ニューラルネットでチャートソフトを作ろう

緊急プロジェクト発足につき、トレーダー、プログラマー全員集合せよ。

ニューラルネットワーク http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/tech/1094834888/
ニューラルネットワークについて http://science6.2ch.net/test/read.cgi/sim/1015733653/
ニューラルネットワークの将来性 http://science6.2ch.net/test/read.cgi/robot/1051791077/

【指令１】
　海外のサイトからニューラルネットワークに関するソースコードが得られそうなところの情報をアップしてくれ
できればトーシローにわかるように、リンク先を張ってくれても良いが、あとでマトメサイト作るうえで、なるだけ日本語に翻訳して書いてくれ。
要は噛み砕いてから、書いてくれっちゅうことや

【指令２】
　プログラム開発言語を統一したいので、おまいらの中でプログラムが書けるやつは、言語の種類とスキルを書いてくれ。
もれは残念ながらＥＸＣＥＬ＋ＶＢＡとＣ言語しかできない。アルゴリズムは共通認識としたいので、ベーシックかＣ言語が出来れば十分だと思う。
あと実際にアプリ作れるやつは、がんがん自分らでやってくれ。ど素人でも参加できるようなカテにしたいから

ひとまず、モレから書き込みさせてもらう。

続 遺伝的アルゴリズムと遺伝的プログラミング 使いこなせるGA,GP (単行本)
著 平野 廣美 (著)
http://www.personal-media.co.jp/book/comp/228/

この本に株価の予想についての情報がある。
第3部　付録：カオスと予測
Chapter 11　カオスを利用した予測の可能性について

要約するが、カオス性を示すリアプノフ指数が正になる場合、自己相関性を利用して株価が予想できるとのこと
ニューラルネットのアルゴリズムは、別冊の「Cでつくるニューラルネットワーク」を参照にすべしとのこと

添付のＣＤにＭＦＣ（Ｃ＋＋）で開発したソースがついている。
残念ながら俺の手元にはＶＩＳＵＡＬ　ＳＴＵＤＩＯ　ＥＸＰＲＥＳＳしかなくて
コンパイルが出来そうにない。

もれはサラリーマンで株式で1億ためたらリタイアしたいと真剣に考えている。
これまでチャートソフトを作ってきたが、テクニカルのみでは今の相場の波に乗るのは限界だと感じている。
毎日頭の中はアルゴリズムの考察でめいっぱいだったときに、遺伝的アルゴリズムやニューラルネットワークに出会った。
ちなみに日本のサイトは全くないが、海外のソフトをぐぐればたくさん出てくる。
NEURAL　stockなどでぐぐってみてみい。
だから俺は立ち上がった。一人では限界なので、せめて２ちゃんで同志を募れればとおもう。

がんばってね

株価の変動はカオスのようでカオスじゃないよ。
漸化式の形に押し込めるようなカオスは自己相似性をうまく使えばかなりの精度で近似値が出せるけど、
株価は外的要因が多すぎる。

帰宅した。書き込みあったので、うれしい限りやわ
今日から海外のサイトをぐぐって、いろいろ調べていこうと思う。

Chaos and Order in the Capital Markets: A New View of Cycles, Prices, and Market Volatility (Wiley Finance) (Hardcover)

http://www.amazon.com/Chaos-Order-Capital-Markets-Volatility/dp/0471139386/ref=sip_rech_dp_3

難しそうな本である。

Trading Chaos: Maximize Profits with Proven Technical Techniques (A Marketplace Book) (Hardcover)

http://www.amazon.com/Trading-Chaos-Technical-Techniques-Marketplace/dp/0471463086/ref=pd_sim_b_5

こっちも

NeuralTools
http://www.palisade.com/neuraltools/?gclid=CP7TjMLNq5UCFQccegodWgVvkQ

NeuralToolsは、Microsoft Excelに予測と予測の洗練された新しい資格
をもたらします：ニューラルネットワーク。あなたは、不思議な正確さ
であなたの既知のデータでパターンに基づく新しい予測をします。
NeuralToolsは、あなたのデータの構造を「学ぶ」ために、
脳機能を模倣します。一旦NeuralToolsがあなたのデータを理解するならば、
それは新しい入力をすることができて、知的な予測をすることができます。
あなたのスプレッドシートは、これまでにない方法であなたのために
「考えることができます」！

Price: AUD $1,395.00 　12万7000円

本ならこれは表題通り実践的な本なのでまあ役に立つのでは？
http://www.amazon.co.jp/Practical-Neural-Network-Recipes-C/dp/0124790402

