◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart9◆◇

前スレ
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart8◆◇
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/stock/1191543125/

>>1
乙!

itiotu

>>1
乙

そりゃ先物が一番流動性あるし、注文も分析も楽だし、研究のしがいがあるのは
間違いない。

為替だろ常考

やっぱ225って事で

それは先物だろっていう

為替だって

>>9
最近、為替＝素人のイメージ

為替、先物、商品。
どれも突き詰めていくと一筋では行かない。
レバも色々やってる内に株と同じ位になる。
だけど倒産とか無いだけましかな、超絶下方とか。ライブドアみたいなのも

いちおつ

東証一部で分散すればそうでもない。

分散しても相関度が高い。銘柄同士や指数との関連を考慮しないといけないし
その度合いも時代によって変わる。
バックテストも分割、統合、合併、生き残りバイアスなどを考慮しないといけない
だからこそ歪みがあると考えるならそれでもいいけど安易に先物と同じようにやるのはオヌヌメしない

そうですよね。結局株式何千銘柄を分析しても連動してるんですよね。
だから統計学的に信頼できるだけのサンプル数を集めても、単純に先物だけで分析した数値の倍数になるだけじゃないのかなぁ？

相関度の違いは裁定の対象になるんじゃないのか？
相場の歪みをその場その場で抽出して銘柄間で裁定取引やりゃいいじゃないか。

最低ですね

みんなのシステムは逆張り系？順張り系？
検証期間はどのくらい？

順張りと逆張り両方やってる。
どういうふうにマネーマネージメントをやって資金を配分するか研究中。

検証期間はYHOOで落とせるデータ全部。20年ほど。

ごくろうさん。

http://www.1prime.net/raijin/top.html
このページの最初に書いてある、
「１０日移動平均から−１８％以上下落した銘柄を買って、含み益１％　ＯＲ　買付から７日経過で売却。」
で、
本当に記載どおりの結果が出るんかいな？

誰か検証する技術がある人、やってくれまいか？

検証するまでもないだろうに・・・

含み益１%って……

>>23
含み益１%って、１００円→１０１円ってことだよね？
少なすぎるんかなー

検証くん２
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/stock/1193465953/
このスレを「雷神」で検索してみそ

>>21

http://live27.2ch.net/test/read.cgi/stock/1191543125/
前スレの979

>>21
「買付から７日経過で売却」がポイント。
つまり、暴落時に買いシグナルが数十銘柄以上出るはずだが、
それらをすべて購入でき、そのうちの何銘柄かは最長７日間保持できる資金量がなければその成績は出せない。

＞それらをすべて購入でき、そのうちの何銘柄かは最長７日間保持できる資金量がなければその成績は出せない。

そういう問題じゃないよ。
「１０日移動平均から−１８％以上下落した銘柄を買って、含み益１％　ＯＲ　買付から７日経過で売却。」
というルール自体が機能しない。相場はそんなに簡単じゃないって。

前スレに検証結果がのってるじゃねえか。

ＰＦ: 2　勝率: 71.9％
平均利益率: 9.3％　平均損失率: -12.7％　平均損益率: 3.4％
最大ドローダウン: -59.7％

>>28
＞ルール自体が機能しない

意味不明。
そのルールに従った売買が可能であることと、その結果の成績内容は別ですよ？

>>29
含み益１％で離隔してる割には平均利益率高いな。

日経225miniのスプレッド取引は利益を取りやすいよ。
SPAN証拠金でコストも安い。

ここってどう？
http://www.kabuspot.jp/

>>29
最大ドローダウンがきついな。
レバかけたら即死レベル。

MDDは額でも出さないと意味ないよ
同じ-60%でも、資金100万のときのと1000万のときとではシステムの有効性が全く異なる

SPAにシステムトレードがあるんだけど、検証してみたらすごい利益になる。
UPしても良いんだけど、やり方がわからん。
後、儲かっているのは主に2年位前で、サブプラ後はヨコヨコかな。

>>36
http://neko-loader.net/up/
ここにお願いします。

SPAってなに？

スパって雑誌でしょ。
例のダウ逆張りのことかな？

ttp://spalog.net/trade/

>>36
みんながやり出すと暫く損が続く法則があるよ
本が話題になってからがそうだった

>>37
エクセルのUPになるよ。
>>40
いやいや、マジで当たっている。宣伝とかじゃなくて、ブックオフで800円で
売っていたから、試してみたんだけど3年間で日経換算1000円の利益が出ている。
サブプラとの11月以降でもちょっとづつ上げているよ。

>>41の訂正・・・
日経換算10000円でした。。

>>37
UPしようと思ったら何故か漏れの苗字入りのファイル名になっちゃう。
他のウプロダでおながいします。

>>41
うるせー！
この世界でやってるやつはみんな知っとるわボケ！
広めれば広まるほど効果が下がるじゃボケ！

SPAって今週の週刊誌？

>>44
嗚呼・・・そういう訳だったのね。。。広がれば効果が少なくなるのか。。。
良い情報だと思ったから、、、スマソでした。。

いちのみやあいこか・・・

>>47
うんうん。そうなんだけど、、、
>>44さんに突っ込まれて、、、悪い事したなぁ。。。

基本的にはデイトレだから5分足のほうが当てになると思う。
SPAのはちょっとほったらかしのトレードだから確かに利益は少ないかもしれない。
ダウ逆張りと5分足の知識の方が普通に儲かると思うよ。

ダウ逆張りすげーーな。来週からやってみよ

>>49
シストレじゃないけど、
ダウ逆張りでショートの場合、始値より+50円高くなったらショートを
ロングの場合は始値よりも50円安くなったらロングでやってみようかなー、
って思う。
SPAのだと、ボラからLC設定をするんだけど大体、300円位がLCになっているよ。
自分でアレンジを加えていくと、どんどんシストレから離れていくけどね。

CMEの逆張りってのも面白そう

>>51
CMEだと夕場・SGXとかのファクターが多いから難しくなりそうじゃない？
シンプルな方がシストレっぽくて面白いと思う。

>>50
ダウ無関係に、始値+-50円で順張り＆大引け決済、始値に逆行で切り
で結構利益が出そうだよ
要は大陽線・大陰線の日に稼ぐというもの
ただ、ちゃぶついた相場だと簡単に10連敗くらいするけどね・・・

>>35
１００万ではじめた時にＭＤＤが出れば６０万のマイナス
１０００万にｊ増えた時にＭＤＤが出れば６００万のマイナス

いつＭＤＤになるかなんて分からないんだから額を出す意味なんて無いだろ。

１．朝８時３０分に株板の直近２４時間分のレスを抽出
２．特定の文字列に反応する「阿鼻叫喚率判定プログラム」にかける
３．阿鼻叫喚率が９０％以上なら前日の最安値以下で買い
４．阿鼻叫喚率が２０％以下になったら手仕舞い

昨晩のNHKスペシャルでボストンレッドｾｯｸｽの
オーナー、ヘッジファンドの帝王が
他人が知らない新しい指標を作ることが大事だって言ってたな。

>>56
おまえジョンヘンリー知らないのか？

ん、呼んだ？

>51
禿の逆張りもｲｲぞ

>>56
オレもたまたま観た。
趣味でデータ分析やってるオタを、ジョンヘンリーが雇ってたな。

オレもデータ分析が趣味で、ある法則を発見したばかりだ。ものすごく当たってる。
ディーラーとして雇ってもらいたい。

自分で稼いだらええやん

労働をお金に変えるのと、お金からお金を産み出す試みの違いも分からん奴は
来なくてよろしい。

お金からお金を産み出すのも労働です。

違います

メーカーや商社もお金からお金を生み出しているわけだが。

現実には複雑に絡み合ってる
農地を耕すのと農地を売り買いするのでは違うだろうけど
もってる農地を少し売って肥料やトラクターを買って
全部手でやるより効率化が進んだり
効率化が進んだからこそ新たな農地が低い投資で採算にあって
買っていくみたいな。

もういいからシステムの話しろよ

焼糞農業みたいなものですね

同じシステムでも手動オーダーの場合、
相性があんだよね。

このシステムは使いやすいとか、
こんなとこで買えねーとか。

まあ感情を入れないのがシストレなんだが・・・。

ほしゅ

＞メーカーや商社もお金からお金を生み出しているわけだが。

会社レベルで見ればそうかもしれんけど中の人は労働をお金に変えてるだろ？
そんなことも分からんの？

もう　いいからシステムの話しろや

システムの話はしたくてもできねーの。
こういった低次元の話ならどうにか参加できるんで、
勇んで参加してるの。

システム 【system】 →
　個々の要素が有機的に組み合わされた、まとまりをもつ全体。
　体系。系。
　「会社の―」「入会には会員の紹介を必要とする―になっている」

>>74
別に辞書の話してるんじゃねーよ

いいシステムみつけたよ
終値が昨日より上なら買い、下なら売り

>>76
いつ手仕舞いするの？

わかるだろ

みんなシステムの出した指示通りにエントリーできてるの？
どうみてもやばそうと見送ったり、ポジションサイズ1/10にしたりしてしまう。
結果としてはシステムの指示に従った方が正解のケースが多いんだけど、
心理面で抵抗があって難しい。

>>21
そういうの絶対代理秘書だよなｗ
具ぐれないように住所最近画像にしてるの多いｗ
ぐぐるけど

>>21
住所ここだね。
http://nakazawa-daikou.jp/

日経先物のシステムトレードの情報交換しませんか？　
使えそうなロジックがあればお互い交換してほしいです♪
相関性の少ないロジックなら、並行運用すれば安定した利益を出せるといいますものね。
私のシステムロジックは、勝率６０％、ＰＦは２．３です。ですので、最低でもＰＦ１．７程度のあるシステムロジックであれば、交換を希望します。

>>81
バーチャかよ。

俺のは勝率72%,PF3.17,payoff 1.2
あと勝率82%,PF5.2,payoff 1.1
ってのがあるよ

>>84
カーブフィッティングだとｵﾓ

勝率60％以上のシステムなんか使えないよｗ

>>86
???

シックスナインが大好きなさゆりさんにメールしますた

>>87
過剰最適化の可能性大ってことだろ

順張りならともかく、
逆張りシステムなら勝率６０％以上無ければ意味無いだろ。

損きりするかしないかにもよるんだろうけど
経験上勝率よりPFに拘った方が儲かる

>>84のストラテジーって日足で
ルール３つだけの単純なものなんだけど
それでもカーブフィッティングなの？

神のみぞ知る
一年後、確実に数億持ってるだろうからうｐしてくれいｗ

>>82
さゆりﾀﾝ、あちこちにｶｷｺしてるけど
自分の持ってるシステムが糞だから交換しようって腹でしょ。
もしくは交換する気なんかまったくなくて鴨からシステム.頂いちゃうって計画？

相場で勝てない香具師が考える事はﾜﾛｽ

使えるシステムを交換する意味がわからんｗ

>>92
検証日数2000日に対して売買回数10回とかじゃない？

６０回

で、TOPIX先物のシステム障害って
どういった不具合だったの？

1月15日に稼動した富士通のザラバ欠陥プログラムが原因で
日立をリプレースした東証の責任。

勝率 36.57%
P/F 1.57
MAX_DD 14.12%
総検証日数 2395日
検証日数 1072日
売買回数 134回

日経先物のシステムです。
このくらいの勝率、PFでシステム稼働してる人いますか？
あと、たりない検証項目ありますか？

>>100
総検証日数と検証日数の違いは何？
土日祝日入ってる日数？それとも営業日だけ？
あと、年率利回り・ボラティリティ・ペイオフレシオ・シャープレシオ算出してみそ。
なんにせよ勝率が低いから実戦投入後にストレスたまるシステムだと思う

>>101
総検証日数から長期トレンドでフィルターをかけて、trueになった日数が検証日数です。
falseになった分はロングとショートを逆にしてこれから検証する予定です。
とりあえず年率から計算してみようと思います。ありがとです！

気になったのは、実運用してる人ってPF2以上が当たり前なのかなー？って所です。。。

>>102
ということは10年弱やって134回のトレードか。少ないかも。
そしてこの勝率で利益出てるってことは中期順張りかな。珍しい。
買ってから売るまでの保有日数を平均したのも出すといいんじゃない？

PFよりシャープレシオ見る人が多いと思う
実運用するかどうかは完全にその人の好み
ギャンブラータイプの人はボラが高くても利益率高いのが好きだし、
俺みたいなチキンはボラが低くて利益率がそこそこ（シャープレシオが高い）のが好きだと思う。

>>103
短期順張りです。
ギャップが空いて寄り付いた場合など含めて、指値逆指値届かずで約定しないことが多く、売買回数が少なくなってるんだと思います。
保有日数は強制決済を１０日にして算出しました。
今、試しに３０日にして再計算しましたが、それでも最高１３日で決済するようなシステムです。

シャープレシオは何度か調べてみたんですけど、いまいちよくわかんないんですよね。。。

シャープレシオ＝年率利回り÷年率ボラティリティ

売買回数・検証期間が十分で、カーブフィッティングで無い場合、以下のような感じになる。

0以上が最低条件
0.5以上はそれなり
1以上はそこそこ
1.5以上は結構良い
2以上はかなり良い
4以上は高額で売れる
10以上はBNF

>>105
年率利回りを計算するってことは、原資産に対するリスクも数値として出るってことですよね。つまりサイズによって変わってくる。
なんかシャープレシオってスゴイ気がしてきました。。。

年率ボラティリティってどうやって出すんですか？
「年間の原資産価格の変化率の平均値」って感じですかね？
教えて君ですみません。。。

俺のシステム、シャープレシオ1,4ぐらいが最高値だなｗ
2以上目指しているんだが、むりだね。

ボラティリティくらいググればあるよ。
wikipediaにも載ってる。
日率で出したら忘れずに年率にしてね。

気が向いたから成績計算フォーム作った
http://performance.ailab.biz/

デイリーベースの資産履歴を入れて、ボタン押すだけ。
サンプルは最近の日経平均株価を入れてる

計算方法ワカンネ('A`)　って人はどうぞ。

・サンプルの成績
運用日数 25日
初期資産 13017.24円
最終資産 14691.41円
取引回数 24回
勝率 54.17%
純損益率 12.86％
日率換算利回り 0.49％
月率換算利回り 10.16％
年率換算利回り 227.29%
シグナル発生頻度 100%
最大ドローダウン 9.28%
年率ボラティリティ 40.78%
年率シャープレシオ 5.57
プロフィットファクター 1.64
ペイオフレシオ 1.39

あ、貼り付けたの逆順の成績だった・・・・

>>109
なんすかこれ！Σ(・∀・|||)
めちゃくちゃ便利じゃないっすか！
師匠と呼ばせてくださいっ！

お！便利、便利。早速使わせてもろた

オラの日経先物システム（1990/1-2008/2）そこそこ？

運用日数 4445日
初期資産 10000円
最終資産 53738円
取引回数 1891回
勝率 54.94%
純損益率 437.38％
日率換算利回り 0.04％
月率換算利回り 0.76％
年率換算利回り 9.71%
シグナル発生頻度 42.55%
最大ドローダウン 13.41%
年率ボラティリティ 8.36%
年率シャープレシオ 1.16
プロフィットファクター 1.31
ペイオフレシオ 1.08

>>112
年率9.7％ならまぁ普通では？

年率は初期資産（レバ率）を変えるといくらでも変わる世ｗ
シャープレシオを見るんでしょ？っと思ったらシャープレシオも変わってんのなｗ

運用日数 4445日
初期資産 1000円　　←ここを1/10に減らしてみた
最終資産 44738円
取引回数 1891回
勝率 54.94%
純損益率 4373.8％
日率換算利回り 0.09％
月率換算利回り 1.72％
年率換算利回り 23.31%
シグナル発生頻度 42.55%
最大ドローダウン 52%
年率ボラティリティ 24.82%
年率シャープレシオ 0.94　　←ここ見るんでしょ？
プロフィットファクター 1.31
ペイオフレシオ 1.08

運用日数 5日
初期資産 1円
最終資産 5円
取引回数 4回
勝率 100%
純損益率 400％
日率換算利回り 37.97％
月率換算利回り 62400％
年率換算利回り 1.7763568394002505e+36%
シグナル発生頻度 100%
最大ドローダウン 0%
年率ボラティリティ 325.63%
年率シャープレシオ 5.455138775297885e+33
プロフィットファクター Infinity
ペイオフレシオ NaN

運用日数 1日
初期資産 ちんこ円
最終資産 ちんこ円
取引回数 0回
勝率 0%
純損益率 NaN％
日率換算利回り NaN％
月率換算利回り NaN％
年率換算利回り NaN%
シグナル発生頻度 NaN%
最大ドローダウン NaN%
年率ボラティリティ 0%
年率シャープレシオ NaN
プロフィットファクター NaN
ペイオフレシオ NaN

運用日数 22日
初期資産 300000円
最終資産 406390円
取引回数 15回
勝率 73.33%
純損益率 35.46％
日率換算利回り 1.39％
月率換算利回り 31.78％
年率換算利回り 2837.75%
シグナル発生頻度 71.43%
最大ドローダウン 10.28%
年率ボラティリティ 60.48%
年率シャープレシオ 46.92
プロフィットファクター 2.64
ペイオフレシオ 0.96

今やってるﾊﾞｰﾁｬｗの結果なんですけど、
ｲﾏｲﾁ見方がﾜｶﾗｿ。
どんな感じなん、これ？

運用日数 271日
初期資産 200000円
最終資産 736000円
取引回数 246回
勝率 56.1%
純損益率 268％
日率換算利回り 0.48％
月率換算利回り 10.09％
年率換算利回り 224.76%
シグナル発生頻度 91.11%
最大ドローダウン 17.57%
年率ボラティリティ 44.41%
年率シャープレシオ 5.06
プロフィットファクター 1.52
ペイオフレシオ 1.19

ワーイ＼(^-^)／これ面白いねー

>>118
凄いねｗ

バックテストの結果？

いちおう＾＾；
友人が作った奴ですけど・・・
今年に入ってからはあんまよくない

>>120
そうなんですか〜

標準偏差が大きくて、最大ドローダウンが小さいから
利益大きく損失小さくって感じでしょうね。

バックテストの結果と現状でロスカットの幅見直したほうがいいのかもしれませんね。
適当なこと言ってしまいましたｗ

>>121
おおー！その通りでつ
1月は値幅が大きかったので負けなくても
いい負けが増えてしまいました
おいらもシステム作るので
LCは思案中でした＾＾

>>122

たぶんインのタイミングは合ってると思うから、利確とロスカットのタイミングでしょうね。
そこらへん調整すればPFも2近く行くんじゃないでしょうｊかね〜

ま、がんばってｗ

よく「流動性の高い市場」は短期売買に適していると言われますが
流動性を数値化することは可能なのでしょうか？

>>124
出来高でいいんじゃないの〜

流体力学でいったら、レイノルズ数？かなｗ
もうわすれたｗ

>>123
LC幅と利確
それと、実際やってみると結構ストレスに
なったのでｗ
売買回数を少し減らす方向で考えていきまふ

ありがとうございます＾＾

おはよう・・・・って、超伸びてるΣ(゜ロ゜;)!!

