◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart20◆◇
1 ：山師さん：
■前スレ
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart19◆◇
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/stock/1268219593/l50
■まとめ
・システムトレードまとめページ@2ch
http://www7.atwiki.jp/systemtrade/
・株テンプレ置き場 @Wiki
http://www9.atwiki.jp/kabutempra/
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart19◆◇
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/stock/1268219593/l50
■まとめ
・システムトレードまとめページ@2ch
http://www7.atwiki.jp/systemtrade/
・株テンプレ置き場 @Wiki
http://www9.atwiki.jp/kabutempra/
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引き続きどうぞ
3 ：山師さん：2010/04/24(土) 09:35:09 ID:tois86zx
これで月曜日は大儲け！！
【シカゴファンドの投資戦略】 で検索
【シカゴファンドの投資戦略】 で検索
月曜日が高いとか言っていた奴は研究してたんじゃなくて、ただの買い煽りかよ、しかも切羽詰まった
そんなんじゃ何時でも負けるぜ
そんなんじゃ何時でも負けるぜ
切羽詰まって大事な研究成果を外に漏らして今回だけを凌ごうってのは最低の戦略だぜ。
将来の憶捨てて目の前の数万拾うなんざ愚の骨頂だ
将来の憶捨てて目の前の数万拾うなんざ愚の骨頂だ
そもそも将来の億拾える確率が低いから。
目の前の数万を確実に拾える様に努力するのがシストレだと思うけどね。
ああこのチャートのパターンなら、だいたいこうなるって経験則を元にしてる訳だし。
１００年に落ち度の大相場以上の１０００年に一度の巨大相場を獲ろうとしたってシストレじゃ無理だろ。データ無いし。
目の前の数万を確実に拾える様に努力するのがシストレだと思うけどね。
ああこのチャートのパターンなら、だいたいこうなるって経験則を元にしてる訳だし。
１００年に落ち度の大相場以上の１０００年に一度の巨大相場を獲ろうとしたってシストレじゃ無理だろ。データ無いし。
お前全財産でもかけてんのかよ(汗
３年分の５分足データを３０分足に変えるのしんどいわ。
こんな同じことばっかやってる
エクセルでは簡単に出来ます？
こんな同じことばっかやってる
エクセルでは簡単に出来ます？
坂本タクマの漫画読んでシステム構築したくなった。
本業もプログラマだし頑張ってみるわ。ちょいとまちなー
本業もプログラマだし頑張ってみるわ。ちょいとまちなー
10 ：山師さん：2010/04/24(土) 16:18:07 ID:WVg6LE2U
6個ごとにとればいいだろ 他はスルー
９時５分始まりもあるしね
時刻の確認は必要
時刻の確認は必要
高値安値もいるだろ
でも、VBAで変換マクロ使えば一発っぽいけどね。
でも、VBAで変換マクロ使えば一発っぽいけどね。
出来ると思うけど2000銘柄なら
Cで書いた方が手っ取り早い。
Cで書いた方が手っ取り早い。
16 ：山師さん：2010/04/24(土) 18:53:41 ID:f+Bxt2zQ
初心者なんだけど、今から始めるとしたらどんなもの覚えるべきですか？
プログラムちゃんと覚えてシストレチャレンジしてみたい。
プログラムちゃんと覚えてシストレチャレンジしてみたい。
c/c++、C#
18 ：山師さん：2010/04/24(土) 19:01:22 ID:f+Bxt2zQ
ありがとうございます＞＜
それ覚えるのにどのくらいの期間を要しますでしょうか？
それ覚えるのにどのくらいの期間を要しますでしょうか？
データ形状によるけど、SQL一発でできそうな・・・
ひとによるな
まずはいきなりやりたいことをやってみるのがいい
まずはいきなりやりたいことをやってみるのがいい
21 ：山師さん：2010/04/24(土) 19:13:29 ID:f+Bxt2zQ
自分の考えたシステムのバックテストしたいんですが、
いきなり作れないのでイザナミでも買ったほうがいいのかなあ
いきなり作れないのでイザナミでも買ったほうがいいのかなあ
買う必要なし
データさえあればツール関係無し
データさえあればツール関係無し
時間と手間をかけたくないなら買ったほうがいいよ。
手段が目的になったら元も子もないからね
手段が目的になったら元も子もないからね
>>16
先物だけならRubyが簡単で良いと思う。
先物だけならRubyが簡単で良いと思う。
27 ：山師さん：2010/04/24(土) 19:29:41 ID:f+Bxt2zQ
VBAもＣも知らない人にデータさえあればツール関係無し なんて言っても
無理なものは無理
無理なものは無理
何処かのサイトで自分のスト条件を入力してバックテストの出来るとこあったけどなー
30 ：山師さん：2010/04/24(土) 19:40:47 ID:f+Bxt2zQ
>>29
ちょい探してみます。
ちょい探してみます。
坂本タクマもRubyだよな。
でもアノ人は個別銘柄と違うかったっけ？
でもアノ人は個別銘柄と違うかったっけ？
32 ：山師さん：2010/04/24(土) 19:47:12 ID:f+Bxt2zQ
Rubyっていうのは比較的簡単なんですか。
長期的に考えたらどうなんでしょうかね？
長期的に考えたらどうなんでしょうかね？
速度が遅い
シグナル出すだけならいいけど、バックテストなどは遅いと時間掛かる
比較的簡単だろうが、テストのみなら言語差は少ない
シグナル出すだけならいいけど、バックテストなどは遅いと時間掛かる
比較的簡単だろうが、テストのみなら言語差は少ない
イザナミ月極で借りてもそれ程要らないんじゃない？
イザナミうぜー
いまさらイザナミでスト考えるっていってもそのシステムのスト世の中に氾濫してるよ。
代表的な良いのはもう数年前に出来てしまってるのと違うの？
現在カーブフィット反乱中って感じじゃないの。
後残りそんなのしか作れないんじゃないの。
代表的な良いのはもう数年前に出来てしまってるのと違うの？
現在カーブフィット反乱中って感じじゃないの。
後残りそんなのしか作れないんじゃないの。
37 ：山師さん：2010/04/24(土) 20:03:27 ID:f+Bxt2zQ
いきなり難しいの薦めて心を折る作戦か？ 悪だなｗ
ちなみに、一番使用者数の多い言語って何なの？
ちなみに、一番使用者数の多い言語って何なの？
リアルタイムでシグナル出すなら相当遅くても平気だろう。
あるツールの10倍時間掛かるとしても、一方が10msで計算できれば、遅い方は0.1秒で計算できる。
遅さが効いてくるのはバックテストの時。
あるツールの10倍時間掛かるとしても、一方が10msで計算できれば、遅い方は0.1秒で計算できる。
遅さが効いてくるのはバックテストの時。
40 ：山師さん：2010/04/24(土) 20:10:55 ID:InFCyEaO
イザナミ価格 : 158,000円(税込)
これだけどな、10万～20万円帯、無知な初心者から一番金吸い取りやすい価格帯らしいぞ。
よく研究してるよなw
これだけどな、10万～20万円帯、無知な初心者から一番金吸い取りやすい価格帯らしいぞ。
よく研究してるよなw
LL言語に限定するなら、php＞＞その他
ただphp使ってるぜ！って自慢する人は少ないと思う
ただphp使ってるぜ！って自慢する人は少ないと思う
日本人ならRubyでしょ。
ましてや俺は島根県人。
まあその程度の理由。
ましてや俺は島根県人。
まあその程度の理由。
43 ：山師さん：2010/04/24(土) 20:46:56 ID:f+Bxt2zQ
イザナミ高いので辞めました。
取敢えずシグナルは置いておいてバックテストだけしたい場合は
エクセルでやるのが一番ですかね。
といっても、オープンオフィスでやりたいのですが。
取敢えずシグナルは置いておいてバックテストだけしたい場合は
エクセルでやるのが一番ですかね。
といっても、オープンオフィスでやりたいのですが。
>>43
システム諦めるのが一番だろ、そんな事他人に聞かなきゃならないような奴がやっていいトレード手法じゃなかろうが。
システム諦めるのが一番だろ、そんな事他人に聞かなきゃならないような奴がやっていいトレード手法じゃなかろうが。
初心者はエクセルで組んだシストレを入手して見てみると良い。
俺は以前エクセルで書いたシストレを買い取ってみた。
PF2.7のカーブフィッティングバリバリのシステムだったので
実運用ではダメダメだった。
ただエクセルでシステムを組むノウハウを修得出来たので
まぁいいかって感じ。
俺は以前エクセルで書いたシストレを買い取ってみた。
PF2.7のカーブフィッティングバリバリのシステムだったので
実運用ではダメダメだった。
ただエクセルでシステムを組むノウハウを修得出来たので
まぁいいかって感じ。
46 ：山師さん：2010/04/24(土) 22:43:37 ID:f+Bxt2zQ
ちなみの俺はperlだよ
EXCEL2010はサクサク動いてくれるんだろうか
モッサリの2007とはオサラバしたいんだが
モッサリの2007とはオサラバしたいんだが
>>16
ID:CvF9MuFsは、初心者にc/c++、C#を薦める偽善者だよ。
>>38
つまり、そうゆう作戦だろうね。
一番多いのは、個人投資家に限ればExcelのVBAだと思う。
>>48
期待すれば裏切られるもんだ。
ID:CvF9MuFsは、初心者にc/c++、C#を薦める偽善者だよ。
>>38
つまり、そうゆう作戦だろうね。
一番多いのは、個人投資家に限ればExcelのVBAだと思う。
>>48
期待すれば裏切られるもんだ。
50 ：山師さん：2010/04/25(日) 00:02:37 ID:h9+vhi1E
俺はpython
Scilab pylab使えるしフロントエンドはqt
Scilab pylab使えるしフロントエンドはqt
>>50
ラップ♪ですか？
ラップ♪ですか？
書店でも、エクセルＶＢＡで株分析の本は多数あるけど、他言語で株分析やらせる本とか無いっぽいからね。
学習環境的に自然とソッチに誘導されるって。私もそのクチだけどｗ
でも、他言語が既に使える状態だったら多分VBAは選んで無いだろうなと思ってる自分もどこかにいる訳でｗ
学習環境的に自然とソッチに誘導されるって。私もそのクチだけどｗ
でも、他言語が既に使える状態だったら多分VBAは選んで無いだろうなと思ってる自分もどこかにいる訳でｗ
C++の飛び抜けた高難易度は別として
現実に組んでみればVBAは楽なもんじゃないし、また難しいが……
ぶっちゃけVBAそのものは初心者向けの言語ではないんだよな
VBA=初心者用は間違いなく誤解だぜ
現実に組んでみればVBAは楽なもんじゃないし、また難しいが……
ぶっちゃけVBAそのものは初心者向けの言語ではないんだよな
VBA=初心者用は間違いなく誤解だぜ
VBAのいいところは、ググレばたいていのコードが出てくる
初心者がやりたいようなことは、何をやってるかよく分かってなくてもできちゃうんだよ
初心者がやりたいようなことは、何をやってるかよく分かってなくてもできちゃうんだよ
できねーよ、バカ
>>53
うぜーから出てくんな、しねやボケ！
うぜーから出てくんな、しねやボケ！
シストレのお芋さんのブログってなくなったの？
58 ：systemtantou ◆2ClESWh.F6 ：2010/04/25(日) 09:39:49 ID:46xbmwbK
ネットではクレージーとか揶揄されることもあると聞いております会社のシステム担当の者ですが
ここの情報は大変参考にさせていただいているとは申し上げられると思います
お互いに頑張りましょう
ここの情報は大変参考にさせていただいているとは申し上げられると思います
お互いに頑張りましょう
60 ：山師さん：2010/04/25(日) 11:38:48 ID:6Ysn4Fj4
初歩的な質問で申し訳ないが・・・
株価のATRを普通に計算すると円ベースでの数値になりますよね？
これを%ベースに計算しなおすときの分母は何になるのでしょうか？
たとえば21日間のATRを%ベースで計算するとき、
毎日のTRを計算し、そのTRを[前日の]終値で割るのか
[当日]の終値で割るのかよくわからないのです。
4月24日のTRを%ベースで計算するとき
普通のTRを4月23日の終値で割るべきか、4月24日の終値で割るべきか
教えてください。
株価のATRを普通に計算すると円ベースでの数値になりますよね？
これを%ベースに計算しなおすときの分母は何になるのでしょうか？
たとえば21日間のATRを%ベースで計算するとき、
毎日のTRを計算し、そのTRを[前日の]終値で割るのか
[当日]の終値で割るのかよくわからないのです。
4月24日のTRを%ベースで計算するとき
普通のTRを4月23日の終値で割るべきか、4月24日の終値で割るべきか
教えてください。
ATRなんて初めて聞いた、ワイルダーって事なので見たのかも知れんけど完全に記憶にないのでググって見た
見たところかなり変則的な価格差を計算して累積しているようなんで、%ベースそのものの意味が怪しくなっている。
なので簡易に%化するなら、俺ならこうするな
まず、価格の対数を取る。そして対数価格に対して普通にATRを計算する
ただし対数の低はe
これで概ねパーセントベースに変換されると思われる。
見たところかなり変則的な価格差を計算して累積しているようなんで、%ベースそのものの意味が怪しくなっている。
なので簡易に%化するなら、俺ならこうするな
まず、価格の対数を取る。そして対数価格に対して普通にATRを計算する
ただし対数の低はe
これで概ねパーセントベースに変換されると思われる。
おっと、%なら出てきた値に100掛けてくれ。
63 ：山師さん：2010/04/25(日) 12:18:14 ID:6Ysn4Fj4
極端な例を挙げますが
日経平均が3万円のときの値幅1000円と
日経平均が1万円のときの値幅1000円では
同じ値幅でも株価の変動率がまったく違うので
やはり円ベースより％ベースのほうが良いと思い
質問したのですが・・・。
日経平均が3万円のときの値幅1000円と
日経平均が1万円のときの値幅1000円では
同じ値幅でも株価の変動率がまったく違うので
やはり円ベースより％ベースのほうが良いと思い
質問したのですが・・・。
その要求であれば、61で十分機能するし、単に適当な基準価格で割るよりよく機能すると思いますよ。
全ての価格差を価格比に変えて、その上で累積計算しますから。
全ての価格差を価格比に変えて、その上で累積計算しますから。
あっと、61だともうひとつ違いがあった、出てきた値に1を足して100を掛ける。
計算で何か値を作るなら、どこか何かの値を基準にして掛けるのであろうから、実用上は100を掛けてない状態の値をそのまま使えばいいかと。
計算で何か値を作るなら、どこか何かの値を基準にして掛けるのであろうから、実用上は100を掛けてない状態の値をそのまま使えばいいかと。
67 ：山師さん：2010/04/25(日) 12:33:00 ID:j46GfAV3
前日終値でも当日の終値でも分母は数％かわるだけなので、
大きな誤差にはならないと思う。
私ならTRの合計を当日の移動平均で割るが・・
大きな誤差にはならないと思う。
私ならTRの合計を当日の移動平均で割るが・・
>>66
VBは難しくないぞw
VBは難しくないぞw
VBが難しいかどうかはさておき、VBのバージョンは選んだ方がいい
ここではVBといえば、VB6を指しているっぽい・・・
古い人が多いんだね
ここではVBといえば、VB6を指しているっぽい・・・
古い人が多いんだね
古い物が悪いとは言えない、逃げまくり人生は常に悪いw
.NETのVBだったらVB.NETと普通は言うからね
逆にVBとだけ言われたら、言語の経緯からしてVB6と捉えて当然
古いも何も用語として当たり前の使い分けでしょ
むしろプログラマとしてVBをVB.NETと捉えるほうが困る
逆にVBとだけ言われたら、言語の経緯からしてVB6と捉えて当然
古いも何も用語として当たり前の使い分けでしょ
むしろプログラマとしてVBをVB.NETと捉えるほうが困る
excelを動かそうとしてるんだからvba≒vb6なんだよ
exce使わないやつは、そもそもvbなんて使わないし
exce使わないやつは、そもそもvbなんて使わないし
それはソフトの言語だろ
VB6古いプログラマーが移行拒否をしているから、どういう形になるにせよ残る可能性が高い、COBOLと一緒
それでもセキュリティーその他の問題の多いActiveX系ライブラリは今後は.NETに移るだろうな。
それでもセキュリティーその他の問題の多いActiveX系ライブラリは今後は.NETに移るだろうな。
80 ：山師さん：2010/04/26(月) 00:26:11 ID:3BiNzCb4
何で言語統一してないの
工業規格みたいに統一しといてくれ、うぜえ
工業規格みたいに統一しといてくれ、うぜえ
officeからvb6をはずしたら、
新しいofficeが売れなくなるからだろ
新しいofficeが売れなくなるからだろ
システム作るのは本当に面白いよな
全く知識無い状態からVBA経由してC#である程度動かせる様になったけど
やればやるほど本職のＰＧに尊敬の念が湧くｗ
全く知識無い状態からVBA経由してC#である程度動かせる様になったけど
やればやるほど本職のＰＧに尊敬の念が湧くｗ
>>85
いや、>>77さんは、EasyLanguageは、ＯＳネイティブなアプリケーションを作る
ツールではなくて、あるアプリ内でのみ実行可能な単なる走行環境（ランタイム環境）
で実行されるだけだと言っているのでは？
いや、>>77さんは、EasyLanguageは、ＯＳネイティブなアプリケーションを作る
ツールではなくて、あるアプリ内でのみ実行可能な単なる走行環境（ランタイム環境）
で実行されるだけだと言っているのでは？
>>86
おそらくそうなんだろうけど、それなら、今のところはC#で作っても、OSネイティブなアプリには
ならない。VBAはExcelなど、VBはVBランタイムライブラリを必要とするんだから同じこと。
OSネイティブとなると、C++なんかが思い浮かぶが、C++でトレーディングルールを
ハードコーディングするのは悪夢のような作業になる。
おそらくそうなんだろうけど、それなら、今のところはC#で作っても、OSネイティブなアプリには
ならない。VBAはExcelなど、VBはVBランタイムライブラリを必要とするんだから同じこと。
OSネイティブとなると、C++なんかが思い浮かぶが、C++でトレーディングルールを
ハードコーディングするのは悪夢のような作業になる。
ティックデータほしいんだけど。
FXのtickなら直ぐに提供できるが。株と交換してくれ。
長期的に収集してないと集まらないからなあ。交換して貰えるとありがたい。
FXのtickなら直ぐに提供できるが。株と交換してくれ。
長期的に収集してないと集まらないからなあ。交換して貰えるとありがたい。
俺はC#経由でExcel制御しているけどな、逆はめんどくさい
ティックくれお
でも株は取引条件的にシステムにむいてないんだよな。
余力がまずい。FXだと回復する。
あと時間制限がある。FXは土日も僅かながら動いて無休。
余力がまずい。FXだと回復する。
あと時間制限がある。FXは土日も僅かながら動いて無休。
1から考え直し
シストレがどうのこうのではなく、ＰＣのいい所を使って株の売買をする。
ＰＣのいい所：
１．検索力、過去のデータから瞬時に割り出せる
２．裁量的思考を廃し、機械的な売買が可能
シストレがどうのこうのではなく、ＰＣのいい所を使って株の売買をする。
ＰＣのいい所：
１．検索力、過去のデータから瞬時に割り出せる
２．裁量的思考を廃し、機械的な売買が可能
なんだったら上のに付け足してください。
３.・・・
４.・・・
と
３.・・・
４.・・・
と
手軽さ的には、エクセルから始めるのが取りかかりやすいと思うけどね。
vbaは単にエクセル制御言語として始めやすいってだけ。
cで何でもデキルッタって、何でも出来る様にするまでに時間かけてちゃ意味無いし。
目的は儲ける事なんだから、手段は楽なのでいいと思うよ。目的がシステムを作る事になってる香具師が多い気がする。
vbaは単にエクセル制御言語として始めやすいってだけ。
cで何でもデキルッタって、何でも出来る様にするまでに時間かけてちゃ意味無いし。
目的は儲ける事なんだから、手段は楽なのでいいと思うよ。目的がシステムを作る事になってる香具師が多い気がする。
C言語の問題はそういう所にあるんじゃないんだよ、とりあえず手段と目的といって煽ってみたいだけだろ。
96 ：山師さん：2010/04/27(火) 10:25:37 ID:QEcmWogF
言語なんてどうでもいいんだよｗ
そんなところで立ち止まってるから儲けられないんだろ？
そんなところで立ち止まってるから儲けられないんだろ？
>>94
システムを作る事が目的になってる奴なんているわけないじゃん。
ちゃんと儲けることを第一の目的にしてるさ。
でも、儲けられないからシステムを作ることに必死になるしかないんだよ。
一分足を見てもわかるだろ？
必死になってインジケータの組み合わせやパラメータを考えてる。
それがトンチンカンなんだっていくら指摘してもわかんないんだよなぁ。。。
システムを作る事が目的になってる奴なんているわけないじゃん。
ちゃんと儲けることを第一の目的にしてるさ。
でも、儲けられないからシステムを作ることに必死になるしかないんだよ。
一分足を見てもわかるだろ？
必死になってインジケータの組み合わせやパラメータを考えてる。
それがトンチンカンなんだっていくら指摘してもわかんないんだよなぁ。。。
シストレブームきてんね
株tickをFXと交換しようぜ
ブーム・・・なのかなあ？
きちんと利益残すには長期間掛かるし、興味が湧いて飛びついても敷居高すぎて
すぐに投げるか。いつまでもテストだけしてそう。
テストの結果と実取引の間でもまた挫折しそう。半年かそこら続いても
ドローダウンに耐えられずに投げそう。
挫折ポイントがとっても多いのがシストレの特徴だと思うｗまじで。
きちんと利益残すには長期間掛かるし、興味が湧いて飛びついても敷居高すぎて
すぐに投げるか。いつまでもテストだけしてそう。
テストの結果と実取引の間でもまた挫折しそう。半年かそこら続いても
ドローダウンに耐えられずに投げそう。
挫折ポイントがとっても多いのがシストレの特徴だと思うｗまじで。
参入障壁がそれなりに高いからブームにならないと思うよ
言語はVB6がいいよ
EXCELVBAで試作して速さを要求されたら
VB6にコピペすれば大部分はそのまま使える
EXCELVBAで試作して速さを要求されたら
VB6にコピペすれば大部分はそのまま使える
ＦＸのスワップとか高レバ取引とか、ビギナーズラックや
為替動向によっては馬鹿でも儲かることもないでもないので、
ブームになるけどね。
J-REITバブルとかあったが、やはり、
バブル的に儲かる時期があるからブームになる。
ＢＲＩＣｓ株、ｅｔｃ、金融商品はみんなそうだ。
シストレは「シストレが儲かる時期」なんてありえないから、
流行りようがない。
為替動向によっては馬鹿でも儲かることもないでもないので、
ブームになるけどね。
J-REITバブルとかあったが、やはり、
バブル的に儲かる時期があるからブームになる。
ＢＲＩＣｓ株、ｅｔｃ、金融商品はみんなそうだ。
シストレは「シストレが儲かる時期」なんてありえないから、
流行りようがない。
104 ：山師さん：2010/04/27(火) 12:51:28 ID:pRHEZyGK
書店へ行っても、投資関係の中でシストレもしくは自動売買関係は
一割以下。
ほとんどが、”株の買い方”レベル。
一割以下。
ほとんどが、”株の買い方”レベル。
105 ：山師さん：2010/04/27(火) 14:35:14 ID:V3vwwRgJ
>>94
そうだよね、やっぱエクセル勉強しとこ
そうだよね、やっぱエクセル勉強しとこ
シストレやってる人って裁量トレーダーをバカにするよね(´･ω･｀)
ブームは下火
シストレブームと言われ出して何年経ったと思テンネン
シストレブームと言われ出して何年経ったと思テンネン
ブームは下火
シストレブームと言われ出して何年経ったと思テンネン
シストレブームと言われ出して何年経ったと思テンネン
大事なことだから２回書き込んだんですね、わかります
このスレで VB6 が良く推薦されているが、
俺は勧めない。VB6 をやるぐらいならまだ VB.NET のほうがいい。
(ホントは C# のほうがもっといいが。)
そもそも今売られてすらいない VB6 を使う必然性がない。
Excel VBA は Excel が使っている以上、
表計算ソフトとして Excel を使うなら VBA もしかたなしに使うしかないが。
VB6 や Delphi 等が出てきたら、
古参のプログラマーの懐古趣味で推していると思ったほうが良い。
その人には使いやすいのかもしれないが、
新しくプログラムをやる人にはかならずしもそうではない。
俺は勧めない。VB6 をやるぐらいならまだ VB.NET のほうがいい。
(ホントは C# のほうがもっといいが。)
そもそも今売られてすらいない VB6 を使う必然性がない。
Excel VBA は Excel が使っている以上、
表計算ソフトとして Excel を使うなら VBA もしかたなしに使うしかないが。
VB6 や Delphi 等が出てきたら、
古参のプログラマーの懐古趣味で推していると思ったほうが良い。
その人には使いやすいのかもしれないが、
新しくプログラムをやる人にはかならずしもそうではない。
111 ：山師さん：2010/04/27(火) 16:33:32 ID:V3vwwRgJ
だから結局なにがいいんだよｗ
みんな大好きエクセルを究めればいいんじゃない？
C/C++言語
VB.NETやC# が出来るならC/C++言語と大差はない。
様々な事が容易に出来るライブラリがC#に多いが。
シストレする程度ではそんな機能はいらない。
シストレではC#もC/C++もVBも大差ない。
さまざまな事がはじめから出来る分C#のほうが難しい部分もある。不必要な機能。
様々な事が容易に出来るライブラリがC#に多いが。
シストレする程度ではそんな機能はいらない。
シストレではC#もC/C++もVBも大差ない。
さまざまな事がはじめから出来る分C#のほうが難しい部分もある。不必要な機能。
C#がいいんじゃない、無料だし
ボクはMicrosoftのページからVisualStudio2008Expressダウンロードしてる、勿論無料
その中にはC#,VB2008もある、何使うかは自由
2010になると重くなるから2008のオフライン版（だったかな？）を今ダウンロードしておくと良い
ボクはMicrosoftのページからVisualStudio2008Expressダウンロードしてる、勿論無料
その中にはC#,VB2008もある、何使うかは自由
2010になると重くなるから2008のオフライン版（だったかな？）を今ダウンロードしておくと良い
>>116
通常のwindowsだと、そんなのダウンロードしなくても使えるが。
.NET frameworksというやつがC#なんだよ。たいていはじめから入っている。と思う。
C:\WINDOWS\Microsoft.NETというディレクトリが存在していないか?
ここはコンパイラが入ってる。IDEが不要ならこれで十分。
通常のwindowsだと、そんなのダウンロードしなくても使えるが。
.NET frameworksというやつがC#なんだよ。たいていはじめから入っている。と思う。
C:\WINDOWS\Microsoft.NETというディレクトリが存在していないか?
ここはコンパイラが入ってる。IDEが不要ならこれで十分。
これね。
かなりのwindowsには自動更新したりしている内に勝手にC#コンパイル環境は用意されてるはず。
http://www.atmarkit.co.jp/fdotnet/dotnettips/002csc/csc.html
http://homepage.mac.com/tuyano/CsharpTutor/CsharpTutorX1.html
かなりのwindowsには自動更新したりしている内に勝手にC#コンパイル環境は用意されてるはず。
http://www.atmarkit.co.jp/fdotnet/dotnettips/002csc/csc.html
http://homepage.mac.com/tuyano/CsharpTutor/CsharpTutorX1.html
>>117
知恵袋での話しだけど、
ボクはVB6使ってて、もう時代遅れなので次にどの言語使うべきかと質問した
結果、VB2008,C#くらいと回答が出た。
VisualStudio2008Expressオフライン版を今ダウンロードしてDVD化しておけばいいとのこと
そういう事でボクはそうしてる
知恵袋での話しだけど、
ボクはVB6使ってて、もう時代遅れなので次にどの言語使うべきかと質問した
結果、VB2008,C#くらいと回答が出た。
VisualStudio2008Expressオフライン版を今ダウンロードしてDVD化しておけばいいとのこと
そういう事でボクはそうしてる
これを保存してcompile.batをクリックしてみたら、C#が使えるか確認できるよ。
compile.batの中身
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\csc.exe /target:winexe 1.cs
sample.csの中身
namespace CsharpSample {
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
class WelcomeForm : Form {
Button button;
WelcomeForm() {
this.Text = "サンプルプログラム";
this.ClientSize = new Size(256, 64);
this.button = new Button();
this.button.Location = new Point(80, 16);
this.button.Size = new Size(96, 32);
this.button.Text = "ここを押せ";
this.button.Click += new EventHandler(button_Click);
this.Controls.Add(this.button); }
private void button_Click(object sender, System.EventArgs e) {
MessageBox.Show("ようこそ。"); }
static void Main() { Application.Run(new WelcomeForm()); } }}
compile.batの中身
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\csc.exe /target:winexe 1.cs
sample.csの中身
namespace CsharpSample {
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
class WelcomeForm : Form {
Button button;
WelcomeForm() {
this.Text = "サンプルプログラム";
this.ClientSize = new Size(256, 64);
this.button = new Button();
this.button.Location = new Point(80, 16);
this.button.Size = new Size(96, 32);
this.button.Text = "ここを押せ";
this.button.Click += new EventHandler(button_Click);
this.Controls.Add(this.button); }
private void button_Click(object sender, System.EventArgs e) {
MessageBox.Show("ようこそ。"); }
static void Main() { Application.Run(new WelcomeForm()); } }}
C#で出来たフリーソフト使う時NETFramework2.0が必要だったのでその時DLした覚えがある。
まあ、無料で行くならMicrosoftからのDLが適当と思うので、普通そうでしょ。
まあ、無料で行くならMicrosoftからのDLが適当と思うので、普通そうでしょ。
122 ：山師さん：2010/04/27(火) 17:19:27 ID:QEcmWogF
config.sysの空きメモリを600KB以上にする方法を教えてください。
cygwin使ってシステム開発するといいよね
2010は重いらしい
2008使ってゆくならオフラインダウンロード→DVD化
にしておけばオリジナルが自分の所に残るのでいつまでも使える。
そういう事でボクはそうしてる、2008で行く
2008使ってゆくならオフラインダウンロード→DVD化
にしておけばオリジナルが自分の所に残るのでいつまでも使える。
そういう事でボクはそうしてる、2008で行く
126 ：山師さん：2010/04/27(火) 19:01:22 ID:V3vwwRgJ
エクセルで大体のことができるなら、初心者はエクセルやっときゃいいはず
127 ：山師さん：2010/04/27(火) 19:03:23 ID:V3vwwRgJ
理系のやつ等は手段がすぐに目的になって話ししてても無駄だってことがわかった
森田さんのシストレ本みながらやってるけどマクロでヤフーから四本値取得するのだけでもすごくむずかしい。
129 ：山師さん：2010/04/27(火) 19:15:19 ID:pRHEZyGK
>>127 作業する内容によるんでないの・ここで語ってる人は、
どれだけのデータ量や作業を前提に話してるのかは言わなし、時間軸も不透明。
人によっては、エクセルで十分と言える人もいるハズと想像するけど。
たとえば週足でトレードするような人なら当然エクセルで十分だと思う、
日足でもかな。
どれだけのデータ量や作業を前提に話してるのかは言わなし、時間軸も不透明。
人によっては、エクセルで十分と言える人もいるハズと想像するけど。
たとえば週足でトレードするような人なら当然エクセルで十分だと思う、
日足でもかな。
130 ：山師さん：2010/04/27(火) 19:19:21 ID:pRHEZyGK
>>125
軽さ追求なら、コマンドライン仕えと
軽さ追求なら、コマンドライン仕えと
134 ：山師さん：2010/04/27(火) 19:30:51 ID:kkQWdz2D
＼ ∧＿∧ てめ ／
. ﾎﾞｺ ＼ ( ･ω･) どこ中だよ ,／ てめ
∧＿∧ ＼ (っ つ :(;ﾟﾞωﾟ`): ／ どこ中だよ
ﾐ ○( ・ω・)ﾉﾉ ＼, / ) :(´`つo:.／´ ｀ ∧＿∧
ヽ ∧○∧ ＼/￣∪ し'､ｿ／ つ /⊂≡⊂＝(･ω･ )
ﾉ ( ・ω・)＜てめ ＼∧∧∧∧／ ／⌒⌒ヽ ⊂＝⊂≡ ι)
( / （====） どこ中だよ ＜ ど て .＞ ＼ ￣ ノ ﾊﾞﾊﾞﾊﾞﾊﾞ ( λ
(＿フフ .＜ こ め ＞ ￣ ∪￣＼)
――――――――――-..＜ 中 .＞ ―――――――――――――
てめ ／ ／|＜. だ. ＞ ∧＿∧ てめ どこ中だよ
どこ中だよ (・ω・`)／／／＜ よ ＞ .( ･ω･) ;，
∧∧(^(^u／／ ／ ∨V∨∨ ＼(っ⊂〓二二二⊃ lヽ,,lヽ
ﾉ⌒ヽ） .／／ ,／ ∧＿∧ ＼ ) (ミ ） やめて
／（ （ ﾉ ／／ ／ ( ) てめ ＼j と.、 i ))
|／_ﾉノ> |／ ／(⌒⌒ヽ ／ 、つどこ中だよ ＼ .しーJ
￣ﾚ'ﾞ .￣ ／ （ ﾌﾞｯ!! ゝ（_(__ ⌒)ﾉω・`) ＼
／ 丶～ '´ ∪ (ノ＿ノu .＼
. ﾎﾞｺ ＼ ( ･ω･) どこ中だよ ,／ てめ
∧＿∧ ＼ (っ つ :(;ﾟﾞωﾟ`): ／ どこ中だよ
ﾐ ○( ・ω・)ﾉﾉ ＼, / ) :(´`つo:.／´ ｀ ∧＿∧
ヽ ∧○∧ ＼/￣∪ し'､ｿ／ つ /⊂≡⊂＝(･ω･ )
ﾉ ( ・ω・)＜てめ ＼∧∧∧∧／ ／⌒⌒ヽ ⊂＝⊂≡ ι)
( / （====） どこ中だよ ＜ ど て .＞ ＼ ￣ ノ ﾊﾞﾊﾞﾊﾞﾊﾞ ( λ
(＿フフ .＜ こ め ＞ ￣ ∪￣＼)
――――――――――-..＜ 中 .＞ ―――――――――――――
てめ ／ ／|＜. だ. ＞ ∧＿∧ てめ どこ中だよ
どこ中だよ (・ω・`)／／／＜ よ ＞ .( ･ω･) ;，
∧∧(^(^u／／ ／ ∨V∨∨ ＼(っ⊂〓二二二⊃ lヽ,,lヽ
ﾉ⌒ヽ） .／／ ,／ ∧＿∧ ＼ ) (ミ ） やめて
／（ （ ﾉ ／／ ／ ( ) てめ ＼j と.、 i ))
|／_ﾉノ> |／ ／(⌒⌒ヽ ／ 、つどこ中だよ ＼ .しーJ
￣ﾚ'ﾞ .￣ ／ （ ﾌﾞｯ!! ゝ（_(__ ⌒)ﾉω・`) ＼
／ 丶～ '´ ∪ (ノ＿ノu .＼
日足以上なら手動で十分、無駄に時間かけず
分足ならどうしても自動は必要か
yahooならＶＩＰかな
分足ならどうしても自動は必要か
yahooならＶＩＰかな
楽天 岡三だろ。結局取得自動化しなければシグナル出せないだろ
日本株の"完全自動売買"に対応、『岡三RSS(完全自動発注版)』が6月提供開始
2010/04/19
岡三オンライン証券は16日、岡三RSSの日本株取引において、発注時に表示されていた確認画面を省略する機能を実装した『岡三RSS(完全自動発注版)』を、6月1日に正式リリースすると発表した。
2010/04/19
岡三オンライン証券は16日、岡三RSSの日本株取引において、発注時に表示されていた確認画面を省略する機能を実装した『岡三RSS(完全自動発注版)』を、6月1日に正式リリースすると発表した。
>>130
自動売買ロボットの本なんですが、すぐマクロにエラーがでて
自分の力量ではどこが間違ってるのか判断むずかしいです。
もし気が向いたらＶＢＡやシストレの役に立った本などおしえてください。
>>133
ＤＢっていうのはデーターベースの略でしょうか？
日足データ専用のハードディスクみたいな解釈でよいのでしょうか？
自動売買ロボットの本なんですが、すぐマクロにエラーがでて
自分の力量ではどこが間違ってるのか判断むずかしいです。
もし気が向いたらＶＢＡやシストレの役に立った本などおしえてください。
>>133
ＤＢっていうのはデーターベースの略でしょうか？
日足データ専用のハードディスクみたいな解釈でよいのでしょうか？
>>138
DB=データベース
ボクのDBなんて大したこと無いよ、テキストデータ、はずかしいけど
accessでもいい（できる）と思うけどデータ抽出時間は僕のやり方の方が早いと思ってる。
１５００銘柄８年分で70MB位になってる
DB=データベース
ボクのDBなんて大したこと無いよ、テキストデータ、はずかしいけど
accessでもいい（できる）と思うけどデータ抽出時間は僕のやり方の方が早いと思ってる。
１５００銘柄８年分で70MB位になってる
>>139
テキストデータですか、そういうやり方もあるんですね、勉強になります。
最終的にはＲＳＳからリアルタイムで、監視から発注、手仕舞いまでいけるシステムにしたいと思っています。
いずれは海外の株や商品、為替などもシストレでやってみたい、夢は広がるけどむずかしいなー。
テキストデータですか、そういうやり方もあるんですね、勉強になります。
最終的にはＲＳＳからリアルタイムで、監視から発注、手仕舞いまでいけるシステムにしたいと思っています。
いずれは海外の株や商品、為替などもシストレでやってみたい、夢は広がるけどむずかしいなー。
141 ：山師さん：2010/04/27(火) 20:04:05 ID:pRHEZyGK
>>138
あの本にはムカついてるから答えるよ・・
なんと答えて良いのかふらつきますが、俺の場合は、
あの本とかいろいろ見てもなかなか進まないので、
通信教育でVBAを学んだよ、まったくのど素人からネ。
そうしたら思ったよ、初歩を学んでおけば、あんな本見る必要無かったと。
それに、人が作ったプログラムを理解するより、自分で作った方が良いよ。
※もちろんこれがすべてでは無いよ。
あの本にはムカついてるから答えるよ・・
なんと答えて良いのかふらつきますが、俺の場合は、
あの本とかいろいろ見てもなかなか進まないので、
通信教育でVBAを学んだよ、まったくのど素人からネ。
そうしたら思ったよ、初歩を学んでおけば、あんな本見る必要無かったと。
それに、人が作ったプログラムを理解するより、自分で作った方が良いよ。
※もちろんこれがすべてでは無いよ。
ボクはエクセルマクロではないのでテキストデータだとどうなるのか知らないです
あの本は間違いも多いからね。
公式サイトで訂正箇所を把握してから読まないといけないし。
エクセルでシステム作りの大体の感覚だけ学べたのでそれはそれで収穫だったけど、
肝心のVBA自体は俺も別口(VBAエキスパートスタンダード検定取得)で学習したわ。
でも実際、VBAでシストレなんてあの程度の本しか売ってないっていうのが現状だわな。
まあ、それだけ門戸が狭いのがシストレの優位性と言えなくもないがｗ
公式サイトで訂正箇所を把握してから読まないといけないし。
エクセルでシステム作りの大体の感覚だけ学べたのでそれはそれで収穫だったけど、
肝心のVBA自体は俺も別口(VBAエキスパートスタンダード検定取得)で学習したわ。
でも実際、VBAでシストレなんてあの程度の本しか売ってないっていうのが現状だわな。
まあ、それだけ門戸が狭いのがシストレの優位性と言えなくもないがｗ
>>141 >>143
ありがとうございます。やっぱり、基礎的な部分を自分の理解できる範囲で身につけてから
広げていかないだめですね。自分もいきなり本から入って、サンプルデータすら
上手く動かないでチンプンカンプンで行き詰っていましたが、ネットにある
初歩のＶＢＡなどで、一から勉強したり、ここのスレを見つけたり、
ほんの少しだけ前に進めてるように感じます。
>>142
エクセルではなく、自分でプログラムを組んでるのですね、いずれはそういったレベルにまでいきたいです。
今はフラッシュゲームでブラインドタッチの練習してる段階ですが・・・
ありがとうございます。やっぱり、基礎的な部分を自分の理解できる範囲で身につけてから
広げていかないだめですね。自分もいきなり本から入って、サンプルデータすら
上手く動かないでチンプンカンプンで行き詰っていましたが、ネットにある
初歩のＶＢＡなどで、一から勉強したり、ここのスレを見つけたり、
ほんの少しだけ前に進めてるように感じます。
>>142
エクセルではなく、自分でプログラムを組んでるのですね、いずれはそういったレベルにまでいきたいです。
今はフラッシュゲームでブラインドタッチの練習してる段階ですが・・・
初心者は、MT4でいいだろう。取得の手間がかからない。
tickが簡単に取れて発注の手間もない。
tickが簡単に取れて発注の手間もない。
忠告
ボクはプログラム組んで長い事やってるけど未だいいストに巡り会えない
今までの内、プログラム組むのに要した時間って言うと全体の1/5位
未だにいいストが見つからない。
プログラム完成させるのは簡単、
いいスト見つけるのが、ホントむづかしい
それがボクの実感
ボクはプログラム組んで長い事やってるけど未だいいストに巡り会えない
今までの内、プログラム組むのに要した時間って言うと全体の1/5位
未だにいいストが見つからない。
プログラム完成させるのは簡単、
いいスト見つけるのが、ホントむづかしい
それがボクの実感
>>145
初心者はFXやれってことか？
初心者はFXやれってことか？
むづかしい なぜか変換できない
150 ：山師さん：2010/04/27(火) 20:33:33 ID:pRHEZyGK
株はシステムに不向き。FXはむいている。
日々変化するストラテジーをバックテストするには、その時の相場に合わせた
細かい設定が必要になってくると思うので、初心者でもやっぱり細かく条件をつけるプログラムができるように
なるまでは苦労しそう。
細かい設定が必要になってくると思うので、初心者でもやっぱり細かく条件をつけるプログラムができるように
なるまでは苦労しそう。
154 ：山師さん：2010/04/27(火) 20:42:34 ID:pRHEZyGK
>>115
EasyLanguageでは、nullを含む演算の結果は常にnullだ。null propagationとよばれるこれが
とても便利なのだ。例えば、RSIのストキャスティクスを計算するなんて時に、ある足のRSIがnullか
どうかを気にしなくていい。
CやC++の標準ライブラリにはNullable型がない。だから、データの最初の近くでは、ある指標の
結果をさらに加工するには、その時点で元の指標がが計算可能であるかどうかを常に考えなければ
いけなくなる。Boostを勉強すれば良いのかもしれないが、そうなると、飛び立つまでの滑走路が
長すぎる。
C#やVB.NETではnull propagationが可能だ。
EasyLanguageのようなトレーディングプラットフォーム専用言語を使う気がなく、しかも、ルールを
ハードコーディングするつもりならば、C#やVB.NETは有力な選択肢だ。
あるいは、株ロボ上にJavaで組むってのもあるかもしれない。
EasyLanguageでは、nullを含む演算の結果は常にnullだ。null propagationとよばれるこれが
とても便利なのだ。例えば、RSIのストキャスティクスを計算するなんて時に、ある足のRSIがnullか
どうかを気にしなくていい。
CやC++の標準ライブラリにはNullable型がない。だから、データの最初の近くでは、ある指標の
結果をさらに加工するには、その時点で元の指標がが計算可能であるかどうかを常に考えなければ
いけなくなる。Boostを勉強すれば良いのかもしれないが、そうなると、飛び立つまでの滑走路が
長すぎる。
C#やVB.NETではnull propagationが可能だ。
EasyLanguageのようなトレーディングプラットフォーム専用言語を使う気がなく、しかも、ルールを
ハードコーディングするつもりならば、C#やVB.NETは有力な選択肢だ。
あるいは、株ロボ上にJavaで組むってのもあるかもしれない。
Cの嫌な所ってのは文字列型が無い所だな、文字列操作と言いつつその正体は、文字の配列だから。
文字列処理は出来ない事はないというレベル
C++には実装があるが乱立、ライブラリが大変な事に・・・CStringにBSTRにSTLにboostに、もう勘弁してくれよ。
しかし、用途の都合自己完結するようなプログラムには決してなりえないから、ライブラリ決め打ちは非現実的。
だ か ら 嫌
Cは機能不足、C++は乱立ライブラリと拡張し過ぎの温泉宿屋の如き言語仕様
計算操作はどうでもいい、Nullableなんか無くてもなんとでもなるし、もっと自由度高い事も可能。
というかそれにかけてはC++有利、むしろそこだけC++でやりたいくらいだ。
文字列処理は出来ない事はないというレベル
C++には実装があるが乱立、ライブラリが大変な事に・・・CStringにBSTRにSTLにboostに、もう勘弁してくれよ。
しかし、用途の都合自己完結するようなプログラムには決してなりえないから、ライブラリ決め打ちは非現実的。
だ か ら 嫌
Cは機能不足、C++は乱立ライブラリと拡張し過ぎの温泉宿屋の如き言語仕様
計算操作はどうでもいい、Nullableなんか無くてもなんとでもなるし、もっと自由度高い事も可能。
というかそれにかけてはC++有利、むしろそこだけC++でやりたいくらいだ。
トレード専用言語の世界だと、
if Close < LLV( Low, 5 ) then ...
って書くだけで、「終値が過去5日間の最安値を下回ったら・・・」だからなあ。
そのぐらいExcelでもできるって？そらできるだろうが、もっともっと
複雑化したものを可読できるか、メンテし続けられるか、となると・・・
if Close < LLV( Low, 5 ) then ...
って書くだけで、「終値が過去5日間の最安値を下回ったら・・・」だからなあ。
そのぐらいExcelでもできるって？そらできるだろうが、もっともっと
複雑化したものを可読できるか、メンテし続けられるか、となると・・・
株と日経225先物に関してはエクセルで作ってる売買判定システム
（4本値などから関数で判定しているだけｗ）で、去年の6月の実戦
開始から普通に勝ててるため、高度なシステムにはあまり興味が
湧かない俺が通りますよ・・・
ただ、最近FXの自動売買に興味があるためEAを作ってみたい
するとやはりプログラムの知識が全然ないと苦しい。。。orz
（4本値などから関数で判定しているだけｗ）で、去年の6月の実戦
開始から普通に勝ててるため、高度なシステムにはあまり興味が
湧かない俺が通りますよ・・・
ただ、最近FXの自動売買に興味があるためEAを作ってみたい
するとやはりプログラムの知識が全然ないと苦しい。。。orz
上で森田本の話出てたけど、あれはあまり良い本じゃないよな
実際に運用してる今では全く役に立ってない。
けど全く知識無い状態から始めるにはあれぐらいしか無かった気がする。
実際に運用してる今では全く役に立ってない。
けど全く知識無い状態から始めるにはあれぐらいしか無かった気がする。
ほんとにエクセル触ったことすらないって人には
「初級編」は結構いいかもしれない。
「初級編」は結構いいかもしれない。
信じられないかもしれませんが、「初級編」で挫折する人もいるのですよ・・・
森田本買って失敗した思い出とともに埃被ってる
普通にマクロ解説本買った方が千倍有意義だった
普通にマクロ解説本買った方が千倍有意義だった
システム化したいと思って過去10年分のデータをDBに取り込むのすら四苦八苦してるよ…
大変だねこれ。
大変だねこれ。
ヤフーからデータとる時、ＩＥ７だと途中でエラーがでる。
インタネットの一次ファイル削除を何度もくりかえさないと上手くデータがとれない
インタネットの一次ファイル削除を何度もくりかえさないと上手くデータがとれない
ヤフーファイナンス用のクローラーがPerlとかであるだろ
167 ：山師さん：2010/04/28(水) 02:32:20 ID:r0Ypw9oG
板を使って、シストレやっている人、いるの？
>>157
オヌシなかなかわかっているね。
文字列型の取り扱いに便利なのは、なんと言ってもUNIX系OSに標準であるPerl
などのスクリプト言語だな。データ型のあいまいさとか、独特の省略表現なんかも
あって、Windowsしか知らない人にはとっつきにくいかもしれないが。
それにUNIXでは当たり前の正規表現が文字列操作には強力な武器になる。
Cも本来はUNIXの標準言語なんだけど、最近はWindowsしか知らない人がほとんどだから...
ユーザインターフェースだけWindowsのメジャーなツール（C, C++, VB等）使って、
（あるいはUIはWebブラウザにしちゃって）、Perl（Windows上の）と組み合わせると
いいかも。
オヌシなかなかわかっているね。
文字列型の取り扱いに便利なのは、なんと言ってもUNIX系OSに標準であるPerl
などのスクリプト言語だな。データ型のあいまいさとか、独特の省略表現なんかも
あって、Windowsしか知らない人にはとっつきにくいかもしれないが。
それにUNIXでは当たり前の正規表現が文字列操作には強力な武器になる。
Cも本来はUNIXの標準言語なんだけど、最近はWindowsしか知らない人がほとんどだから...
