一分足のシステムトレードのスレVer2

コテスレ禁止や投資とは言えども非株式なのでここにVer2を建てる
次第になりました。

このスレの用途はシステムトレードをやっていて感じた事や悩みなど
シストレに関する議論.問答などを皆でカキコ.議論する事を目的とするスレです。

<<以下の書込みは絶対お断りです。>>
誹謗中傷、自作自演と揶揄して楽しむカキコ

前スレ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1285119806/l50

＞845 名前：山師さん[sage] 投稿日：2011/01/31(月) 23:55:11 ID:8XC8kfws
＞基路伯は838に返答できずに逃げてるな

＞847 名前：勝てないシストレの考え方なら一分足！[] 投稿日：2011/02/01(火) 09:12:10 ID:SFmaRqeT
＞オレは逃げてない、昨日は一日出かけてた。
＞返答する内容が煮詰まらない状態でレスるは相手に失礼だから昨日はロムってた。

わろた
コテ間違えてる

一分足＝基路伯を白状しちゃったねwww

投資一般板でも呂伯＝一分足だという警告ブイは入れとかないとな
初心者がひっかかったら大変だからな

３＝逃亡中殺人犯

まぁいいじゃない「ごめんなさい」も言えない腐った大人もしくは、二重人格を気取りたい池沼という認識でいいんじゃない
俺はそれを含めてネタスレとして見させてもらってる

あ、一分氏、株式じゃないんだ。

外為だぞ最近は

ニコニコ愉快な仲間たち黒歴史リスト
宇都慎一　八木大樹　榛木正明　水澤誠司　坂本祐樹
　　　(やぎたいき)(はりきまさあき)(うつしんいち)　(みずさわせいじ)　(さかもとゆうき)
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;;(´･ω･｀);;;;;;| |;:;:;:;:;:;:;:;:;γ⌒ヽ;:;:;:;:;:;;:| |;;;;;;;;;;:;(´･ω･｀):;:;:;:;:;:;::.;| |:;;:;:(´･ω･｀):;::;:;:;:;;| |:;;;:;:;(´･ω･｀)
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関慎吾、清水セイジ、中村トップガン、田中塾講師、長谷川たくみ、杉山よすけパン粉、スワップ3倍デー
新開地大王、倉本、佐藤、どぶろくカッパGFF6億介護事業、蘇我、東大阪市、工務店福岡車掌ハルヒ、ルミエール、奈良長瀞町、お布施

>>7
相変わらずカーブフィッティングしてるんですか？

王貞治に匹敵する一流のカーブフィッターだからな
一分足打法で株を狙い撃ち

昔フォワード期間に入った瞬間に単調増加から単調減少に切り替わるグラフを見たことがあるよ。
あれはすごかったね！
今でも変わってないのかな。

一分足＝呂伯
一分足は呂伯の架空のキャラだから実践できない
一分足に説教とかしてた人もいたけどそれも完全無視
なぜなら一分足＝呂伯で架空の存在だから当然だわ

947 名前：山師さん[sage] 投稿日：2011/02/22(火) 21:46:49.94 ID:bEhg+gXU [1/2]
じゃなんで、ロハクに対する質問投げ掛けに、１分足が答えてるのよ？ｗ
いい大人が格好悪いぞｗ


948 名前：勝てないシストレの考え方なら一分足！[] 投稿日：2011/02/22(火) 21:50:21.72 ID:UnrIiL45 [2/2]
>>947
ロハクはオレに対して丁寧なアドバイスを書き込んでくれた恩師の一人、オレに
向けての書込みだからレスする事は当然の事だろ。


950 名前：山師さん[sage] 投稿日：2011/02/22(火) 22:33:11.33 ID:hMfAKCRB
>>949
ちょっと無理があるわ。

もう少し面白い妄想なり証拠なりで展開してくれや。
そうでないと頭のわｒ(ry



948の説明に納得する人なんていないだろ
それなのに950で納得できないなら頭がわるいとまで言っている
自演の汚い人間一分足＝呂伯
黒でも白と言い張る汚い人間一分足＝呂伯

　:||::　　　＼おい、成りすまし野郎　出て来い!！　　　　　　　　ドッカン　　ゴガギーン
　:||:: 　　　　￣￣￣￣￣￣￣∨￣￣ _ｍ　ドッカン　　　　　　☆
　:||:: 　 ＿＿＿　　　　 ＝＝＝＝＝＝）　）)＿＿＿＿＿　 ／　　　　　　　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　:||　　|　 　 　 |　　　　　　|￣.ﾐ∧_∧　|　| ────┐||:: 　 　∧＿∧　＜ おらっ！人間のクズ　出てこい！！
　:||　　|ぁゎゎ. |　　　　　　|＿..（　　　） |　|　.＿＿＿ │||::　 　（´Д｀　）　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　:||　　|エ)・);　.|　　　　　　|＿「　⌒￣　　,|.. |_... 　　..|｜||::　　/ 「 　 　＼
　:||　　|⊂ﾉ; 　 |　　　　　　|＿|　　　 ,/ ￣ .　￣￣￣ │||::　　| | 　 　/＼ ＼　　
　:||:　　￣￣￣　 　　　　　 ￣|　　　 .| :||│ 　 　 ;, 　 │||; へ//|　　｜ 　| . | 　　　　
　:||::　　　:;　　;　,, 　　 　 　 　:|　　　 :.| ||│ 　 　 　 (＼／,.へ ＼|　　| 　（r　） 　
　:||::　　　:;　　冫、.　.　 　　 　| 　 .i　 .|:||◎ニニニニ＼／　　＼　 　 |　　￣ 　　　逃げるな！！卑怯者 　　　
　:||.:,,'';　 　 　 `　.. 　.　::　　.　| 　∧.　|:||│::::/　　　　│||::.:.　　 .Y　./
　:||:;;;:　　　　　　　　　: 　 　 　| 　|　|　|.||│　冫、　;;;,,│||:;;;.　　　|　.|
　:||:;;;:　　　/ / 　/ /::||│　`　　.,;;;,,.│||:;;;.　　　|　.|
　:||;:::　#　　　..:　 　 　　　　./ /　./ ./　||│|三三三|. │||;;:..::　 　|　.|
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　　￣￣￣￣￣:￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣　　　　　
:::;三三;;;;;三三:::;;;;;;;　:::::;;;;;::;;;;;;;;;;::::;;　:::::;;;;;:::::;;;;;;;;;;::::;;　:::::;;;;;:::;;;;;;;;;;::::;;;;;::三三三


あるときは一分足でオバカ
またあるときは基路伯で役立たず
そのまたあるときは名無しで汚い擁護

その実体は路伯

これまでのあらすじ

・路伯、一分足はシステムトレード・売買ストラテジーを追放される
・路伯、一分足は自演がばれて株板からも追放なにる
・逃げるように投資一般にスレを建てる←現在ここ

>>14
>>15
14＝15=逃亡中殺人犯

と
>>16こと路伯==一分足が申しております

一分まだ頑張ってんのか。
短期は完全な丁半だからジリ貧になるってのに。

>>16
粘着には無視あるのみ

都合の悪いことには無視あるのみということですね

一分足の昔のコテなんだったかなぁ〜

エロ動画ダウンロードしてチンシコしてたのも
呂伯＝一分足

一分足は昔デイトレスレに居た記憶が有る

一分足は2年そこそこのはずだから経歴から嘘をついているわけだ
根っからのクズだな

マルクスの労働価値説を少々かじって、ケン・フィッシャーのPSR分析とつなげて考えてみた。まず注目すべきことは、
やはり、売り上げと時価総額だ。

PSR = 時価総額 / 売り上げ

時価係数 = 1 / PSR = 売り上げ / 時価総額

もちろん、これに経営の状態と環境についての考察も加える必要がある。過去5年間の現金同等物、株主資本、
売り上げのそれぞれについて、次のように3つのトレンド指数を計算する。

トレンド指数 = 傾き / (標準偏差 / 2 + 平均額 * 長期金利)

トレンド指数を組み込んで、業務係数を計算する。

業務係数 = (1 + トレンド指数の平均) * (純利益5年間合計 / 売上5年間合計 + 1) ^ 5

最後に、財務係数を計算する。ここでは流動部分の重要性を固定部分の2倍と考える。

財務係数 = (現金同等物 + 株主資本) / (現金同等物 + 株主資本 + 流動負債 + 負債総額)

