◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart24◆◇

■前スレ
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart23◆◇
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1285081830/

■まとめ
・システムトレードまとめページ@2ch
http://www7.atwiki.jp/systemtrade/
・株テンプレ置き場 @Wiki - 過去ログ
http://www9.atwiki.jp/kabutempra/pages/146.html

■関連スレ
マネックストレーダーシステムトレード2
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/stock/1268293967/
【14】ｼｽﾃﾑﾄﾚｰﾄﾞ研究所Part.14
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/deal/1192473924/
【自動】株式ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑPart6【売買】
http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/tech/1252642575/
[ｼｽﾃﾑ]ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ言語など学習ｽﾚ[初心者]
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/deal/1093135975/
おまいら最強のｼｽﾄﾚFXﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをしてみろよ
http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/tech/1211790540/

■うみうし
http://www5.plala.or.jp/ssyu/umiushiV7_225Tool.zip

今年もよろしくお願いします。

イザナミとシストレ魂と目が悪いので使い勝手を比較したいんだけど、
シストレ魂には試用品ないんですね
これではイザナミの試用品を使ってみて使えると判断したし、魂と比較できないんだから、。
イザナミを購入するしか選択肢はないようです。
シストレ魂あほですね。

シストレ魂ちょっとググったら株価データ参照するだけでも月1000円とかかかるのかよｗ
多分ユーザ側ではカスタマイズしにくくして金払わせようってソフトなんだろうな

>>2
シストレ魂試用できるよ
機能限定だけどね
おれは試用したけど結局自作した

しかしそのくらいメーカーにきけよ

>>2
シストレ魂試用できるのに。
あなたがあほでしたね。

PF1.3でもスリッページなしなら勝てる。でもスリッページとは離れられない。
その売買ルールにどれほどのスリッページがあるかを計算するのは難しい。

>>3
前スレで利益確定お任せでバックテスト依頼した人ですね。
イザナミでやりました。仕掛けは前スレ992の内容に、１０日平均売買金額が３億以上という
条件付。手仕舞いは
（１）建値から５%の利益が出たら、無条件で利確（ややばらつきあり）
（２）上記をチェックして利確しなかった銘柄で、２％の損失が出たら２％で損きり（実際にはばらつきあり)
という、現実にはありえない、テスト者にとって非現実的に有利な条件でやってみた。（日足の
データしかないのに、同一日に利確と損切りが同時発生する可能性が多いため)。
結果は
バックテスト期間2000/1/1〜2010/12/2　総取引数　１９１９回　勝率　17％　ペイオフレシオ　２．６３倍
期待値　-０.７３％　プロフィットファクター０．４３倍　資金は最初の２年で８０％を失った。
　なお、実資金を投じるのでなく全ての取引を出来るバックテスト結果によると、
総取引数８１６２回。そのうち初日で利確、損切りしたのが８０４７回。つまり殆ど全ての取引で
初日に２％の損切りに引っかかっている。理由は、現在上昇トレンドがあってしかもボラティリティが
ある程度以上高い銘柄ばかりを選んでいるためと推察する。空売りなのに２％上昇でロスカットじゃ
あまりにがまんがなさすぎるというものだ。

>>7
すまん。１０日売買代金平均は３０００万だった。こっちの方が成績が良かったので。

うみうしだけで食っていけるわｗ

うみうしってなんですか

http://www.hi-ho.ne.jp/hi-ohara/photo/20040801PICT0050.jpg

シストレは奥が深い。
今は、対象銘柄の改善をしている。

>>7
ありがとうございます。
うーん。だめですか。ちょっと自分もイザナミ使ってみます。

イザナミに決めた
シストレ魂は字が小さくて中年にはつらいしね

検証くん最高　イザナミ最低っていうＨＰあるね
結局実際に購入して使ってみないとわからないのか

検証君の保○はどうなった？数年前のことだけど誰か知ってる？

保○はなんで２ちゃんねるであんなにたたかれてるの？
システムは問題なくいいのに

システムトレードをこれから始めようと思う中年は何で勉強したらいいですか？
本は依然以前買ったけど読まなかった
魔術師たちの心理学
チャートの救急箱
ガソリン、灯油取引入門
実践ガソリン、灯油取引
タートルズ投資の魔術
投資苑
投資苑２
が残っててあとは人にあげちゃったんだけど、この中で
初心者に役立つシステムの勉強本ってありますか

あんた初心者じゃねーだろｗ

本なんて読んでてもしょうがないよ

じゃあ、何でシステム構築のヒントをつかんだらいいの？
おもに商品先物のさや取り自己裁量しかやっていないし一般的な仕掛け方しか頭にうかばないんです
こんなんじゃ儲けられないですよね

>>21
あんたが問題なくいいシステムと思ってる検証くんでやりゃいいじゃん。
本もすでに持ってるなら全部読んで参考になるか判断すればいいだけだし。
なんかあやしい匂いのする人だわ。

>>22
うん
そのうちどこかの商材に誘導するんだろうな

ID:j/GeGll3 につられた俺がバカだった。

225板に成り行き売り買いをぶつけても
その注文がFOK（Fill Or Kill）であれば取引が成立しないときがある。
個人が出した板はFAK（Fill And Kill）か FOK（Fill Or Kill）
はつつぬけで
よって個人は今よりきわめて有利になる。

先物225板に成り行き売り買いをぶつけても
その先物225板注文がFOK（Fill Or Kill）であれば取引が成立しないときがある。
先物225板に成り行き売り買いがどんどんはいっていても
場味がかわったと先物２２５板のほうが判断すれば、全株約定していなければ
従来のシステムなら約定しているはずの２２５板をすべて取り消しにできる
かぎりない後出しじゃんけんができる。
これを後出しじゃんけでないというなら、なんと表現できようか。

個人が出した板はFAK（Fill And Kill）か FOK（Fill Or Kill）
はつつぬけで
よって個人は今よりきわめて有利になる。

私の尊敬してる人のブログから

トレンドフォロー戦略はトレンドが優勢でないと意味が無い。
数学的に、ランダムウォークと同じ動きをしている場合には、
どのような戦略を取っても収益を上げることはできない、ということが証明されている。
ランダムウォークよりトレンド成分が多ければトレンドフォローがよく効き、
ランダムウォークよりレンジ成分が多ければスイングが効く。
時系列データをスペクトル分解してトレンド成分とレンジ成分の比率を計算してみると、
個別株は概してレンジ成分の方が多く、いまいちトレンドフォローが効き難い。
しかしたまに銘柄と時期によってはトレンド成分が優勢になることもある。
日経２２５はほぼずっとレンジ成分が多い。そういう意味では、
株関係はどちらかというとスイング有利なのかもしれない。
なかなか凄いのは為替で、動きの大きいポンド円でさえ、
トレンド成分とレンジ成分の比率がランダムウォークとほとんど同じである。
儲かる戦略が一番立て難いと思う。
ガソリンと灯油は継続してトレンド成分が多い。
結局、トレンド成分の比率を見て、
ランダムウォークよりトレンド成分が多い時のみサインを出すようにしようと思う。
ただ、これも株式全銘柄でテストしてみないとまだ何とも言えない。

意味わかる人解説して下さい

>>27
要約：
日本株は順張り不利だが個別株はたまに順張り有利になる。
為替は五分五分で商品先物は継続して順張り有利である。
個別株が順張り有利の時のみポジションを持とうと思う。

感想：
順張り不利なレンジ相場の時の戦略として逆張り戦略でなく
タイムスケールの異なるスィングを持ち出すのはおかしいです。
調べたタイムスケールで概して順張り不利なのに
順張りに固執するのは合理的ではありません。
調べたタイムスケールで逆張りすべきだと思います。

そんなブログより田中雅さんのコラムでも読んだほうがいいと思うよ

>>27
俺の理解した範囲内で

・どんな取引戦略もほとんどの場合インデックストレードに敵わい（数学的な照明があるはず）
・「ほとんどの場合」という数学的証明が仮定している状態が成り立たない場合
　　・「トレンド成分」なるものが多い場合は「トレンドフォロー」なる戦略が効果的
　　・「レンジ成分」が多い場合は「スイング」トレードが効果的

上のことから、「トレンド成分」と「レンジ成分」なるものが実際の取引の中でどちらが多いのか数学的に分析したい
→「時系列データ」を「スペクトル分解」して分析

一般銘柄では、レンジ成分が大きい場合が多い→スイングが有効
でも、トレンド成分が大きい場合もある

為替は、数学的な分析をしても、トレンド成分とレンジ成分のどちらが多いのか分からない
→戦略を立てられない

ガソリンと灯油は、トレンド成分が多い→トレンドフォローが有効

ここまでが文章の内容
よくわからないところが「トレンド成分」「レンジ成分」の具体的な内容だな

どんな取引戦略もほとんどの場合インデックストレードに敵わい

ではなくインデックスかなわないが正解で
インデックスはスリッページや手数料がないからそうなるのであって
取引戦略にスリッページや手数料がなければ取引戦略は勝つ
これはどのような入門書にも書いてある・

どんな取引戦略もほとんどの場合インデックストレードに敵わい

ではなくインデックスにかなわないが正解で
インデックスはスリッページや手数料がないからそうなるのであって
取引戦略にスリッページや手数料がなければ取引戦略のほうが勝つ
これはどのような入門書にも書いてある・

ID:kFmuqc65
ID:idNNjcgX
こいつ日本語不自由なの？

http://market-uploader.com/neo/src/1294482973083.jpg

MN戦略

フィボナッチトレーディングっての読んで
高値からの0.618押しで買うって手法のパラメタ検証してみたんだけどやっぱ0.62付近で成績がいいんだね。

黄金比率とか関係あるってのには数学好きな俺としてはロマンがあっていいと思うんだけどなんでこの数値で切り返すことが多いのかね。

はるか昔から罫線派って相場師がたくさんいてだな・・・

>>35
お前みたいのがいるからだろ
キリ番がいいのも同じ理由

おまえってまだ買ってないんだが…
それに指値で待ってるだけだと騰がらなくね？

>>38
意味が分かってないな
フィボナッチやってるやつが多いってことだろ

いい流れだな。
最近イザナミとかシストレ魂とかくだらん話題が多かった。
こういうレベルの高い話題の方がためになる。

>>34
これ何？

http://www.nicovideo.jp/watch/sm6044406
私はこれに感動して数学が好きになりました

>>41
個別株のアービトラージじゃないかな
十数ペアの合成ポジションと想像するけど
片張りに比べて手数料は2倍、スリッページは1.5倍くらいかかるから
それを含めてこの収益曲線が出るなら凄いね

まあDMA使えるなら

システムはいくつかを走らせないと危険？
逆張り買いなら利益が出るんだけど、それ以外はうまくいかないんだよね
なぜかな

どうしても不得手な相場つきの期間はあるはずなので相互に補うようなシステムが無いと危険と思っている。
月ごとの結果をとってみてどの月でも絶対同じ期待値で勝てるみたいなロジックでもあれば別だが。（ないと思うが）

おれは
長期でみれば順張りだが短期で見れば逆張り、
長期で見ても短期で見ても順張り、
短期で見て逆張り、
みたいなのを組み合わせてやっている。もちろん理論上は順張りのシステムが成績悪い。
ただ実際のスリッページを考慮すると順張りも悪くない。

自システムの資金配分とか研究の余地があって面白い。

大証のシステムが変わるけどどうするの？

大証は最初から相手してないから無問題
だってシステムを合わせるの面倒じゃん大して銘柄数ないし
アローヘッドまでは対応してたけどそれ以降は切った

大証のシステムが変わるのは、225先物の話でしょ

昼休みをなくすなんてあんまりだ。

買ったよイザナミ。
でも、いろいろやって危険なので損切りラインを入れたら利益が消えちゃうんだよね。
損切りラインを入れなくて何日後仕切りならいくらでも利益がでるんだけどね。
みんなどうやって、どういう考えでシステム組んで、実際に実践で使ってるの？
さっぱりわかんないよ僕。

>>29　
スマートフォンやEV（電気自動車）関連を中心に暴騰する銘柄が続出してるね。
ちなみにスマートフォン＋電気自動車（EV)関連のW材料があるのに圧倒的に出遅れてい
るのが『4221　大倉工業』ね。12月決算だけど３Qまでで通期の利益予想をオーバーする
ほど業績進捗率が高いよ。株価250円。
＜関連材料＞
・「電気自動車向けリチウム電池」→11年7月から電気自動車向けなどリチウム電池
保護材の生産を予定。
・「スマートフォン」→タッチパネル機能に対応した光学フィルムに注力へ。
・「太陽電池」→太陽電池パネル保護フィルムの生産は11年後半以降を予定。

>>52
どうでもいい。

ほんとに儲けてる人いるんかいな
５年以上で儲けてる人、手を上げてほしいな

僕の尊敬している人の掲示板
　 カオスというのは、大雑把な言い方をすると、
自律的なシステム（システムトレードのシステムではなく、
力学系とか微分方程式系などの事を指す）において初期値鋭敏性が現れるような現象を言います。
例えば、一つの恒星の周りを一つの惑星が周っているような場合、
二つの天体は互いに影響を及ぼしながら自律的なシステムとして運動しますが、
その運動は安定で完全に予測可能です。しかし、天体が3つ以上に増えると、
そのシステムには不安定性が生じ、ある時点でのわずかなブレが時間とともに急激に増大することが知られています。
ただ、太陽系なんかの場合だと、その不安定性は非常に小さいので、
かなりの長期予測が可能です。
カオス理論を相場に応用する場合には、
相場を自律システムとみなして短期予測を行うという形になるので、
自律システムとして説明できる度合いは高い方がいいですが、
カオス性（具体的にはリアプノフ指数で測る）は小さい方が予測には都合が良いわけです。
欲を言えば、太陽系の運動のような自律システムの度合いが極めて大きく、
カオス性が低い場合は予測も出来やすいということです。
相場もそうだったら良いのですが、
まず、自律システムによる影響はかなり小さいのではないかということと、
仮に自律システムとして動いていたとしてもカオス性がかなり大きいのではないかということで、
難しいのが現状でしょうね。
何が言いたいかというと、カオス性は無い方がもちろん良いので、
カオス理論を応用する、というのは一般受けを狙ったキャッチフレーズでしかなく、
実際は、力学系理論を応用する、というのが正確だと思います。natsuzohさんの言われるように、
カオス度（リアプノフ指数）の高い銘柄ほど不安定で予測が困難なので、カオス度は低い方がいいです
　
よくわからねえ

>>54
三年前に初めてから
三年連続ﾌﾟﾗｽ
年平均+50％、あと二年どうなるかは判らんが・・・

>>55
要約：
カオス(≒長期予測不能)とは、自律(≒自分の過去で未来が決まる)システムにおいて
過去のわずかな差が未来の大きな差を引き起こす現象を言う。
システムは自律性が大きく(＝外部の影響が小さく)カオス性が小さいと予測しやすい。
相場は自律性が小さい上にカオス性が大きいので予測が難しい。
カオス理論では予測のしにくさしか決まらず、予測は力学系理論で行う事になるはずだ。

感想：
今回は引用部分におかしな所はありません。
しかしカオス理論を応用して相場予測と書いたのであろう誰かさんにツッコミたいです。
相場予測に必要なのは因果関係の解明ではなく相関関係の発見です。
だから行うべきは相場モデルの構築ではなく相場情報の統計解析です。

>>51
キモイ

トレピタってどうよ？ いいと思うぞ。

http://torepita.com/

ここは、そういうプログラムを自作したい人のためのスレッド

こういうありきたりなツールを買っちゃう情弱が可哀想だよ
テクニカルを組み合わせたってゴミしかできないのに

移動平均だけの組み合わせでは勝てないの？

イザナミの最大の欠点はバックテスト期間が2000年以降しかできないこと。
この一つの欠点で使い物にならない！！
最低でも20年以上の相場変動を加味していないと、必ず破産するぞ。

>>63
しかも大証とヘラクレスのデータが一切ない
優先市場とサブ市場では株価も出来高も違う
これじゃバックテストの意味なしなんだよね

なぜイザナミは株価データを２０００年前のも入れないの？
イザナミって最低だな

>>65
テスト期間短いほうがストラテジー販売が有利だからじゃないかな？
つまり軽い詐欺行為。

以前、イザナミ用ストラテジー入手してほかのに移植したらぜんぜん違う結果が出て驚いたことがあったぞ。
イザナミ以外は大体同じ結果になるんだがw

>>63
イザナミのバックテスト期間が2000年以降という事は、
バブル崩壊や金融恐慌の時の値動きでは検証できないから、
同じような相場変動で破産する可能性がありますね。

でもリーマンショックで破産しない事は確認できます。
運用資金が少ない間はリスクを取れるから
始めたばかりの人なら勝ち逃げに賭けてもいいのでは？

イザナミとかシストレ魂とかトレピタの話題はもういいよ。
ここは売買ストラテジーのスレッド。

59以降、どうもイザナミを一方的に叩きたいだけの匂いがプンプンする。
そのうちシストレ魂とかトレピタがいいとか言いだすのか？
いらね。

どのソフトがいいのかは自分で調査するからもういいよ。

保○ネタも必要なし。

儲かるかどうかはストしだい！

未だにOmegaだが。

分データでバックテスト出来るなら
色々作りがいもあるんだけどなぁ

アロヘでスリッページが半端ないから意味なし。

スリッページの問題は無視できないけど、分データでのバックテストはよいと思う。
否定や批判からは何も生まれない。
まずは挑戦してみるのがいい。

で、全銘柄の分データってどっかにあるの？
２年分でいい。

データが有るならとっくにやってるさ

外資系にシステム卸してる会社とかがQuickなどから高額で買うんだろうけど

運用する環境もないのに、データとか
いったいなんの役に立つんだ？

環境がありゃ、自分でデータ集めれる

おれが最初にやったのはサ−バ上での株価収集シェル作成だったな｡
ヤフーから全銘柄落とした｡

>>68
おまえバカか？？
ネット上に本当に儲かるストラテジーなんか1つも出てないよ。
いい加減気づけよ。儲かるストラテジーは自分でさがすもんだよ。
その有効なストラテジーをさがすツールとしてはイザナミは向いていない。
こういう情報が本当に有効な情報なんだよ。