ちなみに取引回数系（取引回数、勝率、シグナル発生頻度、ペイオフレシオ）は
資産の変動を見てるだけだから正確じゃないんでそこんとこヨロシク。

>>112そこそこ
>>117のは運用日数が少ないからめちゃ高い値が出てる。
そのペースを1年続けられれば神。
>>118は素敵ですね。10年バックテストして結果出したらどうなるかな？

>>109
便利なツールありがとう。
このインタフェイスだったら汎用性高いね。
いろんな評価に使わせてもらいます。

なんか取引回数以下が0になっちゃんですけどなんでですか？

オラは数値に桁区切り（，）が入るとダメだった

>>128
どうもー。使ってやって下さい。
というか、説明するのが面倒になっただけなんですけどねｗ

>>129
さぁ？
とりあえず全角とか入ってるとダメですね。
適当な数字２，３個入れて試してからやってみてください。

数字の形式の問題だった。カンマ消したら大丈夫でした。

俺のリアルトレード実績です。今日までの成績。

運用日数 92日
年率換算利回り 2327.1%
年率シャープレシオ 19.47

おおう。
カンマ対応しました。
再読み込みしてドゾｗ

これって年率換算は365日ですか？

高速対応ありがとう、使いやすくなった。

>>134
営業日ベースなんで、245日です。
だから資産履歴も土日入れないで下さいね。

>>136
はい。じゃあバックテストどおりです。最速で頂点に上り詰めます。

>>137
頑張ってくだせー。
自信あるなら投資一般の勝ち負けスレに報告したらどうですか？

おいらのN225F寄り引けシステム
（1990/1-2008/2、複数システム合成、現在の手数料程度控除）

運用日数 4454日
初期資産 10000円
最終資産 416349円
取引回数 4453回
勝率 51.29%
純損益率 4063.49％
日率換算利回り 0.08％
月率換算利回り 1.69％
年率換算利回り 22.77%
シグナル発生頻度 100%
最大ドローダウン 66.2%
年率ボラティリティ 34.58%
年率シャープレシオ 0.66
プロフィットファクター 1.5
ペイオフレシオ 1.42

破産しそうだったので現実的なところでやりなおし(^^;

N225F寄り引けシステム
（2000/1-2008/2、最大ミニ9枚、計算はラージ、手数料省略）

運用日数 1995日
初期資産 3000000円
最終資産 20640000円
取引回数 1946回
勝率 57.97%
純損益率 588％
日率換算利回り 0.1％
月率換算利回り 1.95％
年率換算利回り 26.72%
シグナル発生頻度 97.59%
最大ドローダウン 13.5%
年率ボラティリティ 12.46%
年率シャープレシオ 2.14
プロフィットファクター 1.69
ペイオフレシオ 1.22

>>105　(*^^)v　2以上はかなり良い

>>140
おぉ。カーブフィッティングじゃなければ素敵な成績ですね。
ボラも低いし最大ＤＤも13%で抑えられてるし。
実運用に投入してみる価値ありそうなシステムだと思いますよ。

運用日数 266日
初期資産 200000円
最終資産 935000円
取引回数 211回
勝率 54.98%
純損益率 367.5％
日率換算利回り 0.58％
月率換算利回り 12.29％
年率換算利回り 313.91%
シグナル発生頻度 79.62%
最大ドローダウン 12.98%
年率ボラティリティ 46.91%
年率シャープレシオ 6.69
プロフィットファクター 1.89
ペイオフレシオ 1.55

日経先物バックテスト　運用日数-＞取引回数

運用日数 266日
初期資産 1000000円
最終資産 1735000円
取引回数 211回
勝率 54.98%
純損益率 73.5％
日率換算利回り 0.21％
月率換算利回り 4.23％
年率換算利回り 66.11%
シグナル発生頻度 79.62%
最大ドローダウン 4.57%
年率ボラティリティ 15.39%
年率シャープレシオ 4.3
プロフィットファクター 1.89
ペイオフレシオ 1.55

こちらのほうが安定してる

>>101 便利ですね。時々利用させていただきます。

>>101
無茶苦茶便利

ちなみに俺のバックテスト（フォワードはこんなにうまくいかないと思う）
運用日数 763日
初期資産 1000円
最終資産 13710円
取引回数 359回
勝率 63.23％
純損益率 1271％
日率換算利回り 0.34％
月率換算利回り 7.1％
年率換算利回り 131.79％
シグナル発生頻度 47.11％
最大ドローダウン 26.83％
年率ボラティリティ 35.12％
年率シャープレシオ 3.75
プロフィットファクター 2.32
ペイオフレシオ 1.35

おもしろい。
運用中の俺の適当システム（個別銘柄/デイ）の結果を入れてみた。

運用日数 41日
初期資産 1000000円
最終資産 1132332円
取引回数 40回
勝率 82.5％
純損益率 13.23％
日率換算利回り 0.3％
月率換算利回り 6.25％
年率換算利回り 110.15％
シグナル発生頻度 100％
最大ドローダウン 0.37％
年率ボラティリティ 6.19％
年率シャープレシオ 17.79
プロフィットファクター 11.03
ペイオフレシオ 2.34

面白い面白いって
シャープレシオなんてみんな無視だった証拠だな

N225のシステムでこれらの数値算出した時、スリッページや手数料で結構数字変わると思うんですがみなさんどうしてます？
ちなみに私は
スリッページ　=　20円
手数料　=　105円（日経ミニ）
で計算しています。

手数料往復３円、寄成につきスリッペなし

シャープレシオは検証期間がと上がりますから
単純に比較できないですね。
2007/1からだと5.47になりました。

これ便利だー。

帰宅。
検証期間が短いとSR（シャープレシオ）は値が跳ね上がりますね〜。
システムには相場の得手不得手があるから、
上げ相場下げ相場ボックス相場全て入ったバックテストするのが理想です。
まぁ・・・ようは10年ほどバックテストやればそれなりに信頼出来ると思いますよ。
２〜３年だとちょっと精度が心配ですね。

全部JavaScriptで出来てるんで、
中身見て計算式とかを自分のシステムに入れると良いですよ。
じゃんじゃん盗んじゃってください。
んで、どっか計算おかしかったら教えて下さいｗ

――その優しさに、全米が泣いた

ついでにコメント追加しときました〜
普段JavaScriptとか触らないので見にくいソースだと思いますが我慢してください('A`)

面白いね

日経平均長期アホールド（58.7年間：1949/05/16〜2008/02/08）

運用日数 16342日
初期資産 176.21円
最終資産 13017.24円
取引回数 16322回
勝率 53.03％
純損益率 7287.34％
日率換算利回り 0.03％
月率換算利回り 0.53％
年率換算利回り 6.66％　　　←手計算だと7.58%だけどな
シグナル発生頻度 99.88％
最大ドローダウン 80.45％　　　←バブル崩壊恐るべし
年率ボラティリティ 16.93％
年率シャープレシオ 0.39　　　←アホールド戦略は”それなり”未満
プロフィットファクター 1.02
ペイオフレシオ 0.91　　　←上げより下げ幅が少し大きいのな

あのさ〜、ファンダメンタルズのデータってどこかから取得出来ないの？
四季報CD-ROMは株価情報しか最新情報を取得出来ないし。
上方修正した銘柄とか赤字でやばい銘柄とかをニュースを一件一件見るの面倒いし
決算期はそれらが集中するから、何日か前に見た情報とか忘れるから、
データとして持っておきたいんだよね。

>>154
年率利回りの件は営業日数がおかしいんだと思う。
昔は土曜日も取引されてたからねぇ・・・。
土曜日のデータ抜いてくれたら多分正確になるけどｗ
ま、昔の事なので気にしないで下さいってのが良いかな。

了解です。昔は半ドンだったね。
ゆとり教育見直しついでに半ドン復活させれば
一瞬１０％ぐらい経済成長しそうだけどな。

>>156
年率ボラティリティの算出方法をググってみました。
標準偏差を使う方法と、二乗平均平方根を使う方法があるみたいです。
この違いについて、どう思いますか？

>>158
んー。広義ではボラティリティ＝リスクなんで、好きなように計算していいんだけど、
バックテストでいうボラティリティって普通は
ブラックショールズモデルでのヒストリカルボラティリティを指すよ。
自分のシステム同士を比較するならオリジナルの指標使ってもいいけど、
他人と比べたいなら一般的な計算式使った方が良いと思う。

どっちが精度が高いとかいう話なら、もっとどうでもよいかなｗ
そもそもブラックショールズも現実の市場を表せてるわけじゃないし。
GARCHとか使った方が多少は精度高くなるんじゃない？
まぁ俺は金融理論はどうでもよくて、儲かれば良いんで気にしないって感じ。

>>101師匠
レスありがとです。
確かに他人と比べても仕方ないですよねー。誤差そんなに大きいわけじゃないし。
自分のシステム比較するだけでも十分ですね。
ソース見ました。勉強になります。マジで感謝です！

>>まぁ俺は金融理論はどうでもよくて、儲かれば良いんで気にしないって感じ。
その割には色々と御存知ですね…＾＾；

>>101
自分は裁量なんだけど、これ自分のパフォーマンスチェックにもいいですね。
使わせていただきます。ありがとう。

>>160
いや、、、ｗ
俺が作った奴はヒストリカルボラティリティだから他人と比較しても平気だよって事を
言いたかったんだけど・・・・ｗ
まぁいいや〜。

>>161
裁量の方もドゾ。
あと、リンクフリーなんでどこに貼っても晒しても良いです。
好きに使って下さいな。

>>162
いやその…
そもそもヒストリカルボラティリティの算出法が世間でバラバラみたいなので、それが気になったんです…
参考URL貼っときます。
http://fffx.net/17/186/001408.php
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%81%8F%E5%B7%AE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E4%B9%97%E5%B9%B3%E5%9D%87%E5%B9%B3%E6%96%B9%E6%A0%B9

>>147
俺も手数料とスリッページ入れている。

入れないと実践じゃ使えないシステムだと思っています。
もっとも、売買回数によるんだけどね

俺はスリッページ　=　５円 、手数料　=　147円（トレーダズなんで）にしてます。
いままでの集計上、だいたい、システム損益と実損益が一致しますね。

>>163
スクリプトのヒストリカルボラティリティは以下のとおりですよね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3
これが一般的な定義ではないでしょうか。

そうそう。>>165のやり方です。
物理学や電気工学なんて知りません('A`)
金融工学におけるヒストリカルボラティリティの計算方法は
あまりバラバラじゃないと思いますよ。

ヒストリカルボラティリティってあんまり聞いたことないんだが、
金融工学の常識なの？
シャープレシオの分母は月率から計算してんのかと思ってたよ。
ていうかこの方が一般的じゃない？

あと、年率換算とか複利計算なのかな？それって常に全力ってことなんだけど、
ポジションサイズとかレバレッジとか後から調整したい場合どうやってんの？

こんな話ばっかりしてていいのかな・・・
そろそろスレ違いって誰かに怒られそうな・・・

まぁそういう空気はあえて読まないで>>167の質問に答えると、
>金融工学の常識なの？
たぶん常識です。ボラティリティといったらヒストリカルボラティリティの事を主に指します。
まぁ、通常は略すのであまり聞かなくても変じゃないです。
>ていうかこの方が一般的じゃない？
逆に月率のシャープレシオはあまり聞いたこと無いです。
リターンを年率で考える事が多いのでシャープレシオも年率なんじゃないでしょうかね？
>あと、年率換算とか複利計算なのかな？
245日より少ない運用日数の場合は複利にしてます。
なので1年以上のデータを使うのが望ましいですね。
>後から調整したい場合どうやってんの？
どうやるもなにも、調整はシステム側でやって下さいｗ
調整した結果の資産履歴から成績を出すので、全力だろうが半力だろうが関係ないです。
全力システムだと資産履歴のボラが高くなり、半力システムだとボラが低くなりますね。

>>168
丁寧にありがとう。

>逆に月率のシャープレシオはあまり聞いたこと無いです。
前にファンドのシャープレシオの説明見たときに、月率から計算してるみたいな
ことが書いてあった気がしたんだ。
まぁ、年率だと運用実績短くて計算できないだろうし、むべなるかなって思ったわけ。
学者なんかは年率の分散調べるんだろうけど。

>245日より少ない運用日数の場合は複利にしてます。
俺の勘違いかもしれないけど、複利で計算すると全力運用っていう前提がないと
計算どおりにならないんじゃないかと思ったわけ。
例えば定額運用のシステムなら比例倍したのが年率になるわけでしょ？
複利で計算しちゃったらおかしくならないかと思ったわけ。
そこらへんはどうなのでしょうか。

>>169
いえいえ。
そのファンドは運用実績短かったからしょうがなかったという事だと思います。
自由にバックテストが出来る我々は一般的な年率で良いんじゃないでしょうか。

>俺の勘違いかもしれないけど
いえ、半分あってます。
定額運用ってことは、たとえば100万円もってて、
10万円しか投資しないっていう投資手法の事ですね。
例え元手が1000万円に増えても、10万円しか投資しないと決めてるならば
複利で計算するのは間違った結果になるでしょう。

しかし、全力運用とも違います。
100万円もってて、総資産の10分の1しか投資しないと決めてる手法ならば、
全力ではないですが複利で計算して大丈夫です。
1000万円に元手が増えれば100万円まで投資出来るのですから。
まぁ、一般に定率運用って言われてるものですね。

システムトレードの場合は資産の増減に対応していないといけないので、
（いわゆるポジションサイジングやアセットアロケーションと言われてるもの）
定率運用のシステムの方が普通です。
1000万円まで増えても10万しか使わないシステムは無駄っぽいですよね？ｗ

>>170
なるほど定率運用前提か。それならば複利計算でも合いますね。
いや、ありがとう。

俺の資産が指数的に発散しないのは定率運用ができてなかったからだったんだなｗ

>>171
どういたしまして〜。
といっても自分は金融工学や統計学は専門じゃないのであまり深い所はわかりません。
情報工学がいちおう専門という事になってます。たぶん。きっと。おそらく。

しかし土日祝日はヒマだ・・・
自分のシステムが携帯を鳴らさないとわかってる日はつまらんね。

>>158
俺もググってみたがボラティリティと標準偏差の違いを言ってるんじゃない？

確かにここ↓はボラティリティを標準偏差で近似している。
http://fffx.net/17/186/001408.php

違いは計算式で対数をとるか、とらないかの違い。
ボラティリティは対数をとるが、標準偏差は対数をとらない。
要するに比で考えるか、差で考えるかの違いではなかろうか。

例えば今日２倍になって明日半分になる行って来い相場の場合
ボラティリティは　２×０．５＝１　で元に戻る正しい評価となるが
標準偏差は　＋１００％−５０％＝＋５０％　とプラス方向にずれた評価になる。

（１）相場変動が小さい場合は　　標準偏差≒ボラティリティ

（２）相場変動が大きい場合は　　標準偏差（暴落時）＜ボラティリティ＜標準偏差（暴騰時）

まあ厳密には違うんだろうけど、鼻くそみたいな差を無視すれば
標準偏差もボラティリティの代用になるってことじゃないかい？

標準偏差ならエクセルの関数一発で求められるし。

JTで移動平均逆張りのみ
マターリ(・∀・)スイングシステム

運用日数 1865日
初期資産 1000000円
最終資産 3700000円
取引回数 165回
勝率 72.73％
純損益率 270％
日率換算利回り 0.07％
月率換算利回り 1.41％
年率換算利回り 18.75％
シグナル発生頻度 8.85％
最大ドローダウン 9.33％
年率ボラティリティ 10.84％
年率シャープレシオ 1.73
プロフィットファクター 2.69
ペイオフレシオ 1.01

>>173
標準偏差の足し算違うよ。

分散：V、標準偏差：σとすると

V[x1] = σ1^2
V[x2] = σ2^2

の場合

y=x1＋x2　とおくと
分散　V[ｙ]　=　V[x1＋x2] = V[x1]+V[x2]=σ1＾2＋σ2^2
となる。ただし、x1,x2が独立のばあい。

標準偏差　σ=√（V[y]） = √（σ1＾2＋σ2^2）

で、上の場合だと、σ = √（100^2+50^2）　=　111.8（％）
だよん。

パチンコの成績（１９９６−２００４）

運用日数 932日
初期資産 100000円
最終資産 8044500円
取引回数 929回
勝率 52.1％
純損益率 7944.5％
日率換算利回り 0.47％
月率換算利回り 9.87％
年率換算利回り 216.89％
シグナル発生頻度 99.79％
最大ドローダウン 92.74％
年率ボラティリティ 152.85％
年率シャープレシオ 1.42
プロフィットファクター 1.99
ペイオフレシオ 1.83

年率を複利で計算してくれてるのは良いね。
ダウをぶち込んでみたら、年9％あった。配当入れればもっといくからなかなかだな。

バカじゃね。結果論で何がおもろいわけ。

シャープレシオでしょ？
ふつう分母は標準偏差をだよ

バッカでーす

複利の話が出ましたので、ポジションサイズについての質問です。
資産の増加に伴ってサイズを増やす場合、何を基準にされてますか？
よくMDDの2倍程度を目安にと聞きますが、他の方法で算出している方はいらっしゃいますか？

>>178
このスレで結果論を否定するのは統計学を否定するのと一緒ですよ。
まぁ運用日数22日とかは論外ですけどね…

>>175
ああ、まあそうですね。
詳しい計算は置いといて、どういう考え方なのかを言いたかったのです。

倍半分の＋１００％と−５０％はボラティリティでは同じ変動幅だけど
標準偏差だとプラス側に偏った変動幅とみなしてしまうと。

ただ一日の変動がせいぜい±３％ぐらいなら両者の変動幅には大差ない。
±１０％ぐらい変動すれば目くそ鼻くそ程の違いは生じるが、そんな変動めったにない。
であればボラティリティにエクセルの標準偏差を用いても全然問題ないかと。

>>176
８年間ほぼ休みなしでパチンコは立派なもんです。

俺のプログラムはこの半年確実に儲かってる

下げ相場の新興は板が異常に薄いから下側遠目で買い指しを200くらいの銘柄にいれておくと時折約定する、で買ったらただちに利益確定の売り指しをいれる

一定金額買いポジションふえると買い指しを全てキャンセルするようになってる

このプログラムで暴落の度に平均3パーセント抜けて、気付いたら資産が4割増えた

ちなみに銘柄選定は自分でしてるから、システムになってるのは発注方法だけ。銘柄選定に失敗すると塩漬になるから、そこはおいらの慎重さだ

そうなんだ

日ベースではなく週ベースでやってみた。
2005-2007

運用日数 137日
初期資産 1043744円
最終資産 16406103円
取引回数 136回
勝率 71.32％
純損益率 1471.85％
日率換算利回り 2.03％
月率換算利回り 49.51％
年率換算利回り 13690.12％
シグナル発生頻度 100％
最大ドローダウン 35.41％
年率ボラティリティ 114.47％
年率シャープレシオ 119.6
プロフィットファクター 1.97
ペイオフレシオ 0.79

↑
137日ではなく137週です

この３連休でプログラム作ろうと思ってたけど全然はかどらなかった。
ExcelのVBAで作ってたけど、やっぱりデータはRDBに入れた方がいいよな、
Oracle9iのCDはあるけど、俺のVISTAで9iが動作するかな？
PostgreとかMySQLの方がいいかな？それともAccess？RDB使うならExcelじゃなくていいか、
とか悩み始めたので一旦チャラ。

誰かウェーブレット解析で成果上げてる人いない？

excel+VBAでN225Fのシステムを作っている者です。
他の言語はほとんどわかりません。

excelで作ることのメリットとして
・オブジェクトが揃っているので、そこから作る必要がない。
（結果を表示するシートやグラフ等を作成するのが簡単）
・関数が豊富
・データベースにアクセスできる。
等があると思います。

しかしシステム関連のスレを見ていると
エクセル？m9(^Д^)ﾌﾟｷﾞｬー
的なレスが多いように感じます。

そこで質問なのですが、エクセル以外の方法でシステムを構築するメリットって何でしょう？
N225日足10年分のシステムとして考えるなら、excel+VBAで十分な気がしますがどうでしょうか？

>>191
一般人が Excel というときは VBA を含んでいないことが多い。
だから「ﾌﾟｷﾞｬー」という反応になるのだろう。

処理速度、拡張性、信頼性が劣る

EXCELでもいいけど，１分足で比較的複雑なデータ分析するんなら，ACCESSがよいかも。
最初の取っ掛かりは，EXECELが断然いいけど，そのうち限界感じることもある。

まぁ最初からどういうの作るのか決めてるなら
あんまり出来るシステムの良し悪しとは関係ないと思う。

ちょっとしたアイデアをすぐに試せるかどうか調べられる自己満足みたいなものじゃねーのかな

慣れた道具でやるのが良いよ

データがシートに入るならエクセルで問題なし
同時に多量の銘柄とか
一銘柄でも一分足とかになると
入りきらないので他の方法が必要

>>191
自分で充分だと思っているなら、それで良い。
別に他人からお墨付きをもらうこともない。
また人に押し付けることもない。

システムトレードについてほとんど知らないんだけど
普通は成行で注文だすの？
指値だと難しそうな、、完全自動売買とかになると特に

>>199
そのシステム次第だろう。
たとえば、寄り付きでかならず売買する、なら、おのずと成行だろうけど、
この価格帯で何株仕込む、のようなら指値だろう。

売買ロジック構築で自分の限界ならいくらでも感じてきたが、ExcelVBAの開発環境自体に
限界を感じたことなどない。

>>201
開発環境というか、65536行の制限は
どう取り扱っていいのかわからなくて困ったな
2007に移ってとりあえず解決したけど
自分スキルないからなぁ・・

>>201
なんかかっこいい

>>199
俺は個別株のデイトレシステムだけど、
指値でまったり待ってられないから全部成行で出してる。
出来高少ない銘柄を手掛けるとたまに値が飛ぶ・・・

エクセルあるけど、VBAとかエクセルでプログラム作るやり方がさっぱりわからん。
今から学習するとして簡単？
DBとか使える？

みなさんレスありが�d。
自分で作ったグラフ付きのサマリーシートが可愛くて仕方ないので、浮気せずにexcel一筋で行きます´ω`)ﾉ

>>198
ですね。
自分で限界を感じたら他の言語に移ればいい。

私の場合は、リソースの制限とマルチスレッドに対応していない
点で、不満が出てきたので.NETに移行しました。

あと、VBEditorでコードを書くのが面倒っていうのもあるな。
楽をしたい人間にはお勧めできないかも。

>>205
全くの初心者なら、Webサイトで勉強して半年ぐらいすれば、
ある程度のアプリが書けるようになるんじゃないかな。

VBA自体にはDBの機能はありませんけど、VBだろうと
VBScript・JavaScriptだろうとDBは使えますので、その辺は
気にする必要はないですよ。

ただ、個人的にはDBにこだわる必要はないと思いますけどね。
DBの勉強をしたいっていう人や、時間が有り余っている人なら
良いんですけど。

Excel関連でお勧めの本教えていただけないでしょうか

↑シストレやる上で

株解析チャートから自動発注ロボットまで! Excel VBAで極めるシステムトレード

>>207
エクセル自体はDBからデータ読み込むことはできないんですか？
まぁ、その辺もこれから勉強しなきゃいけないのか。。。

現状ではPerlが使えるのでPerlでデータ落としてDB操作とかはできるんですが。。。

>>211
ググレカス先生が御存知みたいですよ。
ttp://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%80%80DB%E3%80%80%E6%8E%A5%E7%B6%9A&sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B3GGGL_jaJP252JP252

