【自動】株式トレーディングシステム Part5【売買】

>>１
システムトレードの初心者です。ワシも学びたくてここにたどり
着きました。ちなみにワシが立てているスレッドも荒されてたり
します。

ワシのシストレのルールはかなり変わってます。マックディーとか
色んなテクニカル指標は使わずに自分で色々な理論を考えてそれを
使っています。ワシが考えたのはＧＲＰ日数やサイコリズム、そし
てレシオトレンド投資法などです。

例えばレシオトレンド投資法というのは日経平均の騰落レシオを
もとに小トレンドを使うものです。レシオの１００％を中立として
１００％より下だったら下降トレンドを、１００％より上だったら
上昇トレンドを仕込むというものです。バックテストの結果、かなり
有効に機能しました。ただ重要なのは１００％の時にどういったポジ
ションを取るか、レシオが極端に低くなっても下降トレンドを仕込む
か（逆の場合で上昇トレンドを仕込むか）ということです。そこは
またコツがあるんですがさらっとこんな感じで作ってます。

はっきり言ってテクニカル指標やファンダやアメリカの重要な指標や
要人発言や世界情勢を全く無視してシンプルに考えることを目指しました。
コメントよろしくお願いします。質問もうけつけます。

http://live25.2ch.net/test/read.cgi/market/1184719370/l50
ワシの巣です。

バックテストもしてないバカは帰って良いよ。

バックテストしたよ。レシオトレンド投資法のすごさ
分かってないね。

お前さん…こんなとこまで来るなよ…

低脳糞コテが来たってことは、このスレも末期ってことかぁ・・・・・・・・・

売買をservletなどのwebアプリケーションで行ってる場合、
クライアント側から自動売買プログラムを作ってｱｸｾｽするのは不可能ですか

可能

それは送受信するデータに直接干渉するか、
入力装置を自動操作するしか方法はないですよね

いいえ

はい

Protra ってどうよ？

ＱＶＧＡ携帯持ってたら出先で市場のチェック

http://xyzzy.web.fc2.com/qvga/6_money.html

てｓｔ

10日以内にレスがなければ
すごいトレーディングシステムを開発し大儲けできる

保守

>>197
おめ

お前は何を言ってるんだ。

日本語じゃね

ここでもうんこり〜ん♪ってやってたんだね。

まだこのスレあったのか。
とっくに落ちてるのかと思ったのに。
書き込みは文字通り糞みたいなもんしかないのは変わってないがなｗ

随分過疎ってるね。。。
やっと自動で買い注文まで出せるようになった。
で、早速実践してみたら誤発注した。
ダメだこりゃ

記念カキコ
ここの人達は業者はどこ使ってるんだろ。

これからやるならGMOしかないんじゃね？
APIあるのここくらいのもんだし

　 _ 　∩
(　ﾟ∀ﾟ)彡　GMO！GMO！
　⊂彡

せっかくだからここ使わせてもらいますね。
ここからきました。
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1192521937/

自己紹介

名前：　惣一郎（自称システムトレーダー）
スペック：　ヘナチョコ・ヘタレ
本職：　リーマン
言語：　C++、VBA、その他いろいろ

スキルあんまないから、やってることのショボさは見過ごしてくれ(>_<)
過疎ってるから、スレの有効活用ということで。
いかコピペ

365 名前：惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日：2007/11/04(日) 16:17:59.39 ID:E9U6ch+4
本スレに書き込みづらいから、ここをオラの落書き帳として使うことが決定した(｀･ω･´)
「マーケットのテクニカル秘録」を読み始めてみますた。
いままでバックテストとかシステム検証とかがお話にならないレベルだったので、そこをちゃんと作り込むことに決定。
「どのテクニカル指標が使えるか」のバックテストって意外と難しいね(´･ω･`)
Entryに使うかExitに使うかでもだいぶ異なってくるし、EntryならExitとの、ExitならEntryとの相性でもパフォーマンスが異なってくるし。
まずは「テクニカル秘録」に従って、ランダムエントリーに対しても正のパフォーマンスが得られるExitを構築してみまつ。
その後で、そのExitと相性のいいEntryを構築するかな。

神が「イチモクをバックテストしたところ…」とさらりと書いていても、いろいろそこには含みがあると思た。

以上、落書き帳(｀･ω･´)

366 名前：惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日：2007/11/04(日) 22:36:25.33 ID:E9U6ch+4
mt4のデータって、日本時間じゃない上に日足がずれてる（一週間６本）から使いにくいよね　＞ＡＬＬ

