>>635 人から聞いた方法。うちではこれで上手くいきました。
DX9のCDから Bin\DXUtils\Visual Studio 7.0 Wizards の中身を
対応する場所へコピー
VB .NET\VBProjects\Mdx9AppWizard.vsz
C++\VCProjects\Dx9AppWizard.vsz
C#\CSharpProjects\Mdx9AppWizard.vsz
上の各ファイル内の Wizard=VsWizard.VsWizardEngine という記述を
Wizard=VsWizard.VsWizardEngine.7.1
に変更