>210
ありがとうございます。
買ってみます。

>>212
調べたら、いろいろでてきた。ていうか、プログラム関連の書籍で、もろそういう目的の本とかあるね。
俺には、エクセルはビジネス専用という偏見があったようだ。

>>211
>エクセル自体はDBからデータ読み込むことはできないんですか？
できるよ。
VBAからSQLを発行して、シートに検索結果を出力するとかよくやっている。
（シストレではなく仕事のデータ調査等で）

>>210
自動売買ロボット作成マニュアル~エクセルで理想のシステムトレード
に内容が似てる感じだけど。

有効なストラテジのひとつももってないのに、
まだそんな道具の話やってんの。

有効なストラテジーを見つけるために、
システムを組んでパラメータを変えながら検証してる奴も居るだろ。

裁量やってる頃には気づかなかった法則が、システムで発見できた。

正直、ただのデータ収集マニアになってる

究極のリスク管理戦略だな

>>219
まさに不敗伝説樹立ｗ

世界標準の「tradestation 2000i」
http://www.multicharts.jp/ts2000i/autotrade.php
定価40万円を、

一万円で売ります。
完全に動きます。
世界の投資家は全員使っています。
[email protected]

世界標準の「tradestation 2000i」
http://www.multicharts.jp/ts2000i/autotrade.php
定価40万円を、

一万円で売ります。
完全に動きます。
世界の投資家は全員使っています。
[email protected]

じゃオレは￥3000で売るぜ

世界標準の「tradestation 2000i」
http://www.multicharts.jp/ts2000i/autotrade.php
定価40万円を、

￥3000で売ります。
完全に動きます。
世界の投資家は全員使っています。

捨てアド晒してねん！

まずはお前らが晒せよ
というか他でやれ

エクセルってそんなにいいか？？ っていうか発注とかもエクセルなん？

エクセルで神がかった仕事する奴がたまにいて そんな職人を尊敬するときもあるけど

資産の蓄積という意味では真面目にコードかいたほうがいいと思う

>>266
資産の蓄積という意味では真面目にトレードしたほうがいいと思う

>>266
だそうだ

matlab利用すれば相当凝ったシステムが組めそうだ
データマイニング系はお手の物

自動売買のまともなスレがなかったのでここで質問させてもらいますが、
シストレやってる人は自動発注とかもプログラムくんでやってるのかな？
デイトレでも自動売買は可能？

可能

>>231
サンクス

てす

ここがいま盛んな開発場所

システムトレードについて語るスレ
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1194367181/

まったくのプログラミングやったことのない素人なんですが
これからシストレ始める上で初心者にお勧めの言語ってありませんかね？
もし初心者向けの言語が使い物にならないような物なら
「まず初心者向けのA言語を取得してからB言語に移るといい」
ようなアドバイスをお願いします

>>235
「まず日本語を習得してから、
　そのつぎに、初心者向けの Excel のワークシートの使い方を習得し、
　最後に Excel VBA 言語(要はマクロ)に移るといい」

>>236
レスありがとう
早速取り掛かるよ

エクセルでやるのは本で儲けやすい為　実際にはもうから無い　C言語,C# VBにしとけ

この言語が出来ないとﾛｼﾞｯｸが成立しない
なんてことはないかと思われ
VBAで充分

エクセルでは計算速度、処理速度に問題がある　C++とかドットNetにすべき

ExceでVBAlがいいよ。
なぜならシストレでプログラム組むために参考になる本が結構あるから。
まねしながらちょっと変えてみるというのがプログラミングを覚える近道。

シストレがやりたいんじゃなくてプログラミングが覚えたいなら、まずCからやれば自然と次に何がやりたいかわかるようになると思います。

まずは、自分が考えた「こういう条件だったらこの値段で買うor売る」という戦略が、過去どれだけ有効
だったかを確認するところからだろ？
４本値なり歩み値なりをExcelのワークシートの左端に貼って、右側に計算式でも入れて自分の考えた
条件を組み立てていけば、VBAマクロすら知らなくても確認作業はできる。
そのうちデータのコピペが面倒になってマクロ使って楽をしたいかいう段階に入るだろ。

自動発注とかの心配は、有効な戦略を見つけてから考えれば？

最初からトレステかmetatraderで練習するのがいいと思うけどな。

まとめ：　人それぞれ

みんなありがとよ
参考になるぜ

>>238-244
まじでありがとう！

こんなところ見ても参考になることなんて何一つないから、
自分で考えてさっさと手を動かす方がいいよ

うるせぇよ

↑>>245-246に対して

今いろいろシステム構築について勉強中なのですが、
よく言われるのが
｢（カーブフィッティングを避けるために）複雑な戦略を多く使用する必要はない、
できるだけ単純な普遍的な戦略を少なめに使用する」
ってことですよね？
その反面、今用いられているIndicatorのほとんどが作用しないってことも言われています。
もちろんそれらを組み合わせるんでしょうが、
シンプルかつ期待値が高い戦略ってのは見つかるもんなんですかね？

いろいろやってみてもなかなか良い結果が出ない…orz

>>250
シストレにしても結局10人中9人は負けるので
答えは「見つかっても不思議ではないが、見つからない可能性のほうが高い」かと
探すかどうかは、アナタ次第ですｗ

>>250
自分もそんな感じです。
相場の変化にうまく追従するにはGA（遺伝的アルゴリズム）を用いるしかないのかな。
けど、並みのPCじゃ無理ですね。地球シミュレータ級のスパコンがあれば・・・。

>>250
シストレの儲け話はタラレバ話ばっかだよ。

じゃなんでシストレやってるの？

商材の素探し

実を言うと、シストレやってませんｗ

システムというか単に過去のデータから今後の株価を予測するアノマリー
を見つけられるかどうかというだけだろう。
遺伝アルゴリズムといったって、環境とかfitnessはこちらで恣意的に与
えないといけないのですごいものではないぞ。

決算の結果で乱高下する時期は
テクニカルの指標はあまりあてにならないと思う。

シストレも裁量も結局目をつけたキードライバー次第
それに巡り合えるかどうかに全てがかかってる

>>259
同意
シストレに比べて裁量は「揺れ」があるけど
それも上手く扱えるなら「柔軟な運用」ってことになるしねぇ
好きな方をえらぶのが吉
どっちにしろかなりのところまで極めないと、結局儲からん、というのは
あまりに当たり前の意見かｗだよね

システムトレード初心者にとって勉強になる本、DVDを教えてください。

http://7andy.yahoo.co.jp/books/detail?accd=31548613

もっとちゃんとしたのがいいです。

いまさらのレスが多いなｗ

全自動化したいけど証券会社のシステムダウンとか考慮すると結構大変だよな
こっちでフェイルセーフに組まないといけないし

通信がなかったらすぐに判明するだろ
あと、買いと売りを同時に注文しておけば少しはリスクが減らせる

寄りとか引けとかを考慮して一生懸命自動売買が最近さかんに宣伝されているねW
２２５先物であれ個別であれ２４時間取引決定になった瞬間そのシステムの優位性なり
なんなり全部機能しなくなるのにね。
なんでこんな盛んに宣伝されてるのか？それは少しでもシステムを探せば儲かるんだという
間違って洗脳を投資家に与え市場に金を落とさせるためですからW
数百万パターンもある動きをシステム化ってWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

24時間取引なんて日本人がやるわけない

そっちのほうがシステムは強い気がするけどな

為替って24時間やってるんだよな。
でもシストレってあるんだよな。

エクセルで8年分の分足を処理してますが、そろそろ限界かな。
パラメータ変えて指標書き直すのに15分くらいかかるよ。
PCのスペックが低いのもあるけど、こういう場合はACCESSとかにしたらいいの？

C言語

>>272
VBAしか書けんし･･
勉強するか。

現物株より先物、オプションの方がシステム向きだよな。
現物は、システム化しにくいノウハウがありすぎ。

マーケットの魔術師読んでも
先物、オプショントレーダーばかりだな。

現物のシステムトレーダーって収録されてたっけ？

日本はそうでもないけど
アメリカなんかしょっちゅう分割してる
データ捕捉するの大変じゃない

>>271
データがたまってくると１５分もかかるのか
自分もVBA使ってるからどんな感じなのか気になる
配列に取り込んで処理していっても遅いの？

VBAできるならC言語つかったほうがいい
10倍以上速いだろう

C言語やってみたい人へ

ここにボーランドCコンパイラがある　本家だと登録が必要だがこれはすぐ落とせる
http://www.vector.co.jp/soft/win95/prog/se326602.html?site=n

開発環境はこれをつかう
http://www.vector.co.jp/soft/win95/prog/se180695.html?site=n

コンパイラの設定はこれ
http://www.vector.co.jp/soft/win95/prog/se149182.html?site=n

C言語は今更感があるんだよな・・・
俺はPostgresとJavaとDelphiでやってる

VBAで信頼性のあるソフト作ってあるなら、わざわざ再開発する時間がもったいないよ。
PC買って複数プログラムを走らせればいいじゃん。
プログラミング自体が趣味なら別にいいけど。

言語の問題じゃくてデータベースの問題ですよ。
ACCESSもそんなに早くないから、MySQLかPostgreSQLをODBC経由で呼んだほうがいいんじゃないでしょうか。

あとハードウェアスペックはいいに決まってる。あれこれ悩むより10万くらいでマルチコアでメモリ２Gくらいのものを買うのが先決。

時間が一番高いです。

インタプリタ言語の場合重い処理を外部言語で書くための方法が用意されてることが多いね。
エクセルだとＤＬＬとか使って。
必要なところだけＣで書いてる

俺はPHPとかPerlしか使ったことなかったけど、いまC#であそんでる。

トレステ用のDDEサーバ作っているんだけど、うまくいかんｗ
ま、がんばりまっせ

システムトレードは左脳を使うが、
裁量はどちらかといえば右脳を使う。
だからBNFのようなことは真似をすることはできない。

>>271
普通は株で儲けてハイスペックPCを買う。
儲けられないやつは永遠に儲けられないという悪循環。
いまどきC言語を使うやつはいない。

エクセルとか使うやつは駄目すぎ　普通はC/C++かC#かDehpliつかうよ

散々テストしてきたけどトレンドフォロー系メインにすると重要なのって結局ボラなんだよな
ボラあってリスク／マネーマネージメントがきちんとできていればトータルで損することはまずない
逆張り系は予測精度が重要なわけだが特に有効と思えるものが今のところ見当たらない
オシレーター、エリオット、フィボナッチ、ポリバン・・・etc
利益確定部分では使ってるけどエントリー部分だと使えるパターンが少なすぎるんだよな
逆張り系メインで上手くやれてる人っているのかしら？

トレードで儲けてmatlab買なはれ

matlabってフリー版なかったっけ？

個人的にはExcelはとっつき易いし駄目とは思わない
ただ扱えるデータ量の限界低いしあくまで初心者向けかなとは思う

C#ってVisualC#しかなくて、SP2とNET1,2入れないと駄目で高スペックが必要と思ったら
メモ帳でも開発できるんだね　動かせたら導入メモをうpしてみる

>>287
とりあえず>>191についてコメントお願いします。

日足ならいいが、株300銘柄をリアルタイムで発注しようとしたら無理

儲かってるかどうかが全てでは

有効なロジックも無いのに道具で楽しても金をドブにすてるようなもんだ。
そんな甘いわけねえだろ。バカじゃね。

バッカでーす

こういうの度々でるな
ExcelでもC#でも何でもいいけどそれなりに検証環境整えないと「有効なロジック」を探せないわけだが
道具そのものに拘るのはバカだが、効率的に検証できなくなった道具を使い続けるのもバカ
自分の場合Excelでは無理だったから自分にとって最適な道具を選んだというだけ

「有効なロジック」などないのにどうしてそれが理解できないんだろう？
世の中１００％はないという考え＝あると思っているのかな？
たとえあったとしても手数料負けしてしまうものでもあったとみなすのかな？

「満玉は必ず破産する」　のに　「有効なロジックなどない」　と主張するのは矛盾である。

「有効なロジック」の有効の定義が違うのかな？
今後永久に儲かるロジックは無いと思うけど、
今後数ヶ月間は儲けられる可能性が高いロジックならあると思うよ。

シストレって一度作れば後は楽というものじゃなくて、
常に有効なロジックを探し続けなければ駄目な投資法だしね。

つねに修正するなら、結局裁量となんら変らんような・・・？

>>288

まったく同感だな。
5年ほどシストレをあれこれやっているが、まったくそのとおりだ。

簡単に分けて上昇　横ばい　下降　の３つを判断できるシステムがあればいいと思うんだけど
上昇を確認するまでに数日必要でシステムが上昇と判断し、それを得意とするシステムが稼動
スタートした途端市場は横ばいor下降になるW
結局判断後その傾向が続くかどうかなぞ分かるわけがないということで通用はしない。
もっと根本を考えると人間が行っている経済活動を数値化してある株というものを相手にシステム化
しようとするのが間違っている。天気予測なら人間の力が入り込めないからある程度予測なり予想なり
が過去データからなんとかなりそうだが、株の場合アメリカの人間の発言で１/２の確率でどっちにでも
動く。たった一人の人間の発言もしくは、いつ入るか分からない政府介入の資金など結局人間が介入するので
ロジックに当てはめようとしても無理なんだ。

上昇横ばい下降判断できるならシステムなんていらない

>>271
>>277
エクセル使ってるとシートから参照するのが当たり前になってました。
配列に格納するなんて思いつきませんでした。
なので配列を使って処理にかかる時間を比較してみました。

比較方法
日経２２５先物2894日分の四本値から指標を計算し、セルに貼り付ける。
指標は２期間のMA、その剥離率、計4種類。

ＡはRangeプロパティを使いセルを参照して計算し、セルに貼り付ける。
Ｂはまず終値を配列に格納し、それを元にMA、剥離率も配列に格納してからセルに貼り付ける。

それぞれ10回ずつ計算して比較しました。
結果は…

Ａ
1 回目 7.93 秒
2 回目 7.90 秒
3 回目 7.90 秒
4 回目 8.05 秒
5 回目 7.93 秒
6 回目 7.90 秒
7 回目 7.88 秒
8 回目 7.90 秒
9 回目 7.90 秒
10 回目 7.89 秒


Ｂ
1 回目 1.23 秒
2 回目 1.21 秒
3 回目 1.20 秒
4 回目 1.21 秒
5 回目 1.20 秒
6 回目 1.20 秒
7 回目 1.21 秒
8 回目 1.22 秒
9 回目 1.26 秒
10 回目 1.20 秒

こんなに早くなるとは思いませんでした。ビックリです。
チラ裏ですんません。

>>303
＞上昇を確認するまでに数日必要
＞判断後その傾向が続くかどうかなぞ分かるわけがない
＞株の場合アメリカの人間の発言で動く
＞いつ入るか分からない政府介入の資金など結局人間が介入する
いい線いってんだから無理だなんていわずにもう少し突っ込んで考えてみようぜ？

>>303
まぁ、裁量もシステムも成功するのは一握りだから、
否定的な意見はもっとあってもいいとは思うけど
退場しちゃうから、君みたいな意見は面白い
只、無能さを露呈してるようにしか見えないけど

そもそもなぜシストレするのかよく考えることだ。
相場当てるの難しいと思うならエントリ論理を考える前にエクジット論理を考えれ。
ランダムエントリでエクジット論理を検証することが重要。これなら毎日、毎分、毎ティック検証できる。

エントリーもエグジットも関係ねーよ
相場の動きの確度は定量化できる そして長期のトレンドは人間でもわかる

バフェットの選ぶ銘柄をバフェットより効率よく転がせるシステムならばそれでいい

あとは正しい銘柄を慎重に選ぶだけ

何でEXITをエグジットと読むのかなあ・・

やっぱALTはアルト？NULLはヌル？

>>309
口だけマンを発見しますた！

システムにばふぇっと。。。

みんなストラテジーって簡単に言ってるけど
本質わかって言ってるの？
オレは馬力とトルクまで暗記してるぞ

はぁ？ｗ

逆張りだったら移動平均線で考えるしかないのかなぁ、と最近思ってる。

今まで10個くらいシステム作ったのですが、

さすがにこれ以上ロジック自体が全然思いつきません。

何かヒントになるような書籍等はないでしょうか？

もちろんそのまま使える物なんて期待してません。

「ヘッジファンドの売買技術」読んでみれば？
HFがこんなの使うのか？と思うほどちんけなルールが多いけど、独自に改良すれば使えるのもあるかも。
本は高いわりには内容が薄いから、立ち読みでも大丈夫だと思われる。

>>317
このスレでもヒントはいっぱい転がってると思うけど…
あと、明らかに使えないストラテジーでも検証してみるべきだと思います。
例えばGC&DCなんてのは使えないと思うけど、期間を変えてみたらどうなんだろ？
お！意外なパフォーマンスが！（使えないけど）
そんならMAをEMAにしてみよう！いやいやTPMAにしてみるか！？

なーんて考えてたらいっぱい思いつくのでは？

>>317
オレは逆だな
ロジック自体のストックはたくさんあるけど実装が面倒くさくてずっと放置している

>>320のー！ちょぉーっといいとこ見てみたい！
あそれ、晒せ！晒せ！晒せ！晒せ！

>>288
というか順張りのほうが難しいでしょ
反発レベルは銘柄間で共通してる傾向が強いから逆張りのほうが高シャープレシオ、低MDDのシステム見つけやすいよ

317です。
皆さんアドバイス有難うございました。

>318

立ち読みしてみます。

>319

なるほど、使えないと思って捨てたのがいくつもありますね。
もう一回手を入れてみるのもいいかもしれません。

シストレには統計・多変量解析が必須だと色んな本で言われていますが、
皆さんはどのようなことに対して使っていますか？

テクニカルのパラメータの最適化などでしょうか？

たぶんその質問でもこのスレには高度すぎると思うよ。
パラメトリックなモデル立てていない人もいっぱいいる。適当なルール決めて過去データでどうだったかな？みたいな単純な奴らが多い。

高度だと儲かって、単純だと儲からないとかそんなことありませんから。
利益を出すことがゴールであり、そのロジックの高度さは関係無し。

ロケット工学とかニューラルネットとか試してみたけど、
単純なロジックのと大してかわりないよ。

酒田罫線の考え方で十分儲けが出る。

多変量解析が必要なものって経済モデル作って、
価格のほかに経済指標とか膨大な量のパラメータを扱うのに有効じゃね？
1つの市場で売り買いのサインを出すのではなく、
どの市場に投資すればいいかの選別に使うの。
まあ証券会社のエコノミストレベルの知識が必要になるだろうけど。

解析なんてメンドクサイこと、もうやりたくない

>>324
統計士、多変量解析士ですがｗ
多変量解析はおもしいよ。

前、重回帰使って、オーバナイト用のシステム作っていた。
バックテストなら儲かったんだけど、MDDに耐えれなくてやめたｗｗ

今日は、C#でDDEサーバ作ってトレードステーションで動作うまくいったので
気分がいい、でも、シストレは負けたｗ

チャートより大口投資家の投資行動心理を分析したほうが使えるよ

まさにそれでやってる

ニュースが出て上がった銘柄は、数日前から機関は買ってたんだろうとは思う。
その動きをチャートから察知できればいいんだがな。

もっとひどいのは、ニュースが出て上がる前に売り崩し的な動きがあった銘柄。
明らかにインサイダーがニュースの直前に底値で買ってる。
そういう動きをチャートから察知できれば面白い。

多変量解析したいならエクセルでも回帰分析できるけどね
でもあまり役立たなかったなぁ

負けてりゃ世話ねーや。せいぜい気の済むまで溶かしてくれｗ

ミニ２枚として１９９７年からやってみたが
どうなのか誰か評価してください。
運用日数 2732日
初期資産 180000円
最終資産 227640円
取引回数 1723回
勝率 57.46％
純損益率 26.47％
日率換算利回り 0.01％
月率換算利回り 0.17％
年率換算利回り 2.13％
シグナル発生頻度 63.09％
最大ドローダウン 0.82％
年率ボラティリティ 1.05％
年率シャープレシオ 2.03
プロフィットファクター 1.57
ペイオフレシオ 1.16

最大ドローダウンがあぶなくね？

Ｍ．Ｄ．Ｄ１９９７年に-１４７０円となりました。

>>334
年率2.13％だったら電力株でもガチホールドしとけばよくない？

>>334
あと手数料は考慮してる？
仮に片道105円の往復×1723＝36万だから…

>>334
検証期間が長すぎ。
長けりゃ良いってもんじゃないよ。

ミニ１枚なので初期資産入れ間違えてました。
M.D.Dとシャープレシオがすごいことになっている。
運用日数は１７２３日だがここは関係しているのか？
明日から２枚で勝負しようと思っているが、どうでしょう？

