パイロンソフトってどうなの？

http://www.kabu-navi.com/cat45/pylonsoft/

12万位するらしくて物凄い高いから手が出にくいんだけど、なんか使いやすそう

高いです＞＜

2ならパイロンソフトダメダメ。

使ったことある人の感想聞きたいな。
これってシステムトレードの構築やバックテストを、自分でEXCEL使ってやる手間が省けるんだよね？

これってﾄﾚｽﾃみたいにプログミングまではできなさそう→値段の割にはｶｽ

>>５
トレステというのはなんでしょうか？
結局僕みたいなプログラミング素人は、システムトレードは出来ないのか。。。
バックテストとか行って安心したトレードしたいのになー。
手動でやるとしたらごっつい時間かかるし、それならプログラミング覚えた方がまだ早そうだし。。

>>1
業者乙。

広告荒らしの対象だな

>>6
ttp://www.cablenet.ne.jp/~fds/
記述言語が株取引前提なところがｲｶｽ。
ただ、日本市場のデータは自分で用意しないといけないのが欠点。

まぁはっきりいって自分で組んだほうがいい。

業者じゃないですよー。
純粋にシステムトレードしたいけど、ロジックを作ったとしてもプログラミングの知識がゼロなんでバックテストとか出来ないし、
そんな僕でもシストレできるようなソフトないかなぁ〜って思って探してるんです。
パイロンにこだわるつもりはないんですけどね。

ハイハイ。ユーザーがきましたよ。

システムトレードの入門にはいいよ。
ただ、ちょっと凝ったことすると、すぐに物足りなくなる。
バージョンアップは遅いね。
要望を出しまくってるが全然採用されない。

12万は、自分で作る手間考えたら、安いと思う。

結局、物足りないので、バックテスト環境を自作して、
株価取得のカブカンだっけかは、使い続けるつもり

で、トレストはどうなん？

俺も持ってる。今年の初めに買った。

結果は・・・あんまり儲かってない。
買いの勝率は７５％だが、売りサインを信じて買って吸い取られたorz

最近は買いサインだけ使ってるから勝率はいい・・・でもこの地合いだから買いサインが出ねぇw
使ってて思うのは、スイングトレードには非常によい。

漏れも自分でプログラミングとかできないので買いますた。
まぁ使いやすいソフトだけどさ、要は優秀なストラテジーを
組み立てられるか否かだよねぇ。
どうも順張り系のストラテジーで良い感じのができないYO- Orz

>>11
売りサインは出るにこしたことないけど、なかなかでないから
ストップ条件で売りにした方がいい結果でるよ。
何%で利食い、何日で期限切れがお勧め。
パイロンに限らずシステムトレード共通のことだと思うけど。

>>12
順張りで良いのができないのは誰がやっても同じことだろう。
今年みたいな相場が５年続いて、その５年だけを対象にバックテストすれば
あるいは違う結果になるのかもしれないが、パイロンがフォローしている
データの期間のかなりの部分は右肩下がりの相場だったからね。

>>14
んじゃぁ、あれか、1992/2頃から2000/3くらいまでの
右肩あがりの期間を使用してみっか。

逆に逆張りでも今年だけでバックテストするとマイナスになったりするんだよな orz
どっちがいいのやら

12年周期で相場環境は変わるという説を知ってから、1985年からのデータを
集めてエクセルで自作バックテストしてみたら、パイロンがデータを
かなり意図的に1992年以降にしている事がわかった。

そうだったのか。
1990年からとか1991年からとかならまだしも
92年からってキリが悪すぎるもんな。

>>17
くわしく

10-17
黄金レス発見!!!!!

今気づいたんだけどさ、バックテスト後に「全トレードをcsvファイルに保存」ってあるんだね。
これ使えば、もっと詳細な検証できないか？
気づいてないの俺だけだったりする？

君だけかどうかはしらんが
俺は普通に気づいてたよ。

で？
今みたいな上げ相場で使えるかどうかは
微妙ってこと？

業者乙

本当の事教えてやりたいけど、業者が必死で反論してきそう
だから書かない。
自分で買ってみな。

今年みたいな相場だと、過去１０年１５年のデータを生かして勝つのは
なかなか難しいよなあ。

>>27
業者乙

乙

>>23利用した検証ツールつくってます。

複数銘柄の検証では出てこない、プロフィットファクターや、資産曲線、
最大ドローダウンの算出、ドローダウンの深さグラフ等々・・・

期待せずにまっていてくれ。

検証が細かく出来ないな。
当日の寄り値で買って、引け値で売るとか、
引け値で買って、翌日寄り値で売るとか。

引け値売りはできないね・・・
引け値買いは、バックテストのオプションで設定できる。
でも、ストラテジー変えるたびに設定すんの面倒だから、
ストラテジーに記憶してくれと言いたい。

