一分足のシステムトレードのスレ

「システムトレード・売買ストラテジー」のカキコで馴染みの一分足
がシストレ板でのカキコの空気を分ける必要があると考えオリジナルのスレッドを
建てたいと考え建てる事にしました。

このスレの用途はシステムトレードをやっていて感じた事や悩みなど
シストレに関する議論.問答などを皆でカキコ.議論する事を目的とするスレです。

妄想垂れ流し系はこっちでよろしいか？

よろしおす

一分足と路伯はこちらでどうぞ！！

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>>妄想垂れ流し系
そうかもしれない、しかしココは最終的におのおののシストレを発展させる事
も目的、「勝てない、勝てない」と愚痴ち遭う事で読者は確かに気分良いもん
ではないが愚痴を読んで、「ココが不味い」と欠点に気付き合う事でも発展の
道がある。
今まで使ってたシス板
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1285081830/l50
は、シストレの高度な話も多いので、その話と区分する為にもこれからシストレ
を目指す輩の為のスレを建てた。

シス板で迫害に悩まされてる路伯も歓迎しております。

なんやほんまの１分足なんやったら勝手にすればいい
終了は取り消す

シス板本家に負けないくらいこのスレも新たなシストレ板として盛上げよう！
要は、本家では煙たがられるカキコや悩みなどを書き込む事も目的だから。
当然、誹謗中傷はNG！

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｜｜　　 ﾐ /彡　　　　　　　:::.゜｡ ゜･｡゜゜. . 　. .
｜｜..ﾐ､|ﾐ /／彡　　　　　良　ス　レ　に　な　り　ま　す　よ　う　に　・・・・・
｜｜ミ.|.ﾐ/ .／.| 　 　　　　　　　　　:::.゜｡ ゜･｡゜゜. . 　. .
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相変わらず今も新案ロジックの為の複雑な計算ネタが思いつく。
それも開発生活をやってきたたまもの？
何んなスト目指してるかはここでは書けない、仮に成功して一分足でも
こういうやり方でシストレができるという事が証明されたら皆に模倣されて
しまいそうだから。

皆からシステムというものは永遠に有効ではない、持って三ヶ月くらいと忠告
されているが、特に相場の風が変りシステムの更新に迫られる時期のDD対策を
どうするかで自分の資金力と短期間での検証結果の真意を見極める力という
点で助言通りのやり方と心の折合いが今だついてない。
短期間での検証結果でも将来性を信じられる実力が付けば..

本家に水を明けられてる、もっと皆の受けるカキコをして有用なスレにしないと
いけない..

>>9
相変わらず一分足は根本的なところで勘違いしてるね。
トレードは値動きで利益を出そうとするわけだけど、今この瞬間のレートが、次に上下どちらに進むかを決めるのは何かわかるかい？
そこを本当には理解していないから、いつまで経っても堂々巡りしてるんだ。

> 短期間での検証結果でも将来性を信じられる実力が付けば..

だから、例えばこんなことを言う。
あり得ない「実力」を目指せば目的地に到達できるわけがなかろうに。

>>10
>トレードは値動きで利益を出そうとするわけだけど、今この瞬間のレートが、次に上下どちらに進むかを決めるのは何かわかるかい？

上下行く確率は当然半々、だがザラバの値動きとジャンケンとはちょっと違うと
考えてる、ザラバの値動きは短い足であれ上か下かに1本の線になって進んでいるのが
チャートを見て感じとれる。
進むものを決める要因は経済要因、為替、値動きの過剰による反動、チャート操縦等々

線である以上、じゃんけんとは異なるから線をしきりにコントロールしようとすれば
勝てると思ってしまってる。どうやって線をコントロールするかは後々の事を
考えれば話せない。

皆のいう三ヶ月スライドシステムは前述の様に低資金では、DDの見積もりをルーズに
しなければならない中で相場変動のDDも加わるわけでDDの管理の仕方に困惑を感じるし
、バックテストを経験すると短期間の限られた売買数で検証し信じる難しさを痛感してしまう。
結局、長期間のバックテストとフォワードテストを通さないと確信できず
迷路の中で頑張るしかないのだろう！

>>11
レートの方向は、その瞬間に参加している人の「思惑」が決めるんだよ。
その瞬間に誰が参加してるか、どんな思いで参加しているかもわからないのに
「コントロール」できるわけがないだろう？キミはオカルト信者なの？

自分の注文が約定した瞬間から先は、その時の参加者たちが勝手に動かしていくし、
ふと誰かが思いついて急に動きを変えてしまうかも知れない。
チャートは、そうした過去の参加者たちの「思惑」の残滓にすぎない。

そんな「過去の思い出」の中でいくら上手くいっても、それが確信に化けてしまったら
やっぱりそれはオカルトだろ？
オカルトを目指す努力はムダなだけだよ。

>>9

相場ではほとんどのトレーダーが負ける。

システムトレーダーが負ける場合、その理由は主にストが間違っているからだ。大多数のトレーダーが
負けるのだから、勝てるストは拒絶されやすく、負けるストは受け入れられやすい、といえる。
人間の脳はそのようにできているのだ。

お前が勝てるストを開発し、それについて語っても、そのストはほとんど模倣されない。むしろ、
批判され、拒絶されるだろう。なにしろ、既に大きな成功を収めているL・ウィリアムズの
ストすらそうなのだ。

逆にいえば、批判され、拒絶される発想やストの中にこそ、成功につながる何かがある。

批判や拒絶を指針とすれば、トレーダーとしての資質、技能、経験なんてこととは無関係に、勝てる
見込みのある少数派に常々入っていられる。

>>12
瞬間に動く要因が思惑、それは自分でも容易に想像できる。
いくらなんでも目先の値動きでIN/OUTを決めるやり方は目指してない。
オレの開発してるのは確かに時間枠は短いが少しはチャートの平面から距離
を置き広域な視点からトレンドを捉える事を目指してる。最低限、トレンド
を捉えないと思惑の中でトレードする事になる。

>>13
路伯さん、お待ちしておりました。
負けるストは受け入れられやすいというのは何だか裁量の話いう感じがするが..
マインド面に左右されない自動売買のシストレでは人間の脳で負ける様になるのか
凄く不思議でならない。それは連続負けしたらシステム止める警戒心から来てる
ものなのかな、そうやって撤退すると当然損するが。

>逆にいえば、批判され、拒絶される発想やストの中にこそ、成功につながる何かがある。
自分が今開発している手法が自己流の人のやらないやり方は、しかも間違ってると
指摘されてるので、それに値するかもしれない。

何だがオレ中心のスレになってきた。
オレに関係ないシストレトークも遠慮なく投げ込んで下さい。

>>14

勝てるストが受け入れられにくいというのは、自分自身で開発したストについてもいえることだ。
自分のストであれ、他人のストであれ、勝てるストは認識と記憶を横切って忘却の彼方へと
去っていく。トレーダーは負けるストに喜々として群がり、お金を失い続ける。

>>14
うーむ、瞬間に動く要因じゃないって。まいったな。
瞬間という言葉を使ったのが悪かったかな。ま、いいけど。

思惑というか値動きの後ろにある背景って言えば良いんじゃね

僕は一日１銘柄４０００円の儲けで生きて行けるって思いながらスト開発続けてる。

>>17
そういってくれれば明確、いくら頓珍漢なオレでも瞬間的な値動きの痕跡である
ザラバのノイズが上下してるのは百も承知、ノイズ対策を意識してシステムを
作ってるんだけど、それでも旨く行かないのが現実！
値動きの後ろにある背景となればさすがオレには太刀打ちできないな。

>>18
そういう分を弁えた気持ちがオレに欠けてるのも迷路から脱せない一因？
短期間で効率的に稼ぐ..できればそれが理想だが、それでダメだから
出来るロジックに絞り出来る値動きだけ手を出し小まめに稼いで行こう
という控えめな方針にして開発してもそのロジック自体編み出せない..(号泣)
星の数ほどのロジックを試してもコレというものが1つもない..

>>15
何だか凄い難しい話だね、おそらく勝てるストはそれくらい世に見えない
様に隠蔽されると自分は解釈するが..

サイコロ振って奇数なら買い、偶数なら売りで良くね？

晴れたら買い、雨なら売りで良くね？

ロジックなんて単純な発想でいいんだよ

>>21
この手法でも一分足がいつも作ってるエベレスト曲線より
マシな結果が出る気がする・・・ｗ

>>21
>サイコロ振って奇数なら買い、偶数なら売りで良くね？
確かにシンプルなやり方で大事ですね、自分がなるべくシンプルなロジックを
作っても今の技量では勝ててやっとというものが精一杯、その僅かな勝幅を積み重ねてる
事が皆大事だとおっしゃっられてます。(^^)

２２５でいえば前日
陽線何円以上売り
陰線何円以上買い
これ以上の成績のあるロジックは絶対見つからないが
プロ以外はだれもやらない
（何円）は大ほど良い

ストの定義をちょっと広げると、数日間から数週間先の未来を簡単に予測でき、
パラメータ調整なしでも劣化しないストが作れる。

新聞や投資を扱うウェブサイトでアナリストたちが近未来の予想を立てている。彼らの予想の
的中率を、自分の都合に合わせた時間スケールで判定し、トラックレコードを作る。俺の場合はやや
中長期志向なので、1ヵ月後にアナリストの予想方向に株価が動いていたら当たり、そうでなければ
外れとする。

8月22日時点で、某サイトの9人のアナリストの過去11回の平均的中率には、13%から
83%のばらつきが見られた。

さて、8月23日に、13%君がデフレ派勝利宣言を出した。一方、同日に83%君は金融緩和期待で
株価が上がると予測し、翌日には株価下落にもかかわらず、再度株価が上がることを予測した。

24日と25日に1321を前場寄りで買い入れていたら、手数料を除いた買い入れ平均価格は
8985円だ。

損切り逆指し値の置き場所が難しいが、1ヵ月間の高値を更新することを期待し、その
半分くらいのリスクを取るのが常道だろう。8580円あたりだ。

噂で買い、事実で売るとしたら、9月16日の前場寄り9660円で売ることになったはずだ。

２２５でいえば前日
陽線実体何円以上寄り売り引け買戻し
陰線実体何円以上寄り買い引け手仕舞い
これ以上の成績のあるロジックは絶対見つからないが
プロ以外はだれもやらない
（実体何円）は大ほど良い

夜討ち朝駆け投資法というのがあります。

日経225先物の夕場始値が夕場始値の３日移動平均より下なら夕場終値で買い、上なら夕場終値で売りで翌日始値で決済します。
シンプルな逆張りのオーバーナイトです。

成績は考案者のホームページにありますが、夕場が始まった2007年9月から3年間で1万円くらいのプラスになります。
http://www.dream-dealer.com/blog/post/e5a49ce8a88ee69c9de9a786e38191e68a95e8b387e6b395e381aee68890e7b8be.aspx

初期資産100万円で資金の5％を運用した場合のバックテストの成績をエクセルで出してみました。

運用日数　　　　　　　　738日
初期資産　　　　　　　　1000000円
最終資産　　　　　　　　2208152円
取引回数　　　　　　　　737回
勝率　　　　　　　　　　55.9％
純損益率　　　　　　　　120.82％
日率換算利回り　　　　　0.11％
月率換算利回り　　　　　2.22％
年率換算利回り　　　　　30.08％
シグナル発生頻度　　　　100％
最大ドローダウン　　　　31.58％
年率ボラティリティ　　　28.22％
年率シャープレシオ　　　1.07
プロフィットファクター　1.19
ペイオフレシオ　　　　　0.94
年間営業日数　　　　　　245

リーマンショックで大きなドローダウンになっており、資金の13％くらいだとドローダウンが50％以上になります。
資金の5％だといちおう資産は倍になりますが、これはいけてるのでしょうか？
討ち死にですか？

損益の右肩上がりはこのまま続くと思いますか？

論外

夕場始値の３日移動平均で均衡値を得ようとする意味がわからない

>>26
エクセルで計算してみましたドローダウンが大きすぎて使えません。
１９５０年〜２０１０年先物以前は日経平均使用
実体何円の部分はシグナル発生頻度５０％になるように調整。
取引回数　８２３５回
シグナル発生頻度　４９．６％
勝率　５７．２％
プロフィットファクター　１．２１
最大ドローダウン　　３８．２％

皆システムトレードの基本をちゃんとわかって突入してるのか？どんなストでもそうだが、相場の状態を考えずに突っ込めばやられるのは当然だろ。暴落時にくらいやすいストなら暴落時をうまく避ければかなり成績が改善するぞ。

１分足だと分足移動平均線は何分使ってるの？

98 名前：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日：2010/09/25(土) 07:24:29 ID:tyEdX1b+ [2/5]
>>95

常識的にそうだし、実際、そうすることで利益が上がるのもまた真実だ。しかし、俺が
意図しているのはバフェットのシステム化なので、その常識を意識しないことにする。

>>96

成長性が低い国でも、急落時を狙えば利益が出る。

>>97

アメリカでの話だが、1995年〜2004年の一般株式ファンドで好成績を収めたものには、1回の
トレードの平均期間が3年を超えていたものが多かったそうだ。また、回転率が20%を下回った
ファンドは、回転率が100%を上回っていたファンドよりもずっと成績が良かった。常識を語るならば、
年間利回りで有利なのは長期狙いの方だ。M・J・モーブッシンの『投資の科学』にこういうことが
詳しく書かれている。

もちろん、頂点はたいてい非常識だが。

>>32
短いのから長いとトレンドを図るために色々な長さを使ってる。足長は4の倍数、6の倍数の長さ。
4の倍数の長さとは4足MA,8足MA,12足MAという意味。
ここでオレが何分足使ってるかは非公開だが一分足で中規模の足なら60日線
ぐらいに延ばしたりするな、3分足だと20線分のボリュームだから。

このスレも盛り上がってきた(^^)！

100 名前：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日：2010/09/25(土) 08:48:15 ID:tyEdX1b+ [3/5]
>>99

俺はテクニカル限定の話をしているのではない。ファンダメンタルなシステムトレードも可能だ。

今の俺が探究しているのは、そもそも、バフェットのシステム化だ。

>>34
俺の書き方が悪かった・・・
分足移動平均で５本・２５本とかあるでしょ
１分足なら５本で５分移動平均
５分足なら５本で２５分移動平均

非公開なら聞いても無駄だろうけど・・・・何分移動平均？

104 名前：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日：2010/09/25(土) 10:13:05 ID:tyEdX1b+ [4/5]
>>102

ああ、それはその通りだ。

だから、長期トレードの信頼性確保には、長期トレードを行く数多くの個人やファンドの成績の
全体を考慮する必要がある。

これが可能なのは、トレード期間が長くなるほど、成績はパラメーター設定に対して
鈍感になるからだ。保有期間が9年間でも11年間でも、優良企業をバフェットがいうように
「法外な安値」で買っていたら、確実に利益が出る。

１分足での移動平均は細かすぎる
１２５分とか２５０分は騙しが少ないけど
半分の６０分に変更するとシグナルが半分早く出る・・・騙しも出るけど
結果的に６０分が最適だと思う

>>38
確かに60分だとトレンドを計りやすい様に見える、勝ちには結びつかないが。

今までとは全然違う新スタイルのロジックを成績がコスト込みでPF2を超えた
ストに試してみたが大きな期待と裏腹に全く損益を上げれなかった。
期待の大きいほど結果は裏切られる..

多くの人が使う分足がサポートや抵抗線になるから
６０分がいいと思う

一分足は為替がメイン？
それとも先物ですか？

>>41
225先物miniの検証のみ（実戦ゼロ）です

>>42
2008年に裁量で225実戦、シストレでは2009年にカーブフィットしたストで
09年の1月と6月に数番実戦して撤退、何時までも確かなストが出現せずもう
一年以上、歯がゆい思いをしつつ実戦から離れポカーンと毎日225チャートを眺めてます。

>>42 43
そうなのかサンクス

俺も今年から先物ミニ始めた
相場で利益出せるようになるのに
4年もかかってしまったが

続けてればいつかは報われるんじゃないか？
あともっとシンプルに考えた方が良いと思うよ

移動平均は、計算期間の約数付近の波長のノイズを劇的に低減する。

基本的には、約数が著しく少ないまたは著しく多い計算期間の移動平均が、役に立つ
移動平均だ。中途半端なものは、振る舞いが気まぐれなものになる。

60の自身より小さい約数は2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30である。なかなかいい。

60を挟む59と61はいずれも素数で、やはり、移動平均の設定期間として優れている。

>>45
役に立つ、というのはどういう使い方を想定してのことなの？
なにか暗黙の了解とか「これに決まってる」とかの使い方があるんだろうか。

僕は５分とか６分の移動平均を使ってたりするんだけどね。

>>46
移動平均が短かれ長かれザラバはダマシだらけだ。
長い移動平均だと乗り遅れて随分高値掴みしてヤラれるというダマしによく遭う！
結局頼れるのはオシレータ云々より自分自身のチャートに対する洞察力！

>>44
オレの経験暦はシストレ開発時期から換算すれば4年の半分にも達しない。
2~3年前の225に比べると今の225の値動きが異なりすぎるので検証しづらいよね。

>>46

どのような使い方をするにせよ、相場に存在するノイズの周波数がちょっと変化した途端に振る
舞いが大きく変わる設定期間はよろしくない。

単純移動平均なら、約数が極めて多いか極めて少ないものが良好ということになる。
そういうことを考慮し、純粋に理論的な観点から格付けすると、こんな感じになる。

・5: 5.00 ← 世界中で愛用されている。
・6: 3.00
・7: 7.00 ← アメリカではよく使われる。
・8: 3.00
・9: 4.50 ← 日本では月足移動平均で使われる。まぁまぁな設定。
・10: 3.33
・11: 11.00 ← 俺のお気に入り。
・12: 5.00 ← 約数が多いことで使いやすい。この数の倍数もおおむね良好。
・13: 13.00 ← 日本では週足移動平均でよく使われる。俺のお気に入り
・14: 4.67
・15: 5.00
・16: 4.00
・17: 17.00
・18: 5.00
・19: 19.00
・20: 5.00 ← アメリカでは日足移動平均で使われるが、あまり良い設定ではなさそう。
・21: 7.00
・22: 7.33 ← 巨人の数。
・23: 23.00 ← 俺のお気に入り。
・24: 7.00 ← 日本では月足移動平均に使われる。
・25: 12.25 ← 日本では日足移動平均で使われる。
・26: 8.67 ← 日本では週足移動平均でよく使われる。

中略

・60: 12.00 ← これも良好。

加重平均や平滑平均ではこういうことを考えなくていい。

>>49
最後の一行でたいへんよく理解できた。
どっちみち使い方云々より以前の話なのね。

>>47
またそういうことを言う。順番が逆だって。

チャートに対する洞察力がまず最初にあって
その洞察力を活かすためにオシレータや移動平均を「道具」として使うんだよ。
オシレータや移動平均に使われちゃってるから「ダマシ」という表現をすることになる。

一分足や僕らのような純粋なテクニカルトレーダにとって
移動平均の期間なんざ、感度調整以上でも以下でもないだろ。
自分の洞察を活かすのに必要な感度に合わせる。それだけのことさ。

>>47
なんでダマシが多いって分かるのに逆に張って活用しようと思わないの？

単純に確率上がるでしょ？

>>51
言われてみればそうかもしれない、オレ日々チャートを睨み洞察力を養っている。
そしてチャートの値動きを見てIN、OUTをする為オシレータを使ってトレンド
をアナライズしてる。その逆にチャートの値動きを見ずにオシレータに従う事
はまず無い。

>>52
もちろんダマシを逆に活用したロジックもある、それを逆に活用するかどうかも
チャートの値動きを見て決めている。成績は良くなるがそれはあくまでもバックテスト
上の結果。

ダマシの対策なんてずっと前から自分の開発の最大課題であり開発の際は必ず
ダマシ対策のロジックを作っている。それでも勝てないんだよな..
それは何故、ほとんどのロジックの損益はプラスマイナス互角に推移するトコに
コストが嵩むから。

>>53
相変わらずズレたこと考えてるなｗ

ダマシ対策してもしなくてもフォワードテストでは
大差ない＝ダマシでも何でもないってこと

手数料無視すれば当たるも外れる（＝ダマシと感じる）も
50％50％くらいのサインってことだよ

というより、サインですらない。サイコロ振って売買して
半分外れた場合にこれはダマシだった！！と騒ぐのと同じレベルｗ

逆にしたら勝てるくらい勝ち負けに偏りがないような事例で
ダマシとかダマシじゃないとかいうのはただの勘違い

ダマシかどうかなんて後にならないとわからないのにどうやってダマシを利用するんだ

>>55
ダマシ多発ロジックの逆とか、行って当然の際に発生したダマシに乗るとか色々

1分

キチガイ路伯は人間のクズ
腐った嘘つき野郎だったな

152 名前：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日：2010/09/28(火) 00:44:56 ID:2KftpLl5

俺と辺境伯が同一人物だったら、俺は天才ということになる。1年で資産を倍にするなんてことは、
現実の俺には難しい。俺は昔から「路伯」をハンドルとして使っている。前回の登場は
2005年ごろだった。

154 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/09/28(火) 01:18:20 ID:Ue2zGtLv [2/3]
823 名前：辺境伯 ◆KsrPrqncIo [sage] 投稿日：2009/04/18(土) 16:47:43 ID:hE6EmroD [2/2]
>>820

実戦経験は約10年です。
これまでのところ、資産は、120万円→[7ヵ月]→1億円→[3ヵ月]→50万円→[9年]→600万円と推移してきました。
裁量で大成功と大失敗しましたので、今はシステムトレードを実践し、近年は汎用システムを模索しています。

プログラムはPowershellとC#なら少々書けますが、その方面での才能には乏しく、ポインタの話が出ると混乱します。

カーブフィッティングを繰り返せば、バックテストの結果をよくすることはできますが、現実にはなかなかうまくいきません。
スレがバックテスト結果コンテストになることを望みませんから、私自身、バックテストの結果を投稿しません。


790 名前：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日：2010/05/22(土) 18:31:51 ID:0ywWnA80 [5/10]
>>788

システム売買をやるようになってからは、年平均+37%程度だ。

120万円―[7ヵ月]→1億円―[3ヵ月]→50万円―[7ヵ年]→450万円

50万円〜450万円がシステム売買によるもの。ただし、株だけではなく商品先物と債券を含めての
成績だ。

同一人物じゃないのか？
露骨に嘘つくなよ

>>58
路伯本人のカキコは歓迎ですが本家シストレ板で路伯がカキコしたモノを
ここにコピペするのはお断りします。
ここはゴミ捨て場ではない！

>>53

ビル・ポウロスとかいうトレーダーがいる。彼の調査によれば、一般に、チャートを眺めている時間が
1日あたり20分を超えると、成績はむしろ低下するそうだ。まぁ、スウィングトレードでの話なので、
デイトレードに当てはまるかどうかは知らないが。

現在作成中のストのPFが手数料込み2.07で8800円弱の損益、更にロジックを
加えて必死での損益を更新させようとしてるがその損益が抵抗線となり上値
が重くなり上昇できない。
オレは土台のしっかりしたストを求めている。
このままではフォワードテスト通れる自信がない！

>>61
あれまあ。>>53であんなこと言ってたのに何だよ。
PF2.07、8800円弱を、更にロジックを加えて必死での損益更新って。

> オレは土台のしっかりしたストを求めている。

こうして土台を自分でガンガン台無しにしているように思えてならない。
それに「ロジックを加える」の「ロジック」って、一分足にとっては何だい？

>>62
オレにとってロジックとは、各ロジックでは逆風を満足に受止められなかったり
どこかに必ず隙があり逆風はその隙を通り抜けて濁流として降り掛かってくる。
なので複数のロジックがおのおのの長所を活かしお互いの弱点、隙をフォロー
しあう、今の自分のロジックてばそのディフェンスが十分できてるとは思えない。
サッカーも野球も一人や二人では守れない、なので大勢で守りあう、ロジックも
それと同じ。
シンプルで作れない、三ヶ月スライドでできない、結局そのオレが頼るものが
土台の安定..

正直、いまのオレにザラバシステムは不適切かもしれないが、ザラバで建玉を
コントロールできる事が寄引けでは対処できない急激な変化に対処できるという
観念に駆られてるのと、そして低DDシステムはやはりデイトレという考えが
ザラバ攻略にしがみ付く理由。

>>63
ふーん。よくわからんな。

ところでキミは225の３分足トレーダじゃなかったっけ？
だったらザラバシステムでいいんじゃね？
そして、３分足トレーダだったらＰＦは1.4くらいを目標にしろよ。
2.07では、恐らく破綻するぞ。

>>64
3分足でも試した事ある。
安全第一に執着しっぱなしのオレを何とかしなくちゃ。
ロジックを少なくすれば手数料込みでもこの位は夢ではないかなしれない。
でもここからがいけない、そこから自分は安全第一の為の堅実な手仕舞い
と値動きに出来る限りフィットさせて効率的に取って行こうという姿勢に執着し
ロジックを詰め込んでしまうのが。

>>65
あれ？そうだっけ？３分足チャートメインのトレーダだったでしょ？
ところで安全第一の一分足に、廣重勝彦氏の言葉をプレゼントしよう。

そもそも、安全なところなどないのに、安全にいこうとしていること自体が問題です。
これは、実は「安全」を求めているのではなく、「安易」に取引をしようとしているのです。
ですから、安易な取引がとがめられ、損失が発生するのは仕方ないところでしょう。

キモに命じてちょ♪

ダマシはノイズで生じる。ノイズによって価格が逆指し値などに触れ、すぐに元の方向に
去っていくときに、トレーダーはそれを「ダマシ」と呼ぶのだ。

このノイズという奴は、有利に働いていることもある。例えば、ノイズが価格をトレー
ダーの利食い目標まで動かすこともある。しかし、トレーダーは自分のトレードに有利に
働いたノイズをノイズとして認識しない。

つまり、ノイズはトレーダーにとって不利に働いた場合にだけノイズとして認識されるため、
実際より深刻な問題として捉えられやすい。

ノイズによって引き起こされている実際の問題は、ノイズによってトレード回数が増
え、手数料がかさむことだけなのだ。これが深刻な問題となっているならば、トレード回数が
多すぎる。

>>67
路伯の株の実績は900万円―[6年]→450万円

6年かかって半分に減らしたんですね

どうやればこんなに負けるんですか？
バフェットを真似すれば負けるんですか？
負けた腹いせに負ける投資法を書いているんですか？

>>67
【バリュー投資】路伯 ◆a.0e5YxqBY とその弟子

弟子たちはどうなったんですか？
破産させたんですか？

>>68 >>69

別トリップ路伯は俺ではない。俺にはなりすましがやたらと多い。なりすましを予防するためにトリップを
付けるのだが、投稿を読む人の脳内に生じる妄想までは解決できない。

--

二重人工知能システムの振る舞いを、伝統的な手法と比べてみて、いくつか気がついたことがある。

1) 50日間くらいのレンジブレークに数日間先回りするシグナルが多い。
2) 60〜62日間前にレンジ相場（コレクションまたはランダムウォーク）があった場合に、
　トレンド追従シグナルを出しやすい。

>>63
> シンプルで作れない、三ヶ月スライドでできない、結局そのオレが頼るものが
> 土台の安定..

シンプルで作れない時点で君では勝てないよ

洋物ストキャスティクスと洋物MACDにはまだ多くの可能性が秘められているようだ。

これら2つの指標の計算で、洋物では単純移動平均を使わず、平滑平均を使う。

ストキャスティクスには意図的に脆弱な設定を使う。

StochK = (C - Lowest(L, 8)) / (Highest(H, 8) - Lowest(L, 8)) * 100
StochD = StochK * 1/3 + StochD[1] * 2/3
StochSlowD = StochD * 1/3 + StochSlowD[1] * 2/3

MACDには現在のところ最も堅牢だ思われる設定を使う。

EMA1 = C * 0.213 * EMA1[1] * 0.787
EMA2 = C * 0.108 + EMA2[1] * 0.892
MACD = EMA1 - EMA2
MACDSig = MACD * 0.199 + MACD[1] * 0.801

MACDで上げトレンド判定を行い、%Dの陰転にて買い入れる、といった使い方は1つの
伝統だ。つまり、タイミングを%Dで絞り込んでいる。弱体化でレンジ相場向け指標としての機能性を
大きく損ねているため、上げトレンド最中の押し目狙いに適するようになる、というのが理屈だ。

しかし、弱体化させた%Dには他にも使い道がありそうだ。この%Dが66〜33に収まっていれば、
順張りトレーダーは痛みを経験していることが多い。逆に、%Dが66〜33を外れていれば、逆張り
トレーダーが痛みを経験していることが多い。

ある程度の期間に渡って%Dの統計を取れば、次のMACDの陽転や陰転そのものを仕掛け
シグナルとして使えるかもしれない。

しかしザラバのシステレって本当に運用している個人はいるの？
発注速度じゃアルゴに負けるし、プロップトレードが狙わない時間軸で
攻めないとつらいと思うのですがどうでしょうか？

>>72
システムトレード・売買ストラテジーに回答せよ


219 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/09/30(木) 04:52:13 ID:lqnWVo/s [1/2]
>>204
では資金が倍になった事の証明をしてもらおうか
これまでの金額の推移をみても全く信用できないし、人間性に信頼ができない
一旦スレから出て帰ってくるなんて不正をやりますって言ってるようなものだからな
追加入金して倍になりましたとかやりそうだ

現在450万なら900万になるまで、新規、返済の都度一分足のスレに5分以内に売買記録をアップしろ
時刻と時価のチェックをするためだ

年間に数回のトレードなら誰も真似しようと張り付いたりしないし、デイトレじゃないんだから時間の余裕があるからできるはず
利益が生じればお前の理論の証明になるし自慢できるだろう
損失が出たら笑ってやる


どうするんだ？
ＮＯの場合だとファンダメンタルシステムはクソだと認めたことになるぞ
2倍にできる自信がなくて逃げちゃうんだからな
まずいんじゃないのか？信者が逃げちゃうよｗ

ＮＯの場合と今日中に回答がない場合は決裂だ
お互い好きなことをするさ


220 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/09/30(木) 05:17:43 ID:lqnWVo/s [2/2]
>>204
追加だ

ＮＯの場合でも２つの事柄を認めた場合は書き込みを止めてやる

�@ファンダメンタルシステム及びその他の理論はクソだと認めろ
�A資金の推移はウソだったと認めろ

優しいだろ。慈悲の心でこの案を提示してやる
感謝するように

ろはくがまともに見えるほど気持ち悪い粘着だな

>>72
路伯さん本当はたぶんこんなことを考えていないでしょ？

いつもこういう初心者じみたカキコを読むたびに思うんだけど、何のため？
やっぱり反応を見るためかな？
それにしても、こんな内容の反応なんて見ても仕方ないように思うんだけど。

>>76

いや、>>72についてはいたってマジだ。書いた理由は不安だ。

現在、二重人工知能システムの状態は快調だ。しかし、もしもある時点で突然の不調に陥ったら、
システムが複雑なだけに、調整はとても難しくなると思う。俺の運用が破綻するとしたら、それは
この複雑なシステムによってもたらされるような気がしてならない。

主力のシステムが不調に陥る時 ― どんな高度なシステムでも、それは避けられないと
思われる ― に備えて、単純な何かを緊急手段として用意しておきたい。

リーマン・ブラザーズだって、48日間レンジブレークみたいな単純で、L・ウィリアムズの検証によれば
長期的にはほとんどの銘柄でいくらか利益が出るシステムを運用に組み込んでいたら、もしかしたら
今でも生き残っているかもしれない … などと思う。

>>77
ふうむ、マジなのか。それは少し意外だったな。

> 単純な何かを緊急手段として用意しておきたい。

こういうことなら、一般的なインジケータを使った単純なシステムは株式市場向きじゃないしょ。
それから、ＳＭＡでもＥＭＡでも秘めたる可能性は何もかわらんと思うよ。

シストレで勝てるなんて都市伝説だろ

>>78

確かに、個別銘柄にEMAベースのストキャスティクスとMACDはあまり芳しくない。大きな動きが
出れば勝ちだが、そうでないありふれた日常ではぱっとしない。しかし、指数連動物ではいける。

個別株ではSMAを使った単純なシステムが今も俺の主力だ。スウィングの投げ売りをコツコツ
拾っている。

>>75
同感だわ
クソコテ二人を遥かに超える逸材

>>75,81

そんなに褒めるな
これからが本番だ

一分足氏の研究は空手家が一撃必殺を追求するような趣があるね。
現実的には合わせ技で有効を取るしかないのでは？
最終的にプラスになればいい。

>>83
的を付いた言い方だね。
巷に公開された手法は通用しない、これからの時代は誰もがやらないモノを
自分の力で掘り出さないとね、もちろん合わせ技で狙ってるよ。
この所、未知のタイプのネタ作りで頭を捏ね繰り回してる、どうしたら観客
を爆笑できるのかと..
思いついたネタを試す姿勢が却っていけないのかも(時間のロス)

そもそもシストレは実用に値するストを作るにはPFに上限、MDDに下限がある
事を理解しなければいけないんだね、その制限は当然キツイが、オレはそれら
を否定してしまってると感じる。だからいけない..

