株式の鞘取り

さやを取る

そろそろ第一と三共で仕掛けを・・・

九州電力と中部電力で仕掛けを･･･

8603@536*7k
8601@730*7k
Long(536-528)*7k=+\56k
Short(727-730)*4k+(733-730)*3k=-\3k
Total+\53k-cost
とりあえず手仕舞い
鞘ではないですが超目先下げ狙いで日計り先物売り1枚、ロスカットオーダーも当然入れています。

サヤかわいいよサヤ

8601@724*4Long
8603@534*4Short
拡大での仕掛け
短期で手仕舞います

8601@723*4k
8603@528*4k
Long(723-724)*4k=-\4k
Short(534-528)*4k=+\24k
Total+\20k-cost
とりあえず手仕舞い

>>557
統合絡みの鞘取引ですが前場引値（2570≠2305*1.159）で統合比率を考えると、第一売りの三共買いで
いずれは統合比率に収束して100円程度は抜けるはずですよね。
出来そうな気がしますが…557さんは仕掛け済みですか？


>>558
電力ペアですね。
単純に鞘だけみると九州売りの中部買いですが、増配で配当利回りをベースに資産株
指標のPER･PBRも考えあわせるとさらに鞘の収束にいきそうにも見えます。
558さんは仕掛けてないですか？

8603@528*4Long
8601@722*4Short
縮小での仕掛け
短期で手仕舞います

>>563
1. 東北電力全力買いアホールドで先立つものがありません
2. 信用取引の口座が開けませんですた
　
・・・つまり終了です_|￣|○。今年も配当を大人しく貰って指くわえてみています。

>>563
9502@2555*8Long
9508@2300*9Short
セガサミーの時以来の鞘取りです。
仰るとおり統合比率収束を狙っています。

4501@2305*10Short
4505@2580*9Long
の間違いです。
>>558さんのペアを監視していたので、
>>566で誤って書き込みました。

8603@545*4k
8601@738*4k
Long(545-528)*4k=+\68k
Short(722-738)*4k=-\64k
Total+\4k-cost
ほぼとんとんで手仕舞い

>>565
配当銘柄人気で普通に上げているのでそのままでよさそうですね。
信用口座があれば東北電比で割高銘柄に売りを掛けて鞘に切り替える手も使えますが信用口座
無いようだと出来ないですね。
最近はほぼ無審査で信用を開ける所も増えてきたし、信用はあって損はないですよ。

>>567
コメントを書いた手前少し考えてみました。(´・∀・`;)
統合比発表を織り込んだ初日の2/28からの引値での理論値との乖離です。
YYYY/M/DD450145051.159乖離
2005/2/28\2,365\2,695\2,741\-46
2005/3/1\2,335\2,575\2,706\-131
2005/3/2\2,305\2,585\2,671\-86
2005/3/3\2,315\2,605\2,683\-78
2005/3/4\2,305\2,565\2,671\-106
2005/3/7\2,300\2,580\2,666\-86
2005/3/8\2,295\2,560\2,660\-100
2005/3/9\2,295\2,550\2,660\-110
2005/3/10\2,290\2,540\2,654\-114
これを見ると発表初日が今のところ理論値に一番近いんですよね。
同じような所で東蜜1：UFJ0.62も今日の引け値でUFJの方が12000円程度割安になっています。

これは私個人の推測ですが恐らく統合比率で単元未満株が出る側の不利によるプレミアムが
出ているのではないかと。
このまま権利を取って移行すると不利になる側（第一・UFJ）が単株が出るのを嫌って換金売
りしている為の乖離ではないかなと。
大口投資家にはたいした問題ではないので裁定取引をしても問題はないですが、個人だと単株
の処理は面倒（最近はネットでも買取してくれる所もありますが）なので第一を売ってほぼ同額
三共を買う流れがあるのかもしれません。
ただ、乖離しすぎれば収束に向かうはずなので手数料の安い所を使えば乖離130円程度で拡大で
組み、80円で手仕舞いの鞘で子掬い商いが出来そうな気がします。

