一分足はなぜ勝てる戦略を作れないのか？Ver2

このスレは、五年掛けても勝てるトレーディングシステムが作れない人間「一分足」が立ち上げたスレで
シストレやトレードを中心とした談義、一分足を始めとする住人らの雑談で盛上がるスレです。

残念ながら相場の現実は非常に厳しく「一分足はなぜ勝てる戦略を作れないのか？Ver2」を立上げる羽目と
なりました。
経験を積んでも勝てない方が、このスレや過去スレを読んで、トレードの習得等でどこが間違ってたか
勝てる様になる為の正しい相場に対する考え方を持てる様になる為の切っ掛けになれれば幸いです。

<<以下の書込みは絶対お断りです。>>
誹謗中傷、なりすまし、自作自演と揶揄して楽しむカキコ

過去スレ
一分足はなぜ勝てる戦略を作れないのか？Ver1
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/market/1364045106/
http://www.altmc.jp/chArchive/market/1364045106.html
一分足のシステムトレードのスレVer1
http://desktop2ch.tv/stock/1285119806/
一分足のシステムトレードのスレVer2
http://archive.2ch-ranking.net/market/1299157992.html
一分足のシステムトレードのスレVer3
http://r-2ch.com/t/market/1317760739/
一分足のシステムトレードのスレVer4
http://www.altmc.jp/chArchive/market/1343003203.html

>トレンドとは何ぞや？オーバーシュートの状態とは何ぞや？


ではこれから話を始めよう

世界でだれも発見できなかった必勝法則発見さすが理系女だね

もしかして私のこと疑ってる人いる？

世界でだれも発見できなかった再帰性を凌駕超越する必勝法則発見
ノーベル賞確実頭脳で実践経験３０年で掴んだ快挙よ。
だれにばかにされても負けないよ、夜も泣き明かして苦節多、そして快挙。
さすが理系女だね

ポンコツチンカス頭脳無実践で１０００兆年かかってもなにの成果もないわよ。


もしかして私のこと疑ってる人いる？

kakattekonnkaiware

ほらわたくしの申し上げた通りに動いてますでしょ


kakattekonnkaiware

賠償ビジネスに邁進する韓国
http://www.bllackz.com/2013/09/blog-post_14.html

韓国は反日を国家的に煽って、日本からカネを毟り取る「賠償ビジネス」をしているのは明らかだ。
このビジネスは以下の論理で成り立っている。

「我々は日本人の被害者だ。日本政府はカネを出せ」

韓国の大統領である朴槿恵も、「韓国は1000年被害者である立場は変わらない」
と宣言し、日本に謝罪と賠償させることを後押ししている。
それは、「今後も1000年、日本にタカリ続けてやる」という宣言なのである。

韓国は、今までも日本から巨額の金を毟り取って来た。
公式のものだけでもこれほどある（すべて日本人の血税）。

1965年　約6000億ドル　インフラ整備
1965年　約８億ドル　日韓基本条約
1983年　約40億ドル　特別経済協力金
1997年　約100億ドル　通貨危機救済金
2006年　約200億ドル　ウォン高救済基金
2008年　約300億ドル　リーマンショック

韓国が変わると考えてはいけない。
韓国は反日教育を徹底的に続けて日本人に対して憎しみを植え付ける教育を子供の頃から行っている。
韓国では日本はあくまでも悪であり、カネを毟り取る対象であり、叩き潰す対象になっている。
カネを出さずに対峙すると「歴史を反省しろ！」となじり、激しく激怒して日本を罵る。
韓国国内では、親日の発言をしたら非国民同様になる。
韓国は国を挙げて日本が破滅するように、膨大な仕掛けをしてきているのだ。

韓国が国家レベルで日本に仕掛けてきているのであれば、日本もまた国家レベルで韓国と対抗しなければならない。
国交を断絶し、直接的に対抗する以外に方法はない。

ほらブログで公開した理論、ロジックＥＡの通りに動いてますでしょ
やったねさすが理系女だね


kakattekonnkaiware

http://news.infoseek.co.jp/article/joseijishin_n6808

http://jisin.jp/news/2586/5847/

やくざ=1.役に立たないこと。価値のないこと。また、そのものや、そのさま

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%84%E3%81%8F%E3%81%96

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　　　　　　　　　L_,　,　　 、　＼: : : : : : : : :i 　　働かずに死ぬまで検証しようと思っている
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　　　　　　　　l ｲ　 '-　　　　　|:/　tbﾉﾉ
　　　　　　　　l ,`-=-'＼　　　　 `l ι';/　　　　　　　一分足ニート（男性）
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新たなストを作り始めて順調に最適化で成績を伸ばしてきたと思いきや、
決済ロジックのパラの最適化を済ませてから建玉ロジックのパラの最適化を
行ったら、なんと驚く程のデフォルト最大化(最初の最適化で初期設定のパラ値が
最大値になる現象)が頻発、90パターンある最適化で二度もそれどころか120パターン
の最適化でデフォルト最大化を喰らっちまった、これらの3度も最適化のデフォルト最大化
になる確率は90*90*120=972000と百万回弱に1度の確率を引き当てちまってる
この偶然性は異常だ、まるで有難くない超能力が身に付いた感じだ、何故百万弱に1つの
貧乏籤を引当てるのか..
おそらくカーブフィッティングが酷過ぎて数学的で八百長的に百万回弱に1度の確率に引合わされてる
だな..

自分の”うんこ”を容器に入れて販売　2億円を稼いだ女を逮捕　韓国
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1391905334/


下着と糞便売り2億稼いだ女に懲役判決 42歳女の匂いたつ闇ビジネス

韓国を震撼させた衝撃事件に進展があった。
インターネットを通じ、複数の男性たちに自分の下着や排泄物や排泄する姿の映像を販売していた女性（42歳）が
逮捕されたという事件だ。

2月7日の東亜日報によれば、情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律上のわいせつ物流布で在宅起訴された
同容疑者に対して裁判所は、懲役8ヶ月、執行猶予2年、追徴金1億987万4400ウォン（日本円で約1987万円）を宣告したという。
また、保護観察と240時間の社会奉仕を命じ、押収した販売物などを没収した。

容疑者は2010年3月11日から2013年3月12日までの約3年間、大手ポータルサイトのコミュニティなどで、
下着の写真を公開した後、購入をしたい人に電子メールで動画や写真を送りつけ、“現物”は宅配便で送るなどしていた。

合計1296回にわたり計1億987万4400ウォン（日本円で約1987万円）利益を得ていたのである。
また排泄物を容器に入れたものは、約3〜5万ウォン（3000〜5000円程度）で取引きされていたという。

http://mogumogunews.com/2014/02/topic_5679/

http://blog.livedoor.jp/takutaku2946/archives/50797078.html

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1315818633

このニートオヤジはなぜいつも同じ事ばっかりやってるの？
しかも間違いだって指摘されてるのに
無意味なパラメータのお遊びしてもうけれるならみんな儲かってるだろ

チンパンジー以下かよ

数字弄りでは旨く行かない事は分かってるが結果的に其れを繰返してる。
何故かというとEA作りでいい成績にする事は必要不可欠なので最適化は避けれないから。
EAの最大の実力を確かめる為にも、また初期設定のパラの成績が偶然最大値
になりカーブフィッティングの要因にもなりえるので、それ等の事情から
俺のEA作りにおいて最適化は避けれない。
最適化を数字弄りに陥れない事が最もな課題だが正しい最適化になってるのか
数字弄りになっちまってるのかその境界を見極める事は容易でないのが俺の
システム作りの現状だ。

だから初期設定で成績いいんだったらそれをそのまま使えよ
馬鹿なのかお前

相場とはＯである
ヒントなし

移動平均、テクニカル、手法、。相場はそんなものではとれません
ありとあらゆる秘法でもとれない
とれる方法は唯一、セミナーで教えている私の方法

それは.......暗号で書くと
...........................↓


〆♂�l���d愛液6�gりﾆﾀﾞ

態度によればほんまに暗号なしで書いてしまうぞ

..........................↓

　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 ,. -‐―――‐-､
　　 ／￣￣＼　　　　　 ／￣￣￣＼　　　　　　 γ::::::::::::::::母::::::::::::ヽ、
　／ﾉ(　_ノ　　＼ 　　／　─　 　 ─ ＼　　　　　/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ
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　|　　　　　｀ ⌒´ﾉ ＼ 　　 ｀ ⌒´ 　　　／　　＼:／　（●）　　（●）　 ＼ﾉ
　|　　　　　　 　 }　　　（　ｒ　一分足　　|　　 　　 |　　 　 （__人__） 　　　　|
　ヽ　　　　　 　 }￣￣　ヽ○￣￣￣￣￣￣￣＼＼　　 　｀ ⌒´ 　 　 ／
　　ヽ　　　　　ノ　　　　＼今日の特集はニート問題です・・・／＿ <
　　　/　　　 く ＼ |__| _ ..._.. ,　　　　 　　 ＿＿＿＿＼＿　　　　(_＿ノ
　　　|　父　　＼ ＼ ＼　／　 　 　　　　|＼＿＿＿＿＿ ＼
　 　 |　　　　|ヽ、二⌒)､＾　　　　　　　　|　 |ヽ､ 　　　　　 ﾉ|

こいつ自分の非を認めないし改めないから何を言っても無理だよ
長年社会から逃げたニートオヤジは産廃並

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　　　　　　　　 　 し' ＼_） ヽヾ＼
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　　　　　　　　　　　　　　　　　https://www.hellowork.go.jp/
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まだこのスレ生き残ってたのか。
実弾投入しないから、長続きするのかなｗ
ろはくは破産して撤退というところかなｗ

http://websearch.rakuten.co.jp/Web?col=OW&svx=101102&ref=IS_r&qt=%E5%85%AD%E6%9C%AC%E6%9C%A8%E3%83%92%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%80%80%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%88%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%80%80%E5%85%AC%E5%AE%89%E8%AD%A6%E5%AF%9F

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何度もこれを張っている一分足へ

お前は勘違いをしている

お前の働く気持ちなんて関係ない

キチガイのお前を雇ってくれる職場なんて無いことに気づけ

両親すら見捨てたお前を拾ってくれる他人なんてこの世にはいない

>>27
ハロワ行けよ

日本語の読み書きすらできない知恵遅れの1分足でも
仕事があるのか？
能力もないし性格も最悪だぜ

自己保身の塊
行動力なし
能力ないのに上から目線
自分以外に責任転嫁
アドバイスは完全スルー
軟弱で蛆虫のような女々しい性格だ

職場で人間関係ができる訳がない
対人関係の少ない夜間警備だって無理だよ

俺だったら自決するわｗｗｗ

１分足の希望の糧、生きる望み、
はカーブフィト好成績のPFのみですPF１．６
実運用すれば破綻するのは自覚してるが
じがみついて自分で自慰しています

此の様に住人に馬鹿にされてるが無駄に人生の時間を浪費する為にシストレ
活動を行ってる訳ではなく、現状は目的はFXで利益を出せる様になりビジネス
活動が成立つ事だが、現状はその目的が果たせず時間の浪費状態になっている。
だが大きな目的を果たすにはそれなりの下積みの苦労が必要だと考え5年も
頑張ってきてる。

FXは当然競争が非常に激しく勝てる術を見つける事は非常に難しい、何故このやり方では旨く
行かないのか、相場以外の多くの事はその原因を突き止める事で対処すれば問題は解決され
旨く行ける様になるが、逆に厳しい事だが原因を突き止めたからこそ目的を
果た事が困難な状況に追い込まれる事もあり、まさに相場にそれが言えるのでは
ないかと考えられてしまう、相場に勝てない原因が「ランダム」という
のがまさにその原因の典型的な例ではないのだろうか..
だがその説を認めてるならこの活動はなりたたない、解決の意図口があると考えられる
から頑張ってきてるのだ。

本来能力はｐｆ１．０のEAと自覚しているのに
PF１．６にカーブフィトさせて生きる望みを空想
自分を慰めている

未来の一分足はこうなる！

　　　　　　　　　　/-‐‐‐-　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　 /-‐‐‐-　　　　 ,-------i　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　　　　　r-、 ,,,,,,,,,,、　／: : : : : : : : :i　　　　／
　　　　　　　　　L_,　,　　 、　＼: : : : : : : : :i　　 ／　そろそろ
　　　　　　　　 /-=　==-<　　　|: :__,=-、: /　＜　　　負けかなと思っている
　　　　　　　　l イ　 '-　　　。 　　|:/　tbノノ　　　 ＼ 　　　
　　　　　　　　l ,`-=-'ヽヾ　　　　 `l ι';/　　　 　　　 ＼ 　一分足ニート（５３・男性）
　　　　　　　　ヽトェ-ェェ-:）)　　　 　-r'　　　　　　　　　￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　　　ヾ＝-'　//　　／ /　　
　　　　　＿＿＿_ヽ::::...　　　／ ::::|
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今作ってるEAはMT4での検証以来、今までのEAより最適化を進める毎に順調に
成績を伸ばしてきてる、一体最終的にどのくらいの成績になるのかと思ったら
ワクワクするものがある。
5年もEAを作り続けて、今までの間違ったやり方を少しでも改善しもっと勝てる様な
やり方に少しずつでも目を向けるやり方を意識したのがそれに現れてるかもしれない。
その考え方は公表しない..

いやすでに負けてるだろw
努力すればできる妄想なアホだし
できるのは正しい努力をした者のみだ
このアホがしてるのは無駄な間違った努力
それを認めない時点で負け確定してんだよ
数時間に一度のチェックと売買だけでアホでもパートの日当位稼げる簡単な方法がゴロゴロ転がってる時代なのに何やってんだかw

>>34
＞成績を伸ばしてきてる、一体最終的にどのくらいの成績になるのかと思ったら
＞ワクワクするものがある。

そんなに成績いいのなら売買しろよ
できないなら自決しろｗｗｗ

来世でも検証するしかない

>>35
>数時間に一度のチェックと売買だけでアホでもパートの日当位稼げる簡単な方法がゴロゴロ転がってる時代なのに何やってんだかw

そんなにFXて簡単なのか?

最適化せずにロジックの実力が解るのなら、そんな大変な作業はやらない。
デュアルコアのPCでも最適化に凄い時間が掛かる、ロジックを纏めて最適化
すると3日掛りだ。
一体、どうやって最適化せずにロジックの実力を見極めるのか、不思議でならない..
いかに最適化においてロジックの実力の確認作業なのか、数字遊びかの見極めが
難しいか5年間のやってきて痛感する。
その見極めができない限り数字遊びのスパイラルに陥る訳か?

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　　　　　　　　 /●) (●>　　　|: :__,=-、: /
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モフモフシステムは資産倍増なってた

過去のデータもランダムっす
過去のランダムデータから法則を見つけて
将来のランダムを当てるの無理っす
そうやって相場をやるもんじゃないっす

42のコメントを読んで俺なりに考えたシストレの適切な運用の仕方は自己流の想定だが
以前も述べたが月スパン等(例えば三ヶ月)での短期間でシンプルなシステムのバックテストを
やりそれで通れば別の短期間でのフォワードテストを実施、俺みたいに長期間の
フォワードテストをやろうとすると必ず崩壊しクリアは困難、短期間ならクリアできる
可能性もある。
その短期間のフォワードテストが通れば運用しシステムが通用しなくなったら
運用終了して別のシステムに切替えるというやり方だ。

この様に短期間のバックテスト、フォワードテストなので長期間システムが
通用する事は確かめられてないが、長期間のフォワードテストをクリアする
事は現実的に困難なので、一時的に通用すれば実用するというやり方をしなければ
実用に漕ぎ着けられない、実用しない限りトレードで利殖する道は開かれない。
だから短期間のテストで通れば実用して通用しなくなれば別システムに切替えるという訳だ。
システムが通用しなくなれば別のシステムに切替える訳だが、其れにはテクニカル以外の
相場に対して状況を見極める能力が必要で、その切替のタイミングを旨く
見抜けなければトレードで利益を増やし続ける事は難しいと思う。

43
おれの言いたかったのもそれ。
一分足がはじめて成長した。
頑張れ。

サーバダウン解消したね。

>>44
この考え方は前々から認識してたがシステムに切替えのタイミングの見極め方
の難しさが壁になり勝てる可能性が高くないので同じ様な開発を続けてきた。
俺の能力で下手にその判断しても当たる確率は高くないと思う、俺がそのやり方で
実戦するなんて無謀なのでとてもできたもんじゃない。
今の開発方針をどうやったら正しい考え方に近づけるかが今の最大の課題となる。

225オプションのIVとか恐怖指数(VIX)をトリガーに使えば？
IVは通常、日経先物が急落すると上がる
買いだけのシステムがあったとして、例えばIVが３０超えたら停止するとか

>>46
言われてIVと225の相関チャートを見てみた。
http://www.option-dojo.com/kn/225_latest.html
IVの上昇と225の上昇は基本的に反比例という感じだね。
IVの上昇で225の上昇トレンドの終焉を見極める切っ掛けと考える事もできると
思えばいいんだね。

単純にトレンド転換にも使えるね
225の変動に関わらずIVが高いってことはボラがでかい相場だから
それに応じて戦略も変えないといけない
アルゴも控えめになって流動性も極端に下がるからね
大抵IVが上がると退場者も増える

前日のチャート図に過去１年で一番似ている日を抽出して（デジタルマッチング分析）あらかじめ用意して
ある２００個ぐらいのロジックやパラメーターで似ている日の翌日をテストして一番成果のあがるロジックや
パラメーターで当日の自動売買するやり方で過去半年の実運用では勝率６７％PF１．６の成果があがって
いる、相場がランダムかどうかは考えたことがないがFXは今のところ簡単に勝てると思ってる、次は
商品相場でもやってみようと思っている。

Ｑ　勝率６７％PF１．６の成果があがってシステムがあるのに、なぜトレードしないのですか？

Ａ　カーブフィトだと気付いているからです

Ｑ　一分足はカーブフィトに気付いているのに、なぜ成績の自慢をするのですか？

Ａ　カーブフィトを自慢することだけが生きる望みを空想して自分を慰めているのです

>一番似ている日
どういう基準で選別してるんだ？

＞前日のチャート図に過去１年で一番似ている日を抽出して（デジタルマッチング分析）あらかじめ用意して
＞ある２００個ぐらいのロジックやパラメーターで似ている日の翌日をテストして

つまり一分足の時間軸は日足
寄りに建てて引けに手仕舞いして陽線か陰線かの当てっこをするのが一分足のシステムということだな

アホだ

>>49 は一分足氏ではないと思う。一分足氏からは、そういう工学的な匂いのする話を聞いたことがない。

おっと、コテハンを付けるのを忘れていた。

49の特徴として、デジタルマッチング分析という造語や数値遊びのシステムの内容からみて
基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0の書き込みだと断定できるね

一分足と基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0は同一人物だから、一分足の書き込みで正解

突然現れた53のフォローがバカすぎる

はじめてこのスレを拝見しました。
スレ主はクレクレばかりで与える気持ちは全くなくムカムカしました。
本当に腹が立ったので１００発１００中の手法をもうすぐ書き込みます。

だってニート歴数十年の筋金入りの糞ニートな一分足だもん人に何かを与える事なんてできるわけ無いでしょw

普通何かの知見を得たければ自分の事をさらけ出さなければならないが、それをしないので何年たっても成長しない何も得られない

同一人物かもしれないがロハクの方がまだ自分のやり方を少し公開してるからましかな

京浜東北線で発生したJR東日本の不祥事兼珍事

http://www.youtube.com/watch?v=BWH_bkk0s4A&feature=channel&list=UL

一分足＠ロハクの自演がまたバレようだな
過去に１０回以上バレてるのに同じ過ちを繰り返すのは、知恵遅れの証拠だw

ほんまの１００発１００中のロジック
ブログで公開中

この所、同じ事の繰返しでストの成績が伸び悩み続けてたが、今回は今まで
長らく振り向かなかった方向にも目を向けてる事が功をそうしてか成績が
順調に伸びて久々に直線的な右肩上がりができてきた。
最適化はカーブフィットのリスクがあるが其れをやらずしてストの実力は
確かめられないから最適化は続けてる。
ストの肉付け(ロジックを増やす)が終わってないのでまだまだ成績が伸びる
期待は大きい..

