◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart17◆◇

■前スレ
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart16◆◇
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1249111214/

■まとめ
・システムトレードまとめページ@2ch
http://www7.atwiki.jp/systemtrade/
・株テンプレ置き場 @Wiki
http://www9.atwiki.jp/kabutempra/

「実在投資家」として堂々と散った男の中の男、潜伏神の取引まとめ

http://market-uploader.com/neo/src/1253552626044.jpg
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http://kabutomo.net/img.php?filename=dc_729589_1_1253767207.jpg
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http://kabutomo.net/img.php?filename=d_165938_1_1253767120.jpg

資産チャート
http://cisburger.com/up/bnf/743.gif

　　　　　 ,.‐''"￣｀丶、　　　　　　　　　ひどい…！ひどすぎるっ……！
　　　 ／　　　　　　　 ＼　　　　　　　　　　こんな話があるかっ…！
　／´　　　　　　　　　　　＼
　/ 　　 |＼_＞､_ ､r‐､　　　 ＼　　　　　命からがら… やっとの思いで…
　 ﾚ!　｜|_| |/_　ヽ＼}　　　　　 ＼　　　　4000万… 10倍にして雑誌まで出たのに……
　　|八|-／>､∪_ u`i　　ト､ 　 　 　＼
　　　　/ / ,くｨ夕u'　| 　 |/ ｀`‐- ､_.､__＼　　　　　　-400万っ…！
　　 　 |/ / /_ヽ┐u | 　,|　　/　 ,-,.=====ゝ
　　　　ヾ' / r┘|.l__人　|　 /＼//　　　　　　＼　アイフルがもぎ取ってしまった……！
　　　　　 ＼　） |　　　N　/ 　//＼.／´￣｀丶
　　　　　 ｜u　 |　　/|(l(l｢|　 | | 　 |　　　　　　　せっかく手にした
　　 　 　 ｜　u｜ / | ヾ-ｲ　.|｜　 l、　　　　　　　　　　　 俺の未来…希望…
　　 　 　 _|　　　|/|　|　 ＼＿|_|,. く.　＼
　　　 　 ハ.＿__ハ　　　 　>､　＼ ＼ 　＼　　　　　　人生を……！

おまえらのシステムは流動性リスクについて本当に考慮されているか？

>>1　乙
潜伏ドンマイ元気だせよ

>>2
資産チャートがマーチンゲールの典型的利益曲線だなw
ちょっとググってみたが、グラフにしている人全然居ないね
ギャンブルは必ず負けるとだけ教えて、どういう風に負けるのかというのを教えているセンセあんまり多くないんだよな。

この曲線、カーブフィッテングしたシステム＋仕掛け手じまいのピラミッディング戦略でできるので
初心者の人はくれぐれも要注意してくらはいね

　 　 |￣￣￣￣￣￣￣|
　 　 |　 　 　 　 　 　 　 |
　 　 |　 　 　 　 　 　 　 |
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　 　.| 　　_ノ' 'ヽ､_　　　.::|　
　 　|　ﾉ　^　　　 ^ゝ　､.:::|　 　説教するなょぅ・・・
　 　.|　oﾟ ,ﾉ(､_, )､｡ﾟ 　 .:::|　　 ここは説教部屋かょぉ・・・
　 　 ＼　　,ｒﾆ=､ 　 .:::／
　 　　／｀ｰ｀⌒´-一'´＼
　　 /　　 　{|：|}　　　 　　ヽ

また頑張れぱいいじゃん
言ってる俺も実はやらかしたしw

割安な銘柄と危機的な銘柄を混同しちゃいけないよな

おれも以前、プログラム通りに売買していたら、アーバンに引っかかったよｗ
直近のボラにあわせてポジションサイズ決めるようにしてたから、損失はかなり少なくてすんだが

チョット質問なんだが、お前らが持ってるＰＣ関連の資格教えてくれ。
エクセル2003スペシャリストしか持ってない俺をバカにしていいからｗ

情報処理特殊とシステム監査

これが真実
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/market/1245867500/868

マーチンゲール法によるコイントスの累計曲線
http://livedoor.blogimg.jp/rollrollrollroll/imgs/0/5/05d1ac64.bmp
http://blog.livedoor.jp/rollrollrollroll/archives/470939.html
これはいきなり敗北しているみたいだけれど、最初に勝ち続ける局面がくると
http://cisburger.com/up/bnf/743.gif のようになるね。
長期だと運だけで一生勝ち続ける人が出現する確率は消して低くはないので、運かどうかは見極めが難しい。
竹田和平は運か実力か……
いずれにしても、最初にこのパターンで勝ち続けると危険、実力と勘違いしてしまう。

>>12
穿ち過ぎかと

おまいらのプログラミング能力なら楽勝かもな。稼げてない香具師は定期収入でも得たら？
おまけで、クイックのティックデータとか、ロイターの情報とか取れるかもね。


今後は、株式投資の経験や知識に関わらず、誰もが株式投資で利益を出すためのシミュレーションソフトを開発するのが目標です。
重要なのは目的を達成することであり、言語は手段に過ぎませんので言語は何でも良いと思っています。独学でも構いません。
仕事の内容：株式分析システムの研究およびWebアプリケーションの開発　※自社製品・完全自社開発
勤務地：中央区銀座「時事通信ビル」※自社内開発
勤務時間：9:00〜18:00
給与：月給25〜50万円（SEの最高月給は140万円）※随時昇給制度で毎月昇給のチャンスがあります。
　【年収例】
　1050万円／34歳（入社2年）月給70万円
　750万円／27歳（入社3年）月給50万円
　600万円／26歳（入社半年）月給40万円

ケンミレｗ

松ぼっくりの根元を下にして土の上におくだけで
観葉植物に水をやるタイミングがわかる

傘が開けば水をやる

簡単だろ？

システムというか、コンピュータを駆使する醍醐味は、やっぱり裁定かな。

>>10
プロ真似とシス勘。
別にプログラミング出来なくても取れるけどね。

しがないサラリーマンですが
買いっぱなしで資産が3倍になりました。
売ったり買ったりして結局損しているシストレはばかだと思う

>>19
すごいですね。
詳しく教えてください。

>>11 　>>18
なるほど・・・　合格率10％とかなかなか凄い資格をおもちのようで・・・
楽勝で潰しがききますなｗ

別に年収を気にしなければ潰しはききます。
でも世の中には灯台の院卒ってバカじゃん？という世界もあります。
（海外の有名大でないとバカということ）

ノーベル賞とっても、ぶっこいてるのも居るからな

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA

>>19
買いっぱなしは、暴落で塩漬けがお決まりのパターンでしょ。

当日陽線の銘柄を引けで買い、翌日寄りで決済。
これどうなるかバックテストしてみれ。

＞当日陽線の銘柄を引けで買い

この時点で無理・・・　ってイチイチ説明せんぞｗ

100%は難しいが95%くらいなら可能だろ？

>>23
この人がいる所は目立ち過ぎるんだよ、パクリ屋は湧きまくるし、狙われるし
ピラニアの池に飛び込んでいるような様相

>>21
無闇に高度な資格はいくつか持っているけれど……
このご時世、資格あってもまともな就職にはありつけないよ
コネコネ張りが大変、仕事の奪い合いは疲れます。
やるならネタとタネ作って起業の方がいいや

まあ東大も、世界レベルで見れば１０本の指にも入らない辺境の地方大学に過ぎないしな。
でも日本と言う辺境の国家内での評価は、高い。地方の国大がその地方じゃ強いのと同じ。

それとこれとは関係ないだろw

別に俺は灯台がダメとか海外の大学のほうが凄いとか言いたいのではありません。
上に行けば行くほど求められるものは多いし、大学名とか資格とかの属性だけで仕事をしていける
ほど世間は甘くはないということをいいたかっただけ。

ちなみに逆に言うと、下のほうで仕事も適当にして納税額も微々たるもので適当に生活していく、
これが一番、気楽ということでもある。

学歴じゃないセンスだよ。

シストレやってて思うのは、シストレの価値ってのは損切りを自動的にやるところにしかないんだな。

損切りを使わないシステムトレーダーも少なくないけどな

そんなアフォは、すぐ退場するけどな。
損切りすれば次のチャンスまで生き延びられるのに。

システム自体が損切りとほぼ同義のロジックを内包してるってことじゃないの？
途転とか

>25
やってる人はリアルタイム使ってやてるだろう。
考える事は誰も同じ。
人の先を行くか、違う道を行けば・・・儲かる。

>>25
前スレで使えんって言ってただろうが

>>37
損切りは、シグナルの質が良いのか、単に利益率の分布を書き換えて見た目のパフォーマンス改善をしたのかを不明瞭にするので、統計的には扱いにくい。
自分は>>2のような罠に引っかからないようにするために、損切りは使っていないです。
安全のために取り付けた筈の装置が、逆に危機をもたらす事があるのが損切り。

少し難しい話になるけれど、統計上、あるシステムの最大ドローダウンの確率が発散している場合
最大ドローダウンをバックテストから測れなくなる、それでも損切りを入れなければそれなりに発散を見極める事ができるのだが
損切りを入れると見かけ上最大ドローダウンが収束して、ここが最大ドローダウンだという値が出てしまう。
しかし最大ドローダウンの発散は解決していない、範囲を広げるとフラクタル的に最大ドローダウンが拡大していくので >>2 のような現象が起こる。

だからね簡単にいうと
損切りは本質的には決して反対売買ではなくて、立派な新規サインなんだよ

損失が出てる時点でサイン間違ってたのだから、一旦切るべきだと思うけどね。
間違ってるものを耐えてもしょうがない。どんどん苦しくなるだけ。

利益確定は早いくせに損切りはなかなか出来ずにズルズル負ける。
これ完璧な負けパターン。
裁量でもシステムでも同じ。

>>41
なるほど・・
なんだかSFのタイムパラドックスみたいな話だなー
損切りも意味を理解せず無闇に使う（設定する）のは危険か
いい話ありがとう
勉強になった

>なんだかSFのタイムパラドックスみたいな話だなー
やっている内に気づくよ、どんなに最大ドローダウンに余裕マージンを取っても
突破してくるドローダウンに、おやっ？何処で考察間違った？って
一つ一つ問題を分解していったら損切りという原因に行きあたるというか、そんな感じで。

>>46

コーシー分布では、標準偏差が無限大になるから

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC%E5%88%86%E5%B8%83

>>34
むしろ利食いを我慢する必要がないところのほうが大きい

システム作りってのは、ある意味自分自身の相場観のデバッグ作業なんですよ
自分の考えている事をプログラムにコードして、それをデバッグする事で間接的に脳のデバッグをしているのです。
デバッグが終われば簡単な手法であるなら裁量でも余裕で勝てますw

つまり普段の行動にバグが含まれてるからこそ、作るプログラムもバグまみれとかw
普段からバグ無しの行動を実行すればいいだけじゃ。

テストすることでデバッグするってことだろ

実際動かしてみないと検証出来ないってどんな糞システムw
やっぱりPGってバグ無しプログラム作れない屑だな。

あのー皆さんに図々しいお願いがあるのですが
日経平均構成銘柄の歩み値を頂けないでしょうか？
一年とは言わず、ほんの半年で構いませんので…

>>52
ま、脳内完璧にできちゃう厨房が言いそうなウケだな。

>>53
新システムの開発作業中のデバッグ中にスナップショットだけど、こんなんで良ければ
utf-8のタブ区切りファイルです、コピペでエクセルに張り付けて適当に加工すると良いかと。
http://uproda11.2ch-library.com/11201874.txt.shtml

それ再配布駄目じゃ。

>>55
ありがとうございます。
ですが・・・終値じゃなく歩み値ならもっと嬉しかったです
私の説明も悪かったです。日中の約定値と出来高が欲しいのです。

よろしくお願いします。

日中データは特殊な形式で保存しているので、元データに還元するコードかかんとならんのでアップ無理にゃ

しがないサラリーマンですが
買いっぱなしで資産が3倍になりました。
売ったり買ったりして結局損しているシストレはばかだと思う

>>59
なるほど、損しっぱなしでどこかに仲間がいないか必死で探しているんですねw

どの株買えば上がるんだよ！

61が買わなかった株を買えば上がるよ

なるほど

第一三共と東電と王子製紙と戸田工業と東京三菱のことか！

親父と兄貴と糞妹の会社ディスってんじゃねーぞこら
戸田工業は馬鹿にしていいけど

>>61
タコにレスする俺も何だけど。
まず、鉄道を買っとけ。東とか西とか大きいところね。
あとは、医薬品もまあまあ行けるね。

俺今になって気づいたんだけどさ・・・
テクニカル指標には、作った時系列によって形が変わるものがある。
つまり、今作った指標では7月1日に買いサインが出ているが、
7月2日あたりに作った指標では7月1日に買いサインは出ていない。
これって使い物にならなくね？

ん？
何言ってるのかよく分からんが……

計算のスタートの日が違うとテクニカルの値が微妙に変わるってことだろ？

移動平均とかだと当然だろ。平均にする開始日と終了日が変わるし。
移動平均は後から見れば正しく見えるが、リアルタイムでは使えないよ。平均が出せるまでの間隔だけ遅れるし、遅れを減らすために平均の間隔を短くすると髭を拾いやすくなって平均の意味が無くなる。

http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1241446753/
テクニカル指標について語るスレ

移動平均の使い方を知らないなら勉強すればいいだけなのに・・・・・

単純移動平均じゃなくて、指数平滑移動平均みたいなのだろ？jk

かぎ足なら、値幅設定によって
そういう事もあるね

最近、やっとマネーマネージメントのやり方分かった
要は、最大ドロー時に破産しない、かつ最高のパフォーマンスを出せる「建玉の仕方」
ちゅうことやね
これって、システム組んでないと無理っぽいと思うけど、どうなんだろ

>>73
そういえば、ある稼いでいるシステムトレーダーの人が、システムの最大のメリットは
ポジションサイジングにあるって言っていたな。

ケリー基準を応用すれば出来るよ
応用できないやつはケリー基準馬鹿にするけどw

期待値がマイナスのシステムでも
神懸り的なポジションサイズならプラスになるもんなｗ
まあ理論上の話だけど

>>75
基準が極めて単純だからね、このままだと利益曲線の時系列相関があるとポックリ逝ってしまう、それはとてもありがち。
とはいっても初心者の人は、とりあえずコレかもしくはモダンポートフォリオ辺りが開始地点としていいだろうね。
いきなり高度な資産管理をしようとしても、これはこれでなかなか難しい。

で
今回の下げはちゃんと利益になってるんですか？

>>78
仲間がいないから寂しいのかw

システムトレードをするのに必要な数学の知識って
どれくらいのレベルが必要なんですか？
中卒レベルじゃ間違いなく駄目なのはわかるのですが。

とっかかりは中卒レベルでもやりこんでいけば、気づけば大学の学部レベルでは普通やらないレベルに到達しているというか…
トレードするのにここまでやれば終わりなんて物は何処にもない、目標が他人の上を行き出し抜く事である以上は誰かがそれをやったらその上を目指す事になるだけ
そう思うよ。

>>80
> 中卒レベルじゃ間違いなく駄目なのはわかるのですが。

初心者が知ったかぶりはよくないなあ。
俺のシステムは、エクセルで
四則演算とAVERAGE関数しか使ってないよ。

移動平均か。

最初は足し算引き算だった。
それで全部うまくいくと思ったからだ。
でも気がついたら自分でＣＰＵの設計をしていた。
そういう世界。

インテルの再発名乙。

サンクス　回答レスしてくれたやさしい方々
嬉しいよ。

カーブフットを避けるためには、数学・物理の知識と、実験の経験が役に立つと思うな。
中学レベルの数学しかやってないと、結果を妥当に判断できないんじゃないか

>>87
多分違う、カーブフィッテング問題の本質を問い始めると、行きつくところはトートロジーや循環論法にあって
論理学や数学基礎論系を勉強すると核心部分に触れられる。
何も語らないのに結果が出るとはどういう事なのかという事を追求する事なんだ。
ですが、ちょっと難しいのでしばらくは直感にしたがってやってみるのもいいかもしれない。

>>87
数学・物理の知識なんて役に立つかなあ。。。かえってアダになる可能性の方が・・・

必要だと思うことだけをやればいいじゃん、シンプルに儲けられるならそれが一番だし

>>89
道具の使い方を完全に理解していればアダにならないんじゃね？
中途半端な知識で持っている道具をとりあえず使ってみようってことになるとアダになる可能性はある。

本当に頭のいい人以外は理論武装しない方が吉
一般人はひたすら地道な作業に没頭しなさい（含むオレ）

ポジションサイズも自分で導き出せないと、使いこなせないもんね

別に相場は何かの法則に基づいて参加者が行動してる訳ではないしな。
存在しない何かの法則を追い求めて、日々、仮説の検証という名目で種を溶かしているだけ。

確実に種を溶かす方法があるのなら、
その逆をやればいいだけ。
別に法則なんて求めてないw

法則はないけど、傾向はあるでしょ
チャートから群集心理の傾向を読み取ればいいだけのことで
エントリー・エグジットに関しては、そんなに難しくないと思います

マネーマネージメントに関しては、
オプティマルｆ　が簡単に頭に入る人なら、理論から入ればいいし
そうでないなら、私みたいに地道に損益曲線観察して試行錯誤するしかないと思う

数学の公式を覚える派か、導き出す派かみたいな違いかな…
ちょっと違うかな…＾＾；

釣られてやるw
完全93の勘違いだね、相場の参加者はほぼ全員何かの法則に従って行動している。これほぼ確実
ランダムの行動できる根性のある奴がいるなら出てこいやw
無法則に見えるのは、全部を混ぜるとランダムな結果を出現させるから。
理論を構築なれしないものはすぐにこのように原因と結果の関係を取り間違える、ヘタクソの典型。

今ちょっと試しに仮に何かの法則に基づかないでランダムに行動をする相場がどうなるか考えてみた。
そうすると日々の値動きは中心極限定理に従って平均０で分散は参加者の数に逆比例する筈である。
十分な参加者がいる相場の株価は未来永劫ずっとヨコヨコになるなw
現実はそうなってるかな？

間違い
>今ちょっと試しに仮に何かの法則に基づかないでランダムに行動をする相場がどうなるか考えてみた。
今ちょっと試しに仮に何かの法則に基づかないでランダムに行動をする参加者だけで構成される相場がどうなるか考えてみた。

相場がランダムなのは当たり前ですた

なんでそんなに必死なん

あっはっはっは、余りにしょぼい事書かれると、こう、なんというか背中がムズムズするというかw

どうでも良い事に熱くなれる奴が羨ましいよ。

市場参加者はランダムに行動しないよ
タネが切れれば撤退するんだから

それに例えば日経平均データを落として調べてみると、
プロファイルはガウシアンを描かない

言い換えれば、多くの市場参加者は
自らの利益の期待値を最大にするようには行動しない

ランダムというのは、実は極めて確定的なんだな

プローブ用にランダムにぶつけてくるアルゴはあるけどな

松ぼっくりの根元を下にして土の上におくだけで
観葉植物に水をやるタイミングがわかる

傘が開けば水をやる

簡単だろ？

>>104
あれ、その台詞の元ネタなんだっけ

で
今回の下げはちゃんと利益になってるんですか？

買いっぱなしで３倍になった人ですよね？w

買いっぱは、大損物故居てるだろうなw



逆を遣れば儲かるほど簡単でもないし。
２つ口座用意して、片方は普通にトレードして、もう片方は逆にトレードして大もうけする訳でもないし。
損してる口座はもっと損するし、損してない口座でも損していくのが普通。
逆に使うインジケータも含めて、大量にインジケータ作れば必ず儲かる訳でもないのと同じ。

参加者のほとんどが損する行動と仮定するなら、トレンドフォローは全否定じゃないかw
相場の逆、つまり常に逆張りし続ければ勝てるってことに成ってしまうw

１．参加者がランダムだと、ヨコヨコではなく、価格はランダムウオークする。
　　価格変動の分布はガウス分布になるはずだが、現実は異なる。
　　

２．儲からない戦略の逆をやっても、儲かるとは限らない。
　
　　（例）
　　勝率５０％で、トレード毎に、１０％　損得すると仮定する。

　　期待値　＝　１．１＊０．９　＝０．９９

　　逆をやっても、期待値は同じ、やればやるほど損する事になる

大損するヤツのやり方を参考にすれば勝てるよ。
１０％位では駄目だよね。

よくわからないんだけど、なんで掛け算になるの？

１．１×０．５＋０．９×０．５　じゃないの？

１０％でちゃんと利益確定と損切りが出来る事前提だな。
普通は1.05と0.5ぐらいじゃw

>>111

定率でかけるからだな

http://www.geocities.jp/y_infty/management/k_formula_1.html

シストレ板がずっと見当たらず自分でスレ立てようと考えてたがようやくみつけた。
今は忍者トレーダで実戦復帰を目指して頑張ってます。
何度も転がされても諦めない事が勝利の道だと思ってる。
根拠のないストで実戦するという無謀に賭博をするとは言ってません！

余計な事せずに仕事したら？
賭博やるにはお前の性格ヤバイって

>>109
なんで勝率を50%にするのか？
株と丁半バクチは違うんだぜ。
株のメリットは勝率が50%以上のときを選んで参加できることなんだぜ？

>>115
オレの性格を一言でいえば、皆が思ってると思うが短気だが、逆にリスクに対しては
慎重な性分、そして単純明快。決してトレードに向いてる性分ではないな。

性格という事を考えオレの今の心理状況だが、正直、値動きのいいチャート
と見ると225で勝つという夢への挑戦をやめようにもやめられない。
自分でもマジな225依存症だなと感じてる。
デイトレで勝ってみたいという中毒は凄いもんがある。
でもそのシストレでの下積みからクリアできたな華の世界がオレに待ってる！

久しぶりにシステム組んで検証してみた

成績
運用日数 434日
初期資産 2000円
最終資産 7220円
取引回数 422回
勝率 54.03％
純損益率 261％
日率換算利回り 0.3％
月率換算利回り 6.23％
年率換算利回り 106.41％
シグナル発生頻度 97.46％
最大ドローダウン 15.75％
年率ボラティリティ 29.83％
年率シャープレシオ 3.57
プロフィットファクター 1.58
ペイオフレシオ 1.34
年間営業日数 245

ドローダウンが気になるけど3ヶ月ほどフォワードテストして
大丈夫そうならレバレッジ低めで投入しようかと。。。
どうでしょうか・・・？

男なら引き際を覚えろ。

>>118
良く見たらPFも低いのかな・・・

人には向き不向きが有って(ry

もう分かったから
自分で自分のスレ建てるなり
ブログ作るなりしろよ
わざわざ書き込む意味とか内容あるの？

東証次世代システム「アローヘッド」について語ろう
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1254587109/