ニューラルネットによる株価予測。一時やりかけたけど、結局生身の人間の脳に
勝るニューラルネットは無いという結論になりましたね自分は

Tradecision® Product Information
http://www.tradecision.com/product/trading_software.htm

製品/製品情報/ニューラルネット

Tradecision Model Builderはあなたが成功した神経モデルを作製して、
あなたの戦略で彼らを利用するのを援助します。
このように、それらが標準的な技術的な分析を使うことをつくったより
良い売買システムを構築します。

Tradecision GUIは、非常にユーザーフレンドリーです。
実際、数学的なまたは人工知能背景は、神経モデルのウィザードに基づく作成
のために必要でありません。

典型的な建築業者機能
モデルBuilderは、モデルベースの戦略を用いて引き出される
100以上の模範的なパフォーマンス人物を分析することを可能にします;
あなたは、Model Performance Reportの助けを借りてあなたの
典型的な予測の品質の統計計測を確かめることができます;
Input Importance Chartを使って、あなたは各々の典型的な入力の
相対的重要度を測定することができます;
ドキュメンタリー対Forecasted Graphは、トレーニングまたは
テスト期間からすべてのバーのために実際で予測された目標価値
の折れ線グラフを表示します;
モデルに基づく信号の視覚の分析は、彼らを主要なチャートに挿入す
ることによって、ワンクリックで可能にされることができます;
すべてのモデルは、内部のデータベースに自動的に保存されます。
あなたは、いつでもデータベースに保管されるモデルを編集するこ
とができるか、再訓練することができるか、削除することができます。

neural　trading
http://www.neuraltrading.co.uk/

人間が過去の経験から新しい問題または状況まで得られる知識を
適用するちょうどその時、ニューラルネットワークは新しい決定、
分類と予想をする「ニューロン」のシステムを構築するために前に
解決された例をします。

ニューラルネットワークはデータのトレーニングセットでパターン
を探して、これらのパターンを学んで、正しく新しいパターンを分類するか、
予想と予測をする能力を高めます。

TradeWaysカンパニー

Neural Trading Signals
http://www.tradeways.org/nsignals.php

通貨と証券相場ふるまいの非線形性と混沌とした性格のため、
市場は従来の技術的な分析法の線形モデルで、descridedされる
ことができません。神経テクノロジーは、この非線形性に取って
、予測で成功した結果に達するために許します。

我々の取引信号は、分析的複雑なNeuroTrader（
システムを予測している専門市場）を使っている造りです。

あなたは、自由に我々の依頼人になって、我々の神経予測効果
を確認してよいです。

http://www.investopedia.com/articles/trading/04/112404.asp

ニューラルネットワークによる取引
それで、取引に適用されるとき、何がこれらのネットワークを
それほど特別にしますか？さて、取引を作ることに入る多くの要因が、
あります：基礎的分析、技術的な分析、市場感情、経済的要因と
（おそらく）ランダム自体さえ。これの全てを理解することは、
問題になることができます。多くの取引アプリケーションは
これらの要因の一つか二つを考慮することができます、
しかし、何も彼ら全員を考慮に入れることができるというわけ
ではありません。ニューラルネットワークは、
その空所を満たすのに用いられます。

ベニスにようこそ
http://mov.sourceforge.net/

ベニスは、遺伝的プログラミングのようなポートフォリオ管理、
チャート入りすること、技術的な分析、紙取引と実験法を
サポートする株式市場取引プログラムです。
ベニスはオンラインヘルプでグラフィカルユーザインタフェース
で動作して、完全なドキュメンテーションをします。
ベニスは、Mac OS XとWindowsを含むUNIX上で動作します。

Jooneについて
http://www.jooneworld.com/

Jooneは、人工のニューラルネットワークを構築して、訓練して、
テストするFREE Neural Networkフレームワークです。
狙いは両方とも熱心でプロのユーザーのための強力な環境をつくる
ことになっています。そして、最新Javaテクノロジーに基づきます。

Jooneは、Jooneで開発されるすべてのアプリケーションの支柱
である中心エンジンで組み立てられます。 Jooneのニューラル
ネットワークはローカルマシンの上に築き上げられることができて、
分散環境に向けられることができて、どんな装置ででも動くこと
ができます。

誰でも、新しいアルゴリズムを実装する新しいモジュールまたは
中心的なエンジンで配布される単純な構成要素から始まっている
新しい構造を書くことができます。
主要な考えは、中心的なフレームワークを中心に回る
ＡＩアプリケーションの膨大な数を進めるための根拠を
確立することになっています。