１００発１００中ロジック無料WEBセミナー実施中

>>61

そろそろ実弾を撃てそうか？

>>63
まだです。
実戦には失敗しない様にしっかりとテストなり品質検査を行ってからやるつもり。

ワロタ
一分足＠ロハクが会話してる
自演も大変だなあｗｗｗ

>>64

ブラインドフォワードである程度良い結果が出たら、実弾投入を急いだ方がいい。時間の経過も人生においてはリスクだし、制度が
変わることで市場の性質が変わることもある。

ワロタ
一分足が絶対に実践しない理由を誰よりも知ってるくせに
何十回実践直前で辞めたことかｗｗｗ

年２０％で回して３０年後でも,,,,,,,

>>66
そのつもり、早く実戦したい気持ちでヤマヤマだ。

う　そ　つ　き
ニートの言い訳にでシストレもどきを作ってるふりをしてるだけ
実戦する気持ちなんて全くないくせに

株の期待収益率７％位だろう
20歳のが６０年運用すると
１．０７＾６０　　５７．９倍

３０年では　　７．６１倍

20年では　　　３．８６倍

１０年では　　１．９６倍

>>71
株の収益率は７％もない。
ばか

基路伯って本当にバカだなあ

相場の期待収益率はマイナスだよ

>>72
スワップの受け取りと持ち出しの金利の差分だけ
ｆｘは期待収益率はマエナスになる　例０．９９２＾６０　　＝０．６１７倍
株の収益率は７％なので　例１．０７＾６０　　＝５７．９倍
６０年運用時の差は莫大

>>72
ｆｘの期待収益率は本来は０％だが
スワップの受け取りと持ち出しの金利の差分だけ
ｆｘは期待収益率はマエナスになる　例０．９９２＾６０　　＝０．６１７倍
株の収益率は７％なので　例１．０７＾６０　　＝５７．９倍
６０年運用時の差は莫大

>>72
さらにインフレ率年１％とすると

ｆｘの期待収益率は本来は０％だが
スワップの受け取りと持ち出しの金利の差分だけ
ｆｘは期待収益率はマエナスになる　例０．９９２＾６０　　＊　０．９９＾６０（インフレ率）　＝０．３３７倍
株の収益率は７％なので　例１．０７＾６０　　＊　０．９９＾６０（インフレ率）　＝３１．６倍
金の収益率　例　１倍
６０年運用時の差は莫大

ｆｘ金の様にインフレヘッジにもならず

スワップはインフレ分の金利をうけっとっているわけで無い
通貨国間のインフレの差の金利差をうけとっているにすぎない
しかも業者の取り分だけ本来もらえる分よりひくい
それさえいずれ通貨の下落により帳消しになる

>>74

そこのところは意外に難しいんだよ。

例えば、1989年12月29日、日経平均が38915.87の時にポジションがフルであったとしたら、収益率はそんなに良くはならない。
+7%/年を軽く叩きだせるのは、『スノーボール』でのバフェット基準以下で買った場合だと思う。

バフェット基準 = 株価指数最高値 / 当時のGDP * 最新のGDP / 5

日本の株の年足の幅とバフェット基準を照らし合わせると、

2004年 … 12,195.66〜10,299.43; 9370.54
2005年 … 16,445.56〜10,770.58; 9524.10
2006年 … 17,563.37〜14,045.53; 9589.20
2007年 … 18,300.39〜14,669.85; 9696.80
2008年 … 15,156.66〜6,994.90; 9852.67 ← 買い
2009年 … 10,767.00〜7,021.28; 9653.76 ← 買い
2010年 … 11,408.17〜8,796.45; 9064.81 ← 買い
2011年 … 10,891.60〜8,135.79; 9122.72 ← 買い
2012年 … 10,433.63〜8,238.96; 8973.99 ← 買い
2013年 … 15,942.60〜10,398.61; 9094.83

リーマンショックや原発事故のようなことが起こらないと、なかなかバフェット基準には達しない。

あと、もう一つ難しいことがある。お金が必要になって株を売らねばならなくなった時、株価がたまたま低いことがありえることだ。
株価がたまたま低い時に売ることになれば、当然、期待収益率を大幅に下回る。

基路伯って本当にバカだなあ

相場の期待収益率はマイナスだよ

人の事バカバカ言う前にお前が凄いという証明してくれよ
ここでシグナル配信ヨロシク

嫌だねｗｗｗ

俺は自分がすごいとは全く思っていないけれど
キチガイをバカにしに来てるだけだから

>>80

相場での株の期待収益率はゼロサムだ。ただし、相場外のコストとして売買手数料と税金の支払いがあり、相場外のリターンとして
配当がある。

総合的な投資の期待収益率は、やり方次第で、プラスになったりマイナスになったりする。

市場平均PER１５倍なら逆数の６．６６６％が配当か値上がりで還元されると思っていました

>>83
ワロタ

全然ダメ

やり方次第？

キチガイの言い訳かよｗｗｗ

また負け組がうっぷん晴らしに一分足とロハクをいじめに来たのか
同じ穴のムジナだろうがw

>>86
ワロタ

正解ですｗｗｗ

ここ最近のインチキ吊り上げ相場について何か言えお！（ﾄﾞﾝｯ！

>>88

インチキも何もない。うまく乗れると勝てて、乗せられると負けるだけだ。

もちろん、乗らないという選択肢もある。流動性が枯渇していく相場は危ない。

もっと詳しく見ていくと、現在の相場はありがちな相場の一つだと思う。いったん冷や水を浴びせられた中長期組が高ベータを売り
抜き、ディフェンシブな低ベータを買い入れていたら、それら低ベータまでちょっときつく下げて慌てている。

高ベータはもちろんますます売られるんだが、先に売られているので、先に底を打つ。

以下はあくまで流動性の回復を前提とする。

割安なところまで下げていれば高ベータの買いが有利になる。高ベータを買う好機があり、その後に相場が調整を終えれば、また
低ベータと入れ替えればいい。

高ベータがあまり下がらず、そのまま相場がはっきりとした上昇を見せたら、現金の塊のような銘柄を買えばいい。幸い、そういう
銘柄はちょっと出遅れることが多い。いや、高ベータがたとえ十分に下がることがあっても、現金の塊は良い買い物になる。

信用取引であるFXと現物株を比較するのはおかしい。
FXは今すごい人気があるが現物株との利回り差は８％あるので
皆FXばかりやっているので皆いずれクソ貧乏になると思っている。
金は過去５００年物価調整後収益１倍
土地は株なみ

唯一FX必勝法
高スワップ通貨を２８５日保持し値上がりとスワップを確保し
その後売りで１００日間の予想不可能なスワップに対する通貨価格の調整をとる.....
この調整はある日突然やってくる.....

年利回り概算値FXは２５倍投資した場合の元本比２２５先は２５倍投資場合の元本比株信用は金利込３倍投資場合の元本比

株　　６．６％
株信用買　　１３．８％
株信用売　−２２．８％
Fx　　０％〜−５％
２２５先など株類差金取引買い（配当無）　　１１５％
２２５先など株類差金取引売り（配当無）　　−１１５％
ｃｆｄ　仕組み調査せず不明
金０％
土地株並

頭を使わず役たたないことだけを書くことにしてる
投資法はペンギン式投資法

金１％ 物価連動のみ

年利回り概算値FXは２５倍投資した場合の元本比２２５先は２５倍投資場合の元本比株信用は金利込３倍投資場合の元本比

株　　６．６％
株信用買　　１３．８％
株信用売　−２２．８％
Fx　　０％〜−５％
２２５先など株類差金取引買い（配当無）　　１１５％
２２５先など株類差金取引売り（配当無）　　−１１５％
ｃｆｄ　仕組み調査せず不明
金１％ 物価連動のみ
土地株並

頭を使わず役たたないことだけを書くことにしてる
投資法はペンギン式投資法

>>94

長い目で見れば、現物株が最も有望ではある。ただし、生き残りバイアスがかかっていることに留意する必要がある。

現時点で売買可能な株は、生き残っている会社の株だ。だから、現存する銘柄の過去データを用いた検証では、生き残らなかった
会社を買っていたことによる損失が含まれていない。当然、今生き残っている会社も、将来には消滅しているかもしれない。

信用取引では破滅がありえる。長期保有を前提とした検証には向かない。ポジションを縮小し、対資金レバレジ率を1倍にまで
落とすと、現物保有のほうが有利になる。

CFDのリスクとリターンは対象となる現物類次第だ。いわゆるFXも直物を差金評価対象とするCFDの一種だ。昔はFXではなく
直物や先物の信用取引が通貨売買の主流だった。先物ではサヤ滑りやサヤ滑りストラドルなど、FXでは使えない戦略が使える。

FXに人気がある最大の理由は、仲介業者にとって人気があることだ。株は銘柄数が多く、分割で生じる端数の扱い、TOB、
税制優遇策の変更など、株の売買の仲介では事務処理に結構お金がかかる。比べると、FX仲介は事務経費が小さい。だから、
トレーダーをFX取引に誘い込むのが、仲介業者の経営戦略の一つになっている。

FXに人気があるもう一つの理由は、信用取引部分において、売りと買いに同数のポジションがあり、値動きがチャート上の水平線に
対して線対称に近くなり、買いの戦略の逆がそのまま売りの戦略になりやすいことだろう。

頭を使わず役たたないことだけを書くことにしてるようんだな

基路伯って本当にバカだなあ

相場の期待収益率はマイナスだよ

まちがえたまま寝るわけにも行かず数値修正

年利回り概算値FXは２５倍投資した場合の元本比２２５先は２５倍投資場合の元本比株信用は金利込３倍投資場合の元本比

株　　６．６％
株信用買　　１７．８％
株信用売　−２０．８％
Fx　　０％〜−５％ （業者による）
２２５先など株類差金取引買い（配当無）　　１１５％
２２５先など株類差金取引売り（配当無）　　−１１５％
ｃｆｄ　仕組み調査せず不明
金１％ 物価連動のみ
土地株並

頭を使わず役たたないことだけを書くことにしてる
投資法はペンギン式投資法

書いてみて自覚もできたマエナスのはなるべくしないようにします。

>>97
嘘ばかりかかないで
ここはそんなスレでないですので！
数々の経済危機を乗り切るのも大変ですので！

会社を清算した場合の価値を基準に投資判断を行うファンダメンタルシステムを考えている。基本的には、調整清算価値を
株主資本の代わりに用いて本源価値を計算するものだ。

本源価値 = 調整清算価値 * (成長率 + 1) ^ 20 / (長期金利 + 1) ^20;

成長率 = (調整清算価値 / 払込資本) ^ (1 / 企業年齢) - 1

調整清算価値 = 清算価値 * 調整係数;

清算価値 = 流動評価 + 固定評価 - 貸倒引当金 - 流動負債 - 固定負債;

流動評価 = 現金および同等物 + 売掛金 + 流動有価証券;

固定評価 = 固定有価証券 + 土地評価 + 建物評価;

土地評価 = 土地 または (固定資産 / 4);

建物評価 = 投資用建物 または (建物 / 4);

調整係数 = 最小値(1, (現金および同等物 / 流動評価) ^ 0.5 * (流動評価 / 固定評価) ^ 0.5 * 2);

払込資本 = 資本金 + 資本余剰金;

企業年齢 = (評価日付 - 設立日付) / 365日;

中途で持株会社化した銘柄では、傘下で最古の会社が設立された日付を設立日付とする。

時価総額 < 調整清算価値 * 0.4 かつ 時価総額　< 本源価値 * 0.25となっている銘柄を狙う。買い入れる時期は、相場が
急落や低迷から回復し、市場に資金が流入しているかあるいは大型と小型の間で循環物色が目立ち、高ベータ銘柄の成長率が
低ベータ銘柄のそれを上回った時だ。

売り抜ける時期はまだはっきりと決めていない。

>>100
役たたないことばかりかかないで
ここはそんなスレでないですので！
数々の経済危機を乗り切るのも大変ですので！

>本源価値 = 調整清算価値 * (成長率 + 1) ^ 20 / (長期金利 + 1) ^20;


なんで20乗してんだ？
その20に意味はあるのか？

>>102

アホの相手をするな

株は対象外

ＦＸに限定しようぜ

>>102

この20という数字は本源価値の計算に広く使われている。極長期の投資は20年間を視野に入れて考えるものらしい。
参考文献としては、ハグストロームJrの『バフェットの法則』が挙げられる。

>>104

荒らすな

株は対象外だ

理解できないなら　死ね

>>105

このスレでは株を対象外とはしていない。

>>106

お前はスレタイが読めないのか？

キチガイ

ＦＸに役に立たないことは書きこむな

ボケ

1分足は内緒で株、商品、バカラ、競輪、パチンコもやっているから無問題

>>108

ソースは？

ここはＦＸで勝てる戦略を語るスレ

ＦＸ以外の書き込みはアラシとして徹底的に攻撃する

１０８は自演ではない自作で書いたからだ。

>>104
そういう前提はちゃんと書かないと伝わらないよ
定数なのか変数なのかもわからない
だからこういうキチガイが湧くんだよ

俺がキチガイだと？

正解です

お前らと同じキチガイだよ

うひょうひょ

>>108

で、このスレを「ここはＦＸで勝てる戦略を語るスレ」だと主張するそなたのソースは何なのかね？

そなたが有効なソースを提示していないのなら、俺が何か別のソースを持ち出して対抗する必要もない。

>>111

全ての定数の由来を毎回書くのは手間がかかるから、質問があった時に答えるほうが合理的だと思う

>>113

＞で、このスレを「ここはＦＸで勝てる戦略を語るスレ」だと主張するそなたのソースは何なのかね？

一分足はＦＸだ

わかったら　死ね

二度と来るな

キチガイ

１０８は一分足である俺が書いた。

>>114

一分足がFXをやっているのは知っているが、それはこのスレでの話題を限定することではない。

「一分足はなぜ勝てる戦略を作れないのか？」という問いに対する俺の答えを端的にまとめると、「そもそもFXをやっていることが
間違い」となる。

仲介業者にとって、株よりFXのほうが運営コストがずっと小さく、遥かに儲かる商売だから、できるだけ多くのトレーダーをFXに誘い
込もうとしている。

ところが、FXは通貨交換レート直物を対象としたCFDだから、大口注文は仲介業者にとってのリスクになる。だから、FX仲介業者にも
ディーラーがいて、直物マージン取引でリスクヘッジを行う。こういう動きがヘッジだけに終わることは稀で、すぐに業者自らが
積極的にリターンを追い求めるようになる。

こうしてFXは対象とする直物市場に手法の飽和をもたらし、非効率性は刈りつくされていく。最後まで生き残るのはアルゴと
天才だけになる。

>>116

貴様　いい加減にしろよ

＞「一分足はなぜ勝てる戦略を作れないのか？」という問いに対する俺の答えを端的にまとめると、「そもそもFXをやっていることが
＞間違い」となる。

一体何様のつもりだ？

マジで狂ってる

死ね

所有土地の上昇、労働、技術蓄積、株は価値が上がるものだが
FXは通貨の交換のみ、本来の金利ではなく金利差のみの受け渡しはあるがそれは通貨レートで帳消しになるもの、本来の金利は受け取れていない、FXは現金を保有しているのと同じ事だが
業者により金利のピンハネがある場合は持ち出しとなる。

所有土地の上昇、労働、技術蓄積、株は価値が上がるものだが
FXは通貨の交換のみ、本来の金利ではなく金利差のみの受け渡しはあるがそれは通貨レートで帳消しになるもの、本来の金利は受け取れていない、FXは取引対象両国の現金を保有しているのと同じ事だが
業者により金利のピンハネがある場合は持ち出しとなる。

さらにいえば
FXは取引対象両国の現金を保有しているのと同じ事だが
レバレッジ最大２５倍で投資している場合は
自分の所有現金の２５倍の量の取引対象両国の現金を保有しているのと同じなので
仮に両国の平均インフレ率が１％だとすると
その２５倍の年２５％の実質の現金の目減りが発生する。

>>120
120は間違い消す、
証拠金のインフレによる１％実質目減りはおきるが
レバレッジ部分の収益が０とことで
レバレッジ部分にはインフレによる実質目減りは関係ない
全体として年１％の実質目減りが発生するのみ。

>>116
相手するなっつーの
お前が相手するから居つくんだよ

>>118-122

貴様　いい加減にしろよ

＞「一分足はなぜ勝てる戦略を作れないのか？」という問いに対する俺の答えを端的にまとめると、「そもそもFXをやっていることが
＞間違い」となる。

一体何様のつもりだ？

マジで狂ってる

死ね

首つって死ね

地獄に落ちろ

くそバカ野郎

ＷＷＷ

2

2

2

>>127
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うんこ

いい天気だ

根性なしが　死にさらせ

なんか一分足にからんでる基地害は、Yahooチャットバンザーイの奴と同じ臭いがするわ
セレブニートではないだろうけどw

.

