◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart22◆◇

■前スレ
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart21◆◇
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/stock/1275083251/

■まとめ
・システムトレードまとめページ@2ch
http://www7.atwiki.jp/systemtrade/
・株テンプレ置き場 @Wiki - 過去ログ
http://www9.atwiki.jp/kabutempra/pages/146.html

関連スレ
■関連スレ
マネックストレーダーシステムトレード2
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/stock/1268293967/
【14】ｼｽﾃﾑﾄﾚｰﾄﾞ研究所Part.14
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/deal/1192473924/
【自動】株式ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑPart6【売買】
http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/tech/1252642575/
[ｼｽﾃﾑ]ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ言語など学習ｽﾚ[初心者]
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/deal/1093135975/
おまいら最強のｼｽﾄﾚFXﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをしてみろよ
http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/tech/1211790540/

3

4

>>1　乙

>職も財産だからな
>会社員という肩書きは重要だ
>リーマンは社会のパスポート

前スレに出てたこれは非常に重要な概念だ

>>6
> これは非常に重要な概念だ

へー。どこがシストレと関係あんの？

キチガイは無視がいいよ

>>1乙

路伯 ◆SdSIBTHFPGY0は次スレも建てられないへたれ。
いつまでも空気読まずに何を偉そうに侯爵たれてるんだか。

路伯って年利１０％程度しか稼げないんでしょ。
全然たいしたことないよ。

あのさ、
取引時間延長でおれのロジック壊れるから、
昼撤廃と夕場延長は白紙でよろしく。

うんうん。
おれは月利２０％目標にしてる。
それくらいのリターンがないとバランス悪し。

月20％なんてでるわけねえ

月利２％であっぷあっぷｗ

http://fx-on.com/systemtrade/once.php?i=1091

>>13
出る出る。
200万でラージ1枚運用して、月平均50万取れてる。
税金抜いても40万だから月利平均20%。

月２％ぐらいが関の山だろう…
２００万でラージ１枚ってとんでもないリスクだよ。

いいじゃん。ほっとけよ

総収益40万÷期間月数１月=月平均40万ですね、わかります

利益出てるってカキコみたら
ひがみやっかみで、儲かってないやつ多いんだな。

ここに来たって大先生の難しい理論と
ピン芸人しかしないぞ。

test

今週は調子悪い

　　　　　|∧∧
　　　　　|･ω･)　　　 ﾀﾞﾚﾓｲﾅｲ...
　　　　　|⊂　　　　　ﾊﾞﾙﾀﾝ ｽﾙﾅﾗ ｲﾏﾉｳﾁ...
　　　　　|

　　　　　　　　(V)∧_∧(V)
　　　　　　　　　ヽ(･ω･)ノ　　ﾌｫｯﾌｫｯﾌｫｯ
　 　　　　　　　　/　 /
　　　　　　　　　ノ￣ゝ

　　　　　　　　　　　　 (V)∧_∧(V)
　　　　　　　　　　　　　 ヽ( 　　)ノ　　ﾌｫｯﾌｫｯﾌｫｯﾌｫｯﾌｫｯ
　　　　　　　　　　　　　　/　 /
　　　　　　　　　　.......... ノ￣ゝ

バルタン星人 （ばるたんせいじん）


　　　　　　　　　　　　　　　　A_A|
　　　　　　　　　　　　　　　　0\0|　　…ﾀﾞﾚﾓｲﾅｲ…
　　　　　　　　　　　　　　　　.(∋|　　…ﾊﾞﾙﾀﾝ ｽﾙﾅﾗ ｲﾏﾉｳﾁ…
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　　　　　　　　　　　　(V) A_A (V)
　　　　　　　　　　　　　ヽ0\0)ノ　　…ﾌｫｯﾌｫｯﾌｫｯ…
　　　　　　 　　　　　　　　ﾐ彡
　　　　　　　　　　　　　　 〈 〈

　　　　　　　　　　　　(V)∧_∧(V)
　　　　　　　　　　　　　ヽ(　　)ノ　　…ﾌｫｯﾌｫｯﾌｫｯ…
　　　　　　　　　　　　　　（∨）
　　　　　　　　　　　　　　〈 〈

　　ﾌｫｯ　　ﾌｫｯ　　　ﾌｫｯ　　　ﾌｫｯ

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　　ﾉ0 ) 　　ﾉ0 )　　　ﾉ0 ) 　　ﾉ0 )
.Σ)= :)､　　（ﾘ:)　　Σ(ゝ) 　　（ﾘ:)
　　ﾉヾゝ　Σ)ヾゝ　　Σ)ゝ　Σ)ヾゝ
　 _/　ヽ,　　_《 　　　_/　ヽ,　　_《

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　　　 |　　　　　　　　　　　　ﾀﾞﾚﾓｲﾅｲ
　　　 |∀ﾟ）　　　　　　　　　　　ﾊﾞﾙｻﾝ ﾀｸﾅﾗ
　　　 |ノ ）.　　⊂二⊃　　　　　　　　ｲﾏﾉｳﾁ…
　　　 |<　　　　ﾊﾞﾙｻﾝ
──┘　　　　└─┘

　　♪ﾊﾞｰﾙｻﾝ　　　 ゞ　　::::;;;）
　　　　　ﾊﾞｧﾙｻﾝ　　　ヾ　::;;ﾉ
　　　　　　　　　　　　　　ヾ丿
　　　ヽ（ ﾟ∀ﾟ）ﾉ　　 　 ⊂二⊃
　　　　(へ　)　　　　　　ﾊﾞﾙｻﾝ
　　　　　　 >　　　　　　└─┘

　　♪ｺﾞｷﾌﾞﾘﾅﾝﾃ　　ヾ　　:::::::;;;;;::::::::::::::
　　　　　　ｲﾁｺﾛﾀﾞｲ　　ゞ　 :::::;;:::::::::::::::::
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　　　 （ﾟ∀ﾟ ）　 　　　　⊂二:::::::::::::::::::::
　　　 〜(　〜)　　　　　 ﾊﾞﾙ:::::::::::::::::::::::
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　　　 |,,∧ 　　 誰も居ない・・・
　　　 |Д゜,,彡　　　バルタンするなら
　　　 |と彡　　　　　今のうち…
　　　 |'"J
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　　　∧,,∧　　　フォッフォフォ-
　(V)ミ,,,゜Д゜.彡(V)　　フォッフォフォ-
　　 ミ　to 彡ヘ　　　フォッフォフォッフォフォ !!
　　 ＜"""


　　　　　　　　∧,,∧
　　　　　　(V)ミ.゜Д゜,,,彡(V)　　フォッフォッフォッフォ
　　　　　　　ヘミto　彡　　　　　フォッフォフォ-
　　　　　　　　　"""＞　　　フォッフォフォッフォフォ !!



　　　∧,,∧　　　ヴィーム
　(V)ミ,,,゜Д゜.彡
　　 ミ　to 彡（＜　　⊂二二二⊃
　　 　|"""|

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/ヽ 　 /＼　　　　　　　 _
　　 　　　　　　　　　　/|＼　｜ ヽ　　　 　　 〈三ヽ /三/|　 　 　　 　/　!　　 　/!ヽ
　　 　　　　　　　　　　| l　 ヽ |　　ヽ　　　 　　!＼ 　 ／ _|　　　　　 /　 ｜ 　 ,' / 　!
　　 　　　　　　　　　　| ﾍ 　　!　　　ヽ　　　 （　)）{　｝（　)）　　　　 ,'　　　!_／ /　　j 　
　　　　　　　　　　　　 ',　 ヽ　|　　　　l 　 　　 ﾄｲ｀|i|⌒ Y=｝　　 　 !　　 　', ／　　 / 　　　　　 フォッフォフォッフォフォ !!
　　　　　　　　　　　　　',　　ヽ!≡　　 l　 　 　 { ヽ || r‐'ﾘ -i　　　　!　　≡ ! 　 　 /
　　　　　　　　　　　　　 ヽ 　　 ≡　　!　 　　　| ﾐ )!!= 彡-ﾉ＿　　 l　　≡ !　　 ,.'
　　　　 　　　　　　　　　　＼ 　 ≡　｜　　 ,.-ﾉ /　! ト､トく 　 ｀メ､_',　 = /　／
　　　　　　　　　　　　　　　　＼　≡　!　 ／てノしｲ_人人ノ､　　　　ヽ　　／
　　　　　　　 　　　　　　　　　　＼― |／ヽ　,ｲ- ､ヽ　/　 　ｲ´￣￣ヽ_／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　ヽ／　 l　　ヽi ／￣｀!
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ￣ 　　　 〉―く ｧ―‐‐j

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::|.　　 /_/三 l　 　 ／/ヽ
::|　　ハ'ﾞ､ 三.l　／.../三.ヽ
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::| / /_　ﾞ､ ヽ=.i　/ 三イ
::|i' , - ､_`ゞ,ヽ='＝／;;i
::|'（　　ﾟ）〉`=-ヾ／ ノ_!
::|ゞ`ｰ 'ｿﾐて"｀tｩ'`ﾉr' ﾟﾞi　　 フォッフォフォッフォフォ !!
::| ￣ｿ/´ミ `シ=､'';;;!､_ﾉ　　
::| シl i;;､ ,,,.... il l`ｰ::ﾉ !　　
::| ヾﾞ､ヾ、 :.:.:! l;;;;ノシ
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　　　|^ω^)　ﾀﾞﾚﾓｲﾅｲ･･おっおっおっｽﾙﾅﾗ ｲﾏﾉｳﾁ
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　　　　　　ヽ(^ω^ )ﾉ 　　おっおっおっ
　　 　 　　　 (　 へ) 　　　おっおっおっ
　 　 　 　 　　く 　　　　　　おっおっ

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　　　　　　ヽ( ^ω^)ﾉ　　おっおっおっ
　　 　 　　　 (へ　 ) 　　　おっおっおっ
　 　 　 　 　　　　 >　　　　おっ

　　　　 　おっ
ヽ( ^ω^lヽ,,lヽ
　(へ　 (　　　 ） やめて
　　　　> と、　 ヽ

　♪
♪　　　　おっおっおっ
ヽ( ^ω^)ﾉ　ミ lヽ,,lヽ ��
　 (へ　 )　　(　　　 ）　ぼいんっ
　　　 >　 ⊂,＿Ｕ_ノu

　 　　　　 |ハ,_,ハ
　　　　　　|´∀｀';/^l
　　　　　　|u'''^u;' 　|
　　　　　　|∀ ｀　　ミ　　ダレモイナイ・・・
　　　　　　|　 ⊂　　:,　　　　モサモサ スルナラ イマノウチ
　　　　　　|　　　 　ミ
　　　　　　|　　　　彡　
　　　　　　|　　 　,:'
　　　　　　|''~''''∪


　　　　　　　　　　　　　　　l^丶 　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　もさもさ　　 | 　'゛''"'''゛ y-―, 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　 ミ　´ ∀ ｀　　,:' 　　　　
　　　　　　　　　　　　　(丶　　　　(丶 ミ　　　　　
　　　　　　　　　 （（　 　 ミ　　　　　　　 ;':　　ハ,_,ハ
　　　　　　　　　　　　　　;:　　　　　　 　ミ 　';´∀｀';,　　
　　　　　　　　　　　　　　`:; 　　　　　　,:'　　ｃ　 ｃ.ミ　　
　　　　　　　　　　　　　　　U"゛'''~"＾'丶)　　　u''゛"J


　　　　　　　　　　　 /^l
　　　　 ,―-y'"'~"゛´　 |　　　もさもさ
　　　　 ヽ　　´ ∀ ｀　 ゛':
　　　　　ミ　　.,/)　　　、/)
　　　　　゛,　　 "'　　　´''ミ　　ハ,_,ハ
　　（（　 ミ　　　　　　　;:'　　,:' ´∀｀';
　　　　　 ';　　　　　　彡　　::　っ　,っ
　　　　　　(/~"゛''´~"U 　　 ι''"゛''u

そろそろ新ネタを投入してみる。内部速度指数（ISI）とても呼んでくれ。

TRaG = Highest(H, C[1]) - Lowest(L, C[1]) + AbsoluteValue(O - C[1]);
CtC = AbsoluteValue(C - C[1]);
If TRaG > 0 Then ISI = (1 - Average(CtC, t) / Average(TRaG, t)) * 100;

tは期間設定値だ。

内部速度指数は市場参加者の気が変わる速さを0〜100の数で表している。

これ自体がはっきりとした売買シグナルにつながるのではないが、ニューラルネットなんかに
投げてみると面白いかもしれない。

　フォッ、フォッ、フォ…
（このスレは征服したな）
　　　　　　　　　　　　　　　 ∧￣∧ヽ
　　　　　　 ／∧￣∧.　　　＼=v=/　 ',
　　　　　　,'　＼=v=/　　　 .(_)＼/（(_) l
　　　　　　l (_)）＼/(_)　　 　 (ヽﾉ ノ.//|　　フォッ、フォッ、フォ…
　　　　 　 にﾉ( ヽﾉﾉ　　　　 .（ ｀il´//ﾆ|　　（エッチなＡＡ貼ろうぜ）
　　　　 　 に).　｀|| )　　　 /⌒/Jヽ二. ⌒ヽ
　　　　/⌒ヽ二/|ヽ⌒ヽ　 〉‐〔ｰ'-'‐'二|＿ﾉ
　　　　〉_./l(二ｰ'-'‐'〕.〈　/_./l＿V＿_ﾉ|　|
　　　 /／⌒ヽ/￣￣￣￣/　〔二|l二ノ|=.|
　 ＿((∠二ﾆ/　ﾊﾞﾙﾀｿ ./＿_|__人／⌒)/
　　　　　 ＼/＿＿＿＿/　　　　 /　 ／/



　　　　　　　　　　　　　　　　 Α　 Α
　　　　　　Α　 Α　　　　　　|≡V≡|
　　　　　　|≡V≡|　 　 　 　 !ヽ三／!
　　　　　　l＼三ノｌ　　 　 　 O)､ﾊ;(Ol
　　　　　　lO);'ﾊ';(O　　　 　 |ﾇ(\)) ﾇ| 　　　！！
　　　　　　|ﾇ ((\)ﾇ|　　　　 /´ヾﾊﾂﾉ⌒i 　　（ロハク）　
　　　　 /⌒Yﾉﾊﾂﾉ⌒ヽ　 / ﾋﾆ)U(ニ　 !
　　　　/ /ﾋﾆ )U(ﾆﾊ　l　　ヽ ﾋﾆ≡ﾆj|　|
　　　 / /　ヒﾆ/￣￣￣￣/　(ｪ∧ｪｪ|　|
　 ＿(二ニ＜/　 ﾊﾞﾙﾀｿ /　（／　＼|　|＿＿
　　　　　 ＼/＿＿＿＿/￣￣￣￣（∧）

ひげのない大陽線や大陰線は、指し値で入って次の日に持ち越すことにしたトレーダーの全員が
含み益を持たないことを意味する。つまり、大陽線や大陰線は指し値に不利で、逆指し値に
有利だ。

一方、十字線はひげのない大陽線や大陰線とは逆だ。

ひげの部分で市場は最小でも1回の往復を経験している。つまり、実体部分と比べ、ひげ
部分での市場の地合いの変化は速かったと推定される。実体部分でももちろん往復が起こった
可能性はあるが、実体の外側に損切り用の逆指し値を置くトレーダーにとって、実体内部での
往復は無視できる。

逆指し値を使うトレーダーにとっての理想形は、市場が前日の引けと同じ価格で前場に寄り、
穏やかに逆指し値を通過し、地合いの変化を見せずに大陽線や大陰線でその日を終えることだ。
そういう理想形に近いほど、ISIの値は0に近づく。

ただし、当日のISIの値が低いことが、翌日の逆指し値での仕掛けの成功を約束してくれるのでは
ない。

>33
なんか感動した。
そんなこと考えたことなかったよ。

言ってる意味はわからんがとにかくすごい自信だ

>33

　ISIって何？

>36

　前に書いてあった、すまん。

あえて難しく言ってるに過ぎない
何かを煽ろうとしている・・・・

このスレにようやく初カキコ
なんだか楽書きだらけになった感じがする。

>>31の路伯のネタは参考にしようと思う。
自分も色々とネタを発案してるが路伯のレベルにはまだまだ及ばない。

ネタが尽きない限り開発は続く、父にもっと有意義な人生を送る様にしたら
どうだと助言されたがその最大の鍵を握るのがニーたんのオレに取って勝てる
ストを開発する事だと思ってその扉の向こうに開けた人生があると思い頑張ってる。

今作ってるストと新たな自己流数学的ロジックを駆使させて作ってる。
今の相場に勝つには未発想的でオリジナリティの強い特殊計算が必要だと思って
それで試す事にした。

数式自体に根拠が無いので移動平均のほうが100倍まし
>>33は数式の解説になっていないし最後に数式の否定をするのはずるすぎ
アホな人が数式遊びをしている見本だな

>>40
移動平均を必死にコントロールできる様、頑張ったがそれが限界に達して
きたので新たな技で横綱を脅かそうとしてる。

必死、頑張った、限界が口癖のようだが笑わせる
根拠の無い数式を100年いじくり倒しても無駄なものは無駄
鉛から金はできない

>>39
気にすんな、路伯よりはお前の方がレベルは高い
言葉だけ見れば高度に見えてもあれは完全に数字遊びになっている

>>39
落書きだらけってオマエモナー

<<40、41
周りからみる目はお笑いである事に早く気づかなきゃあかんけど、ニーたんの
オレにとってシストレは経済的自立の糸口として崇められ今の自分の心の支え
になってしまい辞められない。まあ今のやり方がダメなら色々学んで試してみる。
闇雲になっても下手な休むに似たりだから。

>>43
その励ましはどうも、でもカーブフィットのオンパレばかりでオレのどこが凄いだろうか？
オレは低レベルなカキコばかりしてるから周りから叩かれて当たり前だと思っとるが
なぜ路伯は建設的なカキコだらけなのに皆から煙たがられるのだろうか？

>>45
路伯は長文だけで実用性０だからでしょｗ

一分足は反面教師として役に立ってるから
みんなに絡んでもらえる訳ですｗｗｗ

>>46
オレの教師的な役割
それはトレードで勝てない歪んだ考え方やトレードに不向きな人の実例？

>>47
そのとおりです

ロハクの数式を解いてみたけど、意味として式が通らない
式を否定してるのがISI = CtCとTRagを乗算してる点・・・

俺も独自の数式書いてるから独自指数書いてる人は応援したい

ひまわり証券のトレードシグナルに詳しい人いますか？
初心者なんでおそるおそる試してみたんですが、
約定価格は指値と違うは、実約定価格と仮想約定価格は違うは、、、。
こんなもんなんですかね？

test

学歴は関係無い。
要は勝ち方に気付けるかどうか。
その一点のみ。
ある日突然気付く人も居れば、ずっと気付けない人も居る。
そういう意味では運や才能という要素が大きい世界かもしれません。
一段ずつ階段を上るような努力ではやがて限界が訪れる。
何故ならば典型的な勉強法や一般的な常識論は全く通用しない世界だからです。

ろはく乙

>>40

ISIには強い周期性があって、「ISIが低いから次の日は順張りでOK」みたいな使い方はできない。

むしろ、ISIの周期を測定し、次の日のISIの値を予測すべきなのだ。

ただ、この周期が短かすぎて、三角関数を使う方法ではうまくいかない。実用化に向けて、あと
少しの所に高い壁があって、まだ越えられない。

タートルズはレンジブレークで仕掛け、利食いの場合はレンジブレークで仕切る。仕掛けレンジ、
仕切りレンジの設定値はすでに知られていて、55日間と20日間、または、20日間と10日間だ。
つまり、56日間、21日間、11日間の最高値と最安値に注目すれば、彼らの行動を単純な指標に
反映させることができる。（念のためにいえば、指標が反映するのは彼らの行動であり、行動の
結果ではない。）

If H = Highest(H, 56) Then H56 = 56 Else H56 = H56 - 1;
If L = Lowest(L, 56) Then L56 = -56 Else L56 = L56 + 1;
If H = Highest(H, 21) Then H21 = 21 Else H21 = H21 - 1;
If L = Lowest(L, 21) Then L21 = -21 Else L21 = L21 + 1;
If H = Highest(H, 11) Then H11 = 11 Else H11 = H11 - 1;
If L = Lowest(L, 11) Then L11 = -11 Else L11 = L11 + 1;
TI = H56 + L56 + H21 + L21 + H11 + L11;

当然ながらTIはひどくのろまだ。

総じて中途半端なものはうまくいかないので、仕掛け条件でさらにのろまにすることを
考え、次のようなシステムを作ってみた

仕掛け条件:
・TIが100を上抜いて、H56〜L11のいずれかが負の値である、または
・TIが100を上抜いて、同時に、H56〜L11の全てが正の値になった

仕切り条件
・シグナル発生時の状態が維持されていない
・TIが200を上抜いた

売り込みから入る場合は逆にする。

手数料はポジションの0.25%とし、納税は考慮していない。

株の新興30銘柄と商品先物の8銘柄を総合して、過去5年のバックテストでPFが2.88となった。
年率でおよそ+52%あたり。

トレンドで食うのもまだまだ可能なようだ。まあそれでも苦行になってしまうんだけど。

能書きは良いとして、結局路伯は今年になってからどれくらい稼げてるの？

うんうん。俺も知りたい。
生々しいのはいいけど、年初資産を１００として
１１０とか１２０とか。

>>新興30銘柄

これが気になるなぁ
すぐに使えなくなる感じがする

条件を厳しくしたら年に2回程度しかサインが出ない・・・
ちょっと聞きたいんだけど、バックテストで何回程度の発生でよしとする？

>>59
オレは最低でも300売買は必要かな？検証期間全体で。

>>56

機能の終値の時点で、確定ベースで+17.9%、値洗いベースで+17.0%といったところ。含み損益が
-0.9%となっている。

確定ベースのうち、+4.3%は5月から6月の資金の約21%を投入した突っ込み買いから生じた。
その時の仕掛けはリアルタイムでこのスレに書き込んだ。仕切りも書き込みたかったが、
アクセス規制でできなかった。このシステム全体は公開済みだ。

+5.0%はMACD、ストキャスティクス、移動平均乖離率を使う単純なシステムで生じた。指標の
計算期間設定は公開済みだ。

残りの+8.6%はウィリアムズのウップスだが、計算区間も半日ずらしてある。デイトレーダーが
増えたので、午前中は逆指し値に向かなくなった。

いつものごとく、単純なシステムほど成績がいい。が、複雑な突っ込み買いシステムは2003年から
有効性に目立った衰えを見せておらず、複雑なものにもそれなりに美徳はあると思う。

>>58

同感だ。もしもその懸念がなければ、俺も資金の全てを>>55システムで運用するだろう。

当面はトレンドが生じやすい商品先物に限定し、他のシステムの共用フェイルセイフとして使うことを
考えている。

>>59

経験的なシステムならば600回以上のシグナルの検証が必要になると思う。

一方、先験的なシステム ― 例えば、利益を上げ続ける会社の株価はいずれ上がるという真理に
基づいているシステム ― ならば、30回程度でも良いと思う。

1年30〜60、10年で600〜1000回出てたらおｋじゃないかな。
別に回数でることが検証にはならないからね。意図した条件が意図どおりかどうかのが重要。
なので300回だったら300回分のチャートはすべて見ましょう。
たまにハズれる銘柄はチャートが予想外だったりするから勉強になるはず。

一分足のコラム

オレが悲劇的だが教師的な役割をしているので思いついたシストレ開発作りに
おいてのコラムを書く。

救済できない副作用
シストレにおいて有効だと思うロジックを使えば必ずどこかに副作用がつき物だ。
その副作用とは不適切なIN、OUT。
新規建てしてから伸びない玉が225ミニで10~20円下がっただけで仕切るのは
建玉時間が短ければなおさらあまりにも早すぎ、しかも建玉時間が5分にも
満たない玉もこの様な不適切な決済をしてしまうのだ。
当然、この不適切な納得行かない仕切りである副作用を皆無にするフォロー
ロジックが必要になる。
実際、そのロジックを試してもほとんど副作用の対処ができてない場合もあり
結局、有効な薬が見つからない。
結果的にその様な不適切な決済をしてしまったエントリーが残ってても、
少数派のエントリーではなく全体のエントリーを均一的に救済しなければ
ならず時には、その副作用からの救済を断念し見逃さなければならないのも
シストレの現実である。

裁量ならこんな事はまずない、これがIN、OUTを完全に自動任せにすれば
完全に裁量トレのやり方に合わせられない現実である。

済みませんが詳しい方教えてくださらんか。
テクニカル指標を使っての売買には、最適化とかマッチングとか、
パラメータの調節が必要だと、以前新井某氏の著作で読んだのですが、
その一方で、過去データにあわせすぎてもいけないそうですね。
「カーブフィッティング」とか言うそうですが。
この相反する二つの課題には、いかにして折り合いを付けていけば
良いのでしょうか・・・？

それは折り合うもんじゃないんだよ
調節し過ぎたから悪くなるんじゃないって事
調節しなくったって駄目な物は駄目、イケる物は調節しまくってもイケる
そんなもんだ

カーティスフェイスの本に、参入シグナルの時間枠で見た優位性を計算する
E比率(優位比率)という測定法があり、簡単に書くと
特定の時間枠でMFE(最大順行幅)、MAE(最大逆行幅)を計算した上で
それぞれ『参入時の』ATRで割り、そこで求めた数値をMFE,MAE『ごとに』足し合わせた上で
最終的にその足し合わせたMFEをMAEで割る。
というものなんですが、なぜこれはMFE、MAE『ごとに』足し合わせる必要があるのでしょうか

カーティスの方法は、シグナル横断的にMFE,MAEを足し合わせるため
ATRで割る意義はわかるのですが
例えば、各シグナル発生ごとにMFEをMAEで割って計算したほうが
(つまり各シグナルごとに優位比率を計算し最後に平均を取る)目的にかなっているような気がするのですが
なにか統計学上の理由があるのでしょうか？

確率は数学だが、統計は一見数学のように見えて数学じゃないんだよ、定規やコンパスのような数学をするときに便利な道具なんだ
幾何学は数学だが定規やコンパスは数学ではないという事
だから統計上の理由とか意義とか、なんか迷走していると思われる
統計の入門書三回読み直して最初に書かれている統計の哲学的記述を見れば分かるのでは？

そんなもん、やってみりゃ良いんだよｗ

作ったシステムを実戦投入して2ヶ月ほど運用し
バックテストの成績より5割も6割も落ちるようなら
結果的にカーブフィットだったってことだ
諦めて作り直せ

そうでなかったならめでたしめでたし

理屈をいくら捏ねたって、実践して確かめなきゃ意味ないｗ

>>65

最適化しなければ折り合いをつける必要もない。

通常、最適化しなければダメなものは最適化してもダメなのだ。

ESPカードの順番を被験者があらかじめ覚えていれば、ESPテストの結果はESP能力ではなく
記憶力を反映する。

最適化後のバックテストの成績もそれと同じようなものだ。

フムフム。
なんとなく分かりました。有難うございます。

最適化せず、単純ロジックで勝てるストを作れないから多重ロジックで
最適化に走ってしまう傾向がある。

もう開発を開始して2年が経とうとしてるところまできて精神的にクタクタに
なって来てる。
相場で勝てるロジックを作る事は難しいだけでなく恐ろしい程難しい
だか勝ちたければ諦めない、何がなんでも相場の入口にしがみ付く精神で
頑張ってる。

それにはどうするか、今までやらなかった技をやってみる事だと思いそれを
試してる。
よはランダムウォーク、ノイズが襲ってきても太刀打ちできる様なロジックが
できる様、日々、己を磨くしかないのだ。
相手側にとってもランダムウォーク、ノイズで攻めてきてもその技が通用する
にも限界があるだろう、オレはそれを狙う！

＞相場で勝てるロジックを作る事は難しいだけでなく恐ろしい程難しい
勝てるという基準はパフォーマンスでいえばどこが境目ですか？
5〜10年スパンでみた場合、トータルでXXパーセント取れれば単年で
マイナスがあってもOKですか？システム開発者の暗黙の了解事項
みたいのはありますか？