僕のあこがれの人の日記
結局トレンドフォローシステムはブレイクアウトに尽きる。
しかし、過去のレンジを抜けてから仕掛けたのでは遅すぎるし、ダマシも多い。
それは本質をわずかしか捉えていないからである。
ブレイクアウトの基準としては過去ｎ日間の高値安値などが用いられることが多いが、
レンジが同じでも過去ｎ日間の動きによって状況は全然違ってくる。
例えば、ｎ日前の高値と昨日の高値では影響力が全く違う。
それを単純化してしまうことで、あまりにも情報が失われすぎてしまう。
結果的に、過去ｎ日間の高値安値なんてのは誤差が多く入り過ぎて基準としてはほとんど役に立たないということになる。
実際上は、レンジ成分に比べてトレンド成分が増加してきたことを出来るだけ早く探知し、
トレンドの方向に乗る必要がある。
トレンド成分の抽出にはスペクトル分解を用いるが、フーリエ変換でも良く知られているように、
不確定性原理により周波数の正確さと探知の正確さ（どれだけ早く探知するか）はトレードオフの関係にあり、
両方を正確に求めることはできない（ちなみに相場の分析にはフーリエ変換は不適である）。
つまり、トレンドを確実に探知しようとすればサインが出るのは遅くなり、
素早くサインを出そうとするとダマシが多くなる。
しかしながら、両方とも誤差が入るにしても、その中で最適な設定は可能である。
以上を踏まえて、とりあえず試作システムが完成した。
将来的に大規模な資金を運用する事を考えると売買回数は少ない方がいい。
日経平均先物にしても、長周期領域にトレンド成分がやや多く存在することもわかってきたので、
必然的に長期投資的なアプローチになる。
日経平均で年間数回、ガソリンで年間10回ほど、
ブレイクアウトで仕掛けてトレンドの終焉で手仕舞いする感じになった。
短期トレンドほど、職人的なデイトレとかアルゴリズムトレーディングとかが入って最適化され、
優位性は銘柄ごとの特殊性やマニアックな動きにしか存在しなくなってしまい、
数値化するのは困難になっていくので、
システムとしては長期的な所を開拓するしかないように思う。
日経平均先物のデイトレシステムのバックテストなんかで直線的な右肩上がりの収益を出しているものをよく見かけけど、
実際運用すると大概はその直線通りには利益は出ないことが多いと思う。

あこがれの人の日記

逆張りスイングはトレンドが出ていると上手く機能しないが、
100年に一度の大変動なんかがトレンドフォロー系でケアできるならば、
レンジ成分が優越している時期は逆張りシステムを適用すれば良いのではないかと。
そうすれば収益の安定性も増
すと思われる。
検討する必要がありそうだ。
個別株なんか、レンジ成分が多い時期が大半だからね。

自分は頭が悪いって言ってるようなもんだね
文章が下手なやつは相場も下手

この人は京大大学院数学専攻の本物ですよ

累計収益
（税引き前） ： 2001/05/15 100万
2001/10/15 150万
2001/11/21 200万
2002/10/25 300万
2002/12/11 500万
2003/01/30 700万
2003/03/07 1000万
2003/09/04 1500万
2003/10/22 2000万
2003/12/03 3000万
2004/11/05 5000万
2004/12/15 7000万
2005/02/21 1億
2005/07/12 1.5億
2005/10/06 2億
2006/02/21 3億
2007/04/03 5億
2008/01/18 2億まで減って一旦休止。

税引き前の利益は2億ですが、支払った税金が累計6400万、寄付金が600万、
残ったものは相場関係者への貸付債権7300万、不動産6300万、貴金属700万などで、
現金はさっぱり無くなりました。

>>81

具体的にどのような方法でお金を増やしたか書かないと
つまらない話で終わり。

http://akiyama.net-trader.jp/
１０年弱の毎日の芳名録で売買と毎日の資金の変動が書かれてるよ
３００万円くらいで始めて、５億に乗せて３週間くらいで２億にまで資金を溶かした毎日の心情とかも
書かれていておもしろいですよ。
商品先物界最大のＨＰです
僕も彼みたいに金を動かしてみたいです

シストレやってた連中は皆例外なく、2008年10月に破産したよ。

売り買い両方織り込んだシステムなんで、2008年10月程度の下落では利益は少なくなったが、
破産なんてしようがなかった。

シストレを研究し丸4年、やっべー、遂に聖杯をみつけたわ。

寝る間際思いつき、翌朝さっそく分析したところ、好結果となることが判明。
これだけきれいに、株式市場の歪みが現れているのに驚いた。
多数の銘柄でも同じルールで好結果になる。
計算にも間違いないことを確認した。
凄いうれしい。うかれている。

未来の数値を使っているとか、スリッページがひどくて実際には赤になるとか、
流動性が無くて実際は売買が困難とか、売買回数が多くて手数料損になるとか、
倒産銘柄を含めてみると成績が悪くなるとか、
そういうシストレ初心者が陥る罠にはあてはまっていないし問題ない。

後は銘柄を分散させてドローダウンを最小に抑えるようにするとかだな。

レベル2

>>85
嘘はダメよ。
2008年10月に利益の出る売り手法は、それまでに大きく負けてるから。
シストレやってる奴なら誰でもわかる嘘だな。見栄張りたいのはわかるが。

決め付けで喋ると、「私は頭が悪いです」と暗に言ってるのと同じだから止めておけ。
本当に利益が出ていたら赤っ恥だぞ。

自分の理解の範囲内でしか語れないからな

>>81の人は商品先物で儲けてたが、出来高激減した2008年で60%のDDくらって退場って言ってる。
>>84の人はリーマン・ショックの話をしてる。
>>85の人は株？のマーケット･ニュートラルの話をしてる。

全員話のベースがかみ合ってないんだよｗｗｗ

って事であってる？

>>81のひとはアービトラージかサヤ取りみたいなことをやってたけど、
出来高が減って機能しなくなったってことでしょ

>>91
あってるあってるｗ

しっかし>>81の人みたく社会的地位も高く、信者が生まれるほどカリスマ性もあり、
数百万から始めて5億まで稼ぐようなスーパーマンでも退場しちゃうんだな・・・

> 税引き前の利益は2億ですが、支払った税金が累計6400万、寄付金が600万、
> 残ったものは相場関係者への貸付債権7300万、不動産6300万、貴金属700万などで、
> 現金はさっぱり無くなりました。
これも穿った見方すると「有り金全部勝負したかったけど
すぐに現金化出来ないから残っちゃった」ってことだよな。
恐ろしいな・・・

やはり流動性のなくなった市場は使い物にならないのだな
株か為替以外は勝ち続けることはできないのか？

２００８年１月９日
明日から福岡へ出張。準備のため忙しい。
今日はマイナス4800万。
一日あたりの逆行記録更新である。
大豆の鞘はようやく想定枚数を仕込んだが、
逆行が想定以上なので、明日以降、これ以上逆行するようなら撤退する。
しかしNONと一般の鞘、22000円も軽く突破か。
今までの8000円とかの鞘は何だったんだ？コーンのこの異様な強さも理解し難い。
これだけ東京が割高なら、シカゴを買って東京を売れる筋は儲け放題だな。
何にしても、もう、この相場、取れても取れなくても、商品相場には愛想が尽きた。

>>81
これ年率50%くらいいってる年あるじゃん。
それくらい利益を出そうとすると当然リスクもでかいわな。

俺は年率20％で安定性重視だから。
レバもｌいっさいかけてない。

月別収益率および累計収益率　　2008/01/19(土) 02:20:55
　 月ごとの収益率は、月間損益（有効ベース）÷前月末預入有効額。
累計収益率は、月ごとの収益率に1を足したものを掛け合わせたものから1を引いて算出。

年／月　収益率 累計収益率
2000/01　　0.00%　　　0.00%
2000/02　　9.25%　　　9.25%
2000/03　 -5.37%　　　3.38%
2000/04　 26.78%　　 31.07%
2000/05　 24.82%　　 63.59%
2000/06　　8.57%　　 77.61%
2000/07　 -0.48%　　 76.77%
2000/08　 -9.52%　　 59.95%
2000/09　　6.18%　　 69.83%
2000/10　　4.78%　　 77.95%
2000/11　 -6.18%　　 66.95%
2000/12　 32.39%　　121.02%
2001/01　-12.33%　　 93.77%
2001/02　 -0.49%　　 92.82%
2001/03　　4.81%　　102.09%
2001/04　 -0.71%　　100.66%
2001/05　 25.20%　　151.23%
2001/06　-35.36%　　 62.39%
2001/07　　2.65%　　 66.68%
2001/08　 -3.56%　　 60.75%
2001/09　 23.34%　　 98.27%
2001/10　 37.54%　　172.70%
2001/11　　9.57%　　198.79%
2001/12　-42.22%　　 72.63%
2002/01　 42.71%　　146.37%
2002/02　 24.82%　　207.52%
2002/03　-36.03%　　 96.72%
2002/04　 -2.01%　　 92.77%
2002/05　 12.85%　　117.54%
2002/06　-39.20%　　 32.26%
2002/07　 54.44%　　104.25%
2002/08　 26.52%　　158.43%
2002/09　-35.89%　　 65.68%
2002/10　 97.85%　　227.80%
2002/11　 14.29%　　274.64%
2002/12　 13.84%　　326.50%
2003/01　 21.76%　　419.32%
2003/02　 17.56%　　510.50%
2003/03　 -6.86%　　468.63%
2003/04　-16.60%　　374.22%
2003/05　 32.69%　　529.23%
2003/06　　2.94%　　547.72%
2003/07　 13.19%　　633.16%
2003/08　 10.86%　　712.76%
2003/09　　6.89%　　768.73%
2003/10　 43.96%　 1150.62%
2003/11　 26.82%　 1485.98%
2003/12　 -8.40%　 1352.80%

2004/01　　8.24%　 1472.57%
2004/02　 31.96%　 1975.17%
2004/03　 -4.22%　 1887.50%
2004/04　-19.57%　 1498.53%
2004/05　-31.48%　　995.31%
2004/06　 19.39%　 1207.72%
2004/07　-11.75%　 1054.13%
2004/08　 12.58%　 1199.27%
2004/09　　2.03%　 1225.60%
2004/10　-17.09%　　999.01%
2004/11　170.09%　 2868.36%
2004/12　　6.21%　 3052.71%
2005/01　 24.01%　 3809.71%
2005/02　 22.84%　 4702.87%
2005/03　　1.34%　 4767.14%
2005/04　 23.24%　 5898.44%
2005/05　 12.43%　 6644.34%
2005/06　 10.41%　 7346.24%
2005/07　　9.61%　 8061.93%
2005/08　 21.09%　 9783.53%
2005/09　 -2.82%　 9504.77%
2005/10　　1.38%　 9637.10%
2005/11　 -2.71%　 9373.19%
2005/12　 34.77%　12666.56%
2006/01　 11.34%　14114.43%
2006/02　 13.00%　15961.76%
2006/03　 16.97%　18688.04%
2006/04　　4.70%　19571.28%
2006/05　　6.96%　20940.97%
2006/06　 15.12%　24121.38%
2006/07　　4.19%　25137.39%
2006/08　 -8.58%　22970.96%
2006/09　-21.16%　18088.24%
2006/10　 26.99%　22997.53%
2006/11　　5.52%　24272.41%
2006/12　　8.97%　26459.66%
2007/01　　3.60%　27416.54%
2007/02　 13.19%　31046.37%
2007/03　　0.96%　31345.85%
2007/04　 -2.03%　30706.55%
2007/05　　1.58%　31193.06%
2007/06　 -9.57%　28198.89%
2007/07　　8.89%　30713.42%
2007/08　-14.53%　26237.71%
2007/09　 10.44%　28986.99%
2007/10　 -4.00%　27824.51%
2007/11　 -6.02%　26143.94%
2007/12　-13.89%　22498.73%
2008/01　-84.11%　 3491.44%

結局、年利換算では56%の利益率となった。
最後の月に資金を6分の一にしたのが酷い。
最盛期の3万%はさすがにリスクをバンバン取った裁量トレードでしか出せないと思うが、
最終的な年利56%なら高性能なシステム売買で何とかなりそうな水準である。色々と考えさせられる。

実は僕も５年くらい真似をして５００万円くらいを４０００万くらいまで増やしたんです
でも同じ時期に１０００万円を切った時点で資金をひきました。

イザナミは２０００年以前のデータが無いということですが、
他の検証ソフトではそれ以前のデータが存在するんでしょうか？
東証二部まで含めた２０００年以前のデータが欲しいのですが
どこかに無いですか？
有料でもいいです。

図書館に行けばあった様な？
・・・1960年代からの1990年代にかけての単調上昇相場と円高シフト相場での落差を見せたくないのが国の方針ですｗ
認めたくないのだろうｗ日本が底辺産業で成長してきた実績というやつをｗ

>>100
あるんですね、ありがとうございます。

>>98
＞最終的な年利56%なら高性能なシステム売買で何とかなりそうな水準である。色々と考えさせられる。

リーマンショックやITバブル崩壊・バブル崩壊クラスの下落は10年に一度あるわけだし。
それを織り込んだら50%で安定運用は無理だと思う。

下落しても空売りすれば儲けられるｗ
大幅下落は大きな儲け時ｗ会社が倒産しなければ、間違いない儲け方ｗ>>102

>>103
机上の空論。
そんなシステムが出来るんならさっさと作れば？
俺は無理。大幅下落なんて予想しようがないじゃん。
予想しない事態にどれだけダメージを少なくするかがシステムの堅牢性だよ。

システムではなく、実際に選択あるだろｗ>>104

>>103は大幅下落後の話。
>>104は大幅下落時の話。

話のベースがかみ合ってないんだよｗｗｗ

って事であってる？

>>106
だからそんなシステム作れるなら作れって話。
下落時専用のシステムなんて意味無いだろ。

>>106
あってるあってるｗ

つ[うみうし]

年３倍複利で３万パーセントにするのに何年かかるの？
その年数だけやって俺引退するわ

5年とちょっと。

そんな計算もできない人間には不可能だよ。

この考え方は逆張りでは正しい意見？
相場の方向性予測で一生食っていくのは難しい
「上下方向の予測を放棄してロスカットせず、
資金管理をしての玉の出し入れで勝つ方が簡単で長期的には優位性があるのでは?」
という仮説に基づく手法。玉の出し入れのためには上がると思っても売るし、下がると思っても買う。
永遠ナンピン戦法を５年続けて３００万を５億にして引退してヤングリタイヤの道を歩む

デフレ市場で難平とか

予測を放棄するならそもそも株で食っていくという考え方を捨てるべきだろう
貯蓄の一環として株、その他の投資を考えないと・・・

それができないのなら、予測を放棄すべきではないな
持たざるものの知恵は必要なんじゃないか（いや、ただのギャンブルだけどさ）

>>67
お前に出世ができるのか？
俺は出世なんか感情要素の高い博打にしかみえねえけどな。
まあ、雇用されるなら最低で生涯資産10億円〜じゃねえと
割りにあわないことは明白。

>>72
お前も立場は俺と同じだということを理解しているか？
じゃあ確率の話しをしよう。
お前がその会社で年収1000万を稼いで定年まで勤めるカオス度（リアプノフ指数）を考慮し
計算しているのか？
言っておくがその点でも９０％の確率で俺の未来の方が現実度が高い。

予測しなくても勝てるだろ。仕掛けなんか正直ランダムでよい。

>>116
ここの住人にケンカ売ってるの？

ここの住人の好みの手法としては期待値とか相関を計算して
帰納的には次の一手はこれとか言って予測することだと思う

それが貧者の戦略

持てるものは単純にロスカット戦略を行使する
ポートフォリオのパフォーマンスの悪いものから切り捨てる
後は、ずっと持っておく

ポートフォリオに何かを加えるときは裁量能力を発揮して組み入れる
（たいてい、インサイダー情報とか使う）
あと全体が下落するときに敏感になっていればよい
（ポートフォリオ・インシュアランスを行使する）

ここの住人は確率論に煩いはずだが？
コイントスで大勝するにはどうすればいいか。
答えは簡単だ。大数の法則を機能させないこととレバをかけること。

株でも同じことだ。

>>112
その戦略はトレンド相場ではインデックスに負けますが、レンジ相場では勝てます。
日本株はずっとレンジ相場だから、インデックス投資より有利でしょう。
下記PDFの5ページ目からその戦略のシミュレーション結果が載っています。
５0年続けて３００万を５千万円にして老後の足しにする事は可能だと思います。

Kelly 基準とその周辺の意味するもの
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1137/KellyCriterion060503.pdf

>>118
私もその方が好みですが、永遠ナンピン戦法も貧者の戦略として成立します。

>>119
それはシステムトレードの戦略としては馬鹿げています。
続きは博打好きが集まる裁量トレーダースレでやってください。。

大勝の裏返しは大敗なので、それが一概にいいとはいえないが
貧者が一発勝負に出るなら、ギャンブル理論を駆使するしかないな・・・
株が適当かどうかはまた疑問だが・・・

FXならレバ掛けられるし、ケリー基準も使える
50万程度のはした金（少し働けば溜まるレベル）で勝負にでるならFXかな

>>120
統計、確率論的手続きで戦略を決めることを馬鹿げてるというのはシステムトレードの否定だ。
目標設定に3年で5億か20年で5億にするかは個人の問題にすぎない。
リスクを取るからシステムトレードの戦略ではないというのは非科学的で、頭が悪いとしか言いようがない。

>>122
賭け金がケリー基準を越えると期待値が急激に低下する事はご存知ですか？
リターンに見合わないリスクを取る事には何の合理性もありません。

ケリー基準
http://www.geocities.jp/y_infty/management/

ケリー基準に弱点があることをご存知ないようで
文系なのかな

>>124
弱点って……ケリー基準の意味は理解できないけどとにかく反論したかったんだね。

ケリー基準はとにかく最適なベットが計算できれば、それ以下で賭ける分にはいくらでもいいよ
ただし、最適なベットをわずかでも上回る賭け方は厳禁とされている
シミュレーションによれば、それは破産を早めるだけなんだと・・・

よってベットの上限を知るテクニックとして使うといいよ
株ではオッズが低すぎてあまり役には立たないと思うが・・・

おまえらまた喧嘩してんのかよ
しかも話がまたかみ合ってないしｗ

初心者なんだけど、イージーランゲージで
「10:00に155円以上なら、引け成りで買う」
って場合、どのような例文になりますか？

教えてくれたら感謝します！
本を買うほどじゃないんで。

↑まネックスのプログラム使いたいんだけど、
全然わからないんすよｗ

>>128
本を買うってことは自分で理解するつもりなんだよね？

だったら本なんて買わないでトレイダーズ証券のトレードスタジアム用の
システムトレーディングマニュアルがpdfで公開されてるから
それ見ればいいよ

ケリー基準は、勝ち、負けの大きさがが完全に決定されているギャンブルでは
そのまま使えるが、トレードでは決定されていない（とんでもない負けを蒙る事
もある）のでそのまま使うといずれ破産する可能性がとても高い。それを
補うべくラルフ・ビンスがオプティマルｆという概念を作ったが、（当然ケリー基準
よりも小さくかけることになる)後にビンス本人が、実トレードではオプティマルｆ
でさえオーバートレード気味であると言ったほど。