それをダウンロードしてください、そして、楽しんでください！

>19
ついにＪＡＶＡのＡＰＩを配布しているサイトを見つけたぞ。
しかし英語読むのはほんまに疲れるワイ
ゲージンはやはりすごいな

ニューラルネットの研究してた者から言わせると、

単純な波形予想なら可能だと思うけど。

たとえば、

入力が、日経、シカゴ、ダウ、原油などなど、

だったりすると、

その学習のためのデータを作る必要がある。

だから、完璧なニューラルネットでの株予想は非常に困難。

でも、単純な波形予想で勝率が自分でやるより高い程度なら可能だと思う。

ゲージンの使っているトレードソフトの分類らしい

Fully Automatic （完全自動）

TradeStation
Interactive Brokers
WealthLab

Semi Automatic （準オートマチック）

AmiBroker
Tradecision

Neural Network Toolbox™ 6.0
http://www.mathworks.com/products/neuralnet/

ニューラルネットワークを設計して、シミュレーションしてください

神経Networkツールボックスは、ニューラルネットワークを設計して、
実装して、視覚化して、シミュレーションするための道具で、
MATLABを広げます。ニューラルネットワークは、パターン認識と
非線形のシステム識別と支配のような、正式な分析が難しいか不可能
であるアプリケーションのために非常に貴重です。
神経Networkツールボックスソフトウェアは、広範囲の支持を多くの
証明されたネットワークパラダイム（あなたはあなたのネットワーク
を設計して、管理することができるグラフィカルユーザインタ
フェース（GUI）と同様に）に提供します。ツールボックスのモジュラーで
、開いて、伸長可能なデザインは、カスタマイズされた機能とネットワ
ークの作成を単純化します。

http://www.dmoz.org/Computers/Artificial_Intelligence/Neural_Networks/Software/

うじゃうじゃでてきた、まとめられへん

自分は院で遺伝的アルゴリズムとかニューラルネットとかやってたけど
この分野はすでに終わった分野だと思いまふ。

>>25
終わったというのは
研究としてはやりつくした、あととは応用あるのみということ？
それとも研究そのものが失敗した行き詰まったということ？

ひととおり調べたが、やっぱり専門用語が多すぎるので、日本の教科書的なものが必要だな。
あとオープンソースも出回っているようだが、どこから何を学べば良いのか・・・
そもそもＣ＋＋やＣ＃のソースを見てもわからないことが多すぎる。。。

いきなり高度な目標を立てすぎた・・・
基本的なプログラミングと、ニューラルネットの基礎から学ばなければ・・・

ゲージンって、それにしても何をやらしても、本格的だなあ。
頭が良いんだろうな。。日本人は真似は得意なんだけど、発想が貧困なんだよな

次スレ
【ニューラル】C++/C#を学ぼう【ネットワークのために】

>>27
お前が頭悪いだけ。日本語の資料もやまほどある。
どれも古いものばかりだから、専門でやってる大学の図書館にでも行け。
ANSI Cのソースが載ってる本とかもあるぞ。

ニューラルネットなどの複雑系アルゴリズムは、データマインニングというカテゴリで最近は集約されているようだな


Data Mining (データマイニング) part 1
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/sim/1101296843/

【金鉱脈】データマイニングのスレ【発見】
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/linux/1139645444/

ＭＩＸＩ内にもコミュ発見した。

>>29
図書館に行ってきた。１９９０年代にはかなり文献があるようだな。
そこからはデータマインニングという形で、研究されているようだな。

データマイニングとかどうでもいいからニューラルネットやるなら早くその勉強をしなさい。

ニューラルネットを構築して学習させること自体は別に難しくないが、普通にやってると
過学習で使い物にならない。そのリスクを避けるためにデータをどう扱ったらいいか、
学習をどの程度させればいいのかといった実践的なことが書いてある教科書を
見つけて勉強することですな。

階層型ネットワークというものは、ほぼ１００％理解できたぞ。

いくつかポイントを自分なりに整理する

ニューラルネットへの入力信号と出力信号は０−１の数字に規格化する必要がある。
テクニカルのパラメータなどは、１００％〜−１００％に変化するものは、０〜１００％となるように規格化すればいい。

日足の終値で計算される複数のテクニカルパラメータを入力信号として、
翌日の変化率を出力信号にする階層ニューラルネットを組む

過去の株価より一定期間の真値を学習させる。

ひとまずこれで、翌日の終値を予測させればよいのかな・・・


　