総合係数 = 時価係数 * 業務係数 * 財務係数

理論株価 = 株価 * 総合係数

あとは、市場全体が急落したときに、ある程度流動性のある銘柄を総合係数の高い順に買い入れ、市場全体が
回復したら売り抜けていくことになる。

長期狙いなら、理論株価まで待つことになるだろう。

>>25

今日は何回オナニーしたの？
やりすぎるとバカになるよ

>>25
総合しない個別の係数それぞれの方がリターンとの高そう。

>>27

うむ。例えば、財務係数を計算からはずしちゃうと、リターンはずっと大きくなる。しかし、リスクも増大してしまうのだ。

つまり、>>25の方法論で指向しているのはリターンというより(リターン / リスク)といえる。

実は、業務係数の中にも標準偏差と金利を織り込んで、リスク部分を計算しているのだ。

普通は
日経を毎日寄り売り引け買い戻し、日経を引け買い寄り売り
するんだよ

>>28
一分足
くだらないことはどうでもいい
今度は女子高校生バージョンで書いてくれ

普通は

全ての挑戦において経験を積めば必ずなし遂げられるものではないという事を
自覚しなければならないのかなと考える。
例えば町内のクラブで趣味で将棋をやっている素人が羽生名人に百回、千回
極端な事いえば一万回挑戦して一勝でもあげれるか？
それがシストレにおいて聖杯を目指す事なのでは？

>>25

傾きの定義と計算式は？

>>32
うむ、いいこと言うね。
一分足はちょうど羽生から一勝をあげようと挑戦し続けてるんだよ。
それも囲碁でね。

羽生なんかに勝てなくても儲かればいいだけなのに。

>>32
一分足
くだらないことはどうでもいい
今度は女子高校生バージョンで書いてくれ

>>34
自分が儲けられるモノを作れる事が名人に勝利する様なものと例えてる。
今のオレが該当する「休むも相場」組にももう一つのトレードを強いられてる。
そのトレードは貴重な時間をどれだけ消費せずに済むかだ。2年以上も開発
を続ければ時間のロスは並々ならぬ量ではないな。
「休むも相場」組から篩い落とされれば「退くも相場」」..

>>36
つまり、自分が聖杯を目指しているってわかってるんだ。
だったら、その結果もわかってるよね？

「聖杯は存在しない」

だから勝てない。見つからない。
儲けたいなら聖杯を目指しちゃダメだって。いいかげんみんなのアドバイスを聞き入れたら？
なんという傲慢な人だろう。

!ninja

>>37
一分足はロハクの作った架空の存在だって言ってるだろ
アドバイスとか説教とか無駄だから
架空の存在なんだから聞くわけないだろ

>>33

yに財務諸表の数字を、xに(1, 2, 3, 4, 5)を取り、単回帰を傾きとしている。

>>32
>「休むも相場」組から篩い落とされれば「退くも相場」」.

「退くも相場」の期限はいつですか？

�@一生
�A親が死ぬまで
�Bニートが続けられなくなるまで
�C今年中
�Dその他（　　　）

>>37

>>41の質問には答えは返ってこないだろう
なぜ期限を決められないのかを考えれば正体が見えるだろう

>>40

　thanks!

>>25
いるよねぇー分かりにくく論じて、さも成功しているように見せかける手法

こんなカリスマでも現実は年利37％だったっけ？

>>44

高校の基礎的な数学の範囲を超える話ではないと思う。>>25が分かりにくいならば、気の毒なことだ。

分かりやすい事を分かりにくく書く人は才能が無い
分かりにくい事を誰にでも分かりやすく書ける人が才能がある

と先人は申しておりました

選んだ銘柄が良いものであっても、買い入れのタイミングが悪ければうまくいかないこともある。ファンダメンタル重視の
システムでも、市場そのものの動きを無視するのは無謀だ。

マルクスの労働価値説と小フィッシャーのPSR分析は論理的につなげることができる。マルクスの理論に沿えば、
商品化される前の資源には価値がない。売り上げは無価値であった資源の存在予測から始まる労働の積み重ねの
合計だ。つまり、マクロで大まかには、GDPが付加価値の合計であり、株式市場の包括的な指数はGDPを
生み出す装置としての会社群に付けられた価格の変化を表している。

だから、日経平均[円]をGDP[兆円]で割った値が、長期的な割安基準の推定に使えることになる。

1989年の日経平均最高値38915.87円で、日経平均/GDPは95.56[円/兆円]をつけた。株価/GDPがそのピークの
1/5になるとバフェットは割安と判断するらしいので、1989年のデータから算出される日経平均の割安基準は
7,783.17円になる。

その後、GDPとともに割安基準は変化し、2000年のデータによる9,510.72円に到達したのは2001年のことである。
日経平均はずるずると2003年4月の7,603.76円まで下げたが、この頃、PER、PBR、配当利回りの判定ですべてにおいて
上位にあった割安優良株の95%くらいが2001年から2003年の間で倍に成長した。日経平均の
9,510.72円→7,603.76円は厳しい下げだったようにも見えるが、常識的な個別株狙いは成功している。

さて、7603.76 * 5 ^ 0.5 = 17002.52である。これが1つの売り抜け基準だったいえるだろう。日経平均は2006年にその
基準を超えた。9510.72円→17002.52円に約5年かかっているため、利益率にして+12.32%/年だ。銘柄選びに
工夫がなくても取れた利率としては悪くない。

銘柄選びの工夫、循環物色の分析などを加えれば、利益率はまだまだ上がる。

>>44,46

よく読め
大したことは全然書いていない
財務データで煙に巻いてるだけ
キモはこれ

＞あとは、市場全体が急落したときに、ある程度流動性のある銘柄を総合係数の高い順に買い入れ、市場全体が回復したら売り抜けていくことになる。

好業績銘柄を適当に買って、株価が半値になっても損切らず塩漬けてるだけ
10年でも100年でも塩漬けだ
市場全体が回復しなかった日経平均38000時なら一撃で死ねる投資法だよ

急落って1万円？7000円？あいまいにも程がある

理論株価が財務データのみで計算できるのなら、みずほでも新日鉄でも計算式をつけて披露してもらいたいものだ
正当性があるならノーベル賞でも取れるはずだよ

>>48

急落の判定については、過去のスレでも様々な手法を紹介してきたから、過去スレを読んでもらうのが良いだろう。一応、
>>47でも方法の1つに簡単に触れているが、循環物色の分析は>>47に含まれていない。

>>48
だよね。
例えば長期のストキャスティクスで銘柄選定しても同じぐらい取れる気がする。

>>48

新日鉄については、

時価係数 = 1.78
業務係数 = 0.98
財務係数 = 0.30
総合係数 = 0.52

となった。現在の株価は理論株価を大幅に上回っており、魅力に乏しい。

>>51
結果じゃなくて途中の計算の過程を晒さないと意味ないだろがカス

株価が理論株価を大幅に上下すること自体で、その理論に意味がないことが証明されたことに気付け

新日鉄が理論株価を大幅に上回っているならなぜ空売りしない？
逆に理論株価を大幅に下回っている銘柄ならなぜ急落を待つ必要がある？
理論株価を信用できないからだろ
意味がない理論をわざわざ書くなボケ

大体、決算を含めた業績修正が年何回あるのか知ってるのか？
年一回の企業なら理論株価は1年間は動かないということだ
その間にどれだけ株価が動いても塩漬けだ

手法で相場経験のない初心者がモロバレだわ
因数
多く使って最適化するのはバカの証だ

くだらないこと書くぐらいだったら自演の言い訳ぐらい考えたらどうよ一分足

なまえに!ninjaいれて自分のレベルを見ろ

過去スレから辿ってきたが、すごい粘着ぶりだな
いちいち口汚く罵るわイチャモンつけるわ妄想語るわ
それに比べて路伯さんは終始冷静で紳士的な対応
粘着に対しても別にバカにしたり罵倒したりしてないのに
なんでそこまで恨みもない他人に噛み付けるのか理解不能だわ

