◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart21◆◇

■前スレ
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart20◆◇
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/stock/1272068083/

■まとめ
・システムトレードまとめページ@2ch
http://www7.atwiki.jp/systemtrade/
・株テンプレ置き場 @Wiki - 過去ログ
http://www9.atwiki.jp/kabutempra/pages/146.html

関連スレ
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マネックストレーダーシステムトレード2
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/stock/1268293967/
【14】ｼｽﾃﾑﾄﾚｰﾄﾞ研究所Part.14
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/deal/1192473924/
【自動】株式ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑPart6【売買】
http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/tech/1252642575/
[ｼｽﾃﾑ]ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ言語など学習ｽﾚ[初心者]
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/deal/1093135975/
おまいら最強のｼｽﾄﾚFXﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをしてみろよ
http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/tech/1211790540/

サンガリア

なんでＮＹ引で下げるんだYO！

ドローダウンは勿論、ドローダウン復帰日数も気にしてるんだけど、
ドローダウン浅くなっても復帰日数が9年とかだったら意味無いよな。

うわ、これ難しい。とりあえず仮運用するけどどうしよう・・・

うむ。ドローダウンが復活するまでの期間は
フラット期間といって重要な基準じゃ。
デイトレの場合、１００日以下が理想と言われておる。
１００日でも５ヶ月だから長いの〜

>>4
9年？それは根本的におかしいだろｗ
俺なら3カ月でも長いと感じるｗ

でも、後々データ見返してみたら、
長いので約3年ホールドしてる銘柄あったので、含み益口座に反映させたら普通に+だわな。

ホールド中の銘柄は口座に反映されないコードなんでしかたないか・・・・
つうか、いちいち含みも口座に反映させて毎日毎日含み損益更新でシミュとってる兵っているの？

ちなみに、デイじゃなくて短期中期のスイングです。

3年ホールドしてるスイングのシステムトレーダーなの？
それともスレチさん？

3年持つんだったらファンダ重視で裁量のほうが儲かる気がするけどねぇ

今回の規制も長かった。

>>前スレ975

市場全体の平均Slow%Dが50を超えている日に、1つずつ銘柄を売り抜いていく。

大きな下落は年に多くて4回ほどしか起こらないから、手仕舞いが早すぎると儲からない。

質問だぎゃ。
2005年のように強い年は空売りシステムが負けまくるんだがどうしたらいいの。
買いシステムを入れて負けを相殺しても勝ちが微々たるものでこの年だけ資金運用するのが無駄になる。

すみません、解決しました。

自システムで出す売りシグナルが異常に多かったんですけど売りに極端に偏らなければ問題ないことが判明しました。
もともと買いシグナルは爆益でしたので相殺以上に勝てることがわかりました。

俺も

実は俺も

逆に俺は

>>7
普通は含み損益で計算してるだろ・・？
ドローダウン増えたときに耐えられないぞ

トレンド追従順張り買いのシステムだと、結果的に保有が長くなっちゃうんだよね。
一番長いので7年。平均200営業日保有。

でも、反トレンド逆張り買いのシステムだと平均4.5日保有だけどね。

長期保有システムの話で盛り上がる新スレ、これが一般の人でもできる現実的なシステムなんだね..
僕ちゃんみたいに何が何でもザラバシステムを目指し続ける事は理想の世界を
求める様なものかもしれない。
しかしそこから何かのヒントもでるはず、今のシステム納得行くまで頑張ってみるわ

価格を予測するのはぶっちゃけ素人には無理だからな
自信がなかったり時間がなかったりする場合は配当だけで勝負するのは正しい姿勢かと

先週金曜日、前場の寄りで8591を買い入れた。

8591、買い@7333

>>21
負け自慢？
金曜の引けは7000だし。
米下げてるから週明けは窓明けて下げるぞ。

>>22

2ヵ月くらいの期間を想定したシステムだから、それくらいの下げは気にならない。

月曜日にもまた別の銘柄を買う予定だ。

まだまだポジションを取っている最中なんだから、あまり急に回復されてもむしろ困る。

すまん。
大きなお世話だったようだな。
ワシはショートスイング派なので…

それってナンピンと何が違うのよ？

>>25

ほとんどナンピンだ。ただし、同じ銘柄を複数回に分けて買うのではなく、毎回違う銘柄を
買い入れて分散する。市場外リスク ― つまり、銘柄固有のリスク ― は　1 / 分散数 ^ 0.5　に
なる。同一銘柄を買い入れれば、4回の買いで市場外リスクは約4倍になるが、4つの銘柄に分けて
いる場合、市場外リスクは約2倍にしかならない。

市場内リスク ― つまり、全体の下げのリスク ― は急落局面に限定しての買い出動で
軽減される。しかし、なくなったりはしないので、損切りも考えなければならない。俺が許容できる
含み損は資金の10%なので、損切り基準は　10% / ポジション割合　になる。

月曜日の買い入れで、俺のポジション割合は資金の28.57%ほどになり、買い入れ済み銘柄の
株価が　10% / 28.57% = 35%　の値下がりを見せれば損切り基準に達する。

7330円で買えば、35%下げて4764円あたりになるが、もちろん、他の銘柄で大きな上げがあれば、
35%下げの銘柄でも保有が続くことはある。

7330円 → 7000円の8591もあるが、1610円 → 1714円の6301とかもあったりして、全体の
経過はまずまずだ。

ポジションが膨らむほど、損切り基準は上昇していく。

資金効率的にはいいストラテジーとは言えないね
ただ、儲かってるみたいだから、それはそれでいいのかもね

>>27

ああ、このシステムだと、+7.5%〜+15%/年くらいにしかならない。だから、他のシステムも使う。

全体の地合いが回復すれば、妙味は割安優良から成長新興に移っていく。全体の地合いさえ
良ければ、新興は7〜14日間で価格に対して+50%〜+100%を高確率で取れるので、短期順張り
システムで狙うことになる。

その時までには、この急落狙いシステムでのポジションは空になっている。

クッソ難しい理系知識総動員してそんな利率なの？
いやむしろ、それだけの知識があってもそれだけしか稼げないハイレベルな業界なの？

だとしたらなんかもう夢も希望もないんだがｗ

>>29

+15%/年を3つ運用すれば、+45%/年になる。

長期間に渡って有効性を維持し、なおかつ大きな利益を上げるシステムを作るのは難しい。

小さな利益を上げるシステムでも、それぞれの出動日数が少なければ、複数を並行運用できる。

システムの優秀さは、年率、最大DD、PFみたいなものだけではうまく測れない。

時間や資金の拘束も考慮する必要がある。

最大で資金の半分を拘束し、+5%/年の利益を上げるシステムが、5日間/年しか
出動していないならば、極めて優秀だ。

効率 = 5% * (1/0.5) * (250/5) = 500%

時間と資金の余裕はまだまだあるので、他のシステムを運用に加える余地がたっぷり残っている。

まあ、現実はそううまくはいかない。

俺の突っ込み買いシステムは最大で資金の半分を平均19日間ほど拘束し、5%の利益を
上げる。

効率 = 5% * (1/0.5) * (250/19) = 131.58%

>>30
資金ダブらせたらリスキーだよ。

>>32

複数のシステムの売買シグナルが重なってしまうことがあるが、フラクタル次元測定に基づく
システムセレクターは常に1つのシステムだけを稼働状態にする。

突っ込み買いって何？

>>30
その計算はおかしいが。
あと年5%だとしても確実に儲かるなら価値はある。
レバ上げる、金借りればいいからな。
レバ10倍で取引可能なら50%だから。
儲けが確実なことが大事。
確実なら金貸す、信用するやつ出てくる可能性。

数式とか以前に自分の読解力の無さにおどろく。
何かいてるのかさっぱりわからない。

5日しか稼動してないのに500％？

1つのシステムだけ稼動とかいいながら3つ運用？

あんまり突っ込んじゃダメよ。
彼は彼なりに一生懸命勉強したんだからさ。
彼の文章を理解出来るのは、世界広しと言えど彼1人しかいないんだからな。

ところで二年ほど前にもカーズってコテでスレ立ててませんでしたか？

15%を3つ運用しても15%だろ
1%を100運用したら100%とでも言うのか

システムの優秀さとか言うから
普通にシャープレシオのことを言うと思ったが
路伯さんはそういう知識はない人なんだな

>>38

+1%/年の異なる複数のシステムを、互いが重ならないように、100個運用できれば、+100%/年に
なる。

>>39

シャープレシオは馬鹿げた指標だ。時間と資金の拘束を考えていない。

>>40
計算おかしい。そんな都合良く排他になるわけない。
それにS/Rを否定するとは…
利益率とトレード期間は別の概念。
期間は関係なしに利益が取れるか取れないかの判断は重要。

相手するのもアホらしい。

放置しとけよ・・・ろはんだかは自分のブログに書いとけよ

>>41

ファンドAが年間30%±10%の利益を上げ、ファンドBが年間15%±2%の利益を上げているとする。
通貨ベース無リスク資産の利益が1%であるならば:

ファンドAのシャープレシオ = (30 - 1) / 20 = 1.45
ファンドBのシャープレシオ = (15 - 1) / 4 = 3.5

ファンドAの最悪リターンが20%、ファンドBの最良リターンが17%であるにもかかわらず、ファンドBの
方がはるかに効率が良いとするのがシャープレシオ。

どうでもいいから、黙ってて、長文でうざい
ブログつくってリンクはってそこで話して？

>>34

http://www.ifinance.ne.jp/glossary/souba/sou098.html

だからおまえら今まで通り放置プレイに徹してろよ
ろはくさんを相手出来るのは俺くらいしかいないからさぁ

3382、買い@2095

これで、ポジション割合は28.57%ほどになった。平均35%の値下がりで損切り基準に到達する。

なんでNG設定しないの？
結局相手したいんだろ？w

買いっぱなしが一番儲かる

精神分裂がどんどん進行してますねw
奇妙な自演だけれどリアルでもこんな状態らしい、多分無自覚。(汗

このへんも自演の予感がする >>48 >>49

もっと単純だけど効果的な話をしよーぜ？

例えば損益カーブの使い方。
まっすぐな右肩上がりを探すだけじゃなくて、周期性があったり、
直近だけ急に伸びてたり、ある時期だけ強かったり、損益カーブの傾向性を生かせば
たいしたことのないストでも儲けることはできる。
ある日を境にカックンと損益カーブが曲がることがある、そこには何かがある。

以前に捨てたストが今の相場では使える、と言うことは大いにあり得る。
それじゃ実質裁量取引だって？

儲かればいーんだよ。バックテスト上じゃなくてな。

>>51

損益カーブの周期性や規則性を発見できれば、それに基づいたシステムセレクターを
作れるんだから、裁量売買にはならないで済むと思う。

>>51
通用する時期としない時期を引当ててストを使い分ける、相当のテクニカルに
対する洞察力と経験が必要な感じ、オレにはとても真似出来ないよ！

ちなみにオレのはその逆、どんなザラバにも通用するスト目指して頑張ってる。
頓珍漢にみえるが。
ミニ1枚で06/7/18~08/10/05の2年二ヵ月半でこれだけ売買数が400近くもあり経費込みでPF2.84、損益13000円目の前。
これだけの短い期間で相当の売買数と相当の利益を上げれる凄いヤツ！

成功は頓珍漢から始まるものだよ..
オレはそういう事に気づいた、戦う相手に対し執念というものが足りんかった事。

妄想が悪化しとるｗ

早く実売買すればいいのに。
２年どころか２カ月続けることができるかな？
毎日一喜一憂してクタクタになるかもしれんよ。
スリッページもあるし、スト探索と並行して実売しないといつまでも画餅のまま。

>>53
相手にすんなって

2年二ヵ月半でPF2.84ではちいさすぎる
2年二ヵ月半ならPF５位はないとな

路伯さんのレスは参考になります
根暗にぶつぶつ言ってるのは路伯さんの言うことの１％も理解できない高卒ですから気にしないでどんどんレスしてくださいね！

ちなみに、ブログ開設は私も賛成です

一分はいい加減早く売買しろよｗ

いや、理解出来るほうが頭おかしいだろ

フォワードテスト、パスってないのにどーして安心して実戦できるてゆーんだ。
資金が多くないし収入ないので低DDのザラバ攻略しか選べない現状がある。
潰しが利かないのでストが何時までも出来ずともずっとシストレにしがみついてなきゃ
なんない..

>>58
同意

がんばってください！

>>61
ストさえ完成すれば現実の取引に適用することは簡単だとでも
思ってるんだろうか・・・話が逆だｗ

シストレというのは、そもそも現実の売買がだんだんと慣習的・システマティックに
なっていって、最終的にアルゴリズムにまで落ちたものだ。
慣習的・システム的に売買を行うことに習熟してない者にできるわけがない。

アナタ日経先物何回ほど取引したことあるの？
何百回かはあるんだよね？さすがに。

俺はアルゴリズム化なんてことを考えるのは千回超えてからでもいいと思ってるけど。

>>63
すげー同意、3行目あたりなんて自分が書いたのかと思った

そりゃ過去のデータから確実に勝てる方法を見つけてからってのは正論だけど
やってみるとさまざまな予想外な出来事や見落としがあって
それらは人間の想像力程度ではカバーできなくて
机上の空論を長い間検証していたなんてことも多々ある
初心者にありがちなのが売買代金がやたら少ない寄り天銘柄の空売りなんて9割不可能なストを検証したり

50万程度でいいから信用使って毎日アグレッシブな売買をやったほうが色々と見えてくるんじゃないか
世の中バカでクズでも実際に行動した奴だけがおいしいところを拾えるんだぜ？

彼、昔は裁量トレーダーでバカちゃんという愛称で親しまれてましたよ。
「明日は様子見」とか言ってトレードに参戦して住人に突っ込まれるって事ばっかしてました。

一応成長はしてるんだけどね、根気良く続ければいつか成功するでしょ。

>シストレというのは、そもそも現実の売買がだんだんと慣習的・システマティックになっていって、最終的にアルゴリズムにまで落ちたものだ。

ふぅん・・・君の視点も面白いな
もっと書いてくれ

ちなみに君は裁量トレーダーなの？

>>61

お前に必要なのは株じゃなくて人生のストだろ
カーブフィットしてんのはストじゃなくてお前の人生だろ

いいかげん気づけよ

僕のアソコは、カーブフィットしてます！

>>43
＞ファンドAの最悪リターンが20%

最「良」でしょ。

わかってないねー
シャープレシオは損益のブレの大きさをリスクとするわけだよ
だからリターンが大きいからといって良いシステムとはならない
だから、できるだけ少ないブレで高リターンを稼ぐシステムが良いシステムとなるわけ。

>>53

そろそろ実戦投入だね。

>>58

ああ、いろいろいわれても俺はあまり気にならん。トレーダーは概してそういうものだ。

--

さて、突っ込み買いシステムは今日も買い入れ指示を出しているのだが、システムが提示する
条件に合致する銘柄 ― 高流動低PSR銘柄群の中でアウトパフォーミング ― が存在しなく
なっている。ここからは市場の回復を待つだけだ。

あーうざい

アウトパフォーミング⁇
もうね、俺の脳味噌では付いて行けない。

>>66
例えば、先物が寄り付く前の板のブレ具合、というところから
読めることはいろいろある。それと同時に朝の寄り付き前に飛び込んでくるいろんな
ニュースの量であったり・・・、相場の「空気感」というのは確かにあり、
それはたんに日経先物の約定値段を時系列に並べたもの、からは判らないよ。

裁量の方がすぐれている、という意味じゃない、
価格だけを追っているシストレには常に限界があり、限界は知っておかないと
ダメだということ。でないとアフォでも儲かる相場で儲からない、という結果は大いにありうる。

シストレはやるしロジックも作るしバックテストもするが、それには
囚われないつもり。

「目の前に現金を積み上げろ！」ですよ。

そもそも、いかなるストでも苦手とする「シストレ殺しの相場」
と言うのはあり得る。ストが良い悪いの前に、シストレ向きでない
相場が来ているかもしれない、という判断を常に入れないとダメだよ。

>>67
今週の名言！

★お前に必要なのは株じゃなくて人生のストだろ
★カーブフィットしてんのはストじゃなくてお前の人生だろ

このスレ脳がとろけそうだw

おれも半分楽しんで、半分べんきょうになってるｗ

NGワードにすればいいのに

>>78
おまえのIDかっこいいな

おーい勝てるシステムなんてできるのかよ…
サラリーマンだから寄り引け逆指値だけで勝てるシステム探してるんだが
Pf1.1でそもそも足りないとかPF1.3程度でまあまあかと思ったらドローダウン激しいとかそんなんばっかやし…

経験上PF1.3程度では実際に取引すると大抵マイナスだな

まじで！？ 1.3で過去20年ぐらいマイナスの月なし、収支安定でも使えないですか？
1.5なんて夢のまた夢だ。取引回数絞りまくってPF2を達成しても意味ないし

PF1.3でも取引回数多ければ利益出るよ。
俺がそんな感じだしｗ

1.3で過去20年ぐらいマイナスの月なし

相当凄いなｗ　　マイナスの月なしってそんなストあんのかよ？
複雑系か簡単系によって信頼度は違ってくると思うけど、簡単系でそれだったらもう一生金に困らんと思うよ。

ごめん自分のレス見直しました
マイナスの 年 なしだった。

>>83
そりゃ225で毎日最低20以上サインが出てPF1.3ならほぼバックテストと同じ結果が出るだろうけど
>>80はまだ取引した事もないっぽいし色々見落としているだろ
動かしたら多分マイナスだよ

PFはマイナスじゃなけりゃ良いって程度で1.5だろうと5.0だろうとあまり違いはないな
何よりもドローダウン命

>>80
バックテストを実トレードに移した場合に不利になりやすいスト、
なり難いストというのはあるよ。
延々にバックテストばっかやってると判んないだろうけど・・・

まず、指値をするスト、特に損切りや利食いではなくエントリー時に
指値をするスト、これは相当に不利になる。そもそも約定しないこと多数。
絵にかいたモチ。エントリー時に指値するストは窓から投げ捨てろｗ
指値約定を使っていいならＰＦ２．０超えなんて幾らでも作れる。
商材にこういうのはあるかもしれないな。
指値で動いてるストなのかどうかなんて買う前に教えてはくれない。
損益曲線は嘘ではないが絵にかいたモチではあるのかもしれない。

次に、各足でサインを発生させ、次の足の始値で約定したことにするスト。
これは順張りか逆張りかによる。
順張りだと大抵不利な方向にズレる。
逆張りだと有利な方向にズレるのでやや有利だが、外した場合の
損も大きくなることを意味する。

というかですね、足が次の足に移る瞬間に厳密な定義なんかなく、
アナタが見てる５分足はイコール市場ではないという現実。
豆腐を包丁で切ってるみたいに綺麗な切り口じゃないんですよ、ローソク足は。
市場の時間軸分解能は精度ガタガタなのです。だからスリッページになる。
損益曲線ばっか見ててもこういうことはわかりません。

俺のお勧めは、ＰＦ１．２でもなんでもいいから３０回は
スト通りに実トレードしてみろってことだ。そうして早く現実を見るんだ。
シストレは儲からないって言ってるんじゃないよ。感覚的に
儲かりそうなアタリを把握することが大事。考えるな感じるんだ。

言っちゃ悪いが、カオス理論なんちゃらよりこの辺りの現実の経験のが役に立つよ。
スト通りにポジ取れなかった場合の対処とか、数学とはまるで
関係ないけど重要だよ。

例えば勝率低く、ちょこちょこ損するがたまに大きく儲けるのでＰＦ１以上という
性質があるスト。こういうストで、なんらかのトラブルでポジが
ストの指示通りになってない時にスト上で爆益出したら目も当てられない。
実際そうなるよｗ

そして逆のことも言える。
シストレを実際の金儲けにつなげるためにはいろんなドロドロした
問題と格闘しなきゃならんのですよ。

いいこと書いてるんだけど長い
３行にしてくれ

便所のらくがきで長文書きたがる奴って何なの？
しかも要約すれば三行で終わるのにさ。

居なくなるまで一切書き込まず放置の方針でよろしく

寄り引けだっつってんのに延々とスリッページの話されてもよぉ

それよりも、ラリーウィリアムズ系の本に書いてある手法をシステムにした場合、
inは厳密だけど、out適当じゃん。「次の日の初値手仕舞い」「2日後で手仕舞い」とかそんな無条件で2日後とかで手仕舞ってOKなのかよｗ

と思ってるんだけど。そんなんですら+になれば今後優位性があるんかいと。

そんなことより、岡三値上げ。色々計算したら手数料100万は違うから
移動しないとだ。メンドクセ

>>93
本の手法なんてそんなもんだ。気にすることない。

24時間を1ピリオドとしたシステム運用をおこなっています。
バックテストでは年間+10000位取れています。
3月から実トレードしていますが、
3月 +860、4月 +660、5月 +500とそこそこの実績です。

過去約９年間の損益曲線はこんな感じになりました。
ttp://moozy.blog46.fc2.com/blog-entry-553.html
この調子で伸びてくれるとよいのですが…

一月500円程度じゃパソコンの電気代にもなりやしないじゃないか




と、>>98が申しております

一月500円程度じゃパソコンの電気代にもなりやしないじゃないか

>>90-92
じゃあ便所の落書きではない素晴らしい知識を書き込んでくれ。

　　　　　　　　 ,,-―--、
　　　　　　　　|:::::::::::::;;;ﾉ　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　　|::::::::::(　」　＜　じゃあ便所の落書きではない素晴らしい知識を書き込んでくれ。
　　　　　　　　ﾉﾉﾉ　ヽ_l　　 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　　　,,-┴―┴- 、　　　 ∩_
　　　　　／,|┌-[]─┐|　＼　　( 　ﾉ
　 　 　 / ヽ| | 　バ　 | '、／＼ /　/
　 　 　/ `./| | 　カ　 |　 |＼　　　/
　 　 　＼ ヽ| lゝ 　 　|　 | 　＼__/
　　　　　＼ | ￣￣￣ 　 |
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　　　　　　　|l＿l i　l＿l |
　　　　　　　| 　 ┬ 　　 |

もりあがってまいりました

>>96

きれいな右肩上がりに見えるけどこれがカーブフィットってやつか。

>>96
オレが目指してるような曲線だ。

トレードトグナルのライセンス料が大幅値下げになった事は月5250円の課金を
行うトレスタ(シストレ機能)に大きな衝撃を与える事だろう。
いいニュースだ。
脅威の武器でライバルが攻めてきた以上、トレスタの今の厳格な課金の緩和に
大きな期待が持てる。
ニンジャ使い初めてもう九ヶ月。
実戦用のチャートと検証用のチャートが別だと1つでいい検証やスト作りが
二度手間になるのが位一番辛い..

>>96


ttp://moozy.blog46.fc2.com/blog-category-14.html
の記事は2009年5月16日の日付なのに2010年3月のバックテスト結果が書いてある。
記事を上書きしたからこうなったんだろうけど
何か都合が悪いことでもあったのか？
ttp://moozy.blog46.fc2.com/blog-date-200905-26.html
の結果も上と違いすぎる

ムージーさんのシステム午場のみの時だめだったけど今はなかなかいいよ24時間になるから会員にはならないけど一万円くらいなら買いたいです。

>>104
都合の悪いこと＝パフォーマンスが良くないことでした。
2010年2月以前は後場の寄引システムをやっていましたが
ブログを使い回しのため上書きしています。
過去のデータもカテゴリ（参考）2010年2月以前の戦略
に残してあります。

今思えば後場の寄引は難しかったです。
24時間の動きの方が素直に感じます。
ただ24時間は長いもので途中、山あり谷ありです。
それらを全て受け入れて楽しむくらいの精神的余裕が必要です。

>>87
指値は翌日の高安が範囲に入っていれば指値OKとしてまわしてます。
てか指値なしじゃザラバ見れないのでもっと勝つ方法が無くなる。

そこから先は何言ってるのかよくわからない。実際にやってみて理論と実際で違うことをつかめ、ということはわかった。ありがとう。

なんか静かなので、ネタを投下する。前スレでも投下したフラクタル次元測定だ。

wp = (Highest(High, t) - Lowest(Low, t)) / t;
hp = (Highest(High, t/2) - Lowest(Low, t/2)) / (t/2);
dimension = (Log(hp + hp[t/2]) - Log(wp)) / Log(2);

期間ｔの設定値は16くらいがいい。

この式では期間の2つに分けてフラクタル次元を測定しているが、期間を4つや8つに分けてもいい。

フラクタル次元から平滑平均用の係数aを得ることができる。

a = ExpValue(k * (dimension - 1));
fEMA = a * C + (1 - a) * fEMA[1];

ジョン・エラースはk = -4.6としている。

株式市場には3〜5年くらいのサイクルがあるので、k = -6.9078くらいがいいかもしれない。

k = -7.6009で商品先物や為替など向けになる。

k = -11.1982くらいで長期アホールド用になる。

この平滑平均は基本的に仕切り用だと思う。トレンド追従では静かな時に仕掛け、大騒ぎの
最中に仕切るのが王道だからだ。

みんな無視の方向でＮＥ☆

理論重視、経験軽視はもちろん良くないが、逆もまた良くない。

ニーダホッファーとか、理論軽視で退場した大物もいる。アジア通貨危機でのアジア逆張り
買いでしこたま吹っ飛ばされた後、ニューヨークの上げに賭けてプットオプションの空売りなんてのは、
もう正気だとは思えない張り方だった。

カオス理論は刻々と変化する相場の性質を量化するのに役に立つ。扱う対象の性質を
量化できれば、経験を吸収する効率も上がるし、これまでの経験が役に立たない局面に
入ったときにも素早く察知できる。

そもそも、この世界はカオスにできている。世界がランダムウォークなら、アメーバは存在しても、
ゾウは存在しない。

この世界で生き残ってきた人類のどの健常個体にも、カオスを本能的に処理できる能力が
備わっている。カオス理論はその能力を反映している。

なんか静かなので（笑）
いやいやｗお前がいなかったから平和だったんだが

>>82

あまり長期に渡って検証しても大して意味はない。検証が長期に渡るほど、その結果は現在の
相場の実情からかけ離れたものになるからだ。

透明あぼーんにしてるから意味がわからなかったｗ
また来てるのか…

>>108
うんちくと一銭にもならん理論ばっかだな。
お前みたいなのを燃料にするのが市場。
今までもこれからも君は勝てないよ。

売買代金の低い銘柄でシストレやるメリットを教えてください。

>>115

強い上昇トレンドが発生しやすい。

全体の地合いが強い時期に狙えば、3週間くらいでポジションに対して100%を超える利益が
出ることも珍しくない。

騙されないようにね、無視無視 NG登録

路伯、うんちくの前に、口座残高くらい見せろ。話はそれからだ。

つまんないもん見せられるかもしんねーぞ
親は資産家だから買って無くても残高だけはソコソコありそうだし

そうか・・・
だったら、去年の年間取引報告書のほうがいいか。。。

みんなドローダウンは何％まで許容してるん？

8%

>>118

それは捏造が可能だよね？

俺は売買の結果を書き込んでいるんだから、システムの有効性の程度はそれで判断できるだろう。

>>121

並行運用している全システムをまとめて、実現ベースのドローダウンの許容値は25%だ。それに
達したら、カオス理論を捨てることになる。

1つのシステムの稼働期間においては、含みベースで10%にしている。それに達したら、システムの
稼働条件をさらに厳しく設定し、空いた期間を埋めるために別のシステムを開発する。

