【経済物理】アインシュタインの「揺動散逸関係」は金融市場でも成立している - 東工大

東京工業大学(東工大)は3月11日、ドル円市場の「高頻度売買注文板データ」を分析し、
取引価格の周囲の売買注文量の増減に特徴的な2重の層構造があることを発見したほか、
アインシュタインが発見した「揺動散逸関係」が非物質系でも成立していることを実証したと発表した。

同成果は、同大大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻の高安美佐子 准教授、
同 由良嘉啓 大学院生は、チューリッヒ工科大学のディディエ・ソネット教授、
ソニーCSL シニアリサーチャー・明治大学客員教授の高安秀樹氏らによるもの。
詳細は、3月7日付で米物理学会誌「Physical Review Letters」電子版に掲載された。

市場価格の変動には、予測できないようなランダムな上下変動をする「確率的側面」と、
インフレやバブル、暴落のように方向性を持って動く「動力学的側面」があることが経験的に知られている。
確率的な変動成分に関しては、20世紀中ごろから体系的に記述することができるようになり金融派生商品などの形で広く実務に応用されているが、
動力学的な成分に関しては、ようやく近年、高頻度市場データの分析とともに理論的な研究が進められるようになった段階にある。

今回、研究グループは、ドル円の外国為替取引に関する高頻度売買注文板情報の分析を行った。
用いられたデータは、取引レートが1000分の1円単位、時間刻みが1000分の1秒刻み、1週間分の情報量は3GBとなり、
各瞬間の売買取引板情報は、価格軸上で、「スプレッド」とよばれる隙間(売り注文と買い注文の価格の差)の下方に買い注文、
上方に売り注文が積み上がった形状で表わされ、スプレッドに接した買い注文の上端(最良買値)に売り注文がぶつかること、
あるいは、逆に、売り注文の下端(最良売値)に買い注文がぶつかることで取引が成立し、市場価格が確定する。

最初に売り注文と買い注文のそれぞれに関して、最良価格からの深さごとに積み上がった注文板の量の変化と
市場価格の変化の相関関係を分析したところ、ある深さを境にして、板の変動の特性が正反対になっていることが見出されたという。

例えば、価格が上昇するとき、価格の進行方向にある売り注文は、スプレッドに近い内側の領域では減少するのに対し、
スプレッドから遠い外側の領域では増加する。
ドル円市場の場合では、内側と外側を分ける特徴的な深さは、およそ、100分の2円であったという。

こうした動きは、無数の小さな分子に囲まれた粒子がある方向に動く時、
粒子のごく近くの分子は粒子との衝突によって押しのけられて密度が減少するが、
進行方向少し離れたところでは前方に押し返された分子が集まり、密度が上昇するといった物理的な現象と類似していることから、
スプレッドを仮想的な粒子、売買注文を周囲の分子のようにみなすことができ、実際にこのアナロジーは単に直観的に正しいだけでなく、
物質の分子と粒子の場合には普遍的に成立する揺動散逸関係が、
市場のスプレッドと売買注文という仮想的な粒子と分子の間でも近似的に成り立っていることが確認されたとする。

（>>2に続きます）

イメージ：金融市場の売買注文板情報と粒子・分子モデルの関係
http://news.mynavi.jp/news/2014/03/12/047/images/011l.jpg

ソース：アインシュタインの「揺動散逸関係」は金融市場でも成立している - 東工大　/マイナビ
http://news.mynavi.jp/news/2014/03/12/047/

ニュースリリース　/東京工業大学
金融市場のゆらぎのメカニズムを物理学で解明
http://www.titech.ac.jp/news/2014/025324.html

（>>1の続き）

通常、市場の価格変動は連続的な確率変数によってモデル化されるが、今回の研究では、連続変数による記述の限界も示すことができたとする。
具体的には、分子と粒子の場合には、粒子の動きを連続変数で記述することの妥当性はクヌーセン数とよばれる量で評価されるが、
ドル円市場のデータから見積もられたクヌーセン数は0.02程度で、ぎりぎり連続的な変数による記述が妥当な範囲には入るが、
市場の状況によっては、連続変数では現象を記述できない可能性があることが示されたという。

今回の研究により、最もミクロなレベルから価格の変動の仕組みをデータから分析する手法が開発されたこととなり、
これを活用することで、例えば、暴騰や暴落は、
外側の領域の注文量が著しく減少して真空状態になることによって市場の変動に対して
ブレーキが利かなくなった状態において発生する現象である、と理解することができるようになるという。

また、ミクロなレベルで駆動力と制動力がほぼ釣り合ってマクロなレベルでランダムな変動を生みだす現象は
相対性理論で名高いアインシュタインが20世紀初頭に水中を漂う微粒子に対して定式化し、
それ以来、さまざまな物質で確認され、「揺動散逸関係」とよばれる現代物理学の柱の1つとして認識されており、
研究グループでは今回の市場変動という物質ではない現象においても、
ゆらぎの増幅・抑制メカニズムが物質と同じ数理的構造になっていることが実証されたことから、
今後、物理学としての研究を進めることで、板情報から市場の制動力の強さを常時観測し、
もしも危険なレベルまで弱くなったときには外側の領域の注文量が増加するまでは市場の取引を
一時的に停止させるなどの対策をうつことができるようになり、
その結果、暴騰や暴落に伴う市場の混乱を未然に回避できるような技術の開発につながる可能性が期待されるとコメントしている。

