◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart15◆◇

■前スレ
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart14◆◇
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1235218552/

■まとめ
・システムトレードまとめページ@2ch
http://www7.atwiki.jp/systemtrade/
・株テンプレ置き場 @Wiki
http://www9.atwiki.jp/kabutempra/

>>1 乙。
2get!

>>前スレ890　まぁ、>>前スレ890の方法もあるし、

計算期間をPとし、Pより長い波長の波 + 価格をTrend、Pより短いの波長の波をNoiseとすれば、波長がPの波Cycleを取り出すには

　a = 2 / (P + 1)
　b = 2 / (P - 1)
　Trend = Price * (a - a ^ 2 * 0.25) + Price[1] * (0.5 * a ^ 2) - Price[2] * (a - a ^ 2 * 0.75) + Trend[1] * (2 * (1 - a)) -
　　Trend[2] * (1 - a) ^ 2
　Noise = (Price - Price[1] * 2 + Price[2]) * (1 - b * 0.5) ^ 2 + Noise[1] * (2 * (1 - b)) - Noise[2] * (1 - b) ^ 2
　Cycle = Price - Trend - Noise
　

例えば、

　Trend = Price * 0.1211 + Price[1] * 0.0078 - Price[2] * 0.1133 + Trend[1] * 1.75 - Trend[2] * 0.7656
　Noise = (Price - 2 * Price[1] + Price[2]) * 0.8622 + Noise[1] * 1.7143 - Noise[2] * 0.7347
　Cycle = Price - Trend - Noise

で15日間サイクルのみを取り出せます。

ただし、もちろんのこと、15日間サイクルが十分な強さを持っていなかった場合、Trendで完全にはとらえきれなかった大波の一部と
Noiseで完全にはとらえきれなかった小波の一部が混ざった残留ノイズが目立つ形で算出されることになります。

6日間から50日間の波の中から、十分な強さを持ったものを3つほど取り出してその波の中の当日の位置を特定できれば、波を
合成して未来の価格を描くことができるかもしれませんねぇ。

とはいうものの、今の私の現実では、Trendのみでトレンド追従を行ったほうが成績はずっと良いです。Trendはほとんど遅延のない
平滑平均のようなもので、Trendのモメンタムをシグナルとして使うと、単純移動平均と同程度のダマシ頻度で計算期間の半分ほど早く
仕掛けることができます。

例えば、a = 0.125に設定したTrendは15日単純移動平均に対し、7日ほど先行しています。

前スレの「絵に描いたシストレ」わろた

おつんつん

ペイオフレシオ0.5倍以下ってどうよ

勝率が十分にあれば問題ない

損で種銭減らしてれば意味無い。

973年にJ・M・ハーストが書いた『The Profit Magic of Stock Transaction Timing』を入手した。

実際の売買で8.9%/9.7日のペースで資金を増やしたとされる伝説の人らしい。（しかし、TPMoSTTは難解だったために売れ
なかったとか。）

その中身が実に衝撃的で、にわかには信じがたい。

` The magnitude of such "randomly-motivated" price motion amounts to no more than two %.

日本語に訳せば、「そのようなランダムに動機づけられた価格変動の大きさは2%に満たない」あたりです。例えば、株主が家の改築の
必要性から株を手放すことがあれば、その動機は市場のほうからみた場合、ランダムということになります。

` The impact of wars, global financial crisis, and all other similar events on market price action is utterly negligible.

ハーストは徹底的に短期狙いで、1つのトレード期間をできる限り短くしようとしていた人なので、こういう発言が出てくるのでしょう。
ベトナム戦争が終わった年に書かれた本で、「市場での価格の変動に対する戦争、世界的な金融危機、その他の出来事の衝撃は、
完全に無視してよいものである」という発言の大胆さは比類ない。

もしかしたら、打倒一分足さんのようなスキャルパー方々にとって、最適な本ではないでしょうか？

ジョン・P・バーグのMESAは地球物理学の論文なので、相場で応用可能であるとはいえ、その難解さを乗り越えようという動機が
十分にわいてきませんが、TPMoSTTは頑張って読んでみようと思っています。

（当面の間は、Trendが最強手段なんですけどね。）

ランダムに動機付けられた100年1回程度の確率の金融危機の場合は30%
ということが最近わかった

>>9

訂正

「973年」→「1973年」

age

[PDF]The Profit Magic Of STOCK TRANSACTION TIMING
http://www.forexmt4.com/_MT4_Systems%20Documentation/J.M.%20Hurst%20-%20The%20Profit%20Magic%20of%20Stock%20Transaction%20Timing.pdf

http://market-uploader.com/neo/src/1242010270930.jpg

個別株のシステムで大証を外せば成績の良くなるストラテジがあるんだけどそういうのはカーブフィッティングなのでしょうか？

>>15

厳密にいえば、理論的裏付けのない経験的な改善は全てカーブフィッティングだ。だから、ある取引所の上場銘柄を経験的に
除外するのもカーブフィッティングになる。

しかし、大証外しは売買対象の数をわずかに減らすだけなので、それで深刻な問題が発生することはないと思う。

大小外しは、あれだろ15時からの10分で、使えないんだろw
任天堂はずしちゃうのはどうかと思う

ありがとうです。
大証抜きで検討を進めます。

ええー！？
つうか、ここで言われたとおりにすんのかよw

大証単独上場銘柄数は120くらい。大証を除外しても問題ないと思う。

おまいら、今年の成績はどんなもん？
おいらのシステムは今月ダメダメだ。

>>21

今年の株では全然取れていない。なんと現時点で+15万円。

去年の+300万円がまるで夢のようだ。

しかし、新システムが完成しているので、年の後半は取れるはず！

ようやくシストレの新スレを見つけられた。

何としてでもシストレ落城を回避する為にも、もうできる事しかやらない様に
してる。
そして日中足で半年振りに経費込みでミニ1枚で2年半利益が1万こえるストが
できてきた。
売買数も今のところ260回で勝率67%でPF2.6ぐらいと素晴らしいできばえ？
手数料210+スリペ10円つけ加えた検証で。
もう一息頑張れば実トレに復帰できそうな感じだ。

ところで225シストレはトレスタ、トレードシグナルと楽天RSSどっちがやりやすいの？

エーラース先生のサイクル測定法について、ノイズ除去部分の遅延低減を行いました。サイクル測定遅延は全体で5.5日程です。

Price = (H + L) / 2;
Smooth = 0.3056 * Price + 0.0556 * Price[1] - 0.25 * Price[2] +
　1.3333 * Smooth[1] - 0.4444 * Smooth[2];
If CurrentBar < 6 Then Smooth = (Price + 2 * Price[1] + Price[2]) / 4;
Cycle = 0.9322 * (Smooth - 2 * Smooth[1] + Smooth[2]) + 1.8621 * Cycle[1] -
　0.8668 * Cycle[2];
If CurrentBar < 8 Then Cycle = Smooth - 2 * Smooth[1] + Smooth[2];
Quad = (0.0962 * Cycle + 0.5769 * Cycle[2] - 0.5769 * Cycle[4] -
　0.0962 * Cycle[6]) * (0.08 * Period + 0.5);
If Quad * Quad[1] <> 0 Then Delta = (Quad[3]/Quad - Quad[4]/Quad[1]) / (1 +
　Quad * Quad[1] / Quad[3] / Quad[4]);
If Delta < 0.1 Then Delta = 0.1;
If Delta > 1.1 Then Delta = 1.1;
MedianDelta = Median(Delta, 5)
Period = 6.28318 / MedianDelta * 0.33 + Period[1];
SmoothPeriod = Period * 0.15 + Period[1] * 0.85;

ｳﾋｮｰ

>>24への訂正

Period = 6.28318 / MedianDelta * 0.33 + Period[1];

↓

Period = 6.28318 / MedianDelta * 0.33 + Period[1] * 0.67;

http://fx-on.com/systemtrade/

ストを作りながら225ザラバへの復帰を夢見て毎日225のリアルのザラバを確認
してるが、トレンドが強い時はとても歯がゆく感じるが連休明けからデイトレ
しにくい膠着相場がずっと続いてるのでいささかホッとしてる。

if you want to go faster,go alone,
if you wanto to go far,go together.

>>28

日経225なら、ここしばらく、むしろデイトレードが取りやすい相場じゃないんですか？

前日の午後2〜3時を抜けた方向に仕掛けるというルールなら、5月7〜18日で負けたのは2ヵ日だけで、損失はいずれも軽微。
残りの勝ち日にはその日のレンジのほぼ全部を取れています。

日経225では長いひげの付く日がとても少ないので、単純な順張りで簡単に取れます。

株で儲けるためには手法やテクニカルも大事だが、
寧ろ最も重要な事は銘柄選択だと思うわけよ。
この重大事項について誰も触れようとしないのは実は銘柄選択こそが儲けるための直接的要因だからだ。
銘柄選択抜きにして手法やテクニカルについて一生懸命議論しても全く無駄だし徒労に終わるだけだ。
儲けている人間は得意銘柄、儲け易い銘柄というのを知っている。
そしてそんな美味しい話を他言する人間は殆ど居ない。

>>前日の午後2〜3時を抜けた方向に仕掛けるというルール
新たなヒントだ。是非ためしてみたい。

戦略も実戦に投げ込めるのができてきたので、両建してでもトレスタ維持する
考えが強くなってきた。

今日のザラバはレンジ100円割れの膠着相場になったね。稼ぐ事はできにくいが
損も少ない。
しかしこういう相場が続いたらデイトレーダーも辛いし我々シストレで挑もうと
する側にとってもシステムが機能するか心配だ。

それより最も懸念してる事は225の24時間化でシステムが左右される可能性が
高い事。過去のデータもないので24時間相場でのシステムの手応えも確かめられない。

>>32

件の戦術なら、買い入れ@前場寄り9172.56→売り抜け@後場引け9290.29なので、今日も勝ちになっています。

24時間化すれば、これは使えなくなっちゃいますけどね。

24時間化してもやるやつなんていないから安心していい

むしろシストレ的には嬉しいだろう。デイトレには厳しくなるけど。
既にFXとかCMEやダウ見てれば、そんなに負担は増えない。

イザナミってバックテストできるシストレ検証ソフトってどうなんでしょうか？
使っている方、いましたら感想をお願いします。

>>33
で、その寄り9172.56円、引け9290.29円だった日経225の指数をどうやって売買するの？

>>37

システム売買ならばストップで入るべきでしょうね。

>>38
システムの事を聞いているワケじゃない。
日経225指数をどこの取引所でどのように売ったり買ったりするのか？と言う事。

辺境伯って小難しいこと言ってても実はバカなんだ

>>39

大阪証券取引所で何かまずいことでもあるんですか？　流動性が1日10万枚もあれば十分ですよね？

>>41
225先物ってことだよね。
225先物で売買するなら、225先物の数字で論じるべきだよ。
先物の寄り付きと日経平均株価の寄り付きは、
日経平均の計算ルール上かなりずれる日があるからね。

ETFも微妙に違うしな。
平均見るなら、連動性の高い銘柄ぐらいしか使い道が無い。

バカは放っておけ
知恵を与えるな

>>42

昔は確かにずれが大きい日が多かったもので、先物売りと現物個別買いがおいしい時期もありましたが、最近は十分に
連動しています。

朝にギャップアップなら買い有利、ギャップダウンなら売り有利の性質は、先物にも反映されています。

日本経済がアメリカ経済に対して相対的に小さくなるほど、日経平均に対するアメリカからの情報の影響は大きくなり、多分、指数の
デイトレードにおけるギャップ順張り有利な性質はさらに強くなるでしょう。

しかし、中国経済がアメリカ経済より大きくなった後では、この戦術は多分失敗するはずです。

アメリカ経済が圧倒的に大きかった頃、S&P500はギャップ逆張りが圧倒的に有利な銘柄でした。ラリー・ウィリアムズの曜日別空売り
法やジョージ・エンジェルのデイトレード方法論は、ギャップ逆張り有利なバイアスが大前提となっています。

しかし、新興国経済が成長するにつれ、アメリカ経済は相対的に小さくなりつつあり、トム・デマークの戦術にはギャップ順張りも
含まれます。S&P500がアジア株に引きずられやすくなっているのです。

中国市場がギャップ逆張り有利になれば、取引時間に重なりのある日本の株は個別でも指数でも中国市場の影響を受けるように
なります。日経225を簡単に取れる時期はそう長くは続かない。

>>37の疑問に対して、トンチンカンな答えしかしない辺境伯ってバカだな。

７０過ぎの爺さんだから許してやれよ

チャーリー：タイムワープ
カーク：私の命令で直ちにタイムワープ開始

>>33
このレスはいただけないなー
結構頭よさげなカキコ多かったんだけどな
日経平均の始値なんて、何の意味もない・・・特にＧＵ／ＧＤした日は

投資顧問やらエンジュクやらでも、日経平均株価使って出鱈目な結果出してシストレは勝てるとか言ってるような奴が居るからな。
株やったことのない奴は日経平均株価の計算方法自体を知らないことが多いだろうから勘違いをしてもおかしくないのだが、
>>45も含めて、日経平均株価そのまま使ってシステムを騙る連中は本当に株をやったことあるのか？

>>33もそうだけど
>>45の　「最近は十分に連動しています。」

これなら、素人だよ！
シストレやってる奴の発言とは、思えない。

もしかして、評論家きどり？

先物じゃなくて現物の方の値使うとかギャグだよなｗ

>>37の「その寄り9172.56円、引け9290.29円だった日経225の指数」は、同日の先物1月な
ら、寄り9130、引け9300でさらに有利に取れています。後述するいくつかを含む課題を解
決できれば、ギャップ順張りで取れるはずです。

ギャップ順張り有利ではあるものの、複雑な内部要因関係を持つ指数現物と比べて、売り
と買いが同枚数で向き合う指数先物は順張り有利に変化しやすい性質があります。打倒一
分足さんのように日中の値動きから非効率性を絞り取ろうとする人が増えるほど、市場の
効率化はさらに進んでいくので、ギャップ順張りは今後にさらに有利になることが期待で
きます。（いいかえると、朝のギャップが非効率性を減少する方向に発生するため、その
まま効率的な価格まで乗っていればいい。逆に、OOPSが有効であるかなり非効率な市場で
は、非効率性が増大する方向にギャップが発生し、トレーダーはそれに対して逆を張れば取れるのです。）

日経225先物売買のシステム化では、しかしながら、私がまだ考慮していない課題がいくつ
か残っています。

・前日のニューヨークの株の動きと反対方向に抜けた場合にどうするか？
・先物においてレンジを抜けたとしても、現物のほうがそうならなかったらどうするのか？
・ギャップを伴って抜け、そのギャップが極めて大きい場合に、タイトなストップロスを
　入れるかどうか？

もちろん、バックテストを繰り返しすことによる経験的な最適化は可能ですが、そのよう
な経験的な改善はカーブフィッティングに他ならないので、裏目に出てしまう危険性もあ
ります。理論的な裏付けがないと危ない。

だから、日経225を私はまだ売買していないのです。

明らかにサイクルモードになりやすい個別株の集合体である指数の先物のギャップ順張り
を理論的に正当化するのは実に難しい。

試行錯誤でもたまには美しいハーモニーができることがありますが、1つの曲を仕上げるに
は、音楽についてのもっと全体的な理解が必要です。

>>53
僕のデータだと19日の始値は9330円になってますが
違うところを見てるのだろうか？

ギャップ順張りは広がる方向に動けばその方向に乗るっていう方法はあるけど、
19日は日中そういう動意はなかったと思う
何を見てそう思ったのだろうか

いや、つまんないこと聞いた
レス不要で

漏れの手法晒さないで（＞＜；）

>>54
>>53の先物1月の意味が不明だが、おそらく1限月（期近）の事なんだろう。
で、寄りの9130というのは夕場込みのチャートを見て書いてるんだろうね。
もうどうでもいいけど。

ﾋﾄﾞｽw

いつの時代も新しい考え方は批判される

既に先人が屍となり実証済みだったりするからね。
新しい考えを説くなら、その屍を乗り越えないと。新しい屍に成り果てるようじゃ何も学習してない。

回転の効いてる方に動く
ただそれだけじゃん

>>54
精神病者の相手はやめとけ
ろくすっぽ勝ててもいないくせに
口だけの野郎ばかりだここは

おまえモナー

勝ってるやつは書き込んだりしないでニヤニヤしながらみてるよ。きっとw

（・∀・）ﾆﾔﾆﾔ

　　　　 　　　　∧
　　　 　　　　/´｡ `ーァ
　　　 　　((　{　 々,,ﾟl´_ﾆｬｰﾆｬｰ 　
　　　　　　／　o/ ,' 3　 `ヽｰっ　
　　　　 　（　　　l　　 ⊃　⌒_つ
　　　　 　　U＾∪`'ｰ---‐'''''"

おれは辺境伯を応援してるよ

このスレ見てるとなぜ日本で金融工学が発展できなかったのかよーく分かってためになった。
まあ、あと10年は日本は底辺をさまよいそうなのも確実だな。

日本は額に汗しないと疎んじられる社会だからな
日本なんて永遠に底辺だよ

日経225先物1月は前日の後場の最後の1時間のレンジを抜けましたが、日経225の現物のほうはそうならなかった。

現先間のさやが小さい場合、先物は現物に追従します。よって、先物のギャップ順張りで仕掛けが成立しても、現物のほうで同様の
値動きが起こらなければ、早急に先物のほうで手仕舞いをしなければならない。先物の売買で先物の価格にしか興味にない
トレーダーはこのことがわからない。例えるならば、馬券には関心があるのに馬には関心がない人と同じようなものでしょう。その
対極には、それぞれの馬の体温をサーモグラフィーで測定する人がいます。

現先間や限月間の価格差はかなりの数のトレーダーの関心ごとです。ラリー・ウィリアムズはこれを「price structure」（価格構造）と
呼び、その理解の重要性について、『The Future Millionaire』で次のように述べています

` Write it on a slip of paper and carry it in your wallet. Paste it on your ceiling or stick it to your forehead, but whatever you do,
` don't forget that lesson.

訳すれば、「紙片にそれをしたため、財布に入れてそれを持ち歩け。天井に張るか、額に貼りつけよ。しかし、何をするのであれ、その
教訓を忘れるな」です。

日経225は海外指標の影響を強く受けます。それゆえ、海外指標までシステムに組み込めば、遅延除去をさらに進めることが
できます。Perryや東大MasterがR-Mesa3よりも成績が良いことにも頷けます。

デリバティブがなくなって、ヘッジできなくなったんで、
システムのアルゴリズムが株価にもろに写る様に今なってるよね？

不労所得に厳しいからなあ。

金融派生商品でバブルってた今までが異常なだけ。レバ掛けてたおかげでみんな大損物故居てるし。

>>70
ごめん「日経225先物1月」って何？

>>56
夜間はギャップアップする、日中は下がる(=海外指標の逆張り)
なんてのは、よく本にも書いてある知られたアノマリーかと思うけど

汗を流して働かない株ニートの中でも
全然働かないシストレには重税を課すべき
不労所得者を徹底弾圧しろ
その金で派遣社員や失業者を救えばいい

派遣もシストレやればいいじゃん。
こっちの方が儲かると思えば仕事やめてやればいいんだ。
大部分は残金0、借金になって状況ひどくなって再び派遣だろ。

772 名前：おさかなくわえた名無しさん[sage] 投稿日：2009/05/22(金) 13:37:13 ID:CiEnD1fZ
知りたいことを、知っている人から聞くな。
知っている人がどうやって知ったかを聞け。

Life with UNIX 名言集:アルファルファモザイク
http://alfalfa.livedoor.biz/archives/51126110.html

旭川
帯広 65
門別 30
札幌

盛岡 35
水沢 36
上山 37
三条 38

高知 40
浦和 42
船橋 43
大井 44
川崎 45

金沢 46
笠松 47
名古屋 48



田園 50
姫路 51
福山 53
佐賀 55
荒尾 56

札幌 01
函館 02
福島 03
新潟 04
東京 05
中山 06
中京 07
京都 08
阪神 09
小倉 10

旭川 34
帯広 65
門別 30
札幌 58

盛岡 35
水沢 36
上山 37
三条 38

高知 40
浦和 42
船橋 43
大井 44
川崎 45

金沢 46
笠松 47
名古屋 48

田園 50
姫路 51
福山 53
佐賀 55
荒尾 56

>>24と>>26で算出したPeriod * 1.15の期間のレンジを抜けたらトレンド追従を行う途転売買システムを新興株、商品先物、
日米欧の為替に試してみたところ、PFが10〜50くらいになりました。半年に1回くらいしかシグナルが発生せず、2008年の大相場で
成績が極めて良いだけですが、その売買の中身が興味深い。

総じて勝率は20%くらいで、乱高下相場 ― エーラース先生のトレンド判定が真になるのに、トレンド戦術がうまくいかない相場 ― の
中心部分ではほぼトントンで売買を繰り返しています。

これは、ある種の銘柄においては、測定されたサイクルが乱高下で破られると、測定されたサイクル期間の約2.3倍の期間を持つ
新しいサイクルが発生することを意味しています。しかし、乱高下であるため、この新しいサイクルの上端と下端は著しく尖っていて、
360度 / デルタフェーズ角度を基礎としたサイクル測定では、サイクル期間を実際よりずっと短く算出してしまいます。そのため、
都合のいいことに、サイクル測定が実際のサイクルの追い付かず、乱高下の両端ではなく中心部分でトレンド追従シグナルが出て
いるようです。（エーラース先生の別の測定法である猫皮剥ぎアルゴリズムや私のパターン総当たりでは、サイクル測定が
中途半端に追いついてしまうため、かえってズタズタにされてしまいます。）

Period * 1.15期間レンジブレークは単体ではシステムとして実用的ではありませんが、トレンドを確実にとらえることができ、
サイクルモードではシグナルが発生せず、乱高下での損失を極めて小さく抑えられるため、指値でノイズを回避しようとする虫のいい
別のトレンド追従システムを、フェイルセーフとして補完しえるかもしれません。

あげ

カリスマシステムトレーダーのお芋さんが検証しているぞ
http://plaza.rakuten.co.jp/oimo777/diary/200905230003/#comment
辺境伯は変狂白痴に改名すべき。

システムで勝ちたければ保田さんや斉藤さんに弟子入しろ。
変狂白痴理論より小便の放物線で相場を予想したほうがまだ当たるだろう。

>>82

まず、私は夜間を除外していません。「先物においてレンジを抜けたとしても、現物のほうがそうならなかったらどうするのか？」という
問題は、夜間を除外しないからこそ、頻繁に発生するのですよ。

また、お芋さんの「仕掛けは前場終了時まで」は私の考えとは全く相容れません。私は日経平均の現物は前場の最初の1時間内に
その日の高値または安値が多いことに着目しているのです。現物が当日の最初の1時間で前日の最後の1時間を抜けなければ、
ポジションを取るべきではありません。

さらに、「ギャップを伴って抜け、そのギャップが極めて大きい場合に、タイトなストップロスを入れるかどうか？」については、
解決されていないようです。

つまり、条件がいろいろ多くて、なかなか面倒です。

私は未解決の課題を示しています。私には完全なシステムを提示したつもりは全くありません。

私は方法論として参考にしている文献を示しました。システムとしてきちんと完成させたいと思われるのであれば、それらの文献を
熟読されることをお勧めします。

>>82　座布団１枚！

ついに変なあだ名がつきましたな

バロスwww

>>84
そんなこといわれても現物（日経平均)の日足のデータはあるが、日中足もってねーし
現物の日中足使うのって現実的なんですかね？
わざと検証難しくしてない？

先物と現物の乖離の問題については、寄り付き直後においては、夜間と現物の乖離ともいえるが、
>>82の検証方法だと、先物の始値は前日のレンジ内としているので、
その影響は極力排していると思うけど？

だんだんこのスレ、辺境伯氏につっこみをいれるスレになってきたな
ただ、ほかにネタ投下してくれる人いないから、ちょっと気の毒だな

ジョージ・ソロスが残した言葉
http://www.debuchan.us/uploda/img/up00000464.jpg

ウォーレン・バフェットが残した言葉
http://www.debuchan.us/uploda/img/up00000469.jpg

ジム・ロジャーズが残した言葉
http://www.debuchan.us/uploda/img/up00000473.jpg

フィリップ・アーサー・フィッシャーが残した言葉
http://www.debuchan.us/uploda/img/up00000474.jpg

ジェシー・リバモアが残した言葉
http://www.debuchan.us/uploda/img/up00000479.jpg

BNFが残した言葉
http://www.debuchan.us/uploda/img/up00000379.jpg

http://market-uploader.com/neo/src/1243302675058.jpg

>>90
ワロタ

トレスタが手数料制になり、ケツに火つけられた思いで出来る技だけやる様に
して努力してきたら、ついに売買数255回で手数料210円+スリペ10円のコスト
込みでPF2.86とコスト込みでのPF3が目の前に迫り正直よくここまでやったなと
自分でも驚いてる。
スト創り始めた当初のバックテストの結果通りにやってつまづいただけに
実戦復帰には慎重で複数のストで損益のバランスを補いながらトレードする
つもり。
おそらく実戦復帰は6月の前半かな？楽しみだ。
取敢えず両建てしてトレスタの維持を行う腹は固まった。

あとはブログでやってくれ

>>92
結局、仕掛けから手仕舞いまではどのくらいの期間なの？
当初は１日何回も売買するのを目指してたようですが？

>>94
期間はその日以内、売買頻度は一日一回程度あるかないか。

>>95
こっから出て行けって意味じゃなくて、興味あるからブログ作ってよ

>>111

>>96
オレみたいな1分足野郎がブログ作ったら読み手は面白そうだな。
しかし戦略開発でホント頭が一杯で今のところブログまで作る余裕がない。

来月のトレスタの維持を掛けて買玉、売玉それぞれ5枚ずつ寄りで両建てして
引け成りで決済した。まさに両建向きの前場の展開、寄りと前引けの価格差は
僅か1ティックの5円!