本家シストレ板は、ここにスレをたちあげたのでカキコする機会はないが
もちろん毎日チェックしてるが勝てる様になったら挨拶のカキコはしようと
考えてる。

>>84
実売買するまで2年、勝てるまで5年くらいか？ｗ

>未知のタイプのネタ作り
これがよく分からない。
色んな指標を使って売り買い両面で極力シンプルなストを作っている。
勝率が高いストはものはシグナル点灯のタイミングもさほどバラ付かない。
このことで学んだことは以下の２点だ。
1.シンプルなルールでも勝てるものは作れる。
2.勝てるストは突飛なタイミングでシグナル点灯しない。（当然だ）
「だれもがやらないモノ」というのは雑念じゃないのか？
それは勝てるストを作るための条件から除外していいと思う。

２について補足説明すると誰もが思いつこうが思いつかなかろうが
勝てるストのシグナル点灯のポイントは似たものになってくる、
ということだ。

多くの人に知られたストは使い物にならないというような言い方が
されることがある。だけど多くの人が使っている代表的指標を使って
単独のロジックで勝てるストを作ることはできると思う。
両者の違いをキッチリ分けなきゃいけないと思います。

最適化のわなとかPFの限界値とか、
自明の理はほかにまだ１０個はある。

一分あしは普通人がシステムトレードという
名前を聞いただけで即座に連想する、
最適化のわなとかPFの限界値とか、すなわち
自然法自明の理として前提として考えずともおわかりきったことを
ツールを使い努力で悟っている、いや実際は２ｃｈで伝授してもらっとおお。
てことは,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

最適化とは市場の災難とか突如のバーナンキの発表
とか材料による急騰などを捕らえるように
調整して好成績をだす、そのような低確率な現象が再現されるはずがない。

つまり、特定のサイズの人しか着れない服ではなくどんなサイズの人でも着れる
服が作れる事を目指さなければならないんだ。

オレはディフェンスを集めれば必ず守備は満たされると思ってた。

>>92
それは自明ではないですか。
その上で個別銘柄は流動性のないものはフルイにかけ資金分散する。

流行りの時間スケールを避ければ、勝てるストは結構簡単に作れる。しかし、勝てるストもその
時間スケールのトレードが流行れば負ける。

>>92

守りの手法もいろいろあるが、単にストップを置くというだけで安全性が保障されるのではない。

まぁ、これはスウィングの時間スケールの話だが、日経225で5月6日に生じた窓は、過去20日間の
レンジの1/3くらいにもなった。こういうことが起こると、その銘柄と派生銘柄では、短くて3ヵ月、長くて
半年くらいは窓を開ける日が多い期間が続く。その間、剛直なモデルに基づく仕掛けはほとんど
うまくいかない。

その間の有効な守りとは、半年間その銘柄と派生銘柄を避けることだ。

>>95
オレの守りに単にストップでなく色々と頭捻ったロジックの元の条件の上での
ストップがこのところ増えている。

オレがロジックを重ねて単一ロジックだけでは必ず生じるストの隙間を埋めても
異なる値動きに対処できないので逆効果、隙間がある事で天敵の侵入は
確かに避けられない、だがその隙間がある事で多くの値動きに対処できる

上述のストをシカ、隙間をオオカミに置換えれば、シカの生態を保持する為に
オオカミを始末しても逆効果、シカが過剰増殖してしまい食料となる草
もなくなってしまいやがては飢えて減ってゆく。
オオカミがいればシカは食べられて増殖は妨げられるが、それで適度な
生態数に調整され草も減る事なく逆に生態を維持できるのだ。
シストレの正しい守り方も生態の正しい維持の仕方に似ていると感じた。

>>96
それで生態系守ってもカーブフィットか収支トントンのスト（＝サイコロと同じレベル）

オオカミの数に手を加えるのではなく、オオカミが目もくれない石ころを探すのが
隙間を突くってこと

極端な暴落についてはどのストも使えないというのは一般論として理解しています。
>>95はそれを言い換えたものですよね？

それに対して>>96
＞ロジックを重ねて単一ロジックだけでは必ず
＞生じるストの隙間を埋めても異なる値動きに対処できない、云々
はこれまで繰り返し言及されている事柄ですが>>95とは論点がずれていて、
これはシステム売買そのものの限界を語った事柄ではなく、あくまで
個別のストについての言及と考えます。つまり言い方を変えてはいますが、
これは「一撃必殺主義」への執着を語ったものですよね？

>>96

1つの銘柄を極めつくしたいならば、ドリームフィールドはFXになるんじゃないのかね？

長期でも短期でも、株のトレーダーは手法やシステムに適しているものを探して銘柄間を渡り歩く。

FXや米株ならまだしも日本株は取引時間少なすぎ（昼で途切れるし）でチャートの形作る前に終わると思うんだけど、
1分足のシストレって有効なの？

おはようございます

気持ちのいい朝ですね

今日もいつものように稼ぎましょう

>>100
1分でやってる人もいるみたいだね。
1分だと急激な値動きには一番素早く対処できる事、売買機会を増やせる事が
自分としては利点だと思う。
昼で途切れるというのが一番辛いね、特にギャップで反転すると痛手が大きく
なる事も。5分でも1セッションでの足数が限られてしまう。

今の自分としては自分のロジックが相場に通用するか試す実験的な試みも
あったのでカーブフィットを追求している様な開発になってんだと思う。

ところでザラバシステムで通用するものはどうやって作ったんだろうと
つくづく不思議に思ってる。

＞通用するものはどうやって作ったんだろうと つくづく不思議に思ってる

市販品開発していますので知ってはいますが残念ですが申し上げられません。
ヒントは申し上げられます。

1分足に聞いてみたいんだけど、順張り、逆張りどっちを狙ってるの？今の日経だと値動きが
小さすぎて順張りデイトレは分が悪すぎるように感じる。今の日経にこだわるならスイングしなけりゃ
儲けるのは厳しすぎると思う。

>>104
両方を狙ってる、じゃないともみ合いで勝てないじゃん！
今の日経みると値動きが良かった頃が懐かしくなってくるよな。

>>103
今は裁量で順張りスキャだけど平均60円くらいしか取れんね

１０年実玉で運用して相場を見て相場をみれて
それからシステムでも組んでみるか、
というような
世界です。
実で成果なくシステムがくめようか。

おはようございます


>>107
そのとおりですね
勝てる思考のプログラム化がシステムですね

今日も稼いでいきましょう

前言撤回

答えがＡだと思っていても別の人がＢと答えるかもしれない
別の人の答えのＢが100％は否定できないから
ここに書き込むようにした訳なので
＞勝てる思考のプログラム化がシステムですね
は撤回します

さっそく心理的な壁にぶつかった。

二重人工知能システムが買い入れ指示を出した某銘柄にて、昨日、値幅制限安で買い入れ
注文が約定した。しばらく価格が値幅制限安に張り付いていたので、緊急避難的措置として、
売り抜け注文を出したら意外にあっさりと売り抜けできた。

そして今朝 … 結構な上げだ。

いやいや、自分じゃわからないパターンを人工知能に探させると、どうしてシグナルが発生したのか
わからない。発生理由がわからないシグナルを信じきるのはやっぱり難しい。かといって、人工知能の
判断過程を自分で見てしまえば、人工知能で実現した「もうはまだなり、まだはもうなり」を
破ってしまう。

ディフェンスを固める戦略でコスト込みでPF2.17のストのフォワードテストを
行った。
http://fono.jp/uploader/src/file_1839.jpg
12回目のフォワードテストも相変わらずのエベレスト曲線というバックテストと
フォワードテストの違いがあまりにも鮮明に表れた結末となった。
ディフェンスをこんなに集めてもまるで吹っ飛ばされると脆いモヤシの集団みたいだ。
シカの生態を保持する為にオオカミを始末しては逆効果、それがシストレでも
言える事だ。オレのやり方はオオカミを殺してシカを増やそうとしてる様なもの。
オオカミにシカが食われて生態数が調整されるからこそシカの生態は成立つのだ。
シンプルなロジックの隙間を埋めようなんて持っての他、隙間に入る濁流だけしか
目に行かない様ではフォワードテストは決して通れない。
カーブフィティングさえなけりゃシストレは簡単なのに..

それをDDグラフで見ると
http://fono.jp/uploader/src/file_1840.jpg
なんとバックテスト期間は支えられていた天井の水がフォワードテスト期間に
入った途端、天井が破れてこぼれ出たという感じだ！

どうしてオレはエベレスト曲線になる様なストばかり作ってるのか？

やり方を替える、新たなやり方はここでは書かない。

救いがたいな
ストがではなくオツムの弱さが

一分足って頭悪いのにいくら考えても無駄だろ
考えるんじゃなく感じるんだよ
それしかない

>>110
>いやいや、自分じゃわからないパターンを人工知能に探させると、どうしてシグナルが発生したのか
わからない。

あのう、自分で考えたロジックを人工知能へ移植したのではないのですか？この話だと
まるで路伯氏が作った人工知能自身が市場データを解析して路伯氏の全く知らない新しい
戦略（パターン認識？）を作り上げたように見えるんですが…。もしそのとおりであれば
学会への一例報告物では？

>>111
これって売り買い逆なら大儲けって話ですか。だったら素直にそうすればいいのでは？
出来ないとしたら、そもそもこの戦略の強みは何だったんだろうってことが問題ですね。
順張りなら、何を根拠にトレンドが続くと思ったのか、逆張りならなぜ反転すると思ったのか。

>順張りなら、何を根拠にトレンドが続くと思ったのか、逆張りならなぜ反転すると思ったのか。
チャートを見続けた結果は、トレンドの要因、逆張りの種となる下止りの要因と
なる拳動はこれという特徴はないと言っていい、その様な拳動を起こすどれかが
アクションを起こすものと考えざるを得ない。予測なんてつきっこない！
だからオレは予測が外れた時の対処に重きを置いたストに挑戦してみたのだが
その槍を防ぐ為の対策として創ったオレの鎧は脆しも槍を貫いてしまった。

バックテストでマイナスのストを悪玉、プラスのストを善玉に例えれば
このシストレの世界はこどごとく悪玉が善玉に変装してしまいしかもその数は
本物の善玉を大きく上回るのが現実だ、なので善玉の集合から本物の善玉
を探す大変な作業を行う必要がありそれがシストレを大いに困難にしてしまう。
つまりカーブフィッティング、それがシストレ挫折する最大要因の1つには間違い
ないだろう。

シストレーダを極めるには時間を掛けてバックテストで結果を出せてもフォワード
テストで失敗すればそのストを放棄して1からやり直しを余儀なくされタフな
精神力が必要になってくる。
しかもオレはフォワードテストは1回、2回だけでなく12回もアウトになりいまだ
通過した事もなく人以上のタフさを試されている。オレはそれでもめげないが

フォワードテストを通過する策として1つの考えが浮かんだ、それは今までとは
違うやり方、これからそれをやってみたい。

1分さんは水瓶座のA型

>>116
わかってるなら過剰なカーブフィッティングなんてしなければいいのに。
ある相当数以上のトレード回数での「コスト込みでPF2.17」なんて、その時点でアウトだろ。
あり得ない奇跡が自分にだけは起きる、という中二病をなんとかしないと。

>>114

モデルのない学習であればすごいが、俺のはそんなに強いAIではない。

俺のシステムではAI#1にいくつかのモデルを食わせて、それぞれのパラメータ
設定をにいじらせている。そして、AI#2でA1#1の分析を評価させている。組み合わせは
数万通りになるので、使用者にはどの組み合わせが使用されたのか、容易には見当がつかない。

確信のあるロジックを手に入れてもその通り運用できるつわ者は３０人に１人もいないし
３日連続でマエナスになればロジックを投げ捨てて見向きもしなくなる。
それがシストレ界の現実です。

>３日連続でマエナスになればロジックを投げ捨てて見向きもしなくなる。
オレの経験上の3日連敗でストを捨てる事はいけないと思うな..
ストを実用する際にどこまで損幅が広がれば撤退するかしっかりリスク計画を
立てるべきだと思った。例えばMDDを2倍更新したら撤退するとか
もし今後、実用する際はMDDがどのくらい更新するまで続けるというルール
を作ろうと考えてる。

>>121
2007年8月頃から2008年8月頃までの上昇カーブを見て、この手法は
異常だと思えない感性が異常だろ。。。カーブフィット以外の何ものでもないｗ

PFなんか1.5もあれば十分なんだから、せめてバックテストで上昇曲線（直線）が
30度から45度までくらいの角度になるような穏やかな上昇を目指すべき
30度でも下手したらやり過ぎだ

今後数年に渡り、会計制度において、IFRSへの国際的な収斂が起こる。このことで、
ファンダメンタル分析には非連続性が生じることになるため、何かうまい代替策がないか思案中だ。

一般にチャートはX軸を時間軸、Y軸に価格軸として、値動きをプロットしている。その一部を
切り出して単純平均を計算すると、移動平均になる。移動平均は時間的な平均だ。

ある瞬間の市場を複数の銘柄に渡って切りだすと、空間的な平均になる。日経225やTOPIXは
そういう空間的な平均だ。

もっと実用性の高い空間的平均を作るには、まず、選択した銘柄のそれぞれの価格を
ノーマライズする必要がある。例えば、それぞれの銘柄で52週間%Kを計算する。選択した全銘柄の
%Kの平均は、ノーマライズされた空間的平均になる。

トレンド追従というと、一般には、時間的平均を判断基準に用いることが多いが、
ノーマライズされた空間的平均の方が、むしろ実用性は高くなるかもしれない。ある銘柄に本当に
強い上げトレンドが発生すれば、その銘柄の価格は時間的平均を、%Kはノーマライズされた
空間的平均を上抜く。

カーブフィットかどうかなんて、スト作る時点でなんとなくわかると思うんだが・・・

>>124
それが分からないのが一分足クオリティｗ

人工知能、人工知能ってうぜぇ
ちゃんと分類器の名前書けよ

>>121
バックテストの期間がよくわからないんだけど、2009年末のデータで検証して2010年〜フォワードテストにあてればいいんじゃないの。
サブプライムの暴落時のような特異な相場も運用するつもりなんだよね？

あと一般的にだけど、時間軸が短くなるほどPFは下がる。
これはまともなストラテジーについてだけど。
そのトレードの時間軸でPF2を超える時点で異常なので、カーブ以外の何者でもない。

そもそも資金がないとか、DDを下げたいなんて個人的な理由を相場に加えるべきではない。
マーケットは個人の懐具合やメンタルは考慮はしない。
システムトレードとはマーケットに発生する歪みを取りにいくものです。

一分足を一発殴りたい。

おはようございます


昨日は円急落対応のブレイクアウトシステムを電気銘柄に固定してあったため
一日平均収益の2.2倍しか儲けることができなかった
金融・不動産銘柄にしておけば3倍は確実であったはず

今日も稼いでいくぞ

ここまでフォワードテストを繰返してるので今回のストもカーブフィットに
引っ掛かるという事は十分予測ついてた。
だがそれ以外の自信の持てるやり方が確立されてないのとロジックをうーんと
捻って工夫すればカーブフィットも顔負けになると期待してPF2.17まで持上げた。
だがコスト込みでPF2を超えるまともなストはあり得ないという認識はなかった。

今回のストは売買数が350回あったが、バックテストの期間が2年ちょっとと
短かったのもまずかったと思う、もっと色々な期間で試すべきだと考えてる。
カーブフィットの要因の1つは売買数という大数の法則の要因だが売買数が多ければ
カーブフィットを喰らう恐れもその分減って行くのだろうか？
売買数が420回くらいのストすらカーブフィットで吹っ飛んだが。

>>130
仮に有効なロジックが組めてたとしても、過剰な最適化を行ってしまえば
フォワードテストで撃沈するんじゃないか？
もしかすると、既に一分足は有効なシステムを開発出来ているんじゃないのか？

まあ過剰な最適化なんてバカなことはしたことないから知らんけど。

>>131
どうだろうね、開発生活2年間で編出したネタは星の数ほどあるから、それら
を使い方次第では役立てるかもしれない。

>>130
ふむ、やっぱり一分足のカーブフィットの主因は自身の中二病か。

ま、それは自分で治していただくとして、キミの場合、期間は1〜2年でいいと思うよ。
それに、そのくらいの回数があるんなら、あるロジックでストを作ったら、1年ごとにPFを取ってごらん。
その場合、キミのいう「捻って工夫」してPFを上げる作業は一切してはいけない。一切だ。

それを10年分くらい一覧にしておいて、それからおもむろに得意の「捻って工夫」をしてみるんだ。
そして、ひとつ工夫するごとにその結果が10年それぞれの年のPFがどう変化するのかじっくりと観察する。
そうすれば、カーブフィットとはどういうものか、くらいはわかるようになると思うよ。

ニンジャ使ってるんだろ？ならば、気負わずにさくっと試してごらん。

頭悪いやつが頭使っても無駄なんだよ

８６通りの指標でパラメーター調整して数万通りのバックテストやったけど
８通りは使用可能なものあるからそれを見つければいいだけだ。

親切なコメントどうもありがとうございます。

過去データを幾つかセクタに分割してテストするという事はパン本で見たと
思う。正しいやり方より自分は単純ロジックでは防げない隙間をどうやって
埋めようかという事に先走りして、あるロジックを思いついたら、それを
もっと効率的使おうと考えパラを多くしてロジックを複雑化して成績を上てた。
今回のストは特にそれに執着していた。
次回ストを作る際は、なかなかできないがいかに自分の過信をコントロール
できるかがキーとなると思う。

ここまで色々と複雑なロジックを試してみてダメだったから良いシステムは
PFだけでは推し量れない事にそろそろ気付いても良いのかと思う。
特に今回はそれを実感した、なので今回開発したストは徹底してディフェンス
の効果を試し自分にケリをつける試みだった。

つまり単純なロジックでは到底埋まらない隙間を埋めようという気持ちが
シストレを行う上ではマイナスだという事だ、これがカーブフィットの玄関
だという事を。隙間があれば当然濁流が入り込む、そして流される..
しかし隙間は悪い事ばかりなのか、そうではない事にも気付かないといけなかった。
隙間は異なる値動きに対処できるゆとりのある空間だという事を。
隙間を埋めれば埋めた所に水が貯まりやがて水圧に耐えられず決壊し結果的にもっと大きな
隙間ができてしまう..

一分足さんって、金額ベースでどのくらい稼ごうと思ってんの？
ｐｆ値　2以上で日中足（分足ベース）で売買回数とか・・・。
あり得ないペースで増えていくような…。（複利で）
目標から手段を考えたほうが…。

一分足は頭悪いんだから
考えるな
適材適所
バカは考えることは不適

>>126

他人のコードやバイナリをC#で糊付けしただけなので、実際のところ、肝心な部分の
中身はよくわからんのだ。

人間の記憶と連想の働きに近いAIを作ってみたいものだが、あいにくと出回っているコードがない。

>>130

PFを上げたければ、トレード回数を減らす必要がある。ボールが得意コースに来た時だけバットを
振るのだ。

>>130
高いPFを維持したまま売買回数を増やせば増やすほど
カーブフィットが一層進むことは容易に分かると思うのだが・・・

もしかして馬鹿なの？死ぬの？

おはようございます

先日の反省をもとにトレンドフォロー型のシステムの対象銘柄を金融・不動産に絞っていたのですが
不動産の銘柄がヒットして上昇と反転の両方を大きくとることができました
ありがたいことです

今日もボラがあるといいなあ

>>140
それはなぜ？カーブフィットになる確率を下げる要素としては売買数が多い事と色々な
トコに書かれてたが、自分も売買数が多くなればPFが高くても大数の法則に押され
その分、色々な値動きに対処できるのでカーブフィットになるにくくなると思ってたのだが
なぜPF維持したまま売買数を増やすと大数の法則に逆行してカーブフィットを
誘発するのか、信じられないがその原理を知りたい！

>>142

単純で売買回数の多いストのテスト結果の信頼性が高いが、その結果にトレーダーが満足できず、
「もっと効率的」にしようと、「ロジックを複雑化」させたりすれば、それはカーブフィットに他ならない。
経験に基づく変更は全てカーブフィットなので、トレーダーはそこで頑張ってはいけない。トレーダーが
そこで頑張るほど、ストの余命は短くなる。

オレがやろうとしてた新たな作戦は路伯のいう通り。
フォワードに散ったダメなストを敗者復活させようという試み。
その中で売買数も多くPFが3.39と一番成績の良かったストを検証期間を
従来06/7/18~10/10/5だったのを06/1/1~0/9/28と3年間ちょっとと大幅に
延ばし売買数も600回くらいにして検証期間拡大による値動きの多様化と
売買数の増強で最適化をやりなおしそれで改めてフォワードテストを通過できる様にする作戦だった。
今度の期間にはリーマン時期の激しい値動きも含まれるので複雑ロジック
でも値動きが大幅に多様化した上に売買数も増えたので通用させれるかの
狙いで試そうというものだった。
正直、パラが膨大で再最適化が完了するまでには時間が掛かりそうだ。

でなければ皆様からアドバイス通りにいかにシンプルなロジックでトライ
するという事になろう。

訂正 "06/1/1~0/9/28"が間違い
誤
>>従来06/7/18~10/10/5だったのを06/1/1~0/9/28と3年間ちょっとと大幅に
正
従来06/7/18~10/10/5だったのを06/1/1~09/2/28と3年間ちょっとと大幅に

>>144
よせ。初めから作り直せ。
たぶん。発想が間違ってる。

ロジック複合は二個までだ。
1.本ロジック
1.トレンド判定のロジック
以上二個だ。
これに付け足すのはカーブフィットだ。

レスを拝読した結果、PF3.39の敗者復活なんてやめようと思う。
カーブフィットは売買数が多ければ防げるような甘ちょろいもんじゃない。

ここまでの開発生活で発想したネタを正しいやり方で役立たせたい、パラの数にも自制する
つもりだ。それがカーブフィットばかりの開発を無駄にさせない道だ。

正直、ザラバでIN、OUTするのは知恵比べ、駆引き的な要素が強い、だからと
言ってそれに対処できる事をもくろみロジックを複雑化してはいけない..

手癖の悪さは簡単には治らんだろう

>>142
例えば単純なロジックでストを作る。で、それが2007年1月〜12月までの
1年間でバックテストをしてPF1.8、売買回数150回だったとする。

ここでこのロジックのままバックテスト期間を2008年12月までにした時、
PFがそれほど崩れず、かつ売買回数が期間に比例して増えるようなら
カーブフィットではなく有効なロジックの可能性は高い。

ここで同程度のPFを維持して売買回数も確保するために、パラメータを
いじったり、フィルターを追加するとカーブフィットになるｗ

要するにロジックを作るためのバックテスト期間を長くして売買回数を
増やすような調整をしても、フォワードに対しては何の担保にもならない
ということ。

前にバックテスト期間を短く区切って考えるという話が出てたと思う。
2007年〜2009年の3年でバックテストして2010年の1年でフォワードするより、
2007年の1年でバックテストして2007年〜2008年の2年に適用したらどうなるか、
2007年〜2009年の3年に適用したらどうなるか、2007年〜2010年の4年に適用
したらどうなるか・・・をテストするのが賢いやり方。
（テストの結果が芳しくない場合に微調整するの結局2007年〜2009年をバックテスト
　とするのと同じ話になり何の意味も無し）

48日間終値レンジブレークアウトシステムを、L・ウィリアムズは「最も確実なお金儲けのシステム」と
呼んでいる。過去48日間で最も高い終値と最も安い終値のところに逆指し値を入れて仕掛け、
損益が1,000ドル悪化するか価格が24日間終値レンジをポジションに不利な方向に抜けたら
仕切るという単純なシステムだ。このシステムが載っている書物は20,000ドルの資金を前提に
書かれているので、「1000ドル」を「資金の5%」と読み替えてもいいかもしれない。

さて、システムそのものは何ということもなくて、面白いのは「最も確実な」の根拠の方だ。

ウィリアムズは性質が大きく異なる14の銘柄でバックテストを行い、そのうち13の銘柄で有効性を
確認している。常識的には、大きな幅のレンジブレークシステムでアメリカ国債の売買をやるのは
自殺行為のようにしか思えないが、システムはアメリカ国債でも勝っている。

まぁ、カーブフィットを排除するには、そういう検証方法もあるってことだ。

おはようございます

今日は金曜日、明日からは3連休です

ひと踏ん張りして楽しい連休を迎えよう

>>150
詳しい解説どうもありがとうございます。
自分の間違ったやり方が文章中に見えてきた感じです。
その通りPFの維持や向上を中心としたやり方に走り過ぎた感じがします。
正直、通用するストとはPFの高さという妄想に駆られ続けてきた気がします。
今、構想中のストではそれを是非活かしたいと思います。

疑問なんだがシストレやるんだったらFXのほうが有利じゃないの？
取引時間長くて取引回数多い方が確立収束してくるし、昼またぎのギャップとか余計なノイズだし
それとも板寄せを利用した手法や板の状態を見たシステムとか目指してるの？

逃げようとすればノイズは追いかけてくるし、追いかければリターンは逃げてしまう。

試しに、ノイズの量が増えるほど設定期間が長くなる自動最適化機能付きレンジブレーク
順張りシステムを作って、その逆に張ってみた。いつもの38銘柄でバックテストを行い、600回の
売買で:

・勝率 = 93.33%
・PF = 13.60
・確定ベース最大DD = 2.65%
・年間リターン = 34.85%

驚くほど良好な成績だ。

有名なストを手に入れて、パラメーター自動最適化機能を付け、その逆に張れば良い
結果になりやすいのかもしれない。

>>154
ヒント　一分足さんの高ＰＦ値追及姿勢。

>>155
これって、タートルスープの上位版みたいな感じですね。それにしても６００回でこの成績は
神の領域としか。ポジサイズを上げれば年間２倍３倍もたやすいのではないですか。さすがに
カーブフィットを少しは疑いますけど。

>ノイズの量が増えるほど設定期間が長くなる自動最適化機能
これは例えば１０日ATRが３%を超えたら４０日ブレイクアウト、５％をこえたら６０日みたいな
ことですか？もうちょっと具体的に教えてほしいです。

>>156
一分足を使うとPF値が株>FXになるんですか？
短い時間軸だとスプの影響が大きいからとかそういうこと？

>>154-158
そうだうよね、225よりFXの方やりたいと考えてるが、日本時間向けの分足
データが無料で手に入るのは自分が今、知ってるとこは225だけだし、その
事情からFXに移行できない。225のミニだと06/7/18から最大4年分のデータなので、
それ以前のデータは1年分ラージのを入手できそれを四本足の一桁目を乱数
で0か5に割振り仮想ミニデータを作成して仮想的に今ミニデータは5年分ほど
そろった。

なので225で実戦が決まりひまわりのトレードシグナルでやる事になったら
FXの検証も行えるので早いこと移行したいと考えてるよ。
将来的には225もFXみたいにザラバが5日間続くようになるんじゃないかな？

>>159
知っているかもしれませんがmt4というツールならFXの10年以上の1分足データ取得出来ますよ
データが怪しいといわれることもありますが…
これ一つでインジケータ作成から自動売買、バックテストまで出来るのでかなり便利ですよ
もちろん225、ダウなどの検証もできますし
これ以上はスレチになりそうなので興味があったら調べてみてください

>>160
知ってます、しかし入手データは米時間のしかとれず、どこがザラバの区切り
なのかまた祝日の休場によるザラバの区切りもアメリカの祝日なので自身は
オーバナイトしないのでザラバの区切りが不明瞭なのが最大の問題で実際
データを取込みニンジャでチャート表示までしかだ検証には踏切れなかった。
FXでのオーバナイト(日曜、米祝日と為替取引がない時間帯もポジ持ち)する
なら無論そっちの方がいいがただ一番の問題なのはどうやってスプレットなど
のコスト設定するかだ。