ソフト開発についての話なんだが・・・・

階層ニューラルネットの学習計算は膨大になるんだが、これはC言語で書くべきでしょうか？
それとも、JAVAやVBとかでも実用的な速度になるんだろうか？

あとチャートを画面に出す場合、GUIはどういうツールを使えばよいんだろうか？
MFC、.NET、ＳＤＩなどかな？

やっぱりチャートを描くのであれば、エクセルが非常に使いやすいんだが・・
エクセルのアドインって、VBAで書かれていて遅いんだろうか？

DLLをC言語で書けば、時間のかかる処理が高速化できるんだろうか？

わからないことだらけだ・・・・

>>34
いまどきC言語を選択肢に入れるなんて、
超弩級スーパープログラマーかど素人のどっちか。
まず、それを自覚したほうがいいと思うよ。

GUI はいまどき描画ライブラリーが付属していない言語はまずないから、
どれだけでも描ける。基本はドットを x, y 座標に打ったり、
(x1, y1)-(x2, y2) の線分を描画したり、矩形を描画、
という原始的な描画を組み合わせて地道にお絵かきする。
グラフ用のライブラリーもいろいろあるけど、
自分の思ったように描画できないことも少なくないので、
結局は自分でお絵かきするほうが良いこともある。

Excel のアドインは言語はなんでもいいはず。
やりかたを知っている人なら .NET でも書けたはず。

いまどきC言語に、
ニューラルネットのような繰り返しの単純計算速度のメリットはほとんどない。
素人が使うとむしろ遅いこともある。

>>34
クラスを使いまくらなけりゃJavaとかでもいい。
俺ならCで書いてCSVで吐き出してExcelに食わせる。

チャートソフトとか言ってるけど、要は株価を予測したいんでしょ
チャートなんて別に描く必要ないよね

>>33
入力と出力を0-1にするのは必須なのか？

途中でかきこんでしまった。
1万円前後で変動してるとして、どうやって入力出力させるんだ？
10000から10001のユニットとかいって、ユニットを大量に作るのか、
それとも、10000なら0.10000とかいうように入力するのか？
そのまま10000を10000は無理なのか？

>>39
そんなの学習のときにどう入力してどう出力を拾ったか次第でどうにでもなる。
まずはもっと勉強しろ。

脳みそですら株価の予測をやっていないのに、
ニューラルネットワークを作って予測ができるようになるの？

>>41
脳みそ程度にしか予測できない。
だから、不測の事態が起きたら手も足もでない。
株で大損するのは不測の事態ばかり起こるから。

ちなみに、大手証券会社の予測ソフトでもニューラルネットワークは使ってる。
な、ぜんぜんダメだろ？

よーしパパ、強い人工知能の勉強はじめちゃうぞー

いまから作るのなら、言語はpythonがいいな。

ところで、日々の入力データってどうやって用意するのですか。

>>3
>ニューラルネットワークに関するソースコードが得られそうなところの情報をアップしてくれ
ニューラルネットワークで株価予測をさせたいのですね。
人間の介在が不要な全自動株価予測を目指すのはよい考えだと思います。
しかし未知の入力に対する出力を全く保証しないニューラルネットワークより
高い汎化能力を持つサポートベクターマシンの方が実践向きではないでしょうか。

SupportVectorMachine(SVM)とその周辺
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/sim/1152969662/

>>4
>アルゴリズムは共通認識としたいので、ベーシックかＣ言語が出来れば十分だと思う。
シェアが大きくライブラリがそろっているJavaを共通言語にすべきです。
株価をインターネットから自動取得して保存するために
インターネットやデータベースへのアクセスは必須です。
それに必要なライブラリがそろっているJavaは
今からでも勉強する価値が間違いなくあります。
なお、余力があるならデータ解析のためのパッケージが山のようにある
Rを学ぶ事をお勧めします。

＝　統計解析フリーソフト　Ｒ　【第２章】　＝
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1152449095/

>>33
>>日足の終値で計算される複数のテクニカルパラメータを入力信号として、
日足を対象にするのは止めるべきです。
たくさんの相場師が市場が閉じてから一晩かけて予測を行う結果、
前日までの値動きによる翌日のアノマリーで長続きする物などありません。
日足で全自動予測で安定してプラスの結果を出すのは困難です。