損すれば判ると思うけど思いつきで戦略つくって
検証しての繰り返しで
いい戦略見つけても損するだけだよ。
それに気がつくのにどれだけの労力を費やしたか

日々検証して今の戦略が正しいかチェックするのは当たり前なので、
損するとか労力とか気にするなら、そもそも向いてない。
一度、儲ける戦略見つければ、未来永劫儲かるとでも？　存在しない完璧な戦略を探してたりする？

>>99
自分にとって完全に思いつきの戦略とは一日に何回も行うタイプのやり方。
だが225の相場には暗黙の値動きの法則が存在してて、それに背いて結果の
出せる戦略は決して作れない事に気づいた。
なので自分が解る範囲にその法則に準ずるやり方で戦略を作ったら成績的には
優秀に近そうなデータと化してきてる。今のところ仕上中の戦略はコスト込み
でPF2.9まで引上げれた。とにかく実戦するには成績の安定性にはとても気をつけてる。

私にもそう思っていた時がありました。

>>99、>>100
まず成績がどんなに良くても未来の相場に対し何時までも通用するなんて
思ってはいない。しかし何時までも未来の相場により通用し続けられる様に
作らないといけない。
現実的な事レスられると正直ちょっぴり尻こみするなあ。

外は雷が鳴り続け気分が冷める。

どんどん小仕掛けを作りPFをジリあげしてる。過剰最適化のトリコになっちまったか。
でも最初に作った検証で素晴らしい成績を上げた戦略が実戦すると使えなくなってしまう
カーブFのビンタを味わってるから、フォワードテストは心してやりたい。

>>100
思いつきで戦略つくっても無駄だってことだよ。
そんな戦略で過去の結果が良くても信頼性がないと
言いたいだけだ。
もうレスするな

だれか東一の全銘柄の歩み値データ売ってるところ知らない？
2000年〜2007年ぐらいまでのデータが欲しいんだけど、
東証で買うと300万ぐらいしそうだから、もっと安い所を探してます。

単に思いつきでうまく逝かない自身の反省か。乙ｗｗｗ
もう取引するな。向いてない。

全銘柄７年分ってどんだけｗｗｗ DVD配布か？

圧縮して1年3G byteぐらいだと思う。
せめて100万ぐらいならなぁ。。。。

実運用すると曲がる

欲しい人を３人見つける。
３００マソで買って、２００マソで売れたらラッキー。

為替だと平均足というテクニカルがあるけど株には無いのかな？
平均足が備わっているツールってある？

>>110
あるよ、「ストックボード」で検索を

歩み値の購入はちょっと厳しいね。日経needsで販売しているようだけど
安くはない。tickdata.comでも売ってるようだけど、昔MSDNのオンラインコンシェルジュで
英語で質問したらチャーハンの作り方を教えられたトラウマを持つ俺は
問い合わせることすらできないw
quickとbloombergは端末契約者にしか販売しないらしい。

>>111
ありがとう。
調べてみる。

ここ一ヶ月間、できるやり方を片っ端から探してストの成績を伸ばしてきたが
今日は数個の仕掛けで検証して見たが何れも空振り..
自分のネタも枯れたみたいだ。
せめて今できたロジックを実戦向けの形に仕上げてそのストで実戦に踏切りたい。

インプットする為にも教材費が掛かる。どんな教材を購入するかもトレード
と同じ賭けだと思う。指南本や商材にも当たりと外れがあり、もし外れて
出費のロスが出てもそれを埋合せられる位の資金力が必要だ。

改めてお勧めのパンロー系等の指南本や商材等を紹介して欲しい。

商材は全部ゴミだろ・・・JK
本は図書館で借りれば金かからん

>>115
もちろん図書館で借りる方法は思いつく。
だが某市の図書カードで館外のパンロー本の予約を試みたが住んでる所が某市外
なので断られた。
某市の図書カードで住んでる所が某市外の場合、某市内の本しか借りれない。
ウチの住んでる所は小さな町。

商材は、売り主がもうけるための物です。　買ったら儲かるとおもっている人はカモです。
手の込んだ事しないで、商材の理論でもうけられるはずです。
BNFは本など書いてません。　取材や口伝えでわかるだけです。　販売してません。

BNFの話を実現したらいいのでは?
移動平均乖離率と、関連分野ごとの相関くらいしか聞いたこと無いけど十分では

商材とかせみなー屋の類には引っかからんようにな
競馬の予想屋なんかと同じだぞ

色々とインプットのアドバイスどうもありがとうございます。
しかしインプットの取寄せ元がどんどん狭まってく。
インプット元はパンロー本しかないな。
最近はパンロー本の一つの「究極のトレーディングシステム」を少し読み直して
るけど、今の戦略作りには少しはヒントになったかもしれないがしっかりした
戦略に育てるにはまだまだ足りない。読み方、吸収の仕方が十分理解できてない。

本だけでなくシストレのオフ会に参加して先輩と話てみる機会もあれば。
株系のオフ会てなかなか見当たらない。
アフェリでは大手広告会社とそこのスポンサーと関係の深いアフェリエイター
のSNSに入っててオフ会に何度か参加したが。

こんなに検証しても全然ストが進まない事なんて今までなかった。
邪魔し掛けのオンパレード。
今日はホントについてない。

増田丞美先生が、システムトレードについて述べておられる
↓
ttp://masuda.enjyuku-blog.com/archives/2009_05_post_192.html

損し続けた俺が絶望の中で辿り着いた最後の道。
それが日経平均先物のシステムトレード。
これで儲かるようになりました。

デイトレでその日で手じまわないと、翌日とか週明けのギャップで即死したりしないか？
週末手じまいで妥協して、２４時間取引出来るFXとかのほうがシストレ向きな気がする。
システムにつき合って、寝る時間無くなるだろうけどｗｗｗ

株式相場のデイトレードってあまり値幅取れなくないか

>>122
結局は自分の本の宣伝じゃんｗ
まあ投資本を読んでも無駄というのは同意だが

いちのみやあいこ式が一番勝てる
DVDを買って見なさい

ハハッ、ワロス

ついに日経は9700円!!日経が1万円回復するまでに本格的な実戦復帰を目指して
頑張って来たがその願いが叶う事は厳しそうだ。

だが以前の二の前を踏まない為にも納得の行くまで戦略をチューニングしてから
実戦に踏切る。

なんでシストレは売ったり買ったりしていつも損しているの？
みんな買いっぱなしで大もうけだよ
シストレはアホなの？

シストレはアホにしか実践できないのだよ。

ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>130
現物屋が儲けられる時期は短いからなあ
シストレ屋のほうが現実的だよ

一分足さん、今日のシグナルはどうでしたか？

>>130
確かに今年初めに先物が7000円ぐらいまで下げた時は今が買いのチャンス
だと考えた。だが、証拠金があまり多くなく値洗い制度にその野望は阻まれた。
大きな含み損を無視する事が許されない証拠金取引。
なのでオレの様な低証拠金のモンは一時的に持越し中に大きく下げる場合がある
だけで先物のスイングを見合わせねばならない悲しい現実がある。

>>134
オレに聞かれても!!CPが決める事。

普通の銘柄買いっぱなしで今日もおおもうけ
先物をからうりして踏まれるシストレはあほすぎると思う

俺は何もしなくても自動で売買できるようにしてる。
毎日20万は利益が出てる。家に帰ってくるのが楽しみで仕方ない。

>>137
上手ですね。自動売買のソフトや銘柄を宜しければ教えて下さい。

日経が7000円の時にストが決まるまでの間、証拠金拘束のない現物を買い
温存して今日の時期を迎える方法を取らなかった事に非常に後悔してる。(号泣)

シストレしている連中すべてが現在ショートしていると単一的に決めつける事自体がバカ。
さらに「踏まれる」も意味不明。
煽るなら言葉の意味ぐらいしっかり調べて書きなよ。

上げ相場がくるとバカが沸くって
シストレに組み込めないかな

バカ発生指数＝（間近ｎレスであぼーんされたレスの数÷ｎ）×１００

NGワードに馬鹿が発する単語を指定すればOK。
ｎの値を調節することによって売買期間を変更する事が出来る。

こんな感じ？もっと良い計算式があったら教えてくれ。

手数料ばかり取られるシストレ哀れだなあ
最低でも今年は口座が３割増えてないのは下手くそである
７０００円が１万円になったんだから
このスレは増えるどころか減らしているボケが多いだろう

あーだこーだ小難しいごたくばかり書いたアホは
儲かってるの？
株買いっぱなしで世界中が大もうけだよ
負けているのはこのスレのキモヲタシストレだけ

えっ、この上げ相場でも空売りで儲かる銘柄は色々あるけど？
やっぱり上げ相場になると買いだけでまぐれで儲かった連中が湧いてくるね。

３割といわずみんなもっと儲かってる感じがするけど

[「先物をからうり」ｗｗｗ

順張りシグナル点灯！

相場が読めず裁量で儲けられない下手ほど、システム信仰は強いからな。

ボリバン張り付きで売りサインで売って踏み上げ食らってる香具師は、シストレでも下手なんだよｗｗｗ

確かにシステムを使っても、ダメな奴はダメだな。
だからといってシストレすべてを否定する必要はないが。

シストレで安定勝ちのやつとかいるの？
むらやんさんや上総助さんみたいに。
買いっぱなしのアホルダーに負けているんなら
やる価値がないだろ

シストレで勝つには、困難にしばしば出会うが諦めない!
オレは諦めなけりゃ勝てるという信念で頑張ってる。
デイで稼ぎが少なければ夕場やオーバナイトの戦略を作る事を考えてる。

自分の弱点:1つの事に夢中になると周りの事が見えてこない。
だから戦略作りに没頭してる際は、225シストレの事ばかりしか考えられず
他のトレードの方法(現物、fx等)の事まで気を巡らす余裕がなかった

気の毒になってきた

>151

いる。

大半を自動売買で１８ヶ月、実売買で勝率56.6％、ペイオフレシオ1.6
元手200万で現在1160万（実際には税金払ったので1000万弱）。

ちなみにシステム上ならその期間で手数料差し引き後勝率61％、ＰＯＲ1.8出てる。

コンテストの江戸川コーヒーどこいった？

　スマトラマンデリン♪

日中のチャートと日足の四本値が一致しないんだが

ヒント オマイの間違い

最適化を頻繁に行い手数料210円スリペ10円のきつめの経費を付けた上で
PFが3前後のストが集まってきた。癖になってる。
そもそもPF2以上のストに守りの強化の為のロジックをいくつか作り最適化
を納得行くまで行い戦略の安定性と安全性を追求してるオレが頑張ってる。

で、1週間に100件以上の買いサインが出たかと思えば、2年間全く買いサインが
出ないこともあるストが出来上がったと。

一分足さんはいつからスタートするの？

みんな期待して待ってるよ。

なんだかカーブフィッシングてこういう事かなて。
戦略の1つが経費込(手数料210円スリペ10円)で今とうとうPF4を越えたよ。
売買数は80売買だけど。他のと会わせて使う。

フィッシングじゃなくてフィッ「ティ」ングだよね。（＾д＾；）

PF4て、凄いじゃん。
80売買って、年間あたり？
早く始めようよ。　wktk

最初に作った経費込みでPF2.2とPF2.5とスト作って実戦に踏切った途端、
やられまくりそれらの戦略はそれ以降通用しなくなったという痛手に懲りて
実戦に踏切るには凄く慎重。もう少し有効な売買数を捻出できたら実戦に
踏切る。

それにしても225は5月に入ってからデイトレやりにくくなったな。
やってはいないが。もしやってたらどれだけ損を増やしてただろう!

80売買は06/12/29から2年半で

バーテックスリング

再度チャンス到来か？

それ少なすぎだろjk
まずいよ

株をやり銘柄の研究をしていると電機業界がいかにブラックかという事がよく分かる

おれもPF5を越えた。
カープヒッティングかも。

年間300はほしい
100以下は少なすぎてちとこわい

おれは、2000回以上のものでないと、実践しない。

2年半で80売買はもちろん少ない。有効だと言われる戦略は出動頻度が少ない
のが普通。なので、有効な戦略を複合させる事で売買数を増やしPFを維持した
まま信頼度を上げるのがよいのではと考えてる。
80売買も全体の戦略の一部分とオレは考えてる。

年間300売買で有効な戦略作れればホント大したもの、オレは複数の戦略を
寄せ集めてその数字を目指す！

オレの使ってるとこは225の日中足は2年半分しかない。
日中足が5年分以上見れるトコがあったら教えて欲しい。

PFなんて重要じゃないだろ
勝率と売買回数が増えればPFは上がる
PFを目標にせずに勝率が高くて売買回数が多い手法考えたほうがいい

確かに勝率が高いと心理的に楽だが、利益とMDDの方が大事だろ？

>>172
あんたの場合、はじめるまであと2年半くらいかかりそうだから、そのうち5年分くらいたまるだろ

マケスピで225ミニの建玉が増えたら売りで減ったら買いしたら儲かるの？
誰か検証してみて

>>174
PFが高いのでそれらの戦略あわせたら経費込みで2年半で損益はミニ1枚2万円くらいかな。
MDDも500円以内に抑えられてる。
更に補完戦略を付け加えて損益2.5万以上を目指す。
経費抜きの損益ならもちろん凄く良い成績になる。PF6の戦略もあった。

補完戦略を整え、最後にトドメのロジックを作ればいよいよ実戦に踏切ろう
と思う。

>>175
2年半もまてない〜

皆、天狗になってるオレを心配するという事はシストレはより注意せねば
いけないと思う？

トレスタは２年半しか過去データないから、
その期間で、いくら良さげナシステム作っても、
実践で儲けるのは、難しい気がする。

>>178
余計な知恵をつけるなよｗｗｗ
このスレは打倒！一分足がいかにして挫折するかを観察するスレなんだから

もう天狗になってんのんかｗ
はやいよｗ

打倒！一分足は、基地害か？

実運用に慎重かと思えば、天狗になってみたり・・・。
シストレやってるなら、冷静に数字で判断しろよ。
それに、ＰＦ信望の香具師は、何やってもだめだろう。

PFって損失額考慮してないしな。
現実は負け続けて種が尽きれば終了。

打倒！一分足さんこそ神
煽るだけで手法を晒さない
シストレ糞ニーツは相手にせず
もっと書き込んでください

>>182・・・・？？？？
プロフィット・ファクター(PF)
総利益÷総損失を絶対値で示したもの。
１を超えていないと、当然、利益がでていないことになる。
勝った利益が負けた損失の何倍になっているかを示す。
３以上が望ましい。

ペイオフ・レシオ(POR) 平均利益÷平均損失
平均利益のが平均損失の何倍になっているかを示す。
値が２であれば、平均２回負けても、１回の勝ちで取り返すことができる。
この値が、１を切ると勝率５割では敗退する。

たぶん、MDDを考慮してないと言いたかったんじゃないの？
PFがいくらよくても、それまでに破産とかあり得る

MDDは特に気にしてます。
PORには無頓着だが。

オレがストの判定材料とするのは、損益はもちろん、勝率、売買数、PF、MDD。
特に売買数とPFは優先的に評価する。

略語を使わないで下さい

だからPF出すのに、いくらの種を前提にしてるの？
１億とか？

30万です

>>188
150万です。やるときはもちろんミニ1~2枚から再開するつもりです。

だから働けって

ザラバ以外はバイトしてるよ

追証食らったらバイトの給料じゃ追いつかないだろう。

株であまり勝てず、
為替に移行しテクニカルを猛勉強し為替で勝てるようになり、
その手法を株に応用したら株でも勝てるようになった。
日経平均先物だが。
これで為替以外にも食い扶持を確保出来た。

>>194
テクニカルのみでのシストレする為の猛勉強、今のオレ。
売買数を多くして(全てのスト合わせて1000以上)有効なストを作る事は難しい
が最適化を繰返す度にストはジリジリよくなってゆく。

そろそろ実戦復帰も視野に入ってきてワクワクもしてる。
先物のシストレやったら今度はFX、現物のシストレもやってみたい。
現物はオートレやパイロンとかで。

先物のシストレが軌道に乗ったらFXのシストレを目指すにもエキーラの習熟
が必要不可欠だ。

先物で勝てたら他やる必要ないじゃん

>>195
個人的見解ですが、
システマティックなトレードなら株より為替の方がやり易い気がします。
株はテクニカルを無視して思惑で動いたりしますのでノイズの排除が結構難しく感じます。
一度、為替の研究をされてはどうでしょうか。

為替シストレ、絶対にやりたいです。
最もトレーダスでFXのシストレができりゃいいけど。
ひまわりに口座を作ってあるので、先物が一段落したら必死で
エキーラ勉強しなきゃ。エキーラ、構文みただけで挫折した。

海腹川背

>>193
> 追証食らったらバイトの給料じゃ追いつかないだろう。

ザラ場に張り付いてるデイトレーダーなんだから、よっぽど無茶しない限り追証なんか食らわんだろ。

買いっぱなしが一番儲けるだろ
売ったり買ったりして損しているシストレ、デイトレは馬鹿

ハハッ　ワロス

先物が1万戻るまでに実戦復帰の目標は達せられなかった。
でもあと一頑張りで復帰が出来る可能性は出てきてる。

しかし今日は予期せぬ事にでくわした。
戦略全体で検証すると時間が掛かるのでロジック単位でやってるが、その中の
1ロジックを引っこ抜き、ロジックに手を加え損益を倍にして戦略に組直し
たら、ところがどっこい戦略の損益が逆に下がるという逆転現象が起きた。
全体最適化をやってようやく損益を伸ばす事ができたが。

その様にロジック単位で最適化やって最高益の出せるパラメタの組合せが、全体戦略
に組合した場合、最適なパラメタにならない事がよくある。

こういう事で相性のいいロジックの集合を組み直して、それぞれ戦略分けする必要があるな
と感じた。

ロジックAの買い玉持ってるときにロジックBが買いシグナル出したらどうするの？

>>204
買い玉持ちの場合はサインがでない。そしたらロジックBのチャンスを逸する
可能性もあるが戦略管理と証拠金に対する建玉余地も必要の為なるべく出動
させる建玉は少なくする必要があるので同じ戦略でそういう条件にしてる。

増えねえええええええええええええええええ

１分足
ttp://localtown76.cocolog-nifty.com/blog/

うおおおおおおおおおおおおおおおおおお

>>205
危なっかしいことしてますな・・・

>>209
バックテストで得た結果がこれがベストなんだ。
守りを徹底してガッチリ固めるつもり。
最初の有効戦略での実戦の失敗に懲りて、実戦基準はこれでもかというくらい
凄く厳しくしてる。
売買数300以上で経費込みでPF3.1の素晴らしい成績の戦略もあるが、各方面
より兵隊を納得が行くまで集められない限り実戦は控える。

※各方面とは各ロジック、兵隊は売買数と解釈して下さい。

（−−）ﾌｰﾝ

うっむ

だから働けって

バックテストはあんまり意味がない。
大事なのはこれからの相場で取れるか。

最近ボラないから、俺のシステムかなり厳しい。一応プラスで推移しているけど
ボラがない時には違うシステムの方が良いのかもなぁ。。。

２月にドローダウン更新したシステム、一旦中止したら、
ここにきて１２連勝して、一気にドローダウン解消してきた。

田中先生のおっしゃるとおりである

ルール1：ルールを守れ
ルール2：ルール1を忘れるな

ボラがある日とない日があるからわからん

両方に対応するインジケータが必要。
バックテストでは両方悪いPFに成りがちだな。

絞った方が良いんじゃないの？

うーん
結局係数の数字の根拠はオカルトになるな
そこが恣意的だと単に思いつきの主観トレードと変わらないのでは？

>>222
その通り！

>>222
総当りでためして相関関係を出せばいいじゃん。
相関関係が高ければ根拠が不明でも問題ない。

それは単なる経験則で下手な素人の裁量とまったく同じ
馬鹿だろ、さすがに。

結局エントリーなんてなんでもいいのれす
損切りと資金管理をしっかりしてれば破産しません

>>225
それって帰納的な考え全否定じゃん。
係数以外は演繹的に導いてんのかって話だよ

ま、ぶっちゃ気言っちゃえば個人がエクセル程度で作るようなへんてこシステムなんて目じゃないからな外資証券のシステムは・・・
個人がエクセルちょこちょこいじってるのを竹やりとすれば、あっちは空母くらい実力と実績が違うわな

なんだよ…また小学生レベルの考えしかない否定したがりかよ
定期的に沸くな

>>229
きにするな。
この手の書き込みは、2chから消えた事がないのだから。

>>225
分析なんて後からゆっくりやればいいだろ。
重要なのは儲かるかどうかであって、何故儲かるかは二の次だ。

自然科学じゃ根拠不明の係数なんて山ほどある。
重力定数の根拠が完全に開明されてるとでも思ってるのか？

相場は自然現象の類じゃないからｗ

>>233
儲けることが目的だから、自然現象以上に根拠なんてどうでもいいという意味でならな。

で、儲かってるの？
指数ですら、底値から40%近く上げてるわけだけど

40%も上がってたら売りサインで売って踏み上げられてるのが普通。

それは大きいヒントだなー

>>235
この地合で儲かってないならさっさとトレードを止めなさい。

今年は今のところ↓ぐらいだから気にしないで！
純損益率 65.09％
日率換算利回り 0.46％
月率換算利回り 9.75％
年率換算利回り 205.43％
最大ドローダウン 14.37％
年率ボラティリティ 41.19％
年率シャープレシオ 4.99

