【自動売買】売買アルゴリズムを考えるスレ

★★★自動売買ソフトを作ろうぜ★★★　Part９
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1146639242/

上のスレでは売買アルゴリズムについて語ってはいけないということなので
こちらに立ててみました。

売買を自動化する際に最も重要になるのが売買アルゴリズムです。ところが
有効な売買アルゴリズムについて深く議論されているスレはほとんどありません。
どういうわけか既存の知られている売買シグナルを鵜呑みにしているのがほとんどです。

ここでは、既存の売買シグナルの検証を含めて有効な売買アルゴリズムについて
語り合ってください。

そんな大事な事こんな糞掲示板では語れませんてば
そうですよね、口座の無いヌッシー様

パッチンパッチン　ガシンガシン

ｸﾞﾙｸﾞﾙｸﾞﾙ　ｸﾞﾙｸﾞﾙｸﾞﾙ　ぐ〜ーるぐる〜ー

おしえてやってもいいが、俺がプログラムが組めないことを
いいことに＞1だけ大儲けするのがイヤだからイヤだ

あ〜あ１が変な名前でスレを建てたばかりに
クソスレになる予感
名前は大切に

はいではここで新スレ建立祝いにヌッシー様から一言頂きましょう！！！
では、ヌッシー様どうぞ〜〜〜〜〜〜〜
↓↓↓

まず１がさらせ

すばらしいお言葉ありがとうございました！！！

ではALL様からもお祝いのお言葉を頂きましょうか
ではどうぞ、ALL様！！！
↓↓↓

早くつくってよ！そしてちょうだいー





こんなかんじ？

人気銘柄を朝よりで全力買い。
上がっても下がっても30分後に売る。

それはアマチュアタイムに売買するという最も愚かな行為を
逆に行うというすばらしい戦略ですね。その結果を是非にも教えて
下さい。できればすぐに

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売買アルゴリズムと一言で言いますが
売りと買いのアルゴリズムは独立なんで
しょうか？それともペアなんでしょうか？

高くなった株を更に買い上がる投資技法が近々ダメになるんじゃないか？

戸牛場殻瓜全開！

>>15
人それぞれ。
買いは自動、売りは自分で判断という人もいます。

広まるとアノマリーが無くなるので教えられないお

朝寄り前に、6％以上GDしている銘柄を
全力購入。適当なところでりかく。
意外と負けたことがない。

>>19
それは統計的に検証されていることなんでしょうか？
つまり、バックテストしてほぼ確実に言えることなのかということです。

>>20
自分で検証すればいいんでねーの？
「誰かアルゴリズムを語ってください」「検証結果も教えてください」じゃ
ただのクレクレ厨房じゃん。

>>21
つまりは誰もまだ実際の取引データで検証したこともないのに
経験的に正しいと思って売買をやってるってことですね。
もちろん、バカじゃないんだから誰もやっていないのなら
自分でやりますけど、やってないとなると相当皆さんは
思い込みだけでやってるってことになりますね。

そういえば、きちんと検証したのって見たことないなｗ

>>22
なるほど、煽ってみるだけ煽って
誰かが検証結果を書いてくれると楽だよな。

上手いね。

日足ベースの売買は検証し尽くされてるね。
オメガとか株探検で簡単に検証できる。
日中足ベースだと検証されたデータはみたことがないな。
どうやって検証するんだろ？

>>19
確かに買いシグナルに関しては何％以上という明確な基準があるから
シグナルを出せますけど、売りについては”適当なところで売る”
というのをどうアルゴリズム的に表現したら良いんでしょうか？
例えば勝手に５％利が乗ったら売るとか決めても勢い的には
１％足りず売り損なって損ってこともあり得ますよね？

どうなったら”売り”と決めてよいのか明確な基準が知りたいです。

株式売買の場合は、簡単に『検証』なんて言わないでほしいね。

その検証をするために、いったいどれほど莫大な資金が必要だと
思っているのだ。ふざけるな。

>>26
データさえあればエクセルで簡単に検証できると思いますが？

あれ、煽っていたのに、
そのやり方がばれるやいなや
今度は低姿勢(っぽく)できたか。

勉強になります。

と思ったら低姿勢じゃなかった。

>>28-29
あなたは何がしたいの？ｗ

みのるほど
こうべをたれる
いなほかな

>>27
過去の朝寄り前、株価データなんか
どこにある？
どこにある？
どこにある？
どこにある？
どこにある？
どこにある？

朝一ランキングで値上がり率10位以内の銘柄を買ってゆき、適当に売る。
負けた事がない。

しかたないから1億が数年で10億になるシステムを公開してやるよ
ほれ

{*********************************************************
Copyright (c) 2006 NUSSY Software
**********************************************************}

