一分足のシステムトレードのスレVer3

このスレの用途はシステムトレードをやっていて感じた事や悩みなど
シストレに関する議論.問答などを皆でカキコ.議論する事を目的とするスレです。

<<以下の書込みは絶対お断りです。>>
誹謗中傷、自作自演と揶揄して楽しむカキコ

一分足のシステムトレードのスレ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1285119806/l50
一分足のシステムトレードのスレVer2
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/market/1299157992/l50

>>1
乙
とりあえず
1分足＝ロハク
はこのスレでは定説で多重人格につきあうもよし、否定するもよし
後、一分足は他人の意見はまったく聞かず自分の意見が全てだから議論はできない。相手の意見を拒否するのみです。

なんとオレが創設したスレも本家には及ばないが投資一般の一スレとして
認識されてるらしくVer3は、アクセス制限で設立失敗したオレに代わり
人に建てられる事態となった。
何がともあれスレ作成者でない以上、今回は一般利用者の一人として
スレを利用する事となるだろう。

なにこの上から目線なレス
建ててもらえたの感謝しろよボケ

問題は、シストレをやったことがない素人が、ただ単にシストレというものに憧れ
幻想の中で生きてるってことなんだよね。

何というか不憫というか、能力もないのにいい職に就けると思ってる無職を見ているようで
ちょっと切ないね。

>>5
見ているようでという例えではなく実際、能力も無いのにいい職に就けると思ってる無職な一分足ですｗ

PART1-PART2の抄録
オプション関連のある数値を使う場合のみ
継続的に機能する相場ロジックの構築は可能。それのみが唯一の方法。
ネットにはその論理は出典済み、。検索可能。
一般本にも少なくとも１箇所は執筆あり。が。
オプションを知悉する器量がなくてはその箇所は検索できない。見逃す。

RCIのやりかたおしえて

彼氏に聞いて下さい

>>3
人に建てられる事態って。。。それは誤解。
あんたが建てられないって言ってたから代わりに建てただけ。
だから一分足がスレ主に変わりはない。

>>1 >>10
済みません、謝ります。
そして建てて戴きどうもありがとうざいます。
意図やルールの明記の仕方にも異論はございません。

>>1

なんで点プレに
一分足＝ろはく
っていれなかったんだよ。新規でだまされる奴がでてくるだろうが

そして一分足はなぜとりつけた

なりすましテスト

テンプレ　その1

＞845 名前：山師さん[sage] 投稿日：2011/01/31(月) 23:55:11 ID:8XC8kfws
＞基路伯は838に返答できずに逃げてるな

＞847 名前：勝てないシストレの考え方なら一分足！[] 投稿日：2011/02/01(火) 09:12:10 ID:SFmaRqeT
＞オレは逃げてない、昨日は一日出かけてた。
＞返答する内容が煮詰まらない状態でレスるは相手に失礼だから昨日はロムってた。

わろた
コテ間違えてる

一分足＝基路伯を白状しちゃったねwww

テンプレ　その2

これまでのあらすじ

・路伯、一分足はシステムトレード・売買ストラテジーを追放される
・路伯、一分足は自演がばれて株板からも追放なにる
・逃げるように投資一般にスレを建てる←現在ここ

テンプレ　その3

基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 のまとめ

システム開発手順

�@14050602通りのプログラムが困難なので
�A思いつきの検証してないシステムを2年かけてテスト
�B１時間でできることを1ヵ月かけても開発効率は悪くない
�C２年のテストを無事通過して利益出してるシステムは無い

会話の癖

・常に上から目線
・世の中には知らないでおいた方がいいことがいくつかあると言えばなんでも解決
・人工知能とか意味不明な固有名詞が大好き
・英語ができるのをアピールする

>>15

それは違う。俺が本家スレを去ることを表明し、その通りに行動した。

俺は何も自演していない。

トリップをつけ忘れた。>>17は俺が書いたものだ。

君たち、コテから名無しから、仲良すぎだろうｗ

>>11
いや、ま、わざわざ謝っていただかんでも。。。

ところで、トリップ付けたのは歓迎するけど、そのトリップはダメよん。

テスト

>>20
え〜。なんでトリップなりすませれるの？
さてはあなたは２ｃｈ上級者ですね？

シストレやるような人達だから、この手の簡単トリは成りすましてくれと言うようなもんだね。

ところで
3分足は1分足の囲いなの？
やめなって！相手を選んだほうがいい。無職になるよ？

トリップの件でもわかるように1分足の知能の程度が低くすぎる
自分の都合のいい方向へ情報を変換する

1分足の都合で相場は動かない

存在そのものがカーブフィットだな＞一分足

無理だわ
すべてにおいて

ブラインドフォワードテスト中の斉藤式押し目買いからの発展で大きなDDが発生中で、近々確定になる。このDDの
原因となったトレードは、予想屋トラックレコード新で守られている現行システムでは発生しなかったもので、やはり、あまり
短くない時間フレームのトレードでは、幅広い型の情報を扱えることが大きな損失と頻繁な損切りの両方を避けるために
役に立つのかもしれない。

--

9月の中旬から新しいシステムのブラインドフォワードテストを始めた。このシステムには、買い入れも売り込みもあり、
押しや戻りを狙う。

（ブラインドフォワードテスト：牛熊システム）

・6665 … 売り込み541 → 買い戻し484

テスト最初のトレードは勝利に終わったが、あいにくと下げ相場は近々終わってしまうかもしれず、転換期に入れば
システムは損失を重ねることになると思う。

（　´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ

（ブラインドフォワードテスト：斉藤式押し目買いからの発展）

・2160 … 165 → 83

価格変動率で-49.70%という結果になった。この銘柄に資金の10%を投じていたとしても、損失は手数料の支払いを
含めて5%前後といったところになる。

現行システムの予想屋トラックレコード新はこのトレードの見送りを示唆していた。やはり、単純なテクニカルだけでは、
あらゆるデータ型を扱える予想屋トラックレコードに勝つのは難しいのかもしれない。

トリップつけるようになったなんて一分足めっちゃ成長したな！

>>30
凄まじいバカ

から

かなりのバカ

くらいまで成長したな

がんばれ
普通のバカまであと5億年くらいだ

1分足はカーブフィッティングの名前を知るのに２年掛かり
　　　　　カーブフィッティングを３０％肯定するのにさらに２年掛かり
　　今はカーブフィッティングは理解できていません。

個別株の押し目買いと突っ込み買いを主力戦略として、商品先物をヘッジ手段とするのは結構うまくいっていたが、
最近、東工も東穀も板合わせ抜きのザラバシステムを導入し、これが市場参加者から反感をもたれたのか、流動性が
枯渇してしまった。金と白金はまだ大丈夫だが、これらの銘柄も近い将来に使い物にならなくなる懸念がある程度
大きい。

他にヘッジ手段を探したが、ETFも流動性の枯渇に悩んでいるし、日経225先物は極単純なヘッジ売買と相性が
良くない。ETNには銘柄固有の信用リスクを伴っている。

結局、個別株の売り込みまで考えねばならなくなった。

エラースのサイクル測定で主力株の売買タイミングを計ることも考えてみたが、指標を積み重ねるスワミ化やある範囲の
シグナル強度を全て調べるSkinning the Catの方が、急変には強いはずだと思う。

・東京金 … 売り込み4013 → 買い戻し4139

これは実弾だ。引かされてしまった。

ここって、基路伯のスレ？？

1分足＝基路伯だからね

EAには永遠に利用し続けられるものは存在せず
最近の相場は傾向が変わりやすく
常に設定の最適化は必要

>>37
ヒント：　人工知能

今回はじっくり時間を掛けて今までで一番素晴らしいシステム作りに挑戦してる。
もちろんプログラミングで作りロジックを書いて検証を行うがその前に念入りに
誤植がないかチェックするが誤植を見逃す事もしばしば、よほど神経質なくらい
厳格に検証しないと全ての誤植は見つけられない。
そして誤植を抱えたまま検証すると偽夢物語に翻弄する、成績が著しく延びて
いるのだ。喜んだと思いきやそれが誤植によるモノだと解った時ほどショック
と悔しさに駆られる事はない、今回は1つのロジックで誤植の偽夢物語を二度も
見せ付けられた。誤植を修正すればもちろん成績が大幅天引されるショッキング
な洗礼を浴びる羽目になる。

よくわからないけど、不憫に思ったよ

>>40

同情させて手法を聞き出すのは一分足の手口

批判させて手法を聞き出すのは基路伯の手口

>>41

俺は自分の手法を公開し、それを批判させる。批判される手法は利益を上げることが多いからだ。他人の手法を聞き
出してはいない。

--

予想屋トラックレコード旧が陽転した。

2011.10.05 726.25 -0.88 -0.85 bear
2011.10.06 736.86 -1.01 -0.86
2011.10.07 741.55 -1.01 -0.87
2011.10.11 755.00 -0.94 -0.87
2011.10.12 753.44 -0.73 -0.87 bull

最近はこの指数にもダマシが多い。相場が狭いレンジでもみ合っていれば、予想屋トラックレコード旧もうまく
対処できない。

--

押し目買い用である予想屋トラックレコード新は陰状態のままだ。

2011.09.01 778.28 -0.19 bear
2011.09.02 769.78 -0.26
2011.09.05 755.82 -0.50
2011.09.06 741.20 -0.48
2011.09.07 753.63 -0.47
2011.09.08 757.41 -0.56
2011.09.09 755.70 -0.34
2011.09.12 741.26 -0.34
2011.09.13 749.82 -0.57
2011.09.14 741.69 -0.67
2011.09.15 751.76 -1.00
2011.09.16 768.13 -1.30
2011.09.20 755.04 -1.29
2011.09.21 757.13 -1.10
2011.09.22 744.54 -1.41
2011.09.26 728.85 -0.97
2011.09.27 748.55 -0.56
2011.09.28 754.07 -0.20
2011.09.29 762.30 -0.46
2011.09.30 761.17 -0.71
2011.10.03 747.11 -0.34
2011.10.04 736.18 -0.32
2011.10.05 726.25 -0.70
2011.10.06 736.86 -0.81
2011.10.07 741.55 -0.39
2011.10.11 755.00 -0.34
2011.10.12 753.44 -0.09

もちろん、予想屋トラックレコード新それ自体では精度を計れない。当たっているように見えても、個別銘柄の押し目
買いで利益が出なければ外れだからだ。逆に、外れているように見えても当たりのこともある。

オレは同情なんかいらない、たんにオレの仕事の中間報告をしてるだけ。
マジで勝ちたければ自分自身で頑張るしかない。
今回の戦略は関が原の戦いにおいて騎兵配置計画をしてるつもりで様々な
工夫を凝らしてる。

>>43
お前偽者だな

どこが一分足なんだよ
分足の解説してるやつ皆無じゃねーか

予想屋トラックレコード新が陽転した。

2011.09.01 778.28 -0.19 bear
2011.09.02 769.78 -0.26
2011.09.05 755.82 -0.50
2011.09.06 741.20 -0.48
2011.09.07 753.63 -0.47
2011.09.08 757.41 -0.56
2011.09.09 755.70 -0.34
2011.09.12 741.26 -0.34
2011.09.13 749.82 -0.57
2011.09.14 741.69 -0.67
2011.09.15 751.76 -1.00
2011.09.16 768.13 -1.30
2011.09.20 755.04 -1.29
2011.09.21 757.13 -1.10
2011.09.22 744.54 -1.41
2011.09.26 728.85 -0.97
2011.09.27 748.55 -0.56
2011.09.28 754.07 -0.20
2011.09.29 762.30 -0.46
2011.09.30 761.17 -0.71
2011.10.03 747.11 -0.34
2011.10.04 736.18 -0.32
2011.10.05 726.25 -0.70
2011.10.06 736.86 -0.81
2011.10.07 741.55 -0.39
2011.10.11 755.00 -0.34
2011.10.12 753.44 -0.09
2011.10.13 758.83 +0.02 bull

この指数が陽状態である間、俺のいくつかの押し目買いシステムが有効になる。

そうえばロハクは実弾投入してるの？

オレてテンサーイ？？
まるで10枚以上のトランプを裏返して全てのトランプの値を引当てちゃう様な超能力者？
最適化しないのにパラの最大値を相次いで引当てちゃうだぜ-(涙)
百パターンもあるパラを最適化せず最大値を当てれる確率は100分1だ。
それを連続して当てれる確率は100*100=10000、10000分の一
その一万分の一の確率の最大値を引当てちゃうだから。

それはオレのシストレ用語で「デフォルト最大化」という。

意味が全然分からん
なんで(涙)なんだ？

>>49
特定のパラを初めて最適化したら偶然？にも初期設定値が最大値になってしまう
現象が相次いだという事。まるで10枚の裏返したトランプの数字全て引当てて
しまう位の偶然性の高さだ。

>>498
自分を無謬の存在だとでも言いたいような傲慢さを感じる
おそらくやり方からして間違ってんだろ、偶然でもなんでもないよ、必然

安価ミスったので
>>48
自分を無謬の存在だとでも言いたいような傲慢さを感じる
おそらくやり方からして間違ってんだろ、偶然でもなんでもないよ、必然

>>47

今のところ、

・株でファンダメンタル中期
・株で斉藤式押し目買い + 予想屋トラックレコード新
・商品先物でMACD + ストキャスティクス統計

に実弾投入している。

>>53
ここはおまえのスレなのか？
なんか、表題とスレチなことしか書いてない気がするが・・・

>>54

ややこしいことだが、「一分足」はこのスレでのある個人のハンドル文字列の部分だ。

「デフォルト最大化」、どういう事してるかというと
ロジック作成したら直ぐに最適化するパラ(前者)とロジックを作成しても
前者の最適化がすんだら最適化するパラ(後者)にグループ分けした。
前者の最適化がある程度済み成績が延びたら後者のパラの最適化をするのだ。

前者の最適化によるロジックの条件で後者のパラは当てズッポで設定し、それが
最大値であるか解らなくても通用するというのが今回の狙いだった。
後者のパラは当てズッポである以上、初期設定値が最大値になる確率は最適化
の範囲が100パターンなら百分の一の確率だ。それだけに後者のパラの最適化
で成績が更に大幅に延びる期待も大きい。

ところがどっこい後者の最適化をやってみると百分の一以上の確率のはずの初期設定値
が相次いで最大値になっているのではないか？
オレに10枚の裏返したトランプの数字全て引き当たる超能力でもあるのか？
その現象をオレ語で「デフォルト最大化」と言ってるがその現象が相次いで
しまい成績もビビたるほどしか延びない。

つまり前者の最適化でカーブフィットしてしまい暗黙の内で後者の最適化
も独りでに行われてしまったのだろう？
つまり最適化は他のパラを道連れ最適化してしまうという事らしい。

意味が全然分からん
変数が２種類のことか？
なんで(涙)なんだ？

>>56
つまり3行でまとめると？

○
ん
こ

>>56
意味不明な文章だな
文章がおかしいことに気が付かないのか？
日本人？

改めて意味を説明する。
最適化してないロジックのパラを最適化したら何と初期設定値が最大値だった
という現象が相次いだという事。

それのどこが(涙)なんだ？
初期設定値が最大値だったら、最適化されたパラメータが間違っているとでもいうのか？
その根拠はなんだ？

>>62
涙の理由は初期設定値が最大値になってしまったパラは他のパラの最適化
が済み成績が上った所で最適化したが偶然にも初期設定値が最大値になって
しまった、つまり最適化してないから初期設定値が最大値になる確率は
最適化の幅が100だとしたら100分1という訳でそれだけにこのパラの最適化
で成績の大幅上昇が期待されながら初期設定値が最大値になってしまい
まさかの事象で折角の好機な所で成績を上げるチャンスを逸した事が涙の訳。

おまえは日本人か？
句読点を知らんのか？

＞折角の好機な所で成績を上げるチャンスを逸した
はあ？
１回の最適化でたまたま２回分の最適化をやっただけだろ
それのどこが(涙)なんだ？

>１回の最適化でたまたま２回分の最適化をやっただけだろ
何故2回分の最適化なんだ？

>>65
先に質問してるのは俺だぜ。
早く３つの問いに答えろよ

＞どこが(涙)なのか説明しろよ
＞初期設定値が最大値だったら、最適化されたパラメータが間違っているとでもいうのか？
＞その根拠はなんだ？

>>65
＞何故2回分の最適化なんだ？
おまえは自分で書いたことも理解できないのか？

初期設定値が最大値になってしまったパラは他のパラの最適化が済み（一回目の最適化）
成績が上った所で最適化した（２回目の最適化）

日本人じゃないだろ？
どこの国の人間だ？

1分足が即解析可能な糞トリップを使うもんだから成りすましが同じトリ使って陽動作戦作動中

つーかトリの件からもわかるように本物の1分足の実力＆知識はこの程度
文章は簡単な事を頭が悪いから難しくしか書けない文盲だし
４０代のヒキデブニートで親の保険金待ちだし
アスペで人の話を聞かない、自分の間違いを認めないし
二重人格でロハクを名乗るし

生きてる価値ゼロ

精神異常者で、親に寄生し社会に寄生してる害虫の生きてる価値は、確実にマイナス

駆除されるべきだと思ったが、ひきこもりの一分足＝基路伯は既にゴキブリホイホイに入ってるｗｗｗ

>>56

時系列のレコードの数と同じ数の設定項目を用意すれば、バックテストでの勝率を簡単に100%まで上げられる。しかし、
そうしてできたシステムは未来の相場において何の意味もない。

設定項目数が増えるほど、過剰カーブフィットを行ってしまう危険性は大きくなる。設定項目を
グループ分けせねばならないのなら、そもそも設定項目数が多すぎるのだ。

論理積設定項目数 / (計算窓内の足の数 * 銘柄数) をできる限り減らした方がいい。

禁断の最適化を2重にやろうとしている５６番

禁断の最適化を2重にやろうとしている５６番に手まん

>>70
おっしゃる通り設定項目数は膨大です。
それがデフォルト最大化という現象を招いたのはそれが原因だと自分にも
想像つきます。
できればパラの膨大化は回避したいが合理的思考である以上、毎回結果的
にそれだけのロジックが必要になる。
1つのロジックでは対処できないので沢山のロジックに応援を求めてしまう。
その繰返し。

>>73
早く３つの問いに答えろよゴキブリ


＞どこが(涙)なのか説明しろよ
＞初期設定値が最大値だったら、最適化されたパラメータが間違っているとでもいうのか？
＞その根拠はなんだ？

ゴキブリに答えて欲しいとは、なかなか変わった奴だな。
俺はゴキブリは嫌いだ。

だからそいつは偽者だって言ってんだろ

ゴキブリを苛めてるだけだから、偽者でも本物でもいいんだよ

偽者を認めると、一分足が都合の悪い時に偽者のせいにするだろ
だから偽者なんていないんだよ

例え居たとしても、偽者ができるように放置してるのは一分足の責任だろ

一分足はアスペのキモデブニート加齢臭付きだから都合の悪い質問には一切答えないよ

>>73

あるロジックの論理的設定項目数が増えるほど、そのロジックにとって都合よく未来の相場が展開する確率は下がる。

一方、複数のロジックを論理和的に用いることは問題が少ない。例えば、デイトレードでも長期投資でも利益を
上げられるならば、両方を同時に行ってもいい。

各ロジックをできるだけ単純なものにしつつ、いくつかのロジックを用い、いくつかの銘柄をトレードするのが王道なのだよ。
あるロジックで損失が出たら、その損失を回避するためにロジックを複雑化するよりも、別のロジックで取り戻せばいい。

（ブラインドフォワードテスト：牛熊システム）

・4680 … 売り込み607 → 買い戻し560

下げトレンドだが勢いは乏しく、控えめな利益確定となった。

過去3年くらいの期間にわたっての、株価へのファンダメンタル要因の反映度を考慮しつつ、理論株価と投資適格性を
算出する汎用性の高い中期投資システムができた。80日間ほどをデバッグに充て、その後にブラインドフォワードテストを
行うことにする。

・4298 … 買い2450 → 売り2650

これはファンダメンタル中期システムによるものだ。相場全体はうまく反発せず、仕切りは
時間経過によるものとなってしまった。

・9831 … 買い5250 → 売り5380

ファンダメンタル中期システムで、時間経過による仕切りだ。全体がほぼ横ばい相場とはいえ、割安優良銘柄のリターンが
こうも小さいとやっぱり気持ちは焦れてしまう。

（ブラインドフォワードテスト：牛熊システム）

・8591 … 売り6500 → 買い6550

仕掛けた翌日に逃げ出すことになった。

長期に渡りプラスで運用を続けられるシステムが存在しない。
１０年間以上のバックテスト結果がいいのは無意味。
プロのシステムトレーダーは、日々に合わせ運用するシステムを選定したり
かなりの頻度でシステムチューニングしています。
もんだいはそれだけの技術がない事。


複数の単純なチューニングを容易に理解できるシステムを
組み合わせて運用する。
初心者は複数の単純なシステムをすべて運用する。

順張りと逆張りを混ぜ合わせたシステムの
適正なパラメーターをだすことができるであろうか。
順張りのロジックが1個だけはいったシステムを適度に調整し
逆張りのロジックが1個だけはいったシステムを適度に調整し
初心者は同時運用、慣れてくれば適宜の運用をする。

・6670 … 買い134 → 売り133

システムは>>83と同じ。

>>85
>かなりの頻度でシステムチューニングしています。

頻度をどんどん上げていくと、限りなく裁量に近くなります。

>>85
こないだも長期間通用したストは通用しないという議論をしたが10年間
通用したのに却って通用しないのはそれでも信じられない。
10年間通用したのが日足レベルなら理解はできるが1分足10年分で通用したのが
今後は通用しなくなるという事なら凄く信じられない。
日足なら10年分ならまだまだ足数が少ない、逆に一分足なら足数は膨大だ、
それだけに値動きのパータンの膨大に超多様化している、それだけに対処できる
値動きの種類も膨大だ、それだけにそのストが陥落させれる値動きを演出
する事自体、困難な感じがする。もし一分足10年分に通用するストが衰退したら
これは相当な奇跡であるし、その王者を陥落させれる値動きを開発した人は
相当凄い人間だと思うよ。まさにエジソン？

予想屋トラックレコード新が前日確定値で陰転していた。またもや押し目買いができない期間に入ってしまった。

2011.10.13 758.83 +0.02 bull
2011.10.14 748.81 +0.34
2011.10.17 761.88 +0.33
2011.10.18 751.24 +0.19
2011.10.19 751.49 +0.50
2011.10.20 746.02 +0.33
2011.10.21 744.21 +0.13
2011.10.24 755.44 -0.04 bear
2011.10.25 747.70 -0.15

>>89

うーん、別に奇跡でも何でもないだろう。例えば、福島原発事故みたいなのが起こると、それまでの10年間とは
経済環境が大きく変わる。日足システムだろうが分足システムだろうが、通用しなくなることはありえるのだ。

念のためにいうが、分足は日足や月足から独立して存在しているのではない。

（ブラインドフォワードテスト：牛熊システム）

・6752 … 売り742 → 買い785

転換期でのこのシステムの弱さはどうしようもない。

１０年上げ相場が続き、そのロジックで、そのあとの横ばいか、下げ相場が採れるわけがない。

・東京白金 … 売り3823 → 買い3810
・東京金 … 売り4139 → 買い4061

MACDシステムを廃し、MACDの代わりにNREMAを使うシステムを稼働状態にした。効率はあまり
変わらないかもしれないが、堅牢性は強まっている。

>>91,>>93

10年間上げ相場が続いたとしても月レベル、年レベルで上トレンドでも日レベル
になると逆のトレンドが発生する事はよくある事、しかも日中レベルだと更に
年レベルより遥かに遠い次元となるので当然、逆トレンドに行く事も当たり前
日足がもみ合っても日中のトレンドが強い日も当たり前だと日足が上昇しても
調整の下げ、利確の下げで日中が逆トレンドになる事も日常茶飯事。

なので日中足が日足や月足のトレンドとは逆のパターンも当たり前なので
独立した様な値動きはよくある事だと思う。

オレは日足のトレンドを意識せず身近なトレンドにどう対処するかを最大の
課題の一つとして戦略を練ってる。

>>95
偽者だな

>>95

日足や月足のトレーダーは寄りと引けだけに注文を出すのではない。特に、成り行き注文や逆指し値注文は板としては
現れず、市場で唐突に出現して板を食っていく。

だから、デイトレーダーも日足、週足、月足を考慮に入れた方がいいのだ。Clifford Bennetの『Warrior Trading』には、
デイトレードのために過去10年間のチャートを確認するトレーダーの話が出てくる。

