◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart14◆◇

■前スレ
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart13◆◇
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1231045889/l50

■まとめ
・システムトレードまとめページ@2ch
http://www7.atwiki.jp/systemtrade/
・株テンプレ置き場 @Wiki
http://www9.atwiki.jp/kabutempra/

奇跡の２ゲット

奇跡の3ゲット

祝福の４ゲット

シストレを行なう上で重要なのは以下の三点。

1. 市場に対する優位性の確保
　手数料、スリッページを考慮した上で、期待値1を上回るシステムを組むこと。

2. 投資機会の確保
　なるべく数多くの投資機会を得られるシステムを組むこと。

3. 安全性の確保
　決して破綻することの無いようにリスク管理を行なうこと。


以上の3点を達成できれば、成功は約束されたも同然である。

>>5
そのtめのストラテジ、いや、手法が必要だ。

ザ・タートル読んだ人いる？カーティスフェイスはシステム通りに
取引してなかったとあるが、タートル流にはほかのやつらがシステム
通りに取引しなかったったとある。どっちが本当かね？

>>7
　そもそも、タートルズの方法論は、オリジナルでは、システム化されていない。
　レンジブレークでの仕掛けも、指値にするか成行にするのかは決まっていない。意外にも、
仕掛けで逆指値は使われない。
　また、複数の銘柄をどういう基準で関連銘柄と見なすのかについて、具体的な基準はない。
　複数の銘柄に同時にシグナルが派生した場合、最も強い銘柄を買い、最も弱い銘柄を売ると
しているのだが、その際の選択基準もはっきりとは決まっていない。

一番最初に灯油を取引したらしいけど、カーティス自身はシステムに沿って枚数を設定したと言っていて、
他のタートルはカーティスは明らかにリスクをとりすぎていたといっている。どっちが本当なのかと。

株売買ストラテジ作って運用しようかどうしようか迷ってる。
最大ドローダウンで引っかかってる。
みんななら次のは運用する？

年　最大ドローダウン
2008 5.94％
2007 18.55％
2006 3.73％
2005 8.1％
2004 12.04％
2003 8.01％
2002 7.62％
2001 11.09％

ちなみに、平均年間利益１１０％

とりあえず小額でやって、出た利益の分だけリスク増やしていけばいいじゃん

とにかく、これからフォワードテスト始まるけど

パチプロやスロプロは株よりもFXの方が向いていると思う。
FXは市場規模や流動性が半端無くデカイ。
国家が市場介入しても効果無しという事すらある。
母集団の量が圧倒的に多いので数学、確率、統計が生き易い。
機械を相手にしてきたパチプロやスロプロの得意分野だ。

しかし株は数学、確率、統計だけで攻略する事は難しい。
まずFXと比べると市場規模、流動性、母集団の量が圧倒的に乏しい。
機関投資家や大口投資家が市場介入すると簡単に株価が変動する。
また株はFXよりも大衆の心理や銘柄の需給を読まないと中々攻略出来ない。
以上の事から株は予測が非常に難しい。

機械を相手にするのがFX。
人間を相手にするのが株。

ぶっちゃけFXは勝てないようにできてるから止めといたほうがいいよ

FXは勝てないってw
どんだけ下手糞なんだよw

ストラテジーで下手糞ってどんな表現

スト作りというのは、ルービックキューブの面を合す様な作業で、本当に使える
ストにするには全ての面を合わせられる様なモノ。
ルービックキューブで1面だけなら合わせられるが全ての面になると..
今日も新たな仕掛けを作って検証したが、合格の基準までは程遠いが
未検証の仕掛けネタは幾つかあるのでネタ切れするまで頑張りたい。
今の世の中、どんな形でも飯食える術を作らなきゃ生き残れないからな。
その為にはこの世界で聖杯を手に入れるしかないのだ。
まさに才能商売だな。

>>10

　順張りシステムでその結果なら迷わず運用する。
　逆張りシステムでその結果ならば、ポジションサイズを1/4にして運用する。

Strategy Fighter�Y

株には戦略など必要なし
戦略が通用するのはFX

>>10
年に跨ってドローダウン発生してるかもしれないから、実際はもっとひどいかもしれない
まずはグラフで示すことだな

マット今井ってどうなの？

マットプレイ今井
嵌め込み屋

トレンドフォローはここ二十年でだいぶパフォーマンスが落ちてきているのな。エックハートも最近では年間一桁くらいの成績もめずらしくない。
デニスはもともとリスクを多くとるタイプだからききのわるくなったトレンドフォロードローのドローダウンに堪えられなかったんだと思う。

それで逆張り時代宣言という流れだと思うんだけど、エックハートがいき残り、デニスがリタイヤしたのはリスクの取り方もあったと思うな。

>>24
　デニスは逆張り手法を引っさげて戻ってきた。もうトレンドフォローの時代じゃない、とか。
　大家がそういうときのこそ、あまのじゃくな俺はトレンドフォローをやりたくなった。
　2008年からやっていた奴は、みんな大当たりで笑っているんじゃねぇか？

本戦への条件である練習戦(バックテスト)で何度も負かされてもめげないオレ
がいる。今の世の中、手段を選ばす飯食える手段を身に付けなければと必死だ。

世の中、「失敗は成功の元」、「下手な考え休むに似たり」という諺があるが
オレのシストレ戦略構築はどっちに当てはまるのだろうか？
もしかしたら後者かもしれない。

頭の中であの仕掛けなら有効、この仕掛けながら有効だという偽案ばかり
思い浮かんで、振り回され時間ばかり浪費して相場復帰の目処が経たぬ毎日。
日中足の値動きの特徴を次々覚えてもよほど覚えないと勝ちには繋がらない
厳しいシストレの世界。今や順バリも逆バリどっちも利きにくいだろう。

シストレFXグランプリは、ほんとに総額2000万円で、ソフトの買い取り価格は1000万円なんだろうか?
残り2ヶ月のいまから参戦してweb apiのプログラムして賞金出ますか

シストレやって９５％が負けて去って行くなら裁量も同じ、
シストレやること無い
今時株やる奴は負けるって事か

相変わらず思い込みが激しいね

死すトレ

>>27
クリック証券のことですか？Webからの注文は、API使用中止になりましたが。。。

シストレFXグランプリもAPI停止なんですか?
社長が金払えなくなってグランプリ終える前に停止したんですか

>>26　最近の新興株は順張り絶好調。勝負する銘柄をよく選べば問題なし。

マルチファクターモデル使ってるやついる？

シングルファクターで勝てるのか？
最初から捨ててるからあまり突っ込んで分析してないんだが。

シストレFXグランプリって初めて知った。こんなのあった・・


けどこんなの人間業とは思えん↓　やらせじゃないのか？？？？

クラッシャーえびちゅ
利食い回数：1,566回
損切り回数：0回
最大利益額：480,000
最大損失額：期間損益：555,966,385
参加期間：75日
シャープレシオ


コバイチ
利食い回数：38回
損切り回数：2回
最大利益額：13,290,000
最大損失額：30,000期間損益：156,310,400
参加期間：144日
シャープレシオ：5210.35

そこまで苦労して作ったシステムがあったとしたなら

こんな大会に参加せずに、しこしこ自己資金増やしてるよな・・。
俺だったら門外不出にするｗ

>>36
自動売買でしょ。
人間業じゃやれない。

>>38

意味で悟ってくれ。わかるだろ。

１位の顔文字の人なんて、123日で20,904.71%だぞ！500万が１０億円！！

一年で５００万が400兆円。


人間業じゃない。

極端に最適化とかしながらシステム作ると

ある特定の期間だけとてつもない成績をたたき出す事があるだろ？
その特定の期間以外は全くダメで実際には使えないような

賞金狙いで一か八かそんなのを使ってるのかもよ
複数ユーザ作って
この手の物をいくつも仕込んでいるのかもしれないしな

>>40

１位の顔文字の人の場合、
利食い回数：3,880回
損切り回数：1,765回

だから5645回エントリーしてる。

極端にエントリー回数が少ない人の場合はきっとそうだろうけど、
これはやらせとしか説明がつかなくない？

別にそうは思わんが、運がいい人も中にはいるということだよ。
ＦＸ兄貴とかだとくだらねえ手法だけど１億行ったので、ハイレバスキャルにすれば一時期いいようなシステムも出来るだろう。

一位は運じゃないだろ。
売買回数11,290、勝率68.73% だ。
一日100回は取引してる。

10億人参加のじゃんけん大会でも
ひとりは全勝するわけだが。

1万回以上取引して、209倍にしたのは、有効なシステムという事だろ。
全てを運で片付けるこのｽﾚのやつは、有効なシステムなど作れないとでも考えてるのか。
有効に働いた成果なんだよ。　BNFも実力だして働いた成果だよ。　運ではない。

なんにしてもプラスは良いこと。

先物の２４時間化が迫ってきたし、毎日必死にドル円を攻略中なんだけど、
（今までは寄り引けで儲けてた）


・ドル円：5110日間中、エントリーサイン発生回数1592回（日）

・エントリー一回当たりの平均リターン ：2.9銭

・最大ドローダウン（マイナス蓄積）8.2円

これってどう思う？

中の下？それ以下？

FXの攻略はやたら難しいけど、もっと上を目指せるもんかな？

デイトレ、スキャるにすべき

スキャルは裁量的な要素が強いし（特に利確時）
データの根拠は薄いし（最低でも同一条件で5000回分のデータが欲しい）
で敬遠してた。

やっぱほとんどの人がデイなの？

日足ではテスト不足になる。　たまたま好成績かも知れない。

デモ口座で行われている自慰売買になんの意味があるんだよｗ
実際の運用では上位システムの大半はスリッページで壊滅。
そもそもFXの場合、分足レベルではデータ自体が正確さを欠いていることが多い。
例えばAブローカーで吸い出したデータがBブローカーのデータとまったく同じではなないことが頻繁にある。
どこぞの相対取り引きで約定した値段が、自分のブローカーでも約定しているとは限らないからな。
つまり正確なバックテストすらできないのだ。
絶対取引である株式や、先物のほうがまだ正確にバックテストできる。

テスト不足？

スキャルはやろうと思ったことないから良く分からんけど、
どうやってテストするの？

５分足データを一万時間分くらいエクセルに落とし勝率を割り出すんかな。

過去の取引履歴が5000回くらいあって、余裕でプラスが毎回伸びてる状態なら、もう安心してもいいかもだけど、
新規でやるには一緒の事のような気がする。

メタトレーダーの世界大会ATC2008はスキャルピング禁止だ。
デモ口座ではそれぐらいインチキできるということだね。
実際おまえらの知り合いでFXのシストレで50億稼ぎましたなんて人間いるか？
株にはいるがFXにはいない、それが真実だよ。

コンテストで優秀な成績を収めたシステムを実運用すると結局損する
何故だか分かるかな？

カブロボは実環境とは異なる。　約定に差があるかも知れないが、シストレFXグランプリは実環境と同じ。　

>>47
日経先物の24時間化は、先物でデイシステムを作ろうとしてる我々にとって
凄く有利に傾き嬉しい話。まだ勝てるストが出てきてないが。
FXの様に24時間化で1週間ぶっ通しになれば、ギャップ処理に苦しむ事もなく
ストが作りやすくなりそうだ。

47だけど、

・ドル円：5110日間中、エントリーサイン発生回数1592回（日）

・エントリー一回当たりの平均リターン ：2.9銭

・最大ドローダウン（マイナス蓄積）8.2円

・総利益（１５９２回×0.29）461.68円


↑これがおまいらのシステムに比べてどうかだけ教えてくれ。

こういうのを別条件で３通りくらい作ったら、為替に転向しようと思ってる。
（今の先物のシステムよりは、リターンが少ないけど仕方ない）

ぎゃああああああああああああああああああ

>>56

そうかな？
ギャップは隙が出やすいし、やりやすかったけどな・・

寄り引けをサインの基準にしてたおれはオワタ。

儲かる人はギャップがあってもなくても有効な手法を考える
儲かる手法を考えられない人は24時間化しても儲からない

>>57
システムを評価したいなら、
プロフィット・ファクター（ＰＦ）と、シャープレシオを教えてください。
ＰＦが２以上あれば、安全圏かな。ただし、例外もある。

>>59
24時間化しても9時に建てて15時10分に決済する様にすれば、寄り引けトレード
は引き続きできると思う。
それよりギャップはオシレータを狂わすし、寄り直後のトレンドのタイミングが
図りづらいのでテクニカルでやろうとする者にとって24時間化はとても助かる。

24時間化で板寄せが無くなるのが困るってことだろ？

>>57
スフﾟ負けするんじゃね？

>>61

こんな指数があったんですね。とても参考になりました。

シャープレシオは今のエクセルの打ち込み方じゃ、算出できないので打ちなおしてみます。

あまりに勘違いが突き抜けすぎていていつも感服します。

最近のスレのレベルは、日経平均と連動してるんじゃねーの？

勘違いかワロタｗｗｗ

理屈より実績。


自分の取引履歴見ればわかるだろ♪

http://performance.ailab.biz/

順張りトレードってどんな感じでしてる？

ちょえやあああああああああああああああああ

>>70

1) 平滑平均真値幅を計算し、その大きさの値動きが資金に対して1%〜4%になるように、
　仕掛けの大きさを調整する。

2) 不作為回避を設定する。例えば、フィルターなどを無視して55日間値幅を上に抜ければ
　買い入れ、下に抜ければ売り込み。

3) 基本的に使う期間を設定する。例えば20日間。

4) (2)で設定した期間の値動きをフィルターに通してみる。例えば、
　・前回勝利に終わった方向の逆には仕掛けない（タートルズ流） or
　・HVが高い場合には仕掛けない（金融工学からの輸入） or
　・値幅が十分に圧縮されていなければ仕掛けない

5) フィルターを通った状態で、期間内値幅を上に抜ければ買い入れ、下に抜ければ売り込み。

6) 利が乗るにつれて、現在価格に仕切りの逆指値をじわじわと近づけていく。

３ヶ月のフォワードテストが散々だったのでヤメタ。。。
バックテストで勝率７０％近くあったのに５５％に・・・

システム化するなら、相場で起こりえる事はすべて想定しておくべきだと思うけどな。
単に想定してないからシステム化できないなんて泣き言言われてもと思う。

システムダウン。
約定しないエラー。
スリップ。
スプ拡大。

他にもあるだろうけど、全部想定しておくべきなのは当たり前だ。
研究かなにかじゃなくて、実際の相場で儲かるシステム作るのが目的でしょ？
相場を検証して、学会発表でもしたい学者なのかい？

とりあえず、ルーエンバーガーの金融工学入門読んだんだけど具体的にどう数値計算すべきか誰かアドバイスしてくれ

>>74

・システムダウン … 不可抗力事態だ。システムトレードをやっていても、裁量トレードを
　やっていても、システムダウンについては変わらない。だから、システム化しなくていい。
・約定しないエラー … システムダウンと同じ。
・スリップ … これはシステムに織り込む必要がある。逆指値ではなく指値で仕掛ければ、この
　問題は回避される。
・スプ拡大 … これもある程度の予測は可能だろう。

・約定しないエラー って指値使った場合とかだろ

組み込まなきゃ駄目じゃん

指し値使って約定しないのがなんでエラーなんだよｗ

指値でも同値で約定しないってのはいくらでもあるんじゃないの？

売買を行うのが誰かによる。
人ならその時に応じて対処すればよいが、
プログラムによる自動実行ならあらかじめ
対処方法を決めておく必要がある。
　後システムダウンも同様でポジションをもった状態で
システムダウンが起こった場合を考えればダウンをメール
連絡するくらいの機能は必要では？

>>80
　どうして連絡が必要なんだい？
　取引所のシステムがダウンしている場合、個人投資家としてできることは何もないだろう。

＞＞81
プログラムエラーなどによりパソコンがダウンする
事は想定しないの？
取引所のダウンより使用しているパソコンの方が
ダウンしやすい。

>>82
　あ、そっちのことか。
　それならば、当然、連絡すべきだろうが、それは「売買ストラテジー」とは違う話になる。
　トレードするコンピュータとそれを監視するコンピュータを用意して、互いに監視させれば
いいだけのこと。

>>83
ならパソコンによる全自動システムは置いといて「売買ストラテジー」
に限定するとして話をすすめると。
　システムトレードと言うことで考えるなら、あらかじめ売買１回当たりの
手数料（スワ＋スリップ）を計算にいれて、システムトレードの売買基準を
設定すればいいだけかと。

　

「350円で指し値を入れた」仮定でテストするなら、
その日の安値が350円では「約定していない」と扱わないと。
これは日足システムのやり方だが、どんなシステムでも好意的に計算するのはどうかと思う。

手動で指し値を上げたら儲かる前提が崩れるかもしれないからおれはやらない。

>>85
その考え方が既にエラー対処を組み込んでんじゃん

基本的に勘違いしてるのかもしれんがシステムトレーダー＝金融工学屋じゃないの？

>>86
言葉のちょっとした違いかもしれんが、
エラーというのは予測できないものだぞ。
エラー処理というのは予測できないけど起こるかもしれないところに入れるもの。
コンピュータのダウンなんかはそうだよな。
ネットワークにつながらい可能性もあるから、何回かリトライするロジックを入れるとか。

指し値が刺さらないかもしれないというのは、
エラーでもなんでもないし、最初から考慮に入れてはじくべきもの。

>>79
だったら、MITを使うか、1ティック不利な指値をすればいいだろう。

>>88
組み込むべき話ってことでいいだろ
もともとが>>74の話しだし

エラーの言葉の定義話したって意味無い

システムトレーダーって現代の錬金術師？
結局、金を作り出すのは夢のまた夢

>>89
その時点での約定目指すなら成りが基本だろ

指値ってことはその値に意味があって
1ティック不利な指値したってそこまで届かなきゃ
不利じゃない指値したときと同じこと

いつまでたっても約定したかしてないかわからないことには違いない

渋谷高雄の「株のステップアップ講座」読んで見るよ。
これで何も浮かばなかったらシステムトレードはヤメル。

どっかで勘違いしちゃったみたいだね

指し値で約定しないというのはそれでいいんじゃないの？
その金額で約定しないと意味ないからその値段で指してるんでしょ？

約定していないのに約定した物としてシステムが動作してたら問題だけどね

>>95
約定したかしてないかでその後のEXIT処理に入るか入らないかが問題なんだろ

数ティックの約定価格差が収益に重大な影響を及ぼすシステムなんて
リアルトレードで使えるわけないね

>>97
だから普通成りで注文出すんだけど
指値にしたい人はよっぽどの理由があるんでしょ

その数ティックの違いが年間の収益に何%影響するか計算することだな。
おまえのシステムなんてPC使ってちんちろりんレベルかもしれんがな。

誰か1週間分の10万程度で買える株のティックデータやら板データやら気配やらのデータくれない？
マケスピ使えカスなんて言わないで＞＜

何回かリトライするロジックなんて入れたら、重複約定のチェックもしなきゃ逝けなくなってデバック大変だと思うけどな。
バーチャならまだしも、実際の取引で事故起こすと大変だぞ。

逆に成りだと滑るので、いくらで約定したかチェックしないと駄目だな。
そしてほとんどの場合不利な金額で約定してしまって、当初の売買シグナル出したもくろみが外れる。

数ティックで大きな金額取引する場合ではシストレは使えないってこと？

ロボットを開発して、
そいつに指示出して「いくらで買っていくらで売っといて」
って言う方が楽な気がしてきた。

もちろん僕は特別な存在だから
ヴェルタースオリジナルを味わいながらそれまでは中長期投資で。

来週は消費者金融と建設が上がると思う

>>101
1回の売買で5〜10%くらいを狙うスイングなら損害は少ないと思う。
でも1回の売買で1%の利ざやを狙うスキャはつらいだろう。
呼び値で違ってくるが売り買いあわせて0.5%も違ってきたら計算と全然違う。
「使えるわけないね」なんていっしょくたに考えるやつは、シストレなんて向いてない。

使えるわけねえ。おまえより優秀なやつが全世界にどんだけいるとおもってんだ。
おまえごときが考え付くレベルなんてのは糞の役にも立ちゃしねえよ

使える使えないはテストして判断すりゃいい話>自分でな
言い合って結論でる話でもないだろ

>>101
機械で指値が通らないなら、人間が操作しても通らないと思うが。
単に、指値が通らない場合どうするかという話かと。
人なら指値とおらず＞それでは次の相場へ　と簡単にいけるが、自動実行の
場合ちゃんと指値が通らない場合の手順を決めとかないとそこでおかしな
挙動が発生する。
　指値が通らない場合、その相場はあきらめると言うのも一つの手

　>>104
どちらかと言うと、どれくらいの金額を１度に運用するかで、手法を変える
べきだと思うが？
　金額が大きくなるほどスリッページが大きくなるから、運用金額に見合った
トレードを行わないと失敗すると思う。

一定時間たったら通らない指値指示は取り消すだろう
成りだとスプレッドがでかいときにつらすぎる
恥じも外聞もなく指値注文出し入れすりゃいいじゃん。機械なんだし。

>>105
全世界うけるｗ比べるなら自分と比べろよ
そんなレベルのシステムでも利益が出るんだな、なぜか

>>107
おれは各銘柄の売買代金から板の厚さをざっくり算出してるよ

>>108
手法を変えるべきだっていわれてんじゃん
>>107で

あえて言うならスプで我慢できる限界の指値で指せばいいだけだろ

ヤフオクで渋谷高雄のトップトレーダー育成プログラム買った。
当分これでやるよ、いいネタあればネ。

渋谷高雄のトップトレーダー育成プログラム買った。
当分これでやるよ。

裁量でダメだからとシストレに変えたがこちらも難しそう

>>111
複数個がヤフオクで売られている時点で、話にならんと思うけど。

まあやってみる、はずれたら￥６５００がパー

検証くんも売ってるよ！！

検証君はお勧め
これで人生が変わりました

検証くん買いたいけどネー、
ヤフオクでも７〜８万する。
ハズレでも７０００円くらいまでなら我慢できるナ。

3月は渋谷高雄？
斉藤は？

検証くんみたいな全銘柄検証プログラム作ってやってるんですよ。
幾らやってもいいスト見つからない、ので損したつもりで渋谷高雄さんの商品買ってみます。
斉藤さんの本は少し読みましたが、

ここで設けてる人はみんな渋谷さんの本を読んだみたいだよ

今、（儲ける手段として）シストレを選んでるので、
手ごろな値段で渋谷さんの情報が得られるなら一歩前進じゃないかと、
当分はその世界に入り込むつもりですが

ヤフオクで渋谷さんの本を取り逃がしたので育成プログラムに変えております。

まずは保田さんの検証君でしょ
最初にいい師匠につかないとね

このスレでは、「検証くん・保田・斉藤・渋谷」の話題は禁止だ。

専用スレで語れよ！

検証くん6.8「文句」山田望＝佐藤和也ｂｙ負犬大王
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1219326357/

検証くん「ﾘｱﾙ詐欺」保田望＝工藤達也ｂｙ捏造低王
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1232349019/

検証くん　IIT（株）は投資顧問業に登録を
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1235703624/

儲かる話題出してネ！！

まあ斉藤さんか渋谷さんについていけば間違いないだろうね

一案だけど、このスレを全銘柄（複数株式）と単一銘柄（先物、ＦＸ等）に分ければ解り易いのに

要するに複数銘柄同時検証と単一銘柄検証

もうAPIつかえるところなくなちゃったの？

N225で自動売買やりたかったな

>>128
それはいい
全銘柄だと保田さんや斎藤さんの話題で盛り上がることうけあい

週末なのになんか伸びてんな。
すっ飛ばしちゃったからなに書いてあんのかしらんけど。ｗ

>>132
「情報商材買う買わない」

かわねーよｗっていう。

このスレは事実上、日本が誇る最強のシステムトレーダーホダと斉藤、徳山の3四天王のスレだ

でも稼げない。

ココ電投資法に勝る物は存在しない

5分足データの内、特定の時間帯だけ（セル列）を削除したいんだけど、
どうすればいいの？

取り消しの機能付けると、その機能のデバックが更に増えるな。

シグナル出て売買するのがシストレなのに、発注で滑って損出してたら意味無いだろ。

デバックすれば、損益が減り、凄く期待してたロジックが凄い裏腹に大幅に
損益を下げる、毒の役割しかならないシストレの最適化の残酷な現実!

