◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart19◆◇

ようやく株式板復活、シストレ板も復活へ！
あの名物モンがこのスレ建てた。

お前らみたいな雑魚がいくら話し合ったってしょうがないんだよ。
ここは2ちゃんねる株板��1アドバイザー【使徒 ◆4444Mz9RaI】さんの
御意見をお伺いするべきだと思うんだ。

スイングだけなら全然プラスで、デイトレの損失とは分けて考えるスタイル。
現在、収支はプラスの15万と勢いだけならソロスやＢＮＦをも上回る。
色々な板でアドバイスしてくれてるので初心者にはありがたい存在だ。
ちなみに最近、僕にしか見えない何かを見て勝てる手法を発見しました。

■前スレ
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart18◆◇
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1262592198/

■まとめ
・システムトレードまとめページ@2ch
http://www7.atwiki.jp/systemtrade/
・株テンプレ置き場 @Wiki
http://www9.atwiki.jp/kabutempra/

※part16より転載。運用・開発中システムの検証・参考にどうぞ※

40 名前：ジン ◆JINN/N/Kb. [sage] 投稿日：2009/08/02(日) 16:16:15 ID:eQmwJQdB
ここは人の入れ替わりが激しいのかな。
1年半以上前に作って2chで公開した奴だけど。
http://performance.ailab.biz/

シャープレシオの計算がわからん人はどうぞ。
日々の資産変動をコピペしてボタン押すだけで成績が色々出る。
中はただのJavaScriptだからソース見放題。
お役に立てば。

個人的には、システムの評価をするのに一つしか指標が見れないとしたら
間違いなくシャープレシオを見るね。

復活オメｗ
1おつ

実はオレがこのスレを復活させた。
10日以上もシス板に会えずにどれだけ寂しかったか。
三月に入り前スレはずっと鯖一覧表。

他にも色々と出来事があった、前のPCが急死し新たにPCを買替えた。
貧弱なスペックで膨大な最適化を繰り返してたのが寿命を縮めたみたいだ。
今度はCore5なので最適化が早い早い！
ストネタは今も尽きてない、PCの元が取れるよう最高のストが作れるよう頑張る！

東証データ代ボリ杉だろｗ

33業種指数データ(日足終値四本値)5年以降前のデータあるサイトあったら教えてくれ。
ちなみにこのデータ東証で買おうとすると、約8年で7万近く取られます。

個別銘柄の一分足を2〜3年分欲しいのですが
とこで手に入りますかね？

初心者です
いざなみで長期間勝ち続ける可能性はあると思われますか？
あれば買ってみようと思っています

>9
その答えは将来の株価を聞くのと同じだよｗ
買ってやってみりゃいいじゃん
大した金額でもないんだし、、

日本時間15:00の為替レートが得られるサイトありませんか？

やほー

簡単にストラテジ抽出、開発出来るなら・・

ソフト作成者が自分でやって儲けてるよな・・。

それよりソフト売ったほうが儲かるから売ってるんだろ。

ソフト売るのも苦労するよ。そんなに簡単じゃない。
リスク取らずに儲かる方法など無い。
どちらが向いてるかという問題だろう。

期待値の問題だろ？w

>14

実弾投入のトレードと、システム販売と・・同じか？？

ポイントはそのソフトで儲かるかどうか・・

その確立が(期待値が)ソフト売るより高いかどうか・・

ソフト売ったほうが高いから売るんだろ。

16＞続き・・

だから、売ってるソフトで勝てるのはごく一部ってこと・・
(仮に有効だとしても)

開発者自身が、売ったほうが￥儲かると証明している。

懸賞君は？

検証くん
パンローリングのチャートギャラリー
いざなみ
パイロン

>>19
この中で、ティックやローソクの動きでトレードできるような
自由にプログラムできるツールはどれですか？

>>20
どれもできないと思う。

プログラム可能なプラットフォーム
有料
トレスタ(シストレ機能)、トレードシグナル、トレステ他
無料
メタトレーダ、ニンジャトレーダ(検証のみ無料)

ちなみにオレはニンジャでスト開発。
今までのカーブフィット中心のやり方も決して無駄なものばかりではないと思う。
開発生活を長く続けていくうちにコレなら行けそうだという感覚が少しずつ身について
ると思うし、少ないロジックで売買数200台でコスト込みでPF1.8辺りまで上げれた。

シストレ初心者です。

バックテストやりたくてやっと過去データ集め終わったところなんだけど、
株式分割・併合とか全く考慮してなかったバカスｗｗｗ

保有中に分割併合があっても、データ上での株価は翌営業日には倍or半分になっても実質価値全く変わらないじゃん、これどう処理すればいいの？

>>21
返答とソフトの紹介までありがとうございます。
よく見かける名前だったのでどうかな？と思ったんですが、できないんですね。
ニンジャトレーダからチェックしてみたいと思います。

VB6でやっとマーケットスピードの自動起動プログラムが出来た。
C#ならネットで探せばいろいろと出てくるが、VB6はなぜかヒットしないのよね。。。

エクセル苦手でアルファベット苦手のシステムトレード歴ゼロの５０代です。
システム挑戦したいのですがどのソフトを購入すればいいでしょうか？
とくに自動売買にあこがれています。

>>25
トレードスタジアムで動く他人が開発した
プログラムを運用実績などを見比べてから
買うのがあなたの場合手っとり早いと思います

>>25
無料でマジで検証したかったらオレの存じてる限りではニンジャトレーダーか
メタトレーダ。メタトレーダは3分足の検証ができない、ニンジャは日本語に
対応してないなどの弱点がある。
戦略作りにプログラムが必要でプログラミングの経験がなければエクセルより
やっかいかもしれない。
オレは初歩的なプログラミングができたのでプログラムして戦略作る方が都合良いが。
ニンジャトレーダーは教則本「ニンジャトレーダー入門」を買ってやれば英語の壁はある
程度乗り越えられる。
ただシストレは戦略が構築できる様になっても確かな戦略を作れるまでには大変な
道のりなので心しといて下さい。オレもシストレ開発2年目だが未だに確かな
ストが完成できてないくらい。

>>25
パチンコ攻略法や何かの養殖やに投資するのと同じ結果になると思います。

>>25
Excelがいいと思いますよ。
Excel以上に自在にシステムを組めるソフトは無いし。

データはアクセスに格納して、
エクセルでデータを呼び出しながらいろいろやるのがいいね。
うんうん

エクセルを使って個別の銘柄をいくつか移動平均でこれは順張り・・・逆張り・・・
とか試行錯誤してるんだけど、
その次の1歩が中々見つからない。
順張りとか逆張りの銘柄に対して、少しパフォーマンスを良くしたいんですよね。
皆さんどうしてますか？
RSI、ストキャスティクス、ボリバン、サイコロジカルとかでフィルター掛けたりとか？

>>31
オレの順張りパフォーマンスの工夫については教えられないが、順張りパフォーマンス
を良くしようとして、色々なルール、オシレータを付け足して順バリのタイミングは随分と
よくなったが、結局そういう事がカーブフィットを招き逆効果になる事も..

>>32
アドバイスありがとう。
やっぱりパフォーマンスの工夫の方法はあるんですね。
順張りの場合は、負けるときの保有期間が短いことに着目して
買いのタイミングを1日遅らせてみたところ・・・・


大失敗でした。
やっぱりオシレーター系のフィルターは有効ですかね？
ヒントだけでも知りたいな。
カーブフィットはもう期間を十分にとって目を閉じるしかないかな・・・と。
トータルでのパフォーマンスに変化がなければいいかなと。

スレ復活したらずいぶんレベルさがったなw
久しぶりにパフォーマンス調べてみたらシャープレシオが1上がってた(^^)
うっしゃうっしゃ

運用日数 1731日
初期資産 4000000円
最終資産 14194272円
取引回数 1727回
勝率 79.27％
純損益率 254.86％
日率換算利回り 0.07％
月率換算利回り 1.51％
年率換算利回り 19.63％
シグナル発生頻度 99.83％
最大ドローダウン 1.03％
年率ボラティリティ 2.16％
年率シャープレシオ 9.09
プロフィットファクター 5.91
ペイオフレシオ 1.55
年間営業日数 245

一分足氏が今のコテになる前で早く実戦やってみろと
言われていた昨年6月頃、初めて自分でルールを作って
実践し始めた俺の225miniシステムの成績。

2009年
6月：+345円
7月：+480円
8月：+380円
9月：-260円
10月：-160円
11月：-330円
12月：+565円
2010年
1月：+665円
2月：+125円

バックテストでPF1.8、勝率57％くらいの戦略だし
ここにいる人達から見ればしょぼい成績だと思うけど、
とりあえず生き延びてるので実戦続けてます

>>34
もの凄い成績ですね・・・羨ましい
実際にどのくらいの資金で運用中ですか？

自分も分散投資したいのでルールの違うシステムを
2つほど検証してますが、やる気が出てきましたｗ

>>36
このシステムでは400万前後、それ以上いれると不安定になるシロモノです
レバ１なので、レバ掛けると150万で運用できてます。
実弾運用はそろそろ一年目

ちなみに対象は大証一部です
東証でもそろそろ同じタイプのシステム組んでみようと思ってます
こっちだと、もっと資金量増やしてもいける可能性あると思う。
アローヘッドがどう影響しているかが少し怖いですけど・・・

凄いなｗｗｗ　権利落ちのデータ補正で挫折しかけてる俺とは大違いだしｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
自分でexcelでやる道を選んだけど、素直に権利落ち補正が入ってるソフトにしとけばよかったかもなｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

パンローリングのが権利落ち修正できるね
ただあれデータが腐ってるのがあって全部目視確認しないと酷い目にあうw
Yahooから権利落ちデータ拾ってきて自前で全部調整するのが一番確実かつ手っ取り早そうです。

これどう？
http://kabu-trading.com/

>>41
高価なゴミ

>>40
罵倒だらけのこのスレでまさかのマジ回答ありがとうございます。

実はパンのチャートギャラリー正式登録してんだよね。過去データ目的なんで一番安い奴。
まあ、そんな事出来るって知らなかったほど情弱なんですけどｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

いざなみはどう？

ここ数日回答が無いって事は、使ってる人間が少ないからコメントのしようが無いって事じゃないか？
それよりもそれ幾らすんの？　安ければ自分で買って試した方が早いかもね。

いざなみ・・名前が凄いな。

上で紹介されてる無料のヤツ、忍者とかメタ・・
こうゆうの使ってみて満足出来なきゃ検討してみたら・・

それか、自分でエクセルなどで作るとか・・
俺はエクセル派だけど(VBAしか出来ないので)

検証なんとか・・あんな札束写真だしてる奴なんか信用出来るか！！アホくさ。

つかさ、テクニカル選んで組み合わせてバックテストしてGO!なんてツールは
初心者をダマせるだけのゴミっしょ。
検証なんとか、とか、>>41なんかの能書き読んだけど
「完全なカーブフィット＝儲かる」って、なんかバカじゃねーのってｗ

そもそも検証ソフトなんだから、自分のテクニカルの知識ありきで検証するものであって、
そのソフト自身が利益をもたらしてくれると勘違いしてんじゃね？

・・・と思ったけど、よくよく紹介ページ読んでみると、サンプルで凄い利益上がる手法も提示してんだ。
まあ、それこそやってみるのが一番確実だと思うよ。

何故株で損をしたか、何故いつも取引の際に誤ってしまうのか。
これらの問題を考えるために休みを取って、仔細に分析したことがあたろうか。

・・・略

知識に基づいて売買することを学び、恐怖や願望を取り除くべきだ。
そして・・


ギャンの言葉より・・


さあ寝るか・・Zzzz

検証ソフトのサンプルって・・・たいてい裁量で一般的なテクニカルのことが多いが、
むしろテクニカルの知識なしで、裁量のやつが見たら何これロジック？ってのを最適化する
ことこそが検証だと思うぞ

裁量のテクニカルをトレースしてるだけじゃ、なんのためのプログラムなんだか・・・

Moozyといいます。
昨年5月から後場の寄引システムを運用して来ましたが
後場の値幅の少なさに辟易してしまい、
この3月から後場寄でエントリし、翌前場引でイグジットするシステムに乗り換えました。
波がありますがなかなか面白いシステムになりましたので、ご参考になれば。

システムスペック
PF（プロフィットファクタ 1.46
POR（ペイオフレシオ） 1.00
SR（シャープレシオ） 3.00
勝率（勝数÷エントリ数）　 58.7%
MDD（最大ドローダウン）　　-2320
最長連勝回数　　　　　　 　13回
最長連敗回数　　　　　　 　 9回
最大勝ちトレード　　　　 +1190
最大負けトレード　　　　 　-800
最大勝月利益　　　　　　 +3090
最大負月利益　　　　　 　　-970

ttp://moozy.blog46.fc2.com/

>>51
ブログを見せるのは構わないが
これでそのうち会員を募るならノーサンキュー

ブログは過去の書き込みなんてどうにでもなるし、
個人的にはメールでの事前配信か２ちゃんでの
事前サイン公開しか信用してませんがｗ

というわけで明日から2ヶ月ほど
このスレでのサイン公開お願いします

ブログで自己満足データ公開してるひと多いけど・・

そんなもん何の為に出すんだと言いたい・。

信者が寄って来るの期待してるのか・・それとも
マーケティングの一環か・・

おれに言わせればウザイだけ・・

ネットで無料で不特定多数に有効なシグナル出すお人好しさんも居ないだろうしネ！！

アレは自分が仕込んだ後にサイン出してるだけだしな。

先物系の人たち順調？
3月になって裏目裏目なんだが俺だけ？

システムトレードで難しいのはドローダウンに負けずにシステムを運用し続けることだ

システムトレードで難しいのは破産してもシステムを運用し続けることだ

べつにシステムトレードに限った話じゃなかろう

シストレでも裁量でもスイングでも難しいと思う。
今の時代はテクニカルが通用しにくいから。
ちなみにオレの視点から見てシストレで一番難しい事は
確かなストを作成できる事、1年以上スト開発してると難しいのは間違いなく
それだと感じる！
そしてシストレを難しくしてる悪要因は何といってもカーブフィッティングだね。

>>59
カーブフィットしてしまったかどうか見破る方法がある

>>60
そりゃあるフォワードテスト。
つまりここでいうカーブフィットの難しさはそのフォワードテストもパスできる事。

大証225は連続になるし・・

そう・・たとえフォワードテストさえクリアしても・・

その後にシステムの有効性が続くかどうか？解らない・・。

フォワードテスト期間直後に、ドローダウンが起きるかもしれない・・

だから思うよ、すべての検証はシステム運用を行う上で、
不安要素を一つでも多く取り除く作業に過ぎないと・・。

その安心ポイントをどう、どうやって加点出来るか・そこが重要だと思う。

複数のシステム同時進行で走らせればいいと思うよ。資金が許せばだけど。

フォワードテストがうまくいくかどうかなんてぶっちゃけ運でしょ
やるだけ無駄、やってもいいが、フォワードテストがうまくいったからって、実戦でうまく行く保証にならない
それよりシステムをランダムにブレさせて検証した方がいい
それで、局所解なのかただのイレギュラーなのかを見極める

難しいね・・でも、実際に検証してそうな人の意見は
貴重だね・・。

複数システム運用は有効だと思います、
また、フォワードテストの有効性は過信出来ないね・・、
判断材料の一つに過ぎない。

同意です・・。

>>66
その経験者の意見さえも過信できない、それがシストレの険しさ

フォワードテストって実践の事じゃないのかよ・・・

>>67
べつにシストレに限った話ではなかろう

>>68
テストは実践じゃないよw

>>70
俺は過去データを使う場合はバリデーションとか呼んでるけどね
惨いカーブフィッテングでもない限り取りたてて重要な問題は発見できないので余り意味はないと思っている。

簡易チェックとしてクロスバリデーション使う人は少ないのかな・・・
前方チェックオンリー？

　 　 　　　＿＿＿_
　 　　　／⌒　　⌒＼ ﾎｼﾞﾎｼﾞ
　　　／（ ●） 　（●）＼
　 ／::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼ 　＜クロスバリデーションってなに？
　 |　　　 ｍj |ー'´　　　　　 |
　 ＼　 〈＿_ﾉ　　　　　 　／
　　　　ノ　　ﾉ

懐かしい響きだ

クロスバリデーションの具体的なやり方を教えてください。

フォワードテストはやっています。
例えば2008年までのデータで作ったシステム（パラメータ）で
2009年から現在までの評価をおこなうことはやっています。

ドローダウンに負けない様にがんばるほうが傷が深いと思うけどね。
むしろドローダウンしないように、工夫したほうが良さそう。

>>61
フォーワードテストじゃないよ

もしフォーワードテストだとして、どのタイミングでカーブフィットじゃないって言い切れる？

>>77
>もしフォーワードテストだとして、どのタイミングでカーブフィットじゃないって言い切れる？

損益曲線が変調が少ない、検証銘柄以外にもフォーワードテストしてみる..
など検証データとほぼ同じ調子で推移し続けてる？
また検証データ、フォーワードテスト用のアウトオブサンプルの充実。

>>78
そうです、教科書的には正解
でも、実践向きじゃない
nに言及しなくちゃね

クロスバリデーションテストとは、利用
するデータセットをn 個に分割し、そのうちの(n-1)個を機
械学習に用い、残りの1 個をテストデータとして評価に用
いる。この操作をすべての分割されたデータセットが1 回
ずつテストデータとして用いられるように繰り返す方法で
ある...。

なんの事？

ちんぷんかんぷんですが

どなたか解説ヨロピク！

>>80
nに実際の数字を入れればわかりやすいよ。
10とか入れて読み返してちょ。

ほぼ正解
さらに時間軸をクリアすればカーブフィットではない
と思うよ

n個に分割・・分割するのは時系列のデータで良いの？

10年分を一年ごとに十個に分割とか・。

>>57

それは難しいな

>>80
へえ、こんなやり方があるんだ。
俺は別銘柄でテストすることかと思ったよ。
たとえばUSD/JPNで学習して、EUR/JPNでテストするとか。

>>80
１月，２月，３月，４月の４つのデータがあるとしたら、

１，２，３のデータで最適化して、４でテストする。
２，３，４のデータで最適化して、１でテストする。
３，４，１のデータで最適化して、２でテストする。
４，１，２のデータで最適化して、３でテストする。

こういうことでしょ。
・・・でもね、これやってもね、結局過去データにすぎなくて、
シストレの本質問題を避けられるわけじゃないんだ。
クロスバリデーションに合格しても、そこに未知のデータが加わったわけじゃないからな。


開発用のデータＡと、テスト用のデータＢに分けておいて、
データＡで開発し、優秀な成績を収めたら、温存しておいたデータＢでも
合格するか検証する。データＢは未知のデータなのだから・・・
・・・よく聞く話だが、「屁理屈」にすぎない。

なぜって話は単純で、データＢで不合格なら実戦に投入せずにボツなり
修正なりするんだから、ただ単に同じことを２度に分けてるに過ぎない。
データＡとデータＢの損益曲線をいっぺんに見たって同じこと。

俺は、バックテストでそこそこ優秀ならさっさと実戦に投入し、
実戦運用中に次なるストを開発する、というのを繰り返した方が
儲かると思う。スパイラル開発モデルだ。

>>86
その考え方だと、実戦運用でさえ同じことを２度に分けてテストしてるに過ぎない
実弾が減るからリスクは大きいし、スパイラルとやらは何が優れてるの？

>>86さん・・>>80です・

ありがとうございます・・う〜んなんか納得・・。

そう、これではカーブフィットの類から逃れられない気がする。
使ってるのはすべて過去データだから・・。

だから、86さんのスパイラル開発は別として、何らかの形で実践前にテストする方法なら、
未来を予想する要素を加えないと・・回帰みたいに・・。
それが時間軸？

>>87
根本的に判ってないなｗ
リスクを避けることなどそもそもできないんだよ。
できないことを追い求めてるだけ。

バックテストのドローダウンから、リスクの傾向ぐらいは読める。
こいつは動かない相場だと１日幾らづつぐらい損するだろう、と。
裁量トレードよりかはリスク傾向はハッキリする、それだけで十分な
優位性だと思わないと。

スパイラルの何が優れているって、
リスクを被ってる（運用してる）間に次のを開発すれば、時間だけは
並列化されて節約できるというそれだけだ。人間の時間は限られてるんだからな。

繰り返すが、バックテストとは儲かるかどうかを検証する行為ではなく、
どのぐらいリスクがあるかを明らかにする行為だ。
裁量トレードではそれさえ不明瞭なのだから、それで満足すべきなんだよ。

あるストについて、パラメータを最適化して、
”一番悪かった”成績をちゃんと見てるか？

理論的にそれ以上には損しないはずだ、それが判るってだけで満足すべきなんだよ。

人は良いシステムを完璧にしようとして破壊してしまうってやつだな

>>86
物凄く分かりやすい

人には、痛みを避けて利益や確実性など良い面だけを見ていたいという心理があるけど
ドローダウンやら不確実性といったマイナス面を避けるのではなく、
客観的に見つめて分析していくのが大事だな
そうすることで、システムに対する理解も深めることができる

検証ばっかして手段が目的化しちゃって
リアルで全然儲けてない人っているよね

相場には聖杯があると信じてる人は、永遠にそれを求めて彷徨うことになるな

>>89
テストでも並列化は出来る
人間の時間は限られてるから、急いで投入したい気持ちはよく分かるよ
でも、資金が限られてることも忘れるな
>>90
リスクを知りたい人、ＰＦ命の人、勝率を求める人ｗ
テストの目的は人によって違うだろ

>>90
>繰り返すが、バックテストとは儲かるかどうかを検証する行為ではなく、
同感、どこまでいってもバックテストは主観なんだよな、客観的事実から利益を出す方法を探索する手段じゃない。
ただ・・・

>理論的にそれ以上には損しないはずだ、それが判るってだけで満足すべきなんだよ。
これは否定するな、二つの意味でw
これ理論的にそれ以上悪くなることもあり得るし、満足したらそこで終いだよ。

>>94
検証すらできない奴が儲けられるほど相場は甘くはないよ

最適化なんてのは、どのパラメーターがどんだけ儲かるか、
に価値があるのではなく、
パラメーターと損益の因果関係がどういう相関にあるかが大事なんだよ。

システムＡに１−１００までのパラメーターを与えた、
２１−８９までがＰＦ１．０以上だった、ピークは１．２である。

システムＢに１−１００までのパラメーターを与えた、
５０−５９までがＰＦ１．０以上だった、ピークは１．８である。

採用すべきなのはＡの方。

>>98
そんな決め付けられても…
５０−５９に「もっともらしい」相関があるなら、採用すべきはＢだ
世の中には、そんな時にしかトレードをしない人もいるんだよ

Ｂのリスクは高いよ。少しの市場環境の変化で一方的に損を出し続けてしまうだろう。
狭いパラメーター範囲でしか利益が出ないということはより過去に依存してるということ。

あえてＢを採用してもいいけど、ＡとＢの選択は
堅牢性と収益性のトレードオフになる。Ｂに優位性があるんじゃない。

バックテストとは、そのような「ストの性質」を明らかにする行為。
悪いところを見ないと進歩しないよ。

田口先生のパラメーター設計のような考え方だな。

まあ実際はパラメータ通りにはなかなか逝かない訳で。
逝かないときの戦略を考えておくのが割と生き残りに大事。

>逝かないときの戦略を考えておくのが割と生き残りに大事。
これはヘタクソな証券会社のアドバイザーがよく言うが
絶対にやっては駄目なもんだよ

カーブフィットしていないシステムってどの銘柄でも利益が出るってことだよね？
逆に言えば特定の銘柄でしか使えないシステムはその銘柄にカーブフィットしているってことじゃないの？
極論かも知れないけど。

どの銘柄でも利益が出るってことは日経平均に
カーブフィットしてるだけのことだから

システムトレードは失敗・・・・
コミュニティーサイトから金富子の韓国株ブログ見つけた。
ここで書いてる銘柄無料で確かに結構みれるから運用してみたら良いせんまで
儲けられて利食いできたよ。　確かに優秀だ。

http://kabuzyouhou.gjpw.net/
コミュからこの韓式ブログにたどり着き、この中の提携しているブログが
儲かる株レシピにたどり着き慎重な株ブログ

　 　 　　　＿＿＿_
　 　　　／⌒　　⌒＼ ﾎｼﾞﾎｼﾞ
　　　／（ ●） 　（●）＼
　 ／::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼ 　＜>>106 お前ら、うんこ喰うってマジ？
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　　　　ノ　　ﾉ

>>100
例を挙げて簡単に説明しますね…
パラメーターが今日の降水確率なら、当然システムＡを選択する
パラメーターがオシレーター系との比較に使われるのなら、システムＢが優位になる可能性がある、ということ
数学が絡む話だから、ちょっと難しかったかな？

どうでもいいよ、くだらねえ

資金を二つに分けてＡとＢの両方で運用すればいいじゃん。

いろんな考え方があるだろうに
自分と違うやり方でやってる人に対して
上から目線で絡むなよ

AとBのパフォーマンスを評価して、資金を振り分けるべきだな。
やってるのは投資信託のファンドマネージャの投資行動に近い。
複数のインジを組み合わせて、全体でパフォーマンスを揚げていけばいい。基本は分散投資でリスク回避。

急騰株一点買いみたいな事を遣ってるから、大損する訳で。ハイリスクハイリターンじゃ、いつか大負けする。

あの、今さらな疑問なんだけど、テンプレに貼られてるhttp://performance.ailab.biz/について。
これ自体は非常にすばらしいんだけど、システムの評価って１日単位の成績を集計するのがメジャーなの？
俺は１トレード単位でやってた。トレード単位で評価すると勝率はじめどの指標も厳しめの結果になるんだよな。

何がメジャーなのかとか関係ないよ
自分が便利だと思う方法を使えばいいだけ
検証段階ではトレード単位でいいんじゃないの？
毎日値洗いすることに意味があるとは思えない

http://performance.ailab.biz/
これってどうやって使うんですか？

>>115

10
11
12

って入れて、成績計算を押してみな
ようするに資金量の推移をいれると、性能を計算してくれる。
勝率の計算とか微妙だけどw
それいがい指標を簡易に計算するのに便利

>>116
あーそういうことかぁサンクス

先月は経費込みでPF2.58の225ストがフォワードテストで打ち砕かれ、新たな気持ち
で出直した。
今度の225ストは売買数315回、PF1.5でエントリもイクジットもすごくシンプルな
ロジックにも関わらずフォワードテストまたもや不通過！
ttp://fono.jp/uploader/src/file_0070.jpg