Ninjaはマルチタイムフレームにも対応しているのだから、分足と日足を1つのトレーディングシステムの中で扱える。せっかく
ある機能を使わないのはもったいない。

>>97
一度マルチフレームでの表示を試したが一分と60分を同時に並べたら60分足
が一分足60本に合わせて横に巨大化して表示され重くなって使い辛かった。
その際、移動平均を60分足の代わりに使う方法もあるのに気付きそのやり方
をとっている。

実際、短い分足チャートに日足に近い事を意識した1000本超移動平均を表示させたが
やはり1000本超移動平均も100本移動平均でもトレンドの方向を見極められない
動きもありやはりいくら移動平均を延ばしてもオカルトだなと感じてる。
そして時間のフレーム単位に独立的にそれぞれのトレンドがあると見受けられた。
それがオレがチャートを眺め続けた感じた感想。

Ninjaはチャートを極小まで縮められないという短所がある。
特に一分足の場合、チャートを縮小幅が限られチャートを左右に広げても
15時間分(60*15-本数)しか同時表示できないので日足レベルでの推測が難しい。

>>74
一分足のかわりに俺が答えてやるよｗ

まず下の2つ。

＞初期設定値が最大値だったら、最適化されたパラメータが間違っているとでもいうのか？
＞その根拠はなんだ？

これは簡単。間違ってると一分足は思ってないよ。
間違ってるから涙なんじゃなくて合ってるから涙なの。

そして涙の訳は……

AとBというパラメータがあったとして、
Aを最適化してバックテストの成績が上がりました。

ここでBを最適化したらさらに成績が上がると期待してるわけ。一分足は。
なのにすでに最適値を引いてる。
↓
成績が上がらない。
↓
期待はずれ。
↓
涙

なんだよ。

面白いだろ？

>>99
オレはその初期設定値が最大値である事について何度か説明したが意味が
相手に伝わらなかった様だが、>>99はその意味が理解できオレに代わって
代弁して戴けた。

言うとおり最適化してないパラなのでそれを初めて最適化したらもっと成績
が上るだろうと期待して実行したらなんと初期設定値が最大値のなってしまい
まさかの期待外れの結果になって涙を呑んだという事です。

そういう事もあり今はそのストの開発を一旦休止して新たなスレの検証を行って
るがそのスレの検証結果がでなければ再びそのストの開発再開に入る。
今までで一番最高と思えるストを目指しているからじっくり時間を掛けて煮込んでる。

>>98

分足チャートでトレンドが表れても、それを引き起こしたのがデイトレーダーである場合、スウィングトレーダーである場合、
トレンドフォロワーである場合では、その後の展開が異なる。これは分足チャートだけを見ていても捉えることができない。
なぜならば、デイトレーダー以外のトレーダーが主に見ているのが分足チャートとは限らないからだ。

デイトレードで知られる馬淵一とか、20日間移動平均や5日間の高値移動平均と安値移動平均を使っているし、
アリゾナルールズでも、800時間移動平均や200時間移動平均が出てくるし、東京時間やNY時間に特化した
手法もある。材料発表直前にシステムを止めるトレーダーもいるし、材料発表1分前に材料に特化したシステムを
起動するトレーダーもいる。

>>
偽者だな

100は偽物だな
一分足の特徴は
１．句読点が使えない
２．英和変換してるみたいに日本語の文節が異常で、日本語として成り立っていない
３．文章がくどい。ほとんど同じ内容を繰り返す
このうち２，３が違うね
100は利口すぎてオバカな一分足にはなれない

・8880 … 645 → 645

これだけ海外が上がっているのに、なんと同値で手放すことになった。

（ブラインドフォワードテスト：牛熊システム）

・8604 … 売り285 → 買い321
・8001 … 売り755 → 買い815

想定の範囲内とはいえ、回帰型システムは日頃ノイズに強いが、陰陽転換期に大きめのDDに見舞われる。

>>103
そこまでひどかないだろ。103の頭の中には103だけの一分足が住み着いている
ようだな。少なくとも100の文章を読んで偽者と決め付けるのは無理ありすぎる。

すでに偽物の存在は明らかになってるのに何を言っているんだ？

偽者が出ても＃変えない一分足ってそうとう頭わるいのか

偽者が出ても＃変えない一分足って　もしかして、そうとう頭わるいのか
。普通かえるよ

おまえも、そうとう、、、、、

偽者の一分足がんばって、このスレ乗っ取れｗｗｗ

つーか本物の一分足はこのスレに辿りつけてないんじゃないのか
バカだから

ageといてやるか
バカだから

「しすてむとれーど」系書籍書いてる人が来てるの？

来てません

（ファンダメンタル中期）

・2466 … 買い38500 → 売り51800

何とか中期らしい利食いになった。2000年ごろはこういうのがしょっちゅうだったが、最近は難しくなっている。

シストレの現実についての記事発見
いかに喰うか喰われるかの争いかがよく解る。

相場の研究だけで一生終えた人ているの？
ここまで大胆な！

http://www.futures21.com/03/index_6.html

Ｑ　相場の研究だけで一生終えた人ているの？

Ａ　勝てないシストレの考え方なら一分足！ ◆CSZ6G0yP9Q

（ファンダメンタル中期）

・7263 … 買い250 → 売り241

時間切れにて損切りとなった。

予想屋トラックレコード旧が暫定値で陽転した

2011.10.28 771.43 -0.33 -0.32 bear
2011.10.31 764.06 -0.33 -0.32
2011.11.01 754.50 -0.25 -0.32 bull (prov)

実は予想屋トラックレコード量化版という奴を開発しているのだが、こちらはむしろ陰状態を強めている。

2011.10.13 758.83 -1.73% -1.79% bull
2011.10.14 748.81 -1.73% -1.78%
2011.10.17 761.88 -1.38% -1.76%
2011.10.18 751.24 -1.84% -1.76% bear
2011.10.19 751.49 -1.79% -1.76%
2011.10.20 746.02 -1.76% -1.76%
2011.10.21 744.21 -2.28% -1.80%
2011.10.24 755.44 -1.99% -1.81%
2011.10.25 747.70 -2.48% -1.85%
2011.10.26 746.48 -2.55% -1.89%
2011.10.27 762.79 -2.95% -1.96%
2011.10.28 771.43 -2.89% -2.02%
2011.10.31 764.06 -2.89% -2.07%
2011.11.01 754.50 -3.80% -2.18%

量化版は感度は同じだが、ダマシは回数でも損失でも約半分にまで減っている。

ちなみに、量化版にも押し目買い用が存在するが、これは9月からずっと陰状態だ。

指数の騰落は統計学上正規分布にはなっていない。
３αの部分は統計学上の数値より１．６１％乖離している。
２αまでは正規分布である、
２αまではどのようなロジックを使用しても＋ーゼロになる。
３αの個数にして全体の２％の部分は＋ーゼロではない。
１０年単位でバックテストを行い優良ロジックが完成したに見えても
２αまではどのようなロジックを使用しても＋ーゼロであるので
３αの個数にして全体の２％の部分で、カーブフィットしているにすぎない。
つまり１０年でバックテストしたようにみえても
１０年の内の２％の期間つまり７３日間においてカーブフィットして
優良ロジックが完成しているにすぎない。
次の１０年のフォワードテストはみじめなものになるとしかいえない。
３αの部分は予測不可能な突発事象事件によるものである。
対処は

このところ、著しい円高で為替介入が数回も行われてるが介入気配を肌で
感じ取り逆張りで待機するくらいの意気込みがなければ勝つ切っ掛け作れない？

もちろん介入が起きそうな事は自分も予感していたが、最悪の結果が至上優先
主義なので結局踏み切る事はできなかった。

相場で勝つには「鳴かぬなら殺してしまおう杜鵑〜鳴かぬなら鳴くまで待とう杜鵑」
それを"杜鵑ゾーン"と名づけてみるが、相場で勝つにはゾーン中の適切な位置を
見つける必要がある。つまり直ぐに杜鵑を殺しても(レンジ底での逆張り等)
、逆に鳴くまで待っても(ブレイクアウト等の順張)ダメなのがこの相場の世界。
もちろん鳴かぬ杜鵑の中間に位置する「鳴かぬなら鳴かしてやろう杜鵑」でも
正解ではない。
相場は常にゾーンの適切な位置は激しく変化している。
自分のもちろんその位置を見つけられる事は至難の業である。

そのように変化の激しい相場に対処できる武器を作れる事が私の使命である。

121は本物だな
何書いてるのか分からないし文章がくどい
２行読んだだけで、続きを読むことを諦めさせるテクニックは真似できない

>>121

終値配列Cのt本間回帰直線の傾きを返す関数をS(C, t)とすると

|S(C, t)| < |S(C, m * t)| * m^0.5 (t > 2, m > 1) ... 式(a)

である間、市場はほぼランダムウォーク状態にある。

仮にS(C, m * t) > 0ならば、式(a)を満たし、なおかつ、S(C, t) < 0である間に買いを仕掛ければ、利益が生じる機会が
存在することになる。

実際にはランダムウォーク状態に見える相場の外側にトレンドがあるので、完全なランダムウォーク状態にはならず、
トレンドの方向にもう少し踏み込まねばならない。

>>123
確かにレンジ相場に見え、それはトレンド途上の一時停滞という形でしばらく
経つとトレンドの方向に向け再発進というパターンもあるな。
しかしそれとは逆にその停滞がトレンドの転換になる場合も多く、トレンド
が大きく崩れ始める、かと思えばそこまで大きく崩れながらトレンドの方向
に再発進するパターンも珍しくない。
それくらいトレンドの流れはあまりにも不透明すぎトレーダ達は大いに振回される
事だろう。

つまり自分流に言えば上昇トレンド、下降トレンドにもみ合いを付け加えて
もトレンドの流れを判断する事は容易ではない。

これが3年間、分足を中心にチャートを見てきた自分の見解である。
正直いって、なす術がないというのが現状だ。

チャート

いつもの無限ループ

一分足　正直いって、なす術がないというのが現状だ
名無し　あきらめろ
一分足　そのように変化の激しい相場に対処できる武器を作れる事が私の使命である。
名無し　・・・

>>124

分足だけでトレンドをつかむのは容易なことではない。そもそも、ある時間フレームのトレーダーにとってのトレンドは、
さらに大きな時間フレームのトレーダーの売買注文、とりわけ成り行き相当注文によって作り出されているからだ。

分足トレーダーが分足でのトレンド、いいかえれば、時間足でのノイズやスウィングを察知するには、時間足を見る
必要がある。分足60本の平均値はあまり役に立たない。時間足トレーダーが時間足で有効と信じている
手法というものがあって、それは分足の平均に基づいていないからだ。

俺は日足トレーダーだから、週足や月足を考慮に入れる。月足48本あたりで、株だろうが為替だろうが、たいていの銘柄の
ハースト係数は最小になり、値動きが長期的なほぼランダムウォーク状態にあるを示す。その外側には極長期の
トレンドがある。

>>127
結局のところニンジャトレーダーでマルチフレームを自分の思う様にまともに
扱えれば、そのやり方にも意欲が沸くところだが。

ニンジャトレーダーは英語でないとサポートできない事もあり、寄引けはもちろん
マルチフレームも満足に作れないのが現状。

短い分足でのプロとの知恵比べでは決して素人は勝てないという事...

いつもの無限ループ

一分足　短い分足でのプロとの知恵比べでは決して素人は勝てないという事...
名無し　いい加減あきらめたら
一分足　そのように変化の激しい相場に対処できる武器を作れる事が私の使命である。
名無し　・・・

>>128

ほぼあらゆるシステムトレーダーには、アイデアの実装にかかる手間という共通の悩みがある。

例えば多くのシステムトレーダーが人口知能を使わない最大の理由は、人工知能の実装に手間がかかるからだ。
人工知能のプロトタイプを2時間で作れる技能があるプログラマーは、解決策が刻々と変化する問題への対処に
人工知能を使うことを最初の選択肢とするはずだ。（もちろん、投資銀行でもそういう技能の持ち主は重宝され、しばしば
成功して独立してしまうため、つなぎとめるのも難しいことがある。）

アイデアを錬るのに費やす時間も必要だが、実装のための技能の向上にもある程度の時間を割く必要がある。

ここの主力艦隊の素人ぶりには、ある意味感心するな。
100年研究しようが、絶対に勝てる手法を見出せない能力だと分かったよ。

もう何年も、年に千回はシストレで売買してるが、
こんなに女々しいシストレ屋さんがいるとは思わなかったね。

単にシストレに憧れてるだけの、アンポンタンじゃないか。
プロには敵わないだの何だの、腰抜けの理屈こねてるだけやん。
能力もなければ根性もない。

一生涯、机上のバックテストとフォワードテストやってて、
ただの自慰行為とは思わんのかね。

市場は無秩序と秩序を含む複雑な混沌だが、あらゆる市場でトレーダーの心理的特質はあまり変わらない。彼らは
市場の値動きのパターンに慣れ、そして慣れ過ぎる。分足から日足までの単一銘柄トレーダーが慣れ過ぎる
状態になるのにかかる時間は約半年だ。（つまり、時間フレームが短いほど、慣れたパターンが利益機会を
提供しなくなるまでに可能なトレードの回数が多くなる。手数料さえ安くなれば、トレーダーがどんどん短期志向になるのは
多分このためだ。）

日足くらいの時間フレームになると、他のトレーダーがパターンにどれくらい慣れているのかを考慮する方がトレーダーは
利益を上げやすくなる。パターンの観測に必要なのは無限の長さのトレンドに対応できる
トレンド系指標（移動平均など）と、極ありふれたオシレータ系指標だ。トレンド指標の陰と陽のそれぞれについて、
オシレータ指標の数値を4つくらいに分類し、その後の相場の展開を集計し、損益の平滑平均を計算すると、
トレーダーが慣れ過ぎたパターンに逆らうことが損失を小さく、利益を大きくすることが分かる。

Ｑ　なぜ一分足はニートになったんですか？

Ａ　言い訳する人は嫌われます
　　泣き言いう人はバカにされます
　　根性のない人は虐められます
　　都合が悪くなると逃げてばかりしていては居場所が無くなります

　　「勝てないシストレの考え方なら一分足！」の考え方は
　　頭の良し悪しよりも、性格の悪さを意味していますが本人は気づいていません

　　居場所がなくなったのでニートになりました
　　すべては一分足本人の責任です

つーか今本人来てねーだろ

一分足って
一日中シストレやってるわけじゃねーだろ？他の時間何やってんの？ネトゲ？

どこぞの廃人みたいにTENGAで遊んでるんじゃない？ｗ

http://blog.livedoor.jp/regza1116/

ここまで経験を積んだ甲斐もなく、まるで初心者か経験者か見極められない様
にシュミレーションで振回されつづけるナヨいオレ、
まさに「水に落ちたワンちゃんをも叩く！」というくらい弱肉強食である事を
示す仮相場の土俵！
それでも闘う事を捨てないオレ！

この戦いはダメでどうしようもないオレを務めるのに我慢の限界にきて
そのオレに対して蜂起した行動だと思う。自分内に国が宿ると考えて
民衆(自分の意思)が政府(現実の自分)に対する自分内のクーデタとして
立ち上がったという事。
その戦う手段がまさしく相場での勝利を目指す事！
まだ決着が付いてる事は認めないが、民衆が武力等の実力行使という手段
で全力で政府を屈しさせようとしたからといって、政府が根負けしてくれる
程、甘くはない、政府も軍事力で応戦し最後は武力鎮圧という悲劇を招く
様な結果になる事も、それは自分内のクーデタも例外にならぬ事を肝に
銘じなきゃ行けない。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm16055684

介入でこういうやられ方する馬鹿もいるんだなw

Ｑ　なぜ一分足はニートになったんですか？

Ａ　言い訳する人は嫌われます
　　泣き言いう人はバカにされます
　　根性のない人は虐められます
　　都合が悪くなると逃げてばかりしていては居場所が無くなります

　　「勝てないシストレの考え方なら一分足！」の考え方は
　　頭の良し悪しよりも、性格の悪さを意味していますが本人は気づいていません

　　何より悲劇なのは、第３者の視点で見ると現実から逃げてるとしか映らないのに
　　本人は戦っている気分ということです

　　３年間も遊んで両親に迷惑をかけているのに、実践までの期限を切らずに
　　まだ親の脛をかじるつもりです
　　期限を切ればニートを続けられなくなりますから

　　シストレをニートを続ける理由にする性格には反吐がでます

　　居場所がなくなったのでニートになりました
　　すべては一分足本人の責任です

「法外な安値」という言葉がバフェット本の幾つかに出てくる。この「法外や安値」をあつけるシステムについていろいろと
思案している。

株価はおおむね月足48本分でランダムウォークに近い状態になることが多いが、月足48本分の最安値は
必ずしも「法外な安値」とはいえない。たいていはごく普通の安値だ。ランダムウォークの外側にある下げトレンドが重なって
叩き売り状態になったところが「法外な安値」になるはずなので、必要な最短観測期間は月足60本分くらいだと思う。

月足60本の最安値で、なおかつ、最高値の1/10以下という価格が出現すれば、それを「法外な安値」と
考えることにしよう。最高値が10000円、最安値が100円ならば、この最安値は明らかに「法外な安値」だ。

さて、手数料などを除くと、100円で買って1000円で売った場合の利益と、1000円で買って10000円で売った場合の
利益は同じになる。対数で見れば、100円から10000円に至るトレンドの中間点は1000円だ。

長期の投資家が1000円で売り抜けることを想定すれば、放置プレイに近いタイプのシステムトレードで妥当なリスクを
取れるのは、株価が1000円の1/3である333円あたりだ。333円で買えば、リターン/リスクが約2になる。

長期で見れば逆張り、短期で見れば順張りになるトレードを行うには、333円以下で、何らかのトレンド指標が
陽転するところを狙いばいいことになる。

トレンドを最も忠実に反映するのは回帰直線の傾きなので、それを採用することにしよう。

放置プレイなのにエントリでだけトレンドを意識する意味がわからん。

トレンドを理解していないのは一分足＝ロハクの共通事項

＞株価が1000円の1/3である333円あたりだ。333円で買えば、リターン/リスクが約2になる。

＞長期で見れば逆張り、短期で見れば順張りになるトレードを行うには・・・・

ひどすぎる

>>143

トレンドを意識するのは仕掛けにおいてだけではない。>>142では仕掛けについてだけ語っているが、それはシステムの
全容ではない。

--

回帰直線の計算窓の大きさは日足47本だ。傾きの他に、R2値も算出する。

相場が下降トレンドに入ったが、　トレンド成分/ノイズ成分　が0.5を超えず、再び上昇トレンドに入ったら、トレンド追従の
売り方の仕掛けにはおおむねダマシが発生したことになる。つまり、R2値が0.25を超えることなく下降トレンドが
終了すれば、買い方にとって十分に有利な状態といえる。

仕掛けた後は、可変期間レンジの下限の1ティック下に手仕舞い用のの逆指し値を入れる。

上昇トレンドでR2値が0.25を超えたら、ポジションの1/3を仕切り、手仕舞い用の逆指し値を可変期間レンジ中央の
1ティック下まで引き上げる。

5年間の最高値と最安値の幾何平均まで株価が回復したら、成り行きで手仕舞いする。

>>145
であればそれは放置プレイではないんじゃないかと。
そして1000円まで持つような類のものでもないはず。

ユーロについて１分足はどう思っているのよ？

>>147
ユーロの状況がどうであろうとオレはファンダではなくあくまでもテクニカル
で目指してる、もち予想なんて不要だ。
こういう情報はプロが先取りする以上、我々にはそれは効力を発揮しにくいものだ。

テクニカルで、値動きについて行ける様、努力するのみ。

>>146

>>142に書いたように「放置プレイに近い」が、完全な放置プレイではない。幾何平均値まで回復すれば、放置プレイと
同じ結果になる。レンジ下限の手仕舞い逆指し値にかかるのはかなり稀なことなので、「放置プレイに近い」と表現した。

ミニマリストとでも呼ぶとよさそうなトレーダーたちもいる。アリゾナルールで知られるロブ・ブッカーや、「TD」手法群を世に
送ったトム・デマークだ。

株と商品先物で共通して使えて、コンピュータでやらせるには実装にちょっと手間がかかるミニマリストシステムを
模索していて、3日間遅れ3日間移動平均（これを、DMA(C, 3, 3)あるいは単にDMAと呼ぶことにしよう）が
単体でもかなり使える指標になることに気がついた。

テクニカルで利益が出せる条件の1つは、使用しているテクニカル指標よりも相場の陰陽転換が遅いことだ。相場の
転換が指標より速ければ、転換はノイズとなり、指標は騙される。例えば、タートルズの20日間レンジ抜けは、40日間で
じわじわと5%上昇し、その後の40日間でじわじわ5%下落する相場では利益を出せる。しかし、株価が5日間で倍になり、
その後の5日間で半分になるような相場では役に立たなくなる。値動きの大きさではなく、速度が指標の有効性を
左右するのだ。

3日間移動平均は相場から(3 - 1) / 2 = 1日間遅れている。これをさらに3日間遅らせたものが3日間遅れ
3日間移動平均なので、この指標は4日間遅れている。この指標が十分な有効性を発揮するには、材料であれ
内部要因であれ、相場をある方向に強く動かす原因が相場に織り込まれるのに8日間以上かかることである。

一分足さんはバックテストしてないときは何やってすごしているんですか？

>>151
スト作る事

>>151
　　　　　　　　　　　 /"　　l　ヽ
　　 　　　 　∧＿∧( 　　,人　)
　シコ　　　（　´Д｀|　　　　　　|
　　　　　　/´　　　 |　　　　　　|
　シコ　　（　 ） ﾟ　 ﾟ|　　　　　　|
　　　　　　＼ ＼__, |　 　　　　⊂llll
　　　　　　　 ＼＿つ　　　　　⊂llll
　　　　　　　 （　　ﾉ　　　　　　ﾉ
　　　　　　　　|　（　_　_　人　_） ＼

>>150の続き

前場の寄りから後場の引けまで株価がDMA(C, 3, 3)に触れなかったら、それをスラスト（thrust）と呼ぼう。また、
8日間未満の連続スラストをノイズスラスト、8日間以上の連続スラストをスウィングスラストと呼ぼう。（この「8日間」という
設定はDMAの計算方法から必然であり、統計や経験に基づかない。）

トレーダーが素早ければ、相場を動かす原因はおおむねノイズスラストが起こっている間に織り込まれ、スウィングスラストは
起こらない。スウィングスラストは原因の折り込みが遅いことを意味する。

素早い相場で利益を上げるのは難しいので、やや気の長いトレーダーはスウィングスラストが起こらない銘柄を
避けるべきだ。そういう銘柄は気の短いデイトレーダーや逆にファンダメンタル中期のようなもっと気の長く、新しい
材料などを期待して待てるトレーダーに向いているのだ。

>>153
よくわかったよ

一分足は１時間に何回しこるんですか？

某大手FX会社のバーチャル取引で130万人中1位に輝いたトレーダー開発システム。
わずか2カ月弱で500万円を9000万円超にした究極のロジック搭載！
　　↓　　　　　↓　　　　　　↓
http://www.infocart.jp/e/46382/142298/

一分足は童貞なんですか？

>>154の続き

スウィングスラストの発生は比較的稀なので、典型的なパターンは、

・逆ノイズスラスト → 順スウィングスラスト → 逆ノイズスラスト → 順ノイズスラスト
・逆ノイズスラスト → 順スウィングスラスト → スラスト中断 → 順ノイズスラスト

となる。

順スウィングスラストが上昇スラストなら、逆ノイズスラストは下降スラストになる。スラスト中断または逆ノイズスラストを
利用して買い入れ、その後の順ノイズスラストで部分的に仕切り、残りをトレーリングで追うのが基本的な戦略となる。

売り込みから入れば逆になる。

この手法の美徳は、値動きの大きさではなく転換の素早さを測定しているため、有効性の程度が値動きの大きさと
ほぼ無関係であることだ。手抜けできる値幅の動きがあればいい。7201も7733も同じように扱える。

ただし、単純に見えてもシステム化にはいくつかの課題がある。

スウィングスラストはスウィングを確定するが、スウィングそのものの始まりはスウィングスラストよりも早い時点にある。
スウィングの始まりを特定しなければ、損切り逆指し値の最初の位置も、部分利食いの指し値の最初の位置も
決められない。

スウィングスラストが極めて長くなった場合、手法そのものに由来する取るべきリスクが非常識な
大きさになってしまうことがある。この場合、資金額基準のハードストップが必要だ。

一分足は童貞なんですか？

本気でマルチフレームの実装を考える様になりニンジャトレーダでのやり方
を探してみたが、その方法が見つけにくく、たかがマルチフレーム実装する事態
至難の業みたいだ。
昨日は一日、そのやり方を探したが見つけられなかった。