運用日数 2731日
初期資産 1550円
最終資産 49190円
取引回数 1723回
勝率 57.46％
純損益率 3073.55％
日率換算利回り 0.13％
月率換算利回り 2.56％
年率換算利回り 36.37％
シグナル発生頻度 63.11％
最大ドローダウン 94.84％
年率ボラティリティ 114.14％
年率シャープレシオ 0.32
プロフィットファクター 1.57
ペイオフレシオ 1.16

>>339
にゃんで？
長くて不都合な理由を聞かせて頂けるとありがたいです。

>>340
えと…日経ミニって1550円で買えたっけ？

>>340
釣りっぽいけどマジレスすると、MDD見るとレバかけすぎ。リスクコントロールできなさすぎ。
なのに枚数増やすと有効なシステムでも破産できる。

１５５０００円です初期資産１５５,０００円最終資産４９,１９０,０００円
と考えてください。

間違えた！最終資産４９1万９千円と考えてください。

こんな感じです。ミニ２枚で３０万なくなる覚悟で行けば
どうでしょうか？

利益額 勝率 P/F M.D.D
1997年 5,710 52.7% 1.46 -1470
1998年 7,710 57.3% 1.77 -1190
1999年 4,980 57.6% 1.54 -800
2000年 4,120 54.7% 1.43 -1300
2001年 6,660 57.0% 2.01 -1000
2002年 2,090 56.1% 1.28 -930
2003年 2,560 51.4% 1.39 -530
2004年 2,690 55.7% 1.53 -470
2005年 2,090 52.1% 1.63 -440
2006年 4,170 56.7% 1.68 -570
2007年 4,750 55.3% 1.79 -810
2008年 660 61.1% 1.52 -530
合計 48,190 55.2% 1.58 -1470

最大DDって普通最大値からのマイナス％で表記するんじゃないの

検証期間は長けりゃ長いほどいいだろ
シグナルが数百回程度では信頼度低い。

長けりゃいいってもんじゃない。古いデータ＝ノイズ

>>346
痛くない金額なら余興感覚でやってもいいんじゃない
逆に言えばその金額だから可能とも言えるが

複雑なロジックが単純なロジックより良いのは、他人に使われづらいところだと思う。
だから俺は複雑でも機能するロジックが好き。

>>349 言わせてもらうとこのスペックを私は持っているが、
はっきり言ってこのシステムは２００４年以前と２００８年以降は話にならん。
この期間の最大ＤＤはマイナス700千円位なのだが、それ以前、以降ともに
最大Ｍ．Ｄ．Ｄは2200千円を突破しており、年平均利益は1000千円にもならん。
４年ごときでは軽く最適化の罠にはまるのだ。
たから検証期間は長いほど良いと思うのだが・・・
当然フォワードテストも必要です。

利益額 勝ち数 負け数 引分け 勝率 P/F
2004年 7,350 157 74 15 63.8% 2.38
2005年 7,150 160 69 16 65.3% 2.50
2006年 8,800 161 73 14 64.9% 1.96
2007年 8,400 145 73 9 63.9% 2.17
合計 31,700 623 289 54 64.5% 2.20

上の結果はこれだはっきり言ってだまされた。
運用日数 984日
初期資産 1100円
最終資産 32050円
取引回数 929回
勝率 67.6％
純損益率 2813.64％
日率換算利回り 0.34％
月率換算利回り 7.09％
年率換算利回り 131.54％
シグナル発生頻度 94.51％
最大ドローダウン 13.53％
年率ボラティリティ 26.45％
年率シャープレシオ 4.97
プロフィットファクター 2.1
ペイオフレシオ 1.01

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080219AT2C1901219022008.html

寄り引けシステム完全死亡

俺の睡眠時間がなくなるorz

データが数百程度じゃ少なすぎて俺は信用できない。
最適化期間は長ければよいとは限らないが、検証データは多ければ多いほど良いと思う。
最適化期間以前に使えないシステムは最適化以後にも使えないんじゃないかな。

二十四時間化で日足は意味無くなるから週足トレードになるな

そこで秒足トレードですよ

まあ分足で自動売買だね。にわかシステムトレーダーが消えるのはいいことだな。

FXと同じ。FXでも日足使うだろ。
どこまでにわかなんだよコイツ。

短期で次々システム乗り換える人ってどの時点で使ってる
システム使えなくなったと判断してんの？

心が折れたら

>>354
24時間ってことは、１１時〜１２時３０分の休みもなくなるのかな？

ま、アメ開場中やってくれるのは不満は言えないわなぁ
散々望んでたわけで・・
日中と同じくらい出来てくれれば理想だけどまあ、それはないか

アメリカの暴落で-500とかはなくなるんだ
日本人の資産守ろうとする大証GJだ
怠け者東証も見習ってほしい

そうなるとシンガポールやシカゴの意味がなくならない？

シストレ、っちゅうか、自動発注の価値は今より高まるだろうね
手発注で昼夜参加はちょっと�_

>>365
24時間になればそういう翌日ギャップはないけど
壮絶な行って来いも生まれて、無駄にストップ狩られることも多くなるけどね
初めて為替にいった時、奇麗にそれくらって株との違いに面食らったことがある

>>366
大証としてはそこらの客層引っこ抜いてウマー狙ってるんだろ。
CME敵に回すとかおもしろそ。

24時間営業は調子こきすぎ
為替じゃないんだから、
いつ見ても値が動いてるなんてやり難いにも程がある

長期的に見れば参加者増えるような市場のほうがいいよ。

matlab買うか買うまいか迷っていたが、フリーの統計処理ソフト「R」が意外と使えそうだとわかったんで
これに決めた。ウェーブレット関連のパッケージだけでも４種類以上あるし、なかなかイイと思うぞ。
試しに２００７年（１年分）の日経先物の終値をウェーブレット変換→グラフ化してみた。
ttp://aycu37.webshots.com/image/44276/2001945395077583985_rs.jpg
赤○は買い、青○は売り。

もし完全24時間だったら寄りと引けがないからきついんだよな。
今みたいに休みが途中で入って擬似的な24時間取引ならばいいんだけどな。
スリッページ考慮しなければいけないからさ。まあ収益機会が多くなるのはいいんだけどね。

>>372
Rはいいよね
S言語のフリー版みたいな感じで。

>>374
うん、マジでいいね。
高い金出してmatlab買わなくてよかった。
将来的には高精度な売買モデル構築して自動発注機能も組み込む予定。

>>267　すばらしい先読み、、、

疑似matlabのフリーソフトもあるよね？
あれは使えるの？

>>353
最大ドローダウンは日中含み？それとも決済時？
決済時だとしたら少し多いかな
あと純損益率 2813.64％って複利でしょう？
単利で出した結果が見たいな

>>378
バックテストでは優秀な成績だが、実際はだめという例に何を求めて‥

それはﾃｽﾄの仕方が悪いんじゃないの

初心者です
市販のパイロンとかチャートギャラリーとかでは儲けられませんか
もし難しいならどのへんで難しいのでしょうか

既存のテクニカルでの検証しかできないのが致命的じゃないかな
指標自作できないと厳しいと思う

パイロンとかチャートギャラリーは自作できないんだ？　そんなの論外でしょ。

即存指標の組み合わせではいくら期間を組み替えて過去を検証しても難しいのですね
あきらめて裁量に徹します
ありがとうございました

>>377
matlabのクローンはscilabとoctaveがあるね。scilabは評判良いみたいだけど。
だが、もはや「R」以外眼中にない。映画観るなら「L」。

即存って何？

既存のおしゃれな言い方じゃね？

単純に読みを間違えて覚えるんだろうな。どんなFEPだろうが正しい読みなら即存はでないからな。

>>384
そのほうが時間を無駄にしないで済む、と思うよ
がんばれ

今日は商品先物でウハウハだし僕､めっちゃ頑張るね

パイロンは大雑把なバックテストには最適だよ

多変量解析使う場合って、複数のチャートの重回帰とかを調べるくらい？
クラスタリングとか主成分分析とかをバリバリ使って、システムを最適化したり、テクニカルをつくったりはしないの？

>>372
ウェーブレット変換はほとんど知らないけど、おもしろいな。
ただ、そのシグナルって因果関係を逆行しなくても出るの？
時系列データが後から加わっていったときに、過去のシグナルが変化したりはしない？

最適化ってシステムトレードにおいては大変な鬼門だからね。非常に調整が難しい。

誰か株でペアトレードのシステム組んで実運用している人いる？
年末年始の休みでちょっと作ってみたのに、全然うまいロジックができなかったんだよね。

ペアトレードって要するに擬似裁定取引でしょ？むずかしそうだな

ウェーブレット変換は非定常なフーリエ変換なイメージ。
窓切ってフーリエ変換してもほとんど同じ結果になりそうな気がするけど

ペアトレって裁定っていうけど経済学的な裁定取引とは程遠いよね。
なんでそういう名前になってるのかよくわからないんだけど。

同じだよ

一物一価をちっと拡大解釈して
同じような物は同じような値段のはずってことでしょ

裁定取引とは違うと思うけど。ポジション建てた瞬間に損益が決まる訳ではないから。

>>392
いや、あのサンプルグラフは離散ウェーブレットの解像度を適当に調整してたらたまたま売り買いの
シグナルらしい波形が現れたってだけのお遊びだよ。まだまだ道のりは長いっす。

>>279
俺は Codegear(旧ボーランド) Delphi を使っているが、
さすがに新規参者にボーランドのCコンパイラは勧められん。

同じ無料なら Visual Studio C++ Express Edition がある。
もしくは Visual Studio の C#版でもいい。
（カリカリに速度をチューニングしたいなら、C++だが）

Visual Studio 2008 Express Editions
http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/express/

>>308-309
どっかの書籍でみたけど、期待値マイナスのシステムなのに、
マネーマネジメントだけで儲けられるという解説があった。
さすがにそのまま使わんけどｗ、衝撃をうけたね。
もしかしたら、エントリーランダム、イグジット固定でもありなんじゃないかって。

どんな理論よ
それならランダムに仮想建て玉して
マネジメントが生じるところで本当に売買すればいいじゃん

株価をカラビ-ヤウ多様体にフーリエ変換したらものすごいことになったよ

>>402
統計的に有利な方向へポジることが重要なので、
エントリーしてから始めにマネーマネジメントが生じるところ
までは完全に無駄だと思います。
>>403の通りで、マネーマネジメントのポイントから先に意味がある
と思います。
そこでノーポジになったとしても、それはマネーマネジメントポイントから先
の損失拡大を防ぐことになり、乱数で逆方向が出た場合の利益拡大の
期待値と合計すればプラスとして効くということです。


>>404
どうなりました？

>>405
わかりづらくてごめん。ランダムを入れたら儲からないと言うわけではないが、
ランダムに流される期間を作るのは無駄だし危ないということ。

>>402
"期待値マイナスのシステムでマネーマネジメントだけで儲けられる!"

衝撃というか、すごい釣り餌というか。
儲けるためには無限の資金が必要とかなんじゃないのかと。
定義とか条件とかが間違っているか誤用している気がする。

誤用だろ
ランダムエントリーでもマネーマネジメント次第で〜　って文章はいろんなところで目にしたことある

>>407
マーチンゲイルでもすんのかねｗ

そもそも株価の動き自体ランダムウォークなわけで、
どこで入ろうとランダムエントリーなわけだが。

確かに、ランダムエントリーで問題なく儲けられるとエルダー博士も言ってるな。
大事なのはエントリーではなくエグジットとマネーマネジメントだと。
エルダー博士が検証した結果だから信じられる話だし、実際、そうだと思う。

コテ付けました。
昼休みに書き込み。

>>402-411
"期待値マイナスのシステムでマネーマネジメントだけで儲けられる!"

否定派も多いみたいだけど、これ普通にあるよ。
ただ、この理論を実際に金融商品に適用するのは色々な壁があるけどね。

例）
1日の勝率が50%で、勝つ時は投資金額を2倍にし、負ける時には60%溶かす(0.4倍にする)システム。
単純な期待値で言えば、2*0.4=0.8となり資産がどんどん減ってゆく計算になる。
しかし、このような期待値マイナスのシステムでも資金管理によっては勝てる。
↓
http://www.ailab.biz/file/kelly.xls
http://www.ailab.biz/file/kelly.xlsx (Excel2007用、内容は同一)

マネーマネジメントという名のエントリーとイグジットをしているわけですよ

>>410
株価がランダムウォークだというのは事実に反すると思ってます

ランダムウォークの話しはやめようよ

>>412
xlsファイルを見ずにカキコ。たぶんケリー基準かオプティマルfかな？

１回あたりの期待値がマイナスの場合は、掛け金を定率倍しようと何しようと
際限なく続ければ破産します。
破産の確率を求める式をググって見るといいかと。

>>412
エクセルを開くのヤなんで聞くけど
「負けたらロットを大きくする」以外の手法なの、それ？

株価はランダムウォークではないが、エントリーはランダムで構わないよ。

ランダムウォークでないのは、統計学的に立証されているんだけどね。

>>412
シグナルの発生が少ないのに利益率がこんだけ高いってことは
一銘柄に全力で張る方法？
>>103の書き込みを見るとそうではなさそうだけど。

>>412
excel開いてみました。なるほどー、わかりやすい説明ありがとです。
>>417
マーチンゲールじゃないよ。

iAstaがお勧め！
http://211.13.211.3/soft/win95/business/se299369.html

シェアウェア15,855円(税込)で種200万で、毎月20万の安定副収入になりました！

たとえ下げ相場でも株価は上げやすく下がりにくい

>>412
そういう計算も期待値っていうんだ？
低い金額での2倍と、大きい金額での0.4倍じゃ
もらえる金額が相当違うから結果の平均も全然違ってくるように思うけど

資金が無限大なら誰でも勝てますよｗ

資金が無限大ならそもそも相場を張る必要すらない罠

エントリーをアトランダムにしてもエグジットをうまくやれば儲かるというのは幻想だよ

>>416
そう、ファイル名から分かるように単なるケリー基準の話です。
でもこれ単純期待値マイナスだけど破産しないです。

>>417
むしろ逆ですね。
１回負けたら資産が減るので次賭ける金額も減ります。

>>420
これは別に自分のシステムの話じゃなくて、単なる例です^^;

>>424
期待値って言っても計算方法によって変わるので一概に言えませんね。
全力投資の際の期待値は間違いなく0.8倍ですが。



まぁ、要するに資産管理はエントリータイミングと同等に重要だということを言いたかっただけです。
不思議だなと思う人はエクセルファイル色々いじって遊んで下さい。

あと、誤解がないようにこの理論が現実に適用出来ない点を挙げます。
・確率分布を正確に把握出来る金融商品が必要（そんなもん現実にない）
・どんなに連敗しても、資産が0.00000000001円になっても、
　その範囲内における任意の金額だけ賭けられる投資対象が必要（そんなもん現実にない）

>>412
excel見ました、�d
でもなんか「儲けてる」ってより「減少が緩めになってる」だけにしか見えないんですが？

>>429
あぁ、RAND()関数を使ってるので、
どっかの空白セルをダブルクリックして入力可能状態にしてから
他のセルをクリックするとRAND()が再評価されて違う値になりますよ。
ランダムの値によっては245回程度じゃよくわからないかもしれません。
でも増える時には1000倍とかにもなりますよ。
面白いんで遊んでみてくださいな。

>>412
勝率５０％でペイオフレシオ１００／６０なら、マイナス期待とは言わないんじゃないの？
期待値の定義がよくわからん。

どんな定義だろうとマイナスだろ
コインなげて当たれば2倍間違ったら4割になるんだから

これコインの話だったのかｗ

225先物は24時間取引が決定したようだけど、個別はならないような気がするな。
アメリカが始めればそういう流れになるんだろうけど。

今のところアメリカもダウ先物はグロベでずっと動いてるけど、
個別は取引時間が決まっているからね。
個人的には24時間取引なんてやってほしくない。

24時間取引になっても、イブニングみたいだったらいやだな。

夜中、海外の方参加してくれるのかしら

>>430
ああ、動かしてみたら判りましたわ、�d
全力との対比はなるほどねぇ〜、って思う、確かに

期待値については、ちょっと？かなぁ
0.8な気もするけど、1回だけなら期待値は1.2じゃないの？とも思うし
文系なんでｗ

１回試行で確率1/2で２倍、1/2で0.4倍なら、１回あたりの期待値は
　2×1/2+0.4×1/2=1.2
ですね。

難しいことはわかんないけど、単純に勝ちは+100%で負けは-60%なんだから
この時点でおかしいんじゃないの？

>>437
だよねぇ
期待値マイナスで資産が増える、ってどうにも納得できなかったんで
高校の数学の記憶を引っ張り出して見たけどｗ、やっぱそうか

でも、そうすると全力でしばしば破産するのが不思議
ここらへんが私立文系の限界かｗ
けっこうこのexcelおもしろいね

ん、439は言葉足らずだったな

×全力でしばしば破産するのが不思議
○全力と33%掛けの差が直感以上に開くのが不思議

>>437
その通りです。期待値は1.2です。
期待値マイナスのシステムは繰り返していけば、どうやっても0になります。
ケリー基準等が使えるのは期待値がプラスのときだけです。

期待値がわからない人は簡単に話します。
100円持ってます。勝てば二倍なので100円もらえます。負ければ0.4倍なので−60円です。
期待値の算出方法はすごく簡単です。確率とそのときのもらえるお金を掛けて、それらをすべて足します。
100円×0.5は50円　−60円×0.5は−30円です。足すと＋20円です。つまりこれは期待値1.2のシステムですので
惑わされないようにしましょう。

これは期待値プラスのシステムであり、全力の場合にはオプティマルｆ(レバレッジの限界地)を超えるので破産します。定率で掛けることにより増加速度を最大化できるだけです。
けっして期待値がマイナスだから全力で賭けるとマイナスになるわけではありません。逆です。
全力で賭けるとマイナスになるだけです。惑わされないように。

この人は完全に勘違いしています。たぶん悪気はないんでしょうがね。

昔作った破産確率マクロを久々に使って計算してみた。

勝率50%、平均利益率200%、平均損失率60%として
資金100%投入時の破産確率は35.6%〜52.4%
資金50%投入なら18.7%〜27.5%
資金20%投入なら2.7%〜4%

１回あたりの期待値がプラスでも全力勝負はやめとけ。

間違いの源は全力で賭け続けると破産するから期待値マイナスのシステムに違いない←ここですでに間違い。
期待値プラスだけども(ある限界点を超えると)全力で賭けると実質的に期待値マイナスになる。これを
『期待値マイナスのシステムだ』と勘違いしたんでしょう。低定率で賭けるとその限界値を超えない限り期待値は
プラスになるので資産が増えていくということです。それがこのエクセルシートで言っていること。期待値がプラス
だから機能するのです。マイナスだとなにをしようが破産します。

>>443
>>444
ふーん、資産の投入率と破産確率（期待値）って関連があるのね〜
勉強になりました
>>412の人もありがとね

このおw

仕事の休憩時間にケータイでスレ見て、どんな魔法の計算したのかワクテカしながら
帰り道にまたスレ読んだら、勘違いかよお…

Excel再計算はF9連打だろ

>>446
おお、実用の神ｗ
しかし何百回再計算しても全力の方が33%より大きくなる事がない、のが不思議ｗ

ガリレオ風に言うなら「実に、おもしろい」

ペイオフレシオ100/60とかで勝率50%だったら資産あれば長期的には勝てるわな。

ランダムウォークだったら
ペイオフレシオ高くする＝利食いを甘く損切りを厳しく
っていう風になって結局勝率下がっちゃうからダメだね（勝率50%は無理)。

2回で1勝1敗、期待値2*0.4=0.8が一見正しく感じるのはなぜだろう・・と考えてた
そうか、２連勝と２連敗を勘定にいれてないからか！とようやく思い至った次第

勝*勝、勝*負、負*勝、負負の4通りで
（4+0.8+0.8+0.16）/4=1.44

1回の期待値1.2*2回=1.44、なので整合性が取れた
これで安心して眠れますｗ遅いよ俺ｗ

＞"期待値マイナスのシステムでマネーマネジメントだけで儲けられる!"
＞否定派も多いみたいだけど、これ普通にあるよ。

とか

＞そもそも株価の動き自体ランダムウォークなわけで、
＞どこで入ろうとランダムエントリーなわけだが。

は、システムとレーダーだったら一瞬で否定しろよ。
前者は数学の素養のない奴だったらひっかかるかもしれないけど
後者は、出発点から相容れないだろ。

学歴でスレわけようよ
高卒まじってるだろ

相場が独立試行かそうじゃない（ブラウン運動）かの例？

log(2.0)=　　0.693
log(0.5)=　-0.693　←　2.0と釣り合うのは0.5
log(0.4)=　-0.916　←　2.0からみると下げすぎ