前回の失敗にこりてシンプルロジックと多めの売買数なのになぜカーブフィットに
なっちまうのか？

またもやカーブフィットは現実の番人として楽園に行こうとするオレを現実の
世界に引き戻した。

シストレ開発を1年半近くやり数多くのテクニカルに関する事実を発見したが
残念ながらそのほとんど全てがマイナスの事実(このやり方ではできない)
プラスの事実は星の数ほどかき集めた事実の中に1つも入ってない感じだ。
つまり開発生活で得た事実はテクニカルの厳しい現実のみに近い有様！

1年半近く努力しても身を結ばないシストレ開発。

某シストレ商材サイトに「儲かるロジックを探すだけに何十年も掛かった人がいます」
と書かれてたがホントの話？

地道にスト作りに励みトレードの損は抑えられても一年半近くたっても確かなストが
生まれなければ時間の損失が一番大きい、時間も金銭に匹敵するくらい貴重な財産
オレみたいに自力でいくら経験を積んでも有効なストを作れなければ、戦略を
購入した方が得なのか？

>某シストレ商材サイトに「儲かるロジックを探すだけに何十年も掛かった人がいます」
いるだろうな、発見はかなり運の要素が強い。
運抜きで探し出すなら、極めて高度な確率・統計学を駆使する
または、コンピュータを使ってAIなどの高度な技法を駆使する以外にないだろうね。
とりわけ商材サイトの本人なんぞは、何十年も掛かった人とは自分の事で、しかもいまだ見つけられていない奴というケースが大半だ。

鏑木繁って人がいるんだ、「先物罫線 相場 奥の細道」っていう本を出版している、出版当時ではかなり高度なテクニカルの本なんだけどね。
この人は何十年もテクニカルを見てきて、いわばテクニカルを知り尽くした人と言ってもいい、彼は見えるときと見えないときがあるという結論に達している。
もちろん、今のレベルで考えれば、それは勘違いで結局この人は勝てるテクニカルを発見できなかったと結論できる。
ひと財産作った人で、下手が上手かと言われれば達人の部類に入ることは間違いないんですけど。
この人の勝因はテクニカル以外に間違いなくある。
ではテクニカルにはそなん方法がないのかといえば、あると結論できている、しかし発見は著しく困難、それは発見できた人のみが知る。
商材やなんぞは、鏑木氏のレベルにすら達していない人が大半なんで、それを理解しておいた方がいい。

システムはオカルト

>>118

一分足さん、資産推移グラフ？拝見しましたが、失礼ながら、
もしこれが複合システムの検証結果であるなら、私は不安を感じます、
フォワード期間の開始時期が不明なので決めつけれませんが・・

単一のシステムならまた別の視点かと思いますけど。

あと、私も、すでに一年以上過ぎてしまいました、
私はエクセルメインなので、検証以外に他のプログラム作りも含めると、
すでに2年経過しています・・

>>119
儲かるロジック探すのに何十年も掛けりゃ見つけたときはもうお爺さん！
確率統計学からの視点論だが、オレも利益の合計と損の合計の比率を崩す方法に関心が強まってるが、
この比率を崩す計算方法は色々試しても崩せなかった。
自分で新たなオシレータ作ったりして毎日チャートを凝視してるが、これぞと
思うものの結局は確信できる手法ではないのが現実。

>>122
今回のは単体システムだな。IN、OUTのルールは1つずつ、だがルール自体にやや
複雑な工夫をしている。
ちなみにバックテストの期間は06/7/18~08/10/05、フォワードテストはそれ以降から
今月の12日まで。
ところで2年経過してるんだが確かなのはできたの？

>>123
良く考えてみろよ
今までお前が考えたストラテジは、実践すれば損が出て、
フォワードテストしても損が出るんだろ？
だとしたら、バックテストで損するストラテジを
実践、またはフォワードテストすれば、儲かるんじゃないのか？

>>123
絶望的でしょ(笑)
今後も無理だと思うよ、なんつーか基礎力足りてなさすぎ

>>124
損するストの最大要因は？
経費抜きで損するからではなくスリペ等の経費のハンデが大きいから損スト
だらけになるんだろう..

>>123

一分足さん・122です、フォワードが08年の10月以降・・
つまりリーマンショック以降ですね・、

この辺り以後の、こうしたカーブ変化は私が検証しているシステムでも見られます。
恐らく、この時期以降、一定の条件(システム)の有効性が失われたと考えています。

(ただ、バックテスト上では、この時期以後も有効なロジックは確認出来ましたが。)

ご質問の、『確かなのは出来たのか？』ですが

今すぐ実運用したいと思うものは持っていません・・
何分、リアルタイムデータ取得〜シグナル発生〜自動発注・・

これらを手作りですので、これまで、システム開発のみに
時間を使っていませんし・、ですから、大変です。

すいません、システムトレードで自動売買させるトレード手法はエクセルのマクロで構築するのが一般的なのでしょうか？

>>127
バックテストの期間を08/10/05で止めたのはリーマンの時期の値動きがあまりにも
特殊すぎるからこの期間をバックテストデータに入れない様にしてる。
リーマン激動期間08/10からの一ヶ月間くらいは値動きが大きく多少、利益を
延ばしてからそれが一服した頃からクルッと向きを下向きに変えてそのまま損益が
下がってゆく、前回のPF2.58のストも今回もそうだった。
ほんとスト作りて難しいよな。

>>126
簡単だろw
売り買い逆にするだけだ

>>128
ExcelのVBAでもいいし、.netで作ってもいいし、要はIEのウェッブページを操作するわけ。
従って、自力でつくるなら、IEのタグの構造とかも理解しなくちゃいけない。

市販本やネットに公開されているテクニカル７２種類
とそのパラメーターで５２２１種類を２個ずつ組み合わせ
相関性や確率による優位性を数値化し
計１２０万個の内の上位２．１２％は運用に

あすくわしく公開しま

IEというよりHTMLでしょ
正規表現ゴリゴリ使うだけ
リアルタイムデータは通信エラーがあったり、
取りこぼしがあったりするから自動で運用するのは恐いかな

>>132
業者版カブロボですか？
結果期待してますw

>>128
「一般的」の定義次第だな。
そうしている人が多いか、という意味なら間違いなくそうだろう。

ありがとうございます。

HTMLは理解しているのですが、VBAは使った事がないので自動売買の事、もっと勉強してみます。
もし、参考になった本などがあれば教えていただけないでしょうか？

とりあえず三流君の動画でも見ようか

>>132
そこから先がまだまだ長い
とはいえ、コンピュータを使わない人は消えてゆく時代。がんがれ！

むしろ店頭で担当呼んで売買してる年寄りのほうが簡単に稼げてたりはするけどね。
pcも携帯も使ってないよ。

>>136
VBAだと処理速度が問題になるね。
特にバックテストなどすると時間がかかりすぎてイライラしてくるよ。
自分はVB6で組んでいる。VB6との処理速度の差は100倍くらい。

あと証券会社への自動発注プログラムは「三流君VBAでIE操作」で勉強すれば出来る。

>>129
ここまでフォワードで一直線に崩れるのも珍しいな
手数料分が引かれるとしても普通はもう少し横横か
緩やかな右肩下がりになると思うんだが・・・

どうせこのルールは捨てるんだろうから、どういう売買ルールで
テストしたのか一度書いてみたら？

>>140
VBAもVB6も処理速度はほとんど変わらない。
VBAを使うと、Excelのシートやセルの参照をしがちだから、
そこに時間がかかることがほとんど。
参照を使わなければよいだけだが、
そうなるとわざわざVBAを使う意味がない。

ボツったやつでいいからここに書いてみたら、
なにか根本的な間違いがあるのか分かりそうだな

同意　興味本位で気になる

まさかロジック盗まれるとか考えるなよｗ

てか前に一回見たような気がするわ
ルールやフィルターでガチガチに固めてた記憶がある
そんなんじゃ変化に対応できないと思う

一分足は考え自体がカーブフィットだからなー
>>132あたりの初心者君とあまり変わんないんだよね。
何のためにニンジャ使ってんだか。

なんでそうしたの？って根拠も理論も無いしなあ。
闇雲に作ってみて、うまくわけがない。

１００の手法のうち儲かるのは、ただ一つなのに、残りの９９個を懸命に探してる様な感じ。

>>142
実際にVBAとVB6で同じプログラムを作ったが、100倍違ったよ。
VBAはセルのデータ[Cell(Y,X)]を参照、VB6は配列データ[data(Y,X)]を参照しているから何とも言えないが・・・

HTML解析して自動売買って複雑なフレームとかjavaとか使ってたら難しいよ
vb6でWebBrowser使ってやるのって時代遅れかな
vb2008expressとか最新の使わないと技術が対応してないとかあるのかな？

１分足さん「いちのみや方式」でいいんじゃない？
最近は知らないけど去年検証した時はまあまあ使えたよ。
実際に2週間やってみたけど儲かったし。
カーブフィットもほぼないし。

>>150
いちのみやあいこの本て本屋の投資関連のコーナーでよく見かけて立ち読み
できるよね。
どういうのだったか忘れたけど、おそらくダウを参照するやり方みたいな感じ。
某ショッピングのレビューの評価よくないな。

たとえＶＢ6が早かろうとも、
ＶＢＡしか使えない俺にとっては意味の無い話なのだ・・・

しかもそのＶＢＡも今年覚えたの怪しい代物っていうね。

>>149
さすがにVB6は時代遅れ感がある。だいたい売ってないだろ。ｗ
とくにデバッグがめんどくさい。
VB2008/VC#2008のほうがコーディングもデバッグも楽。

>>141
確かに手法を明記した方がアドバイスしやすいと思う。
正直に手法を書く事はちと怖い。
でも思い切って書こう、オレが使うとダメな手法でも頭の良いモンがこれを
ネタにして儲かるロジックを作り上げたら堪らないだろうな。
こういう事を乗り越えないと前に進めない。

3分足でMA6がMA12を一定値ブレイクアウトしたらIN。
MA12の足数幅が増える(レンジが広くなる)につれブレイク幅も短くできるルール。
ちみなにMAはギャップ対策施してある

OUTはこの逆。

INルール
MA6　> MA12のN本足内最大値+(最大ブレイク幅-N本足数*※足数増加ポイント
OUTルール
MA6　< MA12のN本足内最小値+(最大ブレイクダウン幅-N本足数*※足数増加ポイント

※足数増加ポイント:ブレイクするMA12レンジは足数が増えるにつれて
IN/OUTできるブレイク幅を縮めるのでウェートをかける。値はもちろん少数
単位(0.5、1.5等)
そしてフィルタとしては前日幅と比較して高めに位置ではINを抑制してある。
これらのパラメタを最適化してPF1.5にした。

独特な手法で説明がしにくい。
ほんとオレのして勇気のある行動。

いかがなものでしょうか？

>>148
その差がセル参照の遅さによるものだろうなあ。

>>154
日足トレーダーとしてはまず、
そもそも3分足に手数料・スリッページを上回る非効率性あるの？っていうのがあるな
他には、
・6と12に何か意味があるのか
・ややこしい計算式と市場の動向に何の関係があるのか
っていうのが素朴な疑問

>>154
MAクロスでエントリ＆エグジットするストの場合、
クロス後、ここから同じ方向に伸びそうだという理由が必要だよ。
つまり、どういう状況で発生したクロスを狙えば伸びそうか、という視点さ。

この視点が抜けた手法なのにパラをいじってPFを向上させようと努力すれば
それはフォワードの成績をあえて下げようと努力していることになる可能性が高い。

な？指摘されてみれば当たり前で普通の話だろ？
だから、スト作りっていっても冷静に普通に考えればいいんだよ。
インジのサインなんぞに夢中になってると、当たり前の話が見えなくなっちゃうよ。

ザラ場とかチャートを見て、「こういう時にはこういう動きが多いな」っていう経験や洞察から始まって、
その気付いた事に実際優位性はあるのかっていうのを確かめるためにバックテストの作業が来ると思うんだけど、
順番が逆になってる気がするよ

これからシストレ、自動売買をやろうという人には
プログラム言語はscalaがお勧め
たぶんC♯やRubyよりも主流になってくると思うよ

一分足は>>158を100万回読み直せ、冗談抜きに

>>155-160
アドバイスどうも。
思い切ってオレの秘密の手法をシス板に放り投げた事で周りの目からは色々と
オレのやり方の未知の弱点が見えて新たな形の助言を戴けた点で意味ある冒険をしたと思う。

このMAブレイクアウトは蝋燭足のブレイクよりMAの方がよりトレンドの発生を
広い視野で捉えられると思いやってみたら自分なりに割りと成績がいいなと感じた。
だがフォワードテストでその正体を見せ付けられた。
その手法の得意不得意とする場面も毎日チャートを見つつ研究してるが、安値圏での
ブレイクほど効果がありそうだなと感じた。
>クロス後、ここから同じ方向に伸びそうだという理由が
これは下がってしまいそこから反発しようとするアクションと自分は感じた。

回答を読ませて戴いたがまだまだ自分はチャート見抜く力が不足してるという思う。
手法を晒す冒険をしたからこそ、自分ですら気づかなかったシストレに対する
未熟さに気づかせて戴けた。
バックテストの意味の理解の仕方、開発の順序の間違いについて。
もっとシストレの視点を見方についての鍛錬をしつつ自分の未熟さをどうしたら
直せるか考えたいと思う。

javaの画像ボタンが押せなくて数時間悩んだがやっとできたぜ

一分足ってザラ場見てるの？

>>163
実トレやってる時はリアルチャートも板を見てたけど、開発中はチャート
ばかり見てる。

一分足に一番有効な処方箋は、システム完成の為のヒントではなくて
少し相場を休んで、開発もなにもしない状態でしばらく相場を数年眺めてみるだろうな。
相場で勝には現実を的確に捉える必要があるが、相場はもちろん実生活まで色々な意味で現実からかい離しちまっているように見える。
前に紹介した先物奥の細道に70過ぎて相場に開眼した爺さんの話が載っているのだが、今のやり方のままでは現実はまさにこのくらい時間がかかる。
それを無理やり短縮したさそうだが、それをするならば、それなりの方策無しでは無理だと知ることだ。
相場の色々な現実が分かる本だから一度読んでおけ、内容は使えるような物ではないが、それでもそこらへんの屑書籍よりはマシだから。

>>165
まさに言われる通りという感じ。一日も早く実戦に復帰し自分の食い術を
確立しようと躍起になってるオレがいる。言われるとおり相場だけでなく
日常生活も俺の頭の中はシストレの事で常にかき回されてる。
それをストにさせても通用しない。
この問答で自分のシストレに対する視点の暴走、適性不足がますます見えてきた
感じがする。
奥の細道の本を読む事、前向きに考える。

しかし開眼するまでのこれからの長い期間、正直、相場以外の食い道の確立がすごく不安だ。
ベテランニート、中年でこれといって潰しの効くものがないから。

一分足って自分でシステム作ってるんだよね？

なのになんでそこ等の証券会社の提供システムでも出来ちゃうような手法しか
考えないの？

この意味がわからないようなら
やめた方が良いよ

手法を考える時は、世の中のしくみを
考えるのと、近い発想が必要だからね

>>166

苦悩の道を歩んでるのはあなただけではないですよ、
私もあとが無い身分で取り組んでいます。

頓珍漢あいかわらずでなによりｗ

>>149
いろいろ自動売買ツールを作ったけれど、VB6でも十分対応できるよ。
フレームだろうが、jaｖaだろうが作り方はだいたい同じだから。。。

>>153
デバッグなんて全然面倒くさくないけれど。
まぁVB6から抜け出せない自分は時代遅れかも知れないけれど、
マルチスレッドを必要としないプログラムを組むなら今のままで十分かな。。。

大きなこと言えませんが
自分は特定の銘柄において5分足である時間の終値で空売→即特定の値幅で買い戻し設定
そして特定の時間を経過して買い戻しが出来なかったら、設定値を変更
それでも持ち越ししてしまった時は同値撤退に設定しておいて、3〜5日で撤退できなかったら損切

というルールで取り組んでました。

ただし・・・その銘柄は増資してしまってボラがなくなり機能しないルールになってしまいましたが・・・
他にも同じような傾向の銘柄はあったのでそれに使えるのかも知れませんが・・・

一分足さんガンガレ〜

>>158
だよなぁ・・・
逆に>>154みたいなこと思いつく方が不思議だよ
俺のシステムなんか３行以内で書けるもんばっかりだし

>>170
WebBrowser を操作するのなら、
フレームも JavaScript もぜんぶ WebBrowser(IE) が処理しているから、
あとはそれを操作するコードを書くだけで、
これは VB6 でも VB2008/VC#2008 でもできる。

おれはこれを (たまたま VB6 ではなく) Excel VBA と VC# の両方でやった経験があるが、
VC# のほうが超楽。開発環境の充実度が全然違う。
たとえば VB6 でこの Sub/Function がどこから呼ばれているか？
を知りたくなったときにそれを調べる機能がない。VC# にはとうぜんのようにある。
たとえば VB6 でデバッグ中に変数の値を書き変えたいときには、
いちいちウォッチウィンドウやローカルウィンドウへ行かなければいけない。
VC# ならポップアップしたウィンドウ内でそのまま書き換えができる。

もちろん、VB6/VBA でもコードを書こうと思えばいくらでもできる。
でもやりたくはない。めんどくさいから。

>>173
ネイティブVBには膨大な過去の遺産というものがあってだな
古いテクノロジに関しては、開発環境の充実度が全然違う。
…という考え方もあります
そんな俺はExcel+VBA最強派w
上に出てたように、Excel参照をなるべく使わずVB内で処理。あとで一括書き込みすれば速度はまったく気になりません

俺も EXCEL + VBA
理由はエクセルさえ入ってればどこでもデバッグできるから


ところでみんなどの程度の資産で稼動とかテストしてるの？

いつも思うがお前らの身を削った忠告には感心させられるな

>>174 さん、教えてください・

速度についてですが、一つの設定でどれぐらいかかりますか？
(一度の計算時間)

私は、エクセルシート上、セル数約50万個程度で約一秒です、
これでは遅すぎるかなと思っています・・、

どんなものでしょうか？

　↑　>>177です

計算っていうのはエクセル上での計算です・・VB等でないです。

レス頂けましたら、あすご返信(レス)致します・・。

>>173
VB６で満足しているので、デバッグについて面倒とは思っていないね。
というかVC# のような便利な機能を知らないので、これで普通と思っているわけ。

いずれにしても現状に満足していれば、どんな言語を使おうが本人の勝手なわけで、
自分はこのままVB6を使い続けるつもりです。

本音はVC#に移植したいけれど、プログラムが膨大だから諦めています。。。orz

>>179
「VB6で十分」ってことだな。
俺も別に人の好みをあれこれ言うつもりはない。
俺の好みとしてVC#2008(やVB2008)が良かったというだけのことだ。

デイトレ用のパソコンはどんなのを使ってます？
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/stock/1268207529/
のスレによく登場する「ミニノートで十分」のセリフを思い出した。

>>180
デルのノート（inspiron1526）を使っています。
これにRSSを走らせ、日経ラジオを聞いています。

あとデータの最適化など膨大なデータ処理をするのはデスクトップPCです。

>>178
時間の比較に意味があるとは思えないけど
フルテストにかかる時間は、入力ファイル約１０ＭＢで約３分です

VBじゃ遅くてアレかもしれないが、最近のミニノートなら速いしなあ。

フルテスト10MBファイルってどんな処理してるの？
過去１年分のティックデータ読み込んでバックテストとか？

　 　 　　　＿＿＿_
　 　　　／⌒　　⌒＼ ﾎｼﾞﾎｼﾞ
　　　／（ ●） 　（●）＼
　 ／::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼ 　＜10MBじゃ1日のtickデータすら入らねぇよ
　 |　　　 ｍj |ー'´　　　　　 |
　 ＼　 〈＿_ﾉ　　　　　 　／
　　　　ノ　　ﾉ

そろそろ64bit化してメモリーの制約から解放されたいね・・・
各種ツールメーカーはとっとと対応して欲しい所

>>154
一瞬で弱点が判った。細かい話はどうでもいい。
> OUTはこの逆。
これがダメ。

とても重要なのにあまり言われていないことだが、
エグジットの戦略は複雑化してもカーブフィッティングにはなり難い。

よく考えりゃ当然だ、もうポジは持っているのだから、そこからどんなに
ロジックを動かそうがフィットしようがない。
ポジを持ってしまったら、そこからは先の見えない未来なのだから。

真の意味で、
未知の値動きとはエントリー後に始まっているんだよ。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
何年分のデータを集めましたとか、どうでもいーよｗ

エグジットの戦略は、過去の値動きに対応する戦略ではなく、
未知の値動きにどう対処するかという戦略だ。だから複雑化が許される。
ロジを複雑化させるならエグジットで複雑化させること。
エントリーなんて単純でいいんだよ。凝るならエグジットに凝ろう。

俺のストなんて、大半はエグジットのロジックだ。
エントリーなんてもう、どうだっていーんだよ。

結局（１）持ち合い放れにはつけ（２）トレンドは転換するまで継続する（３）トレーリングストップ

裁量でやってることトレースするくらいなら裁量でやれよ

簡単な処理速度の比較をノートPCでやってみた。

VBA：22.96秒
VB6：22.89秒　（コンパイル前）
VB6：3.60秒　（コンパイル後）

VBA/VB6=6.37倍

実行したプログラム

Dim T As Single, A As Single, B As Single, N As Integer, K As Integer
T = Timer
For K = 1 To 10000
For N = 1 To 10000
A = N / 2.5 + K
B = N * 3.14 - K
B = A + B + N + K
Next N
Next K
T = Timer - T
Cells(1, 1) = T 'VB6はPrint T

。。。VC#をお持ちの方へ。。。
VC#とVBAの処理速度の比較をお願いします。

>>186
インは単純、エクジット複雑という一夫多妻式のロジックが通用するそれは
ホントの話、シンプルルールという事を最近はスレでも本でも叩き込まれて
きたので何だか半信半疑だが。でもこれがほんまだったら希望の光やねん。
それにしてもINより決済のロジックを作る方が断然難しいよね。
下がり始めたので切ったらまたあがり始め後で振り返ると日中足の底で切って
しまった..ある意味、エグジットは値動きとの駆引きの要素が強そう。

>>167
手法を晒すとその手法が意味するものが色々知れていい勉強になる。
確かに想像すればプロでも簡単に考え付く手法なのかもしれない。
ルービックキューブの1面だけ揃える様なものだから。

これだけ真摯な助言を戴けて正直心打たれてるよ。
なのでいいかげん自分のやり方、自分の性活を考え直さなきゃいけない。
シストレで確かなストの作り方はオレの言葉で言えば最低でもルービックキューブ
6面全て揃えられる事を目指す奥の深い考察力で作るべきかな。

性活・・・なんかｴﾛｲ

>>189
やってみた。
Excel 2007 VBA: 24.04秒
Visual C# 2008: 8.27秒（デバッガーあり）
Visual C# 2008: 1.60秒（デバッガーなし）


Visual C# 2008 で実行したプログラム
DateTime T;
double A;
double B;
int N;
int K;
T = DateTime.Now;
for (K = 1; K <= 10000; K++)
{
for (N = 1; N <= 10000; N++)
{
A = N / 2.5 + K;
B = N * 3.14 - K;
B = A + B + N + K;
}
}
textBox1.Text = (DateTime.Now - T).ToString();

>>189
ちなみにVBAもコンパイル出来るの知ってんの？
なんでVBAはコンパイルしないの？

>>193
あれはコンパイルというより実行前のエラーチェックっていうだけだろ。

実行時にやることとおなじことを事前にやるだけであり、
VBAでメニュー項目からコンパイルを選択したからと言って、
特別なことがおこなわれるわけではないと思う。

>>182さん　　>>177　 >>178 です、


ありがとうございます、どういった足のデータを使用されているのか
不明ですが、いづれにしても自分がかなり時間をかけているのが解りました。

質問は終りにします。

>>192
早速の実験ありがとうございます。

VB6とVC#との差は倍くらいと思っていましたので安心しました。
今のアローヘッドに対応したデイトレだと、VC#のマルチスレッドが最強と思いますね。

２倍速いハイスペックpcを用意してれば、vbでも十分っぽいなw

>>197
いや、>>189 はいわゆる「ドライ」なテストだから、速度差は出にくいと思う。
「ウェット」なテストでやると、もっと速度差が出る可能性がある。

てゆうか実行時の速度ってそんなに重要か？
俺は開発時間の短縮しか頭にないけどなあ。

みんなはプログラムを完成させていて、
あとはパラメーターを変更してなんども実行させるだけなのかな？

パラメータの調整よりパラメータ以外の調整の方がメインだったりするけどね

バックテスト用のマシンは、ハイスペックであればハイスペックであるに越した事はないよ
いくらあってもパワー不足はいつも感じる、だから入手可能な範囲の最強マシンをいつも準備している。

>>199
自分の場合はパラメータの調整（又は最適化）に時間がかかるので、
VBAからVB6に変えた。

>>200
Core5とメモリ4GB搭載のPC買い換えたら最適化が断然早くなった。
今までの何十倍もの速さ。

自作ソフトでバックテストしてるんだけど、
処理アルゴリズムを徹底してチューニングしたら、
数日かかっていた作業が数分で終わるようになった。
数100倍の速度になったわ・・・

速すぎて、次に検証するストを考える時間がないくらいｗ

どんだけ無駄な処理してたんだよ

前PCで膨大な最適化してたらスペック不足でボトルネック起こしモータの音
が唸り加熱してた。

>>204
いや、それほど無駄なつくりはしてないよ。
一応、自称ｗ上級プログラマだから、作るときに
それなりの最適化は自然と行ってる。
ボトルネックになるところは、作る前に排除してるし。
つまりは、気合を入れてもっと速くしたってことなんだけど、
これだけ効果があることは、あんまりないんだけどね・・・