　

雇用統計向けシステム　セット完了

大勝利

離隔完了ＷＷＷ

>
一分足がFXをやっているのは知っているが、それはこのスレでの話題を限定することではない。

「一分足はなぜ勝てる戦略を作れないのか？」という問いに対する俺の答えを端的にまとめると、「そもそもFXをやっていることが
間違い」となる。

>>137
「書き込む」ボタンを押す意思がなかったのにうっかりアイコンがボタンに
当たってポストされてしまった！
>>114
>一分足がFXをやっているのは知っているが、それはこのスレでの話題を限定することではない。

「一分足はなぜ勝てる戦略を作れないのか？」という問いに対する俺の答えを端的にまとめると、「そもそもFXをやっていることが
間違い」となる。

FXが難しいのはよく心得てるが、長期間のヒストリカルデータでMT4等で分足単位
で完全自動が可能なのは日本ではFXと225先物くらいだろう、結局他に潰しが効かないから
FX攻略を続けてる。

FXは他の銘柄より難易度が高いだけにそれをテクニカルで攻略できたら凄いだろうな..
FXをテクニカルで極めれれば多くの先物や株等を攻略できると期待してる。
また自分は効率化にこそ何か攻めれる要素があるのかなとも感じてる。

だが現実にFXは甘くないが、今回はこないだも書いたが今まで気づかなかった
方向にも目を向けた甲斐もあるせいか、PFも今までより良いものになっている
そろそろフォワードテストも行おうかという所だ。

自分はこの様に5年間検証しても勝てるシステムが作れないだけにこのブログには
共感を覚えてる、そしてそのブログの人は、5年間も検証しながら競争の激しい
FXの正解に今だにたどり着けてない、しかも私と違いテクニカルからファンダメンタル
に至るまで熱心に相場の勉強してる事が彼も記事から見て取れる。
で、このスレのテーマに似た経験を積んでも勝てる様にならないFXの厳しい
現状を書いた記事をリンクします、このスレと合わせて読んでみて下さい。
俺の代わりに述べてる気がします。

２月のトレード結果
http://0start-fx.seesaa.net/article/390774277.html
FXの経験を積んでも勝てるようにならない
http://0start-fx.seesaa.net/article/380305680.html
ランダムな結果をどうやって信じると・・・
http://0start-fx.seesaa.net/article/389042989.html
トレンドラインに有効性はない（と思う）
http://0start-fx.seesaa.net/article/387021860.html
相場はランダムという最悪の結論は嫌だ
http://0start-fx.seesaa.net/article/248269147.html

キノウ　リアルタイム　デ　トレードシテ

ブレークアウト　ト　リカクノ　タイミングマデ

コウカイシテルノニ　マッタク　リカイシテナイ　ＷＷＷ

コヨウトウケイノ　３フンゴデ　ナゼ　リグッタカ？

ナゼ　トウジツノサイタカネ　キンペンデ　リグエタノカ？

ソレイコウノ　ウワネガ　ホトンドナク　ハンテンシタノハ　ナゼカ？

ソンナコトハ　マッタクワカラナイダロウナア

カカナイケド　ＷＷＷ

＞「一分足はなぜ勝てる戦略を作れないのか？」という問いに対する俺の答えを端的にまとめると、「そもそもFXをやっていることが
間違い」となる。


ワロタ

キチガイノ　イイワケ　ヒドスギ

アタマオカシイ

ＦＸイガイナラ　カテルトイウノカ？

コンナコトヲ　ハズカシクモナク　カクヨウナ　キチガイハ

ナニヲヤッテモ　ゼッタイニ　カテナイ　ＷＷＷ

と同類基地害が申しております

ワロタ

オレガ　キチガイ　ダト？

セイカイデス

ＷＷＷ








チンチン

>>138
基地害は相手にしないで、基路伯の言うとおりにFXを止めて
225先物に転向したほうがいいのでは？

>>144
以前は225先物の検証をやってたが、それもロハッさんは勧めてはなかった。
ロハッさんが俺に勧めてるのは株。

ところで俺は5年間、ジャンケン大会で勝上がる方法を検証し続けて来たのか？

>>145
>ところで俺は5年間、ジャンケン大会で勝上がる方法を検証し続けて来たのか？


お前のレスで初めて大笑いしたよw

>>138

そのあたりはまぁ考え方次第だ。

基本的に、同銘柄異時代間の差異よりも、同時代異銘柄間の差異のほうが大きい。

マネックスあたりだと、1分足チャートで166日間くらい分析対象として扱うことになる。発注は自動化できる。

166日間は短い。

が、相場は変化し、変化の性質も変化する。例えば、7201が9424みたいになることもありえる。ならば、7201で332日間にわたって
有効性を維持したシステムよりも、7201と9424の両方で166日間にわたって間有効性を維持したシステムのほうが信頼性は高くなる。

銘柄1000個で166日間有効性を維持できたら、1分足50,000,000本分になるから、もうほぼあらゆる局面に対応できる
万能システムに近くなる。FXで1ペアで1分足50,000,000本を分析するには、約48611日間つまり100年間以上のデータが
必要になる。

ブラインドフォワードテストになると、株5銘柄のデータ量はFX1ペアのそれを超える。銘柄数が多い株はデータ量でさらに圧倒的に
有利だ。

>>147
このやり方だと十分な過去データでマネックスで株のシストレができそうだね。
俺はFXで勝つ事が目的ではなくトレードで勝つ事が目的だから前向きに考えたい。
株の多銘柄のシストレをやる大きな問題は株価が異なる様々な銘柄を扱うので、株価
により特にザラバだと株価が異なれば、動く幅や呼値が違うので、それらの値動きの
差に対処できるロジックが作れる事や同時に多くのポジションを保持してる際の管理だな。

長期に渡って有効性を維持するシステムを作ろうとするなら、差異の吸収が中心的な課題になる。銘柄ごとに相場は違うし、
同じ銘柄でも、未来の相場は過去の相場とは異なるものになる。

俺のシステムは荒っぽい値動きを見せる新興銘柄を基本的な対象としている。勝ちトレードはこんな感じになる。

・9424: 買い入れ9460円 -> 売り抜け15530円
・8925: 買い入れ163円 -> 売り抜け285円
・3390: 買い入れ120円 -> 保有中175円

トレンド追従システムなので、当然、保ち合いではあまりうまくいかない。

・9501: 買い入れ460円 -> 売り抜け450円

また、大きな値動きには必ず仕掛ける広域システムなので、荒っぽい銘柄でも出遅れることがある。

・2134: 買い入れ163円 -> 保有中159円
・2337: 買い入れ350円 -> 保有中359円

今年に入ってテクニカルトレードはこの6回だが、状況は今のところ悪くない。銘柄間の性質の違いや、時間経過による相場の性質の
変化の大部分を人工知能が吸収しているからだ。

ニューラルネットで時系列の表面的な差異を吸収させ、加工済み時系列を吐かせると、この加工済み時系列にはレンジ抜けや押し
目買いなど単純な伝統的トレンド追従の手法が有効であることが多くなる。

加工済み時系列の正体はバイアスノードの値だ。出力ノードの値より、バイアスノードの値のほうが現実のトレードで役に立つ。
再帰性による相場の変質は主にバイアスノードの値に反映される。

>>149
株システムの見本参考になります、株システムへの目標転換も前向きに考えたい
とこだがソフトの準備が問題になります。
ロハッさんのシステムはどのソフトを使ってる？
完全自動でやってますか？
株の完全自動売買ができるソフトは日本ではマネックスだけ？

>ニューラルネットで時系列の表面的な差異を吸収させ、加工済み時系列を吐かせる


具体的には？

投資業界史に残る確執！！！　断トツの再生回数がそれを物語る
ラジオNIKKEI「夜トレ」伝説の放送回　＜2011/11/11放送＞　
渦中の『セクシーボリンジャー・ワタナベくん (@watanabesexy)』がついに登場！！
饒舌な『ワタナベくん』と本山華子ちゃんの恋は実るのか？？？
そして新田ヒカルが大爆発ｗｗwｗｗ

★新田ヒカル年表参照　http://blog.hikaru225.com/?eid=1034703

http://www.youtube.com/watch?v=3oj9Pl9VYVU
http://fast-uploader.com/file/6949411041310/
http://fast-uploader.com/file/6949642440357/
https://twitter.com/watanabesexy

投資業界史に残る確執！！！　断トツの再生回数がそれを物語る
ラジオNIKKEI「夜トレ」伝説の放送回　＜2011/11/11放送＞　
渦中の『セクシーボリンジャーワタナベくん (@watanabesexy)』がついに登場！！
饒舌な『ワタナベくん』と本山華子ちゃんの恋は実るのか？？？
そして新田ヒカルが大爆発ｗｗwｗｗww

★新田ヒカル年表参照　http://blog.hikaru225.com/?eid=1034703

http://www.youtube.com/watch?v=3oj9Pl9VYVU
http://fast-uploader.com/file/6951462222535/
http://fast-uploader.com/file/6951462385835/
https://twitter.com/watanabesexy

何と書込みなしで一ヶ月以上..

小学生の時、ドッジボールをやった事があるだろう
内野エリアにてコートのセンター側(相手エリアとの境界)、コートの端側(内野と外野の境界)では
どっちが相手の投げたボールの衝撃度が高いか、それは考えずとも解るだろう..
もちセンター側だ、相手がボールを投げようとすれば皆、端側に後ずさりして
ボールが当てられない様にする。
それをチャートに置き換えて考える。
買建ての場合、センター側がレンジの上部、端側がレンジの下部、つまり安全
に見えるコートの端側がレンジの下部で逆張りを仕掛けるエリアと考えてみる。

そこでも端側はセンター側より衝撃度が低いと言えるか？
それは違う、チャートに置き換えて考えればセンター側でも端側でも衝撃度はほぼ同じだ。
それは何故か？
一言で言えば、相場は基本的にランダムに動くからだ..

統計データ予想ソフトで予想したブログです。データで勝てます。
ソフト通りに買うだけで儲かりました。
http://inouway.exblog.jp/

>>150

分析に使うソフトのほとんどはもう自作のものになっているが、Encogという人工知能ライブラリを組み込んでいるものもある。

俺は大きなトレンドを狙うので、トレードは数少なくなり、売買を自動化する必要性を感じない。

>>151

細かい差異は中間ノードと出力ノードに吸収され、残りはバイアスノードに反映される。

バイアスノード1個だけを出力ノードだけに接続すると、

　加工済み時系列 = 終値 * (1 + バイアスノードの値)

となる。

>>154

ドッジボールでも熟練プレイヤーは変化球を投げるようになる。衝撃の強さだけがプレイヤーの強さをを決めるのではない。

>>160
それと加重平均と何が違うんだよ

似たようなパターンが何回繰り返しても、加重平均や平滑平均には毎回同じように反映される。

一方、ニューラルネットはパターンを学習するので、ありきたりなパターンは中間ノードや出力ノードに吸収され、
バイアスノードに反映されにくくなる。

皆、カーブフィティングは無意味といってるがそれを繰り返していけば
ニュートラルネットみたいに少しはパターンを自分の脳に学習できる要素が
あるのでは感じている。
カーブフィティングは全く無意味ではないのかなとそんな気がする。
無意味な様な事を続けた末、凄い発見をしたという出来事がトレードに限らず
歴史上、よくある話だと思う..
「お前、何時までこんな意味ねー事やってるの」と言われ続け、ある日、
オーッという出来事が..

>>164
だからいつも言ってるだろ
カーブフィットしてカーブフィットして過剰適応させたところに真の解があるんだよ

炉伯も言ってるだろ
奴が言ってるパターン学習ってのはまさにカーブフィットのことだ
まあ言ってみれば江戸時代から煮詰めてるタレみたいなものだな
過学習のかたまりだよ
それが炉伯の言うパターン学習

お前はまだまだカーブフィットが足りないんだよ

QＥ３による資産買い入れは毎週水曜に実施
銀行は売却金で水曜日に株を購入反動で木曜日は下落、円ドルも連動
直近では先回り買いが入り火曜日に上昇
それやこれやも年末に終了

ＰＦ２０以上にカーブフィットさせないと
＋になるロジックの道はないよ

そもそもチャートで未来を予測できるという考え方自体が間違っている。確かに過去のチャートを見れば一定の傾向があるようにみえるが、それはあくまで過去の話であって未来の予測はできない。
まずこの点をしっかり頭に叩き込まないとだめ。つまり、チャートは使わない方がいい。
では利益を上げるにはどうしたらいいかというとそれは長期投資に徹すること。これ以外に勝てる方法はない。
しかも、最低でも１０年、できれば３０年くらい投資しないとだめ。しかし、貧乏人はこういう投資はできない。
つまり、すぐ利益を上げようとする人間が投資で勝つ可能性はほぼないと考えた方がいい。

>>165
チャートを長年崇拝しすぎたかな?
チャートという線を見ると、何か勝てる可能性がある魅力に惹きつけられる..

そもそも俺は、ジャン拳で勝ち続ける術探しと同然の行動を5年を続けて来たのか?
違う、意味あると考え頑張って来てるのだ..

３８年間シストレを研究してきてようやく運用出来るものができた
オーバーフィッティングは必須の要素だ。

>>167
インターネット時代以前はどの様なトレード目指してたんですか?

投資業界史に残る確執！！！　断トツの再生回数がそれを物語る
ラジオNIKKEI「夜トレ」伝説の放送回　＜2011/11/11放送＞　
渦中の『セクシーボリンジャーワタナベくん (@watanabesexy)』がついに登場！！
饒舌な『ワタナベくん』と本山華子ちゃんの恋は実るのか？？？
そして新田ヒカルが大爆発ｗｗwｗｗww

★新田ヒカル年表参照　http://blog.hikaru225.com/?eid=1034703

http://www.youtube.com/watch?v=3oj9Pl9VYVU
http://fast-uploader.com/file/6954597085319/
http://fast-uploader.com/file/6954598056787/
https://twitter.com/watanabesexy

>>165

1年間のホールドで傾向は明らかにプラスになるから、必ずしも10年間にこだわる必要はないが、長期保有が投資家にとって
望ましいのは確かなことだ。

市場全体に割安感があれば、毎月何かを買い入れ、10年間アホールドすれば、10年後からは毎月何かを売って収益を
月給のようなものにすることはできる。ただし、600万円くらいの資金が前提とはなりそうだ。

>>166

Ninjaにいったん戻って、C#でDictionary<List<Double>, Double>みたいなオボジェクトでも作って、List<Double>にパターン、
Doubleに収益率でも入れて、パターンをしらみつぶしに調べてみるって手はあると思う。

http://ddnavi.com/news/193265/
http://news.infoseek.co.jp/article/davinci_4102

投資ブログとか見ても長期派は毎年強いんだよな
爆発力が無いから全然注目されないけど、億とかゴロゴロ居るし

>>171
オボジェクトってのは何だ？
STAP細胞関係か？

>>167
>>168
何月何日に買い何月何日に売れば投資効率が良いかを研究していた、
今も同じ事を研究している。1年に1回取引法。

>>173

長期投資だと、自分の脳よりも、むしろ他人の脳で稼ぐことになるからね。会社の経営陣に加わっている連中の脳は、平均的な
投資家の脳より優秀だ。しかも、古くなった脳は新しい脳と交換されていく。

上場企業経営者の会社の価値を上昇させる能力Ａ
上場企業でどの会社がより良い会社か見分ける能力Ｂ
ＡよりＢのほうがより能力が必要と思われる
Ｂを計算機にさせようとするともちろん計算機の能力のほうがはるかに低いＣ
ではシストレの値動きを予想する能力はというと。
上場企業経営者の能力でも値動きが予測できない。つまり値動の予想には上場企業経営者の能力以上が必要
シストレはＣ以下
わたしはインデックスの長期投資に決めました。

どちらの経営者の方が将来能力が高くなるかを予想する能力Ｂ
経営者の会社の価値を上昇させる能力以上能力のあるシストレＤ
そんな能力あるはずないからインデックス買っとけＡ

というか実は会社の将来性と経営者は殆ど関係ないんだけどな

バックテストフォワードテストは無意味。
過去の材料でどうシストレを組めば最良だったかは記憶しておく。
材料を常に吟味
この材料でどのようにシストレを組めば最良かをめざす。
バックテストなしのダイレクトモードシストレ
本来のシストレはこれ。
シストレで生き残ってしかも今相場を動かしているのは
このダイレクトモードシストレ。
機械のみのシストレでは機械ならではの弱点があるので
それを補う達人＋機械の複合システムが今は最強。

除くミリセコンドのみを競うシストレ

>>180
バックテスト抜きにして実戦前にどうやってシステムの有効性を確かめるのか?

今の相場は変化してしまった
今時点で生き残った勝者の相場達人がこの材料でこう動くと決めたら
あとは機械でその通りに寸分違わず動かしているにすぎない。
あるいは材料なくともこう動かすと決めたらその通りに動かす。
ようするにそのパターン通りに投資すればよいだけ。
従来のような売り買いの攻防を予測して投資するなら裁量トレードなのかもしれないが
パターン通りに動かしている通りに投資すればいいのでシステムトレードといえる。
バックテストなど従来のやりかたは無意味。
システムの有効性は投資家の取得したパターンの量と質と達人さが決める。

相場を動かしたいように動かしてきた投資家が生き残こり
多くの資金で今の相場を思いどうりにうごかし
多数の弱小投資家は参加すればすぐに消えるのが
今の投資環境。

>>179

もしそれが正しいならば、経営者が受け取る報酬には下げ圧力がかかるはずだ。

>>181

ブラインドフォワードテストがある。

>>184
ブラインドフォワードテストのみでどうやってロジックの有効性を立証するの?