シストレは間違って書いたプログラムもバックテストの結果、
それを採用するのもシストレの道？
そんなの嫌だ!

それがお前の宿命さ

どうしてここまで沢山のストラテジを作りながら有効な戦略は生まれないのか？
日中足は、気づき難いと思われそうな奥の奥の手法すらディーラ連中に逆手に
取られてる感じだ。
安値圏の30分ブレイクアウト、高値圏の30分ブレイクダウンすら通用しない。

潔く退場するのが最適化？

先物のザラバシステムの難易度を10段階評価で表せば最低でも8以上だろう!

コテ変えんなバカ
せっかくNGにしてんのに

>>142
ここではコテは替えてないが？デフォルト(山師)と「打倒！１分足」だけしか
使ってない。

一　→　１

氏ね

スキャルピングって何？

倒れた相手を足で踏みつけるように蹴ること

違うだろｗ

俊敏に動いて主に小手を狙い、
相手に少しでも手傷を負わせたら速やかに逃げる戦法。
決して踏み込んで面を狙ったりはしない。追い打ちもしない。

いいかげんレンジブレークは通用しないということを学習したらどう？

>>148
レンジブレイクが通用しない事は身に染みる。

もうスキャもトレンドフォローも何を作ってもダメだ。
ストは数百個作ったが納得のいくのはどれ1つない。
ジャンケンでロングかショートを決める慣性トレードから脱せない。

一体こんなにスト作っても結果が出ないてオレには何が足りないんだ。
素質的なロジックに対する受け取り方が食い違えばシストレは決してつくれないのか？

オレにはシストレもデイトレもいくら勉強、努力しても才能がなければ勝てない
しかもう思えない。
それが0SUMゲームなのか？

もう自暴自棄寸前だ。

裁定は？
裁定というかレラティブバリュー

移動平均でいけるのに

いくつものストを積み重ねた勝率５０％強、平均収益＋０．３％前後の薄利回転システムってのが最強だな
年金もバイアンドホールドじゃなく、そういうシステムで運用すべき

チラ裏を書くな
みんな通ってきた道だ
黙って試行錯誤を続けてろよ

>>148　中長期狙いならばいまでも通用する。というか、今が旬といっていい。

ttp://www.geocities.jp/y_infty/randomist/randomist.html

一般に、「競争」 には次の２種類があります。

(A) それなりの努力が報われるもの
学校の勉強なんかがこれです。ちょっとは勉強して、
多少なりとも成績が上がれば、先生は褒めてくれます。
そして、たとえ東大に入れなくても、それなりの大学に進めば、
あなたは周囲から 「学校の勉強はそこそこできる人だ」
という評価を得られるでしょう。
(B) 最高のレベルで争われるもの
オリンピックでメダルを取れば報奨金がもらえるが、
取れなければ何も得られない … なんていうのがこれです。
あるいは、「プロ野球の選手を目指す」 でもいいです。
この種の競争は、「それなりにできる」 では何の報酬も得られません。
はっきり言って、並はずれた才能がない限り、挑戦しても無駄です。
さて、一般社会で多くの人が経験する競争は (A) タイプです。
それで、たいていの人は、競争というと (A) タイプだと勘違いするんですね。

トレードは (B) タイプの競争でしょう。
インターネットで誰でもいつでもアクセスできるという
いわば無差別級のケンカです。初級者専用の市場などありません。

(B) タイプの競争では凡人の努力など無意味です。
収益機会を捉えることができるのは、圧倒的な量の
情報を持つ機関投資家とか、ごく一部の天才トレーダーだけでしょう。

あれこれ研究して儲かると考えている人とか、
「自分より下手な奴だってけっこういる」 と思って
妙に自信を持っている人は、ここのところがよくわかっていないのです。

オリンピックは出るだけで価値があるとも言えるし
学校の勉強した結果それなりの大学にも落ちれば何も得られないとも言える
分類に無理がある

チラ裏を書いてすまない。
言い訳だが、職歴もなく若くないオレは、何としてでも喰う道を探す事に
命がけ、そして先物と出会いシストレのバックテストは、予備選なので
敗れても資金を枯らす事はないが、その予備選に敗退すれば喰っていく道
の後がないので悲観てきになり絶望感にさらされ粗暴なカキコをしてしまった。

>>155のリンクされた「なりきりランダム論者」を読んだが、オレが思うに
勝ち負け半々と言われる株取引で損が膨らむ最大理由は、手数料とスプレット
のハンデが付くからだと思う。
それにしても努力しても素質が必要になると..

取りあえず、最後の掛けだと考えてた仕掛けを試してみる。

寄生虫株ニートは日本から出て行け
まじめに汗を流して働けよ

働け屑

シストレやってて賭けなんて言葉使うなよ

>>155
　機関投資家の70%はインデックスに対してアンダーパフォームしているのだから、利益を
出せる機会はたくさん転がっている
　単純な割安株狙いでも、平凡な機関投資家には簡単に勝てる。

馬鹿に知恵つけて何になるの？
黙ってろよ

勉強はむしろ競争じゃないな
勉強は運動と同じで自分の能力を向上させるもの

その能力を他人と競うのが競争
大学受験はむしろ競争
オリンピックの金メダルを狙うのも
三流大学を狙うのも
一流企業への就職も
競い合うライバルのレベルが違うだけで競争だな
定員割れしている三流大学受験は競争とはいえないかもしれないが

それにしても>>162
エロいIDだな
はあああんいぃ

>>162
おまえ、どのスレでも大人気だなｗ

相場に肥やしは必要。
がんばれば何とかなりそうな所が鴨には魅力。

>>155
社会の競争も４年前からBになりました。

ついに為替を攻略したぞ。


年間サイン発生回数約99回（1通貨ペア当たり）

一回当たりの利益確定額0.3銭（ドル円）


年間総利益額平均：18.3円
年間総損益額平均：7.8円

PF＝2.34

まだまだアイデアはあるしもっと色々作れそう♪


この前親切に教えてくれた人ありがとう。
エクセルにPF合計欄を儲けるだけでかなり作業が捗りました。今まで迷いながらやってたのがアホみたいでした。

攻略したと思ってﾉｰﾎﾟｼﾞ余裕のﾑﾌﾌ状態の時が一番幸せかもな。
凄い儲けた気になってﾑﾌﾌ。

そうそう、ほとんどの場合後からがっくり来るんだけどね

シストレの努力はいつかは報われる。
有効なストラテジーがなくして新年度は迎えられないだけに必死さが強く
なってる。
下手な鉄砲数打てばあたる　という諺を信じ1000個ストを作れば1つは
使えるストがあると信じ力が入ってる。
シャットアウトで終わってたまるか!屈辱を返すんだ!オウッ!!

ｵﾀﾜ

勉強はやればできると勘違いしてる人がいるようだが全然違うぞ。
大方、生まれつきの頭の良さできまるんだよ。素質だよ。
スポーツも同じでプロになる奴は子供の頃から抜群の運動神経だ。
トレードはそれらと比べると努力が活きる世界だと思うよ。

うん、そうカモ

戦略を作りすぎてるってことは考えてないってことだろ
自分では考えてるつもりでも

アマゾンの熱帯雨林から抗ガン微生物を探すんじゃないんだから
下手な鉄砲じゃダメだと思うが

>>170

『Mean Markets and Lizard Brains: How to Profit from the New Science of Irrationality』と
いう本がある。日本語では確か、『トカゲの脳と意地悪な市場』だったかな？

日本語訳の質は良くないのだが、この本の一読を勧める。人間にも「トカゲの脳」があって、
それを超越しない限り、システムをたくさん作っても無駄なのだ。

よくシステムに従えずに利益が出せないとか、本なんかには
書いてあるが、実際問題機能するシステムに出会えていない
というこのほうが圧倒的に多いような気がする。

っていうか、金融工学に基いてシストレしてる奴いないの？

金融工学って言葉を勘違いしてる奴がひとり

>>178
投資科学でしょ？

>>176

金融工学がうまくいかないことは、LTCMやリーマンブラザーズの破綻で証明された。極度に
大きな変動を例外としてしか扱えない金融工学では、大相場で勝てない。

金融工学はおおむね世界が正規分布的だと想定しているが、実際の世界はそうじゃない。

仮に世界が正規分布的であったとすれば、ヨーロッパで個人資産がある額を超えている
確率は

100万ユーロ … 1/63
200万ユーロ … 1/12万7000
300万ユーロ … 1/140億
400万ユーロ … 1/88京6000兆

となる。しかし、現実には400万ユーロなんてざらにいる。

金融工学が正しければ、LTCMの破綻のようなことは、数百億年に1回の稀な現象の
はずだが、実際には結構頻繁に起こってしまう。

生物の体の大きさが正規分布に従うならば、ゾウやクジラどころかゴキブリすら巨大で
ありえない生物だが、実際にはうじゃうじゃいる。

工学である必要はないんだよ
むしろアートでなければ生き残れない

>>180
まぁ、大相場では勝てないけど、ある程度数理的に保障されてるのは金融工学だけでしょ？

>>180
正規分布以外をつかったら金融工学じゃないの？
正規分布が当てはまらないって言いたいだけ？

>>180
細菌レベルの生命を含めたら、地球上の生命は無限に近くなる。
ゾウもクジラもゴキブリも、ありえないくらいの少数派だよ。

>>183
正規分布は当てはまらないけど当てはまってる
正確に言うと対数正規分布だけど

>>185
当てはまらないけど当てはまってる？
正確に言うと対数正規分布？何が対数正規分布なの？

文章の意味が分からないので、書き直して。
世に出て、その文章で汲んでもらえると思わないほうがいいよ。

>>186
対数正規分布的が過去データ的に一番近似がいいんだよ。
そういう意味で対数正規分布は当てはまってるけど、リーマン破綻のような市場の相転移状態が起こるとモデルの範囲外って話ね

>>187
正規分布で近似できてないから、いろいろなところで問題が起こるんじゃないの？
T分布でもコーシー分布でも、好きなもの使えよ。で、市場参加者が強い相関で動くようなモデル入れろよ。

「金融工学＝正規分布でごにょごにょやるもの」という認識は間違ってると思うぞ。

>>188
基本は現在価値計算だろうね
ツリー作って

>>189
また文章の意味が分からないっす。馬鹿？

>>190
いや、言い回し的に金融工学を知ってるのかと思った・・・
知らないならいいや。。。

鬼のように知ってるけど、文章の意味がわからねーんだよ。
「基本は現在価値計算」ってどーいう意味？なんの基本が現在価値計算なの？金融工学の基本がってこと？

>>192

すまんすまん。
勉強中の人間だから深い理解は無い
対して、気にしないでくれ
オニのように知ってるなら、いろいろ教えてくれ。
今、勉強中なんだけど実際に数値計算を組もうと思った時に何の本を読めばいいかわからん

金融工学入門って本を一応読み流したんだけど、これをどう実際応用すればいいか

数値計算本って洋書しかなくない？

CAPMとかの知識なら、ダモダランの本が実践的かつ実務的でいいと思うよ。
オプション計算の数値計算の解法だったら、モンテカルロ法とかを勉強するしかない。
なんの数値計算をしたいのか分からないが、オプションとかの内積計算以外は、大半が掛け算と足し算で計算できるよね？

>>194
うん。
実際に個人投資家が役に立つ数値計算のアプローチって何かなと思って。。。。

例えば個人投資家が自分の資産を増やそうと思った時に取れる選択肢って何？
なんとなくしかわからないんだけど効率フロンティアがあるライン以上上がらないって事は基本的な資本がないとどうやっても資産は増えないよね？
じゃぁ、金融工学を勉強しても個人投資家にはあんまり有益ではないって事？

よくわからないけど、多分銀行ってこれを使って価格付けてるんだろうから、リアルタイムでこの計算をしてズレを見つけて裁定を狙うって事もできるの？

金融工学にも、適切な値付け、リスク管理、他の投資家の動きの説明とか、複数の目的がある。
当然、目的によって、無限にある市場の捕らえるべき現象が違ってくるので、モデルがぜんぜん違う。
目的を達成するために、どの現象を捕らえて、どこを切り捨ててるのかを把握することが重要だと思う。
効率的フロンティアの話も、過程が沢山ある。
株価はランダムウォークするから無意味だという馬鹿はいないだろ。リスク計算がしたいからボラティリティを見積もる過程で株価→ランダムウォークが出てきただけ。

敵を知るという意味では、金融工学を知っていたほうがいいが、大口ヘッジファンドがなにやってるかのほうが重要そうだな。

あと、ブラック・ショールズのオプション計算は、計算に時間が掛かるので、数秒〜数百ミリ秒の裁定には使えない。ショートタームではものすごい簡略化した式で計算している。

やばい。。。
絶対あなた業界関係者だ・・・・

じゃぁ、資本が1000万程度の個人投資家が最終的に大金持ちになるのは金融工学的には不可能なの？

ボラティリティの高い株だけで分散共分散計算して最適ポートフォリオを組むってのを考えてるけど、どうなの？

ルーレットの必勝法がある訳じゃないし、確率論に頼り過ぎると永遠に迷路から抜け出せないといつも思う。
人の心理が介入しやすい先物寄り引けは本当に隙だらけだった。


金融工学の土台となるものは、ポートフォリオ理論のPR曲線・有効フロンティアだよね？

あれはNYが長期トレンドで暴落知らずだったから、成立できてただけの事だな。

確かポートフォリオ理論では、相関関係が0（R点）が最適としてははず。

あんなもん、週足ボリバンが-3σ割れしてしまっただけで終了する。

>>197
明日上がるか下がるかを当てるのと、分散共分散行列計算してポートフォーリオ決めるのは、やろうとしてることに距離があるよね？
「明日どう動くかもっとも当たりやすく、かつリスク分散されたバスケットを求める」とかなら分かるけど、システムトレードで儲けるって目的からすると、リスク分散は二の次だと思う。

何がやりたいの？なるべく少ない銘柄で、リスクが小さくなる銘柄の組み合わせを求めたいの？

「情報科学　機械学習」でググってみなよ。そっちのほうが答えに近いんじゃないの？

>>200
まぁ、とりあえずなんでもいいから不労収入を確定させるレベルになるにはどうすればいいか考えてるんだけど・・・・

プロの意見を生で聞けて物凄い参考になるわｗ

情報科学　機械学習

でぐぐると大学のページがいっぱいでてくるけん・・・

203 名前：Nanashi_et_al.[sage] 投稿日：2009/02/23(月) 06:09:36
>>78
まさかだと思うけど、こんなことじゃないよね？
資本（資金）が無限にあるんなら、
倍倍ゲームで賭けていって、儲かったところで止めればいい。

つまり、ギャンブルでよく言われるやつで、
今までの負けと同額を賭け続ければ、いつか勝つっていうやつ。

↑
これって実際の相場だと実行不能なの？

>>204
資本が無限にあるならそもそもギャンブルや相場なんてやらない。

そりゃ財布が無限で、投資機会が無限だったら、いつかは勝つってだけで
いつかは勝つけど、有限回数だったら全敗する可能性が常にあるわけだから
その手法の期待値はゼロでしょ。そもそも無限なんて存在しないってこと。

>>206
10回やれれば負ける可能性は1/1024だぜよ？

>>207
考えれば分かるだろうけど
そんなの最初の１回で勝っても全く嬉しくない利益だろ。

で、１０００回に１回の損失はどんだけになる？
そんなのに投資する価値は無いね。

むしろ勝率1%でも200倍のリターンのあるシステムのほうがよっぽど価値あるだろ。
>>204のは、リスクとリターンが結局同じだから割に合わない。

上がってきた＋好材料がある株買えば良いじゃん。それじゃだめなん？

>>207

理論上は出来るよ

2の14乗は16384回

日足が5連敗目or5連勝目で倍々プッシュのマーティンゲール法をスタート。

10連敗して破産する確率は54年に1回。つまり生きてる間には起こらない。

ただ投資資金10万円スタートだと、15360万円が必要。

買った日がしょぼい陽線だったら一貫の終わり（FXならOK）

>>211
54年に1回ってことは、27年やれば50%の確率で1回は起きるってことだぜ
どう考えても一生に一回は食らうｗ

>>172
確かにトレードは考える努力でできる学問かも。どこか数学の複雑な計算式を
解くのとシストレは似てると思う。
スポーツが運動神経などの素質なら、将棋の世界はどうなんだろう。あの世界
は頭脳的な勝負の世界だがプロになれる人は限定されてる。
ちなみに将棋は5%も勝った事がありません。

>>174
オレも困難な万能な抗癌剤の開発をしてる感じだと常に感じる。
あのロジックを試してみよう、このロジックも試してみようと色々と自分では
考えてるつもりでも何が足りないだろう。
現実を見てないかも知れない。日中足で何度も売買できるシステムにこだわり
すぎた。ロジックを複雑に1つのストに詰込み過ぎて大規模化して、それぞれの
ロジックの長所、短所を把握するのが有耶無耶になったり、規模が膨張した分
バックテストも重く時間が掛かる様になってしまってた。
ストを作り続けていく内に解っていくかもしれない。
そして日中足の拳動を研究して解った事は、日中足の95%以上の値動きを理解
していないと太刀打ちできそうもない事。

スト作りの毎日でアッという間に1週間、2週間と時間が過ぎてこのままじゃ
不味いと感じてる。

金融工学は学問じゃないでしょう。学問になり得るかどうかはこれからの発展次第で、下手すると消滅しかねない代物かと。

>>188

金融工学は正規分布でごにょごにょやるものではないが、正規分布的な世界観を下地にして
いる。いいかえると、ある期間の観察から得られた標準的な何かを信頼する。

>>184

それでも、ゴキブリの数は多すぎる。（我が家のゴキブリの個体数なんてありえない！）

>>195

金融工学の勉強は有益だ。金融工学があまりにうまくいく状態になったら、破綻は近い。
金融工学を熟知することで、金融工学の破綻を予見できる。

バフェット曰く、「大学に標準的な学説を教える講座が増えるほど、私は儲けることができる。
なぜなら、間違った考え方を身につけたファンドマネージャーが増えるからだ。」

ここまで読んだが、みんな儲かっていないということが判った

金融工学はリスクを調節するもので、儲けるものではないでしょ。

すげえ盛り上がってるｗ

えらい亀レスになってしまうが>>180で正規分布が成り立たないってのは、
そもそも母集団を「世界」とするのが不適切なんじゃないか？
ユーロ圏の金持ち国とアフリカの最貧国では、もはや同じ母集団に含めるのは無理があると思う。

｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡

リーマンの破綻はどこらへんが金融工学なん？

個人資産はブラウン運動するものなのかねー
生物の大きさもそうだけど、
たとえが適当すぎっていうか、面白がってるだけだろ

>>215
だから、金融工学は正規分布を下地にしてないよって言いたいんだよね。
正規分布以外の話を知らないか分かってないだけだろ。

日経平均は正規分布に近いけど、商品はいわゆるファットテールがあるらしいね。先物やろうかな。

なんだよこの金融工学スレはw
とりあえずシュレディンガー方程式解いて、水素原子のスペクトルくらい求めてから語れよ

正規分布といってるのは、ただ仮定してるだけだろ。
計算もしやすそうだし現実にも近いし

　　　　　　　　　　　. ｨ
._ .......､._　　　 _　／:/l!
　:~""''.>ﾞ' "~　,､､''‐'､|　　　　　　　　　_　　　ご冗談でしょう
ﾞ､'､::::::ﾉ:::::::_,.-=.　 _〜:、 　 　 　 　 ／_.}'':,　ファインマンさん
　``､/:::::::::__....,._ `ﾞ'Y' _.ｪ-､....._　／_ﾞ''iﾞﾉ､ﾉ
　,.--l‐''"~..-_'.x-='"ﾞｰ ､`'-､　,:'　　ﾉﾞﾉﾌﾞ
"　　 .!-'",／　 `'-‐'') /＼　`/　てﾞノ-〈
　.-''~　>'ﾞ::　　　 ‐'"ﾞ./　　ヽ.,'　　 ~　／
　　 ／/:::::　　　　 　 ',　 　 /　　　 ,:'ﾞ

冗談でした。すいません

正規分布に従うかどうかの証明はされてないしなあ。

そんなの証明できるわけねーだろ。馬鹿ばっかりだな。

｢熱狂的なブーム」が存在する以上、正規分布に従うわけ無いだろw

225先物ザラバのみデータ（日足）の1996年以前のデータあるところを知りませんか？

間違えました1990年以前でした。。

>>220

サブプライムローンが焦げ付いても、サブプライムローンを組み込みつつさまざま投資対象に
分散する戦略は大丈夫なはずだった。

しかし、世界経済はかつてより一体化し、分散していたはずの各投資対象間に密接な
つながりができていたため、うまくいかなくなった。

歴史を振り返れば、キリスト教の相対化と国民国家の成立以来、国際分散投資で勝ってきた
ユダヤ人のやり方が、国民国家が少なくとも経済面では融解しつつある現代では通用しなく
なったということ。

リーマンブラザーズもユダヤ系だったね。

>>222

LTCMが破綻した時に、運用担当チームが「（起きたのは）標準偏差の10個分の現象」と
語った。このことから、LTCMの運用担当チームの戦略が正規分布的な世界観に依存して
いたことは明らかだと思う。

金融工学でノーベル賞を取った学者が用いた戦略は、もちろん、金融工学の代表的な
戦略だろう？

>>232
LTCMについて書かれた本を読むと分かるけど、彼らは金融工学についてはエキスパートだけれども、
実際のマーケットについてはど素人だったので、ファットテールを無視してリスクを取りすぎたのが破綻の原因だったみたいだよ。
つまりその標準偏差ってやつを信用しすぎたというか。

>>233
間違えた

×標準偏差
○正規分布

>>198

賭博場で儲けられるかの話。

アメリカ人だったと思うけど、数学の得意な奴がいてラスベガスで勝てる
理論を考え出したとさ。
それがズバリ的中、世界中の賭博場で稼ぎ出したらしい。
ところが目を付けられて賭博場では何処でもそいつをシャットアウトし始めたとか。

こんなことが昔読んでた本に出ていたのを記憶している。

必勝法はあるみたいだ。

スロットのプロが来たらその島の電源、全部落としてたことあったな。

ラスベガスをぶっつぶせでしょ

Beat The Dealer じゃねーの？

この本だね
そういえば、マーケットの魔術師に出てくるシステムトレードで成功したミント投資顧問のラリー・ハイトも、この世界に入ったときに、「証券分析」の本を捨てて、この本を買ったとか書いてあったな。
買ってみようかな？

ディーラーをやっつけろ! ブラックジャック必勝法
ttp://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784775970751

利食いとロスカットの最適値を求める方法ってあるかな？？？
基本寄り引けで勝率63％として、途中でうまく利食えば80％ぐらいまで勝率高まるんだけど
逆にうまく行けば大引けで得られたであろう大きな利益を減らすことにもなるので、どうしたものかなと？？？

その寄り引けってのは寄りで買ってその日の引けで売るような取引のことなのか？
それとも幾日にもまたがるが、イグジットのタイミングは寄りか引けに限るというものなのか？

あれっ、ラスベガスをぶっつぶせという本もあるんだね、知らなかった。

ラス・ヴェガスをブッつぶせ!
ttp://www.amazon.co.jp/gp/product/4757210035/

>>241
デイトレの寄り引けです。
システムとしてはそれで設計しているのですが、実運用していると
あの時利食えばということが多いもので。
実際今日も寄りで買って(個別株）、前場の高いときに+５％ぐらいの利益があったのが
大引けでは＋２％弱になってしまったので・・・・まあ、逆のこともあるので一概にはいえません。
ＬＣだけは設定していますが、利食いは気分で入れたり入れなかったりなので、
なんかうまい設定の仕方は無いものかと悩んでいます。
１日べったり張り付いているのもしんどいので、さくさく利食いたいという怠け心も一因ですけど。