でも１００倍差だと相当無駄な処理してたのだろうなあ。

だから、無駄な処理はしてないって・・・
こんなとこで反論してもしょうがないがｗ

放置しとけよ、こんな所で俺すごいんだって言わないと自我が保てないほどリアルが惨めな生活なんだろ

一番大切なのは有効に機能するルールの考案だから、
あまり速度は気にならないなぁ
ぶっちゃけエクセルだけで自作、検証したルールで十分勝ててる
みんな凄く複雑なルール作り過ぎなんじゃないの？

特に1分足さんとかツールでの遊びになってて、素のチャートから
機能しそうな状況を見出す本質的な部分が抜けてる感じ・・・

>一番大切なのは有効に機能するルールの考案だから
考案できてもそれが有効か判断できなければ役立たずだけどな

>>207
× >>208は今まで無駄な処理をしていて100倍時間がかかっていた
○ >>208は高度な技術を使って処理時間を100分の1に短縮した

皮肉じゃないからね。

>>212
別に高度ってほどじゃなくて、
計算処理過程を細分化して、結果をキャッシュとしてメモリに溜め込んで
再利用するようにした程度なんだけどね。
バックテストって、同じ計算の繰り返しが多いんで、
キャッシュにヒットしまくる〜

>>213
キャッシュヒットは絶大な効果があるからな、けれどあれ毎回チューンなんてやってられいだろ。
よほど確信がある領域に対してしか使えないと思っている

　 　 　　　＿＿＿_
　 　　　／⌒　　⌒＼ ﾎｼﾞﾎｼﾞ
　　　／（ ●） 　（●）＼
　 ／::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼ 　＜そんなのハッシュで一発じゃねぇの？
　 |　　　 ｍj |ー'´　　　　　 |
　 ＼　 〈＿_ﾉ　　　　　 　／
　　　　ノ　　ﾉ

高コストな計算なら初めからキャッシュするようにしとかないとダメでしょ

つーかね、思考の流れとは全く違う流れをコードしなきゃならないとなると
作業量が数倍に膨れ上がる、そんな系統のチューン非現実的だよ。
ゲームや気象シュミレーションの様な一度つくれば以後処理固定じゃないんだから・・・

１〜１００のパラメーターが２種あったら１万回、３種あったら１００万回
の試行が必要になっちゃうが、それが必要かはパラメーター間の関連性によるわけで。

例えばロスカットの価格と、移動平均の期間値なんてのは、
組み合わせで抽出してもあんまり意味無いだろう。
だからそれはやらんでいい。そういうのは１００回＋１００回でいい。

根本的に合理化するには、あるパラメーターを決定すると、そこから別の
パラメーターも算出される仕組みにすることだ。
移動平均２本なら、２つの期間値そのものじゃなく、
長短の倍率で表現したら１つの値になる。この場合は倍率が問題なわけだし。

値が何を意味しているかをよく考えれば最適化計算量の爆発に嵌らないはず。

細かい事はいちいち気にしてたら、思考が分断されて一番肝心な所がおろそかになるって
逆に本当に必要ならGPGPUでも使う事になるだろうし

>>218
直行していないパラメータも多いから、それだと探索範囲が・・・

ルールはシンプルの方がいいとかいいながら、
いざ計算するとなると凄いしんどそうな計算させるんだな。

単純かどうかと計算量は無関係、量子力学の計算だって掛けて足すばっかりだけれど数粒子でスパコンでも計算困難になるし。
単純の方が良いは正直否定派だけど

#オッカムの剃刀なんて、物理法則は単純であるという前提を無意識のうちに利用しているだけでしかないと思うんだ。
#んで、株式相場は単純か？というとこれでは理屈が通らない。

演算馬鹿が多いスレ。

まあ、手段と目的を明確にしないと、
手段が目的になってしまうことがあるからね。
情報処理が得意な人はえてしてそういうところに
陥りやすいかもしれんｗ

うむ。
パフォーマンスに気にするのは、利益を上げられるようになってからでいい

前にも書いたけど、ＰＦなんて１．２でいーんだよ。１．２で立派じゃん。
１０万円の損失、１２万円の利益、２万円増えた。何が悪い？
コミコミで１．２で、それを「実現」してて、それを「数年」も「安定して」やれたら大成功だよ。

証拠金を元手にした「年利回り」という数字で言えば、
株の配当とかより遥かに上回るパフォーマンスのはずだ。

シストレ目指す人は、なぜだか知らんが他の
運用方法に比べて桁違いの高望みをする人が多いが、そこがおかしい。

心理的に確実性とか絶対とか安定性を求めてしまうんだろ

PFもそうだけどバランスだよね。
それに加えて、トレード回数が多くとれる・最大ＤＤが浅い・なんかあればもう今夜はすき焼き食べたい。

まったくそのとおり。すき焼きがすべて。

>>225
やる以上は桁違いの高望をするけどねー
トコトン上目指しますよー

既に儲かってる人が上を目指すのはいいんじゃね？

頂点めざして失敗したら、ギリギリ生活できるヘタレ利益がでるんだと思うわ

なんか、システム構築が目的になってて、パフォーマンスは年数パーセントとかいう
しょぼい利益だったら作る意味無いような気がしてきた。

さびれた商店街にある文房具店みたいなもんだね。
やりがいみつけなきゃ。

PF1.2だと長期運用か回数かせがないと儲けにならんから
不運なドローダウンで退場になる可能性高いだろうな

やっぱ短期決戦型の高PFシステムを数撃った方がいいだろ

PFって資金量と期間が勘案されてないから
あまり、意味のない数字だと
じっちゃが言ってた

安定的に儲かるPF2.0とは、いわゆる聖杯への道
それでもみんな上を目指すんだろ？

低ＰＦでも回転が速い奴なら、高ＰＦの遅い奴より儲かるし、
「レバ無しでの年率」という数字を同時に示さないと意味無いのはその通り。

俺もPFそんなに高くないけど、ほぼ毎日サイン出るし、
銘柄もいくつかに分散されるからリスクも限定されるけどね。

俺の今のシステムなんかエクセルで検証・考察した
PF1.5程度のものだけど、実運用からの半年で利益
が年利30％のペースで推移してる。

期待値以上についてる気がするけど、こんなもんかな
と割り切って運用中ｗ

ＰＦは売買回数を増やすと徐々に低くなっていくことがほとんどだから、
シグナルが多く発生するかわりにＰＦが低いのは低性能ってわけじゃない。
１回だけ勝って逃げたらＰＦは無限大になってしまうｗ

ストをあれこれいじって、売買回数が減ってるのにＰＦが上昇した！成功だ！
みたいに喜ぶのは愚か。売買回数そのままでＰＦだけ上昇したなら良いけど。

逆張りの戦略は順張りの戦略より遥かに難しそう！
225の日中足で上昇トレンドの一時的な下落(押目買他)の狙いは難しい。
押目に負けないくらいトレンド転換も数多く発生する。
コスト込みでもPF1.5くらいあるが利益が二千円程度で満足できてない。

>>165の言われた
>前に紹介した先物奥の細道に70過ぎて相場に開眼した爺さんの話が載っているのだが、今のやり方のままでは現実はまさにこのくらい時間がかかる。
>それを無理やり短縮したさそうだが、それをするならば、それなりの方策無しでは無理だと知ることだ。

この現実を否定する余地も無し。
今の225やFXのチャートはテクニカルでいかに通用しにくくなるようプロの連中が
徹底してこねくり回してる感じが強いと常に感じてる。

PF3.1 勝率71%

どんなストを作ろうが、それを実際に運用するとなると、
手動にしろ自動にしろ様々な困難があるわけで。

証拠金がどうの、スリッページがどうの、
自動売買システムがハングしただの、回線が切れただの・・・
一番ありうるのは、不安に耐えられずに運用を止めたり運用を
変えたりしちゃうことだけど。統計的に儲けるシストレにおいて、
統計上有意な期間だけ運用できるかどうかはやってみないと判らん。
平気な人もいれば、１週間でもげんなりしちゃう人も居る。

あまり儲からないストでもいいから運用してみないと
何も判らない。
それどころか、「スト通りに損する」のが難しい。
その損は必要な損なのだが・・・経験しないとすぐに投げちゃうだろう。
投げたとたんに儲かり出すんだけどなｗ

ストに対して自分がどう反応するかは経験しないと自分でも判らない。

>>243
べつにシステムトレードに限った話ではなかろう

>>243
まるで全てを経験したかのような書き方だけど
どうやってその不安を乗り越えたんだい？

どれほど、検証、バックテスト、等に時間を費やしても確実とか、
絶対は無いことを気付き始めてから、成長し始めた気がする。

どんなに儲けてるシステムトレーダーでも、明日の日を見るほど
確かな勝利は探していないのではないか・・。

最近はこんな心境。

>>246
確かに開発経験が増えてくほど確実とか、 絶対は無いことが解ってくる。
更に思った以上にカーブフィットしてしまう可能性も高い事も解ってきた。
残酷な言い方をすればいくら下積みを積んだところで、正しいやり方に
目覚めなければその努力は無駄になっちまう事！
無駄な努力当たり前=弱肉強食の競争の激しい世界

月間600-1000トレードを１２ヶ月間自動で続けてきたが、いまだに不安乗り越えた気がしない。
バックテスト通り結果もでてるのに。

こんなもんだよ。シストレは。

>>245
すごく簡単な話で、現物株をいっぱい買ってた頃と心境は変わらなかったよｗ
現物株１０年以上やってたし、今も少々やってるしな。シストレとは別に。

良い株を探して買って、上がるのを待ってた頃と同じ。
良いストを探して運用して、利益が出るのを待つ、に変わっただけ。

結局、利益を出すのに相場が投資家に要求する忍耐の程度は変わらなかった。
それが俺の結論。
利益率とかそういうのは違うけどさ。

一分足は評論家になるつもりか？
つべこべ言わずに、実戦しろよ

不安が残っているストラテジを使うとかようやるわ
おれは不安が消失するまで調整し続けたぞ
でないと、胃に穴悪し夜眠れんようになる、金の代わりに健康失われてはかなわない

>>251
不安があったら実戦には使わないだろ。フォワードテストをやるだけだ。
安心をしているから、たとえ少しの不安があっても、実戦に使うのだろう。

>>251
不安が残ってる->胃に穴悪、夜眠れん

おいおい、どんだけナーバスなんや？

「ゴールデンクロス」って本当に買いサイン？　無料で使えるツールを使って検証！
http://www.zai.ne.jp/articles/-/168

>>254
この種の手法ってなーんも出てこないんだよね、過去スレで散々書かれてたけど。

GCで買ってDCで売るっていうのは、
よっぽど強いトレンドがないと儲からないんだよね。
他の人も言ってたけど、
売るときのタイミングを工夫しないと……

強いトレンドを抽出するというコンセプトをもつテクニカルで、強いトレンドを要求しては駄目だよw
根本的に思考方法がまちがってるって

Trend is friend

Trend not exist.

不安というか用心深さは大事だと思うけどね。大事なお金をつぎ込むのだもの。慎重でいいと思う。

強いトレンドでも弱いトレンドも取れる様に運用すれば言い訳で。
両方で取れるインジなんて無いでしょ。

ゴルフの玉入れでも全部のホールを飛距離出るという理由でドライバーでホール印狙ってたってスコアは全然良く成らない。
コースの状況に応じてクラブを使い分けで確実に獲っていかないと。
相場も状況に寄ってインジを使い分けで確実に獲っていけばいいじゃないの。

トレンドが強いときはシストレ、弱いときは裁量でやってる。
まあ、弱いときもシステム化したほうがいいのかもしれんがｗ

相場を精神論にしたりゴルフテクにするような人は、相場やるより建設現場で肉体労働した方が良い結果だすと思われる。
せっかくの得意分野を無駄にすんな

他者に対し決めつけの意見はだれも聞かないよ・・。

内容の無いしょぼいノイズはウザイからどっかイケっていってんだよ、直接言わんと分からんか？

リスクを数値化できる分、シストレの方が気が楽だと思ってたけど
結局、不安の種は尽きないというわけか
…道は険しいな

ノイズねぇ・・

じゃ、批判でなく、コテハンで内容有る(儲かる)ストでもレスしたら？

俺は消えるわ・・。

>>261
その、トレンドの強い弱いってどう判定してる？

その判定、カーブフィットじゃない？っていいたいんでしょ。

ところで、３月の権利落ち日って正確にいつ？

>>267
サインがでなくなる。

>>269
「サインがでなくなる。」の定義は？
具体的に何日間ノートレードとか

>>270
トレンドが継続していれば毎日サインは数多く出る仕組みなので
サインがまったく出ないということはほぼ確実にもみあいの展開ということで
裁量をする。

順張りと逆張りを組み合わせたストラテジー

いまだに2008のバックテストだけマイナスなんだが…
だれかアドバイスを・・

二年前のバックテストに何の意味が有るのか考えないと。
大事なのはこれからの相場で儲けられるかだと思うけどね。

>>272
価格の情報がいかに優秀な乱数である事を確認して、理解したなら
価格以外のチャートをシグナル源にして見る事、例えば天気とか。
なんでここの連中ウエブ系の技術にやたらメッタラ強いと思う？
そういう事だよ

>>271
サインが出ないときにはトレードしないのがシストレと思うが
サインが出てるときはサイン通り、サインが出ないときは裁量って
全部まとめて裁量トレーダーってことじゃない？？

だな

>>272
2008年は恐ろしいほど株価が乱高下し、
急騰したかと思えば1分後に急落というのもあった。
2008年は特殊と考えてよいのでは・・

>>272
1987年のバックテストはどうなんだ？

水性の逆行とか、高島歴とか月例とかいろいろシグナル源は有るね。
日経平均とかダウとかの基本も大事だけど。

何処かでデータが購入できるような物や、PC内で簡単に算出できるようなシグナルは調べても無駄だと思われる。
他人にはそう簡単には入手できなかったり整理が異様に面倒な物でなきゃ効率的な市場に効率化されてしまうからね。

>>275
まあ、サインが出ないときは裁量をして、
徐々にシステム化すればいいからね。
裁量も相場観を養うという意味では悪くないと考えてるよｗ

MACDのサインの出やすさ、サインの出にくさを使って新しいシグナルを作るのは悪手
MACDのサインの遅延が何によって引き起こされるのかという事と、シグナルの強さを保障するのが何なのかという事と
また、新しいそれによるシグナルは何を遅延または加速させるかを考えてみれば、無限迷宮への入り口になっていると分かる筈。

山ほど種類のあるオシレーター系は、
どれを使っても同じだな。
同じ絵を裏から見るとなにか新しいものが見える、なんてことはない。

山ほどストを作り、今では低ＰＦながら安定運用できているが、
結局オシレーター系はどれ一つとして残らずに終わった。

オシレータは自分の目的に合せて作らないとねぇ

テクニカルの種類どうこう言ってるけど、ほとんどのテクニカルは終値が元数値で計算されてるからね。
数多あるテクニカル自体どれ使おうとも大差無いんじゃないかなぁと、ぼんやり思ってんだけどどうだろうね・・・

バフェットが過去50年分の財務諸表を調べ上げて投資手法を築き上げたって話は聞いたことがあるか？
他人が目を点にしてしまうような事をやれば、むしろそこにだけ市場の非効率な部分が残っているんだよ。
これはシステムだろうが裁量だろうが変わらない訳で、面倒くさがり屋には利益機会ないんだ。
だからバフェットの二番煎じみたいな事をやって長期投資家ぶっていても、そんな奴はみんな負けまくりだし
システム作りでも、ありもの組み合わせて安く済ませようなんて思っている人は何時まででも負けるんだ。
そして、上手くいかない所だけを都合よくシステムで、あるいは裁量でなどとコロコロ立場を変えて何ができるといえば
良く分からないけど負ける何かにしかならないって事。
言い訳作りまくって言葉言い換えても得る物はないよ。

>>285
誰かのレスにもあったけど、自分がどこの動きで稼ぎたいかがまず先。
で、取りたい動きがあらわれる状況を測定したり、動きそのもののタイミングを計るには
どういったモノサシが必要かを考える。
そのモノサシのことをテクニカルインジケータというわけさ。

だから、もし自分の目的のためには終値を元に計算してはいけないなら計算しなければいい。
使うのは自分であって、テクニカルによって自分が動く（売買する）のは本末転倒なんだよね。

　 　 　　　＿＿＿_
　 　　　／⌒　　⌒＼ ﾎｼﾞﾎｼﾞ
　　　／（ ●） 　（●）＼
　 ／::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼ 　＜哲学者みてぇだな
　 |　　　 ｍj |ー'´　　　　　 |
　 ＼　 〈＿_ﾉ　　　　　 　／
　　　　ノ　　ﾉ

他人が見てない様なサインじゃ意味が無いと思うけどね。
みんなが見てるサインで、どう行動するかのほうが大事だと思う。

ギリシャの格付けが下がったらどう動くかを把握してれば、格付けのサインは有用なんだし。
市場参加者の大局的な売買行動心理を把握すればいいだけで。人間行動学とかそういうの。

>人間行動学とかそういうの
大衆雷同で押し流されてブラマンみたいにってしまうか、同一行動を取る人が居なくなって逆へいくか？
研究してみれば、コツコツドカンで負ける典型になりがちで、どちらにしても結構難しいぜ。

俺はUSDJPYでごく単純なブレイクアウトのストを動かしているが、
ここ数日の値動き（９０円台から９２円台に一気に動いた）のほぼ全値幅を
取って儲かってるよ。

ブレイクアウトだとちゃぶつきによるじりじりの損失はまず避けられない、
しかし、なるべく抑える工夫はしている。
それで長期プラス圏に持っていくことは可能、というかやっている。

毎週とか毎月の利益が同じぐらいでド安定とかは無理だよ。
無理を目指してできるはずのことまでできなくなる迷宮入りには嵌らない。
ま、できるってんならそういう「聖杯」を目指せばいいと思うけど、
そういうの目指してるわけじゃないんだよね俺。

バックテストの結果をみてほそくえんじゃうね。
取らぬ狸のムフフ。夢がひろがりんぐ。

>>291
実戦できるストがあれぱラッキーな部類。
オレは実戦できるストにシストレ暦16ヶ月程になるが未だ確かなストが生産
できない。

相場の教訓その一
人は勝てるロジックはまず教えてくれない。
なので自分の力で一生懸命ロジックを探す。
しかし一生懸命探しても何時まで経っても勝てるロジックが見つからない。
これだけ一生懸命自分の力で頑張って未だ見つけられないからそれには同情する余地がある
だからと言って勝てるロジックは教えてもらえない。
これだけ努力して身を結ばないのは可愛そうだが実力のある者だけが認められる
競争世界だという事を肝に銘じなければ行けない。

相場の教訓その二
順張りで挑もうとする馬鹿者へ
そこにもみ合いがある限り実際の労働がある
逆張りで挑もうとする馬鹿者へ
そこにトレンドがある限り実際の労働がある
そしてシステムトレードで挑もうとする馬鹿者へ
そこにカーブフィッティングがある限り実際の労働がある

教訓その二の意味
つまり相場で楽して勝てるほど世の中は甘くない、甘い夢を追わずにまともに働けと
いう事
いう教訓

実は、このスレにも教訓がたくさん散らばってる
それを感じ取れるのも実力がある者だけ

一回鯖落ちしてくれたおかげで良スレになったな。
既存の勝ち組にはやめて欲しいスレかもしれんがｗ

良スレにはなったが、レベルが下がった

一分足はもともとレベル低いけどな！

理論や知識のレベルが低いけど儲かるのと、
高いけど儲からないのとではどっちがいいか？
両者がリニアに繋がらないのが相場というもの。

運の範囲を超えない低いレベルではな、確かに儲かっているといえる人の知識レベルが低い可能性は無いから。
バフェットしかりソロスしかりロジャースしかり
きっちりリニアに繋がっている

運に恵まれないといくら努力しても無駄になっちまうものなのか？
新たな逆張りの検証をやってるが期待と裏腹にいい成績が出てねーよ！

実際にスト開発した人の中で確かなストを作成できる人は何人に一人？

オレは
「確かなストを手にせずして4月を迎えられない」という目標と自負があり
開発初めて1年が過ぎたブライトがあり必死にやってるのだがなかなか身を
結ばない！

確かなものなど何もない
人間ごときに未来を予測など出来ない
自分の事情など相場とは無関係

そりゃ一分足みたいな人が10万人くらいいるからだよ。
ありとあらゆる戦術を人海戦術で探して使って市場の効率化をしているからな。人力超並列コンビューティングが市場には実装されているんだよ。
逆に逆に出し抜きたかったら、AIなりとてつもなく高度な方法を使って、10万人をぶっとばせばいいんだ。
三国無双ならぬ相場無双、一騎当千の実装検証をすればすぐ見つかるって。

なんだか1週間で考えてエクセル上で過去3年半分だけ検証して
使い始めた自分のシステムが勝ってるのが申し訳なく思えてくるな・・・

今年はここまで3ヶ月で+980円/枚と、ごく平均的な成績だと思うけど、
12月から月ベースでは4連勝できそうな安定してるところは満足
（9〜11月は3ヶ月連続負けで-750円/枚だったけどｗ）

出し抜くとか効率化とか、そもそも論だけど違くね？　と思ってしまう。
システムトレード自体の基本的概念は「これまでとこれからは違うって重々承知してるけど、これまで上手くいったやり方はこれからも上手くいくんでね？」って事だろ。

そこに出し抜くとか効率化とか、そういう考え方はそぐわないだろ。

ただルールを守るだけの行動に出し抜く相手もいないし。
過去が現在の時点で効率化されている(であろう)過去データ元に未来の行動を決めてるんだから、これ以上の効率化とかないだろ。普通に。


シストレって確かに多少頭使う部分はあるけど、そこまで要求水準高いもんかね？

>>302
安心しろ、半年位なら余裕で運だけで勝てる

スインガーや負け組にはわからんだろうなあ

継続は力で、勝ち続けられないと意味無いしねえ。
過去には、何も考えず買うだけで儲かる相場も有ったけど、そのまま買い続けてた人は大損した訳で。

相場の参加者が次々入れ替わり、相場が変化していく様に、勝てる手法の見直しや発見を継続していけてないと、勝ち続けるのは難しい。

>>303
>「これまでとこれからは違うって重々承知してるけど、これまで上手くいったやり方はこれからも上手くいくんでね？」
少なくとも俺はこんな基盤をベースにシステムは作っていないし

>過去が現在の時点で効率化されている(であろう)過去データ元に未来の行動を決めてるんだから
暗黙のうちに投入されるデータが存在している事を考えれば、この前提は間違っていると思うし。
説明しにくいが、数学的な言葉を使えば、過去データを引数にして将来の価格情報を予測する「関数」ではない仕様になっているしそれを意識している。少なくとも内部状態モデルでは無い。
それはコード中に暗黙の引数として反映されている訳ですが・・・俺の場合は何回かコードを見直して意識して明示化しているが普通の人でもぶち込んでるだろ、無意識のうちに。

>シストレって確かに多少頭使う部分はあるけど、そこまで要求水準高いもんかね？
シストレに限らず裁量だって頭は使うだろ、また要求水準が低いなら今頃世の中金持ちだらけでは？

そんなことどうでもいいし

難しく考えなくても、順張りのストが機能するのは原則として「当たり前」じゃないの？

だってだって、ある程度大きなレンジで株価が上がり始めて、その上げがしばらく
続いたりするのは、それは雇用統計なり企業決算なりのファンダメンタルの
事象があるからであって、それに追従して儲かることに不思議は無い。

リーマンショック直後の下げに追従して儲けた順張りストがあったとして、
それにどんな屁理屈を付ける？理屈なんてねーよｗ
市場の効率性つったって、１万円の株価が１秒後に５千円になったりする
わけじゃない。どうしたって大きな値動きには時間が掛かる。
それに追従しとるだけやんか。
リーマンショックの直後に、１秒にして株価が底値までワープしたら
「完全に効率的な市場」だけど、そんなことはあり得ないだろ。

俺は完全な順張り派だが、俺のストは
テクニカルで動作はしているが、実はファンダメンタルの取引なんだよ。
そりゃ、ダマシにはある程度引っかかってしまうが、ある程度ダマシに
よる損失さえ避けられればちゃんとプラスになる。

>>304
いや、バックテストして作成したものが実戦とかフォワードテストで
全く通用しなくてボツみたいな話ばかり出てくるもので。。。

「運だけ」で勝てるケースだって手数料無視すれば5割くらいあるはずなのに、
なんでこんなにみんな（特に1分足さん）は運も無いのかなあと

昨年の6月から実運用してみて今のところトータルでプラスだから、
マイナスになってこない間は自分は今の手法を使います

どうせCME24時間化とか昼休み廃止とかになれば状況も変わっちゃうでしょうし・・・

シストレはじめて3ヶ月で100万元手で150万になった。
バックテストでは年利300%以上でてる・・・
これで食べていけたらいいな・・・

>>300,301
未来予測だけでなく過去予測もまともにできてないと感じる。
>ありとあらゆる戦術を人海戦術で探して使って市場の効率化
>をしているからな。人力超並列コンビューティングが市場には
>実装されているんだよ。
なんだか、チャートの値動きに相手を寄付けないために仕込みきった動きが
長い事眺めてると見てとれる。
上昇トレンド、下降トレンド、もみ合いとトレンドを3つに分けてチャートを
見てももみ合いなのかすら不透明な動きが頻繁に発生する。まさに鯰がうにょうにょ
と動く値動きがそれだと感じる。

オレは逆張りにすごくこだわってるが、それは去年から値幅の狭いレンジが
著しく増えら順バリで勝ち辛くなるかと思うから。特にここ二週間は先物で
デイトレ困難な膠着相場が続いてる。
しかし逆張りだと作ろうにも作れない、まさに順張りだけで勝てるストが作れ
なきゃ相場に来なくて結構と言われてる感じだ。