Inputs:Price((H+L)/2),Cycpart(1.15),ATRBARS(15),ATRSTOP(2);

Vars:Smooth(0),
Detrender(0),
I1(0),
Q1(0),
jI(0),
jQ(0),
I2(0),
Q2(0),
Re(0),
Im(0),
Period(0),
SmoothPeriod(0),
SmoothPrice(0),
DCPeriod(0),
RealPart(0),
ImagPart(0),
count(0),
DCPhase(0),
DCSine(0),
LeadSine(0),
Itrend(0),
Trendline(0),
Trend(0),
DaysInTrend(0),
IntPeriod(0),
IN(0),
ATR(0);

あほくさ

本文が長過ぎるとか言われたから、急にあほくさになった
もういいな、あとは頑張れ

全部一気に投稿するつもりかよｗ

まあワザワザ乙ｶﾚ

というか、日中足のデータを提供しているところが存在しない以上、どんな
アルゴリズムも実証できない。
2ちゃんの匿名カキコのみを信じてバックテストもせず、実際に金を賭ける馬鹿はいない。
よってこのｽﾚ終了。

ではここから日中足を取得する方法について議論するスレに変更でいい？

>>38
お前いつも同じ書き込みばかりだな。

バックテストもせず、実際に金を賭ける馬鹿はここにいるよ。
バックテストはできるに越したことはない位の存在。

実際の社会に出れば事前にテストできないことだらけ。

売買も寄り付きか引けだけにすれば、
日中足じゃなくても日足４本値だけでも
十分検証出来るだろ。

日本株イントラデイデータは
ブールームバーグ、ロイター、CQG、eSignalなどで取得できますよね
やろうと思えば出来ると思いますけど

>>41
それ普通の日足システムトレード。

>>42
ぜひやってくれ。

>>40
誰と間違えてるのか知らないが、バックテストしないアルゴリズムで売買するなら
普通の株本を参考にしてろよ。
この方法で億万長者！というたぐいの本。

>>40
ID:36uMZKRQ　←　こいつと間違えてるのか。　こんなキモいクレクレ厨と一緒にするなｗ

実際にテストできないこともあるから
できることは全てテストして当然な件についてｗ

だからテストは出来るが（重要！テストは可能！）
失敗するとマトモにキャッシュに響くのが問題なんじゃねーかｗ

失敗すると装置が壊れる、とかじゃなく、まともにキャッシュが減る。
んなバカなテストができるのはよっぽどの金持ちだっつーの。

まあ、時価総額10億未満の銘柄でチマチマテストくりかえす
ような感じが実際的か。しかしあまりやり過ぎると株価操作で
取次ぎ証券から警告を食らうという諸刃の剣

ここはまともにバックテストすら出来ない人バカリなの？
じゃあ正常位でおねがい

いまいち

そんなテストは気休めなんだよ。アルゴ通り起動するかどうかは
試験できても、アルゴ本体の有用性はテストできない。

テストすらまともにできないようじゃ
お先まっ白だな

＞そんなテストは気休めなんだよ。アルゴ通り起動するかどうかは
＞試験できても、アルゴ本体の有用性はテストできない。

ﾜﾛｽ

ここはバックテストの意味も理解できない人ばかりなんですね。
実際の市場でテストする前に過去のデータ使ってシミュレート
してみることがバックテストってことでしょ。
なんでそれをしないで闇雲にゴールデンクロスだの何だのを
簡単に妄信して売買アルゴリズムに組み込もうとするわけ？
そこらへんの感覚がよくわからんね。
しかし、そんな基本的なことをしないで株式投資をしている人が
いかに多いんでしょうかね。
ちなみに私は自前でデータは持ってますから基本的な売買サインに
よるアルゴリズムの有効性についてはすでに検証しております。
ここのバカ連中には公表するつもりは全くありませんけどねｗ
自動売買アプリについて議論している人のほとんどは組み込まれる
売買アルゴリズムの有効性についてほとんど関心を示さないことに
正直呆れてますｗ
システムを作る前にまずは儲かるアルゴリズムを考えることが
先決なのに、それをせずに単に株本あたりに書いてあるような
昔ながらの単純なテクニカル指標を使ったものをアレンジして
なんとかなるんじゃないかみたいないい加減な実装でお茶を
濁しているのには呆れますね。どうせ売るときはアルゴリズムは
ブラックボックスだからわかりゃしないとでも思ってるのかね？