聞いてばかりいるのも何なんで私がやっていることも晒しましょう。
自前のストラテジーをと思い1週間前から格闘しております。
ttp://market-uploader.com/neo/src/1281426438709.jpg
これは3日前に組んだものです。赤線は東証1部。青線は全市場。
年初資金500万でレバ2倍の単年計算。
問題点の検証方法等まったく分かりません。。

年間平均300トレードです。

>>73
それはカーブフィットに翻弄されまくってる開発経験から勝てる基準というのは
パフォーマンスやPFがいくつ以上では表せない事が判った。
オレが以前晒したバックテストでコスト込みでPF3.39と超優秀と見せ付けられた
システムのフォワードテストの結果を見た人なら解るが、どんなにパフォーマンスが
バックテストでは優秀でもカーブフィットに引っかかればダメ、逆にPF1.5未満の弱冠勝ってるシステム
でも検証期間以降も通用すればヨシであると住人に教えて戴いた。

結論としてはフォワードテストや検証期間後の結果次第だね。

>>76
返答有難うございます。
それにしても、PF3.39で、実戦では使用不可のケースがあるとは、
にわかには信じがたいことですなあ。。

>>77
やみくもにロジックを埋込めばコスト込みでしかも売買数を多くして
もPF3は誰でも簡単にできると思うよ！PF3.39のストは売買数が380回近くもあった。
それが検証期間を過ぎた後は突如右肩下がりの街道をひた走ってしまった！

シストレで必要なのはバックテストの成績を上げる事ではなく実戦で勝てる
ストを作る事なんだよ。

実際に勝てるストが作れる様にならずカーブフィットの技だけが上達してく
あまりにも悲しいなあ！

>>78
そもそも数値をいじる余地があるようなストを組むからだよ
ほとんど数字をいじられないようなルール考えれば案外行けるかもな

例）
　・売り買いしようと思う直前に「日経平均　上」と「日経平均　下」を
　　ググって件数を比較し、前者＞後者なら「買い」（もしくは「売り」）

　・世界地図の天気予報で晴れが雨より多かったら「買い」（もしくは「売り」）

　・為替でドル円、ポン円、ユロ円が全部前日より円安なら「買い」（もしくは「売り」）

・・・・・・・誰かデモトレードよろしくｗ

>>77
＞実際に勝てるスト
たしかに。
たとえば保持日数を長くして損切ラインを緩めるだけで数字自体は
簡単に良くなったりしますからな。
私も今作ったのを見ますと、エントリーの条件が9項目。
やみくもの類なのかもしれんね。

日経で回転売買株式市場で突出とか記事になってますけど
デイトレが増えると市場の価格発見機能がなくなるとかいってますが、そんな事は何時までも無いですよー ＞ 日経の人
デイトレーダーが何時までもファンダメンタル無視の原始的トレードしていると思っているなら大間違いだよん

>>78
まだ全然カーブフィットも上達してないよw
二・三パラメータ程度でどんな利益曲線でも作り出せるようになってから上達したと言えwww

みんな四本値のデータとかどこで入手してんの

>>81

これのことだな。

` 「回転売買」株式市場で突出　1日に頻繁取引、短期で利益　信用取引比率、20年ぶり
` 高水準　長期投資家の育成課題

翻訳すればこんな感じかな？

・1日に頻繁取引、短期で利益 → 個人が頻繁に取引するんで、俺らのアルゴが追いつけないお
・信用取引比率、20年ぶり高水準 → 株を貸すたびに損して困ったお
・長期投資家の育成課題 → カモの育成が課題だにゃ

デイトレードはその日に取り引きを完結させるので、市場の「価格発見機能」への影響は中立に
なると思う。

デイトレーダーの動きは読みやすい。

ある取引をデイトレードにするには、その日のうちに手仕舞いをしなければならない。だから、
デイトレードの注文は、前場に仕掛けが多く、後場に仕切りが多くなる。前場の動きは方向が
変わりやすいが、後場の動きは方向が変わりにくい。

システムで逆指し値の仕掛けを行うならば、後場からやるのがおいしい。

売買代金が1兆円われそうな相場で短期売買が増えてるって信じがたい

バックテスト期間１０年でPF3.39なら価値はあるが
バックテスト期間０１年でPF3.39なら鼻くそにもならない
分即のは０１のほう

夏休み中は思い切ってお休みしたほうがよかったわ・・・

52歳素人です
エクセルほんの少しのど素人です
今からシステムの勉強をするのは大変だろうと思うんです
パイロンなんかの市販のシステムを購入して勝てるようになると思われるでしょうか？
先輩方の意見を聞きたいです

道具より年齢がヤバイかもな、そろそろ頭が固くなっているころ合いじゃないのか？
アクティブにトレードするなら信用取引は不可欠だろうが、仮に儲かるようになったころには年齢制限に引っ掛かったりとかも。

> 52歳素人です
> 今からシステムの勉強をするのは大変だろうと思うんです


「何かを始めるのに遅すぎるという事はありません」

　　　　　　　　　　　　　　　　　−アンナ・カートランド−

>>89
それを25歳の小娘に言われても信用できん。

>>87
52歳の書き込みとは思えんｗ
とりあえず、市販システムを買ってシステムトレードとはどういったものなのか体験してみてはいかが？
もしくは、本を買うのもありです。エクセルの関数レベルで簡単にシステムトレードを紹介している本もあるし。

そこから成功するまでが長いんですけどねｗ

>>87

勝てるシステムはいくつも存在するが、>>87がそれらの稼働に際して生じる精神的重圧に
耐えられるかどうかが最大の問題だろう。

その問題に対しては、誰もが自分なりに答えを出さなきゃいけない。

52歳の人は相場なんて手を出さずに自分の仕事に専念した方がいいと思います

>>87
英語のチャートソフトですが、オレの使ってるのでNinja Trader
http://www.ninjatrader.com/webnew/index.htm
というのがあり、検証なら無料でできます。
プログラミングでオリジナルの戦略も作れるので重宝してます。
ただオレのカキコを何度もみれば解るが例え戦略が作れる様になっても
実際に勝てるロジックを開発できるまでは非常に大変な道のりです。
しかも非常に大変な道のりを経てもゴールできる可能性は約束されません。
それがシストレの現実である事も肝に銘じてシストレするかどうかよく考えて下さい。

>>85
オレのPF3.39の検証期間は06/7/18-08/10/5


85

シストレ開発が今の自分の仕事という意識が強く感じる。
これで喰って行くんだという狙いがそうさせてる。

毎日バックテストしてはPFが1を切るの繰り返しだよ
楽に儲ける商売はないね

>>95
勘違いは程々にして仕事してくださいｗ

ここ数年やってて喰えるどころか実運用もできないレベルじゃね・・・

>>95
普通の仕事したくないだけだろ？　このクソニート

バックテストの話ばっかりで市場モデルの話は出てきたためしがないんだが
みんな数学的なことは苦手系？
そんなんでシストレやっていけるのか？

市場モデルって何ですか

>>99

市場モデルとして理論的な完成の域に近いのは静的モデルしかないが、それでもまだ実証分析で
使えるかどうかは可能性は議論の最中だろう。

R[i] = α[i] + β[i] * R[m] + Є[i]

R[i]: 証券の収益率
α[i]: 証券の固有収益率
β[i]: 証券のベータ値
R[m]: 市場全体の収益率
Є[i]: エラー

この市場モデルを構成する変数のうち、確実に算出可能なのはβ[i]しかない。しかし、この
β[i]ってのも実は変化する値だから、(計算期間 - 1) / 2の遅延を伴っている。だから、ある日に
唐突に価格が急騰したり急落したりすれば、β[i]にもダマシが出るかもしれない。

α[i]を推定するには別のモデルが必要になる。いろいろあるが、いずれも完成には程遠いので、
ファンドマネージャーの70%が市場平均を下回る成績しか出せない。一方、

R[m]は一寸先の闇の中だ。こいつの推定は著しく困難なので、結局は、買い入れと売り込みを
組み合わせ、β[i] * R[m]の部分をニュートラルにするのが流行りだが、β[i]そのものには前述の
問題がある。股裂きは怖いぞ、マジで。俺は常々思うんだが、そんなにR[m]が恐ければ、単純に
ポジションを縮小するのが一番だ。資金稼働率で買い50%、売り50%にするくらいなら、
買いだけあるいは売りだけで20%とかにすればいい。

Є[i]の推定にも別のモデルが必要になる。伝統的なテクニカル分析というのも、このモデルの
候補だろう。投機的価格形成モデルなんてのもあるらしい。

ところで、初心者向けの『ダイヤモンドZAi』の極単純な理論株価算出式も一種の
証券市場モデルだ。理論株価以下での買いは年単位収益率で市場全体に対して10%も上回る。

>理論株価以下での買いは年単位収益率で市場全体に対して10%も上回る
ウソツケw

>>99
前はそれなりに出ていたぞ、今は一分足とロなんとかの為のスレになっているが。

>>102

2年くらい前に、理論株価以下の銘柄を10個選んで経過を観察した。

2008年6月末 → 2010年6月末

・日経平均: -30.4%
・2573: -30.2%
・7596: -12.2%
・9830: -13.5%
・4745: +18.7%
・2590: -12.3%
・6770: -29.9%
・9885: -50.9%
・8917: +103.9%
・7952: +1.3%
・3815: +238.2%

ちなみに、3815の理論株価は166,289円で、今年の最高値は160,000円だ。

>>104
その結果から10％以上とか書くからロハクは実践では全く役に立たないと揶揄されるんだよ

それが分かっている分だけ一分足の方がレベルが高い

内容の低さにいい加減気づけ

いや炉は区は凄いよ。
彼がいてくれるからこそ、このスレの存在価値がある。

>>105

まあ落ち着け。

俺が上げたいのは「レベル」ではなく利益だから、「レベル」は低くてもいいのだよ。

「その結果から」というのはお前の脳内の妄想だ。

俺は>>104の結果から>>101を書いたのではない。

>>101の「市場全体に対して10%も上回る」というのはダイアモンド社の別の雑誌を読んだ俺の
記憶で、ダイアモンド社による長期間に渡る検証結果についてのことだ。

俺が『ZAi』理論株価の計算法を入手したのは2008年のことで、>>104はフォワードテスト結果の
報告だ。10銘柄の平均では、2年間で絶対の+21.31%になり、日経平均に対して
年平均+32%くらいになる。

主流の金融理論に基づいているものではないので、学識経験者には見向きもされないと思うが、
成績は立派なものだ。

検証期間が短いのはフォワードテストだからだ。

銘柄数が少ないのは理論株価以下の銘柄を効率よく列挙する手段を俺が持ちあわせておらず、
フォワードテスト中の方法論やシステムは他にもあって、『ZAi』理論株価のフォワードテストに割ける
時間が限られるからだ。

ちなみに、ピーター・リンチは5銘柄、ジョエル・グリーンブラッドは7銘柄で十分だといっている。

>>101
ファクターモデルじゃないよ
裁定機会をもつバーチャルな時系列データを自前で生成してる人いる？
って話

あぁ、でもマルチファクターモデルはシストレの一つの方向性だね
不思議とその話も出てないなぁ

相関性のある説明変数を次々と加えていくだけなんだが、
重回帰分析できるツールが必要だから、個人には荷が重いのかもしれない

>>101のいうαはその結果として求められるんだが、デイリーなαに対する逆張りが
プロの戦略の一つとなってるね(いわゆるアーブ）

ツール？
シストレやるなら重回帰分析のコードぐらい大脳使わず脊椎反射で書けよw

うまいこと言うなぁ

sbi使っていたけど、手数料の高さが気になってきた。
クリックか岡三に乗り換えるかな。

クリックは寄り引けには最高だよ。

岡三も使ってる。50単位以上の空売りする時に必要だから。

大手はミリ秒売買　もうスピードが違い過ぎて・・

>>113
自分は寄り引けしかやらないからクリックかな。
今更だけど、手数料が違うだけで、長期的には
圧倒的な差が出てしまう。もっと早く気付くべきだった・・・

>>116
俺も昔はＳＢＩだったけど、
５０万円超で片道ＳＢＩ４００円、クリック１４０円
この差は大きいよね

クリックは現物は逆指値できないけど、
先物はＰＣからなら逆指値できる。
ケータイからも可能にして欲しい。
マネックスを見習ってほしものだ。
マネックスは若干手数料が高いのと、
証拠金スパンが1.1倍なのがなぁ。

しかし日経平均先物の手数料って、現物やFXに比べても
すごく安くていいよね。

>>79
誰かこれの1個目と3個目の記録を取ってる人いませんか？
ここ数日見てると意外といけてるような気がするんだけど

まぁ、いないかなｗ

1個目は特にバックテストのやりようもないし

やってみるか
1の日経平均上下にはオプションで更新期限設定するべきかな

とりあえず今日のデータ
上・下データの絶対数が違うので、ある程度加工しないといかんかも
データ取得時間が１８時くらいなので、一日ずらす必要ありかも
使えるようなら自動化しよう

上
２４ｈ １週間 全部
60,800 642,000 1,070,000

下
２４ｈ １週間 全部
49,100 349,000 636,000

上／下
２４ｈ １週間 全部
1.24 1.84 1.68

日経平均
始 高 安 終 前比 前比%
9,145.22 9,210.97 9,095.94 9,196.67 -56.79 -0.61%

世の中にはY！掲示板の銘柄別投稿を形態素解析＆ベイジアンフィルターで強気と弱気に分けて
回帰分析に掛けてるやつもおるっちゅうのに、レベル低すぎだろ

日経平均も掲示板できたんやし、それくらいやってみれ

なんだもうやってんのか
しかも使い方が頭いいな

>>122
おー、俺のつまらないカキコに対応してくれたとは！
ありがとうｗ

前日夕方に取得する場合、翌日の寄り引けに活かせばいいのかな・・・？
データの総数（絶対数）は上がった日と下がった日、何かイベントがあった日と
いった条件で入れ替わる気がするから、フィルターはいらないような気がします
何となくですがｗ

Y！掲示板でそんなことやってる人がいるとは、、、凄いなー

でも掲示板投稿数とグーグルヒット数では母数が違うから（無意味なものも含めて）、
これはこれで面白そうだと思います

HN肩書き替える事にした。

ついに10度目のフォワードテスト(以後 Fテスト)を実行した。
コスト込みでPF1.66と納得行く成績ではないがこれ以上カーブフィットによる
時間のロスを少しでも緩和する為、ほどほどの所でテストを決行した。
http://fono.jp/uploader/src/file_1616.jpg

初顔からFテストで9連敗した屈辱を喫しても10度目もまた「不可」。
Fテストはどこまで完封記録の餌食に服さなければならないのか？
しかも凄い事に損益が7259.47円も上りながらマイ転にまで陥ってしまってる！
何度も倒されても勝ち相撲を覚えられないFテストの非情なる現実！
ちなみにバックテストの売買数は438回もあった。

今回、失敗したストはランダムウォークに対抗する為に一捻りした工夫に満ちた
数式を発案し試してみた。
結局、鉛から金は生まれない、鉛を磨けば金色になるがそれは金に見えるだけで
単なる鉛！
ランダムウォークはどの様な数式で対抗しても決して対処できないのだ！
金の卵は金しかない！

11回目のFテストでは 0-11 という屈辱的な完封記録を延ばさない為に、まず
カーブフィットロスを減らす様に努力しなきゃならない！

おみごと！
こんなに登ってから直下降のチャートみたことないｗ

ここまで来ると天才的だなw
狙ってもなかなかその曲線は作れないんじゃないか？

>>79
こんなのアノマリーの域を越えないだろ。これで勝ったとしてもたまたまである不安がぬぐえない限り運用は不可。

>>126
トレンドのロジックが機能してないから日経の平滑化してるだけだろ
プログラムを見直してみ
右肩上がりになるから

>>130
トレンドフォローに分足で何度も挑戦したが簡単なロジックでまともに
捕らえるのは難しいと痛感してる。
なので色々とロジックを埋めればバックテストでは綺麗な右肩上がりになるが
Fテストでは>>126の通り。
プログラムをどう見直しても最終的にはFテスト次第にならざるを得ない。

エッジの効いてない玉も色々なロジックでコントロールして役立つものにする
というのが今回のコンセプトだったがそれは無理だとFテストで突きつけられた。

また新たなロジックを試してるがダマしがことごとく多く成績がでない。

勝てないシストレの考え方の師匠を返上する事は容易な事ではない。

>131
シストレなんて順張りにしても逆張りにしても、玉の増減まで含めないと勝てるシステムは作れない。
mini１枚の売買だけで勝てるシステムなんて、出来るわけがないだろ。

>>132
玉の増減なんて考えてなかった。
225やるんならFXをやったほうがいいのかな？
どの様にロジックを試してもどうしても踊らされるよ！
まさに素人が努力して羽生名人と数対局して1度でも勝とうとしてる感じだ！

>>133
おまえ他人のアドバイスを全く理解していない
やる気あるの？
泣き言書きたいだけなら来るなよ
キモイから

>>132
そんなことないだろ。適当なこと書くなよ。

>>134
やる気はあるぜ！
225ザラバと死闘状態になってきてる！
絶対勝ちたい、だから頑張ってる！

>>136
同じこと繰り返しかえしてる時点で努力不足
いいかげん、別のアプローチ考えたら？

一分足よりアノマリーの方が百倍マシな現実w

>>136
会社にもいるんだよな
仕事ができない奴に限って泣き言言うんだよ
「必死です」「頑張ります」「努力してます」

有言不実行は男の恥だよ

まだ現実から逃げ回ってるのか一本足は

お前、世の中の現実から目をそむけてるだけだろ
システム構築やった気になってる間は仕事に就かない言い訳できると思い込んでるんだよな
目的はスト構築じゃなくて仕事から逃げる言い訳なんだからまともなものができるわけがない

お前の書いた日本語（のような何か）を読めばわかる
お前に抽象化能力はない
何をどれだけやっても無駄だ

だがお前はそれでも満足なはずだ
なぜならお前の最終目的はスト構築じゃなくて死ぬまで仕事から逃げ切ることだからだ
ストが失敗すればするほどお前が躁状態になるのはそういう理由による
仕事に就くのを先延ばしにする理由を手に入れたからだ

親はよくわかってるようだが、あきらめてもいるんだろうな
かわいそうに

＞ストが失敗すればするほどお前が躁状態になるのはそういう理由による
＞仕事に就くのを先延ばしにする理由を手に入れたからだ

いいポイントだな
自分自身のことが一番分かってないのは一分足自身
深層心理を他人に暴露されるのは、あわれ

>>140,141
確かに現実から逃げてる部分もある。
もっともなのは自分が肉体年齢は大人なのに精神年齢が幼すぎる、その人間
を受入れるフィールドは世の中に確立されていない。なのでオレみたいな
人間にとってこの地球の社会はあまりにもミスマッチなんだと感じてしまっている。
なので大勢の人間のトコに行くと肩身の狭さを痛感する、その自分と大勢の
人達とのミスマッチが、バカにされる、相手にされない　で顕著に表れる。
人の企業は当然、立派な人社会である以上、地球の人間として人間的に適合
する事が求められる、自分は不適合！
だから生計を建てる為に人の企業の世話になる必要なく自分一人で生計を
建てられる術の確立が必須課題と感じている。

もう1つは、折角、インターネットで株ができる様になったのでその技術を
マスターして有意義な人生設計が出来る土台を作ろうという目標があるから。

当然、株は難しい、いや難しいなんかで済まされるもんじゃないが、直向な
努力はいつかは実を結ぶと信じ頑張っている。

それがシストレを目指す目的。

実際に社会に出てバカにされたり相手にされなかったりしてるってんならまあ頑張ってくれ

それ以前なら


まあ頑張ってくれ

ひまわりが顧客獲得のために8月末まで口座開設者に
売買サインを公開してるが、成績がひどすぎるｗ
正確な数値はわからんが勝率2割程度じゃないだろうか、
それも負けが10ポイントとしてら、勝ちが1.5ポイント程度
あれでは新規契約者獲得でけんだろうなあ・・・

>>142
夜だけバイトするとかしたら？

↑
確か、今週に入ってからは寄り付き売り、引け買戻しの４連荘

一分足のシストレで食って行きたい気持ちは分かった。
とりあえずサインでも買って稼ぎながら勉強したらどうだ？
結構勝てるサイン売ってるよ。

業者乙　ってか。

>>147
サイン？人の秘密ロジックをどの様に信用するかが鍵になる。

少なくともクソみたいな自作システムwよりは良いかもね


というより、社会に出ずに自立する術としてトレードを選択しているが、どうみてもこれも不適合が明白w


さ、次の術は何かな〜？

>>人の企業は当然、立派な人社会である以上、地球の人間として人間的に適合
>>する事が求められる

意味がわからない。

>>149
そもそも自分にテクニカルの才覚がないのでどう努力しても実を結ばないかも
しれないが、日々、新たなネタが思いつく、そのネタが数貯まりそれをどう
料理するかで日の目が見れるかもしれない。
検証上では大爆笑できると出るが結局今のオレのネタはさむーいに過ぎない！

>>150
会社で働く上で社会人としての術が求められるのは当然でしょう、僕ちゃんは
そうではないから、だから自分で世界を開拓するしかない訳！

>>144
ひまわりのホムペ見たがなんだあれ。
ラージで１年間で１００万円代ってなめてるのか。
ただにしてもひどいな。

>>151
1年以上前から同じようなカキコばっか
やれ日々思いつくだとネタが次々と・・・だの。。。

1年以上実戦もできてないような奴に才能がある訳ない

まぁ死ぬまで働かずに遊んでられて良い身分ではあるねｗ

親が甘やかしすぎだろ
まあ無理やり世の中に出して無双されるよりは部屋に閉じ込めてオナニーさせといた方が
世の中に迷惑をかけるリスクが少ないと判断されたのかもしれないな
お前の親って、お前のことを「生まれなかったこと」にしたいんじゃね？


「夢に向かって頑張ってるボクちゃん」を言い訳に、現実から目をそむけ続けるニート
飯どうしてんだ？親が作ってんのか？
親を泣かせてまで食う飯はうまいのか？


つーか、社会不適合者を気取ってるがやってみたことあるのか？
介護なら日本語はなせりゃ仕事はあるだろ
社会的スキルも糞もあるか

>>151
僕ちゃんとかキモすぎ

あの世で自分で世界を開拓しろ
誰も悲しまないから

一分足は社会不適合でも頭のネジは緩んでないんだよ
ネジが抜けてればむしろ成功したかも知れないけど

親不孝モンの甘ったれとして叩かれても仕方ないと思う。
結果が出せてないから。
カーブフィットばかり追求してたなど間違い開発だらけだったから自分の
能力が十分に発揮できてないと思う。
これ以上、こういう状態を脱却したけりゃ今の自分の考え方を洗いなおす事しか
ない。

勘違いするな

×カーブフィットばかり追求してたなど間違い開発だらけだったから自分の
能力が十分に発揮できてないと思う。

○自分の能力を十分に発揮したがカーブフィットばかりの間違い開発だらけだった

おまいら優しいんだな

>>157
>自分の能力が十分に発揮できてないと思う。


つまり、「自分の優れた能力がまだ発揮できていないだけ」・・・と・・・

すげえ

「自分は優秀である」という前提の下に生きているのか
自分に足りてないのは「無能な世間のボンクラどもと折り合いをつける能力だけ」・・・と・・・


なるほど
これまでどれだけ罵倒されても平気な面してるのも
どれだけ失敗しても反省しないのも

自分が選ばれし高い知能を持つ人間だという前提があったからなのか

>>157
どう考えても能力を120％発揮した結果がカーブフィット止まりレベルでした
本当にありがとうございました

ニートの面接

　　 ／￣￣＼
　／　　 _ノ　　＼
　|　　　 （ ●）（●）　　　 　　　　　　　　　　　　ｷﾘｯ　　　＿＿＿_
.　|　　　　　（__人__）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／＼　　／＼
　 |　　　　　｀ ⌒´ﾉ　　　 長所は・・・・　　　　　　 ／（ー） 　（ー）　＼
.　 |　　　 .　　　　}　　　　 ＿＿＿＿ 　　　　　　 ／ ⌒（__人__）⌒　　 ＼自分が選ばれし高い知能を持つ人間です
.　 ヽ　　　　　 　 }　　　　/ 　　　　 / 　　　　　　 |　　　 |r┬-|　　　　　　|
　　 ヽ　　　　　ノ　　　　/　　　　　/ 　　　　　　　＼＿＿`ー'´＿＿＿／　無能な世間のボンクラどもとは違います
　　　/　　　 く　　　　　/　　　　　/ 　　　　　　　　／:::∨<;;;>∨:::::::::::::::＼
　　　|　　　　 ＼ 　 　/　　　　　/ 　　　　　　　　∧:::::::ヽ/;ヾ/::::::::::::::::::::::ﾍ　　本気出せば不可能はありません
　 　 |　　　　|ヽ、二⌒)＿＿＿/ 　　　　　　　　/::::ヽ:::::::ヽl/:::::::::::::::::::::/::::ヽ

まあ俺よりは能力ありそうだ
継続は力なりだし、頑張れよ

年利50%を謳ってるシステムって本当なの？
十年も運用すれば益がすごい事になるんだが。。

一分足が、きれいな右肩下がりのカープフィッティングシステムを作って
フォワードテストをやるとどうなるのかの結果が見たい。

日経225採用銘柄のスイングツールを作りますた
ただのエクセルファイルでロックもかけてません
何も秘密はありません。
解凍して六つのファイルを開くと全部自動で日脚データを更新して売買銘柄をピックアップします
http://www5.plala.or.jp/ssyu/umiushiV7_225Tool.zip
日中相場を見られないひと、寄り付き成り行きだけで勝負したい人向けです。
各銘柄の過去の成績も分かります。

但し当然ながら運用は自己責任でおながいします

マクロウィルス？

見たところクエリで時系列データを引っ張ってエクセルで処理だけだな

225個別をexcelでやりたい初心者にはいいかもしれないけど、
最低でもバックテスト機能はつけたい。ブックのサイズとか考えると、
結局はVBAの知識が必要だな。

夏休みもらったんで4本値と出来高データ取得するプログラム作るんだけど皆さんどこから取ってるの？
やっぱyahoo finance？

ヤフーファイナンスは更新が遅いからな

http://k-db.com/site/default.aspx

おーすごいサイトだ。自分で作る必要あるのはこのcsvからデータ格納する処理だけか。
ありがとうございます。

VBAならまかせとけバリバリ

後でDLさせていただく

誰かアンチウィルスのチェックかけてくれ
VBなんて

>>167
これはVBAなんて使ってないでしょ。
Webクエリでデータ持ってきて関数でサインだしてるだけ。

つまり、初心者のとっかかりとしてはいいんだけど、
検証する仕組みを持っていないので、このままでは使えない。

ウィルスチェック問題無し
txt が1つと、xls が6つ入ってる
以下、txt の冒頭部を抜粋

<<V7-225取扱説明書>>
このファイルは、日経225採用銘柄を売買するための、
スイングトレード用の株式分析ツールです。
このツールにより売買した結果、発生した損害については、責任を負いません。
このファイルは、
V7-225、V-225-1、V-225-2、V-225-3、V-225-4、V-225-5の六つのファイルで構成されており、
ロックはかけておりません、著作は下記サイトの「うみうし」によるものです。
http://www5.plala.or.jp/ssyu/
基本的なプラットホームは2000年に作りました。

日経平均のトレンドフォローを基本に、
日経平均と正の相関を持つ動きの銘柄をターゲットに銘柄を選別します。

とのこと・・・
なんか個人のホームページで配布してるツールみたいだけど
御本人さんかな?