じゃあ推測だけど、日足データでバックテストしてるの？
1日で取引終わらせるのならストップとテークの一方しか設定できないだろうから、
それぞれの最適化行って、実際のストップとテークに使ってみれば？

テストは日足ですね。
仕掛けるのは一銘柄じゃないもので、収益の一日の変動がわかりにくいんです。
寄り引け収益データだけで最適値が出せないかと甘いこと考えてしまいました。
こつこつやるしかないですね。
ありがとう。

>>243
とある手法の０８年１月以降の手仕舞いの時間と利益の関係を調べたことがあったけど、利益が一番大きくなるのは
ロングは大引け、
ショートは１４：００−１４：３０の間
だったような気がします。
もちろん、手法（エントリ条件）、銘柄により違うことはあると思いますが。
ベア相場でも、買いは持ち越すけど売りはその日のうちに利確する傾向があるみたいですね。

A　投資機会の多さ
B　PF
C　勝率
D　最大DDの少なさ

システム選択する上で何を優先する？
俺はスリッページを悲観的に設定してあるという条件で
A→B→C→Dの順

Bが出てればCDあまり関係ないんじゃない

というよりCDの意味一緒でしょ

>>247

Ｂ → Ｄ → Ｃ → Ａ

PFが高くなければ話にならない。

最大DDが小さくなければ俺の心が耐えられない。

順張り戦略に慣れている俺にとって、勝率は低くてもよい。その代わり、損切りは損が
小さいうちに行いたい。

投資機会は少なくても、対象とする銘柄を増やせば問題がなくなる。

選択項目に無いけど、毎週、毎月コンスタントに利益を上げられることが最優先です

BCDAだな
投資機会は後回しにしてる
と言っても月イチくらいはあるけど

>>250
それってB→Aじゃない

>>240
利食いのカット入れればいいんでないの？

PFが２以上、投資機会が年５０回程度のシステムを６個作ればいい。

過熱感だけをエントリーの基準にすると、かぶるから６個もできないけど。

おいおい最も重要なのは1取引辺りの平均損益だろ
これが手数料やスリペなどの負要因を上回らなければ意味がない

>>240

為替なら10銭刻み、先物・株なら１ティック単位で、
一番LC量が少なくて、一番利益量が多いポイントを探すと楽だよ。

IF関数とMAX・MIN関数で簡単に求められる。

システムは本業でプログラムやってる人が断然有利だよね。

おれなんてまともにエクセル使うようになったのは、投資初めてからだしな。
今思えば、IFの関数のIF掛け×７回を混乱せずに、手打ちでさっとできるようになった辺りから、
飛躍的に効率が良くなったように思う。


ところでこれは絶対使えるって関数はどんなのがある？
現状必須にしてるのは、IF、COUTIF、SUMIF、AVERAGEF、MAX、MIN、AND、STEDEV・・なんだけど。

RSQ

>>258
これってQCの散布図を作るときに使う公式じゃないですか？

実際にどういうシステムを作るときに、使えるんですか？？

年間取引量が少ないのなら裁量の余剰資金としてとっといた方がいいぞ
あくまで高回転取引の手段としてシステムは利用すべきだと思うんだ

そんなこたーない

株って、回転が上がれば上がるほど確率ゲームな気がしてきた。
この認識は正しいでしょうか？

それはそうだよ。
取引回数が多くなるほど本来の確率に限りなく近づくわけだから。

確立ゲームなだけに適当に売買してもほぼトントンだけど
いつ売り買いすれば有利か確信がないといくらプログラム組んでも増えないてことだね

>>263
>>264
なるほど・・・。

去年＋４００万
今年＋１００万
資産2000万です。

おまえらは？

裁量トレードなんて、２０年くらい経たないと本来のアベレージ（自分の実力）を確認できないしね。

自分の裁量の実力が、PF換算１以下ってだったって気づいた頃には資産を溶かしてしまってる事になる。


恐ろしい話だ。

>>257
OFFSETかな？
関数もいいけどVBA使えれば自分で好きな関数作れるから、その方が便利かな。

257です。

OFFSETは知っておくと便利そうですね。VBAは今のところ欲しい関数がないので、
いらないかな？

というか、夜中じゅうシステムを作ってて、どうしてもPF1.5を超えられなかったアイデアが、
IF関数の手打ち間違えで、今偶然にもPF0.5割れしてしまいました。

逆張りでPF2を達成！


こういうこともあるようなので、これからはいちいち手打ちする方向で頑張ってみます（笑

VBAはいわば自分で関数自体を作るものだよ

どうもありがとう。よくわかります。

バックテストするだけなら、四本足の部分をセルごと交換すればできますし（面倒にはかわりませんが）、
それよりも何重にも計算式をかぶせる過程でアイデアが良く浮かぶので、手打ちにこだわりたい、とそういう意味です。


因みに今偶然発見したシステムをバックテストにかけたら、PFが3.6を超える年が出てきました。

何回見直しても間違いがないようです。

どうやら疲れてるようなので、ドライブにでも行ってきます。。

>>271
疲れてる時にドライブはイクナイ。
つか道交法違反ｗ
気をつけてね。

PF4とか5とか簡単にできるよ。
それが有効かどうかはわからんけど

>>257

俺は相場の状態に合わせて計算期間を変えるので、OFFSETを頻繁に使っている。

>>266

去年+300万円で現在の資産が600万円だ。レンジ抜け順張りは大相場に強いから、去年は
とても儲かった。今年は膠着状態の銘柄が多いので、まだ+10万円ほど。

平均すると二三十パーセントくらいのパフォーマンスになるから、最初から数千万資金集めてからじゃないと財産なんてできないな。そういう資金集めなんか含めてビジネスとして捉えることの重要さを感じる。

>>275

税引き後利益が資金額に対して+25%ならば、20年間で100万円が8673万円になる。40年間で
75億円だ。

仮に25歳でトレードを始めるとしたら、老人になる頃には富豪だね。

全部事故資金なんだしレバかけてもいいじゃん
まあドローダウンによるけど

>>273
先月のおいらのシステム
PF4.18勝率82％
ま、この調子では続かないんだろうけどね

よっぽど嬉しかったんだろうとは思うが
単月の成績貼るヤツが出てくるとはな････。

やっちゃったね

>>278
単なる順張りだろｗ

すいませんすいません
ゆるしてください
ともだちがほしかったんです

PF11.8の俺参上
単月です

>>257
その程度で、システムか？
プログラミングすら出来ない奴は、このスレに来なくていい。邪魔だ。

こわいよー

俺はプログラミングしかできないんだが、いてもいいのか？

プログラミングができなくても問題ないと思うが（検証するのに時間がかかるだけで）
むしろ売買ストラテジーのアイデアを持っている方が重要

みなさんFXのデータはどこから取得してる？
俺は基本AutoForexite使ってるんだけど、
他に知りませんか？

IT土方が大威張りときいて

お姉さんにプログラムを教えてもらいたいな

>>286
マジレスすると、あんたも居てる価値がない。

バックテストせずにシストレってできますか？

できる。けど、それ意味あるの？

バックテストせずにできるんですね！ありがとうございました。

誰かに許可を求めるようなもんじゃないと思うが。
かつてのクリックのAPIみたいのを利用するなら
バックテスト以前にテストすることもあるだろうけど・・・
特攻ですね〜ｗ

そもそもバックテストの意味わかってんのか疑問

スキャルの自動化とかバックテストいらないんじゃないの

どこかapi使えるところないですか？

>>274

PF4とか5ってすごいね。

取引回数100回以内の枠ならそれくらいはよく発生するけど、同一の売買基準で、取引回数が1000回を超えてくると、
PF2が限界になってくる。


OFFSETを頻繁に使うのは、その状況にあわせてエントリー・利確・LCポイントをそのつど自動変更するってことだと思うけど、
（最適化の自動化というべきか）今そういうプログラムに挑戦してます。

>>284

むかつくな。死ねよお前。


プログラム組めるだけで勝てんのか？あほ。

この板最近見るようになったけど、友達が一人もいなそうな顔面ぶつぶつ顔のキモイやつが、一匹根粘着してるな。


いつも偉そうなことばかり言ってるけど、こいつ何か有益なコメントしたことあるの？

ある程度のレベルに行くと
有益な発言せずに、
このスレで遊んでるだけだよ

やっぱり口だけバーチャだったかｗｗｗ

書き込みが多いのは有効なシステムができてない人だけ。
システムができたらもう喋らない

そうだよね、核心に触れずにこのスレで
初心者をいじって遊ぶ。

>>299

いや、俺のシステムがPFが4に達したことはないよ。絶好調でもせいぜい2.5をちょっと上回る
程度。

中長期順張りなので、1つの銘柄で取引回数が100を超えるには30年くらいかかる。
マザーズと東証2部の合わせて30銘柄程度で運用しているので、全銘柄の取引を数えれば、
年間で100回前後になる。

去年の成績が良いので、今年は多分マイナスで終わると思っている。-75万円くらいで今年を
乗り切れば上々。

>>306
> 去年の成績が良いので、今年は多分マイナスで終わると思っている。

釣りだよな？

306みたいな近視眼がいるから儲かるんだろうな。

307の間違い

いや308の間違いだろｗ

>>306

おれもつい最近までは、負けてなかった所為か盲目的に日足単位にこだわってた。

けど日足だと、ローソク足5000本中エントリーサインが1000回×5種類しかなかったから、ドローダウンの恐怖は常にあったよ。


ここみてからデイの攻略も並行して始めたけど、為替30分足も悪くないね。
10年・ローソク足13万本中、サイン発生回数700回・PF2くらいのシムテムがごろごろ出てくる。


回数こなしてるから安心もできるし。


例えばエントリーの基準のRSI(14本）を80％から81％に変えただけで、PFが4を超える年が出てきたりして、
作っててかなり面白いよ。

PF４なんて徳山さんや斎藤さんの教材では当然じゃん
レベルの低い奴は徳山さん斎藤さんのDVDを買って学べよ

>>312
胡散くさい業者のことは良く知らんけど、徳山って徳山秀樹って人？斎藤って正彰って人？

あんたその教材に金出して、年間資産300％を何年間続けてるの？

左様

>>311

助言には感謝を。しかし、

分足で攻めてみるってのもありなんだろうけど、俺は性格が、なんというか、ぬるい。
チャーハン作りに向かない俺は、ディスプレイに張り付いての短期勝負にも向かないので、
日中は相場を見ないことにしている。

あと、システムトレードってある部分は宗教に近い。自分で作っている部分が大きいと、
ドローダウンのときに、俺はついついｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ状態になってしまう。ラリー・ウィリアムズの
チャンネルシステムやチャック・ルボーのソードみたいな大家のシステムをほんのちょっと
いじったくらいのもののほうが、心が挫けにくい。100年に1度の大相場で勝てるように
設計されているんだから、バックテストの結果はパッとしなくてもある程度安心できる。

（過去500年くらいの期間で、黒チューリップの球根からライブドア株まで含めて
バックテストできれば、完全自作システムでも安心できると思うんだが、データが揃わない。）

>>315
チューリップの球根価格推移も興味深いが、世界初の先物取引の行われた
堂島米会所の価格推移を集める方が先だと思うなｗｗｗ
あとライブドア事件は3年と53日も前の事で誰が言ったか100年に一度の出来事が
すっぽり抜け落ちて、それこそデータが揃ってない事になるぞｗｗｗ

>>311
>８０％から８１％に変える・・・

その敏感さがシステムが長持ちしない根本原因だと思うんだけどな。

かろうじて運用してる人でも週単位で最適化し直してる人も多い希ガス。

通貨を変えてもびくともしない堅牢なシステムってあるのかなあ？

シストレ1月はだめだったけど、2月3月は好調でうれしいおヽ(´▽｀)/

>>317

昨日初めて完成した分足のシステムなんだけど、一応、80％固定で13万本のローソク足中の平均でPF2.2は確保できてる。

裁量的な判断が介入しない限り、最適化もシステムの一部になるかと思う。


まだこれに関してはロジックは掴んでないけど。

最適化はやって

>>317

ラリー・ウィリアムズのチャンネルシステムは通貨、商品、株価指数などの14銘柄中13銘柄で
好成績を上げている。特に、ウィリアムズ本人の検証期間で通貨でPFが2.0未満のものが
ない。

打倒一分足の人　どうなってむたん？

おもしろかったのに

チラシの裏に書けとか言うからだろ

チラシうｐ

本当に実績が伴って上級者としての自覚がある人間は、初心者を小馬鹿にして
低レベルだとか、他人を卑下するようなカキコはしない。


ここで難癖ばかり付けてる数人は確実にバーチャ。

>>321

今ドル円30分足でチャンネルブレイクアウトを試してみた。

自分で開発した簡易最適化の公式に当てはめたら、なんと

年間サイン発生回数（片側ロングだけで）167回

利益確定回数143回
損失確定回数24回

総利益30.87円
総損失6.90円
PF4.47

になった。

今ストックしてるシステムの中で最高のクオリティ。


今までデイを食わず嫌いしてた事を激しく後悔した。。。

「破産確率」はレバレッジに左右されない数値なのでしょうか？

>>321
チャンネルシステムは検証の価値がありますな
ただ、主要通貨ではPFのいい設定は年に数回とか投資機会が減ってるんじゃ？

ここ「株式」板なんだが

今日N225終値で売り

>>329
私もそれ以前から言いたかった

市況2みてると、FXやってる連中のほうがこの手の話題に真剣（必死？）だったりする。
似たような手法スレいっぱいあるし活況なのにな。

為替と株では市場規模がちがうから・・・
それに、手法が未確立だから話し合えるんだよ。

うおおおおおおおおおおおおおおおおお

為替の方がシストレとの相性がいいような
株は裁量でって人多いでしょう

俺も最近ＦＸに転向したが、ＦＸの方がはるかに簡単に有効なシステムが構築できる。
今まで225で苦労してたのが馬鹿みたいだ。

商品に興味あるんだけどシストレでいじってる人いる？

>>337

ここにいる。

>>336
結局、活況な市場をやるべきってことなのかもな。
別に為替最強がずっと続くわけではないと思う。

225のほうがやりやすいよ。
24時間じゃないほうがいいね。

MSQがあることも知らないアホバイザーなのであった

>>325
そこでcisですよ

ちっと、アナルと並んでるのでageます

>>322
オレの事、心配してくれてどうも。
シストレ修行生です。後ろ向きなカキコばかりして相手にされない事もシバシバです。

今日もストの開発。最適化を繰返し手数料+スリペを含めないバックテストで
段階的に損益を上げてる。
100パターン以上纏めて行う大規模な最適化を1時間も2時間も掛けて行ったが
その後、ストにバグが見つかり最初からテストし直すハメになって立腹してる。

バンローリングの本をより身を入れて読んでみると役に立つ事が沢山書いてある。
それは日足を使ったトレードが前提のばかりだが、日足で使うチャネルブレイク
アップスラスト等の手法も日中足を使った手法でも役立つと思う。

価格以外をベースにした取引じゃないと勝てないんだよ
テクニカル指標なんてどれも同じ

でもこれシステム化できるのかな？

価格以外のデータって、出来高か信用残くらいしか思いつかないんだけど。

本に書いてあることはトライした人が多い手法だから
役に立たないよ。
知識入れすぎると先入観出来て、オリジナル手法が考えられなくなるよ。

基本を抑えるのは大事と思うけどな。
基本インジケータを大衆心理的に使うのは割と効果がある。みんなが売ってくるポイント、買ってくるポイントって分かってると有利。

みんな今年の成績はどう？
俺はシステムはとんとんだけど裁量に手を出して悲惨な含み損

>>349
てめえのシステムはその程度か
バーカバーカ

>>349
おまえのバカーーー！！！
おまえのバカーーーーー！！
消えうせろ

>>345
オプションで分散当てるってこと？
他になんかあるか？

お前らバーカ

つんでれみたいで分かりやすいな

>>349

今のところ+10%程度。今年はあまり芳しくない。

先物デイオンリーで＋１３％くらい

（始値−終値）／（高値−安値）

これってなんてインジケータ？

>>357

　(終値 - 始値) / (高値 - 安値)

ではないかね？

株デイ　１月+8％　２月+26％　３月+10％　先週水曜までの三日間で10％取れていたのに
残り二日システムに逆らって溶かしてしまった　
システムは木曜売り　金曜買い指示だったのに　両日逆やって+-0　むしろマイ〜♪
システム上は３月すでに+30％
２月もシステムは+45％なんだが・・・・まあ、ぼちぼちやります。

>>359

調子いいですね　うらやましいです

よければ　想定しているＭＤＤ、もしくはバックテストのＭＤＤを教えてください

>>358
あ、そうですね

なんて名前でしょうか？

ヒゲの長さだろ

>>360
LC日-3%で最大三連敗想定　-3％×3日ということも無いのでＭＤＤ-7％が想定ですが
今回は大底だろうと持ち越したり逆やったりでほぼ行ってこいでした。
システムどおりなら+12％（週）と出ています。普段やらないことやるとだめですね。
来週からまたこつこつに戻します。

>>361

「実体比率」といわれることもある。

>>363
丁寧にありがとうございました

>>364
なるほど、言い得て妙ですな

おれのシステムは明日は売り増し・・
死ぬかもしれん

日付 東証でまっとうな終値をつけた銘柄数 TOPIX

02.18 2006 749.26
02.19 1993 750.26
02.20 1978 739.53
02.23 1933 735.28
02.24 1894 730.28
02.25 1991 745.62
02.26 2028 742.53
02.27 2071 756.71
03.02 2051 734.59
03.03 2001 762.80
03.04 2063 732.04
03.05 2097 741.55
03.06 2078 721.39
03.09 2078 710.53
03.10 2054 711.53
03.11 2091 722.28
03.12 2080 700.93
03.13 2107 724.30

ただし、25日間移動平均 * 0.85 <= まっとうな終値 <= 25日間移動平均 * 1.15

最近、まっとうな終値を付ける銘柄数が増えている。つまり、会社間の株価格差が縮んで
いる。

こういうときって、上げやすいんじゃないか？

まっとう の意味がワカラン
それに上がるか下がるか、明日になれば分かる事では？
流れに付いていけば良いだけ
予測なんて確率の差こそあれ外れるものだし

バカ？
流れについていこうとすることは予測することそのものだろうが。

>>370
youの方法は微弱な流れを直前に察知して売買。
>>369は流れが現実に起きてから売買。

の違いかと。

>>371
は？
頭悪すぎる人は黙っててください。

>>372
どの変が頭悪いのが具体的にkwsk。

ｋｗｓｋ書いたって解るレベルにないだろ。ｗ
無駄な労力は使いたくないから黙ってろって言ったの。

>>374
なるほど。説明出来ないのですね？

黙ってろって意味も分からないとはな。ｗ
そしてあまりにも予想通りの煽り。ｗ

暇になったから書いてやる。
時間を遡れない以上、ポジったあと利益が出た状態で
クローズできると目論むのは全て予測による。
>>371の1行目は逆張りに基づく予測。
2行目は順張りに基づく予測。つまりどっちも予測。

わ　か　り　ま　し　た　か　お　ば　か　さ　ん　？

馬鹿両成敗

いいか、おまえら！

ID:+5yLTkx2ってのは、キチガイだから相手にしちゃダメだ。

このスレには、キチガイが粘着している。だからトコトン無視しろ！

>>376
俺と同じ事を言ってるだけじゃないか。
これはつまり、俺をバカと呼んでおいて同じ事を主張するという事は、
君もおばかさんになってしまうのだが。

ヒンデンブルク予兆というテクニカル分析があって、それによれば、極端に高い株価をつけた
銘柄数と、極端に安い株価を付けた銘柄数がいずれも全銘柄数の2.2%以上で、あと4つの
条件を満たすときに、1ヵ日〜4ヵ月後に株価が暴落するのだとか。


アメリカでの話だが、1985年から2005年までで、ヒンデンブルク予兆は22回発生し、
4ヵ月以内に、そのうち6回は株価の15%以上の大暴落と金融不安に、3回は株価の
10〜14.9%の暴落に、3回は8〜9.9%の鋭い下落に、5回は5〜7.9%の下落に、3回は2〜4.9%の
やや穏やかな下げを見た。的中しなかったのは残りの2回だけ。

1985年以降、暴落前にヒンデンブルク予兆が発生しなかったことは1回もない。

これをうまく織り込めば、ファンダメンタルなシステムと組み合わせて、ウォーレン・バフェットの
ような買い、ダグ・キャスのような売りの両方ができるようになるかもしれない。

ヒンデンブルグ・オーメンは有名になったから、
当たらなくなるかもしれんぞｗ

手法を勉強するのはいいがそのまま適用してもな
学ぶべきなことはその考え方

一度公開された手法はだんだん通用しなくなる傾向にあるし、
逆手に取られることも十分ありうる

既存の手法は、ヘッジファンドとかの自動売買システムによって既に逆手に取られてるからな。

>>381

それは分かっている。だから、ヒンデンブルク予兆を直接組み込むのではなく、
25日間移動平均からの乖離率、斉藤システムのシグナル数などを使い、ファンダメンタルな
銘柄選定システムと組み合わせようと思う。

うおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

かあああああああああああ

売りまくって死にそうだ
今年の利益がほぼなくなった

それだけで済むと思うなよ

ちょおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

ちなみにオレはアマゾンでのレビュー等を読んで一番評価が良いと判断した
本を買って勉強してる。「究極のトレーディングガイド」という本だが。
もちろん公開された手法は通用しなくなるが、考え方は為になると思う。

ちなみにオレは本の中に書かれてるトレンドや波動をそのまま１分足の値動きに当てはめよう
という試みを考えてるが無茶なのかもしれない。

シストレで確実に成功できるストを作れるという事はルービックキューブの
全ての面を揃えられる様なロジックだと思う。

じゃあ俺には無理だな

時間軸を短くすればするほど騙しが多くなる
ような気がする

つーか公開された手法でも結構儲かるだろ。
おれは有名な手法をパラメータを変えただけで使ってるが、ちゃんと利益出てるし。

>>392
それは同感。時間軸を短くすればするほど騙しが多いとは解ってても短期間
で利益を出したいという欲望と大局的な手法だと、通用しなくなるリスクが
高いと思い敢えて売買数の多いストを目指してる。

>>393
確かにそれはある。だが公開された手法は儲からない事にしといて少しでも
模倣者を増やさない事が身の為だ。

>>392

うむ。例えば、順張りなら、120〜200日間レンジ抜けあたりが騙しが少なくて快適だ。

でも足延ばしすぎると、サイン出た頃には美味しい相場は終わってたり、エントリしにくい地合いだったりするけどな。
日々見直して今の相場に合う判断が必要。

色々ストを作る事は勉強になるが、下手に毎日複数回売買できるスト作りに没頭した
挙句、有効なストを出せぬままここまで時間を浪費した。
つまり、日中足のみのテクニカルに依存した手法はシストレでは一切通用しない
という事。

シストレの現実を受け入れ取引が何日に1回でも長い日数を掛けてコツコツと
利益を貯めていくものである事を1分足に最後まで跳ね返され身に染みた感じた。

これからは現実を受け入れ、日単位の値動きをベースにしたストを作る様に
しなければ時間ばかりを浪費する。

シストレは平均1日1売買以下の大局的に構築しないと有効なストは作れないという事だ。

実運用すると曲がるんだが

聞いとけいい話がでてるぞ

ダメな奴はどんな足使ってもダメ。

>>396

そいうこともあるんだが、一般に、レンジ抜けはゆったりしているほどPFが上がる。
20日間のような中途半端なレンジ抜け順張りは通用しにくい相場になったが、120日間のような
徹底的なものは今でも使える。

>>397
断定するのは悪い癖！！

時間限定でやる

>>397
老婆心で指摘しようかと思っていたことをそのまま実体験できてなにより
実際やってみて腹に落ちたのなら貴重な体験だし
決して時間の無駄ではなかったと思う
これからも検証結果楽しみにしてます