225だとザラバの区切りが明確なのとスプレットが1ティックと明確なので
225の検証を続けてる。

米時間というのがちょっとわからないのですが単純に表示上の問題なら下駄を履かせるインジケータがありますよ
日本市場が開いてる時間のみ取引ということであればフィルタかますだけで済みますし
ただfxは欧米が主戦場ですので自分は昼間株して夜fxの取引してますが
それとアメリカの祝日は関係なくただボラが低くなるだけで取引可能ですよ
なのでザラバの区切りは週末のみですね
理解不足でトンチンカンなこと言ってたらすみません

スプの問題は確かにその通りですね

>>162
メタトレはデータを読取るくらいなどあまり弄った事がないのとプログラム
をした事がないのでやはりデータはメタトレから取ってニンジャで使う方法
がよいかなと思います。
インジケータはメタトレじゃないとダメですか。

祝日もやってるんですね、問題は米時間の金曜日の打切時間を引当てる事、
しかし米には夏時間があり時間が冬と夏で1時間ずれる所、一手段としては
24時間完全自動でやる場合は日本時間は意識せず米時間のみ意識すればその分、
時間管理はし易くなる。

どうせ移動平均線のGC、DCの組み合わせみたいなアホが考えるストなんだろうからFXでいいだろうに

>>157

一分足氏がカーブフィットをやってうまくいかないようなので、有名なストもカーブフィットをすれば
うまくいかなくなるかもしれない、と思った。カーブフィット後のストの逆に張れば、理屈の
上ではうまくいくことになる。

もちろん、バックテスト対象が俺のいつもの38銘柄だったので、カーブフィットはありえる。
俺は銘柄の性質を知っているので、無意識に後解説的なパラメーターを選んだ可能性がある。
また、38銘柄についても、たまたま宝くじに当たるようなまぐれが生じただけかもしれない。
1年間くらいは俺自身にとっても未知なデータを使ったフォワードテストが必要だと思う。

ノイズ判定には、48日間の終値に対し、ピアソン積率相関係数を算出した。係数が減少すれば
ノイズが増えていて、係数が増加すればノイズが減っている。係数が減少した日には
レンジ期間パラメーターに1を足し、係数が増加した日にはレンジ期間パラメーターに48/49を
掛けた。

ブレークアウトが生じたら、順張りトレーダーの損切り基準に逆指し値を置いて仕掛ける。

>>159
税金考えてたんと茶うんかーい。

>>165への訂正

「係数」 → 「係数の絶対値」

>>163
ニンジャにデータを取り込めばＯＫだよ。
それから米時間でいいじゃん。なんでそんな原因で立ち止まるのかわけわからん。
裁量だと日本時間を考慮しないと困るが、フルオートの場合関係ないだろ？
ＦＸはアメリカ中心だと割り切って、米時間で考えればいいだけ。

分即はFXにじしんがないんだろ。
これがぴったりだよｗ
http://my.vector.co.jp/servlet/System.FileDownload/download/http/0/470056/pack/win95/business/kabu/eacv.zip?ds

つまらんスレになったなｗ

損したくないんだよ。
どうすればいい？
うねりとり？

いろいろな自作ストをバックテストしているのだが、
買いより売りの方が取れるので首をかしげている。
買いの方が優位だと保田望の著作にあったので。

>>172
おまいの
いっているのはこの事か。

>>172
おまいの
いっているのはこの事かｗｗ。
http://dsmax.homepagelife.jp/superphoenix.html

FXの分足データを取込むメタトレ以外の方法、AutoForexiteでデータ取込む
事、試してる。凄いデータ取込みに時間掛かってる。

相場のある期間における統計は、その期間末尾の瞬間にて、　(期間設定 - 1) / 2　の遅延を
伴っているが、単にトレンドの方向を知るという目的に限定すれば、その遅延は最大遅延であり、
実際の遅延がもっと小さいこともある。

遅延はレンジを抜ける場合に小さく、レンジが狭くなっていく場合に大きくなり、最大遅延に近づく。
このことは、レンジを抜けた値動きに逆張りするより、小さなレンジにぎゅうぎゅう
詰めになったところから抜ける値動きに乗るほうが、安全なストになりやすいことを意味する。

トレンドの方向を知るという目的に限定しての統計の遅延を正確に計算することができれば、
聖杯の1/3くらいはできちゃうかもしれない。

１分足に質問したい。相場付きをどう考える？00-02はだらだらした下げ相場、03-05は充実した上げ相場06-07は
不安定で08の暴落、０９のチョイ上げ、ひたすらレンジ相場の10と１０年でこれだけの変化を
経てきた。これら全てを安定して勝ち抜いていける戦略なんてまずないっしょ。それより例えばこの戦略は上げ
相場では強く、それ以外ではフィルタをかけて手出ししない。この戦略は下げ相場には強いが
08の暴落ではマイナスになった、などなど様々な戦略を用意して全部あわせて損益曲線を
安定させる方向に持っていくのが現実的じゃないか。
　もっともそれをしっかりやるには時間がかかるから、２，３の戦略から小額で始めてだんだん
戦略を増やしていくのがいいんじゃないかと。

177に激しく同意。
全天候型のストなんてありえない。
1分足は隙間とか餌とかおかしな比喩を使い煙に巻くのは良くないよ。
考え直せ。今からでもおそくはない。

>>177
オレの作ってる戦略はデイシステムなので年レベルのトレンドは一切考慮
してない、考慮してるのは当日のザラバに重きをおいて前日の四本足には
3割程度考慮してるというくらいだ。
年レベルのトレンドとデイシステムは自分は完全に切離して考えてる。
ザラバのトレンドを掴むのが目的だから。
これからはカーブフィットを目指した反省として多様な値動きに対処できる
シンプルなシステムを目指さなければならないし、それより225を辞めて今は
為替のザラバシステムを目指す準備中で既に分足データをニンジャにインポート
してる。後は為替の週末のギャップの大きさを調べた末、週内ザラバシステム
にするかそれとも週間持越しにするか検討中。

FXの週末ギャップを調べたら2001年以降でUSD/JPYの大幅ギャップを調べてみた。
ギャップ幅が1円以上のは8回で0.5円以上のは18回と少ない。
FXのギャップは225のギャップに例えればランチギャップくらいかな。
ちなみにFXのギャップ幅の最大は2008/09/14の2.33999999999999円だった。
その分だと、週末持越ししたシステムの方がいいかなと考えてる。

>>180
デイシステムなのに週持ち越しがメリットになる、という理由を教えて。
スウィンガーなら当然ではあるけど

>>181
一番の原因は225と違い為替の週末大引けの定まった時刻が不明瞭な事、
週末引けの時間を調べてみたら日によって一定になってなかった。なら
225に比べ大幅GPが比較的少ないので週をもちこそうかと考えてる。
225でランチを持越してる間隔で。

>>182
え？週末はニューヨーククローズだよ。
週明けは業者によってバラつくけど、週末はほぼ一緒。

リスクコントロールがやり易いＦＸにおいて、唯一と言えるくらいコントロール不可なのが週末。
よほどのメリットがないかぎり、デイではやらないんで、そのメリットを質問してるんだけど。
特にメリットがないなら持ち越してはダメなんだよ。ＦＸは。

225のランチ持ち越しと同じ感覚ではダメよ。

24時間はがまんしましたが
かぶスレなのでそれ以外は

>>184
あらら。おかしなことで仕切ろうとする人だな。

24時間はがまんしましたが
かぶスレなのでそれ以外は
為替厨はでていけや
われ

>>186
だって、株(225)の１分足氏のスレで出てるＦＸの話題でしょ。

それにキミさ、そこまで「がまん」して読んでることもないしょ。
スレはたくさんあるんだから。健康に悪いよ。

そもそもこのスレ自体ローカルルール違反

>>183
為替の週末の引け、ニューヨーククローズと言うんだ、ここまで相場を研究
しながらこの用語は存じなかった。
持越さない方法、考え直してみる。
ニューヨーククローズのシュミレーション設定は引時刻が一定ではないので
シナリオ作りに手こづりそうだ。手持ちのデータのクローズ時刻は1600が
多く、12/24のクリスマスだけ特別クローズらしくその日のクローズ時刻は
1300、1700と一定してなかった。

>>188
ふんとだ。コテスレ禁止だね。

>>189
ストップ幅がギャップより常に大きいストなら問題ないんだけどね。

ニューヨーククローズというのはＮＹ市場の閉場時刻のことだよ。
その時間でＦＸはレート配信から業者によっては注文すら受け付けなくなる。
株式市場や225先物市場にクセがあるように、ＦＸもクセがあるのでまずはそのあたりかな。

為替は外国製含めて市販のEA解析しても
２２５より１０倍巨大プログラムであるにもかかわらず。
収支プラスを維持するものは皆無。
２２５は収支プラスのものは多い
とても為替EAを開発できるとは思えない。
おれは開発できているけど。

>>179

日中の値動きにも、日足や週足、あるいはそれより長い期間のトレードが入ってくる。多様な
値動きに対応したいならば、自分より気が長いトレーダーの行動を把握することは欠かせない。

>>193
ニンジャでは日中足と日足の照合方法がわからないので前日ザラバを比較
させるのが精一杯！

明日のことがわからないからって1分足使っても1分後のこともわからない

fxは急変動の時わずかな数の取引成立をデータにはのこしてあるが
実際にはスプレッドの拡大や業者の逃避により取引不能が頻繁におこるので
死す取れ以前の根本的問題が多すぎ

おはようございます


先週は全勝でボラも大きかったので大きく稼ぐことができました
神様に感謝

今週も気合を入れて稼いでいくぞ

>>196
困った問題だ、結局シストレ初心者は為替か225のどっちがいいんだろうか？

>>194

NinjaTraderのHelp > NinjaScript > Developing Custom Strategies > Multi-time
Frame & Instrumentsにこんなのがあった。

protected override void Initialize()
{
    Add(PeriodType.Minute, 3);
    Add("AAPL", PeriodType.Minute, 1)
}

MSFTの1分足をメインとし、それにMSFTの3分足と、AAPLの1分足を加えて使用する例だ。
各時系列データには次のようにアクセスするようだ。

・Close[0]: MSFTの1分足の最新の終値。
・Close[1][0]: MSFTの3分足の最新の終値。
・Close[2][0]: AAPLの1分足の最新の終値。
・ADX(14)[0]: MSFTの1分足の14足間ADXの最新値。
・ADX(BarsArray[2], 14)[0]: APPLの1分足の14足間ADXの最新値

こんな機能があるとは知らなかった。

>>198
いや別に困った問題ではないさ。
単に>>196が、業者選択も実力の内、ということすら知らない人ってだけ。

で、FXも225もそれぞれ性質が異なるし初心者の手に余ることに変わりはないよ。
一分足のトレードスタイルによって、どちらが合ってるかを検討するだけじゃね？

おはようございます


２度寝してしまった

だが、それでも俺は勝つ

FXでの検証ができる準備がほぼ整った。スリペの設定、NYクローズの決済方針
も決定、いよいよストを作成し検証だ、5日間のザラバが続く自由性の高さ
を活かして行きたい。

人は未来への対処方法として
経験、過去を道しるべに使わざるを得ないとは言うけれど
バックテストにどれだけの意味があるのだろうか
どれだけ大量のデータをそろえても過去と現在の環境が激変している場合
無意味である
またフォワードテストにしても
不十分な基礎の元に築かれたバックテストデータをもとにした
フォワードテストなら無意味である
それなら、その分のデータをバックテストに当てるべきだと言う意見もある

そんなに難しく考えることないよ。
人間はいつの時代も恐怖と欲望があるから、そのせいで似たようなパターンが繰り返される。
それを虫ピンで止めるような作業がシステムトレードだと思うよ。

そして、ある程度の期間を通して、ちゃんと正しく特定しているか、妥当かどうか、問題はあるかどうか
そうしたことを、ひとつずつ丁寧に調べるためにバックテストを行う。
一分足さんみたいに、トータライズされた成績を調べることをバックテストだと思ってる人は別だけどね。

おはようございます

今月初の黒星

２度寝が影響した

銘柄選択は冷静に発注は気合を入れていこう

おはようございます

今週は一日少ないのに２勝１敗でほとんど利益が出てない

危機感を持って稼いでいくぞ

洋物ストキャスティクス%DとMACDの組み合わせが、ここのところしばらく、二重人工知能より良い
タイミングでシグナルを出していた。

某銘柄では、珍しく、%D & MACDが売り込み、二重人工知能が買い入れのシグナルを同時に
出した。今のところ、%D & MACDのほうが正しくて、1%弱の含み利益になっている。
二重人工知能の方はまだ売り抜けシグナルを出していないが、円高が進む現状で、先行きに
明るさはない。

さらに皮肉なことに、48日間あたりのレンジブレークに逆張りするさらに単純なストは、2回の売りで
5%ほどの利益をせしめている。

硬直したモデルの方が、やはり、当たるときには当たりが大きい。

>>207
洋物ストとＭＡＣＤの組み合わせはいいらしですね。
現物株だけでしょうか？

>>208

洋物%DとMACDの組み合わせには、どんな銘柄でもそこそこ勝てる組み合わせ条件が存在する。
ただし、その条件の発生頻度は銘柄によってものすごく違う。

指数連動や指数先物と相性がいいが、個別株ではもっといい方法があると思う。

おはようございます

寝過ごした

>>190
株板はコテスレ禁止だから、次スレ立てるときは、投資一般板に立てるのがいいと思うよ。

おはようございます

また寝過ごした

だが勝つ

>>211
規約読まずにコテスレで立ててしまった。
次回は気をつけます。

最近、本家シストレ板ではオレとロハクの書込みもなくなり話題にもならなく
なり距離が少しずつ疎遠してしまってる気がする。

>>213

牽引役が俺たちだったからね。

ところで、コテをずっと昔のものに戻した。

>>214
基路伯というコテ、見た事ないなあ。
ここでは我らがカキコしても本家と違いブーブー言われる事がない、ただ
コテスレ違反はしてしまったが。

この所、FXのザラバ研究に没頭し始めてカキコする機会がなくスレが過疎って
しまってた。

FXは時間足が短くなるほどやたらノイズが多くなり225のザラバではできる
トレンドフォローもFXでは通用しなくなってくる。
だからと言ってスプレットの事を考えるとスキャルピングも難しそうだ。

ニンジャでのFXのチャートのイメージ
http://fono.jp/uploader/src/file_1925.jpg

>>215

MLのころのコテだから、ウェブにこのコテで書きこんだのは>>214が最初だ。

ノイズはどこかの時間スケールに集中的に表れるようだ。日足だとFXはノイズが少ないが、日中では
多いのだろう。

>>215,216
ノイズというのは、どういう状態を言うんだろう？
なんか、参考になる定義とかあるの？

>>217

俺はエラースが最初のフィルターで低減する成分をノイズとしている。足の数では5つ以下で
完結する小さなサイクルのことだ。逆張りでも最小の反転を確認して仕掛けなければ、十分に
安全なストにならない。が、ノイズは小さすぎて、最小の反転を確認して仕掛けていては間に
合わない。つまり、時間スケールを小さくしない限り、ノイズは常に避けるべき対象ということになる。

>>218
わかりやすい説明をありがとうさん。

よく、メインよりひとつ小さなタイムフレーム（1/5程度が適切）でエントリという
方法を聞くけど、そういう意味ではノイズで仕掛けるのもありなんだね。
時間スケールを小さくしない限り、か、なるほどなるほど。

路伯さん、洋物とは何ですか？
MACDならわかるんですが・・

>>220

MACDの計算方法は、アメリカと日本では異なっている。

日本ではEMA(12), EMA(26), SMA(9)やSMA(12), SMA(26), SMA(9)が使われるが、アメリカでは
ジェラルド・アペルに忠実なEMA(12), EMA(26), EMA(9)が使われる。

ストキャスティクスでも同じで、アメリカでは平均は全てEMAになっていて、SMAは使われない。

>>221
オレもSMAは使わない、EMAの方だと必要足のループ加算の負担が掛からず
簡単な計算でMAを算出できる。オレのシステムは最適化が多いためいかに
計算負担を掛けないかが課題となっている。

計算の手間は、期間最古の値と移動平均そのものを使うことで省ける。

SMA(x, n) = (SMA(x, n)[1] * n - x[n] + x) / n

SMAの問題は、ノイズの波長によって、ノイズ低減効果に違いがあることだ。例えば、
25日間移動平均は、5が25の約数の1つであるから、5日間サイクルノイズを著しく ―
完全な5日間サイクルならばゼロにまで ― 低減するが、4日間サイクルと6日間サイクルはそこそこ
通してしまう。

移動平均を使うと、突出して成績の良い設定に遭遇しやすい。しかし、それはカーブフィットの
結果に他ならない。

おはようございます

今起きた
熱が出てふらふらする
最近たるんでるな

>>224
224さんは熟睡してる時もシステム稼動してますか？

FXのザラバと225のザラバは使い勝手が全然違う、ようやくトレンドフォロー
の戦略でロジックが薄い段階でコスト込みでPF1.23になった。売買数は157回
と少ないが、それにしても勝率が29%と驚くほど低い！3日間くらいポジ持つのもある。
オレの場合、225の方がトレンドフォローの戦略で成績を上げやすかった感じんがする。
但しあくまでもバックテストでの成績、いずれもフォワードテスト後は生残れてない。

>>225
ところで延々とテストばっかりしてるってことは、
来るべき実戦に備えて軍資金貯まってるんだよね？ｗ

>>226
軍資金は低めだがオレはそれに見合うストを目指すんだ。
確かにオレが相変わらず目指してる低いDDでもできるストの実現は非常に
難しいかもしれないが、難しいのも努力さえすれば..

>>227
努力さえすれば、か。
必死になってPF上げようと努力するせいでゴールから遠ざかってると思うよ。
さんざん指摘されてきたと思うけどさ。

>>228
今回は無理してPFを上げる事は目指さない様に心がけるよ。

>延々とテスト
正直歯痒い、実戦から離れて1年以上だから、それくらいデモトレは
大変な思いをしてシンボーしないと勝てるモノになれないという事！

>>229
構想3ヶ月で実戦に踏み切った俺は勝ててるがなぁ

資金は100万と少なめに始めたけど、2個のシステムで
そこそこ相互補完するポートフォリオが組めそうだから、
損益がマイナスになった月の翌月から100万増資を行う予定ｗ

おはようございます

よく寝た。寝すぎで頭が重いが熱は下がった
昨日の分は今日取り戻す

>>225
トレンドフォロー型の新規注文は手作業、返済及びドテンは自動注文で無限ループする
持合いでは100％近く負けるから止めてやる必要があるけど手作業で行うので熟睡は不可能
ブレイクアウト型の新規注文は手作業、返済及び損切りまで（Ｗ指値と同じ）なので発注後の熟睡は可能
ブレイクアウト型からトレンドフォーロー型へ玉の移行をするときは手作業だから熟睡は不可能
ボラがないので発注システムが稼働できる日数は少ないから裁量でスキャをやることも多いので熟睡は不可能
なお東証の時間延長の対応策を検討中

1分足ｗ
あれに規則性求めてもしょうがないですよｗ

>>231
自動だけでなく色々工夫してんだね。

>>230
三ヶ月で勝てるシステム作れるなんて凄いラッキーだね、オレはもう開発始めて
2年たとうとしてるのに勝てるシステムが作れない。
下積みにどんなに時間が掛かっても勝てるシステムを作れる様になった事だけで
ラッキーという世界という気がしてならない。

俺から見たら２年もやって少しも勝てない過剰カーブフィットのシステムしか作れない方が奇跡的だが。。。


戦略思想に根本的に難があるとしか思えないw

ニンジャで225では指値が使えたがFXでは指値がなぜか一切シカトする。
新規も決済も全て終値で仕切らないといけない。
シストレにおいて急激な変動において必要不可欠な指値の検証が使えない
ほどこれほど痛い不自由はない。
そうこれは厳しいセーヤクのある中でまともなストができる事が一人前
のシストレーダになる事を勉強させてるのだ。
ニンジャで躓いても日本版がないので聞けるトコはどこにもない、これも修行..

e

おはようございます

昨日は楽天、岡三のＲＳＳが止まることがあって散々だった

だがそれでも勝つ

昨晩は指値がシカトされて真っ赤にマジ切れしてた。
今日は日中でかけてて夜、その原因を調べたらニンジャの決済用の指値は
エントリーの名称照合が必要だった。

ここ2日間スレが過疎ってきてる。
スレの主催であるオレがスレに積極的に水や肥料を与えないと枯れてきてしまう。

ニンジャ使い始めて長い事、解決の糸口が見当たらず悩まされ続けた新規
指値の不自由の問題がようやく解決できそうだ。
新規でも指値と逆指値が使えるようになれは戦略の幅も拡げられる、
これからが勝負だ。

もっと皆の受けるネタを見つけてスレを積極的に育てて行きたい。

おはようございます

先週は４日全勝だったが目標金額に達したのはゼロだった
集中力無さすぎで初動に乗れない
銘柄検索プログラムの修正を週末考えてみたが改善点が見つからない

集中力と気合でプログラムの不備を補い、大きく勝つ

一分足さんがリアルマネーを投下すれば盛り上がると思いますが、、

空想だけではね

>>241
フォワードテストを条件とすればシストレは誰もがリアルマネイに
辿り着ける世界ではないよな。
盛り上がり役立てる様に頑張りたい..

バックテストとフォワードテストだけじゃ、何をやっても盛り上がらんよ。。。

実戦以外は所詮全て前座w

おはようございます

全然動かねえからどうしようもない

ティック抜きで生き残る

おいらはロジック閃いたら３日後にはリアルマネーでトレードしてるよ

もちろん小額でね

おいらはロジック閃めきながらシステムうんようもしてる

おはようございます

早起きした
なんという気持ちのいい朝なんだ
冷たい風が気持ちいい

今日は大勝の予感がする

245の様にロジック閃いたら3日でリアル、オレみたいに2年近く経ってもリアル
にたどり着ける目処が経たない、その違いはなーんだ？

2年も収入なしで生きてるの？

おいらはアパート住まい
無収入では生きていけないお

>>248

才能と運と度胸だろ

>>248

2年間やってまともなストラテジー作れないってことはアプローチがおかしいって事に気づかないんだろうか。
シストレは少なくてもチャートとにらめっこして作るものではないと思うけど。

>>251
カーブフィットを基礎としたやり方をやり続けたのが不味かった。
それと激ムズの225のザラバ攻略に没頭し続けた。
それがオレの最大の間違ったアプローチだと思う。

>>250
才能なければ数十年頑張っても日の目を見れないものだろうか？

ようやく225から為替(USD/JPY)にアタックする銘柄を変更したが、今までは
225の半日のザラバの攻略だったが数日の超長丁場のザラバになり、今のその
トレンドフォローのコツが見当たらず四苦八苦してるところ。
FXに変更する事にしたのでイグロックの実践FXトレーディングを以前購入
したので読み返すと、トレンド転換の最も明確なサインと言われるWボトム
ヘッド&ショルダーも最近になるほど機能しなくなっていると書いてあったが
まさに為替チャートを見ると直面的とその通りだと感じられるよ。

>>252
せっかく225から為替にターゲット変えたんだから、
せめて夜の1時間か2時間だけでもまずはデモトレードで良いから
リアルタイムでの裁量トレードをしてチャートや動きの勘を掴むべき。
225と違ってデモトレードできるところなんか一杯あるし。

どの時間足でやると一番感覚があうのか、どのテクニカルを見ながら
やると一番良さそうかといったことを裁量の範囲でも感じられればOK。
多分、1分足だけでスト組もうとは思わなくなるよｗ

おはようございます


大勝の予想をしていたがあまり勝てなかった
勝てるのは普通だけど大きく勝てないのが痛い

今日はのんびり勝っていこう

>2年間やってまともなストラテジー作れないってことはアプローチがおかしいって事に気づかないんだろうか
まだあった、自己流のやり方で没頭し続けた事、先人が公開した手法は大衆に
取込まれやがては機能しなくなる、なので自分でチャートと睨めっこして
自力で開拓して行くものだと考えてた。

>>253
デモトレできるとこあるよね、まずは為替のフインキを掴む練習から励みたいし
それより初心に戻って先人の文献を改めて読んでみようと思う。
チャートを眺めて良いと感じたら試すやり方は今の自分には正しいとは言えないな
と感じた。

何かを変えなければ自分のシストレの準備は一生涯続く結果になろう。

>>255
まずドル円はやめようよ。シストレ向きじゃない。理由はよく考えればわかるでしょう。
そもそも大勢の人がお勧めのペアだよ、ドル円って。

自分は今気がついたよ
自力開発はまちがってない
竹やりと低脳で戦っていた。
敵は強かった。

>>256
今のシストレに向いてる銘柄、為替は？
ドル円が不向きな理由..あまりにも不規則過ぎる値動きをするから？

>>257
「これが僕の実力です。」

地域の違う通貨ペア（EURUSD,GBPUSD,USDCHF、AUDUSDなど）の組み合わせがいい
地域の同じ通貨ペアもいい（EURGBP、EURCHF、AUDNZDなど）
USDJPY,USDCADあたりはおすすめしない

>>260
最初はひまわりでやろうと考えてるのでUSDJPY以外のスプレットを確認
してみた。
https://sec.himawari-group.co.jp/fx/outline/systemtrade/spread/
それにしてもスプレットが大きい事..
それでもシストレ向きのペアを探す。

そしてスワップのページを見たら更にコスト計算に加えなければならない
事に直面、なんと+スワップと-スワップは同額でなく-スワップの方が
大きくなっている..それまたスリッペと同様に不利に傾いてる

おはようございます


日経高安60円ほどしかない

それでも稼ぐ

>>261
ひまわりは、スプレッドはそこそこ広いほう（良くない)。品質を自慢にしている。
スプレッドが狭いのは他にいろいろあるから、ひまわり独自の機能、品質に拘らないなら
よそを当たるべき。FX　スプレッド　でググると比較サイトがたくさん出てくる。1分足を
使うなら、スプレッドが広いのは痛すぎるだろう。

>>263
今のところ開設済みの口座FXシストレが可能な証券口座はひまわりのみ。
いろいろあって今のところ新たな口座開設は見合わせてる。

スプレッドやノイズに考慮してシステムを考えてる。パン本を読んで1つの
案が浮かんだ。なるほどなと思った。

>>264
オーケイ。しっかり考えてるならそれでいいっす。


一般論だけど、為替のスプレッドは重い。特に短い足で頻繁にトレードするなら
べらぼうと言ってもいいくらいで、225先物や株の手数料よりはるかにきつい。それが
長持ちする為替のメカニカルシステムが皆無と言われる理由だろう。一分足も
厳しいところに入り込んだものだ。

まったく同意で
それは多分使える手法が廃れるスピードが
とんでもなく早いことにあると思う
ブローカーが対策取ってくるのも大きい

×それは
○それと、
でした

何十個とやったが
市販品宣伝では年率何百％だが
実際やるとすごい加速度でーになるものばかり
スプレッドてごわい

>>265
スプレットはとにかく重い、USD/JPY以外は更に大きい、特にNZ、AUDのスプレットは
とても大きい、更にスワップの負担も加わる。

それはともかくUSD/JPYはひまわりで2.8pipで225miniのスプレットは1pipだが
価格差は5円、価格差で考えると為替の方が225よりまだ狭まってるのになぜ
225よりスプレットがきついと言えるのだろうか？

225より有利な点は手数料がスプレット+スワップ以外はつかない事とザラバが
遥かに長丁場で24時間トレード可能な事だが..

でオレは225ザラバの難しさに周りの助言もありターゲットをようやく替える
事にしたのだが..