相場が1/2の確率で×2.0、×0.4で動くなら必ず下げトレンドになり
買いでは儲からないように一瞬思う。

しかし、丁半博打を考えるとバランスを欠いたオッズになっている。
×2.0と釣り合う負けは×0.0であり、×0.4も戻るなら張れば（買えば）必ず儲かる。

これいかに？張り方の問題？ナンピンの問題？
丁半博打の専門家からみたら相場なんて絶対勝てるものなの？

いやぁ勉強になったなぁ
勝ったときは2倍で負けたときは0.4倍だったら、期待値は1以下だと錯覚してしまうよな

いやだから
賭け金が倍（×2）になる確率と半分（×0.5）になる確率が同じ1/2なら
みんなこの丁半博打に参加するだろ？絶対儲かるんだから。

でもって相場は資金が倍、半分になる確率はともに1/2でこの丁半博打に
該当するんじゃない？

>>454

＞でもって相場は資金が倍、半分になる確率はともに1/2でこの丁半博打に
＞該当するんじゃない？

ここが嘘。データ持ってるなら収益率の分布でもプロットすればわかりますよ。

財務諸表でシステム組みたいんだけど、ヒストリカルデータがどっかにないかね。
純利益（または、経常利益、営業利益）、純資産、発行済み株式数、決算発表日だけでもいいのだけど。

>>455
そうすると相場は資金が倍になる確率と破産する確率がともに1/2ってことかい？

>>457
答えは条件付きながらもあなたの意図をくみ取ればＹＥＳ。

自分で納得されたいのであれば以下のキーワードをじっくり考えてごらん。

収益「率」　　　　損益「額」
対数正規分布　正規分布

また、幾何ブラウン運動のような株価の動きも想像しているようだけどそれも忘れた方がいい。
一回ごとにある損益分布の掛けをするとしてその分布がどんなものかを考えたら。
仮定は、マーケット（ＴＯＰＩＸなどの）成長が無いとすること。

>>457
まるでわかってないね。破産確率でググれ。

>>453についてコメント
統計学を勉強したことがあるなら次の例を思い出せばいい

http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/Bunpu/log-normal.html
ポイントは、頂点の位置（μに対応する点）より期待値が右に来る。
これは、今回の件でいえば頂点がなんとくなく期待値のように錯覚することに対応

おはよう。
なんか大変なことになってるｗ

息抜きに誰かものすごいバックテストサマリー貼ってくれ

>>460
参考になった。
でも、そっち系をきちんと学んだ人ばかりじゃないからなあ・・

F9連打か。知らなかった。サンクス。

んで、期待値という言葉が間違ってたのかな？ごめんよ。
じゃぁ予測値とか理論値とかならいいのかな？
でも株は半丁博打じゃないしなぁ。
株の場合は保持してる期間も自由に決められるから、１年間そのままHoldする戦略もアリですよね？
とすると、1日で2倍と0.4倍の確率が50%の株があったとすると、
１年Holdした後の予測値は0円に収束するよね。
チャートを描いたら超絶な下降トレンドを描くしｗ
でもまぁ、そんな下降トレンドの株でも資金管理によっては勝てるって事を言いたかったんですよ。

まぁ、そんなこんなで、株の場合は価格に連続性があるから、
１年通じてヨコヨコな株はケリー基準で儲けられる（かもしれない）。
むしろちょっと下がってても儲けられる（可能性も多少ある）。

なんだかんだで皆さん楽しんでもらったみたいでなにより。

＞1日で2倍と0.4倍の確率が50%の株があったとすると、

こんな寄り買い・引け売りに有利な株があれば儲かりますが、
ありますかね？

でも話題提供は良かったです。

>451
中学生ですが

>>465
いやぁ、そんな高ボラティリティの金融商品はないですねぇｗ
>話題提供
どうも〜。
たまにはこういう机上の空論という遊びも楽しいですよね。

>>462
息抜きに俺の実運用成績でもみますか？
まだ２ヶ月しか動いてませんが利益率120％ですよ。
（某所でバーチャだと言われましたｗ）
運用期間短くてSRが馬鹿みたいな値になってますが気にしないで下さい。
ttp://www.ailab.biz/trade_index.html

>>467
すごいねｗ

2007年末〜2008年の間は急勾配になるんだよね〜、俺のシステムも。

トレンドがはっきりしてるからかな〜って考えています。

間違えた。寄り引けじゃなかった

>>467
年率換算利回り 13259.79％ ！

もうここまで来ると成績の数字はただのネタですね。
１年後にその数字になってる可能性は無いですから。

今のうちに「なんだこの成績ｗ　ありえねーｗｗｗｗ　m9（＾Д＾）プギャー」って言って
遊ぶのが良いと思われますｗ

>>470
オプティマルfの算出ってどうやってます？
数年分のバックテストを用いて得られた勝率やR倍数の期待値から？

>>471
オプティマルfってよく知りませんが、ケリー基準と大体同じものってことでいいですかね。
自分が作ったシステムは個別株のデイトレなんで、データがあまりなくて
１年のバックテストすら出来ないんですよ・・・。
しかしまぁ、半年のバックテスト結果からケリー基準に当てはめた結果、
「借金してでも賭けろ！」とケリー先生に言われたので信用使って取引してます。
しかしボラティリティこんな高くなる予定じゃなかったんだけどなぁ・・・。

個別株デイトレシステムだとバックテストがあまり出来ない所が痛い・・・。
ほんとは数年分やりたいんですけどね。
なのでそもそもケリー基準に突っ込んだ収益の確率分布に信頼性が無いです。

株ってケリー基準で運用できるものなの？
この方法は、競馬とか一度に全部すっちまう可能性のある賭けにしか使えんと
認識してたんだが。
この方法を、どういう経緯で知ったのか気になるなあ。

多分、株で運用する場合、ケリー的にはほぼ全力という答えしかでないと思う。
何かうまい使い方でもあるのかなあ。

アホばっか

>>473
「天才数学者はこう賭ける」
読んで損はないと思う

>>467
>いやぁ、そんな高ボラティリティの金融商品はないですねぇｗ
信用取引すれば、一気に1日に2倍とか0.4倍になるよ。
案外身近にあるよw

>>475
訳ひどくね〜

俺も持っているけど、数ページよんだら、耐え切れなくて
いまだに読み終わっていない。

内容は面白いと、思うんだけどね、シャノンとかでてくるし

>>467
ボラティリティのことじゃなくて、そんなに値動きの偏った投資対象はあるのかなと

>>477
どんだけ訳にぜいたくなんだか。かなり分かりやすい方だと思う。
内容は、つまらない人にはつまらない。
ケリーを知らん人には目から鱗かもしれん。

結局、株に関して明確にケリー方式で運用できた事例ってあったんだろうか。
エド・ソープあたりはやってそうだが、オブションでうまいことやったって印象しかない。
シャノンは基本的にバイアンドホールドの人みたいだしな。
システムトレーダーとは言い難い。

>>465
オプションなどのデリバティブ
・一日で2倍3倍は当たり前、10倍動くことも

>>465
２／２０の日経先物　Open-Close　13730-13310
03P125　105-240
03P130　200-365
03P135　325-575

03C140　270-165
03C145　100-55

オプションを寄り引けでやれば有利。
ただ、寄り引けの出来高が少ないのが難点。

確率１／２で価格が２倍以上になるオプションがあれば、
残りの確率１／２で紙屑になるとしても買いですね

>>481
確かオプションは寄引けの板寄せしなかったんだっけ？

今VBAのIE7対応やってるけど、思ったより大変やのう・・・
Navigate2が曲者やのう・・・

あぁ、疲れた。

>>480
>>481
むしろ動かないのがオプションのリスクになる。
動かなければ時間を追うごとに時価は下がるから丁半博打でも勝率50％にはならない。

株価が２倍になる確率と２倍になる前にその企業が倒産する確率が
丁半博打的には同じ1/2なんだな。

だれかEトレ、楽天の発注用コードを公開してください
無理ならつくりかたおしえてください
お願いします

プログラム組めないと無理

>488
きえろ

プログラム組めないのにシステレなんて考えが甘すぎだよ

シストレねｗ

＞490-491
資産100万以下の人は来ないでください．

>>487
だれかじゃねーだろ。イートレや楽天が公開しないかぎり無理。

>>488
いいからsageようぜ

シストレ最初いくらから始めた？？
種500万じゃ心もとない？

金の問題じゃないと思うぜ。
ある程度いじくりまわせばいかに無駄なことかよくわかる。

>>495
十分だと思う。
でも発注まで自動化してる場合はバグが無くなるまで小額でテストした方がいいよ。
俺は50万で２ヶ月ほどテストしてからもう100万追加した。

>>483
板寄せするけど、枚数は少ない。　ＮＴＭの成りなんてゼロか一桁枚数。

>>485
日計りならセータはほとんど無視できる。

楽天やイートレにログインして自動売買するツールくらい誰でも作れるでしょ。
俺も作ってるし。

オプションって後出し報告以外で長期で勝ってる人聞いたことないね

何でストラテジーのスレなのにいつも売買手段の話になるんだろう。
期待値がプラスになる戦略持ってるわけでもないだろうに。

自動売買スレ前あったのに落ちたね

>>501
利害の生じる話題は避けてるからに決まってるだろ
生じない範囲で話すとなると、今更語るまでもない話しかないからな
だから横道に逸れた話題の方が喰い付き易いって訳だ

そりゃそうだ。

地方にもレスを！

【自動】株式トレーディングシステム Part5【売買】
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/tech/1182323579/

株価がランダムウォークって・・・馬鹿か？
株価がランダムウォークならBNFが儲けている確率はどれほど恐ろしい確率になるんだ。
株価はランダムでは無い。
BNFが生き証人だ。

大儲けしてる人がいるのがランダムヲークを否定する証拠、にはならないかと

BNFをじゃんけんトーナメントの優勝者と考えてみればいいよ

機械が乱数で売買してるならともかく、人間が売買してる以上
値動きに何らかのバイアスがかかるとみるほうが自然だと思うよ。

【日経225先物】寄り引けシステムトレードの終焉【24時間取引化】
ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/6081/1203909544/l50

だから、相場がランダムウォークじゃないのは統計的に明らかなんだから、くだらん議論はもう止せ。

たとえばサイコロ振って、偶数ならL。奇数ならS。
で＋300でリカク。-200で損切り。
リカクか損切りした時点でサイコロ振りなおしてまた建てる。
これで最終的に儲かるかな？

>512
儲かってるところはある

ttp://4ru-systemtrade.seesaa.net/article/82853499.html

>>512
とりあえず225でやってみた。

成績
運用日数 2894日
初期資産 1000000円
最終資産 511860円
取引回数 858回
勝率 45.92%
純損益率 -48.81％
日率換算利回り -0.02％
月率換算利回り -0.46％
年率換算利回り -5.51%
シグナル発生頻度 29.66%
最大ドローダウン 75.04%
年率ボラティリティ 30.96%
年率シャープレシオ -0.18
プロフィットファクター 0.94
ペイオフレシオ 1.11

ちなみにめんどくさいので売買は寄りのみです。
ま、ランダムなので何回もやったらたまには良い結果がでるかも。

５回やってみた。

１回目 50％マイナス
２回目 20％プラス
３回目 60％プラス
４回目 破産
５回目 50％マイナス

ちなみにこの５回目の結果、資産推移が面白い動きした。

1996年 100万でスタート
1998年 29万まで落ち込む
2002年 最高値147万まで回復
その後下げ続け、最終的には51万。
MDDは110万ｗ


こういう意味なさそうな検証も意外と面白いね。

>>512
儲からない
理由は簡単。スプレッドと手数料。

ん？待てよ？
147万→51万でMDD110万っておかしいよな。

ExcelならF9押し続けてれば何百回だってテストできる。
エントリーまでランダムにしたら運任せの要素が強すぎだとわかるだろう。

翌日上がる下がるかという点においては明らかにランダムなわけであります
よってその延長である株価はランダムウォークといわざるを得ません。

いまどき、ランダムウォークなんて言ってるのは、お偉い学者先生か、
その大先生が書いた本を盲信している素人くらいだ。

らんだむをーく（笑）

>>519
おまえ、わざわざ、ボクはバカです、と公言しなくてもいいのに。

ガンダムウォーク理論

ランダムウォークでもボラリティがある一定の確率なら、ATRから最適なストップとリミットを考えて常に利益側にトレーリングすれば勝てますよ。
ただボラリティが一定かどうかは運しだいなのでもしかすると負けるかもしれない。

じゃぁ市場ランダムな要素がないとでもいうわけ？

>>415

ランダム性があることとランダムウォーク理論の柱は全然違う。

>>525
何を言いたい？　おまえ、ランダムウォークを統計学的見地から勉強し直してこい。

>528
いやいや．統計学とか詳しくはわからんので，そんな大それた話じゃなくてね．
ランダムウォーク論なんてものもｗｉｋｉとか本で読んだぐらいしかしらなけど．

程度の問題じゃないの？ってことが言いたい．

ランダムウォークや効率的市場仮説　と　その反対派の議論って
そもそも白黒つけられる問題じゃないんじゃないの？　

ランダムと思えるときもあるけど，そうじゃないときもある．
とりわけ２２５に関しては，ほとんどランダムだとおもってるけど．
個別銘柄においては，明らかにランダムとは思えない値動きしているものがあるよね．

まぁシミュレーションを自分で走らしてちゃんと分析した人は百も承知だとはおもうけどね．

JMWファンドのヒリブラントが言ったとさ。
「ランダムウォーク？そんなもん10年前に捨てたよ」

市場は機械がピコピコやって勝手に決めてるんじゃなく、
人間が動かしてるんだからランダムなわけないだろ
常識的に考えろ

いいえ、マンダムです。

教えてください。
ランダムな市場で資産運用して破産する人が出るのか？
破産した人の資産は何処へ行くのか？

相場で失敗する人がいる限り効率的市場ではないのではないか？

>>533
相場で失敗する人がいるから効率的市場じゃないんじゃなくて、
そもそも市場は効率的じゃない。
人間ってバカだから。

>>533
ポートフォリオのボラティリティと比較と比較して、資産が少なければ破産するんじゃない？
市場はランダムだとして、リスク管理はまた別の話になるのかな

行動ファイナンス関係の本でも読め

>>529
明らかにwiki読んでないじゃん…

なりきりランダム論者
tp://www.geocities.jp/y_infty/randomist/randomist.html

デイトレ用の売買用シグナルが出て買う場合なんだけど、
成りで注文すると、スプレッドが発生して期待値が変わって来るし、
かと言って、指値で注文すると、買えない場合があるんだけど、
こういう場合皆さんどうしてますか？

上げてすいません。
もう一つ、持越しを寄りで決済して、
寄りで別の銘柄を買う場合もスプレッドが発生しますが、
このあたりの期待値変動は、どの程度計算してますか？

キッチリ検証したものをモンテカルロシュミレーションとかで
標準偏差とってみれば、ランダムさを感覚で理解できるよ。
もちろん実際の値動きが純粋にランダムかといえば違うけど。

いつもでランダムネタ？

ランダムに見える分布のなかに、ごくわずかな偏りを見つけることができる。
それをいただくのがシステムトレードじゃないか。

日ごろよりADVFNをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
今回は、東京証券取引所リアルタイムデータ配信（予定）についてのお知らせです。

現在ADVFNは、東京証券取引所リアルタイムデータ配信準備に取り掛かっております。
配信日は数ヶ月後を予定しておりますが、まずは、既にADVFNのメンバーとなられた方々を対象に、スペシャルオファーを用意したいと考えております。

統計学自体まだ科学とはいえないんだから、ランダムウォークもくそもないよ

学者が正しいことしか言わないと思ってる単細胞は相場向いてないよ

学者が金融工学とやらで扱うランダムって確率分布が左右対称のベル型ってやつだろ？
実際はもっとバイアスかかった分布仮定した方がいいんじゃないの？
順方向は尖がってて、ダマシの方向はなだらかとかさ。

あとカオスとランダムの区別もよくわからん。
市場は限りなくランダムっぽいカオスなのかもしれんな。

フィボナッチは最強だと思う。
これは自然の法則、万物の摂理というか
チャートの後講釈とはわけがちがう。
北斗神拳の死角をたどれば北斗七星の形になると同じこと。

そうだね。フィボは最強の後講釈だよね

>>549
じゃ、フィボナッチで巨万の富を築いてくれ。
日本のバフェットよ呼ばれるようにがんばれよ。
応援はしないが生暖かい目で見ててやるから。

株価がランダムで決定されるとすると、ビッグバンの時から市場が開いたとして、市場の歴史の中でブラマンが一度でも起こる確率は1/6

>>549
ﾜﾛﾀwww

なになにが最強とかいうのが口癖な人は
シストレやらないほうがいいと思う

>>548
カオスはランダムではないよ。
時間発展は数式で表せる。

>>552
ブラマンの定義は？

結果を伴わない薀蓄

つまり549は北斗神拳が最強だと思ってるから
シストレはやらないほうがいいということだな。

で．
実際儲かってる人いるの？

>>559
いないわけないだろうに

ですよね〜
みなさん儲かってるふうないいようですもんね〜

シストレでも、裁量でも、勝ちは10人に1人

そうだね
上手くいってる人はあまり書きたがらないから、
大半は横道の話になる
いちいち勝ち組宣言する馬鹿はいないから、
勝ってる奴がいないように見えるだけ
一部の人はそう見える方が好ましいとさえ思っているだろう

いまだにNY逆張りシステムを超えられないんだが、
24時間取引開始したらシステムトレーダーやっていけるの？

デイトレで分足を基にサイン作れば関係ない。引けで手仕舞って持ち越さないし。

おそまきながらジン＠101さんのツールでやってみた。

2007年1/4〜12/28

運用日数 257日
初期資産 5000000円
最終資産 17604420円
取引回数 205回
勝率 68.29％
純損益率 252.09％
日率換算利回り 0.49％
月率換算利回り 10.29％
年率換算利回り 231.99％
シグナル発生頻度 80.08％
最大ドローダウン 4.16％
年率ボラティリティ 19.14％
年率シャープレシオ 12.12
プロフィットファクター 3.91
ペイオフレシオ 1.81

スリペと手数料差し引き後の数字です。

バーチャではないが、フィッティングと言われればそうかも知れない。
しかも見下されてるエクセルで組んでるしｗ

今は自動で複利実運用中。

>>566

2000年からやってそうならひれふしてやる

>567

ミニなんで2006年7月以降じゃないと検証できないんだよ
ラージでは2000年以降で検証しかけたけど1ティック5円と10円の差が予想以上に大きくて
途中でやる気なくなって止めた。エクセルだしねｗ

とりあえずミニ開始以降今日までで。

2006年7/18〜2008年2/27

運用日数 417日
初期資産 5000000円
最終資産 23253650円
取引回数 325回
勝率 67.38％
純損益率 365.07％
日率換算利回り 0.37％
月率換算利回り 7.65％
年率換算利回り 146.71％
シグナル発生頻度 78.13％
最大ドローダウン 4.86％
年率ボラティリティ 15.04％
年率シャープレシオ 9.75
プロフィットファクター 4.01
ペイオフレシオ 1.94

実運用は小額で自動含めたテスト3ヶ月後、複利で本格的にやり始めてからは
4ヶ月でほぼ倍ぐらいのペースです。

>>568
すごい成績ですね
自動ってことはデイトレなんですか？

PF4って高すぎるだろ。
あんまり高すぎるとカーブフィッティングの可能性が高いよ。
面倒かもしれないけどラージで検証しなおしたいいと思う。

>569

デイトレです。
ＤＤ重視なんで。

ＤＤ大きいとシステムで利益いくら出ようと実運用で人間が絶対持ちません。

1年半の検証だけでよくやる気になるな
５円の差が大きいんじゃラージで運用できないじゃん
いつまでもミニだけじゃ運用できないだろうに

>570

最初作った時自分が一番そう思ったよｗ

そのうち取れなくなるだろうね。

しかし今は使える。
むしろ直近半年はもっと成績上がってる。
だから複利でがんがん回してる。

ＤＤ監視して修正かけるか止めるかの基準は決めてるので
フィッティングだろうがなんだろうが行ける間は行くべきでしょう。

>>568
おお、すっげー。
本格的にやり始めてから４か月で倍ってことは、そのままいけば年利800％くらいですね。
バックテストの成績も大分バランス取れてると思うし、いいんじゃない？
っていうか、実運用の成績が気になるから是非投資一般の勝ち負けスレで報告してほしい。

レバ効いてて，MAXDD4.86%はすごいね．
5円と10円の差で成績が左右されちゃうのは気にならないの？

あまり繊細すぎても長期の運用にはたえられないんじゃない？

うそ書いて楽しいか。ありえねえだろ

>572

そこに儲かる機会と方法があるからやってるだけ。
簡単な話。

データ個数300個で勝率67％に設定して乱数使って実際にどれくらいブレるか
計算してごらん？
まあ勝率はどうでもいいんだけど。

たしかにミニでのキャパの限界はすでにうっすらと感じ始めてます。
だから複利の上限は決めてる。

まあせっかくだから
トレードアイランドでがちんこ報告してくれ
そしたらみんな信用するだろう

証券会社のロボット使うと手法パクられないの？

確かにミニ開始以降は値動き変化してるって考えた方が自然だよね。
５円幅鞘取りアルゴ作ってる大人いるだろうし、貧乏人も参加できるから投機的な側面も増えてるだろうし。

で、検証日数が少ないってのは「信頼度に欠ける」とは言えるけど「通用しない」とは言えない。
反対にラージで１０年以上通用してたストラテジーも曲がらないとは言えないワケで…

オレもミニだけでストラテジー探してみるかな。

なんかすげーレベルの高い話しとんね．
２２５先物で流動性心配してるって．．．

>ジンさん

面白いツールの提供ありがとうございます。

年率そのぐらいですね。
負けたらもちろんですが、勝っても複利はめちゃくちゃきついっす。

勝ち負けスレでの公表はやめときます。
ツールで一発で出たスペックが面白くてここで公表したことを
すでに後悔してますから・・・
個人的になら報告してもいいですけどね。