俺のとこは、先物ラージ１枚で

ここ一年の売買でいうと

売買回数　248回
勝率　75.4%
年間損益　11920000円
最大ドローダウン　-350000円
PF　3.1

総当りで式を16個組み替えて変数が良いの出るまでやってら結構いいシステムできたｗｗｗｗ

どうせ成績紹介するなら勝率、POR、PF、売買回数
その他全部だせよ
なんで中途半端なんだ

俺も利用予定のシステム1つを徹底的に最適化してミニ1枚で売買数202回のコスト
(手数料210円、スリペ10円)含めてPF3.15の損益6500円の成績に引き上げ、2年半ほぼ
右肩上がりできながら5月の130円の大幅なDDを抑える事が出来ず正直使うがどうか不安
になってる。ちなみにノーコストだとPFは5.1にもなる。
少しでもPFを上げようと必死こいて新たな防衛ロジックを追加して検証してるがここまで
PFがあがるとなかなか損益を上げづらくなる。

多分実戦復帰は来月かな？

転載。一分足さん、こいつに売ったらいいんじゃね。


即金です。

貴方が開発したEA買い取ります。

最大30万円で買い取らせていただきます。

ストラテジー(2005年〜2009年6月1日)までのバックテスト結果をこちらの
アドレスまで送ってください。

[email protected]

著作権は当社の権利とさせていただきますのでそちらに
ご了承いただける方のみです。

限定3名様までです。
最低金額は15万円〜です。
最大30万円。

それではご連絡お待ちしております。

umaforex

矢島

アホなプログラマとかがシストレの本みて
「期待値はプラスだから数をこなせば大数の法則で勝てる、感情に支配される裁量トレーダーは馬鹿」

とか思って妙チクリンな計算して±1とかって死ぬほど良く見る光景

そんな糞なシステムを後生大事に隠してるけど
世界中にばら撒いても誰も見向きもしない事実・・・

実践で儲かってるの俺だけなんか？

俺もいるよ

俺のも経費込みでPF3ばかりの戦略だらけだから運悪くなけりゃ儲かるだろう！

なんだよ、みんな儲かってるのか。
じゃあさ、儲かった金で歩み値データを共同で買わないか？
5〜8年分ぐらい欲しいんだけど、一人で購入するとなると
今年の利益が無くなっちゃうのよ。5人ぐらい集まったら一人100万
以下になるはずだからそんな無茶な値段ではないと思うんだけど。
どうよ？

おれは兼業スイングトレーダーだからイラネ。

俺はスウィングだからいらなね

誰も居ないのかぁ？
儲け自慢の流れに乗って、なかなか良いタイミングで書き込んだと思ったんだがな。
ちなみに、おれは順張り派スインガーw

>>243
正直130円のDDなんて大したことないでしょ・・・
もう充分試していいレベルだと思うけどなぁ
どうせ最初は少額で運用するんだろうし

毎回同じ内容（改善した云々）で少々飽きてきたから、
正直もうその手の話は実践スタートした時からカキコで良いかと

>>252
つーかすでに儲けてる人間ならそんなの必要ないし。

儲かってるからデータに金かけられると思うんだが。
今の手法では必要じゃなくても歩み値と板情報があれば
色々試したい手法とかあるんじゃないか？

データ屋乙

シストレをやるならFXにしとけ
24時間営業で手数料は投資額にたいする%で明瞭会計
データも入手しやすい

FXもやってるぞー
でも24時間はさすがにやってない
ニュースで飛ぶからね
静かなときだけ

それより実戦やって利益がでたら次のPC買いたい。今のPCだと最適化で
重くなり大きく貴重な時間を喰われてる。

それにしてもオレの戦略は凄く磨かれてパッツン、パッツンしてる！

シストレって興味はあるが、全てを機械に任せてよいものか不安なのでなかなか踏み込めない
例えばNYで暴落があった翌日なんかでも、シストレででかい損失をこうむることはない？
でかいDDが起きる時とは、どんなとき？
去年10月の暴落のとき、ここでも阿鼻叫喚が起こったのか教えてくれ

１０月暴落の時は、勝てたシステムが多かったのでは。
ボラが大きくなったから、稼ぎ時だったよ。

自動売買と、システムで売買サインを出してそれを参考に裁量するのとは違うけどな。

トレンドが出てる時ほどシストレは勝ちやすい。
まあ買えば儲かる相場とかだから、買って放置してれば勝手に儲かってるけど。


みんながデータ欲しがらないってことは、別に勝つのにデータが必須って訳じゃないと思われ。
出来れば投資金額は少なくリターンは大きくで、自前でデータ集めた分だけで勝負するとかのほうがより儲かると思われ。

>>260
デイトレードで、ザラ場途転型なら、ボラティリティが大きい方が有利。
けれど、始値が9:00に決まらず15分後とかの日はイレギュラーと考えて、ノートレードの選択も有りだと思う。
通常の日で稼げば良いわけだしね。

>>249
20万までなら払ってもいい

>>263
暴落が起きた後はいいと思うんだけどね、
暴落の日まではどんな感じだったんだろうかと思ってね

想定を超える値動きが来たときにシステムだとどんな狼狽の仕方するんだろうと思ったので
聞いてみたんだが、そういう経験ないですか

>>243
ミニ1枚で130円のDDが過去最大ですか？
1回で130円の負けなんて持越ししたとき読みを間違えるとざらにありそうですが、
シストレでは許されないことなのでしょうか

アホなこと聞いてるかもしれませんが

>>266
いや、その戦略のMDDはミニ1枚で255円
ミニ1枚でMDDが500円未満ならシストレてはMDDが小さい方だと自分は考えてる。

一分足！、
能書きはもう飽きたから、早く実践しろ！！

すみません。225先物やってる皆様、教えてください

日経225と日経225miniの前場寄付、後場寄付って
それぞれ大体何枚くらい成立してるんでしょうか？
たとえば機関が寄り成りで100枚とか出しても直に成立してますか？

知らん

たとえば今日なら
ラージ　前寄 1893 前引 225 後場寄 427　後引 1717
ミニ　後引 6419　他データ消えてた

シストレできるほどシステム作れないんだけど
株でバックテストできるソフトってないよね

FXとか先物とか簡単な指数ぐらいでしかやれないわー

>>272
monexのツールであるぞ

>>271
おー、ありがとうございます！！
後場の寄りは思ったより出来高少ないんですねー。
ところで、こういうデータってどこにあるんでしょうか？

>>267
思ったより余裕みてんだな
裁量でミニ1枚で500円負けたらさすがに心が折れる

ところでミニ1枚とかラージ1枚でやってる人は
10:00 9800L1
10:10 9850L1
10:55 9900C2
こういうトレードはしないってことですか？

>>240はもう資産10倍以上に爆発してると思われるが、いまだにラージ1枚？

>>273
まじで！
ありがとう、教えてくれて

あなたの資産が2万倍になることを祈るよ！

基本的に板見てぶつけていかないと自分の注文で相場が急変するよ。
実際取引してみれば分かる基本的テクの一つ。

シストレで自分が相場を動かすのは、想定外の禁じ手。

>>275
まだ、ラージ１枚でやってる。
７５％の勝率で利益でてても、なんか怖い
開発途中で、ラージ５枚でやって、２ヶ月で５００万負けた記憶が・・・

>>278
今年になってからの月別の実現損益はどれくらいですか？
勝率70%超えなんて自分からしたら凄すぎて興味あります
良かったら教えてください。

ランチャスター戦略と資金管理さえ
出来ればそこそこ儲けはでる
ただし、つぶれない会社で、
欲をかいて深追いすると仕手の鴨に成る
よく僕は仕手の鴨になります

今年の1月下旬以来、五ヶ月間、トレードを休止し色んな壁にぶち当たりながら
堅実な戦略作りに励む毎日の末、遂に来週月曜日から実戦に復帰する見通しが
ついた。

利用する戦略のポートフォリオ分析をしてみたら経費(手数料210+スリペ10円)込み
で06/12/29からの二年半で225ミニ1枚につき売買数705回、損益3万円ちょっと
損益は裁量トレに近いくらい効率的に利稼ぎできる水準に達せさせられた。
先月だけ70円くらいの月損を喫した以外は素晴らしい月別損益を上げられてる。

種が現在150万くらいなので、守りだけは徹底させようと様々な防御ロジックを
開発し徹底的に最適化を繰返して見事な成績が上げられるシステムに仕上げられた。

ポートフォリオ分析の結果、MDDがやや大きいのでミニ2枚での復帰を考えたが
安全を考え1枚で復帰しようと思います。

皆さん一緒に頑張りましょう！

オレはこれからも攻めも守りも堅実なシストレを追求しつつ頑張ります!

>>279
１月+640000円
２月+750000円
３月+410000円
４月+990000円
５月-70000円

>>281
おっ、とうとう実践か！！。
ともかく、健闘を祈るよ。

>>278
なるほどね
先物はリスクとりすぎてドカンで退場になる人多いからね
シストレでやるなら賢明な判断かもしれない

それにしても今の資金なら仮に平均的な損失100円としてもリスク0.5%もないと思うけど
(口座は2000万以上と推定)

>>284
数字上リスクが低いと解っていても
実際に売買して、連続して負けたときの
精神的な苦痛に勝てない感じだなぁ・・・

枚数増やしたいけど、ラージ１枚でも負け込むとき結構きついから
増やすのは当分先かな

精神的にやろうと思ったら勝率９０％は欲しいかも

最初の資金が300万以下だと破産して700万以上だとかなり堅牢なパフォーマンスをだすシステムができたんだけど
俺の種は200万！！

ＤＤが300万ってことかな？

>>281
経過報告は、キミのブログに書き込めよ。

質問したいときだけ、このスレに書きなよ。

>>288
これからが面白いとこなのに
やってみたら損ですぐ停止するだろ
一分足の失敗を楽しむスレなんだからさ

>>281
あの死にそうな懇願具合が嘘のようだな。
応援してっぞ。８月は気をつけろよ。

>>281
「裁量トレに近いくらい効率的に利稼ぎできる水準」に反応。
もしかして裁量では余裕で勝ててるの？

>>282
ありがとう。予想はしてたけど凄いなー
俺も見習いたい。

6月も爆益あれ！

>>281
実際の取引での損益報告を期待してます！
何というか、勝ちまくってくれそうな予感！！

今年一年黒字で追われたら、
一分はここの皆にお年玉プレゼントな。

>282
4月の成績がよくて5月の成績がその程度だと順張りじゃないのかねぇ

5月から6月の半ばにかけては順張り有利な相場だったとおもうけど
漏れのシステムは株式で順張り中心で、逆張り系のシステムをぜひ追加したいと思ってるんだけど
なかなか長期的にコンスタントにもうかりそうなシステムを探しあぐねていているところ
順張りならモンテカルロ的に入力を振らせても、それに呼応した結果を得られる
長期的に信頼できるシステムをつくれているんだが
逆張りはロバスト性の観点でなかなか納得できるロジックがつくれないんだよね

値動きのほとんどはもみ合いなので逆張りがほしんだけども．．．

その程度の益は、油断して負け込むとすぐ消えそうだな。乙。

>>291
裁量での利稼ぎとは、自分の裁量トレではなく、上級の225デイトレーダの
利稼ぎの事。

日経225先物で質問です。

自分サラリーマンで場中は取引できないから、
寄付き前に「前場成行で新規→前場引け成行で決済」
という注文を出しておきたいんだけど、こういう発注のできる
証券会社って案外ない気がする。。。

手数料安いから岡三とかSBIとかマネックスの口座開設を
考えてたけど、どこもステップ注文使っても無理みたいだし。

カブドットコムとひまわり証券以外で、日経225先物のこういう
取引できるところを誰かご存じありませんか？

>>297
あ、

×：寄付き前に「前場成行で新規→前場引け成行で決済」
○：寄付き前に「前場寄付成行で新規→前場引け成行で決済」

という意味です。

>>298
無理に決済せずに両建てでいいんじゃない？
１日目　新規寄成、新規引成
２日目　決済寄成、決済引成

プレジアン証券でできるよ。ここは両建てができないので、
新規寄付成り、新規引き成りを発注することになる。

>>299
何が言いたいのかまったくわからないんだけど・・・
なんかすごい手法なん？

>>301が何を言いたいのかまったくわからないんだけど・・

寄り前に買いか売りか判断できて、範囲は前場だけの投資判断で
売買するのに、
２９９のやり方で可能なの？ってこと。

すまん。やっと理解した。

前場の引けに新規とか、うちの証券会社じゃできないからわからんかった

>>299
この方法は発想になかったです
・・・ただこれだと前場分の増減とイコールじゃなくて
日足レベルでの増減とイコールになるってことですよね？
一応、前場のみの寄り引けシステムを考えてます

で、ちょっと捻って、前場システムで買いサインの場合、

前場寄り成り：�@買い　前場引け成り：�A売り
後場寄り成り：�@�Aとも返済（昼休みに発注）

とすればOK！と思ったんですが、これだと手数料が２倍かかり、
手間だけ増えて結局カブドットコムとかと差がないですね。。。

>>300
ありがとうございます。これは知らない業者でした。
手数料がカブドットコム、ひまわりと変わらないのが残念です。

>>306
前場システムで買いサインの場合、
前場寄り成り：�@買い　前場引け成り：�A売り

で両建てのまま持ち越し。
次の日に売りサインだったら
前場寄り成り：�@の買いポジ返済　前場引け成り：�Aの売りポジ返済

じゃないの？

>>306
２２５ラージなら
カブドットコムは往復で987円＋987円
ひまわりは往復で945円＋945円
プレジアンは525円＋525円で約半分でしょ？

>>307
あー、なるほど！激しく勘違いしてました！
二日分のサインで合成するんですね！納得しました。

>>308
あ、ほんとですね！
うっかり225miniのところを見て比べてました。
今後の参考にします！

今日からついに実戦に踏切った。
まだ225はもみ合ってて建玉が発生してない。

ラージで相場張り付かずに機械売買って速攻追証で氏にそうだｗｗｗ

復帰第一戦目の勝負が今終わった。
ミニ1枚で5円の小幅勝ちだった。

ところで225ミニはどの様なタイミング(どれだけ利益が上がれば)で建玉を増やしていけば
いいだろうか？正直迷ってます。
オレとしては5枚までは10万利益が伸びる毎に1枚ずつ増やしてゆこうかなと考えてます。
アドバイスお願いします。

298>
先物はやらないから知らないけど、orix信用でできるから出来るんでない？

マネックスも信用だと出来るけど先物では出来ない。オリックスもこのパターンだったような……

誰か使ってる人、報告お願いします。

マリックス
オネックス

オートマネー２２５Ｖって自動売買システムがめちゃ調子いいみたい。
http://tradesystems.info/automoneysales.htm
誰か使ってるひといる？

証券業者スレでも聞いたのだけど、「2社使え」＝たぶん両建てという意見しかでなかったので、
こちらでお聞きしたいのですが、
イカの条件を満たす証券会社を探しております。

・「逆指値」＋「不出来引け成行」の発注が可能
・225先物ラージ、miniで発注可能
・手数料がカブドットより安価(mini1枚で往復100円未満)
・モバイル用の簡易ページがある

「逆指値」＋「不出来引け成行」とは、逆指値でリスクを限定しておきながら、同時に逆指値が刺さらなかった場合、後場の引けで成行で仕切る注文方法です。

参考：不出来引け成行(不成)注文とは　【株式用語解説】
http://kabushiki-blog.com/article/90921286.html

カブドットコムは、「逆指値」＋「不出来引け成行」、先物対応を満たすのですが、イマイチ割高なんですよね…。

ようするに、寄り引きシステムで逆指値でリスク限定したいというわけです

>>316
いろんなところに書き込んでらっしゃいますね。アフィリもなしに作者宣伝乙ｗｗ

　 　　 　　　　 ＿＿＿_
　　　　　　　／ ノ　　＼＼
　　　　　 ／　（●） 　(●）＼
　　　　／　∪　 （__人__）　　＼　　　　　お断りします　>>316
　　　　|　　 　　　｀ ⌒´　　　　|
　　　　 ＼　/⌒)⌒)⌒)　　 ／/⌒)⌒)⌒)
　　　　ノ　　|　/　/　/　　　(⌒) /　/ / /
　 ／´　　　 |　:::::::::::(⌒)　　ゝ　　:::::::::::/
　|　　　　ｌ　 |　　　　　ノ　　/　　）　　/
　ヽ　　　 ヽ_ヽ　　　 /' 　　/　　　 ／
　　ヽ ＿＿　　 　 ／　　 /　　 ／

>>316
何このダセーそふと・・・へぼい

こんなレベルじゃここの人使わんよ

ttp://automoney225v.blog66.fc2.com/page-2.html
記事のタイトルの日付とブログに実際に書き込まれた日付が全然噛み合ってない。
6月2日から6月17日までのタイトルの記事を全部6月17日にアップロードしたことになってるｗ
しかも笑えることに本サイトのttp://tradesystems.info/は現在落ちているｗ
そしてGoogle先生も満足に追い付けないくらいの出来たてホヤホヤぶり。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&inlang=ja&safe=off&num=100&ie=Shift_JIS&oe=Shift_JIS&q=tradesystems.info&lr=

>>316
たぶんまだ誰も使ってないだろうなｗ

オートマネー？
検証君の足元もにもおよばんクソツールだろ

検証君自体がクソ中のクソツールなのだが…

http://www.filesavr.com/19158403
保田望　名刺
http://web.archive.org/web/20060612033946/http://n-yasuda.up.seesaa.net/image/yasudameishi.gif
http://s01.megalodon.jp/2008-0410-0224-27/www.superfund1.com/article/19054679.html
ショットガンFX
http://s01.megalodon.jp/2008-0410-0117-03/www.1fxsystemtrade.com/tokusyou.html
http://s04.megalodon.jp/2007-1022-0231-43/www.1fxsystemtrade.com/img/kouza_l.jpg
ミリオネアＦＸ
http://s01.megalodon.jp/2008-0410-0119-55/www.1infotrade.com/fx/hou.html
http://s02.megalodon.jp/2007-1022-0229-13/fxhasegawa.up.seesaa.net/image/hasegawakouza.gif
特商法表記
http://blog.goo.ne.jp/saoisome/e/8c26fc1134816b30fcc266d8c58ad4e3
IPアドレス
http://blog.goo.ne.jp/saoisome/e/0524bc9434c19ff8db375cb487987e37

昨日から実戦再開したが最初は5円、今日は40円の利益のまずまずの出だし。
今日は急用があり1400頃に決済シグナルを待たずに途中で手仕舞った。
ADSLの接続トラブルがあり長時間家を開けて管理ができない場合は
中絶するしかない現状。温泉入ってリフレッシュしてきた。
結局、シグナルで決済した場合も同額だった。

けちらないで、光くらい入れろ。

光だったら接続トラブルないの？

今は季節により住所地であるA地と非住所地であるB地を行き来する暮らしで
年の大半はB地暮らし。
B地は田舎で光は導入できない。年の限られた期間しか暮らさないA地では
光の導入は可能だが短期間で解約せねばならない。光の解約はDSLより面倒
で解約費も掛かるみたい..で光導入は難しい。

トレードが金たまったらWinServerインストできるレンタルサーバ借りて
そこにトレスタをインストしてPC電源不要で安定したシストレを目指したいと
考えてる。
それでもトレードで金たまれば運用投資も惜しまずやりたいと考えてる。

>>317
俺もこれやりたくていろいろ調べたけど、
どうにもなさそう。。。

あと自分の場合は、

「寄り成り買い→約定値＋○○円で利益確定の指値＆不出来引け成り」

という注文を寄り前の1回（同時に出すUターン注文などで実現できれば可）で
やりたいと思って探してるんだけど、これはどうもカブドットコムにも出来ない模様。

これが出来るような業者ってどこかないでしょうか？
それともトレードスタジアムやトレードステーションという
自動発注ソフトを使えばこれも出来るんでしょうか？

教材屋セミナー屋なんか張るなよ

>>316
> ＤＤＥ通信を使い、
> 非常に安定した環境で売買をします。

そもｓもDDEって安定してるか？

＞損切などの自分で決めたルールは必ず従わなければなりません。
＞つまり、非常に強い精神力が必要になるわけです。
＞残念ながら、私には、この強い精神力がなかったため、デイトレードで成功することはできませんでした。

この言い訳がまた逸品だな。
作者自身も信じられなかったシステムを他人に売るとはｗ

今日は何れの戦略も出動しなかった。

それにしてもオレの作った戦略で一番利益と06/12月末の大納会からの
売買数(304回)の多い戦略がその年の大納会の日から今日まで225取引の
営業日数は607回ぐらいなので売買頻度は1日置きだが、なんと先月下旬から
一ヶ月近くも出動してない。
逆に出動頻度の低い方の逆のロジックの戦略が最近はよく出動してる。

続き
日中でのシストレをカバーする為、225の夕場とオーバーナイトの戦略
を開発中。
オーバーナイトの戦略はまず06/12末より売買100回ぐらいで損益1万ちょっとに
伸ばしたが、なんせMDDが1500円と凄まじい!ミニ1枚でもMDD15万円台!!