ぜんぜんわからないよ
超初心者は何から勉強したらいいの

教えて君にはこの世界は向いてないよ

つまりケリー基準の最適値より小さい分には幾らでも良いなどとはとんでもない。
ケリー基準より少し小さいくらいで賭けたら、簡単に破産できる。

>>134
「幾らでも良い」の中には正解の領域が含まれるのだから、「とんでもない」とまでレッテルを貼りたがる
あなたの書き込みからは強烈な負け組臭がしますなぁ

どうでもいい揚げ足取りに終始するんだね

頭悪いなこいつ>>135

>>137
ハイ？
どこらへんがでしょうか？

でてきませんか>>131
せいぜい、これ以上負けないようにがんばってください

>>130
レス、ありがとうございます。
トレイダーズ証券のPDF見ましたが、マネックスのヘルプを多少詳しくしたくらいのものみたいですね。
たしかに全部読んで理解すればいいのかも知れません。
けど、ちょっと難しい。ド素人なもんでｗ

自分的には
・前場10時になった時点で
・○○円を超えていたら
・引け成りで買い発注
という三ポイントだけなんです。だれか例文教えてくれませんか？

PDFで見ましたが、引け成り買い発注だけでも文法が見つかりませんでした。
at marketとかat stopとかじゃないですもんね。わかんないなあ…。どこかに出てるのかなあ…ｗ

だれかご親切なすごい人いたら、教えてください。お願いいたします。

すいません！あげてしまいました…だめだなあド素人だからｗ

前場10時だったら５分足12本目で発注出せばいいですよね。
○○円を超えていたらって言うのは調べればわかりそうです。
でも、引け成り買いがわかりません。

これだけでも誰か知っていたら、ご親切なかた、お願いいたします。

>>141
数年前に少し触っただけなのでかなり適当ですが、
時刻判定と発注処理は以下の様な感じだったと思う。


Var : flg(0);　//グローバル変数
If sTime = 100000 and // 10時
C > 155 //155円以上
Then {
flg = 1;
}
If sTime = 150000 and // 15時
flg = 1;
Then {
Buy("Buy",OnClose,DEF,1); //15時に成行買※
}
※実際には15時になってから買い注文が出ると思うので売買は不成立になるはず

株の自動売買ができるのはマネックス証券だけですか

>>143
はい。マネックスだけです。

厳密には自作プログラムとかRSS使うとか他にも色々ありますが、
自分でプラットフォーム作るとこから始めないとダメです。

あ、でもちょっと記憶が定かでないがマネックスのやつは
バックテストが3ヶ月しか出来なかったかも・・・

んで、あんたら勝ってんのかな？
難しいこと話してるけど、結果は？
出てなかったらオナニーにしか思えん。

イザナミだけで勝てる？
プロ級に勝てるようになる？

手数料往復１０００円でいろいろ試しているんですけど、逆張りしか大きな利益がでないですね。
逆張りだと恐いしシステムも簡単ではないですね

>>141
ありがとうございます！
すごいです。この書き込みを保存して研究しようと思います。

でも引け成りってないんですね。きっと引け成りってのは証券会社の中でのプログラムになってるからでしょうか？
自分でやるなら引け１分前とか、５分足なら５分前とかに出すしかないんでしょうか。

とりあえず、このデータで頑張りたいと思います！！！

おまいら運用してるシステムが、万が一将来機能しなくなったときの、
撤退するときの基準ってどうしてる？

自分はシストレ歴一年なんだけど、その答えがいまだに見つけられない・・・

>>99
図書館なんか行かなくてもヤフーにあるよ。1983年からだけど。
上場廃止銘柄もコードが分かれば取れる。

引け成りがない会社なんかあるの？

>>150
指標系は日経平均程度しかないでしょ？
指標系がみたい

>>152
日経平均
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EN225+Historical+Prices

一番した spreadsheet をDLしたらCSVでゲットデキル

>>90
有料だけどいいよね
http://www.data-get.com/download/cd.php

>>149
ドローダウンで決めてる

>>142
今日、マネックストレーダー立ち上げたんだけど、これらの式をどこに入力すればいいかわからないんです！
どこなのでしょうか？

プログラムトレードを開くとブラウザが立ち上がるんだけど、どこにも入れられないんです。
だめだなあド素人すぎて…。
だれかご親切なかた、ご助言お願いたします。

仕事に行く前に発注したいんですよね…。

とにかく最初は失敗発注でもいいんで、試してみたいと思ってます。
どなたかアドバイスをお願いいたします。

>>156
とりあえずこれ読んでみればいいとおもうよ

システムトレードマニュアル
http://www.traderssec.com/ts/manual/index.html

YesLanguage 攻略ガイドブック
http://www.trade-stadium.com/yes_book.html

ヒントになるなんかはない？
発想がうかばないよ

>>158
ロジック公開型のシストレ商材がネットで売ってるから
適当に２０万円分も買えば使えるロジックが１０個は手に
入るんじゃない？

知らんけど

ＦＸの自動売買ができるとこ教えてください？

>>154
kwsk

>>161
ドローダウンで決めてる

今月すでに月初比４％近くもろた。うめえｗ

今日一日で２０％の損失が出た
まだ持ち越してるけどね。
俺の手法ドローダウンが酷い。
ていうか、今日の新興銘柄の崩れ方って凄くないか？

それが現実だから、なんとも思わない

おれも今日-5%くらい食らったわ

ウミウシシステム使ってる奴は今日寄り付きで売ってなきゃいけないってのに・・・
おまえら、ここで全く学習してないな

たしかに今日は食らったｗ

うみうしすげーな。でも当たった時だけうみうし書き込みあるよね。だまされねーぞ俺は。
いままで売りシグナルだしてなくて今日突然シグナル出したとは思えん。

日経225のザラ場に230円以上動いたのって2009年は3回、2010年は2回だけだもんな
ちなみに2008年は25回だｗ

大型株しかやらない俺でも今日はひどかった。
4%くらい負けた。新興だったら-10%はいっただろう。

ロジック公開型のシストレ商材がネットで売ってるから
適当に２０万円分も買えば使えるロジックが１０個は手に
入るんじゃない？

お金で買えるロジックってどこ見たらいいの？
一つ６万なんて高すぎだけど５こで１０万くらいなら一度買ってみたいな

やっぱり商材に誘導していくのねww

シストレにしてから株の勝ち方がわかった気がする。
やっぱ損切りは超々大事だ

>>171
商材買ってロジック検証したことあるけど糞みたいな結果だったぞ
使えるロジックがあると言うなら教えてくれ
ルール書いてくれれば検証してやるぞ

>>174
じゃあ頼む。


・対象市場は日経225先物mini
・売買する人は東京在住。
・当日8:50の天気が晴れ又は曇りだったら寄付き売り。
・当日8:50の天気が雨だったら寄付き買い。

よろしく

俺も商材買った事あるけど、
ロジックの可否はともかく、新しいロジックのヒントになるものはあったな。
一つ買ったら、あとは商材交換サイトで交換して入手した物もある。

天気のデータがないだろｗ

>>169
それは値幅でしか見てないからかもしれないよ
10000円台で230円動くのと8000円台で230円動くのとは意味が違う

>>174
適当に書いたら検証してくれるのか。
んじゃ今思いついた押し目狙い型で。

・移動平均線25日が75日より上で、スロー%Dが20以下から20を超えたとき買い
手仕舞いは
・移動平均線25日が75日より下になった時
・スロー%Dが50を超えずに20を割った時
・スロー%Dが50を超えた場合、その後80を超えずに50を割った時
・スロー%Dが80を超えた場合、その後80を割った場合

>>179
釣られるなよ
>>174はロジックくれくれ君だよ

>>177
どうせテクニカルの組み合わせしかできないだろうと思ったからわざとだｗ

昨日一日でのマイナスは、リーマンショックの頃以来だったわ

ロジックを入手しても、確実に儲かることを検証する術をもたない者には
危なくて最適化もできんな
ここで誰かにお墨付きをもらえれば、まだ埒が明くかもしれんというのに・・・

世の中には最適化ツールはあっても検証ツールが存在しないというもどかしさ
市販のツールができるのは最適化にすぎない
ロジックの検証は無理
自分でプログラム組んで検証するか、できなければ、ここで公開するしかないよ
誰かが検証してくれるさ

>>178
そういうことは言わないの。
こいつ馬鹿だなぁって心のなかで思ってればいい。

>>180
平気平気。
破産したシステムだから。

めんどくさいシステムではなくて
簡単で勝てるシステムはないの？
４０日トレンドフォローみたいな

ここにはゴミみたいなシステムしか書かれないよな
アホばかり

俺が使ってるロジック。

終値が２５日ボリンジャーバンドの+1σ上抜けた、かつ直近１５日の上昇率が１０％超えの場合に
翌日成行買い。
損切り２％。

どうでしょ。

>>185
40日平均を20日平均が上抜いたら買い（5日前まで有効）、下抜いたら決済
これで十分だよー

俺のは仕切りに損切りを入れない
利益１０％で利益確定、仕掛けから２０日後仕切りだけ
なぜか損切りを入れると利益がでなくなっちゃう

>>188
明日検証してみる。

>>188
検証した。勝てないねえ。

>>168

うみうしは3割か4割ぐらい負けてるよ、
前スレでは負けてる時の報告もあったよ
でも中身がオープンで履歴も見られるし、フェアに実績をあげてると思うけどね
割と勝ってるし

場中の注文ができない俺は金曜みたいに高寄りして大幅下落とか一番スリッページ食らうパターンなんだよなあ。
どうしたもんか。

負けないことを優先するなら何でもかんでも寄り成りで買うのがおかしい。
検証し直すのがめんどくせえが。

>>192
結局ここまでの成績はどうなの？

ロジック言っても検証力ないんじゃ、その価値がわからないよね
残念

>>194
ウミウシの勝率は約六割、去年は日経平均で見れば14勝5敗だったよ

ウミウシって何？
ＨＰとかないの

また、クレクレ君か・・・
こんなやつしかいないな、最近

うみうしシステムのパフォーマンスを以前買いのみでバックテストして頂いた方がいましたが
売り買い両方でバックテストすると結果はどうなるのでしょうか？
もしできる方がいたらよろしくお願いします
自分でもやろうとはしているのですが上手くいかなくて…

うみうし高い

>>183
？　別に馬鹿にするために書いたわけじゃないんだけども。

>>200
うみうしは個人サイトからダウンロードするただツールだよ

>>196
利益率は？

http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/market/1295781114/
アルゴ取引 に対するデイトレーダーの対応策

もうさ、うみうしうみうし言うのやめない？
あんなただで凄いツールあんまり知られたくない







っていうと、ぐぐるだろ

あ〜またやっちまった。
裁量で決済。利益が出ると欲に目がくらんでしまうんだよな。

システムを作りますとかブログあるけど、誰が頼むんだ。
頼むぐらいだったら、めんどくさいけど勉強するわマジで。

>>208
え、そうなの？
割と依頼あるけどな。ブログじゃ来ないかもだけど。

めんどくさいけど、勉強すれば自分にもできると思う人間と、
めんどくさいし、勉強しても自分にはできないと思う人間もいる

イザナミではだめなの？

だからうみうしの利益率は？
何で誰も言わないの？
逆にぐぐるぞｗ

何でそこまで知りたいのか不思議で仕方ない
そこまで必死になる理由は何なんだ？

利益率は知りたいでしょ。
最初から皆が絶賛しているツールだし。
何度聞いても誰も答えない理由も知りたい。

うみうし以上のシステムはプロでもそう使ってないよ
ヘッジファンドもうみうしに注目してるらしい

カモとしては注目してるだろうけど。

過去２０日間の高値を昨日更新したが今日の終値が２０日高値より１％以上下落して引け。
翌日の始まり値で売り、利益１０％ＯＲ損１０％で翌日始まり値で仕切り。
強制仕切りは１４日後始まり値で仕切り。
これでどうだ

検証してやるから1週間待て。仕事が忙しくて寝るだけだ…

今日は損切りの嵐になるかと思ったら高く寄り付いたり売り玉利確したりで結局プラったな。ｳﾏｰ

>>203
なんかカンチガイしてるようだけど、ウミウシが注目されているのは
日経平均のトレンド転換をよく当てるからだよ
個別運用システムとしては評価されていない・・・

てか、使ってりゃわかるが致命的な問題があって個別システムとしては全く不向き
ウミウシの使い道としては、トレンド予測部分を取り出して自分のシステムに組み込むことだと思う

うみうしの去年の損益は+200%だよ。
2007年5月以降なら+900%。無敵だな。
それ以前は・・・言えない。

何か煽ってる人いるけど、検証もできないなら黙っといたら？

>>221
おっと>>220のことかな？
あなたの検証結果よろしく。

うみうしをダウンロードしたけどエクセルが必要なのか。
おれ持ってない。
OpenOfficeだとダメか？

OpenOffice(笑)

おまいらそんなにうみうしが好きか？

>>224
なにが（笑）なのか。寂しい奴だな・・・

OpenOffice使いがOpenOfficeだとダメなのかっておかしすぎだろw
そんなことはOpenOffice使いが一番分かってることだろw
Excel使いに対応求めるんじゃねーよw

OpenOfficeはだめって書いてあったろ・・・
2007よりも2000とか2003のほうがずっと早いってのは本当だた。
古いバージョンを探して入れるべし。

>>220
>うみうしの去年の損益は+200%だよ。
>2007年5月以降なら+900%。無敵だな。
勝率や期待値ならともかく損益％ってのはポジションサイズに依存すると思うけど、
うみうしシステムってのはポジションサイズまで指定してくれるものなの？

>>229
は？

うみうしについて言及するのはしばらく控えようかな
乞食がまとわりついてウザイったらない

個別の運用システムには向いてないんだから、いい加減諦めればいいのに

↑上の話はオリジナルを使う場合の話ね
アレンジは可能だと思うから、力のある人には有用だよ

http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/market/1295781114/
アルゴ取引 に対するデイトレーダーの対応策

うみうし　年度別単純リターン

2010 17.17%
2009 17.14%
2008 28.92%
2007 11.27%
2006 12.81%
2005 -5.41%
2004 18.59%
2003 5.74%

http://market-uploader.com/neo/src/1295973311077.jpg

うみうしは、○ついた銘柄全部買うってことは、普通は現実的に無理だし、
成績がいい銘柄に限定して売買すれば、年200％なんか軽いところに妙味があるわけだが

>>223
Excel買えないやつが株なんか売買するんじゃないよ

>>234
これは日経平均に対して？？
対象銘柄は？

ダウぽいような？ニケイであれば、単調取引でも2004年から2008年にかけて＋３０〜＋５０％なければ詐欺。

エクセルできなくても使えるの？

馬鹿には使えない。

使える

>>239

俺は馬鹿だが使ってる
馬鹿じゃなきゃもっと使いこなせるってだけ

使いこなし方教えてエロい人

>>242
お前は自分が思ってるほど馬鹿じゃないってこと
馬鹿ってのは、利益率とかOpenOfficeとか聞いてきたりする奴のこと

アルゴ担当者の者です

アルゴに対抗するのはすべて相場操縦です

１分単位で負けなしです

かかってこんかい皆死亡御命頂戴しまふ

>>237
アクティブリターンじゃないよ。
単純リターンに言葉の定義があるのか知らないが、これは手数料や諸経費、
建代金とかを無視したリターンってだけ。

アルゴ担当者の者です

アルゴに対抗するものはすべて相場操縦犯罪です

アルゴは１分単位で負けなしです

かかってこんかい皆死亡御命頂戴します

何の本を読んだらシステム構築の参考になりますか
今は投資苑と投資苑２は目の前にあるのですが、参考になるかどうかわからないので、
読む気になりません

アルゴリズムトレーディング入門かな？
自分は読んだこと無いけどね

>>243
242は馬鹿じゃないが、お前は馬鹿者。
使えるものはなんでも使えばいいものを、自ずから幅を狭める愚か者だから。

久しぶりに来たけど、一分足さんもうココに居ないの？

システム稼働してるのかな・・。

>>247
『システムトレード 「超」楽勝法 』

>>250
こっちにいるよ

一分足のシステムトレードのスレ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1285119806/

>>252　　ありがと、よそに居たんだ、なんか複雑。

>>243
利益率を軽視する時点でお前は馬鹿なんなんだな、残念ながらね

エクセルといえば、単に軽いという理由でExcel2000使い続けてるな

エクセルないとかいってるやつは、昔のエクセルもないのか
探せばどこかに落ちてるだろ、学校でも職場でも

自作のjavaＧＵＩツールアプリで、グーグルやヤフーファイナンスから日経平均株価を自動取得したいと
考えています。この場合、ＵＲＬからＨＴＭＬのソースを取得して、その中から文字列を認識して判別していくといった感じで皆様はやっていますでしょうか？

>>256
MSXML2.XMLHTTP　つかってまーす
日経平均の１年分なんて１秒もかかりません

>>257
アリガトウございます。勉強してみます。

やったー
今月15万勝った。仕事辞めます

日経平均が上下しなくても個別の動きが軽ければ勝てるんだね

イザナミは売ったらしまいだから買わない方がいいよ

早い者勝ちってことですね？
急がないと

イザナミのお薦めの機能ってどういうところ?
機能的に他とあんまり変わらない気がするんだけど。

バックテストではもっと勝ってるはずなのに全然勝ててねえ…
スリペの計算が甘いんだろうな。バックテストでPF1.8なのに実際は1.3程度しか出てないとか危うい。

いぜん使っていたパイロンと比べて、イザナミは恐ろしく使いづらい。
ＨＰの質問コーナーにもっとたくさんの実例がほしいな。

>>264
カーブフィッティング。

>>266
それが予定より損切り多くさせられた分を引けばここ３カ月ほどPF1.7ぐらいで良好なのよ。
バックテスト時にもっと厳しくできそうな気がするので検討中。

クリック証券とひまわり証券、どってがいいかなあ

日計りではなくて、システムトレードで長年勝ってきた人って本当にいるの？
僕の回りにはだれもいないんだけどね

　　　　　　　　 ∩＿＿＿∩.: : : : : : : : :: :::: :: :: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::∩―−、:::
　　　　　　　　 | ノ　　　　　 ヽ/⌒)　あばばばばばば: : : :: : : ／　(ﾟ)　､_ ｀ヽ:::::::::::::
　　　　　　　 /⌒) (ﾟ)　　　(ﾟ)　|　.|　. .... ..: : :: :: ::: :::::: :::::::::::: : :/　　(　●　 (ﾟ) |つ:::::
　　　　　　　/　/　 　( _●_)　 ミ/　　　 Λ＿Λ . . . .: : : ::: ::: :|　 ／(入__ノ 　 ミ　　　あばばっあびゃばびゃばば
　　　　　　.（　　ヽ　　|∪|　　／ 　 　　/:彡ミ゛ヽ;）ー､　. . .: : :ヽ　(＿／　　　 ノ:::::
　　　　　　　\　　　 ヽノ　/ 　　 　　 / :::/:: ヽ、ヽ、 ::i . .:: :.: ::: \＿＿＿　ノﾞ ─ｰ::
　　　　　　　 /　　　　　　/　　 　　　/ :::/;;: 　 ヽ　ヽ ::ｌ　. :. :. .:: : \ 　　　　　　＿:::
　 　 　 　￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣（_,ノ ￣￣￣ヽ､_ノ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　>>269 またまたご冗談を・・・