あと、指値に達したら約定したことにするみたいなのできなくない？

>>12-16
アイデア不足

>>34
それじゃぁ、チミのアイデアを聴こうヂャマイカ。

>>35
システムトレードのアイデア
一件1000万ﾅﾘ

>>36
そのシステムで1億とれたらな。

なかなか難しいね。

ところで、パイロンユーザに質問。今よく使う指標は何？
やっぱ上げ相場は移動平均線のクロスとかになっちゃう？
数ヶ月前のグダグダ相場のときは割りと３点チャージとかで
それなりに機能したんだけどねぇ。

いいたいけど、それ言っちゃったらｗｗｗ

まぁ、細かいとこまで説明は望んでないさｗ
なんつーの、
『どんな相場も漏れは一目』とか、
『いんや、やっぱRCI最強』とかのレベルでいいわさｗ
ちなみに漏れは移動平均の乖離率かなぁ今のところ。
どうもオシレーター系の指標は上げ相場にゃ使いにくいと思う。

こんな制限だらけのソフトでアイデアも何もないと思うが。　両手を
縛って海に泳ぎ出すようなものかと。
せめて検証期間だけでもバブル崩壊前を入れないと、これから氏ぬよ。

そうそう、使っての感想だけど、はっきり言って7月くらいまでの
グダグダ相場の時はかなり頼りにした。やっぱりバックテストが
できるってのは心強かった。的中率もそれなりだったし。
プログラムできない漏れには必要なツール。
ただ、今の相場だとなぁ〜。
今『買った方がいいでつか？』っと聞かれると、びみょ〜って回答になると思う。
まぁ、漏れは後悔してないが。

>>42
なら制限の無いソフトとは？（Ωとか？）

>>41
おいらは、ボリンジャーバンド＋αかな。
逆張り好きなもんでね。
でも、今年は駄目駄目だねー。
去年までは数千万稼げたとでるのにな、アハハ

まあ、順張りで作ったので一儲けしたけどな。

>>40
　お、順張りでいいのができてるんすね！うらやますぃ。
漏れ、ボリンジャーは使ったことないなぁ。

３点チャージを過信するのは初心者にありがちだな
黒三兵とか

まぁ、パイロン自体が初心者向けだからねｗ

>３点チャージを過信するのは初心者にありがちだな

あの戦略をバックテストしたことないのがすぐわかる

それでは初心者へ向けてベテラン勢の指標を一言ヨロ。

儲かる手法を公開しないのは暗黙の了解です

あんたもしつこいね。
だから実際に儲けてる人はこんなところにﾋﾝﾄ書かないっていうの。
見苦しいよ。

>>50
順張りは○○○、逆張りは○○○○○○○

>>52
(´・ω・`)＜ｹﾁﾝﾎﾞ！

>>FlCQcvoI

っていうか、知ったかぶりの藻前の態度が鼻につくっつーのハゲ。

お前には教えてやんねーｗ糞して寝ろｗ

ほんっとしつこいよな。　ID:5vgQD/sS　←　こいつ
教えてやらねえよ寝ろ。

>>57
qqyHLcKV、こうゆうの貼らないでください。

＞　29 山師さん sage 2005/12/14(水) 22:16:08 ID:qqyHLcKV
＞　>>28
＞
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＞　 〉　￣二)　知ってるが　　　 | | |　　／　　 　 ／/ ヽ
＞　〈! 　 ,. -'　 　 　 　 　 　 　 　 | | ヽ∠-----',　'´　 　 ',
＞　 | ＼| | 　 .お前の態度が 　 | |<二Z二￣　 ／　　 　 ',
＞　 | 　 | |　　 　 　 　　 　　　　 _r'---|　　[ ｀`ヽ､　　　　　 ',
＞　 | 　 | |　　　気に入らない　>-､__　　　 [　　　 ヽ　　 　 　!
＞　　＼.| l.　　　　　　　　　 　 　 ヽ､　 　 　 [　　　　 ヽ　　　　|
＞　　　 ヽ|　　　　　　　　　　　　　　＼　 　 r'　　　　　ヽ､　 　 |