>>48
その通り

結局中身がないものを、大袈裟に表現しているに過ぎず

カルトの教祖さまと同じ手法
分かるか？>>54

あくまでも年３割しか利益出せないんだぞ

>>52
>因数
>多く使って最適化するのはバカの証だ

いいとこ突いてるが、因数-> 引数（ひきすう）だな

>>52

ああ、多分、「理論株価」の定義を俺が説明していないことが問題なのだろう。

ここでの理論株価はいわば買い方にっての安全水準、バフェットのいうところの「法外な安値」を意味する。

新日鉄の理論株価は288 * 0.52 = 150円弱ということになる。

もちろん、新日鉄の株価推移が示しているように、実際の株価が理論株価の5倍くらいまで膨れ上がることはわかる。
>>47では全体についても時にそういうことが起こることについて言及している。が、それは買い方にとって
不都合ではないのだよ。

空売りしない理由は、空売りが非効率だからだ。

100円で買った株が200円になれば、ポジションに対して100%のリターンになる。一方、200円で空売りした株が
100円になっても、ポジションに対して50%のリターンにしかならない。

俺は特定の銘柄には執着しないのだ。理論株価よりもはるかに上をうろうろしている株があっても、理論株価よりはるかに
下に沈んでいる他の銘柄を見つけるのに苦労しない現状では、わざわざ効率の悪い空売りをする必要はない。

空売りが明らかに得策となるのは、2007年の夏のように、理論株価より低い銘柄がほとんどない状況に限られる。

>>55
いや、それで何でそこまで悪しざまに罵倒しなくちゃならないことになるのか
さっぱりわからん
異論を唱えたり、反論したり、或いは批判したり、というならわかるが
粘着さんがやってるのは、他人が見ても不愉快になるような口汚い「罵倒」「面罵」であって
常識的な「議論」や「話し合い」ではないよね
第三者の立場から見て、「冷静で理知的なコテ」と「狂犬みたいにやたら噛み付く粘着」
という構図にしか見えない
周りからは「怒りっぽくて、品位のない人だな」「関わり合いになりたくないな」としか思われないと思うよ
そして路伯さんがそれとはまた好対照だから、より一層その対比が際立つわな

他人に置き換えて考えてみたらいい
路上で訳のわからんイチャモンつけて絡んでるヤカラみたいなおっさんと
激せず、丁寧に応対する一般人
どっちがまともに見えると思う？

「うわー…」と思いません？

>>57
>100円で買った株が200円になれば、ポジションに対して100%のリターンになる。一方、200円で空売りした株が
>100円になっても、ポジションに対して50%のリターンにしかならない。

本気でそう思ってるのか？机上の空論だな。
まずポジションをそろえろﾖ。ほんとに売買したことあるんか？

>>58
よくわからんが、何か　口汚い「罵倒」「面罵」　が>>55にあるか？

>>60
それは私に対するレスだろう？
言っているのは路伯さんに対する今までの貴方のレスのことね

>>54

まぁ、あれだ、トレーダーは心の中の何かと戦っていることが多い。つかみどころのないその何かの代替物として、
システムトレードでは主流から外れた長期志向、ファンダメンタル重視の俺が叩かれるのはむしろ当然なのかもしれない。

俺をアホだと信じることができれば、短期志向、テクニカル重視のトレーダーは自らがやっていることについての確信を
強めることができるのであろう。

もっとも、俺のトレードそのものは短期、それも数時間で終わることも少なくない。長期、ファンダメンタルなことを
考えるのは、短期や中期のトレードの効率を上げるためなのだ。

>>62
お前が叩かれるのは基路伯＝一分足だからだろ
>トレーダーは心の中の何かと戦っていることが多い
一分足っていうキチガイキャラで自演してるやつよりマシだわ

叩かれる理由を把握してない基路伯は優秀と言えるだろうかｗｗｗ

投資板ならではの荒れようだなｗ

>>61
そうだったの？
あなたたちってまとめられても困る
ロハクに突っ込む理由のひとつに、具体的事例をひとつも挙げないことがあるんじゃないか
空論ばかりで実が無い

一分足じゃないが、プロスペクティブに公表できないんだろ。
７２０３　今日から○○円でエントリー　なんて、かけないんだから。

よっぽど狛犬さんのほうがカリスマだわ

因みに、チミ　一分足じゃないよねぇ〜ロハクを庇いすぎじゃなぃ？

一分足さんって昔いた人と同一人物なのかな？
もしそうだったらお久しぶりです

>>66
一分足やロハクをみて和もうというスレで、お前の態度はナンセンス極まりなくて迷惑だから、どっかいけよ

そーだそーだ

やはりな
お前こそ

ま、きろも1分も当て推量やってるから長期的には絶対負けるよ

>>59
とはいえ、対数取れば対称な確率分布してるかっつーと、不思議とそーでもないよね。

>>66
？？
「あなたたち」？
一体、どのレスの話だろう
今、念の為に自分のレスを読み返してみたが、そのように言ってはいないし
別に誰かと一まとめにしてもいないようだが

貴方(AG8xRSWE0)が路伯さんや一分足さんが気に食わない、というのは別にそれはそれで構わないと思う
しかし、それと「罵詈雑言を吐く」とか「粘着して嫌がらせをする」というのとは話が違うよ
そんなことをしなくとも、「レスを無視する」とか、そもそもレスを目にしたくないというならコテをNG指定する、という選択肢が貴方にはある

仮に貴方に子供がいたとして、気に入らないからといって第三者も目にする場所でボケだのカスだの見ず知らずの他人を罵っていたり、
延々と嫌がらせをしたりしているのを見たらどう思いますか？
「いいことだ、もっとやりなさい」と思うでしょうか？
顔をしかめて「みっともないから、そんなことはもうするな」と諫めるんじゃありませんか？
それが良識というものでしょう

何も自分で自分の品位を貶める必要はありません
大人げないことはもうやめましょう

>>62
差出口でなければよいのですが
横から失礼しました

興味深い話をいつもありがとう
楽しませてもらっております

>>66

>>47でちゃんと日経平均の話をしている。具体例は挙がっている。

シストレ本家スレで事前に売買シグナルを書いていたこともあったが、俺叩きでスレがますます荒れたのでやめたのだ。
スレを立てた一分足氏が望むのであれば、中期のシグナルを晒しても俺は構わないよ。既に式を晒しているのだから、
俺にとっては同じことだ。ただし、時折規制で書き込めなくなるんだがね。

>>72

そのあたりの判定は一般には難しいが、「法外な安値」から2倍になる確率は、1/2になる確率より圧倒的に高い。

>>73
横からすまんが、ママの説教みたいになってるぞ
嵐は無視しろ

　

まずはじめに書いとくが、俺はロハク＝一分足とは思ってないのであしからず。

ロハクの考える理論株価とやらに本当に統計的優位性があるのなら、
空売りは非効率だからと除外する意味が分からない。
例えば、買いサインと売りサインが同時期に発生するというのならば
より効率的な方をとればいい（もちろんそんな状況にはならない）。
今、道端に1万円が落ちてますよと言われて、いずれ2万円落とす人がいるだろうから
今拾いに行くのは非効率的だからいらないなんて言うか？

>>78
空売りの相対的非効率性はおいといて、それでもシストレとして収益性・安定性は十分あるなら、取りに行くはずだが・・・
ロハクの解釈求む。

ロハク＝一分足の主張が嵐みたいな扱いだな
ロハク＝一分足と分かってて和みたいやつは構わんかも知れんが、
初心者がロハク＝一分足と気づかずに、
一分足に無駄な説教やアドバイスをしないように警告を発してるだけだぞ

