【順張り】シストレ・売買ストラテジー【逆張り】

とりあえず立ててみたお

余裕で２ゲット

3ゲロで終了

こんなとこで命の次に大切な手法を晒す香具師は居ない。

GCで買い、DCで売り、これ最強。
意外と利益が出るからびっくり。

プロ中のプロｷﾀｺﾚ

ﾌﾟﾌﾟﾌﾟﾌﾟﾛｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━ !!!!!

持ち株塩漬けでやることなくて、ここ１ヶ月ずっといろんなトレーディング
ルールでNK225について16年分(1991〜現在)バックテストしてた。
トータルでシャープレシオ0.3超えるルールなんてあるんか？
5MA/25MAのGC/DCだと、1992,1994,1996,1999-2000,2002-2004で
マイナスだったよ。

>>8
16年間常に利益が出るようなストラテジーが見つけられたら神。
スクリーニングで都合の良い銘柄に絞り込めばGC/DCで十分利益は出る。
ただ経験上5MA/25MAだと難しい気がするけど。

いやありますよ。
ただ比較的出るシグナルが重なる日が多いので、全部買えませんけど・・・

>>9
GC/DCに都合のいい銘柄のスクリーニング条件がわからん。。
>>10
NK225については頻繁にサインのでる短期間のチャンネル
ブレイクアウト系の方がパフォーマンスがいいのは確かだが、
個別ではさっぱり役に立たない感じ。

結局ルールがなくて裁定取引に走る金融機関の気持ちがわかるよ。

このスレはシステム予想＆その結果を貼り付けＯＫ？

後ろから前からどうぞ

>>10
そうそう。問題は資金量なんだよね。
とくに逆張りシステムだと全体の利益を大きく伸ばすトレードは同一日にかたまりやすい。
だから1日の資金上限を設定するという現実的な条件を組み入れると、
累積損益は平凡なものになってしまうことが多い。

ストラテジーの分析結果を自由に披露、評価する方が面白いな。
モチベーションも上がるし。

ではまずあなたからどうぞ

★★★自動売買ソフトを作ろうぜ★★★　Part10の983さんが語ってくれそうですよ
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1148287860/983

使えないルールならいくらでも晒せる。
・上向きの移動平均線を株価が上抜いたら買い
・下向きの移動平均線を株価が下抜いたら売り
NK225でやるとすごい損することができます。
5MAでも25MAでも75MAでも。
適当にロスカットしても無駄なあがきでした。

あと、タートルスープとかID/NR4とかストキャス・ポップとかも
やってみたけど、プラスにはなんなかったよ。

いい。

ものすごい損できるルール＝ものすごい得できるルール

いや、そうとは限らない
成りで買って即成りで売る　を繰り返した物凄い早く破産できる
こればっかりは逆はできない

つまり俺が言いたいことは
どんな取引にもスリッページが発生する
ほとんどの奴がそれを考慮してない

スリッページを最小限にするには、相当の出来高の銘柄が要求される
それだけでもかなり候補は少なくなる

>>21
ストキャス・ポップの反対（普通に買われすぎなら売って、売られすぎなら買う）
をやっても大損物故気です。
他のルールも売り買い逆にしても同じくらい損します。何でだろ。笑える。
>>23
とりあえず指値ならいいんでない？　バックテストは指値を前提にしてます。
手数料も指値手数料にして、譲渡益税も１回の取引で黒字だったら先物20%
株式10%で計算してます。

>>24
いや指値だったら、大まかに考えて
現在値で買える確率50%、現在値で売れる確率50%
つまりその売買が成立する確率は25%

それが嫌だったら成りでスリッページ分を引く

>>25
言わんとすることはわかるけど、ルール検証のバックテストで
日足（始値高値安値終値）しかなくて、"成りのスリッページ"って
どうやって実装するん？
全部指値から+1〜2tick不利な約定とみなすの？

シグナル翌日の成り行き注文にすれば無問題

シグナル翌日の寄り付き成り行き注文にすれば無問題

>シグナル翌日の寄り付き成り行き注文にすれば無問題

そんな簡単なシステムで実際に運用してる人は居ないでしょ。
スリッページの見積もりで躓いているようじゃぁ先は長ーいから
覚悟した方がいい。

>>26
本当はそういうことを考慮しているプログラムならいいんだけど
普通のソフトなら、例えば1回の取引で1.5%の益がでるなら
そこから1%でも0.5%でも引けばいい
1%引くなら、そのシステムは1回の取引で0.5%の益がでることになる

みんなスイング用のシステム作ってるのか。
俺はデイトレ用のシステムだから日中のデータを集めてそれでバックテストしてる。
気配値や気配数量も記録してるから確実に売り買いできるかも考慮してる。
実戦テストでもシミュレーションと同等の結果が出てるが当然マイナス・・・。

俺はスイング用の開発を目指している。
まだ準備段階でデータ収集部を実装中。

お前ら当然カブロボコンテストに参加するよな？

>>31
暇があったら試して欲しいんだけど、
5本合計の買い気配量が売り気配量の２倍以上あったときに買って
それぞれ5分、10分、30分、60分後に売却したときの損益調べてくれる？

ここまで、読む価値無し

>>28
寄成でも引成でも、自分の注文枚数によって約定価格が変わるかも
しんないじゃん。結局過去のデータから"完全なバックテスト"なんて
無理だと思われ。
>>30
1%とかって、過大見積もりのような気がするけど。

ストラテジーの話に戻そうか。

もうちょっとダメだったルール晒してみる。NK225日足で。
・MACDラインがシグナルラインを上抜けで買い、下抜けで売り(5EMA,20EMA,9sig)
　→ほぼ毎年死亡
・ADXギャッパー(14DMI,9ADX,ADX>0.3でトレンド判定)
　→2002-2004で死亡。2005-2006ではプラスだが。。
まあ、本とか見ると一見使えそうなルールも、累積するとイマイチ使えない感じ。
参考にはなるけど。

8は神

＞ダメだったルール晒してみる

こればっかｗ

>>33
カブロボ登録した。汎用で。
ルール検証用ツールとしても全然使えないな。あれ。
本当に俺の設定したルールで売買してるのか検証しようがないよ。
>>39
銘柄とかパラメータとか時間軸とか変えたらプラスになるかもよ。
俺が見落としてるだけで。

一個条件変えて16年分走らすだけで10分ぐらいかかるから面倒なんだよなぁ。

カブロボやる意味がわからん。

>>31
簡単に言ってくれるが結構面倒。
気が向いたらやってみるから気長に待ってくれ。
わかってるとは思うけど銘柄によって結果はぜんぜん違ってくる。
対象にする銘柄をスクリーニングする条件が決まってなければ意味がないかもね。

>>37
だめだったルール
・子羊式？（出来高が急変したときに買い）→話にならない。
・HANABI式？（株価が急落したときに買い、反発ねらい）→そこそこいけるけどたまに大損失が出て死亡。
・３点チャージ（移動平均乖離率、RSI、VR）→シグナルがあまり出ない。儲かるときも損するときもある。役には立たない。

↑
>>31じゃなくて>>34だった

カブロボ参加すると証券会社に自動発注するプログラムが手に入るの？
それならそのプログラム目当てで参加してもいいんだが。

>>43
カブロボは毎年個人に作らせたシステムを競わせて勝ち残ったストラテジを
マネックスが収集するための大会ですよ
同じようなシステムを運用している個人投資家はすぐに儲からなくなるが
マネックスには毎年最新のシステムが提供されるというビジネスモデル
加えて個人から収集したソースコードやアルゴリズムも主催者側に蓄積されるという旨味もある

搾取される側とする側の関係理解しましたか？

>>39
駄目だったルールを挙げてくれるだけでも
自分で余計なことをする必要がなくなっていいと思うんだけど。

>>43
自動発注するプログラムが手に入るようなことはありません。
>>44
無料だしいいじゃん。そんなに真剣に参加してる人いないと思うけど。
主催者も含めて。
>>45
本に書いてあるルールを疑うのも大事だし、ここで晒してるダメだった
報告も疑ってみたほうが、取り組む姿勢としてはいいと思うんだが。
俺のプログラムがバグってるかも知れないんだし。
「俺も確認してみたけどダメだった」報告が他にも出てくれば、ホントに
ダメだと思うけど。

ごちゃごちゃ言ってないで早く晒せや

株価は需給で動くんだから、テクニカル指標使っても勝率は５０％だよ。
テクニカル指標使った場合、ある期間、ある銘柄でドンピシャのことがあるので、
それを探さなければ儲からない。
全体で見たら、勝率は５０％。

で、そのソースは？

>>47
茄子揚がったら寄りで買って大引けで売っとけ。
ぼろ儲けだ。

テレビを監視して
日本経済崩壊の危機とか言い出したら買い
奥様番組で株特集とかやり出したら売り

勝率１００％です！！！

>>8
パイロンかな？

>>52
自作ExcelVBAマクロ。データはYahoo。Yahooも1991からデータあるよ。

パイロン、ググった。こんなのあったんだ。
条件増やして条件設定のUIつけたら俺マクロも売れそう。。

俺のシステムは月次シャープレシオで０.８５だお。

CME日経225先物と日経225を比較したいのですが、、、
CME日経225先物の4本値株価データはどこで手に入るか知りませんか?

鉱工業生産指数みたいなもろもろの経済指標をpdf以外で公開しているサイトしりませんか？
もちろん発表後にすぐに最新のデータがアップされるところ。
高い会費払わないとそんな都合がいいところないですよね

>>53
1991年以前はどっどどどこに〜ある？
生豚は数年分しかないね。

>>55
ひまわり証券でダウンロードできるよ

ついでに俺もひとつ
３点チャージでＮ225を1994から試したけどダメでした。
ヒマなときはエクセルで色々試してる。
おかげで関数は詳しくなった。
ＶＢＡ覚えれば楽なんだろうけど、敷居が高い。。

>>58
ありがとうございます。
早速確認してきました。
しかし、私の探し方がダメなのか、
見当たりませんでした。
もしかして、口座開設すればダウンロード可能になるのでしょうか?

>>53
１６年の株価データとバックテストと指標の多さで
パイロンユーザーかと思ったよ。
やるねえ。まあここはみんな自作か。

>>56
ttp://sec.himawari-group.co.jp/index.cfm?fuseaction=Ranking.WeeklyCalendar
過去のデータはないみたい
>>55
ttp://sec.himawari-group.co.jp/index.cfm?fuseaction=Chart.Stock
>>59
俺が読んだ本
ttp://www.amazon.co.jp/gp/product/4891003359
ttp://www.amazon.co.jp/gp/product/4798007870
>>61
Excelって最強なツールだと思う今日この頃。
ルールを模索するため回帰分析とかの方向に向かいつつあるけど、脳が拒絶している。。

>>62
ありがとうございました!!
やはり私の探し方が悪かったみたいですね。
早速分析してみます。
いい結果をお知らせできるといいですね。

>>62
８さんありがとう。
使わせていただきます。

過度の自演はスレが廃れるぞ

俺もそう思うｗ

順張りで儲かるシステムを作るのって難しそうだな。

もみもみの時に儲かるシステムの方が難しいだろ。

俺もそう思うｗ

俺は順張りの方が難しいな

俺はモミーの方が難しいな。

難しい順
もみ合いシステム＞順張りシステム＞逆張りシステム

俺もそう思うｗ

「もみもみ中」であることを識別する条件は？

有名どころではＡＤＸでしょう
ＡＤＸが低水準ならもみ合い、高水準ならトレンド発生とかね

モミよりミモ−
マモーよりミモ−

俺もそう思うｗ

順張りに特化したシステムだと揉み合いに突入したときに苦労する。

モミモミにはMP使えば

ＭＰってなに？

マーケット・プロファイル？　あれはせいぜい節目の判断に使える程度。もみ合いの判断にはボラティリティ指標が必要。

MovingPentagon-crasher

ウホ

急落リバウンド狙いのシステムで実戦テストをしてるが、
勝率８割ぐらいなのに負け一回の金額がでかすぎてトータルでマイナス。
この急落が下がり続けるかどうかを見分ける方法って何かないものだろうか？

ない。下がる奴は下がり続けるから。
大口にとってそういうシステム（カモ）の存在って
ありがたいね。バシバシ運用してくれたまえ。

リバウンド狙いのシステムって思惑が外れた場合ストップロスオーダーが全く効かなくて
スリッページが限りなく大きくなるんですよね？
そういうシステムってバックテストできるの？

バックテストできても意味がない。現実には成り売りの嵐だけども
バックテストだとそれを識別できないから数字はよくなる。
で、実際に運用するとロスカットうまくいかず死亡っとｗ

数字が良くなるのはスリッページの見積もりが甘いからでしょ？
実際のテストした結果をバックテストにフィードバックすればそこそこ評価できるようになると思うんだが

よーするに実運用せえっつーことねｗｗ

ここの人達はウォークフォワードテストかけてる？

漏れは面倒だから、
最適化(5〜7年)→フォワードテスト（1年）
を一回するだけなんだが。

バックテストで一見儲かりそうに見えても実際にやってみると思った値段で約定できないから
利益は小さく損は大きくなって上手くいかないことが多いんだよね
設備や資金や優秀な人材が大勢いるであろう大人がありとあらゆるシステム試してるだろうけど
結局、手口見れば分かるけど個人の向かい玉たてて稼いでるのが現状だから如何に難しいってのが分かると思う

>>90
昔はいろいろやったけど、最適化(２０００年以降)、フォワードテストなしに落ち着いた。

最適化したシステムの性能ってフォワードテストするしか測りようがないのでは？

納得できるフォアードテストの結果がでたころには死んでるだろうな（笑）

>>92
うらやましい限りです。
できればそのお話を伺いたい所ですが、
その前に幾つか自分のやり方を言います。

1.手法を決める。（ドンチャンシステムなど）
2.1銘柄でのバックテスト（5-7年）
3.パラメータの最適化（変数はフィルタに0-2,シグナルに1-2,トレーリングストップに1の合計3-5つ）
4.評価指標（シャープレシオなどで2種類用意）を基に、最適化を完了させる。
5.フォワードテスト(0.5-1年)

ここで伺いたいのは、
「最適化用にデータ何年分使うのか？それはシグナル数に依存するのか？」
ということなんですが、どうでしょう？

>>93
>最適化したシステムの性能ってフォワードテストするしか測りようがないのでは？
その期間と比率がようわからんのです。
そのためにも、ウォークフォワードテストかけるべきか？

age

>>95
常識的に考えればフォワードテストの結果が最も良くなる最適化がベストですよね

シストレの話に限らないが、上げトレンドか、下げトレンドか、モミモミか、この３つの傾向を早期に判定できれば、
利益を上げるのは簡単だ。

問題は、その傾向を判定できた頃には、その傾向が終わりに近いということが多いってことだと思っている。
だから、できるだけ早期に判定する必要があるが、早すぎるとダマシに遭う。むずかしい。

>>97
それじゃあ直近のデーターに最適化してるだけじゃんか
あふぉかあふぉかあふぉか

トレンドフォローは難しいよ。

・ポジションを持っている期間が長い
・利益確定が定率で出来ないので難しい
・勝率が低い

とかね〜

やっぱ3点チャージみたいな短期逆張りがいいんじゃない？
システムをシンプルに出来るからさ。

>>100　上の2つは仕切りの条件しだいでしょ

>>99
フォワードテストを全期間にかけて実施してみれば？
言ってる意味が解らんかもしれないけど

ウォークフォワードテストを全期間にかけるってえええええええ！
それってええええええ！
なんていうテスト？

あんまり知ったかぶりをしない方がいいよ。
恥をかくよ。

本題の本質は最適化の期間ではなくモデルがオーバーフィッティングしてること
トレードシステムの本ばかり読んでないで他の学問も少しは勉強したほうがいいよ

「フォワードテストを全期間にかける」の真意というか
その説明がもっと聞きたいです！先生お願いします！

ボクも知りたいです。先生お願いします！

フォワードですべての床を磨くということだよ

ＴＤ系の指標使ってる人っていないのかな
優秀なのにね

ところで斎藤正章ってどうよ

株 勝率80%の逆張りシステムトレード術
著者：斉藤 正章
出版社：日本実業出版社
投資成績は０４年３８６％、０５年３９７％と驚異的だね

紹介されている投資法は、
【仕掛け（買い）ルール】
◎下記の条件を満たすとき、翌日の寄り付き買い
・２５日移動平均線からの剥離率がマイナス２５％以下
・５日移動平均線からの剥離率がマイナス１０％以下
・株価（終値）が５円以上

【決済（売り）ルール】
◎下記の条件を満たすとき、翌日の寄り付き売り
・株価（終値）が買値よりも１０％以上の上昇
　　または、買い付けた日から６０日間（休日を含む）が経過
というシンプルなものらしい

この投資法を実践すると、過去２３年間のバックテスト（過去の検証）では、
利益回数：５５６５回　損失回数：１１６２回　勝率：８２．７３％
平均損益：９．８０％　平均保持日数：２１．２９日
となるってさ
しかも、８３年から０５年までの２３年間で一度も負ける年はないらしく
ヘッジファンドのような化け物級の投資成績になってる。。

口で言うのは簡単だが、実戦では無理っぽい
嵌め込みだからみんな気を付けて

おいおい　著作権が

>>110
まあ、都合の良い銘柄で検証すればすばらしい成績になるだろう
実際に使うとドローダウンに耐えられないと思う
しょせん、本に書いてもいい程度のシステム

本当に使えるなら本なんかに書かないでしょ

>>106
フォワードテストの結果をパラメーターへフィードバックするようではそれは本質的にバックテストと同じ
ということを皮肉ってるんじゃないか？

全期間フォワードって、要するにロバートパルトの本の
ステップさせてWFEを計算する方法のことを言ってるのかな？

順張りのほうが確率高いよ★
http://www7a.biglobe.ne.jp/~casino1111/

>>110
は、ロスカットをしないから一発のドローダウンがやっぱり大きいよ。

分散投資をしても2割の負けがまとめて来ることが結構あるから、
ポジションサイズを小さくしなくてはいけなくって、
結果として統計の見た目ほど資金効率が良いってわけじゃなくなる。