買いっぱなしが一番儲かる
これ本当

>>123

路伯さんに質問ですけど、システムセレクターでシステムを選ぶとして、
どうやってそれぞれのシステムが得意な期間をみつけてるんですか？

まず全期間で期待値がプラスのシステムをつくってから、荒れ相場、
上昇相場みたいに市場環境ごとに分けて成績でソートして選ぶって感じですか？
それともまず市場環境で分けてそこに特化したシステムをつくるってことですか？

システムを選ぶにしてもたまたま運よく成績がよかったのか、何かしら裏づけがあって
そのシステムがよかったのかでその後が大きく違ってきますよね。
そこらへんをどうやって判断してるのかよければ教えてください。

>>125

複数のシステムを運用することが前提なので、システム側の出動条件をかなり厳しく設定しておく。
これでまずまずの成績が出ないシステムは検証に値しない。

次に、システムが好成績を残したトレードとフラクタル次元の関係を調べる。

システム成績とフラクタル次元の関係性に一貫性が乏しければ、成績は偶然である可能性が
高い。ほとんどのシステムはこの段階でお払い箱になる。余談だが、指し値で入るシステムと
フラクタル次元の関係には一貫性が乏しい。>>87の意見は実に的確だ。

成績の良いフラクタル次元が分かったら、その±0.10がシステムの初期の守備範囲になる。
システムでシグナルが発生しても、システムが守備範囲に入るまで、シグナルの実行を延期する。

運用を通じて、システムの守備範囲を縮める必要性が生じるかもしれない。守備範囲を広げては
いけない。守備範囲外を取りたくなったら、別のシステムで取ったほうがいい。おおむねシステムの
開発は容易で、改良は難しい。

成績が悪くなっても、システムの改良はやらない。いつかまたそのシステムが得意とする状況が
やってくるからだ。

いわゆるナンピンとカーブフィッティングですね、わかります

>>126
回答、どうもです。
カオス理論は残念ながら自分には理解できないのでパスですけど、
他の指標で代用して調べてみることにします。

そういう一般的でない難しそうな言葉を並べてしか語れないっつのーはやっぱバカなんだろうな。

売買回数少ないのに相関を信じてええのんか？

俺のチンポシステムマーク３がバックテストとフォワードテストで
すごい液出してるよ
そろそろ実戦投入してみる

あかん妊娠するて

ようやく規制明けたので、カキコと思ったら･･････なんかすっかり空気悪くなってますね

自称理論派キチガイが住み着いた

路伯さんの理論に関しては悪くないと思うよ
Ehlersのエセ科学、このスレに伝授しくれただけでも黒船モノではないかと

ただ自慢臭がそこはかとなウザイってだけで
自信があるからだろうけど･･････

去年も似た人がいましたねぇ
人が入れ替わってるから、指摘されてないけど

変だと思うよ、カオス使うはいいとしても使い方はそうじゃないでしょって感じで・・・

一番わかりやすいアホは
・PFだけで成績を語るやつ
・バックテストとフォワードテスト、同じようにいい成績じゃないとだめだと思ってるやつ

こういう人が昔から減らない
つまり人が入れ替わって、初心者が多いということ
昔からいるのにこの状態の人は、もうこの世界から足を洗うべき

ちなみ予測だけど、路伯やり方だとカオスを利用している部分はカーブィットしまくっていると思われる。
セレクタとか呼んでいるようだが、それなしの方が実践では安定するだろうな、おそらく。

相場には定常と非定常の状態があると考えてシステムを使い分けるという概念は必要だと思うよ

問題はそれをインジケータなんかにまかせていいのかってこと
非定常の確率なんて定常に比べたらビビたるもの
そのビビたる現象を当てるインジケータは。よほどの信頼性が必要になる

明日地震が発生するか99%の確率で当てられる地震予測機があったとして
実際の地震発生頻度が0.1%／日だったら、この予測機が役に立つか考えてみて欲しい

シストレってやっぱり先物とかＦＸ向きなのかな
個別株だとクセがありすぎて通用する銘柄と通用しない銘柄があるし
実際それが偶然なのかも判断しづらい
先物ならテスト時期を変えるだけでいいから楽だけど

>>138

例えば、25日間移動平均からの下方乖離率が20%以上、5日間移動平均からの下方乖離率が
10%以上の銘柄の数が100を超えた日に買い入れる突っ込み買いシステムがあったとする。

そういうシステムと比較して、急落相場でフラクタル次元が1.35以下になったら買い入れを許可する
システムセレクターのほうがカーブフィットの程度が過剰だということにはならないと思う。

>>140

個別株のシステムトレードで利益を上げるのは難しい。

株ではむしろ市場全体の状況から売買のシグナルを出すシステムのほうが簡単に構築できる。

>>137
>>139
あんた、すげ〜いいこと言うね。

iPhoneを使って株やFX、２２５やってるヤツいる？２
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/iPhone/1275636867/

>>137
＞一番わかりやすいアホは
＞・PFだけで成績を語るやつ
＞・バックテストとフォワードテスト、同じようにいい成績じゃないとだめだと思ってるやつ

上はわかるけど下がわからんわ
バックテストとフォワードテストがいい成績じゃないとダメじゃないの？

一分足のこと？

こんな掲示板なんかで一から懇切丁寧に書くわけないじゃん、面倒くさい。

ぽまいらの尊敬するシステムトレーダーって誰よ？

そもそも尊敬出来る様なシステムとレーダなんて居るのか？

ここの人間だったら自分自身だら。ｗ

検証が長期に渡るほど、相場の実情からかけ離れたものになる
といって短期の検証のみするのは
完全なカーブフィテング、はなしにならない
検証を長期にすれば期待利益がでないからといって短期検証にたよると
いつの日か驚くべき破綻がくる
長期の検証に耐える物は少なからずある

長期で10年とか検証するなんてナンセンスだ
未来を予測して未来のカーブフィティングを行うのがいい

>>147

いない。

そもそも、真のシステムトレーダーとしての成功者がまだ存在しない。

俺のシステムはまだまだ売りシグナル出しすぎﾜﾛﾀｗｗｗ
まだ底はこないな

為替なんてここ数十年、売りっ放し放置プレーで幕液なんだよな

>>147

土屋賢三は？

>>150　>>151
システムに食わすデータの期間、迷うよな。
俺は10年くらい食わせてる。
でも期間を絞っても急激にはパフォが上がらない。
やっぱ期間が長い方が安心出来るですよ。
近いデータに重み付けとかさせてみたいけど
それもフィッティングな気がする。

やっぱ本物臭がするのは土屋賢三くらいだよね

５年バックテスト
http://www.gazo.cc/up/12059.jpg

それは何を表してるの？

マーチンゲールだろ、それも出来の悪い

システムについての評価はバックテストの結果であれ現実の運用の結果であれ、経験的なものに
偏りがちだが、システムの今後の命運については、ある程度先験的な評価もできると思われる。

売買のタイミングが重要になるシステムでは、システム内部に存在する遅延の大きさや特性を
把握することが役に立つ。

・移動平均: (計算期間 - 1) / 2の遅延がある。短期と中期の移動平均のクロスは相当に遅れて
　いるので、その遅れが深刻な問題かどうかを判定する基準が必要だ。一方、価格と移動平均の
　クロスにはあまり問題がない。価格は無遅延だからだ。
・加重平均: (計算期間 - 1) / 3の遅延がある。価格と加重平均のクロスはかなり素早いが、
　ダマシも多い。
・平滑平均: 困ったことに遅延は不定だ。移動平均や加重平均より素早いが、クロスの質を
　判定する基準の設定は難しい。
・無遅延平滑平均: 設定期間を超える大きさの波に対しては無遅延だが、設定期間未満の
　大きさの波から遅延を伴った歪みを受ける。
・MACD: 平滑平均の遅延が不定なので、MACDの遅延も不定になる。レンジでもトレンドでも
　ある程度対応できるが、遅延の不定性がやはり問題になることがある。
・ストキャスティクス%K: 無遅延だ。
・ストキャスティクス%D: 1足間の遅延がある。
・ストキャスティクスSlow%D: 2足間の遅延がある。
・RSI: 平滑平均と同じ。使いにくい指標だと思うが、日本での人気は高い。
・移動平均乖離率: 移動平均には遅延があるが、価格は無遅延なので、実用上ほぼ
　無遅延だと考えていい。数多のスターを生んだ指標であることもうなずける。
・価格チャンネル: 最大で設定期間と同じ遅延があるが、価格がチェンネルをブレークする瞬間は
　無遅延になる。2つの移動平均のクロスよりも、20日間チャンネルブレークの方が早いことは少なく
　ない。タートルズやラリー・ウィリアムズのような傑出したトレーダーにも愛用された。
・一目均衡表: 転換線、基準線、雲などは価格チャンネルと性質が似ている。価格そのものとの
　関係を見ている限りはなかなか素早い。
・回帰分析: 移動平均と同じ。
・ヒストリカルボラティリティー: 移動平均と同じ。
・ヒルベルト変換: 1回ごとに3足間の遅延がある。価格データ → ノイズ除去 → ヒルベルト
　変換という工程全体を考えると……orz。
・フラクタル次元測定: 遅延は不定だが、価格が急に大きな動きを見せると、遅延がそれに応じて
　小さくなる。価格変動が小さくなると、最大で設定期間と同じ遅延が生じる。
・バックテスト: 移動平均と同じ。

まーたはじまった、無視ね

>>144

＞バックテストとフォワードテストがいい成績じゃないとダメじゃないの？

使ってるシステムにもよるけど、フォワードテストは必ずしも良くなくていいんじゃね？
例えば上昇相場に強くて、レンジでトントン、下落相場にちょい負けるシステムがあったとしてフォワードテストのが下落相場だったら負けててもOKでしょ。

シストレで資産築いたやつはいないという現実

買いっぱなしが一番儲かる現実

>>165
おまえニュース見てるか？
ＮＹひどい下げだぞ。

>>164
おれはシストレで１００億円目指す！
ＢＮＦさんと対談したい。

>>161
だからてめーはもっと一般的な言葉で語れねーのかって。
一般的な言葉で説明できないと伝わらないだろ？
事業仕訳だって知らないやつに説明できなきゃ仕分けされるんだっつーの。
これ以上はスレのあらしだからやめろ。コテもやめろ

やっぱいろいろ検証するのおもしれーな。
月曜寄りがギャップダウンしそうだけど買いシグナル出てるから検証したんだけど余裕で突っ込んでOKだそうだ。
それどころか普段よりいい勝率。これは新しいシステムに成りえるな…

まあ検証してるうちは楽しいからな。
実弾入れて運用始めてみると、そう簡単に儲かる訳もなく楽しめないw

http://www.k-systemtrading.com/index.cgi?t_dep=1&t_grp=1600&t_tre=5


　　　　　　　　 ﾞ'．　　　　'.;｀i　 i､　ﾉ　 .､″
　　　　　　　　　　　　 ﾞ'．　　　　　,ト ｀i､　 ｀i､　　　 .､″
　　　　　　　 　 　 　 　 |　　　 .,.:/""　 ﾞ‐,.　｀　　　 /
　　　　　　　　　　　　　`　 .,-''ヽ"｀　　　　ヽ,,,、　　 !
　　　　　 　 　 　 　 　 ､,､‐'ﾞl‐、　　　　　 .丿 : ':、
　　　　 　 　 　 　 　 ､/ヽヽ‐ヽ､;,,,,,,,,,-.ッ:''｀　　.,"-、
　　　 　 　 　 　 　 ,r"ﾂぃ丶　 ｀｀｀｀｀｀　　　..／　 ｀i､
　　　　　　　　　　,.ｲ:､ヽ／ー｀-､-ヽヽヽ､−´　　　 .lﾞ｀-、
　　　　　　　　 _,,lﾞ-:ヽ,;､、　　　　　　　　　　　　 ､､丶　 ﾞi､,,、
　　　　　　　 ,<_ l_ヽ冫｀'｀-､;,,,､､､､.............,,,,､.-｀": 　　　│ ｀i､
　　　　　 ､､::|､､､ヽ,､､.　　　　｀｀｀: : : ｀｀｀　　　　　　､.､'｀　　.|丶、
　　　　　.l","ヽ､,"､,"'､ぃ､､,､､、、.、、、.、、､_､.,,．ヽ´　　　　lﾞ　 ﾞ).._
　　　 ,､':ﾞl:､､｀:ヽ､｀:､　 : ｀"｀｀｀¬――'''"｀ﾞ＾｀　　　　　: ..､丶　 .lﾞ ｀ヽ
　　　,i´.､ヽ".､".､"'ヽヽ;,:､........、　　 　 　 　 　 ､､...,,,､−‘｀　　 ､‐　　 |ﾞﾞ:‐,
　 ,.-l,i´.､".`ヽ,,,.".｀　　　｀ﾞﾞ'"｀'-ｰ"｀｀"｀｀r-ｰ｀'":　　　　　 _.‐′　　丿　 ,!
　j".､'ヽ,".､".､"`''｀ｰ､._､、、　　　　　　　　　 　、._,、..-‐:'''′　　 .､,:"　　丿
　ﾞl,"`"`''ヽヽ"`"｀　 ｀｀｀ﾞ'''"ヽ∠、､、､ぃ-｀''''": ｀　　　　　　､._.／｀　 ._/｀
　 ｀'ｉ｀ヽヽヽ｀''ｰi､､、: : 　　　　　　　　　　　　　　　　　 、.,-‐'｀　　 、／｀
　　 ｀`ヽン'`"｀　 : ｀~｀｀―ヽ::,,,,,,,,,,.....................,,,,．ー'｀｀＾　　　　,､‐'"｀
　　　　　 `"'ﾞ―-､,,,,..､、　　　　　　　　　　　　　　　: ..,､ー'"'｀
　　　　　　　　　　　: ｀‘"｀―---------‐ヽ｀｀"''''''""

順張り買いで儲けたい

>>165

それはそうなんだけど、現実に実行するのが難しい。

バフェットは買いっぱなしで儲けているが、他人のお金を運用し、報酬を受け取っている。

足の数と同じ数のif文を用意すれば、バックテストで勝率100%を容易に達成できるが、もちろん、
それは実際の運用においては無意味だ。

条件分岐が少ないほど、汎用性が高くなる傾向がある。

タートルズの創始者は既に単純なトレンド追従者ではないが、ラリー・ウィリアムズは単純な
トレンド追従の可能性をその後も模索し続けている。

タートルズの主力戦略には、PLフィルターとフェイルセイフという重要な条件分岐があった。
«A Future Millionaire Confidential Course»で紹介されているチャンネルシステムは、どちらも
消えている。設定期間が長くなり、運用には大変な精神力を要するようになったが、汎用性は
格段に向上している。

>無遅延平滑平均

　ってなんですか？

>>167
伝わっている奴には伝わっているから大丈夫だよ、全部間違ってるとw
たとえば、平滑平均の遅延だって論理的に計算できるし、移動平均乖離率は遅延はしないが先行してしまう。
つまり全然分かっていないバカwww

小難しい事やるのはいいけど頭がおっついてないんだよ、コイツ

同意
おれも同じタイプだけどここまでアフォにひけらかさないわ
嘘でもないし本当でもないみたいな文章ばっかりで初心者迷わせてどうすんの

自演しなくていいってw
嘘だしホントじゃないから

少し前に理系キチガイがくるぞーって騒いでたのはろはんのことか

もういい加減いい爺さんなんだから脳みそ固まっていて新しい事なんかできねーだろと
身の程を知れという奴だ、P=NPもあんなだし

路白さんは正しい
みんな本当のこと言われるのが怖くて叩いてるんだよ
初心者に知恵を与えられて追い抜かれるのが怖くて叩いてるに違いない

叩いている奴なんか殆どいないじゃねーか、大量についているレスは殆ど擁護
自演にしえ見えないけどなw

古いデータのバックテストはいらないと言ってるやつはスーパーストロングカーブフィッター
その辺の商材屋と同業者

投資一般にいたロリコンのおっさんでしょ

>80　

できる。

実運用中スペック
コスト差引き後なので実売買損益もこの通りになる。

初期資産 2,000,000 円
最終資産 20,297,350円
取引回数 937回
勝率 61.37％
純損益率 914.87％
日率換算利回り 0.24％
月率換算利回り 5.1％
年率換算利回り 81.67％
最大ドローダウン 8.38％
年率ボラティリティ 14.01％
年率シャープレシオ 5.83
プロフィットファクター 2.2
ペイオフレシオ 1.38

最大ドローダウンは額で表すと▲507,060
最大フラット期間は61日。

ちなみにＤＤ額とフラット期間以外の成績は↓で計算

http://performance.ailab.biz/

>>185
取引回数少なくないの

>>185
実運用の開始時期と運用実績はどう？
ちゃんと勝率出てる？

>>185
取引回数が少ないね。でもその勝率、PFをみると納得できる。
自分は毎日トレードしないと心配になる性格なので、
もっと勝率、PFは悪いの使ってる。

>187

開始時期は昨年の11月、114回（正確には114日）の売買で
実現金額ベースでの勝率58.8％、PFはあんまり重視してないので
今計算したら1.95だって。
実際にはシグナル出ても所用でエントリーしなかったのが8回あるので
計算値とは微妙にずれてるけど、まあほぼ計算通りにはなってます。

あと、税金は差し引いてない。
なので「コスト差引き後」の成績というのは正確じゃないね。ｽﾏｿ

もっと長い期間のシミュで見せてほしいお（ ^ω^）

それが人に頼む態度か！お？やんのかお？！
それはそうと（＾ω＾）長い期間のシミュを見せてほしいお

>>189
レスさんくす。

勝率 61.37％　→　58.8％
プロフィットファクター 2.2　→　1.95
だから、やっぱ少し外れてるのかな。でも合ってる方だね。
実運用でダメダメになるのもたくさんあるから。
シストレ長者を期待してるよ。

>>174

a =0.07; {推奨値}
ZLMA = (a - 0.25 * a^2) * price + 0.5 * a^2 * price[1] - (a - 0.75 * a^2) * price[2] +
  2 * (1 - a) * ZLMA[1] - (1 - a)^2 * ZMLA[2];

無遅延平滑平均が2足前より高ければ買い、安ければ売りという使い方が基本だが、むしろ、
無遅延平滑平均の失敗に付け込むほうがさらに面白い。

これはサヤ補正済みの白金の日中、夜間連結の日足だ。

2010/04/30 5245 5278 5219 5260 5252.9
2010/05/06 5039 5093 5000 5024 5252.8
2010/05/07 4932 4968 4880 4909 5229.7 (売りシグナル発生)
2010/05/10 4955 5130 4948 5110 5209.4 (売り込み@4955))
2010/05/11 5105 5107 4990 5055 5200.4
2010/05/12 5088 5129 5051 5124 5195.5
2010/05/13 5190 5225 5122 5166 5198.3
2010/05/14 5157 5172 5097 5109 5202.1 (買いシグナル発生)
2010/05/17 5095 5125 5012 5057 5198.1 (買い入れ@5095)
2010/05/18 5007 5070 5000 5067 5188.3 (売りシグナル発生)
2010/05/19 4985 4985 4732 4791 5164.8 (売り込み@4985)
2010/05/20 4812 4824 4391 4440 5112.2
2010/05/21 4300 4410 4210 4385 5029.5

設定期間が28日間ほどに相当するので、それ以上の大きさの波に対しては遅延しないが、
小さな波に対しては当然遅延する。そこに付け込みの余地がある。

この例では、4955で売り込んだ使用者が、5095で途転買い入れをする羽目になっている。

注目すべきは4955で、いったん失敗したこの売り値が次の売り込みのための逆指し値の格
好の置き場になる。総じて、喜びに背を向け、痛みに向かうのがテクニカルの秘訣だ。

株ではまだ使用時の適切なフラクタル次元が見つかっていないので使っていない。

移動平均乖離率は先行するとは限らない。

1321の月足で、2008年10月に終値は8600円、25月間移動平均乖離率は-44.29%だが、
過去1年間で最安終値だった2009年2月の終値は7720で、乖離率は-45.10%になっている。
乖離率に遅延はなかったが、先行もしていない。確実には先行してくれないのであれば、無遅延と
見なすべきだ、と俺は考える。

363 名前：路伯 ◆a.0e5YxqBY ：04/08/24 08:50 ID:ZzTzi53d
>>361

語学が儲からないとわかったら、語学を続ける理由がなくなった。
んで、中退してアメリカの大学へ。

アメリカの大学で勉強をしていたが、同じ大学に通っていた女の子
とやった後に、彼女が実はHigh School Equivを取って大学進学して
た14歳だったと判明……しかも地元有力者の娘。白人の女の子はオ
トナっぽくて年齢がよくわからんかった。これが原因で表向き自主
退学だが、実質放校……

>>362

投機家や投資家は社会にうまく適応する必要はない。もちろん、適
応できたほうがいいけど、どうしても必要なことじゃない。

市場に適応できればそれでいいんだよ。勝率 > 90%、だから、仕事
はきっちりこなしている。

>>195

懐かしい。

2001年からその頃までは、現金の塊のような会社を買っておくだけで、株価が2倍〜3倍に
なったもんだ。

その頃から2007年までに成績はガタ落ちになり、ファンダメンタル派からテクニカル派に
鞍替えしたので、サブプライムローン問題の際には助かった。

５年ぐらいのバックテストで右肩上がりのスト出来て「よし！」って思うんだけど
よーく見ると１年ぐらいジリ下げがあったりするんだよな
で、その１年の成績上げようとしてパラメータいじると他の時期が・・・

個別株だとどうしても停滞期ってできると思うんだけどどうよ？
停滞のないジリ上げカーブなんて業者の宣伝以外で無理じゃね？

おれは1年間もジリ下げがあったら、精神的にそのシステムは使うのムリだな

1年間資産カーブマイナスってそりゃ使えない。
しかも1年/5年って無理。3か月/5年がマイナスならぎりぎり使えるか。

俺なんか２週間でも耐えられないな

リスク高いシステムなら1年くらいマイナスがあってもいい気がするけど、
ジリ下げっていうのが気になるね。

俺は5年保持クラスの長期のバイアンドホールド以外で1年も負けたらうつ病になる

株のチャートだと良い感じの中段保ち合い上離れなんだけどなｗ
でもポイと捨てるにはもったいない気がすんだよ

そんなの気のせいさ、上にも下にも確率1/2
どっちに転んでもチャート的には違和感なし、壁のしみがお化けに見えるのと一緒。

そういうデコボコを均すために複数システム同時稼働させる必要あるんだろうけどな
それと干渉しないシステムがまだ浮かばない

糞システム百個組み合わせても糞は糞ってなもん

そういうのはCDOと同じや

だけど４５°ほぼ直線みたいなカーブ求めてたら１分足になっちまうよ

求めなきゃ一分足にさえなれないさ、そーゆーもんだ

１つのストだけで４５°ほぼ直線みたいなのって無理っしょ？
複数同時稼働でそれに近付けていくのは王道なんじゃね？

路伯なんか典型だろ、ヘリクツこねても一分足レベルにさえ達していないってなぁ

一分足にさえ達していないレベル

>>195
>>196
誰も聞いてないのにご苦労さまであります（＾ω＾）ロリコンおっおっ

勉強のため、シストレの本を2000円ほどで買ってきた。
手法がいくつか紹介されており、よさげなものも２つ３つ。

これをパクって、15000円ぐらいで売りますって広告出したら儲かるかな？？

いくら路爺でも移動平均論じたらくさされる
このスレ第一法則来てるね
こら

いくら路爺でも移動平均論じたストンおとされる
このスレ第一法則来てるね
こら

>>193

　ありがとうございました。

>>181

トレーダーにとってある程度正しいことが生き残るために必要だから、何とか自分の正しさを、特に
自分自身に対して証明したいと思っている。

その代わりに、自信が不足しているトレーダーは他のトレーダーを叩くのだ。自分と意見の違う他の
トレーダーが間違っているとか、レベルが低いとかすることで、自分の正しさを相対的に高めようと
する。

経験を積んで自身が付いてくると、正しいvs間違っている、という思考パターンを超える。意見の
内容は実用性についての考察や相対比較を中心としたものになっていく。このスレだと、
>>87はかなり有能なトレーダーだと思う。

そんなことより明日いよいよ俺のチンポシステムマーク3を初出動させる。
長文糞コテのようなカーブフィッティングじゃない、確率的有位性に基づいたものだ。
バックテストでは為替で最大の利益出したが、スプ拡大等の不確定要因あるから
とりあえずJGBで試してみる。

移動平均は後付けの解説には非常に機能するからなあ。
実践では反応が遅くて使えない。

>>218
他人を評価できる立場ですか？
自信と自惚れは違いますよ

いくら路爺でも移動平均論じたらストンとおとされる
このスレ第一法則来てるね
北これ

>>197

たった1つの個別株の売買で停滞期間なしってのは現実的ではないと思う。しかし、複数銘柄を
総合すれば、ありえることなのかもしれない。

>>221

トレーダーが他人を評価するのに立場は必要ない。それに、立場がどうあれ、トレーダーは常に
他人を評価する必要に迫られる。

詭弁ですね

無遅延平滑平均については、仕掛けの直前のフラクタル次元ではなく、陰期間や陽期間を通した
フラクタル次元の上限値、下限値が重要であるようだ。

銘柄がトレンド追従に適していることが前提だが、陽転の翌日に買い入れるならば、陰期間の
フラクタル次元の有効範囲は、16日間を16分割で測定して、

・第1範囲: 1.35〜1.49
・第2範囲: 1.60〜1.71(?)