>>80

おまい　いいやつだな　ＧＪ

>>78 >>79

取れるリスクには限度がある。だから、買い入れで取れる銘柄が十分に存在する場合には、非効率な売り込みを
選択しない。

2万円が10ヵ所に落ちていれば、まずは2万円を10回拾うことを考え、その後に1万円を10回拾うことを考えればいい。

新日鉄を買い入れない理由は高すぎるからだ。新日鉄を売り込まない理由は、買い入れでもっと儲かる銘柄が他に
存在するからだ。

もちろん、買い入れで儲かる銘柄が少ない場合には、売り込みを行うことになる。

地震があったので、建設会社をいくつか物色してみた。

1801 大成建設
　時価係数 6.80
　業務係数 0.61
　財務係数 0.17
　総合係数 0.72

1802 大林組
　時価係数 5.34
　業務係数 0.86
　財務係数 0.18
　総合係数 0.85

1803 清水建設
　時価係数 6.00
　業務係数 1.25
　財務係数 0.19
　総合係数 1.43

1812 鹿島
　時価係数 7.30
　業務係数 0.69
　財務係数 0.13
　総合係数 0.67

清水は直近の年度決算が赤字なのが気になるところだが……今日、株価が上がった極大会社では、理論株価より下で
推移しているのは清水しかない。うーむ……

耐震、免震に強い建設会社にしぼっとけよ
昨日のうちに仕込めていたら神になるかもしれない

陸前高田の市街地はまるで更地
人口約２万４０００人の港町は一変した
陸前高田ではこれまで約２５０人の生存が確認できたとの情報がある
12日17時00

ファンダメンタルシステムの難題は、1人では持ち運びや操作ができない大きなものを作る業種で、建設業もそういう業種に
入る。

地震でどっさり仕事が取れても、建材等の価格が高騰してしまうと、儲けは削られてしまう。建材の製造を行う会社も、
原材料の価格が上がればやっぱり儲からない。儲けがある程度確実なのは、原材料を売る会社だが、主に外国の
会社だろう。

結局、重厚長大ものはテクニカルで取るか、裁量で取るしかない。

津波なんてどうでもいいよ
今の懸念は原発だ

>>86
それってファンダメンタルシステム自体の難題か？

単に「地震があっても儲からない建設業」っつう分析を多くの人がすればそりゃ上がるわけないんであって。
自分でもよく言ってるように、そうだとしても銘柄から外すだけっしょ。
つまり、ファンダにより外せるじゃん。

そもそも現実に儲かるかどうかより、価格を動かすのはトレーダーの思惑だしさ。
このあたりが、なんか、微妙にずれてるね。最後の行も微妙におかしいし。

>>88
システムトレードの話でしょ？

ファンダを見て裁量で外すのは簡単だけど、
システムで「地震があっても儲からない建設業」をフィルタする方法を開発するのは難題っていうことだよ。

え？

>>88

つ >>89

重厚長大ものでは、経営の実際の状況を捉えるのに、財務諸表などだけでは難しい。個別の会社の特有の状況を
分析する必要がある。

で、この特有状況の分析のシステム化が困難な理由は、データの集まりの雛型（構造体とか、クラスとか）を作ることが
困難だからだ。

オブジェクト指向であろうがなかろうが、コンピューティングの1つの前提は雛型だ。テクニカルなシステムでは、足という
雛型がある。足は{日付時刻, 始値, 高値, 安値, 終値}で構成されている。ファンダメンタルなシステムでは、損益計算書、
貸借対照表、キャッシュフロー計算書などの雛型があり、この中にさらに小さな雛型が入っている。

一方、建設会社の特有の状況には、地元の投資家なら誰でも知っているが、俺たちは知らないことが多々含まれている。
それらの雛型を作るのはほとんど不可能だ。

今日も相場は破天荒だ。

俺の手持ちの手法のうち、この相場に対処できているものは:

・週足フィボナッチ戻し … システム開発中。仮想売買では、損切りが発生しているが、逆指し値に穏やかに触れる
　形になっているものが多い。利益が発生しているものもある。
・斎藤式押し目買い + 各種フィルター … システム稼働中。フィルターにより待機している。
・MACD + ストキャスティクス … システム稼働中。地震前に利食い、損切り済み。
・フラクタル次元 + レンジ … システム稼働中。地震前にはポジションなし。
・長期ファンダメンタル … システム稼働中。買い入れシグナルが出るのはさらに安くなってからだろう。

この相場に対処できなかったものは:

・中期ファンダメンタル … 裁量停止中。買い839円 → 売り718円となった銘柄が1つある。

まだ問題が生じていなくても、今後、状況次第で大敗を喫することになるものがあるかもしれない。

7300万　ペ・ヨンジュン
　：
　：
　：
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　：
　：
2000万　GLAY　
　：　
1450万　チェ・ジウ　
1450万　ソン・スンホン
1450万　リュ・シウォン
　：　　
1000万　ドリカム
1000万　チャン・グンソク
ＣＤ売上 ＫＡＲＡ　
　：
820万　井川（ヤンキーズ）
730万　キム・ヒョンジュン　
　：
200万　谷繁（中日）
100万　ホリエモン
100万　浜崎あゆみ
50万　　吉田秀彦
33万　　蛯原友里
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1万（）　水谷豊←new★　

１０円　超絶俺様

7300万　ペ・ヨンジュン
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2000万　GLAY　
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1450万　チェ・ジウ　
1450万　ソン・スンホン
1450万　リュ・シウォン
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1000万　ドリカム
1000万　チャン・グンソク
ＣＤ売上 ＫＡＲＡ　
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820万　井川（ヤンキーズ）
730万　キム・ヒョンジュン　
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200万　谷繁（中日）
100万　ホリエモン
100万　浜崎あゆみ
50万　　吉田秀彦
33万　　蛯原友里
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1万（）　水谷豊←new★　

１０円　超絶俺様 ←new★ 2

斎藤式押し目買いに俺フィルターを付けていなかったとしたら

・4751 … 219000 → 267700
・6474 … 379 → 423
・6890 … 1278 → 1415
・8136 … 2258 → 2428

となっていたことになる。

突っ込み買いでは、

・1518 … 117 → 154
・3107 … 133 → 163
・3315 … 109 → 137
・7246 … 260 → 292
・9506 … 1126 → 1516

ってことで、やっぱり今回の事態にうまく対処していたことになる。

斎藤式のオリジナルの底力を思い知らされた。

まぁハマる時はハマるよね。
フィルタを増やしてトレードを厳選して、利益率や勝率が厳選したことに見合うほど上がるかっていうと
そうでもないっていう。

シストレを開発した当初はMACDや移動平均などの既成のインジケータのサイン
だけではまず勝てない事を知り開発経験を積む毎に、ダマシに嵌らない様に
様々なロジックを発案してきたがそれでも勝てないのがこの世界、素人が
ダマシに嵌らん様に策を打っても更にプロはダマシ返し、其の鼬ごっこの
繰返し結局勝てるはプロである、プロはまさにカクレンボの達人同然で
どんなに見つからなさそうなトコに隠れても敢無く見つけられちゃう。

ロジックは経験と共に自然に頭の中から発案されるが魅力的に見えて雑念
であるインチキも沢山ある事を肝に銘じとく必要がある。
その雑念に振り回されるオレは確かなストを追い続けて行く。
自分の考えではその確実なロジックはどこかにあると思うが、それを見つける
のが極めて難しいと思う。

オレみたいにシュミレーションの慢性化している慢性投資準備の迷路を様よって
いる人は大勢いると思う。

相場で勝てる人、相場で負けてる人、退場した人、そしてトレードの準備をしてる人

オレはつまり自分の可能性を信じ込み過ぎてるのかもしれない。

実戦へのクリア条件をバックテスト→フォワードテストのパスにしたら
5年で実戦にこぎつけられる人は3割ぐらいかもしれない、10年で4~5割だと
考えてる。

>>97
で、結局10年は様子見なんでしょ？
お金のかからない趣味としては良いんじゃないでしょうかｗ

>>98
2年も準備生活が続くとホント何時まで経っても実戦に返り咲けない
心苦しさと辛さを感じる。
でも今回の地震で辛い思いをしてる人達を考えたらこんな事言ってる場合
ではない。

これは間違っても趣味のつもりではない、将来設計の為に何度も転がされても
立ち向っている。

素朴な疑問なんだけどシステムトレードとギャンブルはどこが違うの？
上がるか下がるか誰にも分からないよね？
どの辺に技術的な要素があるの？

斎藤式逆ばりは、2008年の金融危機のときはすごく叩かれてなかったか？
数年すると株してる人いれかわるんだな

初心者がいるから勝てるんだから、そっとしておけ

一分足を使ってシストレすんのかと思ったら一分足っていう名前かよｗ

ロジック探すよりまず

これ以上のヒントはいえない

























ずるむけ

ロジック探すよりまず surukotoha

これ以上のヒントはいえない

























ずるむけ

凄い奇跡が起きた、千に一つの確率の未最適化の複数のパラの組み合わせの
最大値を引当ててしまった。
パラが一つでなくパラが3つの組の最大値を最適化せずして引当ててしまった。
それはI新規建のルールのパラの組み合わせだが決済ルールの最適化がある程度
済んだトコではじめて実施したが、自分も無念ながらに驚く奇跡、オレは
なんとついてない天才なんだろう？