それだけの為に挫折はしたくない！゜

>>161

Initialize()のところに時系列を追加すればいいだけだ。1分足が基本で、1時間足を追加するならば、

protected override void Initialize()
{
    Add(PeriodType.Hour, 1);
}

1分足の最新の終値はClose[0]、1時間足の最新の終値はCloses[1][0]になる。"Closes"の最後の"s"を
忘れないように。

>>162
困ってる事はマルチフレームでチャートを表示させれない事。

http://shinmeikai.blog.fc2.com/blog-entry-553.html

一分足は童貞なんですか？

>>163

チャートの表示がうまくいかなくても、売買シグナルを発生させることに問題ないと思うが。

ニンジャトレーダなんて使ってる人いるの？

一分足さんはニンジャトレーダの言語は使用しないで、
あらかじめ用意されているロジックやパラメーターを選択するやり方で、挑戦なさっているんですよね。
その方か効率的ですものね＃

　　　　　　　　　　　　　　,. '"　　　　　　　｀丶、
　　　　　　　　　 　 　 ／　　　　　　　　　　　　` ､
　　　 　 　 　 　 ,..-‐/　　　 ...:　 ,ｨ 　,.ｉ .∧　,　 　ヽ.
.　 　 　　　　　,:'　　.l　.::;',. :::;/..://:: /,':/　 ', l､ .i　　ヽ 　
. 　 　 　 　　 ,'　　..::| .::;',' :;:','フ'７フ''7/　　 ',.ﾄ',_|,　, ',.',
　　　　　　　,' 　 .::::::!'''l/!:;'／　/'ﾞ　 /　 　 　'! ﾞ;:|:､.|､| 'l　
. 　 　 　 　 ,'. 　.:::::::{　ｌ'.l/　　､_　　_,.　　　　　　'l/',|.';|
　　　　　 　ｌ　 :::::::::::';、ヾ　 　　 ￣　　 　 `‐-‐'/! ';. '
. 　 　 　 　 !　:::::::::::/ `‐､　　　　　　　　ゝ　　　|'ﾞ　|
　　　　　　 | ::::::::／　　　＼　　　　､＿,　_.,.,_　ﾉ:::　! 　　一分足が童貞を卒業できますように
　　　　　　 |::::／. 　　　　_rl｀': ､_　 　 　///;ﾄ,ﾞ;:::::./ 　　　
..　　　　　　`´　　　　　 /＼＼　 `i;┬:////ﾞlﾞl ヾ/　　　　
　 　 　 　 　 　 　 　 ,.:く::::::::`:､＼　〉lﾞ:l 　/　!.|
.　　　　　 　 　 　 ／:.:.:.:＼:.:.:.:.`:､ｿ/:.:| 　 　| |
　　　　　　 　 　 /.:.:.:.:.:.:.:.:.:＼:.:.:.:У:.:;l　　 /./
.　　　　　 　 　 /:.:.:.:.:.:.:.ｒ'´`‐,`､:/.,.:‐{　　 |　!`:､
　　 　 　 　 　 ,'.:.:.:.:.:.:.:.:.';_,ﾟ.,ﾉ.:./,:':.:.:.:',　　|　|`､:|

素人童貞だろすでにプロの前では筆下ろししてるやろwww
プロ＆AVがしてくれるような事を素人がしてくれると思うなよ一分足君ｗｗｗ

惚れられてこそ、いろんな事をしてくれるがｗ

>>168
去年、本人がニンジャトレーダの言語は使用しないと言ってたよ。
今は知らないけれど。p

>>168,171
オレはニンジャトレーダで自分て゜ストをプログラミングして検証してる。

>>172
お前ホンモノの一分か？
どうもニセモノ臭いんだが

名無しさんはすぐ釣れますね

ここ1ヵ月ほど、予想屋トラックレコード旧は頻繁に陰陽転換が発生していたが、今後は陰状態でどうやらしばらく落ち
着きそうだ。

2011.10.17 761.88 +0.41 -0.69
2011.10.18 751.24 +0.33 -0.63
2011.10.19 751.49 +0.65 -0.55
2011.10.20 746.02 +0.50 -0.48
2011.10.21 744.21 +0.34 -0.43
2011.10.24 755.44 +0.25 -0.39
2011.10.25 747.70 +0.17 -0.35
2011.10.26 746.48 +0.06 -0.33
2011.10.27 762.79 -0.22 -0.32
2011.10.28 771.43 -0.33 -0.32 bear
2011.10.31 764.06 -0.33 -0.32
2011.11.01 754.50 -0.25 -0.32 bull
2011.11.02 738.58 -0.63 -0.34 bear
2011.11.04 752.02 -0.52 -0.35
2011.11.07 750.45 +0.19 -0.31 bull
2011.11.08 738.03 +0.19 -0.28
2011.11.09 749.40 +0.19 -0.25
2011.11.10 730.30 +0.25 -0.22
2011.11.11 729.13 -0.49 -0.24 bear
2011.11.14 735.83 -1.16 -0.30
2011.11.15 730.91 -1.16 -0.35
2011.11.16 724.11 -1.79 -0.44 (prov)

もっとも、仮にTOPIX連動ものを運用したとしても、なかなか悪くない感じだ。シグナルの実行は発生の翌日だからだ。

予想屋トラックレコード量化版は落ち着いた動きを見せた。

2011.10.17 761.88 -1.38% -1.76%
2011.10.18 751.24 -1.84% -1.76% bear
2011.10.19 751.49 -1.79% -1.76%
2011.10.20 746.02 -1.76% -1.76%
2011.10.21 744.21 -2.28% -1.80%
2011.10.24 755.44 -1.99% -1.81%
2011.10.25 747.70 -2.48% -1.85%
2011.10.26 746.48 -2.55% -1.89%
2011.10.27 762.79 -2.95% -1.96%
2011.10.28 771.43 -2.89% -2.02%
2011.10.31 764.06 -2.89% -2.07%
2011.11.01 754.50 -3.80% -2.18%
2011.11.02 738.58 -3.93% -2.29%
2011.11.04 752.02 -2.82% -2.32%
2011.11.07 750.45 -2.59% -2.34%
2011.11.08 738.03 -2.59% -2.36%
2011.11.09 749.40 -2.59% -2.37%
2011.11.10 730.30 -2.14% -2.36% bull
2011.11.11 729.13 -2.75% -2.38% bear
2011.11.14 735.83 -3.42% -2.45%
2011.11.15 730.91 -3.42% -2.51%
2011.11.16 724.11 -5.26% -2.68%

感度は同じなので、転換シグナルが減ったことは明らかに分析手法の進歩といえるだろう。

（ブラインドフォワードテスト：牛熊システム）

・4680 … 売り540 → 買い490

ちょっと恐いところに出たシグナルだったが、結果は上々となった。

ＳＥＸも素人童貞、相場も童貞か
つまらない人生だな

一分足すぐ釣れますね！！！！

・東京白金 … 買い4091 → 売り4080

損切り。

涙拭きなよ一分足
童貞だっていいじゃないかｗｗｗ　生きろｗｗｗ

>>177
完全な童貞だけど相場暦8年の俺はどんな人生ですか？

・東京金 … 買い4274 → 売り4369

まぁまぁといったところ。

現在、上昇スウィングスラスト後の下降ノイズスラストが発生中で、これが先の上昇スウィングの0.618倍を超えない限り、
売り込みを見送ることになる。

完全な童貞だけど相場暦8年の俺はどんな人生ですか？


　　　　　　　　 し!　　　　　_　　-──　‐- 　　､　 , -─-､　-‐─_ﾉ
　　小 童　　　 /／￣＞ ´ ￣　　　￣　　｀ヽ　 Y　 ,　 ´　　　　　） 　 童　え
　　学 貞　　　 L_　／　　　　　　　　　　　　　 　 ／　　　　　　　 ヽ　 貞　 |
　　生 が　　　　/ '　　　　　　　　　　　　　　　　'　　　　　　　　　　 i　 !?　マ
　　ま 許　　　 /　　　　　　　　　　　　　　　　 /　　　　　　　　　　 く　　　 ジ
　　で さ　　　 l　　　　　　　　　　 ,ｨ/!　　　　/　　 　/l/!,l　　 　 ／厶,
　　だ れ　　 i 　 ,.lrH‐|'|　　　　 /‐!-Lﾊ_　　l　　　 /-!'|/l 　 ／｀'ﾒ､_iヽ
　　よ る　　　l　 | |_|_|_|/|　　　 / /__!__ |/!ﾄi　　　i/-- ､ ﾚ!/ 　 /　,-- ﾚ､⌒Y⌒ヽ
　　ね の　 　_ゝ|/'/⌒ヽ ヽﾄ､|/　'/￣｀ヾ 、ヽﾄ､Ｎ'/⌒ヾ　　　　　 ,ｲ￣｀ヾ,ﾉ!
　　 l　は　　「　　l ′ 「1　　　　　　 /てヽ′|　|　|　 「L!　　　　　' i'ひ}　　　ﾘ
　　　　　　　 ヽ　 | ヽ__Ｕ,　　　　　 ､ヽ シノ ﾉ!　!　|ヽ_､ｿ,　　　　　 ヾシ _ノ　_ﾉ
-┐　　　　,√　　 !　　　　　　　　　　 ￣　　 ﾘ l 　 !　￣　　　　　　　￣　　 ７/
　 ﾚ'⌒ヽ/　!　　　 |　　　〈　　　　　　　_人__人ﾉ_　 i　　く　　　　　　　 　 　 //!
人_,､ノL_,iノ!　　/! ヽ　　 r─‐- ､　　 「　　　　　 Ｌ_ヽ　　 r─‐- ､　　 u　　ノ/
　　　　　　/　 /　lﾄ､ ＼　ヽ, -‐┤　 ﾉ　　キ　　　 了＼　 ヽ, -‐┤　　　　　/／
ハ　キ　　{　 /　　　ヽ,ﾄ､ヽ/!｀ｈﾉ　　）　　モ　　　　|/!　「ヽ, `ｰ ／）　　 _　‐'
ハ　ャ　　 ヽ/　　 r-､‐'　// / |-‐ く　　　 |　　　　 ＞ / / ｀'／／-‐､　　　　／
ハ　ハ　　　 ＞ ／＼＼// / /ヽ_　 !　　 イ　　　 （　 / / ／／　　/　`ｧ-‐ '
ハ　ハ　　　/　/!　　 ヽ　　　 レ'/　ﾉ　　　　　　　　＞　 ' ∠ 　-‐　￣ノヽ　　　/
　　　　　　 {　 i　l　　　 !　　　　/　 フ　　　　　　　/　　　　　-‐　/￣/〉 〈 ＼ /!

>>183
おっきした＾＾

ゆとり世代は、どうあがいてもダメでしょう。

次の指標の組み合わせで、どのような銘柄でも利益が出せそうな気がしている。

・DMA(C, 3, 3)　3日間遅れさせた3日間移動平均で、これで計ったスウィングスラストは汎用性が極めて高い。
・NREMA(1/16, 48, 1/64)　EMAにノイズ耐性をつけたもの。単体でも汎用性が高い。
・洋物MACD(0.213, 0.108, 0.199)　株ではあまり使えないが、商品先物や通貨など、売りと買いが1対1で向き合う
市場で有効性を発揮しやすい。
・洋物ストキャスティクス(8, 3, 3)　NREMAと組み合わせ、考案者と同じ使い方をすると、商品先物でも株でも有効な
銘柄が多い。

現状の相場に迫っているのは、欧州の国債がらみの金融不安だ。ブラックスワン型システムに注力するのが良いように
思う。

できればマルチフレームの戦略を作る上で戦略内の長期足の値を正確にチャート上で
短期足と上下に並べて表示できる様にしたかったが、ニンジャでそれを実現するにはどうやらオレには困難だ。
長期足の値を正確にチャート上で表示できるという事は正確な地図を手にして
航海できるという事。
しかしその地図を手にする事をできないまま航海せざるを得なくなった。

それは何を己に教えつけたか？

地図ばかり頼ってる様では一人前の航海士になれない、地図なしで、
頭の中のイメージした地図で航海できなければ一人前にはなれない。
だから今回の航海では地図は渡さん！
という事。

その事情から非常に不本意で無念ではあるが今回のストで表示させるチャート
で短期足は通常通り表示可能だが長期足は頭のイメージのチャートだけで
行わざるを得なくなった。
地図なしでの航海で一人前の航海士(開発家)になる事の勉強を余儀なくされた
という形になった。

今日はその開発で難航の末、こういう苦渋の決断をせざるを得なくなり。
全身が癇癪で真っ赤になってた。

全身が癇癪で真っ赤になってた。


　　小 面 童　 /　　 ,､ｒ'";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;`';,､　 　　,r';;r"　　　　　　　　　　 _ﾉ
　　わ が 貞　 L_ ／;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;＼　,';;/　　　　　　　　　　　　 ） 　 　　何
　　っ .許 が　　//;;／´　　　　　　　　　`' ､;;;;;;;;,,l;;'　　　　　　　　　　　　／ヽ　 と　と
　　ぱ さ. 　　 /.,';/　　　　　　　　　　　　　 ヽ;;;;,l;L_　　　　　 .,,､,--ｭ、　';;;;;;;;;i　な　童
　　ま れ　　　l　|;|┌--‐フ　　┌----､､　　 |;ヾｒ''‐ヽ,　　,､ｨ'ｒ-‐''''''‐ヽ　';;;;;;く　!!　貞
　　で る　　　i　 |l　~~__´ ､　　　｀`'__''''┘　　|;;;;;l rＯ:､;　 ´　ｨ○ヽ　　　　'i;;;;;厶,
　　じ の　　　l　_|.　<,,O,> 〉　　 <,,O,,>　　　 |;;;;;| `'''"/　　　｀'''''"´　　　　 !;;;;;;;;ヽ
　　ゃ は　　 ._ゝ'|.　　　　/　　 、　　　　　　　|; ,'　　/　　　、　　　　　　　 |;;;;;;;;;;;;;ﾚ､⌒Y⌒ヽ
　　ぞ　　　　「 |　|　　　 （　　　 ）　　　　　　 .ｿ l　 ,:' 　　_　ヽ　　　　　　　.|;;;;;;;//-'ノ
　　　　　　　 ヽヽ |　　 　_,ﾆ　ﾆ,,,,,_　　　　　　　 ',　ゞ,'　'"'` '"　　　　　　　i;;;;;i, `' /
⌒ﾚ'⌒ヽ厂￣　 `|　,､ィ-‐''＿_'''‐-`,､　　　　 ''　 ',　i､-----.､　　　　　　　`''"i`'''l
人_,､ノL_,iノ!　　　',　　　:iﾞ''''''''''｀l'　　`　_人__人ﾉ_ヽ ヾﾞﾞﾞﾞニﾆ'＼　　　　　　　 ,'　 ﾄ､,
　　　　　　/　　　 ヽ.　　 L＿＿」　　　「　止 笑　Ｌ_　ヽ〈　　　 i|　　　　　　　　　 Viﾞ､
ハ　ワ　　{.　　　　 ヽ.　　-､､､､　'　　ﾉ　　ま い　 了ﾞ, ,ヽ===-'ﾞ ,'　　　　 ,　　　／/　ヽ
ハ　ハ　　 ヽ.　　　　 ハ　　　　　　　）　　ら が　 |　　',.' , ￣　, '　　　 ノ　　／.／　 　 ヽ,
ハ　ハ　　　 ＞　　/|ヽヽ､＿＿_,,,,､ 'く　　ん　　　 ＞　ヽ. ￣´　　　／　,､ ' ／　　　　 ／ ＼
ハ　ハ　　　/　　ノ. |　ヽ　　　　　　　フ　　　　　　/　　ノ:lゝt-,-‐''"　／ ,.ィﾞ　　　　 ／

こういう意味のわかんない例えをぐだぐだ出してはなしがぐだぐだになって結局何が言いたいのか、
結論も出ないままぐだぐだおわる。

う〜〜ん。本物の一分足だ！！

低レベルな話を振って悪いんですが


勝率、ペイオフレシオが同じ、仮にそれぞれ６０％、１．０（勝ち負け平均同じ)として、
勝ち負け平均パーセントの大きさだけで期待値が変動するのは正しいですか？例えば
ケース１．勝ち負け平均１％だと、期待値は０．２％
ケース２．勝ち負け平均１０％だと、期待値は２％
これは合っているでしょうか。

トレードを評価するには期待値を見るのが一番と思ってきたが、これだと、単にトレード
毎の損益が大きいほうが優れたトレードシステムになってしまうので、やっぱり間違い
なのかな。

都市部生活保護火
１人
月14万＋医療費その他葬儀費月平均換算１７万
＝３１
３人
月２４万＋医療費その他学費葬儀費月平均換算２７万
＝５１

>>190

勝率が50%を超えたある値にあり、トレード回数が同じならば、損益平均が大きいシステムの方が大きい利益を
出せることになる。

しかし、現実には、1回あたりに大きな利益を狙えば、トレード回数は減る。

一分のニセモノ疑惑が出るとなぜか炉泊がスレ流しをはじめるんだが、
どういう利害関係にあるんだ？

ニセモノがいることによる炉泊の利益が思い当たらない

いまの一分って、日本語のアレさはオリジナルと同レベルだが、方向がちがう気がするんだよなあ

本人性を証明してみろよ一分

葬儀費も税金から払われるのか
それでも毎月生活保護で使われるよりはましだな

童貞の引きこもり糞ニートは早く死にやがれ

ボロ株がそろそろテクニカルに面白くなりそうだ。

・8918 … 次の下げが浅ければ陽転を確認後にトレンド狙い、下げが深ければボロ株突っ込み買いの条件が成立する。
・6819 … 次の下げが浅ければトレンド狙い。
・8515 … 同上。
・8848 … 同上。
・2759 … ゆっくり上がってくればトレンド狙い。
・2337 … 同上。
・9898 … 次の下げが浅ければトレンド狙い。
・2337 … 同上。

>>193
一分足＝ロハクは都合の悪い事には絶対答えません

>>186の続き

DMAで検出できるスウィングスラストはほぼあらゆる銘柄で有効で、スウィングスラストをフィルターとして用いると、銘柄は

・NREMAと洋物MACDで取れる銘柄
・NREMAと洋物ストキャスティクスで取れる銘柄

に分類される。そして、洋物MACDか洋物ストキャスティクスかという選択肢を間違えても、成績はほぼトントンになる。
間違えれば時間の無駄にはなるが、運用が破綻する危険性はほぼゼロだ。

今のところ、2つの選択肢の片方を選ぶための手掛かりは全く見つからない。これが最後の難題だ。

フラクタル次元測定でもストキャスティクス統計でも、一貫した答えは出ない。

静的なファンダメンタルである程度の説明は付けられる。例えば、金地金は資産価値保全のために利用されてきたため、
穏やかで息の長いトレンドが発生しやすいと予想され、この予想は現実と一致する。しかし、何かテクニカルな特徴を
抽出したくなるのが人情だ。

DMA(C, 3, 3)　
3SMAをシフトですか？
３日前のＳＭＡを今日に当てるって事ですか？


NREMA(1/16, 48, 1/64)　
はじめて聞いた、この分数はなんでしょうか？

洋物MACD(0.213, 0.108, 0.199)
外国ではパラ小数点以下でつかうのですか？　

>>198

DMAについてはその通り。


NREMAというのは、俺が開発したトレンド指標で、設定が(1/16, 48, 1/16)なら、

f = (O + H + L + C * 2) / 5
u = Highest(f, 48) + Lowest(f, 48) - f
NREMA = NREMA[1] + (f - NREMA[1])/16 + (u - NREMA[1])/64

となる。移動平均や平滑平均がノイズにぶつかりやすいのはレンジの上限や下限の近くなので、レンジ中央に
引っ張ってやれば、ある程度ノイズ耐性をもつトレンド指標が作れる。


洋物MACD（つまり、オリジナルMACD）では平均の計算に全てEMAを使う。この方が和物より汎用性が高くなる。
もちろん、突出して成績が良い銘柄もなくなってしまうが。

EMA1 = C * 0.213 + EMA1[1] * 0.787
EMA2 = C * 0.108 + EMA2[1] * 0.892
MACD = EMA1 - EMA2
MACDSig = MACD * 0.199 + MACDSing[1] * 0.801

>>199
自分で指標を作るとは
ラリーみたいですね。

このＭＡＣＤは難しいですね
素人には難解です。

今ＦＸでバックテストしてますが
全く良いストラテジができません。
何かここから組んだら良いって
指標とかありませんかね？

http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/affiliate/1319269028/
の１４＋１分足

>>200

時間足で、SMA(800)、SMA(200)、EMA(62)を組み合わせて、相場をトゥーソン、フラッグスタッフ、フェニックス、ユマの
4つの状態に分類するという方法がある。システム化しやすいのは、EMA(62) > SMA(200) > SMA(800)あるいはその
逆の順に指標が並び、トレンドが明確になるフェニックスだろうと思う。

まぁ、通貨は俺にとって専門外だが。

なんで一分の疑惑が出ると一生懸命スレ流すんだ？＞炉

予想屋トラックレコード量化版通常用が暫定陽転した。

2011.11.11 729.13 -2.75% -2.38% bear
2011.11.14 735.83 -3.42% -2.45%
2011.11.15 730.91 -3.42% -2.51%
2011.11.16 724.11 -5.26% -2.68%
2011.11.17 727.71 -4.37% -2.78%
2011.11.18 719.98 -4.39% -2.88%
2011.11.21 717.08 -3.25% -2.91%
2011.11.22 717.79 -3.38% -2.94%
2011.11.24 706.08 -3.08% -2.95%
2011.11.25 706.60 -2.43% -2.91% bull

完全な童貞だけど相場暦8年の俺はどんな人生ですか？

　　　　　　　　 し!　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_ﾉ
　　小 童　　　 /　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） 　 童　え
　　学 貞　　　 L_　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ　 貞　 |
　　生 が　　　　/　　　　　　, - 一 -　､_　　　　　　　　　 , - 一 -　､_　 i　 !?　マ
　　ま 許　　　 /　　　　　　/　　　　　　.:::ヽ､　　　　　　 /　　　　　　.:::::く　　　 ジ
　　で さ　　　 l　　　　 　　/, -ｰ- -､　.:::://:ヽ　　　　　/, -ｰ- -､　.:::://ヽ
　　だ れ　　 i 　　　　　 　i..::/＼::::::::ヽ､::|i::::::|　　　　　 i..::/＼::::::::ヽ､::|i:::::ﾚ ⌒Y⌒ヽ
　　よ る　　　l　　　　　　／7　 .:〉::::::::: /::|::::::|　　　　 ／7　 .:〉::::::::: /::|::::::|
　　ね の　 　_ゝ　　　　/ /　.:::/　　　.:::::|:::::::|　　　　 / /　.:::/　　　.:::::|:::::::|
　　 l　は　　「　　　 　 i /　 .:::::i　　　:::::::|:::::::|　　　　i /　 .:::::i　　　:::::::|:::::::|
　　　　　　　 ヽ　　　　i i;::::ヽ､ ,i　　 .:::::::|::::::::|　　 　 i i;::::ヽ､ ,i　　 .:::::::|::::::::|
-┐　　　　,√　　　 　i　｀''''''''´　　 .::::::::|::::::::|　　 　 i　｀''''''''´　 　.::::::::|::::::::|
　 ﾚ'⌒ヽ/　!　　 　　 i-=三＝- ､　.:::::_人__人ﾉ_　　i-=三＝- ､　.:::::::::ゝ､ノ
人_,､ノL_,iノ!　　　 　 i　　　　　　　.:::::「　　　　　 Ｌ_i　　　　　　　.:::::::::::i:::|
　　　　　　/　　　　　i　　　　　　 .:::::::ﾉ　　モ　　　 了　　　　　 .:::::::::::::i:::|
ハ　キ　　{　 　　　　ゝ､＿ /!｀ｈ:::::::::）　　ア　　　　|　　 「ヽ　.::::／）::/:::|
ハ　ャ　　 ヽ　　　 r-､‐'　// / |;;;;;;く　　　 |　　　　 ＞ / /　 ／／;;/::.:::!
ハ　ハ　　　 ＞ ／＼＼// / /ヽ_:::::!　　 イ　　　 （　 / / ／／:::::::::::::::::ヽ
ハ　ハ　　　/　/!　　 ヽ　　　 レ'/　ﾉ　　　　　　　　＞　 ' ∠ 　-‐　￣ノ
　　　　　　 {　 i　l　　　 !　　　　/　フ　　　　　　　/　　　　　-‐　/

>>204
自分で作った指標が「陽転しました」ってわざわざここに書き込んでも、
他人にとっては、まったく意味がないんですけど。
２ｃｈと言えども、ここは公共の場ですからね。