なんか大変そうだなあ
JavaとかC#とかの言語のほうがわかりやすくないかね。excelでシストレって検証とか時間かかって大変じゃね？

そこがExcel脳ですよ

よく手の内晒すな、
できが良ければ晒したくないし、
できが悪けりゃもっと晒したくないｗ

正真正銘儲かる方法晒す奴はただのバカだから
多分死ぬだろうと思って中止していたら
お見事、最近明らかに死んだ手法が一つあるな、まったく・・・

トレンドフォローなら利幅が大きくなると勘違いしている奴がいるが、あれも死ぬで
トレンドフォローはチキンレースだからな、ド下手が早食い始めて、たまに大きく利が伸びたと思ったら大ドボンになるようになり始める
最後に起こるのはブラマンやね

公開手法で怖いのは皆が同じことやろうとしたら必ず儲からなくなることだ
自分と必ず逆手になるシグナルを出す手法なら公開してもかまわない
いや、公開した方がいいかも

手法とは抵抗線のようなものなの
公開して同じ意見が増えると成功する確率が増える
ただしある程度増えると成功する確率は横ばいになり
さらに増えると確立は下がる

800円の銘柄が1000円に近づくにつれ目標株価が1000円にする人が増えるから上がる
増えすぎると999円で利食いが増えさらに増えるともっと下がる

ここで公開しても個人投資家が仮に1000万人のうち何人が同じ方法をとるかといえば極少数だろう

>>185
自分以外全員アホって前提でもあるのかね？
意図など簡単に透けて見えると思うよ

>ここで公開しても個人投資家が仮に1000万人のうち何人が同じ方法をとるかといえば極少数だろう
システムトレーダーなんだからさ、裁量屋じゃあるまいし全ての手法でトレードする事がどれほど簡単事か理解できていないのですか？
普通手持ちのあらゆる手法でポートフォリオ取るのは基本中の基本でしょ、システムトレーダーならば。

個人投資家のうちシステムトレーダーは少数
その中で場中貼り付けるのは少数
またその中で２ｃｈの情報を鵜呑みに売買できるのは少数
では全体のなかで占める割合ははどれくらいか？
これくらいわかるだろ？

＞普通手持ちのあらゆる手法でポートフォリオ取るのは基本中の基本でしょ、システムトレーダーならば。
とらねーよ
あらゆる手法を統合化していないからそんな戯言になるんだよ

>>187
心理的なものだろ
タートルスープってのはこの手の発想だな
人為的にスープ化手法編み出すとしたら、公開しないと始まらない

寄付き狙いはいいと思う
寄り付きは出来高も大きいんだから
個人投資家が束になったって微々たるもんよ

やはりバカは死ぬまで直らんな・・・

>>190
タートルスープは破滅している奴破滅しているぞ、あれ詐欺だから。

>>167は20日の段階で23日寄り付きで空売りに丸がついていたわけだが、
とりあえず昨日のNYも↓だったから
この調子だとまんざら外れでもないな今のとこ

結果がすべてだからな

だってさ、
ストラテジーがタイトルについてるスレなのに
具体的なストラテジー出さずに他人にケチばかりつける奴の多いこと

>>126

ある時間スケールにおけるランダムウォークはまさにランダムだ。その時間スケールのに片建てで
対抗する手段はない。勝てたら幸運、負けたら不運ゆえだ。

対抗する手段はないが、対抗する必要性もない。ランダムウォーク期間の幸運と不運は、
長期間に渡る運用において、互いを相殺する。

>>157

日経225先物への執着から脱却するか、外貨に転向したらどうかね？

株のシステムトレーダーには、市場全体やある条件に適合する銘柄群から、その時点で適合する
銘柄を選択して売買するシステムを作る人が多い。

一方、流動性が極度に大きく、新規参入や古参退出の影響が小さい外貨や金利の取り
引きでは、ペアや銘柄を選んでじっくり取り組む人も少なくない。

そもそも、お前はなぜ日経225先物を選んだのか？

それは、お前が使っているプラットフォームでたまたまそれが扱いやすかったからではないか？

最初から狙いを縛りこみすぎれば、お前にとっての最適な答えは見つからない。

>>157
できれば中休みの少なくギャップ処理の負担が少ないFXでの検証をしたいと
望んでる。だが今、オレの知っている日本時間の四本足は225で、FXの分足データは
メタトレから吸収できるが、外貨は海外時間、外国の祝日が休場なのを始めセッションの区切り
がどこなのか解らない為、検証の使用がない。オーバナイトはしたくないので

セッションの区切りとはザラバが休みになるトコ、例えば225は前場引け、後場引け
夕場引けと3つの区切りになっている。そにに引き換えFXはザラバが5日間も続いて
いるのでギャップ処理という点では助かると思う。

ひまわりのトレードシグナルを申し込めばFXの検証もできるが、大幅に月課金が
引下げられたとはいえ今のいつ本番用のストが出来るか見通しが付かない状態では
ちょっとした額でも負担になるので使えない。
仕方なくニンジャで225の検証を行っている。ニンジャは日本語で説明してある
ページが稀少で成行きの価格指定での新規建てを正確に行う術が見つけられないのが難。

できればFXの分足データをどこがセッションの節目なのかを見極められれば
是非ともそっちで検証したい。

>>198
小学生じゃないんだから
無料で正確なデータを引張ろうとするなよ。
データ料金なんて高校生のバイトでも稼げるだろ。
あんたバイトも含めて仕事したことある？

検証プロの1分足さんに質問です

エクセルで計算した数値と電卓とでは誤差が生じると初めて知りました

回避方法は有りますか？

>>199
バイトは、若い頃、やった事がある。安ければ安い、無料で使えるなら無料
それが人間の心理。

>>200
エクセルマクロで検証した事はないです。


オレのこれからの方針として225で本番ができる様になればその利益でFXが
検証できる環境を整え様と思っている。

今日は新たなオシレータを作りチャートで観察しており。新たなネタも思い
ついたのでどれだけ観客を笑わせられるか試してみるよ。

>>201
カーブフィットばかりの間違い開発だらけの指摘を無視して
その原因は分からないまま、同じことを繰り返すつもりなんだね

＞どれだけ観客を笑わせられるか試してみるよ。

システムなんか披露しなくていいよ
あんたの自己中が十分笑える
本心ではすでに諦めてるだろ
素直になれよ

>>202
カーブフィットまで追いかけてまでロジックをなるべく固めない事にしようと
思う。それが時間のロスを大いに招く。

オレの言う笑わすとは人を笑わす事でなく実戦に通用できるという事。
つまり爆笑は凄い通用する、寒いは通用しないという意味。
ロジック=ネタ　ネタはお笑いで笑わすロジックという事からそういう発想に
なった。

>>201
ちょっと意味が解らない。
一分足は、銀行相手にディールできるコネあるの？できないだろ。
ＥＢＳのレートでディールできないのなら
複数（最低でも5つかな）のデータからの検証が必須だよな。
これも無料で手に入れようとするの？

まさかとは思うが、為替のシステム組むのに
metaのデータだけ使うってことないよな。

株にも外貨にも、大手投資銀行が出す分析と予測が大きな影響を与えている。特に強いのは、
アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの大手だ。かつては3ヵ月ごとに分析と予測を公表していたが、
最近では毎週出すところもある。俺たちがテレビで知る専門家の意見などは、基本的に
有力大手投資銀行の見解の受け売りだ。アナリストの世界には横並び圧力が強く働くし、
政治的な理由も絡んでいるため、大手投資銀行と大きく異なる意見を述べるのは難しい。

奴らの分析と予測の的中率はそう悪くもないが、外れた時の市場の動きは大きい。特に複数の
大手の予測を合わせた全体範囲が狭いときに、市場は激しく動きやすい。

生き残ってきた金融機関では、ディーラーとアナリストの仕事を分離する習慣がある。ディーラーの
仕事は利益を上げることであり、アナリストの仕事は大衆にトレードを行わせることだからだ。

システムが利益を上げるかどうかを予測するには、システムのシグナルとアナリストたちのコンセンサスを
突き合わせてみればいい。システムが人間心理の虚を巧みに突いているのであれば、シグナルは
高確率でコンセンサスの逆になっているはずだ。

為替はミンス政権の間は下がるだけな感じ。介入も出来ないだろうし。

それよりも>>167がいつ週はじめに空売りしたのを買い戻すのか気になる

>>206

1995年と比べて、アメリカでは物価が40%くらい上がっている。一方、日本じゃほとんど
変わっていない。

ならば、ドル/円レートが60になっても全く不思議なことじゃない。

日本の一般政府債務が巨額であることや、日本経済が不調に陥っていることを織り込んで、
ようやく83〜85くらいに落ち着いているにすぎない。

ところが、8月20日金曜日のモルガンのコンセンサスレポートには、日本の当局による更なる
金融緩和への期待が書かれていた。もちろん、今週の月曜日に市場の期待は失望に変わった。

週に1回出るレポートは営業日で5日間の動きの影響を受けているため、5日間移動平均と同じく
2日間の遅延がある。つまり、システムは水曜時点でドルと日本株について売り込み狙いを
示唆しているべきだ。そうなっていない銘柄が多いならば、システムは既に調整または全般的な
改良の必要性に迫られている。

>>208
アメリカの物価が４０％上がってるのなら、ドル安になると
もっと物価が上がるから、まずいんじゃないの？

>>208
> 1995年と比べて、アメリカでは物価が40%くらい上がっている。一方、日本じゃほとんど
> 変わっていない。
>
> ならば、ドル/円レートが60になっても全く不思議なことじゃない。

こういうバカを書いちゃうからおまいさんの底が割れるのさ。
そのわずか３年後には150円近くになってるのに。
おまいさんの理屈ならこちらのレートを基準にした場合、現レートは安すぎってことになるｗ

つまり、浅薄な知識で「これくらいはいく」という思い込みこそがトレードには危険ってことさ。

＞こういうバカを書いちゃうからおまいさんの底が割れるのさ

気にしないのがいいよ
本からいれた知識を曲解して書いているだけで
実戦の経験が殆ど無いのはよく分かったから
ロハクの文章をジョークとして読めば笑えるよ

シストレをやるには二派に分かれると考えている。
1つ目は惰性派:ロジックを簡素に組み値動きの反発率などを推測し惰性に
任せる様に少しの利益を時間を掛けながらコツコツ貯めてトレードを行う
パターンや寄引けなど。幅広い時間軸を取り大局的な視点でのトレード。

2つ目はロジック派:できるだけ効率的に手堅く利稼ぎする事を目指し、値動き
をコントロールできるロジックで制御しながらトレードを行う。短い分足での
ザラバシステムがこの類に入る。リアルな値動きでいかに効率的に利稼ぎできるか
を目指してる。値動きのコントロールを主体としてるのでファンダや大まかな
相場状況をあまり必要としない。

もちろんオレはロジック派

最終的に生き残れるのは惰性派それともロジック派？

それにしてもロハクの経済知識は凄いな、オレはその序の口の知識もない。

一生懸命難しく言おうとしてるのはわかるが意味わからんぞ

>>209

15年間で+40%なら、年率で+2.27%くらい。これは多くの人が幸せになれるインフレ率だと思われる。

>>210

「ドル/円レートが60になっても全く不思議なことじゃない」を「ドル/円レートが60になるはずだ」の
ように脳内変換していないかね？

路はく、いいわけうまいな。

＞＞・・・織り込んで、 ようやく83〜85くらいに落ち着いているにすぎない。

ならもう、ドル円90円台には戻らないのか？
それとも、戻った時は、戻っても不思議じゃない理由も考えてるのか？

＞「ドル/円レートが60になっても全く不思議なことじゃない」を「ドル/円レートが60になるはずだ」の
＞ように脳内変換していないかね？

ロハクの言い訳は一部の文章を切り捨てて反論することパターンが多い
今回は「ようやく83〜85くらいに落ち着いているにすぎない」を切り捨てている

＞ドル/円レートが60になっても全く不思議なことじゃない。
＞ようやく83〜85くらいに落ち着いているにすぎない

殆どの人が「ドル/円レートが60になるはずだ」に脳内変換するよね？
すくなくとも、現レートは安すぎって読まない人がいるのだろうか？

>>215

15〜12年前に80〜140円台なら、アメリカでのインフレ率を考慮して、60〜100円あたりは
不思議じゃない。

>>210の「浅薄な知識で「これくらいはいく」という思い込みこそがトレードには危険」というのは、俺の
>>208への批判としては的を外していると思う。

俺は1ドルが60円まで下げても困らないし、驚きもしない。そこまでドル安が進まなかったとしても、
やっぱり困らないし、驚きもしない。値動きが想定の範囲内に収まれば、危険ではない。

>>216

例えば、「関東ではいつ大地震が起こっても不思議じゃない」という文があれば、普通の人は、
「大地震が起こった時に備えておいたほうがいいかもしれない」と考えるだろう。「大地震が起こった
時に儲かるように、土木建築株をアホールドするぜ」とは考えない……と思う。少なくとも、
俺にとって、「不思議じゃない」はあまり積極的な態度を感じさせない。

>>208にドルがまだ高いという意味合いが含まれるとはいえるが、それを、1ドル60円までの
ドル安をドルや株の空売りで積極的に狙うべきだ、と解釈したならば、その解釈はやっぱり
普通じゃない。誤解を防ぐために、俺はわざわざ段落まで分けたのだし。

＞ドル安をドルや株の空売りで積極的に狙うべきだ、と解釈したならば、その解釈はやっぱり普通じゃない

頭かたいな
あんたが普通じゃないんだよ
俺が普通で無いならあんたは異常
塾の生徒に聞いてみな

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100826-00000005-jct-bus_all

>理由は、日米の物価水準だ。その幹部の試算によると、超円高だった95年4月の米国の消費者物価指数（CPI）を
>100とすると、現在の米CPIは140になるという。一方、日本のCPIは95年から、ほぼ横ばい。「日米の物価水準からいえば、
>現在の水準は1ドル57円でもおかしくないんです」と説明する。

これのことか？

路伯の書く戯言も分足の書く自己陶酔な落書きも、
実際のトレードに全く役に立たないことだけはガチｗｗｗ

為替の常識では95年で超長期の円高トレンドが終了、08年の金融危機まで円安トレンド、
今は二度目の円高トレンドの真っ只中
だから95年まで巻き戻して比較するんだろう
ただし95年当時の円高はオーバーシュートの結果なのでそこまで本当にいくかどうかはわからん
ちなみにここでいう円高／円安は実効為替レートを根拠にしている

ところで路伯はあいかわらず人と噛み合ってないな
普段から人と接するときもそんな調子なのかな

オレはほんと不利な超能力がことごとく発揮される。

複数のパラで構成されたロジックで、それら全てのパラの最適化を行うと時間
が掛かるので例えば5つあるパラのうち4つだけ最適化を行い残り1つは他の4つの
最適化が済んだら行う。そして4つのパラの最適化が済み最後の1つの最適化
をデフォ値が20で0から50までの50パターンの最適化を行う。
なんと最適化の結果、そのパラの頂点はデフォ値の20
前も書いたが未最適化の状態で既に最大化されてしまう現象が今日は相次いで
いる。
未最適化のパラを残せば更にパフォーマンスを上げられる期待が膨らむだけに
どうしてこんなに当たる確率の非常に低い偶然がことごとぐ当たってしまうのか
正直、言葉を失っている。

>>217
あ〜あ、救いがたいほどのバカっぷりだなｗ
じゃ、キミの気が済むように表現を変えてあげよう。

浅薄な知識で「ようやく83〜85くらいに落ち着いているにすぎない」という思い込みこそがトレードには危険

これならいいか？
本当は>>211氏の指摘どおり、ニラニラ笑っていればいいんだろうけどねｗ

>>223
＞カーブフィットまで追いかけてまでロジックをなるべく固めない事にしようと
＞思う。それが時間のロスを大いに招く。

これの答えが>>223なら、最適化の意味を理解できてない
カーブフィットの発生原因も理解できてないだろう

正直、言葉を失っている

>>224
ニラニラ笑っていればいいのに挑発に乗った俺は未熟者
救いがたいほどのバカを矯正させようとした甘さを悔いている

>>225
この偶然は偶然ではなくカーブフィットが絞まって表面化した現象かなとも
感じてる。
でも最適化しなければロジックの性能は表面的な部分しか見えてこないと思う。
オレは作ったロジックの中身を知りたく最適化してる。

まだオレの頭の中で新たな提案を出されたので、それを試してる。
今の段階での提案ではまだ相場には太刀打ちできないがその提案が積もりに
積もったときケミストリーを起こすのでは可能性に期待してる。
ローマは一日でならず　、積み重ねが成功するには大事な事、それが提案
の積み重ね。

ストラテジーは？

>>167は明日の寄りで買いなのか・・・

で、儲かってんのかよ？

>>167は、なんか空売りしてる奴は含み益でてるみたいだな、
オリンパスとかキャノン、NEC、シャープは、円高デメリットがいい感じだ

円高で利益でそうな電力とかを摘んでるのがいまいちだが、これは含み損だろ。
これは、まあ当然円高が原因で日経が下がってる環境で、
円高メリット株売る奴があほなんだろうな、
明日のより付きが爆騰なたら全部だめかも知れんけど。

と・・・NY見たら下ってんのか・・・でも小動きだな、いけるかもね・・・
以外に手堅い感じはする。

>つまり、システムは水曜時点でドルと日本株について売り込み狙いを示唆しているべきだ。


お前の日本語ってなんでこんなに読みにくいの？

>シストレをやるには二派に分かれると考えている。


お前の日本語ってなんでこんなにわかりにくいの？

もしかして、同一人物か？
いっつも同じタイミングで現れてお互いにレスつけあってるし

>1つ目は惰性派:ロジックを簡素に組み値動きの反発率などを推測し惰性に任せる様に少しの利益を時間を掛けながらコツコツ貯めてトレードを行うパターンや寄引けなど。


日本語か？これ
本当は何国人なの？お前

>オレはほんと不利な超能力がことごとく発揮される。


「オレは」・・・主語
「発揮される」・・・述語


「オレは〜発揮される。」


お前さ、御託はいらねーからスクリプトだけ上げろや
まだその方が相互理解の可能性が高い
それが嫌なら出ていけ

な？

>まだオレの頭の中で新たな提案を出されたので、それを試してる。


頭の中になんか棲んでんのか？

アストロテクニカルはここでいいのかな

寄付き低かった、
なるほど
>>167

>>236
頭の中に軍師が住んでいるみたいだ。それがマジな軍師かヤブ軍師か解らん
けど。
ああしたらどうだ、こうしたらどうだと常にオレに提案を出す。
提案がでる限りその効果を試すのが俺の使命。
その軍師、諸葛孔明や山本勘助みたいな上腕軍師にそだつかどうか？

マジキチ

へたれニートが、諸葛孔明や山本勘助・・・
説得力な〜〜〜〜い。

シストレの世界はマジで弱肉強食だよな！
ウチの友人でシストレやってる人間が数人いるけど、皆、IT業界で働いて
いてプログラミングが組める状態でスト作りを始めて時間掛かった人でも
十ヶ月くらいで実用向けのストが作れる様になっとたよ。
長年、このスレ見てるけど一分足はスト開発して2年くらいにもなるのに
未だに実用ストが作れない姿を見て可愛そうだと思うが、相場は経験や
努力の積み重ねで必ず勝てる様にならないそれが競争の世界の現実であるんだよな！
実用ストを作れた友人らはプログラミングだけでなく工学分野には凄く
強い連中なので、論理的な分析はホントに得意、なのでその優れた分析力
を駆使できたおかげでシストレができたのではと思うが、一分足はどうやら
数学的には優れた人間とは思えない、自己流で闇雲に方程式を思い立って
組み込んでるらしいが、素人の範疇の数学で機関の連中を欺けるとは思えない。
一分足にはザラバで短期間で大きく稼ぐ事は考えずに時間が掛かっても確実に
利益になるトレードを目指した方が良いのではと思う。
オレの友人でで年に10回程度の売買で10年掛けて確実に稼いでる人間もいる。

今全銘柄の最近30年分くらいの株価情報取得してるんだけど、クソ時間かかる
俺の勘だとまるまる3日はかかる
誰かデータくれ

>>239
>頭の中に軍師が住んでいるみたいだ。


「路伯」って名前の軍師か？

まさかとは思うが、お前ら同一人物の2つの人格じゃねえよな？

路伯と一分足の共通点

全く役に立たない
やたらと長文
頭がかたい
自己中心的
トレード経験がほとんど無い
社会では嫌われるタイプ

似てるな














俺に

>>242
その十ヶ月で実用的なストを作った人のシステムは、
今現在でどのくらいの期間を稼げているわけ？

>>246
ストを作ったのは2008年の初めで最初の半年くらいで数十万ほど稼いだと
言ってた、その後は友人と会ってないし電話でもその後2,3度連絡取ったが
その話については言及してなかった。今はどうなってんだろう？

というか、能書きだけ垂れて、ロジックを明かさないで、
「こんなことをやった」みたいなことを言われてもね

>>167は能書きたれずに自分の手法を晒したわけだが

たぶんサイトに人呼び込むためか、将来ツールの売り込みをもくろんでるのかもな
ここに晒して何のメリットがあるんだ？

>>242
必ずしも数学を駆使した難しいストでないと勝てないということはない
裁量で感覚的にやっててそれを自動化したやつはシンプルなストでやってるやつもいると思うよ

ただし、確率的な思考だけは必要
一分足は悲しいかなそれがわからない
大昔の一定期間のデータでバックテスト繰り返して最適化=>その後、同じ期間でフォワードテスト
なにこれ？
全く意味がない
どこで教わったんだ、このやり方

>>249
基本的に勘違いしてると思われ
あのロジックはだれでも見れるし
誰でもまねすることが可能

誰でも中身がわかってしまったら金を取る意味がない、
金を取ろうと思ったらまねされないようにするぐらいしないとね。

自動売買ツールのMT4の自作のEAをアップして、自由にダウンロードできるサイトがあるけど
あれのようにロジックについて具体的なやり取りができるならありがたいが

ここには具体的な話はなんもなしで、
頭いい子ぶりっこが難しむ見せかけた理屈をこねているだけｗｗ

2か月運用してみてわかったこと。

3日間の単純移動平均をフィルターにしていたが意味なかった。

＞＞具体的な話はなんもなしで、
＞＞頭いい子ぶりっこが難しむ見せかけた理屈をこねているだけｗｗ

っ、路伯のことか・・・

けちをつければ自己顕示欲が満足するのです。

>>250
正直、オレにとって猛省を自覚しなけりゃならないコメントだ。
今も言われる通りトンチンカン開発を繰返しPFもコスト込みで1.72になり
11度目のフォワードテストを目指してる蟻様だ。
確率も必要だと感じてたが、相変わらずオレの頭にあったのはザラバで低いMDDで
より安全でしかも短期間で手堅く稼ぐストで精一杯で遊び心(ゆとり)のある
開発がずっとやれてなかった。何度も書いたがそういうスト開発をしてる
最大の原因は資金力が低くMDDを抑えてもトレードしたかった。
今後、こういう開発をやってたら100年あってもできないだろうな。
オレはぎすぎすした開発で確率に目を向ける事を忘れてたのだ。
オレの人生で次のステップは実用ストが持てた向こうにあると感じてるのだが
シストレ下積み生活が後、どのくらい必要かいささか不安だ。

チェノピーの言ってた十ヶ月で実用ストができるて相当の才能の持ち主だろうな。

路伯のレスも面白いけどな
俺は結構参考にしたよ、Eulersのやつとか
直近のチャートの次元求めるやつ
また、ああいうネタを出して欲しい

>>255
そんなこと書いても意味ねえだろ
なぜ>>250にテストのやり方を質問しない？
だから進歩が無いんだよ

>>257
質問してみます。
>>250
恐れ入りますが貴方のいうテストの方法を教えて下さい。

>>258
人に物を尋ねるときは、相手の立場になって答えやすいように聞かなきゃダメだろ
回答者をなめてんのか？

�@質問の要点、理由を明確に書く
�A私はこのように思いますがあなたはどうですか？
というように、まず自分の意見を詳細に述べる
�B相手が答えやすいように想定できる回答を用意して選択させる
�Cその上でレスが付かなかったら素直に諦める

最低これぐらいやれよ
こんなことに気づかないから社会に出れないんだよ

2chにレベルを期待するなよｗｗ

>>258
別に大したことじゃない
現実の（つまり今の）データを使ってストを組み立てろということだ
けっきょく、運用する地合に一番近いデータを使わないと、運用時に裏切られることが多い
日中足なら特にな
ストは恒久的に使うものじゃなく、使い捨てにするという感覚が必要だ

もうすこし詳しく書くと、

・直近のデータだけを使ってストを組み立て
・つもり売買で最近のトレード結果を調べる
・うまくいくようならプログラム化して、過去データを使ってバックテスト
・大きく期待が裏切られていないなら運用

バックテストは利益を調べるものじゃなく、本来ストレステストであるべきなんだ
なぜなら、ストを組み立てた段階で目標利益とかわかってるはずだろ
それが一定確率でうまくいけば資産がいくらになるとかは計算できるはずだ
だからPFを追求するなんて無意味なんだよ

よけいな知恵つけるなよ。
何が言いたいか、わかる人にはすべてお見通しだぜ。

自演w
とうとうテストをしなくていい理由を探し始めたなwww

>>259,261,262

丁寧なアドバイスどうもありがとうございました。

それにしてもオレのやり方とは完全に逆、オレは過去データは最古時点から
2年ちょいのを用いてバックテストは利益力や効力を調べるのに用いそれで良い結果
が出れはフォワードテストそして粉砕。
またオレの場合、恒久的に機能するストを目指してロジックを詰込んで
お互いの長所を伸ばし短所をフォローし合う相乗効果で機能させようとしてたので
使い捨てという視点からは逆になっちしまってます。

それくらい自分は間違った道を迷走してたんですね。

ストを使い捨て新たなストを運用するやり方は今の自分の資金力を見ると
ちょっと自信がないですね。
ストを交換するやり方では、ストがどの様なタイミングでどの様な相場になっているかを
肌で感じ取れる能力が必要かなと感じます、自分は成績を上げる事や恒久的
ストに拘ってきた挙句、その能力はまだ身についてないと思います。
正直、経済的動向を見て相場がどう動くかも材料に入れて使うストをチョイス
する必要があるかなと思います。

正しいやり方を教えて戴いたというよりは間違ったやり方を続けてきた結果、
シストレは甘くないという現実を見せ付けられた気がします。

そういう点を考え今後の開発方針に活かそうと思います。

よぉ一分足
いくつか質問がある

・お前、何歳？
・仕事はまったくしていない？
・生活費は誰が出してるんだ？
・親と一緒に飯食ってるのか？

３行以上は読まないから

一分足さん
9/9　11時　気をつけてください
キャンプファイヤーの周りに、若い人々の集団が霊的な交渉を保ちながら座っている

１分足さん電車男見たくなんないかな？
キャスチングはだれがいいだろ？

今に近いデータほど、古いデータより強みを持ってる認識はなかった。
値動きは日々様々な動きをするので古いのであれ新しいのであれ任意の期間
を利用して検証すればよいという考えでいた。それがフォワードテストで、
全ての期間に通用すればOKと考えてた。
値動きをロジックで制御できればファンダは不要、機械的な戦略一本槍という
考え方。

ストを交換しながらそれぞれの期間にフィットしたやり方をする事は、
その期間は一体どのストが通用するかはバックテストなどの機械的な検証では
できない部分がある。裁量で日足などを含めた大まかな値動きを目視し、
それに適合するストを使い分ける感覚が必要ではないかなと思う。

明日から用事があるので2日間、家を離れるが今後のやり方をじっくり考えたい。

>>270
261では無いが
今に近いデータほど、古いデータより強みを持ってる理由を理解し
今に近いデータと古いデータの違いを数値で表現できれば
その期間は一体どのストが通用するかは推測が可能
ただし、このやり方のメリット・デメリットも十分に検討したほうがいい

>>265
> またオレの場合、恒久的に機能するストを目指してロジックを詰込んで

これが勝てない要因の全てでしょｗ

低DDで恒久的に勝てるストなんて存在しないのがまだ分からないの？
分かる頃には5年以上経ってそうだなｗ

圧倒的な資金を低レバにしてマーチンを用いて賭ける、
というのが唯一可能性がある手法だけど、少ない資金で
実運用したい人には縁のない話です

GAやNNを利用してる予測ソフトがあるみたいだが、何を最適解に設定して何を訓練データにしてるのか教えてくれ

教えてくださいだろ

よぉ一分足
御託はいいから質問に答えろよ

・お前、何歳？
・仕事はまったくしていない？
・生活費は誰が出してるんだ？
・親と一緒に飯食ってるのか？

ひまわり証券　オンデマンドセミナー

http://sec.himawari-group.co.jp/seminar/search/List.do?seminarKindCheck=9

仕事で関わっている者ですが、なにかもっと目新しい話はないですか？
バックテストのインフラは何を使われているんですかね？
会社ではSASを使っていますが、皆様は？Rなど使ってみたいですが、
個別株のデータ量ではクラッシュしませんか？