開発中の売買ルールが、さきほど完成しました。

バックテストしてみたら、偶然にも、現在のドローダウン値が、
過去最悪のレベルなので、明日からエントリーしてみます。
（もう、これ以上は大きくはヤラれないでしょう、ってことで）

一分足さん、お先に失礼！

>>106
英語を機械和訳で翻訳したような日本語だな
おまえどこの国の人？

>>106

興奮しての書き込みだと思うけど、言ってる意味がよくわからないので、詳しく解説よろぴく

>>106
そんなのは誰でも経験しているが、実践したらダメだったなんて話、ゴロゴロ。
１１０番。

106の様にパラを初めて最大化したにも関わらず初期設定のパラ値が最大値
になる現象をオレ語で「デフォルト最大化」と言っている、昨日は一つの
パラでなく3つの新規建のパラの組み合わせであまりにも信じられない「デフォルト最大化」
が起きた事で自信を半分失っている、この前に最大化した決済ロジックがこの新規建パラの
組み合わせの為だけに最大化したと考えると..


創造と技術習得は熱意と研究でできるもの、自転車も練習すれば乗れる様に
なり学校の試験も勉強すれば得点が得られる、テレビゲームも何度もプレイ
すればエンディングにたどり着けるが..それらの経験と練習、勉強の積み重ね
で成し遂げられる方式が相場には通用しない..

まさにオレは勝てないシストレのやり方を伝授する悲劇の巨匠..

一分足＝ロハクだから
無理に文体変えようとするから不自然になるんだろう

勝てないシストレのやり方を伝授する悲劇の巨匠.＝ロハク

納得した

ますます意味わかんねーw

難しい言葉で難しく解説するのってただの自己陶酔自慢野郎

単純にシグナルに従うだけでは100%勝てないだろうな
いくつ指標を組み合わせても時間の無駄
俺はうねり取り+MACDで稼ぐけどチャートパターンを無視したシステムはありえない

>>111
要するに？
現実的に使えそうなのか？どうか、記載してくれい

>>116
使えるかどうかは不透明だ。
そういうのは経験と努力だろう！

うねり取り、見事なヒント？オレは分足でそれに似たものを試してるが
よい結果はでなかった。
上昇トレンドの押し目買いは押し目もある分、転換点になるダマシの押し目
も随分あるだから勝てない。

「これから実戦します」というカキコを読むと焦りを促される、一体オレ
が準備から脱出できるのは何時なのかと

>>117

107です。

本日の初実戦は、小幅の勝利。
一時大負けの状況から、引け直前にプラスになりました。
(セメント系を売っていたからなんですが)
とりあえず、幸先の良いスタートとなりました。

一分足さんも、早くおいで！
やっぱり、実戦は楽しいよ！

>>118
来れない！通用したモノで出馬しないと焼けどするよ！

>>117
使うつもりないの？
俺のそばにもいるけど、ただのチャートマニア？

正直、値幅の狭いスキャルなどの戦略も検証してるがコストを入れると決して
プラスにできない、平均利益 < 平均損失のモノは難しい。
いままで検証で成績があがったもののほとんどは平均利益 > 平均損失ばかり
だからうねりやノイズのサーフィンではオレには先ず困難。

注意警報発令！！

泣き言言って同情誘ってノウハウ盗むのがロハクの手口

皆さん気を付けて

ああ確かにｗ

>>101

パラメーターの設定次第だ。

斎藤式突っ込み買いでは、ある程度の流動性を持つ急落銘柄の数を数える。流動性の基準
と急落銘柄の数の基準によって、結果は大きく変わる。斎藤本を読むとわかるが、これら
の基準の設定は運用者の判断に委ねられている。いいかえれば、斎藤氏はシステムそのも
のというよりシステムの方法論を提示したのだ。

ようやく規制が解けた。

斎藤式の結果の残りだ。ただし、日本史上最大の地震という前例のない事態が生じたため、実弾投入をしなかった。

銘柄数と流動性についてのパラメーターは俺が独自に設定した。

8515 … 129 → 118 （これは押し目買い）
2342 … 58100 → 77600 （これは突っ込み買い。以下同じ）
4022 … 118 → 135
4819 … 263500 → 340500
5726 … 4510 → 5480
6217 … 205 → 229
6632 … 338 → 415
6707 … 421 → 479
7012 … 285 → 325
7717 … 52500 → 70000
7735 … 687 → 780
8518 … 70 → 90
9743 … 310 → 401
2121 … 315000 → 359500
3086 … 300 → 330
4028 … 65 → 93
5563 … 386 → 460
5901 … 1063 → 1188
6767 … 889 → 986
6794 … 1740 → 1932
8840 … 110 → 133
8848 … 80 → 123
9501 … 921 → 1098

これで全部売り抜けということになる。いやはや、実弾投入をためらったことが惜しまれる。

おまえバカだろ

最適化が2時間進んだトコでストの記述ミス発見、１からやり直し、たった
一つのミスの為に貴重な3時間が吹っ飛んだ、あまりの悔しさに全身が真っ赤！

時間はいくらでもあるだろ

107です。

>>127
その程度のミスで全身真っ赤にしてちゃ・・・ダメですよ！
ひたすら繰り返すのです！！

自分は、水曜が初実戦で、
水+0.23%
木-0.58%
金+0.70%
合計+0.35%
と、今週は小幅なプラス。小幅でもうれしい。
今は一番楽しい時期なんだろうな。

一分足さんも、早くおいでよ！
実戦は楽しいよ！

>>128
そういう考えが今のオレにはいけない、時間もお金と同じくらい貴重なモノと
考えてる、
「怠けてる暇があれば一日も早くストを完成させろ！」それが自分に対する
モット！

ストのミスを修正して最適化し直しながら、それでも重要なパラの値に変化
が見られずプログラムを見たら別のミスを発見、貴重な時間をパーにして
やり直したが更にもう一度やり直し...

そして虚しく年月が過ぎ、加齢で死亡するんですね
ご愁傷様です。

結果はみえている
シストレを放棄するのが５年後
今はその童貞における３合目
シストレを放棄してから裁量取引の技量を学びはじめて
つかいものになるのが３０年後で
その時にはすでに禿げているかもしれない
普通のやつより３倍くらい遅い

>>130
時間もお金と同じくらい貴重なモノと考えるならば質問に答えろ

「退くも相場」の期限はいつですか？

�@一生
�A親が死ぬまで
�Bニートが続けられなくなるまで
�C今年中
�Dその他（　　　）

年世紀前か忘れたがとある方が明言を残している

「事件は会議室でおきてるんじゃねぇ！現場でおきてるんだ！」

それが全てです

3月14日から16日までグリーンシグナルが出たが、3月24日には急反発でレッドシグナルが発生している。

しばらくは個別株でのトレンド追従以外に株でやることはなさそうだ。

おまえバカだろ

>>134
その答え

�Dそもそも、俺(一分足)の辞書に｢退くも相場｣の格言はない

と見た

つまり�@だな

>>130
一生ニート確定の一分足（基路伯）に質問です

生きていて楽しいですか？

>>139
今は楽しいとは思えない、ニーちゃんに陥った自分を見て餓鬼の頃に真剣
に将来を考える人間になればよかったと思うが、あの頃の危機感を感じて
ないオレに先ずそういうシグナルは出るしかないだろう、ニーちゃんのまま
華の一つもまともに開花できずに一生を終えるなんてあまりにも偲びないと
思う、それでも一華咲かせたいなら此れを極めろ、それがシストレ、
打ち出の小槌を簡単に作れる様になるなんてもちろん為にならない、
逆にモノにする事は極めて難しい、その苦労を超えられたからこそ華がある
んだという事を今の自分に試しているのだと思う、だからオレは諦めたら
負けだから開発初めて二年経っても跳ね返され続けてもそれでも立ち向う自分
がいる。