蛆虫野郎また来てたのか。こうもあれだと親が可哀相ｗ

>>117
慎重と臆病は違うんだ、おまえさん臆病なくせに慎重ではないんだよ

>>118
悪いこといわん。やめとけ。

シストレに向いてる性格、不向きな性格について知りたい？
気になるな

>>127
理性的で客観性のある考察が出来るかどうか。




という書き込みにすら動じない心が必要。





という書き込みにすら根拠を求める姿勢。





という釣りに耐えられる精神。





という書き込みを最後まで読まずに透明アボン出来る強い価値基準。





というのは嘘でした。

ブログではあんなに成績のよいシステムだったのに
買い取って自分で運用するとダメダメという苦悩。
偽物つかまされたのか？？

ブログは餌

情報商材＝詐欺

>>128
シストレに向いてる性格参考になります。まさにおっしゃる通りです。

にせもの？

>>132
お前は人の下で一生ヘラヘラしながら無リスクで食っていくのが一番無難だ。
下手な夢など見ないで親にもらった仕事に戻れ、今すぐ。

>>129
他人のシステム買って運用するぐらいだったら投信でも買った方がまだマシだよ。
だってシステム買っちゃったら、そのシステムがちゃんと注文できてるかどうかとか確認しなきゃならないだろ？
それじゃあ何の義理も無いのに、他人のシステムが動くかどうかテストさせられてるのと同じだぞ。
しかもシステムの料金に、証券会社の手数料も払わされて、中身もわからないから勝てるかどうかもわからない。
余程いいシステムじゃないと、どう考えても取らされてるリスクに見合わない。

投信は投資信託銀行に手数料と運用益取られるだけだよ。
自分でETFとかに投資したほうがまだいい。

またバグが見つかった。疲れたなぁ

疲れない方法ってのは無いのかもしれない
BNFの800銘柄監視50銘柄売買ってのを真似してみたら一日で果てた、昼食カップうどんで良くやれるよなと……
もっとも、腹に溜まるもの食ったら、それはそれで The end なんだけど
つくづく世の中楽して儲かる方法はないものだ

> つくづく世の中楽して儲かる方法はないものだ
まったくだ

好きになれなきゃ務まらんね

シストレが好きだから、何度も躓いても諦めないんだよね。

好きだったら、親になんと言われようが極めるまで噛り付いてやれよ。
なんでも中途半端な態度がおまえのダメなところなんだと思うよ。

>>140
好きという割には他人のふんどし在り物ソフトの買い物ってところはどうなんよw
家建てるのにレゴブロックで遊んでおれ建築好きだから難度つまずいても諦めないって話をきいているような気分だ
まっ、それ以前にあっちにフラフラこっちにフラフラじゃどうしようも無いが。

ところで今いる一分足は何代目なん？

>>141、142
そのつもりだぜ！シストレを極めれば将来のオレの生活を支えてくれるもの
だと期待が持てるので親に反対され様が己の限界を感じるまで意志を貫くつもり。
しかし家の仕事もあるしシストレばかりに専念できなくなったし、シストレ
修行の頓挫による大幅な時間的損失を招かない為にもこれからはシストレばか
りに執着せず趣味としてチャート攻略というパズルを楽しむつもりでやって行きたい
と思ってる。
人のウンチの染み付いた褌を借りずに自分のウンチの染み付いた褌で頑張ってく
つもり。自分の褌とは自分で愛情こめてこしらえたストラテジーの事。

>>143
もちろん初代だよ。

トレスタが使えなくなって別の海外のソフトで開発してみるというのも面白い経験だと思う。

>>144
愛情込めて作ったこの前のシステムと
今年は心中してみたら？
政権も変わったし波が変わってるかもよ？ｗ

エクセルも人のふんどしだけどＯＫだよねｗ

みんなシステムを信じてる？
苦労して作ったけれど、実際にシステムの
サインを信じて金を投入する気にならないんだ。
相場を張るためには、自分との戦いが必要だと思った次第。

自分の褌といえるシステムはどうやって作るんだ？

>>148
誰にも聞かずに、一人で作るんだよ。

>>147
ちゃんと勝てるシステムならひと月くらいやったら小心者でも度胸が付く
度胸がつかないシステムはそもそも腐っているシステム

>>147
検証でいい結果だせても実戦は怖いよな。実際その通りの結果になってる事が
多い世界だ。
オレなんか検証で経費込みでPF3以上のシステム作って実戦したらボッコボッコに
やられて半月で引っ込めちまったんだよ！
カーブFになっちまってると検証の結果が反映されないリスクが大きい。

>>151
＞カーブFになっちまってると検証の結果が反映されないリスクが大きい。

そもそも検証できてないからカーブフィッティングしてるんだよ

>自分の褌といえるシステムはどうやって作るんだ？

プログラム言語勉強する以外にあるのか？　つか、前〜前々スレぐらいでだれかが参考書席挙げてくれてたぞ。
沢山言語あるけど自分にあってそうなヤツを見繕って勉強してみるがいいさ。

心のどこかで不安のあるシステムは必ず不安が的中するもんだからな
うまく行かなくなりうるものは何でも、うまく行かなくなる、マーフィーの法則よろしくってなもんだ
心が恐怖するシステムはハナから使えるシステムではない
林輝太郎だろ、なんだっけお中元線とかいう奴だ、システムに従わなければならないとか言っているどアホだろ。
自分のシステムが破綻するシステムからって、他のシステムまでそういう事にするなっちゅーの。
直感に従え、
それが一番正しい、
検証結果に関わらず怖いシステムは駄目なシステムだ、その心の憂いは必ず当たる。

>>152
ワロタ

これが真理

別に全力の資金で試さなくても小遣い程度で遊んでればいいのに。

システム幻想ってのがあって
システム＝客観的＝サインの通りすれば儲かる　ということらしい
本当は
システム＝自分の脳の延長＝儲かるのは一部のシストレ
ここに気づくまでに種が溶けている人がほとんど

それはいくらなんでも自己紹介乙だわ。

> システム＝客観的＝サインの通りすれば儲かる　ということらしい
　　↑
こんなバカめったにいないだろ。それともいるの？

なんとか足いう人とかそうなんじゃない？ｗ

>>158
世間にはアホな人間が想像以上に多いです
もっともらしいことブログに書いて、２億集めた輩もいますし
今は、どうなってるのか知らないけど…

>>159
い、い、いかん、ツボったｗ

>>154
神頼みの医者のように直感を投入したシステムなんて終わっとる

システム≠思考の延長
システム＝猫の手程度

システムに過剰に期待しすぎなんだよ

執行を効率化するためのものだからねえ

>>162
場当たりの直感＋システムは死んでいるが、システムが自分の直感そのものだって事を忘れない方が良いと思われる。
思考の延長どころか自分自身というか……システムは整理された相場ノートその物だから。
であるなら、その内容に疑念が残るなら問題が確かに残っているに違いないです。

直感を元に数値化したものだよな

システムに従わないという事は過去に経験して積み重ねた知識を使用せず、その場の材料に翻弄されるという意味だ。
なぜ重ねた知識よりその場の材料が重要に見えるかというと、それは知識の蓄積不足を意味しているのだと思う。
これではシステムであるか裁量であるかに関わらず勝ち目は無い訳ですよ。

直感というよりも
空間認識→言語化→数値化してみたって感じ

数値化には二種類ある

25dmaから何%とかテクニカルは直感とか思考
裁定、連続取引は非直感、ひしこう
いくらテクニカルを詰め込んだって勝ち続けるなんて不可能

だから猫の手程度しか使えないし、使わない

ガタガタ言わねーで
最大損失/年、月、日
最大利益/年、月、日
平均利益/年、月、日
を１０年間で検証すればいいだけだろ

数値化というより記号化という事だと思うよ、数値化は記号化の特殊な場合で
順序を考え一直線に並べると整理しやすい特別な記号かと。
その正体は、普段なら長ったらしい言葉で語る物をA,Bといったもので置き換えているのと一緒。
だから、数値に対応する長ったらしい言葉で語られるべき対象物こそ一番大事なんだけれど
とかく数値だけが独り歩きしてしまって、なんだか論理もクソもなくなった何かになることは多い。
だから自分は今何を考えているという事について常に意識し続けながらシステムやテクニカル指標を組むことは重要。
適当に組み合わせた計算の結果はやっぱり適当な数値になっていて、そうすると延々とパズルゲームをやり続ける羽目になる。これテクニカル地獄。
初心者にありがちで、大抵これで疲れ果ててテクニカルは使えないと叫んで去る事になる。

つい裁量しちゃうんで自動売買したいんだけど
225先物でいいところありますか？

>>171
225先物、デイシステムを作る事はめっちゃ難しいよ！
オレが1年近くトライしても今だまともなシステム作れないくらいだもん。
最近の225のザラバは値動きが狭いので作りにくいかも。

そりゃお前だからだw

>>172
ありがとうございます。

ひまわりとかのシグナルト○ードではダメでしょうか？
エクセルで作ったシストレを自動化したいのですが・・・

>つい裁量しちゃうんで…
偉そうなこといえないけど、自動化するより、こっちを矯正しないと駄目でしょ

あの一分が・・・・アドバイスをしている！！！！！
こりゃ台風が来るな。

>>174
エクセルでやってたルールをトレードシグナル、オレの使ってたトレスタで稼動する
プログラム言語を用いて自分でプログラミングして自動化させる。ちなみにトレスタ
で使用する言語yeslanguageは簡単に書ける。
しかしプログラミングできる様になってから今度はまともなスト作る果てしない
道のりを歩んで行かねばならない。
その様にまともなストできるまで相当の期間が掛かるのが普通だから、ソフトの使用料
を払い続けた挙句使用料だけでコストが跳上がるかも！

>>177
消えろ。カス。

>>174
一分足はスルーで

楽天のＲＳＳとエクセル、ＶＢＡを使ってシステム組んでる人は結構居ると思います
自動発注とかはweb browserを使えば出来るようです　←そこまで知識無くてスマナス
自動売買では市況にＪＩＮさんのスレあるから覗いてみるとイイかも〜
たまに、ここにもＪＩＮさんが降臨します

おまえら一分足をあんまりいじめるなよ

ちょっとまて！
yeslanguageって言語扱いしてもよい代物か？

>>179の訂正
ＪＩＮさんのスレは投資一般だた

>>181
yeslanguageだって立派なプログラミング言語だよ。

ちなみに今使ってる忍トレの言語はJAVAみたいなC#から派生した高度な言語
を利用してるのでyeslanguageに比べて簡潔に記述する事はできない。
int,dubleと変数型をしっかり指定しなきゃいけない。
特にyeslanguageのINPUT変数に当る外部入力変数の定義が面倒。
逆に関数は忍トレの方が作りやすいな。
トレスタに比べて忍トレはチャートの読込みは手早いが最適化が時間が
掛かるし最適化結果が見辛い。

忍トレってなに？

忍トレとはアメリカのメタトレーダーと並ぶ代表的なチャートソフトNinja Traderの
事だよ。日本ではあまり普及してない。

イエスはチョン製だから言語としては認めない。

結局システムを作ってるのも自分だしな。自分信じて簡単に儲かる訳(ry

なんか何やっても大体2007年から年々成績がよろしくない感じになるな
やっぱアルゴの影響でどんどん難しくなってるんだろうか

メタトレーダーってロシアだろ

>>187
アルゴや金融工学を駆使してテクニカルで挑む事が難しいチャートに仕立てて
しまったという事？

その日陽線で終わりそうなら買い、翌日寄り付きで決済。
これ検証してみれ。
当然だがストップ高は除外で。
ストップ高で買えたことにすると驚愕のパフォになっちまうからね。

どなたか１分足（出来高付き）のデータ譲ってくれませんか？
しかも現物２２５を３ヶ月くらいでm(__)m
ちょっと１分足のデータ集めて解析したいのですがデータがなくてｗ
というより、三か月待つのもなにかと・・おにゃがいします

そんな大事な物渡すなんて嫌ですw

やっぱりそうですよね…時間かけて出来た大事なデータですもんねorz
どっか売ってないですかね？
東証は高すぎるし…

>>190
ストップに近い数値は出せるけど、ストップの概念がないから試せない・・
パイロンつかってるのなんておれくらい？

欲しいなら大証から買えと。
データはシステムの生命線だしな。そう簡単に渡す訳がない。簡単に転売してがっぽり稼げる商材だしw

>>189
俺はそう思う。ってかほんと違いすぎる気がする。泣けるわ。なんでもっと早く株を始めなかったんだろう

>>190
ﾜﾛｽ

>>196
今も昔も変わらないって、昔は昔でテクニカルするにもノートと鉛筆の時代だったんだ
バックテストもまともにできやしなかった
タイムマシンで過去に戻っても泣ける事には変わりない

225先物（ラージ、ミニどちらでもいいので）

2009年の運用実績はどんなもんですか？
できれば投入資金と現在の残高をお願いします。

僕はシストレに興味があったんですがプログラムができないので
断念しました。今でも未練ありです。


まだ寝てるよね・・・・・

因みに口座UPしろ！とかなしですから・・・

ではどなたかの返答待ってます

今から寝るので目が覚めたら読みます（笑）

>>199
20万スタート、現在35万。ミニ1枚。
40万超えたら来月から2枚にしてみる予定。

2システム合計(ミニ8枚)　月間収益安定せず。
現在：5,163,072　年初：4,135,508　差引：+1,027,564
1月　-89,584
2月　 19,416
3月 -445,504
4月　112,748
5月　747,164
6月　351,832
7月　　7,706
8月　 48,832
9月　274,954
------------
計　1,027,564

>>201>>202

ありがとうございます。
そりゃすごいですね！

やっぱシストレですよね、なんてったってできてしまえば
しば〜らくは楽ですもんね

プログラム組めるってことは翼を持っているに等しい
やっぱそうだわ、チャートだけで十分ですよね。
因みに僕は、経済指標や為替、ダウやいろんなニュースなど
全部無視して、チャートだけみて売買しています。
実際、いろんな情報が飛び交っていても
役に立ったためしがないですからね、、、、、

プログラムは組めないので競い合うこともできませんが
応援していますね。
ありがとうございました。

>>203
プログラム組めてもそれからが凄い大変な道のりだよ。
有効なストを作る事、これは言葉に言い表せないほど難しい。
相当な期間掛けてもできない可能性もあるよ。
オレがそれを身を持って味わってる。
テクニカルは甘くない！

親に貰った仕事しろって、こんなところで遊んでんじゃない
愚か者

システムトレードが陥る穴は
普通に売買して勝てない奴がシステムで勝てるわけないという現実

オレはシストレは遊び目的でなく将来設計を目的として行ってる。
根拠ある手法を開発しデイトレを完全自動化して時間の有効利用と自己資金の
増加がシストレの目的で、時間のあるなかゆとりを持ってじっくり時間を
かけて今までの失敗を元に色々テクニカルを研究しつつ開発していくつもりだ。

しかし周りから辞める様に勧告されてるくらい、オレみたいな素人がどんなに
時間的に余裕をもって全力で努力してもシストレはホントに成遂げられない
ものだろうか？
オレはシストレは努力すれば意味あるものとなると思い頑張り続けてるのだが？

親に貰った仕事もしてます。最近は忙しくなってシストレに割く時間も
限られてきたくらい..

>>207
努力をすれば成功するのは本当だが、
正しい努力をしなければ成功しない事はタブーとされている。

では、その正しい努力とは何かというと、
自分が心からやりたいと思える物ではない事がほとんどなのである。

成功者が少ないのではなく、
成功するまで、その努力を続けられる人が少ないだけのことである。

ウザい元一分足
もう消えろ

個人が自動売買なんてできるのか？

>>209
>では、その正しい努力とは何かというと、
>自分が心からやりたいと思える物ではない事がほとんどなのである。
シストレにおいて自分が心からやりたくないものを行う努力はどういうのが
ありますか？
それはシストレを行おうといえども、シストレ、投資とは無関係な現実的、普通の
日常の行動と考えられるが？

自分で自分の答えを探さないといけない
それは他人の答えと同じとは限らない
それが正しいか、自ら実証しないといけない
その正解がいつまでも普遍だろうか

プログラムが組めないからできない、
なんて初めて聞いた

その対偶は
稼ぐにはプログラムを組む能力が必要だ、
だがそんなこと本当に信じられるか?

プログラムは関係なく、
精神的な信条は必要だと思うがね。

> 一分足
お前には素質が無いからこの道で生計を立てるのは無理だ
可哀想だけど人には向き不向きというものがある
自分に見合った仕事を探して社会に貢献することだ
人生は短い

>>212
正しい努力とは勝てる努力だよ
システムをやる以上テクニカルだろ？
システム組む前にテクニカルが本当に有効か調べたか？
テクニカルを勉強するのは猿でもできるが、テクニカル否定派が何故否定するか調べたか？
今現在の主流はテクニカルやファンダに分類できないこと知ってるか？
金融工学は米が進んでるが、翻訳されない論文なり著書なり読んでるか？
そういうことを調べつくし貪欲に取り込む人間相手に馬鹿がシステム組んで勝てると思ってるのか？

＞一分足
part16からスレ見てるけど、君はシストレできないよ、自分に都合の良いことしか認めない人間だから。
というか
＞カーブFになっちまってると検証の結果が反映されないリスクが大きい。
この発言からしてシストレというものを根本から理解できていない。

で
実際かってるの？

で、偉そうに説教たれてる奴はちゃんと収益+なんだろうな？
当然最初から上手くいってたんだよな？

>>207
相場は二足のわらじ履いて勝てる程甘くはない、努力量がまるで足りていない
どうしてもシステムやりたいなら、親元から離れて独立して数年相場だけに集中しろ
それができないなら、親に貰った仕事しろ。
多分相場には向いていないだろう、お前に相場やり切る力はどう見ても無い。

一分足さんは別のスレに行ってください
くだらない話でいつもループしていますよ
温厚な私でも見ていられませんよ

>>218,219
実際、証拠見せてくれたのは、一人しかいないしな。あれはすごかった。
勝ってる人は、説教たれずに、さらりと来て、すぐいなくなる。

ここは今も昔も中途半端な人が主力だよ
勝ってたらヒントも書けないでしょ
大事な飯の種を2CHなんかで書けるわけない

まあ現状に満足してないから情報を求めに来るわけだし。
別に中途半端を否定することも無いだろう。
■相場の基本：（１）押し目買い戻り売り。（２）利大損小。
これに徹すれば利益になる。で、どう実現するか？
長めの移動平均より上で短めの移動平均を下回ったら買い。
長めの移動平均より下で短めの移動平均を上回ったら売り。
長めの移動平均を越えたら利食いまたは損切り。
これだけで（１）（２）を満足したシストレが可能だ。
あとはシストレ運用時の相場の張り方の工夫。
損切りが続いたらロット増やすとか、シストレはサイコロ博打
じゃないから、きっとこれは有効な手法だよ。

MAクロスは使えないというのは
シストレ初心者が最初に気づくことなんだけどな

世の中で言われている法則を調べてみると殆ど経費抜き+-0であるという現実ｗ

テクニカルの有効性について自分の考え方を言うと、MAやMACD等のオシレータ全てに
おいて本来はゴールデンクロス、デットクロス等で買か売のアクションを起すものだが
、当然ながら今やオシレータ本来の使い方では相場に通用しない。なので自分なりに
オシレータをアレンジしていかに有効な使い方に持っていくかと考えてます。

正直言ってテクニカル否定派、現在の主流はテクニカルやファンダに分類されない事も
知らないし未翻訳の論文も読んだ事ありません。まさにシストレ行うには世間知らずと
思われても致し方ないですね。

テクニカルを自己流にアレンジして難しいパズル(テクニカル攻略)を全身全霊で解いて
行けば有効なストができるものだと考えてました。

シストレや相場の世界にオレに比べて遥かに経験や知識が上回ってるここのスレの皆さんが
何故、オレに対してシストレを辞める様に勧告してるくらい厳しい相場の現実がいかなるも
のあるか改めて考えなければいけませんね。
自分も当然相場は甘くないと考えてますが、思ってる以上に厳しい世界である事を自覚する
必要がありますね。

しかし、一度この世界の魅力を知ってしまった以上、シストレ依存症はそう簡単に拭い取れる
ものではありません。相場の世界をホントに思い切れるにはどうすればいいのでしょうか？
また相場の勝ち方を覚える事が一人になった時に確実な食い道になると思ってシストレに
しがみ付こうしてる最大の切っ掛けです。

「馬券の配当160億円」をどうやって実現したのか - 朝日新聞の補足記事
http://d.hatena.ne.jp/CaptainTrips/20091009/UPRO_Legendary_Gambler

読んでみると、システムトレード的な手法を競馬に適用して大儲けしたようだ。
非常に興味深い。

指定した価格になると
注文ウインドウが自動で表示されるソフトってありますか？

>>229
普通に指値、逆指値使ったら

ん？相場と移動平均のクロスだから長短の移動平均のクロスとは違うぞ。
移動平均は基本的な指標だから使わない手はない。最も単純な指標は高値と安値だけどね。
難しい指標を使ったから成功すると考えるのは追求の方向がずれているように思う。
工夫を否定するわけじゃないけどシストレの本質をわかってない。
シストレの本質は思考停止だよ。
相場は甘くないと恐れるのは自由。でもこれほど甘い世界があるのも相場。
リスク（変動）をリターン（利益）に変換するだけの単純機械作業だよ。
変換効率を追求する必要は全然ない。一部だけリターンに変えれば十分。
人間の思考が介在する限り、まだまだ非効率な相場が残っている世界だと思うよ。

>>230
注文の執行は自動じゃなく自分の手でおこないたいのです。

初代一分足は大規模検証と称して、
パラメータを総当り入れ替えテストして
最もパフォーマンスのよい組み合わせを選び出す。
バカげた過剰最適化作業を延々と続けていたが、
すこしは進歩したのか？

一分足へ
別にシストレ開発は続けたらいいやん
でも仕事中心で
５年かかるか、１０年かかるか

でも、ここはあんたのブログじゃないんだから、チラ裏な事は控えた方が、ね

>>214
199で質問した者です
折角の挑発ですのでお返事を・・・・・

あなたは外しています
しかも完全に・・・
あなたは私を勝手に創造してあなたの中に私を作り出し
それに対してコメントしています

だから完全に外しています
因みに、私の中のあなたは「変な人」です

なんちゃって

シストレという繊細な要素が必要なスレで、
句読点をまともに使っていない奴のＩＤは全アボンでおｋ。

よう分からんが、稼げりゃ何でもいいんで
人から何と言われようとも、自分を信じてりゃいい

わたしはこう思うじゃなくて

こういうストで、これだけパフォ上げてますを書いてくれ

まず、お前からな

今の簡単な相場でシストレ自体が不要

>>239
買いっぱなしの人ですよね？
上がってきてよかったね♪

オレの間抜けなシストレ振りのカキコを読んだ皆さんから辞める様に勧告を
受け、一日色々と考えさせられた。
特に>>216の話には正直吹っ飛ばされた位強い説得力を感じた。
シストレ依存症を克服するには一週間チャート見ない様にしようなど色々考えた。

シストレ開発はホント好きだ。これからもめけずに開発を続けりゃ身を結ぶ
ストが出来るんじゃないかと期待はしているが、あれだけこのオレの事を
心配して書込みをしてくれる事には心からありがたいと感じてる。
周りから見れば働きもしない脛齧りの銅鑼息子のシストレ三昧に見えて
関心されなくとも致し方ないだろう。
これを機に今こそ目を覚まさねばと感じてる。

