【順張り】ｼｽﾃﾑﾄﾚｰﾄﾞ・ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ【逆張り】4

前ｽﾚ
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart3◆◇
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1165582011/

前張りなら知っている。

株-全自動売買システム開発Wiki
http://wiki.livedoor.jp/auto_trade_prog/

意味もなく半角カナを使う>>1は絶対に頭がおかしい。

http://zaraba.qp.land.to/up/src/1174841517989.jpg

日中足短くなってるってw

前スレの結論

・最近日足が短い
・持ち越しでスイングすれば儲かる

すごい。ノーベル賞ものだ。

公開したのが例え使える手法だったとしても、公開した時点で使えない手法になると思う。
不特定多数の人間が同じ手法を用いても儲かるほど、市場のパイは大きくない。新興は特に。

現に、斉藤氏やBNFの乖離率使った逆張り手法が大っぴらになってからの高乖離銘柄を見てると、
暴落後はいいパフォーマンスを叩き出すけど、暴落後なんてほぼ全銘柄上げるから逆張りする必要がない。
そして、暴落時以外は乖離厨集結でGU → 寄り天陰線ってパターンが非常に多い希ガス。
まさに乖離厨のバケツリレー･･･

>>9
全くその通りだな
そして同じような動きをする個人が増えると、それを狙い打ちにする大人が登場する
だから市場は常に変化してるし、同じ手法は永遠には通用しない
結局、常に変化する市場に対してそれなりに通用する手法を組み合わせて
且つ、新しい考えを取り入れて進化させなきゃいかんのよね

GUするなら前日引けに買えばいいじゃない

>>9-10
何がやりたいの？
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1165582011/945-946

>>12
レス乞食にお恵みｗ

>>10
乖離率狙いなんて、小手川が出てくる遥か昔から定番的手法だが何か？
小手川が出てくる前は猫も杓子も乖離率だったので、神格化するなと
批判されてたぞｗｗｗ乖離率を使わない奴は投資家じゃないとさえ言われたｗ
そんな折、小手川も乖離率をひっさげ華やかにデビューしたわけだがｗｗ

大体シグナルなんてものは個人によって解釈が代わるんだから
おんなじタイミングでなんてことはありえない

それよりもライブドア証券のパスがなくなったほうがあれだろ

私の研究ではアイドル誕生と株価上昇には高い相関がある。
http://blog.livedoor.jp/trend_sinja/archives/cat_50032652.html

　 　　　＿＿＿_　　
　　　／　　 　 　＼
　 ／　　─　 　 ─＼　
／ 　　 （●） 　（●） ＼　　　ほほう・・・
|　 　　 　 （__人__）　 　 |　　　やはり、今日は加護ちゃんショックか
/　　　　 ∩ノ ⊃　　／
(　 ＼　／ ＿ノ　|　 |
.＼　“　　／＿＿|　 | 　
　　＼ ／＿＿＿ ／

アイドルなんて毎年誕生してるだろｗそんなもん見て株買ってたら破産だっつーのｗ

ID:ihRwck4u　は昔からの定番手法に明るく
且つｗｗｗを多用する厨房っぽさを併せ持つ二面性が魅力の投資家

バックテストでは500万円が1年で1,500万円になりました。
これって良い方です？

>>20
ドローダウンと１トレードの平均損益がある程度出て初めて、
年間損益は考えるものだよ。
実際に金かければ瞬間的に理解すると思うけどｗ

>>19
よっぽど悔しいことがあったということが文章から滲み出てるぞｗｗｗｗ
おにーさんが相談に乗ってやろうか？ｗｗｗｗ

>>1
スレタイ前後の【順張り】【逆張り】いらんよ
とればカナ半角にしなくてすむ

>>21
1トレード平均の利益は10%程で平均保有期間は8日間。
シグナルは2006年で500回。

売買のシミュレートは、資金500万とした場合全てのシグナルを
消化できないので、ランダムに銘柄を選択。
(その結果売買シミュレート対象での平均利益は9%、
保有期間14日と全シグナル平均を下回った)
1回の売買額はその時点の総資金の10〜20%。
シミュレートでは60回程の売買となりました。

とりあえず組んでみた。
一番良い成績は200銘柄20年分のバックテストで100万から1年平均１３％up

これからフォワードテストに入ります。

>>20
そのアルゴリズムを10年単位でバックテストしてみて、まだ十分なパフォーマンスが得られるなら、
まぁまぁじゃないですかね。

公開して使えなくなる程度の手法なんて
公開しなくても使えなくなるのが早いだろ

思うんだけどさ、たとえ公開されてもすごく多くの人が真似しないと
その方法は崩れないよね
株式投資をする人の中でいったいどれだけの人が他人の方法を
信じて実行するだろう？

あと逆にその手法どおりに動く人が増えれば
ますますその手法が増強されるのじゃないだろうか？

誰か教えてくれ〜

斉藤氏の本が出て、株の乖離率、逆張り崩れたみたいな雰囲気があるが、
その前から崩れてた。
なぜなら、その1年以上前に斉藤氏のDVDでもっと暴露してたから

100万投資しているやつが1000人同じ動きをしたら
一斉に10億動く
しかし銀行、証券会社、ヘッジファンド、BNFなどが動かせば10億なんて大したことがない

つか手法が同じでも銘柄まで一致する確率はかなり低いだろ

手法を知っている人数　/　20　= 手法を実践する人数

手法を実践する人数　/30　= 銘柄まで一致する人数

くらいだろ

結局、公開されることで手法が機能しなくなるのか
機能しなくなった手法を公開しているだけなのか？

たぶん後者だと思うが
試しに儲かってるシステムをおれに教えてみてよ
機能しなくなったら前者だからさｗ

前よりも儲かるシステムを開発したなら古いのは用済みだから売るなりなんなり出来る訳で。


ところで、どういうポイントで仕切るかについて殆ど語られないのはみんな興味ないからかな〜

そこが言いたくないところだろ

なら数学者がトレーダーの・・・・

上昇途中の押目を買うのって、やっぱり逆張りに
なるのかなぁ？

トレンド信者さんは専業でつか？＾＾

>>36
自分が認識してるトレンド方向が上昇でかつ買うわけだから順張り
この場合の押し目は目先逆行、英語とかでいうリトリースってヤシ

順張りの逆張りって言うんだよ。

会のタイミング的には逆張りだけど
上昇相場ってことかな？

何この崩れそうで崩れない上昇トレンド

本当の下げ相場を知らない君たちがトレンドを語るのは十年早い。

斉藤氏の手法ってまだ機能してるの？

バックテストでなかなかのものが完成した。500万が5年で32億になった。
しかし実際にやってみると月±5万程度にしかならない。何故？3ヶ月が過ぎたけど、
5年運用したら変わるのかな？

ペン4使ってる人、バックテストにどれぐらい時間かかりますか？

>>44
バックテストって手持ちのデータ全部でやったの？
５年データ持ってたら４年くらいでバックテストやって１年分くらいはフォワードテストに使いなよ

らんだむうぉーくでちゃーと作るとそれっぽいのが出来るけど、
それでふぉわーどてすとしても通用するシステム作れるのでつか？

>47
そーでつーよーほー

>>37
リーマンだが何か？

>>47
丁半博打に勝てるシステム作れたら最強！

>>46
フォワードテストってどういうものですか？

明日から10年分の相場で試してから タイムマシーンで帰ってくるのさ

>50
５〜１年前のバックテストを元に１年前〜現在のテストをすること

バックテストで結果が良好なシステムを１０個作ったとして、
実運用に耐えるのは１個あるかないかくらい。

よく言われているように手数料まで考慮したプロフィットファクターが重要で、
これが２を超えないシステムはすぐに駄目になるか、運用するとマイナスになる
ものすらある。

カーブファイティングしないようにな

PFってなんでつか？

前スレ嫁！ﾎﾟｺﾁﾝﾌｯｸﾗだと何度言ったら

プロフィットファクター。
1の負けに対してどのくらいの勝ちが得られるかがわかる。
つまり1だったら、負け1に対して勝ち1となり、永遠に資産は横ばい。
ＰＦが2だったら、一万円負けたら二万円勝ち手元には一万円残る。
終わり。

まったくプログラム音痴ですがシステムトレードしたいです
やはりパイロンなどを購入するしかないでしょうか？
無料でバックテスト可能なシステムはないでしょうか？

>>58
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se424296.html

宣伝うぜぇ

>>59
ありがとうございます！

>>59
vectorの美少女ゲームが気になってしかたがありません。

無料じゃないけど、エクセルでもできるよ。

>>63
エクセルVBAを学習する能力がないもので（汗

たかがエクセルごときでやる検証システム構築を覚えるのにこんな金払えるか<`ヘ´>
ttp://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=2222&c=2011030800001

セミナーまでパン価格

ＰＦ＝２なくても収益上げてるよ
ＰＦとドローダウン、勝率とバランスのよいシステムを作るのが重要だよな

PF<1でもがんばってるよ

無料のは片っ端から入れて試せ。
金儲けの為だろ。
それぐらいやれ

プロフィット・ファクター(PF)
総利益÷総損失を絶対値で示したもの。１を超えていないと、
当然、利益がでていないことになる。勝った利益が負けた損失
の何倍になっているかを示す。３以上が望ましい。

ペイオフ・レシオ(POR) 平均利益÷平均損失
平均利益のが平均損失の何倍になっているかを示す。
値が２であれば、平均２回負けても、１回の勝ちで取り返すことができる。

>>55
PF = プロフィットファクター = 総利益 / 総損失

以外の何者でもない。
>>57の言い方はちと不鮮明。

ちなみに、
ペイオフレシオってのもあって、こっちは、
ペイオフレシオ = 勝ち時の平均利益 / 負け時の平均損益

わわ、かぶった。ｽﾏｿ

http://zaraba.qp.land.to/up/src/1174718956212.jpg

Ｔボンドやポークベリーでもバックテストすべき。あと、フォワードテストは直近一年間程度のパフォーマンスを見るものだが、バックテストとぶっ通しで構わない。

誤解を招く言い方が多いな
フォワードテストとは実際にトレードしてテストすることだよ

>>75も誤解を招くな　要は現在以降の相場でテストすること

システムで売り買いってやってて面白いの？
材料探して（簡単じゃないと思うけど）売り買い
したほうが達成感があるような気がするけどどおよ？
お金儲けに楽しさなんて追求したら駄目なのかもしれないけど。
教えて、ｴﾛｲ相場師様

>>77
勝てるなら、あなたはそれでいいんじゃないですか

>>78
すまん。まだ1度もやった事が無い初心者なんだ。
許して下さい。

PF=11
DD=0.3%
のシステムを開発した。と思ったらプログラムミスだった。orl

>>77
システムのパフォーマンス追求するのも面白いよ！
まあその人の性格によるだろうね・・・・

システムと裁量の間で揺れ動くのがトレードのおもしろい所なんだな
ほとんどの場合、裁量はシステムに勝てないけどね
でもテクニカルが効かないような材料を見つけられるんなら、それが一番強いよ

>>80
ほら、またミスってる。最後は z だよ(^^)

>>67
捕捉するとパフォーマンスの良さ（ＰＦとドローダウン、勝率）とシグナル発生数のバランスも重要だな。

捕捉→補足w

>>80
俺なんか年利600%、勝率70%のシステム開発したと浮かれて
会社に辞表だしたら、後からプログラムミスに気がついた。

システムトレードで最も重要なのは堅牢性（つまり陳腐化し難いもの）
であって、これがPFが最も重要な要素だと言われている所以。

漏れも昔は欲張ってバランスをとろうと（つまりどれもこれも良く
しようと）してたが、PFにある程度性能を絞った方が良いと分かった。
まぁ、玄人衆には当たり前過ぎるのだろうがね。

こんな所にまじめに書くと自分のシステムの堅牢性が脅かされる事に
気がついたよ、、、

だから変な事も書いてあるんだな。
あぁぁぁ、消したい、、消したい、、消したい、、、 _|￣|○

おれはとにかくドローダウンを抑えたい
自分のシステムを信じていても7連敗するとかなり精神的にやられてくる

>>87
システムの陳腐化って具体的にどういうことですか

俺も最後は結局ＰＦ重視になったな。
例えば、一ヶ月で5％とれるシステムと、15日で2.7％とれるシステムだったら、
後者のほうが優秀なのだが、ＰＦが前者が2.0、後者が1.7だとしたら
どうするか。人によって違うと思うが、俺は前者をとる。

>>89
ある程度のリターンを求めるならば、ドローダウンは許容するしかない。
ドローダウンを減らすと、最終的なリターンも減る。
どっちをとるかはトレーダー次第。俺自身は、システムは劣化するものだと思ってるから
バックテストで最高のパフォーマンスをだす資金管理よりも投資資金をかなり抑えてる。
抑える分にはリターンが減るが、破産はしない。
しかし、投資資金をバックテスト上最高リターンを出すように投下してると、もしシステムが
劣化したときに破産確率が高くなってしまうからね。

>>92
なーるほど。参考にします
ありがと

>>86
工エエェェ(´д｀)ェェエエ工
で結局専業になっちゃったの？

バックテストをアドバンでやるとアドバンテストになったりするのでつか？

>>92
ドローダウン、というか標準偏差の小ささはもっとも追及すべきだと思うな。
リターンを求めるなら投資金額を増やせばいい。そうしてもドローダウンの率は変わらないからね。

>>96　×追及　○追求

基本的に単一システムに、すべての局面・長期間の安定した優位性を確保するのは難しいようです。
PFがあまり高くないシステムでも、複合システムとして併用すれば、全体としてのボラティリティを低下させてくれたりもします。
（マーコウィッツの効率性）
むしろ、単一システムを詰めに詰めて完成させた、高PFのシステムは逆にもろそうな感じもします。

システムはあくまでも、マネーマネジメントがあってはじめて功を奏するもの、PF2以上でなきゃ使えないというわけでもなく、使い方が下手なだけでは・・・。

俺はPFより、ブレを抑えることに集中してる。
でも、複数のシステムが同時にサイン出すとブレが大きいんだよね。
まあそれでも従わざるをえないのですが。

>>86
その後をｋｗｓｋ

>>98
しったか君発見ｗ

普通に考えれば、PFが1.1くらいでも売買回数が圧倒的くて
ドローダウンが小さいなら、PF2以上のシステムより優れて
いると思うが。

訂正
売買回数が圧倒的くて →　売買回数が圧倒的に多くて

そりゃそうだ。
win 10000 lose 5000 でPF=2
だけど
win 100万 lose 90.9万　でPF=1.1だからな

俺は勝率とPORを気にしてるけど。あと年利かな

年利50%くらい

年利１０％もあれば御の字

PFよりも、ドローダウンだよ。
どんなに収益上がっても、死んだら終わり。
何度も死んでる俺が言うんだから、間違いない

エントリー回数が同じだとして
ＰＦ＝２で最大ドローダウン５０％のシステムだと資金の５０％を投資につかって２倍になるから全体１．５倍になる
ＰＦ＝１．５でドローダウン最大０％のシステムだと全力１００％を突っ込んで１．５倍になる
どちらも等価なわけで、どっちが重要とかシストレやってるヤツの考えとは思えない

全然等価じゃねーよ、アホか

ドローダウン０って負け無しかよｗ

それじゃ徳山さんじゃないですか

>>107
ひさしぶりにありえないほどのアホをみた。
これたぶん釣りじゃなくて、まじれすだろｗ

やべええ今までこのスレ見てて一番おもしろいかもしれないｗ

ちなみにドローダウン最大0％のシステムのＰＦは1.5じゃなくて無限ですよｗ

やばい、まだ笑いがとまらん。これ永久保存版だわ。何もかも間違ってる。
ＰＦとかドローダウンとか資金管理とか平均損益とかもう一度勉強して来い。

107 山師さん sage New! 2007/03/30(金) 01:45:16.89 ID:FyFUlOFK
エントリー回数が同じだとして
ＰＦ＝２で最大ドローダウン５０％のシステムだと資金の５０％を投資につかって２倍になるから全体１．５倍になる
ＰＦ＝１．５でドローダウン最大０％のシステムだと全力１００％を突っ込んで１．５倍になる
どちらも等価なわけで、どっちが重要とかシストレやってるヤツの考えとは思えない

PF1.1とかPF2とかってどういう意味ですか？

シャープレシオってなぁに？

シャープの創業者レシオさん

>>114
>>70参照
そろそろまとめサイトがいるなｗ

シャープといえば早川電気

ふー、、、
よーやく、オリジナルの指標が完成マジカとなりました。
デモトレで、仮実践に突入です！！！

俺もドローダウンが重要な要素だと思うなー
運悪く最大ドローダウンをしょっぱなに喰らうと
取り返すのにかなりの期間が必要となるからな。
例えば100万から50万にドローダウンで資金が減った場合
種が半減した分、収益も激減するわけだから・・・

ドローダウンを極力押さえ込む方法だって、考えれば
見つかるよ！ようは、利＞損になるモデル作りに励めば良いのでは？

>>120
資金の半分を失った場合、元に戻すには１００％の利益を得なければならな
い。２５％の資金を失えば、元になるように取り返すのに、２５÷７５＝０．３３３
　つまり、３３％の利益が必要になる。

次に勝率７５％のシステムでも、連続で何度も負けることが考えられる。
勝率７５％を維持するには、トレードの回数をこなすことが必要になる。
そこで当初は市場にさらす資金を小さくしなければならない。

トレードを続ければ損益の偏りが出てくるので、このときに利益を伸ばし
、投入資金を増やしていく。
適当なリスクは資金の１〜２％といわれている。

ttp://www.toushikenbunroku.com/yougo.html

現在資金の範囲内でトレードすることにしてるので
どんなにドローダウンが来てもなかなか０にはならない

ふーん、良かったね。

一番大切な数字は特定の期間での高パフォーマンスが継続しているかだろう。
例えば年利 20% 以上が一定期間連続しているかなど。
儲けが継続しているなら、PFとかドローダウンとかどうでもいいような気がしてきた。

勝率やPFが高くてもシグナル数が少なければ儲けは少ないし。
もちろん、シグナル数が多くても特定の日に偏っていては意味がない。
シグナル数が多くて偏りがなくても、PFや勝率が悪いと意味がない。
結局、期間内の儲けとそれが継続しているかを見るのが一番なんぢゃないのかと。

>>125
>勝率やPFが高くてもシグナル数が少なければ儲けは少ないし。

PC上じゃそうだけど、堅いシステムは圧倒的に精神が安定するよ。
俺は基本的に、『勝ちやすきに勝ち、そうでないときは見逃す』　のシステムだけど、
それでも年数百％のパフォーマンスが、実際にでるよ（無論ばらつきはあれど）。

それより何より、ドローダウンが低いから、とにかく精神が安定する。

勝率が高いとかドローダウンが少ないというのは
それ自体システムの能力として評価するのは微妙なとこだけど
使うのが人間であるという点からは重要だよな。
最終的に儲かるとしても、心理的に従いにくいシステムだと
なかなか結果が残せない。

フラット期間を我慢するということも重要ですよね
利益がのらないからとじたばたすると、結局利益落としちゃうことになりかねない。
自分が信頼できるｼｽﾃﾑを作り上げることが重要ですね。

実際運用はじめるとほんとに身に染みる。
きちんとシステムに従ってさえいれば、今頃は････。orz

>>127
特に先物だと、ドローダウンがでかいと、思考が停止してしまうでしょｗ
トレーダーにとって致命傷なのは、損失ではなくて思考停止じゃない？

思考が働いていれば、損失の原因が、単にばらつきなのか、テメーがルール破ったからか、
それとも（ここが重要だが）、何か重要な変数が欠けてるのか、そういった”カイゼン”のフローへ入れる。
それこそがトレーダーを成功に導く源泉だろうからな。

長期向けのシステムを研究中なのだが
時系列で手堅いシステムを数値化する方法ってある？

>>130
そうだな。結局トレードは最終的に精神面で決まるよね。
何ヶ月もかけて検証した堅牢なシステムをちょっとしたドローダウンであきらめてしまうのが人間だ。
裁量でもシステムでも同じ事が言える。
理想論を言えば人間が発注せずに、コンピュータが自動発注すればいいと思う。
アメリカではすでにそういう形態になりつつある。

****　　tickデータ　　****
GAIN Capital Rate Data Archive
http://ratedata.gaincapital.com/

Forexite Forex ProSuite MetaStock
http://www.forexite.com/free_forex_quotes/forex_history_arhiv.html