問題はそこじゃないんだよ

>>110
> ・株価（終値）が５円以上
この時点でインチキ臭い

じっくり検証したらその日の出来高の５０％とか３００％買ったことに
なってることが多々ありそうｗ

>>112
＞実際に使うとドローダウンに耐えられないと思う
一度の失敗で命取りですよね
しかも、含み損の場合は決済ルールが６０日経過後になってるんですよ
６月の銘柄を監視しているんですけど、６割ぐらいしかプラ転してない

＞しょせん、本に書いてもいい程度のシステム
もっと精度の高いシストレを行っているようです。
やはり投資法の核心部分はブラックボックスなんでしょうね。

>>116
乖離率の大きい銘柄、もしくは出来高の大きい銘柄に
資金を若干多めに配分するとかして修正したらどうかとか、
決済をもっと早くするとかにしたらどうかな、と思ったけど無理かな？

感情を入れすぎると、シストレの良さが失われるような気がしてきた

>>118
ここに晒した香具師の真意は、「誰かじっくり検証してよ」ってことじゃないの？

著者が手法を公開し始めた時期（この本の出版より前）以前と以後で、分けて検証してみると傾向が出たりして。

>>110の方法だと、バックテストの結果を良化させているトレードのかなりの
部分が特定の同一日に集中しているというのが最大の問題だろう。
9.11ニューヨークテロの翌日とかに数百のシグナルが点灯しているはずだが、
数百銘柄を平均的に分散投資して買うためには膨大な資金が必要となり
実現性が乏しい。

高い勝率のシステムはほとんどが詐欺

オレは自分の直感で売買してる
チャートとかファンダとか色々研究したけれど直感が一番いい！

>>97
>>>95
>常識的に考えればフォワードテストの結果が最も良くなる最適化がベストですよね

先生の講義を待ってるんですけど
特に、フォワードテストの意味とその結果の利用方法についてのご意見を！

>>121
>>110の条件で自分もバックテストしてみたが、トレード日でいうと9.13はそれほどでもない。
１日トレード数で最多は今年2月21日

>>125
9.11は回復が早かったからかなり儲け
その前だと1997年後半が乖離後もだらだら下がり
かなりキツいドローダウンだね

>>125
勝率とか平均損益はどうだった？

俺様のシステム

1985/1/1~2006/8/11
初期アカウントサイズ1億円でテスト
最終資産　7,124,710,837,200円

勝率32.5％
勝ち月69.8％

複利利回り　67.82％
最大ドロダーウン　33.57％

うふぉ、20年ちょいで7兆円も儲かっちゃうの、俺

>>124
フォワードテストって一言で言えばモデルの構築に使用したデータセットとは異なるものを使用したテストのことじゃないの？
間違ってたらごめん。

>>114
ロバートパルトが誰かは知らんがたぶんそういうこと

今まではＲＯＭ専だったけど、今日から本格的に参加させ頂くモーす。

ちなみに、モーはパイロン使ってるモ。
勝率は結構いいモ。
ストラテジーはボラティリティ・ブレイクアウトで研究中。

シストレをするなら、パンローリング社の「ボリンジャーバンド入門」を参考にするのがいいと思うモ。
３点チャージ法の根拠となる「多重共線性の問題」の解決法が書かれているモ。

市販のシステムだとダイバージェンスを判断してくれるのが無いモー（泣）
仕方ないから、おッパイ（パイロン）使って、条件スクリーニングをかけて、それから全部チャート確認して、ダイバー発生をいちいち調べてるモ（泣）

オメガもダイバー判断してくれるのは無いし、条件式を自分で作るのが大変だモ。（そのうち自分でやってやろうと思ってるけど）

この本に「価格の爆発」の論拠が書かれてるモ。

まだ検証中だけど、価格が死んだ株価が突如上昇を始めた時の動きには近似性があると思うモ。
漏れはそれを、ボラティリティで研究してるモー。

そんな素性を隠そうとしなくていいから普通に書けよ

ここって奇跡的にうんこヌッシー来てないよね


呼んじゃおっかな〜

うん

ヌッシーて誰よ？

>>135
目をつけたスレを必ず荒廃させて何故か削除にもアク禁にもならない怖い人

トレーリングストップとストップロスをうまくやれば、仕掛け時はどうでもいいような
気がしてきた。

>>137
ランダムエントリーで検証すると、手数料とスリッページで負けてしまうモ。
手数料＋スリッページを差し引いた上での、期待値が必要だと思うモ。

俺もパイロン使ってる。銘柄は１４まで絞って、ストラテジーが全部違うよ。
05/8/17〜06/8/16だと１９８回仕込んで１４４勝　勝率72.7％になるけど。

１取引あたりは1.2％しか儲からないorz

ばかだね、勝率なんて低い方がいいのにw
ぷはー

>>140
おれが今やってる手法、1回の取引で平均０．４％の利益しか出ないorz
1.2%なんてうらやましすぎorz

あ、でもおれのは3835回仕込める…

なんなら勝率85%のストラテジーを教えようか？
すさまじいドローダウンと資金不足で実現不可能なやつでよければ

素人はそういうの見つけて、喜び勇んで使うんだよな。
勝率と利益率が高くても同時にポジる銘柄数が多すぎて、実戦ではパンク。
あらかじめすべてをポジる為の資金配分をすると、年間にして大した
利益率にならない。

俺も最初は全銘柄対象で勝率90％なんていうストラテジー作ったなぁ（遠い目）
使い物にならないよね。去年は中国で反日の暴動があったときはほとんど全銘柄で
サインが出て全力で突っ込んで爆死したwそれ以外の日は全くでない。放置プレイかと

>>146
そのダメなやつはどんな内容ですか?

>147
使えないのは捨てちゃうんで、どういう条件にしてたのかも忘れました。
買い条件に７〜８突っ込んでみてバックテストしてた気がする。

ソフトバンクでいいストラテジー見つけましたよ。
[テスト条件]
ストラテジー **************　　　　　 タイプ 信用取引
対象銘柄 9984 ソフトバンク
売買単位 100
テスト期間 1995/01/01〜2006/08/17 売買株数 金額を指定 3,000,000
有効期間 1995/01/04〜2006/08/17 日足数 2865


[テスト結果]
純利益 21,282,193 勝ちトレードの総利益 42,959,950
運用金額に対するリターン +709.41% 負けトレードの総損失 -21,677,757

総トレード数 218 勝ちトレード数 140
勝率 64.22%

勝率悪いですが、相関係数は0.98です。

それは逆張りですね。

>>142
それ、たぶん俺がやっているのと同じだと思う。

>149
順張りですよ。
j順張りだとトレード数が多くて勝率が高いストラテジー作るのって難しいですね。

>>150
この少ない情報でなぜ同じと言えるのか…まさかエスパー？
でもおれと同じ手法で苦しんでる人がいるとほっとする。

だから勝率の高さなんて最初から求めるなよ〜
方針が間違ってるんだから糞システムしか出来ないんだよ

>>153
あなたの方針を教えてください。

みんなのドローダウンの許容値ってどれくらい？

バックテストで１５％
実運用で３０％

>>153
勝率５０％だとして、交互に勝ち負け繰り返すやつと５０連勝して５０連敗するようなのとどっちがすき？W

>>157
afo?

上場廃止銘柄の日足データ取れるとこある？
今、Yahooからデータひっぱってるけど
バックテストでライブドアとかないと、ちと信頼しきれない。

>>158
paadennen

>>151
順張りでその勝率なら出来過ぎなくらいだと思うが....。

>>148
10年以上かけてトレード数が200回じゃ少なすぎて使いもんならんのでは？

>>148
損切りレベルをものすごく甘くしてるでしょ

>163
ロスカットは10%以下で設定しているよ。

３年間ごとのテストもしてみた。
９５〜９７年　　　　　　　総トレード数 59 　　勝ちトレード数 35　運用金額に対するリターン +69.59%
９８〜００年　　　　　　　総トレード数 59 勝ちトレード数 41 運用金額に対するリターン +303.70%
０１〜０３年　　　　　　　総トレード数 55　　勝ちトレード数 32 運用金額に対するリターン +141.82%
０４〜０６年今日まで　 総トレード数 39 勝ちトレード数 28 運用金額に対するリターン +119.04%

・・・・まあまあ使える気はするので、次のサインからロット少なめで試し運用する予定。

ツーか、そふとバンクのみつ＝ところが
笑えるよね

[テスト条件]
ストラテジー ************** タイプ 信用取引
対象銘柄 9984 ソフトバンク
売買単位 100
テスト期間 1995/01/01〜2006/08/17
有効期間 1995/01/04〜2006/08/17

[テスト結果]
運用金額に対するリターン +1053.20%
勝率 43.35%
純利益 31,595,965
勝ちトレードの総利益 91,774,858
負けトレードの総損失 -60,178,892
全トレード平均損益 28,010.61
平均利益/平均損失 1.99
プロフィットファクター 1.53
相関係数 0.95

売買株数　 金額を指定 3,000,000
最低手数料 3150
注文方法 売買 シグナル当日の終値

いい感じの手法ができたのだが種が無いカナシス

どこかに売買手法を買い取ってくれるところってないものか

>167
これとどっちがいい？


[テスト条件]
ストラテジー ************ 　　タイプ 信用取引
対象銘柄 **********
テスト期間 1990/01/01〜2006/08/17
有効期間 1990/01/29〜2006/08/17

[テスト結果]
運用金額に対するリターン 　 +542.87%
勝率 　　　　　　　　　　　　　　78.54%
純利益 　 　 　16,286,248
全トレード平均損益 　 69,898.06
勝ちトレード平均利益 　 128,172.21
負けトレード平均損失 -143,385.32
最多連続勝ちトレード数 27 　　　　　
最多連続負けトレード数 4 　　　　　
プロフィットファクター 3.27
相関係数 　　　　　　　 0.99

[テストオプション]
売買株数 　　　　売買手数料
金額を指定 する 　　手数料率 0.2000%
1回目 3,000,000 　　 最低手数料 1000
2回目〜 １回目と同じ金額
注文方法 シグナル翌日の始値

テスト結果の項目内容が一貫してないのは不都合な結果を載せたくないからなのか？

>>168
対象銘柄の数は？
複数なら、シグナルが同一日に集中して資金が足りなくなってないか？

自慢厨の巣と化したか

パイロンの宣伝臭がちょっとしてる気がする。
自作とか他のツールとかでやってる人はいないの？

マジレスすると >>115 は逆張り

まともな性能評価も出来ないのによく結果を載せる気になるな

みなさんはオーバーフィッティングの問題をどのように解決していますか？
もしくは詳しいサイトがあったら教えてください。

>>172
こういうバックテストの表示形式は、パイロンなのですか？

ITickerでやってるよ！
でもテスト結果は恥ずかしく出せないけど。

５日分の利益が１日でチャラになるストラテジーならできた。
儲かってる気になってたら損してた。

勝率１００％
最大ドローダウン２０％
利益１７％
売買回数８０回

うーん微妙だ

>179
勝率１００％なのに、ドローダウン２０％ってなんだ？
含み損か？

>>180
そそ

ドローダウンて含み損入れないのが普通なの？

あまりにもｒベルが低すぎｔ

>>183
じゃあ先生、レベルの高いレスをお願いします！

ゴメン、シャベルと間違えた。

せいぜいラベルだろ

そこでヌッシーとなるわけです。

うん

も

とりあえずレベル引く杉って書きたがるやつっているな。
ほとんどの場合メクソハナクソの癖にな。
後は決まってだんまりだし。

俺、鼻くそは食うけど
目くそは食わないな〜
その線引きって重要だと思うぞ

たしかにレベル低いと思う

レベル低く見えても自分の意見言えてるならまだマシ。
ここは煽るだけのｳﾞｧｶばっかだろ。

俺、レベル低いけど
５億円くらい資産あるお

レベル低くたっていいじゃない、レベル低いストラテジーのほうが
長持ちするお

>レベル低くたっていいじゃない、レベル低いストラテジーのほうが
>長持ちするお

レベルの低いストラテジーを実行中の俺にとっては、
とても励まされるレスだ。

プラスになるまで決して売らないシステムで勝率100%か…

>196
それシステムトレードちがう。

>レベル低くたっていいじゃない、レベル低いストラテジーのほうが
>長持ちするお

根拠は？

シンプルな仕掛けの方がオーバーフィットしないだけ安定して使えると言いたいんだろ

シンプルだから微調整がいらない

>>196
立派な戦略じゃないか

>>198
根拠なんかないよ
長持ちしているだけだよ
根拠なんか必要なの？根拠があれば安心なの？

長く生き残れれば自然とわかるはずだよ

システムなんだから根拠は必要だろう。
お前さんのは勘じゃないか。

結果オーライでいいです勝てば正義

へ？なんで勘になるのかな？
完全に発注まで自動化されたシステムですよ
単純ですけど

話が噛み合ってないなあ

まあでもそれで５億かぁ。
そういうの聞くと生活のために働くのがバカバカしくなるな。

>>207
2回ほど破産というか資金ゼロになり生活苦になりました
健康保険も年金も払えず、極貧生活。もう本当に死のうかと
でも死ぬのにも勇気がいりまして、できませんでした

単純なシステムかつ、欲張らないマネーマネジメント
これが長期的に有効な秘訣ではないかと
プライスに変な加工は加えない

>>203
長持ちしているっていう事実が最強の根拠だと思うなあ。

自分もかなり単純ストラテジーでシステム構築してシグナル待ち。
計算上はナカナカ良いと思うんだけど逆張りだから実践怖いよ。

シンプルがやっぱいいのね。

簿価・時価共にドローダウンの少ないシステムを構築するために
売買頻度が多めでロスカットは３％とか５％にしたりする。
でもスリッページと手数料・信用金利を考慮すると、売買頻度が
多いとなかなか利益出せるシステム作れないのね。

シンプルだと、もみ合いに弱かったり機敏にシグナルがでないけど
でも、ローリスクローリターンで安定する

>>208
過去に２回破産したシステムを今も使い続けているということは、これからも破産する恐れがあるわけだ！

>212
破産してからシステム変えたんじゃないの？

ハッサン３世と名づけよう

根拠も示せないくせに長持ちさせたいだけなら
ゴールデンクロスだけやってればいいんじゃね？
シンプルで長持ちするでぇｗ

極論すると激しく同意。

パイロンは高くて買えない…
なのでオメガチャートを使ったんだが、こっちのほうがよくね？

お前の懐事情なんてどうでもいいよ…

ITickerの方が良いと思うがなぁ。

パイロンも買えば儲かるってもんじゃないわな。
ウォークフォワードテストとかもがっつりやらんと。

>>217
買えない物とどうやって比較したんだぉ？

ichartいいね。
値段が安けりゃもっといいね。

システム自体に根拠を求めるの？

売買はシステムによって理由を与えられているけど、
なぜそういうシステムなのかっていう根拠は
基本的にはないんじゃないかな。
もちろん結果の統計はあるだろうけども。

お馬鹿？

お馬鹿？

お馬鹿？

お墓！

オカマ

俺は虚根だ、巨根ではない
だが俺のシステムは今後20年でも100年でも生き残れるだろう
もちろん根拠はない

今日の２２５のシストレで買いエントリー出したシステム
ってある？試験配信してもらってるとこは前日引けから買い
エントリー、気配がやたらと低かったので寄り付きで両建て
にしたけど、案の定だった。やっぱり寄り付きエントリーや
引けエントリーの指示を出すシステムはリスク絶大だな。

>>230
今日の225で買いシグナルが出るとすれば押し目買いシステムだろうな

この辺で売りが出る順張りシステムのほうがよかない？日経底無しっぽいし

ストラテジーは聞かないが、
ずっと右肩上がりの利益曲線なんてありえるのか？

>>233
未来は未知なのでなんともいえない

この世で確実な物など何も無い
確実なのは、死だけだ

みんなどこからデータ取得してる？

ここの住人は株ロボ参加してんのけ？

おまいらの好きな食べ物は何？

ぬっしーが混ざってるのかな

>>235
ついでに言うと....
その確実な死という事実の認識があっても、ほとんどの人が平然としていられるのは、
その確実な死の時期が不確実だからだ。

死の時期が確実になったとき、その人は確実に人生の意味を考えるようになる。

どう人生の意味を変えますか？

>>237
してるで〜

トレステほしーなー。

だれか次の条件でバックテストしてくれないかな
　買い条件
　・今日の終値がボリンジャーバンド（20日）-2.5σ以下
　・今日の終値のRSI（14日）が20以下
　・今日の終値の25日単純移動平均線乖離率が-15%以下
で翌日寄り付きで買い、

　売り条件
　・買値-3%で損切り（ザラバ）
　・買値+5%で利食い（ザラバ）

色々試して分かったことは空売りで常勝するのはほぼ不可能だということ。
トータルで勝てることは勝てるがどこかでありえないぐらいの損失が発生する。
空売りはデイトレ用だな・・・

>>242
株ロボって参加者に何かメリットあんの？
入賞しても賞金１０万と引き換えにロジック盗まれるだけでしょ？

>>243
米株？それとも２２５？

>>そこまでいけたら実運用へ投入されて利益が出れば還元される事に成ってるよ
種がないのであわよくばを狙って参加しとるよ
ロジック買ってくれるなら売るよW

売ってくれるなら買うよw
とりあえずソース晒して

>247
為替でやりたいんだ。スレ違いだけと。
自動売買はやっぱ魅力あるし。日本の証券会社じゃ扱ってないのがネックだね。

>>250
だったら素直にmetatraderにしとけよ
悪くないぞ？
タダだし普通に書けるし自動売買出来るし。
何より軽い。

そして誰にも責任を追及できない。

>251
自分はSEとかでもないのでプログラムが苦労しそうですが、よさ気ですね。
ソフト代で３０００＄払うなら無料のこっちで試してみようかな。
ｻﾝｸｽｺ ﾉｼ

メタはデータがいい加減っぽいぞ。

勝率10%ぐらいのテクニカルを教えてください
おながいします

いろいろ試してるけど、どうもパットしない。

＞あり得ないほど損失が発生する。
これって、逆の売買すれば、「あり得ないほど利益が発生する」って事だよなぁ〜。

>>256
ちょっと違います。条件を厳しくしまくって勝率７割、８割くらいの空売りのストラテジーを
作っても超薄利になってしまうのです。で、それは数回のあり得ないほど
の損失によって全体としては薄利になってしまうという意味です。
薄利ということは勝てるということです。反対のことをやったらもちろん負けます。