シストレ辞めろと言われたらシストレを謹慎しようとするオレがいて
>>234にシストレ開発は続ければいいと言われるとまたシストレ開発
再開したくなってきてしまう。ホントおれは優柔不断だ。

>>231
上の移動平均を議論している者ではないですが、少し気になったので
長だろうが短だろうが、移動平均はおおむね使えないというのは事実だと思う。
もう少し広くいえば、適当な期間にある定数をかけて合算したものは指標として使えないというか……
移動平均の場合はその期間に Σ価格*(1/期間長) なわけで、これに入るけど、もちろん移動平均同士のクロスのこれに入る。
少し難しい話になるが、トレンドラインブレークもこれで構築可能、よってトレンドラインも使えないと判断できる。

ちなみにその根拠は、時系列相関の統計量から相場が非効率を残しているか残していないかに「かかわらず」
有効な指標が作れない事になる数学的な構造があるんだよ。
一時的に買っていても何時の間にか負けていて、負けていてもなぜか勝ってしまうのか移動平均のテクニカル。
さらに面白いのが、バックテストすると必ず利益になる、もちろんフォワードはアウトですが(笑)

一分足さん
辞めようとしても未練残すのはわかってるから、続けたら良いといったので
でも仕事を真剣にしだしたら、初めは余裕ないと思うし
時間と距離を置くと、また違ったモノが見えてくるから
その時、まだ意欲があれば開発すれば良いし
貯金してれば種も増えてるだろうし

>>241
ここで偉そうに言ってる奴で勝ち組なんかいないから
自分の好きな通りやったらいいと思うよ。

億万長者になろうが破産しようが個人の責任なんだから。

一本足には仕事させろって、こいつはヤバイよ
親が半ベソかいてるぞ

>>243
> バックテストすると必ず利益になる、もちろんフォワードはアウトですが(笑)

この理由はどうしてだと思う？
そこを突き詰めると、ＭＡの有効性と活用方法がわかってくると思うよ。

ＭＡの使い方を知らないと「使えない」という結論にならざるを得ないんだよね。
がんばって。

>>247
うーん、意味が分かっていないですねw
頑張るも何もない、基本統計量から数学的に駄目だって証明できるんですよ。
むしろ大量にあるテクニカルから使えないテクニカルをフィルターするのにこういうノウハウを使うんだ
もし勝てるテクニカルがあるならこれ以外だから、そしてそれは有る。
実に大胆に削除できる、MAはもちろんモメンタムその他の物も調べるまでもなく一刀両断にできる。

>>248


日本語で書いてくれ

>>244
今は仕事の方を優先させなけれぱいけないので、今までの躓きを味わい
スト作りは容易にできるものではないと痛いほど味わってるが、やはり
開発は好き、しかし何時できるか解らん開発生活にのめり込み自分を
見失わない為にも開発をやるならば趣味や楽しみと思い何時できても
いいやという感じで暇ができたら気楽な気持ちでやりたいと考えてます。
これがオレの優柔不断の何よりの解決策だろう。

>>226
ストを沢山作りバックテストを数こなすと
>世の中で言われている法則を調べてみると殆ど経費抜き+-0であるという現実
を痛いほど痛感してるよ。経費抜きのバックテストの損益は単純なロジック
になるほど利益と損がほぼ互角な結果になる事ばかり。
互角な所に経費が圧し掛かるから損ストのロジックを反対にしてもやはり
損ストになっちまうんだよね。

移動平均は相場参加者全員の平均コストに近似するから使えないはずは無いと
思うが、数学的に証明できるんならすばらしいことだね。
でもその前提は相場の時系列では有り得ないことを仮定していると思うね。
移動平均を使ったシステムが利益を上げれば反例を一つ示したことになるのかな？
そして仮定が間違っていたと数学的に証明したことになるのかな？

1024人で勝ち抜きじゃんけんゲームやると10回戦目で優勝者が決まるだろ
その優勝者がジャンケン王者ってことで、
他のジャンケン大会に出場させたところで、また優勝すると思う？

>>248
やだなあ、ＭＡの使い方がわからなければ数学的に立証しようがないでしょうが。
例えば、「クロスの利用」ならダメとかの限定なら立証もできるだろうけど。

僕の頭の中にある使用法をどうやって検証するのかねぇ・・・

>>243
Σ価格*(1/期間長) が有効な指標にならない数学的な構造ってなんですか？
任意のデータで数学的に示せるとは思えないんですが
たとえば、期間長=1ならそのデータそのものですよ

>>252
だから何？相場はジャンケン大会なの？

MAだけて今年年率１００％こえてますよ

>>253 >>254
角を三等分するのに定規とコンパスで有限回使っては不可能である事を証明したようなもんだよ。
ここでは価格系列の線型変換を何回繰り返しても結果が出ない事を証明した、というより確率の入門書に書いてあったw
どう使うかは無関係なんだよ、なぜなら線型変換を線型変換しても線型変換だから。
MAは価格の系列の線型変換であるから、どうやってもダメ。
必要条件は、時系列間の差分に相関が無い事、平均０である事、ほとんどの相場はこれを満たしているので。
あたなの頭の中にあるものかなんであるにせよ、それが線型変換の範囲ならあなたの手法をしらなくても有効な結果はでてきようがないって事。
そして、MAは線型変換の範囲、よって駄目。

>>251
面白い事を一つ、この構造実はフラクタル的だ
利益がでたと証明できるものを範囲を広げるとまた別の期間で利益がでたと証明できるものが出来上がる。
ただし、フォワードには通用しない、未来勝っているかどうかは一発勝負で確率1/2
勝っている人の存在確率は低くないが、やっぱりそれを行う全員の利益の期待値は０という恐ろしい代物。
これは相場が乱数である必要性を要求しないw

ジンさんぽいな

>>257
俺は正直MAとか全く使えないと思うけど
相場関係者がMAを見て動く可能性を考えれば数学とは無関係に
MAによる戦略が成り立つ可能性は絶対否定できないことも分からないの？
馬鹿で儲かってないんだろうからさっさと退場してスレ汚すの止めとけ

>>259
そうですねあんまり勝ってません、まぁ３億くらいですよw

ゴメン、他人に見せるようにパフォ整理してない

ttp://market-uploader.com/neo/src/1255271799417.jpg

グラフは120万投資を続けた場合の損益曲線
最適化は2002年〜2007年でしたと思う
実は、最適化してみて2002年以前も右上がりで驚いたのを覚えている

銘柄についてはノーコメント
移動平均ブレイクアウトイン
乖離率オーバーまたはトレーリングストップアウト
前日に寄り成予約注文
チキンなんでレバはかけないｗ

PF2..7　最大ドローダウン29％(1999年)

こんなもんで許してくれ

めちゃMA否定してるひとまさか↓の人じゃないよね？
フラクタルとかいいはじめてるからまさかとおもうけど．．．
http://n225sakimono.blog67.fc2.com/

まぁこの人は２２５先物で年間最低1万抜くらしいから3億じゃなくて
すくなくみつもっても30億は突破しているとおもうけど

>>262
違うけどね、なんつーかね
相場の中でただ運のいい奴と、本当の有効な手段を持っている奴の分類方法を知っておいた方がいいとは思うよ。
自分のそいつのように運がいいとは限らない。

>275
必要条件は、時系列間の差分に相関が無い事

これの意味するところがわからないのだが
具体的にどういうこと？
もしよかったら教えてくれ

相場の中でただ運のいい奴と、有効な手段を持っている奴と思っている奴の分類方法を知っておいても仕方ないよ
どっちも泳がしておけば、最後は死ぬよ

時系列データ全てではなく、特定の期間で意味のある相関があらわれるんじゃないの？
例えば、実際使えるかは別として、モーメンタム・リバーサルなんて線形変換で検証できそうだし。
価格の線形変換を否定されると、目で見たチャート上の値動きはほぼ使えないと言う事になるよね
ボラティリティだってATRみたいにあらわす事もできるし

時系列に何かしらの相関が有ると思うから相場で儲けようという元気が沸くんだけど
この大前提が否定されたら相場張る人いなくなるんじゃない？
利益を上げているのは偶然に偶然が重なった結果であって、期待値は０なんて
にわかには信じられない。相場時系列に相関が無いという仮定は大いに疑問だね。

僕は>>199で質問した（プログラム組めないので普通に売買している）戯け者
ですが、「移動平均線が使えない」っていうのはどうも信じられません。
うまく説明できませんが、移動平均線をそのまま使うとダメ！ということですよね？

僕は皆さんが「使えない！」と口をそろえていう移動平均線こそ
シストレで利をのばすためのキーだと思っています。

○MAと○MA、或いは値が○MAを抜けたら・・・みたいな
単純な組み合わせではない組み合わせ方で・・・・・・

ですよね？

全く外してますか？

ＭＡ否定のレス読んでて「あー、あの話ね」ってピンと来て、それに関する話を書きこもうと思ったら、
既にこのスレの中にちゃんと答えが書いてあるじゃねーかｗ
しかもよりにもよって、その答えが書かれたレスは放置されてて誰からも相手にされてないｗ

話しの流れを見てると、
今さらＭＡ否定レスを書いてる人は
そのレスがあまりにも放置されっぱなしだから「ひょっとして誰も理解できなかったんじゃないか？」と勝手に心配しちゃって、
老婆心ながら丁寧に噛み砕いて説明しようとしてくれてるんじゃないか？って気さえしてきたｗ
だとしたらかなりのツンデレ。

>>267
> 利益を上げているのは偶然に偶然が重なった結果であって、期待値は０なんて

ところがそれが相場の真実さ。
BNFが実力で勝ったと思っているだろう？違うんだな。
彼は、数万人のジャンケンゲームで勝ち残っただけなんだよ。
彼に聞いてみれば、きっと言うだろう。運が良かっただけですってね。

そういうのは毎週勝つようになってくるとどうでもよくなる

そんなわけないだろw
馬鹿か？

>>270
その偶然が実力なんじゃないの？

270にかかればバフェットもじゃんけんに勝ち、ビル・ゲイツも偶然windowを思いつき
iPodもたまたま開発されたんだろーな

喧嘩はよしましょう

アホくさいから

>>275
アホくさいって言うのは喧嘩することよ！

自分でフォロー

だね。自分の考えと違ったら、否定する前に耳を傾けるべき

俺には>>242>>257さんの話はおもしろかった。
MAの構造自体がそういう性質を内包しているというのはとても自然だと思う。
あと相場関係者がMAを見て動くという話が出てたけど
全員の判断基準や意思や行動すべてを観測する事はできないし、どのくらいの人がそれを戦略として取り入れるかも同じく不明だから
その値動きはやはり数値データとして数学で扱えるんじゃないかな。

>>269
レス番教えてください！

コメンテイタが後漬けで解説するのには移動平均は便利だろうけどねえ。
前日の値動き見て当日の取引遣る様な時代なら有効なんだろうけど、デイトレやスキャルみたいな超短期では平均のためのデータが有る時間分は必須な移動平均じゃ遅い。

自分の勝ちパターンが見つけ出せてなければ、いくらプログラミング能力が有ってシステムが使いこなせても稼げないよ。
逆に勝ちパターン見つかってれば、システム化してなくても儲かる。

MAに意味があるとすれば
それをサポート、レジスタンスとして意識するプレーヤーが多いとき
くらいだろうね

基本的にテクニカルは使用者が多いほど有効に働く
そういうことも含んでのma否定論かね？
俺はmaで稼いでるからピンとこないねぇ
相場は感情に支配される
負ける人間が多いほど相場は加速する
俺はmaは使えると思うよ

>基本的にテクニカルは使用者が多いほど有効に働く
仮にそうだとしたら、どんどんみんな使っていって全員儲かる事になるが？
それは市場の構造上絶対にあり得ない事。
現実にブラックマンデーは、それが原因で引き起こされたとされる。
LTCMの破綻も同様と考えられている。
現実を鑑みるに、「使用者が多いほど有効に働く」は、完全否定して良いと思われる。

おはようございます

そこそこ使えるシステムを持っているが
もっと良くしたい・・・・
みんなはどんなシステムでやっているんだろう・・・・知りたい・・・・
と　みんな思いつつココに来ているのだと思いますが
どんなもんでしょうか？

何人かで集まって全部共有しては？
カスが何人集まってもカスはカス・・・・・
なんて言われそうですが、一人でやるより
加速するんじゃないですか？

僕がプログラム組めれば5人ぐらいで
ワークチーム作りますけどね。ただの馴れ合いに終わっても
それはそれで楽しいんじゃないですか？

晴れ渡る空を見ていてふっとそう思いました。

相場はそんなに甘くない！　って言われそうですが・・・・・

ではまたいつか

ＭＡで稼いでいると言ってる人って、ＭＡ単独使用で稼いでるの？
それとも、他の条件なりテクニカルなりを複合させて使ってるの？

ロスカットみたいな自動執行しそうな場面はMAがワークしそうだな。
急落相場は確かにサポート割れるとテクニカル見てる香具師は買えないだろうから真っ逆さまな感じがする。

お前らはアホの集団かｗ

それをﾆﾔﾆﾔしながら眺めるのが日課です(^^

>>252
相場がランダムかどうかってことを言ってるんだろうけど、
質問のレベルが低すぎるから教えてやんね。
俺はで５０００万の種で今年４０％超え

ＭＡも見ないでエッジどこで取るの？
一つの指標に過ぎないけど。
簡単なのの組み合わせで十分なエッジ取れるだろＪＫ

>>281
あなたみたいにすぐ全員一致とか極論に走るのは頭の悪い証拠だよ
テクニカル使用者が多いほど同じポイントに集まりやすくなる
これがサポートとして働くのはハッキリしてる
それをすぐに全員が使うなんて発想自体幼稚だねー
日本は駄目だと聞いた瞬間に海外逃亡を連想するくらい幼稚
ま、カモられてんだろうがね

>>287
儲け話は証拠をそえてくれよ。
書くだけなら、誰にも出来る。

気持ち悪いなここｗ

システムのコミュはいってるけど、情報発信してる香具師はかなり低レベル。
今更こんなことやってんの？って全く参考にならんわ。
こいつ同士だなってのは個人的につないでる。
あんま匿名掲示板で話すことじゃねいな。

ＭＡも見ないでシステムとかやめたほうがいいよｗ

連投して一人で悦に入ってるお前の方が気持ち悪いよｗ

>>288
話の流れを見れば、そのレスはおかしいだろ。
ＭＡが有効かどうかという話が上のほうにあって、そこに「ＭＡで稼いでいる」と
言う人がいて、それは単独で使っているように受け取れる言い方だから
単独なのかどうか確認してみたかったわけで。

移動平均で儲かるわけがない罠。
儲かってるという人がいたら、バクチが当たっただけ。
サインが送れて出るということは、未来の動きを予測するために
そのさらに未来の動きがわかってないといけないわけで、
タイムパラドックスも甚だしい。
本来こんなものを指標と呼ぶこと自体がおかしいのだが、
素人をハメ込むために有効なため、広く語られている。

一日が終わってからMA見て買うのはどこに未来予測入るの？
俺の取引はデイだからそんな取引はしないとか言うなよ？ｗ

そもそも未来を予測する必要など無いし
予測できる物でも無いだろ

ＭＡ単一で勝てるかなんてそもそもそんな危ないことしないだろ本気で勝とうと思ったら。
勝てるだろうけど、ＤＤ上がるだけだからやらないし知らないわ。5、25、200でエッジ十分取れるだろうけどね。
再現性があるからＢＮＦはあれだけの資産を築いたんだろ、アメリカでも同じようにやってるし。

>>297
釣りだろ流石に、システム運用のスレの書き込みじゃないわ

>>297
移動平均を見て将来上がりそうだと予測して買うわけでして、
それを未来予測じゃないと言うとは、面白い人だね。
未来の値動きは上がるか下がるか変わらないかの３通りしかないから、
当たることもあるけど、それは移動平均のおかげではなく、偶然なわけよ。
この理論がわからない人は、最終的には期待値ゼロのゲームに巻き込まれて負けます。

ここもつかえねえな

いつまでMAが使えるとか使えないとか言ってんだよ
MAなんて使えねえよ結論

使うけどな

補足だが、俺は以下の様に分類している。
１．オキニ
２．準オキニ
３．たま〜に入ろう
４．ごくたまに入ってもいいかな
５．悪くないんだが入らない
６．許せん。二度と入らん

フリーで５、６に当たることはポリシーに反する。

すまん。誤爆だ

オキニの指標とかがあってインするとかしないとかの話かと思った

同じく
誤爆ってレスがなければそうだったとは気づかなかったと思うｗ

普通に女の裸を見るのと
のぞき穴から女の裸を見るのでは
のぞき穴から見たほうがエロい

つまりMA見てる香具師は童貞なんだろ。
ティック見て取引したほうが全部見えて最強。

今デイトレの寄り引けでシステム（というか売買ルール？）を
組んで225で運用テストしてるんだけど、できたら同時にスイング系の
システムも並行して動かしたい。
ただ、スイングだとデイトレよりもルール作りが難しくて
なかなか良い数字がバックテストでも出てこない・・・orz
それこそMAクロスなんて色んなパラメータで試したけど
俺がルール作り下手なのかいま一つだし。。。

ここのみんなは基本デイトレのシステムですか？

KYなﾚｽすまそ

ケリー基準（オプティマルf）ﾈｯﾄで勉強中‥
面白いねこれ

当たり前なんだろうけどﾒﾓっとく
・収益期待値が＋にならなきゃやるな
・勝率が低いほど勝ち残る戦略は立ちにくい
・ストップロスの大きさが戦略に少なからず影響する
これらはドローダウン関係なし

そんなの自分で考えればすぐわかることだろｗ

まあ学者系はそんなもの。
当たり前の事を難しそうにまとめて飯喰ってるだけだし。
実践的なものはあんまり得るものないよ。

トレードを学ぶんだったら、現役のトレーダーから学ぶしかないからねぇ

>>310
一分足くらいだろ、一人で大暴れしているから目立つけど

眠い目をこすりつつ今日も検証。寝る前に備忘貼り。

成績
運用日数 124日
初期資産 3000円
最終資産 6420円
取引回数 123回
勝率 60.16％
純損益率 114％
日率換算利回り 0.62％
月率換算利回り 13.35％
年率換算利回り 349.61％
シグナル発生頻度 100％
最大ドローダウン 10.87％
年率ボラティリティ 49.07％
年率シャープレシオ 7.12
プロフィットファクター 1.69
ペイオフレシオ 1.12
年間営業日数 245

検証日数少なすぎるけど自分の中ではかなり良い成績・・・
というより実弾投入してるシステムよりSRは断然良いorz

とりあえず明日の夜に同じ条件で別の期間に対してバックテストする予定
日中仕事さえなければなぁ。。。

>>316
がんばれ

じゃあ一人３００万位の金と自己最高傑作のストを３０人くらいで持ち寄って、
一番成績の良さそうなスト主に全額委託して運用させるってのはどう？

断る

嫌だ

>>316

　初期資産　３０００円ってなによ？

>>318
それは十中八九逝く

１０年検証して年率１５０％的中率５８％のシステム
自信もって５００万実運用したけど１ヶ月で破産した
ほとんど当たらない
ここにロジック書けば負けの原因,
誰かおしえてくれる？

>>323
原因というか、要因くらいは指摘してくれるんでない？
手法が知られたくないとかなら、シストレのブロガーと仲良くなって相談した方がいいかと。


おれもＢＮＦ打法ソフトでくんでみたけど、ドローダウンで死ねる希ガス
システムなのに吐き気がするってどうゆうことだよｗ

俺も、８月までいけてたから、9月から大幅増額、
9月後半からドローダウンにはいっちまった。
ドローダウンはまだ更新してないが、額が大きくなっただけにへこむｗ

>>323
ベッティングシステムも組み込んでみれば
少なくとも破産する事はなくなるはず

インする前に、あんなこととかこんなことと化するシステムですか？

225先物一泊二日スト
いいのが出来ましたので貼り付けます
売買回数少ないですが勝率がいい。

年 平均利益 勝率 売買回数
総合
97〜09/8 136.1 0.825 303回
年間ベース
2009 126.4 0.929 14回
2008 178.5 0.923 26回
2007 169.6 0.815 27回
2006 81.1 0.722 18回
2005 62.1 0.789 19回
2004 76.2 0.808 26回
2003 133.8 0.917 24回
2002 120.6 0.806 31回
2001 115 0.786 14回
2000 170 0.765 34回
1999 132.7 0.885 26回
1998 208 0.85 20回
1997 153.8 0.75 24回

そんな少ない売買回数じゃ再現性無いかもしれん

売買回数、月2回くらい。
勝率落とせば回数増やせるんですが、そうすると自分が持たないだろうと。
出来たばかりなので未だ改良続けます。

ということは、カーブフィッティングの産物の可能性が高そう・・・

>>321
日経225の検証するのに100円→1円で換算して資産推移を見てるんだろう。
実運用の30万円相当と予想。

>>323
理由ははっきりしてる。
42%の負けが最初に来てしまったから。
バックテストは、一定期間内の勝率はわかっても
勝ち負けの順番までは保証してくれない。
42%の負けが期間の前半に集中しても
耐えられるだけの資金を持って臨む必要がある。

こんばんわ

225先物のシステム
大引けでサイン的には（夕場引けでもいいですが）
買ってけ！
売っとけ！
の、どっちになってますか？

夕場引け売っとけ。明日の寄りで多分買っとけ。
ってこれは人に聞くもんじゃないぜ。

>>325
あれ？こんなところに俺がいるんだけど・・・

>>332
まさにその通りです

実際の運用はもう少し大きな資金でやってます

・・・ということは9月の損失も大きくorz

>>335
ありがとうございまし

>>323
だいたい戦略のタイプの想像ついた。9月からはじめたのが運がわるかった。先月からのデータの各種統計をよく検討するといいよ。

>>333
そ、そ、そういうことじゃないんじゃないか？

>>323
移動平均クロス系またはブレイクアウト系のシステムな気がする。
こいつらは途中でとんでもないドローダウンをするから資金管理が出来てないと破産する。

みなさんシステムって何で作ってるんですか？
Excel？

手計算です

あと定規と分度器

移動平均は使えないと言ってるやつ

BNFという反例は、どう説明するんだ？

ＭＡなど基本中の基本だろうが

>>323
オレも経費込みでPF3超のシステム作ったが実用してみればDD繰返すのであえなく
引っ込めた。
オレの場合はおそらくカーブフィットだと思う。

今は家の仕事でシストレに割く時間がなくなってしまったが、どんなに時間
掛かっても構わないから「コレだ！」というやり方が見つけられる様、チャート
との睨めっこは欠かさない！

移動平均は自分は最も重宝してるが残念ながら、使い方について数研究してるが
勝ちに結びつく事がないのが現状！

移動平均はつかえる
２日線から５００日線まですべてのくみあわせでやれば
確実につかえるのある
２５０日と５日とかな

MAなんて使えないよ

348の話はまんざらでもないと思います。
MA使えるか使えないか・・・・の問題はたぶんず〜と
平行線でしょうが、様は工夫しだいでどっちにもころぶ・・・
ということでしょうね
巧みな人は何を指標にしても利益を出せるということなのでしょう。