****　検索サイト　****

スクリーニング検索 ストックウェザーオリジナル
http://www.stockweather.co.jp/sw/valuesearch/index.html

株主優待ランキング　-　Infoseek
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/yranking_yh/


****　ブログ　****

Dr.ベラジオの　ＦＸ　トレード日記
http://blog.livedoor.jp/torii4109/

FrontPage - 株-全自動売買システム開発Wiki
http://wiki.livedoor.jp/auto_trade_prog/d/FrontPage

フルレバ50倍でFXシステムトレード。
http://kasege.net/forex/

プログラマーなFX〜完全自動売買への道〜
http://victor.cocolog-nifty.com/

為替・ＦＸＡで自動売買するぞ！
http://mentekonitan.blog.shinobi.jp/

元証券マンが語る「初心者が株をやる前に・・」
http://pmail-kabu.seesaa.net/

>>126
>PC上じゃそうだけど、堅いシステムは圧倒的に精神が安定するよ。
それはわかっているつもり。
だから勝率が高いシステムを作ろうとしたんだけど、
そうしたらシグナル数の少なさ、利益の少なさに我慢できなくなった。

勝率が高いって当初の目的は達成しているし、
ドローダウンやPF等も見ても悪くはない、
しかし、利益が少ないシステムが優れているのか?
という疑問が残る。


優れたシステムとは何か?
っていわれたら、安定して高い利益を上げるシステムぢゃないかな、と。
それって、年利xx%以上をずっと維持しつづけるシステムなんぢゃないのかと思うわけよ。

ある年にドローダウンが発生した場合、年利が下がるから評価が下がるはず。
だから、年利が安定するシステムってのはドローダウンも少ないような気がする。

相関の小さい複数のシステムを併用すると
エクイティカーブはキレイになりそうだけどどうだろ？
数学得意な人教えてｸﾚｸﾚ。

良いシステムの計算方法

x(0) , x(1) ,・・・, x(n) を
1分後、1時間後、一日後の総資金とする

x(0)　+　・・・　+ x(n)を計算する　これをnで割ってsとおく

そして初期値と比較する
s / x(0)の値を出す
値が大きいほど良い

移動平均乖離率と同じような計算式だ
これを使えば平均していくら増加するか判明する

種をいくらに出来るかが重要であり、
そして増えたり減ったりして時々種をうわまわる時期があるようなのは駄目

100→　80→110→　90→110→70→120
100→110→110→120→110→120→120
100→ 60→ 50→ 40 →70 →100→120

初期値を除いた平均値は、それぞれ 96.6、　11.5、　73.3になる
同じ120(万円)でも、たまたま120なのと、継続して120なのでは違う

真ん中が一番優秀

間違えた

初期値を除いた平均値は、それぞれ 96.6(万円)、　115(万円)、　73.3(万円)になる

でさ、お前らのＭａｘＤＤ何パー？

今度からは、>>136、>>138を指標を使ってくれよ

トレードを365回行うのに1年かかったとする
n=365としてs= x(1) + ・・・ + x(n)を計算する
平均値= s/n
増加率　平均値/x(0)
単位時間あたりの増加率　増加率/一年
この最後の値が重要

指標計算のやり方

トレード(売りまたは買い)を最低300回行うこと　
その回数をm、その期間をTとする
T/2mごとの総資金をx(1), ・・・x(2m)とする
その和をsとする
s/2mが資金の平均値
これを初期値x(0)で割る
これを期間Tで割る

>>130
こりゃ失礼、俺は先物専門のスイングプレーヤーなので、
かなり保守的にシステムを組んでも、シグナルは結構出るんだよねｗ
具体的には３営業日に一度は間違いなく出る。

それに先物だから、例えシステムを保守的に組んだとしても、
そもそもレバがかかってるわけで、残高が倍になるのなんて、あっという間なんだわ。。

トレーダーが張ってる市場よって、”保守的”とかの言葉ってまるっきり変わるわな。

みんなシステム最強の指標>>143をどんどん使ってくれよ

>>144
あれ？127は俺じゃないかな････？ｗ

誤爆。
上は、１２７でなく、”１２６”　でした。。

更に誤爆。。
レス自体が、>>130でなくて、>>134ですた！
出直し末。。

今月は勝った奴と負けた奴の差が開いてそうだな
とくに月初の一週間の値動きがやばかった＾＾；

今月は実際の利益とテスト結果の差が大きかったです。
実際の利益はテスト結果の半分でした。
こんな月は初めてです。
月初私は被害なかったのに、周りが大きく食らっているのを見て
動揺したようです。
精神力重要です。

これはロスカットとか仕切りを工夫すれば使えそうだけどな。あまり動かずじりじり下がるのはどう調理しても使えないことがおおい。

４月に期待。

4月は上げでしょ。どうみても。
団塊マネー来るぞ。

>>138
こういう結果は誰も望んでいないと思うよ
100→150→110→150→110→150→110 ave.130

シストレに団塊マネーとか関係ねーんだよカス。んなことだからおまえはダメなんだ。

>>155
取引量が増えればシステムトレードもやりやすいんだが。

上げ相場を想定して順張りシステム開発いえええええええええええええええいい

>>154
ある程度、まともな指標を作れば、勝ちやすいか、負けやすくなる
すると、そんなに揺れることはない
総資金は、増加かもしくは減少する

フルインベストメント＆分散投資＆銘柄回転派の俺はシャープレシオ重視。
勝率なんて気にしたことないぜ。

だからシャープレシオってなに？

ぐぐったり、本読んで勉強くらいしろや
いちいち訊かないと出来ない奴はシストレなんて無理だ
ここは教えてスレじゃねー

シャープレシオは年間の収益率を年間のリスクで割った値で単位リスクあたりどれだけの利益が出ているのかをあらわす。
たとえ収益率が大きかったとしても大きなリスクをとっていたのでは、システムとしては良いものであるとはいえん。
リスクを小さく抑えてトレードできない限り、将来の破綻は明白である。

>>158
論理的整合性が致命的なまでに欠落しているとしかとりようがない。
その問題に関する解決策は既に、ケンブリッジの9･26実験により解明
されているではないか。時代の進歩は年々加速度を増している。
少しでも立ち止まって息抜きをすれば、瞬時に環境は一変するであろう。

>>157
順張りシステムは、上げ相場とか関係無しに機能するっつの。。

スレのレベルは数年前のが上だがな

そろそろ、竹の子おじさんの登場季節？

今日はいいタケノコが採れたよ！でも少しだけ
今年は出が悪いね〜
こまった

イーモバイルをちょっと調べようと思ってググったら一番上のページが古いページで
しかもそっからリンクたどっていった正規のページも製品情報とか調べようとするとサービス停止中になるｗｗｗ

シャープレシオ優先にすると、リスクゼロのシステムが出来てしまう悪寒

>>169
　　　　 　,一-、
　　　　 /￣　l |　　　／￣￣￣￣￣￣￣
　　　　■■-っ　＜　んなこたーない
　　　　´∀｀/ 　　　＼＿＿＿＿＿＿＿
　　 ＿_／|Ｙ/＼.
　Ё|＿_　| /　　|
　 　　　| У..　　|

>>168はPHSでシストレしようとしている猛者

日足だと勝率７０％とかむりだな

10円で手仕舞いすれば

>>172
ファンダとマクロをフィルターにかければ可能だが何か？

斉藤システムで行こう！

シャープレシオって1日単位と月単位でどっちを見るべきなんだ？

　1日単位だと平均利益1.4% 標準偏差9.8% = 0.15
1ヶ月単位だと平均利益12% 標準偏差8% = 1.4

>>176

1日当りを間違った。（エクセルシートミス）

1日単位は平均利益0.7% 標準偏差9.8% = 0.07

>>176
月次使用が多いのでは

大証データ販売だってな。

ティックデータ・四本値データの販売について
http://www.ose.or.jp/frame.html?news/0703/070319a.shtml

でも、全部買うと100万近くかかるらしいヽ(`Д´)ノ ウワァァン！！

アメリカみたく公開しろよ…
みみっちいなほんと

>>163
>ケンブリッジの9･26実験
とは何？クグっても出てこないけど。。
9･26は、日付かな？

なんかいいPF出す奴教えて
使えなくてもいいから

2003年に買って2006年に売却

うーん(;´Д`)過去に戻りたい

>>182
一日に数個の新しいシステムを作ってはバックテストして、と繰り返して
きました。土日はもっと多かった（数十個とか）。
更に、途中から新しいシステムを探すのも自動化したから試したシステム
は数え切れない程。
それでも、まともなPFを出すシステム作るのには1年半くらいはかかりました。

苦労したんで簡単には教えられませんが、結局は有名なテクニカルの組み合わせ
た順張り系になりました。
世界中の天才・秀才が血眼になって探してきて現在まで生き残ってるもの
（を組み合わせたもの）なのだから当たり前と言えばそうですけれどね。

ただ、組み合わせ方とかパラメータの部分が結構難しくて、ここが
最重要と言っても良いかもしれません。
現在も運用しつつ自動最適化（学習機能）の部分を主に改良してます。
NNは構成方法・過学習などで難しいし、GEは発散が面倒なのでやめました。
今はベイズを使っていますが、なかなか良い感じです。

GE -> GAです。
まぁ、お分かりだとは思いますがｗ

漏れもｽﾄｷｬｽとかW%Rとか篠原ﾚｼｵとかﾒｲﾝに使うんだけどさ
組み合わせてみても短期間のﾄﾚｰﾄﾞで、PF>MAXDD且つ、PF3超えるの無いんだよね(;´Д`)

つか素人は新しいﾃｸﾆｶﾙ指数を考案できないだけで
既存のﾃｸﾆｶﾙ指数を使うしかないからなぁ

統計学の博士とかだったらいい指数研究しそうだけどなぁ

銘柄を特定のものにすればWMAを使ったGC/DCとかWMAの乖離率とか
素敵な結果を出すけど（PF　8、MAXDD　0.2）シグナル少ないと意味無いし(;´Д`)

プログラム組める人と英語読める人に有利な世界だね

酒田新線はどうよ

いろいろシステム作ってきたが
単純なシステムのほうが機能するな

>>185
なんか難しいことやってるね
ネタでなくマジで是非教えてほしい
そこまで頑張って作ったシステムの運用成績を

>>185
日本でも全く名前聞かないし、もちろん2chでも全く話題にならないシステム使ってるっしょ？

>>191
同感。俺も、
「よくこんなベタなシステムで儲かるもんだわ。。」
とか思いながら日々トレードしてるｗ

書院でもできるぐらい簡単なシステムですか？

オリジナルの指標なんて中学数学さえ理解していればいくらでも思いつくよね。
使えるか使えないかは別にして。

>>195
簡単じゃないけど、”ベタ”（世界中で最もポピュラーとも言える）なシステムです。

当初は、『TDシーケンシャルとコンボで日本の投機界に革命起こしちゃる！』とか考えもしたが、
複雑なシステムは、メカニズムの理解やコーディング、さらに条件出し含めた検証に手間がかかって、
実際に使えるまで洗練するのに時間が掛かりすぎる！
それでも効果が爆発的に違えば、苦労のしがいもあるが、そうでもない。

そういったシステムの開発は知的好奇心が満たされるので、のめり込む気持ちは俺も良くわかるが、
その間、コンベンショナルなシステムでキャッシュを積み上げるほうが俺は好きなのだ。

>>197
シーケンシャル・コンボは04年頃には先物板でもう使ってる人いたよね。
つーかもしシーケンシャル使いたかったらmetatrader使えば良くね？

もし俺にデマークが無かったら今の成績は多分出せてないだろうなぁ
デマークの手法にはネタみたいで眉唾なのも結構あるけどねｗｗｗ

結局ｽﾛｰｽﾄｷｬｽとﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰなのか(;´Д`)

清水で３１．８度だって。
ttp://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070402k0000m040054000c.html

このままだと８月には５０度くらいになっちゃう！＞＜；

誤爆済まぬ。orz

気温を条件にしてシステム組め

ラリーが気温で日中足つくってた

タイムフレームを変えるだけで機能しないインディケータも
機能するようになるから、おもしろいよな。

>>204
逆もまた真。
常に機能するシステムなんてあるのかな…？

まったくのオリジナルシステム構築ってやはり難しいのかな・・・・・

デイのシステムトレードしてるんだけど、今日から投資額を2倍にしたら、
さっそく逆のことしちゃったよ。システムどおりにやってれば＋25万だったのに・・・。
3ヶ月、システムどおりにやってきたのに投資額を上げたとたんこの有様。
メンタルを鍛えなおしだ。

>>207
超ありがちなことだね。
誰でもたいがいそういう目にあう。自分も先週同じ事を体験した。
システムに沿って機械的にやるしかないね。

システムが買うことによって市場に影響を与えてしまいそうな気がするが、
おまえらは何か対策をされていますか?

流動性が高い銘柄のみ買うとか、そもそも先物しかやらぬとか、少しづつ分割して買うとか。

それと、資産管理はどうやってますか?
一度の売買に使える金額は資産の半分とか、全力で勝負とか、負けが続いたら投資資金を半分にするとか。

>>209
以前、先物デイトレシステムののテストのつもりで
ETF(1321,1306)売買したらスリッページでひどい結果になった。
流動性は大事だね。いまは短期では先物のみ。

中長期の場合は数ティックなんて
誤差だからキニシナイ。

今日間違えてかちゃったよ、
そんな日に限って暴落

ドリームバイザー利用してる人いる？

漏れは最後の判断は猫に任せてる。
漏れより確立いいお。

>>207
ロット増やすとエントリーが遅れて高値追いになったり、
損切すべきところで判断が遅れたり。

ロクなことにならない。

かといってある程度の時点でロット増やしていかないと
複利運用のおいしいところを享受できない。
資金管理はある意味売買手法そのものより重要だと思う。

お金だと思わなければ良い。単なる数字とみれば
損も全然気にならなくなる

ロットは資金に対して常に一定の割合にしておけばいいのでは。
シストレってそういうものではないのかな。

>>217
正解。
その割合は、最大ドローダウンや過去の最大損失に、
個々が取り得るリスク係数を乗算すれば、おのずと出てくる。

>>215
まあ、そうなんだけどね。
ロット増やすとプレッシャーが指数関数的に大きくなるってのが実感。
種が大きくて、明日から２割増やしてみるか、みたいに細かく刻めればいいんだけど。

>>217
やっぱそれが理想だよね。
資金が2倍になったから単純にロットを2倍にしようとしたんだけど、
もっとこまめに変えていくべきだね。

オレは先物専門だけどミニができて建玉数の管理が非常に楽になった
流動性も最高だし、個別でシストレする意味あるの？

ミニは寄り前の気配で意地悪してる人がいる　　もう慣れたけど

日本株はシステム向きじゃないね。
株やS&P500の方がシステム向きだ。
チョロチョロとしか動かない市場はシステム向きじゃない

アメリカ株やS&P500の方がシステム向きだ。

書き忘れ。
為替もシステム向き。一日15時間とか16時間もチャートを見てる事になるけど

>>224
ちょろちょろとしか動かないのは為替だろ
為替では100円が130円にはならないが株ではなる

為替は動きは少ないけど
その分レバが高いから
ちょっと動くだけで爆益or爆損になるね
レバレッジが100〜400倍とかざらだから。
100万を一ヶ月で1000万にしろというのは株だと不可能だと思うけど
為替なら可能。
実際にやってる人が複数いる。

自動売買は絶対儲からないよ。
株価動かしてるやつは、わざと反対の方に動かしてくるわけ。

バーチャで稼げて実践で勝てないのと同じこと。

>>227
儲かるとかそれ以前に…
お前やりたくてもやり方もストラテジーも知らんだろｗ


為替で24時間ポジショントレードしてる強者とかこのスレにいるのかな？
もしいたらどんな具合か教えて欲しい。

>>226
短期間でもうけられるのは株の方だろ
レバレッジ100倍だとして
10%増するには、100円→100.1円にならなければならないが
これは滅多に起こらない
起こったとしても予測はほぼ不可能だろう
しかし、株なら現物でも10%の変動はよく起こる

為替やってるよ。

>>226
為替は、完全自動向きだとおもうな
24時間監視して毎日ちょびちょび稼ぐ
手数料が4pointなら、
5point、6point,7pointとかで精算していく
これなら頻繁に起こるから勝率70%を超えるぐらいならなんとか儲かるだろう

ＦＸから相場の世界に入ったが株の方がずっと簡単だと思う。
ＦＸはスプレッドがうざいよ。コスト高すぎ。
スワップ派じゃないと勝てねえと悟った。

為替のスキャルピングシステムを作ろうとは思っているんだ
損切りも数POINTで行えば、バックテストの段階で、儲かれば
実際も儲かる事はほぼわかるからな
インターフェースと通信部分の安定性が重要になるがな

為替でスキャルって不可能じゃないか？

>>232
スプレッドはドル円なら4pointだろ
1万円で4円だ
100万円で400円だ
株より手数料は安いだろ

株なら1tickで余裕で手数料分抜けるけど
為替は何だよ。シネよって感じだ。

>>234
スキャルに向いているのは、為替だろ
24時間、という時間があり、6、7pointの変化ならば
10分〜30分程度で起こる
一回が0.2%位しか儲けられなくても、これを一日10回成功させれば2%増だ

やってみな。ぜってー無理だから。

>>236
余裕で抜けるが、余裕で　儲け+手数料も損をするのが株
完全自動に向いているには為替

まあ、頑張ってね。

>>239
スプ・手数料込みで安定して儲けられる自信があるんならいいんじゃね？

まぁ無理だと思うが精々頑張れ

バックテストの成績　=　実際の利益となるのは、
為替のスキャルシステムだ
他は、バックテストの成績が、忠実に反映されない

為替のシステムなら板違いだが、儲かる妄想いっぱいで
頭おかしくなっちゃったのかな？

バックテストの段階で、6point増を8割くらいで察知出来るならば
2point減で損切りすれば儲かる

10回試行したとして、儲けは、(6-4)*8=16
(2+4)*2=12
となり儲けが出る

そもそもシステム開発するなら、スキャルから開発すべきなんだよ
スイングで持ち越せば、損も持ち越すことになる
スキャルで儲かるならスキャルでもうけた方が効率が良い
駄目なら期間を増やしていくべき
初めから日単位で開発するやつは駄目人間

実践してから来てね

システムにスキャを実装するのはなかなか難しいと思うけどな････。
手数が多くなればそれだけスリッページの影響が大きくなる。
バックテストがやりにくいものを実装するのは怖いし難しいと思う。

>>247
スリッページは、売りでも買いでも起こりうる
スリッページを無視して儲かるシステムが出来ていれば
業者が仕込んでいない限りは気にすることは無いと思うが
それよりも、業者と自分と売買インターフェースの安定性が大事だろう

>>248
まずこの質問に答えてくれるかな？
あなた場中リアルタイムでのシステム売買したことある？

>>249
ないよ
注文とかを安全に自動にするのが大変なんだよ

だれか思考ルーチンだけ作ればいいシステム作ってくれよ

（　´,_ゝ`）

（　´,_ゝ`）　←なんだよ?