その指標がどういうものか、きちんと説明を付けて発表するなら、多少は参考になるけど。

>>206

俺は使っている指標の計算方法を全て、要請に応じてあるいは自主的に、公開している。

予想屋トラックレコードの作り方をまた説明しよう。

基本は、予想屋の予想を記録しておき、暦で30日後に的中したかどうか判定する。判定済みの過去13回の予想で、
予想屋の信頼性を計算し、信頼性に応じて最新の予想に重みをつける。

予想屋トラックレコード旧では的中確率だけを計算し、使う重みは(予想屋的中確率 - 0.5)だ。上げ予想については
(+1 * 重み)、下げ予想については(-1 * 重み)で重みづけ計算し、現在出ている未判定全予想それぞれについての
重みづけ計算結果を合計して指数とし、この指数の平滑平均(1/16)との上下関係でトレンドを判定する。

予想屋トラックレコード新では、平滑平均の代わりに、各予想についての重みづけに30日間で減衰するカーネル関数を
適用し、合計値がプラスならば上げトレンド、マイナスならば下げトレンドと判定する。

予想屋トラックレコード量化版通常用は、的中確率の代わりに的中値幅を使い、未判定予想のそれぞれの重みづけ
計算の合計を(未判定予想件数 + 1)の平方根で除算したものを指数とし、平滑平均(1/16)との上下関係でトレンドを
判定する。

>>206

で、>>206の理屈なら、シストレ本家スレに散見される、システムのロジックを全く公開せずにバックテストの結果だけを
公表するとかも、「他人にとっては、まったく意味がない」ことになりそうなんだけど、そこのところはどうかね？

・8604 … 売り248 → 買い241

下げスウィングスラスト → 上げノイズスラストを、DMAのところに逆指し値を置いて取った。204円が目標価格だったが、
DMAのところに置いていたトレールにかかって手仕舞いとなった。

オフ会に行った時に名前がばれないように
個人が特定できる事は今は言わないｗｗｗｗｗ

オフ会の参加資格

童貞
ニート
シストレで勝てない人

>>186に関連して

基本前提として、全ての銘柄がスウィングスラストで取れる銘柄であるとする。よって、他の指標でのシグナルは、
スウィングスラストでの仕掛け条件に反すれば無効とする。

理論上は、洋物ストキャスティクス%Dへのフェイディング（指標逆解釈）が有効なのは、%Kのボラと比較して、Slow%Dの
ボラが極めて小さい場合になる。適切な計算窓は日足61〜67本くらいだ。NREMAと洋物ストキャスティクスで取れる
銘柄はこれで選定できる。

本当に確定したいのは、NREMAと洋物MACDで取れる銘柄の選定条件だが、NREMAと洋物ストキャスティクスで
取れない銘柄であるということを除けば、皆目見当がつかない。フラクタル次元はうまくいかない。ストキャスティクス統計も
ダメだった。

いや〜今年もまた成果の出ないシストレ研究乙かれさまです。

よかった
オフ会の参加資格がなくて

日足100本をコムソートし、入れ替え回数を計ると、株ではおおむね120から160くらいにたいていの銘柄が収まるが、
商品先物だと140から220くらいになる。コムソートのコストが大きいほど、トレンド追従に有利な傾向があるということだ。

このことは、トレンド発生中はスウィングが抑制されるが、ノイズは逆に増えていることを意味する。エラースのMESAでの
観測でも、スウィング相場でノイズが強まるとトレンド相場に移行することが示されている。

ただし、スラストのルールを超越するものではないようだ。

参加資格が厳しいな
一分足とロハクしか出席できない

・8306 … 売り326 → 買い337

中央銀行たちの一斉金融緩和に巻き込まれて損切りとなった。

ふぅ・・・2項目ヒットしてひやっとしちまったぜ

実用化までにはまだまだ工夫が必要だが、

if C[1] > H then TH = C[1] else TH = H
if C[1] < L then TL = C[1] else TL = L
TR = TH - TL
EATR = TR * 1/16 + ATR[1] * 15/16
if AbsoluteValue(C - hvDH) > EATR then hvDH = C

このhvDHはチャート上に描画できるカギ足の一種だ。

柴田罫線やP&Fのようなカギ足型指標は、時間軸に沿って伸び縮みする。相対性理論のように、一方的な展開が
続くと、カギ足は縦に伸び、横に進まない。カギ足にはサイクル周期測定などの時間軸に沿った最適化手法を
必要としない。

多くのカギ足で縦に伸張する最小の値幅は固定されているが、その値幅を平滑ATRとすると、価格軸に沿った
最適化手法（つまり、経験的な利食いや損切りの値幅設定）も必要ではなくなる……はず。

一人でオフ会なんて寂しすぎる
多重人格な人がうらやましいｗｗｗ

シストレ開発から３年経ったが、未だ有効なストがオレの手から産まれない。
寝てても自動的に相場で利稼ぎする為のツールがシストレの目的としてる所
だが、それだけ楽して稼げる目的としてるシストレが開発する以前から
シストレは難しい事は当たり前の様に認識してたが、いざ開発をやってみると
シストレを難しいと考えるだけでは認識不足も甚だしいと言えるくらいの現実
を突きつけられた。難しいのは当然だがどれだけ極めて難しいか、シストレをやる上では
最低限、認識しなければならない事だ。

日常生活において経験や勉強、努力を積めば目的を達せられるという当たり前な
常識が相場には通用しない事を３年間やってきて痛感させられた。

プロになるには、下積みの苦労をする事は当たり前だが、相場の勝者を目指す
にも例外でなくシストレをやって下積みの苦労をクリアしなければ勝者には
なれない事を勉強させられた。

苦労はいつかは報われる事を信じ諦めずに頑張ります。

「苦労はいつかは報われる」という誰もが思う思考を続けている限り無理だろう
どうせテクニカルいじってピコピコやってるだけだろw

チンチンいじってシコシコだと思う

>>221
お前が偽者であることを確信した
それ昔のコピペのつぎはぎじゃねーか

>>215の続き

100本コムソートコストが180を超えると、単純なトレンド追従が圧倒的に有利になるようだ。商品先物用の手法が株でも
通用するようになったり、商品先物でよりもさらに大きな値幅を叩き出すようになる。

押し目買い、戻り目売りでは、100本コムソートコストが180未満で、なおかつ、前回の押しや戻りの時より減っていることを
条件に加えると、勝率と純利益の両方が大きく向上する。

一分足のニセモノというより
一分足の存在自体が架空の存在

100本コムソートコストと100本推定フラクタル次元

0 … 1.00
50 … 1.32
100 … 1.46
150 … 1.57
200 … 1.65
250 … 1.73

今日もチンチンいじってシコシコしたの？

コンドームコストって読んでしまったw

・東京金 … 買い4352 → 売り4279

損切り。

童貞にコンドームは不要
一分足はコンドームをしてオナニーしてるのか
潔癖症だねｗｗｗ

ここの人たちは一分足でダイブインしてるんすか？
あっしはチキンなのでティックと板みてると狼狽しっぱなし。
一分足だけのほうがいいのかなぁ

一分足なんて人は存在しない
一分足で売買してる人もいない

一分足とロハクは仲がいいね
また二人一緒に消えてる
規制以外の言い訳を聞きたいなあ

２ｃｈブラウザー使ってて
まだ旧判に居てたりして
一分足＆ロハク

このスレ、本人たちが盛り上げる気ゼロだね

年末なので手仕舞いした

・東京金 … 売り込み4280 → 買い戻し4050
・東京白金 … 売り込み4024 → 買い戻し3627

童貞も手仕舞いして男になれよ

それを手仕舞いするなんてとんでもない

　　∧_ ∧
　　（´∀｀　）
　　　 （⊃⌒*⌒⊂)
　　 　　/__ﾉ''''ヽ__）

童貞でもアナルは経験済み

????

ホモだろ

予想屋トラックレコード量化版通常用が陰転した。

2011.11.24 706.08 -3.08% -2.95%
2011.11.25 706.60 -2.43% -2.91% bull
2011.11.28 715.70 -2.43% -2.88%
2011.11.29 729.68 -1.69% -2.81%
2011.11.30 728.46 -1.27% -2.71%
2011.12.01 740.02 -1.31% -2.63%
2011.12.02 744.14 -1.16% -2.53%
2011.12.05 748.61 -1.28% -2.46%
2011.12.06 738.01 -1.28% -2.38%
2011.12.07 749.63 -1.66% -2.34%
2011.12.08 745.11 -2.24% -2.33%
2011.12.09 738.12 -1.93% -2.31%
2011.12.12 746.69 -1.91% -2.28%
2011.12.13 740.71 -1.91% -2.26%
2011.12.14 736.98 -1.09% -2.19%
2011.12.15 725.02 -1.30% -2.13%
2011.12.16 723.56 -1.70% -2.10%
2011.12.19 716.38 -0.95% -2.03%
2011.12.20 718.49 -1.70% -2.01%
2011.12.21 725.68 -1.21% -1.96%
2011.12.22 723.12 -2.08% -1.97% bear

ホモなの？

今年の総括してくれよ

回帰分析 最小二乗法

1 3 2 5
x y x y

a=
4d-ce
4*(xy+xy+xy+xy)-(y+y+y+y)*(x+x+x+x)
/
4b-e^2
4*(x^2+x^2+x^2+x^2)-(x+x+x+x)^2

26-24

10-9
2


b=
bc-de
(x^2+x^2+x^2+x^2)*(y+y+y+y)-(xy+xy+xy+xy)*(x+x+x+x)
/
4b-e^2
4*(x^2+x^2+x^2+x^2)-(x+x+x+x)^2

40-39

10-9
1

今年の総括をさせていただきます

シストレ開発から３年経ったが、未だ有効なストがオレの手から産まれない。

中略

苦労はいつかは報われる事を信じ諦めずに頑張ります。

本物１分足はとっくの昔に逃亡したよ

本体のロハクがいるじゃん

総括か。

--

まず、実弾投入したものについて、

予想屋トラックレコード押し目買い用をフィルターとして使う斉藤式は平均+32%ほどの利益を上げた。これが今年の
最良システムだった。ただし、夏ごろから大納会までは沈黙した。このシステムは想定寿命に達したので破棄する。

商品先物ではMACDとストキャスティクス統計によるシステムの好調が続いた。貴金属に限れば、今後もトレンドと
大きめのスウィングが目立つ相場が続くだろう。このシステムは想定寿命に達したので破棄する。

ボロ株トレンド追従買いは5月ごろまで好調を維持し、6月に入って仕掛けの機会が乏しくなった。このシステムは来年も
継続して稼働する。

バリュー株中長期買いシステムは2回しか仕掛けシグナルが発生しなかった。1回目には十分な利益が出たが、2回目は
トントンよりわずかに良いくらいで終わった。このシステムは想定寿命に達したので破棄する。

直線回帰スワミ化システムは実弾投入後に不調に陥り、復調しなかった。このシステムでの損失で、
ボロ株トレンド追従買いとバリュー株中長期買いシステムで出ていた利益は相殺されてしまった。このシステムは成績が
悪いので破棄する。

予想屋トラックレコード量化版通常用による牛熊システムは年間を通じて好調だった。まぁ、この種のシステムは
ケインズ卿が投資家だったころから存在し、パラメーターが違っても成績に大差はなく、今でも有効だ。多分、50年後も
同じだろう。予想屋が行ったり逝ったりすることで更新されていくため、このシステムに想定寿命はない。

--

ブラインドフォワードテスト中のものについて、

NREMAとMACDによる商品先物システムは来年から稼働する。

バリュー株中長期買いシステムは新型が来年から稼働する。

hvDH（つ>>219）は株の主要割安銘柄と商品先物の両方で好調を維持した。2014年には
実弾投入もできるようになると思われる。

アブダビ投資庁で使われたらしい新高値買いの検証結果はあまり芳しいものではなかった。が、検証は続ける。
コムソートコスト（つ>>215）と組み合わせてみることも考えている。

さらに長期的な視野を取って見ると、iPhoneやiPadを作るアップル社の時価総額が世界第1位になったことが注目に
値する。iPhoneより前に、携帯電話、タッチパネル、携帯電話からのインターネットアクセス、携帯電話上でのアプリの
実行は実現済みだった。iPhoneは既存技術の寄せ集めを超える発明品ではない。

アップル社の躍進は、人類の技術の進歩が停滞期に入っていることを意味する。かつて繊維、鉄鋼、自動車、
デスクトップPCが成した経済の拡大を、スマートフォンは成し得ない。極長期のバリュー株投資は当分の間
苦戦するだろう。

>>251
ううむ。納得させられるなあ

どこが？誰でもわかってる事だろｗ

>>253
ううむ。納得させられるなあ

>>253
ってこいつ気持ち悪いなあ

気持ち悪いのは自演してる誰かさんのことだろｗ

>>256
そうでちゅね。
良い子は早く寝てなさい
ｸｽｸｽ

新年ちんしこおめ

新年しこちん

　　　　　　　　　　　　　　,. '"　　　　　　　｀丶、
　　　　　　　　　 　 　 ／　　　　　　　　　　　　` ､
　　　 　 　 　 　 ,..-‐/　　　 ...:　 ,ｨ 　,.ｉ .∧　,　 　ヽ.
.　 　 　　　　　,:'　　.l　.::;',. :::;/..://:: /,':/　 ', l､ .i　　ヽ 　
. 　 　 　 　　 ,'　　..::| .::;',' :;:','フ'７フ''7/　　 ',.ﾄ',_|,　, ',.',
　　　　　　　,' 　 .::::::!'''l/!:;'／　/'ﾞ　 /　 　 　'! ﾞ;:|:､.|､| 'l　
. 　 　 　 　 ,'. 　.:::::::{　ｌ'.l/　　､_　　_,.　　　　　　'l/',|.';|
　　　　　 　ｌ　 :::::::::::';、ヾ　 　　 ￣　　 　 `‐-‐'/! ';. '
. 　 　 　 　 !　:::::::::::/ `‐､　　　　　　　　ゝ　　　|'ﾞ　| 今年こそ
　　　　　　 | ::::::::／　　　＼　　　　､＿,　_.,.,_　ﾉ:::　! 　　一分足が童貞を卒業できますように
　　　　　　 |::::／. 　　　　_rl｀': ､_　 　 　///;ﾄ,ﾞ;:::::./ 　　　
..　　　　　　`´　　　　　 /＼＼　 `i;┬:////ﾞlﾞl ヾ/　　　　
　 　 　 　 　 　 　 　 ,.:く::::::::`:､＼　〉lﾞ:l 　/　!.|
.　　　　　 　 　 　 ／:.:.:.:＼:.:.:.:.`:､ｿ/:.:| 　 　| |
　　　　　　 　 　 /.:.:.:.:.:.:.:.:.:＼:.:.:.:У:.:;l　　 /./
.　　　　　 　 　 /:.:.:.:.:.:.:.ｒ'´`‐,`､:/.,.:‐{　　 |　!`:､
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の3＋１分足*12

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>>250
商品先物ってどこでやってんの？

新年おめでとう。

>>262

フジだ。が、そろそろやめようとも考えている。ETFもあるし、CFDもある。貴金属だけなら、商品先物にこだわる必要も
なさそうだ。

>>183
このAA見ると思うんだが、男が言うなら判るが、
女がそれ言ったら、ガバマンだと自ら自虐ネタに走るバカにしか見えない。

>>263
おめ

基路伯はコンピュータのスキルはどれくらいあるの？

VBA組めるレベルとか
C++/#でコーディングできるレベルとか
RDBはおまかせとか

基路伯はどうでもいい
スレタイの一分足はどうした？

>>265

VBAの経験はほとんどない。VBAは手軽に始められるけど、特に簡単という感じがしない。

Cをデフラグソフトの改造版を作るときにかじった。それ以外でCを使ったことはない。Cはとっつきにくいが、アルゴリズムが
クソでも軽くサクサク動くアプリが作れる。難しいところと易しいところがVBAやPythonあたりとは違うところにある。

C#を使うのは、テキストファイルからデータマイニングをする時だ。ファイルサイズが1GBを超えると、さすがにPythonや
Powershellでは扱いにくい。

主力はやっぱりPowershellだ。CLIオブジェクトをパイプを介してスクリプト間で受け渡せるのがいい。

株価データを保存するのにはXMLを使っている。1銘柄1ファイルだ。1つのデータベースにまとめるのは合理的だが、
日々分析対象になっているのは500銘柄程度なので、壊れた時にテキストエディタでちょちょっと修復できるXMLを使う。

基路伯はどうでもいい
スレタイの一分足はどうした？

一分足＝基路伯
チンシコしてたのも基路伯

チンシコ基路伯ｗｗｗ

これ一分足のノート？

http://bibirion.com/up/bnf/2144.jpg

当たり前だが、上げトレンドでは降り順ソートコストが大きくなり、下げトレンドでは登り順ソートコストが大きくなる。
つまり、(降り順ソートコスト - 登り順ソートコスト)がトレンドの方向を示している。

ソートコストによるトレンド分析はかなり有望に思える。

検討中のソートアルゴリズム候補はコムソートとクイックソートだ。

チンシコ基路伯はどうでもいい
スレタイの一分足はどうした？

ソートコストでトレンド分析、なんともユニークな発想。
計算コストが高くつきそうな気もするが・・

よく考えたら、似たような指標がすでにあった。
順位相関を用いたＲＣＩで代用できるのでは？

分足＝平田

>>275
そんなこといってもこの御仁にはわかんないよ。
普通のMACDを洋物MACDとかいって有り難がってるんだからｗ

和物MACDが何か教えてください

>>275

もっとよく考えてみたほうがいい。

例えば100日間のコムソートの櫛は76、58、44、33、25、19、14、11、8、6、4、3、2、1であり、コムソートによる
トレンド分析は大きい構造から小さい構造まで捉えている。そのため、RCIが中央付近にあっても、コムソートによる
トレンド分析ははっきりしたトレンドを示すことがある。

また、大きな構造では上げ基調が観測されても、小さい構造で買い手の負けが続いている場合、ソートコストによる
トレンド分析はRCIよりも早い時点でトレンドの転換を示唆する。

一方、ソートコストによるトレンド分析は単体で中長期RCIほどの安全性を確保できないという深刻な欠点も持ち
合わせている。

>>278

和物では2つの平滑平均の差について単純平均を計算する。

洋物では、2つの平滑平均の差について平滑平均を計算する。

洋物のほうが有効となる銘柄数が多くなるが、突出して成績が良くなる銘柄は少なくなる。安全性を追求するなら
洋物を、効率を追求するならば和物を使うべきだろう。

ストキャスティクスにも和物と洋物がある。

チンシコ基路伯はどうでもいい
スレタイの一分足に変われよ

>>279
君の言う和物、洋物の使い分けは参照するタイムフレームによるね
SMAは過去も今も平等に、EMAは直近に重きをだから

>>281

そうだね。

あと、SMAを使うときには設定期間とサイクル周期に気をつけねばならない。

{...210, 200, 190, 200, 210, 200, 190, 200...}のSMA(4)は{...200, 200, 200, 200...}になる。一方、SMA(5)は
{...202, 200, 198, 200...}になる。

サイクル周期とSMAの設定期間が完全に同じになると、移動平均は価格の変動を反映しなくなる。もちろん、周期と
設定期間が近くなるだけでも、価格変動の反映は急に小さくなる。つまり、SMAでは設定期間の短いものが長いものより
反応が鈍くなることがある。また、設定期間が周期を約数として持つ場合にも同じ問題が生じ、8日間移動平均も
ずっと200のままになる。

おそらくそういう理由で、システムトレードの歴史が日本より長いアメリカで使われる指標では、計算過程でEMAを
使用することが多いのだろう。

チンシコ基路伯はつまらん
スレタイの一分足に変われよ

・東京金 … 買い4049 → 売り4068

チンシコ基路伯のオナニーは見飽きた
スレタイの一分足に変われよ

基路伯レシオの詳細おしえてくださいませ

順張り系で単純移動平均を終値と比較して使う場合、問題が少ない設定期間は素数だ。

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47...

4を除けば、素数の2倍も問題が少ない。理論から考えても、素数よりもその2倍のほうが有利なこともある。

6, 10, 14, 22, 26, 34, 38, 46, 58, 62, 74, 82, 86, 94...

25の近くには23と26がある。200の近くには199と202がある。800の近くには799と802がある。

設定期間で素数とその2乗を併用するのは、乖離率を利用する逆張りに向いている。が、実用的な組み合わせは、
5と25、7と49くらいだろう。

予想屋トラックレコード量化版通常用が陽転した。前回の陰転はダマシとなった。

2011.12.21 725.68 -1.21% -1.96%
2011.12.22 723.12 -2.08% -1.97% bear
2011.12.26 726.44 -2.18% -1.98%
2011.12.27 724.25 -2.41% -2.01%
2011.12.28 721.45 -2.81% -2.06%
2011.12.29 722.12 -3.11% -2.12%
2011.12.30 728.61 -3.56% -2.21%
2012.01.04 742.99 -3.62% -2.30%
2012.01.05 736.28 -3.50% -2.38%
2012.01.06 729.60 -3.36% -2.44%
2012.01.10 731.93 -3.36% -2.50%
2012.01.11 733.47 -3.97% -2.59%
2012.01.12 727.15 -3.95% -2.67%
2012.01.13 734.60 -4.22% -2.77%
2012.01.16 725.24 -3.53% -2.82%
2012.01.17 731.53 -3.12% -2.84%
2012.01.18 734.98 -2.99% -2.85%
2012.01.19 740.68 -2.08% -2.80% bull

チンシコ基路伯はくだらん
スレタイの一分足に変われよ

>>286

「基路伯レシオ」とは何のことだ？

・東京金 … 買い4096 → 売り4111

利食いにはなっているが、このシステムらしくない振る舞いを見せている。

予想屋トラックレコード量化版通常用があっけなく陰転した。

2012.01.18 734.98 -2.99% -2.85%
2012.01.19 740.68 -2.08% -2.80% bull
2012.01.20 755.47 -2.02% -2.75%
2012.01.23 756.79 -2.95% -2.76% bear

ダマシ頻発期に入ったか？

--

予想屋トラックレコード量化版通常用はダマシ頻発期に入っているようだ……

2012.01.18 734.98 -2.99% -2.85%
2012.01.19 740.68 -2.08% -2.80% bull
2012.01.20 755.47 -2.02% -2.75%
2012.01.23 756.79 -2.95% -2.76% bear
2012.01.24 757.40 -2.99% -2.78%
2012.01.25 767.40 -2.71% -2.77% bull

>>292

お前のそれ、まったく使い物にならないことが証明されたな

>>294

不調の時もある。

シグナルの翌日の大引けで売買したとすると、ブラインドフォワードテスト期間はこうなっている。

2011.09.12 741.26 +2.52% +0.27% long winner
2011.09.16 768.13 -3.58% +0.04% short winner
2011.10.14 748.81 -1.73% -1.78% long winner
2011.10.19 751.49 -1.79% -1.76% short winner
2011.11.11 729.13 -2.75% -2.38% long winner
2011.11.14 735.83 -3.42% -2.45% short winner
2011.11.28 715.70 -2.43% -2.88% long winner
2011.12.26 726.44 -2.18% -1.98% short loser
2012.01.20 755.47 -2.02% -2.75% long winner
2012.01.24 757.40 -2.99% -2.78% short ?