>>312
一分足は225だったよね。
３分足で逆張りを考えてるなら、５倍の１５分足も見た方がいいよ。
そうすると、自分が取ろうとしていた位置の是非がわかる。

つまり、状況判断に１５分足以上は欠かせないんだ。
ちゃんとそれもストに組み込んでる？

一分足は、「取ろうとしていた位置」なんてないだろw
ただパラメータいじって、勝った負けたやってるだけなんじゃね？

>>313
15分足なんて考えた事なんてほとんどなかった。
デイはスピードが勝負、しかも売買数を増やして短期間で手堅く稼ぐ事を
目指してたので1分足、3分足にしか目がなかった。
それに執着してる事がオレが何時までも下積みから出し抜けない要因かもしれない。
15分足などの長時間足も研究してみる。


>>314
取ろうとする位置はチャートを睨み研究してるが、損益とPFをより上げるため
パラを弄りまくる習性がついてしまってる。

>>312
>なんだか、チャートの値動きに相手を寄付けないために仕込みきった動きが
>長い事眺めてると見てとれる。
意図を考えるな、そういうのは大抵ただのランダムウォークだから
シミをみて人の顔が見えてしまうような物、相場にはそういう物が多い。

>>316
そうだろうな、典型的なランダムウォーク。
ただプロも相手を蹴落とす為に資金力と情報力を行使しチャートを操縦してる
のも事実だろう。材料のない時はプロ達は模様眺めしてる時もあれば、材料
がないからこそ、上述した様な狩りのトレードを行うのではとオレは想像してる。
それだけでなくプロが売りと買いの二派に別れての綱引きがランダムウォーク
を演出してしまうのも一因だろう。
ランダムウォークがテクニカルを困難にする最大要因なのは言うまでもない。

わかりやすく言うと
先物の出来高内８０％現物かTopix先物との裁定取引なので
１分足様はその残りの２０％の部分が狩りのランダムウオークとおっしゃっているのである

わかりやすく言うと
先物の出来高内の８０％が現物かTopix先物との裁定取引なので
１分足様はその残りの２０％の部分が狩りのランダムウオークとおっしゃっているのである

殆どのテクニカルはオカルトだからな、心霊写真に幽霊を見つけるような行為ばかりだ。
ランダムウォークからはトレンドも往来も三尊天井も出現するし、バブルやブラマンですら出現する。
リーマンショックを例外視する事は統計的にできないのに問題ないように誤解する人がいかに多い事か……

見えない敵と戦ってる人の何と多いことか。

見えない自由が欲しくて

225はやっぱ寄りエントリが良いと思うな。
スリッページが無いので１００枚だって入れられる。

あと一分足ってフィッティング、フィッティングってうるさいよ。
システムってフィッティングして作ってるモンだろが！

>スリッページが無いので１００枚だって入れられる。
ちょっ・・・スリッページは何処にでもある、指値入れたって出現する。

>>323
自分が入れた枚数のせいで、不利なほうの板で約定しているかもしれないじゃん？
もちろん、そうじゃない場合もあるよ。

寄りで突っ込めるって度胸有るなあw

移動平均は後付けの解説用途にはホントウマく機能してるしなあ。
知りたいのは、今後の予測のほうなのにw

移動平均を微分すればいいじゃん

もともと株における移動平均の使い方が、一般の統計学のそれと違って歪かつ特殊なんだよ
本来未来情報も含めて時系列の中央のノイズ除去後の推定値を計算するというのが正しい使い方。
歪みの補正方法が分からない奴が移動平均使ってもオカルトにしかならない訳だ。

いかにも儲かってそうに発言するやつは

１．実践運用金額
２．実践運用期間
３．実践年率

せめてこれだけいって．．．
実践運用期間1年ぐらいで安定的に儲かってる発言とか簡便ね

みんなかしこくていいなあ。
僕なんか全然理解できないよ。
みんな実践経験どのくらいでどのくらい儲けたの？

>>329
金額：30万
期間：6ヶ月
年率：現在＋6万くらいなので、換算すると40％？
備考：新年度から150万に増資予定

>>329
おねがいだからコテハンつけて

>>332おまえ女やろ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／⌒ヾ⌒ヽ. コテハン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　／　　　丿　 ..ヾ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　 。 人　　　 ） コテハン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（。...。_ .ノ 。ヾ。...丿
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(　_　. 　.. ﾉ　　 ) コテハン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　/　　　　 　 　/
　　　　　　　　　　　　　　　　 　/　ノ し　　　/
　　　　 三￣￣￣￣＼　　　　/　）　と　 　/
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　　　　|＿/--(金)-(井）|　 /　　　　　/
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やり合うのはいいけどＡＡウザイ

新しいロジック案が思いついても結局パラ調整でコスト込みでPF1.4近くまで
あげるのが精一杯という現状。損益も1500円程度、こんなの使えるか！
いくら努力しても無駄になっちゃうシストレ素質のナヨいオレ。
オシレータと中学生程度の数学でやれるシストレ作りの限界をどんどん
見せ付けられてる。
勝つには大学レベルの数学が必要..

検証だけで終わり実用化の夢破れた人の方が多いだろうな。
また5年経ってもロジック未発見の人も少なくない事か゜見て取れそう。

>>335
お前さんにはMr.カーブフィッティングの称号を与えよう。
勝てない奴の見本みたいな考えをわざわざ晒してくれるから、
そこからヒントを得た奴も少なくないだろう。

>>336
>勝てない奴の見本みたいな考えをわざわざ晒してくれるから
これじゃ悲劇のヒロインじゃないか。
この役を引き受けるのは絶対嫌だ。

つまり周りが見えない視野の狭いやり方ではいくら努力してもいいものは作れない。
>>165　のおっしゃられた意味がますます理解できてくる。
開発をしばらく休んで広い視野で見直せという意味。5年も待つ事はできないが。

考え方も人それぞれで面白いね。

>>337
お前さんを見てると、見えない敵＋自分と闘っているように見受けられる。
闘う相手を履き違えているとしか言いようがない。

メジャーなパラメーターでカーブフィットしてくるシストレ初心者が常に発生してるから私は儲かってるのかも・・

一分足は単に基礎力が足りてないだけだよ、敵も糞もない。
基礎力身につけて、使える得意技一つ準備するのが最初の一歩だな。

システムにこだわるなよ、儲かりゃやり方はなんでもいいんだ。
プログラミングが不得手なら無理してやるのは愚かな話。

これ、いい本かどうか教えて
「株・日経225先物 勝利の2パターンチャート方程式」

これも（株式編）、
「株《安全・簡単デイトレ》で1日1%以上を稼ぐ私の方法」

>>341
基礎の身に付け方にどうしても気づこうにも気づけずヘンテコな開発を繰り返し時間
ばかり浪費してしまうが、そのヘンテコ開発で何度も跳ね返り壁にぶち当たるからこそ
自然に正しい基礎の導き方を追求する必要があるのだと感じてくる。
正直、今の当てのないスト作成の繰返しでそろそろシストレに対する姿勢を変える時だなと
思えてきた。シストレ以外の事に目が行かなくなってる。テレビも見なくなった。
この所のオレの開発パターンは以下の循環の繰返し
チャート見物→ここで仕掛ければ活けそうだ→スト作成→ロジックを増やしパラ
を調整し成績を上げてゆく→結局納得行くほど成績が上らない→(最初に戻り繰り返し)

オレがこのスレ建てたがと今までよりカキコの質が良くなるもんだ。
いい人が増えたな、今度顔合わす機会があればスレの連中と飲み会でもやりたいもんだ。
しかしそこで一分足である事がばれたらその時点から笑いモンになるけどな。
オレはシストレが旨く行かずノイローゼになるとついここのスレにこの辛い
気持ちをぶつけてしまいオレ自身のカキコの質は変わってないが。言い訳になるがそれくらいオレは後の無い身なので
シストレを挫折する訳には行かず人生的不安がこの様なカキコに繋がってしまう。
前も話したが自分に自身の持てる何かが欲しい。

シストレを挫折するのが一番良いと思うよ・・・
世の中株が出来なくても立派に生きている人は沢山居る
真面目に額に汗して働くというのは決して馬鹿にしたものじゃない
どうしても今までの努力を無駄にしたくないなら数年後に戻ることにして
今の仕事なり転職活動なり普通の仕事に向きあおうよ
とにかく本当に一度株から離れた方が良い
株で身を崩すというのは財産を失うことだけじゃなくて精神を病むこともあるんだから

一分足はもう既に精神病んでるから

初心者からの質問です
パイロンで買いで検証したら大きく負けてるので同じので売りから入って検証しても負けと出ました。
不思議でしょうがないんですがなぜなんでしょうか？

相場っつーのは、無くなってもいい金で張るんだ。負けたくないよー
なんつー金じゃ勝てねーよ。って、じっちゃが言ってた。

>>348
イグジットが複雑なんじゃないの？
確認のためイグジット単純にしてやってみたら？
ボクのは自作の機会だけどちゃんと反対に出る、当たり前だと思ってる。
町短期専門だから複雑な指標使わないけどネ。

>>345
>オレがこのスレ建てたがと今までよりカキコの質が良くなるもんだ。

意味不明
どなたか解説を

>>345

裁量でええやん。
シストレ向きで無いのにシストレやらんでもいいぞ。裁量やれ裁量。
シストレスレでこんな事言うのアレだけど、裁量でもトレードは出来るんだからな。

>>345
>礎の身に付け方にどうしても気づこうにも気づけずヘンテコな開発を繰り返し時間
書き手の立場からして怪しげな変な読んでるからだよ、普通に確率統計の本買って嫁
普通にプログラムの本買って嫁
普通に会計学の本買って嫁
普通に経営学の本買って嫁
普通に経済学の本買って嫁
相場の本は全部捨てろ、ツールも全部捨てろ、それができんのなら素直に相場から離脱するのが一番お前にとっていい。
バクチ打ちの本よんでもバクチ打ちにしかなれん

>>345
日経225のデイトレに拘ってるみたいだけど、知っての通り、225は時間外のギャップでしか
動かない相場も多いわけよ。強いトレンドがあっても日中はベタ凪ということが。
それはもう、日本市場に自主性が無いんだからどうしようもない。

「強いトレンドかつ日中のベタ凪」

この相場構造でどんだけ頑張ってもどうにもならないよ・・・。
なにしろ、トレンドは上げなのに日中だけ微妙に逆行なんてことが珍しくないんだから。
先物デイトレ条件で儲かるストを作ることも不可能でもないけど、
最初から難しいことにチャレンジしすぎる。
日足ベースで、月に１〜２回売買するようなストを作ったら？なんでそれはダメなんだ？
（エントリーもエグジットも翌日寄り付き値で計算する単純なの）

225をやるなら、OPを組みこんでやらないと、日中無駄になっちゃうよね。
ヘッジはもちろん、動かないことで取る考え方も必要になってくる。

>>346-351
シストレを開発し始めた頃は、シストレは難しいという事は認識できたが
いざ本気でやってみると難しいなんかで済まされない現実に慢性的に突きつけられた。

実戦を目指しシストレはパズルを解くのと同じ原理だと思い努力すれば
難しいものも成し遂げられると思う必死で1年以上頑張ってきたが、オレの目指した
225のデイシステムは努力だけでは成し遂げられないほどの想像を絶する難しさ
だった。
実戦せずに開発してる分にはトレードによる損失は発生しないが、ここまで
時間をかけてできないとなると、時間の損失も問題になってくる。
そして開発の為の消費電力、検証のしすぎ？で逝ってしまった前のPC..

なぜ225でデイシステムに拘ったか。
スイングだとかなりのドローダウンを見積もる必要があるしデイと比べて効率的
に利稼ぎできない、オレはデイトレやってきただけにデイシステムしか目が向かなかった。
短期で自己資金が欲しくてたまらなかった、将来の夢を1日も早く広げたかったから。

去年の春に日経が底ついた時に先物が値洗い制度で塩漬けが不可能なら現物の
分散買をすればよかったとつくづき後悔してる。上述した通りそういう買いチャンス
の時でも、努力すればいつかはできると手を出さなかった事が正直者がバカ見る
誤算の結果になってしまい、その無念を埋め合せる為にも今日まで頑張って
来たが実力の限界には打ち勝てなかった。
あの時、現物で設けて、思い切って商材を購入してネタをありあまる程、手に
入れられたらオレの運命は変わってたかもしれないと思うと..
復帰の目処立たぬまま日経もついに11000円回復か..

つまり相場はその時に応じて正しい判断ができるモノが勝つという事。
その考え方ができない限りにいくら努力しても無駄になっちゃう現実を突きつけられてる
と思う。

>去年の春に日経が底ついた時
本当にそれでいいのか？
たとえば、ドバイの状態がもう少し悪くて今のユーロ圏(ここに投資している主力はユーロ圏各国だ)を巻き込んだらどうなったと思う？
あそこは本当に底になっか、実は危ない橋をギリギリ渡って上に跳ねたのではないのか？
後から見たら何とでもいえる、しかし良く周囲に目をこらせ、何処でも上か下かは確率1/2だ
たとえあんな状況下でもだ

妄想せずにキチンと統計取れよ、一分足
これは財務諸表駆使する裁量でも必要な事だ

いきなり自分の人生を左右するほどの結果を得ようとしてるところがなあ・・・
毎月数千円の小遣い稼ぎを安定的にできるってレベル
を目標にしようよ。それできないでなんでそれで食っていけるのよｗ

例えると、バットの握り方を覚えたばかりの小学生が、どこのプロ球団に入団しようかなあ、
とか考えてるみたいな雰囲気。

ﾜﾗﾀ

>>357-360
いつまで経ってもシストレに芽が出ず気持ちが暴走してる事がカキコに
現れてる事が書いたオレにもわかる。その焦りと苛立ちがカキコに現れてるんだ
なと。
正直、ファンダ事情抜きにしてテクニカルオンリーでできると考えてるオレが
甘すぎるかもしれない。どのみちプロが先に情報を取ってしまう以上、我々
個人はファンダをシストレの材料にする事はますます困難だが。

これからはよほど根拠があると思えた時のみ開発してそれ以外はチャート見物
のみして日常生活に支障来たさぬ様にしようかなと考えてる。
トレード損以外の日常生活における損失が顕著に現れたと感じてる。

>>361
進め方を変えてみ。

> チャート見物→ここで仕掛ければ活けそうだ→スト作成

ここまでは問題ないさ。

> →ロジックを増やしパラ を調整し成績を上げてゆく

これがダメな原因なのはもう薄々感じてるんだろ？
だからこれ止めてさ、作成したストで勝てるか、手作業でバックテストするんだよ。
ルールを明確にして変化させずに、最低でも500〜1000エントリな。
そして、その記録をエントリ前とエグジット後の両方でキチンと取っていくんだ。

そうすると、自動ではわからなかったことがいっぱいわかってくる。
この地道な作業の積み重ねをサボッてるから、いつまでも同じところをグルグル回ってるんだよ。

>>359
例えが秀逸ｗ

相場にバットなんか関係ねーよ
そんなんでできるなら、ドカチンはみんな相場できるわ

>>362
このやり方は開発したストをオレのやつてる最適化をヌキにして検証という
事から。更に最初の検証結果で使えるストかどうか判断するやり方と解釈
して良いかな。
>そして、その記録をエントリ前とエグジット後の両方でキチンと取っていくんだ。
この取り方の意味と記録の方法をもう少し詳しく説明して貰えませんか？

>この取り方の意味
それを自分で考えるところに意味があるんだろ？w

たとえば取引にエッジがあったかどうかなど。

>>367
つまり例えばMAのクロスアップで建てる時、あるフィルタで更に条件を付けて
絞込み、より優位性の高いINを行うとか。

先物もついに11000円超え夕場では更に11200円近くまで上って行く。
正直、焦りを感じる。

しばらく手を付けてないコスト込みで301売買のPF2.2のストあったので
フォワードテストに掛けて見た。今度はどうか？
http://fono.jp/uploader/src/file_0108.jpg
上のIMGは葛飾北斎の富士三十六景を線で描いたもの..？

ギャグも冴えないな

×　富士三十六景
○　冨嶽三十六景

>>368
PF2.2なんてできるわけねーだろｗ
その損益曲線、後半が下がってるだけじゃねーだろ？
５ヶ月という大きなスパンで見てるのに何倍も利幅が違うじゃねーかｗ
デイトレなんだろ？それで５ヶ月区切りで見てまるで利幅が
違うなんておっかしーんだよ。

↓せめてこんな感じの作れよ（mini225 1枚売買 完全デイトレ PF1.5）
http://fono.jp/uploader/src/file_0109.png

ま、これは俺は没にしたんだけどな。
こんなもん何個でも作れるし、作っても利益になるとはかぎらねーよ。
バックテストの損益曲線なんかどーだっていいんだよ。
どうせ約定ベースの実トレードではまたぜんぜん別になっちまうんだから。

>>370
間違ってた冨嶽三十六景だった、浮世絵は好きだけど。
二度と損益曲線で富士山の右側まで描いて溜まるか！

>>371
PF2.2のスト、検証期間は14ヶ月半、それ以降は1年半。
>http://fono.jp/uploader/src/file_0109.png
きれいな直線、座布団三枚！ぜひ作れる様にしたい。
どうやつてバックテスト抜きにしてストを信じるんだ？
この曲線の銘柄は？

>>372
今の手法で開発続けるなら、いっそのこと
実運用からルール逆にしたら右肩上がりなんじゃない？ｗ

というのは冗談としても、やはり最適化抜きで勝てるルール（状況）を
見つけられなきゃ、いつまでたってもやるだけ無駄だと思う

そもそもPFを上げるために作業するって発想が既にダメ過ぎる

ぱっとバックテストして見込みがないなら、さくっとボツった方がいいな
そこから弄ってもその相場にフィッティングしてるだけだしな

PFよりPRを重視したほうがいいよ。

>>372 >>371は先物ミニだよ。
往復500円の手数料込み（スリッページが2回に1回発生するとの想定）での結果。

それでもなお実戦には不採用。
先物で安定して儲けるのはそのぐらい難しい。

>>354
いいこと言うねぇ。
まさに今は場中は動かないよね。
BNFがスイングトレードやっていたのが今やっと理解できたわ。

>>377

　　　↓／
　↓／￣
／￣

（↓部分のみが日中、他はＮＹ時間のＣＭＥなどでの動き）

みたいな動きをされたら、デイトレでは何をどうやっても儲からない。
じりじりと損をする。トレンドはあるのにだ。

　↓　↓
／＼／＼／＼


だと、トレンドが無いのにデイトレでよく儲かる。

　↓　↓
＿／＿／

最高にいやらしいが、こんな相場もある。
これらはギャップを見ても簡単には判断できないということだ。
先物は難しいぞ・・・
オプションの売買とかも少しはやっておかないと、
感覚的に理解できない部分があると思う。

PFにあまりにもこだわり過ぎてた。だがPFが1ちょいしかないと当然MDDも
大きい、それが恐怖、これじゃシストレできねえ。

スイング、最近の先物デイ相場の話読んでオレもちよっと理解できる気が。

オプションはどういう仕組みか精読した事があるが完全に把握しきれない。

時間外で動いてザラバで静観する先物相場、機関の連中も新たな策考えたかな？

そこでペイオフレシオですよ。
損をどんくらいで回収できるのか把握できてないと底なし沼の恐怖との戦いになる

>>380
ペイオフレシオ、ほとんど考慮した事がなかった。
オレが一番重きに置いたのはPFだけだった。
シストレの基本が掛けすぎてた。

正直、シストレ抜きで自力で生活費稼げる術があるんなら親に申し訳ないから
シストレがダメたら手を引きたい。だがその術がないからシストレにしがみ
ついてる。もうここまでシストレに時間を割きすぎたしもう不適切な開発は
許されない、正しいやり方を追及しシストレで結果を出し親に認められる様にしたい。

PRの認識として正しくないような・・・・・・・

DDが怖いなら　SRとか　R~2とか　直線性の指標も持ち出したほうがいいんじゃない？？？

PRは勝率とカップリングしないとDDを表現できない・・・・・・・・・

以前から気になっていた、なんで一分足はシャープレシオ使わないの？
どうでもいいから放置してたけど

>>381 ああ。つまり、ネトゲ中毒みたいなもんか。

「何をやってもダメなオレ、ラグナロクオンラインではどんな任務も即クリア！」
　↓
「何をやってもダメなオレ、システムトレードではどんな相場でもＰＦ２．０！」

みたいな？

しかしまぁなんつーか、林輝太郎の賭博の技術の被害者ってゆーか
可愛そうじゃのう

>>383
SR、認識不足でした。テクニカルとPFが全てだった。

>>384,385
ネトゲ中毒として扱わんでくれ。このプロジェクトは自分の食い道を確立
しなければならない為に辞められないんだ。他に食える自信があれば
ここまでのめりこみはしないよ。疲れるばかりだからな。

まず第一に恐怖を克服しないとシステム運用すらままならんよ

どっちにしても親がかわいそうだな。
株で儲けるだけの人生を認めてもらうとか。
まあスレ的にはどうでもいいが。

>富士三十六景
今までのやりとりから、かなりバカっぽいヤツだとは思っていたけど、
一般的な教養がないこともわかってきたなぁ。

まさに、ゆとり世代のニートのレベルだな。シストレなんて無理！

どうして「親」とか「食える」とかいう不穏な単語が出てくるのかがわからん。
自立してないってこと？冗談でしょ？

あれ？親の自営業を引き継いでるんじゃなかったっけ？

>>391
それは、本人がちょっとかっこよく言っただけw

アップル

1997年1月30日　3.42ドル
1997年2月01日　3.95ドル（NEXT買収）
2000年2月01日　27ドル（ジョブズCEO就任）
2000年4月19日　2対1の株式分割
2005年2月11日　2対1の株式分割
2010年3月30日　232.39ドル

ジョブズCEO就任のときに1000万円買っておけば、いま3.4億円（10年で34倍）
NEXT買収のときに1000万円買っておけば、いま23.5億円（13年で235倍）

うわうわうわ。。。計算合ってるかな？恐ろしいな(;´Д`)ﾊｧﾊｧ

>>393
計算間違っていると思います・・・分割調整済なんで・・・

>>394
そうなのか。じゃあ>>393はぜんぶのスレに訂正しとくように。

一分足が華麗にスルーしてるレスが大事なんだけど…
わかんないよな

今までずっと同じパターンだし

アローヘッドになる前の旧呼値一覧知っている人いたら教えてもらえませんか？
アローヘッドになって何が変わったか調査しようと思ったら、古いシステムの情報メモッてなかった事に気付いてしまった Orz....

日経２２５先物
日足でスト作りして儲かりますか？
前後場足とか３０分足が普通ですか？

>>398
それを自分で検証するのがシストレだろ？w

皆さんの平均が知りたいのですが。

何人のデータで平均とりたいんだ？

そんな事より、ＶＢＡの正規表現レベルが理解不能な俺がこのままシストレ続けていいかが問題だな。
webクエリでだましだましデータ取ってるけど所々でもっさり感が半端無い。

イザナミ使いにくいわ〜　バックテストの時間も遅いしインターフェイス自体がめちゃつかいにくい・・・
一回ごとに10分程度テストかかる　しかもテスト結果ゼロとか　なめてんのか
月割で試してから購入すればよかった・・・

パイロンのテスト速度ははやいわ・・・　使いやすいし
チャートもドコでシグナルでたか一目瞭然でわかる。。。これで資金管理機能ついたらめちゃいいんだけど

>>397
呼値変更でググるだけでいくらでも出てくるだろ

いちよし証券が20091224付で出していたPDFが見やすくて保存しておいたが、
ネット上ではもう削除されているっぽい。

代わりに松井のサイトを
ttp://www.matsui.co.jp/news/topic/archive/20091211_2.html

というか「東証　次世代　呼値　値幅　変更」でググれば
1ページ目からいくらでも出てくるものだから、まずググれよ

カブロボファンドって何であんなパフォーマンスなの？

>>406
https://www.monex.co.jp/pdf/fund2/M755.pdf
誤差の範囲内で株式運用しています。

>>406
そりゃハイパフォーマンス出すシステムなにも考えずに上位からとりだしゃ当然の結果だってw
システム作っているなら一度はやらかすだろ、そうだ！！沢山作ったこのシステムを使って有効な時に有効なシステムを切り替えながら使い回せば！！
ってさ、つーか一度はやれw

>>408
やったことある。うまくいかなかった。

会社組織で、先端研究どうのこうのって言っている割に、このスレの某コテハンに毛が生えた程度だなと思って。
自分も某コテハン程度だけどね。

>>409
投資信託なんて、儲かろうが儲かるまいが手数料取るのが商売
買わせるための説得材料がシストレってだけだよ

>>409
某コテハンな、もう相場の性質については理解できてるんだろうよ
たぶんそれを認めたくないだけなんだろうな、やるべき事が自分の能力の範囲を超えるから。
相場なんて見ての通り、お前の見てきたそれが真実で、簡単そうに語られるそれは嘘、専業になりたきゃどうあがいてもやるしかないんだがね。
適当なレベルで兼業相場師するか、圧倒的なレベルまで引き上げて専業するか二択なんだが、適当なレベルで専業したいみたいだね。そんなの無理だって。

システム化すれば儲かるという幻想から抜け出せないと駄目だと思う。
儲けられないシステムなんていくらでもあるんだし。

まずは勝ちの手法を探して、その勝ちパターンの効率を高めるための手法の一つでシステム化で利益を伸ばしてるにすぎ無いし。
システム化しにくい勝ちパターンも当然あると思うよ。

>>403
だまってこれ使え
http://kabu-trading.com/

>>413
それも　きになってたけど　一回ダウンロードしてためしてみたけど
バックテスト自体ができなくて　いまいち使いずらそうな感じがしたから他のブログですすめられてる
イザナミかったんだわ・・・　購入してから2回しかバックテストしてない。。死にたい

日経の運用機関、アセット系の運用者は不勉強な人多いよ
表面上の知識は多いがここで書いてる方々が持ってる様な実践しなければ得られない
知識は無い人多い。話していて本当に相場に参加してんのか？と
思わされるぐらい意識も低い。

エッジを意識したロジックを探す様に努めてるが最低限の最適化は避けられない
現実がある。
チャートでどれがエッジのあるINか確認しつつやってみたら経費込みでPF1.84と売買数は
は125と少ないもののなかなかいい成績を上げられたがやはりフォワードテスト
で砕け散った。
最近知ったカーブフィットの現実は今まではやみくもにロジックを詰め込んだら
カーブフィットは当然だと思ってたが、シンプルなロジックでもパラがちょとでも
多くなったたげで、あえなくカーブフィットしてしまう想像以上にカーブフィットになる
現実に直面してる。

よく考えてみるとバックテストで成績を優秀にさせる事は誰でもできるが
フォワードテストでバックテストでの成績を維持できたのは誰もができない
凄い事なのでは。

ああ~カーブフィットがシストレになけりゃ今頃オレは楽園で美女に囲まれてたのに..