なんでもタダで手に入ると思うな。まずは実践しろ、話はそれからだ

どうせ思考ルーチンも誰かに作ってもらうんだろ(^^)

究極のところ、翌日が陽線になるか陰線になるかわかればいいわけよ
で、判断方法なんかない？

>>229
為替ではトレンドブレイクアウト→トレンドフォロー、これが最も効率が良いとされてる。
為替分かんないならデモでポンド絡みをやってみろ。
ハイレバでやったら一日でマージンか爆益だ。
でな、10枚単位でポンド円やってみろ
ドル円が子供の遊びに思えるぞ。最初のうちは動きに振り回される筈だ。
ポンドドルとかな

>>237
指標スキャルならな
FOMCの時のような展開だと完全な反射神経勝負。

株はMT4みたいな何でもやれるツールがフリーで無いもんなあ。
あれば海外の色んな手法を移植していく事ができるんだけど

>>239
それは比べ方がおかしいね。
同じ手数料を抜ける値幅を動くのに平均どれくらいの期間がかかるかで比べるべき。
明らかに株のほうが短いでしょう。
たしかに為替は売買単位を増やせば期間は短くなるが、それだけ手数料もかかるからね。

為替は手数料無料あるし
海外では9割無料だよ

>>251

思考ルーチンはあなたの脳みそでいいですか？

電極つける手術してください。

バグがあるかもしれませんが、あなたの体に対する保障は負いかねます。

株は、取引時間が短いし、時間による売り買いの変動も大きいし
約定の仕方や手数料の体系や空売りのシステムが明確ではない

為替は、取引時間が長く、システムに遅延がなければ買いたいとき
売りたいときに約定し空売りはいつでも出来る、手数料はスプレッドのみなら明瞭会計

これは為替はシステムに向いているということだ

株は、銘柄毎に攻略法を変える必要があるということだ
一日で頻繁に動く銘柄ならば、スイングは良くないし
数日単位で利益が出るような値動きをするならばスイングだ
一方、為替は銘柄が多くなく攻略は株より楽

>>257
MT4は、一銘柄の情報しか参照出来ないだろ
他の銘柄との関連を知りたくても出来ない為、MT4は使えないと思っている

>>229
ドル円、ドルユーロなどを例に出すと
どんなに動きが少ない日でも30〜50銭程度は値が動くよ
値動きの激しいポンドだと200pip動く事もよくある

だから大損か大儲けになりやすい
ただし、為替は税金が株と違って高いので億以上の人は
為替から卒業する事が多いみたい

一応、参考例として先月400万から2000万稼いだ人のスレ
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1175223816/l50
ただし、400万を一週間で9000円にした事も過去にあるｗ

他にも市況２を見れば200万から3000万に一ヶ月
5000万を2週間で800万などの大博打野郎たちのスレがたくさんある

FXはなんか仕切りがやりにくいんだよね。きっかり東京9持で発注する方法が
あればいいけど。

>>264
あとから見ると一日で0.3円動いたときがあったって事だろ?
いつからいつまで0.3円値動きするのか予測は不可能だろ?
チャートを見ていただけでは、そのような値動きは予測できないはずだ

ＦＸ，30-50銭動いてスプレッドが5銭とすると、1tickで手数料が抜ける株に換算すると
一日で6から10tickしか動かんのと同じだよな。
後、ＦＸって、5分足とか見てるとすげー簡単に儲かりそうなんだけどスプレッドがあるから
5分足とか使えねえんだよな。1時間足とかでトレードしなきゃならん。じれったいんだよ。

>>267
いや、だから24時間、売りでも買いでも出来る環境を生かして
完全自動でやれって事なんだよ
PCの前で粘らなくてOK

>>263
タブで切り替えればいいじゃん。

それと相関性ならそういうインディケーターを作ればいい。
MQL4自体は難しい言語ではない。
DDEサーバー機能がついてるからエクセルと併用させる事もできるし
業者の取り扱い通過ペア&CFD全てリアルタイムでエクセルに取り込む事も可能。
自分でカスタムDLLを書けば拡張性はもっと向上する。
そして世界で最も多くのユーザー数を抱えてるトレーディングツールだ。

>>265
為替やる奴はロンドン&NY時間の方が大事。
激しく動くのはその辺りの時間から、それまでのんびりしてるか寝てればいい。

>>266
予測するんじゃなくて動く方向へポジれ、止まるまで持て。
それが為替だ。
指標スキャルはその典型だろ。

ドル円なんかやるな。
ポンドやれポンド。
為替で短期間で豪快に爆益狙うんならポンドかバーツ以外にない。
金が増えるスピードが違う。
動く時の速さはS&P500に匹敵するスピードだ。

>>269
そうなの?
計算するときに別の通貨も取り込めるの?
標準ではそういう命令はなかったような気が

>>269
自分で他の通貨が知りたいんじゃなくて、プログラムが参照してもらいたいんだよ?

株式板

FXはスレ違い。

FXならmetatraderで自動売買出来るからいいじゃん。
タダだし、開発言語も充実してるし。
つまりは、為替房はさっさとmetatraderのスレに行けって事だ。
延々とここでFXの話されても迷惑。
早く移動してください
以下株の話再開↓

GBP/UDSで今フォワードテスト中でつ

GameBoyPocketとNintenduDSでつか？

metatraderのスレってどこ？

>>277
市況２

以後ＦＸ禁止な

http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s42972149?u=seieitrade

テスト期間 2001年1月1日〜2006年10月27日
純利益 　￥15,370,000 　テスト期間での最後の利益
プロフィットファクター 1.73 　勝ち取引総額÷負け取引総額の比
勝率 54.55％ 　利益となった取引の割合
最大ドローダウン ￥730,000 　終値ベースでの過去最大の資金減少額
総取引回数 638回 　取引回数の総数
損益レシオ 1.32 　平均利益額÷平均損失額
平均利益期待値 ￥24,090 　純利益÷取引回数
１取引での最大利益 ￥450,000 　1取引で発生した過去最大の利益額
１取引での最大損失 ￥190,000 　1取引で発生した過去最大の損失額
連続勝ち取引回数 7回 　連続して勝ち取引が続いた回数
連続負け取引回数 6回 　連続して負け取引が続いた回数
取引がない最長期間　 15日17時間 　まったく取引がなかった最長期間

こんぐらいの成績で結構売り上げ出せるのか
PF2以上である程度取引回数ある香具師でたら10万くらいで売ろうかな

勝率54%でPOR1.32かよ、これはないわな。
こんな糞システムだったらいくらでもあるぞ

PFが高すぎるほうが怪しい

>>279
PF2に近くあまり連チャンしない死す手無うりましょうか？

>>282
PF2が超えないようなシステムは売れないってｗ　
システムを本気で作った事ある香具師なら、
そんなシステムは腐るほど出来る事知ってるからさｗ

>>283
国内の業者だとスプレットと手数料でそがれて２前後まで落ち込む
良い業者とめぐり合えて改善が見込めたら使うつもりなのだが

為替の話をいつまでしているのかと(ry

フォワードテスト前ならPF4とか当たり前だしな w
いま探してるのは、テスト後PF3のシステム

つーかここの人達はカーブフィッティングしすぎ。


それか夢見すぎ。ｗ

PFなんていくらでも大きくできるぞ。
しかしそんなシステムは使い物にならない。
これが理解できないようでは（ｒｙ

使い物にならないことぐらい知ってるよ(;´Д`)
だから「使えなくてもいいからPF高い戦略教えて」っていってるんじゃん
馬鹿か(;´Д`)

>>289
使えない戦略聞いてどうするんだ。
基地外か？

まぁなんだ、勝率５０％で利益が出るようになってから出直せ

じゃあ、教えてやるよ。PF高いシステムってのはな、
勝率１００％つまり１回買って後は売買しないってのだな

http://makimo.to/2ch/money_deal/1032/1032577600.html
昔のがレベル高いね

>>293
先物板の方が株板よりレベル高いのは前から

為替でシステム組んでやってるが完全自動売買できるぞ？
俺はスイングから数ヶ月ポジる中期ぐらいだけど、スキャルだけでやってる人もいる。

為替はスワップでしか儲けられないってなんじゃそりゃ？
ここ２年、金利↑で右肩上がりの相場ならそりゃあスワップ目当てなら誰だって
儲けられるわ。
株なんかよりずっとシステム向けだと思うんだがなあ。

株はある程度資本が無いと食っていけないけど為替は小資本でも食っていける。
ってか動くときだけポジるようにすれば利益率を高められるからね。

>>263
そそ。MT4はサインを出すだけなら十分だけどMAE,MFEすら出せないからバックテストで
どこがネックなのかを探し出す手段がチープすぎる。
多通貨の関係も見ようとすれば見れるけど他のソフトに比べて効率が悪すぎる。

まあ無料では何も無い株よりはマシだけどね。

長生きコテ発見

>>296
じゃあ、こっちに来るなよ
先物板にひきこもれっての

http://zaraba.qp.land.to/up/src/1175517582205.jpg

だから為替はスレ違いだっつーの。

>>295
おっ久し振りに見た。

ネックになるのは大抵テクニカル指標の組み合わせなんだよなあ。
株でも先物でも為替でも

その前に全部完全自動売買したい。
殆ど寝る時間無いんだよ。
ロンドン、NY株&先物と為替

>>300
1.発注系自動化してチャートを見ない。
2.サインが出たらアラームを鳴らすシステムを作る。寝れないならサインが少ないシステム作る。
3.取引する時間帯を絞ったシステムを作る。

1マジおすすめ。

pythonで発注のインターフェイスを作成中。

pythonなら
ttp://python.comが参考になるよ

↑エロサイト

これはきっと、抜けば余計な力が抜けて上手くいくと言いたいに違いない

PFが大きくて、ドローダウンが小さくて、堅牢で、安定したシステム。

昔は漏れもそんなシステムは存在しないと言い張ってたな。
PF2以上でドローダウン20%以下ならば十分だろって。
もしくはカーブフィッティングだろって思ってた。

まぁ自分で探し当ててみると分かる。
バックテストの結果みて最初はまたバグだろって思った。
順張りにしては勝率が良すぎたから。
でも、詳しく調べてそれが正しい結果と知った時には鳥肌がたったな。
あぁあるんだって感じ。
親兄弟にも教えたくないってのも初めて分かった。

毛が生えたときは親に教えたくなかった。

儲かっているやつはこんなところでぐちゃぐちゃPFがどうのこうの
勝率がどうのこうのなんて書かないだろ
君らはよっぽど儲かってないんだな

>>308
お前もな

>>306
さらに詳しく調べてミスを発見した時の虚脱感もすごいよね

>>306
実際運用して儲けてから語れ

あとでよくある勘違いだと気がつくから

PF１１のシステムを開発した時はマジで感動したもんだ。まぁ、プログラムミスだったけど・・・。
今のシステムだと30連敗とかあるんだよな。しかも数か月スパンで。

突き詰めると重要なのは勝率。６０％は欲しいね

俺が開発したシステムは勝率65%で、なかなかなもんなんだけど、
毎回毎回20〜50銘柄ほどシグナルが同時に出てしまう。
ドローダウンもそんな感じで結構精神的にキツイ。しかしあくまでも
この勝率は全てのシグナルを機械的に絶対的に行った場合であり、
現実的には1人で同時に売買はできない。そうなるとシステムのロジックや
エビデンスが崩壊してしまうことになる。一体どう対処すればいいのでしょうか？

>>314
シグナル全ての銘柄を仕掛けるのは不可能だから、
資金の範囲内で仕掛けるようにプログラムすればいい。

例えば、３００万の資金があるとする。
１銘柄につき１００万円なら３銘柄仕掛けられるだろ。

バックテストはランダム関数を使い、１００回程度繰り返して、システムが
機能するか判断すればいいんじゃない？。
全シグナルを仕掛けたとして勝率が６５％だとしても、資金範囲内で仕掛けた場合は
儲からないシステムかもしれない。またはその逆かもしれない。
それを知ってから実践に使っても遅くないと思うよ。

>>314
あんた、エビデンスって意味わかってんの？ｗ

たしかにエビデンスはちょっとおかしいな。文脈に合ってない。
根拠をエビデンスと訳したんだろうか。それなら間違いだぞ。

>>314みたいな馬鹿のシステムなんてどーせ移動平均の乖離がどーのとかそんなんだろｗ

俺のエビデンスは結構すごいよ

エビデンスは名古屋発祥

エビデンスっておいしいよね

俺のライデインはすごいよ

エビダンスならおどれるぞ

俺のアデランスもすごいよ

前スレで出ていた秒足ってただの釣りかと思ってたけど、
MultiChartsに秒足とtick足があるんでビックリした。

逆張りなら八割くらいあっていい。トレンドフォローなら五割でかなりいいほう。

俺のシステムがサハダイヤを買いに入った。

すんません。
全銘柄の時系列データを一括でDLできるツールってありますか？
銘柄1個1個指定してDLするツールは見つかったんですが、全銘柄のツールが見つからないす・・・

>>327
そんなシステムはイヤだw

>>328
取引所にいけば　全銘柄の日足、週足、月足のデータが落とせたはず

勝率にこだわるより破産確率にこだわれ

答えになってない

>>331
やぷーや液でちまちま抜け

支離滅裂ｗ

俺の作った新システムは頻繁にシグナルは出ないが、株式市場ではその勝率は90%にも上る。
しかし商品や為替になると45%程度にガタ落ちになる。一応株式市場では20年分のデータを用い、
全ての株式市場の、全てのセクターの、どの銘柄にも対応して勝率90％。しかし商品や為替に
なると劇的に勝率が下がるということはカーブフィッティングってことになるのかな？

全銘柄対象にしているんだったら
頻繁にシグナルがでないという時点で使えないと思うが。
シグナルの頻度はPFと同等に大事な性能ジャマイカ？

>>334
カーブフィッティングかどうか調べますので、そのファイルをアップしてください。

フォワードテストするなり
パラメーターを少し弄るなりすればええやん

【只今の株価異常銘柄】

株価異常銘柄安定係数５分
http://www.aixin.jp/ais/tnk99.cgi

「神風」無料お試しコース受付中
登録すると携帯メール「神風」が配信されます。

「神風」無料お試しコース申込。
http://aixin.jp/AJI14k.htm


CODE 8585
銘柄名 オリコ
騰落率 7
%
前日比 14
現値 201
14:50 -220
14:55 -660
大引) -1116
前回 -440
増分 -456

実践株式情報
http://aixin.jp/AJI0.cgi

20年なら１銘柄辺り１０００くらいサインが出て期間ごとに
安定した収益をあげられるシステムが欲しいとこだね。

>>335
凄く些細な部分をほんの少し弄れば劇的に発生頻度が増えるんだけど、
勝率は70%に下がる。多分こうした方が圧倒的に資産を増やすことが
できるのだろうけど、できるだけトレードしたくないので。趣味が
波乗りなもんで、色んなポイントで全国旅するのが一番楽しいから。

年間60回のトレードで5千万稼げればそれでいいから。別に100億稼ぎたい
とか思ってないしね。今のまま継続できれば、と。

>>336
メールでお願いします。あまり公に晒したくないので。

>>340
それは、逆張りシステムですよね。

>>340
些細な部分で結果が大きく変わるシステムか…
カーブフィッティング乙

それにそのシステムじゃ暴落時にサインがまとまって出たりするだろうから
年間６０回のトレードは難しい気がするけど。

勝率に拘ってる時点で････

>>326
本当に逆張りなら八割可能？残り二割で破産せずに？
むしろ勝率二割で、当たればでかいのかと思ってたけど…

>>344
うおっIDが････

勝率厨は一回シストレの基本書を読み直したほうがいい

初心者は最初、勝率から入るんだよな。
俺もそうだったよ。
大きな勘違いだと、早めに気づいたほうがいいぞ。

好きな様にやらせとけばいいさ。
夢見てるときが一番楽しいんだから。
腐るほどシステム組めば己ずと夢から覚めるよ。

「下手なシステム休むに似たり」

名言だねぇ〜

俺も逆張りで勝率の高いシステム持ってるよ。
勝率に拘るのは別に悪いことでもあるまい。
ようは0.1%程度のプラスを勝利に数えるなと言いたいんだろ？
そんなケチなことを考えている初心者の頃は
結構ウキウキで楽しかったのを思い出すｗ
思考の次元が違うんだな〜。

順張りは勝率が低くなるのはわからんでもないが、
そうなると、勝率と損益レシオで求める破産確率が高くならない?
勝率50%以下で破産確率1%以下を目指すには、損益レシオが 3以上は必要だよね。

逆に、逆張りをやった場合、勝率がそこそこ高くなるし、
そこそこの勝率がある限り損益レシオも酷く悪くなるわけではないので、
破産確率もそれなりのところをキープできるような。

それって、順張りでトレンドに乗るよりも、
逆張りで落ちるナイフを掴みに行った方が破産する確率は
低いってことになりそうな気がして悩んでいるんだけど、
順張りでやっている人はどうなのよ?
やっぱ、損益レシオ 3とか4とかディフォなの?

３年順張りでやってる。
１年目（05年）は、期待値が1％/日位、常にプラス。当然プラス。
２年目(06年）は、０．５％/日くらいプラス。収益は05より良かった。
３年目（今）は、期待値マイナスだが、収益は去年より良い？！
何故か分らないけど、どうも経験でこれはまずいって逃げるのが上手くなってるようだ。

>>352
「人の行く裏には花咲爺」

どこがシステムなんだ

破産確率>1%のシステムなど使わないだろ。順張りでも逆張りでも
つまり勝率40%なら、損益レシオは>3は普通

225先物でデイトレ、順張りドテンでトレンド走るのを待つタイプだが
勝率は55％前後、POR2弱、だいたいこんなもんじゃないの？

勝ててるならなんでもいいんじゃね？

とクマのオレには思える……

２２５先物で順張りスイングだが
勝率は６５％ぐらい、ＰＯＲ１．５ぐらい。こんなもんだよな

このスレはループしてますね。

前にも書いてる人がいたけど、勝率とPORから導いた破産確率なんて目安にすぎないよ。
例えば、勝率が同じで、ともにPORが1(利益平均=損失平均)の以下�@,�Aのシステムを比較する。

�@利益・損失の平均が資産の30%
�A利益・損失の平均が資産の3%

この場合、破産確率は�@＞�Aなのは明らか。

破産確率は初期資産とバックテストの結果(勝率・平均利益・平均損失)から、ランダムか
適当な分布関数を使い、シミュレーションすればいい。数学ができる人はバックテストの
結果の数値から計算すればよいのでは。

おまいら破産確率好きやねえｗ

破産確率気にする人っていつも全力なの？

ポジションサイジングを無視したポジ取ってるんだろ

資金少なすぎて　全力じゃないと、単元に届きませんｗ
サーセンｗ

ＬＣ徹底すれば全力でもいいんじゃないの
利益がでるシステムである事が大前提だけど

>>365
ライブドア一品全力のシステムどうなったんだろうね

>>366
すまん、俺はシステムは先物専業だから。
糞企業の事は頭になかった。

個別だったら、銘柄分散は必要だろうね。
システムは材料には勝てないから。
あと先物でも持ち越しはポジションサイジングが必要だね。

import random

yMin=100
yMax=100
LineQty=100
xm=500
prob=0.7
WL=1.2
M=[]
# [LineQty+1][xm+1]

for num in range(0,LineQty):
yTemp=100
for x in range(0,xm):
rtmp=random.random()
if(rtmp>prob):
# lose
yTemp=yTemp+1
# M.[num][x]=yTemp
else:
# win
yTemp=yTemp-WL

# M[num][x]=yTemp

if(yMax<yTemp):
yMax=yTemp

if(yMin>yTemp):
yMin=yTemp


print yTemp,yMin,yMax


# Kelly Val:prob-(1-prob)/WL
# Math Expect:probxWL-(1-prob)

誰か月に５％〜１０％は必ずプラス出るようなロジック教えてくれないかな。
凄く助かるんだが・・・
どうも最近の相場は難しい。

>>369
馬鹿？俺ならそのシステム50万で買うね

>>369
年間２〜３倍のはいっぱいあると思うが。
毎月プラスってのは見たことがないな。

>>369
今みたいな相場に手を出さないことだよ。
保合いのときが一番資金を失いやすい。
勝てる相場でのみ参加すれば良いんだ。

まぁ、自分に言い聞かせてるんだけどねｗ

そのいっぱいあるのをたーくさん組み合わせれば
毎月プラスにならんかな？ｗ
期待値プラスのものが平準化されれば
エクイティカーブが綺麗になりそうなもんだけど。

>>370、>>372
そうなんだけど、どうも最近。
このまま難しい相場なんじゃないかなと、そんな馬鹿な事言ってみたくなるんだよ。
かえって弱い分かってた２００２、２００３辺りより難しいよ。

>>372
保合相場はいつまで続きますか？
それがわかれば苦労はしないんだなこれが。ｗ

地合認識ってのは簡単そうで難しい。

>>374
たしかに、ネット、書籍によって広められた手法(定石)が個人投資家に
理解されるようになったことも関係してるかもね。
機関はその裏をついてくる。
いまやゴールデンクロスはダマシのサイン。また、とくにオシレーター系の
買いサインを利用したダマシが増えているように思うね。
あと、２０日ブレイクアウトとか、そんなもの。

>>375>>376
上がってれば上昇トレンド。
下がってれば下降トレンド。
難しいことないじゃん。
昨年の１２月〜今年の２月までは明らかに上昇トレンドだった。
みんな儲けたでしょ？