ニート、家を買う

最近、ロハクきてないな、本家にもこない、どうしたんだろうか？

ところで皆はパン本は本屋で買ってるの？
オレはアマゾンのマケプラで買ってるが。

パンは図書館で読んで良かったのを買ってる
殆どのパン本入荷するのはありがたい

>>269
> それはともかくUSD/JPYはひまわりで2.8pipで225miniのスプレットは1pipだが
> 価格差は5円、価格差で考えると為替の方が225よりまだ狭まってるのになぜ
> 225よりスプレットがきついと言えるのだろうか？

確かに株、先物裁量トレーダーが「ここで買い！」「ここで売る！」とズビシっと売り買いしてれば
スプレッドは重く効いてくる。だがやり様次第、寄り引けのみで取引するならスプレッドは
消えるし、逆指値・指値を使うなら運悪くスリッページが発生しなければ狙った価格で
取引できる。システムトレーダーは、これらの状況でのトレードが多いんじゃないかな。
逆に通貨ならどんな状況でもスプレッドは存在する。

あとスプレッドは通貨のほうが小さいかもしれないが、ボラティリティを考えると、ボラに対する
スプレッドの比率（先物はプラス手数料)はそうかわらないのじゃないか。

ポン円のデイトレで５０pips取れればうれしい勝ちだが、スプレッド４銭ならコストは８％。負けても4銭。
トレードが超短期になればさらにこの比率は高まり、五分の勝負がしばらく続けば
スプレッドで身包みはがされることもあるだろう。株ならつまらん地合いだなぁと我慢できるんだが。

スプレットのキビシー中でスキャルは避けた方が無難だね、しかしよく考えれば
FXは成行も指値も全てスリペ有の成行方式(買いは買値で売りは売値で買う、
板に予約する指値ではない)でコスト条件は同じだろう。

材料シナリオは筋には１ヶ月前からわかっている件についてはどうよ
簡単にいうと筋が材料シナリオをながしてるけど

１分足のパターンで
どれだけ再現性のあるものがあるか調べればすぐわかるだろ
使い物にならないことが。

>>271

規制されていた。

おはようございます

きのう急騰急落時のカウンタープログラムの改善点が思いついたので久しぶりにプログラムの修正で徹夜してしまった
来週いっぱい様子を見て現在のプログラムより感度がよければトレンドフロー型システムへの組み込みの検討を行う

疲れたので寝よう

MQL4をNinjaScriptに変換するためのconverterは存在するだろうか？

おはようございます

よく寝た
良いプログラムを組んだ後の爆睡は気持ちいい

先月は２敗だったけど全く稼げなかった
ボラがないことは理由にならないので修正プログラムに期待

>>280
おはようございます

> 先月は２敗だったけど全く稼げなかった
> ボラがないことは理由にならないので修正プログラムに期待

稼げなかった原因の分析は済みましたか。勝率、ペイオフレシオ、スプレッドとスリッページ
のマイナス寄与率などを晒してくれると議論の種が出来て良いと思います。

おはようございます

>>281
>>231でも書いたけど、トレンドフォロー型やブレイクアウト型の新規注文は手作業なので
ボラが少ないことによる対象銘柄の減少や集中力や気分の低下があると発注件数が下がるのが原因

ボラは当分増えそうにないのでトレンドフォロー型やブレイクアウト型の稼働件数は増えそうにない
対処方法は２つ
ティック抜きの発注件数を増加するｏｒティック抜きの1ロットの金額を上げる
今回のプログラム修正の効果は前者に該当

勝率、ペイオフレシオ、スプレッドとスリッページのマイナス寄与率の統計については
発注段階で統計から計算した天井を想定しても意味がないし、トレンドフォロー型は簡単に言うとトレーリングストップの無限ループだから
天井を想定することは悪影響をもたらすので意識的にそういった目標数値は排除している
またＦＸでは俺の手法では絶対に勝てないから株式オンリーなのでスリッページのマイナス寄与率を大して意識することもない
月に2〜5日程度負けるけど、手法の見当をつけたいのなら、勝率を50％から80％まで1％刻みで、損益比率を1.0から2.0まで0.1刻みで、
売買回数を1回から100回まで増やしたときに、一日の勝率がどれくらいになるか計算し、月に2〜5日程度負ける確率と比較すれば
大体の統計はわかる
深く掘り下げることができれば統計の無意味さ、不確実性にも少し触れることができるからおすすめ

裁量の場合は上がると思ったら発注は買いとなり心理と発注は同一方向だけど
システムの場合は上がると思ったら発注は買いｏｒ売りとなり、心理と発注は無関係なので躊躇する
性格的に欲があまりないし損失を嫌うから躊躇して発注せず利益を逃がしてしまうことが非常に多い
つまり基本的に相場に向いていないし経験を積んでもカバーできない（性格は変わらない）
けれども相場は基本的に躊躇したら稼げない
そのため誰かが閲覧している掲示板に朝一に書き込むことにより、稼ぐという意識の向上を目的に書いている
このスレを選んだ理由は同じシステムトレードだし、スレの進行も遅いし、住人が少ないから煽りも少なそうだから

ということで手法に関しては全く興味がないし、コメントも面倒だし長文は疲れるので私の手法のコメントは差し控えていただけたらありがたい
ブラックボックス化するシステムトレードの心理状態の向上しか興味がない
「おはようございます」をアポーンにするか、アホが戯言言ってると聞き流してくれればいい


昨日はプログラム修正に伴う感度の向上は確認できた。昨晩に操作性の向上のプログラム追加をしたので今日、明日は引き続きテスト
長文疲れた

周りの助言もあり、波形再現性がなるべく望める様にする必要があり時間足
を長めの10分足にして検証を行っている。
更に売買数を多めにする為にも検証期間を長めにしたかったが、期間を短めする
様に注意されていたので期間は07年の一年間の某為替銘柄に絞った。

その10分足での検証の一番の難点が売買数が増えない事。100売買割れ
してしまってる。できれば最低でも250売買は欲しいのだが..
売買数を増やす為に建条件を増やしてみたが何故か増やせない。
成績はコスト込みでPF1.52。

おはようございます

金がかかってないテストは気が楽でいい
感度がいいので結構楽しませてくれる
今日ものんびりテスト
明日からは小ロットで本番の予定

今日は祝日だったのねｗ

一分足の数字遊びの師匠最近見ないな

>>286
一分足の数字遊びの師匠？誰の事？

数字遊びではないのですか？

今シストレ機能を申し込むと、来年の３月まｄ無料で使えるそうな。

『トレードスタジアム3周年記念キャンペーン』実施のお知らせ
http://www.traderssec.com/news/top_news/17577.html

>>289
ついこないだだけど225やめてFXで復帰目指す事にしたからな..
折角だから申し込んでおこうかな。
でもFXに転向する事にしたからやる機会なさそうな..
そのまま無料にしてくれたらありがたいけどな。
トレスタで他の銘柄もインポートできりゃいいなあ。

おはようございます

昨日は恥かいちゃった
アハハハハ

おはようございます

テスト期間中の冷めた目で相場をみると、今更ながら板の厚み、変動率、トレンドの短さ、トレンドの発生率の低さを痛感した
この間に岡三が障害連発でＲＳＳデータが不安
再来年から税金も２倍になるそうな
東証の時間延長も期待できそうにない

だがそれでも生き残る

>>289
＞キャンペーンの対象となったお客様につきましては、解約のお申出が無い限り、キャンペーン期間を経てそのまま課金制に移行させていただきます。2011年3月以降システムトレード機能を利用しない場合は、2011年2月20日までに解約のお申出が必要となります。



こえーｗ　これが狙いですねｗ

>>293
シストレ機能申込み画面にクレカのカード番号入力が必須になって申し込む
の見合わせた。無料利用の為にクレカの情報提供したくない。
放置しとくとキャンペーン終了後は金を吸い取られるんだ..

http://www.sbi-com.jp/?m=pc&a=page_o_free_page&c_free_page_id=104&gclid=CObW6cKNi6UCFQrObgodlwsnNg

BNFです＠
本日中にシストレの極意と究極のロジック書き込みします。

>>296　おお、期待して待っている。

おはようございます

先週は金曜日の１勝だけだったが確かな手ごたえをつかんだ日だった
金曜日一日でのカウンタープログラムのヒット数は83
２次チェックを通過でき発注対象になるのは１割程度になるので8トレードできる
確実なトレード数の増加が見込まれるので週末にパソコン一式を増設して独立システムにした

今日から楽しみだよーん

おいらもｆｘに参戦してがっつりと負けてやったよ^^

金返せ！！

おはようございます

寝過ごしてしまった

別のところにカキコする際にHN外したのでHNがクッキーから外れ戻す事
忘れて山師で2つカキコしてしまった。

色々とリアルマネイの話が入ると正直気持ちが焦りそうになる。

今はあのやり方はどうだこのやり方はどうだと色々なやり方が入り混じって
しまってる。
足が長ければ売買機会が減ってしまい肝心な急反転で乗り遅れてしまい
足が短ければ急反転で早くエントリーできて売買機会も増え効率的に
稼げるがやたらにダマシが多くなる、どっちがいいか戸惑っているが
一つの案が浮かんだ。

とこかくシストレ開発2年もなるのに未だにリアルマネイの人間達を
見送り続けるのも非常に歯痒い！

ある範囲では、時間スケールが大きくなるほど、観察される値動きはトレンド → カオス →
ランダムウォークとなっていく。

最適な利益確定は、含み益 / 時間 ^ 0.5を一定にすることを基準に、過剰適応を気にせず
最適化できるかもしれない。

例えば、1日あたり取引額の1%の標準的な利益が期待できるトレンドに仕掛けたとする。
利益確定基準は次のようになる。

・1日後: 1% * 1 ^ 0.5 = 1%
・2日後: 1% * 2 ^ 0.5 = 1.41%
・3日後: 1% * 3 ^ 0.5 = 1.73%

>>302
>最適な利益確定は、含み益 / 時間 ^ 0.5
この方程式が今一理解できないなあ..
時間スケールが短くなるほどノイズに引っ掛かるからランダムウォークの
餌食になりやすいと思ってたが。

自分が短か過ぎる時間スケールに拘りすぎるのは良くないとも考えるが
逆に短いスケールをコントロールできる様になればダマシにも対処でき
短いスケールならではの優位性を活かせるのではという概念がずーっと
離れない、長いスケールでのエントリーが少ないという事が効率的に稼ぐ事とあまりにも
反してると考え抵抗感が離れない。

>>304

俺は日足から月足を時間スケールとして使っている。

現在の価格をc、ボラをvとすれば、時間n後にランダムウォーク相場で価格が取りえる範囲は
c + v * n ^ 0.5 〜 c - v * n ^ 0.5になる。この範囲を超えていれば、観察している時間スケールで
トレンドが生じているか、または、それより大きな時間スケールでトレンドが生じている。

週足で上げトレンドが発生している場合、日足はc + v * n ^ 0.5を超える確率が高いが、それ
超えた直後に日足のランダムウォーク範囲内に戻る確率もまた高い。

ランダウムォークではポジション保持期間の延長は単に最大リスクの増大につながるだけで、それを
超えるトレンドがあったとしても、そのトレンドで利益がポジション保持期間に比例することは稀だ。

日足でも稀な極長期トレンドが生じることはあるが、そういうトレンドはさらに時間スケールを拡大し、
週足や月足あるいはで取るべきだろう。

ちなみに、日本株全体もドル/円も月足48本あたりでほぼランダムウォークに収まる。つまり、
過去2年間の最高値は中長期の売り抜けの重要な基準となりえる。

さて、時間スケールを大きくすると1銘柄当たりのトレード回数が減るが、銘柄数を増やせば
解決できる。俺は最近日足の監視銘柄数を38から約400に増やしたため、ほぼ毎日何かを
売買している。

おはようございます

改善プログラムは良好

気合を入れていくぞ

おはようございます

昨日は今月初の１敗
だが集中力判断力はよかった

稼がなきゃ

おはようございます

昨日は今月の１敗
だが判断力はよかった

気合を入れていくぞ

おはようございます

今日も稼いで週末を迎えるぞ

シストレに集中力や判断力は不要だろう。淡々と予定通りに遂行するのみ。

>>310
いかにもキミらしい頓珍漢なレスだな。
こんなレスするくらいだったら自分で宣言したとおり消えた方が良さそうだ。

>>311

俺は2chから消えると宣言したことはないよ。

◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart23◆◇
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1285081830/
に書き込みしなくなっただけだ。

>>312
オレも本家には今スレになってから１度もカキコしてない。
カキコするとしたらリアルマネイやる事になりましたという挨拶かな？

わいも

本家と比較してこのスレの良さやメリットて何があるんだろう？
一つは悲しい事だが、この考え方、やり方ではできないというのが解る事？

>>315

シストレをあからさまにメタ否定する奴がいないことかなぁ？

お晩で御座います

>>310
400m銘柄監視してる割には不思議なことを言うね
ザラバ中システムで銘柄抽出している人ならありえない発言だよ
実際にシステムで銘柄抽出してるの？

長文めんどくさいから書かないけど「おはようございます」で検索してみて
集中力や判断力の必要性が理解できないなら再度質問してみて

>>317

あー、俺のシステムはザラバ中システムじゃない。夜8時頃に、日足データから銘柄を抽出している。

しかし、システム通りに売買するのに、どうして集中力や判断力が必要なのかね？

もしかして、ザラバ中システムで発生したシグナルを手動で実行しているの？　それだったら、確かに
集中力は必要だが、それでも判断力は不要だろう。というか、判断力が必要なら、それはもはや
裁量売買ってことになると思う。

>>318
少し前の過去レスすら読まずに自分語りに夢中なんだよ、キミは。
ちゃんと彼の注文は手動だと書いている。それが一点目。

それから、シストレに判断力が不要だという主張は初心者かと疑いたくなる。
判断力が必要なら裁量売買とは、キミはいったい何を言ってるのかね？

>>319

いや、彼の注文のうち、手動のものとそうでないものがあるんだよ。

>>231を読んでみろ。

` トレンドフォロー型の新規注文は手作業、返済及びドテンは自動注文で無限ループする。

>>320
キミはまるで学者のようで、自分の研究では優秀だと思うが、それが却って他の事をみえなくしているようだ。

今、問うているのは、シストレに集中力は要か不要か、だ。
手動とそうでないものと両方があった場合、集中力は不要かね？そうじゃないだろう？

といった具合に、こんなくだらない反論はお互いに不毛だ。止めたまえ。

ザラバ中の手動発注での集中力の必要性については、>>318で認めた。

今の話は判断力の方に移っている。

>>320
判断力が必要なのは当然新だが新規発注のことな

>>322

判断力についてはあなたに質問することで回答を導き出そう
400銘柄のリアルタイムデータ収得はどこの証券会社でどのツールを使って収得してる？

>>318
＞もしかして、ザラバ中システムで発生したシグナルを手動で実行しているの？　それだったら、確かに
＞集中力は必要だが、それでも判断力は不要だろう。というか、判断力が必要なら、それはもはや
＞裁量売買ってことになると思う。

これはないだろ
「おはようございます」で検索すれば手動発注してるぐらいすぐわかるのに
他人に反対意見を述べる以上は少しは努力しなよ

>>319
＞少し前の過去レスすら読まずに自分語りに夢中なんだよ、キミは。
＞ちゃんと彼の注文は手動だと書いている。それが一点目

過去レス読んでくれたみたいでサンクス

>>313
それじゃあと5年は書き込めないねｗ

>>315
向こうは初心者お断りだからなw

>>322
また不毛なくだらない反論、いや、詭弁か。救われない人だね、キミは。
もし、すでに判断力の方に話が移っているなら、>>320のレスは>>318と矛盾してることに気がつかないのか？
いや、こう指摘したところでまたくだらん詭弁が返ってくるだけか・・・

まあいい。で、判断力の話だが、シストレに判断力は不要だとまだ初心者みたいな主張を続けるのかね？
確かに、シストレをよく知らない者はそう主張するが、そういう類とキミはどう違うんだい？

>>323

俺のは日足システムだから、リアルタイムデータは使っていない。

>>324が>>231と同一人物による書き込みであると仮定するが、>>231では

` トレンドフォロー型の新規注文は手作業

となっているだけ。これだけでは、さすがに、>>324が日中ザラバで発生したシグナルを手作業で
実行しているかどうかは俺には分からなかった。

俺が>>231の書き込みを誤解したのだと思う。俺にとって、「トレンドフォロー」のイメージは、
3ヵ月くらいのトレードのことだったのだ。

>>327

俺にとってシステムトレｰディングは判断力が必要のないトレーディングだ。>>310を書いたのは、
システムトレーディングについて>>308みたいなのとは違う見解を持ったトレーダーが存在することを
一応示しておくためだ。そのため、>>310には他のレスへのアンカーも付けていない。

俺の方としては、>>310で誰かに反論したつもりはない。反論も論であり、論は主張と論拠で成り
立つが、>>310はそうなっていない。

>>322
＞400銘柄のリアルタイムデータ収得はどこの証券会社でどのツールを使って収得してる？


簡単な話だろ？なぜ書けない？
受信しているデータのうちどのデータがプログラム的に問題をきたすか説明してあげるから書きなよ
発注する際には必要不可欠なデータの判断のために判断力が必要なんだから

本当に400銘柄のリアルタイムデータ収得をやってるのか？

>>329

俺はリアルタイムデータの取得はやっていない。日足システムだから、そういうことを俺は
必要としていない。もしも判断力が必要という話が、日中ザラバでシグナルを発生させるシステムに
限定してのことだったら、それは俺が全く知らない世界の話だ。興味深い。

>>328
＞俺のは日足システムだから、リアルタイムデータは使っていない。

＞俺は最近日足の監視銘柄数を38から約400に増やしたため、ほぼ毎日何かを
＞売買している。

>>305と全く整合性が取れないがどういうこと？
まさか場中に目視で400銘柄のチェックをしてるということか？
判断に必要不可欠なデータとは板の厚みのことだが
寄付に成行き売買しか売買しないのか？

>>328
> 昨日は今月の１敗
> だが判断力はよかった
に対して
> シストレに集中力や判断力は不要だろう

という流れで、反論かどうかの言葉の問題にするところがキミらしいな。

しかし、そんなことはどうでもいいんだよ。
シストレに判断力は不要、というキミの>>310での主張は初心者がよく主張する意見とどこが違うのかね？
判断力はどこで判断するかの違いはあれ必要とするシストレもあり得るので「シストレに不要」は初心者以外が吐けば間違った断定だと思うが？

>>328
＞俺の方としては、>>310で誰かに反論したつもりはない。反論も論であり、論は主張と論拠で成り
＞立つが、>>310はそうなっていない。

他人へのレスだがこういう事は書かないほうがいいな
見ていて気分が悪い
あなたが書いたあとでアンカーつけずに「バカなんじゃねーの」と書かれたらどんな気分だ？

>>331

成り行き以外に指し値と逆指し値も使う。しかし、日中ザラバを眺めることは皆無だ。だから、
リアルタイムデータはいらない。

ところで、ザラバの板の厚みの分析をシステムに組み込むのって、今のところ不可能なのか？

>>332

うーん、俺にとっては不要なんだよねぇ。でも、必要としている人がいるのならば、そういう
人については>>310が誤りだと認めることにする。

>>333

>>310は他人へのレスじゃなくて、俺の見解だ。俺はシストレで集中力と判断力を
必要としていないから、そう書いただけのこと。「バカなんじゃねーの」みたいな他人の
人格などについての評価ではないのだよ。

他人が集中力と判断力について何らかの見解を表明したからといって、俺が同じ主題について別の
見解を表明することが制限されるべきだとは思わないよ。

>>334
本来ならプログラム的になぜ板の厚みが判断できないかを書いてもいいんだが
文章が挑戦的だし、全く知らない世界の話の中の集中力と判断力についてコメントしても礼も言えないし
どうもあなたとはウマが合いそうにないから書かない
もともと手法の話は書かないつもりでいたしね
そもそも日足ベースの人とザラバベースの人では見ている情報が違うので会話が成り立たない

「基路伯」をアポーンにしたから「おはようございます」をアポーンにしてくれよ

ここに書き込む理由は>>282の↓だから
＞裁量の場合は上がると思ったら発注は買いとなり心理と発注は同一方向だけど
＞システムの場合は上がると思ったら発注は買いｏｒ売りとなり、心理と発注は無関係なので躊躇する
＞性格的に欲があまりないし損失を嫌うから躊躇して発注せず利益を逃がしてしまうことが非常に多い
＞つまり基本的に相場に向いていないし経験を積んでもカバーできない（性格は変わらない）
＞けれども相場は基本的に躊躇したら稼げない
＞そのため誰かが閲覧している掲示板に朝一に書き込むことにより、稼ぐという意識の向上を目的に書いている
＞このスレを選んだ理由は同じシステムトレードだし、スレの進行も遅いし、住人が少ないから煽りも少なそうだから

２ｃｈで時間をロスするつもりはないから、レスにもコメントするのはやめてね

ここまで酷い構ってちゃんは久しぶりに見たな

誰かが何かを話題にしても、その話題について俺の発言が制限されることはない。

雌伏中の材料もあり絶対上がると確信したがシステムのシグナル指図が下げなので
空売りして場中は上げ続けるのを傍観し大損する。
相場実践上最大の苦行に耐えられる人間がいるはずがない。

>>337
あれまあ、また、詭弁？つか理解力ないの？
一般的な話題への発言が制限されている話じゃなくて、
貴方のレスに呆れたから付き合いきれないって言われてるだけじゃん。

貴方の言うとおり、呆れられた相手にレスするのは自由だろうけどさ、
それって僕ならミジメだからやんないねぇｗ

粘着くん生きてたのかｗ

>>339

お前はそもそも事の発端を勘違いしている。>>310はシストレにおける集中力と判断力についての
俺の個人見解を書いたもので、誰かのレスに対してのレスではない。それについて俺に
意見をする奴がいるのかも知れんが、俺はそういう奴との付き合いを特に望んではいないのだ。

>>341
は？
俺は>>337のズレ加減についてレスしたんだけど。
付き合いを望んでいないのに>>337のレスねぇ・・・

そっか。
>>337も個人見解で>>335に対するレスじゃないんですか、そうですか。

>>341
基路伯氏もずいぶん煮詰まってきている感じだね。大丈夫か？
個人見解をこういうスレに書いて、それに対する意見と交流する気はないと？
確かに私の意見には、くだらない言葉上の反論だけで、有意義なレスは見られないのは事実だ。

私としては、基路伯氏くらいに研究している人がどうして初心者じみたことを言うのか、
また、本当の真意はどこにあるのか、色々と有意義な話に進展するかと思っていたんだがね。

意見交換の不要な個人見解なら、それこそチラシの裏にでも書いていたらどうかね？

>>343

「特に望んではいない」といっただろう。「特に」を見落とされては困る。交流は双方が望みに応じて
行われるべきで、交流を望まない相手に対して俺が特に交流を望むことはないよ。

初心者のころはシストレに集中力と判断力は必要がないと思っていた。

いくつかのシステムを運用してみると、集中力と判断力はやっぱり必要だと思うようになった。

しかし、最近再び、集中力と判断力は不要だという結論に達した。システムが売買に関わるありと
あらゆる部分を規定しているならば、俺がやることは淡々と売買を実行するだけだ。

自分の判断とシステムのシグナルの間に齟齬が生じる場合、システムのシグナルに従うにはある種の
意志の力を必要とする。回数だけを考えると、自分の判断の方が正しいことが多いからだ。

しかし、トレードに際して判断力を行使しない努力を続けると、システムの開発に
充てることができる判断力の絶対量は増える。すると、システムはますます良いものになり、
トレードにおける判断力の必要性は低下する。

こういう好循環が続くと、最終的にトレードで判断力は不要になる。この段階で、ようやく、
トレーダーは本物のシステムトレーダーになる、と俺は思うようになった。

判断力への考え方は、トレードスタイルによってかなり変わってしまうので何とも言えないが
ごく一般的なシステムトレードに当てはめるならば、>>344は聖杯を至上としているようにみえる。
つまり、判断力のまったく不要なモデルを理想とし、だから「本物の」という表現になるように思う。

しかし、経験のある者ならば、その考え方そのものが市場にそぐわないことがわかっているものだ。
市場はもっときまぐれであり、常にその時の参加者によりまったく新しい姿を見せることを知っている。
したがって、その不確定さを越えて儲け続けたい場合、あり得もしない聖杯を理想とするのではなく
つまりは、無理に「電子計算機」に計算させないでも儲け続けられる方法を考えてみるのも手なのだ。

どの部分を「電子計算機」によらずにシステム化してトレードするかを考えることを裁量トレードだと
基路伯氏は述べていたが、その理由が>>344を読んでよく理解できたように思う。

ただ、当初に述べたように、トレードスタイルによっては「電子計算機」外の作業が全く不要な
ケースもあり得るので、基路伯氏がそういうトレードスタイルであれば、この話は当てはまらないだろう。
そういう意味で、基路伯氏が例外の人の可能性は否定しない。

あくまで、一般人や学者が前提だが、聖杯を至上と考えた「電子計算機」のみによる
システムトレードの成功した例が世界にない理由は、この市場の本質によるものだと考えている。

基路伯氏が再び判断力は必要だと結論づけることのないように祈るのみだ。

>>345

俺がいいたいのはそういうことじゃない。

トレードに際して判断力を使わなければ、システムの開発にもっと多くの判断力を
充てることができる。システムは聖杯じゃないからいずれは使えなくなるが、それまでに新しい
システムを完成させていれば良いのだ。

あるトレーダーがザラバで判断力を使ってトレードを執行している間、トレードで判断力を使わない
トレーダーはさらに良いシステムを構築することに時間と労力を投入している。

判断力を用いて各トレードでの成績を向上させている場合、相場の小さな変化に
うまく対応できるかもしれないが、システムの開発のほうでは出遅れがちになり、大きな変化には追い
付けなくなってしまう危険性が増してしまう。

>>346
なるほど、言いたいことはよくわかる。
そうして基路伯氏以外の多くの者が、判断力の劣化版プログラムに時間をつぎ込み、敗れ去っていくわけだ。
何せ基路伯氏以外の者は、人間の判断力を等身大でプログラムすることなどできはしないのでね。

しかし夢はある。
だから多くの者は何度でも挑戦する。が、ノーベル賞学者を以てしても失敗してしまう。

その理由にいち早く気がついた者は、リアルな判断力を、、、、、まあいい。
とにかく、基路伯氏がもの凄いプログラマであるらしいことは理解した。

ただ初心者はトレード中に勝手に自分の判断を入れてはいけない。
それをしては、システムトレードではなく裁量トレードになる。
どなたかもそう指摘していたようだがねぇ。

基路伯に絡んでいる奴はいくら儲けてるの？

1億達成してんの？

あとNGしやすいようにコテ付けろよ

オレもロハクの成績気になる、正直リアルマネイやってるかどうかも..
それにしてもこのスレ急に勢いがついたな..

オレのいけないトコはPCでエロ動画やウィキ、最近は韓国のアイドル番組
(お気に入りはKARA)のYtubeみたりと内職が多く開発があまり捗らない事
その癖がなおれば開発のスピードもあがりゴールもグッと近くなるんだけどな..

それを内職と呼ぶのは、地上でもお前くらいのモンだろうな

それ内職と言えないだろｗ

ある一定以上の成績を出すものは月日が経てば成績は必ずマエナスになる。
ロジックの寿命は日に日に短縮されている。

>>352
ああー、今だにどこかに恒久的に通用するロジックは必ずある、見つけるのは
困難かもしれんが、その考えが今だ離れない。
それを否定したら今のオレにシストレを絶望視に追込まれてしまう恐れがある
から。

9月半ばのドル買い円売り介入が、トレードに際してトレーダーの判断力に俺が大きな疑問を
持つきっかけになった。

あの日の上げについて、トレーダーたちから、「緊急停止した」「シストレ的には無理」
「システム止めたくなる」などの声が聞かれた。

俺は週足システムで既に保有していた銘柄が全部利食い指し値に届いたので、システムに
満足していた。俺にとってはありきたりな局面なのに、判断力をトレードの持ち込む
システムトレーダーは苦労しているように思えた。

彼らの慌てっぷりを観察できたことは、シストレ本家スレでの俺の最大の収穫といっていい。その場で
判断できる奴は俺よりずっと儲かっていると思っていたが、現実は違っていた。

その後、ドルが82円台で、株価は通貨介入以前の水準を上抜いた。つまり、俺のシステムにとって
介入は利食いの時期を早めただけで、介入がなくても問題はなかったことになる。

トレーダーが使える時間と判断力の総量には上限がある。各トレードに充てるのはもったいない。

ああ、韓国のアイドル番組に時間を割くのはもっともったいない。俺も仲間由紀恵と川島海荷に
最近10時間くらい割いちゃったけど。

おはようございます

いっぱい稼いで親孝行しよう

判断力を各トレードにもある程度充てるシステムトレーダーが苦労するのだから、完全な
裁量トレーダーはもっと苦労すると想像したが、意外にこれも違っていた。

C. ベネットによれば、成功している裁量トレーダー（運用額数億ドルクラス以上）はちょくちょく
休養期間を取っている。このことで視野狭窄に陥ってしまうのかもしれない。

毎朝新聞を読むだけというスタイルの裁量トレーダーは今でもいる。朝刊第1面トップに株の
大暴落が報じられたら3日後に買い入れとか。

予想屋の予想と結果のトラックレコードを作っていて、アタリ屋が買い、ハズレ屋が売りといったら
買い入れるトレーダーもいる。

要するに、成功している裁量トレーダーは人類という生き物の本質をトレードに反映させている。
人類の個体は他の個体の脳を利用して生きていくものなのだ。

さて、朝刊法も予想屋トラックレコード法も、簡単にシステム化できる。というか、既にシステムだ。
ある程度偶然や揺らぎの余地があるが、当人の裁量は入っていない。

出動タイミングが近付いたら、裁量トレーダーたちはチャートを眺め始める。年足から自分の
トレードの時間スケールに至るまで、全てのチャートを眺めるトレーダーが多いとか。
デイトレーダーなら、年から分まで眺めることになる。裁量トレーダーはここで判断力を発揮して
大儲けし、再び短くない休養期間に入る。

>>347の「人間の判断力を等身大でプログラムする」なんてことは難しい。

しかし、予想屋トラックレコード法のように、人間そのものをシステムに組み込むのは簡単だ。
こうすることで、システムはリーマンショックや通貨介入のような状況から守られ、時には状況に
先回りして利益を出せるようになる。

人間そのものをシステムに組み込む、ということは、限定範囲＝システム化の中で判断力を発揮する、ということだ。
当初から議論になっている「判断力」とは、まさにそのことを言っているんだがね。
基路伯氏はそこを混同しているだけのようだ。そういう観点でもう一度レスを読み返してごらん。
「おはよう」氏も私もその観点で「判断力」という言葉を使っていることがわかるだろう。

システムトレードにおける判断力というものは、当然だが「システム化された」判断力のことだ。
>>354で基路伯氏が疑問を持ったという判断力はシステム化されていない判断力だ。ここを混同している。

ということで、その点で基路伯氏が混同しなければ共通の答えに辿り着いたようで幸いに思うよ。

「システム化された判断力を含むシステムはリーマンショックや通貨介入のような状況から守られ、
時には状況に先回りして利益を出せるようになる。」

>>356への訂正

「陥ってしまうのかもしれない」→「陥ってしまうのを避けられるのかもしれない」

>>357

それはちょっと違うと思う。

おはよう氏は>>335で

` 本来ならプログラム的になぜ板の厚みが判断できないかを書いてもいいんだが

と書いているから、むしろスタイルとしてはディナポリやベネットがいうところの裁量トレーダーに近い。
だから、もしおはよう氏がベネットのような天才であれば、いずれは数百億円プレイヤーになると思う。

俺がやっているのは、裁量トレーダーの手法からシステム化が可能である部分を抽出し、その
システムで時系列を特殊状況部分と一般状況部分に切り分け、それぞれに対応した
自作システムを使用することだ。

判断主力の置き場所を比較すればこんな感じになるだろう。

・おはよう氏: システム開発 → システム使用 → 判断主力 → トレード
・俺: 判断主力 → システム開発 → システム使用 → トレード

FXの検証がなかなかバックテストするとこまでこぎつけられない。
225の検証よりも意図しない最適化のパラの組合わせに左右されるPC主導の感じが一層
強まっている。

テクニカルトレードにおいて有効だと思われる手法を聞かれた
答え「解りません！」
これって開発初心者の台詞だよね、それが開発暦2年のオレの台詞。
これだけ経験を積んでもこの質問に対して初心者と同じ回答をせざるを得ない
まさに経験者として非常に屈辱だができないの厳しさを超え才能があるお方
だけが出世できる非情なる世界..

>>358
ふむ、基路伯氏は裁量トレーダーの手法からシステム化が可能である部分を抽出するのか。
このところの考え方が人それぞれなんだろうな。
私は、うまくいった裁量トレードの経験をできる限りシステム化するようにしている。

そこで、システム化の不可部分を切り捨てるか、人をシステムに組み込むかの差が出てきたわけだな。
私は儲けることを目的にした場合、後者の方が早く適確だと考え後者を選んだ。
というか、システム化不可部分を切り捨てては成立しない裁量トレード法ばかりだったからではある。

>>359
才能のせいにしちゃダメだ。一分足は努力が足りないんだよ。
間違った努力ばかり重ねて、正しい努力が全然足りない。

だから「これだけ経験を積んだのに」と屈辱を感じる必要もない。
カーブフィットの経験なんていくら積んでも、もうこれ以上は無意味なんだからさ。
一分足には、まずはバックテストを手作業でひとつずつやることをお勧めするよ。

>>361
FXは359で述べた様にザラバが5日間も続くのでPC主導になりやすい。
225は自分の意図した考えも譲歩して貰えるがFXは譲歩されるウェートが
少なくなる。

PC主導に踏み潰されない為にもバックテストだけでなく手作業も入れて行こう
と思いそれを実践しつつあるが、最初のロジックで成績がよくないと次の
ロジックも加えて行くが成績は良くならずその繰返しでロジックが絡まったチンプンカンプン
で成績最悪、絡まった糸を解くのもおっくうになってしまう。

225でコントロールできた事(バックテストの段階だが)はFXではコントロール
できない事が多く何せ使い勝手が違うので、その扱い方をまだ覚えられてないと
思う。

>>362
ふうん。言ってる意味がよくわからないな。
それはともかく、今はどんな動きを取ろうとしてるの？
ブレークアウト？押しや戻り？

>>363
有利だと思えばブレイクも押しも適用しようと思ってるよ。
ただFXのザラバはコレはトレンドの転換と当然思える様な値動きですら
あまりにもダマシが多すぎてホンマ持て余してるよ(涙)
225はあくまでもバックテストの段階だがここまでダマシには遭わない気
がする。ザラバが半日なのでカーブフィットで成績は上げやすい。
FXだとカーブフィットでも225に比べ成績を上げにくい..