MAを柱に利益を出されると、シストレ信者の譲れない何かが
壊れてしまうので、認めたくないのだと思います。

僕はこう思います、「どっちでもいいじゃない・・・・・・」

>>347
あんたは移動平均だけじゃなくて全部が勝ちに結びついてないでしょうが。

・ＭＡを活用して勝った人
・いくらＭＡを研究しても勝てなかった人

前者はＭＡは使えると言い、後者はＭＡは使えないと言う。
当然、後者が圧倒的に多い。それだけのことだな。

それは今の相場に合う移動平均を無理矢理選び出してるに過ぎないよ。
ほらこの移動平均、とか常にその通りに動いている移動平均だけ選んでればそりゃ当たる。何かうまく逝ってない移動平均は無視してるだろうし。
特にバックテスト遣ればその期間に合う移動平均なんてすぐ見つかるし。

株価が下がって25日線割れると150日線もちだして
まだ上です、まだ上げトレンドですとかいう証券屋と一緒だな

MAが使えるかどうか・・・

シストレやってるんだから、
人がなんと言おうが、必ず自分確かめるだろう。

ＭＡはデフォだけどボリバンはあれだな
使い道間違えると大火傷するから俺は使わんわ

ボリバンと一目は使えるよ
MAは全然駄目

本当に使えるのはヘキサゴンチャート。
コード化するのに苦労したんだぜw

ボリバン使えるって思ってる奴は初心者

勝ってる奴はみんなフィボナッチしかみてないよ

全部似たようなもんだ。
テレビの今日の運勢と同じレベル

>>345
使い方がかなり特殊か、なにか別の物をみているのかと思われる。
特殊とのいうのは、定規をみたらそれを曲げて双曲線を描くツールとして使っているくらいに。
実のところ、下げ相場で現物オンリー、移動平均、遅行スパンからどう移動平均を使っているかなんとなくわかるけどね
自分が彼のやり方を想像して作ったのは、使ってはいるが、もはや移動平均といっていいかどうかわからんレベル。
移動平均は使えないといっても問題ないかと

MAは役に立つとするのなら上トレンドか下トレンドの見分けかな、しかし
上昇トレンドの押目や下降トレンドの吹目で一時的にMAが反転してトレンドのサイン
を曇らせる様な動きもある。勝負になるとなかなか役に立ちにくい。

オレが思うに一番役立つインジケータは自分でアレンジして作ってくものだと
感じた。オレも幾つかそういうの作ったが勝負には通用してない。

いくらやってもテクニカルでプロ連中の知恵に勝つ事はできない。
相手は金融工学という黄金の武器で戦に望んでるもんな。

メタトレーダや忍者トレーダは海外のソフトなので日本産の一目..はインジケータ
として入ってなかった。

お前は仕事をしろ、仕事を

>>342
システムは.Netで作っているよ。
VBAでプロトタイプして.Netでコーディングして、スピードが必要な場合は
Delphiで書き直して使っている。
.NetはVBAから書き直す場合が多いからVB.Netが多いかな。

一目均衡表は、為替では昔結構使えたという話は聞いたけど。

一目均衡表はジョージソロスが使っていて、FXではぴったり一致していたとか。
検証していないから本当かどうか分からないけど。

楽天証券のオンラインセミナーで、セミナーの講師の人がいろいろな
テクニカル指標の話をしていた中でFXの一目均衡表の話をしていた。
過去のセミナーは今もまだ見れるから、見てみれば。

Delphi使う奴にはキチガイがいる、ム板を荒らすな糞野郎

仕事しないで投資する金あるなんてうらやましい身分だよな

初期資金くらいは必死で仕事して貯めろ、甘えるな

マイクロソフトの開発ツール有るのにわざわざ別会社のツール使う連中だから癖が有るのはしょうがない。


一目はサポートも割れるし、雲も突き抜ける事も有るのでｗｗｗ
もうすぐサポートとかもうすぐ雲とか転換局面の判断はつきやすいけど、どっちに動くかまでは不明。

ボリバンも同様に2シグマに張り付いたりして役立たずに成るｗｗｗ
方向感が見えずにふらふらしてる時に、どっち逝くのかの方向感を判断する程度。
解説とかで後漬けで説明するのには便利そうなインジ。

連中じゃなくて一人だろ、ム板でトチ狂っている奴はw

ちなみに多分コイツ、ム板にずいぶん前から居たキチガイ(本物)
元神奈川大学で万年講師で問題ばかり起こすのでクビになった奴だ
http://www.int2.info/news1.htm

>>363
> メタトレーダや忍者トレーダは海外のソフトなので日本産の一目..はインジケータ
> として入ってなかった。

MTには標準で入ってる。
一目は海外でも比較的ポピュラーだぞ。

地道なロジをエクセルで作成しました。
エクセルで自動売買って作成するハードル高いですか？
裁量をしたくないので自動売買に魅力を感じていますが。

>>373
ほんとだ。一目MTにも入ってる。

ボリバンは買いの利食い位にしか使えんな。

順張りのやり方を教えてください

>>377
上がったら買う
下がったら売る

>>377
もみ合いや押目、吹き目等でダマしだらけだぞ！
順バリ目指して裁量トレやってた際、コレでどれだけの資金溶かした事やら。

逆張りでも同じだけどな、当然の結果としてMAが使えない。

順は勝率すごく悪くなるのしょうがないんでない？
うまくロスカットできない人は逆の方がまだまし。

おれのことね。

ボリバンって突き抜けると勝手にバンド幅拡張するじゃん？
ずるいよ。これで9割の株価はこの中に収まりますって
そりゃ当たり前じゃないかと

>>365

すごいですね

この前貼ったルールの成績を2006年9月からに
当てはめて見た。見事に成績低下・・・orz

成績
運用日数 755日
初期資産 3000円
最終資産 20165円
取引回数 751回
勝率 53.66％
純損益率 572.17％
日率換算利回り 0.25％
月率換算利回り 5.29％
年率換算利回り 85.57％
シグナル発生頻度 99.6％
最大ドローダウン 37.2％
年率ボラティリティ 47.58％
年率シャープレシオ 1.8
プロフィットファクター 1.36
ペイオフレシオ 1.17
年間営業日数 245

全然チューニングしてないとはいえ、これは酷い。。。
といってあまりチューニングするとカーブフィッティングになるだろうし
今試してるシステムの方がまだマシなので実戦投入は諦めました

まともに作れるようになれば、一発でカーブフィッテングしなくなるし
チューンしてもチューンしなくてもパフォーマンスに変化がでなくなるよ
まっ、頑張れ。

数式を弄繰り回して儲かるんなら学者さんは皆金持ちだな
移動平均で儲かるかどうかはロジック次第じゃないのか

８月９月から成績悪化って人いるけど
偶然じゃないな
民主党のせいで閑散としてるからかな

システムって10％の才能と20％の閃きと70％の努力だな。

俺のシステムはMAベース。
MAは短期、中期(短期*4〜5)、長期(中期*4~5)を組み合わせて、
出来高を加味しただましよけのフィルタを2つと、
多少勝率を上げるために利確用の逆張りロジックを一つ加えたもの。
MAの期間は自分がどれくらいの頻度でエントリしたいかと、
取れるリスクでコントロールする。
期間をチョコチョコいじってカーブフィッティングしても意味なし。

相場は大口機関投資家のさじ加減で動くから、
移動平均のような過去の値動きに平滑化操作を加えた指標で
未来を推し量ることは絶対に不可能。

必要なのは、大口機関投資家がこれからどう動くかという情報。
だが、これを知りうる立場の人は、BNFやcisのような、限られた人のみ。

俺はこれに気づいたから、勝ちを追求するシステム作りは
あきらめて、オリジナルのオカルト指標を作り出して
楽しんでるよ。一生の趣味として割り切れば面白いもんだ。
エクセルはそういう試行錯誤に向いたツールだ。

>>382
ちょっと考えたら駄目な事は判っていたけど
よくよく考えるとバンドのそばに寄り始めるだけでも膨らむんだよな、詐欺指標の典型ではあるw
ちなみに世の中のテクニカルの大半はこの類だよ、移動平均はこういうごまかしを入れるのにもってこいの性質を多く持っている。
デジタルオーディオの技術的知識があると一発で見抜けるんだけどね、後から見ると物凄い説得力のあるグラフを本当に良く作る。

カーブフィッティングでPF600越えたぜ
この調子で行くわ

>オリジナルのオカルト指標
楽しそうだな
勝ててる？

ファンダメンタル主義者はテクニカルはオカルトだと言う

まあ公定歩合とか決算内容とかテクニカルじゃ予測無理だしな。

俺は使ってないけど多分一目は使える

そりゃ、あんだけたくさんの線が並んでいればどこかに関連性を見つけてしまうのが人間
紙に適当に3本くらい3次関数の曲線を描いてみると、3本の線に関連性が見えてくるから不思議
人間の脳がそういう風にできているんだと思う

いわゆるシミュラクラ現象みたいな

単に妄想が酷いだけだな。

移動平均は複数の期間を平均化しているだけなので、短期の細かい動きを
取り去って平準化しているにすぎないと思う。
長期的な動きを読むのには移動平均は分かり易くていいんじゃないかな。
ただ、移動平均は過去のデータに基づいているので株の動きより遅れてくる。
なので、短期の売買には使えないし、逆張りの指標にも向かないと思う。

一目均衡表はまったく興味がないからどういう指標なのか知らないけど、
高値と安値の期間平均をとっているみたいなので結局は移動平均と同じだと思う。
移動平均が遅れてくるので横にずらしたりしているのではないかな。

シストレ君達は観念的な子が多いな逆立ちしているというか

長期を予想するのに移動平均を使うのは限りなく止めた方がいいと思われる。
まだ逆張り指標としての方が、幾つかの特殊な銘柄に限ってであるが効果がある事は確か。
なぜ駄目なのかという理由は大変難しいが、とにかく人を騙すのに長けているのが移動平均、用心されたし。

もし知識を得る余裕があるなら、移動平均を周波数フィルタと見なして
フーリエ変換と不確定性原理を調べてみるといい、そのシグナルは絶対に精度を上げる事ができないのだ。
もう少し正確にいえば正しいシグナル時刻の予測力を上げるとシグナルの結果の予測精度が落ち、
シグナルの結果の予測精度を上げると、シグナル時刻が不明確になるのである。
実はこれ、相場以外では散々研究されているので

>>401
だね。
本末転倒してちゃ正解から遠ざかるばかりなんだけどな。

　　|　　　　　　　　　　　　, -‐ '´￣￣｀ヽ､
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　　　　　　　　　　 '<／　|l:::: i　"Tーイ'＾ｧレ'ｌ_::::::.ｌ
　　　　　　　　　　　 ＼,,ｔ|ｌ:::: ｌ'ヾ::|三/::/／l/ ヽ、'i
　　　　　　　　　　　　　|::|ｌ:::: l　ヾ∨:::/ ヒ::::彡, | :ji

フーリエ変換はみんなが最初に考えつく方法だと思う。
だけど、移動平均よりは多少マシなはず。

相場では結局儲けられればいいので、予測精度とかは確率的に一定の範囲内に
入っていればいいのではないだろうか？と思う。

不確定性原理ｗ
なんだかトンデモ臭がしてまいりましたｗ

>>407
君らには分からんよ。
世界が違いすぎる。

>>390
>>だが、これを知りうる立場の人は、BNFやcisのような、限られた人のみ。

もっとkwsk。

フーリエだとか高等数学使ったところで勝てないよ。エントリーはシンプルにイグジットはやや手を混んだもので。
同じタイミングのエントリーでも短期になればなるほどホールド期間をちょっと弄るだけで、逆エッジが発生する。
どんだけのひらめきとアイデアがあるかだろ。

>>406
一緒だよw
基底が正弦波なのか単発矩形波なのかの違いだし
結局、フーリエ変換に還元出来ちゃうんだよ

>>408
うーむ。
レスの内容の矛盾にすら気がつかない人に限って「世界が違う」とか言っちゃうんだよなぁ。
まずは、相場の本質をしっかり見ようよ。

>>410
アイディアなんて際限なくでてくるけれども全部試すなんて無理です
ではどうやって効率的にと、そこがスタート地点なのでw

これはもうラプラス変換しかないな

株価をマルコフ連鎖とみなして複素数変換すると面白い結果が出たよ

全銘柄の日中データくれ

俺の頭が悪すぎて、全く理解できない。

1802,大証１部,大林組,建設業,-,-,-,-,0,0
1802,東証１部,大林組,建設業,368,372,361,363,1785000,650133000
1803,大証１部,清水建,建設業,-,-,-,-,0,0
1803,東証１部,清水建,建設業,359,359,347,351,3872000,1360436000
1805,東証１部,飛島建,建設業,29,29,28,28,2385000,68445500
1807,ＪＱ,佐藤渡辺,建設業,96,96,94,95,17000,1607000
1808,大証１部,長谷工,建設業,-,-,-,-,0,0
1808,東証１部,長谷工,建設業,79,79,75,75,16090500,1236779000
1810,東証１部,松井建,建設業,333,337,328,328,5000,1654000
1811,大証１部,銭高組,建設業,154,157,153,153,9000,1387000
1812,大証１部,鹿島,建設業,-,-,-,-,0,0
1812,東証１部,鹿島,建設業,224,224,221,222,2180000,484112000
1813,大証１部,不動テトラ,建設業,-,-,-,-,0,0
1813,東証１部,不動テトラ,建設業,63,63,61,61,365400,22739800
1814,大証１部,大末建,建設業,-,-,-,-,0,0
1814,東証１部,大末建,建設業,40,40,38,39,90000,3545000
1815,東証１部,鉄建,建設業,79,81,79,80,124000,9880000
1816,東証１部,安藤建,建設業,122,122,119,121,45000,5413000
1819,東証１部,太平工,建設業,284,288,282,288,168000,47908000
1820,東証１部,西松建,建設業,138,138,130,133,1856000,248059000
1821,東証１部,三住建設,建設業,79,80,77,77,141400,11078200
1822,東証１部,大豊建,建設業,74,74,69,69,394000,27974000
1824,東証１部,前田建,建設業,266,266,257,259,248000,64529000
1826,東証１部,佐田建,建設業,38,39,38,38,68000,2591000
1827,大証１部,ナカノフドー,建設業,-,-,-,-,0,0
1827,東証１部,ナカノフドー,建設業,173,173,170,170,8000,1369000
1828,東証２部,田辺工,建設業,620,630,620,620,3300,2048900
1832,札証,北海工,建設業,-,-,-,-,0,0
1833,大証１部,奥村組,建設業,-,-,-,-,0,0
1833,東証１部,奥村組,建設業,323,323,317,322,278000,88934000
1834,東証１部,大和小田,建設業,261,261,254,260,17000,4400500
1835,東証１部,東鉄工,建設業,613,613,591,594,13000,7721000
1840,札証,土屋ＨＤ,建設業,-,-,-,-,0,0

以下略

伸びてると思ったら学生さんがピーチクパーチク囀ってただけか

225先物
今日大引けも夕場引けも
サインが「売って見なさい！」でした
あなたはどうでしたか？
是非おしえてください

因みに僕はサインを無視してスルーしました
日足を見てやめました

あれ？　無視？
もーいい
ねる

昨日も今日も夕場寄り買い朝寄り売り
１５日夕買い１６日朝寄り売り１６日夕寄り買い１９日朝寄り売り

２４時間取引じゃないから、夕場はどうもデータとして使えない様な。

>>417
お前も課

>>423
ありがとうございます

NY下げてますねorz

株価をフーリエ展開して周波数に分解する。
最大スペクトル波のピークボトムで売買サインを出す。
レンジ相場ではうまく天底を捉える。
トレンド相場では逆張り失敗の連続となる。
勝率50% PF1.0 の結果となった。

株価の移動平均超えから分割で
逆張りしていくタイプのシステムで苦闘中。
買い−売りと順調に波を打つ展開なら良いのだが、
買い−しばらくサインなし−買い、とサインが出るような
展開になると、ナンピン地獄になってしまう。

対策としては、
１．しばらくサインなしのところで損切りまたは空売りを入れる
２．再度買いが出たところで損切りする
の２つがが考えられるが、皆はどういう意見か、よければ聞かせてくれ。

素早く損切りして、次に最初の倍の量を買う。

>>428
なんでダメな方法にこだわるのかわからん、良いのは最初から良い（工夫次第でもっとよくなる）

>>428
せいぜい頑張れという意見かなw

>>427
正弦波ではなく違う関数数個の重ね合わせが良いかも。
候補を6000垓程度用意する。

(・∀・)ﾆﾔﾆﾔ

FFTとかするより最小二乗法で直線の傾きを計算したほうが
利益出そうって、頭の悪い俺は思うのです。

■　щ(ﾟдﾟщ)　誰か教えてください。

資金50万（ラージ1枚）で月曜からスタート・・・・でいける
システム（デイ・スイングなんでもいいです）持っている人いますか？
「いえいえ・・・」そんなシステムが有るのか無いのかだけ聞きたいんです
もちろん何かをうｐしろとか証拠見せろとか
そんなことは言いませんのでよろしくお願いします
その資金じゃ無理・・・・て人ばかりだと思うんですが。
※いまから出かけるので、今夜またきます）

>>435
利益だけを出したいなら、いくらでもいけるよ。
1円でも利益は利益だから。

株を保有しっぱなしで今年資産が３倍になりました。
小難しいことばかり書いて儲からないシストレや見せ板を出して逮捕されるデイトレ
はばかだと思う。

俺は先物やってないからはっきり言えんが・・・
ラージ1枚の必要証拠金がSBIで432000円。
システムにも因るが50万でラージ1枚だとドローダウン更新で資金的にギブアップしそう。
ミニ5枚なら耐えられるシステムはあると思う。

>>428
トレンド認識が欠落しているか甘いのだと思います。
相場で儲けようと思うなら大きなトレンドを信じましょう。
トレンド転換を確認したら潔く手仕舞いましょう。

>>434
最小二乗法でトレンドを調べたらそれは、ふーりぇ変換と同種の線形変換だけどな
ぐだぐだ言っていないで実際にすべての期間に対して試してみろ
そして気持ちよく何にも出ないことを確認して絶望しやがれw

取れん怒信者 ◆Trend/cgZYってキチガイなのか？
いくらいってもアク禁原因の荒らしスレに依頼するんだが？
お前も相当の荒らしとみた

資金管理も大事。種少ないのに全力で勝負してもなあ。氏ぬだけ。システム以前の問題。

>>438
岡三松井楽天オリックスはSPANのまんまでいけるよ

>>443
SPANままでも36万、ラージ1枚だと俺は怖いな、やるならミニ5-7枚でやりたい

>>427
フィルタ使ってレンジ相場を抽出すれば?
MAとか

レンジ相場なんて所詮錯覚ですよ、アトランダムに揺らぐ相場の一部があたかもそんな風に見えるだけ。
テクニカルに本気で取り組んでいるなら判る筈。

ちなみにレンジ相場は場の空気が読めれば動きが判らなくもないかな
ただし、これはテクニカルをやるヤツがやる事ではないと思うね、裁量ヤロウ向け。

■　щ(ﾟдﾟщ)　ありがとうございいす

アホな質問でした（すみません）
>>436氏のはイフダンみたいな注文を地雷のように埋めておく感じの・・・・・

相場人生3年目、種は常に5・60万で綱渡り人生まっただなかです
専業を始めたときの種200万。
わずか2週間で種50万へ・・・・
その後、尋常じゃない悪戦苦闘のすえ
あまり負けなくなりました

勝っても勝っても生活費が・・・・・・
もう2年以上種50万程度で生きています

あんがい楽しく生きているんですが、種が増えないんです・・・・

誰か助けて（笑）

まぁ、それはいいんですが・・・
やっぱり種が少ないというのは大きな問題ですね（がんばります）

>>448
オレは200万から50万まで減らしてはないんですが、やはり損失は凄く応えます。
一度のトレードでの最大損失は34万ですが、去年の10月初めに最後の11000万
の時にバカなオーバナイトでの大ビンタでした。
その後から順バリに徹する様になったもののもみ合いでやられ今だ資金回復の
夢は叶えられてません。
その為にシストレで頑張ってるんですが、いくらスト作ってもなかなか実を
結びませんね。
ここ数日は家の仕事が切羽詰まってチャートを見る事しかできてません..

トレスタ課金制施行47日目、そろそろ基準変更のお知らせがあってもいい頃だが？
もう一度トレスタでシストレしたいよ、懐かしくなってる..