あたりになりそうだ。16分割測定にはTR（真値幅）を使う。

有効範囲は2つある。1.50以上になって第1範囲をはみ出しても、1.60に達していれば第2範囲で
有効と見なせる。

第2範囲の上限は不明だ。

もしかしたら、極端な上げ相場で、さらに小さい値を取る有効範囲がもう1つあるかもしれない。

売り込みから入る場合の陽期間のフラクタル次元の有効範囲は同じであるとは限らない。

坂本タクマあたりが一般目標としてちょうどいいレベルだと思う。
ちゃんと利益も出てるみたいだし。

225採用個別銘柄、個別30年バックテスト。
5と25日単純移動平均と簡単なトレンドフィルターだけで+の手法使ってるけど何か？

>>227

質問を受け付けているのであれば、問うことにしよう。

その「簡単なトレンドフィルター」って何？

答えられないものならば答えなくていい。スレタイは

　◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart21◆◇

だが、ストは語らない奴がこのスレには多い。ストの一端でも語れば立派なものだ。

そりゃ直接語らなくても伝わる奴には伝わるし分かるし、つたわない奴はそもそもレベル低くて用は無いって事だ。

久々にここ着たので流し読んで、気になった話題にアンカも付けずに適当にレスしてます。


30年とか長期でシミュするとどうしても年間マイナスはあるね。
長期順張りLのシステムと短期逆張りLのシステム同時運用でそれは比較的滑らかにはなったけど。
(ちなみに、空売りは諸々の面で不利という答えが俺の中で出たので空売りはしない)

ジリ下げは無いにしろ、ある程度浅い年間マイナスならそれは許容しないといけないかも知れない。
それを受け容れない事こそカーブフィットに繋がるのかもしれないから・・・


まあでも、総トレード1万件以上でプラスなんだからカーブフィットはありえんと思ってるが、それでも弱気で運用してるけど。

＞簡単なトレンドフィルター

上げ相場か下げ相場かと、それのボラの強弱を簡単に判定するフィルターですけど？
どういう意図の質問か分からんが。まさか計算式を教えてくださいとかそういう質問じゃないよね？

痛い子VS痛い子

>>231

いや、「そういう質問」だよ。だから、>>228では「答えられないものならば答えなくていい」とも
いっておいた。

俺は語ってもかまわんと思うストについては、計算式まで書き込んでいる。人によってこのあたりの
感覚は違うから、質問してみなければわからない。計算式と判定基準を教えてくれた
トレーダーもいる。

一方、語るとまずいと思うストについては、俺は一言も語らない。

俺のチンポシステム朝から絶好調だわさ。
トレンド出てるってのもあるけど、初日から33銭ヌイてる。
てか、国債ボラありすぎておもれーわ。

>>218
>>87が有能？　御冗談をｗｗｗ
まず指値のストを否定する時点ではなしにならない。約定確率求めて最大点を探せば余裕じゃんか。
指値基準になる指標はCMEとかダウとかいくらでもあるんだから。

実際の取引と机上の取引の差異なんて十分に設計すれば限りなく零に近づけられる。
がまあこれはスパイラルモデルとかもあるからどちらがいいとか論じるつもりはない。

指値のストを使っているので気になって約定しなかったシグナルを同値決済と過程してバックテストしてみた。
結果は１０％ほど最終資産が少なくなったものの、シャープレシオなどの指標はそれほど変わらなかった。
資産の曲線もあまり変化なし。
ストによっては違うのかもしれんけど、あんまり気にすることはないかも。

すまん。
過程→仮定

>>51の方と63、64の方の意見に凄く共感覚えるなぁ

自分はシグナルだけ大量に出して裁量でダメそうなの省いてる。
10年近く裁量のみでやってきて一定の所で伸び悩み、色々試した結果この形が一番収支安定して
出る様になったけど個別しか上手くいかない・・・。

>>195
気持ち悪い

ドローダウンの乗り切り方がシストレで一番の肝だな。
過去の最大ドローダウンも目安でしかない。
ああむずかしい。

みんなシステム組んで下がり続ける日数はどれくらいまで許容してる？
10年で右肩上がりのシステムでも3ヶ月間マイナスとか出てると怖くて試せないわ・・・

>>239
あなたこそ、他人を評価できる立場ですか？w

５銘柄運用してるけど、どれも３ヶ月連続ﾏｲﾅｽはないな。
でも２ヶ月連続はあるから、今後ありうるとは思ってる。

負けが続くことはよくあること。
単純にその相場が不得意なんだろう。
そういう時はさっさと実運用を止めて、
システムをから運転させる。
そして、成績が良くなってきたら再開すればいい。

売りシグナルだしまくりなんだが従わずに負けたら嫌なので明日も売りまくってみる。

去年の１１月からこの４月までマイナスではないけどずっとほぼ横ばいだった。
普段は個別株でやってるけど辛抱たまらんくなって２２５先物に手を出してぶっこいた。
不調が３ヶ月を超えると精神的に無理。
だけど余計なことはしないほうがいいことを学んだ。

現検証中の225MiNIストがついにPF3に到達..
しかも売買数387回で手数料210+スリペ往復10円込みで
おめでとう???
これは凄い事になりそうな予感がする?

こういう事して皆、バガ、頓珍漢だと思われても仕方ないが必然を見つける
という正しいやり方を見つけ様にも見つけられずこういうやり方で何かヒント
を拾う他ない、

>>247
ヒントは自分の中にのみあり、売買していりゃ自然と見える、掲示板には殆どない、特に最近は変な奴いるし。
とりあえずとっとと実践してみるこった、そしてひたすら修正改良。
ちなみに成長速度の遅さは自覚しておいた方がいいかもしれないw
人生株だけじゃないよ

証拠金取引でPFだけ見ていたら強制ロスカットで死亡することは今更言うまでも無いのだろうが
とにかくオレが言いたいのはグダグダ言ってないでさっさとリアルマネーでやれ、ということだ

>>248、249
フォワードテスト未検証の勝てる実証が取れてないストでなぜそんな危険な
実戦を勧めるんだい？
資金力のナヨいオレが下手にそれでやったら資金が枯れちまう事にもなり兼ねないじゃないか？

だからフォワードやってリアルマネーでやれと言っているんじゃないか
もしかしてアホなのか？

>>250
バーチャじゃ分からん事だらけなんだよ
225なら割と問題も少ないのだが、個別なんかやったらてきめんに分かる。
絶対売買できないけれどもムチャクチャなパフォーマンスをだすストラテジなんて簡単に作れるんだよ。
225でも、そういう問題がないわけじゃない、さらにカーブフィッテングをしないためのヒントも実践やっていると分かってくるもんだ。

>絶対売買できないけれどもムチャクチャなパフォーマンスをだすストラテジなんて簡単に作れるんだよ。
実践の無いフォワードテストでは成功するけれども
実践入れたら崩壊するシステムってのがあるんだ。

暖簾に腕押し！！

>>250
もったいぶってフォワードテストを先延ばしし始めてから
より一層つまらなくなったねｗ
個人的には開発の途中経過なんか書かないで、
最低限フォワードテストで結果が出るまでロムってれば？
と言いたいｗｗｗ

文字通りウザいからｗ

フォワードテストやってことごとく砕けてるからもっとストを細工しないと
フォワードテストに通る自信がない。
ちなみにオレの予定してるフォワードテストは売買数が500~1000売買にも
なる見込みなので検証データより遥かにデータのボリュームが大きくなり
信頼しやすいものになるみたいだ。

一分足がバーチャをずっと続けている理由は昔俺の書いたレスが原因かもしれんな……
システムならバーチャでも十分だって
実のところ、俺はバーチャのレベルでそれなりに稼げるシステムは構築してしまったし
225先物なら流動性も十分、取りたてて実践する理由は余りなかったしね。
しかしまぁ、二年半？、そろそろ三年？
これだけやっているなら、もう実践いれてもいいと思うよ、赴き換えれば何かまた違ってくるし。
とにかく固定観念にとらわれないようにする事、相場は固定観念ができちゃったら終い、自由に発想する事が肝心。
バーチャでも十分も固定観念だよ、俺が植えつけちゃったかも知んない、だとすればゴメン。

>>257
オレの開発経験はその半分の1年半。
以前、二度バッテストの成績だけで実戦を試みて旨く行かなかった。

>>258
時間間隔狂ってませんか(笑)
すでに俺が見ていた期間だけでもそれ以上あるのか確実かと

>>256

>フォワードテストやってことごとく砕けてるからもっとストを細工しないと
>フォワードテストに通る自信がない。

相変わらずてめぇは成長しねぇなｗ
細工してフォワードテスト通しても意味ねぇんだよｗ

それいシストレは作るのは簡単で運用するのが難しいんだよ、判ってるかい？

実戦で勝てなきゃ意味ないのになw
練習ではうまく出来るんですって力説されても駄目なのと同じ。

オリックス大丈夫ですか。
もうへろへろ〜

>>262

オリックスはうまくいってないねぇ。

とはいえ、銘柄固有のリスクは分散で軽減可能だ。分散している以上、個別の値動きに神経質に
なる必要はないし、個別に損切り基準を設定する必要もない。

極端にいえば、オリックスが紙くずになっても、資金の3.6%程度が失われるだけだ。

一方、市場内リスク（システマティックリスク）は分散で軽減できない、あるいは軽減しにくいので、
資金にはハードストップが必要だ。含み損が資金の10%に達したら、ポジションを縮小する。

誰か翻訳して。

いざ、書き込んでみると、数多くレスを賜ったが次から次へとシストレの現実を
突きつけられたという感じだ。いい勉強になるよ。

裁量で１０５円しかとれんかった眠いねる

翻訳すると
ポートフォリオ組め、損切りしろ…かな？

この人のレスって独自解釈、独自用語が多い上に冗長すぎるから
まったく意味がわからないんだよね。

要点だけ書けば「うまくいってない」だろw

頭悪い奴の、典型的な文章の書き方だよね。

ここは、「うまくいってない」理由が書き込まれる貴重なスレ

>>２６３
ロング･ショート？

pen4の3.4Gってcore2の2.6Gより速いのん？
しらべりゃわかるだろうけど教えて
pen4の3.4Gで我慢してます私です

>>271

突っ込み買いなのでロング。

>>272
ガンダムとジム以上の差がある。
もちろん後者が

２２５先今日夕場込で２４５円しかとれんかった
昼寝さえせんかったら

>>２７３
カオス理論とか難しいことは分からないけど、
分散等の事で>>２７３の意見には賛同できる。

２２５先今日夕場込で２８５円しかとれんかった
昼寝さえせんかったら

おまえらシストレーダーなら寝てるうちに
稼げるシステム作れよ。

俺なんて一週間グアムに行って帰って来たら
追証になってたぞ。オイショッ。

え

最大ドローダウンって初期資産が小さいほど大きくなっちゃうと思うんだけどこれだと客観的な評価にならんよね？
みなさんどうして判断してんの？

>>280
いってる意味がわからん
初期資産が小さいほど、逆ピラミッド効果で分散が利かないって意味なら、シストレに限った話ではない

>>281
単純にまったく同じストで初期資産を変えてシミュレーションしたら初期資産が小さいほど最大ドローダウンが大きくならないかって話なんだけど。
初期資産１０００万だと１０％のドローダウンでも１００万だと３０％になるみたいな。
そうなるのはおいらのストがたまたまなるだけなのか？

金額ベースで考えてるからそうなるんだろ

>>283
すまんわからんわ。
なんか話がかみ合わなくて申し訳ないんだけど、初期資産を与えずに最大ドローダウンを計算できるってこと？

>>284
パーセンテージベースで考えればいいよ
初期資産1000万円で10%のドローダウン　→　900万円
初期資産100万円で10%のドローダウン　→　90万円

>>285
初期資産が変わると同じストでもパーセンテージベースでドローダウンが変わりません？

ドローダウンは金額的に計算して
損失額をパーセンテージで計算してる。
おかしいと思わないか？

あほなおいらにはわかりませんでした。
もうすこし考えて見ます。
ありがとうございますた。

>>288
おまえの疑問は正しいよ。
ttp://performance.ailab.biz/の初期資産のことだろ。
確かにＤＤのパーセント表示は基準があいまいだと思う。
ＤＤを食らう時の資産にもよるし。
わしはＤＤは値幅で表現すべきと思ってる。

多分バックテストを先物1枚固定の運用とかにしてるんだと思う。
例えば最大DDが300円のシステムを作ったら、そのDD損失額は30万円。
100万スタート→最大DD30%
1000万スタート→最大DD3%

でも、100万の資産で1枚固定運用はあり得るとしても、
1000万持ってて1枚しか運用しないとかあり得ないよね？

値幅で表すっていうのは上記のDD300円とかいう表示の事だと思うけど、
先物＋オプションヘッジのシステムとか、ダウ先物＋為替ヘッジのシステムとか、
複数アセットを組み合わせた途端にその表示は出来なくなる。
資産が増えたら銘柄を分散させるとか1ロットを増やすとかの
アセットマネジメントを組みこんでるシステムならパーセンテージ表記で良いでしょ。

まぁ、資産がいくらになっても1枚固定運用しか選択できないバックテスト環境だと混乱するかもね。

俺だったら○代金ベースかな、レバ1で投資したと考えて
その資金量に対してどの程度ドローダウンするかというふうにする。
ドローダウンを計算したあとはシステム間の比較に用いる訳だから、比較可能になるようにしないとね。
利益率対ドローダウンも考えてみるといいかと、こちらはどんどん進めていくとシャープレシオなんて発想もできる。

そのシステムにどの程度のドローダウンリスクがあるのかというのと
どの程度リスク取ってみたいかというのは別の話だって事に焦点をあてると >>291 になります。

>>286

もちろん変わる。

大口の注文だと、手数料率が低くなる。

口座の資金が小さいときに、例えば、163株を買い入れるのが理論上の適切な注文で
あったとしても、実際の取引単位が100株であれば、100株買い入れるか、200株買い入れるかで
ドローダウンも違ってくる。

手数料？ドローダウンに関係なくね？
資金に対する％と金額ベースの話じゃないのかい・・・

クリック証券のFXキャンペーンにつられて
FXいじってみたけど、これ難いや。
桁数多いし小刻みに上げたり下げたり。
225の動きを見るとホッとする。
スレ違いスマン

小刻みとかは関係無いだろ。
ミクロで見れば値動きしても
グローバルで見れば値動き無い。　=　桁を1、2桁削る。
100.001円 - 100.003円は動いているが一桁削れば動いていない。
値動きは資産への割合を基準にすべき。チャートの増減は意味なし。

無遅延平滑平均で順張り買い入れを仕掛ける場合、陰期間の適切な最大フラクタル次元の
範囲は予想外に大きかった。日足、16日間、16分割測定では、

・第1範囲: 1.12(?)〜1.50
・第2範囲: 1.60〜1.74(?）

あたり。

いったん不適切範囲に入っても、陰期間が終わる前に適切第2範囲に入れば問題は著しく
低減される。

株では陰期間に1.50〜1.60になる確率がとても高いので、逆張り優位という経験的判断は
理論からも支持されうるが、その優位性を支えるものは結構繊細な気もする……例えば中国で
不動産バブルが崩壊し、不良債権が山積みになると、ヘッジがかかっているはずのヘッジファンドも
片っ端から姿を消すんじゃないか？

>>296
確かにその通りだった。
日経平均だってちょこまか動いてるけどラージは
10円単位で丸めた様なもんだね。

買いっぱなしが一番儲かる

実は、299=路伯？

>>300

いや、俺は買いっぱなしが一番儲かるとは考えていない。買いっぱなしが儲かるのは、平均株価が
最高値の更新を続ける強い経済の中に限定されると思う。俺のトレード期間は最近の流行と
比べてかなり長いが、それでも、買いっぱなしはしない。

なあ、みんなのシステムはどんだけ複雑なん？
やっぱりごちゃごちゃいろいろ計算するん？

>>302
僕のはとてもシンプルだよ。

>>302
僕のは逆にとても複雑だよ。

自分のシステムは
ロジックはシンプルだけど、
PGは結構ボリュームあるかも。

システム運用の継続性を考えると、システムはシンプルな方がいいですね

寄り引けトレードなどで行って来い型の値動きで寄りで買建てたら
200円も上昇したらと思いきやそこから反転して引けには損してる形になったら
何だかあまりにも惜しい感じしない？
シンプルなシステムほど急反転には脆いのでこういう事にしばしばなり兼ねない
のでは？
売買頻度が少なかったりしばしば大きなトレンドをみすみす見過ごしたり
また急激なトレンドの動きには乗り遅れるのもシンプルシステムの弱点なのでは？
売買機会を少なくしても確実なものしか手を出さないという長所もあるが..

＞シンプルシステム＝売買頻度が少なくてトレンドを見過ごす？

意味不明だな

寄り引けシステムと指値システム併用してるよ。

>>307
一分足ってさ、儲けることが目的じゃないの？
惜しい気持ちを満たすためにトレードやってんじゃないんでしょ？
それから、シンプルってことを誤解してるよ。>>305氏のレスを何度も読んでみてね。

>>307
>また急激なトレンドの動きには乗り遅れるのもシンプルシステムの弱点なのでは？
シンプルな概念でも先走ってしまうシステムもありますよ、ちょっと考えてみてください。
ちなみに俺は正確に天底を捉えるようにするという方向性で複雑化させてます。
改めて眺めて見たけど我ながら俺のシステム笑えるほど複雑ですw
今数えたら1033ファイル、一ファイルあたり平均500行？程度？
ポートフォリオ調整部、相場モデリング部(バリュー・グロー・短期・イントラディの各価格予想)、売買計画作成部
これが主だった構成。

これ以外に、注文の為のコードや、Webからデータをかき集めたり、テキストパースしたりするコードがあったりします。

>>311
1033*500行？そいつは凄いな
外部ライブラリを使わないで、統計とかHTTPも自作コードなのかい？

同じようなことやってるけど、オレのはせいぜい３万行+Excelマクロ程度だ

統計は完全に自作だけれどHTTPは普通にライブラリ使ってますよ、そこまではやってられないです。
可能ならIEコンポーネントそのままですよ。

>>307
逆に日中200円も損してるかと思ったら引けには利益出てる
という形になれば結果オーライな訳でしょ？
寄り引けは日中の動きを無視して寄り値と引け値だけで
トレードルール作るのが基本です。勘違いしないようにｗ

日中の高値安値に対して指値で利確、損切りを併用するのは
寄り引けトレードの第2段階だけど、上手くはまれば成績向上
する一方で、カーブフィットになる可能性も増すと思う

日中の動きは完全無視した寄り引け（前場・後場の2回）で
去年の6月頃（1分足が砕け散った頃ｗ）からやってるけど
収支は余裕でプラスです

実はo/nが一番儲かる
BNFも1泊のo/nである事実

>>307

いや〜こいつは根本的に分かってないから、200円以上負けたトレードを抽出して200円勝てるロジックに組みなおしてるんだよｗ
生粋のカーブフィッテンガーだなｗ

>>315
私もO/N（24時間）に切り換えてから利益が取れる様に
なりました。
O/Nは恐い感じがしますが資金管理を適正に行えば
危険ではありません。

o/nってなんだっけ都ググってしまった。オーバ無いとね。
資金管理と言うか曜日別の傾向は把握しておかないと厳しいだろうな。
金融層の発言とかファンダメンタル要因まで考慮して資金管理というのは厳しいと思うよ。
ダウが大きく動いたら入金の準備しておくぐらいじゃねw


シンプルも複雑も取り入れてポートフォリオ組んでるなあ。
過去の実績を分析して重み漬けしてパフォーマンスを調整。
大勝ち狙わなきゃ大損も回避出来るし、あとは小さい損を回避するべくヘッジかけて小さな勝ちをコツコツ積み上げて地味に稼ぐ戦略w

>>299
これよく言われてるけど、現実には売りっぱなしの方が儲かる

バブル以降で全銘柄のVWAPとか見て欲しい、9割以上の銘柄で現在の価格は
VWAPより下。つまり、価格がVWAPに近いときに売っていれば
9割以上の確率で確実に儲かっていたということ

逆に言えば、買いっぱなしは1割以下の確率でしか儲からない
タイミングと銘柄選択がシビアになるということ

そもそも株なんて、企業が市場から金を巻き上げるために上場してるんだから、
キャピタルゲインで儲けるなんて、本質的に甘い妄想という気がするな

わずかな企業しか残りえないという現実と照らしても、キャピタルゲインで儲けようとするのは
確率的に愚かなギャンブルといえる

俺、トレーダーやって１１年目になる（マジトーク）
学歴：早稲田本庄＞早稲田法＞司法試験不合格＞就職メンドイ＞トレーダー
典型的早稲田ダメ＞成金トレーダー。早卒トレーダー仲間多数（３０代で１０億以上純資産を持っているという意味）
基本、働かない生活が長く、金に不自由しないと、もう世間はどうでもよくなる。
朝「通勤」しなければいけない人を観ていて、むしろ吐き気がする。ああいうのは本当に社蓄だよ。
でも俺もそうなっていた可能性が十分にあったと思うと恐ろしい。
１１年もトレーダーやっていると、もう世間ズレしてしまう。
アジア市場・ユーロ市場・ＮＹ市場で、２部構成にしている。社員は、現在４人雇っている。
通貨・商品先物・株式先物のみ売買（現物は一切取引しない）完全なコンピュータプログラム売買。
４人の社員は、全員、理系大＆院卒。文系は俺だけ（笑）
会社というよりも、ただの遊び場という雰囲気。
トレーダー１１年やったホンネ。
俺のようなプログラム売買は、ホントウに退屈。死ぬほどね。
そして事業投資とかもできない。利回り悪すぎてやる気になれない。
来年から、院にでも行こうと思っている。
俺も自分がとても子供っぽいと思うことがよくある。
たしかにふけないね。ストレスないしｗ
はっきりいって世間様は勘違いしている。
売買なんて簡単だよ。要は、絶好の機会を待てるだけの忍耐力を装備して
引きこもり人生に耐えられれば、１１年もやってれば、年収は億に必ず届いているよ。
ただ、あまりにもヒッキーな生活なので、物凄く稼ぐけれど、使う場が無い。
そして強烈な忍耐力を装備しているので、皮肉にも、金に対する執着が無くなる。
トレーダーなんて良くないよ（笑）金が儲かる以外には、何も無い。これが俺のホンネ。
【結論】
絶好の売買の場、要するに、世界の相場が一斉に動き出すような瞬間を
待ち構え続けるだけの忍耐力があれば、それでもうトレーダー足りえる。
資金があるのなら億単位の年収に必ずなる。要は、そうじゃないときは
何もしないということができるかどうかだけ。ただ、この俺も！、引き
こもりに耐え抜くのは厳しかったね。１１年経った今でも嫌になること
がある。退屈は、拷問に近いものがあるし、プログラム設計とか
デリバティブ・デバイドなんて抽象世界に生きるのは、本当につらい。
自分では正気を保っているツモリだが、たぶん相当イカレテイルと思う。
たまに普通の人に会うとそう思う。
こういう奴がいるから退屈なんだよね。
ゼロサムゲームとか真に受けてる馬鹿。
デリバティブ・デバイドの知性がマイナスｗｗ
いつも思うんだけどさ。本気でそんな風に思っているん？
あれかな。俺が田舎に住んでいるからかな。けっこう大変だぜ。俺なんかｗ
金の問題ではない。てか、金はあるからもうどうでもいい。
なんか金！金言っている奴って、理解できない。そんなに金持ってないわけ？？
本当は、そんなに持ってないのだろうと思う。何百億も欲しいわけ？？？
預貯金１０億もあれば十分やろｗ普通ｗ

>>320
むしろそれが事実ならキャピタル以外では勝てないのでは？
配当だと確実に損させられてしまう

>>321
おもしろい本音が聞けたよ。ありがとう。
さみしいから社員雇ってるんだね。話相手？
確かに１０億あれば余計な仕事しなくていいね。

>>302

ロジック部分は１０から２０行くらいだ。

やっぱ賢いひとは違うな。
何年やっても芽が出ないおれは志んできます。

タープ博士によると、トレーダーになるのに適した資質をもともと持ってる人とそうでない人がいて、
後者の場合、自己改造を中心にかなり努力をしないといけないそうだ。

>>326
タープ博士のトレーダーテスト
http://www.tharptradertest.com/default.aspx?question=1

High Potential for Market Success :
Strategic Trader
Planning Trader

Good Potential for Market Success With Some Work :
Detailed Trader
Facilitative Trader
Innovative Trader
Spontaneous Trader
Independent Trader
Administrative Trader
Values Driven Trader
Socially Responsible Trader
Accurate Trader
Adventurous Trader

Potential for Market Success with Lots of Work or Have Others Manage Their Money:
Supportive Trader
Artistic Trader
Fun Loving Trader

やってみたらStrategic Traderだった。
儲かってないんだけど。

Planning Traderだった
興味深い結果だな。あんまり儲かってないけど

Independent Traderだった
なんで日本語の選択肢がないんだ

>>329
書き忘れたが儲かってなんだけど
というか適正が無い人は、そもそもトレーダーになろうとか思わないような気がする

Detailed Traderだた

>>327

strategic traderらしい。

俺のシステムを使えば誰でも儲かるが
自明の都合によりヒントさえ言えない驚くべき現実

いらんので俺の口座を整理するため買収しろいらねごらぁネット証券
野村あっちっち直通　後光　勧角TELいらね　今川義元　東洋中国セレブ　　にっこうふぁ　マネックス自身をかe 　かざかって　 まるはちうえん

いるので買収するないるごらぁネット証券
SBIまあ　楽天未満　クリックさいこいいよ　岡三いい　野村ジョイ不　SMBCごま　コスモがんがれ　HSおもろ　まついみ　かぶこむか　とれいだずこれから おりっくすいるんじゃ
　らいぶdooRどこでもdooRぜったいいるんじゃ　にっこう青みどり豆いつかいるんじゃ
　いーういんぐつむじ風なつかしいるんじゃ

タープ博士（笑）

日経225先物、JGB,　株式の5分足の過去データ（数年分）をダウンロードできる
証券会社を知っていれば教えて！

嫌デーーース

>>327
Strategic Traderだった
英単語少し分からないのあった・・

タープ氏はなかなかいいことをいう。

http://www.iitm.com/articles/What-is-a-Trading-System.htm

` 1. a market filter
` 2. set up conditions
` 3. an entry signal
` 4. a worst-case stop loss
` 5. re-entry when it is appropriate
` 6. profit-taking exits
` 7. a position sizing algorithm, and
` 8. you might need multiple systems for different market conditions.