>>58
　　　　　　　　　　　　 r'/　∠ヽ　-― ､
　　　　　　　　,r‐‐二＞＝'⌒`ｰ ､-ｧ　}
　　　　　　 ∠__／　　　 , へ　｀ヽ ヾ　{
　　　　, -‐'´ﾆ　　　　　 '"　 ヽ　,＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝､､
　　 ／イ　　　 　　.l　　　!::　r-l|　　　　　　　　　　　　　 　　||||
　　　 / イ　　　　,ィ￣lヽ ﾄ､ﾄ､ﾉ| 　　Xbox お前は　　　　..　||||
　　　 ﾚ' |,ｲ|　! ィ| l ヽ!ヽﾄ､!　ｨi!|　　　..　　　　　　　　　　　　||||
.　　　　　 l |　l :l トｨこｽ`　 ,　 :i|　.　　ミクシィに　.　　　　 ||||
.　　　　　 リヽヽNヽヾﾆﾉ 　 。.f"ヽ.　　　　　　　　　　　　　　||||
　　　　　　　　ヽ{　 ヽ　　　　./ ￣　　　帰れｗ　　　　　　　||||
　　　　　　　　　 l　　:l`ｰｧ- ､!　_ __}.　　　　　　　　　　　..　||||ヽ
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　　　　　　　　　. l　　　 l､ /　　.l 　 l　 ',　 ',　　ヽ´　　　,/ .

くまー（笑）

解析ツールできました。
http://tobysoft.net/wiki/index.php?Pylon%20Analyzer

人気の3点チャージの例ｗｗ
http://tobysoft.net/archives/PylonAnalyzer/3tencharge/3tencharge.html

age忘れた

>>61
それ↓の下のシステムでしょ。
http://homepage2.nifty.com/portal/strategy/santen.htm
あれは条件が明地氏のシステムと違うからね。
あと、利食いと損切りの条件、銘柄は100万円以上に限定とか入れてないでしょ。
私がやったら、同じ期間で最低手数料472円として、
銘柄平均利益　530,552.87円
トレード平均利益　167,143.15円
勝ちトレード数 (勝率)　3092 ( 81.99%)

>>63
そうです。まんまです。

うぉぉ、3点チャージでも勝率80%いくんですかー。
利食いとかの条件kwsk！

虚栄心でヒント晒してる。
アイデアは出る人なのに、頭は馬鹿なんだよな。

私がやったら にﾜﾗﾀｗ

詳しく教えろｗｗｗ

トレード平均利益が16.7%はすごいなー。
俺も検証してみよう。

この勝率と利益率はあまりに凄すぎだけど、
ちゃんと実現可能な取引になってる？

>>63は投資額が多すぎだので訂正。
３点チャージ投資法の条件式は考案者が著書等で明示しており
「暴露」には当たりませんのであしからず。

勝ちトレード数 (勝率)　2985 ( 81.94%)
銘柄平均利益　174,596.15
トレード平均利益　56,073.97
金額を指定　1回目1,000,000　2回目〜前回の残高
最低手数料　472
売買　シグナル翌日の始値
株価　100〜

他にも条件はあるが伏せておく。

そうかー、投資額が違ったのね。

ちょっとだけ、3点チャージ改良してみた。
勝率低いけど、平均利益で勝ったよ。

勝ちトレード数 (勝率) 1950 ( 41.23%)
トレード平均利益 62,110.90
トレード、一回目と同じ金額
2005年の合計損益: 1979.77% 17,649,558
ヒント: SMA->EMA、高い位置で利食い、損切りは素早く。

でもドローダウンでかくて使えないｗ
やっぱり、勝率高い方がいいね。

> トレード、一回目と同じ金額
金額を指定　1回目1,000,000　一回目と同じ金額

これ、一回目と同じにしてあるのは、破産する確立へらすためね。
そのまま複利でいくと死に近づく、本に書いてあったので。

平均利益が167,143.15円→56,073.97に修正されたという事は、
1トレードあたりの投資額は300万円か。
買い日のマーケットインパクト恐すぎｗ

勝率80%ﾃﾞｷﾀ━━━━━━（ﾟ∀ﾟ）━━━━━━ !!
興奮がトマリマセンｗｗ

勝ちトレード数 (勝率) 3251 ( 82.30%)
トレード平均利益 70,655.06
金額を指定　1回目1,000,000　一回目と同じ金額
ヒント: >>70の逆