また仕掛けられればきます。

さや

>>570
丁寧な考察有難うございます。
今の自分の建て玉が90程度の乖離幅の為、
増し玉か手仕舞い検討してみます。

8603@554*4Long
8601@747*4Short
縮小での仕掛け
短期で手仕舞います

test

増し玉すべきか損切りすべきかいつも迷う。

マシダマしろ

迷ったら切れ

8601@746*4k
8603@562*4k
Long(747-746)*4k=+\4k
Short(562-554)*4k=+\32k
Total+\36k-cost
とりあえず手仕舞い

>>ALL
保守乙彼様です

>>572
交換比に変更が無ければ微幅での伸縮をするはずですよね。
という訳で前場引け値で178円乖離まできたので私も後場寄りで仕掛けてみました。(´・∀・`;)

4505@2470*10Long
4501@2290*10Short
縮小での仕掛け
短期で手仕舞います

増し玉ネタで少し盛り上がっていますが、577さん同様私も迷ったら斬り派ですね。
大多数は迷う場面で放置orナンピンしますからその逆の方向を選ぶほうがベターに思えます。
増すなら最初10単位入れる予定を5単位から入って分割入れによる増し玉か、
ロスカットラインを厳密に設定しないとマズイんじゃないでしょうか。
ここで晒してる証券ペアもMAX8単位までと決めてその範囲で玉操作しています。

動いたらまたきます

>>579
「縮小」での仕掛けでなく当然「拡大」です
一応訂正…

4505@2500*1k
4501@2285*1k
Long(2500-2470)*1k=+\30k
Short(2290-2285)*1k=+\5k
Total+\35k-cost
とりあえず手仕舞い

8603@550*4Long
8601@739*4Short
縮小での仕掛け
短期で手仕舞います

8603@548*4k
8601@730*4k
Long(548-550)*4k=-\8k
Short(739-730)*4k=+\36k
Total+\28k-cost
とりあえず手仕舞い

age

8603@548*4Long
8601@728*4Short
縮小での仕掛け
短期で手仕舞います

8603@548*3Long
8601@733*3Short
増し玉を入れました

1604 国際石油開発
4182 三菱瓦斯化学

http://quote.yahoo.co.jp/q?d=c&c=1604.t&k=c3&t=3m&s=4182.t&l=on&a=&p=&z=m&q=l&x= on

資源銘柄二つの鞘が開きましたので、1604 Shortの4182 Longでｳﾏｰらしいです。

>>587 の補足

資源Shortの化学Longは怖く感じるかもしれませんが、4182は国内外にガス田掘って
現地でメタノールなどの化学原料を作り、化学製品メーカー（連結会社向けも多い）に
販売するというビジネスモデルなので、実質的には資源銘柄らしーです。

Ａ高値銘柄　Ｂ安値銘柄として

１．Ａ銘柄sage Ｂ銘柄age
２．Ａ銘柄age　Ｂ銘柄sage
３．Ａ銘柄age　Ｂ銘柄age
４．Ａ銘柄sage Ｂ銘柄sage

Ｂ現物買いの片張りだったら、利益出る局面は１と３の５０％
Ａ売り、Ｂ買いなら、損の出る局面は鞘の広がる２だけの２５％

これが鞘取りの基本だよな？
で、後は連動性の高い複数銘柄を血眼で選定すると。
銘柄さえ見つけてしまえば確かにローリスクだ。

突っ込みどころが多すぎないか

>>582,583
これすごいですね。どうして縮小することが分かったのでしょうか？
3/15の鞘は、鞘グラフをみると前回の底(2/22)や前々回の底(1/25)
に近いので普通なら拡大を狙う局面だと思いますが・・・。
3/17の仕掛けもそうですね。