>>414
イザナミはダントツ使いにくいけドナー
お気の毒

> よく考えてみるとバックテストで成績を優秀にさせる事は誰でもできるが
> フォワードテストでバックテストでの成績を維持できたのは誰もができない
> 凄い事なのでは。

できるし、やってるけど・・・それが凄いこととも特別難しいこととも思わんし。
何に悩んでいるのかが俺にはさっぱり判らん。

ワンロジックワンパラメーターでフィルター1枚
何を悩んでんだか…

何故フォワードテストでそこまで砕け散るのか理解不能

彼の悩みは誰にも理解できない、という点で見事に一致するらしいなｗ

>>418-421
オレのやり方でやった結果、フォワードテストが難しい様に見える。
逆にフォワードテストができる事が普通という事が信じられないくらいだ..
ロジックがシンプルでも最適化に頼るやり方を脱しない限りフォワードテスト
は超えれないもんか、つまりオプチマライザーは無いものと思う事が開発の
正しいやり方なのだろうか？

そもそもなんでシンプルにやるかと言ったら無意識に最適化しない為だろ？

お前はどう考えても株向けじゃない、普通に働け
土方とかも出来ないの？それともそういう職を馬鹿にしてやる気がないの？

>>423
病気持ちなので激務が難しい現状があるし、カキコから見ても誰の目から見ても
オレが人の道を外れてるという事は想像できると思うが、実は自分でこういう
事をいうのは難だけどオレはいい年して精神年齢は小学生並みかもしれないくらい
想像を絶するほど人の道を外れすぎている。つまり人の道という移動平均線から
あまりにも下方乖離し過ぎてる。
しかも病気していらい10年以上もニートしておりここまで乖離したオレが
誰からも馬鹿にされるのは目に見える、実際過去も学校やバイト先で頭可笑
しいと馬鹿にされてたし、そこまでの深傷を抱えたオレが人の世界に安心して
戻れると思うだろうか..地獄みる可能性も高いのでは
それを考えれば自分の力で死者狂いになて喰える術を見つけなければならず
シストレに挑戦してるのだが..
人の世界で普通の人間としてやっていける自信があればシストレなんて要らない..
普通じゃんないから人の世界にいずらくなる。
残念ながら肉体年齢は大人だが精神年齢が幼い人への理解は日本ではないから
仕方ない。

>>424
君が色々辛い状況なのは分かった
外に出て働いたら馬鹿にされるだろうことも分かった
それでも外に出て色々なところで働かせてもらう様頑張れ
子供時代と違って社会人は精一杯頑張っている姿見せたら
それなりに無能でもフォローしてくれる人はそれなりに居る
失敗したら次の仕事探せば良いんだから社会経験積むと思ってバイトでもなんでもしてみろ
お前どん底なんだから幾らでも失敗出来るじゃん

俺のシステムだと3行以上は誰も読まない

一分足は頭のお病気なんだから突っ込んでやるなよ
池沼は日本じゃ認めないからな
愛子様だって池沼疑惑があるのに必死に隠してるようだしな

>>424
一本足が欠点だらけの駄目人間っていうのはよくわかった

ところで、君の長所はないのかい？
人より優れた点があるならば、シストレに限らず、それを活かすといいと思うよ

足は二本だと思うよ

>>428
職能的才能は全く見当たらない。ただてさえ普通の人達が職探しで喘いている現状
なのに非普通的なオレを雇ってくれるトコなんてますます無いと思う。しかも
年齢も若くないし。

確率の勉強なら親戚に元大学教授がいてお願いすれば微積分を教えてくれる。
微積分等の高度な数学はシストレを行う上で大きな転機になりうるのだろうか？

努力の方向が違いますよ〜ってみんな言ってるんだけどね
聞く耳を持たない人間は救いようがないってことかな
別に一分足のトラウマとか環境とか興味ないし…

もし、オレがトレード教えてって子供に言われたら…
出来高上位300銘柄のチャートを1年間毎日見つづけろ
って言うね
それで、何にも感じないなら、公務員試験を受けなさいって感じ

一年前から今日までのチャートから見ればすむ話だろＪＫ

>>432
その方法はいいね

チャートを1年間毎日見つづけろ
って言う奴こそ公務員試験でも受けなさいって感じｗ

チャートを1年以上みてるからある程度感じる部分はあるがそれだけでは勝てない。
相当感じないと勝てない。

それより何でオレはこんな人間になり、こんな生き方に落ちいったんだろうなと
さっきのカキコして悲しくなってるよ。

test

>>436
そいつは話が逆だな、株の売買で生きていこう、
などという間違った考えだから「こんな人間」になったんでしょ。
病気だからこうなってしまった、んじゃない、それも逆で病的な
生き方をしたから病気になってる。
因果というのは普通の認識とは逆なんですよ。こういうのはね、
唯物論的な科学的な思考とは違う「時間軸じゃない流れ」があるんだよ。
わかんねえだろうけど。

俺の場合、シストレをやってはいるが、もう３０歳も後半になって、
リーマン人生も激務期を過ぎて落ち着いてきたから、自分の能力の
余った部分でシストレやってるにすぎない。
こんなもの、２０代後半の激務期の仕事に比べれば屁だ。
それでも勝ったり負けたりだ。
人生において一度も成功していない人が相場で成功するなんてあり得ない。
もう一ついいことを教えると、心理学の世界では常識なんだけど

「ギャンブラーは自分を罰するために破滅的な賭けをしている」

んだよ。自分が真面目に働くこともできない、ギャンブルで身を滅ぼす
ような悪い奴だから、その罰を自分で自分に与えるために無謀な賭けをする。
それは無意識に行われているんだ。あなたの失敗はあなた自身が無意識の内に
自分を罰するために繰り返しているのかもしれない。

自分は成功者となる資格がない奴だ、と深層では思っているので、決して
成功を与えてはくれない、あなた自身がそうする。
「シストレ」の部分を何か別の取り組みに置き換えても同じだろう。
これの治癒は相当難しいよ。

>>436
その言い訳はすべて事実なんだろうが
お前が本気で人生変えたいならそれでも外に出ろ
会話能力が無いならバイトで良いから100回位面接しろ
それでも本当に全部落ちたとしても現実から逃げない勇気を得られるだろ
現実に目を向けれるなら今のシストレの挑戦も0％が1％位には可能性が出来るよ

いつから人生相談になったんだ？w

だから最適化なしで寄り引けのみのシステム作ってみなよ
それが作れたら色んなものが見えてくる
インとアウトの条件もそれぞれ2つまでしか組み合わせては
いけないというくらいの制限下で


こういう条件で一つも作れない程度の実力なら諦めろ

俺が予想するに。この「一分足」みたいな人はこれからゾロゾロと出てくるよ。
現代日本は不況だし若い奴は腐り切ってるから、パソコンに先物か為替を自動売買
させてそれで生活できるらしいぜ？うひょー！みたいなノリで。
一匹見つけたら三十匹は居ると思え、みたいな。

もち、商材業者と相場の肥やしになるんだけど。

むしろ、商材屋やればいいんじゃね？

株の売買で生きていこうって考えが間違った考えだと理論的に説明して

>>430
教えてもらえる程度の数学じゃ無理、そんなの借り物ツールでテクニカル探すのとどこが違う？
どんな手段にせよ、その道で突き抜けないとね
全部人並みだから駄目なんだよ、得意技、エッジがいるの。

心のお病気は病んだ経験のない奴には到底理解不可能

一分足、まともなコメントがほしければブログに書け
ここじゃいつまでもいじめられっ子になるぞ
表に出てブログに日記書けばダメ男氏みたいにファンがつくよ

２ｃｈなんてスラム街と変わらんぞ
いつまでもイジメられたいのか？ｗ

>>446
おまえら、『元一分足』 をＮＧワードにしとけや、ボケが！

元一分足も、他のスレに移動してくれや、ボケが！

でも一分足はこのスレだから相手されるんだろうな

vipでやれメンヘラども

「神々でさえ愚者を相手にしていたら勝ち目はない」

これまでの元一分足の言動をみてて、このシラーの言葉を思い出した。

一分さんが出てくると書き込みが伸びますね。

ここのスレでは、気に障るカキコが多いかもしれないし、更にイビりレス
喰らってもやはり、ココだと人との繋がりを感じられるし好きなのには変わりない。
イビりレスは傷付くがアドバイスや助言レスはこれほど嬉しいものはない。

数多くのレスを貰い自分の悪阻かさが良く見えてしまった事には非常にショックだが
自分のやり方、シストレで勝つための性格のズレが最近少しずつ理解できる様になってきた。
自分が直さなければいけないのは最適化に頼る癖の克服。


ところで平日の日中は会社からカキコしてんの？

会社から

専業トレーダーじゃないの？

俺は違う
オートメーティッド
自宅PCが勝手にやってる

会社からはただ見てるだけー

おれは個人ファンドやってる専業

>>344
「株《安全・簡単デイトレ》で1日1%以上を稼ぐ私の方法」
を読んで、デイトレってこんなに単純なの、って思った。

まあ、デイのシストレにも応用できるというか・・・基本のような。

ここに書かれてるのは逆張りだけど、実際どっちが多いの？

専業トレーダもここにはザラにいるんだ。
無業者も多いからと言って安心してられない。

一分足さん、横は入りですみません、

ボク、日足でデイのシストレ１５００銘柄バックテスト続けてるけど、いいストが見つからない。
そこで前後場、或いは３０分足１５００銘柄バックテストに変えようかと思ってる。
データも揃いつつある。
これについて意見入れて。。。

>>452
結局俺の働けっていうレスは無視なのね
あんた詰んでるわ

シストレなら株の方が楽だょ

一分足さんにもちっと優しく書き込んであげてよ。
ネタが思いつかん時はバイトとかして気分発散してみてはどうか、とかさ。

>>462
世の中には厳しくされて喜ぶ人間もいるのですよ〜

ほしゅ

一分足は規制に巻き添えくらってるのか

おれの糞スイングシステムは、3月からほとんどサインが出ない。今月はなし
これでも一応2005年から毎年プラスなんだぞ〜

スイングなら今の上昇取ってウハウハなのかと思ってたよ
折れはデイ専

　　　　　　　　　　　　　　　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　　　　　　　　　　　|　ちょ、ちょっと待って！！今>>467が何か言ったから静かにして！！
　　　　 , ,-;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:,.　　ヽ─ｙ──────────────　　 ,-v-、
　　　　/;:;:;:;:;:;:ミミ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;`､　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/ _ﾉ_ﾉ:^)
　　　 /;:;:;:;:彡―ー-､_;:;:;:;:;:;:;:;|　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 / _ﾉ_ﾉ_ノ ／）
　　　 |;:;:;:ノ、　　　　　`､;;:;:;:;:;:i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/　ﾉ ﾉノ／／
　　　 |;:/＿ヽ　,,,,,,,,,,　　|;:;:;:;:;:;!　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ____/　 ______　ノ
　　　　| ' ﾟ ''/ ┌｡-､　　|;:;:;:;:/　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 _.. r（" 　`ｰ"　、 ﾉ
　　　　|` ノ(　 ヽ 　ソ　 |ノ|/　　　　　　　　　　　　　　 _. -‐ '"´　　l　l-､　 　　ﾞ ノ
＿,-ー| /＿` ”'　　＼　 ノ　　 __　　　　　　 .　-‐ ' "´　　　　　　　 l　ヽ`ー''"ｰ'"
　|　:　 | ）ヾ三ﾆヽ　　 /ヽ ' "´／｀ﾞ ｰｧ' "´　　‐'"´　　　　　　　　　ヽ､`ｰ ／ノ
　ヽ　　`､＿＿＿,.-ー'　|　　 /　　　/　　　　　　　　　　　　　　　 __.. -'-'"
　　|　　　 |　＼　　　/　|　　 l　　　/　　　　　　　　　　　 .　-‐ '"´
　　＼　　 |＿__＞＜　/　ヽ

>>466
年に数回しかサインが出ないシステムだと年利複利運用でどれくらい？

ちなみに自分のは毎日出て年利複利運用で７０％ぐらい。

年12回くらいで30〜50%・・・
今、もっと回数でて年利高いの模索中

ここ数日、アクセス規制くらいレスできんかった。

働く事についてのレス
確かに現実から逃げてた部分はあったと思う。外界で先輩達にもまれて働く事への人間関係や
オレの特異過ぎる人間であるのでそれに対しての容赦ない軽蔑が懸念され、その世界で働かずとも
生計を建てれる様、ここまで目の色を変えてシストレでの成功を一年半近く目指して頑張ってきた。
だが、その努力は未だに報われない。
現実から目を背けるやり方ではいくら努力してもそこから有益なストは生まれない。
一年半で旨くなった事は検証データの成績の上げ方だけだった感じ。
偽者の優秀な検証成績に踊らされ続け時間と労力だけが浪費されていった。

確かにオレは働く事が嫌いな人間だがなぜそれでも働けというのか、その意味が分かってくる感じがする。
現実と向き合え、人間的に成長しろと。

シストレの世界が単に難しいで済まされるなら、その世の中は甘すぎる。
努力と経験で成功が約束されないくらい、難しいなんかで済まされないから厳しい世の中が稼動している。

なぜ、オレにシストレに携わるスレの住人がシストレを辞めて まともに働けと何度も忠告するのか？
困難があっても努力で勝てるモノならこういう忠告は決して言わない、それがなぜこう
忠告するのかいい加減、自覚しなければならないと思う。

シストレ、トレードと完全に手を切るつもりはないが、今まで通り狭い視野で 開発を続ける生活は考えなければいけないと思う。
親からも新たな仕事の提案も出されてるのでトレード以外の事にも視点を向け れる様にしなければならないと思う。
なのでなるべく下手な開発は今後は減らして行こうと思う。

正直、自分は明確な人生へのポートフォリオ、職能的才能もなく、社会へ戻る 事にも自信を失い、働く事自体嫌いだが
そういう事を言っている暇がない どうすれば今後うまく生きていけるかを考えなければならない。

オレがシストレで成功する目的と行き込みは
外の世界で人間関係に悩まされず自分の時間を有意義に使いながら生計を建てらる。
今までの実戦で蝕まれた資金の底から何が何でも回復させたい。
自分より若い成功者に負けたくない
去年の春の大チャンスだった大底を見送った無念を晴らしたい

検証期間でコスト込みでPf2.22と優秀な成績を上げたストのフォワード期間も含めた
損益推移、まさに線で描いたマッターホルン！
http://fono.jp/uploader/src/file_0180.jpg

負けたくないって・・・
単純に向いてない、フリーターがバンドしながら武道館目指す！ってくらい哀れ
がんばれ、だから、長文書くな、他の人のレスが見づらくなる

まぁまぁ、でもやらなければ何もならないことは確かなんだし
信じた道を生きることが明日への活力でもあるんだし、
１分足の今後に期待ってことで。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　|　ちょ、ちょっと待って！！今>>473が何か言ったから静かにして！！
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>>471

一分足さん、これは２２５ミニでしょうか、以前拝見したものとよく似たカーブですね。

一分足さんはリーマン以前〜以降も有効なストを探しているようです、
実は以前私もそうでした、しかし今では考えを変えています、

あのショック以降の特異な期間を含めるのは、それほど重要で無いと考えています。

これからも、テスト期間について方針を変えないおつもりですか？

投資戦略みたいなのが無いからな。
闇雲にパラメータ弄って無数の組み合わせの中から儲かる手法を探し出そうとしている。

近くの川に行って適当に砂拾う程度で砂金なんて獲れない様なもの。
ちゃんと砂金はどこに有るだろうって考えて探さないと。金山の麓の川なら砂金が見つかるかもしれないとかの行動戦略が無い。

「日経ってこの時間帯はこういう動きだよな・・・だったら・・・」
とかいうのがなんにもないんだよな。それだと探索行動が無限大になってしまう。

>>472-477
オレの場合、ロジックが多かれ少なかれカーブフィットになっちまう。
特異な期間が出てくるのは今後も稀だがこの値動きも参考にしたシステムは
必要だと思う。
それにしても今は逆だね、日足単位であれだけ強いトレンドが明確なのに
ザラバはおとなしい、出来高が少ないものあるかもしれないが、プロもデイで
設けさせない新たな手法考えたのかな。

今までの様にチャートをサラッと見てこれならいけそうとストを作って成績を
上げてもフォワードテストで砕け散るの繰返し。
このままだと日常生活にも影響を及ぼしかねないし、回りの物事に目が行き
届かなくなってる。
なんで今後は今までよりホントにこれなら行けそうだと納得行くまで感じられる
までチャート眺めだけにして開発する頻度を減らして行こうと思う。
こうしないとホントの砂金(優位性)は見つけられないだろう！
なんだかフォワードテストで負かされ続けてると段々シストレへの自信がなくなってくる。

>>478

そうですね、私達は、あの日以降を知ってしまったから、
そのデータを否定しにくい心理が有ります。

おぉ

数百年前の錬金術の流行みたい、金をつくれる真理があるはず！って・・・

シストレってどの年も平均的に勝てるのを探す手法なわけで、極端な株価の両端をみないでどうするよ

坂本タクマが薦めるシストレソフトとは？
　　　　　　

タクマもネタ切れだよな

けいさんまとめちらすけいさんをろんぐ

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　　　　　　　　　　　　　　　　　|　ちょ、ちょっと待って！！今>>490が面白いこと言うから
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　　４９０　　　けいさんまとめちらすけいさんをろんぐ

>>478

いつも書き込み見てるよ。応援してるよ。
職探しもうまくいくといいね。

ところであんた、普段ザラバ中はどうしてるの？
株いじってるの？

ウザい！元一分足が検証してるのは先物のデイトレらしいけど、何だかんだで分足を集めるスキルはあるんだ？
使ってる忍者チャートとかいう検証ソフトは過去の分足もフォローしてるの？

先物の日中データってどこにあんの？
RSSとかで取るの？

買いっぱなしが一番儲かる
シストレなんてアホがやること

>>488-489
忍者チャート、1分でも5分でも日足でもできる。忍者はデフォルトでは過去データ
は入ってないので任意の銘柄のデータをインポートして使う。

先物の日中データはRSSでは取らない。場所は225の勝ち組を増やしたくないので
教えられない。でも225シストレをやろうとする人ならデータのある場所は当たり前の
様に知られたトコに置いてある。

オレは最近、カーブフィット対策として1つのパラメタを幅広い数域で最適化し、それらの
損益とパラの数値をエクセルにコピーして並列させ散布図にしてパラの損益に対するバラツキ
を見て損益も高く一番平衛の取れてるのを選ぶ様にしてるか、全然対処になってない。
以下の様にやってる。X軸が損益でY軸がパラ数値
http://fono.jp/uploader/src/file_0196.gif

やり方を替えて手仕舞い条件を引け決済のみにしてINのロジックを成績を確認
たうえ決め固めてから本格的に手仕舞いロジックをやるやり方に替える様にしてる。
その方法だと優位性のある玉を見つけられるのではと。
それでも最適化はしてるがその1つのINルールだけでもコスト込みでPF1.84に
なってる。ただ最適化でのパラの条件が厳しく売買数が123と少ない、後に行うフォワードテストで売買数は増えるが。
優位性のあるロジックに絞ったやり方で売買数を多くする事は難しいんだろうか？

スレの住人の中には月に数回以内と売買頻度が少ないストでもやってる人もいる事
を考えると、デイシステムで1から10までほとんど全てのトレンドにエントリーでき
るストを作る事はそれだけ困難な事に思える。例え売買頻度が少なくとも確実な
箇所でエントリーをし長期間掛けてコツコツ稼ぐやり方がベストなのだろうか？

>>492

一分足さんの説明では、出てくる数値的なものはＰ／Ｆしかないけど、
他にも、評価するための値は使ってるんだよね？？

来年の今頃また駄目だと絶叫していそうだな

>>492

一分足さぁ、ここの書き込みって言い方は厳しいかもしれないが、実は有用で親身な助言も少なくないと思うよ。

何度か言われてるように、あんたは根本的にズレてる傾向が強い。

一年半なんてまだほんのペーペーだからね。もっと謙虚にならなきゃ。
頑張るのは素晴らしい事だけど、あまり理屈に振り回されちゃダメだよ。
じゃあ、グッドラック。

助言以前の問題だろ
相場止めて仕事するって言って、下の根も乾かないうちに戻ってきたが
あの時点でも明らかに見込みなんぞなかった
だから仕事頑張れよと言ってやったのに
もはや見てらんないから今すぐ相場やめろ、それが一番良い結果に繋がる

ちなみにコイツ三年目だったと思うが
さすがに三年やってこのレベル超えられないのは、致命的に駄目なんだよ
原因は知れるがな・・・相場ができるような余裕が無い
相場以外に道が無いといいつつこれでは人生が詰んでいる

>>496
現実に向きあう選択肢だけは意味の分からない言い訳を続けて絶対に拒否する

正直みていると気分が悪くなるから死んでくれ、一分足

ＶＢＡでプログラム組むなんて、みんな賢いね。
プログラマー経験者の集まりですか。

>>500
VBA程度なら独学して趣味でやれるでしょ。

kakeru?

ボクなんか８年だよー
このスレはPart12からだけど、それよかズーット前から

今作ってるストは成功してほしいっ。

1分足さん、たまには離れた方がいい案が浮かぶヨー

結構、前向きのカキコしたんだが、こう叩かれるとは..
現実に向き合うもの大切だがシストレも好きだ。
このカキコでは開発と現実に向き合うのは別問題だと思う。
シストレ以外の問題はこのカキコとは別において考えたい。
だから今までのやり方ではいけないから正しいやり方を追求しようとしてるのに。
優位性のあるのを探す様にしてるのだが。

おれシストレはじめて２８年
いいロジックはみつかっても
長期では５０％のほうに収斂していく
１００００万回売買しても
２００００万回めには５０％の方へ行く

うわぁ！！凄い、シストレの仙人様。

日経先物のデイトレ、というそれしかやらないのが根本的に間違い。
アクセルとブレーキとハンドルについて覚えたのでＦ１カーに乗って
ポールポジションを取れるはず、みたいな話。

今年1月末頃から始めたロジックの口座残高の推移。

運用日数 56日
初期資産 10162452円
最終資産 11721409円
取引回数 55回
勝率 69.09％
純損益率 15.34％
日率換算利回り 0.26％
月率換算利回り 5.34％
年率換算利回り 86.71％
シグナル発生頻度 100％
最大ドローダウン 2.73％
年率ボラティリティ 11.16％
年率シャープレシオ 7.77
プロフィットファクター 2.7
ペイオフレシオ 1.21
年間営業日数 245

こう見ると悪く無いんだが、昨日ついに止めてしまった。orz
自分の感覚と違うポジを取ろうとするのを我慢できんかった。
シストレもなかなか難しいね。

ロジック結果さらすのはいいけどさ、先物か現物か為替かも書いてくれると色々想像出来て面白いのに。

>>509
現物というか株のシステム。
売買単位での成績は、勝率52%、PF 1.36、PR 1.25って感じだけど、1日に
20〜40銘柄エントリーする。
レバ2倍で運用していてレバ2倍時のMDDは10%程度。

今は不況で派遣やバイトでもおもしろいぐらいの取り合いな状況だ。
一分足も苦しいだろうけど頑張って成功へと進んでくれ。

>>511
こういうカキコは確かに周りからみれば甘いコメントだが嬉しい。
今の厳しい現実でオレみたいなのが一生懸命、職探しにエントリーしたトコで
面接までこぎつけられるのは、どのくらいかの問題になってしまう。
唯でさえ勤労意欲のある人達が失業して新たな職探しに四苦八苦して住む所も
失ってしまう状態なのに。

外の世界に出て人と接する事もとても大切だと思う。
実は家の仕事でも年に何度かだけど接客する機会はある。
お客さんと会話を弾ませるのは苦手だが人が何を求めてるのかを察する訓練
にはなるが。

シストレでチャートを攻略する事も相手の気持ちを読む訓練にもなる。

今の日本のシストレ環境だとFXなら忍者でも日足で検証は可能だが先物ミニと
なると歴史が4年足らずなので日足だとデータが足りない。

自演だろ、やめとけ屑。
賭博末期症状をここでさらすな一分足

225先物ミニは、データが無くてもその期間はラージで代用可能かと思うけどな、
完全には一致しないけど。

実際複合チャート見るとほとんど同じじゃなかったっけ・・。

>>512

［私の計画］

現在は昼間警備員、合間にストの制作
↓
ストで月8万の利益
↓
夜間の仕事に変える
↓
ストで増益（月20万以上）
↓
仕事をやめシストレに熱中

ボクがこれ位だからそちらも頑張ってみては

気色悪

まあいいやん、ちなみに今考えてるシステムの評価計算値
デイトレ
勝率：86.03%
平均利益：0.65%

>>514
ラージとミニとETF、二限月も徹して連動してる。

>>515
今はどの段階？
オレもスト開発に挑戦したから分かるがシストレは難しいなんかで済まされない、
シストレ専業とする為に退職するのは非常に危険だと思うな..