何か手持ち玉が無いと落ち着かないという病気よりはマシじゃないかと。

>>317
オリックス証券でできるよ
手数料はカブドッドコムはミニで往復２１０円
オリックス証券は往復１０５円

>>336
オリックスは329みたいなのもできる？

>>337
先物ではできない
現物や信用では「連続注文」というのがあり
それのことだと思うが「不出来引け成り」については不明です・・・
ttp://www.orix-sec.co.jp/service/function/function_04.html

ありがとうございます

>>329
やっぱそうか。
私も調べましたが、さすがにカブドットも一回で注文は無理でしょう。

トレスタとかトレストはできるかもしれませんが、
もともとデイトレメインな仕組みで動いているので、
(例えば1分足ごとにコードを作動させるといった)
ちょっと凝ったことやろうとすると、たぶん余計面倒になります。

どっかのペリー君も、トレストで自動売買するのにダウの値を自動入力できないから、
毎朝入力しないといけないとか、アフォかとｗｗ

検証だけ別でやって、売買だけ、プログラム作るしかないな、そしたら。
ちょっとだけ面倒だけど…。

>>336-338
さきももではできないのですね。残念･･･

>>336-338
あ、ごめん。>>337みたいなステップ注文はできなくて、>>317みたいなのはできるのか。
あとオリックス証券たしか、デイトレ往復なら54円だったよな。いいなここ。

>>317 の方法はひまわりだとできるっぽい。
商品概要・サービス - 注文の種類 | 先物 | ひまわり証券
http://sec.himawari-group.co.jp/futures/outline/order/

ただし、手数料がタカス…
miniで報復 210円 はないわｗ

901 ：デフォルトの名無しさん：2009/06/26(金) 07:40:39
http://401k.jiji.com/401k/t-news/back_t-news/090625-3.html


902 ：デフォルトの名無しさん：2009/06/26(金) 07:55:12
>>901
> (09/06/25)
> マネックス証、日本株ロボット投信販売
> 　マネックス証券は２５日、株式売買プログラムで自動運用する「日本株ロボット運用投信
> （愛称：カブロボファンド）」の販売を始めると発表した。
> マネックスは、産学連携プロジェクトの一環で株式自動売買プログラムのコンテストに協賛しており、
> 今回販売する投信は、コンテストで成績が優秀だった４つのプログラムで運用する。
> 運用対象は、東証一部の時価総額上位５００銘柄。（了）

>>343
ファンドの中身は検証君じゃないの？
あれより素晴らしいシステムはないから

カブロボファンド
ttp://www.monex.co.jp/kaburobo/
ttp://ameblo.jp/monex-oki/entry-10287430464.html

コンテスト期間中限定のインジで運用ってアフォですかｗｗｗ
元本割れ確実だな。

解析されて、他社のスパコンが動きまくり？

>>344

検証結果張ってみろよ

今日は大きな値動きが後場に発生しながら出動しなかった。
全てのトレンドを捉えられるスト作りがいかに困難かしみじみ感じた。
225のザラバシステムでMAのクロスで建てて逆クロスで決済するストで
納得の行く成績がでるストは絶対に作れない！

ところで、オレのIPが規制リストに載ってしまいカキコができなかったけど
何故？

>>349
運営からあらしと認定されたんだよ
オナニーは一般板にスレ作ってやれや

移動返金でリアルタイムトレードは原理的に無理。平均してるから平均するほどの値が集まるまでは無反応。サイン出た頃にはもう遅いし。
後から見て移動平均では、どうこうと検証で使えるだけだよ。跡づけアナリストの解説に騙されまくり。

移動平均は平均だから使えるんだよ
使い方次第
それに、リアルタイムトレードでなければ使えるって事かな
って、リアルタイムでないトレードって何？

移動平均ってそもそもがオカルト

単純平均が現在の値とその先の値に相関関係があると考えること自体から抜け出すことからテクニカルの第一歩は始まる

そんな当たり前のry

>>353>>354
あほ発見
過去の移動平均が110円で、現在価格が80円ならば、今はお買い得。
たとえば肉が一パック通常980円が、498円で売りに出されていればお買い得だろう。
狂牛病などの暴落したら別だが。　
単純に過去よりかは安いということは判別できる。オカルトでない。

馬鹿だなあ。過去の平均値見ても将来が分かる訳も無く。

おまいらチャート見ても勝てない理由が、まだ理解出来てないのか？

未来予測ではなく、平均価格より安く仕入れられたと考える。

移動平均は過去を大ざっぱにまとめているだけ
それ以上でもそれ以下でもない

しかしこと将来のことに関しては1ミリも関連性のあるものなはい。
厳密に考えたまえ。愚かもの。

今時、頭の硬い学者ですら移動平均を否定しないだろうに。どんだけ退行してんだよ。

じゃあ必ず相関関係があることを証明して見せてよ

なんとなく、とか、常識、じゃなくて。

といか、移動平均だけをみて先の価格が相関関係があるなら
どの程度の割合かは知らないけど、先の価格がランダムより高い確率でわかるはずだよね？

憶見とはこのことで、未来の価格がわかるとか完全な思い込み

考えるのを放棄して人を退行と決めつけるのは楽だろうけど、自己責任の相場の世界では通用しないのだよ

相関関係が「必ず」あることなんて証明できる訳ないだろが
中卒かよ

まさにスロプとかと思考が同じ
ちょっと聞きかじりの「必ず〜を証明は難しい」をそのまま考えなしに受け入れて、他人さえもそうかんがえるという甘えた考え
中卒が煽り文句として思いつくのだから、普段学歴にコンプレックスでもあるのだろうか。
そもそも数理処理そのものができない層の人間なのかもしれない。ならばこのスレで得るものはないからお帰りと言っておいてあげよう

移動平均を意識する人がいるから、資金の動きに何らかの影響は与えてる
全く無視できることではないね

過去から現在までの情報にすぎなくても、
そこから未来を予想することは、決して確率ゼロの事象ではない
むしろ、期待値としてはそれなりに効果が認められるものだと思う

インターネット世界でも、利用者が快適に使ううえで、
未来予想の概念がネットワーク上でも使われているからね

>>362
相関関係が必ずあるというのは証明するのが難しいんじゃなくて、証明するのは不可能
大学行って統計学勉強した方がいいよ

「必ず」を求めたら一生株はできないよ　www

株は気合じゃ

相関関係がある、っていうのを思いっきり誤解してる低学歴がいるな

任意の事象nに対して任意の事象mに対する相関をノンパラメトリックに順位相関を求めたときρ が有意にないなら意味のないこと
ID:ui5H7e2Sは単にオカルトの盲信を否定されてファビョってるだけだろうな

統計学云々いうなら超絶に簡単な式なんだからここに書いてみなよ

統計学なんて、大雑把でいいだろ

株価が本当にランダムなら、ボロもうけする奴が居るわけないだろ

http://www.erroneous-order.com/bnf/analects.html

相関とか意味ある？
安値なら買い
上昇トレンドなら買い
上昇力が弱まるまでホールド
逆方向に動き出したら損切り

オレの場合は225だから上でも下でもトレンドが発生すれば儲けられるが、
それよりどういうタイプのトレンドが伸びるかどうか見分けつかないんだよね。
日中足では短い足ほどトレンドを追いにくい!

実戦では3連勝で利幅をミニ1枚で245円まで伸ばしたが、PCのスペックが
小さくトレード中はシュミレーションチャートを満足に立ち上げられない..

>>355
ああごめんねごめんね〜
そのレス読んでわかった
次元が違うわ
>>363もだけど
良い悪いの意味じゃなくね

なんでここはいつも言い争いをしているの？
みんな買いっぱなしで大もうけだよ
売ったり買ったりして損してイライラしているのは
乞食デイトレと貧乏シストレだけ

相関関係と因果関係の違いが分からない人が居るみたいです

今、ウンチしてきてトレスタを確認したら新システム始めての黒星を喫した。
買玉が決済され往復スリペのロスが付いてしまい-30円損！
まだ後場に建った売玉が残ってるので今日の損益は未確定！
最悪の共倒れは避けたいが方向感のない展開が続く..

過去の平均値を元にして売買しても未来の値が売買と反対なら損するのだが。
単に過去の平均がこうだったから損してもしょうがないって自己納得したいだけじゃ？

売玉もヤラれた。
最悪の共倒れ！お互いに-30円の損！合計60円の負け！

がんばれ一分足
お前がNO１だ

>>377
いつかは負ける日がゃってくる。でもルールは守ってく！
でも経費込みでPF3だからシステム崩れしない限りとことん負ける確率は低い,,

ドローダウン条件に引っかからないだけのＰＦが高いシステムは自動占い機に劣るから要注意
特に先物だけとかしか高いＰＦ出せてないならそのシステムはゴミだもんなあ
商材屋がよくそういうゴミを売ってるけど、なんとかならんのかね…

甘い見通しのシステムのルール守ってるとすごい勢いで破産だもんねｗ

ゴミって分かってるから売るんですよｗ

一分足の合計利益ってどうなってんの？

>>380
今日の負けで利幅は185円になっちまたよ。
>>379
このシステムは何ヶ月も掛けて丹念に愛情を込めて作ったんだ。

そうやってカーブフィッシングの罠にはまるだよｗｗｗ

ウンチの実況なんかするな

シストレやってる以上、過去の価格と未来の価格に意味のある相関があると前提してるんだろ？
それなら、過去の価格で作られる移動平均も意味あるだろうが

未来予測でない。
いまが過去より安いかどうか。
たとえば最近1週間の購入価格より30%引きなら安いだろ。

お前ら何でシステム組んでんの？
Excelマクロ？

移動平均なんてカス
でも今年は移動平均つかってりゃ爆儲けだとおもうけど

んー、だから、過去の平均値よりも、未来値が高い事を前提にしないと儲からないだろ。
単に安く買えたって自己満足だけじゃ？
未来値がもっと下がるなら、安く買えたって自己満足しても損する罠。だいたい３０％も下がったらぶん投げないと氏ぬぉ。

悪材料がないのに下がったら、大株主が個人的な理由で売却した可能性ありお買い得。
スーパーで品質はいつもと同じなのに、安売りしていたらお買い得と同じ。

未来値と平均値に因果関係がないのがなあ・・・

因果関係がある！！！っていう人は天気と株価には因果関係がある！！！っていうのとおなじなんだよな

>>390
相関関係を基に機械的にトレードするのがシストレだから・・

実戦で使ってる戦略に欠陥が見つかった。
寄りで建てるつもりのない注文ロジックが寄りで売建てた後急伸してい早々LC
が出動した。
しかしPCのスペックが足りず実戦中はメンテナンスできない。

大株主が投げるのには理由があるのが普通。
昨日の価値と今日の価値が違うから刻々と株価が変わる。

後場も次々と戦略が出動した。
今日は全戦略が出動。
3つの戦略の建玉(1枚ずつ)が現役、全て買玉で同方向の建玉が3枚立ってしまってる。
頑張って11000円越えて貰わないと!!

魔の急落で運命が大暗転。
1400過ぎの10060円前後から急激に100円以上も激落。
一体、何が起きたんだと思う様な突然の大幅急落。
4枚のうち勝ったのは激落前に決済された玉のみで今日は200円近くの大幅な
損失で悪夢の続損！
建玉が片付いたので早速シュミレーションチャート上げてメンテナンス。

シグナルが発信した玉の結果は以下の通り。バックテストの勝率6割半の
戦略とは信じがたい展開になってきた。


○○○●●●●○●●

●の1つはシグナルは出たものの発注されなかったので実際は4勝5敗

戦略では守りの制約が大きいのも辛い。LCを緩めないと勝てる戦略は作れない。
しかも前場は更に守りの制約が大きい。守りのロジックを最小限にしないと
成績が上げられない。

テストの勝率と別にそんなに変わらんのでは、、

はやく破産して
まともに働くことおぼえろよ
貧乏人にとって定期収入が最強のロジックだろーが

バックテストで未来予測は無理って早く気づけよｗｗｗ
上がったら引け前に利確するに決まってるだろ。

バックテストがよくてもカーブFの罠がある事は当然承知してる。
まだトレードが始まったばかりだし、もう少し様子みないと解らない。
しばらく運用してみてMDDがあけっなく更新されたりバックテストの成績とは
思えない展開が続けば撤退する。
そもそもシストレはコレを承知で挑まなきゃいけないでしょう。

今回の戦略は何ヶ月も苦心して編出した戦略だ。

今日は戦略の1つに欠陥があり先週は怪我の功名で200円もの利確ができたが
今日はそうはいかなかった。
今、その戦略のメンテを行いPFを上げて更に新ロジックも加えて損益幅の
アップも確定させた。

それより堤防が決壊して水が流出す様な1400台の激急落が悲劇を招いた。

それより金曜から一週間、旅行に行くので数日間相場から離れるが、それらの
戦略が通用するか良い様子見の機会になるだろう。

一分足ざまぁあああああああああｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
さっさと破産しろ

＞PFを上げて更に新ロジックも加えて損益幅の
＞アップも確定させた。

地に足が着かん奴だな。いたちごっこじゃ勝てねえよ。
新ロジックなんて加えず、黙って３ヶ月くらい運用してみろ。

>>367
よこやりだけど、用語は何やら凄いの出してきたが定義がメチャクチャだなw

どうでもいい事だけと、確率と統計は意識して別々の物として認識できるようになった方が、論理のスジ通しやすくなるから
これが意識できるようになるとええよ、確率は数学、幾何学でいえばベクトルや行列のような物。
統計は道具、幾何学でいえばコンパスや定規のような物。
確率統計では、どちらも同じ用語に同じような数式を使うので境目が分かりにくいです。

簡単に改良できるんだなｗ

問題の戦略は今のメンテで2年半の損益をミニ1枚で6300円から6775円、PFも2.7から3.13
と大幅アップさせた。
一周りグレードアップさせた戦略らと明日も頑張ります！

わかっとらんようだな。ま、所詮他人事

もうちょっといじって５くらい行っちゃいなよ

過去を改変するだけなら猿でも一分足でもできるということだなｗ

プログラムは盆栽と同じ。
一生いじり続けるもんだぜ？

>>406
実戦戦略の中にはノーコストにすりゃ、PFが5~6になる戦略もある。
戦略のメンテは怠らない。気を引締めていく。

1分足の資産すごく低そうだな

っていうか、普通に低学歴臭がすごいする

ちょっと上の移動平均懐疑論と次元が確かに違う。馬鹿すぎる。

最近、シストレに興味もって、このスレ覗くようになって、シストレというものがよくわからなくなってきた
なんか本質をあえてはずして語ってないか？

よほどのアホの集まりか、秘密にしたがりの集まりのどっちかだな
雑談になってないし、建設的でもない

そう思ってるは俺だけ？

シストレの定義は人によって違うだろうが、俺は
「勘、なんとなく、雰囲気、気分といった厳密にルール化出来ない要素（裁量）を排除し、
ルールさえ決まれば誰が運用しても同じ結果になる運用手法」
の事だと思ってる。

移動平均がどうとか相関がどうとかは本質じゃない。そんなの開発者の好みの問題。
いくら統計的に有意であろうが、未来に通用しなければ意味無い。
本質的には、「その運用で実際にどの程度儲かったのか」でしか評価のしようが無い。
・・・と個人的には思ってる。異論は認めるｗ

ふーん、おれはイメージとしてだが、「このパターンのときは確率何％で買いが儲かっている、だから買い」
みたいないことの積み重ねがシストレだと思ってたよ
将棋ソフトが最善手を探すような要領でね

移動平均で見るとか、安いから買いとか、相関性とか裁量トレーダーがやってる範疇なんだよね
そういうのを人為ミスや心理的なブレをなくすといった目的でシステム化するだけならシストレの必要性はないのかなと思う
資金管理の面も含めて裁量トレードで十分

あるいは俺がシストレに高望みしすぎてたか

>>412
ジンさんが来た。
最近、ジンさんのスレ見つからないがドコに行ったんだろう？
凄い興味ある。

>>412ｰ413
お前ら相関の意味分かってないだろ

>>413
色々あると思うよ、テクニカルを自動化しただけの素朴な物から
クオンツ系の確率微分方程式やら現代ポートフォリオやら
果ては、遺伝的アルゴリズムやらAIみたいなものまで
BNFみたいに常時800銘柄近くを監視しているような人には必須だうね。
おれもこのクチで、常時2000銘柄を監視するのでシストレ

>>413
俺の定義だとルール化されてればなんでもあり。
市況1の掲示板を自動で言語解析して今後10分で上がるか下がるか当てにいくのだって
ちゃんとアルゴリズムが決まっていればシストレ。
俺がシストレに求めてるのは負けた時の原因分析がはっきりすること。
気分でエントリーして何度も痛い目あってるからなぁｗ

>>414
探せば今もあるよ。今年は去年に比べてパフォーマンス悪いけど。

>>417
ジンさんの最近の結果みてるとシストレていかにおっそろしいかよく解るね。

>気分でエントリーして何度も痛い目あってるからなぁｗ
目的は大体ここになるね、気分の排除、それ以外の効用はおまけ
おれの場合は、風邪ひいたときにメタメタになって、それ以来だ。
体調や精神状態によらないというのは大事。

微妙に失礼なやつだなw

>>416
日中トレードで非常に多数の銘柄を瞬時に監視ってのは裁量トレードでも使えるツールですな
これも一応シストレか

確率微分方程式の使い道、知りたいなぁ
オプションか何かを解析するの？
オプションの手口解析すれば先物の値動きある程度予想できるんでじゃないかと思ってるんだけど
その方法論がいまいちわからない

>>418
人の成績見て恐ろしいとか言うなｗ
シストレが恐ろしいんじゃなくて投資そのものが恐ろしいんだよｗ
リスクを取らないとリターンは取れない。

完全自動売買でやっててもシステム止めたくなる衝動に駆られるのに
裁量で勝ってる人はマジすげーわ。俺のメンタルじゃ無理。

>>417
気分でエントリーってのはさすがにありえないが、瞬時に判断せまられたとき（例えばエントリー後に不測の急騰、急落）
判断を誤ることが多々ある
裁量トレーダーなら誰でも経験するだろうけど、相当達観しないとブレなく対処できない（そのときの気分で対処法が変わる）
そういうとき、自分が機械だったらと思うことがあるなぁ

リスクとリターンが歪んでるんじゃないの

シストレはどういうものだろうとシステムが決まっていてトレードすればシストレだろうけど

どういう形だろうと負けていたら価値はないんだよね

>>421
確率微分方程式の前に普通の微分方程式や偏微分方程式の使い方をマスターした方がいいと思います、できれば物理とセットで
結局相場がどういう仕組みで動いているのか想像→モデリングして微分方程式を立てる→とければ解く、無理なら力ずくで計算→結果は現実に似ている？駄目なら振り出しに戻る
物理学で物理法則を探し出している行為とまったく同じなので
特徴はルールを使った帰納論理型のシストレと違ってバックテストの必要が無い事、もちろんやっても構わないのたけれど、それよりこの手法は自分の想像が正しいかをテストするもんですから。

理論負荷性問題が付きまといそう

そもそも相場に法則なんて無いのだけどね。
物理実験みたいに実験回数増やして原理が追求出来る訳でもないし。

日本中の参加者が好き勝手に注文してるのに、何かを探し当てること自体が無意味。
大衆心理とか、影響度の高い大口の行動分析とか精神論の世界に行き着くと思うよ。システム化するならAIレベルに成ってしまう。

おれアホな物理理論の院卒だが、シストレに微分方程式を応用したことはないなw
ブラック・ショールズくらいは式追ったけど。
でも、物理の感覚みたいのは役に立ってると思う。

でも勝てるからシストレっていいね。

>>427
なんか外資の天才が相場の歪みは全て取ってるから勝てない（ｷﾘｯって奴と同レベルだな

>>427
>大衆心理とか、影響度の高い大口の行動分析とか精神論の世界に行き着くと思うよ
まさにこれをやるのが、確率微分方程式の世界だよ
テレビや雑誌で何か特集されれば投資家の行動も変わるので、その時点でモデル再設定、そして検証
ひたすらそれの繰り返し、モデリングはAIを使ってもいいけれども、クオンツ系ではそのレベルは手動でやっているという事。

自分に知恵を付けろ 
他人に知恵を付けるな 
最後には自分の首を絞める事になる 

(　ﾟДﾟ)∩　先生！2ちゃん見てたら悪知恵だけが付きました！

他人に知恵を付けるなってことだけが突出したのがこのスレ

で、自分も知恵付けるチャンスを逃す

俺が居ついている海外のフォーラムだとバンバンいろんなシステム書かれてるけど、
ここだとそれに比べて玩具みたいな出来具合のシステムを死ぬほど後生大事に出し惜しむ

>>434

HPどこ？　

そうだHPを晒せよ
>ここだとそれに比べて玩具みたいな出来具合のシステムを死ぬほど後生大事に出し惜しむ

とかここを悪人扱いしながらォーラムのHP晒せないとか言わないよな

必死w

ほれ
http://www.friendlytraders.com/forum/58-trading-financial-software-repository

たまに>>432みたいなのが出てくるけど、いったいなにしに2chに来てるのかね？w
まさか、他人に知恵をつけないように監視しているのか？

まったくだ
保田さんや斉藤さんみたいなカリスマは手法を親切にも晒しているのに
２ちゃんのシストレニートは心が狭すぎる

他人の邪魔をすることだけがニートの仕事だからね

そんな海外のフォーラム見てるなら、にちゃんにばんばんシステム書けよｗｗｗ

誰にでも通用する手法なんてそもそも無いと思う。
資金量、トレード手法、時間、経験、システム構築スキルなど個々に違う。

明日から旅行の為、一週間相場を離れる。
今日は昨日の激しい出動劇とはうって替わって出動しない静かなトレスタだった。
売買頻度、利益をアップさせる為の新たな攻めのロジックも開発中！
できれば毎日出動させたい。

http://prw.kyodonews.jp/open/release.do?r=200907033724

売買回数ｗ

>>444
シストレの限界見た気がする
この期間裁量でがっぽり稼いだから、裁量にやられたのかもしれんな

>>425
そこまでしてシストレに用いるやついんの？
べつに宇宙を統べる法則なんかいらないから、なんとなく当たる経験則でいいよ、おれは

何となく外れる経験則に遣られてしまう罠。

ちょいと聞いてみるのだが、従来の波乗りのプロは４０％位を目標にしていると言うが、それを超すシステムを目指しているのかな？

年率100%以上、DD10%以下が目標

>>449
手数料抜きならあっさり行くんだけどな
むーむーむー

保田さんや斉藤さんのDVDを見ればすぐ勝てるようになる
http://www.fairtrade.co.jp/saitomasaaki/75dvd/index.html?gclid=CKnIjfrRu5sCFQEupAodOlsZBg

そうだね

>>451
この利益曲線なら自分のシステムの方が上だな、225じゃないけど
でも足りない、まだまだ足りない気がする、まだある筈

225とか為替だけバックテストして有利とかって思考方法どうかしてるよね

そもそもバックテスト意味無い。
未来値で儲けられなきゃ意味無し。

未来が見えるのですね

バックテスト以外に評価できる方法があるなら教えて欲しいよ！

俺のあんこはそこにある。。

>>457
実践で評価するしかない

でもバックテストでは大損だけど、実戦投入したら大儲けとかあり得るのかな？

ないね

バックテストで商品先物、為替、株式指数どれもクリアする水準じゃないのはオカルトトレードだけどね
まず間違いなく大損する

シストレやりたいんだけど、
バックテストに使うデータは、皆はどこで所得してるの？

東証か楽天

毎日記録してれば良いだけでは？

お前らアプリはどれ使ってる？

rだけ

450>
最近の手数料なんて、ごみだろ。
それとも手数料越えが１００％と言うことかな？ww

なんでそういう独自アンカー生み出すかなあ。
そんなところに独創性発揮しなくていいよ >>467

おそらく専用ブラウザを使ってない人だろうから
なんで苦言を言ってるか理解できないかもしれないから解説すると
多くの人はスレを見るのに専用ブラウザを使っている。
これはとても便利で、レスのアンカー（こんなやつ→>>467）を字句解析して
そこをリンクしてくれるわけだ。リンクの上にカーソルを持ってくると
リンク先をポップアップウインドウで表示してくれる頼もしい奴だ。

で、おまえさんのように（450>）とかやられると
わざわざ450のレスまでスクロールして探して読まなくてはいけないわけだ。
了解？>>467

こういう場合は数字選択して右クリックだろJK

専ブラのために配慮する理由も無いけどな。
まあ漏れも専ブラ使ってる。IEよりもメモリ消費少ないし。

専ブラのためというより、みんなが行っているのと同じ方法でやるのが重要なんじゃね？

普通のブラウザで見る場合もCGIが>>xxxをリンクにしてくれるから専ブラのためだけじゃないよ

メモリの消費量を気にするほど貧乏人なのかよ．．．

>>469
>>470
thanx

ゴハンシステムを運用勝てた

一分足来て。。

マネックス　業界初「カブロボファンド」　４種のロボットで資産運用
http://www.business-i.jp/news/kinyu-page/news/200907070017a.nwc

カブロボの４つのプログラムの特徴
▽ナイトライダーエクスプレス
▽アイティーロボ
▽ミカヅキ
▽ミヤビ

打倒！一分足はどうなった？
もう破綻したのか？w

一分足が2,3日いないだけで寂しく仕方ないのか？
どうでもいいだろ一分足なんて

ネタも振らずに他人の否定ばっかりしてるやつらよりは、
よっぽど楽しませてくれるからなぁ

一分足がすきだああ＝＝という奴は俺以外にもいるだろう

ネタ的には面白かった

これから良いネタになるところだったんじゃないの

ちょちょっといじるだけで改良できちゃう一分さん舐めんなよ

ネタにしても粗悪すぎてねえ
オカルト通り越してでたらめとしか思えなかった

ランダムにテクニカル3つくらい抜き出して変数を最適化する方がよっぽど精度高いよ
まあ、株板とかだとそれでもみんな驚きのテクニックに見えるのかもしれないけど・・・

１分足は旅行で１週間休むって行ってたよ。

皆さんの期待に応えて帰ってきた。
こんなにオレの事を待ち望んでるとは？
実は北海道へ旅行に行ってました！
日経平均もズルズル下がったね。
明日から相場に戻ります。