自分で組む

みんなうまくいってないんだな

何使うにしてもC言語は必修だろうな
結局、ソースはCで書かれた物から取ってくることが多い
アルゴリズムが理解できなくても、Cさえわかれば移植はできる

別にどっちでもいい

勝つ可能性が少しでも上がるなら
貪欲に勉強する必要があるんじゃまいか（キリッ

C言語なんてさっぱりわからんけど
VBAだけで十分

クソ遅いだろ

計算量次第だな

VBAにはろくなソースが転がってない
特に数理的なことに関しては
要するに、単純なことにしか使ってないか、自分でコスト高なお勉強してるってことだろ
余計な勉強なんてまっぴらだ

最近のパソコンは速いし簡単にいじくれるのが一番効率いいと思うけどねえ
まあこれからもC言語で頑張ってください

つまんねぇ
もっとアホな俺にVBAの良さを伝えてくれよ

MATLABやらRやらあんのにC必修とかｗ
VBAはさすがにあれだが

自分でシミュレーションプログラム作ってるんだろ
メタヒューリスティクスや近似アルゴリズムでもとってきて、応用してるんじゃね
情報処理に限らず研究で使われる言語なんて基本的にCだし
シミュレーションなんてやってると計算量も半端ないからな

じゃあ、MATLABの良さを教えて
微分方程式解ける？
例えば、非整数ガウスノイズ生成できる？

また言語･ツール論議かよw
みんな自分が一番いいと思ってるものを使ってるんだから、
他人がとやかく言う問題じゃないだろ

C言語に詳しい彼はさぞかし儲かってるんだろうなぁ
羨ましい
俺はVBAしかわからんから総資産に対して年間たった40%くらいしか儲からんけど

Ｃ言語ってなんであんな非効率的な文型なの？

暇だな、言葉だけ見れば高度そうに見えるような会話だが、正体は古すぎてカビが生えているそのツールやら言語で儲かったのか？
この虚栄心と無駄なプライド持ちの人はもうかってんのかね・・・
みているとホントうんざりするね

日々淡々と研究をつづけるべし

言語は手段であって目的ではないからね、
>>167がExcel使ったってのはなんとなくわかる。
統計用の関数とか使いやすいもん。
相関係数や近似こう配使ってるみたいだけど、まあ素人にもやりやすい方法だと思う。

スイングなら為替でやってほうがいいよ
ギャップないから

ギャップがないねぇw

為替のほうがいい
ドル円85円で買ってれば結局助かった
為替は倒産ないからナンピンしてれば勝てる

> 為替は倒産ないからナンピンしてれば勝てる

楽しそうでいいな。うらやましいｗ

今日もやっちまった。
システムどおりにしないで、裁量で決済。
システム通りの方が儲かったのに・・・

そんな人におすすめの書籍を教えてください。

俺のシステム、ここ一カ月成績悪すぎｗ
まだまだ神経質な相場が続きそうだｗ

>>280
言語の話題は定期的に出てくるね。

道を歩いている人を捕まえてプログラムを作ってもらうとしたら、
C言語以外の言語しか知らない人よりも、C言語を知っている人のほうが、アタリだ。
C言語を知っている = コンピュータープログラミングの知識が豊富、と

しかし、どの言語も良く知らない人に勧めるとしたら、C言語以外を勧める。

Cは第二外国語みたいなもんだろ
第一外国語にすべきじゃない
ただ、先人の知恵を拝借するのはやっぱCなんだよ
ラテン語みたいなもんか・・・

>>296
で結論出たな。

今はC言語出来ないプログラマだっているんじゃないか？
OS屋とかデバドラ屋とか組込み屋なら必須だけど、それ以外だと
負荷の高い処理を行うとか速度要求が高いアプリぐらいかな。

で、シストレで単純なロジック(斉藤手法とかね)ならCなんて不要だろ。
最適解を探してまくって計算しまくるロジックならCで書いた方が良いかもね。

結局言語なんてどうでも良いのよ。必要になったら覚えれば良いんだし。

使えて当然、そもそも話のタネにする程のもんかという意見はでないんだな・・・
アホくさ

>>308
プログラマじゃあるまいに、シストレをやってる人に「使えて当然」はない。
そんなこともわからんのかと、、、、小一時ｋ(ry

これからはscalaだよ

>>305
第二外国語はうまいたとえだな。

別に俺もプログラマじゃないけど、C使わないってただの怠慢だろ
多次元多変数関数の計算式入力がややこしくなるからfortran使うのがいいとか言ってるやつと同レベル

まあ頑張ってC言語やらで好きなだけ儲けてください

>>312
使わねーよ、使えるは当然としても。

>>167
明日は空売りかよｗ

目的は儲ける事です
言語は何でもいいです
儲けることが一番大事なことです

ロジック検証にはJavaが一番向いてると思ってる。
エントリー、手仕舞いとかそれぞれのインスタンス渡すだけでいいから付け替えが楽。いろんなロジックの組み合わせが試せて楽しい。

トレードツールはSACIが間違いなく最強

ん〜

>>316
そのとおりだよね。

特定の言語を使えて当然だの怠慢だの言ってる奴らは少し気の毒だ。
俺は儲ける方法を知らない、と声高に宣伝してるようなもんなんだけど、それすらわからないｗ

違うね、多分プログラミングもおぼつかない乞食が大量にウォッチしてると思うよ

>>296
あ〜・・・統計用の関数はめんどくさいよね計算するのは、確かにExcelなら・・・
回帰分析
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E5%88%86%E6%9E%90

相関係数
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%95%B0

それよりも興味あるのは、
>>167は普通のテクニカル指標を使わずになぜこれを使おうと思ったのか？
どちらかというと、そこに至った考え方のほうに興味はあるかな

回帰分析やら相関係数なら線型代数ライブラリ一回揃えたらポテチ食いながらでも組みまくれるだろうが
何言ってんだ？

で、どのくらい儲かってますか？ｗ

じゃあ俺が非エクセル派の代表として>>167に挑戦してやるよ
俺の予測では今日の日経平均終値は+0.9625%と出た
推定レンジは8647.66円 - 9041.22円
もちろん完全自動

ちなみに今日日経平均が下がる確率はたったの35%だ
ほとんど全銘柄で寄り売りサイン出してる>>167とは正反対だな
しかも5711は62%の確率で上がる
売りサインなんてとんでもない

>>167の売買代金順で並べたカラ売り上位5銘柄の
寄り付きと現在値
6502東芝　　　　　　　　　　寄り389→385
4502武田薬品工業　　　　寄り3860→3840
6753シャープ　　　　　　　寄り803→798
6762TDK　　　　　　　　　　　寄り寄り4400→4450
4188三菱ケミカルHD　　　寄り402→402

20分ディレイ株価

う〜ん微妙感じ・・・
6762だけは外れ
買いに丸がついたときで判断しないとわからんね

でもまぁ>>167なんてただの配布用かおもちゃで本家はもっと大規模だろうがな

>>167の売買代金順で並べたカラ売り上位5銘柄の
寄り付きと終値

6502東芝　　　　　　　　　　寄り389→387
4502武田薬品工業　　　　寄り3860→3855
6753シャープ　　　　　　　寄り803→797
6762TDK　　　　　　　　　　　寄り4400→4435
4188三菱ケミカルHD　　　寄り402→405

・・・とまあ今日の値動きで言うと、大外れでもなく大当たりでもなく・・・
買い戻しに丸付いたらその時見りゃいいんだけどね

初心者にツールとして売りつけるならExcel/VBAがよさそうだな
食いつきが違うわ

それとも>>167が宣伝しまくってるのか
この流れ

C語でどのようにしてどれだけ儲かったかという話はまだですか？

C言語はExcelみたいにとろくないから、スリッページが少なくて助かる、マジで

とでもいえばいいのか？
言語で儲かるって、どういう頭の構造してんのかね

>>330
具体的に手法を晒してるのが>>167だけだからな

晒してたまたましばらくの間うまくいってたら、そこにへんな買いとか売りとか
集中しちゃったりするのかね
もともと出来高の少ない銘柄でそういうこと起こったらその手法と終わりだわ

実は>>167の中身見ていないんだけどね

結局C言語厨（>>280）は自分からC言語必須とか言い出しておいて
それを実際どう使ってるのかも言わず
もちろん実戦で資金を投じたこともなく儲かった事もないただの貧乏人という結論でした

お前ら頭いいな

>>334
日経225採用銘柄で個人の物好きで>>167で実際に運用する奴が100人や1000人いたとして、
売買代金1位は数百億〜大商いなら千億単位の金が動く銘柄ならゴミみたいなもんだろ？

>>337
例えがひでーな
少しは考えろよ
1000人もいたら寄り付き4%として1000人×1000株×100/4で何万株だよ

>>338
1000人いたとして全員が一銘柄に集中するかつーとそりゃないだろ？

>>339
おもしれーからつっこんだだけ
少しは丁寧に数字扱えよ

>>340
あ、そりゃすまんかった

ロジック的な整合性があって的確にチョイスしたつもりの銘柄が
後々の経済指標の発表なんかで、一気に逆に行っちゃったときに鬼ホールドするようならダメだろ
これはテクニカルオンリーでやってるツールだと事故みたいなもんだから、

雇用統計で今日のNYが爆上げみたいだから、>>167の今日の売買は結果として失敗くさいから
>>167の失敗チョイスの時の対処がどうだか明日以降それが検証できるわけだ。

Cは高級言語なんです！！
Cを使いこなせる僕も高級人間なんです！！
そんな僕がBasicみたいな低級言語しか使えない
低級人間に劣るわけがないんです！！

エクセルのｉｆ関数レベルの知識で食えてますが何か？

言語より手法のアイデア習得にがんばりましょう

損小利大のロジックを構築する。
それだけです。
聞き飽きたかもしれないですが実際に実行出来ている人は少ないのです。
だから負ける人が圧倒的なのです。

損小利大とは・・・

・損失を早めに確定させる
・利益の確定を先延ばしにする

口で言うのは簡単ですがこれを実行するためには強靭な精神力が必要なのです。
何故ならば人間の本能に逆らった行動だからです。
殆どの人はそれに耐えられません。
だから負けるのです。
マーケットの勝者は総じて強靭な精神力の持ち主です。

マジレスすると下手なバックテストより重回帰分析が使える
俺はR
最終的にはスト組んでバックテストするが、アイデア段階では重回帰分析が最強だな

他にどんなツールある？

トレードツールはSACIが間違いなく最強

ロジック言ったところでまともにプログラムも組めない奴やエクセラーには到底無理だぜ
まぁあえてヒントを言うと『全部』だ。以上。
計算量が膨大すぎて俺ですらまだ最終到達点にはたどり着いていない。
いっそプチスパコンでも自作しようかと考えているくらいだ。
したがって、ツールとかエクセルとかいってるレベルじゃ話にならないとだけは言っておこう。
大体一般人がストレスなく手軽に扱えるシステムの精度なんてたかがしれてるに決まってるだろ。

そして俺の手法なら的中率だけで大抵80%超える。
実は現状個別銘柄の高騰率表示が60%を超えてれば、それは実質80%超えに等しい。（俺の怠慢によるものだが）
もちろん昨日の5711なんて一例にすぎない。
昨日はトータル82.35%の勝率。平均利益率は1.25%（ちなみに買いだけ。最終抽出銘柄数は17銘柄）
これを実際の投資に組み込むのはさらに簡単だ。
高騰確率や予想最大高騰率、予想最大騰落率（俺語）（もちろん計算結果で出せる）等
複数の指標からリスク最小かつ利益最大になるようポートフォリオを組むのもたやすい。
高確率で上がる銘柄と下がる銘柄がピックアップされるのだからあとは煮るなり焼くなりどうとでもなる
たぶん分散投資もしないド下手が使っても最終的に損しないレベルだと思うぜ。
ちなみに購入も手仕舞いも翌日寄り付きのスイング。

という夢を見た

夢じゃねーよハゲ
ちなみに俺は>>280でもC厨でもないが、一プログラミング愛好者、一研究者の卵として
どう見ても>>280の見解のほうが正論だから代わりに反抗しておいてやった。
嫉妬か知らないがエクセル厨やツール厨がロジックの質と>>167を盾に
同じ土俵で戦わず粋がってるのが目障りだったからな。
今の世の中、何でもかんでもツールだの効率だのマネジメントだのと
基礎や技術をおろそかして楽なほうに走る風潮が強くて世の中に嫌気がさすぜ。

再三言われてるようだが確かに言語は手法にすぎない。
>>317のように各ロジックの検証だけなら確かにオブジェクト指向を使うのもいいだろう。ズボラには。
だが、完成形はシミュレーションにしても統計処理にしても数理計算がメイン。
処理速度のはるかに遅い言語を選択する意義がそもそもない。
別にシェアウェア化が目的なわけでもあるまいに。

ぶっちゃけ、単一銘柄で寄り引けのデイとスイングを行ってる俺には
言語がどうのとか処理速度がどうのとか全く関係ないなぁ。。。
167よりもｗ簡単なエクセルだけどまずまずの成績出てるし変える気がしない

まぁ、今年はここまで利益率30％くらいで、ここに居る人達から見たら
そりゃ全然大した成績じゃないからだろうけど、所詮サラリーマンの副収入だし・・・

みんなそんなに場中で指示が出てバリバリ取引するようなシステム組んでるの？

気にするなよ。俺はいわゆるオタの端くれみたいなもんだから。
まぁ、俺にとっては情報も金融工学も畑違いだから、その道のスペシャリストがいたとしても俺の文章は生暖かい目で見過ごしてくれ。
文系的思考と技術軽視な日本が嫌いな俺にとって癪にさわる流れだったのでムキになった。反省はしない。
エクセルでいい奴はエクセルでやりゃいい。便利ツール大いに結構。所詮お前はそこまでの（ｒｙ

ここでの勝者は、儲かった人それともC言語ができる人
俺の勝者と思う人は儲かった人だと思うのだが

>>351
仲間〜
おれもエクセルのより引けのみ。
3年以上使ってるけど、まあまあの成績。
もう2年以上システムいじってないけど、結構いけてる。

俺に言わせれば勝ち負けっていうのがそもそもおかしいが。
俺はエクセルが嫌いなわけでもツールが嫌いなわけでもない。
訂正するが効率的なことが嫌いなわけでもない。
正確には効率を謳う奴が局所的な効率にとらわれて大局的な効率を見失うい、かつそれを正当化することに腹が立つ。
おまけに「エクセルerは儲かるロジック持ってるぞ。C使ってる奴は儲かってるのか？pgr」
などと恐ろしいほど見当はずれなことを言い出されれば、さすがの俺にも我慢の限度と言うものがある。

勝てる奴に努力を惜しむ奴はいないってことだよ、Cができること自体が問題な訳では無くて。
まぁまず、儲かった人が勝者とか言っている内は論外なんだな、そんなのは宝くじで買った奴が勝者といって誇っているのと全く変わらん、軽蔑すべき奴という話だ。

Cといえばポインタだね。最近はそういうこともわからずにプログラムとか
偉そうに言ってる小僧が増えてあきれてるよ。メモリの管理もできないのに
いっちょ前にロジックだのチャンチャラおかしいぜ。

>>280

CやC++でトレーディングシステム開発はきつい。

俺は、言語そのものの優劣よりも、ライブラリや処理系の充実度で言語を選ぶ。

>>297

ギャップが不利に働くとは限らん。今朝の9478とか結構おいしかった。

エクセルVBAならこんな機能が欲しいなあと思ったらほとんどあるし
わからないことがあっても検索したらほとんど解決する

1分足じゃないけど、少ない投資資金をデイトレで回して
資金を増やそうと思って完敗。
今は、いわゆる一般的なシステムでコツコツやってる。
俺と同じような奴って多いのかな。

チャーリーとアキの本の中で
チャーリーが本物のディーラーの話を書いてたけど
やっぱり一般的なシステムが身の丈に合ってると思ったよ。
チャーリーとかBNFは突き抜け過ぎてて、俺じゃ絶対無理。

>>360
>いわゆる一般的なシステムでコツコツやってる
それはどの様なシステム？

2日間、家を離れローカル線に乗りながら今後の戦略について色々と頭を
張り巡らした。
やはりカーブフィットで成績を上げる自分をいかにブレーキさせるかが先決
なのではと？また毎日チャートを見て少しでもいいからネタ元を拾う事、
塵も積もりゃ山となる

>>348
お前の成績をSS付きで一定期間開示すれば誰もが信じるよ

>>354
おぉ、同士ｗ

結局どんなシステム使ってても裁量だったとしても、
相場では儲かってれば勝ち、それ以外は負けですよね
お互いそこそこいけてるエクセルシステムで頑張りましょう〜

※勿論、他の言語やプログラムでバリバリ勝ってる人を否定
　 しているわけじゃないです。各自、自分の方法で勝てれば
　　良いだけなので。念のため。

個別銘柄で場中にロジック動かして自動発注してる人いないのかな？
プログラムトレードできそうな証券会社は限られてるでしょ
言語もそれで決まってくると思うけどWEBから自動発注してるの？

最近の研究は簡素かつ汎用性の高い手法の発掘に特化している。

例えば、3日間移動平均なんてありきたりなものでも、使い方次第で利益につながる可能性を
秘めている。

当日の足が3日前の3日間移動平均に触れなかった日をスラスト日とする。スラスト日が
8日間連続で発生すると、日足スケールで相場がランダムウォークである確率は一時的にせよ
極めて低い。もちろん、こういう時にはフラクタル次元も急低下している。

20日間の高値や安値の代わりに、8日間以上の連続スラスト日の上端や下端を使うと、
俺が取引している銘柄群の範囲では、タートルスープよりも汎用性が優れるストラトジーになった。

どうやら一分足と路伯はセットで現れるようだな
仲いいな、おまえら

>>366

小学生の頃、女の子と仲良くしていると、よくそういうことをいわれたものだ。

安心しろ、お前の愛しの元一分足と俺の間に特別な関係はない。

オレも路伯との面識はまだ無いです。
第一、書風が正反対です。
路伯の理論的で教養深いカキコはほんと脱帽します。
オレも小学生の頃、仲良い女の子いました。

オレは小学校の頃から仲良い女子どころか男子もいない

だからいまもひきこもってトレーダー人生

今、日経先物の板でバグっぽい注文されてるｗｗｗ
えんえん2ティック上に1枚売りと2ティック下に1枚買い注文が取り消されたり注文されたりｗｗｗ
バグなおせよ

レス付かないね
開発ばかり眼が行って発注のことが頭にない
株式で場中の自動発注まで漕ぎ着けてるのは俺だけだったのね
つまりデータは日足だけということだね
スレのレベルの低さを再認識したよｗ

>>367,368
キモイ
別人であろうとレベルの低さはいっしょ

「漕ぎ着けてるのは俺だけ」か。。。

切ない言葉だのぅ、、、よっぽど苦労しちゃったのね

>>368
もう路伯に教えてもらえよ

路伯教えたがりなんだしさ

>>371

お前にとって、細かいことをやるのがレベルが高いことなのか？

つまり、バフェットはレベルが低いの？

まぁ、日本の証券会社はAPI提供しないし、料金とって発注アプリ使わせようとする
戦略だから、頭の痛い話ではあるな

ま、プログラムの勉強兼ねてウェブオートメーションに挑戦するのもシストレかもしれんが
非生産的で、やる気起きないよね

俺にとって、レベルが高いというのは、早いことだ。早さはトレンドの長さと乗ったタイミングで決まる。
例えば、30年間の長期トレンドの最初の1年に乗ったら、これは早い。一方、デイトレーダーが
15分間のトレンドの最初の5分間の終わりに乗り込んだとしたら、及第点だがあまり早くはない。

徹底的に早さを追求するとなると、指し値で待ち構えることになる。これは早い。大きな
危険性を伴うが、魅力も大きい。

広範な実用化にはまだ至らないが、ランダムウォークの残響 ― と俺が呼んでいるもの ― を
サポートレベルとすることを検討中だ。

8925なのだが

最初の残響部分

2010/6/16  328  379  327  353
2010/6/17  369  433  362  433
2010/6/18  425  513  402  469
2010/6/21  500  549  485  549

から、次の残響において密度の高いサポートが435であると推定した。

次の残響部分

2010/6/29  520  593  492  530
2010/6/30  530  600  511  579
2010/7/1  579  614  498  514
2010/7/2  504  536  466  475
2010/7/5  485  505  460  460
2010/7/6  468  499  435  477
2010/7/7  472  513  468  477
2010/7/8  511  521  450  461
2010/7/9  466  484  440  452

435にヒット、さらに次の残響のサポートが505になることを推定した。

次の残響部分

2010/7/14  525  536  510  521
2010/7/15  526  529  495  498
2010/7/16  515  528  504  506
2010/7/20  511  565  493  544
2010/7/21  553  644  549  643

中略

2010/8/13  966  1124  958  1110
2010/8/16  1140  1387  1130  1324
2010/8/17  1294  1455  1165  1235
2010/8/18  1240  1480  1198  1460
2010/8/19  1475  1550  1367  1370

で505にヒットした。

残響終了は8月20日に検出され、8月23日の始値は1443だった。そこでのんびりと売り抜けても
大勝になった。

残響の検出にはフラクタル次元と洋物ストキャスティクス%Dを使っている。

ある残響中の高値と安値の平均あたりに、次の残響のサポートまたはレジスタンスがある。

>>372
マジで苦労した

>>374
せっかくヒントだしてるのに理解できないね

＞つまりデータは日足だけということだね

簡単な例では1分足と日足の情報量は270倍の差がある
どちらのサポートラインが信頼性が高いかな

>>376
＞つまり、バフェットはレベルが低いの？

おまえはバフェットのつもりなのかｗ
頭おかしいだろ

一分足＝路伯？
たしかに可能性はありそうな気がするな、数値遊びに終始するあたりとか

それとたいして数学力ないのに無理して高度な数学使う所とかもw

>>361
>それはどの様なシステム？
1分足の書き込むロジックの内容から考えると
全く逆方向のロジックだと思う。

>>378
ズボシですねん。
相場に通用すると言われる自分も知ろうにも知れないシステムはそもそも
ロジックも浅く相場のリアルに近い細かい値動きよりもリアルからは距離を
置いた大極的な視点から捉えた手法がゆえにそのロジックのどこかに弱点
があるため何時までも通用しない、その為に相場を見てストを切替える判断力
が必要になり自分の相場洞察力には遠く及ばない。
だからこそどんな値動きにも屈しない数学力が必要だと感じカラクリの効いた
ロジックが立ち向おうとしている。人がやらない事もしないと生き残れないと
感じて。

ホタルノヒカリの雨宮ホタルちゃんの生き方、私生活での怠惰ぶりは対象外だが
恋愛、仕事と躓きなく生きてる姿を見て、今の自分にはあまりにも無い部分
ばかりで、だからこそ勝てるものを作り勝ってやろうという刺激が生まれる。
テレビを見ればいい気分転換と刺激が生まれそれがロジック作りに作用してく
という事。

よくわかった
次からコテを「一分足路伯改めオナニー小僧」に変更するように

>>167はドテンしたのか・・・

バカばっかだなここは

日本語がちゃんとできても相場は難しいのに、
日本語もちゃんとできないまま相場で稼ごうなんて、夢見すぎだろう。
ロジック作りの前に短文の練習をしろ。

いまさら日本語勉強するくらいなら英語勉強しろ
論文、英語ばっかなんだから

もうそろそろシストレ開発始めて2年が経とうとする。
2年経っても未だに確かなストが確立できないとしたらホントに2年という
経験も長いだけにホントに切実でプライドを傷付けられるシストレ開発し続けてる
オレに取って正直、生き恥を晒す様なものだ。
それだけにその生き恥を味わう事がない様に命掛けで頑張らないといけない。
何がなんでも2010年の大納会、2年続けて見送りたくない！

格言
失敗は全て成功の素にはならない、明日に結びつかない負けもある。
人生、その失敗や負けも受入れる覚悟がないと次には進めない！

>>387
質問です

＞プライドを傷付けられるシストレ開発
.ニートにプライドがあるんですか？

＞生き恥を晒す様なものだ。
生き恥は以前からさらしていたのでは？

＞命掛けで頑張らないといけない。何がなんでも2010年の大納会、2年続けて見送りたくない！
2010年の大納会までに完成しないときは自殺するんですか？

いいこという奴いるじゃないか。速さ重要だね。

あらゆる計算方法を用いて
今使用しているデータセットの何十倍もデータがあって
今の演算能力の何万倍も速く計算できれば
優秀な投資家に比肩するのも夢ではないだろう。

現時点では、確かにシストレは（投資と言う観点において）優秀な人間の裁量には遠く及ばない。
下手糞や一般レベルははるかに凌駕しているが、結局のところシストレで利益を最大化するのは難しい。難しすぎる
それは裁量を加えないルール遵守とかそういうレベルの問題ではなく、純粋に第六感クラスの何か（インサイダー含む）が欠けている点
それにアナログで情報処理ができる人間の脳。
究極的には、俺が寝てる間にPCにやらせてるような計算をさらに高精度化させ、しかもそれをミリセックオーダーで計算できなければ超人には勝てない。

現在日足レベルのものすら数時間で計算できるものを1秒レベルなら何時間で計算できるか変換して考えてみればいい
これを1秒でやることの難易度を理解できるはずだ
さらに暇ならこの世のありとあらゆる難解な計算を重ね合わせたもののトータル演算回数をスパコンランキングトップのFROPSで割ってみるといい。
想像が確信に変わる
だが、それを計算できるようになれば、キー操作のできる猿がバフェットを超える日が来るのも夢ではない
できなさそうだから、金融取引は永久に有意義というのが俺の妄想だが。

まぁ>>376の言うところの早さとは全然違うけどな

＞あらゆる計算方法を用いて今使用しているデータセットの何十倍もデータがあって
＞今の演算能力の何万倍も速く計算できれば優秀な投資家に比肩するのも夢ではないだろう。

はずれ
ＰＣが進化しロジックが大口と同等になったとしても
発注能力が圧倒的に劣る個人投資家はアルゴにはかなわない

>>387
プライドだの生き恥だのという感覚はトレードにはマイナスにしか働かない。
そんなもん捨てちまうがいい。

それから、明日に結びつかない負けよりも、明日を破壊する勝ちの方が恐い。
キミがまだこうしてレスしていられるのも、負け続けているおかげだよ。
本当に恐いのは、間違った成功体験を重ねた時さ。

投資家向けの適性として求められる最大の要素は「個人主義者」であるという事。
「孤独に耐えられる精神力」と言い換えても良い。
他人と過ごさずにはいられない馴れ合い主義者が相場で富を築く事は難しい。

>>390
論点がちげーよハゲｗｗｗ
なんで種の規模がそこで出てくるんだよｗｗｗｗ

表現が悪かったな
大口じゃなくアルゴを使う機関のことな
文面から察しろよ
糞馬鹿野朗

>>389
そんなものがあったら、高く売りつけて終わりにするわ

「ちげーよ」とか頭の悪い言辞を使うなよ・・・

>>391
>それから、明日に結びつかない負けよりも、明日を破壊する勝ちの方が恐い。
>キミがまだこうしてレスしていられるのも、負け続けているおかげだよ。

相場の世界は皮肉だよね、半年ほど前だと思うが、フォワードテストで成績が
崩れる事について「お前はついてるんだよ(運があるんだよ)」とレスされた事があったが、
事前検証でボロが出なかったのでいざ実戦してみた途端に偉い目に遭う、だがオレの場合
はフォワードテストで崩れ将来的にパフォーマンスが続かないという危険シグナルが出る
お陰で危険な実戦に対してストッパーが掛かり大切な資金を守ってくれる自体がラッキーなんて。

自分が努力してでも確かなストを持てる事がラッキーだと考えるが、資金を
守ってくれる実戦へのストッパーが掛かる事がラッキー、その意味を良く考えないと
いけない..という事は相場と縁切る事？