>575

そう、繊細なんだよね。
だから今年１年の勝負だと思ってます。


>576

はいはいうそですｗ


>578

別に信用してもらわなくていいし自動はひまわりのトレードシグナルで
やってるのでＧＭＯは使えない。

>>582
公表しないんですかぁ。残念。
良い成績なのになぁ〜。

勝ってもきついって、わかる気がする。
俺と同じ種類のきつさとは違うかもしれないけど、俺も結構色々きついｗ

おそらく日足ベースでテストしてるんだろうね
日足だと利食いと損切りのどちらが先にきているかわからないから
利食いラインにタッチしている日はすべて勝ちにカウントされてしまうという落ち

個別銘柄の分足取れるところってある？

>>579
パクるのが目的だろ

>>580はいい事言った気がする

＞「信頼度に欠ける」とは言えるけど「通用しない」とは言えない。

ここをごっちゃにしがちな人が多い中、貴重な意見だわ

そりゃどんな売買でも勝てないとはいいきれん

ジンさんのツール面白いのでもいっこ別のシステムでもやってみた。
ロジックは全く別物。

日経先物ラージ
2000年1/4〜2007年12/28

運用日数 1967日
初期資産 5000000円
最終資産 69990000円
取引回数 1000回
勝率 55.6％
純損益率 1299.8％
日率換算利回り 0.13％
月率換算利回り 2.72％
年率換算利回り 38.91％
シグナル発生頻度 50.86％
最大ドローダウン 7.83％
年率ボラティリティ 14.07％
年率シャープレシオ 2.77
プロフィットファクター 2.33
ペイオフレシオ 1.86


今のシステムが飛び抜けてるのでこっちは実運用はあんまりしてないけど
それほど悪くはないのかな。

>584

日足なわけない。

>>568
スキャですか？
一日何回売買するんですか？

今時日足ベースのやつなんていないだろ。

僕も PF 4.6　出せました。 ありがとう

揉み合いから上放れの動き？

仕手系低位株相場の出遅れ株の
『3577　東海染工』(株価123円)
低PBRで業績も回復傾向。
順番から言えばそろそろ？

出来高も増加傾向

日足でPF５いくお

>>591
残念ですがここにいますよ。

確かに日足では見えないこと、たくさんある。
でも逆に分足に縛られて見えなくなってることもあるんじゃね？

>>584
日足分析ではifで先に損切りを書くのが当たり前なんじゃないの？
そしたら損切り優先でパフォーマンスは低くなる。
同様にスリペは大きめに、コストは手数料も税金も考慮する。
できるだけ悪い条件でコードを書く。
それってシストレ構築してるヤツには当たり前なんじゃないの？

>590

シグナルによって結果的にスキャになることもあれば、ロングエントリーに
なることもあります。
売買は全てストップ入れます。
そのために擬似でないＡＰＩ接続の自動売買環境が必要でした。

売買回数はたいてい複数回とだけ言っておきます。

もうあまり言わないで。

せいぜい２、３ティックでイグジットするようなスキャだと
損益曲線間違いなく右肩下がりになるよ

>>598
その理由を産業で述べよ！！







いや、やっぱり言っちゃダメっっ！

私もやってみましたｗ

なんか、私もネタっていわれそうですね。

運用日数 237日
初期資産 200000円
最終資産 1672335円
取引回数 234回
勝率 68.80%
純損益率 736.17%
日率換算利回り 0.90%
月率換算利回り 19.63%
年率換算利回り 798.31%
シグナル発生頻度 99.15%
最大ドローダウン 9.32%
年率ボラティリティ 39.12%
年率シャープレシオ 20.41
プロフィットファクター 4.22
ペイオフレシオ 1.91


サイトの値なんかよすぎますね
実際、自動売買しているのは↓です。
お遊びで運用してます。まだ、2ヶ月程度ですがｗ

総売買回数 895
収益率(%) 88.84
勝率(%) 65.7
平均損益(円) 16.45
平均損益比 1.09
最大損失幅(円) -537.7
総収益/総損失 2.09
Sharpe Ratio 1.40
投資要求金額(円) 16,573.70

>>600
イイネ！
勝率と年率換算利回りみると今のところは
バックテストと同等の性能が出てると言えますね。
PFとSRは低くなってますが、そんなもんでしょう。
まぁそもそも１年程度のバックテストじゃ何とも言えませんが、
実運用で勝ってるならそれが全てだと思います。
未来はわかりませんがｗ

いやしかし勝ってる完全自動売買の人が増えてきて楽しいなぁ。
俺ももっと頑張ろうかなぁ。

運用日数 782日
初期資産 8000000円
最終資産 29645812円
取引回数 134回
勝率 50.75％
純損益率 270.57％
日率換算利回り 0.17％
月率換算利回り 3.41％
年率換算利回り 50.74％
シグナル発生頻度 17.16％
最大ドローダウン 7.29％
年率ボラティリティ 18.45％
年率シャープレシオ 2.75
プロフィットファクター 3.35
ペイオフレシオ 3.25

現物売買．なのでレバは１以下．
このぐらいが現実路線だろー．

結果だけはられてもな
あーすごいすごい言ってほしいんだろうか

自己顕示欲だよ。2chでくらい満足させてやれｗ

どんなに凄いシステムでも結局やってみなきゃわからないからな、
どこか不安でそれを解消したいんだろう

久々にﾜﾛﾀ（AA略）

運用日数少なすぎだろｗｗｗ
カーブフィットにしかなってねえ
フォワードテストは最低1年分くらいでしたか？

>>487
webスクレイピングでぐぐれ、
Rubyとかなら、hpricotやwww::Mechanizeの部類

なんもいいたくないなら最初から黙ってればいいのにね

どっちかというと必死なのは否定にまわってる人のように見えるのが不思議ｗ
余裕の無さが透けて見えてるよ

儲かるシステムはスキャですか？
何分足で検証するのがいいんですか？
600は一日20回売買してる計算ですね

237日間で234回の取引じゃねえの
1日１回弱だと思うけど

>>606
いちいち噛み付かないで、
華麗にスルーしとけよ
わかる奴はニヤニヤしながら見てんだから

>>609
君さ、なんか勘違いしてないか。
いろんなスレで見かけるけど。
「スキャルピングで儲かりますか」と聞いてなんと答えて欲しいんだよ。
「儲かりません」と言われたらやらないの？
逆に、「儲かります」と言われたらやるの？
まずは自分で検証してみたら。

そうだね。

>>612には聞いてないよ

15分足でスキャ、とか成立するのだろうか？とも思う

もりあがってきたな

クンニリングスは気持ち良いですか？

成立はするでしょ、エントリーポイントが物凄い減るだろうケド

自分で検証できないから他人に検証してもらおうって腹の奴もいるからな。
酷いのになると自分で売買してない癖に
「自分はこの手法で月20%勝ってます」みたいなテキトーなこと書いて
他の奴に人柱になってもらおうって奴もいるみたいだし。

http://www.infocart.jp/af.php?af=fifa777624&item=26901&url=www.goldencrosskun.com%2Fcart%2F

ゴールデンワロス

>>610
>>127にも書いたけど、あの成績表のは本当の取引回数じゃないよ。
デイリーベースの資産変動をした回数。
だから実際に１日の中でどの程度売買してるかは不明。
わかりにくくてスマン。
でも資産変動だけから勝率とかペイオフレシオとか出すにはしょうがないんだ・・・

あと、バックテストの期間が短いからカーブフィッティングになるわけじゃないっしょ。
別に３０年のデータ使ってバックテストしたってカーブフィッティングなシステムくらいは簡単に作れるしね。
そのバックテストにどの程度の信頼性があるのかは本人が一番良くわかってると思うよ。
逆に言えば本人しかわかんないと思うｗ
俺はバックテスト成績そのものよりも、バックテスト成績と実運用成績の相関性の方に興味あるな。

なんで普通の取引回数が出せないんだろう
「引き分け」をカウントしないことで勝率を高くみせようとしているとしか思えない

引き分けにしたって、手数料考慮すれば負けだしね

何が論争になってるかもよくわからん流れだ

くそう休日出勤とかないわ

むかつくから仕事してるふりして予想アルゴリズムの改良だな

>622
にまさに同意．10年だろーか20年だろーが最適化は超簡単．
CPUパワーあればいくらでもフィッティング可能でしょ．特に単一銘柄の先物はね．

自慢のシステムを現物株の値動きをつかって検証してみろって・・

>>623
ん？システムを作った本人が自分で正しい成績表を作ろうと思えば出来るでしょ。
でも>>109の成績計算フォームだと無理ですというお話。
しかしスイングシステムとかで、途中いくら大きな含み損を抱えていても最後に微勝すれば勝った事にするよりは
含み損益や手数料等を含んだ日々の資産変動で勝ち負け決める方が
実際に運用をした時の体感勝率に近い場合が多いよ。
手数料を含めたバックテストの場合は同値撤退しても資産は手数料分マイナスだから
その日はちゃんと負けになるしね。

プログラマーじゃないと自動売買のシステムはつくれないんだな

>>628
体感勝率ｗ　そんなのいいから普通の勝率出してよ
そもそもそんないいかげんなフォームを使わなければいいでしょというお話

プログラミングなんてトレードの100倍ぐらい簡単だよ
無駄に複雑なことしてオナニーしなきゃ単純

正確な統計量ほしければ、自分で計算すればいい話で。
なに、考えているんでしょうかｗ

>>630
それじゃ、あなたが作ってくれ。
ジンさんのはjavascriptで組んであるから、簡単に改良できるだろ。
文句言うなら自分が動けよ。

なんか変な所で粘着されてる・・・('A`)
関係ない人スレ汚しごめん。

といっても正確なの作るのも難しいよ。
数日かけてナンピンした場合はどうするのか、ポジションサイジングによって
少しずつ削ったり増やしたりする場合はどうするのか。
一体どこからどこまでが１つの取引と考えるのか。

そしてそこらへんを定義して、何月何日の何時にどれくらい買って、どれくらい売ってうんぬんを
全部入力させるフォームを作るのは出来るけど、
フォーマットが複雑化して手軽に利用できなくなるし、
アルゴリズムがばれやすくなるから例えJavaScriptでも入力するのを躊躇う人が増えるでしょ。

まぁ、ここまで言うからには>>630さんが使いやすいのを作ってくれるでしょうから期待してますね。

Gdqwhr37の人は「決まりごとを守っているから俺最強！」タイプの人なのかね？
もちっと余裕が欲しいというか、オイシイｗというか・・・まあいいけど

変な流れになってしまったので、別の話題を。
>>109の成績計算フォームに年間営業日数を指定出来るようにしました。
今まで245日固定で実質株や指数先物しか正確な数字が出せなかったんですが、
これで260日のFXも対応できます。

365日パチンコに行ってる人も、土日だけ競馬で稼いでる人も、
お好きなようにお使い下さいませ。

444 名前：Trader＠Live!：2008/03/01(土) 13:35:56.21 ID:SFYt0e3p
このスレみていると本当に2chは役に立たないとわかる。
他人の意見にいちいちケチつけてあら捜しするレスばかりで
ForexForumみたいに他人の意見や手法をみんなで検証して
使える手法に作り上げようという流れには全くならない。

ブログ等では良い手法が開発され発表されているのに
気楽に意見交換できるはずの市況板では三年前から何もかわっていない。
否定的なレスがあふれるだけの本当の糞板のまま。

みんなが仲良く儲かる手法なんて有り得ないよ
儲かっている手法をここでさらす訳が無い　
期待しても無駄でしょう

２ｃｈが役に立たないんじゃなくて、日本人とはそうしたものってこと。
海外みたいに、手法を晒し合いながら、手法を磨いていくなんて文化は未来永劫こないね。
それは、２ｃｈだからではなく、日本人は隠すのが大好きだからだ。絶対に無理。
海外フォーラムに参加すれば済むことだ。それで解決。問題ない。

流動性考慮しないならみんなで仲良くが成立するけど
実際はありえないから

双方ともに勝手に幻つくりあげて加熱してるように見えるがな
別に>109叩きたい人はいないだろう

妄想海外フォーラムへさっさと行ったらよろし

>>637
2chが役立たずなんじゃなくて、
444が役立たずなんだと思う

>>637が見えない

手法って言っても、広い意味で言えば巷に溢れる既知のもののアレンジに過ぎないような気がする。
ダウ理論、トレンドライン、ボリンジャー、平均乖離率、RSI、MACD、etc
パラメータ変えたり組み合わせたりのさじ加減の違いが、個性というか。
自分で"発明した!!"と思った指標も、検索すると既存のテクニカル指標の再発明だったりするし。

まあ、自分で計算式作って計算させて結果見て一喜一憂する作業自体がシストレの面白いところだと思う。

”趣味としてのシストレ”みたいなｗ

>>640
流動性十分の為替でも、みんなで仲良くは成立してないよ

>>647
おまえ、それは観点が違うだろ？　

今、円高、軟調地合だけど
逆行高↑、踏み上げ状態↑(倍率拮抗、売り方涙目）の
【8111　ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝ】
ｼﾞﾘｼﾞﾘ下値切り上げ、上放れ発射OK?

トレーダーズ証券の『トレードスタジアム』ってどうよ？

●オリジナルの売買シグナル作成
●エントリー＆決済のタイミングが一目でわかるチャート上のポイント表示機能
●システムトレード戦略作成→売買成績の分析→パラメーターの最適化
●エディターで式を書かなくても、あらかじめ用意されている戦略を選択し、パラメーターの設定を変えることで、オリジナル売買シグナルが作成可能
●自動発注機能搭載

・利用条件　：　口座残高10万円以上
（月末時点の口座残高を基準にします）
・利用料金は無料

ttp://www.traderssec.com/ts/

>>305
VBAで配列に格納して移動平均を出すコードを教えてくれませんか。

>>651
とりあえず質問。VBAでシートにMAを書き出すことはできますか？

>>652
4行目B列から見出しが日付、始値、高値、安値、終値
MAARY(0),MAARY(1)に求めたい移動平均が入っているとして
I列、J列に移動平均の数字が入る


Sub S_MA_Calculate()
Dim i As Long, tate As Long

tate = Range("b4").End(xlDown).Row

Cells(4, 9).Value = "MA(" & MAAry(0) & ")"
Cells(4, 10).Value = "MA(" & MAAry(1) & ")"
'短期移動平均
For i = MAAry(0) + 4 To tate
Cells(i, 9).Value = Application.WorksheetFunction.Average(Range("f" & i - MAAry(0) + 1, "f" & i))
Next
'中期移動平均
For i = MAAry(1) + 4 To tate
Cells(i, 10).Value = Application.WorksheetFunction.Average(Range("f" & i - MAAry(1) + 1, "f" & i))
Next
Range("i5", "j" & tate).NumberFormatLocal = "0"
End Sub

えっと…>>651=>>653でいいのかな？
配列に格納するのは
Cells(i, 9).Value =
って所を
MA(MAAry(0),i) =
みたいに書けばいいだけですよ。

でもその前に四本値を配列に格納して、それを参照してMA出すのはコード変わるけどね。

うわー、ありがとう。
>>652
普通にMAなどを出すのはできるのですが、
数年間の分足データなので指標が多くなるとすごく時間がかかるんです。

とりあえずやってみます。

>>655
あ、でも無理に２次元配列にすることないかも。
MA20(i) =
みたいな感じでも十分じゃね？

>>656

>>305の人が処理時間短縮したって書いてあったので試したかったんです。
まだよくわかってません･･

株自動売買のSATエージェントってとこが突然閉鎖したらしい。
確か顧客が証券口座のパスワードを運営側に委ねて運営側サーバーから自動で注文を出すっていうやり方だった
（もろ取引一任勘定）。
http://blogs.yahoo.co.jp/ryuushindou
このryuushindouの田村って奴が以前はmixiで自動売買トピに出てきては頻繁に宣伝してたけど、
今見たらmixiのアカウントも消えてるみたいだな。

>>657
あ、サーセン。おいらが>>305書きました。
あれは「MA＆剥離率をシートに書き込む処理時間」なんです。
でも実際にエクセル使ってる人って、いったん書き込んだMAとかは弄らないでしょ？
それなら配列からMA参照しようがシートからMA参照しようがそんなには違わないです。
（まぁその後の計算方法もいろいろあるだろうから一概には言えないけど…）

レスくれてありがとです。

>>659
わかりました。どうもです。
普通にMAを出すときの時間短縮はできないのかなぁ。
もう少し勉強します。ありがとう。

今、たけしのテレビでランダムウォークについてやってたぞ

まともなバックテストひとつもないな

>>662
では、まともなバックテストをご提示ください

>>660
複数銘柄も処理してるの？
試しに2007使って100万行でやってみたけど
うちだと2本の移動平均計算してセルに書き込むのに大体10秒くらいだった

SQL Serverの無料版とExcelは連携できるよー

>>664
MACDを出すためのEMAや、それを率ベースにしたり
別のシートから参照しなおして、再計算したり、
その他含めて15本くらいの指標をまとめて計算するときに時間がかかるなぁと。
今はPen4の2.8ですがPCも買い換えますので、少しは早くなると思ってます。

勝率71.5％　ＰＯＲ1.593　ＰＦ4.006　月間平均利益26.89％
なんてのが出たけど、有り得ないのでどっかでデータかロジックにミスがあるんだろうな・・・
一晩だけいい夢見せてもらおうかな

勝率+PF程度の結果だけ貼り付ける人がよくいるけど、売買回数/検証日数は大事だとオモ

年率２００％とか出た時点で，最適化の可能性９５％

>最適化の可能性９５％
こういう根拠のない数字を出している人って一生負け組なんだとオモ

誰かが書けばレスのびるんだねー

成績がいいとカーブフィッテングだと叩き
成績が悪いとニヤニヤ笑ってるだけのスレ
気持ち悪い

だって負け組みだもん

俺、明日の日経の騰落を９割以上の確率で的中させるシステムを作った。
所詮エクセル、されどエクセル。

>>667は2007.1.4〜の結果だったんだけど、2006.4.3〜からやってみたら（１日１仕掛け）
勝率70.6％　ＰＯＲ1.686　ＰＦ4.051　月間平均利益25.711％ MDD-8.2%
ただし、実行方法に難あり　利益率落とさないと使えないと思います。

つうても勝率や利益率だけだされてもね
それだけでどんな感想求めてるのか謎
そもそもシステムトレーダーって自分の作ったものに対して
とことん批判的にならないといけないしそういう雰囲気になるのはしょうがない。

>>674
上げ下げだけ当てても、陰線か陽線かを当てなきゃ意味ないじゃん

持ち越しゃいーじゃん

>>677
中身を知らないのに、よくそういう先走ったこと言えるな。騰落という言葉尻を捉えただけだろ？

>>676-679
おまえらもちつけ

何の意味もなさそうなレスが続いてるな
俺のレスも含めて

>>669
それより、売買回数、検証期間が小さい可能性のほうが高いと思う

>>674
俺も初心者のころエクセルで、NYダウの変動を考慮した日経予測システムを作ったな。

ttp://broadband.biglobe.ne.jp/vstore/contents_top_cp.do?SC_ContentsMetaID=1342&gclid=CKztrN2C9pECFRcJbwodTTwRyA

イージーランゲージが楽だよ‥
エクセルは限界がある。自分も初心者の頃は、エクセルにはまりまくってた。
イージーランゲージに出会って世界が変わった‥

>>685
トレステのデータダウンロード費や、その他の維持費って毎月いくらぐらいですか？

MCFXがいいよ。
月々８０００円くらい。
全て英語なので、ちょっと大変だけど‥

パイロン使ってる奴居ないの？

>>688
あぁ〜、その話題はもうこのスレじゃ扱ってないわ。
下記のスレで聞けば、相手にしてもらえるだろ。

検証くん４ 保田望＝工藤達也ｂｙ捏造大王
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/stock/1203743759/

みんなだいたい年利何%ぐらい稼いでるの？

5

100%中の100パーセント

>>692
邪魔だ、兄者 ﾎﾞｷﾞｬ

日経２２５先物のデイトレプログラムってどうやって作ればいいですか？
どの言語かいいのですか？
簡単にプログラムを作るツールとかありましたら教えて下さい

>>694
これからだとStandard MLを勉強するといいよ

>>695
まじで？

エンジュクの斉藤さんのDVDがやっと届いたので、土日に見た。
このくらいのことならばらしてもいいだろうというくらいの内容しかなかった。
秘密をばらされなくて安心した一方、３万円を無駄遣いしてしまったことにがっかり。

２２５先物のシステムを試行中です。
１０９のフォームで成績を出してみましたが、いかがでしょうか？
寄り引けで、基本的に毎日運用するスタンスです。
DDがちょっと大きいのが気がかりですが・・・・・・

運用日数 776日
初期資産 945000円
最終資産 6770000円
取引回数 741回
勝率 42.11％
純損益率 616.4％
日率換算利回り 0.25％
月率換算利回り 5.32％
年率換算利回り 86.21％
シグナル発生頻度 95.61％
最大ドローダウン 29.84％
年率ボラティリティ 49.26％
年率シャープレシオ 1.75
プロフィットファクター 1.22
ペイオフレシオ 1.68
年間営業日数 245