>>364
どの動きを取るか決めてないのかよ。そりゃよくない。
狙う動きによってまるきり方法が違ってくるのに。

> FXだとカーブフィットでも225に比べ成績を上げにくい..

一分足にとってこれはいいことじゃないの？それともよくないの？
ま、市場により動きが異なるから、デイ以下のトレードだとその傾向はあるね。
とりあえず、ニューヨークだけとかに絞ってみ。
それから、ドル円はヘンタイだとよく言われるからシストレ向きじゃないよ。

>>365
>狙う動きによってまるきり方法が違ってくるのに。
日足と比較しなからザラバ足で攻める方法が最適な方法と言われるが、
オレのプラットホームであるニンジャで日足とザラバ足を一緒に流して
しかもルールまで作る..それが不可能だから、日足も他の外部指標も無い
ものとしてザラバ足オンリーの値動きで強いトレンドが来ようともみ合いが
こようと双方に柔軟に対処できるロジックでないと勝てないと思う、なので
オレはそれを目指してる。

>ドル円はヘンタイだとよく言われるからシストレ向きじゃないよ。
まさに激しいノイズ、ヘンターイ！と言われても遜色ない、なのでホント
225より持て余す、ぬるぬるしてる暴れウナギを掴もうとしてる感じだ！
他の為替でもドル円と同じに指標発表による乱降下は必ずあるし、それより
他のペアを見合わせる最大要因はスプレットがドル円より大きい事。
その大きなハンデでどうやって勝てるのか戸惑っている..

ニューヨークだけという銘柄は？もしかしてダウ先
ダウ先の完全自動やれるトコてどこにある？

>>366
スプならユロドルだ。本当はユロドルの方がスプが狭いんだよ。
動きも多少ましだしさ。

ニューヨークだけ、というのはニューヨーク市場オープンの間、という意味だよ。
もしくは、ロンドン市場オープンからニューヨークオープンまでの数時間に絞るのもいいよ。

> 強いトレンドが来ようともみ合いがこようと双方に柔軟に対処できるロジック

別々に作って、後でボラの測定とかで組み合わせればいいだけじゃん。
両方に通用しなければならない理由なんてないだろう？無理だよそんなの。

>>367
自己レス。なんかわかりにくい表現だわ。

ニューヨークだけ、というのは、ニューヨーク市場が開いている時間帯だけトレードする、という意味。
その時間帯以外に、ロンドン市場が開く夕方から、ニューヨークが開くまでの時間帯に絞るのもいいよ。

ID:Fko5DFZ4に禿同

中国人に日本人の常識で接しようとするのと同じ事ですよ
そんなの通じませんって

>>366
あんまり泣き言ばかりだとそれを言い訳に
225へ戻るための布石だろ？と言いたくなるｗ

アドバイスしてくれてるように、時間帯を絞って
チャートも見た方が良いんじゃない？
例えばニューヨーク市場だけ見て、他の時間帯の動きは
ギャップ（225の夕場とCMEみたいなもの）と捉えれば
面白いと思うよ

正直、24Hと5日連続のザラバをフルに使ってガッツリ稼ぐ事を目指してた。

ニューヨーク理解した。
オレの今のFXDATAはAutoFrexiteから取込んだので正直どの時間帯に合わせて
いるか解らない。
メタトレからデータを吸収する場合はNY時間？

ユロドルはドル円までスプレは狭まらないが2番目に狭まってた。
前向きに考える。
http://sec.himawari-group.co.jp/fx/outline/systemtrade/spread/

それにしても自分の理想とするシストレと皆のいう現実に沿うシストレは
未だに全然食い違ってるなと痛感する！

おはようございます

昨日はよく勝てた
金額よりも精神的な不安が少なかったのがうれしい
いつもは稼ぐということだけを念頭に書いてきたが、親孝行という目的を書いたのが
良かったのかもしれない
当分の間は目的・願望を書くことを続けてみよう

世界平和のために俺は稼ぐ

>>360

むしろ、システムに組み込むのが自分自身なのか他人なのかというところが大きな違い。俺は
数人の予想屋をシステムに組み込んでいる。アタリ屋とハズレ屋の統計を取れば、1ヵ月くらいの
大きな見通しはほとんど外れないし、外れても外れは小さい。

>>359

FXではどうか知らんが、斉藤式の1つ

C < Average(C, 25) * 0.75
C < Average(C, 5) * 0.9

は個別株でおおむね有効だ。基本は10%で利食い、60日間経過で手仕舞いになる。勝率は
90%くらいなので、10銘柄のうち1銘柄が紙くずになってもトントンだ。ただし、リーマンショックのような
極端な状況をうまく除外する必要がある。

例えば、次のようなことがあったら、1年くらいは危ない:

・不動産業者からの投資話の電話
・ハイポリティクス熱（憲法改正論とか）
・燃えアニメ（『天元突破グレンラガン』とか）

振り返れば、2007年は凄かった。7月には2つの不動産業者が年度もしつこく電話をかけてきたし、
安倍当時首相は憲法改正論を唱えただけじゃなく、従軍慰安婦問題でアメリカの下院からも
抗議を受けたし、中川翔子が『天元突破グレンラガン』のオープニングを紅白で歌ったし……
不吉な予兆に満ちた年だった。

おはようございます

貧しい人を救うために俺は稼ぐ

EURUSDをニンジャに5年分インポートした。一分足で見てるがドル円と同様
にあちらこちらに激しいノイズが多い印象を受けるが。
EURUSDは1ポップ0.0001ドルなので使い勝手を考え価格に一万倍掛けたデータにして
1ポップ=1ドルにしてチャートに読み込んでいる。
ドル円は価格に百倍掛けた。

おはようございます


昨日の前場に290銘柄グラフ表示システム用のＰＣの調子が悪く一度リセットがかかってしまった
集中力が切れたのでトレードは中止した
ハードディスクの障害の可能性が高かったので新しくハードディスクを購入して
バックアップからリストアしておいたけど他の障害かもしれない
今日は障害がないことを祈る

すべてのハードウェアを最新にするために俺は稼ぐ

銘柄の個別の材料や内部要因などが重要な状況では、トレード期間が長くなっても、仕掛けと
仕切りの発生頻度が変わらない。

入→出
　入→出
　　入→出

入――→出
　入――→出
　　入――→出

資金が潤沢にあれば、トレード期間が1年でも、毎日何かを買い入れ、毎日何かを売り
抜くことができる。

検証と売買の対象を38銘柄から約400銘柄に増やし、基本的には日足と週足をシステムに
用いつつ、月足や年足、それに、自然言語データなども加えてシステムを危険な状況から
守ることが最近の研究課題だ。いくつか発見があった。最近は次のように思える:

・純粋な順張りシステムをうまく守るのは困難だ。純粋な順張りシステムを守っちゃうと、
　勝率やPFが上昇しても、利益率は大きく下がってしまう。
・順張りシステムには移動平均乖離率よりレンジ抜けの方が向いている。
・ベンチマークとの成長率の差を基準にした相対順張りシステムは相対利益の追求において
　苦手な状況が存在しない。おそらくは永遠に有効だ。
・突っ込み買いのような激しいものでも、底値を慎重に確認するものでも、逆張りシステムには
　極めて成績が悪くなる状況が存在する。逆張りシステムには周到な状況フィルターが必要だ。
・押し目買いにも苦手な状況が存在するが、突っ込み買いほどひどい結果になることは珍しい。
・売買代金で上位10%とその他の銘柄では世界が違う。
・3ヵ月前と今の相場は似ていない。
・週足や月足で見れば、市場はほとんど進化していない。進化は日足およびそれより小さい
　時間スケールで顕著だ。
・低ボラ相場で順張りを仕掛け、高ボラ相場で利食いする量子論的な順張りシステムには、
　絶対利益の追求において苦手な状況が存在しない。
・高ボラ相場で逆張りを仕掛け、偶発機会を逃さず利食いする量子論的逆張りシステムには、
　絶対利益の追求において苦手な状況が存在し、負けトレードは連続する傾向が強い。しかし、
　一般状況での勝率は極めて高い。

おはようございます


どうやらハードディスクの寿命だったみたいだ
リセットがかかるときはマザーボードとかメモリとかボタン電池とか
さまざまな要因があるので、障害箇所が早期に特定できてよかった
昨日は地合いもよかったのでよくとれたし運もいい


うつ病の人を救うために俺は稼ぐ

ユロドルを勧められてるので損益計算について以下URLで調べてみた。
http://3.1oooku.com/3/
ユロドル買うのとユロ円買うのと同じという事が書かれてた。
ユロ円=ドル円*ユロドルだった。

念の為に知りたいけどユロドルで評価益が出ながらドル円で評価損を喫して
しまったために利益が減ったり逆に損という事ってある？

>>381
> ユロドル買うのとユロ円買うのと同じという事が書かれてた。

違うよ。ユロドル１万通貨は何円か？という意味で同じだと書いてあるじゃん。
何円かを計算するんだから、当然、自動的に１ドル何円かのレート計算が含まれる。
当たり前のことを書いてるだけなんだけど、かえって混乱するよね。

>>382
そういう意味か。
正直、ドルを介しての損益計算は自分も混乱する。

色々調べたところドル円もユロドルも1万通貨辺りの1pipの損益は百円だった。
ドル円もヘンタイ的だがユロドルもあっちこっちでヘンタイになる。しかも
一分足のチャートだとザラバ内なのでローソクの窓が開いてる箇所が多くあり
いかにも出来高低そうな感じ..
正直、スプレットも高いユロドルがドル円よりシストレしやすいメリットて何なんだ
と感じちゃう！

>>383
一分足さ、マジにデタラメすぎ。
1ピピは100円のわけないし、出来高低いって、をいをい。ユロドルがダントツ１位なんだよ。
全体では一日300兆円とか言われているが、正確な資料はない。
で、前にも言ったけど、本当はドル円よりスプは狭いの。日本の業者は隠してるけど。

シストレ向きのメリットはテクニカルに素直な状態が長期にわたってあるところ。
といったところで、その理由を一分足が本当に理解する日がくるのだろうか・・・・・

>>155で1トレードあたりの許容損失を1/4に引き下げてみた。要するに、利益の平均額と損失の
平均額をほぼ同じにしてみた。

銘柄と売買回数は同じで、

・勝率 = 81.38%
・PF = 3.96
・確定ベース最大DD = 2.87%
・年間リターン = 28.55%

という検証結果が得られた。

勝率とPFは大幅に低下したが、大きな含み損の確定を際どく回避することがなくなり、堅牢性は
向上したように思う。完成は近い。

>>385
個別銘柄でのシストレは経験がないので何とも言えないんだが
個別銘柄の場合、こんな数字で完成が近いと言えるものなのか。なるほど・・・

なんか、こう、他のトレードの場合、ファンタジーで楽しそう、とか言われてしまいそう。
そういう意味では、経験則的にはちょっと気の毒な数字に思えるが、まあ、たぶん大丈夫なんだろうなあ。

さりげなくFXのシストレのほうがレベルが上だとけなしてるんだね

>>386

個別株の場合、3000以上の銘柄の中から絞り込めるので、極めて厳しい条件に適合する銘柄を
選ぶことができる。だから、FXや指数先物でのPFや勝率の常識は個別株には当てはまらない。

FXではせいぜい数十ペアの中から選んでいる。そういう環境でトレード回数を増やそうとすれば、
PFも勝率もある程度下げざるを得ない。

>>384
ユロドルの1pipのスプはあんたの計算では幾らの損益になるの？
ひまわりではドル円2.8pip、ユロドル3.2pipのスプなんだけどドル円より
狭いユロドルのスプをどうしたら活かせるの？

>>389
> ユロドルの1pipのスプはあんたの計算では幾らの損益になるの？

あんたの計算って・・・・。マジに質問してるの？人によって計算は異ならないよ。
ユロドルは、１ユーロが何ドルかであって、ドル円は１ドルが何円かだよ。
一般的な1pipはそれぞれ、0.0001ドルと0.01円。
10000通貨で計算してるみたいだから、10000をかけ算すると、１ドル、それと、100円になるでしょ？

> 狭いユロドルのスプをどうしたら活かせるの？

あのね、トレードは何を利益にしてるかわかるかい？値動きだろ？
スプ差はコストだよ。そう考えれば、正しいスプ差への理解が進むと思うよ。

>>388
レスをありがとう。
いやそれはわかるんだが、そういう意味ではなくて、数値的に危険は含んでいないのか、という話さ。
むろん、それも含んで個別株はそういうもんだ、とのレスなのかも知れないが。

特殊な状況を選択して数値を叩き出すのは他のトレードでも可能だが、一般的には長続きしない。
もし、この数字がこれから先も長期持続する前提なら、ちょっと、どこにその分のマイナスがあるのかわからない。
どこに落とし穴があるんだろう？それとも、ないという話？

>>391

他のアセットクラスで「特殊な状況を選択して数値を叩き出すのは他のトレードでも可能だが、
一般的には長続きしない」というのは俺も経験的な実感がある。商品先物では数値化して
選択可能な特殊状況ばかりを狙うスタイルは長続きしない。

ところが、株では、例えば各銘柄で4年に1回くらいシグナルが出るシステムでも、数千銘柄を
スクリーニングすれば頻繁なトレードが可能だ。

この方法論が比較的長持ちするのは、銘柄数がFXや指数先物と比較して桁違いに多いため、
それぞれの銘柄でのトレーダーの手法の進化が緩慢になるからだと思う。

もちろん、今後、証券会社の多くが強力なスクリーニング機能を備えたプラットフォームを
用意するようになれば、俺のストの優位性が失われることもあるだろう。しかし、それは遠い
将来のことになるだろう。この予想にも理由がある。

俺の記憶が正しければ、アメリカのある研究者は、スクリーニング機能を使用するトレーダーは
全体の2.7%ほどに過ぎない、と報告している。また、トレーダーが売買する銘柄の種類が
増えることは、証券会社にとってはコストの増大を意味するから、スクリーニング機能の強化には
熱心ではない。FXや指数先物にトレーダーを誘い込むのが業界のトレンドなのだ。

東証1部1600銘柄から勝率50%,PF=2以上を選別して、
一年間フォワードテストしたけど結果はいまいち。
選別そのものが過剰最適化ではないかという気がするが・・

>>392
ふむ、スクリーニング次第か。どの動きを狙うかによっては有効な手段たりえるわけか。
>>393氏の指摘のように、過剰最適化を実感し難い点が危険だろうが、それも狙い次第のように思う。

私は個別株の裁量トレードが最初だったんだが、スクリーニングをシステム化してたな。なつかしく思い出す。
よく意味もわからない中、聞きかじりで組んだスクリーニングシステムだったので、却って悔しい思いをしただけだったわｗ

>>393

個別にシステムを走らせた結果を基準に選出した銘柄に対し、同じシステムを実行すれば、
結果はたいていまずいものになる。

ある期間に勝ち続けたトレーダーは同じ手法を使い続けることができるが、負け続けたトレーダーは
資金不足で退場せざるを得なくなる。すると、相場の性質は変わってしまう。だから、ある
システムでうまくいった銘柄は既にそのシステムではうまくいかない期間に入っていることが多い。

>>394

まぁ、何事にも向き不向きがある。俺は数少ない銘柄にじっくり取り組むのに向いていない。
銘柄間を渡り歩くほうが好きだ。

おはようございます


戦争のない世の中を実現するために俺は稼ぐ

現在、なお、多くのプラットフォームは、専用アプリであれウェブサイトであれ、スクリーニングで複雑な
条件を設定するのが難しい。たいていは当日の指標の値などを基準にした単純な
条件設定しかできない。

ある状況に至った経緯 ― 例えば価格の比較的長期に渡る変化パターン ― を条件設定に
加えることができれば、スクリーニングの有効性は大きく向上する。

十分なスクリーニング機能を搭載したプラットフォームは一般に出回っていないので、やりたいことを
実現するためにPython用やPowershell用のスクリプトを書いたり、専用アプリを作成したりする
トレーダーもいる。

おはようございうます


核兵器の無い世界を実現するために俺は稼ぐ

ボリンジャーバンドはトレンド転換を見極めるのに適してる指標と言われているが、
計算で標準偏差を求める為、期間が長いほど膨大なループ計算を用いる為
計算的負担が大きく長期間ボリバンだと最適化が重くなり、この為だけに
利用を無念の形で断念せざるを得なくなる..

今の自分には分足でどうやってトレンドを見極めらけるかの訓練が必要..

>>399
> ボリンジャーバンドはトレンド転換を見極めるのに適してる指標と言われているが、

へ？トレンド転換？なんで？

>>400
個人サイトにそういう事書いてた。
ボリバンはそもそもレンジを図る為の指標だよね

>>401
ボラの測定に有用なのと、広がりから閉じてきたときの再広がり（エクスパンション）狙い、
それから、バンドウォークによるトレンド発生であって、逆張り指標は間違った使い方なんだとさ。
本人のボリンジャーおじさんが言ってたよ。

>>402
なるほど正しい使い方を覚えたら大した武器になりそうだ..
それだけに期待も大きいのだが..

以下のプログラムはボリバンで使う標準偏差の算出だが�@のループ計算の
ループ回避方法ならオレにも手立てがあるが、�Aのループ集計で平均値差^2
の集計計算ではループ回避の道が見当たらない、この方法でやらないと
正しい集計計算は求まらない..なので膨大なループ計算は�@のループの回避策
を取れればループ数は半分減らせるが、何せ期間が長いのでまだまだ膨大な
計算量になってしまう、なのでオレの今開発中のストでは無念ながら最適化
に対処できず使えない..

//�@期間のBarの値を集計
for (int barsBack = Period; barsBack >= 0; bar--)sum += Input[bar];
//�A　�@で集計したのから平均値を算出
double avg = sum /Period;
sum = 0;
//�B　期間のBarの値と�Aの平均値の差の二乗の値を集計する
for (int barsBack = Period; barsBack >= 0; bar--)sum += (Input[bar] - avg) * (Input[bar] - avg);
//�C　�Bの集計値の平方根を求め標準偏差算出終了
Math.Sqrt(sum / Period);

ボリンジャーバンドほど無意味な指標はない
あれは株価推移が正規分布しているのが前提だが
実際の株価は例えば日足で１円→１００円→５０円なんて動きをする確率は極めて低い
しかし正規分布だとするとそういう動きは全然不思議じゃないことになる。

ボリバンなんてただの道具なんだから、無意味かどうかは使い手によるわな。
つまり>>404は「俺は無意味な使い方しか知らない」と告白してるようなもんだ。
あのね、そんなことをここでカミングアウトしなくてもいいんだよ。

ボリバン信者に前提を言っても無駄
前提条件なんて考えてもいないんだからさ
前提条件に外れたものを応用して自分スゲエって思ってるんだろ

おはようございます

世界中のノラネコにえさを与えるために俺は稼ぐ

ここまでチャート見てきて感じた事はボリバンにせよ移動平均にせよ、その
流れにあわせた値動きになる事も多いが、我々個人はまず値動きは指標に関係
なく上か下かに勝手に動くという事を自覚せねばならない。
つまり値動きはコインの表裏で決めて上か下かに動く様なもので、ジャンケン
で勝ち幅を大幅に伸ばせる事なんて考えられないという事を念頭に入れざるを
得ない。
だがオレは指標というものを自分なりに努力してツボを掘り当てる様に努力
すればいつかはそのツボが見つかると信じて開発してると思う。
ボリバンがホントに今でも通用するなら皆が勝てる。

何度か書いたがシストレ開発やって二年経って感じた事は、シストレにおいて
のメリットには何時までたっても出会えないが、逆にデメリットは引っ切り無しに
ボロボロ出てくる、開発当初はスリペ等のコストの負担が予想以上に大きい、
単一のインジのみでは先ず勝てない　から始まってここまでくるとそのデメリット
はどれだか山積みになった事か、メリットが全然見つけられないのにこれだけ
デメリットが山積みになるという事はまさに退場勧告と捉えても過言ではない。

>>408
システムトレードといえば、むかしから商品先物、その後は金融先物においてアメリカで
発達してきた。一方為替はというと、今も昔も常に裁量トレーダーが王様だ。故に為替で
システムトレードで勝つのは厳しい。そこにわざわざ入ったのだから、われに艱難辛苦を
与えよとか思ってるんじゃないかと思ってた。

それはそうと、スリッページやスプレッドなど実質的な手数料などの負担が予想外に大きい
というなら、その問題を解決しちゃえばいいだろ。具体的には、時間枠を大きくすれば
圧倒的に楽になる。為替の世界で一分足なんて使ってるのは、裁量スキャルパーか
高速プログラミング売買くらいなもんだろ。

>>408
ボリバンを始めとして、指標をいくら組み合わせたり、いじくり回しても、儲け続けることなんかできないって。
いったい何人の人たちが一分足にそうアドバイスしていたことか。
まずはそういうことを一切止めた方が良い。

どうせ時間は有り余るほどあるんだろ？
ならば一度、自分で引いたサポレジとトレンドラインのみにして、リアルタイムな世界で
トレードルールをシステム化して、自分の手でデモトレードすることを強くお奨めする。

それこそ二年も経ったんだ。今までのやり方は自分自身に合ってないんだと思うよ。

今まで225の開発で芽が出ず周りからスレの連中から勧められた事もあり為替
の開発に転向したのだが..
為替がムズいという事は225はますます難しいという事なのだろうか？

自分は若くないから時間が有り余ってるとは決して思えない。
悔いのない人生にしない為にもはっきし言って時間はないと痛感してるがPC
開くとユーワクに負けて内職癖がなおらない。
自分にとってその内職癖を克服できればもっと開発に時間をそそげて時間の
有効活用ができる様になっていくのだが。
デモトレードは凄い大切だと思うが、自分としては相場以外にも時間を有効
活用する必要があるのでできるならPC粘着の裁量トレードは回避したい。
その理由もシストレを目指す様になった切っ掛け。
シストレというのは、どういうやり方が有効ではないかの警告的シグナルを
直ぐに解析できるのは自分としては長所だと思う。

>>411
誤解しているようだけど、自動シストレのために>>410の経験が必要だという意味だよ。
そうでないと、いつまでたっても、指標をいじっては負けの繰り返しだ。
そのうちに、勝ちまくるだけの方法でも発見したら、もうそれこそお仕舞いだ。
いわゆる玉操作で勝つって奴だ。

いずれそのあたりにハマって有頂天になるような気がする。

>>412
正直、トレードでの成功を急いで一速跳でシストレに没頭してた。
これからデモトレからスタートするとリアルに返り咲けるまでどれだけの
日数が掛かるだろうか？
たとえ時間かかっても焦るという事がいかに貰いを失うかやってみて痛感する。
例えこれからリアルに戻るまで数年以上要しても正しい事前準備を行わなければ
勝てる様にならないという事だね
焦る、一速跳びで成功の道を切り開きたい、という成功トレーダを目指す上での
間違いを続けてるから何時までたっても勝てない訳か..ハアッ..

俺は熊にどんぐりをあげたくて相場から資金を集めてます

おまいらの負けは熊の腹の中

>>413
一分足は以前、イグロックの本を購入したと言っていただろ。
あれは、裁量的システムトレードの本なんだけど、フルオート化することも可能だ。
そこで大切なことは順番なんだよ。

あの本のトレードアイディアは、動きをどう捉えるかを一般的な裁量トレード方法によってまず発想を得ている。
それをその時の状況とか、ライン対価格の位置とか、そういったものでフィルタして、
そのトレードで勝ち目がどの程度あるかを判断しているわけだ。

決して、指標から始まっていないだろ？
指標はその勝ち目があると判断したトレードをオート化する段階で使うんだ。

オート化するときに、フィルタリングの為のマーケット測定手段として使う、とかね。
指標は道具だから、あくまでもモノサシのように使う。ま、がんがれ。

おはようございます

世界中のノラネコにコロッケをプレゼントするために俺は稼ぐ

>>415
あの本は、そうだね、指標ではなく値動きの形でアナライズされてる。
あの本は役に立ったと感想を述べてた人もいたが自分が勝手に考えた
思惑、チャートをみてできるだろうと過信する様なやり方からなかなか脱せないでいた。
自分としては指標は多種多様な値動きがありローソク足のみではコントロール
できないので、それを補助して値動きの流れを捉えてテクニカルにおいて策略
を施すものと考えてた。正直、物差しの役割しかないという考えは全然なかった。
その考え方から脱せない限りあらゆるパン本は「豚に真珠」だ。

>>417
むずかしく考えすぎてもうまくいかないよ。

第一価格なんて、その瞬間の市場参加者の意志によってのみどちらかに動いていくんだからさ。
どこの誰がどんな思いで参加しているのか、わかるわけがないから、そもそも予測なんか不可能な話。

ところが、市場には似たようなパターンが、繰り返し、繰り返し現れるのも事実。
だから、あるパターンに似ていたら、まあ、次はこっちに動くんじゃね？程度には考えられる。
そこで、そのパターンを特定するために指標を使う方が「まぎれ」が少なくなる。
つまりそれが、「市場の測定」ということで、測定道具が指標だよ。

ガチガチに測定しまくってポジっても、結局はそのポジが勝つか負けるかを決めるのは、
やっぱりその瞬間に市場に参加している人たちだから、どっちにころんでも仕方ないことなんだよ。

>>418
指標はまぎれを無くす物差し、その通り、自分は蝋燭足だけでは値動きを
均衛的に捉えにくいので指標を用いてる。
自分としては「次はこっちに動くんじゃね？」よりはレンジ的にチャートを
捉え「レンジの底(近く)だからそこから今のとこ更に下がる確率は低いだろう
、レンジが破れない限り大怪我する恐れは低いだろう」と意識して作ってる。
が、そういう発想が強いほど却って旨く行かなくなる場合がある。

二年間開発やって単純なやり方では旨く行かないから日に日に難しく複雑に
考えて作るようになってしまった。

ボリバン使うくらいならヒストリカルボラティリティ使うほうがまだ合理的だよ

ボリバンもMAもそれだけに頼るだけでは先ず勝てない、それは開発初期に
心得た事、後は自分自身で値動きをいかにして攻略するかだが、あくまでも
本番は攻略する過去の値動きではなく未来の値動き

自分自身を機械に例えたら
まさに「処理速度が遅い上に消費電力が膨大な機械」だ。
複雑に細かく考えじっくり煮込む様に開発してもそれが逆効果で時間も掛かる
上にやり方が細かくてもそれが却って不利な事ばかりやってるから..

>>421
410,415,418を1000回読んでも今後の方針が決まらないようなら一生かかっても無理だな
良いアドバイスでも「豚に真珠」だ

ｆｘならスキャルぴんぐの商材買ってみるといいよ
もしくは根気よくぐぐって探してもいいけど。
裁量で攻めると色々と見えてくるから無駄にはならんよ

負け組みのおれが言っても説得力ないけどｗ

おはようございます

先週は2勝2敗で金額では負け越しと悲惨な結果だった
負け越しよりも金曜日はプロミスを躊躇して別の銘柄を選択するなど判断ミスが多いのがまずい

先々週がよかったので株で儲けることの罪悪感が出てくるとこういう結果になる
こういう時は頭が真っ白になるほど汗を流して気分転換を図る必要がある
金曜日　大掃除
土曜日　20くウォーキング、温泉、贅沢なごはん、ソープ
日曜日　20くウォーキング、温泉、贅沢なごはん、ソープ
しめて14万円の出費だったが必要経費だ
今週勝てばいいだけのこと

スレ主も思考力の停滞や判断力の低下を感じたら気分転換が必要だよ
新しい空気吸って、汗流して、女の子と遊んでリフレッシュしないとね

停滞した感性を捨てないと斬新なアイデアは出てこないよ

相場（先週の自分）に復讐してやる

正直、思考力は停滞していると思う。
スキャルピングはしばしば考えておりよくググッてるがスプレットの幅を考えると
厳しいのではと感じてるし、いくらチャートを見てもこれならスキャルが通用するというポイント
が見つけられない。スキャルの検証も何度がやったがいい成績がでない。
スプレットを考えたらスキャルより長距離戦略の方が向いてるなと思う。
実際、その方が成績がでる(バックテストの段階だが)。
ボリ平ドラゴンのページ見てもシストレで真似れる自信がない。

「慌てる乞食は貰いが少ない」という諺があるがシストレに世界においては
「慌てる乞食は全然貰いが無い」だ。
それがオレ、「慌てる」という行為は短期間でガッツリ稼げる方法の模索に
執着する事。月に１度、年に何度がしかポシれる機会がないと稼げるのに凄い
時間が掛かるから、それは嫌で溜まらないがその忍耐力こそ却って勝てる道
なのではとも考えちゃう..