結局のところ、この世界って自然科学と違って利害が相反するから情報が閉鎖的なイメージがあるんだが。
少なくとも俺が見てきた一般のアルゴリズムトレードのレベルは、ちょっと勉強すれば誰でもすぐにできるような計算方法を真似てみたり
既存の手法を自動化してみましたって程度なのだが。
その延長線上で考えているなら、確かに個人がアルゴ使う機関とやらの研究速度に追いつくのは無理だろうな。
だが、俺に言わせればその機関とやらだって有効な手法を生み出すのは個人だ。

例えば、あくまで一例として俺のロジックを簡単に種明かしすると
・トポロジーに基づいた原子レベルの構造予測
・量子レベルで接近した物体間の電子の振動による電位差から発生した光強度分布
これらを求めるアルゴリズムを応用している。
ちなみに現状の精度はトポロジーの信頼性にかなり依存しているが、似たようなことをしている話にはお目にかかったことがない。
それどころか、その道の最先端ですら目下研究中だったりもする。

つまり、この世の中の無限とも言える自然科学を応用して手法を開発している奴は少なからずいるわけだ。
有効な手法を開発したところで公表でもしない限り、とても真似などされないだろう。
だとすると、アルゴを使う機関だか何だか知らないが、たかが知れてるレベルというわけだ。

そしてあえて言おう。こっちのほうがはるかに楽しい。本業そっちのけでやりたくなるほどにな。
で、個人的にはそういう情報の共有ってのは嫌いじゃない。
もちろん解答を出されるのは勘弁だが、〜の〜を応用してみると面白い的な感じなら組んでみたくなるのがプログラミング愛好者ってものだろう。
ついでに余計な分野の知識もついてさらに研究の幅が広がるってもんだ。
俺は株自体はかなり新参で、最初はスレタイ的にそういうスレだと思って来たんだが。

そもそもこの予測自体SAを利用しているわけだ
しかもいくつかの簡単な手法も織り交ぜている上に、1ヶ月〜1週間セットごとに過去データとの相関係数もとっている。
最終的にはそれらすべてのコンセンサスに基づいて確率をはじきだしているわけだ。
これでもおそらく本来やらなければいけない計算の数億分の1程度しかしていない。
だが、こんな程度ですら数時間かかるようでは話にならないと思うだろう。
速さは重要だ。が、前提として精度の高いアルゴリズムは当然だ。
しかしそれでも優秀な投資家にはまず勝てやしないだろう。
事実、計算も応用したうえで俺自身の裁量も加えた方が的中率が高い。
具体的には企業のIRであったり、世界経済の流れであったり様々だ。
それら全てを高精度に数値化できれば可能性はあるかもしれないが。

構造予測っておかしいな。エネルギー最小化が正しい。まぁ天然状態でエネルギー最小≒構造だから間違いではないのだが。

>>343
BASIC は高級言語だが…

大体高級言語が凄い言語だとでも思ってそうなあたりにこのスレの糞さは感じていたがな。
感覚的にはCなんてむしろ低級の部類だろ。簡単に言うとより機械語に近いってことだ。
機械語に近いってことはコンピュータにとって効率的ってことだ。
まぁ1人か2人、池沼クラスのアホがいるようだからたぶん>>343と同一人物だろうが。

ウダウダ長文書く奴には「で、どれだけ儲かってんの？」と聞けばすぐ黙るから効果的だよ

>>403
激しく同意ｗ

そんな俺は前に同士が二人出てたけど、
単なるエクセルでサイン出しての寄り引け戦略のみ。

今年は225先物で+1,400円ほどだけど、
リーマンの副収入としては十分かな。

>>403
べつに人が儲かってなくてかまわない
儲かってないやつが集うスレなのに、いちいち確認しないといけないのか？
それとも、自虐的なセリフで自分を奮い立たせるタイプなのか？

早く答えろよ一分足


・お前、何歳？
・収入はまったくないのか？
・生活費は誰が出してるんだ？
・親と一緒に飯食ってるのか？

>>398
>トポロジーに基づいた原子レベルの構造予測
原子の構造などしらんが、トポロジ程度ならいくらでも使っているけどな

>量子レベルで接近した物体間の電子の振動による電位差から発生した光強度分布
これもなんか知らんが、ある種の確率過程、いわゆる伊藤の各種アレコレの別表現になってね？

>>400
>エネルギー最小化が正しい
単に、現代数学で解けるもんはそういう形式のもんしか存在しないから、そうならざるを得ない→そんなのばっかり登場という所では？
だから在りモノで応用すると、どんなにあがいても所詮線形空間以外は解けねぇよと、だがしかし、それは真実ではないのでは？
解けないから妥協→エネルギー最小化のような物になっちまったと

まっ、世の中なめとったらあきません、公開される事がないから最先端は不明だが、自分が思ったい以上にやっている奴らは多いよ。個人でも。
日々精進ってこった

実際、移動平均などもかつては秘伝中の秘伝だったらしいしな、ダウジョーンズが発見して発表したのは、発見から数百年も経ってから言うし。
今は今の水準がある。

オカルトだな

日本にも、秘伝中の秘伝、柴田罫線ってのがあったな。
今は普通に本になってる。

>>407
まぁわかってないなら下手に専門レベルの言葉使うなよ。
トポロジ程度ならいくらでもとかかなりトンチンカンなこと言ってるぞ
それにたぶんそこだけ見ても知ってる奴じゃないと意味わからないだろうしな。まぁ暇な時にでも調べてみればいい。
しかし真ん中あたりのくだりを見ると、科学＝真実だとでも思ってるようなものいいだな
科学なんて例外なくもっともらしい仮説の集合体でしかないし、理論なんてもっともらしいデータの近似でしかない。未来永劫な。
それに実際個人レベルでそういう研究してる奴もそれを応用してる奴も少なからずいるから
機関には勝てないとかいう理屈はおかしいっていうのが俺の見解なわけだが。

>>410
＞機関には勝てないとかいう理屈はおかしいっていうのが俺の見解なわけだが。

390を大口を機関に置換して100回読め
歩み値レベルで分析したことないアホかよ

>>410
距離についてどうこねくり回しても使える物なんて大体が知れるだろ、そんなに高度な話か？

アルゴって、やってることはこんなことだろ？
トポロジー、なにそれうまいの？

http://www.zerohedge.com/article/sec-investigating-hft-quote-stuffing-and-sub-pennying

アストロテクニカル
これはいけそうなのかな
銘柄8060
2010/04/14 20:57 Mcn △s 木星t　buy
2010/05/14 1:06 天王星n △d 木星t　buy
2010/09/20 23:47 金星n コンジャクション 土星t　sell*
2010/10/08 17:22 天王星n △d 木星t　buy
2010/10/20 20:59 木星n コンジャクション 土星t　sell*
2010/12/29 19:32 天王星n △d 木星t　buy

トポロジーというのは、確率の基礎になっているルベグ積分をやっているとついでにやる羽目になるもんだよ
そんな物だから確率と縁が切れないこの世界では、準専門家レベルの知識を持っている人も多いかと
ちょっと高度な確率を使おうとすれば、すぐに飛び出してくる物だし
410の人はトポロジーを知らない人が多いと思っているみたいだけど、多分彼はこの世界で専門的にやってない人なんでしょうね

まぁ断ったけど、俺は株素人だよ。たぶん想像以上に素人だと思う。
一昨日口座関連の書類返送したばかりだからまだ口座すら持ってない。
そもそも>>243でデータ欲しがってる乞食が俺だし。
要するにシストレ歴一週間ってことだな。
専門的どころか情報も金融工学も完全に駆け出し。
株っていうより予測に興味があった。
しかも最適解が定義されていない（というか現状できないとされている）予測に。

しかし、どうも俺が目指すベクトルと食い違いを感じるな
しかも歩み値レベルの分析ってなんの意味あるの？
それを規格化したものが時系列データだろ。
もしかして何かしらの物理的性質があったのか？
ていうかまず過去データあるのか？
くれるならやってみないこともないけど。

>>416
コーヒー吹いた

>>406
>・お前、何歳？ ────────３０代独身
>・収入はまったくないのか？ ──ＹＥＳ
>・生活費は誰が出してるんだ？ ─親
>・親と一緒に飯食ってるのか？ ─ＹＥＳ
親は資産家、神戸または芦屋の高級住宅街に居住、別荘あり

一分足はルーピー鳩山みたいなやつだよ
ルーピーだけど金持ちだから生きていける

食い違いの部分だが、儲かればいいというのは別に反対はしないのだがな。
俺も儲ける（予測精度を向上させる）のが目的だし。
だが、どうも最初から放棄してるように見えるのだが。
それなりに儲かる手法だからいいとか、エクセルで十分とか、正直何を目指してるのかさっぱりわからん。
あげくに儲かる理論が正しい理論？
とても統計を口にする集団の人間が発する言葉とは思えない。たまたま儲かっただけかもしれないだろ。

その手法によってはじき出した答えがどれくらい有意なのか、まずデータと照らし合わせるはずだ。
もちろんデータは大きければ大きいほどいい。
まともに検証してりゃエクセルで十分なんて戯言が出るはずはない。
クエリだって多ければ多い方がいいだろう。その分検証に必要な計算量だって倍々になっていく。
ていうか、もう池沼とエクセルerに構うのはやめた。俺がバカだった。
このスレにもまともに計算してる奴がいそうだからそいつら向けに話すことにする。

そもそも値動きに意味があるのかないのかすらよくわからないものを予測するってことは
まずその科学的性質を明らかにできないと意味がないだろ。儲けるのはそれからだ。
こういう方向でおすすめの論文教えてくれ。

お勧めの論文？
無いよ、みんな秘匿してるからw

競馬にも、競馬上手の馬券下手ってあるよな。
そんなものだ。

いや、ください。
ちなみに俺は数学によって解こうなんてまるっきり考えてないので。
大いに数学も統計学も利用はするけど。
個人的に株式市場は相互作用によって成り立っていると考えている。
さながら、ある物体の物理的性質が電磁気的、化学的、力学的要因、その他によって決められるのと似たようなものであるとな。
そして最終的に解を出す方法はもちろんシミュレーションだ。
こういう方向だ。

予測するってことは最適を定義しないといけないからな。
一般的な予測はこの部分がすっぽ抜けてる。
それには力場やトポロジーを最適化する必要があるだろ？
トポロジーや力場を最適化しないとシミュレーションしても効果的じゃないからな
経済学はそこまで詳しく知らないが、文学系にありがちな肩書だけの学者によるクソみたいな妄想を読む気はさらさらないので
玄人の視点から科学的根拠（もしくはそれに準ずるレベル）に基づいていると考えられる情報をくれ。

何か儲ける事より、理想のシステム作る事が目的に成ってるなw
勝てない現実逃避にシストレに逃げ込むのは良くない。

>>420
>とても統計を口にする集団の人間が

いつからそんな集まりに？

>そもそも値動きに意味があるのかないのかすらよくわからないものを予測するってことは
>まずその科学的性質を明らかにできないと意味がないだろ。儲けるのはそれからだ。

（もしかしたら）意味に無いものに科学的性質がある、と？

たぶんオレがバカなんだろうが、オレは株価という数字を弄ぶ人でなく、株価の動きを追ってるから、全然意味ワカラン

>>424
オレは予測もしないから、何言ってるかワカラン

なにより、一度実際に売買してみたら？

>>377

一分足には日足よりも大量のデータが含まれているが、その大量のデータも中長期の
投資においては不要だ。自分のトレードスタイルに不要なデータを大量に集めても意味がない。

>>377と俺では目指す方向が違うんだから、>>377がやってることは俺にとってレベルが高いことでは
ないし、もちろん、逆もまた真なりだろう。

バフェットは一分足データを使わないから、お前にとってバフェットはレベルが低いということで
いいじゃないか？　お前が細かいデータを扱うことこそレベルが高いと考えているならば、もうちょっと
信念を貫け。

>>425
そうですかね。まぁ途方のないのはわかってるから、こっちは長い時間かけて楽しむとするが。
じゃあ儲け向きの妄想でも垂れ流すとするか。

俺が見たところ大半のプログラムは、明日売るか買うか、いつ決済するかを判断しているようだ。
決済の基準は逆のサインが出た時っていうのもあれば、毎日決済ってパターンもあるだろう。
ただ、どちらにしても予測対象日以降まで予想してるプログラムは少ないんじゃないかと思う。
まぁ明日の値もわからないのに明後日の予想なんてしても無意味かもしれないから当然と言えば当然だけど。
だが、翌日の予想だけでなく、二日後、三日後・・・の予想を行ってみるとリスクが減って精度も上がるかもねというのが俺の勘だ。

例えばこういうことだ。
明日、銘柄xは70%、銘柄yは65%、銘柄zは60%の確率で値上がりするとする。
after1( x:70, y:65, z:60 )とでも書こう。
仮に2銘柄までしか買えないとするなら、当然xとyを買うだろう。
だが、もし二日後に今日より値上がりする確率が
after2( x:40, y:65, z:65 )だとしたらどうする？
xは明日一番高確率で上がるのに、二日後には下がってる確率の方が高くなっている
俺ならyとzを買う。仮に明日下がっても、二日後に下がる確率はそう高くないんじゃないかという期待も込めて。

yとzでも、yは1日目より2日目のほうがやや確率が下がっているが、zは上がっている。
1銘柄だけ買っていいと言うなら俺はzを買うだろう。

もしもzのように明日より明後日のほうが上がる確率が高いなら、明日上がる可能性も結構高いんじゃないかってわけだ。
逆にxのように明日上がる確率は高くても明後日は高確率で下がるんなら、明日も実は下がるんじゃねってわけだ。
それだけじゃない。zのように二日後に上がる確率が高まるなら、明日仮に下がってもホールドという選択肢を取りやすくなる。

まぁ見ての通り確率でもなんでもない。
あえて人間の行動で言うなら、データ的には上がるんだけど、下降トレンドで買うようなリスクを侵すくらいなら安全策で行こう的な感じだな。
順張りっていうんだっけ？こういうの。
予想順張りだが。

少しだけピックアップすると（1日後→2日後→3日後）
z系（売り）：6986(69%→69%→76%), 6504(61%→67%→76%), 6856(65%→65%→72%), 7309(66%→68%→69%)
x系（売り（だけど仕掛けたくない））： 4183(66%→48%→41%), 6841(65%→47%→49%), 8316(61%→49%→45%), 5815(61%→42%→46%)
x系（買い（だけど仕掛けくない））：9742(63%→57%→44%), 4021(62%→50%→48%), 9070(62%→52%→43%)
z系（買い）：7581(60%→63%→63%), 5407(60%→63%→66%)

明日だけで見ると買いランキングトップは7482(72%→63%→57%)、売りランキングトップは6701(80%→69%→62%)なわけだが、どっちもx系(y系?)だ。
なかなか80%→85%→90%みたいな鉄板はないってことだな。
明日は全体的に下がる確率が高いから、買い系はアテにならんかもしれんが。
俺ならz系だけ取引するね。口座ないけど。

「俺は無知で無恥」まで読んだ。

あ〜こっちが恥ずかしくなるからやめちくり。

すみません、素人なんですがアドバイスお願いします。
とある手法を思いつき、まず過去5年間バックテストをしました。
バックテストといっても、プログラムやエクセルが使えなかったので
手計算で20銘柄ぐらい行いました。
（ロジックもシンプルだったので）
売りも買いもしてますが、平均年率を出したところ３０％ぐらいになりました。
そして、更に５年間をフォワードテストと見做しバックテストしました。
そしたら全体的に多分平均年率は２０％程度になりました。
しかし、日経225やら500で試してみても５％程度になります。
原因を探していたのですが、大型株はあんまりパフォーマンスが良くないみたいです。

これ何か不安なところってありますか？

ストを語るスレらしいので、スト語りに戻ることにする。

トレンド局面では、フラクタル次元は必ず低くなる。フラクタル次元が低ければ、必ず
トレンド局面にある。

ランダムウォーク局面では、フラクタル次元は必ず高くなる。が、フラクタル次元が高くても、必ずしも
ランダムウォーク局面にあるとは限らない。規則的なパターンの繰り返しでも、フラクタル次元は
上がることがあるからだ。

相場の局面は、フラクタル次元の低いトレンド（T）、フラクタル次元の高く動きが不規則な
ランダムウォーク（R）、そして、フラクタル次元が高く動きが規則的なコレクション（C）に分類される。
ある方向のトレンドをuTとし、反対方向のトレンドをdTと呼ぶことにしよう

ここで、広範な銘柄の観察に基づいて、いくつか規則により構成される大雑把な局面交代モデルを
採用する。

1) R -> Cはない。

2) uTとuTの間には必ずCが生じる。

　uT -> C -> uT
　uT -> C -> R -> uT

3) uTとdTの間にCは生じない。

　uT -> R -> dT
　uT -> dT

4) 同一局面の連続はない。それは1つの局面である。

5) Rからいくつかの局面を経過すると、Rの残響が生じる。Rの残響はRまたはTである。

後の手順はある種のパズルを解くようなものになる。T、R、Cの順序とRの残響の規則に矛盾せず、
なおかつ、Rと残響の間の局面数の変化が最も小さくなるように、局面数とRやCの割り付けを
調整する。洋物ストキャスティクス%Dを意図的に弱体化させたものがアルゴリズムの高速化に大きく
寄与するかもしれない。

Rと残響の時間間隔は、日足で数日から3ヵ月くらいになるだろう。

スリッページと約定可能性

>>432
全部、寄り付き値で計算しているのでそれは大丈夫だと思います。
ちなみに2日〜2ヶ月程度のトレード期間です。

>>433
手数料、金利とか？ｗ

>>434
手数料は計算に入れても利益出る
金利って逆日歩とか？
そういうのは計算してないけど、逆日歩付いた銘柄は
省くと思う。

>>430

成績の悪い銘柄ほどトレード数が少ないのであれば、複数の銘柄に分散して運用する際の
不安は小さい。値動きが変化し、システムに合わなくなれば、仕掛け回数も減ることが期待できる。

あるいは、仕掛けにおいてシステムAと排他的な関係にあり、なおかつ、成績が良好な
システムBを構築するという手もある。システムBの仕掛けが既に成立し、なおかつ含み益が大きい
場合に、システムAでの仕掛けを見送ればいいのだ。

>>436
仕掛けは全て一斉に売買することになるのですが、成績が悪い大型の銘柄は最初から売買から除外して
やろうと思います。成績の良かった個別銘柄を出来るだけ分散投資で売買しようと思っています。

他のシステムを作成して、同時に運用しようと思ったら
排他的な関係のシステムの方がいいのですか？
やっぱリスクヘッジの為でしょうか？

>>433
ごく単純な落とし穴の一例だが、
寄り付きの値段を確認した後で、その値段で売買できるとは限らない。

>>438
確認とかはせずに単純に寄り付きでの売買です。

>>439
てことは、その前日までの株価推移を参考に
寄り付き前に成り行き注文を入れる？

>>440
そうですね。
それは独自の単純なルールなのですが、
前日にサインが出たら次の日の寄り付きで売買します。

>>429
効果ない前例でもあるのか？
俺的にはかなりいけてるんだが。
とりあえず俺の脳内取引では
6986(69%→69%→76%), 6504(61%→67%→76%), 6856(65%→65%→72%), 7309(66%→68%→69%)
6701(80%→69%→62%)
これだけ売る。買いはなし。

しかし面白いこと考える人もいるもんだな
残響か。確かに傾向としてはあるな。
下手すると残響がヒットしないままずるずると一方向に行ってしまいそうな気もするが。
ただフーリエ変換使ったほうが効率的に拾えるはず
ていうかフーリエ変換の存在忘れてたな。
波っぽいとか思いつつも全然閃かなかったが、おかげで思い出した。

>>426
このスレには2種類の人種がいる

俺と426のように予測をせず株価の動きを追うタイプ

それとは逆に株価という数字を予測し弄ぶタイプ

相反する人種が交わるはずもない
でも俺も426もそのほうが好都合だろう
ニヤニヤしながら笑っていようぜ

>>444
もう1種、どんな値動きにも特殊ロジックで対抗しようとするタイプ、それが
オレ。
それはまさに確実な万能細胞を探す闘いと似てる。

>>445
特殊ロジック自体が予測だ
路伯と同じで株価という数字を予測し弄ぶタイプだよ

未来が分かるロジックならそれもありだろうが、
それが出来たらノーベル賞どころじゃないから。

>>426　です、ID変わってないかな？

>>444
>ニヤニヤしながら笑っていようぜ

そんなツモリはない
どっちが正しいとか無いと思うし、どっちも正解だと思うし
オレは株価が上がる理由を探したり、安値って何をもって安値？とか、くだらん事を考える性質なので、株価の流れを追う方が性格にあってる
むしろ、前々スレくらいで？路伯（と同一人物だよね？）で周波数成分によるノイズフィルターとか周期の位相とかあったが、面白かった
オレは知識も頭もないから内容はワカランが、着眼点とか発想は参考にさせてもらってる
新しい指標も思いついたしなｗ　でも有効な使い方が見つかるかどうか

ID:gjYMjuKJ 　は兎に角一度実際に売買するか、システムをバックテストしてみて
余程の幸運に恵まれてなければ、赤面する事必至

>>430
オレがシステムトレードしてて心が折れたのは、ドローダウンの大きさと期間だった
それに耐えられるシステムなら、小額ずつ試してみたら？

長文ｽﾏｿ
以前はコテでカキコもしてたが、今はROMる人なんで　のし

>>448
ありがとうございます。
正確なドローダウンなんかは手計算故に計算してませんが
分散投資で抑えようと思っています。
何か計算しても忘れたりしてたり、穴がありそうで怖いんですよねｗ

西洋占星術で株価予測可能だよ

>>449
カキコするツモリなかったけどｗ
売買回数はどれくらい？
１００回程度では不安があるかな
多ければ安心って訳じゃないけど、テストの信憑性は高まる

>何か計算しても忘れたりしてたり、穴がありそうで怖いんですよねｗ
エクセルで良いから一から書き直してみたら、当日の値段で計算したりｗとかのケアレスミスはすぐ見つかるよ

では、おやすみ

>>451
ありがとうございます。
トレード回数は一銘柄年平均で約３０回ぐらいです。
なんで、一銘柄10年間で３００回ぐらい試算してます。
エクセルで計算したいんですが、まずは勉強しなくちゃいけません。

相場歴１０年の俺に言わせると
たとえ手数料０円でもスプレッド分を回収できる優位なシステムは存在しない

損するのは簡単だが儲けるのは難しい法則。

１０万の資金の１万(10%)を損するのは余裕だが、
残った９万で１万円を取り戻すのは、11.1111...%以上の儲けが必要。10%儲けても１０万には戻れない。
資金が多いほど、1%の差でも凄い金額になるので取り戻すのは難しい。

一分足＝路伯の自演が酷い事・・・

>>454
全力でやるわけじゃないんだから、レバ調整すりゃいいだろ

>>454
そりゃ前提が、除算で計算したリターンの分布が
３次モーメントゼロと仮定してるからで、対数リターンが
左右対称と置くと、あんたの法則は成り立たんな。

もっとも真の分布が何であるかが永遠の課題なんだが。
俺はリターン、ボラ共に対数取って分析してるが皆はどうしてる？

378 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/09/03(金) 08:24:24 ID:P2mWOUV+ [1/2]
一分足＝路伯？
たしかに可能性はありそうな気がするな、数値遊びに終始するあたりとか

379 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/09/03(金) 08:25:34 ID:P2mWOUV+ [2/2]
それとたいして数学力ないのに無理して高度な数学使う所とかもw

381 名前：勝てないシストレの考え方なら一分足！[] 投稿日：2010/09/03(金) 12:38:51 ID:MyeJyfJs
>>378
ズボシですねん

路伯が実体で一分足は架空の人物だな

>>443

残響サポートにヒットなしでずるずると一方方向に行くことはもちろんよくあることで、株の銘柄の
7割で残響サポートにはヒットしないか、あるいは、慢性的に残響状態にあり、サポートを
特定するための区切りが存在しない。

残響サポート戦術の実用化には、残響サポートにヒットしない場合に利益が上がる別の戦術との
組み合わせが必要だと思う。

>>453
「相場歴１０年なのに、手数料０円だとしてもスプレッド分を回収できるシステムすら作れなかった」だろ？

いいんだよ、そんな恥ずかしいことをカミングアウトしなくても。それともマゾなの？

相場暦って当てにならんよね。
でおまえのパフォーマンスはどうなんだで終わってしまう話。

名無しも相当数が一分足＝路伯だろw
みてりゃマルわかりなんだよ
それにしてもID変えまくって一体何回線もってんだよ、このキチガイは

相場歴は11年以上ないと当てにならない。
ちなみに来年の場合、相場歴は12年以上ないと当てにならない。
以下（略）

>>435
省いた状態で計算し直したら、利益ガタ減りとか。

>>465
利益の変動はあるだろうけど、銘柄は一つだけじゃなくて出来るだけ分散するから
一つ省いたりしてもそんなに変わらないと思ってるんだけど…

どうでもいいけどウンチク語ってる人は勝ってんの？
いや、おれも勝てないくせにウンチク語ってた時期があったからさｗ

少なくとも、勝ってる証拠を見せてくれたのは、過去一人しかいない。

皆さんどうやってシステムを見つけてますか？？
過去のデータからプログラムで数字弄って見つけるというパターンが殆どでしょうか？
その場合、バック＆フォワードテストをして、カーブフィットを消してると思うんですが、
それで利益出たシステムで実際に運用したとして成功する可能性のはどの程度でしょうか？

>>458
路伯＝一分足ってゲロってるのに
みんな反応薄いな

>>467

勝っていることは勝っているが、細かく語っている手法やシステムよりもずっと単純なものが
主力ではある。

俺がウンチクを語るのは、それが戦術やシステムの開発の方法だからだ。開発したものを
語るのではなく、語りながら開発する。語ることで思考を整理できるし、俺に対する肯定的なレスも
否定的なレスも、開発に少なからず寄与することがある。

>>469

車輪の再発明のようなことは避けたい。俺が使っている戦術やシステムの大半は他人が
開発したものだ。

・J.エラース、E.E.ピーターズ: サイクル測定やフラクタル次元測定を使った正常プレイ
・J.ディナポリ: フィボナッチ戻し、MACDとストキャスティクス、スラストなどを使った変態プレイ
・L.ウィリアムズ、R.デニス: チャンネルシステムやタートルズのような鬼畜プレイ
・斉藤、安田: 移動平均乖離率を使った放置プレイ
・バフェット: ファンダメンタルな放置プレイ

俺の資質は正常プレイ向きで、俺独自の工夫もその領分に集中している。変態プレイと
放置プレイについては、他人の真似をする。鬼畜プレイはあまりやらない。ファンダメンタルな
放置プレイについては修行中だ。

>>470
このスレの大半は一分足の自演だからな
暇なニートしかできない技だ

誰かと会話したかったんだろ
かわいそうな奴

稼働六日目にして初めて日経平均予想がはずれたが
今日のように地合が大きく予想と逆の方に行くと死ぬということがわかった。
だが、俺は敗北から学ぶタイプだからこの程度でめげはしない。しかし反省しなければなるまい。

>>428でも述べたが、現在のシステムはどうも日経平均等の変動と逆の注文をした場合、精度が落ちることは既にわかっていた。
これはある意味当たり前で、最初から日経平均と各銘柄の予想は関連付けていないからだ。

しかし、今日のように片方の注文に偏ると、大半の銘柄が大きく一方向に値動きした時の利益は大きいが
俺のように反対の注文をすると全滅の恐れもある。

そこでシステムとは関係ないが、リスクヘッジの考えを取り入れることにする。
具体的には同一日に買いと売りを同数注文する。

実のところ今日の予想は一方向予想なら過去最高のデキだった。
買い予想の上位20銘柄は全銘柄的中という100%の成績であった。一方で売りも90%はずれという高確率だったが。
しかし、今日の敗北で俺自身想定してなかったある特性に気付いた。
どうも俺のシステムがはじきだした結果は仮にプラスマイナスを外したとしても案外大損はしないことに気付いた。
まぁ100%ではないだろうが。