1が難しい。市場がシステムに合っているかどうかを自動的に判定するのが難しい。1ができれば、
8もできることになる。

おいらは市場の状態はいっさいお構いなしで同じシステムを使ってる。
市場がトレンドかレンジかなんて分からんだろ。

1990年頃にタープ博士とエド・スィコータとトム・バッソの意見が一致したのは、
トレーディングを成功させるには個人の心理が60％で、ポジション・サイジングが30％、
システム開発は10％だって。

>>341

タープ氏の用語は少し変ったのだねぇ。前述URL先では、"a position sizing algorithm"が
システムの構成要素に含まれているから、今の用語でいえば、心理6割、システム開発4割になる。

この"心理"についての考え方が、システム開発についての考え方と同じくらい多様で困ってしまうが。

あんまり関係ない人もいるだろうけど、ストキャスティクスについて調べてみた。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9

` %D＝（H3÷L3）×100％
` H3：（C−L9）のy日間合計。（C−L9）の単純移動平均。yとしては3が使われることが多い。
` L3：（H9−L9）のy日間合計。（H9−L9）の単純移動平均。

http://en.wikipedia.org/wiki/Lane%27s_Stochastics

` EMA3(%D) is a 3-period exponential moving average of %K

比べてみると、ストキャスティクスは和と洋で結構違う。和物%Dは移動平均を、洋物%Dは
平滑平均を使っている。

それに、和物%Dは%Kから計算されているのではないが、洋物%Dは%Kの平滑平均になっている。

和物を参考にシステム開発をしているのに、使っているアプリが洋物だったりとかすると、影響は
小さくないかもしれない。最初から組み込まれている指標を使う時には注意が欠かせない。

心理が重要ったって、ショボいシステムだと
何やっても無駄だろ。
使えるシステムを育て上げる忍耐力も”心理”に
含まれるのかな。それなら納得だが。

なぜ言ったｗ

誤爆した

やったーレンジ相場で効果大のPF1.5の寄り引けシステムできたよー

>>344

俺もそう思う。システムトレーダーにとって、長い目で見た心理とシステムは分けられない。

トレードの重要度は心理６０％・資金管理３０％・システム１０％
ってウィリー・ウィリアムズって人が言ってた

時代背景が変わるのはない？
この1年でも売買システム変わってだいぶ変わったけど、勤めてる証券会社で外資のアルゴ導入が+20%とか聞いたがどうだろ？

>>350

プログラミングに手間がかかる何かを手掛かりに売買することが必要になってきそうだ。

ごめん、問題点はアルゴ自体に対する予測ではなく

例えば、注文速度が速くなり→アルゴ売買増える→売買サイクルが速まる
すると、1日単位の検証のシステムトレードの有効性が年々弱まるんじゃないのかな？ってこと

>>352

デイトレードが難しくなるってことか？

1日単位での検証作業が効果なくなりはじめるってこと
同じ考えの人いないっぽいからこの話はおしまいでいいや、ごめん

おまえら新田ヒカルには騙されなくても、タープ博士には簡単に引っかかるんだな
同じセミナー屋だろjk

路伯の一人芝居だろ

買いっぱなしが一番儲かる

昨日の難敵カメルーンを破った事は凄い事だ。
難敵といえども片っ端から相手を研究する事に全力で努力すれば勝てるという
事を証明させた。
その姿勢こそ難敵であるチャートを攻略する立派なヒントとなり得ないか？

>>358
なり得ないよ。むしろマイナス。一分足はよく経験してるだろうに。
「研究すれば勝てるようになる」という常識は通用しないんだよ。
そう思い込んでいるから「チャートが難敵」ということになり、だから、よりいっそう勝てない方向に向かい・・・・

今の一分足はこの負のスパイラルから出ないと。
と、皆がアドバイスくれてるんだけど、聞くことができないんだよな〜

うんうん。
難敵とか言ってる時点でアウト。
一生掛けて円周率を割り切れるまで計算し続けてる様な状態だ。
円周率を3とか3.14と決めて計算（実践）を始めれば
それなりの答え（成果）は出てくる。

>>358
気分を簡単に高揚させたりしない方がいいかもね
調べて出てこなかったらそれは無いんだよ、それを認めて次のステップに進むんだ。
アインシュタイン的な発想をしよう、光の速度がどうしても変わらなかったらそれは時間の速度が変化するんだって感じで。
相手は会社じゃないので社員のように頑張っても相場は報いてくれません、明日の風向きの如く勝手気ままにふるまう物ですから。

>>359-361
テクニカルに関するネタや発想は毎日、思い浮かぶよ。
それが尽きない限り追求する余地は耐えない。

オレのストは結果的にコスト込みでPF3.14と疑うくらい高騰してるが、オレの
今回のコンセプトはPFがどうかというのが第一問題でない。もちろんPFの高さ
はある程度必要だが。
いかにチャートを対処できるかを納得行くまで追及するだけ。
自分が納得行くまで追求できればPFが3であろうと2であろうと1.5でもフォワードテスト
に掛けて本番へのスタンバイしてよいと考えてる。

今日は新たにテクニカルをより追及できる為のインジケータを作成した。
これを使ってみるとチャートの意外な性質が見えてきそうだ。

>テクニカルに関するネタや発想は毎日、思い浮かぶよ。
で、今まで全然使えそうなものが見つからなかったろ、今後もそうなりそうな予感がしないか？
壁のシミを見て顔があるに違いないと探しまわるのは程々にした方がいいかもね。
あるに違いないと思い込んで必死になっても、壁のシミはシミ、顔になどなってはくれません。
心に余裕がないと現実を認められなくなってしまいます、それは相場をやる上で最悪の事態。

これだけ身血を注いで作ったんだから使えるハズ。って
無理やり使うから駄目なんだよな。
きっぱり捨てて一から作り直すことも必要。

どんな世界でもそうだけど、センスが無い奴は大成しないよな
本人の努力とか、他人からのアドバイスでどうにかなるような代物ではない

マイ指標の開発に忙殺されていると、トレーディングで利益を上げる前に人生の半分が経
過してしまう。既に開発され、広範に有効な設定が確認されている指標をいただくほうが
楽だよ。

そうかも知れんが、一般的な指標だと適合性は低い気がする。
以前MACDを使ったシステムを使わせてもらったことがあるが
適合する時期としない時期のムラが大きくてダメだった。

開発効率を上げたいならば、車輪の再発明
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8A%E8%BC%AA%E3%81%AE%E5%86%8D%E7%99%BA%E6%98%8E
を避けねばならん。

ほとんどの指標は役に立たないのだから、独自指標も役に立たないことが多い。利益を上
げて続けている著名なトレーダーだって、後世に残す有用な指標などごく僅かだ。

例えば、ストキャスティクスを考案したジョージ・レーンは、「%Kが25以下の領域で%Dを上抜いたら
買い入れシグナルである」みたいなことをいわなかった。ジェイク・バーンスタインによる研究では、
それは売りシグナルであるべきなのだそうだ。一般的な指標の計算方法や、常識的とされる
使用方法には、考案者のものと一致しないものも少なくない。

MACDの計算方法や使用方法にも、そういうところがあるんじゃないか？

俺はMACD重宝してる。
ただし、教科書的な使い方はしないなぁ。

>>362
フォワードテストしない奴が何を言っても戯言に過ぎないｗ
ＰＦ？とか本当にどうでも良いよｗｗｗ

>>370

やっぱりね。

大部分のトレーダーがテクニカルを勉強しすぎると成功から遠ざかってしまうのは、一般に
流布している教科書的な使い方が実は誤りを含んでいるからだろう。

俺たちの脳に勉強したことを瞬間的にリセットする機能が付いていれば、きっと誰でも
儲けることができるはず。

どうも本末転倒だなぁ。。。
トレードスタイルがあってのテクニカルインジケータだろうに。
伝統的なものの中にあれば使うし、なければ作ればいいだけ。

やりたいトレードを実現するのに３つくらい作ったけど、自分の知識の中になかったからに過ぎないしな。
難しく考えすぎに感じるなぁ。。。

おーい一分足、読んでるかぁ。。。
テクニカルインジケータあってのトレードじゃないんだぞう。

テクニカルあってのトレードだと思うぞ。このスレ的にはな

テクニカルで儲かる
諦めるな
絶対儲かる
頑張れ

>>375
それじゃたいへんだよ。一時期儲かってもいずれはドッポン。。。

インジケータのサインからトレードを組み立ててる奴ってそんなに多いのかな？
一分足も、少しずつ脱却してるかと思ったら元に戻っちゃったし、言うとおり多数派なのかもね。

>>377

ほとんど全てのトレーダーが何らかのテクニカルなインディケーターを使っている。無自覚なトレーダーも
多いが、週足や日足はもちろん、1分足や5分足もそれら自体がインディケーターで、大陽線が
どうとか、下ひげがどうとか、いろいろと解釈法がある。

>>374
読んでます。
折角これだけ親身なレスを多く下さったので、レスらないといけないと思ってたが
コメントが纏まってない状態で下手にレスする事は失礼だと思いロムってました。
感謝してます。

確かにカーブフィットの開発を続ける事はよくないととっくの昔に分かってたが
これといった脱却手段がなく結局は同じ事の繰返しといった感じ。
トレンドに対し効率的、速攻的なIN、OUTに執着したままなのもいけないと感じてる。
単一のシステムというのは必ず苦手とする値動きがあるからロジックを混ぜ合わせる
事でお互いの弱点をフォローさせなゃという意識に捕らわれちゃうのがあかん。
例えばレンジブレイクは急激なトレンドの発生だと乗遅れるとか..

ところでいまのインジケータは何のためにあるんだろう？
最低限トレンド図る指標としては役に立ってると思うが。

今の開発中のシステムがダメなら次なにしようかと思いついてるよ。

何度も言っているけど、一旦相場の事を忘れて数年落ち付けよ
バイトでもなんでもいいからやって気分転換しないと今のままじゃどうにもならんよ。
俺だったらそんなに切羽詰まったらシステム止めて休む
絶対ミスるしシステムトラブルに正しく対処できなくなるから。
理想はこれで駄目なら終わりにすると言ったあの時だったなだけどな、思考停止状態で戻ってきても何もできない。
今からでも今すぐ休む事をお勧めする、それが勝つ最短ルートだと思うよ。

ある意味素質がある。
実践したくて慌てて初めてドボンはよくあるケース。
これだけじっくり構えて始めない精神力は素質と言えよう。
ただ肝心な才能がないみたいだが。

そもそも何で「システムトレード＝テクニカルの工夫」のような既定観念があるんだろう？
やっぱりパン本の影響かね

自分の今の第一義は勝てるロジックを開発し自分の将来の土台を固めると
いう使命に駆られてる。その土台が固まったらこそ次のステップ(ビジネス)に
進めるんだと。
今の開発、自分の土台が見つからないからやむ得ず行っているところもある。
他に活動し喰っていけるそれで自信があるんならいつでもシストレ休止しても
構わないつもりだが。

オレも最初の頃は衝動的に現物や先物を建ててボコられてたよ。
そういう苦い経験があったらかそ「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」の
慎重な心構えができたが、トレードしてた時は金銭の損との格闘だったが
開発生活に入ったら今度は時間の損との格闘だ。

単純なロジックだと太刀打ちできないと解ったからパン本概念に駆られるんだろうと
思う。しかし今の時代、テクニカルのオリジナリティの強い工夫がなければ
太刀打ちできないと思う。

まるで成長していない

>>383
悪いけど単純なロジックで普通に勝ててるなぁ
半年後の年末にも相変わらずグダグダなのが目に浮かぶｗ

>しかし今の時代、テクニカルのオリジナリティの強い工夫がなければ
実は昔からだよ、世に出回っているテクニカル本はぶっちゃけ詐欺本、気づいている奴は気づいている、というかこれだけやったのならもういい加減気づけ、利益が出せるロジックは「存在しなかった」が真実だ。
そもそもテクニカルの類で儲けられない事は経済学者が延々と調べ上げている、それもノーベル賞クラスの学者の連中だよ。
ケインズあたりから沢山いで尽く玉砕している、彼らの上を行けると思うのならまず思い上がりだと思っていい。
アイディアでまくりらしいが、彼ら以上の知識を持ってして出たアイディアか？
と自問自答してみるといいかと。

さらに工夫しても何もないよ、そろそろ学習しような。
統計知ってるんだろ、統計取ってみな、日々の差分は時系列相関無しのほぼ正規分布。
多少ずれがある？そんなの誤差の範囲だろて分かる。それが認められればあらゆるテクニカルはマーチンゲールの亜流であり無意味と分かる筈。

ちなみにこの誤差みたいなモノのかき集めて年率50%近い利益を作り出す事は不可能じゃない。
不可能じゃないが今の一分足には無理、大規模なプログラムを自然体で開発できる位のスキルが必要。
相場で勝つには何にせよ得意技がいるんだ、シストレやるならこういう技術は避けられない
時間が足りないとするならシストレは最初から無理だったという事。
もしくは、僅かな利率でも十分な収入となる資金量がなかったからやはりシストレは最初から無理だったという事。

>>382

ファンダメンタルよりテクニカルの方がシステム化しやすいからだろう。

簡単なロジックでも利益は取れると思いますよ。
フィットしづらいのでバックテストのパフォーマンスは
あまり良くないですが、過去のパフォーマンスより
実践での適応性が重要と思います。

一日の上下幅を目安にしたシステム作ってみたが全然駄目だ。
急落拾うだけのやつが一番優秀で萎える

急落を拾うシステムって不安定要素が多すぎて
テスト通りに動かない気がするんだけどどうなんだろう
自分は寄付き後30分はテストの対象から外しているんだけど

最初の３０分が一番たのしく、おいしいところじゃないか。

学者の全てがテクニカルを否定しているのではないが……

テクニカルを否定する学者は、3000銘柄の中で、テクニカルが通用しない銘柄が2910あれば
満足できる。

一方、テクニカルで利益を上げ続けているトレーダーもいる。そういうトレーダーは、テクニカルが
通用する銘柄が90もあれば、十分に満足できる。

テクニカルが通用するしないって半分くらいじゃないの？
そんなに偏ってるなら逆に使えるよな

使えないと言う事はないが、使えたとしても数%〜10%程度の利益だせればいい方で
もうこうなると、このスレにきて喧嘩売っているどっかの誰かの言うとおり、買いっぱなしが一番もうかるになてしまう訳で。

ちなみに学者でも金利程度には儲かるとする人は大勢いる、それ以上となると殆ど否定派になる。
それは金利程度までだったら儲からないのならみんな放置するから非合理性は最低でもそこまでは残るって話だ。

テクニカルの指標 ― ローソク足とか、移動平均とか、各種オシレーターとか、フィボナッチ戻しとか
― の数は多い。それらを組み合わせは無数になる。

そして、有効な組み合わせを見つけたトレーダーは、滅多にそれを明かさない。

テクニカルを否定する学者と肯定するトレーダーは、実際のところ、議論のテーブルに
ついてさえいない。学者が否定している手法と、トレーダーが使っている手法は違うのだ。

トレーダーが手法を明かさないならば、それを十分に（！）否定したい学者はシラミつぶしをするしか
ない。

よく知られている指標の1つ、ストキャスティクスについて考えてみると、常識的な範囲だけでも、
%Kの期間設定で8〜20、%Dの平均設定で3〜5、Slow%Dの平均設定で3〜5ある。これだけで、
既に117種類のストキャスティクスになる。さらに、%Kから%Dを計算するかどうかという選択肢があり、
これで234種類になる。また、平均に単純を用いるか、平滑を用いるかの違いがあり、これで
936種類になる。

MACDの常識的な範囲は、短期8〜12、長期17〜26、シグナル9〜10といったところで、これだけで
既に100種類だ。使用する平均の選択肢で、800種類にまで増える。

ストキャスティクスとMACDの組み合わせで、数は748,800になる。さらに、この組み合わせの
使い方は大きく分ければ2種類なので、ここまでで1,497,600種類になる。

足の種類を5分、日、週、月に限定しても、手法は5,990,400種類に増える。

3000銘柄で検証すれば、17,971,200,000回の検証が必要になる。

もちろん、そんな検証はまだ誰にも行われていない。

>>386-389
ご指摘どうもありがとうございます。
まだまだシストレに対し見方が甘すぎ、認識不足ですね。
欲張る、短期間で利益を効率的に稼ぐ欲望から脱却しないと先に進めませんね。

必死で開発している部分もあるが好きで開発している部分もある事も確か。
1年半に渡りチャートを研究しているのでザラバの値動きに対しある程度の
匂いを嗅げる様になった感覚がついてきたのも確かだと思う。
開発開始した時点では知らなかったチャートの性格も結構知る事もできたと思う。
まだまだ完璧に知り尽くしたまでには遥か及ばないが

まだまだ勉強のつもりでこれからも頑張って行きます。

ニュートン以来数百年にわたって調べ上げられているのに、まだあると信じている方がアホ。
テクニカルで勝っているされるファンドの数だって統計的にこの程度は運よく勝てるの範囲を超えていないのは数多くの研究で自明。
だからこそハッシブ運用なんてものが登場したんだよ。
たまにテクニカルが使えそうな銘柄があっても、理由あって使えそうに「見える」だけで、その理由故に自分もまた利益を上げることなどできないのだよ。
と言う訳でさっさと死ね路伯

>>399

一般的に有効なテクニカル手法があると信じているのではない。そういう手法が存在するかどうかは、
まだわかっていない。テクニカルを肯定するにも否定するにも、検証に必要な社会的な状況が
整ってはいないのだ。そういう中で経過した数百年に特に意味はない。

テクニカルなトレーダーが当面やれることは、テクニカルなシステムを開発し、それが局所的に
有効である銘柄、期間において利益を上げ、システムが有効性を失う前にそのシステムでの運用を
やめることができるだろう、と期待するだけだ。

発狂するまでやってりゃいいさw

路伯って、以前、このスレで辺境伯というコテで全く儲かりもしない
小難しい理論を得意げに語っていた変狂白痴の方でしょうか？

>>397
17,971,200,000回の検証って、そんなの誰もが最初に思いつくことだろｗ
それがシストレの最初の一歩
で、>>399-400のジレンマを乗り越えればもう一歩先にいける

>>402

否定する。

あと、理論で儲けるのではない。

金融機関が高い報酬を出してまで人材を雇うのは、学者の理論であれトレーダーの理論であれ、
現実には役立っていないからだ。理論と現実の間を埋める才能と経験こそが利益を生む。

カオス理論が俺にとって役に立つことがあっても、お前にとって役に立つとは限らない。もちろん、逆が
真になることもあるかもしれない。

>>403

俺がいう検証とはバックテストのことではなく、実際に売買を行うことだ。これが必要な理由は、
注文を出すことが相場に影響を与え、その影響が無視できないほど大きいものになるからだ。

17,971,200,000回の検証は現実には不可能なので、成功しているトレーダーの
全面的協力なしには、テクニカルの一般的な有効性の検証はできない。

もういいよ。

実践的な話を聞かせてくれ。

>>404
相場に影響って、どこの大口機関投資家様だよ
過去データを否定するならファンダ・長期投資家になればいい
そこには別のジレンマがあるから

>>403
>17,971,200,000回の検証って、そんなの誰もが最初に思いつくことだろｗ

このスジ(総当たり)で攻めるのはIT屋の正攻法だからな、一万ステップ如きで根を上げている連中にはこの方針は無理
俺はこの方針で結構見つけている、だが……普通の人にこの道は選べないぜwww
これが強みってなもんだけどな、なんにせよ結局得意技がいっちょいるんだな

総当たりなんぞに意味なんてないじゃん。

つか、その段階のヒトが多いのかね。
ま、わかってるヒトはレスしないでニラニラしてるんだろうけどさ。

>>408
わざと間違った方に誘導してるだけだろ。
インジの組み合わせをみつければいい、と上から目線で書けば信じる阿呆が出てくるからな。
人が悪いっつうかｗ

あ、路某は心からそう思ってレスしてるかも知れんけどなｗ

過去の経験から大体こういうときはこうなるよなっていうところをスタートに
システムを作ればいいよ。

>>408
普通には無理だよ総当たりは、いったいどんだけ組み合わせがあると思ってるんだw
普通の人がやれるのは精々ありものの事後確認程度だな、もしくはスーパーコンピュータなどの特殊の環境が必要。
総当たりやった事もないだろ、まずやって見ろと。やれるもんならというオマケ付きだがな。

意味があるのは他人にはできなくて相場で自分にできる事がある事なんだよ、別に総当たりである必要性はない、これを多く持つ事。
超高速トレードなんかもそうだろうし、人より早く情報を仕入れる人脈なんかもそうだろう、そういう何かだよ。

相場に勝つための方法なんて言葉にすればホントこんな詰まらん事だけなんだがな……

>>411
え？そこ？


まいったな。。。

>>413
だろ？
わかんねぇ奴には何言ってもわかんねぇし
わかってる奴はわざと誘導しようとするし。
あんたも黙ってにらにらしてりゃいいんだよ。

バフェットがさ、相場を始めた時に過去50年分の財務諸表に取り組んだって話がある。
ここで戦後過去五十年分のデータといったらキチガイとか言っていたw
勝てる奴と勝てない奴の違いだよ、勝てる奴は必ず他人にできない事をする。
できそうな事ばかり言って自分とこの本買わせるのは詐欺師、そういう事なんだよ。
ちなみに企業したり自営したりする人にも言える話だね、競争力が強いってのは相場でもあるんだ、むしろそれしかない。
運よくヒットの一発屋がいるところまで企業や自営と相場は一緒だね。

俺は売春婦のカーチャンから生まれたまで読んだ

最初は良いかなと思ったけどやっぱり路伯氏の
コメントは自分には何の意味もなさそうなので、
長文邪魔くさいし透明あぼーんすることにしました

ID:2uthcGPA
こういうキチガイほどコテで発言してほしいが、名無しなんだよなぁ

>>418
同意

>>418
お前みたいに山ほどIDチェンジしながら自演しまくらないから簡単に見分けられるだろw
Yahoo掲示板でもこれまた山のようにID使い分けながら荒らしまくってんじゃねぇよ

相変わらず今のストを開発してるがそれとは別にエクセルでオーバナイトトレード
の検証してみたら06/7/18~10/5までの利益が3000円近くになった。
もちろん引建で次日の寄決済なのでスリペがつかない。

ちなみに今開発中のストはモンスターと呼べる域まで弱冠近づいてきた。
06/7/18^08/10/5までの225ミニ1枚でスリペ10円、手数料210円差引いて
損益15000円弱、PF3.4弱、売買数373回と売買数の多さにしては驚きの成績
まで近づいてきた。
いよいよ難関フォワードテストに掛けるが、ダメならダメで次やる事考えてる。

>>421
そういう話は実戦で勝ちまくってからにしてくれ。
机上の空論の話なんて誰も聞きたくないから。

引けでINしたらスリッページつくんじゃないの？

>>421

検証期間が短すぎるし、その期間の取り方も中途半端で恣意的な感じがするんだが

最低限、直近10年間通しの成績＋各年別の成績を検証しないとね

mini１分足データを１０年分ねぇ・・・

今日は日経上げて監視銘柄も殆ど上げてる。
そんな中で下げた銘柄、このような株は明日皆下がれば上げてくる傾向を経験で感じる。
この考えでスト作って儲かるデスか？

もちろん儲かるに決まっています

miniの歴史が浅すぎる。
引けでIN、引成はスリペ付くの？
FXの分足データはどこで取れる？
メタトレから吸収できるけど、日本時間になってないから使えない。

900 ：名無し不動さん：2010/06/12(土) 20:15:50 ID:EyGmSzrN
東京都のマンションは、資産として持つには非常に危険なのだそうだ。
地盤が悪い地域が多く、改良工事は全く進んでいない。
古館や勝間和代、名前は忘れたが、でぶの流通ジャーナリストら、
マスコミ人が、皆、分譲マンションを買わないのはそのため。
　　ソース　　
　　　↓
「全壊判定」朝日新聞出版　中々怖いぞ。

>>421
422に同意。もう作成中の途中経過はどうでも良いよ
フォワードやってから検証結果との差異だけ書いてくれ

>>421
はっきり言おう。
貴方は考え方を変えない限りは１００％成功はない。
まず単純なアウトライトでトレードしようと考えているのなら
貴方のレベルでははっきり言ってお話にならない。
分析及びモデルの次元が違う。
ザラ場のシステムは諦めなさい。
相当に高度なものでさえ難しい。
ましてや環境が勝負にならない。
(コロケーションでも利用しますか？)
そもそも貴方は実際のシステムトレードってものが
どういったレベルで行われているのかなど、そういった知識はありますか？
貴方が言っているシステムトレードっていうのは
”世の中の実際に儲ける事が出来ない人達が考え出したもの”

もっと違った目線で”優位性”を考えてみては？

オーバーナイト
寄り引け
買いっぱなし
こが簡単だろ
ザラバで一分足でトレードなんて無理だよ

要は専業やりたいんだろ、それをするならオーバーナイト、寄り引け、買いっぱなしでは成立せんだろ
無理を通したいなら通すなりの事をする必要があるんだがな

専業だって寄引けでいいじゃん。
株か指標は放置して、
張り付くならＦＸの方が取りやすいから。
他になにかやってもいいし。

シストレは自分の手法を機会化して監視せずともテクニカルトレードを行う
ものだと考えた。デイトレでも移動平均やMACDのクロスでエントリする事も
あるので、ましてやそれを自動化して時間の有効活用ができたら、それが
できる様になるものがシストレと考えていた。

開発暦1年半なのでまだまだ分析力は足りないと思う。
それよりオレのシストレはチャートを対戦相手と考え、相手の動きを研究し
どこに弱点があるのかどこに隙があるかを探し出し攻略してゆくのがオレの
考え方。
その相手は強いトレンドで攻めてくるかもしくはもみ合いで攻めてくるかと
それぞれ相反的な攻めをしていくので、そのどちらにも対処できる様に技を
なせる様にできるのもオレの考え方。
つまりトレードを相手と野球なりサッカーをするものという考え方で開発を
続けていた。
つまり相手の攻め技の裏を探し出す。

ザラバに拘ったのはリアルタイムに不測の動きに対処できすぐさまトレーディングストップ
ロスカットなどができる優位性があるから。

まともにトレードしたことないってのがよくわかる

>>435
ほらほら。最初のところでもう間違っちゃってるよ。
チャートを相手に戦ってどうすんのさ。
チャートはトレーダー達が戦った結果、軌跡にすぎないの。

過去の軌跡を相手に戦おうとするからカーブフィッティングになるんじゃん。
戦う相手を間違えてるよ。

ま、似たような勘違いしてる人が他にもいて、そいつはエラそうにしてるから笑えるけど。
一分足はそいつみたいにならないようにガンガレ。

>>434
ＦＸって意外と敷居高いよね
まず口座開設で迷っちゃう
手数料や税金やスワップとか考慮することが多くて
株みたいにとりあえず岡三みたいなのがない

ＦＸのおもしろい時間帯は夕方〜深夜だから株と両立できる。
体と言うか精神力が続かないけどな。

>>435
弱小個人が一体誰を相手に戦おうとしてるんだ？
見えない敵と戦うことより、他者の作る流れに
乗っかることを考えるべきだと思うぞ。
目的は、○○に勝つ！ではなく利益を上げることだろ？

>>437、>>440
実は相手がこの値動きだとどう動くのかという事を追求しつつロジックを試してる。
値動きから向こうのサイドは何を考えてるのか追求してるよ。

あーっ、日本破れた。正直、愕然としてる。
それよりもう一つの戦い、それはオレの戦いだ！
オレにとってのワールドカップの出場権、それは当然実戦！

>>421
このモンスターっていうシステムって年間約１００回しかサイン出ないの？
２００営業日として半分はザラ場見てるだけ？

岡三RSSもほっとくと一月くらいに一回くらい落ちるしな
そこそこ資金突っ込んだらシストレでもザラバ物だと張り付き無しはむりだしょ

>>439
同感、FXはそれで果てたw
どうしようか思案中、30%超えたと思ったけどしばらく見てたら、どうやっても年率25%超えねー

>>406

カオス理論は小さな変化が後に大きな影響を生む可能性を無視できなことを教えてくれる。
1日の売買代金が10億円の銘柄で、何回もある種の規則性を伴って出す注文が10万円で
あれば、その影響は小さくはない。

この規則性というところが大事で、規則的に出される注文は相場に秩序とトレンドをもたらす
可能性がある。過去にトレーダーや機関が破産した時の手法はほとんど逆張りだ。バックテストでは
順張りでも同じくらい頻繁に破産が起こっても不思議ではないのだが、現実に破産の原因となる
手法はほとんど逆張りばかりだ。

リチャード・デニスの順張りファンドが解散に追い込まれたことはあるが、タートルズの運用手法は
運用資金の半分までリスクを取るので、運用資金の半額を失ってのファンドの解散は、手法の
想定内に収まったといえる。