明日は九州へ行きなさい

あまりにも長く悪質な環境にいると、
いざ快適な環境になった途端に不安と物足りなさを感じるあれと同じか。

って、あれ？いや、何でもない。

今日当たり退場しそうだがｗｗｗ

>>491
イ�`
退場しても
また戻って来いよ

>>491
焦らず金貯めて戻ってこいよ。
その頃にはage相場になってお前は日経平均スレで歓喜の絶叫をしてるさ。

一分足きた＝＝＝＝好きだ＝＝＝＝

数日で６日も続落して225が大きく下がり今日建った買玉はテクニカル的にも
ダマシに遭う確率は低いものの結局、建日３日の続損。
９３８５で何度もトライする値動きがありながら最後まで越えられなかった事が痛い。
何故ここまで急激に下がりながら反発しないんだ！
バックテストのあれだけの好成績から言ってこれは悲運そのもの。
バックテストの成績があれだけいいから５０回売買して勝玉が２０以下になる
確率は極めて低いはずだとオレは信じたい！

まるでシストレの対戦相手は※守勢を凌ぐのを得意とする手強い相手みたいだ。

※試合展開＝バックテストの結果　勝負結果＝実戦の結果

また改良しちゃいなよ

今日とか普通に裁量の初心者でも勝ってる人が多いっていうか簡単だったけど
1分足さんなら往復で取ってるかな？片道しか取れない人もちょこちょこいたけど、さすがに今日みたいな簡単な日は余裕っぽいね

>>497
そんなに簡単、今日みたいな上へ下へのもみ合い相場が？
こういう相場はオレは裁量でもダマシまくられ苦戦しそうだ。
特に今日みたいに短期間で大幅に下落した状態で買玉が建てば他の条件で建つより
ダマシに遭う確率は低いがそれが今日はダマされた。
こういう条件だと今日はシストレでは買建てる人が多いと想像できるので
裁量にせよシストレにせよ今日は難しいディーラの一人勝ち相場だったと思う。
裁量時代は中途での戻しが小さいか無いかのストレートに伸びるトレンドが
一番勝ててた。最大で290円とか400円の利幅を稼いだ事もある。

最低１ヶ月は淡々と取引すべし。シストレはその方が期待値に収束してくるよ。

>>499
そうしたい、だが今日は損が続いて最初の３日間で利幅を２５０円くらい
伸ばした時は、この戦略はなかなか行けそうだなと思わせたが、その後は
ズルズルと負け続け損益の幅はマイ転してしまった。
果たして一ヶ月間持つかどうか心配だが、バックテストが立証してるから．．

個別株でやってて、寄り付き大引けで売買するときはスリップをほんのちょっとしか加味してなかったけど
場中と同じくらい滑ってると考えた方がいいのかなぁ。
ザラ場だと滑ったかどうか売買履歴見れば分かるけど、寄り前に入れた注文だとどれだけ寄り値に影響を与えたかわかんねぇ

>>500
マイ転を全く許容できないならシステムトレードには
向いてないよ。基本的にシステムトレードは一定期間で
プラスを計上できる期待値に賭ける方法なんだし。
最大DDまでだってまだ距離があるんだから、落ち着くべし。

言語何にすればいいかさっぱりだわ　VBAで十分かね
膨大な株価データを扱うとなったらDBとかいうもんを利用した方がいいのかなーっとか思ったりだけど
これからプログラム言語を勉強したい人向けにそれぞれのプログラム言語の特徴とかをまとめた本とかないのかな
何からやればいいかわかんねーって人は多いだろうからそこそこ売れそうなもんだけど

>>501
俺の場合、できるだけ出来高が多い株を選んでる。
出来高少ない株を寄りで沢山注文入れると
自分で自分の首絞めることになるかもね。
その辺は競馬に似てるかな。
ひら場のレースで単複大量に買うと、自分でオッズ下げてることになるからね。

>>503


Accessでいいんじゃね？

Excel＋VBAが楽なんじゃない？

結局理解しやすい所から始めればおk。速度は今は金で解決出来るレベル。クアッド3GHzにメモリ積めるだけで困る事はそうないはず。

バックテストはいくらやっても、未来予想は無理。
それより単純なシストレを攻略する様な、インジケータを考えて、そのトレンドが生きてるうちは順張りのほうが勝てるよ。
結局はスパコンとかでシストレやって大金動かしてる大人の思惑に載ったほうが勝てるし。

どこかのロボット投信を攻略する様なシストレとか儲かりそうだが。

「シストレを攻略する」ってどういうこと？
大人が作って運用してるストラテジーを解析するってことかい？
そんなことできるの？

他商品と組み合わせてたりするから難しいのでは
ストラテジーの基本設計を知っていればあるいは、と思ったが数社あるしねえ

スパコンとか言われるとまたいつもの頭悪い人かと思ってしまう

まあ頭が悪いと思うなら、スパコンに勝てば良いｗｗｗ

株は為替だの資源だののほかにセクター要素に先物とかいっぱいやらなくちゃいけなくて難しいよね

だから証券自己とかもバスケット系のはあっても個別のは少ないしね

戦略というのは、完成時点を境にして右肩上がりから右肩下がりに転じるのが
当たり前なのだろうか？
オレが最初に作って実戦で速攻頓挫した戦略がまさにそうだった。
カーブＦの恐ろしさをまさに物語ってる様だ。

一分足さんはどこのお坊っちゃまなんですか？
仕事もせず、シストレ道楽に耽って、ときどき海外旅行。
実にうらやますぃ。
うまく親から金ふんだくればいいだけなのに、なんでシストレなんかやってんの？

道楽息子と言われて後ろ指さされても仕方ないがでも今の格差社会、派遣などの厳しい
世の中をみれば、この世の中生き残るには、ギャンブルという形になっても
何でもいいから生計を建てれる技術を確立させる事が自分は第一だと考え
シストレは趣味やギャンブルであるが仕事．生計手段と考え行ってる。
勝ち組は一握りかもしれないが専業トレーダとして生計を確立させ充実感のある
生き方をしている輩のいるではないか？

あなたは勝ててるの？

>>516
まだ勝ててないよ！下積修行をして勝てる様に努力する。

勝ってもいないのに専業とか考えることが逆じゃない

勝ってそれなりの結果がでて専業とか考え始めるものでしょう。
考え方がおかしいと思います

まったくだ
麻生相場でみんな買いで儲かっているのに
売ったり買ったりして損しているシストレは
さっさと就職すべき

一分足、
一喜一憂しないで、最大ドローダウン更新するまでは、淡々と続けてみろ。

>>519
支離滅裂でﾜﾛﾀ

一分さん、新ロジックに変えることあったら、今のぶっこきまくりの旧式さらしてよ
なんかいろいろやばいんじゃないかな、、

というか、一分足は性格的にシストレに向いてないようにしか思えんのだよ。

最大ドローダウンも気にするべきだが、
バックテスト上で、最長どのくらいの期間、
停滞あるいはドローダウンしたかも確認すべき。

そもそも勝ったときのことだけ考えてプラスになってさえいないのに専業とかなんだとか自分にとって甘い妄想に浸るのは投資厳しいんじゃないかな。
たぶん、苦言は煽りとしか受け止めてもらえないと思うけど、真面目にそう感じるよ。

変な後付ルールで大損こいた取引とか削除してるような

色々と助言を述べてくれる人達がいて助かります。
自分のシステムが本当に有効かどうか助言を元にしっかり観察してこうと
思います。

バックテストでは好成績なのにカーブＦで実戦に入ると逆の展開に陥る原理
をチャートとテクニカルを元に数学的、物理的にはどう立証すればいいのだろうか？

実は戦略の１つに新たなロジックを加えたらミニ１枚で損益が２０００円、
売買数も７０売買と見事にグレードアップした。今は検証中だが早ければ
来週からアップグレードしたので試してみる。
今の戦略は始まったばかりなのでシステムの有効性はまだ確かめられないが、
折角こんなにテストで損益を上げれたのでグレードアップしたので新たに試してみたい。
もう１つの戦略も同様のロジックを加えアップグレード検証中！

ちなみに今日は出動しなかった。

だから投資一般にスレ立ててやれや、人も来るよたぶん

正直、アップグレードするなら旧戦略とは別に建てて検証すべき。(建て余力があればだが)

そうしないと中長期の成績把握なんて不可能。

投資一般にその昔サイタマンって人がいたな。
30年分くらいのすべての銘柄の歩み値を集めて毎日あれこれいじっていた
毎週のように手法を変えて去年の今頃消えていった

>>522
わはははは、あまり晒してほしくないけどな
こういう初心者トレーダーの中にこそ本物の種があったりするもので

>>527
カーブフィッテングとは何かを自問自答してみるといいと思うよ。
これで結構深いものなので、自分はこれに回答が出た時に専業になった。
当時利益できるシステムなど無かったけれどもw
カーブフィッティングでないパラメータと、カーブフィッティングしたパラメータの違いを判別する手段を得た時がおれっちの出港の日でした。
そしてそれは正解でした。
これが理解できるまでは相場が絶望の海だったよ、バックテストをしてもカーブフィッティングしているので
もっと強いシステムをとバックテストのバックテストをしてみるとやっぱりカーブフィッティングして、まるで玉ねぎの皮むきのようでしてw
バックテストをクロスバリデーションにしても事情が変わらないとかもぅ、涙涙で

結果にばかり目を奪われて、根本的な原理とか因果関係が薄弱だとちょっとした相場の変動で使い物にならなくなるんだよね

>>530
歩み値？
どこで手に入るんだ？

>>532
まさに、
統計学の本などを見ていると、やってはいけない事リストとしてまっ最初に書かれていたりするんですけど
その意味を理解するのは、一番最後だった、自分は。
ε-δ 論法も、教科書の最初に登場して、理解は一番最後だったなと、ふと思い出す今日この頃。

>>534
だってフィッティングさせるのが目に見えて効果的だもの・・・麻薬のように俺のシステムを蝕んでいったんだぜ
努力してフィッティングさせるほどバックテストだけは良い結果が出る・・・ｗ

あんまり期待しなかったアイディアを検証してみると、意外と良い結果になった。
ここ数ヶ月研究していたアイディアの数々はあまり役にたたなかったが、ようやく目処がすこしたった。

カーブＦの件について数多くのレスを読ませてもらったが、読んでるうちに
自分の戦略構築技術に何だか自信がなくなってきた。

有効な戦略を作る事は難しいが手数料込みでもＰＦ２．５以上の戦略作りは
そう難しい事ではないと解釈した方が妥当な感じがしてきた。
バックテストで好成績を得れた戦略からフォワードテストでフルイ掛けられ
ホントに有効な戦略が絞り出される。
その過程が戦略の有効性の検証が不透明過ぎて最も難しい。


正直、ネットで販売されてる戦略を購入した方が良いのではと思えてきた。
人の作成した戦略で試してみて、そこからシストレとはどういうものかを学ぶ
方が良いのではと．．
自作の戦略でカーブＦで資金を減らしてからでは遅いと感じるから。
資金があるうちに正しいシストレの進む道を選ばなくてはと考えてる。

>>537
結論からいうと、売っている書籍に解など無いよ、そんなもの見つけて他人に向けて書くやつがいるかと
自分で稼ぎます、売っている書籍は素人ハメコミばかり、まぁガンバレ。

ちなみにカーブフィッティングしたパラメータの違いを判別する手段を発見したきっかけを書いておくと
実は、当時もうやぶれかぶれで究極のカーブフィッテングをするテクニカルを自動生成してやれと作っていた時なんだよ
調整パラメータは２パラメータ以内のテクニカル、フリーハンドで書いた適当なグラフにピタッと一致するパラメータを探し出す
利益曲線でお絵かきして遊んでいたら、はっと気づいてしまった。

実は間違った方に突っ込んで行ってみたんだよオレw

PF求めて最適化したシステムの問題に実際の運用成績が悪いとき原因の特定ができなくなるってのもあるなあ

バックテストに最適化しても、未来予想は無理だしな。

だね。
結局理論的な裏付けがきちんとあるシステムの方が信頼性は強くなるんだけど、問題は理論的裏付けを俺が理解できてないこと・・・orz

理論的裏付けはオレにもできないが、ロジックのイニチアチブはある程度
とっている。
２２５ミニで手数料２１０円+スリペ１０円のハンデを加えての検証結果で好成績を出し
ている。
スリペは普通５円だがオレのは１０円と多めにコストを見積もって検証してる。
戦略は複数のロジックを混ぜ合わせて売買数を膨らませてる。
コストを多めに見積もってもカーブＦの罠にマンマと嵌っちまうものなのか？

とにかく今週がカーブＦにやられないか不安も大きいがとにかくしばらくは
頑張る。

正直頭が悪過ぎて可哀想になってきた
助けてやりたいが今まであった甘すぎる位の親切な忠告以上のことが出来そうに無い

スリッページとカーブフィッティングはまったく別次元だろ？w

まぁ、やってるうちに憶えるよ
どちらかっつーとこういうのは真剣さの問題だからね、システム的アプローチ無理なら別の方針とってもいい訳だし
相場なんぞ勝てれば官軍ってなもので

>コストを多めに見積もってもカーブＦの罠にマンマと嵌っちまうものなのか
ロジックの問題(カーブフィッテング)とコストの問題(手数料・スリッページ)は別々の問題だから、それぞれに解決しなきゃ駄目だよ
コストを厳しくしても、ロジック問題は解決しない

頭悪くてすみません。
コストを見積もればカーブＦに引っ掛かる確率はいくらか解消されると勝手に
期待してたがシストレは甘くありませんね。
シストレを行う以上、これらの事を肝に銘じます。
そして適切な撤退戦略について勉強します。

＞＞複数のロジックを混ぜ合わせて売買数を膨らませてる

それぞれのロジックの売買回数は何回くらいなんだ？

>>546
>そして適切な撤退戦略について勉強します。
ロジック問題は、売買タイクング変更とも違うから注意して、ようするに投資にスジを通すという事。
なお売買タイミング変更は、主だって勝敗の利幅分布を書き換える戦略になる。
これは、さらに後段にあたるポートフォリオを使ってさらなる投資効率を取る時にどう調整するか決めるといい。
基本は、利幅安定に向かわせるようにするといい
コツコツと勝ってドカンと負ける、ジワジワ負けてドカンと勝つを作り替えるのだけれど、俺の経験からはここを調整することで勝ち幅負け幅を安定化してやるのが良いという見解。
安定させられれば、その分極端な負け状態での余裕資金が不要になるのでさらなる別の投資が可能になる。

モンテカルロでもやれば

>>546

カーブフィッティングとかそういう次元の話をするほど
まだ実戦の売買期間が経過してないでしょ。。。
どう考えても狼狽しすぎというか焦りすぎ。

バックテストで月単位のDDがどれくらいだったのか
知らないけど、少なくともそれと比較検証できるくらいは
様子を見るべき。

頑張ってください！

なんかなかなかうまくいかなくて
シストレで個人って大成してる人いないんじゃないかって思うとつらい

儲けるより、システム作るほうが主に成ってる感じが多いしなあ。

変な奴湧いてきたなw

あるあるｗ

>>542
検証君なら高ＰＦのシストレがたくさん作れる
早く買いなさい

ポール・チューダー・ジョーンズが言ってるような、
「いつまでに、いくらにならなかったからドテン」みたいな
ロジック組み込んでる人いる？

いる

いない

いつまで、「当たった！　外れた・・・　」の「丁半バクチ」をするつもりですか？
いつまで、「素手」で相場と戦うつもりですか？

ほとんど全てのサイトが「現れてはいつの間にか消えている」中で、
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>>556
それは単に、ポジションを持った後の、どてんの条件を付け加えているだけだよね。
それは組み込んでいないな。条件に組み込んでも、あんまり成績アップにはなりそうにないが、検証してみる価値はありそう？

戦略作りで最適化の際の検証にプログラムが大きくなるほど時間が掛かるのが
最悪のネックになっている。これが元で戦略開発が大きく遅れを取ってしまってる。
最適化でプログラムが大きくなると１００パータン検証するのに３０分以上要してしまう。
ザラバ中は実戦用のチャートを立ち上げてるのでスペックの限界でシュミレーションチャートを
を開けず検証が行えない。
このネックがなければ、どこまで戦略作りが捗るだろう。
たの為にも取引で金貯めてクワッドコア搭載のＰＣを購入したい。

今まで損した分で買えたんじゃないのか？
さっさと買っちゃえよ。

クアッド買えない金しかないなら投資云々以前だと思う

バイトしても支障ないだろ一分は

新たに５つ目のコスト込みＰＦ２．９の売買数１６０回の戦略ができあがったので
明日からこれも含めて５つの戦略でトライしようと思う。
ただ、この戦略の難点はミニ１枚でのＭＤＤが５１２円と他の戦略に
比べて大きい事。
複数の戦略を利用した際の最大の怖さは複数出動して際に一斉に
負けると損がドーンと膨らむ事。

資産家の親に死んでもらえよ。

ショボイロジック組み合わせて、一斉に負けてドボンする
1分足の姿が目に浮かんできたよ。

>>565
いくつも運用するのは良いけど、ちゃんと各システム別の損益データを
1ヶ月は実戦で記録しなよ。途中でパラメーター変えたりしないで。

それくらい我慢しないとシステムの有効性を確かめるなんて不可能。

誰かが理論的裏付けがないのは自動占い機っていってて
それに反論も結構出たけど1分足をみてるとやっぱ自動占い機じゃダメなんだとよくわかった

>>565


プログラムは何を？

>>561
二台使った方がええよ、試験用のマシンと実戦用のマシンは別々の方がいい
んが、一つだけ助言しておくならカーブフィッテング問題が解決しないうちは試し玉すら出す価値は無いかもね、バーチャで十分かと
カーブフィッテング問題が解決したら次はコスト問題が障害になるだろうが、ここまで来るとバーチャだと意味が無いから実践がいる。
ところで、クアッド買いたいって事は、それなりにプログラミングもこなせるのかな？
見ていると恐ろしく背伸びし過ぎに見えるのでw
分相応のレベルからやってみるのがいいような気もするが、まっ頑張れよ

どれどれ、おじさんが検証してあげるから
ロジック教えてごらんなさい

晴れた翌日寄りで買い、雨なら売り
引けで手仕舞い

前の日が陽線なら買い、陰線なら売り
引けで手仕舞い

ユアサでやれば40倍になったぞｗ

一晩考えたが、戦略の建て過ぎは建玉を少なくしても、昨日も書いたが複数
の戦略が出動して一斉にやられる（集団クラッシュ）とダメージも大きい。
ましてやカーブＦのある戦略が相次ぎ、集団クラッシュが頻発すると
今度は資金のダメージも大きくなり立ち直れるかの問題に関わる。
なので今の戦略の真有効性も確かめられてないのに戦略５本出動する事は
極めて危険だと思う、なので新戦略はしばらく様子みたい。
それよりどこでシストレネタをインプットするか考えたい。
自分はそれが足りない。資金が限られてるので安心してインプット情報の
出費に踏切れない。

図書館で借りて読みましょう。
「売買システム入門」
スイングだが、具体的な売買システム構築例が示されている。
ブレイクアウト−プルバック（押し目）は検証してみたい。
擬似サンプルデータを生成するユニークな手法は興味深い。
「デイトレード大学」
裁量だが、２２５先物デイトレード手法がいくつか示されている。
今でも通用するかどうかわからないけど。
「スイングトレード入門」
裁量スイングトレードの方法論が示されている。
デイトレードであってもスイングからの視点が
重要であることがよくわかるだろう。
「トレーディングシステムの開発と検証と最適化」
具体例はないがシステム構築の方法論が示されている。
カーブフィッティング（オーパーフィッティング）を
見分けるためのコツに関する記述がある。

もう不毛な議論はやめて保田さんや斉藤さんのDVDを買えばよい
どうせお前ら無能では勝てないのだから、有能なトレーダーを真似しよう
それが勝利への近道

>>577
それじゃあ議論が終ってつまらないから、
お前はさっさとそっちのスレに行けよw

三日続損で迎えた月曜日の相場。負けが続いただけに今日こそ続損をストップ
させたい気持ちでヤマヤマだった。
しかも続落が８日続いて来ただけに確率的には安値引けする確率は極めて低い
がそれが安値引けの可能性が高まる位に下げても下げても満足しない225と化し
逆張りの買玉が今日こその願いも空しく、しかも損幅も１００円超と
最悪な形で４日続損を喫するハメになった。
まさに顔を腫らすまで引っ叩かれ続けてもまだまだ叩かれ足りない
負け続けた者に対してこの仕打ちと言わんばかりの残酷で悪夢の
シストレ。
これがＰＦ３、勝率６割の戦略かと思えない展開に益々なってきた。
しかも経費込みで。

ここまで急激に下がってまだ下がる２２５相場は珍しいだけにもう関心するほど
シストレを始めるとことごとく悲運にさらされる。
前も今も

まさに
シストレの土俵の対戦相手は横綱、攻め手を作り勝つのも横綱
守勢になっても守勢を凌いで勝つのも横綱
という教訓がよくにあう。

>>579
相場の牙の剥きっぷりは別にシストレに限った事じゃないよ
嘘だと思うなら直感で張って見やがれw

デイトレはシンドイネ、確実に儲けられない人には手数料が確実に殺しに来てくれるので

>>579
ぎゃあぎゃあ言うな　みっともない。
自分で考えたシステムだろうが・・・・
相場に責任をなすりつけるな。
間違っているのはどっちなのか良く考えろ。

まあ今月は逆張りシステムには厳しい環境ではある

まさに逆張りが厳しい。
想定外の値動きが大きい。
バックテストを裏切るああー、カーブＦ。
しかも経費込みで勝率６９％の戦略がやられてばかりだ。

数学というか数的思考は必要。
数的思考とは定量的に物事を考える事を指す。
定性的な判断しか出来ない者は損する。

四次元的な発想も求められる。
例えばある経済事象に直面した時にその事象しか目に入らない者は儲ける事は出来ない。
その裏にある背景、さらには短期か中期か長期かという時間的な着眼。

野球の天才バッターはボールを線で捕えるという。
普通のバッターはボールを点で捕える。

天才＝相対的、複眼的、並列的
凡人＝絶対的、固眼的、逐次的

根本的な問題として、なぜカーブFが起こるのかわかってないんじゃないか？

カーブF、解ってないとと自分でも思う。
オレの戦略の事を話すと、それぞれ売買数の多くないＩＮロジックで結果を
良かったのを複合させて売買数を多くさせた上、納得行くまで最適化を繰返し
成績を良くさせた戦略。ＩＮロジックのフィルターも厳しい。
テクニカルというよりは相場のマインドを研究してそれでＩＮロジックを作ってる。
決済条件は当たり前のＬＣ、指値ほかそして自分で考えた独特のロジックで行ない
少しでもＰＦを良くさせようとしている。

正直、どこまで負け続けたら戦略停止させようかの進退問題が浮上してきてる。

月ごとのPFを出してみて突出してる期間があるようなら
その期間に対して過剰な最適化がかかってる可能性はある

一つ言える事は物事を相対的、定量的、複眼的、並列的に考えられない奴は相場に向いていない

保田さんや斉藤さんのDVDを見て実戦するのが一番早い。

なんか低学歴のオッサンのにおいがキツイｗ

>>586
過剰最適化の臭いがぷんぷんする。
テクニカルを利用しているかどうかしらんが、経験上、テクニカルで最適化を追求すると過剰最適化になりやすいと判断している。

http://chieru.blog23.fc2.com/blog-date-200902.html
徳山秀樹先生はクリック証券と立花証券をメインに使っているようですが、
http://tokuyama.enjyuku-blog.com/
今日も障害のことは何も書いていませんね。

さっきのオレの戦略の話の続きだがテクニカルでは日中足を攻略できなかった。
なのでそのやり方を断念し、オシレータによるサインは極めて少ない戦略
にしてる。
なので、どう値動きが動けば先物がどっちに進むかを追求するマインドを
意識したサインが中心になっている。
たとえばＲブレイクとか。そこに更にフィルターを掛けてダマシの少ない
条件を作り出し、決済においても色んなロジックで対処してる。
よく考えてみると今月の相場は急激に下がってもまだ下がる歴史的な続落がおき
てる想定外といえる、たまにしか起きない動きが起きてるのも続損の原因。
あまりにもトレンドが強すぎて対処できないという事だろう。
相場の動きがもうちょっと落着けばオレのシステムでは勝てる様になるのではと
思ってる。