中村式ツイントレードを試した人いますか？

おれの中では打倒！一分足！氏ってのは
見た目がオードリーの春日だ

日中トレーディングを試みる前に、日越えのトレーディングを習得せよ。
・・・出典は「先物市場のテクニカル分析」でした。

打倒！一分足！
育てようスレになってるな
肥やしになって消えてくれたほうが得なのに
お人よしが多いな

若輩者のオレの為を思うレスが増えてきて嬉しいです。

馴染み深い某別スレでは、トレードを始め今まで思いつきビジネスの変な夢への挑戦が
決して芽を出さないという事をカキコしたところ、全体を広く分析しない
まま、思いついたら、できると信じて直様やみくもに夢に向かって邁進するのが
不味いという趣旨の事を言われました。

シストレでいくらストを作っても有効なモノがなかなか表れない要因に
上述の通り、思いつきで、できるだろうと思ったら、シストレの現実を
省みずひたすらスト作りに没頭する、また売買数の多いストを固執する
という事だと思います。

有効なストは作れてないものの、複雑なスト作りで色々と仕掛けについての
ヒントも得たとは思います。

折角のお言葉を返す事になりますが、先物の日越え(スイング？)のトレードを実施
する事になると、今の資金力ではオーバナイトを始めととして、含み損の値幅が
広すぎて、それだけにリスクが高く難しいところです。
ですが大局的なやり方がシストレではベストなので、なので、それに替わる
やり方として、前日までの値動きで条件付けして、よくシストレで行われる
寄引トレードみたいな形式を目指した方がいいかなともと考えてます。

>>409
てめぇのブログに書けや、ボケが！

いまだに結果を出せないようじゃ、正直、なにやっても無駄だろ。

今さら寄り引けかよ

複雑なのはやめたほうがいいよ。
シンプル伊豆ベストだと後で気がつくよ

下田まで行かずに熱海でやめておけということだね。

静岡自体微妙だけどな。神奈川止まりだろう。

具体的にバックテストやった結果でも上げてくれりゃ、まだネタにもなるのに
ただ上手くいかないってグチいわれてもな。。。

そう言って書き込みがないと心配するｗ

バックテスト、最初はとても有効なストが作れたんだよね。でも使い始めた
途端、今年になったのを境目として急に通用しなくなった。何度も書くが。
戦略は真似られたくないので細かくは書けないがINBOをベースにして独自
のアルゴリズムを沢山加えたやり方。

それに替わるスト作りに励んでるが有効なデータを得れたのが出てこない
で今だに復帰の目処が経たない。

そして今日も新たな戦案が頭の中で思いついて新たなストを作り始めてる。
今まで思いついた戦案でスト作りしてことごとく結果が出せず時間の浪費
その繰返し。
つまり思いついた戦案の対処の仕方がオレにはできてない。
細かい所まで作りすぎて頓挫すれば時間の浪費は大きい。
逆にだからといって簡単に作ってポイでは戦案の本当の実力は見えて来ない。
どこまでシンプルにやればいいか、どこまで深入りすればいいかがわからない。
戦案が思いついたら、一体何をするべきだろうか？教えて欲しい。

ちなみに行おうとしてる銘柄は日経先物MINIでトレードスタジアムでスト作りに
励んでます。

バックテストなんて動作チェックぐらいしか使えないぞ。
大事なのはこれから儲かるかどうか。

俺は、用語を勝手に縮める奴は信用しない

システムのフローを完璧に作っとけば作り直すのは売買判断ロジックだけじゃない？
細かく分けてもエントリーイグジットの判断ロジックだけだろ

そうやってフローをいろんな手法に対応できるようにブラッシュアップしていかないと
めんどくさいし、くだらないバグでぬか喜びすることになる

>>417
てめぇのブログに書けや、ボケが！

いまだに結果を出せないようじゃ、正直、なにやっても無駄だろ。

>>417
スイングの方がリスクが高いってのも思い込みだと思う。

オレは寄り引けの方が難しい。

一分足君は少なくとも今のやり方では成功できないな

ふんころがあし

>>417

統合的に考えてはいけない。複合的に考えるべきだ。

生き残っていくトレーダーはシステムをあまり潔癖には選ばない。トレーディング回数が少なく、
利益が+10%/年くらいのシステムはあまり魅力的ではないかもしれないが、それが
長期間にわたって多くの銘柄でうまくいくのであれば、捨てる必要はない。

薄利のシステムでも、互いに活動期間があまり重ならないのであれば、併用できる。確実に
+10%/年を出せるシステムが3つあり、それぞれの活動期間が重ならなければ、確実に
+30%/年を出せることになる。

>>417
典型的なカーブフィッティングじゃん。

＞独のアルゴリズムを沢山加えたやり方。

ありがちありがち。

上げトレンドか下げトレンド来ないと使えなさそうだな。

色々な助言たびたびどうも。

カーブフィッシングの事について調べてみましたが、複雑にロジックを組合わせて
バックテストで良い結果を出したが、いざ実戦してみると損の連続。
まさにオレのやり方はカーブフィッシングの罠に嵌った典型例ですね。

某ブログではロジックは少数に抑えておく事が大切である事が書かれてました。
相場の変化に対処できなくなるから。

自分に取ってシストレでなかなか芽が出ない最大要因は利益を短期間で確保できる
システムにこだわってるのがいけないのではと感じてます。

>トレーディング回数が少なく、 利益が+10%/年くらいのシステムはあまり魅力的ではないかもしれないが

岩本祐介氏や斉藤正章氏の開発した手法の損益推移で、ミニ1枚で何年も掛けて
利益を1万円に達してる現状をみると、例え売買機会が少なく利益の蓄積に
時間が掛かっても確実なシストレを目指す事も大切だなと実感しましたね。

もっと、シストレの現実や考え方を研究し適切なスト作りに励もうと思います。

あーあ、教えちゃったよ
それにしてもまさかカーブフィッティングの言葉すら知らないとは思わなかったが

フィッシングって　釣にでも行くのかい？

まあここでもみて勉強したら
tp://www.toushikenbunroku.com/

>>428

時間がかかるいくつかのシステムを並行運用すれば、時間はどんどん短縮される。

日経先物は大口のアルゴに乗るだけ

>>428
もうカードフィッシングでいいから、君の言う「バックテストで良い結果」
ってどれぐらいの成績だったの？

一分足さんに嫉妬して批判するバーチャには笑える
ここで一分足さんのスレだから
見たくない奴はスレから出て行けよ

一分足にちょっと甘い顔すると>>434
みたいのも沸いてくるから笑えるw

株から為替に移行し資産が増加し続けている。
自分は為替の方が向いていたらしい。

【為替の利点】
・時間の連続性(24時間動いているので基本的にGU・GDが無い)
・市場規模の大きさ(自分の注文によって価格が動く事は無い)
・テクニカルが通用し易い

【為替の利点】
・レバレッジが自由自在
・スワップ金利がある
・期限がない

スワップはマイナスだろが

>>435
釣られんなよｗ

>>430
このサイトも始めの頃、何度か訪れてました。シストレの基本が書かれてますね。
でもエクセルでのシストレは何だか習熟が大変そうだ。オレはトレスタで行ってる
から。

>>431
そうでした。売買数が少ないなら複数のシステムを稼動させる事でした。
簡単に思いつくが。

>>433
これも過去に書いたが、225MINI一枚で 06/12〜09/1の2年間ちょいで
手数料210円+スリペ10円込みで利益/損が2.2ぐらい、で売買数は400回
、1月の初旬には12300円くらいの利益が出た。
損益の推移も07年の春くらいから去年の末まで右肩あがりの連続だった
ので、これは行けると思い実行し始めたら、損の連続で1月の下旬にシステム
を引っ込めた。
損益の推移は今年に入った途端、今月に入ってもずっと右肩下がりのまま。

>>437
マルチ乙。

>>440

つまり、ある時期から、システムに逆を張れば成功していたことになる。

システムを1つのクラスとして定義し、戦略、世代番号、成績などのメンバーを
設定し、次の世代のシステムのインスタンスを返すメソッドを実装すればいい。

n世代目のシステムをsys[n]とすると、sys[n + 1]はsys[n]のほぼ逆になるが、sys[n + 2]は
間接的にsys[n]と直接的にsys[n + 1]の結果を含んでいるため、sys[n]には戻らない。

これをやって怖いのは、「システムトレードは長期的には無意味である」という
最終結論に到達して燃え尽きてしまうことかもしれないが……

バックテストは無意味。
まだまだ人間の感には勝てないよ。

>>442
ローリングオーバーに似たやり方と捉えれば良いですか？時期的に相場の
拳動を見極め、世代を分ける技術的なタイミングが難しい感じがしますが
どうやって見極めてるか知りたいです。

>>443
オレは相当バックテスト依存性が高すぎるなと感じるが、テストで良いデータが
とれてないのに本番に踏み切るのも危険には間違いない。
バックテストで結果がでずとも、信頼できるシステムの見極め方はどうすれば
良いのだろうか？

そもそも人間の感（笑）とやらに勝つためにバックテストやるわけじゃねーだろｗ
シストレを何だと思っているんだろう

一番いいのは半年くらい様子みるのがベストだと思う。出来たと思っていきなり実弾入れるのは
やられる原因。

そしてその半年後にやられる

そしてこの半年なんだったんだと後悔する

>>446~448
だったらできたら直ぐ飛込んだ方がマシ？

バックテスト、最近のストは、仕掛けを増やしていく事でコスト含めずで
1万円台まで損益を上げられるけどそこまで行くと頭打ちが多い。
売買回数が多いので1万円台だと手数料+スリペで損益がマイ転!
その様にコスト含めないテストを行ってるが、そうしないと
システムの本来の拳動が掴めなくなると考えてるから。
初っ端からコスト込みのバックテストをやると、売買数を極端に絞って
損益を増やしたシステムの拳動に沿わない不適切な結果を返してくる事がある。

痛く無い金額でとりあえず運用始めて見たら？
月とか週で見て逝けそうなら、徐々に増やしていく。駄目なときに逃げれるかどうかもちゃんと確認しながら。

日経だと売りだけでやったほうが効率がいいよ。
移動平均３つ使って、ちょこっと組み合わせるだけ
2000年からの成績
勝率77.78%
トレード数162
PF 3.26
payoff 0.93
1回当たりの損益　94.94円

もっとPF、勝率あげられるけど、トレード数が減少してしまう。
こういうシステムを１０個ぐらいあるので並列して運用してる

長期トレンド順張り＋短期には逆張りを組み合わせて
システムを作るのが基本かな

>>450
有効なストが出てきたらそのつもりでやってみる。

451>>
良きデータありがとうございます。これは日足利用のスイング系ですか？
売買数は少なめですが素晴らしい成績ですね。

ちくすえううううううううううううううううううううう

トレードなんて毎日するようなもんじゃない。
確率が高いときだけやりゃあいい。
競馬に例えると朝から全レースやってるバカいるけど
自分の条件に当てはまるときだけやりゃいいんだよ。

基本日足だな。１分足つかってシストレなんて無理。
前に20分足でやったことあったけどアホらしくなった

俺逝ったああああああああああああああああ

一分足はノイズも多いからな。そのまま使うとあっという間に損するかも。
漏れの勝ちパターンの相場が来るとアラーム出すようにはしている。

複数システムを並列運用はいいな。
ファンドマネージャを複数抱えて使い分けて運用パフォーマンスを上げてる感じに似ている。

ＦＸなら1分足でも有効なシステムが構築できる。
ひまわり証券では4月からトレードシグナルによるＦＸの自動売買が可能になるらしいので、
只今エキーラでシステム構築中。
もうトレードシグナル用のティックデータは配信されてるから手動のシストレなら出来る。

これいいかも

「岡三RSS」を利用すると、Excel(R)上で板情報やクォート、歩みなど各種
リアルタイム情報が表示できます。システムトレードへの応用が可能な四本
値は、日足なら過去3年分の取得が可能です。また、当日の注文・約定情報、
保有銘柄の取得やExcel(R)上から直接発注もできるほか、IF関数などExcel(R)
で定義された関数を利用することで逆指値などの特殊注文のロジックも簡単に
作成できます。

一分足は、早い動きに対処できるから良いと思ってたが、早い足ほどダマシ
が多い事は存じてるが素早くINOUTできる事への魅力は強い。
思ったんだけど、1分足だと急激な反転には対処しやすい気がする。
5分足や日足に比べ平均的な足の幅が小さいから。

今の資金力では先物のスイングはきついが、色々試して見てベストなストを
見つけ出したい。

オレは先物にこだわる必要はないと思ってる。FXのシストレ環境を提供して
るトコはひまわり証券とどこがある？
トレダースでもFXのシストレソフトを開発してくれる事を願ってる。

エキーラ、複雑な構造であるソース見て習熟がイエスランゲージより
難しく感じやろうとしたが直ぐにやめてしまった。
でもトレードシグナルだとシストレで指値が使えるんだよな。

>>458
顧客に逆指値実装させて特許料回避は頭いいよね

nyでエクセルファイルごと流出しそうだなｗｗｗ

11分足最強

秒足きたああああああああああああああああああああああああああああああああ

岡三ＲＳＳ
※日本株の発注に際しては、当面の間、確認画面の省略はできません。

>>459
> FXのシストレ環境を提供してるトコはひまわり証券とどこがある？

MT4対応業者ならFXCM、ODL、121
独自のシストレ環境を提供してるとこはCMS、FXA、あとGFTもあったような希ガス

俺来たああああああああああああああああああああああああああああ

うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

WBCの決勝を見ながら、チャートじっとみて新たなタイミングを練っている。
また新たな案が思いついた訳だが今までことごとく失敗しているが、今度は
いけると信じてる。

ノイズの高い日中足にも弱点はどこかに必ずあるはず。
何度も違うやり方で攻めてれば横綱の異名をとる日中足すら引っ掛かる攻め手
があるはず。


WBCでの日本の最大の宿敵は韓国だったが、オレにとっての最大の宿敵は
日中足だ。
何度も負かされてるが、本当の意味での白星を上げてやりたい。

最後のチャンスだと思い今度こそ日中足を倒してみせる。

日中足にこだわるオレの事を「何考えてんだ」と思うかもしれないが、
スイングならトレンドフォローが通用しやすいかもしれないが、損した時
のダメージは日計りよりデカイから資金力の無いオレには仕方ない事。

何度も負かされても立向かう精神がスト作りでは大切だと思う。

まずは働け。
そして５００万貯めろよ

>>469
どこで働ける、この最悪な不況の最中に。
仕事が見つけられてもいつまで働かしてくれるか解らない明日が約束されて
いない現状。

なので、パチンコや競馬、トレードなどギャンプルであれ、何でもいいから喰って
いける手段を開発して行かないと今の世の中　生きて行けないと思うよ。
道楽ない生き方かもしれないが。
今は競争社会だから。生計手段がどうであれ勝ち組になる事が先決!

選ばなきゃ働く場所いくらでもあるだろ
派遣村の連中って対人恐怖症気味の奴が多くて、
人間相手の仕事をやりたがらないんだよな

> どこで働ける

堂々と開き直るなｗ

せめて「どこで働けるんだよ＞＜」くらにしろｗ

今月は寄り引け絶好調。勝率8割近くなった。
利確もシステムに入れたら、ドローダウンも小さくなって、なかなかいいね。

だから月単位の報告はいらんとあれほど

＞パチンコや競馬、トレードなどギャンプルであれ、何でもいいから喰って

単なる穀潰しかよ

またレス飛んでるな
オマエラ釣られ杉だろｊｋ

打倒！一分足！の書き込みは、シストレとは無関係過ぎるな。愚痴やら
出来ないことの理由なんかは脳内で完結してくれ。泣きいれるのが
早すぎるんだよ。

荒らしてしまったが、人それぞれ生き方は色々ある。
シストレだけで飯喰って、充実感を浸りながら生活してる人もココにも多く
いるだろう。
確かにこの世界は甘くないが。

今はシストレ修行の身、苦労があって成功するものだと考える。

オレも対人は苦手だ。

まず定職に就けよ。
で、給料以上儲けられるようになってから出てこいよ

ぎょああああああああああああああああああああああえええええええええええええええ

一分足はスレを荒らすなよ
ここはカリスマシステムトレーダーの斎藤さんや保田さんについて語るスレだ

>>481

いや、そういうトレーダーについて語るなら、

勝率８０％のシステムトレーダー斉藤正章氏
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1223719454/

あたりがあるだろう。

それはさておき、出来高の多い銘柄なら、5分足80本ボリンジャーバンドブレイクアウトで
十分に稼げるような気がしてきた。攻防一体のシステムになるという点もイイ。

斎藤って人、ロジック崩壊で詐欺師扱いになってるけど・・

>>483

ある戦術がうまくいかないことなんて、よくあることだ。斉藤本なんて大した値段が付いて
いるのでもないから、まぁ、大目に見ようや。

やきたｔｒ

収益は抜群に良いけど心理的につらいストラテジーを
ようやく安定させることが出来たよ
収益は30％ちょっと落ちたけど、心理的に耐えられないとやってられないからな。

めでたしめでたし

ラリーのウップスをいじってたら、偶然いいのが出来た。

225日足12年分のデータでエントリー回数829回。

PF3.02


いつからなんだろうか・・？
225の24時間化は。

>>488　24時間化すれば、OOPSは使いにくくなるねぇ。今のうちに稼ぐしかない。

斎藤式で今日もおおもうけ
DVDを買ってよかった

差異等さんこんばんわ

>>490
斉藤は閑古鳥の鳴いてる斉藤スレへ行け

相場を始めて3年以上になり資産が増え続けている者だがテクニカルを一つ選べと言われたらボリンジャーバンドを選ぶ。
今やボリンジャーバンドを極めつつ。
これだけで食っていける。

おめでとう

＞相場を始めて3年以上になり資産が増え続けている者だが

こういうの寒いからやめれｗ

30年以上やってかなりの資産を作ってる人間でも、
株は難しいとか言うのに、たった3年って...

ネットだから恥ずかしげもなくこういうことが言えるんだな

地場証券のボード前の常連が陣取ってる前でこんなこと言ったら、大爆笑だぞｗ

匿名掲示板で実際に資産の増減を確認する事なんて出来ないしね。
結局、語る内容の優劣でしか、その人の能力は証明出来ないよ。

ところでボリンジャーバンドをどう極めたのか語ってくれないのか？

>>496

しかし、その3年で大きな資産を築く人もいる。保田氏とか。

この世界は理論より経験、そして、経験より才能だ。

3年で大きな資産築いても10年、30年後にどうなってるかだな？
最後は大負けして死んでいった有名・無名相場師は腐るほどいる。
昭和最後の相場師と言われた是銀も例外ではない。

才能？そんな言葉なんか使ったら駄目だよ。自惚れの元。
長年やってきて成功した人の話を聞くと、運と我慢という言葉が出てくるけどな。
才能って言葉なんて聞いたことがない。

20代前半で司法試験に合格するやつもいれば、
何十年もやってるやつもいるらしいからな。
3ヶ月じゃどうかと思うが、3年やればそこから先は個人の能力次第だろ。

>>499

バフェットなんて、6歳にしてコカコーラの売買をやってたんだよ。中学生で
ピンボールマシンレンタル、高校生でロールスロイスのレンタルで稼いでた。

才能なんだよ、やはり。

>>497

＞ところでボリンジャーバンドをどう極めたのか語ってくれないのか？

常識で考えてくれ。
僕の飯の種を何故君に教えなければならないのだ？

結局高飛車に自慢したいだけなのか

そして荒れていくｗｗｗ

>>502

このスレはシステムトレードの売買戦略について語るスレなのだよ。

--

さて、金曜日に使える戦略にはこういうのがある:

5分足で欠け足が5つ以下
木曜終値 > 水曜高値
↓
金曜に、始値 - 木曜値幅 * 0.2で逆指値空売り

斎藤式でここひと月資産倍増です
まさか小難しいことばかり言って儲かっていないバカシストレはいませんよね？

>>506

斉藤式も使っている。斉藤式では利益が出ている、最近。

斉藤式が不調だった大暴落時には、カラ売りと斉藤式の併用でほぼトントンになっていた。

斉藤式で暇なときに空売りをかけておけば、斉藤式の不確実性への対策になる。全体の
暴落を予測するのはそう難しくないし。

>>505
ああ　今週は使えたけどねｗ

>>508

S&P 500ならPFが2を超えるなかなかの優れもの。

欠け足って？

>>510

bidとaskが離れている場合、成り行き注文が入らなければ、価格は付かない。

分足チャートでは、価格が付かないで空白が生じることも少なくない。「欠け足」はそういう
空白のこと。

>>505
それはじめて知ったけど
どこかで紹介されたような有名な手法なの？

>>512

ライー・ウィリアムズの手法。個別株や指数などに特化したもので、商品先物や為替は
適用範囲外。

株は現物買い入れが多い。取り組みで買い入れと売り込みが同じ枚数で噛み合う
商品先物などとは違って、株は週末が近付くと売られやすい。そのため、指数でも
個別株でも、月曜と火曜は基本的に買い入れ狙い、木曜と金曜は基本的に売り込み狙いに
なる。

木曜の終値 > 水曜の高値、であれば、金曜に下げる銘柄は上げ相場でも少なくない。

>>513
ご回答ありがとうございました。

>>511
窓のことでしょ
「欠け足」なんて聞いたことないし、ググっても全然出てこないよ

>>515

窓はある足の安値が1つ前の足の高値より高かったり、ある足の高値が1つ前の足の安値より
安かったりすることだろう。

「欠け足」というのは俺が強いて日本語に訳したもので、英語では「missing bar」という。欠け
足では価格が成立していない。

なんの講釈かと思ったら造語かよｗ

でも理屈はわかった。有効ならなんでもいいし。ＴＨＸ。

久々にコスト込み(手数料210円+スリペ10円)でリスクレシオ2を越えて
06/12から225ミニ1枚で6400円台の収益の得られるシストレとして合格基準といえる
ストを作れた。
売買回数が140台半ばと少ないが、更に磨きを掛けて月曜日に実戦で試せる
様に仕上げたい。
ただ、今月が月間損益でワースト1(-130円台)なのが気がかりだ。

1日数回売買やって利益を上げれるストへの挑戦は切っ掛けがない限り見切りを
つけようと思う。これ以上、時間のロスが許されない。父に頼まれた
仕事もしなきゃいけないので。

>>518

「06/12から」って基本下落相場じゃん。
上昇相場になったら死ぬ可能性あるよ。
検証期間が短い気がする。

売買回数140てあんたｗ
500は最低欲しいと思うが
欲を言えば1000トレード
この基準で考えればほとんどの日足システムはデータ不足ということになる。
10日に一回シグナルが出る日足システムデータを1000トレード集めるには40年かかる。

>>519 >>520
今回のは日中足で作った。売買数の多い1分足勝負に見切りをつけ、大局的な
視点で作ってみた。
何分足かは非公開。真似されたくないから。
トレイダースで日中足はミニで06/12からしかない。
売買数は少なく信頼性も十分とは言えないが自分なりに安定したストに
なれる様、更にチューニングをした上で実売買で試してみる。


つい最近から日足の検証も始めてる。日足だと最適化が非常に素早いので
効率的な検証ができる。
比較的成績のいいストも作れるが、売買も当然少ないし損失幅が恐ろしいほど大きい。

1000売買以上のシステム、ましてや06/12から2年と三ヶ月分のバックデータで
有効なモノが作れれば、シストレの天才だ。世界レベルのシストレトレーダだ。
オレは1日に何度も売買できる1000売買以上の1分足ストにしつこく挑戦しつづけたが無理同然。

＞＞何分足かは非公開。真似されたくないから。（＾＾）

下落相場の日中足と上昇相場の日中足は違うよ。
デイトレやってて生き残ってるやつなら分かると思うが。

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>>521

チューニングをやりすぎるといけない。特に、フィルターを増やすとうまくいかない。

損失につながる仕掛けを避けようとするほど、システムが裏目に出た時に
ひどいことになる。損失を被った後でも、利益につながるトレードをたくさん見送ることになる。
つまり、時間軸上での機会分散が利かなくなり、一点集中に近くなる。