そして、これは各銘柄の予想に日経平均の予想を関連付けていなかったことによる恩恵な気がする。
あえて変な呼称をつけると、その銘柄の有しているエネルギーとでも呼ぼうか。
各銘柄はどうやら次に動く方向と大きさをエネルギーとして有しているようだ。
このとき日経平均などは風や温度のような外的要因と考えられる。
風が左から右にふいている時なら右へ移動しやすくなるが、左には移動しずらくなるのと同じく
地合いが各銘柄のもつエネルギーと逆向きであれば、それだけ各銘柄の最終的な到達点が変動すると思われる。
当然まだ検証が不十分なので仮説の域は出ないが。

この現象が高確率で起こりうるなら、同一日に買いと売りの注文を同時に仕掛けるとほぼ確実に利益を生むことになる。
試しに今日の上昇確率トップ3,5,10を買い、ワースト3,5,10を売ったとき、その利益はこうなった。
ちなみにそれぞれの銘柄(上昇確率, 今日の上昇率)は以下。
トップ10：7482(72%, +4.15%) ,8571(66%, +5.55%), 4951(65%, +0.69%), 2593(65%, +2.31%), 6302(65%, +3.98%), 8604(64%, +2.11%), 6914(64%, +2.9%), 8394(64%, +1.31%), 9793(64%, +1.84%), 9621(64%, +1.99%)
ワースト10：6701(20%, +3.32%), 7231(26%, +0.54%), 5105(26%, +1.74%), 6457(27%, +3.00%), 4099(28%, -0.42%), 9477(29%, 2.36%), 7483(29%, -0.28%), 8795(30%, +7.36%), 6335(30%, +1.21%), 6724(30%, +2.63%)

　　　　　　　　買い平均上昇率　　　　売り平均上昇率　　　　利益率
3銘柄　　　　　　　3.463　　　　　　　　　　　 1.867　　　　　　　　 1.597

5銘柄　　　　　　　3.336　　　　　　　　　　　 1.636　　　　　　　　 1.700

10銘柄　　　　　　 2.683　　　　　　　　　　　 2.146　　　　　　　　 0.537

つまり仮に地合予想を外したとしても利益が出せるわけだ。
ちなみに同じ手法を日経平均微上げ（+0.56%）だった上に
俺の一方向的中率も過去最悪だった先週の金曜日のデータで試すと
3銘柄で+2.1%、5銘柄なら+1.14%の利益率となった。
理論的に考えても地合の変動率は利益率に大きく影響しないだろう。
しかもこの手法による利益率はそのままシステムの精度と言ってもいいだろう。
今までは地合いに頼った取引を考えていたが、地合いの影響を取り払うことで株の本質に近づける気がするな。

株のエネルギー論あるかもしれない。柴田罫線も調べてみたけど、あれも株のエネルギーの応用と考えられないこともない。
まぁどちらにしてもこれで日経平均予想にとらわれずに安定的に利益を出す手法のカギを発見することができたので、今日は非常に有意義であった。

ちなみに>>428は3日後の結果が出てから検証することにする

これ昨日、トポロジーだかトートロージーだか騒いでたやつか？
毎日やるつもりかよ

それからとりあえず貸借銘柄に絞れよ、アフォが

>>448
俺のシステムは過去のデータに基づいた確率が出るのでそもそもバックテストという概念がない。
言い方を変えると、毎回バックテストをしているようなもの。

？？？

わからないのかよ
例えば銘柄xの○月×日の時点で検証して、その翌日で検証して、その翌々日で検証して・・・
ってのを全銘柄の過去データでやって的中率を確率として出してるの

え？

要するに俺の言う確率が高いとか低いってのは、過去データ的にはほとんど絶対的意味があるってことだ
もちろん確実に同じ状況ってわけじゃないから、誤差はあると思うが。
バックテストは時間の無駄。

>>478; >>480

全くわからん。

過去データに何らかのロジックを適用して確率を出すのなら、そのロジックを何らかの形で
バックテストする必要性はあるんじゃないか？　期間が過去40年であれ、過去4週間であれ。

自分も分かんないけど、自分の作った手法もバックテストがフォワードテスト兼ねてた。
既存のシステムから作り上げたものじゃなく、
データを弄くるとかでなく、
脈略のある理由から流れを予測して売買するってこと？

バックテストした結果、
システムが有効だと判断したんじゃないのか？
単に過去データ一切持ってないか
検証する手段を持っていないだけじゃないの？

俺にはよく分かる
>>473を読んで分からないのはアホ

まぁ詳細がわからないのだから、俺にしかわからないだろう。
全くの無意味とは言わないけど、ほとんど意味はない。
例えばこれから予想しようと思ったデータがはじき出す結果は、過去に同じようなデータが同じような実験で出した結果とほぼ同じになるからだ。

すげー説明するのがめんどくさいので、簡単な例を考えてやった。
例えばコイン100枚を投げて表が出る確率が70%だったとする。
101枚目のコインを渡された時、表が出る確率は70%だろうと考えるだろう。
この時の心境がフォワードテストをやるときの心境。

ではタイムスリップして1枚目を投げるとする。
これから100枚投げて70枚が表という結果はもちろん変わらない。
その時に、さてこのコインの表が出る確率は何パーセントだ！？
俺にとってのバックテストはこれを見るのに等しい。
結果的には70%になるに決まってる。
もし裏が出たとしても最終的にはなんの意味もない。
つまりやる意味がない。
まぁ全くないとは言いませんがね。
でも計算時間や効果を考えるとアホらしくてやってられない。

>>485
バックテスト、過去データを基にせずに
作ったロジックってどう思います？

潔いと思う

どう考えても過去データを元にしないならバックテストは必要だろ
いや、必要というより有効って言ったほうが正しいか。
しかも元にするってことは近似するってこと？
ならその場合もバックテストは意味があるんじゃないの

>>488
バックテストというよりフォワードテストと言った方がいいかもしれないですよね。
こういう手法って何かありますか？
有名どころで。
初心者が考えたものなので…

なんか誤解されてるようなのであえて付け足しておくけど、バックテストが無意味ってわけじゃなくて
俺の手法にバックテストはあまり効果ないって意味だからな

俺に聞かないで・。・
玄人の人の降臨を待ってくれ

>>167 のドテンは成功してるな

>>485

投げるコインの数が100枚で最適かどうかは、あるいは、参照にするべき過去データの量は、
やっぱりバックテストしないとわからないように思えるが……

>>493
コインは今手元に100枚しかないと仮定してくれ
ちなみに表か裏かどっちが出るか決まってるコインなので何回投げても結果は同じとも。
標本数は基本的に多い方がいいでしょ。意図的にデータ選んで収束させることが目的じゃないし。
というか例えなので。要するにこういうことだと言いたい。
もちろんコイン＝過去データ。既に結果の出ている情報。
まぁ、全くやってないわけではないのだけどね。
分散したときの利益率は確認してみたいし、>>473はある意味バックテストでしょ。

ちなみに俺はデータ数の最適化はしないタイプだからね。
全部やる。できなければハードレベルで強化する。
もちろんプログラムもできる限り高速化するけど。
だから今はスパコンにすごく興味がある。
とりあえずGPU統合型のCPUでスパコン組むのが来年までの目標。
フツーの自作しかしたことないけど、MITだかどっかの学生が20万くらいで卓上スパコン自作してたの見て滅茶苦茶欲しくなった。
もちろん研究所とかに置いてあるような大規模な冷却装置とかはないし性能も数百分の1程度だったと思うけど。
たった20万で一人で使えるなんて夢のようだろ。今なら同じものならもっと安く手に入るけどな。
ちなみにGPUはCPUに比べて分岐処理は弱いけど単純な計算なら十数倍の演算能力があるらしい
GPUでこんな計算するとこんなに早くなりましたって研究報告も結構ある。
これを並列化させて一人で使えると考えるとわくわくするだろう

>>493
路伯って何歳？兼業？

>>496
一分足と同一人物なので、40代ニート（自称家事手伝い）です

50か60じゃないかな、雰囲気からして

路伯になったときは、頭がかたすぎて自己中なのは老人の匂いがするけど
50か60なら相場暦は長くて中身のない素人の長文書かないはず

実体は一分足で30前の引きこもりで童貞だろ

一人二役すること事体が狂ってる証拠だから確信はないけど

>>496

40歳で、兼業。

>>495

ということは、例えば7203トヨタなら、1949年5月からのデータを全部使うのか？

>>500
朝から晩まで２ｃｈできる兼業は自宅警備員のことだよね

>>499
頭悪い年寄りってのはこんな感じだよ、路伯が地で一分足は作っている人格だな
でなければ、一分足の時間がないというあの焦り様は説明できんしね(藁)
もうじき人生がデッドエンドなんだろうよ、はよ死ねよ

>>502

本業は高校生向け学習塾経営で、仕事は基本的に夕方からだ。

>高校生向け学習塾経営
生徒こないだろ、たまに来たら親御さんから苦情がきまくりだろ(藁)
閉塾しろ

経営者の割にはゆとりがないな
その性格だから人も来ないんだろう
自然に閉塾になるさ

>>504
親から受け継いだ個人経営塾ってこと？
このご時世学習塾は大変だろ・・・

路伯プロフィール

40歳、学習塾経営
経営危機で株取引に活路をさがすが2年近くたっても見つからず
２ＣＨでヒントを探すが頭が固くて上から目線のため理解できない
やむなく別人物の名前を語るがバレて嫌われる
あせってる様子からみると年末が借金返済期限か

おもしろいキャラだな
今後の路伯に注目したいｗ

>>504
>本業は高校生向け学習塾経営

うーん、ある意味予想通り
高学歴で社会からドロップアウトした人間のやることは大体このあたりだよな

ちなみに、俺は予備校の講師だと思っていたよ
半分当たりってとこか

>>507

親の借地人が残した建物に居抜きして始めたものだから、まぁ、半分は「受け継いだ」ともいえる。

学習塾は大変だ。うちでは、最近、鬱で不登校な生徒とかが多い。

>>509

75%くらい当たりだ。

俺はもともとは米軍基地の外資系契約業者に勤めていた。しかし、会社が競争入札に負けて、
俺はリストラ解雇の対象になってしまった。

その後に俺は予備校の講師をしばらくやった。しかし、経営者が唐突に病死し、予備校も
逝ってしまった……

しょうがないので、商品先物と株の売買を始め、120万 → 1億 → 50万という怒涛の1年を
経験し、安定した仕事をする必要性を痛感したので、学習塾を始めた。たまたま親の
借地人が去っていって、建物が残っていたのも都合が良かった。

経営者か・・・
今、景況感はどうなんすか？
日銀はいいっていってるけど、経営者の立場じゃどう？

いつぞやの不動産の売り推奨ははずしたけどね

a

>>511

親が金を持ってないよね。問題なく学校に通っている生徒でも、昔は1教科週3回とかが当たり
前だったのに、今では週1回がほとんどになった。東進サテライトみたいなビジネスオーバーヘッドの
小さい斜陽の勇に生徒を取られて、家賃の支払いがある同業者はどんどんつぶれてる。うちは
家賃の支払いがないからやっていけているだけで、ゼロからスタートしていたら、とっくの昔に
潰れている。

でも、景況感の悪さよりも、多分、本当に厳しいことになりそうなのは、社会の価値観の
変化かもしれない。中学、高校で6年間英語を勉強して全然しゃべれない奴がいて、
スピードラーニングCDを聴くだけでしゃべれるようになる奴もいるってのは、まずい状況だ。多分、
この先も英語専門の学習塾はどんどんつぶれる。

>>513
投資の方は順調に行ってるんですか？
安定した仕事の必要性は今でも感じていますか？

>>510
英語専門？
英語に限れば大手の塾より
小さい塾のほうが効果ありそうだ。

オレは路伯と異なり自力での稼ぎは今はない、ちょっと前までは広告収入で
幾らか稼いでた。収入用サイトへの集客力が収益に影響を左右する傾向
が強い世界で競争が激しく、その点、集客不要で自分の技術で利益を増やせる
相場の世界に挑戦しているんだがキビシー。

オレみたいにロジック力で勝とうという事はお笑いの世界で通用するネタを
編み出す事と同じだと考えてる。いかにファンを引き付けられる芸当を演出
できる術と相場に通用するロジック力を編み出す術は、頭脳を回転させ新案
を編み出すという点が共通してる。
今は新たなタイプのネタを考えなければいけないトコだ。

>>514

俺の資金額は現在500万円弱なので、たとえ順調でも、トレードだけで食えるはずもない。今の
物価などを考慮すれば、資金が3600万円を超えてようやく一人前だと思う。それまでは、安定した
仕事が必要だ。

加えて、俺はトレードが好きではない。多分、システムトレーダーの半分くらいはトレードが
好きではないのだ。好きではないからこそ、システム化する。好きではないというところを通り越して
さらにトレードが嫌いな人は、多分、投信とかを買うんだろうと思う。

システムトレードをやっている時点で、既に、トレーダーとして俺の資質は
二流以下であるはずだから、トレードに人生をかけるという選択肢はありえない。

>>517
ランダムウォークを否定していますか？

>>518
オレはランダムウォークは是非とも肯定する、でないと今のオレのコンセプト
では目指すシステムが作れないから。

>>513
えっスピードラーニングってそんなに効果あるの？
俺もオーラル全然だめなんで、やってみっかな

なんだか少子化の影響というより、デフレで客単価が減ったってことのようだな・・・

>>515

うん、大手よりも小さい塾の方が成績向上効果は高いと思う。しかし、こっちが英語だけで
取っている額で、大手は英語と数学を扱える。場合によっちゃ、国語までついてくる。
東大合格〜人というブランド効果もあるしね。

まぁ、日々厳しいが、経験はファンダメンタルな分析に生かせていると思う。財務と業務が良くても、
業界内の地位が低い会社の株はなかなか上がらない。

>>510
>しかし、会社が競争入札に負けて、俺はリストラ解雇の対象になってしまった。
>しかし、経営者が唐突に病死し、予備校も逝ってしまった……


なるほど
世を拗ねて斜めに世の中みてる感じはそういう半生から来ているのだな

>>519
同一人物でしょうか？
どのような時間軸でも肯定していますか？？

>>120万 → 1億 → 50万という怒涛の1年を経験し、

これすごいなあ。それで、数千万以上になったときに高級車とか家とか
土地とかを買わなかったの？

>学習塾は大変だ。うちでは、最近、鬱で不登校な生徒とかが多い。
お前が原因でさらに鬱が悪化しそうだな

>>518

カオス学では自然現象や相場をトレンドとランダムウォークが混ざり合ったものとして捉えることが
多い。恒常的にランダムウォークってのはありえないが、ある期間にそういう動きが生じることも
ありえる。

ただし、値動きがランダムウォークであると判定することは実に実に難しい。ランダムウォークで
フラクタル次元が上がることは確かだが、フラクタル次元が上がってもランダムウォークになっているとは
限らない。

一般に語られる「ランダムウォーク」も見なしランダムウォークに過ぎん。

さて、俺が紹介したフラクタル次元測定法は、トレンドについては俊敏だが、
ランダムウォークについては鈍い。だから、1.6を超えていればランダムウォークの可能性を考える。

そういうランダムウォークらしきものが発生した箇所を帯でつないでいくと、きれいなトレンドに
なることが多い。妙なことに、短期のランダムウォークは中長期のトレンド判定にとても役に立つ。

>>520

耳の良い人にとっては効果がある。耳次第だ。

>>524

どうしてポルシェ911ターボを買わなかったんだろう……と今でも後悔する。ポルシェがあったら、
ネットワークビジネスとか、簡単にやれるのに……

>>526
120万 → 1億の過程を月単位ぐらいで銘柄、売買金額を書いてもらえば
参考になる人も多いと思うので書いてね

>>527

商品先物で、東京金にレバレジ約12倍で一点満額張りを行い、東京金価格の
1200円→1400円を取った。これで資金が120万→400万となった。

次に、レバレジ約12倍で東京パラジウムに一点張りを行い、
19日連続ストップ高の鬼畜相場を途中まで取って、資金は400万→1億となった。（証拠金額が
実物価格よりも大きくなり、強制的に途中下車させられた。）

次にレバレジ約12倍で東京白金と東京銀に満額張りを行い、急落相場でほぼ
逝ってしまいそうになった。ポジション12憶なので、あと3%ほどでも仕切り約定が不利になっていたら、
3600万円の借金が残るところだった。

全ては営業マンのいう通りだったので、自分の技能の向上にはつながらなかった。

一分足って心底頭悪そうだなw
知識量はそこそこだが知恵がなんつーか激しく劣っている
親にいい教育してもらっていい大学出たんだろうがそこまで、社会に出てから大変だったんだろうなwww
知恵遅れは死んでもいいよ

路伯への質問に一分足が答えてるよ
路伯＝一分足なんだ
なんで路伯キャラだけしらばっくれてるんだ

やっぱり塾講師か。
あんまり塾講師兼トレーダーって言わない方がいいよ。
塾講師兼トレーダーって詐欺師が多いから。
しかもネットワークビジネスとか言ってるし、素質ありだな。

俺、路伯のように頭良くないし、高卒だけど
1億弱まで稼いだ過程は似てる。
俺の場合は不動産購入して、安定収入を得て良かった。
今は小遣い稼ぐ為に細々とシストレだよ。

>>531
不動産ってどこの土地の不動産買ったの？
何かに使ってる？？

>>532
月極駐車場の管理してる

路伯は講師じゃなくて経営者か。
日経225損切りまで5秒前だ

>>533
年率でどのぐらいリターンあるの？

>>534
当初は税引き後で5％程度。
今は土地の評価額が買値の半値程だから、10％程度。

大卒のリーマンの方が稼ぎは良い。
俺の場合は高卒で能力ないから満足してるけどね。

>>535
へえ、月極めでそんなに稼げるんだ。
場所はどこらへんなの？
大体でいいから

>>536
いや安い方だと思う。
1台当たり、5000円値上げ出来ればいいけど。
実質周りとの談合だしね。
場所は関西。

>>537
じゃあ土地自体が安く買えたんか。
それとも駐車場経営ってそのぐらいの利回りなの？
素人で全然知らないけど、電力株買うとかいう奴より全然良いよな。

>>535

配当利回り10%の株を持っているより良いねぇ。土地は紙くずにはならないから。

大卒高卒拘るあたりも路伯=一分足くせぇな
531も自演だろw

>>538
俺も素人なんで
個人による駐車場経営の適性な利回りは知らないんだけど
子供の頃住んでた土地の駐車料金と比較して
今の場所の駐車料金は半値。
もちろん土地代が高いだろうから、利回りにすると同程度かも。

購入した土地も特別安かったことはないと思う。
不動産会社だったら、叩いて買っただろうし
不動産会社から買う場合は、もっと高かっただろうけど。

個人対個人で買ったので、オークションのようなものかな。
買い手（俺）も業者通すより、安く買えたし
売り手も業者通すより、高く売れた。
実際、売り手は不動産業者とも交渉したけど
売らなかったって言ってたし。

電力株のことは解らないけど、根本的に株って信用してないの。
株ってタダで保有できるだろ。証券口座って無料だし。
タダだから、含み損が増え続けても持ってる奴が大半。
土地の場合、固定資産税払わないといけないから
土地から利益を生み出せない奴は、いつか投げる。
逆に言うと、利益を出せる奴は、買うってこと。
だから、配当利回りで株買うのは話が上手すぎるかなと。
絶対にキャピタルゲインを追及すべき。
まあ、高卒（しかもレベル低い高校）の考えることだから
間違ってるだろうけど、そこは見逃して。

おやおや文体が一分足だよ
破滅しつつある資産家の高齢ニートの末路か、惨めだな。

確定ですなw

>>540
高卒に拘ったのは、本当に馬鹿だから（笑）
まあコンプレックスだよ。
大学に1歩も足を踏み入れたことないし
偏差値、センター試験、何それ？ってレベル。
高校から大学に進学したのって、クラスで1人とか。

>>539
同感。
企業なんて、経営者と従業員が儲けるシステムだから
絶対に信用できない。
社会正義であって絶対に必要なのは理解するけど
極論すると、俺の懐には何の関係もない。

山林じゃない限り、土地は紙屑にならないからね。
絶対に誰か買ってくれる。

長文ゴメン

>>542
1分足には、遠回しに安定収入を勧める書き込みしたけど
無視されたよ。一番惨めだよ。

資産家ではないけど、高齢独身の末路ってのは当たりかな。
今30前半だけど、結婚はできそうもない。
でも、学ないし、職人でもない負け組なんで
世間並の幸せ掴めなくても仕方ないかな。
努力しなかったんで。飯でも食べます。

土地ある時点で資産的には勝ち組だろ
30代前半なら。

きのうＮＨＫでやってた。
外資が、日本では二束三文の山林を高値で買ってるんだって。
山林持ってる奴、勝ち組になるかも。

>>544

日本じゃ特にそうだね。

ほとんどの日本企業には株主の利害を代表する本当の意味での会長がいない。役員の
多くは正規従業員上がりだから、正規従業員の利害が優先されやすい。株主としては、無能な
正規と有能な非正規を入れ替えたいところだが、日本じゃ難しい。裁判所も正規従業員の
友人だし。

だから、日本株アホールドは儲からない。

>>546
金融資産はあるけど、人並みの資産はない。
だからこの時間も2chに書き込みとか。
シストレの成績も大したことないし。

山林も売れるのか。凄いな。
それより日経225ストップ叩かれそう。
ブレイクアウトの手法なんで、最近ボコボコにやられてるよ。

>>548
ほとんど賛成。
俺としては、みんな正規社員にしてやれよ、だけど。
企業に注文つけても
みんな自分が可愛いのは仕方ないかなとも思う。
だから、経営者と従業員（みんな正規社員にしちゃえ）が
儲かる仕組み作るのは良いよ。社会も安定するし。

投資家のような反カタギな商売が好きな連中は
自己責任が好きだし、そういう奴も国民なんだから
そんな俺たちも政府は認めるってことで
キャピタルゲインと配当課税を免税してくれれば良いよ。

ストップ叩かれちゃったよ。
小遣いどころか、節約しないと。

>>547
それってまじで？
膨大な量の山林持ってるわ
何に使うつもりだろうか

>>550

ドイツ国内のBMWの工場とかだと、非正規率は3%くらいで、時給も正規と変わらないって話を聞く。
ほぼ全員が正規だ。ちゃんと正当な理由があれば正規を解雇できるからこそ、正規率を
上げられる。

優遇措置期限切れの後、日本でアホールダーは法人税などで40%を支払った後、さらに20%を
キャピタルゲインや配当への課税で持っていかれる。1年間アホールドすると、税率は合わせて

1 - 0.6 * 0.8 = 52%

てなことになる。

1980年代に法人税率を下げずに株の取引に課税しちゃったので、官僚が潤って、アホールダーが
貧乏になった。

さぁ自演が加速してきました

>>552
非正規率は3%くらいってのは凄いね。
国民性は近いって聞くけど、日本の仕組みとは大違いだ。

＞1 - 0.6 * 0.8 = 52%
逆に言うと、アホールダーが企業を支えていると。
バブルで儲けた金持ち投資家は、その仕組みを理解しているから
再投資しないんだよね。
腐れポジションのアホールダーのポジションを解消する為には
金持ち投資家に再投資してもらい株を押し上げることで
アホールダーのポジション解消するか
強烈に株を下げて、投げさせるしかないよね。
それで投げた株を、金持ち投資家に買ってもらうと。

正規を解雇できないって良く考えれば凄いよな

>>519
ランダムウォークとはどのようなシステムなのか？？

自作のスキャルピングトレードシステムでは、
明日も、下がると予測してます。
特徴点に注目して、翌日の終値が今日より
プラスか、マイナスかを予測するものです。
６ヶ月間の平均的中率は８０％程度です。
買い持ちの人は、注意した方が良いと思います。

俺は今日全力で買ったけど

私のシステムトレードでも、１週間に１回程度、
外れますので、明日の予測が外れているかも知れません。
幸運をお祈りします。

>>545
お前の相手してる路伯が一分足だっていうのになぜ気づかないんだ
本当バカだな

545は自演確定だが、560も自演なのではないかと思えてしまうw

>>外資が、日本では二束三文の山林を高値で買ってるんだって。

高値じゃなくて二束三文で買ってるんだよ。だから儲かる（予定）。

>>562
でも、通常価格の5倍を提示してきたから、売ったて言ってたよ。
まあ、もっと儲かる期待があるのかな。

日本の山を買い取るメリットってなんだろうか。
斜面も多いし、海外の山林の方が良いのに。
木材ではなく、日本の土地が欲しいのかもしれないなあ。
日本は一極集中で多分地方と東京じゃ土地の値段でたらめに
違うし。

昨日まで吼えてたトポロジスト、いなくなったな
やっぱただのバカ犬だったか

>>564
山林は涵養林で地下水を蓄える
水資源がなくなるぞと脅すつもりだろ

>>563
山林に通常価格なんてないんじゃないの？
間伐しない山がたくさんあるのは、木材が儲からないから（今後は知らない）。
だからその通常価格なるものは捨て値みたいなものでしょ。

各種プレイについての覚え書き。

・鬼畜プレイ … 買うなら雲の上まで、売るなら地の底まで、反対のポジションを取っている奴らを
　完膚なきまで苛め抜こうとする。代表的なのはタートルズ。最近はあまり通用しない。

・正常プレイ … 後から振り返って教科書的な売買になる奴。システム化すると、
　サイクル測定などの複雑な計算を用いた上品な売買になる。実際のプレイ機会は乏しい。

・変態プレイ … 指標間の著しい食い違い頼りに乱高下相場を売買する。最近の流行りか？

・倒錯プレイ … 鬼畜プレイヤーへの積極的な逆襲。タートルスープとか。

・放置プレイ … 急落やどん底付近を買ってしばらく放置する。ファンダメンタル系や斉藤式など。

正常プレイヤーと変態プレイヤー、正常プレイヤーと倒錯プレイヤーはあまり噛みあわない。
いずれも堅牢なシステムであれば、正常プレイ可能な状況で、変態プレイや倒錯プレイの
シグナルは出ない。

例えば、正常プレイなランダムウォーク残響中には、MACDが陽で移動平均乖離率が大幅に
マイナスという状況は発生しない。

適合しない銘柄をシステムがロジカルに無視しても良いとすれば、万能システムは
不可能じゃなさそうな気がしている。（危ない兆候でもあるんだけど。）

http://cgi4.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail.cgi?content_id=2932

やけに伸びてると思ったら駄レスだらけでワロタ

ダレスて誰っすか？

酷い自演だ、一日中掲示板と戦っている
高齢ニートみじめなり

>>568見て相場暦浅いと感じるわ
結果のみで判断する素人の分類だな

>>573

基本的に相場での他人の売買の動機や売買に至る分析過程はわからない。だから、結果を
分類するしかないのだ。

タートルズを例に挙げれば
現在安値圏での反発のとき高値圏のタートルズの位置まで上昇するかどうかは誰にも分からない
仮に上昇してもブレイクアウトするか反落してタートルスープになるかどうかも分からない
路伯の分類は結果を述べているに過ぎない
つまりこの分類は意味がないということ

そもそも分類自体が値動きで分類してるのか時間軸を絡めているのか
それとも相場の勢いで分類してるのかもぐちゃぐちゃになっている

他人の売買の動機や売買に至る分析過程はわからないが、当日限定でデイトレ以外の売買動向ははだいたい分かるだろ
分析してる情報の種類が少なすぎだよ

>>575

俺も最近まではそう思っていたのだが、ランダムウォーク残響を発見したことで、分類に再び価値を
見出した。ランダムウォーク残響がに8連続スラストが重なって起これば、その連続スラストを
セットアップに含むタートルスープの仕掛けは成立しない。俺が分類しなくても、相場が
分類してくれる。