>>435

それもシストレだが、それ以外にもシストレはある。ニュースに基づくシステムもある。

俺は不動産投資の勧誘の電話がかかってきたら、翌日から株の指数と商品先物の空売りをやり、
3ヵ月間の高値更新または6ヵ月間の時間の経過で買い戻す。このシステムは過去7年間の実際の
売買で負けたことが一度もない。

ああ、奴らは何と神がかったタイミングで電話をかけてくるのだろう！

C#とかVBでシストレやってる人って、データ保存にはSQLとかのデータベース
使ってんの？
あと、グラフってExcelのように簡単に作れますか？

C#でグラフ表示やSQLって全くやったことないのでそのへんが不安なんだけど…。

ついにモンスターと呼べそうなシステムのフォワードテストを実行！
ちなみにバックテストの成績
銘柄:225ミニ1枚
検証期間:06/7/18-08/10/5
コスト:手数料210円+スリペ往復10円
売買数373回 損益14973.99円　PF3.39 　勝率65.15% MDD348.4円

それをフォワードテストに掛けた損益曲線はご覧の通り
http://fono.jp/uploader/src/file_1036.jpg

なんとバックテスト期間の最後のトレードが損益の頂点、その後悪夢の方向転換
MDDは20倍くらいも更新してしまう完璧なカーブフィッティングの王道。
7度目のフォワードテストも砕け散ってしまった。
今回は短い足でできる限り裁量デイトレに近く徹して至近の値動きを捕らえる
システムを目指し成績も見事なモノになったがフォワードテストに掛けると
そのモンスターの正体は、モンスターの着ぐるみを纏っただけの屑システムだった。
外見だけ鋼鉄に見えるだけで中身は空洞、一蹴りで崩れる偽の金字塔。

まさにカーブフィッティングは「楽して成功するな！」と教えてくれる先生みたいな
存在。
ああーっ、カーブフィッティングに教えてくれた事！

シストレでデイシステム目指すなら、短い足で至近の値動きでIN/OUTする裁量トレ
に近い高頻度システムを目指さぬ事。
シストレは遠い視点からマクロ的に値動きを捉えるやり方でないと決して成功は
しないのだ。

俺はjavaでロジック検証してるけどDBにはpostgreSQLサーバ使ってる。
グラフを何に使うのか知らんがグラフ表示ぐらい値が出力できていればexcelに落とせばいいんじゃね。
グラフ表示は使わんなあ。excelで統計取るぐらいだ。

>>445
グラフに関しては>>447のいうようにデータだけはいて、
EXCEL側でやらせたほうが楽だと思う。

DBに関してはまずはDBを使う必要があるのかって話だな。
使う必要があるなら、SQL-SERVERでOK。

>>446
期待に違わぬ結果にワロス
どうしようもないなｗ

俺なんかはExcelファイル吐いてるよ、グラフもExcelのグラフだし
特殊なグラフはGIFかそれとhtml合せて吐いてる

>>446
そんなのだれも読みたいとは思わないよ、まさにチラシの裏にでも書いとけってw

シストレってハイリスクだよね
一応バックテストとかして儲かるって検証はしてもローリスクってわけじゃない
ハイリスクでそんなに勝率も高くないよね

今年はデイトレの勝率、ポートフォリオ組み合わせ後で 83/87 = 95.4% ですが何かw

>>447
そっか。グラフは確認するだけだから何でもいいんだよね。

>>448
いや、シストレってどのくらいデータ量が必要なのかこれから
始めるので知らないだけ。

以前競馬で膨大なデータを扱ったことがあったから、株もそれくらい
必要なのかと思ってしまってた。

とりあえずExcelVBAで作って、途中でC#に切り替えようかと思ってる。
Excelでの書籍が多いので。

>>453
ほーそれはすごい
みんなも勝率90％以上？
でないと実践できないよね

ゴールドマンなんか前期だか完勝らしいぜw
負けないように頑張ろう

>>453
頼むからもっと自慢してくれ。
バックテストとか収益とか。
運用は２２５の寄引か？

一分足はおもしろすぎる。
分足レベルの波形再現性ってすごく低いと思う。
早く無駄と気づいてくれ。

>>457
個別株のザラバ、自慢は断る、たまにウザイのがでたら自慢するだけ。

こないだあるオフ会で自称「システムスキャルパー」って人に会った
その人いわく自分自身がシステムなんだそうだ
で、そのシステム（自分）がうまく稼働してるかどうかだけチェックしてるんだって
ただの裁量トレードじゃんｗて言われればそうなんだけど
そういう考え方もあるのかと思った

裁量だろうがシステムだろうが職業トレーダーなら外部監査つけるのが普通

>>460
なに？外部監査って。

>>460
検索したけど分かりませんでした
普通って事はこのスレに常駐している人なら当然知っている知識なのでしょう
クソコテさま、代わりに回答お願いします

一分足みたいに最初から高成績のシステムを目指すのって間違ってないか？
素人がいきなりトップになろうとしてるようなものだろ。

たしかに。年率５％で確実性の高いシステムで運用するほうがよっぽど利口だ。

一分足みたいに極度に損失を恐れるタイプの人間はシストレ無理でしょ
どんな優秀なシステムでもそこそこのドローダウンはあるから
それに耐えるのは一分足には無理
彼の性格考えたら株之助みたいなスキャしかないと思うけどな

一分足さんもう少しゆとりを持たないと生き残るのは厳しいと思うぞ

今回の開発では新たに閃いた策をロジック化したりと色々と実験的要素が
強かったと思う。
結果的に又もや惨敗し正直、泣きそうな気持ちだが全てが無駄ではなかったと思う。
そこから何かを拾い何かを学べば、それは少なからずある。

正直、カーブフィットは過去の値動きに徹底して当てはめて成績を強引に良く
したもので、検証外データには通用しないと今回のビンタで身に染みたと思う。

今後も開発経験を重ねつつ、色々と試しながら必然的なロジック探しに努めたい。
なのでもっと相場を読んでると感じられるロジックを追求し8度目のフォワードテスト
をパスできる様、頑張っていきます。

もちろん気持ちにゆとりを持っての開発に心がけます。

>>446みたいな経験してるのに
これからもモンスター級のシステム１本作るのに全精力傾けるの？

>>468
こういうシステムを作る事で通用するか自分の目で確かめて勉強するために
追求して本日散った。
こういう結果である事が解ったからこれからは通用するシステムを追及してくよ。

カッコよく書いても勝てるようにはなりまへんw

エトオがいてもカメルーンが勝てないのと同じだと思うんだけど・・・

一本足は深層心理学的にはトレーダーになりたいのではない
むしろ、己がトレーダーにならないための理屈を日々、探しているというわけだ

というより、単に意思決定を延々先延ばししているだけなんだろうな
多分死ぬまでサルのオナニーみたいにこれやってるだろう

要するに、働く理由をあれこれ難癖つけて先延ばしにしているだけ
「俺はトレーダーを目指してるんだから働かなくてもいいんだ」という理屈がほしいだけ

財貨を浪費していると見なされたくない願望がそうさせてるんでしょう、親とか自分とかに
いわゆるコンコルド錯誤、だから可能性が無くても成功するまで止められない人生袋小路
よせばいいのに・・・

>>469
そのとおりだ。だから、もう同じ過ちを繰り返さないように。
キミは、ＰＦが3を超えた時点で、すべてを台無しにしてしまった。
そんなシステムが存在し得ないことくらい、なぜ気がつかなかったのか。

まずはここからまた始めれば良いではないか。

1分足ってニートだっけ？
いくら種あるかしらんが利回り100％のシステム作っても生活変わるの？

まず実生活で種増やせる様にするのが先だと思うのですがどうでしょうかｗ

それ以前にPFを使っている次点でまちがっているんだよ、こんな物では利益のだせるルールは検出できない

>>476
ＰＦにこだわってる時点、の間違いでしょ。
ＰＦを使うこと自体は別にマイナスじゃないし。

バッチリマイナスだよ、指標は一つだけにする事
複数の指標を見て考察をしたいと思えば大量考案可能なテクニカル対してチェックを行う事など現実味の欠片も無くなる。
くだらん、アホくさ

あーあ、もう答え言っちまったよ・・・

>>478
へ？
ＰＦって指標だったんだ。それは知らんかった。

まだまだ経験が浅い未熟だと思う。
今回は過剰PFの正体がどんなもんだったかを思い知った事でこういうやり方
で現実とかけ離れたシステムを目指すものではない事を痛感した。
ほんといい勉強をさせて貰ったよ。カーブフィッティング先生に。

オレは必死でトレーダ目指して喰っていける様にならないと将来設計が危うい。
なのでこれからはブレを正す様に努めつつ頑張ってく。

ザラバシステムで勝てるモノを作る事はホントに不可能なものだろうか？

余裕で可能だよ、お前の目玉が潰れているんだ

>>481
>ほんといい勉強をさせて貰ったよ。カーブフィッティング先生に。

もう何年も、同じことを繰り返してきたよね。
あと何年、同じことを繰り返すつもりなんですか？

>>472
４０過ぎても司法試験受けてる人っているよね
「俺は弁護士目指してるんだ！」っていうことで終了を先延ばししてるだけ
宝くじ１枚持って「俺は億万長者になる可能性がある」と言ってるのと同じ

1分足にはJACKの本を読むことを薦める

>>485
トレーダの心理について勉強せよという事ですか？

まだまだやれる自信は消えうけてないが、レス読んで周りから見るとどう
思っとるのかエー加減考えなきゃあかんときと思う・

JACKの本ってＦＸ口座開設しまくってキャッシュバック貰えとか
そういう一時的な小銭儲けのやりかたが載ってるだけの本でしょ？

そうJACKの本でローリスク投資を覚えたほうがいい

でもそれって一回しか使えない手法だよねｗ

ローリスクというよりゃ無リスクだな(笑)
それは正解かもしれんね、金地金の先物と現物間さや取りとかやっとよと、決まった瞬間に利益確定だ。

トレードで稼がなくてもぬくぬくと生活していける状況だと、
真剣さがどうしても薄くなるから、なかなかトレードで稼げるようにならない。
しかも一分足はシャカリキになるタイプじゃないから、あと１０年以上かかると予想する。

相場を現実逃避の手段にしてるようなのは10年どころか30年かけても変わらんよｗ

>まだまだ経験が浅い未熟だと思う。

お前の卑下ほど軽いものはないな
深層心理学的にはお前は「俺はここの奴らより賢い」と思っている
でなければこんな無意味なことを延々続ける理由がない

経験なら浅いどころかもう十分すぎるほど、浅い事にしたいんだろうね。

経験がどうのより全く金脈のない場所を必死に掘り続けてる感じ
何も埋まってない場所をどれだけ掘っても土しか出てこない
でも本人は金鉱に近付く努力をしている俺の人生は無意味ではない
という設定でしか精神的な平衡を保つことができない

三つ子の魂百までと言うが彼を見てると意識下の病理を取り除くのは難しいんだろうなと思う
やっぱりトレーダーは生まれ付きのトレーダーであってトレーダーになれない人は
永遠になれないような気がする

金脈がある所はいずれにせよ若干面倒な所なのだが、それらを尽く避けるからな。
こういう性格だから相場でなくてもダメなんだろう、駄目だから相場しかないなどとアホな事のたまわっているんだろうが、相場でも駄目な物は駄目。

つまり変な夢追い続けないでいい加減に相場と手を切って普通の生き方を目指せ
という事ですか？
努力しても成し遂げられない事もある、ダメならダメと諦める勇気も必要と
いう事ですか？
ここまで頑張ってきたのに引き際の切っ掛け、それは辛い..

これだけ頑張ったんだから報われるハズ。ってのが甘いし危険。
それならだれでも東大入って医者や弁護士になれることになる。

このスレは、いつから人生相談スレになったんだ！

かまってチャンのコテも上から目線のレスも勘弁って感じだな

>ここまで頑張ってきたのに引き際の切っ掛け、それは辛い..

損切りできないバカとまるで同じ思考回路だな

アドバイスしてる人の中で勝ち組みは何割だろうね。

一本足は生活費とかどうしてんの？
ニート？
働きもせずに毎日しこしこスト（笑）いじってんの？
親は？
何も言われないの？
今何歳？

そう言えば一分足って種いくらでやろうとしてんの？
俺のイメージではシストレって最低１０００万ぐらい要りそうなんだけど

指南書５０冊読んでも真実の勝ロジックにつながる聖杯の部分は１行しかない
もういいので、その文章とは
　　　↓↓

ななりんちゃんレポ















　　＼　　　　 毛　 少なめ　　 ／
　　腿　　＼＿　　|　　　＿／
　　　　　　　 　 彡彡彡
　　　　　　　 　 ミミミミ　ｸﾘﾄﾘｽ
　　　　　　　　 ﾐﾐﾐﾐ ／￣￣￣￣
　　　　　　　　 ﾉ　σ ヽ　尿道
　　　　　　　／　/ ﾟヽ￣￣￣￣
大陰唇　／　／／＼＼　＼　
￣￣￣￣ 　（　(´･ω･`) ── 黒くて　広がってて　しわしわ
　 　　　　＼　＼＼／／　／
　　 　 　 　 ` 　 ＼／　　'
＼　　　　　　　　 ＊──アナル
　 ＼＿＿＿＿_／＼＿＿＿＿_／

種は150万、親には今も開発続けてる事は厳密にしてる。
チャートを見られない様に心がけてる。

将来設計の為にこれからも難しい道のりが続くが努力してでも確かなストを
探さねばならないのだ。

>>507
タネ150万ならＦＸやんなさいな。
225よりさらにシストレ向きだし。海外にいい情報がたくさんあるし。

>>508
最終的にFXに転向したいと考えてるよ。
24時間だし呼値も225より細かいし。

ただ日本時間対応のFXの分足データをある場所しらないし、あるとしたら
ひまわりのトレードシグナル、月課金が掛かるし見合わせてる。

225だと分足データ取れる場所知ってるので225の研究してる。

150万か、可能性０だなw
10倍あってもかなりの天才肌でなければ無理、何血迷ってんだ？

>確かなストを探さねばならないのだ。

「聖杯は存在しない」ってところをスタート地点にしないと勝てないと思うが・・・
「俺は無敵のスト開発を続けてる。だから俺は人生を無駄に過ごしてるわけではない」
っていうのを言い訳にして生きるしかないわけだｗ

150万で研究して、利益が出せるようになっても最初はバイトなりで稼いで種銭殖やしながらという方法をとる事にならざるを得ない。
日中が使えないデイトレやスキャルピングでは最初から詰みだろ、お前何してんの？

>>509
転向したいなら、そうした方がいいじゃん。225とは傾向が若干違うしさ。

分足なんて、デフォでそのまま入手できるし、古いのが欲しければやっぱり無料で手に入るし。
日本時間にこだわる理由はわからんけど、表示の問題ならそういうカスタムインジケータがあるし。
なんつっても、作ったストをリアルにデモで試せるぞ。

FXと225だったらFXの方が利益機会が少ないのにFXにしろと、オイオイ……
頭が足りてないにも程がある

>>513
横入りで質問させてもらいたいんだが店頭取引業者でおすすめはどこ？
ＤＭＭとかエロビデオ屋に何百万も置く気になれんしｗ
くりっく365なら岡三にもあるんだけどね

24時間やってれば利益機械が多いなんて嘘
先物24時間化反対
大証はつぶれろ

>>514
おやおや気の毒に。
よっぽどつらいＦＸ体験だったみたいね。。。

>>515
トレードスタイルによって違うと思うし、ツール類も自分に合う合わないがあるからね。
システムトレードが自由でまともな業者は残念ながら日本には。。。
どっちみちエロビデオ屋はダメだと思うなｗ

クリック証券のＦＸキャンペーンに釣られてやってみた。
累計１００万ドルのトレードで１万円もらえる。ってやつ。
１〜２万ドルで１００回くらい売買したかな。
一回凹んだけど負けるの嫌いだからプラスに戻して終了した。
最後はビシッと0.5円抜きで閉めた。

動く時間帯とか値幅とか日経との相関とか良い勉強になった。
張り付けばかなり儲けられそうだなと思ったけど、
時間取れないのと精神的にきついからやらないかな。
自動化できるならおもしろそう。

>>517
ちょっと聞きたいんだがどのくらい儲かってる？
俺は年利で10%前後うろちょろ、収益構造が実に悪くて純利益の内手数料が半分から2/3、ほとんどFX会社に貢ぐためにやっているような物、状況はまったく改善せず。

「とりあえずココ」みたいなＦＸ業者ってやっぱりないんだな
ＤＭＭは郵便物来たとき恥ずかしいからやめとこｗ

>>520
僕のシステムはスキャっぽいので、本当に手数料がとんでもないね。
成績は週間合計で40〜100pips程度だよ。
バラツキがひどくないのがせめてもの救いって感じ。

ＦＸって手数料が高い気がしたので比較してみた。
感覚的にラージ１枚＝５０万ドルと見做した。
異議あれば求む。
クリック証券の場合、
ラージ１往復５６０円。
５０万ドルの手数料（スプレッド0.8銭）４０００円。
ということでラージが格段に安い。

>>523
ラージのスプ差も計算に入れないと。

ＦＸ店頭取引は手数料０が多いよね？

>>525
国内は０がほとんどだけど
海外でオートレード可能な業者は手数料ありの方が評価が高いね。

有料でサイン配信してる人に質問です。
自分でもサインに従ったトレードをやってるんですか？
それとも配信料収入が目的でしょうか？
自分でもやってるとしたら負けた月の埋め合わせでしょうから
無料には出来ないんですよね。

>>527
俺が配信するとしたら、自分の売買と反対の売買のサインを配信する。
自分が損しても、配信のサインを信じて売買した人は利益になるわけだから、
今後の配信に有利だろう。

半分の客には買いを、残りの半分の客には売りを勧める投資顧問というのがあったらしい。
今もあるかもしれないけど。

頭のいいヤツがいるもんだな。

個別株のデイトレ検証を直近一カ月の日中５分足でやってみたところ
かなり良い結果が出たんですがそれ以前のデータは日足しかありません。。。
みなさん個別株の日中足はどこで入手されてますか？
やっぱりＲＳＳなどで毎日ストックしていかないとだめでしょうか？

>>529
1000円で予想し、的中すればさらに1000円もらうけど、
外れたら1000円返す詐欺師の話を思い出す。

>>529
6400人にダイレクトメールで3200に上がる、3200に下がると
残った3200人に、また1600に上がる、1600に下がると

これを延々繰り返していって最後まで当たり続けた運の良い?人に「私に資産をあずけてみませんか？」って詐欺だろｗ

>>531 普通に売ってるね。業者じゃないからＵＲＬは貼らんけど

ラージ3枚の出し入れｗｗｗ

なぬ〜

なんか一分足の負のオーラが強過ぎて人が来なくなったねｗ
あーいうタイプは現実でも絶対に他人の意見を聞かず自意識だけが過剰だから
人付き合いも会社勤めもできなかったんだろうな
あんまり追いつめるとマツダファミｒ（ｒｙ

今年になって５月まではずっとプラスだったが、今月は微妙になってきた。

ぶっちゃけどれくらいの運用率目指してストラテジー組んでる？

このスレ始めてみたけど足りないところがあるようなので参考意見

トレンドフォロー型のシステム

買いシグナルで10単位買い、売りシグナルで10単位売るようなシステムを組んでいては損益プラマイゼロに近づいていく
買いシグナルが出ている間は買い続けるシステムが必要で分割買いのやり方で利益は変わる
買いシグナルが出た直後がトレンドが継続する可能性が一番高く、シストレだから試し玉はいらない
システムを構築するならデイトレを１，２年やればトレンドフォロー型分割買いのやり方が良くわかる
システムの基本はギャップがないデイトレのチャートから学ぶのがわかりやすく、日足のシステムならギャップのデータを追加すること

手仕舞いは単純な利食いの手仕舞いとトレーリングストップの手仕舞いと吹き上げ手仕舞いの３種類の返済システムを構築し、
手仕舞った時は、ドテンか休みの判定ができること

単純な買いシグナルで10単位買い、売りシグナルで10単位売るようなシステムは所詮あたりハズレの博打的な要素が強く
これと比較してシステムやテストの難易度もマジで100倍難しいが効果は十分にある

逆張り型のシステムもあるけどもっと複雑なので割愛

掲示板の書き込みなんて半年に１回ぐらいしかしないので後のフォローはできないから、あくまで参考程度ということで
年末に見に来たときにこれらのシステムを構築できた人がいたらうれしいなあ

>>540

> 手仕舞いは単純な利食いの手仕舞いとトレーリングストップの手仕舞いと吹き上げ手仕舞いの３種類の返済システムを構築し、
> 手仕舞った時は、ドテンか休みの判定ができること

分割買いではこの2行目が肝ですね

>>540
当然知ってると思うけど、売りのトレンドフォローなんて、最大利益100％未満(二倍)ですよ。
トレンドフォローするなら買いオンリーだと思ってます。

上昇トレンドの追撃買いシステムは少し考えてた。
単純に○○日保有してたら追加1枚とかでもよさそうだけどね。

なぜなら、利益時平均保有日数と、損失時平均保有日数見たら明らかに利益時の方が長いでしょ。トレンドフォローだと。

>>540
> 買いシグナルで10単位買い、売りシグナルで10単位売るような
> システムを組んでいては損益プラマイゼロに近づいていく
ここには異議あり。
上記はシグナル精度が50%に近い場合で、概ね55%以上あれば勝てる。
追買するとやられる時ドカンとなりませんか？

買いっぱなしが一番儲かるってことだ

>>543
トレンドフォローでは、勝率は50%以下になるのが普通じゃないですか？
「シグナル精度」というのは、勝率とは違うのかな？

シグナル精度＝勝率でいいです。
トレンドフォローって勝率50%以下なんですか。
じゃぁ勝幅or投資額（追買or売）でプラスにもってくんですね。
結構しんどそう。

質問です。
東証一部の株の検証すると必ず買いと売りだと売りの方が結果が必ずいいんですが（買いと売りはほぼ正反対の条件でエントリー）
これって普通ですか？

最初は1990〜2010で検証してたんですけど1990,1991年は高かったんで1992〜2010で見た目ボックス相場で検証してもそうなったので…

>>547
普通かどうか返答不能
holdする日数によるでしょう->少なくとも平均保有日数表示してみて

検索すると株は空売り有利なんて
もっともらしい理由をつけているサイトが結構出てくるけどな

>>548
3.5日と出ました。保有日数でわかるんですか？

>>547
まさか配当落ちを考慮してないとか、
そういうオチじゃないよね？

>>551
あーーあああーーしてないっすね

おい、買いっぱなしはどうした？

買いっぱなし、白旗あげました。

ロスカットはんぱねぇｗｗｗ

そんでもって（そして）誰もおなくなりに（いなく）なった
そして誰もおなくなりになった
そんでもって誰もおなくなりになった
そして誰もいなくなった
そんでもって（そして）誰もおなくなりに（いなく）なった

>>546
しんどいよーｗ

連敗すると止めたくなるが、しかし止めてはいけない。
むしろ、連敗している時のほうこそ続けないといけない。
なぜなら、統計的に５０％−α程度に勝率が収まり、値幅で勝てると
いう算段で始めたストであるならば、連敗が発生すれば次には連勝が
始まるはずだからだ。
こういうのを「ペイアウトサイクル」「ペイフォワードサイクル」とか
呼んでる人も居たな。

ストの運用を開始したとたんに連敗になっても続けないといけない。
これはおなかが痛くなるような話だ。

しかしだからと言ってダメなストを無理やり続けても資産は減ってしまう。
これはしんどい。

>>557
だったらシミュレーションで連敗を確認してから順張りしろと思うのは素人の考えですか？

おいおい、連敗を予測出来るならそれは負けではない。
ウハウハだ。

おれも連敗くらうと、フラフラして真っすぐ歩けない。
動機が激しくなって過呼吸も併発。
気を静めるのが大変だ。
そのうちポックリいくのではないかと不安になる。
トレードが心身に与えるダメージは大きい。

連敗したときは、基本に戻ようるにしている。

基本に戻って自分のトレードに優位性があることを再確認してるよ。

先月からはじめてシステムを運用してるんですけどね。資産の３％ほど溶かしたんですよ。
で、恐る恐る先月を再度シミュレートしたところ…　同じぐらい負けてる！　セーフセーフ！！

僕も先月は負けた。テストでは今年負けなしだったのに。
ダイバージェンスにやられた。

>>558
連敗がどこまで続くか分からなくね？
シミュで最大連敗が２０でいま２０連敗したから次は絶対勝ち、ってダメな考え。

例えば普段は２枚張るが、もしも３回連続して勝ったら次は１枚張る、そして
負けたら２枚に戻す。などという掛け金のコントロールでＰＦを本来以上に引き上げる技はある。
最大の連敗数、最大の連勝数なんかから逆算して行う。
んがしかし、カーブフィッティングに陥ってしまうことにもなる。
あまり良い結果にならないこと多し。

本来はシステムを相関性の低いポートフォリオ化して
分散するのがよい。

しかし、短期のデイトレストでも、月単位で平準化なんてしない。まず無理。
テスト期間中のウォークフォワード全てでプラスになる期間というと、
それは半年とかなってしまうだろう。
過去５年でテストして最大のドローダウン期間が１カ月しかありませんとか、
そんなの無理だから、存在しないからｗ

さて。半年じりじりとマイナス圏をさまようストをあなたは運用できるのか？
いやんなって止めてしまわないのか？このおなかが痛くなるような
運用に耐えられるかどうかがシストレの本当の勝負。

そしてシストレ運用者は気付くのだ。これって、
どっかの株の値上がりを期待してずーっと持ってるのとあんまり変わらないな・・・と。

しかししかし、先の見えない経済状況で、ただ上がるのを祈るしかない
現物株のバイアンドホールドのアフォさかげんは承知の通り。
外れまくるかたまたま当たって注目されてるだけの経済エコノミストの
推奨でなんかすると酷い目に遭うのも承知の通り。
仕手情報だー、材料株だー、の飛びつきがろくでもないのも承知の通り。
そして裁量のヤマ勘のブレブレ判断でトレードすると破産する。

シストレは少なくともバックテストでどのぐらいの勢いで金が「なくなるか」は判る。
ウルトラ大損とか塩漬けとかにはならん。マズイ結果になっても、
そのマズさの程度が判るのがいいのだ。

現物株のホールドとか、いつまで上がらなければ失敗か、判断しようがないが、
シストレはバックテストの損益曲線と、運用後の損益曲線がまるで
違ってれば失敗とはっきり判る。
この、「成否の判断基準がある」点がシストレ手法の唯一の優位性だと思う。

ずいぶんしみじみと語ってるな。
自分に言い聞かせている様だ。

俺もシステム運用してるが同意だよ。
ドローダウン、フラット期間はつらいがシステムに
必ず付いてくるおまけみたいなもの。
ズルズル底無しに沈むのでなければ我慢すべき。
システムが好調になった時のウハウハ感は
パチンコで言えばフィーバーがずっと続く感じ。
これを楽しむためにやってる様なモン。

儲かってないのがよくわかる。
検証でいい数字出して今だめだけどいつか〜って感じがわかる。
いい数字出すんじゃなくて儲けるのが目的じゃないの？

かっこつけても強がってもしょうがない、儲けるのはむずかしいよ。

でもさ、損してる一方で儲けてる人いるわけでしょ？
それをどう考える？

>>561>>563
ほんの１時間で何があった？ｗ

シミュレーションで２０連敗って、
やり直した方がいいんじゃね。
俺ならそれは運用しないな。

損益曲線が右肩下がりのシステム作るのって簡単だろ？
その売りと買いを逆にすればあ〜ら不思議

手数料とスリペがあるからねぇ

複合ロジックのカーブフィットの失敗に懲りて単純ロジックでの検証を行ってる。
一番無難だと思われるやり方が却って成績が悪く一番冒険的な方が成績がいい。

まさに相場は手法の裏を掛かれるので、裏を掛かれた場合の対策を練った
その手法を元にしたもっと安全なエントリーを試すが、更に裏を掛かれ
逆に成績は悪化する。

裏を掛かれる対策を取れば必ず掛かれ返されるの繰返しで結局は安全手法は
なすすべを無くす。
まさに本気で相場で勝ちたかったらシールドを置いてと来いと言われてる様な
もの。シールドを付けると却ってやられる傾向が強い。

もう開発開始して一年半経っても未だに身を結ばない..
なぜザラバ攻略はこんなにも難しいものなのか..