ユーザインターフェースだけWindowsのメジャーなツール（C, C++, VB等）使って、
（あるいはUIはWebブラウザにしちゃって）、Perl（Windows上の）と組み合わせると
いいかも。
もう随分昔になるけど、職探しの面接で、Ｃで出来た自家製プログラムソフトを渡した
こんな業界初めてで、自分の趣味で始めたＣで職にありつければ幸いと提出。
見事合格、来て見ないか、と誘われた。
でもなぜかその時何かで忙しくなってやめてしまった。
４～５年前の、今より景気よかった頃の話だけれど、いっときゃ良かったと今思う。
今仕事無し・・・
こんな業界初めてで、自分の趣味で始めたＣで職にありつければ幸いと提出。
見事合格、来て見ないか、と誘われた。
でもなぜかその時何かで忙しくなってやめてしまった。
４～５年前の、今より景気よかった頃の話だけれど、いっときゃ良かったと今思う。
今仕事無し・・・
関係ないこと書いたけど
ゴメン
ゴメン
>>168
ご助言ありがとうございます。
言われなかったら日付、銘柄コード、4本値のデータが ( 銘柄数5000 * 営業日10年分 ) で1250万件のレコードをもつテーブルができあがってたところです。
ご助言ありがとうございます。
言われなかったら日付、銘柄コード、4本値のデータが ( 銘柄数5000 * 営業日10年分 ) で1250万件のレコードをもつテーブルができあがってたところです。
175 ：山師さん：2010/04/28(水) 22:32:53 ID:Qr/cXbH4
ロータス123で開発、成功した人もいる、
今ではローテクで通用しないんだろうか？
今ではローテクで通用しないんだろうか？
123ってMS-DOSのやつ？
>>171
知ったかするとすぐバレちゃいますよw
知ったかするとすぐバレちゃいますよw
scalaでプログラム書いてる人いますか？
進んでないんだね
今だ、数年前に作られたS氏のストがどうのこうのって言ってんの？
”シストレに明日は無い”って感じ
今だ、数年前に作られたS氏のストがどうのこうのって言ってんの？
”シストレに明日は無い”って感じ
最近一分足こねえな
ボックス相場では逆張り有利
トレンド相場では順張り有利
トレンド相場では順張り有利
>>183
逆張りっていうより、アウトライヤーです。
暴落の底を狙う、落ちてるナイフを掴むやり方だからリスクが高い。
だけど、それを克服するみたいな書き方だから、後付の理由っぽい気はするんだけどね。
私も今は中短期の順張りトレーダーです。
逆張りっていうより、アウトライヤーです。
暴落の底を狙う、落ちてるナイフを掴むやり方だからリスクが高い。
だけど、それを克服するみたいな書き方だから、後付の理由っぽい気はするんだけどね。
私も今は中短期の順張りトレーダーです。
186 ：山師さん：2010/04/29(木) 18:40:03 ID:B/x1iaq9
ライトトレードっていうやつ使った事ある人いる？
>>171
C/C++はスト開発にのみにしか使えないと思った方がいい
これで発注、運用用のシステム作るのは、素人にとっちゃ正気の沙汰じゃないよ
VBは、まぁいいけど・・・
Perlもどっちかっていうと運用向きだな
Win32::IEAutomationとか使えばIE操作できるし・・・
ところでシストレで正規表現使うか？いや、テキスト解析してるやつっている？
Yahoo掲示板のレス、銘柄別に形態素解析して、上昇銘柄のベイズフィルター
作るとか、そんな感じか？
そういうことしたいなら、Perlが向いてるよ
上昇しそうな銘柄にありがちなパターンとかあれば面白かもな
C/C++はスト開発にのみにしか使えないと思った方がいい
これで発注、運用用のシステム作るのは、素人にとっちゃ正気の沙汰じゃないよ
VBは、まぁいいけど・・・
Perlもどっちかっていうと運用向きだな
Win32::IEAutomationとか使えばIE操作できるし・・・
ところでシストレで正規表現使うか？いや、テキスト解析してるやつっている？
Yahoo掲示板のレス、銘柄別に形態素解析して、上昇銘柄のベイズフィルター
作るとか、そんな感じか？
そういうことしたいなら、Perlが向いてるよ
上昇しそうな銘柄にありがちなパターンとかあれば面白かもな
189 ：山師さん：2010/04/29(木) 19:45:37 ID:cUJG++CJ
>>187
>>C/C++はスト開発にのみにしか使えないと思った方がいい
え、なんで？
C言語だけで全部やってるよ。
デイトレ自動売買システムも作ったし。儲からなかったからもう使ってないけど。
C言語は開発にやたらと労力がかかるので費用対効果を考えると割に合わないのは事実だけど、
私のように半分趣味でソフト開発やるような人には悪い選択ではないと思う。
>>C/C++はスト開発にのみにしか使えないと思った方がいい
え、なんで？
C言語だけで全部やってるよ。
デイトレ自動売買システムも作ったし。儲からなかったからもう使ってないけど。
C言語は開発にやたらと労力がかかるので費用対効果を考えると割に合わないのは事実だけど、
私のように半分趣味でソフト開発やるような人には悪い選択ではないと思う。
191 ：山師さん：2010/04/29(木) 20:11:55 ID:WWMOgomv
Ｃ＃．ＮＥＴ、ＶＢ．ＮＥＴ、Ｊａｖａで作ったプログラムに対して、簡単にソースコード（コメントまでは無理）を
見られるツールがあるので、重要なロジックが漏れてしまうリスクがあることに注意したほうがいいよ
見られるツールがあるので、重要なロジックが漏れてしまうリスクがあることに注意したほうがいいよ
192 ：山師さん：2010/04/29(木) 20:12:38 ID:B/x1iaq9
Rubyにもある？
注意しろって具体的にどう注意すればいいんだ？
194 ：山師さん：2010/04/29(木) 20:36:33 ID:nsdJUek8
例えば
自分の考えた投資方法が実は作者のサーバに自動的に送信されるようになっているとか
自分の考えた投資方法が実は作者のサーバに自動的に送信されるようになっているとか
>>187
正規表現ぐらい C#/VB.NET でも VB6 でも使える。
Perl は言語に正規表現が組み込まれていて敷居が低いにすぎない。
正規表現ごときで言語を選択することはないと思う。
個人的には Perl はデバッグがしにくいのが嫌だ。
正規表現ぐらい C#/VB.NET でも VB6 でも使える。
Perl は言語に正規表現が組み込まれていて敷居が低いにすぎない。
正規表現ごときで言語を選択することはないと思う。
個人的には Perl はデバッグがしにくいのが嫌だ。
196 ：山師さん：2010/04/29(木) 21:07:28 ID:WWMOgomv
>>194
自分＝作者 じゃないのか？w
自分＝作者 じゃないのか？w
逆コンパイルのこと？
じゃないよね。だったらすげーあほだよ
じゃないよね。だったらすげーあほだよ
みんな開発環境論議好きなんだな。
俺は元々プログラミング好きだけど時間が無いから
エクセルでやってる。
逆にエクセルで出来る程度のシンプルなロジックで
やるのがいいと思ってる。
俺は元々プログラミング好きだけど時間が無いから
エクセルでやってる。
逆にエクセルで出来る程度のシンプルなロジックで
やるのがいいと思ってる。
http://kabutomo.net/img.php?filename=dc_812041_1_1272545755.png
これは岡三オンライン証券にあったサンプルだけど、
これを改良（自分のロジックを追加したり）すれば、よさそうな気がした。
これは岡三オンライン証券にあったサンプルだけど、
これを改良（自分のロジックを追加したり）すれば、よさそうな気がした。
>>196
自分で書いたコードなのに、時間を置いて後々読み返してみると自分で難読なのにそりゃねえぜミスターｗ
速度も勿論だけど、可読性を高める知識とかどこで身につけるんだ？
ここにいるマスター達に色々聞きたいわ。可読性を高める為に気にしている事を。
ちなみにVBAです。
自分で書いたコードなのに、時間を置いて後々読み返してみると自分で難読なのにそりゃねえぜミスターｗ
速度も勿論だけど、可読性を高める知識とかどこで身につけるんだ？
ここにいるマスター達に色々聞きたいわ。可読性を高める為に気にしている事を。
ちなみにVBAです。
先ず、そのプログラムがおよそどういうストなのか名前で判断できること
後は、その流れ（フロー）を思い出すなりノートに書き留めとくなりコメント入れとくなり
それで行ってます
後は、その流れ（フロー）を思い出すなりノートに書き留めとくなりコメント入れとくなり
それで行ってます
売買システムをjavaで作っていずれはクラウドコンピューティング化してお金を儲けようかと思ったがちと敷居が高いか…
まあがんばる。
まあがんばる。
205 ：山師さん：2010/04/29(木) 23:03:47 ID:8epNahuA
VBAでもクラスモジュール使えば後から見やすいんじゃない？
えーっと、VB6で開発初期につまずく問題解決策
大量文字列ファイル読み込み方法
普通、Line Input を使って
Open FileName For Input As #1
Do Until EOF(1)
Line Input #1, a
AllText = AllText & a
Loop
Close #1
などとしてしまうと時間かかって出来なくなる
改良案１(ファイル内の文字が半角のみの場合）
length = FileLen(FileName)
Open FileName For Input Access Read As #1
AllText = Input(length, #1)
Close #1
改良案２(ファイル内の文字が半角と全角の場合）
length = FileLen(FileName)
Open FileName For Input Access Read As #1
a = InputB(length, #1)
AllText = StrConv(a, vbUnicode)
Close #1
これでやると一瞬に読み込める
大量文字列ファイル読み込み方法
普通、Line Input を使って
Open FileName For Input As #1
Do Until EOF(1)
Line Input #1, a
AllText = AllText & a
Loop
Close #1
などとしてしまうと時間かかって出来なくなる
改良案１(ファイル内の文字が半角のみの場合）
length = FileLen(FileName)
Open FileName For Input Access Read As #1
AllText = Input(length, #1)
Close #1
改良案２(ファイル内の文字が半角と全角の場合）
length = FileLen(FileName)
Open FileName For Input Access Read As #1
a = InputB(length, #1)
AllText = StrConv(a, vbUnicode)
Close #1
これでやると一瞬に読み込める
シストレにとっては、
そんなプログラム記述問題よりも、
「ＵＳＤＪＰＹの５分足で５－２５移動平均交差を試したけどダメだった」
とか、そういう足跡メモをいっぱい残すことのが大事だと思うけど・・・
シストレと一般的なソフトウェア開発との最大の違いは「儲かる法則」が成果物であって、
記述形は成果物ではない、ということだ。
シストレでは、確実に儲かる法則がもしあるなら、
それを記述に落とすまでのコストはほとんど無視できるだろう。
しかし、一般的なソフトウェア開発では、課題・問題を記述に落とすまでの
コストの方が問題なのだ。
まあ、ソフトウェア開発の現場でも、クラス化、ＣＡＳＥ化の進行によって
課題・問題を定形化するまでの方が開発の主体になりつつあるが、、、
シストレの世界も、単純な法則は徐々に通用しなくなってきているわけで、
砂からブロックを作るところから始めてると、一生市場に追い付けないよ。
そんなプログラム記述問題よりも、
「ＵＳＤＪＰＹの５分足で５－２５移動平均交差を試したけどダメだった」
とか、そういう足跡メモをいっぱい残すことのが大事だと思うけど・・・
シストレと一般的なソフトウェア開発との最大の違いは「儲かる法則」が成果物であって、
記述形は成果物ではない、ということだ。
シストレでは、確実に儲かる法則がもしあるなら、
それを記述に落とすまでのコストはほとんど無視できるだろう。
しかし、一般的なソフトウェア開発では、課題・問題を記述に落とすまでの
コストの方が問題なのだ。
まあ、ソフトウェア開発の現場でも、クラス化、ＣＡＳＥ化の進行によって
課題・問題を定形化するまでの方が開発の主体になりつつあるが、、、
シストレの世界も、単純な法則は徐々に通用しなくなってきているわけで、
砂からブロックを作るところから始めてると、一生市場に追い付けないよ。
>>208
単純なロジックが通用しにくくなって、複雑なロジックが必要になっているからこそ、処理系や
ロジックを実装する際のアルゴリズムを考えなければいけなくなっているのだよ。
ヒルベルト変換や最大エントロピースペクトラム分析の利用したサイクル抽出を、数千銘柄に対して
実行するとなると、比較的高速で動作するフレームワークの利用やOSネイティブなDLLの
作成などを考える必要に迫られる。
単純なロジックが通用しにくくなって、複雑なロジックが必要になっているからこそ、処理系や
ロジックを実装する際のアルゴリズムを考えなければいけなくなっているのだよ。
ヒルベルト変換や最大エントロピースペクトラム分析の利用したサイクル抽出を、数千銘柄に対して
実行するとなると、比較的高速で動作するフレームワークの利用やOSネイティブなDLLの
作成などを考える必要に迫られる。
211 ：山師さん：2010/04/30(金) 09:31:22 ID:xSIhlhOA
これだからかてねぇんだろうなｗ
遺伝的アルゴリズムを取り入れた方がいいですかね
> 単純なロジックが通用しにくくなって、複雑なロジックが必要になっているからこそ、処理系や
> ロジックを実装する際のアルゴリズムを考えなければいけなくなっているのだよ。
俺は単純なロジックで勝ててるけど、こういう風に複雑系なトレーダーが増えるとなお助かる
> ロジックを実装する際のアルゴリズムを考えなければいけなくなっているのだよ。
俺は単純なロジックで勝ててるけど、こういう風に複雑系なトレーダーが増えるとなお助かる
同じシステムトレーダーでも
単純派と複雑派でのいさかいですか。
おそらく見てる時間が違うんだろうと思うけど、短くなればなるほど複雑になっていくんだろうね感覚的なものだけど。
単純派と複雑派でのいさかいですか。
おそらく見てる時間が違うんだろうと思うけど、短くなればなるほど複雑になっていくんだろうね感覚的なものだけど。
>>214
単純でも自己最適化する複雑なシステムでも勝てるものがあるが、有効性が
長続きするのはもちろん後者だ。
ヒルベルト変換でサイクルを抽出し、サイクル内のフェーズを平滑平均に反映させるあるシステムは、
指数に限れば、40年間ほどPFを2.5前後に保っている。
単純でも自己最適化する複雑なシステムでも勝てるものがあるが、有効性が
長続きするのはもちろん後者だ。
ヒルベルト変換でサイクルを抽出し、サイクル内のフェーズを平滑平均に反映させるあるシステムは、
指数に限れば、40年間ほどPFを2.5前後に保っている。
いえいえ。バックテストでの結果ですからw
>>216
ああ、このシステムを新興とボロで運用したら、50万円が7年で420万円になった。
もっとも、リーマンショックとそこからの回復で稼げた部分が大きいので、自己最適化する
トレンド追従システムにとってここ3年が特に楽な相場だったことは考慮に入れるべきではあるだろう。
相場の性質に応じて変化し続けるため、今後も長期に渡って有効性を維持できると思う。
最近の新手法の確立はスキャルピング、イントラデイ、スウィングなどの短期志向のものが多いので、
平均3ヵ月弱のホールドを行うこのシステムにとって、相場の性質の変化は実のところ緩慢だ。
ああ、このシステムを新興とボロで運用したら、50万円が7年で420万円になった。
もっとも、リーマンショックとそこからの回復で稼げた部分が大きいので、自己最適化する
トレンド追従システムにとってここ3年が特に楽な相場だったことは考慮に入れるべきではあるだろう。
相場の性質に応じて変化し続けるため、今後も長期に渡って有効性を維持できると思う。
最近の新手法の確立はスキャルピング、イントラデイ、スウィングなどの短期志向のものが多いので、
平均3ヵ月弱のホールドを行うこのシステムにとって、相場の性質の変化は実のところ緩慢だ。
220 ：山師さん：2010/04/30(金) 13:44:18 ID:xSIhlhOA
本当に何も苦労せずにほったらかしで年率２０％の俺ってやっぱ凄いな。
システムなんかつくれねーし、裁量もできないけど
システムなんかつくれねーし、裁量もできないけど
221 ：山師さん：2010/04/30(金) 14:59:06 ID:ZNlZwdPo
バックテスト結果をＰ／Ｆと期間だけで語られてもなんか・・。
文調が一分足にそっくりだな
>>208
でもプログラムの記述能力が低いと、
試したら儲かる手法を発見した！と思っても、
ずっとあとになってプログラムのバグでそう見えるだけだった、
となりかねないから、道具の使い方も重要だと思う。
でもプログラムの記述能力が低いと、
試したら儲かる手法を発見した！と思っても、
ずっとあとになってプログラムのバグでそう見えるだけだった、
となりかねないから、道具の使い方も重要だと思う。
>>223
ただ、このスレでやる必然性もそれほどないことは確かだ。
ただ、このスレでやる必然性もそれほどないことは確かだ。
>>210
世間のＷｅｂページが、フロントエンドはアパッチでも、バックエンドはＳＱＬなり
なんなりであるように、
シストレも、価格データの収集や受発注を行うフロントエンドと、
分析を行うバックエンドで、異なる処理系を持って、接続した方がいいんだろうな。
専用システムから外部ＤＬＬを呼びだすようなのが一番いい、
能力と保守性を両立するにはどうしてもそうなるだろうな。
世間のＷｅｂページが、フロントエンドはアパッチでも、バックエンドはＳＱＬなり
なんなりであるように、
シストレも、価格データの収集や受発注を行うフロントエンドと、
分析を行うバックエンドで、異なる処理系を持って、接続した方がいいんだろうな。
専用システムから外部ＤＬＬを呼びだすようなのが一番いい、
能力と保守性を両立するにはどうしてもそうなるだろうな。
価格データがどうの、立会時間がどうの、銘柄がどうの、ロットがどうのいうような、
「市場の構造」を解決する部分は出来あいの実績のあるシステムを導入して、
「分析と判断」をするコア部分のみ得意とするネイティブ処理系で実装する・・・
そんな理想形にしたい、なあｗ
「市場の構造」を解決する部分は出来あいの実績のあるシステムを導入して、
「分析と判断」をするコア部分のみ得意とするネイティブ処理系で実装する・・・
そんな理想形にしたい、なあｗ
シストレは究極的には（長期的には）、年率１５％程度を目指すものだと思ってる
なんか短期で手っ取り早く儲けられるんじゃないかと勘違いしてる輩が多い
なんか短期で手っ取り早く儲けられるんじゃないかと勘違いしてる輩が多い
>>225
そのあたりはシステム開発の動機にも関係してくるんじゃないか？
俺は暴落突っ込み買いや回復初期期のランダムウォークまがい相場の買いを裁量で行って
いるので、システム化が必要なのは裁量で空振りしてしまいがちな新興中長期上げトレンドを
取ることだけだけだ。
そのあたりはシステム開発の動機にも関係してくるんじゃないか？
俺は暴落突っ込み買いや回復初期期のランダムウォークまがい相場の買いを裁量で行って
いるので、システム化が必要なのは裁量で空振りしてしまいがちな新興中長期上げトレンドを
取ることだけだけだ。
俺の予想だけど、大抵のやつはスタートダッシュがよくないとシストレを続けられない。
すぐにやめて、別のスト考え始める。
ここに第一のハードルがある。
で、スタートダッシュがうまくいったとして年率で計算すると１０００％とかなるわけ。
それでぬか喜びしてると、次第に平均への回帰で年率が減ってくる。
これに耐えられない。
年率１００％割ろうものなら、これはイカンとやめてしまう。
せめて、それまでの利益を守ろうと・・・
ここに第二のハードルがある。
まぁ、これに耐えたやつは多分年率３０％程度に落ち着くだろう。
シストレの結果としてはまぁまぁといったところ。
ただし、スタートダッシュに成功したと言う条件付き確率の結果なので、
同じストを続けてると（それがうまくいくものなら）、結局年率１５％程度に落ち着くのではないか？
すぐにやめて、別のスト考え始める。
ここに第一のハードルがある。
で、スタートダッシュがうまくいったとして年率で計算すると１０００％とかなるわけ。
それでぬか喜びしてると、次第に平均への回帰で年率が減ってくる。
これに耐えられない。
年率１００％割ろうものなら、これはイカンとやめてしまう。
せめて、それまでの利益を守ろうと・・・
ここに第二のハードルがある。
まぁ、これに耐えたやつは多分年率３０％程度に落ち着くだろう。
シストレの結果としてはまぁまぁといったところ。
ただし、スタートダッシュに成功したと言う条件付き確率の結果なので、
同じストを続けてると（それがうまくいくものなら）、結局年率１５％程度に落ち着くのではないか？
231 ：山師さん：2010/04/30(金) 18:48:18 ID:xSIhlhOA
どうせシストレやるなら年率で100％はないと。
月間１０％程度ならドローダウン次第だけど簡単に発見できるだろ
月間１０％程度ならドローダウン次第だけど簡単に発見できるだろ
>>230
数十年に渡って有効性を維持できるシステムなら、+15%/年はかなりいいことになるね。
>>231
+100%/年も出せるパターンは目立つ。目立つから、多くのトレーダーがそういうパターンを狙う。
だから、システムの有効期間は相当に限られてくると思う。
システムをトレーダーが頻繁に改良するのであれば、裁量と変わらなくなる。
裁量でやれれば、システムは不要なので、システム開発の動機付けがなくなる。
数十年に渡って有効性を維持できるシステムなら、+15%/年はかなりいいことになるね。
>>231
+100%/年も出せるパターンは目立つ。目立つから、多くのトレーダーがそういうパターンを狙う。
だから、システムの有効期間は相当に限られてくると思う。
システムをトレーダーが頻繁に改良するのであれば、裁量と変わらなくなる。
裁量でやれれば、システムは不要なので、システム開発の動機付けがなくなる。
１０％のDDでも許容できない。そんなものは糞だ
それだけ検証するバックデータが存在しないんじゃないかな？
株式だと、最古データでも1970年代後半くらいか？
株式だと、最古データでも1970年代後半くらいか？
236 ：山師さん：2010/04/30(金) 22:05:53 ID:lMc+WeAx
ベクターあたりでシステムトレードのプログラムないかな？
237 ：山師さん：2010/04/30(金) 22:17:20 ID:bfn8vs2i
１が１０になりまた１に戻って行く
これが理解できる人は相場で成功できるよ
これが理解できる人は相場で成功できるよ
239 ：山師さん：2010/04/30(金) 23:58:29 ID:xSIhlhOA
何かつまらない流れになってるね
システム複雑にすれば勝てるんだったら世の中の数学者はみんな大金持ちだよ
システム複雑にすれば勝てるんだったら世の中の数学者はみんな大金持ちだよ
私はみなさんと違って糞プログラムしか書けないんで、
マネックストレーダーで225の研究をしてるんですが、
分足が半年程度しかなく、明らかにデータ不足を実感しています。
5分足以上ならダウンロードできるサイトを発見したのですが、
1分足は大証から買うしかないのでしょうか？
マネックストレーダーで225の研究をしてるんですが、
分足が半年程度しかなく、明らかにデータ不足を実感しています。
5分足以上ならダウンロードできるサイトを発見したのですが、
1分足は大証から買うしかないのでしょうか？
243 ：山師さん：2010/05/01(土) 00:37:10 ID:ofvu36X9
質問です。
指標用のテーブルってみなさん作ってますか。日経平均とかダウとか為替とか。
必須ですか。
1990年から2000年の株価データ入ったけどめんどくさすぎﾜﾛﾀｗ
しかも銘柄数がなんか足りてないし…
あと2000年から今までデータをとってきて入れればバックテスト用DBはできる。
指標用のテーブルってみなさん作ってますか。日経平均とかダウとか為替とか。
必須ですか。
1990年から2000年の株価データ入ったけどめんどくさすぎﾜﾛﾀｗ
しかも銘柄数がなんか足りてないし…
あと2000年から今までデータをとってきて入れればバックテスト用DBはできる。
年率で考えても意味ないでしょ、それこそ、高配当株とか、外国債券とかで
いいってことになってしまう。
超長期で年利＋１５％？何言ってんの？インデックス投資でもしたら？
高利債券インデックスでもいいよ、ＨＹＧとか買えば？新興国株インデックスでもいい。
シストレを安定させるためにどんどんハードルを下げていったら、
シストレそのものの存在意義がなくなって、それはそれで「負け確定」だよｗ
相当にズレた感覚の人が来たようだね。
たぶん、いろんな金融商品の存在を知らんし、売買したことないんでしょ。
複雑さを追求すると、最初から値動きに投資するのではなく、オプション投資
をした方がよくなるよ。そっちのは元々からブラックショールズ方程式が
どうのの世界なんだからさ。
なぜ複雑になるといけないのか？そういうストは結果として金融商品の
性質そのものが別物とぶつかるからさ。
オプション投資をシストレ対象にすれば、最初から値動きではなく
ボラティリティを対象にできるのだから、複雑さが利益につながると
信じているならそうしたほうがいい。
ＳＱ前のオプションの複雑怪奇な値動きとか、買ったことないから
知らんのじゃね？
いいってことになってしまう。
超長期で年利＋１５％？何言ってんの？インデックス投資でもしたら？
高利債券インデックスでもいいよ、ＨＹＧとか買えば？新興国株インデックスでもいい。
シストレを安定させるためにどんどんハードルを下げていったら、
シストレそのものの存在意義がなくなって、それはそれで「負け確定」だよｗ
相当にズレた感覚の人が来たようだね。
たぶん、いろんな金融商品の存在を知らんし、売買したことないんでしょ。
複雑さを追求すると、最初から値動きに投資するのではなく、オプション投資
をした方がよくなるよ。そっちのは元々からブラックショールズ方程式が
どうのの世界なんだからさ。
なぜ複雑になるといけないのか？そういうストは結果として金融商品の
性質そのものが別物とぶつかるからさ。
オプション投資をシストレ対象にすれば、最初から値動きではなく
ボラティリティを対象にできるのだから、複雑さが利益につながると
信じているならそうしたほうがいい。
ＳＱ前のオプションの複雑怪奇な値動きとか、買ったことないから
知らんのじゃね？
俺はリスクを考慮した資金をベースとして、
年で２～４倍を目指してる。４年で１００倍くらい。
それくらいの（実現可能な）夢がないとやってられないよ。
年で２～４倍を目指してる。４年で１００倍くらい。
それくらいの（実現可能な）夢がないとやってられないよ。
247 ：山師さん：2010/05/01(土) 02:30:57 ID:ofvu36X9
>>245
あのさ、ごちゃごちゃ言ってるけど苦労して年率１０％稼ぐより
楽して年率２００％稼ぐ方が上なんだよ。
利益追求してるんでしょ？
目的と手段ごっちゃになってるよ、オナニーしたけりゃブログにでも書いとけよ
あのさ、ごちゃごちゃ言ってるけど苦労して年率１０％稼ぐより
楽して年率２００％稼ぐ方が上なんだよ。
利益追求してるんでしょ？
目的と手段ごっちゃになってるよ、オナニーしたけりゃブログにでも書いとけよ
みんないくらぐらいで運用してる？自分は3千万です。
249 ：山師さん：2010/05/01(土) 03:31:45 ID:NyumAcGs
>>247は何で怒ってるの
>>249
株・投資一般･市況で怒ってる人＝儲かってない人
株・投資一般･市況で怒ってる人＝儲かってない人
>>241
逆に単純にすれば勝てるのであれば、誰でも勝てる。
数学者のハーストは+180%/年程度だったとか。
>>245
例えば400ドルから2億ドルを叩きだしたリチャード・デニスは、運用していたいくつかのファンドが
解散に追い込まれた後、タートルズの方法論を既に棄却している。単純な手法が通用しなく
なった。
複雑さが利益に通じるとは限らないが、同じことは単純さにもいえる。
--
システムの一般形は次のようになる:
データ入力 → データフィルター → シグナル → シグナルフィルター → フェイルセイフ
→ シグナル出力
複雑さについての多くのトレーダーの幻滅は、複雑さが誤ったところに適用されているシステムが
存在するからだろう。
複雑さが役に立つのはデータフィルターの部分だけだ。複雑さは必ず何らかの遅延を含むため、
シグナルフィルターやフェイルセイフの部分に適用すれば、市場の動きに対して出遅れる。
データフィルターは銘柄の選択からノイズ除去までを含む。タートルズなら、銘柄群の選定から
20日間レンジの確認までがデータフィルターになる。
より良い銘柄の選定や、より良い期間の設定には、複雑さが役に立つだろう。出来高や
ボラティリティの分析は銘柄選定の役に立つし、サイクル抽出は期間設定の役に立つ。
逆に単純にすれば勝てるのであれば、誰でも勝てる。
数学者のハーストは+180%/年程度だったとか。
>>245
例えば400ドルから2億ドルを叩きだしたリチャード・デニスは、運用していたいくつかのファンドが
解散に追い込まれた後、タートルズの方法論を既に棄却している。単純な手法が通用しなく
なった。
複雑さが利益に通じるとは限らないが、同じことは単純さにもいえる。
--
システムの一般形は次のようになる:
データ入力 → データフィルター → シグナル → シグナルフィルター → フェイルセイフ
→ シグナル出力
複雑さについての多くのトレーダーの幻滅は、複雑さが誤ったところに適用されているシステムが
存在するからだろう。
複雑さが役に立つのはデータフィルターの部分だけだ。複雑さは必ず何らかの遅延を含むため、
シグナルフィルターやフェイルセイフの部分に適用すれば、市場の動きに対して出遅れる。
データフィルターは銘柄の選択からノイズ除去までを含む。タートルズなら、銘柄群の選定から
20日間レンジの確認までがデータフィルターになる。
より良い銘柄の選定や、より良い期間の設定には、複雑さが役に立つだろう。出来高や
ボラティリティの分析は銘柄選定の役に立つし、サイクル抽出は期間設定の役に立つ。
252 ：山師さん：2010/05/01(土) 08:59:21 ID:LTmo/x4s
ZLEMAはNinjaTrader Version 7でサポート
誰もが使うとその優位性が失われていく宿命に・・
誰もが使うとその優位性が失われていく宿命に・・
253 ：山師さん：2010/05/01(土) 09:26:29 ID:ofvu36X9
生徒は学校の先生より賢くはなれないのかと同じ。バカはおまえ
ココ見てて思うけど
やっぱり裁量トレードを目指すべきだな
システムなら勝てるとか幻想だろ
実際勝ってる人だって有効な手法見つけたのは偶然だって言うしな
やっぱり裁量トレードを目指すべきだな
システムなら勝てるとか幻想だろ
実際勝ってる人だって有効な手法見つけたのは偶然だって言うしな
256 ：山師さん：2010/05/01(土) 10:25:53 ID:ofvu36X9
>>254
なれるでしょ、お前馬鹿じゃん
なれるでしょ、お前馬鹿じゃん
年率なんてリスクのとり方次第でいくらでも高くできる。
連投してるキチガイを相手にしないように。
別に複雑でも数学者的な知識でも何でもいいんだけど、
その知識自体の出所と言うか、取得に至った動機が問題だわな。
大学かなんかで学んだ知識なのか、
それともトレードに勝つために新規で獲得した知識なのか。
その知識自体の出所と言うか、取得に至った動機が問題だわな。
大学かなんかで学んだ知識なのか、
それともトレードに勝つために新規で獲得した知識なのか。
長文の人詭弁ばっか
それに、どうでもいいことをダラダラ書きすぎて冗長すぎる
もうちょいまとめて
それに、どうでもいいことをダラダラ書きすぎて冗長すぎる
もうちょいまとめて
261 ：山師さん：2010/05/01(土) 11:44:34 ID:ofvu36X9
>>257
別にドローダウン大きくしなくても上げられるよ
ここでダラダラ長文列ねて色々な試行してる人より。
俺はシステムよりもっと簡単な方法でやってるけど
勝率９５％ぐらいだし、ドローダウンも５％ぐらいなもん。
それで年率は２４４％。
嘘だと思うだろうけど、本当。
数学者でも出来ないのはおかしい
別にドローダウン大きくしなくても上げられるよ
ここでダラダラ長文列ねて色々な試行してる人より。
俺はシステムよりもっと簡単な方法でやってるけど
勝率９５％ぐらいだし、ドローダウンも５％ぐらいなもん。
それで年率は２４４％。
嘘だと思うだろうけど、本当。
数学者でも出来ないのはおかしい
a
>>245
同意。このスレは、1分足レベルの初心者から経験も知識も豊富なベテランまで玉石混交。
超長期で年利＋１５％ってwww。それが確実なら、年収2000万以上の条件でファンドマネージャー
としてのお呼びがかかると思う。
>>230
オレがまさに「スタートダッシュが決まった」例だった。
バックテストでPF5以上のストが見つかって、実運用でもすばらしい結果だった。
1年くらい成功が続いた後、買ったり負けたりのトントンになって、結局撤退した。
そのときに稼いだ1億で、まったり生活に移った。
同意。このスレは、1分足レベルの初心者から経験も知識も豊富なベテランまで玉石混交。
超長期で年利＋１５％ってwww。それが確実なら、年収2000万以上の条件でファンドマネージャー
としてのお呼びがかかると思う。
>>230
オレがまさに「スタートダッシュが決まった」例だった。
バックテストでPF5以上のストが見つかって、実運用でもすばらしい結果だった。
1年くらい成功が続いた後、買ったり負けたりのトントンになって、結局撤退した。
そのときに稼いだ1億で、まったり生活に移った。
264 ：山師さん：2010/05/01(土) 12:19:53 ID:3B+Mla9P
ファンドマネジメントを知らない馬鹿が何を言っても空想のレベルを脱しないなｗ
システムで勝てない人は裁量でも負けます
まぁ、年利よりは金額が重要だよな。
大証の取引時間延長なんかされたらデータ集めるのも大変だしいつ分析したらいいかもわからんね
利便性とかいうまやかしで、本当は大証の儲け主義のせい大迷惑だろ
利便性とかいうまやかしで、本当は大証の儲け主義のせい大迷惑だろ
むしろFXみたいに24時間取り引きになった方が、シストレは楽になるんじゃないかな。
儲かるかどうかはともかく。
儲かるかどうかはともかく。
しかし負けサインばらまいて金取ってるやつむかつくな。
自分はトレードしないで一定収入だもんな。
自分はトレードしないで一定収入だもんな。
とにかくデータが命のシストレあるいはテクニカルは、ほんとココ大事だよ。
変な時間帯はトレードしなければいいとだけ思っている人も居るかもしれないが
その時間帯をシグナル用ソースとして使っているなら、試しにそれに対する売買も中止して別の時間帯のデータを使ってストラテジを構築してみるといい
それだけでもかなり損益が安定するようになるから。
その時間帯をシグナル用ソースとして使っているなら、試しにそれに対する売買も中止して別の時間帯のデータを使ってストラテジを構築してみるといい
それだけでもかなり損益が安定するようになるから。
大証本当やめて欲しい
先物とかFXは数少ないからいいけど
個別株で時間延長なんてされたら何千銘柄もあるのにどうすんの
翌日の準備にだって時間がかかるだろ
先物とかFXは数少ないからいいけど
個別株で時間延長なんてされたら何千銘柄もあるのにどうすんの
翌日の準備にだって時間がかかるだろ
大阪は商売根性丸出しだな
先物だって時間延長なんてウザいだけ
先物だって時間延長なんてウザいだけ
275 ：山師さん：2010/05/01(土) 18:27:22 ID:1oOTrlQg
夜間の個別を作ると、この時間帯を利用して、腐れ価格操縦クンがうじゃうじゃ湧いてくるのは見えているからな
FXなんかに至っては、市場をうまく運用していくためにいるはずのマーケットメーカーからしてストップ狩りとか、本当アレだしな。
自動トレードは、ちゃんと自分が起きて監視していないと格好の餌食にされる、だからといって儲かるわけでもないので中心は日中となるのだが
こうなるとデイトレシステムしか作れなくなって、オーバーナイト型システムが著しく作りにくくなるね。
全員デイトレやればいいってか？
勘弁してくれよ
あと、マネーロンダや相続税や譲渡税の脱税にも効率的に使われそうだしな・・・
24H化なんて絶対にやめるべき
FXなんかに至っては、市場をうまく運用していくためにいるはずのマーケットメーカーからしてストップ狩りとか、本当アレだしな。
自動トレードは、ちゃんと自分が起きて監視していないと格好の餌食にされる、だからといって儲かるわけでもないので中心は日中となるのだが
こうなるとデイトレシステムしか作れなくなって、オーバーナイト型システムが著しく作りにくくなるね。
全員デイトレやればいいってか？
勘弁してくれよ
あと、マネーロンダや相続税や譲渡税の脱税にも効率的に使われそうだしな・・・
24H化なんて絶対にやめるべき
276 ：山師さん：2010/05/01(土) 18:45:49 ID:ofvu36X9
東証じゃなくて良かったじゃん
225mini 23:30まで延長とか
あからさまなリーマン囲い込み狙いだね
そんなことする暇あるなら
昼間の取引量とボラを上げる努力しなさいよ
あからさまなリーマン囲い込み狙いだね
そんなことする暇あるなら
昼間の取引量とボラを上げる努力しなさいよ
すみません、過去の逆日歩データってどこかにないでしょうか。
東証発表の信用残高は普通にあるんですけど…
東証発表の信用残高は普通にあるんですけど…
大証もうかってないんだっけ。
やったー過去20年のデータベースできたよー
四本値と出来高だけだけど…
とりあえずこれから簡単なルールでとりあえず動かしてみる。
四本値と出来高だけだけど…
とりあえずこれから簡単なルールでとりあえず動かしてみる。
ハイレベルプログラマーが多い中。
ノーフィルターのメイン売買は当然VBAでやらせるけど、
最後の逆行％フィルタリングかける作業はVBA半分シート操作半分でやってるわ。(あらかじめトレード期間内の最大逆行％はVBAで取っておいて)
保有日数とかPFとかは若干違ってくるかもだけど
大体プラスならそれで良し的な考えだわ。所詮「分析」だし・・・
ノーフィルターのメイン売買は当然VBAでやらせるけど、
最後の逆行％フィルタリングかける作業はVBA半分シート操作半分でやってるわ。(あらかじめトレード期間内の最大逆行％はVBAで取っておいて)
保有日数とかPFとかは若干違ってくるかもだけど
大体プラスならそれで良し的な考えだわ。所詮「分析」だし・・・
システム作るの面白いなあ
とりあえずトヨタを1990年から100株ずつ始値で買い、終値で売りを繰り返すと半年で4万ほど負けることが分かった。
てことは売りから入ればいいんじゃね？ てかjavaは遅いな…
とりあえずトヨタを1990年から100株ずつ始値で買い、終値で売りを繰り返すと半年で4万ほど負けることが分かった。
てことは売りから入ればいいんじゃね？ てかjavaは遅いな…
Javaが遅いんじゃなく、データベースから1件1件読み込むとか間抜けなことやってんじゃないの？
285 ：山師さん：2010/05/02(日) 17:47:52 ID:DorxxGq+
>>277
>あからさまなリーマン囲い込み狙いだね
まともに売買できない所に誘い込んだところで、すぐに大敗してみんな去ってゆくんだがね、実際にトレードして居ないで儲け話の皮算用だけしているとしか思えない、全然分かってないと思うよ。
日本の市場で重要なのは制度ではなくて魅力的な商品なんだよ、どれだけ制度いじっても売買できる商品がなかったらトレードなんかしない。
リーマンに出来ることなんて知れている、やっても精々寄りか引けで買いを出すだけだ、短期でも精々週間サイクルのスイング以外不可能、もしくは長期のみ、ザラバに張り付くなんて絶対に不可能だしやったところで勝てやしない。
一時的に人集めはできても、いずれは四散するのは目に見えている。
商品先物をやめた理由の一つは、この長時間営業化も一つある、これがあって以来一日中相場に張り付いているクズ以外まったく勝てなくなってしまった。無理すれば出来るが俺は夜は寝たいからやめた。
基本的に、ザラバのトレード量が多すぎて、日中だけではさばききれない程になったときに営業時間は延ばすべきなんだ。
でなければリーマンをカモ葱にして餌食にする糞市場を作り出しているだけだ。リーマンの売買など俺の作っているシステム以下であろうこと事は明白だしな。
日本では世界を代表するような証券取引所は作れない、アメリカがコケても次は中国。
日本ではどうあがいても成長株の出現も考えにくいし、取りあえずここで取引という事になる経済規模もない。今後もない。
B級証券取引所にしかなれない以上は、魅力のあるB級証券取引所にしてほしいもんだね。
B級証券取引所に役に立つ理由を求めるなら、風変わりな証券取引所と銘柄だよ、世界標準に倣ってはいけない。
メジャーでない銘柄をポートフォリオに組み入れる理由はただ一つ、他と連動しないからだ。
連動したらポートフォリオの役に立たんからな。ニューヨーク・新興国家だけやってりゃいいって話になる。
>あからさまなリーマン囲い込み狙いだね
まともに売買できない所に誘い込んだところで、すぐに大敗してみんな去ってゆくんだがね、実際にトレードして居ないで儲け話の皮算用だけしているとしか思えない、全然分かってないと思うよ。
日本の市場で重要なのは制度ではなくて魅力的な商品なんだよ、どれだけ制度いじっても売買できる商品がなかったらトレードなんかしない。
リーマンに出来ることなんて知れている、やっても精々寄りか引けで買いを出すだけだ、短期でも精々週間サイクルのスイング以外不可能、もしくは長期のみ、ザラバに張り付くなんて絶対に不可能だしやったところで勝てやしない。
一時的に人集めはできても、いずれは四散するのは目に見えている。
商品先物をやめた理由の一つは、この長時間営業化も一つある、これがあって以来一日中相場に張り付いているクズ以外まったく勝てなくなってしまった。無理すれば出来るが俺は夜は寝たいからやめた。
基本的に、ザラバのトレード量が多すぎて、日中だけではさばききれない程になったときに営業時間は延ばすべきなんだ。
でなければリーマンをカモ葱にして餌食にする糞市場を作り出しているだけだ。リーマンの売買など俺の作っているシステム以下であろうこと事は明白だしな。
日本では世界を代表するような証券取引所は作れない、アメリカがコケても次は中国。
日本ではどうあがいても成長株の出現も考えにくいし、取りあえずここで取引という事になる経済規模もない。今後もない。
B級証券取引所にしかなれない以上は、魅力のあるB級証券取引所にしてほしいもんだね。
B級証券取引所に役に立つ理由を求めるなら、風変わりな証券取引所と銘柄だよ、世界標準に倣ってはいけない。
メジャーでない銘柄をポートフォリオに組み入れる理由はただ一つ、他と連動しないからだ。
連動したらポートフォリオの役に立たんからな。ニューヨーク・新興国家だけやってりゃいいって話になる。
286 ：山師さん：2010/05/02(日) 17:57:30 ID:DorxxGq+
制度が風変わりであると、長期トレードでは連動しても短期トレードでは利益が全く連動しなくなる、ここが重要。
長期の連動性をなくすのなら、証券各社がETFなりで何か考え出すべき。
長期の連動性をなくすのなら、証券各社がETFなりで何か考え出すべき。
VBなら、データを最初全部配列に入れてしまうんだょ
２０年分たって始値だけで５０００個くらいでしょ、楽勝楽勝
２０年分たって始値だけで５０００個くらいでしょ、楽勝楽勝
遅いのはDBアクセスを減らせばいいんですよね。
最初にその銘柄の5000件取ってきて全部格納しとくやり方に変えてやってみます。
最初にその銘柄の5000件取ってきて全部格納しとくやり方に変えてやってみます。
２２５Ｆは夕場延長より昼休みがなくなることのほうがきついわ
昼飯調理するのが楽しみの一つなのに
ひどいよ大証
ひどいよ大証
昼休みなくなっても前場引と後場寄はのこるんだよね。
昼休みなしってことは後場寄りで両建てで優待とりもできなくなるのか
お前は先物で優待取ってるのか？w
現物もなくす方向でしょ
東証も追随するとかしないとか
東証も追随するとかしないとか
うおおおおできた！ 多分。
トヨタを1990/01/04から、１００株ずつ、初期１００万持ち
始値買い、終値売りを続けてたら2003/11/18に破産したあああ。
手数料考慮なしかつ最低単元数買えなくなっても続けてたのでまだまだあれだけど…
データベース参照は一度に１回にしました。ありがとうございました。
トヨタを1990/01/04から、１００株ずつ、初期１００万持ち
始値買い、終値売りを続けてたら2003/11/18に破産したあああ。
手数料考慮なしかつ最低単元数買えなくなっても続けてたのでまだまだあれだけど…
データベース参照は一度に１回にしました。ありがとうございました。
>>296
トヨタの日足は陰線ばかりなの？
トヨタの日足は陰線ばかりなの？
その調子で俺の為に情報を提供しろよ
自分で調べるのだるいから
自分で調べるのだるいから
>>293
なぜ後場寄？ 前場寄ではダメなの？
昼休みなくしても仕方ないが注文上の
なんらかのタイミングが欲しいね。
前場だけのシステムってよく見かけるし、
前場で勝負して午後はまったりって専業クンも多そう。
なぜ後場寄？ 前場寄ではダメなの？
昼休みなくしても仕方ないが注文上の
なんらかのタイミングが欲しいね。
前場だけのシステムってよく見かけるし、
前場で勝負して午後はまったりって専業クンも多そう。
2番じゃだめなの？みたいなこと言ってるな
自分が使い方が分からんだけのバカな民主が権力もったら日本つぶれるわ
自分が使い方が分からんだけのバカな民主が権力もったら日本つぶれるわ
もし現物の前場引け後場寄りが無くなるなら、一時撤退するしかないな。
もし現物が24hになったら、データ蓄積のため1～2年撤退するしかないな。
手数料値上げとか色々変化するね。
もし現物が24hになったら、データ蓄積のため1～2年撤退するしかないな。
手数料値上げとか色々変化するね。
SGXは昼休み無いじゃん
大して変わらないよ
大して変わらないよ
225採用銘柄のみ対象の簡単なスイングのシステム組んでるんだけど、
値幅％でロスカットさせる時、スリップ・手数料は別として、バックテスト時にどれ位のマイナスプレミアを計上して算出すればいいんだろう？
仮にエントリー値から-10％越えたら強制ロスカットさせるとして、場中なら恐らく逆指値で難なく引っかかるんだろうけど、
持ち越しで-10％越えて寄り付く場合あるわけで、そういう場合は寄り付いた瞬間逆指値発動しておそらく-12％ぐらいとかで撤退になるんだよね。
全ての逆指値ロスカットに-2％のマイナスプレミア計上は重たすぎるかな？ 意見聞かせて下さい。
値幅％でロスカットさせる時、スリップ・手数料は別として、バックテスト時にどれ位のマイナスプレミアを計上して算出すればいいんだろう？
仮にエントリー値から-10％越えたら強制ロスカットさせるとして、場中なら恐らく逆指値で難なく引っかかるんだろうけど、
持ち越しで-10％越えて寄り付く場合あるわけで、そういう場合は寄り付いた瞬間逆指値発動しておそらく-12％ぐらいとかで撤退になるんだよね。
全ての逆指値ロスカットに-2％のマイナスプレミア計上は重たすぎるかな？ 意見聞かせて下さい。
昼休みが消失するってのも大概ロクでもないと思うが
システムトレーダーにとっては板寄せ一本値を失うのも痛いな、大量の玉がぶつかり合って初めて今の価格はここだって分かる。
後場最初の最大ボリュームがぶつかり合うポイントを失うということは、暗闇で懐中電灯を失うに等しい。
こうなると暗闇でも行動できるようなまた高度なシステムが必要になるのは面倒くさい。
>>304
意味がよくわからないけど、スリップ・手数料を仕込めばそれ以外にコストを仕込む理由は無いような気がするが……
なんかあるっけ？
システムトレーダーにとっては板寄せ一本値を失うのも痛いな、大量の玉がぶつかり合って初めて今の価格はここだって分かる。
後場最初の最大ボリュームがぶつかり合うポイントを失うということは、暗闇で懐中電灯を失うに等しい。
こうなると暗闇でも行動できるようなまた高度なシステムが必要になるのは面倒くさい。
>>304
意味がよくわからないけど、スリップ・手数料を仕込めばそれ以外にコストを仕込む理由は無いような気がするが……
なんかあるっけ？
306 ：山師さん：2010/05/03(月) 21:40:27 ID:MU1a3tXg
重箱かい・
スイングでスリッページ。
スイングでスリッページ。
>>305
持ち越して一気にロスカット％越えるリスク？ って言えばいいの？
ちゃんとif then とかで組めばすむ話なのは承知だけど、もう面倒くさい。
コード長くしてバグが出たらそれこそ面倒くさい。
言語はVBAです。
>>306
-％ロスカットのみ場中売買で、その他in out全てオール初値での売買ルールなのでスリップ要らないと思うけど、それぐらい計算に乗せてなおかつ利益が出ればうれしいという欲です。
ちなみに1ティックずれて-0.2％、往復-0.4％乗せてます。
持ち越して一気にロスカット％越えるリスク？ って言えばいいの？
ちゃんとif then とかで組めばすむ話なのは承知だけど、もう面倒くさい。
コード長くしてバグが出たらそれこそ面倒くさい。
言語はVBAです。
>>306
-％ロスカットのみ場中売買で、その他in out全てオール初値での売買ルールなのでスリップ要らないと思うけど、それぐらい計算に乗せてなおかつ利益が出ればうれしいという欲です。
ちなみに1ティックずれて-0.2％、往復-0.4％乗せてます。
日足で逆指値で仕切るとかほざいてる時点でアホ
２２５銘柄？1ティックでかい銘柄はそのやり方だと事実上除外だろうが
２２５銘柄？1ティックでかい銘柄はそのやり方だと事実上除外だろうが
すみません、わからないので教えていただきたいのですが…
"5日単純移動平均線が25日単純移動平均線を下から抜けたら次の日に買い"をプログラムにすると
A = （その日終値＋1日前終値＋...5日前終値）/5 と
B = （1日前終値＋2日前終値+...6日前終値）/5
C =（その日終値＋...25日前終値）/25 と
D = （1日前終値+...26日前終値）/25
として、A>CかつD>Bの場合であってますか？
一日前は25日移動平均のプロットが5日移動平均を上回っていて、かつ
その日には5日移動平均のプロットが25日移動平均を上回っていた場合。
"5日単純移動平均線が25日単純移動平均線を下から抜けたら次の日に買い"をプログラムにすると
A = （その日終値＋1日前終値＋...5日前終値）/5 と
B = （1日前終値＋2日前終値+...6日前終値）/5
C =（その日終値＋...25日前終値）/25 と
D = （1日前終値+...26日前終値）/25
として、A>CかつD>Bの場合であってますか？
一日前は25日移動平均のプロットが5日移動平均を上回っていて、かつ
その日には5日移動平均のプロットが25日移動平均を上回っていた場合。
>>310
あってると思われ
あってると思われ
なんかとても懐かしい気分になったw
１日、多くないか？
一日多い
イコールも抜けてないか
イコールも抜けてないか
連休だな
みなさんありがとうございます。
確かに一日多かったです。"その日"を0日前とすると0,1,2,3,4で5日分ですね…
イコールの条件も見直します。
確かに一日多かったです。"その日"を0日前とすると0,1,2,3,4で5日分ですね…
イコールの条件も見直します。
データシートはある程度できたので
Webページとの連携に入りました。
質問です。
証券サイトのサイト構成や注文ページの内容が
変更されることって結構ありますか？
ページの特性からして稀なんだろうかなと思います。
ページ内容が変更された時、プログラム内容を
手動で手直しが基本ですよね？
Webページとの連携に入りました。
質問です。
証券サイトのサイト構成や注文ページの内容が
変更されることって結構ありますか？
ページの特性からして稀なんだろうかなと思います。
ページ内容が変更された時、プログラム内容を