>>698
全然ダメだね。自分でもわかるでしょ？　糞だということが。

>>699
なんで？けっこういいんじゃねーの？

運用日数 776日ってなめてるの？

ＤＤきついな。ここまでくるともう疑心暗鬼でやってられないと思うが

>>700
>プロフィットファクター 1.22　

これが結構いいと思えるとはね。 ドローダウンの大きさと勝率に低さから
途中でシステムを止めてしまうと思うよ。精神的に耐えられなくなるレベルだと思うね。

運用日数はこの程度ならそれほど問題じゃないと思うが
PFと勝率がきついな

>>698
素朴な疑問だが、ランダムでも勝率50%になりそうだけど、なんでそんなに勝率低いの？
実は引けで手仕舞ってなくて、日中で仕切ってるのかな？

>>705
勝つときにドカーンと勝つシステムでしょ

>>698
>寄り引けで、基本的に毎日運用
>勝率 42.11％ 純損益率 616.4％

順張り、かつ複利でしょ？

>>705
相場の６〜７割はもみ合いだから
つまり>>698のシステムはブレイクアウト順張りの可能性が高い

複利でバックテストなんて皮算用もいいとこ

シストレやってる人はみんな今月は儲かってないでしょ？
儲かってないといいなさい

おまえが儲かってないからってみんな儲かってないと思うのはやめような。
人によってストラテジーは違うんだよ。

マジレスktkrwww

俺のシステムが出す売買シグナルは、
今年はまだ２回しかハズしていない。

シグナル出たのも2回だろｗ

皆様ご意見をありがとうございます。

>>699
他の方の成績と比べると……
>>701
もう少し前からのデータでも試しています……
>>702
そうです。自分でもふと疑心暗鬼になるのですが、今までの結果を信じて奮い立たせています。
>>704
自分でも勝率を出したのですが、ちょっと意外でした。
>>705
確かに、コイン投げで売買を決めても勝率５０％になる気がしなくもないです。
ＬＣルールの作り方がポイントだと分かりました。
ちなみに大引け手じまいです。
>>706
自分ではドカーンという印象はないですが、数字から判断するとその通りですね。
>>707
複利にはしていません。種１００万で、そこに各日の損益をプラスマイナスしています。
手数料を考慮していないので、皮算用といわれればそれまでですが。

勝率４割だから、このシグナルと逆にポジションを持って上手く利確・ＬＣをすればもっと良くなるような
気がするのですが、うまいストラテジーが思いつきません。いろいろ考えてみます。

他のシグナルと組み合わせて「トレードしない」シグナルも出せれば……とも思ったのですが、
自分の場合はそういうときに裁量で動いて大損を出すので、寄り引けの毎日運用をベースに考えたいです。

漏れのストラテジー100万で売ります。
希望者は居ませんか。

>>716
君がそのストラテジーで100万儲かったら買うよ

>>715
論より証拠で10営業日程実運用してみよう。
速攻でドローダウンの樹海に入れると思う。

>>715
出来れば売り買い逆で検証して書き込んでくれ。
反対だったら勝率58パーセントで結構良い感じかも。

>>719
売り買い逆にしても成績は逆にならないよ
なぜかというと（以下略）

>719-720
手っ取り早くシグナルの逆で検証してみましたが、どうしようもなく赤字です。
うまく逆さにできるロジックがあればなぁ……今日は風呂入って寝ます。

寄り引けでも、毎日値洗いしたわけじゃないのね。多分。

>>722
値洗いってなんすか？

めちゃくちゃ儲かってんじゃん、俺と違ってorz
http://4ru-systemtrade.seesaa.net/

買いのみのシストレやってる人、今年は成績悪い？
仕掛けポイントを下に動かしたらどうだろうねぇｗ

>698

実運用になると、勝率はいいとしてもＤＤ30％は相当の覚悟が要ると思います。
ＤＤはシステムの継続・停止・修正の判断を下す最も重要な指標だと思うので
ＭＤＤに達していない間は信じ続けるしかない。
しかし信じ切れるかという葛藤の辛さは想像を超えるものがあるんだよね。

シグナルどおり、きょう仕込んだ。

>>726
資金を増やせばMDD率は下がるけど？

俺のシステムでは、今朝の寄り付き前の気配値で売りシグナルが出たので利益確定した。

おまいらの中で、今朝、新規買いしたような奴は、裁量でも儲かってないだろ。
シストレやる以前の問題だわ。

笑える
サインに従う
それだけ

ようやくｷﾀｯ?

低位仕手系材料株が次々と急騰してるけど、
何気にｼﾞﾘｼﾞﾘと下値切り上げ中なのが【4003　ｺｰﾌﾟｹﾐｶﾙ】。
・第3四半期まで業績好調そのもの
・復配か(四季報)
・週足は長期下落からようやくﾄﾚﾝﾄﾞ転換の兆し
・仕手系材料株の出遅れ

>>697
ヤフオクで高く売れるよ

俺のシステムが予測したシグナルどおりに日経225が動いている。

今日は値動きが一方通行だから、システム使わなくても勝てる日だな。

日経225先物を順張りでやってるけど、
先週の金曜日からずっと売りフラグのままだわ

>>734
私は今日売りフラグでして・・・・・
しかも朝方に小高くなったところでＬＣが働きドテン買いフラグ。
結局ビンタ食らいました。

昨日は買いフラグ→朝方下げてＬＣの売りフラグなので、何とかプラスになりましたが、今日は涙目です。

>735
私も、朝方の小高くなってるのがもうしばらく続いていれば
「見逃しの買いフラグ」が出るところでした。

ビンタは残念でしたね。
でもまあ、長い目で見て儲かってれば良いということで。

しかし、今の市場の動きだと、シグナルに従うだけじゃ怖いな。
日経は何処まで下がるのかね。

「日経平均４００0円時代が来る」とか言うのを読んで
「嘘だあ」とおもっていたがあなかち間違いじゃない気がしてきた

日計りシステムにはなんら影響ありません

いや、つられて値幅が小さくなったり流動性がなくなるので、死活問題かと

2005/01/04〜2008/03/04までの期間の日経とダウの騰落が一致する確立を調べてみたら、
56.4％…。

ニューヨーク市場の影響って余り受けない物なのかな？

>>741
余り一致しないから、ダウ逆張りシステムが一世を風靡したわけで。
だからといって、影響を受けないわけじゃないぞ。ニューヨークの影響は寄り付きで吸収されんだよ。
だから、GU、GDがほぼ連日起こるだろ？　つまり、影響は、GU、GDに現れるということだ。

あ、本当だ…。
スマソ、ダウが騰貴した場合に日経の始値が前日の終値より高い確率計算したら、
７３％もあった…。

そですよね。。。
寄り付きを見ないと駄目ですよね。
逝ってきます。

>>743
ダウにつられてGU,GDの確立が73%ってこと？

>>744
そういう事っす。

でもこれが分かったところで、
その日陽なのか陰なのか分からんと、
トレードを有利に運べないからな…orz

誰でも知ってるような超基本的なことを…

>>743
それ、2006までと2007以降で分けた方がいいよ。確率かなり違うから。

つかダウが高値引けしたところで、できることなにもないけどねｗ

随分と素人くさい話になってんな

＞ダウが騰貴した場合に日経の始値が前日の終値より高い確率計算したら、７３％もあった…。

それって意外なことですか？

勉強し始めの初心者なんだから、どんなことでも新鮮なんだよ。だれでも通る道じゃないかな？

質問スレや市況の先物スレで出る話題ならわかるんだがな・・・
実トレードしたこともない奴らが「シストレは儲かる」みたいな妄想持っちまってんじゃねーの？と思っただけ

日々の価格変動を継続的に見たことすらないんだろうな

あの発売禁止で話題の「沢尻エ○カ様」です
http://www.nicovideo.jp/watch/sm2621950

このスレに値動きを予想できると信じている奴っているの？

>>754
みんなどっちに賭けるのが効率いいかを考えてるんじゃね？
絶対こうなるという予測を立てるのではなくて。

ttp://n225sakimono.blog67.fc2.com/

>>754
常に確率の高い方に賭けてるだけですがなにか？

>>754
俺は予想できないと思ってシステム作っている

実際のところ、ある限定された状況下ではかなりの高確率で値動きを予測できるわけだが
まあ賭けてることには違いない

システムに修正入れる条件ってみなさん最初から決めてますか？
１ヶ月運用して何％ダウンなら修正する、とか。

市場のゆがみをとっているだけで上がる下がるは気にしないけどなぁ・・・
期待値高ければ賭けという感覚にはならないでしょうし

違いのよくわからない俺がYahoo辞書で調べておいた

予測
事の成り行きや結果を前もっておしはかること
予想
物事の成り行きや結果について前もって見当をつけること。また、その内容
見当
大体の方向・方角
はっきりしていない事柄について大体の予想をすること

>>758
まったく予想できないから予測しないとなると、
常に遅れたシグナルしか出さないってことですね。
ある意味手堅いのか？

>>762
主観が入ってるか入ってないか
データ等から導かれた先見性が予測
脳内であれこれ考えた見通しが予想

この世のあらゆる物は過去のデータから予測できる。
過去は未来を映す鏡。
これは株価に限った事ではない。

と、彼の有名な俺が言ってたよ。

予測は誰でも出来る。
問題はそれが当たるかどうかだ。

PHP使ってシストレやってる人います？

言語はあまり関係ないと思いますが・・・
ちなみに俺は使ってない

じぶんはN88BASICです。

^^;

バックテストまで出来なくてもいいけど、
日にちを指定してスクリーニングできるソフトまたはサイトってありませんか？
フリーかシェアで・・・。

ITicker

ありがとうございます

いま使ってるシステムで、ある法則を奇跡的に発見できた。
それ以来、日経225銘柄では負けていない。

じゃあ俺はその逆でやってみるよ

絶対に儲かるシステムを先着３００名様に販売！
っていうサイトの会社は、実際に存在してるのかしら・・・。
５万くらいで買えちゃうところがうさんくさい気がするのですが。
それは、システムの作り方を教えてくれるんでしょうか。

>>776
リンク貼ってくれないとわからん。

儲かるシステムを作るのは難しいが
儲かるサイトを作るのは簡単だよ

絶対に儲かるシステムを他人に教える馬鹿はいない。

でも、絶対儲かる方法教えてあげる。っていったらやっぱり気になるでしょ。

マーケットインパクトを考慮しなくていい為替などの市場では、別に教えるやつだっているよ。
つーか、海外のフォーラムにいくと、ガラス張りで教え合ってるぜ？　マジで。
他人に自分のシステムを晒して、欠陥を指摘してもらうことで、ブラッシュアップを図っている
やつがたくさんいるしな。
儲かるシステムを晒すなんて日常の風景だ。

絶対に儲かるシステムの人に、破産確率を聞いてみたい。

追加

・絶対に儲かるシステムを他人に教える馬鹿はいない
・絶対に儲かるシステムを買う馬鹿はいる

金融後進国土人国家日本人が人にただで教えるわけないだろ
日本人は猿なみの民度なんだぞ

781>それでアメリカでは儲かるストラテジーがどんどん消滅していってるんだよ。

ネットなんかで晒しはしないが人に教えたことはあるなあ・・・
晒すことでフィードバックを期待するんだろうが不特定多数にというのは抵抗を感じる
自作のテクニカル指標晒す程度なら別にどうってことはないんだけどねえ

>>784
その日本に寄生してる在日朝鮮人乙

そもそも絶対はない

システムトレードをやる人のうち10人に1人の勝ち組だと、ぶっちゃけどの程度の利益率なんでしょうか。
（よっぽどの勝ち組で年利10％程度だったら、為替でスワップ取ることにしようと思うので質問。）

根気はある方です。鏡台卒業しました。
トレードとその研究に、毎週10時間割く覚悟はあります。

＞毎週10時間
たったこれだけですか・・・凄い覚悟ですね^^;

>>789
鏡台＝京都大学でしょうか？
たぶんあなたは株でも為替でも失敗すると思うので、
真面目にコンビニ店員でもされたほうがいいですよ。

>>789
誰に質問してるんですか？自称勝ち組の人ですか？
スワップで10％取ろうとしてた人は、損切りできずに今は涙目な訳ですが…
値頃感だけで外貨が良いと思ってるなら、あなたが思ってる「１０％程度」も無理でしょうねｗ

レスありがとうございます。大体皆さんの言いたいことは察しました。
毎週10時間程度では話にはならない、ということですね。
自分は仕事を生きがいにしたいから、それでは無理なようですね。

ちなみに裁量で一年近くやってたのですが、銘柄選択に時間がかかる、かかる。
（分割無しで約一時間。）
そのくせ勝率は4割、月利は１〜２％、年利１５％程度だったので（しかも今後はどうなるか分からない）、
システムトレードならどうか、と思って聞いてみました。

一応、聞いたことは参考にしておくとして実際に取り掛かってみたいと思います。
ある程度納得いく時間、努力した上で止めるか続けるか判断してみます。

近頃の乱高下のおかげで、リアルタイムシミュで儲かりすぎ。
でもオレが実際に参入したとたん、いまだかつてない大損を食らうんだよなぁ。
シミュで損する状況になるまで、指くわえてひたすら待つしかない。。

シストレって言っても千差万別
儲かるものもあれば儲からないものもある
それだけの話。
才能あれば月5％ぐらいはいけるよ。
そこから上は、相当がんばらないと壁厚いので抜けられないと思うけど・・・
人と同じようなことやってても無理だよ

>>21
項目 値
検証対象銘柄 東証・大証１部
検証開始日 1983年01月03日(月)
検証終了日 2008年03月19日(水)
検証期間 9207日
資金計画 初期資金：1,000,000円 ／ 300% 定率モデル
シグナル発生数 8回 (平均して1150.88日に1回)
未決済シグナル数 0回

トレード数 8回
　�� 勝 4回 (50.00%)
　�� 負 4回 (50.00%)
　�� 引分、継続中 0回 (0.00%)
余力不足不成・逆指値不成 0回
総損益 463,991円
　�� 勝 1,434,693円
　�� 負 -970,700円
最大損益
　�� 勝 582,000円
　�� 負 -309,998円
損益平均
　�� 勝 358,673円
　�� 負 -242,675円
平均保有日数
　�� 勝 2.00日
　�� 負 2.00日
最大連続回数
　�� 勝 3回
　�� 負 3回
損益平均 （期待値） 57,998円
損益レシオ 1.48倍
Profit Factor 1.48倍
最大ドローダウン -820,850円 (-38.70%)
Sharp Ratio 0.02倍
破産確率 11.90%


証券コード 銘柄 建日 買建 結果 終了日付 売却 パフォーマンス
2292 Ｓ ＦＯＯＤＳ 1999/12/17 743 ○ 1999/12/20 840 13.06%
5016 新日鉱ホールディングス 2002/10/10 171 × 2002/10/10 162 -5.00%
5016 新日鉱ホールディングス 2002/10/15 188 ○ 2002/10/21 196 4.26%
7739 キヤノン電子 1983/01/22 556 × 1983/01/27 528 -5.00%
8874 ジョイント・コーポレーション 1999/11/30 1033 ○ 1999/12/01 1133 9.68%
9479 インプレスホールディングス 2000/10/23 138889 × 2000/10/23 132000 -4.96%
9479 インプレスホールディングス 2000/10/25 123611 × 2000/10/26 117000 -5.35%
9600 アイネット 1997/10/07 774 ○ 1997/10/13 883 14.10%

追伸
損切りを買値から　−５％で損切り

シグナル発生数 8回 (平均して1150.88日に1回)
ということで
資産家に成れるより
年金給付金暮らしの方が早いな

ご免なさい！
条件　同じにするわね

初期資金２００万円で現物買いの購入可能全額で回転させる
上場東証大証１・２部新興３市場の賭場で
大損して借金返済に風俗に売り飛ばされたら怖いので
常に現物買いの損切り−５％の値が付いたら損切り
売買を繰り返しますね

項目 値
検証対象銘柄 すべての銘柄
検証開始日 1983年01月03日(月)
検証終了日 2008年03月19日(水)
検証期間 9207日
資金計画 初期資金：2,000,000円 ／ 100% 定率モデル
シグナル発生数 91回 (平均して101.18日に1回)
未決済シグナル数 6回

トレード数 49回
　�� 勝 29回 (59.18%)
　�� 負 19回 (38.78%)
　�� 引分、継続中 1回 (2.04%)
余力不足不成・逆指値不成 42回
総損益 4,620,597円
　�� 勝 15,455,325円
　�� 負 -10,834,722円
最大損益
　�� 勝 2,893,800円
　�� 負 -3,840,000円
損益平均
　�� 勝 532,942円
　�� 負 -570,248円
平均保有日数
　�� 勝 1.28日
　�� 負 1.89日
最大連続回数
　�� 勝 7回
　�� 負 5回
損益平均 （期待値） 94,297円
損益レシオ 0.93倍
Profit Factor 1.43倍
最大ドローダウン -4,858,476円 (-47.25%)
Sharp Ratio 0.04倍
破産確率 78.40%

新興３市場の怖さ
損益悪い順に
証券コード 銘柄 建日 買建 結果 終了日付 売却 パフォーマンス
4747 ｅ−まちタウン 2000/04/12 6800000 × 2000/04/20 2960000 -56.47%
6887 日本エルエスアイ 2005/07/15 6250 × 2005/07/19 5250 -16.00%
6887 日本エルエスアイ 2005/07/25 2750 × 2005/07/26 2350 -14.55%
9730 ワオ・コーポレーション 1991/11/22 3900 × 1991/11/27 3560 -8.72%
7771 日本精密 1997/10/15 649 × 1997/10/20 600 -7.55%
3853 インフォテリア 2007/07/18 79000 × 2007/07/19 74700 -5.44%
9479 インプレスホールディングス 2000/10/25 123611 × 2000/10/26 117000 -5.35%
2157 コシダカ 2007/07/17 189000 × 2007/07/18 179000 -5.29%
6264 マルマエ 2007/01/15 270000 × 2007/01/15 256000 -5.19%
2159 フルスピード 2007/08/20 350000 × 2007/08/20 332000 -5.14%
2444 セレブリックス・ホールディングス 2005/06/09 350000 × 2005/06/09 332000 -5.14%
2159 フルスピード 2007/08/16 392000 × 2007/08/16 372000 -5.10%
3746 メディアエクスチェンジ 2004/09/16 144333 × 2004/09/16 137000 -5.08%
2173 博展 2008/03/18 103000 × 2008/03/18 97800 -5.05%
3831 パイプドビッツ 2007/01/18 654000 × 2007/01/18 621000 -5.05%
4747 ｅ−まちタウン 2000/04/10 7530000 × 2000/04/10 7150000 -5.05%
9439 ビーアイジーグループ 2000/01/07 950000 × 2000/01/11 902000 -5.05%
2404 鉄人化計画 2004/08/03 153750 × 2004/08/03 146000 -5.04%
6634 ネットインデックス 2007/07/18 714000 × 2007/07/19 678000 -5.04%
8941 レイコフ 2005/06/09 278000 × 2005/06/09 264000 -5.04%
2145 データリンクス 2007/04/20 338000 × 2007/04/20 321000 -5.03%
3853 インフォテリア 2007/07/11 95700 × 2007/07/11 90900 -5.02%
4769 インフォメーションクリエーティブ 2000/07/31 620 × 2000/08/02 589 -5.00%
4793 富士通ビー・エス・シー 2000/10/20 6800 × 2000/10/23 6460 -5.00%
5016 新日鉱ホールディングス 2002/10/10 171 × 2002/10/10 162 -5.00%
6634 ネットインデックス 2007/07/09 980000 × 2007/07/10 931000 -5.00%
7739 キヤノン電子 1983/01/22 556 × 1983/01/27 528 -5.00%
9730 ワオ・コーポレーション 1991/12/02 3400 × 1991/12/11 3230 -5.00%
3251 駐車場綜合研究所 2007/11/14 58400 × 2007/11/14 55500 -4.97%
3831 パイプドビッツ 2007/01/15 744000 × 2007/01/16 707000 -4.97%
9479 インプレスホールディングス 2000/10/23 138889 × 2000/10/23 132000 -4.96%
3093 トレジャー・ファクトリー 2008/01/17 182000 × 2008/01/17 173000 -4.95%
3832 Ｔ＆Ｃホールディングス 2007/01/15 465000 × 2007/01/16 442000 -4.95%
2404 鉄人化計画 2004/07/28 212500 × 2004/07/28 202000 -4.94%
4747 ｅ−まちタウン 2000/04/25 4050000 × 2000/04/25 3850000 -4.94%
6634 ネットインデックス 2007/07/12 850000 × 2007/07/12 808000 -4.94%
6887 日本エルエスアイ 2005/07/21 4100 × 2005/07/21 3900 -4.88%
2404 鉄人化計画 2004/07/30 185000 × 2004/07/30 176000 -4.86%
2157 コシダカ 2007/07/11 206000 × 2007/07/12 196000 -4.85%
2173 博展 2008/03/14 108000 × 2008/03/14 103000 -4.63%
4751 サイバーエージェント 2000/04/10 82734 × 2000/04/11 78906 -4.63%
3853 インフォテリア 2007/07/13 87000 × 2007/07/17 83800 -3.68%