>>518
年はかなり行ってるよ、少し前に首になった。
仕方が無いので今は警備員。
シストレで少しでも儲かるようになったら夜の仕事に変えるつもり。
昼間デイトレ、バリバリやるよ。

>シストレ専業とする為に退職するのは非常に危険だと思うな..
危険なのはお前だからだよ

>>514だけど・・>>512の後半のコメントと>>518とみると・・

些細なこと語ってるね・・

寝るよ。

>>521
些細、これはどういう事？これから風呂入る

ＶＢＡで個別銘柄400銘柄弱、最長で約30年・短いので約10日の
移動平均3種、値幅率1種計算させてるんだけど多分20時間かかりそう。遅えよｗ

みんな一分足無視しよう、レスがもったいない

むしろここが隔離スレなんだけどね。


仕事もきちんと出来ない香具師が、相場のデータをきちんと扱って勝てる訳も無く。
一年以上も立って仕事出来ない香具師なんて首だろw　相場でも一年経っても儲けられない香具師は素質無いよ。

>>510
>売買単位での成績は、勝率52%、PF 1.36、PR 1.25って感じだけど
個別が弱いのをポートフォリオで成績向上させているからやり難いのでは？
戦術部と戦略部のバランスが悪いんだと思う、こういうのを作ると何かと心に引っ掛かりが残るね。
自分もこういうのを作ってしまった場合には、停止して調整を繰り返すよ。

自分が気になった時のケースでは、鎖の強度は一番弱い所の強度が最大強度というか、そういう感じの心残りになっていたんだろうな
それなりに大規模システムになってくると、システム全体の構成にも注意を払う必要があるんだと思ったような気がする。
つまり
同型システム40セットでポートフォリオを組むと、ポートフォリオにならないケースが出現しやすくなる。
別型システム40セットだと、最適ポートフォリオが調べにくい、労力の割に性能が上がらない。
そこで、
同型システム数セットで一つポートフォリオを組んで、それを何セットか作る。
性質の近い順に(クラスター分析あたりで適当に)ポートフォリオでまとめては、組み合わせて行くとよさそうな気がしたのでそうしてみた。
近い順に組むのは、トラブルを発生したクラスターをすぐに発見できるから。
というような対処をしたと思った。
本能と直感の赴くままにやってたのを後から整理再考してみたところです。

バックテストの期間はどれくらいにしていますか？
俺は１年でしてみたけど。
ここ数年の大暴落期間も入れるべきかな

>>528
中短期なら、12年一サイクルが基本では？
理想は企業の全サイクルが出現する30年。
長期やバリューなら50年かそこら戦後全部。

大暴落も入れた方がいいよ
2012年は大暴落くるだろうし


何の循環とは言わないけど
1990〜2000が200日
2001〜2004が100日
2005〜2008が50日
2009〜2010が25日
になってる、なので、３つに分けて4年ずつ成績が安定してりゃおｋだと思ってる
さすがに25日以上は短くならないから、一日の上下が増えると予測してる

そうか。
やはりやった方がいいよね。
ロスカットシグナルが機能して、どの程度極端な下げ相場に対応できているか。
当然、必要だもんね。

過去に発生したものではなくて、想定しうるもの全てに対応する事が肝心なんだよ
あくまで過去に想定予定の物が多くあるというだけ。
想定てきても過去チャートに発生していないものなどもある、例えばストップ幅はアローヘッドになって拡大したが
この幅いっぱいに動いたケースは殆ど発生していない筈、乱数組みこんで強制発生させてやる必要があるのですよ。

システム自慢に便乗ｗ

運用日数 740日
初期資産 xxx円
最終資産 xxx円
取引回数 736回
勝率 65.63%
純損益率 6457.96%
日率換算利回り 0.57%
月率換算利回り 12.23%
年率換算利回り 299.48%
シグナル発生頻度 99.59%
最大ドローダウン 11.42%
年率ボラティリティ 38.98%
年率シャープレシオ 7.68
プロフィットファクター 3.27
ペイオフレシオ 1.71
年間営業日数 245

基本的にLC処理は裁量で行い、システムとしてはLC処理やってないから
大暴落とかあるとMDDが伸びる。
※実弾運用してて、サーキットブレイカー発動してる日に普段通りシステム運用なんてありえないwww

>※実弾運用してて、サーキットブレイカー発動してる日に普段通りシステム運用なんてありえないwww
システムによるのでは、自分のシステムはリーマンショックだろうが平気で運用してますよ。
むしろ利益出してるし。

あと、デイトレならともかく普通のトレードであれば急落から逃げ切れるなんて思わない方がいい
あっと思った時にはすでに下落済み、本当にコイツは実弾運用しているか正直疑問だね

>>529
50年なんてデータが手に入らねぇよｗ
グローバル化する90年以降で十分だと思う

>>534
システム的に大暴落に対応させるのは可能ってのは理解してるんだけど、
精神的にチキンなんで運用は無理ってことなんだ。

ここってリーマンショックの時に通常通り運用してた人は多いの？
すげーな。

>>535
あ、ぼくのはデイトレシステムですｗ

>シグナル発生頻度 99.59%

俺は運用しても構わない理屈のシステムだったけど
損益幅が大きすぎて怖いから運用停止したな
わざわざ過去の事例がない相場パターンと分かっている時に動かす必要は無いし

買いっぱなしが一番儲かるときにシステム自慢ってバカじゃね

儲けるスレじゃなくて、システム作って満足するスレに成ってるからね。しょうがない。

リーマンショックの様な極めて稀な大暴落に備えるべきかどうか
　　　　　　　　　　　　　↓
馬鹿＞買いっぱなしが一番儲かるときにシステム自慢ってバカじゃね

＞リーマンショックの様な極めて稀な大暴落に備えるべきかどうか 。

100年に一度と言われた暴落に備える・・アホくさ。

備えると徒労に終わって
あなどってるとボコられる
大暴落の到着確率は一様分布で、したがってその時間間隔は指数分布、つまりボコられた直後にまたボコられる確率が最大。
良く整備された飛行機は墜落される確率がとても低いのに、間を開けないで連続墜落する確率が一番高い摩訶不思議。
墜落の三日後とかよく墜落するのはそれぞれの事故が無関係である証拠なのにとてもそう思えない不思議。

100年に一度が来たら、今度は200年に一度が来るかも知れない・・

その時、100年派はどう言うんだろね？

アホくさ。

単純に信頼性のある検証年数決められない。頻繁にシグナル出るシステム
なら10年で信頼性あるかもしれないけど、条件厳しくて数ヶ月に1回しか
シグナル出ないシステムは10年じゃ信頼に値しない。

誰かCME先物の清算値もストに利用してた人いませんか？
4月12日から24時間化されるそうだけど、この値も使ってた皆さんは
どうする予定なのか聞きたいです

自分は他のパラメータとの相関まで検証し切れなかったから、
とりあえず今のシステムは運用中止で様子見するしかない・・・orz

現実的には別のシステム作りかなぁと思うのですが。。。

100年に一度しか起こらないような出来事が10年に1回起こるのが相場の世界だからなー
まあそれぞれ好きにすればいいさ

CMEなら、とりあえず一年分記録取ってからと如何するかと思ってますけど
アロヘ対応の時に取り除いて今は運用してます、東証も本格運用は一年後予定。
中国バブルの事もあるし、今年のトレードの中心は大証だけでこじんまりだね。

>ID:EoAHZax7
支離滅裂なカキコで汚すなよ
国語力もないし・・・頭のイカれた人？

日経１万５０００円の頃からの買いっぱなしは、今じゃ何も出来ないなw
好景気のときも不景気のときも勝てる様にしてないと。

買いっぱなしでＯＫとか言ってる
おめでたいヤツはここに来るな。
一生塩漬けてろ！

>>550
ID:EoAHZax7って数学マニアの人でしょ？
数学マニアと一分足、この板の二枚看板だよね

今回製作中のストは・・・
行けそう！！！

ストを作る度に大金持ちになる夢を見るのは疲れるだけだからやめようｗ
そのうち疲れ果てて精神的にまいってしまうよ。
人間は浮いてから沈むのがいちばんこたえるから。

夢見ないとスト作り＆運用なんて出来ないよ。
早くラージ１００枚運用したいぜ！

耽々と日々レベルアップしていけばいいんだよ
作ってはポカの連続、いけると思ったらカーブフィッテング
いけると思ったら実は出来高がなくてその価格で売買できない銘柄だったり
まぁやってりゃ色々ありまくりってもので・・・
たとえば寄り引けの人なんかは売買できない銘柄や異常なスリッページの発生する銘柄に泣かされたはず。
バーチャ野郎には気をつけろ

寄り引けの様で寄り引けでない。チンチン。
今回のは成功してる人のパクリ。
なので現実性は高い。
ゼッタイ大金持ち。。確実。。。

検証クンだかで損したとか狂ったように粘着していた奴居たなw
アレ寄り引けだったっけ

延々持論を展開する奴も
それにいちいち食いつく奴も余裕が無いのかな？

単にウザイだけ。そんなの初期の頃に誰しも通る道出し、既出。

age

今
１分足高確率ロジック捜しに
センずり中
手まん

今
１分足高確率ロジック捜してるけど
センずりもして

↑　春の池沼？

春の池沼ＢＡＮ祭りでございますｗｗｗｗ

>>547
時間外（グロベ）のCMEってスッカスカだから自分で時間決めてその時間のティック保存する用にした方がいいよ
日中足でデータ手に入るなら問題ないけど

CMEのサイト見るとなんかまだドル建て先物の
清算値が毎朝載ってるみたいなんだが、これ何？
>>567さんが言ってるみたいなある特定時間のティック値？

>>568
それはフロアの終値を見ているのでは？
グロベ（電子取引)だけ見ておけば十分だよ

ちなみに円建てもグロベ

>>569
ttp://www.cmegroup.com/trading/equity-index/international-index/nikkei-225-dollar_quotes_globex.html

↑ここの値ですが、終値（LAST）の二つ右側の数値です

他のサイトでこれはフロアじゃない方の清算値だと書かれてたんですが、
24時間化してからは違うんでしょうか？

いっそのことＣＭＥでシストレしたい。
向こうが本場であり、海外口座とかでやればいいのだが、敷居高し。

今
１分足ロジックの高確率買目のみ抽出投資法捜してるけど
センずりもして
はずや

高確率買目捜しまくり
センずり
まくり

>>570
前日終値だな、てか英語で書いてあるだろう
前日だから、現地15時過ぎのティックに相当
24時間化したからって終値がなくなるわけじゃない

株式のシストレについてだけど、
過去データとそれの配信元ってどれだけ信用してる？

90%程度、実は、ＫというソフトとＩというソフトだと若干数値が違う。
しかも、同じルールでやっても結果が違う。だから、信用はしてない。

まあどうせ約定ベースではスリップするし、手数料はあるし、
誤差を気にしても無駄。それが成績の大きな差になるやりかたならそれはダメってことだな。
ＦＸとかも、すべるすべらない、スプレッドがどうのの微妙な違いだけで
儲かる儲からないが決まるような手法は捨てたほうがいい。

誤差か・・・　うん、誤差ならよかったんだけど、誤差じゃないレベルの間違いに気付いてしまったんだ・・・
検証作業に行く前のデータ集めの段階でしんどいですよ。

システムトレードは金食い虫だよ。
信頼性のあるデータを購入するなり、そこそこ高額のソフトでも買うしかなかったり、
利用料を払うしかなかったり。それをしないで無料でできること、エクセルで
できること、専用ソフトでない汎用ソフト上だけでやろうとすれば、そのコスト分を自分の手足でやらなきゃいけない。
時間か金かのどちらか、あるいはどちらも食う。投資資金とは別枠で。

具体的なこと書くと業者業者言われるので言わないけどさ。

独立するにしても起業するにしても、単純に何か商売するにしても時間金銭の初期投資は必要だからそれは言いっこ無しだわ。

要約すると、何もしない金もださない、だが
金持ちになりたい
俺のこと

VBAでプログラムを組む場合に、参考にした書籍類がありましたら。
教えてください。

検証できるソフト（無料から有料までたくさんあり)で
ストラテジー探すのが早いよ
参考書探しからする状態なら、なおさらのこと

>>583 >>580
業者激しくウザイ、死ね

最近電話突撃営業する腐れ業者が居るんだが、お前らだろ。
業者名やら企業情報やら調べ上げたうえで、何が糞かチェックしてここに有る事無い事ぶちまけるぞゴラ

無料のデータとかで、一つでも間違いが有ったりすると、
もうそこで足踏みしてしまう・どれだけ違っているのか不安になるからね・・、

挙句はデータチェック用のプログラム作ったり・・、←俺

そして結局有料データとなる・・。

データ屋くらいは許してやる

>>582

参考って言うか、どれも辞典的な使い方しか期待出来ないと思う。

トレード向きな事書いてあるの見たこと無いし・・どれも、
直接関係無い事しか書かれていない、だって一般的な企業での作業前提だから。
見るたびに失望してきたよ、『俺が知りたいのはそこじゃないっ』てね、
高価なものなら知らないけど・・。

>>582
アマゾンで”VBA”で検索して、星が五個ついていて、分かり易いってレビューに書いてある本買うといいよ。

>>582
VBAの参考書は高めだから、初めはネットで勉強するのがいいよ。
買うならブックオフとか古本で十分だと思う。
少しプログラムできるようになったら、関数の逆引き辞典があると便利。

VBAなんて、Windows上でGUIを使ったアプリ、
ボタンやスライダーやテキストボックス・・・を組み合わせた
ごく普通のアプリを作るのに向いてるわけで、システムトレードに
使うようなものかなあ？あれはデジカメのおまけに付いてくるみたいな
ソフトを書くためのものだろう。

MySQLを立てて、市場から集めた日々の日中・日足データを
どんどんDBにため込んで、SQL文で銘柄と日時を指定すると幾らでも
価格情報をクエリーできるとか、そういう構築をするのがいいと思う。
エクセルのシートなんぞに数字をちまちま書いてたってどうにもならないよｗ

データベース・統計の処理が要るんであって、GUIアプリの知識があっても・・・
「知りたいのはそこじゃない」と思うのは当然じゃないかな。
株価データを蓄積しまくったDBに対して、いろんなクエリー文を叩くと、
その日の高値安値最大を示した銘柄だのなんだのがすぐに回答してくれると、
そういうのが要るんじゃないのかな。

R言語と結合して、たったの１行の式を書くだけで銘柄相関性を
幾らでも調べられるとか、そういう次元まで行けば勝てるんじゃね？
必要なのはプログラミングというよりデータフレーム設計だ。

パンローリングとかから得られる株価データをがっつり丸ごと
R言語で統計処理できる形態にしよう・・・みたいなことを
考えている奴がきっと居るだろうと思って検索してみると、
居ないこともないがほんとうに僅かしか見つからないな。

俺も本業でやれるならそこまでやりたいものだが、ホリデーシストレだからなあ、
そこまでは無理。

最初からエベレストに登ろうとしなくていいんだよ
まずはエクセルとVBAから初めるというアプローチはありだと思うぜ

初心者はLL言語でいいよ
データ落とすためのプログラムがいくらでもネットに転がってるし
そのうち物足りなくなってJavaとかCとか使い出すと思うけど・・・
でもVBAはないな
VB系使うくらいなら、C#使うだろ
MacユーザーならObjective-C一択でいい
標準だし、iPhone,iPadアプリも作れるし

エクセル使わないならなんだっていいよw

エクセル使うのが前提なのか・・・
レベル低すぎだろう

VBAなんだからエクセルで動かすのが前提だろ？
エクセル使わないなら、VBAじゃなくてVBと表記するはずだ

裁量でトレードやるよりシステムトレードする方が儲かる確率は高いんですよね。
この辺ハッキリと数値などで出てるの？
スト作ってるけど、此の頃・・・

>>586
さては業者にやられた口だね

>>591
Rと言えば数年前にサポートベクタマシン使って日経先物の4本値を学習させてたことを
思い出した。

>>595
誰でも最初はレベル低いところからスタートすると思うよ

>>598
まぁそんなトコだね、この業界詐欺多すぎ、つか詐欺しかいねぇ
授業料をそんな連中の飯のタネにするのは激しく勿体ないから、みんな自分に投資しろ、業者とは一切かかわるな。
一分足みたいな種の連中が腐りに腐った末に、始める糞事業なんだよ。

Rは英語マニュアルが読めない(泣)、多分日本語約されても読めない(笑)＋日本語対応が悲惨すぎ、UTF8くらいいまどき対応して欲しいよ。
簡単な調査を思いつきでバシバシやるのに向いているので、前調査に良く使っている。
システム化するときは別途コードする方針で、連携は取ってないよ。
貧乏人はネットブック＋USBハードディスク＋LINUX＋OpenOffice
言語はgccなりrubyなり、無料物で
高額投資しなくても五万円でまともな装備になるよ

>>601
支離滅裂すぎだろ・・・

ツールは低レベルなヤツで願いたい、統計もエクセルレベル止まりなので・

恥)

パンローリングの無料株価データについて：
７〜８年前使おうとしたけど間違いが多かったので避けてきてます。
今は大丈夫かな

>>601
>業者名やら企業情報やら調べ上げたうえで、何が糞かチェックしてここに有る事無い事ぶちまけるぞゴラ
有る事無い事は自滅するから止めた方がいいと思うけど、ある事だったらここでぶちまけちゃいなよ。

>>604
無料の奴は、確か三ヶ月でアカウント切れたような気がしないわけでもない。

エクセルつうか、OpenOfficeでもいいが、表計算ソフトで
出来ることから始めて、徐々にステップアップするのはいいと思う。

ただ、システムトレード専用のソフト、TradeStation みたいなソフトや
トレード専用言語も、使った経験を持っておかなきゃいけないと思う。
世の中の他のトレーダーがどのぐらいの便利なソフトを使っているか、
ということを知らずに、自分だけ石器時代みたいにナイフを作るとこから
始めているのに、そのことを知らないというのは非常にまずい。

世の中のレベルと自分のレベルとの、全体像を把握想像できるようになってないと。
誰かが１時間でやってることを自分は１カ月掛けているのかもしれない、
という疑念は常に持っておかないと。

WinAPIを一個一個呼び出してWindowsアプリを作る手法が幾らお上手でも、
それ「しか」知らないというのは非常にまずい。
.NETフレームワークとか、そういう近代的な開発手法をまったく知らないまま
石器時代の方法をずーっとやってるのはまずい。開発というのは
世間のレベルと自分のレベルとのバランスが大事なんだ。

初歩ならコンソールアプリで十分だよ
グラフなんぞは、csvにしてExcelに張り付けるだけでいい。
今でこそ大規模になっていて.Netも駆使しているが、開発初期では不要だって。
それより思い立ったらすぐに組める、フットワークの軽さが大事だね。

そこでだよ、VBAなんて使えるかよあんなフットワークの悪い物は
簡単そうに見えるし、簡易用ではあるが、アイディア物にしようとするとVBAはかなり高度な技術がいる。
Excelでシステムトレードを開発する本など結構でているが、見てみればかなり変態的なコーディングを駆使している。

>>608
そのコンソールアプリはなにで作るんだ？

岡三がやってくれたね。
これ使えるんじゃない？

ん？岡三なんか有るの？

>>609
マイクロソフトのVisual Basic、Visual C#、Visual C++ などのExpress Editionなら、無料でダウンロードして使えるよ。
ttp://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/express/

C++Builderも、無料じゃないけど使い易いよ。高いけど。

専用ソフトは便利で簡単なんだけど、痒いところに手が届かないイメージがあるから倦厭してるわ。
まあ、所詮イメージなので実態は違うかも知れんが・・・

言語についてだけど、そりゃ最初から知識のある人間だったら言語別の特徴なんか熟知してるから向き不向きなんか分かるけど
まっさらの状態から始める人目線で考えたら、比較的取得が容易(そう)で書籍とかのフォローがしっかりしてて、エクセルとの親和性の高いVBA選んじゃうって。

で、そのままVBAに慣れていって、言語なんか所詮手段なので慣れてしまった今、新たに言語習得する必要も無くずっと使い続けるとかそんなパターンだろうね。

「難解で高度な処理が可能＝シストレで儲かる」
という図式が頭から離れない人たちって、少し気の毒な感じだな。

>>614
それはおまえの個人的な思い込み。
ロジックの高度さと儲かる儲からないはなんの関連もない、
んなこと大前提。

例えば「月曜日は買いで入らない」というロジックは
すごく単純だが、それに至る根拠を見つけるための操作・過程・ツールは
人によってすごく高度かもしれないし、泥縄式の非効率なやりかたかもしれない。
その違いは開発スピードに現れるんであって、ロジックに現れるんじゃない。

VBAの何が悪いって、ドキュメントの不揃い甚だしい所かな
Webで探してコピペみたいな事態がむやみやたらに発生するというか・・・
未だに言語仕様が全然理解に至れない
モノはMicrosoftの内部で作ったものを、軽く整理しただけで外部放出したようなシロモノだし。
使い続けている人については、ようやるわという感想
Office2010で少しはマシになってくれてるといいんだが、なってないんだろうな・・・

>>617
苦手な言語っていうのはそんな風に感じるものだよ
俺はJavaがまったくダメだ。あんな可読性が低い言語なんて使っていられるか！

可読性が低い？？？

>>616

で・・実際時間的ロスがどれぐらいあると言えるの？？

※仮に相場未経験なら・・。

>>618
苦手ではいよ、基本的に苦手な言語はほとんどない。
機械語やCからC++ template メタプログラミングまで
Java だろうが C# だろうがいけるし
Lisp Haskellだっていけるから
VBA側がライブラリとして使うCOMライブラリも作れるし、VBAもVBScript もそこらへんのヘタレプログラマよりは上手く使える自信はあるんで。
そういう問題ではなくて、出来の悪い言語って奴だから嫌だって所だな
Microsoftの方も自覚はあるみたいで、今後は.Net Framework 系で整備しなおすとは言っているが、レガシーが重いから難航するだろうなと。

というか、VBAは元々Excelの操作を記録するだけのマクロとして実装されていたのを
どんどん大げさにしていったもんだから、予定外の機能拡張になっていて破綻気味なんだよ。
元々、そんなに高度なスクリプトを作るためのものじゃない。
定型の数手の手順を記録に多少の分岐を付けて少し汎用性を増す程度の仕様が本来なんだと思っている。

言いたいことは分かるんだが、
excelとvbaの限界に気づいてからやればいいことじゃん

買い豚は夜中だけ威勢がよかったのにな。。。。

すまん、誤爆った。
まぁ、しかしあれだね、javaはガベージが糞だね。
やっぱ時代はocamlだねwww

＞　岡三ＲＳＳ完全自動発注版リリースとモニター募集について
＞　(2010年4月16日〜年5月31日まで)
＞　http://www.okasan-online.co.jp/campaign/2010_04_16/

これ使いたいなら、ＥｘｃｅｌＶＢＡを勉強しても無駄にはならないだろう。

>>622
機能拡張で破綻したのはVBも同じだろ
それでもVBAが流行ったのは、それでお金を稼げるという現実

言語は手段。目的はシストレ
いや違う、金儲けだｗ

欲出して死ぬって奴だなw
目的を見失わないようにするのは、多くの手段を持っている人間がすることであって
手段もろくすっぽない奴(初心者)が考える事じゃない
手段無しで目的達成てのは、冬山に夏服で挑むただの無謀者

エクセルは糞重いし結局は計算の足かせになる
計算ソフトなのに・・・
結局外部でプログラム動かそうと思ったら、優れたプログラミング言語を求めるようになる
ま、Cでいいんだけど・・・

これからはscalaだよ

これからはsalcだよ

プログラマーなら誰でも知ってることだ

株価データなんてほぼ数字だけなんだからＭＹＳＱＬはいらんだろ、逆に重たくなるだけ。

まぁ、VBAのドキュメントがお粗末というのは、致命的だな。
本格的な開発ツールとはとても言えない。

エクセルからVBAの世界に導かれて、初めて「プログラミング」
なるものを体験したっつう人には、気づかないことだろうけど。

今のところＶＢＡで事たりてるけど、
それですら不足してるってよっぽど凄い事してるんだな。

日中足を利用したデイトレ、リアルタイムで情報収集からの分析＆売買レベルになるといるのかもな。

>>634
いらないねぇ。
デイのシストレでも儲けたいならＶＢＡで充分だよ。
他の目的に人たちはどうだか知らないけどｗ

おっと
他の目的の人たちはどうだか知らないけど
だった。

吊ってくる・・・

まぁVBAでも足りるが、完全に無人で運用するとなると.Netなりのほうが楽にできる。
でもエクセルもメリットあるしね。

>>634
価格予測や理論価格計算をして、その価格に対して相対で高いか安いか決め始めると、ディトレでも必要になる。
VBSだと常時ハングアップみたいになるから
規則系でやっている人には、ルールさえ決まってしまえば不要かも知れんね。

ところで、Excelで本格マクロ組み始めるとやたら落ちない？
常時運用で怖い点の一つかな
それとセルに一旦設定すると消去しても、ファイルにゴミがどんどん溜まっていくバグというかマイクロソフト曰く仕様も嫌だな。

古いバージョンのExcelを使い続けるぐらいなら、最新のOpenOfficeのが
高性能かもしれないよ。
32000個以上のアイテムでグラフ描画しようとすると怒られない？
その制約は最新のOpenOfficeには無かったりとか。
VBAはないけど・・・

>>639
それは定期的にシートを削除して作り直せばいい

何かについて、異常やトラブル、不満足が有るのを語る場合には、
どんな作業してなのかも語ってよ。

例えば25日平均-25%以下の銘柄を買い、取得値+10%または60日経過で売り
というストをバックテストする場合、エクセルで簡単にできる？

Excelの基礎技術になっているCOMの実装が使っている安物のガベージコレクタの仕様で参照カウンタってのがあるんだが
これには循環参照問題など回避困難な厄介な問題が色々あるんだよ、他のメジャー言語ではPythonなどがあるんだがな。
かなり高度な話題で知っている人には説明するまでもなくて、知らない人に説明したらドえらいことになるから、こんな所で語っても仕方ないんだよ。
詳しく知りたければプログラム板で揉まれてこい

>>642
先ずお前が語れ・・・って言うのも味気ないので自分の場合だと

データの抜け
乗数の処理
小数点以下の処理
データ元の仕様変更、またはデータ元に依存したコード

もっとあるけど印象に残った不満のある作業はこんなもん

>>643
簡単だよ、スクリプト使うまでもない、表の機能だけでいける。

>>643
エクセルＶＢＡを使えば、プログラミングを勉強した人なら簡単だ。
しかし、有料のパイロンソフトを使えば、もっと簡単にできるはず。

何も知らずに一から作るのは、遠回りしすぎ。

>>646
そうなん？すぐに思いつかね
シート猛然と書き換えないと計算出来ない気が・・・
シート書き換えるだけでも時間かかるわ、だんだん重くなるわ・・・
想像するだけでやる気が失せる・・・