手動で手直しが基本ですよね？
318 ：山師さん：2010/05/04(火) 11:58:32 ID:ycKUsMo+
もちろん手作業で。
更新されてもあわてないように複数の証券会社で
売買できるようにしておく。
更新されてもあわてないように複数の証券会社で
売買できるようにしておく。
>>317
それほど頻繁にはないよ。
GMO証券のAPI用のプログラムを作ったが、
API廃止で無駄になったり、
オリックス証券のサイト用のプログラムを作ったが、
マネックス証券との合併で無駄になったぐらいだ。
それほど頻繁にはないよ。
GMO証券のAPI用のプログラムを作ったが、
API廃止で無駄になったり、
オリックス証券のサイト用のプログラムを作ったが、
マネックス証券との合併で無駄になったぐらいだ。
321 ：山師さん：2010/05/04(火) 20:30:58 ID:yUHpD+TN
質問ですが
ここの人たちってエクセルのVBAでシステム
つくってるの？
ここの人たちってエクセルのVBAでシステム
つくってるの？
このスレでもExcelVBAでやってる人は多そう
まあ道具なんて何でもいいと思うよ
まあ道具なんて何でもいいと思うよ
VBAはメインテナンスやデバッグが著しく困難なんで、中核としては使っていないが
それでも部品としては使っている、相場をやる以上は不可避な技術で有る事は間違いないだろうな。
それでも部品としては使っている、相場をやる以上は不可避な技術で有る事は間違いないだろうな。
エクセルのサイズが現在400ＭＢだけど
このままでは500ＭＢ届きそうだ。
このままでは500ＭＢ届きそうだ。
そんなんで困っているなら圧縮した状態でDBが142Gbyteの俺はどうすればいいんだw
DBならデータ増えたってやりようある（クラスタリングとかパーティショニングとか）からいいけどエクセルはなあ…
以前、VB で DLL を作り、
それを Excel VBA から呼んで Excel をスリムにしていたが、
さすがにバカらしくなってきて .NET に移行した。
それを Excel VBA から呼んで Excel をスリムにしていたが、
さすがにバカらしくなってきて .NET に移行した。
アクセスとかいう奴の勉強もしとけば良かったな・・・
データってこんなに重たくなるんだ。
データってこんなに重たくなるんだ。
330 ：山師さん：2010/05/05(水) 02:27:44 ID:NEGsK8kD
ＶＢＡってナンなんだ…
小学生でも分かるように説明してほしい
小学生でも分かるように説明してほしい
>>321
自分はエクセルにVBAです。
スレ内にも書いてあったように、検索すればやりたいことがすぐ見つかる。
他のものに乗り換えて、どういう利点があるか分からないけど
自分には楽だったので、そのままやって来ました。
誰かに習って勉強したことないし、
単純ロジックと我流な構成で作ったプログラム。
たぶん、ちゃんと組める人にみられたら、鼻で笑われると思う。
それでもここまで来れたから、自分としては気にしないけど。
いつか壁にぶちあたる気がしないでもない。
自分はエクセルにVBAです。
スレ内にも書いてあったように、検索すればやりたいことがすぐ見つかる。
他のものに乗り換えて、どういう利点があるか分からないけど
自分には楽だったので、そのままやって来ました。
誰かに習って勉強したことないし、
単純ロジックと我流な構成で作ったプログラム。
たぶん、ちゃんと組める人にみられたら、鼻で笑われると思う。
それでもここまで来れたから、自分としては気にしないけど。
いつか壁にぶちあたる気がしないでもない。
>>330
マイクロソフト(MS)のアプリケーションを、
いろいろと自動実行させるためのものという理解で。
今ユーザーが行っているアプリ上の動作を、マクロ記録することができて
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E8%A8%80%E8%AA%9E
それを自分なりにアレンジできるから、利用者はOfficeアプリの中級者くらいから。
「こうすれば便利じゃん」と使い始めるアプリ依存症だなー
なプログラム言語。
自分は最近、UWSCを使ってすっげーと驚いたくらいだから
言語としては使い始めの難易度が結構低いはず。
アプリ開発するようなプログラマーからみたら
「そんな理解でよくやってんな。勉強しろよ。」と思われるはず。
そういうことを踏まえて、小学生でも分かるように説明するとしたら、
「やること」が決まりさえすれば、「簡単に使える」という利点がある。
「普段Office使ってて、ifとは何なのか理解できてれば、何とかなるよね」
とナメて始められるプログラム言語。
今回、売買システムにはExcelしか使ってないけど、
昔、職務的に
入力：Word/Excel→データ管理：Access→出力：Excelやらhtmlやら
と連動させて使っていた。
マイクロソフト(MS)のアプリケーションを、
いろいろと自動実行させるためのものという理解で。
今ユーザーが行っているアプリ上の動作を、マクロ記録することができて
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E8%A8%80%E8%AA%9E
それを自分なりにアレンジできるから、利用者はOfficeアプリの中級者くらいから。
「こうすれば便利じゃん」と使い始めるアプリ依存症だなー
なプログラム言語。
自分は最近、UWSCを使ってすっげーと驚いたくらいだから
言語としては使い始めの難易度が結構低いはず。
アプリ開発するようなプログラマーからみたら
「そんな理解でよくやってんな。勉強しろよ。」と思われるはず。
そういうことを踏まえて、小学生でも分かるように説明するとしたら、
「やること」が決まりさえすれば、「簡単に使える」という利点がある。
「普段Office使ってて、ifとは何なのか理解できてれば、何とかなるよね」
とナメて始められるプログラム言語。
今回、売買システムにはExcelしか使ってないけど、
昔、職務的に
入力：Word/Excel→データ管理：Access→出力：Excelやらhtmlやら
と連動させて使っていた。
333 ：山師さん：2010/05/05(水) 04:02:40 ID:NEGsK8kD
ごめん、全然わからん。
>>324
>>325
どうやったらそんなに大きくなるのか知りたい。
ちなみに自分のは、
・株価げっちゅ君ファイル(4000ファイル弱、300MB)
・各銘柄用シート（4000ファイル弱、全部で5G～10G）
・シミュレーション用シート（20～100MB以上、シム内容による）
・日々分析用シート（20MB）
・自動売買用シート（2MB）
・その他（8種類、どれも10MB以下）
で、重い作業は分析系の２シートに任せて、
自動売買用のは極力軽くした。
場中、リアルタイムでテクニカル分析させることを考えてないから
みんながやってるのと比べて、改良の余地ありまくりなはず。
>>325
どうやったらそんなに大きくなるのか知りたい。
ちなみに自分のは、
・株価げっちゅ君ファイル(4000ファイル弱、300MB)
・各銘柄用シート（4000ファイル弱、全部で5G～10G）
・シミュレーション用シート（20～100MB以上、シム内容による）
・日々分析用シート（20MB）
・自動売買用シート（2MB）
・その他（8種類、どれも10MB以下）
で、重い作業は分析系の２シートに任せて、
自動売買用のは極力軽くした。
場中、リアルタイムでテクニカル分析させることを考えてないから
みんながやってるのと比べて、改良の余地ありまくりなはず。
土屋賢三氏のエンジュクブログの過去ログ持っている人いない？
一つzip見つけたけどパスがわからん。
ｄ(´・ω・`) file uploader
http://upload.jpn.ph/10/bin/bin1592.zip.html
日付に近い該当スレないか検索でいろいろ探したけど見つからんかった
archive.orgは個別エントリーが見られないしな・・・
一つzip見つけたけどパスがわからん。
ｄ(´・ω・`) file uploader
http://upload.jpn.ph/10/bin/bin1592.zip.html
日付に近い該当スレないか検索でいろいろ探したけど見つからんかった
archive.orgは個別エントリーが見られないしな・・・
上でPerlうんぬんの話でていたけど、
Perl勧めているのはVB(VB.netじゃない方)とかDelphi勧めるのと同じくらいの感覚と思った方がいいですよ
ようするに言語としてちと古い部類で、慣れているとか過去の資産がないなら、今の入門者はあえて選ぶ理由がない言語。
テキスト処理うんぬんなら、標準ライブラリで正規表現使えない言語なんて今時ないｗ
・・・いやあるけどそれを入門者が選ぶのはおかしい。
一つの選択基準にしてもいいくらい。
モダンな言語なら大概ある。このスレでは人気のC#やJavaにもあるだろ？
Perlやるなら同じLL系言語(ようはスクリプト言語のことね)なら、PythonからRubyを押す
(ただしRubyは安定バージョンは速度が遅いからバックテスト向きじゃない。webページから自動発注みたいな処理にはライブラリ等で向いてるだろうが)
とはいえ、プログラム初学者ならPHPがいいかもな。
利用者がダントツで多いので、ネットでの情報が格段に多い上に、書籍も多いし、ドキュメントも豊富。
初学者が好きなコピペできるネットのページもかなり多い。
スクリプト言語界の(web開発の)VB、と言われるだけはあるｗ
（言語仕様が腐ってると言われるが、元の言語作者自身の言語に対する興味の無さは、手段よりもとにかくトレードで結果を出したいという考えにもあってるだろｗ）
上で書いたのはあくまでスクリプト言語なら、ってことね。
C#でいいじゃんって言われたらその通りだよ。VisualStudioみたいな無料で優秀な開発環境もあるし、デバッグも楽だ。
Windows環境ならなおさら。
いっとくけどVBやPerlやっている奴を否定する気はないよ。
慣れている言語や資産がある言語ならそっちが速いと思うし、新しい言語がいくらいいっていっても移行コストがあるからね。
俺もちょっと前までDelphiばかりやってたし(今はあんまり使ってないけどな）
本職プログラマーの視点なので、儲かっているかどうかとは（儲かるかどうか）とは別なんで注意。
Perl勧めているのはVB(VB.netじゃない方)とかDelphi勧めるのと同じくらいの感覚と思った方がいいですよ
ようするに言語としてちと古い部類で、慣れているとか過去の資産がないなら、今の入門者はあえて選ぶ理由がない言語。
テキスト処理うんぬんなら、標準ライブラリで正規表現使えない言語なんて今時ないｗ
・・・いやあるけどそれを入門者が選ぶのはおかしい。
一つの選択基準にしてもいいくらい。
モダンな言語なら大概ある。このスレでは人気のC#やJavaにもあるだろ？
Perlやるなら同じLL系言語(ようはスクリプト言語のことね)なら、PythonからRubyを押す
(ただしRubyは安定バージョンは速度が遅いからバックテスト向きじゃない。webページから自動発注みたいな処理にはライブラリ等で向いてるだろうが)
とはいえ、プログラム初学者ならPHPがいいかもな。
利用者がダントツで多いので、ネットでの情報が格段に多い上に、書籍も多いし、ドキュメントも豊富。
初学者が好きなコピペできるネットのページもかなり多い。
スクリプト言語界の(web開発の)VB、と言われるだけはあるｗ
（言語仕様が腐ってると言われるが、元の言語作者自身の言語に対する興味の無さは、手段よりもとにかくトレードで結果を出したいという考えにもあってるだろｗ）
上で書いたのはあくまでスクリプト言語なら、ってことね。
C#でいいじゃんって言われたらその通りだよ。VisualStudioみたいな無料で優秀な開発環境もあるし、デバッグも楽だ。
Windows環境ならなおさら。
いっとくけどVBやPerlやっている奴を否定する気はないよ。
慣れている言語や資産がある言語ならそっちが速いと思うし、新しい言語がいくらいいっていっても移行コストがあるからね。
俺もちょっと前までDelphiばかりやってたし(今はあんまり使ってないけどな）
本職プログラマーの視点なので、儲かっているかどうかとは（儲かるかどうか）とは別なんで注意。
このスレ見て、VBAから他の言語に移行した方がいいんじゃないのか？って不安わいた人は
>>327 とか >>328-329 みたいな考えでいいと思う。
ようするにVBAという環境に我慢ならなくなってからとか、
>>327 みたいにVBAでやるのがもはや面倒でバカらしいくらいの範疇になってからでいいんじゃないかな。
>>327 とか >>328-329 みたいな考えでいいと思う。
ようするにVBAという環境に我慢ならなくなってからとか、
>>327 みたいにVBAでやるのがもはや面倒でバカらしいくらいの範疇になってからでいいんじゃないかな。
338 ：山師さん：2010/05/05(水) 09:25:01 ID:ycj/Jzc8
400MBのエクセルって開くのに五分位掛かりそう。
>スレ内にも書いてあったように、検索すればやりたいことがすぐ見つかる。
これウソだよ、VBAってのはITのプロでも理解に苦労する物だからw
これウソだよ、VBAってのはITのプロでも理解に苦労する物だからw
VBAにかかわる資料などはマイクロソフトの開発環境(VisualStudio)には、入門者用からエンタープライズ向けのセットまで色々種類があるんだが
VisualStudio2008ではプロフェッショナルエディションにTool for officeとして含まれている、以前はここにさえ含まれていなかった。
VBAを有効にするためにはExcelの方も、隠されたオプションを有効にしない限り使えないなど、初心者に混乱を招かないよう触れないようされている。
ここから、その難易度を推測して欲しい。
VisualStudio2008ではプロフェッショナルエディションにTool for officeとして含まれている、以前はここにさえ含まれていなかった。
VBAを有効にするためにはExcelの方も、隠されたオプションを有効にしない限り使えないなど、初心者に混乱を招かないよう触れないようされている。
ここから、その難易度を推測して欲しい。
>>336
とりあえず、Perlがダメのはわかった
で、Python、Ruby、PHPのどれがいいんだよ
C#やJavaと比肩しうるものなの？
考え、まとまってないじゃんｗ
プログラマーの意見ですらこんなんじゃ、Excel最強でいいだろ
それがここでの多数意見（コンセンサス)だ
とりあえず、Perlがダメのはわかった
で、Python、Ruby、PHPのどれがいいんだよ
C#やJavaと比肩しうるものなの？
考え、まとまってないじゃんｗ
プログラマーの意見ですらこんなんじゃ、Excel最強でいいだろ
それがここでの多数意見（コンセンサス)だ
>>341
「Excel VBA でもいい」という意見は、
デイトレ用のパソコンはどんなのを使ってます？
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/stock/1268207529/
のスレで出てくる「ミニノートで十分」と似たようなもんだ。
使っている人は多いし、やろうと思えばいくらでもできるが、
「ではそれを人に勧めるか？」となるとそれはまた別問題じゃないかな？
「Excel VBA でもいい」という意見は、
デイトレ用のパソコンはどんなのを使ってます？
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/stock/1268207529/
のスレで出てくる「ミニノートで十分」と似たようなもんだ。
使っている人は多いし、やろうと思えばいくらでもできるが、
「ではそれを人に勧めるか？」となるとそれはまた別問題じゃないかな？
C#、VB、Javaといったメジャーどころを普通に使えばいいんだよ
Perl、Python、Ruby、PHPなんてのが出てくるのは用途違い、目的に合ってない。
Excel VBA からというのはサバイバルラーニングになるからやめた方が良いと思うが、そういう事をする人は少なくはないだろうな。
英語も辞書だけもって現地に飛び込めばすぐに憶えるっていうしそれでいいのかもしれんが・・・餓死する確率(挫折する確率)とどっちが高いか？
Perl、Python、Ruby、PHPなんてのが出てくるのは用途違い、目的に合ってない。
Excel VBA からというのはサバイバルラーニングになるからやめた方が良いと思うが、そういう事をする人は少なくはないだろうな。
英語も辞書だけもって現地に飛び込めばすぐに憶えるっていうしそれでいいのかもしれんが・・・餓死する確率(挫折する確率)とどっちが高いか？
ミニノートは完全下位互換だけど
エクセルは直感的なわかりやすさがあるからな
エクセルは直感的なわかりやすさがあるからな
最初はExcel、Excel VBAでいいんだよ。それで足りなくなったら他言語に手を出せばいい
VBAの仕様はクソすぎだが、いきなりC#だのJavaだのからやってたら普通の人はモチベ維持できないでしょ
人に勧める時は学習曲線てものを考えようぜ
ちなみにPython、Ruby、PHPならPython
理由は構文のガチガチさが初心者向き、情報量も豊富。良い構文解析や数値解析ライブラリがある
当然ながらRやDBとの接続も可能。実行速度も十分
VBAの仕様はクソすぎだが、いきなりC#だのJavaだのからやってたら普通の人はモチベ維持できないでしょ
人に勧める時は学習曲線てものを考えようぜ
ちなみにPython、Ruby、PHPならPython
理由は構文のガチガチさが初心者向き、情報量も豊富。良い構文解析や数値解析ライブラリがある
当然ながらRやDBとの接続も可能。実行速度も十分
買いっぱなしが一番儲かるのに
C#とか何言ってんの？
C#とか何言ってんの？
ファンドのトレード手法超える気がないのならETFで225なりTOPIXを買いっぱなしにするのが一番というのは現実だね、一番ハイパフォーマンスだ
お勧めするよ、特に347には
お勧めするよ、特に347には
>>253
短い時間に限定して高い利益を上げるシステムは結構簡単に作れる。
一方、数学的な一般性を掴むのはそう簡単ではない。
>>347
買いっぱなしよりも、少なくとも、10年間の最悪の数日を避けることくらいはやったほうがいい。
的中率90%弱の大暴落条件などは既によく知られているし。
短い時間に限定して高い利益を上げるシステムは結構簡単に作れる。
一方、数学的な一般性を掴むのはそう簡単ではない。
>>347
買いっぱなしよりも、少なくとも、10年間の最悪の数日を避けることくらいはやったほうがいい。
的中率90%弱の大暴落条件などは既によく知られているし。
>短い時間に限定して高い利益を上げるシステムは結構簡単に作れる。
これは、まさにシステムトレーダーが四苦八苦しているカーブフィッテングを作り出す条件では(--;
>買いっぱなしよりも、少なくとも、10年間の最悪の数日を避けることくらいはやったほうがいい。
その数日で資産リバランスして株の買い増ししないとパッシブ型の本領を発揮できないと思うのは俺の気のせい(--;
うーんとっても違和感
これは、まさにシステムトレーダーが四苦八苦しているカーブフィッテングを作り出す条件では(--;
>買いっぱなしよりも、少なくとも、10年間の最悪の数日を避けることくらいはやったほうがいい。
その数日で資産リバランスして株の買い増ししないとパッシブ型の本領を発揮できないと思うのは俺の気のせい(--;
うーんとっても違和感
シストレに使うための、おすすめ言語はありますか？
今はエクセルとＶＢＡ勉強してるけど、他の言語のプログラミングにも興味がでてきたので。
今はエクセルとＶＢＡ勉強してるけど、他の言語のプログラミングにも興味がでてきたので。
買いっぱな氏 はこのスレの古参だから基本的に放置推奨ですよ。
まぁそう言わずに、買いっぱなしが如何に素晴らしいか、システム屋の理屈でバリバリ解説してあげましょう(藁
パッシブ万歳
パッシブ万歳
出てきたの1年くらい前からだったような…古参なのか？
これからはscalaだよ
なんとかＧＷ中にエクセルはマスターした！
ＶＢＡはまだ使えないけどとりあえず４本値使って日足の検証だけしてみる
使い続けないとすぐ忘れそうだし・・・
ＶＢＡはまだ使えないけどとりあえず４本値使って日足の検証だけしてみる
使い続けないとすぐ忘れそうだし・・・
>>350
なんか話が通じていない気がする。
短い期間に限定して高い収益を上げるのは容易だが、それはシステムトレードの本質ではない。
むしろ、相場の一般的な性質を理解し、長く使えるシステム構築を目指すべきだ、というのが俺の
意見の主旨だ。
最悪の数日については、例えば、S&P500では、営業日7000日間のうち、最悪の50日間を
除外すると、配当を除いた利回りは+9.6%/年から+18.4%/年に上昇したという意味のデータが
モーブッシンの«投資の科学»にあるので、一考に値すると思われる。
なんか話が通じていない気がする。
短い期間に限定して高い収益を上げるのは容易だが、それはシステムトレードの本質ではない。
むしろ、相場の一般的な性質を理解し、長く使えるシステム構築を目指すべきだ、というのが俺の
意見の主旨だ。
最悪の数日については、例えば、S&P500では、営業日7000日間のうち、最悪の50日間を
除外すると、配当を除いた利回りは+9.6%/年から+18.4%/年に上昇したという意味のデータが
モーブッシンの«投資の科学»にあるので、一考に値すると思われる。
359 ：山師さん：2010/05/05(水) 20:32:02 ID:SMYqOPnk
長く使える数学的なシステムなどないな。
有効なのは、急激な値動きした銘柄を逆張りすること。
下がり続ける、上がり続ける場合もあるだろうけどほとんどは元に戻る為。
大株主が一気に買ったり売ったりするのを予測することは出来ない。
しかし一気に買われたという事実は確かだ。
有効なのは、急激な値動きした銘柄を逆張りすること。
下がり続ける、上がり続ける場合もあるだろうけどほとんどは元に戻る為。
大株主が一気に買ったり売ったりするのを予測することは出来ない。
しかし一気に買われたという事実は確かだ。
何をもって数学的かってのは微妙なので置いておくとして
長期的に使えるシステムは存在しますよ、俺が10年以上持っているシステムが総計4本、内一本はかれこれ15年変更なしで機能し続けている。
大口投資家が行動するタイミングは、その巨体故に限定されるので、これもまた予測可能ですし。
色眼鏡かけて相場を見るような事はしないで、どんな方法でも可能かもしれないと探索した方が良いと思ってます。
長期的に使えるシステムは存在しますよ、俺が10年以上持っているシステムが総計4本、内一本はかれこれ15年変更なしで機能し続けている。
大口投資家が行動するタイミングは、その巨体故に限定されるので、これもまた予測可能ですし。
色眼鏡かけて相場を見るような事はしないで、どんな方法でも可能かもしれないと探索した方が良いと思ってます。
それと、急激な価格変動の背後には価格操縦クンが居たりすることがあるので
うかつに手をだすと、相場がひと段落ついた後に板が裂けていて
付いている値段と気配が完全にかい離、価格が意味をなさず売っても買っても損をするという最低な状況になっていたりすることもあるので運用には注意が必要かと。
うかつに手をだすと、相場がひと段落ついた後に板が裂けていて
付いている値段と気配が完全にかい離、価格が意味をなさず売っても買っても損をするという最低な状況になっていたりすることもあるので運用には注意が必要かと。
362 ：山師さん：2010/05/05(水) 21:30:13 ID:ycj/Jzc8
>>362
パラメータはあります
チューンしているので若干変わっているのだけれども、チューン結果パラメータの値がほとんど変わらないので
固定としておいても問題なかった、むしろ動かしてない場合としてバックテストするとパフォーマンスがやや高いといったところ。
なお今ではチューンした結果パラメータが大きく変化する→この時システムは寿命であるとして停止条件です。
これは色々システムの特性を研究考察していった結果、最近付け加えた運用方針です。
パラメータはあります
チューンしているので若干変わっているのだけれども、チューン結果パラメータの値がほとんど変わらないので
固定としておいても問題なかった、むしろ動かしてない場合としてバックテストするとパフォーマンスがやや高いといったところ。
なお今ではチューンした結果パラメータが大きく変化する→この時システムは寿命であるとして停止条件です。
これは色々システムの特性を研究考察していった結果、最近付け加えた運用方針です。
固定パラメータで行くか、微調整するか悩むところ。
今のところ俺は1ヶ月毎に見直しているが
パラメータはあまり変化しない。
近いデータに重み付けしようかとも思ったりするが
やり過ぎるとフィッティングになるしなぁ。
今のところ俺は1ヶ月毎に見直しているが
パラメータはあまり変化しない。
近いデータに重み付けしようかとも思ったりするが
やり過ぎるとフィッティングになるしなぁ。
365 ：山師さん：2010/05/05(水) 21:57:36 ID:ycj/Jzc8
結論から言えば、固定しなければいけないパラメータと変動させなければならないパラメータがあるんだ
カーブフィッテングは、固定でも起こるし変動させたからといって起こるとは限らない。
固定しておくべきパラメータが変化したら、それはシステムの寿命という事。
カーブフィッテングは、固定でも起こるし変動させたからといって起こるとは限らない。
固定しておくべきパラメータが変化したら、それはシステムの寿命という事。
367 ：山師さん：2010/05/05(水) 22:36:10 ID:ycj/Jzc8
固定推奨と可変か・・
※連休も終り～。
※連休も終り～。
どなたか225先物の夕場除いた４本値が取れるサイトご存じないでしょうか？
370 ：山師さん：2010/05/06(木) 00:25:25 ID:MxjQREHY
データ加工出来無いの方かな・・。
>>369
ありがとうございます！
ありがとうございます！
>>366
パラメータの調整が必要かどうかはバックテストの段階でわかるだろ
ちょっと調整したぐらいで大幅に結果が変わるようなら、まずカーブフィッティングだ
変わらないと確認した上で、運用後結果が出ない場合、
そのシステムに得手不得手があり、今が不得手の場面の連続でないか
チェックすること
たまたま予期せぬ連続に直面してるのなら、寿命と判断するのは早計だろ
あと最適化のときにバックテストで複利計算はやめた方がいい
複利で最適化すると、カーブフィッティングの可能性が高まると思うよ
パラメータの調整が必要かどうかはバックテストの段階でわかるだろ
ちょっと調整したぐらいで大幅に結果が変わるようなら、まずカーブフィッティングだ
変わらないと確認した上で、運用後結果が出ない場合、
そのシステムに得手不得手があり、今が不得手の場面の連続でないか
チェックすること
たまたま予期せぬ連続に直面してるのなら、寿命と判断するのは早計だろ
あと最適化のときにバックテストで複利計算はやめた方がいい
複利で最適化すると、カーブフィッティングの可能性が高まると思うよ
複利計算なんかせずに、
実戦なら「元本がここまで増えたらポジ増やす」の連続でいいよな。
実戦なら「元本がここまで増えたらポジ増やす」の連続でいいよな。
>ちょっと調整したぐらいで大幅に結果が変わるようなら、まずカーブフィッティングだ
これは間違い、実践が足りていない。
よくオカルト的テクニカルの本に書かれているが、実践すればすぐに問題に気付けるから。
カーブフィッテングの原理について理解できていないのでしょうが、実はカーブフィッテングの原因は循環論法にあってそのような物が無いか調べりゃすぐにわかるんだが、論理慣れしていないと考え方が理解不能だと思うので
簡単な例で、一つ示してみよう。
右肩上がりの相場があったとする、バブル崩壊までの日経225でいいと思う。
そこに、移動平均で追従買いをするテクニカルを想定してみてくれ。
コイツはどんなパラメータでも勝てる筈
ところで、移動平均を現在価格が上回っている＝買いとして、移動平均と現在価格の差を関数 f(日付) で表したとする。
この定数値関数 f(日付)=1 とどこが違うか考えてみてくれ。
こうして作られた、広範囲パラメータで使える移動平均のテクニカルはそもそも移動平均というコンセプトすら含まれていない物になり果てている。
広範囲のパラメータに適用できる多くのテクニカルはこのような事態になっていることが多分なんだ、そうでないケースもあるが・・・
広範囲で機能する＝ほぼオカルト
これが真実
これは間違い、実践が足りていない。
よくオカルト的テクニカルの本に書かれているが、実践すればすぐに問題に気付けるから。
カーブフィッテングの原理について理解できていないのでしょうが、実はカーブフィッテングの原因は循環論法にあってそのような物が無いか調べりゃすぐにわかるんだが、論理慣れしていないと考え方が理解不能だと思うので
簡単な例で、一つ示してみよう。
右肩上がりの相場があったとする、バブル崩壊までの日経225でいいと思う。
そこに、移動平均で追従買いをするテクニカルを想定してみてくれ。
コイツはどんなパラメータでも勝てる筈
ところで、移動平均を現在価格が上回っている＝買いとして、移動平均と現在価格の差を関数 f(日付) で表したとする。
この定数値関数 f(日付)=1 とどこが違うか考えてみてくれ。
こうして作られた、広範囲パラメータで使える移動平均のテクニカルはそもそも移動平均というコンセプトすら含まれていない物になり果てている。
広範囲のパラメータに適用できる多くのテクニカルはこのような事態になっていることが多分なんだ、そうでないケースもあるが・・・
広範囲で機能する＝ほぼオカルト
これが真実
>>374
パラメータの値をほんの少しずらしただけで、まるで結果が変わってくるのは
それで不運なシグナルがはずれ、都合のいいシグナルが含まれてしまうから
その周辺値でもいい結果が得られているのなら良いが、
悪い場合、残念ながら、カーブフィッティングと判定せざるを得ない
逆にカーブフィッティングにより結果がたまたま悪いということもある
結局のところ、ある程度範囲で評価することが必要
後半の内容は、カーブフィッティングの問題ではなく、相場のルールが変わったので
システムが機能しなくなったという問題にすりかわっている
もう少し、論理的に頼む
>実はカーブフィッテングの原因は循環論法にあって
面白そうだから、説明してもらえない？
今まで、そういう議論ってあった？
パラメータの値をほんの少しずらしただけで、まるで結果が変わってくるのは
それで不運なシグナルがはずれ、都合のいいシグナルが含まれてしまうから
その周辺値でもいい結果が得られているのなら良いが、
悪い場合、残念ながら、カーブフィッティングと判定せざるを得ない
逆にカーブフィッティングにより結果がたまたま悪いということもある
結局のところ、ある程度範囲で評価することが必要
後半の内容は、カーブフィッティングの問題ではなく、相場のルールが変わったので
システムが機能しなくなったという問題にすりかわっている
もう少し、論理的に頼む
>実はカーブフィッテングの原因は循環論法にあって
面白そうだから、説明してもらえない？
今まで、そういう議論ってあった？
376 ：山師さん：2010/05/06(木) 21:14:57 ID:MxjQREHY
何かが・・
こうした場所で、語られない何かがあると思う。
つまり、見慣れたフレーズ ”過剰最適化”このことの真実は
誰も語らない・・知っていても。
俺がこないだ思いついた(ひらめいた)こと・
”数十年単位で相場の非ランダムな部分の規則性を探すのはやめたほうがいい。”
こうした場所で、語られない何かがあると思う。
つまり、見慣れたフレーズ ”過剰最適化”このことの真実は
誰も語らない・・知っていても。
俺がこないだ思いついた(ひらめいた)こと・
”数十年単位で相場の非ランダムな部分の規則性を探すのはやめたほうがいい。”
377 ：山師さん：2010/05/06(木) 21:19:17 ID:MxjQREHY
>>375
例えばね、ホワイトノイズのパワースペクトルをとると全周波数に一定の同じ値がでるんだよ。
これと同じような機能を持つ物としてオシレータの類いがあるでしょう、これがどんな周波数に対しても反応しているなら、それは時系列がノイズである証拠であって
まちがっても有利なテクニカルなんかじゃないんだよ。
これで、長期版と短期版の二例がでた、それ以外は自分で考察してくれ。
>つまり、見慣れたフレーズ ”過剰最適化”このことの真実は
試しに過剰最適化を厳密な言葉で表してみるとよい、実は空っぽだから。
過剰最適化が問題である事を正当化するのはオッカムの剃刀、これについてしっかり理解して、相場にも適用してよいか考えてみる事だねw
これができるまでは延々とカーブフィッテングに付きまとわれます。
例えばね、ホワイトノイズのパワースペクトルをとると全周波数に一定の同じ値がでるんだよ。
これと同じような機能を持つ物としてオシレータの類いがあるでしょう、これがどんな周波数に対しても反応しているなら、それは時系列がノイズである証拠であって
まちがっても有利なテクニカルなんかじゃないんだよ。
これで、長期版と短期版の二例がでた、それ以外は自分で考察してくれ。
>つまり、見慣れたフレーズ ”過剰最適化”このことの真実は
試しに過剰最適化を厳密な言葉で表してみるとよい、実は空っぽだから。
過剰最適化が問題である事を正当化するのはオッカムの剃刀、これについてしっかり理解して、相場にも適用してよいか考えてみる事だねw
これができるまでは延々とカーブフィッテングに付きまとわれます。
これ以上説明していたら長くなりすぎるから、この辺でもうお終い。
理解できる人にはできるでしょうし出来ない人には出来ないでしょう。
理解できる人にはできるでしょうし出来ない人には出来ないでしょう。
正直、3年以上年利500%だからどうでもいい
トレードステーションはここではあまり出てこないんですが
使ってる人少ないんでしょうか？
使ってる人少ないんでしょうか？
みんなスゲー難しい事考えてやってんだな～
俺なんか電卓と鉛筆使って考えたメインのシステム、チンコいじりながらポチポチってお仕舞いだったからな～
安全性とか考えはじめてシステムの分散はじめてからパフォーマンスはどんどん落ちるし
ずっとチンコいじっとけば良かったｗ
俺なんか電卓と鉛筆使って考えたメインのシステム、チンコいじりながらポチポチってお仕舞いだったからな～
安全性とか考えはじめてシステムの分散はじめてからパフォーマンスはどんどん落ちるし
ずっとチンコいじっとけば良かったｗ
参考になる情報が少ないスレですね
>>378
レスしてくれたようだが、理解できねぇ
ホワイトノイズ？
ランダムウォーク理論の撹乱項のことか？
日経平均じゃ、明確になってないだろ
（ダウとか為替とかではあるらしいが・・・）
そもそもシステムが機能しなくなる問題はどうでもいい
カーブフィッティングの問題について”循環論法”の立場から答えてくれ
あと、仮に日経がランダムウォークだとしても、ゴール地点が読めれば
それにあったシステムは提案できるはず
いくらランダムに動いても、結局はゴールに到着するわけだからね
ゴール地点はグローバルやマクロの大きな変化で更新される
相場のルールが変わるというのは、たとえばそういうことだと思う
レスしてくれたようだが、理解できねぇ
ホワイトノイズ？
ランダムウォーク理論の撹乱項のことか？
日経平均じゃ、明確になってないだろ
（ダウとか為替とかではあるらしいが・・・）
そもそもシステムが機能しなくなる問題はどうでもいい
カーブフィッティングの問題について”循環論法”の立場から答えてくれ
あと、仮に日経がランダムウォークだとしても、ゴール地点が読めれば
それにあったシステムは提案できるはず
いくらランダムに動いても、結局はゴールに到着するわけだからね
ゴール地点はグローバルやマクロの大きな変化で更新される
相場のルールが変わるというのは、たとえばそういうことだと思う
オッカムの剃刀はシステムトレードを考える上であまり重要ではない。何が価格を動かすのかを
説明することは、トレーダーにとってどうしても必要なことではないからだ。
トレーダーは価格の変動を、かなり広い意味において、予測できればいい。
システムの過剰最適化は、実際のところ、サイクルの上限や下限 ― そのもの ― を予測する
システムにおいてしか発生しない。
ある銘柄のある時点の短期価格変動サイクルがn日間であると分析できる方法が
あるならば、計算期間がn日間であるオシレーターの2日後の値は、(n - 2)日前とほぼ同じで
あると予測できる。しかし、サイクルの期間が変動すれば、こういうシステムは大きな失敗をすることが
ある。
実用的な工夫が可能なのはnの算出くらいだ。このnをオシレーターの可変パラメータとし、
オシレーターの使用そのものを古典的なものに限定すれば、長期的にnが固定である場合よりも
ずっと汎用性が高くなる。
一方、n日間レンジブレークアウトで仕掛けるようなシステムでは、過剰最適化は起こらない。
トレンドがいくら長く続いても困らないし、トレンドが想定より短い場合には、小さな損失を繰り
返すだけだ。
説明することは、トレーダーにとってどうしても必要なことではないからだ。
トレーダーは価格の変動を、かなり広い意味において、予測できればいい。
システムの過剰最適化は、実際のところ、サイクルの上限や下限 ― そのもの ― を予測する
システムにおいてしか発生しない。
ある銘柄のある時点の短期価格変動サイクルがn日間であると分析できる方法が
あるならば、計算期間がn日間であるオシレーターの2日後の値は、(n - 2)日前とほぼ同じで
あると予測できる。しかし、サイクルの期間が変動すれば、こういうシステムは大きな失敗をすることが
ある。
実用的な工夫が可能なのはnの算出くらいだ。このnをオシレーターの可変パラメータとし、
オシレーターの使用そのものを古典的なものに限定すれば、長期的にnが固定である場合よりも
ずっと汎用性が高くなる。
一方、n日間レンジブレークアウトで仕掛けるようなシステムでは、過剰最適化は起こらない。
トレンドがいくら長く続いても困らないし、トレンドが想定より短い場合には、小さな損失を繰り
返すだけだ。
>>384 >>385
小理屈は見てもらわなくてもいいんだよ、こりゃ自分がシステムを考えるときの言葉だから。
そもそも、なんで「広範囲で機能する＝ほぼオカルト 」なんて結論を出したかというと、
俺がこれを考えた当時は、カーブフィッテングだの過剰最適化だの過学習だのという言葉は浸透していなかったが
問題自体には気づいていた、それで安易に解決する方法としてパラメータが広範囲に有効というのは、よく考えたんだよ、初心者の頃に。
簡単に思いつくしね、ところが・・・
実際にそれでシステムを作り、それでトレードすると、自分が直感的にこれが利益につながるとするシグナルを拾わないシステムになっんだよ。
そして理由を追求し始めたら、それは「パラメータが広範囲に有効＝システムの意味の不明瞭化」だと気付いたんだ。
結局のところ実践ありきなんだ、理屈は後付けなんだよ。
小理屈は見てもらわなくてもいいんだよ、こりゃ自分がシステムを考えるときの言葉だから。
そもそも、なんで「広範囲で機能する＝ほぼオカルト 」なんて結論を出したかというと、
俺がこれを考えた当時は、カーブフィッテングだの過剰最適化だの過学習だのという言葉は浸透していなかったが
問題自体には気づいていた、それで安易に解決する方法としてパラメータが広範囲に有効というのは、よく考えたんだよ、初心者の頃に。
簡単に思いつくしね、ところが・・・
実際にそれでシステムを作り、それでトレードすると、自分が直感的にこれが利益につながるとするシグナルを拾わないシステムになっんだよ。
そして理由を追求し始めたら、それは「パラメータが広範囲に有効＝システムの意味の不明瞭化」だと気付いたんだ。
結局のところ実践ありきなんだ、理屈は後付けなんだよ。
>>386
長期のバックテストで最適化すれば、おのずと平均へ回帰した利益の低い
しかし堅牢なシステムにはなるだろうな
初心者なら、運用はじめたら、短期で高利益期待するだろ？
そういうやつには耐えられないかもしれない
だが、長期でバックテストしちゃったんだから、本当は長期で見守る必要があるんだよ
途中でルールが変わったと判断したのならいいけど（つまり、もう機能しない）、
我慢し切れなかったんじゃないかなぁ
長期のバックテストで最適化すれば、おのずと平均へ回帰した利益の低い
しかし堅牢なシステムにはなるだろうな
初心者なら、運用はじめたら、短期で高利益期待するだろ？
そういうやつには耐えられないかもしれない
だが、長期でバックテストしちゃったんだから、本当は長期で見守る必要があるんだよ
途中でルールが変わったと判断したのならいいけど（つまり、もう機能しない）、
我慢し切れなかったんじゃないかなぁ
結局何が言いたいのかわからない人が多いな
まともに聞かない方がいいよ
成績いい人はＲＯＭってるだけだろうし
成績いい人はＲＯＭってるだけだろうし
実際儲けてるのは>>382だけだったりしてな。
俺の為替システムがまたも爆益モード。
やはり、どれだけいやらしいダマシに遭ってチマチマと損失を重ねようが、
結局最後には順張りが勝つのだった・・・。
やはり、どれだけいやらしいダマシに遭ってチマチマと損失を重ねようが、
結局最後には順張りが勝つのだった・・・。
それはたまたまだろ。長期保有だろ。
上がるか下がるか予測できていないのに保有したら正解だったというケース。
システムでない。
チマチマ抜いていくのが王道。
長期の傾向を見抜けるなら、バフェットみたいに調査して人力でやればよい。
上がるか下がるか予測できていないのに保有したら正解だったというケース。
システムでない。
チマチマ抜いていくのが王道。
長期の傾向を見抜けるなら、バフェットみたいに調査して人力でやればよい。
いや、最大でも１日しか保有しないシステムだよ。
インテリだけど根底は一分足と大差無しだね
>>378
>例えばね、ホワイトノイズのパワースペクトルをとると全周波数に一定の同じ値がでるんだよ。
間違いではないけど、その文脈では意味なしだな。
パワースペクトルをとると全周波数に一定の同じ値がでる、というのが
ホワイトノイズの定義なんだから、同義語反復しているだけ。
>これと同じような機能を持つ物としてオシレータの類いがあるでしょう、
>これがどんな周波数に対しても反応しているなら、それは時系列がノイズで
>ある証拠であって
オシレータの周波数ってなに？
>例えばね、ホワイトノイズのパワースペクトルをとると全周波数に一定の同じ値がでるんだよ。
間違いではないけど、その文脈では意味なしだな。
パワースペクトルをとると全周波数に一定の同じ値がでる、というのが
ホワイトノイズの定義なんだから、同義語反復しているだけ。
>これと同じような機能を持つ物としてオシレータの類いがあるでしょう、
>これがどんな周波数に対しても反応しているなら、それは時系列がノイズで
>ある証拠であって
オシレータの周波数ってなに？
このキーワードはスルー推奨では。 ホワイトノイズ、パワースペクトル、全周波数
複利で長い期間のバックテストでいい成績の奴こと信頼あるとおもうが。
単利(=足し算)では、ある区間の損も得も成績に響きにくい。
一区間でも損したら成績悪くなるのは複利と思う。
(1.2 + 1.1 + 0.7)/3 = 1 だが、(1.2 * 1.1 * 0.7)^(1/3) = 0.97となり
一回の失敗で成績減少。
複利で長い期間のバックテストでいい成績の奴こと信頼あるとおもうが。
単利(=足し算)では、ある区間の損も得も成績に響きにくい。
一区間でも損したら成績悪くなるのは複利と思う。
(1.2 + 1.1 + 0.7)/3 = 1 だが、(1.2 * 1.1 * 0.7)^(1/3) = 0.97となり
一回の失敗で成績減少。
>>395
それについて話し始めると長くなるが、言いたいことはココだけなんだよ。
>>386 の
実際にそれでシステムを作り、それでトレードすると、自分が直感的にこれが利益につながるとするシグナルを拾わないシステムになっんだよ。
そして理由を追求し始めたら、それは「パラメータが広範囲に有効＝システムの意味の不明瞭化」だと気付いたんだ。
結局のところ実践ありきなんだ、理屈は後付けなんだよ。
現実に広範囲の機能したパラメータのテクニカルが機能したためしがなかった、そういう事。
それについて話し始めると長くなるが、言いたいことはココだけなんだよ。
>>386 の
実際にそれでシステムを作り、それでトレードすると、自分が直感的にこれが利益につながるとするシグナルを拾わないシステムになっんだよ。
そして理由を追求し始めたら、それは「パラメータが広範囲に有効＝システムの意味の不明瞭化」だと気付いたんだ。
結局のところ実践ありきなんだ、理屈は後付けなんだよ。
現実に広範囲の機能したパラメータのテクニカルが機能したためしがなかった、そういう事。
長文書きたがる奴ってあーだこーだ御託並べてるけど
推敲すれば三行程度に収まることしか書いてない
しかも大した事も書いてないし、読むだけ時間の損だな
推敲すれば三行程度に収まることしか書いてない
しかも大した事も書いてないし、読むだけ時間の損だな
マネックストレーダープロαの「Excel連動」を使っている人いますか？
4月下旬あたりから、寄り付き後1～2分で株価の受信が止まってしまい困っています。
同じような症状の人います？
(なお私は Excel は使わずに自分のプログラムから DDE でアクセスしています。)
4月下旬あたりから、寄り付き後1～2分で株価の受信が止まってしまい困っています。
同じような症状の人います？
(なお私は Excel は使わずに自分のプログラムから DDE でアクセスしています。)
>>397
現実に広範囲に機能したパラメータのテクニカルがあり、それがトレーダーの直感に
反するのだとしたら、トレーダーは直感を棄却すればいい。
直感を重視するのであれば、システムトレーディングをする理由がなくなる。
現実に広範囲に機能したパラメータのテクニカルがあり、それがトレーダーの直感に
反するのだとしたら、トレーダーは直感を棄却すればいい。
直感を重視するのであれば、システムトレーディングをする理由がなくなる。
システムに金かけてるであろうシティ暮らすのシステムでも誤発注しちゃうのなあ。
システムにプログラマのバグは付き物なのかもだが。
今回みたいな急落見てると、連鎖的にシステムが売りが売りを呼ぶのもどうかと思った。
テクニカル依存のシステムだと大損扱いた香具師のも多かったのでは？
システムにプログラマのバグは付き物なのかもだが。
今回みたいな急落見てると、連鎖的にシステムが売りが売りを呼ぶのもどうかと思った。
テクニカル依存のシステムだと大損扱いた香具師のも多かったのでは？
このくらいなら無問題だろ、ブラックマンデーの時のような事態になったらシャレにならんが・・・
基本的にギリシャ問題がある以上下げやすいのはしょうがないかと
ちなみに今日は買いで大もうけだったw
基本的にギリシャ問題がある以上下げやすいのはしょうがないかと
ちなみに今日は買いで大もうけだったw
CITIよりここの人達のシステムがどう振舞ったのかが気になる
もちろん成績もね
もちろん成績もね
カーブフィッティングを解消する方法。
取引回数をできるかぎり上げる。
回数上げるほど運任せの要素は減り、手数料沢山払っているのに勝てるという強力なシステムになる。
するとティックベースになるが、スイングシステムになってもいい。
取引回数をできるかぎり上げる。
回数上げるほど運任せの要素は減り、手数料沢山払っているのに勝てるという強力なシステムになる。
するとティックベースになるが、スイングシステムになってもいい。
収益が上のシステムより、収益は劣るが回数が多い方を残すべき。
少ない回数でバックテストで高収益出してもたまたまの可能性が高い。
少ない回数でバックテストで高収益出してもたまたまの可能性が高い。
今日負けるようなのはド素人だけだよw
大半は朝の底値拾って昼過ぎの天井売ってるだろうよ
寄り引け野郎でも勝てるような典型的相場だし
大半は朝の底値拾って昼過ぎの天井売ってるだろうよ
寄り引け野郎でも勝てるような典型的相場だし
>>404
4月28日に空売りシグナルが発生したので、4月30日に激しい心理的抵抗感をねじ伏せながら
株と商品先物の両方に売り玉を建てた。商品では異様に安いところで建った玉もあったので、
連休中はずっと不安だった。
5月6日に親類の不幸があったため、全ての売り玉に買い戻し注文を出さざるを得なかった。
今朝、買い戻した結果、株と商品先物を合わせて、資金に対して8%くらいの利益になった。
4月28日に空売りシグナルが発生したので、4月30日に激しい心理的抵抗感をねじ伏せながら
株と商品先物の両方に売り玉を建てた。商品では異様に安いところで建った玉もあったので、
連休中はずっと不安だった。
5月6日に親類の不幸があったため、全ての売り玉に買い戻し注文を出さざるを得なかった。
今朝、買い戻した結果、株と商品先物を合わせて、資金に対して8%くらいの利益になった。
といっても収益増になるのは少数回数のやつが残るんだよな。
明らかにカーブフィッティングしている。他の期間でやるとマイナスになる。
プラスかつ回数大を見つければかなり強いはずだが。
明らかにカーブフィッティングしている。他の期間でやるとマイナスになる。
プラスかつ回数大を見つければかなり強いはずだが。
御託
回数年60で年利300%超えてるし、10年それが続いてる。
回数少なくても市場は循環してるから同じ場面が起きる。そこで儲ければいい。
ちまちま回数出してまでバクチする理由がわからない。
投資って作業にかける時間が少なくて、一度のリターンが多いほうがいい。
だから、ハイリスク・ハイリターンが基本だと思ってる。
回数少なくても市場は循環してるから同じ場面が起きる。そこで儲ければいい。
ちまちま回数出してまでバクチする理由がわからない。
投資って作業にかける時間が少なくて、一度のリターンが多いほうがいい。
だから、ハイリスク・ハイリターンが基本だと思ってる。
>>409
パラボリックベースのシステムでは、27日のSARポイントに28日に届いたか、あるいは、
27日のSARポイントに28日の日中に届かなかったが、28日のSARポイントは下抜いている銘柄が
株では結構たくさんあった。
商品先物の方では、パラボリックに天の邪鬼な工夫をした早仕掛けポイントに逆指し値を
置いていたら、大豆、白金、粗糖に売り玉が建った。
パラボリックベースのシステムでは、27日のSARポイントに28日に届いたか、あるいは、
27日のSARポイントに28日の日中に届かなかったが、28日のSARポイントは下抜いている銘柄が
株では結構たくさんあった。
商品先物の方では、パラボリックに天の邪鬼な工夫をした早仕掛けポイントに逆指し値を
置いていたら、大豆、白金、粗糖に売り玉が建った。
メタトレーダや楽天・岡三など自動取引できるツール使えばいい。
チマチマやるしか勝てる方法はない。これは断言できるな。
10年続くのもたまたま。これがもし生涯つついたら運が良かった。
ファンダメンタルは別だがな。
社長・社員・研究内容を熟知していればそこに長期投資すればいい。
チマチマやるしか勝てる方法はない。これは断言できるな。
10年続くのもたまたま。これがもし生涯つついたら運が良かった。
ファンダメンタルは別だがな。
社長・社員・研究内容を熟知していればそこに長期投資すればいい。
>>414
ファンだも運だぜ
ファンダを使ったシステムを組んでみてみればよくわかる
企業に影響する各種イベントは本当にランダムに降って湧いてくるものだ。
研究に至っては、その現場に居たことがあるなら、それ自身が極めて博打的・投機的である事を知っているはず。
その中からわずかな優位性を探りだすのが長期投資だ
それは実の所純粋テクニカルと変わらないレベルで博打的だ。
ファンだも運だぜ
ファンダを使ったシステムを組んでみてみればよくわかる
企業に影響する各種イベントは本当にランダムに降って湧いてくるものだ。
研究に至っては、その現場に居たことがあるなら、それ自身が極めて博打的・投機的である事を知っているはず。
その中からわずかな優位性を探りだすのが長期投資だ
それは実の所純粋テクニカルと変わらないレベルで博打的だ。
>>396
俺は平均損益と標準偏差で評価してるよ
単発のバックテストの結果見せるときには、複利で計算するけど
ドローダウンの可能性は、破産確率で評価してる
単発のドローダウンで見るより、よっぽど信頼性が高いと思う
俺は平均損益と標準偏差で評価してるよ
単発のバックテストの結果見せるときには、複利で計算するけど
ドローダウンの可能性は、破産確率で評価してる
単発のドローダウンで見るより、よっぽど信頼性が高いと思う
10年間のバックテストにカーブフィッティングしているだけで実運用したら減り始めて無いかよ?