一分足は相場やめて物書き目指した方が良いのでは？
そっちの才能の方が有ると思うよ
今の状態じゃどれだけ努力しても何の意味もない
考え方変えないと一生ニートのままで終っちゃうぞ
性杯なんていい加減ないと気付けよ

>>140

まぁ、普通は2年くらいでは諦めないものだ。

だが、利益が継続的に発生する可能性を、もっと幅広く考えた方がいい。最初から銘柄や時間フレームを絞っちゃうと、
自分に何が向いているのか発見できなくなる。

銘柄や時間フレームも、バックテストをやってから考えるといいのだ。

--

最近、平均的な売買代金が5億円くらいで、銘柄の値動きに性質の大きな違いが生じることが分かってきた。斎藤氏は
突っ込み買いで売買代金1000万円、押し目買いで売買代金5000万円という設定のバックテスト結果を著書にて
公開しているが、いずれも売買代金の設定を5億円前後に引き上げ、その代わりに銘柄数の設定を引き下げると、
結果は格段に向上した。おおよそこれでBNF氏のトレーディングが巨額の利益を生んだのも説明がつきそうだ。

震災前の設定で、震災後にもシステム群は衰えるどころかむしろますます有効性を発揮している。

自分は正しい方向に努力している、という手応えがあればいいが
それさえよくわからない、もしかしたら空回りかもしれないという不安を抱えながら
しかも他に仕事もなく、ただ毎日黙々と検証だけを続ける生活というのは辛いだろうな

検証の性能スピードが遅すぎる
検証の性能スピードが遅いのはわかりきっていることだから、
ロジックや言語などは検証速度を早くすることを考え導入している
1回の検証は１０年分でも２０秒くらいでする、
1日に何百回とバックテストしている。

>>140
一生ニート確定の一分足（基路伯）に質問です

「退くも相場」の期限を決められないのは、今後の見込みがないのを自覚してるが
働きたくないだけとは違いますか？

確かにオレは考える幅が狭い、いつまで経っても検証のやり方を変えにくいのは
あくまでも資金力とMDDの折合い、自己発案は技は多いが、それを単純ロジック
で勝てるモノを作る自信がない事だと思う。今も新たなものを開発中..
長い事、225ミニの検証一本からようやく抜け出し今は為替の検証を行ってるが。

自分の開発方針としては上るか下がるかは半々、特に其の事態に対処ができる
ものを作ろうという考えだ。

以前、現実回避してると何度も言われたが、正直、今の自分を務めるのが
嫌になってる、だから自分をとことん否定する、受入れられる自分は
自分で稼げる人間、負け組から抜け出せる人間、その解決策の初歩的な
手段が投資で勝てる様になる事。

最後になぜ人間は働く事を運命付けられたのかとつくづく疑問に思ってる。

>>142

株の勉強なら、社会人の場合一日当たり2時間が限度
君のようなニート君は7倍の14時間できる
2年間じゃなく14年間やって見込みがないのに、しがみついても仕方がない
くだらないことばかり書いてないでボランティアでもしたほうがいい
頭が悪いんだから体をつかえ

>>146
全ての動物は自分より弱い命を糧に生きている
ライオンだってカメだって獲物をとって（働いて）いるわけだ
専業なら勝ちつづけること
食うか食われるかは他の動物と同じことだ
勝てないなら別の道を探すしかないし恥ではない
理解しても行動できないのが一番の恥だよ

>>147

俺は裁量で2003年から、システムで2007年からずっと勝ち続けている。お前の助言は的外れだ。

一分足はロハクの暇つぶしの架空キャラ
一分足に説教してるやつアホ

斎藤式押し目買いが再び勝利した。

・1929 … 152 → 215

平均売買代金5億円以上という設定にはやはり何か圧倒的な強さがある。理論的に解明してみたいものだ。

>>149
2chではソースが無い勝ち組宣言は無意味です。
ちなみに俺は少ないけど、毎年１億over稼いでいます。ソースはありません。

>>152

で、「2chではソースが無い勝ち組宣言は無意味です」のソースはどこにあるのかね？　お前自身だろう。

お前が毎年1億稼いでいるならば、それを前提として話をしたっていいだろう。それに「ソース」があるかどうかはどうでもいい。
なぜならば、お前がお前自身について語るならば、お前自身がソースだからだ。

珍しくロハクさんがお怒りですね
滅多に外野にきつく言わないのに

ロハク＝一分足
もう使い分けるのやめろよ
だんだん似てきたぞ

>>154

いや、怒ってはいない。きつく聞こえてしまったのであれば、俺の文章表現力の拙さゆえだろう。

個人情報について、信頼性の高いソースを示すことは難しい。例えば、画像は偽造できるからあまり意味がない。

システムトレードで勝てることを示すには、シグナルを事前に晒すこともできる。本家スレではそうしていたが、かえってスレが
荒れる結果になった。だから、それ以来、シグナルではなくシステムそのものをどのように作っているのか語ってきた。
本家スレでは、そうすることがシステム作りに役に立つ、という個人的な発見もあった。

俺はこのスレでもシグナルを晒してかまわないと思っているのだが、スレ主である一分足氏からの許可を受けていないし、
時折規制が発生するという問題もある。

>>156
その本家スレでは
下手な嘘ついたから逃げ出す羽目になったんでしょ。
（以前の路伯と俺は違うってやつね）
情報そのものは参考になったよ。
シグナルはうざいから
晒す必要はない。
手法を晒してくれ。

>>142 は銘柄数の設定の方が効いてるんじゃない？
テストしてないから完全に勘だけど。

>>156
一生ニート確定の一分足（基路伯）に質問です

生まれてきてよかったですか？

http://snsi-j.jp/picture/img-box/img20110401191423.jpg

>>160
この牛の行列はシストレと何の関わりがあるの？

ロジックを試して成績が著しく上るとやる気が沸いてくる！

　　　　　　　　　　 ／＼＿＿／＼
　　　　　　　　　／:　　⌒　　　⌒ ＼
　　　　　　　　　|.:::　　（●）,　、（●）| 　 ／￣￣￣￣￣
　　　　　　　　　|.::::　　　,,ノ(、_, )ヽ ,,| 　＜　161 ばーか
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　　　　　　　　　|.::::　　　ト‐＝‐ｧ' 　 | 　　 ＼＿＿＿＿＿
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　　　　 r'"ヽ　　 t ｀ー‐--‐‐―´´
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　　　　　　　　　|.::::　　　,,ノ(、_, )ヽ ,,| 　＜　161 ばーか　路伯
　　　　　　　　　|.::::　　　ト‐＝‐ｧ' 　 | 　　 ＼＿＿＿＿＿
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　　　　 r'"ヽ　　 t ｀ー‐--‐‐―´´
　　　　/ ､､i　　　 ヽ＿＿,,/
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　　　　ゝ-,,,＿＿＿＿_）--､j
　　　 /　　＼__　　　　 　　/
　　 　|　 　　 　"'ｰ‐‐---''

１分足さんか誰か、答えて。
寄り引けのスト考えたんだけど、使えるかな？

勝率：50.9%
平均利益：2.21%

勝率が低いのですが使えますかね。

５０％って適当にやってるのと何が違うの?