ブラウン運動のことかな
伊藤過程ていうやつだろ

http://fxtrade.oanda.com/lang/ja/analysis/forex-order-book#USD/JPY
糞ポジチェッカー

八百屋ではまだニュートン力学が主流

アインシュタインのブラウン運動が成り立つのは特定の時間スケールの時だけです

論文はこれらしい
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.112.098703

アナロジーくらい日本語で書けばいいのに

「暴騰や暴落に伴う市場の混乱を未然に回避できるような技術の開発に
つながる可能性」

古典力学で記述可能な地震は予知できていない。

地震予知詐欺師が新しい狩り場を見つけそうになってるだけ。

こういうアカラサマナ嘘を息を吐く様につけるところが，
さむっちとかおぼっちとかと同レベル。

これっていままでに他の研究者がやってきたことを
ちょっと視点を変えただけくらいにしか見えないんですが？

>>9
古典力学じゃ無理
最低でも最新の大学院レベルの統計力学が必要。

正直、いろいろ調べたけど、
よくわかんなかった。

トレーダーとか格好つけててもしょせん歯車どころか分子一粒の意味しかないということですね

>>9
処方が書いてあるだろ
天気も全く予測できていない、地震が来るよピロロロンの１０秒前予報も全部無意味なのかボケ

論文
http://arxiv.org/pdf/1401.8065.pdf

今日はアインシュタイン１３５歳の誕生日

ばらすなよ・・・

たしか拡散方程式に落とし込んでたな
最終的には無次元量だから応用が広いのかな

経済学は科学ではない。単なる数式のもてあそび。

「実証したと発表した」とあるが、自然科学の実証とは全く別物。

>>12
ロンドンの鯨とかいたんだけど
だいたいそういう相場を動かしてる人は
不正をしてるんですよね

>>8
文章を書いた人間がそういう環境にいるからって事だろ
外科医はオペと言うけど、患者は「手術って言えばいいじゃん」みたいな

こんな似非科学論文が大手を振ってまかり通っているから、経済学なんんて所詮は3流科学と言われるんだよな

自然科学ではないが数学的対象だと思う

これは知ってた

>>12
「地震が来るよピロロロンの１０秒前予報」
役に立った実績ないだろ。誤報で大迷惑ならいくらも経験あるけど。

どんなに市場が下がってても，値上がりしている銘柄はあって，
だから株式市場が成り立つ。

どうやって計算するかもわからん，というか，採用するモデルによって
いかようにでもなる「市場の制動力の強さ」なんぞという訳の分からん物で
全市場サーキットブレーカー発動されたら，暴動がおきるぞ。
あるいは株式市場への死刑宣告だな。

科学的実証が全くない経済学は、一方で実社会に与える害悪が大きい。
マルクス、ウェーバ、なんやらかんやら。近頃はアベノミクスのマクロなんたら。

各々の大学は経済学など廃止すべきだ。世の中のため。

取引参加者の思惑である時一気に価格が動くメカニズムを解明したってこと？
まぁ出来高の多い少ないを考慮すれば当たり前っちゃ当たり前なんたが
モデル化できたことだけは評価できる

伊藤過程の応用はこれしか知らん

>>17
本当の経済学は金融工学と物理学が教えてくれるよ
その結果わかることは、現在の経済学は嘘だらけってこと
マンキューなんかが書いてある経済学の１０原則とかは数理的結果でしかなく
本当の原則あるいは公理、原理は別にある
基本的には現在の教科書の大小様々な箇所が書き換えられ
現在の資本家らに不都合な真実までも解き明かすことになる
最終的には面白いことに心理学と情報科学と結びつき
この世界の真の姿を提示してくれるよ

このスレは割と伸びる。

ちなみに、伊藤の補題と、このアインシュタインの理論の関係を3行くらいで説明してくれ。

>>27
更に凄いことは、我々人間の遺伝子がそれらに対応して進化しているということまで暴き出すところ
つまり、我々人間の性質はこの世界の法則を反映していると推定せざるを得ない現実に直面する

最近のマトモな経済学者の方程式は
物理の波動方程式とか確立方程式だろ
合理的判断によって考えられる経済学の時代は終わったんだよ

経済学のお手本みたいな政策とかアベノミクス絶賛してたアホもいるけど
その経済学のお手本自体が殆ど無意味

それを見抜けないから投資家や銀行家の手のひらの上で踊らされるしかないアベノミクスとバカ国民

正確には幾何ブラウン運動か

>>27
オレの言いたいことは単純で、経済学は自然科学のような実証性がまるで無いということ。

「仮説−実証」が自然科学に対する信頼の最大のもの。
あれだけ精緻な「超ヒモ理論」だって、実証されていないので仮説に留まっている。

>>17
経済取引は人間が作った法則で動いてるからな
人間の都合で法則が変わるのが科学と言えるだろうか

>>33
人間が作ろうが誰が作ろうが、精密な実証に耐えれば科学と呼んでいいだろう。

「人間の都合で法則が変わる」のは論外。
けれど、人間の恣意的な振る舞いをも説明する理論が、実証に耐えれば科学と言えるだろう。

人間の行動がどうあれ確率分布は法則性がありそうだけどな

>>33
ところがその人間は物理法則とよく似た様式で導かれる数学で表される式に基づいて行動しているという不思議ｗ

>>32
その科学的な実証性という言葉の定義が曖昧じゃねーか？
いわゆる古典経済学と言われるような経済学やら日本のそこらへんのエコノミスト達の本とか
読むと科学と言うよりは数式で無理やり説明しようとしてると思うけど