そこそこ使えている。

（　´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ

ｗｗｗｗｗｗｗｗ

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　　　 　 　 　 　 ,..-‐/　　　 ...:　 ,ｨ 　,.ｉ .∧　,　 　ヽ.
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　　　　　 　ｌ　 :::::::::::';、ヾ　 　　 ￣　　 　 `‐-‐'/! ';. '
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　　　　　　 | ::::::::／　　　＼　　　　､＿,　_.,.,_　ﾉ:::　! 　　チンシコ基路伯が一分足に変身しますように
　　　　　　 |::::／. 　　　　_rl｀': ､_　 　 　///;ﾄ,ﾞ;:::::./ 　　　
..　　　　　　`´　　　　　 /＼＼　 `i;┬:////ﾞlﾞl ヾ/　　　　
　 　 　 　 　 　 　 　 ,.:く::::::::`:､＼　〉lﾞ:l 　/　!.|
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久しぶりです。
ようやくオレが帰ってきました。

スレ主のオレが何と二ヶ月近くもこのコテスレから離れてた、
理由はスレ主ながら当スレから逸れてしまってたから。
今日になって別のアドレスでスレが稼動してる事を知った。
今までのアドレスでのスレ
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/market/1317760739/l50
は「人大杉」で書き込めなくなり、スレが去年の１２月9日を最後に凍結してた
思い込み続け二ヶ月近くたった。

スレが自分の知らないトコでロハクを中心にして稼動しててホッとした。

で自分のシストレ活動で大きな変化があった。その前アドレスのスレが
凍結した頃に急遽、ニンジャでの開発を中止にメタトレーダ４での開発
に切替えた。
ニンジャとプログラムの基本文法はほぼ同じＣ言語ベースだか、注文の
プログラムの書き方が凄く異なり翻弄され習熟に手間取った。

まだ習熟したと思えないがようやく検証再開にこぎつけられようとするトコ
まできた。

今後は親の目を盗みメタトレができる証券に口座を開設する事を考えてる。

>>299
だからトリップつけろっつってんだろーが
お前の偽者だらけだぞ

>>２３５
235 忍法帖【Lv=21,xxxPT】 2011/12/21(水) 16:24:37.11 ID:c6vX5CYq0
２ｃｈブラウザー使ってて
まだ旧判に居てたりして
一分足＆ロハク
>>２０１
201 名無しさん＠お金いっぱい。 2011/11/23(水) 09:06:26.97 ID:PiwFAvgL0
http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/affiliate/1319269028/
の１４＋１分足
ポチットVTいれて盗backdraftでもう自動売買してるか
ながめてるだけか
やってみたくなってｍｔ４にかえたか。

キチガイ一分足

トリップ使いこなせない
2chブラウザも使えない
鯖移転にも追従できない

こんなやつが相場で生き残れるとでも思ってるのかね？
メタトレとか言う時点で加齢臭

　　　　　　　　　　　　　　,. '"　　　　　　　｀丶、
　　　　　　　　　 　 　 ／　　　　　　　　　　　　` ､
　　　 　 　 　 　 ,..-‐/　　　 ...:　 ,ｨ 　,.ｉ .∧　,　 　ヽ.
.　 　 　　　　　,:'　　.l　.::;',. :::;/..://:: /,':/　 ', l､ .i　　ヽ 　
. 　 　 　 　　 ,'　　..::| .::;',' :;:','フ'７フ''7/　　 ',.ﾄ',_|,　, ',.',
　　　　　　　,' 　 .::::::!'''l/!:;'／　/'ﾞ　 /　 　 　'! ﾞ;:|:､.|､| 'l　
. 　 　 　 　 ,'. 　.:::::::{　ｌ'.l/　　､_　　_,.　　　　　　'l/',|.';|
　　　　　 　ｌ　 :::::::::::';、ヾ　 　　 ￣　　 　 `‐-‐'/! ';. '　　神様ありがとう
. 　 　 　 　 !　:::::::::::/ `‐､　　　　　　　　ゝ　　　|'ﾞ　|　
　　　　　　 | ::::::::／　　　＼　　　　､＿,　_.,.,_　ﾉ:::　! 　　チンシコ基路伯が一分足に変身しました
　　　　　　 |::::／. 　　　　_rl｀': ､_　 　 　///;ﾄ,ﾞ;:::::./ 　　　
..　　　　　　`´　　　　　 /＼＼　 `i;┬:////ﾞlﾞl ヾ/　　　　
　 　 　 　 　 　 　 　 ,.:く::::::::`:､＼　〉lﾞ:l 　/　!.|
.　　　　　 　 　 　 ／:.:.:.:＼:.:.:.:.`:､ｿ/:.:| 　 　| |
　　　　　　 　 　 /.:.:.:.:.:.:.:.:.:＼:.:.:.:У:.:;l　　 /./
.　　　　　 　 　 /:.:.:.:.:.:.:.ｒ'´`‐,`､:/.,.:‐{　　 |　!`:､
　　 　 　 　 　 ,'.:.:.:.:.:.:.:.:.';_,ﾟ.,ﾉ.:./,:':.:.:.:',　　|　|`､:|

http://www.gem-trade.jp/

某大手FX会社のバーチャル取引で130万人中1位に輝いたトレーダー開発システム。
わずか2カ月弱で500万円を9000万円超にした究極のロジック搭載！
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http://www.infocart.jp/e/46382/142298/

「欲しがりません、勝つ迄は！」というスローガンが太平洋戦争の頃に
あったが、まさに自分のやってる活動も、そのスローガンが似合ってる気がする！
何故だか説明せずとも住人は解かると思う。

フィルターとしての100本コムソートコスト差を使うと、大まかに次のような判定ができる。

・+31以上 … 上げトレンド
・-30 〜 +30 … 保ち合い
・-31以下 … 下げトレンド

慎重なシステムとしては、

・シグナルジェネレーターが買い入れシグナルを出し、フィルターが+31以上であれば買い入れ。
・シグナルジェネレーターが売り込みシグナルを出し、フィルターが-31以下であれば買い入れ。

というのが考えられる。ただし、シグナルジェネレーターはトレンドが続けば複数回にわたってシグナルを
発生させるものである必要がある。当然、強いトレンドに乗り遅れることもある。

積極的なシステムとしては、

・シグナルジェネレーターが買い入れシグナルを出し、フィルターが-30以上であれば買い入れ。
・シグナルジェネレーターが売り込みシグナルを出し、フィルターが+30以下であれば買い入れ。

というのが考えられる。保ち合いの期間に発生した生シグナルを有効とするものだ。これはたいていのシグナルを速やかに
実行するものなので、シグナルの発生は1回でいい。しかし、保ち合い期間が長くなると弱い。

一分足は８０歳か？

一分足から漂う加齢臭は基路伯と同じも臭いだね
くさい

>>308の訂正

フィルターとしての100本コムソートコスト差を使うと、大まかに次のような判定ができる。

・+31以上 … 上げトレンド
・-30 〜 +30 … 保ち合い
・-31以下 … 下げトレンド

慎重なシステムとしては、

・シグナルジェネレーターが買い入れシグナルを出し、フィルターが+31以上であれば買い入れ。
・シグナルジェネレーターが売り込みシグナルを出し、フィルターが-31以下であれば売り込み。

というのが考えられる。ただし、シグナルジェネレーターはトレンドが続けば複数回にわたってシグナルを
発生させるものである必要がある。当然、強いトレンドに乗り遅れることもある。

積極的なシステムとしては、

・シグナルジェネレーターが買い入れシグナルを出し、フィルターが-30以上であれば買い入れ。
・シグナルジェネレーターが売り込みシグナルを出し、フィルターが+30以下であれば売り込み。

というのが考えられる。保ち合いの期間に発生した生シグナルを有効とするものだ。これはたいていのシグナルを速やかに
実行するものなので、シグナルの発生は1回でいい。しかし、保ち合い期間が長くなると弱い。

１分足の菊
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ブログ放置してんなよロリ野郎

つか、ブログでやれ

そして、誰もいなくなった・・

肝心の１分足が無責任にスレ放棄してるもんな
例えスレ立てが違う人でも隔離スレを建てられたら死ぬまで出てこい
それがお前の唯一の使命、ストは一生完成しないそれが宿命、

ブログ放置してるらしいから死んだんじゃないの？
老人は冬場に風呂で倒れたりするから
空売りしてて財産なくして逃亡中とか
ストの能力に悲観して自殺かも

>>317
放棄してるつもりはない。

今のトコ、メタトレーダの習熟で頭が一杯だ。
実際にさらに新たな技で検証を目指してる。

それより今のところ建設的な話題がないのでカキコしてないだけ。
ぐたぐた泣き言書き込んでも自分をマイナスにさせるだけだろう。
読む人も関心しないだろう！

それにしても開発初めて3年3ヶ月が過ぎた。
普通ならこれだけ時が経てばこれなら相場にぶつけられる代物が生産できて
よいものだと思う所だが。
シストレで放置しただけで打ち出の小槌の毎くストが金を稼げるほど見事に
楽して稼ぐという話はない。
それだけに優位性のある代物を産み出すのに3年以上も苦心するという経験も
夢果すには、やはり下積みという苦労が味わう事も自分の夢を目指すという
よい人生勉強になるだろう。

生きてたのかワロタ
と思ったが文章が全然違う
別人だな

>>320
だから偽者ではないという証明として住人から指摘された通りトリップを付けてるんだ。

トリップなんてバカでもできる
文章の違いは隠しきれないがね
一分足の文章は翻訳後の文章だがお前のは普通に読める

＞ぐたぐた泣き言書き込んでも自分をマイナスにさせるだけだろう。
だいたい泣き言しか書かないヘタレが自分からこんな事を書いたりはしないだろ

>>319
個別株のデータのインポートしてるのか？

>>323
株データでなく為替データをインポしてる。

ちなみに本物のオレのトリップは
◆th8Zx2v6CM
です、今後も宜しく！

>>315

ブログは手間がかかるので放置している。日付順に何かを書くならば、ブログじゃなくてもいい。このスレで十分なのだ。

>>318

俺はテクニカルなトレードではトレンドに逆らわない。一方的な動きが上げ続けば空売りで損をさせられることはない。
むしろ怖いのは保ち合いが長〜く続く相場のほうだ。例えば、「相場師殺し」などともいわれた去年の8月から
11月ごろまでは結構きつかった。

>>324

今後もよろしく。

MT5には並列計算と並行計算の機能が実装された。過去20年間のデータを保持し、新しいデータについて
ティック単位で再最適化を行うような戦略も走らせられる。スキャルパーの闘いはますます熱くなりそうだ。

>>325
こちらこそ宜しく！

メタトレーダ5は国内向け証券会社で使える所しかないので一番利用できる
証券会社が多いのはやはりMT4なので、ニンジャからそれに切替える事にした。
ＭＴ４は待機注文もポジとして数える事にはたまげた。

>>324は偽者です。
252の様に千擦の質問に答えてる粘ちゃんは答え方より固ハン則りだと誰にも
判るが、オレの書き方だとあり得る様なリアルなカキコでの固ハン則りはうやむやに
なるし冤罪の際の釈明も難しくなるのでそういう迷惑行為はよして欲しい。

粘着関係の方をお相手するつもりはないけどやはり平気で悪口を書く野郎は
是非とも来て欲しくはない。

>>327
「もうすこしがんばりましょう」

頑張ってるのはわかるが少し味わいが足りない。
それから一分足はsageない。これ豆なｗ

>>326
ラボで質問してるのお前かよw

一般に、時系列の3割がトレンド、7割がレンジだといわれている。トレンド追従シグナルジェネレーターが出すシグナルを
そのまま使うと、トレンドでは利益が、レンジでは損失が生じる。

シグナルジェネレーターだけで損益がトントンになるならば、フィルターを付けるだけで利益を上げられる。レンジでは
フィルターが指し示す方向にだけ仕掛けても損失が出るが、トレード回数は半分になるからだ。レンジを抜ける時の
方向がそれまでフィルターが示してきた方向と逆でも、大きな問題にはならない。

長期の移動平均をフィルターとして用いる場合、移動平均を数%上または下にずらすだけで、レンジでの
トレンド期待トレード回数が減り、システムの性能が大きく向上することが多い。

アメリカにはこういう相場格言がある。「Sell in May and go away. Don't come back until Halloween.」

株なら、移動平均の位置を11月から4月まで下に、5月から10月まで上にずらすといいかもしれない。

>>330
自分の考え方であるがトレンドなのかレンジなのかはっきり見分けられれば
それに対する対処の仕方も思いつくと考えてる。
長年、チャートと向かい合ってきた結果、トレンドでもレンジでも堂々と
戦えるやり方がベストなんだなと感じてる。
だがトレンドなのかレンジなのかすら見分けるのが困難なのが当たり前なのが
チャートの現実、上昇トレンドだと思ったらレンジ相場だった、更にそれどころか
下降トレンドだったという事も頻発している。
その様にチャートというのはどこまでも不透明で動きが乱雑なので、トレンドでもレンジ
でも通じるやり方を目指すというコンセプトでさえ通用しなくなってしまう。
その不透明で動きを攻略する事が最大の課題だが、どうやってもその特効薬は
確立できない。

>>331

トレンドとレンジのどちらも狙うとスト切り替えコストが生じる。

上げトレンド（？）→レンジ（？）→上げトレンド（？）でレンジだけを狙えば、損切りは1回だが、両方狙えば2回だ。

比較的短いトレンドを狙う場合、レンジ（？）で損切りが1回発生する。

比較的長いトレンドを狙う場合、レンジ（？）はトレンド転換を意味しないので放置すればいいから、
損切りはしなくてすむ。

また一人でやってるよ
病気だね

内容もくだらないし頭が弱い人だな
キチガイとも言う

右手でオナニーして次は左手でオナニー
勢力は抜群だなおい

多重人格者のキチガイは生きる意味があるのだろうか？
マジで本人はどう考えてるのだろう？

普通に１つのコテで話したらいいだけなのにねw

よっぽどコンプレックス抱え込んでるから、一人で人前にでられない性格なのだろう
手法が性格を反映して歪んでるよな
プログ見たら孤独な老人像が見えてきて吐き気がしたよ

テクニカル分析は無意味
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1330081088/

君たちも良く読みたまえ

>>339

休日を考慮に入れるテクニカル分析もある。ラリー・ウィリアムズのS&P500の空売り手法なんて特にそうだし、毎月の
ファンドのドレスアップを狙う手法も休日を重視している。

テクニカル分析は無意味
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1330081088/111

個人トレーダーの認知的不協和について、君たちも良く読みたまえ

>>341

興味が湧く話ではある。「テクニカル分析を使うと負け組になりやすい」が一般論として正しいと俺も思う。しかし、
役に立つテクニカル分析も存在する。

例えば、「5月に売って去れ。そしてハロウィーンまで戻ってくるな」というアメリカの相場格言も、広い意味での
テクニカル分析に入る。株では、この格言を単純実行するストがベンチマークを上回る確率は80%強にもなる。
弱気材料が出てくるのは年の後半に大きく偏っているのだ。

2000年代の最初の10年間で、1000万円のアホールドを続けていたとしたら、1000万円の運用資金が846万円くらいに
なっていたことになる。一方、格言を実行していたら、1000万円は1414万円くらいに増えていただろう。

去年から今年も例外ではなさそうだ。去年11月に株の買いポジションを積み上げていた奴は今頃儲かっている。

>>342
確かにテクニカルは通用しにくい。
しかし本気で勝つには鋼鉄なるテクニカル技を血の滲む様な努力で探す必要がある。
オレみたいにテクニカルを追求すると、いかにテクニカルは通用しないものかと
いう現実に突きつけられる。
しかし本気で勝ちたければその苦難を乗越えるべきと考える。

>>343

トレーダーが持ち合わせている心理的資質や資金額次第で、テクニカルは難しくも易しくもなる。

例えばトレーダーが連続30回の損切りに耐えられたりすれば、利益を上げ続けられるテクニカル手法はたくさんある。
そして、傑出したトレーダーの中にはもちろん連続30回の損切りに耐えてきたのがいる。

そういう話を聞くと、俺はつくづく凡庸だと思い知らされるが。

テクニカル分析は無意味
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1330081088/111

個人トレーダーの認知的不協和について、君たちも良く読みたまえ



理解できないのか？
理解したくないのか？

>>345

理解はするが、賛同はしない

あるテクニカル分析を使うと負け組になりやすいならば、そのテクニカル分析と逆の方向に仕掛ければ勝ち
組になりやすいことになる。

「テクニカル分析を使うと負け組になりやすい」は一般論として正しくない。

「テクニカル分析を使っても、負け組になりやすくもならないし、勝ち組になりやすくもならない」が正しい。

>>345 おまえが、BNFやCISクラスのトレーダーならば説得力はある。

なぜ株は勝てないのか。株はもともと勝てない“ギャンブル”だということを完全に納得したくはないですか？
現役のパチプロであり、某国立経済卒、財務会計学、証券分析論専攻の私が、ギャンブル理論、証券分析論双方の視点から、
なぜ株は勝てないのか、そのギャンブルとしてのメカニズムを徹底的に分かりやすく解説しています。
内容は以下の通り。

ギャンブル理論の基礎１　コインの賭け
ギャンブル理論の基礎２　パチンコの勝ち方
株のギャンブル理論的視点１　個別銘柄投資
株のギャンブル理論的視点２　テクニカル分析投資
株のギャンブル理論的視点３　ファンダメンタルズ投資
複雑系ギャンブルは絶対に勝てない
株の「巨視的視点」とは

ギャンブル理論を知れば株に対する見方が一変するでしょう。

http://blogs.yahoo.co.jp/mroksnsk3

安いな
たった700円で貴重な人生を無駄にせずにすむ
買わなきゃ　買わなきゃ

テクニカル分析は無意味
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1330081088/1

個人トレーダーの認知的不協和について
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1330081088/111

サンクコスト（埋没費用効果）や検索容易性の罠
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1330081088/356

モニター並べてかっこつけてる君、時間の無駄だ

>>350

埋没費用効果はこれまでのトレーディングで費用をまだ回収できていない人にしか当てはまらない。費用を回収し
終えたトレーダーがトレーディングを続けるのは、むしろ、そうしたほうがブラックスワンリスクが低くなるからだ。

検索容易性の罠はテクニカル分析でもファンダメンタル分析でもある程度生じるのだが、それを無効化する心理的な
効果もまた強い。トレーダーは検索が最も容易な方法には飛びつかない。

株価指数/GDPが過去最高値の1/5になったら買い入れるというストはウォーレン・バフェットにしばしば
語られているのだが、実行するトレーダーはアメリカでもそう多くない。

11月から4月まで買いポジションを維持し、5月から10月までポジションを持たないストは日本でもアメリカでも有効性が
高いし、アメリカでは格言にすらなっている（Sell in May and go away. Don't come back until Halloween）のに、
人気は高くない。

聖アグネス小学校の生徒たちが使った銘柄選定法は小学生でも実行できるほど簡単なもので、選ばれた銘柄の
株価は平均で+69%/年もの値上がりを見せたが、関心を持ったのはピーター・リンチ他少数の投資家に限られた。

相場が複雑に見える投資家にとって、簡単な方法は簡単すぎてかえって信じがたいのだ。

基路伯の書き込みはオモロいわ

ロハクは自分の考え方とは対象的に凄く大局的な視野で相場を見てると思う、その
世界の事に関し随分と知識がありそうな書込みの連続だ。

自分はその様に幅広く相場を見渡してない、所詮、情報は機関優先という考えで
個人が経済状況をシグナルにして勝てるわけない、予想に頼らないテクニカル
オンリーで最適な対処を行える様にする事が自分の考え方。

またロハクは値動きについては人間の行動と捉えてるのに対し、自分は
人間の行動という考えは差置いて値動きは曲線と捉え、その曲線の攻略を
目指すのが自分のポリシー、その様に考えないと勝ち目がないと思うから。

＞その様に考えないと勝ち目がないと思うから。

つまりロハクでは勝ち目がないと思っているのですね

>>354
違う、ロハクでなく自分が勝ち目が無いという事。
ロハクが勝ってるかは自分の知らない所。
人それぞれ相場に対して様々な考え方があるという事。

＞またロハクは値動きについては人間の行動と捉えてるのに対し、自分は
＞人間の行動という考えは差置いて値動きは曲線と捉え、その曲線の攻略を
＞目指すのが自分のポリシー、その様に考えないと勝ち目がないと思うから。

わかりやすくすると
Ａ君は�@と考えるが、Ｂ君は�Aと考える
Ｂ君は�Aとに考えないと勝ち目がないと思う
つまり、Ａ君は�@と考えるのは間違ってるということ

＞違う、ロハクでなく自分が勝ち目が無いという事
ならば、今やってることをすべてあきらめて
ロハクのまねをすればいいだけ


どっちなんだ？
日本語できるのか？
おまえ日本人じゃないだろ

それぞれのトレーダーの性格や持ち合わせた技能は異なる。一分足氏は俺ではないのだから、俺が使うツールを使っても
勝てない。逆も然りだ。

俺はこんな感じに考える。

1989年の日経平均の最高値は38,915.87円、日本のGDPは407兆2382億円くらいだ。2010年の日本のGDPは
477兆3271億円くらいなので、バフェットのやり方を参考にすれば、

38,915.87円 / 407兆2382億 * 477兆3271億 / 5 = 9,122.72円

という値が出てくる。

これが2011年における日経平均のバーゲン価格だ。これ以下なら買い入れを考える。

5月に入ったら11月までは買い入れに不利なので、夏は成長株を個別に漁るにとどめた。

11月になって本格的なドレスアップ開始のタイミングを模索し始めた。確認すべきことは、銘柄間の循環物色ではなく、
市場の外から資金が流入しているかどうかだ。つまり、大型株と小型株の両方が同時に上昇基調に入らねばならない。
この確認にはテクニカル分析を使う。

11月30日にテクニカルな条件が整った。

ここからさらに個別株にもテクニカル分析を適用し、株売買用の資産の大部分を現金から株に変えた。

>>357
その通り、ロハクもオレ、そして人それぞれ相場に対する考え方は異なる。
勿論、彼の真似しても勝てない事は当たり前な事。
勝つには自分オリジナルなモノを見つけるという事、それが今の自分の考え方。

ただロハクは実に広い視野で相場を考察してる事が文章から伺える、視野を
広く持つ事は相場で勝つ上で最低限な事だと思う、自分もそれは見習わなければ
ならないと思うが、相変わらず一つの目標にしか焦点を当ててない。

だからどっちなの？

＞Ａ君は�@と考えるが、Ｂ君は�Aと考える
＞Ｂ君は�Aとに考えないと勝ち目がないと思う
＞つまり、Ａ君は�@と考えるのは間違ってるということ
＞
＞違う、ロハクでなく自分が勝ち目が無いという事
＞ならば、今やってることをすべてあきらめて
＞ロハクのまねをすればいいだけ

この論理が間違ってるとでもいうのか？

>>358

時系列単体の分析に特化するのもありだと思う。しかし、それに特化するつもりならば、かなりの数学力が
必要になるだろう。

勝ち目がないと言いつつ、そのやり方に固執するのは

狂ってる

株価のモメンタムは外国人投資家の動向によって決まる。
外国人投資家の強気／弱気度を計るツールを考えてくれ。
売買動向以外の例えばＧＵ／ＧＤの頻度など・・

>>362
それはオレは無理だと思う、人の心理への依存が高いから。
出来高が多くなったのを強気の状態と当てはめても、そこから値が延びない
反落するなんて日常茶飯事ではないか。
よは予想と反したら適切な対処が取れる様になる事がベストだと考えるな。

問題
ジャンケンをやって勝てば+1点、負ければ-1点のゲームを行うとする。
その点が100点以上に必然的にできるにするにはどういうルールを考えれば良いか？

勝ち目がないと言いつつ、そのやり方に固執するのは

キチガイ

>>363

1つの銘柄だけを見ていては難しいが、複数の銘柄を観察すれば、出来高の急増が循環物色によるものなのか、
市場への資金の流入によるものなのかの区別がつく。循環物色の場合には逆張りで売り込み有利、市場への資金の
流入の場合は順張り買入れ有利になる。

問題
ジャンケンをやって勝てば+1点、負ければ-1点のゲームを行うとする。
その点が100点以上に必然的にできるにするにはどういうルールを考えれば良いか？

回答
この問題を考えた人は頭おかしい

自分でやるとこうなった。
GU=資金流入+ GD=資金流出- と仮定して、ヒストグラムを生成する。
その移動平均を表示する。
長い資金流入が続いていると、平均が+側に偏る。
チャートが陰線続きでも、資金流入がわかるなど。
これで、しばらく使ってみます。

>回答
>この問題を考えた人は頭おかしい

正解です
キチガイともいえるでしょう
勝率５割で勝てば+1点、負ければ-1点のゲーム繰り返した結果は片方への分散ではなくゼロに収束します
小学生でも知っています

100点以上に分散すると考えている時点で、コテは二人とも小学生以下の学力しかありません
ましてやルールでプラスの方向に持っていけると考えていのはミジンコ並みの脳みそといえるでしょう
数値遊びばかりしていると、頭が狂ってくるのでしょうね

何年もやってもミジンコの脳みそでは勝てませんが、それすら理解できないのでしょう
かわいそうな奴らですねｗｗｗ

哀れ

問題
ジャンケンをやって勝てば+1点、負ければ-1点のゲームを行うとする。
その点が100点以上に必然的にできるにするにはどういうルールを考えれば良いか？

この問題ですが、当たり前ですが当然大数の法則に従い回数が増えるに連れて
+-0に収束する事は自分でも解かります。

これで何を言いたかったというと、あらゆる手法を用いたトレードでの損益も
回数を重ねればジャンケンと似たりではないかという事です。
その様にトレードでの損益も+-0に収束しそこに手数料が嵩むので手法通りに
使おうが逆に使おうが結果は同じ「アーアッ！ミギカタサガリイー」