循環参照はたとえ解決できたとしてもOSの方で対応してもらわないと
結局重くなる・・・

>>648
セルの右下をドラッグとか知らないんじゃね？

>>649
いや、そういうレベルの話じゃないんだけどね・・・
銘柄数は低出来高、クズ株を除いても2000はある・・・
それに25日とか-25%とか10%とか60日とかパラメータの最適化をしようと思ったら・・・

エクセルじゃ無理だろ

その類をやるならせめてアクセスは必要なんじゃないか？
もっとも質問の計算をするなら市販のシストレソフト使った方が良いと思うけど

ＤＢソフトなんかまで使うと、単に価格データしか扱わないのに、
あらゆる種別のデータを扱えるソフトの仕様がオーバー気味になっちゃう。
逆に、限月処理だの休日だの、めんどくさい株特有の部分で足りないから
そこをちまちま自分でコード化して解決して・・・となる。

そして、「市場から売買シグナルを取り出すアイデア」を磨くべきなのに、
「単なるＩＴスキル（それも変則的なもの）」だけが磨かれてしまう。

それをものともしないほどにＩＴスキルが高く、さっさと本題部分に
入れるのならばいいけれど・・・

例えばＷｅｂ作りにおいて、ＨＴＭLのタグはいっぱい知っているけど
ユーザーに見やすく美しく辿りやすいデザインにするセンスはだめだめ、
というのと同じだが、ようするに、早く本質・本題に入れる手段が
一番よい手段だ。大抵それは高くつくけど。

>>643

出来る、25DMAの数値を横に書いておけばいい、
つうかそれこそ「エクセルで自動売買」みたいな本読め。
もれなく解決するぞ。

でも、for i　とか do loopの中にselect入れてる式がサンプルであったら極力使わない式に書き換えよう。

>>647
パイロンっていつの間にか365日しか使えなくなっていたんだね。
これならまだ、１ライセンス買い切りのMultiCharts（マルチチャート）のほうがましだよなあ。
マルチチャートなら日中足も扱えるし、オリジナル指標も作れるし。
国内証券会社へも対応予定とか書いてあるから、購入するならそれを待ってからのほうがいいかもしれないけど。

業者さん乙デース

データ管理にpostgre使ってるDBあるといろいろ楽だと思うけど。
データの分析はExcelでしてる。

IT系の仕事、学校ではないが独学で勉強した。

相場もできなきゃITもできない能無しが業者を始めるもんなんだよ
勝てるなら業者なんざ始めない
勝てない奴のやる事だからツボも外している

こんな具合に
>そして、「市場から売買シグナルを取り出すアイデア」を磨くべきなのに、

ツールについて語れば業者だとか言うし
自作について語れば遠回りとか言うし何にでも文句つけるのなｗ

検証ソフトは無料試用期間があるやつを使ってみるとか、自作するならためしに検証プログラムを書いてみたりした上で自分にとってベストな選択をすればいい。
つか目的を達成できれば手段はなんでもいい。

個人的にはExcelとDBでほとんど事足りると思うんだけどな…
○○言語のほうが速いとかあるけど…
自分にとって検証時間＋開発時間が最も最小となるような環境にすればいいかと！

手段をよく見極めないから何時まで経っても儲からねーンだよw
業者はとっとと樹海へ逝け

>>658

同意。

>>658
まったく同意、外しているそのツボとやらはなんなのか言ってほしいね。
どうやってもシストレは高コストになる。
ＰＣにツールに・・・、ツールを自作するとしてもその時間は自分の負担するコストだ。
あれこれ探索するほかはなく、人によってもそのルートは違ってくる。

しかしまあ、やっぱり業者業者言う奴が現れたな。
んなこと言い始めたら金融業なんてどれも詐欺ってことになっちまう。
ツールを開発して販売してる人々は、それはそれとして仕事なだけ。

正直エクセルだけでOKだよ。
日経の過去全銘柄でテストをするとかでないかぎり。

安易度の高い言語とか、新しい言語、使ってる人にとっては、
下位の言語やソフトごときは幼稚かもしれない。

だからと言って、見下したような方が多い気がする。
『どうせおまえらにはわからんだろってね』！

まぁご立派な方が沢山いらっしゃるのでしょうね。

土日でがんばってすげえシステムできたと思ったら未来データが混入してた。
orz

>>665
その未来データーの取得方法を教えてくれ

過去の予想してたってことだろ

>>665
俺もこの前エクセルで過去の4本値からサインを構築してたとき、
勝率9割のシステムができて歓喜してたら、前日の値段から翌日の
予測するつもりが当日の値段見て当日遡って買うことになってた。。。

そりゃタイムマシンがあれば誰でも勝てるよな・・・orz

おかげで週末の半日が徒労に終わった

>>650
>銘柄数は低出来高、クズ株を除いても2000はある・・・
>それに25日とか-25%とか10%とか60日とかパラメータの最適化をしようと思ったら・・・
>エクセルじゃ無理だろ

ボクはＶＢ使って出来てる。ＶＢＡではない
ＤＢはテキスト形式、１０年分一度に読み込んで後は文字列検索で数値拾います。
ＤＢがテキスト形式だと原始的で処理が早くなるのか、一回の処理に1分くらいかな、検証くんなら２０分くらいの所

4本値扱うならExcelでいいと思うけど、
分足ならプログラムって感じじゃないの?
俺のシステムは簡単なロジックだから表さえ持ってれば
手計算で出先でもシグナルを出せる。

>>662
屑業者死ね

すぐに逃げられるような事やっている奴らは、単純に駄目ソフトを作っているだけでなく
バックドア作って個人情報やら他人のアイディア抜いている奴らがいたとしても全く不思議ではない。
初心者一同皆気をつけるこった

エクセルの人気ぶりにちょっとびっくりだわ

>>669
銘柄ごとにBLOB形式で保存ってことなのかな？
限りなくファイル保存に近いな、それｗ
ＢＬＯＢだと、データ直列化することで任意のデータ列追加できて
便利だけど、検索性がなくなるのがネックなんだよね

高等な言語覚えてもアイドル時間が長ければ意味ないじゃない
一瞬で検証終わってすぐ次のアイデア検証するの？
アイデアで尽くしてボーとしてんじゃないの？

聞きたいんだが、>>650でやってるようなことって、
1分足と同じだと思うんだが、それで儲かってるの？
本当にそれで儲かってるなら、Cでもなんでもやるわw

バックテストそのものは一瞬で、多分最適化に時間がかかるのが
スト開発の本質なんじゃないかと・・・

そういえば最近１分足が出てこないな。

>>668
それで勝率９割はすごいｗ
普通１０割だろｗｗｗｗｗｗ

>>675
パラメーター回しまくるならそら速度いる・・・つうか必須だわな。
パラメーター自体は固定でやってるのってもしかして少数？

>>675
俺の考え方だけ紹介しとくと・・・
１）パラメータのある論理モデルを仮定する
２）バックテストで最適化する（正確には局所解を求める）
３）その解を実現する運用上のモデルを作る（瞬時に勘弁に把握できるものを探す）
４）略

こんな感じで作ってる・・・
パラメータは必須で、固定はしない
当然多くなれば時間がかかるので、特殊なアルゴリズムを使うことになる
で、ネットでしらべるとそういうのはたいていCで書かれてたりするんで、その意味でもCがオススメ

アンカー間違えた
>>679は>>678へのレスですわ

>>670
分足でもExcelで出来る。
http://kabutomo.net/img.php?filename=d_189107_1_1271604277.png

>>677
？？？

売買サインの発生を条件付けする指標が
移動平均クロスとかだったら10割とは限らんだろ？

まぁどうでもいいがｗｗｗ

>>679
DBとエクセルで十分じゃね？
全自動で戦略まで作成してくれるなら話は別だけど

具体的なツール名を挙げたわけでもないのに業者業者と敵意
むき出しな人が理解できん。自分が使わなければいいだけじゃん。
怖すぎる。

怖いというか、たんなる馬アホウじゃん。
無視しとけ。

決済条件を大引けのみにした状態でなかなか素晴らしい成績が出せて、そこに
決済ロジックを加えコスト込みで売買数150、PF2.87まで跳ね上げられたが
今度の願いも空しくフォワードテストで散っていく。
フォワードテストが終わるとことごとく開発が白紙化してしまう。

最適化に頼らない手作業でのバックテストというものが今一把握できない。

いくら工夫してもオレの今の力でフォワードテストは必ず通らない。

シストレは裁量では気づかなかったチャートについての色々な情報を与えて
くれるが、その情報全てが相場の現実。相場のうま味はどれ1つとして得られない。

負けや失敗は、今後、成功する為の材料になるのだが、いくら経験をつんでも
失敗を繰り返す様なら、逆に引き際の材料にせざるを得なくなる。
成功を目指す挑戦者として失敗を引き際の材料にする事はホント残酷だが、
成功する見込みがなければ1日でも早く撤退して第二の人生を目指さないと
今後の人生のやり直しが利かなくなってくるので、その苦渋の決断を人生に
おいて行わなければならない。

オレに取ってシストレというのは、失敗を引き際の切っ掛けにする勇気ある決断を行う試練、
素質がなければ努力しても成功しない試練を長い人生において身を持って
味わう事を教えてくれる存在そのものだ。
相場の現実ばかり突きつける事で1日も早く相場と手を切る事を促す存在でもある。

親から別の仕事を頼まれてるのでシストレに割く時間も限られてくる。
相場での成功は諦めたくないが

俺もパラメータは固定しないな
パラメータの変化に重要な意味はないとしても、その周辺がどうなっているかは最低でも調査はしている。
その仮定で色々発見できる問題もでてくるしね。
それにして業者スレ自演モロばれでスレ流すなw

>>686
こんな所からはおさらばして親の仕事に全力投球しろ
お前はここに居てはいけない人間、賭博っぽいものからは全て手を引け

多くの時間を費やしたからもうやめるわけにはいかないってのは塩漬けと同じだな

なんでPF2.8などという非現実的な数字で進めようとするんだ？
PF1.2とかでも年率に換算したら凄い利益じゃん。
PF1.2なら移動平均＋ルール１個ぐらいでもできるだろ。
そのぐらいでリアルマネーで最小枚数で１年は動かしたら？

いきなりシストレだけで食っていくとか大金持ちとか狙ってるからなんだろうけど・・・

頭悪いんだから会社いけよ
相場で儲けるなんてより困難な道だぞ

全然進歩してないなw

さすが頓珍漢。まるで成長していない（AAry
これまで有意なアドバイス（「働け」以外に）もいくつかあっただろうに

っていうか、シストレ系の本を何冊か読むだけでもこんな酷いことにはならないと思うけど。

根本的な間違いを正してくれる師匠だかメンターを探した方が早そうだな

amazonで５つ星マークの２２５先物本３冊くらい読んではどう？

いいねぇ。怒涛のアドバイス（罵声？ｗ）

しかしフォワードテストで砕け散るってのは
システム組む段階で失敗してるよ。
普通はフォワードテストもうまくいったけど
リアルトレードで適合しない。ってモンだ。

>>687
アドバイスをありがたくいただいてるつもりでも、アドバイス通りに最適化
に頼らずして開発するという事が把握仕切れてなく、検証でそのパラメタが
一番作用する域を突き止めるには最低限の最適化が必要という考えが頭から
離れなかった。無論、一番優秀な値が最適ではない事は解るが。

今後もこの様な開発は日常生活にも影響を及ぼすので開発の頻度を少なくし
チャートをできるだけ長時間観察し本当に納得できたら開発というやり方に
シフトしてゆこうと考えてるが。

資金的にデイシステムしかこだわってるのも良くないかもしれない。

これからは日常生活とシストレ開発の折り合いについて考えなきゃいけない。

逆に自分はなぜ何時まで経ってもできないのか、なぜ自分の開発方針を最適化
できないのか..
身近にシストレの先生がいたらいいのだが

皆は開発開始から実用まで何ヶ月掛かった？

>>695のお勧めの本は？

ボクは株式なんで・・・
調べてみたけど
「FX&日経225先物 システムトレード勝利の方程式」
なんてどう？
自作機のシストレには向きそう

にんじゃチャートのパラメーターをいじるのがなんで開発や念
それはゲームの解法を探しているにすぎない
開発とは

あのなあ、「オススメの本」なんて言ってる時点でサボる気まんまんじゃねえかｗ

シストレの本なんて、日本で出版されてるものは翻訳を含めても
そんなに数ないだろ？本のタイトルに「システムトレード」か「トレードシステム」が入ってる本って
２、３０冊ぐらいしか無いんじゃないの？

俺はたぶん、その半分強ぐらいは持ってるし読んだよ。
実戦不能な売買手法とか、こいつ俺よりレベル低っｗｗｗｗ、みたいなのとか、
いろいろあるけど、んなものは選ぶ前に全部読め。本が出てるだけでマシだ。
全部買って読んで、それでどれほどの努力よ？
新しいこと始めようってのにそれぐらいもしねーのかよ。

結局どれにも載ってない方法で運用してるけど。
読まないで始めるよりは１００倍マシだった。

>>698
その本の内容って、まさに1分足がやってることじゃん
いじわるだねw

カブロボファンドの資産配分酷いな。
https://www.monex.co.jp/pdf/fund2/M755.pdf
債券 57.2%
現金 42.8%
株式 0%
全くやる気が無いとしか思えねぇな。

>普通はフォワードテストもうまくいったけど
リアルトレードで適合しない。ってモンだ。
フォワードテストでこうも通れない立場からの視点だとフォワードテストが通る
事が当たり前とは信じがたくなってる。

>>698
「FX&日経225先物 システムトレード勝利の方程式」 はひまわり証券から贈呈
された。
オレはこのほかに
「究極のトレーディングガイド」、イグロックの著した「FXトレーディング」
を持ってる。「売買システム入門」は図書館から借りて読んだ。
このスレで紹介された「先物、罫線奥の細道」は購入検討中！
片っ端からパン本買うと金がなくなってしまう。

最適化と開発の勘違い、冷静に見つめてみる。それがオレがどーしても
シストレで生計の土台にしたいならそれが最大の課題。

ついでににんじゃチャート使ってる住人、オレの他にどれだけいる？

>>694

>師匠だかメンター
それ俺が欲しいわｗ
オフ会出てから急激に成績伸びたトレーダーもいるみたいだしね。

カブロボよりエイドスファンドってのが気になる
ちょっと下品なおばさんだが結構すごそうだ

私見だが、本代は一番金惜しんじゃいけないところだと思う。
商材とか有償ツールと違って金銭的リスクも限定的だし。

読みきるつもりなら時間的リスクは払わなくちゃいけないけど、まあそれは受け入れる方向で。

http://topix.s225.xrea.com/
ここから好きなように検索かけて探せばいいと思うよ。

>>702
中の人気絶中なんだろうなw
まぁ面白い試みだったと思うよ、もっとも自分はそんんの絶対参加も投資せんけど(汗
しかし、実際少しひやっとしたよ、本当にモノになるアイディアは一般に売られている業者製の物ではなくてそういう所にこそ本物があるからな。
強運の初心者がポロッとこぼしたものに殆ど相場の真実があるっていうかね、その後その初心者は勉強してヘタクソになるw
運営側の能力が低かったのは運が良かったと言える。

>>703
> 最適化と開発の勘違い、冷静に見つめてみる。それがオレがどーしても
> シストレで生計の土台にしたいならそれが最大の課題。

本気でそう思うなら最適化ゼロでストラテジーを組んでみればいい。
ニンジャならそれができるだろ。

>>708
最適化抜きをすべきだとつくづく考えてるが、まさに最適化機能は目の前に美味しい
ケーキが置いてあるみたいに強い誘惑を発する。
「最適化すりゃ優秀なストが作れるぜ！」その誘惑から脱しないと。

>>709
今までのフォワードテスト期間でシステムを構築して、
バックテスト期間でフォワードテストしたらどうなるの？

>>709
最適化、非最適化で両方試してみればよいだけの事をやっていないのは
相場に必要な大事な何かが足りてないんだよ、誘惑とか関係ないんだって
今すぐに親の仕事を全力でやれ、そうしないといけない。

１分足さんは数字遊びしてませんか？

FXもここか。
スプレッドの違いは大きいな。
元のスプレッドを20%減らすだけで、資金が900%増えたりする。
tickの一日分。
一ヶ月もしたら凄い差になる。

シストレ用の本ばっか読まず、金融工学の本とかでも読んだら？
ここにはエクセル使いが多いようだから
「道具としてのファイナンス」とか初心者でもカンタンでオススメ

はっきりいってシストレ用の本は駄本しかないと思っているので、
無駄にノイズとなる知識を増やしているだけだと思う

市販品の道具でやる場合は最低でもやるまえからどうすればいいものがみつかるかの確信めいたものはもって
いなければならない

自動で最適化みつけてるの？
それなら
バックテストの期間を２０年とっていたとすればそれをさらに１０分割する
すなわち２年ごとのバックテストを１０個行い１０種類の自動で算出された
パラメータ自体の平均値をもとめる
それをもとにフォワードテストをすれば最良の結果が出るよ
あでもパラメーターの値が出力できないなら平均値をもとめるのも無理だけど
あでもこの方法でやってもいい結果でるのは稀だけどね

>>714
俺のお勧めは、そういう金融工学の本より、門外漢の先生が血迷って儲けなんて全然興味ないけど金融工学やってしまいました系の本がお勧めだな。
「儲けなんて全然興味ないけど」ここ重要、名声とプライドだけで論文書いているような奴ならなお良し
金融業界の中の人は汚されている、発想が陳腐だし駄目な思考に侵されている。
相場は先入観との戦いだと思っている

だれかアドバイス頼む
自分が運用しているシステムが思うように利益が上がらないとき
それが一時的なＤＤなのか、そのシステムがもう相場に対応してないのか
どうやって判断してる？

モンテカルロシュミレーションとか全然使えない・・

>>709
フォワードテストで砕ける最適化のどこが優秀なの？
いいかげんPF２超えの罠から抜けだせばいいのに

いままで色んな人が書いてきたがあなたが無視しているような、
単純なテクニカル（せいぜい３つ）でPF１．５程度のものができれば
十分勝てる（パラメーターいじりなし）

思いついたシステムでパラメーターをいじってPFを上げたものと、
上げずに低いPFのままのものの両方をフォワードテストしてみれば？

どっちもダメならそもそも構築したルール自体がダメってこと

最適化しないんじゃなくて、「最適化しかしない」、の方がいいよ。

つまり、最初から移動平均１本とルール１個、以上は絶対に加えないというような、
（移動平均でなくてもいいが）
そういう制約のもと、あとは最適化したらもう終わりにする。
そこでＰＦがプラス圏なら完成とする。

だいたい、どういう結果が出たなら実トレードに進むんだよｗ
永遠に改良すんのか？
どうせテスト通りに約定なんてしないよ。先物でさえ。

>>716
> 「儲けなんて全然興味ないけど」ここ重要、名声とプライドだけで論文書いているような奴ならなお良し

でもそういうのって、フラクタル定数がどうのとかいう、
正しいかもしれないが儲けることには繋がらないお話になっちゃうんじゃない？

ビサコジル
市販品の道具でやる場合は最低でもやるまえからどうすればいいものがみつかるかの確信めいたものはもって
いなければならない

自動で最適化値みつけてるの？
それなら
バックテストの期間を２０年とっていたとすればそれをさらに１０分割する
すなわち２年ごとのバックテストを１０個行い１０種類の最適化で自動で算出された
パラメータ自体を見比べる１０個のパラメーター値にばらつきがあればそのロジックは
安定性に欠けるのでつかえない、ばらつきが少なければそのロジックははつかえるので
パラメーター値の平均値を求めフォワードテストすればっそれが最良の結果になるはずだ
さらにバックテスト期間とフォワード期間を１１個に分割して１１個のパラメータの最適化値を求め
それの平均値を求めるそれが今後運用するためのパラメータ値なので今日から運用すればよい
あでも俺は運用しないけどね
あでもパラメーターの値が出力できないなら平均値をもとめるのも無理だけど
あでもこの方法でやってもいい結果でるのは稀だけどね

>>720
儲けに繋がる手法に作り替えるのは相場師の仕事だよ、それは学者の仕事じゃない。
逆にそういう応用が出来ない奴は、相場するより単純労働でもしているべきだろ、相場というか自営業など自立した仕事なんかするべきじゃない。
自分の向き不向きを考えた方がいいね。

ビサコジル
最適化値出力不能時対処法その２
バックテスト期間とフォワード期間含めて全期間を１１分割する
１〜１０個目をバックテスト期間とし１０個分のバックテスト期間の最適化値を求め１１個目であるフォワード期間で
すべて期待値＋になることを確認する、
さらにフォワード期間１０個目,バックテスト期間その他１０期間とするものなど全組み合わせで期待値＋になる
ロジックを発見する
そして最初の１〜１０個目バックテスト,、１１個目フォワードテストのなかで
一番期待値の高い期間（１個目パラーメータ値とか５個目のパラメータ値とかという意味やからな）のやつの
パラメーター値のもので今日から運用する

あでも俺は運用しないけどね
あでもこの方法でやってもいい結果でるのは稀だけどね

この運用法の優位性にきずかずまだ全期間バックテストの方が優位と思う場合は
世間的にいうとばかですわ

>>723
> あでも俺は運用しないけどね

だよねぇ。
てか、ダメな方法を紹介してどうすんのさ？

>>723
別に10分割じゃなくてもいいし、等分割じゃなくてもいいのでは？
何の解釈もなく分割するから使えないんじゃ…

オレの場合、ここのところINのルールを1つに絞ってもカーブフィットしてしまう。
1つのルールにはいくつかのフィルタで調整してるが。
決済ルールは数個くらいある。
それだけでもカーブフィットしてしまう。
つまりロジック単位でなく、フィルタも含めたIN、OUT全てのパラメタの合計が
過剰最適化を左右する気がする。

これからは納得いくまでチャートを睨め切った後に最適化レスの検証を本気で
やろうと思ってるよ。

最適化の間違いや皆の助言が失敗を繰り返すうちに少しずつ見えてきた気がする。

抽象的には書きにくいし誤解釈するやつがいるので
例を出して書いてるだけやん
分割期間などあらゆるパラメーターは自分でさがせばええやん
ここは俺のファンの１００万人がみている
いちいち返答していれば何万時間あっても足りない

>>726
今すぐ本気で仕事しろ
見えてきたような気がしているだけだろ、見えてねぇって
百歩譲って見えているとしても、システム動いたら勝ちだとか思ってないか？
完成した後にも工程は多くあるぞ、数個システムならべてポートフォリオを組んで、資金管理システム作ってやっと実用に耐える物になるんだよ。
その夢の達成までは、今システムが仮に完成しているとしても後数年は必要、時間が足りいなどと今の次点でいっているようなら実の所もう終わってんだよ。

ビサコジル
あでもいまトレードしながらかんがえたけどその２はちがってたわ

最適化値出力不能時対処法その２ 修正版
バックテスト期間とフォワード期間含めて全期間を１１分割する
１個目をバックテスト期間とし最適化値を求め２〜１１個目のフォワード期間で
すべて期待値＋になることを確認する、
さらにバックテスト期間２個目,フォワード期間その他１０期間とするものなど全組み合わせで期待値＋になる
ロジックを発見する
そして１〜１１個目バックテストのなかで
一番期待値の高い期間（１個目パラーメータ値とか５個目のパラメータ値とかという意味やからな）
またはより最新版に近いものをより優遇するとそのロジックの多数のパラメーター値の組み合わせの平均以上の成績は期待できるので
どれをつかうか決め今日から運用する

あでも俺は運用しないけどね
あでもこの方法でやってもいい結果でるのは稀だけどね

未来が判ったときにもっとも儲かる額は算出できるから
それにどれだけ近づけるかを計算すると善さげ。
後者は、未来は判っていない物として。

一分足には無理。仕事しろ！

その前に精神科でカウンセル受けてみ

おなじ様な書き込み（独り言）の繰り返しで
何も進んでないではないか！
ホント、ウザイよ。

上から目線って訳じゃないけど、最初はこんなもんだろ。
すぐ諦めないだけプラスポイントだと思うけどな。

何か掴んだら一気に上行くタイプじゃね？　怖いよねｗ

は？むしろずっとミュージシャン目指してるフリーターと同じ匂いがする。
自分に向いてないが分からないでそれっぽいことしてるだけなんだろう。

30代だか40代だか知らんが、20代で治せない人は死ぬまで治らんよ。
バカはしぬまで治らないって諺どおり・・・

1分足で思い出したけど、ファンドに関わってる関係で自称トレーダーと会う

だいたい、自分から売り込んでくるのは30〜50代のシストレのヤツがおおい。
でも、仕事が掃除人だったり、警備員だったり、派遣のヤツほどすぐに応募してくる。

金欲しいんだろうけど、
そういう連中のロジックは総じて数字だけ合わせてるのが分かる。

市販のシストレのソフトは罪だよ。
本来の成績と全然違う数値を出すのばっかり、ＫとかＩＺとかＮとか、
そういう連中は騙されて「おれはＢ・Ｎ・Ｆみたいな成績出せます！」って来るんだから・・・

何がいいたいって、市販ツール信じるな、そんな甘くねーよって話だ
働け

自分が損するわけじゃないのに、そこまで叩く意図が分からんw

>>734
三年やっていてさすがにこれはネぇー
才能のなさ自覚しろよって
三年ごときでモノになるほど甘くないが、三年もやっていてこのレベルは余りにお粗末

人には分ってのがあるってことだよ
分を弁えないやつは派遣とか警備員とか天井付きなのに騙されて損してるてことだ

1分足は確実に向いてないから分が分かってない

>>737
ただ叩きにきてるだけの人じゃない？
2chってそういう場じゃないの…？

市販ソフトの欠点は自由度が少ないことだわな。
ソフトにもよるけどソフトに実装されている変数しか検証できないものは金の無駄だと思う。

>>736
そもそもテクニカルベースのシステムを使ってる機関投資家なんていないと思うんだけど。
ロジックって…
運用に関わってるならモデルとか言えよｗ
素人だよね？ｗ