ノーベル賞クラスの経済学者は物理から持って来た確立方程式を用いたり
ハーバード大学なんかも投資家心理や心理学的な視点を加えているから
科学的で無いと言い切れないと思うんだが。

あくまでも論理的整合性のある説明ができて、確率論的再現性が成り立てば
科学と言ってもいい気がするけど。

実験室のように実験系をキチンと定義し切るのが難しいところではあるけど

個々の人間の行動が不規則でも、その確率分布は数学的対象だろ
未知の法則かもしれんが

>>35
確率分布関数ってのは，―∞から＋∞まで値を持っていて，
どんなに端っこまで行っても決して０にはならない。
つまり，個々の事象は何でもありってこと。

それでも，何か結論めいたものを引き出すために１％とか，
０.１％以下は「普通はありえない」って話にする。

宝くじを買うのに長蛇の列を作っているのを見れば，人間は
どうしようもなく強欲で，夢見がちなのが多いことがよく分かる。

それでも，その中から毎年何人も大金持ちになるんだ。それで
無駄遣いして経済を回してくれる。

「普通はありえない話」ってことにして切って捨てたところを
きっちり記述できるような道具なんだな，本当に重要なのは。

そういう意味で今回のは，平均値の動きを追う道具なので，
ブラック・ショールズの理論から大きく飛躍したような新味は，
特にないんじゃないか？小難しい理屈と「アインシュタイン」
の名前にみんな踊らされているだけだと思う。

>>37
>あくまでも論理的整合性のある説明ができて、確率論的再現性が成り立てば
>科学と言ってもいい気がするけど。

ぜんぜんダメでしょ。
古典的にはマイケルソン・モーリーの実験のような精密さが理想。
確率論的再現性を言うなら、ヒッグス粒子存在の実証実験ぐらいに
精緻でなければ科学ではない。

>>40
その精密さの定義と閾値はなんなのよ、メタ科学的な話も盛り込んで行けばどうとでもなるんじゃね
科学や実証性って言葉の定義自体が曖昧なんだからさ。

量子の振る舞いですら確率論的にしか表せないのに量子論は科学的じゃないってこと？
他の理論との整合性こそ、取れてるけどヒッグス粒子発見につながる理論ですら
その論理を適合するなら科学的じゃないと言える部分ですらでてくる。

量子の振る舞いも、人間心理も似たような方程式で記述できるのに非科学的とまで言うのはどうなのよ
結局この宇宙の存在全てが曖昧で確率論的にしか表せないかもしれないのに

>>41
量子の振る舞いには「欲」も「良心」も「悪意」も「反省」
も「心変わり」も関係ないが，人間の振る舞いの下敷きは，大体それだ。
だから厳密な科学にはなりえない。

>>42
だからちげーよwww
量子の性質も決定できない、人間の行動も決定できない可能性が高い
だから確率論的波動方程式を用いて説明すんだよw

波動方程式理解してからだな、あと現代物理と科学に対する理解が浅すぎるはな
基本からアホな事言ってるわ

コレが後に心理歴史学と称される学問のスタート地点となったのであった。

>>41
>結局この宇宙の存在全てが曖昧で確率論的にしか表せないかもしれない

「確率論的に表す」ことと「曖昧」を混同している。
自然科学は「確率論的に正確」であり「曖昧」ではない。

実証実験が「マイケルソン・モーリーの実験」のようにドンピシャで行かず、
素粒子実験のように実験を重ねて確度を得るという方式の場合は、社会理論だ
という点を甘くみても、１０００回以上の実証実験に耐えねば実証とは言えないでしょ。

金融工学は、あくまでも工学。
学術機関が絡むが、純粋な学問ではない。
しかし為替市場の裏に隠されているかもしれない万物の法則を探れるのも、
数学者レベルの人間だけというのも事実。

今の所、人間の全敗。
過去に適用されたあらゆる関数、方程式は、実際の市場では役立たずだった。
あらゆる線形解析を用いても、どんな姿も現さない。
全ての騰落率分布はベキ分布となる。
おそらく、連続空間の関数では現せないだろう事は、容易に想像出来る。
ブラックショールズ方程式が市場で通用しないのは必然だったのだ。

今のところカードは2枚
金融市場全体をモデル化する事を目論んだMCMCなどのベイジアンネットワークを用いた仮想モデル
遺伝的進化的アルゴリズムを用いて様々な遺伝子をモデリングしたAIによる予測最適化

どちらも全て集合からなる離散空間の数学の域。
ある意味、大学の一般教養課程までは出て来ない数学の域。

リーマン面では微分積分が必須の様に、
集合にもルベーグ積分と言う似た様なものがある。

ルベーグ積分を独学で習得するには、恐らく5年〜10年はかかるだろう。
大学院生でもかなり手こずるはずだ。
多分殆どの人間が測度論で挫折するはずだ。図で描くとなんて事は無いけどね。

