エコノフィジックス

315 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/20 03:36 ID:???

うーん。ほめ過ぎたかな？
（井の中の蛙とはよくいったもんだ。）
ちゃんと文献調べました？
Black-Scholesの改訂版なんて腐るほどある。
雑誌に載せてから批判を経て残ってなんぼ、ですよ。
素朴なのは交感持てるけど、、、

316 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/20 03:40 ID:???

それに正直言って、「経済物理」の研究会は、物理の研究会としては
特別に質が高くはなかったですよ。大部分が院生ポスドク・クラスで、
名のあるプロの研究者はあまりいなかったし、批判精神に欠けてましたし。

317 ：KabuTaro ◆r0p/Rg8RZU ：03/07/20 03:45 ID:tbVJgNsr

>>296
> BS方程式の拡張の一つを書いて、それをヒルベルト空間上の演算子で表現したんだろ。
まず、ヒルベルト空間の話はしてませんし、BS方程式は直接は関係ありません。関係あるのは
BS方程式が前提としている確率過程です。不毛な議論はしたくないのですが、まず、確率過程
について確率微分方程式とは何か？とかNelsonの確率過程量子化についてどういうものなのか
程度は理解していないと読んでも何を言ってるのかちんぷんかんぷんだと思います。

わからなくても、その得られた描像の意義については７章以降に書いてありますから
そこのところから読んでも良いと思います。

＃　そこに書いてあることに意義を感じてますんで・・・

318 ：KabuTaro ◆r0p/Rg8RZU ：03/07/20 03:47 ID:tbVJgNsr

>>315
ちゃんと論文見ました？
Black-Scholes理論を改訂した話ではないのですが。

319 ：３１：03/07/20 03:52 ID:CYqrxF3k

ここに居る奴らに言っておく！俺は、上に出てきた。
KabuTaro ◆r0p/Rg8RZU とかその他の仲間の人間とは、
一切関係ないんで！。
もし、関係を証明したいのであれば！
上の奴らにつぐ、内容証明付で貴様の考えとやらを送って
（おれの実家に！）みろ。（３日以内。！）（配達記録付）
後で、考え取られたなんて言われたらかなわんからな！

320 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/20 03:57 ID:???

じゃあBSに変わる新しい運動方程式？
量子論もどきにかける、っていうんなら関数空間上の
演算子になるんでしょ？

321 ：KabuTaro ◆r0p/Rg8RZU ：03/07/20 04:25 ID:tbVJgNsr

>>320
あの、ＢＳ理論はオプション価格の理論であって運動方程式には関係ありませんが。

それは別として、確率過程を量子化することで量子力学的に記述できるということは
得られたシュレーディンガー方程式からハミルトニアンに相当する部分

-(mσ^4/2)d^2/dx^2+V　　　　；σはボラティリティ、ｍは株価の動きにくさ、Ｖはポテンシャル

がヒルベルト空間上のベクトルに作用する線形作用素と捉えることができる
ということでしょう。

ちなみに、量子力学とはｍσ^2＝h_barと置けば１：１に対応つきます。

まあ、とにかく論文を見てから言ってください。

322 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/20 11:47 ID:???

必死になって同時刻で自演するからバレバレだよ
脳味噌腐ってますね

323 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/20 12:15 ID:???

３１は基地害大学院生？
そんな感じがする

324 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/20 12:18 ID:???

基地外と電波だけだな経済物理

325 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/20 12:28 ID:???

>>323
基地外元院生だろ

326 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/20 14:41 ID:???

僕も基研に行ってきましたが、
何で誰も、UCLAの青木先生のことについては触れないのですか？

327 ：１３２人目の素数さん：03/07/20 15:17 ID:Y+iEkMgA

>>326
そもそも経済学としてイマイチだから。

328 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/20 18:24 ID:KKGimj68

くっきり丸見え♪

http://angely.h.fc2.com/page005.html

329 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/20 19:31 ID:???

３１は他のスレでもおかしなことぬかしてるな
精神に異常をきたしているとしか思えんが

330 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/20 19:49 ID:9PdHQSM2

↓ここに詳しくのっていたよ（＾＾
http://osusume.zero-yen.com/%7E/news05.htm

331 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/20 21:54 ID:???

高安先生は業績ある方だけど、共通通貨云々は眉唾に思える。
奥さんの方は、、、まあ記念講演ということで。

332 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/20 23:09 ID:???

３１はここでは驚くほどまとも。
他のヤシのカキコよりよっぽど本質をついてた。

333 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/20 23:14 ID:???

>>332
ﾊｧ?（ｗ

334 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/20 23:25 ID:???

奥さんの講演で別の２人が出てくるし・・・

335 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/20 23:37 ID:???

>>334
奥さん、泣きそうな声だったのはなぜに？

336 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/21 00:11 ID:???

>>334
他の講演もお仲間のがイパーイあって、「M子先生の論文にあるように・・」とか
言ってて、ちょっと聞いててうつむいてしまた。

337 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/21 05:59 ID:???

>>306
KabuTaroさんの論文読みました。
前半2-6章がNelsonの確率力学のレビューで
後半7-10章がそれの経済への応用。

前半はよくまとまってますが、肝心の後半が
speculationのみなのが残念。
調和振動子の例など、もう少し具体的に定量的に
議論されていれば面白いと思うのですが。

338 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/21 23:43 ID:???

いずれにしても、学会でまともに相手してもらおうと思うなら
さっさと英語にしてarXivに出すことだね。研究会で知り合った先生
たちなんか頼らずにさ。彼等にしても自分のことで一杯だから。

339 ：KabuTaro ◆r0p/Rg8RZU ：03/07/23 03:44 ID:???

>>337-338
ご助言ありがとうございます。そうです。そこを突かれるんじゃないかと思ってました。(＾＾；)

実証的な話と結びつけたいのですが何分ポテンシャルが不明なのでどうしてよいやら困ってます。
調和振動子型の場合、得られる結果はOrnstein-Uhrenbeck過程になりますが、それは株価の確率過程
というよりはむしろ金利の確率過程としてよく引き合いに出される例なので、題名を「株価の運動方程式」
とした手前、実際の株式市場におけるポテンシャル構造に焦点を当てたいんですよね。

ただ、英語版の論文では題名を「価格変動の基礎理論」とでもしたほうが応用が多いから良いかなぁと思ってます。
ご指摘の通り、後半の部分をもっと拡充する予定です。特にＣＤＦがベキ乗側を満たすような話に結び付けたいと
思ってるんで、そうするためにはポテンシャルをどうしたら良いかちょっと検討しています。

＃　実はそこのところが難しいんで推測でお茶を濁したって感じなんです

実証的な部分とどこかで結びつけられればと思っているんですが、ちょっとそこら辺が
弱いんで専門家の方からの助言を受けたいと思っています。今回もそういう意味で参加
した部分もあったんです。

>>337-338さん、もしよろしければ私のＭＬでご指摘いただけると嬉しいです。

340 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/24 02:18 ID:???

をっさん、助言してやれよ
出来るんならな（藁

341 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/24 22:38 ID:???

複雑系ってネタだったの？

342 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/24 22:55 ID:???

８月の頭に統計数理研究所でも開かれますな

343 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/27 00:51 ID:???

はあ？>>342

344 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/07/31 03:13 ID:???

げっ、もうエノコフィジクスの研究会のプレゼンのスライドとかが公開
されはじめてるな。これならわざわざ参加しなくてもいい訳ね。

345 ：ご冗談でしょう？名無しさん：03/08/01 01:22 ID:???

統数研、いくよぉ～