>>69氏ありがとー。ステップアップできた気がする。

これでまたライバルが増えた、と。
来年の逆張りは更にキビしくなるなｗ
ヒント書く人の気が知れない。 ﾏｰｹｯﾄｲﾝﾊﾟｸﾄのﾏの字も知らないと見える。
ストラジーが100%一致しなければ、影響を受けることはないと思っている頭の弱い人達。

>>61のツールで検証したら、プロフィット・ファクター 0.51 なのがﾜﾗﾀ。
1.0をきってるのに利益率たけえ。

しかし、1992年からマイナスの年もなく、
ドローダウンもそこそこ。
これは使えそうだ。

勝率高いけど実質使えないに等しいと思われ。

.

>>76
その根拠は

まー欠点もあんだよね。これ。
平均保持日数が1ヶ月くらいある。
短期回転売買派の俺は多分使わんなー。
保持日数で、利益を割ると利益率は悪い。

例えば、この3点チャージの場合、一日平均利益が、たったの2433円、0.24%
俺の今使ってる手法だと、一日平均9000円で、0.9%あるんだよね。

あー、ちなみに、勝率だけなら94%だせたよ。
平均日数が5ヶ月くらい。
ﾎﾝﾄに勝率だけ。
勝率はあんまり意味ないかも、精神的にという以外は。

パイロン使ったことないからわからないけど、
パイロンの出力結果って、システムが買ったときの株価と決済したときの株価は知ることができても、
ホールド中の株価の値動きについては多分記録されていないんじゃないかと思う。
アホールド中の含み損がどれくらいになるかを知ることはできるのかな？

>>80
バックテスト時は、チャート表示を見て手動で確認するしかない。

実際の運用時は、シグナルチェッカーで、ポートフォリアの含み益なんかは確認できる。

途中の含み損って何かデータになる？

>>81
ロスカットのアルゴリズムがしっかり機能していればいいんだけど、
含み損が多くなりがちなシステムだと、実際に利益を上げるまでホールドし続けることに不安を覚えてしまいそうだと思ったので。

それはそうだなあ。

なにかいい順張りねえかな

あらら。コツつかんだら、順張りでも勝率80%超えるねｗｗ
まー、問題は、トレード期間が長くなることかな

でもＰＦ１．５以上出すのは難しいでしょ

>>86
そそ、プロフィットファクター余裕で1.0を切るよ。

まともな手法だと、勝率低くても、1.5くらいでる。

あぁ、順張りでも8割り以上だすのできるよね。
そんなに複雑に組まなくても銘柄をかなりしぼればおｋ。

自動売買システムについて
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1133368519/

ウホ

パイロンさん、ありがとう
おかげで儲かりまくりです

俺は今年はあんまり儲かんなかった。
儲かる方法をマスターするのに１年かかった感じorz

(･∀･)ﾆﾔﾆﾔ

age厨ウゼェ

age厨市ね

過去１０年でバックテストやっても意味ないよな。
バブル崩壊以降１３年も下落トレンドでしょ。
今はあきらかに反転上昇モードなんだし。

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>>97
上昇トレンドなら適当に平均線使うだけでいいからな

そおかあ？

101

無理やね。

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パイロンよりもomega chartのほうがお勧めですよ。
少しだけプログラム的なものを勉強できればいろいろできます。
何より無料です。

ちなみに今年の結果で、「買い」のシステムなら大半がすさまじい結果が出てるのでは・・・。
また、勝率・ペイオフレシオ・投資期間・シグナル頻度・シグナルや結果の偏りの項目が判定できないとシステム上危険かと思います。