>>185

ブラインドフォワードテストのみがロジックの有効性を立証する。

有効なロジックを発見したと云う人と、何らかのロジックで大きな成功を収めた人を比べると、後者のロジックの方が信頼性が高い。
実際の成功は常に最も確実なブラインドフォワードテストだからだ。実弾を撃たないブラインドフォワードテストには現実の成功ほどの
信頼性はないが、バックテストよりマシだ。

成功する人の中にはバックテストをしない人も多い。BNFがバックテストをしているという話を聞かないし、ソロスもバフェットも
バックテストの話をしない。裁量トレードでも自分自身をバックテストすることはできる。過去足を一本ずつ表示するソフトもあるが、
ほとんど使われていない。ラリー・ウィリアムズはバックテストを行うが、なぜだかイケイケ順張りシステムに限ったことだ。

株には数多くの銘柄があるので、ブラインドフォワードテストでも検証回数を稼ぎやすい。具体的なことは、 >>147 でも書いた。

生き残り者が相場を動かす図を鉛筆で書き、その通りに動かしもう余り残っていない
負ける予定の敗者が負けていく話にＷ。

本当にそれだとあとは指標発表時の数字により分岐プログラムを書いて
ニュースの解析プログラムで分岐させて対抗勢力が出てきたときの対処
プログラムを書いてるだけだろう、旧式の機械プログラムはほぼ負けるだろうＷ

そんなに難しく考えなくてもいいよ
移動平均（２５）、ボリンジャー、などテクニカルでパラメーターは標準値の通りに動くのが２５％位。
いまは現在値の上下３本のうち大口短期筋が８０％くらいは注文をならべているので
それ以外の注文が入ると大口短期筋にはすぐわかる
１本の板へ量として２０％位その値に注文だすと１個値は動く、
または２０％位成り行き注文を出すと２〜５個値は動く
このような動きが３０％位
材料で動くのが３０％位、このときはテクニカルも板注文の動きも吹き飛ぶ
あとは書けない非公開秘密の値動き。
これらに対処できれば完成、出来なければ未完成。結論はすぐ出る
システム開発に何年も掛けることは無い

MT4での検証を初めて以来、バックテストでPFが初めて1.5を超えそして利益も10000円超え、損益損益10152.41円、PF1.77とMT4での検証で
今までない成績を弾き出したEAのフォワードテストを実行した。
今までに気づかなっかった発想を加える新たなコンセプトを含めたEA作りを実施し、EA期間は五年間、売買数748に昇ったが、期間の長さ、売買数の
多さに関わらず今回は見事、フォワード期間に入った途端に右肩上がりの曲線が崩壊する結果になった。

<<バックテストとフォワードテストを合わせた損益曲線>>
http://iup.2ch-library.com/i/i1191218-1399689016.jpg

フォワード期間に入った途端に右肩上がりの曲線が崩壊するなんて、今までMT4では無く、NINJAで225Miniの検証でフォワードテストを実施した
際に必ず起こった現象だ、まさに今回はバックテスト期間とフォワードテスト期間の違いを鮮やかに露呈する結果となっちまった。
売買数748、つまり標本数が748もあれば相場以外の一般的な多くの検証や試しにおいて大数の法則という意味で信頼性は高くなるが、テクニカルに
対し、多くの事に対しての信頼性の指標となる大数の法則ですら通用しない事実を見事、突きつけられた。
もうこれで19回正式的なフォワードテストを実施したが一度も通ってない..
また新たなEA作りに出直しです。

>>190

ワロタ

誰でもひとめ見ただけで達人になれる芸術級インジケーター画像
驚異的なＰＦを出し続けるそのＥＡダウンロード
http://prt.iza.ne.jp/images/news/20130612/583470_c450.jpg
http://deaikei.opale.jp/up/src/up5970.htm

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7時まで閲覧
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ＰＦ8.93驚異的なＰＦを出し続けるそのＥＡダウンロード。
９時まで閲覧可
http://prt.iza.ne.jp/images/news/20130612/583470_c450.jpg
http://deaikei.opale.jp/up/src/up5970.htm

>>190

相場は変化し続けるから、過去で有効だったものは未来で無効になることが多いのだよ。

敗者の資金と忍耐には限度がある。敗者は戦略を変えるか、相場から去っていく。そなたはいったん相場から退場して、今こうして
戦略を練り直している。このことは、そなたからかつて富を奪った戦略が、今はうまくいかないことを意味している。

敗者からとりつづけることはできないんだから、勝者は他の勝者から奪わなければ大きな利益を上げることができない。そなたが練り
直した戦略は、過去の相場で勝利したその「他の勝者」のそれに近いものになっているのだ。

投資業界史に残る確執！！！　断トツの再生回数がそれを物語る
ラジオNIKKEI「夜トレ」伝説の放送回　＜2011/11/11放送＞　
渦中の『セクシーボリンジャーワタナベくん (@watanabesexy)』がついに登場！！
饒舌な『ワタナベくん』と本山華子ちゃんの恋は実るのか？？？
そして新田ヒカルが大爆発ｗｗwｗｗww

★新田ヒカル年表参照　http://blog.hikaru225.com/?eid=1034703

http://www.youtube.com/watch?v=3oj9Pl9VYVU
http://fast-uploader.com/file/6954597085319/
http://fast-uploader.com/file/6954598056787/
https://twitter.com/watanabesexy

久々に書き込みますお　元気かい？
全ては幻想にすぎないってとこからStartすれば？
値動きがあるパターン(複合的なテクニカル)からわかるって前提でしょ？
何でこんなにも便利なツールや色んなものが
無料で提供されているのかそこを良く考えてみなよ

じゃあ何に焦点を当てるのか
そうすると結局はレバ　ボラ　スプ　資金管理だけになる

御武運を

このスレ、まだあったのかｗ

結局のところこんなことをグチャグチャ考えないで、
昨年のアベノミクス相場で何気なく買ってみたら
大儲けしちゃった素人が一番の勝利者ってことか

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
■みずほ銀行　過去最高利益　株価底値圏　買えば必ず儲かります。
・２０１０年６月　減配と増資済み　今後は増配と自社株買いへ。
・もともと１０００円近くあった株価に戻るだけ。今は約２００円。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 ／　 /　ﾍ　 ﾊ　 }　　 　 ヽ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 |∧`ｰ　　 r― ､　∨,`i ﾉ
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　　　, ｨ ´￣￣ 　 ､｀ ‐ ､r―ｚ_　　　　　 　 　 　 　 `　､_丶　 ／-ュ、
　　/ / /　 ,ｨ　､　　ヽ―､!-<　ﾍ　　　　　　　　　　　 _ -ｧ｀7、,ィ´ 　 ｀i
　 　 l　{　/､| 　}V'L　!, - ﾍ　>　ゝ､_　　　　　　　　/ ,　/_/ 　./ 　 　./
　 ,r '　l`,ｒ‐､`''' , -!､ﾊ,　/　l~、ヽ　〈　　 　 　 　 , '　l　　　 ／ 　 　 /
　{,イ.,ｲ}.{ ｆ:}　　 i::i　｀! /_/ﾉl　ゝ､ ＜ 　 　 　 ／　 ,'　　 ／　 　 　./
.　! ゝ!.l　' ´　　　''　.ﾉ　r }　 '､ ＼ｰ'´　 　 　 〉､　/　　<- 、　　.,.ｲ
　　　　'､　 r-- ､　　 ,__ノ__ゝ、)､_}.　　　　　/　 Y|　　／ 　 >､ノ .|
　　　　　` -!＿_}, - ´/　　 ｀i ）　　　　　　/ 　 /ﾉ ／ 　 ／　　　 〉
　　　　　　ｆ　　 `ー '　{,i　　 ﾍ.　　　　＿/＿_/_／　　／ 　 　 　 l
.　　　　 　 l　 ､/´￣ ｀ l　　 　 }、_, -'― , - '￣　　 ,く. 　 　 　 　 l
　　　　　　 l　 ﾍ.　　,　｜　 ﾉ　| ヽ 　 　 ｀¨ l 　 　 ﾉ　 i 　 　 　 　 l
　　 　 　 　 l　　',　　',　 !＿_, -'｀!　　　 i　ノ / ,.　{　　 }　 　 　 , イ
　　　　　　　(＿_,ト 、　 |　　　　 |. 　 　 } '-/_/ノ!ﾉ　　/　　― '　 .〉
　　　　　　　 ├‐'ｌ　 ヽ. L＿_, ィ´ 　 　 '　　 /　　　 .ノ　　　　　／ﾍ

>>195、197
かつて通用した戦略は今は通用しない、と言うより今回のEAのパラやロジックは
凄まじい量だった、その分、EAのボリュームも膨大になり最適化も思い切り時間が掛かった。
それを考えれば周りの視点から見ればこういう結果になるのも伺えるだろう
何故俺はそれでもここまで作り込んだかと言うとカーブフィティングの向うに
答えがある感じがしてならないと思ったから。

それよりこんなにバックテストの期間を長めにとり売買数も748回と標本数も
今までより膨大なEAがフォワードテストで即崩壊する姿を見て、正直、自分は
最終的に勝てるEAを作れるかと思うとやや失望的な気持ちにも駆られた。
もうこれだけのモノでもカーブフィティングに引っかかるんだからいい加減
カーブフィティングになる様な変な検証方針から目覚ますべきだなと感じた。

基路伯さまはバックテストで優秀な成績のロジックをさがすことは
その期間の勝ち組の手法を見つけているにすぎず
その期間のあとは
その勝ち組どころか負け組みや新規参入者さえも
その勝ち組の手法を身に付けて参入してくるとおっしゃっている
同じ手法同士が戦えばどうなるか
戦っていくうちにその手法ではだめだと気ずき
その手法に勝つ手法が徐々に編み出されていくのだ
それを早く見つけるものが勝ち組というわけだ
バックテストで優秀な成績のロジックは必ず負ける
バックテスト期間に勝ち組となったロジック、それ以降のあらゆる参入者が使おうとしているロジック
がどのようなものでどのように負けていくものなのか、それに勝つロジックをみつけることが勝ちシステム。
それはできないと考えるだろうが、それをみつける方法にはかなりのＩＱがいる
ただしその方法が見つかり皆が身に付けるとそれに打ち勝つ手法がまた必要になる。
バックテスト厨をいつまでもやっているのは猿のオナニーと同じ

ヒント
何年度か忘れたが、トレード長者第２位は暗号化技術がお得意な数学者だった

>>201

おお、なんとわかりやすい説明だろう！　そう、まさにその通り。

>>202

2010年のピーター・ミューラーだったかな？

ミューラーは数学者だが、それだけじゃない。ピアニストであり、10ドルのチップをもらってバーで歌う吟遊詩人でもある。さらに、
ヨガ行者であり、アメリカ原住民のアニミズムの実践者でもある。

つまり、価格を数値として扱うことを極めた垂直思考の大家でありながら、価格を動かす人間にも強い興味と深い洞察を示す
水平思考の大家でもある。

こういう隙のない知の巨人には勝てないねぇ……

>>201
その通り、過去通用したロジックが大勢に広まれば、ダメになる事は理解できる。
ダメになるロジックに太刀打ちできる新たなロジックを見つけられる事はその通り
難しい。
だから自分の作ったロジックは厳密管理にして外に流出しない様にするつもりでいる。
その考え方だと長い事通用したロジックでも、その中身が知られない為、周りが真似できず
そのロジックは長期間通用させれるという考えだ。

俺にとって「カーブフィッティング」は通用するロジックを作る上で厄介な
存在では到底すまされない。
まさに「カーブフィッティング」は最終的に勝てるロジックを手にできるかの
鍵を握る存在であり、トレードで勝てる夢を打ち砕かれる可能性のある致命傷
を負わせる事ができる様な大変な存在。
しかももう一つ深刻な事は、カーブフィッティングで本来は勝てるロジック
ではないのにバックテストで成績を出させて勝てる様に見せかけて、無意味なロジック
作りに没頭させる事で人生の貴重な時間を毟り取っていく最悪な存在でもある。
カーブフィッティングはまさにロジック作りにおいて大変な悪魔の様な存在だ。

>>204
根本的に勘違いしてるぞ
広まって無効化されるロジックってのはパフォーマンスがいいものだけだ
お前が作るレベルのものは見向きもされないから大丈夫だよ

っていうかなんでそんなに万能感にあふれてるの？

勝つ方法が知れ渡って勝つ方法が変化していくとすると。
知れ渡るスピードも違うだろうし次の勝つ方法が見つかるスピードも違うだろう
それだから相場の変化するスピードや大きさも違うだろう
自分の持っている手法が他人知れ渡らなくともそれとは関係なく
勝つ手法が変化し相場が変化しているのでそれに合う手法を開発しないと
自分の持っている手法は陳腐化するような気がする。

勝つ方法が変化して相場が変化するとは相場の値動きが変化する事。
なので勝つ方法も開発し続けないといけない気がする。

大口も小口も勝つ手法の見つけあい合戦になっていて
新しい手法を使って実際に売買しはじめることが
相場の値動きを変化させることになる
先に見つけた者が勝つ、昔の手法は陳腐化する。
わずかの利益のあがる陳腐化しない手法も存在するらしいが
それは誰も見向きもしない手法で、それも皆が使い始めると陳腐化する。

4331　テイクギブ

ストップ安で寄ってリバしそう

>>206-209
>勝つ方法が変化して相場が変化するとは相場の値動きが変化する事。
>なので勝つ方法も開発し続けないといけない気がする。

ロジックを替えるタイミングを見極める能力のないとこれらのレスを読む度に
どんどん自分が相場に通用するモノが生涯掛けてもホントに作れるか、疑心暗鬼
になり失望感が漂ってくる。
EAで相場の変化に自動的に順応できるロジックが作れれば..

プロでも容易に勝てない、猿のダーツ投げ、それを無視してシステム作りに
没頭すると勝てるロジックを持てないまま年月が経過してく..

( ´,_ゝ｀)ﾌﾟｯ.

>>204

固定的な手法の秘匿はほとんど無駄なことだ。自分とそっくりなことをやっている奴が市場にはたくさんいるんだよ。

>>210

逆にストップ安で引けてしまったね。2月ごろから日本市場では大口が慎重になっているから、突っ込み買いは難しいよ。

勝つ方法が変化していって、ある時がくれば元の方法にもどる事もあるとおもわれる
その場合、単純な方法ならもどる確率は高く複雑な方法なら戻る確率は低いと思われる
本当に単純な方法を５個位に絞れば５回に１回は戻ってくる、５個に１個は常に機能した状態になると思われるが
複雑な方法になるほど数が多いので複雑になればなるほど元に戻ることも少ないと思われる。
が超長期でみればどちらもよく似た結果になると思う

５０％の壁をこえるのはスイッチングが必要な気がするが相当難しいはず
複雑な手法のスイッチングはほとんど不可能
排他的な単純な手法なら２個だけのスイッチングでも成功すれば相当な成績になる

>>201
これは非常に分かりやすく、実は示唆に富んでいる気がする。

要するに長期間のバックテストで通用するロジックを探し続ける
くらいなら、例えば直近1ヶ月で多少なりともプラスになるものを
10個くらい見つけて(発想が柔軟じゃないとこの時点で無理だが)、
これを1ヶ月毎に半数は新しいロジックと入れ替える(あるいは
プラスだったとしても1ヶ月毎に直近データに再度最適化して
パラメータを無理やり変える)ような手法の方が普遍化という
観点からは生存率が高いという結論になると思われる。

みんな難しいこと考えてるね
相場で生き残るには自分よりバカを見つけられるか、単にそれだけだよ
最近はアルゴがめちゃくちゃするからバカが少なくなって儲けにくくなった

完全な排他性があり排他使用で全期間まかなえる単純に属するロジックを２個。
完全な排他性が確保できない場合は３個開発する。
１個目はスキャルピングで２個目はスキャルピングかスイングにする。
個々の成績は期間によりブレが大きいが
排他使用で成績が飛躍するというのか自分にとっての高性能の要。
それを１０個以上のスイッチング判定ロジックで制御するＥＡを
これから1週間かけて開発する。

炉伯って千葉で塾やってんだっけ

アホばっかだな
そのロジック切替そのものがリスクになるってのに

>>215

似たような局面がある程度の時間を経て再び出現することはある。そして、選り好みが激しすぎない手法がそういう局面で再び
機能することもある。

エドガー・ピーターズによれば、多くの市場で4年間のパターンサイクルがあるらしい。計算窓を4年間に設定すると、フラクタル次元は
ある値付近で安定する。計算窓が未来方向に移動していくと、右側から新しいデータが入り、左側から古いデータが出ていくことに
なる。新しいデータと古いデータが似ているならば、フラクタル次元の変化は小さなものになる。

私のもうちょっと精度が低い簡易的なやり方だと、日足で500本前後の計算窓にて、たいていの銘柄のフラクタル次元は1.5付近で
安定する。

ただし、私の方法では、X軸に平行な直線に対してチャートの形が線対称的になる場合、フラクタル次元の変化の大きさが
銘柄ごとにかなり異なり、銘柄によっては戦略の破綻の可能性をうまく検出する方法がないこともある。

より厳密に測定する方法もあるんだが、私の理解力と実装能力では扱えない。手法の優位性は、その手法が秘匿されている
ことではなく、実装に必要な経費、手間、技術力などで確保されているんだと思う。

>>217

>>201 は私よりはるかに頭がいい。あのレスひとつで私が云おうとしてきたことをほとんど云いつくしてしまっている。このスレのコテハンの
一人になってもらえると幸いだ。ただし、相場では出くわしたくない人だね。

>>218

多くの市場参加者がそなたより賢くなったから、そなたの視点から見ればバカが少なくなったように感じられるんだよ。

>>220

いや、千葉には住んでいない。大学受験のための英語塾をやっていたが、その後に専業トレーダーになり、最近は再び英語を
教え始めた。ただし、内容は受験対策ではなく会話だ。

>>221

手法の切り替えはもちろんリスクを伴う。何せ、同手法での買い入れと売り込みの切り替えすらそうなのだ。しかし、切り替えが伴う
リスクとコストを埋め合わせて有り余るリターンをもたらしてくれる場合もあって、一概にはダメと決め付けられないと思う。

皆の言われる短期間で最適化して定期的にEAを切替える、その切替のリスク
が大きいと言われるが、自分にとってそのやり方に方向転換する上でそれが
最大の壁なんだよな..