オレは勝率よりPFを重きにしてる。
勝率が80%でも平均損幅が平均利幅より大きすぎるとマイナスになるし逆に
平均利幅が平均損幅より大きいと勝率40%未満でも勝てる。
勝率なにより一番成績としてのパフォーマンスを表面に出しているのは
やはりPF、PF1.1だとやっとこさ利益という印象を受けるがPF2だと大幅に
利益が出せてるので使えそうという印象を受ける。

しかし私が何度も跳ね返ってる様に勝率、PFなどの成績はカーブフィット
に引っ掛かれば、その威力も価値も全て完全に散ってしまう。
それは本物か偽者の問題である。

>>166
こちらには戦略があります。
株式ですが、１日１トレードで2.21%の利益です。
手数料0.21%を引いても2%の利。
１００万使えば毎日２万円儲かります。

107です。

システムトレード初めて三週間が経ちました。

3/23-3/25 +0.35%
3/28-4/1 -0.31%
4/4-4/8 +3.89%
合計 +3.93%

初めてから暫くの間は、一進一退でしたが、
徐々に離陸し始めたようです。
勝っても負けても、毎日が楽しいです。

一分足さんも、>>168さんも、
とりあえず少額で実戦してみてはいかがですか？
たとえ負けたとしても、得るものがあると思いますよ。

>>169
一分足と路伯は過去のデーターの中でしか生きられない人
リアルでは何もできない。

会社とかでも、能書き垂れ流しのくせに実務は全くできない口だけなやつっているでしょ？

そもそも一分足なんて人は居ないし
独居老人の一人芝居

　　　　　　　　　　　　　　 　 　　 /ヾ
　　　　　　　　　　　　　　　 　　ゝｲ丿
　　　　　　　　　　　　　　 　 　 /　/
　　　　　　　　　　　　　　　 　 /　/
　　　　　　　　　　　　　 　 　 /　/
　　　　　　　 ∧ ∧　　 　 　/　/／￣￣￣￣￣￣
　シコ　　　 (　ﾟДﾟ)､　　 　/　/＜　ひゃっほう！
　　　　　　/　　　　 ヽ､　/　/　　＼＿＿＿＿＿＿
　シコ　　（　）　ﾟ　ﾟ/ヽ､/⊂//
　　　　　　＼ ヽ､ （　 /⊂//
　　　　　　　 ＼ ⌒つ　/　　　　　　おなにーとれーだー路伯
　　　　　　　 （　￣/　/
　　　　　　　　|　 |Ｏ○ ＼
　　　　　　　　|　 |　　　＼ ＼　　　特徴　多重人格者、妄想の中でしか生きられない惨めな人
　　　　　　　　|　 ）　　　　|　 ）
　　　　　　　 /　/　　 　 /　/
　　　　　　 /　/　　 　 　 ∪
　　　　　　 ∪

かわいそうだから長くしておきました

チンシコしてたのも一分足＝ロハク

　　　　　　　　　　　 /"　　l　ヽ
　　 　　　 　∧＿∧( 　　,人　)
　シコ　　　（　´Д｀|　　　　　　|
　　　　　　/´　　　 |　　　　　　|
　シコ　　（　 ） ﾟ　 ﾟ|　　　　　　|　　＜斉藤式いいよ〜
　　　　　　＼ ＼__, |　 　　　　⊂llll
　　　　　　　 ＼＿つ　　　　　⊂llll
　　　　　　　 （　　ﾉ　　　　　　ﾉ
　　　　　　　　|　（　_　_　人　_） ＼

　　　　　　　　　　　　路伯

　めざしてるのは聖杯でなく聖水だろ。

　希求しているのは聖杯でなく聖水だろ。

　 　　　／￣￣＼
　 　／　　 _ノ　　＼
　 　|　　　 （ ●）（●）
　 　|　　　　 （__人__）　　路伯の好きな聖水

　 　 |　　　　　｀ ⌒´ﾉ　　常識的に考えて・・・
　 　 |　　　　　　 　 }
　　 ヽ　　　　　 　 }
　 　 ヽ　　　　　ノ
　　／　　　?＼
　　|　l　　?　l　|?　　　?..,.?.,?.,
　　|　|　　　?|?_|｡.:_:：゜｡-.;.:゜｡:.:;。
　　ヽ?＼_　.｡'ﾟ/　　　`｡:､｀；゜:;.::.｡:.:。
　　?/＼_ﾝ∩ｿ＼　　　?::..゜::?ﾟ｡:.:.::.。.｡:.
.　?/　?/`ｰ'ｰ'＼?＼　　゜:?::..゜::?ﾟ｡:.:.:，｡:.:.
　〈?　く　　　　　/　/　::..゜::?ﾟ｡:.:.:，.:.:.:｡:.:，
.　?＼　L　　　./　/　＿::..゜::?ﾟ｡:.:.:，.:.:，.:.:.:，
　?　　〉　）　?（　.::旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦.
　　?（_,ノ　　　?.`ー'旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦

最低条件聖水は
Ｏ
＋
望

コラム

シストレ開発を始めて直面した事は何だったか？
されはスリペなどのコスト負担が予想以上に大きい事と既成インジケータの
単なるクロスでは先ず勝てない事ではないか？
だから勝てる様にする為には自分で考え特にダマシにやられる事を減らす為に
工夫の効いたロジックを作る様になり、経験を重ねる毎に様々な工夫的ロジック
を発案させてきた。
いくら短い分足といえども、これだけ自分側に発案ロジックを山盛れば
ダマシの値動きもビビるだろう？
ところがそれは大間違い、これだけロジックという武器を山盛りにしても
ダマシの値動きは怯まない横綱なのだ。
いくらありとあらゆるロジックを開発してダマシを駆除しようとしても
それは決してできないらしい。

ホントに通用するロジックは必ず決定的な弱点があり得意とする値動きで
稼いだ勝星と苦手とする値動きで積まれた負星の総数はほぼ互角になるのが
普通である、であるからして苦手とする値動きでのダメージも当然大きく
MDDも低くはならないのも当然である、であるらしてリスクは認識だけでは
足りずまさに「どうぞ、私の資産丸ごと持って行って下さい！」と言わん
ばかりのリスクを受入れる姿勢が必要不可欠なのは言うまでもない。

自分はそのリスクを受入れる腹決めが出来ないので一生懸命、ダマシを駆除
できるロジックを開発するしかない、それは決して不可能ではないと思うが
よほどの数学的能力がない限り極めて難しい冒険だろう...

この世界は困難があっても諦めず努力を続けるという事が通用しない世界だと
いう事は言うまでもない、まさに諦めた者が正解と言わんばかりのシビアな世界である！

>>179
そもそも、一分足さんが
目標としているMDDって、何％なの？
目標としている損益って、何％なの？

もしかして、物凄く、高望みしているんですかね？

>>目標としているMDDって、何％なの？
5%以内に抑えたい

高望みもあるが自分で「これなら勝てる」という自信作でないと..
資金力の維持の事を考えないと、それだとシストレはやれない
しかし自分の生活設計の確立の為にはその様なロジックが難しい過ぎだと
いう事は解っても全力で戦えば横綱も倒せるという精神で困難に何度も
跳ね返っても努力を投げる訳にはいかない..

資金が問題ならバイトしろよ
そんな言い訳してる限り
無駄な努力にしかならない

>>181
簡単だよ
お前がまだ気づいていないだけ

まあ、死ぬまで気づかないかもしれないけどせいぜい頑張れや

がんばれ一分足！
がんばれ一分足！

毎日一回は何か書き込みして

足も文章が今まで出１番乱れてきたな
まったく見通したたずかそれ友

聖水に興奮した












か

┃
┃　＿＿＿＿
┃／⌒　　⌒ ＼
┃ (?)　(?)　＼
┃⌒(__人__)⌒　｜
┃　　　　　　　｜
┃　　　　　 　／
┃ヽ　　　　?／　　　　　　　　路伯
┃　＼　　　,;∴~;゜,。
┃ ヽ＿)つ'∴・゜゜。∴.　　　好きなだけ飲むがいい
┃　 (::)(::)　ヽ　~;゜　　　　　　
┃ ／　　　 〉　)
┃　　　　 (_＿＿)

>>168

例えば、平均利益が4万円、平均損失が2万円なら使える。

しかし、平均利益が10万円、平均損失が8万円なら厳しいんじゃないか？

>>181
MDD5%以内、って簡単ですよ。
MDD20%以内のルールを作って、資金の1/4を投入すればいいだけですから。

というわけで、一分足さんも、実戦へ、Go!

>>188
オレはスタート資金を考えた上でMDDを意識している、オレのやろうとしてる
証券は最低1万通貨なので、MDD5%でも考えたら大きめのダメージには違いない
缶ジュース1本分のダメージとは桁違い...