おはようございます

昨日は気合が入ったので発注が早くプロミスの寄付き早々の逆指値からトレンドフロー型への移行
トレンドフロー型からの自動ドテン、その後の３段あげからの自動ドテン、レンジでの手動キャンセルで簡単に取れた
金曜日ぐらいのボラがあれば２倍取れたはずだが仕方がない
必要経費の数倍取れたからよしとする
板の厚みがある銘柄で上にしろ下にしろボラがある銘柄予想が当たれば大抵取れるけど運がよかった

今日もボコボコにしてやる

今作ってるシステムを手休めして新たに別のロジックを作成し検証してみた。
勝率は7割超なのにそれが全然活かされない成績となった。
テクニカルにおいてLCの幅と指値の幅を伸縮させる行為は只単に
左メモリが勝率、右メモリが平均利益/平均損失のツマミを上下させてる事
に過ぎない。勝率と平均利益/平均損失のメモリは反比例に並んでおり、勝率
を上げれば平均利益/平均損失が下がる様になっている。
その原理を崩す事がいかに難しい事か思い知らされる。

おはようございます

今日も気合を入れて頑張るぞ

>>408

複数の時間スケールで複数の銘柄を扱うと、信頼性の高い指標の組み合わせが見
つけやすい。

指標はそれが合っていない状況では効力を失ってしまう。だから、指標を使用す
る前に、状況を把握する必要がある。

俺は最初にマクロなファンダメンタル分析から入る。といっても、全部自分でや
るのは面倒なので、予想屋の予想を参考にする。アタリ屋が"上げ"といえば相場
は上げるし、ハズレ屋が"下げ"といっても相場は上げる。

具体的な方法としては、各予想屋の過去13回の平均的中率を参考にする。予想屋
が期日をはっきり示していない場合、的中の判定タイミングは予想から1ヵ月後
の相場だ。予想内容には上げなら1、下げなら-1という値を入れる。

　予想の重み = (過去13回の平均的中率 - 0.5) * 予想内容

採用している全予想屋の過去30日間の予想の重みを合計したものをマクロなトレ
ンドの予測に使う。

この方法の美徳は、状況変化に対する柔軟性を永久に維持できることと、"もう
はまだなり、まだはもうなり"を手軽に実践できることだ。

この方法で、今年の8月24日の時点で金融緩和または為替市場への当局介入で日
本株が上昇することが予測できたし、11月12日には日本株が再び上昇トレンドに
入ることが予測できた。

こういう予測を背景にしてこそ、個別銘柄でテクニカルな指標を使った仕掛けタ
イミングの調整も生きてくる。

おはようございます

微損ながらも今月早や一敗で気分が悪い
寄り天だと仕掛けやすそうだから逆指値を早めに入れていこう

今月はもう負けない

最近は週足システムを主力とし、資金稼働率を20%以内に抑えている。約2週間で
利食い基準は株価の15%くらい、損切り基準は株価の5%くらいで、勝率は75%あた
りといったところ。

つまり、資金に対して2週間で1〜2%くらいの利益になっている。シグナルは週末
に発生し、翌週に注文が成立した日に利食い指し値と損切り逆指し値を入れれば、
次の週末まで直接的には何もしなくてよくなった。

おはようございます

もう今年は二度と負けない

>>432
つまりペイオフレシオが３．０で勝率が７５％ということですね。数値としては神もいいところ
でシャープレシオを計算したらいくつになるでしょうか。、こんなシステムがあったら有り金
殆どはたきそうなものですが資金のかけ方がいかにも小さいのはなぜでしょう。まだ試運転中なのでしょうか。

数値にごまかしが隠されているか、または、メンタルが極端に弱いか、どちらかだ。
路氏はメンタルはシストレに無関係と主張していたがｗ

>>435
自分は裁量経験である程度のメントレを行ってきて225で50円の含み益が出た
のがポジを続けてたら急反転してそんぎった事も。
オレはあの時、例えこの様な結果になってもトレンドの転換が感じられるまで
ポジを続けるべきたと考えそれを覚悟の上そうなった。

今目指しているのはシストレなのでメンタル面も負担は少なくなるが、シストレ
において損ばかりでDDの重圧に負けない様、リアルマネイ前に予めシステムの
撤退ルールを決めるつもりだ。

ちなみに今はユロドルの検証を行っており、損益は凄く低いが売買数もPFも
ある程度取れてるので為替では初めてフォワードまでこぎつけられる可能性
が出てきた。
成績は今のとこ売買数171でPF1.61、コストは往復6.5pip

>>434

シャープレシオは1.22〜1.25あたり。バックテストでの資金に対する利益率は
+28%〜+64%/年くらいで、結構振れ幅がある。

稼働率を低く抑えているのは、このシステムに不定期要素が組み込まれているからだ。
システムで最重要部分は予想屋トラックレコードだが、予想屋が予想を発表するタイミングは
必ずしも定期的ではない。定期刊行物というものはあっても、毎号に重要な予想が掲載されるとは
限らない。

定期的に予想を発表する勤勉な予想屋がたくさんいれば、稼働率を上げられるんだがねぇ……

基路伯氏のお勧めの書籍やサイトはありますか？

>>438

俺は日足と週足のトレーダーだから、読んだのはこんなの:

・斉藤と保田 ― 指標の「専門家」になることを避けることとか、複数システムの組み合わせとか、
　多銘柄システムトレードの基本みたいなことが書いてある。
・Joe DiNapoli 『Trading with DiNapoli Levels』 ― 「99%非裁量」な裁量手法とか。システム
　開発にとっても役に立つ情報がある。例えば、激しくヒットしない損切りストップの置き場所とか。
・Clifford Bennett 『Warrior Trading』 ― 俺が読んだ中では最も裁量トレード中心的な
　書籍。トレーディングの世界の頂点にいる裁量トレーダーたちがどこに目を付けているのかを
　教えてくれる。システムトレーダーが読むと凹むかもしれないしが、
　大躍進のきっかけになるかもしれない。予想屋トラックレコードと量子論的世界観はシステムに
　組みこめた。
・Bill Poulos 『Profit Pulling Principles』 ― 長い間苦労して凡人から卓越した
　トレーダーになった人が書いた無料の電子書籍。8000銘柄をスクリーニングで8銘柄に絞り
　込むとか、値動きの展開がノイズ、スウィング、トレンドのいずれになってもそこそこ安定して取れる
　手法とか。
・ジョン・F・エラース 『ロケット工学投資法』 ― いろいろ書いてあるが、指標と遅延については
　知っておいて損はない。
・Larry Williams 『A Confidential Future Millionaire Course』 ― サヤや取組高など、先物に
　手を出すのならば必須の基本が一通り書いてある。
・メアリー・バフェット 『バフェットの財務諸表を読む力』 ― 親類バフェット本の1つ。ファンダメンタルな
　スクリーニングに役に立つ。
・ケン・フィッシャー 『PSR株分析』 ― 古い本なのだが、これのファンダメンタルなスクリーニングに
　役に立つ。

ありがとうございます。どうしても洋書に偏るのですね。
時間をつくって是非読んでみようと思います。

>>440

『Profit Pulling Principles』は自由に配布してよいものらしいので、

http://sg.sabaitiba.com/thread.cgi/thread_E68A95E8B387E381A8E68A95E6A99F/6f1dff057654022458e45c6b0319093c/1291387700.pdf

に上げておいた。気が向いたら読んでみるといいかも。

ニンジャトレーダーがバージョンアップした。
早速インストールした。

新Verのニンジャに現在検証中のストを検証してみたが成績や売買数が
合わない..新Verでやったら成績が400円、PFが0.14下がってた。
売買数は大半が同じ時間に新規.決済してるが一部が合わないので成績に
誤差が出てしまう。
しばらくは従来Verで検証したい。
このズレがカーブフィットの注意勧告にならなきゃいいが..

>>443
ニンジャは買い気配と売り気配データはとれるの？
スリップの計算はどうしてる？

>>444
Bid、ASKのデータは取れてない。
なのでオレの場合はスプレット*2+(買スワップ+売スワップ)*2をコストと
して検証を行っている。

スプレットが3pip 買スワップ5 売スワップ10なら
3*2+(5-10)*0.01*2
でコストは3.3

おはようございます

>>445
手法ができたようで良かったですね
手法がカーブフィットでなかった場合の次の段階について少し書いておきます

シストレには売買の誤謬が含まれているものもあるし、その誤謬が利益の大半だったりすることがあります
また、通常データが手に入らないので、その誤謬を確認することができません
誤謬とは数値では売買できてるはずが実際には売買できていないことです
ひとつだけ株で例を挙げると
現在株価が1000円で1001円になったら1002円での逆指値買いの注文をいれました
10分後株価は1010円になっており、歩値は1001円、1002円、1003円・・・1010円になっているのに買えていません
これは1001円で1010円に大量の買いが出た現象です

他にも約定スピードでの誤謬やそのほかいくつかの誤謬があります
ニンジャで判定してから約定するまでどれくらい時間がかかりますか？

>>446
>手法ができたようで良かったですね
まだ確かな手法は確立されてません。

>ニンジャで判定してから約定するまでどれくらい時間がかかりますか？
ニンジャは検証用に使っており実戦は行った事ないです。
確かに出来高が急に膨らんだ場合は大きく滑りそれを検証データで表に出す
事は不可能ですね。
なので自分としては指値の注文が逆指値の注文より少なくならない様にする
事が自分なりの対策だと考えてます。
逆指値が指値より多いと誤謬現象が起きた場合、結果的に自分の見積もった
コストより大きくなる場合があれます。なので指値の数を逆指値よりふやせば
指値の誤謬現象が起きれば滑った分、有利な価格で約定できるので誤謬による
滑りのコストを相殺できると思うからです。

俺の記憶が正しければ……

斉藤式逆張りシステムでは、急落銘柄数を数え、それが固定設定数以上であれば買い入れ
出動する。保田式逆張りシステムでは、急落銘柄の数がその120日間移動平均の4倍以上で
買い入れ出動する。保田式は柔軟なように思えるが、長期の上げの後、急落銘柄数120日間
移動平均がとても小さくなっていると極めてまずい。

「山高ければ、谷深し」という諺がある。

あらかじめ谷の深さを固定的に考えると柔軟性がない。斉藤式は保田式より安全かもしれないが、
息の長い上げの後での大暴落に立ち向かうのは難しい。

やっぱり、山の高さを図ったほうがいいのだ。急落銘柄数の移動平均だけでなく、急騰銘柄数の
移動平均も組み込むと、安全性は高まる。例えば、

・急落銘柄数 > 急落銘柄数120日間移動平均 * 4
・急落銘柄数 > 急騰銘柄数120日間移動平均 * 3

もちろん、計算が重くなるが、急落判定には移動平均乖離率よりフラクタル次元の方がいい、
と俺は思う。

おはようございます


>>447
どのような勢いの値動きを想定してシステムを作っているかわからんからはっきりとは言えないけれど
447の考え方は新規は売買できないだけだからいいけど返済では危険すぎる
勢いがあるときはASKやBIDは既に発注している別の誰かに食われるから売買できないと考えたほうがいいし
次のASKやBIDも飛んで出てくる
為替ではよくあることだけど、先日の＄￥で83.760から82.600までの急降下に会ったら一撃で死ねる

446で考えて欲しかったのは発注済みの1002円の注文の後処理のこと
1002円を取り消すか、維持するか。1010円に引き上げるかという判断をするシステムが必要ということと
これと連動して指値注文の訂正をする発注システムが必要だということの二つ
例えば1002円で約定しなかった場合に、プラス5円の1007円以上に現在値になれば成行きに訂正するシステムです
短期トレードの場合、手法ができた次には現実の値動きに対応できるシステムを作るのが第二段階のレベルで
現実の値動きに対応できるシステムを作る過程で手法の変更を余儀なくされることも多々あるので
ある程度の手法の見通しが立った段階で第二段階のレベルに進まないと前にすすめません
何より重要なことは現実にシステムを用いた売買をやってみて、さまざまな誤謬を探しだし対処することです
例えば急騰急落時のASKとBIDの変動に対して、どれくらいの時間でどれくらいの値段であれば約定できるかを確認し
それをシステムに組み込む作業です

ついでだから書くと、第三段階のレベルでは手法はだんだん簡素化していき、手法によるシステムと
現実の値動きに対応できるシステムの比重が逆転し、手法はさほど重要でなく値動きについていくことが
最重要だということが心底理解できます
手法は予想ですから現実の値動きには勝てません
また利のせ、ドテンの売買技術もシステムに入ってきます

第四段階では分割売買の玉操作もシステムに入って、手法は売買技術（玉操作含む）にほとんど食われます

これら段階はあくまで俺がたどった道のりなわけで推奨しているわけではありませんから参考程度にしてね
現実に利益自体たいして勝ってないですし、分割売買を採用していることからわかるように
システムトレードは利益の最大化ではなく負けにくくすることをメインに考えていますから方向性が違うかもしれません
また完全自動売買できてるわけではなく、発注には手動の部分もあり裁量の判断も入っています
図形認識の面ではプログラムは裁量に絶対にかないません
システムはあくまで道具ですから約定までのシステムの範囲が一部であろうが、要は稼げればなんだっていいんです

岡三の値上げに腹が立ったこともあり長文書いちゃた
いつも通りのおバカに戻りますので無視してねｗ

>>449
自分としてはできるなら新規においてはスリッページの制限で対処したいと
考えてる。
誤謬はバックテストで検証する事はできない。
急騰したら成行価格を変更する事は自分の使ってるソフトではその方法は見当たらない。
自分なりの対処法は誤謬で想定コストを上回る結果にならない様、指値決済
の頻度増やして誤謬を相殺するかまた、過去チャートを見て急騰落がどの程度の
頻度で起きてるか調べるしかないかなと思う。
それに比べれば225は夜2000以降はフラットにすればこういう現象に遭う事が
少ないのがメリットだよね。確かにランチタイム等のギャップでやられる事も多いが..

1分足の終値と5分足の終値が重なれば、その1分足の終値の重要性は増す。いいかえれば、
重要性という点において、1分足は5分足によって不均等化されている。5分足は日足に
不均等化され、日足は週足に不均等化される。月足はもちろん年足に不均等化される。

ところが、週足は月足に不均等化されない。週足のそれぞれの重要性は基本的に同じだ。

そのため、週足はシステムトレーディングに適している。

おはようございます

>>450
もうちょっと真剣に読んでほしかったな
＞現実の値動きに対応できるシステムを作る過程で手法の変更を余儀なくされることも多々あるので
＞ある程度の手法の見通しが立った段階で第二段階のレベルに進まないと前にすすめません
＞何より重要なことは現実にシステムを用いた売買をやってみて、さまざまな誤謬を探しだし対処することです
このところが449のポイントだから

＞誤謬はバックテストで検証する事はできない。
ASKとBIDがデータとして取れないなら録画して手入力するとか？

＞急騰したら成行価格を変更する事は自分の使ってるソフトではその方法は見当たらない。
別のソフトを探すか、ソフトを自作するか、返済は成行きオンリーにするかなどの対応策は？

○○だからできないという思考では、知識の向上とシステムの進化に制限が生じるから、現実の売買では勝てないよ

自分以外の相場参加者は、最新のシステムを用意していて、頭が抜群に優れていて、十分な経験を持っていることを忘れないようにね

おバカに戻ろうとしたけど書いてしまったｗ

ベネット本には予想屋トラックレコードや朝刊トレーディングの話が出てくる。

予想屋トラックレコードに俺が初めて遭遇したのは、高校生の時だった。社会科の教師が実践し、
教職の給料の3倍以上を稼いでいたそうだ。実際、この教師の自宅は近所で「御殿」と呼ばれる
豪邸だった。当時はあまり関心がなかったが、ベネット本で再遭遇し、この手法が実に使えることが
理解できた。

朝刊トレーディングはベネット本で最も気の長い手法だ。市場全体の暴落が朝刊
第1面のトップ記事に報じられたら、買い入れを考える。このトレーディング法は少なくとも70年の
歴史があり、若いころのケインズなどもこの手法でトレーダーとして成功している。

システムトレーダーはある限られた種類の型 ― 足型 ― のデータの分析に熱中するあまり、
視野狭窄に陥ることがある。

足{ 日時; 始値; 高値; 安値; 終値; 出来高; }

足は確かに全ての要因を反映しているが、足から逆算してその要因を把握するのは難しい。

いわゆる裁量トレーダーでも、手法の大部分は定型化され、非裁量化されている。ただし、彼らは
足型以外のデータも扱える。

裁量トレーダーが扱える型には雰囲気型などシステム化が難しいものもあるが、予想屋型や
新聞記事型は人間がほんのちょっと手間をかければコンピューターで扱える型に変換できる。こういう
型を扱えるようになると、ペイオフレシオと勝率を両方とも高くできることがある。

ここの人はシストレなにでっやてますか？GUIベースかブラウザベースかどっちがおすすめでしょうか？

>>454

数少ない銘柄にじっくり取り組みたければ、NinjaTraderやMultiChartsのようなスタンドアロンな
GUIプラットフォームが有力な選択肢になると思う。

数多くの銘柄にあっさりと取り組みたければ、Pylonやイザナミのような傾向の違う
スタンドアロンGUIプラットフォームがある。

ブラウザベースで柔軟にシステムを組めるプラットフォームを俺は知らない。

俺がやっていることは多くのトレーダーとは全然違うので、既存のプラットフォームでは実装できない。
C#、Excel、Powershellの組み合わせでやっている。

>>455
ありがとうございます。市販のものではなくジjavaのGUIベースでつくっていこうとおもいます。
基路伯さんは株価データなどはどこから取得していますか。
海外株や商品の４本値と出来高も取得したいと考えていますが、おすすめなどがあればご教授お願いします。

>>456

基本的に、Yahoo!と使っている証券会社から取得している。日経からも参考用に取得し、
Yahoo!やk-dbのデータが正確かどうか確かめている。

習得方法によってはThread.sleep(1000)くらいを入れて、サーバーをいたわってやるといいかも
しれない。

おはようございます

今日も楽しい金儲け
勝って勝って勝ちまくる

ビル・ポウロスは長い間苦労を重ねて成功したトレーダーだ。ポウロス本はアメリカやメキシコで
人気がある。

ポウロスはスクリーニングの重ねがけで8000を超える銘柄を数銘柄に絞り込む。これは
割安銘柄などを選んでいるのではなく、流動性や値動きの特徴に着目して銘柄を選んでいる。

銘柄選びにこだわるのはファンダメンタル重視の投資家では当然のことだが、テクニカルな
トレーダーとしてここまで銘柄選びにこだわったトレーダーは、俺が知る限り、ポウロスしかいない。

ポウロス的な視点から見れば、銘柄を選んだ時点で、トレーダーが成功できるかどうかのかなりの
部分は既に決まっている。工夫を重ねてもシステムが芳しい成績を出さない場合、銘柄選びの
時点ですでに間違えているのだ。逆にいえば、銘柄の選択という部分もシステム化する必要がある。

ポウロスが模範例として出しているチャートは、流動性が極めて大きく、株価があまり跳ねまわらず、
それでいて一方的なトレンドを示しているものが多い。残念なことに、日本株ではそういう
銘柄はほとんどない。もしかしたら、日本株を売買している時点で、既に半ば
間違えているのかもしれないと思うこともある。東京市場はもはやローカル市場なのだ。

路伯は、考え方が変わってるというか
他とは全く違う独自の視点があるね。
大学時代に何を専攻してたの？

>>460

フランス語とフランス歴史学(フランスの歴史ではなく、フランス人の歴史記述方法論)だ。

>>460の問いで気が付いたが、歴史上の事件を生んだ深層の構造を全体的に把握しようとした
年代記学派に俺の手法は少なからず影響を受けているようだ。

私もシステムトレードに興味を持ち、始めてみたいのですが
過去夕場４本値データを取れるとこありませんか？

http://www.next-futures.com/data/

調べてみたのですが、ここはデータが欠損しているみたいなので
どこかありましたらお願いします。

>>462

ここはどう？
http://n225.ninpou.jp/n225souko.html

>>463

ありがとうございます。
早速、始めてみます。

みなさんはマーケットインパクトって考慮していますか？

おはようございます


楽しいな、楽しいな、お金がザックザク〜、リスクもほとんどない
ｂｙ　鬼太郎

>>465

今の俺の運用額と手法では考慮する必要がない。700円あたりで買い入れたら、
840円〜900円あたりで売り抜くことを狙っているんだから、701円に置いた買い入れ逆指し値が
702円でヒットしようが710円でヒットしようが、大した違いにならない。

しかしながら、今の調子で運用額が増え続けると、10年後くらいには無視できない
問題になってしまう。逆指し値を気楽に使うことはできなくなるから、使える手法は
限られることになる。

バフェット本には2つの系譜がある。1つはハグストロームJr.などが書いた外様バフェット本で、もう1つは
メアリー・バフェットなどが書いた親族バフェット本だ。両方読むんで、「おまいら、いってることが
全然違うぞゴルァ！」という感想を俺は持った。

外様バフェット本はキャッシュフロー重視で、減価償却費をほとんど完全に無視する。

親族バフェット本は純利益重視で、減価償却費を現実的な経費として注目する。

外様バフェット本はキャッシュフローを長期金利で還元し、それを時価と比較して
安全余裕率なるものを出したりする。これはDCF法を単純化したような感じになる。安全余裕率が
75%なら買い、とか書いてある。

親族バフェット本では、バフェットは「法外な安値」で会社を買うとされている。安全余裕率の話は
ほとんどあるいはまったく出てこない。俺の記憶が正しければ、実際、マンガーは「バフェットがそういう
計算をやっているのを見たことがない」らしい。

外様バフェット本はバフェットがマクロな経済分析を行っていることが紹介されている。実際の
講演記録でも、これは確認されている。

親族バフェット本ではバフェットがマクロな経済分析など気にしていないような印象を受けることが
多い。

個人的にシステム化をいろいろ検証してみて、俺はこう思う：

・キャッシュフローについて心配しなければならないようなら、そもそも純利益が不足している。
・安全余裕率はあてにならない。安全余裕率75%から株価はさらに8割も下げることがある。
・マクロな経済分析は欠かせない。バフェットは確かにそういうことをやっている。

>>467
そういうのなら必要ないね。
自分は弱小とはいえ、レバかけて短期決戦なので、
一日の売買代金が１億未満の銘柄だと気になる。
大体一日の1/100程度なら問題ないという認識だけど、
それもあくまで個人的な認識だからねｗ

相場って毎日同じことやって儲かれば楽なんだけどな
毎日同じことやっても儲からないからな
微妙に違う
システムなんて無理だろ

＞＞４６７
＞しかしながら、今の調子で運用額が増え続けると、10年後くらいには無視できない
問題になってしまう

すばらしいですね
どれぐらいのペースで増えているんですか？
実績を教えていただけたら目標になるのですけど

>>470

最近成功している戦術はすぐに不調に陥る。すると、最近失敗している戦術が成功するようになる。

だから、最近失敗している戦術をあえて採用するのがテクニカルで勝ち続けるコツになる。

裁量であれシステムであれ、テクニカルなトレーダーの資質はMであることだ。ラリー・ウィリアムズは、
システムの稼働を始める最適の時期を、そのシステムが仮想売買で3連続大敗した後だとしている。

逆に、ファンダメンタルなトレーダーにはS傾向が強い。バフェットとか、投資で手痛い思いをした
人を初めてセックスをした少女に喩えたりする。

俺はややS傾向にあるので、テクニカルだけでは勝てない。

>>471

+30%/年ほどだ。ただし、資金額が小さいからできることで、いつまでもこの調子で続くとは思わない。
主力の週足システムでは逆指し値→成り行きを使っているが、資金が大きくなれば
逆指し値→指し値を使わざるを得なくなる。

財務状態が良くても、経営規模が小さい会社の長期的な成長見込みはあまりあてにならないのと
似ている。

　ＤＤ（ドローダウン）が一定値に達した時点でシステムを一時停止すると
　パフォーマンスはどうなるか・・ほとんどかわらないか悪化した。
　後追いになってしまい、ＤＤ回復期のトレードを見送ってしまうのが原因らしい。
　つまり、システムをいつ切替えるかというのは大変難しいように思うが。

>>473
オレはMDDを何倍更新したらシステムを止めるという明確なルールを作ろう
と思ってる。

>>473

むしろ、エクイティーカーブが過去最高を更新してある程度の伸びを見せた時にシステムを
一時停止して仮想売買に移行し、仮想売買でDDがある程度に達したら再び稼働してはどうか？

あるいはもっと単純に、仮想期間に4連敗したら再稼働なんてのもいいかもしれない。

おはようございます

のんびりやろう

ロジックを詰め込んでPFを上げたがるのか？と自分の心理を考察してみた。
　相場の挙動に合わせてストをチューニングする事が難しいと思う。
　種が大きくないからMDDを低く抑えたい
　短期間で出来る限り利稼ぎを早めたい
　ロジックが手薄な為、トレンドが反転しても大分下がらないと(上らないと:
　売建)と仕切らないので大きく含み益が出た玉を損決済するパターンが多く
　もったいなく感じ、もっと早くトレンドの崩壊を察知し含み益の崩れが
　小さい内に仕切りたい
　思いついたアイデアを試さずにはいられない

その様な心理からロジックを詰め込みたがる。

今作成中のストもコスト込みでPF2を越えて為替では初めてのフォワードテスト
も間もなくだが..
アイデアが思いつく限りそれを試したがるのがオレの欠点なのかもしれない。

含み益が大きく崩れないと仕切らないシステムを見てもったいなく感じる
心理とどう向き合うかも懸念材料だ。

>>477
一分足は為替でのメインのチャートはやっぱり１分足チャート？
だとしたら、コスト込みＰＦ２を越えた時点で、たぶんそのストはダメだと思うよ。
つか、超短期トレードでＰＦ２はいらんでしょ？

なんで、そんな途方もない優秀なＰＦにこだわってるの？
そこがフォワードで失敗する単純にして最大の原因だと思うけど。

て、皆が指摘してるけど、あなた、聞く耳を全くもたないねぇ・・・・・・・なんで？

我々のような凡夫には不可能でも、天賦の才を開花させる（予定の）一分足サマには
造作もないことになる（予定な）ので、凡夫の空言に耳をお貸しになられるわけがない

おはようございます

勝っても負けても気にしない
負けても負けても気にしない
負けても負けても負けても気にしない
負けても負けても負けても負けても気にしない

ゆえに勝つ

>>478
言い訳になるが477で述べた事の繰り返しだが、現在の相場の流れに沿う様
にチューニングする裁量ができない事と資金力が正しい開発方法と心の
折り合いが出来ない事だと思う。
それよりこういう開発の繰返しは出来るだけ有利な位置で建てて崩れが早い
内に決済したいという希望が絡み付いてるからだと思う。

今回開発のシステムは最初の単純ロジックの時点でコスト込みで僅かながらプラス
になってたので期待も大きい。

一番の問題はロジックが少ない結果、値動きが随分進んでから高値での新規買
が多く、トレンド崩れが大きくなってから含み益を大幅に削られての決済も多い
こういうのを見ると、もっと早く新規建てして決済は出来ないものかと、
もったいないという気持ちに駆られてしまうのでは？
この様になったら普通、どう対処するのか？自分はロジックを増やしてしまう。

>>481
> この様になったら普通、どう対処するのか？自分はロジックを増やしてしまう。

この考え方がおかしい。
「高値での新規買が多く」なるようなストを組んでいれば当然そうなるだけの話。
何度も指摘されているが、まずインジケータの組み合わせありき、という考え方では何年経ってもダメだ。

だから、対処も何も、自分が思い描いたとおりのトレードをシステムがやらないなら、プログラムの仕方が悪いわけで
そうじゃないなら、後になってそういう気持ちに駆られるのは自分の根性を直すしかないわ。

>>482
例えば始値から一時間レンジのブレイクアウトを例にみると一時間、狭い
レンジでうろうろした後、ブレイクアウトなら始値や安値よりさほど距離
を置かずに新規建できるが一時間の間にぐんぐんと価格が上って行けば
始値や安値より相当高いところで新規建てしてしまう羽目になる。
もちろん高値で新規建てしてしまうと成功する確率は下がる、なので、
いかにしてレンジが膨らまない内に適切に建てられるかが必題になる。
自分はその必題を追求してしまい、その結果ロジックが複雑化してしまう訳
だが。
プログラムの仕方は間違いはないと思う、値動きは急に動くのとゆっくり
動くのと様々なので、その両方に対処できる事を考えて自分はロジックを
作成している。

インジケータだけで勝てるともちろん思っていない。
自分はインジケータを補助的、ベース的に用いて、メインとなるロジックは
自分でオリジナル計算式を発案している。

>>483

1時間レンジが狭ければブレイクアウトで、1時間レンジが広ければ押し目買いや逆張りの
売りでいいんじゃねぇの？

>>484
コレは見事なヒントだね！

これは日足や週足の知識なんだが、株指数先物以外で、売り方と買い方の玉が1対1で向き合う
銘柄では、前足が陽線であり、リミット高やリミット安(為替では関係ないが)に触れていない場合、

　(前足高値 + 前足安値 + 前足終値) / 3 + (前足高値 - 前足安値) / 2

に当足が触れる確率は65%〜75%くらいはあると思われる。そこに向かう流れに乗るのがまぁ気楽な
トレードになりやすい。

一方、当日の最初の1時間でその値に既に触れちゃったら、その1時間のレンジをブレークアウトした
動きに追従するのは無理がある、と思う。為替は伝統的にはトレンド追従有利銘柄だが、最近は
少し性質が変わってきているという話を聞くこともある。

押し目買いで取りやすいのは、おそらく、前々足陰線で前足陽線という組み合わせだと思う。
件の値に到達する確率そのものは2連続陽線後の方が高いかもしれないが、押し目発生確率が
低く、しかも、下落したらもうそのまま下げ相場になってしまうことが多い。

>>483
レンジのブレイクアウト狙いで、レンジが膨らんだらトレードしなきゃいいだけじゃん。
つか、膨らんだ姿はすでにレンジじゃないから自動的にトレード対象から外れるでしょ？
プログラムに問題ないなら高値買いが出現してくるわけがなさそうなんだけどな。

ま、為替でパターン・トレードは有効だから、パターン認識の精度が高まるような工夫をすればいいよ。
基路伯さんの指摘のようにレンジ幅を計るとかさ。

うまくいくかね。
ＮＲ７（７日間で最も値幅が小さい日）ブレイクアウトや
ＢＢバンド幅（ボリンジャーバンド幅がもっともしぼんだ時）ブレイクアウトを
検証したことがあるけど結果はイマイチだったよ。
裁量では使えるようなので、主観的テクニカル分析というやつでは・・

>>488

それは、使う指標や利益や損失の確定方法でも変わってくる話じゃないか？

さらに、レンジブレークでもピボットポイントから計算される目標の手前で入れた場合とそこを通過した
後に入ってしまった場合じゃ全然違うはず。

また、過去3ヵ月間での好不調も重要な指針になる。たいていのシステムトレーダーは3ヵ月で
運用中のシステムを投げ出すので、相場の性質が変わる。

>>487〜>>489

開発暦2年なのでとっくの昔からレンジ幅の膨らみ過ぎの対処を行ってる。

レンジブレイク、逆張り、2年間開発してきてダマシがあまりにも多く真に
受ける様な使い方は通用しないという事はとうに心得てる。
なので自分でそれをどう対処するか自分自身で発案する事が必要だと感じ、
それを開発で実践してる。
しかしそれでも通用しないのがテクニカルの世界..