過去のﾄﾚﾝﾄﾞを今言ってもｗ

地合いはボラティリティでみればいい。標準偏差やATRのMA・・・

上下じゃなくてトレンドなのか持ち合いなのかの認識でいいんだけど。

>>381
あ、それは企業秘密だねｗ
ひとつだけ教えます。
よく言われてることだけど、ネガティブなニュースにどんな反応するか
で見極めるとか。ニュースに反応せず、上がるなら「上」だよ。

それテクニカルじゃないしシストレじゃないから基本的に。

>>383
そうだったｗすれ違い、スマン。退散します。

シストレを動かす日を裁量で決めたっていいだろｗ
毎日売買しなきゃいけない決まりなんて無いんだから。ただし、売買すると決めた日にはどんなシグナルが出ても厳密に従う。
これ重要。

>>385
それダメなシストレの典型。

システムトレードの最大の障害はスリッページなんだから
スリッページをできるだけ小さくする必要がある。
とすると売買を極力減らすしかないな。
スキャルシステムは難しいと思う。

MIXIでRSS使ったシステムトレードの研究会を発足しました！！
おいらの作ったRSS使ったスクリプトを共有しながら
さらに勝てるシステムへ作り上げていきます。
興味ある方は電脳トレード研究会で検索してみてください！！

スリッページが最大の障害？根本的に間違ってるぞｗ

>>369
あるよ　月AV12％ちょっといける　最低4.3％　最高18.87％
>>370
50万じゃあ安すぎ
0をあと二つつけてくれたら、一人ぐらいなら考えてもいいよ・・・まあだれも信じないだろうけど

>>389
あっそうｗ

>>385
裁量で入っても良いが、そのままシステムと共に塩漬けだけはダメだ

１ヶ月前に逆張りスイングのシステムを開発したけど、調子よすぎ.
２５戦２５勝w　　

何戦何勝だとかで語るって、どんだけ素人なんだよ

１ヶ月前に開発したスイングが２５戦って・・・

と、ここまで書いて個別ならいっぱいサイン出すのねと思った
個別と先物とどっちが人口多いんだろう？

確かに、このスレの議論は
先物と個別とがゴッチャになってるから
ときどき誤解が生じてるね。

２５戦２５勝

こういうスレこそ投資一般板に立てるべきなんだよ
いまコテスレ板になっちゃってるけど

>>385
2月にこれやってシステムより高いパフォーマンスだしたよ。
3月も同じ事をやろうとしたらうまくいかなかった。
ちなみに自分はシステムの起動と停止を裁量でやるのはシストじゃないと思う。
今は改変したシステムでフル操業です。

寄り引けのシステムのサイトを見るとほとんどが２月負けてるね。
そのかわり３月は大勝してる。
あれってもしかしてみんな同じようなロジックなのか？
成績が似すぎてる。

ぼくのアナルはガチです　３がつは２５せんちゅう２５しょうでした

うちは4パターンのシストレ織り交ぜてるけど、去年から月単位で見れば負けなしでんがな。
やっぱ分散したほうが精神的にも安心してトレードできると思う。
それでも資金1000万で、最低月35万、最高250万とかなり開きはあるけどｗ

ちなみに、寄り引けのシステムも1つあるけど、俺のは2月と3月は成績ほとんど同じだったな。

ほう、分散投機ですな。市場も分散してるのですか？手法だけ？

うちのは収益の半分を稼ぐメインが一つと、メインがシグナル出さない時の
サブが３つ、あとドローダウンを抑えるためのカウンターで一つ、合計５つ
稼動させてる。

これで勝率56.4%、ＰＦ2.2、POR1.8程度。
日経先物やってるけど、実運用するとこの4分の3からひどい時は
3分の2程度に落ちる。

ザラ場はもちろん寄り引けでもけっこうスリップで飛ばされるので
PORの高いシステムを組むことが重要だと思います。
仕掛けと仕舞いで2ティックづつ飛ばされたらPOR1.4程度のシステムだと
利益出ないなんてことにもなりかねないので。

>>404
スリップを考慮してテストしてないの？
そらあかんよ

>>405
225先物のデイトレだけどスリッページはいくらが妥当かな？

>>404
寄り引けでスリッページってどういうこと？

>405

スリップは不確定なんでね（実はめんどくさいだけｗ）
ま、スリップあってもほぼ安定してプラスは維持できてるんで
こんなもんでいいかなと。

>407

寄り引けでもスリップはあるよ。
実際にやってみればわかる。
寄りはそんなにないが、引けはけっこうある。
ラージだとティック数でミニの倍食らうんでぎりぎりのシステムだと
きついかもね。

それに、去年の暮れ頃どこかのおねえちゃんがＮＹダウ逆張りとかの
システムを本にして出版してから明らかに寄り引け増えてるので
その影響もあるかもしんない。
こちとらいい迷惑だっつーの。

寄り引けでスリップって逆指値だよね？
寄り成り、引け成りならありえん

あるっての

>408の言う「引けスリップ」 ってスリップに入るの？

>>409
正解。

>>406
オレも225の先物
バックテストでは、寄り引けの成りとザラ場の指値はスリッページ無し
逆指値は１０円
自分の指値はその板が完全に食われたら約定って感じでやってるよ

>>413
ありがとう。手数料2円と合わせて10円に設定しときます。

トレンド信者さんのシステムって単純な3日平均じゃないですよね＾＾
平滑平均でつか？

ネット証券の手数料を差し引いてシャープレシオで評価するのが本道だろ。
いいかげんな評価をする奴が多すぎ。

手数料入れて最適化するとカーブフィッティングがおきやすい。

>>417
必ず発生するコストを差し引かずに検証するの？
まぁ個人的にはだいたいでいいと思ってるけど。
確実に執行できるメンタル面のほうが重要と思う。
システム自体は順張りならどれもあんまりかわらんだろうしね。

野村の手数料でプラスに出来るようなシステムを作るのが基本。
そうすれば手数料が安いとこでやればその分が浮いてくる

>>417
手数料いれなかったらトレンドフォローより細かい売買をするシステムが有利になる
どんなシステムでも一律有利になるなら評価の脚きりラインを上げればいいけど
手数料抜きってのは正しい評価にならないよ

手数料体系は、各社いろいろだから、システム評価からは外すべきだと思う。
手数料を除いたバックテストの結果から、自分の使っている証券会社の手数料を
考慮に入れた補正をするのは、簡単なんだから。

ｵﾚの大好物は、ｴﾋﾞﾃﾝｯｽ

システムを作る段階では手数料は入れちゃいかんだろう。
手数料を念頭に置いたシステムはどうしても堅牢性に欠ける。
取引してる最中に手数料体系が変更されたらまったく対応できないシステムになるじゃん。

最終的にどのシステムを選ぶかという段階において、初めて手数料の補正を入れて評価すべき。

同一市場でやるなら手数料は考慮しなくてもよいのでは？
同じｼｽﾃﾑを先物、為替や商品でも使うっていうのなら、考えなくてはいけないと思うけど。
要は自分が納得できるパフォーマンス高いｼｽﾃﾑ作ればよいわけで、
ここでコンマ何％のパフォーマンス競っているわけではないしね。
手数料考えたらマイナスっていうシステムは問題外でしょう。

1回当たり平均損益 (総利益−総損失)÷売買回数 の値が、手数料と
比較して無視できなければ、手数料を考慮したほうがいいよ。
資産曲線をグラフにしたときの違いは一目瞭然。

手数料やスリッページは売買タームと頻度との関連が問題じゃね？

アノマリーうめぇｗｗｗｗｗｗ

俺は売買代金１００万円ごとに手数料５２５円で計算している
このあたりが平均的な値段だろ

つーかさ、手数料なんてアベレージトレードから最後に引けばいいだろ
まあ定額制の場合だが、売買代金に応じて従量制なら組み込まないと正確な
数字はでないわな。

実運用でスタートしたとたんにドローダウンがひどい場合はどうしてる？
バックテスト上のドローダウンまで我慢すればいいのか。
それともそれ以上我慢すべき？

>>430
去年、今のシステム使い始めた俺がまさにそれ。
最初の一週間はすごくいい成績がでたけど直後から３ヶ月連続ドローダウン。
バックテストでは２ヶ月連続でマイナスになったのが５年間で一度だけだったのに。
結局、実売買を休んでフィルタを多少強めにアレンジした。
売買頻度とPFが少し犠牲になったけど、やや勝率が上がって
ドローダウンの少ない精神的にも楽に従えるシステムになった。
その後は今のところ順調でほっと一息。

>>430
根性で耐える。
それができないようではシストレは続かない

でさ、みんなのＭａｘＤＤは？

>>433
6％ぐらい

日中でその数字ならたいしたもんだね。でもおそらく期間が短いからでしょう。

MaxDDなんてポジションサイズしだいでかわるだろ
6％ですとかいわれてもね〜
倍のサイズにすれば12％なわけで
リターンのほうと比較しないと評価できないな

ポジションサイズを2倍にしたらMDDも2倍？
よくわからない

>>434だけど、
俺の場合、3パターンのシストレを資金3分割してやってる。うち2種類はデイ、1種類はスイング〜1ヶ月。
去年の2月に資金900万で開始。現在2800万(1900万増加)。利益が増えても900万のままで投資してる。(複利なし)
1700万まで増えたあと、1630万ぐらいまで利益が減ったのがMAXDDだった。これって6％ぐらいでいいよね？

斉藤システムはもうダメじゃネーの？
去年の夏から曲がってないけ？？

>>439
使えね〜システムだと本人が判断したから
書籍化して一般に広めたんだろ。

やっぱり、やっぱりぃ？？

乖離率投資はもう使えネーよな

今年にはいて逆張りで儲かったことがない。

もうこの投資方法は終りだな。

>>441
売りもやれば？

今年逆張りで儲からないのは条件設定が甘いからだよ

>>424
そもそも狙った価格で買える保証はないから売買のたびに手数料は売買高の0.2%ぐらいをひくのが妥当。
同値撤退すると資産が0.4%減る。現実もこんなもんだ。

2435 (シダー)

売り禁止になった。

くるべ。

株数も少ない。

>>445
資産の0.4%って････
常に全力かよ！ｗ

つ オプティマルｆ

0.4%って全力なのか？
0.004だろ。

往復の手数料が資産の0.4%かかるってことだろ？
全力ってことじゃん

>>449
売買高ってかいてあるお

＞同値撤退すると資産が0.4%減る。

ってとこへのツッコミだお。

>>438
いいの持ってんねえ。

株ロボってなにでプログラミングするのが無難ですかね

先物でトレンドフォローシステムがどうしてもできん。

できるわけねーじゃん。

PF0.39

損益曲線　ttp://zaraba.qp.land.to/up/src/1176192781129.jpg

なかなか、いいしょ

>>438
俺の自慢だったシステムが438にすげー似てる。
4種類の複合システムで
1年目　1000万 -> 2400万　（殆どドローダウン無し）
2年目　2500万 -> 2800万　（基本ヨコヨコでドッカンマイナス）
3年目 2800万 -> 1500万　（年度の途中で中止）
まぁ俺の場合は複利だったけど。
438も同じように曲がらない事を祈るｗ。

4つのシステムうち最後まで生き残ったのは高PF、高勝率の
トレンドフォロータイプだった。
最もこれも最近はバックテストの成績をかなり下回ってるので、
改良しているところ。
というか全く新しいシステム開発に近いかも。

日本株用のシスとれでおすすめの本とかある？

>>456
もしかすると売り買い逆にすればいけるんでね？ｗ

タダ単に手数料負けしてるんでね？

いや、手数料は入れてない

単一銘柄分割売買
エントリーは適当（順張りと逆張りの混合）
損切-0.7％で翌日寄り付きで手仕舞い

あえて言うなら、増玉の仕方に工夫してみただけ

仮想売買履歴見た感想：儲かってるうちに手仕舞え

>>459
頭よすぎる

>>459
天才じゃね？

>>461
ぜひ手法を公開してくださいｗ

売ろうが買おうが
儲からないものは儲からないｗ

売り買いどっちやってもマイナスってあるよね。
資金吸い込み機

>>463
すぐに思いつくだろ、それぐらい。
逆でバックテストしても、期待通りの結果にならないケースが多いよ。

そうそう
RSI逆張りの成績がきれいな右肩下がりだから売り買い逆にしてみたら、もっと悪くなったとかなｗ

システムトレードの作り方を勉強するために
プログラマになるって生き方ありだと思う？

仕事と趣味は別もんだからな

手数料や信用金利を考慮していない奴は、約定額の合計も一緒に書いてくれ。

>468
待て、早まるな！そんなことで人生を某に古気化！
目的が
『ソフト作って売って稼ぐ』なら○、
『専業になって稼ぎまくる』なら別の勉強した方がよくね
う？システムトレードって作るもんじゃないような気が。
手法だおね。
あ、だめだ、ごめん、しりめつめつ。スルーして。

昼はプログラマ、夜はトレーダーと両立できるじゃん。
株は駄目でもプログラマとして食っていければ問題ないし。

プログラマにそんな余裕ある夜が訪れるとは思えん。

オマエラシステムどうしてる？
自作？

毎晩デスマーチですが

>>474
自作ですがな。
システムトレードって言葉自体、自分でシステム作ったあとに知りましたがな。

それ「システムトレード」の解釈間違えてるよ

システムトレードと自動売買の区別もつかない阿呆のいるスレはここですか？

システムトレードっていうのは特定の条件で売買することだろ

でそぼ特定の条件のサインを探すためにパソコンは一つのツールとして使ってる
パソコンだとバックテストとかできて有効性をチェックできるというのがメリット

んでそのバックテストのためのソフトは自作してるのか市販ソフトなのかフリーソフトなのかってこと？

>>478
俺に言ってる？
>>479の説明が正しいなら、俺は間違ってないぞ。自動売買なんてプログラムのかけない俺には無理ｗ
>>476は、特定の条件で売買すると儲かる手法を見つけて、その手法でトレードしだした後に、
これがシステムトレードって言うものだということを知ったって言ったつもりだったの。

ものすごくシンプルだけど最強のストラテジー教えてください

北禿逆バリｗ

3046ジェイアイエヌと1408サムシングホールディングスは仕込み時か？
両社とも中間期下方修正を出したばかりなのに、４月１８日に個人投資家説明会を開く。
http://hercules.ose.or.jp/topics/ir_rounge20070418.html
投資家からの集中砲火覚悟か、それとも良ネタがあるのか。
大化けするかもしれないし、社長の話聞いてどうしようもなければ投げればいいかと。

例えば+１０％で離隔、-１０％で損切りをするシステムを組んでいたとする。ストラテジは適当
１００万円の資金があったとして、新規に買いのサインが出ました。

そこでですが、
�@毎回１００万円を買い建てる。
�A最初に５０万円を買い建てる。　+１０％になりストップ　売りサインによりストップ　　-５％になり５０万追加で難平する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→初めの±１０％の条件で仕切る。

私は�@の条件でずっとやってきてますが、�Aは有効だと思います？過去スレでは最初の投資資金で５０万か１００万か
入る金額が変わるシステムで運用している人もいるようですが。

>>484
�Aの意味がよくわかりません

>>484
一概に言えないし、お好きに。
そういうのも含めた戦略がシステムトレード。

>>484
それぞれの条件でシミュレーションすればいいじゃん。
どちらが有効なのかはストラテジーに依存するよ。

システムトレードなんて分かりにくい言葉使わずに「自分流トレード
ルール」と言ったらどうか。重要なのは利確損切りルールや資金配分
ルールよりエントリルールだろ。

違うんだなぁこれが

なんちゃってシステムトレードで大損こいてるんじゃないの？

484ですけど、やっぱストラテジー次第になるんですかね？私が持っているソフトでは�Aが出来ないので
バックテストするのがメンドイ。基本はエントリルールになるんですけど、�Aにすることでリスク低減と資産増加
に有効なのかなと思った次第です。
今は日経２２５で逆張りのスイングシステム組んでますが、２月に新規売りした後爆上げし１０００円も引かされ、
結局は下がって利益でましたが�Aのシステムならドローダウンも小さくなり利益も大きくなるんですよね。まぁ
時々で良くも悪くもなるんでしょうが。

バックテストは大変なので近々小額で実験してみます。

バックテストしよーよ

土屋賢三って知ってるかい？

http://www.enjyuku.com/se/kabu_070512.htm
こういうセミナーやってる人なんだけど。

ちなみに経歴
東京大学卒。日米の銀行、投資顧問会社、ヘッジファンドを経て現在は大手の投資顧問所属。
株式のクオンツ運用を専門とする。将来は予想できないという考え方を基に統計的なデータから
システム的なトレードを得意とする。多くの翻訳書を手がけるなど個人投資家への啓蒙活動をする
一方、実践家としても活躍。最近は哲学者、土屋賢ニに憧れ土屋賢三として活動。

ぐぐってもまともな情報は何一つ出てこないんだが、単なるセミナー屋なんかなあ。
ずぶの素人相手に重回帰分析まで取り混ぜたセミナーやるみたいなんで面白いから行ってみようと
思ったんだけど、１万は高いんだよなあ。

東大出てずっとシストレしてるのに、システムはExcel使っててPC４台をぶん回すだけだとか
怪しさ全快なんだが誰か詳しいこと知ってたら教えてくれ。

本人乙

> ずぶの素人相手に重回帰分析まで取り混ぜたセミナーやるみたいなんで面白いから行ってみようと
> 思ったんだけど、１万は高いんだよなあ。

素人向け、金まで取っての販促セミナーかな
中身を期待するヤシは大したもの

>>495
たぶん販促なんだろうけど、有名な詐欺師なんかなと思ってな。

>　現に私の身近で個人投資家で２０年以上前にそれをやった人がいる。
>　彼は当時のＰＣ９８を３０台そろえて、さまざまなトレードシステムを検証して、
>　しらみつぶしに優れたルールを探していった

こんなアホなこと書いてるし。

￥塾ってメルマガで勧誘してるんだけど他のセミナーは今からポンド買って
金利生活とかアホな勧誘やセミナーばかり。

自分で考えたオリジナルシステムじゃないとブレークスルーしないよ

人のシステムをちょっといじるくらいでよくないか？

流一郎とかいうやつよりはましだろ

トレード初心者を騙す！！この顔見たら詐欺師注意！！
↓
http://zaraba.qp.land.to/up/src/1176472112501.jpg

【名無しで粘着】SO酸っぱいおっさん【柴田大】
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/market/1175828889/

「株ロボットで１日３万円寝ながら儲ける長谷川式完全自動売買投資法」っていう本
買ったけど、内容は単なる自作ソフトの宣伝だ。
もともとあまり期待してなかったが、ここまで酷いとは思わなかったわ。
今まで買った株本の中で一番最悪。。。目次に騙されないように。

最近出た本なのか、俺が買った頃はアマゾンには良い評価しかなかったが、あれは工作員だったか。
今見ると散々な評価。騙された

季節外れのサクラが満開
最近は年柄年中至るところに
花が咲くようになった

今日一日、頑張って作ったシステムなんだけど使えそう？
とりあえず明日も頑張ってＰ／Ｆ改善とドローダウンをどうにかしたい・・・

銘柄　　　　　　 ２２５先物
手数料　　　　　往復５０００円
テスト期間　　　1996/4/1-現在
総トレード数　　1,340
勝トレード数　　697
負トレード数　　643
総利益　　　　　184,515,000
総損失　　　　　-118,105,000
総損益　　　　　66,410,000
平均利益　　　 264,727
平均損失　　　 -183,678
平均保持日数　2.6
勝率　　　　　　　52
Ｐ／Ｆ　　　　　　1.56
ＰＯＲ　　　　　　1.44
ＭＤＤ　　　　　　3,840,000

とりあえず、あえて手数料が高いところを使う理由がわからない

>>503
日経先物は昔と今では値動きが違う。
2001年以降でバックテストしる。

>>503
うーん。あんまり優秀とはいえない希ガス。
トレード発生率と勝率が低いしMDDがでかいかな････。
実運用ではたいてい余計な事してスペック以下の成績になるから
その点もマージンとして考えるとかなり微妙。

まあ単年度で負けなし＆月次負け年３回以下だったら
使えないこともないんじゃない？資金管理に気を使いそうだけど。

あと手数料高杉。ｗ

平均保持日数2.6日ならトレード発生率はそんなに低くないか。
ごめん。

誰か逆張り教えてくれー！
もうどうにも勝てない。何見て動くの？
乖離率って言うのが多いけどブレが大きくて死ぬんです。
損切りポイント＆離隔は？
あーサッパリ分からなくなった。