以前もURL貼ったFXブログの人があんなに相場やテクニカルの勉強して知識
も凄い量になっても、その知識が活かされる事なく6年間、勉強したのに勝てる
様にならない最大の理由が、今指摘されてる一定のやり方に執着してしまう事だと思う。

見栄を張ってるようだが

説明能力が皆無の基路伯に

講師が務まるはずがないと断言できる

回りくどい書き方せずに「あほの基路伯が師匠だと見込みはない」と書けばええやん

>>225

えっ、塾講師や英会話講師がそんなに見栄えの良い職業なのかい？

英会話を教えるのに説明能力はあまりいらない。英語でしゃべっていればそれでいいんだよ。俺が通ったアメリカの高校の
ESL（移民向け英語）クラスでもあんまり説明しない。文法や構文を説明するのではなく、生徒に発見させるほうが、後々効率が
良くなるからだ。

バカだなあ

生徒の一分足をよく見てみろ

悲惨じゃないか

6年たっても全く進歩がない

早く生徒に発見させてやれよ

>>227
昔、ある語学の教師に英語が上達するのに一番重要な能力はなにかと尋ねたことがある
そしたら、なんと日本語の能力だと言われた
正確には論理的構成力ね

巷間のバカ女のように話がグルグルして結局なに言ってんだかわからない奴の英語はやっぱりグルグルしててわからないそうだ

炉泊を否定してんじゃなくて、英語 のようなシンプルな言語体系なら炉泊のわかりにくさも正規化されて蒸留されるのかもな

>>228

んなこと云うと、ここに書き込んでいる一分足以外は、全員、講師としての資質を欠いていることになる。

むしろ、相場について一分足氏に何かを教えようとすることが例外的に困難だと考えるほうが合理的だ。イギリス経験主義にどっぷり
つかっている奴に、フランスの構造主義や脱構築を理解させようするようなもんだよ。

>>229

まぁ、個別言語を扱う領域が脳内に一つだけならそうなるね。

俺は英語用と日本語用で二つ持っていて、切り替えて使う。切り替えに15分くらいかかるので、英語で話している時に、唐突に
日本語で話しかけられると、うまく対応できないことが多い。逆でも同じ。まぁ、言葉屋として俺はある種の欠陥品だ。
アメリカ軍基地内の集まりでスピーチなどやると賛辞を集めるが、同時通訳なんかはバイトでやってみたけれど全然ダメだった。
リード通訳から次々とダメだしメモをもらうだけだった。

英語は伝達効率がいいので、説明や議論に必要な時間が短くなる。けれど、思考の道具として、英語は出来が悪い。完全な
日英バイリンガルでは、日本語を使っている時の方が数学の能力が高くなることが知られている。

BNFみたいなタイプの天才は、日本人に現れやすい。収集する情報を少なくし、それらの情報についてうまく考えたり感じたりしながら、
相場の急所を効率よく取りつづける。

グリーンブラッドのようなタイプの天才は、英語話者に現れやすい。あらゆる種類の情報を広く収集して、大雑把に全体を掴み、
圧倒的に有利な状況にのみ出動する。

炉泊はノートPC？スマートフォン？

>>227
アメリカ移民だったの？
てか何年前よ

>>231

デスクトップとノートだ。

今のところスマートフォンは使わない。ファイルの読み書き頻度が高いくせにファイルシステムのエラーを修復しにくいデバイスに魅力を
感じない。Windowsフォンがauやソフトバンクの店に出回れば買うことになろう。

>>232

ESLは移民向けの英語クラスなんだが、留学生も受講することが多いのだ。俺がアメリカの高校に通っていたのは30年くらい
前のことだが、ESLは今でもある。ESLは言葉屋なら欠陥品になる奴がいろいろいて面白かった。ネイティブ同様に
ペラペラしゃべれるのに、知らない単語をまったく聴き取れない韓国系とか、15年くらいアメリカに住んでいて、英語の聞き取りは
ネイティブなのに、俺と比べてもうまくしゃべれないマレーシア系とか。

言葉の違いは気質の違いを生む。

日本語は思考効率が高く、伝達効率が低いから、フィギュアスケートではシングルで強く、ダブルやアイスダンスでは弱い。ピッチャーと
バッターの二者間が固定的に重要な野球が得意で、勝負の焦点が流動的なサッカーやバスケットボールはあまり得意ではない。

旧枢軸国の言語を伝達効率が高い方から並べると、イタリア語、ドイツ語、日本語の順になる。これは降伏の順序と一致する。
言語は政治にも深くかかわっている。

相場でも、日本語族は小回りが利かない。バブルのころは日本の地価の合計がアメリカの地価の合計の4倍にもなって、皇居を
売ればロサンジェルスが丸ごと買えるくらいだった。もちろん、下落すればこれまた大変で、アメリカではPBRが0.6の大型銘柄ならまず
負けなしなのだが、日本だと、大型でPBRが0.3とか珍しくない。PBRが0.6の時に買ってアホールドすると、株価が半分になって
しまったりもする。PSRでも似たようなことが起こる。ピーター・リンチやケン・フィッシャーの手法を日本でそのまま使うと危ないのだ。

キチガイの自演が酷い件

榊原が財務官の時にそこへ出入りしていた外人ヘッジファンドマネージャー（ソロス）のことを
彼らはやくざと言っていたので本当にやくざと思っていた。
後々外国ではヘッジファンドマネージャーは神職と呼ばれていると聞き少し驚いた。
日本では未だに虚業の扱いだろう。日本人の思考の嗜好性がわからないわ。

キ　チ　ガ　イ　だ　か　ら　わ　か　ら　な　い

>>235

そもそも、一般的な投資ファンドがどういうものかわからないと、大局的な存在であるヘッジングファンドもどういうものか分からない。
日本人にとっては長らくなじみ深い投資ファンドといえば年金基金や国債ファンドみたいなもので、そういう視点からは、
ヘッジファンドは虚業じみたものに見えてもしょうがない。

一方、ポートフォリオ中で株の割合に定性評価での下限があり、相対リターンを追求する投資ファンドが一般的なアメリカでは、
低迷相場でも絶対リターンを追求できるヘッジングファンドや、穏やかな相場でほぼ確実に損失を出す代わりに、大相場で必ず
勝てる広域トレンド追従型のブラックスワンファンドががえって理解されやすいし、運用手段としても意識される。

言われていることは相場の短期でも中期でも起きているかもしれない、その他、
経済政策で苦難がきたとき前と同じ政策をしても同じ効果は得にくい
スポーツや戦でも前に成功した方法を使うと相手にやられる
などとおなじことかもしれない。いや大分違うか。酒田五法三猿金銭録
判定には多ＥＡを使う判定に自信があれば手法は数多く複雑になければ１
しかしいまのＦＸ市場はコンピューターで高度に制御されているので
儲ける余地はほとんどないので多分無理だろう、商品や株の方が制御がよわい
考えがまとまらないため続きはのちほど書く。

>>238
無理と言われると心が凍りつく..

何だか、ここまでくるとスレタイ「一分足はなぜ勝てる戦略を作れないのか？」
について答えが充実してる感じで、このスレのテーマの一つである勝てない間違った考え方
の論説が出来上がってきてる感じだ..
間違ったトレードに対する考え方を理解するにはこのスレを読んでみりゃいいんだ..？

くだらないから書かなくてもいいよ

>>239

とりあえずは簡単なことからやり直してみるのがいいかもしれない。トレーダーは二つの懸案を抱えている。一つは市場であり、もう
一つはトレーダー自身だ。市場はどんどん変化していくが、トレーダー自身はなかなか変われない。だから、戦略を考えるうえで、
なかなか変われないところを固定するのだ。

どういう形で利益を確定したいのかは、トレーダーの心の一部だ。だから、利益を確定する方法をまず固定しよう。また、どういうリスクに
耐えられるのかもトレーダーの心の一部だから、これもなかなか変えられない。だから、損切りの方法も固定しよう。

仕掛け方法100個、利食い方法100個、損切り方法100個なら、合計100万通りを検証せねばならず、ブラインドフォワードテストが
ある程度必要なことを考慮すると、有効な戦略が見つかる前にこの生涯が終わってしまう。利食いと損切りの方法を固定すれば、
検証しなければならない戦略は100個に減るのだ。

俺は仕掛けたその足の時点での平滑ATRを基準に利食いを考える。買いの場合、価格が 2.5 * 平滑ATR に達したら、 仕掛け
値 + 1.5 * 平滑ATR　に利食い逆指し値を移動させる。価格が　3.5 * 平滑ATR　に達したら、 仕掛け値 + 2.5 * 平滑ATR まで
逆指し値を引き上げる。価格が 5 * 平滑ATR に達したら、その後は 仕掛け後の最高値 - 2.5 * 平滑ATR で逆指し値を
トレールし続ける。この利食い方法と相性が悪い戦略はさっさと捨てる。

>なかなか変われないところを固定するのだ。


なかなか変われないんだったら固定するのは大変じゃないだろ

>>242

そうだよ。固定するのが大変じゃないところから固定するのだ。

オレが分足で五年分のデータでバックテストを行うのは、期間を長めにして
多くのチャートパターンと売買数でテストすれば、大数の法則的にバックテスト
した期間以外(フォワードテスト)に機能できる期待があると考えたから。

逆に半年、一年の短い期間のバックテストでは、期間が短い分、チャートパターン
、売買数も少ないので、そのロジックをバックテストのみで実証できない事がある。

だから期間を長くして売買数を多くした訳だが、そこまでしてもカーブフィティング
に引っ掛りフォワードテストで崩壊する。

当然、期間が長くなればデータも膨大になりバックテストに時間を要する訳
だが、ここまで犠牲を払ってもその代償であるべきメリットである実証成立の
見返りがないのが現状だ。

それを考えれば短期間のバックテストは売買数が少なく実証できるかどうか
疑念をいだくかもしれないが、長期多売買数のテストでもその実証ができなければ
短期間のバックテストが時間的浪費の面を考えれば、いかに最も適切なテストで
あるかが解る..
つまり長期間のテストが適切でなければ短期間のテストに対してのメリットなんか
一切得られないと考えてよいと思う、短期間テストにないデメリットのみを増やして
いる様なもの..

うんちブリブリ

　　　　　　　　　　　　 ／": : : : : : : : ＼
　　　　　　　　　　　/-─-,,,_: : : : : : : : :＼
　　　　　　　　　　/　　　　　'''-,,,: : : : : : : :i
　　　　　　　　　 /、　　　　　　/: : : : : : : : i
　　　　　　　　　r-、 ,,,,,,,,,,、　/: : : : : : : : : :i
　　　　　　　　　L_,　,　　 、　＼: : : : : : : : :i 　　働かずに死ぬまで検証しようと思っている
　　　　　　　　 /●) (●>　　　|: :__,=-、: /
　　　　　　　　l ｲ　 '-　　　　　|:/　tbﾉﾉ
　　　　　　　　l ,`-=-'＼　　　　 `l ι';/　　　　　　　一分足ニート（男性）
　　　　　　　　ヽﾄｪ-ｪｪ-:）　　　 　-r'　　　　　　　　　￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　　　ヾ＝-'　　　　　／ /
　　　　　＿＿＿_ヽ::::...　　　／ ::::|

在日　生活保護

上昇相場の何合目で買い何合目で売るか？は個人の持っている性格に由来しているので
いくら研究したり学習してもその売買ポイントはかわることはない。
この質問に
ロジックが決めること又はそれはわからない言いたくないと答える人は
相場に参加する気はサラサラありませんという性格だな。

トレードの未経験の初心者が「トレード経験10年以上の人より成果を出せる
可能性はありますか？」と聴かれたら、正しく答えるとすれば「あります」
という事になろう、その答えを聴いた初心者は経験がなくても直ぐに勝てる様になる、楽して
勝てると大喜びするに違いない、だが経験者より成果出せる事がトレードで
簡単に成果を出せる様になると考える事はまさに大間違い、初心者が経験者
より成果を出せるという事は、むしろその逆、トレードの世界がそのくらい
厳しいという事を言っている、なぜ経験者より成果を出せる可能性があるか
と言えば、相場は、どんなに何年も経験を積んでも勝てる様にならないのが当たり前の
世界だからだ、なので経験者が成果を出せないので、初心者が経験者より成果
を出せる可能性があると言ってるだけ、つまり初心者が経験者より成果を出せる
要因は、トレーディング技術ではなく偶然的に勝ててるだけという事だ。
いわゆる「猿のダーツ投げ」

おおもりうんこ

上昇相場の何合目で買い何合目で売るか？あるいは実際には何合目で買い何合目で売ったか？
個人の根っこにある欲望にかかわる物でこれをかえることは不可能。
それはわからない言いたくないと答える人は
その欲望がないことと同じなので実際の売買は行わない。

>>248
上二行は質問じゃねえだろ

売買で儲かるポイントは狭い。
そのせまいポイントで売買できる性格というのがあって。
儲かるということは他人が損する事が多いわけで
他人の損に無関心でいられるというのもそういう性格ではないかと思っている。
ＥＡやロジックの選択も含めて、性格で決まってくると思っている。変えられない。

>>244

期間が半分ならば、銘柄数を2倍にすればいい。期間が1/10ならば、銘柄数を10倍にすればいい。

テスト期間が短くなれば、バックテストではなく、ブラインドフォワードテストでの検証ができるようになり、ダメな手法を素早く
除外することができるのだ。

FXでも、20通貨ペアくらいは用意してくれているところが多いから、用意されているすべてのペアで1年間の
ブラインドフォワードテストを行うと、1銘柄で20年間のバックテストを行うより信頼性が高い結果が得られる。分足ならば十分な
回数になるはずだ。

30個くらいシステムを用意し、20通貨ペアのそれぞれでブラインドフォワードテストを行うといい。

>>254
通貨ペアのみならMT4でも検証可能だな。

だが一番気がかりは、ドル円以外のペアはスプレットが大きい事
もう一つは、通貨はおそらくあらゆるペアが連動的な動きをする可能性が高いと思う。
つまり、一銘柄のみでは月に数える程の売買頻度が少ないロジックを、多くの銘柄を
用意する事で売買頻度を高められるやり方が考えられるが、多くの銘柄を
用意しても、それらが連動する相似的な値動きをすれば、その分、売買頻度
を大きくする事が限られるのではないかと思うがどうだろう..

>>255

スプレッドより小さい動きを狙う戦略は誰にとっても成立しない。スプレッドは要するにCFDの一種であるFXの業者側がリスクを引き
受ける代わりに受け取るプレミアムなので、値動きが大きければスプレッドも大きくならざるをえない。スプレッドが大きいということは、
大きい値動きを期待できるということでもある。

あらゆるペアが連動的な動きをするなんてことはない。全ての通貨が連動すれば、交換レートは変動しない。

外為ファイネストgbp usd 6

>>256
そうですか、参考にしてみたいです、ペアは連動するもんと思い込んでた。
スプの高いNZドル円も価格変動が大きいペアなのか...


カーブフィッティングになりにくくバックテストの信頼度を測る式するとこうなるかな？
売買数/パラメタ数
その値が大きいほどバックテストの信頼度は高くなる。
こないだ748売買ものストがフォワードテストで崩壊したのは、売買数が
多くてもパラメタも多すぎたので、売買数/パラメタ数の値が大きくならなかった
事だと思う。

のぐそ

>>259
野糞か、懐かしいな、小学生の頃は何度かやってて、友達に見られて笑われた
事があった、最後に野糞したのは20年くらい前、雪山の中でやったよ。

今もやってるくせに

ニューラルネットを弄っていてわかってきたことだが、こいつが得意なのはサイクル以下の成分とトレンド以上の成分の
分離であるようだ。

9424の例だが、最終出力からサイクルオシレータ、バイアスノードからトレンドオシレータを作ると、同じ期間設定でも動きが大きく
異なる。%表示がオシレータで、左はサイクル、右はトレンドだ。オシレータは生ストキャスティクスで、設定期間はどちらも
125日だ。

2014.01.24 91 99 90 91 15.18% 61.78%
2014.01.27 106 106 106 106 37.25% 63.57% トレンドは上げ、サイクルが回復
2014.01.28 118 134 103 110 41.90% 65.67% 買い入れ

ATRトレール開始の条件も満たしたが、かからなかったので省略。

2014.03.14 187 190 181 184 37.55% 96.80%
2014.03.17 181 188 164 172 23.74% 95.22% トレンドは上げ、サイクルが危険低迷
2014.03.18 180 181 170 173 25.81% 94.05% 売り抜け

2014.03.24 159 170 158 169 23.73% 88.12%
2014.03.25 189 209 181 186 40.76% 87.47% トレンドは上げ、サイクルが回復
2014.03.26 197 220 195 212 62.86% 88.70% 買い入れ

ATRトレール開始の条件も満たしたが、かからなかったので省略。

2014.03.31 318 318 318 318 100.00% 98.05% サイクルが危険高騰、日足安値トレール開始
2014.04.01 342 398 321 344 100.00% 100.00%
2014.04.02 346 422 341 409 100.00% 100.00%
2014.04.03 433 458 411 425 100.00% 100.00%
2014.04.04 408 420 363 365 75.29% 100.00% トレールで売り抜け

2014.05.12 479 488 435 455 29.75% 91.22%
2014.05.13 465 470 452 458 30.07% 90.42% トレンドは上げ、サイクルが回復
2014.05.14 449 452 435 444 25.66% 89.58% 買い入れ
2014.05.15 436 480 435 476 36.46% 89.19% 売り抜け（損切り）、大引けではサイクルが回復
2014.05.16 470 484 453 484 37.98% 89.07% 買い入れ

2014.05.23 525 579 519 567 50.84% 87.47% ATRトレール開始
2014.05.26 584 667 577 667 74.75% 89.36%
2014.05.27 677 697 635 643 63.65% 91.05% ATRトレールでの売り抜け
2014.05.28 663 737 654 720 78.56% 93.70%
2014.05.29 694 699 664 676 61.80% 95.53%

この荒っぽい銘柄で機能したシステムは、TOPIXでは動きが小さすぎて沈黙している。が、負けてはいない。

男はプライドだけで生きているというが、>>262見てるとまさにそう感じる
まぁがんばれ

>>263

プライドは全然関係がない。 これは俺の運用方針の一つなのだ。一分足氏は手法を秘匿する方針を採っているが、俺は逆に
主な手法を公開する方針を採っている。手法とその優位性についての俺の考え方は、 >>222 にも書いているから、興味が湧いたら
読んでくれたまえ。

さて、俺はニューラルネットの実装方法を説明してきたが、最終出力とバイアスを基にオシレータを作ることは説明していなかった。
だから、説明し、興味深い事例も添えた。

俺は凡人だから、俺が考えそうなことを近い将来に考える奴はたくさんいるだろう。だから、手法を秘匿しても
意味がない。むしろ、手法を秘匿したままでいることに俺は不安を感じる。知られることに耐えられるかどうか、検証していない
システムを運用することに不安を感じるのだ。

他人に知られても機能し続けるならば、手法は知られることに対しても極めて強いことになる。

知られてもなお機能し続ける条件は、何らかの理由で使いにくいことだ。例えば、バフェットの手法は気長すぎるので使いにくい。
グリーンブラットやBNFの手法は脳を使いすぎるので使いにくい。タートルズの手法はドローダウンが大きいので使いにくい。
ニューラルネットなどの人工知能は実装に手間がかかるので使いにくい。

うんこくさい

信じられないデフォルト最大化

新たなEAの最適化してるが信じられないデフォルト最大化(初期設定値のパラの組合せが
最初の最適化で最大値を引当てる現象)が起きた。
従来のデフォルト最大化は他のパラの最適化で未最適化のパラ値も暗黙のうちにそれに合わせられる
形で起きたデフォルト最大化だと思うが、今回のは追加ロジックのパラの組合せで
169パターンものあるパラの組合せでデフォルト最大化が起きてしまいあまりにも
信じられない結果に言葉を失ってる、それらのパラは追加した訳で他のパラの
最適化に左右されるはずがないので他のパラの最適化で自動的に合わせられて
起こるものとは違い、どう考えても超偶然的に起きたしか考えられない..
それだけに更に成績が上げられる事が大いに期待されただけに...
最適化を嘗めてた...？

>>266

その話が本当ならば、一分足氏よ、そなたはサヴァンなのだ。式の基本形と可変パラメータがあれば、そなたの脳は可変パラメータを
過去のデータに合わせて最適化する。しかし、その能力をそのまま用いても相場では勝てない。

そなたが作ったシステムに対して逆に張れば勝てるかもしれない。ただし、リスク管理には工夫が必要になることもある。

そんな能力があるなら
別の分野目指したほうがよいような？

>>268

俺だったらそうする。

１分足は普通人の逆の反応をするぞ
どこが間違っているか自分で見つけられない
自分で解決法もみつけられない
なんだこれは

今回のまさかのデフォルト最大化にショックを受けてるが、これは偶然のものなのか
それとも、自分が考えるに最適化を数経験してきて、ロジックを見て自然に
このパラの組合せの最適化による最大値を引当てるに近い感が身に付いたかもしれない。

>>266
169通りのうち尤もらしい80通りが最大値候補だったとして
最初の1回はこの80通りから選ぶだろう
似たような最適化、40回もやれば50%の確率で最初が最大値になることだろう
大騒ぎするほどのことには思えん

＞今回のまさかのデフォルト最大化にショックを受けてるが、これは偶然のものなのか

お前の書くのはいつも同じ内容

デフォルト最大化になっている報告を何十回連続でしている

ショックをうけるのは読者

プログラムにバグがあると考えない一分足の脳みそに絶望する



＞このパラの組合せの最適化による最大値を引当てるに近い感が身に付いたかもしれない

失敗の責任が自分にあると考えないから責任転嫁する

お前はキチガイだよ

>>266
上で50%と書いたけど
正確に計算すると20回で22%、40回で40%、80回で63%

今まで何回最適化やったのかは知らないが一度も最初の一回が最大値になったことが
なくて今回初めてだとしたらその方が驚きだ

>>273
今回は今までのデフォルト最大化と起きた要因が異なるから騒いだ..
異常な偶然性に

>>274

>今まで何回最適化やったのかは知らないが一度も最初の一回が最大値になったことが
>なくて今回初めてだとしたらその方が驚きだ

俺にとってそれが最適化で当たり前になってる、最適化をある程度進めてくる
程、残りのパラの最適化がデフォルト最大化になる確率は高くなってくる
というのが俺の最適化においてのお馴染みのパターン。
しかし今回のは違う、新たに付け加えたロジックのパラがそうなったから
衝撃を受けざるを得ない,,

１分足は普通人の逆の反応をするぞ
これはかなりおもしろいぞ

＞今回は今までのデフォルト最大化と起きた要因が異なるから騒いだ..