時間と勢いと値動きは不可分だ。時間が経過しなければ勢いもなく、勢いがなければ
値動きもない。プレイという概念はそもそもそういうものを全部ひっくるめている。

ところで、売買動向も結果だよ。誰かが注文を出すから、売買動向が生じるのだ。

まだやってるw
>>573-576
全部一分足の自演だろwww

路伯氏の実売買記録（損益）を↓に入れてみてほしい
ここ1年分くらいで成績はどんなもんなのよ？

ttp://performance.ailab.biz/

>>576
せっかく知恵つけてもこのザマだ
タートルズとスープを分類してるじゃねえか
死ねよカス

>>577
はずれ
アホなジジイに優しくしてやろうと思った俺がバカだった

路伯さんのおっしゃりたいことはなんとなくわかりますよ。

だから、路伯さんの信ずる道を堂々と歩いてください。

それが、あなたの為だから。。。

一分足は路伯の自演でした
どうりでいくら説教されても聞かないわけだ
架空のキャラなんだから当然だな
説教してたやつバカ

ここにいても答えがでないことはよくわかった

>>581
俺も一分足のことを考えて何回かアドバイスしたことがあるだけに余計に腹が立つ

路伯は人間のクズ

本日よりアンチ路伯を宣言するわ

死ねばいいのに

難解な自演し始めたな
だが一行飛ばしは一分足だろw

大概な高齢だと思われるが、親が死んだあと如何するんだろうな、コイツw
一生の内に何一つできない、悲惨なすねかじり人間の末路を見てみたいwww

やたら一分足と路伯が同一人物と決め付けてるみたいだが、ホンキで思い込んで
ないと思ってるからそれを見てもロムってたがここまで繰返しそう書かれると
気になる。
オレと路伯は別人だ、第一書き込む内容やスタイルがオレと路伯とでは全然違う。

>>586
文面変えても思考が同じだわ
得意の言い訳をやってみろ
人間のクズは死ね

458 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/09/06(月) 08:13:12 ID:FplbqaV/ [1/3]
378 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/09/03(金) 08:24:24 ID:P2mWOUV+ [1/2]
一分足＝路伯？
たしかに可能性はありそうな気がするな、数値遊びに終始するあたりとか

379 名前：山師さん[sage] 投稿日：2010/09/03(金) 08:25:34 ID:P2mWOUV+ [2/2]
それとたいして数学力ないのに無理して高度な数学使う所とかもw

381 名前：勝てないシストレの考え方なら一分足！[] 投稿日：2010/09/03(金) 12:38:51 ID:MyeJyfJs
>>378
ズボシですねん

さて>>428の翌日は予想に反して爆上げしたが、そもそもの目的は数日後の予想結果も考慮した売買という奇妙な取引の検証だ。
一応ここでは>>428に挙げた銘柄だけ考察する。
銘柄の後ろの%は(9/6→9/7→9/8)の予想的中率だ。

z系（売り）：6986(69%→69%→76%), 6504(61%→67%→76%), 6856(65%→65%→72%), 7309(66%→68%→69%)
x系（売り（だけど仕掛けたくない））： 4183(66%→48%→41%), 6841(65%→47%→49%), 8316(61%→49%→45%), 5815(61%→42%→46%)
x系（買い（だけど仕掛けくない））：9742(63%→57%→44%), 4021(62%→50%→48%), 9070(62%→52%→43%)
z系（買い）：7581(60%→63%→63%), 5407(60%→63%→66%)

※ちなみに数値は全て四捨五入したものを記述しているが、実際は有効数字6桁で計算しているので
下記の足し算があってなくても結果が間違ってるわけじゃないぞ。


　　　　　　9/6　　　　　　9/7　　　　　　9/8　　　　　結果　　　　　　（今日）　　　　　　（トータル）
z系（売り）
6986　　　+2.0%　　　　　-2.1%　　　　　-1.4%　　　　-1.5%◎　　　　　+0.4%　　　　　　　　　-1.1%
6504　　　+4.7%　　　　　-0.5%　　　　　-1.8%　　　　+2.5%×　　　　　+0.5%　　　　　　　　　+2.9%
6856　　　+1.5%　　　　　-1.1%　　　　　-2.3%　　　　-1.9%◎　　　　　+0.3%　　　　　　　　　-1.6%
7309　　　+1.7%　　　　　-1.6%　　　　　-1.3%　　　　-1.3%◎　　　　　+0.7%　　　　　　　　　-0.6%
x系（売り（だけど仕掛けたくない））
4183　　　+3.2%　　　　　-0.4%　　　　　-3.5%　　　　-0.8%◎　　　　　+0.9%　　　　　　　　　+0.1%
6841　　　+2.8%　　　　　-1.7%　　　　　-3.9%　　　　-2.8%○　　　　　+0.9%　　　　　　　　　-1.8%
8316　　　+1.1%　　　　　+0.3%　　　　　-2.3%　　　　-0.9%◎　　　　　+0.2%　　　　　　　　　-0.7%
5815　　　+3.9%　　　　　-1.5%　　　　　-2.3%　　　　+0.1%◎　　　　　+0.0%　　　　　　　　　+0.1%
x系（買い（だけど仕掛けくない））
9742　　　+1.4%　　　　　-2.3%　　　　　-2.7%　　　　-3.6%◎　　　　　+3.0%　　　　　　　　　-0.6%
4021　　　+4.3%　　　　　-1.2%　　　　　-1.9%　　　　+1.2%○　　　　　+0.5%　　　　　　　　　+1.8%
9070　　　+2.3%　　　　　-0.6%　　　　　-1.7%　　　　+0.0%◎　　　　　+1.1%　　　　　　　　　+1.2%
z系（買い）
7581　　　+1.5%　　　　　-0.4%　　　　　-1.1%　　　　+0.0%△　　　　　+3.0%　　　　　　　　　+3.0%
5407　　　+3.5%　　　　　+0.0%　　　　　-2.7%　　　　+0.8%◎　　　　　+4.1%　　　　　　　　　+4.9%


とりあえず結果欄の記号の意味だが、特別深い意味はない。
6504のような完全な売りサインにも関わらず、上昇しているようなものが×なのは明白だろう。
6841と4021の○は、売り（or買い）（だけど仕掛けたくない）というサインだが、z系の売り（or買い）サインよりも結果がよくなってしまったものだ。
仕掛けたくないじゃなくて仕掛けていればよかったのにってことだな。
7581は一応+だが、たいして上がってないので△にした。
あと、今日の分もついでなので載せたが、今回の検証にとって意味のあるデータではないので念のため。

とりあえず◎だけ用いて考察してみる。
『売り』は3つともほぼ同じような値動きで結果的にはしっかり下げ切った。

一方で『売り（だけど仕掛けたくない）』の5815は01%とはいえ結局+となってしまった。
他の2つも最終的に『売り』ほどは下がらなかった。
したがって、『売り（だけど仕掛けたくない）』は、『売り』ほど利益にならないので優先して売るべきではないという予想とよく一致する結果といえよう。

買いは結果こそはずしてないものの、9/7, 9/8の↓↓が予想以上に厳しかったのかさほど伸びてないな。
とりあえず『買い（だけど仕掛けたくない）』の9742は仕掛けなくてよかったの典型だな。
『買い』も地合いが厳しかったにも関わらず、一度もマイナスにはならなかった。

かなり面白い結果だといえるだろう。
実際に売買するときの参考にするなら、z系は翌日下がったとしてもホールドしてみるのも悪くないといったところか。
逆に翌日上がったら、すぐに決済してしまうのがいいかもしれんな。

まぁ6504を考慮に入れても結果的には1%程度のプラスにはなる。
今回だけなら、ホールドも視野に入れるならx系よりz系のほうが効果が高いという仮説はあながち間違ってなさそうだということになるな。
だが、自分で言うのもなんだが、思ったよりこのシステムは優秀なようなので、翌日外れた場合だけホールドというずるくさい手法が一番利益が出せる気がしなくもない。

一応>>428は検証をやると宣言していたので、行った。
しかし、あまりこういうところで銘柄コードをずらずら並べるのもどうかと思うので
今後は自分のWebサイトでひっそりと検証することにした。
ということで短い間だったが、俺の妄想を楽しみにしていた奴らとはこれでお別れだな。

ついでといってはなんだが、最後に一つ聞きたいことがあるのでわかる人は教えてくれ。
まだ口座はできていないのだが、実は登録の時にインサイダー登録でちょっと戸惑った。
というのも俺は来年就職する予定なのだが、その企業は上場している。
こういう場合、俺が現在学生だとしてもインサイダー登録というのはすべきものなのか？
まぁ、登録のときに少しググったんだが、なかなかそれらしい情報が見当たらない上に
チェックボックスにも『入社予定の学生』のような選択肢はなかったので（当たり前か）、スルーしたのだが。
先ほどふと思い出して改めて調べてもなかなか見つからん。
まぁ、その企業に関して一切取引するつもりもないし、どうせ来年になったら堂々と登録する予定だが。
この件に対する回答かwebページを用意できる人がいたら教えてください。

>>588の予想的中率っていい方悪いな。
的中率予想に直してくれ

>>589
http://questionbox.jp.msn.com/qa3943483.html

つーか、その前に学生じゃ信用取引の審査落ちるだろｗ
あ、嘘申告するのかｗ

サンクス。
そんな審査あるのかよ
じゃあしばらく買い一辺倒ってことか？
FXでシステム作るかな

>>592
証券会社によってゆるいところと厳しいところがある。
その辺はネットで調べれば出てくる。
社会人でも、資金や投資歴によっては落ちるし。
まあ、その辺は自己申告だから証券会社は調べようもないが。

トリロジー野郎、復活したか
もっとわかりやすく書け、アフォ

よく読んだらもう終わりかよ、へたれやな

それから、リターン計算するときは最初のアウトフローを基準にするように
リターン足し算してどうすんだよ

信用取引の上限限度額ってどの程度だったっけ？
５０００万？５億円ぐらい？

月単位で負けたことないのに、
今月はのっけからひでえ損だしまくってメンタル戦に突入。心が折れそうやー

放置プレイは3年ほど前に既に解けている。

正常プレイ部分は最近解けた。世界恐慌時のDJIAみたいにスラスト発生確率が80%という
厳しい前提でも、正常プレイに適さない相場でシグナルが発生してしまう確率は、
0.0066%ほどになった。比較的タイトなストップを用いるプレイでこれなら安全だ。

鬼畜プレイは直接的に狙わない ― 利が乗ったポジションの1/3を残して、孤立高や孤立安で
ストップをかけておけば、自然に鬼畜プレイになる ― ので、残りは変態プレイと倒錯プレイだけ。

適合しない銘柄をシカトすることを許容するならば、万能システムはもうすぐだ。

もちろん、万能性は効率性の犠牲の上にしか成り立たないが……

>>595
ｗｗｗ
言われてみればその通りだなｗｗ俺アホすぎる。
ていうかこういうのって案外言われるまで気付かないから、こういう場で他人に品評されるのもまんざら捨てたもんじゃないな。

まぁ価格情報は簡単に手に入ると思うので気になる場合は自分で計算してくれ。
といっても仕様も知らないシステムが出した結果の検証なんて相当物好きでもないとやらないだろうけど

とりあえず、もう少し調整と基礎勉強をしてくることにした。
正直いろいろと計算方法や計算内容、実際に自動売買させる場合の戦略について試行錯誤してる段階だ。
しかもまだ口座もできないしな。
発展的なことをやるのはもう少し基礎できてからにすることにした。

>>586
ウソ付け、このキチガイ

>>598
早く死ねばいいのに

>>599

そう、だらか俺もロジックをここに晒している。

明らかな間違いを指摘されたら、それを訂正すればいい。

批判が明らかな間違いを対象としなくなったら、システムはほぼ完成されている。

ちょうど路伯がカキコしたのでオレもそれに乗じて投稿、路伯とオレのカキコ
と投稿時間の差とIDの不一致を確認して欲しい、これぞオレと路伯が同一人物で
ない何よりの証明だろう！

それよりまた芸術的作品ができてしまった。
http://cisburger.com/up/bnf/1273.jpg
此れが11回目のフォワードテストになるのに今回も空しく粉微塵！
オレのは必ず「此んなに昇ってからチョカコー！」の"とんがり山曲線"
カーブフィットを知らない頃はバックテストとフォワードテストの期間の
違いが真正直に現れる"とんがり山曲線"はまず難しいだろうと考えていたが、現実は
その逆、パフォーマンス向上を中心としてやり方では意図も簡単にこの様な
曲線が出来てしまうのだ。カーブフィットは想像してたより厳しい現実を
この"とんがり山曲線"でまざまざと見せ付けられる。

これからストを作る諸君、心して欲しい、いくらカーブフィットしても今まで
優秀なパフォーマンスを出し続けたからカーブフィットで多少パフォーマンスは
下がってもいくらかは利益が出せると思う、というのは非常に甘すぎる考え、
現実は"とんがり山曲線"が示す様にフォワードテスト期間に入った途端、半恒久的
に損を出し続ける屑ストと化すのだ！

必死だな
ＰＣ2台持ってるのか
>>587の言い訳には全くならんね

>>604
意地でも路伯とオレを同一人物にしようとする(汗)。

別人演じても隠しても醸し出される高齢臭やら、その他癖がこれだけ一致していてる奴はそうそうおらんてばよ、アホじいさん。

早く答えろよ一分足


・お前、何歳？
・収入はまったくないのか？
・生活費は誰が出してるんだ？
・親と一緒に飯食ってるのか？

個人情報を晒すほどの馬鹿じゃないだろ、つうかそんなことをいつまでも粘着してる方が肝杉

>>605
意地？どこが？
有力な証拠の一つについて釈明を求めてるだけだ
ジジイになると物忘れが激しくて自分の書いたことでも忘れるのか？
痴呆症なら病院池

>>603

うーん、むしろ、バックテストとフォワードテストでそこまで鮮やかに違うものが作れるというのが、
俺にとっては不思議でしょうがない。

お前はもう究極の答えのすぐ傍にまで来ているのではないか？

ストを毎日生成するアルゴリズムを編み出し、そのストの逆を張り続ければいいような気がする。

シストレ初心者高卒の俺がプログラム一切使わずに
高パフォーマンスの手法を見つけたんだが、
専門用語とか聞いてるとどこかに穴がありそうで信用できんわ。
みんなの言っていることが意味不明だし。

>>603
バックテストできれいな右肩下がりになるものを作ってみろよ。
そしたらフォワードテストをやると、きれいな谷曲線になるかもしれない。

いつまでも掲示板に粘着していないで社会にでろ、クズw

路伯も一分足もシストレ暦2年だろ
>>381ズボシですねん。って言ってるし
どう考えても同一人物、自演だろ

路伯＝一分足だろ、最近現れた謎の高卒も
妙にジジ臭い発言から、ちょっと年齢をプロファイルしてみる、60台、62〜64才？
当然会社？あるいは学校？これはかなり前にクビになっている、先行き不安で超切迫。どう？

最近現れた妙にジジ臭い謎の高卒ってもしかして俺のことか
60代で会社辞めてバリバリプログラミング（ものづくり）してる人間がいるとしたら、俺はむしろ尊敬するがな。
普通のジジイなんて会社で幅利かせることと自分の余生しか考えていないだろう。
カネと権力に取りつかれて、過去の経験や自分の地位と財力を能力だと勘違いし、頭も体も衰えた生産能力のない個体になることが俺の最大の恐怖だぜ。

変な若者言葉が鼻につくなw

しかし60代って俺の親父でもようやく60になったくらいなのに俺の方がジジイに見られるとはな。いや、むしろ嬉しいぞ。
ジジイに見えると言うことは説得力がそれなりにあるということだろう。
俺は親父（普通のジジイの部類だろう）の考え方は嫌いだからな。
一般的なその年代の言う言葉よりも重みがあると感じられるなら光栄だ。

ちなみに嫌いというのは今の日本が顕著なように、技術を安く買いたたき、管理する側に比重を置いたシステムを是とする考え方だ。

当該分野の膨大な知識を有している人間が、自身で研究設計したものの開発をマネジメントするというのならわかる。とても合理的だ。
だが、そもそも科学的思考にど素人、政治力がやや高いだけの奴が管理することになど合理性のかけらもない

俺は春先くらいまでｼｭｳｶﾂしてたのだが、特にIT系は酷いものがあった。
プログラミングは好きなので、最初はIT系の就職にもそれなりの興味はあった。
そこで、当然日本でIT系と言われる企業にも目は行った。○ータや○RI等だ。
だが、これらの日本企業は俺のマネジメント嫌いに拍車をかけた。
それどころかIT業界への志望度は地に堕ちた。
と同時になぜこの業界の評判が著しく悪いのかも推し量ることができた。

社員の技術レベルの低さ、口を開けば人を動かすしか言わない魅力のなさ。
どうしてこんなのが魅力に感じる（リアルな志望者の声）のか俺には微塵も理解できなかった。
もちろん少数の技術派はこの限りではないだろうが、企業がどういう人材の採用に比重を置いているのかは明らかだった。
いや、ふたを開ければ人気と言われる商社やコンサルの類も似たようなものだった。
俺の嫌いな世界だ。何も作らない妄想家の集団。
論理的思考力だの分析力だの言うことはいっちょ前だが、結局のところ創り出すのはウンコだけ。重視するのは政治力。
飽くなき探求意欲を捨てて、いわゆるステータスに取りつかれた奴らの肥え溜だ。
正直、大手と言われる企業は軒並みそうだった。
結局のところ今の日本（世界か？）で中枢は管理部隊。しかもカスみたいな奴らがその中で偉ぶってるかと思うと吐き気がした。
最終的に俺は研究派の技術者が経営の大半をも仕切る企業しか受けなかった。
本当は就職して既存の枠組みに取り込まれることすら嫌気がさしたが、俺にはまともに自給自足する力すらないためしばらくは仕方がない。
だが、これは準備期間だ。俺は絶対に10年以内に独立し、今の体制を崩壊させるシステムの基礎を築く。

これも前に言った気がするが、俺は文系指向が嫌いだ。別に文系出身が嫌いというわけではないので誤解なきよう。
親父は俺の指向とは完全に真逆のタイプ、というのも文系出身の経営者だからか俺とは完全にそりが合わない。
政治などいかにクソなものかをクソジジイをはじめこの世に証明するのが俺の最終目標だ。
蛙の子は蛙ではないということだな。
その第一歩として、俺は意地でもこのトレードシステムの精度を上げていかなければならないわけだ。
信用だのつながりだの、そんな実体のないものに金まで帰結する世界などまっぴらだ。
この世で真に価値のあるもの、すなわち対価の大部分を得るべきなのはそれを創り出す力のある人間だけだ。
断じて宗教や政治などではない。餅を絵に描くことしかできない妄想族でもない。
いずれ雑魚による管理などそもそも必要がなくなるシステムを作り上げてやる

書けば書くほどどんどん路伯化するなwww
どうしょうもないね

>> 616
高卒だと？
大学いってるやつが、高卒です、なんていわねーよな、いくらなんでも
今、どういうステータスなんだよ

>>618
路伯じゃないというのならコテつけろ
「妙にジジ臭い謎の高卒」がお似合いだ

>>618

『MBAが会社を滅ぼす』って本もあるくらいだしねぇ。執行役にMBA持ちが51%を超えると、会社は
うまくいかなくなるらしい。

ただ、技術者や研究者が人間を扱う技能に長けているとは限らない。「政治力がやや
高いだけ」であっても、技術者や研究者に「政治力」が不足していれば、誰かが管理するしかない。
金融でも、トレーディングの資質のないマネージャーが有能なトレーダーたちの上司だったりするのは
ありきたりな光景だ。

>>618はある意味とてもカール・マルクスに似ていると思う。労働者やそれに類する技術者、
研究者が一方的に搾取されているという世界観は、ほとんどマルクス主義そのものだ。（政治と
切り離せば、マルクスはリカードやフリードマンと同じ流れにいる。アメリカもかなりマルクス主義で
動いている。どんなに音楽の才能があっても、パン職人の給料はパンを作る仕事で生み出した
価値に対して支払われる。音楽の才能はパン屋の経営者にとって関係がない。）

しかし、「政治力」も重要だ。日本の企業の「政治力」はむしろ不足しているといっていい。技術力で
上回るのに、日本の製品がガラパゴス化しちゃうのも、いろいろな意味で「政治力」の不足のせいだ。

システムトレードで社会を変えちゃうぞってな勢いで頑張ってきた人には、リチャード・デニスや
ラリー・ウィリアムズがいる。でも、200億円相当くらい叩きだしても、やっぱり社会は
変わらなかった。

トレーディングはやっぱり純粋にお金のためにやったほうがいい。

各種プレイを統合し、プロトタイプができた。2年くらいのデータを食わせたところ、1321での最近の
シグナルはこんな感じ。自動忘却機能はないので、あまりたくさん食わせると成績が落ちる。

基本的に、リスクの相対的大きさが2.50を下回ると出動になる。ただし、反対方向のトレンド予測も
存在している必要がある。

日付 反応価格 時間スケール トレンド予測 リスクの相対的大きさ

04/02 11460 Intermediate up 0.97
04/05 11520 Intermediate up 0.90
05/07 10610 Minor up 6.26
05/17 10420
Minute down 1.07 -> Enter short
Minor up 18.63
05/21 9940
Minute down 0.49
Intermediate up 48.54
06/09 9640
Minor down 0.57
Minor up 28.30 -> Exit short
06/14 10050
Minute down 73.75
Minute up 2.79
06/15 10030
Minute down 12.14
Minute up 2.94
06/16 10250 Minor up 3.23
06/21 10420 Minor up 2.21
06/30 9560
Minute down 0.72 -> Enter short
Minor up 63.91
07/06 9390
Minor down 0.48 -> Exit short
07/07 9310 Minor down 0.48
09/08 9050 Intermediate down 1.93
09/10 9250 Minor down 9.55

>>623
暇なら「ズボシですねん」の言い訳を早く考えろ
言い訳は得意だろ

>>624

それは一分足氏の発言だ。俺には関係がない。

路伯＝一分足＝高卒
これ確定、すべてにおいて共通事項は超高齢にして僕を認めて攻撃のすさまじい事、みじめだな(藁
ずっと見栄だけで生きてきたんだろうな

>>626

俺は誰も「攻撃」しない。俺はこのスレでロジックを晒し、批判を誘発し、反論する。この目的は
相手をいい負かすことではなく、自分がやっていることに他者を関与させることだ。アメリカや
ヨーロッパでは、危機管理の方法の1つとしても、議論が行われる。岡目八目という言葉が
示すように、他者の視点から見たほうがよく見えることも少なくない。

一般に日本人は演説が得意で、議論は苦手だ。日本人が議論をやると、感情的なしこりが
残りやすい。

日本語は自らの社会的な立ち位置を織り込まずに語ることが難しい言語で、同じ人物でも、
「私」と「俺」を使い分ける。こういう言語じゃ、感情的なしこりが残っても不思議じゃない。

マークXのCMに使われた、「私の真ん中に、俺が帰ってくる」って台詞は、英語に訳せない。
議論するとき、日本人は英語に訳せないいろいろなセンチメントを持ちこんじゃっているのだ。

路伯がんばれよ。

俺は応援してるぞ。

一分足見てるんだろ

＞それは一分足氏の発言だ。俺には関係がない。

路伯が関係ないって言ってるぞｗ
「ズボシですねん」の言い訳を早くしろよ

ろはくさんに申し訳ないがここだと快く思ってない人おおいから他でやるか自分でスレたててやってくれないかな

確かにここのスレでは　くだらないノイズが多すぎて
路伯さんの貴重な発言が読みづらいよね。

>>628

路伯はいてもいいが、一分足は要らないよな正直
うっとうしいだけで

路伯もついに「同一人物」の件について動きだしたか！
「同一人物」何たらかんだとのカキコはオレが無罪を主張するよりは
ただ同一人物に仕立てる事で楽しんでるだけなのでスルーした方がベスト。

>>603のバックテストとフォワードテストが反転する曲線は簡単にできないと
言ってるが、コストを入れて成績を上げれば敢無くそういう曲線になってしまう。
しかもそうなったストを逆に使えばいいと言ってるがそのストをコスト抜いて
曲線を見るとフォワードテスト期間は横ばいに推移してる。つまりフォワードテスト
に入って右肩下がりに一転する最大要因はコストのハンデ、だからストを逆に使っても
好転しない。

そういう問題を踏まえて新たな策を考えてるがマネする輩を防ぐ為、ここでは書かない。

>>633
口調が路伯化しているぞw

一分足キャラでアホキャラを演じて同情を誘い何かを聞き出そうとしてるな
路伯の自演ひどいな

>>633
＞ただ同一人物に仕立てる事で楽しんでるだけ

はあ？
お前が「ズボシですねん」を納得できる釈明をすればいいだけだろうが
他人のせいにするな卑怯者

早く答えろよ一分足


・お前、何歳？
・収入はまったくないのか？
・生活費は誰が出してるんだ？
・親と一緒に飯食ってるのか？

>>633

一分足氏が扱っている銘柄と時間スケールやプレイでやれることかどうかはわからないが……

例えば、ある株を1000円で300株買い入れ、5日間安値の1ティック下に損切り用の逆指し値を
入れるとする。5日間安値が950円、スリッページが値幅3円、手数料よるコストが
値幅3円分であれば、引き受けているリスクとコストの総額は

　56円 * 300 = 16800円

である。

損切り用の逆指し値にヒットせずに済み、株価が

　1000円 + 56円 * 1.5 + 3円 = 1087円

になった時に100株の利食いを行うと、

　(1087 - 1000 - 3)円 * 100 = 8400円

の利益が生じ、引き受けているリスクとコストの総額は

　16800円 * 2/3 = 11200円

に減っているのだから、取り引きを通じてここまでのリスクとコストの純額は

　11200円 - 8400円 = 2800円

に減る。

うまくいった時の利益の1/3をあらかじめ支払っておくことができれば、その後にうまくいかなかったときの
不利益は1/6になる。

ポジションの1/3にある程度の利益を出せる確率さえ高ければ、システムは次の大きなトレンドの
発生までノイズに耐えられることが多い。

>>636
そうだったのか..？
>381の自分のカキコが同一人物疑惑の火種になってると今になって気づいた。
それまでは同一人物に面白半分に仕立てられてると思ってた。
レスの仕方が李下に冠だった、それは>378が数字弄りと指摘してた事に対し
自分のやり方が数字弄りと言われて致し方ないと感じて「ズボシですねん」
とレスしたが、>378の書き出しの"路伯=一分足"には反応薄で数字弄りに関して
のレスだが書き方が不味く疑われてしまう羽目になってしまいました。

人間は乳房亜を我が物にしたいという要求を手放すことはできません

ここにいる人は母親が勝手に何でもやってくれるっていう要求を持ち続けてます

なぜなら自動売買とはその隠喩だからです

>>639
その割には、路伯とテレパシーでもしてないと成立しないような会話をするよなw

>>639

＿（ーー＿）どてっ

もっと早く気付いてくれ……

>>639
>>458、587でも指摘され、それ以外でも何度となく指摘されてるのに
そんなアホな説明で納得できると思うのかアホンダラ

次の共通点を全て否定してみろ
どう考えても同一人だ

（性格、金）

加齢臭がする
自己顕示欲の異常な高さ
非難されても意に介しない図太さ
言い訳が得意
金に困っている（路伯は業界環境の悪化）

（文章）
意味のない長文
一行の長さがよく似た文章の作り
句読点の使い方が類似

（システム）
開発期間が2年（高卒は不明）
システムの開発が未完了
システムトレードの実戦経験がない
株の知識は素人
トレンドを排除しがちなシステム手法（高卒は不明）

（その他）
一分足が以前に同一人物であることを認めている（381参照）
数百に及ぶ発言があるが路伯と一分足で討論の形跡がない異常さ

>>638の続きだ。

仮にあるシステムが仕切りを分散せずに、期首資金額に対して総利益24%、総損失12%、
純利益+12%を上げていたとする。このシステムが仕掛けた後に、

　(リスク + コスト) * 1.5

の含み益が生じる確率が60%であれば、>>638にある分散仕切りを用いると、総利益は18%になり、
総損失は6%になる。純利益は+12%のままだが、2.0だったPFは3.0に上昇し、ドローダウンは
半分になり、システムが耐えられる連続ダマシの数は2倍になる。