注意散漫事故一生

448と一分足はウザイ似たもの同士で
別スレ立てて仲良くやってくれればいいと思うｗ

■　щ(ﾟдﾟщ)

>>449
キズの舐めあい乙（僕たちあわれorz）

>>451
かまってくれてありがとう（笑）
ウザイ僕ですが、生トレードのパフォーマンスはいいんですよ

じゃ　さいなら

>>449
11000万も動かしてるのに最大損失34万？
110万の間違い？

レンジと仮定すること自体がシステムを否定してるしな。

えっ

レンジ相場はトレードしないほうがいいの？

>>453
日経１１０００えんのことだろ

だいじょうぶか
http://okwave.jp/qa3536350.html

>>458
misu

>>432,>>434,>>445　アイデア提供ありがとうございます。
残念ながら以下の理由でお蔵入りとなりました。
（１）ジョン・Ｆ・エーラースの著書にフーリエ展開は適さないとの記述がある。
　　　大御所の主張を無視するわけにはいかないだろう。
（２）サイクル予測ならフィボナッチ系や一目遅行線などがまだましに見える。
　　　システム検証は困難だろう。

ぜんぶ単発なのが面白いなｗ

>>423やけど
こわいからサイン出る前にラージより売り１０１６０買戻しやっちゃった
次のサインは後場のザラ場中にでそうなのでまたかいてみる

>>462
再度売り１０２１０

みんな先物のシストレなんだ〜

個人的には、先物の方が難しい。
株は色いろあるから相性のいいもの探す事ができる。

>大御所の主張を無視するわけにはいかないだろう
バカじゃねぇのw

>>466
カスにはいわれたくないわｗ

>>463
華麗にシストレ廃業します

■　щ(ﾟдﾟщ)
>>468
そんなオーバーな・・・

>>468
廃業するならここにロジック晒して、みんなに問題点を指摘してもらおうよ。

面白いかも知れないね
ソースも晒してみんなで練っていくのも
電車男並みに団結…できないわな

今日は後場から買って引で売った。
夕場もホールドだったんだね。

しかし夕場ってトレンド効かずランダムな動きで
投資対象にしづらいね。板薄いし。

また逆張り有利な相場になってきやがったな

夕場はデータとして組み入れると変な動きするなあ。

・ボリンジャーバンド（ジョン・ボリンジャー氏）

・グランビルの法則（ジョセフ・グランビル氏）



作成者のボリンジャーもグランビルも破産（詳しいいきさつは知らない）したのだが、20年以上経過した今でも多くの人が見ているチャート（法則）です。

でもボリンジャーさん普通に元気そうだったな。

ボリンジャーさんの奥さんはボインじゃー

>投資対象にしづらいね。板薄いし。
取引時間の延長って奴はいい事なんにもないんだよな
取引所のとりあえず売りの目玉にしているんだが、むしろ短くして取引集中させた方が活気がでると思うよ。

僕は24時間希望
絶対おもろいことがおこる

とにかく飯を食おう

日中ザラバでさえ閑散としてるのにｗ

取引時間を出来高に比例させるのがいいかもね

チャートが売れといいました

ちょっと質問させてください。
今度ＰＣ買い換えようと思ってるんですが、トレスタや、トレ−ドシグナルは６４ｂｉｔＯＳ非対応なのでしょうか？
誰かためしに動かしたチャレンジャーな人いませんか？

トレスタとかは試してないけど、ドライバみたいな低水準なソフト以外はx64で普通に使えるよ。

>>484
レス　ありがとうございます。
動くのか〜チャレンジしてみよっかな。

NKが24時間になったらどんなことがおこるだろう？

>>486の追加
しかも無休営業で。。。

廃業者のロジックさらすの待っていますのにレスしないでよ
くそぼけが

為替並みにデータ解析しやすく成る。連続データでギャップ無く成るし。

廃業者まだー？

株初心者が馬鹿な質問しちゃうんだけど
最近個人やそれに近いグループが見せ玉をして逮捕されたじゃない
あれって「個人で大量に」取引する気の無い注文を出して値段を動かしたから逮捕なんだよね？

例えば、全銘柄の動き等から、どの端末においても
プログラムされた通りに機械的に、標的になる同じ銘柄を選び出して
プログラムされたとおりのタイミングで、買う気のない注文を
個人で考えられる常識の範囲で行うツールを作ったとする。

それを不特定多数に配布して多人数が使用した場合、
見せ玉と同じような事ができるんじゃないの？

>>486
>>487
>>488
>>489
>>490
>>491廃業者のロジックさらすの待っていますのにレスしないでよ
くそぼけが

しばらく社会主義計画経済にして国民の年収を
労働者や経営者全員５００万円にしたらどうかね
社会は落ち着くよ

その代り全員労働強制
子供や老人は除く

無論株式投資の利益は国庫へ入れて労働分配をする

じゃあ株式投資の損失も補填でお願い

本筋に戻せ

>>489
全部が不適切データとして削除すべきデータになるだけでは？

>>493
仕事しろ糞ニート

>>491
その「自動見せ玉ツール」を、プログラム作成者とは別の赤の他人が
実行してしまう理由がいまいちわかりませんが。

たとえば、そのツールを配布された実行者が、ツールの機能が銘柄Xの価格つり上げの
ために見せ玉を行うものだと知っていて、自分もXを売り抜けて利益を得ようと
したのなら、プログラマーでない実行者も金商法違反（見せ玉行為）の共同共謀正犯
ですよね。この場合、意図を知った上で使った者はみな有罪でしょうから、
集団で示し合わせて見せ玉行為をするのとまったく同様の結末でしょう。

一方で、「自動見せ玉ツール」だと知られずに、これを第三者のPCで実行させて
実際に見せ玉を出させるのは難しいんじゃないかなあ。

機能を偽ったり、スパイウエアのような仕組みで赤の他人のパソコンで、
プログラムを誤解して（または人知れず）実行させることまではできるとしても、
その人の証券口座のIDとパスワード等の情報を入手して送信し、
なおかつその口座の買付（あるいは信用建）余力の範囲でしか
見せ玉ができないわけですからね。

もっとも、他人の証券口座に不正な方法でログインすれば、それだけで、
不正アクセス禁止法違反(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)で、
他人の証券口座で勝手に取引をさせるようなプログラムを実行させれば、
電磁的記録不正作出・供用罪（5年以下の懲役又は50万円以下の罰金）なんですよね。
てことは、見せ玉に至らなくても、当人の意に反するプログラムが実行されて、
妙な注文が出た証拠を挙げるだけで、有罪にはできますね。

>>486
>>487
>>488
>>489
>>490
>>491
>>492
>>493
>>494
>>495
>>496
>>497
>>498
>>499
廃業者さんのロジックみせていただけるのおまちしていますの それなのにレス
するなんてまいっちんぐまちこ こまっちゃうんの おまちあどそばせまいっちんぐ














　　　　　くそぼけが

>>500
未だにロジックがアップされないところをみると、廃業するのはやめたんじゃないかな。

>>501
わかりまいっちんぐ

>>502
相場する前に医者に池w

>>503
同感

見せ板シストレやデイトレがすぐ投げるので相場が下がる
こいつらを国外追放にすべき

>>505
お前もしかして買いっぱなしで３倍になったやつじゃないか？
同じ臭いがする

>>505
過去データ調べてみなよ、むしろ逆の傾向になっている
もっとも、こいつは上げる相場だからこのような連中が湧いてきているのか
このような連中がいるから上げているのかは、前者の可能性が高いとは思っているが。

ファンダも読めない癖に長期投資するからだろうなw
今は単純に全企業の純資産が株価総額を下回っているから上げないだけなんだが、理解できんのだろうな。
自分が能無しなのに問題をテクニカル屋にしたいのかと、死ねばいいと思うよ

デイトレが拾ったりしてくれるから取引の流動性が確保されてるけどね。
利益確定したくても買い上がってくれる馬鹿が居ないと約定しないよ。

ファンダ的には、日本企業を買う材料も無いって所だと思う。
ちゃんと自国通貨安を誘導出来ている欧米のほうがリスクは小さいだろう。

ファンダ的には今買えるのは新興国株＆為替と国際商品くらいだろうな
最近はナッツの買占めが横行しているらしい

流動性が重要なのは、それがあるだけで株価に価値がでるところだろう。
実際、流動性の低い銘柄は低位に放置されている、これはいつでも売れない株の価値は小さめに見積もっておかなければ
いざ売ろうとしてもその価格では売れないから割引いた価格でしか購入者が出現しないというか、その種の性質を評価して論理価格を決めているファンドが多いというか……
チョイ上で話になっているが、市場を一日中営業すると流動性が下がってしまうが、この時ついた価格では売ろうとしても売れないし
買おうとしても買えない、つまり価格記録しても、その記録に価値が無い事態に遭遇する。
短期は駄目だと言いはる人は、こういった点に気づいていない人が多いと思われる。

２４時間の活発な取引は臨めないだろうけど、日本の平日日中外の動きも価格に反映されるからリスク回避的には期待出来ると思うけどね。
日本市場なんて、欧米追従なんだから、欧米時間の経済指標やダウの動きに左右されまくり出し。
特に日経先物でヘッジしてたりすると、日本時間だけのデータでは苦しいよ。
グローバルな動きの日本だけのデータだけで戦うのと、世界中の動きに呼応する２４時間のデータを集めて戦うのとでは違うと思うけど。
外資の投資機関が有利なのは、そんな世界規模の経済の流れを掴んでるからだと思うけどね。

市場が開いていなくて欠落いるからこそ使い勝手がいいというか
俺は嫌いじゃないけどね、板寄せが挟まって価格がジャンプするのは
欧米に負けるどころか、むしろここにこそ勝機ありと思っている。
ボリュームが大きく歪みが少ない欧米は利益機会が少ないですよ
そして無理してレバ上げれば逆にハイリスク。

以前やっていたんだけれど、商品先物の海外と国内のさや取りってのは結構有効だったんだよ
国内商品先物市場が逝ってしまったので、今はもうなんともな状況ですけど。
国内の取引時間が短くで、海外の取引時間とすれ違うって事は
国内は単位時間当たりの板の厚さを維持しながら(ここ重要)海外に対して歪み続けるという事。
歪みがあるならそこに利益機会は必ずある。
世界中の動きをつかむ必要はあるけれども、国内含めて全部が世界中と同じ動きをされては儲けられないですからね。

言葉の意味はよくわからんが、とにかくすごい自信だ

自信もてるレベルに達していないシステムなど使い物にならんて
無理して使うと胃に穴あくで

自覚無く使えばストレスも堪らないだろうw
馬鹿最強！

長期投資の買いっぱなしが一番儲かる
毎日売買して損する奴はばか

>>518
なに君は、、、

で、何処の銘柄が塩付けになったんだw

すごく相性のいいペア見つけたんだけど、資金が塩漬けになってて参戦できないよー

よし俺が変わりに検証してやるから教えろ

やだよ(^_^;)

オレと夏帆ちゃんの相性より良い筈ない

夏帆なら俺の横で寝てるよ

みんな夏帆ちゃん好きなんすね！

>>525
夏帆ちゃんの抱き枕どこで手に入れた？

自作だよな、シストレ屋だからｗ

一目均衡表の雲って要するに複数の移動平均線を繋いだ価格帯の事なのだが、
ちゃんと分かっている人はどのくらい居る？

それで雲は何を意味してるの？

>複数の移動平均線を繋いだ価格帯

あんたが一番分かってない

分かってない人ｷﾀｰ

全部教えて！そこの夏帆好きな人！

>>532
一目は安値と高値で計算するんだけど、移動平均線とどう関係あるの？
ぜひ見解を披露してください。

>>532
恥ずかしいからやめとけ

>>534
かわいそうだからスルーするのも優しさでは
>>532 の書き方で察してあげて！

新手の釣りだろうマルチだし
スルーが基本

とあるシステムを開始してから三ヶ月、何の見せ場もなく最大ＤＤ越えてしまったんですけどどうすればいいですか？

バックテストでのドローダウンを将来更新するのは想定内
それに耐えうる資金で始めないと･･･
あるいはカーブフィッティングの可能性も！
バックテストとフォワードテストのデータ数は充分てしたか？

安全策なら
休むも相場

ttp://uproda11.2ch-library.com/208105fPE/11208105.jpg

シストレ自動売買を7月から資金30万、先物ミニ3枚でスタート。
9月途中まで順調だったのに、この2週間で死んだorz

同じ人かな？
30マソで3枚は張りすぎでは？

資金管理が甘いとしか。

>>529
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1241446753/228

>>540
オレもこの様に自作システムが優秀な検証結果を得て6月に本番に挑んだが大負けが5日も続き
システムをアッという間に止めた。損益グラフを見せてもらいあの時の挫折が
思い返された。

家の仕事が忙しくしばらくスト作り休んでたが2日前に新しいスト作り開始した。
スト作りをやれる事が一番気が落着く。
ニンジャトレーダのチャートは縮められないと思ってたがチャート下の時間枠を
ドラックすると縮められる事につい先日気づいた。時間枠のドラックでチャート
を伸縮させる仕組みはひまわりのトレードシグナルと同じ。

ところでオリックスとマネックスが合併したらオリックスでマネックストレーダが
継承されてシストレができる様になるのかな？
オリックスにも口座持ってるし、ミニの手数料は52.5円だからそこでシストレ
やれたら嬉しいな。
当時SBIで先物の板クリックができなかったので、そこに口座開設して裁量トレ
始めたが3日目に親からストップ掛けられて辞めてしまった。
そこから本格的にシストレ目指す様になった。

ほんとウザイんですけど・・・
5日連続大負け程度で止めるようなシステムは
検証出来てないか、資金管理を考えてないだけだろ。
自分の馬鹿を棚に上げるな。

tes

>>545
ハゲ同。5日で撤退ってシステムトレードじゃないだろ・・・ｗｗｗ
せめて1カ月は実戦トレードしてから判断するレベルのもので
トレードしてくれ

>>545~547
その挫折したシステムはミニ1枚でやった。
5日続損で挫折した後も一ヶ月以上、様子みたがシュミレーション成果が
好転せず更にトレスタが課金制で使えなくなり検証できなくなり、一体
それらのシステムが本当に使えるものかどうか確かめられない有様。
5日続損でストップ、裁量時代のDDもあるから損に耐えるにも限界があり
しばらくは様子見する為にもストップに踏切った。

なので今はニンジャトレーダで検証してる。
ストのループ回数を減らせる様に書き直したらトレスタ以上に
検証速度が速くなった感じになった。ただ最適化結果一覧が非常に見づらい。

シュミレーション

シミュレーション

趣味レーション

釣れション

しょんべｎ

ベンジョンソン

ベソジョソソソ

ﾍﾞｿﾂﾞｮｿｿｿ

恋愛１５シュミレーション

test

ベンジョゾオリ

頭が可哀想な人なんだということだけは解った
ガチでNGに突っ込むことにする

１ヶ月のドローダウンからやっと復帰できた。

おめでとう！
俺のは絶賛ドローダウン中・・・

システムが当たり期間に入り
ドローダウンを回復して最高益を更新するのに快感を覚える

そういうときは自分が天才だと思うよねw

それは慢心し過ぎw　いつか痛い目に遭う。
ドローダウンを回避できてたら、もっと儲かったのに残念。日経の下げにもカーブフィットで追従しちゃったとか？

ドローダウンのないシステムなんて神だろう

　年間シャープレシオが１０を超えた

　１０以上運用してる奴いる？

何年間、何回取引してるかが問題

バックテストの最大ドローダウンと実運用の最大ドローダウンが一致するようなシステムを組みなさい、そうすれば安心して運用できるから
いくらシャープレシオが高くなっても、どれほど大きな取引数を元に作ったシステムであっても、使っているうちに最大ドローダウンがどんどん大きくなるようなシステムは使えない。
それと利益率も一致するように
システムは現実のシミュレーション、現実模倣していないシステムは何処まで行っても数字遊びにルール遊び。

>>569

やっぱ、現実とはズレるよね。
特にショートは、売禁になったりする。
あと、引けで全量決済できない事もある。

カーブフィッティングと最適化の境界について、明確な理論がない

ある手法を思い付いたら、それでまず検証してみる
そのまま使えそうならOK

微妙な結果で、それをパラメーターのチューニングとかして
成績向上させようとするからカーブフィッティングになる

チューニングがそれほど効果がない手法（しかし成績は良いもの）
を考えるのが良いよ

チューニングはしてもいいよ
大事なことは、それが相場を正しく表現しているかどうかだ。
単純なシステムでも駄目なものは駄目だしな。

「相場を正しく表現する」とはどういう意味ですか？

あhttp://www.saga
このスレは中止されました
ニヤリ




ええかげんにしとけよ

>>573
チャートを統計的に捉えるっちゅうことで…ﾑﾆｬﾑﾆｬ

統計的に正しいか検証する方が大変w

>>575
それもまたちょっと違うようなきもするけど
統計の前にあるものっつーか、統計の入門書では統計では最初の方によく重要事項として書かれるが
だれも気にしないで読み飛ばす項目だね。
分かる人には分かるし分からない人は永遠と戸惑う物かもしれない。

そいえば、移動平均の交差で相場をとらえる場合
期間別に統計をとってみるとちょっと面白いことが分かる。
それは、直前に良く機能したパラメータは次の期間で良い結果をだす確率が低いという事。
期間長の対数ウエイトで次の期間どのパラメータが有効か調べてみたときに発見した事柄。
これは、裏を返すと、チューンした期間以外を適当に選ぶと少し勝率が上がるという事。
チューンしていないことが勝利の要因になっているが、甘いチューンだからうまくいったのかといわれれば疑惑多し。

>>578
ポピュラーな指数は他の人も利用してる可能性が高いから･･･
って思ってる。

期間別ってその期間をどうやって決めるの？
期間の決め方で結果変わってくるでしょ

すげー不安なことがあるんだけど
俺のシステムって自民党政権下の期間でしか検証してない
大丈夫だよな？

そりゃ致命的だな

もう使えないと思うから俺にメールで相談してみろ

自民党以外の政権下の相場を検証するにはどうしたらいいですか？w

共和党政権下でOK

で、結局パイロンとイザナミどっちが使い易かった？

これからの相場は道だしな。いくらバックテストをしても無駄w
ミンス政権下では何が怒るか不確定。データ無いし。

そうやって「今回だけは今までとは違う」って言い続けて、いつまで経っても運用開始しない奴っていそうだな

今更ながらパイロン無料期間で使ってみた、しかしなんだろう非常に残念としかいいようがないな
作りは非常に良いし、操作もとてもしやすいんだが、肝心な事ができない、抜けている
多分作者が株で勝つとはどういう事か理解してないんだろうな、もったいない。

システム作る才能と、儲ける才能は別だしな。

>>589 入出のサインだけじゃ駄目ってことかな
そいうことなら、同意したいけど、あんまり優秀なのが出回ると、
チキンのオレの取り分が減るんで、そっとしておいてくれ…

>>589
要望出せば採用される可能性あるよ

パイロン速いなぁ
俺のうんこアクセスvbaだと、全銘柄10年分とかやったら1時間以上掛るんだけど。
高速化とかわかんねぇ

間に串挟んで情報引っこ抜けばw
vbaからvb.netぐらいならそんなに苦労せずに逝けるだろ。

http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/tech/1250930696/
VB.NET質問スレ(Part31)
http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/tech/1099112351/
C++VB 初めてプログラム板来た初心者ｽﾚ delphi hsp
http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/tech/1136788500/
BASICの宿題はお前にまかせた
http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/tech/1252642575/
【自動】株式トレーディングシステム Part6【売買】
http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/tech/1160155613/
【早稲田】カブロボコンテスト Part2【ﾎﾘｴﾓﾝ】

パイロンってDelphiで作ってんだよねたしか。今は知らんけど

移動平均を35本使った手法で過去10年間のバックテストで勝率45%、
1年間のフォワードテストで勝率38%になった。
25%以上なら利益が出るので本稼働して問題ないかも。

移動平均を35本使った手法で過去10年間のバックテストで勝率45%、
1年間のフォワードテストで勝率38%になった。
25%以上なら利益が出るので本稼働して問題ないかも。

35本ってなんかすごいなw
実行可能性が問題な気がするが･･････

ほんとに３５本つかってるのか？ｗ
想像だけど、トレンドフォロー戦略でそれだとエントリ回数が凄く少なくなる気が・・

たしかにエントリ回数は少ない。
年間に100回くらい。

そんなの月足見ながらの順張りと変わらないだろｗ

年１００回なら全然少なくないと思うな。

おれ前にトレンド検出するロジックを色々作ってみたんだけど
出来たものをみたらパラボリックになってた。
３５本もよく見たら一目均衡表になってたりしてｗ

それだけテストしてOKなら実践投入しても問題はないかな。
問題はエントリ数ではなく勝てるかどうかであるから。
まあ実践投入したら負けまくりなんて珍しくないがw

>まあ実践投入したら負けまくりなんて珍しくないがw

あるあるあ・・・

ドローダウンから脱出があと一息なんだが、なかなかピーク更新できない。
１度目は押し返されて、今回が２度目のトライ。突破してほしいな。

>>596
移動平均たくさん使うのって、グッピーとかいう手法がなかったっけ？

後漬けで合う時間足探してるだけじゃ。

これを機会にMacにするわ
マイクロソフトは人を馬鹿にしすぎ
Vistaで思いっきり騙されたのに今だにむかついてる

>>608
２ちゃんやってるやつならSP2入れてから語ってくれ

>>606
このカキコを読んでオレも早速、日中足チャートでグッピーMAを表示してみた。
トレンドフォローにおいてダマしは少なそうだが、グッピーが出来上がった時は
かなりトレンドが進んでしまい乗遅れすぎてしまいそうな感じがした。

ニンジャトレーダの使い方にも慣れスト開発も最適化も本格化してる。
相場を見る目に曇りが出ない様、今まで覚えた技を少しずつ磨いて使えるモノにしたい。
今までの失敗を無駄にせず今回はなんとバックテスト期間を225ミニが始まった
06/7/18から08/7/1までの2年弱、それ以降の1年半近くの今日までたっぷりフォワード
テストの期間に当てている。つまりリーマンの時期もフォワードテスト期間
に含まれる訳。

皆よりシストレ辞めろと言われてるが父から託された仕事もトレードと同じ
様なイチかバチかの賭けなので、それが失敗した時のスベり止めを考えると
シストレ開発を手放す訳に行かない事情がある。

技？　過剰最適化の技か？

>>611
いかにしてカーブFしない様に作る事を目標としてる。

>>610
グッピー、日中足じゃなくて1時間足とか15分足で表示すればどうよ？

父から託された仕事も一か八かの賭けってw

検証君さえあればOK

マカってホント情報弱者だなw
みんなウィンドウズ使って儲けているのに。金融機関でも発注処理はウィンドウズが使われている。

どこかのプログで、移動平均を何十も使ってすごい成績のシステムを作ったと
いうのを見たことあるけど、実戦では全然ダメだったそうだ。

たとえば移動平均の本数を何十にも増やすとすると、
シグナルが出るときってのは、ある特定の価格だと思うんだよね。
これ以上高すぎてもいけないし低すぎてもいけないというような。
要はその値で約定させることができるかってことなんじゃね？

まあ単純に移動平均を使ってしまうとそうなってしまうよね。
鈍感すぎると時を逃がしてしまうし敏感すぎると騙しで損切りの嵐。

お前ら移動平均のことわかってなさすぎ
システムより売買勉強しろよ
机上の空路んばっかじゃん
そりゃ負けるわ

移動平均はホント平均してるだけだしなあ。

>>617
移動平均の本数が、検証期間データの数と一致したら勝率100%のシステムが作れるからw
鶴亀算じゃよ、頭捻ってみると言い。
チューンという名の
switch(今日の日付)
{
case 昨日:return 買い;
case 一昨日:return 売り;
・・・・
}
このプログラムの自動生成システムだよ
数が少ないと、case文の数が減ってレゾリューションが荒くなるのだ。

初心者は移動平均なんだろうけど
最終的にはトレンドラインとフィボナッチに行き着くよな

トレンドラインとフェボナッチなんてちょっとした介入で即座に崩れるんだが。

崩れたらエントリーすればいいんだよ

>>移動平均の本数が、検証期間データの数と一致したら

一致させられない。考えればすぐわかる。

移動平均は1本で十分だろ

その本数ってのは足の数じゃなくて、種類のことか
紛らわしいな

１０年ほどの研究からいえることは

窓埋め理論と１５％の逆指値以外は勝つのは無理です

だって参加者がランダムに売買してるのに過ぎないのに、移動平均線で最良の売買タイミング得られる訳無いじゃん。
サポートは突き抜けるものだしな。突き抜けてトレンド出てから売買しても遅くはない。

移動平均は世界中のシステムトレーダーが使っている最もポピュラーな手法
使わない奴こそ下手くそのバカ。

移動平均より●●線のほうが使えるよ

ミミミミ
●●線
　- ノ　

　　　△　　￥　▲
　　（　��　皿　��）　　がしゃーん
　　（　　　　　　　　）　　　　　　
　／│　　肉　　│＼　　　　　　　　　がしゃーん
＜　　＼＿＿__／　　＞
　　　　┃　　　┃
　　　　＝　　　＝