利益が出してきたシステムのほとんどは、銘柄選定後に追加されるフィルターが3つ以下だ。

・斉藤 … 一般に売られている著書では1つ（条件合致銘柄数）
・保田 … 順張りにフィルター1つ（条件合致銘柄数）、逆張りにフィルター1つ
　（条件合致銘柄数）
・タートルズ … フィルター1つ（経験的フィルター）、フェイルセイフ1つ
・ウィリアムズの株価指数空売り … これは銘柄ではなく曜日を選択するが、その後に
　追加されるフィルターは多くて3つ（4本足の各値の位置など）
・ルボーの「剣」 … 時期を選択後、2つ（高値または安値、および、翌日の始値）

だからバックテストじゃ意味無いってｗｗｗ
これから儲けられるかどうかがすべて。一日とか三日とか一週間とか１ヶ月とか動かしてみてよ。

押し目買い、戻り売りが相場の王道。
アメリカ経済はずっと右肩上がりだったのでバフェットがやってた事も逆張りでは無く実際は押し目買い。
システムトレードでもそういうシステムを組まなきゃ駄目だよ。

2月まで2年間以上好調だった戻り売りを組み込んだシステムで運用していたが、今月とんでもなく損した。
それでも想定以上のドローダウンには落ち込んでいないけどさ・・
今年から運用額上げたから精神的に辛いお

>>525　>>526

アドバイスどうも。
オレはシストレツールを導入して半年足らずなので、色々とシストレの知らない
現実がまだまだ沢山あります。現実というよりは罠と表現した方がいいかな。
最初に作った有効なバックデータを得れながら実戦でやられたストも、
チューニングをやみくもに行ってました。損益と勝率、損益推移がよければ
構わないという感じで。
シストレはこれからも1つ1つ勉強して行きたいと思います。

思うにストを数多く作っても、有効なモノは簡単にでてこないが、そういう経験
を重ねて行く事で、テクニカルに関するロジック力が養われてきてると思う。
自分でオリジナルのオシレータも作ってみた。どういうものかはやはりヒントを
与えるだけで真似されるリスクも考えられるので書けない。

>>525
質問なんですが、
ルボーの「剣」ってググってもわからなかったんだけど
マーケットのテクニカル秘録にあるシベットの「ナイフ」システムってやつですか？
ウィリアムズの株価指数空売りっていうのは513で説明されたものですか？

>>530

ルボーの「剣」はドル円専用のシステムなので、株では使えないね。

ウィリアムズの株指数空売りは全11パターンある。>>513はそのうちの1つで、理論が最も
直接的に戦術に反映されている。

ウィリアムズの指数空売りパターンそのものというより、全部で11パターンあることそのものが
最大の秘訣だろう。

空売りパターンの背景には、週末に近づくにつれて、売り優勢になりやすい株式市場の性質に
ついての理解がある。これは、為替などには見られない性質だ。

>>513の戦術はかろうじてPFが2.5あたりになるくらい。平均勝率は高いが、時々大きな損失も
発生し、負けトレードの平均損失は、勝ちトレードの平均利益の2倍程度になる。

ウィリアムズは、しかし、>>513にフィルターを追加するなどの絞り込み改良をしない。
代わりに、仕掛けのパターンを増やし、機会を分散し、損失分を別の戦術で取り戻す。
各パターンは大したことがないが、複合的に11個あることが重要だ。

臆病者は損失を被ると、損失が発生したトレードを振り返り、似た局面で仕掛けないように
条件を絞り込む。絞り込んだあとわずかに利益を出すも、相場の性質が変化し、すぐに絞り
込みが裏目に出る。

勇者は、損失を被った戦術も簡単には捨てず、他に利益をたたき出せそうな別の
戦術を追加するか、あるいは、同じ戦術で利益が出せそうな他の銘柄に手を出す。

賢者は最初から多数の選択肢が存在する状況で仕掛ける。例えば、「終値が
5日間移動平均から-15%のところまで乖離した銘柄が50銘柄以上あるときに、売買高の
大きい銘柄から仕掛ける」とか。

>>531ありがとう

>531

部外者だけれど長文ありがとうございます。
勉強になったよ。


>臆病者は損失を被ると、損失が発生したトレードを振り返り、似た局面で仕掛けないように
>条件を絞り込む。絞り込んだあとわずかに利益を出すも、相場の性質が変化し、すぐに絞り
>込みが裏目に出る。

俺も何度か心当たりがあるので、この辺はすごく身につまされる思いだ。

キタハマの落剣なら知ってるけど

賢者は移動平均しかつかわない

本当の賢者はそれすら使わない

移動平均自体が、平均するまで反応が遅いけどな。

過去のデータを揃えられないので検証が難しいが、こういうシステムを考えてみた。条件が
そろうのは主に新興銘柄だろう。

午前8時45分ごろに、板を見て、買い注文を数える。買い注文の数が信用売り枚数を
超えていれば、その買い注文は明らかに新規買い注文を含んでいる。

買い注文の数 - 信用売りの数 が新規買い注文数の最小値だ。

ある価格の新規買い注文数の最小値が過去10日間の出来高の平均の1/5を超えていれば、
その新規買いを突け狙う。板に表示されているもので、買いで最も注文の多い価格の
1ティック下に空売りの注文を入れる。

前場で仕掛けが成立しなければ、後場には仕掛けない。

前場で仕掛けが成立したら、後場が始まる前に、前場の引けの1ティック上に買い戻しの
注文を入れる。この注文が後場に成立しなければ、翌日に玉を持ち越す。以後、場節ごとの
引け値の1ティック上に逆指値を入れ続けて相場の流れに追従する。

うわ、ばらすなよ。
俺のシステムを

店板に影響受ける様なシステムだなｗｗｗ

>>540

その通りだ。結果はいずれかに分岐する。

買いの見せ板発生
→買い方安心→見せ板消失→買い方驚愕→売り方万歳

買いの見せ板発生
→買い方安心→見せ板消失→買い方驚愕→売り方万歳
→買い方懐疑→見せ板消失→買い方冷静→売り方困惑

つまり、買い方が見せ板に慣れ、見せ板を信じなくなれば、新規買い突け狙いは
不調に陥る。しかし、見せ板が通用しなくなれば見せ板そのものが戦術として使われなく
なるので、新規買い突け狙いはいずれ有効性を取り戻すと思われる。

チャートを見てこれならいけると思いついたら実験せずには気が済まない。
結局、結果がでずその繰返し。
今日もそう。チャートを見たら面白い仕掛けがまた思いついた。昨日からコレなら
攻略できそうだと自信があるとまでは行かないがワクワクしてた。
だが検証してみると、軍配はまたもや相手方。

日中足、ましてや高ノイズの1分足は、テクニカルが一切通用しない様に
大口主導で値動きを練りに錬られたものなのかと感じる。

オレは一体何ヶ月、検証生活（下積み）を積めば相場に返り咲けるのか？

シストレのプロは、チャートを見て思いついたら実験しては失敗の繰返しで
華開いたのだろうか？
この厳しい相場の世界で勝ち上がるには、絶対に諦めない事が道だと思って
頑張ってるが。

大負けするシステムなら、逆にすればいいんじゃね？

>>544
逆しても、売買数が多いほど手数料+スリペの差引分が大きく含まれてるので
どっちもマイナス。
ちなみに今日検証したシステムもノーコストならプラスです。

だから、勝率が２０％ぐらいでペイオフも0.7以下の右肩下がりのシステムを作るわけよ。
それの逆をやるといい

>>546
アドバイスどうも。試してみます。

それより、検証生活が難航した挙句、その生活も長引き、周りが日に日に
見えなくなってきてる。結果が出次第、オレは次の事に踏出したいのだが
いつまで経っても厚い壁を破れない。
ニーちゃんの身分なだけに何としてでも収入源を開発する事に夢中になり過ぎたが
自分の望むやり方でいくら検証しても横綱は最後まで倒せないという事。

だったら働けと言うだろう。そう言われても仕方がない。
だが長い引篭もり生活と、バカされて当然な奇異で凄く幼稚な人間性だから
人社会に出るのが怖い。人間性はそう簡単に直らない。

>>547

例えばだ、日経225の実態は225個の個別株。

ならば、日経225の近未来を予測するのに、225個の個別株の分析は有用ではないかな？

さらに、この225個の個別株は他のいろいろな銘柄とかかわっているから、市場全体も
見たほうがいい。

3月26日、過去半年間の高値更新銘柄は全体の2.34%、過去半年間の安値更新銘柄は全体の
2.19%で、株価格差が再び大きく開いていた。こういうときに、日経平均やTOPIXは下げやすい。

下げバイアスを考慮すれば、8700円あたりの27日の1分足80本ボリンジャーバンドの-2σは
トレンド追従の売りあるのみだったはず。

「４月は背水の陣で望みます」　ｷﾀ━━(ﾟ∀ﾟ)━━ｯ!!

２２５は銘柄に偏りが有るから、topixとかのほうが素直だぞ。

100銘柄で225の90%の動きを表してるし

ボリンジャーバンドシステム

株と商品先物を対象とする。

日足25本ボリンジャーバンドの+2σを使う。

日足が+2σを貫いた陽線またはの安値の1ティック下に逆指値を入れて、売り込みを狙う。

前場に約定があれば、前場の引けまで待ち、前場の高値の1ティック上に逆指値を入れて
後場には放置する。

翌日の始値で買い戻し。

うんこシステムですね

（タイポ訂正と記述の見直し）

ボリンジャーバンドシステム

株と商品先物を対象とする。

日足25本ボリンジャーバンドの+2σを使う。

+2σを貫き、陽線または日中買い圧力が値幅の50%を超えているの足の安値の1ティック下に
逆指値を入れて、売り込みを狙う。

前場に約定があれば、前場の引けまで待ち、前場の高値の1ティック上に逆指値を入れて
後場には放置する。

翌日の始値で買い戻し。

一見脆弱に見えるかもしれないが、実はそうでもない……

強烈なトレンドが発生した時はボリバンに沿って動くんですが・・・

>>555
それをバンドウォークという

問題は、強烈なトレンドだとどうやって初期で判断するかだ。

>>555

強烈な上げトレンドが発生すると、足は+2σを超えて推移する。そのため、「+2σを貫き」という
条件を満たさなくなる。

日足が+2σを「貫く」には、+2σより下で前場が始まり、日中に+2σを上抜かなければなら
ない。そういう日には、買い入れ方にとって心理的なプレッシャーが小さくない。

俺システム逝ったああああああああああああああああああああああああああああああああ

>>559
どうせエイプリルフールってオチだろ。

売買数１４５回ののストを売買数を200売買まで伸ばして、幾つか条件を増やして、
06/12月から225ミニ1枚当たり、手数料210円+スリペ10円で7760円まで損益を伸ばした。
月損は3回つあり-100円以上の損は１回だけ。
損益推移もジリジリと傾斜の緩い階段を上がっていく感じで少しずつ安定性も出てきた。
トレードを休止して毎日スト作りに格闘した経験を元に、新たな自分なりのアイデアを活かした
条件作りとなっている。

もう少し頑張れば実戦に出せるまで漕ぎ着けそうだ。
前のストの失敗もあるから実戦には慎重な構えで臨むつもり。
既にトレード休止して二ヶ月が経ってしまった。

本当は、１日何回も売買して有効なストを作りたかったんだけどね。

おれのシステムも3月は逝った。
2月に稼いだ利益の80%をすっ飛ばした
ドローダウンは想定内だがつらいお

お前らもなのか
俺のシステムも去年の10月以来の赤字だわ
正直去年10月は不可抗力だと思っているが3月の赤字は精神的に来た

なんで？こつこつドカンなのか？

>>591
早く実稼動しろよ！根性なしが

>>591
（　´,_ゝ`）ﾌﾟｯ

>>591
このビビリ野郎

一分足さんは指数先物の売買ですか？
ティックデータ、板情報は使っていないのですか？
流動性が高く、価格変動の激しい市場を一分足で何回も売買しようなんて、モザイク映像だけ見ながら運転するようなもの・・・

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社員、宣伝すんなよ。広告料請求されるぞ

>>568
ティックデータ、板情報など外部要因は一切使えない。トレスタでのシストレ
だから。

資金もそんなに多くないので稼動には凄く慎重に出ないといけない。
まだまだストを鍛える余地があると思う。

いや、資金貯めろよ

いや、資金貯めろ

新聞配達でもいいから働け
人と関わらない仕事でいいから、なんでもやれ

なぜ投資で生きていこうと考えたのかを思いっきり否定してるなｗ

働いたら負けだろう。専業で喰ってくなら覚悟が必要。

楽して稼げるモノはそう簡単に行かないという事。

改めて質問させて戴きますが日経２２５ミニ１枚で以下の条件を満たした
上で、損益２万５千円以上を越えれるストを作れると思いますか。

売買期間２４ヶ月以内　　手数料２１０円　スリッページ１０円
売買数１０００回以上

無理です
不可能です
日経225Fなんて止めておけ

>>577

そもそも、ある1つの銘柄だけを対象とした完全なシステムを作ろうとすること自体について、
システムトレーディング成功者の前例が知られていない。

イントラデイで有名なジョージ・エンジェルはS&P一点集中で成功したが、
システムトレーダーではない。為替の池辺も裁量トレーダーだ。

ラリー・ウィリアムズは部分的にシステムトレーディングもやるが、14くらいの銘柄に分散して
いる。

斉藤や保田は少なくとも10銘柄以上に分散しているようだ。

タートルズは資金が大きくなれば24銘柄に分散する。

対数の法則の観点から、年間売買数として少なくとも1000回を望むなら、50の銘柄に
分散するほうが合理的だ。

大数の法則ね

無職で225ミニのシストレやる意味が分からん。
税金２０％＋国保料がかかるのに。
株のほうが圧倒的に有利。
ラージやる資金量があれば、国保の上限は決まってるから、影響はさほどないけどね。

シストレを研究する様になって日が浅いから、シストレとは、１つの銘柄を
集中的に追求するものだと思ってた。
そこで自分が選んだのは、デイトレで何度もメッタ撃ちされてた２２５の
咲ちゃん。
ちなみにゴーストが見えるドラマに出てた主人公の咲ちゃんは可愛かった。

まだまだオレはシストレに対する考え方が煮詰まってない様だ。

トレスタで外部要因を参照にできればいいんだけどね．．

岡三やマネックスで株のシストレができるサービスがあるけど、間もなく
住所地外暮らしになり口座を新設できない。
株やＦＸのシストレもできるならやりたい。

この様に２２５の咲ちゃんのシストレのスト作りに何度も撃ちのめされてもめげずに
頑張ってるが、ストを千も二千個も作れば、日中足の動きの奥が見えて努力が
報われると信じてる。

今は成績のいいストの損益を苦肉のからくり手法で伸ばす様にしてる。
無茶苦茶だが、今のオレにはそれしかできない。
ここまで苦労したのに挫折なんてして溜まるか！

大数の法則なんて通用しねーよ

>>582

1つってのはつらい。せめて、5つくらいに分散しないか？

少数の銘柄に多数の戦術を用いるか、多数の銘柄に少数の戦術を用いるか、あるいは、
多数に多数しか、現実的な選択肢はない。

保田式逆張りシステムとか、とても単純だ。俺の記憶が正しければ、

終値 < 25日間移動平均 * 0.8
ストキャスティクス%K < 30
ストキャスティクス%D < 30
10日間平均売買代金 > 1000万円
株価 > 100円

の銘柄数を毎日数え、銘柄数の120日間移動平均を計算する。銘柄数がその移動平均の
3倍以上ならば、売買代金の多い順に10〜20銘柄を翌日の前場寄り付きに成り行きで買い
入れ、日々の後場引け時点で2%以上の含み益が出れば、翌日の前場寄り付きで売り抜く。

危険な香りのするシステムだが、売買代金設定があり、条件に合致する銘柄数が急激に
増えるためには、全体の暴落中に幅広い激安銘柄に大量の買いが入り始めなければなら
ない。流動性確保の条件が、市場の底堅さの判定条件も兼ねている。

>>583
大数の法則は通用する・通用しないの問題じゃないだろ。
システムトレードの前提条件だ。

そもそも何かの法則で動いてる訳じゃないしな。
無いものを探そうとしてるだけの様な気がする。

相場をシミュレーションするのではなくて、戦略を練って勝ちパターンを探す事を始めるべき。

>>586

勝ちパターンを探すために、過去データで検証するんだよ。

数打ちゃ当たるでいろいろなパターンを試して探すんじゃだめだって言ってるんだよん。

586に賛成一票。
パラメータだけをいじくり回していると、
カーブフィッティングの罠にはまりやすい。。。

因果関係が説明できるルールであればいいんだけど
適当に作って、たまたま成績がよかったじゃあな

逆差しって思ったより滑るなぁ
もう駄目ぽ

逆差しと言うかトリガは、その値で成り注文だしな。
滑るのも多少は考慮すべき。

何個もストを作ってもうまく行かなかった原因は、1分足でマジなデイトレの
如く一日に何売買もして短期で大きく稼げるストに拘り過ぎた事。
そのストの大部分が素人のオレの思いつきで構築した事。
何が何でも1分足を攻略しようとして、ここでは企業秘密の為詳しく言えないが
思いついた下手な技能相撲を取るような多種多様な仕掛けで、しつこく検証して
いったので時間ばかりが過ぎて行き、結局1分足をビビらす事すらできない繰返し。
移動平均などのオシレータが交差してるチャートを見て、これならいけそうだと
感じたら試さずにはいられないんだよね。結局ブーッ！

ここまで1分足と闘ってみて、いかにノイズの大きいミクロな値動きを捉える
事が困難である事が身にしみた感じです。

そろそろ家の仕事も忙しくなるのでスト作りに没頭する時間も減ってきます。
なのでより現実的な観点で戦略を練る事を考えスト作りに励んで行こうと思います。

ぎゃあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

俺来たあああああああああああああああああああああああああああああああああ

為替の日足・寄り引けでＰＦ9.6、データ期間・エントリー数も問題なしじゃあああああああああああああああ


うぎゃあああああああああああああああああああああああああああああああ

>>594
スレちがいじゃ、ボケ！

そうだった、ここはお互いの傷の舐め合いやって、人に難癖付けるだけのスレだったな♪

>>459
その場合注文〜約定まで30秒グライでできないと使えない気がする

>>479
そんだけ設けられるならこんなとこＫねえよＷ　

>>554のフォワード検証

対象銘柄:
　2355　3010　4564　5008　6143　7717　8202　9321
　2402　3207　4082　5852　6778　7725　8426　2491
　3225　4751　6945　8585　2497　3722　4788　6672
　8839　3747　4815　8914　3769　4820　8923　8925
　8940　
　東京白金ミニ
　東京アラビカコーヒー
　東京非組換大豆

（現時点で売り込み規制がかかっているものは当然除外される。）

東京白金ミニ:
　03/27　（ボリンジャーバンド貫通、買い圧力53%）
　03/30　前場売り込み逆指値@3605、約定@3603
　03/31　買い戻し@前場寄り、約定@3506

4820:
　03/30　（ボジンジャーバンド貫通、買い圧力50%）
　03/31　前場売り込み逆指値@496、約定@495
　04/01　買い戻し@前場寄り、約定@455

このスレ、投資一般板に立てるべきだね

>>599
そのシステムのロジックは、
プログラム化され人間の判断が不要なものですか？
それとも主観による判断システムでしょうか？

>>601

>>554の通りで、人間の判断は不要です。

>>602
ということはバックテスト検証済みですね。
ところで、4820銘柄チャートを見てみたら、
3/30に+2σを貫通しているようには見えないのですが、
+2.xσということですか？

>>599
長く運用できるシステムを構築したかったら、もうちょっと売買代金が多い
銘柄を対象にしないと。。。。

>>603

3/30日に、4820の+2σは498でした。この日、前場の寄りは496円、高値は500円でしたから、
+2σを貫通しています。

>>604

システムの構築時には、売買代金が少なく、値動きが荒っぽい新興銘柄を中心とした
銘柄群で試してみることにしています。売買代金の多い銘柄も時には荒っぽい動きを
することがあり、最初から荒っぽい値動きを前提として構築したほうが安全だと思います。

荒っぽい銘柄でうまくいくようならば、もっと売買代金の多い銘柄でも試します。

>>605
細かいことなので気を悪くなさらないでいただきたいが、
当日分を含めた２５日でσを計算しているのではないでしょうか。
どこでもトレーダーProでの+2σは3/30:494.88 3/31:499.22
またMarketSpeedでも貫通は確認できません。
まあ、変種ボリバンということなら蛇足であったかも知れません。

>>606

普通、指標の計算には当日分のデータを含めて計算します。最新のデータを無視する
メリットは特にないからです。

微妙な数字の違いは、多分、標準偏差として分散の平方根を用いるか、不偏分散の平方根を
用いるのかによるのでしょう。私は不偏分散のほうを用いています。そのことを追記して
おきましょう。

--

ボリンジャーバンドシステム

株と商品先物を対象とする。

日足25本ボリンジャーバンドの+2σを使う。ここでのσは不偏分散の平方根である。

+2σを貫き、陽線または日中買い圧力が値幅の50%を超えているの足の安値の1ティック下に
逆指値を入れて、売り込みを狙う。

前場に約定があれば、前場の引けまで待ち、前場の高値の1ティック上に損切り手仕舞いの
逆指値を入れて後場には放置する。

後場に手仕舞いがなかったら、翌日の始値で買い戻す。

>>605
売買代金が少ない銘柄で通用するシステムが、売買代金が多い銘柄では
通用しないってのはよくあるよ。売買代金少ないやつの「荒っぽい値動き」
ってのは単に板がスカスカで約定値が飛んでるだけだと思うんだけど、
売買代金多いやつは板がスカスカにならないから、ほとんど参考に
ならないと思うよ。
ロスカットをちゃんとすれば安全は確保されるんじゃない？

a

>>608

売買代金の少ない銘柄でうまくいくことがわかったあとで、売買代金の多い銘柄でも
試してます。

損切りにおいても、売買代金の少ない銘柄のほうが危険ですから、やはり、売買代金の
少ない銘柄から検証を始めるほうが合理的です。

売買代金の少ない銘柄は検証対象外の方が合理的じゃないのか。
俺は1日の売買代金1億円以下の銘柄のデータは無視してる。
実際の取引対象は20億円以上のみです。

>>610
確かに売買代金の少ない銘柄のロスカットは危険だけど、危険の原因が
板スカスカから来てんじゃないの？
4820の3/31の引け時のデータは
四本値: 498,498,480,490
出来高: 13200
1200　[498]
1000　[496]
200　[495]
400　[494]
200　[490]
　　　[466]　200
　　　[465]　200
　　　[421]　800
って感じで、買いだったらロスカットはかなり難しい。
場中はもうちょっとましな板だとは思うけど。

まぁ、なんかポリシーがあるようなのでここら辺で。

>>612

その通りです。

だからこそ、まずは売買代金が少ない銘柄で試すのです。

話がかみ合ってねえええええ

>>614

そうですね。私もそう思います。

システムの堅牢性の検証には、まず売買代金の少ない銘柄を対象とするほうがよいと私は
考えています。

売買代金の多い銘柄でうまくいくシステムが、売買代金の少ない銘柄でうまくいかないことは
多いし、実はその逆も多い。しかし、レバレジ率が同じならば、売買代金の多い銘柄でうまく
いくシステムが売買代金の少ない銘柄で失敗したときの損失より、売買代金の少ない銘柄で
うまくいくシステムが売買代金の多い銘柄で失敗したときの損失のほうが小さくなります。

例えば、ドル円用システムを東京パラジウムに適用することと、東京パラジウム用システムを
ドル円に適用することを比較すれば、後者のほうが安全性は高い。

売買代金は実際のところ相対的なものです。売買代金が多くても、巨額の資金を
持つトレーダーが参入することで、トレーダーの平均的な注文額に対して売買代金が
相対的に縮小し、売買代金が少ない銘柄と値動きが似たようなものになることがあります。
いわゆる、仕手株化というのも、そいういう現象の一種です。