どうでもいい

>>645

まぁ、落ち着いて>>623を読むことだ。「トレンド予測」という文字列が見つかると思う。

俺はトレンドを排除していない。むしろ、トレンドに乗ることが俺のテクニカルなシステムの狙いだ。

他にも、>>431に書いたランダムウォーク残響を特定するロジックで、トレンドは重要な
要素になっている。

ここまで似ていると辛いよな
同じ人だね

シストレしてる人たちってドテン売買が基本じゃないのか
俺だけなのか

上昇トレンドを確認する。
押し目を待つ。
押し目になったら買う。
十分な利益がでたら決済する。
再び、押し目を待つ。

のくり返しなのでドテンにはならない私。

>>650

L・ウィリアムズのドル円システムは基本的に利食いドテン。PFは4.5くらいだとか。

でも、俺の精神力じゃ運用不可能だ。

今まで親身になってアドバイスしてくれた人達に対しことごとく裏切る様な
活動を続けてる事をここで幾度も報告してきた。アドバイスした通りのやり方が全然実践
されてなく従来通りの最適化至上の頓珍漢のやり方を続けてると。

なぜ人のアドバイスが聴けないのか
考えてみた。
最大の原因は自分の性格より自分の資金力ではないかと
人のアドバイスで一番多かったのは、最適化が中心でなく通用するロジック
を試す事が第一、バックテスト、最適化は二の次、三の次と

そのやり方はおそらく自分の望んでるザラバの波動を捕らえる事よりも現実的
なやり方で取っていくものとと想像できるし、見積もるMDDもビビたる額でなく、
そして最もなのは半恒久的にそのストが通用する事を目指すのではなく現時点
の相場に適合するストを作るという事だ。

一時的に通用するストで実践するには裁量で相場の臭覚に長けてないといけないし
相場の流れが変りストを交換する時期のDDも大きくなるだろう。

そして自分にはその臭覚には程遠くそこまで大きめのDDを見積もれるだけの資金力が
なく、今の自分の資金力ではやはりMDDを低く見積もれるストが必要不可欠で、周りの
勧める現実的なストを作り方においてDDで譲れない部分があり、それが人のアドバイス
通りに実践する枷となってしまってるのだろうと思う。

全然違う(￣▽￣；)

なんでもかんでもやらない事の言い訳にして、いくら続けようが利益を出せるストラテジーの開発が
不可能である事実から目を背けたいだけの子（できないのではなくやらないだけｷﾘｯ的なｗ）だから
生暖かい目で見守ってあげよう

返事だけいいやつは使えないことがある
だいたい短期間で辞めてく
一分もたぶんそういう匂い
一分の魂をみたいら生年月日と生まれた都道府県を
今後の活動調べたいな

お前の状況も勘案してアドバイスをして貰った上で
お前の性格でアドバイスを無視したんだろ、自分以外の責任にするな

>>657
自分の限られた資金力でやれるアドバイス通りのストをイメージする事が
困難だった。
現にこんなしょぼい資金でシストレやるのかよという様なカキコを何度も
読めばある程度の大きいDDは覚悟する必要があると想像できる。
バックテストする前に通用するロジックを作れる自信が熟してないのも人の
助言通りにやれない原因の1つだと思う。オレがやろうとするとこんな感じ
未最適化の状態で事実上最適なパラを組合わせるのはどうやればよいのか
そこに一番戸惑いを感じる。結局、最適化をしてしまう。

ところで>>167はどうなんだ？

だからその状況を勘案してまずは働いて金を稼げと何度も言われてるだろカスが
働きながら日計りのシストレで資金稼いでそれから専業になれば良いだろ
大抵の人間は同じような状況なんだから上の様な形から始めるんだよ
幾らお前が底辺でもコンビニや土方や内職のバイトも出来ないということは無いだろ

無理だよ、コイツ60過ぎだ、間違いなくw
しかも無駄にプライド高そうだ、しかし手持ちのステータスは学歴だけなんだろうな。
複数の人格作って高卒まで準備して、俺は高学歴なんだから偉いんだーってのが余りにあんまり、なにその必死さwww

>>653

例えば、3万円で売買可能な銘柄でも、大企業や指数連動ものがたくさんある。

8411 みずほフィナンシャルグループ
1321 日経２２５連動型上場投資信託
8848 レオパレス２１
4689 ヤフー
6773 パイオニア
1306 ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託
8473 ＳＢＩホールディングス
2768 双日
8925 アルデプロ
8593 三菱ＵＦＪリース
4321 ケネディクス
1332 日本水産
8508 Ｊトラスト
8564 武富士
9737 ＣＳＫホールディングス
1346 ＭＡＸＩＳ　日経２２５上場投信
9399 新華ファイナンス・リミテッド
8572 アコム
6632 ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス
2792 ハニーズ
1412 チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル
3606 レナウン
8900 セイクレスト
1326 ＳＰＤＲゴールド・シェア
8871 ゴールドクレスト
8714 池田泉州ホールディングス
6941 山一電機
9424 日本通信
3236 プロパスト
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資金力に問題があるのなら、日経225先物などにこだわらず、資金力に見合った銘柄を
売買すればいい。

必死だなｗ
路伯が一分足にレスしてるｗｗｗ

>>658
そもそも半永久的に機能するストという幻想が痛過ぎる
仮にそういうストがあったとして、ただし年利5％のもの
とかだったら、限られた資金でどうする訳？
200万が1年後に210万になっても食べてくのは無理でしょ？ｗ

長期間で機能するものほど、短期間で機能するものよりも
損益率が低くなるであろうことは分かるだろうに。
（逆にそうじゃないものはフォワードで砕けるカーブフィッティング）

とりあえず、直近過去3ヶ月にだけ通用するストを作ってそれを1ヶ月か
2ヶ月ほど実運用し、その時点でまた過去3ヶ月に通用するストを作る・・・
ということを繰り返した方が、お前の場合には効率的だと思うぞｗ

>>664
>とりあえず、直近過去3ヶ月にだけ通用するストを作ってそれを1ヶ月か
>2ヶ月ほど実運用し、その時点でまた過去3ヶ月に通用するストを作る・・・
>ということを繰り返した方が、お前の場合には効率的だと思うぞｗ

これをやる場合はどうやってフォワードテストやるの？

>>664-665 一人問答楽しい？

>>665
なぜ自分で考えようとしない？
２年半のデータあるんじゃなかった？　だったら、２年前の時点で過去３ヶ月のデータで最適パラメータセットで〜、てのを一ヶ月ごとにズラせばいいじゃん。
オレはパラメータを多用したくないけど、一つの考え方として、地合い居に応じてパラメータを変動させるシステムもありだと思う。「マーケットの魔術師」の緑本であったと思う。毎年パラメータをセットし直すシステムが。

でも一分足は相場から距離を置いて社会勉強した方が良いよ。
ま、聞く耳持たないだろうけど

>>667
その時その時の相場に応じてストを改良するやり方に恒久的に有効でDDも低い
安全確実な聖杯に拘りすぎてそのやり方を敬遠しつづけてきた。
自分にとってはそのやり方で苦慮する事も多いかも知れないが、もういい加減
に迷路から脱出しなければいけないのでそのやり方を前向きに考えたい。
相場の風向きが変った場合のDDにどう対処して行くかがオレにとって最大の問題
だと思う。

一昨日に数年分の過去データに増えた。なんと2006年7/18以前の225ミニが始まる前の
ラージデータの四本足の値の1桁目をコーディングスクリプトを作成し
乱数で0か5に置換えて仮想ミニデータ化してデータを増強した。面白い事に2005年の
夏頃のデータはノイズが少なく解りやすいほど綺麗な値動きになっているし、
今と比べトレンドの明確な値動きが多くデイトレがしやすいという感じだ。

オレはここが売りなんだ、強みなんだという部分が今のオレになくあまりの
カッコ悪さに、人に顔見せするのも赤面してしまいそうで気持ちで仕方ない
なので1つでも自分に強みが欲しくて欲しくて溜まらなく、シストレに
負かされても粘着している要因だと思う。
父が自分の強みと売りに富んでいて周りの人達から賞賛されてる姿を見ると
自分も強みがないと耐え難く感じる。

>>668
シストレってのは予測の科学であるべきだろ

何かしらの予測を立てて、その予測が成立する前提では、必ずうまくいく戦略を採用し、
適切な撤退戦略とともに運用する、というのがあるべき姿だ

”安全確実な聖杯”なんて言葉を発しているようでは、相変わらず偶然に頼っているとしか思えない
１〜２パスのバックテストでうまくいっても、次回もうまくいく保証なんてないのに

まず、予測をしていない、それから、予測が成り立つならバックテストはいらない、というのがわからない、
検証すべきは、予測が外れたときの撤退戦略が機能するかだが、おそらく何もやってないだろ

この前、教えてやったのに何も学べないのな

>>669
バックテストは、そもそもそのロジックが通用するかどうか過去データを
用いて検証し実用するものと考えていた。しかしそれでやったら毎日
大損、つまりカーブフィットの罠に引っ掛かる、なので、しっかりした
フォワードテストをやる事になり06/7/18-08/10/5までの2年ちょいの
過去データでバックテストを行ってた。
そして長い間、ロジックのパフォーマンスを確かめる為のバックテストを
やり続けたので、正しい検証の仕方もどこかに忘れてしまい過ぎ、それで
先日教えて戴いた事がパッと理解できなかったと思います。
ロジックのパフォーマンスを確かめる為のバックテストなので決してフォワード
テストをパスできんかったと思います。

オレの予測作業の話ですが、ロジック作る前にザッとチャート見てこれなら
期待が持てるのでロジックを作っているのがオレのやり方でした。
ロジックを作って初回検証では多少の利益になってるのでパフォーマンスを
良くして確実なストにしようとどんどんロジックを煮詰めて成績を上げて行き
結局フォワードテストで粉砕、その繰り返しです。
進歩ないっすね。

>>669
あきらめろ
根性が無い奴は何をやっても無駄
万が一偶然で有効なシステムを手に入れても、こいつでは運用できないことぐらい分かってるだろ

>>668
＞自分も強みがないと耐え難く感じる。
>>670
＞進歩ないっすね。

反吐が出る。マジで死ねばいいと思うよ

>>670

日経225先物は1000倍銘柄だ。ポジションは1枚900万円くらいの巨大なものになる。こういう
銘柄は、金融機関が最先端の金融技術を駆使して売買している。

ミニもそういうややこしい売買の影響を強く受けている。

長期のトレンドを狙うのならばまだ勝ち目はあるが、デイトレードで奴らと渡り合うには、数学や
プログラミングの力が相当に必要になる。

もっと単純な銘柄を狙えば、トレーディングはずっと簡単になるのに……とは思うが、お前にはお前の
理想があるのだろう。

お前の理想の実現には、基礎力の底上げが必要になる。聖杯あるいはそれに
近いものがありえるならば、それに辿りつく道の途中には非パラメトリックな手法と人工知能があるに
違いない。

>>672
＞お前の理想の実現には、基礎力の底上げが必要になる

おまえもな

>>673

いうまでもないことだ。

一分足氏の課題は1つの銘柄に任意の時点で適応するシステムの構築であり、俺の課題は
1つのシステムに任意の時点で適合する銘柄の発掘だ。

おそらくは俺の課題の方が簡単だと思うが、それでも経済全体についてのマクロな分析には難しい
問題が含まれる。

駐車場管理してるって書いた者だけど
俺も1分足になってるのかよ。
敵意をむき出しにされると、何て言葉返して良いのかわからんけど。

ロジックの話だけど
ロジックにサイクルを含めている奴っている？
サイクルが重要だと考えているんだけど
良い感触に出合ったことがない。

占星術とりいれてサイクルしてる

>>672
今手元にあるプラットホーム環境の事情でターゲット銘柄を225ミニに固執
してしまってた。FXもやりたいが今のところ環境を整える自信がない。
マネックストレーダなら株のシストレもできるかもしれないが。

正直、開発して2年近く経ち225を攻略する為の様々なロジックが頭の中で
発案されたが、いくらロジックが頭に山ほど溜まっても、それでもなおかつ
先物のザラバに太刀打ちできないのを見ると、素人にはどんなにチャートを
研究しても攻略できないくらい相当高度な工学的ロジックが駆使されてる事
が実感できるよ。
オレも当然、225を攻略する事が目的ではなくトレードで勝てる事が目的なので
株で切っ掛けが見出せるなら考えたい。
単純な銘柄は、出来高も低く板も薄い為、突然の変動が起こると凄い危険なのでは
225の様に板が厚いといざという時に成行で逃げれるが薄いとそうは行かない。

>>675

エラースのホモダイン検出によるサイクル測定を使っていたが、7日間の遅延を伴うので実用性に
疑問がぬぐえなかった。確かにどんな銘柄でも利益が出せたが、もっと単純な手法を銘柄向けに
調整した場合の1/10とかだと、さすがにやる気がなくなってしまう。トレード可能なサイクルは常に
1つという主張にも無理を感じた。

ハーストのエンベロープを用いたサイクル測定は人間的すぎて、システム化に失敗した。

フラクタル次元測定による非周期的な ― つまり、日数ではなく、局面数の ― サイクル測定は、
何とか実用化できた。

ちょっと聞きたいんだけど、トレード期間を長くすればするほどに
やっぱり利益が多くなりますか？
その場合のデメリットってなんですか？

>>677

日経225ミニは1枚で約90万円前後のポジションだ。

それに比べれば、3万円で売買できる銘柄を30種類扱ったほうが、DDを小さくできると思う。

そもそも、資金額が1000万円以内なら、出来高に神経質になる必要はないと思う。だって、
日頃の出来高が小さめの銘柄で買い入れを行うのは、出来高急増時だから。

例えば、1412チャイナボーチーでは、7月15日に130株だが、7月16日には3099株の出来高が
あった。そして、価格は18530円で、パラボリックSARより上にあった。前日または前々日の
5倍以上の出来高は、新たな参加者による資金の流入を意味することが多い。（常にその
銘柄を売買している連中には勝てないが、新たな参加者には勝てることもある。）

7月17日の前場寄り17700円で買い入れ、スリッページを20ティックと見積もっても、
8月12日のパラボリックSARにヒットして28290円で売り抜けられたことになる。4000株以上の
出来高があった日に1株や10株の売り抜けに大した苦労はない。

>>679
利益は多くならないね
デメリット：余力が減って資金の回転が悪くなる

スインガーは普通そんなこと考えないだろ
大天井や大底がどこかは後にならないと分からない
長く持つってことは損が出たときにすぐ損切りしないんだろ？
そんなのだめに決まってるよ。

利益多くなるかと思った。
その分ドローダウンが大きくなるけど。
余力が減って資金の回転が悪くなるって？？？

>>678
フラクタルの他は初めて聞いた単語。
ググッてくるは。

ただ
＞フラクタル次元測定による非周期的
ロジックにしてないが、フラクタルは参考程度に見てるんで
結局ここに辿り着くのかな。
正直に言うと、これでは決め手に欠ける印象を持ってるけどね。

>>682
分かりやすくいうと
１００万円持ってて、数日単位のスイングなら月に資金が３回転ぐらい楽勝でするわけ。
これで累積投資額が月３００万ね。
信用口座で空売りもやるとすると、３回転じゃすまないよな。

それで二勝一敗ぐらいのストラテジーで、大雑把に一回２％利益が出るか損するかのレベルでも、
元手１００万円に対して月４％ぐらいの利益が出るとすると、
それで、複利計算で年率６０％ね。

>>684
それで資金効率が悪くなるっていうのとどう繋がるの？
資金効率が悪くなるって言うのはマイナスポイントなんでしょ？

>>683

確かに、フラクタル次元測定は決め手じゃない。それが有効な時にはそれが使えるというだけ。

俺のシステムのフラクタル次元測定に基づいている部分は、1321みたいな指数連動で、ここ
1年ほど空振りしている。

結局、複数のロジックを論理和的に組み合わせるしかない、と俺は思っている。

>>685
長く持っててそれ以上の利回りを上げられるんならデメリットではないよ
でも、自分の経験で無理だと思うというだけです。

あなたが天才ならデメリットにならないでしょう。
少なくとも長く持つということは、テクニカルじゃないのでしょうから、
私の理解の範囲に無いのですが、
たまに長期指標を使えば長期トレンドが分かるみたいなことをいう人がいるわけですが
それは誤りです。
これが長期指標を使って９．１１やリーマンショックが分かるかというと分かりませんよね？

>>683

先ほどいい忘れたが、エラースはいくつかの手法を無料公開している。

MAMAの計算方法の中に、ホモダイン検出によるサイクル測定のEasyLanguageコードがある。
http://www.mesasoftware.com/Papers/MAMA.pdf

フラクタル次元測定のコードはこれに含まれている
http://www.mesasoftware.com/Papers/FRAMA.pdf

>>687
ちょっと長く持つの定義がすれ違ってたかも
スイングみたいな感じで10日ぐらい持つ手法だよ。
それでも当て嵌まる？

>>688
PDF、保存した。あまりザラバ向きの手法ではないと感じる。

だれか精神科医呼んでー

肛門科ですが多重人格だと判断します
病名は統合失調症ですね
悪霊が乗り移っているみたいです
悪魔祓いをお勧めします

いいからとっとと答えろよ一分足

・お前、何歳？
・仕事はまったくしていないのか？
・なら生活費は誰が出してるんだ？
・飯は親と一緒に食ってるのか？

>>687

月足、17ヵ月移動平均、29ヵ月移動平均を使うと、そういうことが起こる前に売り込みが
可能だったりする。

買われ過ぎを次のように定義する。

・17ヵ月移動平均 > 29ヵ月移動平均
・月足安値 > 17ヵ月移動平均 * 4 - 29ヵ月移動平均 * 3

1321では、2005年11月に買われ過ぎ状態が確定し、その足の安値は13750だ。

29ヵ月移動平均が13750を上抜いた後、月足終値が29ヵ月移動平均より下であれば売り込み
シグナルとなる。

1321では、2007年11月で売り込みシグナルが発生し、12月1日の前場寄りは15960だった。

リーマンショックより9ヵ月くらい前に売り込めたことになる。

まぁ、これでも不動産屋電話システムには劣る。

>>694
この前の不動産電話ははずしたんじゃねーのか？

9ヶ月前じゃ」早すぎないか？
信用は6ヶ月で決済しないと・・・

>>695

俺にとって（←これが重要）、不動産電話システムの勝率は100%だ。外れたことはない。

不動産屋が俺みたいな零細自営業者に電話をかけてきて、投資用マンションの一室の購入を
勧めるということは、不動産市場の急落を予想して焦っているということだ。

>>696

いったん決済してまた売り込めばいい。

一般に、株の長期で上昇トレンドは遅く、下落トレンドは速い。

上昇トレンド中の日足では移動平均が価格に簡単に追い付いてくるので、上昇局面で日足を
眺めているトレーダーたちは、価格が買われ過ぎ領域に入っていることに気がつきにくい。だから、
売り込み狙いに月足チャート分析は役に立つ。

一方、下落トレンドは速いので、日足でも月足でも、売られ過ぎは同じように観察される。だから、
買い入れ狙いに月足チャートはあまり役に立たない。

>>697
今期に限っちゃ当たらなかったな、前はどうだったかしらんが

シストレと出会った当初は、既存のオシレータであるMACD、ストキャス、移動平均
の単なるクロスでは勝てない事を知った。
そして単なるレンジブレイクでも勝てない事を知った。

なので、テクニカルで勝つにはオシレータの単純利用では通用しないので
ロジックを一捻りも二捻りもダマシにやられない為の工面する技術が必要
である事を知り、開発経験を重ねる度にロジック工夫も多種多彩になった。
しかしそれでも尚且つ勝つには程遠い相場の現実。
工夫しなけりゃまず勝てない工夫してもそれでも勝てない
欺かれない様に裏を掻く工夫をしても更に別の方向から欺き返され最終的に
欺き勝てるのはプロの側、開発しててそんな現実に翻弄されるよ。

バックテストでダメなものはフォワードテストではダメ
バックテストでOKなものもフォワードテストではダメ
カーブフィットに翻弄され時間だけが蝕まれる現実。

人間にできない事はなんなのか？
空を飛ぶ事、水の中で生きる事、そして確実なストが作れる事

フォワードテストって過去データでも出来る？
例えば過去5年間をバックテストして結果が出たロジックを更に過去５年間を
未来に見立ててフォワードテストするとか。
問題が無さそうに見えるけれど何か問題ありますか？

あとパチンコ雑誌に漫画連載してる坂本タクマって人が
手法を公開してるんだけど、これ公開して尚効果あるのか教えて欲しいです。
誰か知ってる人いたら教えてください。
システムは３つ公開されてて、長くなるので省きますが要望あれば書きますんで
検証してください。

そりゃあるだろうけどトレンドがはっきり違う場合があるから
過去５年の偶数日と奇数日とかに分けてやったほうがよくないか？
過去５年は結果論下げトレンドの期間が長いしその前の５年は上げが多いだろう。

>>702
スイング投資で、デイトレではないんですが。

それなら一年ずつ取り替えるとか。
ここ５年とその前の５年って傾向自体が違うと思うけどねえ。

もちろん一貫したものもあると思うけど。

>>704
トレンド考慮しつつ、ドテンも使ってる手法なんですが。

お前ら、

・１億を50万にした男

の言うことをよく素直に聞いてるよなｗ

>>701
坂本タクマはあの本のシステムのうち、2個は今でも同じものを使い、
一つは別の新しい戦略を取り入れてるとのこと。ブログのコメント欄に
以前書いてあった。
文庫化される前のオリジナルの本が出たのは結構前だけど、その後も
利益を上げてたよ。なので結論としては今でもある程度有効っぽい。

ただ今年は目標の年率に届かないペースで苦戦してるみたいだが。

ちなみに本に掲載されてるシステムの1個目のやつは買いと売りの
表記が間違って逆になってるから注意。

>>707
使えるんですね、こういうのって実際どうなんでしょうか
公開すると使えなくなるって言うのは事実なんですかね
この人の手法の利率目標はどれぐらいなんですか？

多分、メインで使ってる手法は公開していないと思うんですが…
この人の性格的（紙上から読み取れるレベルだけど）に見ても
公開するほど器でかい人間にはとても見えない。

>>708
こんなとこで聞いてないであとは自分で本人に聞けば良いかと・・・
ttp://gigamoto.cocolog-nifty.com/

公開したら使えなくなるっていうほど本人がメジャーじゃないしｗ、
適用しやすい銘柄が規模が小さめの銘柄に多いみたいだから
公開してもあまり影響ないっぽいよ
1個目のシステムなんてトレンドに乗りながらの窓埋め逆張りだから、
真似する人が増えたとしてもトレンド変えるほどじゃなきゃ良い訳で。。。
利率目標は年利20％だったはず

まぁ俺は面白いなとは思ったけど、規模の大きい銘柄で勝負できる
手法を使いたいから真似してないけどねｗ　自分で考えた方が面白いし

それを考えると>>167はどうだったんだ？

http://eadaisuki.janken-pon.net/

>>699

不動産屋電話システムは日経平均が1年で半分になるくらいの大きな下げトレンドを先取りする
システムだから、今年のようにあまり相場が動かない時にはシグナルも出ないようだ。

>>700

MACDや移動平均が悪いのではない。お前が狙っている時間スケールに合わないだけ。

移動平均で勝つ奴もいる。古くは40年くらい前に2億円を稼いだ旭川の小間物屋のおばあさん、
最近ではロブ・ブッカーとか。レンジブレークなら、L・ウィリアムズが46日間レンジブレークを基本として
PFが4.0を超えたストを公開していたことがある。

確実なストを作るのが難しいのではなく、確実なストと自分の好みの間のギャップを埋めるのが
難しいのだ。

>>701

そういう「フォワードテスト」も一応できるが、完全ではない。お前が過去のデータに触れたことが
あれば、「フォワード」期間中のデータに対してストを不随意にカーブフィットしている可能性が
残る。

そういう「フォワードテスト」の信頼性を高めたいならば、ストを人工知能に食わせるしかない。

>>712
やはりザラバは分足が短くなるほどオシレータは通用しにくくなるわけか？
だからといってロジックを工夫してもそれでもダメ！

>>701
オレみたいに過去4年間の最初の2年間分のデータを使いバックテストで成績を上げてから
残りの2年間でフォワードテストやってるけどオレの場合、危険なカーブフィットの
の有シグナルを出すブレーキとして役に立ってる、悲しい事にオレのフォワードテスト
はブレーキの役割ばかり、まさにフォワードテストの関門はこの世とお伽の国の
境目みたいだ。

>>713

足が小さくなると、朝のギャップの扱いが難しくなる。例えば、5分足の平均の幅に対して、朝の
ギャップの平均の幅は遥かに大きい。1分足チャートはほぼ毎日のように朝にスパイクを
経験することになる。だから、連続して分足オシレーターを計算し続けることがうまくいかない。

また、分足そのものにも問題が潜んでいる。例えば、9:01:00にその日の最初の値を付けた
場合、その日の最初の5分足は、本来、9:01:00〜9:06:00直前までであるはずだ。しかし、多くの
相場アプリは9:01:00〜9:05:00直前の4分間を5分足として捉えている。

悪魔祓いしよっと
悪霊退散、悪霊退散、悪霊退散、悪霊退散、悪霊退散

◇　　　　　　　ミ　◇
　 　◇◇　　 /￣|　　◇◇
　◇◇　＼ 　|＿_| ◇◇ 　　　　祓いたまへ　清めたまへ
　　　　彡　O(,,ﾟДﾟ)　/ 　　　　　　浄化したまへ
　　　　 　　(　　Ｐ `O　　　　　　　　シストレスレを貶める路伯＝一分足に天の裁きをあたえたまへ
　　　　 　／彡#＿|ミ＼　　　　　　　　 恐み恐みも白す
　　　　　　 </｣_|凵_ゝ 　　　　　　　　

ろじが高度すぎて理解できないからといって
路伯＝一分足とはめ込んで
自分をなぐさめるなよ

いやー全く理解できませんな
高度すぎてｗ

>>717
喜ぶから相手するなよ

だいたい、そもそもザラバで勝てるシステム作れないなら
寄り引け限定でシステム作ってみろって何回言われてんだよｗ

寄り引けでのシステムも作れないレベルの奴がザラバ（しかも分足）で
永続的なシステムを作りたい！なんてちゃんちゃらオカシイｗｗｗ

技術的な問題じゃなくてキチガイだから思考分裂ロジックが支離滅裂で組み立たないんだよ
いずれにしても親が居なくなれば、そのうち食えなくなって死ぬんじゃね？
ホントはよ死んでくれよと

sta

上でフォワードテストの問答があるけどさ、
バックテストの信頼性って直近に近いほど増すのではないの？
昔のデータで代用してフォワードテストと称するのはありえないだろう。

久々にスレ覗いたが更にレベル下がってて安心したｗ
こんなとこでマジネタ晒されたらたまらんからな
また時々パトロールしにくるけどこのままの調子で頼むわ

過去１０年以降のデータってどこで取ってる？？
有料しか無いかなあ

ヤホ時系列ならずいぶん前からデータを取れる
9.11もリーマンも検証可能。

それより、>>167の買い玉利食いポイントが気になる

バックテストバックテストって大事なのは過去じゃなく今だよ

ＣＭＥって買うと高いんでしょう？
あれを組み入れたいのだがなあ。
だれか安く譲ってくれんかなあ。
10年分。

>>726
チャートが見れるところない？
あとマザーズとかヘラクレスとかのマニアックな指標まで揃ってるとこないかな

>>723

その通りだな。だから「フォワード」を「」でくくって書いた。

この種の「フォワードテスト」は、例えば、ストの有効性ではなく、ストを最適化する
人工知能の性能を測るのに使われることもある。NeuroShellなんかの解説e本なんかにいろいろ
書いてある。

後場寄りで１２００万近く買ってやがった…
我ながら糞システムだ
＋８万

寄り引けロジックおせーて

>>732
いやどすｗ

俺なんか、システムが売り注文出すのわかってたから、緊急停止したよ
10時32〜33分だったが、30分ごろから動意始まってて、あと少し遅れたら間に合わなかったと思う
介入は35分だったらしいが・・・

危機回避にはどうしても裁量判断がいるな

システムも糞もないやん

>>732

寄り付きシステムなら>>167が公開している。

>>729
yahooファイナンス高機能チャートで10年以上前のチャートが見られるが？
つかヤホ高機能チャート知らないでなに使ってるの？
これ知らない程度のすごい初心者なの？
それでマニアックな指数とか何なの？