「株なんか止めて働け！」みたいなのはアドバスじゃないなｗ

>>736 のような２ちゃんに特有の書き込みに共通する性質は「混同」なんだよ。
ロジックが優れていないことと、ツールの限界と、個人の社会的ステータスと、
倫理感や精神の発達度合い、そして最後に単なる悪意。
そういうものを混ぜこぜの言葉に入れ込んでしまう。

なににしても成功したかったら >>736 のような混ぜこぜ思考は禁物だよ。
そうではなく、ここは良いがここはダメ・・・という風に、一つ一つを
分別していかなきゃいけない。シストレもそうだよ、

ある一つのロジックが上手く機能しないからといって
「シストレはもうだめだー！」となったらそこで終わる。
ダメだったのはそのロジックだけだし、そのロジックの内部でさえ
複数の要素があるなら、良い要素も少しはあったのかもしれない。

「単純な結論」にだけは飛びつくなよ。それこそジエンドだ。

>>741
ロジックとモデルは違うよ
モデルは相場がどのようになってているかという点について記述するもの、予測系。
ロジックは、動いた相場もしくはモデルに対してどう行動するかというもの、売買手法だね。
モデル無しのテクニカルも多いはず、初心者の人は大半無しだろう。

>>740
詐欺商法やブラック企業は、ここでなくても何時でも叩かれるし叩かれて当然。

>>742
で、いったい何年続けるつもりだ？
三年もやってこれでは、働けは十分にアドバイスになっている。

単純に学習不足くさいけど、
一分足はいままでどんな本読んできたの？

クオンツレポート、機関投資家向けの書籍読んでても”ロジック”なんて言葉はどこにもでてこないよ！

>>ロジックは、動いた相場もしくはモデルに対してどう行動するかというもの、売買手法だね。

オペレーションじゃない？

こまけぇこたぁいいんだよ

　　　　　　　　　　　　 ／）
　　　　　　　　　　　／／／）
　　　　　　　　　 ／,.=ﾞ''"／
　　　／　　　　 i f　,.r='"-‐'つ＿＿＿_　　　こまけぇこたぁいいんだよ！！
　　/　　　　　 /　　　_,.-‐'~／⌒　　⌒＼
　　　　／　 　,i　　　,二ﾆ⊃（ ●）.　（●）＼
　　　/　 　　ﾉ　　　 ilﾞフ::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼
　　　　　　,ｲ｢ﾄ､　　,!,!|　　　　　|r┬-|　　　　　|
　　　　　/　iﾄヾヽ_/ｨ"＼ 　　 　 `ー'´ 　 　 ／

どうも、気の合う奴がいるな…

アッー！

>>744
本は、★「究極のトレーディングシステム」、★「FX&225勝利の方程式」
「バーンスタインのデイトレード」、「売買システム入門」
★「FXトレーディング」、「トレーディングシステムの開発と検証と最適化」
★「ニンジャトレーダ入門」、「トレーディングシステム入門」など
★は持ってる本、それ以外は図書館で借りた。

しばらくはチャート鑑賞だけにして本当に納得できたら開発するやり方にする。
そうしないとシストレばかりにしか視点が行き届かなくなるから。

ところでオレは2年後にはリアルトレードに復帰できてるかな？

出来ないに総資産の一割投資したい
ベット二倍なら

日付,日経225,シナリオ1,シナリオ2,シナリオ3
2010/3/1,10172,,,
2010/3/2,10221,,,
2010/3/3,10253,,,
2010/3/4,10145,,,
2010/3/5,10368,,,
2010/3/8,10585,,,
2010/3/9,10567,,,
2010/3/10,10563,,,
2010/3/11,10664,,,
2010/3/12,10751,,,
2010/3/15,10751,,,
2010/3/16,10721,,,
2010/3/17,10846,,,
2010/3/18,10744,,,
2010/3/19,10824,,,
2010/3/23,10774,,,
2010/3/24,10815,,,
2010/3/25,10828,,,
2010/3/26,10996,,,
2010/3/29,10986,,,
2010/3/30,11097,,,
2010/3/31,11089,,,
2010/4/1,11244,,,
2010/4/2,11286,,,
2010/4/5,11339,,,
2010/4/6,11282,,,
2010/4/7,11292,,,
2010/4/8,11168,,,
2010/4/9,11204,,,
2010/4/12,11251,,,
2010/4/13,11161,,,
2010/4/14,11204,,,
2010/4/15,11273,,,
2010/4/16,11102,,,
2010/4/19,10908,,,
2010/4/20,10901,10901,10901,10901
2010/4/21,,10874.65071,10971.0089,10694.7028
2010/4/22,,10902.73251,11019.54633,10347.81173
2010/4/23,,10846.31235,10958.51451,10346.80184
2010/4/26,,10735.42898,10870.80722,10425.67278
2010/4/27,,10818.09984,10804.3078,10198.16316
2010/4/28,,11047.04145,10822.81033,10243.53435
2010/4/29,,10844.1393,10753.52693,10258.32562
2010/4/30,,10777.77332,10866.7892,10193.18868

>>752
今月分の予想だよ、シナリオの数が少ないので下側に偏ったものばかりをチョイスしているが、上に飛ぶ奴も結構出ている。
こいつに移動平均を適用したりRSIを適用したりするんだな
シナリオ＊が予測部分、日経225は今日までの終値
これがモデル付きテクニカル

折角挙げてもらったのに一冊も読んだ事無いからビックリしたｗ
ラインナップが見事にテクニカル系に傾向しすぎてる気がするけどどうなんだろ・・・

>>753
独創的だなｗ

>>755
ブラックショールズの考え方まんまだけどなw
ちょっとモデルの精度上げて、源市場・オプション間サヤ取りやらずに
元の市場だけで考えてみました、以上なんだか

レバレッジ1倍で一ヶ月で2倍に出来るシステム出来たぜ。
レバレッジ100ら200倍に出来るぜ。凄いだろう。

ブラウザ乗っ取るのは出来るとして、
ブラウザでJava動くやつを乗っ取るのは出来ますか?
通信を解析するか、Javaのボタン配置などを座標で指定して機械的な入力するかですかね。
通信の解析はSSLとかされてそうで困難な気がしてます。

たとえば、DMM FXをプログラムから注文するにはどうしたら良いですか?
無理でしょうか。Javaが起動したらこれはもう無理そうとなります。

>>756
ブラック・ショールズ微分方程式についてはまったく知らないからよくわからないな。
説明力はどれくらいあるの？

さじ投げる、別の証券に行く(笑)
死ね糞証券って捨て台詞吐いて
折角つくってもちょっと仕様変えられただけで悶絶死しそうなのは嫌だ
おかーさんも、Excel経由ではなくて、折角実装してある .NET のライブラリ直呼び出し可能にしてほしいなぁ

>>760
翌日価格で相関係数0.6超程度はあるかな、将来になるほど精度ダウンする。
実際には上下分岐を予測していたりもするので(今日とかね)、説明力といっても単純な相関係数ででるより豊富な内容になるようになっている。
ちなみにプラックショールズのモデルは、明日の価格は今日の価格、明日の分散はここのところの分散でっせ、これにラリー加えるのが標準だけど俺は無い方がマシのような気はしている。

ちなみに今日の分岐理由はゴールドマンサックスだね
ニュースパラメータがむやみに反応している

裁量で勝てなきゃシステムでも
勝てないような気がするんだがどうかな？

裁量に心理的なブレが無く、十分な標本数があればそうかもね。
でもそれが出来てる人ってあんまり居ないんじゃない。

勝ててるので裁量売買を継続している人は居るだろうが、
負けてるのにブレないなんて人は居ないんじゃなかろーか。

１週間前から仕事行ってないけど完全夜型人間
で、スト製作中

プログラム言語は何がいいの？
「初めてのC」くらいの知識はあるので、C言語で開発しようと思うんだけど、
他の言語の方がいいのかな？

>>767
いや、Ｃでいいと思うよ。
特に困ることもないし。

C系低級言語でいくならVC++でないとしんどかろう
DBにOfficeとの連携やら、テキスト処理やら、ウエブ処理やるのにCでは足りない。

処理速度が必要ならCでもいいけど、
そうじゃないなら開発効率が高いやつの方がいいね

それとC系で攻めるなら、いずれはCUDAやらGPGPUを使った大技でエッジつくる事になるだろうしな
DirectX使うならここでもC++は欲しい

それはない。
だれがGPU使ってシステム動かしてるんだよ。
へんなこというと無駄に時間食うぞ。

>>771の作ってるシステムを見てみたいわw

スクリプト言語の簡単さとC言語の速度を兼ね備えるroadsend PHPはおすすめ。
PHPソースをC言語に変換してそれをコンパイルする。
うまくやればC言語と遜色ない速度。
ペコルとかいう拡張に全て対応するわけでない。しかしPEARならばコンパイルできるはず。

>>772
俺がやってるよ
>>773
上のモデルの結果は実はそれで算出してる

返事くれた人ありがと。

新規で言語を覚えるより、少しでも知っているC言語で開発してみます。
ネット接続関連は全く分からないけど、4本値は手動でDLしたCSVファイルで、
バックテストの間は十分かな思ってます。
VC2008をセットアップしたけど、プログラムを書く前に設計しなきゃ・・・

特に思い入れないなら C# or Java がお勧めだぜ

ネット、ブラウザ関連が面倒でMT4は簡単そうだと勉強しようかと思っているところ。
FXだが。でも業者が限定でスプレッドが必ずしも最安値でない。

四本値くらい自動で取得しようぜ・・・・・・

やっぱＶＢくらいは覚えないとだめですかねえ。

>>778
MT4はチャートやストラテジーテストのために使うのさ。
注文は別の方がいいよ。

どの言語やるにしてもVBは必須だな、
オフィス系のドキュメントよめんだろ
サンプルVBソースのみが多いから

>>782
ＶＢが必須？
それはないわーｗ

>>783
一度もこの種のプログラムと係わった事無いんですねw

俺もVB必須の意味、わかんね
なんで今さら時代に逆行する必要があるんだ？

>>785
だよね〜
フルオートトレードに移行して３年目だけど、ＶＢ使う必要性を感じたことないわ。

>>781
上で質問した物だけど、注文は別の方が良いと思っているけど。
Javaで動く業者の注文はどうやれば良いんだ?

RSSを利用する場合を想定しているのかなぁ
参考サイト：
http://www.softgate.jp/ja/portal/

誰にでも当てはまることではないと思うけどね・・・

>>787
ＦＸなのにブラウザ経由で注文するの？
そんなことするくらいならMT4で注文する方がいいと思うけど。

>>789
MT4対応業者しか使えないだろ？

>>790
いや、だからさあ・・・・
ブラウザ経由にするくらいならって言ってるだろうに。
トレードスタイルにもよるけど、ＦＸをブラウザ経由はリスクマネジメント上どーかと思うよ。

オートトレードにきちんと対応してる業者を使えばいいだけさ。

>>791
いや、だからさあ・・・・
MT4に対応している業者ならMT4で注文出すだろ
理由は知らんがMT4非対応の業者に注文出したいってことなんだろ

ところでFXのシストレで儲かっている人は居るの？
いまいちFXは業者に騙されてるだけかギャンブルが集まっているだけという印象なんだが
論理的に勝てるもんなの？

>>792
何と言ったらいいのか、ＦＸってのはちょっと変わっててね。
説明するのは面倒なんで、知りたければググるなりして調べてちょ。

>>795
いや、俺は分かってるつもりだけど･･････
本人がやりたいっていってんだから、やらせとけばいいだろってこと

相対取引が怖いってこと？

>>793
ＦＸといっても本質はそんなに変わらないよ。
負け続けている人がいる限り、儲け続けてる人がいる。
したがって、業者に騙されてるだけの人やギャンブルやってるだけの人は喰われるだけ。
貴方の印象のとおりだね。

今の単純なルールでも継続的に儲かってるんだけど、
でも、それとは別に金と時間に糸目を付けない超絶高度なシステムも作ってみたい気はする。

データ収集は信頼できる専用ソフトを使うが、そこから外部DLL呼び出しで
一旦C言語に引っ張り、さらに別マシンにSQLで蓄積して、またまた
それとは別のマシンで、いろんな言語を扱うのに適したLinux系に飛んで、
RPCで分散処理して、巡り巡って発注専用機に指示が飛ぶんだ、ﾊｱﾊｱ

いや、怖くないなｗ

>>726
> オレの場合、ここのところINのルールを1つに絞ってもカーブフィットしてしまう。
> 1つのルールにはいくつかのフィルタで調整してるが。
> 決済ルールは数個くらいある。
> それだけでもカーブフィットしてしまう。
> つまりロジック単位でなく、フィルタも含めたIN、OUT全てのパラメタの合計が
> 過剰最適化を左右する気がする。

ルール１つ、フィルタも１つ、決済ルールも１つにしてみれば？
いくつかのフィルタにいくつかの決済ルールなんて、あなたの
実力からすれば着々とカーブフィッティングしてるだけ
全部１つずつで勝てるルールが作れないなら、それはルールが悪いだけ

基本的なシステムを手軽にエクセルで組んでみるってのは有りだと思うけどね。
ちまちま４本値入れて計算とか。
それで形に成るものを作れて、精度高めたいとか自動化したいと言う願望がでて来たら、ようやくエクセルから漕ぎだして本格的なシステムを作ればいいし。
いきなり本格的なシステム作るのは、無茶過ぎでしょ。
投資信託のファンドマネジャーでも投資の専門家であってシステム作りの専門家ではないよ。

エクセルがなんで流行るのかが不明だが。
はじめからC言語にしようぜ。
エクセルなんておもちゃだろ。
実戦のtickを処理できるのはC言語。
はじめからC言語良い。

数年分のtickをC言語にやらせたら1時間掛かる処理を
エクセルにやらせたら数日がかりになる。
ちょっと換えてやり直したら一年とか掛かって浦島状態になる。

エクセルの最大のメリットは、データを視覚化するのが容易なことだよ
逆に言うと、それだけしかメリットはない(ｷﾘｯ

単純に考えてもわかるけど最適化してしまった場合は実運用の期間の値動きが
最適化した期間の値動きより多少違っただけでも
加速度的に成績はおちていく１分足ならわかるはずだよ

エクセル入門書を２冊読んだレベルです。
システムトレードの実践というより、ＶＢＡの勉強をしようと思っています。

書籍で「株解析チャートから自動発注ロボットまで! Excel VBAで極めるシステムトレード 」
この辺りの書籍で、それなりの勉強ができますか？

また、書籍文中に楽天証券の文字が目に留まりました。
やはり、楽天証券専用に書かれた本なのでしょうか？

http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/
VisualStudio2010来たね、今年は年前半はアロヘッド対策、後半はシステム移行と
なんだか全然相場できない一年だ、まぁ出来ない理由は集中していてくれた方がいいんだけどね。

ついでに各社ツール群も、今年中ごろまでには64bit対応してくれると助かるんだがな・・・
そろそろ2Gbyteの壁が邪魔くさくて困る

一ヶ月で2倍にできるパラメータが
4ヶ月分(2010/1〜現在)でやったら資金増加率が1以下になってしまった。
これがカーブフィッティングというやつか。
必勝法などなかなか見つからない物だね。

4ヶ月の計で1より大になる物が見つかりにくい上に
1以上になったとしてもこれもまたカーブフィッティングの可能性。
カーブフィッティングして無いことは未来のデータで検証するのがいいけど。
でも間近のデータをパラメータの設定に使えなくなる。
未来検証用を取って置く必要あるので。

2009/12　2010/1　2010/2はバックテスト(=パラメータの選定)で
2010/3　2010/4はフォワードテストして
両方、利益率が1以上になるもの選んだ。
これならいけるかも知れない。一つも出てこないという失敗しなくて良かった。

株式で3000銘柄ぐらいの日中足集めるの大変じゃないですか？やってる人いますか？
エクセルだと死んだ・・・・・・

割と普通にやってる、ダウンロードにExcelは使わない、オリジナルのダウンローダー使ってXMLファイルにしている。
DB使う人も多いみたいだよ

ん、日中足？
それで3000銘柄は止めた方がいい、というか迷惑過ぎるから止めてくれ

ふむふむ、3000はさすが多すぎですか・・・・すみません

tickは楽天から取るんですか?共同で分担して取れば全銘柄いけそう。

>>758>>759>>787
FXは知らないが、普通、通信を解析することはやらない。
難しいし、バージョンアップなどがあったらそのたびに解析のし直しになる。

Java Applet の場合で、
もしも AWT というというもので画面が作られているのだったら、
ボタンなどは Windows からもボタンとして認識できるものなので、
Windows 用の自動化ツールが使える可能性もある。
ただし、これも難しい。

Swing というもので画面が作られていたら、まず無理。
プログラムを外部からアタッチしてメソッドを直接呼ぶようなことをすることになり、
それだったらプログラムを逆アセンブルするような手間と変わらない。

>>776
C なんて難しいものをいまどき「知ってるから」という理由だけで使うのはお勧めしない。
>>777 と同じく C# や Java をお勧めする。今やるなら Java より C# だ。

>>806
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4774133531/
でしょ。立ち読みしたけど悪くはないよ。
たしか、楽天証券のWebの画面を、
UWSCみたいな感じでマウスカーソルの位置を座標指定してクリックすることを
自動売買の章ではやっていた。そういう意味では楽天証券専用なのだろう。
でも、本が出てからだいぶ経っているから、
楽天証券のサイトの画面も変わっている可能性もあるな。

真似してそのまま動けば儲けもんっていう程度だと思っておいたほうがいい。

ただ、これで自動発注が常に失敗なくできるとは俺には思えない。
Excel VBA でこんなこともできなくはない、っていう程度の紹介だと思えばいい。

C は難しくないけどな
それより必要な機能が足りてない方が問題だろうね
作ったり潰したりが激しいのが、システム開発だからソース保守能力が高い言語(周辺ツールも含めて)が良いだろう
最低でもリファクタリング用ツールが揃ってい言語がいい。
VBAの嫌な所の一つとして、このリファクタリング用ツールの不在が結構痛いんだ。

バックとフォワードの2つでは足らないと思った。
A B Cという区間に分けてBでパラメータ付けしてAとCでの増加を確認した方がいいと思った。

初システムの取引履歴を出力した。
tickだがシグナル回数が少なすぎる。
多くするとパフォーマンスが落ちてしまう。
http://kineko.dyndns.org/~touhou/up/source/up4673.txt

Cだとチャート生成とか視覚化が大変だろう。
どうせCで組めるのならDLL作って、エクセルから呼べば楽なのに。
エクセルは駄目だとか、Cがいいとか頭型過ぎ。いい所取りで便利に使えればなんでもいいし。
大事なのは勝つ投資戦略が作り出せる事なんだが。

相場で勝つ事より、完璧なシステム作りに夢中に成ってる香具師が多い感じ。


http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/tech/1271261239/
Excel VBA 質問スレ Part15
http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/tech/1137771139/
【OLE】オートメーション総合スレ【ActiveX】
http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/tech/1252642575/
【自動】株式トレーディングシステム Part6【売買】

vsto: Visual Studio Tools for Office なんてのもあるよ。
ttp://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/office/

視覚化する意味は無いがな。結果=数字が全てだ。

>どうせCで組めるのならDLL作って、エクセルから呼べば楽なのに。
Cじゃ無理、できんことはないけど現実的じゃないんだ
VC++で、インターフェイス類は自動生成しないとやってられない。

あまり適当な事書かない様に

>>800
凄くシンプルでいい成績上げれれば理想ですね。どこか無意識のうちに
カーブフィットしてしまった気がする。でもこれだけ単純明快すぎる
ルールでザラバ攻略できるかな。

>>805
>単純に考えてもわかるけど最適化してしまった場合は実運用の期間の値動きが
>最適化した期間の値動きより多少違っただけでも
>加速度的に成績はおちていく
これはカーブフィット解決のいいヒントになりそうだね、ちょっと値動きがずれ
だだけで成績が崩れる事は、どんなにシンプルなロジックでも最高の成績になる
様、最適化すればそれと似た数学的原理でカーブフィットしてしまう事が想像できる。

最適化に頼らないで行う為のスト作ってみたが、最適化抜きでストの成績を
上げる事は凄くシンドい作業みたいだ。なかなか成績がプラテンしない。
個個のエントリを見ながら、一体どういうロジックを付加すれば平均的に
エントリの成績が上げれるのか、どういうロジックが不味いか、優位性の
あるエントリー等をチャートを睨みながら直感で見つけなきゃいけない。

>>825
お前さんは早く職安にエントリーすべき

>>825
バイアンドホールド＋下がったときの資産リバランスだけでやって、仕事しろ。
この戦略は他力本願のお前でも唯一勝てる戦略だから。
年金ファンドなども使っている教科書どおりで勝てる唯一の方法、これなら研究しなくても勉強だけすれば勝てる。
そして、こんな所に何時までもいるな

>>822
そういう意味ではCだな・・・
ストイックにスト開発に没頭できる
GUIなんてそもそもいらんし
グラフはgnuplotに生成させれば十分

>>819
ありがとう。
中古本でも探してみます。

おれはJavaと一部にpython使ってる
Cは仕事で使ってるが、おすすめできないな
まあ好みの問題か

ロジック作る場合まず最初にやらないといけない
基本中の基本というものはある
まだだれも書き込んでないみたいだけど
おれは絶対書かない

>>827
バイアンドホールド、聞いた事ない。
一見調べてみたがバイアンドホールドのリバウンド手法は容易には見えない。
トレンドの反転を見極めないといけない。
更に調べて見る。

>>831
手と顔を洗って歯を磨くだろ、そんなの基本中の基本だからなw

英語の buy and hold は勿論知ってるよね
ゴメン

>>832
こんな基本もしらないでトレード開発してんじゃねーよ
バイアンドホールド＝ただの買いっぱなし戦略
リバランス＝現在の評価額による資産配分を一定に保つ戦略
たとえば、現金:株=1:1なら、
株が下がって、現金:株=2:1になったら株買い増して1:1になるように調整
株が上がって、現金:株=1:2になったら高い株から売り払って1:1にする
これパッシブ運用の基本だから、つーかシステム作る前に当然のようにマスターしとけ

パッシブって何ですか。

>>836
ここじゃなくて株初心者できけや
インデックス運用全盛期のこのご時世に・・・

>>836
passive 消極的な、受身の

本質みぬけない分足は
公務員向きですわぁ

基本が抜けてた。シストレで勝つ事しか考えてなかった。
テクニカルを死に物狂いで研究すれば勝てると思ってた。
オレは公務員も向いてない、コミ能力もないし職能も才能も何もない

>>840
下手なのに無理して自分トレードしなくてもいいんだよ、そんな事されたら見てる方が辛いんだって
今はETFとかノーロードなインデックスファンドとか便利なのいっぱいあるんだから、お任せしちゃえよ。手数料もとても安いし
政府でさアクティブファンドの駄目っぷりに辟易して、パッシブのETFやってるくらいなんだし
225のETFなら東証で売ってるよ。
http://www.tse.or.jp/rules/etf/esquare.html

デイのシストレ（株式）を日足で研究してるが限界感じてる。
どうすれば良いか

>>842
初心者や門外漢のびっくりトレードを眺めているといいんだよ
面白い事いっぱいするから

デイのシストレを日足だと
寄り引けかせいぜいオールナイト

時間足、３０分足を２０００銘柄分欲しい。

>>844
5分足取り出すアイディアで面白い事やった人がいたよ
今自分も、目下作成中なんだが
Yahooのチャートがあるだろ、あれを纏めてダウンロードしてスキャンするんだ。
パターン認識で文字読み取るんだが実は、固定フォントなんで簡単というびっくり事実あり。
思い込みで出来ないと思っていたら実はそんな事はなかった系は多いからね、そういう人のレスを見逃さない事。

この度、岡三ＲＳＳデビューしようと思ってシストレ挑戦するつもりなのですが
エクセルは仕事で簡単な表ぐらいしか作ったことはありません。
ＶＢＡもいじれるようにならないとＲＳＳはつかいこなせないと思うのですが
とりあえずエクセル単体で関数などに熟練したほうが良いでしょうか？
いきなりＶＢＡだと敷居が高そうなのですが・・・

VBAはVBAという言語そのものより、その周辺知識のハードル高いんだよ
Cの反対だな、Cは言語のハードルが高くで、周辺知識は以下同文的

それやるならマネックストレーダー使えばいいよ
過去４か月分の１，５，３０分足チャートが画面に出せる
あとはそこからどうやって情報を取るか。

ありがとうございます
岡三ＲＳＳをダウンロードしたのですが何から手を付けていいのやら・・・
エクセルやＶＢＡ関連の本を物色中っていうレベルですが
とりあえず種銭５００万円で１万円／日を目標にがんばります

>>840

>>750で色々本を上げてるけど、まともに読んでないだろ。
読んでも理解してなきゃ意味がいないって。

vbaが面倒そうとか逝ってる時点で駄目だな。稼ぎたいなら覚えりゃいいのに。
くりっく一発で済ませたければ、戦略ツール売ってる香具師から金出して買うしか無いよ。

>>849
かなりのやり手でも困難を極めると思われる、2000円/日でも高ハードルかと
アホな夢は見ない方が良いかと

各人のIDの代わりに、年間の利益が自動で出力されると、面白いんだけどな。

>>853
むしろ、月単位利益で20セット位でると面白いかもね

Moozyです。
日経平均先物225で後場寄でエントリする24時間のシステムを組んでいます。
システムパラメータを調整してみたところ、バックテストで
昨年と一昨年の年間収支が+10000越えしました。
意外と改善したのでしばらく続けてみます。

PF（プロフィットファクタ）　　1.69
POR（ペイオフレシオ）　　 　1.02
SR（シャープレシオ）　　 　　3.26
勝率（勝数÷エントリ数）　 60.5%
MDD（最大ドローダウン）　-2170
最長連勝回数　　　　　　　　14回
最長連敗回数　　　　　　　　 8回
最大勝ちトレード　　　　　 +1200
最大負けトレード　　　　　　-800
最大勝月利益　　　　　　 +4970
最大負月利益　　　　　　 　-520

2009年度利益 +10750
2008年度利益 +10050

フリーリアルタイムtickチャート　FX

http://www.dailyfx.com/charts/netdaniachart/

毎日平均利益０．３％の手法を発見したんですが
これって凄いの？しょぼいの？