ザラバが難しいんじゃなくて、一分足がバカだから

>一番無難だと思われるやり方が却って成績が悪く一番冒険的な方が成績がいい。
当然の事だ、未だに分からなかったのか？
利益機会は常に誰もがやりなくないだとか面倒だとか恐怖に感じるとか、そういう人がやろうとしない所にしかないんだよ。
そうでない所はとっくに取りつくされている、構造的に残っていても微々たるもの。
手間をかける事を嫌がったり、恐怖に打ち勝てる精神力もないお前には無理なんだよ、どあほ。
さらに付け加えるなら150万ぽっちでそんな冒険は不可能じゃ、王手飛車取りの詰みじゃ、どあほ。
相場を知る前に己のできる事を知れ、己を知らずに相場ができるかよ

ひまわりのトレードシグナルが値下げらしいね
一分足でも使えるくらいの手数料でしょ？

>>574
ザラバを攻略するんじゃなくて、自分自身をザラバに合わせないと。
例えば今日のレス。
「安全」は「聖杯」と同じで、安全なトレードなんてのはありはしない。
安全にやろうとする理由は、一分足の心が安易にやろうとしてるだけ。
「負けるのは痛い、恐い」って思ってる心が安易なトレードへ向かわせてる。
それで勝てるわけがない。

スリッページと手数料込で長期安定でＰＦがプラスなのはちゃんと存在するけど、
そういう奴は運用が難しい、毎日指示通りに売買して、半年かそれ以上
マイナス圏をさまよう・・・耐えられるかって話。
逆にいえば耐えられることへの報償が利益なんだが、その利益は、
「ここまでしんどい思いをしてこれっぽっちなのか・・・」
って思うレベルにしかならないよ。

常人なら発狂しかねないほどのｷﾞﾘｷﾞﾘｶﾂｶﾂのレバでそれを運用して耐えたら
人生大逆転かもしれんけどね。それに耐えられるなら
なにやっても成功してるよその人はｗ

>>574
575と577に貴重なアドバイスもらって礼を言えないようならお前は一生ダメだ
株以外でも何やっても大成しない

＞相場を知る前に己のできる事を知れ、己を知らずに相場ができるかよ

＞「負けるのは痛い、恐い」って思ってる心が安易なトレードへ向かわせてる。
＞それで勝てるわけがない。

名言だよ

>>575-577
確かに低いドローダウンで手堅く儲けようとするオレのやり方が住人から指摘
され間違ってるなと理解できてきた。
しかし種はご存知の額だし、ザラバでももっと本気で研究すれば出来る術が
あると思ってる。一年前と今のチャートを見る感覚は幅が広がったなと感じてる。
色々な案も山積み、それらを活かせば役立つものがあると思ってる。
とくかくカーブフィットの失態繰り返さないためにも正しいやり方でザラバ
を見れる様に頑張る。
それにしても低いドローダウンを脱却は今も種から見ても難しい問題だ。
そうですねハガネ先生？

ひまわりの手数料値下げ、知ってる、いくらその額でも検証期間が長引けば
塵も積もれば山となる！

>>575-579
なかなか忠告を聞き取れなれない豪満なオレに親身なレスして戴き
どうもありがとうございます。

＞相場を知る前に己のできる事を知れ、己を知らずに相場ができるかよ

＞「負けるのは痛い、恐い」って思ってる心が安易なトレードへ向かわせてる。
＞それで勝てるわけがない。

自分の開発してる心内を省みると正直、なんとカッコいいとこも見当たらない
どこもかしこもダサいとこだらけの現実の自分から少しでも早く逃げれて
理想的な自分を求めてる気持ちに駆られすぎ一日でも早く安全で手堅く稼げる
システム開発に執着しすぎたと感じてます。実際、高いMDDは今の種では難しいが..
その理想的な自分は投資かとしてビジネスできてる自活能力わ持ってる自分..
そういう気持ちもあり何時まで経っても実らないのかなと感じてます。

>>581
安心した
客観的に自己分析できてるじゃないか
長く続ければ実を結ぶだろう
がんばれよ

おれおれっていってる辞典でこりゃだめだと
おれはいつも思っている。

おれおれっていってる性格と、
何処かの本で読んだ相場に向いていない、なにがしかの性格
が同じようなものだと
俺は思っている。

システムを作るにあたって575の名言は非常に有益なヒントになる

＞利益機会は常に誰もがやりなくないだとか面倒だとか恐怖に感じるとか、そういう人がやろうとしない所にしかないんだよ。
＞そうでない所はとっくに取りつくされている、構造的に残っていても微々たるもの。
＞手間をかける事を嫌がったり、恐怖に打ち勝てる精神力もないお前には無理なんだよ

勝率、PFなどある程度満足できるシステムができたら、チャートで手がけやすい場面か、手がけにくい場面かを検証してみるといい
手がけにくい場面ならカーブフィッティングが小さいシステムだといえる

バックテスト良好・フォワードテスト更に良好
でも実弾入れると連続ドローダウン・・・
そんなのが当たり前に起こるシストレなのにうざいなんとかが耐えられるわけがない
３日連続ＤＤ続けばそれで心折れちゃうだろうね

彼の唯一の望みは見るに見かねたお人好しがメアド教えてくれて
完璧なストを教えてくれる・・・みたいなありえないストーリーだけ

>>580
> ひまわりの手数料値下げ、知ってる、いくらその額でも検証期間が長引けば
> 塵も積もれば山となる！

いや、あの額くらい今の仕事（家の手伝い）かバイトで1日も掛からないだろ？
高校生のバイトでも4時間も働けば稼げるレベルでしょｗ

これを偉そうに塵も積もれば云々言ってるような奴は、
節約しても倹約して検証を続けても成功は無理だよ

これっぽっちのリスクも取れない奴が耐えられるようなローリスクで
完璧なシステムなんて575以降の人が言ってるように見つかりっこないから

>>445

Ninjaもある。

>>481

可能だが、お前が許容できるリスクの範囲内でそれを可能にする知識や技術を身につける必要が
あるだろう。許容できるリスクが小さいほど、必要な知識や技術の量は増えていく。お前が
やろうとしている ― あるいは、やろうとしていた ― ことには、デジタル信号処理や
最大エントロピースペクトラム分析（バーグアルゴリズム）が必要だと思う。

>>497

あきらめなくてもいい。別のことをやりながら、相場も張れ。人生にも分散は必要だ。

>>539

各システムで現物のみ、資金の半分を投入して、+15%/年。

>>547

トレンド追従システムならそうなっても不思議じゃない。

>>558

ラリー・ウィリアムズもそうしろといっている。

>>582-587
昨日のカキコで自分の慢性未開花の最大原因として気づかされたのは
DDを極力抑えて稼げるシステムを目指すやり方から考え方、種規模などで
脱却できない事だった。
やはりシストレは以下の5つの心得を守れないと成し遂げられないかと。
ハガネ先生の言う勝てるストを作れるつ5つの心得
1.大きめの元本を用意できる。(最低でも一千万？)
2.シストレに相性の良い時間枠を選べる(短い分足は不適、最低でも1時間足、
寄引け、日足などの長めの時間枠)
3.大きめのDDを受け入れられる(最大MDDがミニ1枚で千円超えても構いません)
4.ストはなるべくシンプルに作る
5.しっかりした検証を行う

オレが上記の心得で守れてるものがいかに少ないか
だからオレにはシストレは難しいと言ってるのがよく解る。
これからの開発生活、よく考えて見ます。

ハガネ先生が何者か知らんが、その方針でがんばると勝てるシステムは作れない事はないが
多分買いっぱなしが一番もうかるになるだろうなw

他の誰かからアイディアもらって手抜きしようって根性が何時まで経っても抜けないね
真剣に買いっぱなしを検討してみたらどうだ、アクティブ投資はお前向きじゃねぇと思うんだ

目的が投資で生活だから買いっぱなしでは駄目だろう
年利50％程度はどう考えても必要だろう
達成出来る人間は投資家全体の1％前後といったところか？
プロミュージシャンになるとかプロスポーツ選手になるとかそういうレベルの目標だわな
これが達成できる特別な人間は確実に居るけど一分足は自分がそうだと思うの？

いやね、なんつーか
今原資が150万なんだろ、そこからだと生活に必要な利益だしたら現実性0だからさ
システムが仮にできたとしても、しばらくは副業なりと組み合わせてタネ増やさんとならん、必要原資は最低でも5000万は欲しいだろ、結構気の長い話
ところが日計りでは副業なんてできないだろ、そしたらそんな方針をとったら袋小路に突入だ、戦略の失敗は戦術では取り戻せん。
という現実的な問題が一つ

二つ目は、一分足の気質に関わる問題で、他人の後追いで勝てる方法を考えようとする、とにかくそうする
それで勝てる方法は俺の知る限り唯一パッシブ投資しかない、またこの方針なら土日以外が開くから副業もできるという利点もある。
それと、彼が損失を極端に恐れるという問題、これについても買いっぱなし方針は非常に安心感があって相場にまどわさせずにできると思う。

一分足の投資スタンスは彼にとって相性悪いと思うんだよ

他人にシステム設計を考えてもらい、自己像についてもインプットされ、
再び畳の上の水練を完璧にしようと決意を新たにする一分足なのであった。

どんだけパラメーターいじっても損益曲線右肩上がりのストあるんだけど
どのパラ使うかは期間利益最大のもので正解だよね？
ドローダウンがでかくなければ

投資スタイルに合わせるのがもっとも正解に近いね
ハイリスク・ハイリターンならドローダウン高くても圧倒的に利益多いならそれだし
ローリスク・ローリタンならドローダウンもっとも低くて利益妥当なのだし

シストレなんて20年ちょいの数十回の相場のパターンの予想であんまり深く考えても意味ない
未知の相場の変化に対応できるロジック作れればなんでもおｋ

追記しとくとテクニカルとか指数に依存すれば誰でも右肩上がりできるから注意
誰でもできるということは年々効果が薄くなるからね

原資１５０万？
１０倍でもトレードで食ってくには危ういと思うんだがｗ

それでザラ場がどうのストがどうのバックテストがどうのって・・・
小学生がノートに「俺の必殺技」を書いてるみたいなものだ。

ディナポリの手法を参考に、移動平均乖離率からオシレータを作ってみた。

dev = C - Average(C, 7)
If dev > 0 Then pV = dev / Highest(dev, 125) * 100
If dev < 0 Then pV = -dev / Lowest(dev, 125) * 100

%Vはノイズを拾う。

これだけでは気まぐれすぎるので、洋物のストキャスティクスあたりと組み合わせて
使う。洋物ストキャスティクスのパラメーターは8, 5, 5だ。（わざと弱体化させてある。）

以下はディナポリではなく俺の工夫だ。

%V + %K + %D - Slow%Dが0以下ならば売られ過ぎ、100以上ならば買われ過ぎだ。ただし、
使用にあたってはトレンドを考慮する必要がある。

フィボナッチ戻しの合流領域手前で売られ過ぎが生じた場合の信頼性は抜群に高い。もはや
カオス理論を捨ててしまっても良さそうなほどだ。

日経ミニでもレバ１００倍なんだぜ？
資産が１００万かそこらではミニ１枚で動かしても常に１００％投資してるようなものだ。
俺の感覚では、ミニ１枚で運用すると毎月１万円ぐらいの収入しか見込めんよ。
そこそこ優れたストでもな。

ねーよｗ、アドバイスとかそういう話以前の問題だよｗ

皆のレス、おそらくハガネ先生もいい加減白旗上げろと、忠告され相場の世界と
関わるのも時間の問題という現実にを直面せざる得ない？オレ。
まだまだやれると思ってる自信を少しずつ切り崩されてる感じ。
しかし自分の目からは未だにどこかに意図口があると思ってしまう！

ただ一つ言い返す事があり、設計の考案はほとんど自分自身で発案してる。
人の手も借りたいと思ったけど商材買う余裕もないので毎日チャートを見ながら
発案してる、自分の力じゃないと手の付けられてないモノは絶対に見つからない。
ここでシストレの姿勢は色々教えて貰えたがテクニカル技のヒントはほとんど
教えて貰ってない。

＞テクニカル技のヒントはほとんど
＞教えて貰ってない。
ほんとこいつサイテーだなｗ

>>601
相場暦どれくらい？

>>601
そんなもの教えるわけねーだろw

俺のシステム買いばっか出すぞ最近。
でここ3日損切りの嵐なわけだが…　明日はたのむよほんま

>>596
期間利益最大のものでもドローダウンはそれほど大きくないんだけど
とりあえず明日から小さい枚数で張って様子見るわ

>>601
ハガネ先生って誰だよｗどっかから電波でも受け取ってるのか？
一つだけ言っとくがお前が相場で勝てないのも勝てるストが書けないのも
世間や社会のせいじゃないからな
逆恨みして加藤や宅間みたいにだけはなるなよ

>>601
過去の価格に対応してシグナルを出すというそれだけでもう駄目なんだよ、それはすでに他人の後追い。
商材に至っては考慮するだけでもう論外。
両方ともやってるだろ？というかそれしかやってないだろ。
過去の価格情報であっても、せめて普通の人には入手不能な情報、例えば板の時系列とかな、そういうのは有効なんだ。
普通には収集できないから、技術的に少し高度な事をする必要が発生する。
ツール類のエミュレートだとか、HPから読みとるなら文字列パースとかな、そういう技術を身にけるのは面倒だからやってないだろ。
別になんでもいいんだぞ、バフェットみたいに50年分の財務諸表分析してみましたとかな、今ならやっている奴居そうだから新聞の情報込で50年分やってみました毎日図書館通いしましたとか。
他人がマジかよ本気でいってんの？って言わせるものがありゃ勝負に勝てる。
まっ、いずれにしてもタネ銭の問題からザラバで勝負はどういう方針にせよアウトだね。
足元に開いている穴に気をとられて下ばかりみて道を歩いていると車に跳ねられまっせ、ちゃんと前を見て歩こうな。

>>601
試しにボツになったスト書いてみなよ
どうせ使い物にならなかったんだしここの連中にパクられるｗほどのもんでもないだろ
どこが間違ってるのかはっきり指摘してもらったほうがいいんじゃないのか？
大体こんだけ先物のボラが小さくなってんのに種１５０でデイでいくら稼ぐつもりなんだ？
年率１００％でも＋150万だぞｗ

資金１５００万円（俺はこのぐらい）でも、専業は無理だと思ってるよｗ
できるできる言う悪魔のささやきを本気にすると文無し一直線。
その「できる」は何百人何千人に一人かの成功者の事例でしかない。

俺のスタンスは、市場に左右されずに年率数１０％とか、そのぐらい
を目指すこと。

勝算があるなら少額でもやればいいと思うけどね
しかし、150万でしかも仕事はしたくないという拘束条件つけたらBNFでも多分死ぬと思うw

まぁ親と同居なんかしらんがその１５０万自体は減らないみたいだから
設計開発とかアホみたいな現実逃避が続けられるんだろ
おまえみたいなバカ息子にメシ食わしてくれる親に感謝の言葉と１５０万やって
とっととハロワ池

しかし、一分足は３分足トレーダーだし225とかだろ。
ＣＦＤなら150万でも無理ということもないな。

ぉぃぉぃ
もっと無理だから、そんな事もっと無理だから

>>613
一分足の実力云々の話じゃなくて、条件の話さ。
150万原資は15分足以上のトレーダや大証では無理だけど、って話。
３分足のリスクマネジメントと親と同居、という条件から考えれば無理でもない。

CFD絶対無理、全部業者に食われてお終い
何考えてんだお前？

あ、一分足の実力を考えれば>>613には全面的に賛成なｗ

>>615
だから条件の話だっての。
ＣＦＤの３分足トレーダで原資150万なら必ず全部業者に喰われるとでも？

CFDやFXの類を勧める奴はバーチャか業者の二択だぜ
勝っている奴でさえゲロゲロとか思いながらやっているのは間違いないし
優待ゲッターのCFD活用術は別だが……

>>618
それはキミがそういう世界の人達を知らんだけの話だろ。
定期的に飲み会やってるが、５分以内の足のトレーダで
原資は150万以内のやつも数人はいるな。

そいつぁーすげーや、すばらしいw

>>620
ふうん、そういう集まりに出たことがないらしいね。
一度、伝手をたぐって出てみるといいよ。視野が広がるからね。

見てる足と種銭て正の相関あるか？
あんまり関係ない気がするけど

イラネ、今でも年率50%超だし、俺のレベルに達している奴なんて多分いない。

>>622
リスクマネジメント上、大きく関係するじゃん。
週足トレーダが必要とするタネの大きさを考えればいいんじゃね？

>>623
うん、そうだね。
そういうことをサラっと言えちゃうってのは、ある意味しあわせとも言えるし・・・

億超えりゃこの程度の自信つくってよ

>>623
ＢＮＦみたいに２００万足らずでスイングやってるやつもいるし
２０００万ぐらいでもスキャしかやらんやつもいるし要は性格の問題だと思うけどな

以前、一分足は１億くらい資金があったと言ってなかったか？
親が出してくれたんだろうが、たぶん今は親に返して手元に残ってるのが150万。
つまり、150万を増やしていくつもりじゃなくて、いいストができたら
親に出資してもらうつもりなんだよ。

>>627
一発目が大成功で始まったんだろ、普通200万で勝てるとは思えない。
ちなみに俺は750万スタートだ、かなり作りこんだトレードシステムだったが最初は恐ろしく厳しかったぞ。
ありえねぇつーの

ちなみに750万なら頑張ったらなんとかなるなんて思うなよ
俺もたぶん運が良かった方に入る、俺と同じ事やったら3:7で7割が死ぬ

>>627
性格の問題？
いや、リスクマネジメントは純粋に算数の問題だわ。
足＝トレードあたりの覚悟すべきリスク、が決まれば150万の原資の可否もわかるって話さ。
レバが自在なら、という条件があるけどね。

生活費で消える額があっちゃダメだけどｗ

間違えたわ
>>627のアンカーは>>624だ

>>629
750万から1億までどれくらいかかった？

レバレッジを利益増大の為に使う奴はアホ

ＢＮＦは２００万から始めた！とか言うのは、
伝説的な投資家や企業家も最初は貧乏だったんだぜ？とかいう「お話」
でしかない。

何百人何千人の失敗者についてのお話はそこではスポイル
されてしまっている。

>>629 がさらっと「最初は恐ろしく厳しかったぞ」と言ってるが、
その厳しさで何百人何千人が振り落とされる、同じストを入手してさえ
同じ結果にはならない・・・。

ワールドカップを見てるとサッカーが上手くなる、みたいな発想はやめよう。

1分足って生活費が不要だから
種150万でも何とかなるだろ？

例えば10年後に3000万と目標値を設定すれば
どの程度のシステムが必要か分かる。
資金管理でレバの使い方だけ学べば可能な目標設定な。
税引後の金が5000万を超えたら
毎月安定した金が入るものに投資しろ。
言っておくがトレードじゃないぞ！

トレードについては、また150万で始めれば良いんだよ。
10年後、また目標額が手に入るから。
とにかく現実的な目標値を設定することから始めろ。
BNFにはなれないが、20年後は安定した生活はできる。

結局、1分足って何年も前から同じところをグルグル回っているということだけは確かだ。

数年なら十分引き返せる範囲の良くある話
金も大して失ってないし

１５０万を３０万ｘ５に分けてＦＸで３０万レバ４００倍勝負を５回やる
そのほうがまだ可能性高い
このまま開発（笑）続けてても家族に迷惑かけるだけですめばいいが
社会を逆恨みして加藤みたいになる可能性大
くれぐれも他人を巻き添えにするなよ

>>638
最初の３０万で、張った方の逆方向の暴騰、暴落に巻き込まれたら人生終了だなｗ
勝負ってのはそういうもの

どうせ終わってるんだからいいんじゃね？
結果出るのが早いか遅いかだけ

>>601
↑
コイツのレスっていっつも同じなのな
テンプレートあるのかってーくらいｗ

（１）まず、導入部は軽い自虐から始まる

>皆のレス、おそらくハガネ先生もいい加減白旗上げろと、忠告され相場の世界と関わるのも時間の問題という現実にを直面せざる得ない？オレ。
>まだまだやれると思ってる自信を少しずつ切り崩されてる感じ。

↓
（２）次にその自虐を軽く自己否定ｗ

>しかし自分の目からは未だにどこかに意図口があると思ってしまう！

↓

（３）そして最後に言い訳だか自慢だかわからない自己主張で締めるｗｗ

>ただ一つ言い返す事があり、設計の考案はほとんど自分自身で発案してる。
>人の手も借りたいと思ったけど商材買う余裕もないので毎日チャートを見ながら発案してる、自分の力じゃないと手の付けられてないモノは絶対に見つからない。
>ここでシストレの姿勢は色々教えて貰えたがテクニカル技のヒントはほとんど教えて貰ってない。


ひとつだけ確かなことは、（１）と（２）にはほとんど意味はない、ホワイトノイズというかただの前振りの枕詞であるということ
コイツが言いたいのはただひとつ、（３）の全能感に塗れた強烈な自己主張ｗ

（１）と（２）に惑わされた小市民がいちいち相手にするもんだから増長して延々と同じフォーマットのレスを繰り返すｗｗ
歌舞伎のような様式美ｗｗｗ

お前のストラテジーは完成してんだよ


自虐→否定→自己主張


立派なストラテジーじゃねえか
これで満足してもう店畳めよｗｗ
俺たちはシステムトレードの話をしに来てるんであって、お前のオナニー鑑賞しに来てんじゃねえからさｗ
オナニーは部屋締め切って一人でやれよｗｗ

俺はそういうの嫌いじゃないぜ

>>641
>歌舞伎のような様式美

ﾜﾛﾀ!
言い得て妙！

　　　　そだ 　　|-''ヽｰ---､　ヾヾヾ
　　　　れが 　　|{{{　}}}））））ヽ､}|| l||i
　　　　が　　　　|{{{||ﾘﾘ彡ﾝﾘﾉﾉﾊ　l|||
　　　　い　　　　|ﾐ､ヾ彡彡彡ﾉﾉﾉ}　||||
　　　　い　　　 /ヾヾヾヾヽ三彡ソ}　|||
　　　　!!　　　 /ヾヾ}} }}ﾊヾヾ三彡;}　||　に
　＼＿＿＿／ﾊ{{ }}|l||}}}ﾄ､ヽ}} 彡ｼil　l|　や
　 {ミミﾘ　 {{{::{{ {{{ {||||| }}ﾊヾ}ﾘ 彡ｼ}i{　 　っ
　l|{ミﾐﾘ　ﾉﾆﾐﾐｮｪ､,, |rｪｨ彡三ヽ1ﾐ}ll､ヽ
　l|,{ ﾐl　　イエﾕﾐ､i:: iﾐｨｴフｼ'　lﾐi.} l|
　l|ﾄ､ﾐl　　　,,.-‐';: i　!｀ﾞﾞｰ-　　i",ｲ l|
　|lﾄiiヽl　 　 　　 ; i　!､　　　　/t'/ l||
　　rｲ{ l　　　　 ヾく_ソ　　　 / |ﾄ､ l||
　 (|:.:ヽ ﾞ､　 　ﾞｰ_‐--‐ｧ'　 / /:} }ヽ､
ノ"l;:;:ヾヽ:ヽ.　　､二二　　/::://:::l;;;;;;;
:::::;;;;;;:.:＼＼＼　 　 　　 /::://:.:.:l;;;;;;;;;
:::::;;;;;;;:.:.:.::.ヽ＼ヽ､＿_,,ノ ノ/:.:.:.:l;;;;;;;;;;

パターンを解明されても、気にしないで今までどおり投稿してくるに一票。

完成されたシステムだからな
ネタが割れたからといってどうということはない

それを言うなら・・（そのシステムが）

当たらなければ、どうという事はない！
だろ

本日、先物買って持ち越した人いる？
何時に買いましたか？
どこまで伸びると思いますか（日柄、価格）？

ここはシストレだぞ。
裁量はばいばい。

いや夜間２２５ドテンうりしました

踏みとどまってるな
上海がとどめをさすのか　救うのか

シストレやり出してから裁量のコツがわかった

つまりコマツ買い建機売りって感じ？

コマツ1000株買った！

久々に見てみたら一分足がまだいるｗｗｗ
しかも全然成長してないｗｗｗ

たったの１５０万円ぽっちの種で専業で食ってこうとかいう腹づもりだから、
成長しようも無いｗ

年率何百％狙ってるんだよｗ
「ボクは超能力のトレーニングしてます」みたいな話だ。

業者ツールに振り回されているな、株以外でも詐欺インチキの類に騙されまくってるんじゃないだろうかと思わずにはいられない。

>>653
裁量とシストレの違いは
裁量は痛みを知れば知るほど、過去の失敗は潜在意識の中に知識として取り込まれていくが
シストレは痛いだけで、何にも学習しないってことだな

裁量は経験こそ、知なのだよ

裁量で経験して、間違った方向に修正して、死んでくださいね

>>659
ピッタリな言葉を坂本タクマが言ってた

中途半端な経験は害にさえなる
http://moneyzine.jp/article/detail/186324?p=1
↑登録しないと見れない。メアド登録だけだから見てみれ

>>661
そんなどこの馬の骨だかわからんやつのいうこと信じるのか？
裁量でくじけたやつのいいそうなことだな（リンク先、見てないけど）

>>662
＞裁量でくじけたやつのいいそうなこと
これはこの人も俺もそうだ。否定しないわ。

坂本タクマ結構面白い内容だと思うけどね
ここの人に取っては今更感も強いだろうけど基本を抑えてる
最近の提携広告漫画はいらんがw

読んでみた
面白いことを書いているがちょっと違っている

×システムトレーダーは理論をコンピュータによって検証する武器がある
○システムトレーダーは過去の情報をコンピュータによって検証する武器がある

統計は理論ではない

俺が思うに、シストレの勝ち組は生存バイアスがかかってる可能性が高いが、
裁量の勝ち組(長期を除く）は、確実に勝つ方法を体得している

しかし裁量の勝ち組から勝ち方を教えてもらうのは難しい
表面的にはいろいろ言って見せるだろうが、本質的な部分は多分意識下に沈んでいると思うから

本人が説明と実際には逆のことをする、というのはよくある話
要するに、自分でもうまく説明できないか、そもそも実際の行動と矛盾するのでは、説明の意味がない
そんな裁量的な勝ち方を、シストレで検証して、逆移植するのは、無理だと思う