>>504-507

手数料は確かに高いのですねぇ
自分オリックスなんで約２０００円ですね、修正します
テスト期間は現在までやってるので2001年以降も含みますが
ご指摘のとおり2001年あたりを境に成績が変化します
自分だけの問題かと思ったら皆さんも同じようなんで安心しました
単年度とか月次の集計はしていないのでその辺も気をつけて再度調整してみます

いろいろ意見ありがとう

下げトレンドで買い入れるの、逆張りじゃないような希ガス

下げトレンドで騰がってきたら、売りを入れる
上げトレンドで下がってきたら、買いを入れる
トレンドの判定指標は自分なりのものでＯＫ

下げトレンドで、買い入れると、底抜け相場に対応できないお

>>508
すぐ切らないで１日は持ち越すことをお勧めする

自分が作ったものではないんですけど
（そもそも自分で作る方法を知らないです）
日経平均先物のシステムの評価と感想をお願いできればと思い書き込みました。

期間　　　　　　　2001/1〜2007/3
トレード数　　　　1421
勝率　　　　　　　56.7%
P/F　 　　　　　　1.71
損益レシオ　　　1.31
ドローダウン　　１，０６５，０００
通算損益 　　３４，０００，０００

手数料は含まずです。

１０万円の入場券で出口で１７万もらえるならいいじゃん
ただ、精神的ストレスの低いシステムじゃないと続かないと思うよ

増して人のシステムだと、成績悪くなった時、何が悪いか分からないから
ストレス半端ないからね

資金管理さえちゃんとできればスペック的には勝てる数字なんだけど
このへん（勝率60%未満、PF2未満）ってのは微妙なんだぬ。
人にもよると思うけど、このあたりの数字って、不調時にも
忠実にシステムに従い続けられるかどうかの境目って希ガス。
人の作ったブラックボックスだと、続けられないんじゃないかなあ････。

自分にとって十二分に少ない資金でやるならいいかもね。

>>512
手数料含まなかったら意味ないじゃん。

トレード数がわかってるんだから手数料は計算できるだろ････

シストレ初心者です。
ここに晒すと評価していただけるのですか？

うん、してごらん、添削してあげる

>>509
騙されるなよｗｗ皆同じだと思うな。
いつの時代でも有効であるからこそ、この先も使えるという仮定なんだから。
組入れが変わって動きが変化したかもしれないが、
どの期間でもコンスタントに勝てないようじゃ意味がない。
都合のいいテストしてたら、この先動きが変わったらボロボロだぞ。

ドリームバイザーのシミュレーター使ってる人いる？

>>519
確かに。
俺のシステムの一つは、成績自体は大したことないけど
指数先物上場以来のデータでかなりコンスタントに勝てている。
俺にできるくらいだからそういうシステムを作ることも
決して難しくないんじゃないかな。

一番成績悪いのが2005年で、この年は他のどのシステムも成績が悪い。
すべてデイトレシステムのせいかもしれないけど
ボラティリティが極端に低い状態はシストレ泣かせだぬ。

517じゃないけど

期間：2000年1月-2007年3月
手数料：往復3000円（日計りと持ち越しあるので平均）

総利益：110,131,400 (1,275,878/月)
総損失：-50,699,800 (-582,756/月）
期間利益：59,431,600 (683,122/月)
回数：963回 (11.1回/月)
平均利益：203,950
平均損失：-119,860
ＭＤＤ：-2,500,800

勝率：56.1%
ＰＦ：2.17
ＰＯＲ：1.70

毎月証拠金1枚分の利益を念頭に置いて作ったのでほぼ満足。
もう少しＤＤ減らしたいけど。

>521

上げでも下げでもかまわないが、ボラ低いのはシステム泣かせに同意。

評価お願いします。リーマン向け月１〜２回のトレードです。
http://image.blog.livedoor.jp/trend_sinja/imgs/9/b/9b9f7b28.jpg

銘柄　　　　　　日経225先物
手数料　　　　　往復3円
テスト期間　　　1990/01/04-2007/04/13現在
総トレード数　　299
勝トレード数　　202
負トレード数　　 97

総利益　　　　81,984円
総損失　　　-39,461円
総損益　　　　42,523円
平均利益　　　　 406円
平均損失　　　 -406円
ＭＤＤ　　　　　-2,925円

平均保持日数　6.2日

勝率　　　67.6%
ＰＦ　　　　2.08
ＰＯＲ　　1.00

個別株でシストレしてる人ってデータベースどうしてる？
個別株って分割したり市場変更したり合併上場廃止とか多すぎでデータを捕捉するの大変じゃない。

結果だけ貼られても
すごいすごーいって言うしかできないよな

>524
日経２２５銘柄か時価総額の大きい銘柄でかつ１０年以上分割・市場変更していない銘柄
だけ対象にすれば？

銘柄　　　　　　日経225先物
テスト期間　　　2005/01/04-2007/04/13現在
総トレード数　　53
勝トレード数　　44
負トレード数　　 9

勝率　　　83.02%
ＰＦ　　　　9.08
ＰＯＲ　　1.86
Anual Return 23.22%
Risk of Ruin 0%

いつも「2005年より前は意味無いだろ」と思いながら見ていた
俺の心を見透かすように出してきた>>527氏は勝ち組だと思う。

まあたしかに過去すぎるデータをつかうかどうかは迷うよな。
データが多いほど言いかというとそうでもない。みんな言ってるように、
ＰＣの性能向上や、取引そのもののシステムの変化、手数料の変化、プレイヤーの変化とかいろいろあって
それによって値動きがかわるからね。
例えば、極論で悪いが、今から50年前からのデータが各種先物や個別株であったとしても使わないよな？
直近の個別株のデータで言えば、俺のバックテストの結果で悪いが、1997年と2006年を境にデータの質が
変化している。225先物もどこかで変化しているんだろう。

>>508
買った後その銘柄がしばらくどう動いたの？

>>529
個別株は調べたこと無かったけど、やっぱり日経先物と似てるね。
先物は97年前後から2000年にかけて大きく変わってるね。
大きな理由は鞘取りだと言われてる、現物鞘取り、限月鞘取り、
オプション鞘取りと国内証券会社がどんどん進化した時期だからね。
個別株も日経銘柄に動かされるからやっぱり同じ傾向なんだね。

理想はマーケットが変化しても使い続けられるシステムなんだけどなかなか難しいですね
個人的にはテスト期間は長く取って特に最近の成績を重視するようにしています

225のデータはどこでとってる？俺はパンで3万で買ったけど。

無料でダウンロードできるところから

トレード初心者を騙す！！この顔見たら詐欺師注意！！
↓
http://zaraba.qp.land.to/up/src/1176472112501.jpg

【名無しで粘着】SO酸っぱいおっさん【柴田大】
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/market/1175828889/

いつも思うんだが、裁量で勝てない人がシステム組んでもだめだろ。

でも自分でやるとプレッシャー負けする人とかも多いしな

>>536
そんなことは500％無い。
俺は裁量ではてんでダメだったが、
システムを組んで定量的にトレードするようになってから、
ＰＤＣＡを繰り返し、今では年利数百％をここ複数年に渡って達成している。

ところで俺は斉藤氏のトレード手法とも全く違うし、
ここでイロイロ論じられている方法とも、相当異なる手法でトレードしている。
俺的には自分の方法は相当ベーシックだと思うのだが、このスレを見てるとそうでもないようだ。

株の個別銘柄の日次のVWAPデータが取れることころはあるんでしょうか？
ご存知の方がいれば教えていただけないでしょうか？

>>536
どっちでも勝てない人乙。ｗ

1年ぐらい前だったか、未来予測（予定だったかも）でシステムトレードが流行る、と書いてあった。
ほんとにそうなるとは思ってなかったけど。また値動きが変わる？

未来は計算できません。

>>541
未来予測というか日本はアメリカに追従することが多い。
だから数年前にアメリカで流行ったことを日本で予測すればたいがい当たるよ。

>>538 手法は晒さない方が良いですよ
私も同じ感想を持っていますが・・・・

逆張りの場合、出来高ともなって(1ヶ月平均の2.5倍とか)思いっきり下げたら
次の日買うという条件をつけると結構うまくいく。

トレンド信者さんのシステムって買いが多くないですか？＾＾
過半数以上が買いでつよね＾＾；

>>538
ＰＤＣＡって何ですか？

>>547
日本語だと「試行錯誤」

Cって何？
PlanDoSeeActionなら分かるが

check

ISOか？

欧米か

リアルタイム・トレーディングツール「マネックストレーダー」、ベータ版をリリース！
http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G800/new2007/news7049.htm

これはトロイ入りのストラテジー搾取ｿﾌﾄですね

こんな下らないの作るよりさっさとトレステ対応しろよｗ

マネックスのは出来がどんなによくても、去年の恨みがあるから
一生使うことは無い。

ストラテジー搾取が怖いな。
知らない間にデータ収集されてそう。
マネと直結してるってことは、公にはしないけどそういう可能性もあるし。

>>546
>>523の取引内容を売と買に分けて分析してみました。

取引　勝数　負数　計　勝率　　総利益　総損失　総損益　　PF　POR　　評価
----------------------------------------------------------------
売建　　９２　５１　１４３　64.3%　42,064　-17,873　24,191　　2.35　　1.30　　○
買建　１１０　４６　１５６　70.5%　39,920　-21,588　18,332　　1.85　　0.77　　×
----------------------------------------------------------------
合計　２０２　９７　２９９　67.6%　81,984　-39,461　42,523　　2.08　　1.00 　　△

確かに取引数で買建は多いですが、そんなに偏ってはないと思います。

分析してみて意外だったのは売建、買建および仕切りの指示は同じように
出るように対称に作ったはずが、その成績がずいぶん違うこと。

売建に比べて買建が明らかに見劣りします。売、買は非対称なのかな？
単に地合が売り有利だっただけかもしれませんが、売取引と買取引を
別システムにした方が成績が良くなるかも。

俺は個別株逆張りシステムで運用してきた一人。

テスト期間 1993年から2003年でバックテストして
年次での勝率は勿論100%、月次でさえ勝率96%以上だった。MAXDDも7%くらい。
銘柄別でも98%の銘柄はプラスになるという代物。
実運用して1,2年目までは上手く機能してて、もう会社ｲﾗﾈ状態だった。

でも3年目から成績が落ちてきて、今はさっぱり駄目になった。（というかマイナス）
裁量トレードで勝っててるし、もうシステム止めたい気持ちで一杯。
でも苦労して作ったシステムなので止めれずに損が広がる、、、
踏ん切りをつける為にいっそ売ってしまおうかと。

誰　か　買　わ　な　い　か　？

突っ込まれる前に書き足しておくが、バックテストのバグではない。
自分で一つ一つ追っていって確認もしたし、

投資を一切やらない友人に全く別のプログラムを書いてもらって確かめて
結果が一致する事を確かめもした。

ここまでやったのはバックテストの間違いであって欲しかったってのもある。
BNFみてもそうだし、やっぱり地合に応じて手法を変えるのが王道なんだろうな。
システム信じてやってきた一人としては認めたくはないけど。

>>559
直近マイナスのシステムを誰がほしがるのかと。ｗ

俺はいま先物しか売買してないけど、システム３つ平行運用してる。
それとは別に随時トレードアイデアをバックテストしてるよ。
どれかがある時点で使いものにならなくなる可能性は常にあるからね。

実際、個別株のシステムも運用してたけどつい先日退役させた。
これは成績が悪化したというより、先物に比べて資金効率が悪く
ロスカットした銘柄を翌日また買えなんて、心理的にも従いにくい
サインが出やすかったから。（これが当たるからまた悔しいｗ）
これは先物システムが調子悪くなれば現役復帰もあり得る。

まあシステム売買とは言え一旦有効なのができたから
それで終わりってことにはならないってことでしょ。当たり前だけど。

ロジックが全く異なる複数システムを稼働させる余録として
リスクが分散されるし、エクイティカーブもきれいになるはず。

みなさんご立派で…

わたしゃ、思わぬところでテーブル更新させてしもた

再計算ハエーっちゅうパソコンが欲しい　orz

マネックソ、ベータ版だけ、無料で使ってやるよ。

どこまで糞システムか見てやる！

かつて利益が出ていたシステムなら、お手本としてはがき1枚分で欲しい。

俺のシステムは堅牢性を第一に考えたもので、ほとんど最適化してな
いもの。最適化する余地も殆どないくらい単純なシステムだったけど、
やっぱり使えなくなった。
最近手数料が安くなって手法が変わり、以前のデータが役にたたなく
なってきてる様な気がする

まぁいくら堅牢性が高くてもPFが1.7、勝率が56%というのはシステム
トレードとして無理があったのかもしれない。
悔しいのは当時考えてた順張りシステムを採用してれば、今頃資産が
２倍になってたと言う事。
中期のシステムは陳腐化しにくいってのは当たってるかも？

PF1.7あれば、手数の少ないシステムでも
資産は1年で2倍くらいにはなるんじゃないの？

俺のメインシステムも半年で種2.5倍になってるぞ？
トレード発生率は0.5/day程度だけど。
実運用でのPFと勝率はちょうど1.7／56%程度。

あ、もしかして個別のシステムってこと？

>>559
値段にもよるけど、売ってくれるなら買いたい。
ただし、実運用はせず自分の勉強のためなので、
ロジックがわからないブラックボックスなら不要です。

>>553

ちょ、プログラムトレードを試したいと思ったのに、β版だと利用不可じゃねーか。
意味ねー

初歩的なすみません。
バックテストを数多くこなす場合、エクセルだとかなり時間がかかると思うんですけど、
エクセル以外を利用されている方は何を利用されているのでしょうか？

C(C++,C#)

専用PC用意するのはデフォだろう

VBAのみで計算させれば結構速くなるよ。

>>569
おいらはRealBackSimを使ってる。
omega用だけどcsvファイルを読み込むからエクセルでもデータの順番をそろえるだけで使えるはず。

>>569
Excelでは大量のデータに難があるので、MySQL や PostgreSQL でデータ管理してる。
プログラム言語はrubyやperl。

http://www.k-zone.co.jp/index.html投資ゲーム。

DB丸ごとRAMディスクに乗せれば爆速だよ
言語なんてあまり関係ない。
プログラムロジックの問題。

苦労して見つけ出した複雑系のロジックを
むかつくほど簡単なロジックで実現してる香具師もいるんだろうな

要は運用者の脳みその違いに行き着くな

リアルタイムでシステム使ってるやつはどうやってるんだろ

自分の漢詩銘柄のみ見てさいんが出たら表示するような

みなさん、サンクス。

でも知らない言葉ばかりだったわ。。。
私にはシステムを組むにはまだ早いみたいね。。
じっくり勉強していきますっ！

みなさん、いい人ばっかりだ。ほんとありがと〜

エクセル使ってる時点で終わっている
Cにしとけ
TICKデータを扱えるのはC(C++)か
DOTNET(C#,VB)だ

Ｃだと1からみんな組んでるんだよな
他人のを改造した方が早そうだと思うんだけど

エクセルだって使い様だよ。
道具じゃないのさ。

まあ、エクセルにもVBが入っているわけだからな。

目的と手段を取り違えないようにしないとな

処理系によって速度は変わるよ
Cが早いのは間違いない

わからん奴には何を言っても無駄だ

>>586がわからんやつ
エクセルは、インタプリタのbasicにも劣る
Cはコンパイラ形式で速い

Cならひとつのデータを扱うのに2か4バイトですむが、エクセルは色々と増えて50バイトくらい使ってるだろ
記憶容量的にも不利

ほんまもんのアホや････

久しぶりに天然物を見た

どこがアホなのか言ってみろ
C使った事もないんだろが?

それで、そのCだかDだかで作ったシステムの成績はどうですか？ｗ

成績と言語は関係ない　エクセルでもCで同じ
違いは実行速度だ

まだわからないのか････
ある意味すごいな

C言語は得意でも日本語は不得意なんだろ。ｗ

>>569の質問にあるとおりエクセルが鈍いのは事実

> 初歩的なすみません。
> バックテストを数多くこなす場合、エクセルだとかなり時間がかかると思うんですけど、

何がわかっていないのか説明せよ

面白いからやだｗ

これがゆとり教育の弊害というものなのだろうか。。。

春は…明日も寒いらしいから、まだ残ってるのかねぇ…

いやしかしこれは大変興味深い。ｗ

木を見て森を見ず

んー
もうちょっとぴったり来る格言ないかな？ｗ

ところで、エクセルでの検証がC言語で組んで
コンパイルした実行形式ファイルより処理が遅い！
などと言った人はいましたっけ？ｗ

ヒントあげすぎｗｗ


つーかそんな当たり前のこと何をえらそうにｗ
自分だけが知ってるとでも思ってるのかね
プログラムが組めるってことだけが
唯一の自慢なんだろうなｗ

東京から品川までは新幹線があるんだから新幹線で行かないといけません！！
新幹線が山手線より早いのは事実です。
山手線使ってる時点で終わっている！！

>>605
ﾜﾛﾀｗ

>>603
エクセルの方が遅い！ じゃなくて 速い！ だわ。
こっちまでおかしくなってきた。ｗ

言語厨はウザいだけ

俺の場合、エクセルしか分からないからエクセル使うしかない

excel でも変数を型宣言したら多少速くなると信じてる

プログラミングの勉強で、モチベーションの関係から自動売買ロボ作ってみたいんだが
株の専門知識0の状態でこの本読んで勉強になる？
ttp://www.amazon.co.jp/%E6%A0%AA%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%8B%9B%E5%BE%85%E7%8A%B6-%E5%B0%8F%E5%86%8A%E5%AD%90%E7%89%88-%E4%BB%98%E9%8C%B2%E4%BB%98%E3%81%8D-MDDR/dp/4990330706

もしならないならセットでオススメの本教えて

あと、言語やらエクセルやらでもめてるみたいだけど、
自分向けのアプリならC#とかVBで十分
エクセルでも動けば十分だけど手間かかる
大量のデーターを管理しないといけなくなるだろうからDBの知識は必須かと

データをExcel（若しくはCSV）形式で持ってるとしたら、
シートから値を読み込む処理が一番遅いと思う。

>>611

　この本は株の本で、プログラミングの本じゃない
　それに付録がエクセルファイルだしね

　プログラムの勉強したければ、プログラムの本のコードを
一行一行打っていくのが、回り道のようで、一番の近道だと思うんだが

ついでに、株のことを知りたければ、

株価とチャートを嫌って言うほど見るだけでいいお
効率主義者から見ると馬鹿みたいだけどね
効率ばっかりじゃないから、世の中は…

>>613
すまん、言い方が悪かった
自分がこの本から勉強したいのはシステムトレードで、この本を読んで理解するのに株の専門知識は必要かどうかということ
ある程度プログラミングの勉強して何か大きいものを書いてみたくなって自動売買ロボにたどり着いた

MultiChartsを使っている人はいる？

>>615
株式分割とか権利落ちとかストップ高安とかいろいろあるから株の知識ないと
プログラム組むのは無理じゃない？

要は、株価落としてきて、あれこれいじって、注文出す

そういったコードを書きたいと…

それを体系的に（あるいはセットで）書いた本がないかと、いうことだよね

(-人-)ごめんよおぉ

知らん！

http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784939103315

すごーく高い？けど

高い本って回りくどい割りに内容が薄かったりするんだよな

図書館使うといいよ

この本の書評の一部

資金残高曲線のブレを小さくするためにどうすればいいかという問いに対しての現在の私の答えは、
「短期の手仕舞いルールを用いて売買回数を増やすこと」です。

わたしゃこれだけでも、お腹いっぱい

この一文だけで本書けるな

県内の図書館で探した…官能小説は取り揃えてるくせにこの手の技術書は少ない
さすが国民休暇県

オレはエクセル＋ＶＢＡだよ
エクセルのインターフェースは何にも変えがたい
どうしても速度が必要な部分ならＣ＋＋なりでＤＬＬ書いてＶＢＡから呼び出せばいい
大量のセルのデータの読み書きも配列に一気に格納してやればそれなりに速いよ
まぁオレは日足先物オンリーなんでデータ数はタカが知れてるけど個別やる人なら１銘柄１ファイル？
ありえんから自分でアプリ書くんだろうなぁ