私は１億円目指します
初心者でも挑戦しても罰は当たりませんよね

誰でも最初は初心者がんがれ

初心者は裁量からやれよ
ベースになるもの（知識）があれば別だが

僕は裁量を入れないためにイザナミを買ったんだ
恐怖に負けないために裁量はやめる
そしてヤングリタイヤを目指すんだ

1月の結果は上々。もっとトレンドが強く続けばいいのに

システムを構築するのにシツトレの基本本ってないですか
まるっきり初心者から順をおって３冊お願いします

シストレだからって恐怖心から開放されると思ってるのか・・・

完成すれば解放されるよ

うーん。今日は5銘柄中1銘柄だけ空売り指示。
全部売りたかったんだけど、シストレだからしょうがなかった。

うーん、イザナミを買ったがまったく継続して利益の出るシステムが作れない。
新値、移動平均、値幅、日柄の組み合わせで、
手数料往復１０００円でやっているんだけど、ぜんぜんあかん。
まじ今利益のあがる例をみたいよ。
なんとかならないかな。

イザナミを買ったのが間違いだったね
正解は売るでした

>>280
情報商材買えばヒントぐらいはあるんじゃない？
http://www.openterrace.jp/

ぐはぁ、、、やられたorz

イザナミでも自作でも勝てるシステムを作り出す難しさはおなじだろう。
なまじ10年以上の右肩上がりを考えるから難しくなるわけで、2年くらいで作って6ケ月ごとに修正を加えていく方がかしこいやり方ではないかい。

勝つだけならMAで十分だろ。

勝つことがすべてだけど4年前から流れが変わっててなかなか作れない

決算短信における開示内容の見直し方針及び投資者ニーズに関する調査について
http://www.tse.or.jp/news/09/110121_a.html
http://www.tse.or.jp/news/09/b7gje60000017inn-att/110121_a.pdf

爆益すぐるｗﾜﾛﾀｗｗｗ

お金出して買えば儲かる訳でもないしなあ。

あの、教えて欲しいんですけど、
勝てるシステムが出来上がったとして、それを使って順調に勝ってたら、
そのシステムを証券会社に盗まれるなんてことはないのでしょうか。

>>290
当然盗まれることはあるよ。

あと証券以外にも株で儲けた話は他人にしない方がいいよ。
君は知らないと思うけど思考盗聴システムが一部に出回っているので
思考を通してシステム自体を盗まれる可能性がある。

EAの代理制作とかもパクリの最たるもんだろ。
作ってバックテストでパフォーマンスよかったらこっそり使うんだろｗ
勝ってたらそんな小銭稼ぎするかってｗ

>>291
思考を盗聴できるのなら、話しても黙っていても一緒なのでは?

>>292
すいません。よく分かりません。

>>293
思考盗聴にもコストがかかるので、
盗聴してメリットのある奴にしか盗聴を行わない。
だから株で儲かったと公言しない方が良いということ。

証券会社に捕捉されない方法もあるんだが知りたい？
君は正直者で人が良さそうなので、
もしどうしてもというなら格安の値段で教えてあげても良いですよ。
メルアド教えてくれたら連絡しますね。

移動平均のクロスだけで食べていくことは可能？
プロになりたいんだよね

シカゴ大学の数学科とメリルリンチのチームが
ＭＡ−ＣＲＯＳＳＯＶＥＲは無意味だと検証してるやん

それは使わせないための詭弁だな。

>>290
売買が見れるなら、盗むなんて面倒なことするよりも、
いっしょに売買したほうが楽だろ。

>>295
上に出てたロジック(>>188)では期待値プラスだな
単純だが、手堅い銘柄に限定して運用していけばまぁ大きく損をすることはない

TOPIX-CORE30
TERM:1986-02-26=>2011-02-04
163.7trades x 1000paths WR=39.69% (95%Q=36.42%) PL=+1.81% (95%Q=+0.97%)
P-VALUE=0.00% (NH=+0.50%)

TOPIX-100
TERM:1986-02-26=>2011-02-04
182.8trades x 1000paths WR=40.23% (95%Q=35.64%) PL=+1.42% (95%Q=+0.27%)
P-VALUE=8.70% (NH=+0.50%)

WR：勝率、PL：平均損益

その前にエシュロンで世界中の通信が傍受されてるからなあ。
東証の近くに住んで専用回線引くしかない。

◇ 日本国内における桜海老の水揚げ量 （西暦1986〜2009年）
1986年■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1987年■■■■■■■ ■■■■■■■
1988年■■■■■■ ■■■■■■
1989年■■■■■ ■■■■■
1990年■■■■ ■■■■
1991年■■■ ■■■
1992年■■ ■■
1993年■ ■
1994年■■■■ ■■■■
1995年■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■
1996年■■■■■ ■■■■ ■■■■■
1997年■■■■ ■■ ■■ ■■ ■■■■
1998年■■■■ ■■ ■■ ■■ ■■■■
1999年■■■ ■ ■■■■ ■ ■■■
2000年■■■ ■■■
2001年■■■ ■ ■ ■■■
2002年■■■ ■ ■■ ■ ■■■
2003年■■■ ■ ■■ ■ ■■■
2004年■■■ ■ ■■ ■ ■■■
2005年■■■■ ■ ■■ ■ ■■■■
2006年■■■■ ■ ■■ ■ ■■■■
2007年■■■■ ■■ ■■ ■■ ■■■■
2008年■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■
2009年■■■■■■■■■■■■■■■■■■

188の5日前まで有効ってどういう意味？

株職人はバーチャなんですか？
このスレの住人なら分かりますよね？

もうだめだ
いいの作れないよ
どんなのも欠点あるし

どんな手法も欠点や負けやすい状況はあるからそれを補うロジックで期待値プラスにするのだ。

去年は1年間大きいドローダウンもなくよかったが、
今年に入って、ドローダウンが厳しい。もう少し様子見てみるつもりだが。。。

結局、逆張りシステムしか勝てるシステムは見つからなかった。
しかも、4年前までは順調だったのに最近の結果はさっぱりだ。

俺も最近はサッパリだ

えー
最近の暴騰銘柄を空売ってるだけで利益でたけど？

>>305
逆だ
期待値プラスのロジックを手法や欠点を補っていった方がいい

つまりだ、最初に期待値プラスのロジックを知らないと非常に開発効率が悪い

いや、そりゃ当たり前だろ？

運用後のドローダウンで期待値がマイナスになるようなロジックは、
そもそも始める前から機能していない

ドローダウンでシステムを止めざるを得ないのは不運だが、
後で期待値がマイナスであると判明するようなロジックはＬＴＣＭだって使わない

パンローイングの本はためになりますか？
高いから買うのに勇気がいるんでここでお尋ねします。

ためになる本も中にはあるけどそれ読んだからって突然儲けられるようになるわけじゃないよ

図書館で読んでみれば

タートルスープでプロになる

プラスワンもよろしく

ためになるＨＰとかシステムで勝ってるＨＰとかないですか？
ヒントだけでも盗みたい

オイラのでよかったら、『機械的投機売買の薦め』

すばらしい
機械的売買理想です
裁量ではすぐ買いたくなって、すぐ売りたくなっちゃって、肝心な時はいつも資金がないんですよ

うみうしのHPはツール以外参考にならないｗ

金もない
夢もない
仕事にやりがいない
だから株をする
今日この瞬間から始める
部屋の時計で１５時３３分をまわったところ
ゼロからのスタート

つぶやきはtwitterで

5月から昼休み30分短縮

プログラムの変更めんどくさい
いっそのこと、24時間取引にしろや

24時間は困る。寄り引けだからな。

24時間とかしたらデータ取りが大変じゃん

こんな情報があったけど

959 名前：名無しさん＠大変な事がおきました 本日のレス 投稿日：2011/02/07(月) 10:19:59 HSoQVR1q
>>949

オンライン・セミナーで大証の担当が説明してます。
（所要時間20分）

ttp://ondemand.nice2meet.us/?log_key=monex-2-de35_a383c1b9786ab4f2604a0ad188dba69f

964 名前：名無しさん＠大変な事がおきました 本日のレス 投稿日：2011/02/07(月) 17:46:24 2/i619cJ
>>959
2011年2月14日〜　9:00〜15:10 16:30〜23:25　（次世代システムJ-GATEスタート）
2011年7月18日〜　9:00〜15:10 16:30〜3:00
2012年1月4日〜　 9:00〜15:10 16:30〜6:00
2012年中　　15:10〜16:30の場間の撤廃と
翌朝9:00までの延長を実施し2012年中に完全24時間体制を完了させたい

ベンダー向け資料での今後の取引時間変更予定の説明より

24時間化って誰得なんだよ
板がスカスカになって誰も取引しなくなるよ
考えてる奴アホだろ

>>328
CMEやSGXがどんどん時間延長していくから、大証もやらないと生き残れないのかもしれないね。

いやー儲かって困るわあ

イザナミ買った。
だけど指標の意味わかんねえ。
イザナミの説明に出てないしわかるわけねえ。

>>331
どっち買ったの？　俺は買う気ないけど。
月額 : 7,500円(税込)
無期限 : 158,000円(税込)

158000円
158000円無駄にしたくないために市販のロジック買いたくなる自分が恐い

板がスカスカになって、２２５からtopixに移る人が増えるんではあるまいか？
大証はそれで死亡。

その前に海外投資家を呼び込めないとじり貧。
だから焦ってる。向こうのオンタイムに取引出来ないんじゃ売買高は伸びないし。

そのうち日本時間の昼間は閑散で、ロンドン／ニューヨークタイムで動く様な外国為替みたいな取引に成っていくだろうね。

みんな為替に行っちゃって寂しいよ
このままじゃあ商品先物の二の舞だよねきっと

先物なんて廃止してくれたほうがいいんだが

毎日、現物の受け渡しなんかしてられるか。
そもそも先物ないとヘッジできないし。

ヘッジで使う分にはいいけど
大口のインチキで振り回されるのは迷惑
最近先物の値動きのなさは大口が撤退したのかもしれんが
良い感じだ

先物も大証の新システムが稼動する来週以降に大きく動き出すんじゃね？

225の話題は先物板の方が食いつきがいいぞ
ここじゃほとんど話題にならんから、黙ってるんだが・・・

ところで、皆さんのシステムはやっぱ今は"売り"ですかね
個別はともかくインデックス的には"かなり買われすぎ"シグナルが点灯しまくりなんですが

そういえばウミウシ君も売りですね
あれはトレンド転換先読み型のトレンドフォローシステムなので、短期的には逆張りエントリー
になるね

インデックスに左右されないのが個別の強みじゃん

今の上昇相場の割合を数値で示すとこんな感じ（25日トレンドがプラスの日数の割合）

N225　個別　インデックス
2000　50.8%　44.4%
2001　44.2%　33.7%
2002　41.6%　32.9%
2003　58.3%　53.5%
2004　54.7%　53.7%
2005　68.8%　78.4%
2006　52.6%　56.0%
2007　48.9%　62.4%
2008　36.6%　35.9%
2009　51.6%　54.7%
2010　52.2%　52.7%
2011　69.0%　83.3%

インデックスが行き過ぎているというべきか、個別の上昇余地はまだあると見るべきか・・・

やっべえそろそろ下がってくれないと勝てんぞ

>>342
俺のなんちゃってシステムはまだ買持ちだね。
月曜日の上げでかなり建玉数減ったけど。

うん、俺も買い持ち全力

ぼぐも全力買い持ちしてるけどぜんぜん上がらないや

>>343

なんつー微妙な表現ｗ
それってトレンドフォローなのかよｗｗ

うみうしのロジックの肝である
相関係数と近似こう配の関係は、
ただ単にダイバージェンス（その逆は何だっけ？）みたいなものを数字化したんじゃないかって気がするが

じゃあ俺が、アメフラシシステムを公開するよ

>>352

アメフラシに期待

アメフラボン辺りが可愛いイメージ。

誰か簡単なシステムでいいから後悔してくれよ

>>355
40日ブレイクアウトなんて使わなきゃよかった

今日は勝てたが、未だドローダウンの中。

あ〜あ、高い金払ってシステム買ったけど今日はどえらい含み損を抱えてしまった・・・
やっぱ売ってんのじゃ勝てないの？

>>358
情弱乙
お前シストレで儲かると本気で思ってるの？

こんなんで儲かれば世の中苦労しない。
それじゃあ、みんな金持ちじゃねーかよｗ

もっと根源的に物事を考えた方がいいよ。

金出して人のシステムとか買ってるヤツｗ
そんなもんは他人が散々食い散らかした絞りカスだろ。
無能ですって言ってるようなもんだな。

いいこと思いついた
市販ロジック勝ってあまり勝てなくても、そこから個別にみて、負けてる株を削除していけばいいんじゃない？
こんな簡単な方法なんでやらないんだ?

みんなやってる。

6万出して1つは買うとして、誰かと交換して増やすことはできないの？
いくつか同時に走らせたら最強じゃない?
今日の僕は頭さえてるな

頭のさえてる僕がもうひとつ思いついた。
市販ロジックを見て、それより一日早く出るように調整すればいいんだ。
そうすれば僕の買ったあとみんなが買って株価をおし上げてくれるんだ。
今日は頭冴えすぎ。

市販のロジックがカスだった場合
いち早く自滅します

>>356
365日テクノブレイクの俺には関係ない

>>364
これはあながち間違ってるとは言えない。

市販のロジックではなくて自分で作成したロジックでもそうだな。一日早くシグナルが出せたらまわりを出し抜けるってことはよくある。

>>364
一日遅れのシグナルを出すロジックを作って売った方がいいんじゃね？

もちろん、売ってるやつらはみんなそうしてるよw

平均年率の計算をするときって、１０年なら１０年間のトータルを
年数で割って出したもので単純に考えても大丈夫なの？
何か注意点ある？
当然、あまりにも浮き沈みの激しいデータになったら無理だろうけど、
ある程度の浮き沈みがあるデータで。
（年間でマイナスもある）

シグナル売るのは自分の株を売りつけるためだ
システムも同じ
買った奴はバカ

>>360
お前みたいに有能じゃないからな・・・
たまたま偶然勝ち続けちゃったってことにはならないか？！

>>363
俺も交換したい。君とは気が合いそうだ
シストレ交換所でも探してみるかぁ

確かそういう交換スレあったとおもうよ。

>>370
年間マイナスはありえない気がする。
単一ロジックを組み合わせて年率何％と言っても絵に描いた餅では？　リーマンショックみたいなとこで爆益みたいなロジックもあるわけだし。

複数のロジック組み合わせて平均年率何％とかにした方がいいと思う。

ごめん。間違い。

＞単一ロジックを組み合わせて年率何％と言っても

単一ロジックで年率何％と言っても

>>370
そんなわけない、複利計算するべき
10年前、100万で始めて、今、1000万で運用してたら、平均年率は約25%
（入金分が大半だろうけど）

個々の年の年率がわかっている場合は、幾何平均で求める
バックテストの結果から求める場合はこれだな
ちゃんと税金分も引くように

>>374
年間マイナス出てても平均で勝ってるしあんまり関係ないでしょ。
単一より組み合わせが強いというのも思い込みだと思うし。
>>376の複利計算というのも的外れな意見だ。

まともな意見もとむ

>>377
単純に年数で割ったら複利計算にならないから、指摘したわけだが？
ま、基本を知らない人にいってもわからないか・・・残念

USDJPYのシステムを作ってみた。
10年で50円ぐらい抜く。でもDDは20円だ。
こんなんでも実運用に耐えられるような運用方法があるのだろうか。。。

>>378
そもそも複利計算は自分にとってプラス材料になるわけで。
その単純な年割平均がプラスだったら複利でもそうでなくてもプラスにはなるでしょう。

複利計算してるひとは、資金が増えたときのポジションサイズが現実的なものに
なってるかチェックしたほうがいいぞ。おれはスト作るときは単利で計算してる

>>380
何をいっているのかわからんが、>>376をもう一度説明してやろう
あるストラテジーのパフォーマンス（例えば、年率）を知りたいとき、特に単利運用に拘る理由がなければ、
複利運用前提で評価しなければならない
（資金が増えたら、必然的にそうなるでしょ？）

年率の中にマイナスが混じっていても、単純平均がプラスなら問題ないと思っているようだが、違う
例えば＋５０％、−５０％というリターンの単純平均は０％だが、複利で運用すれば大幅なマイナスになる
単純平均でパフォーマンスを評価すると、複利運用のときにバカを見ることになる
この場合、正しくは幾何平均で評価しなければならない

もしかして年率を期待値と勘違いしてないか？
いずれにしても初歩がなってないな
そんな考えじゃ、いいロジックが見つかっても資金運用で苦しむことになるよ

>>355
トピ先を寄りでショート引けでロング

これ何度も書いてきたけど全く反応ないな。
もちろん知ってる人はふーんだろうけど。
日本株の基本なんだけどな。
こっから色々考えてみるといい。

一回の取引で大体２〜３％の利益
多い時は１０％以上いくが、まぁそれは措いておく
年に６０〜１００回取引できる
個別株専用
一回の取引で３０００万くらいまでなら投資可能
空売りも出来る
負けることはほぼない（７回に１回くらい、欲張らなければ１０回に１回くらい）

こんなシステムあるんだけど、もう必要ないからこのシステムの値打だけ知りたい
いくらで売れると思いますか？

>>382
何で分からないんだよｗ
君の考え方でも逆にプラスになることだってあるだろう？
だから複利で考えることは結局意味がないことだろ。
投資額に対してのパフォーマンスは大切だが、初期投資額に対してのパフォーマンスなんて
どうだっていいことだしｗ

>>384
Ｗｅｂで会員集めてアフィやれば１０万円ぐらいにはなるかも知れん
…その程度のシステム

>>361
でもそれやっちゃうと損切りしてなきゃ戻ってたとかもあるでしょ
それだともうシストレじゃなくなっちゃうよね

でもとりあえず今日の俺のシストレは昨日の含み損を一気に解消してプラテンした！
やっぱ高い金だしてロジック買ったかいあったなぁ。。。

最初に手法ありきで、あとから勉強してこの道に入った人いる？
大半がそうか。

寝てるときとか、出先ではどうにもならんからすぐ裁量でやることは諦めた。
携帯アプリあるっちゃーあるけど、俺は無理だったな。
やっぱり資金管理の面でシステムは断然有利だよ。