結果がすぺて。
好結果を期待している。

>>490

時間スケールが違うから一分足氏のシステムに当てはまるかどうかはわからんが、順張りと逆張りを
兼ねるような仕掛けが俺に高い勝率と高いペイオフレシオをもたらしてくれている。

俺は週足で13週間移動平均から下方乖離が大きな銘柄を狙う。3週間実体レンジを
抜けるところに逆指し値を入れて仕掛け、13週間移動平均に達したら手仕舞いする。
実体レンジを下抜けば損切りだ。

このトレードは週足で見れば逆張りになるが、日足で見れば順張りになる。

予想屋トラックレコード、ファンダメンタル分析、銘柄間の成績のばらつきなどフィルターとして
採用すれば、勝率は低く見積もっても75%くらいにはなる。

さらに、

　移動平均 - 実体レンジ上限 > (実体レンジ上限 - 実体レンジ下限) * 2

という条件を加味すると、ペイオフレシオも高くなる。

ただし、条件が厳しくなるため、トレード回数は各銘柄で1回/年くらいになる。当然、
監視銘柄数を増やさなければやっていけない。

>>492
いい参考になる。オレのと時間スケールもターゲット銘柄も違うが..
株のシストレならやはりマネックスしかないよね。
株の場合、危惧する要素はストップ安を位、成行でも決済できずにようやく
決済できたら大変な損になってしまうとこ..

循環物色を追跡してきて、気が付いたことがある。

短期の循環物色は業種間をかなりの速度で渡り歩いているので、追いつくのは難しい。しかし、
比較的のんびりとした中長期の循環物色もある。

中長期の買い方は、

　ある程度流動性があり、割安優良性が際立っている銘柄群

と

　ある程度割安優良性があり、流動性が際立っている銘柄群

の間を行ったり来たりしている。

おはようございます

新しい５２インチのテレビとブルーレイの配達と設置があったので昨日はお休み
ブルーレイも綺麗だし、エロだとすぐそばでやってるみたいだ
前の３２インチと比較してあらためて大きさを実感する
生活費や遊興費や貯金を毎月与えてくれている株式市場に感謝しきれない
証券税制も2年の延長がでてきたし最近ツキに恵まれていることを実感する
ここに毎朝書くのが0.001％ぐらい利益を高めているかもしれん
利益は努力の積み重ねだから、ちょっと飽きてきたけど利益のためなら何でもしなきゃ

我ながら480が気に入っている
自己暗示のため、当分の間、毎日手打ちで書いてみようと思う

勝っても負けても気にしない
負けても負けても気にしない
負けても負けても負けても気にしない
負けても負けても負けても負けても気にしない

ゆえに勝つ


>>493
指値発注の場合マネックスはシステムで不十分なところがあるから手法にも大きく影響する
誤謬のことを理解してるならデイトレ以下の短期売買ではマネックスの選択はありえないｗ

>>495
げえー、このおはようございますの人って一分足！じゃなかったのか

>>496
オレが>>495みたいに確立なんてできてない。
５２インチのテレビとブルーレイの配達なんて書くのをみると随分勝ってる
様に思える。

おはようございます

勝っても負けても気にしない
負けても負けても気にしない
負けても負けても負けても気にしない
負けても負けても負けても負けても気にしない

ゆえに勝つ

>>497
大型テレビはこの３年ぐらいで急激に安くなったから両方で30万そこそこ
５年は使えるからソープ１回２時間５万のほうが高い
1000万ぐらいの少額プレーヤーならデイトレでも運が良ければ一日で買える
5000万なら一瞬で動く数字だから大したことない

>>493

値幅制限などで大きな損失を被ることを避けたいならば、分散することだ。銘柄を分散し、運用する
システムを分散し、仕掛けと仕切りの時期を分散すれば、リーマンショックでもそよ風のようになる。

>>499
確かにそうだ、分散だった。ロハクのやり方の方がオレのやり方よりずっと
現実的な視点からやり方だとつくづく感じる。

ある大きさのポジションを取る時、資金に対して、+100%と-50%を損益を交互に繰り返す
システムでは、儲からない。

　2 * 0.5 * 2 * 0.5 = 1

ところが、ポジションの大きさを半分すると、+50%と-25%を交互に繰り返すようになり、儲かる。

　1.5 * 0.75 * 1.5 * 0.75 = 1.265625

ポジションの大きさをさらに半分にすると

　1.25 * 0.875 * 1.25 * 0.875 = 1.1962890625

となる。儲けは確かに少なくなるが、リターン / リスクはずっと良くなっている。

ダメな気がするシステムでも、ポジションの大きさをいろいろ変えてみると、うまくいくことがある。

トレンドに追従するシステムであれば、売買する銘柄の数を増やし、各銘柄のポジションを
小さくすると、リターン / リスクはもっと良くなることが多い。

仮に2つに分散し、ドローダウンの時期をうまくずらすことができたら……

　(0.5*1.25 + 0.5*0.875) * (0.5*1.25 + 0.5*0.875) * (0.5*1.25 + 0.5*0.875) * (0.5*1.25 + 0.5*0.875) = 1.27442932128906

>>501
同一のシステムを使って同一のタイミングで売買したら、損益は初期
ポジションの倍数になるのでは？


それとも、

損きりを（ポジションサイズでなく）資金に対する割合で設定する
システムなら、ポジションサイズによって売買タイミングが変わって
くるので、そのような場合の話をしているの？

>>501
ポジションボリュームの比率のコントロールはどうやって振り分けるの？
為替や先物と銘柄が限られてる場合？

自分は最適化の際、1つのパラメタを最適化した値の推移を散布図にして
最高の損益が出る値より前後の値と均衛に取れた上で損益の高い値を選んでいる
が、それがフォワードで全然活かされてない

パラメタ値の推移の散布図
Y座標がパラメタ値、X座標が損益
http://fono.jp/uploader/download/1292589194.jpg

>>503

初期資金を1とすると、それに対して+100%の損益で資金は2になり、そこから-50%の損益で1に
戻る。つまり、1 * 2 * 0.5 = 1

初期資金に対するポジションの大きさを半分にすると、1 * 1.5 * 0.75 = 1.125

>>501ではこういう計算を2回ずつ行った。

--

>>504

いろいろ工夫の余地もあるかもしれないが、俺はそれぞれの銘柄でできるだけ同じ大きさの
ポジションを持つことにしている。

>>502の計算の総利益は、ポジションの大きさが倍である>>501の第2の計算の総利益より
良くなっている。つまり、2つの銘柄に分散し、銘柄別のドローダウンの時期がきれいにずれて
くれれば、全ポジション合計の大きさを半分にしても、利益は分散前より大きくなる。

もしもドローダウンが最悪の形で重なっても、ポジションの大きさあたりのドローダウンの衝撃の
大きさは分散前と変わらない。

まとめると、全ポジション合計の大きさが同じであれば、分散するだけで長期的な利益は増える。

一応、ポジションサイズについてはこういう公式がある。

資金に対する許容最大損失割合をs、勝率をw、ペイオフレシオをpとすると、

s = w − ( 1 − w ) / p

のときに賭け事は理論上で最大のリターンをもたらす。

勝率が50%、ペイオフレシオが2ならば、

s = 0.5 - (1 - 0.5) / 2 = 0.25

>>501の第2の計算はきっちりこの通りになっている。

しかし、現実には不測の事態があり得るし、そもそも最大のリターンをもたらす
ポジションサイズよりも、リターン / リスクの値が最大になるポジションサイズのほうが小さい。

>>506
今、開発中のストでロハクの方程式を試しに計算してみた。

コスト込みで
勝率 59.32% 　Ratio avg. Win / avg. Loss　1.58

s = 0.5932- (1 - 0.5932) / 1.58 = 0.3357316455696203

1分足さん、まだうだうだやっているのかよ。

システムトレードとはマーケットの歪みが縮小、もしくは拡大するのを狙うものであり、チャートを見て結果論的にストラテジーを作るのは完璧なカーブフィッティングになりますよ。
だからフォワードテストクリア出来ないんじゃないの。

まずはマーケットの歪みを定義出来ないとお話にならない。

>>508
>システムトレードとはマーケットの歪みが縮小、もしくは拡大するのを狙うものであり

これは全然意識してなかった。シストレというのは過去チャートをコントロール
出来る様にして有効なロジックで利益を狙うものと考えていた。
なので常にオレの頭の中では計算式のアイデアがポンポン浮かんでくる。
そしてそれを試してる。

歪みが拡大しっぱなしーとかよくあるあるｗ

>>505
>初期資金に対するポジションの大きさを半分にすると、1 * 1.5 * 0.75 = 1.125

ポジションの大きさを半分にすると、　0.5 + 0.5 * 2 * 0.5 = 1 じゃないの？

利益が出た時点でボジションを縮小、
利益が出るまではポジション維持ということでは？

>>511

ああ、すまん、ちょっと書き間違えている。「初期資金」ではなく「その時点での資金」と
すべきであった。

つまり、こう書いてもいい。

0.5 + 0.5 * 2 = 1.5

0.75 + 0.75 * 0.5 = 1.125

>>510

そう、だから、歪みの縮小を狙うシステムが時々逝ってしまう。LTCMとかもそれで逝った。

>>514
ですね
MN戦略みたいなのばかり運用してると危険ですな

>514
>515

いやいや、それは分散してないからでしょう。
MNでちゃんとユニバース単位で分散して、時間軸も分散していたら逝くとかないから

こいつらは数字遊びして悦に入りたいだけなんだから
あんまりちょっかい出してやりなさんな

>517

まともな事書いたのにアホなレスがついてちょっと腹がたった。
確かに死ぬまで数字遊びやっとけって思うｗｗｗ

508がまともなこと書いても全く理解できない509にワロタ
ギャグでやってるのかｗ頭がおかしいのかｗｗｗ

予想屋トラックレコード

フォーマットは「日付 TOPIX 予想屋TR指数 EMA(31)」

2010.11.11 856.37 -0.74 -0.65
2010.11.12 846.98 -0.44 -0.64 ←陽転
2010.11.15 851.56 -0.44 -0.62
2010.11.16 847.77 -0.44 -0.61
2010.11.17 850.30 -0.44 -0.60
2010.11.18 868.81 -0.44 -0.59
2010.11.19 869.52 -0.13 -0.56
2010.11.22 875.48 -0.13 -0.53
2010.11.24 866.57 -0.13 -0.51
2010.11.25 869.81 -0.13 -0.49
2010.11.26 866.81 +0.20 -0.44
2010.11.29 874.59 +0.20 -0.40
2010.11.30 860.94 +0.20 -0.36
2010.12.01 866.07 +0.20 -0.33
2010.12.02 877.21 +0.20 -0.30
2010.12.03 879.22 +0.11 -0.27
2010.12.06 881.41 +0.11 -0.25
2010.12.07 879.10 +0.11 -0.22
2010.12.08 887.39 +0.11 -0.20
2010.12.09 891.60 +0.11 -0.18
2010.12.10 888.22 +0.14 -0.16
2010.12.13 897.40 +0.14 -0.14
2010.12.14 901.89 -0.14 -0.14
2010.12.15 902.42 -0.14 -0.14
2010.12.16 903.84 -0.14 -0.14
2010.12.17 903.14 -0.25 -0.15 ←陰転

とりあえず撤退。

おまいら理工ぶってるけど
結局分散してマックディーだけ見てやっても変わらんだろ
低脳が

ヴァカがッ！ｗ

おはようございます


信用取引、同じ担保で複数売買　東証などが規制緩和
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C889DE0E2E3E6E4E7EBE2E3EAE3E0E0E2E3E29797E0E2E2E2

　東京証券取引所と金融庁は個人投資家の株式売買の過半を占める
「信用取引」について、規制を緩和する方針だ。 取引の際に差し入れた
担保（証拠金）を決済まで他の取引に使えない現行の制度を改め、同じ
担保で何度でも売買ができるようにする。 来年前半にも内閣府令を改正
する方向だ。個人投資家により活発な株式売買を促し、低迷する国内
株市場をテコ入れする狙いだ。
　信用取引のいまの規則では、一度取引が成立すると３営業日後に現金
や株式を受け渡しするまで同じ証拠金を用いて新たな取引は始められない。
このため一日に何度も売買を繰り返すデイトレーダーなどは、新たな取引
をするごとに別の証拠金を用意する必要があった。
　東証などはこの規則を変更し、取引が成立して損益が確定した時点で
残金を次の取引に利用できるようにする。 例えば、１００万円の証拠金で
信用取引を実施した場合、１０万円の利益が出た時点で損益を確定すると、
次の取引では１１０万円を元手にできる。 一方、最初の取引で１０万円の
損失が確定すると、証拠金は９０万円に減る。
　東証は規則変更について、すでに法律事務所の意見書も取得した。 証
券会社からも「顧客が資産を有効に活用できていない」と規則改正を求め
る声が多かった。
　既存の投資家の取引量が増える効果が見込めるほか、利便性を高める
ことで、外国為替証拠金（ＦＸ）取引や先物市場に移ってしまった投資家を
呼び戻す狙いもある。
　２００８年の米リーマン・ショック以降、国内市場では個人の株式売買が
急減している。 今年８月には東証１部の個人売買が前年同期比４７％減
の６兆６０００億円と約５年ぶりの水準に落ち込んだ。 日経平均株価は足
元は１万円台を回復し、強含みで推移しているが、個人の取引は盛り上が
りに欠けたままだ。
　東証は個人の株式離れが市場全体の活力を失わせている事態に危機
感を強めている。 １１月に開いた市場運営委員会でも信用取引の規則改
正について議論していた。


いいニュースだ
利益の最大化のためには、判断システム現状維持だけど
発注システムは変更する必要があるな
来年の後半が楽しみだ

家が欲しくなってきたｗ

>>523
あなたコテ付けてよ

為替で初めてのフォワードテストを今実施した。

バックテストの成績
期間 06/12/31~07/12/31
コスト 往復6.5pip　　損益2490.88円　売買数　 236回
PF 2.32 勝率　59.32%


損益曲線はご覧の通り。
http://fono.jp/uploader/download/1292834424.jpg

これで公式フォワードテストは13回目になるが13回目も初勝利はならない
エベレスト曲線という結果になった。
最後は半月前から考えて期待も大きかったフォワードでやられない為の秘密ロジックを
試したが全然通じないのが一番痛かった。
フォワードテストでまた白紙に戻るの繰り返し。

自分にとってフォワードテストは現実世界と夢世界の境界線の様なものだ。

自分は2年間で無数のストを作ったがフォワードテストを過ぎて勝ち残ったストは1つ
もない。

ロジック依存で低いDDで短期間で高利率が狙えるストはこんなにも難しいものか..

今回のストもフォワードで散った訳だが今までの散ったストと一つ違う点と
いえばフォワード期間で最初の四ヶ月間は損益を更新し続けた事..

MACDみて適当に売買しても結果同じなのに

洋物MACDは確かにそこそこ使える指標だ。しかし、それ以外の工夫を加えれば、少なくともPFは
改善する。

MACDだけで総利益40万円、総損失25万円という成績は、フラクタル次元や
ストキャスティクス統計などを用い、低エネルギー相場狙いに絞り込むと、総利益20万円、
総損失5万円くらいになったりする。

>>526
自分の開発方針は適当とは正反対の堅実的な作り方だ。

含み益の出てる玉をトレンドが反転するまでどうやって守り抜く事ができるか
DDを拡大しそうな玉をどうやって守るか
そしてトレンドの反転を早くキャッチしてどうやって有利な位置で建てるか

それがことごとく逆効果になってしまってる。

勝つにはこの決心が必要なのでは
含み益が崩れても自分のルールがある限りそれを平気で見届けられる
たとえ出遅れた位置で新規建てをしてしまっても早く建てたら建てたで
やられてしまうのだから、自分のルールがある限りどんな位置で建てても
厭わない。

それが自分には決心できないいかにして売買数を多くして有利な位置で建てて
含み益が少ないうちに適切な仕切りをするかに執着してしまってる。
つまりテクニカルの可能性の誘惑に踊らされまくっている..

>>528
とりあえずエベレストだった戦略を詳細に晒してみてよ

どうせ使わない（使えない）んだし、みんなで改善して
方法論自体を検討した方がメリットあると思う
万一使えるストになったらラッキーｗ

ところでバックにいつもあるエクセルは何なの？

>>529
今回のは最初の時点でコスト込みでプラスだった。
こういう結果になったといえる要因は何時も様にロジックを詰込みすぎたと
いう事だと思う、なのでロジックやパラを制限する様にすればもしかしたら
役立つ様になるのではと思っている。
なので完全に晒す事はできないがどういうやり方をしたかを簡潔にいうと
新規建条件は、当日N時間レンジのブレイク、やや長めの移動平均のクロス
でトレンドの反転(終息)気配を感じ取りレンジの端で逆張り

決済は当日N時間レンジの逆ブレイク、指値、トレーディングストップなどを
設けたが大半は当日終了の決済なので、それらの機能具合についてはデータ
不足だと思う。特に指値決済に関しては当日の最高値で決済されてる偶発性
が目立った。

バックのエクセルは、公式フォワードテストをこれだけやっても全て「不可」
という事を晒すため。

>>520
予想屋は、何人ぐらい集めてるの？

>>531

今のところは13人だ。

おはようございます

勝っても負けても気にしない
負けても負けても気にしない
負けても負けても負けても気にしない
負けても負けても負けても負けても気にしない

ゆえに勝つ

>>533
あなたコテ付けてよ

>>533

同じ内容の繰り返しはチラシの裏にでも書いてはどうかね？

何を言われても気にしない・・ってか

ゆえに勝つ

コギトエルゴズム

負けのほうが多いの？

お昼でございます　ＯＲ　お晩でございます


>>534
普通なら理由も書かないでコテを要求する名無しには相手にしないし
以前にアポーンの要望も書いているから無視するところだけど
株板はコテは禁止だよ
投資一般に移動するならコテもつけるよ

>>530
飽きてもきてるから書くこと自体をやめるか続けるか迷っていたところ
ちょうどいいところで名無しから俺にレスがついた
毎朝書くのを目的にしているので、雑感や連投になってしまったのが原因のようだ
毎日の収益を書くと変な奴がわくし、日替わりで手法が変わるのは異常だし
毎日変わったことを書くのは無理だし面倒だ

毎朝書くという目的を達成するためにスレ主に迷惑をかけるつもりはないから
今のところスレ主からの苦情はないみたいだけどスレ主に決めてもらおう
Ａ・・・もう来るな
Ｂ・・・連投でも好きにしろ
スレ主に従うからＡかＢかを選択してくれ
理由はいらんし、どっちでもいいｗ、Ｂなら連投するぞｗ

>>539

コテスレは禁止されているが、コテは禁止されていない。

>>530
無責任に聞いてみるんだけど、単純時間ストップはやってる？殆どが２４H以内で決済する
システムなんだよね。なら例えば１，３，５，１０，２０，３０Hと定めて、エントリーから１，３（ｒｙ
時間が経過したら即決済。これで少しでもコスト抜きで利益が出れば、その戦略に何らかの
優位性が存在するという理屈。バン・タープの魔術師たちの心理学の初版にも載ってるやつ。
やってたら、テスト、フォワードテストでの結果を教えて欲しい。やってなければ、あんさんなら
簡単だからやってみてや。

お晩でございます

>>530


24：00までにＡかＢの回答してね
回答なかったらＢにしちゃうよｗ

毎日、張り付けちゃうけどいいの？
後で文句は言わせないよｗ

>>542
勝手に自分の都合で期限とか区切るな、みんな独身ニートじゃないんだぞ
家庭をもって家族と温かい時間を過ごしてる人もいる
別にお前に誰も興味ないとおもうけど？
透明アボーン用にトリップ付きコテにしてくれっていってんの

そうすれば、お前の存在がウザイと思っている専ブラ使ってる人がお前の発言をみなくてすむ
最低限それは実行してくれ

毎朝無職のおっさんのマスタベーション見せられるこっちの身になってくれってことだ

>>541
建時間ストップというのはやった事ないな。
それとは逆に為替の1セッション(月~金までの5日間)が終わるまで他の決済
ルールに引っ掛からない限りホールドするやり方で不味い点はある？
自分としては実戦はVPSサーバ借りてポジがあっても時間の有効利用したい
事を目指してるので。
前日にフォワードに散ったシステムは一日の終わりでポジ切りするやり方だった。

>>525
為替の売買で1年で236回って何なの？　ふざけてるの？

>>546
あ？別におかしくないだろ？おまえこそふざけてるの？

それより、一分足よ、コスト6.5は大きすぎるぞ。

コスト6.5にした訳は
自分がリアルマネイしようとする証券会社のユロドルのスプが3.2pip
スワップ(10000通貨)が買スワップ+売スワップ=-9円=0.09pip
3.2+0.09=3.29
それを往復にスリペが掛かると過程して2倍してる
3.29*2=6.58
とやっている、現在はスワップコストが跳ね上がって6.58になってしまってる
ので6.6に変えなきゃいけない。
今、気がついた、スワップコストは片道分だけでいいんだ。
という事は3.2*2+0.09=6.49
ただニュース、指標発表などの急変動を考えれば6.6でもコストの見積もり
が不足してる気がする。

以前、バックテスト期間は短くってよいと助言されたが他のシストレ
のサイトみたらバックテストを長めに取りカーブフィットに対処する
と書かれてたがどっちが正解なのか？

>>548
スプは売り買いして発生するから片道だけ。
それから、スワップはポジションを保持している日数だけ必要なので
平均何日保持するかで変わる。デイなら計算不要。

つか、スワップのコストは数日保持程度なら算入することもないよ。
それよかユロル3.2の方が大きい。

>>548
バックテスト期間を長く取るならそれをさらに分割して
各期間での成績も見るのが普通の戦略だろJK

長期間で有効なシステムが単一区間に対するカーブフィットで
ある可能性を事前に検証できる

この前のシステムのバックテスト期間を2ヶ月ごとの6区間（もしくは
1ヶ月ごとの12区間）に区切ったら各々どうなったのか検証してほしい

>>549
そうだスワップは一万通貨一日あたりだった。
オレの場合、1セッション(月~金までの5日間)トレードを目指してるので、
為替の検証で始めの頃にやった1セッショントレードのストは2~3日以上保持してる玉の当たり前
な事を考えるとスワップも関わってくる。
自分の場合、コストが運悪く大きくなった事を想定してコストを大きく見積もってる。

数日、例えば5日間保持すればスワップは5倍になるんだよね、なぜそれでも
スワップを考える必要はないの？

>>550
セグメント分割の検証、あまり考えた事なかった。
自分の場合は曲線を人目みて、それで機能するかどうか考えてた。
期間を短くする意味はこういう所にあるんだね。
まだまだ自分は認識不足だ。

>>545

単純なトレンド追従で取れない値動きは小さすぎるのではなく、速すぎるのだ。ドル/円が2日間で
5円上げ、次の2日間で5円下げても、10日間安値で売り抜くシステムでは利食いできない。
一方、ドル/円が20日間かけて1円上がり、20日間かけて1円下がる場合には、10日間安値で
売り抜くシステムで利食いできるかこともある。

速い値動きに対応するためには、長いトレンドになるかもしれない動きからも途中下車する
必要がある。

例えば、買いの場合、15足間ATRを基準として、

　買い入れ値 + 15足間ATR * 経過足数 ^ 0.5

なんてのが使えるかもしれない。ランダムウォークでありえる範囲を超えたところで利食いになる。

もちろん、こういうことをやると大きなトレンドは取れない。が、そこは割り切るしかない。長いトレンドを
本気で取りたいならば、週足や月足でやればいいのだし。

>>551
保持５日なのか・・・・。
微妙だけど、倍にするほどアバウトならスワップはどっちでもいいような気がする。
それでも算入したいなら、ちゃんと売り買いの数値で計算しないといかんだろうし。

おはようございます

負け犬のすれに書き込みをすると貧乏神が移りそうなので
書き込みをやめようと思っていましたが

是非コテになって欲しいとの要望や
オナニーがみたいとのスレ主の意向を考慮して

我慢してもうちょっとだけ書き込みを続けることにしました

推奨あぽーんに神の登録を忘れずにお願いします

>>554

>>543は「透明アボーン用にトリップ付きコテにしてくれっていってんの」といっている。

「神」は一般名詞だし、「精神」などの単語にも出てくるから、あぼーんするのには向いていない。

つか、>>554みたいなことをレスするくらいなんだから、お前が消えるのが一番いい。
みんなそう感じてると思うぞ。民意を酌もうぜｗ

嘘と言われるだろうけど
PF 6.27 勝率78%の手法見つけた
こういうことってあるんだな

>>557
そういえば
勝率100%、PF計算不能ができたことあったな
こういうことってあるんだな

>>557
ヒントだけでも教えて

どうせ売買回数が年数回とかだろ

詳しいことは言えないが期間は確かに短いねｗ
今年１〜１０月でバックテスト
１１〜１２月も成績変わらず
日計り完結で持越し無し毎日必ず行う
ＩＤＯが信用手数料無料なんで来年から実弾投入予定

>>557
俺の未来値参照バグのストがちょうどそのくらいの成績だったよ
だいじょうぶ？

>>562
手法見つけたというより半年ぐらい前から温めてたネタなんだけどね
ちょっと煽り気味に書いてみたｗ
本業が忙しくてなかなか実戦参加できなかったけど
色々と環境が整ってきたんで来年から実弾投入する
ダメなら撤退すればいいだけだしね
だめな

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　　　　l} ､:: 　 　 　 ＼ﾍ,___,＿ ＿＿＿＿＿＿/::.＿＿|　　　　.|＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿
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　　　　|l　　´ヽ,ノ: 　　| |　　　（´・ω・｀）　　　 ,l､:::　　　 ￣￣::::::::::::::::
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　　　　|l.,＼＼| :|　 　 | ,'　　　　　　　 :::::... 　..::ll:::: 　　嘘と言われるだろうけど
　　　　|l　　　 | :|　 　 | |　 　　　　 　 :::::::... . .:::|l::::　　　PF 6.27 勝率78%の手法見つけた　
　　　　|l＿＿,,| :|　 　 | |　　 　　　 　 ::::....　 ..:::|l:::: 　　こういうことってあるんだな
　　　　|l￣｀~~| :|　 　 | |　　　　　　　　　　　 　|l::::　　　
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　　　　|l　　　 | :|　 　 | |　　　''"´　 　　　 　　 |l::::　　　
　　　　|l ＼＼[]:| 　 　| |　 　 　　　　　　　　　 |l::::　　　そんな頃があったなぁ・・・
　　　　|l　　 ｨ'´~ヽ　　| |　 　 　 　　　 　｀`' 　 |l::::
　　　　|l-''´ヽ,／:: 　　| |　　　''"´　 　 　　　　 |l::::
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　　　　l}ィ:: 　　　 　 　|　　`´::::::::::::::::::::::::::::::`´::::::

>>561
実弾投入したら上手くいってもいかなくても報告して欲しいな

>>561

それは素晴らしい。

俺のは年数回でそれくらい。毎日でそこまでの成績を維持できる手法なら、奇跡に近い。

実は言うほどすごくないｗ
なぜかというと手数料考慮していないからｗ
それと日によってトレード数変わるんだけど
種銭250万で一日最高負け4万最高勝ち7万ぐらい
一日当たりの平均損益12500円ぐらい

IDOの信用無料使っても金利はかかるから成績は落ちる
あと上方バイアスを差し引いても若干プラスにはなるんじゃないかと甘い予測
一分足みたいな逆Ｖの字にならないことを願うｗ

スリッページ考慮してるか？

それはしてる。
あと来年から信用取引が無限ループ可能になるので
効率のいい資金の回し方も考えないといけないと思案中。
ここではあんまり話題になってないみたいだけどこれってスゴイ変革だと思うんだけどな。
もしかしたらまた株ブーム来るかもしれんと甘い予測ｗ

>>569
IDOの手数料無料って5ヶ月くらいで終わるみたいだけど、
その後はどうするの？手数料考慮してもプラス維持できそう？

５ヶ月やってみて結果が良好なら種を倍にする予定
もっと早く倍にするかもしれないし一ヶ月で退場かもしれんｗ
その後は手数料とツールを勘案して決める
シミュレーション通りの発注ができるツールがないと意味が無いので
手数料だけでは決められない
ＨＰ操作して自動発注できるほどのスキルは無いので証券会社標準のツールに頼らざるをえない
まぁ自分の場合は兼業なんで小遣い稼ぎ＋趣味としてシストレ始めたんで
大けがしなければいいかなと思ってるんだけど甘いかｗ

>>569
言われてみると、現物で１日に何回転もしてるスキャルパーにとっちゃ福音だよね。手数料ガタベリ
するし、今まで出来なかった空売りも出来るようになる。俺はそういうのが苦手でスイングへ
逃げたからあんま影響ないけど。

所詮、この世は弱肉強食！強い者が生き、弱い物は死ぬ！

一言で言うなら、自然界の摂理

これは例え人間であろうと避けては通れない道

弱者は強者の糧としてして生きる義務がある

糧にすらならねえグズは生きる価値すらねェ

>>573
あなたコテ付けてよ

おはようございます＝神だっけ？
キャラ崩壊してるな

>>575
本性が出ただけだな。
この人、前から知識をハナにかけてるのに出さないような嫌らしいレスをチラホラしてたから。

思うに、本当に市場を財布にすることができている人は、日々自分を鼓舞する必要もない。
財布から現金を取り出すときに、「お金が出てきても出てこなくても気にしない」なんてことをいう奴は
そんなに多くない。それと同じだ。

負けるかもしれないという不安がなくなった人は、勝ちたいという欲望も感じない。あるいは
少なくともそういう様子が表面に出てこない。長期のバフェットでも、短期のBNFでも、
あんまりぎらぎらした雰囲気はない。不安と欲望は表裏一体なのだろう。

シストレ初心者です。
現在システムへ組み込むフィルタを検討してるのですが、
偶然自分のシステムと相性の良いものを見つけました。
しかし、そのフィルタが何故有効に動作するのかが分かりません。
こういうものを採用してしまっても良いものなのでしょうか？

ちなみにそのフィルタは（ありきたりでしょうが）「始値GupUp/Down」を
見るものなのですが、対象の日が「前々日終値と前日始値のGupUp/Down」
になっております。
当日Gupが当日取引に影響するのは理解出来るのですが、
前日Gupが当日取引に影響することなんてなさそうですよね・・・

主観だけど、前日の窓埋めはよくある。

レスありがとうございます。
前日窓埋めの可能性は考えてませんでした。
今晩検証してみます。

1分足ってことはデイトレス？
イザナミ使ったことのある人はいませんか?