データ解析環境「R」っていうのがお薦めだよ。
プロも使ってる統計ソフトなのにオープンソースだから無料。
機能豊富だし、計算も速い。
少し難しいけど、市販されてる解説本を読めば普通に使えるようになる。

お勧めはＣ＃＋Ｅｘｃｅｌ
確かにＥｘｃｅｌのインターフェイスは捨てがたい

そういえばVBてマイクロソフトからむ料でダウンロードできるんだね

delphiも思い出してあげてください。

システム組んで過去20年間の最大ドローダウン率をテストできるソフトないかな？

プログラム言語の優位性の話はプログラム板でどうぞ。
ここは主にストラテジーについて話し合う場所なわけで。

ストラテジーの話をするなら最大ドローダウン率は避けて通れないと思うけど？
どれだけ期待値が高かろうと破産する場合があるし

CAR/MDDで

他人の作った指標をいくら組み合わせたところで、複雑になるだけで有用ではないな
それぞれの指標が使えないのに、それを組み合わせて使えるもになるとは思えん
所詮「後付け」である指標だけでは勝てないことに気づかないと駄目だな

まったくだ

とりあえず勝率軽視する奴は池沼

勝率重視する奴は基地外。

みなさん、デイトレorスイングどっち？

キャッチアンドリリース

タッチアンドゴー

タカアンドトシ

トライアンドボン

宵越しの株は持たねぇ

勝てるシステム持ってる奴裏山鹿(ﾉд｀)

裁量でもシステムでも才能は必要
どちらも勝ち組は一握りだろう。

現在のシステムを運用しだして半年、
バックテスト通り月20%のリターンが出てる。
システムの指示通りにやってれば月に約25%。
この計算だとあと２年足らずで目標達成････。

それまで同じロジック通用するのか？
そんなに上手くいくのか？本当か？

数年で資産100倍程度にした人ってこのスレに居る？

645
資金量で通用しなくなる

やっぱり流動性がネックかな････。
億単位の玉だと先物でも百枚近い運用になるから
単一の手法だと厳しいだろうと言うのは想像がつく。
相関の薄い複数システム併用とか考えるべきかな････。

システム自体は機能し続けたとして
一日数百万とか数千万とか勝ったり負けたりすることに
精神が耐えられるかどうかというのも微妙だな

>>645
100人が丁半博打やれば、1人くらいは100倍に出来る。
だから100倍にした人が居るってだけでは、ロジックがずっと通用するって
事にはならない。

漏れのロジックは8ヶ月くらいはいけた。
あとはお察し、、、
堅牢性には自信があったんだけどなぁ。
新しいシステム開発したから良かったものの、もし続けてたら元の資産の
半分以下にまで吹っ飛んでたな。

>>649
レスどうも。
参考までに、何年ぐらいの運用で
資産はどの程度増えたか
支障なければ教えてもらえませんか？

>>650
8ヶ月で駄目になったやつは月5%くらいかな？
その後はシステムを信頼しすぎて元本を割るまで減った。
-20%くらいまで減ったと思う。
新しいシステムは5ヶ月ちょいで、やっと元本を超えてきたけど
パフォーマンスが落ちてきてるっぽいので、そろそろ乗り換える予定。

651のシステムは運任せと変わりない

逆張り　　　　銀行・製造・その他金融
順張り　　　　サービス・情報・不動産

>>651
有り難う。参考になりました。

>>653
順逆を判断するストラテジーを教えてくれよ

kitahama

なぜ得するシステムを作るのは難しいんだろう
損するのは簡単に出来るのに

みんな得したらマーケットが成り立たないよ

なぜ勝つのは難しいんだろう
負けるのは簡単なのに

>>659
手数料とスプレッドとスリッページと人間心理

デイは逆張りが基本です。

日経平均先物は難しいね
スプレット10円ミニでも5円ってきつい
個別株のほうが勝ちやすいな

>>660
その通り。人間心理はどうかな。。勝つ人は勝つからな。大衆心理といったほうがいいかもしれん。
勝ちづらい理由としては前三つは正解。
例えば買ってすぐ売ってを繰り返すと高速で資金が減る。

>>663
人間心理ってのは、損ポジはホールドし続けたくなって利ポジはさっさと売りたくなるアレの事。（行動ファイナンスの本に色々書いてあったが正式名称忘れた）
市場心理じゃなくて自分の心理の事ね

つまり損切りを早くして、利食いを遅くするロジックを考えればいいわけだ

トレンド発生がなければ利食いもできなくなるだけだ

>>654
プロスペクト理論

>>664
理由をつけてシステムを放棄したらいする

とりあえずシステムに迷いが出たらそのシステムは破棄した方がいいみたいだな
それが一番よくない

あ。すまん。
×>>654
○>>664
プロスペクト理論

感情や裁量を排除するためにシステムトレードがあるんでしょ？

>>670
それを守るのが難しい、そこまで人間が出来てない。
一度や二度は見送ったり反対売買したことがあるんじゃないの？
それが当たったりする事もあるから厄介なんだよね。
ロボット売買にして、相場は一切見ないことにすればいいんだろうけどね。

システム売買の関門

１．有効な売買ルールの作成
２．ルールにも続いた売買の忠実な実行
３．資金管理

みんな１ばっかり重視しすぎ

×ルールにも続いた
○ルールに基づいた

orz

つか、そもそも1ができないと、2も3もないからだろｗ

１が出来るやつは２，３もできる

>>675
素人

>>676
１もできないやつにいわれたくねｗ

ｗ

>>672
＞１．有効な売買ルールの作成
100人チャレンジすれば50人くらい達成できる
＞２．ルールにも続いた売買の忠実な実行
100人チャレンジすれば20人くらい達成できる
＞３．資金管理
100人チャレンジすれば10人くらい達成できる

よって、シストレで勝てる人の割合は100人中1人

資金管理とか誰でもできるよｗ

>>680
典型

ID:m1HfSn2Eは一つもできてないことを晒しまくってるな。ｗ

>>681
できないのはお前だけ。

>>682
さらしてるのはお前だろｗ

ではテストしてやろう。一番簡単なやつだ。

- 勝率60%のシステム
- 勝てば掛け金と同額を得る
- 負ければ掛け金をすべて失う
- 初期資金は1000円

さて、資金に対する掛け金の最適な割合は？

>>685
なに期待値のこといってんの？馬鹿じゃねｗ

このスレで「なんで儲からないんだろう？」と問われたら
システムの設計が悪いと答えるしかないと思うのですが・・・
私は相場見ません。システムどおりサインが出たものを仕込むだけ。
チャートもみません。余計なものは見ないようにしています。

この問題で期待値と来たか。


はい失格。ｗ

>>688
おｋ、じゃあ模範解答だして

>>689
おいおい

685
全額

なんでせっかくの鴨にそんなこと教えてやる必要がある？
ここまで書いてやっただけで相当なサービスだぞ。ｗ

すいませんでした

>>792
おまえちょっとイタイ奴だね。

>>691
条件が緩かったので50点あげてもいい。

が、勝負は無限回続けると仮定してくれ。

>>792に期待

orz

>>792に期待。

>>792
失望した

>>691
50%の確率で破産
1024分の1の確率で1000万円ゲット

超ロングパスｷﾀｰ

>>697
ここまで偉そうに展開してるんだから、いまさらケリー云々とか言い出さない
よね？

期待してるぞｗ

>>792
で、答えは？

ワルツ逃亡

>>701
>>792が全てを明らかにしてくれるよ。

もし、おれが>>792だったら、
正解は出ないかも・・・・・・
すみません。

>>704
なにそれ。つまんねぇ逃げ方ｗ

>>705
おまえも>>669でやってるだろ。しつこくね？

>>707
空気嫁

>>679
2が一番難しいと思う。
今週もルール守れんくて30万儲け損なったわｗ

>>695
無限回かけるなら
ゼロになる確立が無限な気が・・・

よってかけないが政界

って小学生みたいなことを言ってみるｊ

斉藤式やってるやつが多いから前日に買って寄りで売るとクソ儲かるな。

>>685

１０円を１秒ごとにかける

１時間で３６００回まわせる

１０円なら心理的負担が極小

確率のことは無知だけどね…

条件に回数制限いれられたら、知らん

>>712
俺は685じゃあないが、それまじれすかい？このスレってこんな常識も知らない人たちの
集まりだったとは知らなかった・・・
答えは20％の200万に決まってる。
最終結果はこれで大丈夫だが、こんなシステムはありえない、存在しない。
普通は確率分布が存在しないと計算できない。

>>685
はありえないから、これ

- 勝率60%のシステム
-分かりやすく +10%で利益確定。−10％損切り
- 初期資金は1000万円

さて、資金に対する掛け金の最適な割合は？

20％ってことで考えると
信用使って、2000万円ってことにならね？
でも負け続けると途中で信用全力でも2000万inできなくなるな

>>714
その条件での最適な値は18.2%くらいだと思われる。

ケリーとかオプｆとかは各自具具って美奈代

>>714
あってるよ。最適値は2000万。

＞でも負け続けると途中で信用全力でも2000万inできなくなるな

いやこれは間違い。定額じゃなくて定率だから、負けが続いたら掛け金は小さくなっていく。
ただ、これは完全に勝ったときは+10％のみ、負けたときは-10％のみ、の場合だけ。
実際の相場では+10％で利益確定といっても実際は9％や11％になったりするから
このままでは最適値からかなり離れていると思う。確率分布がないと計算できない。

セキュアｆ

バックテストの時の資産変動は確定損益で見る？
それとも含み資産で見る？
当然最大ドローダウンも確定で見るか、含みで見るかで変わってくるけどどうなんだろ

オレはとりあえずプログラム上の都合で確定損益で見てるけど
順張りの長期保有とかだとシャープレシオがムゴイことになる
やっぱ含みで見たほうがいいのかな
土日にコードを修正するか

確定損益

両方見りゃいい

我慢強い奴は確定損益、気の弱い奴は含み損益

あと５〜１０営業日で年１〜２回の飼い葉が来るかもな。

今日も昼前から散々苦労してシステム改良したのに
結局カーブフィッティングきつくしただけだった・・・・・欝
今日はもうやめよう

1

ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%83%E3%82%B8%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%89

カーブフィッティングのやり方をご教授下さい><

システムトレードって負ける罠のひとつっぽいね

>>685のままで、素直に考えてみた。

　勝率100％なら、資金に対する掛け金の最適な割合は「100％」
　勝率 0％なら、資金に対する掛け金の最適な割合も「 0％」
　勝率 50％なら、資金に対する掛け金の最適な割合は「 50％」
　勝率 60％なら… (^_^;)

>>685
とりあえず
100円だと6回　2倍の200円
　　　　　　4回　0円　　　　　　　で1200円
200円だと3回　2倍の400円　
　　　　　　2回　0円　　　　　　　で1200円
300円　　2回　　2倍の600円
　　　　　　1回　　0円　　　　　　で1200円　と100円余る

と考えると300円？　

答えは200円だよ

資金の２０％

>>731-732
解説ヨロシク

ヨロシクのシクは死苦を連想するので

>>731-732
解説ヨロシコ

が正しい

>>734
キムタクさんですか

鴨が減るからあんまネタバレすんな

>>736
確率の計算ができないとダメか・・・
増えた分の要素を考えてなかった

大丈夫だ。俺は>>685とかさっぱりわからんけど、1年2ヶ月で資金が3倍になった。
というかここに書かれている専門用語でわかるのはドローダウンぐらいだｗ

>>714問題を考えてみました。

　売買を多く行って平均すると、10戦では6回勝って4回負ける割り合いに。
　勝つと掛け金は1.1倍に、負けると0.9倍に。

　ここで、同じ金額を10回掛け続けるとすると、「1.1×1.1×1.1×1.1×1.1×1.1×0.9×0.9×0.9×0.9」で、掛け金は1.162倍に増え、1戦当たりの増加分は、1を引いた後の10分の1で0.0162＝「＋1.62％」

　えーと、1戦ごとに掛け金に対して「＋1.62％」もの利益が出る割り合いに。

　一方、負けたら1戦ごとに掛け金が0.9倍にと減るが、銘柄コード「2316」一穴主義とすると、最短でも退場となるには「103連敗」が必要。

　で…、全力投資で強く逝きたい。 (^_^;)

>>685の問題は
昔、どっかのスレ（ここかな？）にあった

ttp://www.geocities.jp/y_infty/management/v_soft.html

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貴方様の意に沿うかはわかりませんが、宜しくご検討をお願い申し上げます。

もしよろしければ、下記のアドレスまでご連絡ください。
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これか
http://prosit.blog4.fc2.com/blog-entry-18.html

>>ケリーの公式とは、勝率と損益レシオがわかっているゲームにおいて、資金の増加率を最大化する割合を与える公式である。
>>ただし、投資では、勝率、損益レシオは過去の情報で、今後も同じとは限らないので、そのまま使うのは、危険である。

アホか。
そんな答えであんな得意気に問題だすようなバカはこのスレにはいないだろｗｗｗ

まあ時間がもったいないから答えのヒントが出るか
誰かが答えを出すまでまとう

>>742
私のシステムは0.66と出たが、これってどうなんだろう？

資金が少ない俺達は常に１００％

ビットアイル（3811）の次は、ゴメス(3813）かモジュレ（3043）か。
http://hercules.ose.or.jp/list/li-ii-001.html
ヘラクレスの個人投資家説明会、また急騰株出るか。

4月以降 の 各社の手数料比較
約定ごとコース　　【信用】

-----------------------------------------------------------------
100万円(往復で200万円）ほどデイトレで信用を使って売買した場合

マネックス　　　　　　成り行き　1,050円*2＝2,100円　　　　　　　　　　　　　超絶ぼったくり
　　　　　　　　　　　　　指値　　　1,575円*2＝3,150円　　　　　　　　　　　　　超絶ぼったくり
松井証券　　　　　　　2,100円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　超絶ぼったくり
カブコム　　　　　　　　987円*2＝1,974円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かなり高い
オリックス　　　　　　　945円*2＝1,890円　 　　　　　かなり高い
Ｅトレード　　　　　　　400円*2＝800円　（〜30万超　400円一律）　　　　　　　多少安い
楽天　　　　　　　　　　472円*2＝944円　（〜30万超　472円一律） 　　　　　　多少安い
ジョインベスト　　　　300円*2＝600円　（〜50万超　300円一律） 　　　　　　　そこそこ安い
ＧＭＯ　　　　　　　　　150円*2＝300円　（150円一律）　　　　　　　　　　　　　　めちゃくちゃ安い　

-----------------------------------------------------------------
1,000万円(往復で2,000万円）ほどデイトレで信用を使って売買した場合

マネックス　　　　　　成り行き　10,500円*2＝21,000円　　　　　　　　　　　　　超ぼったくり
　　　　　　　　　　　　　指値　　　15,750円*2＝31,500円　　　　　　　　　　　　　超ぼったくり
松井証券　　　　　　　10,500円*2＝21,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　超ぼったくり
カブコム　　　　　　　　1,260円*2＝2,520円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高い
Ｅトレード　　　　　　　400円*2＝800円　（〜30万超　400円一律）　　　　　　　そこそこ安い
楽天　　　　　　　　　　472円*2＝944円　（〜30万超　472円一律） 　　　　　　そこそこ安い
ジョインベスト　　　　300円*2＝600円　（〜50万超　300円一律） 　　　　　　　少し安い
ＧＭＯ　　　　　　　　　150円*2＝300円　（150円一律）　　　　　　　　　　　　　　めちゃくちゃ安い　　　
オリックス　　　　　　　0円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　超絶安い

-----------------------------------------------------------------
3,000万円(往復で6,000万円）ほどデイトレで信用を使って売買した場合

マネックス　　　　　　成り行き　31,500円*2＝63,000円　　　　　　　　　　　　　超ぼったくり
　　　　　　　　　　　　　指値　　　47,250円*2＝94,500円　　　　　　　　　　　　　超ぼったくり
松井証券　　　　　　　31,500円*2＝63,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　超ぼったくり
カブコム　　　　　　　　1,260円*2＝2,520円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高い
Ｅトレード　　　　　　　400円*2＝800円　（〜30万超　400円一律）　　　　　　　そこそこ安い
楽天　　　　　　　　　　472円*2＝944円　（〜30万超　472円一律） 　　　　　　そこそこ安い
ジョインベスト　　　　300円*2＝600円　（〜50万超　300円一律） 　　　　　　　少し安い
ＧＭＯ　　　　　　　　　150円*2＝300円　（150円一律）　　　　　　　　　　　　　　めちゃくちゃ安い　　　
オリックス　　　　　　　0円　

俺のシステムも9月までの命か・・・orz

>>749
どうして？手数料負けするから？

>>749
大して影響ないと思うけどね。
今でもSGXやってんだし。
>>750
あんたバカぁ？

>>749
市場が動き続ける限り儲けを出し続けるなんていうシステムを考えたら？

4月以降 の 各社の手数料比較
約定ごとコース　　【現物】

-----------------------------------------------------------------
100万円（往復で200万円）ほどデイトレで現物使って売買した場合

カブコム　　　　　　成り行き　1,050円*2＝2,100円　　　　　　　　　　　　　　　　かなり高い
　　　　　　　　　　　　　指値　　　1,575*2＝3,150円　　　　　　　　　　　　　　　　超極悪ぼったくり
マネックス　　　　　　成り行き　1,050円*2＝2,100円　　　　　　　　　　　　　　超ぼったくり
　　　　　　　　　　　　　指値　　　1,575円*2＝3,150円　　　　　　　　　　　　　　超極悪ぼったくり
松井証券　　　　　　　2,100円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　超ぼったくり
オリックス　　　　　　　945円*2＝1,890円　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かなり高い
楽天　　　　　　　　　　840円*2＝1,680円　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ふつう
Ｅトレード　　　　　　　800円*2＝1,600円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふつう
ジョインベスト　　　　750円*2＝1,500円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そこそこ安い
ＧＭＯ　　　　　　　　　525円*2＝1,050円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常に安い　

-----------------------------------------------------------------
1,000万円（往復で2000万円）ほどデイトレで現物使って売買した場合

マネックス　　　　　　成り行き　10,500円*2＝21,000円　　　　　　　　　　　　　超極悪ぼったくり
　　　　　　　　　　　　　指値　　　15,750円*2＝31,500円　　　　　　　　　　　　　超極悪ぼったくり
松井証券　　　　　　　10,500円*2＝21,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　超極悪ぼったくり
オリックス　　　　　　　9,450円*2＝18,900円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　超極悪ぼったくり
カブコム　　　　　　　成り行き　1,890円*2＝3,780円　　　　　　　　　　　　　　　　　　高い
　　　　　　　　　　　　　指値　　　2,415円*2＝4,830円　　　　　　　　　　　　　　　非常に高い
Ｅトレード　　　　　　　1,500円*2＝3,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そこそこ安い
楽天　　　　　　　　　　1,575円*2＝3,150円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そこそこ安い
ジョインベスト　　　　1,400円*2＝2,800円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　少し安い
ＧＭＯ　　　　　　　　　1,260円*2＝2,520円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そこそこ安い　　　


-----------------------------------------------------------------
5,000万円（往復で1億円）ほどデイトレで現物使って売買した場合

マネックス　　　　　　成り行き　52,500円*2＝105,000円　　　　　　　　　　　　　超極悪ぼったくり
　　　　　　　　　　　　　指値　　　78,750円*2＝157,500円　　　　　　　　　　　　　超極悪キチガイぼったくり
松井証券　　　　　　　52.500円*2＝105,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　極悪超ぼったくり
オリックス　　　　　　　12,600*2＝25,200円　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　超極悪ぼったくり
カブコム　　　　　　　成り行き　（1,890+1,680）*2＝7,140円　　　　　　　　　　　超ぼったくり
　　　　　　　　　　　　　指値　　　（2,415+1,680）*2＝8,190円　　　　　　　　　　　超ぼったくり
Ｅトレード　　　　　　　1,575円*2＝3,150円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そこそこ安い
楽天　　　　　　　　　　1,575円*2＝3,150円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そこそこ安い
ジョインベスト　　　　1,500円*2＝3,000円　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　少し安い
ＧＭＯ　　　　　　　　　1,260円*2＝2,520円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常に安い　　　

http://www.nearyou.co.jp/
自動売買キタ？

>>743
それに答えられない奴がいっぱい居る罠････

てかアレはケリーの公式を説明する時の代表的な例だから
知ってる人は見た瞬間にわかるだろ
そもそも675をバカにするためだったんだろうし

と言いながら結局答えられないのな

((1+1)*0.6-1)/1=0.2 で 「常に残り資金の20%をかける」が正解

【信用取引の金利比較】

※信用の金利は各会社のツールの良し悪しや注文の種別にかかわらず
　会社の大小にも一切影響されず、どこの会社で取引しても平等に発生します。
　従って、金利が安い会社は絶対的な評価で高く評価され、金利の高い会社は絶対的に不利なので低く評価されます。