さらに加えると、そのありえないほどの損失のトレードでも勝てるほど
厳しく設定するともちろんトレード回数が数回になってしまいます。
だから現実的ではないですね。やっぱり順張りでもボックスでも逆張りでも
買いでいったほうがいいと思いましたね。

あー、ごめん、ごめん。
そうーなんだよな。
全体的には０％近辺をうろつくだよね。

>>244
やってみました。

但しツールの都合により売り条件は以下のとおり。
・終値で含み損3%以上で翌日寄り付き売り
・終値で含み益5%以上で翌日寄り付き売り

1990年以降の日本株でやってみたら、利益率3%でした。
年単位での負けはなく、月単位の勝率は75%。
1トレード100万円弱で、総損益は60,978,591になりました。

違った！
1トレード50万弱でした。

>>244の条件だとたぶん全然実用に足らないと思う。

>>244
売り条件がわからない。

OmegaChartで色々試行錯誤しながらやってみました。
下記の自動売買の集計結果が出たんですがどうでしょう？
これじゃ実用的じゃ無いですか？
ｼｸﾞﾅﾙ出た翌日始値で買って3日後始値で売ってます。

項目値
検証対象銘柄すべての銘柄
検証開始日1996年01月01日(月)
検証終了日2006年08月25日(金)
総検証日数7585775日
シグナル発生数11316回 (平均して670.36日に１回)
１シグナルでの平均トレード日数2.60日
１トレードの平均パフォーマンス2.89%
パフォーマンスの標準偏差7.97%
成功数8142 (75.67%)
成功時の平均利益5.58%
成功時の標準偏差7.27%
成功時の平均トレード期間3.00日
最大利益111.43% (1817勝村建設 2005/10/04)
失敗数2618 (24.33%)
失敗時の平均損失-5.47%
失敗時の標準偏差2.13%
失敗時の平均トレード期間1.00日
最大損失-41.03% (8095イワキ 2003/11/20)
結果判定不能なシグナル数556

逆張りっぽいけど、どうやってんの？

どういう買い条件にしてるかまったく情報が無ければ
判断のしようがない。

完全なソースを晒したところで
判断基準なんて人それぞれだからね。

こんなところで低レベルの品評会やる意味がわからん。

え〜と、3点ﾁｬｰｼﾞ法ﾍﾞｰｽの逆張りです。
ｼｸﾞﾅﾙが多くなるようにしたりﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ上がるように条件を色々やってみました。

ボリンジャーバンドでストラテジー作ってもなかなか利益出せるの作れないよ。
組み入れていいパフォーマンス出してるヒトいるんかいな。

システムはアートだよね

違うね。システムは、愛だよ。

>>269
ボリンジャーを逆張りに利用したストラテジー作ったんでしょ？
それはダメってことは広く知られているんだが....

ボリンジャー３σで逆張りはどうだろう。

>こんなところで低レベルの品評会やる意味がわからん。

そんなお前がこんなところにレスしている意味がわからん。

>272
え、そうなんだ。まあチャート見てもダマシのオンパレードだから納得するけど。
他のスレで「ボリバンで勝ちまくり」なんていってるヤシがいるから条件の一つに
組み込んでみようかって思ってたんだけど。

ボリバンでも普通に勝てるが。

>>273
7873とかひっかかりますか？

逆張りで１０年で１万回もシグナルがあって平均利益率３％未満じゃ
実際に運用したらたぶん破産すると思う。

どうして破産するの？

シミュレーションしてみればわかるよ。

ボリバンは株価が正規分布するという前提に立っているので無意味。
株価は独立試行の結果ではなく、直近の株価に強く規定されている。

>>278
その条件だけから破産を導くのは無理があります

マネーマネジメントルールをきちんと組み込みこんでシステムを考えろ
話はそれからだ

>>282
ものすごい大雑把な言い方になってるのはその通りだけど、逆張りのストラテジーを
たくさん作った経験則から言ってかなり厳しいかと思う。
破産＝ゼロになるわけではないかもしれないが、大損になる可能性はかなり高いと思う。

16年で3000シグナル、利益率15%ならどうですか？

>264
実際にあなたの資金がいくらあって、最大で常時いくらくらいを
建てるかを決めましょう。

264さんのストラテジは１年で1000回ほどサインが出ます。１日あたり約４回出て、だいたい１〜５日ほどの
期間保有してるんじゃないかと思われる。実際には１年に数回はまとめて大量のサインが出る。今年だと
2/21とか。そういう時はサインが出たすべての銘柄に資金を投入することは不可能です。
１銘柄あたりどれくらいの資金を投入するかも決めておくことが必要。１単元１００万もあれば
５万もアル。

とりあえず得意のインターネッツで調べるとよいです。システムトレードの本とか大きい書店でも売ってるし。
俺もそれ運用すると破産すると思う。

>>249
ソース晒したらただでくれてやったのと同じだ、そこまでぬけてはないのだW
それに汎用ロボなのでソースは無い、売るとしたら手順書かな
どの程度のもんだというならカブロボのランキングで確認してもらうしかないなW

株ロボ出した時点でマネックスがコピーしてるから使い物にならん罠

>>286
ﾚｽどもです。
御指摘のｻｲﾝが出た時に全て買うのは不可能というのは判ります。
その点に関してはお気に入りに自分の買える範囲の銘柄を入れて
対象銘柄を色々変えて検証してみました。
ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽもあまり変わらないのでﾀﾞｲｼﾞｮﾌﾞかなという希望的観測もあります（汗
もうちょっと勉強してみます。

１０年くらいでパフォーマンスがよくなるように条件設定したなら
そのシステムを一年毎にバックテストしてみれば？毎年プラスなら運用するに
値するんじゃないかな？俺はそうしてるけど。。。

>>288
コピーして運用してるなら大口の注文が出るタイミングがわかってしまって逆にうまくないか？

>>285
シグナルどおりに買ったらそれでもヤバいかもしれない。

２２５寄り付きで成行の多いほうに乗るというストラテジーで
バックテストした人いる？データがないんでなんともならないけど。

データ持ってるけど、結果は教えないよ。

>>292
もっとシグナル数を減らして利益率を上げる必要があるってこと？
ストラテジーの条件を厳しくすればある程度は調整できるけど、
そうすると時間単位での成績のばらつきが大きくなるんだよね。

私のシステムは20市場のポートフォリオだけど
売買は年間で100回程度だな〜
あまり頻繁には売買したくないな
まして毎日なんて、あふぉじゃないかと思うね

これまでの議論から、すればこのスレの話題は主に

・ダメシステム晒し
・バックテストとウォークフォワードテスト

になる。
ダメシステム晒しは賛否あるが、無駄な努力を避ける意味では、有効な情報だと思う。
バックテストはソフトウェアのおかげで、比較的簡単にできるが、ストラテジーの検証に過ぎず、本質的な議論ではない。
ウォークフォワードテストは、重要であるがテスト結果を重視する誤謬に陥っている。
多変量統計解析の世界では、トレーニングセット（バックテスト）の結果をテストセット（ウォークフォワードテスト）で再現できるかが重要。
バックでは良かったが、フォワードでは悪かったと言うのはオーバーフィットを示唆する。

で、このスレの方向性はどうする？

変なところで「、」がはいっているなｗ

あれけっこう使えるのに　　まあいいけど

300

「完全返金制」を実現しています。
実績を確認してみて下さい。

http://www17.ocn.ne.jp/~b-return/home.html

↑いまどきこんな素人っぽい作りのＨＰも珍しいな。
金が無いのがバレバレじゃん。
自分が儲けることすらできないのに、よく商売するな。
まあ儲けられないから他人から巻き上げるわけか。

会員制だから不特定じゃないんですけど・・・・

俺もシステム売買を主体にした投資顧問やろっかな。
名前は　いーカブー　にしとくわ。

わが大学の先輩か。

俺、1億が10年で600億になるシステム持ってるけど
誰か貸してあげようか？

>>301
> ひと月当りの利益が情報料以下だった場合には、
> ひと月分の情報料を全額返金しています。

上がったら会員は満足し、
提供者も会員から情報料を返さずに済む。
下がったら会員に情報料を返すので、
提供者の収入は0だが、
会員は損した気はしないから、納得すると。

適当に情報を提供した場合、
上がる下がるは半々。
とすると、適当にすべての会員に対して異なる情報を提供すると
会費*会員数*0.5
の収入は得られるわけだ。

で、次の月は残った会員(少なくとも前月の5割は残っている)で同様に
会費*会員数*0.5
の収入を得ると。

うまいこと考えたもんだ。

×脅威の
○驚異の

>>307
半々で減っていったらすぐ会員０だが

最後は直感だよな。

自分の保有銘柄を買い推奨する悪い奴だろｗ

>>309
新規会員がいればＯＫ

まあ、ずっとやろうなんてたぶん考えていないんだろう。
マグレが続いてしばらくうまくいったらいったでいいし、ダメなら
ダメで仕方がないし、というぐらいのスタンスじゃないのか？
HPのチープな作りに意気込みが感じられない。
しかしこの人、本当に経営コンサルタント？　コンサルタントとしても
ダメダメだろうなｗ

>>307
競馬の情報屋とかで昔からある手口だよ。
会員数が減ったらHP消して新しいHPで会員募集。

当たり前の話だが、
「絶対に当たります。もしも当たらなかったら返金します。」
というならば自分でやれ。儲かる話を人に教えるということが怪しいぞ。

「返金制度もあるんですよ。信じてくださいよ。」
というならば、まず先に情報を無料提供しろよ。
で、当たったら、規程の金額を払ってやるよ。
外れた場合は当然お前が補填してくれるんだろ。
だって絶対に当たる、って言うからにはそのくらいの覚悟と自分の情報に
自信があるはずだよね。

ところでお金をもらって具体的に投資指示をするのは投資顧問の免許とか
いるんじゃないの？
すでに違法だよね。（どうせ口座は架空口座か・・・）

予想が当ってもお前は情報料払わないだろｗｗｗ

有料で情報配信してるとこって、どっか別の業者の有料情報
横流ししてるとこって多いんとちゃう？

>>317
ばれるだろそれ

>>316
払わんでバックれるなんてあたりめーだろうが。www

どうせ相手は詐欺師なんだ。
「そうかんたんには引っ掛かりませんよ」
という吹っかけをしているのさ。

だから、「本当に当たる」っていうなら、自分でこっそりやってくれっての。

>>319の理屈だと他人の資金を運用する投資信託とかも詐欺なんだろうなW

>>320
あたりめーだよ。
大抵の証券会社の暴露本に書いてあるよ。
客に勧める銘柄は危ない銘柄ばっかりだって。
会社が処分売りをしたい銘柄を
「絶対に上がりますよぉ！」
って言って客に押し付けるんだから。
で、下がると
「絶対に上がるなんて言ってません。上がったら良いですねぇ。
って言っただけです。」
って逃げる。

奴らは客から手数料を取るために勧めてるんだから。

競馬場のコーチ屋や怪しげな出目本を売りつける香具師（それこそ香具師）
とおんなじだな。

ところで株本ってどれも必ず
「投資は自己責任で。この本は具体的な投資行動を勧めるものではありません」
ってなことが書いてあるけど、あれさえ書けば免罪符になるんだったら、
俺もインチキ株本だしてみたいっす。

たいていのとつくくらい証券会社の暴露本ってそんなにたくさん出てるのか？
おしえろ

>>321の理屈でいくと投信どころか毎年年利15〜20％近くを叩き出す世界トップクラスのヘッジファンドもみんなはめ込みなのなw

>>322
図書館に行け！　たくさんあるぞ！
金出してまで買うこと無い本ばっかりや。

>>323
あたりめーじゃん。
あいつら人を騙して金を掠め取ってるんだから。
ついこの間も「金の運用で元本保証の高利ファンド」てのに
芸能人や総理経験政治家が広告塔に使われてたって報道があったぞ！

ま、もっとも皆さんのご家族やご親戚にそのような方がいらっしゃるなら
あらかじめお詫び申し上げておきますがね。

本筋に戻せよ

MA(13) > MA(26)
value_at(1,(13)) < value_at(1,(26))

>>325
うん、俺も脱線しすぎた。
本線に戻そう。

で、今の話題はなに？

チグリス・ユーフラテス川の水温について。

夏休みがやっと終わるな。
早く変なのはどっか行って欲しい。

毎朝出る高島暦を参考に寄り付きで仕込んだ場合、
バックテストした人いる？けっこう微妙なフラグですが
まあまあ当たっていると思いますけど。
とても数値から算出するシステムトレードとは言えないけど。

高島暦は数値だろうに。

あの高島暦誰が考えてるのかな　けっこうたいへんだよね

あれは毎年ｽﾞﾗしてるだけじゃないの？

ズラ言うな。

高島暦なんて他力本願でバックテストなんかしないだろ
どうやってだしてるかもわからんし、高島暦自体やめたら終わりじゃない。

まあテクニカルだってオカルトだって言われてるし

ファンダも悪材料出たのに上がったときに悪材料出尽くしで上げたとか苦しい言い訳してるしな

高島暦を数値化すると

押し目買い→買い
転換日→中期トレンド逆張り
弱含み→売り
後場高→買い
戻り売り→売り
どちらか微妙なとき→中期トレンド順張り

こんな感じで数値化できると思う。

高島歴システムって暦作ってる人の裁量トレードに
乗っかってるだけじゃんｗ

高島屋って百貨店だろ？

あやぱんすきすき

期間ロスカットのみって恐すぎる

あーっもう、プログラムがグチャグチャになっちまったー。

>>343
それ、眠いときにプログラムをいじってるとよくあるかも。
バックアップとってないと戻すに戻せなくて最悪だよねｗ

>>110
彼のDVDでていた手法なので、ずいぶん前に検証した。
ドローダウンがでかすぎる。
信用だと死ねるよ。

これ改良して、使ってたんだが、今年の2月と6月にドローダウン喰らって、文字通り死んだ。
もう少しで樹海に行きかけたよ。
1000万ほど損した。

金さえありゃドローダウン気にせずに行ける手法ではあるよ。
たとえば、今年は、1億あれば、6000万くらい利益が出ている計算。

これの手法の問題点は、暴落時にばかりシグナルが集中している点。
勝率80%はほんとうに出ているが、ほぼ一日とか二日にほとんどのシグナルが出てたりする。

つーか、本になっとるのね。
安売りするなあ。
ちなみに、彼の使ってる手法じゃないとのこと（DVDでいってた）

>>345
確かにこれ年単位で見ると勝率高いしパフォーマンスもよくみえるけど、
全体が暴落したとき以外はとんでもない糞株しか見つけてこないよね。

>ちなみに、彼の使ってる手法じゃないとのこと（DVDでいってた）
これって使えないって言ってるようなもんじゃないか？ｗ

つーか、逆張りのシステムってほとんどがそういうやつだからなあ。

逆張り銘柄って地合いが悪いとアホほど出てくるでしょ？
買いきれないからどれ買うか迷うんだよね
見したやつがリバって買ったやつがリバらなかったらすげー悔しい

順張りシステムの方が優秀なのは殆どの人が認識してるでしょ。

ただ殆どの順張りシステムは勝率が低いから負け続ける事が多い。
つまり精神が耐えられなくて使いこなせない香具師が殆ど。

そこで精神修行ですよ
私は滝に打たれてます

>>345
彼の手法はそれではないと本にも書いてあるけど、これを改良したものと書いてある。
たぶん改良したものというより、全然違うものだと思う。もっと損切りポイントもしっかり
ベストのものにしてあるだろうし、日常的にそれなりに買いサインがでるくらいのシステムだと思う。

ドローダウンの大きい手法は使わないほうがよい。
常に精神的負担が重くのしかかる。サインを信じきれず損切りしたくなる。

>>352
逆だな
ドローダウンのきついシステムほど長持ちする

精神は鍛えろ、というか慣れるぞ

つーか単純な指標のみのシステム、少ない指標で組んであるシステムほど
長く機能すると思うけどね。

耐えられないならあっさり気絶しちまえ、気が付く頃には儲かってる

>>346
そうそうｗ
しかも、単発でシグナル出たときは、大抵負ける
あの勝率は、ほとんど暴落時のリバウンドのときの勝率。

>>355
いや、気絶したらだめなんよ。
気絶せずに、下がっても買い続けないといけないから。

あれはドローダウンはたいしたことないよ
問題は資金不足

とりあえず50％のドローダウンに耐えられるように
精進せよ

>>359
無茶だよ　WWW

徳山式自動売買ってのはどうよ。
毎日5万円が稼げる方法、ってのがベストセラーになってるらしいよ。
なんでも本人が旅行に出かけている間にも勝手に稼ぎ続けるらしい。
これこそ究極の自動売買じゃねえの？
欲しいな、このマシン。

>>301
ちょっと過去実績を分析してみました。（8/24まで）

PF:1.31
勝率：53.91%
POR：1.12
最大連敗：9
最大DN：889,400

これぐらいのシステムは目をつぶっててもできそうぢゃない？
破産確率も高いし、将来も絶対成績が落ちないという
確信が持てない限り近づきたくないようなパフォーマンス。

>>361
徳山乙ｗ

徳山式はココみれ。231あたりからかな。
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1153918085/

ってか、金のなる木を売りに出してる時点で
もうその木に金はならないと思ったほうがいいだろ

>>363

俺、徳山本人じゃねえよ。

毎日5万円も稼げるなら魅力的じゃん。

ロジックの知識が無い人が自分で考えるより、この人の手法を真似すればいいんじゃないの？

>>365
自分で試せよ

楽天ショックが市場を襲う！！！！

これを見たら怖くて買えません。後場からズドーンと下げそうな予感！

週間新潮 ９月７日号

楽天がやばそうです

http://book.shinchosha.co.jp/shukanshincho/

そうだね、そうするよ

徳山うさんくさい
ブログがうさんくさい

ってか、関連サイトがいっぱいありすぎ。アフィはりまくりだし

>>361
前に本買ったよー。

前日のギャップを埋める方向に、売買するっつー、すげー昔からある手法で笑ってしまった。
こんな単純なのでも、日に2%くらいとれるらしいから、逆にすごいよね。
でも、ベストセラーになったら、みんなやりだして儲からなくなるかもｗ

まあ、実際には、安定して利益出すために、数十銘分散して監視しないといけないし、
ある程度の資金と、発注の手間の最適化が必要ですな。

そろそろ高島歴システムに話を戻したいんだが

徳山式はもういいよｗ
何だかんだ言っておまいら徳山好きだろｗｗ

>>364
リンク先に書いてあることは俺も感じていたこととほぼ同じ（出来高問題など）だが、
「証券会社が提供する5分足チャートで見られるのは過去1週間分」というのは間違い。
過去3ヶ月くらい見られるところはあるよ。

そろそろ高島屋システムに話を戻したいんだが

今日の高島暦システムはドローダウンだった。弱体日なのに爆上げ。
欧州買いがスゴかったみたい。ユーロがあの調子ではしかたがないか。
シストレにもファンダメンタルズなパラメータもあったほうがよいと
思う。

ドローダウンが大きくなるシステムは避けて通りたいな。
ロイニーダーホッファーが作ったシステムは学習能力を持たせてたけど、
市場の変化を学習させるシステムを作る事に頭を使う方が良いね。

より的確なシステムを構築しようとするなら信用残を取り入れるべきでしょ、
現物だけで取引が行われているわけじゃないんだし・・・
難しいけど考えてる時だけは楽しい。
電卓は弾いてみたりチャートに線引いてみたり

ドローダウンに耐えられないなら
相場なんてやめちまえ

>>378
限界があるでしょ。
だからドローダウンの限界値をどこに設定するかによって変わるよ.

