動画の保存の仕方教えて下さい

Windows Media Piayer を一旦閉じます。
そして今度は保存したいターゲットを右クリックします。
メニューが出て上から３番目の [対象をファイルに保存（A）]
をクリックする。しばらくすると保存する場所を尋ねます。
ピクチャでも何処でも良いですから。適当な場所にフォルダーを作ります。
そして保存のボタンをクリックします。終わるとダイヤログが消えます。
確認してください、保存できていると思います。