原因は同じだよ

バグがああるだけ


＞異常な偶然性に

異常なのはお前の脳みそ



そもそもデフォルト最大化のどこに不具合があるんだ？

説明してみろ

>>276
ロジックの馴染みの部分に関しては最大値候補は例えば数通りとかに絞れるが
今回初めての部分を組み込んだから169通りにも及んだ
にもかかわらず最初の1回が最大値だったので衝撃を受けた、と言いたいのだろ？

それでも計算すれば>>274程度の確率で起こりうる
だからそんなに驚くなよ

>>279
169通りということは追加された変数の数は1つか２つだから

数十回の最適化はできないよ

一分足はスキャ向けだな

こういう単純なシステムのブラインドフォワードテストを4月18日から行っている。

買い入れ時の1銘柄の保有割合: (資金 + 値洗い) / 7

最大保有銘柄数: 7

買い入れ条件:

・終値 < 10年間の最高値 / 10
・売買代金 > 前日の売買代金 * 10
・売買代金 > 東証全銘柄の平均売買代金

売り抜け条件:

・売買代金 < 買い入れ前日からの最大売買代金 / 5 または
・新しい買い入れによる保有リストからの押し出し

現状:

・売買回数: 36回
・純利益: 22.43%/初期資金
・勝率: 41.67%
・POR: 3.63
・PF: 2.60
・最大DD: 9.87% (終値値洗いベース)
・最多連続敗北: 11

考察: 売買代金が急増している銘柄は急騰あるいは急落する。下落方向には事前に明らかな制限であるゼロがあるが、
上昇方向にはそういう制限がない。急騰するか急落するか分からなくても、利益を出し続けることは可能かもしれない。

悪いシステムの見本だな
売買条件に値動きの条件が一切ないなんて
キチガイすぎるwww

>>283

値動きの条件はあるんだよ。

「終値 < 10年間の最高値 / 10」が一つ。

それに、

　売買代金 = 株価 * 出来高

なんだから、売買代金を条件としたシステムに、株価は関係しているんだ。

基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 は普通人の逆の反応をするぞ
これはかなりおもしろいぞ

このスレのコテはキチガイしかいないね
シストレの恥晒しはやめて欲しい

１分足は究極の凄い輩か
究極のばか輩かのどっちかだな
これから長い年月かけて検証しようと思っている

基路伯も１分足も究極のばか輩だよ
このスレだけで十分わかる

祝！！！　ついにyoutube動画が2万回再生突破！！！！！
ワタナベくんたちに反撃される新田ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
*************************************************************************************

投資業界史に残る確執！！！　断トツの再生回数がそれを物語る
ラジオNIKKEI「夜トレ」伝説の放送回　＜2011/11/11放送＞　
渦中の『セクシーボリンジャーワタナベくん (@watanabesexy)』がついに登場！！
饒舌な『ワタナベくん』と本山華子ちゃんの恋は実るのか？？？
そして新田ヒカルが大爆発ｗｗwｗｗww

★新田ヒカル年表参照　http://blog.hikaru225.com/?eid=1034703

http://www.youtube.com/watch?v=3oj9Pl9VYVU
http://fast-uploader.com/file/6957228796233/
http://fast-uploader.com/file/6957228707038/
https://twitter.com/watanabesexy

************************************************************************************

>>282

・売買回数: 40回
・純利益: 25.19%/初期資金
・勝率: 42.50%
・POR: 3.62
・PF: 2.68
・最大DD: 9.87% (終値値洗いベース)
・最多連続敗北: 11

好調を維持している。他者に知られており、実装が容易だということを考慮すれば、やはり、売買代金の急増こそが、利益を生み
続ける戦略の本質なのかもしれない。

自分にレスするな

キチガイ

売買回数: 1000回超えてから書け

クズ

>>291

日足ベースのブラインドフォワードテストはこんなもんなんだよ。そもそも、そなたが回数が有効性を保証すると思っているならば、俺の
水準には届いていない。俺は有効性を保証するもっと絶対的な条件に興味がある。例えば、株価がマイナスにはならないとか、
そういうことだ。

基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 は普通人の逆の反応をするぞ
これはかなり狂ってるね

このスレ住人はテクニカル分析、ＥＡ開発標準レベルの１％にも達してない。









＊註＊　除　基路伯

基路伯










自演

このスレ住人はテクニカル分析、ＥＡ開発標準レベルの１％にも達してない。








＊註1＊　除基路伯
＊註2＊　除１分足以外

基路伯＝１分足










自演

基路伯＝１分足










キチガイ

無駄な改行入れるな高血圧キチガイ
氏ね

同時に何人も愛せて
何人とでもＳＥＸする塩村議員動画
http://www.youtube.com/watch?v=O1U1ulLinPw

さすがにこれは間違いないレベルｗｗ
見ておいて正解だったわ(＊´Д｀)ﾉ

http://yarichin.info/fxkiller.html

ノイズだらけだから

ニューラルネット型人工知能では、ノードに入力される信号に重みが付けられる。ノードへの各入力の重みの初期値は乱数によって
設定されており、多様である。誤差逆伝播法では、重みの多様性を維持したまま、データセットへの適応が行われる。

それゆえ、人工知能は重みの初期設定により個性を持つ。

私は人工知能のとあるインスタンスを注意深く観察して、入力された指標の中で、ある指標が必ず最重要だと見なされる
設定になっていることに気が付いた。つまり、私の人工知能があらゆる状況に適応しているのではなく、たまたま初期設定がここの
ところ有効であっただけだという危険性が出てきた。

そこで、初期設定で重みを全指標に対して平等なものとし、レイヤー間だけでなく、レイヤー内ノード間にもバイバスノードを設定し、
レイヤー間バイアスノードとノード間バイアスノードを逆方向に調整することで、重みの多様性を自律的に確保するシステムを作った。

バックテストでの結果はほとんど変わらない。最終出力が数値として0.08%くらいしか変わらないし、銘柄によっては0.01%の違いもない。

伝統的なニューラルネットでは、たとえ指標の扱いが平等でなくても、レイヤー間バイアスノードでうまく調整されていたのであろう。

無駄な改行入れるな高血圧キチガイ
氏ね

>>303
「たまたま初期設定がここのところ有効であった」
少なくとも「ここのところ」「生き残れた」「優れた」個体が作れた訳じゃん
こいつに子孫を作らせてみれば良いじゃん
「優れた子孫」が残っていくじゃん

一代限りで「こいつは時代が変わってきてダメになったから切り捨てて代わりの要員を見つけよう」とか思っているから、
いつまでたっても堂々巡りになる

1分足は短足トレダー
相場の無慈悲な虐めにあいトラウマになるだけ

106 自分 名前：ひゃっほう ◆bn9tds0Yvw [sage] 投稿日：2014/07/13(日) 05:47:46.19 ID:s/a/ISfv0
85 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2014/07/13(日) 02:28:25.72 ID:p5jXODKE0 [12/15]
　＿＿＿
/　||￣￣||　∧＿∧
|.....||＿＿|| （ 　　　 ）　　ひゃっほう♪ひゃっほうほう♪
|￣￣＼三⊂/￣￣￣/
|　　　　|　( ./　　　　 /
　＿＿＿
/　||￣￣||　∧＿∧
|.....||＿＿|| （ ＾ω＾ ）　　損切りひゃっほうほう♪
|￣￣＼三⊂/￣￣￣/
|　　　　|　( ./　　　　 /

　＿＿＿ ♪　∧__,∧.∩
/　||￣￣||　ｒ（ ＾ω＾ ）ﾉ　　ひゃっほう♪ひゃっほうほう♪
|.....||＿＿|| └‐、　　　ﾚ´｀ヽ　　　タラレバひゃっほうほう♪
|￣￣＼三　 /￣￣￣/ノ´｀　♪
|　　　　|　( ./　　　　 /

　＿＿＿ 　　　　　　　♪　　∩∧__,∧
/　||￣￣||　　　　　　　　　_ ヽ（ ＾ω＾ ）7　　ひゃっほう♪ひゃっほうほう♪
|.....||＿＿|| 　　　　　　　　/｀ヽJ　　　,‐┘　　　逆行ひゃほう♪ひゃほう♪ ひゃほう♪
|￣￣＼三　 /￣￣￣/ 　´｀ヽ､_　 ノ
|　　　　|　( ./　　　　 / 　　　　　｀) ）　♪

91 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2014/07/13(日) 03:51:48.40 ID:cM95qn6L0 [2/2]
>>87
上手くIDが変わらないので、自演を諦めて、
またコテ表示して書き込んでしまった２ちゃん中毒のまけぴーワロス

まこぴーさんが荒らしていたとは・・・orz

ニートまこぴーの億トレ日記５【＆ひゃっほう】
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/market/1405150751/

670にアップデート
WebRequest機能により、外部のWebサイトにアクセスし、第三者提供のニュースや経済指標カレンダー等のサービスを基に、EA取引。
各通貨ペアの板情報機能が追加

短足だからだろ

さようならの挨拶もない１分足W

こんにちは、またもやコテパスを失念してしまった一分足です。
まえに言っていたように新しい考えによる手法開発ももう一歩の所まできました。
そうすぐフォワートテストにとりかかります..

まんこ

実ははじめて株本を読んでみて目から鱗でした。
（マーケットの魔術師 システムトレーダー編）
それを参考にしてロジックを極めていきます。

日本最大級パチスロ動画サイト。１００タイトル以上 、２０００番組が無料で見放題！！



http://www.pachisurodouga.net

自分の能力ではシストレは無理なのを悟ったので諦めました

さようなら

いまやっているのはフィボナッチによる無限売りです...

いまやっているのはオナニーです
今日は三回目です

シストレは諦めました
毎月分配金投資信託で給料にしていきます。

>>1
一分足だといきおい値動きも小さくなるわけで
それゆえ手数料なりスプレッドなりを上回るのは難しくなるってだけじゃないの？

シストレは諦めたのでシストレの話は聞きたくないです
これからは生活保護の話題をお願いします

手法は調子があがって行くほど手法の転換は近い。
複数のロジックの調子の流れや成績の順位付を１日ごとに計測し
翌日にはどのロジックが調子が良いか長期にわたる統計をとる。
統計道理に毎日手法をかえる。

>>321
これ

>>321
やめろ

こんなスレがあったとはｗ
5年もやってりゃ相当数のロジックを考えたと思う。
検証の仕方がおかしいのでは？
使えそうなのありそうだけどな。

実はここを参考にしたEAで運用をはじめて３ヶ月になります。
成績は６０％アップです。

手法はここを参考にしましたが独自に考えたものなので
お礼を言うこともないです。
スイッチは少し入れました。少し考え方も言ったのでこれを
お礼の代わりとします。
みんなもがんばれよ。

１分足は主にスキャルピングで力を発揮する。
でも１分足以外にも３０分足や１時間足など複数の時間足を比べることも重要。
http://moneyinfos.seesaa.net/

もうやめてください

シストレは諦めたのでシストレの話は聞きたくないです

これからは生活保護の話題をお願いします

就職の話でもいいです

6月1日を最後にスレ主の俺は二ヶ月以上も書き込まなかった。
だが毎日スレには目を通してるが..
二ヶ月も放置してたら成り済ましがひどく誰が本者の一分足なのか解らなくなってる。
本者か偽者はトリップで見極めて下さい。

>>324
五年やると作ったEAやらロジックも膨大な量になるが相場に通用するものは
おそらく一つもない可能性が高いと思う、そもそもテクニカルにおいて多く
の物事に通用する「大数の法則」、「下手な鉄砲数打てば当たる」すら通用
しないらしい、ロジックが膨大にあっても有効なのは一つもないのも当たり前、売買数が
700売買以上もあるストをバックテストして良い結果が出てもカーブフィットに引っ掛る..
思うに相場で勝つには技のレパートリー数が多いかどうかではなくレパートリー数
が少なくとも有効な技を効率的に見いだせる能力ではないかと感じる。

今も新たなEAの検証に没頭してる、最近はバックテストで以前よりも成績が良い
ものも増えてきた、シストレである以上、最適化は避けられない..

ある特徴に対して反応する、有効な(勝率の高い)ロジックはある。
そういうものを複数用意して、使い分けさせる必要は有るよ。
ニューロ的なシステムを考えた事があるんだから、あと一歩突っ込んでみれば良いのに・・・

個性のある個体を沢山作って、コロニーを作らせたり生存競争をさせなさいとまでは言わないが。

ある特徴だけに反応する、いわば神経のようなものを複数束ねて統合させるだけじゃん。

アプローチは違っても、基本は変わらない。
膨大なデータを使った、たった一つのロジックなんて手数料負けするのが関の山。

>>330
最近、アンタの言う事に少しだけ気づかされてる気がする。
自分で気付き始めたが..
複雑で最強なシステムを目指す事に没頭し続けてしまい周りを見る事を忘れてた気がする。
まるで失われた五年という感じだな。

ttp://forexfreedom.zyro.com/

自動売買

>>329
＞6月1日を最後にスレ主の俺は二ヶ月以上も書き込まなかった。

もう必要ないだろ
このスレ
あんたが書かないのだから

自動売買は結局はいいシステムを見極めて取り入れないと勝てない。
楽して勝てるなんて甘い世界ではないということ。
個人的にはやはり自分で考えてトレードする裁量トレードの方が良いかと。　
http://lowsupured.moneys.jpn.com/　
http://hikaku-fx.moneys.jpn.com/　←　口座開設して損のないFX会社

とにかくこれを見てください。
https://www.viral-manager.com/aff/131657/2111/

開いた口が塞がりません。

>>329
＞6月1日を最後にスレ主の俺は二ヶ月以上も書き込まなかった。

もう必要ないだろ
このスレ
あんたが書かないのだから

スレの終了宣言しろよ

>>336
まだ続ける、辞める事は考えない。
実トレードが出来る様になっても続ける考えでいる、もちその時はスレタイも
一分足の肩書きも替えるつもりだが。

どうした？
返答が早いな
２か月後かと思ったぜ
次は１０月まで出てこなくていいよｗ

>>337
為替より225先物の寄り引けのほうが良いんじゃないの？

>>339
以前は225miniの検証をやってたが、寄引けでなくデイトレシステムを目指してた。

投資商品はFX、株、２２５など多数あるが、個人的に一番良いと思ったのがFX。
だって２４時間いつでもトレードできるし、買いと売りの両方から注文できるから。　
続けていればいつかある程度勝てるようにはなる。
http://moneyinfos.seesaa.net/　
http://choice.moneys.jpn.com/

はじめて拝見しました
相場する人は勝てるようになるには１００年かかるので勝てる前に退場となるか
相場しない人は勝てるようになるのに３００年かかるので勝てるまえに寿命がつきる
と昔言ってた人のことを思い出しました。

シストレは働かない言い訳にしてるだけだから
勝てなくてもいいのだよ
５年遊んだ
親が死ぬまでは遊び続ける

FXをするのは個人の自由だが、大損を食らって人生が大きく変わってしまうのはどうかと思う。
そこまでしてFXにのめりこむのはリスキーなだけ。
最低限資金管理はできるようになりましょう！　
http://moneyinfos.seesaa.net/　
http://startfx.moneys.jpn.com/

今開発中のEAに新たなロジックの肉付けを繰返し割りかしよいパフォーマンスを出せたと思いきや
プログラムのコーディングミス発見、修正したらやはり成績は落ちる..
しかも今回はこれでは済まされない、何とこの修正で成績が2100円以上の
大暴落..いくら修正といえどもここまでの暴落は見た事ない..PFは0.15以上もの
大暴落、ショックの余り言葉を失ってる..

＞大暴落、ショックの余り言葉を失ってる..

お前の書くのはいつも同じ内容

ショックをうけるのは読者

プログラムにバグがあると考えない一分足の脳みそに絶望する

失敗の責任が自分にあると考えないから責任転嫁する

お前はキチガイだよ

パーセプトロン
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/informatics/1330911251/

大暴落した成績を取り戻す為に再度最適化するが成績は伸悩み、元の成績を
取り戻すなんて問題外の有様だ。
だから修正前のを使い続けたいが、意図も根拠もないミスったコーディングのEA
を使う訳には行かない、何故ならますますカーブフィットに向って進んでる事になるから。
シストレで最適化は避けられない、よってカーブフィットは避けられない。
カーブフィットの厚い壁の向うに求める答えがあると思うから..

お前の書くのはいつも同じ内容

ショックをうけるのは読者

一分足の脳みそに絶望する

失敗の責任が自分にあると考えないから責任転嫁する

今度はミスコーディングに責任転嫁

お前はキチガイだよ

ミスったコーディングのEAはあの修正で撃墜されたと同然、ロジックがあまりにも複雑
で容量も重く最適化も時間が掛かる、なので新たに一からEAを作り直す決意を
した。

お前の書くのはいつも同じ内容

ショックをうけるのは読者

一分足の脳みそに絶望する

失敗の責任が自分にあると考えないから責任転嫁する

今度は複雑なロジックに責任転嫁

お前はキチガイだよ

うすうす成功しないわかっているから
バックテストに失敗したって落ち込んではいない。

超一流選手が負けてもくやしくなくなったら引退するのと同じようなものだ。
燃え尽きたということだ

おれもそれにあてはまるので引退は近いと思っている。






だって４８才だもん！........