売りを抹殺できるまで自動ナンピンしまくるシステムとか、資金が潤沢にある人なら出来るだろう。
BNF氏とか

異なるストラテジーを複数並行に運用すればなだらかになるんじゃないかい

複数平行に運用
複数平行に運用
複数平行に運用
複数平行に運用
複数平行に運用

じゃあ、複数垂直に運用

>>374
ホント？
どこの証券会社？
教えて！

50パーセント近くまで落ち込んだドローダウンから急回復して
資産曲線の最高値を更新したときはマジで興奮するね！
やっぱドローダウンは大きくなくちゃやる気がしないよね

９８％のドローダウンにも耐えぬいてこそ漢。
耐えられない奴は相場はやるべきじゃないね。

%ベースのドローダウンってあまり意味ないでしょ

>>386
あふぉですかそうですか

>>386
意味がよく分らない

>>386は累積損益の%ベースという意味ね

アービストラージのシステムってどうかな？

アビトラ？

アービトラージだろ。鞘取り

>>392
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1155553985/

>>389
まったく見当違いだ
わけわかめな思考だ
幼稚園からやりなおせ

シグナル配信してもらっているところがあるが、そこはドローダウンが
恐くて明確なシグナルが出たときだけトレードするようなシステムで勝率
が６２％と言っているんだが最悪のように思うが、どうだろう？
しかもシグナルが出るのは決まって大きく動いた後、これってかなり使え
ないシステムだよね。業者の名前は出さないが。
ちなみに漏れが独自考案したシステムでは２２５先物１枚建てで７月で
２１２０円８月で２１００円のシミュレート結果が取れたが、成績的に
はよいと思うがどうだろう。

>395
どうだろうって言われてもその情報じゃ答えようがないぞ。
７月は２回建てて、１０２１２０円勝って１０００００円負けてその結果なのか？

>>395
2000円とれれば十分すぎるだろ。それ以上何を望む？
あとはもっと遡ってバックテストしてみて勝率がよければ
少枚数で運用してみれば？それかminiで実運用してみるのもいいかもね。

2000円だけじゃわからん。
勝率とペイオフ率も教えてくれないとな

>>398
８月だけ集計してみたけど、１６勝６敗１分だったよ。
ペイオフ率はよくわからなかった。
ちなみに寄り付き仕込み→引け決済、あるいは前場引け決済、ドテン
を採用している。またスイングシグナルも出してる。
８月のときはせこいけど途中からミニ２枚で実践してみた。
７月はシミュレートしただけだけど、ドテンをしなかった場合はドロ
ーダウンだった。過去のデータでもためしてみたいけど、３０分足を
過去に遡って表示できるチャートってどこかにないですか？

>>399
そりゃすごい。
自分の考えたシステムは30勝30敗4分けで1180円だった。
ペイオフ率は2.1、P/Fは2.1。
30分足はタイコムのトレードプロとか松井のハイスピ−ドとか
で少し前まではとれるよ。

399だけど７月の勝率だけど１３勝７敗１分だったよ。
ドテンをしなかった場合、−２２０のドローダウンだった。

399だけどプロフィットファクターって勝ち額÷負け額だよね。
いちおう７月は3.09で８月は3.77だったよ。

２ヶ月だけですか　そうですか

勝率は危険なシステムにすればするほど簡単に高くできるからあんまり気にしないこと

含み損は死ぬまで手仕舞いしないとかね…

過去２年間ぐらいバックテストして資産曲線が直線に近い右肩上がりなら
オーバーふぃっちんぐしてないシステムといえるんじゃね？

過去２０年間ぐらいバックテストして資産曲線が直線に近い右肩上がりなのに、
今年に入ってからは。。。Orz

よくあることだわな。対象が225先物とかだと特によくある。

>>400は実運用の結果？シミュレート？
仮にシミュレートだとすると、それ実運用したら成績の半分もいかないんじゃない。

>395
月2000円以上なんて凄すぎ
PF3以上のシステムも今まで見たことないよ

100万毎に一枚たてたら4ヶ月ちょいで億超えるな
うらやましー

399 ですけど２０年もシミュレートするのしんどいんで
とりあえず２００６年を同じストラテージーでシミュレート
しました。１月と２月はスイングを入れていないのでもう少
し増えると思う。

2006/1　+970 PF:2.22 スイングなし
2006/2 +1750 PF:3.24　スイングなし
2006/3 +1380 PF:1.86　スイングで死亡してました(スイング-330)
2006/4 +2180 PF:4.63　スイングで+440
2006/5 +2590 PF:3.75 スイングで+980
2006/6 +3120 PF:5.72　スイングで+990
2006/7 +2120 PF:3.09　スイングで+10
2006/8 +2100 PF:3.77　スイングで+190

平均PF：3.53
これっってもしかして最強のストラテジー？

399ですけど８月のときのシグナル強度に応じて建て枚数を
増やすというストラテジーを組み込んだらPFが激増しました。
1強シグナルは２枚、2強シグナルは３枚とすると+4200
でPFは3.77から6.56に激増。
ちなみに８月の２強シグナル発生日は８／８前場買い、８／１４前場買い
８／２５後場売り、８／３１前場買いでした。
１強シグナルは８／１５前場売り、８／１７前場売り、８／２２前場買い
、８／２３前場売り、８／２４前場売りでした。

なにこの人　手計算でやってるの？　

ちゅうか検証期間短すぎ。
あほかと。

それ、ラリー・ウィリアムズの記録を超えるぞ

ラリーウィリアムズってうさんくさいよね。

過去５年そのパフォだったら神認定。

俺の使っているシステムは20年間で86％の勝率を維持しているわけ
君らはこのレベルにはとうてい追いつけないだろうな

399ですけど、412のように重みつけてやったら次のようになりました。
さらにPFアップ。

2006/1 +1400 2.25
2006/2 +1910 2.72
2006/3 +2690 2.57
2006/4 +3030 5.04
2006/5 +3190 3.55
2006/6 +5460 7.27
2006-7 +4180 4.69
2006/8 +4200 6.56

PF/AVR 4.33

すげー、PF4オーバーだった。
たしかに検証期間少なすぎですよね。
現に1,2,3月のPFは少な目なんで。4〜8月は大変動相場
だったのでPFがよくなったと思います。でもマイナスに
なる月はないように思います。

>>418
買った株は利益が出るか、倒産、上場廃止になるまで手放さない。
こんなルールなら簡単にいきそうだけどなｗ
勝率だけなら意味無いよ。

>>419
それスリッページ考慮してる？
まあ225だからそんなに神経質になる必要はないけど
売り買い合わせて-1はした方がいいよ

>>412
スリッページってストップのことですよね。
いちおう１５０円を境にストップとしています。
リカクは３６０円にしていますけど、もしかしたらない
ほうがパフォーマンスがいいような気がします。
ストップロスはあきらかに付けたほうがいい感じです。

スリッページ調べたらちょっと違ってましたね。
それは考慮してないです。考慮しておこうと思います。

でも寄り付き成行でエントリーまたは決済なんで
よっぽどへんな証券会社でなければ、早めにエントリー
しておけば始値で買えるじゃないかと思いますけど、甘いかな？

>>420
そんな間抜けなシステムなわけないだろw
平均年利回は24％

>>424
シグナル発生が前日か当日始値かによって違うよね
もし後者ならエントリー値は始値±１０とすべき

>425
勝率８６％で、年利２４％ってずいぶん低いな
年間の売買回数が少ないのか？
それともこつこつ勝って大きく負けるってやつか？

ラリー・ウィリアムズってファンダメンタルズを考慮してるん
ですね。漏れの場合はファンダメンタルズは一切考慮してない。
突然の悪材料勃発では-150のドローダウンを覚悟しなければ
ならないですね。たまたま売りで入っていればラッキーですけど。
次に来るのは楽天、ミキタニショックーーって感じですかね〜

>>427
年利はマネーマネジメント次第だろ？あふぉか
リスクをより多く取れるなら、24%どころじゃなく50％オーバーでも可能だろ
あくまでも自分の設定リスクで年間24%ということだよ
このシステムはMARが低いからまあこんなもんだな

２強シグナルの正解率７０％、１強シグナルの正解率６５％
ならまあまあだよね。シミュレートしてみるとわかるけど
はずれが続くときありますね。２月バックテストで２強シグナル
を３連続ではずして-1350を食らってますけどトータルでは良好。

http://plaza.rakuten.co.jp/technicalability

http://blog.livedoor.jp/atrade1/

ほぼリアルタイムで更新してくれるんだから
これ使えばいいじゃない

そのはずした時期に運用スタートだったら目も当てられないシステムだね。

>431
どちらもプロフィットファクターとか低すぎるんじゃない

３９９は平均４以上だよ

>429
ＭＡＲってなんですか？
おしえてください

>>412の言うシグナル強度
おもしろそう。いろいろ考えてみたい。

>>431
そのロボット知ってます。ザラ場張り付いてないといけなし
PF低すぎ、どうせならこっちのがいいと思います。
こちらはPF2以上のようです。

ttp://autrader.hp.infoseek.co.jp/index2.html#START

暫く来ていなかったら399が人気者に…
225Fの話しをしてるの？1強とか2強とPFとかって特定のソフトででるの？
アフォですまんが教えてください。

>>いや、まだ自動的に算出するプログラムを組み込んで
ないんだけど、とりあえずデータを入れると数値が表示され
シグナルが表示されるようにしてるだけです。強度の判定は
けっこうアバウトかもしれないです。個人的な感覚もあるし

PF10以上のシステムロジックなんて結構見つかるけど
フォワード始めたとたんに最大ドローダウンを記録することは
よくあること

>PF10以上のシステムロジックなんて結構見つかるけど

ないないないｗ

PF10以上て・・・めちゃめちゃ儲かるじゃん
ありえねーっす

俺のシステムはパーセントベースで10を超えている

>Wins 37 86.0%
>Losses 6 14.0%
>
>Total 43 100.0%
>
>Winning Months 184 70.5%
>Losing Months 77 29.5%
>
>Total 261 100.0%
>
>Average Risk Percent 0.00%
>Average Win Percent 13.90%
>Average Loss Percent 7.82%
>Average Win Dollars $2,958,618.69
>Average Loss Dollars $3,560,373.94
>Average Trade Percent 10.87%
>Average Trade Dollars $2,048,991.81
>
>Profit Factor 5.12
>Percent Profit Factor 10.97

損失取り引きにフィルタリングかけるようなロジックを組めば
劇的にPFが跳ね上がる。

>>442
２０年で４３回ってめちゃ長期じゃん。

年に2回だけ売買する単純なシステム
こんなお馬鹿なシステムが機能しちゃうんだから笑っちゃうね

こんなんだったら、わざわざシステム作る必要もない。

2ヶ月間のバックテストなんてものに何の意味があるの？そんなの瞬間利益を計算しているようなもの！
たとえば、去年の9月以降12月までの任意の2ヶ月間でテストすれば、月初買い、月末売りのような単純な
システムでもかなりの成績になるような気がする。

そんなテスト、やるだけ無駄！

こいつはすごい！と思ったもの程使い物にならない。これ定説。

225スイングバックテストしてみました。
ダウのチャート読んでテキトーにやりましたが、ＰＦは
まあまあかと。いちおう一定の法則でやっています。
たとえば、陽線は連続する、陰線は連続する上髭付き陰線
の次は下げ、下髭付き陽線の次は上げ、アフォうでもわかる
普通のチャートの読み方です。単純にそれだけです。
ノーポジのときも多い。明確なローソクが出たときだけスイ
ングします。しかしこんなテキトーでもPF3以上とは・・・
やっぱ225おいしいんですかね。


2006/1 +1270 6.47
2006/2 -180 0.75
2006/3 -330 0.18
2006/4 +440 3.31
2006/5 +980 5.45
2006/6 +990 4.96
2006/7 -20 0.96
2006/8 +190 3.71

計 +3340 PF/AVR 3.23

>225スイングバックテストしてみました。
>ダウのチャート読んでテキトーにやりました

意味がわからない

>>450
なんかの雑誌でダウが±何％か動いたときに日経がダウと同じ方向に動いたら
寄りで逆張り、引けで決済とかいうのを立ち読みしたことある。
途中でドデンしたりスイングしたりしているところを見ると
それの改良型のような気もするが・・・

>>449
いや最低5年ぐらいみなくちゃ駄目だよ
あくまで最低で10年から15年以上は必要かと
12ヶ月（1年）も調べれば十分じゃんと思うかもしれないが
とにかくやってみな。たぶん俺と同じ結果になる

>>499
それと8月の225の日足をぱっと眺めてみたんだが

＞陽線は連続する、陰線は連続する上髭付き陰線
＞の次は下げ、下髭付き陽線の次は上げ

これでそんな成績になるか？
どんな計算の仕方だ？

>>451
そういうことか(399がそうなのかは分からんが)、俺も何かで読んだことある。
実際に運用してるやつが載ってた。
大したシステムじゃなかったけど。

>>449だった

たった8ヶ月で、どうだ！っていわれてもなぁ〜。

>>453
日経のチャートじゃないよダウ。ダウはけっこうそんな感じだよ。
日経なんかよりぜんぜんわかりやすい。

スイングってのがわかりにくかったかな。
つまり引けで仕込んで寄り付きで返済するってトレード方法。
だから見るのは日経じゃなくてダウ。前日の終値と翌日の始値の
差分を取るってことだよ。

ますます訳わかめ

>>458
つまり、
ダウが陽線だった、次の日も陽線の確率が高いだろうから
その日の引けに仕込むってこと？

>>460
まあ、そういうことかな。陽線出現は次の陰線出現まで買い。
下落基調の下げは次の陽線まで売り、下値で出現するシモヒゲ陽線
は買い、上値で出現する上髭陰線は売り。日経なんかよりはずっと
わかりやすいでしょ？なにせダメリカはテクニカル信奉国と言われてる
から、そのくせファンダにはすぐ反応するところが玉に傷かと思われ。

ていうか、全く連動しない時期もあるんだがｗ
世界同時株安で連動性が高まってる期間をサンプルにしても意味がない。
あらゆる局面を想定できるようじゃないと使いものにならんよ。

というか、対象(銘柄？)はダウって事なんじゃないの？
ダウの値動き見て、ダウの売買。

間違ってたらスマソ。

何でわかんないんだよ。
399が言ってるのは、
ダウとの連動性を利用したギャップ取りシステムだろう。

シストレ初心者の巣窟はここですか？

ダウを直接取引するならひまわりのCFDがいいと思う。
気配が高いか安いときPreMarketに反応するから、比較的
寄りの予想が楽。シストレならチャートが条件を満たして
かつPreMarketプラスなら買い、マイナスなら売り。
スプレッドが１０ドルあるけど、寄り付きでほぼクリアで
きる。ただ気配が弱い場合はオススメできない。

PFが高けりゃすごいみたいな反応してる人がいるけどそれってどうなの？
期待値と売買頻度で論じなければ最終的に儲かるシステムかどうかなんて分からないと思うのだけど
間違ってる？

おっしゃるとうりでございます
PFは一つの判断材料でありますが、私は高PFを狙ったシステムを設計はしません
MARレシオのほうを重視しますね、2倍以上は確実に欲しい
出来れば3倍

>>467
PFが10以上などというシステムは、取引回数か取引銘柄が異常に少ないはずだよ。
右肩上がりチャートの銘柄の底値と天井をたまたまうまく掴んだとかそんなの。
バックテストしてみればわかる

2000年の6月から2006年の8月までのダウ平均の>>449の
仕掛けの一部をプログラムで調べてみました


【陽線は連続する（≒ここでは前日の終値よりも当日の終値が上がってると解釈します（じゃないと225やる場合は意味がないので））】
前日が0.005%（凡そ50ドルくらい）以上の陽線のときの発生回数は442回
（当日終値 / 前日終値）の平均は0.99939%

【陰線は連続する（≒ここでは前日の終値よりも当日の終値が下がってると解釈します（じゃないと225やる場合は意味がないので））】
前日が0.005%（凡そ50ドルくらい）以上の陰線のときの発生回数は430回
（当日終値 / 前日終値）の平均は1.00087%