3ゲットロボだよ
自動で3ゲットしてくれるすごいやつだよ

最終的には酒田五法に行き着くよね

へー

世界中のトレーダが使ってるなら、サポート割れる事は無いはずw

1　世界中のトレーダーが使っている
2　トレーダーの9割は損をしている
∴ 移動平均は使えない道具である

だからＭＡクロスは逆張りのほうが儲かる

>>638の論理で言えば9割儲かるってことか！

使えない道具ってのは、逆に言えば確実に使える道具であって、
確実に負けるなら逆をやれば確実に勝つわけだから。
要は使い方の問題ってことでもある。

成行買いと成行き売りを繰り返したら確実に負けるけど
逆をやろうと思っても出来ない

>>642
逆をやるなら

成買する奴に売ってやってさ
成売する奴から買えばいいんじゃね

よー分からんけど

あー、そんなことより、明日フルレバでエントリーしろって指令だ
毎度のことながら、胃がキュンとするｗ

移動平均は使えないのではなくて使い方を間違えてるだけだ。
移動平均を使って負けたって奴は手法を晒してみ。
皆が頭をかかえるはずw

試行錯誤を重ねてやっとたどり着いた独自のシステムにグッピーMAなんてたいそうな名前がついていたりするのか！！！
うわぁああああああああ。俺の努力も所詮は釈迦の手の平のうえから抜け出せないってやつかよｗｗｗｗｗｗｗｗ
すげえ極致に辿り着いた気でいたが先人がいたとはやっぱりこの世界は奥が深いわ・・・・

２年ほど前に、オレも似たような体験をして、愕然としたっけなぁ...
誰も気づいていない究極の手法....とおもったんだけどなぁ。

なんの、俺なんかMACD発明したと思ったもんねｗ

移動平均は使い方次第で有効になる
でも使えるのが少ないのが欠点なんだよ
同じ考え方でき●●んの方が使えるのが多い

システムトレードを始めてまだ3ヵ月の俺は
こういう余談でもとても参考になる

「現在株価が、x日移動平均よりも上か下か」
「現在株価が、x日前の株価よりも上か下か」
この二つ、ほぼ同じ判定結果になるのはなぜだろう。

移動平均の計算式をみればわかる

>>645
移動平均で勝負したら、負けの理由は常に手数料だけどな
だから手法を逆さにしても使えない

それは手数料が問題になるような手法を使うからだろ。

それは手数料のせいにしてるだけじゃw
手数料とか、信用の利率とか、税金まで含めて勝てる様に、全部の条件を入れて演算して売買タイミングを出せばいいだけだし。

半分以上は損してるんだから、逆遣れば儲かる訳でもなく。
感覚的には、９割以上の方法は損して、儲かる方法は希少だと思うよ。希少にたどり着けてる訳でもないのに逆遣っても勝てなくて当然。その手法は売りでも買いでも負けに過ぎない。
逆遣れば儲かる程度の確率なら、半分の人は常に儲けてる事に成ってしまうし仮定が崩れてる。大半が損してる現実を説明出来ない。

>手数料とか、信用の利率とか、税金まで含めて勝てる様に、全部の条件を入れて演算して売買タイミングを出せばいいだけだし。
すると勝負するタイミングが消失するのが移動平均w
そんなタイミングがあったと思ったらまず、間違っている。
世の中移動平均で勝てたといって本なぞ書いている奴の大半は
さらに間違ったまま使っているただ運のいいだけの奴だから自分がやっても上手くいかないwww

多くのプロトレーダーが移動平均で勝っている
負けているのはへたくそシストレだけ

居るわけねーだろ、バカw
確率論が語る比率程度以上には

>>657
このスレを読んでるかぎりではそうだね。
移動平均で勝つ、という意味自体を理解してないレスが多くて笑える。

少しだけでもいいから勉強すればいいのになぁ・・・わけわからんわ。

たまたま買ってるだけで、移動平均で勝てるとかなあw
それ移動平均で勝ててる訳じゃないからw

>>659
ここにいる移動平均否定派は俺も含めてお前なんかよりはるかに追求しまくっていると思うよw
まず、普通初心者なら移動平均は使えると結論すると思えるので。

なんつーか、移動平均は使える
そんな風に考えていた時期が俺にもありました(aa略
ってな感じだな

儲かってるのなら、そんなに必死にならなくても…ｗ

儲かってないから余裕がないのさ(;´ω`)

>>661
> まず、普通初心者なら移動平均は使えると結論すると思えるので。

それは初心者未満の人間だねぇ。
少し理解が進んで初心者クラスになると「移動平均は使えない」と結論するんだよ。
ちょうど今のキミのようにね。

そこを脱出すると次に「移動平均自体を誤解してた」と気がつくんだ。
そうなればしめたもので、一般的に言われている移動平均の使用法とかなり異なる使い方に駒を進められる。

まあ、いいから妙なこだわりは捨てて、もう少し視点や発想を変えて勉強してごらんよ。
そうすれば、きっとキミにも経験できるさ。がんばってね。

まー、ゴールデンクロスって言葉が先行しすぎてると思うね
初心者本に絶対載ってるし
きっと名前勝ちしてんだよ
聖闘士星矢世代からみるとゴールデンクロスってとんでもない必殺技に聞こえるからね

みんなが一度は通る道ってことさ

ゴールデンクロスの研究が俺の第一歩だったな
巷の通説は全く参考にならないという貴重な成果だったw

移動平均線は長い目で見る人専用。
ノイズに左右されるような短期での売買じゃ使えない。
日中足使って勝つなんてのは不可能と言えるレベル。
そもそも日中足を使って取引するならテクニカルより人の感のほうが勝率が高い。

こうやって書き込み見ると自分の辿ってきた足跡をみるようで楽しい。

たとえば5MAと25MAのゴールデンクロスは騙しになる可能性が高いから
クロスした後で買っても儲からない場合が多い。

ではゴールデンクロスを先読みしてシグナルを発生させるシステムはどうだろう？
・・・・結果はぐっちゃぐっちゃだったｗｗｗｗ

5MAは短期のぶれが大きすぎて振り回されるだけ。10MAと25MAはどうか？
・・・・少しはマシになってきたんじゃない？

でも単純移動平均はノイズやブレが大きくて使えないなぁ。
・・・・はっ？？？

毎日が試行錯誤だ！みなも良いシステムが見つかるといいね♪

MAの基本となる数値を当日終値にとるかどうか
そのことそすら、実は人それぞれ

大多数が終値ベースなら…

ホントに相場は奥深い

>>665
ふふふっ、書き込みからなんとなく分かった、移動平均を予測したろう？
それは出来るのは知っているよ、そんな事はとっくにやりつくしている、だがそれは幻だw
移動平均から相関でるんだよ、「みかけの相関」が
これは統計計算を行う時に物凄く手ごわく恐ろしい物だ。

ちなみに長期であれば移動平均がまったく通用しない訳ではない事も知っている。
だか、長期でMAなんか使うか？
もっと正確にシグナルだせる方法は沢山あるのに……

株のﾃﾞｲﾄﾚとかで 1円抜き、2円抜きとかする時の、「損切りと利確」について書かれている本とかを
見ると、考え方が著者によってまちまちですよね。

A氏：利確2円、損切りをﾏｲﾅｽ1円。
B氏：利確1円、損切りをﾏｲﾅｽ2円にすれば、一度損しても 2回連続で勝てばOKだ。

例えばこんな感じですよね。
あと、「手数料については本書では考慮していません」　ってのが多いのも良くないと思います。


そこで、単純ではありますが 一次方程式を使って机上の計算をしてみる事にしました。
まずは、

X： 利確（円） ・・・「ﾌﾟﾗｽ 1円で利確」　の場合、X=1 とします。
Y： 損切り金額（円） ・・・「ﾏｲﾅｽ2円で損切り」の場合、Y=2 とします。
t： 手数料（円） ・・・取引1回あたりの手数料です。
M： 希望利益（円） ・・・取引1回あたりの平均希望利益です。
a： 売買株数（株） ・・・取引1回あたりの売買株数です。
p： 確率 ・・・対象銘柄の、株価上昇・下降の推測確率です。
　　「上がるも下がるも 五分五分だ」 と思えば、p=0.5 です。

以上で進めてみます。

ちょっと見にくいので、一部書き直します。

X： 利確（円） ・・・・・・・・「ﾌﾟﾗｽ 1円で利確」　の場合、X=1 とします。
Y： 損切り金額（円） ・・・「ﾏｲﾅｽ2円で損切り」の場合、Y=2 とします。
t： 手数料（円） ・・・・・・・取引1回あたりの手数料です。
M： 希望利益（円） ・・・・・取引1回あたりの平均希望利益です。
a： 売買株数（株） ・・・・・取引1回あたりの売買株数です。
p： 確率 ・・・・・・・・・・・・・対象銘柄の、株価上昇・下降の推測確率です。
　　　　　　　　　　　　　　　　「上がるも下がるも 五分五分だ」 と思えば、p=0.5 です。

以上で進めてみます。

p=0.5なら、進めるまでもなく結果は見えているわけだが･･････

>>675
分かんないぞ、幾何ランダムウオーク想定ならプラスにする方法も無い訳ではないし
ちょっと期待

>>675
そこに、手数料が絡んで来るから ちょっと参考にはなるかと思います。

おっと、Tick抜きだった、これはまだ未研究

>>676
いえ、もっっっと単純なんで、本当すいせん＞＜


（計算）
�@8000株買っていて、利確をﾌﾟﾗｽ1円で実施した場合は、8000×1=8000円の儲けです。
ただし、買った時と売った時の手数料が合計3000円とすると、本当の儲けは8000円 - 3000円ですね。
計算式では、「　（aX-t） 円の儲け」 となります。

�A8000株買っていて、損切りをﾏｲﾅｽ2円で実施した場合は、8000×2=16000円の損害です。
ただし、買った時と売った時の手数料が合計3000円とすると、本当の損害は16000円 + 3000円ですね。
計算式では、「　（aY+t） 円の損害」 となります。

�B今回は、株価上昇下降の確率を p=0.5 とするので、勝って負けて、勝って負けての繰り返しとなります。
従って、�@と�Aを毎回繰り返して行った場合の平均は、�@と�Aの合計を2で割れば求まります。
（（aX-t） - （aY+t））÷2 です。

�Cただし、毎回平均して M（円）以上の利益を望んでいるため、�Bの計算結果が M（円）以上である必要が
あります。
（（aX-t） - （aY+t））÷2 ≧ M となります。　　　引き続き↓にて、この計算を進めてみましょう。

（（aX-t） - （aY+t））÷2 ≧ M　　→　　（aX-t） - （aY+t） ≧ 2M
　　　→　　aX-t -aY-t ≧ 2M　　→　　aX-aY -2t ≧ 2M　　→　　a（X-Y) ≧ 2t +2M
　　　→　　a（X-Y） ≧ 2（t +M）　→　　X-Y ≧ 2（t +M）÷a

　　　→　　X ≧ Y +2（t +M）÷a

以上となります。

従って、利確の金額（X）は 損切りの金額（Y）よりも大きく取る必要があると思われます。
具体的には、損切りの金額（Y）に更に

『手数料（t）+希望利益（M）　を2倍し、それを売買株数（a）で割った金額』

を足した金額となります。


以上です。

>>679は、とりあえず、 P=0.5 の場合だけを書いてみました。
（長くなり過ぎるので）

色々な Pに当てはめれる式も求めてありますので、ご要望があれば
途中経過も含めて また書かせて頂きます。

式変形の丁寧さに感激、適当な教科書が多いのでいやぁんなんだよな
でも、内容があんまり面白くないんですけどorz

X > Y なんでしょ？
極端な話100円上がる確率と 10円下がる確率は1/2ずつってことになるけど・・・・・・

そこらへん考えると、プラスマイナス2、3円前後での、近似式みたいな感じですね。

役に立たなくてごめんね＞＜

もう、途中の式なんて無視して、pを使った式の結果だけ書いちゃうね。

X ≧ （（1-p）Y+（t +M）÷a）÷p


ごめんね。母さん馬鹿でごめんね。

丁寧な事はいい事だと思うよ、雑な式変形は嫌いだ

>>684
pをXとYを使ってあらわしてみなよ

p ≧ （Y+（t +M）÷a）÷（X+Y）

こうですか？分かりません。

利益100円だと 0.795833333
勝率80まで引き上げて、平均利益僅か100円
見せ玉以外ではこの勝負は難しいね

手数料4550円
利確　　 1円
損切り　 2円

ですね。分かります。

100円と、0.795833333から逆算すんなww

１００万の資金で２０万儲けて１２０万にするのと、
８０万の資金で２０万儲けて１００万にするのでも、
難易度が違うからね。それぞれ、120%と125%だし。これに手数料の条件が加わるからもっと稼ぐ必要が有る。

Tick抜きだと、ここにさらに投入資金量をこちらがコントロールできないという難しさがあるね。

多くのプロトレーダーが移動平均で勝っている
負けているのはへたくそシストレだけ

移動平均だけで買ってる訳ではないけどね。

>>693
買いっぱなしの人でしょ？w
どう？儲かってるの？w

歩み値買ったったぜ！
50万overだぜ!
しっかし一カ月の歩み値csv3ｷﾞｶﾞ近いボリュームだな
さすが板付きのneed様だぜ
へなちょこ東証とは違うぜ
これを使ってプログラム組んでバックテストすんぜ
がっつりやったんぜ！
お前らちょこちょこ試して組み直して時間と金無駄にしすぎてんじゃね？
俺様みたくがつっと自分に投資しろよな

これからバックテストするのか。まあ、頑張れよ。

アフォ過ぎ。一ヶ月間データ取れば十分だったのに。

またずいぶんと割に合わないもの買ったなw

何がうれしいのかさっぱりわからんな。
サイズ？それとも値段がうれしいのか？

あのデータの価格ってさ、腹立つよなw
この銭ガメ取引所はって

俺はパンローリングでデータ買ったわ。
先物+オプションその他で31500円。
データはシストレの命だからこれくらい惜しまない。

それくらいならいいけどね

お前ら馬鹿か？
50万如きで40億稼いだ奴の手口みれんなら安すぎだろ？
50万くらい喜んで捨ててやるわ

5日後の移動平均線が見れるシステムを開発した。
でも実際の相場はその通りに動かなかった。

当たり前だｗ

俺なんかtrend関数使って20日後の日経が予測できるんだぞ。ちなみに7848円。

>>704
たった一か月分のデータだぞ、役になんかたたねーよw
費用対コスト悪過ぎwww

その一ヶ月のデータの中では機能するインジが作れるだけだしな。あとは動作テストぐらい。
これから実弾入れてちゃんと儲かるかどうかの仮定は有効性を証明出来ない。運が良ければ儲かるし、運が悪ければ損する程度。

ずいぶん高い勉強代だなぁ

みな誰でも５０万くらいは勉強代を払うだろ？相場に払うか業者に払うかの違いだけだ。

貧乏なシストレは精度の低いデータでバックテストをやっているので儲からないのだなあ

ランダム生成にも質があるとは知らずランダムデータに対して
大発見して大喜びしたあの日

メルセンヌツイスタは使いたいよな、自分の言語用にわざわざ移植したよ。
メルセンヌツイスタは生成スピードの速さもいいね

今日も技の改善をみた。古雲対小次郎ではないが日々是改善の毎日。

イザナミつかってるやついる？

はい

費用対コスト

泣いていいよw

バックテストと資金管理機能は楽なのかも知らんが…
使ってる奴の感想ギボン

実運用するシステム自体の損切ってどうやって決めてるの？
利益を全く出さず、ドローダウンを更新したら即損切出来るけど、
ある程度利益を出したけど、ドローダウンを更新している場合は、
どの程度のドローダウンまで？
運用前に数値決めるの？

>>721
資金管理の方向から考える

検証君さえあればすべてわかる
早く買え

>>723
発売中止だけど。。。

>>721
システムが稼働する前提条件が崩れた瞬間に廃棄
ありがちな所では、自分のやり方と同じやり方を見つけた奴が、やり方を吹聴して回っているとかそんな時だな。
ドローダウンでは停止しない、システムにバグが無いか、致命的な間違がないかと調査はするけどね。
それで異常が無いなら資金配分調整のみで継続だな

ちなみにドローダウン自体の検証で一番重要な調査ポイントは
予測した最大ドローダウン値が間違っていないかどうか
特に注意深く検証を行うのが最大ドローダウンの真の値が(期間→∞)に対して(最大ドローダウン→∞)になっていないかどうか
最大ドローダウンはかならずしも収束して特定値を持っているとは限らなくて
無限に発散している場合がある、その場合、過去の統計を平均等の一般的な計算方法適用できないのであるが
間違って適用してして最大ドローダウンを推定してしまったとか。

#バックテストの最大ドローダウンを予測最大ドローダウン値としている人にはちょっとレベル高いかw

ドローダウンを使う事が間違い。
最近気がついた。

>>722
次にまわせる資金は残しとかないとですね。

>>725
>>726
前提条件が崩れたかどうかの判断が難しいですね。
バックテストの最大ドローダウンを予測値としてました。


自分の場合は資金優先で考えようっと。

どうでもいいことで悩んでる人がいるな

MAIさんってマジ凄い。主婦にしとくのもったいない。
ttp://ameblo.jp/happy3morning/

ＶＲトレードってどんなん？

一時流行ってたね、野村さん当たりが積極的にやっているよ。
つーか、聞く前にためせよw
使えたら黙っている、使えなかったら爆笑して本書たりシステム作って売り出す、これが基本。

株は買いっぱなしが一番儲かるのに
なぜシストレは売ったり買ったりして損するのか？

>>733
泣いてもいいよw

>>733
株価が下がっているときは出てこないのに、
株価が上がってくると鬼の首を取ったように出てくるんだなw

儲けることより、シストレすることが目的だから。

>>730のブログはマジなんだろうか？225キャバ嬢ブログと良く似てるけど…

こんなにうまくいくもん？

作りこめばこのレベル達成できない事はない、というか自分のはこの程度の勝率は維持できている。
けど、なんとなくウソ臭いね。

前場終わって更新してるんだろ。
こんなブログなら誰でもかけると思う。

なんつーか、この水準を達成した人特有の空気が無い
運よく到達できて有頂天になっているとか、あるいは苦労した末の鬼気迫る何かとかが
この勝率、只事じゃないレベルだからな

システムトレードだけど手動仕掛け・決済の人って、実際にはほとんどシステムに従ってない人が多いよ。
特にイグジットの仕方を見てれば、その人が本当にシステムトレードやってるかどうかがよくわかる。
イグジットのシグナルを守れない人は、実際には仕掛けにもシステム使わないで、全てカンでやってたり、
中身はただのスキャルピングだったりする。

>>741
そんなこたないよ、可能な限りシステムに従う。
たまーに、大きく仕掛けた後板が薄くなってひぃひぃいいながら手動取引する事も無いわけではないが。

ネタ元が情報商材ってことで販促ブログにまちがいない
リンクもみんなこの商材がらみだし、後出し結果だけ書いても何の意味もないブログ
やり方が汚いな
ＶＲトレード調べて損したｗ

MAIは広告塔でおけ？

おｋ

てか、こんなんで儲かるのかぁ
俺の嫁にもやらせようｗ

９時前に売り買いのサイン載せれば、認められるんだろうけど
それをしない所がミソ

MAIは禿げたオッサン

　　　　／￣￣￣￣＼　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　（　　人＿＿＿＿）＜　　+100,000円！　ついつい夫にしゃべっちゃいそうで怖いです！！
　　　｜./　　ー◎-◎-）　 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　（６　　　　　(_　_)　）　　　　ｶﾀｶﾀｶﾀ
　　　｜　.∴　ノ　　３　ﾉ　　＿＿＿＿＿_
　　　　ゝ　　　　　　　ノ　　.｜　 |￣￣＼　＼
　　　／　　　　　　　＼＿＿|　　|　　　　|￣￣|
　　/　　＼＿＿＿　　　 　　|　　|　　　　|＿＿|
　　|　＼　　　　　　|つ　　　 |＿_|＿＿／　／
　 /　 　　￣￣　　|￣￣￣￣|　　〔￣￣〕
　｜　 　　　　　|￣

MAIのブログ集計してみた。
９月中旬から今までで＋１００万円也。
ホストクラブでも逝けばいいのに。

いまCTAに組み込まれているロジックは
振り子理論、ひも理論、秘密シークレットな理論
で移動平均を平行移動させたものです

MAI　ウソのブログなので旦那には言えないわ。。


元ネタ同じでもこれはホントぽい
ttp://ameblo.jp/aogoo/

>>752
この人、退場は時間の問題だね。
これで専業で家族養おうってんだから相場をなめきってるね。

費用対コスト

買いっぱなしが一番もうかる
よけいな売買ばかりして
からうりで踏まれるデイトレ、シストレはばか

買いっぱなし厨
ちょっと上がってきたら、元気になったな（＾＾）

>>743
ワイもその販促プログとキャバ譲プログに、見事に釣られたよ
まあ、その為のプログなんだから、誰か，餌食がいないとな。

10万円を１億円にしたという山口祐介氏が、相場は変化するから
システム＋裁量にするべきと言ってますが、ここのスレの人の意見は
どうですか？

最近はあまりココのスレに来なくなったがシストレ開発は今だにやってる。

ついにシストレ開発始めて1年が経ったが今だ有効なストを手に出来ない！
シストレに挑んでこの一年で一番学んだ事はシストレで勝てるストを作る
難しさだった。本気でやるならシストレが難しいと判ってる位では認識不足
と言って過言ではないくらいの想像を絶する難しさだった。
テクニカルで攻略しようにも一筋も二筋縄も行かなかった。
これぞ、ゼロサム相場の厳しさをマザマザと見せ付けられた感じだった。

しかしシストレは何年経っても諦めずに頑張る事がスター(有効なスト)を
作れる道だと思ってる。
毎日、チャート見ながら日進月歩で頭の中にネタが思い浮かぶ。
それを試してストの損益を伸ばしてる。
それも一年経てば、随分とネタも集まるもんだ。

今開発中のストは、経費コミで08/7/1までの損益を6300円まで伸ばしたと思いきや、プログラム
のミスを見つけ修正したら損益が6000円辺りまで崩れ落ちた。
オレの場合、ミスを修正した場合、8割方損益が崩れるのが大いに痛い！
PF2以上したら、難関のフォワードテストを行うつもり。

>>758
変化を取り込み、それについていけるシステムをつくるんだよ。

>>759
PFにこだわらなくても良い気がするけどなー
カーブフィッティングを減らすためのフォワードテストを
するのは良いことだ

>>758
システムに裁量を加えると大体失敗する
システムに裁量を加えて効率が上がる場合は、システムを無視して裁量だけをやってみるといい。
実はその方がもっと成績が良くなる事が過去の経験では多い。
で、その時点で何が足りなかったか考えて改めてシステムを作ると良いシステムになる。
システムを裁量を組み合わせると言っている人の大半はシステムの開発に失敗している人だと思っていい。

>>761
PFは今のところ経費込みで1.72だが。正直、経費込みでPF2超えないと安心できない。

フォワードテスト、マジ怖いな！やってみたら崩落する可能性大！
単純なルールだといい結果がでないから結局はルールを沢山付けるストを作るハメ
になる、オレの場合はその繰返し。
でもそれぞれのルールには得意.不得意があって、ルール同士が協力し合いお互いの
短所を補い合って適切なシグナルを作っていくものだと考えて作ってる。