また、自分のシステムが成功を続ければ、いずれは、運用資金額に対して、市場全体は
小さくなっていきます。

>613

うまくいくのかと半信半疑だったが、出来高1000株以下の銘柄でスクリーニングしてみた。
そうしたらなんと毎月4倍、一年で10,000,000倍に増えていくボロ儲けシステムが完成した。
出来高が少ない銘柄は今までノーマークだったのでまさに目から鱗。
すばらしいです！ありがとう！！！

自分の注文が約定すると思ったら大間違いだよ・・

当然、必ず約定する条件でバックテストしてるんだろ

土日の流れをひきずるなよ・・・・

寄り成りでないシステムの成績は信用しないほうがいい

流動性を考えるとドル円以外考えられん

616 名前：山師さん[sage] 投稿日：2009/04/06(月) 11:06:44 ID:TBP2TlJr
>613

うまくいくのかと半信半疑だったが、出来高1000株以下の銘柄でスクリーニングしてみた。
そうしたらなんと毎月4倍、一年で10,000,000倍に増えていくボロ儲けシステムが完成した。
出来高が少ない銘柄は今までノーマークだったのでまさに目から鱗。
すばらしいです！ありがとう！！！

うまくいくのかと半信半疑だったが、出来高1000株以下の銘柄でスクリーニングしてみた。
そうしたらなんと毎月4倍、一年で10,000,000倍に増えていくボロ儲けシステムが完成した。
出来高が少ない銘柄は今までノーマークだったのでまさに目から鱗。
すばらしいです！ありがとう！！！

ここ最近、市場はある程度一体化して上げ続けてきましたが、そろそろ勝ち負けの振り分けが
始まってもいいころです。

極端に高い銘柄:
　終値 >= 25日間移動平均 * 1.15
　終値 >= 5日間移動平均 * 1.1

極端に安い銘柄:
　終値 <= 25日間移動平均 * 0.85
　終値 <= 5日間移動平均 * 0.9

として、東証上場銘柄の中で、極端に高い銘柄と極端に安い銘柄の数を日々数えています。

極端に高い銘柄の数と極端に安い銘柄の数がどちらも減少した日を安堵日、どちらも増加した
日を不安日とし、過去25日間で

　安堵日の数 - 不安日の数

を計算しますと、 04/06の後場引け時点で0になっています。

2009.03.23 過去25日間の(安堵日数 - 不安日数) = +2
2009.03.24 過去25日間の(安堵日数 - 不安日数) = +1
2009.03.25 過去25日間の(安堵日数 - 不安日数) = +2
2009.03.26 過去25日間の(安堵日数 - 不安日数) = +3
2009.03.27 過去25日間の(安堵日数 - 不安日数) = +3
2009.03.30 過去25日間の(安堵日数 - 不安日数) = +3
2009.03.31 過去25日間の(安堵日数 - 不安日数) = +3
2009.04.01 過去25日間の(安堵日数 - 不安日数) = +4
2009.04.02 過去25日間の(安堵日数 - 不安日数) = +3
2009.04.03 過去25日間の(安堵日数 - 不安日数) = +1
2009.04.06 過去25日間の(安堵日数 - 不安日数) = +0

明日が安堵日にならなければ、この数はマイナスゾーンに突入します。

　

俺の手法公開するなよ

ボリンジャーバンドシステムR1

（東京工業品取引所のシステム変更への対応など。）

株と商品先物を対象とする。

日足25本ボリンジャーバンドの+2σを使う。ここでのσは不偏分散の平方根である。

取引所に夜間立会が存在し、当日の夜間立会が取引所によって翌日の計算区域に
入れられている銘柄でも、当日の日中立会と当日の夜間立会を合わせて
当日の足とする。日中立会に休憩時間がない場合には、日中立会を以降の
説明にある「前場」として扱い、夜間立会を「後場」として扱う。

+2σを貫き、日中買い圧力が値幅の50%を超えているの足の安値の1ティック下に
逆指値を入れて、売り込みを狙う。

前場に約定があれば、前場の引けまで待ち、前場の高値の1ティック上に損切り手仕舞いの
逆指値を入れて後場には放置する。

後場に手仕舞いがなかったら、翌日の前場の寄りで買い戻す。

>>623
データ通りの値段で約定しないから

>>626
日中買い圧力とは、
（終値−安値）／（高値−安値）×１００［％］
という解釈でよいでしょうか？

>>628

その通りです。

RSIで過去18年無敗の法則発見した

>>630　おめでとうございます。使わなくなったらぜひ発表してください。

これからは常敗だろう。
バックテストは意味が無い。

岡三プレミアムのバックテストが好きなんだが、使用料金（条件）がちょっと高い。
誰かProtraにあれと同じ機能をつけてくれないものか・・・

2009.04.06 過去25日間の(安堵日数 - 不安日数) = +0
2009.04.07 過去25日間の(安堵日数 - 不安日数) = -1

安堵指数陰転です。

陰転したらどうなる？

>>635

全体的に下げやすくなります。

高騰する銘柄と低迷する銘柄の差が大きくなると、株への投資全体が難しくなってきます。すると、投資家は委縮し、利益や損失の確定に走りやすくなります。

逆に、値動き格差が小さくなると、全体的に上げやすくなります。昨今の上げの前に、値動き格差は小さくなっていました。

>630

おめ〜

俺も1年で約2万回の取引で勝率6割、PF3のシステムが見つかった〜
これでがんばるっす〜〜

２万回かぁ。スリペで悲惨な結果にならないことを祈るよ

トレンドのない――つまり、基準からの振幅幅が上も下も同じ――規則的に繰り返す波が
あるする。

移動平均はその計算期間より波長の短い成分を強く抑制する。例えば、8足間波の最大絶対
値は約16.7%ほどしか12足間移動平均に反映されない。

0...-0.33
1...-0.17
2...0.17
1...0.33
0...0.33
-1...0.17
-2...-0.17
-1...-0.33

移動平均はその計算期間より波長の長い成分をそれほど抑制しない。20足間波の最大絶対
値は40%も12日間移動平均に反映される。

0...-2.00
1...-2.00
2...-1.83
3...-1.50
4...-1.00
5...-0.33
4...0.33
3...1.00
2...1.50
1...1.83
0...2.00
-1...2.00
-2...1.83
-3...1.50
-4...1.00
-5...0.33
-4...-0.33
-3...-1.00
-2...-1.50
-1...-1.83

波の波長と計算期間が同じ移動平均は、波を全く反映しない。基準が0、波長が12足の波の12
足間移動平均は常に0だ

0...0
1...0
2...0
3...0
2...0
1...0
0...0
-1...0
-2...0
-3...0
-2...0
-1...0

と、いう夢を見た。

君は僕のことを嗤うかい？

なるほど。移動平均スパンと同サイクル波は捕らえることができない・・・。
「日本テクニカル大全」だったと記憶しておりますが、
複雑な波をフーリエ展開（すべて正弦波に分解）する手法もあるようです。

8足間波を穏やかな上げトレンドに乗せ、「<足>...<12足間移動平均>...<移動平均の計算
期間標準偏差>」を調べてみた。

1.00...1.21...0.37
2.08...1.29...0.37
3.17...1.54...0.39
4.25...1.96...0.44
3.33...2.21...0.48
2.42...2.29...0.48
1.50...2.21...0.44
0.58...1.96...0.39
1.67...1.88...0.37
2.75...1.96...0.37
3.83...2.21...0.39
4.92...2.63...0.44

12足間波にも同じことをやってみた。

1.00...1.54...0.32
2.08...1.63...0.32
3.17...1.71...0.32
4.25...1.79...0.32
5.33...1.88...0.32
4.42...1.96...0.32
3.50...2.04...0.32
2.58...2.13...0.32
1.67...2.21...0.32
0.75...2.29...0.32
-0.17...2.38...0.32
0.92...2.46...0.32

20足間波にも

0.75...4.13...1.96
-0.17...3.88...1.86
-1.08...3.46...1.66
-2.00...2.88...1.40
-0.92...2.29...1.14
0.17...1.71...0.97
1.25...1.29...0.99
2.33...1.04...1.11
3.42...0.96...1.25
4.50...1.04...1.33
5.58...1.29...1.33
6.67...1.71...1.25

移動平均の標準偏差は、移動平均の計算期間と波の波長が合致するときに、極めて小さく
なる。また、移動平均の標準偏差の標準偏差は、移動平均の計算期間と波の波長が合致す
るときに、最小になる。

移動平均も奥が深いですねｗ。
12足間移動平均で12足間波は捕らえられないが、
11足間波は少し捕らえてる・・｡
一種の不完全フィルタのように見えてきました。

>>638
的確なメッセージだな

スリペと手数料で撃沈！

その辺のバックテストプログラムって株式の空売りの検証のときに、当時の貸借銘柄がどれかとかどうやって判定してんの？

サンプリング定理を思い出した。なつい。
入力信号の最高周波数の２倍以下に帯域を制限だっけな。
でも、結局やりたいのは外挿だから、みんな苦労するんだよね。

なるほど。サンプリング周波数と同じ周波数は捕らえられない。
入力周波数が少し高くなるとエイリアスが発生する・・・。
移動平均は捕らえたい周波数の２倍以上が必要な、
ローパスフィルタということなんだろうか。
あー頭痛くなってきたのでこのへんで失礼。

>>644
スリップページと手数料を考慮してその数値なんだろ？たぶん
おまえバックテストするとき計算してないの？

株にフーリエとかって使えるの？

使えない

スリップページｗ

フーリエ変換か、、使えないことはないと思うが
たぶんかなりしんどいことをやらないといけないだろうね。

おそらく上げ余地、下げ余地を探るのに使えるけど
実際の値動きは、複数周波数の買い需要、売り需要が
あるタイミングで殺到するような感じになってるだろうからなぁ

ローパスフィルタと言う用語、10年ぶりくらいに聞いたんだがw
おれもおっさんになったな・・

a

そもそも近似関数出しても意味無いと思うけどね。無い物を探してる感じ。
それより戦略建てて検証したほうが良いよ。
過去の相場が繰り返されるなら、みんな簡単に儲かる。

無料の株式投資クラブに入りたいのですが、何処かいい所
紹介してください。

何言ってるんだ？
この板に一杯あるじゃないか

http://plaza.rakuten.co.jp/kabuaiclub/

>>658
ちょ、その常勝クラブ晒されると困るお

ペンネームがあった方がいいんです。
２ちゃんねるみたいに１日おきに変わっては、無責任野郎の天下です。
ペンネームでその人の考え方とか力量が追えるでしょ。
会員数も限定的な所、そんな所無いのかな。
勿論掲示板もあること

一人でやってると孤独すぎるよー。

相場以外のことで人との交流を求めればいいのに...

テクニカル系で２ちゃんねるを探してみるよ。

移動平均をローパスフィルターとして使い、トレーダーの観点からはノイズとみなされる
波長の短い成分を除去しようとすると、まずは大きな懸念に直面する。

0...0
1...0
0...0
-1...0

0...-0.33
1...-0.17
2...0.17
1...0.33
0...0.33
-1...0.17
-2...-0.17
-1...-0.33

0...0
1...0
2...0
3...0
2...0
1...0
0...0
-1...0
-2...0
-3...0
-2...0
-1...0

12足間移動平均は、12足間波と4足間波を完全に無化するが、8足間波はそうではない。移
動平均の計算期間の約数の波長とそうでない波長で、処理結果が違いすぎる。この違いは
後の分析においても邪魔になるはずだ。

単純な移動平均はローパスフィルターとしては実用性に乏しい。

ＡＲＭＡモデルでやれないか試行錯誤してみたがうまくいかんなあ。

この世界で最も簡単なテクニカル指標は　「高値」　と　「安値」　です。
極めて単純なテクニカル指標ですが、これほど機能するテクニカル指標に
私は出会ったことがありません。

結果を出してから言え　どへたくそめ

新田ヒカルのスレでこんなんがあった。
シストレでドローダウンは重要ではないので設定しなくてよい、
などという意見は始めてみた。
シストレやってる人から見てどう？

http://changi.2ch.net/test/read.cgi/market/1237331835/

207 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[] 投稿日：2009/04/06(月) 15:39:47 ID:oewy3Jzs0
「最大ドローダウンは重要ではない？」
http://blog.nitta.orix-sec.co.jp/archives/65180369.html

これはひどいぞ、新田ｗ
ロスカットの質問をされているのに、違う話をうだうだ書いた挙句、最後は精神論。
答えになってない。
つか、質問自体奇妙だ。教室でデタラメ教えてるだろ。
ロスカットくらい正しく覚えとけよ馬鹿。

セミナー屋はセミナーが仕事なのでｗ

斉藤も新田もセミナー屋
あんなの信用できん

そう主張してる本もあったと思う
トレード毎の独立性が高い（前回のトレードの勝敗が次のトレードの勝率にほぼ影響しない）と考えると、
たまたま悪いトレードが偏った時期の下げを見たって、その戦略の優劣を測るには参考程度の価値しかない、みたいな。
完全に理論的世界の話で例えるなら、勝率60％のコイントスをやってて１０回連続で負けたとしても、
そのコイントスが本当に60％の確率で勝てるなら、10回連続で負けたら辞めるというのは利口じゃないっていう感じの考え方。

>>666
http://saitama.no-ip.com/market/user_chart.html?d=1270

自分の間違いは認めてやり方を変えるべきだと思うんだけど

>668

面白れー
新田は
「Aの方が資産のボラティリティが高く、Bの方が低いといえます。」
イコール
「Aの方が最大ドローダウンが大きい。」
という事を理解してないんだろうな。

でも>669 さんが指摘しているとおり、彼は素人をカモにするセミナー屋なので、
一般常識にはない目新しさでカモを惹きつけるのは（商売としては）アリだと思う。

>>671
本気で数学が苦手みたいだから、そこまで深く考えてないと思うぞ。
それにしても、新田ヒカルはおもしろいな

72 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2009/03/22(日) 11:11:38 ID:x6KpzsOl0
ブログの古い記事を眺めてたら、YouTubeの動画と同じような
計算間違いをしているのを見つけた。

　2007.05.22
　私は10連敗という経験はまだありません。しかし5連敗くらいなら結構あります。
　コインを5回投げて全て裏になる確率は2^5=16。勝率が50%なら、16分の1の確率で5連敗します。
　1日1回トレードしていたら、月に1回くらいは5連敗するということですね。
　ttp://blog.hikaru225.com/?month=200705

ほんっとに算数苦手なんだなｗｗ
一応元SE（自称）なんだから、２の階乗くらいは暗記しとけよ。
こんなバカチンの書いた本なんて買う気がしない。
せいぜい経歴をどう書いているか本屋で確認する程度。

単純移動平均はローパスフィルターとして実用的ではないので、違うものを試してみる。
思うに、加重移動平均だ。期間を12足間に設定し、4足間波、8足間波、12足間波、20日間
波に適用した。

0...-0.08
1...0.08
0...0.08
-1...-0.08

0...-0.31
1...-0.10
2...0.23
1...0.36
0...0.31
-1...0.10
-2...-0.23
-1...-0.36

0...-0.69
1...-0.54
2...-0.23
3...0.23
2...0.54
1...0.69
0...0.69
-1...0.54
-2...0.23
-3...-0.23
-2...-0.54
-1...-0.69

0...-2.23
1...-1.77
2...-1.15
3...-0.41
4...0.44
5...1.36
4...2.03
3...2.44
2...2.59
1...2.51
0...2.23
-1...1.77
-2...1.15
-3...0.41
-4...-0.44
-5...-1.36
-4...-2.03
-3...-2.44
-2...-2.59
-1...-2.51

短期波への抑制効果にばらつきが少ない。しかも、20足間波への適用を見ると、波の頂点
と平均の頂点のずれは、単純移動平均のときより小さい。計算期間より大きな波に対する
出遅れが小さいという点でも、加重移動平均は単純移動平均より ― あくまで、フィルター
としてだが ― ずっと優れている。

ローパスフィルターには加重移動平均を使うことに決めた。

PANから出てるロケット工学のなんたらで、サイクルからトレンドを分析してたな
図書館でチラ見しただけだからよく覚えてないけど

相場で鴨から金取るか、セミナーで直接、鴨から金取るかの違いだしな。

平均するためには、平均するための標本が一定数必要だから、リアルタイムではトレードできないぉ。
バックテスト成績を作るための手法に過ぎない。

何でリアルタイムだとできないの？

>>675
線形加重ですかそれとも指数加重ですか？

>>679

線形加重です。指数加重のほうがフィルター効果は優れていますが、遅延は一定で
はないので、線形加重のほうを使うよりほかはありません。

>>680
レスありがとうございます。
今朝、指数加重移動平均計算式で、
たいへんな勘違いをしていたことに気がつきました。
感謝ｗｗ。

大陽線は強くない。Oliver Velez ― Pristineの人 ― のGuerrila Tacticsでは、大陽線
の翌日に逆指値で売りを狙う手法がいくつも紹介されている。勝率は80〜90%らしい。

サイクルを抽出するための手順の最初は、価格配列を用意することだ。
(高値 + 安値) / 2はよく使われる。しかし、これは終値の位置を反映しない。
(高値 + 安値 + 終値) / 3もよく使われる。これは始値の位置を反映しない。
(始値 + 高値 + 安値 + 終値) / 4なら、始値の位置を反映するが、陽線も陰線も同じにな
ってしまう。ということで、

　(始値 + 高値 + 安値 + 終値 * 2) / 5

を使うことにしよう。同じ価格で終わっていても、大陽線はそれなりに弱いものとして評
価される。

価格配列にまずは加重移動平均を適用して、ノイズ、つまり、短期波を抑制するのだが、
使える計算期間は実は限られている。4, 7, 10の何れかだ。

n足間加重移動平均はn足間よりも波長の長い波に対して、(n - 1)/3の遅延を伴って反応す
る。複数の加重移動平均を併用するならば、遅延の同期が必要になるので、(n - 1) / 3は正
の整数である必要がある。

7足間とか10足間とかはもはやノイズというより小さなサイクルではないか？

4足間加重平均を使うと、4足間以下の波長の波をノイズとしてほぼ無視できるようになり、
遅延はわずかに1足だ。

現在価格は、とある過去の価格, ノイズ, サイクル, トレンドで構成されている。完全な
ローパスフィルターが存在すれば、2つのローパスフィルターを使うと、サイクルだけを抽
出できる。価格軸だけを見ると。

　ローパス1(過去価格, ノイズ, サイクル, トレンド) = 過去価格, サイクル, トレンド … (a)

　ローパス2(過去価格, ノイズ, サイクル, トレンド) = 過去価格, トレンド … (b)

　(a) - (b) = サイクル

まあ、完全なローパスフィルターは存在しないのだが、ローパス1を4足間加重平均とする
と、(a)で生じる遅延は1足分になり、ローパス2を40足間加重平均とすると、(b)で生じる
遅延は13足分だ。

つまり、(a)はその12足後の(b)を待たなければならない。

サイクルが確定するのはサイクルの完了時なので、確定ベースならば、
(1足 + 12足 + 確定サイクル波長)の遅延が生じる。

一目均衡表において個人的に重要な要素だと考えているのは基準線と雲である。
基準線と雲が支持線もしくは抵抗線を形成しながら相場は動いていく。
基準線と雲の動きを観察すると今後の展開がかなり分かる。

尚、雲は分厚ければ分厚い方が良い。
何故ならば分厚い雲を突き抜けるためには相当なエネルギーを要するのでそれを突き抜けたという事は強いトレンドが発生している事になる。
分厚い雲を突き抜ければ順張りでついて行くというのが基本戦略である。

重要なのはわかったから
それ使ったシステムのバックテスト結果教えてよ

再現不能だけでなく裁量としても記述不能なロジックをシステムトレードと信じて疑わない人ほど



自分のトレードはロジカルだと信じている件

>>682

本で読んで勉強したのかも知れないが、自分がなにを分析しようとしているのか、もう一度よく考えたほうが良い。
サイクルの推定をするなら、高値と安値なんか使わないほうが、まともな結果がでる。

高値と安値は、それらが発生した時刻がわからない限り、サイクルの分析には不向き。
時刻がわかっていて、なおかつサイクルのモデルにそれらを組み込むことができるのであれば別だが。

移動平均線について
（システムトレードとは離れますが）

移動平均線だと、例えば５０日線だと２５日遅れて見えてしまう。
見た感じ、直感的判断しにくいのではないかと思う。
僕は一度、移動平均線では無しに、ただの平均線を書いてみた。
これが随分分かりやすかった。５０日、２５日、１０日線を描いて
日足の図に書き込むと移動平均線と違ったことが見えてくるような気分になる。
興味のある方、一度試してみてください。

エリオットのシステム化に性交した

>>687

平均線から求めた乖離は移動平均線からのそれよりずっと応用価値がありそう。
シストレに応用できそうな気がするんだけど。

一目って結局遅れて平均線が来るだけだぞ。

一目は三役好転、陰転が比較的成績がいいんじゃないの?
ただ好転、陰転後一度転換線なり基準線まで戻るのを待った方がいいと思うけど。

理解してもらえなくていいですよ。
こちらで独りで進めますよ。

平均線と移動平均線って違うの？

３月５日の５日移動平均の値は(１日+２日+３日+４日+５日)/5
３月５日の５日平均の値は(３日+４日+５日+６日+７日)/5

何時まで経っても実戦に踏み切れる戦略が決まらないまま、トレスタの利用
基準変更で月に2000円以上の取引をやらないと利用できなくなる事になった。

取りあえず、先月購入したデイトレ向けのトレード手法が詳しく書かれた情報商材を
見ながら利用権維持の為に親の目を盗んで少しだけデイトレする事考えてる。

頭の中で思いつく数多くの日中足攻略の為の飛び道具手法を試してるけど
まとハズレなんだよな。また新たな技が思いついたので試してみる。
飛び道具手法が何か書かないと話が盛り上がらないけど模倣防止の為詳しく
書けない。つまりオシレータを自分なりの発想で工夫した独自のやり方。

>>694
じゃあ4月10日の平均線とやらは(7日+8日+9日+13日+14日)/5になるのか？ｗ
4月10日の段階でどうやって13日と14日の値を得るんだ？

一番簡単な方法は９日の値を１３日、１４日に入れてしまう。
或いは１３日１４日のチャートを予測して値を求める。
どちらにしても出来たグラフはあまり変わらないみたい。
日足、１０日線、２５日線、５０日線と重なったチャートからは得られるものが有る様です。

>一番簡単な方法は９日の値を１３日、１４日に入れてしまう。
13日や14日の株価が9日の株価に対して大きくかい離してしまった場合、9日の段階でもとめた平均値によるシグナル発生が無駄に終わってしまうわけだが。
>或いは１３日１４日のチャートを予測して値を求める
へぇ。予想できるのかｗ

今はどうなってるか知らないけど、
以前にprotraというシステムトレードソフトのサンプルを見たら、当日の終値を使ってるのに当日の引けで売買シグナルを出すという無茶苦茶なシステムになってて、
まあ当然ながら結果は大幅なプラスになってたんだけど、
作った本人が「システムで勝てることが証明された」だのなんだの言ってたのを思い出したｗ
こちらで、翌日前場寄り付きでシグナルを出すように改造して試してみたら全然勝ててなくてワロタ。

自分で予測しても、前日の数字を回数入れても出来たグラフはあまり代わり映えしない。
それよりグラフが重なっていると色々分かるような気がしてくる。
１０日と５０日の乖離見てると規則がありそう。
日経２２５をエクセルのグラフで書くのは簡単だし論より証拠、
騙されたと思って一度やってみて。

>>698
>当日の終値を使ってるのに当日の引けで売買シグナルを出す
まあ、RSSでも使ってれば全く不可能ってことも無いだろうなぁ。
残り数分で値が飛ぶこともあるし、ザラ場引けもあるから絶対ではないが。