これによって分かることは、ほとんど変わらない
僅かだが両方ともマイナス

他に調べて欲しい条件があったらリクエスト受け付けます（簡単なやつでｗ）

もちろん225先物で検証しているんだよね？

ん、、
別に検証してもいいですけど、同じような結果になりますよ？

225と225Fは同じシグナルで売買してもパフォーマンスは全然違ってくるよ

まあそうなんだろうけど
>>470の条件についてはさらに調べる必要もないと思いますけどね

全然違うなんてことはない。

陽線の翌日OPEN買い
陰線の翌日OPEN売り

仕切は当日CLOSE

225先物1990年〜　とんでもなく大損なシステムができましたよ

まさか>>449も先物ではなく指数で検証していたなんてことはないだろうね？

>>476
言いたいことは分かるけど、1年ごと5年ごとの成績見てみな

両方調べりゃ済む話。

>>478
すみません1年ごとだろが5年ごとだろうが
見る価値内と思いますけど
仕切条件変えても無駄でしょうし
エントリーにフィルターかけてもこの手のシステムは駄目駄目でしょうね

>>480
ん？
なんかさっきから勘違いしてないですか？
>>471のとっかかりからおかしかったけど、、、
でも>>480で言ってることはその通りだし、ん〜

先物の売買システムなんだから指数ではなく先物のデータで検証したらどうですか？
ということが言いたかっただけなんですけどね

ダメ駄目システムのことはどうでもいいんですよ

指標を自分で作るとか

>>470
こんなのはどうですかね？
日経先物で上髭が下髭より長ければ陽線、陰線に限らず、翌日売り
下髭が上髭より長ければ陽線、陰線に限らず、翌日買い
どちらともいえない場合、直近３日間のトレンドに従い売りまたは買い
直近３日間のトレンドがちょっとプログラムが難しいですかね？
もっと簡単にして２日前の上値が切りあがっていれば買い
２日前の上値が切り下がっていれば売りでもいいと思います。

ここは幼稚園レベルなのか？

ID:h7XdD6DMは自分でバックテストしたことないんだろうな

先物のデータ持ってないから指数でやってるのかな〜
ばかなやつらだな〜

>>486
それはお前さんだろうにｗ
ためしに>>484を先物と指数でテストして比較してみそ
で結果をここに書いてね今日中にｗ

出来ないと思うけど

売りから入る場合はバブルで死なないこと。
買いから入る場合はバブル崩壊で死なないこと。
ブレイクアウト系はボックス相場で死なないこと。

最低でもこれだけ確認しないと使う気になれない。
ブラマンとか考えると最低でも1987年以降のデータは欲しいね
バックテスト数ヶ月のシステムって･･･

>>488
結果「たいして変わらん」かったｗ
お互い、自分で計算できるんだから数値を晒す必要はなさそうだね。

>>490
嘘つきは死んでね

ホントにレベルの低い初心者ばっかり...

ホントだな。
他人を嘘つき余話張りするあたり
自分で計算してないことがバレバレ

計算してるから言えるわけよ
バカじゃね？

要するに、データを持ち合わせていない、だからできない。
単純なことですね、はいつまらないので終了です。

レベルの低いやつばっかりだな。
10年もバックテストしたきゃ好きなだけやってろ。
そもそも10年バックテストして有効なもの公開するわけないんだし、
ヒントだけもらえればいいんだよ

じゃあID:Bp8uf5vJは計算ミスしてるんだね。

指数で計算する意味がわかんないね
大して違わないとかそういうことじゃないだろｗ

違うわけだけど

ヌッシーまだぁ？

>>498
自分で計算したんでしょ？
もう変な意地を張らなくていいからｗ

計算ってw
おまいらって手計算なの？

>>501
坊やはぁ？

ぼくは電卓でチュ

はいからな物を使ってるなwwwww

幼稚園レベルだな

幼稚園のときは一元一次方程式しか解けなかったお。

凄いな俺幼稚園だと足し引きだけで掛け割りできなかったぜ。

>>484
その＞どちらともいえない場合、　は別にやらなくても良くないですか？
正直めんどくさいのもあるけど、まず上髭下髭理論がちゃんと通用するか
判明してからでもいいでしょう

とりあえず検証してみますね
つか今手元に長期のデータがないので、結構かかるかも・・（日単位）

Total # of trades 3682
Percent profitable 51.66%
Average trade 2059円
Ratio avg win/avg loss 0.96
Profit Factor 1.03

ID:Bp8uf5vJはただのネタ師だったようだな

まあがんばれや

お父さん今晩もがんばるお。

>>496
レベル低いと罵っておきながら、
そのレベル低いやつらにヒントもらおうとしてる香具師って･･･

もまいら日本人ならそろばんだろ

暗算でいいだろ。インド人みたいに。

２２５先物は現物よりシステムの成績は悪くなる
先物は現物に比べて呼び値が荒く、値が上下にブレ安いからだと思う

相場はランダムウォークだからテクニカルのみのシステムはいずれ破綻するよ

ランダムウォーク信者キタコレ！
>>517に逆に聞きたいんだが、テクニカル以外の要素を取り入れたシステムって存在するの？

そういうのもういいから

数値化されたファンダメンタルズ指標をベースにテクニカルにシステムを組めばいいだろ
くだらんプライスパターンなんか探してるんじゃないよまったく

>>468-469
どうも
システム作り始めて日が浅いので自分の理解がおかしいのかと思いました
安心しました

>>508
４８４ですが、幼稚園レベルと言われていますが、その幼稚園レベルが通用するとしたら
けっこうおもろいですよね。ＰＦ１以上はあると思いますけど、興味深深。
実際はこんな指標でやってないですけど、ふと、こうやったらどうなるのかな〜
と思ったんで、いちおう書いてみました。

通用するといいですね〜
富の源泉になればいいですね〜
まずは自分で検証できる環境を整えましょうね〜

ぽまいらは、
1理系で数学に通じている
2プログラマー出身
3秀逸なソフトに全部やらせてる
4単に頭がいい
5努力した

のどれだ。
漏れは文系で数字に弱くて年寄りなんでついていけん。
でも、3か5なら救われるかも…

統計としては二年とかってのはあまりに短すぎる
しかし、現代では二年前以上のデータはあまりに古すぎる
ここんとこ悩む

私は30年位のデータでテストする
イントラデイはデータがないから10年位かな

久々にのぞいたらすごいことになってるなｗ

でも、数か月のバックテストってありえないなあ。
カーブフィットしまくりやんか・・・。
今年なら暴落向けのシステムでどんだけでも・・・

それでも、>>399は面白そうなんで、ヒントくださいよ。

あ、あと質問なんですが、データは日足ですか？分足ですか？
日足・・・は、さすがにねーか・・・

様々な局面を学習して様々なヒューリスティックを構築していくシステムの方が良いな。
PCは感情に左右されないから無駄が無くなるよ。

399の検証したけどそこそこ良い結果がでた。
だけど399みたいな脅威の成績はでなかった。
もうちょっとヒントくれないかな。

すごいな。条件がわからないのに検証できるのか…

これよんだ人、おる？

株を極める! システム売買 プロのノウハウ
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4534040385

>>524
６運が良い

>>528
はっきりいって日足のほうが利益出しやすいよ
短い足になるほど難易度が上がる

>>532
読んだじょー

条件わからなくても条件を仮定すれば検証できるでしょ
EXCELももってないの？

スクエニいいんじゃない　逆日歩も付いてるし
業績悪くないから上がると思うよ

システムは勝率9割だけど自己裁量で氏にまくってまつ(´･ω･`)

>>532
年間４割も儲かるのに〜
本を売ってる〜
ソフトも売ってる〜


なんなのこの著者

>>534
うそーん。
日足だと限界があると思ってたが・・・

いや、テクニカル使おうにも、なんでかって言うと、
どうしても長いレンジで、使わなくちゃいけなくて、
取引回数が少なくなりすぎないかな？

自分は取引回数はそこそこ少ない方が好みだね
人それぞれだね

>>536
仮定する時点で399とは違ったものとなるが

程度の低い自演は飽きたぞ

本日、買いシグナルが出ました。
まだまだ、信用できないけど、
少しだけ買ってみました。

>>545
売ったほうがよかったのでは、と。
予想と逆をやるほうが儲かりそうな…

>>62氏が張ったひまわりのCMEデータ取得
ttp://sec.himawari-group.co.jp/index.cfm?fuseaction=Chart.Stock
ですが、現在は見れなくなっているようです。
自分で探してみたところ、探した方が悪いのか検索キーワードが悪いのか、
見つけることが出来ませんでした。
どなたかCMEの過去データをダウンロードできるURL、
ご存知方は居られないでしょうか

>>543
うるさい
屁理屈こねるな

>>541
取引回数少なくてもそのぶん一回の利幅が大きいので楽よ

５年間も　にっそく　って読んでたorz

>>547
winnyにあったお。
[株式][日足][CME225] 20031124〜20060906.csv 24,513 106a762680dde1953fbced6d35e08429

>>551
そんな落ちてるデータなんか怖くて信用出来ないっつーのｗ

>>552
一応オイラの持ってるひまわりのデータと比較したけど違いないみたいだぞ。

>>547
http://kabu.himawari-group.co.jp/price/chartView.do?chartType=1&brandCode=10010

皆様、ありがとうございました。
新たな検証をこれで出来そうです。

>>545
おいおいこの状況で買いシグナルってどんなシステムだよｗ

>>484
225先物　1997年1月から2006年4月まで

profit=0.96 総トレード回数=2122回 損益=-5010 総利益=129110 利益回数=1028回 総損失=134120 損失回数=1094回
最大ドローダウン=7980 199701 〜 200410

年別成績
1997年 profit=0.79 総トレード回数=230回 損益=-5410 総利益=20640 利益回数=105回 総損失=26050 損失回数=125回
1998年 profit=0.90 総トレード回数=239回 損益=-2080 総利益=18850 利益回数=116回 総損失=20930 損失回数=123回
1999年 profit=1.10 総トレード回数=230回 損益=1480 総利益=16050 利益回数=114回 総損失=14570 損失回数=116回
2000年 profit=1.17 総トレード回数=235回 損益=2630 総利益=18250 利益回数=117回 総損失=15620 損失回数=118回
2001年 profit=0.89 総トレード回数=230回 損益=-1800 総利益=14230 利益回数=111回 総損失=16030 損失回数=119回
2002年 profit=1.07 総トレード回数=227回 損益=730 総利益=11130 利益回数=108回 総損失=10400 損失回数=119回
2003年 profit=0.83 総トレード回数=220回 損益=-1770 総利益=8910 利益回数=105回 総損失=10680 損失回数=115回
2004年 profit=0.79 総トレード回数=215回 損益=-1880 総利益=7130 利益回数=97回 総損失=9010 損失回数=118回
2005年 profit=1.35 総トレード回数=217回 損益=2280 総利益=8820 利益回数=119回 総損失=6540 損失回数=98回
2006年 profit=1.19 総トレード回数=79回 損益=810 総利益=5100 利益回数=36回 総損失=4290 損失回数=43回

ちなみにグラフにするとこんな感じ
http://www.uploda.org/uporg508082.jpg

個別に

【下髭が上髭より長い時、翌日買い】
profit=0.87 総トレード回数=1122回 損益=-9430 総利益=62790 利益回数=530回 総損失=72220 損失回数=592回
最大ドローダウン=11130 199702 〜 200411

年別成績
1997年 profit=0.72 総トレード回数=125回 損益=-3910 総利益=10080 利益回数=55回 総損失=13990 損失回数=70回
1998年 profit=0.75 総トレード回数=127回 損益=-2710 総利益=8180 利益回数=59回 総損失=10890 損失回数=68回
1999年 profit=1.02 総トレード回数=122回 損益=130 総利益=8380 利益回数=58回 総損失=8250 損失回数=64回
2000年 profit=0.98 総トレード回数=124回 損益=-130 総利益=7890 利益回数=59回 総損失=8020 損失回数=65回
2001年 profit=0.84 総トレード回数=111回 損益=-1240 総利益=6290 利益回数=50回 総損失=7530 損失回数=61回
2002年 profit=0.85 総トレード回数=116回 損益=-940 総利益=5250 利益回数=50回 総損失=6190 損失回数=66回
2003年 profit=0.75 総トレード回数=123回 損益=-1660 総利益=4930 利益回数=58回 総損失=6590 損失回数=65回
2004年 profit=0.72 総トレード回数=115回 損益=-1390 総利益=3630 利益回数=53回 総損失=5020 損失回数=62回
2005年 profit=1.76 総トレード回数=115回 損益=2210 総利益=5110 利益回数=69回 総損失=2900 損失回数=46回
2006年 profit=1.07 総トレード回数=44回 損益=210 総利益=3050 利益回数=19回 総損失=2840 損失回数=25回
http://www.uploda.org/uporg508084.jpg

【上髭が下髭より長い時、翌日売り】
profit=1.07 総トレード回数=1000回 損益=4420 総利益=66320 利益回数=498回 総損失=61900 損失回数=502回
最大ドローダウン=3270 199701 〜 199711

年別成績
1997年 profit=0.88 総トレード回数=105回 損益=-1500 総利益=10560 利益回数=50回 総損失=12060 損失回数=55回
1998年 profit=1.06 総トレード回数=112回 損益=630 総利益=10670 利益回数=57回 総損失=10040 損失回数=55回
1999年 profit=1.21 総トレード回数=108回 損益=1350 総利益=7670 利益回数=56回 総損失=6320 損失回数=52回
2000年 profit=1.36 総トレード回数=111回 損益=2760 総利益=10360 利益回数=58回 総損失=7600 損失回数=53回
2001年 profit=0.93 総トレード回数=119回 損益=-560 総利益=7940 利益回数=61回 総損失=8500 損失回数=58回
2002年 profit=1.40 総トレード回数=111回 損益=1670 総利益=5880 利益回数=58回 総損失=4210 損失回数=53回
2003年 profit=0.97 総トレード回数=97回 損益=-110 総利益=3980 利益回数=47回 総損失=4090 損失回数=50回
2004年 profit=0.88 総トレード回数=100回 損益=-490 総利益=3500 利益回数=44回 総損失=3990 損失回数=56回
2005年 profit=1.02 総トレード回数=102回 損益=70 総利益=3710 利益回数=50回 総損失=3640 損失回数=52回
2006年 profit=1.41 総トレード回数=35回 損益=600 総利益=2050 利益回数=17回 総損失=1450 損失回数=18回
http://www.uploda.org/uporg508085.jpg

>>557は＞どちらともいえない場合　は含まれてないです

マックディーって順張りで使うもん？

>>557
使用ソフトはなんですか？

>>561
いや自分でプログラムしてるやつです（普通のソフトはこんな雑なグラフじゃないですからねｗ）
先物は１つ（１銘柄）だけだから処理が早くて助かるなぁ

カブロボ

>>560
そんな事は無いと思う。
転換期を読むのにオシレーター系の指標と組み合わせたら良いんじゃない？
個人的にはMACDよりボリンジャーバンドの方が使い易い

>>557

どんな計算だよｗそんなのならねーぞｗ
計算式うｐきぼん

>>565
ん、だいたい同じような結果になったけど
要するに使えない、特に買いが

>>566
ほっとけばいいと思うよ
例の人だから

あのヌッシーってアホ？

>>566

始、高、安、終　の順で、B、C、D、Eだろ？

んで、Fに、IF(B1>E1,E1-D1,B1-D1)で上髭、
Gに　IF(B1>E1,C1-B1,C1-E1)で下髭、

そんで、最後に実際の損益計算で、Hに=IF(F1>G1,B2-E2,E2-B2)
2002/11/13-2006/9/7までで、+100円なんですがｗｗ

ま・さ・かSLとかの設定は無いんだよな？

まあ、過去バブル崩壊からずっとだが、始値＞終値、の傾向で大体
平均して1ティック差があるんだよな。だから通算すれば、始値売りで終値
買いが正解だし、GU＞GDになるわな。んで、終値の方が安く買えるし、
下落相場、上昇相場それは同じと考えれば良い訳で、上げならそのGuで儲かるし、
下げても通算ならオトク。

つうかぶっちゃけシステムトレードより、裁量でやった方が取れるわｗ
裁量つっても、自動売買ソフトねえし、何よりシグナルの確立が難しすぎて
そうせざる終えんからな。



・・・・・んで結局俺がおかしいのか？ｗｗ

つうか例の人って誰だよｗ

ちょｗｗｗ

もしかして、総利益130000円なんぼ、というのはあれかい？既に1000掛けた状態？
そうすっと、たったの13ティック抜きだろ？つまりは+130円。
そうじゃないなら、一枚で1億三千万円稼げるんだろ？

んー気になる。

あー、でも profit見ると、1切ってたんだねｗ
気付かなかったｗｗ

私の計算だと1990年から直近までで7,781,000円の利益
手数料が往復1000円とすると4,096,000円の利益
年ベースで損失の年が7年もあり、使えない

そもそもこんなやりかたでほぼ毎日売買するなんてあほくさい

オプションシストレを考えてみたい

日経は始値のほうが高い。GU＞GD。
んで、だから少しだけ終値は安い傾向がある。
翌日に、終値買い、で持ち越すとこのGuを享受できることになる。
んで、寄りで売り、引けで買うというのは、上記傾向からも正しい選択。
しかし日を跨ぐとパフォは変わる。寄りが高い傾向にあるのは、あくまで一日の中で。

んで、この二つを織り交ぜると、かなーりウマーなシステムになる。
枚数さえトントン拍子に増やさないでやれば、効率的に増やせる手法ではある。
もしくは、目標額に到達した時点で枚数増やす、っていうのも一つの手。
84年からで、一枚当たり、3800万円の利益出る。※手数料除く