また記述ミス発覚、修正の結果、更に損益崩落、今度は大幅で4770円辺りまで下落。
なんでミスを修正すると損益が崩れるんだ！ミスの修正で今度こそ修正益になって
欲しかった願いも見事に空しく！

＞752

このブログのアビトラって株先と何のペアかわかる人いる？
ＥＴＦかな？

>>765
>個人で実施する場合には、異なる限月間で両建てにしたり、
>異なる市場間でおこないます。
http://ameblo.jp/aogoo/theme-10017582148.html

損義理してね

ドローダウンに耐えられない人がおおいのでは？

システムでなく自分に問題あるかも

＞766

ここにヒントがあるんだけど　この指数ってなんだろ

＞ｱｰﾋﾞﾄﾗｰｼﾞの様子
＞今日は銀行系が堅調で指数も11.34まで下げました。
＞お蔭様で20万円弱の含み益になっております(＾〜＾)

ＮＴ倍率

なあんだNTスプレッドか、隠したりもったいぶったりする必要あるのか？

とりあえずサンクス

お気楽ママ本日＋５万円也，キャバ譲も＋５万円也．ワテ本日−８万円也。

VPSサーバでFXのシストレ行おうと考えてますが、ひまわりのトレードシグナル
、MT4どっちが良いですか？
できりゃ俺はトレードシグナル使いたいです。

MT4無料で出来るトレードシグナルだとコストだけで年間20万いく

>>773
でもトレードシグナルも一定量トレードすれば使用料チャラになるんだよね！

業者が一番儲ける様に出来ているので(ry

いまCTAに組み込まれているロジックは
振り子理論、ひも理論、秘密シークレットな理論
で移動平均を平行移動させたものです

CTAより買いっぱなしが一番儲かる
バフェットは買いっぱなし
富豪上位にシストレやデイトレは1人もいない

現物で買って放置が最強では有るな。
自分では遣ってないけど、投資顧問がスパコンで景況予測して投資先の組み替え提案をしてるかもしれない。
もうゴールドは高値の水準なので利食いとか。大量に利益確定しおわるまでに下がると困るので、パフェッと得意のポジトークで買い煽りとかw

スパコンで景況予測とは、
ものすごい量のパラメータとデータを扱ってるんだなぁw

何しろ、
世界各国のあらゆる経済指標、株価、為替、商品、債権を扱ってるから。

その程度ならパソコンで十分だと思うが・・・・・・

マスコミと同じだってば。
世論があるから統計があるんじゃなくて、
そういう統計になるような誘導や下準備をしてから統計出して刈り取りしてんだよ。

スパコンはただの飾り。

>>777
今日はまたずいぶん元気そうですね、レス番も縁起いいしw

定期的に買いっぱなし厨とスパコン厨が湧いてくるのが不思議だ

日経平均＋245.05では出てくるなというのが無理なんだよw

まあパソコンで予測した程度じゃ信憑性薄いからな。
もう日経も変動大き過ぎて、自動売買みたいな相場だな。ボラ高い。

>まあパソコンで予測した程度じゃ信憑性薄いからな。
まったくだな、パソコンで移動平均を計算するから使えないんだ
スパコンで移動平均計算すれば勝てるのにそれが分からない奴がいるwww

僕みたいな凡人でもスパコンを手に入れれば勝てますか？

スパコンがあっても勝てるシステムが無いと無意味。
ということでお前には無理。

スパコンがあって、勝てるシステムがあって、
それに対して厳格に守れる規律があるのなら

勝てるシステムがあればパソコンで十分なんじゃないですか？

スパコンは計算が速いだけ。
パソコンでこと足りるような少量の計算を扱っても意味はないの。

ってことは毎日６時間パソコン稼動させて銘柄選んでる俺勝ち組？
２８８銘柄から抽出するだけでも６時間かかるねん！！

>>789
ネタでいっているんだよアホw

>>793
k-NN とか　怠惰学習のやり方でやっているから遅いの？

おまいら結構スパコン好きなんだなw
個人でもスパコン買えるぞ。
デスクサイドに置ける小型のスパコンも有るし。

http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1259583009/
【スパコン】スーパーコンピュータ関連情報4【HPC】

おまえらスパコンスパコンってすげーな、
俺なんかいまだに紙と鉛筆と電卓使ってるわ。

そこは、ほら、あれだ
スパコン使って移動平均を計算してだな、そして出る結論は買いぱなし戦略だよ
これ最強

スパコンってｽﾊﾟﾆｯｼｭｺﾝﾋﾟｭｰﾀじゃなかったのか・・・

移動平均とか、まだ使ってるのかw
移動平均じゃ予測は無理。

おれは移動平均を一度捨てて、もう一度移動平均に立ち返った。
移動平均は順張りの重要なファクターには違いない。

>>800
え？おまい移動平均を予測に使おうとしてたのか？
そりゃあかんだろ。

こんなとこで恥を晒しとらんと少しは使い方を勉強した方がいいと思うぞ。マジで。

あ>>793
けど俺はパソコン抽出銘柄はかわない
自分が下がりそうって思える銘柄下がるの見てろっていうのか
買えるわけないやんか
１年とおしてみればパソコンの方がうえかもしれん

買い戦略なら、下げ止まった条件抽出だろう。下げ止まったら買ってもいいと思うよ。また下がったら投げたほうがいいけどw
信用遣れば売りでも稼げるけど、維持率とか損切り計算とか演算量は増えるね。

買い戦略はなになにではなくて、期間＋買い戦略はなになにでないと駄目ですよ
長期順張りの指標に有効なのは、アレだな間違っても移動平均じゃないと思うね。
移動平均を使ったトレードルールで手数料が抜ける戦略など作れた試しがない。
手数料が抜けない戦略ならいくらでも作れるんだがw
無理やり銘柄選ぶと使えるように見えるのができるが、不安定で良く変質して怖いから使わない。
こんなのに命の次に大事な金は預けられない。

実際のシストレだと、もうすぐ下げ止まって買われそうって条件を抽出出来て、先回り出来ないとあんまり意味はないかなあ。
終値見て、下げ止まったみたいなので、翌日買い入れるかじゃ、既に仕込み入ってるから出遅れてるし。
ホントは場中の板を眺めてると目にするような、
下がらない様に工夫しながらちょこちょこ売ってるようなのが、綺麗に拾われてる様なのを検出して、リアルタイムでその場に参入出来るのが理想だけど、
それこそゴールドマンの様にスパコンを取引所に直結して、リアルタイム処理しないと無理だな。orz

オレのシストレ開発は、まるで芸人がメジャー目指してネタ開発をしてる
作業みたいな感じだ。
このところ、次々と面白そうなネタが思いついてそれをストに組んで検証
を続け、経費込みでPF1.89にまで絞り上げフォワードテストの日も近くなってきた。
試してないネタもまだまだあるのでそれを組んでからフォワードテストに
掛けてみるつもり。
オレの目指すシステムは日中足で種が低くても利益の上げれるシステムだ。
フォワードテストまじ怖い！

なぜ、どんどんフォワードテストをしないのだろうかと小一時間

十中八九全部フォワード失敗なんだろうな、まったく……

どうせ失敗だｗ

>>807
> このところ、次々と面白そうなネタが思いついてそれをストに組んで

複数のネタを組合せすぎるとまさにカーブフィッティングに近づく罠

カーブフィッター

>>808-812
フォワードテストをすると夢物語の崩壊が怖い！
それよりある程度形作ってからフォワードテストやる方が意味があると思ったから。
フォワードテストは1ロジック作りバックテストでいい成績でたらその都度フォワードテスト
するのが正しいやり方なのか？1つの勉強になった。

今回のは、できる限り自分の口で説明できるロジックにしてゆこうと心がけてる。
前のストの失敗は都合の良い成績を上げる事ばかり考えてた。

今回、目指してるストを簡潔に説明すると、1年間、チャートを研究して
思いついたネタを駆使しトレンドある相場ではもちろん、もみ合いの1日となっても
利益を得るにはどうしたら良いかを追求した戦略。
売買のタイミングを見てると少しずつその目的ができる様になった感じだ。

しかしネタまみれはオレ自身も良くないと思う。
自分のシストレ感覚と周りのシストレ感覚が明らかにずれている。
一体、ロジックの少なく結果の出せるストて一体どうやって作ってるんだ？
それは相当の力量が必要だと思う。

＞＞ロジックの少なく結果の出せるストて一体どうやって作ってるんだ？

経験と知恵だよ。

EAとか解析してるとたまにびっくりするようなロジック組んでる人いる。
頭の構造とかどうなってんだと思うことあるよ。ロシア人とかさ。
まあ凡人がなんぼ考えても限界あるからね。

チャートを一年間、研究してきて色々なネタが集まるようになったのは、
カーブフィットの火種かもしれないけど、それもシストレ養成者として1つの
成長かな？
オレのネタの発案は歯止めが利かない、意識しなくとも自動的に思いつく。
それもチャートを見続けてきた賜物だと思う。

シストレでオレのこれからの生活が掛かってるから全身全霊で励めと
オレの潜在意識に命令されてる気がする！

EAて何？
ランダムデータは数理的にも直感に反する現象が沢山あるからな
データの見てくれに騙されないというのはある種の才能が必要かもしれん。

ヤク決まってんなwww

>>816
お薬は駄目、絶対
病院にいって治療しなさい

シストレ教。宗教と麻薬は（ｒｙ

>>817
EAってのはメタトレのExpert Advisorsのことだろう多分

>>816
アイデアが湧きまくるなら、カーブフィット一切なしってルールを課せばいいじゃん。
元一分足が次の段階に進むにはそれが早いと思うぞ。

いわゆるアッパー系の麻薬を使うと、全能感が得られるらしいが
この状態で作業をすると作業ははかどるが、間違いが頻発するらしい。
単調な作業では効率アップが見込めるけれども複雑な作業でこれを使うと良くないそうで……
お注射しながら作業しているなら、まずやめろ。
脳内麻薬なら……生まれつき不向きな人だったんだよ。

利益上げてなくもポジティブに考えられる人は、気楽でいーいねぇ。

有効なシステム作れる能力あれば、ゴールドマンＳが１億で雇ってくれるよｗ

ウザい！元一分足はいつも負けるのに
なぜ無駄な売買をするの？
今年は買いっぱなしで世界中が儲かっているよ
損しているのは手数料ばかり払うデイトレとシストレのからうり厨だけ

>オレのネタの発案は歯止めが利かない、意識しなくとも自動的に思いつく。
>それもチャートを見続けてきた賜物だと思う。

シストレは、利益を上げてなんぼの世界。
儲けられない案なんて、へのツッパリにもならん。

>>825
自分は設けられる案を追及してるのだが。

フォワードテストの難点、買建サイン1つずつ検証しようとするが？
新規買サインが3つあり、そのうち1つの新規買についてフォワードテストを
行うと考えるが、3つのサインのいずれかの条件が整えば買建てるシステムの
為、サイン1つだけ行うとしても他のサインの発動を止めているため、その分、
INタイミングが遅れる事もしばしばで、サイン1つだけだと正しい検証が困難
なのでは。3つのサインが発動できる状態だからこそそのシステムの正確な検証が
できる気もするのだが？

サインは出た瞬間買うんだよ

まあまともなのができたとしても
よりつき成り行きでかうとすれば
ヘッジファンドのスーパーコンピューターに異常を検知され
３テックは滑る
引けはもっと滑る
ゆえに運用は不可能です

寄り成りですべるって意味不明

どんだけの資金で成行だすと異常と検知されるんだよw

機関投資家
ゴールドマンのスパコン
公的年金の買い
BNF
天狗
ヘッジファンドのスーパーコンピューター　　　← New!

寄り付き売買金額上位５０番くらいで寄り付き売買代金２億の株だと
その内成り行きが１０分の１の２０００万とすると
その２０分の１の１００万成り行きをいれると
異常が検知され３ティックは滑る

１００回に分けてにスライスしてザラ場で注文するしかない

成り行きにたいしては異常に敏感に反応する

>>833
異常なのはお前の脳だよ

a>>834
おまえ
くるくるぱー
認定

おれのやり方どうよ
売買ルール
移動平均上向で買い、下向いたら売り
銘柄選択
エクセルで上場銘柄の株価毎日ネットから取得し500日分記録
流動性があり、売買ルール成績の良い銘柄ピックアップ

参考例 8815 15MA 成功率53% 利益率170% 8815 15MA 成功率47% 利益率182%

もっと知りたい？

>>836
引値で向きを判断すると思うんだけど、いつ買うの？
翌日の寄成？

成功率利益率ｗ

まぁまぁ

総資金に対する利益率という考え方は採用すべきだと思うけど
1日あたり１％
1月あたり10％
なのかゴッチャにすると、話しが通じないので…まぁ以下略

>>836
15年前に研究して今は捨てたやり方だな、そのやり方は何時か死ぬ

>>836
移動平均は何日間の平均を使うんだよ？
そのさじ加減ひとつじゃん。

斉藤さんのシステムを買おう！
さすれば道は開ける
http://www.sys-tatsu.com/

そしてまた騙されるってか
この世界でそこそこ長い時間生きているなら学習しろよな

何かに思い当たるよなぁと思っていたら、分かった
一分足にしてもなんだかピグミンみたいなんだな

もうありきたりの手法は散々試されてるからなあ。再生産した所で無意味。

>>845
だから自分でオリジナルの手法開発してるんだ。

図書館で為になりそうな本借りてきた。
パンローリングの本。

カーブフィットのチェックについてはロジック単位に行う事も考えてる。

これは良さそうだというロジックを最適化すると最終的には意図しないタイミング
で発信してしまうロジックになる事がある。

最適化することがいいことだと、まだ思っているんだな

俺は最適化すりゃいいと思ってるけどね
こいつは大ヒントだ、最適化して駄目になるシステムは最適化しなくても駄目なシステムだ。
そのシステムはいずれ腐る、最適化してもダメにならないシステムはカーブフィットしにくいシステムだ。

下手が議論しても無駄
斉藤さんに教えを請え
http://www.sys-tatsu.com/

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　.＿＿
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　|・∀・|
..　　　　　　　　　　　　 　　　　　／|＿／|
　ごたく　ごたく　ごたく　ごたく　＜＜
　""""""""""""""""""""""""""""""

>>850
このAA可愛いｗ、並べてるｗ

あらゆる相場でずーっと儲け続けられるストを得ようってのが無理なんじゃない？
ありきたりの手法でいいから、今の相場に合ったストを選択することを
考えた方がいい気がする。

株を選ぶ行為がストを選ぶ行為に変わっただけで、
苦労はあまり変わらないと思う。

>>851
探せばあると思う。凄く至難の業だが。
プロが金融工学を駆使してチャート操縦で騙くらかすにも限界があると思う。

スレの住人の助言や借りてきたパンロー本を読んで今のロジック寿司詰めの
やり方が間違ってると感じ、新たに1ロジックを別ストで検証してる。
今のとこ成績は経費込みでプラスだがPFはギリギリ！

高速道路を作るみたいに一気に全通させず出来た区間から部分開通させるみたいに
出来たロジックから部分的に実用で行うのが効率的なのではと感じた。

>>851
>株を選ぶ行為がストを選ぶ行為に変わっただけで
それが出来たら、黄金のタマゴを生む鶏を手にしたも同然だからな、それが簡単ではない事は明白。
というよりも、これ自身ストラテジの一部システムの一部であって、これを無視している時点で論外でしょ
一つ言える事は、今の相場に合ったストラテジは、今後有効かどうかとは無関係、ここでもカーブフィット問題が避けて通れないw
フォワードテスト・カーブフィット問題から逃げ切れるなんて思うなよって事ですね
論理構造はフラクタルだっ、高階化しても無駄無駄無駄ァァw

システム作りは損失を許容するところから始めるのさ。

ちょっと哲学的な言い方すると

あるストが利益を生むとして、その利益はストの中には無いんだよな。
その利益を生む原因は市場の側にある（外在的）んだから。

市場の側はいろんな要因ですっかり変わり得るし。
先物のイブニングセッションを延長するとか言ってるが、これやられたら
マーケットインパクトの回り方が大分変わると思う。ＣＭＥ時間と
被るようになるから、翌朝までに溜まる乖離・鞘寄せのエネルギーが小さくなる
だろう。新興国市場の成長によって、上海時間を意識するようになったのも
ここ数年のことだし、有利なエントリー＆イグジット戦略も変えざる
おえなくなる。市況どころか取引の構造さえ変化するんだから。

果てしなく戦略を改善し続けなければいけないが、それに要するコストとパフォーマンスというのは、
最終的には伝統的な分散投資のそれに鞘寄せしていくだろう。

人工知能的な、自己学習してストを自ら生み出すストでも作れれば話は違うが、
米国の大手証券のシステム部門とかではそこまでやってんだろうなあきっと。
奴ら、オプションの理論価格と量子力学の間には関係があるらしいから
物理学の学位持ってる奴を雇ってみよう、みたいなこと本気でやっちまうからな。

やはり1ロジックでやってみたが成績は無理だった。
沢山のロジックが集まり相乗効果の作用で成績が良くなる。

テクニカルで勝ちたければ値動きの性質については相当の熟知が必要だ。
テクニカル論で教鞭が取れるくらいの高度な知識。
テストでいえば正解率が最低でも99%。

>>856
> 沢山のロジックが集まり相乗効果の作用で成績が良くなる。

バックテストの結果がでしょ？
それはロジックが多いとカーブフィットがやりやすいからさ。

で、そうして得たシステムほど実践ではドローダウンが大きくなることはもうわかってると思うけど。
いつまでも同じところをグルグル回ってちゃダメだと思うよ。

>>857
本当は開発経験とともに成長したいよ。
だから毎日チャートと睨めっこして相手のスキを拾い集めてんだ。
つまりオレは、チャートを見続けて研究したトレンドの捉え方、トレンド反転
の動きをそのままストに活かしたいだけの事。
それにしても不透明なトレンドには確かに悩まされる。
オレが目指してるとは..ここまでは書けない。
それは皆が気づかない事をやろうとしてるから。パクられたくないから。
この考え方、大事？！人と同じ事だけしては勝ちあがれない！

>>858
と言いつつ、大衆と似たような考え方でやってるじゃん。
人と同じ事をしてたら勝ち上がれないってのは売買ストではなくトレードに対する考え方だよ。

負ける一般大衆の考え方の一例：
「バックテストでいい成績を叩く自分独自のストを組み上げれば勝てる」
似たようなコト考えてない？

>>859
その通りかも。

一分足さぁ
相場すっぱりやめてオヤジさんに貰った仕事に集中しろよ
オヤジさんの心中お察ししますってなもんだ
ほんと見てらんない

誰も負けようとして相場の世界に来るわけじゃないからな

下手が議論しても無駄
斉藤さんに教えを請え
http://www.sys-tatsu.com/

なんだ結局またカーブフィッティングの練習してるのかよｗ
本当に進歩がないな

一回寄り引け売買で手法組んでみなよ
いくつかのストの複合みたいな戯言が通用しないから、
実力が試されて丁度いいんじゃない？

>>864
一分足をこれ以上相場に関わらせるなよ、痛すぎる

826を読んだだけで一分足の頭がおかしいことが良く解る。

一分足はタダのダメ人間、あたまおかしいのは866

>>861
できるなら親から貰った仕事に集中すべきだと思うが、その仕事も難しい
ネット上での商売で、当然ランニングコストも金掛かるのでトレードと同様
に一か八かの賭けの上、その商売を育てるのに相当時間が掛かる事が見込まれる。
それまでは外部収入のない生活を余儀なくされるので、収入無しの生活を
一日でも早く脱出を目指す事に駆られシストレから手を引こうにも引けなくなってる。
だから必死でテクニカルを攻略しなければならなくなる。
なので親の仕事とシストレを両立させる事がオレに必要な訳だがその両立が容易では
ない事に悩まされている。

一体なんの商売やってんだよ……

>一日でも早く脱出を目指す事に駆られシストレから手を引こうにも引けなくなってる。
むしろ手を引け、絶対に相場に手をだしてはいけない状況だろ、それ。
金を使って金を稼ぐ商売で収入が確保できない or 準備資金不足は致命的。
そんな状況でストラテジを考えた所で見えるものも見えなくなるんだよ。
難しいからこそ一つに集中しないといけないという事も忘れるな。
とりあえずバイトでも派遣でもしなよ、水準は低くとも平常を取り戻しておけ。

現金ストックもそうだが、病気、怪我、心配事や不安がある時は相場厳禁だぜよ……

みんなツンデレだな
そんなに１分足が好きなのか

>>871
あー、なんつーか過去の悲惨な頃の自分って感じだからw

ここにいる人たちは裁量はやらんの？おれは裁量で勝ったときに、
頭の中のもやもやを解決するためにexcelで検証してる。
そうすっとマグレ勝ちなのか、勝てる手法なのかがわかる。
こうした使い方もシストレの使い方だと思うんだが違うかね？

もちろん裁量もするし、システムは裁量の検証にも使えるが
システムやり始めたらすぐに複合化するだろ。
データ収集から、有効なトレード手法のマイニング、市場のモデリングにシュミレーション
さらにリスク資金管理とポートフォリオのチューニング
もっと進むと税金や保険料のチューン辺りまで。
道具ではなくてすでに自分の手足、すでに体の一部だな。

>>873
市場でトレードしてみてシストレのアイデア得たり、裁量はよくやるよ。
どっちも必要だと思ってる。

>>21
遅レスだが合格率とか関係なくね？
基本情報処理とか合格率20数％だが、あーいうのは基本的にまともに勉強しないやつらがうけてるからだろ。

まあ俺は元々プログラマだから、基本情報は前の日に参考書眺めただけで合格したが
あーいう資格は実益に役に立たないからなあ。

>>876
特殊情報処理、今はアプリケーションエンジニアって呼ばれているらしいが、こっちは余り用はないんだけれど
システム監査の方はかなり役に立つよ、内容はプログラム以外に会計関係の知識および法規なんだが
これを知っていると、財務諸表がどういう流れで作られているか分かる。
簿記だけ知っていれば十分という人もいるが、今の時代には今の時代風の決算粉飾や脱税まがい会計があって
これを把握するには、やはり会計システムについての知識があると理解が深まる。

>>183
NinjaTraderはプログラム本体がC#製だし(だからかちょっと重いね)、
C#そのものが組み込み言語としても扱える仕組みをもっている(プログラムから実行時に評価できる)ので、
C#のサブセットみたいなイメージがあるけどシステム書く言語はC#そのものだよ。
C#+トレード用のAPIで構成されてて、本体から呼ばれてる感じ。

OpenQuantとかRightEdgeも同じような仕組みだと思う。

>>874
年儲け率０．０１％のような人の書き方

簿記のほうが気楽。難しい事は監査法人に丸投げでおk。
下手に公認会計士や監査の資格モッてると、面倒に巻き込まれるだけ。

相場師なんだから資格をそのまま使う訳じゃネェだろw
彼らがどんな事を考えながら仕事しているか知るのが目的で取得……した訳じゃないんだが最終的にそうたなった。

>>880
昨日ニュース番組で、出世したがらないヒトが増えたってのやってたな
出世すると給料は上がるけど、面倒な仕事が増えていやなんだってさ

プロシステムトレーダー斉藤さんの奥義が今ここにあきらかになる。
http://www.sys-tatsu.com/

ゴミ商材屋ウゼェー

給料の増加分なんてたいしたこと無いしな。
月一万程度の資格給の増額で、経営者からの数字をよく見せたい的な要望で、虚偽記載の片棒を担がされるリスクを負うのは割に合わない。
ちゃんと会計士や監査人並みの手厚い報酬貰えるならやりがい有るだろうけどねえ。