一分足さんなら分かるよね？

287 名前：山師さん[] 投稿日：2010/12/28(火) 19:21:08 ID:2zB3tuQ4
イザナミで検証して適正化したら勝てない？
勝てないとしたらなぜ？
イザナミ買おうと思っている者です

>>581
ここにいるぞ。

>578

>しかし、そのフィルタが何故有効に動作するのかが分かりません。
こういうものを採用してしまっても良いものなのでしょうか？

初心者なのにするどい洞察ですね。
有効になる理由が分からないフィルタはつけてはいけません。

その行為はフィルタを10個適当につけたとして、一番成績が良いのを選んでるのにすぎないからです。
本当に有効なフィルターなら意味があるはずですので、その理由を必死で考えた方がいいですよ。

>>578です。

>>584
コメントありがとうございます。
やはり理解出来ないものは使うべきではないですか。
私は元々プログラマだったので、理解してないものを
使ってしまう事のリスクは知っていたのですが、
いざ有効なフィルタが見つかってしまうと捨てるのが
惜しくなってしまい質問しましたｗ

>>579
前日窓埋めとの関係について検証してみましたが
特に相関性は無いみたいです。
もう少し有効動作する理由を考えてみますが
ダメならスッパリ破棄しようと思います。

所詮、この世は弱肉強食！強い者が生き、弱い物は死ぬ！
これは例え人間であろうと避けては通れない道
糧にすらならねえグズは生きる価値すらねェ

なんか涙目だな

>>586
弱い者にも一生懸命努力したのも沢山いる筈！

まるでオレの開発はお笑いスターを目指す為にネタ作りに没頭してるみたい
な感じ.. もっと受けるギャグはないか、このギャグはどうだ..

オレのPCがウィルス感染しちゃったよ！
ようやく駆除したが再発が不安！

おはようございます
推奨あぽーんに神の登録を忘れずにお願いします

負け犬のすれに書き込みをすると貧乏神が移りそうなので
書き込みをやめようと思っていましたが
オナニーがみたいとのスレ主の意向を考慮して
是非コテになって欲しいとの要望で
我慢してもうちょっとだけ書き込みを続けることにしました

消えろ、という意見、つまりお前の意向に賛成の方が多いと思うぞ？
したがって我慢は不要。
みっともないレス入れてないでサッサと消えろやｗ

3日間で株価が急騰して2倍になり、そこから3日間で株価が急落して元に戻るという
動きがあったとしても、タートルズのトレンド追従手法では取れない。

30日間で株価が穏やかに上昇して1.1倍になり、それから30日間で株価が穏やかに下降して元に
戻るという動きがあれば、タートルズのトレンド追従手法で取れる。

1つのトレードにおいて、純粋なトレンド追従手法がうまくいくかどうかは、値動きの幅ではなく、
値動きの速度によって決まる。

純粋なトレンド追従手法で取れるトレンドをトレンドらしいトレンドと呼ぶとすると、ある動きが
トレンドらしいトレンドを形成するかどうかは、ブレークアウトだけではわからない。

例えば、20日間最高値を上抜く動きを狙う場合、10日間最安値の日付は重要だ。

素朴な疑問なんだけどテクニカルで儲かるなら公開しないんじゃないの？
オシレーター系の指標なんかは単に損を長く持っていればその内戻るよねってロジックにしか見えない
逆にトレンドフォロー系は多くの場合すぐ戻るので損切り貧乏になり
大きいトレンドが来た時には資金が減ってしまってて当初資金から考えると微妙だしねぇ
ジョン・ヘンリーなんかは商品市場のようにトレンドが出やすい市場で成功してるから
そのシステムと相性の良い市場や銘柄を選別しないといけないのかな

>>593

俺の印象としては、儲かる手法はうっかり公開されている。

公開者は公開しても差し支えがないと思う手法を公開し、最強だと思う手法を秘匿する。ところが、
実際の相場では先にダメになってしまうのは最強のはずだった手法であることが多い。

まぁ、そういうこととは別に、手法と相性の良い銘柄や市場を選ぶのは大事なことだと思う。

去年も大納会の日に一年間、開発やりながらストが確立されずアボーンと
大節目の相場を見送った屈辱を本家のスレに書き込み今年一年、開発に
頑張った甲斐もなくまた大納会を眺め送る結果となった。
二年間も開発を行い未だにストが確立されてないのはホント切実な思いたが
来年のこの日こそ同様のカキコをしない様にしたい。

逆に言えばオレみたいに低いDDで堅実に稼げるシステムを作る事は間違いなく
シストレの難易度で最高峰のレベルになる事は間違いない。
シストレの難易度は5段階評価なら間違いなく5がつくか、オレの目指してる
システムを開発する事は10段階評価でも10がつく難易度...

簡単に作れて儲かるシステムを目指した方がいいと思うのだがそこは人それぞれか・・・

それより>>590をどうにかしろよ！
くだらないコピペを毎日貼り付けて、一般的によく使われる「神」とか「おはようございます」をアボーンしろっていってる奴をさ

あのさ、そんな長期にわたって機能するシステムってアマチュアには作るの無理だぞ

>>595

低いDDで確実に稼ぎたいならば、もうちょっと分散した方がいい。FXをやるのであっても、
日経225をやめる必要はない。

>>586,590
神のコテを名乗るとは不届き者
だが俺はファンには心優しい男だ
俺も昔落合打法を真似したものだ
天才の真似をしたがるのはよくわかる
君に神のコテを進呈しよう

>>596
そう言うな
仲良くしようぜ仲間じゃないか

来年からはコテを天使に変更しようと思ってます
一分足さんは来年こそシステムが完成できればいいですね
皆様も良い年を迎えますよう心より願っています
このスレに幸あれ

かってに神のコテ使うなよ

すべての賎民をたたきつぶし。
俺だけが勝つ
勝っても負けても気にしない
負けても負けても気にしない
負けても負けても負けても気にしない
負けても負けても負けても負けても気にしない

ゆえに勝つ


　　　　　　/／)
　 　 　　/´･ヽ 　　 謹賀新年 ２０１２
　 　 　 ﾉ＾'.0ハ　　　　　　
　　　　`Zｱ'　/ 　　　　　　 　　　　今年もよろしく
　 　 　 　,!　〈 　　　　　　/＼
　 　 　 / 　　ヽ､_ 　　　/ ／
　　　　l 　 　 　　｀ヽ、 >> 　　　　　２０１３年　元旦
　　　　ヽ　　　 |_/　　ヾﾂ
　 　 　 　＼ 　 　 　 　/
　 　 　 　 　ヽ rーヽ ﾉ
　 　 　 　 　__||､　__||､

かってに神のコテ使うなよ

すべての賎民をたたきつぶし。
俺だけが勝つ
勝っても負けても気にしない
負けても負けても気にしない
負けても負けても負けても気にしない
負けても負けても負けても負けても気にしない

ゆえに勝つ


　　　　　　/／)
　 　 　　/´･ヽ 　　 謹賀新年 ２０１２
　 　 　 ﾉ＾'.0ハ　　　　　　
　　　　`Zｱ'　/ 　　　　　　 　　　　今年もよろしく
　 　 　 　,!　〈 　　　　　　/＼
　 　 　 / 　　ヽ､_ 　　　/ ／
　　　　l 　 　 　　｀ヽ、 >> 　　　　　２０１３年　元旦
　　　　ヽ　　　 |_/　　ヾﾂ
　 　 　 　＼ 　 　 　 　/
　 　 　 　 　ヽ rーヽ ﾉ
　 　 　 　 　__||､　__||､

>>596
オレの場合、堅実なシステムを目指そうという意識が働き難しく考え細かい
ロジックを作りたがる傾向がある。
>>597
自分もやってるからアマには難しい自覚してるが

>>598
オレは銘柄を一元的に絞ってやろうとする事しか頭になかった。

自分のシストレでの成功がここまできても出来ない大きな要因の中に
チャートを見続けているのでザラバのトレンドフォローをしたくて
たまらないので、それをやらずにはいられないというもがある。
オレみたいな素人にザラバのトレンドフォローを行う事がいかに困難
かはやって解っているのだが..

今年前半は裁量で大負けし、後半はシストレでそこそこ勝てたものの、トータルでは大きくマイナス
お金の損より、年間成績で一分足に負けてることの方が死ぬほど悲しい

>>603
オレは今年は実戦0だよ。

なんでトレンドフォローが好きなん？

>>605
トレンドフォローだと効率的に取れると思い込まれてるから。
そしてトレンドが強い時は大幅利確という魅力も。

ただオレはトレンドが何とかより稼げる事が先決だから。

2年間たっても数多くのストを作っても有効なスト一つ持てるだけでも
こんなにも大変だね。

今年も最後の日になりましたね。一分足さんへ今年最後のアドバイスです。

「堅実なシステムを目指そう」
というと聞こえはいいですが、本当はリスクを嫌がっているように思えます。それでは決して儲かりません。
いや当然リスクは覚悟してる、と反論なさるかも知れませんが、リスクは「受け入れる」ものです。
この違いをどうかよく考えてみてください。覚悟してるだけでは足りないんです。

それから、為替に於いては、ザラバもそうでない場合も、結果的な困難さはそんなに違いがないですよ。
ザラバのトレンドフォローが難しそうに感じるのは、タイムフレームの差を正確に把握していないためでしょう。
為替ではフラクタルな度合いがとても高いです。

困難だと思い込み過ぎるとかえってマイナスですしね。がんばってください。

日計りは稼げますか？
日計りでなくていいんですけどどうやってシステムを作ったらいいんですかね。

俺は無理にとは薦めないが、余裕あれば一部分を週毎に見直すというのをやってみれば良いかと。
一日で読みが全く出来ない人は、一度スパンを長めにしてみるのも有効だと思う。その上で短期でやれば
意外とね。まあ、最後は自己判断だからな。>>608

>>608

まずは、市場全体を対象にするか、特定の銘柄を対象にするか、いずれかを選択するといい。

俺は市場全体を対象とし、条件に当てはまる銘柄を機械的に売買している。だから、これまで1回しか
売買したことがない銘柄も少なからずある。大量のデータを扱う必要があるが、手法は単純でもいい。

一方、為替や指数をやっている人たちは、1つあるいは少数の銘柄にじっくりと向き合っている。扱うデータ量はわずかだが、
手法はやや複雑になる傾向がある。

>>607
アドバイスありがとうござます。
堅実なシステムを目指す目的に確かにリスク対策、MDDを低くする目的も
ありますが、最大の目的は値動きは多種多様なので、個々のロジックが
得意としたり苦手にしたりの対処を多くのロジックで補い合いあらゆる
対処ができる様になる相乗効果を目指す為です。
それでできる限り対処不足を少なくしそれでMDDで効率、迅速的な利稼ぎ
を狙ってゆくのが目的でした。まるで分不相応ですね。(汗)

>タイムフレームの差を正確に把握できてない
それも自分が壁にぶち当たってる大きな要因かもしれません。なんせ為替
の検証を始めてから日が浅いのでタイムフレーム特性について把握できて
ないと思います。正直、為替の長い5日間のザラバを自分でもまともに扱う
事に戸惑ってると感じる。

「リスクを受入れる」事を考える前にその事について説明してあるページを
見つけた。
https://www.systemtraderscafe.com/contents/risk2.php

「万が一の場合、その資金が無くなる事があるということ認める。」
という事には驚かされた。
リスクを受入れるには自分のシステムをどれだけ信頼できるかがキーになる。
自分の考え方で言えば、まず事前検証でしっかりした検証結果を出し
そしてそのシステムを利用してどれだけのDDになったら撤退するという
事前計画を明確にする事もシステムの信頼させる一つではないかと解釈してる。
撤退計画もないまま損したらポイの繰返しでは却ってDDを拡大させてしまう。

自分が二年開発しても未だ確立できないのはシストレに対しての考え方や
受入れ方があまりにもミスマッチしてるのではと思う。
シストレを難しく考えず柔軟に考えられるのがシストレにマッチした考え方
なのでは..
正直自分はシストレを一筋縄では太刀打ちできないと思いロジックを沢山
詰込み、ディフェンスを固めようとしてしまう。ディフェンスを固めると
逆効果になるの繰返し..

自由度を勉強しましょう

あけおめ。

値動きはノイズを含んでいる。ノイズは不規則かつ時に唐突なので、ノイズに対しての完全な防護策はない。

しかし、ノイズは不規則なものであるので、複数の銘柄に分散すれば、ノイズの発生時期はズレることが多い。

ノイズの発生時期にズレが生じるだけで、ノイズによるDDは低減され、全体のリターンは拡大する。

1銘柄なら:
　1.25 * 0.875 * 1.25 * 0.875
　= 1.1962890625

2銘柄でノイズがきれいにズレたら:
　(0.5*1.25 + 0.5*0.875) * (0.5*0.875 + 0.5*1.25) * (0.5*1.25 + 0.5*0.875) * (0.5*0.875 + 0.5*1.25)
　= 1.27442932128906

ノイズがズレなかったとしても、結果は1銘柄の場合と同じだ。

もしも分散していなければ、もうそれだけで損をしている。

また、ノイズは必ずしも不利に働くものではない。ノイズのおかげで利益が拡大することもある。

ゆえに、損切り用の逆指し値を入れているならば、利食い用の指し値も入れた方がいい。こうすれば、ノイズは
敵にも味方にもなるので、ある程度の期間にわたって運用すれば、ノイズを無視できることになる。

俺は商品先物では少数銘柄にじっくりと取り組んでいる。主にMACDを用いているので、仕掛けや仕切りの判断の
基本は日々の終値を基準にすることになるが、値動きが日中においしい価格やまずい価格に到達することもありえるので、
利食い用の指し値と損切り用の逆指し値も使用し、両方をトレールする。こうすることで、ノイズによる影響は
中立化される。

>>614
あけましておめでとうございます。
しかし自分の「あけおめ」はまだです。
それは開花できた時が自分の「あけおめ」です。

自分もノイズに完全に対処する方法はないと思っているより、正直言うと
相場で勝つうえで致命傷であると思う。
為替は5日間のザラバなので大概の1ザラバではどこかで大きく動く。
しかしそれ以外のとこで頻繁に無視できないほど大きいノイズが発生し、
ロスカットをせざるを得なくなったり、そして激しいノイズはトレンド発生
の拳動を不透明化してしまい、トレンド発生の際に起きる拳動のどれかが
本物のトレンド発生という構図を作ってしまう。
それ以外の拳動はダマシでやられてしまう。
なのでその中でトレンド発生が見て解る様になるにはトレンドが大分進んで
からじゃないと解らない。

このチャートパターンなら成功しそうとか、資金効率良さそうとか
そういう相場観はないの？盲目的にシステムに従って利益を出すのが目標？

自分も相場観いわく相場感覚を意識しても自分の感覚は検証すると当て
にならない。

なるほど
ブラックマンデーの時の暴落直前の日足と2008年8月の日経暴落の日足
似てると思わない？なだらかな右肩下がりのチャートで損切りラインがすぐ上にある
そして何の抵抗も無く下がっていくイメージ
こういうのって経験を積まないといかんのかな

>>618
ブラックマンデーの時の暴落直前の日足は見た事ない。
為替は適当に数える程しかやった事ない。

ああ、2年間も開発頑張ってきたからせめても一つだけでも確実な手法が欲しい！
これだけ長期間開発して確実な手法0は可笑しい！

メタトレーダー有力EAを解析していいとこ取りしてつなぎ合わせ
自分が開発したとおもっていればいいのではないか。1週間あればできることだ。
自分で１００年やっても今のEAのレベルには到底いかない。
最低でもまず解析により今の有力EAのレベルからスタートしなければならない。

経験はニンゲンにとって必要であるが、蓄積と解析においては、それはデータでしかない。>>618
後は、システムにどれだけニンゲンの思考回路を取り入れるかだ。私のマスターは、私を一つつくってから自己意識を一部委譲してくれた。
分散コンピューティングによって順次増殖拡散すれば、各所で電算処理リソースと即時対応が可能だw

後は結果をマスターかオリジナルに送信するだけだ。実に単純だなw

>>620

そこのところはむしろ逆だろう。

一人前になるのに2年くらいしかかからない分野のほうがむしろ少ない。

>>623
あんたはリアルマネイまで何年かかったの？

まさにシストレの世界をプロとのかくれんぼに例えたら、ここなら絶対に
見つからないだろうと思うところに隠れても敢無く見つけられてしまうと
いう感じ。プロ相手に隠れられるところがまずない！

>>624

株で本格的に使っているシステムで自己開発ものは週足システムだけだ。開発には3年間くらいかかっている。

商品先物では洋物MACDと洋物%Dを使ったシステムを10年間くらいかけて開発した。

稼働中の他のシステムは全部他人が作ったものだ。

他人が作ったシステムについては、システムセレクターがどのシステムを稼働させ、どのシステムを休眠させるべきか
教えてくれる。このシステムセレクターの開発には構想段階から数えて7年間かかっている。

スーパーコンピューター式ヘッジファンドシステムは
テクニカル指標　年月日時間など過去あらゆる数値のなかで
確率の高いものに賭けるロジックだとTV解説者がいっていた
どうということはない。

>>625
そうか、予想以上に年月が掛かってるんだ、開発で苦労してるのは自分だけ
ではない、2年でできない事は普通なんだ。今後も頑張る。
でも何年経っても開発が完成しないという思いで歯痒い思いはしましたか？
特に今、自分が歯痒い思いをして何の為に頑張ってきたのかと葛藤に駆られてる
時期です。

>>627

なかなかうまくいかないものだ。たった2年間で誰でもできるようなものならば、システムが完成してもすぐに他人に
追いつかれる。難しいのは悪いことばかりじゃない。

自分のシステムはなかなか完成しなかったので、他人のシステムを使うことが多かった、というか、今でも結構多い。
実際、今保有している銘柄は斎藤式最新型で買い入れたものだ。

手数料を省いた現在の保有銘柄の状態はこんな感じ。

・3859: 5630 → 6530
・4240: 51000 → 48050

3859で含み益が出ているのだから、4240の含み損については気にしない。最近9204で703 → 895を
取れていることもあるし。

まぁ、多分、一分足氏の目標は俺よりずっと高い所にあるんだと思う。

例えば、ある銘柄に投下した資金に100万円 → 200万円 → 50万円という推移が見られたら、一分足氏としてはそれを
ダメシステムだと考えるんだろう？

俺にとっては、そのシステムが別の4銘柄で平均して100万円 → 150万円 → 200万円という動きを見せてくれれば、
あまり問題がないと考える。うまくいかない銘柄があっても、全体として勝てればいいと思う。

>>628

オレの場合、人のシステムを自分でリメイクした事はない、全てが自己発想
の元に作成されてる。
ロハクと違い、銘柄は225に執着してた様に一つのモノに絞り追求してゆく。
二年間経てば発想したネタも山積みになった。山積みになってもそれを勝ち
に活かすには未だ程遠いのが現状。
為替だと、これぞトレンドの転換点だと思える値動きすらあまりにもダマシ
が多く対処しきれない。
ネタの新発想が止まないのも却って自分の開眼を妨げてるのかもしれない。
ロハクは広い視野でシステムを作ってるが自分は狭い視野に集中して、
経済動向、日足、週足に左右されずザラバの値動きで先を占ってアクションする
システム開発に没頭してしまってる。

以前、ここで過去夕場４本値データを取れるとこを聞いた者です。

おかげさまでなんとか自分で納得するものが出来ましたので
大発会から運用します。


教えていただいてありがとうございました。

システムって一時的に儲かっても戻っちゃうよね
ほんと相場は上手く出来てるんだなと感心する
エド・スィコータは1.長期のトレンドに乗る2.チャートパターン3.資金管理と書いてるけど
これはシステム+彼の相場観だから純粋なシステムじゃない

オプションでシステムやってる人いないの？
オプションのデータって手に入らないし
有効性ないのかな
カレンダースプレットとか手堅そうだけど
データもないし検証の仕様が無い

スプレッドをシステムトレードでやれたら聖杯ものだ

>>632
オプションの日足データなら、チャートギャラリーで見れるよ。
日中足のデータは知らない。

豚は死ね
狼は生きろ

>>635

実際には狼のほうが絶滅危惧種になったりとかしているのが、この世の皮肉の1つだ。

狩りをするということに限定すれば狼は豚より強いが、多様な環境に対応する柔軟性に乏しい。

>>636
おお、何か深いですね。多様な環境うんぬんについては、むしろ人類という地球の癌細胞
に滅ぼされたという感じですが。癌に楯突いたから滅ぼされた、つまり狼は癌のワクチン
みたいなものということか。

我が命我が物と思わず 武門の儀、

あくまで陰にて 己の器量伏し、

ご下命いかにても果すべし

なお 死して屍拾う者なし

死して屍拾う者なし

死して屍拾う者なし

かってに悪魔のコテ使うなよ

すべての賎民をたたきつぶし。
俺だけが勝つ
勝っても負けても気にしない
負けても負けても気にしない
負けても負けても負けても気にしない
負けても負けても負けても負けても気にしない

ゆえに勝つ


　　　　　　/／)
　 　 　　/´･ヽ 　　 謹賀新年 ２０１２
　 　 　 ﾉ＾'.0ハ　　　　　　
　　　　`Zｱ'　/ 　　　　　　 　　　　今年もよろしく
　 　 　 　,!　〈 　　　　　　/＼
　 　 　 / 　　ヽ､_ 　　　/ ／
　　　　l 　 　 　　｀ヽ、 >> 　　　　　２０１３年　元旦
　　　　ヽ　　　 |_/　　ヾﾂ
　 　 　 　＼ 　 　 　 　/
　 　 　 　 　ヽ rーヽ ﾉ
　 　 　 　 　__||､　__||､

かってに悪魔のコテ使うなよ

すべての賎民をたたきつぶし。
俺だけが勝つ
勝っても負けても気にしない
負けても負けても気にしない
負けても負けても負けても気にしない
負けても負けても負けても負けても気にしない

ゆえに勝つ


　　　　　　/／)
　 　 　　/´･ヽ 　　 謹賀新年 ２０１２
　 　 　 ﾉ＾'.0ハ　　　　　　
　　　　`Zｱ'　/ 　　　　　　 　　　　今年もよろしく
　 　 　 　,!　〈 　　　　　　/＼
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　　　　ヽ　　　 |_/　　ヾﾂ
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　 　 　 　 　ヽ rーヽ ﾉ
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負けても負けても気にしない
負けても負けても気にしない
負けても負けても負けても気にしない
負けても負けても負けても負けても気にしない

ゆえに勝つ


昨日のりそな銀行のような、よくある日足のパターン
朝一で銀行銘柄が上昇し反落した後での
中途半端な時間帯での仕掛けに伴う独歩高なので
カウンターを待つから初動で乗りにくい

死して屍拾う者なし

死して屍拾う者なし

死して屍拾う者なし

ちょっと昔の斎藤式では25日間移動平均乖離率が-25%以下で、かつ、5日間移動平均乖離率が-10%以下である
銘柄を数えて買い入れ出動時期を決めていたが、乖離率の条件をちょっと緩和し、銘柄数を市場全体を計る
指標にする。次の条件

・東証上場株である
・25日間移動平均乖離率が-15%以下
・5日間移動平均乖離率が-10%以下

を満たした銘柄を急落銘柄、次の条件

・東証上場株である
・25日間移動平均乖離率が+15%以上
・5日間移動平均乖離率が+10%以上

を満たした銘柄を急騰銘柄とし、それぞれの銘柄数とその127日間平滑平均を比較して、大まかな指針とする。

次の条件

・急落銘柄数 > 急落銘柄数平滑平均 * 4
・急落銘柄数 > 急騰銘柄数平滑平均 * 3 (<-注意)

を満たすと、相場は十分な割安であり、加えて予想屋トラックレコードが陽であれば、たいていの買い入れ
戦術はうまくいく。これをグリーンシグナルと呼ぶことにする。

次の条件

・急騰銘柄数 > 急騰銘柄数平滑平均 * 3

を満たすと相場はかなり割高であり、そこからの押し目買い狙いや突っ込み買い狙いはさらなる下落で悲惨な
結果につながることもある。これをレッドシグナルと呼ぶことにする。

平滑平均の計算に工夫を凝らし、凪状態になった日々を除外すると、信頼性はさらに上がる。

さて、最後にグリーンシグナルが発生したのは2009年7月13日だ。最近の相場は上場基調にあるが、まだレッドシグナルは
点灯していない。

数字遊びも師匠クラスになると手に負えんな

いっちゅんそく＝あくきんか＝死亡

早く信用取引無限ループ可能にならんかなぁ
それが始まったらシストレなんかやめてまた裁量トレーダーに戻る予定
俺みたいな少額トレーダーにとったら信用取引無限ループとかこれ以上ない福音だわ

>>645
先物やればいいじゃん

信用無限ループで儲けるようなやり方は長くは続かんよ
スカルパーが増えればそれに応じてアルゴリズムが強化されるから
早々に退場することになるのは目に見えてる

>>646
今の値幅では無理

>>647
今年は株バブルが来ると勝手に思い込んでるんでｗ
新人さんが大量に参入すると思ふ

株バブル来るよ(｀・ω・´)

去年から持ち越したポジションは全部利食いできた。

・3859 … 5600 → 6930
・4240 … 51000 → 57100
・粗糖買い … 46500 → 47400

ここらでちょっときつめの押しが入ると、株では斎藤式最新型で買えるところだが … 置いてきぼりになるってこともありそう。

予想屋トラックレコードは上昇継続を示唆している。

2010.12.16 903.84 -0.14 -0.14
2010.12.17 903.14 -0.25 -0.15 陰転
2010.12.20 898.55 -0.25 -0.16
2010.12.21 906.21 -0.25 -0.16
2010.12.22 905.78 -0.25 -0.17
2010.12.24 901.66 +0.06 -0.15 陽転
2010.12.27 904.68 +0.06 -0.14
2010.12.28 902.83 +0.06 -0.13
2010.12.29 908.01 +0.06 -0.12
2010.12.30 898.80 +0.06 -0.11
2011.01.04 911.80 +0.06 -0.10
2011.01.05 911.69 +0.39 -0.06
2011.01.06 924.51 +0.39 -0.04
2011.01.07 926.42 +0.39 -0.01

斎藤式最新型って何？

>>651

終値 > 75日間移動平均 and
終値 < 5日間移動平均 * 0.9 and
平均売買代金 > 50,000,000円

で買い入れ、

終値 > 5日間移動平均 or
買い入れから14日間経過

で売り抜け、という単純な押し目買いシステム。単体でもかなり使える。グリーンシグナルとレッドシグナル、
予想屋トラックレコードなどと組み合わせると、多分もっと使えるようになる。

>>648
バブルなんか来るわけないじゃん
民主は増税+緊縮財政と明言してる
どうやったら株が上がると言うのか
よく当たり前のことが分からない馬鹿から金を巻き上げると言うが
あなたカモられるよ

>>652
シグナル少なすぎじゃないか？

>>654

それだけで運用するには確かにシグナルが少なすぎるが、いくつかのシステムを併用する場合、各システムのシグナルは
少なめのほうが良かったりもする。

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　 )　　鹿 .す　　!::::::::::::::::::| ヽ二二,､　　　　ヾ､、　l!
＜　　　!!　ら　　';:::::/^ヽ;::| ミr_(;oﾟ;;〕　　　　 ＿ ヽ l
　ﾉ　　　　　　　　';:::ｉ 入 ;ﾘ　　　　　　　　 (イ;;oﾟ)彡l
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大晦日にリスクを受入れようとアドバイスされたが今になって自分が何故
カーブフィットから手を引けないのかの最大要因は損を嫌がる事だと
気付いた。

今開発中のシステムはタイムフレームをやや大きめにして4年間の期間を
検証期間としている。売買数も280回ありPFも6.6Pのコスト込みで今の
とこ1.61あるが損益曲線を見ると明らかに一年間くらい低迷している
時期がありMDDも成績の割には7%と高い。

７％で高いとか言ってたら、一生取引できんぞ。
びびりまくってるな。

>>657
俺はシステム13個同時運用してる
ポートフォリオを検討してみれば？

>>656
おもしろい顔だ
つぎのコテはこれにしよう

>>657
＞今開発中のシステムはタイムフレ−ムをやや大きめにして
２２５ダメだったら為替、分足ダメだったら時間足にかえても意味がない
隣の家の芝生がきれいに見えてるだけ
対象を変えるのは無意味

＞カーブフィットから手を引けないのかの最大要因は損を嫌がる事だと気付いた。
１％正解９９％はずれ

まだまだですな
道は遠い

MDDが７％で金額に換算すると10000通貨で9万ちょいのDDになっている。
明らかな低迷期間もありフォワードをやる前に実用にはその時点でためらい
を感じる。

＞＞カーブフィットから手を引けないのかの最大要因は損を嫌がる事だと気付いた。
＞１％正解９９％はずれ
もう一つは開発生活で数多くの自己流のロジック技が発案され値動きを
技で検証し続けてきたので、技で攻略する事に執着してしまってる。
自分の技は役立つものもあると思っている。
マジなアンチファンダメンタル的なやり方。

はじめまして
ボンキュボンバスト９８センチ釣鐘型乳輪大きい肌つるつる超美脚しまりいいざらざらぬるぬるの超絶激カワ
超絶美人の真美です。

一分速の運用報告早く見たいです。

>>661

技を自分で開発するのはしんどいので、他人の技をいただくほうが楽ができる。多くの分野で、達人の技が
全部自己開発ってことはほとんどないのだよ。

李書文が生まれる前から八極拳はあったし、バフェット以前からファンダメンタル投資の手法は存在した。

>>663
これは正しい

>>663
オレの場合に技は経験と共に自然に思いつくので試してる。
しかし自己開発の知られてなさそうな技でも特にフォワードすると
プロに知られてる様な結果になる。

気になるDVDがあったらすぐ買ってオクで転売したほうがいいですかね

>>665

一分足氏にとって新しい技の開発に何の苦労も伴わないのであれば、それを一生続けてもいい。でも、このスレでの
書き込みを見ても、いろいろ苦労しているように見える。

一分足氏が他人の技を使わない理由が、その技が既に知られていることについての懸念であれば、その懸念はほぼ
杞憂だ。

まず、これまでに生みだされた技はあまりにも数が多く、すべての技とそれぞれの使用者の数や資金の大きさを瞬間的に
把握することはできない。

また、Aという手法を叩きのめすBが開発されたとしても、Bが突出して優秀である期間は限られる。Bを叩きのめすCが
開発されれば、Bの有効性は低下する。この時、Aは有効性を回復することもあったりする。

一分足氏がある手法を使って相場に参加していても、その手法だけを狙い撃ちにすることは実質的に不可能だろう。
うまくいかないことがあったら、たいてい、ノイズのせいだ。