そのルベーグ積分ですら現代のコンピュータでも計算不能領域だらけ。
マスマティカ飛びます。モデルを特化すれば簡単なんだけどね。

だから市場の価格予測は、何らかの数学的な、あるいは工学的な
ブレイクスルーが無いと進歩しないと言うのが俺の考え。

人間心理が量子力学と似たような方程式で記述できる

そもそもこれが大量のウソを含んだ命題だろ

確率分布の性質は背後にあるダイナミクスを反映しているよん
物理学が過去なにを法則と呼んでいるのかその実態を知り
おなじことを複雑系でもやればいいだけのこと
これに関する数学的取り扱いは既に物理学部専門課程か院で教えているはず
ただ、そのままじゃすぐ応用できない
少し頭を使う必要がある

>>47
先生、それナッシュ均衡です

>>47
いや、ボーア以降の量子力学が不完全なだけだよ
わからないから確率で誤魔化した
人間心理は量子の世界と共通するものもあるのだが
量子の世界にはないものもある。それは知能。

言いたいことはわかるけど

人間心理が量子力学と似たような方程式で記述できる

これは嘘

>>46
つまり金融市場についてはベキ乗則で成り立っているってことぐらいが、せいぜいの成果。
これは理論というより観察した結果に過ぎないので、何とも頼りない。

>>43
なんだ，こんな馬鹿を相手にしてたのか。

量子は「完全にランダム」なので「決定できない」が，
心理は「決定できない」が，「完全にランダム」ではない。
それは単一ではない「意思」が働くからだ。

ちなみに人間以外の知能を持たない動物であれば，
生存本能しか働かないので，「完全にランダム」でも
良い近似になるかもしれないな。

おまえら難しいこと言って悦に浸ってるようだが
金を稼ぐ世界じゃ損をしないことが最低条件
消極的なポジ調整をするための契機の発見という意味で一定の成果がある
正しいか正しくないかなんかどうでもいいんだよｗｗｗｗ
おまえらは物の本質が分かってないつまる所のバカだろｗ

なんだ，日本語の不自由な金の亡者が混じっていたのか。
悦に浸るという日本語はない。「悦に入る(えつにいる)」の誤用だ。

>>42
目的目標と選択手段(最適戦略)をごちゃ混ぜにするとイミフになるぜ？

>>54
>金を稼ぐ世界じゃ損をしないことが最低条件

そんな条件でやってる投資家はこの世にいない。
投資はギャンブル。つまりは運。絶対損しない方法は、唯一投資をしないこと。

>>55
誤用でも意味が通じてんね
細かいこと気にしなくていいんじゃね？
些細なことでも許せないタイプ？

>>57
それ市況か株板で言ってみｗ悦に浸るよりボロクソに叩かれるよ
まぁお前らがそこそこなのは分かったけど
専門分野で凝り固まると良くないよ
もっと>>1に寛容であるべきだなと思ったからなじゃあノ

>>59
彼等は「投資はギャンブルじゃない」という幻想に浸っているからな。

世界中の投資家が残らず損してなければ撤回してもいいけど。

相場の法則は知られた時点で無効になる。

ゆ・・・・漢字が読めん

投資に役に立つとは思えないけど、投資家が分子と同じってのは面白いね。

揺らぎ散逸理論はオンサガーが理論形成に主要な役割を果たしただろ。

＞ゆらぎの増幅・抑制メカニズムが物質と同じ数理的構造になっていることが実証されたことから、

これって宇宙の初期の揺らぎにも適用できないん？

パチンコもね

プログラムによる取引が主流になって合理的と思われる取引ロジックを組んだから、物理法則に似た挙動を示すようになったんだよ。
自然法則はとても合理的だからね。

量子ファイナンス工学が立証されたのか！ｗ

>>24

(‘人’)

いやアメリカとかは高校生から経済学の教科書が有ってだな、Amazonとかで和訳を見付けて鯉やｗｗｗｗｗ

つかな、ねずみ講とか大学の経済学で初めて学問として学ぶんだろ？
一応、必要なんだろうな〜若社長様の修業としてはｗｗ

クリック募金で社会貢献してね（＾０＾）♪

http://andomitsunobu.net/?p=4393

たまたま近似してただけだっつ!!
今の数学なんて所詮近似でしかないからな

お得意の分析方法と論文だけこってるだけで
中身は大したことない系？

時代は神経経済学

これで英国女王の御質問への答えになってるの？

>>17>>24
2ちゃんでこういうこと言うやつは間違いなく高卒か中退。その証拠に
お前の専門は？と聞くと必ず逃亡。つまらん人生だよなあこういう奴ってw

>>46
こういうのもよく出てくる。知ってる単語を並べて悦にいる奴w
へー金融市場全体がベイジアンネットでモデル化されるんだぁw
じゃあノードは何なの？cptはどうやって得るの？説明してみ？www

高安夫婦はピロートークでも物理の話をしてるのかなあ

経済学者ほど世の中に貢献しない、むしろ悪疫な学識者は無いよな

物事は追求するとシンプルになる。
簡単に誰でもが達成する事が出来る。
つまりは「再現性」があるかどうか。

この世にただ一人だけ、究極の経営学を確立した人間がいる。
量子力学者。知る人ぞ知る天才。
「量子経営学」っていうのがあるらしい。
今年からその天才の作った会社が世に出るよ。
今年の年末の映画に注目してね。