-------------------------------------------------------------
100万円分を制度信用で買って、30日持ち越した場合

マネックス　　　　　3.11％　　31,100/365*30＝2,556円　　　　　×投資不適格のサラ金クラス
カブコム　　　　　　　3.07％　　30,700/365*30＝2,523円　　　　×投資不適格のサラ金クラス

---※ここより上で信用をやる奴はＩＱ30の馬鹿かキチガイです---


松井証券　　　　　　2.90％　　29,000/365*30＝2,383円　　　　割高クラス
楽天　　　　　　　　　 2.85％　　28,500/365*30＝2,342円　　　割高クラス

ＧＭＯ　　　　　　　　　2.7％　　27,000/365*30＝2,219円　　　　標準クラス

オリックス　　　　　　2.55％　 25,500/365*30＝2,095円　　　　割安クラス　　　　　　　　　　　　　　
ジョインベスト　　　　2.45％　 24,500/365*30＝2,013円　　　　割安クラス

Ｅトレード　　　　　 　2.43％　 24,300/365*30＝1,997円　　　　神クラス

----------------------------------------------------------
1,000万円分を制度信用で買って、30日持ち越した場合

マネックス　　　　　 3.11％　　311,000/365*30＝25,561円　　　×投資不適格のサラ金クラス
カブコム　　　　　　　3.07％　　307,000/365*30＝25,232円　　　×投資不適格のサラ金クラス

---※ここより上で信用をやる奴はＩＱ30の馬鹿かキチガイです---

松井証券　　　　　　2.90％　　290,000/365*30＝23,835円　　　　割高クラス
楽天　　　　　　　　　　2.85％　　285,000/365*30＝23,424円　　　割高クラス

ＧＭＯ　　　　　　　　　2.7％　　 270,000/365*30＝22,191円　　　 標準クラス

オリックス　　　　　　2.55％　　255,000/365*30＝20,958円　　　　割安クラス　　　　　　
ジョインベスト　　　　2.45％　　245,000/365*30＝20,137円　　　割安クラス

Ｅトレード　　　　　 　2.43％　　 243,000/365*30＝19,972円　　　神クラス

----------------------------------------------------------
5000万円分を制度信用で買って、30日持ち越した場合

マネックス　　　　 　3.11％　　155,000/365*30＝127,808円　　　　×投資不適格のサラ金クラス
カブコム　　　　　　　3.07％　　1,535,000/365*30＝126,165円　　　×投資不適格のサラ金クラス

---※ここより上で信用をやる奴はＩＱ30の馬鹿かキチガイです---

松井証券　　　　　　2.90％　　290,000/365*30＝119,178円　　　　割高クラス
楽天　　　　　　　　　　2.85％　1,425,000/365*30＝117,123円　　　割高クラス　

ＧＭＯ　　　　　　　　　2.7％　　1,350,000/365*30＝110,959円　　　標準クラス

オリックス　　　　　　2.45％　 1,275,000/365*30＝104,794円　　　割安クラス
ジョインベスト　　　　2.45％　 1,225,000/365*30＝100,684円　　　割安クラス

Ｅトレード　　　　　 　2.43％　　1,215,000/365*30＝99,863円　　　　神クラス

コピペにあえてマジレスすると
30日も持ち越さないし、それほどの差がないし。

２ちゃんねるにいると信用で買ったり新興株を売買するのが当たり前みたいに洗脳されるから恐ろしい

ジョインの一般信用2.2％や、そしあすの制度信用1.86％がいいよ。

>>755
っていうか
ケリーの公式と株トレードの関係性がわからないのだけど

とりあえず掛け金は２倍にならないんだが

>>762
>>714

このスレやばいな
なんでこんなヤツらがシストレしようと思っちゃうわけ？

裁量で勝てないから

そしてシストレでも勝てないことに嘆く
どちらで勝つにもセンスが必要

>>766
センスって何かね？

株でも先物でも儲かるのは数％とか言われてるから
まあ実体はこんなもんじゃないの？
むしろもっと酷いのがたくさんいるんだろうと思う

鴨がいっぱいいるってことがわかって安心したｗ

ま、みんなが合理的な行動したら儲けられないからな。
非合理的に行動する人間がいるから相場で儲けることが可能なのだ。

>>769
それはそうだが、ここシストレのスレだぜ
シストレって、よく言えばロジカル、悪く言えば頭でっかちな人間がやるイメージなんだけどな
仮にもシストレの門を叩いた人間にしちゃ勉強不足だなぁ、っと思った

シストレスレに来る香具師でさえこの程度ってことだろ
というかシストレで実際に資産増やしてる人は
手法も確立してるから茶化す以外にはさして用もないだろうしｗ

むしろ余計な知恵なんかつけてくれるなと思ってるハズｗ

【一般信用取引　金利比較】

※信用の金利は各会社のツールの良し悪しや注文の種別にかかわらず
　会社の大小にも一切影響されず、どこの会社で取引しても平等に発生します。
　従って、金利が安い会社は絶対的な評価で高く評価され、金利の高い会社は絶対的に不利なので低く評価されます。

-------------------------------------------------------------
100万円分を制度信用で買って、30日持ち越した場合

オリックス　　　　　　4.4％　 44,000/365*30＝3,616円　　　　　×問題外の極悪サラ金クラス
松井証券　　　　　　4.1％　　41,000/365*30＝33,670円　　　　×問題外の極悪サラ金クラス

---※ここより上で一般信用をやる奴は多重債務者かキチガイです---

マネックス　　　　　3.61％　　36,100/365*30＝2,967円　　　　　割高クラス
カブコム　　　　　　　3.51％　　30,700/365*30＝2,884円　　　　割高クラス

ＧＭＯ　　　　　　　　　3.4％　　34,000/365*30＝2,794円　　　　標準クラス
Ｅトレード　　　　　 　3.3％　 33,000/365*30＝2,712円　　　　　標準クラス

楽天　　　　　　　　　 3.09％　　30,900/365*30＝2,539円　　　割安クラス
　　　　　　　　　　　　
ジョインベスト　　　　2.2％　 22,000/365*30＝2,013円　　　　　◎超神クラス

----------------------------------------------------------
1,000万円分を制度信用で買って、30日持ち越した場合

オリックス　　　　　　4.4％　　440,000/365*30＝36,164円　　　　×問題外の極悪サラ金クラス
松井証券　　　　　　　4.1％　　290,000/365*30＝23,835円　　　　×問題外の極悪サラ金クラス

---※ここより上で一般信用をやる奴は多重債務者かキチガイです---

マネックス　　　　　 3.61％　　361,000/365*30＝29,671円　　　　割高クラス
カブコム　　　　　　　3.51％　　351,000/365*30＝28,849円　　　　割高クラス

ＧＭＯ　　　　　　　　　3.4％　　 340,000/365*30＝27,945円　　　 標準クラス
Ｅトレード　　　　　 　3.3％　　 330,000/365*30＝27,123円　　　　標準クラス

楽天　　　　　　　　　　3.09％　　309,000/365*30＝25,397円　　　割安クラス
　　　　　　
ジョインベスト　　　　2.2％　　220,000/365*30＝18,082円　　　　◎超神クラス

----------------------------------------------------------
5000万円分を制度信用で買って、30日持ち越した場合

オリックス　　　　　　4.4％　 2,200,000/365*30＝180,821円　　　　　×問題外の極悪サラ金クラス
松井証券　　　　　　　4.1％　　1,450,000/365*30＝168,493円　　　　×問題外の極悪サラ金クラス

---※ここより上で一般信用をやる奴は多重債務者かキチガイです---

マネックス　　　　 　3.61％　　1,805,000/365*30＝148,356円　　　　割高クラス
カブコム　　　　　　　3.51％　　1,750,000/365*30＝144,246円　　　　割高クラス

ＧＭＯ　　　　　　　　　3.4％　　1,700,000/365*30＝139,726円　　　　標準クラス
Ｅトレード　　　　　 　3.3％　　1,650,000/365*30＝135,616円　　　　標準クラス

楽天　　　　　　　　　　3.09％　1,545,000/365*30＝126,986円　　　　割安クラス

ジョインベスト　　　　2.2％　 1,100,000/365*30＝90,410円　　　　　◎超神クラス

定期的に小自慢する奴がでてくるな。

まぁいつものことだけどｗ

>>767
嗅覚みたいなもんなんじゃないの
危機に対する。
別にシステム作れなくても
逃げ時と買い時がなんとなくわかれば儲かるはず

あれを自慢と見るのはすごい負け犬根性だな････

>>714
取り合えず10％でいいから答えと解説を

>>775
>>685なんか痛すぎて見てられないだろｗｗｗ


あ、おまえかｗ

気の毒にｗ
妄想まで始まっちゃったかｗ

シストレをやろうと基本から勉強して始めた人と
試行錯誤しながら自分のトレードを確立したらそれがシストレだったという人では
シストレに対する理解に差があるのは仕方が無いでしょう。
前者の方が一般的には利益を出している率は高いでしょうけど、
後者もまれにはすばらしいシステム構築している人もいるんじゃないかな・・・

>>714
はどこいった？
とりあえず答えを出さないと話が進まないぞ

うーんSK2

これからは裁量の時代。

月ベースのシャープレシオを求めるには
毎月の収益率の平均/毎月の収益率の標準偏差（STDEVP）でいいのでしょうか？

トレーディングシステムの構築は普通の人には難しいので、
実績がある既存のシステムを使うのが一番簡単だと思います。
http://www.swingwaver.com/profit/

>>784
２ｃｈで宣伝してるのがバレると管理サイドから高額の宣伝料が要求されますよ

>>784
一応、通報しときました
ｶﾜｲｿｽ

UIとかUPI気にしてる？

俺はＵＩよりＵＰＳ気にしてるよ

>>767
余計なものを捨てる能力

こうしてセンス溢れる>>789は包茎手術に踏み切ったのだった

>>788
UPSよりﾏｰﾁｬﾝratioのほうが大事だよ

トレステ使って自分で組んだ225システムは15分足（タイムフレームは5分、30分、60分、1DAYでもすべてプラス）
メインなんだが、
購入した2003/5-2006/12のTICKデータを使ったバックテストで

勝率49.76%
POR 2.42
PF 2.4
MAXDD　89万
マイナスになった月は2ヶ月間だけ（2006の暴落時は儲かってる）


今年1月から3月末までIBでリアルでテストした結果は
勝率 57.86%
POR　1.87
PF　2.57
MAXDD　39万
収益 198万/1枚

これは大勝間違いないとおもって4月から実際に2枚の運用開始したら
4月のギャップが激しい相場のせいか、いきなり-120万になったorz

パターンハンターかランダムウォーカーか
教えてくれないと、コメントのしようがない

勝率だけ見ると、ランダムウォーカーのようだけど
pfみるとパターンハンター寄りのような…

どうだろう

いいとこどりしちゃった？

792です。
売り買い仕掛けはフィルタをかけた状態でパターンとボラティリティの変化で仕掛けてます。
それにプラスして、%とパターンによるTRストップとATR使った利益確定（sellサイドのみ）も入れてます。

DayCloseでもプラスになっているのですが、利益が減るのでいまのシステムに寄りの強烈なギャップアップ
ダウンについては様子見するように変更を加えてみました。
ついでに窓明けパターンの売買ルールも加えたところ成績がさらに上がりました。

あーあ、だめだこりゃ

だれか日経売りでアジア市場のINDEX買いとかやってる人いますか？
今年、去年とH株とSTI買、日経売で大分儲かったけど次に狙う市場としてどこかいいとこないですかね？

スレ違い

>>794
で、４月にバカ損した理由をきちんと分析できてるのか？

なんだかんだ言っても、みんな優しいよね。

>>798
はい。おおよその所で検討はついてます。
1-3月まではリアルで動かして勝っているので、いまのものはそのまま動かして
様子見。寄りに発生する大き目のギャップについて調整したバージョンも同時に
動かしてフォワードテストする予定。

両方ともN225以外ではH株とハンセン指数の15分足でN225と同等の成績が出ています。

長期の日足だとNASDAQでPF3.8前後　DOWだとPF2.2程度出てますね。

システム作って実行した人っ実際の取引ではそのサインどおりに投資してるの？
なんか思い違いしてたとかあった？

7uさん

優秀じゃないですか…

言うことアリマヘンワ

>>800
超優秀だね。それなら４月の成績はたまたまでしょ。
トータルでは利益がでるシステムとしか思えないけど。

>>801
サインどおりにやる度胸があれば今頃・・・

　　　　　　　　 　 　　-―￣￣ ｀ ―-- 　_　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　,　´ 　......... . .　　　,　　　~　￣"　ー _　　　　　
　　　　　　　　_／...........::::::::::::::::: : : :/　,r:::::::::::.:::::::::.:: :::.......`lつ　　　
　　　　　　 , ´ : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::/　/:::::::::::::: : ,ﾍ :::::::::::::::::: | 　　　　　
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　　　と,-‐ ´￣: ::::::::::::::::::::::::::::::/　/:::::::::::::::⌒　　`'::::::::::::::::::::::|
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　　　　　 ￣￣｀ヾ＿::::::::::::::::::::::し ::::::::::::::::::ー●:::::::::::::::::::::::|
　　　　　　　 　 ,＿ 　＼:::::＿|￣￣ |＿::::::::::::::: `' _＿::::/つ　　　　　ｷｷｰ
　　　　　　　　(＿_ ￣~"　|　　　　　　　| ))￣
　　　　　　　　　　 　 　 　 ￣◎￣◎

サインどおりにやっても…クマ

デイトレのシステムって、バックテストできないよね
だって、日中の値動きを何年分も取ってくることなんてできないでしょ
どっかにあるの？
１分毎の始値・安値・高値・終値・出来高が欲しいんですが

>>806
何年分は無いけど２年くらいは公開してるとこあるじゃんよ

優秀すぎるシステムは
いざ実戦投入すると赤字になるよ

取引所から買えばよろし

>>808
んなこたーない

>>806
パンでも5分足からなら売ってるよ。
http://www.amazon.co.jp/%E7%9B%B8%E5%A0%B4%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BFCD-ROM-%E6%9D%B1%E5%B7%A5%E5%8F%96%E3%82%B6%E3%83%A9%E5%A0%B4%E7%89%88-%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0/dp/4775950045

ちなみに私のN225分足データはシステムストラテジ売ってるところから買いました。
それと海外データなら1minから取り扱っているところは結構ありますよ。

>>808
意味不明ｗ

>>812
意味あるだろなあ。言いたいことは、
　「過度な調整（つまりカーブフィッティング）のなされたシステムでは勝てない」
って事だろ。
どの様な調整をもって、カーブフィッティングとみなすかは個々人に任すが。

そんなことよりおまいらは「相場観」を磨けよ！それができないなら
他人様にお金を預けて増やしてもらえ。

オレが使うデータはどこにも売ってない形なので半年分こつこつ溜めてる

システムトレード？

乙

バックテストに３ヶ月以上も前のデータまで使うのは素人
相場は生き物。特に最近はわりと早いサイクルで
同じパターンが通用しなくなる。
同じシステムで１年以上稼げることは少ないし
１年通用するシステムなら逆にパフォーマンスが悪いシステムともいえる

たとえパフォーマンスが低くても利益が確実に出るのは良いシステムだと思ふ。複利が利けば尚更。

たった３ヶ月を対象にしてシステム作るほうが俺には驚きだが。

>>817
おかしくて死にそうになるよｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>817 >>817 >>817 >>817 >>817 >>817 玄人認定

>>814
”相場観”などと言う、そんな不確定なパラメーターはシステムトレードにはいらん。
まあ好意的に解釈すれば、定性的な事象もメカニカルにアルゴリズムを分解する事で、
その優位性を図ることができるので、色んなことに疑問を持つことは重要だがね。

ただ、相場観なんてもん一切無くても、メカニカルなトレードだけで
かなりの安定度をもって先物市場で勝てる。
信じるかどうかあんたの自由だが。

コンピュータのパターン認識能力はまだ人間には到底かなわない。
相場観とは、すぐれた人間のパターン認識によるものではないだろうか？

優れた人間はめったにいない。
優れている人もポジった瞬間に狂ってしまう。

>>824
たしかに滅多にいない。
ヘルメットの曲面の最終処理はいまだに極めた職人がやっているらしいが、そんなことができる人間は数少ない。
相場観も極めなければ意味がないのだろう。

ん？お前らなんのはなししてんの？

>>823
一般的なシステムトレードは、別にコンピューターに何らかの
独自の認識をさせるわけじゃないよ（外資のAIシステムじゃあるまいし）ｗ
単に、人間様の仮説をシステムで検証し、優位性が認められたら、
シグナルを出させるってだけのこと。
つまり主軸はその人間のアイディアと仮説で、システムはそのお手伝いに過ぎない。

相場観って代物は、相当優れたトレーダーだったら成るほど、複合的なパターン認識と呼べるものだろうが、
一般のトレーダーにとっては、単なる願望であることが多いンと違う？

長く通用するシステムなんてありえない
長い期間バックテストで通用する手法は
結局は針の穴に糸を通すような手法になってしまう
ドカンとやられたら終わり

玄人来た

相場観も定量化できればシステムにできるけど、それって裁量とかわらん。

それ、優れた裁量はシステムトレードだ、って言ってるのと同じじゃん。ｗ

突き詰めるとそういうことらしいね。

>>830
重大な違いがあるぞ。
定量化できればバックテストが可能だ。
裁量は検証できないことが最大の問題点だからな。

まあ、シストレで儲けている人は手法を公開することはないから
うまく行かなくてシストレは儲からないという結論出した人に
何を言っても無理だろうね　議論するだけ無駄だと思う
システムトレーダーあまり増えてもらっても困るしね。

せっかく春休みが終わったと思ったのに
また玄人が増えてきたな
入ったばかりの会社をもう辞めたのか？

これからのトレードは、「メカニカル」が主役！！

いや俺が主役！

逆に本日の5分足のデーターを自分で保存できるようなプログラムって作れないのかな

東証やマザーズ銘柄の歩み値は東証で月3万で売ってるよ
大証やヘラクレス銘柄の歩み値は大証で月2万で売ってるよ

サーバーに勝手に入り込んで
２０００年からのデータとり放題だよ。

>>838
作れるよ
とりあえず、オレはＲＳＳ使って作ったことはある
でも面倒で動かしてない

レンジとボラティリティの意味って同じ？
レンジが高値から安値まででボラティリティが終値〜始値？

>>842
似てるんじゃないかな
でもレンジよりも値動きって意味があるんじゃないの？

たとえば同じレンジで動いてても上下する回数がたくさん合ったほうがボラが高いって意味な気が

>>842
違う意味
レンジは範囲
ボラティリティは変動率
一定の範囲でうろちょろするのをレンジ相場って言うでしょ
ボラは簡単に言えば動きの激しさだと思ってくれ

レンジはチンするもの
ボラは釣るもの

2001年以降225先物の動きが変わっているのはETFがでてきたせい、
という風に理解しておいていいんですかね？

個人の取引が始まったからでは？

プログラムをエクセル＋ＶＢＡで書いてるんだけど、データの扱いが面倒になってきた。
データをアクセスに保存しようかと考えているんだけど、

エクセル＋アクセス　でシステム作っている人っている？
使い勝手・速度などどんな感じでしょうか？

>>846
とても影響を与えるほどの出来高でないぞ

>>846
SPAN証拠金制度が適用されたからだと思ってるよ。

2000年4月の30銘柄入替の影響もあるじゃね？
構成銘柄の10%以上がオールド中低位からハイテク系値嵩にシフトされたら
性質も変わると思う。

アクセスなんてタコなＤＢ使ってるやつはいないだろ。

sqliteつかえよ

http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=2011028600002
おまえらこれどう思うよ。

●第一回のおさらい
●新たなVBAの世界へ
●UWSCの構文は、エクセルVBAに似ている
●建玉把握と注文状況把握
●エクセルVBAの様々なモジュールの使い分け
●エクセルで、リアルタイム分足チャートの表示
●まとめ