>>1は馬鹿

答えは簡単だ

1分足で動く値幅だと買っても手数料の割合がでかくなる
手数料率の高いものは大数の法則で絶対に勝てないと証明されている

なるほど

新たに開発してるEAを作り込んでから一気に最適化してるが、やはりいつもの様に
最適化作業の後半になるとデフォルト最大化(初期設定のパラメタ値が最初の最適化で
最大の成績を出す現象)が相次ぐ、複数のパラの最適化でパターンが100個前後あってもそうなる..
まさに前半に最適化すると未最適化のパラの値もそれに連動する様に暗黙の内に最適化されてしまうらしい。

俺は言っとくが数字遊び等の為に開発を続けてるのではない。
相場に通用できる手法を確率して将来の為に稼ぐ目的があるから続けてる。
最近自分を分析するとこう感じる「自分は金持ちにならなければいけないんだ」と

たかがバックテストといってばかにしているやつもいるようだが
実践におけるパラ決定ノウハウも事前に成績最高値になるような
ノウハウをすでに獲得している。バックテストも実践も事前のパラ決定
には特殊能力が必要なんだ。俺のノウハウは自分ですべて開発した
このスレの住人はラベルが低すぎるので話にならない無視している。

自分は金持ちにならなければいけないんだ。

まんこ

久しぶりの書き込みになる。

>>305

ニューラルネットを使っているという点では、まぁ、俺はその「子孫」を作って利用しているということになると思う。

単純化して、2つの指標に基づくシステムトレードを平面幾何学的に考えると、システムの分析部分は指標xと指標yの組み合わせが
存在する親面分を少なくとも2つの線で3つに分割するものになる。分割によって生じる子面分は3つになり、売り、見送り、買いを
示す。

買いの条件を(x > 0.25, y > 0.10)みたいなものにすれば、買いの条件は親面分を2つの直線で区切って表現されることになる。
条件が(x + y > 0.35)ならば、(x = 0.23, y = 0.13)でも買いの条件を満たすので、より積極的になる。

(a * x + b * y = 0.35)みたいにすると、内部パラメータa, bを変化させて、市場の変化を追いかけるシステムになる。市場そのものが
非線形的であっても、内部パラメータの変化により、直線で市場の局面を追いかけていくことは可能だ。しかし、条件を決定するのが
直線であるため、このような動的直線システムは市場の変化に追いつかないことも多くなる。

何らかの非線形関数f()を用いて、(f(a * x + b * y) > 0.35)みたいな条件を設定すると、親面分を曲線で区切れるようになる。
これがニューラルネットが持つ強みの本質ということになる。

ニューラルネットの多くの実装で、(a - b)は常に一定の値を取る。aが増加すれば、bも同じ量だけ増加する。こうすることで、
aとbが常に異なる値を取ることが保障される。しかし、このことで、ノード単体にとって、親面分の中で曲線が到達することができない
座標が存在することになる。

実際には、多数のノードを持つことで、親面分のあらゆる座標を網羅するのだが、ある座標に到達できるノードの数が小さいと、
曲線がそこに辿りつくのに時間がかかる。つまり、ニューラルネットにも生まれついて苦手な相場が存在する。

ならば、その苦手な相場が日常化すると、ニューラルネットは極度な不調に陥り、動的直線システムに対しても大敗する
可能性がある。動的直線なシステムは速度で劣るが、生まれついて苦手な相場というものはない。(俺の戦略の一つは、
ニューラルネットの不調を予測し、その逆に張ることなのだ。)

内部パラメータの多様性を確保しつつ、同時に、あらゆる相場に対して固定的な弱さを持たないニューラルネットを作れれば、市場は
ある妥当な誤差の範囲内に解けることになる。

＞まんこ

いやらしい

>>355

進学高校の文系2年生の数学くらいまでをまずはきっちりと学びなおすといいと思う。相場についての工学的な方法で、使われている
数学はそれにほんのちょっと付け足したくらいのものなのだから。

三角関数 + ヒルベルト変換 → 周期性測定

微分 + 双曲線関数など → ニューラルネット

対数 → フラクタル次元推定

もしも、高校数学を再発明しようとすると、それだけで一生が終わってしまう。

もちろん、もっと単純な、それこそ小学校の算数で成果を上げている人たちもいる。例えば、移動平均は小学校の算数で
実現できる。でも、そういう単純なものだけで長持ちするシステムを作るのは、可能ではあるかもしれないが、なかなか難しい。

高校生の数学を使えば、、相場の変わりゆく性質に余り遅れずについて行く分析システムを作るのは難しくない。

売買システム構築で本当に難しいのは、分析システムと相性が良い発注システムを作るところだ。分析システムがレンジやトレンドを
捉えた際に、仕掛けや仕切に使う注文を、マーケット、ストップ、リミットなどから選択せねばならない。

分析システムがいかに優れていても、発注システムの出来が悪ければ、多くのトレードは負けに終わる。逆に、分析システムの
出来がかなり悪くても、発注システムが優れていれば、利益を上げ続けられることも多い。

１５点

もっと頑張りましよう

>>360
思ってる通り、俺は数学的に考えてロジックを作ってる。
値動きが自分の都合に関係なく自由自在に動いてても数学力で勝負しようと
する意識が高い。
で、俺がロジックで使ってる数学は高校数学の様な高度なモノは使ってない。
初歩的な計算に自己流の方程式を加えたもの。

どうしようもない

でもさ、倍満さん、0.01倍ってことは先走って売ってしまった人が
もういっぱいいるよってことだから「最後のほうの売り手」ってこと
にならないのかな？よく住友不動産がそのくらいの倍率になるけど
大抵１回くらいのナンピンで最終的には勝てるんですよねってぼくが
アホなんすかねｗ　ほんとにおやすみなさ〜い！

どうにもならない

baka

今一番の悩みは、開発したシステムの名称なんだよなぁ
なんか良いの無い？
和名でオナガイ

>>367
どんな感じのシステムなの?
システムの性質を見て名付けるものだから。
俺のシステムはそれで名づけてる、それにしても屑システムだけでも膨大だ。

>>368
日足ベースのチャンネルブレイクアウトです。
日経先物のシステムで、今ミニでテスト運用＆バグ潰し中です（＾＾A)
問題なければ来月には実運用始めようと．．．

今まで没になったシステムの名前は、「零式」「賽」「賽の目」「いろは式」「サクラ」

>>369
こんなシステム名はどう?
DayBreaker225

>>370
もうパソコン落としたから携帯から
英語でなく和名で考えてます
とりあえず日経先物で運用だけどTOPIXまで広げるし、出来高さえあれば大証の金融先物が対象だから

じつは売買システムの他にもデータ収集システムの名前も思案してる

>>371
こんなシステム名はどう?
突撃騎士

ところで225シストレで使えるソフトて何がある？
今知ってるとこでは日産センチュリー証券のMT5しか知らない。
以前はトレーダースやひまわり証券でもオリジナルのシストレソフトを提供してたが。

>>372
考えてくれて有難いが、そんな名前のシステムを使いたくないなｗ
まだ時間あるんで思案する。

システムはexcelでVBAだわ。
最初は楽天RSSで作ったが発注関係が上手く動かなかったので（ポインターの動きをトレースしたのだが）、岡三RSSで作った。
楽天RSSはデータ取得システムで使ってる。

>>369

自然の風物を感じさせるのが好みか？　ならば、「潮風」とか。

俺の好みは冗談のようなやつ。現在運用中のものは「人工知能たんHなにょろんず」。

キチガイだな

>>373
俺はMT4のEAでの実戦を目指して開発を続けてるが開発生活は間もなく6年になろうとしてる。
様々なロジックをプログラミングし強固なEAを目指してる、アイデアの幅も年月を
積んでいき幅広くなった気(錯覚?)がします。
それとは逆にexcelだとそこまで俺みたいに複雑にプログラミングする事はできないだろう。
だからこそシンプルな戦略になる、おそらくPFもあまり高くはないと思うが
そういうシンプルなやり方こそ戦略作りの基礎として大切なんだなと今ながらにして思う。

ＶＢＡ＞＞＞ＭＴ４

>>374
実は最初に作って頓挫したのは「青風」ていう名前ｗ
あと「月光」てのも　←映画「ウォール街」のゴードン・ゲッコーからｗ
「千両箱」とか「打ち出の小槌」とか投信でありそうだしなぁ。

>>376
株板のシストレ板に居たから、一分足が来てからの経緯は知ってるｗ
親が仕事を用意してくれるので開発を引退すると言った時、（働きながら）続ければ良いと言ったのを後悔してる。
もう君の事をとやかく言うつもりはないが、井の中の蛙すぎる。VBAを駆使すれば十分実用に足りるよ。成績はむしろ開発者の能力の問題。

>>378
>井の中の蛙
その通りだと自分でも思う。
あまりにも己のやり方やチャートに魅了され虜になりそこから抜け出せない..
自分のやり方以外のシストレなんて事実、忘れがちになってる気がするくらいだ。

>>376

Excelは柔軟性に優れているので、投資銀行のディーリングでも分析ツールとして主力になっている。数兆円相当を回して
いた「ロンドンのクジラ」もExcelを使っていたことが分かってちょっと話題になったことがあった。

>井の中の蛙

と言いつつ反省しない一分足＠基路伯

明日も来年も１０年後も同じことを繰り返すキチガイ

井の中の蛙といえば
日産センチュリー証券はMT5が普及しそうにないのでMT5の試用だけはやったけど撤退したし
２２５先自体休止されている。

>>382
センチュリー証券はシステムメンテナンスで休止しそのままサービス休止になっているという事？
あれだけシストレ向きな225先物が日本でやられななるて残念だな。

初書込みの☆ゆりりん☆です。

この５ヶ月の運用は良かったですよ。

裁量３０００万→１２０００万
市販EA７２個運用１０００万→１０５２万
自作EA８個運用１０００万→１０３２万

裁量はずっとホールドでしたので銀行預金と同じでスリルもなく嬉しくもなくつまらないです。
市販EAは嬉しくないです。
自作EAはとても嬉しいです、これからは自作EA中心にやりたいです。

　　　　　　＿,,, ､､── ､ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　(⌒ ⌒ヽ
　　 　,, -‐'' : : ;;､;; -‐‐-､: : ＼　　　＿＿＿　　　　　　　　　　|＿＿＿　＼□□　　 　 ＿　（´⌒　　⌒　⌒ヾ
　　 /: :,,r-‐'´　　　　　　｀ヾ: : ﾍ,.／ 　　　　＼　 　　　　　　　　　　　 /　/　　　□□ / / （´　　　）　　⌒:::　.）
　 /: :/　　　　　　　　　　　　ﾐ: : : l　 す　や 　| 　　　　　　　　　　　 /　/　　　 　 　 / /.（´;:　　　::⌒`）　:;　 ）
　 | : :l　　　　　　　,,ｨ=＝ゝ　ヾ: : .|　 ご　だ 　| 　 　 　 　 　 　　　 /　/　　　　 /￣　/　（　　　ゝ　　ヾ　　ソ
　 | : :|　 ,,===ﾐ､　　,,ｨｪｧ､,,ヽf'ヘ^|　 い　 ・　 |　　　　　　 　 　 　　￣ _,,,,,,,,,,,,,,,_￣￣　 　 ヽ ヾ .／　ノ　 ノ
　 ﾞ､: | ｨﾞ　_,ｪｭ､}=ﾍ｀´´‐''　 |　　＜　 ニ　・　 |　　　　　　　　　,,,-‐''"~　　　　　~ﾞヽ､,,----/,´／丶-‐''´
　　 ><{ -''´-‐'' |　　ヘー‐''´　　.|　　オ　・　 |　　　　 　 .,,r''~　　　　　　　　　　　　ﾞヽ、/／ .`ヽ､
　 　`l 丶ー─'( r丶^ｰ'^ヽ,,　　　.|　　イ 　　　|　　　　 ／　　　　　　　　　 　　　　　　　ﾞi,　　　　　`ヽ、
　 　 〉　　　 /　,ィﾆ二＞く　　　　| 　　・ 　　　|　　　 /　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i,　　　　　　 ﾞi,
　　｀　､　　　　 ゝ=二ノ　`　　 ノ | 　　・ 　　　|＝./　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 i　　∵∴ 　　 ﾞ､
　　　　＼　　　｀　⌒´ ..�＝[ 　　＼＿＿＿／ 　i'　　　　　　　　　　　　　∵∴　　　.:.::::i':::..　　　　　　　ﾞ,
　　　　　 ＼､　.....　...／　　　　　　　　　　　　　.i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.:.::::/.:.:.:..　　　　　　　i
　　　　　　　　 ｀　' /　　　　　　　　　　　 　 　ﾉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　.:::::::/:::.:.:.:.:.　　　　　　　i
　　　　　　　　　　 i　　　　　　　　　　 　 　 .／　　　　　　　　　　　　　　　　.:.:.:.:.:.:／,;.:.:.:.:.:.:.　　　　　　　}

トレードに手出す前はアフェリエイトをやってた、アフェリエイトの収入は
そこそこあったがそれだけで生活を軌道に載せたり一攫千金を狙うとなると
それは難しい..副収入としての収入源が一番当てはまる。
アフェリエイトをやってると様々なスポンサー企業のバナーを見るわけで
証券会社のバナーも良く見る内にトレードに魅力を感じる様になった。
アフェリエイトはアフェリエイトページを作りそこに集客する必要となり
つまりアクセス力が収益を上げる為に必要となるが、トレードで収益を
上げるのにアクセス力は不要、自分のテクニックを磨けば勝てると感じ
魅力に取り付かれトレードを始めた、最初は現物や225miniのデイトレから
始まり今では有効なEAの開発に六年近く費やしてるが、こんなに歳月を
掛けたのに有効なEAが未だ作れない現状を考えるとアフェリエイトを辞め
トレード手法の開発に切替える自分の選択が正しかったか間違ってたか疑問に感じる。

>自分の選択が正しかったか間違ってたか疑問に感じる。

と言いつつ反省しない一分足＠基路伯

明日も来年も１０年後も同じことを繰り返すキチガイ

>>386

アヒャリエイトで生活できないなら、他のことをするしかなかった。

強いてダメ出しすれば、アヒャを辞めたりにトレードを始めればよかったのだ。

思い切って辞めたり、思い切って始めたりしてうまく行くのは運か才能だ。どちらにも恵まれなければ、思い切ったことはやっちゃいけ
ない。

>>388
文の書き方がロハッさんらしくないな、アヒャリエイトという表現が
アフェリエイトは本気でやれば数万くらい稼いでた時もあった。
検索エンジンに引っかかってた頃がピークだった。
グーグルはその後、アフェリページの排除方針で検索されにくくしたらしいく
それを考えればこのままずっとアフェリで収益上げられるか不安を感じたのも
トレードで稼ぐ方向転換の切っ掛けだったと思う。

ワロタ

現状維持でいいから頑張れとにかくず〜っとず〜っといつまでも。

15880ぶち抜いちゃえ！

>>389

深い意味はない。このスレはトレードについてのスレなので、別の話題で検索にかかってしまうのを避けるために、「アヒャリエイト」と
書いただけだ。

86 名前：山師さん[] 投稿日：2014/10/09(木) 09:08:30.82 ID:c/djHHRl
また、マネックソツールの話題か・・

俺はトレード手法から相場哲学まで極めた相場師やから
後はプログラム言語をネイティブに極めたら完成や！
現物や信用にこだわる意味が解らん、時代はCFDのシステムトレードやろ。

しかし３００万の研究費と６年の歳月を投じた結果、俺の本当の持論はテクニカル分析だけしか応用できんシストレはダメダメ論なのだよ

☆ゆりりん☆は度胸
一分足君は愛嬌よ。

>>393

現物でもCFDでも、好きな方をやればいい。

FXはCFDの一種だ。俺としては通貨をやるとしたら先物マージン取引に魅力を感じる。

日本株のCFDは500銘柄くらいで、これだと、値動きが大きな銘柄を売買できないことがある。銘柄数が多い現物がまだまだ有利だ。

システムにはファンダメンタル分析によるものもあるし、テクニカルとファンダメンタルを組み合わせるものもある。ニュースの自然言語文を
人工知能に読ませるものもある。

http://fralejade.blog.fc2.com/blog-entry-192.html

>>396

前処理の話は出てきてるけど、多分、さらに必要になってくるのは時間軸を考慮した前処理だと思う。つまり、機械学習系に時間の
経過という概念をどう教えるのかが課題になるのだ。

http://www.fxcm.co.jp/rawmt4
http://www.gaitamefinest.com/services/finest_mt4.php

五年間のデータで某通貨ペアで
バックテストで損益8363　PF1.56　勝率55.5% 売買数791
を出したEAのフォワードテストを実行した。
損益曲線の赤いバーの辺りがバックテストとフォワードテストの境界
http://s1.gazo.cc/up/105709.jpg
見ての通りフォワード期間突入後はバックテスト期間の時の勢いは弱まったものの二年半も
成績を更新を続けた、最後の部分だけ崩壊はしてるが今までよりも機能性が期待
できる成果となってると思う、もうしばらくそのEAを検証し続けたら悲願に
近づけるきっかけになるのかもしれない．．
六年近くも検証してるのに「相場はランダムでした」の結論では目も当てられない
そろそろ報いを手に入れなければならない時期だ。

バックテスト期間　プラス　フォワード期間　の　期間のみ　好結果で　稼働する　システム　を　作っただけ

と　いうことに　６年間　かかっても　気づかない　キチガイ

最近はスプレッドが小さくなって儲けやすくなったわ。

えっ。１分足の今度のEAは有利なスプレッドに変えたから良くなったってことですか。

えっ。１分足の今度のEAは有利なスプレッドに変えたから良くなったってことですか。

>>399

もうちょっと冷静にグラフを読むべきだ。

61回目と116回目の間のドローダウンは残高に対してかなり大きい。

比べると、1264回目以降のドローダウンはそう大きくはない。だから、崩壊はしていないかもしれないのだ。

>>404
>比べると、1264回目以降のドローダウンはそう大きくはない。だから、崩壊はしていないかもしれないのだ。
そうだと思う、今までと違い崩壊してない可能性があると感じたから検証続行する事にした。
有効なEAにもこういう大きなDDはあるものだから、その対策も必要だが逆にそれを承知する事も必要だと考えてる。