揺動散逸の話をもってくるってことは、雇用統計の発表の後に為替がどうやって
全戻しするのか？みたいなことを論じているわけか。

コロイドがコロイドにならずに
只の溶質になったり、凝析してしまう条件って何かなあ？

場中を眺めていれば、誰でも分かるようなことを数理的に実証できたといっているだけじゃね。
トレードするには必要のない話。結局、経済学って社会の役立たずだよね。

都合の良いデータを使っての研究じゃねーの？ 相関係数はいくつよ？
株の売買は、人の気分によって左右されるからな
同じ情報を知っても、受け取り方、その後の言動は人それぞれだし

特にホルモンバランスが大きく、細かく言うと、気温や湿度
食べ物、睡眠時間など、日によっての健康状態によっても大きく左右される

物理現象と、経済の動きを当てはめるのは面白いけど
宗教や超常現象などのオカルト好きの人が、正当化したい心理から
都合の良い解釈で、科学に当てはめようとするのと、似てる感じがする

高安って人たちのフラクタル関係の翻訳書を読んだことがあるかも。

dBdB=dt
dtdt=dtdB=0
なんか知らんがテイラー展開すると剰余項がうまく消えるんだな

でかい資本が適当な数式を選んで取引し
おこぼれを得ようと必死に分析してる投資家が発見し
同じ行動をするなんてことがオチだったりして

>>75
お前が相手にされてないだけだと思うよ
だってなんか臭いんだもの
異常者っぽい臭み

　　　　　　　　　
アインシュタイン、杉原千畝そしてクリスタルナハト
http://www1.clovernet.ne.jp/ponnpe/taiheiyou7.html

どうやら統計力学とは差別化されているようだ
これに適合する成長現象はどこかにあるだろう

何この子供の自由研究レベルのくだらない研究ｗ

個体群のような環境収容を考えなくていいのか

ソニーとかソネットとか

投資のリスクを計算式に当てはめて算出しているなら
その数式に従って動いているだけども言える

アインシュタインに謝罪と損害賠償を要求する

でか、論文のG(t)ってなんなのかはっきりしろよ
なんでこんな論文がPhysicalReviewに載るのか理解できねえよ
短時間スケールだと平均回帰的になることは既に１０年以上前からわかってることなんだよ

つまりどういうことよ？

>>96
この論文のような西洋科学式の分析的手法では答えは出んよ
いま必要なのは、東洋式の全体を見渡し関係を見定める能力。
ただ、まだ日本においてこれは思想宗教レベルで科学になっていない。
なぜなら、日本人は中華思想の影響のもと考えることが出来ず
学問においても権威のコピペや偽装捏造ばっかりやって権威ばかり追求しているから
本当の科学の作り方がわからない

新しいテクニカルが一つ増えただけ。

環境収容を考慮すれば非線形力学系に揺らぎを加味するということかな

この論文で使ってるような一般化された揺動散逸定理は「アインシュタインの」と言って良いものなんだろうか…？
一般化された揺動散逸定理なら論文にある通り久保亮吾たちの成果と言った方が良いような…

粒子の周りの分子はみな同じサイズだが（クラスタ化傾向があることは
ちょっと忘れてくれたまえ）、現実の金融は、各売り買いする主たちは、
大きさが非常に広いスケールに分散しているので、簡単なブラウン運動に
比べて違う傾向を示すはずだ。つまり、均一な分子サイズの液体の中に
揺らいでいる粒子じゃなくて、何桁もの非常にスケールの大小差がある
分子が混ざった液体の中にある粒子のイメージか。

ブラウン運動は外力項かな

http://blog.livedoor.jp/namepower/archives/1307829.html
1980年時点での約12000人、1592の通名苗字のうち件数上位から記載。

新井303　山本199　金本173　木村161　金田158　安田150　岩本145　金山145　松本135　大山131
平山119　高山118　山田106　金光100　金沢100　徳山100　田中98　松山94　大原92　金子85
木下85　中村83　金城81　吉田80　金村80　西原79　林79　宮本78　松原77　国本67
河本66　金井64　星山61　坂本57　松岡56　松田56　伊藤52　安本49　清水49　岡本44
松村44　光山43　金岡42　金原42　野村42　井上40　福田40　高田39　青木39　南39
平沼39　山下38　成田38　金海37　西山37　橋本36　夏山35　大城35　中山35　梁川35
原田34　吉川33　玉山33　鈴木33　神農33　青山31　東31　池田30　岡田29　吉村29
金谷29　豊川29　◎巴山28　三井28　石川28　白川28　斉藤27　大島27　平田27　豊田27
岡村26　金森26　杉山26　西村26　大野26　高橋25　山口25　長谷川25　加藤24　高木24
小林24　柳24　玉川23　高島23　山崎23　小山23　太田23　武田23　森山22　中島22
吉本21　石山21　大川21　平野21　三浦20　星野20　柳川20　◎青松19　安東19　永田19
延山19　秋田19　谷山19　田村19　藤田19　平川19　◎呉本18　広田18　高原18　佐藤18
春山18　松井18　村田18　中原18　葉山18　福本18　秋山17　石原17　川本17　大谷17
竹山17　竹本17　神田17　河村16　岩田16　金川16　新本16　森本16　長田16　富永16
伊原15　吉原15　原15　山村15　重光15　村上15　谷川15　竹田15　藤井15　◎完山14
安藤14　永川14　岩城14　宮田14　金島14　清原14　川島14　中野14　徳永14　徳原14
本田14　木山14　◎月城13　◎梁本13　丸山13　岩崎13　今村13　大村13　大林13　渡辺13
島田13　武本13　福山13　河東12　岩村12　香山12　高村12　山中12　松浦12　上田12
森田12　水原12　大宮12　内田12　富山12　茂山12　◎文山11　◎良原11　花田11　金林11
光平11　高本11　三原11　新田11　杉本11　星本11　川村11　村井11　大倉11　竹村11
藤原11　◎利川10　安川10　伊山10　横山10　華山10　吉野10　近藤10　広川10　高野10
佐々木10　小川10　成本10　清本10　石井10　大本10　藤本10　富田10　木本10