>>369

ジャンケンと異なり、相場には材料の織り込みがある。

カオス理論では、相場が材料の織り込みが不完全で、材料が既知のものになった後に、ある程度の
時間を経て、ようやく完全に織り込まれることもありえると考えられている。過去に発生した複数の材料がほぼ同時に
織り込まれる過程で、相場が一方的な展開を見せ、新しい材料が登場しなくても相場はトレンドを見せることもある。

>>370
それではテクニカルに材料、経済指標などのファンダメンタルはどう結びつければよいのか？
それはチャートを見ても急騰落などは指標発表が考えられるが、これは済んでからの
事、それをテクニカルで未来に向けそれらの情報が入ったかどうか見極めなければ
ならない訳だが、それは常識的に考えても無理なのでは？
指標で動いたかどうかは結果論に過ぎないから。

>>371

ファンダメンタル材料は発表後もしばらく影響を与え続けることがある。

2006年にすでにサブプライム関連債を問題視する分析はあったし、2007年の夏ごろにはアメリカでも日本でも
末端不動産業者が手持ちを売り捌こうと躍起になっていた。リーマンショックを発生の1年前に予測することは十分に
可能だったのだ。

もちろん、大きな統計指標を眺めていては出遅れるが、もっと細かく調べることは可能だ。大手投資銀行は週単位で
マクロなファンダメンタル分析報告を出している。俺は日足のトレーダーだから、ファンダメンタルでも毎日情報を収集し、
情報源の信頼性統計をもとに、具体的な数字として量化する。

ところで、予想屋トラックレコードが陰転した。

2012.02.03 760.69 -1.83% -2.65% -2.60%
2012.02.06 769.85 -1.83% -1.91% -2.56% bull
2012.02.07 772.77 -1.79% -1.91% -2.52%
2012.02.08 782.34 -1.67% -1.82% -2.47%
2012.02.09 784.49 -1.89% -2.06% -2.45%
2012.02.10 779.07 -1.30% -0.94% -2.35%
2012.02.13 781.68 -0.22% +0.35% -2.18%
2012.02.14 786.80 -0.32% +0.25% -2.03%
2012.02.15 802.96 +0.36% +0.36% -1.88%
2012.02.16 800.25 +0.85% +0.36% -1.74%
2012.02.17 810.45 +0.96% +0.21% -1.62%
2012.02.20 819.03 +1.13% +0.33% -1.50%
2012.02.21 816.29 +1.20% +0.33% -1.38%
2012.02.22 825.40 +2.13% +1.22% -1.22%
2012.02.23 829.35 +2.20% +1.40% -1.06%
2012.02.24 834.29 +2.15% +1.61% -0.89%
2012.02.27 835.25 +1.47% +1.15% -0.76%
2012.02.28 838.48 +1.28% +1.04% -0.65%
2012.02.29 835.96 +0.55% +0.35% -0.59%
2012.03.01 831.54 +1.07% +0.81% -0.50%
2012.03.02 837.82 -0.87% -0.39% -0.49%
2012.03.05 832.86 -1.16% -0.59% -0.50% bear

今回は3つのパーセンテージを1つにまとめて報告している。左はカーネル関数適用後の予測値で、押し目買い用とも
呼ぶことがある。中央が現在地、右が平滑平均だ。

>>372
ファンダメンタルで勝てるという事は相当、経済情勢に対しての感が人以上に
凄いという事だと思う。
ロハクも相当相場や経済を勉強してきた事が文章から伺えます、それに対し
自分は経済には鈍感だしむしろ経済状況に左右されないべきだからテクニカル
ならそれは自分のトレードに含めてはならないと感じてる。

確かに指標発表でアクションを起こした為替や銘柄が暫くの時間トレンドを
延ばすという事は確かにあるね、しかしそれがどこまで延びるかどこまで指標
を意識した動きをするかは一長一短ではないだろうか、また好材料、悪材料
が出ても無反応という事もある、
好材料が出た株に飛びつくが逆に下がってしまった、だが好材料が出てるから
必ず上る筈、その様な思い込みはしないという事も株をやる上での教訓となって
いる程でつまり「相場には相場の事情がある」
ファンダメンタルで勝つには相当の経済に対する鋭い感性が必要だし、その感性
がないならファンダメンタルを不要とするやり方でないといけないと思う。

ロハクと自分の相場に対しての考え方が対象的なので違う考えの双者との
相場討論会となってしまう。
まあそれはそれで楽しいかもしれないが。
相場に対しての考え方は人様々だと思うし、自分はテクニカル主義なので
予想はしない回りの状況に惑わされない、予想に反した動きなら即座に手仕舞い
個人にファンダメンタルが通じる場ではない、そういう考え方からテクニカル
なのでファンダメンタルに左右されるなという主観なので討論的な展開になると思う。

一分足１円やり気配全力投げ売り叩き売り
基路伯１０００万円ストップ高買い気配全力成り行き買い
裁定売買

>>374

株の個別銘柄での材料に飛びつくのはたいてい不正解だ。個別銘柄では材料が織り込まれるのにそれほど
時間がかからない。

株価指数では材料に飛びつくのは利益について中立に近い。が、情報源や予想屋の信頼性統計を使うと、
>>373みたいな指標を作ることができる。この指標はテクニカルな指標と同等の客観性を有している。そして、予想屋が
行ったり逝ったりすることで、時代に合わせて更新され続ける。

通貨では、材料が織り込まれるのにかなりの時間がかかり、材料が示唆する方向に張れば有利になる。ただし、様々な
材料が存在しているので、それぞれの材料に適切な重みを割り当てる必要がある。

商品先物のうち、貴金属は世界共通の通貨ともいうべき存在であり、材料の織り込みが極端に遅くなる。織り
込みがあまりに遅いので、材料の分析がかえって必要ではなくなり、トレンドへ単純に追従するだけで勝ててしまう。

7873 … 買い入れ74 → 売り抜き86

一時は102円まで行ったのだが、含み益がかなり減ったところで売り抜くことになった。まぁ、
ボロ株トレンド追従はこんなものだろう。

また一人でやってるよ
病気だね

東京白金 … 買い入れ4012 → 売り抜け4411; 4476; 4391; 4384

やや大きめのスウィングに乗ったという感じ。売り抜けの最初の3つは流動性枯渇懸念による
ポジション縮小懸念によるもので、価格変動分析そのもののとしては4384円が正規の売り抜けということになる。

・8306 … 買い入れ365 → 売り抜け400
・7201 … 買い入れ780 → 売り抜け783

いずれもノイズの範囲をあまり超えていない。利食いになったのは単なる運だろう。

> 380 名前：基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日：2012/03/07(水) 12:17:55.74 ID:RWRUDBx20 [2/2]
> ・8306 … 買い入れ365 → 売り抜け400
> ・7201 … 買い入れ780 → 売り抜け783
>
> いずれもノイズの範囲をあまり超えていない。利食いになったのは単なる運だろう

すげえ。感動しました

7201日産を７８０円で買うには２月１６日までの１ケ月弱さかのぼらないと買うことは不可能です。
その間は７８０円の値が一度もついてないのですから絶対に不可能です
それ以降の高値８４８円をやりすごし、本日のギャップ底の寄付安値７８３円で売るなんて神です

次に７８０円で買える機会があるのは、なんと去年の８月４日までさかのぼります。
８月４日以降の安値６１４円をひたすら耐え偲び、７ケ月かけて３円だけプラスにしたのですね。
今日の寄付に買って引けで売れば一日で１７円の利益が出たのに

ぜひ基路伯さんのトレードを分析したいので、購入時と売却時の予想屋トラックレコードを
書いてもらえませんか？

よろしくお願いします。

>>381

ああ、2月16日に780買った。その後848をやり過ごし、今回は値幅3円しか取れなかった。

たが、俺はそもそも株では10%程度の小さな値幅を狙うつもりがない。大相場を狙い続けるのだから、小さな相場で
取れないのは仕方がないことなのだ。時には2325の23万→74万のようなおいしい結果もあるんだから、
これはこれでいい。

予想屋トラックレコードは>>373にある。

日付の後の数字はなに？
３つの％の意味は？
２月６日に買ってないのはなぜ？
３月５日に売ってないのはなぜ？

まったくわかりませーん

>>383

日付の右にあるのはTOPIXだ。3つの%は左から予測値（押し目買い用）、現在値、平滑平均の順に並んでいる。
押し目買いを行う場合には予測値を、それ以外の場合には(現在値 - 平滑平均)をフィルターとする。もしもTOPIXに
連動するETFなどを売買するのであれば、実行はシグナルの翌日になる。

俺は株価指数連動ものを売買しない。中途半端だからだ。俺の興味はあくまで性質の両極端、つまり、個別株と
貴金属に向いている。個別株と貴金属の両方を同じテクニカルシステムで取れれば、そのシステムは万能に
近いといえるからだ。

予想屋トラックレコードはTOPIXにとってはシグナルだが、個別銘柄にとってはフィルターであり、個別銘柄でのシグナルは
テクニカルシステムによる。フィルターと逆のポジションをフィルターに順のポジションに対するある相対的大きさを超えて
新たに増やすことはない。既に存在するポジションについては、テクニカル分析で発生する仕切りシグナルに従う。

それって答えになってるの？

２月６日に買ってないのはなぜ？
３月５日に売ってないのはなぜ？
なんで日産は売買できたの？
個別銘柄のタイミングは全銘柄同じなの？

全然わかりませーん

教えを乞う態度ではないから多分ただの煽りだろう

>>385

>>384を読んで理解できなければあきらめろ。

それって答えになってないって

２月６日に買ってないのはなぜ？
３月５日に売ってないのはなぜ？
なんで日産は売買できたの？
個別銘柄のタイミングは全銘柄同じなの？

どこに説明してるの
対比しながら指摘してよ

チンプンカンプンわかりませーん

>>386
教え？
そんな大層なものなの？

上がったから買ってみて損が出そうだから売っただけジャン
自分の買値に左右されるのは超初心者じゃないの？
売買日が遅れるにあたってはシステムトレーダーとは呼べないよね

君が理解できるのなら、どこに説明してるのか対比しながら指摘してよ

スレ主の一分足さんなら当然理解してるんでしょ
どうなの？

他に誰でも良いから理解できてる人いたら説明してよ

>>390
ロハクのやり方には自分のやり方と対象的だから理解してないと思う。
ロハクのやり方は正直、自分には程遠い高度な知識を伺わすよ。

高度といいつつ理解しようと質問すらしなかったわけだよね
ずっーと無視していたわけだ

高度といいつつ馬鹿にしてるんでしょ？
残酷なことをするなあ

>>387
一人も理解してないのわかっただろ

結局だれも理解しようとすら思ってないのだよ

本心は低レベルだと思って笑ってるのだよ

裸の王様を指摘した俺に礼をいいなよ

で、お前はスレを荒らしたいから来たんですね
指摘する必要も無いし、理解する必要も無い
放置しても残酷でも何でも無い

>>388

「２月６日に買ってないのはなぜ？」 → >>384「もしもTOPIXに
連動するETFなどを売買するのであれば、実行はシグナルの翌日になる。」

「３月５日に売ってないのはなぜ？」 → >>384「予想屋トラックレコードはTOPIXにとってはシグナルだが、個別銘柄にとってはフィルターであり、個別銘柄でのシグナルは
テクニカルシステムによる。」

「なんで日産は売買できたの？」 → 上に同じ。

「個別銘柄のタイミングは全銘柄同じなの？」 → 上に同じ。つまり、個別銘柄での売買タイミングにはテクニカルが
優先になり、予想屋トラックレコードなどマクロなファンダメンタルにかかわる分析は、新しい仕掛けのポジションサイズや
銘柄選択などにかかわってくる。

例えば、低ベータ高成長銘柄の売買では、予想屋トラックレコードと逆に張ったほうがいいこともある。2月7日から
3月6日までの俺の低ベータ高成長銘柄リスト上位3銘柄の価格変化を見てみる。

・3632 … 2611 → 2528
・2413 … 334500 → 307000
・4924 … 375500 → 379500

この理由は、株価指数が上昇中であれば、循環物色資金はベータを取りに行くからだ。

一方、仕切りは予想屋トラックレコードから完全に分離されている。

彼は優しすぎる
もしくは2ch初心者だろう
バカな奴は指摘してやる要も無いし、理解してやる必要も無い
バカを放置して笑ってやるのが2ch
残酷でも何でも無い
おもしろそうな奴だからまた来いよ
過疎スレだからスレが伸びてちょうどいい
二人しかいないのだからｗｗｗ

も、もしかしてここ最近のこのスレの過疎っぷりに狂って第３の人格が出現とか？www
そしてしばらく三つ巴の戦いを演出？
まるで子供の指遊びだなw

・東京金 … 売り込み4465 → 買い戻し4478

損切りになった。

3/7　7201 … 買い入れ780 → 売り抜け783
現在 836

>>399

うんうん。でも、783 → 836なら俺にとってはノイズの範囲内なのだ。

俺が狙ってるのは、これくらい

・7733 … 売り込み1794 → 買い戻し735
・8698 … 買い入れ12210 → 現在17760
・8515 … 買い入れ114 → 現在155

の大きさの動きなのだよ。

当然、こういう失敗

・7733 … 売り込み1011 → 買い戻し1245

もあるにはあるんだが、リスクが大きい銘柄ではポジションを小さくすればいいだけなので、何も問題はないのだ。

＞291 名前：基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日：2012/01/20(金) 14:40:15.41 ID:6ftfwkBs0
＞・東京金 … 買い4096 → 売り4111

>>401

商品先物では大きな価格変動を期待できないことが多く、インフレやデフレへのヘッジ手段として俺は売買している。

>>291では東京金を比較的早く手放しているが、それは資金をリスクからいったん解放し、>>379で報告した白金の
買いを仕込むためにも必要だった。

現在、トレーダーが中長期の視点で警戒すべきことは、国債バブルの崩壊ときついインフレだ。

政策金利の引き下げは国債バブルを生んだ。

国債への投資において、市中銀行にとって政策金利は支払い利息であるために「原価」としての意味合いを持ち、
国債利回りは受け取り利子であるため「売り上げ」としての意味合いを持つ。

政策金利が3%、国債利回りが4%なら、「粗利益率」は25%である。政策金利が2%に、国債利回りが3%に
下がると、「粗利益率」は33%になる。政策金利が0.25%、国債利回りが1.25%ならば、「粗利益率」は実に80%にもなる。
そして政策金利がゼロであり続ければ、市中銀行は中央銀行が許す限りの資金を借り入れ、「原価」ゼロで
「粗利益率」が100%となるビジネスを楽しめることになる。

しかし、政策金利で借りているのはあくまで短期の資金であり、国債の買い入れを通じての国への貸し付けは
長期のものだ。国債バブルビジネスのうち、短期で回している部分は資金の借り換えができなければ続けられない。
長期で借りて短期で貸すビジネスは安全だが、短期で借りて長期で貸すビジネスは本来危険なものなのだ。

アメリカでは量的緩和第3弾の実行が見送られ、昨今では政策金利の引き上げが噂されている。国債
バブルビジネスには用意周到なソフトランディングが必要であり、それがうまくいかなければきついインフレが来ることになる。

極めて可能性が低いことが起こるリスクはブラックスワンリスクと呼ばれる。きついインフレが例えば物価を10倍に押し
上げるハイパーインフレにつながるようなブラックスワンリスクを俺は警戒している。日経平均が6万円を突破し、1ドルは
800円を超え、缶入りコカコーラの価格が1200円になり、ローエンドPCが40万円で売られる日が来ることを
警戒している。ハイパーインフレに追いつけなければ、トレーディングを続けられなくなる。

「買いっぱなしが一番儲かる」という主張にも一理ある。資産の大部分を株で持つパッシブファンドは株価の
下落に弱いが、ハイパーインフレには強い。長い目で見れば、アクティブファンドよりパッシブファンドの成績が良いのは、
投資の基本的な目的の1つであるインフレへの対処を忠実に行っているからだ。

うんこ

拭け

>>403

「短期で借りて長期で貸す」という満期変換は、ずっと昔から銀行利益の源泉。それを否定したら銀行業は成り立たない。

それと、ハイパーインフレというものは、政府による政策金利の引き上げに
よって引き起こされるものではなく、市場での国債価格の暴落（＝利回りの
急騰）によって起こる。もちろん、そうなれば政策金利も引き上げざるを
得ないだろうが、因果関係はきちんと把握すべき。

基路伯のトレード（日産）

2012/02/29(水) 833 838 826 832 陰線
2012/03/01(木) 831 843 822 827 陰線
2012/03/02(金) 838 839 810 818 陰線
2012/03/05(月) 820 827 806 810 陰線
2012/03/06(火) 808 813 795 799 陰線
2012/03/07(水) 783 804 782 800 寄付ギャップ安で基路伯の狼狽売り
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　直後に反転して陽線
2012/03/08(木) 812 818 807 817 ギャップ高・陽線
2012/03/09(金) 833 842 825 836 ギャップ高・陽線
2012/03/12(月) 842 849 841 836 ギャップ高・陽線

ピンポイントでの最安値売りはまさに神

本日の日産

2012/03/13(火) 840 851 837 841 一時高値更新

基路伯さんが売却されてから負け無し５連騰
やっぱすごいわ

相場格言

トレーダーが成功するには、人間の習性を研究し、一般大衆と逆の手を打たなければ　ならない。

例．５連陰の後の大幅ギャップ安
狼狽した基路伯さんが恐怖のあまり投げ売る
この逆をすれば勝てるということ

チャートではよくあるパターンだけれど現実にトレードしたアホを見ると勉強になりますねwww

まったくちがう。

>>名無しの基路伯さん

どこが違うのですか？
教えてくださいよｗｗｗ
基路伯さんが需給（チャート）が読めないのは実証された事実です（大笑い）

406にも反論しなくていいのですか？
経済の因果関係が間違ってると指摘されてるのですよ
私も滅茶苦茶な経済理論だと思いますｗｗｗ

>>基路伯さん

昨日は名無しでしたね
あのようなアホなトレードしては恥ずかしくてコテつけられませんものね
早くどこが違うのか教えてくださいよｗｗｗ

今日の日産
859 879 858 873
大幅ギャップ高・2/27の高値を終値でも更新
基路伯さんが売却した直後から怒涛の６連騰

2011.2の高値894、2011.6の高値891に迫ってきたから一旦利食ってもいいところだけど
基路伯さんは既に売却されてて、利食えませんね（大爆笑）

本日の日産
880 892 875 888 驚愕の７連騰

昨日指摘しておいた高値894、891が抵抗線となり高値は892にとどまりました

５連陰した後、７連騰のパターンが発生する確率は０．５の１２乗となり、まずありえない確率です
その中の最安値で売られた基路伯さんの実力には驚愕するばかり

恐るべき曲がり屋さんですねｗｗｗ

能書きはいいから勝てる手法はよかけや

勝てる手法ですね

投資格言

曲がり屋に向かえ

予測がまったく当たらず負け続けている人の反対売買をすれば成功するという意味。
相場予測が当たり続ける人（当たり屋）は希であるが、外れ続ける人（曲がり屋）は多いため、
まず、曲がり屋を探して、その人を反面教師にする手法のことである。
言葉としては「当たり屋につけ」と対で用いることも多い。

ここで問題です
曲がり屋と誰でしょう？

>>名無しの基路伯さん

すみません
脱字がありました

×曲がり屋と誰でしょう？
○曲がり屋とは誰でしょう？

転載元はウィキペディアです

答えは書かなくてもわかりますよねｗｗｗ

能書きはいいからw
はよ基路伯にかわってまじで勝てる手法書けや
くだらん能書きは１分足と基路伯だけでいい

亀ｽﾏｿ
>>123
mは何を意味するんだ?
ランダムな値で良いのか?

金曜日の日産

884 890 881 887 神をも恐れぬ８連陽線

>>417
＞はよ基路伯にかわってまじで勝てる手法書けや
その書き方はおかしいですよ
まるで基路伯さんがまじで勝てる手法書いてるみたいじゃないですかｗ

それと・・・
こんな匿名掲示板で手の内さらすのはバカしかいませんよ

バカには勝てない手法しか書けないのです

だからバカの反対売買やれば勝てるんです
説得力あるでしょｗｗｗ

>>419
「負けてる手法しか書かない」基路伯にかわってまじで勝てる手法書けや

理解できたか？


ということで、早速そんなおまえの反対売買するから
手法書けやｗ

>>基路伯さん

よっぽど悔しかったのですね

泣いているのですか？

煽っても勝てる手法なんて絶対書きませんよｗｗｗ

お〜い、おまえ、みさかいがなくなってるぞぉ〜ｗ

どこをどう読んだら路ちゃんをバカにしてる俺が基路伯やねん。
どうせなら手法乞食とでも蔑んでくれやｗ

お、最近ロハクと１分足ネタ飽きた所にいい基地外が登場してきたねw

勝てる手法書かないんならこのスレくんなやボケ
人の文章文句つける前にお前の実力ここで証明しろやチンシコ基地外

とりあえず手法と納税証明UPよろしく

本日の日産

890 898 883 891
祝　ついに2桁１０連陽（７度目の高値更新）

いやーなかなか利食わせてもらえません

>>名無しの君たち

僕は基路伯さんとウィットに溢れた会話を楽しみに来てるだけだから、君たちとは会話すらするつもりは無いよ

煽ってまで、なぜ僕の手法が知りたいの？
なんで？負けてるの（プッ）

妄想炸裂ですねw

だな。
>>421で基路伯をバカにしてるくせにウィットに溢れた会話だとさｗ
妄想炸裂、支離滅裂だわ。

はやくウィットニーな会話をはじめてくれ妄想ぼっち君

これまでロハクの売買履歴でレスした人は皆無
初めてのレスで連騰を当てている
正直手法は気になっている

本日の日産

880 880 861 865

寄付きに売れ残りを決済しましたが、結果は大もうけでしたｗｗｗ
妬まれると困るので金額は書きませんけど、家族４人が２年間ぐらい暮らせる金額です
短期の収入としては大きいですよね
基路伯さんに感謝
同時にドテンした売り物も既に利が乗っていますｗｗｗ

基路伯さんが出てこないので、このスレから去ります
バイバイ

おめでとう
そして二度と来ないでくださいね

いやです

てす

>>429
スゲーじゃないか、アンタ！
オレなんてスト開発始めて三年経っても未だ手法が確立されないんだぜ！

大した奴だ
天底当てるなんて考えられないわ

ＢＮＦが見込みの無い奴に名無しで辛口のアドバイスをたまにするらしいが
彼がＢＮＦかもしれんね

>>429
すごいね。
http://kabutomo.net/img.php?filename=dc_975646_1_1332602022.png

日産の次に狙っている銘柄を教えてください。

確かに手法は似てるよな

436だと矢印の翌日に売却になるからちょっと違う
3/21に売却しているから一日早い

>>438
このファイルは楽天RSSに対応しているので、
当日ザラバに売買シグナルが表示されます。　矢印の日に売買できるよ。
ただし自動売買には対応させていません。

クマ短やるじゃん
はやくソフトをアップするんだ

クマたん
早くアップアップ

ぉぃぉぃ、クマたんを溺れさせちゃぁ、あきまへんw

　　　　∩＿＿＿∩　
　　≡ | ノ　　　　　 ヽ/⌒))=　
-=≡/⌒) (ﾟ)　　　(ﾟ)　|　.| ≡ これでも食らえ
　≡/　/　 　( _●_)　 ミ/ )≡=
≡(（　　ヽ　　|∪|　　／)≡=　　　　:,∴・゜・゜・:,∴・゜・゜・
　≡＼　　　 ヽノ　/=　　　:,∴・゜・・∴~・:・∴・・・
　 ≡/　　　　　　/ 　,.:∴~・:,゜・~・:,゜・　,゜・~・:,゜・・∴・゜゜・
=≡(|　　　_つ~~~‘∴・゜゜・・∴~・:,゜・・∴・゜゜・∴~゜゜゜
,　≡|　 /UJ＼　＼≡　　　　 ~・:,゜・~・:,゜・　,゜・~・:,゜・・∴・゜゜・
=≡(|　/ 　　　 )　 ))= 　　　　　　　・゜　・・∴~・:・∴∴~・:・∴・
　 =(∪　 　　 （　 ＼≡　　　　　　　　　ﾟ∴・゜・・∴~・:・∴
　　　　　　 　　 ＼＿))≡=

　　　　　　　　　　||￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣||
　　　　　　　　　　||　諦めたら 　　 ｡　　 Λ_Λ　　いいですね。
　　　　　　　　　　||　　　 ダメ！　 　＼　(ﾟーﾟ*)
　　　　　　　　　　||＿＿＿＿＿＿＿＿⊂⊂ |
　　∧ ∧　　　 ∧ ∧　　　 ∧ ∧　　　 |￣￣￣￣|
　 (　　∧ ∧　(　　 ∧ ∧　(　　∧ ∧　|　　　　　　|
〜（＿(　　∧ ∧ __(　　∧ ∧__(　　 ∧ ∧￣￣￣
　　〜（＿(　　∧ ∧＿(　　∧ ∧＿(　　 ∧ ∧ 　は〜い、先生。
　　　　〜（＿(　 　,,)〜（＿(　 　,,)〜（＿(　 　,,)
　　　　　　〜（＿__ﾉ　　〜（＿__ﾉ 　　〜（＿__ﾉ

ググッてたら辿り着いたんだが…

>>127
> ハースト係数は最小になり、値動きが長期的なほぼランダムウォーク状態に

ハースト指数の見方を誤解してないか?