>>416
だいたい同意。
だから、極長期投資においては、研究開発費が極めて小さい銘柄が好まれる。
研究開発費が極めて小さい銘柄に限れば、財務内容と時価総額でファンダなシステムを
作ることもできる。
ただし、何を研究開発費として計上するのかについては、会社ごとに結構ばらつきがあって、
例えば7203トヨタ自動車の損益計算書では、研究開発費は常にゼロとして報告されている。
ttp://jp.moneycentral.msn.com/investor/invsub/results/statemnt.aspx?symbol=JP%3a7203
こういうところが、ファンダなシステムの構築をややこしくしている。
だいたい同意。
だから、極長期投資においては、研究開発費が極めて小さい銘柄が好まれる。
研究開発費が極めて小さい銘柄に限れば、財務内容と時価総額でファンダなシステムを
作ることもできる。
ただし、何を研究開発費として計上するのかについては、会社ごとに結構ばらつきがあって、
例えば7203トヨタ自動車の損益計算書では、研究開発費は常にゼロとして報告されている。
ttp://jp.moneycentral.msn.com/investor/invsub/results/statemnt.aspx?symbol=JP%3a7203
こういうところが、ファンダなシステムの構築をややこしくしている。
>>419
バラボリックで攻めるならば、売買代金があまりに大きい銘柄はよろしくない。1800万～
1億8千万あたりで、東証に上場している銘柄にパラボリックと相性のいい銘柄が多い。ただし、
株価は100円以上だ。株価が100円を割ると、全く別の世界になるからだ。
売買代金が大きい銘柄は、やはり、全体の低迷相場の中で、移動平均乖離率がでも使って買い
叩くのがいいと思っている。特にPSR < 1.0だとなおさら。
バラボリックで攻めるならば、売買代金があまりに大きい銘柄はよろしくない。1800万～
1億8千万あたりで、東証に上場している銘柄にパラボリックと相性のいい銘柄が多い。ただし、
株価は100円以上だ。株価が100円を割ると、全く別の世界になるからだ。
売買代金が大きい銘柄は、やはり、全体の低迷相場の中で、移動平均乖離率がでも使って買い
叩くのがいいと思っている。特にPSR < 1.0だとなおさら。
そういう意味じゃねえよ。
よいトップがいるとか、社員が生き生きとしているとか
金額でははかれない物がある。
帳面では期待できても駄目だ。
堀江のような事はばれないでやる奴はいる。
そういう社長・社員・会社に熟知しているかということだ。
そのときの研究がうまくいかなくてもいいんだ。
よいトップがいるとか、社員が生き生きとしているとか
金額でははかれない物がある。
帳面では期待できても駄目だ。
堀江のような事はばれないでやる奴はいる。
そういう社長・社員・会社に熟知しているかということだ。
そのときの研究がうまくいかなくてもいいんだ。
>>421
研究開発費やのれん代の類いは、節税・粉飾の道具に使えることは会計やったことがある人間なら承知のはず、そんなものは使ったらダメ。
ただし監視対象にはするべき、怪しい動きがあった時には重要な情報源になるから。
俺は正直バフェットの二番煎じやダウ犬二番煎じはやりたくないね
それにチャレンジャーや企業に投資する方が好みだし、折角確率統計を駆使できるなら、むしろこちらが中心とばかりにやっている。
すでに安定している企業に投資して、ひたすら配当をもらい続ける投資家連中ってなんか社会の寄生虫みたいで好かんのよ
研究開発費やのれん代の類いは、節税・粉飾の道具に使えることは会計やったことがある人間なら承知のはず、そんなものは使ったらダメ。
ただし監視対象にはするべき、怪しい動きがあった時には重要な情報源になるから。
俺は正直バフェットの二番煎じやダウ犬二番煎じはやりたくないね
それにチャレンジャーや企業に投資する方が好みだし、折角確率統計を駆使できるなら、むしろこちらが中心とばかりにやっている。
すでに安定している企業に投資して、ひたすら配当をもらい続ける投資家連中ってなんか社会の寄生虫みたいで好かんのよ
>>421
ファンダメンタルシステムトレード、の話ね。
例えばトウモロコシ価格を比較的客観的なＮＯＡＡ（米国の気象庁みたいなとこ）
の長期予報に基づいてほぼ機械的に売買するとする。
しかし、例えば中国で中間層が育って肉を食いまくるようになった、みたいな
想定外要素はまるで無視されるので、豊作予想が当たっても価格が下がるとは限らない。
例えば特許の出願件数では、パナソニックはすごく多いのだが、
同社が革新的な製品で大成功してるという話は聞かない。
博士号持ちの社員数で選別したら富士通とかだが、同社は最近ぼろぼろ。
ちなみに通信機器関係では中国Huaweiが凄まじい伸びっぷり。
同社の名を知らない人も多いと思うが。通信機器世界５位。５位以内に日本企業なし。
そんなことは四季報を丸暗記したって判らない。
ファンダメンタルシステムトレード、の話ね。
例えばトウモロコシ価格を比較的客観的なＮＯＡＡ（米国の気象庁みたいなとこ）
の長期予報に基づいてほぼ機械的に売買するとする。
しかし、例えば中国で中間層が育って肉を食いまくるようになった、みたいな
想定外要素はまるで無視されるので、豊作予想が当たっても価格が下がるとは限らない。
例えば特許の出願件数では、パナソニックはすごく多いのだが、
同社が革新的な製品で大成功してるという話は聞かない。
博士号持ちの社員数で選別したら富士通とかだが、同社は最近ぼろぼろ。
ちなみに通信機器関係では中国Huaweiが凄まじい伸びっぷり。
同社の名を知らない人も多いと思うが。通信機器世界５位。５位以内に日本企業なし。
そんなことは四季報を丸暗記したって判らない。
今回の山田花子結婚ショックを我等がシストレ軍はどう乗り切ったのか…
その辺をもっと聞きたいんですけど…
その辺をもっと聞きたいんですけど…
うおおおお苦節1か月ほど…
ついにeclipse上でシミュレートできるところまで行きましたぞ！！ チャート見る限り5日と25日のゴールデンクロスは検出できてるぽい。
さーーあとはいろいろ組み合わせて検証するだけだ。いろいろな仕掛け条件クラスも作ってみたいし。
誰もソースレビューしてくれる人はいないんですけどそのシミュで勝てたら同じソースで実際の取引に使用すればいいんですよねｗ
とか言ってみたり。
ついにeclipse上でシミュレートできるところまで行きましたぞ！！ チャート見る限り5日と25日のゴールデンクロスは検出できてるぽい。
さーーあとはいろいろ組み合わせて検証するだけだ。いろいろな仕掛け条件クラスも作ってみたいし。
誰もソースレビューしてくれる人はいないんですけどそのシミュで勝てたら同じソースで実際の取引に使用すればいいんですよねｗ
とか言ってみたり。
eclipseのIDEをきちんと使いこなせるのは先々まで生きるスキルだと思う。
言語ごとに違う環境になってしまうようなのは生産性が低い。
言語ごとに違う環境になってしまうようなのは生産性が低い。
430 ：山師さん：2010/05/08(土) 07:47:05 ID:s5m3lJJa
ＥｃｌｉｐｓｅよりＮｅｔｂＢｅａｎｓのほうが使いやすいような気がする
431 ：山師さん：2010/05/08(土) 07:48:23 ID:s5m3lJJa
>>430
まちがい ＮｅｔＢｅａｎｓだった
まちがい ＮｅｔＢｅａｎｓだった
432 ：山師さん：2010/05/08(土) 07:54:47 ID:pHMXP7gD
>>425１分足乙
>>426
株の場合だと、ファンダなシステム売買の基本は株価とファンダを関連付ける指標を使うことになる。
過去いろいろ試したが、PERやROEみたいなのは使えない。安く買えるのは起業がつまずいた
時だから。最近注目しているのはPSR。
PSR = 時価総額 / 売り上げ
PSRは分析対象企業が黒字であろうが赤字であろうが使える。老舗なら、想定レンジを下回れば
明らかに割安、上回れば明らかに割高。
・人間1人では動かせないものを売る企業（造船とか）: 0.40～0.80
・人間1人で動かせるものを売る企業（自動車とか）: 0.60～1.80
・人間1人で持ち運びできるものを売る企業（服とか靴とか時計とか）: 0.75～3.00
・人間の目に直接見えないものを売る企業（コンピュータソフトとか）: 0.80～3.20
金融銘柄は特殊なので除外し、売買代金が大きいものから優先的に売買対象とする。
ファンダに徹底的にこだわるなら、過去10年間の大底を起点として、内部留保1円増加に対して
1円以上の時価上昇が生じたら買い、想定レンジを上回れば売り。
テクニカル交じりなら、市場全体がランダムウォーク圏内から下に抜けた時に買い、ランダムウォーク
圏内に回帰すれば売りとか、もっと積極的にやるなら、ランダムウォーク圏内から上に抜けたら売り。
株の場合だと、ファンダなシステム売買の基本は株価とファンダを関連付ける指標を使うことになる。
過去いろいろ試したが、PERやROEみたいなのは使えない。安く買えるのは起業がつまずいた
時だから。最近注目しているのはPSR。
PSR = 時価総額 / 売り上げ
PSRは分析対象企業が黒字であろうが赤字であろうが使える。老舗なら、想定レンジを下回れば
明らかに割安、上回れば明らかに割高。
・人間1人では動かせないものを売る企業（造船とか）: 0.40～0.80
・人間1人で動かせるものを売る企業（自動車とか）: 0.60～1.80
・人間1人で持ち運びできるものを売る企業（服とか靴とか時計とか）: 0.75～3.00
・人間の目に直接見えないものを売る企業（コンピュータソフトとか）: 0.80～3.20
金融銘柄は特殊なので除外し、売買代金が大きいものから優先的に売買対象とする。
ファンダに徹底的にこだわるなら、過去10年間の大底を起点として、内部留保1円増加に対して
1円以上の時価上昇が生じたら買い、想定レンジを上回れば売り。
テクニカル交じりなら、市場全体がランダムウォーク圏内から下に抜けた時に買い、ランダムウォーク
圏内に回帰すれば売りとか、もっと積極的にやるなら、ランダムウォーク圏内から上に抜けたら売り。
ファンダ分析ならエクセルでもできそうだな
ただ、１０年分のデータ、個人が今から揃えるの大変そうだけど・・・
ただ、１０年分のデータ、個人が今から揃えるの大変そうだけど・・・
ファンダのシステム化は単なるチャートと比較してかなりヘビーだぞw
データはXMLで整備することになる、というかそれ以外に良い方法はないと思われる。
なにしろ、財務諸表かツリー構造なもんで、ExcelやDB向きではない。
データはXMLで整備することになる、というかそれ以外に良い方法はないと思われる。
なにしろ、財務諸表かツリー構造なもんで、ExcelやDB向きではない。
テーブルでよくないですか？
財務諸表のツリー構造って良くわからない・・・
財務諸表のツリー構造って良くわからない・・・
なぜにxbrlという単語が出てこんのだ？
ファンダメンタルシステムトレードを本格的にやり始めると、
それはつまりマジにアナリストの道だよなあ。
やってる途中で「この会社は明らかにおかしいぞ！何故誰も言わない！」というのが
見つかったりしてｗ
それはつまりマジにアナリストの道だよなあ。
やってる途中で「この会社は明らかにおかしいぞ！何故誰も言わない！」というのが
見つかったりしてｗ
普通に見つかるし、プロほざいているアナリストのコメントなんぞ糞コメントばかりという事も分かるよ
やっている人にしてみりゃ何をいまさらだな
やっている人にしてみりゃ何をいまさらだな
最小２乗法って何だよ…
システム作ってると数学にも強くなるな。
システム作ってると数学にも強くなるな。
ジンバブエドルで運用してるから、桁が足りない。
定職があるんで使えるデータが日々の終値で仕掛けが指値と逆指値なんですけどこれで年率２０％とかって狙えますかね
アドバイスくれる人間と持論を展開したがる人間の9割が負け組みだけどそれでいいなら・・・
上げるにしろ、下げるにしろ
良いにしろ、悪しきにしろ
動いてる銘柄の方が、止まってる銘柄よりマシ
好むか、好まざるかにしろ
得られるか、そうでないかにしろ
色んな意見が出て議論が動いてる方がマシ
良いにしろ、悪しきにしろ
動いてる銘柄の方が、止まってる銘柄よりマシ
好むか、好まざるかにしろ
得られるか、そうでないかにしろ
色んな意見が出て議論が動いてる方がマシ
フェーエイは3comを買収してるから驚く事でも。
ちゃんと企業調査してれば理解出来る。通信系ならシスコでいいと思うよ。
流動性ってのは結構大事だな。主要銘柄だと急変でも逃げられる安心感は有る。
ちゃんと企業調査してれば理解出来る。通信系ならシスコでいいと思うよ。
流動性ってのは結構大事だな。主要銘柄だと急変でも逃げられる安心感は有る。
ファンダも取り入れてやる人は、中長期なの？
デイ～1,2週間以内の短期では意味ないだろ
デイ～1,2週間以内の短期では意味ないだろ
ファンダデータってどこから入手してる？
>>447
短中長全てで使えるが・・・
短中長全てで使えるが・・・
「コンピュータトレーディング入門」という本を読んだ方、
評価 お願いいたします。
買おうか迷っております。
評価 お願いいたします。
買おうか迷っております。
買いっぱなしが一番儲かる事実
MACDのシグナルラインの求め方だけどＳＢＩのツールとかだと
ＳＭＡで計算しちゃってるんだけど他社のツールもそんなもん？
普通はシグナルもＥＭＡで計算するよね？
ＳＭＡで計算しちゃってるんだけど他社のツールもそんなもん？
普通はシグナルもＥＭＡで計算するよね？
>>453
考案者は、2つの平滑平均の差と、その差の平滑平均の交差を使っていた。
参考: Gerald Appel «Technical Analysis: Power Tools For The Active Investors»
考案者は、2つの平滑平均の差と、その差の平滑平均の交差を使っていた。
参考: Gerald Appel «Technical Analysis: Power Tools For The Active Investors»
>>455
ふうん、SMAの方が合理的だと思うけど、考案者自身は平滑なんだね。
ふうん、SMAの方が合理的だと思うけど、考案者自身は平滑なんだね。
>>455
そうそうアペルはＥＭＡって書いてたからそれが当然と思ってたけど
有名どこの株サイトのチャートでもＳＭＡ使ってるとこ多い
ていうかいま見たとこ全部ＳＭＡ使ってるしｗ
ＥＭＡとＳＭＡでサイン微妙にずれるんだよなぁ・・・
そうそうアペルはＥＭＡって書いてたからそれが当然と思ってたけど
有名どこの株サイトのチャートでもＳＭＡ使ってるとこ多い
ていうかいま見たとこ全部ＳＭＡ使ってるしｗ
ＥＭＡとＳＭＡでサイン微妙にずれるんだよなぁ・・・
単純移動平均は、意味無いな。
たとえば、100日の平均求めたとして
100日前と昨日の価値を同一にしてしまうのはおかしい。
古いデータは削除するか価値下げるべき。
たとえば、100日の平均求めたとして
100日前と昨日の価値を同一にしてしまうのはおかしい。
古いデータは削除するか価値下げるべき。
そのうえ指数平均は、単純平均とほぼ同じように使えるだろ。
R=0.99999など1近く取れば
( a(0) + a(1)*R + a(2)*R^2 + ・・・)*(1-R)
と
( a(0) + a(1) + a(2) + ・・・)/N
は大差は出ない。Rで減る分が微少だからだ。
常に指数平均使っとけばよい。
計算時間の問題などがあれば別だが。
R=0.99999など1近く取れば
( a(0) + a(1)*R + a(2)*R^2 + ・・・)*(1-R)
と
( a(0) + a(1) + a(2) + ・・・)/N
は大差は出ない。Rで減る分が微少だからだ。
常に指数平均使っとけばよい。
計算時間の問題などがあれば別だが。
脊髄反射か・・・・・
平均を取る区間を十分大に取り、Rを1に近く取ればRのべき乗は1に近いまま。
a(0) + a(1)*R + a(2)*R^2 + ・・・ = a(0) + a(1) + a(2) +・・・
Rによるが、はじめの100個や1000個はそのまま足したものとしてズレは出ない。
a(0) + a(1)*R + a(2)*R^2 + ・・・ = a(0) + a(1) + a(2) +・・・
Rによるが、はじめの100個や1000個はそのまま足したものとしてズレは出ない。
単純平均でブレが出なくなる程度まで
過去に向けて足し合わせたものと
その程度の項まで考量するようにRを設定すれば
値はほぼ一致するだろうって事。
過去に向けて足し合わせたものと
その程度の項まで考量するようにRを設定すれば
値はほぼ一致するだろうって事。
いろいろいってるが、>>459は間違いだから騙されんなよ
うん、間違ってる
数式上で説明すると面倒になるが。
意味を考えれば似たもんだろが。
単純平均 = 過去も現在の価値も同一にして足し合わせる。
指数平均 = 過去ほど価値を減らして足し合わせる。
その減少率が0.99や0.999ならほとんど減少していないから単純平均と似たようなもん。
意味を考えれば似たもんだろが。
単純平均 = 過去も現在の価値も同一にして足し合わせる。
指数平均 = 過去ほど価値を減らして足し合わせる。
その減少率が0.99や0.999ならほとんど減少していないから単純平均と似たようなもん。
決定的な違いも多いんだが多分無知だから >>459 が理解するのは無理だなw
あってても間違っていても単純平均はやめておけ。
たとえば15日平均として、15日前までは均一の価値で足し合わせるのに、
突然16日前は価値0にするんだろ。不自然すぎる。
これを近似できる指数平均を使うべき。
たとえば15日平均として、15日前までは均一の価値で足し合わせるのに、
突然16日前は価値0にするんだろ。不自然すぎる。
これを近似できる指数平均を使うべき。
こいつも言ってるぞ。単純平均は駄目すぎる。
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/invest/AlexanderElder/Exponential_Moving_Average.html
単純移動平均（ＳＭＡ）の短所
ＳＭＡは当該期間の株価の合計をその日数で割って算出するので、移動平均に対する各株価の重みは均等です。
重みが均等で何も問題無いと思われるかも知れませんが、
古い日付の株価が直近の株価と同じ重みを持っていることが問題を含んでいます。
直近の株価トレンドを把握するには１０日前の株価よりも当日の株価の方が重要な意味を持っています。
古い株価が相当な重みを持っていて移動平均にそれなりの影響を与える為に、
トレンドを把握するタイミングが遅れるなどの悪影響を与えるという欠点があります。
単純移動平均（ＳＭＡ）の改善
ＳＭＡの欠点を改善する為の工夫は、日付の新しい株価ほど重みを大きくし、
日付の古い株価ほど重みを小さくすることです。具体的には以下の計算式で算出します。
指数平滑移動平均（ＥＭＡ）の計算式
ＥＭＡの計算式は以下の通りです。
ＥＭＡ＝当日の株価×２÷（Ｎ＋１）＋前日のＥＭＡ×（Ｎ＋１－２）÷（Ｎ＋１） ※Ｎは計算期間の日数
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/invest/AlexanderElder/Exponential_Moving_Average.html
単純移動平均（ＳＭＡ）の短所
ＳＭＡは当該期間の株価の合計をその日数で割って算出するので、移動平均に対する各株価の重みは均等です。
重みが均等で何も問題無いと思われるかも知れませんが、
古い日付の株価が直近の株価と同じ重みを持っていることが問題を含んでいます。
直近の株価トレンドを把握するには１０日前の株価よりも当日の株価の方が重要な意味を持っています。
古い株価が相当な重みを持っていて移動平均にそれなりの影響を与える為に、
トレンドを把握するタイミングが遅れるなどの悪影響を与えるという欠点があります。
単純移動平均（ＳＭＡ）の改善
ＳＭＡの欠点を改善する為の工夫は、日付の新しい株価ほど重みを大きくし、
日付の古い株価ほど重みを小さくすることです。具体的には以下の計算式で算出します。
指数平滑移動平均（ＥＭＡ）の計算式
ＥＭＡの計算式は以下の通りです。
ＥＭＡ＝当日の株価×２÷（Ｎ＋１）＋前日のＥＭＡ×（Ｎ＋１－２）÷（Ｎ＋１） ※Ｎは計算期間の日数
スレ伸びてるｗ
ところでＳＢＩ以外のツールもＭＡＣＤシグナルはＳＭＡかな？
ところでＳＢＩ以外のツールもＭＡＣＤシグナルはＳＭＡかな？
SMAだろうが、EMAだろうが、論理的に正しくて、狙い通りの動きで、成績でてればいいわけで・・
なんでそんなにEMAを有難がってるのか分からない、つか必死すぎて怖い
手法なんだからどっちでもいい、EMAのデメリットは書かないのも気になるし
その辺も書くならいいんじゃね？
なんでそんなにEMAを有難がってるのか分からない、つか必死すぎて怖い
手法なんだからどっちでもいい、EMAのデメリットは書かないのも気になるし
その辺も書くならいいんじゃね？
472 ：山師さん：2010/05/09(日) 22:59:29 ID:J8TUTWNv
重箱始まったか。
シストレも人が入れ替わって初心者が増えてるようだな
・SMA: 設定期間以下の波長のノイズを低減し、設定期間を超える波長のトレンドに対しては、
(設定期間 - 1) / 2の遅延がある。設定期間によっては波長ごとノイズ低減効果に大きな
ばらつきがあるため、複雑な指標を作成するためのノイズフィルターには使いにくい。
・EMA: 設定期間以下のノイズを低減し、低減効果にばらつきがないので、設定期間にあまり
気をつける必要がない。一方、トレンドに対する遅延は一定ではない。それがEMAがSMAを
駆逐しない理由の1つだ。
・WMA: トレンドに対する遅延は(設定期間 - 1) / 3なのでSMAより素早く、低減効果にばらつきが
小さい。そのため、複雑な指標を作成するための最初のノイズフィルターとして使い勝手がいい。
4日間WMAは次のように計算する。
WMA = (4 * Price + 3 * Price[1] + 2 * Price[2] + Price[1]) / 10
これはトレンドに対して(4 - 1) / 3 = 1の遅延を持つ。
(設定期間 - 1) / 2の遅延がある。設定期間によっては波長ごとノイズ低減効果に大きな
ばらつきがあるため、複雑な指標を作成するためのノイズフィルターには使いにくい。
・EMA: 設定期間以下のノイズを低減し、低減効果にばらつきがないので、設定期間にあまり
気をつける必要がない。一方、トレンドに対する遅延は一定ではない。それがEMAがSMAを
駆逐しない理由の1つだ。
・WMA: トレンドに対する遅延は(設定期間 - 1) / 3なのでSMAより素早く、低減効果にばらつきが
小さい。そのため、複雑な指標を作成するための最初のノイズフィルターとして使い勝手がいい。
4日間WMAは次のように計算する。
WMA = (4 * Price + 3 * Price[1] + 2 * Price[2] + Price[1]) / 10
これはトレンドに対して(4 - 1) / 3 = 1の遅延を持つ。
俺も最近来た口だけど・・・
どのくらいのスパンでいってるのかしらんが、１年でほとんど入れ替わるんじゃないの？
儲かってりゃ次のステージ（ブログ、投資一般あたり）行くだろうし、儲からなきゃ、シストレ捨てるだろ
ここにずっと居ついてる奴は、頭おかしい
どのくらいのスパンでいってるのかしらんが、１年でほとんど入れ替わるんじゃないの？
儲かってりゃ次のステージ（ブログ、投資一般あたり）行くだろうし、儲からなきゃ、シストレ捨てるだろ
ここにずっと居ついてる奴は、頭おかしい
俺に言わせりゃ、EMAはリアルタイム評価に、SMAは時系列評価に向いたツールでしかないな
（裁量での話だけど）
シストレでは一長一短なんじゃないの？たとえばSMAはボリンジャーで使うだろうし、
クロスオーバーシステムのベース（長い方）もSMAの方がいいだろう
EMAはとりあえずMACDだが、MACD自体がリアルタイム評価用のツールだからEMAで問題ない
（裁量での話だけど）
シストレでは一長一短なんじゃないの？たとえばSMAはボリンジャーで使うだろうし、
クロスオーバーシステムのベース（長い方）もSMAの方がいいだろう
EMAはとりあえずMACDだが、MACD自体がリアルタイム評価用のツールだからEMAで問題ない
俺もＭＡＣＤシグナルはＥＭＡ使うのが当たり前と思ってたんで
ＳＭＡ使う発想がなかったんだけど今日たまたまＳＢＩのツールがＳＭＡ使ってるの発見して
他の株サイトのチャートみたらほとんどＳＭＡ使ってたんで書き込んでみたんだ
お騒がせしてゴメン
ＳＭＡ使う発想がなかったんだけど今日たまたまＳＢＩのツールがＳＭＡ使ってるの発見して
他の株サイトのチャートみたらほとんどＳＭＡ使ってたんで書き込んでみたんだ
お騒がせしてゴメン
つーか、移動平均系で使えるモンなんか何もないかと・・・
やっぱそれですか。
最近シストレはじめて移動平均を仕掛け条件に組み込むのはできないような気がしてたんですが…
もうすぐゴールデンクロスみたいな条件を作って検証してみようと思ってます。
もうすぐトップテンみたいな。
最近シストレはじめて移動平均を仕掛け条件に組み込むのはできないような気がしてたんですが…
もうすぐゴールデンクロスみたいな条件を作って検証してみようと思ってます。
もうすぐトップテンみたいな。
唯一価値あるのは移動平均乖離率。
これ以外の指標はいらんな。
BNFも使っている。
あと、連動銘柄の分類。
これだけでいいだろう。
これさえ極めれば人間(BNFも)など敵でないな。
これ以外の指標はいらんな。
BNFも使っている。
あと、連動銘柄の分類。
これだけでいいだろう。
これさえ極めれば人間(BNFも)など敵でないな。
フィルターの持つ不確定性原理に延々まどわされていればいいってかw
まぁそんなもんだな
まぁそんなもんだな
なぜ移動平均乖離率。が良いのかというと、
各種指標と違い未来予測などして無くて
単純に過去の購入者の価格より安いか高いかだけを
見るだけだからだ。
たとえば牛乳一パック138円、158円、98円、108円と来て、
78円が出たらお買い得だろ。そういうことだ。安いから買うということだ。
人間では全銘柄を監視不可能だが。
機械なら可能。
各種指標と違い未来予測などして無くて
単純に過去の購入者の価格より安いか高いかだけを
見るだけだからだ。
たとえば牛乳一パック138円、158円、98円、108円と来て、
78円が出たらお買い得だろ。そういうことだ。安いから買うということだ。
人間では全銘柄を監視不可能だが。
機械なら可能。
そんなのは誰もがみんなやってこりや駄目だって分かり切っているもんだよw
>>484
貴重なご意見をありがとうございます。組み込んでみます。
貴重なご意見をありがとうございます。組み込んでみます。
安く買って高く売る、高く売って安く売るが最強なんだ。
未来予測系のシグナル考えてる時点で負け組。
線引いて、値上がりするだろって言う考えのやつ。
未来予測系のシグナル考えてる時点で負け組。
線引いて、値上がりするだろって言う考えのやつ。
個別銘柄の一泊二日戦略で１銘柄当たり約２０回／年しかシグナル出ないのは少ないでしょうか？
検証は複数銘柄でやってるので約２０回／年ｘ銘柄数でかなり良好な結果なんですが・・・
検証は複数銘柄でやってるので約２０回／年ｘ銘柄数でかなり良好な結果なんですが・・・
>>484
移動平均からこれくらいの乖離なら安いという考えそのものに、未来予測が含まれているのだよ。
だって、その安さは、近い将来に移動平均に再度接近することを前提としての安さなんだから。
だから、前提が崩れれば安かったものがが高かったことになる。78円の次に55円が出れば、78円は
高かったことになる。
前提を補強する何かが必要なのだ。
移動平均からこれくらいの乖離なら安いという考えそのものに、未来予測が含まれているのだよ。
だって、その安さは、近い将来に移動平均に再度接近することを前提としての安さなんだから。
だから、前提が崩れれば安かったものがが高かったことになる。78円の次に55円が出れば、78円は
高かったことになる。
前提を補強する何かが必要なのだ。
>>488
そのシステムだけで運用するのならば少なすぎる気がする。
しかし、シグナル発生回数を増やそうして条件を緩和しても、大抵はうまくいかない。
そのシステムと売買タイミングの重ならない別のシステムと一緒に並行運用してはどうかね？
そのシステムだけで運用するのならば少なすぎる気がする。
しかし、シグナル発生回数を増やそうして条件を緩和しても、大抵はうまくいかない。
そのシステムと売買タイミングの重ならない別のシステムと一緒に並行運用してはどうかね？
別に下がったって良いんだよ。
そこはパラメータをシストレやって調整するんだ。
割合の問題。
負けートレードも含めて総合で勝てる範囲を見極める。
移動平均値に戻るとか関係無し。利益が少しでも出ればいいので。
そこはパラメータをシストレやって調整するんだ。
割合の問題。
負けートレードも含めて総合で勝てる範囲を見極める。
移動平均値に戻るとか関係無し。利益が少しでも出ればいいので。
何この気持ち悪い自演展開www
まっ、頭で考えるより実弾でやってみる事だ
まっ、頭で考えるより実弾でやってみる事だ
日足ベースでやっているのならいつまでやっても無理だな。
TICKベース、リアルタイムにしないと。
実験できる回数が限られるし。
日足10年での大勝ちより、TICK3ヶ月の小勝ちのほうが信頼できるな。
TICKベース、リアルタイムにしないと。
実験できる回数が限られるし。
日足10年での大勝ちより、TICK3ヶ月の小勝ちのほうが信頼できるな。
>>494
そなたのシステムがどういうものか知らないが、シグナル発生頻度が市場全体の状態によってあまり
大きく変化しないシステム ― 例えば、極短期のリバウンド狙いとか ― ならば、銘柄数を増やせば
そのまま効率の向上につながる。
一方、シグナルの発生頻度が相場全体の状態に著しく影響を受けるシステム ― 例えば、
移動平均下方乖離狙いの逆張りとか ― だと、極端にシグナル発生数が多い日には資金が
足りなくなってしまい、机上の計算ほど効率を上げられないこともある。
そなたのシステムがどういうものか知らないが、シグナル発生頻度が市場全体の状態によってあまり
大きく変化しないシステム ― 例えば、極短期のリバウンド狙いとか ― ならば、銘柄数を増やせば
そのまま効率の向上につながる。
一方、シグナルの発生頻度が相場全体の状態に著しく影響を受けるシステム ― 例えば、
移動平均下方乖離狙いの逆張りとか ― だと、極端にシグナル発生数が多い日には資金が
足りなくなってしまい、机上の計算ほど効率を上げられないこともある。
>>495
ありがとうございます。
あと個別の場合、セクタによって機能するしないがはっきり分かれる場合
そのシステムは信用無しと見なすべきか機能しているセクタのみで運用すべきか
どちらが良いでしょうか？
概ね良好なのですがあるセクタや銘柄によってパフォーマンスが落ちるんですが・・・
（ＰＦ＜０もいくつかあります）
ありがとうございます。
あと個別の場合、セクタによって機能するしないがはっきり分かれる場合
そのシステムは信用無しと見なすべきか機能しているセクタのみで運用すべきか
どちらが良いでしょうか？
概ね良好なのですがあるセクタや銘柄によってパフォーマンスが落ちるんですが・・・
（ＰＦ＜０もいくつかあります）
>>496
それは永遠の課題だろう。
万能のシステムを作るのは難しく、不満が生じるたびにシステムを安易に捨てたりすれば、
10年続けても、トレーダーに残る確固たるものは何もない。
裁量トレーダーと比べて、システムトレーダーは不満のある手法 ― つまり、システムやその
構築原理 ― をはっきり棄却しすぎるところがあり、これはシステムトレーダーの
弱点かもしれない。
俺が >>496 と同じ立場ならば、システムが機能しているセクタのみで、とりあえず、運用する。
そして、運用を続けながら、システムが機能するセクタとそうでないセクタの違いについて、一般的な
説明ができないかどうか模索を続ける。
その一般的な説明ができるようになれば、セクタを選ぶための条件設定をシステムに加える。
それは永遠の課題だろう。
万能のシステムを作るのは難しく、不満が生じるたびにシステムを安易に捨てたりすれば、
10年続けても、トレーダーに残る確固たるものは何もない。
裁量トレーダーと比べて、システムトレーダーは不満のある手法 ― つまり、システムやその
構築原理 ― をはっきり棄却しすぎるところがあり、これはシステムトレーダーの
弱点かもしれない。
俺が >>496 と同じ立場ならば、システムが機能しているセクタのみで、とりあえず、運用する。
そして、運用を続けながら、システムが機能するセクタとそうでないセクタの違いについて、一般的な
説明ができないかどうか模索を続ける。
その一般的な説明ができるようになれば、セクタを選ぶための条件設定をシステムに加える。
>>497
ありがとうございます。
個別の場合出来高や値幅のバラツキがあまりに多いので
おっしゃるように万能んＰシステムはむずかしいですよね。。。
もう少し詳しく調べてみます
今後ともアドバイスいただければ幸いです
ありがとうございます。
個別の場合出来高や値幅のバラツキがあまりに多いので
おっしゃるように万能んＰシステムはむずかしいですよね。。。
もう少し詳しく調べてみます
今後ともアドバイスいただければ幸いです
安い７８円で反発すればいいけどね。
５８円とか３８円の前ぶれとして、７８円で買ってたら大損扱くだけ。
以前の価格で買ってた香具師が多いってことは損切りで投げられる可能性も高い訳で。
インジで自分の行動を決める他に、他の参加者の行動も気にしたほうがいい。急落したら、投げが投げを呼ぶものだ。落ち着いてきて安心感出て来て買ったほうがローリスクだよ。
５８円とか３８円の前ぶれとして、７８円で買ってたら大損扱くだけ。
以前の価格で買ってた香具師が多いってことは損切りで投げられる可能性も高い訳で。
インジで自分の行動を決める他に、他の参加者の行動も気にしたほうがいい。急落したら、投げが投げを呼ぶものだ。落ち着いてきて安心感出て来て買ったほうがローリスクだよ。
トータルで考えろよ。
下がり続けるか上がるか
どこら辺で分けると利益出るのか調べればいい。
下がり続けるか上がるか
どこら辺で分けると利益出るのか調べればいい。
100回中20回下がり続けるケースが出たとして
残りが成功すればトータルでは価値になり得るだろ。
下がり続けた場合はどこでカットするとかも考慮する。
残りが成功すればトータルでは価値になり得るだろ。
下がり続けた場合はどこでカットするとかも考慮する。
502 ：山師さん：2010/05/10(月) 18:18:08 ID:ZJ8zMS0F
他人に金払って分析してもらってるんだけど
どうなんだろ
自分でやった方がいいって言われるけど
とてもじゃないができないし、やりたくない。
どうなんだろ
自分でやった方がいいって言われるけど
とてもじゃないができないし、やりたくない。
聞いてもいないことをべらべら喋るやつって、それで何の得があるんだ？
虚栄心を満たすためだけだろ？
本当に儲かってたら喋る気にはならない、つまり儲かっていないって事の裏返し
違うか？
虚栄心を満たすためだけだろ？
本当に儲かってたら喋る気にはならない、つまり儲かっていないって事の裏返し
違うか？
本当に大切なことは、ふとした弾みでぽろっとでてくるもんだ
あからさまな押しつけは無視した方がいい
当たっている場合もあるけどね、ただし言った本人は儲かっていないと思う
あからさまな押しつけは無視した方がいい
当たっている場合もあるけどね、ただし言った本人は儲かっていないと思う
で、>>503はどうなんだ？
まあポロリは大事。
急落で落ちる短剣掴んだ香具師が儲けてるのはよく有る事だ。
そのまま串刺しで死んでるほうが大半だが。
急落で落ちる短剣掴んだ香具師が儲けてるのはよく有る事だ。
そのまま串刺しで死んでるほうが大半だが。
507 ：山師さん：2010/05/10(月) 21:20:15 ID:xyB2IU5y
真性キチガイ、多分文体からして山口人生って奴w
東京大学卒業してイリノイ大学にいって博士号とスーパーエリート街道を通っていった末に
神奈川大学の講師になるも、出世できず、なぜなら壁蹴ってうるさいとか
そんなかんなで大学クビになって、最近は投資なんぞしているらしいwww
得意技は同和地区叩き、まさに人間のクズ
相手にするとマジヤバなんで無視してください、コイツは一●足どころじゃないのでwwww
有名人なので詳しくはgoogleにて
東京大学卒業してイリノイ大学にいって博士号とスーパーエリート街道を通っていった末に
神奈川大学の講師になるも、出世できず、なぜなら壁蹴ってうるさいとか
そんなかんなで大学クビになって、最近は投資なんぞしているらしいwww
得意技は同和地区叩き、まさに人間のクズ
相手にするとマジヤバなんで無視してください、コイツは一●足どころじゃないのでwwww
有名人なので詳しくはgoogleにて
なんで投資に学歴やねんとか思いつつ以前建っていたあの手の乱立スレも多分コイツの仕業だろうなw
ふと思ったのですが自分のように個別専門でやってると
同じシステムでも銘柄によって機能しないものもあるんですが
１００銘柄ぐらい試した平均値がそこそこあれば信頼できるのかなぁと
同じように先物専門でやってる人もそのシステムを個別銘柄でテストしたりするんでしょうか？
個別銘柄でパフォーマンスに結構バラつきがあったので
先物のみでパラメーターいじっても「たまたま」という可能性が高いのかなぁと思った次第です
同じシステムでも銘柄によって機能しないものもあるんですが
１００銘柄ぐらい試した平均値がそこそこあれば信頼できるのかなぁと
同じように先物専門でやってる人もそのシステムを個別銘柄でテストしたりするんでしょうか？
個別銘柄でパフォーマンスに結構バラつきがあったので
先物のみでパラメーターいじっても「たまたま」という可能性が高いのかなぁと思った次第です
PFが４で東証1000銘柄1990～2010年のテストにパスしたんですがバカ勝ちシステムですかこれ
はぁはぁ
はぁはぁ
513 ：山師さん：2010/05/11(火) 02:14:23 ID:m8srV+bI
ちょっと聞きたいんだけど素人質問ですまん。
ある特定の手法でルールが分からないものがあるとする。
それのバックテストをやってみたいんだけど
何か良い方法ないですか？
エクセルで手入力で一つ一つ虱潰しにやってゆくしかないのかな
ある特定の手法でルールが分からないものがあるとする。
それのバックテストをやってみたいんだけど
何か良い方法ないですか？
エクセルで手入力で一つ一つ虱潰しにやってゆくしかないのかな
517 ：山師さん：2010/05/11(火) 10:08:34 ID:o7cmuCWa
ルールが分からないものなら
バックテストは無理ですが
エクセルで手入力で一つ一つ虱潰しにやってゆけるのなら
バックテストはできます
というより
虱潰しにやってゆくの意味がわからん
というより
虱潰し
という漢字の読み方がわからん
バックテストは無理ですが
エクセルで手入力で一つ一つ虱潰しにやってゆけるのなら
バックテストはできます
というより
虱潰しにやってゆくの意味がわからん
というより
虱潰し
という漢字の読み方がわからん
シストレのブログかなんかで、
ルールのヒントみたいなのが載ってて、
そのルールを探りたいって言うんじゃないの？
ルールのヒントみたいなのが載ってて、
そのルールを探りたいって言うんじゃないの？
しらみつぶし
520 ：山師さん：2010/05/11(火) 10:30:44 ID:o7cmuCWa
虱潰し=しらみ-つぶし
でした
ありとあらゆるロジックをためして
シグナルの一致するものを見つけ
ロジックを推定するということですね
それしかないと思うけど
ロジックが複雑ならむずかしそうだ
３０ｍバイトに達するロジックも見たことあるし
もうすこし考えてみます
でした
ありとあらゆるロジックをためして
シグナルの一致するものを見つけ
ロジックを推定するということですね
それしかないと思うけど
ロジックが複雑ならむずかしそうだ
３０ｍバイトに達するロジックも見たことあるし
もうすこし考えてみます
転載
ttp://sg.sabaitiba.com/thread.cgi/%E3%80%902ch%E3%80%91%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%81%AE%E8%A3%8F%E3%80%90%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%80%91/b0979c55
>>511
信頼性については、それで正解。
商品先物では銘柄数が少ないので、システムを銘柄に合わせる。俺の商品先物向けシステ
ムは二重自己最適化する、つまり、パラメータを最適化し、その最適化手順を最適化する
ので、どの銘柄でもそこそこ取れる。
株では銘柄数が多いので、システムに合う銘柄を選ぶことがいつでも可能だ。
ttp://sg.sabaitiba.com/thread.cgi/%E3%80%902ch%E3%80%91%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%81%AE%E8%A3%8F%E3%80%90%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%80%91/b0979c55
>>511
信頼性については、それで正解。
商品先物では銘柄数が少ないので、システムを銘柄に合わせる。俺の商品先物向けシステ
ムは二重自己最適化する、つまり、パラメータを最適化し、その最適化手順を最適化する
ので、どの銘柄でもそこそこ取れる。
株では銘柄数が多いので、システムに合う銘柄を選ぶことがいつでも可能だ。
>>521
わざわざありがとうございます
＞二重自己最適化する、つまり、パラメータを最適化し、その最適化手順を最適化する
初心者なのでこのあたりはまだ理解できませんが今後の課題にします
＞株では銘柄数が多いので、システムに合う銘柄を選ぶことがいつでも可能だ。
自分が考えたシステムでも銘柄によって合う合わないがあるのですが
大体チャート見ると「これはダメだな」とか「これはいけそうだな」っていうのが
感覚的にはわかって（合うか合わないかの）結果もほぼ予想通りになります
ただそれだとサインの出た銘柄から最終的には裁量で選ぶことになるので
「感覚的にわかる」部分をなんとか数値化できないか格闘中です。。。
また何かアドバイスいただければ幸いです
しかし２ちゃん規制増えましたよね。。。
わざわざありがとうございます
＞二重自己最適化する、つまり、パラメータを最適化し、その最適化手順を最適化する
初心者なのでこのあたりはまだ理解できませんが今後の課題にします
＞株では銘柄数が多いので、システムに合う銘柄を選ぶことがいつでも可能だ。
自分が考えたシステムでも銘柄によって合う合わないがあるのですが
大体チャート見ると「これはダメだな」とか「これはいけそうだな」っていうのが
感覚的にはわかって（合うか合わないかの）結果もほぼ予想通りになります
ただそれだとサインの出た銘柄から最終的には裁量で選ぶことになるので
「感覚的にわかる」部分をなんとか数値化できないか格闘中です。。。
また何かアドバイスいただければ幸いです
しかし２ちゃん規制増えましたよね。。。
その逝けそうだなってのは個人差有るから、なぜそう思うのか自己分析してくれないとシステム化は無理でしょ。
一分足で右肩上がりで逝けるって判断する香具師も居れば、週足が上向くまで対象街も居るし人それぞれ。
一分足で右肩上がりで逝けるって判断する香具師も居れば、週足が上向くまで対象街も居るし人それぞれ。
>>「これはいけそうだな」っていうのが
見ただけでは分からないと思う。
うまくいく銘柄が多数あるなら、どれでもいいってことになる。
異なるセクター同士にすれば、ドローダウンが減る可能性が高まっていいよね。
見ただけでは分からないと思う。
うまくいく銘柄が多数あるなら、どれでもいいってことになる。
異なるセクター同士にすれば、ドローダウンが減る可能性が高まっていいよね。
とりあえずコア３０銘柄３年間で試したところ
総トレード数 902
勝ちトレード 439
勝率 49%
ＰＦ 1.92
ある指標のある数値以上の１６銘柄の結果
総トレード数 468
勝ちトレード 259
勝率 55%
ＰＦ 2.60
最近エクセル始めたひよっ子ですので勉強しつつやってる感じです
個別銘柄の場合過去データは最低１０年分ぐらい必要でしょうか？
総トレード数 902
勝ちトレード 439
勝率 49%
ＰＦ 1.92
ある指標のある数値以上の１６銘柄の結果
総トレード数 468
勝ちトレード 259
勝率 55%
ＰＦ 2.60
最近エクセル始めたひよっ子ですので勉強しつつやってる感じです
個別銘柄の場合過去データは最低１０年分ぐらい必要でしょうか？
r;ｧ'N;:::::::::::::,ｨ／ >::::::::::ヽ
. 〃 ヽﾙ1'´ ∠:::::::::::::::::i
i′ ___, - ,. = -一 ￣ｌ:::::::::::::::ｌ
. ! , -＝=､´r' l::::::/,ﾆ.ヽ
ｌ _,, -‐''二ゝ ｌ::::l fﾞヽ |、 ここはお前の日記帳じゃねえんだ
ﾚー-- ､ヽヾﾆ-ｧ,ﾆ;＝、_ !:::l ） } ト
ヾ¨'７"ry､｀ ｰﾞ='ニ,,,｀ }::ヽ(ノ チラシの裏にでも書いてろ
:ｰゝヽ､ !´ "￣ 'l,;;;;,,,.、 ,i:::::::ﾐ
::::::::::::::::ヽ.-‐ ﾄ、 r'_{ __)｀ニゝ、 ,,iﾘ::::::::ﾐ
::::::::::::::::::::Vi／l:::V'´;ｯ`ﾆ´ｰ-ｯ-,､:::::`"::::::::::::::;ﾞ , な！
:::::::::::::::::::::::::N. ﾞ､::::ヾ,.｀二ﾆ´∠,,.i::::::::::::::::::::/／／
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ＥＭＡとかＭＡＣＤほど使えない指標はない
あれはトレンドを後付けで見やすくしてるだけ
あれはトレンドを後付けで見やすくしてるだけ
後付け解説には使いやすいテクニカルだよな。
ちゃんとトレンドに追従してくれるし。
ちゃんとトレンドに追従してくれるし。
529 ：山師さん：2010/05/11(火) 18:46:55 ID:m8srV+bI
増田足はどうだろうか
FXのシストレはやるが株はtickが十分期間手に入らず。
FXと株データ交換してくれる人いないか。
FXと株データ交換してくれる人いないか。
EMAやMACDが使えるのはトレンド相場だけ
７割以上のレンジ相場では使い物になりません
７割以上のレンジ相場では使い物になりません
トレンド相場だって分かってるなら、順張りしてればいいからなぁw
以下のバックテストではどちらのほうが信頼度が高いと考えられるでしょうか？
１．過去３年間の日足を１００銘柄分
２．過去１０年間の日足を３０銘柄分
１．過去３年間の日足を１００銘柄分
２．過去１０年間の日足を３０銘柄分
10年100銘柄やればいいじゃんて言うのは無しですか
なんかよく見たら30銘柄と100銘柄って少なくね？
実際に取引するとして銘柄の選び方に自分の裁量が入ったりする心配はないのですか
実際に取引するとして銘柄の選び方に自分の裁量が入ったりする心配はないのですか
どっちも駄目だ。
250日/年程度では、データ不足。
カーブフィッティングしていても判らない。
tickか1分程度出ないと使えない。
250日/年程度では、データ不足。
カーブフィッティングしていても判らない。
tickか1分程度出ないと使えない。
538 ：ウザい！元一分足：2010/05/11(火) 21:44:14 ID:KSiBoMsk
この所なるべくロムる事にしたが話題が思いついたので書く。
ロムる事が勝てると思うから..
トレンド相場が少ないから逆バリ手法も開発するが検証してみると、トレンド相場
なのかレンジ相場なのか見分けがつかない激しいノイズに翻弄される事も多く
順張りと逆張りが共ヤラれする事もしばしば..
ロムる事が勝てると思うから..
トレンド相場が少ないから逆バリ手法も開発するが検証してみると、トレンド相場
なのかレンジ相場なのか見分けがつかない激しいノイズに翻弄される事も多く
順張りと逆張りが共ヤラれする事もしばしば..
景気やPCや個人投資家の参加で値動き変わる。
古いデータに価値は少ない。
tickで3ヶ月であればよい。
古いデータに価値は少ない。
tickで3ヶ月であればよい。
これからの相場で勝てるかどうかが全てだしな。
過去１０年の相場データで検証して成績のいい商材を作りたい訳じゃないし。
適当にtickデータ流してバグが無いかの動作検証程度なら分かるけど。
機能emaの話してたから理解してると思ってたら、おまいら何にも分かってないw
過去１０年の相場データで検証して成績のいい商材を作りたい訳じゃないし。
適当にtickデータ流してバグが無いかの動作検証程度なら分かるけど。
機能emaの話してたから理解してると思ってたら、おまいら何にも分かってないw
EMAの話題を出している奴は真性キチガイだから相手にしない方がいいよん
板荒らしまくってアク禁だらけにしている張本人だろうし
板荒らしまくってアク禁だらけにしている張本人だろうし
542 ：山師さん：2010/05/11(火) 22:17:30 ID:Ya88Do0Q
バックテストにより何を見るか。
ここが大事だと思う、見方によっては短期間でいいかも。
ここが大事だと思う、見方によっては短期間でいいかも。
10年やる意味ないだろが
景気で値動き変わる
せいぜい最近の一年やっとけばいい。
密度の方が大事
一日足では10年でもデータ不足
景気で値動き変わる
せいぜい最近の一年やっとけばいい。
密度の方が大事
一日足では10年でもデータ不足
>>524
＞見ただけでは分からないと思う。
そうなんですよね
なのでその感覚的な部分を数値化しないといけないと思ってます
とりあえずそれに代用できそうな指標でフィルターかけたのが>>525なんですが
期間損益で２５勝５敗なので結構フィットしてるものも除外されてしまいました・・・
＞見ただけでは分からないと思う。
そうなんですよね
なのでその感覚的な部分を数値化しないといけないと思ってます
とりあえずそれに代用できそうな指標でフィルターかけたのが>>525なんですが
期間損益で２５勝５敗なので結構フィットしてるものも除外されてしまいました・・・
>>550
そういうことでしたか・・・国語力の無さが露呈してしまいました。。。
しかしエクセルって面白いですね
１０年分のデータ入手は難しそうなので今度>>525のシステムを５分足でやってみます
あと先物でも試してみようと思います
色々とありがとうございました
またちょくちょく質問させて下さい宜しくお願いします
そういうことでしたか・・・国語力の無さが露呈してしまいました。。。
しかしエクセルって面白いですね
１０年分のデータ入手は難しそうなので今度>>525のシステムを５分足でやってみます
あと先物でも試してみようと思います
色々とありがとうございました
またちょくちょく質問させて下さい宜しくお願いします
長期間の先物の1分足ってどうやって入手すればいいんだ？
まじ困ってます。
まじ困ってます。
自分で何とか出来ないようじゃ何やっても無理
>>553
225ラボ
225ラボ
まあ本番のチックも獲れないだろうしな。
557 ：山師さん：2010/05/12(水) 19:23:23 ID:QZMp30w9
本番のチャック・・
ごめん脱線して。
ごめん脱線して。
元１分足よ
ＧＷからエクセル始めた511に負けてるんじゃねーのか？ｗ
ＧＷからエクセル始めた511に負けてるんじゃねーのか？ｗ
>>553
それがわからないってことは運用環境持ってないんじゃないか
それがわからないってことは運用環境持ってないんじゃないか
560 ：山師さん：2010/05/13(木) 00:08:32 ID:A/4OtdX9
バックテスト(検証)のためにデータが欲しいのでないの。
上に無料データのとこ紹介されてたけど、俺も2年前はこんな風でした。
上に無料データのとこ紹介されてたけど、俺も2年前はこんな風でした。
質問ですけど
皆さんの経験でいいので…
仕掛け、手仕舞い、その他の条件について
シンプルな条件といくつか組み合わせた条件だとどっちのほうが勝てますかね
皆さんの経験でいいので…
仕掛け、手仕舞い、その他の条件について
シンプルな条件といくつか組み合わせた条件だとどっちのほうが勝てますかね
シンプルにマエストロの提案だけ出動すればよい
研究課題
前日のローソク足からその日がどんなローソクの形に終わるか過去のデータから割り出す
これってやる価値ありますかねー、酒田５法とか嘘ばっか書いてあるらしい
７０％くらいの確率で明日の陰陽わかるならナー
前日のローソク足からその日がどんなローソクの形に終わるか過去のデータから割り出す
これってやる価値ありますかねー、酒田５法とか嘘ばっか書いてあるらしい
７０％くらいの確率で明日の陰陽わかるならナー
例えば、前日が下髭の長いカラカサなら次の日は陽線で終わるとか
株式４０００銘柄で調べてみたいナ
株式４０００銘柄で調べてみたいナ
>>564-565
あんまり役に立つとは思えないなあ。
たとえば過去5年間ではカラカサの次の日は陽線である確率が高かったが、
過去1年間はその逆の確率が高かったら、
どっちを使うんだ？
目安として表示する分には便利だとは思うけど。
あんまり役に立つとは思えないなあ。
たとえば過去5年間ではカラカサの次の日は陽線である確率が高かったが、
過去1年間はその逆の確率が高かったら、
どっちを使うんだ？
目安として表示する分には便利だとは思うけど。
>>566
>たとえば過去5年間ではカラカサの次の日は陽線である確率が高かったが、
>過去1年間はその逆の確率が高かったら、
そんなら使わない、恒久的なのを探す、無ければ使わない。
先ず先物で明日の陰陽確率を出す、次に個別で先物の確率に合わせたローソクのスクリーニングで売買銘柄を抽出。
この考えでやってみる
>たとえば過去5年間ではカラカサの次の日は陽線である確率が高かったが、
>過去1年間はその逆の確率が高かったら、
そんなら使わない、恒久的なのを探す、無ければ使わない。
先ず先物で明日の陰陽確率を出す、次に個別で先物の確率に合わせたローソクのスクリーニングで売買銘柄を抽出。
この考えでやってみる
カラカサは逆に張ったほうがパフォーマンスがいいと聞いた
そんなの検証してみればすぐわかる。
問題は再現性があるかどうかだよ・・・
そもそもロウソクのパターンみたいな単純なやつで、まだ誰にも知られてない絶対的なパターンのが存在するって考える方がおかしい
問題は再現性があるかどうかだよ・・・
そもそもロウソクのパターンみたいな単純なやつで、まだ誰にも知られてない絶対的なパターンのが存在するって考える方がおかしい
少なくともチャートソフトでバックテストできるヒトは手当たり次第にローソクの形で翌日のヨリ引けをバックテストしてるって。
無理無理
ローソク足で1日の陰陽は当たらないよ
無理無理
ローソク足で1日の陰陽は当たらないよ
571 ：山師さん：2010/05/13(木) 21:34:10 ID:wbjUQeIB
なにしろ外系大手１社あたり高速システムで
１日５０億円収益を巻き上げていますので
個人で儲けているのはいない
１日５０億円収益を巻き上げていますので
個人で儲けているのはいない
>>572
GSのトレーディング収益、3か月で97.4億ドル
ってことは、1日1.6億ドルくらいかな？
よくわからんけど、もはや想像を超えてるね。
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920008&sid=a3A7yvEUqPKg
GSのトレーディング収益、3か月で97.4億ドル
ってことは、1日1.6億ドルくらいかな？
よくわからんけど、もはや想像を超えてるね。
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920008&sid=a3A7yvEUqPKg
0.1%／日確実に取れるなら資金500億をレバ10倍で運用すれば50億／日稼げる
4500億はインターバンク市場で調達
投資銀行だからできるが、個人には絶対無理だな
4500億はインターバンク市場で調達
投資銀行だからできるが、個人には絶対無理だな
576 ：山師さん：2010/05/14(金) 00:04:32 ID:9EtezaWF
他人さまの稼ぎなんかどうでもいいわ。
勝率２５％でも勝てるシステムって使えますか
使ってる方いますか。
使ってる方いますか。
勝率なんか低くても高くても関係ないだろ稼げればな
勝率も大切だけどドローダウンだろ
半額になったら後で2倍かせがなきゃいけなんだぜ？
勝っても負けてもしょぼいけど確実に増えるシステム最強
半額になったら後で2倍かせがなきゃいけなんだぜ？
勝っても負けてもしょぼいけど確実に増えるシステム最強
個別銘柄の４本値をできるだけ長い期間で集めたいのですが
ダウンロードできるサイト等教えていただけないでしょうか
ダウンロードできるサイト等教えていただけないでしょうか
っYahoo!