市販品持ってる。割と使えてる。
自分のシステムと競争させて、市販品に勝つことで、モチベーション上げるのに利用してる。
２００９年は俺の勝ち。２０１０年は殆ど引き分けだが、売買回数が俺の方が多いので
儲けは自分の勝ち。
２０１１年はどうなるかな・・・

ぱっとしない値動きですなあ。もっと上下動してくださいよー

>>388
素人のシストレなんて大半が主観入りまくってるから、シストレ本来の利点を生かしてる奴なんて
いないだろ
裁量で主観の入らない境地に達した奴が最強だと思うわ

>>385

>何で分からないんだよｗ

それは、こっちのセリフだｗ
>>370で"年率�≠ﾁて言っておきながら、複利じゃないとか言うなよ
それだけでも、間抜けだってのに、その後のレスでも間違った認識さらけ出すし、
いちいち正してやるのもめんどくせー
とりあえず、
　年率＝幾何平均、年平均リターン＝単純平均
と黙って覚えとけ、おまえ無知なんだから

平均リターンは期待値ともいう
知りたかったのは、年率（＝複利のパフォーマンス）じゃなく、期待値の方だったんじゃないのか？

少し前にも"利益率�≠ﾈんて頭悪そうな単語ふりまわす奴がいたが、おまえじゃないのか？
少しは無知を自覚しろ

引け成りの逆指値してたけど自分の値段をすっとばされたのをどう勘定すればいいんだ

逆差しは成り行きと同じだからスリップしたんだな

>>384

１０億でいいなら買いたい
てか、それ以上は買う余裕がないｗ

システム作って販売したら生活できる？
初心者だけどシステム構築の勉強しようかな

為替の世界ではFap turboというシステムを作って売った人がいて
40000本売れて5億円稼いだ人がいます

マジな話、システムトレードで金に困らない生活できるようになったら
企業、個人向けに資金運用システムを開発する会社を興してみたい。

絶対面白い。

開発請負会社なんてすでにたくさんあるよ
ストラテジーをぱくりまくってんじゃん

月30万円稼げたらいいんだけどね
システム屋やりたいなあ

俺の使ってる年率平均３０％取れる手法誰か一人限定で販売したいな。
額は１億円でいいよ。
理由は全く元手が無いから。

そんな手法あったら売ってみれ。

瑕疵担保責任というかSLAみたいなものがあればすぐにでも売れるんじゃね？
向こう3年間年率30%取れなかったらお金返しますみたいな。

>>402
売ってみてって簡単に言うけど手法を先にバラスわけにはいかないから
売る相手がいない。
信じてくれる限定一人だけは投資額以上の恩恵得られると思うが。
運用会社なんてもっての外だしね。
販売するとしたらこっちも相手を選ばざるを得ないし、契約書も書いて貰わないと売れないから
難関だよ

自分はノーリスクでモノを売ろうとしてるのか、こいつは。

今日は患者さん多いね

まあイタい妄想でも抱いてる人なんだろうなｗ

ただツールのうみうしがある以上
その水準以下で有料はあり得ないだろｗ

てか、>>384のシステムなら１００万が１年で２０００万くらいになるのか
これくらい強烈なら１０億でも安いくらいだ

>>401
買いたいんだけど、もう少し安くできないかな？

1ツール6万は高過ぎだよな
ヒントを見たいだけでそのまま使うつもりはないしね

神レベルの手法を何十種類も持ってるんだけどこれをバックテストしたりソフト化したいんだけどエクセルで出来ますか?

ソフト化したいんだけどエクセルをどのように使えばいいのかさっぱり分かりません。中卒なんで

>>409
無理だよ、俺だって譲歩してるんだから
扱う銘柄の中には出来高少ないのもあるわけだし
資金が多い人間にやられるということを考えてもこのぐらいは必要。
ちなみに俺の感覚だと6億まではこれでぶん回せそうだ

じゃあ自分でやれよ、と。

>>411
まずバックテストなしでなぜ神の手法と思ったのか。
経験則は駄目よ。愚者は経験に学ぶ。

>>415
これ以上の物はこの世に存在しないと思ってるから分かりやすくそう言っただけです。だから本当にそうなのか確認したいだけです。

エクセルでやる方法はやってないからわからんなあ
何十もあるんならいくつか晒してみ。検証してやるよ。

ここで晒すくらいなら商材しますよｗしないけどｗ

あっid変わったけど俺416ですｗ

なんか最近釣り多いなあ
邪魔だから消えろよ

クレクレこそ消えろ屑が

はあ?邪魔だから消えろというのはシステムスレで質問したらへんな言いがかりで絡んできたお前だろ。ウゼェから消えろ一生負け組の雑魚

負け組のカスが徘徊してる株板で質問したのが間違いでしたわ。自力で探します。さようなら。

どなたか市販システムの交換しませんか？
10人集まれば10個のシステムが手にはいりますよ。

みんなで使い始めて機能しなくなるんですね。

システムの値段て難しいよな。
俺のシステムの実運用結果は
2009年 +300万ぐらい(+100%ぐらい)
2010年 +300万ぐらい(+30%ぐらい)
2011年 +70万ぐらい(+8%)
で、MDDが10%ぐらいで期間は1.5ヶ月だった。
売買は寄りのみで、発注株数が寄りの出来高の1/10以上になる回数が全体の5%以下に
なるようにした場合の最大運用可能金額は2億弱。

こんなシステムだけど、10万払ってでも買いたいって奴なんか居ないんじゃないかな。
実際、俺も買わないと思うし。売りもしないけど。

一括払いはリスクが高すぎる
分割で解約自由なら１０万払ってもいいかな

俺なら１万貰ってもみたくないがな

>>414
お前馬鹿だろ？

システムシステム言ってるけどさあ
ただのシグナル発信ルールなわけでしょ？　システムじゃなくてロジックでしょ？

お前の定義などどうでも
辞書を引いてみたほうがよかろう

元金がないなら消費者金融で借りればいい。
30%取れるなら十分利子が払える。

俺の考えるシステムとは
資金管理、売買ルール、実取引の検証による売買ルールの再構築
全てを含めたものなのだ。

>>432
天才だな。これで>>384と>>401は大金持ち確定してしまった。羨ましい限りだ。

−−−−−−−−−−　終了　−−−−−−−−−−−

イザナミシステム誰か超安価で売って下さい

>>424
交換しようぜ〜！

>>434
もう２０億くらい稼いだから、既に大金持ちと言えば大金持ちなんだわ
で、株から引退するからそのシステムが不要になったのよ

なら公開して、よく言われる公開したら機能しなくなるというのを
試すというのはどうだ？

>>439
いや、理由はここじゃ言えないけど、一人二人じゃないとダメなんだよ
この手法は３人いたら威力が半減するから

２０ｗ億ｗ稼ｗいｗだｗ

もういいかげん厨房の戯言はいいんじゃないか

勝つシステムの秘訣だれか教えてください

２ちゃんで真実を書いても無駄ということか
じゃあ他のとこで見積もりしてもらうわ

いつまで続けんのこれ

>>444
痛い妄想書いてるやつと区別がつかないから、真実味のある具体的な内容を示せよ
具体的な内容が何なのか、想像もつかないというのであれば、そういう人ということだ

しかし乞食と妄想厨は紙一重だな
このスレのレベルの低さは合いわからずひどい
俺もこのスレ、引退しようかな

ところで、「うみうし」とかいうのを見てみたんだが、これのシグナルというか
建て玉シグナルと決済シグナルは1対1に対応していないようなのだが、なんでなの？
このスレで成績を計算した人がいたようだけど、決済が連続して出るようなとき、決済はいつしたことにしているのだろうか。

>>448
もちろん最初の決済シグナルで決済だよ、

建て玉のシグナルと決済シグナルが1対1である必要がないって気がつかないか？
決済シグナルは、必ず出ないといけない、これはわかるよな？
もしくは、ストップロスを確実に決めるならいいでしょう。
うみうしはストップロスを設定しなので
建て玉があるのに決済タイミングを逃してしまう可能性を排除するためには、
建て玉シグナルをやや慎重に、決済シグナルをややイージーに振らないと、
建てた玉の塩漬けが出来上がるわけだ。

何だか本物の成功者を失った気がする・・・
まぁこのスレはやっかんで罵倒する人種ばかりだから、成功者はいなくなって当然か

システム初心者です
寄り成り引け成りでここ10年のデータで儲かるロジックを作れたのですが、実行しても勝っていける可能性は高いですよね。
何しろ10年勝ててるんですから。
このスタンスていけばシステムトレード勝利者になれますか？

ここの連中は馬鹿ばかりだからまず勝ってないね

>>451
実際の売買でもバックテストと同じ成績を上げられるか検証しる。
同じならおめでとう、きっと勝っていける。

>>451
マジレスすると
どんなに損をしても耐えられるのなら、１０年後は勝ってるはず

>>453
5年バックテストして、5年フォワードして、結果が出たので
現在運用4ヶ月目です。
今のところは勝ってますが、このまま行っても良いんでしょうか？
何か最近システムの調子悪いです。

そのぐらいなら止めないのでは？　ここ１カ月ほどヨコヨコだししょうがないと思う。

苦手な時期にそのシステムはどの程度負けるのかを計算してみてもいいと思う。

トレーダーズ証券トレードスタジアムぴくりとも動かず

おれだけけ？

再起動しろ

再起動はめんどくせえからしない。

本日から大証のＪ−ＧＡＴＥが稼動しておりますが、
それに伴ってトレイダーズ証券の各システムにエラーが生じており、
リアルチャートが表示されない、ネットインデックスにアクセス出来ないなどの障害が発生しております

>>451
手数料とスリッページに注意な。あと税金

年一回の最適化って多すぎる？

過去6ケ月の検証のシステムなら毎月最適化が調度いい？
案外このくらいの方が勝てるってことないの?

３８４のクソハゲチンカスいったいどんだけ厚かましいんだよｗｗｗ

元手がないから１億だとｗ

元手がないくせにどうして年率３０％増えるってわかるんだよ

500万円用意しました
今月中にシステムを完成させて10年で5000万円を目指す予定です
やはり短期売買で回転させた方が有利ですよね

商品先物で長期投資することをお薦めします

順さやに買いなし
さやがなければ私も買いっぱなしにしておくけどね

とうもろこし買い、大豆買い、金買い、パラジウム買い、原油買い、

システム等の交換サイト探しているのですが見つかりません
親切な方、ここに貼っていただけないでしょうか？
よろしくお願いします

>>468
【交換】情報商材 共有交換スレ【共有】その17
http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/affiliate/1297516129/

相場で勝てないから、シグナルやシステム販売で儲けてるわけで。

>>470
裁量だけで勝ち続けるのは難しいだろ
いくつかのシステムを組み合わせたり少しカスタマイズしたりして
裁量よりは安定して勝つことはできると思うよ。
それに嵌れば爆益になることもあるし
今買いの戦略ならみんな相当儲かってんじゃないの？！

見たけど株式システムの交換ありました？
違法ではないでしよな?

システムトレードはたくさんの人が考えているのでしょうから、
単純なシステムでは人に勝てないんだろうね。
最低3つのルールを入れて作らないとだめだ。
と、思う。

プロの方ですね。
仕掛けルール、損切りルール、利食いルールですね。

私も同じです。

そういえば、最近｢買いっぱなし｣のやついないな
せっかく買いっぱなしが儲かる相場が来たのにw

今日も上げですな
逆張りはあきません

いまの相場、買いっぱなしで儲かるか？
微妙だと思うよ俺は。

最近自演がひどいな

長いスパンのトレンド系
短いスパンのトレンド系
押しをつかむオシレーター
この三つの組み合わせ以外に思いつかない
ほかになんかないの

>>479
ダイバージェンスとかなんとか

>>479
それだけで十分
ちなみに>>473は釣ってますから

>>479
超短期的な上げすぎ、下げすぎを取る逆張り系とか？

何で３つなのかの根拠も無いしなあ。

相場参加者全体の凍死講堂を単純なオシレータで表現出来る訳も無い。

【宣伝】

一分足のシステムトレードのスレ

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1285119806/


レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。

でも、私は分足に興味はないし

自分も日中は仕事があるので寄り引けでやってるけどザラバ中にリアルタイムでシグナル出すのは楽しそうだな。

>>479
俺のシステムとは根本的に違う
何なんだその商用ソフトで作ったようなシステムはよう

どうやって作ったらいいかチンプンカンプンなので、
イザナミの市販システムを一つだけ買うつもりなんですが、役に立ちますよね
7万出して役立たずなんてことはまさかないですよね

>>488
俺の経験上、93.8%ぐらいは役立たずだと思う。
でも、アイデアのヒントを得るためには、商材を買うこと自体はいいことだと思うよ。

誰か私にイザナミ市販システムとほとんどうりふたつのシステムを一つにつき1万円で譲ってください

金の無駄だなあ。
儲かるシステムなら売らずにそのまま儲ける事で切るよね。

それをシステム売ってる奴に言ったら、あいつらなんて言うんだろ。
散々言われてるんだろうけど、あいつらの中では返す言葉決まってるんだろうな。
「利益を皆さんに還元したいんです！」とか抜かすんだろう。

>>472
商材自体が詐欺だから、違法も何もないと思う。

交換サイトにイザナミや検証くんのシステムを使ったロジックあった？
見つからない

シストレ魂でもいいですよ

全体としては騰がってるんだけど結構売りで取れてる。こういう時って勝てるよね

某所から頼まれて、チャートからシステムトレードまで作り直すんだけど、こんな機能がほしいとかありますか？
もうシストレツールってトレステとか定番なものが決まってて改善の余地ないようなシロモノでしょうか。

瑣末な話なんだが、日足、週足、月足とか重ねあわせ出来るようにとかするんだけど、X軸上の位置、どういうふうに並んでるのが望ましいのか教えてほしい・・・
http://www.multicharts.com/　なんかは各データの存在する日付順に並べてるだけなんで、なんというか表示する範囲のカレンダー的にあるべき間隔とずれるんだけど、むしろそういう方が望ましいんでしょうか。
何を言ってるかわからねーと思うが、週足と月足を重ねたときに週足は隔週の頭の日付で月足は月の最後の日付でそれを並べて週足が4-5本、月足が一本並んで、各々同じ幅で、ひと月分になってる。
余計に何を言ってるかわからねーと思うが。

なにが言いたいのかわからんなあ

市販ソフト？のプログラマが何も分かってないってのは自作派にはうれしい情報だ。

素人（笑）

市販システムの過去の成績ってほんと？
あれでやれば金持ちになれるかな

シストレブログで参考になるブログを教えてください

>>502
http://blog.livedoor.jp/ikagawa4/tag/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89

俺もシストレブログやってて設計とか微妙にさらしてるが言わないｗ

勝てる設計じゃないと晒されてても胃味が無いw

パンの本は参考になりますか？

参考になりますん

おれも3年くらい前にブログに日々の成績載せてたが、めんどくさくなってやめた

>>497
URL だけあってもどの画面か分からないから、なんのことかイメージできない。
株は土日はないんだから、そんなところ隙間が空いていても嬉しくない。気温などのグラフとは違う。

一般的ではない仕様は客に決めさせるほうが良い。
客が決めないのなら、バカらしい仕様を出してこれでいいですね、と承認をもらうべき。
開発者のほうが、ああでもないこうでもないとこだわっていても、良いものはできない。
そうしないといつまでたっても要求定義が二転三転して開発コストが上がってしまう。

良いものを作りたいんなら、客なんかなくても自分で作って自分売ってしまえ。

ブログに設計やって結果も載せてるが毎日何買った何決済したとか載せてないからなあ
ソース載せてるから誰か見たら改善点等指摘してほしいねｗ

＞509
返信ありです。
画面うｐしました。
ttp://uploader.sakura.ne.jp/src/up28156.png

日足と2週間足、月足を重ねてというか並べているものです。
お客にもおろすんですが場合によっては何らかの形でパッケージとしてだすかもしれないのできれいな形にまとめられればと思ってます。

市販システム18万円予算で3つ買ってみます。
どんな誰のが今後の役に立ちますかね？

出来れば設定も観たいけど、そこは各々の秘密がありますからね。
ただ、どんな証券会社を利用しているかとか。
売買期間は何日とか。
損益の推移はどうとか観たいんですよ。

個人ではプログラム構築は無理。
ＦＸのような売買注文が出来る証券会社が数社ありますので、そこを利用しようとは思っています。

>>511
リンクが読めないが・・
エントリータイミングをつかむ最も短い時間軸は、
画面右側に配置（右目→左脳）。
相場の大局を観る比較的長い時間軸は、
画面左側に配置（左目→右脳）。
ただ、日足ベースでタイミングがつかめるのね。
最低でも３０分足が必要と思うが・・

>514
すいません・・・別のところにうｐしました。
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1360095.png

今はとりあえずチャートの表示としてどうしようかを考え中です。
7分足とか48秒足とか5ティック足とかもできるのでその辺もどう表示しようか検討中です。
時間の間隔に関係なく足の生じた時間でソートして並べるか、9時から11時の時間軸上に足の生じた時間でマップした方がいいのかなど。
3分足と5分足を並べた場合前者だと、０分、３分、５分、６分、９分、１０分、１２分、１５分と足が一本ずつ増えていきます。０分と１５分では３分足と5分足の両方が存在することになります。X軸の単位は生じた足の本数になります。表示は時間でしますが。
後者ではX軸の単位は時間そのもので、そこに足が各々の時間で表示されます。

システムとしては売買タイミングを複数系列でつかむときに時間間隔の違う足を使って評価したいこととかってあるんですかね？

いずれにしても日中だろうが日足以上だろうが、生じた足をそのまま並べたものと時間軸上にマップしたものの両方共需要あるもんですかね？

>>515
日足と週足と月足を並べて表示するって、こんな感じなのかな？
なんだかチャートが見ずらくなるだけで、とても需要があるとは思えないんだけど。

http://market-uploader.com/neo/src/1298174998196.jpg

俺としては、２日足とか三日足とかを表示できるほうがありがたいな。
（２日でローソク足１本とか３日でローソク足１本））

>>516
あっ、でも同じ時間軸で、二つの銘柄を比較して見れるようにするとかは、できたら便利だな。

>516
株や為替や金とかを重ねて表示とか出来るようには出来る予定。
日足とか週足とかの重ねあわせは、ある銘柄は週足のデータしかないとかの場合の需要ですかね。
同じ銘柄で日足と月足を重ねてひと月の全体の動きとその詳細が見れるようにしてるのもありましたけど。
時間軸にマップするのと生じた時間をそのまま並べるのと両方実装することになりそうです。気分でどちらか選べるように。