クマたん
早くアップアップ
基路伯たんも首を長くして待ってるよ

>>445
ファイルのUPは、http://livedoor.r.blogimg.jp/insidears/imgs/1/b/1b710b85.jpg

ボクの建てたスレに誰も書き込まないから、他人のスレにお邪魔しただけなんです。

売買シグナル part1
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/stock/1331316138/
ぶっちゃけ、ボクは儲けてないんだ。

　　 ∩＿＿＿∩
　　 | ノ　　　　　 ヽ/⌒)
　 /⌒) (ﾟ)　　　(ﾟ)　|　.|
　/　/　 　( _●_)　 ミ/
.（　　ヽ　　|∪|　　／
　＼　　　 ヽノ　/ 　　 　 クマたん早くアップアップ
　 /　基路伯　/
　|　　　_つ　 /
　|　 /UJ＼　＼
　|　/ 　　　 )　 )
　∪　 　　 （　 ＼
　　　　 　　 ＼＿)

　────────────────────
　　三　　三　　三　 ○...○ ﾀｽｹﾃｰ　三　　三　　三
　─　　─　　─ 从（ ´Д｀）∩从　─　　─　　─　　─
　二　　二　　二　 从〜〜　~　　　二　　二　　二　　二
　　　　　　　　　　　　ﾊﾞｼｬﾊﾞｼｬ　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＿＿＿∧ ∧＿＿＿ 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|＼　　 （　　　）　あっぷあっぷ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|　 ＼　　|　　ヽ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　从　　＼（＿＿〜　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　从　　 ＼　　　　

　　 ∩＿＿＿∩
　　 | ノ　　　　　 ヽ/⌒)
　 /⌒) (ﾟ)　　　(ﾟ)　|　.|
　/　/　 　( _●_)　 ミ/
.（　　ヽ　　|∪|　　／
　＼　　　 ヽノ　/ 　　 　 おちんちんびろーん
　 /　基路伯　/
　|　　　_つ　 /
　|　 /UJ＼　＼
　|　/ 　　　 )　 )
　∪　 　　 （　 ＼
　　　　 　　 ＼＿)

　　　　∩＿＿＿∩　
　　≡ | ノ　　　　　 ヽ/⌒))=　
-=≡/⌒) (ﾟ)　　　(ﾟ)　|　.| ≡ これでも食らえ
　≡/　/　 　( _●_)　 ミ/ )≡=
≡(（　　ヽ　　|∪|　　／)≡=　　　　:,∴・゜・゜・:,∴・゜・゜・
　≡＼　　　 ヽノ　/=　　　:,∴・゜・・∴~・:・∴・・・
　 ≡/　一分足　/ 　,.:∴~・:,゜・~・:,゜・　,゜・~・:,゜・・∴・゜゜・
=≡(|　　　_つ~~~‘∴・゜゜・・∴~・:,゜・・∴・゜゜・∴~゜゜゜
,　≡|　 /UJ＼　＼≡　　　　 ~・:,゜・~・:,゜・　,゜・~・:,゜・・∴・゜゜・
=≡(|　/ 　　　 )　 ))= 　　　　　　　・゜　・・∴~・:・∴∴~・:・∴・
　 =(∪　 　　 （　 ＼≡　　　　　　　　　ﾟ∴・゜・・∴~・:・∴
　　　　　　 　　 ＼＿))≡=

>>199
> NREMAというのは、俺が開発したトレンド指標で、設定が(1/16, 48, 1/16)なら、
> f = (O + H + L + C * 2) / 5
> u = Highest(f, 48) + Lowest(f, 48) - f
> NREMA = NREMA[1] + (f - NREMA[1])/16 + (u - NREMA[1])/64

気になって、MT4で組んでみた。
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org2816861.gif
赤がNREMA, 水色は48EMA。
「ある程度ノイズ耐性をもつトレンド指標」だそうだが、何が優れているのかよくわからんw

ソースはここに置いた。
http://u3.getuploader.com/mt/download/703/NREMA.mq4

　　　　∩＿＿＿∩　
　　≡ | ノ　　　　　 ヽ/⌒))=　
-=≡/⌒) (ﾟ)　　　(ﾟ)　|　.| ≡ これでも食らえ
　≡/　/　 　( _●_)　 ミ/ )≡=
≡(（　　ヽ　　|∪|　　／)≡=　　　　:,∴・゜・゜・:,∴・゜・゜・
　≡＼　　　 ヽノ　/=　　　:,∴・゜・・∴~・:・∴・・・
　 ≡/　一分足　/ 　,.:∴~無職~・:,゜・　,゜・~・:,゜無職・゜゜・
=≡(|　　　_つ~~~‘∴・゜゜・・∴~・:,゜・無職゜・∴~゜゜゜
,　≡|　 /UJ＼　＼≡　　　　 ~・:,゜・~・:,゜・　,゜・~・:,゜・・∴・゜゜・
=≡(|　/ 　　　 )　 ))= 　　　　　　　・゜　・・∴無職∴~・:・∴・
　 =(∪　 　　 （　 ＼≡　　　　　　　　　ﾟ∴・゜・・∴~・:・∴
　　　　　　 　　 ＼＿))≡=

>>311
> フィルターとしての100本コムソートコスト差を使うと、
コムソートコストってなんでしょう？
おしえてエロい人

>>453
カッコつけたくてそう表現しただけだよ。
コムソートでググってごらん。


しかし、こういう気取り方ってこっちまで恥ずかしくなる。
まあつまり、俺もこういう表現しては嬉しかった時代があったわけで。
思い出すと今でも顔が赤くなるわ・・・

まだ規制中か？

>>444

金融工学とカオス学ではハースト係数が意味することが違うだけ。金融工学で確率の問題としての価格変動の
分布についてハースト係数が0.5であったとしても、実際の価格変動のハースト係数が0.5になるとは限らない。

>>451

http://dl6.getuploader.com/g/4f7fc081-16d4-4665-b57a-3907b63022d0/3%7Cmt/703/NREMA.mq4

` _highest( int n, int pos )

mq4を使ったことはないのでよくわからんが、引数の型からして全然違うことをやっているようにしか俺には見えない。

これは3月30日に書き込めなかったもの。

・4330 … 買い入れ1781 → 売り抜け2546

これは新型システムによるもの。このシステムは、

・C < C[20] / 4
・C < Average(C, 25) * 0.4
・C = ストップ安

となったら、Cの数ティック上にストップで入り、買い入れ価格の+30%の値幅で利食い、-30%の値幅で損切りするという
単純なもの。ただし、平均売買代金がある程度大きくなければならない。現在の相場なら20日間平均で1億円くらい。

--

あと、こういう遊びもやってみた。

・1757 … 買い入れ1 → 売り抜け2

資金額が小さいトレーダーにとって、1円株ティック抜きが一番楽なのかもしれない。

--

残るこいつらは4848と同じくボロ株トレンド追従によるもの。

・8698 … 買い入れ12210 → 現在18700
・8515 … 買い入れ114 → 現在169

--

おっと、たった今白金が損切りに終わった。

・東京白金 … 買い入れ4433 → 売り抜け4338

>>456
おまえはグローバル変数ってものを知らないのか?

double dF = (Open[i] + High[i] + Low[i] + Close[i]*2.0) / 5.0;
daF_NREMA[i]= dF;

highest = MathMax(highest, daF_NREMA[i]); // inputData[i]);
}
return( highest );

>>453

コムソートはソートアルゴリズムの1つで、n個の要素の上り順あるいは下り順のソートで最大n * log(n)のステップが
必要になる。俺が「コムソートコスト」というときの「コスト」はステップ数のことだ。

　コムソートコスト差 = 下り順のコムソートコスト - 上り順のコムソートコスト

コムソートコスト差は上昇トレンドで大きく、下降トレンドで小さくなる。

RCIなどと違って、複数の時間フレームでの比較が織り込まれるため、典型的な巧遅型の指標になる。それゆえ、
コムソートコスト差そのものをシグナルジェネレーターとして使うのは危険だ。

組み合わせるとしたら、拙速なカギ足との相性がいい。

>>456
> 金融工学で 〜 価格変動の分布についてハースト係数
なんか、言っていることがおかしくない？

そもそもハースト指数は金融の為に考えられたんじゃないよね？
それが金融だとか、実際のとか…

それ以前に指摘をすり替えているし。

>>460

いっていることはおかしくない。

ハースト係数は金融工学のために考え出されたものではない。もともと、ハーストがエジプトでナイル川の水位の変化の
予測を試みていた時に考え出されたものだ。使われ方によっては「ハースト指数」ということもある。

ハースト指数は金融工学でも使われている。知識や技術については、考案された時の目的と、その後のある
時点での誰かの使用法が一致するとは限らない。

ハースト指数はフラクショナルブラウン運動のところで出てくるが、フラクショナルブラウン運動はあくまで確率過程だ。
H = 0.5になると、フラクショナルブラウン運動は通常のランダムなブラウン運動となる。

それに対して、Edgar E. Petersの『Chaos and Order in the Capital Markets: A New View of Cycles, Prices,
and Market Volatility』（翻訳本が出ているのを最近知った。『カオスと資本市場―資本市場分析の新視点』）では、
北欧の海岸線や通貨交換レートなどの実測値からHurst coefficient（ハースト係数）を求めている。

狭義の金融工学におけるモデルでは、予測不可能なイベントをランダムなものとして扱っている。ハースト指数は
イベントを差し引いたモデルにおけるパラメーターだ。予知能力者がいない限り、モデルはとりあえず合理的だといえる。

一方、Edgar E. Petersはファンダメンタルなイベントの反映を含む時系列データから、ハースト係数を求めている。

イベントを反映するハースト係数は多くのモデルのハースト指数よりも大きくなりやすいが、実測値でも時系列がほぼ
ランダムウォークになると、ハースト係数も0.5あたりになる。Edgar E. Petersの著書では、通貨交換レートでの実例も
掲載してある。

なんか話しを発散してくれて、メンドー

元々はこれ。
>>444
> >>127
> > ハースト係数は最小になり、値動きが長期的なほぼランダムウォーク状態に
> ハースト指数の見方を誤解してないか?
ハースト指数がランダムウォークを意味するのは0.5近辺。
「ハースト係数は最小」ってのは単なる記憶違いでしょ?
記憶違いなんて誰にでもあるんだから、「あはは、間違えたw」でいいやん。

次は…の前に、先にこれ。
>>461
> ハースト指数はフラクショナルブラウン運動のところで出てくるが、
日本語版のWikiに書かれていることを、もっともらしく語らなくてもいいやん。

さて、
>>456
> 金融工学とカオス学ではハースト係数が意味することが違うだけ。
>>461
> ハースト指数は金融工学でも使われている。知識や技術については、考案された時の目的と、
> その後のある時点での誰かの使用法が一致するとは限らない。
意味が違うとか、使用法が違うとか、ワケワカメ。
意味が違ったら別物じゃん。

それに「狭義の金融工学における 〜 時系列データから」と述べているけど、それは「Estimating the exponent」と「Generalized exponent」の差異について語りたいの?
ttp://en.wikipedia.org/wiki/Hurst_exponent

おまけ

>>127
> ハースト係数は最小になり、値動きが長期的なほぼランダムウォーク状態
>>456
> 実測値でも時系列がほぼランダムウォークになると、ハースト係数も0.5あたりになる。

こっそり訂正してる…
「あはは、間違えたw」でいいやん。

気が付けばシストレ開発を始めて三年半近くの年月があっという間に過ぎた。
その長い期間でオレは開発に没頭しながら何を学んできたのだろうか？
オレの今日までの開発方針はやはり確実に近いシステムの開発にあったのでは
ないか？

ただ決して100%勝てるシステムなんか目指してない、勝ち負けを繰り返しながら
恒久的にエッジを保てるシステムを目指してるのは確か。

ところで確実なシステムとはどういう定義に当てはまるものを言うのだろうか？
その定義とは自分なりの考え方では長期間稼動させてMDD率5%以下、あるいは10%以下のシステム
がそれに該当するのかなと感じる。

以前、損を覚悟する事とリスクを受入れる事の違いを考える様に勧めたカキコ
もあったがリスクを受入れると肯定できる損失はどういう事をいうのだろうか？
自分なりに考えて最低でも元本の半分、いや大半を損失する以上、極端にいえば
元本を枯らす事をいとわないといっても過言ではなかろうか？

メタトレーダの開発をはじめ数ヶ月たち少しずつ開発のやり方も覚えてきた。
そして定番カーブフィットの最大化の作業も一年近くやってない。
最大化する前にある程度、システムのアラのデバックを行ってから行おうと
考えてる。
本気で勝てるシステムを作るなら、息子の様に可愛がってやる気概で、とことん
面倒みてやるという姿勢がもっと必要なのかなと思った。
、

>>464
その三年半をずっと無職だったわけじゃないよね？
土日や大引け後から、バイトしているの？

いいえ無職です

>>464
一分足はメタトレでバックテストしてると思うけどスプをゼロにするといい。
つか、ゼロにすることで得られるメリットが大きかったりする。



と、アドバイスしても、この人、不思議なことに受け入れないんだよなー

>>467
スプを0にすると検証でどういうメリットがあるの？
実戦ではスプは当然つきものだが。
ぜひきかせて下さい。
というかスプの設定自体知らない。
スリペはEA内に設定できるが。

１分足さんに質問です。

１分足にはもう見込みがなく、あきれはてられてしまって、どうにもにもなりようもないので、相手にされなくなって１分足にはレスも着かない！

以前に比べるとマジレスしてくれる人が格段に減ったと思う。
それが何故だか自分にも理解できるがそれをリアルに言えば自分のレベルや
自尊心を傷付ける事になるだろう。「愛想をつかしたから」その言葉だけは
ホントに誰でも言われたらショックだ。

人の意見を満足に飲み込めない最大の理由は以前にも何度か弁明したが、
多くは、確実なんてない、今の動きに合うシステムを使うんだよ、という
相場の現実的な視点によるアドバイスで、それはまさしく理に叶ってるが
自分の資金力を考えれば、その条件で耐えてトレードする自信がなかったから
だと考えてる。
ならば潔く「退くも相場」の腹決めすべきだが、今の自分に相場を取り去れば
他に潰しが利くトコがまず見当たらない、今のますます厳しくなってく不況社会
を考えれば、やはり目を向けられるところは相場しかなく今も開発に没頭してる
のが現状だ。

最近は目標を目指すならぐずぐず言わずに黙ってやるべきだと思いあまりカキコ
しなくなってる。

で今のオレの疑問は勝ち目の無いやり方の確実の追求、勝つ見込みが望める
確率の追求　それらの違い、境目は何かだ。
もしかしたらある程度は確実の追求、ある程度は確率の追及を無意識のうちに
どこかでやってるかもしれない。

長文書いて頭が良さそうに見られたいからかもしれんがそれは逆効果w
相手に言いたい事を簡潔に書けない時点で頭が悪い

もう、一分足はリアルの社会でもここでも使い物にならない

>>471
長文は自分の言いたい事を伝える結果、別に頭よく思われようとして書いた
訳でない、バカだと思いたければそれでいい。

>>468
スプをゼロにするメリットは、そのストの価値が正確にわかるという点。

そもそも為替においてスプなんてのは適当な数字なので、
そこをまた適当に1だの2だのに設定すること自体あまり意味がない。
せいぜい、実際に勝てているかどうかのチェックだけど、そんなの算数のできない子供が喜ぶ程度の話。
そこでプラスを計上したところで意味がないことは一分足の方がよくわかってるでしょ。

>>473
そうかもしれないね。
＞そこをまた適当に1だの2だのに設定すること自体あまり意味がない。
スプ、225検証の頃の話になるがスリペや手数料を堅実に加えて幾度もストレス
テストをやったがカーブフィットだと、そのコストの担保の意味は偽者となってた。

まだMT4でのストレステストの設定方法も知らないしデフォルトのままで検証を
進めたいと思う。

>>474
うむ、やっぱり。相変わらずだねぇ・・・
どの程度メリットがあるか、調べようともしないし興味もなし、、、か。

上で資金力云々言ってるけど、資金力なんて関係なくてキミの基本的な姿勢なんだよね、これ。
儲かってるなら別だけど、結局、今の世界に暖かくハマっていたいだけなんだよなぁ。

自らの今までの行為の間違いを認め捨て去り
皆の忠告を聞くだけで道が開ける可能性が高まるのにねw

>>475
資金力に自信がなくても、極端な事言って元本50万以下でも勝てる道は開けるのか？

自分なりに考えだが、確実を求める事と確率を求める事、その違いや境界は何か
自分はその見極めが不透明だと思う、合理的、確実を求めて開発を続けた
結果、その見極めが見えにくくなったのかなと思う。

この一分足は偽者だな
オリジナルの脳がブラウン運動してるようなカオス分が足りない

ところで炉伯は商品先物もやってるのか？

まだやってる・・・っていうか、まだ出来ないの？

そろそろ俺がしめてやるけど
指標を使った方法というのが相場のやり方で一番難しいんだよ。
何故かというと、

マイ　スト
900％君みたいな検証結果が発生しちゃってビビッてる

条件式チェックしてんだけど
条件式の間違いが見つからなくて　更にビビってる

来週から実践投入するか？
数ヶ月様子見てから実践投入するかどうか？
りぽびたんＤ　飲みながら思案中

>>482
数ヶ月というか、10回ほどテストトレードすれば問題点が発見できると思うよ。
意外なところにミスがあって感心したりするよね。

>>481
指標とは経済指標、それともインジケータどっちの事を言ってるの？

自分は経済指標で動くファンダ的なトレードでは、先にその情報を手にするのは
機関だから勝ち目はないと考えてる、オレは後者のインジを利用したテクニカル
主義、だってシストレだもん。

今までの開発方針が色々な点で変わってきてて、話題はその分溜まってるが、それを
カキコする事が相手に勝てるヒントを与えてしまうのでは思うと発言に
慎重になってる、手法はもちろん、どの様な姿勢で開発をしてるかを公表
するだけでも相手に切っ掛けを作ってしまうのではと考えてしまってる。

この一分足は偽者だな
本物はどこに行ったんだ

文脈からどうみてもインジの方だろ

本物の一分足は今何やってんだ？
もしかしてこのスレ見つけられないのか？
ほんとアホだな

システムのパラメーターの使い方は次のどちらの使い方がよいのでしょうか？

1. 数年の長期にわたって一番利益を出せるパラメーターを修正なしで運用。
2. 数か月の短期間で一番利益を出せるパラメーターを定期的に修正を加えながら運用。

個人的には直近の相場でも利益を出せる2を常にメンテしながら運用するのがいいのかと思っているのですが、あまりパラメーターを
調整しすぎるのも過剰最適化になってしまうのではないかと言う不安もあります。

どっちも間違い

>>485~487
だからトリップで成済まし防止してる。
というか、本物のオレと解かりながら技と偽者とカキコして楽しんでるとも
思える。できればこの様なカキコにレスしたくないが．．．

「偽物」「本物」雄NGWord似登録汁

>>489
それどういう事？

勝手な解釈をして例えにすると、

1. は単純移動平均みたいなもで、全体像を現している。
でも、直近で勝てるとは限らないし、これまでの全体像とこれからの全体像が同じとは限らない。

2. は加重移動平均みたいなもの。
直近を良く現してはいるが、これまでとこれからが同じとは限らない。

こういう事？ちがう？

この一分足はニセモノだわ

最初とトリップ違うしねえ

　　　　　　＿,,, ､､── ､ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　(⌒ ⌒ヽ
　　 　,, -‐'' : : ;;､;; -‐‐-､: : ＼　　　＿＿＿　　　　　　　　　　|＿＿＿　＼□□　　 　 ＿　（´⌒　　⌒　⌒ヾ
　　 /: :,,r-‐'´　　　　　　｀ヾ: : ﾍ,.／ 　　　　＼　 　　　　　　　　　　　 /　/　　　□□ / / （´　　　）　　⌒:::　.）
　 /: :/　　　　　　　　　　　　ﾐ: : : l　 す　や 　| 　　　　　　　　　　　 /　/　　　 　 　 / /.（´;:　　　::⌒`）　:;　 ）
　 | : :l　　　　　　　,,ｨ=＝ゝ　ヾ: : .|　 ご　だ 　| 　 　 　 　 　 　　　 /　/　　　　 /￣　/　（　　　ゝ　　ヾ　　ソ
　 | : :|　 ,,===ﾐ､　　,,ｨｪｧ､,,ヽf'ヘ^|　 い　 ・　 |　　　　　　 　 　 　　￣ _,,,,,,,,,,,,,,,_￣￣　 　 ヽ ヾ .／　ノ　 ノ
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　　 ><{ -''´-‐'' |　　ヘー‐''´　　.|　　オ　・　 |　　　　 　 .,,r''~　　　　　　　　　　　　ﾞヽ、/／ .`ヽ､
　 　`l 丶ー─'( r丶^ｰ'^ヽ,,　　　.|　　イ 　　　|　　　　 ／　　　　　　　　　 　　　　　　　ﾞi,　　　　　`ヽ、
　 　 〉　　　 /　,ィﾆ二＞く　　　　| 　　・ 　　　|　　　 /　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i,　　　　　　 ﾞi,
　　｀　､　　　　 ゝ=二ノ　`　　 ノ | 　　・ 　　　|＝./　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 i　　∵∴ 　　 ﾞ､
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　　　　　 ＼､　.....　...／　　　　　　　　　　　　　.i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.:.::::/.:.:.:..　　　　　　　i
　　　　　　　　 ｀　' /　　　　　　　　　　　 　 　ﾉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　.:::::::/:::.:.:.:.:.　　　　　　　i
　　　　　　　　　　 i　　　　　　　　　　 　 　 .／　　　　　　　　　　　　　　　　.:.:.:.:.:.:／,;.:.:.:.:.:.:.　　　　　　　}

今の時代、シストレに対して正しい考えを持つ人はどの様なストを実戦に出す
のか？
それは長期的に通用するストなのか？
そのはずがない！
長期的には通用せず、しかもいつかはダメになるストを承知で使ってるのだと
思う。一時的にしか通用しないストも実戦に出す。
いったいその一時的にしか通用しないストをどの様なタイミングで出すのか？
それは本人のテクニカル以外の要因も学習した相場感もあるんだろうな？
それはともかく何故長期的に通用しないストを実戦に出す最大の原因は何か？
それは誰もが解かってる「　　　」だからだ！

お前さあ、せっかく個人スレ立ててんだからもっとしゃべれや！
高齢ニートの分際で
お前に有り余ってるのはヒマだけだろうが
毎日何やってんだよ
ストは作る作る言うばかりでいつまで経ってもできないし
一日24時間何やってんの？
ぼさーっとしてたら日が暮れるのか？
もう日記帳でいいからその日一日やったことをここに書け！

そんなんだからニセモノとか言われんだよ

497>>
今も毎日、ストを開発してる。
以前のオレはスト開発しながらよくカキコばかりしてた。
しかしその内容は下らない事ばかりだ、愚痴だらけ
やはり開発するには無駄口は叩かず不言実行の姿勢も大切なんだなと気付き
黙々と検証続ける様になった、それより早く実戦に向けたストを生産したいと
いう気持ちでヤマヤマなんだな、それでカキコする余裕もなくなってる、もう
開発始めて三年半、そろそろ答えを出す時期だ。

それよりロハク長らく来ないなあ〜

>もう開発始めて三年半


三年半もかけたらさぞかし立派なストができてるんだろうなあ？
42人月だぞ
お前が一人分かどうかはさておき

一分足さんはオプション取引はやってないの？

>>500
オプション取引、考えてない。
オプション取引は株、先物より儲けやすいの？
そんなはずないよね。

>>501
あんたＦＸじゃなかったの？
いつの間に転向したんだね？

>>502
今は為替で検証中、一年前から。
２２５はトレードシグナルもトレスタも終了してやれなくなったね。

>>503
3年半の実力のテストをしてあげよう
アメリカの雇用統計などの重要統計の発表時は為替が大きく変動するよな
つまりボラが大きい時間帯とそうでない時間帯があるわけだ
この点を踏まえたシステム開発の注意点及び運用方法をできるだけ詳しく書いてみろ
書いた部分だけは添削はしてやる
書かない部分の添削はしない
もし3年半たっても答えが無いようなら、君の実力は実戦1ケ月の裁量初心者より劣るぜ