>>589
とりあえず、>>1から全部読め
基本の基本くらいは分かるはずだからさ。

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＄＄＄　　　　　　　　　　　　＄＄＄
＄＄＄　本丸は〜〜〜フジテレビ！＄＄＄
＄＄＄　　　　　　　　　　　　＄＄＄
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＄＄＄　　　　　　　　　　　　　　　　＄＄＄
＄＄＄　本丸は〜〜〜フジテレビ！＄＄＄
＄＄＄　　　　　　　　　　　　　　　　＄＄＄
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＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄
＄＄＄　　　　　　　　　　　　　　　　　　＄＄＄
＄＄＄　本丸は〜〜〜フジテレビ！＄＄＄
＄＄＄　　　　　　　　　　　　　　　　　　＄＄＄
＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄

＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄
＄＄＄　　　　　　　　　　　　　　　　　＄＄＄
＄＄＄　本丸は〜〜〜フジテレビ！＄＄＄
＄＄＄　　　　　　　　　　　　　　　　　＄＄＄
＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄

小刻みに増し玉
4501@2305*3Short
4505@2440*2Long

4501@2280*3Short
4505@2505*2Long

結果
4501@2300*16Short
4505@2547*13Long
乖離幅　112

4501@2300*16Short
4505@2547*13Long
　Short(2300-2260)*16=+\64.0K
　Long(2505-2547)*13=-\54.6K
Total+\0.94k-cost
権利落ち後に仕切り直し。

8603@557*7k
8601@736*7k
Long(557-548)*4k+(557-548)*3k=+\63k
Short(728-736)*4k+(733-736)*3k=-\41k
Total+\22k-cost
とりあえず手仕舞い

>>587
今見て見ましたが上手く行ってますね。
四季報の予想も1604Shortの4182Longを裏づけしてるし、値嵩vs中位といえ
単位数金額はほぼ同じでこれはやり易いんじゃないですか。

>>598
557さんはとりあえず上手く逃げられたようで良かったです。(^^;
そろそろ権利確定日が近づいているのどうなるか見てます。
廃止は10月なのでもうしばらく使えそうですよね。
557さん張り付いてみて下さい、私も乗れれば乗ってみます。

>>591
私の仕掛けと証券屋のグラフ見比べられたようですね。

591さん指摘の通り鞘グラフしか見ていなければ拡大を狙う局面ですよね。
このペアはある条件の時にこのパターン（鞘の定石の逆）を使えるのと
ペアMAXでも8単位で私の収益にそれほど影響しない事もあってここに
ネタとしてあげてます。(´・∀・`;)
私がここに始めて登場した>250でも鞘グラフを見ればまず拡大を狙う場面でしょうが
今回と同じ意図で逆を仕掛けています。

あ、縮小が解るなんてことは無いですよ。
ただ当てずっぽうで仕掛けたわけでは無くあるイメージを持って狙っての仕掛けです。
今も同じ状況が続いているので仕掛けは縮小8：拡大2ぐらいで縮小重視で観ています。

今回のこの状況のスタートは2/15で>522で同じ縮小の仕掛けをしています。
>522の書き込みに「試しetc」というワードがありますが、実はコレがその定石の逆を打
てるパターンの出現の試し仕掛けだよ…という意味でした。
試しだったので翌日>528ですぐ手仕舞っていますが感触は悪くなかったのでそれ以降は縮小
での仕掛けを重視してすっきりしないものの一応イメージ通りいっています。

3末が近いので個人的にはここからは鞘はセーブして権利落ち待ちではマッタリいく予定です。（´-ω-｀）

9501, 9502 がひっくり返ってしまいましたが。

8601@730*4Long
8603@556*4Short
今度は拡大での仕掛け
短期で手仕舞います

ついでに>602の最後の行は・・
権利落ち待ちまではマッタリいく予定です。（´-ω-｀）
・・です、お「ま」抜けだ…

(ﾉ∀`)