↓上昇押し目買い
項目値
検証対象銘柄すべての銘柄
検証開始日2004年01月01日(木)
検証終了日2005年12月30日(金)
総検証日数1751395日
シグナル発生数3484回 (平均して502.70日に１回)
１シグナルでの平均トレード日数65.67日
１トレードの平均パフォーマンス12.42%
パフォーマンスの標準偏差8.54%
成功数2950 (98.14%)
成功時の平均利益13.24%
成功時の標準偏差6.14%
成功時の平均トレード期間65.00日
最大利益84.75% (1736オーテック 2004/05/13)
失敗数56 (1.86%)
失敗時の平均損失-30.89%
失敗時の標準偏差3.61%
失敗時の平均トレード期間91.00日
最大損失-56.33% (6646エナジーサポート 2005/05/10)
結果判定不能なシグナル数478

↓3点チャージ改良
項目値
検証対象銘柄すべての銘柄
検証開始日2005年01月01日(土)
検証終了日2005年12月30日(金)
総検証日数892422日
シグナル発生数391回 (平均して2282.41日に１回)
１シグナルでの平均トレード日数24.84日
１トレードの平均パフォーマンス10.32%
パフォーマンスの標準偏差21.14%
成功数282 (85.45%)
成功時の平均利益17.44%
成功時の標準偏差13.09%
成功時の平均トレード期間23.00日
最大利益174.29% (4702５５ステ 2005/04/19)
失敗数48 (14.55%)
失敗時の平均損失-31.55%
失敗時の標準偏差3.90%
失敗時の平均トレード期間32.00日
最大損失-53.97% (4702５５ステ 2005/04/22)
結果判定不能なシグナル数61

>>106
おお。面白そうなデータですね。

Pylonでやっても、順張りはどうしても期間がながくなりますね。
でも勝率たけー！98%って・・・。

3点チャージでも、そこまでの短さで10%利益いけるんやね。
勉強になる。

Omega chartもよさそうだけど、
あれ、ちょっとスクリプトが癖があってやめちゃったのよね。
普通のプログラミング言語みたいに書けたらいいのに。
でも、また挑戦してみようかしら。

一昨年（２００４年）以前で同じルールで検証したらどういう結果に
なるんだろう？

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>>106
期間が限定されすぎじゃね？
バブル崩壊のときのデータでやってみれ

＞110
そうです。いいたかったのは期間がよかったということです。バブル崩壊時のデータがあればテストしてみたいですが・・・もちろん「売り」で。
残念ながらomegaでは1996年までのデータしかありません。
↓これも期間を外れるとかなり成績は悪化。下降トレンド中には使えそうにないです。
トレンドフォローなので、全体相場下降中は「売り」で取れるから問題はありませんが・・・。

↓上昇押し目直近3年
項目値
検証対象銘柄すべての銘柄
検証開始日2003年01月01日(水)
検証終了日2005年12月30日(金)
総検証日数2562576日
シグナル発生数4785回 (平均して535.54日に１回)
１シグナルでの平均トレード日数71.01日
１トレードの平均パフォーマンス12.14%
パフォーマンスの標準偏差8.59%
成功数4201 (97.77%)
成功時の平均利益13.12%
成功時の標準偏差5.71%
成功時の平均トレード期間70.00日
最大利益84.75% (1736オーテック 2004/05/13)
失敗数96 (2.23%)
失敗時の平均損失-30.61%
失敗時の標準偏差2.84%
失敗時の平均トレード期間111.00日
最大損失-56.33% (6646エナジーサポート 2005/05/10)
結果判定不能なシグナル数488

↓上昇押し目1996年から
項目値
検証対象銘柄すべての銘柄
検証開始日1996年01月01日(月)
検証終了日2005年12月30日(金)
総検証日数6988264日
シグナル発生数7139回 (平均して978.89日に１回)
１シグナルでの平均トレード日数96.03日
１トレードの平均パフォーマンス6.57%
パフォーマンスの標準偏差16.54%
成功数5650 (85.00%)
成功時の平均利益13.16%
成功時の標準偏差5.64%
成功時の平均トレード期間85.00日
最大利益84.75% (1736オーテック 2004/05/13)
失敗数997 (15.00%)
失敗時の平均損失-30.76%
失敗時の標準偏差2.15%
失敗時の平均トレード期間155.00日
最大損失-56.33% (6646エナジーサポート 2005/05/10)
結果判定不能なシグナル数492

テーマからそれてますが・・・。

結局は10万以上ものお金を出して買うくらいなら、とりあえずomega chartで遊んでからでも遅くないのでは・・・
ということです。

プログラムいちいち書くのめんどくさいんでね
パイロンの優位性はその簡便さにある