これで26,250円ってなめてるとしか思えん。
UWSCって、そんなので児童売買できるか

宣伝乙

みんな、Ｃ＋＋　＆　ＳＱＬＩＴＥ　なの？

とりあえず作ってみて思ったことは、自動発注や自動データ取得なんて
作るのは簡単だ。
しかし肝心のストラテジーが全く思いつかないのだ！

それはよかった。

>>857
ウップ

ねえ。
言語は何使ってるの？

NSBASIC

Family Basic

マネッ糞みたいな自動発注ツールがこれからどんどん増えるから
ストラテジ考えるのに注力したほうがいいね！

おれはMSX-Basic

アセンブラに決まってるだろ

ぴゅう太

ＭＡＸマシン

こぼる

ANSI Common Lisp

電子ブロック

>>865
アセンブラはツールで言語じゃない。
中途半端な知識を振りかざしても恥をかくだけだぞ。

アセンブラは言語だろがC++とかと一緒に言語だろ

あーー勉強になるなーーー
アセンブラってツール注文してこよ

>>871
ﾌﾟ

お・ま・え・ら、
VBAだろうと、C#だろうと、Easy Languageだろうと、
Excelだろうと、Accessだろうと、DB2だろうと、

そんなもんどうだっていいの！

だって、>>860が訊くんだもん。

俺は仕事ではC#で作ることもあるが、
先物システムでは、Excel VBAだよ。
データのチェックがしやすいんだよ。
言語がどうとか、心の底からどうでも良いと思う。

ただ、Easy Languageだけは非常に気になるがね。
トレード専用の言語だからさ。

どうでもいいと思うけど、ほかにネタもないしー。ｗ

>>872
それならコンパイラも仲間に入れてやってくれｗ

はいはい。
アセンブリ言語といえば満足か？ｗ



おまえには偉人のこの言葉を贈ろう。
「ﾈﾀﾆﾏｼﾞﾚｽｶｺﾜﾙｲ」

>>879
普通、コンパイラ(　+　言語の基本仕様)の事を言語っていうんだよ
unixならGNU CはC言語だし
windowsならvisual C++も、ボーランドC++もC++言語なんだよ

コンパイラが存在しなければ言語は存在していないのと同じようなものだ

バックテストすると逆張りが順張りより統計の取り方のせいで有利にみえるよね？

最近はどの言語つかっても問題ないでしょ
立派なデバッガついてるし、通信部分はどっかのライブラリまかせ
新たに勉強するのは時間の無駄
それなら自分が使い易いヤツでちゃっちゃとシステム組んでストラテジーに注力するほうがいいだろ

>>883
テストが正しいなら逆張りが有利なんだろう
テストだけの現象ならばテスト方法を見直すべきだろう

>>883
期間を選べばね。
10年20年単位だと、トレンドフォローじゃないと安定した利益は難しい。

パイロンってソフト使ってるんですけど、このソフトは正しいのでしょうか？
評判いかがですか？

>>886
【chart】お勧めの株価チャートソフトは？ Ver.23
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1165238538/l50

>>877
つうか20年単位のデータを扱うならRDBMSを利用しない理由がないと思うが。
せめてACCESSにしれ。

>>885
どの年をみても逆張りのほうが有利にでますよ？
>>887
スレ違いすいません

データベース使った方が、楽チン？

商品先物で、限月がややこしいので、使おうかどうしようか、マジ悩んでる。
mysqlは、使ったことあるんだが。。。

おれはおっぱい

上昇相場だと逆張りサインまったくでないよ。
05年とか。
だから、順張りと逆張り用意して、上昇相場だと順張りのサインが多く出て逆張りのサインが
少ないようにして、下落相場はその逆にしておけば、あとはバックテストからのサイン数と資金管理で
うまく計算すればＯＫ。
これは個別の話ね。順張りが嫌だったら個別は逆張りオンリーのシステム稼動しておいて、
日経225のシステムを平行して運用すればいいと思う。なぜかというと、個別株の空売りの
逆張りシステムはどこかで大きな損失をして成績がよくないから。225ならそんなことはない。

5年は出なかったね　去年と今年は出まくり

そして負けまくり

システムで実際に取引するよりシグナル売ったほうがいいよ
まずAとBと違うサイトつくって正反対のシグナル出して
儲かったほうのサイトは２ちゃんねるやヤフーで宣伝しまくって
３ヶ月マイナスになったほうのサイトは閉鎖してすぐ看板変えてまたやればいい
システムが失敗しようが何しようが、それの繰り返しでリスク無しで儲けることができるお

>>895
>リスク無しで儲けることができるお

何処からお金が入るの？

客に乱射されるリスクがあるなｗ

まあ順張りか逆張りどっちが有利って言ったら間違いなく逆張りだ。
バックテストしてるやつなら誰でもわかってる。ただ、どうしても特定の日に
サインが集まってしまう。そしてそれが見かけの成績をよくしているので、
じっくりと検証しないといけない。
それすら自分でできない人は斉藤式でもやってれば勝てるよ。長期的に見ればね。
06年に斉藤が手法公開してもたいしてパフォーマンスは変わらなかったし。

ただ、225は斉藤によるとトレンドフォローがいいらしい。実際あいつはそれでシステム作って
運用してる。バックテストの結果でいうとその手法で年平均+100％らしい。実運用でもそれに近い
結果が出てる。でも手法は公開していない。ただ、ポジションを見ると毎日に近いくらい
ちょこちょこポジを変えてるっぽい。

年度末も押し迫った3月16日、楽天の三木谷会長兼社長はカルチュア・コンビニエンス・クラブ増田宗昭社長に対して
一通の手紙を綴っている。
「楽天の代表としてではなく、ＴＢＳ全株主の代表として、企業価値向上に寄与していただきたい」
「ソニー最高顧問出井伸之氏も社外取締役として招聘しようとお願いしに行きましたが、ご理解を得られませんでした」
http://z.la/o581i

>>894
いや勝ちまくり　5年はかなりしょぼいがな

去年はかなり逆張りが有効だったと思うが、今年は今までのところはそうでも
ないんじゃない？

05年はしょうがない。逆張りの成績が悪いとかじゃなくて単純にサインが出なくて儲けられなかった
だけだから。みんなが儲かる上昇相場では急落をじっとまってればいいんだって。
ほぼ必ず、ライブドアショックみたいな感じの暴落が一度はあるから、そこでとればよろしい。

>>890 オレも商品メインだけど、限月の鞘関係とかゴリゴリやるんなら データベース使ちゃったほうが全然楽できるよ。

商品の話は完全に板違い。

>>903
エクセルだけでプログラムしていて、嫌気がさしてきたので、
エクセル＋アクセスで、組むことにしました。

アクセスは情報分析かなんかに使うの？

値段の検索に使う。
銘柄、限月、場節と、いろいろややこしいので、自作するよりはDB使った方がかんたんかなと。

俺は順張りの方が圧倒的に儲かってるけどなぁ。
順張りは逆張りに比べて勝率は良くないから精神的に強い人専用だと
は思うけどね。
まぁ、だから逆張りは競争相手が多くなってすぐに使い物にならなく
なるけど、順張りは競争相手少ないから安定して高い利益を出せるん
だな。

>>908
と、逆張りの人も言うわけで、結局のところ絶対的な正解なんてもんは無いわけよｗ
投資界の巨人たちは逆張りの人も多いしね（バフェット、ソロス、ロジャーズ）。

バフェットが逆張り？
そもそもシステムトレーダーじゃないしｗ

システムトレーダーで資産を築いた人に順張りが多いのはここに居る人なら
誰でも知ってると思ったけどな。

バフェット逆張りかよｗ

と言うか、オレは逆張りのシステムと順張りのシステム組み合わせてるよ
そうしないと成績にムラが出るだろ
利益を確保しながらリスクを下げる
ポートフォリオ理論、コレ常識

逆張りだとなにが指標になるんだ？
RSIとか？
ローソク足だと不安だよな

>>912
高値と安値

逆張りはね、経験と相場観の無い人には無理だから。
そうじゃない人は、順張りでスイングするんだよ。その場合でも
モミモミ圏で順張りやるとロスカット専業になるので、やはり
相場観みがいて、やるとき休むときの区別がつかなきゃね。

＞逆張りは競争相手が多くなってすぐに使い物にならなく
＞なるけど、順張りは競争相手少ないから安定して高い利益を出せる

意味がよくわからないけど
俺の逆張り法だと過去15年で負けた年ないよ
概して逆張りのほうがドローダウンが圧倒的に小さい

>>914
＞相場観みがいて、やるとき休むときの区別がつかなきゃね。
それじゃ、もはや、システムトレードじゃないじゃん。

システムトレードって実際の注文も機械的に自動発注されるものを指すのですか？
自分の場合スキャルピング専門でルールはある程度決まっていて一覧にもしているんですが
裁量の部分が結構多いです（スキャだと瞬間的な判断が重要ですので・・・）

成績は約３年半、月ベースで負け無しなので裁量（自分の思考パターン）も含めてのシステムと考えて
まぁまぁ機能しているのかなぁと思っているのですが・・・
これはシステムトレードとは呼ばないですよね？

ただ悩みがありまして勝率は安定しているのに資産の増加率が下がってるんですよね
種銭が増えてるのだからロットを増やせば良いというのは頭では理解しても
それがなかなか実行出来ないチキンなんです。。。
そのへんがシステムトレーダーではない弱さなんでしょうか
催眠療法でも試そうかな・・・

システムトレードとは、あらかじめ決めておいたルールに沿って、裁量によらず売買すること。
発注方法は関係ない。
裁量が少しでもはいれば、裁量トレード。

少しくらいの裁量が入っても、システムトレードだという人もいるみたいだけどね。

システムトレードなんてよ、ちょっと聞くとカッコよさそうだが、
それは桁違いの資金を運用する場合の手法の一つじゃないのか？
年に１０％〜２０％稼げればいいという連中の。やみくもにルールで
仕掛けまくるんだから損切りに耐えていくだけの資金力がないと
長続きはしないだろ。まして、素人の似非「システム｣では。

システムトレードの継続、停止の判断は裁量になる。
その判断は順張りだろうね。

システムトレードの収益曲線を売買する親システムを
考えることも意外に重要かも。

どんな糞システムも親システムがしっかりしていれば
地合変化に対応できるとか研究されてない？

>>920
オプティマルＦ

使えんけどね。

>>919
資金が１００分の１なら投資額も１００分の１なんだから同じこと。
市場に与えるインパクトが小さい分、資金が少ないほうが有利とも言える。

資金が大きいと流動性も考えないといけないしな。

>>922
それは、そのシステムが有効だという前提の話で、実際は似非｢システム」
が働かなかった時には資金の小さいやつはアッと言う間に退場になるから
資金の小さい方が有利なんてことは現実的な話じゃないね。

つうかバックテストすれば一発でわかる。
逆張りの明らかに有利。明らかにね。

自分でシステム作れない奴は、斉藤式やってればよろしい。

>>924
君は接続語に「まして」を使っているじゃないか。
君の文章はあまり論理的でないのでこれで失礼する。

いや別に、デイで逆張り基本にやってるからバックテストもクソも
ないんだが。

>>919
＞やみくもにルールで仕掛けまくるんだから損切りに耐えていくだけの資金力がないと長続きはしないだろ。

やみくもに裁量で仕掛けまくるんだから損切りに耐えていくだけの資金力がないと長続きはしないだろ。
まあ、裁量で儲かってるなら、システムなんてめんどうなことをする必要はないよ。

>>926
ごめん。君の事を「素人」といったわけではないよ。

>>921
サンクス
なるほど掛け率最適化の問題にする手もあるのか。
時間があったら勉強してみる。

15年間のバックテストで年単位で負けがないシステムなら堅牢で
俺様のシステムすげーーーとでも言いたい素人がいるなｗ
本格的なバックテストしてる香具師なら分かると思うが逆張りなら
そんなシステム沢山出来る。
だが、14年負けなしで最後の1年だけ負けるシステムも腐る程出来る。

じゃんけん大会があったとして15回連続勝った奴を集めて、もう一回
じゃんけんさせたら勝つ確率が高いのか？
当たり前だが勝敗は同じ確率だろ？

つまり、15年負けなしのシステム集めてきても次の1年で勝つか負けるか
は分からんのさ。

逆張りが陳腐化しやすいのは、皆が同じ逆張り手法を使い出したら
儲からなくなるから。

バックテストは誰でも簡単に出来るし、過去15年とか20年とかで負
けないシステムを誰でも使おうとするから、逆にずっと負けてない
システム程、使えなくなる可能性も高くなる。
特に誰でも思いつくようなシンプルなシステムだとなおさら。

順張りシステムが衰えないのは相場の動きに逆らわないから
逆張りシステムが儲からなくなるのは相場の動きに逆らうから

みんなが逆張りしたら買いと売りとで殴り合いになる。
最終的に資金力の差が命運を分けるようになる。
為替は言うに及ばず、株も先物もそうだ。

なぜそのシステムが機能するかという原理がわからなければ、機能しなくなったときも対処できない。どんな人間の心理を利用したものか理解しとくのが好ましい。と、魔術師たちは言っているな

資金量が千万以上なら
信用取引で最低月３％確実に出せる。
システマティックに設定して。
やり方は独自のやりかた。上げトレンド下げトレンド対応。
自分ではシステムトレードだと思ってる。
打出の小槌だから血の繋がった人には方法を教えようと思ってる。

銘柄選定は月に一回。
独自指標でスクリーニング。

また深夜から必死な人がいますねw

このスレ見て本当にシステムトレードしてる香具師は
ごく少ないと言うことがわかって安心した。ｗ

斎藤システムを知ってかじりだした人が多そうな感じだね。

上げ相場下げ相場に使えなければシステムとは言えない。
斉藤システムは話にならない。

斉藤システムって単なるスクリーニングでしょ？

ＧＷは俺の人生をバックテストしてみた
４人目の彼女と結婚した場合のＰＦが最大だったorz

>>938
どうして安心したのでしょうか・・・
仲間が多そうだから？
ライバル出そうに無いから？

>>942
まあそんなもんだよね。
オレは2番目が一番PFが良かった。
今考えると自分はいったい何をやってたんだろうと思う。
常に客観的な目で物事を見るのがいかに難しいかってことだな。

反発ポイントで反発したのを確認してから入るのは順張りですか

>>945
逆張り

実は漏れのシステムが正にその反発を確認してから入るシステム。
22年負けなしシステム（20年バックテスト＋2年実運用）だったんだが、
ここ1年ちょっとでバックテストにはない最悪のドローダウンになってる。

最近増えてきた個人が同じシステムを使い出したと推測してる。
結構簡単なシステムだからなぁ。
簡単＝カーブフィットが無い＝堅牢だと思ってたが甘かった。

逆張りの順張りだよ

>>945
最初からカウンターを取るわけじゃないからフォロー。
だってブレイクアウトを確認後フォローする流れでしょ。

>>949
その通りです。ポイント毎に情勢を見極め、ポイントで動いた方向に
従います。ブレイクアウトすればフォローすることもありますが、情勢
によります。ブレイクアウト後に反発することも多いので。

このシステムだと、確認してから入るので、リターンはかなり少なくなると
思いますが、勝率は上がると考えてるけど、>>947を見るとそうでもないですね。
まぁポイントの見極め方にもよると思いますが、
反発確認いけええええ！！って注文入れた途端天井。。いわゆるリバ厨殺しｺﾜｰ

>>947
フォワードテストはしてないの？

ここで逆張り否定してる奴はアホだろ。
順張りと逆張り比べて逆張りのほうがすべてにおいて優れてる。
15年間バックテストで年単位で負けなしの手法がその次の年も通用するとは
限らないとか反論するやつがいるが、それはそうだろう。ただし、そんなの未来は
誰にも分からないんだから当たり前。しかし、過去において負けた年一度もないから
来年は負けるよりもかつ可能性が高いからそれを使うんだよ。それがシステムトレード。
斉藤が手法公開してもバックテストの結果は良好。

じゃあ順張りシステムで年単位で１５年間負けなしのシステムができるかといったらそれは
相当難しい。自分でやってみれば良い。がんばって作って１５年間のうち１年間負けた順張り
システムができた。じゃあどっちを使うかといったら、間違いなく逆張りシステムのほうだろう。
何度も言うがまあ順張りで負けなしはほぼ無理だけどねｗ

ここで言ってるのは日本株について。ほかの市場や225では必ずしもそうとはいえないのを
付け加えておく。

どうでもいい

なぁなぁ、バブル崩壊が89年。07から18年前。
それ以降ほぼ下落をたどった日経平均。底打ちは03年
この20年間のバックステストで逆張り有利はあたりまえじゃないか？

一般に
トレンドが反転する所を取るのが逆張り
トレンドに乗るのが順張り
でしょう？
それで、完全に反転しきってから（トレンドを確認してから）と言うのは
順張りでしょうけどね。

>>951
もちろんフォワードテスト（ウォークフォワードも）はしてますよ。

ただ、いじれるパラメータが殆ど無い簡単なシステムなので単純な
バックテストと大差なかったです。
だから堅牢だぜ！！って思ってますた、、、、

>>952
バックテストで逆張りが成績いいのは、統計の取り方にズレがでてしまうからだよ
ソフトの仕様でね
勝ってるやつはみな順張りだろ？
逆張りなんか初心者しかやらないよｗ

スレタイがタコだからこんなことになるのか？

てーことで次スレ
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart5◆◇
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1177827109/

何か伸びが早いな。前スレは糞スレだったのに。
システム素人童貞が湧いてきてるせいか。
相場の2,3割は明確なトレンドが発生して、残り7,8割は揉み合いかどっちつかずというのが流れだ。
時間対効果で考えたらどっちがパフォーマンス良いか明確だろうに。

儲かってない奴は、斉藤の本でも買って斉藤式をぱくればなんとかなるよ。
あいつはメインが逆張りシステムで２００万→一億達成してるから。

トレンドが発生してないときに逆張りシステムで小銭を稼いで
たまに発生した大きなトレンドに順張りで乗る
なんで、どっちかにしたがるの？

あと統計の取り方にズレが出るとかいってるやつは真性だな

>>961
そうそうそれでいい。03や05で逆張りサインは少ないからそれにあわせて
順張りでとっていけばよろしい。

はいはい、そうやって素人を嵌め込んでいくんだな。
素人さんはこのスレみて逆張りしたくなっちゃったら、最初はつもり売買しときな？
たいてい負けるから。
絶対、自分のお金でやっちゃだめだぜ！

ところで、斉藤式ってどんなの？
有名な人なのかい？

15年間逆張りで年単位で負けなしだから、来年は負けるよりも勝つ可能性が高いって、
その考え方自体が順張りで笑えるな。

逆張りなら、15連勝した次は「負け」にかけるだろ、普通。

>>964
斉藤　正章　で検索すればよろしい。
本やＤＶＤで手法も公開してる。
ブログで直近の逆張りの売買も公開してる。225先物の成績やポジションも一週間ごとに
公開してる。ただし逆張りシステムがメインだが順張りも併用しているようだ。
事実、毎年度の成績を見ると０５年に+300％となってるが、バックテストの結果と流動性の
問題からちょっと難しいのではと個人的に思ってる。実際はわからない。
ちなみに225先物のほうは、トレンドフォロー系のシステムだそうだ。

+200％だったかも？詳しくは覚えてない。自分で調べてくれ。

>>966

ありがとう
ちょっと見てみた
損切りのルールが無いのが気になったけど年利３００％ってすごいな
ただ先物ってレバ何倍にするかで年利って結構変わるよな
オレは最大ドローダウンの３倍程度を目安に増玉してるが斉藤氏はどうなんだろ
証拠金に対しての年利だったら詐欺だけどどう考えてるのかなぁ

ところで年利３００％を誉めすぎると自作自演乙、なんだろうなぁ

俺の先物システムは半年で４倍になってるけどな。
証拠金ベースなら。ｗ

>>968
俺の推測だけど、彼は資金が大きくなって個別株のシステムだけではパフォーマンスが
下がってきたんだと思う。だから今年になって225先物やりだしたりして流動性の問題を
排除しようとしたんだと思う。そして個別株の逆張り手法も公開した。こう考えると分かりやすい
気がするのは俺だけかな。将来的にはほとんど225に移行しようと考えてるんじゃないかな。
どうだろう