ここでいうのは何だけど「シストレ大百科１２０の法則」という商材が気になってる。

>>592
徳山さんほどのプロシステムトレーダーになると
二重三重の準備しているからだよ
それがプロシステムトレーダーのリスク管理というもの。

1分足のシステムなんてさらしても誰も使わんだろうけど、ここでアドバイスもらえる程度でも晒せないのが面白い

>>593
他人の意見なんぞ参考にしないで、自分の直感にしたがってシステムを考案してみな
PFとか全部頭の中からふっとばして、チャートを見て感じたままに
相場の先生は、相場だけだよ
周辺にいる人間はすべて混乱の要因、色眼鏡をお前に掛けさせようとするもの。
あえて教科書になるのは相場とは無関係だけれども相場を調べるのに使えるものだけ、たとえば統計学とか、パターン認識系の工学とか。
あんたのやり方を見ていると他人に頼り過ぎなんだよ、周りは全部敵だというのに。

デイトレ用パソコンスレに誤爆されてましたよ

744 名前：山師さん 本日のレス 投稿日：2009/07/13(月) 17:48:34 h8XFwTl+
数学というか数的思考は必要。
数的思考とは定量的に物事を考える事を指す。
定性的な判断しか出来ない者は損する。

四次元的な発想も求められる。
例えばある経済事象に直面した時にその事象しか目に入らない者は儲ける事は出来ない。
その裏にある背景、さらには短期か中期か長期かという時間的な着眼。

野球の天才バッターはボールを線で捕えるという。
普通のバッターはボールを点で捕える。

天才＝相対的、複眼的、並列的
凡人＝絶対的、固眼的、逐次的

>>597
あっ、ごめんなさい、すでにこっちに転載してあったんですね

チャートは見ないほうがいいと思うな。
思い込みの原因だよ。脳が勝手な解釈つけちゃうからね。
数字だけ見ていればいいよ。

>>596
パターン認識は前から興味があるのだけど、たとえばどんな書物とかがいいですか？

>>600
どれでもいいんじゃねかな？
読みやすいなら、どうせ書いてある事なんて似たようなもんだし。
どれみても距離空間定義して近いの探せ以上と、もうひとつは固有値・固有ベクトル解析くらいじゃし。
オレの場合初歩的な部分みたら、それ以後は線形代数と位相空間の本しか見てねえし
結局自分の探したいものとぴったり一致する物は本には載っていないので、自分で見つけたいパターンは自分で開発するしかないからな。

おっと
>位相空間
これあんまりなじみないと思うけど、これは距離とか面積とか体積とかを思いっきり抽象化した概念だと思ってくれればOK

>>601
ありがとう。
難しいなあ。統計は勉強してある程度理解できたけど、これは数学を一から勉強しないと理解できなさそう・・・

>>602
必要になったらやればいいんだと思うよ
基礎から始めたら何処までやっとけばいいのか分からないから、掘っていくと何処までも深いし。
線形代数も、多変量解析ワカンネって憶えたものだし、位相空間は二つのデータの交差状況について考えていたらパニクッてどうしたらいいのか本屋で探していて見つけたものだし。
けっこう行きあたりバッタリだよ

>>604
詳しくありがとう。勉強してみる。

ひとつお題をだしたいんだが
魔術師じゃないけど
すべての市場で同一のシステムを用いる
市場の特性に合った独自のシステムを用いる
みんなはどっち寄りの考え方？
自分は同一のシステム派

>>606
総論は統一しているが各論はバラバラというのが俺の方針だ

>>607
すまんもすこし詳しく

独自
基本部分は同じだけど

君たちも不毛なオナニー議論はやめて聖杯をつかもうよ
会費はひと月２万円から
http://n225jf.blog85.fc2.com/

>>610
いいタイミングで入ってきたなｗ

>すべての市場で同一のシステムを用いる
こっちかな、ただし自己最適化入りなので、システム自身が勝手に各市場に最適化している。
つか、現実問題としてシステムがばらばらだとメンテが……

続損のストップを願いつつ今日は売玉が出動したが、何と急落で１５円もの
大幅なスリペを喰らってしまい既に含み損５０円の暗雲の船出。

>>612
そうかー　まったく同一な自分のやり方は少数派かな
なるべく多くの市場でいけそう、そしてシンプル(笑っちゃうぐらいシンプル）、
この2つが必須の自分はそうなっちゃう
メンテはそんなに大変なんかな？
あと個別派の人、芯となる考え方を聞きたいんだがヨロピコ

こんなの見つけたけどこれってシストレ？
知ってる人いるかな？
知ってる人いたらどんなのか教えて欲しい。

ttp://wincity.jp/

先程、売玉が手仕舞いされた。
殴られ続けて腫れ上がっている顔に更にパンチをお見舞いされる結果となった。
このまま新たに建玉が建たなければ５日続損を成立させるハメになる。
正直、これからの時間に出動する確率は低く５日続損になる可能性がとても
高い。４日続損と殴られ続けて顔腫らしてるオレに１１０円の損玉の非情すぎる仕打ち！
「インディアン嘘付かない、バックテスト嘘を付く」
という格言がシストレにはよく似合う。

やってみて想像つくが、シストレ敗者の最大要因はバックテストで有効な
成績を出せながら実戦でカーブＦにダマされる事だと思う。成績が芳しくない
戦略で敢えて実戦するバカなんていないから。
バックテストで戦略の有効性を装い資金を蝕むカーブＦの現実。
手数料２１０円+スリペ１０円の経費込みでＰＦ３で勝率７割弱の戦略が
実動させて３週間くらいだがこんなに負けるのは確率的にも可笑しいのでは
と思えてきた。
５日続損で実戦再開時点からの損失が２万を越え、ミニ１枚でもヤバいのではと
思えてきた。

正直、この後建玉が建つ可能性も少しあるが５日続損が成立したら、明日から
当面休場する事を考えてる。これ以上傷を負えないから。

有効なシステムを作る事と検証で優秀な成績を出すという事は違う。
優秀な成績を出せたシステムから本当に有効なシステムが絞り込まれるので
シストレは難しいと。

優秀な成績を出せた戦略でこのザマだと復帰条件は更に厳格化する。
正直三度目の出直しができるか難しくなってきた。

本当に戻りたいなら短い足の分足スイングの戦略が作れるほかない。
このやり方で経費込みで有効な戦略を作る事は何度やっても出来なかった。

先程、売玉が手仕舞いされた。
殴られ続けて腫れ上がっている顔に更にパンチをお見舞いされる結果となった。
このまま新たに建玉が建たなければ５日続損を成立させるハメになる。
正直、これからの時間に出動する確率は低く５日続損になる可能性がとても
高い。４日続損と殴られ続けて顔腫らしてるオレに１１０円の損玉の非情すぎる仕打ち！
「インディアン嘘付かない、バックテスト嘘を付く」
という格言がシストレにはよく似合う。

やってみて想像つくが、シストレ敗者の最大要因はバックテストで有効な
成績を出せながら実戦でカーブＦにダマされる事だと思う。成績が芳しくない
戦略で敢えて実戦するバカなんていないから。
バックテストで戦略の有効性を装い資金を蝕むカーブＦの現実。
手数料２１０円+スリペ１０円の経費込みでＰＦ３で勝率７割弱の戦略が
実動させて３週間くらいだがこんなに負けるのは確率的にも可笑しいのでは
と思えてきた。
５日続損で実戦再開時点からの損失が２万を越え、ミニ１枚でもヤバいのではと
思えてきた。

正直、この後建玉が建つ可能性も少しあるが５日続損が成立したら、明日から
当面休場する事を考えてる。これ以上傷を負えないから。

有効なシステムを作る事と検証で優秀な成績を出すという事は違う。
優秀な成績を出せたシステムから本当に有効なシステムが絞り込まれるので
シストレは難しいと。

優秀な成績を出せた戦略でこのザマだと復帰条件は更に厳格化する。
正直三度目の出直しができるか難しくなってきた。

本当に戻りたいなら短い足の分足スイングの戦略が作れるほかない。
このやり方で経費込みで有効な戦略を作る事は何度やっても出来なかった。
だからマインド戦略を作って検証結果に欺かれてる。

すいません、不注意で二重投稿してしまいました！

落ち着けｗ

PF3以上で勝率7割と出た時点で普通は気づく

もういっそのこと、売りと買いを逆にやればいいよw

戦略に組み込んである新規建て時限を過ぎついに最悪な形で５日続損が決定した。
有効な戦略を装うカーブＦに騙されシストレの現実を痛感した感じた５日続損！
ほんと攻めも横綱、防戦を凌いで勝つのも横綱。
その横綱こそシストレ土俵の対戦相手。
横綱を不利な体勢に追込んでも簡単に勝てないシストレの現実。

明日からしばらく撤退するつもり、もっと自分でロジックを説明できそうな
戦略でいつか出直してみせます。この戦略超難しそう！号泣

旦那が顔出すとは珍しいな

なんだ。もう撤退かよ。もう少し楽しませてくれるかと思ったのに・・・

「インディアン嘘付かない、バックテスト嘘を付く」

そんな格言あったのかｗ

長期で見て勝ってるストラテジでも５連敗ぐらいよくあることだろ。
５連敗ぐらいで自分のストラテジ信じられずに停止する奴にシストレなんて所詮無理。
ストラテジの善し悪しの前に、もう既に性格に負け癖ついてるな。

相場と対峙したらあかんねん
仲良くせなあかん
シストレが駄目なをやなくて
一分足はんがあかんねん
自分の間違いを
他の物の責にしてたら成長でけん
辛いけど頑張りや
応援してんねんで
でも、ちとはバイトして種銭増やし
焦る事はないで
あんたはまだ若いんやから
時間が味方してくれるんやし

ｦｻｰﾝも道半ばや
同じ戦友として･･･

>>623
読者なんだよ

>>606

独自。

だがどっちでもいいらしい。
http://ameblo.jp/professional-speculator/entry-10297009665.html

短期間のＤＤの連続で撤退とはあきらめが早い。
だが戦略がカーブＦならバックデータとは異なる未知の拳動に陥る。
そしてエクセルで戦略全てのポートフォリオ分析をしてみたが２年間半近く
損益は右肩上がりで推移を続けたのが５月当りで右肩上がりがストップして今日に
至る。
そして実戦を始めた６／２２からの損益を分析してみたが著しく成績が悪く
カーブＦが確認とれるまでトレードを続けて損が１０万も２０万にもなれば
その時はもう遅い。なので一ヶ月以上様子見してホントに有効な戦略として
見守るのが無難なのではと考えてる。
６／２２から今日までの全戦略総計の日別損益（手数料２１０+スリペ１０円込）
-7.1
32.9
0
152.9
-52.1
0
-69.2
-101.3
0
7.9
-37.1
0
47.9
-62.1
0
-122.1
-107.1

つーか理論的におかしいものほどPFが一定期間中極端に高かったりする
回数が増えるほど猛烈な勢いでPFが下落していき1000回以上はまず持たない

一分足さんのバックテスト回数は何回か知らないけど100回未満だったらどうしよう

有能なF1レーサーはどんなサーキットに行っても速く走れる
カーブFしたレーサーは、鈴鹿サーキットだけは速いが、他のサーキットではメチャ遅。

負け癖ついてる奴の逆やれば儲かる！

>>630
二年半の損益グラフが見たい
五月まで右肩上がりというが、本当に直線的に上がってるのか？

>>632
カーブフィテング問題を持つシステムはそういう物じゃないよ
カーブフィテングの本質はもっと悪質な物だ

２万損って、一枚あたり200円程度の負けってことでしょ？たったそれだけのマイナスで止めるシストレわろたｗ
バックテストのドローダウンいくらだよ(笑)
まあ実弾使わずに１ヶ月ほどサインと損益の確認をするがよろし。
システムを見切るのはそれからでも遅くないよ。

確かに五月まではグラフに押目の溝があったものの右肩上がりといえるな。
画像をみせた方が話が進むが２ｃｈに画像アップ不可能なので。
五月以降は売買頻度が著しく減った事もあり横ばい。

ＤＤは今に始まった事ではない。
去年から無茶苦茶な裁量トレやって何十万も献上してしまってる。
なのでこれ以上、ＤＤぶっこけないんだ。
バックデータは金融危機初期のスパイラルの去年の秋頃にもろに稼ぎまくってる。
今回の戦略は何れも０６末から実戦開始までずっとほぼ右肩上がりに推移したので
使い始めたが、経費込みでずっと右肩上がりしてる戦略ですらカーブＦの
壁は越えられないかと考えられてきた。

しばらくは休止して様子見する事になると思うが、優秀な成績が出ただけでは有効な
システムにはならないシストレの難しさを痛感した以上、決心してでも
先人に学ぶ他ないと思う。
戦略の中で一番多いので３２０売買くらい、後は１７０売買くらいや少ないので８０
売買くらい。
戦略全てのＭＤＤは何れもミニ１枚で４００円未満の優秀なＭＤＤ値。

様子見してそれらの戦略の再開を考えたい。

シストレで勝ち上がる道は険しいな、カーブＦさえなけりゃ皆が勝てる！

始めての峠道なのに、曲がりきれずにガードレール突っ切って崖の底に落ちていく様なものだしな。

>>637
とりあえず

�@1ヶ月は仮想売買のつもりで損益を記録して推移を確認する
�A今回導入した戦略を日経225の過去データに流用してバックテストしてみる

の2点で得られるものがあると思う。特に�Aの方。
去年は暴落が凄かったからこれに綺麗にフィットしている戦略は
なだらかな相場になった時にどうなるかが怪しい。

俺も過去3年で組んだ成績の良いシステムを1998年から検証したら
結構DDとか大きくて断念した・・・orz

http://cisburger.com/up/
↑アップローダー

バックテストの結果アップして美奈代！！

以下のがオレの前戦略の成績表と損益推移です。

前戦略換算日別損益推移グラフ http://cisburger.com/up/bnf/623.jpg
トレスタ前場成績Ａ http://cisburger.com/up/bnf/613.jpg
ＲｅａｌｔｒａｄｅＡ前場グラフ http://cisburger.com/up/bnf/614.jpg
トレスタ後場成績Ａ http://cisburger.com/up/bnf/615.jpg
ＲｅａｌｔｒａｄｅＡ後場グラフ http://cisburger.com/up/bnf/616.jpg
トレスタ前場成績B http://cisburger.com/up/bnf/618.jpg
ＲｅａｌｔｒａｄｅB前場グラフ http://cisburger.com/up/bnf/619.jpg
トレスタ後場成績B http://cisburger.com/up/bnf/620.jpg
ＲｅａｌｔｒａｄｅB後場グラフ http://cisburger.com/up/bnf/621.jpg

>>638
カーブフィッテングが残っているシステムの怖さだよ
ある日を境に利益推移がDDの拡大どころか唯のランダムウオークと化してしまう瞬間がある。
開始初日からランダムウオーク化す物が大半なので、その場合は割と分かりやすいけど……

バックテストは意味無いよ。単なる動作チェック程度。
バックテストに使う過去データが、未来の値と相関が有るか検証しないと。

>>643
これがえげつないのが、チェックした未来の値までなら相関するところなんだ
フッティングは過去に起こるとは限らない

ちょっと違うかな、未来が相関する様なシステムを自分が選んでしまうんだ、そういう物を探しているからな
選んでしまったものが、たまたま相関がある物を選択したのか、そうでないのか判断がとても難しい。
コイツを超えるのが最初の壁

ジョージ・ソロスは哲学者になる夢も持っていた。
ジョージ・ソロスの言う「再帰性理論」とは、
ある経済事象が起こるとそれ自身がバイアスとなり(影響力を持ち)将来起こるであろう経済事象の土台を変化させてしまうという理論である。

これは「対象に働きかけようとする事で対象そのものの性質が変化してしまう」という物理学の「量子力学」の発想に酷似している。

>>646
それについては投資資金量が小さいうちは気にしなくていいかと
怖いのはやはりランダムウオークの見たいものが見えてしまう懐の深さだな(フーリエ変換すれば全ての周波数成分を含んでいる)
何か少し利益アイディアを作るとそこに蜃気楼のようなものが発生するが、それが蜃気楼なのか現実なのか区別がもの凄く難しい

>>641
急落・急騰時に最適化されすぎてる気もするが悪くないんじゃね？
５回程度の連敗で狼狽する必要はないと思う
ただし俺なら４番目の戦略は使わない

カーブフィッティングするときれいな曲線がでるな
１分足はインチキ業者にでもなればいいんじゃない
インチキ業者なら自分で売買しないから安全だしね

1分足、自分でやるより、これからは、infotopやオクで売りさばく事を考えろ。

>>641
ぶっちゃけそんなに悪くないな
前場Aと前場B戦略なんてリアルチャート見ても
これくらいなら想定の範囲内でしょ？（特にB）

売買回数もあるし、この2本だけでしばらく回してみたら？

結局バックテスト期間の短さが落とし穴な気がするのだが・・。

オレの戦略の評価どうもありがとうございます。
実戦始めて一番ダメージを出してる戦略は実は売買数が一番多く成績も素晴らしい
前場Ａの戦略です。しかも全ての戦略の成績は手数料２１０円+スリペ１０円
の経費を入れた上での成績です。ノーコストならＰＦは５倍ぐらいになる。
その様に右肩上がりを続けられる戦略とはいえども、これで有効な戦略言い切れる
ものではないと思います。
ＩＮロジックにも色んな制約条件を付けてダマしの少ないのに絞り込んだが
決済条件は様々な防衛ロジックを付けてパッツンパッツンとした感じにさせ
この様にＰＦを引き上げて優秀な成績にさせました。

今日からやりません。本当に有効な戦略を求めて研究開発したり先人の教えを
戴く行動に出ようと思います。

詐欺商売やれば、やがてはバイヤーに恨まれ自分の身が危なくなるかも？

詐欺商売に加担するくらいなら努力とか知恵を絞ったりするのは愚の骨頂だろーね
そういう人生を送りたいなら好きにしたらいいんじゃない

俺は負けてもそういう人生はいやだけど。

inのいろんな制約条件とか、決済の様々な防衛ロジックとか、
まさに過剰フィッティングの王道のような気がするけど。

>>653
実際の実行トレード結果と後から検証してみたバックテストの結果は一致しているの？

>>615
なかなかいい、無料じゃないけどタダみたいな値段だし使ってる。
使い勝手がいい、でもシストレじゃないよ。

佐藤琢磨ﾌｧﾝｽﾚ485
http://ex24.2ch.net/test/read.cgi/f1/1245596739/815

>>656
スリペには違いがあるがほぼ一致してるな。だが実戦成績は著しく悪い。
バックの検証はスリペ１０円なので実戦の結果の方が経費勝ちしてる。
だがスリペのハンデーをつけた検証結果を得てもカーブＦは防げない。
ちなみに今日も行ったら同値決済だった。

>>658
悪い、あっちに誤爆してしまった。

Don't mind.

>>659
> だがスリペのハンデーをつけた検証結果を得てもカーブＦは防げない。 

まずカーブFがどういうことだか理解できたの？

カーブFが理解できるとはいい難い。
だが単純にロジックを作り自分でも容易に説明ができるならそれは明らかに
カーブＦの可能性は低そうだと思う。

>>663
たとえば損切りラインを-50円にするか、-60円にするかで総損益は変わる。
バックテストでは-50円に設定するのが一番良かったとしても、
それは検証期間中に限ってたまたまそうだっただけの可能性がある。

大きな損失を避けて一番多くの利益を得る曲がりくねった道(カーブ)に
特化(フィッティング)させるからカーブフィッティング。

>>641がカーブFなのか、それとも普遍的に通用するシステムなのかは
今のところ誰にもわからない。とりあえず弱気になりすぎるな。

最終コーナで曲がりきれずにコースアウトするだけさ。
今までは運でたまたま曲がれてただけ。

すりっぺも実際やってみると素晴らしく滑って行くんだよな
まあ実際裁量でやってると約定しないで見送りなんてことは日常茶飯事でまいっちゃう

まあ、過剰に弱気にならないで淡々とシステム検証するのがいいかもね

投資回数を増やすと、勝率がどんどん50%に近づいていくんだよなぁ。
で、勝率が50%を超えている時期でも、突発的な10%以上の負けが入り、
資産が負けが入る前の水準に戻るまでに時間がかかって、
その間にまた大きな突発的な負けが入って・・・の繰り返し。

ロジックを構成するパラメータが3つあったらもうカーブフィッティングだよ

一分足めげずにがんばれ！
自称プロのオッサンでもこんな恥ずかしい成績なんだから！
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/deal/1230176538/

単に前場と後場の間とか、引けと寄りのギャップで遣られてるだけってパターン？
手じまえば良いだけでは？

持ち越しが有効かどうかの検証も行うべき。

数学って究極的には概念操作なので哲学や芸術と大差無い様な気がするな

田中勝博のくそなシステムはひどいな
やはり保田さんや斉藤さんに師事するべき

http://www.justmystage.com/home/read/

>>671
数学者の秋山仁が、数学とは自然のことだって言っていたよ。
だから、何百年も経ってから、役に立つことがあるんだって。

今日は勝ったよねっ１分さん

>>671
秋山仁の言う事はすべて（盲目的に）正しい！

関係無いがクーラーを切った後の気温の上昇速度ってシュレーディンガー方程式で解けるな。
身近な量子力学。

logじゃない
温度は。

1分足は今日は勝って急に強気転換してるよ、きっと。

あれだけ動揺するタイプは相場に向かないかもね

システムもすぐに止めるし。

せめてひと月ぐらい同じシステムで続けるべきだろう

一分足さんまだー？

今日は出かけててトレードやってない。
今日見たら２つの戦略が出動して双方５０円の儲け出してた。
>>675
オレのシステムのロジックがどういうのだか読めてきたか？

でも今までの膨大なＤＤ抱えのオレにはカーブＦが解るまでトレードする事は
危険な事。しばらくは静観して戦略の有効性を見守りたい。

一ヶ月やったらもししたらミニ１枚でも１０万蝕まれてるかも！

確かにオレは最適化を徹底してやって損益とＰＦ優先で戦略を調節してた。
それがカーブＦの最大の根源かもしれない。

厳密に説明・定義出来ないという事を説明する事に成功したのが量子力学

>>683
根源も何もそれがカーブFだから・・・

>>685
ワロタ

最適化＝カーブフィッテングではないんだけどな
最適化がカーブフィッテングを招きやすい事は確かだが

最適化って論理の罠だろ。
部分としての論理が全体として正しいかどうかは分からない。
寧ろ部分的にはある程度適当な方が全体としては安定するという事は多々ある。

>>688
最適化と正しいかどうかは無関係だよw
やりこんでみりゃ分かる、もうひとつはよく言われる複雑なシステムもな
複雑なシステムはカーブフィッテングしていたりする事が多いが、複雑なシステム＝カーブフィッテングしたシステムでもない、
むしろカーブフィッテングを解決した複雑なシステムはシンプルのシステム以上のパフォーマンスと信頼性を持つ事が多い。
ただ……初心者のうちは無闇に最適化したり複雑なシステムを組まない方がいい事も確かだろうな

