優しい人たちがレスしてくれるスレッド Vol.16

アイコンについてなんですが、

気に入ったアイコンを名前を付けて保存。
右クリックでプロパティ→アイコンの変更→
参照で選んでOK。

と、書いてあったんですが、変更できません。
変更したいのはショートカットです。
どこかに拡張子を.icoにしろと書いてあったんですが試してもだめでした。

アドバイスお願いします。