去年ボロ負けだったのに今年に入ってからボロ勝ち
全く同じロジックなのになんなんだよ

優位性無しで、運だけのシステムってことでは？

運だけってことはないわ。
たぶん今年は移動平均系が素直に機能してるからだろな

為替も株も１/２で儲かるのが確定だから、たまたま勝てたんだろ
移動平均系で勝てる確率だって１/２なんだよ
最低限それくらいは理解できてないと、勝率７割以上を安定させるシステムは作れないぞ
去年は良かったけど今年はダメってのは、丁半博打から抜け出せてない典型的なダメシステムだ

そういえば、ロボットファンドでようやく利益が出たって言ってた人がいたけど、最近は成績伸ばしているね。
もっともさわかみファンドだって調子いいから、単に地合がいいだけかもしれないが。
ちなみに買いオンリーだから、下落トレンドは苦手みたい。

【投信：10311097】日本株ロボット運用投信
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=10311097&ct=z&t=2y&q=c&l=off&z=m&p=m65,m130&a=v

【投信：71311998】さわかみファンド
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=71311998&ct=z&t=2y&q=c&l=off&z=m&p=m65,m130&a=v

ロボットファンドなんてあるんではシストレも行き渡りすぎたな
自己裁量に戻す時がきたかな

カブロボ・さわかみ・TOPIX比較チャート
2009/7/29-2011/2/17

http://market-uploader.com/neo/src/1298259342981.jpg

>>525
カブロボは複数の優秀なシステムでの運用を実施しているのだが、
どのシステムにどれだけの資金を配分するのかはマネージャーが
裁量で決めていると広告に記載があった。

優秀なシステムもマネ−ジャ−の裁量により失敗するんだろうなと思い
暖かく見守っている途中ですの。

カボロボってほとんどマイナス圏から脱出できてないじゃん。
ルール漏れてて完全にカモにされてる感じ。

システム考案者が先回りしてるんじゃね？

株価データダウンロードサイトが微妙になってるな。先っちょ分足の保存期間がやたら短くなってるな

みんなはどの証券会社利用しているの？
特殊注文や手数料を勘案してどこが良いのかな。

自分は注文とか手動だからどこでもいいやでSBI証券使ってるけどプログラミングで自動発注とか対応してる会社あるの？
最近注文数増えてきたからルーチンワークを減らしたい

コスモ証券なぜか信用取引急にできなくなった
なぜだ？

ＳＢＩは約定が最遅だから流石に避ける

エクセルでテスト結果をみて疑問に思った事を質問させてください。

時系列データでテストと仮定しても。
時間毎の値段の推移やその時の売買高など、細かいテストは無理なんでしょう。
その場合、確実に売買注文が約定されている保障はないはず。
このはあくまでも、テストレベルの話のことなんですか？

>>534
そのとおりですが、他意がありそうな質問ですね。

実弾撃ってみないと分からないことが多いということですよ。

他意はありません。
自分でヤフーで集めたデータを自分のアイディアでテストしてみたんです。
思いのほか好成績でしたが、同時に質問しました部分の疑問が残っていたんです。

このテスト結果は最も上手くいっての展開なんですね。

板状況とかも保存して、より再現度高めて検証する人もいるみたいね

約定したか不安になるような流動性の低い銘柄は短期型の検証はできないと
思った方がいい
現実にも板はスカスカなんだから、下手に指値入れると刈られるよー

十分に流動性のある銘柄って全体の２０％もない
全銘柄対象でバックテストの結果良くても、実運用できるかどうか怪しい

ワンショット1000万でストップになるしな。

さー明日は普通なら押したと判断して買いまくるところ。

さー明日も買うところ。

>>536
気にしているのは流動性だろ？
それは>>528もいってるが、十分な流動性のある銘柄ならおおむね検証どおり。
俺はTOP４００銘柄しか扱わない。それでも１日売買代金200-300百万ってこともある。

それより、その検証、たぶんカーブフィットしてるよ。

みなさんは買いと売りのシステムを動かしてる？
それとも買いだけのシステムでやっていますか?

>>543
すいません。売り専です

信用口座持ってないよ

流動性を考慮して、銘柄は判断しています。
例えば、ある日の高値１００円と仮定して、自動売買で１００円で売り注文をしていた場合。
その売り注文が約定していない場合がありますよね。

この部分が自分の力量ではチェックが出来ないんです。
もちろん、＞＞５３７さんのように、日々のデータを確認する方法がありますが。
何年間もこの確認はしきれないので困ってはいます。

カーブフィットを前提で自動売買の理屈を組立てはいません。
最適化が分かればいいんですが、今は現状の理論で考えています。

それはできないだろｗ
できる事とできない事もわからんのか

ヤベー月前半の貯金つぶすほど負けるぞこれ
リビア落ち着いてくれ

下落で負けてるのか。それならMACDあたりを組み込んでおけ。
大きな下落に巻き込まれることはまずない、むしろ大きなトレンドが楽しくなる。
祈るほどおろかなことはないだろ。

>>548
へへ・・・旦那ぁ、リビアなんて屁ですぜ！　DPRKと中国で結構騒いでるらしいそうですぜ・・・

信用取引は危ないからだめって僕の父が言ってたけど本当？

誰かクリック証券にVB等でプログラム作って自動発注している人いる？
はっちゅう君プラスのアドオンは先物だけだったので、サイトから自動発注しようとしてるんだけど。

ページを開く→ログオン→株式ページ→銘柄検索→注文条件入力
まで来て、最後の注文ボタンが押せないんだよね。。。

誰かやってる人いたらおせーて。。。

>>548
ほんといま買い買いシグナル発動しまくりだべ！
買えば買うほど嵌ってＤＤが醜すぎる・・・

>>552
いろいろ試したが、
SendInput関数にて擬似キーコードを送るしかなさそう。
ALTを押しながら数字の1コードを送って1行目を選択し、
次にEnterコードを送る。

注文ボタンのは、このスレではなくプログラム板で聞け

>>554
やっぱキーを送る感じになるんだね。
やってみるよ
サンキューイケメン

>>552
なぜモバイル用のページを使わない？

>>557
おっと気づかんかったよ。
こっちの方が簡単そうだから、早速やってみる
サンキューイケメン

>>552
俺もモバイル用のページで良いと思う。
PC用は HTML element の配置などがすぐに変わりそうだし。

ちなみに、PC用のページでボタンが押せない原因は、
プログラムを載せてくれればどこが悪いか分かると思う。
今のところ推測だけど、可能性が高そうなのは、
・JavaScript を動かしていない。
・ボタンを click せずに form を submit しようとしている。
・「確認省略」のチェックボックスの問題。
などかな？

>>559
document.all("name").click
でやろうとしたんだけど、ボタンにnameが無いんだよね
なのでdocument.all(index).click
やろうとしたけど、indexが見つけられんかった。

確認省略はチェック付けれたけど。。。

とりあえずモバイルでやってみるよ
ありがと。

やっぱりここ一週間の戦略はあらかじめ大量売り仕込んでおくか昨日今日で再度買うのが正解と思うなあ

モバイルで簡単にできちゃった。
助言くれた人ありがとうm(__)m

12月からのドローダウン、やっと抜け出した。
ここ数年で最大のドローダウンだった。

>>560
すべての element に name 付けてほしいよね。
でも name は付いてなくても id が付いているから、
id を使えばいいんじゃない？

all のすべて要素に対し、属性 id を調べることになるけれど、
そういう Function を作っておけば良い。

もっとも、モバイルページで良いけどね。

イザナミ使いにくい
買って失敗だったか

イザナミ　VS　うみうし

>>565
みんなそう助言してただろーが

>>522
もうかる確率は５割じゃないよ
手数料、スプレッド、税金があるからね

市販のシステムソフト公表後も使える？
使えないんなら売り出されたら終わりということ?

イザナミでシステム作った。
誰かこれとシステム交換してくれ。それか買ってくれ。

検証結果
http://loda.jp/vip2ch/?id=1145

それレバ使ってる？
損切りフィルター入れてる？
仕切り期間はどれくらい？
最大ダウンロードは？

ダウンロードｗ

レバ1.57倍
保有日数3.19日
最大DD14％
損切りフィルターって？
いわゆる何パーセント含み損なら損切りという条件は設定してないよ

俺の最大ダウンロードは
１００Ｍだ

私の最大ダウンロードは530000です

ぷっ

プッ

で死す取れでこの暴落相場取れたの？
そこんとこが知りたい

買いだけのシステムでＢＮＦみたいになりたい

>>577
俺は売りで取った分より買いで負けた方が大きい。でも損切りしてたからほとんど負けてない。
今月は十分勝ってるし金曜に買った分が含み益だし。

ここ４日の下落取れるやついるの？
とれたとしてもここ１カ月は何度も売りで入ってそのたび損切りになるんじゃね。

下落取ってるよ
ただ、月曜日大幅に上げたらマイナスになるけど

売りは危ないからだめだよ
買いから入るだけでも小手川君みたいな例だってあるんだからね

リーマン時の暴落に比べてたら屁でもないだろ
みんな余裕で耐えてるよ

売りのシステムなんて実際に使ってみたらわかるけどうまくいかないから
まじだぜ

そんなに買わせたいのかｗ
逆に売りたくなるわ

オプションでシストレって出来ますか？

できません

できますん

オプションのシストレは非常に難しい
オプション取引で長期間機能するシステムは見たことない

ではリーマンショックや去年のギリシャ危機みたいなのは
シストレで予想出来るの？

予想（）

オプションとかやったことない。てか先物すらやったことない。
いずれはやりたいなあ。でも株だけで十分面白いんだよね。

おーい
騰がんないじゃん

俺のシステム儲かるぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅ

移動平均乖離率で仕掛け、
含み利益率と経過日数で決済
これだけで稼げるシステム作れる？

>>594
>含み利益率と経過日数で決済

おしいけど、それでも食ってはいける

シストレ初めて半年ちょい。
過去10年はバックテストやったんだけど、今のところちょいプラスぐらい。
最近連敗してて続けるの怖いわ。
難しいねえ、なかなか

>>596
バックテストすると2000年〜2007年まではすごい年率で儲かるけど
2008年以降横ばいってシステムは簡単に作れるよね。
2000年〜2007年の利益率より2008年からパフォーマンスがいい
ルールを開発すべきだね。。

>>597
今見たら寧ろ2008年以降は成績良いんだけど…

>>598
じゃあ、バックテストの推移を見てみよう。
半年でちょっとしか儲かんないって期間がたくさんないか。。。
DDを回復するのに半年以上かかっている期間はないか。。。

信じて焦らず頑張ろう(・∀・)ノ

>>599
手計算だからねえ、ちょっと推移は体感でしか分からない…
でもそういう期間もたくさんあるよ。
だから続けるけど、不安になってきちゃうよ

占星術トレードなかなかいいよ
けっこう暴落取れる

連敗すると怖いよね。
銘柄を抽出する自体が恣意的なもので、カーブフィッティングになっているんじゃないのだろうか、
とか、不安になる。
過去には良かったルールでも今は通用しないんじゃないか、とか考えてしまう。

やっぱり上か
簡単ですね

通用しないはずがないんだけどなあ
まず手法を考えてからバックテスト５年やって、時期をずらして5年間仮想フォワードテストやったんだから…

バックテストにつかったソフトは何？自作？

計算機と紙とペン

過去10年収より過去3年のバックテストの方が重要だよね
それ以前は横横なら十分
過去3年のシステムを毎年修正して使うって考え方はどう？

ロジックおしえてくれたら俺が検証してやるわ

今、思いついた
ボラの上がった株だけ選択銘柄に入れたらいいんだ
あと出来高の増えてきた銘柄
これで下で待ちかまえたシステムなら確率高そう

>>606
なんか職人ぽくてかっこいいな

すぐ仕手銘柄に引っかかりそうだw


売りは塩漬けするほど不利だから考えるの面倒。
買いだけのほうが単純。

>>609
↓おまいのシステム
http://iup.2ch-library.com/i/i0252559-1298892983.jpg

やはり逆張りで2008年以降利益を出すのは難しいな。

なんという買い安心感。
まさにtrend is friendだな。

押し目をガンガン拾うタイプが今一番勝ってる

>>608
喉から手が出るほどしてもらいたいけど
ここはぐっと我慢するわ
実際回りに元プログラマーとかいるから頼めるには頼めるけど
やっぱ株しらねえと難しいからな。

頼んで自分で弄れるのを作ってもらえばいい。
必要なのはトリガ検出と発注処理程度でしょ。中身のロジックは独学でも教えてもらってでも実装して組み込めばいい。

今日は空売りシグナル出まくりそうだな。。。
まだ売りたく無いな。。。

逆張りは儲かるねえ

>>615
>>616
市販のソフトじゃ駄目なのか？
中身のロジックとか何度も試行錯誤して検証するところだし、
いちいちソースから打ち込んでとかやってられん。

市販のソフトかおうかと思ったけど
買ってもしも自分の手法に使えなかったからと思うと買えない。

プログラムなんて3日も勉強すればなんとかなるだろ。
検証するだけなら、四則演算して、判定するだけなのに。
ソフトぐらい自分で作れ。

Excel3級の53歳です
私にも3日でシステム組めるようになりますかね？

trend is friend されどbend すればthe end

余裕でしょう。Excel用シストレの本いっぱい出てるし。
VBAなんて3日もあれば十分です。

そもそも３日で出来るようならこんなスレ自体無いだろｗ

君たちは一番重要なことを忘れてるぞ
チャートは過去を見れば視界良好、未来は視界不明瞭
完成されたチャートは簡単に説明つくけど
それは後付　現実の相場はその通り行かないから
そういった過去のデータのシストレでは勝率は上がらない
バックテストは説明できるチャートのみの情報なんだよ
未来はいつでも不透明
ヤマ勘の方が利益が上がる場合、シストレが利益が上がる場合
業者の営業に騙されるな！
ちなみに俺のヤマ勘は来週以降暴落だよ

>>622
Excel3級を持っているという属性から考えて、たぶん無理。
なにも資格を持っていなかったらまだ可能性はあったと思う。

移動平均は特にその傾向は強いね。
過去の値にはばっちり説明つく動きだけど、未来予測的に遣うのはどうにも難しい。
アナリストの結果説明用にはよく出来てるチャートだと思う。

移動平均なんて後付けにしか使えない

中源線建玉法は機能しますかね

明日は俺のロジックでは売りも買いもシグナルでてない
暇だ・・・

そんなに暇なら、今から徹夜で、明日シグナルがでるロジックを作ればいいじゃん

ロジックいいのない？
何やっても最近のはぜんぜんとれないよ

明日は売りで1銘柄しかシグナルでなかった
もっとでるかと思ったんだけどなぁつまんねーなぁ・・・

>>634
おれの自作システムでも売りで一銘柄だわ

これもう下降トレンド入りだろ。つまんねーな

俺は最後の望みをかけて少し買うけどね。

私はいったん下げると思うからここから売りまくるよ

おれんとこは明日は日経先物買いサインなんだが、みんなが売りだというと怖いな

俺もまだ買い一辺倒だがねえ

俺のサインは今日は見送りだ。
裁量の方でで少し売買

ここでうみうしがどうなのか気になってしまう俺

林輝太郎なら絶対押し目買い

ちょっとこれに反論してみて欲しい
http://www.geocities.jp/y_infty/random_walk/random_walk.html
http://www.geocities.jp/y_infty/randomist/randomist.html

>>644
これはね。確かに数学上はこれが正しいのだろうけど、
皆が正しいと信じていることが相場の世界では正しいのだよ。
移動平均のクロスで、短期が長期を上抜いたら上昇しやすい、と多くの人が信じていて、
実際に、買う人が増えると、上がることになるでしょ。

いや〜明日もシグナルねーや・・・
みんなちゃんとシグナルでてんの？

出まくりの儲かりまくりッス

てかおまいらどんだけシグナル出ないのよ。
俺は買い売り合わせて10個ぐらいのロジックでシグナル検出してるけど出まくりだよ。

金が遊んでてもったいなくね？

ぐはは
買いまくりの俺に死角はなかったようだ

スイング買いシグナル
スイング売りシグナル
日計り買いシグナル
日計り売りシグナル
の4つのシステムを使ってたらたえずシステムが出て株で食っていけるかな

>>650
それでポートフォリオを組んでみたら？

俺はそれをロジック・ポートフォリオと呼ぶことにしてどのようにロジックに資金を分散させるかを研究課題としている。

為替とかほかの市場の情報ってシステムに入れてる？

まずは連動性を検証したほうが。
前日のダウとか上海市場の動向とかね。

ああああああああ、６連敗だ。
氏ね

6連敗ぐらいはよくあるわな。
月単位ならそうそう負けない。

おまえら最大DDどれくらいのシステムで運用してるの？
どんなに良くても25％くらいは出してしまうんだが・・・
それくらいの損失出たときでも淡々とトレードする自信がないわ。

俺は5%で無理だな

割とヨコヨコなのにこんなに勝てるのは跳ねたらとんでもないことになるな。
案外負けるかもしれん。

ヤフーファイナンスから株価データをexcelとXML使って落としてる人に質問。
それっぽいのできたけど200個前後落とすと極端に速度落ちるんだけど
どうしたらいいの？

RSS

>>660
Excel使いじゃないけど、ファイルを分割したらどうかな？
ネットが遅いんじゃなくて、メモリを食って遅くなってる前提で話してるけど。

シカゴ日経平均先物の時系列データが取得できるサイト知りませんか？
英語が出来ませんので直接に米国市場へのアクセスは無理です。

まず全裸になります

馬鹿には海外市場は無理。

https://www.click-sec.com/corp/news/press/20110228-01/
■信用取引手数料
【1約定ごとプラン】一律100円
ってシストレに凄い追い風が吹いた感じがする。

ちなみに自動発注はモバイルサイトを使うと簡単にプログラム可能
https://sec-sso.click-sec.com/mk/

システム月曜から動かしてみます
いざなみで作ったからいけるでしょう

相場は誰でもどんな売買手法でもウェルカム

俺も月曜はやっと６銘柄で買いシグナルでたぜ〜！
寄り底でたのむわ〜

前スレの881、全銘柄10秒ってどうやったら落とせるの？
1銘柄0.33sもかかるだけど

>>670
ヤフーファイナンスでリアルタイム株価を全銘柄10秒で落とせるという話ですね。
ヤフーファイナンスは1度に50銘柄指定すれば50倍の速さで落とせます。

1銘柄だけ落とす例
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=1301
10銘柄まとめて落とす例
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=1301+1305+1306+1308+1309+1310+1311+1312+1313+1314

ある著名な投資家のお言葉

『今が底かどうかは分からないし、知る必要もないですね。分析しようとも思わない』

『あのですね、これをやったら儲かるなんてないんです。　まず全体を見てください、全体を。』

私はマシーンになる
機械的に金を生み出すマシンに

作業マニュアル書いて、バイト雇ったほうがよくね？

すごいこと考えた。協力者が必要だが・・・
適当なブログを作成する。
市販のシステムをお互いのアフィリ経由で購入→交換する。
１個６万のシステムを実質２万でＧＥＴできる。
興味ある人はメール下さい。

交換は規約違反だからだめだけど、別の意味で興味あるからメールするよ

youtubeで観れるトレードの動画


今日のデイトレードkabu04（日本株）
http://www.youtube.com/watch?v=F9-XLWvpzwQ

ＦＸ超スキャルピング「10秒トレード」
http://www.youtube.com/watch?v=r_batiejd10
FX 為替 デイトレード＋22pips
http://www.youtube.com/watch?v=Df2yaNznLqc

>>675
実質２万で売れれば恩の字のシステムを、
２万で売れる方法か。

>>675
早くメアドさらせよ、びびってんじゃねーよチキンが

>>679
お前、675を舐め過ぎ。謝っとけよ。

メアドは[email protected]です。
でも規約違反みたいですね。

>>679
これはさすがに恥ずかしい

７連敗.....