>>689
君は実際に儲けているシステムトレーダーなのか？

俺の想像の中の一分足さん
↓

　　　　 ／／　　　　　　　　　　　 ／／　　そんなっ…！
.　　　 / / __,‐⌒ヽ､　　　　　　 ／／　　バカなっ…！　　バカなっ…！
　　　/ / /　　　'─ ＼　　　　/ /　　　常識外なっ…！　　ありえないっ…！
　 ／／ノ　ノ-､ （○つ＼　 / /　　　どうして…！　　こんなことがっ…！
／／ 　| ｡（○） 　､ﾟ ヽ,　ヽ l　l　　　どうして……　　こんな…
／　　　ヽ　Ｕヽ__,,,ﾄｰ'i　　 ）|　|　　あってはならない……！　　常識的に……！
　　　 　 ﾉ　　　 ｀ ⌒''　　ﾉ　|　|　　どうして…
　　　　（　　　　　　　　 　 } ﾉ ﾉ　　どうして…　　こんな…
　　　　 ヽ　　　　　　 　　／／　　こんな…
　　　　　 ヽ　　　　　　／／　　　　　　こ　ん　な　こ　と　が　っ　…　…　！

一分足は人気者だな！！

一分足がこのスレに来てから、初心者向けの話題ばかりだな。

おまえら、カーブフィッテングの話が、くどいぞ！　書いても無駄だ。

>>693
そりゃシステムトレード最大の敵はカーブフィッテング以外の何処にあるってなもんだからな
次がコストとスリッページ、これを切り抜けられたら種作って専業デビュー、ここまでくれば食っていける
何しろプロが運用している投信にも、これが超えられていないと思わしきものが多数……いや大半www

投信は客儲けさせるのが目的じゃなくて客から儲けるのが目的だもんｗ

あのな、相場は所詮ゼロサムゲームなんだよ。
そんな簡単に継続的に儲かるシステムを作れるわけが無いだろ。

ちなみに金男のしすてむは数億ドルの価値があるという

金正男

>>698 の座布団、取っちゃいなさい！

自分で投資してると、投信の目論見と利回りは酷いよな。

「究極のトレーディングガイド」より
「パラメータの数がかなり多く、しかも市場ごとに違っているのであれば、
そのシステムはカーブフィットされている可能性が高い」

カーブフィッティングの可能性が高いと言ってるだけで、断定はしていない。
つまり、ラリー・ウィリアムズも推薦するこのシステム本によると、
>>668は間違ってるということだな。

複雑であるほど寿命は短くシンプルであるほど寿命は長いというのはこの世の真理だと思うがなぁ

そう信仰して生きてればいいと思うよ

>>703
観察力、無いね

まあシンプルっていっても見つけられればすごいことだよね

曖昧でそれらしいことは信仰としてふさわしいと思うんだが気に入らないのか

どうとでもいえる難癖ｶｺﾜﾙｲ
それこそオカルト的発言

宗教の話は余所でやれよ

マインド的な戦略作りだと、経費込みで優秀な戦略を構築する事は大変だか
難しくない。だが相場の変動には弱いと思う。
なのでテクニカルオンリーの身近なトレンドについていける戦略作りに再挑戦。
だが、以前何度も愚痴ったが検証で経費込みで損益をプラスにする事自体非常に難しい。
もしそのやり方でどうしてもできなければ、何万もの投資をしてシストレ構築
用の教材を購入しようと本気で考えてる。どこで購入を考えてるかというと
色んなシストレサイト見てるが、良さそうなところがあって個人的なシストレサイトで
圧倒される様な衝撃的な宣伝文句の羅列もなく教材を販売するよりシストレ講座が中心の
外部に教材販売の広告も行ってない情報販売という感じのしないおとなしいフインキのサイト。
別のシストレサイトでここの人は構築技術が優れてると太鼓判を押してた。そのサイトからリンクして
見つけた。
バンロー本を読む事も当たり前な事。
シストレで勝つには商材にダイブするくらいの覚悟とパワーがなければ勝てないと思う。
インプットがなければどうやってもまともな戦略は作りにくいから。
一般に広まった手法はパクられて使い物にならなくなる。

商材なんて無駄使いになるだけだぞ

もうちょっと詳しくいっておくよ

１．エントリロジック
２．１を受けての利益確定ロジック
３．１を受けての損切りロジック

これで裁定でも3つ以上のパラメータが有るはずなのでもう最適化だよ

別に２と３固定で１だけいじってれば、パラメーター１つだろ。

>>712
本気で言ってるのか？
固定という時点で何かしらの値を選んでるだろうが

一分足さん、自分で検証して決めたルールなら、やり続けないと。

今のメンタルなら、勝てないよ。

無いもの探しをしてるようにしか見えないけどな。
未来が分かるパラメータなんてものは無いのだよ。

買いが一番儲かるのに
売ったり買ったりして負けるデイトレ、シストレはばか

>>716
で、おまえは何しにこのスレにきてるんだ？

さがしものはみつかりましたか〜

>>716
売りで損して退場したのでつね
ｶﾜｲｿｽ

システムトレードってお前、バカか

そんなものあるか
詐欺と言え、詐欺って
ホントのことを

私たちはシステムトレードという詐欺集団です

ドロボーよりも稼ぎがいいってね
システムトレードというヤツ

１０億集めてトンヅラよ
ハワイへ

シストレ商材買って騙されたのがそんなに悔しいのかw

５００売買以上の戦略で手数料210円+スリペ5円で始めてプラスにする事ができた。
この戦略はIN条件は比較的単純明解。その損益は2478円

>>724
日経225ラージの足を使って
10年分くらいは検証した方が良いよ

>>713
恣意的に選ばれてなければ問題ないだろ
引け返済と決めてしまえば、２と３はカーブフィットの原因にはならんだろ。
パラメーターの数自体は決定的でない。
取り得る値が少なければパラメーターは４〜５あっても大丈夫
まあ最適化手法正しければパラメーターなんていくらあっても大丈夫なんだがな。

スーパーコンピュータが自宅に置ける時代になりました

http://www2.cray.com/global_pages/images_jp/CX1_JP/index.html

地球シミュの単体版は昔からデスクサイドモデル有るよ。

http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/hard/1245859735/
【スパコン】スーパーコンピュータ関連情報2【HPC】

>>709
なんでインチキ商材に走るのかわからねえ。。

http://www.okasan-online.co.jp/ont/use/sample/okasan_rss/index.html

http://kabutomo.net/img.php?filename=dc_692387_1_1247911705.png

5日線と45日線のクロスで売買しろってこと？

>>731
サンプルファイルが、5日と45日となってた。好きな数値に変更できる。

このファイルを参考にすれば、自分で考えた売買シグナルを評価できるかもな。

俺はパソコンで十分だな

BNFもパソコンを使っている

シストレでオレが目指す短い分足で過去にも未来にも通じる常にトレンドを
まともに追従できる戦略を作るという事は、ルービックキューブで最低でも
六面全て揃えるくらいの難しいロジック構築だ。まさにそれくらい難しい
戦略を作るにはキューブの六面全て市松模様にできる様にする事に似てる。

>>734
常にトレンドを追従できる・・・これは後付けでない限り絶対無理
ルービックキューブの比じゃないですよｗ

これを理解した上で、何割正確にとれるかでしょ
この率が6割あれば十分実用に耐える

>>735
>何割正確にとれるか
この確率は何の確率なの？オレは勝率と解釈するしか
ないが。今回、５日続損で実用を休止してる戦略は勝率は６割以上。
マインドに合わせた手法でトレンドは半分も追えてない。
トレンドを追おうと順張っても、大半ダマシにやられちまう。
もみ合いが多すぎるのがトレンドが追えない最大要因。

斉藤さんは勝率８０％なんだよ
６割とか低すぎだ

後から見ると、ドレンドとか騙しが分かるのが現実。
リアルタイムでは判定不能。

オレは論理的に説明できて、最悪の場合を想定できてるシステムに優位性があると思うが。

相場が極度に傾いたときにいかに損失を最小限に抑えられるか。
それさえできてればそんなに負けないだろ。

最悪事態を想定してそれに素早く対処できる戦略はオレにとって難しい。
大きく下がってまた大きく上がる事も多く、防御にかなり制約を掛けないと
損益を上げられない。


斉藤さんの２２５システムを見てみたが、デイトレですらチャンスがありそうな日しか
取引せず何年も掛けてコマ目に利益を稼いでいく感じがした。
まるでジンさんのシストレみたい。
「泣かぬなら泣くまで待とう！不如帰」型シストレ

いったい長いトレンドてどうやって動いてるんだ、どうやって捉えるんだと
つくづく考えてるよ！

シストレで有効な戦略を作る事は、その道の達人に学ばなければできないくらい
非常に難しいが、教えてくれるほどこの世界は甘くない。
どんなに難しくても独学で血の滲む様な苦労と努力をした上、その中から勝ち組が
出てくる非常に厳しい世界。

>>740
順張りと逆張り（買いと売り）を上手く組み合わせれば可能じゃない？

アインシュタインは言った

「人類最大の数学的発見は複利である」

>>736
バックテストで勝率6割のシステムができたら、
今度からフォワードテスト（デモ検証）を３ヶ月やって
勝率が維持できてるか確認することを勧める

もしくは最初に戦略作るときに2000年〜2007年を
ベースにしてパラメーターとか調整しておいて、
2008年と2009年にフォワードテストしてみるとか

どっちにしてもシステム作るためのバックテスト期間も
実運用の検証期間も短すぎるのが一番問題じゃない？

短い期間に対して最適化のチューニングしまくったシステムほど
フォワードテストではすぐに期待値から外れてくると思う

>>736
5日連続の損で休止？何連敗したのかわからんが
その行動が君のシストレの理解度をよく表してるよ
もっとデモのみで勉強することを勧める

個別株のシストレむずいなぁ…
やればやるほど問題が噴出する

3連休なのを良いことに、TOPIX先物にシステムトレードを
検証してみた。最近テスト運用を始めた225先物と同じサインで
売買してみたところ、ほとんど同じ結果に。

日経平均とトピックスの関係を考えたら予想してたことではあるけど、
ＮＴ倍率とかをキーにしてフィルタしてみても、鞘取りやってる訳じゃない
から何の改良にもなかなかった。

・・・貴重な半日がorz

ｵﾔｽﾐﾅｻｲﾉｼ

>>746訂正

×：改良にもなかなかった
○：改良にもならなかった

売買高小さいとこで勝負しちゃ駄目だろ

>>741
たしかに今回実戦して躓いた戦略はまさにあるトコは順張って、あるトコは
逆張るロジックだった。しかしまともにトレンドについていけないトコが難点。

>>743,744
バックテストとフォワードテストとに期間分けての検証、最近気づいた。
バックテストでよい結果がでれば、喜んでしまい直ぐに始めるのがいけない
という事に今回の事で気づいた。

だがトレスタは０６／１２／２９からの二年半強のデータしかないので、
大長期の検証ができない。

今手休めしてる戦略もしばらくフォワードテストとして推移を見守りそして再回を決めたい。

http://365ea.com/AFyukichi

↑本物。アフィリいてるから嫌な人は買わないで。
　知っている人は知っている。

>>749
最近気づいたのかよ！ｗ

>>749
7/16に日中順張りで50円しかとれてないておかしくね？
フィルタがじゃましてんじゃね

>>745
個別株のシストレ今、寄り引け3種類実践中。割と順調。
4つ目つくって、フォワードしてるけど、8連勝中だからいつから始めようかと、迷ってる。
ＤＤが大きくなったところで始めたい。
勝率 61.74%
仕掛け回数 907
勝ち回数 560
負け回数 347
プロフィットファクター 1.91
利益合計 11815000
損失合計 -6196400

>>753
そうだよ、オレにはそのＦテストが欠けてた。
ＢＫテスト→本番→続損→撤退

なんかもうギャグにしか

シストレで誰一人として利益をあげていないように感じるがどうなの？

>>756
利益をあげていたら、書きたくても書けなくなる。

>>754
トレスタ以外でも検証できるルールなら、
過去データ10年分くらい拾ってきてエクセルとかで
検証してみたら？

トレスタ以外で検証できない場合は・・・

まぁ、7月と8月をフォワードテストにして頑張れ

もう言うの3回目なんだけどよー

モンテカルロやれよ

>>754
横レスだが、次の部分のほうが重要な気が。
>>ＤＤが大きくなったところで始めたい。

あ

デイのシストレ、プログラミング中

モンテカルロは高度な数学的知識が要されるみたいで何だか難しそう！でもやらねば。
微分積分や線形台数は大学で選択して勉強した事があるが。
微分積分は独学では難しい高度な数学だった。

オレもデイのシストレの構築中。Ｆテストの謹慎中も眺め過す時間がもったいない。
意地でも短分足のトレンドに敏感に反応できる戦略を開発中。相場の変化の影響の少ない
短分足スイングの戦略、絶対に作ってやる！

デイのシストレでいい本見つけた
その通りやれば儲かる確率は高い
こんな本はそうは無いので言えないが、そこいらの情報商品よりずっと信用出来る
現在、過去データ使ってバックテストのプログラム作成中

シストレのプログラミング始めて７年くらい経つが、まだおいしい思いをしたことが無い。

今度こそ頂きたいね

ここで勘違い2号登場！

最初は自分本位でやってたけれど、いいストが出来なかった。
なのでこの頃は株本片っ端から当たって儲かりそうな方法探してる。

トレーダーという存在に興味を持つ
↓
最低限の株ルールを知る
↓
できそうだと思う
↓
講座解説してやってみるor実験してみる
↓
・「あ、なにこれ安い」→成功ルートへ
・「ちょｗｗｗ激むずｗｗｗｗ」↓下へ
↓
「おいおいどうなってるんだ」と分析に入る
↓
数式の知識が以前より深まりシストレに興味を持つ
↓
プログラムを作り自分なりの投資方法を実践してみる
↓
・「あ、なにこれ余裕」→成功ルートへ
・「ちょｗｗｗ激むずｗｗｗ」↓下へ
↓
これは自分が間違っているのではなく分析が甘いからだと信じる
↓
金融工学に使われている数式全てを理解する
↓
・「あ、なにこれ余裕」→成功ルートへ
・「ちょｗｗｗ激むずｗｗｗｗｗ」↓下へ
↓
情報を握っている奴が儲かるように出来ていて、全てはデキレースだと信じるようになり、
株式市場を敵視するようになる。

一方賢者は・・・

対象銘柄は東証一部全銘柄
VB6でプログラミング
スイング、デイ専門

山本有花や川崎さちえの本も検証してみたが、特に川崎なんかローソク足の髭の長さが・・・と事細かく書いてあるにもかかわらず結果は全然ダメ。

相場で儲けるためには厳密な論理性は要らない。
寧ろ邪魔になる時もある。
頭の中だけでロジックを組み立てても仕方無い。
それよりも現実を見抜く観察力の方が遥かに重要だ。

相場の世界では世間体も学歴も必要無い。
学歴とは天才に負ける事を怖れている秀才が必死で獲得するものだ。

>>769
勘違い2号さん、コテハンとトリップを付けてください。

トレーダーという存在に興味を持つ
↓
最低限の株ルールを知る
↓
できそうだと思う
↓
口座開設して裁量でやってみる
↓
・「ちょｗｗｗ激むずｗｗｗｗ」
↓
やっぱり裁量は難しい。シストレこそ最強。
↓
・「ちょｗｗｗ激むずｗｗｗ」
↓
システムで儲けるなんて正気の沙汰じゃない。やっぱり裁量しかないだろう。
↓
・「ちょｗｗｗ激むずｗｗｗｗｗ」
↓
だめだ、心の弱さが邪魔をするし、裁量じゃ確率的な優位性が得られない。やっぱりシストレしかないだろう。
↓
以下エンドレス．．．

>>771
コテハンとトリップってなんですか？

シストレでいいんじゃないの？

どうして勘違い？

僕は銘柄１５００種のチャートから最良の銘柄を選び出すシステムやってるんだけど

part11,12くらいから見てますがここんとこ変わってしまったのかな？

本来なら株式の話題のはずなのでいいのではないのかな

オツムがあれな子って改行を多用したがるよね

一応読む人のこと考えてやってるつもりですが

コテハンってなんですか

一銘柄に絞らず全体から選び出す

検証くんの様なソフト作ってやってます

皆さんどうぞよろしく

検証くんはまだ禁句だったかな？

>>776
おいおい（笑）
コテハンというキーワードすら知らないなんて、情報弱者だな。
ググれ、ボケ！

ヤオハンみたいなもんだよ

約２年シストレやってきたが、シストレで儲けるのは簡単だった。
一番難しいのは、ベンチマークを上回る利益が得られるかどうかだな。

それには、含み損ＤＤを低く押さえて、取れるとこで徹底して取る。
バックテストの勝率なんて関係無いし、ＰＦなんて指標は全くあてにならない。

>>781 くわしく

>>764
そのデイ本をできればココで紹介して下さい。

シストレは金融工学や金融数学が熟知してないと難しいものなのだろうか？

勘違い２号もコテハンつけてよ
一分足と一緒に楽しませてほしい

「サラリーマン＝無能」は定説。
逆に言うと無能でも金を貰える職業がサラリーマン。
賢い人なら皆知っている事だよ。
知らないのはサラリーマンだけ。

リーマンは大半は無能
有能なリーマンのお手伝い的仕事で金がもらえる
有能人間からすればそれで十分なんだろ

リストラ社員乙

それでも正社員に成れば毎月給料貰える勝ち組。
有能人間は為替で毎月儲ければおk。

金融数学は難しいので
保田さんや斉藤さんのDVDにすべき
リーマンでも勝率８０％になれるよ

おい斉藤、営業すんじゃねぇ。

>>763
スイングのシストレは難しいぞw
各種トレード手法の中で多分一番難しい、人間が考える事をプログラム的・計算的に定義できる能力が要るのでマジAI寸前
中期トレンドフォローが一番ラクチンじゃないかな、ただ・・・あんま効率よくないけど

一分足に足りないものは、自信だ。
781から半分ぐらい分けてもらえ。

自信満々でトレードすると大損するけどな。
臆病なほうが損せず長生きすると思うよ。

そういう過信の話じゃないだろたぶん

自信がないのは経験がないからだろ
自信は、知識と経験と努力の賜物。

自信がなくなるのと種がなくなっていくのは比例している
自信をつけるためには勝つしかない

>>791
スイングを短い足では非常に難しく中期トレンドフォローだとやりやすい。
確かにやっててそう感じる。出動しないトレンドも多く売買数も多くなく
確かに効率が良くない。
オレの中期トレンドフォローは厳格にフィルターを掛けてしまってる事が
売買数が削られる最大要因。でないとダマシに遭い過ぎてやられるから。

やっぱシストレの最終目標はスイングだよな、めっちゃ難しいし作業量多いけど

簡単に少ないロジックではなかなかいい検証結果が出ない。
なのでロジックを増やして検証結果を良くさせていくうちにカーブFに引っ掛かる。

市場に金ばら撒くのはともかく、教材屋には引っかかるなよ

デバックすると必ずと言っていいほど成績がドーンと下がる。
嫌になっちまう。

一分足は田中勝博さんに弟子入りしなさ
シストレの基本がなってないんだから

ロジックのミスを繰返し検証のやり直しのループで先に進めない。
田中勝博さんのトコにはどうやって入門すればいいの？

人に頼り始めたら相場は終いだよ

ｸﾞｸﾞﾚｶｽといいたいとこだが





ｸﾞｸﾞﾚｶｽ

入門しようとする前に２ちゃんねる掲示板で評判をチェック。
ネット社会の常識。

そして2ch脳になって悲観主義になるんですね、分かります。
精神病んでる時とか、うまくいってない時は2chしないほうが良いと思うぞ。
書き込みなんて、根拠よりも主観で語られてる事の方が多いからさ。

それよりも、その人の生い立ちとか発言内容とか
その取り巻きの人間性やら会社やらの収益等をチェックした方が確実かと。

>>807
一般社会においてはまぁまぁと思えるが、こと投資業界に至ってはなんという怪しげなチェック項目w

>>807
その時の田中のシステムの成績が載ってたりするんだが。w

田中様ね。

-―￣￣ ｀ ―-- 　_　　　　　　・・・もうみずほ。
　　　　　　　　,　´ 　　　　　　　　,　　 　~　￣"　ー 　_
　　　　　　_／　　　　　　　　　　/　,r　　　　　　　　　　｀　、
　　　 __, ´　　　　　　　　　　　/　/　　　　,ﾍ　　　　　　　　　ヽ
　　,／　　 ,|　　　　　　　　　 /　/ 　 　　ｌ|●i　　　　　　　,／
　と,-‐ ´￣　　　　　　　　　/　/　　r(　　j'　　 　　　　　く
(´＿＿　　　､　　　　　　　 /　/　　 `(　 ,ﾍ　　　　　　　　 ヽ
　　　 ￣￣｀ヾ＿　　　　　　し　　　　　　　l|●i　　　　　　　 _>
　　　　　　　,＿ 　＼　　　　　　　　　　　ﾉ(`'　 _＿　　 -‐ ´
　　　　　　(＿_ ￣~"　＿＿　__ , --‐一~⊂　　⊃＿__
　　　　　　　　￣￣￣　　　　　　　　⊂￣ ￣ ￣⊃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⊂_________⊃￣￣

そのシステムトレードはすぐに解析されて
機関投資家に食い物にされるんですね。
分かります。

田中勝博さんと保田さん
斉藤さんに学べば勝率８０％はすぐそこに

勝率（）笑

機関投資家はスパコンで解析してるからねえ。
C2Q 3GHz程度でシステム組んでも勝てない。

またスパコン房か。CRAY CX-1でも買えば？ｗ

スパコンで解析するのとC2Qで解析するのとでは、そんなに違うのか？
いったい何が違うんだ？

スパコンって計算が早いだけだよね。
FPGAにロジック丸ごとハード化すればかなり早いんじゃないのw
まぁコーディング時間が飛躍的に増えるけど。

超計算量が必要な解析の仕方とか分からん。

シュミレーションを遺伝的アルゴリズムでやるときとか、組み合わせが1億通り以上あるときの総当たりとか、
いろいろあるだろ

そんな複雑でなくもっと単純なプログラムを使ってるんじゃないか？

Core2Q使ったマルチコア用のプログラムなんて書けません
つーか必要ない

>>821
アルゴリズムは単純でもやたら計算量の多いものは多いよ
中身なんぞ馬鹿みたいな量の掛けて丸めて足すの連続だけれど

とりわけ多い物
●シュミレーションを遺伝的アルゴリズム
●組み合わせが1億通り以上あるときの総当たり(これは出てくる物がカーブフィッテングした屑ばかりて疲れたので自分はやらなくなった)
●解けない確率微分方程式のようなものを力ずくで計算
●多銘柄での最適ポートフォリオの組み合わせ発見
●パターンマッチングを使ったテクニカル類(スイングでは必須)

ピクセルシェーダだdouble対応になってくれるといいんだけとな……頑張れGPUメーカー
それとスパコンは使えねーよ、いくら計算早くても使い勝手悪過ぎ、しかもいったん並列化無理となるとスカラー計算糞遅いしCore2Dの方がマシ
過去データのテスト以上の事はできないっす

機関とは土俵が違うテクニカルなんてオカルトや。
【ニューヨーク時事】２４日付の米紙ニューヨーク・タイムズは、金融大手ゴールドマン・サックスや一部の
ヘッジファンドが、株式市場の手口情報を他の市場参加者より先に入手し、自己勘定で売買して利益を
上げていると報じた。市場では「公平なやり方ではない」と批判が高まっているという。

米株式市場の多くは、大量の取引を行う市場参加者を優遇、手口情報などを他の参加者よりも１００分の
３秒ほど早く伝えている。ゴールドマンなどは、こうした情報を一瞬で分析できる高速コンピューターを
取引所内部に設置し、自己勘定で有利な取引を行い巨額の利益を上げているという。　

［時事通信社］

>>824
情報の伝達速度の違いなんて普通に有る事だし
早く入手したからといって有用に使えるとも限らないんだけどなw
有利な価格で売買したつもりが、そのまま墜落うあぁぁぁぁぁ
なんて事はしょっちゅう有るわけで