この寄り売り+終値買い、翌日始値売りを合成することによって
お互いの弱点を補える。

どうせネタだろ？といわれるかも試練が一応そう思うなら
バックテストしれｗ

俺はこんな時間かかることはしないがな。
ぶっちゃけ、日計り連打の方が、一日、という勝負では確実に勝てるから。



>>574
OPにシストレも糞もネエだろうがｗ

>564
ゴレンジャーバンド　ダメだわ俺は。
どう組み合わせても利益出るストラテジー作れない。

まあ、>>575はネタじゃないですよ（存在はネタなようなものだけど）
ただ実践できるかどうかは別ですけどね
って相手しちゃったよ・・・

>>575
オプションシストレのブログがあったんでやってみたいなと

>>576
人に拠るんだね。
扱い易さを感じる人とそうでない人が・・・

友人が実際にやってる事なんだけど、Excelで3の倍数で平均移動線を10本引いてトレンドﾞ予測をしている

移動平均線の間違いです

>>557
ダウのチャート見てみると上がっていくときは上髭を少し付けた
陽線が連続するようです。また下髭を少しつけた陰線も連続するようです。
なので、上髭しか出ていない、下髭しか出ていない日を除外すればＰＦは
上がるのでは？

>>580
よく分からないけど、こういう↓日足を除外しろってことでOK？
http://para-site.net/up/data/14715.jpg

で除外した結果は、

profit=0.97 総トレード回数=1752回 損益=-3490 保持日数=0.0日 総利益=107930 利益回数=850回 総損失=111420 損失回数=902回
最大ドローダウン=7370 199701 〜 199812

年別成績
1997年 profit=0.78 総トレード回数=192回 損益=-4880 保持日数=0.0日 総利益=17640 利益回数=88回 総損失=22520 損失回数=104回
1998年 profit=0.84 総トレード回数=196回 損益=-2770 保持日数=0.0日 総利益=15000 利益回数=91回 総損失=17770 損失回数=105回
1999年 profit=1.09 総トレード回数=194回 損益=1120 保持日数=0.0日 総利益=13750 利益回数=96回 総損失=12630 損失回数=98回
2000年 profit=1.19 総トレード回数=193回 損益=2440 保持日数=0.0日 総利益=15290 利益回数=98回 総損失=12850 損失回数=95回
2001年 profit=0.99 総トレード回数=192回 損益=-120 保持日数=0.0日 総利益=11930 利益回数=93回 総損失=12050 損失回数=99回
2002年 profit=1.17 総トレード回数=200回 損益=1520 保持日数=0.0日 総利益=10330 利益回数=100回 総損失=8810 損失回数=100回
2003年 profit=0.87 総トレード回数=172回 損益=-1000 保持日数=0.0日 総利益=6780 利益回数=83回 総損失=7780 損失回数=89回
2004年 profit=0.76 総トレード回数=182回 損益=-1900 保持日数=0.0日 総利益=6090 利益回数=82回 総損失=7990 損失回数=100回
2005年 profit=1.33 総トレード回数=162回 損益=1630 保持日数=0.0日 総利益=6630 利益回数=88回 総損失=5000 損失回数=74回
2006年 profit=1.12 総トレード回数=69回 損益=470 保持日数=0.0日 総利益=4490 利益回数=31回 総損失=4020 損失回数=38回

雲の奴の話をしては駄目なの？

>>581
トントンって感じですね。ひげ理論はいちおう通用しないってことで終結ですね。
それと、やってるのはダウ平均で日経平均じゃないですよね。

いちおう漏れの９月シストレ中間報告

1枚建て：+320 PF3.28
状況により複数枚建て：+500 PF3.38

実際は１枚建てでやってます。（複数枚建てはシミュレート）
月曜（１１日）前場は強力売りシグナル点灯中
・・・後場は機械受注があるからわかんないですね〜ファンダは考慮しないことに
　　してるんですが、後場も売りは心情的に恐いです。

日経平均のことをダウ平均と言ってしまう
旧石器時代のお人が数名居るとおもわれw

PFは、3以上ないとつかえないよな

PFは時間枠次第だからなぁ

>>585
君君、間抜けな意見は恥ずかしいぞ

PFしか知らん変なのが住み着いてるみたいだな。

PFってﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰかﾎﾟｲﾝﾄ&ﾌｨｷﾞｭｱかはっきり佐世保重工

PF厨と名づけてやろう

>>264及び>>289です。

>>264の自動売買集計結果を元にｼﾐｭﾚｰｼｮﾝしてみました。
条件は、資本金200万・税率10%・最大購入銘柄数5・手数料ｲｰﾄﾚ基準。
信用は使わず現金のみ。

結果は17億7千万弱でした。
運用額が大きくなったら通用するとは思えないですが、
破産はしないで済むようでした。
1年ごとにｼｭﾐﾚｰﾄすると1.5倍〜4.0倍だったのでﾁｬﾚﾝｼﾞしてみます。
ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ下さった方ありがとうございました。

ｸﾞﾞﾊｯ！　ｼｭﾐﾚｰﾄて書いた…

ところで>>468のMARレシオって何？

>>593
MAR-Ratio
(MAR-Ratio)

http://www.fondsseiten.de/wissen.php/MAR-Ratio/b=m/id=762/action=/type=all/search=

２２５でよくシグナル配信して、配信料を取っている業者がいるよね。まあ、成績が抜群にいいというなら
まだしも、見てみると年間でドローダウンしている月が１，２ヶ月ある。ＰＦはおおむね1.5〜2.5ぐらい、
こんな腐ったシステムを販売してるほうの気がしれない。金を取るならＰＦ３以上のシステムであることが
必須、それ以外は糞だな。漏れが以前、配信してもらっていたシステムトレード○というところは月に３，４
回しかシグナルが出ず、しかもダウのチャート分析やPreMarketの気配なども分析せずに単なる未来予測
でスイング指示を出していた。当然のことながらドローダウンするときは激しいし、シグナルが出ない日が多
いのもムカツク。せっかく大きく動く日もノートレードでチャンスを逃しまくり。管理者に聞いたら「相場も休み」
というのが必要ですとぬかしやがった。
しかもオプション買い指示もタイムディケイやＩＶを全く考慮せずに週末仕込みの指示がけっこう出ていた。
サイコロ振ってシグナルを出しているほうがマシのようにも思えるような糞システムと断定した。
他にも毎日の寄り付き仕掛け、大引け決済とかいうのもあるが、ストップロスもなしでドローダウン大杉でほ
とんどダメ。

漏れの開発したシステムは寄り付き仕掛け、引け決済は変わらないがドテン兆候を察知して後場でドテン
することが３０％以上ある。（８月は５５％）バックテストしてもＰＦ３はキープできそう。成績が今後もいいようなら、
漏れも有料配信しようかと思ってる。

以上をまとめると

＜金を払ってまでも使っていいシステムの条件＞
・年間ドローダウンが１月でもあるシステムはやめておけ。
・年間平均ＰＦ３．０以上は必須条件
・１月５０００円ぐらいで配信していて、そこそこの成績のものは参考程度に３ヶ月ほど
　研究材料にしてもいいと思う。
・ＰＦ３．０以上のものは特に金に糸目をつける必要はなさそうだ。

ＰＦ３以上なんて、テスト期間が短いか取引回数が少ないかどちらかだよ

ＩＰＯを当てる＝ＰＦ3以上

>>594
サンクス
単にドローダウン見るよりは良さそうだね

>>596
トレード回数は全営業日で、持ち越し仕掛けありなんで取引回数的には多いと思う。
年間でＰＦが２以下になる月が２ヶ月ぐらいになると思うけど、マイナスになる月はないと
豪語できるよ。調子のよいときはＰＦ７ぐらいにはなる。

>>598

ドイツ語でもOKなんだ、すごいっすね。いちおう英語でも紹介

MAR Ratio

Often referred to as a pain-to-gain ratio, this risk-adjusted return metric
was developed by Managed Accounts Review for ranking Commodity Trading
Advisors (CTAs).


MAR Ratio = CAGR / Max Total Equity Drawdown

>>595
>漏れも有料配信しようかと思ってる

儲かるハズなのに、有料配信！これはもうアレかもしれんね

>>600
わざわざサンクス、ちなみにドイツ語はできないよｗ

ところで、システムトレードってのは、
open,high.low.close.volumeを解析してる人がほとんどだよね

バリュー投資を完全にシステマチックにできないかな？
経常利益とかの時系列データなら拾えそうなんだけど、さすがにデータが足りない。
もっと詳しい財務(キャッシュフロー、損益計算書、貸借対照表)の時系列データって入手できないもんかね

>>602
ネタ？

つ、釣られるもんか。。

PF3ねえ

バリュー投資をシステム化することは可能だと思うけど現時点では
まだインフラが十分でないから難しいと思うよ

>>602
プロはS＆PのCOMPUSTSTのデータベースを使うみたいよ
http://www.standardandpoors.co.jp/site/productsservices.do?method=umbrella&oid=092f51ae8000bc81&b=11&r=6&l=JP

>>599
毎月プラスなんだ、これはもう1000億円は儲けてそうですね
すごいですね〜

俺の知人は毎日連勝してるようだが。日経225先物で。
ついでに俺もだがｗ

それで終わり？

>>609
毎日暇なんですね〜
生きてる価値あるんですか？

583です。ふむふむ２２５、１１日はやっぱり下げて始まった。後場は強力ドテンフラグ
が立った。またPFが稼げそうだ。

>PFが稼げそう
ワロタ

自己顕示欲で自動売買なんて公開するから逆張られるんだよ

強力ドテンフラグ（笑）

PFを上げるまでがシストレだよ

んじゃ、Pylonで作ったやつをさらして見ますよ。
いかがでしょ？

年代 トレード数 勝ちトレード 負けトレード 合計損益 平均損益 
2001年 50 82.00% 41 18.00% 9 853.75% 1,360,667 17.07% 27,213 
2002年 78 51.28% 40 48.72% 38 42.82% 19,534 0.55% 250 
2003年 94 62.77% 59 37.23% 35 802.37% 1,147,950 8.54% 12,212 
2004年 42 92.86% 39 7.14% 3 981.74% 1,874,655 23.37% 44,635 
2005年 40 95.00% 38 5.00% 2 1761.16% 3,476,400 44.03% 86,910 
2006年 54 68.52% 37 31.48% 17 545.73% 969,600 10.11% 17,956 

非常にみずらい

ウンコ見せて評価して、って言ってるのと変わらんな

これはかなりのべちょべちょウンチですなw

FuturesTruth歴代トップでも、年利195.2%だぞ。 PF10以上なんて、信じられん。

http://www.futurestruth.com/top10sincereleasedate.htm

>>621
年率とPFは直接関係ないと思うが

とりあえず、システムの評価でPF!PF!と言っていると
駑素人だと思われるからやめておけ
たとえAFが好きでもやめておけ

PFも参考にするでしょ。
PF1台のシステムとか未来の収益を信じる気になれない。

ぱいぱいふかふか！

PFはあまり参考にしないな〜
使えるシステムは結果的に普通に使えるPF数値だし

>>626
>>362なんかひどいぢゃん

>>362だけ見てひどいなんて、
駑素人だと思われるからやめておけ
たとえAFが好きでもやめておけ

システム評価基準で重要な順

１．シャープレシオ
２．最大ドローダウン
３．ドローダウンからの平均回復日数
４．プロフィット・ファクター
５．累積損益

>>629
それはどこかの本に書いてあるの？

シャープレシオはいらんから、月別勝率は欲しいな

>>629
パフォーマンスとは関係ないけど、
勝率の低いシステムは精神的苦痛が大きいから、
評価するうえで勝率も重要な要素だと思う。

まあ、勝率○○％とかウタってるシステムはウサンクサイけどｗ

俺は資産曲線の相関係数が一番大事。どれだけ安定して毎年同じくらいの利益が出せるか。
毎回同程度の金額分を建玉する条件で、１５年間の資産曲線が右肩上がりの一直線というのが理想。

勝率って運用を継続していく上での安心感くらいの意味しかないでしょ

逆張りで勝率がいいのは、ドローダウンも結構でかいお。
精神的苦痛で途中で決済することが多かった。

勝率なんてどうでもいいでしょ

シャープレシオはどうやって計算するんですか？
年間利益率÷最大ドローダウン率？

勝率よりドローダウンのほうが精神的に耐え難い

Sharp ÷ Panasonic

sonyはどこに足せばいいですか

PFがだいぶ貯まったのでマイレージに交換しました

ポイント３倍デーはいつですか？

ゴミシステム売るなよ。
http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g44823160

>>643
>こちらのストラテジーは出来高の少ない銘柄に売買サインが出ることも考えられるため、
>あまり多くの方へは販売できませんので今回の出品あるいは残り９人限定で販売を終了させていただきますのでご了承ください。

つまりは使えないということですね

これさぁ〜、3,980円が希望落札価格っていうのがﾜﾛｽ！

入札してるのが１名いるぞｗ
ﾃﾗｶﾜｲｿｽ

よ〜し、パパもシステム作って応募してＰＦゲットするぞっ

2005年　総ﾄﾚｰﾄﾞ数　7回　　　
　　　　　.総利益　　33,957円

株保有平均日数は3.9日です。

これは酷い…

>>643
2005年の不出来から行って、短期の逆張りだな。
俺も似たようなの作った。
ドローダウンがでかすぎて死ぬよ。
Pylonは、標準じゃ、ドローダウン出せないからね、盲点なんだけど。

○○の次の日○○した場合、2日後は必ず○○する

初潮の次の日ｵﾅﾇｰした場合、2日後は必ずｾｸｽｰする

禁断の壺ってお金がかかるの？

オクのストラテジー結構見てるやついるのか？
俺もだしてみようかなー誰か買ってくれる？

>>649
PYLON買いたかったんだけどオススメじゃない？
ドローダウンがでないってどういうこと？

>>654
>>643の写真見ればわかるけど、詳細なデータは（年別のPFとか）、分析しないと出ない。
まあ、ツールはフリーであるが。
ドローダウンもスクリーニングを使ったバックテストでは、標準では出せない。

>>643
「株の本　２２冊です」なんて出品は別IDでやればいいのにね
株で儲からなかったからオクで小銭稼いでるってバレバレだよ

追証の次の日無視した場合、２日後は必ず強制決済する

>>657
ﾜﾛﾀ

漏れの２２５シストレ　９月中期報告

営業日別（６勝３敗）スイング（２勝１敗）

１枚建て　　　　+760 PF3.62
複数枚建て　　+760 PF2.78


今月はあまり調子がよくないです。複数枚は11日のドローダウンが大きかった。
１１日のドローダウンでＰＦ２を割りましたが、その後２日連続の売りが当たって
少しPF稼げました。今月ＰＦ３クリアは微妙なところです。

唯一シグナルを晒した日が


612 名前：山師さん [] ：2006/09/11(月) 11:34:47.97 ID:oNtJdxfI
583です。ふむふむ２２５、１１日はやっぱり下げて始まった。後場は強力ドテンフラグ
が立った。またPFが稼げそうだ。


この日だけｗ
嘘はもういいよｗ

週末起業が流行ったときのように、適当な情報で馬鹿を釣ろうと
してるのが増えてきましたね。

http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/circus0821?
★マイナスになった年は-22万円、-23万円、-99万円の3回のみです。
全年度プラスのシステムだと逆にリスク対策が立てにくいと考えています。

バックテストで全年プラスじゃなきゃどんな馬鹿も釣れないと思うが・・・

>>661
★初心者の方でも理解できる大変シンプルな手法です。
ですので落札前の質問には
お答えにくい部分があるとは思いますがご了承ください。

こいつｽｹﾞｰなｗｗｗ

>>661
よーし、パパいろいろ質問しちゃうぞーｗ

ところで東証が２４時間取引に対応するようだが、おまえらどうするよ。
今は有効なストラテジーも使えなくなる可能性が高いし、十分なバックテストもできない。
シストレやってる連中にとってはヤバいことになりそうなんだが。

べつにかわらんでしょ、GLOBEXやECBOTみてもわかるように

窓があかなくなるから、スイングならパフォーマンスよくなるでしょ

意味が分からん

FXならMetaTrader4が最強なんだがな
フリーの中で最強て事ね

そんなクズを紹介しないように

えくせるでいいや

>>666
確かに、デイトレのシステムじゃなくてもよくなるよね・・・

ふつーはレギュラーセッションのみとかにするだろw

>>669
かなり自由度が高いが・・・
PylonみたいなGUIだけで行えるのは自由度が低い。
指標の開発が出来ないし

まあフリーだから入れてみたけど

>>661
説明文が追加されてたけど、質問し続ければもっとボロボロになるぞｗ
「個々に改良」って投げやりなｗ

ただし一年間でマイナスになってしまう年があると言う意味では
個々に改良してトレードに望まれる事が最善かと思われます。

GO HELLOみたいに経済指標を組み込みたいと思ったんだけど
フリーでやれるのって無いよねえ
自作しないと駄目なのかぁ・・・

F-BASICで作ってみようかな

>>661
ドローダウンや取引回数は、秘密だってよｗ
馬鹿じゃねーのコイツｗｗｗｗ

漏れの２２５シストレ　９月報告 9/15

営業日別（７勝３敗）スイング（２勝１敗）

１枚建て　　　　+870 PF4.00
複数枚建て　　+870 PF2.72

今日のフラグは買い⇒売り
明日の前場フラグは買い(割と弱め）。しかし公開フラグははずれるというけど、
本当みたいだ。

スイングフラグはNYダウ今日陽線引けなら、明日引けで買い、陰線引けなら見送り

また波平ノリスケさんですか？ｗ

PFがすげー稼ぎまくってる
最強だ

波平ノリスケ

波平、舟に乗る。

NintendoPF
好評発売中

波平、ワカメを食べる。

自動ソフトゼウスはどう？

児童ソフトセクスはやばいだろ

漏れの２２５シストレ　９月報告 9/16

営業日別（８勝３敗）スイング（２勝１敗）

１枚建て　　　　+910 PF4.13

金曜のフラグは買い
前場はけっこう押されたけど、押し目判定が出たので買い継続、結果+40
火曜日前場フラグは売り、噴き値判定が出たが、ＭＡＣＤは＋のため弱め
スイングはいまのところ売り（月曜ＮＹ次第）