この世界では、”検証されたアイデア”（あるいは演繹的な思考）ほど、危ういものはない
まして、公開された戦略を使うなんてとんでもない

シストレてどんなに見つかりにくそうな場所に隠れこんでも魂胆を必ず見抜かれ見つけられて
しまう様な世界だ。
三ヶ月以内でシストレ諦めてしまった人が逆に人生で勝つ世界。

まさにザラバでがっつり設けるシステムを作るという事は超能力の開発に
等しいのだ。

シストレをここまで戦うと錆び付いて使いモノにならなくなってる人生を
抱えるオレという人間、それでもその人間を務め続ける事を甘んじて受け
入れるか徹して脅迫的され受入れるまで追詰められてる感じだ！

さすが、いいこと言うねえ。

シストレは何十年かけてつくったものでも誰が画おなじようなネタを公開すれば何十年の努力は終了、
しかもシストレ自体の進化のスピードは想像以上に早く
なみ人間ではおいつかない、
世界中で１人または１台が勝つようなすばらしい世界

>>667
　　　 ∩
　　　 ( ⌒)　 　　　∩_ _
　　　/,. ﾉ　　　　　 i　.,,E）
　　./　/"　　　　　 /　/"
　 ./　/ _、_　　 ／ ノ'
　/　/　,_ﾉ` ）／ ／
（　　　　　　 ／　　good job!
　ヽ　　　 　|
　　＼　　　　＼

>>669
よく、ロジックが公開されたらおしまいとか言うけど、
ホントにそんなことあるのかな？
閑散相場のザラ場なら影響するだろうけど、
日経平均先物の寄引でも動きが変わる？
時には1ティックとなりに転ぶかも知れないけど、
おしまいになるかな。

安く買って高く売る
それだけだよ

>>671
ロジックによると思う。
順張り型のロジックだと、むしろ公開された方が儲かるかもしれない。
同方向に加速するから。逆張りはダメになるが・・・。

ちょっと前にＰ＆Ｇ株の誤発注でＮＹが強烈に下げた事件があったが、
あれなんかは同系統の順張りロジックがそこかしこで動いていたからだろう。

ただし、利食いが遅れると損してしまう。
複雑なフィードバックが起きて単純な結果にはならないと思う。

結局、トレンドラインに行き着くよね

>>671

お前は公開済みの全てのロジックを考慮してシステム開発をするのではないだろう？

公開されただけではおしまいにならないこともある。

ロジックが流行すると、そのロジックの仕掛け基準、仕切り基準が多くの人に知られることになり、
ロジックの有効性が失われることもある。

有効性を失ったロジックは不人気ロジックになり、相場に忘れ去られる。するとまた有効性を
回復する。ここで面白いのは、いったん有効性を失ったことが知られたロジックが有効性を
回復しても、以前ほど流行しないことだ。

10年くらい前に流行し、5年前には使えなくなったが、今ではまた使えるロジックになっているものは
少なくない。最近だと1998〜2000年ごろに流行ったフィボナッチ戻し合流点、合意点が再び熱い。
2330の4357円とか、ここ最近の安値の4330円から1%もずれてない。（ただし、理論が単純でも、
システム化には大量のコードを書く必要がある。カオス理論とは逆だ。）

フィボナッチにはまったのか可愛そうに

>>673
>順張り型のロジックだと、むしろ公開された方が儲かるかもしれない。
>複雑なフィードバックが起きて単純な結果にはならないと思う。

同感、順張りは基本的に罫線を使ったテクニカルより心理戦中心であると思う

オレが1年半格闘しても未だにザラバを攻略できない最大要因として考えられるもの。
プロはあらゆる手法が上か下に行く確率を互角に近づけられる様に、材料の有無
を考慮に入れたうえ日々違う手法、手法の逆用で攻めていく相場を重ねた結果
ほとんどの手法が上か下に行く確率が互角になっちまったからだと思う。
互角だと経費のハンデでもって手法を逆用しようがしまいが我々個人は損する
仕組みになってるのだ。
チャートをジーとみてるとそれがよく解る。

しっかりしたフォワードテストをやって実戦まで漕ぎ着けられるのは誰でも
成し遂げられる事ではない。

最後に戦う時は是非、鎧を脱いで戦おう！

テストで３年くらいマイナスなかったのに、
実践やり始めるといきなりマイナス最大ＤＤ更新とか。もうね心がバキバキに折れるよ。
あれなんでだろ。

>>679
フォワードテストやった？
でなけりゃカーブフィッティング、オレも最初コスト込みでPF2.2くらいの
2年間連続月益のシステム実用し始めたらその途端機能しなくなった。

うわーっ。
バーチャの一分足にコメントされてるよー

マジレスすると、まぁそんなモン。
特に６月がシステム泣かせの相場だったこともある。

>>679
あるじゃんけん大会の勝者が、次の大会でも勝てると思うか？

安く買って高く売るだけなのに
なんでこんなに難しいんだろう

>最後に戦う時は是非、鎧を脱いで戦おう

分足様は最後には戦い戦死するとおっしゃっています

俺的にはソウ聞こえる

>>683
そりゃ世界中で同じことをする奴が星の数ほど居るからだろ。
結果誰にも予想のできないカオスになる。

１人の売買が価格に反映され、その価格を見て別の１人が・・・という
果てしのないフィードバックループが作動してるんだから。
その１人１人が違う投資眼、違う時間軸、違う資金量で
売買するんだから、結果は誰にも予想できない。

価格が群集心理的に同じ方向にだーっと動くことはあるが、
ノイズの方が支配的。

かと言ってランダムウォークだから何やっても無駄とかは言わないけどさ。
ノイズが主成分で法則性が僅かなのは確か、その僅かの法則性の中に、
手数料とスリッページを押しのけられるだけの強さがあるかどうか・・・。

みんなサイコロ作るのに夢中になって、床の形がどうなってるのか、調べもしないからな
せめて、どんな床なら思い通りの目が出せるのか、調べてから振れっての

手法見てトレンド見ずですね分かります。

トレンドを見分けるのが手法だろ

>最後に戦う時は是非、鎧を脱いで戦おう

分足様は最後には戦い決死の突撃を敢行の末戦死するとおっしゃっています

俺的にはソウ聞こえる

ランダムウォーク、つまり皆でじゃんけん大会してる様なもの。

>>686はいいこと言うなあ。

>>690
一分足さん。前にコメントした者ですけど最大のヒントを・・
・まず人の話をちゃんと聞く。今までの皆のコメント
・そしてその意味合いを理解する。
・チャートは勿論重要だが、表面的な部分だけでなく
　その内部の値動きと意味合いを理解する。
　実際の値動きをちゃんと見ているならわかると思います。

幸運を祈ります。

>>676

どんな手法でも、時代や銘柄によって有効性を失うことがありえる。実際、フィボナッチ戻しはここ
数年間、日本株ではあまり役に立っていない。しかし、ほとんど見向きもされなくなった今、
有効性を徐々に回復しつつある。

フィボナッチ戻しは1つの例だ。

ある手法が大成功を生む → 手法が流行る → 手法の有効性が失われる → 手法が
不人気になる → 手法が有効性を回復する → しかし、いったんケチがついた手法は流行らない

リーマンブラザーズを退場させた旧来の金融工学なんてのも、勉強してみるといいんじゃないか？

CAPM的な低ベータ買い、高ベータ売りの組み合わせは最近はとても機嫌がいい。

>>679
アレくらってるんだろ、見かけ上利益が出るだけのルール作っちまった系。
出来高に注目してみな、成り行きで売ったり買ったりすると価格がカッとんでいくんだよ。そして指値いれると注文が通らない。
1円2円を往来している株で試しに遊んでみればいいよ、何が起こっているのか状況はすぐ分かる。
コイツは別に超低位株でなくてもよく起こるし、特に価格操縦をする奴がいる銘柄では日常的にそんな状況が起こっている。

トレンド使って利益を上げるコツは、賭博の中ではマージャンが一番雰囲気が似ている気がするな。
できる限り大きい手を作らないと手数料が抜けないが、大きい手を作ろうとすると最初に抜けた奴の総取りだから……
仕手相場でも良く言われるが、仕手相場は唐突に終わる、そこに理由などないって奴だね。
後から見るとノコギリ型で期間がランダムなランダムウォークになっていて利益機会が不在になっている。
ここに何も考えずに勝負すると多数の勝ちと大負けでアベレージ0になる。
利益を上げるには仕手本尊がどこまでやる気か推定できる事がキモかと。
コツがあるとすれば、過去仕手化していない銘柄が仕手のターゲットになりやすい事、
これは一度仕手化した銘柄はプレーヤーが学習しているので勝負しにくい為。
仕手は過去の良く利益の上がるルールを研究して、そのルールで利食いシグナルがでる前のあたりで抜けて
大衆が慌てて仕切ったところを買い直してすくい上げようとするので、
仕手本尊が見ているであろうシステムに注目という所か。
これは統計的にも過去に効果ありの移動平均は次の期間ではランダム想定ででてくるよりも有効である確率が低いという点にもでてくる。

システムちゃんは利益出そうとしているのに相場が上行ったり下行ったりで勝てないなあ…
日経9000円付けてから連騰すればいいのに。

>最後に戦う時は是非、鎧を脱いで戦おう

フォワードテストにこりてあきらめて、
最後に戦う時はフォワードテストなしで最適化のみの高PFストでいきなり実践投入して、
決死の突撃を敢行の末戦死討ち死に（真田幸村Wikipediaより抜粋）ka
よっしゃ

投資家のためのマネーマネジメント ~資産を最大限に増やすオプティマルf (ウィザードブックシリーズ)
を読んだんですけどパラメータの設定で
最高のパフォーマンスをあげるパラメータを選ぶな、っておかしくないですか？

そのパラメータがまだエントロピー増大の方向に動いている途中か収束している段階かなんて見分けがつかないじゃん

>最高のパフォーマンスをあげるパラメータを選ぶな、っておかしくないですか？
おかしいに決まってるだろ、こんなつまらんのに騙される奴は詐欺に要注意だ。
相場の本はこういうのが多いからな
なんかよーわからんけど最大エントロピー法にでもハマってんの？
コイツは前提となっている主観がキモなんで教科書鵜呑みにすると数値遊びになるぞ、路伯のアレみたいな。

寄り引けや前場後場で巣と考えてるが・・・
何かええ考え無いかナー
１日３０００円でもええんやけど

バイトしろ

１日１トレードとして、３０００円が0.5％なら60万使う
それくらいがギリギリの線、
資金100万までなら今あるが

>>692
おっしゃる通りです。
低いDDシステム、自信の無さ、資金力から自分の考えに固執しすぎてしまってた。
素直さが掛けてたのが一番いけないかなと思います。

内部の値動き、最適化を規制した検証などまだまだ自分には容易ではないと思いますが
頑張って行きます。

シストレは考え方や性格が見事に反映されますね！
これがマッチングしてない限りいつまで経っても勝てるシステムは作れない..

シストレで勝つコツ、プロに見つかんない隠れ方てなーんだ？
プロは見抜きのプロなのでそう簡単に隠れる方法は見つかんないぞ！

>>703
どんなアホなコメントに反応してんだよ、バカじゃね？

>>698

「最高のパフォーマンス」って、最大のリターンか？　それとも、最小のDDか？　あるいは、最多数の
銘柄での有効性か？

>>700

イメージとしては、ゴキブリのようなシステムを作ってみてはどうかね？

・いろいろなものを食べる。数少ない銘柄の大きな動きを取ろうとせず、数多くの銘柄の小さな
　動きを狙う。
・目が悪い。長期のトレンドなんて見ない。
・触覚で自分より大きな生物の存在を敏感に察知する。厚い板が大口の成り行き注文を
　察知する。
・走るのが速い。手仕舞い条件は価格のみで設定する。

3000円でいいなら株系じゃなくFX勧めるな。
ジグザグジグザグ動いてるし、レバ利くから資金も少なくていい。
口座に3万くらい入れておけば3万ドルくらい建てられるから、
3万ドルで10pips(10銭)抜けば3000円。

>>706
と、いう夢は誰もが見るのだった・・・。

ＦＸはスプレッド・スリッページの影響が大きいし、
２４時間たって、動く時間帯を限ると先物とチャンスはそう変わらん。
ＵＳＤＪＰＹは、長期で平均すると１日１円以上の値幅があるんだけど、
実際にはピタリと動かない日がずーっと続いて、ある日突然５円も動く、
みたいな感じだよ。

１日数千円づつ抜こうとか考えて参戦すると、
毎日１万円づつ損するよ。

ちがうだろ、FXの恐怖は100倍以上のレバかけて小さな勝利積み重ねてると
ある日突然大きく動いて突然死させられることだろ

だいたいのやつがそうなるまで気づかずにやってる
一度経験するとめちゃくちゃ慎重になって、こんどはチマチマともってかれて儲けにならない

FXの話はどっちも正解、数千円でも難しい
だから、レバかけて一気に儲けたくなる、そんで死ぬる

投機は度胸
1億円あげる代わりに1銘柄に全力投資してねって言われたとする
当たれば大儲け、外れれば削るだけ、どうする？

それが自分の金になっただけ、その瞬間に備えて根拠を探るための手法がシストレ
だから、見つけたロジックには価値なくて根拠に意味がある
だのに、手法に依存する人が多いから失敗する、１分足くんのことだけど

根拠＝心理だよな
実戦経験の無い１分足くんでは無理
やばいといった感覚すら分かるまい

fxのほうが簡単
トレンドがでたら半端ない

>>711
「あっ、トレンドだ！ドル大暴落だﾋｬｯﾎｰ」→ダマシで損
「あっ、トレンドだ！ドル大暴騰だﾋｬｯﾎｰ」→ダマシで損
・・・
「あっ、トレンドだ！でも騙されないように・・・」→大正解なのにチャンス逃す

>>710
テクニカルもファンダメンタルが作り出す法則
でも、そのファンダメンタルを作り出す１つがテクニカルだったりで
メタ認知学で考えるとすべてが無限に再帰し合う関係になる

CNBCのチーフによると２２５先は７月７日朝方下げをみこみ売っていた
証券ディーラーが前場中ごろからにかけての急騰でふみ上げをよぎなくされ、
しらけてしまいそれ以降売買をやめてしまった。
最近の順張り逆張りなんでもありの売買をスライス100個瞬時にだす
ロジックアルゴリズム取引に人間が勝てるはずもなく、
材料シナリオのある相場になるまでpro人間は売買やめる情報あり。

そういえばここ２日ほどは人間のだした注文らしきものほとんど入ってなかった。な。
おれのザラ場システムはこんなときでも快調でした、これってすごいぜくない！！

たとえば一泊二日スイングのポジサイズの決め方なんだけど
１回当たりの最大損失許容額を資金の１％とした場合５００万なら５万円までじゃん？
でその銘柄の過去の１回当たりの最大下げ調べたらリーマンショックのとんでもなくデカイのがあって
その下げが５万に収まるようなポジだと極小ポジになっちゃって永久に手数料負けしそうなんだけど・・・

デイトレとかだと○○％下げたらＬＣとか最大許容下げ幅を自分で決められるけど
スイングの場合翌日のギャップはコントロールできないから
やっぱり過去の一回当たりの最大下げを基準にしないといけないのかな

>>715

損失の最大許容額を設定しても、毎回お前の都合に合わせて相場が動いてくれるのではない。
基準を突破した後にお前の損失がどれくらいになるのか、それは正確に予測できることではない。

15日間平滑TRの2つ分の幅で価格が不利に動いた場合に、含み損が資金の1%のなるくらいに
ポジションを調整すればいいんじゃないか？

実際の損切り基準は15日間平滑TRの1つ分でもいい。

ところで、システムがリーマンショックの最中に買いシグナルを出しちゃうなら、シグナル発生に至る
ロジックやアルゴリズムを改良したほうが良さそうな気がする。

ボラティリティがあまりに高い場合は手を出さないフィルタ、とかな。
逆張り系なら特にそうしたほうがいい。

リーマンショックのような事象を儲けに生かすストを作るとしたら、
それはそれでまったく別のストとして作って、ポートフォリオ化した方がいい。
ようするに、万能ストは目指さない方がいいってことだ。

>>715
深く考えなくても概ねストップで見とけばいいのでは
フィルタとか作ってもどうせ来る時ゃ不意打ち

大引けに買って翌日の寄りで売るだけなんでＬＣ設定とか無い
ていうかできない
それが最大の悩み

たまに喰らうドカンも含めたシステムだとは理解してるんだが
過去最大は必ず更新されるからなぁ

今週はいつの間にか勝ってたな
そういうのが理想だ。できるだけ放っておきたい。

良いシステムを運用できているのに自分で壊してしまう・・・
これが問題なんだ。シストレは自分との戦い。つまらないオチだが。

自己改善は難しいんだよな。ほんと鉄は熱いうちに打てだよ。

改善のつもりが改悪・・・よくあることだ。シストレでは特に。
裁量取引でももっと儲けたいという欲が失敗につながるが、
シストレでももっと成績の良いシステムが欲しい、という欲によって・・・

もうシステムトレードは古いな
これからはタコトレード
タコ飼わなくっちゃ

Ｗ杯の全勝負当てたタコかｗ
いやあ、シストレやってれば、どんなショボくて実用にならないストでも、
バックテストで１０連勝ぐらい記録しちゃうことはある。

自分の食い術の獲得を目指して一年半頑張ってきたが、ついに身を結ばなかった。

今作成中のシステムもコスト込みでPF1.71でまだまだ作成途上たが、訳あって
フォワードテストを実行してみた。
http://fono.jp/uploader/src/file_1331.jpg
だが8度目の正直すら叶わなかった。

もうこれ以上シストレやってたら正直人生を見失いそうな感じもしてきた。

この年でこれから人生成功に結びつけられるものを見出すため、そして
奈落の底に落ちてどうしようもなくなって人に対し輝けるトコを失った
自分が嫌で嫌でしょうがなくなった。
その為にもここまで相場復帰を目指して頑張ってきた。
一年半シストレやって突きつけられた事は
「使い物にならなくなった自分、それでもずっと務めて続けて貰えますよね！
おいこら！」と襟を掴まれ槍を突きつけられ強迫される結果だった。

相場に返り咲けなくなった事はホントに無念だがここで相場から一旦離れないと
ますます人生ダメになっていくと感じてる。

シストレやった解った事は
ゼロサム相場の努力ではどうしようにもならない現実
どんなに行き詰まった自分でも受入れなければならない事
そしてこれは悲しいが相場と手を切る切っ掛け
だった。

プロが長年勝てない様に仕込みに仕込んだジャンケン大会化した相場を素人の
オレがいくら血の滲む努力をしても報われないのだ。

これだけ努力しながらここで若いモンまま開発から手を引くのはホント無念だが
これ以上人生を見失わないためにもどこかで引き際をいけない。
才能がなくても努力すればなしとげられるほど世の中は甘くない！

一年半やって様々なアイデアが思いついたがこれだけアイデアがあっても勝ちには
結びつかなかった。カーブフィットが上達したのに過ぎなかった。

2008年に儲けるのにこだわりすぎじゃね？
その他の年が話しにならん動きしとるよ

>>726
確実にカーブフィットさせる超能力を持っているんだから、その逆をついて反対売買すればいいのにぃ

１分足さんを慰めるスレはここですか？
あのですね。世の中には「努力と結果の法則」が大きく分けて２種類あるわけ。

一つは、努力と結果がほぼ比例するタイプ。
学校の勉強なんてものは、はっきり言えばほとんど時間比例で成績が良くなるわけ。
会社の営業職だって、訪問したり会ったり電話したりした数とだいたい成績は比例するわけ。
怠けなければだいたい努力比例で結果がついてくる。

一つは、勝利しないと結果にならないタイプ。
スポーツなんかそうだが、どれほど練習しても試合で１位にならないと無意味。
練習しないと結果は出ないが、それは比例関係ではなく、ある瞬間にいきなり０／１で
結果が出る。漫画家がヒット作品を出せるかどうかとか、常に０／１。

相場ってのは、明らかに後者。
１０年間ずーっとやってて、その間ずっと負け続けて、ある日突然勝ち組になったりする。
有名な相場師の自伝とか読むと、破産してから立ち直ったような人が多いっしょ。

少ない元手で相場だけで食ってこうとしたら、勝者になるしかないが、それは
常人に耐えられるような道じゃない。
ちなみに、サラリーマンが資産をちょびっとだけ増やすような
「資産運用」と混同するなよ？それはぜんぜん違う世界のものだ。

−−−

ここで面白いのは、「努力と結果が比例する」タイプの、ワリと平坦な道を行くことにも
挫折しちゃうような弱者が、それなのに「勝利しないと結果にならない」タイプの
道に迷い込んでしまうことが世の中に多いってことだ。慰め終わり。

>>726

しかし、バックテストとフォワードテストがそこまではっきりとした対照を見せることも珍しい。俺は
これまで150個くらいシステムを作ったが、そういうことは起こらなかった。バックで滑らかな右肩上がり、
フォワードで激しく上下動しながらも長期的にじりじり上がるかじりじり下がるかのいずれかに
なることが多かった。

お前がバックテストで滑らかな右肩下がりになるシステムを作れば、フォワードでは滑らかな
右肩上がりになるんじゃないか？

それそれ！

>>729
>一つは、勝利しないと結果にならないタイプ。
一年半戦って努力ではどうにもならない椅子取りゲームの現実をまざまざと
見せ付けられた。
ここまで健闘して勝ち上がれないならこの道ではメジャになれないという事を
自覚し一刻も早くその道から退いてセカンドキャリアを探さなければいけない勇断
を人生において行わなければいけない、つまり人生のLCの必要さもシストレは
教えられた。

>>730
コスト込みでバックテストで優秀な成績を上げたのでフォワードテストでは
右肩下がりに反転する。路伯さんのストが当たり前の様にフォワードテスト
でうまく行ってるて凄いですね。
自分と路伯さんの相場や開発に対する正しい考え方や姿勢の違いが明暗を
分けてるのかな？

>>732
＞一刻も早くその道から退いてセカンドキャリアを探さなければいけない勇断
を人生において行わなければいけない

腐った女のように何度も書くな
早く実行せよ
実行できないなら２度と来るな
泣き言ばかりで気分がめいる

石の上にも３年。１年半で諦めるようじゃ何やってもモノにならない気がする。
しかし、自分は相場には向いてないと思うのなら、さっさと方針転換して
適性のあるものを探すのもいいかもね。

オレはニートだったので勤めながらシストレ開発しているよりはずっと時間
があったと思う。
それを考えれば勤め人の3年が自分の1年半の開発時間に等しいのかもしれない。
確かにもしかしたら諦めが早いかもしれない、しかし見果てぬ開発生活で
周りが見えなくなってきたのも事実。
自分の成功ばかりしか考えなかったらそれが努力しても無駄になっちゃう道を
歩む結果となったんだと思う。
逆に考えれば相場を廃業すれば自分に対しての可能性の1つを失うのでその不安
も大きい。
トレードで担保に出すのは金だけでない、開発研究に浪費する時間を担保となる
事をまざまざと突きつけられた思いだ。

向いてない人間が開発するとどうしてもカーブフィット中心のただ単に時間の
浪費に過ぎない開発となってしまう。

相場への再入場を熱望してここまで門を叩き続けたが最後まで門戸を開いて
もらえず「お前さんはもうこの世界には死んでも入れない！本気で人生で
成功したいと思うなら他の世界で頑張れ！」と背中を押された感じだ！

長い、もっと端的に応えろよデコスケ
3行で表現する能力ないからロジックもその程度なんだよ

もう妄想は聞き飽きたよ

愚痴と精神論とチラ裏は書き込み禁止ルールにしてくれないか？
冗談抜きで気持ちが悪いんだけど

フィボナッチのおじさんに質問
フィボナッチが他のテクニカルより優れている点とか特性について教えて欲しい
今、新しいロジックでフィボナッチでいい線いってるけどイマイチ特性がつかめない

>>735
腐った女のように何度も書くな
早く実行せよ
実行できないなら２度と来るな
泣き言ばかりで気分がめいる

何度書かせたら気が済むんだ
いいかげんにしろ

>>735
＞本気で人生で成功したいと思うなら他の世界で頑張れ！」と背中を押された感じだ！
甘えたこと抜かすな
お前に成功できる世界なぞ無い

おれは３０年シストレ開発をやっている

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%88

>>732

いやいや、滅多にうまくいかない。約150個のうち、激しい上下動を伴いながら右肩下がりになるのが
100個くらい、なんとか右肩上がりになるのが20個くらい。残りの30くらいはほぼ横ばい。

で、何とか右肩上がりでも、俺の精神に与えるプレッシャーが十分に小さいのはたった3つだ。

人生にも分散は必要だ。他の仕事を続けながら、片手間にコツコツとシステムを開発しては
どうかね？　システムトレーダーは思い切ってはいけない。思い切って専業にしなくてもいいし、思い
切ってあきらめなくてもいい。

12年間のシステムを開発し続けているが、俺はまだ学習塾経営が本業で、システムトレードは
副業だ。本業をやめると、多分、トレードのプレッシャーに耐えられなくなると思う。

>>739

フィボナッチ戻しでは、戻しの信頼性の程度をあらかじめ知ることができる。例えば、価格が、
2137 → 2368 → 2220 → 2424という動きを見せたとする。

短期の2220と2424から、0.382倍戻しの2346と0.618倍戻しの2297が得られる。

中期の2137と2424から、同様に、2314と2246が得られる。

短期の0.618倍戻しと、中期の0.382倍戻しが近いところにあり、2297〜2314がフィボナッチ戻しの
合流領域になる。銘柄のATRが31だとすれば、ATR1つ分のリスクを取るトレードでは、2321以下で
買い、2290以下で損切りということになる。

実際の戻しは2308までで、その後、2581まで上昇した。

ただ、正直にいって、システム化にはいろいろと難がある。200日間程度の日足データでも、全ての
孤立安と孤立高を計算に入れるとすれば、数万の戻し、数千の合流領域と
合意領域ができることがある。ここで恣意性をどう排除するんだろうか？

なんにしろ株で身を崩さなくて良かったな
人生のロスカットはお前らしからぬ明言だ
自分に向いた道に改めて投資すれば良い

辞めるように言ってしまったが完全撤退までは..
でもしばらくは休止、またはシストレ活動についてしばらく考える時間
も必要かなとは思う。今のまま活動を続ければ自分を見失う。
いつも頭の中はシストレの事で掻き回されていた！
シストレを第一義にしたのが大きな間違いでいつまでも芽を出せないと思う。
自分の理想とするコスト込みで高頻度、低MDD、超高PFのザラバシステムなんて現実
にはまずあり得ない話なのだ。
路伯氏の言うとおりシストレをサイドにおいて普通の活き方をすれば勝てる
ストのコツも見えてくるかもしれない。
1日でも早く金持ちになりたく低いMDDで高速的に利益を稼ぐシステムに焦ったのが最大の
間違いだった！