376 名前：惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日：2007/11/05(月) 01:39:09.80 ID:esywUujX
原型完成。
ランダムエントリーしてランダムエグジットする場合をシミュレートしてみたw。
ポジションサイズは全て１枚。スプレッドは5pipsと仮定。
ドル円の2005〜現在でバックテストしてみると

トレード回数＝79
損益＝￥-51500
平均損益/枚＝￥-651.899
Drawdown＝￥-67800

なんかもっともらしい数字になったな

387 名前：惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日：2007/11/05(月) 23:53:45.79 ID:esywUujX
落書きばかりしてると神様に罰当たりだからw、まともなこともかいてみることにする。
３年分のデータを使って上で書いたランダムエントリー、ランダムエグジットのバグだしと検証をしてるんだけど、
サンプリングの数ってやっぱり重要だよね。
１枚当たりのコストを500としたとき、サンプリング回数を十分大きく取ると、
中央極限定理から平均損益は-500円となるはず。
実際にシミュレーションしてみると

日足
******************************
Trade Count : 90 (Long: 46, Short: 44)
Absolute Profit : -231700
AveProfit /trade : -2574.44
Drawdown : -48900
******************************

時間足
******************************
Trade Count :　　2057　(Long: 1005, Short: 1052)
Absolute Profit :　-1.0976e+006
AveProfit /trade :　-533.593
Drawdown :　-32500
******************************

時間足はまずまずの結果（サンプリング回数が多い＋ポジションホールド期間が日足よりも長くなる）。
けど、日足は-500から結構ずれている。
マーケットのテクニカル秘録ではサンプル数は３０以上と書いてたけど、これでもまだまだ甘い。
日足みたいなサンプリング回数のすくない時系列データでバックテストを行う場合は、
ちゃんと仮説検定かける必要があるね。

オレのプログラムのバグという可能性もあるがなwww

390 名前：惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日：2007/11/06(火) 01:08:35.91 ID:1d8DEgrF
excelのへなちょこ統計分析にかけてみた。

*****時間足*********
平均　-562.8795299
標準誤差　112.9278721
中央値 （メジアン）　-500
標準偏差　5103.040484
最小　-27700
最大　26600
合計　-1149400
標本数　2042

*****日足*********
平均　-274.1935484
標準誤差　2239.788433
中央値 （メジアン）　-500
標準偏差　17636.11176
最小　-52400
最大　39200
合計　-17000
標本数　62

重要なのは「標準誤差」。
これって平均値自身の誤差みたいなもの。
時間足（2042回の売買）だと誤差は100円程度。
けど、日足（62回の売買）だと誤差は2,239円

ここから言える重要なことは、
「バックテストしました。60回の売買を行いました。パフォーマンスはコスト込みで1,500円/枚でした。」
となっても、パフォーマンスがプラスだからって、そのシステムが有効であるとは言えないということ。

394 名前：惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日：2007/11/06(火) 01:26:11.71 ID:1d8DEgrF
これから、エントリーの部分はランダムなままで、手仕舞いの部分をちょっと作ってみます。

ルール：
・スイング
・完全自動売買にはしない
　　（つまり、たとえば仕事に行っている間には、新規注文を出したり、ストップの位置を変えることはできない。つまり「現実的な」注文のみを許す。これ重要）
・売買単位は常に1枚。（最終的にはオプティマルFを求めてそこからポジションサイズを決めた方がいいんだろうね。）

手始めに、ストップにボリンジャーバンドを使ってみる。
前日の±2σを割ったら手仕舞いということで。
ここで気をつけなきゃいかんのが、closeがストップを割っていなくても、高値や安値がストップを割っていることがあるということ。

395 名前：惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日：2007/11/06(火) 03:37:04.84 ID:1d8DEgrF
もう一個ルール追加。「現時点で未決済ポジがある場合、全て清算するものとする。」

396 名前：惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日：2007/11/06(火) 03:45:08.37 ID:1d8DEgrF
そして完成。結果は火を見るよりも明らか。
・パフォーマンス：−2,341（±2,800）→＋16,773（±3,600）　　（単位：円/枚）
・ドローダウン：−75,300→−47,400　　（単位：円/枚）
ボリンジャーバンドにしてはなかなかやるやないか。

【Romdom Entry＋Random Exit】標本数　92
Trade Count :　　92　(Long: 46, Short: 46)
Absolute Profit :　-215400
AveProfit /trade :　-2341.3
Drawdown :　　-75300
平均　-2341.304348
標準誤差　2825.163425
中央値 （メジアン）　-1000
標準偏差　27098.01563
最小　-75300
最大　70600

【Romdom Entry＋Bollinger Band Stop】標本数　99
Trade Count :　　99　(Long: 45, Short: 54)
Absolute Profit :　1660600
AveProfit /trade :　16773.7
Drawdown :　　-47400
平均　16773.73737
標準誤差　3604.711176
中央値 （メジアン）　16800
標準偏差　35866.42335
最小　-47400
最大　93600

