Visual Studio 総合 Part17

Visual Studio 2010(sp1)のVC++を使っていて、
ソースコードをutf8(BOMあり)で保存してるんですが、
コード中で「cerr << "日本語" << endl;」とある箇所の出力結果を
エディターで読むとリテラル「日本語」の部分がsjisになってます。
何が起きてるかよくわからないのですが…。
出力先のファイル名に日本語を使うと
これのせいで文字化けするのでなんとかしたいのですが、
どなたか原因わかりますか？