今後、個人投資家が利用できるような自動売買のアプリが登場してきたら
恐らく、初期の段階では組み込み型のアプリは問題を起こすでしょうね。
ユーザが検証できない分、損したときのクレームは相当あるでしょうね。

望まれる自動売買アプリというものは、アルゴリズムをユーザが選択できる
ようにするか、ないしはプログラミングできるものであるべきですね。

しかし、ここの住人は頭の弱い人ばかりだからアルゴリズムなんて考えるだけの
頭のある人は皆無なのかぁ？

それじゃ、このスレ廃棄してくださいｗ

これからは自動でクマが量産されるようになるのか

>>55みたいなやつはバリュー投資をやってて全然もうからないってんで今度はシステムトレードだっていうタイプだろうね。

なんていうか、自分が賢いって思ってる馬鹿くらい質の悪いものはないね。自戒の念も込めてあんたにそう忠告しておこう

出たバリュー厨

やっぱバリューでしょ
バリューをシステム化しなよ
そのほうが幸せになれるよ

昔からある指標でもその組み合わせでも儲かるパターンは見つかるけどね。
だが、どんな地合でも儲かるパターンはなかなかよいものがない。
地合を落とし込んだアルゴリズムを作りたいんだが。

ご自由に作ってちょうだい

おまいら、もっと肥やしを大切にしろよ

株はバリュー投資が基本だよ。安易なデイトレより
バリュー投資のほうがリターン率は明らかに高い。

だから検証してから言え！

前場の終わりごろに急勝した銘柄を買って、後場の寄り、または午後2時くらいまで持つ。
意外とこれで負けない。
負けたとしても責任は取らないけど。

>>64
反論あるなら自分で検証して
そのデータも添付してから言え！

MyCode = Int((9997 - 1301 + 1) * Rnd + 1301) ' 銘柄を選択します。

>>65
検証してから言え！

検証して有意なら言いません！　；＞＜

>>68
>>69
そのとおりです。　検証して有効なら誰にも言いません。

このｽﾚだけじゃなく同じような「手法教えて！」系のｽﾚによく書き込みするけど、
ほんとに有効な手法はけっして書かない。
思い付きでバッと書いた手法でも「それってどうやるの？」「ここはどうするの？」みたいな
レスが付くから

わ　ら　え　る　ｗｗｗ

つい最近も、ランキング１位を９：３０に買って大引けで手仕舞い
という手法で盛り上がってたぞ。
ああいう話は定期的に出るね。

保守上げ

銘柄コード　= 3000 + 500 + 70 + 1

絶対買えよ

RSI30切ってるからｲﾗﾈ

>>5

を見てて思ったんだけど、プログラミングできるやつと売買ストラテジーのあるやつマッチングすればよくね？

>>76売買ストラテジーのある香具師は他人を信用しないから難しいと重割
プログラマーは普通簡単に騙されるが、この場合は「最初に提供する」のが他人を信用しない「売買ストラテジーのある香具師」なので話が始まらないだろうね。

そんなもん両方できなけりゃ話にならん。
ってことで俺最強。
結論でたから、スレも終了。
>>79 削除依頼よろしく頼むわ

｜
｜　 ≡　 ∧＿∧
｜≡ 　　（・∀・　） 華麗にスルー
｜　 ≡　/　 つ_つ
｜≡ 　人　 　Y
｜　 ≡し'ｰ（＿）
↓

売買アルゴリズムもろくに研究されていないのに
自動売買とはお笑いだなｗ

研究結果をこんなところで晒すわけないだろｗ

今日、仕手プログラム売買してたヤシ逮捕されたっぽいね。
ニュースでやってた。

パターン青、使徒です！(AA略

>>72
問題は、こういう手法が、バックテストできるかどうかだ。
行き当たりばったりだと、自動運用で樹海行き確定だし。
有料でもいいから、ヒストリカルデータないのかね。

その投資手法を全く検証なしに売買している香具師がいかに多いことか

各種投資手法をきちんと検証した本ってないの？

>>85
本人がリスクを承知の上なら他人がごちゃごちゃ言う筋合いの物ではないと思われ

検証もせずに実弾投入
おおいに結構じゃないか
余裕資金でテストなら貧乏人にぐちゃぐちゃ言われる筋合いは
ないわな

>>84
その手法でも現物なら樹海行きはないのだが。
あなたヴァーチャ三？

ヒストリカルデータを入手できない無能な奴がバックテストやろうとする時点であほーん。

ヒトゲノムデータを入手できない無能な奴が(ry

>>88
樹海行きをそのまんまの意味でとらえんじゃねヴァカ

【仕手プログラム売買とは】
仕手プログラム売買とは売買注文を自動化するプログラムで、板情報を自動で取り込み、
事前の投資戦術に従って＜価格操作＞＜ティック抜き＞などをおこなうもの。