バックテスト期間1990/1〜2006/7末
精度:日足
手数料:1050円（往復）
勝ち44710ティック、負け14335ティック、総損益30375ティック
総トレード2491回、勝トレード1703回、負けトレード数788回
勝率68.37
PF3.12
年間勝率100％
ルール:基本は、毎日の終値でシグナル、そんで、シグナル継続中はホールド、
シグナル継続が終了した翌日の始値で決済。


バックテスト期間1999/1〜2006/9現在
精度:60分足
手数料:1050円（往復）
勝ち28002ティック、負け13608ティック、総損益14394ティック
総トレード6568回、勝トレード4343回、負けトレード数2225回
勝率66.05％
PF2.02
期間内月間勝率100％
ルール:基本は、毎度60分足の終値でシグナル、そんで、シグナル継続中はホールド、
シグナル継続が終了した次の60分足の始値で決済。

ちなみに9月は、勝ち271、負け710、利益2000

これ閃いた俺は天才だと思った。

ちなみに、金曜の15時00分に売りエントリー、15830円
この手法の殆どの損がギャップ。場中は基本負け難い。
だから、勿論持越しして無い。敬老の日も有って連休続くしな。

なんで都合のいい項目しか書かないんだろうね。それだけじゃ評価しようがない。

>>690

じゃあほかに何書けばいいか書いてくれ。追記すっから。

688はおかしいんじゃない。
9月勝ち2710、負け710　利益2000の間違いかな？
9月の60分足の始値と終値の差が上げ680円下げ560円で
合計1240円しかないのにどうして2710円も勝てるの？
シグナル継続中はホールドだからもっと少なくなるはずでしょ。
9月は2006年9月のことだよね

>>690

http://www.fileup.org/fup107345.xls

一応結果のみのデータはうｐしとくよ。

A日付
B時間
C始値
D高値
E安値
F終値
Gは、売買シグナル1が買い、-1が売り
H仕掛値
Iが損益

連続ドローダウン、連敗、連勝、最大損失、最大利益、と書いてないのが
だめだったかな？

利回りで評価しなきゃだめだろ。
いくら勝ったなんてのは運用額によって違うし勝率にも影響するだろ

>>692

俺も気になったんで、調査した。そしたら、一部8月のも紛れてた。
9月のは、利益2400、損失690、損益+1710だった。

あとは、>>693見てくれ。

いっとくが、>>693を、わざわざ手入力で、都合良いシグナルなんか
出して無いからなｗ

来週から運用してみる予定。

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1400.zip.html

うｐし直し。なんかしらんが、>>693でDLできないｗ

・・・・やっぱおかしいな。DLできてもエラーになる。まーいいか、忘れてくれｗ

>>688
すげえｗｗ

漏れの基本は引け際の３０分足と１５分足MACD、これらのパラメタの数値が最も高い。
押し目判定と噴き値判定の数値も高い。CMEによるギャップはあまり考慮していないが
押し目判定と噴き値判定に組み合わせて考慮する必要があるか検討している。

あと、今後のストラテジーに取り入れたほうがよさそうなのが外資動向、直近のシグナル
にはあまり影響しないと思うが、１日通した場合ある程度、動向にサヤ寄せされる可能性
がありそうだ。（実際８月からはこれをデータとして少し組み入れている）

ちなみに外資買い超しで買い、外資売り超しで売りってエントリした場合の勝率は５０％
以上ありそうだが、試した人はいるかい？ファンダメンタルズ的だけどストラテジーの１つと
いうことで。

チラシの裏にでも書いとけと言いたくなる情報ばっかだな

外資売り⇒売り、外資買い⇒買い、とりあえず９月でやってみた。

9月集計
+380 PF2.02 8勝3敗

PF1台の糞システムより固いように思う。しかし、過去の外資動向が見れるのはどこかな？
ここみてやったけど。

ttp://www.traders.co.jp/stocks_data/data/foreign_funding/foreign_funding.asp

http://www.traders.co.jp/stocks_data/data/foreign_funding/foreign_funding_bn_list.asp

>>699

オマイバックテスト何年分やった？俺、60分足7年、日足17年ｗ
ついでに、全く調整なしで、S&Pでやったら、1967/10/1-2006/9/14までで、
+16250位だった。ちなみにS&Pは今、1320位だから、それの12倍の儲けか。
日経だと、バブルの9倍位の儲けなんだよなー。ドル円でも20年分やったが、
全く問題なかった。

優れた手法は、どのマーケットでもどの月日でも使える。

んで、オマイらの中では、PF3倍超えてればおｋなんだろ？
利益も損も少ないシステムでPF3倍なら大したこと無いが、
総トレード7500回位で、PF3.22倍位の俺のシステム最強ｗ
寄りと引けのような、スリッページ無い決済だから、理論値=実践

間違えたｗ2500回、3.11だｗ
でもS&Pでも40年近く通用したわけだから、暴落暴騰お構いなし。
どんな相場でもコイやー！！システムｗ

>>677って、まさか手動で集計してるのか？

これはどうですか、可もなく不可もなし？

ファイル: LDS2.pt
期間モード: 日足
対象銘柄: 東証１部
2000/01/04〜2006/09/15における成績です。
----------------------------------------
全トレード数769
勝ちトレード数(勝率)604(78.54%)
負けトレード数(負率)165(21.46%)

全トレード平均利率12.92%
勝ちトレード平均利率22.96%
負けトレード平均損率-23.82%

勝ちトレード最大利率232.08%
負けトレード最大損率-94.51%

全トレード平均期間39.78日
勝ちトレード平均期間34.71日
負けトレード平均期間58.36日
----------------------------------------
純利益\90,298,820
勝ちトレード総利益\125,456,100
負けトレード総損失-\35,157,250

全トレード平均利益\117,424
勝ちトレード平均利益\207,709
負けトレード平均損失-\213,074

勝ちトレード最大利益\2,214,000
負けトレード最大損失-\894,000

プロフィットファクター3.57

最大ドローダウン(簿価)-\3,378,000
最大ドローダウン(時価)-\15,155,300
----------------------------------------
現在進行中のトレード数4

>>707

いいと思うよ。

>>707
Protra？だっけ？スペル忘れた

そうProtraです
シストレど素人だからこれでちょっとやってみようかと思いまして

株のシステムトレードはシグナルの分散具合も見ないとだめだよ
1日にシグナルが集中したからといって全て買う資産があるとは限らない
>>707みたいな逆張りとかは特にシグナルが集中しがち
あとドローダウンもでかすぎ

http://protra.sourceforge.jp/macro/system/LDS2.pt
// このシステムのルール
//
// 1. 保有株がない状態のとき
// ・20日間移動平均との乖離率が-25%を下回った。
// ・終値が50円以上である。
// ・出来高が10万以上である。
// 以上が満たされた場合約100万円分を終値で買う。
//
// 2. 保有株がある状態のとき
// ・終値が20日間+σを上回った。
// ・終値が買値の50%を下回った。
// 以上のうち1つでも満たされた場合保有株をすべて売る。

これだね

>>712
そのルールだと購入資金不足で実際には機能しないね

そういや、最近本屋逝って無いんだけど、馬鹿でも儲かる株式投資！
みたいな感じの本って置いてあんのかね。
つーかまだ株ブームみたいなのってあんの？ｗ
株でも何でもそうだが一財産築く才能だ、凡人には無いものを必ず持ってるもんだよ。
んで、馬鹿でも儲かるみたいな勢いで書いてるのはなんか気に障る。

巧い奴はルール持ってるもんだよ。つーか巧い人は最初から負けない。
未だに未開のジャングルなのは、OP買いだがなｗ

外資順張りストラテジー

http://www.traders.co.jp/stocks_data/data/foreign_funding/foreign_funding_bn_list.asp
ここからエクセルに貼り付けるめんどうなので２００６年だけやってみた結果

2006/1〜2006/8
+1970 PF1.12

まったく使えないね。２００５年をやるまでもなさそう。４ヶ月もドローダウンがあった。

（・∀・）

Protraの保守、もう終わったと思ってけど、いつの間にやら復活したのかあ〜。

俺が言うのもなんだが、ルールの味噌は殆どの人が書かないので、
このスレも自慢コンテストｗ

自覚あるんだぁwwwww

ルールの味噌なんて書く馬鹿いるわけないじゃん。
知りたかったら金払えっての。

>>719

勿論なんだぜｗｗ

>>712
それ、新規買いのポジションを持つときの移動平均乖離率の計算に
シグナル発生日当日の終値を使っているから、
実際にはうまく行かない。

逆ウォッチ曲線の有効な活用法をご教授下さい

692だけど
692は計算間違いだった。
来週から運用ってことはバックテストなんだね。
なにか落とし穴ありそうなんだが、
来週報告頼むよ。

外資順張り２００１〜２００５結果

やるまでもなかったけど、いちおう結果

勝ち額　56250　負け額　55530
+720　PF1.01

結論としてはサイコロ振ってるのと同じなため外資動向は無視でもよさそうだ。
漏れも暇だな（笑）

>>724

合ってたでしょ？ま、バックテストでも、なんでも、裁量よりも
優れたエントリーポイントのシグナル出せればそれだけでも儲け物。
来週報告するよ。

資産あれば、60分足版より日足版の方がいいかなーと思う。
60分足のは一日多くて5回とか有るから面倒だ。
月間勝率は100％じゃーなくなるが、年間通算で勝てばいいのかな。
日足版のは、寄りと引けだから、完全に理論値と一致する。

甘い蜜は独り占めーーー。でも案外探せば落ちてるもんだね。

初心者ですが、「人間の自由意志を統計的手法で
どれぐらいの精度で予測できるのだろうか？」という点に
興味を惹かれています。

違法かもしれませんが、「日足をこう作って他の参加者を
こう誘導して〜」みたいなゲーム理論的なアプローチは
できないでしょうかね。

>>728
むかーしからある株価操作というやつがそれなんだな

>>728
仕手って知ってる？

>>729.730
もちろん知っています。

ベレス＆カプラの「デイトレード」という本に
「熟練したトレーダーはチャートを作りに行く」
おいう記述があったので、違法にならない
ギリギリの所でシステム化できないのかと考えたのです。

×おいう
○という

>>711
そうそう。
逆張りは、一日の売買回数も検証しないと、だめだよな。
一日の買う資金を想定してバックテストしないと、実現不可能なシステムをすぐ作ってしまう。

結果を張る人へ

バックテストなのかフォワードテストなのかちゃんと書いてください。
バックテストならいくらでもいいシステムは作れます。

>>731
多量の資金が必要とされる。
これも証券会社の記録から逆に検証されるとヤバいことになるかもかも。

つうか、怖いこと考えてるね。。　（ブルブル）

>>722
意味ないねぇー

>>727
日足と６０分足の組み合わせだと最強にならないかなぁ。
つまり日足でスイングだと転換期にドローダウンすると思うんで
そのときだけ６０分足にする。かなりPF上がると思うけど。

>>735

違法厨はしんでいいよ

735じゃなかった　731ね

>>737

んー、なんつーか、あれもこれもってやると、反って悪くなっちまうのが
現状。ま、やってみないと解らんので、一応試してみるよ。

ttp://www.matsui.co.jp/about_matsui/compliance/

>>731
「ハント兄弟」でぐぐるといいよ

688の６０分足戦略で漏れもバックテストしてみた。8月のデータでテストしてみたら、最高でPF3.43をマークした。
しかし、過去のデータ2006年分でやってみたらPFは1.03だった。
（買いの成績がひどかった）問題なのは60分足で何を持ってシグナルとするところだけど、けっこう難しい。
単純に陽線は買いで陰線は売りではぜんぜんだめだった。
8月でPF3.43をマークしたときのシグナルは下髭と上髭の長さの差が20円以上なら、順方向シグナル、それ以外なら
シグナル継続とした。ドローダウンのパターンは60分の間に大きく動いたときも順張りシグナルが発生するが、
その時点では反転の兆候が表れていて、往復ビンタを食らう。本当に使えるのか疑問になってきた。

あ　そう　

今日は品川までPFを食べに行きます。

やっぱPFは米国産に限るよね

中間搾取機関

60糞足とかどこから落とせる？
ｴﾛｲ人おしえて

あー、60分足だとメンドイー、というのが実直な感想。
来週から1ヶ月、実際に日足版の、終値シグナル⇒ポジ継続or翌日始値ドテンで
やってみる。チューニングは今後も一切しない。日経先物以外、為替、S&Pでも使えた。
商品先物も、4本値があれば検証できるが、終値しか入手できないので
やってない。でも多分通用すると思う。

743だけど225で60分は変動するのに充分な時間だよね。特に上昇時は激しいものがあるから。
だから買いに成績がイマイチだったと思う。もしシグナルを出すなら60分足のみでなく半分の30分足の
MACDを見て逆張りする必要がありそう。60分足案は225よりガソリンのが使えそう。

最近ずっと先物のシストレの話になってない？
株式の話しようよ

>>738
例えば、あともう少しでGCという時に、
買い上がってGCを実現するとかは違法でしょうか？

静的な統計データで人間の行動を先読みして
受動的に網を張るストラテジーには限界というか
どこかに無理があると思ったのです。

相場に合わせてストラテジー自体が学習・変化する
成長型ストラテジーはこの限りではないですが。

株の話になったら相場操縦してチャート作っちゃおうって話か。
シストレはやっぱり先物でやるべきだな

株ではなく先物でシストレするメリットって何？
そもそも先物のデータなんてどっから手に入れてるの？
親切な人、教えてください。

>>742
ハント兄弟の話読みました。
なるほどー。

>>753
相場操縦は思考実験の一例であって、目的ではないです。

私がしたいのは先物や株に共通したストラテジーの根本的な
考え方の話で、「統計ｖｓ人間の自由意思」あるいは、
「人間の自由な意思決定をどう先読みするか」です。

となると、ゲーム理論的な考え方が必要かなと思い、
シグナルに従った受動的な取引だけでなく、自らシグナルを作り
他のストラテジーを嵌める能動的な取引というコンセプトも
ありうるのではないかという考えに行き着いたのです。

>>755
可能か不可能かって話なら可能だよ、資金さえあればな
一国を破産させられるほどの資金を動かした某有名ヘッジファンドの話とかは有名

>>754
先物のメリットは、株より圧倒的なレバレッジが利くので、ひと山当てた時がでかい。
銘柄が少ないので、勝負しやすいし、その分、情報の共有もしやすい。

データは、探せばある。
N225なら、日足はもちろん、1分足もある程度までは無料で手にはいる。
古いものはどこも有料。
あとは、海外のブローカーを通して手に入れる。

オイルマネーを投入すれば一国を潰す事くらいは出来るだろ。
レバ10倍なら恐ろしい金額になる。

ばかばかりだな
特に758

>>759
あんたは仮想話も分からない馬鹿ですか？

MACDでドテンするシステムって儲かるの？

一山当てたときにでかいのは現物だよ
OPの万馬券にはかなわんけど

>>762
MACDのドテンじゃPF3以上は無理だから儲からんよ

>>763
ワロタ

MACDのほぼドテンシステムでPF4.1だけど〜
売ってあげようか？

３０円でいい？

プロ用のポートフォリア管理機能や顧客アカウント別発注機能付きだから
最低でも30万ドルからなんだけど
無理だよね個人だと

今日もPFを稼げました。
本当にありがとうございました。

裁量で売買してるが、今月は8連勝目。
システムは改良点発見した。

というか決定的な欠陥を発見した。
俺はもともと裁量で売買してたんだが、システムで甘い蜜・・・ｗ
と考えてたが、浅はかだったようだわ。やっぱ日計り乞食で
こつこつかつしかねえわ。裁量と言ってもトレンドブレイクと
経験則だから、適等ではないんだよな。

俺の知ってるコテでめっちゃ巧い人が居る。その人は全部取れる位巧い。
おれはそれに比べりゃまだまだだ。

今日はな、朝に注文ミス。ここ3日連続でやらかしてるｗ
寄りLが寄りSになってたわけよ、んで大損物故板が、
最後下がったし、簡単だった。プラテンしたよ。

俺の苦手なのは引っ張ることなんだが、TSを新たにルールとして
追加したのでそれが良かったみたいだな。
3ティックくらい引かされても、結局買ったトレードが3回あったし。

赤坂見附乙

漏れの２２５シストレ　９月報告 9/19

営業日別（８勝３敗１分）スイング（２勝１敗）

１枚建て　　　　+910 PF3.06

今日のフラグは売り
前場は損切り150が入った。後場もちろん売り。結果引き分け
今日に限り、損切り設定はなしのほうがよかった。スイング売りなので売りポジション継続。
水曜日前場フラグは売り（割と強め）、しかしPFが4から3に下落とは・・・

>>772

数年のトレード期間のPFじゃねーと意味ねえよｗ

バーチャのときは１０回転しようが２０回転しようが
９割以上正解するもんだ
リアルで悲惨な人生送ってきた奴ほどネットで尊敬を
集めようと必死にバーチャを書き込んでくるよね

>>773
まあ、気にしないでよ。2006年のバックテストではPF3以上でPF2を下回る月はなかったんで、
悪くないだろうと思ってやってる。最近2001年からのデータも取得したし暇があったら2001年から
テストしてみる。

↑あー、スマンPF1を下回るのがなかった　だった。

2005年はバックテストしてないの？
それはいかんな。
2005年前半は値幅が狭い日が多いから成績悪化は間違いないだろな。

チャットでもないのに「あー、」とか書く奴ってなんなの？

確かに2005年の夏までは、最悪だったぞｗ
特に11000円程度の揉み合い。

今一度データマイニングでシストレをやろうと思った。
今度は決定木の最適化に時間軸も取り入れる

ほほう、新機軸でつね

やってから書いて

ここは小学生レベルの集まりなのか？
そもそもカネ持ってるのか？

>>757
レバレッジが効くんですね。
株式のシステムが完成したら先物に適用できないか考えてみます。

システム実現の難易度（市場効率）は（１）＞（２）＞（３）。サヤ取りが最もアノマリを見つけやすい。

（１）日経平均：　　Ｆ（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
（２）個別銘柄：　　Ｆ（Ａ）＋Ｆ（Ｂ）＋Ｆ（Ｃ）
（３）サヤ取り：　　Ｆ（Ａ−Ｂ）＋Ｆ（ＢーＣ）＋Ｆ（Ｃ−Ａ）