>>101
みんな同じ人間だから

この場合、ツールの画面で注文をドラッグしてるから
そりゃ避けるよね、クイっと画面の端まで

その画面でのコロイドというならその通りだ
みんな同じ画面で取引してるからね

でも要注意、機関はそれを見越して板をさらってくよ

>>87
図星だったんでid変えて人格攻撃w これまたよくあるパターンなんだわw

>>87
図星だったんでid変えて人格攻撃w これまたよくあるパターンなんだわw

>>96
毎朝
英ロスチャイルドが特別な部屋でその日最初の金価格を設定してからその日の金融か開始するって
金融の常識すらしらない世間知らずの馬鹿のくだらん数字遊び

ノーベル経済学賞受賞者が考案したって信頼させて莫大な金盗んで意図的に破綻盗んでいったのはかなり笑えた

違和感が拭えないのは
上で散々言われてるように人間の行動を物理学で記述しようと言うところ

たとえそれが無数の人間の自由意思の集合体で一見統計処理ができそうに見えたとしても

そこが錯覚の落とし穴
実用本番で通用しないのはそこ

物理は裏切らないが人間は裏切る

1000億のトレードと1億のトレードのインパクト強度を同列に扱ってないか？

>>109
何についての指摘なんだかわかんないけど，今回の論文については
それはないんじゃない。株式の板情報ってんだから，取引株式数
ベースだと思うぞ。

板情報ですね。
一般的な相場の動きではなく
買い板、売り板の売買予約の入ってる
ところだけが問題で、それに即決させる成り行きの注文って
衝撃がかかったときに、その売買予約されてるコマが
どういう動きをして、どういう役割をするかってものの数理モデルの問題かと
よくわかってないんだけど。

日経２２５終値の正負はランダムウオーク、綺麗な正規分布
分布がランダムウオークに似ているが、確率ではなく共存度だろう
いづれにしても相場で常勝の一群はいるだろう

>>57,59
ここらへんの話ってケリーの公式の発展形で話が決着してたんじゃ無かったっけか

考え方は大体分かった
ブラウン運動が撃力を与えるようなものだ
伊藤の公式を一旦受け入れれば、あとは微分方程式だ

あのね，だからね，正規分布の真ん中とか広がりの挙動は結構どうでもいいの。
＋側の端っこの所に行ける方法がみんな知りたいの。

もう少し分かりやすく説明してほしい

人間は撃力だよ
私の仮説ではここはデルタ関数ですね

↓　　↓　　↓　　↓　　↓　　↓
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1392821881/91

>>116
酔歩とかいわれるやつだろ
ふらふらしてるくせに決して溝に落ちないのはわずかながらに制動力が残ってるから

>>119
インチキ教えるなよ。よそでしゃべると恥かくぞ。

単調増加関数に外部化された撃力を与えるという点については同意しますね
拡大してよく見れば階段関数じゃないでしょうか

>>114
伊藤の公式が使えるのはこのアインシュタインのブラウン運動の場合だけ
だが、現実には微妙にブラウン運動とはべき乗指数が異なる系なので
伊藤の公式をそのまま当てはめると誤差が生じるはずさ

美人投票の原理という心理戦があるのも確か。

だから理系の世間知らずは笑えるってば
半年くらい先のデータがきちんとまえもってつくられてるよん
ねえ売国奴外務省

>>124
そういうのも統一的な枠組みでモデル化出来そうだってことなんだけど?

通貨が離散的だから連続量の式では表しにくいか

え、分子や粒子も離散的やで?
統計力学なんだけど。

>>108
裏切るっても目的が「儲ける」でほぼ統一されてるからなあ
売り浴びせも含めて長期的には儲けるでくくって間違いないし。
そもそも可能なオペが売りと買いの2種類しかない1次元の話しだし。

>>127
http://as2.c.u-tokyo.ac.jp/lecture_note/statmech.pdf
こいつのp25とp26を読んで復習だ

複利計算は連続量、ブラウン運動は微分不可能

時間とブラウン運動の２変数テイラー展開かな

PRLに載るのか

中心極限定理

>>23
やくに立ったことがないのはお前を含む集団だ。

棚がある部屋からリビングに逃げて助かったやつもいるだろうことは考えられんかね

>>133
正規分布にはならんよ
数学でも証明されちまってるｗ

>>125
この程度のものなら今までにあるモデルと変わらない
それに、未来を予測するには一定の条件を満たす必用があるはずなんだけど
そんなことまるで検討考慮してないしぃ