7連敗っておかしいだろｗ
上げでも下げでも取れてないんか

オプションいいよ
優位性がはっきりしてるから探す必要がない
大事なのはリスク管理だけ
月５％なら普通に稼げる

例えば、ショートしないシステムの場合。
今日のように米国市場が下げて、原油が上がってというマイナス材料が事前にあっても、
システムトレードで結果がマイナスなのはかなり高い確率で判断できる。
こういった場合は、トレードしないというのは皆さんはしているのでしょうか？

自分の場合は、テストレベルをどう構築するかで迷っています。

>>686
それを裁量トレードという

高い確率で判断できることを、なぜシステムに組み込まないの？

手段が目的になってるんだよなｗ

>>686
＞今日のように米国市場が下げて、原油が上がってというマイナス材料が事前にあっても、
＞システムトレードで結果がマイナスなのはかなり高い確率で判断できる。

これ、違うよね。寄り付きが下がってもそこから上行くか下行くかは誰にもわからん。

よく相場が上がる時はゆっくりで　下がる時は速いって言うよね
その理由が分からないんだけどちょっと教えてくれないかな
自分はこう考えるという程度でいいんだ

「値上がりは値下がりより遅い」ということはないと思うが
一方の動きが続いた後はポジ切り替えのタイミングをみんなが探ってるから
逆の動きが出た時に売りが売りを呼んで早い動きになりやすい
てなことはあるんじゃないかしら

やっぱり下げの方が早いよね
単純にバニック？

パニックは欲望より３倍パワフルだからです！
ってあひるのスリッパのおばちゃんが言ってた

それが事実なら上がる時と下がる時で取引のやり方は変わるはずだよね
同じシステムを続けていいはずがない
ジョン・ヘンリーは回復期で成績が悪化するし、メリウェザーやニーダーホッファーは
下がる時の一方通行で破綻してる

ダウは陽線が多く日経は陰線が多い のは有名

８連敗www
完全にカモられてんだけど、どうしよ。

見直した方がいいよ
今まで勝ててたのなら、それは「たまたま」だったと早く気付いた方がいい

コイントスで8連敗なんてよくあること。

売り買い逆にしたら最強のシステムになるじゃないかｗ

いいシステム思いついた
日経を毎日寄り売り引け買い戻し、ＮＹを寄り買い引け売り
これを1億円で毎日続けてたら手数料引いても食べていけない？

>>700
陽線と陰線の長さによるだろ。ｗ

今日は大量買い

ここ半年は、シストレより裁量の方がかなり成績良くなってる

P&Fでのナイスなシステムって需要あるの?(´・ω・｀)

何それ

売り買い逆にすれば勝てるなんて単純なものでもないだろ。

膨大な組み合わせの中から、勝てる組み合わせは僅かだし。
広い海で釣り糸垂らして肴採って来る様なもの。

>>706
確かに売り買い逆にしただけで勝てるケースは多くないが、
俺の裁量の逆はかなり相当いい線いく自信がある

>>695>>700
DJIは陽線とか陰線とか意味がないのしってるよねぇ〜
indexの算出方法と算出時間が日本のとはちがうから。

なら、もっといいこと思いついた。
基本を引け買い、売りを寄りにシステム作れば日本の場合有利なんだよね
ヒントありがとう。

>>709
いや、だから長さによるだろ。

普通は
日経を毎日寄り売り引け買い戻し、日経を引け買い寄り売り
するんだよ

>>709
>>383

システムは発表したらもう使えないよ
だから、３８３のシステムはもう通用しないんだ　残念

アメリカがインフレで日本がデフレだから通用するわけだよね？
でも今はアメリカもデフレで苦しんでる
いくら金を刷っても新興国に吸い取られて豊かになれない
だからそのやり方を今やると全然儲からないと思う

こうなるはずという思い込みはおいといてどんどん検証したらいいじゃん
直感に反するようなやり方でパフォーマンスが安定したり
いけると思ったルールが悲惨な結果になったりして、それだけでも結構面白いよ

やっぱり安全性を考えて買い売り両方のシステムを動かしておいた方がいいの？
それとも買いだけをずっと続けてても資金を増やして生き残っていけるの？

>>716
売り買い組み合わせと安全性は全く関係ないよ
オプション取引の話をしてるんなら、スマン

買いだけの投資家が大多数だね
短期ならほとんどそうだろ

自分の場合、日経225mini先物の寄り引けのデイトレだから、
売り買い入れ替えたら成績は全くの真逆になる。

昨日は寄り引け同値だったから、それ入れないで6連敗中・・・。
つうか5連敗・1勝・4連敗・1勝・6連敗って流れで、朝発注時に手が震える。

おいおいおい、９連敗来たよwww
さすがにちょと見直そうかという気になってくるな。
つーか、俺の80諭吉返してよ

すげーな。シグナル晒してくれよ。逆に張るから。

俺も今日でガチで７連敗したわｗｗｗ
５６諭吉が消えたぜ
今月はトレード中止するぜ

三月は決算期だからな〜

今や化石といってもいいソフトとなってしまったパイロンですが、
今でも使っている人はいますか？
今週に入ってからデータの更新が上手くいかなくなってしまったんだけど

2月のように月初から上昇みたいな時は取れても一旦ヨコヨコになったらとれなくて当然と思う。
今月マイナス喰らいそう。

>>709
そりゃ日本は衰退国でバブル崩壊後は長い目で見れば右肩下がりなんだから、陰線が多くて当然だろうね。
逆にバブル最高値以前の日本株上昇相場は陽線が多かったわけだ。
すなわちまた何らかのバブルが発生すれば陽線が多くなるだろ　　日本株＝陰線が多いと決めつけないほうがいい。
2005年後半の小泉・ホリエモン相場の時は短期的だが陽線多かったぞ。

皆、自分で検証もせずに適当なことばかり言ってるなぁ。

売買技術を伴わないシステムなんてうんこだよね
2chでは当たれば上手いと言われるけど全然違うと思うわ

パンのタートルスーブはいけそうと思うんだけどどうなの?

ここ一ヶ月topixに対して俺のパフォーマンス悪すぎwww
topixはヨコヨコなのに俺の資産は100諭吉さんさようならorz
俺のヨコヨコ相場用ストラテジーが全然通用しないww

>>708
ええ？　なにそれどういうこと？

最近寄り天ばっかで買いはだめだなぁ...

三月アノマリーかな

下げすぎだろ〜
今日買った含み損ハンパねーわ

>>731
DJIの始値は前日終値に限りなく近いでしょ

すげーなぁ
マジうみうしだけで食っていけるわ

ウミウシのお陰で仕事辞められた

イザナミはあかん

パイロン製作者はシストレ魂の人と同じらしいですね
パイロンは捨てられたのかな

>>736
うみうしって何？

ウミウシ90年からバックテストしたけど全然ダメだったよ

225mini限月増殖したけどどうすんだよ

これからデータ取りして検証していかないと。

坂本タクマ漫画を読んでおもろかった。
シストレで何かお勧め本ありますか？

>>742
期近の11/04よりラージの期近と同じ11/06でやったら。
出来高も10倍くらい違うし。

うみうしは利益出ただろうけど早く利食いすぎだたな
明日まで持ってれば爆益だた

明日の注目銘柄
「イワタニ」

逆張りシステムいっぱいヒットしたけど月曜買うのやめようかな

やっぱ俺の手法最強だな
今日売りポジ持ったところだった

災害をシグナルに取り入れてる椰子も居るかな？


東電、コスモ石油と運輸、日経採用銘柄を空売りかな？
月曜の相場が怖い。

>>748
むしろこういう時こそ機能するような……？

他人の不幸にお金を掛けることに対する倫理的な話であればなんとも言えないが。

中学生２６人行方不明
チャンスでも今回は辞退します

>>752
お前は相場でかてねーよ
哲学的じゃないと相場では生き残れない。
俺レベルになってくると人間は自己愛の結晶と結論付けているので
こういうときこそ飯うま相場

そもそもゼロサムゲームで、なけなしの金で投機している鴨からいかに金をかすめ取る買ってのが相場での必勝法だしねえ。

インジ通りに買って儲けている背景で、幾多の屍が築かれてるのが現実。

>>739
パイロン糞過ぎ。
以前試用期間内で色々と試してみて良かったらレジストキーを購入しようかと思ったが止めた。
あれだったらAmibroker買ってIBへ発注の方が安上がりだし、自由度も高いし・・・。

>>736
今年のうみうし、今のところ４回シグナル出して２勝２敗
全部売りシグナルで、日経平均的には利益、ほとんど出してません

ちなみにうみうしどおりにやっていれば９日に手仕舞いしたはずなので、
今はノーポジのはずです

東電はファンダメンタル悪化で下がるかな？

エクソンなんてアゲアゲできてるのに

神戸の時は地震当日は100円安で翌日は1000円安
その後はゆっくり回復
パニックは2日だけだったね

月曜日はどれぐらい損するんだろうか。。。。

>>759
2004年の新潟のも調べたら、もう上がってた銘柄にはちゃっかり資金入ってますね・・・

>>744
坂本先生は仙台在住だよな

日経はかなり下げそうだな。
ミンス無能政権の対外国への情報提供不備で、海外勢にメルトダウンしてる様な認識をされてしまってるし。ようつべとかメルトダウンとはっきり描いてて日本の原子力政策って信用されてない事がよくわかった。

ソースがつべｗ

計画停電でシステム飛ばす香具師出て来そうだな。
場中に停電の香具師は御愁傷様。いっそ東証休場すればいいのに。

今時、ただの趣味じゃなければVPSくらい使ってるしょ。

紙とペンのみでトレードしてる俺に抜かりはねえ
全力空売りもしてるし

>>759
震災当日17日は日経平均で0.47%安。
大きく下げたのは翌週23日の5.6％安。
震災から2ヶ月半で約18％下げた。

神戸と関西は東北とは比べ物にならない経済損失

今回は、原発もあるし停電もするんだぞｗ
死者も多いし、土地も再興できないところ多いだろ。
経済損失はこっちの方が最終的には大きくなるだろうな

関東全域で停電はかなり混乱すると思う。
事業継続厳しい企業も続出だろうし。午前だけとか午後だけの営業とか無理過ぎw

>>770
土地なんて再興しなくてもいいでしょう。
それにする人間が死んでるし。
阪神は高速とかも落ちたりしたけど、やっぱ電力供給の関係で今回のほうが経済損失大きそうですよね。

地盤沈下してるから再興なんて無理だろ

地盤沈下って…頭大丈夫か？

1500万都市阪神がぼろぼろになったんだよ
悪いけど死者の多さは関係ないよ
土地だって捨てたら仕舞いだもん

ここでそんな話するなや。
今日はとりあえず買っとけばいいんだろ？　８０％明日リバる。

７０cm沿岸は沈下してるみたいね。
再興に税金投入して公共物の建設するより、津波の被害が無い都市部に遷都し他方がいいとは思う。
みんな集まって住んでれば津波への対応もしやすいし守りやすい。今までの点在住居じゃ安全対策のコストが増えるだけ。

リバるって言ってる奴、このネガティブサプライズ連発で原発まで爆発した中で
日経平均−600円程度で済んでるのが異常だと思わないのか？
テレビで被爆対策やってんだぞ……

マジ史上最悪のDDだわ。。。(つд⊂)

おれのシステムは偶然売りと買いの額がほぼ同じポジだったが
さらに今日の寄りでノーポジになった。
明日シグナル出たらどうするかなぁ

>>778
やっぱ、ロボットさんが買い向かったんですかね？
予想してたのは出来高少なくてどんと下げると思ってたんですけど・・・・
出来高最高らしいですし。

今日資金の60％買ったよ
シグナルでたら明日も買うよ

買い以外シグナル出ないだろ

>783
そのシステム大丈夫か？
今売らずにいつ売るんだよ

やっぱりシストレってだめだな・・・

私のシステムでは毎日自動売買をするけど、今日みたいな大暴落時にはトレード中止。
平常時で充分利益が出るからね。
仮にやっていたとしたら　-6000円だったわ。
早く相場が落ち着いてほしい

>>784
もっとボラが低い時じゃないかな？

今日はリーマンショックのときみたいな酷い値動きだったね。
たしかに、今日みたいな日にトレードするのは、わざわざ嵐の日に船を出すようなもんだな。

栃木県民だけどとりあえず資金の半分出金した
株やってる場合じゃねーわガチで
京都あたりまで避難する

>>789
気をつけて(^^;
埼玉県民の俺もそろそろやばそうだorz

資金の半分も出勤したらトレードできねえじゃんか
旅行代だけでいいだろう

シストレに見切りをつけた俺は勝ち組だな
ほんとだったら昨日も今日も買いまくってた...

>>792
単に安定相場でのパフォーマンスを追求しすぎて
暴落に対処できないシステムだったんじゃないか。
バックテストはどうだった？

>>785
いや、原発の圧力や水位のパラメーターを配信してくれれば、
それを解析してシストレできるはずだ。
問題はデーターが入手できないってことだ。

>>792
同じく。
地震だけだったら今回も乗り切れたと思うが、
いくらなんでも原発が怪しかったから売りスト分しか仕掛けられなかったわ

>>793
単にって・・・おまえバーチャだろ

自分のシステムは大きな変動があると
自然とサインが出なくなるので今日はなしだったけど、

昼休みに思いっきり買いこんじゃいましたｗ

逆張りシステムは凄い損失抱えてるだろうなあ。
ボリバン、ストキャス、macd、rsiが役に立たない理由が身を以て分かったことだろう。

>>798
役に立たないのではない。
使い方が間違っているんだよ。
教科書どおりの使い方で儲かるわけなかろう。

加速度メーターが無いと終値テクニカル逆張り使用者は死ぬのは必至

首都圏の放射能粉塵から身を守る方法

7963 興研 　超微細粉塵マスクメーカー

わずか１０００株で株主優待で優先的にマスクを買える
（ただし保有条件あり）

放射能は０．１５ミクロンを９９．９％防ぐ
ＨＥＰＡフィルターでのみ内部被爆を防げる。
吸い込むと半減期が長いので一生体内に残る。

けっきょく完璧なシステムなんてないのだろうね
完全をもとめたらぜんぜん儲からない

おめーらひどいな、東北で寒い中、床が硬い避難所で毛布一枚で幼い子や老人がすごしているってのに、PCの前でそれを利用して金儲けかよ、この拝金主義者どもめ恥を知れ


























































と、世間では思われるかもしれませんが、今日もしっかり稼いで、稼いだ金で義援金でも送りましょう！

僕は相場で稼いで被災地に寄付を考えているのです
いいシステムのヒントを教えてください

>>804
トレーダーの眼には、寄付は寄り付きにしか見えない

この国家非常事態に、リーマンショックに比べたら思ったよりも異様に早い反発
きのうの後場にたくさん買った人はボロ儲けしたんじゃない？
俺は大量に拾う勇気が無かった・・・

どう考えてもリバウンドしすぎ
事態が全然改善されてねえじゃんｗ

しばらくしたらもう1回ぐらいは底無し暴落あるかも？
リーマンの時も確かそうだった

あ、やばいことになったみたい先物急落

昨日の買いはOKだけど今日の買いは恐らく死ぬとおも
ボラのでかい相場はそんなもん

一番使えるのはボリンジャーバンド
今回の暴落でもあらゆる銘柄でリバ鳥が成功し利益を出した。

>>811
ホントかよｗ
とりあえずおめ

俺の場合こういう非常事態はとにかく相場を休むしかない
月火水もしやってたら月：大勝　火：爆負け　水：微負け
爆負けは最大ＤＤを倍に更新
今回や911やリーマンショック級の場合のみ裁量で休むっていうのは
シストレと言えるのだろうか？

>>813
どう見てもただの裁量トレードです
俺の場合は、サーキットブレーカーが発動し炉心停止に成功したので被害軽微

とりあえず、今日は爆益でした〜
システムがサイン出さないときは
裁量ができるので、博打的要素が大きくなって
楽しいわｗ

>>813
本来ならボラがでかいときにポジションが縮むようなルールを作るべきだと思うけど
ポジションサイズの調節って難しいよね

つーか為替すごすぎ。ぶったまげたわ

>>813
非常事態を想定していないシステムなら裁量で止めるのは仕方ないんじゃないかな。
変にそれを織り込んで平常時のトレードのパフォーマンスを下げる必要もないと思う。

ドル円急落。
昨日買った連中は(ry

また日経７０００円台来そうだね。
もうシステムの宣伝すら見かけなく成ったw

イザナミで大損しています

今後も続けていたら取り戻せますかね

ドローダウン20％までは耐えます
がんばります

おれはシストレ先週から初めて最大ＤＤ更新＼(^o^)／

今日はシステムシグナルで、
寄りでストーブ安近くで仕切り売りして大きな損を確定した。
なのに今は全部大幅上げ。
システムトレードはこわいな

このまま日本経済壊滅の可能性も考えているので、そうしたら現在の手法が通用しなくなるかもしれない。
しょうがないので、アメリカの株で同じ手法が通用するか検証中。幸いなことにどうやら通用するようだ。
最悪の事態になったら、アメリカのマーケットで稼ぐことにするよ。

俺のシステムは、リーマンのときも現在も一応機能してるわ
当然ボラに合わせていろいろやってるし

半年かけた右肩上がりのエクイティカーブは損益分岐点を付き抜けマイナスゾーンヘ突入。

退場しそうです。

>>824
アメリカの株どこで見てる？

http://interactivebrokers.co.jp/jp/main.php
http://finance.yahoo.com/　四本値が手に入り便利。
http://www.google.com/finance