【特徴】
自動発注するため、手動操作で発注入力するより断然早く、とくに価格が高騰・暴落してる
時点での発注・発注変更に強みがある。取引価格、およびその前後に見せ板を大量に置き、
相対側が対抗板をおく気力をそぐ一方、価格変動するごとに極めて高速に発注価格を変更
をする。これで一気に価格高騰（ないし暴落）に持っていく。目標価格、ないし対抗板で大量
発注が出れば、それを相殺（つまり”かっぱぐ＝むしり取る”方向に）価格操作する。 パック
マンがＤＯＴや敵モンスを食べていく様子に極めて類似した板操作をおこなう所からパックマン
プログラム（ＰＡＣＫＭＡＮ-ＰＧ）ともいう。

【どのような銘柄で利用されるか】
中・小型株で取引数量がさほど多くない銘柄⇒＜価格操作＞
大型株で５円抜きが可能な銘柄⇒＜ティック抜き＞ 　　　　　　　　　　←（これは基本的に被害をもたらさない

【ポイント】
プログラム売買が作動している銘柄で、不用意に個人が１度に大量発注をおこなうと、
確実にかっぱぐ（そのように作動するよう設計されている）。 とくに高騰・暴落を
おっかけて（手入力では追いつかないので）成り行き発注すると、これが最高のカモになる。

【対抗策】
基本的にはその銘柄はさわらないが吉。どうしても便乗したければかならず小口で発注（１単位）する。

【追記】
昨年末から見せ板、注文状況に対する監視が大幅に強化され、逮捕者も出ているので、
直近は「見せ板」仕手プログラムが起動している気配は無いようである。

個人・一般のトレーダーが手入力で売買してるのに対してプログラム
仕手筋は自動で板情報を読み込み自動で連続発注する。

これはコンサートの予約チケットを取るときに、一般客はプッシュ
ダイヤルしかできない状況で、転売業者はオートリダイヤル機能が
使い放題という状況を想定してみるといい。

ザラバ売買は早い者勝ちである。

まっとうな証券・投信が使うプログラム売買は複数銘柄に分散投資してリスクを減らす用途だと
される（先物指数、日経指数などと連動）。

まあこれは建前で、実際どんなプログラムを使用してるなんかわかったもんじゃないが。ちなみに
まっとうなプログラムでも高騰・暴落時には相乗効果で高騰・暴落を煽る傾向があり、ブラックマン
デーはプログラム売買によるもとされる。

今の地合でバックデストが有効がどうかも検討しろよな

地合に影響される時点で糞

地合い云々言うくらいなら、プログラム売買なんて『逆指し値』だけでいいだろｗ

保守上げ

GMOがAPI公開するらしいので自動売買ツールを作れるかも知れんぞ！

あのGMOですよ。期待すべからず

ＧＭＯが何かするのでなくＧＭＯを利用して自分たちで売買ツールを作るってことだろ。
ＧＭＯなんて糞ツールしか作れん連中しか集まってないんだから期待するほうがバカ。

見せ板も、株価操作も証取法違反だからな。監視委も
昨年末からPACKMAN-PGの摘発に血眼になってるから
国内ではもうやんなよ。新興国にでも持ってけ。

証券取引法第197条第７項：五年以下の懲役
若しくは五百万円以下の罰金、又はこれを併科する。

>>99ＧＭＯが作るＡＰＩも糞だろうから期待するなという意味だと重割

へぇ、API 公開するのか、国内初だね、たぶん。
ただまぁ、サーバの安定度にもよるからなぁ、
もし、もっさりもっさりスリッページのてんこ盛りだったらどうしようもない。

age

東証が抜本的にシステム入れ替えない限り、
APIでの売買はコスト的に流行らんだろうな。

>>104
＞システム入れ替え
料金システム入れ替え？

はげ

自分は何も書かずにただ上げる馬鹿って見苦しいよな

おまえだろ

ごめん違った

>>110
保守乙！

　　　　　　 /^X ⌒ Xﾍ
　　　　　　ﾉ,ｨ〈ﾉﾉ）)）〉〈
　　　　　 (（雪!＾ーﾟﾉ! ）)　　　風雪のルルです♪
　　　　　 ﾉ） ⊂)風!つ
　　　　　'´ ﾉ）くんhl〉((
　　　　　　　　ﾞ'し'ﾉ