完全競争市場という理想的な条件下ではブラウン運動になるのではなかろうか
狭い条件かもしれないが、深刻な間違いではなさそう
異なる確率過程を重ね合わせて多変数展開すればより良い近似が得られるかも

多変量非線形確率マルコフ過程

>>137
前提が間違ってる
人間には能力や資源の差が存在しているんだよ
だからこそ経済が生まれ成り立ちえるんだわ

何かで読んだが理論物理で成功できなかった人が流れ着くのが金融工学らしいね
このスレ読むと確かにそれっぽい人がいるな

物理法則が神によって作られたものじゃない事が確証したな
全ては起きるべきして起きてるって事だ

人間は4秒ぐらいの未来は大方予知出来るのだそうだ
ある実験で証明してた
株式もそれを応用すればいいが、結局みんなそうなっちまったら元の公式に戻る事になる

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現在自治スレ内で投票内容についての話し合いが行われています
上記案に異論反論がある方はご参加ください
また投票の際はかならず自治スレをご確認下さい
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1394629071/

>>143の内容は自治スレに関係の無い第三者が勝手に言い出したことなので
その件も含めて一度自治スレを確認して下さい。

>>115
コーヒー噴いたwww

線形問題は主に良設定問題だから多少乱暴に扱っても解ける

相対性理論だけだと当時はまだ絵空事でノーベル賞逃してたんだよね。
これでノーベル賞とれてよかったな。

>>115
「＋の端っこへの行き方知らないでしょ、俺はもう知ってますよ」

市場価格の変動がべき乗則に従うなら
グラフを可聴帯域の音に変換して鳴らせば良い音色を響かせるのではなかろうか
それはおそらく生命の鼓動

経済物理学まだあったのか

リーマンの時も金融工学が持て囃されてたな

現象論だけで実証とかはずかしすぎる
内側と外側の境界が100分の2円ていうのはスプの範囲内であって業者が手心加えることが出来る部分
いわゆる呑んでる部分
そこの密度が低くなるってのはノミ行為を暴露してるってだけでアインシュタイン持ち出すほどの話じゃない

経済物理学のオーダーはべき乗則でしょ

勝ち馬予想にも応用できそうだな

このバカどもが
投資でボロ儲けしてるんなら信じる。

この連中が
投資でボロ儲けしてるんなら
信じてもいい。

このアホどもが
投資でボロ儲けしてるんなら信じてもいい。

この人たちは、なんで、経済学のジャーナルに投稿しないんだ？

世界最速のスーパーコンピュータを開発するメーカーが、
発売せずに、　自社資産運用にそのコンピュータを利用する　儲けと、

そのコンピューターの発売益は、　前者が圧倒的に多いと思われるのだが、
何故、メーカーは、独占的地位で経済を圧倒しようとしないのだろう

>>159
金融業じゃないからだと思う
それと実業と虚業はやはり違う
実業の稼ぎはお金を生むシステムだけど
虚業の稼ぎはお金を掠め取るシステムじゃない？
実業で稼げるのならそれに越したことはない

新聞と金融は、インテリが書いてヤクザが売る

>>153
そうだよ。人間も物理法則にしたがって行動してるだけさ。
そして、それらの法則は数学的帰結でしかないのだよ。
つまり、法則もまた導かれるということさ
>>158
そんなことしたら金融工学の奴らにすぐ指摘されちまうだろ
>>159
彼らは何をどう計算したらいいかわからないからさ

ネットワークの次数分布のべき乗則が外部インフラの価格変動として現れているのだろう

>>162
金融工学の人も投稿してますが...

>>160
>>162

では　ＧＳならどうだろう。　ＧＳなら富士通とＮＥＣとＣＲＡＹとＩＢＭ　など
世界中のスパコンメーカーの筆頭株主になれるだろう余裕で。

その地位で、常に未発売時の最速コンピュータを独占的に使い、コンマ単位の市場アクセスで
利益を得られるだろう。　スパコンは独占してこそ、発売総利益より大きな儲けが期待できるからこそ、
スパコン競争なのではないのか？

>>165
あいつらはキチガイだよ
市場アクセスを速くするために、大西洋横断ケーブルに投資し
ウォール・ストリートに高速回線を張り巡らし
挙句の果てにはFPGAまで持ちだして専用半導体まで開発しているｗ

誤差のオーダーがべき乗則であることは分かっているみたいだが
市場の妄想がべき乗則になるということだろうか
数理ファイナンスとしてはブラウン運動を扱いたいみたいだが

妄想じゃないよ。
人間の行動がべき乗則を生み出しているのさ
それは数学でも とある分野ですでに結果が出ている
物理学的には傍流だけどね
真実を知ったら、何だそんなことかとしか思わないだろうさ
そりゃそうだとしか思わないよ
なんでそんなことに気が付かないんだよ？としか思わないんじゃねえの？
それほど単純なことさ
だけど、それを物理学として科学的にアプローチするには
ある程度科学的素養が必要
まぁ 金が絡むことだからね
わかっても教えないんだと思うよ
まぁそれこそがべき乗則の帰結なんだけどねｗ

>>57
通常ギャンブルってのはBETしたら降りられない。
つまり勝負は負けから始まる訳だ。
負けの状態から勝ちの状態へ確率（運）で持ち込むのがギャンブル。

だが、投資はBETした時点では負けも勝ちも確定していない。
勝負を継続するのも降りるのも自由。
投資者の判断が勝ち負けを決める以上、投資はギャンブルでは無いと考えるが。