>>699
数日先のデータも含めて平均をとったら原価に近付くのは当たり前だし、たぶん結果に相当な主観が入ってると思うよ。
「気がする」「ようだ」「規則がありそう」・・・それじゃシストレにならないよ。
上げ下げの理由をチャートだけで無理やり説明しようとして色んな線を引きまくる人がたまに居るけど、それと似たような感じに見える。

バックテストは禁句？

>>702
おまえは人の子か？バックテストができないひとのことも考えろよ

>>694
これ3日移動平均じゃダメなの？
いずれにしても未来を予測するよりは加重移動平均でも使ったほうがいいんじゃないかなぁ

移動平均等の指標いくらいじってもだめだよ
損益グラフの形がかわるだけ
基本的に値動きを後追いする指標で未来の値動きを予測するのは不可能だよ
世界中の相場に関わる人間がチャートを見ながらあれこれ必死でやってるのに
バラ色の抜け道が残っていると思わないほうがいいよ

そんな私もシステムとレーダーに一人だが

＞システムとレーダーに一人

なにやってる人ですか？

>>705
バカかよ
いろいろ無駄なことしてくれる鴨がいるから儲かるんだろう
余計な知恵を与えるなよ
自分で自分の首絞めてるぞ

無駄なこともやればいいんだ
世界史未履修みたいな近道を進むことは許さん

> 値動きを後追いする指標で未来の値動きを予測するのは不可能
これ本当？シストレを否定する発言だな。
値動きだけみて相場張るのは損もしないし得もしないのかね？

終値とか、１時間足とかの値が確定しないと平均が出せない。
実際は、そういう出せる頃には、もう遅かったりする。
つまり、注文のインジケータとしては使えない。
だからって平均しないで使うとノイズに騙され易いけどね。

ちょっと質問なんだがお前らのシステムは
どんな状況にも対応可能なシステムになってる？
たとえば上げ基調の時と下げ基調の時では
同じシステムでも成績は全く変わってくると思うんだけど
上げでも下げでも閑散でも活発でも儲かる様なシステムを狙うべきなのか
上げるときだけ儲かるシステムと下げる時だけ儲かるシステムを両建てすべきなのか
出来れば前者が良いと思うんだがやっぱり難しいか？

俺は売り買い同時にやるからできるだけ地合の影響は排除する
長い目で見れば無視してもいいんだけど精神上良くない
昔ダウが気になって一晩中見てたりしたけど時間の無駄すぎる

あとさすがに閑散でも儲かるシステムは無理じゃない？

取れん怒信者さんは湯水のように大金をどんどん溶かしていってるんですが
どんだけお大尽なんですか？

>>712
ﾅｶｰﾏ
俺も、売り買い同時に建ててるよ。夜もぐっすり眠れていいよね。

>>712
閑散というか閑散気味の相場だね
俺は2006年スタートだから閑散相場というものを知らなくて
それに凄い恐怖心を持ってるのもあるんだよな
今のうちに対応の効くシステムを作りたいけど閑散相場だけは
実際にそういう相場が来てみないと対応出来るかどうか分からない気がするし

>>686

この種の分析で有名な人々は、なぜだか、日足の(高値 + 安値) / 2を使っている人が多い
ようなのです。例えば、日足分析で買いシグナルが発生した場合に、1日を6回に分けて買
うようなスタイルを想定するならば、高値と安値を考慮するのは合理的だと思います。

一方、1分足などの時間単位の短い足を使うならば、終値のほうがいいかもしれませんね。



さて、ここらへんで、とある大先生のサイクル波長推定手法について振り返ってみたいと思い
ます。途中に何回も平滑化が挟まっているのですが、そこのところはサクッと省略します。
私の理解が正しければ、

・基本となる足としては、(高値 + 安値) / 2を採用している。
・この足を最初にローパスフィルターとして4日間加重移動平均に通す。
・フィルターを通った足からモメンタムを抽出し、波長修正を施す…(d)
・(d)からモメンタムを抽出し、波長修正を施す…(q)
・3日前の(d)…(i)
・(q)からモメンタムを抽出し、波長修正を施す…(q')
・(i)からモメンタムを抽出し、波長修正を施す…(i')
・(i)から(q')を引く…(i'')
・(q)に(i')を足す…(q''）
・(i'')と(q'')から実数成分を算出する…(R)
・(i'')と(q'')から虚数成分を算出する…(I)
・(R)と(I)に三角関数arctanを適用し、1日の変化を角度として捉える…(A)
・360を(A)で割る…(p)

(p)にはさらなる加工が必要です。

・(p)が1日前のそれの3/2より小さければ、1日前の3/2と見なす。
・(p)が1日前のそれの2/3より大きければ、1日前の2/3と見なす。
・(p)が6より小さければ、6と見なす。
・(p)が50より大きければ、50と見なす。

こうしてできた(p')にさらに2回の平滑化を施し、ようやく最終的なサイクル波長の推定値
が出てきます。遅延は20.5日になります。

(p)を得た後の不純な要素の追加から推察しますと、この大先生は相場をよく知っておられ
るので、手法は十分に信頼できると思います。が、私は何か数学的に美しい式を期待して
いましたので、不純な要素の追加とその結果であるサイエンスとエンジニアリングの大き
な乖離には同時に失望も感じました。

(d)のところまでは大先生の真似をして、別の道を探っていきたいと思っています。

ここでロケット工学、フーリエ変換、サイクル波長…などと小難しい論理を

持ち出している人は、可能性を論じているだけなのでしょうか。

それとも実際にそれらを用いたシステムを構築し実践しているのでしょうか。

ましてやそれで本当に儲かっているのかな？　それとも自己満足？

実際に安定して儲かっているという話を聞いたことがありません。

実例があるのであればそうした方面も研究してみたいと思いますが、

現状はいかにシンプルな手法でエッジを見い出せるかに注力しています。

>>711
俺はシステム両建てしてるよ
単独でもまあ勝てて、特定の雰囲気に強いっていうのを3つばかし。
バックテストの結果を組み合わせると、単一のシステムをいじるよりもずっといい感じになめらかになる

>>717
小難しい知識だけひけらかして全然儲かっていないカスばかりのスレだよ
ここはｗ

難しい知識を使う⇒すごい成果
になんてなるわけないし、本気で使ってる人はそんなことわかってるでしょ
自分の思いついたことを自分の知識で数式化したらたまたまそうなった、ってだけだと思うけど
案外>719の言うようなのばっかりなのかな

ポジションを持った時の裁量行動を否定することが
シストレの最大の収益源である。
ロジックなんて何でもいいんだよ。
何でもいいんなら最も簡単な指標でいい。
高値を越えた、安値を越えたでいいんだ。

儲けるより、システム考えるのが目的の連中が多いからな。

まったくだな
しかも自分の脳内で考えるならともかく
役に立たない知識をところかまわずひけらかすから始末に負えない
システムに自信があり、実際に儲かっているのであれば
そもそもスレに書き込む必要がない。
書き込んでいる連中はろくに儲けていないのは明らか

シストレは皆どうやって上達して行くのだろうか？

沢山の本や情報商材を購入して覚えていく輩もいるだろう？
某フォーラムでシストレの為にバンローリングの本を15冊も買う人もいたが。

オレは、チャートを見てこうしたら攻略できるかとロジックが思いつきそれを作って試すの繰返し。
つまり特定の相手と何度も相撲を取りながら相手の弱点や取り口を経験を
重ねながら察知、研究し攻略法を覚えていくやり方。

そういう事やってシストレが上達できるだろうか？

答えを教える気はないが、そんなやり方では上達しない
少なくとも儲けることはできなだろう

予想と逆行っても動揺しないならシストレの意味はあんまり無い
裁量のがいいと思う

予想どおりに行っても動揺しない自信があるならそうかもねｗ

>>704
次のをエクセルにはめて２列目、３列目、４列目をまとめて折れ線グラフ化してみて。
僕の言ってるグラフになるよ
2009年1月19日,8256.85 ,8080.92 ,8226.23
2009年1月20日,8065.79 ,8045.64 ,8207.54
2009年1月21日,7901.64 ,8012.42 ,8183.50
2009年1月22日,8051.74 ,8035.22 ,8160.45
2009年1月23日,7745.25 ,8011.61 ,8141.34
2009年1月26日,7682.14 ,7973.32 ,8112.64
2009年1月27日,8061.07 ,7949.29 ,8087.10
2009年1月28日,8106.29 ,7963.02 ,8063.52
2009年1月29日,8251.24 ,7952.81 ,8033.63
2009年1月30日,7994.05 ,7985.95 ,8003.59
2009年2月2日,7873.98 ,8014.64 ,7970.21
2009年2月3日,7825.51 ,8003.13 ,7947.39
2009年2月4日,8038.94 ,7963.03 ,7919.36
2009年2月5日,7949.65 ,7915.85 ,7895.96
2009年2月6日,8076.62 ,7891.46 ,7875.10
2009年2月9日,7969.03 ,7868.61 ,7856.89
2009年2月10日,7945.94 ,7839.51 ,7835.47
2009年2月12日,7705.36 ,7791.38 ,7812.77
2009年2月13日,7779.40 ,7738.05 ,7792.30
2009年2月16日,7750.17 ,7668.00 ,7784.54
2009年2月17日,7645.51 ,7597.96 ,7777.40
2009年2月18日,7534.44 ,7549.49 ,7781.85
2009年2月19日,7557.65 ,7524.74 ,7785.62
2009年2月20日,7416.38 ,7503.64 ,7789.88
2009年2月23日,7376.16 ,7456.64 ,7787.46
2009年2月24日,7268.56 ,7415.06 ,7789.36
2009年2月25日,7461.22 ,7390.72 ,7802.44
2009年2月26日,7457.93 ,7378.30 ,7818.81
2009年2月27日,7568.42 ,7353.97 ,7832.17
2009年3月2日,7280.15 ,7324.96 ,7851.66
2009年3月3日,7229.72 ,7303.60 ,7872.41
2009年3月4日,7290.96 ,7295.09 ,7885.59
2009年3月5日,7433.49 ,7269.12 ,7897.86
2009年3月6日,7173.10 ,7269.21 ,7907.23
2009年3月9日,7086.03 ,7311.61 ,7921.74
2009年3月10日,7054.98 ,7383.55 ,7938.66
2009年3月11日,7376.12 ,7451.67 ,7956.54
2009年3月12日,7198.25 ,7502.92 ,7970.16
2009年3月13日,7569.28 ,7607.16 ,7985.56
2009年3月16日,7704.15 ,7747.39 ,7998.42
2009年3月17日,7949.13 ,7889.89 ,8013.44
2009年3月18日,7972.17 ,8015.91 ,8028.92
2009年3月19日,7945.96 ,8158.78 ,8049.20
2009年3月23日,8215.53 ,8225.46 ,8068.01
2009年3月24日,8488.30 ,8266.00 ,8087.40
2009年3月25日,8479.99 ,8306.28 ,8108.89
2009年3月26日,8636.33 ,8381.04 ,8132.60
2009年3月27日,8626.97 ,8458.42 ,8155.84
2009年3月30日,8236.08 ,8508.85 ,8181.91
2009年3月31日,8109.53 ,8531.99 ,8208.78
2009年4月1日,8351.91 ,8555.97 ,8237.80
2009年4月2日,8719.78 ,8564.32 ,8262.98

キチガイか？

>>728
2列目は日経平均なのね
3列目と4列目は何？

>>724
必要なのは、大学一年程度の統計学とプログラミングの技術、それと幅広い範囲の過去データ。このあたりへの投資は惜しまないこと。情報商材などに金を使うのは愚の骨頂。統計学の知識がなければ、システムトレード系の商材の真贋を見分けることはできない。

人の手法の物真似では、一時的には儲けられてもたかが知れている。間違いを恐れず、時間が掛かっても自分だけの手法に拘るべき。

予想と言うか相場観を持って戦略を考えないと。
介入とか要人発言でイレギュラーな動きで、相場観が外れてもどうするか戦略を決めておくべき。
自動売買ばかりにこだわってる気がする。

相場は変わる物だから、常に変えていける能力が無いと生き残りは厳しいだろうね。
買えば儲かる相場でしか勝てないなら、買えば儲かる相場が来るまで待つしかないし。

お前ら無料で人に情報くれてやるのもいい加減にしろよ
他人にプレゼントしてやるアドバイスなんて自分で考えろ以外必要無いだろ
結局それが本人の為にも一番なるだろうしな

>>732
そして、買えば儲かる相場かどうかを判断する基準を持つことかな

>>733
情報をくれてやるだなんて、たいそうなもんでもない。
どうせ、わかる奴はわかるが、わからん奴はわからん。

>>728
2列目は日経平均、 3列目は１０日平均値、4列目は５０日平均値

エクセルにはめ込むには、テキストドキュメントにまずして、
そのテキストドキュメントをエクセルで開く。
エクセルで開くとメニューが出てくる。
区切り記号でカンマを選んで、完了で閉じる。

これで、日経平均とその１０日平均、５０日平均を
重なった折れ線グラフ化すれば面白い。

色々とシストレ上達に関するどうもありがとうございます。

自分も数多くのストを作ってはポイの繰返しを続けてると、シストレは素人の
一筋縄の考えでは勤まらず、堅実な数学的な知識と相当の長期の学習的努力が
必要不可欠だと実感してます。

例題
目標利益100円、ロスカット50円の条件で半分以上の確率で目標利益に達せられる
様にするにはどうすればいいか？

こういう問題を解くって相当の数学的知識に長けてないととても解けません。
それができないとシストレで勝ち残れない..

それにしてもトレスタの手数料制への移行は痛いな。

>>717

私自身、純粋にサイクルを取り出して使うシステムの構築には至っていません。現実のデー
タに理論を適用すると、かなりの数の突飛な値が出てきます。大先生もこの問題について
美しい解決策を提示されておらず、それを単に無視してしまうという不純なやり方が今の
ところは唯一の解決策になっているようです。

そこで、大先生の手法から離れてみることにします。



2つのローパスフィルターを使ってサイクル群を抽出してみる。

第1のローパスフィルターは4足間加重移動平均、第2のローパスフィルターは40足間加重移
動平均である。

当足の第2ローパスフィルターの値から、12足前の第2ローパスフィルターの値を引く。
すると、半ば期待通り、サイクル群が抽出される。

4751の350日分のデータで、プラス域の値の合計は1,001,817、マイナス域の値の合計は
-1,026,936となっていて、ほぼ同じであり、トレンド成分がちゃんと排除されていること
がわかる。

もちろん、これはトレンド成分が入っていないで、的確なタイミングを教えてはくれない。
プラス域入りで買い、マイナス域入りで売りとしても儲からない。（なんだか、退場した
ある初心者の売買の記録、みたいにも見えますねぇ。）

2008.01.10 87400 BUY
2008.01.21 85200 SELL
2008.02.01 84500 BUY
2008.03.07 138000 SELL
2008.04.03 139000 BUY
2008.04.14 127000 SELL
2008.05.02 119000 BUY
2008.05.09 131000 SELL
2008.05.16 149000 BUY
2008.06.04 159000 SELL
2008.06.27 140000 BUY
2008.07.03 139000 SELL
2008.07.14 140000 BUY
2008.07.15 141000 SELL
2008.07.16 131000 BUY
2008.07.28 149900 SELL
2008.07.30 154300 BUY
2008.08.13 129900 SELL
2008.09.03 106800 BUY
2008.09.19 91000 SELL
2008.09.25 103100 BUY
2008.10.10 63000 SELL
2008.10.24 72200 BUY
2008.11.21 57500 SELL
2008.12.09 67900 BUY
2008.12.30 56200 SELL
2009.01.08 61100 BUY
2009.01.27 49100 SELL
2009.02.13 51500 BUY
2009.02.20 40850 SELL
2009.03.09 43100 BUY
2009.04.06 57500 SELL
2009.04.08 56100 BUY

今ボリンジャーバンドが流行ってるみたいだね。
エントリーの精度を高めることが大切。

MACDいいよ
ザイコー
研究してみろよ

サイコロさいこー
それ以外はいらないよ

>>737
ＷＭＡ（線形加重）を使ってるところが違いますけど、
ＭＡＣＤに近くなってきましたね。
ＥＭＡ(指数加重)とＷＭＡはかなり違った波形になるようです。

>>735
結局、5日先の10日移動平均線を使ってるわけか
俺にはその面白さはわからないが良い結果を出せるといいな

>>741
ＭＡＣＤのようにＥＭＡから別スパンのＥＭＡを減算すると、
加重のかかりかたに偏りがでてくるらしいです。
http://members.at.infoseek.co.jp/J_Coffee/index.htm
ＷＭＡはもしかしたら筋がよいのかも。　結果を見守ります。

>>167
志村、スリッページスリッページｗｗｗｗ
1回当たり利益 0.3pips ってｗｗ

で、結局、今年のお前らのシステムの成績はどんなもんよ？

ああ、>>651がなんで「ｗ」なのかわからんかったが、
スリッページ派とスリップページ派がいるのか。
実際は「スリピッジ」に近いからどっちも間違いなんだがな。まあいいけど。

おんりーすぺりおん

カタカナ表記の時点で和製英語だからどうでもいいと思うが。

和製英語・・・

うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

いい手法見つけたぜと思ったけど、いつも使ってるスリッページの値を25％増やしてみたら微妙手法に化けた
今までで一番落差がすげぇ手法だぜ

そういうものだろ。ちょっとパラメータが変えたり相場が変わると稼げなくなる物さ。

たくさんの取引を少額の利益で終わらせる代わりに勝率が高いタイプかね
スリッページはボラティリティ高いときを避けるしかないんじゃね

過去価格, ノイズ, サイクル, トレンドで構成された価格配列から、サイクルの純粋な抽
出そのものは容易でしたが、それを実用的なシステムにつなげるのは難しい。>>717さん
の「実際に安定して儲かっているという話を聞いたことがありません」というのは、相場
の一般的な現実です。

サイクルを抽出しても、トレンドを考慮する必要性は残ります。

ならば、そもそも、サイクルとトレンドを別個に抽出する必要はないということになりま
せんか？

ローパスフィルターを1つだけ使うと、息の長いなだらかなトレンドは、サイクル全体を押
し上げあるいは押し下げた形で表現されることになります。20足間サイクルを1単位押し上
げると、

-1 → *0
*0 → +1
+1 → +2
+2 → +3
+3 → +4
+4 → +5
+5 → +6
+4 → +5
+3 → +4
+2 → +3
+1 → +2
*0 → +1
-1 → *0
-2 → -1
-3 → -2
-4 → -3
-5 → -4
-4 → -3
-3 → -2
-2 → -1
-1 → *0

マイナスからプラスに移行する際の0をサイクル開始時点として観察すると、それは1つ早
まり、マイナス域の期間が2つ減ります。しかし、波の長さそのものは変わりません。マイ
ナス域の期間が短くなったことで、全体が上げ基調にあることがわかります。

+4より強い押し上げ効果のあるトレンドが発生すると、サイクルは突如として観察されな
くなりますが、トレーダーはその際にはポジションを維持するだけでよいので、これまた
問題がありません。

また、ローパスフィルターの数が1つだけなので、遅延も大きく軽減されることになります。

先月から富士火災、凄いな。
財産築いた奴、居るんじゃないか？

富士火災くらい上がってる個別ほかに腐るほどあるよｗ

数字こねくり回した胡散臭いサイクル調べるなら、モーメンタム・リバーサルを元に
売買戦略を追求するほうが儲かるんじゃないの？

>>757

「胡散臭いサイクル」を調べるより、確かに、モメンタムリバーサルから売買戦略を構築
するほうが、利益にはつながりやすいでしょう。

しかし、サイクルを捉えるのに数学的に不純な操作 ― 典型的には、経験則的な常識に
おさまらない突飛な値を無視することなど ― を除外できれば、算出されたサイクルやサイ
クル期間は「胡散臭い」ものではなくなります。

サイクル分析を捨ててしまう前に、サイクル分析から不純な操作を除外できるかどうかを
まずは考えてみたいと思います。

サイクルがある！って考え方が胡散臭いんじゃない？
過去のサイクルが分かれば、次の天井なり底なるか予測できるの？
そもそも、サイクルが発生するメカニズムていうか、発生の理屈が分かれば
（逆に、それがワカランと、星占いと同じレベルだと思われても仕方ナス）
その理屈をシステム化すれば良いのでは？

ギャンアングルって全然当て嵌まらんな

人間の欲と欲とがぶつかり合う気まぐれな相場に、何か美しい物理法則のようなものでもあると信じているのかな？

二十年勝ち続けたファンドとかあるからな
ランダムにしては勝ち組が多すぎる
法則と言うか穴みたいのがあるんだろう

人間の欲も、突き詰めれば脳細胞の原子レベル出自。
すべては物理法則に従う。

しかし天才物理学者のニュートンが失敗したのが相場

物理法則も個々の原子レベルで見れば不規則。
全体として規則的な動きをしているに過ぎない。

それがすなわちブラウン運動

>>759

2つのローパスフィルターによるサイクル群の抽出法の実行にはサイクルが存在していると
いう前提は不要です。サイクルを抽出できれば、サイクルは存在しているし、抽出できな
ければ、サイクルは存在していない。

株価の動きはブラウン運動か否か

不確定性原理によって、ニュートン力学の不備がわかり
未来は、確率的にしか確定できないとわかった。
確率の高い部分を狙うのがシストレか・・・？

お〜なんかそれっぽい話題で盛り上がってるな。
英語の話題ではとんちんかんだったのに。

典型的な理系のすくつ

まず、1日間の遅延を受け入れることで加重移動平均によってノイズを除去し、ノイズを受
け入れることでモメンタムを抽出しつつ2日間の先行を実現し、抽出したモメンタムに再び
加重移動平均を適用し、遅延が1 - 2 + 1 = 0の指標を作ります。この指標は価格配列に対
して遅延がなく、なおかつ、5日間移動平均などと比べてもノイズが少ない。（実は、この
指標だけでも十分に実用に足ります。）

次に、サイクルがプラス域あるいはマイナス域（以下、「当域」と呼びます）に入った後
に、振幅幅が最大値を更新しなかった日について、

　逆余弦((当日の振幅幅 - 当サイクル当域内最大振幅幅) / 当サイクル当域内最大振幅幅)

を計算すると、90度 < θ < 180度となるθを計算できます。基本的に、θ > 145度で仕切
りとなります。4751での実例を1つあげておきます。

日付…価格…モメンタム加重移動平均…θ
2008.02.15…99,100…454…90 ←当域入り、仕掛けシグナル
2008.02.18…123,000…8166…90 ←仕掛け（始値でも123,000）
2008.02.19…119,400…17847…90
2008.02.20…117,400…26157…90
2008.02.21…121,400…31181…90
2008.02.22…125,400…31867…90
2008.02.25…126,600…26835…99
2008.02.26…121,600…19309…113
2008.02.27…121,800…12256…128
2008.02.28…131,600…8182…138
2008.02.29…129,400…6353…143
2008.03.03…124,800…4729…148 ←仕切りシグナル
2008.03.04…131,400…4740…148 ←仕切り（始値なら130,000）
2008.03.05…129,200…5104…147
2008.03.06…139,600…5998…144
2008.03.07…139,600…7444…140
2008.03.10…129,600…7644…139
2008.03.11…127,400…5776…145
2008.03.12…133,000…4082…151
2008.03.13…133,200…1262…164

マイナス域に入った3月17日まで待っていたら、仕切りの約定は始値で123,000、日中タイ
ミング分散で平均124,800程度になっていたことでしょう。

もちろん、当サイクル当域内最大振幅幅が更新されると、騙しが発生しますが、新興株で
も、この騙しの発生確率は5%程度です。サイクル予測の精度はどうであれ、株に限定すれ
ば、サイクルは価格変動の大部分を支配しています。