たとえば長短移動平均のクロスで売買するシステムの場合
・日経平均で利益（損失）にするのは困難。
・個別銘柄ならある程度利益になるものが出てくる。
・サヤ取りなら高い確率で利益にできる。

一山あてるといえばワラントだろ

>>785
業種別指数との乖離は見てますが銘柄単位での乖離を調べるのって無数の組み合わせがあるだけに難しそう
この場合、例えば相関係数を求めたりして距離の近い銘柄との乖離を調べるんですよね？

>>785
ttp://saitama.no-ip.com/market/user_profits.html?d=1270

どうみてもウンコです、本当にありがとうございました。

漏れの２２５シストレ　９月報告 9/20

営業日別（９勝３敗１分）スイング（３勝１敗）

１枚建て　　　　+1040 PF3.36

今日のフラグは売り（後場売り継続）、スイング買いで引けで仕込み
木曜日前場フラグは買い

嘘報告はもういいから

　　　　　 　?????????????
　 　 　 　　?????????????
　　　　　　??????????????
　 　 　 　 ??????????????
　　　　 ????????????????
　 　 　　 ?? 　 ?? 　 　??　 ???
　　　　 ???　　　　　　　　　 　???
　 　 　　??　 ????　　??? ???
　　 　 　??　?????? ????????
　　　　 ???　 　 　　　　?　　　???
　　　　　???　 　? ?　??　 　 ▲?　　　
　　　　　　?　　　　　　　　 　　??
　　　　　 　??　　　?????　???
　　　　　　　??　 ??■?　 ???? ??
　　　　　　 　? ??　　　　　???■?　???　
　　　　　???????????■?　　?????????
　　???????　　　?????━??

　　　　　　　　 |:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:i;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;|
　　 　 　 　 　 |;:;:_:;:_:;:_:;:_;:;_:;:l:;_;:_:;:_:;:_:;:_;:_;|
　　　　　　　　|＿＿＿＿＿_|＿＿＿＿＿|
　　　　　　　　|　三|　　＿ 　 　 ＿　　 |三 !
　　　　　　　　|　三|　 三ｼ　　　ヾ三　 |三 |
　　　　　　　　|　三′　 .._　　　　 _,,..　 i三 |
　　　　　　　　ト､ﾆ|　<でiﾝヽ　 ;'i"ｨでiﾝ |三.|
　　　　　　　　', iヽ!　 ､　‐' /　 !､　ーシ |ｼ,ｲ
　　　　　　　　 i,ヽﾘ　　　　,' :　 !.　　　　 |ｆ ﾉ
　　　　　　　　　ヾ!　　　　i ,､　,..､ヽ　　　lノ
　　　　　　　　　　|　　　　　 _　_　　　 ｲ l
　　　　　　　 　 　 l　　　 ,ｨﾁ‐-‐ヽ　　i /、
　　　　　　 　 　 　 ﾞi､　　 ゝ､二ﾌ′ ﾉ/'"＼
　　　　　 　 　 　 　 | ＼　　ｰ一 ／ /　　 _,ﾝ'ﾞ＼
　　　　　　　　　　,ィ|､　 ＼　　　　 /_,､-'" _,.-''´ ｀丶､＿_
　　　　　　 ＿, イ　 | ヽ＿ 二＝''"　_,. -''´　　"""""´´　 ｀`ｰ

つかたとえ本当でもいいかげんうざい
ブログでも作ってそこで書け

>>789
日記は広告の裏にでも書いとれや。

PFネタはもう飽きた
誰か沙耶取りのストラテジーについて教えてくれ

両手をついて謝っても教えてあげない♪

沙耶はお父さんのご機嫌を良くしないとフラグが立たないよ

お父さんは沙耶のご機嫌が良くないとチムポが立たないよ

それは、年だな。

鞘取りか・・・

HSP3用の楽天RSSから株価を取り込むDLLを作った。
開発はDelphi6

IB対応も作るつもり。
一応IBに口座を持ってるんで

へー、よかったな。日記はチラシにでも

最強システムまだ〜？

欲しければ自分で作ればいいのに・・・
ばっかみたい

803は女だな

なんか、閑散してるね。暇なんで書いとくわ。

漏れの２２５シストレ　９月報告 9/22

+1200 PF3.66

本日のシグナルは売り、スイングシグナルは売り
月曜日前場シグナルは売り

なんか、結果的にはシグナルどおりになることが多いけど、もうちょっと
最適化できないかと思ってる。売りを出していても寄り付き後に最低１０円幅で
変動するようなので、８時５９分の寄り付き時に毎回１０円反対の指値を指定して
おけばだいたい約定すると思うんだけど。もし約定しなかったら、９時半ぐらいに多少
戻ってきたときにエントリーする。
長い目で見ると１０円反対指値がいいように思うけど、試した人はいる？

乙

>>805
あのさぁ、妄想書いてどうすんの？


あ！>>583で書いてあるかｗ

株を書いてくれ
先物はやってないから何ともいえんな

>>805
ほう。こいつは凄い。

来週は昨日の安値割ったから売らねばならんし・・・

>>805

おまいのは、MACD亜種でパラメーター弄ってあるの？
それでテスト期間どれ位？当てはまりがいい時は通用しても
それ以外は・・・ってのだと駄目なんだが・・・。

PFしか分からんシステムでよくトレードできるな

>>811
味噌の作り方教える奴が果たしているのだろうか・・・・。

ＰＦってなんですか？

プロジェクトファシリテーションのことだお

ポートフォーリオのことだよ

紫外線を防ぐ能力

手紙で最後に書くだろ？
あれだよ。　追伸だっけ？

http://ja.wikipedia.org/wiki/PF

みんな何言ってるんだよ。ポリフルオロエチレンのことだろ。

P　ぽこたん
F　フェラしたよ。

aho

ちがうよ。

P　ぱっと見で
F ファック

だよ。

つまんね

ん！？大喜利か？

aho

sarasiage

さ、まじめにっとｗ

とりあえず、まず、売買の抵抗支持突破でLCの関数作った。
一応一番簡単な、安値以上なら買い、安値以下なら売り、で。
ただし、現在シグナルが売りで、現在の足の高値が前回の足の安値にタッチしたら
LC、また反対に、買いで、現在の値が、前回の安値にタッチしたらLC。

因数分解みたいな関係で、面倒だったなあ。これは、こうだが、こうで・・・みたいな。

式　=IF(J3=0,IF(B3>C2,A3-C2,A3-D3),IF(C3<C2,(D3-A3)+(C2-D3),D3-A3))
A始
B高
C安
D終
Jシグナル　1で買い、0で売り

次は、TSのシステムも作ってみるわ。

んでま、これだけだと利益は出ないわけで・・・あとは自分で
色々とオプション付けて自分なりの作る・・・・と。

セルのAとかBなんだろうけどさ
見難いんだよね
あふぉ？

買いルールと売りルールが同じ
とうシステムはありえない

>>829

安値以上なら、買い、安値割ったら売りという単純なルールな訳だが。

ああ、ドテン機能つけた。2回目までなら何とか出来たんだが、
3度目になると更に複雑になってめんどいｗどうすればいいやらｗ

ああ、だから、安値割ってたのに、高値でもなんでも、その安値に
タッチした瞬間、その安値がSL（ここではそういうことにしとく）なので
即効損ギリ、と。ま、その関数な訳ですよ。あとはドテンをしたければ、これに
+云々・・・・・って自分で書くと。

MAX、MINも使わないのかよ。。。

ドテン2回で終りかと思ってたんだが、
2002年末〜2003年の年初までの逝かれた動きの時は、三度ドテンする機会が
どうやらあるようなんだが、それを装填したいのだが、それだけどうしても計算できないｗ
超ドテンで全部とっちゃうぞコラシステムな訳ですが・・・・ｗどうしよ。
一応SLは2ティック。

TICKデータ使ってんだよね
もちろん
まさか分足とかじゃないよね

デイとれなんて破産への近道だってことに気がつかないのか

うん

>>834
TICKデータ使う理由は何？
TICKなんて使ったら騙し入りまくりじゃない？

宗教です

日経平均先物のTICKデータは1日で8000TICKとか普通なんだけど、
TICKデータなんか使ってる人いるの？
さては、vV727HBJは知ったかのヴァーチャだな。

Tick卿ですか

SLが2ティックなんていう細かいシステムならTICKデータ使わないいと
正確な検証出来ないだろうに

おまえらまとめてバカ？

うん

そりゃティックデータのほうが正確だろうけど、
日経先物なら値が飛ぶ（たとえば16010円の次の約定が16030円とか）ことはめったにないから、
トリガー値+10円（スリッページを厳しくとれば+20円）で約定したとみなせばいいでしょ。
それには分足で十分だよ。

またtickマンが出てきたのか
がんばってtickで5年分検証してくれ

　('A`) 　ﾎﾞｸtickﾏｿ
　(〜)〜
　 ﾉﾉ

PFとTICKってどっちがつおい？

SLってスリップのつもりで書いたの？
ストップロスかとおもったよ

　('A`) 　ｽﾄﾘｯﾊﾟｰですよ
　(〜)〜
　 ﾉﾉ

Eat a Tick

徳山秀樹式個別株売買実績サマリー
http://home.cilas.net/chieru/graph.htm

ドローダウンのまったくない損益推移ｗ
唯一停滞した７月でさえなしｗ
こんなことやっててむなしくないのかねぇ

徳山はシロウトだからね
株を知らないんだよ

ちょｗなにこれ月ベースじゃなくて日ベースで
ドローダウンなしなのかよ。すげーよｗｗｗｗｗ詐欺師

　　　 |
　 　＼　　__　　／
　 　＿　（ｍ）　＿ﾋﾟｺｰﾝ
　 　　　　|ミ|
　 　／ 　.｀´　 ＼
　　　 　∧＿∧ 　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　（・∀・∩＜ 徳山くんに年金の運用をお願いしよう！
　　　　（つ　　丿 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　⊂＿ ノ
　　　　 　（＿）

>>850
もしそれが本当ならロイニーダーホッファーを超えてないか？

徳山はバーチャルって有名だろ
どんな理論やねんｗ
板見て売買判断してる時点でおわっとるよ
それにカレには先物の動きがわかるそうだｗ

> それにカレには先物の動きがわかるそうだｗ
彼は、先物で大損こいて株に来たんだぜ？ｗｗ
今は、動きがわかるなら、なんで、先物やらないんだろうなｗｗ

これはさすがにありえない。ほぼ勝率１００％。しかもワントレード単位でww

例えばライブドアショックのリバでさえバックテストすると９０％後半の勝率。

うーん、でも寄り付き30分なら下げる率高いからなあ。うまくはまれば勝率いいのかも
ちょっと研究するか

本を出してる時点で使い物にならないということに
気がつきなさい。

株がインフレに有効だと考えている間抜けがまだいるなんて、、、、

>>861
違うの？ 経済学には疎いんで
間違ってるかもしれんけど
インフレ＝物の値段上昇→株価上昇
だと自分は考えてるんだけど。

さて、順張り
9997

鉄片で順張りしてもな

ベルーナのチラシ最近来ないな

優待なんて取るよか
そのぶんデイトレに精を出したほうが
儲かるんだよな
でも取ってしまう
謎だｗ

誤爆だこのやろう

２日ぶりの書き込みだ。うぜえと言われているが気にせんでくれ。

漏れの２２５シストレ　９月報告 9/27

+1400 PF3.64

本日のシグナルは買い⇒売り、スイングシグナルは買い
明日の前場シグナルは買い、後場状況によって売り、スイングは買いと
したいところだが見送りになる確率が高い。


昨日は売りで失敗したけど、スイングで成功、今月スイング
ヒット率は抜群だ（６勝１敗）明日もヒットしそう。

>>868
すごいですね！ コテつけてみてはどうですか？
きっとみんなアボンしてくれると思いますよ！

>>868
うぜえ

>>868が見えない

>>868
コテにしてくれないとアボンできないじゃん

>>868
きしょぃ

寄り成りLと先日からの持ち越し15530Lを15780、15850で返済。
ついでに15850でS中

日足レベルで戻す臭いんで、LC設定15850、離隔指値15780

とりあえず俺も実際のシグナルの後の結果をとってみることにした。

9/25の13時50分から結果取って見てる。

やばい、４つのシステムを並列にしたら
ものすごい高収益なシステムが出来ちゃったよ
どうしよう

売ろうかな

ひええー、引けで見たら３６０円高かよ。今日の買いをはずしたシステムは糞だね。
ロスカットもなかったら空前のドローダウンだな。

>>877
なんだかレベル低いなおい
キミはその日暮らしレベルなのか？

今日の日計りシステム結果

9/27/9：00　　　シグナルL15700　→　15780　+80
9/27/10：30　　シグナルS15850　→　15870　-20
9/27/12：50　　シグナルS15850　→　15830　+20
9/27/13：25　　シグナルS15870　→　15840　+30
9/27/13：50　　シグナルL15840　→　15910　+70
9/27/14：26　　シグナルS15910　→　15930　-20
9/27/14：34　　シグナルS15940　→　持ち越し値洗い0

+160円、9/25からの持ち越し15530L入れると、9/25〜で+410

下値から500円戻したので、S持越しした。
抵抗線と支持、パラボリック併用の独自システム。
俺も有料でシグナル屋やろうかなｗ

ばっかじゃないの

>>688さんへ

そういうのは↓のスレにでも書いてよ。為替だけどノリは貴方と同じだから話が合うと思うよｗ

◆為替◆スウィングシステム同好会2
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/market/1147799271/

あと>>868さんもね

毎度、２２５報告っす

9月成績　+1760　PF4.32

明日のシグナルは条件付
CME+なら前場買い、CME-なら前場売りで後場買いの可能性大
今日のスイングは見送り

･･･個人的にはストキャ天井、RSI80％でカイかよ〜って感じ。
　今日も漏れ的には寄り天だろって思ってたけどシステムが正しかった。


ダメリカはボリバンを日足でオーバーした。売りを出したいところだがあの強さでは
ちょっと〜なんで見送り。騰がっても上髭出して小高ぐらいじゃないか、またしても
爆上げならまさにバケモンだわ。ちなみに漏れ、スイングシグナル外しても痛くない
んだわ、ひまわりのCFDでヘッジしちゃうから。（いちおうNYダウは買い持ちだけど）
名前は別スレで覚えられていたみたいなんでそれ使うことにした。

>>883
まじでその名前にしたのかｗ

ひまわりCFDか。良いなあ。でもIBの方が良い希ガス。トレステで
完全なシストレできるしｗ

http://www.interactivebrokers.com/en/main.php

個人的には15940S餅個。15780超えてるからスイング買いだがどうでも良いや。

だれかヌッシー呼んできてー

ん、オプションスレの香具師は688だったの？

トレステ前に見たよ。ちょっとアクセスしたら自動売買のシステム３０００＄する
ってあった。確実に儲かるならまあ３０００＄でも考えちゃうよね。
もしかしてそれ使ってんの？

ひまわりCFDはCMEもできるから、スイングのヘッジでオススメ。倍率は５００倍で
２２５の半分だけど２枚買えば同じ、多少手数料高いのが難かな。

>>886

>オプションスレの香具師は688だったの？

YESｗ

ちなみにトレードステーションは使ってない。自分のルールが複雑で
ストラテジー化できないからorz　　これできたら楽できていいんだがなあ。

>>887
で、いちおうは持ってる訳？
トレードステーション

うん、割れだけどね

あのウィルス入りのやつか

>>688
よかったねえ、ダメリカ今日は下げそう、CMEも急降下、漏れもダウ売り転換した。

ここにいるシステムトレーダーは安定して利益積み上げてますか？
過去の検証ではうまくいってても最近減らし続けてたりします？
ふと疑問。。

ポジションさらしているヤツはそれなりに利益が出てるんだろ。
シストレはうまくいってるヤシもいるが、ほとんどはオーバーフィッティングしまくりの上に
マネーマネジメントがなってないのが多いんじゃね？

ポジションさらすだけじゃ只の自慢厨だしウザイって言われるだけなんだから、
もうちっと語れること書いてや。

トレステの割れってどこに落ちてる？
ＭＸにもｎｙにもないし…
海外サイトまで遊びに行かなきゃダメなんだろか

そもそもマネーマネジメント組み込んでないだろ
あふぉぽいし

15940S→15980LC

15960S→

15930で二次ブレイクだが・・・。
15800円の下値確認と行きたいところ。

ちょｗｗｗ
なんで、この相場でshortしとんねん
ﾜﾛﾀ

>>896
毎日ご苦労さんですな
で、実際に売買してるのそれとも
つもりんぐですか

15960S→15980

16020S→

利食い細かくしようかな。2つともLCする必要なかったしｗ

ちびちびやってんじゃねーよ。漢なら長期でホールドしとけ

>>901
225のホールドはヤバスｗｗ

トレンドブレイクしてんだから池！

二次支持線15970か。

16020S→15970

>>902
え、普通に半年とかロールしながらホールドするけど
まあ、人それぞれね

インチキブレイク15960か。深追い禁物みたいだな。

15990以下は売りなんだがな。

30分足以下は全部下方ブレイクと。

16000つけた瞬間Lシグナルだが臭い。

ぎりぎりで、、このまえの乱高下レンジの下限と、その後の反発15800,15820を
結んだ抵抗線を割れないのな。15980以下でSか。

眠い。

15990S新規。
トレンドブレイク待ち

16000でLC。

Dear 688;

あのさ30年後位にまとめて書いてくれればいいからさ
貴重な世の中のハードディスク容量をゴミでいっぱいにしないでくれよ

市況実況1の一日の損益を書くところに行くと喜ばれると思うｗ

>>688
↓で思う存分報告してください。あなたみたいな人がたくさんいるからｗ
http://ex13.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1159399131/

今月の糞システムMVP
ttp://blog.livedoor.jp/yuuki4124/

有料配信も考えていたみたいだが。