いわゆる非線形とか非可積分系というやつだろ
昔の非ユークリッド幾何のような扱いだな
多体問題に似ているのかな
可積分系なら長さとか面積があるからプラトン的な形状だな
未だに数学はプラトンの神に支配されているのかな

>>169
金融工学だと違う
負ける確率は可能な限り低くする
そのために数学や物理学を使う
つまり、ＢＥＴした時点で非常に高い確率で利益になる
そういう仕掛けを用意してからＢＥＴする
>>170
その非線形や非可積分のままじゃ苦労するだけでしょうに？
というか、そんな状態で賭けたところで未来は非線形で非可積分なままなんじゃないの？

>>160
実業と虚業という括りは前世紀的
既にボーダレスの時代だ

スティーヴンスのべき法則というのがあり、感覚器の強度はべき乗則になることが知られている
それらはデシベルやマグニチュードで測られる
このことから市場価格の変動のべき乗則は感覚器の現われではないかと考えられる
市場価格はマグニチュードで測るべきだろう

中国への天安門同様にこの手の輩にはLTCMとｗ

>>9
そういう話じゃなくて

>>37
アメリカの場合、中南米を政治経済の実験場にしてた歴史があって、最近は中東や東アジアも実験場っぽくなってる。
ジャスミン革命や韓国の国家資本主義は明らかに実験だろう。

>>76
おかわいそうに。

フランケンシュタインってすごいわな

あのものすごい確率の低い話なんですけどね

巨大な隕石が高速で地球に衝突すれば　現代の人類の科学力では当てることもまして破壊する事も不可能
経済なんて関係ない　すべてがあっという間に崩壊　
そんな時も法則当てはまるかい　

正しいとしてそれは人類が今のような状態で経済の記録をとっただけ
事実は小説より奇なりむかしからいうだろう

そういう極論を言うなら、おまえの存在自体に何の法則性もないよ
おまえの不規則な発言になんの信憑性もない

なるほど、ところで揺動散逸関係を使って金儲けできるんですか？

>>181
出来る

金儲けとかどうでもいいんだけど、経済現象の解明は進めてほしいね
自己複製による単調増加とか生命現象との関係も気になる
等比数列の無限級数が単調増加である場合は無限大へ発散するわけだが
これも一種の特異点問題ですよ
上で誰かが書いたように隕石衝突のような不連続なカタストロフィがあることで無限大への発散は中断される
このようにリミッターがあることで法則性が守られているわけですな

この成果を使って儲ける方法が研究され公表されと、
みんなその方法で儲けようとするようになる。
すると、揺動散逸関係は成立しなくなる。

>>179
何言ってるか分からん。
　

>>156
それで正しい。ただ二回も書くな。
　

え、当たり前の事をわざわざこ難しく言ってるようにしか見えないんだが

政治と科学が不可分であるように
経済と数学は不可分なのだろう
パトロンが必要だから

［アポロ 2013年版］ 人類は月へ行っていない！（宇宙の放射線には耐えられない！）
http://www.youtube.com/watch?v=cjS-tu20uP0

　　　　　　　　　　↓　上から目線で副島氏をトンデモ認定する、と学会。

人類の月面着陸はあったんだ論　と学会著　を読む　[アポロ疑惑]
副島隆彦氏の『人類の月面着陸はなかったろう論』に対する反論の書として書かれたものです。
（この本は2005年のトンデモ本大賞を受賞しました）
と学会が科学的に検証されていない仮説を擁護するのは、
これまでの他の本を攻撃してきたと学会の主張と矛盾すると思います。
http://simple-art-book.blog.so-net.ne.jp/2009-08-23

　　　　　　　　　　↓　３１１に科学の守護者の面子を潰された、と学会。

山本弘氏『・・僕が見た範囲では、
テレビに出演した原子力関係の専門家たちの発言は、いずれもおおむね正確なものだった。
その一方、危険を煽り立てているのは、明らかに科学知識の欠如した人たちである・・』
https://twitter.com/pandasukidesu/status/425619179811532800
一体、今はどう思っているんでしょうかね。
と学会が、トンデモそのものであることを３１１で満天下にさらけ出してくれました。
https://twitter.com/onodekita/status/425619789063532544

　　　　　　　　　　↓　ＵＦＯ着陸で科学の信頼性崩壊？危うし！と学会ｗ

クリントン元大統領　「エイリアンが地球にやってきても驚かない」（4月2日）
スノーデン　　　　　　「アメリカ政府は地底人を恐れている」

　　もう間もなく、マイトレーヤはこの国〔アメリカ〕のテレビに現れるでしょう。
　　後に日本に、それから世界中のテレビに現れ、全世界に語りかけるように要請されるでしょう。
　　彼は25分くらいの間、衛星中継によるテレビ網をとおして全世界に直接語りかけるでしょう。
　　テレパシーで私たちがパニックにならないよう、マイトレーヤがテレビに出演されるのです。
Ｑ　ＵＦＯの着陸は世界中で起こるのですか。Ａ　はい。

>>183
経済が自然現象の結果ああなっていると思っているわけ？
それは市場を観察してればまったく違うことぐらいわかる
市場は意図的に動かされているよ
科学的に考えるなんて意味ないよ