>>824
3/100早く雇用統計指数などが分かったらどうする？

おまいら、先週は値動きが一方通行だったので、簡単に儲けられただろ？

どちらかというとカウンタートレーダースタイルの俺には難しい局面だったけどな
スイング目指している奴らにはむしろ厄介な相場だろう。

やっぱりゴールドマンもスパコン使って儲けてるみたいだな。
おまいらのPCじゃ勝てないよ。

いくらスパコンでも
田中さんや斉藤さんのような生体コンピュータには勝てないのだ
だから彼らの手法を学ぶべき

>>828
逆張りは当然ダメだし、順張りも日経がブレイクアウトしてないから意外とムズかった。
ダウもテクニカル的に行き過ぎだし。

超短期の順張りで少しとれたが全力買いのサインは出なかったなぁ。

>>830
意味不明。
ゴールドマンだってシステムを人間が組んでる時点で同じ生体コンピュータだろうが。
ハードの性能の違いだ。

そのＡ．Ｉ．を超えるシステムを組んでこそ個人の楽しみがあるわけで。
さながらここは、利率競争のオリンピックやー！

ゴールドマンのスパコンに個人で勝つのは無理。
東証にも置いてるかもな。

一分生きてる？
俺が一分を超えてやんよー。

とりあえずソフト何使ってバックテストやったのか教えてくれ。
同じ環境で超えてやるぜフヒヒ

>>834
トレスタ

>>833
おまえスパコン大好きだなw
PS3にLINUXぶち込んで使えよ、ゲロはきそうになりながらプログラムだwww

>>834
システム屋なら黙って VisualStudio2008 か gcc だ、それ以外は不可。

>>837
未だにVB6使っている･･･orz

>>838
ごめん、慣れた環境ってのは重要だとおもふ VB6 は許可する

>>839
許可ありが�d

きめー

めきー！
>>835
>>837
thx　調べてみる。
一分を年内につぶしてやんよーフヒヒヒ♪

>>842
すでに利益の出る方法が分かっているなら、そんなの5分で作れよw

ゴールドマンに勝てないのはシステムの素晴らしさではなく
資金力の違いです。

市場はテクニカル分析ではなく、機関投資家の思い通りに動いていることを
認識するべきではないでしょうか？

>>844
その通りだと思う。
証券会社のアナリストの会社分析も単純でおバカ。
基本的な会計知識とかないことが分かってしまうことも結構ある。

くだらない恨み書き込んでいる暇があったら、どうやってゴールドマンを出し抜いてみるか考えればいいのにw
商品相場師なんぞ、客殺しの悪徳商品会社駆使して利益上げる奴までいるのに、情けない。

俺は今、早稲田の逮捕された学生が何やっていたかを検証中w
ゴールドマンは俺の手に余るね。

>>847
早稲田アレは一日中板見ていれば分かるだろ、他にも良くいるし
糞うざっちー価格操作しているアレだよ
余りにウザ過ぎて通報されたんだろ、バカだからw

個人でゴールドマンのスパコンを出し抜くのは無理。
イージス艦から核弾頭付きトマホークが飛んでくるのに、竹槍で応戦している様なもの。

>>848
どの株でもやっているあの迷彩は皆個人がやってるのか？
かなりの割合は証券会社とかが組織的にやっているのかと思っていたが。

>>850
そりゃ板みてりゃやりたくなる奴いっぱい居そうだしな
分かりやすいし簡単だしw
あんまなめた事やってたら成行爆弾で叩き潰すが、面白そうな事やってるなら提灯してもいいし。
いずれにしても戦術レベルの問題なんで、基本戦略が腐ってたら無意味だぜぇ
リーマンのアレも同じくな
つか自前システム作っているならアレに近い物もってるだろ、スリッページ対策として普通に。

おっと、リーマンじゃねぇ、ゴールドマンだった
以前リーマンがこの手のやり方うんたらかんたらってのがあったんで、ちょっと混乱。

スリッページ対策は多少してあるけど、相手にスリップさせる機能は入っていないw

そういうことをやろうとは思わないが、意図的にやる場合にはどうやってやるのかを検証中。

なんかパラメータ変えても安定度と儲かる時期が微妙に変わるだけだなぁ…
結局アイディアが大事なのかな

>>855
それは信頼性が低いと思われ。
強固なシステムは多少数値いじっても大きく変動しない。

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　　｀ヽ､i　(､i´ﾉ　　　　　´い,, ﾉ '　　 　|;;;::::::::::::::/　なんで一分足すぐ死ぬん？
　　.　　 i　^~~~ー==─　ー'-+､　　 　 /^ﾞ-､;;;;/
　　　　 {　　　　　ヽゝ　　　　　　　　 　'-'~ノ
　　　　λ　　　''ﾞﾞ''-''-─､　　 　　　 /-'^"
　　　　　ヽ,_　　　 ^~^　　　　　　　 (
　　　　　／｀''丶､　　　　 , -　　　 /^l
　　　　/　 ／( ﾉ　｀'''''''´~ ＿, - ' ~　ﾞi､
　　　　{　/　／|￣￣￣￣　　　_,-'^¨ }
　　　　{／ /　　ﾞー────'~　　 ＼|
　　　 /　　　　　　　　　　　　　　　ヽ　 ＼

戻って濃いよ
みんなお前のこと待ってるよ

待ってねーよ

みんなは待ってない。有用じゃないし。

おい、一分こないと俺が倒す相手がいなくなるじゃないかよ。

皆の利益率って年度平均で何％？？
一分こないなら、それを目標にする。

私、女だけど一分足の事がずっと好きだった。

バックテストの成績で競う気か？
実戦の結果を報告してくれないと、つまらないな

じゃあ今週で良いじゃん。
週末か、毎日の引けの戦績で勝負。

オレの事、こんなに待ちわびてくれた人が大勢いるなんて！
彼らの期待に応える為にもそして良きライバルになる為にも一日も早く新たな
戦略を仕上げて実戦に戻らなければ！
今度開発中の戦略は短い足をテクルカルで羽交い絞めにして攻める戦略です。
マインドだと相場の変動に影響されやすく危険だと感じたから。
昨日は大ミスの繰返しで作業が全然進まず一日を棒に振った。

ちなみに休戦中の戦略ですが、休戦後はほとんど同値圏で決済されてます。
まだ安心できない状態です。

田中勝博さんに弟子入りしろ

都合の良い意見だけ拾うな、死ねよ

>>865
おぅ、頑張れよ、なんか相場を見る目が曇っているような気もしなくもないが、多分俺の気のせいだろう。

今日、休止戦略出動させたら80円(225mini)くらい損するところだった。
5日続損した時点のMDDに迫ってる。
つまり休止して二週間くらいだが好転してない。

ヨコヨコならまだ捨てるには早い。経過観察しなさい。

>>870
システムトレードやるなら、結果がヨコヨコだったら直ちにやめるべきだよ
カーブフィッテングで有る事が明白な典型的なケースだ、特に短期系、売り買い対称システムなら100%ハズレシステム。
カンピュータでやっているのなら、まぁカンがヨコヨコなんだろうけれど。

横横ならただちにやめて
斉藤さんのDVDを買え

ヨコヨコってドローダウンが大きいのよりはマシだよ

俺のシステムは300万あると安定度が上がり、2000万くらいあるとほぼ安定、1億あれば完全安定だ！

>>873
しばらくほっとくと分かる、ヨコヨコは良く統計的にドローダウン∞であるケースが多い。

今月は+350万ぐらいでフィニッシュかな

作ったのは今年の２月　
その後は取ったり取られたり　これはカーブフィッテングでしょうか？

http://cisburger.com/up/bnf/640.jpg

http://cisburger.com/up/bnf/639.jpg

>>877
２月までのデータを使って２月にチューンしてスタートなら、なんとも言えないけど
もしも2008年12月までのデータもしくは、そこまででチューンやバックテストをしているなら、ほぼカーブフィッテングだと思われます。
ただ、ルールの全部がフィッテングしているようでは無いみたいです、一部ルールになんかでてるっぽい予感。

もし、チューンが去年12月時点のものだったのなら、ノイズになっているルールを除去する作業をしてみるといいかと
結果的にバックテストの結果は悪くなるかもしれないが、現在の結果とよく一致した使いやすいルールになると思います。

ヨコヨコになっても、ロジック等の一部をより合理的にというか、
道理にあうように修正すると右肩上がりになったりするよ。
ヨコヨコになったからすぐ捨てちゃうのはもったいない。

>>880
過去の経験から言わせてもらえれば絶対ないwww

>>881
経験はどのくらいでしょうか

>>875
それはキミのシステムづくりが足りないからだよ

ヨコヨコは損失が膨らまないうちに早めに斬るべき。
再びトレンド出てからポジっても抜けるし、そのほうが有利。

丁半博打で５０％の勝率より、トレンドに沿って取りにいったほうが勝率は高い。

ダヴィンチコードはお話だけど、キリスト教カトリックは怪しいよな

「カーブフィッテング」がはやっているようだけど「フラット期間」もはやらせて

>>丁半博打で５０％の勝率より、トレンドに沿って取りにいったほうが勝率は高い。
ここはシストレのスレだから｢高い」じゃなくて数字で出してください。

田中勝博さんの作ったガリレオ、ニュートン、コペルニクスで十分勝てる

>>887
そう、よかったな。
そんなに勝てるなら、そんな貴重な情報を他人に教えないで、
こっそり自分だけ稼いだほうがいいぞ。

>>207
データ提供停止してるな

ジムが商品勧めてるぞ　、先物買うべきだ

誤爆

＞丁半博打で５０％の勝率より、トレンドに沿って取りにいったほうが勝率は高い。

勝率をいうなら逆張りのほうが高いよ
トレンドフォロー順張りはどんなシステムでも勝率3-4割程度

トレンドフォロー順張りはもみ合いに比べトレンド相場が圧倒的に少なく
もみ合い相場で損を膨らませる為、容易には作れない。

新たな戦略はテクニカル攻めで行ってるが225ミニ1枚で手数料210+スリペ10円でPF1.78で
損益が6321円に上り詰めれた。富士山5合目に上がってきた感じ。
だが損益推移のムラが激しく更に滑って容易に上れない山を上に登って行かなければ
実戦に踏切れない。
今回はまるで舞の海の様な多彩な技のごとくテクニカルで多彩な技で攻めていくやり方だ。

それにしても5月からもみ合い相場が圧倒的に増えた感じがする。

>>892
>>トレンドフォロー順張りはどんなシステムでも勝率3-4割程度

オレのは7割程度だぞ。ちなみに株個別。

逆張りは確かに勝率上げられるが、イグジット戦略間違えれば致命傷。
損切りはお早めに。

斉藤さんと保田さんは逆張りで８０％だろ

>>893
とりあえず新しい手法の検証は2008年9月までくらいにして、
2008年10月〜2009年7月分をフォワードテストにしてみなよ
そうしないとフィッティングしすぎで前回の二の舞っす

戦略には多少遊びを持たせておかないと。
強固に縛れば縛るほど、バックテストは良くできるけど
傾向がずれたときに逸れる距離も大きくなる

逆張りはコツコツドカーンで遣られる典型。

>>896
フォワードテストは今回はしっかりとやります。二の前は踏みたくないから。

自慢じゃないけど、短い日中足でテクニカルメインの戦略で経費込みで損益を
プラスにする事は今までできなかった。今まで日中足で経費込みでプラスに
できたのはマインド中心の戦略。自分でも少しは構築する腕が磨けてきたかなと感じる。

2008年10月からは底値圏・リバウンド相場だから
順張りとしては割といいパフォーマンスが出るな

>>898
2008/10頃は特殊な状況だから外してテストしたほうが良いと思う。特殊な状況にカーブフィッティングすることになる。

都合がいい考え方だな
めでたいもんだ

外すよりむしろ2008年の特に後半を買いのみでやって、
マイナスにならなかったら使えそうな感じはするね

どうみても儲かってるやつはあんまカキコしてない感じだよなぁ
参考になんねーわ、このスレ

むしろ一分足の日記帳を参考にしようとしていたことに驚きを隠せない

完全自動売買で今月280万ぐらいもうかってるから
+280万でもこのスレに飛び交う言動からして平均以下だとはおもうけど

ここで225先物の分足データ売っているみたいだよ
ttp://www.systemvanguard.com/index.html

逆だな。カーブフィットは追求するべきではないし。
今後も特殊な値動きで転換に追従出来ないと、特殊な値動きしたとたんに大損するだけ。

２８０マソ稼いだ基本戦略って、やっぱり逆張り？

280万で平均以下なわけないだろ
月率で言ってくれないと共通のものさしにならない
シストレのくせにそんなこともわからんわけでもあるまい
ただ自慢したいだけの嫌味な野郎め

自慢なら、売買記録とか、口座の画像も一緒にお願い。
説得力がでるよ。

>>908
だな。
1分足みたいに何円抜いたって書くか、
何枚建ててるのか書かないと意味無いな。

それ銘柄絞り込めそうな情報だｗｗｗ

煽り口調上から目線風に書いておいて、
必死に情報を引き出そうとしてて笑えるｗ

テクニックは公表した瞬間に使い物にならなくなるっつーに。

>>898
休止中の戦略で同じようにフォワードテストしようとは思わないわけ？
これまで何度か言われてるのにスルーしてて歯痒いｗ

なぜ勝率８０％の斉藤さんのDVDを見ないのか？

>>914
うぜえから、死ねや！

>>914
まじでう・ざ・い

検証くん

>>913
レスをつけずに申し訳ない！
休止戦略は、毎日、シグナルの推移を確認してます。
つまり静観する事でフォワードテストを行ってます。
休止後も結果はあまり芳しくはないな。売買数は当然少ないが。
三ヵ月後、半年後ははどうなってる事だろう？

最悪のプログラムの記述ミス発見。
訂正の結果、損益6600円まで上げた損益は半分近くも大幅に下落。
ミス1つで構築工程が大きく歯車が狂ってしまう大変な手戻り。
損益6600円がミスプログラムで折角苦心して積み上げた結果がニセ結果に
なったショックは大変大きい。訂正後の結果がせめて小幅で済めばショック
も少なくなるが6600円から3800円まで大幅に暴落では大変なショックと
悔しさで全身は真っ赤、夜も眠れない気持ちだ。

>>919
それは残念だｗ

>>919
1年で3800円なら別に問題ない成績だと思うが・・・
だって、30万で1枚回しても利益120％以上ってことでしょ？

>年3800円
手数料も考慮した場合、日々10円抜きぐらいってことか

教材屋とセミナー屋はウンコ

お前らもシステムの研究を続けてるうちに一見使えるけど実際は使えない糞システムをいっぱい発見しただろう
それを売ろう

クソシステムさえ無くても、シグナルだけ売るようにしたら大丈夫

現実のトレードは裁量で行うが、適当にカーブフィッティングででっちあげたシステムとか
シグナル配信とかで儲けるのは、最も現実的なシストレだと思う

>>926
その場合は裁量だけでやった方がもっと上手くいく、間違いなく。

訂正後、ミニ1枚の損益が6600円から3800円に暴落したが、ミスが元でパラメタ
設定も狂っており、ようやく元の最高損益にせまるトコまで回復してきた。
今回のは「買」と「売」に分けてスト作る予定で、今は「買」ストを構築し
検証中。「買」ストの結果を持って「売」ストを作成するつもり。
「売」ストがフォワードテストの役割を持つ事になる。

> 「売」ストがフォワードテストの役割を持つ事になる。

ここ意味不明。激しく勘違いの悪寒

まさか、一分足は天才なのか？

ドンキホーテです

数字いじりをやってるだけだな

お前らの中で、売りポジ持ち越した奴、居てるか？

今月+280万ってカキコしたやつだけど
3000万売り越しだ　ゴラ！

今日売り餅のやつなんて腐るほどいるだろう。

売りを持ち越すとか尊敬するわ。
俺だったら眠れない。

長い相場人生のなかで、そんな夜も少なくないだろw

>>934
CMEが爆上げしてるからって、ヤツ当たりはイクナイ！

>>935
まぁ市場参加者に居てるのは当たり前だが、
このスレはシストレのスレだから、上手い奴が多いと思ったんだけど。
ふつうに順張りだと、買いポジになるはず。

>>938
順張りといってもそれを見る期間があるでしょ？
例えば、木曜日の前場は下げたよね。確かにダウ先なんかは前場から強かった
けど、それを無視して下げたんだから日本市場は相対的に弱いと判断して
売り向ってもそれほど下手とは言えないだろう。まぁ、後場の途中から
それなりに強くなったけど損切りするほどでもないシステムは腐るほど
あるんじゃないの。
逆に前場の下落は始値が高過ぎたと考えて買い向かっても下手とは言えない。
一日だけのポジを見て上手い下手なんかは分からんよ。

月計で右肩上がりなら勝ちだろ。
日計レベルの勝ち負けとかどうでもいいと思う。
俺の場合は寄り引けだから、そう思うのかもしれないが。

判断するにはサンプル数が少なすぎだな

勝率８０％はないと使えないな
斉藤さんや田中さんクラスのシステムでないと

>>942
勝率とかどうでも良い、利率が問題。

利率なんて二の次
まずは手数料　金利　税金　その他諸経費をはらってを払って
生活費を上回る利益を上げているかどうかじゃないの？

>>944
借金の金利を上回ったらその時点でそのシステムは勝利している。
仮に15%の年利としたら、日経平均が10000と仮定した場合、月125円を抜いてプラスマイナスゼロ。

実際は手数料(仮に525円)が往復で１回あたりかかるから、1.05円/日の費用がかさむ。
よって125+(1.05*25日)=177.5円を１か月で抜ければ良いと判断できる。

さらにここに税金分のお金を含めないといけないから、20%の税金を払う前提で考えると、
月221円を平均して抜けるシステムが「勝っている」システムと考えられる。

勿論日経平均(正確には証拠金)の額によって抜かないといけない額が若干増減するし、
別に年利15%もいらないというなら、ハードルは下がる。
逆に生活費を計上するなら、その生活費を利率計算に入れるからハードルは上がる。
(ちなみにレバレッジMAXに掛けてこの値幅なので、実際にはもうちょっと取る必要がある)

利率なんて二の次とか言うが、利益はすべて金利で計算した方がいい。

なので一分足のシステムが、実稼働成績で年間3800円/枚取れたなら、
そのシステムは借金を背負ってでも投資する価値があるかもしれないものとなる。
(実際はリスクが増すのでやらないとは思うが)

また、サラリーマンの年収を年利15%のシステムでとろうとした場合、
450万の年収を得るために3000万分の投資が必要となる。

日経が1万と仮定した場合、3000万/(1000*1万)=3　なので、
ラージ3枚を常に運用する必要がある。

今だとちょうど51万*3=153万の元手があれば理屈的にはいけるな。
勿論最初の日にはずれたら証拠金不足するだろうから、その数倍は必要か

長くなったが、レスついでに905あたりから書かれているシステムの勝敗に関して
俺の考えを記述してみた。

蛇足ついでに、日経平均が上がった場合に利率をあげる必要があると書いたが、
安定した月収を得たいだけなら、日経平均(≒証拠金)に連動させて投資額を増やせば、
当り前の話だが収入額自体は常に安定する。

日経4万の時代も今も、値幅にあまり差が無い点を考えると、
投資額を増加させるのが無難な戦略。

>>945
>よって125+(1.05*25日)=177.5円を１か月で抜ければ良いと判断できる。
125+(1.05*25日)=151.25円だな、ケアレスミス。
税金含めて考えると、約189円で15%達成。

1日10円抜きを25日間で22回成功させて、3回ミスしていい程度。

だから　手数料　金利　税金　その他諸経費　をはらって
その人が幸せでいられるコスト(=生活費)を上回れば
精神的に安定しつつ元本が増えていくってことを言いたいんだとおもうけど

ちげーのかな？

そして実用的で継続できるシステムにおいて生活費は重要な要素として設計に入れるべき
だという主張なんだけど　

至極あたりまえなことなんだけど　やたら少ない資金で夢見て　すげーハードルあげちゃって　
過度な利益追求から最適化に傾倒して　実際過剰最適化で　実践でぶっこいてるやるついるじゃん

だから　はたらけ　はたらけ　っていいつづけてたんだけど

>>949
>手数料　金利　税金　その他諸経費　をはらって
>その人が幸せでいられるコスト(=生活費)を上回れば

それが一体何円抜きなのかを書いただけ、
上記内容は(専業であるなら)正しいと思うよ。

現実的な利率で世間一般の年収をたたき出そうとすれば、
ラージ3枚で月190円抜けるシステムが居るってだけの話。

>過度な利益追求から最適化に傾倒して
>実際過剰最適化で　実践でぶっこいてるやるついるじゃん

俺は寄り引けで微益を安定して取るシステムを副業で回してるよ。
前述のように、億万長者を目指してるわけじゃなければ、
1日平均10円未満のシステムで十分遊ぶ金はできる。


>>950だと思うので次スレ建てる必要があるのか？
済まんがスレ建てれないので>>960の人頼む。

逆に月１９０円抜かれるリスクのほうが高そう。

>>894
ああ　それは取引回数が少ないはず
期間と取引回数教えて

生活費どうこういうやつはレベルが低すぎる
ここは徳山さんや斉藤のような専業プロを目指すものが集まるスレなのだ

持っているシストレ本は「究極のトレーディングガイド」、
「FX&日経225先物システムトレード勝利の方程式」の2冊。
図書館では「コンピュータトレーディング入門」ぐらいしか借りれない。

シストレ本は一冊何千円もするので沢山購入できない。
225シストレ商材はココの皆が推奨してないので見合わせてる。

インプットがなきゃスト作りは難しくなるといえども、インプット投資も
立派な賭け。

なので、答えはチャートの中に埋まってると信じ、一生懸命チャートの中から
聖杯の元を掘り探ってる。
実際、短い日中足でテクニカル中心のロジックで経費込みでプラスの成績が
上げれる様になったので、聖杯の元を掘りだす事ができるのではと信じ、
穴掘りに励んでる。

穴掘ってる間に油田が出てくるかもしれないし頑張れ

唯一の成功方法は、成功するまで諦めない事だしな。
最初はバカにしていたが、叩かれても屈しない姿勢だけは一目置いてる。

だから早く掘り当てろ。

マーケットの魔術師シリーズ読め
緑本は必読

＞ 穴掘りに励んでる。

http://dic.yahoo.co.jp/search?stype=0&ei=UTF-8&dtype=2&p=墓穴を掘る

この世に存在しない物を一生かけて探しているだけの様な。

>この世に存在しない物を一生かけて探しているだけの様な。
利益のでるシステムトレードを探すというのはそういう物だよ、俺なんかも10年以上探し続けた。
末に見つかったからよかったけど、『全て』のシステムトレードの集合から『全て』の利益のでないシステムトレード集合を『全て』取り除く作業の様相だった。
正直途中は気が狂いそうだったよ

来る日も来る日も凄いパフォーマンスのアイディアとバックテストの結果、そしてフォワードに使って、利益ヨコヨコ
ああ、またカーブフィッテングだ、このシグナルも相場について何も語って無いノイズ情報・・・って

個別寄り引けでこつこつ、まあこんなものかな・・・
2009/7/31 0.11%
2009/7/30 -0.48%
2009/7/29 -0.21%
2009/7/28 0.92%
2009/7/27 1.16%
2009/7/24 -0.75%
2009/7/23 1.63%
2009/7/22 1.30%
2009/7/21 -0.33%
2009/7/17 1.16%
2009/7/16 2.34%
2009/7/15 0.06%
2009/7/14 -1.81%
2009/7/13 1.84%
2009/7/10 1.24%
2009/7/9 1.10%
2009/7/8 2.38%
2009/7/7 1.09%
2009/7/6 0.06%
2009/7/3 0.35%
2009/7/2 0.70%
2009/7/1 0.14%

合計 13.99%