397 名前：惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日：2007/11/06(火) 03:48:42.96 ID:1d8DEgrF
あ、しまった、これ↓考慮に入れるの忘れてたw
＞ここで気をつけなきゃいかんのが、closeがストップを割っていなくても、高値や安値がストップを割っていることがあるということ。

しかもストップの決済がストップでのレートじゃなくてcloseでのレートを使ってた…(ﾟ∀｡) orz
両方考慮に入れたら、ドローダウンとパフォーマンス両方が更に改善しそうだな。

今日はもう寝る。

398 名前：惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日：2007/11/06(火) 03:52:32.89 ID:1d8DEgrF
これに限らず、ボリンジャーって右に一個先行させた方がいいと思うがどうよ　＞ＡＬＬ。
さもないと現行レートにピクピク影響されて変な心理的ノイズが入るね。

おやすみ。

399 名前：惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日：2007/11/06(火) 04:07:08.57 ID:1d8DEgrF
そういえば、スワップってバックテストに含めるべきなんだろうか？
●インカムゲインはチャート外の利益であるから区別して評価すべき
●レートはインカムゲインも含めて全てを折り込むから、バックテストに含めるべき
この２つのアプローチがあると思うけど。

こんどこそおやすみ(>_<)

いま気付いたが、スレタイが「『株式』トレーディングシステム」だったw

9 惣一郎さん ◆EngbV4/M5o sage New! 2007/11/07(水) 02:03:02.22 ID:P5dTHeFN
あっちにオレの書き込み連発しまくったら空気壊しそうだから、とりあえずここ使うわ。

スレ汚しごめんね(>_<)

株式ではなかったが、簡単なツールを使った試行錯誤の様子が面白かった。
漏れは嫌いじゃないぞ。
別のとこでやるなら誘導してくれﾉｼ

こちらです。
気が向いたら参加してください(>_<)

システムトレードについて語るスレ＠市況２板
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1194367181/

結局スレ荒らしに来ただけ加代。
ｗじゃねえよ。

自動売買のシステム自体は作るのわけないだろ。
問題は売買ロジックなだけで。

「なぜ投資のプロはサルに負けるのか?」って本もあるくらいだから乱数で売り買い決めればおｋ

>>223
そうそう、乱数でおｋ。
むしろ乱数の方が儲かるよ。
乱数おすすめ。
乱数で売り買いする初心者がこれで激増してくれることを願ってるよ。

乱数で問題なのは、
乱数指示をどれだけ見ずにいられるか、どれだけ介入せずにいられるか
これにつきる
我慢出来ずに手を出して破滅する奴の多いこと

まるで乱数にまかせてれば破滅しないみたいな言い方だなｗ
せいぜいがんばれや

５日間レスがなかったら、億万長者とはいかないまでも
自動売買の収益だけでギリギリ生活できるようになる。。。

そうか。頑張れ

いじわるさんだな
はっはっは

いや、>>228は>>227へのアンカー貼ってないから「レスじゃない」と
言えるんじゃないか？
>>227、まだ希望はあるぞ！

まぁ、面白いよ。

俺の儲けが減らなけりゃそれでいいよ

そういうことは儲けてから言わないとかっこわるいよ

>>233
20円黒字らしいぞ。

>>234
そんな儲けが減ったところでどうでもいいだろうに必死だな

http://divxtv.atspace.com/?gPA0RHNs2tI28?&Vv1501941MGhxJeHD&0253?vir0ExFxRl00422+UDJfW1ntLmE35@VideoAutoPlayer

あの〜、ごっつ基本的な質問で恐縮ですが
日本の株価情報 (4000以上の銘柄について、過去15年分の情報) をダウンロード
したいんですが、そのテクニックについて、どこかで語られてますでしょうかね


もしこちらで、答えていただけるんなら、助かります。
以下のは香港株情報のダウンロード例なんすが、"2628.HK"で銘柄指定してるんすよね?

ttp://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=2628.HK&a=04&b=1&c=2007&d=05&e=31&f=2007&g=d&ignore=.csv

で、日本株の銘柄をダウンロードしたい場合、コードそのままぬっこんでも、機
能しないんです。どなたか、お知恵を拝借できませんでしょうか。

>237です。
やり方わかりました。
おさわがせしました。

CSVで米国ヤフーからダウンロードできるとはしらなんだ。
もし良かったら日本株のやり方教えて。

おれもおれも

すまん、自己解決した

おれもおれも

おもれおもれ

オレオレ、オレだよオレ

お前か、お前なのか！

え？オレ？

今から３日（72時間）レスがなかったら・・・

今年３月までに証券先物自動売買プログラムの基礎を完成させ、
秋までにシステムに組み込むトレーディング手法を完成させ運用開始
今年末までにひと月に手数料税金抜いた純利益２０万円の成果を出す