すいません・・・書き忘れました
５分足の４本値でした
みなさんデイトレの検証用には何日分ぐらいの日中足集めてますか？
５分足の４本値でした
みなさんデイトレの検証用には何日分ぐらいの日中足集めてますか？
GSは1-3月期の自己売買で赤字の日がないという奇跡を達成したらしい
市場にはなんらかの規則性なりがあってそれを利用している可能性もあるけど
相手はスパコン並みの性能を持ったコンピュータを利用しているだろうし
個人でどこまで対抗できるのか分からないね
まあ、インサイダー情報を利用しているだけという可能性もあるけどね
市場にはなんらかの規則性なりがあってそれを利用している可能性もあるけど
相手はスパコン並みの性能を持ったコンピュータを利用しているだろうし
個人でどこまで対抗できるのか分からないね
まあ、インサイダー情報を利用しているだけという可能性もあるけどね
584 ：山師さん：2010/05/14(金) 03:44:18 ID:J66oBXo+
ＧＳやりすぎだろ
なんていうか逆に頭わりぃな。
アメリカ的だ。
なんていうか逆に頭わりぃな。
アメリカ的だ。
>>582
SBI証券のHYPERSBIなら簡単にティック２週間分くらい取れるって載ってたと思った
SBI証券のHYPERSBIなら簡単にティック２週間分くらい取れるって載ってたと思った
ＧＳかなんかしらんが、閑散銘柄で売り注文いれると必ず1ティック下に売り板が入るんだが
このスレの方ならバン・Ｋ・タープの「魔術師たちの心理学｣に出てくるランダムエントリー
システムのことをご存知の方も多いと思います。イザナミだとランダムエントリーは
出来ないんですがパイロンだと出来ます。
そこでパイロンで
日経２２５銘柄に対し、常にランダム確立５０%で買い、空売りのどちらかでエントリーし続ける。
トレイリングストップは終値でＡＴＲの３倍を超えた日の翌日寄り付き、という検証売買を試したんですが、、、
ストップにかかる前にすぐ手仕舞いしてしまいます。よく調べると、殆どがストップにかかる
前に買い、売り条件の「ランダムに条件成立 確立５０%」を適用して勝手に手仕舞いしている
ことがわかりました。この買い、売りはあくまでエントリー条件であり、ストップ（手仕舞い）は全てトレイリング
ストップで処理したいのに……。 なにかいい方法はないでしょうか。ｍ（_ _）ｍ
システムのことをご存知の方も多いと思います。イザナミだとランダムエントリーは
出来ないんですがパイロンだと出来ます。
そこでパイロンで
日経２２５銘柄に対し、常にランダム確立５０%で買い、空売りのどちらかでエントリーし続ける。
トレイリングストップは終値でＡＴＲの３倍を超えた日の翌日寄り付き、という検証売買を試したんですが、、、
ストップにかかる前にすぐ手仕舞いしてしまいます。よく調べると、殆どがストップにかかる
前に買い、売り条件の「ランダムに条件成立 確立５０%」を適用して勝手に手仕舞いしている
ことがわかりました。この買い、売りはあくまでエントリー条件であり、ストップ（手仕舞い）は全てトレイリング
ストップで処理したいのに……。 なにかいい方法はないでしょうか。ｍ（_ _）ｍ
>>586
おれもつけられてるYO！
おれもつけられてるYO！
初心者なんて放っておけ
教える必要なんて無い
教える必要なんて無い
592 ：山師さん：2010/05/14(金) 21:41:56 ID:k6N4gLnZ
Rでデータ解析してる人いる？
少数派かな
少数派かな
593 ：山師さん：2010/05/14(金) 22:37:59 ID:J66oBXo+
Gnuplotで十分
グラフさえ書ければみて判断すればいい
グラフさえ書ければみて判断すればいい
色々調べてみましたがやはり過去の個別銘柄の５分足データはどこにもないですね
だからシストレには先物が適してるってのもあるんでしょうか？
先物のデータだけなら結構見つかったんですが
だからシストレには先物が適してるってのもあるんでしょうか？
先物のデータだけなら結構見つかったんですが
何処にもないなんて事は何処にもない
取引所かベンダーから素直に買うか自分でシコシコ採取しろよ
わざわざ無能アピールしてる場合じゃないだろ
取引所かベンダーから素直に買うか自分でシコシコ採取しろよ
わざわざ無能アピールしてる場合じゃないだろ
アホが多いな
実践する気ないだろ
実践する気ないだろ
順張りより逆張りがいい。
右は値上がりした後の100秒後の平均資金増加率。
左は値下がりした後の100秒後の平均資金増加率。
中央はデータ件数が多すぎて端が見えにくくなるのでデータはしょってある。
左側を見るとわかりやすいが、値下がりした後は値上がりすることが判る。
順張りでは駄目なことが判る。
http://kineko.dyndns.org/~touhou/up/source/up5022.jpg
右は値上がりした後の100秒後の平均資金増加率。
左は値下がりした後の100秒後の平均資金増加率。
中央はデータ件数が多すぎて端が見えにくくなるのでデータはしょってある。
左側を見るとわかりやすいが、値下がりした後は値上がりすることが判る。
順張りでは駄目なことが判る。
http://kineko.dyndns.org/~touhou/up/source/up5022.jpg
中央付近 (微少な値動き) 部分では順張りがよさげに見えるが
トータルでは資金増加率1付近が多くて手数料分で負ける。
端(大きな値動き後)を狙わないと駄目らしい。
トータルでは資金増加率1付近が多くて手数料分で負ける。
端(大きな値動き後)を狙わないと駄目らしい。
すみません、バックテストしてて異常に勝率が低いんですが手っ取り早く上げる方法って何がありますか？
過去10年データ500銘柄ぐらいでやってます。カーブフィットする方法でも構わないので・・・
適当に条件組んでももっと勝率上がるような気が…
過去10年データ500銘柄ぐらいでやってます。カーブフィットする方法でも構わないので・・・
適当に条件組んでももっと勝率上がるような気が…
>>601
そんな方法、誰も教えるはずないだろ
そんな方法、誰も教えるはずないだろ
そりゃそうですけどｗ
銘柄の種類関係なく一般的に勝率をあげる方法、です。同じことか…？
銘柄の種類関係なく一般的に勝率をあげる方法、です。同じことか…？
ああわかった。できるだけ安く買ってできるだけ高く売ればいいんだ。
>>592
俺はしていた。このスレで書いても反応ゼロなので情報収集は期待しないほうがいい。
俺はしていた。このスレで書いても反応ゼロなので情報収集は期待しないほうがいい。
初心者のバカなんて放っておけ
なに虫のいいこと考えてんだよ
なに虫のいいこと考えてんだよ
>>601
損切りはしない。これだけで勝率は上がるよ
損切りはしない。これだけで勝率は上がるよ
>>601
異常に勝率が低いなら売り買い逆にすれば高くなるんじゃないの？
異常に勝率が低いなら売り買い逆にすれば高くなるんじゃないの？
225先物、アイデア浮かんでスト作ってみたんですけど、
寄り引け
勝率0.68
１枚トレード益32.8円
これ使えますか、少し改良すれば使えるかな？
寄り引け
勝率0.68
１枚トレード益32.8円
これ使えますか、少し改良すれば使えるかな？
612 ：山師さん：2010/05/15(土) 16:35:23 ID:oSwArlxJ
606 山師さん sage New! 2010/05/15(土) 08:09:05 ID:f/bXJT/m
初心者のバカなんて放っておけ
なに虫のいいこと考えてんだよ
初心者のバカなんて放っておけ
なに虫のいいこと考えてんだよ
614 ：山師さん：2010/05/15(土) 19:33:12 ID:/1udelHx
エクセルＶＢＡの勉強も兼ねて以下の書籍を購入しようと思っています。
①株解析チャートから自動発注ロボットまで! Excel VBAで極めるシステムトレード (大型本)
②新・Excel VBAで極めるシステムトレード~最強パワーアップ編 (単行本（ソフトカバー）)
共に、アマゾンのレビューでは評価されているようなんですが、両方共必要なのでしょうか？
出来れば新ということで、②のみで済ましたい気もするんですが。
①株解析チャートから自動発注ロボットまで! Excel VBAで極めるシステムトレード (大型本)
②新・Excel VBAで極めるシステムトレード~最強パワーアップ編 (単行本（ソフトカバー）)
共に、アマゾンのレビューでは評価されているようなんですが、両方共必要なのでしょうか？
出来れば新ということで、②のみで済ましたい気もするんですが。
これから大金稼ぐんだから本代ぐらいケチらず買えよ買えばわかるさ
616 ：山師さん：2010/05/15(土) 19:58:18 ID:oSwArlxJ
プログラム作るのめんどくせえええええ
他人に作成を依頼する手もあるけどね（勿論カネかかるけど）
実際そういう案件あったし
実際そういう案件あったし
620 ：山師さん：2010/05/15(土) 22:37:09 ID:eFudKHS+
本を買ったら買ったで、苦悩の日々が始まる。
＊俺の経験。
＊俺の経験。
621 ：ウザい！元一分足：2010/05/15(土) 22:51:37 ID:FJ42Bd9y
オレも実戦で即失敗したストを去年の7月頃に畳んでから十ヶ月も検証生活。
トレスタも課金制で使えなくなりニンジャで検証の有効なストを探し出す為
だけにこれだけ苦悩する毎日だ。
チャートという対戦相手ををもっと舐め残す所がなくなる迄、追求する徹底さが
まだ不十分なのかなと思う。パラの数字に踊らされず自分でイニチアチブを
持ってルールを作る姿勢が不十分なのかなとも感じてる。
今年は家族で海外旅行する予定だったが中止となり、今度は自分の資金で親を旅行に
連れて行ける様にその無念を発奮材料して頑張ってゆきたい。
トレスタも課金制で使えなくなりニンジャで検証の有効なストを探し出す為
だけにこれだけ苦悩する毎日だ。
チャートという対戦相手ををもっと舐め残す所がなくなる迄、追求する徹底さが
まだ不十分なのかなと思う。パラの数字に踊らされず自分でイニチアチブを
持ってルールを作る姿勢が不十分なのかなとも感じてる。
今年は家族で海外旅行する予定だったが中止となり、今度は自分の資金で親を旅行に
連れて行ける様にその無念を発奮材料して頑張ってゆきたい。
そこにきっと夜明けがやってくる
おれ、日足データはyahooだと遅いからinfoseekで取ってたけど
今日から?ホームページ変わってなくなったね
今日から?ホームページ変わってなくなったね
>>621
去年の7月に畳んだストをその後今まで動かしてたらどうなったのかに興味がある
（例えば3ヶ月程度のドローダウンだったのか、やっぱりダメだったのか）
ニンジャで同じルールにして検証できればちょっと試しにやってみてほしいなー
去年の7月に畳んだストをその後今まで動かしてたらどうなったのかに興味がある
（例えば3ヶ月程度のドローダウンだったのか、やっぱりダメだったのか）
ニンジャで同じルールにして検証できればちょっと試しにやってみてほしいなー
イニチアチブ
恥部 いいねぇ
恥部 いいねぇ
627 ：山師さん：2010/05/16(日) 00:21:58 ID:XvdPZ1eR
カンパニーは日計りらしい、だからデイだから無駄とは言えないと思うな。
>>614
エクセルとVBAでシストレ始めようとその本買ったけど、自分のアイデアの投資戦略と開きがあってあんまり役にたたなかった。
過去スレとか色々勉強したら、C＃とかJAVAのとかでプログラミング覚えて行ったほうが後々発展性があっていいみたい。
DB（データーベース）に、過去のデータをどんどん記録するプログラム（言語は何でもいい）組んで、アイデアを簡単にバックテスト
できる環境を今がんばって作ってる。
エクセルとVBAでシストレ始めようとその本買ったけど、自分のアイデアの投資戦略と開きがあってあんまり役にたたなかった。
過去スレとか色々勉強したら、C＃とかJAVAのとかでプログラミング覚えて行ったほうが後々発展性があっていいみたい。
DB（データーベース）に、過去のデータをどんどん記録するプログラム（言語は何でもいい）組んで、アイデアを簡単にバックテスト
できる環境を今がんばって作ってる。
629 ：山師さん：2010/05/16(日) 01:15:33 ID:msbedN8r
根本的にプログラミング以前にＰＣ用語が理解できない
もう10年ＰＣ使ってんのに容量とかすらわからん
もう10年ＰＣ使ってんのに容量とかすらわからん
>>629
１０年もって…要領悪すぎ。
１０年もって…要領悪すぎ。
632 ：山師さん：2010/05/16(日) 08:51:50 ID:MZwDxvHs
VBAでも何でも良いから言語を取得しておくといいよ
相場じゃ成功しなかった場合でも、言語を使えるおかげで仕事にありつけることもあると思うし
相場じゃ成功しなかった場合でも、言語を使えるおかげで仕事にありつけることもあると思うし
633 ：614：2010/05/16(日) 09:19:13 ID:ZEALz4RT
VBAの入門書を読んで、仕事で毎月処理する部分を、
簡単なプログラムを組んでいたけど、結構楽になった。
ただ、もっと楽をしたいと思い、勉強のため質問してみたんです。
C＃とかJAVAの言語は特別に購入する必要はないのですか？
簡単なプログラムを組んでいたけど、結構楽になった。
ただ、もっと楽をしたいと思い、勉強のため質問してみたんです。
C＃とかJAVAの言語は特別に購入する必要はないのですか？
634 ：ウザい！元一分足：2010/05/16(日) 10:33:43 ID:sjsvHMl0
>>624
去年のそのストはトレスタ用に創ったのでニンジャで検証できないし、パラ
の詰め合わせだしこの所、何度もフォワードテストやってもパックテストまで
は右肩上がり、フォワード期間に入るとクルッと向きを下に替えて行く、その
繰返しに直面してるのでそのストをわざわざニンジャ用に書いたところで目に
見えてる。
>>625
オレがデイしかできないのはスイング、オーバナイトはドローダウンを高く
見積もらないと行けないし、ニンジャで寄引けの検証方法は難しいと思う。
ニンジャは日本語サポートがなく指値建てを入れると成行建てが条件に
達しても発動しない事がある。
去年のそのストはトレスタ用に創ったのでニンジャで検証できないし、パラ
の詰め合わせだしこの所、何度もフォワードテストやってもパックテストまで
は右肩上がり、フォワード期間に入るとクルッと向きを下に替えて行く、その
繰返しに直面してるのでそのストをわざわざニンジャ用に書いたところで目に
見えてる。
>>625
オレがデイしかできないのはスイング、オーバナイトはドローダウンを高く
見積もらないと行けないし、ニンジャで寄引けの検証方法は難しいと思う。
ニンジャは日本語サポートがなく指値建てを入れると成行建てが条件に
達しても発動しない事がある。
635 ：山師さん：2010/05/16(日) 11:18:34 ID:MZwDxvHs
パソコンが一般に普及する前は開発ソフトも高かったらしいけど
今はそれなりに高性能な開発環境がどの言語でも無料で使えるのが普通
今はそれなりに高性能な開発環境がどの言語でも無料で使えるのが普通
225採用銘柄四本値過去30年分集め終わったて色々検証してるんだけど、
コスト抜きですら+になるルールって本当に無いな。
コスト抜きですら+になるルールって本当に無いな。
>>637
逆張りしたら全部プラスてことやん
逆張りしたら全部プラスてことやん
かといって売り買い逆にしてもそう上手くいかないんだよなｗ
まあ、初心者レベルで色々発見もあるから今の段階では良しとしておくか・・・
まあ、初心者レベルで色々発見もあるから今の段階では良しとしておくか・・・
【Ａプラン】
総トレード数：743
勝率：49％
ＰＦ：2.15
【Ｂプラン】（Ａプランにフィルターかけたもの）
総トレード数：393
勝率：55％
ＰＦ：3.06
となった場合どちらを採用するかは
総トレード数ｘ勝率ｘＰＦの数値が大きい方で良いでしょうか？
総トレード数：743
勝率：49％
ＰＦ：2.15
【Ｂプラン】（Ａプランにフィルターかけたもの）
総トレード数：393
勝率：55％
ＰＦ：3.06
となった場合どちらを採用するかは
総トレード数ｘ勝率ｘＰＦの数値が大きい方で良いでしょうか？
【Cプラン】
総トレード数：2000
勝率：50%
PF：1.0
総トレード数：2000
勝率：50%
PF：1.0
株式の日足四本値をＶＢＡで色々検証してるけど、まあコード打ち込むのが面倒臭いわ。
何が面倒って、たまにある価格の無い日に判定入ってエラー起こすのを回避する処理がもう一々鬱陶しいわ。
この辺はVBAに限った問題じゃないと思うけど何かスマートに対処する方法は無いのか？
何が面倒って、たまにある価格の無い日に判定入ってエラー起こすのを回避する処理がもう一々鬱陶しいわ。
この辺はVBAに限った問題じゃないと思うけど何かスマートに対処する方法は無いのか？
価格の無い日って何ずら？
四本値がデータ元にすらなくて、仕方なく価格無しにしたりとか。
>>646
プログラミング用語で言えばデザインパターンのヌルオブジェクトの手法を使うとか。
たとえばあらかじめその日に、前日と同じ株価・出来高をコピーしておくとか。
でも、移動平均的なものにはある程度使えても、
ローソク足のような陰陽を気にするものには難しいかな。
プログラミング用語で言えばデザインパターンのヌルオブジェクトの手法を使うとか。
たとえばあらかじめその日に、前日と同じ株価・出来高をコピーしておくとか。
でも、移動平均的なものにはある程度使えても、
ローソク足のような陰陽を気にするものには難しいかな。
650 ：山師さん：2010/05/17(月) 20:35:07 ID:xNNQU6D+
過去データって、ヤフーの時系列でテストしているんですか？
すると、正確には時間帯の価格毎の売買高でないと、狂いは生ずるよね。
すると、正確には時間帯の価格毎の売買高でないと、狂いは生ずるよね。
>>647
出来高のない日のことだろ。
その営業日をカウントせずに計算するか、前日の終値で出来たことに
して計算するか、だいたいこのどっちかだな。
出来高がない日があるような銘柄は、そもそもシステムトレードには
適さないから除外するべきだが。
出来高のない日のことだろ。
その営業日をカウントせずに計算するか、前日の終値で出来たことに
して計算するか、だいたいこのどっちかだな。
出来高がない日があるような銘柄は、そもそもシステムトレードには
適さないから除外するべきだが。
以前は分割後にすぐに売買できなかったから、ちゃんと処理しないとまともにテストできないよ
株価データダウンロードのページの日足更新こない
655 ：山師さん：2010/05/17(月) 23:20:58 ID:kzwFhaVW
なんだデータ売りビジネスか。
656 ：山師さん：2010/05/17(月) 23:25:41 ID:kzwFhaVW
どこの馬の骨かわからんのに・・
金払ってデータ買うか！
金払ってデータ買うか！
取引のない日はちゃんと抜いて評価するか、前日終値で代用するか、
その日がなかっことにするか決めとかないと、平均とか計算するとき混乱するぞ
その日がなかっことにするか決めとかないと、平均とか計算するとき混乱するぞ
658 ：山師さん：2010/05/18(火) 00:19:32 ID:QGF8Akq4
659 ：山師さん：2010/05/18(火) 00:52:09 ID:I9IdUGUd
金を出せば、もっとたくさん出すよって姿勢だな
ま、折角集めたデータだし無駄にしたくないんだろ
いちいちケチつけてんのは貧乏人のひがみだな
ま、折角集めたデータだし無駄にしたくないんだろ
いちいちケチつけてんのは貧乏人のひがみだな
しかしこうしてこのスレに貧乏人がたかってるの見ると
藁をもつかむ思いなんだろうな
勝ち組は１０％といわれてる相場の世界で、期待しすぎなんじゃないの？
もう少し、勝ち組の絶対数が少ないという現実を踏まえて、
本当に目指すシステムとは何かという意味を考えてみたらどうなんだ？
藁をもつかむ思いなんだろうな
勝ち組は１０％といわれてる相場の世界で、期待しすぎなんじゃないの？
もう少し、勝ち組の絶対数が少ないという現実を踏まえて、
本当に目指すシステムとは何かという意味を考えてみたらどうなんだ？
663 ：山師さん：2010/05/18(火) 21:47:57 ID:I9IdUGUd
勝ち組が１０％って何処の世界でも同じだけど。
スロットやパチンコでさえそのぐらいだし。
スロットやパチンコでさえそのぐらいだし。
実際、勝ち組が１０％ってのは高く見積もりすぎかもしれない
ここにいる連中ってPF3とか4とか、平気でそういうシステムでいけると信じて疑わないが、
みんながそういうシステム見つけて運用してうまくいくと思う？
確率でものを考えないと・・・
結局オプショントレーダーのようにリスク取って宝くじつかみにいくようなもんだと思う
ここにいる連中ってPF3とか4とか、平気でそういうシステムでいけると信じて疑わないが、
みんながそういうシステム見つけて運用してうまくいくと思う？
確率でものを考えないと・・・
結局オプショントレーダーのようにリスク取って宝くじつかみにいくようなもんだと思う
こういう問題はどうだろうか
一種の思考実験だけど
まず、現実に勝てるシステムトレーダーが１０％だったとする。
そういうトレーダーをたくさん集め、
彼らのシステムを運用前に遡ってきっちり評価し直す。
その結果、
・勝ち組のやつのシステムは、９５％が確かに有効、無効はわずか
・負け組のやつのシステムは、たったの５％が有効、ほとんどのやつが無効、
・トントンのやつは３０％が有効
だったとする。
つまり、勝ち組ほど、確かに儲かるシステムを生み出せて、負け組みは全然ダメと仮定。
各トレーダーの内訳は、勝ち組が１０％、負け組が４０％、トントンが５０％としようか。
このとき、あるシステムが運用前の評価で有効とだった場合
（たとえば、バックテストの結果、PFが４、ドローダウンが５％とかそんなシステムを考えついたとする）
これを運用して勝ち組になれる確率は何％になるか。
勝ち組の確率が１０％だから、せめて６０％ぐらいにはなってほしいが、
これ計算すると３６％なんだよ、たったの！
そういう現実が見えてくると、システムに対する考え方がガラリと変わると思う
一種の思考実験だけど
まず、現実に勝てるシステムトレーダーが１０％だったとする。
そういうトレーダーをたくさん集め、
彼らのシステムを運用前に遡ってきっちり評価し直す。
その結果、
・勝ち組のやつのシステムは、９５％が確かに有効、無効はわずか
・負け組のやつのシステムは、たったの５％が有効、ほとんどのやつが無効、
・トントンのやつは３０％が有効
だったとする。
つまり、勝ち組ほど、確かに儲かるシステムを生み出せて、負け組みは全然ダメと仮定。
各トレーダーの内訳は、勝ち組が１０％、負け組が４０％、トントンが５０％としようか。
このとき、あるシステムが運用前の評価で有効とだった場合
（たとえば、バックテストの結果、PFが４、ドローダウンが５％とかそんなシステムを考えついたとする）
これを運用して勝ち組になれる確率は何％になるか。
勝ち組の確率が１０％だから、せめて６０％ぐらいにはなってほしいが、
これ計算すると３６％なんだよ、たったの！
そういう現実が見えてくると、システムに対する考え方がガラリと変わると思う
パレートのなんちゃらじゃないの？
いろいろパラメータ変えてやってるんですがロスカットをできるだけ小さくしたらPF値が異常によくなるのでおかしいなーと思ってたけど
少ない％で確実に切れる状態なら当然ですよね…
で質問なんですけど、損切りは逆指値でするとして
ロスカットラインが0.5%なら実質1%、ロスカットラインが0.75%なら実質1.125%、以下適当に上乗せしてるんですけど
（ロスカットラインが大きくなるほど上乗せは小さくする。上乗せ率は適当）
もっといい方法ってありますか。
できる限り実際の取引に近付けたい。
少ない％で確実に切れる状態なら当然ですよね…
で質問なんですけど、損切りは逆指値でするとして
ロスカットラインが0.5%なら実質1%、ロスカットラインが0.75%なら実質1.125%、以下適当に上乗せしてるんですけど
（ロスカットラインが大きくなるほど上乗せは小さくする。上乗せ率は適当）
もっといい方法ってありますか。
できる限り実際の取引に近付けたい。
>>638
そうはならないんだよなこれが
そうはならないんだよなこれが
>>669
どうもありがとうございます。
>>667の方法で２％ぐらいまで試したんですけどロスカット0.05%は負けが多くて上乗せがきつくてだめ、ロスカット1%か1.25%が良い感じになりました。
だからまあいいのかなあと。実戦で試して予定と違ったら再検証します。
どうもありがとうございます。
>>667の方法で２％ぐらいまで試したんですけどロスカット0.05%は負けが多くて上乗せがきつくてだめ、ロスカット1%か1.25%が良い感じになりました。
だからまあいいのかなあと。実戦で試して予定と違ったら再検証します。
671 ：ウザい！元一分足：2010/05/19(水) 11:25:15 ID:9adKLZYY
今開発中の225ミニで06/7/18~08/10/5までのストの損益が10405円まで上昇。
手数料210+スリペ10円付け加えた上で。
PF2.49、MDD331円と素晴らしい成績。
フォワードテストで散らない為に色々と工夫したスト目指す。
オレの考えだが今はシンプルなロジックでは勝ち続けられない気がする。
人のやらない事しないと..
手数料210+スリペ10円付け加えた上で。
PF2.49、MDD331円と素晴らしい成績。
フォワードテストで散らない為に色々と工夫したスト目指す。
オレの考えだが今はシンプルなロジックでは勝ち続けられない気がする。
人のやらない事しないと..
>>667
デイトレかスイングかどっちなの？
デイトレかスイングかどっちなの？
人のやる事すらできてない子が人のやらない事だのと
バックテストもフォワードテストも一回きりのテストでしかない
サイコロで二回連続ゾロ目が出るの待って、うれしいのか？
そのサイコロが本当に偏ったものなら、別の評価の仕方があるはずだろう？
こんな簡単なことにすら、気づかないんだから・・・
サイコロで二回連続ゾロ目が出るの待って、うれしいのか？
そのサイコロが本当に偏ったものなら、別の評価の仕方があるはずだろう？
こんな簡単なことにすら、気づかないんだから・・・
偶然じゃなくて必然を探せと何度いったら・・・・・・
上がれば下がる。
下がれば上がる。
必然ですね。
下がれば上がる。
必然ですね。
679 ：山師さん：2010/05/19(水) 21:44:29 ID:qX1HwOfU
規制による遅延レス。
>>601 ヒルベルト変換によるサイクル測定やカオス理論によるフラクタル平滑などがある。前者は
短中期向け、後者は長期から極長期向けだ。
>>640 当然、Bプランだ。Bプランで空振りしたものは、別のシステムを開発して取ればいい。
>>601 ヒルベルト変換によるサイクル測定やカオス理論によるフラクタル平滑などがある。前者は
短中期向け、後者は長期から極長期向けだ。
>>640 当然、Bプランだ。Bプランで空振りしたものは、別のシステムを開発して取ればいい。
681 ：山師さん：2010/05/19(水) 22:00:49 ID:6hXkMQt4
ここで得られるものとは・・
・・・
無いよ。
・・・
無いよ。
682 ：ウザい！元一分足：2010/05/19(水) 22:27:26 ID:0anuQ3AG
言われた通り最適化に頼らないやり方をやろうとした。
しかし人間の感で真の最適なパラ値を突き止める事はオレには困難だった。
最適化してパラを散布図にとって見ないとそのパラの安定性も確認できない。
直感で引当てた値が偶然プロフィットスパイクだったら却って不味い結果に
なり兼ねない。
今の戦局の激しいザラバで単純なルールが何時まで通用するか不安にもなる。
気持ちとしては周りから見ればアノマリを求めてるとあきれ返っても仕方ないが
オレとしては必死に必然を過剰に求めてると思う。
今の状態でフォワードテストやっても勝ち目は低いと思う。
なのでランダムウォークすらビビらせられる様にするにはどうすればよいか
追求してる。
しかし人間の感で真の最適なパラ値を突き止める事はオレには困難だった。
最適化してパラを散布図にとって見ないとそのパラの安定性も確認できない。
直感で引当てた値が偶然プロフィットスパイクだったら却って不味い結果に
なり兼ねない。
今の戦局の激しいザラバで単純なルールが何時まで通用するか不安にもなる。
気持ちとしては周りから見ればアノマリを求めてるとあきれ返っても仕方ないが
オレとしては必死に必然を過剰に求めてると思う。
今の状態でフォワードテストやっても勝ち目は低いと思う。
なのでランダムウォークすらビビらせられる様にするにはどうすればよいか
追求してる。
>>680
レスありがとうございます。
まだ厳密には計算していないのですがＢプランだとエントリー回数が約半分になってしまうので
トータルの利益額ではＡプランのほうが良さそうかなと思っているのですが・・・
もう少し利益額について詳しく調べてみます。
レスありがとうございます。
まだ厳密には計算していないのですがＢプランだとエントリー回数が約半分になってしまうので
トータルの利益額ではＡプランのほうが良さそうかなと思っているのですが・・・
もう少し利益額について詳しく調べてみます。
>>683
最高のシステムを1個だけつくって、それにトレーディングというややこしいビジネスを
丸投げしようとしても、大抵は、あまりうまくはいかない。
売買タイミングが重ならない複数のシステムを用意したほうがいい。これだと、システムを追加する
たびに、全体のリターンが増えていく。+15/年は魅力的ではないかもしれないが、そういうシステムを
3つ用意できればなかなかのものになる。
最高のシステムを1個だけつくって、それにトレーディングというややこしいビジネスを
丸投げしようとしても、大抵は、あまりうまくはいかない。
売買タイミングが重ならない複数のシステムを用意したほうがいい。これだと、システムを追加する
たびに、全体のリターンが増えていく。+15/年は魅力的ではないかもしれないが、そういうシステムを
3つ用意できればなかなかのものになる。
>>684
度々ありがとうございます。
行く行くは複数のシステムを同時可動させたいと思ってるのですが
今のところ手持ちが一つしかないので・・・
アイデアは結構ため込んでるのですがなんせエクセル使い始めたばかりなので
検証ブック作るのも一苦労という状態です。。。
またその節はアドバイスいただければありがたいです。
度々ありがとうございます。
行く行くは複数のシステムを同時可動させたいと思ってるのですが
今のところ手持ちが一つしかないので・・・
アイデアは結構ため込んでるのですがなんせエクセル使い始めたばかりなので
検証ブック作るのも一苦労という状態です。。。
またその節はアドバイスいただければありがたいです。
>>682
フォワードテストやらない（できない）ような
システムをいくつ作っても時間の無駄ですよ
テストしないでいきなり実戦するならいいけど
バックテストの成績向上なんて条件の最適化を
行えばいくらでもできるし、自己満足にしかならない
フォワードテストやらない（できない）ような
システムをいくつ作っても時間の無駄ですよ
テストしないでいきなり実戦するならいいけど
バックテストの成績向上なんて条件の最適化を
行えばいくらでもできるし、自己満足にしかならない
>>677
じゃあ、逆行%ロスカットは逆指値(が出来る会社限定だけど)になる訳で、
場合によっては持ち越しで値が大きく飛んでロスカット地点より大きく離れたところで刺さる場合もあるわな。
となると、
・全てのロスカットにマイナスプレミアを載せて計算する。(既存の方法)
・ルールを少し変えて計算しなおしてみる(エントリーから-%まで行ったら次の日の寄付で処分する。みたいに)
ぐらいしかないんじゃね？
つうか前俺も同じ疑問抱いて質問したらなんか罵倒されたんだけどｗ
じゃあ、逆行%ロスカットは逆指値(が出来る会社限定だけど)になる訳で、
場合によっては持ち越しで値が大きく飛んでロスカット地点より大きく離れたところで刺さる場合もあるわな。
となると、
・全てのロスカットにマイナスプレミアを載せて計算する。(既存の方法)
・ルールを少し変えて計算しなおしてみる(エントリーから-%まで行ったら次の日の寄付で処分する。みたいに)
ぐらいしかないんじゃね？
つうか前俺も同じ疑問抱いて質問したらなんか罵倒されたんだけどｗ
>>682
最適化に頼らないやり方＝人間の勘で真の最適なパラ値を突き止める事
こんな考えはどこから涌いてきたの？
「最適なパラ値を突き止める」という概念自体が、言葉をかえれば「最適化」じゃん。
プログラムがやっても人間の勘でやっても最適化は最適化だよ。
ひょっとしてインジケータを組み合わせることがルール作りとか思ってたりして。
最適化に頼らないやり方＝人間の勘で真の最適なパラ値を突き止める事
こんな考えはどこから涌いてきたの？
「最適なパラ値を突き止める」という概念自体が、言葉をかえれば「最適化」じゃん。
プログラムがやっても人間の勘でやっても最適化は最適化だよ。
ひょっとしてインジケータを組み合わせることがルール作りとか思ってたりして。
例えば、過去1000日間のデータに対して最適化を行うとする。第1日と第1000日でも同じように
重みを置くとしたら、遅延は期間の全ての価格に同じ重みを置く単純移動平均と同じなので、
最適化の結果は、今ここにある相場から約500日間遅れていることになる。
(1000 - 1) / 2 = 499.5
仮に第1日の重みを1、第1000日の重みを1000とする直線的加重を行うと、遅延は333日になる。
(1000 - 1) / 3 = 333
仮想であれ実践であれ、経験を反映させる最適化はうまくいかない。
のろまな最適化なら、むしろやらないほうがいい。たいていのトレーダーは300日間も負け続けられ
ない。ある期間においてシステムが好調ならば、その逆を張っていたトレーダーは必ず手を
変えるだろう。
重みを置くとしたら、遅延は期間の全ての価格に同じ重みを置く単純移動平均と同じなので、
最適化の結果は、今ここにある相場から約500日間遅れていることになる。
(1000 - 1) / 2 = 499.5
仮に第1日の重みを1、第1000日の重みを1000とする直線的加重を行うと、遅延は333日になる。
(1000 - 1) / 3 = 333
仮想であれ実践であれ、経験を反映させる最適化はうまくいかない。
のろまな最適化なら、むしろやらないほうがいい。たいていのトレーダーは300日間も負け続けられ
ない。ある期間においてシステムが好調ならば、その逆を張っていたトレーダーは必ず手を
変えるだろう。
頭のいい人が多そうなのでちょいと質問したいんだけど、
巷で使われている移動平均線。
何を根拠に5・25・75日が多様されてるの？
前からの疑問なんだけど今日初めてぶちまけたわ。
ちなみにMAは例えで出しただけで、一応テクニカル全般が対象ね。
巷で使われている移動平均線。
何を根拠に5・25・75日が多様されてるの？
前からの疑問なんだけど今日初めてぶちまけたわ。
ちなみにMAは例えで出しただけで、一応テクニカル全般が対象ね。
>>690
移動平均は高周波のノイズを低減するローパスフィルターの一種だ。ただし、周波数ごとに
低減効果にばらつきがあり、設定期間の約数の波長のノイズを極度に大きく低減させてしまう。
もしも、設定期間未満のノイズを同じように低減させたいのであれば、移動平均に使う計算期間の
長さは、なるべく素数が良いことになる。
5は素数なので、4や6よりもずっとすぐれている。25は素数だがその約数となる整数は、1以外では
5とそれ自身しかない。1を除いて、計算期間を約数の数で割ってみよう。
4 / 2 = 2
5 / 1 = 5
6 / 2 = 3
7 / 1 = 7
8 / 3 = 2.66...
中略
12 / 5 = 2.4
13 / 1 = 13
14 / 3 = 4.66..
中略
23 / 1 = 23
24 / 8 = 3
25 / 2 = 12.5
26 / 3 = 8.66
27 / 3 = 9
7ほどではないが、5も素性がいい。アメリカでは5も7もよく使われている。
日本では週足で13がよく使われていて、これは隣の12や14と比べて極めて素性がいい。
25の素性も悪くはないが、近くに23があるので、移動平均ではむしろそっちの方が俺の好みだ。
移動平均は高周波のノイズを低減するローパスフィルターの一種だ。ただし、周波数ごとに
低減効果にばらつきがあり、設定期間の約数の波長のノイズを極度に大きく低減させてしまう。
もしも、設定期間未満のノイズを同じように低減させたいのであれば、移動平均に使う計算期間の
長さは、なるべく素数が良いことになる。
5は素数なので、4や6よりもずっとすぐれている。25は素数だがその約数となる整数は、1以外では
5とそれ自身しかない。1を除いて、計算期間を約数の数で割ってみよう。
4 / 2 = 2
5 / 1 = 5
6 / 2 = 3
7 / 1 = 7
8 / 3 = 2.66...
中略
12 / 5 = 2.4
13 / 1 = 13
14 / 3 = 4.66..
中略
23 / 1 = 23
24 / 8 = 3
25 / 2 = 12.5
26 / 3 = 8.66
27 / 3 = 9
7ほどではないが、5も素性がいい。アメリカでは5も7もよく使われている。
日本では週足で13がよく使われていて、これは隣の12や14と比べて極めて素性がいい。
25の素性も悪くはないが、近くに23があるので、移動平均ではむしろそっちの方が俺の好みだ。
まちがえた
6 / 3 = 2
6 / 3 = 2
693 ：山師さん：2010/05/20(木) 03:57:00 ID:hD1kl29u
同じシステムなのに、ロングとショートで成績が全く違うシステムは欠陥システムなのか？
株式の寄付売買システム。約30年で検証。
Ｌが1.5でＳが0.7で合算して1.1
まだ最適化で絞る前の数値だけど
株式の寄付売買システム。約30年で検証。
Ｌが1.5でＳが0.7で合算して1.1
まだ最適化で絞る前の数値だけど
695 ：山師さん：2010/05/20(木) 06:29:50 ID:voMHUMUa
土曜もあったころ
５＝１週間
２５＝１ヶ月
７５＝３ヶ月
１５０＝６ヶ月
今使うべき
４＝１週間
２１＝１ヶ月
６３＝３ヶ月
１２６＝６ヶ月
５分足
１２＝１時間
５＝１週間
２５＝１ヶ月
７５＝３ヶ月
１５０＝６ヶ月
今使うべき
４＝１週間
２１＝１ヶ月
６３＝３ヶ月
１２６＝６ヶ月
５分足
１２＝１時間
>>694
株は基本的に買い有利だ。
株を10円で買って100円で売ると、900%のリターンが生じる。100円で買って1000円で売っても
同じ。つまり、10円～1000円の長期トレンドがあれば、その中間地点は100円だ。
日経平均の最安値は85.25、最高値は38915.87だから、中間地点は1778.18だ。日経平均が
これより上であれば、株はまだまだ極長期の上げ基調にあり、極長期の検証において、買い有利と
出るのは当然だ。
株は基本的に買い有利だ。
株を10円で買って100円で売ると、900%のリターンが生じる。100円で買って1000円で売っても
同じ。つまり、10円～1000円の長期トレンドがあれば、その中間地点は100円だ。
日経平均の最安値は85.25、最高値は38915.87だから、中間地点は1778.18だ。日経平均が
これより上であれば、株はまだまだ極長期の上げ基調にあり、極長期の検証において、買い有利と
出るのは当然だ。
697 ：山師さん：2010/05/20(木) 08:30:38 ID:voMHUMUa
土曜もあったころ
6＝１週間
２５＝１ヶ月
７５＝３ヶ月
１５０＝６ヶ月
今使うべき
5＝１週間
２１＝１ヶ月
６３＝３ヶ月
１２６＝６ヶ月
５分足
１２＝１時間
6＝１週間
２５＝１ヶ月
７５＝３ヶ月
１５０＝６ヶ月
今使うべき
5＝１週間
２１＝１ヶ月
６３＝３ヶ月
１２６＝６ヶ月
５分足
１２＝１時間
699 ：ウザい！元一分足：2010/05/20(木) 10:08:27 ID:icY8mpzV
>>682のカキコにレスられた皆様へ
直感も最適化ならどうやってインジやパラを調整して行くのだろうか？
その謎である正しいやり方がオレの頭では発見できてない..
だから最適化しかできないという構図..
直感も最適化ならどうやってインジやパラを調整して行くのだろうか？
その謎である正しいやり方がオレの頭では発見できてない..
だから最適化しかできないという構図..
>>699
エラースの『ロケット工学投資法』にはいくつかの平滑処理とヒルベルト変換を3回使う
サイクル測定法が載っていて、これだと最適化の遅延は20足間前後になる。
これが遅いかどうかといえば、遅い。というのも、4足間未満をノイズとして無視し、
6足間～39足間をサイクルとして、40足間以上をトレンドとして取ろうってんだから、20足間の
遅延はそれそのものがサイクルのど真ん中だ。（まぁ、500足間とか333足間よりは随分マシだけど。）
ところが、『ロケット工学投資法』に「MAMA」という指標が紹介されていて、これにはサイクル測定の
計算の途中で出てきた値を平滑指数に直接反映させている。平滑処理1つに
ヒルベルト変換2回で遅延は7足間になり、MAMAでトレンドを取るつもりならばまぁまぁ使える
ことになる。計算の残りは、いうなれば、最適化過程の最適化に使われる。件の書物の中で、
このMAMAだけが二重最適化されている。
エラース当人はあまりMAMAを気にいっていないのか、ウェブサイトで計算方法が無料で公開されて
いる。しかし、俺の検証範囲では、MAMAは俺が中身を知っているエラース作品の中で、2番目に
成績がいい。1番いいのはパラメータを固定したZLMAだが、好不調の波が大きいので、実質は
MAMAがエラース最強だろう。
エラースの他の本にある手法を使うと、MAMAの最適化遅延を3日間に縮めることができる。
多くのトレーダーは25足間移動平均を意識し、その遅延は12足間だ。高速最適化MAMAの
平滑指数は最小の0.05から最大の0.5まで3足間で変えられるので、トレンド追従に使う限りは
十分に素早い。
エラースの『ロケット工学投資法』にはいくつかの平滑処理とヒルベルト変換を3回使う
サイクル測定法が載っていて、これだと最適化の遅延は20足間前後になる。
これが遅いかどうかといえば、遅い。というのも、4足間未満をノイズとして無視し、
6足間～39足間をサイクルとして、40足間以上をトレンドとして取ろうってんだから、20足間の
遅延はそれそのものがサイクルのど真ん中だ。（まぁ、500足間とか333足間よりは随分マシだけど。）
ところが、『ロケット工学投資法』に「MAMA」という指標が紹介されていて、これにはサイクル測定の
計算の途中で出てきた値を平滑指数に直接反映させている。平滑処理1つに
ヒルベルト変換2回で遅延は7足間になり、MAMAでトレンドを取るつもりならばまぁまぁ使える
ことになる。計算の残りは、いうなれば、最適化過程の最適化に使われる。件の書物の中で、
このMAMAだけが二重最適化されている。
エラース当人はあまりMAMAを気にいっていないのか、ウェブサイトで計算方法が無料で公開されて
いる。しかし、俺の検証範囲では、MAMAは俺が中身を知っているエラース作品の中で、2番目に
成績がいい。1番いいのはパラメータを固定したZLMAだが、好不調の波が大きいので、実質は
MAMAがエラース最強だろう。
エラースの他の本にある手法を使うと、MAMAの最適化遅延を3日間に縮めることができる。
多くのトレーダーは25足間移動平均を意識し、その遅延は12足間だ。高速最適化MAMAの
平滑指数は最小の0.05から最大の0.5まで3足間で変えられるので、トレンド追従に使う限りは
十分に素早い。
>>700
頼むからコテ付けてくれ
頼むからコテ付けてくれ
702 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/20(木) 10:59:21 ID:r0vH5/Sx
>>701
了解した。
エラースはいろいろと参考になる。エラースのシステムというより、むしろエラースという人物が参考に
なる。
エラースが強く推奨し、そこそこの価格で売り、改良を続けているシステムは、実際のところあまり使え
ない。
一方、エラースが無料で公開し、その後に改良をしていない手法は、堅牢性が高く、ほんの
ちょっとの改良 ― 主に、過程のどこかを単純化したり省略したりとか ― を講じると、バリバリ
使えるようになることが多い。
使える手法を発見したのにそれに魅力を感じず、使えない手法の改良とシステム化に凝り
続けるということが、結構あることじゃないか？
了解した。
エラースはいろいろと参考になる。エラースのシステムというより、むしろエラースという人物が参考に
なる。
エラースが強く推奨し、そこそこの価格で売り、改良を続けているシステムは、実際のところあまり使え
ない。
一方、エラースが無料で公開し、その後に改良をしていない手法は、堅牢性が高く、ほんの
ちょっとの改良 ― 主に、過程のどこかを単純化したり省略したりとか ― を講じると、バリバリ
使えるようになることが多い。
使える手法を発見したのにそれに魅力を感じず、使えない手法の改良とシステム化に凝り
続けるということが、結構あることじゃないか？
ヒルベルトさんに前に聞いたらスルーされたんだけど、
その知識は大学とかで得たものなの？
それともトレードに必要だから後から勉強したものなの？
その知識は大学とかで得たものなの？
それともトレードに必要だから後から勉強したものなの？
まず、儲かってないからおまえがスルーすべき。
705 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/20(木) 11:51:15 ID:r0vH5/Sx
>>703
後から勉強したものだ。別に大したものじゃない。原理だけはこんな感じになる。
時系列Zがあるとしたら、ヘルベルト変換値Hのまずまず実用的は近似値は
H = (0.0962 * Z + 0.5769 * Z[2] - 0.5769 * Z[4] - 0.0962 * Z[6]) * (0.08 * P[1] + 0.5)
となる。
ここから、デルタフェイズDを求める。ヒルベルト変換では7足間のデータを使うので、
移動平均と同じく(7 - 1) / 2 = 3足間の遅延が生じる。だから、Z[3]とHが
対応することになる。あちこち端折って軽くすると、
D = (Z[3] / H - Z[4] / H[1]) / (1 + Z[3] * Z[4] / H / H[1])
でまあ実用上問題がない。
フェイズ角は0～2πで一周する。この一周する間がサイクル期間だ。デルタフェイズが分かれば、
2πをデルタフェイズで割って、サイクル期間Pを計算できる。ある程度平滑したほうがいいので、
P = 6.28318 / D * 0.25 + 0.75 * P[1]
とかやるといい。MAMAでは直接的にはDを使うので、Pにはある程度遅延があってもかまわない。
このPの1足前の値をヒルベルト変換にフィードバックする。割合は14%弱でごくごく控えめだ。あまり
大きくフィードバックすると、P算出過程での遅延の悪影響も大きくなる。
もちろん、現実の株価のノイズをある程度除去してZを得なければ実用には耐えないし、完全な
ノイズ除去は不可能なのでD <= 0になる異常値出現状態を適当にあしらったりなど、実装面で
やることはまだいくつかある。
後から勉強したものだ。別に大したものじゃない。原理だけはこんな感じになる。
時系列Zがあるとしたら、ヘルベルト変換値Hのまずまず実用的は近似値は
H = (0.0962 * Z + 0.5769 * Z[2] - 0.5769 * Z[4] - 0.0962 * Z[6]) * (0.08 * P[1] + 0.5)
となる。
ここから、デルタフェイズDを求める。ヒルベルト変換では7足間のデータを使うので、
移動平均と同じく(7 - 1) / 2 = 3足間の遅延が生じる。だから、Z[3]とHが
対応することになる。あちこち端折って軽くすると、
D = (Z[3] / H - Z[4] / H[1]) / (1 + Z[3] * Z[4] / H / H[1])
でまあ実用上問題がない。
フェイズ角は0～2πで一周する。この一周する間がサイクル期間だ。デルタフェイズが分かれば、
2πをデルタフェイズで割って、サイクル期間Pを計算できる。ある程度平滑したほうがいいので、
P = 6.28318 / D * 0.25 + 0.75 * P[1]
とかやるといい。MAMAでは直接的にはDを使うので、Pにはある程度遅延があってもかまわない。
このPの1足前の値をヒルベルト変換にフィードバックする。割合は14%弱でごくごく控えめだ。あまり
大きくフィードバックすると、P算出過程での遅延の悪影響も大きくなる。
もちろん、現実の株価のノイズをある程度除去してZを得なければ実用には耐えないし、完全な
ノイズ除去は不可能なのでD <= 0になる異常値出現状態を適当にあしらったりなど、実装面で
やることはまだいくつかある。
>>699
ちがうって。
直感も最適化だ、と言ってるんじゃなくて、一分足の場合、最適化するために直感を使うかＰＣを使うか、になってるって話。
これだったら、どっちも最適化であることに変わらないだろう？
過去の値動きはあくまでも過去の値動きであって、未来はいつもそれらの動きから完全に独立している。
だから、過去の値動きに正確に合わせれば合わせるほど未来に一致しなくなる。
フォワードがうまくいかないのは、このためだろ？
だったらどうすればいいか、豊富な失敗の経験を活かして正しく考えれば答えは見えてくるはずなんだけど。
どっちみち、今の思考方法のままだったら、フォワードがうまくいっても実弾投入後に破綻するよ。
破綻までに時間がかかればかかるほど、つまり儲かれば儲かるほど大きく破綻するだけのことさ。
一分足に運があれば比較的早く破綻するだろうけどね。だからキミは今ついているんだよ。
ちがうって。
直感も最適化だ、と言ってるんじゃなくて、一分足の場合、最適化するために直感を使うかＰＣを使うか、になってるって話。
これだったら、どっちも最適化であることに変わらないだろう？
過去の値動きはあくまでも過去の値動きであって、未来はいつもそれらの動きから完全に独立している。
だから、過去の値動きに正確に合わせれば合わせるほど未来に一致しなくなる。
フォワードがうまくいかないのは、このためだろ？
だったらどうすればいいか、豊富な失敗の経験を活かして正しく考えれば答えは見えてくるはずなんだけど。
どっちみち、今の思考方法のままだったら、フォワードがうまくいっても実弾投入後に破綻するよ。
破綻までに時間がかかればかかるほど、つまり儲かれば儲かるほど大きく破綻するだけのことさ。
一分足に運があれば比較的早く破綻するだろうけどね。だからキミは今ついているんだよ。
707 ：ウザい！元一分足：2010/05/20(木) 13:22:56 ID:7Rp1LhrZ
>>706
フォワードテストが通らない事は少しだけ理解できてきたと思う。
カーブフィットをイメージすればフニャフニャに曲がくねってる曲線
に極力当てはめすぎてるからそれ以外の曲線には通じないと想像できてきる。
つまり今のオレには勝てるストを作る力はないと。
実戦に踏み切れない状況だからこそ危険地帯に飛び込めない事でこれ以上
ヤケドを負わなくていいからついてると解釈すればいいのかな..