うみうしが反転を判断したら買う

アメリカのyahooの4本値は間違ってるのがあった
2，3年前に気がついて、今はどうだか知らんが

>>831 そうなんだ。気をつけておくよ。

>>816-817
前日のCME下落率何％以上若しくはダウ下落率何％以上でシステム停止っていう
ルール作れば済む話だけなんだけどやってなかったからね
この３連休でシミュレーションしてみるわ
どっちみち何年かに一回の異常事態なら裁量で止めると思うけどね

>>831
ちょい調べているのだけど、
ttp://www.marketwizards.jp/interactivebrokers.html
の解説の、寄り・引けの仕組み　にあるような、
ECNの値が使われているから、NYSEの始値と異なる、とか？

あと、GoogleのHistorical prices とYahoo!のそれとでは、少し違うところがあるね。

何年かに一回がありすぎるから無理

原発関係が収束に向かってからシステムを動かそうと思ってるけど
その兆しが見えないね。
どうすっかな。

うみうしのwinアプリ版を使わせて頂いておりますが、２月１７日以降更新出来ません。
どなたか、おわかりになるからいらっしゃいませんか？

>>837
株価データを取得しているサイトが改変したからじゃないの？

そういう時に、自分で改造できなきゃ有料の使うしかねーだろ。
株価を取ってくるのはシストレの基本だからな。

本家うみうしは修正されてるけどね
Excel無いとか？

つーか都民以外の関東民は今でもトレーディングしてるの？
停電でも平気なの？
俺は11日からずっとお休み中だわ

３時間の停電ぐらい余裕だろ？

余裕ってことないだろ
関東じゃないから知らんけど

ひまわり飛んじゃいましたね。
寄り±逆指値、引け決済の予約が一度でできるんで、
働いている身にはとても便利だったんですが…。
他にいい証券会社ありますか？

今回の件で学んだことが一つある。
システム的に止める必要がないなら絶対にシステムを止めるな。
ビビって14日から3日間止めてたせいで、資産の10％くらい儲けそこなった・・・orz
止めてた3日間を今日になって検証してみたら頭と胃が痛くなったよ。
ていうか、リバ取りシステムなのに暴落局面で止めるな馬鹿が、絶好のチャンスだったろ馬鹿が

駄目だ・・・年に数回しかないチャンスを自分で潰したと思うと悔しくて胃がキリキリする

>>838
やっぱりそうですよね

>>839
改造って出来るんですか？
やり方を伝授していただけないでしょうか？

>>840
本家EXCEL版も使わせていただいておりますので、別段問題はないのですが、アプリ版が見やすくて気に入っていたもので。

>>845
俺も心底ビビって逃げた馬鹿ですｗｗｗ

>>845
今回は東京住めなくなる気配もあった訳だしいいんじゃないの？

俺は裁量でリバ取ったけど、ビビってあんまり買えなかったよ

儲けそこなっただけで損してないなら、いいじゃないかｏｒｚ

まあ損してる連中は退場だっただろうしな。

っていうか、びびってシステム止めるぐらいなら最初からシステムなんかに手を出すなよ。
根本的に無理だって。

おまえら、リ−マンの暴落を経験したんだろ？
今回もリ−マン暴落に対応できるシステムで動いていれば
簡単にとれたのに。

びびって、買えなかった奴はシストレを止めたほうがいい。

そういえば
うみうしはリーマンショックのときも利益出してたんだった。

ＢＮＦはどう対処してるの？
今も移動平均乖離率中心にしているのかな

海水注入判断の基準を厳しくしないといけないね。

止めていなかったら破綻していたかもしれない。
タラレバ結果みてからなら何だって言えるわ。
まあ、そういう発想で運用してる時点で笑っちゃうけど。

うみうしについて行こう

>>857
3日間止めてなかったら資産儲け損なうことなかったって書いてあるだろ

まだまだ勉強中だから長い目で見てほしい

ダウに対して日本株逆張りは負けます。


ダウ下げ→日本株買いはだめぽでした。（225銘柄限定

まともに機能したのは
ダウ下げ→日本株売り
ダウ上げ→日本株上げ

でも、工夫無しではまともに利益が出ない。

使用ツールはAmibroker+Ninja Trader
証券会社はInteractiveBrokers

次はユーロドル上げ下げではどうなのか検証してみますわ。

デイトレ以外なら寄りで成り行きで検証することが多いと思うんだけど、
押し目狙いのシステムだとどんなシステムを作っても銘柄が重なってしまうんだよね。
これって不利にならない？
いい方法はない/

ないな

イザナミの日経平均先物のソースは何処なんでしょうか？
他のサイトのデーターと比較すると異なります。
3月18日
始値　9020
高値　9200
安値　9010
終値　9130

質問すると解決する法則発動。
【始値　9020　高値　9200　安値　9010　終値　9130 】でぐぐったら解決しました

日経225の銘柄入れ替えで
うみうしのアップデートされてるな

もう誰も生き残ってないようだな。合掌。

なぁ5分足のシステムとかって、5分経過して足が確定した時点で評価するもの?それとも5分の途中でもついた値段によってシグナルができたらそれを使って評価するもの?
考え方によるんだろうけど、どっちのほうが需要高いのかね。

まじで地震の負け分を今年一年で取り戻せればいいやと思う。
と同時にまだまだリスク管理が未熟だった…　生き残ってるだけましだろうか。

最強の毒物プルトニウムが土壌から検出されたのに、２１日から隠してたことが明るみになった

すいません、質問です
システムはどの様に構築されてますか？
市販品、エクセル、自作のプログラムなど

脳内

２２５面体サイコロ

ご丁寧な回答、誠にありがとうございます
参考にいたします

電卓と紙なら避難所でも続けられる。

>>872
自分でJavaのプログラム組んで検証してる。

俺は紙とペンと電卓だけでやってるな。
もうずっとそれでやってる。
本当はプログラムとか組めたらいいんだけど、
エクセルですら出来なかったからなあ。

最近すごいドローダウンだ
システムトレードやばいよ

そういえば、最近サイコロ使わなくなったな〜

しっかし逆張り相場がずっとつづくなあ

質問です。
上昇・下落・レンジの判断も関係ないシステムまで構築している人は関係ない部分だけど。
それ以外の方は、相場の状況判断は裁量で行っているのでしょうか？

久々にドローダウンが10%超えそう
イライラする

おまえらほんとにシステムトレードで稼いでるの？

おれはまだ今年の損益はプラスだ

去年の11月から運用しててずっとプラスなのに3月ですべて吐き出してさらにマイナス域へ。
でも半年あれば取り返せるレベル。つまらんなあ。

>>882
俺は自分の使ってるシステムが効かない期間は損してるよｗｗｗ

俺のシステムは、買い金額と売り金額の差があまり開かないように
して、日頃はあまり稼げないけど暴落時にもあまり損をしないように
してるつもりだった。でも3/14頃の動きを見ると、売り買いの金額が
同等でも、買いに新興や売買代金の少ない銘柄が多いとかなり損を
しそうだな。

今回は3/11の引け時点で買い1000万、売り700万だったけど、売りに東電と
東北電力があったので運が良かった。

PFが1以下のときってDD見ても意味ないよね？

これまでのデータでフィッティング。→　しばらくうまく →　大きく負ける　→　
れまでのデータでフィッティング。　→　しばらくうまく →　大きく負ける。　　以降繰り返し

資金がでかくなると空売り規制がうざくなる。
結局、買いオンリーのスイングに行き着くのか。

空売り規制っていっても大分余裕あるじゃん。
分散すれば普通に大金持ってても大丈夫だわ

コテハンが消えたようだけど、まだ、シストレで夢見てるの？

ここ1ケ月でそれまでの1年以上の利益をすっ飛ばしました。
しかも買いシステムと短期売りシステム両方でダブルで負けまくっています。
もう精神的に耐えられません。
来週からも今のシステムを続けた方がいいでしょうか？

今まであんなにうまく行っていたのに嘘のように負けまくってしまいます。
我慢のしどころなのだろうか

答えはあなたの中にあるでしょう

例えば、スーパーコンピューターを使ったら車を自動運転で事故も無く目的地に到着させることは可能になるのかな。

>>897
googleが実験中

今回の暴落ってリバウンド早くね？
リーマン、ギリシャ、東北地震と、ここ数年どんどん動きが早くなってきてる
アルゴリズム取引が入り乱れてるからなのかな
電話注文の時代のバックテストとか、それがどんだけ意味のあることなのか・・・

おまいらどう思う？

すべて分析済み。

リバウンド早いし激しすぎる

デッドキャットバウンス

>>899
ホリエモンが逮捕されたときとおんなじくらいじゃないかしら？
電話注文の時代のバックテストはものによると思う。変わらないものは変わらない。

>>889
ってなんか深い。
意味ってなんだろう。
PF<1 ならそのシステムで売買しても損するだけだけど、
DDの傾向から分かることはあるんじゃないかな。

パターンとして考えるなら時代なんて関係ないね。
むしろ面白いサンプルの方が都合がいい

そうなんです。
現在はプログラム売買が出てきていますので、過去過ぎるデータには
シストレのバックテストには差が出るのは間違いない様です。

普遍的なシステムが欲しいなら
電話注文の時代でも動くシステムが必要

俺のシステムは電話注文時代でもいけると思うけど、
参考にできるデータが揃わないわ

おれの親は今でも電話で注文してるけど？

固定電話でかｗ

ウチの親も電話発注やw

停電でも使えるからな。

>>910
ネットしてるのにおまえ情弱だな。
証券会社の営業マンがまだどんだけいると思ってんだよ？
そんなんだから固定電話で注文してるおやじに勝てないんだぜ。

電話オペレーターでしょ？

これがゆとりか。

インターネット経由で注文入れるより、オペレータの注文のほうが強いのは常識。滑る事も約定しない事も無いし。

寄り引けのスト考えたんだけど、使えるかな？

勝率：50.9%
平均利益：2.21%

勝率が低いのですが使えますかね。

平均値だけじゃリスクの評価ができない

研究して開発続けるよ。
ありがと

>>916
おれ・・・知らなかった・・・

>>917
寄り引けだと勝率の方が信用出来るよね〜

>>917
俺も寄り引けでいくつか考えてあるけど成績良くないのしかない。

オーバーナイトのほうが儲かる。コナーズもそういってる。

すごいな、寄り引けなのに1トレードの平均利益が2.21%とか。

>>924
トレード回数が少なければ可能じゃね

>>918
平均値じゃダメなんか？
何がダメなのか教えてほしい。

リスクの評価は難しいのでは。
スリッページとか最大負け額とかで評価すればいいのか？

>>926
たとえばだけど、利益が偏りのあるランダムウオークになると考える。
利益の平均がプラスでも標準偏差が大きいとしたら
半年ほど実運用したときに大負けする可能性はかなり高いかもしれないよね。
トレード頻度やテスト期間も精度に影響するし

>>928
期間が精度に影響を与えるとは具体的にどのようなものでしょうか？

テスト

実運用最初の取引で、最大ドローダウンの２倍程度負ける
…ぐらいのリスク評価がちょうどいい

うみうしダウンロードしましたが
売りサインしか出ていません。
エクセル2007です。
これは壊れてませんか？？

自動売買してたPCが壊れたよ！！！！！
HDDが死んでないのが救いだけど、面倒くせぇ。
SQL Server使ってたけど、やっぱファイルで管理して低価格・低性能な
ネットブックでも余裕で動作するように変更すっかな。
ネットブック2台5万ぐらいで買えそうだし、ハンドシェイクとかさせて
なんちゃって多重化でもしとくかな。

>>932
うちでは今は買いサインがでてる
うみうしの売りサインはまったくあてにならないから無視してよし

>>933
最近はVPS使うのが流行ってる
東電管区に住んでるなら、もうこれしかないね

>>934
この時間まで格闘の末直ったと思います。
今は、トヨタ、ホンダ等96銘柄が買いになってます
これは寄りで買うんですよね？

俺のシステムは売り継続だけどな

俺のシステムでは様子見だけどな

俺のシステムは買いだわ

>>929
単に「平均値の推定」の話になるんじゃね
実験した回数が多い（＝トレード頻度が高くてテスト期間が長い）ほど平均値の確からしさが上がる

うみうしはちゃんと新しいもの使えよ、
日経がＵＲＬの変更で、更新出来なくなったことがこの前あった。
日経の動きを、ベースに各銘柄の判定しているうみうしは、
それにあわせて変更されてるよ。

うみうし買い玉がないのに売り決済なってたり
売建ないのに買い戻し決済なってたりしますが
これ普通ですか？

>>932
ちゃんと作成者にクレーム入れて直させろ

裁量売買もやっている俺としてはありがたい

>>923
それホントナノ？
寄り引けよりもですか
寄り引けではもういいスト考えられないから？

アメリカと日本じゃオーバーナイトも大きな違いがありそうだが
そこらへんどうなの？

うみうしだけで食っていけるかも
今月いっぱいで会社やめます
ありがとうございました

>>940
横だけど、バラツキがわからないと、ポジションサイズもきまらないし、
なにより、精神的に耐えられないものが出来るかもだよ

今のシステムだと資産が１億超えてくると年利が20％ぐらいまで落ちてしまう・・・
50単位規制をうまくかわせば何とかなりそうだけど面倒くさい

何百億もの資産を年利数十％で運用してるヘッジファンドってほんとすごいよな

ヘッジファは
板の状況をスーパーコンピューターで解析し
自分の板を考慮し

予測正解率９２．７８％の世界ですから。

ただ
自分の板を考慮し
の部分は合法内での賎民をはめる
店板です。

ヘッジファは
板の状況をスーパーコンピューターで解析し
自分の板をも考慮し つつ

予測正解率９２．７８％の世界ですから。

ただ
自分の板を考慮し
の部分は合法内での賎民をはめる
店板です。

>>945
ザラ場（当日寄りから当日引け）よりもオーバーナイト（前日引けから当日寄り）のほうが
ボラティリティが高いというだけで儲かるかどうかは別。

寄り引けやオーバーナイトだとザラ場のアルゴの影響を
ほとんど受けないというメリットもあるが、長時間保有すれば
するほど変動リスクが高まるというデメリットもある。。。

というより、エッジのある戦略をなかなか見つけられないのが最大の難点か

バックテストだけならどうにでもなるんだけどね・・・

日本はオーバーナイトはアメリカ次第で
デイは中国次第とかだろ

ちがうよ

株は銘柄の癖を見つけるゲームなんだって。
それ以外の何物でも無い。
ただひたすらそれだけ。
理論をこねくり回している奴で勝っている奴を見た事が無い。

シストレって一度運用始めちゃうとやること無くなって暇だよね

理論をこねくり回している奴ってシステムトレーダーのことだろ

本に載ってるのってバックテストするとほとんど機能しないな。

>>957
まったくその通り。　ほんとに暇。

それでいてシステム通りにしてるだけで
資産が増えていく。

不思議な感覚だが、もう慣れた。

1銘柄あたりのポジションサイズが小さいから
精神的負担も少ないしね。

つーか実際に運用するとドローダウン2倍でリターン半分なのは
俺だけ？

>>961
BTの結果はベストを見てるだろ？
ベストより平均が悪いのはあたりまえじゃないか

>>961
バックテストの2倍ってこと？。
かつての暴落、暴騰全て乗り切れるストラテジー組んで、
マネーマネジメントしとけばそんなことにはならないかと思うけど。

>>962
多分これだなｗ
実運用する前にちゃんとフォワードテストやれとしか言えないかな

こんなスレが有ったのか、1人でコツコツBTやってると寂しいわw
自作のBTシステム作るのに変数って何？レベルから始めたので手間取ったので
まだ全然BT初心者です。これから宜しこ

よろしこ
BTでヒャッハーしてる時が正直一番楽しい

fxでいうmeta traderみたいに自動売買もできる無料で高機能な株式チャートソフトってないのかな?

FXは世界規模の市場。
当然世界中の優秀なプログラマーが参加する。

東京株式市場は日本の市場。
日本には優秀なプログラマーが居ない。
それだけの事でしょ。

一定期間儲かると、今後ずっと儲かるんじゃないかと錯覚してしまう

日本は株で儲けることは虚業だとか言って嫌われるからだろ
株で儲けることは良い事だと風潮さえできれば優秀な人が何か作ってくれるだろ

>>970
MT4が生まれたロシアは社会主義の国なわけだが。
結局、日本には優秀なプログラマーが居ないだけ。

社会主義のほうがいいのかもしれんよ
資本主義のくせに日本は忌み嫌い過ぎだし

>>971はゆとり世代

表に出てないだけだよ

自分で作れば良い！

作れないのに、うだうだ言うな！

うだうだ！

宇陀宇多田

システムトレードって、マネックスのような自動売買のシステムを利用するか
さもなくば分析だけ自動でやって注文は自分でやるのでしょうか？

>>978
マネックスみたいなのを使わなくても、公開されているAPIやWEBスクレイピングとかで自動発注はできるよ。
ちなみに俺は注文は手動。

>>979
ありがとうございます。
調べてみます。

長期間使えるシステムはどうしてもパフォーマンスが落ちるね…

バックテストってどの程度までさかのぼってやってる？

大凡1年を3期間(3年分)やって具合が良ければ
10年通しで年別の成績出して確認する
データは20年以上有るけど、昔のは余り拘る必要性無さそうだから
10年〜12年前までだね。最近は直近の1年外してフォワードテストしたりしてるよ

20年のバックテストでも3秒で終わる時代だからなぁ。

ここのロジック購入して儲かるのでしょうかw
ttp://str.toresume.com/str/#result

持ち越すとどうしても流動性堕ちて変動リスク発生するからなあ。
２４時間取引になってくれれば、ずっと動かしていられるけど。

986の妄想力に脱帽。

デイトレじゃね？　確かに持ち越すと良くないよ。　流動性については意味よく分からないけど・・・

面白そうなスレ発見。
手始めに移動平均線乖離率での対象抽出からやってみます。

せっかくだけから埋めてやるよ

だけからってなんだよｗ

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けったくそってこと

○○さん大いに笑う♪ありがとう

おれは○○ではないが　大いに笑うＷ

ウォーレン・バフェットが残した言葉
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ジョージ・ソロスが残した言葉
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ジム・ロジャーズが残した言葉
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ジェシー・リバモアが残した言葉
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フィリップ・アーサー・フィッシャーが残した言葉
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BNFが残した言葉
http://www.katsakuri.sakura.ne.jp/src/up50249.jpg

>>997
なんか追悼画像みたいだな・・・べびー売っちゃうか？

そろそろ

１０００ＧＥＴで大儲け

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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。