個人で実行可能で熟練者に対抗できる、分足による全自動取引を強く勧めます。
ざら場に大きな値動きがあるとトレーダーがアノマリーを食いつぶしますが、
秒単位で食いつぶされる日経先物や通貨と異なり
個別銘柄は収束するのに分単位の時間がかかります。
全銘柄の秒足は月額数十万円払わないと手に入りませんが、
全銘柄の分足なら月額数千円で手に入ります。

>>34
>あとチャートを画面に出す場合、GUIはどういうツールを使えばよいんだろうか？
Javaならチャートを描くライブラリもたくさん転がっています。

それより株式投資の３本柱である株価予測と資金管理と売買注文のうち
価格予測しか頭にないように見えるのですが、
資金管理と売買注文の自動化は考慮していますか？
予測値が確率的な数値でしかない以上、資金管理をきちんと行わないと破綻します。
株価予測と異なり資金管理は陳腐化しないので、
資金管理に力をいれる方が努力の成果を長期間活かせます。

例えば100円賭けたら五分五分の確率で0円か250円になるとき、
手持ち資金の全額を賭け続けたらもちろん手持ち資金はすぐに0円になりますが
手持ち資金の50%を賭け続ける人も手持ち資金が0円に収束してしまいます。
賭け金を手持ち資金の17%にすべきだと判断できる資金管理は絶対に必要です。

>>40
だから>>33の間違いを指摘してるんだろうが・・
入出力は0-1でなくて良いと

入力のユニット数であるが、どれぐらいにすべきだろうか？

ピボット計算などでは高値、安値、終値の３つで翌日のピボット計算をしているので、始値は必要ないだろう
日足データとしては高値、安値、終値、出来高の４つでよいと考える。
あとは移動平均乖離率，ＶＲ(ボリュームレシオ），ＲＳＩぐらいだろうか。
テクニカル計算の基準日は固定にしよう。

入力ユニットは７つ
隠れユニットは何個にしたら良いか判らない
出力ユニットは４つ（高値、安値、終値、出来高）

リカネントネットは使わない

さっそくＪＭＰで解析してみよう

エクセルのアドイン
http://www.analyzerxl.com/index.htm

これ使ってみようかな

今日、本屋で株の本を見ていたら、ギャンチャートやファンチャートについて書かれていた本があった。
時間と株価をスケーリングして幾何学図形をフィッティングしていくというとこはニューラルネットが得意とするパターン認識のジャンルではあるまいか？
アルゴリズムはまだ浮かばないけど、結局、高値や安値がいかに線上にマッチングしているかを評価関数にして、
スケーリングファクター（株価：時間）に対して全体最適化をかけるイメージになると思う。

話代わり、ニューラルネットが使えそうなものＤＬＬを見つけた。当然海外のものだけど・・・
ＶＢＡエクセルから、このような関数をコールバックすることで、既成のものにニューラルネット的なデータマインディングを追加できれば楽なのだが・・・

自分でやるとしたら、まずは３層ネットワークのＤＬＬを作るところから、始めていくことになるのかな？

今週の状況
Ｃ＋＋　勉強時間　３時間
ＪＡＶＡ　勉強時間　５時間
ＭＦＣ　勉強時間　２時間

ニューラルネットのサイト・書物調べ　５時間

ブ　
　ロ　
　　グ　
　　　で
　　　　や
　　　　　れ

う
　る
　　さ
　　　い
　　　　し

もれニューラルネットの勉強しようとして、コンパイラがないので洒落で探していたら
すっかりそっちの方が楽しくなってしまい、いままでの勉強熱が冷めてしまった。
というわけで、ここあんまり更新できてないよ

昔からこれ系のスレあるけどソフト出来たためしないな

>>54
ソフトが作れそうな段階に来たら、
その後はこっそりとソフトを作って動かしてそれで大儲けしているのです。

ニューラルネットは大昔に試したことがあるけど収束が遅くてとても使い物にならなかった
モデルなんて道具に過ぎないんだからそんなものに時間掛けてもしょうがないよ

本当に使える手法ならいたるところで使われていてもよさそうだけど…

>>56
いまどきのPCでは遅いってことはない。
収束が遅いってなると、学習方法を見直した方がいいかも。

>>57
証券会社は使ってるよ。

こういう話題はシム板でやった方がいいんじゃね

>>59
目的は株だから、ここでもいいんじゃない？
たとえば株ならではの >>49 のリンク先などは参考になったよ。

btで以下のファイルを検索したら面白いのに遭遇した

http://www.mininova.org/search/?search=neural


Using Neural Networks and Genetic Algorithms to Predict Stock Market Returns pdf in Ebooks