フォワードテストが通らない事は少しだけ理解できてきたと思う。
カーブフィットをイメージすればフニャフニャに曲がくねってる曲線
に極力当てはめすぎてるからそれ以外の曲線には通じないと想像できてきる。
つまり今のオレには勝てるストを作る力はないと。
実戦に踏み切れない状況だからこそ危険地帯に飛び込めない事でこれ以上
ヤケドを負わなくていいからついてると解釈すればいいのかな..
>>707
いや、シンプルに「ついている」と思えばいいんじゃね？
偶然うまくいって、それを実力だと勘違いしたために大怪我して退場していったヤツなんていくらでもいるよ。
右肩上がりだった頃にブイブイ言ってた奴らなんてみんな消えちゃったじゃない。
それに、自分の意地や見栄、欲望に惑わされずに正しい方向で努力すれば、力なんて自然についてくるって。
勝つことなんか難しくない。勝ち続けることが難しいんだから、今のうちにしっかり経験を積めばいいんだよ。
いや、シンプルに「ついている」と思えばいいんじゃね？
偶然うまくいって、それを実力だと勘違いしたために大怪我して退場していったヤツなんていくらでもいるよ。
右肩上がりだった頃にブイブイ言ってた奴らなんてみんな消えちゃったじゃない。
それに、自分の意地や見栄、欲望に惑わされずに正しい方向で努力すれば、力なんて自然についてくるって。
勝つことなんか難しくない。勝ち続けることが難しいんだから、今のうちにしっかり経験を積めばいいんだよ。
>>708
含蓄のあるコメントだね。
自分のシステムがたまたま巧くいってレバかけまくって
退場した勘違い野郎はたくさんいそうだね。
やはり過去のＭＤＤの倍くらいは耐えられるくらいの
余裕をもたないとね。
ところで買いっぱなし最強とか言ってたやつはどうした？
元気ないのか？
含蓄のあるコメントだね。
自分のシステムがたまたま巧くいってレバかけまくって
退場した勘違い野郎はたくさんいそうだね。
やはり過去のＭＤＤの倍くらいは耐えられるくらいの
余裕をもたないとね。
ところで買いっぱなし最強とか言ってたやつはどうした？
元気ないのか？
初歩的な質問で申し訳ないのですが
ＰＦを求める際に負けが０の場合はどのように処理すれば良いのでしょうか？
エクセルでは「０で除されています」でエラーとなってしまいます
ＰＦを求める際に負けが０の場合はどのように処理すれば良いのでしょうか？
エクセルでは「０で除されています」でエラーとなってしまいます
JAVAメインでシステムつくらならEclipsか秀丸どっちがおすすめですか？
712 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/20(木) 18:37:59 ID:r0vH5/Sx
>>710
負けがゼロならPFの算出はできない。
だから、PFよりも確率 ― 勝率ではない ― という奴を使うほうが、希有な常勝システムにも
対応できる。
確率 = 総利益 / (総利益 + 総損失)
負けがゼロならPFの算出はできない。
だから、PFよりも確率 ― 勝率ではない ― という奴を使うほうが、希有な常勝システムにも
対応できる。
確率 = 総利益 / (総利益 + 総損失)
始めた頃から凄い疑問だったんだけどPFは何の意味があるんだ？
典型的それっぽいけど意味は無いものに見えたからずっとガン無視だったけど
典型的それっぽいけど意味は無いものに見えたからずっとガン無視だったけど
>>712
ありがとうございます。
＞確率 = 総利益 / (総利益 + 総損失)
これは初めて知ったのですがＰＦのように最低でも１以上とか
優劣の判断の基準となる数値などはあるでしょうか？
システムの評価の仕方というのがイマイチわからなくて困っています
自分のように個別銘柄対象のシステムの評価方法はどのような手順で行えば良いでしょうか？
ありがとうございます。
＞確率 = 総利益 / (総利益 + 総損失)
これは初めて知ったのですがＰＦのように最低でも１以上とか
優劣の判断の基準となる数値などはあるでしょうか？
システムの評価の仕方というのがイマイチわからなくて困っています
自分のように個別銘柄対象のシステムの評価方法はどのような手順で行えば良いでしょうか？
資金増加率一本で良いだろ。
一ヶ月で10%、一年で100%だと前者の方が良いから
1+0.1 と pow(1+1, 1/12) (複利の月額平均)を比べる。
一ヶ月で10%、一年で100%だと前者の方が良いから
1+0.1 と pow(1+1, 1/12) (複利の月額平均)を比べる。
逆に言えば、 10%が一年続けば、1.1^12=3.138
+213% 増になるって事だ。
+213% 増になるって事だ。
717 ：山師さん：2010/05/20(木) 20:53:32 ID:voMHUMUa
ある１つの銘柄をあるロジックで最適化する場合
長期で最適化したものは短期で最適化したものより
必ずプロフィットファクターの数値は低くなります
あるロジックの１０年の期間で最適化したもののプロフィットファクターをGとする
最初の５年で最適化したものと後の５年で最適化したものの
プロフィットファクターの平均値はGよりは必ず高くなります
最初の５年で最適化されたバックテストのプロフィットファクターの数値をAとする
それに対する後の５年のフォワードテストの数値をBとする
後の５年で最適化されたバックテストのプロフィットファクターの数値をCとする
それに対する最初のの５年のフォワードテストの数値をDとする
AとBとCとDのプロフィットファクターの平均の値はGの値より必ず低くなる
なぜかといえば１０年間ではG以上の数値はでないからである
よってバックテスト期間AとCのプロフィットファクター平均値はGより高いので
フォワードテストBとDのプロフィットファクターの平均値は驚くほど低い値になる
この考え方の中にいかにしてカーブフィティングしないロジックを作るか
の考え方のヒントやエッセンスがあるがわからければ教えてやるよ
IQ１５０以上ないとわからないとは思うけど
または後の５年でバックテストしてそれぞれ他の期間でフォワードテストしたとする
最適化とは
あるロジックの１０年の期間で最適化したもののプロフィットファクターが２．０とする
長期で最適化したものは短期で最適化したものより
必ずプロフィットファクターの数値は低くなります
あるロジックの１０年の期間で最適化したもののプロフィットファクターをGとする
最初の５年で最適化したものと後の５年で最適化したものの
プロフィットファクターの平均値はGよりは必ず高くなります
最初の５年で最適化されたバックテストのプロフィットファクターの数値をAとする
それに対する後の５年のフォワードテストの数値をBとする
後の５年で最適化されたバックテストのプロフィットファクターの数値をCとする
それに対する最初のの５年のフォワードテストの数値をDとする
AとBとCとDのプロフィットファクターの平均の値はGの値より必ず低くなる
なぜかといえば１０年間ではG以上の数値はでないからである
よってバックテスト期間AとCのプロフィットファクター平均値はGより高いので
フォワードテストBとDのプロフィットファクターの平均値は驚くほど低い値になる
この考え方の中にいかにしてカーブフィティングしないロジックを作るか
の考え方のヒントやエッセンスがあるがわからければ教えてやるよ
IQ１５０以上ないとわからないとは思うけど
または後の５年でバックテストしてそれぞれ他の期間でフォワードテストしたとする
最適化とは
あるロジックの１０年の期間で最適化したもののプロフィットファクターが２．０とする
718 ：山師さん：2010/05/20(木) 20:54:30 ID:voMHUMUa
ある１つの銘柄をあるロジックで最適化する場合
長期で最適化したものは短期で最適化したものより
必ずプロフィットファクターの数値は低くなります
あるロジックの１０年の期間で最適化したもののプロフィットファクターをGとする
最初の５年で最適化したものと後の５年で最適化したものの
プロフィットファクターの平均値はGよりは必ず高くなります
最初の５年で最適化されたバックテストのプロフィットファクターの数値をAとする
それに対する後の５年のフォワードテストの数値をBとする
後の５年で最適化されたバックテストのプロフィットファクターの数値をCとする
それに対する最初のの５年のフォワードテストの数値をDとする
AとBとCとDのプロフィットファクターの平均の値はGの値より必ず低くなる
なぜかといえば１０年間ではG以上の数値はでないからである
よってバックテスト期間AとCのプロフィットファクター平均値はGより高いので
フォワードテストBとDのプロフィットファクターの平均値は驚くほど低い値になる
この考え方の中にいかにしてカーブフィティングしないロジックを作るか
の考え方のヒントやエッセンスがあるがわからければ教えてやるよ
IQ１５０以上ないとわからないとは思うけど
長期で最適化したものは短期で最適化したものより
必ずプロフィットファクターの数値は低くなります
あるロジックの１０年の期間で最適化したもののプロフィットファクターをGとする
最初の５年で最適化したものと後の５年で最適化したものの
プロフィットファクターの平均値はGよりは必ず高くなります
最初の５年で最適化されたバックテストのプロフィットファクターの数値をAとする
それに対する後の５年のフォワードテストの数値をBとする
後の５年で最適化されたバックテストのプロフィットファクターの数値をCとする
それに対する最初のの５年のフォワードテストの数値をDとする
AとBとCとDのプロフィットファクターの平均の値はGの値より必ず低くなる
なぜかといえば１０年間ではG以上の数値はでないからである
よってバックテスト期間AとCのプロフィットファクター平均値はGより高いので
フォワードテストBとDのプロフィットファクターの平均値は驚くほど低い値になる
この考え方の中にいかにしてカーブフィティングしないロジックを作るか
の考え方のヒントやエッセンスがあるがわからければ教えてやるよ
IQ１５０以上ないとわからないとは思うけど
719 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/20(木) 21:10:02 ID:r0vH5/Sx
>>714
もちろん、確率が50%以上でなければ、そのシステムでは儲からないことになる。平均的な
トレーダーの心理は、確率が70%を下回れば、たとえ利益を出せていても、ある程度は苦しくなる。
勝率の方はトレーダーの性格によって重要性がかなり異なってくる。俺は勝率30%でも、勝ちが
大きく負けが小さく、確率が65%もあれば満足できるが、勝率が80%あれば確率はもっと下がっても
大丈夫という人もいる。
システム開発で講じた工夫がシステムを全般的かつ長期的に改善できることはいささか稀で、
全体の利益率を上げるには、全く別の発想で開発したシステムを追加し、並行運用するのが
手っ取り早い。年率+15%のシステムが3つあり、互いの出動が重ならなければ、年率+45%になる。
トレードの回数が多く、1回あたりの平均利益が小さいシステムの実用性は低い。しょっちゅう
トレードをやらなければならないのであれば、他のシステムと一緒に並行運用するのに支障が出る。
トレードの回数が少なくても、1回のトレードが長期に渡るシステムの実用性も同じく低い。こういう
システムも資金の一部を拘束してしまうので、並行運用に支障が出やすい。
DDが大きいシステムが頭痛の種になるのはいうまでもないだろう。
理想的なシステムは、確率（あるいはPF）が高く、DDが小さく、トレード回数が少なくしかも1回の
トレード期間が短く、並行運用している他のシステムと出動が重ならないシステムだ。
もちろん、確率が50%以上でなければ、そのシステムでは儲からないことになる。平均的な
トレーダーの心理は、確率が70%を下回れば、たとえ利益を出せていても、ある程度は苦しくなる。
勝率の方はトレーダーの性格によって重要性がかなり異なってくる。俺は勝率30%でも、勝ちが
大きく負けが小さく、確率が65%もあれば満足できるが、勝率が80%あれば確率はもっと下がっても
大丈夫という人もいる。
システム開発で講じた工夫がシステムを全般的かつ長期的に改善できることはいささか稀で、
全体の利益率を上げるには、全く別の発想で開発したシステムを追加し、並行運用するのが
手っ取り早い。年率+15%のシステムが3つあり、互いの出動が重ならなければ、年率+45%になる。
トレードの回数が多く、1回あたりの平均利益が小さいシステムの実用性は低い。しょっちゅう
トレードをやらなければならないのであれば、他のシステムと一緒に並行運用するのに支障が出る。
トレードの回数が少なくても、1回のトレードが長期に渡るシステムの実用性も同じく低い。こういう
システムも資金の一部を拘束してしまうので、並行運用に支障が出やすい。
DDが大きいシステムが頭痛の種になるのはいうまでもないだろう。
理想的なシステムは、確率（あるいはPF）が高く、DDが小さく、トレード回数が少なくしかも1回の
トレード期間が短く、並行運用している他のシステムと出動が重ならないシステムだ。
成績を説明するなら損益、リスクを年率で表すのが一番わかりやすい
よくPFとかMDDを自慢げに晒すやつがいるが、
運用結果に対していうのならまだしもバックテストの段階では何の意味もない
だいたいPFが高いのは、短期では高くて当然なのだが、それにも気づいていない
（PF自体、意味ねーけどな）
PF、MDDを真っ先に晒してくるようなやつは、確率的な考え方が身についてない証拠なので
鼻で笑っとけばよろしい
ここにいるやつの大概がそうではないか？
よくPFとかMDDを自慢げに晒すやつがいるが、
運用結果に対していうのならまだしもバックテストの段階では何の意味もない
だいたいPFが高いのは、短期では高くて当然なのだが、それにも気づいていない
（PF自体、意味ねーけどな）
PF、MDDを真っ先に晒してくるようなやつは、確率的な考え方が身についてない証拠なので
鼻で笑っとけばよろしい
ここにいるやつの大概がそうではないか？
読む気が失せるほど読みにくいので、プロフィットファクターはＰＦと書いて通じると思うよ。
そんなけ長文書いておいて、文中の句読点一切ナシって最初から読ます気なさそうだけど。
>後の５年で最適化されたバックテストのプロフィットファクターの数値をCとする
>それに対する最初のの５年のフォワードテストの数値をDとする
時系列さかのぼってシミュする奴初めてみた。
そんなけ長文書いておいて、文中の句読点一切ナシって最初から読ます気なさそうだけど。
>後の５年で最適化されたバックテストのプロフィットファクターの数値をCとする
>それに対する最初のの５年のフォワードテストの数値をDとする
時系列さかのぼってシミュする奴初めてみた。
後、日中から真っ赤にして書いてるやつのレスは、多分、廃人だと思うから、
適当に受け流しといた方がいいよ
適当に受け流しといた方がいいよ
>>719
ありがとうございます。
お気付きかも知れませんが以前よりアドバイスいただいている者です。。。
システムは個別の評価と別に複数のシステムを全体として評価するもの
・・・ということでしょうか
自分はまだ１つ目にかかりきりなのでとりあえず「確率」の検証にかかります。
またアドバイスいただけたら幸いです。
ありがとうございます。
お気付きかも知れませんが以前よりアドバイスいただいている者です。。。
システムは個別の評価と別に複数のシステムを全体として評価するもの
・・・ということでしょうか
自分はまだ１つ目にかかりきりなのでとりあえず「確率」の検証にかかります。
またアドバイスいただけたら幸いです。
724 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/20(木) 22:02:37 ID:r0vH5/Sx
>>723
そう、複数のシステムを並行運用しなければ続かない。
例えば、低迷相場の突っ込みを移動平均下方乖離率で取るシステムは、長期上昇相場では
眠ったままになる。せっかくの上げトレンドをみすみす逃したくはないだろう？
日足だと、上昇相場と低迷相場には強い規則性があり、中間にはランダムウォークの広い平原が
ある。システムで取りやすいのは上昇相場と低迷相場だ。ランダムウォークの平原も取りたいと
思うならば、時間スケールを日足から分足に切り替えたり、あるいは逆に、月足に切り替えて
みるなど、その時点で秩序が見つかる時間スケールに逃げ込まなければならない。
たった1つの魔法の数式を探していては、少なくとも時間をどんどん無駄にする。
システムが寿命を迎えることもある。1年間かけて開発したシステムがある日寿命を迎え、他に
運用しているシステムがないならば、その後1年間くらいは食えなくなる。
そう、複数のシステムを並行運用しなければ続かない。
例えば、低迷相場の突っ込みを移動平均下方乖離率で取るシステムは、長期上昇相場では
眠ったままになる。せっかくの上げトレンドをみすみす逃したくはないだろう？
日足だと、上昇相場と低迷相場には強い規則性があり、中間にはランダムウォークの広い平原が
ある。システムで取りやすいのは上昇相場と低迷相場だ。ランダムウォークの平原も取りたいと
思うならば、時間スケールを日足から分足に切り替えたり、あるいは逆に、月足に切り替えて
みるなど、その時点で秩序が見つかる時間スケールに逃げ込まなければならない。
たった1つの魔法の数式を探していては、少なくとも時間をどんどん無駄にする。
システムが寿命を迎えることもある。1年間かけて開発したシステムがある日寿命を迎え、他に
運用しているシステムがないならば、その後1年間くらいは食えなくなる。
>>723
度々ありがとうございます。
あつかましいですが追加質問お願いします。
（自分はＤｉｏｎ軍でいつ規制かかるかわからないので書けるうちに・・・）
個別銘柄５０を同一システムで同期間テストした結果
ＰＦの平均が２．３、勝率の平均が５１％
内４２銘柄がＰＦ１以上
しかし２銘柄がＰＦ０．２台で勝率３０％前後となった場合
その極端に悪い結果となった２銘柄のみ売買サインの逆でＩＮ・ＯＵＴするのは
有効と考えられるでしょうか？
それとも結果の良かったもののみ売買サインに従ってトレードすべきでしょうか？
度々ありがとうございます。
あつかましいですが追加質問お願いします。
（自分はＤｉｏｎ軍でいつ規制かかるかわからないので書けるうちに・・・）
個別銘柄５０を同一システムで同期間テストした結果
ＰＦの平均が２．３、勝率の平均が５１％
内４２銘柄がＰＦ１以上
しかし２銘柄がＰＦ０．２台で勝率３０％前後となった場合
その極端に悪い結果となった２銘柄のみ売買サインの逆でＩＮ・ＯＵＴするのは
有効と考えられるでしょうか？
それとも結果の良かったもののみ売買サインに従ってトレードすべきでしょうか？
726 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/20(木) 23:00:52 ID:r0vH5/Sx
>>725
それは永遠の課題の1つだと思う。俺ならば、その2つの銘柄をとりあえずは外し、そういう銘柄を
除外する銘柄選択フィルターの作成を試みると思う。
株価を対数化した時系列をLとする。期間ｔにおけるLの最大値と最小値の差を返す関数を
R(L, t)と定義する。この関数について、
R(L, m * t) = m^H * R(L, t)
という等式を満たすHを求める。
理論上、完全なランダムウォークでHは0.5になり、完全なトレンド ― つまり、直線 ― でHは
1.0になる。
このHはフラクタル次元と関係があって、tとmをいろいろ変えながら試してみる必要はあるが、Hが
近い値の銘柄群は、システムの成績においても似通ったものになることがある。
そういう場合、システムの成績はフラクタル次元と密接な相関関係があり、Hの算出だけで不調が
予想される銘柄を除外したり、銘柄を入れ替えたり出来るようになるかもしれない。
それは永遠の課題の1つだと思う。俺ならば、その2つの銘柄をとりあえずは外し、そういう銘柄を
除外する銘柄選択フィルターの作成を試みると思う。
株価を対数化した時系列をLとする。期間ｔにおけるLの最大値と最小値の差を返す関数を
R(L, t)と定義する。この関数について、
R(L, m * t) = m^H * R(L, t)
という等式を満たすHを求める。
理論上、完全なランダムウォークでHは0.5になり、完全なトレンド ― つまり、直線 ― でHは
1.0になる。
このHはフラクタル次元と関係があって、tとmをいろいろ変えながら試してみる必要はあるが、Hが
近い値の銘柄群は、システムの成績においても似通ったものになることがある。
そういう場合、システムの成績はフラクタル次元と密接な相関関係があり、Hの算出だけで不調が
予想される銘柄を除外したり、銘柄を入れ替えたり出来るようになるかもしれない。
>>726
度々ありがとうございます。
＞そういう銘柄を除外する銘柄選択フィルターの作成を試みると思う。
自分もこれを色々と検証しているのですが結果の良いものも除外されたり
なかなかピンポイントで取り除くのは難しそうなのでとりあえずは
「テストの結果で悪かったもの」という括りで除外するしかないかなと思っています。
以下の数式の説明は・・・まだチンプンカンプンです。。。
度々ありがとうございます。
＞そういう銘柄を除外する銘柄選択フィルターの作成を試みると思う。
自分もこれを色々と検証しているのですが結果の良いものも除外されたり
なかなかピンポイントで取り除くのは難しそうなのでとりあえずは
「テストの結果で悪かったもの」という括りで除外するしかないかなと思っています。
以下の数式の説明は・・・まだチンプンカンプンです。。。
>>727
個人的には、全銘柄同時に資金の上限を決めてテストした方がよいと思います
個人的には、全銘柄同時に資金の上限を決めてテストした方がよいと思います
729 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/20(木) 23:35:36 ID:r0vH5/Sx
>>727
例えば、4 ^ 0.5 = 2になる。
Log(80日間最高値) - Log(80日間最安値) = (Log(20日間最高値) - Log(20日間最安値)) * 2
ならば、その時間スケールでの観測で相場はランダムウォークの重要な条件を満たしていて、
時間スケールを変えなければ、幸運の結果以外で利益は上がらないと思われる。
例えば、4 ^ 0.5 = 2になる。
Log(80日間最高値) - Log(80日間最安値) = (Log(20日間最高値) - Log(20日間最安値)) * 2
ならば、その時間スケールでの観測で相場はランダムウォークの重要な条件を満たしていて、
時間スケールを変えなければ、幸運の結果以外で利益は上がらないと思われる。
>>728
ありがとうございます。
とりあえず最少単位で売買してみるつもりです。
>>729
ありがとうございます。
む、むずかしい・・・けどなんとなくわかったような気がします。
またじっくり読み返します。
先ほどの「確率」の件ですが３０銘柄で計算したところ平均で６１％
あるフィルターをかけて１７銘柄としたところ７１％となりました
結構良いものも排除されますが悪いものは全て取り除けてはいるのでマシかなと思います。
上で７０％切ると心理的にキツイと書かれていましたが
メンタルに自信がない自分としては実弾入れるとなるとそのへんを考慮しないといけないですね。
ありがとうございます。
とりあえず最少単位で売買してみるつもりです。
>>729
ありがとうございます。
む、むずかしい・・・けどなんとなくわかったような気がします。
またじっくり読み返します。
先ほどの「確率」の件ですが３０銘柄で計算したところ平均で６１％
あるフィルターをかけて１７銘柄としたところ７１％となりました
結構良いものも排除されますが悪いものは全て取り除けてはいるのでマシかなと思います。
上で７０％切ると心理的にキツイと書かれていましたが
メンタルに自信がない自分としては実弾入れるとなるとそのへんを考慮しないといけないですね。
>>694
こういう場合は単純にＬのみ執行すればいいような気がしないでもないんだが、実際のところどうなの？
こういう場合は単純にＬのみ執行すればいいような気がしないでもないんだが、実際のところどうなの？
なんかまたキメーのが現れたようだな
ピントのずれたレス付けして、ニッチな知識ひけらかしかよｗ
あまりにも儲からなすぎて、そうでもしないと精神的安定が図れない引き篭もりか？
>>727
こんな説明でわかるか知らんが
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E6%95%B4%E6%95%B0%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E9%81%8B%E5%8B%95
要するにHってのはハースト指数ってやつで相場のランダムウォーク仮説を否定するための道具
相場ってのはなんらかのバブルでぐいぐい上がっていったり、信用収縮で暴落したりするだろ？
そういう社会現象を統計学者が説明すると、こうなる
ピントのずれたレス付けして、ニッチな知識ひけらかしかよｗ
あまりにも儲からなすぎて、そうでもしないと精神的安定が図れない引き篭もりか？
>>727
こんな説明でわかるか知らんが
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E6%95%B4%E6%95%B0%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E9%81%8B%E5%8B%95
要するにHってのはハースト指数ってやつで相場のランダムウォーク仮説を否定するための道具
相場ってのはなんらかのバブルでぐいぐい上がっていったり、信用収縮で暴落したりするだろ？
そういう社会現象を統計学者が説明すると、こうなる
ごめん、暴落とかバブルはいいすぎだった、一応訂正しとく
そこまでの説明力はない・・・
そこまでの説明力はない・・・
とんでもない人が沸いてるな。言ってることがさっぱりわからんのだが金融工学(笑)とかに基づいてんのけ？
俺はそんなのいらんな。
俺はそんなのいらんな。
735 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/21(金) 00:58:31 ID:pdW2Ij6s
>>734
カオス学は少なくとも2007年ごろまでの金融工学について否定的な立場にある。>>732がいう、
「ランダムウォーク仮説を否定するための道具」というのは正しいのだ。
カオス学は金融工学が否定してきたチャートパターン分析などの延長線上に近い。
カオス学は少なくとも2007年ごろまでの金融工学について否定的な立場にある。>>732がいう、
「ランダムウォーク仮説を否定するための道具」というのは正しいのだ。
カオス学は金融工学が否定してきたチャートパターン分析などの延長線上に近い。
「フラクタル移動平均」なんてのが、最近はちょっと高機能なツールだと
標準で付いてくるぐらいになったしなあ・・・。
それ使うと儲かるのか？と言われるとぶっちゃけ儲かりませんがｗ
ただ、フラクタル系、自己相似形の考えは、順張りの敵である
「チャートのダマシ」に遭う確率を下げることには役立つ
のではなかろうかと思う。
でもね、でもね、順張りのダマシって、乗ってダマされても早く損切れば、
成功した時の値幅が大きいことのプラスで返ってきて相殺されるので、
結果的に何度でもダマシに遭った方が儲かる、ってなるんだよね。
あー、あるあるｗ、って言う人多いと思うんだけど。
標準で付いてくるぐらいになったしなあ・・・。
それ使うと儲かるのか？と言われるとぶっちゃけ儲かりませんがｗ
ただ、フラクタル系、自己相似形の考えは、順張りの敵である
「チャートのダマシ」に遭う確率を下げることには役立つ
のではなかろうかと思う。
でもね、でもね、順張りのダマシって、乗ってダマされても早く損切れば、
成功した時の値幅が大きいことのプラスで返ってきて相殺されるので、
結果的に何度でもダマシに遭った方が儲かる、ってなるんだよね。
あー、あるあるｗ、って言う人多いと思うんだけど。
ドローダウンを浅くしようとすると総収益が落ちるんだけど
またシステム止めちゃったorz
やっぱ、自分の相場観と違うポジには耐えられんね。かといって相場観をシステムに落とすのは
難しいし、複雑すぎるような気もするし。。。。
やっぱ、自分の相場観と違うポジには耐えられんね。かといって相場観をシステムに落とすのは
難しいし、複雑すぎるような気もするし。。。。
739 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/21(金) 06:12:52 ID:pdW2Ij6s
>>736
あー、あるあるｗ、と思う、実際のところ。
フラクタル移動平均ではなくフラクタル平滑平均を使うと、99%の銘柄で順張り途転売買の
勝率100%を達成できる。
しかし、1つのトレードの期間は、フラクタル次元が高い日経平均採用銘柄だと600日間くらいに
なってしまう。
カオス学以前では、同じ勝率を達成するのに必要なのは10年間のアホールドとかいわれて
いたので、進歩といえば進歩なんだが、それでも600日間は長い。
あー、あるあるｗ、と思う、実際のところ。
フラクタル移動平均ではなくフラクタル平滑平均を使うと、99%の銘柄で順張り途転売買の
勝率100%を達成できる。
しかし、1つのトレードの期間は、フラクタル次元が高い日経平均採用銘柄だと600日間くらいに
なってしまう。
カオス学以前では、同じ勝率を達成するのに必要なのは10年間のアホールドとかいわれて
いたので、進歩といえば進歩なんだが、それでも600日間は長い。
740 ：山師さん：2010/05/21(金) 07:28:25 ID:u4tEsHSA
２年ぶりにシステム止めたった。
こんな簡単に売りで儲かる時に
ちまちましたことやってられん
こんな簡単に売りで儲かる時に
ちまちましたことやってられん
止めなきゃ利益確保できないシステムとかだせーw
743 ：山師さん：2010/05/21(金) 10:49:02 ID:J6nqFcki
ここはなんか痛い奴らが多いなｗ
人のこと見下す奴が多すぎる。
まあ、システムトレーダーは理系が多いだろうから
必然的だけどな。
そりゃ理系はもてないわｗ
人のこと見下す奴が多すぎる。
まあ、システムトレーダーは理系が多いだろうから
必然的だけどな。
そりゃ理系はもてないわｗ
カオスとかフラクタルとか、ちょっと前に出ていた最大エントロピうんだねかんだねって奴は使い方にコツがあるんだよ
あれは裁量をシステム化するときに便利なもので、裁量ができない人には役にたたないよ
これらはシグナルを検出する道具になるか・・・も知れんけど、自分はそんな使い方で成功した試しは今のところない
今後もないとは言い切れないけどw
今のところ主要用途は裁量手法の厳密定義化のツールだね
あれは裁量をシステム化するときに便利なもので、裁量ができない人には役にたたないよ
これらはシグナルを検出する道具になるか・・・も知れんけど、自分はそんな使い方で成功した試しは今のところない
今後もないとは言い切れないけどw
今のところ主要用途は裁量手法の厳密定義化のツールだね
「あー コンディング面倒だしウゼー」のレベルの俺には遠い話過ぎるｗ
その高理系のカタカナ理論を実際分析のコードに落とすと何行くらいのコードになるの？
単純なシステムですら、いざコードにすると500行とか行くんだけどなんか大変そうだよね。
その高理系のカタカナ理論を実際分析のコードに落とすと何行くらいのコードになるの？
単純なシステムですら、いざコードにすると500行とか行くんだけどなんか大変そうだよね。
カーブフィット組 今日の下落でサイン出まくりなんじゃない？？
748 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/21(金) 12:24:40 ID:pdW2Ij6s
>>745
俺もカオス学から実用的な売買シグナルを直接的に発生させることに成功したことはない。
複数のシステムを並行運用している場合、カオス学は銘柄や地合いに合わせたシステムを
選択するシステムセレクターとして役に立つ。俺の突っ込み買いシステムは5月10日から合計5回の
買いシグナルを出しているが、カオスなシステムセレクターに休眠させられている。
俺もカオス学から実用的な売買シグナルを直接的に発生させることに成功したことはない。
複数のシステムを並行運用している場合、カオス学は銘柄や地合いに合わせたシステムを
選択するシステムセレクターとして役に立つ。俺の突っ込み買いシステムは5月10日から合計5回の
買いシグナルを出しているが、カオスなシステムセレクターに休眠させられている。
749 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/21(金) 12:28:46 ID:pdW2Ij6s
>>746
ヒルベルト変換: 数十行。
最大エントロピースペクトラム分析: やったことがないか分からない。もしかしたら数千行？
フラクタル次元測定: 5～6行。
カオスやフラクタルに関係する数式には単純なものが多い。マンデルブロ集合は2行だ。
ヒルベルト変換: 数十行。
最大エントロピースペクトラム分析: やったことがないか分からない。もしかしたら数千行？
フラクタル次元測定: 5～6行。
カオスやフラクタルに関係する数式には単純なものが多い。マンデルブロ集合は2行だ。
買いっぱなし最強のヤツどうした？
俺は昨日からショートでうはうはだぜ！！
俺は昨日からショートでうはうはだぜ！！
2010.5.20【口蹄疫問題】江藤拓議員（衆議院本会議）
http://www.youtube.com/watch?v=_bgHL44MNjU
江藤議員 4分57秒あたり
「大臣が始めて宮崎入りしたのは、５月の１０日。現場の皆さんが切々と訴えよう、直接訴えようと
待っていたにも関わらず、現場から遠く離れた宮崎市にしか足を運ばれませんでした。
その時、川南町では、大きな失望と国に我々は見離されたと・・そういう声を私はたくさん聞きましたよ。」
民主議員の野次
「そういう悪口しか言えねんだろお前～」
江藤議員 9分20秒あたり
「私は、野党の一代議士でありながら、
地域の皆様にお詫びを申し上げながら日々をすごしてまいりました」
民主議員の野次
「ずっと謝ってろ」
http://www.youtube.com/watch?v=_bgHL44MNjU
江藤議員 4分57秒あたり
「大臣が始めて宮崎入りしたのは、５月の１０日。現場の皆さんが切々と訴えよう、直接訴えようと
待っていたにも関わらず、現場から遠く離れた宮崎市にしか足を運ばれませんでした。
その時、川南町では、大きな失望と国に我々は見離されたと・・そういう声を私はたくさん聞きましたよ。」
民主議員の野次
「そういう悪口しか言えねんだろお前～」
江藤議員 9分20秒あたり
「私は、野党の一代議士でありながら、
地域の皆様にお詫びを申し上げながら日々をすごしてまいりました」
民主議員の野次
「ずっと謝ってろ」
753 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/21(金) 20:51:48 ID:pdW2Ij6s
>>751
使用形態は全然似ていないけど、本質には共通するものがあるのではないか？
システムのシグナルに従って売買するのは裁量ではないが、システムの開発や、システムを
使用するかどうかについての決断は結局のところ裁量以外の何物でもない。
システムセレクターもトレードの本質的な裁量性を厳格化する道具に過ぎない。
使用形態は全然似ていないけど、本質には共通するものがあるのではないか？
システムのシグナルに従って売買するのは裁量ではないが、システムの開発や、システムを
使用するかどうかについての決断は結局のところ裁量以外の何物でもない。
システムセレクターもトレードの本質的な裁量性を厳格化する道具に過ぎない。
755 ：山師さん：2010/05/21(金) 21:47:59 ID:vw0dVLep
損小利大って、それ意識すると負けるって知ってる？
じゅん張りのはなしだけど、
教えてあげようか？
じゅん張りのはなしだけど、
教えてあげようか？
システムトレーダーに必要なのは正確な価格の予想だけだよ
そこにトレードの順逆はどうでもいい話だし、損小利大など全くもって無意味
そこにトレードの順逆はどうでもいい話だし、損小利大など全くもって無意味
757 ：山師さん：2010/05/21(金) 21:59:24 ID:vw0dVLep
だからはお前はいつまでたっても負け組みなんだよ。
まぁいいや、養分になってくれ！
まぁいいや、養分になってくれ！
758 ：山師さん：2010/05/21(金) 22:00:43 ID:2hy8iGJX
>>755
おせーて！！
おせーて！！
759 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/21(金) 22:02:07 ID:pdW2Ij6s
760 ：山師さん：2010/05/21(金) 22:28:02 ID:vw0dVLep
そのシステムを作るにあたり、利益確定と損切りの決め方が重用だべ？
その決め方の提案の１つとして損小利大を意識さシステムは良くない。
順張りってのはフィルター。
でも、俺はこのスレッド初めてだから趣旨は知らん。
シストレの定義が、あらかじめ決めたルールに従うだけなら俺もそれだが、
ソフト使って自動売買する専用なら範囲外なので消えます。
その決め方の提案の１つとして損小利大を意識さシステムは良くない。
順張りってのはフィルター。
でも、俺はこのスレッド初めてだから趣旨は知らん。
シストレの定義が、あらかじめ決めたルールに従うだけなら俺もそれだが、
ソフト使って自動売買する専用なら範囲外なので消えます。
761 ：山師さん：2010/05/21(金) 22:39:13 ID:2hy8iGJX
予想間隔が1日以上先になるのはほぼオカルトの類だな。
バックテストで成績良くてもたまたまかカーブフィッティング。
日足で10年調べても、最大で2400回しかシグナルが出ない。
回数が少なすぎる。
これにフィットさせるのは容易。
tickでやらなければ駄目だ。
バックテストで成績良くてもたまたまかカーブフィッティング。
日足で10年調べても、最大で2400回しかシグナルが出ない。
回数が少なすぎる。
これにフィットさせるのは容易。
tickでやらなければ駄目だ。
763 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/21(金) 22:45:23 ID:pdW2Ij6s
>>760
ああ、利食いと損切りは重要だ。
まあ、もっと語ってくれ。
俺にとってのシステムトレードは、ルールに従うだけのことで、実装はプログラミングでやってもいいし、
ルールが明確ならば手動でチャートを読んでもいいと思う。
貴金属や不動産への投資の勧誘の電話がかかってきたら、俺は日頃売買している銘柄を
売り抜き、売り込む。これもシステムだ。このシステムでは損失を経験したことがない。2007年の
8月も大当たりだった。今年の5月も多分大当たりになると思う。
ああ、利食いと損切りは重要だ。
まあ、もっと語ってくれ。
俺にとってのシステムトレードは、ルールに従うだけのことで、実装はプログラミングでやってもいいし、
ルールが明確ならば手動でチャートを読んでもいいと思う。
貴金属や不動産への投資の勧誘の電話がかかってきたら、俺は日頃売買している銘柄を
売り抜き、売り込む。これもシステムだ。このシステムでは損失を経験したことがない。2007年の
8月も大当たりだった。今年の5月も多分大当たりになると思う。
764 ：山師さん：2010/05/21(金) 23:18:12 ID:vw0dVLep
たとえばなんだけど、日足の話で
順ばりだと、小さい山や谷での組み合わせで上値を目指していくべ、
利大の目的はその上昇トレンドの大部分を取ることに目的がある。
つまり、
5日と25日のゴールデンクロスでエントリーして、りかくはデットクロスや
天井からある程度下げたところでてじまうでしょ。
でもそれだと、実際チャート見比べてみるとわかるけど、天井と小さい谷を判断するのは不可能だから
実際にはトレンドの天井売ってからだいぶ下げたとこでリカクすることになる。
たとえばゴールデンクロスしたときの株価は1000円とし、天井が1300円とする。
３０％もあげているから、大きな上昇トレンドともいける。
その大きなトレンドの小さい山と小さい谷の差は7.8％とぐらいあるのが通常だから70円とする。
つまり、小さい谷とトレンドの転換を判断するには天井が小さい谷以上下げないと見分けれない。
仮にそれを10＆の100円とすると
1000円でエントリーして１２００円でやっとリカクできる。
３０％の大きなトレンドで、しかも1000円でエントリという実際よりもはるかに早いタイミングで買ったという好条件でも20％との利益しかえられない。
実際の相場では１０％の利益が上がれば大の字。
しかも、損小という考えるともっと悲惨、損小意識しすぎるとトレンドに全くのれないし、
説明へたでごめん。
これが損小利大の行く末です。
理解できなかったらドンマイ
じゃぁどうするかは気分しだいで書く
順ばりだと、小さい山や谷での組み合わせで上値を目指していくべ、
利大の目的はその上昇トレンドの大部分を取ることに目的がある。
つまり、
5日と25日のゴールデンクロスでエントリーして、りかくはデットクロスや
天井からある程度下げたところでてじまうでしょ。
でもそれだと、実際チャート見比べてみるとわかるけど、天井と小さい谷を判断するのは不可能だから
実際にはトレンドの天井売ってからだいぶ下げたとこでリカクすることになる。
たとえばゴールデンクロスしたときの株価は1000円とし、天井が1300円とする。
３０％もあげているから、大きな上昇トレンドともいける。
その大きなトレンドの小さい山と小さい谷の差は7.8％とぐらいあるのが通常だから70円とする。
つまり、小さい谷とトレンドの転換を判断するには天井が小さい谷以上下げないと見分けれない。
仮にそれを10＆の100円とすると
1000円でエントリーして１２００円でやっとリカクできる。
３０％の大きなトレンドで、しかも1000円でエントリという実際よりもはるかに早いタイミングで買ったという好条件でも20％との利益しかえられない。
実際の相場では１０％の利益が上がれば大の字。
しかも、損小という考えるともっと悲惨、損小意識しすぎるとトレンドに全くのれないし、
説明へたでごめん。
これが損小利大の行く末です。
理解できなかったらドンマイ
じゃぁどうするかは気分しだいで書く
>>743
理系の人って、人のこと見下すの？
理系の人って、人のこと見下すの？
766 ：山師さん：2010/05/21(金) 23:23:57 ID:vw0dVLep
付け加えると順張りの勝率はただでさえ30％ぐらいで、さらにその買ったトレードのうち
まともにトレンドにのってしっかりと利益上げられるのは5回に1回ぐらい。
「俺はそこらのpeopleと違って、ちゃんと損小利大をやる」っていう人
の末路は少しずつ資産を減らし、「株なんて儲かるわけねぇよ」ってやめていく。
まともにトレンドにのってしっかりと利益上げられるのは5回に1回ぐらい。
「俺はそこらのpeopleと違って、ちゃんと損小利大をやる」っていう人
の末路は少しずつ資産を減らし、「株なんて儲かるわけねぇよ」ってやめていく。
>>764
じゃあ、どうするの？
じゃあ、どうするの？
FXだが。予測は長くて40秒以内しかやらないが。
それ以降は、予測がはずれたとして、CUT間隔を狭めていきなるべく早めに清算する。
数時間、数日先を当てられるわけがないと思うが。
特に株は個人が好きに買えて価格が変動しやすい。個人の思惑が読めなければ無理。
それに最善の売り買いが出来たとしたら、下がる前に売るのが正解だ。= 下がった後に買い戻せばいい。
それ以降は、予測がはずれたとして、CUT間隔を狭めていきなるべく早めに清算する。
数時間、数日先を当てられるわけがないと思うが。
特に株は個人が好きに買えて価格が変動しやすい。個人の思惑が読めなければ無理。
それに最善の売り買いが出来たとしたら、下がる前に売るのが正解だ。= 下がった後に買い戻せばいい。
769 ：山師さん：2010/05/21(金) 23:41:49 ID:J6nqFcki
770 ：山師さん：2010/05/21(金) 23:52:35 ID:vw0dVLep
それでも俺は順張りを絶対に推奨する。
だって1年間で日経平均が仮に１万から12000円にあがったとしたら
2000円も順張り方向、つまり自分のポジションと同じ方向に動くわけだから
どう考えても有利だべ！空売りで順張り取り入れれば一生順張り生活できる
逆張りが有効なのは、ナンピンを最初からやる気でマネーマネジメントした底値狙いのとき、
今の日経平均だと逆張りナンピンはかなり有効。俺もやってる。
日経平均が１４０００円を超えたら逆張りのプロ以外は逆張りすべきではない。
じゃあどうするかは順張りの時に最初からリカクの値段を決めておくこと
その決め方と損切りの決め方は気が向いたら書くけど、
２ちゃんでばらしてもメリット内から書かないかも
寝る
だって1年間で日経平均が仮に１万から12000円にあがったとしたら
2000円も順張り方向、つまり自分のポジションと同じ方向に動くわけだから
どう考えても有利だべ！空売りで順張り取り入れれば一生順張り生活できる
逆張りが有効なのは、ナンピンを最初からやる気でマネーマネジメントした底値狙いのとき、
今の日経平均だと逆張りナンピンはかなり有効。俺もやってる。
日経平均が１４０００円を超えたら逆張りのプロ以外は逆張りすべきではない。
じゃあどうするかは順張りの時に最初からリカクの値段を決めておくこと
その決め方と損切りの決め方は気が向いたら書くけど、
２ちゃんでばらしてもメリット内から書かないかも
寝る
ここで裁量の技術語っても意味ねーよ
シストレで損傷リ代なんていってるやつ少ないと思う
実質、損傷離床でしょう
あるいは、損代理代
しかし変換できない用語だな、これ
シストレで損傷リ代なんていってるやつ少ないと思う
実質、損傷離床でしょう
あるいは、損代理代
しかし変換できない用語だな、これ
772 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/22(土) 00:20:34 ID:0ywWnA80
>>770
書いてもかまわないんだよ。
もしそれが本当に有効ならば、誰も注目しないし、採用もしない。勝ち続けているトレーダーは
極々少数派で、それ以外のトレーダーの脳には有効な方法を無視する特別な回路が組み
込まれているのだよ。
逆にいえば、何かを書いて賞賛されるようなことがもしもあったら、それはもう捨てるべき方法なのだ。
お前じゃなくて、有名人が語っても同じことだ。
ソロスは相場の再帰性について何度も語っているが、今でも、再帰性ベースのシステムの開発を
行っている会社を見かけたことはない。カオス学の本では再帰性と同じことを意味する記述が
多々あるが、再帰性の妥当性を検証した学者は1人もいない。
日本の書店にバフェット関連の書籍が数多く並ぶようになってから、なぜだか長期ファンダメンタル
ベースのシステムは日本でうまくいかなくなった。2001年～2003年の急落期に資産を倍にした
システムが、その後はコケまくるなんてことが起こった。
書いてもかまわないんだよ。
もしそれが本当に有効ならば、誰も注目しないし、採用もしない。勝ち続けているトレーダーは
極々少数派で、それ以外のトレーダーの脳には有効な方法を無視する特別な回路が組み
込まれているのだよ。
逆にいえば、何かを書いて賞賛されるようなことがもしもあったら、それはもう捨てるべき方法なのだ。
お前じゃなくて、有名人が語っても同じことだ。
ソロスは相場の再帰性について何度も語っているが、今でも、再帰性ベースのシステムの開発を
行っている会社を見かけたことはない。カオス学の本では再帰性と同じことを意味する記述が
多々あるが、再帰性の妥当性を検証した学者は1人もいない。
日本の書店にバフェット関連の書籍が数多く並ぶようになってから、なぜだか長期ファンダメンタル
ベースのシステムは日本でうまくいかなくなった。2001年～2003年の急落期に資産を倍にした
システムが、その後はコケまくるなんてことが起こった。
>>770
空売りの順張りって不利なんだよな。
だって利益に上限(株価的には下限と言うのが正しい？)あるからね。
恥ずかしながら最近気付きましたｗ だからLで1.5Sで0.7とかになるんだわな。
もうLだけでトレードしていいっすか？
空売りの順張りって不利なんだよな。
だって利益に上限(株価的には下限と言うのが正しい？)あるからね。
恥ずかしながら最近気付きましたｗ だからLで1.5Sで0.7とかになるんだわな。
もうLだけでトレードしていいっすか？
売りから入っても、買いから入っても順序が違うだけに気付よ。
ふつうは買ってから売るだが。
売ってから買っても順序が違うだけで同一価格で取引したら利益はおなじ。
かかる手数料などは除く
ふつうは買ってから売るだが。
売ってから買っても順序が違うだけで同一価格で取引したら利益はおなじ。
かかる手数料などは除く
>>774
だから、俺も前まではそう思ってたんだよ。
実際シミュで出てくる数字見ても大体そんな感じだし。
・・・一回色々書いたけどなんか怖いから消したｗ けど、まあなんだかんだでLの方が有利だと俺は思うね。
だから、俺も前まではそう思ってたんだよ。
実際シミュで出てくる数字見ても大体そんな感じだし。
・・・一回色々書いたけどなんか怖いから消したｗ けど、まあなんだかんだでLの方が有利だと俺は思うね。
10円は1円付近までにしか下がらないけど、100円にもなり得るって事か。
空売りなら-9円で10倍になるんだぞ。買いなら+90円で10倍だ。
下がる方が金額差から見ると有利では。
空売りなら-9円で10倍になるんだぞ。買いなら+90円で10倍だ。
下がる方が金額差から見ると有利では。
>>773
よっぽど大きい値幅で取るとかでないと、売りと買いの有利不利が
出てくるとは思えないけど・・・
>>770
順張りが有利な理由って、あきれるほど単純だよ。
順張りが有利なのは、それが厳密にはテクニカル売買ではないからさ。
＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾
例えば、物凄い勢いで＄が下げ始めたとする、順張りだから当然売りロジックが働く、
後からギリシャの国債がデフォルトするかもしれない、というニュースを聞く、
これは形を変えたファンダメンタル売買だよ。
「値動きから世の中を読む」のが順張り。
じゃあニュースを聞いてから売買すればいい？それだとニュースバリューを
恣意的に判断してしまう。値動きを見ることでニュースバリューを
市場に聞いているのが順張り。
まあ、その値動きには盛大なノイズが常に混じってて、ＳＮ比が１近辺で
しかないから中々儲からないのだが・・・。
よっぽど大きい値幅で取るとかでないと、売りと買いの有利不利が
出てくるとは思えないけど・・・
>>770
順張りが有利な理由って、あきれるほど単純だよ。
順張りが有利なのは、それが厳密にはテクニカル売買ではないからさ。
＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾
例えば、物凄い勢いで＄が下げ始めたとする、順張りだから当然売りロジックが働く、
後からギリシャの国債がデフォルトするかもしれない、というニュースを聞く、
これは形を変えたファンダメンタル売買だよ。
「値動きから世の中を読む」のが順張り。
じゃあニュースを聞いてから売買すればいい？それだとニュースバリューを
恣意的に判断してしまう。値動きを見ることでニュースバリューを
市場に聞いているのが順張り。
まあ、その値動きには盛大なノイズが常に混じってて、ＳＮ比が１近辺で
しかないから中々儲からないのだが・・・。
勝ちに対して税金10%つけて手数料も取るとほとんど残らないんだが…
常勝システム作ってる人はすごいね
常勝システム作ってる人はすごいね
学者系のウンチクは面白いw
濃い言う人はシステムとしては素晴らしいの作るのだろうけど、儲けはさっぱりなんだろうなと思うw
いつしか儲ける目的が、立派なシステム作るのが目的に変わってる典型。
濃い言う人はシステムとしては素晴らしいの作るのだろうけど、儲けはさっぱりなんだろうなと思うw
いつしか儲ける目的が、立派なシステム作るのが目的に変わってる典型。
絶対勝てると思ったトレード方法が勝てない…→やーめた→しばらくして見直す→バグじゃん！
の喜び。
の喜び。
781 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/22(土) 06:47:49 ID:0ywWnA80
>>773
株は買い入れ・売り抜けだけでいい。
買いのリスクは限定され、リターンは潜在的に無限だ。売りのリスクは潜在的に無限で、リターンは
限定されている……という理屈は単純明快で美しいが、もっと身近な理由もある。本当に売りで
儲かる銘柄では、空売り規制が行われやすい。買いから入るのは自由だが、売りから入るのは
いろいろと規制があるのだ。
株は買い入れ・売り抜けだけでいい。
買いのリスクは限定され、リターンは潜在的に無限だ。売りのリスクは潜在的に無限で、リターンは
限定されている……という理屈は単純明快で美しいが、もっと身近な理由もある。本当に売りで
儲かる銘柄では、空売り規制が行われやすい。買いから入るのは自由だが、売りから入るのは
いろいろと規制があるのだ。
782 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/22(土) 07:05:32 ID:0ywWnA80
>>777
「順張り」とか「逆張り」というのは概念に過ぎない。
長期アホールダーから見れば、タートルズはむしろ逆張りだし、デイトレーダーから見れば、
タートルズの逆を張るタートルスープ戦術は順張りになる。
「順張り」とか「逆張り」というのは概念に過ぎない。
長期アホールダーから見れば、タートルズはむしろ逆張りだし、デイトレーダーから見れば、
タートルズの逆を張るタートルスープ戦術は順張りになる。
>>770
その決め方と損切りの決め方
ユー むしろ書いちゃいなよ。
最終的には最大順行幅（MFE）と最大逆行幅（MAE）でフィルターする気でいるので、
ポジ期間内のMFE MAE記録してるけど、イマイチ上手く活用出来ないんだよね。
ちなみに、株式日足四本値で検証です。
その決め方と損切りの決め方
ユー むしろ書いちゃいなよ。
最終的には最大順行幅（MFE）と最大逆行幅（MAE）でフィルターする気でいるので、
ポジ期間内のMFE MAE記録してるけど、イマイチ上手く活用出来ないんだよね。
ちなみに、株式日足四本値で検証です。
まともなレスがひとつもないな
>>770
ハマショーさんおつｗ
ハマショーさんおつｗ
786 ：山師さん：2010/05/22(土) 13:22:40 ID:+wapcluh
１年で２．３倍のシステム持ってるけど一時中止
システム多少参考にして裁量でこの３日で３倍にしたった
チャンスにはちまちまはできない
チャンスに万が一マエナスではどうにもならん
もしシステム動かしていても３日でプラス２％くらいや
システム多少参考にして裁量でこの３日で３倍にしたった
チャンスにはちまちまはできない
チャンスに万が一マエナスではどうにもならん
もしシステム動かしていても３日でプラス２％くらいや
787 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/22(土) 15:55:11 ID:0ywWnA80
話の種として投下したのに、具体的なやり方を書いていなかった。
これは巷に出回るようになったフラクタル次元測定方法の1つだ。カオス学をやった人なら、この方法が
理論通りではないにすぐに気が付くと思うが、そこは経験の結果ということだろう。
wp = (Highest(High, t) - Lowest(Low, t)) / t;
hp = (Highest(High, t/2) - Lowest(Low, t/2)) / (t/2);
dimension = (Log(hp + hp[t/2]) - Log(wp)) / Log(2);
変数宣言とエラー処理のための行を足しても、測定コード全体で5～6行に収まると思う。
一般に、フラクタル次元とヒストリカルボラティリティーの使い方は大体同じになる。
フラクタル次元は算出過程に平均によるノイズフィルターが含まないので、長い保ち合いからの
ブレイクアウトのようなシーンで素早い。
ただし、この測定方法には大きな欠陥がある。株価が横這いでほとんど動かなければ、
フラクタル次元は平面の2次元より直線の1次元に近くなるはずだが、上記の測定法では2のほうに
近い値を返す。（レンジブレイク手法ではこの欠陥が逆にメリットになることもあるが。）
設定期間を少しずつ変化させてフラクタル次元を測定すると、期間によってかなり大きな違いが
出ることが分かる。つまり、株価は汚れたフラクタル時系列だ。
通常、多くの銘柄に、
スケール大
↑
トレンド
ランダムウォーク
トレンド
↓
スケール小
という構造が見られる。
これは巷に出回るようになったフラクタル次元測定方法の1つだ。カオス学をやった人なら、この方法が
理論通りではないにすぐに気が付くと思うが、そこは経験の結果ということだろう。
wp = (Highest(High, t) - Lowest(Low, t)) / t;
hp = (Highest(High, t/2) - Lowest(Low, t/2)) / (t/2);
dimension = (Log(hp + hp[t/2]) - Log(wp)) / Log(2);
変数宣言とエラー処理のための行を足しても、測定コード全体で5～6行に収まると思う。
一般に、フラクタル次元とヒストリカルボラティリティーの使い方は大体同じになる。
フラクタル次元は算出過程に平均によるノイズフィルターが含まないので、長い保ち合いからの
ブレイクアウトのようなシーンで素早い。
ただし、この測定方法には大きな欠陥がある。株価が横這いでほとんど動かなければ、
フラクタル次元は平面の2次元より直線の1次元に近くなるはずだが、上記の測定法では2のほうに
近い値を返す。（レンジブレイク手法ではこの欠陥が逆にメリットになることもあるが。）
設定期間を少しずつ変化させてフラクタル次元を測定すると、期間によってかなり大きな違いが
出ることが分かる。つまり、株価は汚れたフラクタル時系列だ。
通常、多くの銘柄に、
スケール大
↑
トレンド
ランダムウォーク
トレンド
↓
スケール小
という構造が見られる。
>>787
いろいろ説明してるけど、運用実績はどうなのよ？
いろいろ説明してるけど、運用実績はどうなのよ？
789 ：実は大学生：2010/05/22(土) 18:15:25 ID:hKvHFiXK
770だけど一応名前つけとくわ、長居はしないから１週間以内にはもうこの掲示板を見ることはなくなるけど
売りが無限のリスクって・・・書籍に躍らせてるだけだから考え直しなよ。それは単に損切りしない＋仕手系の銘柄に投資してるから
俺はむしろ空売りのほうが設けやすい。
グランビルの法則がぜったいじゃないけど、明らかに下降トレンドの小さい山のほうが上昇トレンドの小さい谷よりも少ないから
リカクの目標価格まですんなりいってくれる。
ボラリティによって変わってくるけど
リカクは５－７％、これなら上昇トレンドの小さい谷に転換する前に大体リカクできる
１．５倍≧損切りライン≧リカクにしてる
あと、２５日線タッチしたら損切りする場合もある。
じゃぁどのタイミングが一番エントリするのに有利化って？
そこまでは教えられんよ。だれも「ありがとう」なんていってくれないんだし
高校からはじめたから５年で平均年利２５％ぐらいはある。
売りが無限のリスクって・・・書籍に躍らせてるだけだから考え直しなよ。それは単に損切りしない＋仕手系の銘柄に投資してるから
俺はむしろ空売りのほうが設けやすい。
グランビルの法則がぜったいじゃないけど、明らかに下降トレンドの小さい山のほうが上昇トレンドの小さい谷よりも少ないから
リカクの目標価格まですんなりいってくれる。
ボラリティによって変わってくるけど
リカクは５－７％、これなら上昇トレンドの小さい谷に転換する前に大体リカクできる
１．５倍≧損切りライン≧リカクにしてる
あと、２５日線タッチしたら損切りする場合もある。
じゃぁどのタイミングが一番エントリするのに有利化って？
そこまでは教えられんよ。だれも「ありがとう」なんていってくれないんだし
高校からはじめたから５年で平均年利２５％ぐらいはある。
790 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/22(土) 18:31:51 ID:0ywWnA80
>>788
システム売買をやるようになってからは、年平均+37%程度だ。
120万円―[7ヵ月]→1億円―[3ヵ月]→50万円―[7ヵ年]→450万円
50万円～450万円がシステム売買によるもの。ただし、株だけではなく、商品先物と債券を含めての
成績だ。
システム売買をやるようになってからは、年平均+37%程度だ。
120万円―[7ヵ月]→1億円―[3ヵ月]→50万円―[7ヵ年]→450万円
50万円～450万円がシステム売買によるもの。ただし、株だけではなく、商品先物と債券を含めての
成績だ。
791 ：実は大学生：2010/05/22(土) 18:34:15 ID:hKvHFiXK
１．５倍はリカク目標の１．５倍だよ
5％なら損切りは７．５％まで、
順張りなら５％ぐらいなら高確率利食いできる
質問なんだけど、
自分の条件を入力していれば、勝手に証券会社に注文出してくれえるソフトがあるの？
あったらいくらぐらい？
その条件って俺が今まで暴露してきたようなレベルの内容まで細かく条件だせる？
5％なら損切りは７．５％まで、
順張りなら５％ぐらいなら高確率利食いできる
質問なんだけど、
自分の条件を入力していれば、勝手に証券会社に注文出してくれえるソフトがあるの？
あったらいくらぐらい？
その条件って俺が今まで暴露してきたようなレベルの内容まで細かく条件だせる？
792 ：実は大学生：2010/05/22(土) 18:42:12 ID:hKvHFiXK
７ヶ月で１億って・・・まじ？
先物のレバレッジでも90倍は非現実的だけど
先物のレバレッジでも90倍は非現実的だけど
793 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/22(土) 18:42:47 ID:0ywWnA80
>>791
俺は長期派なのでやっていないが、マネックスで自動売買に対応している。口座があれば、
基本的なソフトの使用料は無料だったと思う。
システムを記述するのには、YesLanguageあるいはEasyLanguageを使う。お前のレベルくらいなら
何の問題もなく対応できるだろう。
俺は長期派なのでやっていないが、マネックスで自動売買に対応している。口座があれば、
基本的なソフトの使用料は無料だったと思う。
システムを記述するのには、YesLanguageあるいはEasyLanguageを使う。お前のレベルくらいなら
何の問題もなく対応できるだろう。
いや、
文面読むに、最初は裁量でやってたけど爆損くらってシステムに鞍替えしたとかそんな感じじゃね？
文面読むに、最初は裁量でやってたけど爆損くらってシステムに鞍替えしたとかそんな感じじゃね？
795 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/22(土) 18:47:31 ID:0ywWnA80
>>792
マジ。ただし、商品先物のレバレジ率12倍、1点集中満額張りで、数%の利幅を20回くらい連勝で
取れれば到達する。7ヵ月間、22連勝で1億を超えた。
文系人間 ― 当時の仕事は通訳と翻訳 ― で、相場の恐さを何も知らない素人だったからこそ、
出来たことだと思う。
もちろん、個人で9000万円を3ヵ月で蒸発させるってのも、素人にしかできないことだろう。
マジ。ただし、商品先物のレバレジ率12倍、1点集中満額張りで、数%の利幅を20回くらい連勝で
取れれば到達する。7ヵ月間、22連勝で1億を超えた。
文系人間 ― 当時の仕事は通訳と翻訳 ― で、相場の恐さを何も知らない素人だったからこそ、
出来たことだと思う。
もちろん、個人で9000万円を3ヵ月で蒸発させるってのも、素人にしかできないことだろう。
路伯 ←こいつはあほだ。相手にするな。
いい気になって連発してスレ見にくくなって良いのか?