そして来年にはさらに利益を膨らまし、寝ていても生活できるようになる
再来年には本を出版し、印税でもかなりの利益を得る

そして１０年後・・・マンション経営を軸とした不労所得でｳﾊｳﾊなネオニート生活をしている

>>247
頑張れよ

今はマンション経営なんて大変なだけだよ。
ウハウハなんて言ってられないよ。

>今年３月までに証券先物自動売買プログラムの基礎を完成させ、
>秋までにシステムに組み込むトレーディング手法を完成させ運用開始

ここまでは誰でも到達可能だと思う
その後だよね

zeus stの全自動売買ってどう？

>>251
最高、最高
使ってみりゃ分かるよｗ

>>251
アムウェイ、ハーバライフ、円天って知ってますか？
ようは、MLMの一種です。
なにもないとまずいので、コンテンツとして、自動売買ソフトを売っているだけ。
中身はどうでもいい。

それに関して、どうよ？聞かれた、（ソフトを売って）儲かってますよ、と。

もっと文章を短く纏めるべきだと思うよ。

sage

ふっ

甘いな

やべーなんか今年から稼動させたシステムが調子いい
そのうちドカンと落とし穴が待ってる気がするオレは心配性なのか

>>257
正しいと思うぞ

今年は大幅な変動が起こる年だから、その辺だけ気を付けてな

晒しあげ

うん

こ

ちなたには過去のデータからバックテストをできるシステムトレードソフト
がありますが、過去のデータでテストして検証してみて意味ってあるので
しょうか？相場はその時の社会的背景、企業利益など多角的な要素から株価
が形成されたりもします。過去は所詮過去のようにしかおもえないのですが、
皆さんはどう考えられますか？

>>262
まさに真理ですよ。
そう思うならやめた方が無難です。

使い方次第でしょ。
しっかりした根拠があって、それを検証する目的でバックテストするなら○。
バックテストから良さそうなパターンを見つけ出すのは×。

バックテストを通ったからと言って何も保証はないが
バックテストも通らないシステムに用はない

バックテストという言葉を知ってるだけマシか。
知ってるだけってところは救いようがないがｗ

フォワードテストはやった方がいいぞ。
バックテストしかやらないで、結果カーブフィット、使い物にならんシステムをいくつも知ってる

仕事しながらだと、開発が遅々として進まない
１日にコード数行とかどん岳

土日にやれば数行ってことはないがな。
そもそも才能ないよ。

やべーなんか今年から稼動させたシステムがいまだに調子いい
そのうちドカンと落とし穴が待ってる気がしてたけどまだ大丈夫だ
正直かなり稼いだ（金額的にではなく、元金に対する割合的に）
そうは言ってもそろそろダメになりそうな不安を感じるオレは心配性なのか

銘柄は、株ですか？
暴落乗り越えたのかー。ってまだ終わってないか。
でもすげえな。

ＮＹが下がった次の日は全部空売りするように組めばＯＫ

え？
お前ら買いのみでやってんの？

俺は、NYが下がった前の日に空売りしてギャップダウンを取るように組んである

前の日の操作ができるなんてすげーシステムだなおい

やべーなんか今年から稼動させたシステムがいまだに調子悪い
そのうちガツンと大儲けできそうな気がしてたけどまだダメだ 
正直かなり損失出した（金額的にではなく、元金に対する割合的に） 
そうは言ってもそろそろ大逆転しそうな期待を感じるオレは楽観的なのか 

なぁ、みんなはバックテストは何のデータでやってるの？
日足データでやってうまくできても、実際に運用すると日中の振り落としでふるい落とされない？
5分足かなんかでやらなきゃだめかなぁ。データが手に入んないけど。

>>277
データのせいにしてるようじゃ５分足だろうが１分足だろうが結果は変わらんよ

日足でバックテストするなら、それが再現できるようなシステムを組むべきだな。
逆も然り

よしわかった。
俺が使ってるシステムの５分足をHPで公開してやんよ。

俺は数銘柄だが一秒毎のデータを毎日記録してる

一秒毎って・・・・



おまえ・・・

東証はレスポンス悪いがNYはミリ秒の争いの世界らしいぞ

データベースなんかプロセス間通信の時間が無視できないからと
内蔵データベースがもてはやされるくらいだしねえ。

そこまで苦労して儲からない気分ってどう？ねえ、どうなの？