個別銘柄の歩み値をRSSで自動保存みたいなことできんかな。
個別毎に歩み値をエクセルに吐き出させて保存って作業をもっと簡略化させたいんだけど。
やってる人いませんか？

そんな高度なことはこのスレの住人には無理
ヘッジファンドならスーパーコンピューターを駆使してやっているかもしれん

昨日の忠告を受け止めてスト作り作業を中止し商売の方の作業を行ってる。
要は自分は「コレなら飯を食っていける自信がある」そういうのを求めてるんだよね。
長い事、ニート生活続けてきたのでいきなし職場に行く事も勇気がいるし、今は
就職は容易ではない、なので独立で飯を食っていける道を模索しつづけるオレ。
しかし昨日までスト作りの作業が過熱してて回りが疎かになっていた事も確か。

スト作りはやはり生きがいになり好きだし、でも間違ったやり方に深入りしてはいけないと
いう事に昨日の忠告で気づかされた。
なのでシストレと平常的な生活の維持について改めて見つめ直してみたい。

>>888
信頼できる師匠につこう
第一歩は人に教えを請うところから
http://www.sys-tatsu.com/

>>888
トレードしない、もしくはトレードしても儲からないのなら、スト作りそのもので飯食うしかないんじゃないか？
それしかしてないんだろ？
とりあえずホームページ公開して日々の進捗を実況するとか、過去の結果を貼るとかしてみ
それで集客できるなら、それが商売のネタになる

つまり>>889のようなことをしろってことだ
将来的には本出版して印税稼げ

まずはホームページの公開だな
もちろん、自宅Webサーバーが好ましい

同じことの繰り返し。もう飽きたよ。

>>887
> そんな高度なことはこのスレの住人には無理
> ヘッジファンドならスーパーコンピューターを駆使してやっているかもしれん

おまいさんはマジに高度だと思ってるらしいなｗ

売買システムＮＯ.１決定戦
ttp://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/

第３回シストレコンテスト
株式指数先物取引部門

対象銘柄及び枚数（※1）
日経225先物1枚か、日経225mini10枚か、TOPIX先物1枚を申込時に選択してください。

参加条件（※2）
20歳以上で、日本在住者の方

トレードシグナル搭載プログラム言語「エキーラ」でコーディングされた売買システムを提出できる方

賞金
最優秀ロジック賞（第1位）：1,000,000円
優秀ロジック賞（第2位）：300,000円
準優秀ロジック賞（第3位）：200,000円

ttp://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/contest3-1.html

誰か出てない？

先物年次ランキング（2008年12月01日〜11月30日）順位 システム名 勝 負 損益（万円） トレード回数 勝率（%）

第1位 騎士（ナイト）&Bアップ 169 158 221.0 347 48.70
第2位 東大Master Nikkei 71 39 204.0 116 61.21
第3位 逆張り職人225 49 31 195.0 97 50.52
第4位 東大Master Topix 75 41 178.5 116 64.66
第5位 Bアップ50 112 116 178.0 234 47.86
第6位 騎士（ナイト）&勝率イズム 148 114 140.0 269 55.02
第7位 R-Mesa3 Nikkei 77 81 139.0 177 43.50
第8位 Top IX 103 95 137.0 200 51.50
第9位 騎士（ナイト）ストレート 53 53 119.0 113 46.90
第10位 マエストロ 114 87 116.5 207 55.07
第11位 騎士（ナイト）24時間型 62 44 87.0 113 54.87
第12位 WVI 225マイスター 62 44 85.0 113 54.87
第13位 順張り職人225 29 25 70.0 64 45.31
第14位 Perry 81 62 27.0 147 55.10
第14位 STC Nikkei DayTrader 41 48 27.0 100 41.00
第16位 勝率イズム 70 93 59 3.0 156 59.62
第17位 Ｍグレード リンクス 55 61 -44.0 119 46.22
第18位 Ｓグレード グルス 60 66 -44.5 132 45.45
第19位 アールズロード 78 68 -68.0 157 49.68
第20位 Ｌグレード ドラゴ 102 113 -71.0 230 44.35
第21位 GS−ガリレオ3 32 38 -82.0 75 42.67
第22位 Jリバース 131 165 -89.0 316 41.46
第23位 GS−コペルニクス 75 79 -95.0 164 45.73
第24位 GS−ニュートン 76 90 -115.0 179 42.46
第25位 BigBlue2 Nikkei 48 86 -202.0 147 32.65

ttp://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/outline/ranking/

>>893
こういうのはな、リスク取ったもの勝ちなんだよ
安全にころがしたら絶対に上位には入れない、上位のストは全て破滅的ストになっている。
いわば破滅的ストの抽出機関だ、本出している奴も大半がこの種の存在だしな。
それで勝てないもんだから、なにやら今勝てるストを動的に入れ替えてなどとアホな事を中の人をやっているみたいだが
彼らおおマジでやっているみたいなんでちょっと面白い。
だがある程度やりこんだなら、こんなバカげた企画に乗るべきでない事は明らかだろ。

ほれ、ここにもいるだろ、大成しているトレーダーは世界中をみても長期トレーダーしかいない
売ったり買ったりして負けているお前らアホって書きまくっている奴。
回数を減らせば収益分散は必然的に大きくなって、大勝ちしている人ならからなずこの中にいる。
神様は不公平だ、彼らの真似をしても自分だけは常に高確率でこの中には入れない。
相場に勝てる努力をすればトップトレーダーには絶対になれないのだ。
だが、相場に勝てる努力を怠れば大勝ちできる可能性と共に、破滅の悪魔が背中にくっ付く。

だな。
ある一定の期間にバーチャで大勝ちできるシステムを作るなら
ハイリスクハイリターンだよね。
これをいろんな相場を想定して10本ぐらい作れば、
1本ぐらいは上位に入るんじゃね？

でも、実際に相場を張る場合はこんなことできない。
実弾を投入するときに欲しいストラテジってのは、
少しずつでもいいから確実に利益を積み上げ
精神力に耐えうる程度のドローダウンであることだからな。

なるほど

そんな感心するようなことどこに書いてあるのｗ

いよいよクリスマスか、さすがに閑散としてきはじめたな、今日はのんびりモードだ。

本当に上手いトレーダーは機関投資家ではなくて個人の側にいる
そういうトレーダーは機関では冷遇されるからな
投資する側がそんな投資家を判断できないからパフォーマンスだけをみる、せいぜいシャーフレシオ。
ファンドを使った投資家でな、過去の実績を検討してなどといって上級者ぶっている投資家でさえ
このコンテストみたいな事を「個人的」にやっているんだよ。笑えるだろ
さて、一本足、おまえシストレのアイディアが浮かぶといいつつ、この事業の「全てを一人でこなして」ないか？
10年くらい相場離れて冷静な状態で相場を眺めてみろ、相場開眼するかもしれんぞ。
確かお前以前一年半やっているといってたな、なら今二年目か・・・
はっきり言って研究機関が短すぎる、これだけは言える。

上の方で >>257とかで
時系列データの線形変換されたテクニカルは使えない、みたいな話があるんだけど
そういった知識どこで仕入れるもんなのかな。

線型変換は線形変換のことだよね？

確率の入門書は大学で読んだけど、そんなこと書いてなかったので気になる。
どの本読んだらそんなこと書いてある？

線型変換は線型変換であってるのかｗ 失礼した

確率の入門書には載って無いなw
確率過程の入門書を読むとよい
ちなみにテクニカルは使えないなどと直接的な表現で載っている事は絶対にない。
なので考えて読んでくれ。
ただ、確率の入門書レベルを読んでいるなら確率過程の入門書が読めるレベルになるまではまだかなりの道のりがありそうだね。
全然知識がないなら、先にルベグ積分(その前に普通の積分は完ぺきにこなせる事)、その次に本格的な確率の本、読めるのはそのあとになる。

確率過程なんて高度なこと知らんでもええと思うで
リバモアやニコラス・ダーバスの思考を
トレースする方がよっぽど有効ちゃうかな

単純なルールを感情を入れずにひたすら繰り返す

これって人間の苦手なことなんで
これをシステムにやってもらう
これがシステムトレードの利点のひとつやと思うけど

fromブレイクアウトトレーダー

単純なルールというだけなら繰り返すのはシステム使ってもつらいだろ
有効と確認できたルールなら感情入れて繰り返さないようにする方が難しくなる
バックトレースして自分が裁量でやってしまったときが常に低パフォになっている事をみて愕然とするからな。
変な本に毒されすぎなんだよ、相場は自分で調査し自分で考え自分で戦略を立てること。
これができないと無限地獄に嵌る

買いっぱなしが一番儲けるのに
なぜ売ったり買ったりして損するのか？
売り買いの手数料が負けの原因だと気がつかないバカが多すぎる。

「ぱなし」は「なし」って話です♪♪

>>905
それってわざとバカなことを言って釣ろうとしてるんだよな？

万が一マジレスだったらゴメン、あやまるｗ

いよいよ大納会か？
今年こそ大納会、出場する事、夢みて頑張ってきたのに叶いそうもない！
シストレ始めた時、諦めずに努力すれば有益なストができると信じて頑張って
きてが一年たっても、そして大納会2度以上も見送るハメになるまで、
何時まで経っても作れないとは夢にも思わなかった。
正直、自分のシストレの作り方が不味かった。
まだまだ値動きの勉強や正しいシストレの作り方を理解していなかった。

線型変換や微分など高度な数学力がシストレで勝つには必要なのか？

｜僕の手法が通じない〜｜
　　￣￣￣∨￣￣￣￣
　　　 　 ∧＿∧
　　　　 （´Д⊂ヽ
　　　　⊂ 　　ノ
　　　　 人　Ｙ
　　　　し （＿）
　　　　

∧∧　「黙れガキんちょ！」
　（･Д･）
〜（＿_ﾉ

>>908
> 線型変換や微分など高度な数学力がシストレで勝つには必要なのか？

いらんいらんｗ
いるわけないっしょ。

少しの知力と胆力があれば十分

>>908
研究量がまるでたりてないから必要なのか？という事になっているだけだよ
必要が感じられないなら、まだ必要なレベルに到達していないというだけだ。
大量のテクニカルのアイディアが簡単にひねり出せるようになると、一つ一つ場当たりしていたらやり切れなくなるんだ。
そのときどうすればいいと頭を悩ませると、それらを使ってやっていく事になる。
逆にいえば、アイディアがどんどん浮かぶなどといっているが、俺からしたら多分全然出てもいないような状況なんだよ。
所詮二年じゃそんなもんさ

>>買いっぱなしが一番儲けるのに

肝心な利食いの話がいつもないな。

どのサインで買ってるのか利喰うのかも曖昧だし。

>>910-911
オレの下らないカキコにマジレス、ちょっと驚いてる。
やはりシストレが熟すのは年単位なんだ。
1年経ってもできないじゃなくそれが当たり前。
ちと励みになる。

でもこれ以上、スト開発すると言えば住人の好意を逆撫でする事になるし商売も
今のデフレの時期では成功させるのは決して甘くない、だからシストレを捨てると
オレの経済的自立の道が険しくなってしまう不安から、その為に忠告に背いて今日まで開発に
没頭してきた。
かと言って焦ってる状況でストは開発してない、出来るまで何時までも辛抱するつもりで
冷静な心構えでやっている。
ヒントがまだまだ頭に思いつく。1年間、チャートを見続けても気が付かなかった事が。

>>904
自分で考えた戦略というか、自分のトレードにあったシステムにすることが大切だな。
単純なルールでも、長い間ルールに従うことは不可能ではない？
パフォが多少落ちても、負けがつづいたらポジ減らすとかも一つかなと

>>905
株で2007年7月に買ってそのままだったらどうなっただろうね

買いっぱなしで株価２倍、
有頂天・意気揚々・利益確定、さらに買い、
リーマンショックですべて吐き出し元本割れの私です。
次の買い場まで何年も待てないんだなこれが・・

日経の場合、最高値がどんどん下がっているんだから、
買いっぱなしでどうなるかは、想像つくよね

買いっぱなしの奴って、死ぬまで持ってそう。
結局、これが一番馬鹿な奴になるな。
あっ、いや子の為、孫の為に持ってるっていうのか。えらい！！

含み益は実現益とは違う

「目の前に現金を積み上げろ！」

これが合言葉だよ。利益確定しなければ全て幻。
機関投資家みたいに、相場そのものを左右してしまうほどの
資産を動かしている場合はまったく違うが、個人とは何の関係もない。

日経平均は未だに8/31に付けた高値を更新してないのに
買いっぱなしが一番儲かるとか頭がオカシイんだろ

2005年はどうよ。
年初買いの年末売り。

買いっぱなしがいいとは思わん。
しかし、俺のステは2005年だけベンチマークを超えられない。

捨て？

アルゴリズムを複雑にすればするほど勝てなくなってきた

サンクス

>>902
ちょｗそんなに大変なのか。確率の入門すら四苦八苦だったからｗ
確率過程よんでみるぉ
プログラミングは行けるんだがのお・・・

底値あたりからの買いっぱなしなら確実だけどな。
ただ、効率が悪いってことだろ。

だからそれは結果論だろうと

89年12月に日経38915円のときから、買いっぱなしなんですけど、いつ助かりますか？

>>928
1970年代から買いっぱなしだったら全員もうかっているんだよ
売ったり買ったりして手数料だけ払う根性のさもしいシストレは負けて当然である

そういう論理って、倒産企業のことはまったく考慮に入ってないよね
当然だね。上場廃止された企業のチャートやデータは普通には見れないもん。

>>929
ということは、いま買えば必ず儲かるということでＦＡか。


なんか、すごく頭のわるい投資法のような気がするのは俺だけ？

>>931
頭が悪いのは売ったり買ったりしてからうりで踏まれるシストレ
買いっぱなしで世界中が儲かっている
これが歴史的な事実である

で、死ぬまで持ってるわけねｗ

毎日売買して損するばかりだから根性がさもしくなるのだろう
買いっぱなしの投資家はゆっくり安心で配当生活ができる

ごたくはいらないから、シストレは儲かるのか儲かんないか、結論だけ述べてくれればいいから。こんな感じですね。わかります。

そりゃ、配当だけで食っていけるほどの資産があるなら、
買いっぱなしがいいかもなw

貧乏人だと告白したシストレ哀れｗ

今日は飛び切り元気いいなw
+158.59では無理もないが
その単純さがウラヤマしい

素直な事はいいことだ。

>>930
見れる。普通には見れないのかもしれないが。データ配信しているところなら倒産銘柄も扱ってる。
でないと検証できないだろう。

乖離率逆張り手法では倒産銘柄をつかむこともあったが、検証してみればわかること。
しかし、俺は以前同じような手法で底値買いで1ヵ月もせずに2倍になったことがあったが、
あとから調べたら不正発覚だか上場廃止予定だかになっとたｗ 知ってたら買ってないわｗ

ひまわりのシストレってまずひまわりトレードシグナルってやつ買ってその後「売買システム販売」ってとこにある数十万の
ソフト買わなきゃいけないのか？
これほんとに利益出るん？

>>941
こちらで聞いた方がいいんじゃまいか

【シストレ】ひまわり証券【エコトレ】
ttp://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1254742500/

今年も大納会を２年続けて見送り、１年以上構築を続けて来たオレにとって
非常に屈辱だ。
来年の大納会を絶対に見送る事ない様、来年こそ本格的に運用に踏切る事を
新年の目標として頑張って行きたい！

「トレーダーの皆さん、今年も一年ご苦労様でした！」と場外から労いの
台詞を雪辱の涙目を浮かべて述べるオレ！

がんばれ

>>943
来年は、コテ名を一分足に戻して欲しいなあ。
自分で自分のことをうざいと言ったり、新しいコテ名があるわけでもないのに元をつけたりするのは、システム的に問題があるんじゃないのか？w

>>943
モノになるのには冗談抜きで10年くらいかかるから
来年こそはなどと思っているなら相場ナメん方がいい
切羽詰まった状態ではやらん方がええよ

本気で相場で取り組む気なら、いわゆるテクニカルと呼ばれる本は全部捨てるといい。
そして、解析(微分積分)・線形代数をきちっと修めなさい、そののちに確率・統計を勉強して
その上に確率過程の知識や、相場における統計の基礎である相場モデルやモダンポートフォリオの知識をのせて行きなさい。
ここまでを6〜7年掛けてやりなさい、同時にプログラムも自在に組めるよう勉強しなさい。
テキストのパース(文書の解析)ができるようになると、webからの情報取得が大幅に楽になる、情報無しでは勝負はできない。
それが終わってから、改めてテクニカルを見直してみなさい、どれが本物でどれが偽物か見えるから。
そこから3〜4年やりこめばモノになる。

「株式トレードでも、一種類か二種類、せいぜい三種類までの銘柄に注目すると
いう方針によって、満足のいく結果が得られることが、これまで何度も証明されている。」

「慣れてくれば、やがて一定のパターンを見分け、少し先の動きを予測できるようになる。
株の動きをたまにしか見ない人と比べたら、ずっと正確にその動きが解釈できるようになる。
これこそが富を成すのに必要なすべてなのだ。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リチャード・Ｄ・ワイコフ

>「株式トレードでも、一種類か二種類、せいぜい三種類までの銘柄に注目すると
>いう方針によって、満足のいく結果が得られることが、これまで何度も証明されている。」
ちょっと数学かじればすぐに分かる嘘、簡単なトリックに騙されないようにまずなる事が先決ですよ。
一見は上手く行く、事実そうして勝っている人が登場している、にも関わらす自分だけはなぜ勝てない？
それを知る事です。

>>944-949
元一分足の元を外すのは、実戦復帰の見込みが出た時と考えてる。
それは大相撲の世界で四股名（本名以外）を付けた力士が番付的に低迷した際
初心に戻ってやり直す意味で四股名を相撲を始めた時と同じ本名に戻す意味と同じ。
オレの場合はちょっと違い自虐的なＨＮにする事でやり直しを図ってる。

シストレで一年やっても儲かるロジックが作れない事は、相場の厳しさを知る
上でいい勉強になったと思う。
何年掛けても諦めないが、年単位の修行なだけに今の第一生計手段について
もっと目を向けなければと思う。


線形代数は、計算なら自力で可能、定理証明問題は困難、微積分はあまりにも
難しいので親戚の元大学教授に教えて貰ってた。

切羽詰まってる気持ちはなく冷静な心構えでシストレ頑張ってる。
今は我慢していつか華開かせようという気持ちで。
こないだの開発中の技まみれのロジックはカーブフィットという指摘を受けて
中止してる。

とにかく良いお年を！

やっぱうぜぇ

ｗｗｗ

>>950
線形代数が本当にできているなら微積で詰まることなんかないよ
関数を無限次元ベクトル、微分・積分記号をある種の無限次元行列だと思えば実は同じものだからな。
思い込みと、自分が本当に力として持っているものを切り分けろよ

>切羽詰まってる気持ちはなく冷静な心構えでシストレ頑張ってる。
どうみてもそのようには見えない

>>949
なんでウソと決めつけるの？
というか、「そういう人が登場している」ということを言う時点で矛盾してる。w
それに、ワイコフが昔の人だということも知ってなさそうだし、
日本でも特定銘柄に限定して利益をあげてる人の本も出てる。
知らない相手が儲かってないと決めつけるところとか、ほんと噴飯ものですね。

>>954
全国放送で自称超能力者が、わたしはこれから19:00ジャストにあなたの家の時計を止めて見せましょうという。
そして止まったら、ここに電話してくださいというと、ジャンジャン電話がテレビ局にかかるんだ？
かれらサクラじゃないよ、本当にとまったとびっくりしている視聴者だ。
でも、自称超能力者は偽物だねw

>>954
偽物にはある種の規則性があるんだよ。
適当に考えて作ったテクニカルや銘柄選択手法では、
破滅的テクニカルというだけであって一部大儲けする人がでない物もある。
アホみたいに儲けた奴が登場して、これはどうだ！！と本を書く場合、そのテクニカルは良く似た種類になるし
銘柄の選択方法もまた良く似た性質を持っている。だから偽物は識別可能なんだな。
超能力者の識別方法と一緒だねw

>>956
何を言いたいのかよくわからないが、銘柄をひとつに限定して
何年も見ていくと類型的なパターンを発見できるようになる。
煽りしか能のない奴は、そういう我慢ができないだろうがな。
だいたい、本には必ず、すぐ真似できるようなやり方が載ってると
なぜ思うのか。偽物はちょっとした発言でわかるものだな。w

>>957
最低限の数学的知識も無い賭博者には永久に理由など分かりませんからw
せいぜい何時までもバクチしているといいのですよ

>>958
成功者のマネをすることの重要性がわかってないみたいだけど。w
まあ、いつまでも数学を振り回してればいいよ。

他人の間違いを正して何の得になるのだね君たち。

どこまで数学で突き詰めても、最終的にはばくちであることには変わりない
数学をきちんと理解しているなら、それはわかるはずなんだがな。>958

＞＞最終的にはばくちであることには

そうだろうな。
決着は、今年１年間の収支で決めろ。

株の世界は数学的に正しいかどうかなんて関係ない
儲けたやつが本物なんだぜ

>>949 その通りだと思う

数学的うんぬん煮つめてもそんなに変わるんかな？
自動売買システムができても、いろいろと現実にあわせた修正に追われるよ。
売買自体のロジックは単純な場合が利がのる場合が多い。

>>963
だね

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　　　　`Zｱ'　/ 　　　　　　 　　　　今年もよろしく
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　　　　l 　 　 　　｀ヽ、 >> 　　　　　２０10年　元旦
　　　　ヽ　　　 |_/　　ヾﾂ
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>>963が全面的に正しい
株は買いっぱなしが一番儲ける
これは研究の結果あきらか
だから毎日売買して踏まれるデイトレやシストレは破産するしかない

あはは。かわいそうに・・・

ばーかｗ

１９８９年に買いっぱなしにしたら
どうなってただろうね

JALを買いっぱなしの人はw

>>970
>>971
今年もばかだなおまえらは
株には配当があるのだ
長期で買いっぱなしにすれば配当で十分元が取れる
毎日売買して手数料を払い、からうりで踏まれるような馬鹿には配当などないが

長期ってどれくらいですか？

株は年10%づつ左下がりであと30年は上がりそうにない、配当は年3%〜5%くらいだから50年後くらいじゃね？
自分は死後儲かりそうだw

去年の年足は陽線なんだぜ

おまいら、去年の成績は？
おれは
勝ち日　１０４日
負け日　　９２日
勝率　　　５３．０６％
ＰＦ　　　１．２７

１１月までかなり良かったが、１２月激負け。

>>972
> からうりで踏まれる
お前の方がバカ。