それにしてもフォワードテストで僅かであるが勝ち越したのも初めてだ。
何だか登山で七合目辺りまで登れて、もう少し頑張れば山頂に行けるぞという気もする。

人間失格まで七合目辺りまで来ている

社会復帰はもう手遅れ

頑張らなくても地獄に落ちるよ

100％確実に

ニートの末路なんて哀れなもの

これまで楽したツケが一気に襲うだろう

ざまあｗｗｗ

昨日は裁量デイトレ中心に1日２８２０万儲けることができたよん。
うれしいぴょん
女は度胸よん
はやくオフ会して秘宝語り合おうぴょん。

えらい方にまじで質問です。
わたしすごく覚えが悪くあほな女ですが
トレードで生活できるようになれるでしょうか？
トレードに頭のよさは必要ですか？
トレードに必要な才能は何ですか？

>>409

覚えは悪くてもいいと思う。ジョージ・ソロスの経済学の成績は悪かったらしい。

頭の良さは必要だ。だが、総合的な知力全体ではなく、内省的な知力が特に必要になる。自分自身を知ることが大事なのだ。

トレードの才能は、結局、自分自身を知る才能だ。自分自身を知らなければ、自分がどういうスタイルに向いているのかわからない。

１分足は自分自身はある程度知っているようですが
頭の良さは微妙だな。

ひきこもり２０年、その先　時間との闘いにもがく老親たち（朝日新聞デジタルＳＥＬＥＣＴ）[電子書籍版]

http://books.rakuten.co.jp/rk/e3cb6423a1633d558f19a0a1a7de800d/

１００万人いるとの指摘もある「ひきこもり」。国の対策が始まってすでに２０年が過ぎたが、事態の深刻度はむしろ増している。

ひきこもる子たちは、１０代〜２０代からいつしか中年世代となり、世話をする親にも容赦なく老いが迫る。

「私が死んだら…」「道連れにしたい」「支援は断てない」……千々乱れる親心。

現実を直視しなければ、いずれ生活は成り立たなくなる。

親にも、子にも、残されている時間は、それほどない

>>412
その対策が俺にとってはシストレなんだ。

>>413
親は何歳よ？

>>414
親の年は非公開だが、それを考えたらシストレ頑張るしかない。

>>415
ろくでなしを育てた親は何歳よ？

引きこもっていること自体がシストレに不利だ。人間の脳は他の人間がある程度の数で存在する環境で活性化しやすいからだ。

俺は時々アメリカ軍の基地内にある教育施設などに出かけて行って、英語でスピーチをして、内容についての質問に答える。
そういう時、頸動脈にはいつもよりずっと多くの血液が流れ、脈打つのを感じる。スピーチの後にはシストレでも新しい発想が
生まれることが多い。

俺のところには、女子高生や女子大生が英語を習いに来る。男は来ない。個人の学習塾では生徒の性別が偏りやすいのだ。
生徒の成績は最初の1ヵ月くらいで急上昇し、その後しばらく低迷する。生徒の脳は、最初は全くの他人である俺に対して
警戒していて、それで活性化するからだと思う。けれど、だんだん慣れっこになってきて、活性化しなくなる。そこから先はいろいろと
変化を演出し、彼女らの脳を再び活性化するための工夫が必要になってくる。

でも、スピーチ会合に出てくる兵士や学校教師たちの顔触れにはあまり変化がないし、学習塾にもしょっちゅう新しい生徒が
来るのではないから、生徒の脳は活性化しても、俺の脳はあまり活性化しない。。大きな企業に勤めていて、しょっちゅう新しい
人との出会いがある従業員たちに比べれば、俺は脳の活性化率で大きく見劣りしている。引きこもっている人は、俺よりさらに不利な
状態にあるのだ。

加えて、シストレでは、システムが完成すると、しばらくはトレーディングで脳をあまり使わなくて済むようになる。脳をあまり使わなくて
済むことが、シストレの大きな危険性でもある。狭義のシストレだけじゃなくて、何事にせよ、システム化するということは、脳を
不活性化する危険性を伴うのだ。

>>417
言われてる通りかもしれない、オレはその通りコモリ生活でシストレ開発の
毎日なので外の人との出会いは少ない、たまに自助的なコミュケーションの
会や懇談会には顔を出したりはするが、自分の会話能力が劣ってるという事は
リアルに感じ取れる、何故会話が苦手なのかを研究はしてるが、その原因の一つが
その脳が活性化しない事かもしれない。

シストレはこないだのフォワードテストで少しだけだが機能させれる結果を出せたので
ゴールへのヒントが少しはあるかもしれないと感じたのでもうしばらく頑張りたい。

ピンチになれば３日寝れば脳がピンチに適応して強化される脳は進化している
相場で損をしてソレに対して適応して進化した脳でなければ儲かる発想を持った脳になることは
決してない。脳はストレスによって回路が再編成される。

基路伯＝１分足＝名無し










自演

株式市場には銘柄間の関係性において相とでも呼ぶべきものがある。

相の軸の一つが凝集〜散乱で、銘柄間での出来高の凝集が価格の散乱に、銘柄間での出来高の散乱が価格の凝集に
つながる。以下、価格の相についての話だ。

凝集相では相場に傾向が出にくいが、傾向が出た場合は、緩慢な上昇傾向になる確率が高い。この上昇傾向は、しかしながら、
投機的な傾向追従では意外に取りにくく、むしろ一時的な下落を拾うほうがうまく行く。そして、財務内容を重視したより長期の
保有にも向く。

散乱相では相場に傾向が出やすく、傾向が出た場合には、急激なものになり、全体としては下落傾向になる確率が高いが、
個別に大きく上昇する銘柄や業種も少なからずある。

相を観測するには、ある取引所やある市場で上場されている銘柄の価格変化のばらつきを見ればいい。ばらつきが小さければ
凝集相、ばらつきが大きければ散乱相だ。分析に際して境界線をどこに引くのかは難しいことだが、ある程度の幅を持つ中間領域を
設け、その領域を超えた時に相が変わったと判定するのが現実的だろう。

私の分析では、11月14日に相は散乱に転じた。

国政選挙が近づくと、相は散乱に転じることが多い。

銘柄Aを売った投資家たちが、得た現金をそのまま保有している場合と、銘柄Bを買った場合では、銘柄Aの将来の価格の変化に
違いが出る。銘柄Aが再び買われる場合に、分析と決定を含めて、かかる時間には差が出るはずだからだ。

Aを売る→現金保有→Aを買う

Aを売る→Bを買う→Bを売る→Aを買う

もちろん、誰かがBを買えば、他の誰かが現金を手にしているのだが、その現金がAを買うために使われるとは限らない。
市場には数多くの銘柄があり、Aを買ったことがない投資家がAに関心を持つ確率は低いからだ。

銘柄Aの価格変動を個別時系列として人工知能に分析させても、Aが売られた瞬間から得られる情報だけは同じであり、市場の
相の変化には対応できないことになる。

市場全体が上昇しているのに手持ちの銘柄がついて行かなくて落胆させられたり、市場全体が下落しているのに手持ちの銘柄が
逆に上昇して気分が高揚させられたりするのは、保有していた銘柄が変化後の相で有利であったかどうかによるのだ。

取り引きの対象が主に現物や直物で、銘柄数が多ければ、相の変化が重要になる。FXでは今のところ凝集〜散乱という
相変化はほとんどないが、将来はどうなるか分からない。

なるへそ






へそなる

うむ

多くの挑戦において必ずといっていいほど壁にブチ当たる、なので旨く行かない原因を探る行動にでる、そしてその原因が
解る事でその問題が解決され先に進める様になり目的を果たせる様になる、だがそれが全ての挑戦に必ず当てはまる事ではなく
旨く行かない原因を突止めたからこそ逆にその挑戦は不可能な事が明確になり目的を果たす事は無理だという結論に追込まれる。
まさにトレードで勝てる技術を身に付ける挑戦もまさに後者が当てはまるのではないかと今月で検証活動が6年になるが、そう感じられる。
多くの挑戦では壁にぶち当たったら原因探求によりその原因に関する情報を入手し、そこには問題解決の鍵が含まれてるものも多くその情報の
蓄積が大きければ一層問題解決の道が開かれるが、トレードの挑戦の場合は上述のとおり原因が解れば問題解決に繋がる要素はなく逆に不可能が
明確になる性質の要素が強く、問題情報をいくら蓄積しても他の場合と違い問題解決の鍵が含まれてる情報は、これだけ蓄積されても皆無に等しく
いくら原因の情報を蓄積しても問題解決の道が開かれない事をここまでやってきて一番痛感してる。
つまりなぜ、多くのテクニカルを試しても旨く行かないのか、その原因や問題情報は数知ってるが、その問題解決の切っ掛けが6年になる今なお掴めないと
いう事になってしまってる。
で、その問題解決に結び付かない最大要因は、言うまでもなく相場がランダム化してる事だろう、現実的に見てもランダムを攻略する手立てなんてある筈がない。
だから原因を突き止めても問題解決にならないという結論に至る..

問題解のヒント



れ


ん


た


ん

こ................................................................た...............................................................................つ

.
.
.
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.




こ..............................た...................................つ

久々に熱くカキコしたが意外にも反応薄だった、熱く語ってるがつまらない内容だが。
俺のスレも明らかに腑に落ちた事を思い知らされる様だ。
デイトレスレ、シストレ板でまともでない内容ばかりだがレス貰って心が湧き上がってた頃すら懐かしくなってるくらいだ。
そしてマイスレがシストレ板程でない程、盛り上がってた頃もまた懐かしくなっちまう。
それにしても最近のシストレ板の盛り上がりは凄いな、阿部野MXと共に盛り上がりも比例してる感じだが逆にうちのスレは
この様に反比例..

あの頃は多くのアドバイスを貰ったが、有難い、意義があると解りながら聞き入れる事ができなかった。
その最大の理由は、損の譲歩が出来なかった事だろうと思う。
アドバイス通りトレードするには最悪な場合、資金が枯れる事も承知する必要があるだろう、つまり無謀な土俵に飛込む必要がある。
何故、その最悪が事態が有り得るかというと、正しいシストレをやるのなら確実なんて求めずシンプルなロジックで実戦に飛込むと言う
事でもしそのロジックが機能しなくなってきたら別のロジックに替えるという現実的なやり方を勧められたが、それは何時までもロジックは
機能する事はなく勝てる値動きに劣らないくらい負ける値動きが交互にある確実性のないものだからだ。

で自分の資金力や利殖手段の確立を目的としてる事情などから、大幅損失が有り得る無謀なトレードを行う決断はできなかった、なので結果として
自分の為を思いアドバイスを提供してくれた人達に申し訳ないと思いつつも無にする結果になり、そしてマイスレからの住人も次々に去っていき
閑古鳥のなくスレに陥落してったと思う。

れ


ん


た


ん


で


か


い


け


つ

10秒、5分、15分使ってる。一番いいのは日足で10年ぐらいみてやんの。

>>431
日足だと売買頻度はどんくらい？

>>432
2-3年。で、今回みたいに下げてきたら1週間に数回3か月をめどに良いポジ取り。
その傍らスイングで小遣い稼ぎ（だがこれはあまりうまくいかず。今回+200→±0）

スイング中は1日2-3回かな？5分足に15分＆45分移動線重ねる。
ろうそくだけ。レンジとかサポートは配信メールで集める。
ポジション入れ替えのため5-6回になることがあるが、大抵そういう時は失敗してる。

>>433、434
事実的にはデイトレか、日足スイングだと思ってたから売買数は月に数える程だと思ってた。
オレはEAの検証結果オンリーだが、様々なトコから情報集め、広い視野で見渡し
ながらトレードやってるんですね..

ロボットを見てると、人間は数時間単位の取引は無理らしいという結論に。
デイトレで分単位、日単位のスイングは出来るのにね。

あと最近は、為替チャートと先物も並べてやってる。が、為替は難しいｗ
（為替の方が若干先行するから、日経先物取引で使ってる。逆だね）。

>>436
為替は難しい事はロハッさんからさんざん言われてるが、貼り付きトレードがやりにくいのでこの様にシストレで
完全自動売買を目指してるが、今日本でそれが可能なのは為替ぐらなので仕方なくという事情でその検証を続けてる。
以前は225Miniの検証をやっており、225だとザラ場が翌日まで続かないのでデイシステムで翌日に持ち越さないシステムにして
いる事もあり、コストを含めた検証でもPF2を超える事は容易だったが、その替わり必ずフォワードテストで砕けた..
だが為替は週単位ザラ場が続くので無期限にポジを持ち続けられるシステムにしてる事もあり、コストを含めるとPF2に達する事は先ずできない。

できないなら

れ


ん


た


ん


で


か


い


け


つ

>>437
自分で作ってるのか？凄いな。

PF2は使ってないけど、最近総じて成績が悪い（先物ロボも成績ガタ落ち）。
トレンドの転換点には弱いことは知ってるが、こんな感じだと来年はきつい。

ところで、ここシストレのスレなかったっけ？

>>439
俺の場合、自分でEA作れるからこそ逆に仇になってるかもしれない。
思い思いのロジックを何でも作って試せちゃう、最適化も自由自在、それが俺をカーブフィティングの誘惑に
引っ掛けEAを作っては最適化してカーブフィティングの繰返しで6年もの歳月を浪費してしまった。
EAが作れない環境ならそこまで複雑な検証なんてできないからエクセル等で検証の基本といえるシンプルなやり方に限られるので検証も
スピーディに行え結論が速く出やすい、なのでもしかしたらとっくの昔に運用に復帰できるか、もしくは諦めてて元のアフェリエイト活動に
戻っていたかもしれない。
EAが作れあらゆるロジックが自由自在に検証、最適化が出来る環境では俺の場合いつまでもあてのない可能性を追い続けてしまい何年経っても決着が
つかずこの様に人生の貴重な時間を献上し続けてる羽目になってると思う。

シストレのスレは別のグループ、シストレスレと同じグループではコテハンスレが一切禁止されてるのでこの様に別のグループに建ててる。

>>440
なんか難しそうだね。俺もプログラミングできればなー。
素人の質問ですまないが、最適化にGA（遺伝的アルゴリズム）使う？

>>441
俺みたいな考え方でやるならプログラミングが出来ない方がよいかも..
時間をどんどん浪費します。
>最適化にGA（遺伝的アルゴリズム）使う？
使わない

ばかじゃん

1分先足じゃないと勝てない罠

ロシア大統領、核戦力の強化表明 米ＮＡＴＯに対抗
2014/12/20 1:07 【モスクワ＝石川陽平】

ロシアのプーチン大統領は19日、国防省の幹部会で「ロシアに対する大規模な攻撃の可能性を排除する」と述べ、米国や北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）に対抗して核戦力を強化する方針を表明した。
2015年に50基以上の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）を配備し、戦略爆撃機など最新の運搬手段の導入も急ぐ
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM19H73_Z11C14A2FF1000/

せっかくドルインデックス上がってきたのに・・・こういうのホントやめてほしいわ。

１分足だと超短期のスキャルプも無理だし（１０秒足かリアルでやれ）
短期の５・１０分、少し中期の１５分や１時間のトレンド情報が入ってない。

要するに揺らぎだよ、揺らぎ。誤差。誤差チャートからわかるのはボラの高さだけ。

今年で開発始めてから6年になったが、今年も有効なEAを誕生させれる事なく一年を終える事に..
シストレの下積みは長いのう~
一攫千金の夢を叶えるには苦労はもち必要..

この人
気持ち悪い

今年で開発始めてから6年になったが、今年も有効なEAを誕生させれる事なく一生を終える事に..
シストレの下積みは長いのう~
一攫千金の夢を叶えるには苦労はもち必要..

今年は市場の性質が本格的に変わると思う。

人工知能の分野で深層学習(deep learning)と呼ばれる革新が数年前にあった。5年くらい前にはまだ理解できる専門家が世界に
50人くらいしかいないなどと云われていたが、今や俺のような凡人でも簡単に扱える無料の深層学習ライブラリが出回っていて、
PythonやC#などの初心者でも扱える。深層学習が市場で大きな成果を上げ続けられるかどうかははっきりしないが、市場の性質が
変わるのは確実だろう。

図らずも、俺が個人的に開発していたニューラルネットの最新版は、多層パーセプトロンの一つというより単層パーセプトロンの積み
上げに近く、深層学習と似たところがあり、個別の銘柄の売買タイミングの支持ではかなり有効だったが、深層学習が
一般化してきて、ここ最近では効力を失いつつある。一月に入ってからのちょこまかした動きについて行けず、まだシグナルが一回も
出ていない。

一方、数百あるいは数千の銘柄を一つの集合として扱い、その中から最適な銘柄を選択するというやり方では、まだ深層学習が
一般化していないように見える。

この人
気持ち悪い

気にするな。昔からだ。
一分足はまだ自分の立場を理解しているが、コイツだけはどうしようもない。

去年のくれからいままでのパターンが全部消えて新しいパターンになったのはまちがえないはず。

【FIVE STARS OPTION】

口座開設
http://www.fivestars-option.com/?campaign=174

>>452
素人にもわかるように話してくれ。

>>452の言うとおり、昨年末までのトレンドが通用しなくなって、
フランショックもあったので成績もめちゃくちゃ。結局MT4最強のEAは何なのだ？

>>457

古いニューラルネットに食わせるデータは主にテクニカル指標だった。足そのものの細かい動きを与えると、古いニューラルネットは
局所解に向かって過学習してしまうからだ。一方、深層学習ニューラルネットはそういう過学習に陥らないので、足そのものを
学習対象にできる。当然、ちょこまかとした動きと一方的な基調のどちらも苦手としないので、深層学習を使いこなすトレーダーは
余り状況を選ばず、積極的に仕掛けてくる。だから、市場の性質が変わる。

一方、株式市場のように多数の現物銘柄がある市場は、それ自体が、人間の脳も人工知能も巻き込んだ
巨大ニューラルネットのようなものでもある。人間の脳や人工知能が入力層を形成し、価格が中間層を形成している。だから、
市場全体を対象とし、ある条件に合った銘柄の数を数えたり、成長率を計ったりする集合テクニカル分析は、市場という
ニューラルネットの出力層であり、今のところはまだまだ機能している。

この人
気持ち悪いを通り過ぎて、怖い

このスレは覗かないほうがいいよ。
貧乏神達の暇つぶしと慰め合いのためのスレだから。
貧乏が移るよ。

ワタナベくんたちに愚弄される新田ヒカルｗｗｗｗｗｗ
祝！　ついにyoutube動画再生2万回突破！！！！！！
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投資業界史に残る確執！！！　断トツの再生回数がそれを物語る 　　　　　　　　　　　
ラジオNIKKEI「夜トレ」伝説の放送回　＜2011/11/11放送＞　　　　　　　　　　　　　
渦中の『セクシーボリンジャー・ワタナベくん (@watanabesexy)』がついに登場！！ 　　　　　
饒舌な『ワタナベくん』と本山華子ちゃんの恋は実るのか？？？
そして新田ヒカルが大爆発wwwwwwwww 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　
★新田ヒカル年表参照　http://blog.hikaru225.com/?eid=1034703　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　
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読んでないけど良スレ

そろそろ主要銘柄が失速するころではあるが、場合によっては買い増せるかもしれない。