一方、商品先物では騙しが頻発します。つまり、商品先物では価格の変動にサイクル性が
乏しいことになります。

商品先物と株の両方を得意とする人が少ないことも、サイクルでうまく説明できます。

>>772
モメンタムは最大値が決まらないため扱いづらく、
百分率化したＲＯＣでも置き換え可能ですか？

>>773

私にとっても、最大値が決まらないものは扱いにくいので、逆余弦を用いています。

ROC化はやってみると面白いかもしれませんね。

>>774
そういうことですか。逆余弦の意味を理解しました。

単純移動平均線で期間を調整すれば敏感にも鈍感にもなるって。
結局、システムもほとんどがトレンドフォローであって、期間の長短はあってもあがったところを買って、下がったところを売れば、裁量であってもそれほどひどいことにはならない。
それがわかってからは裁量でも勝てるようになった。ＦＸだけど。

おまいらが儲けたり損したりするのに法則も無いと思うけどな。
無い物を探そうと必死になってるだけな感じ。

コサインカーブで敵が動くような単純なシューティングゲームでも、
コサインカーブを知らないやつはそこに何も見いだせない。
知ってても見いだせないやつはいるが。

自分のシステムが調子いい時は下手こいてる奴を小馬鹿にしといて
自分のシステムが下手こくと小馬鹿にしていた奴の取引さえも調べ回る糞尿野郎乙

おまいらがコサインカーブで売買してるなら予測出来るけど、
適当に売買してるから予測なんて無理。

嘘と本当が入り混じるのが相場だからな
黙って見守ろうじゃないか
鴨にはいい目くらましだよ

>>779
おれか？おれはそんなこと一度もしたことないが人違いじゃないか？
掲示板でその手のことを言われて当たってた試しがない。工作員乙とか。

>>780は論外だからどうでもいいや。

100%的中させようなんて考えてないよw

たまたま当たった時に騒いで、いつも外れている時は黙ってる訳ですね。
それって偶然じゃんｗｗｗ

ボリンジャーバンドシステムR1の検証

東京白金
　04/13　（ボリンジャーバンド貫通、買い圧力64%）
　04/14　前場売り込み逆指値@3919、約定@3918
　04/15　買い戻し@前場寄り、約定@3858

3225
　04/13　（ボリンジャーバンド貫通、買い圧力67%）
　04/14　前場売り込み逆指値@252、約定@251〜250
　04/15　買い戻し@前場寄り、約定262　（損切り）

>>785

訂正

「白金」→「白金ミニ」

>>785
負けたとき、ボリバン貫通後の翌日が、
十字に近い包み線が出るのが目につきますね。
（簡単な検証をさせてもらいました）

日経225先物では月初、週初にブレークアウト戦略が非常に機能している

バンドウォークでやられるパターンだな

ボリバンは、レンジブレイクの時には張り付いて役に立たないからな。
コツコツドカーンの典型。

>>789, >>790

ボリンジャーバンドを日足が貫通する、という条件が付いています。
本当に強い相場になると、日足はバンドを貫通せず、その上で推移しますから、仕掛けの条件を満たさないのです。

辺境伯とかいうウザコテが湧いて出たら
打倒一分足とかいうウザコテが消えたなｗ
多分同一の精神病患者だろう

「山師さん」が一番ｳｻﾞｲとオモワレ

ボリンジャーバンドシステムR1の検証

8585
　04/14　（ボリンジャーバンド貫通、買い圧力56%）
　04/14　前場売り込み逆指値@109、約定@110
　04/15　買い戻し@前場寄り、約定113　（損切り）

日付訂正

ボリンジャーバンドシステムR1の検証

8585
　04/14　（ボリンジャーバンド貫通、買い圧力56%）
　04/15　前場売り込み逆指値@109、約定@110
　04/16　買い戻し@前場寄り、約定@113　（損切り）

オナニーは自分のスレでやれ
うざいだけだ

今、ボリンジャーブームだかんな

勝率が低いとシステムを使い続けるのが難しいというけど、
トレンドフォローの場合、負けトレードは短期で勝負が
つくから、含み損を抱える期間は短い。言い換えると勝率は
低くても含み益を抱えたムフフな期間が相当続くのでやりやすい
ような気もするんだがな。
このシステムトレードスレを見ている処刑はいかがかな？

>>798

システムトレーダーだと、保田さんも斉藤さんも逆張りですね。
裁量トレーダーのBNFさんもやはり逆張りです。
ファンダメンタル分析によるインベスターということになると、ピーター・リンチやウォーレン・バフェットもどちらかといえば逆張りでしょう。
基本的に、株は逆張りのほうが有利なのでしょう。
とはいえ、保田さんは全体がとても強い上げ基調にあるときには、順張りもされるとか……

>>628
それって単なるストキャスじゃんｗ

>>799
BNFって乖離率投資法に注目集まりがちだけど、
逆張りで資産を伸ばしたのって初期の頃じゃなかったっけ？

ってか、サイダー天国日本で逆張りやってると、年に数回は爆弾に当って大打撃を食らうから、
分散投資してないシステムは下手すると一撃でしねるよ
そういう意味では買いも売りも順張りが優位だと思うけどね。

システムがあああああああああああああああああああああああああああああ

2ｃｈにいたころの書き込み読むと逆張りはたまにしかやってない感じだったねぇ

順張りは利確のタイミングが難しいんだよな

分散しまくってれば、イレギュラーで儲けて美味しいのかもな。
逆に損しても、分散で穴埋め。

一応パターンは有るよ。入りと損切りと利確と。その部分はバックテスト有効。エリオットとか。
未来値の予想にはバックテストは無意味だが。

>>801
BNFのwikiとか読んでちょっとバックテストしたら確かに彼が言ってたような結果になった。
ITバブルがはじけたあとなんかはどうも3点チャージの指標を使ってたんじゃないかと。
資産が停滞してたときに乖離率と出来高で判断してた手法じゃ増えなかったし。
彼は6000万円くらいまでは1銘柄によく全額突っ込んでたらしい。で、あまりに上下するんで分散を考えたと。
2003年4月くらいからはもうバカになって買ったらしい。
お金がキャッシュ商品債権株式のどこに動くか分かるんでしょうね、彼は。
おいらはまったく分かりません＞＜

原始的な方法でサイクルを抽出してみたら、結構いい感じになってきました。

8足間から28足間くらいのサイクルを狙います。実際に観測するのは、8, 12, 16...28のよ
うに、4つとびの期間でいいでしょう。

n足間レンジについて、

　ズレ = 絶対値(絶対値(n足間の高値の時点 - n足間の安値の時点) - n / 2) / n

を算出します。ズレが最小になるnが複数存在すれば、最小のものを採用します。

ズレが最も小さくなるときのnを取り、

　c = n * 0.2 + 前日のc * 0.8
　C = c * 0.33 + 前日のC * 0.67

のように2回の平滑処理を行います。

サイクル期間として、Cを採用します。これさえ分かれば、汎用性の高いシステムを容易に
構築できます。

なんかこのスレ、トンデモ臭がしてまいりましたｗ

先物スレのほうがまだマシだな

ひまわりのシストレコンテストに参加してる香具師いる？

システムがあああああああああああああああああああああああああああああああああ

検証が無いからなあ。
トンデモ発表会ばかり。

トレスタの手数料移行制は、まさにオレにとってシストレ降伏勧告だ!

1分足を中心に日中足のテクニカル戦略にやるだけの事はやった。
でも戦略作りの進退を考えなければならなくなってる。
一回でもいいから1分足と真正面の勝負で勝ちたかった。
1分足に限らず3分足、5分足のテクニカル戦略はオレの独学技術では非常に困難だった。

折角、3万以上の資金を出して225デイトレ商材を購入したのだから、そっち
を真剣に勉強して裁量で望んだ方がよさそうだ。

先物のザラバ戦略をどうしてもやりたければ、お金を貯めてシストレの先人
を探してそこで学ぶ方が理に叶ってるかも？
シストレは素人の独学では習得できないくらい難しい!!

むおうだむえぽおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

>>813
１か月２０００円も出せないのかよｗ

サイクルが分かれば、現在サイクルのどの位置にいるのかを、角度の形で算出することができます。

i = 0〜(サイクルの長さ - 1)、について

　余弦積み上げ = (価格の加重平均 * 余弦(360 * i / サイクルの長さ))の合計
　正弦積み上げ = (価格の加重平均 * 正弦(360 * i / サイクルの長さ))の合計

を計算します。

(絶対値(余弦積み上げ))が極端に0に近い場合 ―― これは、適当に設定するよりほかはありませんが ―― を除けば、

　正弦積み上げ > 0.1なら

　　サイクル上の位置　= 逆正接(正弦積み上げ/余弦積み上げ) + 90

　正弦積み上げ < -0.1なら

　　サイクル上の位置　= 逆正接(正弦積み上げ/余弦積み上げ) + 270

となります。

>>814
月に225ミニ1枚で2000円稼げるシステム？
あまりにも優秀すぎるシステムだ。
オレが証券誌の記者なら、是非とも取材させて戴きたい!

今日のトレスタは、1日掛りの大規模メンテナンスでログインできず、検証
ができなくなり、貴重な1日を棒に振らざるを得ないハメに。

そんな貧乏じゃ鴨にもならないな

辺境伯さんは実戦経験ある？プログラム書ける人？長い期間のバックテスト
したことある？

打倒！一分足さんは、残念ながら貧乏すぎて先物等の手数料がかかる
トレードは無理だと思う。トレードをどうしてもしたいならFXに
変更したらどうでしょう。

どう見ても>>815の2000円と>>817の2000円は意味が違うとしか思えない

>>820
先物は手数料高いと言えるの？
最安値でミニ1枚片道52.5円、42円くらいで。現物は100万円相当くらいで片道
千円くらいもするのに。

確かにFXは手数料かからんがスプレットが最低でも2ティック以上ある。
レバが大きい程、先物より手数料が高くなると言えるのでは？

シストレやって解ったけど、手数料に加えスプレットが1ティックあるだけで
相当の重荷になる。そのハンデ背負わされただけで、勝ち越せるストを
作るのがいかに大変だったか。

でもFXのシストレが良いというならそっちでやりたいが、トレイダースでは
FXのシストレツールないし、ひまわりではトレスタでFXのシストレができるが
トレスタに比べ、トレードシグナルの操作は複雑で覚えづらく、更にエキーラが難しそうだ。
無料使用条件のハードルも高い。それ以外でFXのシストレやれる情報には
詳しくない。

>>820

実戦経験は約10年です。
これまでのところ、資産は、120万円→[7ヵ月]→1億円→[3ヵ月]→50万円→[9年]→600万円と推移してきました。
裁量で大成功と大失敗しましたので、今はシステムトレードを実践し、近年は汎用システムを模索しています。

プログラムはPowershellとC#なら少々書けますが、その方面での才能には乏しく、ポインタの話が出ると混乱します。

カーブフィッティングを繰り返せば、バックテストの結果をよくすることはできますが、現実にはなかなかうまくいきません。
スレがバックテスト結果コンテストになることを望みませんから、私自身、バックテストの結果を投稿しません。

> 120万円→[7ヵ月]→1億円→[3ヵ月]→50万円

うわあ・・・やっぱこういうパターンいるよな。。。
ここまでじゃないがおれもやった。

いくらやっても良いスト作れないのでザラ場でリアルタイム全銘柄検索
やってみることにした。
こういう事やっている人殆ど居ないだろうから穴場では？

825の様に225のザラバスト作りは挫折するほど難しいんだ。

寄り引けにすれば？

ストは一案ある。
バックテストしようとするなら、日足使って寄り引けでするより仕方ない
様な気がする。

全銘柄検証で良いスト出来ないでいて、リアルタイム株価全銘柄が一度に
CSVに落とせるソフトがあったので一度やってみようかと思い当たった分け。

ストには興味ないが、リアルタイム株価全銘柄が一度にCSVに落とせるソフトが知りたい
教えてくれないか

それYahooプレミアムから落とすやつじゃなくて？
時間差が2〜3分くらい出ると思うが。

ヤフーファイナンスから採るソフト、ＶＩＰ会員になればそのソフトでリアルタイム株価が手に入る。
名前は過去一度書き込んだ事がある、フリーソフト。
もう書き込まないよ、ネット上の有名なソフト業者当たって。

ここへの書き込みは後味悪い時が多い。
でも一人でやってると孤独になってつい書き込みたくなってしまう。

全銘柄とかあまり必要性感じないが、J1000銘柄でやってみたら3秒かかるな
実用上は問題ないのかな
そもそもVIP会員でも1分足の表示は証券会社のより遅れるんじゃなかったっけ？

遅れてもいいんじゃない？
料金安くて加工性があればそれでいいのでは？
安いリアルタイム何処かにある？
東証１部上場以上が取れるの。
他にあれば欲しいんだけど。

例えば、ある証券会社から東証１部上場銘柄全てのリアルタイム株価を
ダウンロードするって出来るのですか？
少しくらい時間はずれてもいいのだけれど。

楽天RSSじゃだめなの？

>>823
ＩＴバブルですね。

それ取れてもリアルタイムじゃなければ発注出来なさそう。
システム作りたいだけ？

全銘柄検索すると、
１００円未満や１０００口未満の糞株がぞろぞろ出てきます。

全銘柄の時価総額とかPBRとかPERとか単元株数とか
一括してダウンロードできるサイトってある？

Yahooファイナンスから1個ずつ取得するしか無理？(´д｀;)

ちくせうううううううううううううううううううう

>>841
楽天RSSまたは岡三RSSなら、１ファイル300銘柄まで取得できる。
それ以上の銘柄は、ファイルを増やせばよい。

時価総額ランキング
http://up2.viploader.net/pic2d/src/viploader2d555693.png

寄与度ランキング
http://up2.viploader.net/pic2d/src/viploader2d555699.png

システムがああああああああああああああ

まだ実用化には至っていませんが……ウィリアムズの%R ― 強い相場で0に近づき、弱い相場で100づくあれです ― との組み合わせを考えてみました。
%Rの使用法は、『The Future Millionaire Confidential Course』の説明に従い、反発や反落を待たないことにします。
サイクルモードの間には騙しも遅延もほとんどなく反応できますが、サイクルモードからトレンドモードに転じる際、および、トレンドモードがサイクルモードを経由せずに反対方向のトレンドモードにつながる場合には、損失を避けられません。

　>>807の手法を、(高値 + 安値) / 2に対し、6〜50日間の範囲で実行し、サイクル期間を特定する
　ウィリアムズの%Rで、%Rが100をつけた今回の価格が、%Rが100をつけた前回の価格より高ければ、買い入れる
　　ただし
　　　%Rが100をつけた前回と%Rが100をつけた今回を区切るものは、%Rが0をつけた日である
　買い入れの前日を含めて、3日連続で%Rが100であれば損切りをする
　買い入れたその日またはその後に、%Rが100からいったん離れた後、再び100に達すれば損切りをする
　%Rが0に達したら利食いをする
　売り込みを仕掛けるのであれば、買い入れとは逆に考える

ところで、チューリップ熱の崩壊のときには、チューリップの球根の価格が大暴落し、1年くらいで最高値の1/10000くらいの底値に達したのだとか。
本当はそういう鬼畜な大相場でサイクル測定に基づくシステムのバックテストをやってみたいのですが、あいにくデータが見つかりません……

>>845
1998〜2001にかけてのヤフーとか

>>843
ありがとん。

でも、楽天も岡三も口座持ってないんだよね＿|￣|○

今日は暇だったので、大先生や自分のサイクル抽出法を試しにPowershellスクリプトで実装してみました。
重い。
処理速度は、15足/秒くらいです。

サイクル抽出後に、シグナル・ノイズ比率や、サイン波オシレータ、FAMAにMAMAなど、これまた決して軽くはない一連の処理が待っていることを考えると、やはり、この種の手法を大量の銘柄に対して使うには、ハードコーディングしてコンパイルするしかなさそうです。

幸いにして、.NET 2.0にはブラックホール的なNullable型がありますので、前処理の手間が省けます。

どぅあああめえええええええええぼおおおおおおおおおおおおおおおお

>>845
>>807の平滑処理の意味がわからん
俺の学が足りないだけかもしれんが

高値のｔ−安値のｔがｎ／２より小さいときはズレは求める必要があるのか・・・とか

あとバックテストでサイクルを決めたのなら、フォワードテストで検証しないと

指数平滑移動平均線（ＥＭＡ）の意義
http://driponr.blog53.fc2.com/

日足むじいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

>>850

平滑平均の部分に深い意味はありません。
あまりに頻繁に予測期間が変わると、トレーディングができなくなるので、2回の平滑処理をしているだけです。
平滑の設定も経験則的なものです。

単なる平均か。平均出すために遅延してリアルタイムでは使えないな。
１５分間隔の計算だと、最大３０分未満の遅延による損益も考慮すべきだな。
つ サンプリング定理

>>854

サイクル波長予測は遅延しますが、サイクル波長はそう頻繁に変わりません。
そもそも、固定的な期間設定の移動平均やオシレータは市場の性質変化への適応という点では止まったままですから、さらに遅いのです。

サイクル波長は変わらないという前提？

>>856

いいえ。

サイクル波長の変化はある程度緩慢だということです。
しかし、変化はありますから、私は適応の必要性を感じます。

サイクル波長が変わらない、あるいは、極めて変化に乏しいという前提に立っているのは、固定的な設定期間の移動平均やオシレータを使っている人たちのほうでしょう。

実は、サイクル波長が変わらないという前提を信じても、相場全体のお金の流れを考慮するシステムはまだまだ有効です。
例えば、条件合致銘柄数を数える保田システムは今でも利益を上げることができます。
私も保田システムを使っています。

保田システムと似たものに、斉藤システムというものがあり、これは1993年から2003年にわたって極めて有効性が高かった。
東証上場銘柄で、有効銘柄割合95%以上の優れものでした。
特に相性の良い宮城商事では、25万円の元手で300万円近い利益をたたき出し、ペイオフレシオ > 10、PF > 10なんて結果が出てました。
100万円を300万円にするのに、斉藤システムにはずいぶん世話になりました。

しかし、斉藤システムが銘柄別投資額に対して+10%の利益を目指すのに対して、最近出てきた保田システムは+2%を狙っています。
市場全体のお金の流れを追うシステムが流行った結果、市場の非効率性はかなり食われてしまい、この種の手法で安全に狙える利益はかつての1/5にまで減っています。

ネット取引が一般化し、スクリーニングが普及した結果、設定期間が固定的なシステムで取れる非効率性はどんどん乏しくなっています。

もちろん、トレーダーが時々設定期間を見直せば利益を上げられるかもしれません。
しかし、トレーダーが頻繁に設定期間を変えるようになれば、設定期間に裁量が入るようになり、真のシステムトレードではなくなっていきます。
システムトレードを続けるには、設定期間の変更そのものをシステム化する必要性が出てきたのです。

--

ところで、エーラース先生のサイクル測定の一部を株と先物の広範な銘柄に対して実行してみたところ、日足102,200本に対して、極めて不純な操作 ―

　If Period < 6　Then Period = 6;
　If Period > 50 Then Period = 50;

が入った足は9,221本でした。
（本数が少なめですが、これは運用のバックテストではなく、プログラムコードの動作テストですから、これくらいで勘弁してください。
Nullableが使えない ― 正確には、Nullable型の変数が入った計算式でNullableプロパゲーションが起こらない ― Powershellで、この種の大量処理は大変なのです。）

その後の平滑処理等を計算に入れると、この極めて不純な処理の影響はサイクル予測結果に対して約0.595%程度に過ぎず、少なくとも50日未満のサイクル予測を1日もずらすことがないことがわかりました。
誤訳等が恐いので、とりあえず原書『Rocket Science for Traders』のほうを通読し、.NETのクラスとして実装を試みることにします。

保田のことを持ち出すやつって、単なる工作員じゃないの？
イメージ悪すぎるんだが・・・・ほんとにシステムトレードまじめにやってるやつなのかよｗ

保田さんを批判するばかりの２ちゃんニートには
何の発言権もない
悔しかったら保田さんのように成功してみろよ

なんか詐欺によくある説明な幹事だｗｗｗ

保田システム使うのは否定しないが、保田の名前を前面に持ってくるなって。
話がまともにできなくなるから迷惑だわ。システムの中身だけ話せよ。

とマジレスしてみる。

教えて厨のぶんざいで講師様に意見をするな

保田の話をしたい人はこちらへどうぞ
システムの話をしたい人は、名前を伏せてよろしく

検証くん「ﾘｱﾙ詐欺」保田望＝工藤達也ｂｙ捏造低王
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1232349019/

検証くん6.8「文句」山田望＝佐藤和也ｂｙ負犬大王
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1219326357/

さて、エーラース先生のサイクル測定コードを少しずつ見てみましょう。

「` 」は引用符です。2chでの表示の都合上、タブを全角スペースに置き換えている部分も
あります。

『Rocket Science for Traders 』より引用:

` Inputs:　Price((H + L) / 2);

高値と安値の中間を入力値として扱っています。

変数の初期化部分はサクッと省略。

「If CurrentBar > 5 Then Begin」と「End;」の間に計算コードが入っています。その最
初の2行は次のようになっています。

` Smooth = (4 * Price + 3 * Price[1] + 2 * Price[2] +
` 　Price[3]) / 10;
` Detrender = (.0962 * Smooth + .5769 * Smooth[2] - .5769 * Smooth[4] - .0962 * Smooth[6]) * (.075 *
` 　Period[1] + .54);

EasyLanguageで配列要素を示す[ ]の中の数が正であれば、その要素は過去の時点のものと
いうことになっています。「Detrender」の計算式はの前半の( )はヒルベルト変換フィル
ターで、別の章で、「improved by adjusting the filter coefficients by trial and
error」と説明されています。試行錯誤で改良された式で、大先生の職人的な開発姿勢に私
は好感を持っています。後半の( )は振幅幅調整値です。Period[1]で1足前のサイクルの長
さを参照していますが、このPeriodが計算されるのはこのコードのずっと下のほうです。
何度も出てくるこの式こそが、エーラース先生の発明の中核でしょう。

「` 」は引用符です。2chでの表示の都合上、タブを全角スペースに置き換えている部分も
あります。

『Rocket Science for Traders 』より引用:

` {compute InPhase and Quadrature components}
` Q1 = (.0962 * Detrender + .5769 * Detrender[2] -
` 　.5769 * Detrender[4] - .0962 * Detrender[6]) * (.075 *
` 　Period[1] + .54);
` I1 = Detrender[3]

Q1が直交、I1が同相を意味しているようです。このあたりの理屈を私は実のところよく理
解していませんが、コードを読めば、何をしているのかはわかります。

SmoothからDetrenderを算出した同じ式を使って、DetrenderからQ1を算出しています。

これの繰り返しを引用するのは面倒なので、簡略化した説明を試みます。

Smooth―[ヒルベルト変換フィルター]→Detrender―[ヒルベルト変換フィルター]→Q1
　―[ヒルベルト変換フィルター]→jQ

Smooth―[ヒルベルト変換フィルター]→Detrender→[3足前を取得する]→I1
　―[ヒルベルト変換フィルター]→jI

` {Phaser addition for 3 bar averaging}
` I2 = I1 - jQ
` Q2 = Q1 + jI
`
` {Smooth the I and Q components before applying
` 　the discriminator}
` I2 = .2 * I2 + .8 * I2[1]
` Q2 = .2 * Q2 + .8 * Q2[1]

計算はまだまだ続きます。経験が長いトレーダーにとって、このように加工を繰り
返すことには抵抗感を覚えるものがあるかもしれません。

一般に、複雑なシステムを開発しようとすると、危険と痛みを避け、トレード回数を結果
として減らす方向に進みがちです。すると、システムが裏目に出た時に、負けトレードば
かりを仕掛け、数多くの勝ちトレードを逃がすことになります。

エーラース先生のシステムは複雑ですが、トレンドモードでもサイクルモードでも仕掛け、
トレードの回数をむしろ増やしています。

エーラース氏の R-Mesa3 日経225対応版。
勝率54% P/F1.69
スリッページ考慮するとなんだかな〜
http://sec.himawari-group.co.jp/sts/system/rmesa.html