>>745
もう呆れて言う言葉もない。やるやる詐欺ならぬ、やめるぞやめるぞ詐欺か。
もうほんと書き込むなよ。

>>746
ただの口だけの構ってちゃんなんだからもう放置で
やりもしない、辞めもしない奴にレスするだけ無駄だってｗ

例えば商材として売ってるようなストのバックテスト結果を見ても、
綺麗な右肩上がりのように見えて、実は半年かそこら潜ってドローダウン
する期間は見てとれる。

優秀なバックテスト結果を持つスーパーマンストを仮に”無料で今すぐ”手に入れられたとしても、
それが将来に渡って通用するという楽観シナリオでも、それでもなお
１年２年は無収入に耐えなきゃいけない。
それ考えたら、そう簡単にやれるこっちゃないし、
数百万ぽっちでどうやって生きてくんだって話。

１０年か、まあギリでも５年ぐらい無収入でも余裕、とかいうぐらいじゃねーと
シストレ生活とか無理っす。
株の配当金で生活できるぜってほどの「億円」は要らないが、「数千万円」レベルだと思うよ。

「億で株生活」というハードルが、「数千万円で株生活」、という、
まあそのぐらいの下げ効果ぐらいしかねーんだよシストレには。
過剰な期待をするから悪い。シストレが悪いのではなく欲が過ぎるのが悪い。

ま、なんでもそうなんですけどねー

えーシストレってそんな資金効率悪いかぁ？
俺種銭５００ほどだけど月２０〜４０はコンスタントに稼いでるけどな
出金して使っちゃうからなかなか雪だるま式に増えないんだけどねｗ
でも数千万ないとシストレできないってのは大袈裟だと思う
まぁ１５０万ではちょっと厳しいかな

うわぁ・・・・

シストレ開発の作業を１日も休んだことはない。

全ては人生と一所。
思考が全て。
ツライ、苦しい、無理だ、間違いだ、芽が出ない、不安、、
それは苦しみ＆困難の道が出来てる。

シアワセの道は成功の道＾＾

人生をどう生きるかは貴方の選択次第だよ。

>>743
解説ありがとう
なるほどねぇ・・・むずかしいなぁ

今回の自虐は長いな
明日あたり自虐否定レスがつくだろう

週末ごろ妄想爆発レスが書かれるんじゃないかな

分足、やめるんじゃないのかよ。
ホント日記は自分のブログにでも書いてくれよ。
読まないけど。

おーできたできた、いいロジック
dowと75日平均と出来高つかったら毎年期待値3.0以上、勝率80超えた
dow使って分かったのは1.0%とか上げ下げの幅重要じゃないな

>>745

トレードにはある程度の遊び心が必要だ。損する余裕がなくては、儲かる余裕もない。お前さんの
問題点を一言でまとめれば、マジメすぎるってことだと思う。

>>757
確かに損する余裕がないと自分でも思う。
将来設計の確実を求めてカチカチなシステムばかり作ってる。
でもマジメな人間ではない。

確実な収入が欲しいなら働けよw
少なくとも１０００万円貯まるまでもうネット見なくていいよ。
１５０万円とか、アルバイトでも貯められるレベル。

言い訳集

その１

＞自分の理想とするコスト込みで高頻度、低MDD、超高PFのザラバシステムなんて現実にはまずあり得ない話なのだ。
↓
ニートを続けたいため、確実なシステムなど無いとわかっているくせに、確実を求めてカチカチなシステムばかり作り
システムを作るフリをして時間稼ぎをしている

その２

＞辞めるように言ってしまったが完全撤退までは..でもしばらくは休止、またはシストレ活動についてしばらく考える時間も必要かなとは思う
↓
ニートを続けたいため、しばらく考える時間も必要かなと自分の都合の良いように時間稼ぎをしている

>>757
学習塾経営が本業なら子供の本心を理解しないとダメでしょ

俺は電話注文の時代から株やってるんだけど、
ネット証券とＦＸのせいで、クソガキがパソコンいぢくってるだけで金儲けして
生活できる、という寝言みたいな考えが広がってしまった。話にならん。

３０年シストレ開発やって人間国宝生神ラベル

俺の場合は営業が昼休みに職場まで来てくれてた。
勤務中に証券会社に電話できる環境じゃなかったので。

>>758

「将来設計」という言葉は、老成を急ぐ儒学的なマジメさを感じさせる。「遊び心」とは同居しにくい。
「将来設計で遊んでみますた」なんて、普通はいわない。「確実」なんてのもそうで、「俺は確実な
遊びを選んでます」という台詞には遊び心を感じない。

成長の過程で、サルはヒトより早く遊び心を失う。だから、知能もヒトの域には到達しない。

裁量トレーダーと比べて、システムトレーダーは遊び心を失いやすい。つまり、システムトレーダーは
サル化しやすい。しかも、サル化していることを自覚しないことが多い。

時には将来設計と関係がなく、確実性にこだわらないおもちゃも作ってみるといい。もちろん、テーマは
遊び心となじむものがいい。例えば、

・カッコイイシステム
・ちょい悪システム

おまえ、大丈夫か？

路伯をNGNameにしてあぼーんしてるから家から読むと非常に快適ｗ

携帯からだと長いだけで大して意味のない長文が現れてくるのが
うっとおしい・・・

一分足と二人でブログでも作って馴れ合ってればいいのに

>>764
あなたは兼業で生活に困らない
１分足は専業を目指している
確実性を最優先に求められる専業にとって遊び心なぞ害にしかならない
目指している目標が違うことを理解すべきだ

１５０万円を元手にした確実性のある収益って年に何万円だろうね！

>>764
さびしがり屋だなてめーは。2chのほかのスレでもそのコテにして自尊心失えよこの空気読めないクソ野郎

ここの住民の使用言語集
分足へは、ためぐち言葉
老白へは、正反対言葉

>>768
150万×無収入なら機会費用300万／年として、年利300%で釣りあう
これを達成しようとしたら、確実性を犠牲にして大幅なリスク(σ=10%として10σ)をとる必要があるな

>>771
10σ→30σ

今年のＭＤＤは１２％くらい。
過去最大ＭＤＤが２４％くらいだから、精神的にかなり楽だ。

そんな軽い見通しだと今年は泡吹くよ

>>764
ちょい悪システムwww

だから口座開設だって
口座開設で月1万とかあるだろ

>>768
信用で450万
俺なら信用で450円×1万株の1ティック抜き
勝ち５割、負け２割、同値３割なら平均３０００円勝ち
手数料等抜いたら２０００円
２００営業日で４０万円
確実性があるのはこんなところじゃないか
生活はできんが年率としては悪くない
100円×4万株にすれば４倍になるけど単価が低くなるとティック抜きは難しい
へたくそな俺が100円台さわったらマイナスになる

７７７だったことに気が付いた

このスレの皆様に幸せが訪れますように

7月になって調子いい
４連勝、きょうはどうかな。

>>767

専業だろうが、兼業だろうが、遊び心を失えば思考は柔軟性を欠くことになる。

>>775

イメージとしては、オリバー・ヴェレスのゲリラトレーディングとか。ノイズを除去し、サイクルを測定する
エラースのアカデミックな方法論の対極にある。

今日シストレで勝てない人はシストレ分かってないってくらい簡単な相場だったな

今日大敗したおれはどうしたらいい？ｗ

大敗するほど動いてないじゃん。
スゲーレバかけてんのか？

>>781
今日はそれなりに難しかったと思うけどな、休みにしても構わない日。
だが、せっかくだから買いぱなしか一番もうかる(笑)
と言ってみる

今日動かないけど何年か動かすとすごく優秀、というストがあるかもしれんし、
今月は・・・とか、今日は・・・とか、一番シストレらしくない考えだと思うが。

>>771
１５０万円×年率３００％を複利計算すると・・・

スタート・・・　　１５０万
　１年後・・・　　４５０万
　２年後・・・　１３５０万
　３年後・・・　４０５０万
　４年後・・・　　１．２億
１０年後・・・　　８８５億

１分足さんは大金持ちなんですね、わかります。

後場で含みがっつり削られたわ
まぁルールに従ってるんで仕方ないんだが・・・つらいわ

う〜ん、最近システムの調子が悪い。クリックのキャンペーンで確実に25万取るか
システムを運用し続けるか悩む。運用資金がもっとあれば両方やるのにな。

7月からアルゴが本格稼動してんじゃねーの

なんだその口のきき方は

アルゴがとうとう稼動してきてるんだろ
お前ら死亡ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

子供の文章
語尾のｗの重ね

成人とは思えない

ここはバカばっかだな
文章がどうとか関係ねえだろ
バーカ

最近調子が悪いやつはこれからもずっと調子悪いだろ
もう終わりだよそのシステム

子供の文章
語尾のｗの重ね
指摘されても開き直る幼稚さ
他人を辱めることしかできない人格

まともとは思えない

>>794
それは最近調子が良いシステムはこれからもずっと調子が良い、
と言ってるのと同じだぜ？
シストレの時間軸の感覚は年単位だと思う。

シストレって長期投資なんだよなあ、一つ一つのポジを持ってるのは数時間かもしれないが、
それを何年も続けているという意味で、本当は長期投資の類。

どこの馬の骨かも知らんやつが偉そうに言うな
お前みたいなのが上から目線で一分足に説教してたんだろ
うざい一分足以上にうぜえんだよ
一分足と一緒に消えろ

了解しました。じゃっ！

後場でがっつり取り戻した
よく分からん天邪鬼システムだよ…

オプティマルfの算出が良くわからないのですが。

たとえば必ず100万円分建てるとしてこれを一単位とする。
システムに適応させて過去のトレードから最大損失を求める、最適なfを求める、で f が0.25とか求められたとして、
（仮に）
最大損失100000円、fが0.25として
100000/0.25 = 400000。

つまり40万円に1単位、が最適な建て玉。でいいですか？

でもこれだと最初に400万持ちなら一回のエントリーで10単位、つまり1000万建てることになっちゃう？？？　
リスクでかくないですか

これがわからない。間違っているところを教えてください。

最適な建て玉＝資産×オプティマルfだから
４００万×０．２５＝１００万円となる
間違ってたらすまん

789 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/14(水) 18:46:18 ID:gIQAvw2n
7月からアルゴが本格稼動してんじゃねーの

791 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/14(水) 19:36:00 ID:gIQAvw2n
アルゴがとうとう稼動してきてるんだろ
お前ら死亡ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

793 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/14(水) 20:14:59 ID:gIQAvw2n
ここはバカばっかだな
文章がどうとか関係ねえだろ
バーカ

794 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/14(水) 20:17:51 ID:gIQAvw2n
最近調子が悪いやつはこれからもずっと調子悪いだろ
もう終わりだよそのシステム

797 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/14(水) 20:26:41 ID:gIQAvw2n
どこの馬の骨かも知らんやつが偉そうに言うな
お前みたいなのが上から目線で一分足に説教してたんだろ
うざい一分足以上にうぜえんだよ
一分足と一緒に消えろ

一分足がでてきたら待ってましたとばかり説教たれるやつが張り付いてる
>>790　>>792もそいつだろ
気持ち悪いやつだ

789 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/14(水) 18:46:18 ID:gIQAvw2n
7月からアルゴが本格稼動してんじゃねーの

791 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/14(水) 19:36:00 ID:gIQAvw2n
アルゴがとうとう稼動してきてるんだろ
お前ら死亡ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

793 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/14(水) 20:14:59 ID:gIQAvw2n
ここはバカばっかだな
文章がどうとか関係ねえだろ
バーカ

794 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/14(水) 20:17:51 ID:gIQAvw2n
最近調子が悪いやつはこれからもずっと調子悪いだろ
もう終わりだよそのシステム

797 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/14(水) 20:26:41 ID:gIQAvw2n
どこの馬の骨かも知らんやつが偉そうに言うな
お前みたいなのが上から目線で一分足に説教してたんだろ
うざい一分足以上にうぜえんだよ
一分足と一緒に消えろ

803 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/15(木) 08:38:09 ID:vfRbMsWj
一分足がでてきたら待ってましたとばかり説教たれるやつが張り付いてる
>>790　>>792もそいつだろ
気持ち悪いやつだ

一分足ストーカーがいる
一分足じゃなくて残念だったな

ID:gIQAvw2n
ID:vfRbMsWj
おまえが一番気持ち悪い。うせろ

一分足じゃなくて説教できなくて残念だったね
説教したくて張り付いてんだろ
まさにストーカーだな

789 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/14(水) 18:46:18 ID:gIQAvw2n
7月からアルゴが本格稼動してんじゃねーの

791 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/14(水) 19:36:00 ID:gIQAvw2n
アルゴがとうとう稼動してきてるんだろ
お前ら死亡ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

793 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/14(水) 20:14:59 ID:gIQAvw2n
ここはバカばっかだな
文章がどうとか関係ねえだろ
バーカ

794 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/14(水) 20:17:51 ID:gIQAvw2n
最近調子が悪いやつはこれからもずっと調子悪いだろ
もう終わりだよそのシステム

797 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/14(水) 20:26:41 ID:gIQAvw2n
どこの馬の骨かも知らんやつが偉そうに言うな
お前みたいなのが上から目線で一分足に説教してたんだろ
うざい一分足以上にうぜえんだよ
一分足と一緒に消えろ

803 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/15(木) 08:38:09 ID:vfRbMsWj
一分足がでてきたら待ってましたとばかり説教たれるやつが張り付いてる
>>790　>>792もそいつだろ
気持ち悪いやつだ

805 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/15(木) 08:58:52 ID:vfRbMsWj
一分足ストーカーがいる
一分足じゃなくて残念だったな

807 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/15(木) 09:08:05 ID:vfRbMsWj
一分足じゃなくて説教できなくて残念だったね
説教したくて張り付いてんだろ
まさにストーカーだな

相変わらず粘着して蒸し返すやつがいるな
さすがは一分足ストーカースレだわ

粘着してるやつは図星だったのかな
一分足が書き込んだ、それ説教だってやってたのが図星で
しつこいんだろうな
ストーカーは怖いね

ここが一分足ストーカーをストーキングするスレですか？

789 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/14(水) 18:46:18 ID:gIQAvw2n
7月からアルゴが本格稼動してんじゃねーの

791 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/14(水) 19:36:00 ID:gIQAvw2n
アルゴがとうとう稼動してきてるんだろ
お前ら死亡ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

793 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/14(水) 20:14:59 ID:gIQAvw2n
ここはバカばっかだな
文章がどうとか関係ねえだろ
バーカ

794 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/14(水) 20:17:51 ID:gIQAvw2n
最近調子が悪いやつはこれからもずっと調子悪いだろ
もう終わりだよそのシステム

797 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/14(水) 20:26:41 ID:gIQAvw2n
どこの馬の骨かも知らんやつが偉そうに言うな
お前みたいなのが上から目線で一分足に説教してたんだろ
うざい一分足以上にうぜえんだよ
一分足と一緒に消えろ

803 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/15(木) 08:38:09 ID:vfRbMsWj
一分足がでてきたら待ってましたとばかり説教たれるやつが張り付いてる
>>790　>>792もそいつだろ
気持ち悪いやつだ

805 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/15(木) 08:58:52 ID:vfRbMsWj
一分足ストーカーがいる
一分足じゃなくて残念だったな

807 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/15(木) 09:08:05 ID:vfRbMsWj
一分足じゃなくて説教できなくて残念だったね
説教したくて張り付いてんだろ
まさにストーカーだな

809 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/15(木) 20:54:22 ID:vfRbMsWj
相変わらず粘着して蒸し返すやつがいるな
さすがは一分足ストーカースレだわ

810 名前： 山師さん [sage] 投稿日： 2010/07/15(木) 20:56:27 ID:vfRbMsWj
粘着してるやつは図星だったのかな
一分足が書き込んだ、それ説教だってやってたのが図星で
しつこいんだろうな
ストーカーは怖いね

いつまでもやってろ
変態粘着ストーカー

一分足を説教してたのは
こんな粘着だったんだよな
正体明らかになったな

早く一分足戻ってこないかな
みんな寂しがってるよ

>>814
　　　　　 　 　 　 ,､‐ ''" ￣ ｀`'' ‐- 、
　　　　　　　　／イハ/レ:::/V＼∧ド＼　　　　　　　　　キチガイは
　　　　　　 ／::＾'´::::::::::::i､::::::::::::::::::::::::::::＼
　　　　　‐'7::::::::::::::::::::::::ハ:ﾊ::|ヽ:::;､::::::::::::丶　　　　　　　　死ねばいいと思うよ
　　　　 ／::::::::::::::/!i::/|/　 ! ヾ　ﾘハ:|;!､:::::::l
　　　　/´7::::::::::〃|!/_,,、　　 ''"゛_＾`''`‐ly:::ﾄ
　　　 　 /|;ｨ:::::N,､‐'゛_,,.＼　　 ´''""'ヽ　 !;Ｋ
　 　 　 　 ! |ﾊﾄ〈 　,r''"゛　 ,　　　　　　　ﾘｲ)|
　　 　 　 　 　`y't　　　　 ヽ' 　 　 　　 /／
　　　　　　　　 ! ぃ､ 　 　 ､;:=＝ｦ　　〃
　　　　　　　　　｀'' へ、 　 ` ‐ '゜ 　 .ｲ
　　　　　　　　　　　 　 `i;､　　 　 ／ l
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　　　　　　　　　　　　／　!　 　 　 　ﾚ' ヽ_
　　　　　　　　　_,､‐7　　 i|　　　　　 i´ 　 l ｀' ‐ ､_
　　　　 ,､-‐''"´　 ﾉ,､-､ /　､,_ ,.､-　{,ﾍ　 '､_　 　 ｀ヽ､_
　　　／ i　　　 ,､ｲ ∨　l.j__,,､..-‐::-:;」,ハ、　'､｀ ‐､_　　 ,`ヽ
　　/　　l ,､‐'´　/／ ',／!:::::::::;､--ｧ' /　　｀` ‐　　　｀'7゛ 　 ',
　/　　　l　 i　　´　　く 　 ';::::::l　 /　/　　　　　　　　 /　　 　 ',
/　　　　 !　l　　　　　 ＼　';:::l , ' 　/　　　　　　　　i/　　　　　',

一分足はいい反面教師だったじゃないか
彼から学ぶものは大きかったはず

おまいら貴重な人材を追い出すなよ

物事ってのは、正しそうなことの羅列より、たった一つの明らかに間違っていることが、
眠っていた真実を呼び覚ますことがある

一分足なんてまさにその典型
彼のやり方の否定命題こそが、真実なのだ

そんなことより、今年の成績みんなどうよ？

俺は100万円でロング
ロジック１が単利２９％ＤＤ１５万、ロジック２が単利１１０％ＤＤ２４万、ロジック３が単利９％ＤＤ９万円だった。
なんか不調ってブログ多いけどロジックをどんなシステムとして管理してるのか気になる。

俺は回数少ないけど爆益で50万円、回数多くて普通で50万円、異常事態のみで50万円で区画分けしてるんだが。
銘柄とは別のそういうモジュール管理してる人いる？

>>819

確定ベースで+7.6%ってところだ。含みが放置しておいたファンダメンタルシステムの方に資金の
+6.2%くらいある。

俺はロジックごとに口座を分けている。同じ口座にすると混乱する危険性があるからだ。

なるほど、口座分ければロジックごとの成績わかりやすいもんね。
それいいな。新しい口座つくろうかな。

コテハンを少し見直した
前同じこと考えたけど手数料的に証券会社は限られているし
同じ証券会社で複数口座は作れないよね？

>>822

もしも自動売買とかやるなら、むやみに口座数を増やせないね。手数料の安さはもちろんのこと、
安定性と利便性でもあまり妥協の余地はないし。

ストごとに分けて資金管理ができる口座があると便利なんだが……なぜどこもやろうと
しないんだろう？

>>823
現実は自動売買なんてやってないでしょ
前日にシステムで参考価格だして場中に裁量で判断しているとみたけど違ってるかな？

ちゃんと資金管理のシステムでも作って自己管理すべきだろう。

>>824

ああ、俺は今のところ自動売買をやっていない。もしも ― と書いた ― やっていたら、いろいろと
不自由を感じていると思う。

場中では判断していない。ストップを入れるだけで、価格を見ることもない。システムトレードと
いっても、俺は中長期寄りだし、今後はさらに長期の方を模索しようと思っている。短期では
天才的なトレーダーを敵とする戦いになるので、俺には向いてない。

--

ところで、最近、バフェットの親類がバフェット本を出している。親類バフェット本は外様バフェット本と
内容に大きな違いがある。外様本では減価償却費をキャッシュフローに加えることができる
好材料としてしか認識していないが、親類本では減価償却費を経費として問題視している。
また、親類本は流動比率をまるで重視していないが、自社株買いには強いこだわりを見せている。

2001年〜2003年に+73%/年ほどを達成したものの、その後に絶不調に陥った俺の
ファンダシステムは外様本をベースに作ったものだったので、親類本にある考え方を1/4ほど
ブレンドしてみたところ、優良銘柄リストの順位が大きく変わり、上位陣は今年5月ごろからの下げ
相場の影響をあまり受けていないし、昨日の時点で上位40銘柄中26銘柄は1ヵ月前より株価が
高い。

>>826
レスサンクス
場中の書き込みが結構あったので先の質問をした次第です

レスで謎が解けました
以前から不思議とかみ合わないなと思ってたけれど、価格ONLYの自分とファンダ主体、システムサブのあなたでは当然ですね

本来の投資とはあなたの手法が正当だと思います
以前10年近く、あなたのようにファンダ主体、システムサブにしていましたが挫折しました
そこで質問をいくつか

�@挫折した最大の原因は、好決算が出たときの「素直に上げる」と「材料出尽くしで下げる」の想定が全くできなかったことです。
つまり材料の織り込み済みの期間を想定できなかったわけですが、対応策はありますか？
決算時ちょうどの価格の動きをみると、価格の上下の方向性はあらかじめ売買の主体者が決めていて、
あとづけで「素直に上げる」と「材料出尽くしで下げる」と解釈しているような気がします

�A例えば10期連続経常利益更新の銘柄でも１年の高安でみるとかなりの上下が見られます。
つまり個別の銘柄のファンダとインデックスのファンダの両方を理解できないと中長期の相場には対応できないと思うのですが
どのように考えていますか？

�BFAI投資法についてどのように考えますか？

１０年程度の超長期なら売りが圧倒的に有利ですね。日本は10年以内に破綻するのは確実です

>>826
追加の質問

�C複数口座にすると、ＡのロジックでＡ社で買いたいけどＢ社にしか資金の余裕がなかったりしたら困るため
資金の稼働率では非効率だと思います。口座ごとの平均の資金の稼働率はどれくらいですか？

>>827

�@と�Aは、市場全体の急落を待ってから買い入れることで、部分的には解決可能な問題だ
と思う。

�Bは難しい問題だが、1945年と同じで、生き延びた会社は次が時代の経済を支配することになる。

>>828

あるロジック用の口座が資金不足ならば、仕掛けをあきらめる。

ファンダメンタルシステムをちゃんと稼働させれば、稼働率は50%〜60%になる。株価が上がると
稼働率が上がる。稼働率が上がりすぎたら、株を売る。

テクニカルシステムの稼働率は0%〜70%くらいでうろうろする。現時点で20%だ。突っ込み買いが
終わり、今は、1969や8252みたいなキワモノ化しそうな銘柄を狙うシステムが稼働中だ。

>>829
やはり俺には真似できないわ
レスありがとう

おれのシステムはロジックごとにファイル上で資金を管理している、
異なるロジックで同一銘柄の指示が売り買いで異なる時、同株数の場合は
ファイル上は売り買い指示になっていても実際の持ち高や売買はなしとなる。
含みがでたときの持ち高の調整も毎日するようになっているので、
ロジックを考える以上に難しいプログラミング作業だった。
その代わりロジックはファイル上でいくらでも追加できる。

平均して±０になるに一票

分散投資するとリスクは低く成るが、儲けも相殺されて減るしな。

相場ってほんとよくできてるよ
完全にアトランダムとまではいかないが
どんなシステム使っても結局プラマイゼロに落ち着くようにできている

ファンダメンタル最強伝説

システムは敗北した

バフェットこそ神

>>834
>どんなシステム使っても結局プラマイゼロに落ち着くようにできている
これにシストレで一番苦戦を強いられるがこのオレ。
プロはいかにしたらテクニカルで勝てなくなるか日々様々な手口で攻めてくる。
それが長年積み重なればどんに手法も互角になってしまう。
そこにコストが嵩む為手法を逆にしようがしまいが負けちまう！
こういう相場を作りプロの一人勝ちのスタンスを築き上げた。

836は無視して....

結局、市場は効率的ってことかな。
一時的に効率的でない状態が生じて、それを狙う人（システム）が存在しうることは否定しないが。

ゼロサムゲームなんだから、平均0に決まってるだろ

市場の効率性とか、プロに手口で負けるとか、なに心霊現象語ってんだ？
確率が理解できないのなら、シストレやめた方がいい

心霊現象ｗ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/　＜
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　　　　　　　　　　　　　　 ﾊ　 /／￣
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　　　　　　ヾ人__ﾉ(｡｡｀　ヽ　 　 　 　/　　｜　父さん！
　　　　　　　|　⌒　　　　　|　 　ﾉ　　ﾉ　＜ 　 >>836から
　　　　　　 人　 　|　　　 　ﾚノ　 　/　　 ｜　　強い妖気です！
　　　　　　　　ヽ、　⌒　　　ﾉノノノ　　　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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いやーシステムトレードしてると下げ相場も安心して見てられるな
ドローダウン来ても俺のせいじゃない！システムが悪いんだ！ってなるからな

>>840
涙拭けよｗ

泣いている暇はないのだ。
システムに落ち度はあったのかなかったのか、改良する余地はあるのか、別のシステムでリスクを分散するのか。
考えることは山ほどある。

休止するといいながらやり残したストがありそのフォワードテストを行った。
フォワードテストは実用決意するまでは行かない結果だったが今までよりは
マシな成績を残した。
スリペ10円+手数料210円のコスト込みのフォワードテストでもバックテスト期間
(08/10/05まで)後は損益更新こそ果たせないが今までと違い直線的に下がらず長期
のフラット期間を隔てて段階的に下がるという結果になった。
http://uproda.2ch-library.com/269357uOh/lib269357.jpg

そしてノーコストのはなんとフォワード期間に入っても最後まで決して綺麗な
右肩上がりではないが損益を更新していった。
http://uproda.2ch-library.com/26935932q/lib269359.jpg

少しは勝てるストの兆しが見えてきたかな？諦めるのはまだ早そうな感じ。

昨日は勝てるロジックを教えて貰った夢を見た。
もしかしたらこれは大ヒントかもしれない！