いい気になって連発してスレ見にくくなって良いのか?
>>789
ありがとう
ありがとう
798 ：実は大学生：2010/05/22(土) 18:59:24 ID:hKvHFiXK
情報どうも！
でもすげー、俺も目標は１億。
でも１億いけると思う。今、900万だからもうちっと時間かかるが、
でもすげー、俺も目標は１億。
でも１億いけると思う。今、900万だからもうちっと時間かかるが、
>>798
岡三・楽天などのAPIつかって自作すればいいのでは?
岡三・楽天などのAPIつかって自作すればいいのでは?
日本株の"完全自動売買"に対応、『岡三RSS(完全自動発注版)』が6月提供開始
2010/04/19
岡三オンライン証券は16日、岡三RSSの日本株取引において、
発注時に表示されていた確認画面を省略する機能を実装した
『岡三RSS(完全自動発注版)』を、6月1日に正式リリースすると発表した。
http://journal.mycom.co.jp/news/2010/04/19/038/index.html
801 ：実は大学生：2010/05/22(土) 19:26:52 ID:hKvHFiXK
なるほど、なるほど、
そもそもこのスレに俺が来たのはこういった情報を探すためなんだよね
もう４年生だから就職するため、今のように画面に張り付いてられないし、自動で全てやってほしい。
専業トレーダーも考えたけど、新卒のタイミングのがすと良い就職できないから就職することにした
>>797
これ以上は本当に教えられない。
でも、ゴールデンクロスしてればなんでも良いというわけではない。
トレンドといっても、色々な形を持ったパターンがあるし、
さらにそのトレンドの中で、どのタイミングが最もベストなのか、それを見つけられたら
きっと稼げるようになる。
だから俺の手法はFXは無理、株は１０００以上あるから、最も自分が勝ちやすそうなトレンドを探せるけど
FXは数が少ないから無理！
だれか、ちゃんと勝てるシステムを教えてくれるなら俺も教えるよ！
あくまでこれ以上は交換条件
そもそもこのスレに俺が来たのはこういった情報を探すためなんだよね
もう４年生だから就職するため、今のように画面に張り付いてられないし、自動で全てやってほしい。
専業トレーダーも考えたけど、新卒のタイミングのがすと良い就職できないから就職することにした
>>797
これ以上は本当に教えられない。
でも、ゴールデンクロスしてればなんでも良いというわけではない。
トレンドといっても、色々な形を持ったパターンがあるし、
さらにそのトレンドの中で、どのタイミングが最もベストなのか、それを見つけられたら
きっと稼げるようになる。
だから俺の手法はFXは無理、株は１０００以上あるから、最も自分が勝ちやすそうなトレンドを探せるけど
FXは数が少ないから無理！
だれか、ちゃんと勝てるシステムを教えてくれるなら俺も教えるよ！
あくまでこれ以上は交換条件
802 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/22(土) 19:37:50 ID:0ywWnA80
>>801
株式板で人を称賛するのは初めてだ。
お前は本当にwiseだ。cleverなあるいはintelligentな大学生はいくらでもいるが、wiseな奴は
ほとんどいない。
お前なら、100億にも手が届くかもしれない。
株式板で人を称賛するのは初めてだ。
お前は本当にwiseだ。cleverなあるいはintelligentな大学生はいくらでもいるが、wiseな奴は
ほとんどいない。
お前なら、100億にも手が届くかもしれない。
>>801
大学で1000万資金あるのはスゲーと思ったけど、実は親が金持ちなんじゃないのか？
そんな家なら入金投資法で軽く1億超えるだろうが
お前のカキコから高校時代の資金逆算すると450万くらいなんだけど、
そんな金持たせてくれる家庭は限られてるぞ
ま、ただのバーチャの妄想である可能性も捨てきれない
大学で1000万資金あるのはスゲーと思ったけど、実は親が金持ちなんじゃないのか？
そんな家なら入金投資法で軽く1億超えるだろうが
お前のカキコから高校時代の資金逆算すると450万くらいなんだけど、
そんな金持たせてくれる家庭は限られてるぞ
ま、ただのバーチャの妄想である可能性も捨てきれない
804 ：実は大学生：2010/05/22(土) 19:54:39 ID:hKvHFiXK
普段２ちゃんやらないから、たまの遊びにやってるだけだからマナーとか関係なくどんどん書き込んじゃうよ。
めっちゃほめられてんじゃん！！ 調子こいちゃお。
株ってのは長期ではファンタメンタルズで、短期なら一時の感情や主観などの需給関係で動く。
その考えはすごく大事だと思っている。
おれは５日と２５日の移動平均線つかっているけど、これを使う理由は需要と供給の関係に的を絞った投資をしているため。
その需給関係を視覚かしたものがトレンド！
仮にリカク５％と損切り５％ととすると、
現時点で需要があるトレンドに乗っかったほうがリカクのできる確立が高いに決まってる
株は上げるか下げるか５０％だけど、需給関係を考慮すれば実質の確立は６０％と４０％のように
確率に誤差が生じるはずと考えている。
だったら有利なほうにかければ、リターンとリスクの関係が同じでも徐々に資産が増えていくのは自然のながれ。
どうだすごいだろ！？
でも、エントリタイミングはおしえない
めっちゃほめられてんじゃん！！ 調子こいちゃお。
株ってのは長期ではファンタメンタルズで、短期なら一時の感情や主観などの需給関係で動く。
その考えはすごく大事だと思っている。
おれは５日と２５日の移動平均線つかっているけど、これを使う理由は需要と供給の関係に的を絞った投資をしているため。
その需給関係を視覚かしたものがトレンド！
仮にリカク５％と損切り５％ととすると、
現時点で需要があるトレンドに乗っかったほうがリカクのできる確立が高いに決まってる
株は上げるか下げるか５０％だけど、需給関係を考慮すれば実質の確立は６０％と４０％のように
確率に誤差が生じるはずと考えている。
だったら有利なほうにかければ、リターンとリスクの関係が同じでも徐々に資産が増えていくのは自然のながれ。
どうだすごいだろ！？
でも、エントリタイミングはおしえない
805 ：実は大学生：2010/05/22(土) 19:58:40 ID:hKvHFiXK
俺が運用し始めたのは１００万ぐらい。
昔からお小遣いは全部貯金してた。それに在学中のバイト代を足していった。
そんでうまく設けれるようになったから親の金を運用することになった。
そんで手数料でお金もらった。儲けの５０％が手数料。
でもね。内緒だよ！実は６０％もらってた。おこられるから内緒だよ
昔からお小遣いは全部貯金してた。それに在学中のバイト代を足していった。
そんでうまく設けれるようになったから親の金を運用することになった。
そんで手数料でお金もらった。儲けの５０％が手数料。
でもね。内緒だよ！実は６０％もらってた。おこられるから内緒だよ
何にせよ、計算も出来ない糞の言うことは信用ならねーよ
エグジットが５％達成するまでずっとホールド？
まぁその手法だと定率だからＰＯＲの通り推移するだろうね
まぁその手法だと定率だからＰＯＲの通り推移するだろうね
お前山口人生だろ
なんちゃってビジネスの次は頭悪過ぎ投資か？
何時までも親のすね齧って損してんじゃねぇよ
いくら妄想語ってもリアルの儲けはでねぇし
いくら親が資産家だからっていつまでも金はでてこねーぞ
なんちゃってビジネスの次は頭悪過ぎ投資か？
何時までも親のすね齧って損してんじゃねぇよ
いくら妄想語ってもリアルの儲けはでねぇし
いくら親が資産家だからっていつまでも金はでてこねーぞ
809 ：実は大学生：2010/05/22(土) 20:25:45 ID:hKvHFiXK
そうか、ところでもう60才になるよな、ボケが始まっても仕方ないわなw
本当に困った爺さんだ
本当に困った爺さんだ
811 ：実は大学生：2010/05/22(土) 20:28:20 ID:hKvHFiXK
知ってるBNFもアンチが嘘だ嘘だっつって掲示板から出てこなくなったんよ。
BNFの足元にも及ばないけど、掲示板から消えた気持ちが少しわかった。
ばいばい
BNFの足元にも及ばないけど、掲示板から消えた気持ちが少しわかった。
ばいばい
812 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/22(土) 20:46:20 ID:0ywWnA80
リアルだろうがバーチャだろうが、>>801の内容には勝つための必要条件が集約されている。
規制解除されたかな？
かけたので、皆に一つ聞きたい
ティックを使ったシステムで
3日間デモで78回売買発生して
PF5.2 勝率81%あるシステム
が出来たんだけど、
これ信用性高いかな？
ティックを使ったシステムで
3日間デモで78回売買発生して
PF5.2 勝率81%あるシステム
が出来たんだけど、
これ信用性高いかな？
ちなみに決済条件は同じだから
意図的に勝率あげてない上での
81%は高いよね？
意図的に勝率あげてない上での
81%は高いよね？
>>815
もうちょっと手法を詳しく書かないとわからん
当たり前だけど
短期間にすればするほど勝率は上がる
正直、３日間だけじゃパラメータいじればいくらでも勝率は挙げられる
それこそ勝率１００％も可能だし
もうちょっと手法を詳しく書かないとわからん
当たり前だけど
短期間にすればするほど勝率は上がる
正直、３日間だけじゃパラメータいじればいくらでも勝率は挙げられる
それこそ勝率１００％も可能だし
817 ：山師さん：2010/05/22(土) 22:55:01 ID:4FmCpVSo
3日っていうと365日の中の営業日のうちの３日だろ？
ていうことは確率的に
3/営業日*0.81しか勝率がないことになる
とても低くて話にならん
ていうことは確率的に
3/営業日*0.81しか勝率がないことになる
とても低くて話にならん
818 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/22(土) 22:56:35 ID:0ywWnA80
>>814
3日間では、検証対象の銘柄で大口の売買をしているトレーダーが1回も入れ替わっていないかも
しれない。違う手法を持つ新しい大口が参入してきたときに、そのシステムは状況の変化に
どう対応するのか？
3日間では、検証対象の銘柄で大口の売買をしているトレーダーが1回も入れ替わっていないかも
しれない。違う手法を持つ新しい大口が参入してきたときに、そのシステムは状況の変化に
どう対応するのか？
もう、なんと言うか、このスレもお笑いのレベルになってきたな。
この手法はある意味コインの裏表
を当てる事に近い手法何ですが
それで78回中63回の勝ちが発生してます
今までにない状態だったので、
ちょっと自分でも驚き皆さんに聞いたんです
どんな手法かは言えませんが
ソロスの再帰性をどうやって
実際のトレードに結びつけるか考えて
作ったものです
これで運用してるのはFXなんですが
もしこれの考えが正しければ株でも何でも
対応できるんじゃないかなと思ってます
来週一週間再度デモでためして見るつもりです
でなぜ3日間なのかと言うとFXのティックデータを持ってないのでバックテスト
出来ないのでFXのデモトレードだけの
結果だけ記載しました
を当てる事に近い手法何ですが
それで78回中63回の勝ちが発生してます
今までにない状態だったので、
ちょっと自分でも驚き皆さんに聞いたんです
どんな手法かは言えませんが
ソロスの再帰性をどうやって
実際のトレードに結びつけるか考えて
作ったものです
これで運用してるのはFXなんですが
もしこれの考えが正しければ株でも何でも
対応できるんじゃないかなと思ってます
来週一週間再度デモでためして見るつもりです
でなぜ3日間なのかと言うとFXのティックデータを持ってないのでバックテスト
出来ないのでFXのデモトレードだけの
結果だけ記載しました
722 ：山師さん：2010/05/22(土) 11:22:32 ID:3EThZoHw
ヒゲ・トレードかな？
つまりヒゲに着目して毎日1～2ティック抜く。
ＮＹ暴落暴騰の翌日は3ティック抜ける。
貸借銘柄の流動性の高い大型株でやる。β値と日足で銘柄選択。
最初は一日一銘柄からはじめる。
銘柄選定がうまくいけば楽に稼げる。
725 ：山師さん：2010/05/22(土) 11:38:05 ID:3EThZoHw
要は気付きの問題だ。
エントリー前に何かに気付くか気付かないかで既に決している。
ヒゲトレードに関して言えば、銘柄選定以前で100％取れるチェック項目
もある。それはわざと書かない。俺が課したハードルだ。
ヒゲトレードってなんですか？
ヒゲ・トレードかな？
つまりヒゲに着目して毎日1～2ティック抜く。
ＮＹ暴落暴騰の翌日は3ティック抜ける。
貸借銘柄の流動性の高い大型株でやる。β値と日足で銘柄選択。
最初は一日一銘柄からはじめる。
銘柄選定がうまくいけば楽に稼げる。
725 ：山師さん：2010/05/22(土) 11:38:05 ID:3EThZoHw
要は気付きの問題だ。
エントリー前に何かに気付くか気付かないかで既に決している。
ヒゲトレードに関して言えば、銘柄選定以前で100％取れるチェック項目
もある。それはわざと書かない。俺が課したハードルだ。
ヒゲトレードってなんですか？
823 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/23(日) 00:32:39 ID:9gz1q/fk
>>821
数学の再帰性と混同しているのではないか？
ソロスのいう再帰性は、トレーダーが市場に参入すると、トレーダー自身が市場の
一部になっているってことだから、デモでのバックテストは再帰性の検証にとって無意味だ。
再帰性理論では、トレーダーが参入する前と後では、市場が変化する。市場を分析していた
トレーダーは、市場&自身、(市場&自身)&自身、((市場&自身)&自身)&自身……を
分析しなければいけなくなる。
自分が出す注文が銘柄の1日の売買代金の1/10000程度であっても、再帰性を甘く見ては
いけない。株価がカオス的ならば、通常は無視できるはずの極めて小さな差が、やがては
無視できない大きな差になることがある。これはバタフライ効果と呼ばれる。
特に、システムトレーダーはある種の規則性を伴う売買を長期間にわたって繰り返す。つまり、
市場に秩序をもたらしている。秩序はフラクタル次元を下げ、トレンドの発生頻度を上昇させ、
規模を拡大させる。
こういう考えはオカルトじみているし、まだ検証した学者は皆無だが、もしもこれが正しいことが
証明されれば、金融界はひっくり返る。
LTCMとかリーマンブラザーズとか、フラクタル次元が下がると不利になる取引を規則的に
続けたところは、実際、市場から退場させられている。
一方、バックテストでは必ずしも有利とはいえないトレンド追従をアホのように規則的に続けて
破産したって話はほとんどない。
突っ込み買いをやるならば、乱数かなんかを使って、出動を気まぐれにしなければならないかも
しれない。
トレンドに追従するつもりならば、俺がやっているヒルベルト変換やフラクタル平滑は邪魔なだけかも
しれない。
数学の再帰性と混同しているのではないか？
ソロスのいう再帰性は、トレーダーが市場に参入すると、トレーダー自身が市場の
一部になっているってことだから、デモでのバックテストは再帰性の検証にとって無意味だ。
再帰性理論では、トレーダーが参入する前と後では、市場が変化する。市場を分析していた
トレーダーは、市場&自身、(市場&自身)&自身、((市場&自身)&自身)&自身……を
分析しなければいけなくなる。
自分が出す注文が銘柄の1日の売買代金の1/10000程度であっても、再帰性を甘く見ては
いけない。株価がカオス的ならば、通常は無視できるはずの極めて小さな差が、やがては
無視できない大きな差になることがある。これはバタフライ効果と呼ばれる。
特に、システムトレーダーはある種の規則性を伴う売買を長期間にわたって繰り返す。つまり、
市場に秩序をもたらしている。秩序はフラクタル次元を下げ、トレンドの発生頻度を上昇させ、
規模を拡大させる。
こういう考えはオカルトじみているし、まだ検証した学者は皆無だが、もしもこれが正しいことが
証明されれば、金融界はひっくり返る。
LTCMとかリーマンブラザーズとか、フラクタル次元が下がると不利になる取引を規則的に
続けたところは、実際、市場から退場させられている。
一方、バックテストでは必ずしも有利とはいえないトレンド追従をアホのように規則的に続けて
破産したって話はほとんどない。
突っ込み買いをやるならば、乱数かなんかを使って、出動を気まぐれにしなければならないかも
しれない。
トレンドに追従するつもりならば、俺がやっているヒルベルト変換やフラクタル平滑は邪魔なだけかも
しれない。
パラメータ最適化してるうちに最初につくったソースの最適化してシミュレート時間が1/2になったｗ
1/2とかは直ぐ出来るだろ
1/10とかもある
ホットスポットだけ対応すればよい
割り算とか、あらかじめ計算しておいた結果使うとかする
実計測しないとなかなか速くならないが
1/10とかもある
ホットスポットだけ対応すればよい
割り算とか、あらかじめ計算しておいた結果使うとかする
実計測しないとなかなか速くならないが
うおおお確かに見直したらさらに速くなったｗ
20年1000銘柄が10分で終わるぜ。
20年1000銘柄が10分で終わるぜ。
>>823
数学の再帰性と混同しているわけでは無いです
まだ3日間と検証期間が短いので大きな事は言えませんが
再帰性の捉え方と盲点を付いたとでも言えるかも
市場に自身がもたらす影響
これって普通に考えると検証出来るわけ無いですよね
だってもし検証するとなると同じ次元に
もう一つの同じ地球を用意する必要があるから
ただ、その影響力も10000/1では無く10000000000/1程の薄さならどうでしょ？
要はソロスの理論は現代の状況まで加味されていないと思った発想から作ったんです
まぁ来週ダメだったらただのアホですね
その時はただの笑い話と思って笑って下さい
数学の再帰性と混同しているわけでは無いです
まだ3日間と検証期間が短いので大きな事は言えませんが
再帰性の捉え方と盲点を付いたとでも言えるかも
市場に自身がもたらす影響
これって普通に考えると検証出来るわけ無いですよね
だってもし検証するとなると同じ次元に
もう一つの同じ地球を用意する必要があるから
ただ、その影響力も10000/1では無く10000000000/1程の薄さならどうでしょ？
要はソロスの理論は現代の状況まで加味されていないと思った発想から作ったんです
まぁ来週ダメだったらただのアホですね
その時はただの笑い話と思って笑って下さい
まあ長期運用してみての結果次第としか。
１回でコイン裏表当てたので勝率１００％と逝ってるのと変わらないし。
１回でコイン裏表当てたので勝率１００％と逝ってるのと変わらないし。
830 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/23(日) 06:22:06 ID:9gz1q/fk
>>827
ソロスとカオス学が仮に正しいとしたらという前提での話になるが、
為替は全体の売買代金が金利市場に次いで巨大なので、バックテストと実際の運用がほぼ同じ
結果をもたらすと思うんだけど、株では再帰性の影響を無視できなくなると思う。
おそらくは、年単位の長期トレードは再帰性の影響をあまり受けず、ティック単位のスキャルが
最も大きな影響を受ける。お前のシステムにとってトレンドの発生頻度と規模の上昇が有利に
働くのであれば問題がないが、逆ならばバックテストより実際の運用の結果は悪くなる。
ソロスとカオス学が仮に正しいとしたらという前提での話になるが、
為替は全体の売買代金が金利市場に次いで巨大なので、バックテストと実際の運用がほぼ同じ
結果をもたらすと思うんだけど、株では再帰性の影響を無視できなくなると思う。
おそらくは、年単位の長期トレードは再帰性の影響をあまり受けず、ティック単位のスキャルが
最も大きな影響を受ける。お前のシステムにとってトレンドの発生頻度と規模の上昇が有利に
働くのであれば問題がないが、逆ならばバックテストより実際の運用の結果は悪くなる。
>>829
もちろん長期運用して結果をみるしか無いとは思うのですが
78回売買しての勝率の高さに驚いたんです
と言うかなんて言うか
コインを投げて78回中63回当てるって
ちょっと怖くないですか？
>>830
そうなんですこの方法は別にティックじゃなくても出来ると思いますが再帰性の影響を濃く受けるスキャルじゃないと通用しないと思います。まだ未検証ですが。
現段階ではトレンドを意識させてないので
もしトレンドを意識させた形を取り入れる
事が出来たらもっとすごいかもしれませんね
もちろん長期運用して結果をみるしか無いとは思うのですが
78回売買しての勝率の高さに驚いたんです
と言うかなんて言うか
コインを投げて78回中63回当てるって
ちょっと怖くないですか？
>>830
そうなんですこの方法は別にティックじゃなくても出来ると思いますが再帰性の影響を濃く受けるスキャルじゃないと通用しないと思います。まだ未検証ですが。
現段階ではトレンドを意識させてないので
もしトレンドを意識させた形を取り入れる
事が出来たらもっとすごいかもしれませんね
>>814
>ソロスの再帰性をどうやって
>実際のトレードに結びつけるか考えて
>作ったもので
つまり株で言うところの仕手のスキームっすか？
バックテストで仕手のシミュレーションが可能なのかって話だけど、出来たとしたらすごいねー
>ソロスの再帰性をどうやって
>実際のトレードに結びつけるか考えて
>作ったもので
つまり株で言うところの仕手のスキームっすか？
バックテストで仕手のシミュレーションが可能なのかって話だけど、出来たとしたらすごいねー
ソロスの再帰性っつーのは
株価が心理に心理が株価に影響与えるってやつでしょ？
ＰＦ値から推測するに相当短期間のスキャルかな
ＦＸと株じゃ市場心理も変わるからそのまま通用はしないよ
デモとリアルじゃスプレッドもあるし結果が結構変わることはよくある
つーか適当なそこらへんの手法でも期間限定すりゃ勝率５～８割はいける
あれじゃないの？ＸＸ分前のティック方向へ仕掛けるとか
そんな単純なやつ
株価が心理に心理が株価に影響与えるってやつでしょ？
ＰＦ値から推測するに相当短期間のスキャルかな
ＦＸと株じゃ市場心理も変わるからそのまま通用はしないよ
デモとリアルじゃスプレッドもあるし結果が結構変わることはよくある
つーか適当なそこらへんの手法でも期間限定すりゃ勝率５～８割はいける
あれじゃないの？ＸＸ分前のティック方向へ仕掛けるとか
そんな単純なやつ
834 ：kk：2010/05/23(日) 11:03:10 ID:FuwCSHji
トレードスタジアムについて こちらトレイダーズ証券_ト
レードスタジアム システムトレード会員ではありません。
083_stochasticsの計算方法（指標数値の出し方）を教えて
ください。通常のストキャとはだいぶ違うようなので困って
います。また、ちなみにシストレ会員になれば、指標プロパ
ティ_左下の「編集」をクリックで計算式が見れるのでしょ
うか？よろしくお願いします。
レードスタジアム システムトレード会員ではありません。
083_stochasticsの計算方法（指標数値の出し方）を教えて
ください。通常のストキャとはだいぶ違うようなので困って
います。また、ちなみにシストレ会員になれば、指標プロパ
ティ_左下の「編集」をクリックで計算式が見れるのでしょ
うか？よろしくお願いします。
>>834
指標プロパティでは見れないけど、シストレを申し込んで、エディタというのを立ち上げれば見れるよ。
指標プロパティでは見れないけど、シストレを申し込んで、エディタというのを立ち上げれば見れるよ。
836 ：kk：2010/05/23(日) 11:15:54 ID:FuwCSHji
早速のお返事、ご親切にありがとうございます。
シストレ会員になってみようと思います。
シストレ会員になってみようと思います。
837 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/23(日) 11:21:15 ID:9gz1q/fk
>>831
スパコンでも使えない限り、再帰性の検証は実弾投入しかないから、難しいねぇ。
再帰性の効果が生じるのにどれくらいの額の注文が必要なのかもわからない。
回数と金額の関係もわかっていないから、100万円1回と10万円10回のどちらが大きな影響を
与えるのかもわからない。
ある意味、人生の一部を賭けることになる。もっとも、トレーダーは何をやってもそうなんだけど。
スパコンでも使えない限り、再帰性の検証は実弾投入しかないから、難しいねぇ。
再帰性の効果が生じるのにどれくらいの額の注文が必要なのかもわからない。
回数と金額の関係もわかっていないから、100万円1回と10万円10回のどちらが大きな影響を
与えるのかもわからない。
ある意味、人生の一部を賭けることになる。もっとも、トレーダーは何をやってもそうなんだけど。
路伯と814の再帰性は言ってる意味が全然違うと思うｗ
路伯は自分で相場を作るとかいう意味の再帰性か？
814は単にティックベースで過去をなぞってるだけだと思う
路伯は自分で相場を作るとかいう意味の再帰性か？
814は単にティックベースで過去をなぞってるだけだと思う
路伯 こいつはアホなんだ。
こいつはバタフライ効果のようなことが起こるといっているが、
ソロスの主張は、市場は効率的でなく先入観、偏見で成り立っているということだ。
下の3つを合わせると市場はランダムウォーク、カオス理論では説明できないということ。
真逆なのに適当に併せてれらしく言ってるアホなんだよ。
wikipediaより。
ソロス再帰性理論
個人が市場取引に参入するとき、市場に対する偏見や先入観を持って参入している。
それが潜在的に経済のファンダメンタルを変化させている。
このファンダメンタルの移り変りは、均衡の変化というよりも
むしろ不均衡と捉えるべきであり、従来の効率的市場仮説は適用できない、と主張する。
効率的市場仮説
市場参加者は利用可能なすべての情報を迅速に取り入れており、
他の市場参加者より有利になるという状況は生じないため、
市場の挙動はランダムウォークになるという仮説。
ランダム・ウォーク理論 (Random Walk Theory ) とは、
株価の値動きについての「予測の不可能性」を説明する理論。相場の値動きを論じた多くの理論のうちの一つである。
この理論において強い根拠になるのは、「相場を変動させうる情報は、瞬時にマーケットに広がる」という理論である（効率的市場仮説）。
こいつはバタフライ効果のようなことが起こるといっているが、
ソロスの主張は、市場は効率的でなく先入観、偏見で成り立っているということだ。
下の3つを合わせると市場はランダムウォーク、カオス理論では説明できないということ。
真逆なのに適当に併せてれらしく言ってるアホなんだよ。
wikipediaより。
ソロス再帰性理論
個人が市場取引に参入するとき、市場に対する偏見や先入観を持って参入している。
それが潜在的に経済のファンダメンタルを変化させている。
このファンダメンタルの移り変りは、均衡の変化というよりも
むしろ不均衡と捉えるべきであり、従来の効率的市場仮説は適用できない、と主張する。
効率的市場仮説
市場参加者は利用可能なすべての情報を迅速に取り入れており、
他の市場参加者より有利になるという状況は生じないため、
市場の挙動はランダムウォークになるという仮説。
ランダム・ウォーク理論 (Random Walk Theory ) とは、
株価の値動きについての「予測の不可能性」を説明する理論。相場の値動きを論じた多くの理論のうちの一つである。
この理論において強い根拠になるのは、「相場を変動させうる情報は、瞬時にマーケットに広がる」という理論である（効率的市場仮説）。
株は板で順番待ちがあるからな
FXのデモでうまくいったからって使える分けないよ
FXのデモでうまくいったからって使える分けないよ
841 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/23(日) 11:37:37 ID:9gz1q/fk
>>839
いや、ソロスの主張は、あくまで、個人の市場への「参入」を重視している。お前が引用した文章も、
「参入」が繰り返し使われている。参入がファンダメンタルに変化をもたらすってのは、カオス学の
代表的な主張通りだ。
そして、カオス理論が正しければ、効率的市場仮説は誤りであり、ランダムウォークは
フラクタル次元が極度に高まった一時的な状態として捉えられることになる。
いや、ソロスの主張は、あくまで、個人の市場への「参入」を重視している。お前が引用した文章も、
「参入」が繰り返し使われている。参入がファンダメンタルに変化をもたらすってのは、カオス学の
代表的な主張通りだ。
そして、カオス理論が正しければ、効率的市場仮説は誤りであり、ランダムウォークは
フラクタル次元が極度に高まった一時的な状態として捉えられることになる。
225採用銘柄、30年で+の手法作ったけど、資金が1億くらいないと最小ポジでもパンクするシステムなんだよね。
最大で200銘柄近く同時保有させられるらしいんでｗ
資金の折り合いが付かない場合は、成績優秀業種のみ選別する事で市場規模を小さくしてトレードして問題ないよな。
つうかそれ以外の方法で資金の折り合いつける方法あったら教えてくれ。
最大で200銘柄近く同時保有させられるらしいんでｗ
資金の折り合いが付かない場合は、成績優秀業種のみ選別する事で市場規模を小さくしてトレードして問題ないよな。
つうかそれ以外の方法で資金の折り合いつける方法あったら教えてくれ。
全員がPCの前で監視してデイトレードしてたら市場は効率的だろうが。
落ち目の企業でも、好みや人間関係や長期保有と決めているなとで手放さないことがある。
市場の大部分を決めているのは、効率的では無い要素だと判断しているという事だろう。
たとえば、カルトへのお布施や高額詐欺商品購入なども効率的な市場に参加していない人々だな。
全員・全体が効率的に動くとは限らない。効率的と仮定するカオス理論などは適用できない。
落ち目の企業でも、好みや人間関係や長期保有と決めているなとで手放さないことがある。
市場の大部分を決めているのは、効率的では無い要素だと判断しているという事だろう。
たとえば、カルトへのお布施や高額詐欺商品購入なども効率的な市場に参加していない人々だな。
全員・全体が効率的に動くとは限らない。効率的と仮定するカオス理論などは適用できない。
効率的になるには、長中短期すべての参加者がいなければ駄目だよ
スキャルパやデイトレーダーだけでは効率的にはならない。
スキャルパやデイトレーダーだけでは効率的にはならない。
市場が効率的であるということを前提にしているだろうが。
その為に、市場がカオス(予測できない複雑な様子)になるんだろうが。
ランダム・ウォーク理論 - Wikipedia
この理論において強い根拠になるのは、「相場を変動させうる情報は、瞬時にマーケットに広がる」という理論である（効率的市場仮説）。
つまり、これから企業の業績が良くなりそうだ、という「蓋然性の高い情報」などが流れると、瞬時に一般に広がり、
皆がその情報に従って投資行動を行うため、すぐに価格に織り込まれてしまう…という事である。
水面に小石を投げ入れると、すぐさま波動が伝わっていく様を思い浮かべると、理解しやすいだろう。
波動の軌跡はすぐに消え去り、すぐに元のランダムな波に戻ってしまう。
普通のニュースでは、一時的な上昇・下降のトレンドを示すかもしれないが、
すぐにランダムで予測不可能な動きに戻るのである。
隕石レベルのサプライズであれば、津波レベルの値動きを引き起こす事もありえるだろう。
しかしその津波でさえ、時間の経過とともに波動の軌跡は予測不可能な動きに収斂される。
その為に、市場がカオス(予測できない複雑な様子)になるんだろうが。
ランダム・ウォーク理論 - Wikipedia
この理論において強い根拠になるのは、「相場を変動させうる情報は、瞬時にマーケットに広がる」という理論である（効率的市場仮説）。
つまり、これから企業の業績が良くなりそうだ、という「蓋然性の高い情報」などが流れると、瞬時に一般に広がり、
皆がその情報に従って投資行動を行うため、すぐに価格に織り込まれてしまう…という事である。
水面に小石を投げ入れると、すぐさま波動が伝わっていく様を思い浮かべると、理解しやすいだろう。
波動の軌跡はすぐに消え去り、すぐに元のランダムな波に戻ってしまう。
普通のニュースでは、一時的な上昇・下降のトレンドを示すかもしれないが、
すぐにランダムで予測不可能な動きに戻るのである。
隕石レベルのサプライズであれば、津波レベルの値動きを引き起こす事もありえるだろう。
しかしその津波でさえ、時間の経過とともに波動の軌跡は予測不可能な動きに収斂される。
>>844
それはそうだな。
情報を知らずに、売り買いしなかった人々の方が得することもあるからな。
カルトへのお布施も最終的には金持ちになる道かも知れないしな。
独断や偏見での売り買いも市場を効率的にする要素なのかも知れない。
それはそうだな。
情報を知らずに、売り買いしなかった人々の方が得することもあるからな。
カルトへのお布施も最終的には金持ちになる道かも知れないしな。
独断や偏見での売り買いも市場を効率的にする要素なのかも知れない。
ソロスの持論「相場は必ず間違っている」
ポンド危機 - Wikipedia
ポンド危機とは、1992年秋に発生したイギリスの通貨であるポンドの為替レートが急落した出来事である。
イギリス経済はストップゴー政策と呼ばれる経済政策の迷走の結果、「英国病」といわれるほどの経済的低迷状態にあった。
1990年10月に東西ドイツが統一されて以来、旧西ドイツ政府による旧東ドイツへの投資が増加し、欧州の金利は高目に推移していた。
高めの金利は欧州通貨の増価をもたらした。
連動してポンドは次第に過大評価されていくことになり、持続可能性を喪失していった。
これに目をつけたのがジョージ・ソロスである。
ソロスは「相場は必ず間違っている」が持論であり、
このときもポンド相場が実勢に合わないほど高止まりしていると考えた。
そして、ポンドを売り浴びせ、安くなったところで買い戻すという取引を実行することになる。
1992年9月になり、ポンドへの売り浴びせは激しさを増した。
9月16日にはイングランド銀行が公定歩合を10%から12%へ引き上げ、さらにその日のうちにもう一度引き上げ15%とした。
しかし、それでも売り浴びせはとまらなかった。
事実上のERM脱退となったこの日はブラックウェンズデー（暗黒の水曜日）と呼ばれている。
9月17日、イギリスポンドは正式にERMを脱退し、変動相場制へ移行した。
[ジョージ・ソロス率いるヘッジファンドは10億～20億ドル程度の利益を得たといわれる。
ポンド危機 - Wikipedia
ポンド危機とは、1992年秋に発生したイギリスの通貨であるポンドの為替レートが急落した出来事である。
イギリス経済はストップゴー政策と呼ばれる経済政策の迷走の結果、「英国病」といわれるほどの経済的低迷状態にあった。
1990年10月に東西ドイツが統一されて以来、旧西ドイツ政府による旧東ドイツへの投資が増加し、欧州の金利は高目に推移していた。
高めの金利は欧州通貨の増価をもたらした。
連動してポンドは次第に過大評価されていくことになり、持続可能性を喪失していった。
これに目をつけたのがジョージ・ソロスである。
ソロスは「相場は必ず間違っている」が持論であり、
このときもポンド相場が実勢に合わないほど高止まりしていると考えた。
そして、ポンドを売り浴びせ、安くなったところで買い戻すという取引を実行することになる。
1992年9月になり、ポンドへの売り浴びせは激しさを増した。
9月16日にはイングランド銀行が公定歩合を10%から12%へ引き上げ、さらにその日のうちにもう一度引き上げ15%とした。
しかし、それでも売り浴びせはとまらなかった。
事実上のERM脱退となったこの日はブラックウェンズデー（暗黒の水曜日）と呼ばれている。
9月17日、イギリスポンドは正式にERMを脱退し、変動相場制へ移行した。
[ジョージ・ソロス率いるヘッジファンドは10億～20億ドル程度の利益を得たといわれる。
要するに個人や集団の偏見や思い込みで、市場が不均衡になるからそこを狙えって事でしょ。ソロスの場合は。
市場のカオス理論は、そんな不均衡は起こらず常に価格は正常である = 事件があったら直後に価格に織り込まれる。
ということでしょ。
真逆なんだよ。
市場のカオス理論は、そんな不均衡は起こらず常に価格は正常である = 事件があったら直後に価格に織り込まれる。
ということでしょ。
真逆なんだよ。
>>842
225先物じゃ代用にならないの？
225先物じゃ代用にならないの？
一連のカオス理論のやりとりだけど
「バックテストは戦後60年間分やらないと無意味だ」って
主張してたキチ○イが混ざってないか？
「バックテストは戦後60年間分やらないと無意味だ」って
主張してたキチ○イが混ざってないか？
混ざって無いと思うよ
ちなみに長期トレードシステムでは戦後60年間は必要不可欠、それだけでキチガイってのはおかしい。
これはバフェットも普通にやっているしね。
ちなみに長期トレードシステムでは戦後60年間は必要不可欠、それだけでキチガイってのはおかしい。
これはバフェットも普通にやっているしね。
バフェットが投資先にオールドエコノミーをチョイスしている理由は
安定していて潰れないという事以外にも、持論の検証を行うに当たっての実用上の都合でもあるんだろうと思う。
彼の検証期間は50年という話だが、こんなに長い期間業態を変えずに続いている検証可能な銘柄はオールドエコノミー以外に存在しないだろうから。
彼が振興産業をやらないのは、「やらない」ではなくて「やれない」んだろうな、多分。
安定していて潰れないという事以外にも、持論の検証を行うに当たっての実用上の都合でもあるんだろうと思う。
彼の検証期間は50年という話だが、こんなに長い期間業態を変えずに続いている検証可能な銘柄はオールドエコノミー以外に存在しないだろうから。
彼が振興産業をやらないのは、「やらない」ではなくて「やれない」んだろうな、多分。
>>851
そうか俺の勘違いか。失礼。
まあ彼は戦後云々だけじゃなく他の話も色々変だったんだよｗ
って、あれ？851さん一行目の句点省略する癖があるようだけど、
前スレのキチ○イも同じ癖があるようなのだが・・・
ぎゃあー
そうか俺の勘違いか。失礼。
まあ彼は戦後云々だけじゃなく他の話も色々変だったんだよｗ
って、あれ？851さん一行目の句点省略する癖があるようだけど、
前スレのキチ○イも同じ癖があるようなのだが・・・
ぎゃあー
そんなお前は正真正銘の精神分裂ヤマジンだろw
855 ：山師さん：2010/05/23(日) 13:39:53 ID:Z5w8dgBk
IQ１５０以上の天才からみればIQ１５０未満は完全キチガイ
IQ１５０未満の完全キチガイからIQ１５０以上の天才を見れば嫉妬勘違い空想的キチガイ
853はIQ１５０未満の方ですわ
IQ１５０未満の完全キチガイからIQ１５０以上の天才を見れば嫉妬勘違い空想的キチガイ
853はIQ１５０未満の方ですわ
自演しなくていいぞヤマジン
それより壁蹴る癖なくせよ、自宅壊れるぞw
それより壁蹴る癖なくせよ、自宅壊れるぞw
IQは万能ではなく、主に左脳の機械的な演算能力のみを測っているに過ぎず、この検査の対象が知能のすべてを含むわけではない。
858 ：山師さん：2010/05/23(日) 13:48:18 ID:Z5w8dgBk
ばれましたか
すまん
すまん
859 ：山師さん：2010/05/23(日) 13:50:39 ID:Z5w8dgBk
自演ばれましたか
すまん
すまん
860 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/23(日) 14:19:19 ID:9gz1q/fk
>>848
ファンダメンタルズが迅速に価格に織り込まれると考えるのは効率的市場仮説の方で、
カオス理論はそれに反対する立場にある。
ソロスの意見と一致しているのはカオス理論の方で、市場の特質についてのカオス理論における
「秩序」というのは、一般にいう「トレンド」を意味している。トレンドが発生するためには、当然、
市場に不均衡が存在していなければならない。（ただし、トレンドの発生の予測が容易であると
いうことではない。）
ファンダメンタルズが迅速に価格に織り込まれると考えるのは効率的市場仮説の方で、
カオス理論はそれに反対する立場にある。
ソロスの意見と一致しているのはカオス理論の方で、市場の特質についてのカオス理論における
「秩序」というのは、一般にいう「トレンド」を意味している。トレンドが発生するためには、当然、
市場に不均衡が存在していなければならない。（ただし、トレンドの発生の予測が容易であると
いうことではない。）
典型的な頭でっかちだな
ますます駄スレになってる
ますます駄スレになってる
>>849
多分難しいだろうね・・・
トレンドフォローのやり方だから、指数そのままトレードしたら多分利益出ないと思う。
指数を構成してる銘柄の中で、特に元気な個別の奴にトレードが引っかかってるから利益が出てるやり方なんだと思う。
説明下手で思う思う連発でごめんね。
あと、アドバイスありがとう。
多分難しいだろうね・・・
トレンドフォローのやり方だから、指数そのままトレードしたら多分利益出ないと思う。
指数を構成してる銘柄の中で、特に元気な個別の奴にトレードが引っかかってるから利益が出てるやり方なんだと思う。
説明下手で思う思う連発でごめんね。
あと、アドバイスありがとう。
ランダムウォーク、カオス理論は、効率的市場仮説に基づくんだろ。
北京で蝶が羽ばたくとニューヨークに嵐が起こるとか。
効率的市場だから、些細な変化が大事に至るというというカオスに繋がるなんだろ。
効率的市場仮説は3つの段階に分けられる。
ウィーク型では、現在あるいは将来の株価は過去の株価と完全に独立しており、
過去の値動きから将来を予測することはできないとする（＝ランダム・ウォーク理論）。
次の段階のセミ・ストロング型では、さらに公開情報は100％株価に織り込まれているとする。
第3段階のストロング型においては、非公開の内部情報さえ他の投資家、
あるいは市場平均を上回ることに役立たないとする。
http://www.h-iro.co.jp/article/yougo/1140.htm
効率市場仮説は”ウォール街のランダム・ウォーク”という著名な本に詳しく載っています。
この本は”効率市場仮説”に基づいて書かれています。
効率市場仮説は３つに分けることができます。
”ウィーク型”、”セミ・ストロング型”、”ストロング型”の３つです。
ウィーク型の効率市場仮説は”テクニカル分析では市場平均に勝てない”というものです。
テクニカル分析は、株価の過去の動きの形から将来の株価を予想する手法です。
セミ・ストロング型の効率市場仮説は”ファンダメンタルズ分析を十分に行っても市場平均には勝てない”というものです。
”ウォール街のランダム・ウォーク”では目隠しをしたサルに新聞の相場欄にダーツを投げさせて
選んだ銘柄とプロが選んだ銘柄のパフォーマンスは変わらなかったという例が挙げられています。
http://stockmoney2.fc2web.com/069.html
北京で蝶が羽ばたくとニューヨークに嵐が起こるとか。
効率的市場だから、些細な変化が大事に至るというというカオスに繋がるなんだろ。
効率的市場仮説は3つの段階に分けられる。
ウィーク型では、現在あるいは将来の株価は過去の株価と完全に独立しており、
過去の値動きから将来を予測することはできないとする（＝ランダム・ウォーク理論）。
次の段階のセミ・ストロング型では、さらに公開情報は100％株価に織り込まれているとする。
第3段階のストロング型においては、非公開の内部情報さえ他の投資家、
あるいは市場平均を上回ることに役立たないとする。
http://www.h-iro.co.jp/article/yougo/1140.htm
効率市場仮説は”ウォール街のランダム・ウォーク”という著名な本に詳しく載っています。
この本は”効率市場仮説”に基づいて書かれています。
効率市場仮説は３つに分けることができます。
”ウィーク型”、”セミ・ストロング型”、”ストロング型”の３つです。
ウィーク型の効率市場仮説は”テクニカル分析では市場平均に勝てない”というものです。
テクニカル分析は、株価の過去の動きの形から将来の株価を予想する手法です。
セミ・ストロング型の効率市場仮説は”ファンダメンタルズ分析を十分に行っても市場平均には勝てない”というものです。
”ウォール街のランダム・ウォーク”では目隠しをしたサルに新聞の相場欄にダーツを投げさせて
選んだ銘柄とプロが選んだ銘柄のパフォーマンスは変わらなかったという例が挙げられています。
http://stockmoney2.fc2web.com/069.html
864 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/23(日) 15:14:42 ID:9gz1q/fk
>>863
お前は根本的な勘違いをしている。カオス理論の出発点は効率的市場仮説の否定だ。
«ウォール街のランダム・ウォーク»はカオス理論の本ですらない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%AA%E3%82%B9%E7%90%86%E8%AB%96
` ここで言う予測できないとは、決してランダムということではない。その振る舞いは決定論的法則に
` 従うものの、積分法による解が得られない (...)