１分足さんのスト作りにプラスになればと思うのですが
テクニカルについて語ろう
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1327353664/

>>504
発表時の大変動はファンダメンタル要素なのでテクニカルには組み込めない
いわばそれらは無視した条件で開発してる。
大変動があろうと為替が膠着しようと結果的にボれるシステムを開発する事
がオレの開発方針。その要素を組み込んで自動売買しようとしてもそれは無理
そういう時は裁量でするしかない。
注意点及び運用方法は、自分の考え方を赤裸々に述べるが様々な変動があっても
トータルで勝てるモノを目指す事、その方針により重要統計の発表で
吹っ飛ばされても動揺しない、それがある事が前提で勝てるシステムにする事。

>>506
3年半たっても答えが無いのがわかった
やっぱり君の実力は実戦1ケ月の裁量初心者より劣る
身銭を切って負けて経験を十分積んでないから、そんな妄想が生まれるのだよ
先物のように板があって、かつ1ティックをとりにいくアルゴなら可能だが個人では不可能
まして闇鍋状態の価格が提示される相対売買の為替なら尚更だわ
3年半をドブに捨てたようなものだな
5年10年にならないうちにあきらめろ
どうしても続けるのなら4年を区切りにして、あと年半やってダメならあきらめると今すぐ親に宣言してやれ
親がかわいそうだ

>>507
横やりで悪い。
が、おまいはFXをらないのに説教しているんだな。ﾜﾛﾀ

>>508
？
誰かと勘違いしてるんじゃないの？
説教と感じるなら一分足と同類だと思うが、これは優しさという慈悲の心だよ
だって3年半でこのレベルじゃ一生無理なんだから、かわいそうだと思わないか？
一生を棒に振るんだぜ
システムでトレンドの判定が出れば為替も先物も株もやるよ
同じトレンドなら株、先物、為替の順で優先度が高い
理由は書かないけどな
ドル円はトレンドが出た２月３月はとり放題でウハウハだった
今年の収入の半分近くはこれだな

>>509
横やりで悪いがオレも>>508と同じ意見。
マジレスすると、この問いは、一分足氏が何のペアでメインのタイムフレームが何かで答えが変わる。
それを聞かずして自分の経験から語っているところがいっそう切ない。

ペアはドル円、タイムフレームは日中足だけ公表し詳細は企業秘密なので公表できない。
開発方針で一番警戒してる事はこのオレができれば皆も勝てるという発想を
させ兼ねない事、ロジックについての内密はもちろん、開発の仕方についても
ある程度内密にする必要がある。
ただ一言言えば、トレンドに従うという事は大切だなという意識を持ってる。

三年半は決して無駄ではないと思う、この長い期間てせチャートには様々な
値動きがありそれには様々な要因があるんだなと感じてる。

シストレに見切りをつけようにも他に潰しが利かないからシストレに期待し続ける
他ないのが現状、というより新たな生計手段をシストレに期待する事は無意味
な事でないと思う、苦労するからこそ見えてくるものがある．．

お前らなぜ最初にこの質問をしたのか分からないのか？
＞アメリカの雇用統計などの重要統計の発表時は為替が大きく変動するよな
＞つまりボラが大きい時間帯とそうでない時間帯があるわけだ
＞この点を踏まえたシステム開発の注意点及び運用方法をできるだけ詳しく書いてみろ

で、その答えがこれだ
＞注意点及び運用方法は、自分の考え方を赤裸々に述べるが様々な変動があっても
＞トータルで勝てるモノを目指す事、その方針により重要統計の発表で
＞吹っ飛ばされても動揺しない、それがある事が前提で勝てるシステムにする事。

トレンドも持合も同列に扱っている
勝てるタイミングのときだけ勝負すればいいことすら気がついてない
もしくは勝てるタイミングが無いからすべてに対処しようとしている
だから3年半は無駄だったと書いてるんだよ

で俺の答えがこれだ
＞システムでトレンドの判定が出れば為替も先物も株もやるよ
＞ドル円はトレンドが出た２月３月はとり放題でウハウハだった
＞今年の収入の半分近くはこれだな

監視の範囲を広くして、勝てるタイミングだけ勝負してるだろ
極端に言えば一年のうち1ケ月だけでいいんだよ

＞シストレに見切りをつけようにも他に潰しが利かないからシストレに期待し続ける
＞他ないのが現状

大きな間違い
自分にとって楽な道を選択してるだけ

＞というより新たな生計手段をシストレに期待する事は無意味
＞な事でないと思う、苦労するからこそ見えてくるものがある．

自己中心的にこうなればいいなという期待だけで物事に対処している
世の中そんなに甘くない
一分足の甘えた性格がよく分かる

＞どうしても続けるのなら4年を区切りにして、あと年半やってダメならあきらめると今すぐ親に宣言してやれ
期間すら設定できないのは甘えてるとしか言いようが無い

慈悲の心で書いてやったけどこれで終わりだ
5年10年と時が過ぎてやがて親も死んで、地獄に落ちるがいいわ

つまりボラが大きい時間帯は避けろということ？

>>512
自分も最終的には勝てるタイミングのときだけ勝負するという事を前提に
ポジる様にしてる。
皆が思う勝てる確率の高いタイミング、このチャンスが巡ってくるのはもちろん
少ない、少ないから長期の日中足で検証しても売買数は少なくなる、
フォワードテストで通っても売買数が少ないという事はシストレにおいて不信材料となりかねない。
自分としてはもっとチャートを深く追求するともっと勝てるタイミングはあるのではと
考えてる。

甘えるとううんぬんより自分が食い逸れない生き方を模索してる。
その答えは自分の内から探すもの。

一分足君がスタティックなモデルばっかり追求してるのを>>ID:a0fwGVyD0はつっこんでるんじゃないの？
まぁ否定はしないけど、そういうモデルは波がはげしいから、いいとこ取り仕様にすると売買数は少なくなるのは当たり前だしカーブ臭がプンプンする

>>512
そして俺はこう述べた。
「おまいはFXを知らないのに説教しているんだな。ﾜﾛﾀ」

動的な確率制御モデルってどうなんだろね？バーラとか

>>512
書いてることはほとんど正解だけどひとつだけ大きな間違いをしている
バカな奴には何を諭しても無駄
このスレは笑いながら楽しむスレだよ

確かにｗ

為替は単独で動いているわけではなく通貨
債券、株式、と密接に関連し
合っています。大変重要な関連無視した
トレード手法
一つの通貨ペアのチャート
だけで値動きを判断し
複雑な計算やインジケーターを
組み合わせることで聖杯のようなものが見つかることを
期待しておられる数字弄り
には際限がない。分析を行っている気分には
浸れるかもしれませんが、方向性自体が間違っている
ためトレード結果は伴わず時間
を多く失ってしまうことになる。

値動きの特徴

なんか改行の仕方がおかしいし、途中で終わってますがなw

>>521
コピペでしょ。
それにファンダメンタルズで取引しろってさ。

バーカ死ね

＞大変重要な関連無視したトレード手法一つの通貨ペアのチャートだけで値動きを判断し複雑な計算やインジケーターを組み合わせることで聖杯のようなものが見つかることを期待しておられる数字弄りには際限がない。

この無茶苦茶な句読点はどうみても一分足の文章
レベル低いしｗ
名無しで書くんじゃねーよカス

>>524
それを言うなら「この無茶苦茶な読点」、"句"は要らないw

ホントにコピペだったw

http://love.ap.teacup.com/fx225shouzai/
> 勝つための秘訣＝視点のレベル
>
> 為替は単独で動いているわけではありません。通貨間はもとより他の市場（債券市
> 場、株式市場、商品市場等）と密接に関連し合って値動きを形成していきます。
>
> しかし不思議なことに、この大変重要な”関連性”を無視したトレード手法がちま
> たにあふれかえっています。FX で利益を得ようとしているのにも関わらず、肝心
> の値動きの原因には注意を払わないという信じられないことが普通に行われている
> のです。
>
> 例えば、為替単体、極端な話では一つの通貨ペアのチャートだけで値動きを判断し
> ようとする試みなどがそうです。もしあなたが複雑な計算やインジケーターをいろ
> いろと組み合わせることで聖杯のようなものが見つかることを期待しておられると
> すれば、問題はさらに深刻です。表現は悪いかもしれませんが、そのような”数字
> 弄り”には際限がないからです。分析を行っている気分には浸れるかもしれません
> が、方向性自体が間違っているためトレード結果は伴わず、貴重な資産（資金・時
> 間・機会）を多く失ってしまうことになるでしょう。

相場は八割以上が負けると言われる。
トレードを始めた頃は初心者が多すぎたり、思いつきで飛び込んでる人が
多く敗者の比率を大きくしてる最大の要因と思ってた。
実際にオレもその頃は思いつきでやってビンタを喰らってた。
だが検証を三年以上やってみるとその要因とは異なるのではないかと思える
様になった。
余は思いつき組だけでは敗者の数は足り無すぎる、それとは逆に経験豊富な
計画性のあるトレードを主体とする努力組からも多くの敗者がでなければ
今の大半が負ける相場は成り立たないのではと考えられる様になった。
努力組からも多くの犠牲者が出なければ相場に限らず一部の人が勝ちあがる
という競争原理は成り立たないし、それは努力すれば必ず勝てると言ってる
様なものでこれでは厳しい現実を否定する事になる。

自分の検証の仕方で感じた事があり、相場では確実思考では勝てる様にならないが
確率思考なら勝てる切っ掛けはあると言われてるが、その確率思考も自然に
意識されストの中にもその要素のシェアが大きいと感じられてる。

文単位では内容が理解できても、文章単位ではまったく内容が理解できない
国語力なさすぎか、分裂症なのかどっちなんだ？

>>527
これのレスの趣旨は何なの？

相場は機関含めて8割以上が負ける　わかった、それはいいや

で？
「だから俺がストつくりに3年半かかっても仕方がない」のか？

>>529
検証を続けると解かってくる0SUM化した相場の現実というトコかな。
それを努力組も敗者になると表現した。

そんな当たり前の事を三年以上かかってわかったのかwwwさすが加齢臭ヒキニートハゲオヤジ

一分足おっさんよく見とけ、お前の意味無し言い回しは非効率すぎる
・どんなに一分足が祈っても相場は無関係に動く
・どんなに一分足が努力しても相場は無関係に動く
・はやく一分足が実弾で勝負して破産して散ってくれる事を期待する

相場とはそういう物だ

>>530
いつまでもウジウジと言い訳ばかりする性根の腐った奴だな
家族や同級生からも愛想つかされてるだろ
みんなお前を嫌ってると思うよ

ひどい言われようだなｗ
子供の作文みたいな長文書くから知恵遅れかどうか確認しようとしただけなんだが
お前ら恨みでもあんのか、こいつに

底辺層は自分より下の者をつくって安心を得ようとする。
だからスレ主をバカにしたり否定したりすると嬉しいんだろう。

それだけのことさ。

一分足さんがかわいそう
誰か勝てる手法を教えてあげてｗｗｗ

↓さあどうぞ

一人の女性を心から愛することです。それ以外に男の生きる意味はありません

なるほど
いい女を嫁にすれば勝ち組、シストレなんて些細な事と言うことですね
これ以上の手法は無いですね。まさに名言です
一分足さんの3年半の努力は536に出会うための必要条件だったと考えると、私も感動して涙が出そうです
一分足さん。勝てる手法が見つかって本当によかったですねｗｗｗ

>>536
一人の男性じゃマズイですか？

いいんじゃないでしょうか。アラン・チューリングも晩年若い男に狂いましたが、ここは日本ですし

　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　　??
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ??????
　　　　　　 ???????　 　　　　 ?????:?
　　　　???　　　　　　??　　　　 ?????:?
　　　?　　　　　　　　　 　? 　 　 ?????? ???●
　 　 ? ?　　　　?　　 ???? 　 ??? ??
　 　 ?　 ｏ　 　　　　　　????　　　??　　　ぼ〜ぅや〜♪
　　　????????● ??　　　 ????
　　　　???　　　 ??????? ?　　?
　　　　　　 ???　　 ??????????
　　　　　　　??? 　　　 ?????????
　　　　　　　?　????????????

愛に目覚めた一分足は幸せになりましたとさ
おしまい

ＡＡが化けてる
なんか不吉ｗｗｗ
ハッピーエンドは無理があったのかもｗｗｗ

きろはくさん　や　１分足さんは　最近　あまり書きこまないっすね
手法の研究成果　説明しないのかな？

きろはくさんは　へたくそがばれて　にげてしまいました
いっぷんあしさんは　やるきが　まったくありません
はやく　しねばいいと　おもいます

一分足はニートの言い訳にスト開発やってるふりしてるだけだからね

能ないトンビはちんぽこする

>>勝てないシストレの考え方なら一分足！ ◆th8Zx2v6CM

生活保護受けてるの？

一分足と炉伯が別人だという仮定の上でだが、
炉白はここ最近の暴落で退場した可能性があるね

退場かなあ？
バカにされてたから自決したんじゃないの？
プライドだけは高そうだし

２ｃｈに警察の捜査がはいってるので
おもいっきり書けん

白髪老人は警察がきらいなんだろ

久しぶりに覗いたがまたいたのか

ナマポ芸人の一分足さんがいると聞いて来ますた

生活保護だから４年も遊んでいられるし切迫感もない
生活保護だから実践できない
つじつまがあうね

今は生活保護と揶揄されても致し方ないが、いつまでも生活保護状態ではいけない。
そして喰い逸れない様に対策を練ればならない。
その一案がトレードで勝てる様になる事。

某大手FX会社のバーチャル取引で130万人中1位に輝いたトレーダー開発システム。
わずか2カ月弱で500万円を9000万円超にした究極のロジック搭載！
　　↓　　　　　↓　　　　　　↓
http://www.infocart.jp/e/46382/158904/

>>553
生活保護を受給してるのかしてないのかどっちなの？

>>555
生活保護を公的機関から受給はしてません。
生活保護は親から、それを打開する一案がシストレ。
シストレで稼いで親孝行するのが夢。

>>556
今は受給してないけど、親が死んだら生活保護をもらうんでしょ？
それとも資産家で悠々自適かな？

もらえないと思っているからもらってないけど、
簡単にもらえるんだから、もらえばいいのにｐ

生活保護もらって種を増やせば、もっと早く親孝行できるよね

生活保護もらったら株出来ないんじゃないの？

親に多額の保険金をかけておいて、じわじわ精神的、肉体的に追い詰めて早死にさせる
一分足にとってはシストレ完成させるよりも簡単で現実的な事だろ？

ニートだから、じわじわ精神的、肉体的に追い詰めて早死にさせるのは既に実行中

一分足って何歳なんだっけ？

BNFについては
若い者には負けられないと言っていた。

>>556
一分足、あんた何歳？

>>556
会話しないんだったら何のためにスレたてたの？

>>566
いままでとはやり方が違い、デバックの方針が厳しくなりスト一つ
作るにも月単位となりカキコする余裕がなくなったのが最近、カキコ率が
減った原因かな。
そのやり方より最適化作業までの道のりが思いっきり遠くなった。
良いシステムを作る為に自分に厳格なデバックを課す事にした。
最後の最適化はもう一年くらい前だと思う、MT4に切替えてからはまだ最適化
は行ってない、ストを作ってる段階で不適切だと感じたら作り直しの繰返し..

>>567
御託はいいから何歳か答えろよ

死ねキＴガイ

>>569
なにカッカしているんだい?
熱くなるなよ

>>567
How old are you?

年は言わない、でもあまり若くはない

元ニートで今は株専業の俺から言わしてもらえれば、
一分足はニートである自分を正当化するためにシストレごっこしてるだけだよ。

>>572
大体の年齢が判らなければアドバイスのしようがないけど、それでもいいのか？

>>573,574
年齢とシストレは何故関係あるの、オレ的には無関係だと思う、あくまでも
心持ちの問題。

ニーちゃんである自分を正当化してる部分は認めざる得ないがシストレは
自分が将来喰い逸れない為の自分に対する大プロジェクトで今の仕事という
認識で行ってる、いや自称「チャーティスト」的な活動と言ってよいな。

親の生命保険に決まってるだろ
自己中心的な思考しかできない君には、シストレは絶対無理

＞今の仕事という認識で行ってる
嘘と吐くな
仕事という認識なら、期限が必ず設定されているはずだ

>>575
あーそれニート時代の俺とまったく同じ思考だわ。
まぁニートは誰に何言われようと平気だからニートなんてしてるわけで、
忠告やアドバイスは無意味だわなｗ

40歳にしてはバカすぎるし
30歳だと親のどうのこうのが合わない

30代半ばだな

30代、40代は無いな
文章にゆとりがありすぎる

50代以降で退職して２CHで遊んでる or １0代20代の本物のニート
一分足のアピールはニートだけだからニート自体が嘘くさいけどね

一分足＝ロハクだと５０代以降は間違いない

説教してた奴アホすぎ

おまえらが遊ばれてるんだよ

またサボりか
10歳のレンジでいいから年齢書け

早くしろやゴルア

一分足の歳なんぞに興味ねーな。
俺はモーホーじゃねえし。

流行のアルゴみたいなシステム　作ったりしないの？

某大手FX会社のバーチャル取引で130万人中1位に輝いたトレーダー開発システム。
わずか2カ月弱で500万円を9000万円超にした究極のロジック搭載！
　　↓　　　　　↓　　　　　　↓
http://www.infocart.jp/e/46382/158904/

いつまでたってもシストレの話にならねーな、このスレ

早く出てこいや―――――――――――――――！！！

個人スレ立てといて無責任すぎんだろｺﾗ

ここでのシストレの定義は？
一般的な自動売買てことでおけ？

俺はいつもこの辺からEA買ってそこそこ勝ってる
http://fx-ea.jp/

旅行に行ってたり話題がなかったので放置してしまってた。
そしてクッキーを一切整理してしまったのでトリップも紛失してしまい新たな
トリップでカキコする事にした。

今の疑問は確実を目指す事と確率を目指す事の違いは何かだ。
自分はその両方を天秤に置いて作業してると思う。
どっちに傾いてるかは全然気付かないが。

確実に今までとはやり方や考えが変わりつつあるかな、それ以上は企業秘密
なので話せない。

それ以上は....
もったいぶちゃってて おもしろくないっすよ

>>589

で、何歳なんだよお前
選べ

未成年
20代
30代
40代
50歳以上

>>589
企業秘密とか言ってなんにも話さないからいつまでたっても始まらないんじゃないか
何を期待してるんだ、スレ主は

中段の疑問はシストレ以前の話であって、ここに来るほとんどの人間は興味が無いよ
種が少ないトレーダーは基本的にハイリスクを選ぶ
ローリスクを目指すくらいなら、がむしゃらに働いて稼ぐか、副業で稼いだほうがはるかに
確実で効率が良い

>>592
自分の隠してる考え方は確かに今は隠す程の価値がないと思うが、長い目で
考えてみるとまぐれでも通用する手法を見つけてもその考え方を公表してしまった
為、手法を見抜かれ寿命を縮める可能性もあるから、オリジナルな考えは
なるべく隠蔽しとくべきだと思う、相場の世界は嘗めて掛かってはいけない！

買いだと思えば売れ
売りだと思えば買え
これで二分の一は勝てる

二分の一でよければサイコロを振ってもおｋ

>>593
ふーん、で、隠し続けて今まで何かいいことあった？
自分がナイーブだと自覚があるのなら、むしろ積極的にさらしてしまったほうが
エンジニアリングとしては効率がいいと思うよ
相場で儲けることより、まずは自分の成長を重視するなら、なおさらでしょ
ナイーブな人間が殻に閉じこもると、ろくな事にはならない

相場の世界は舐めて・・・とか、大して経験を積んでもいないのに口にするべきではないよ

偽ニートに説教する奴って・・・

一分足に説教するならサイコロを振ってもおｋ

レスなしか
マジレスしてやったのに失礼極まりないやつ

偽ニート（談）

おもしれー
まーたひっかかった
バカじゃねーのｗｗｗ

>>596
相場の経験は多くないが検証の経験は大きい、それだけにチャートに対しても
色々なパターンを知り尽くす事ができたはずだが。
自分がナイーブかどうかより、いかにしてこれからの人生をよりよいモノに
するか、それが勝ち技を確立してトレードし新たな人生をつくれる資金源と
なりうる事を目指し三年半だと「苦節...」の域に足を踏み入れつつあるが
下積みで辛抱してる訳だ。
さらしてしまった方が効率的という意見にそうだと思うが、何せ自分の
考え付いた皆も想像つかないようなあまりにも独創的すぎるやり方だからな
それだけに公表する勇気は今のとこ持てない、済まん..
だが新たな作戦も見事な弱点がある事が解かり、その弱点をどうするか頭を抱えてるとこだ。

追記:オレが一番恐れてる事は例え自分の作戦の表面的な部分だけちょこっと
さらしてもそれだけでは誰も理解できないだろう見抜かれる恐れも少ない
しかしその作戦が功を奏し勝てる様になった事が皆に判れば、一分足が
この作戦(考え方)でできるんだからとオレにもできる筈と思われてしまい
多くの人がこの作戦を見抜くのに死に者狂いになり、徹底的解析され
隠蔽性が高くてもやがでは作戦を見抜かれてしまうのではと恐れてる。

>>602
さらさない方が普通だと思うから別にさらすことないだろ。
ただキミは相変わらずだな。経験不足からくる妄想でパンパンだわ。

勝てる方法を見つけた時点でゴールだと思ってるとこがシアワセな人だ。
ゴールじゃなくてスタートラインに立っただけだから、そこを徹底的に解析したところでねぇ・・・

このスレの影響力がどのぐらいあるか？
おそらく有効性や優位性が失われるほどの影響力は無いだろうと思われる
独創的で　ちんぷんかんぷんなオリジナルって刺激になるから
おもしろいお話をしてくだちゃい

>>603
勝てる方法を見つけた時点が下積みラインのゴール、それから実戦という
新たな華のスタートが始まるという事。

>>601
やっとレスする気になったか

３年半って長すぎ
休むも相場というが休みすぎだろう
検証方法に何らかの問題があるんだろうな
検証経過、ここで報告するだけでも、皆の批判もらって成長できるだろうに
そういうこともしないのか？

>>602
誰が一分足がそれで勝ってるって把握できる？
勝ち始めたら、十分勝つまで黙っとけよ
誰も気にとめねーよ

>>606
考え方に期待してる上、公表は無理

こいつ偽物だわ

チャートとかパターンとか言ってる時点で負けてるのは明白じゃん。勝ってる人は状況に応じた的確な値付けができる。八百屋と同じ。ただそれだけ

>>605
華のスタートならいいんだけどさ。

次の下積みが始まるんだよ、現実にはね。
今度はタネが減っていくという恐怖と共にだから、今どころではないほど精神にくるよ。

>>607
手法ができていないうちから、えらい自信だな
相場も知らない、儲かってもいない人間が偉そうに言うんじゃねーよ

それと、一分足ってもしかして外人？
日本語微妙におかしいんだが・・・

一分足、今日は大漁だな
笑いが止まらんだろｗｗｗ

あまりにも独創的すぎて公表すると笑いものになるので公表できない。

>>607
テンプレに入れとけ

注意事項
このスレはシステムトレードのスレですがシステムを語ることは厳禁です

>>614
シストレ関連でも語れるものと語れないものがある。

じゃあ何が良くて何が悪いのか明確に書け

つーか、こいつ偽物だよ

>>616
いいものは将来的にもし自分のストが有効なら効力に影響のない話題
よくないのは影響が少しでもある話題。

このスレだけどださー、シストレってことで期待してたけどスレ主がまともに会話もできない
ダメ人間みたいで、幻滅したわ

もう次のスレからはシストレスレを名乗らないで欲しい
このスレもスクリプトで適当に流してあげようか？

どうせ、何も期待していのだろうから

あれ、なぜか文字が抜けた

どうせ、何も期待してないのだろうから

じゃあ、無言は了承ってことで

てす

てす

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まさにシステマチックだなw

>>630
スクリプトもシストレの一部ってことで
やり方教えて

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バイバイ一分足
お前がまともだったらこのスレも荒らされずにすんだのにな残念だよ

痛みを伴わない教訓には意義がない
人は何かの犠牲なしに何も得る事などできないのだから

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こちんこ

ちんこ

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こまんこ

まんこ

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性器

こする

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