4747 ｅ−まちタウン 2000/04/12 6800000 × 2000/04/20 2960000 -56.47%
6887 日本エルエスアイ 2005/07/15 6250 × 2005/07/19 5250 -16.00%
6887 日本エルエスアイ 2005/07/25 2750 × 2005/07/26 2350 -14.55%
に、意気なり出会ったらもう大変
安くなるにはそれなりの理由があると思うけど

　109の便利なソフト使わして貰っています。ジンさんに質問です

　いつもは、エクセル、VBAを使っているのですが、JavaScriptもこの機会に勉強しようと、あなたの作ったソースコードをコピーさせてもらいました。

　ところが、途中、assetRateAvg の式のところで分らなくなっています。対数を使うのですか？

assetRate[i-1] = Math.log(assetdata[i]/assetdata[i-1]);

assetRateSum += Math.pow((assetRate[i]-assetRateAvg),2);

の元になる数式をよろしければ教えて下さい。

極めて単純なアノマリーを発見した
テクニカル指標があほらしくなった

>>803
何も言うな。テクニカル指標があほらしくなったってこともいうな

>>803
ようやくお前も一人前になったな
どうだ俺と行くか？

ああ言わないよ　言うのもばかばかしいくらいだ

どこがばかばからしかったんだい？kwsk

>>802
>>165を見て下さい。

ジンさん　了解しました。皆がシャープレシオを今まで使っていなかったのが良く分ります。
それを簡単に使えるようにした、あなたの功績はすごいです。

ありがとう。

>>803
一般的なテクニカル指標（ＲＳＩ・ストキャス・ＭＡＣＤなど）では当たることもあるが、
チャンスがめったに来ないし、精度も悪い。

俺たちには、システムを作るスキルがあるんだから、
いろいろ検証しているうちに、ある法則に気づくのは当然だよ。

俺が奇跡的に発見した法則も 「極めて単純」だし、そのうち使えなくなる手法だとは思う。

>>809
どういたしまして〜。
勝率や最大ドローダウンや利益率やPF等は計算が楽なので、
始めたばかりの方はそればっかり見てしまいがちですね。自分もそうでしたｗ

でも勝率なんてストップの位置によっていくらでも変わるし、
最大ドローダウンは検証期間長くすれば大きくなるの当たり前だし、
利益系はレバ高くすればすぐ跳ね上がるので共通の指標としてはあまり意味を成しません。
要は、どれだけのリスクをとってそのリターンを得たかという事が重要なので、
個人的にはそのバランスを見れるシャープレシオが一番好きです。

ま、運用期間短ければ値が跳ね上がるのはどの指標も同じですが・・・ｗ

種100万で月利6%程度の俺様適当システム
種を300万に増やしたら月利が3%程度になっちまった。
個別銘柄システムなんで利回りは落ちるとは思っていたけど半分になるとは・・・

複利運用ってみんな上手くいってる？

実運用で？シミュレーション？

>>813
実運用。
種増やして2ヶ月なんでデータは少ないけど明らかに利回りが落ちた。

サンプル数２ではなんともいえないのでは。

小型株ばっかりやってんの？
大型株なら300万くらいぜんぜん影響ないでしょ

>>816
大型もあるけどメインは板の厚みが20〜50枚程度の中小型。
枚数が少し増えても影響ないとは思うんだけどね。結果をみてガッカリという感じ。
サンプル数が少ないのは確かなんで少し様子を見ることにする。

で、815さん、816さんは複利で上手く回せています？

>>812
そのシステムの内容を教えてもらいますか？
重大な欠陥があれば、すぐに分かると思うので。

肝心なところは聞かない、言わないがマナーです。

>教えてもらいますか？

？？？

で、815さん、816さんは複利で上手く回せています？

この類の発言すると，さらに寂れるねｗ

>>812
複利で回すというか、個別銘柄システムだとポジションサイジングが超重要だと思うけど。
薄い板にぶち込んで数ティック動いてしまうようだと
自分のマーケットインパクトで狙ってたアノマリーが一瞬にして消えるし。
売買代金がどのくらいの銘柄にはこのくらいの金額までしか投入できない、とか決めてないの？
そのあたりまで考えてシステム作ってバックテストしないと個別銘柄は扱えないと思うよ。
ちゃんとそのあたりも組み込めば、その300万で月利が3％というのが妥当なのか、
それとも相場とあってないのか、そもそも通用しなくなったのかがわかるでしょ。

俺のシステムも個別銘柄だけど、複利の効果があるのは計算上3000万までだと思ってる。
それ以降は完全に単利。
まぁそこに至るまでも数百万の時を上限にして複利効果はどんどんなくなってくけど。
でも全部想定内だから利益率下がっても気にしないかな。

ジンさんへ
成績計算フォーム　改良してみました。
システムの検証はデイリーでしているのですが、実運用ではスイングであったり、DTで日に３回ほどしたりしています。
それで，１月・２月の実際の成績を検証しました。３９日で５８トレードです。
　この場合、日率換算利回りと言うより1トレード当り利回りとなります。

そこで、ジンさんの真似をして、テキストボックスを1つ作りました。
運用日数<input type="text" size="5" maxlength="5" value="" id="unnyoudaycount"/>

var unnyouniti = document.getElementById('unnyoudaycount').value;
//運用日数の入れ替え 改
　　　　var unnyounissu=assetdata.length
　　　　　　　　　if (unnyouniti !="") {
unnyounissu=unnyouniti
}
　　　　//1日の修正
var daysyuusei=assetdata.length/unnyounissu
//率換算利回り　改
var profitRateDaily = Math.round((Math.pow(assetdata[assetdata.length-1]/assetdata[0],1*daysyuusei/assetdata.length)-1) * 10000)/100;
var profitRateMonthly = Math.round((Math.pow(assetdata[assetdata.length-1]/assetdata[0],daycountM*daysyuusei/assetdata.length)-1) * 10000)/100;
var profitRateYearly = Math.round((Math.pow(assetdata[assetdata.length-1]/assetdata[0],daycountY*daysyuusei/assetdata.length)-1) * 10000)/100;

　つまり　1日の利回りは、1トレードの利回りの（58回/39日）乗　としてみました。

　これで良いのでしょうか。

>>822
俺の実力では、ポジ数をパラメータにしたバックテストはムリですわ。
1銘柄毎のポジ数は極小（1〜3枚）なんで影響は無いと思うけど。

3000万まで複利効果があるシステムってのは良いね。
俺システムも直感的には種1,500万ぐらいまでは複利でいけそうなんだけどな。（300万で既にいけてないけどさ）

>>824
直感では、たまたま落ちたんだと思うが。もう少し様子を見るべきだな。

>>824
バックテストの月次収支の平均・偏差と比べて異常かを考えれば？

月次レベルで安定しているのはなかなか作れないと思うのだけど

>>823
ごめんなさい。ちょっとよくわかんないんですが・・・。
スイングだろうがデイトレだろうが、超長期保有だろうが、日率換算利回りは今のままで出ますよ？

1日目：100万円
2日目：110万円←デイトレ3回ほどして増えた
3日目：110万円←取引無し
4日目：111万円←スイング用の銘柄１つ購入。
5日目：109万円←スイングの銘柄が少し値下がり。評価額が減る。
6日目：115万円←スイングの銘柄がGUして評価額が上がる。
7日目：118万円←スイングの銘柄がさらに上がったので利益確定。
8日目：118万円←取引無し
9日目：112万円←デイトレを4回程するも失敗して資産を減らす。
・・・

という色々な取引をしても、日々の資産履歴は出ますよね？
トレードの種類に関係なく成績は出せるようになってますけど。。。

>>824
1〜3枚って気になるいいかただけど、1〜3単元株ってことかな。
1000株単位なら1000〜3000株ってことだよね。（じゃないと買えない・・・^^;）

だとすると殆どの銘柄では平気のハズだね。
ものすごい薄い板だと3単元株でも数ティックぶち抜くけどｗ

でもまぁ概ね>>825-826に同意。
複利うんぬんの話はもっと先だと思う。

ありがちうございます。

　証券会社から来た取引明細書のデータをそのまま使ったので、この様な問題が起こってしまいました。

こちら側の記録の仕方にも問題があるみたいです。
　
ジンさんのしっかりした考え方には何時も感心しております。引き続きROM，勉強させてもらいます。

私は自信でツールが作ることができず、
途方にくれてましたが、マネックストレーダーαを知りました。
詳しい方がいらっしゃったら教えてください。

プログラムトレードの売買は全銘柄から
５分足や １０分足で全銘柄ループして監視して抽出されるのですか。
もしかして登録した数個の銘柄だけ監視するとかですか？

>>830
ソフトの仕様はサポートに問い合わせれば？
もしかしたら両方可能かもしれないし

>>830
全銘柄なわけはないと思うが。普通は、ポートフォリオに登録した銘柄を対象に売買するもんでしょ。

>>830
一プログラム一銘柄だよ
同一プログラムを複数銘柄上に走らせるには銘柄数だけチャートを立ち上げればいい

>>831-833
ありがとうございます。
早速ためしてみます。

為替やNYダウ先物を５分足でやってみたい。但し過去データ２年分が入手出来ればの話だが。。

Eclipse Trader で日本株のデータ解析や発注を行うことは可能なのですか？
私のような素人には一からシステムを作れるとは到底思えないので
是非ともこういったオープンソースを活用したいのですが

英語が理解出来るって前提でレスするんだけど、ちゃんとしたホームページあるんだから
ちゃんと見ようよ。>>836が知りたいことは全部書いてあるぞ。

もし英語がわからないようでは使いこなすのは無理。無難にプロトラのしとけ。

さびれてんね

５分足の移動平均線のシストレで利益が出るのを作れたので、
今度は、５分足の一目均衡表のシストレで利益が出るかを調査中。。

それで儲け続けられると思ってた時期もありました

どんな時でも普遍なのはフィボナッチだけ。

オカルト論者がきてんね

儲かるならなんでもいいと思うが未だに一目だのフィボだのって・・・ｗ

いや、一目やフィボはばかにならんよ。
それらが有効であると思う者が多いとそれらは有効になるという予言の自己成就というやつ。

シストレのスレでは、今まで存在しなかった指標を創造できる人が書き込めばいい。
アイデア豊富だったり数学的センスは必要だ。

一目やフィボナッチとか言ってる部外者は、下記のスレに逝けばいい。

【チャート】まじめに研究するスレ【テクニカル】
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/stock/1202130802/

一目やフィボナッチの検証は、初心者の頃に皆飽きるほどやっただろ。
他の人のマネしてるようじゃ、進歩が無いわな。
問題は、その先なんだよ。
自分でシステムを作ることで、新たな指標を発見しやすくなる。

パイロンや検証くんをいくら極めても、新たな指標は創造できない。

売買ストラテジーと絡めるのであればスレの主旨に反するわけでもないし部外者にはならんだろ

そりゃ検証の仕方が悪いんだよ

別に新たな指標を作るのが目的じゃないんだけどねｗ

大底で買って頂天で売るにはどうすればいいか。
しかも順張りで。

学生さんはまだ春休みでしたな(´ω｀)

>>850
大底で買ってるってことは逆張りジャマイカ?

「新たな指標を創造するスレ」って、今まで建ったこと無かったな。

わざわざ個別に建てんでもテクニカル分析のスレで十分だし

4本足で指標を作ってる限り、似たり寄ったりだろ

順張りで大底を買うというのはあり得ない。

究極の準張りは逆張り
究極の逆張りは準張り

って、新田氏が言ってたな。

>>855
「4本足」とか言ってる時点で、あんたが素人であることが判った。

　　　　　　　　 ,,-―--、
　　　　　　　　|:::::::::::::;;;ﾉ　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　　|::::::::::(　」　＜　　　4本足で指標を作ってる限り、似たり寄ったりだろ
　　　　　　　　ﾉﾉﾉ　ヽ_l　　 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　　　,,-┴―┴- 、　　　 ∩_
　　　　　／,|┌-[]─┐|　＼　　( 　ﾉ
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　 　 　/ `./| | 　カ　 |　 |＼　　　/
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　　　　　＼ | ￣￣￣ 　 |
　　　　　 ⊂|＿＿＿＿__|
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あー
また計算間違いによる最強システムを作ってしまった
この一週間妄想膨らみまくりだったのに今は死にたい

>860
あるあるｗ

ストラテジー検証するのって、思いついたものを片っ端からやる？
それとも理論的にある程度目処が立ってからやる？
片っ端からだといくら時間があっても足りないのだが・・・。

>>860
Excelでしてた頃はそういうのあったなぁ。セルが１個ずれてたとかさ。
TradeSignalやTradeStadium使うようになってからそういうのはなくなったけど。

>>862
一応片っ端かな。
そんなに思いつかないけど。

>>863
TradeSignal と TradeStadium ではどっちがいい？
Stadium は使ってるけど・・。

>>864
そりゃTradeSignalだよ。レベルが違いすぎて比べるまでもない。

そんなに差があるんだ。
自分の場合はバックテスト用にしか使わないからなー。
実稼動はその結果を元に自ソフトで。

>TradeSignal
トレンドラインが扱えるのはなかなか良さそう
Excelでその関数を作るのは、なかなか難しいから

>>862
思いついたのを片っ端からやりなよ。
アノマリーを見つけることが全てなんだからさ。

>>860
前やってた間違い。MACDの期間がマイナスになってたこと。
未来のデータよんでやがった・・・orz

TradeSignalたけぇ
月額2万かよ・・・

>>860
漏れもやったことがある。
エクセル使って五分足でシステム組んで……計算式がごちゃごちゃになってつい間違えました。

>>863
余裕があればそういう専用ソフトを活用したいです……

TradeSignalを高いっていうやつは儲かってないんだろうな。
資金があるやつは無料条件をクリアするだろうからな。

なに当たり前のことを誇らしげに書いてんだよｗ

儲かってるヤツって物価の感覚も変わるもんなの？
玉子１パック1000円でも平気とか。

変わる人と変わらない人がいるね
知り合いでは儲かったらすぐ外車買う奴もいたし、
いつまでも使わないやつもいる。芸能人なんかみればわかりやすいんじゃね。

>>860
10年で日経87000円抜きのシステムができたことがあるｗ
セル一個ずれてた。窓から飛びたくなった

儲かっておかしくなるのは最初だけ。

インチキ投資顧問の「ＵＳパートナーズ」はひどいです！
ここは全くノウハウがありません。
米国系の会社を装っていますが、一人でやってる会社です。

【システムトレード解説】Tacticoによる自動売買検証　
あのBNF氏の手法も検証してみました
http://moneyzine.jp/article/detail/42161

金もってて生活変わらないやつなんて　ただの変人だろ

何のために稼いでるのっていう

いくらかによるよ。
3億円程度なら、仕事やらないなら生活はそんなに変えられないもの

質問があります、スレチだったら申し訳ないです。

『「マネックストレーダー」の利用可能時間は朝 5:00から翌 3:00』だそうですが

今の時間帯（土日の昼間）とかは使えないんですか？？

休日にテクニカルとか検証して週明けに備えたいのと思い
さっき始めようとしたのだが、
ログインエラーになってしまって・・・

メンテナンスの案内とか調べてみろよ。

失礼！

「マネックストレーダー」シリーズ 2008年4月5日（土）3:00〜
2008年4月7日（月）5:00 システムメンテナンスのため、サービスを一時停止させていただきます。
50時間、サービスを停止いたします。

TradeSignalを利用していますが、利用後、数ヶ月間でわかったことはテクニカル分析の最適化の無意味さです。
結局、MACDにしても、一目にしても、ﾊﾞｯｸﾃｽﾄにてパラメーター次第でいくらでもいいパフォーマンスが得られます。
パラメーターの組み合わせが、一つのもの、二つのもの、一目のように、三つのもの、また四つのものがありますので、
当然四つのものは30以下で最適化するとき、30の4乗である81万通りの組み合わせの中から探すことに成り、
パフォーマンスのすごい高いものが得られます。
しかし、例えば、2004年から2006年までバックテストしてその最適化されたパラメーターで2007年を検証しても、
利益が出るとは限りません。
現在、株先の寄り引けに近い売買で利益が出ているのですが、
もっと、時間軸を短くした足で、利益をとる堅牢なシステムは、TradeSignalで可能と思われますか。
現物との比較とか、何か面白い手法はないでしょうか。

お前今頃そんなことわかったの？
システムでは常識だぞ

システムトレード＝数字遊びだと勘違いする連中が多いのは仕方ない

なんかこの板って茶化してばっかりだね
本当に相場張ってるヤツってどれだけいることやら

茶化してるんじゃねえだろカス
最適化のジレンマなんてどのシストレの本見ても書いてある
ほんとに相場はってる人間なら、そんな基本的なことさえ勉強してないのかと唖然とするわな
そんな無知な状態で相場にエントリーするヤツの方が信じられんわ

相場はってますよ。寄り引けで、それで利益は出しています。

>>885
TradeSignalで可能です。テクニカル指標を使いまくって検証するのは時間の無駄です。
世界で上位にランクしているシステムの多くもテクニカル指標はあまり使ってないですしね。
寄り引けというのも工夫の余地がありますよね。多くのトレーダーが寄り引けをやってることに
よる影響を緩和する措置を取っただけでもパフォーマンスが上がりますしね。

>>891
ありがとうございます。テクニカル指標を用いない、トレーリングストップとか、ブレイクアウトなど
を利用して検証してみます。

相手するのも馬鹿らしいや。

私も相手にしたくないので去ります。

やっと、うんこ修行者ヌッシーが消えたな。

このスレは勉強になるな。

いろんな意味でなｗ
しかし必死な業者増えてきたなｗ

濃いスレだな

今日も新たなエッジ見つけるぜ。

インチキ投資顧問、ＵＳパートナーズにはくれぐれも気を付けてください。
米国系を印象づけるような会社名ですが、おっさんが自宅で一人でやってます。

>>900
こいつら頭おかしいだろ
40万も出させてシステムのロジックはブラックボックスだと。
高い金出して買うのは勝ちたいからではなくてコードを見たいからだというのに。

http://sec.himawari-group.co.jp/sts/system/jreverse.html
このシステムのトレード率だと間違いなく手数料とすべりで
勝ちがなくなると思う。

【急募！】株式会社ＭＪ　　FX業務
管理本部　　　　 月額60万円以上
ディーリング部　月額30万円以上
http://www.mj-net.jp/companyinfo/recruit.html

>>901
ちょっとこの会社のサイト見てきたけど、明らかに胡散臭い。ｗ
会員費制（サービス利用料）と成功報酬制の2つがあって、
サービス利用料はけっこう高く（最高で年97万）、
成功報酬もそれなりの率（21%）。
こんな胡散臭いものに大金払う人はそれほどいないでしょ。
もしもう金払っちゃったなら、授業料だったと思って諦めたほうがいい。
たとえ訴えても裁判に勝てないだろうし。
詐欺会社を恨んでコピペ貼りまくるより、簡単に他人を信用した自分を
恥じるべきです。

>>904
>成功報酬もそれなりの率（21%）。

おいおいすげーな
コーチ屋商法で、ヘッジファンド並の手数料か・・・

シストレの入門本おしえておくれ。

考えた戦略をエクセルで検証できるように
なりたいんだけども。

最初っからすごい戦略っていうことはほとんどないから、ここに晒してみろ。
１時間もかからずに検証してくれるよ。

しかもちょっと煽り気味に書くんだ。
こんな方式のシステム組んだら、これだけ利益が出た。何お前ら、こんなことも
思いつかなかったの？プププ…みたいな。

その上で戦略を詳しく書いておけば、今度は1時間とは言わず15分でかなり
詳細な検討してくれるよｗ

VisualBasicの本を借りてこないと。

ttp://www.systemvanguard.com/
↑ここからデータ買った人いる？
住所が郵便局と一緒なんだけど、私書箱ってことなのかな

のぞいてみたけど、データベンダーとしては取り扱い銘柄数がとてつもなく少ないよね。
TOPIX先物なんて05/11からのデータしかないなんて貧弱すぎる。
今後は知らないけど、個人で蓄積してきたデータを売ってるだけじゃないの。
↓こういうところで買えば？
http://www.cqg.com/Market-Data.aspx

>>906

ここにまとまってる
http://astore.amazon.co.jp/tradersguide-22/249-0363155-2266735?%5Fencoding=UTF8&node=6

>>109みたいな結果の意味がわかるような本ありませんか？
株もプログラムも経験者ですがシストレは初めてです。
一からわかる教科書みたいな本があったら教えてください。
プログラムのことなら多少は答えられると思います。

google

>>912はアフィリエイト

>>913
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/stock/1206947126/

>>913

実践システムトレードっていう本がいいよ。

>>913
究極のトレーディングガイドをお勧めしておく
ttp://www.panrolling.com/books/wb/ultimate.html

有効なサインはいろいろあるだろうけど
判定するFunctionを組めなければどうしようもない。

>>916-918
ありがトン！本屋にいってみてくる！

実際の構築の本になるとExcelを使うやつが圧倒的に多いね。
おれはACCESS（というよりRDB）を使うつもりだけど。