お前は根本的な勘違いをしている。カオス理論の出発点は効率的市場仮説の否定だ。
«ウォール街のランダム・ウォーク»はカオス理論の本ですらない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%AA%E3%82%B9%E7%90%86%E8%AB%96
` ここで言う予測できないとは、決してランダムということではない。その振る舞いは決定論的法則に
` 従うものの、積分法による解が得られない (...)
カオスの市場版がランダムウォークだろが。
ランダムウォーク（英語: random walk）は、
次に現れる位置が確率的にランダムに決定される運動である。
グラフなどで視覚的に測定することで観測可能な現象で、
このとき運動の様子は一見して不規則なものになる。
ブラウン運動と共に、統計力学、量子力学、数理ファイナンス等の
具体的モデル化に盛んに応用される。
ランダムウォーク（英語: random walk）は、
次に現れる位置が確率的にランダムに決定される運動である。
グラフなどで視覚的に測定することで観測可能な現象で、
このとき運動の様子は一見して不規則なものになる。
ブラウン運動と共に、統計力学、量子力学、数理ファイナンス等の
具体的モデル化に盛んに応用される。
866 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/23(日) 15:45:32 ID:9gz1q/fk
>>865
違う。お前は全然わかっちゃいない。
カオス理論の看板ともいえるロジスティック写像
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/LogisticMap_BifurcationDiagram.png
をじっくりと眺めてみるといい。横軸のrが小さい間、xは1つの値を取るが、2、4、8、16と取る値が
増えていき、3.6付近では無数になっている。が、3.8～3.85あたりに値が3つに絞られるところもある。
また、全体の形を小さくしたものが部分においても繰り返されている。ロジスティック写像は
フラクタル図形でもある。
xが無数になるところで切りだすと、xの配列を疑似乱数として使うことができるので、
コンピューターで「乱数」生成の実装にカオス系が利用されている。
しばしばランダムウォークの信奉者がチャート分析者に挑戦するため、「乱数」で生成したチャートと
本物のチャートを見分けてみろということがある。もちろん、チャート分析者はうまく見分けられない。
だって、「乱数」が本物の乱数ではないからだ。
違う。お前は全然わかっちゃいない。
カオス理論の看板ともいえるロジスティック写像
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/LogisticMap_BifurcationDiagram.png
をじっくりと眺めてみるといい。横軸のrが小さい間、xは1つの値を取るが、2、4、8、16と取る値が
増えていき、3.6付近では無数になっている。が、3.8～3.85あたりに値が3つに絞られるところもある。
また、全体の形を小さくしたものが部分においても繰り返されている。ロジスティック写像は
フラクタル図形でもある。
xが無数になるところで切りだすと、xの配列を疑似乱数として使うことができるので、
コンピューターで「乱数」生成の実装にカオス系が利用されている。
しばしばランダムウォークの信奉者がチャート分析者に挑戦するため、「乱数」で生成したチャートと
本物のチャートを見分けてみろということがある。もちろん、チャート分析者はうまく見分けられない。
だって、「乱数」が本物の乱数ではないからだ。
カオス理論を研究するのは、市場はカオス、ランダムウォークでは無いこと証明するためか?
長期の予測不可能なのがカオス、ランダムウォークだろう。
バタフライ効果がおこるとして議論すると矛盾するから、最初の仮定が間違えているとすることか。
カオス理論 - Wikipedia
カオスには以下の特徴が現れる。
単純な数式から、ランダムに見える複雑な振る舞いが発生する
短期的（リアプノフ時間程度）な未来の予測は可能だが、長期的には予測不可能
初期値のわずかな違いが未来の状態に大きな違いをもたらす初期値鋭敏性がある
長期の予測不可能なのがカオス、ランダムウォークだろう。
バタフライ効果がおこるとして議論すると矛盾するから、最初の仮定が間違えているとすることか。
カオス理論 - Wikipedia
カオスには以下の特徴が現れる。
単純な数式から、ランダムに見える複雑な振る舞いが発生する
短期的（リアプノフ時間程度）な未来の予測は可能だが、長期的には予測不可能
初期値のわずかな違いが未来の状態に大きな違いをもたらす初期値鋭敏性がある
>>862
完全に空想なんだけど、対象が200銘柄もあってパンクするリスクを減らしたいなら、
相関値に基づいた売り銘柄と買い銘柄を同数保有するのはどうかな。
株式の異業種間サヤ取りっていうやつね。
これだと一応リスクは低くなるような気がするんだ。
理論上はマーケットニュートラルになっちゃうので、やっぱり利益が出ないかもしれないけど・・・
完全に空想なんだけど、対象が200銘柄もあってパンクするリスクを減らしたいなら、
相関値に基づいた売り銘柄と買い銘柄を同数保有するのはどうかな。
株式の異業種間サヤ取りっていうやつね。
これだと一応リスクは低くなるような気がするんだ。
理論上はマーケットニュートラルになっちゃうので、やっぱり利益が出ないかもしれないけど・・・
お前よ、曲がりなりにも数学の専門家で、それも論理屋なんだろ？
P=NPとかえんえんこらやっといて、ランダム性の証明が証明も反証もできないモノである事ぐらい常識としてもっとけよ
P=NPとかえんえんこらやっといて、ランダム性の証明が証明も反証もできないモノである事ぐらい常識としてもっとけよ
これでゲーデルの孫弟子なんだからなぁ
墓の中でゲーデル泣いてるぜ
墓の中でゲーデル泣いてるぜ
カオスとランダムウォークが似てるからって、
カオス＝ランダムウォーク
としちゃうのはダメだろw
カオス＝ランダムウォーク
としちゃうのはダメだろw
実現可能な投資戦略を作れないと意味が無い。
金が無いならミニ株で運用すれば１０００万には収まるのでは？
まあ見に株特有のルール追加が面倒だが。
ちゃんと銘柄ごとの相関係数見てく見直したほうがいいと思うけどね。
銘柄数多すぎだと日経平均指数で売買してるのと変わらないだろうし。
金が無いならミニ株で運用すれば１０００万には収まるのでは？
まあ見に株特有のルール追加が面倒だが。
ちゃんと銘柄ごとの相関係数見てく見直したほうがいいと思うけどね。
銘柄数多すぎだと日経平均指数で売買してるのと変わらないだろうし。
株価データ入手したけど株式分割などで値が飛んでる。
１：２なら補正できるけど１：１．３とか、どんな割合だったかなんて調べようがない。
みんなどうしてるの？
１：２なら補正できるけど１：１．３とか、どんな割合だったかなんて調べようがない。
みんなどうしてるの？
データの期間は？
オレは某サイトから分割比を入手した
オレは某サイトから分割比を入手した
876 ：山師さん：2010/05/23(日) 20:11:32 ID:9rOOJ/A1
やっぱし未来予測なんか出来るわけもないのが事実なんだろうな。
過去から未来を予測するってどんだけ
過去から未来を予測するってどんだけ
>>875
10年です
10年です
全銘柄分手に入るかわからんけど
yahoo financeの時系列データで分割比も提供されてる
10年ならまず大丈夫かな
yahoo financeの時系列データで分割比も提供されてる
10年ならまず大丈夫かな
調べてみます。ありがとう。
先物の日足（夕場除く）４本値と夕場の始値終値が取れるサイトないでしょうか？
すいません。。。テンプレ見落としてました
話変わって質問なのですが
個別株１００銘柄対象のシステムでエクイティカーブをシミュレーションする場合
日によって２０銘柄の買いサインが出た時に実際は２０銘柄買う資金もないので
当然何銘柄かに絞って買うわけですがその場合どういう基準で選んでシミュレーションすれば良いでしょうか？
実際の売買ではバックテストの結果の良かったもの優先という選択肢もあると思いますが
バックテストでＰＦの高いもののみ買うのは後出しジャンケンになるのでシミュレーションにならないかと
といってサイン出たもの全てを売買するというエクイティカーブを描くと
自分の資金とかけ離れた数値でしかも波の荒いカーブになってしまいます。
何か良い方法はないでしょうか？
話変わって質問なのですが
個別株１００銘柄対象のシステムでエクイティカーブをシミュレーションする場合
日によって２０銘柄の買いサインが出た時に実際は２０銘柄買う資金もないので
当然何銘柄かに絞って買うわけですがその場合どういう基準で選んでシミュレーションすれば良いでしょうか？
実際の売買ではバックテストの結果の良かったもの優先という選択肢もあると思いますが
バックテストでＰＦの高いもののみ買うのは後出しジャンケンになるのでシミュレーションにならないかと
といってサイン出たもの全てを売買するというエクイティカーブを描くと
自分の資金とかけ離れた数値でしかも波の荒いカーブになってしまいます。
何か良い方法はないでしょうか？
882 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/23(日) 23:58:13 ID:9gz1q/fk
>>881
どういうシステムか分からんが、仮のそれが低迷相場突っ込み買いシステムだったとする。（現実にも
そういう時期だし）
1) 各銘柄について、終値 / (1年間最高値 - 1年間最安値)を計算する。
2) (1)の値が100銘柄の平均に及ばない銘柄を買い入れ除外する。
3) 市場全体の大きな下落を待つ。
4) シグナル発生前の10日間の売買代金合計が大きい順に20銘柄を買う。
どういうシステムか分からんが、仮のそれが低迷相場突っ込み買いシステムだったとする。（現実にも
そういう時期だし）
1) 各銘柄について、終値 / (1年間最高値 - 1年間最安値)を計算する。
2) (1)の値が100銘柄の平均に及ばない銘柄を買い入れ除外する。
3) 市場全体の大きな下落を待つ。
4) シグナル発生前の10日間の売買代金合計が大きい順に20銘柄を買う。
883 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/23(日) 23:59:44 ID:9gz1q/fk
バックテストの目的にもよるな
単に成績誇示したいだけなら、一番損益の高い銘柄を一つ選んで計算する
単に成績誇示したいだけなら、一番損益の高い銘柄を一つ選んで計算する
>>882-883
ありがとうございます。
これは実戦の際の選択方法と考えて良いでしょうか？
>>884
そうなんですよね。
ＰＦも勝率もわかってるいまから過去に遡って銘柄選択できるなら
いくらでも素晴らしいエクイティカーブが書けてしまうので・・・
何かのルールのもとで買ったとしたいんですが
一つは資金量で５００万円以内
あとはできるだけ分散とかあるんですが・・・
２０銘柄全部買ったことにすると３０００万円ぐらい必要で
それで現実離れした最大利益や最大ドローダウンが出てしまうので悩んでいます。
ありがとうございます。
これは実戦の際の選択方法と考えて良いでしょうか？
>>884
そうなんですよね。
ＰＦも勝率もわかってるいまから過去に遡って銘柄選択できるなら
いくらでも素晴らしいエクイティカーブが書けてしまうので・・・
何かのルールのもとで買ったとしたいんですが
一つは資金量で５００万円以内
あとはできるだけ分散とかあるんですが・・・
２０銘柄全部買ったことにすると３０００万円ぐらい必要で
それで現実離れした最大利益や最大ドローダウンが出てしまうので悩んでいます。
886 ：山師さん：2010/05/24(月) 04:51:58 ID:rpLZ2UCU
買った時点おけるＰＦを毎日出して、
高いものを買ったことにしてバックテストする
高いものを買ったことにしてバックテストする
887 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/24(月) 07:24:20 ID:8DghWGA7
>>885
俺が実際にやっているやり方そのもの。
ただし、俺は30銘柄を観察対象として、市場全体の急落の規模に応じて買い入れ銘柄数を
変える。今の下げだと、5銘柄くらいを狙っている。リーマンショックの時は14銘柄だった。
俺が実際にやっているやり方そのもの。
ただし、俺は30銘柄を観察対象として、市場全体の急落の規模に応じて買い入れ銘柄数を
変える。今の下げだと、5銘柄くらいを狙っている。リーマンショックの時は14銘柄だった。
>>885
って事は、1銘柄150万もポジるの？
不動産とか高いのにあわせて他そろえるとそうなるか・・・
一単元が高いのはしょうがないとして、出来れば1銘柄30万以内にするとかいう方法は？
225銘柄の平均一単元価格ってどうせ30万くらいだろ。
って事は、1銘柄150万もポジるの？
不動産とか高いのにあわせて他そろえるとそうなるか・・・
一単元が高いのはしょうがないとして、出来れば1銘柄30万以内にするとかいう方法は？
225銘柄の平均一単元価格ってどうせ30万くらいだろ。
ユニバーサルメルカトル法を使えば、勝率9割は堅い
>>887
ありがとうございます
この方法でシミュレーションできないかやってみます
>>888
ありがとうございます
２０銘柄３０００万は大袈裟でしたね
１銘柄あたりの上限と全体のポジの資金量を決めて複数ある場合は
路伯さんのやり方で絞ると
でもＶＢＡ使えないからできるかどうか・・・
ありがとうございます
この方法でシミュレーションできないかやってみます
>>888
ありがとうございます
２０銘柄３０００万は大袈裟でしたね
１銘柄あたりの上限と全体のポジの資金量を決めて複数ある場合は
路伯さんのやり方で絞ると
でもＶＢＡ使えないからできるかどうか・・・
>>890
ありがとうございます！
ありがとうございます！
894 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/24(月) 18:35:27 ID:8DghWGA7
>>893
主に、比較的長期のレンジのどのあたりにあるのかを知るのが目的となっている。
突っ込み買い狙いでは、JAL株のように退場する銘柄を避けることも重要だ。銘柄が
退場してしまうと、トレーダーは精神的にかなり凹まされる。
こと低迷相場での急落局面では、瀬戸際銘柄が1年間レンジ内の位置で上位にいることは
ほとんどない。
他にも理由がある。
日本でのシステムトレードの火付け役となったS氏のシステムでは、主要条件として、
・25日間移動平均乖離率 < -20%
・5日間移動平均乖離率 < -10%
となる銘柄が多数存在する時期に買い入れを狙うが、そういう時期にその主要条件を満たさない
銘柄の方が実は成績が良いことが多い。リターンは2倍から4倍になる。
急落期にはほとんどの銘柄が引きずられて下げるが、そういう時でも、強い銘柄の下げ幅は
弱い銘柄ほどではないことが多い。
まとめると、急落銘柄の数などで市場全体の急落を確認し、下落幅がやや小さめの銘柄を
狙うことになる。
主に、比較的長期のレンジのどのあたりにあるのかを知るのが目的となっている。
突っ込み買い狙いでは、JAL株のように退場する銘柄を避けることも重要だ。銘柄が
退場してしまうと、トレーダーは精神的にかなり凹まされる。
こと低迷相場での急落局面では、瀬戸際銘柄が1年間レンジ内の位置で上位にいることは
ほとんどない。
他にも理由がある。
日本でのシステムトレードの火付け役となったS氏のシステムでは、主要条件として、
・25日間移動平均乖離率 < -20%
・5日間移動平均乖離率 < -10%
となる銘柄が多数存在する時期に買い入れを狙うが、そういう時期にその主要条件を満たさない
銘柄の方が実は成績が良いことが多い。リターンは2倍から4倍になる。
急落期にはほとんどの銘柄が引きずられて下げるが、そういう時でも、強い銘柄の下げ幅は
弱い銘柄ほどではないことが多い。
まとめると、急落銘柄の数などで市場全体の急落を確認し、下落幅がやや小さめの銘柄を
狙うことになる。
>>894
>急落期にはほとんどの銘柄が引きずられて下げるが、そういう時でも、強い銘柄の下げ幅は
>弱い銘柄ほどではないことが多い。
なるほど・・・
自分の場合は特に突っ込み買い狙いというわけではないのですが参考にさせていただきます
あとトレードの時間軸によって式の日数も変わってきますね
>急落期にはほとんどの銘柄が引きずられて下げるが、そういう時でも、強い銘柄の下げ幅は
>弱い銘柄ほどではないことが多い。
なるほど・・・
自分の場合は特に突っ込み買い狙いというわけではないのですが参考にさせていただきます
あとトレードの時間軸によって式の日数も変わってきますね
路泊の方法は、1分足のやっていることをとっても複雑にしたモノ
それより自演がむごすぎるんですけど
IBが日本人の口座開設受付再開したようだぞ。
始値と終値を使った米国株用システムは果たしてバックテスト
と同じぐらいの成績になるのかが気になってたんだよね。
大して成績良くないシステムなんだけど愉しみだ。
始値と終値を使った米国株用システムは果たしてバックテスト
と同じぐらいの成績になるのかが気になってたんだよね。
大して成績良くないシステムなんだけど愉しみだ。
899 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/24(月) 21:28:54 ID:8DghWGA7
900 ：山師さん：2010/05/25(火) 08:16:21 ID:TxUz4p6D
901 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/25(火) 09:17:40 ID:nHqn9wub
フラクタル次元とシステムの成績の関係を統計的に調べると、好成績の時のフラクタル次元は
ほぼ一定になることが分かる。俺の突っ込み買いシステムが好成績を残すフラクタル次元は
1.30あたりなので、1.25～1.35あたりを守備範囲としている。
最近のTOPIXのフラクタル次元はこんな感じ。この測定には、>>787の式をさらに
単純にしたものを使っている。tの設定は16日間だ。
2010/5/11 932.10 1.43 ← システム「出動！」、セレクター「まだ眠ってろ。」
2010/5/12 932.83 1.44
2010/5/13 947.90 1.46
2010/5/14 936.45 1.47
2010/5/17 920.43 1.45
2010/5/18 913.91 1.43
2010/5/19 910.64 1.38
2010/5/20 898.15 1.37
2010/5/21 879.69 1.32
2010/5/24 880.01 1.31 ← セレクター「起きやがれ！」
21日でTOPIXのフラクタル次元はシステムにとっての最適ゾーンに入っている。
セレクターはTOPIXの時間・価格平面だけではなく、個別株の銘柄コード・ストキャスティクス平面も
調べているので、セレクターがシステムを稼働状態にしたのは24日になった。
ほぼ一定になることが分かる。俺の突っ込み買いシステムが好成績を残すフラクタル次元は
1.30あたりなので、1.25～1.35あたりを守備範囲としている。
最近のTOPIXのフラクタル次元はこんな感じ。この測定には、>>787の式をさらに
単純にしたものを使っている。tの設定は16日間だ。
2010/5/11 932.10 1.43 ← システム「出動！」、セレクター「まだ眠ってろ。」
2010/5/12 932.83 1.44
2010/5/13 947.90 1.46
2010/5/14 936.45 1.47
2010/5/17 920.43 1.45
2010/5/18 913.91 1.43
2010/5/19 910.64 1.38
2010/5/20 898.15 1.37
2010/5/21 879.69 1.32
2010/5/24 880.01 1.31 ← セレクター「起きやがれ！」
21日でTOPIXのフラクタル次元はシステムにとっての最適ゾーンに入っている。
セレクターはTOPIXの時間・価格平面だけではなく、個別株の銘柄コード・ストキャスティクス平面も
調べているので、セレクターがシステムを稼働状態にしたのは24日になった。
902 ：山師さん：2010/05/25(火) 10:27:20 ID:TxUz4p6D
なるほどｗ
フラクタル次元は難解で理解できていませんが、
どのように使うかがわかりました。
フラクタル次元は難解で理解できていませんが、
どのように使うかがわかりました。
フラクタル次元って、短期では当てにならんのじゃないか？
データ数が揃わないと精度が上がらない手法だと思うわ
まだＩＶとか見る方がマシ
データ数が揃わないと精度が上がらない手法だと思うわ
まだＩＶとか見る方がマシ
あ、データ数っていうのは期間っていう意味ね
結構昔までさかのぼって見ないと、データ数が揃わないだろうという意味
ついでに、動意の少ない持合相場との区別は、どうしているのか？
確率の低い現象予測するのに、誤報の多いテクニカル使っちゃうというのは、
システムトレーダーにありがちな罠だとおもう
ある程度、ヒューリスティックな対処が必要
結構昔までさかのぼって見ないと、データ数が揃わないだろうという意味
ついでに、動意の少ない持合相場との区別は、どうしているのか？
確率の低い現象予測するのに、誤報の多いテクニカル使っちゃうというのは、
システムトレーダーにありがちな罠だとおもう
ある程度、ヒューリスティックな対処が必要
自演で否定？
うーんwww
うーんwww
906 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/25(火) 19:42:40 ID:nHqn9wub
>>903
その通り。
ただ、あまり長い期間のデータを収集すれば、今度はそれによる遅延が深刻な問題になる。
分析の結果は、期間中の全ての日の評価の重みが同じなら、移動平均と同じく、
遅延が(期間 - 1) / 2になる。1000日間の統計なら、今ここにある相場から499.5日遅れている。
システムのバックテストだって同じことだ。
複雑なシステムが一般に脆弱になってしまうのは、合計、平均、平滑などの手順が加わるたびに、
遅延が大きくなっていくからだ。シグナルに直結する部分に遅延が2回入れば、たいていは使い物に
ならない。
期間設定が長すぎれば、複雑すぎるシステムと同じように脆くなる。
長く有効性を維持するシステムは素早い。
一見のろまなようなタートルズも、20日間レンジを突破するトレンドが発生する瞬間は無遅延だ。
設定期間が同じ20日間なら、 >>787 もトレンド発生に際して同じく無遅延になる。
タートルズより素早く動きたいので、設定期間は16日間になった。
フラクタル次元の測定さえ素早ければ、フラクタル次元とシステムの相性についての統計処理は
遅くてもかまわない。理由をうまく説明はできないが、システムが成り行きまたは逆指し値で売買する
限り、フラクタル次元とシステムの相性はほとんど変わらない。
>>904
動きが乏しいもみ合い相場では、 >>787 のやり方で測定した値と真のフラクタル次元が大きく
乖離する。HVを用いてこれを検出することは可能だと思うが、そういう相場では、突っ込み買い
システムの方がシグナルを出さないので、検出の必要性もない。
レンジブレーク狙いの方では、フラクタル次元測定はフェイルセイフとしてのみ存在し、主力は
パラボリックなので、これまた問題になっていない。
その通り。
ただ、あまり長い期間のデータを収集すれば、今度はそれによる遅延が深刻な問題になる。
分析の結果は、期間中の全ての日の評価の重みが同じなら、移動平均と同じく、
遅延が(期間 - 1) / 2になる。1000日間の統計なら、今ここにある相場から499.5日遅れている。
システムのバックテストだって同じことだ。
複雑なシステムが一般に脆弱になってしまうのは、合計、平均、平滑などの手順が加わるたびに、
遅延が大きくなっていくからだ。シグナルに直結する部分に遅延が2回入れば、たいていは使い物に
ならない。
期間設定が長すぎれば、複雑すぎるシステムと同じように脆くなる。
長く有効性を維持するシステムは素早い。
一見のろまなようなタートルズも、20日間レンジを突破するトレンドが発生する瞬間は無遅延だ。
設定期間が同じ20日間なら、 >>787 もトレンド発生に際して同じく無遅延になる。
タートルズより素早く動きたいので、設定期間は16日間になった。
フラクタル次元の測定さえ素早ければ、フラクタル次元とシステムの相性についての統計処理は
遅くてもかまわない。理由をうまく説明はできないが、システムが成り行きまたは逆指し値で売買する
限り、フラクタル次元とシステムの相性はほとんど変わらない。
>>904
動きが乏しいもみ合い相場では、 >>787 のやり方で測定した値と真のフラクタル次元が大きく
乖離する。HVを用いてこれを検出することは可能だと思うが、そういう相場では、突っ込み買い
システムの方がシグナルを出さないので、検出の必要性もない。
レンジブレーク狙いの方では、フラクタル次元測定はフェイルセイフとしてのみ存在し、主力は
パラボリックなので、これまた問題になっていない。
相場をするには、どんな状況下でも冷静に現実だけを見つづけるある種の才能が必要なんだな
妄想がどんどん膨らんでしまう人は相場に向いていない、そういう気質がある人はすべきじゃないんだよ。
それも病的となると……
もっともP=NPも相手にされず、60にして社会から全て否定され、特許で会社を脅迫したり毎日掲示板荒ししかする事のないヤツには他に生きる道なんかなさそうだけどなw
という訳で、今後もだえながら死ぬがよい(笑)
妄想がどんどん膨らんでしまう人は相場に向いていない、そういう気質がある人はすべきじゃないんだよ。
それも病的となると……
もっともP=NPも相手にされず、60にして社会から全て否定され、特許で会社を脅迫したり毎日掲示板荒ししかする事のないヤツには他に生きる道なんかなさそうだけどなw
という訳で、今後もだえながら死ぬがよい(笑)
無理して自演するなよ、ミエミエなんだからw
コテ付けてくれただけまだマシなんだがクソコテは実際儲かっているの？
正直現状は頭湧いてる奴が居るとしか認識してないから全く読んで無いんだが
万が一本物だったら惜しいから資産うpしてくれね？
正直現状は頭湧いてる奴が居るとしか認識してないから全く読んで無いんだが
万が一本物だったら惜しいから資産うpしてくれね？
稼いでいる稼いでいない以前に、ゴールドがうんたら、日銀金ばらまけうんたら、Delphiがうんたらと掲示板のあらゆるスレッドを埋め尽くすがごとく書き込むのは正直勘弁して欲しいもんがある。
キチガイだから何言っても無駄なんだろうけど……
キチガイだから何言っても無駄なんだろうけど……
912 ：山師さん：2010/05/25(火) 20:58:27 ID:6xWVnqNT
儲かってたらこんなとこで意味のない長文なんて書いてないよね
そこんとこどうよ糞コテさん？
そこんとこどうよ糞コテさん？
>>912
自演大概にしとけ、うぜぇ
自演大概にしとけ、うぜぇ
914 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/25(火) 21:13:21 ID:nHqn9wub
>>910
残念ながら、儲けを印象付けられる額ではない。450万円なら、本当に50万→450万なのか、
4050万→450万なのかはっきりしない額だ。相場以外でも稼げる額じゃ意味がない。
とりあえず、今日買い入れたのはこれだけ:
・6501、買い@358
・6502、買い@456
・7267、買い@2791
・9984、買い@2142
・7201、買い@671
全部値洗いがマイナスだねぇ……とくに9984はひどい。
システムとセレクターがダメかどうかは、とりあえず、これらの今後の動きを見ておればいい。
今後、市場全体の平均Slow%Dが50を超えた日に、1つずつ売り抜いていく。7月23日が
最終期限で、その日に残っているものがあったら全て手仕舞いになる。
残念ながら、儲けを印象付けられる額ではない。450万円なら、本当に50万→450万なのか、
4050万→450万なのかはっきりしない額だ。相場以外でも稼げる額じゃ意味がない。
とりあえず、今日買い入れたのはこれだけ:
・6501、買い@358
・6502、買い@456
・7267、買い@2791
・9984、買い@2142
・7201、買い@671
全部値洗いがマイナスだねぇ……とくに9984はひどい。
システムとセレクターがダメかどうかは、とりあえず、これらの今後の動きを見ておればいい。
今後、市場全体の平均Slow%Dが50を超えた日に、1つずつ売り抜いていく。7月23日が
最終期限で、その日に残っているものがあったら全て手仕舞いになる。
今日の相場でマイナスって普通のトレーダーじゃん
だめだこれ
だめだこれ
916 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/25(火) 21:28:42 ID:nHqn9wub
>>912
それは考えるのがうまい日本人的な考え方だと思う。
アメリカ人やヨーロッパ人は考えるのがうまくない。うまくないから、考えることそのものをシステム化し、
大がかりな哲学をこしらえる。その代わり、コミュニケーションが日本人よりうまい。危機を管理したり、
いい考えに辿りつくために、彼らはディベートやブレインストームをやる。
俺は高校時代をアメリカで過ごしたためか、しゃべりながら考えるほうに慣れてしまった。
ここで投稿している数日間に、フラクタル次元を最適な平滑係数に変換する式を完成させた。
俺は全て俺自身の利益のために投稿しているのだよ。
それは考えるのがうまい日本人的な考え方だと思う。
アメリカ人やヨーロッパ人は考えるのがうまくない。うまくないから、考えることそのものをシステム化し、
大がかりな哲学をこしらえる。その代わり、コミュニケーションが日本人よりうまい。危機を管理したり、
いい考えに辿りつくために、彼らはディベートやブレインストームをやる。
俺は高校時代をアメリカで過ごしたためか、しゃべりながら考えるほうに慣れてしまった。
ここで投稿している数日間に、フラクタル次元を最適な平滑係数に変換する式を完成させた。
俺は全て俺自身の利益のために投稿しているのだよ。
917 ：山師さん：2010/05/25(火) 21:31:28 ID:m9A7wW0D
キモイ連中ばっかだな
長文やめてくれ、レス埋められてうざい
もうひとりのコテが日々のクヨクヨを連投してた頃よりはマシ
否定する人は、人格否定や罵倒じゃなく、せっかくだしなんか反論かいてみなよ。
否定する人は、人格否定や罵倒じゃなく、せっかくだしなんか反論かいてみなよ。
心底やることないんだろうな、年も年だし最早ニートどころじゃない
>>919
一分足の事なら、あいつの方がまだマシだ
一分足の事なら、あいつの方がまだマシだ
反論どころかお前のメモはブログにかけって話だよ
見たくなければ、NG設定すればいいだろ
それとも、反論したくてうずうずしてるのか？w
それとも、反論したくてうずうずしてるのか？w
「日々のクヨクヨ」
すみません、少し笑っちゃいました → 一分某
すみません、少し笑っちゃいました → 一分某
925 ：山師さん：2010/05/25(火) 22:43:25 ID:mEBkumQI
５日で５倍になったぜ
システムトレーダーが追いついてくるの待ってるぜ
システムトレーダーが追いついてくるの待ってるぜ
NGワード入れればいいのに
>>906
誤報を他のテクニカルをチェックすることで修正できるなら、それでいいよ
誤報を他のテクニカルをチェックすることで修正できるなら、それでいいよ
有料のシグナル配信って投資顧問業の登録が必要ですよね。
登録せずに投資顧問業を営んだ者は３年以下の懲役もしくは
３００万円以下の罰金だそうです。
これからブログランキングを見て登録表示のないシグナル配信業者
を片っ端から当局に報告します。
登録せずに投資顧問業を営んだ者は３年以下の懲役もしくは
３００万円以下の罰金だそうです。
これからブログランキングを見て登録表示のないシグナル配信業者
を片っ端から当局に報告します。
わざわざそんなサービス残業みたいなことする人の気持ちがわからない。
損してくれる人がいっぱいいた方が、いいのにね。
損してくれる人がいっぱいいた方が、いいのにね。
931 ：山師さん：2010/05/26(水) 06:04:48 ID:7f0PIa/3
932 ：山師さん：2010/05/26(水) 06:22:14 ID:7f0PIa/3
933 ：山師さん：2010/05/26(水) 06:30:49 ID:7f0PIa/3
なんだ今の気配は昨夕買ったより３００円高の気配値で
６日目で資金８．８倍の予定かよ
あと２～３日で多分こけるぜ
システムトレーダーが追いついてくるの待ってるぜ
６日目で資金８．８倍の予定かよ
あと２～３日で多分こけるぜ
システムトレーダーが追いついてくるの待ってるぜ
934 ：山師さん：2010/05/26(水) 07:50:01 ID:UPjrbeRb
>>914 ロスカットはどのような設定に？
935 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/26(水) 08:36:36 ID:9cHP/ZiB
>>934
突っ込み買いでは資金に対するハードストップを用いている。
含み損が資金の10%に達したら、銘柄を1つ売り抜く。
現在、資金の17.86%ほど買い入れているので、平均で買い入れた価格の
7.86 / 17.86 = 0.44倍まではハードストップによる損切りが発生しない。
時間・価格平面と銘柄コード・ストキャスティクス平面の状況次第では、さらに銘柄を買い入れる。
金融危機の時の大底では資金の50%まで買い入れていた。
市場全体の平均Slow%Dが50を超えれば、銘柄を1つ売り抜く。結果として利食いになることも
あれば、損切りになることもある。
突っ込み買いでは資金に対するハードストップを用いている。
含み損が資金の10%に達したら、銘柄を1つ売り抜く。
現在、資金の17.86%ほど買い入れているので、平均で買い入れた価格の
7.86 / 17.86 = 0.44倍まではハードストップによる損切りが発生しない。
時間・価格平面と銘柄コード・ストキャスティクス平面の状況次第では、さらに銘柄を買い入れる。
金融危機の時の大底では資金の50%まで買い入れていた。
市場全体の平均Slow%Dが50を超えれば、銘柄を1つ売り抜く。結果として利食いになることも
あれば、損切りになることもある。
936 ：山師さん：2010/05/26(水) 09:16:41 ID:ExA7ykrQ
突っ込み買いする状況下では当然ボラティリティも増大するため、
許容損失幅も大きくみなければならず・・
ひやひやします。
許容損失幅も大きくみなければならず・・
ひやひやします。
937 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/26(水) 10:33:17 ID:9cHP/ZiB
>>936
日本株だと、月足で計算した指数の長期フラクタル次元は1.47あたり、主要個別株の
長期フラクタル次元は1.71あたりになるだろう。
指数はトレンド追従に、主要個別株は突っ込み買いに向いている。
フラクタル次元は上昇相場でも下降相場でも低下する。
突っ込み買いでひやひやするならば、上昇相場の指数で日足短期フラクタル次元が
1.30未満になったあたり ― 1321だと、今年の3月24ごろ ― で、トレンド追従指標で追いかけ
始め、その後、指数の売り玉が残っている状態で個別株の現物突っ込み買いを
やればいい。
俺は指標の代わりに商品先物を売り込む。
日本株だと、月足で計算した指数の長期フラクタル次元は1.47あたり、主要個別株の
長期フラクタル次元は1.71あたりになるだろう。
指数はトレンド追従に、主要個別株は突っ込み買いに向いている。
フラクタル次元は上昇相場でも下降相場でも低下する。
突っ込み買いでひやひやするならば、上昇相場の指数で日足短期フラクタル次元が
1.30未満になったあたり ― 1321だと、今年の3月24ごろ ― で、トレンド追従指標で追いかけ
始め、その後、指数の売り玉が残っている状態で個別株の現物突っ込み買いを
やればいい。
俺は指標の代わりに商品先物を売り込む。
938 ：山師さん：2010/05/26(水) 11:00:01 ID:ExA7ykrQ
私にはパンド収縮時に出動するシステムが向いているようです。
買い－３％売り－２％でロスカットです。
一年ほどフォワードテスト状態が続いています。
買い－３％売り－２％でロスカットです。
一年ほどフォワードテスト状態が続いています。
岡三ＲＳＳだと５００銘柄リアルタイム監視きついわ
ていうか無理
楽天ＲＳＳならサクサク動くかな？
ていうか無理
楽天ＲＳＳならサクサク動くかな？
そんなに監視してどうすんのよ
3～4日のスイングトレードのシステムで1回当たり平均0.5％(コスト除く)ってどうなの？
9000トレードでの数値なんだけど。
9000トレードでの数値なんだけど。
そういう人迷惑な事はあまりして欲しくないだけどね
システム強化で手数料上げられたらどうすんだよ
人の迷惑考えず後先考えずな投資家は逝って良し
システム強化で手数料上げられたらどうすんだよ
人の迷惑考えず後先考えずな投資家は逝って良し
まあ課金されて終了に成るのは目に見えてるな。
クリック証券のAPIとかも消えてるし。
クリック証券のAPIとかも消えてるし。
>>944
システムの走らせ方から考えて重複はまず無いです。
フィルター無しだと0.3～0.4(コスト抜き)
下げトレンド逆張りLと相性がいいシステムらしいのでそれだけでトレード抽出すると0.5%9000トレードって感じです。
ちなみに30年歴代225銘柄監視です。
システムの走らせ方から考えて重複はまず無いです。
フィルター無しだと0.3～0.4(コスト抜き)
下げトレンド逆張りLと相性がいいシステムらしいのでそれだけでトレード抽出すると0.5%9000トレードって感じです。
ちなみに30年歴代225銘柄監視です。
クリックはやる気無さ杉だろ
最初に明言したから取り敢えず繕った感じ
完全に黒歴史
最初に明言したから取り敢えず繕った感じ
完全に黒歴史
クリックはベンチャーキャピタルの金が入ってから、
普通のネット証券として上場することが至上命題になったからなぁ
普通のネット証券として上場することが至上命題になったからなぁ
結局、API 使えるのってどこ？
使える所が有ると無茶する香具師が現れるので教えたくないだろw
東証の注文みたいにAPI呼ばれるたびに従量課金にされてしまうだけだな。
寄り付きから引けまでリアルタイムに監視していくら獲られるやらw
東証の注文みたいにAPI呼ばれるたびに従量課金にされてしまうだけだな。
寄り付きから引けまでリアルタイムに監視していくら獲られるやらw
そもそもミリ秒単位のリアルタイムトレードなんて殆どの個人には難しいし不要なんで
個人的にはrssやapiの使用料はかなり高くしてもかまわないと思っている
さらにhtmlへの連続したアクセスには制限をかける
事実、某証券会社は200msec開けないとエラーになるし
でも転送量については証券会社が企業として乗り越えなくちゃいけない課題だな
個人が気を使う問題では無い
個人的にはrssやapiの使用料はかなり高くしてもかまわないと思っている
さらにhtmlへの連続したアクセスには制限をかける
事実、某証券会社は200msec開けないとエラーになるし
でも転送量については証券会社が企業として乗り越えなくちゃいけない課題だな
個人が気を使う問題では無い
証券会社のシステムに負荷がかからない様に可能な限りの工夫をしていればそれでいいんだよ
注文が多くて困る証券会社はない、手数料商売なんだから
システムの増強に必要な費用＜手数料収入
となっている限り、必要なら無料でシステム増強してくれる。
だから、可能な限りの工夫をしろと。
システムの増強に必要な費用＜手数料収入
となっている限り、必要なら無料でシステム増強してくれる。
だから、可能な限りの工夫をしろと。
953 ：山師さん：2010/05/27(木) 08:56:25 ID:ZjqYD2Zs
クリックって逆指値ないのね
954 ：路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 ：2010/05/27(木) 11:12:51 ID:gt1NGHej
6301を前場寄りで買い入れた。これで買い入れが資金の21.43%になり、突っ込み買い全体で買い
入れから平均46.63%の値下がりでハードストップ損切りが発生することになる。
入れから平均46.63%の値下がりでハードストップ損切りが発生することになる。
そういえば、最近一分足いないんじゃない
変わりに変なコテがいる・・・
うん、聞いても無いのにかってにダラダラと・・・
コテってそういうもんだろw
959 ：ウザい！元一分足：2010/05/27(木) 16:19:47 ID:KrCYXk0p
>>955
心配してくれてどうも。
オレはまだスレを去るつもりはない。
未だ正しいシストレ開発の方法は掴めてないがそれも経験で掴むものだと思う。
今、作成してるストも成績がよく楽しみだ..
オレが思うに正しいやり方はシンプルなロジックなゆえにPFも偉いほど高くなく
MDDも数%未満の小さいものではない、かなり大局的な視点から行うものだと思う。
デイシステムの様に身近な値動きをコントロールする事はまず無理だから。
これからもやってくうちに色々と発見があるだろう。
カーブフィットの開発も決して無駄ではないと思う、そこから何かのネタが
あれば今後も役立つと思う。
心配してくれてどうも。
オレはまだスレを去るつもりはない。
未だ正しいシストレ開発の方法は掴めてないがそれも経験で掴むものだと思う。
今、作成してるストも成績がよく楽しみだ..
オレが思うに正しいやり方はシンプルなロジックなゆえにPFも偉いほど高くなく
MDDも数%未満の小さいものではない、かなり大局的な視点から行うものだと思う。
デイシステムの様に身近な値動きをコントロールする事はまず無理だから。
これからもやってくうちに色々と発見があるだろう。
カーブフィットの開発も決して無駄ではないと思う、そこから何かのネタが
あれば今後も役立つと思う。
>>954-958
これ全部同一人物の自演にしか見えない
これ全部同一人物の自演にしか見えない
>>960
妄想乙w
妄想乙w
否定する気も無いが・・・
>>1-962
これ全部同一人物の自演にしか見えない
これ全部同一人物の自演にしか見えない
次のスレ立てるよ
立てられませんでした。
>>955
余計なこと言うから出てきちゃったじゃないか。
余計なこと言うから出てきちゃったじゃないか。
967 ：山師さん：2010/05/27(木) 22:03:39 ID:himYdcKT
968 ：ウザい！元一分足：2010/05/27(木) 22:46:24 ID:M2SlFI4Y
オレの開発の泥バトルが過熱化してる..？
命掛けのトレスタ奪回バトル..
それにしても何時までトレスタは課金制つづけるんだ？
命掛けのトレスタ奪回バトル..
それにしても何時までトレスタは課金制つづけるんだ？
>>968
お前は「システム開発してる」っていうのを建前にしてトレードから逃げてるだけ
負けるのが怖くてしょうがないんだろ？
裁量で負けてシステムで負けて・・・・今さら仕事もない
その事実を受け入れたくないからトレードを先延ばししてるだけだよ
お前は「システム開発してる」っていうのを建前にしてトレードから逃げてるだけ
負けるのが怖くてしょうがないんだろ？
裁量で負けてシステムで負けて・・・・今さら仕事もない
その事実を受け入れたくないからトレードを先延ばししてるだけだよ
サラリーマンやりながらシストレの開発＆運用は全然できるぜ。
というかむしろ、シストレはそれができるのが良いところだろう。
別に、毎週ちょっとづつ違うストを実運用したっていいんだぜ？
俺は最近、週末にさらっと開発する短命ストに凝っている。
直近数週間に見られる短期の法則を見つけてさっさと儲けて
儲からなくなったら捨てる。
今動かしてる奴は、ここ数カ月の相場オンリーで強烈に強い奴。
連敗するまでは動かす。連敗してから捨ててもまだ金は残る。
これやりながら平日は普通に正社員やってるよ。
アフォは金の成る木を見つけようとして一生を棒に振ってろよｗ
このやり方が良いとか悪いとかではない、儲かればなんだっていーんだよ。
他人のやり方なんざそれが偉い先生の書いたモンだろうが知るか。
というかむしろ、シストレはそれができるのが良いところだろう。
別に、毎週ちょっとづつ違うストを実運用したっていいんだぜ？
俺は最近、週末にさらっと開発する短命ストに凝っている。
直近数週間に見られる短期の法則を見つけてさっさと儲けて
儲からなくなったら捨てる。
今動かしてる奴は、ここ数カ月の相場オンリーで強烈に強い奴。
連敗するまでは動かす。連敗してから捨ててもまだ金は残る。
これやりながら平日は普通に正社員やってるよ。
アフォは金の成る木を見つけようとして一生を棒に振ってろよｗ
このやり方が良いとか悪いとかではない、儲かればなんだっていーんだよ。
他人のやり方なんざそれが偉い先生の書いたモンだろうが知るか。
972 ：山師さん：2010/05/28(金) 00:04:25 ID:UsQ1tqvZ
あるよ聖杯は、俺は見つけたから。
というよりゃ、聖杯が見つかっていない＝勝てるシステムになっていないだな
975 ：山師さん：2010/05/28(金) 08:50:05 ID:k1iTII/K
976 ：山師さん：2010/05/28(金) 10:11:45 ID:oXdhX2M9
>>971
アホは金の成る木探してろよって自分に言ってるんですか？
アホは金の成る木探してろよって自分に言ってるんですか？
977 ：ウザい！元一分足：2010/05/28(金) 10:14:32 ID:VqsFniPM
>>970～
フォワードテストで勝てない事が分かったのに尚且つ実践するバカはいない。
勝てるか負けるかを明確にするのを目的としたのがシストレではないのか。
皆の言われてる通り、聖杯を探し続けてる。
だがいくら頑張っても何時実戦できるか不透明の中で何年やっても実戦の目処
が経たなければ一生の時間を棒にする大リスクを孕んでる。
なぜ、それがAFOなのか自分でも自覚しなければならないが。
実際、今開発中のストは売買数358回もあってまもなくPF2.76とほんとに成績的
に優秀だが、今の状態でフォワードテストすりゃ砕けるだろう。
そこからフォワードテストを通れる様に色々と工夫とアイデアをこなしてく。
オレの考え方としては勝てるスト作りは将棋で勝てる様に努力する事と似てると
思ってる。オレは考えるのが面倒なので考察力の必要な将棋でほとんど勝った
事がない、その考える努力がシストレにも反映されるだろうと考える様になった。
皆が思う様に将来の事を考えれば下手なスト開発で無駄な時間を費やす事はよくないかも
しれない。
だが後のない身のオレに取ってシストレにはしがみつかなければならない。
今のオレにシストレ抜きでは潰しが利かない。
なので今後はシストレも家の仕事も両立できる様に努力してゆくのがベストだと
自分は考えてる。
フォワードテストで勝てない事が分かったのに尚且つ実践するバカはいない。
勝てるか負けるかを明確にするのを目的としたのがシストレではないのか。
皆の言われてる通り、聖杯を探し続けてる。
だがいくら頑張っても何時実戦できるか不透明の中で何年やっても実戦の目処
が経たなければ一生の時間を棒にする大リスクを孕んでる。
なぜ、それがAFOなのか自分でも自覚しなければならないが。
実際、今開発中のストは売買数358回もあってまもなくPF2.76とほんとに成績的
に優秀だが、今の状態でフォワードテストすりゃ砕けるだろう。
そこからフォワードテストを通れる様に色々と工夫とアイデアをこなしてく。
オレの考え方としては勝てるスト作りは将棋で勝てる様に努力する事と似てると
思ってる。オレは考えるのが面倒なので考察力の必要な将棋でほとんど勝った
事がない、その考える努力がシストレにも反映されるだろうと考える様になった。
皆が思う様に将来の事を考えれば下手なスト開発で無駄な時間を費やす事はよくないかも
しれない。
だが後のない身のオレに取ってシストレにはしがみつかなければならない。
今のオレにシストレ抜きでは潰しが利かない。
なので今後はシストレも家の仕事も両立できる様に努力してゆくのがベストだと
自分は考えてる。
日経225先物をやめて個別株をやれよ
先物なんて大証に騙されてるだけだよ
先物なんて大証に騙されてるだけだよ
979 ：山師さん：2010/05/28(金) 11:44:27 ID:oXdhX2M9
>>978
なんで？
なんで？
ひろ さんのブログに大事なことが書いてあった。 でも今はリニューアルして、消えちゃった？
昔ディーラーのヒトです･･･
それで、私は完全にブレイクしました。
昔ディーラーのヒトです･･･
それで、私は完全にブレイクしました。
先物だけで儲けた人なんていないよ
昔ひまわり証券の人が言ってた
昔ひまわり証券の人が言ってた
大証が利便性の名目で先物の取引時間延長するみたいだけど嘘だよ
大証が儲けたいだけ
投資家にとって大証は害悪
大証が儲けたいだけ
投資家にとって大証は害悪
983 ：ウザい！元一分足：2010/05/28(金) 11:53:03 ID:VqsFniPM
>>先物なんて大証に騙されてるだけだよ
それがランダムウォーク..
個別株は今のところマネックストレーダだけか。
マネックストレーダのシストレ機能も課金制なんだっけ？
それがランダムウォーク..
個別株は今のところマネックストレーダだけか。
マネックストレーダのシストレ機能も課金制なんだっけ？
先物自体は使えるし儲けるのに必要不可欠
大証がというか東証もなんだが、洋モノ追い過ぎってのはあるがね。
洋モノがいい物とは限らねーぞと
大証がというか東証もなんだが、洋モノ追い過ぎってのはあるがね。
洋モノがいい物とは限らねーぞと
225先物は難しい。
ヘッジならともかく、あえて難しい市場でやるメリットが分からん。
ヘッジならともかく、あえて難しい市場でやるメリットが分からん。
難易度も個別と変わらんと思うがね……
まあ意固地な人に何言っても無駄だったな
流動性がある分、個別銘柄より簡単だろ。
自分が投げたらストップ安になる恐怖を体験してみ？
自分が投げたらストップ安になる恐怖を体験してみ？
どんだけ資金があるんだよw
いっちょうおくまんえん！
1分足はCFDいいとおもうよ。
資金少なくてもできるし、流動性リスク・持ち越しリスクも回避できるし、何より大証に拘る必要がなくなる
資金少なくてもできるし、流動性リスク・持ち越しリスクも回避できるし、何より大証に拘る必要がなくなる
993 ：ウザい！元一分足：2010/05/28(金) 20:43:26 ID:F+sWrbV8
完全自動だと、やっぱりMT4でCFD扱ってる業者になっちゃうかな
国内だと、あるかわからない
国内だと、あるかわからない
儲からない理由を金融商品の特性のせいにして、他の金融商品に手を出す、
それを繰り返すと・・・。
それを繰り返すと・・・。
CFDとかまた怪しいものを……
一分足ってブラック業者に簡単に引っかかるタイプだろ、賭博的なものから全て足洗えよ。
一分足ってブラック業者に簡単に引っかかるタイプだろ、賭博的なものから全て足洗えよ。
CFDってFXの親玉でしょ？つか、金融商品全般のことじゃなかったか？
基礎知識は当然持っていて欲しいとして当然客殺しは横行しているだろうし
怪しげな値付けをブチ抜いてなお利益を上げていくだけの力があるならやりゃいいが。
知恵遅れレベルじゃ騙される痴呆爺さんと○ヤ系悪徳業者になっちまう。
やるならグローバリー辺りの悪徳業者とガチで勝負したくらいの経験は欲しいね。
ツールのチョイスなどからみても、ホントにノーガード戦法なんだからよ……
怪しげな値付けをブチ抜いてなお利益を上げていくだけの力があるならやりゃいいが。
知恵遅れレベルじゃ騙される痴呆爺さんと○ヤ系悪徳業者になっちまう。
やるならグローバリー辺りの悪徳業者とガチで勝負したくらいの経験は欲しいね。
ツールのチョイスなどからみても、ホントにノーガード戦法なんだからよ……
10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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