　　 　 　 　 　 　 　 -‐-
　　　　 　 　 　 , '　　　 　 ヽ
　　　　　　　　 i　イノﾉﾉﾘ)）)〉　　　　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　 　 　 |　 l （i,[　i]｀||　　　　　 ＜　　おしっこヂョ〜
　.　　　　 　 　 !l l ゝ" lﾌ／!　　　　　　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　　　　　 　 /'i`M〉
　∩　　　 　 　 　 /　i　 l| i
　| ||l.　　　　　　 /　/l　 ll ! 　　　／`ヽ
　| |||　　　　 　 /　/ | 　 |!| ,　.／　./'､ ＼
　| |||.　,　-､　,/__/ . !__／ヽ／　.／　 ` ､ ＼
　| ||| （＿＿)っノ　　ゝ　 ﾉ　.／　　　 　 ｀ヽ `ｰっ
　| |￣￣￣￣ヽ　 ／　／ ｀ヽ､￣￣￣￣￣￣￣
　| | 　　　 　　　／　／ 　　　｀ヽ
　| ||| ￣￣￣.../　 /￣￣￣￣　ヽ￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　　/　./　　　　　　　　 ヽ
　　　　　 　　/'''./　　　 　　　　　 　 ヽ
　　 　 　 　 /　./　　 　　　　　 　　　　ヽ　｡　o
　　　　　　⊂__,ﾉ　　　　 　　　ﾟ　σ⊂ ｡_ヾ､）,.'ﾟ-
　　　　　　　　　　　　　　　 　 　｡　　<_.,　､-`つ


聖水からジュースを連想したのか

路伯は変態だな

今作ってるストはコスト込みでPF1.62で損益7019円、売買数423回で期間は
4年と長めに取り15回目のフォワードテストを実施した。今回のは今までの
カーブフィットの最大要因は売買不足と考え期間を長くし売買数も多くする
様にして「大数の法則」に頼る形で検証を実施しフォワードテストに踏み切ったが
売買数増加、検証期間を長くした甲斐も糞もらくいつもの様な曲線という結果
になった。
http://fono.jp/uploader/src/file_0611.jpg

これでフォワードテスト、0-15の被完封記録更新余儀なくされる結果になった。

以前、「期間を延ばして売買数を多くしてもフォワードテストに対し何の担保
にもならない」というカキコがあったがまさにその通りの結果になった。
シストレの世界で「大数の法則」、「下手な鉄砲数撃てば当たる」なんて通用
なんかしないのだ。ダンボール一箱の弾を使いきっても一発も当たらないのが
当たり前の世界なのだ！

一分足節が冴えわたっとるな

>>191


おしっこヂョ〜

>>191


おしっこヂョ〜

オシッコ系の粘ゃんばかり...
まるで此のスレが厠屋と勘違いされてるみたいだ！

いやいや、生温かく見守り系もいるよ
俺みたいな

ここもマジで相手にされなくなってきたな、腑に落ちたな。
当然だ、相手にされる様に建設的なネタを書ける様にしなきゃ..

４月になってもまだこんなスレッドあったんだ。たしか２年前も１分足がいた記憶あるぞ。もういいかげん無理だって気づいて働けよ。

BNFみたいにだれか１分足のレス語録作ってほしいな。おもしろそう

一分足はロハクの別人格だよ
一分足なんて人はいない
勝てないシストレの考え方なら一分足ってコテは人ではない
ロハクの結論が、勝てないシストレの考え方なら一分足

ロハクはあと2・3人は別人格を用意しないとダメだよな
謎の女子高校生とか
変態仮面とか

まんすじ占いやってた人はおもしろかったな

第二次世界大戦において日本がアメリカにあらゆる都市を空襲で焦土化し最後は
原爆を落とされるあまりにも無残な結末で敗戦したが、今の自分のやっている
闘いもこれと似ているのかとつくづく考える。
勝ち目がない事が明らかに自分でも判るはずなのにどうしても負けたくはない
負けるのは恥というプライドに駆られるあまり敗戦が確定しても白旗を揚げず
無理な闘いを続ける、だがオレはまだどこかに勝ち目があると思う、だから
今までのやり方を替えて新たな実験をしているところだ。
自分を鍛え経験と共に術を覚えて行き失敗を元に術を替えてつつ術の範囲を
広めてゆく...

201の事で第二次世界大戦の話の芯を書き損ねた、戦争を例に上げ何を言いたかった
というと日本が勝ち目がない事を受止めもっと早く降伏すればあそこまで痛手
を拡げる事なく終結できてたが、それと同様自分も早く勝ち目がない事が判った時点
で降伏する事ができたらその自分に対しての痛手を拡げる結果となる自分
の貴重な生涯の時間のダメージの拡大である事はいうまでもない、時間も金に負けないくらい自分にとって
貴重で取り返しの効かないものだ。

今日もどこかで一分足がせっせと検証に勤しんでるかと思うと胸熱だな

久しぶりに覗いたらまだやってたのかｗ

5年後にもまだ楽しく検証だけをやってそうだな

お金のかからない一生の趣味としては良いんじゃないの？ｗ

>>204
何年検証しても確立できないのが楽しくなんかない、非常に歯痒い、しかし
目的を達成させる為に我慢して下積みに耐えてるんだ！

一分足さん。
・年齢
・収入源
・シストレ検証いつ始めたか
・実践時は種はいくらか

教えてください

思い出の糸車〜♪
からから〜からカラ回り〜♪

一分足の平日・・・検証

一分足の土日・・・検証

一分足のゴールデンウィーク・・・検証

一分足の正月・・・検証

一分足の来年・・・検証

一分足の2年後・・・検証

一分足の5年後・・・検証

一分足の10年後・・・検証

一分足の20年後・・・検証

一分足の50年後・・・検証

怖い

>>191

市場は1つのシステムであり、市場参加者はそのシステムの一部だ。市場参加者がある時点の市場を理解した瞬間に、
市場は再び変化する。つまり、市場参加者の理解は市場そのものには決して追いつけない。

それでもなお、価格の時系列データを眺めると、何らかのパターンで説明がついてしまうことが多い。しかし、それはたまたま
そういう説明ができたにすぎないことが多い。

試行錯誤を続けるだけでは、長く使えるトレーディングシステムの構築は難しい。

おそらく、一分足氏の理想の実現には、複雑系、カオス、人口知能といったことの理解が必要になると思う。

実弾を投入していないのなら、功を焦る必要はない。気長に勉学に励めばいい。

路伯の平日・・・検証

路伯の土日・・・検証

路伯のゴールデンウィーク・・・検証

路伯の正月・・・検証

路伯の来年・・・検証

路伯の2年後・・・検証

路伯の5年後・・・検証

路伯の10年後・・・検証

路伯の20年後・・・検証

路伯の50年後・・・検証

怖い

>>209
ようやくロハク氏が戻ってきた、このとこスレが閑散として戴けにうれしい。
もしかしてまた規制されてた？ロハク氏がいる事でココは盛上る...これからも
宜しく！
レスにうつるが、自分はやはり自分の数学を磨く事を意識してるそれで勝とうと
してる、しかし自分の数学力、我流の数学感は相場にはまだまだ通用しないだなと
自分がその道で功を目指すならもっと正しい数学力を求めたいし人口知能と
いうものも求めてみたい、自己流の数学でオリジナルの関数を色々なロジック
に試しているがコレならイケるまで達してない、その関数をどう改良していくかが
今後の課題、またこういうやり方を続けて良いのかと疑問も感じる、何年も
下積みを続けてたら目的を達せられないまま年をとり人生取り返しが付かなくなる
恐れも考えておかねばならない。人口知能をシストレの為に身に着けるて何だか
ワクワクして来そうだ、でも相場で席捲してるプロの金融数学て素人のレベル
とは程遠いほど高度だろうな。

一分足さんにできるはずないじゃないですかぁ
まみこ

算数の間違いでは？

君たち、あんまり一分足くんをクサすなよ
万一やる気が殺がれたりしたらつまらんじゃないか

最初からやる気なんて無いだろｗ
ニート君のお遊びだよ

一分足がニートを続けるための口実がシストレだからな

精神分裂病が再発したようだ（ロハクの出現）
かわいそうに

ロハクが実体で一分足がファンタジーだろ

好きなスポーツ選手は？好きなタレントは？
今の自分に例え応援している人がいるとしても自分と生活レベルを比較すれば
悲しくなるくらい天地の差、今一番応援しなければならない人、今のオレに
とってそれは自分だと考える、自分を盛り立て自分の人生を再建立される
事を目指さなければならない、そうやって自分の水準を納得できるトコまで
あげてある程度対等な水準にこれてその人の事を応援する余裕が生まれるものだ。
その再建立がいうまでもなくシストレだ、例えばサッカーの本田 圭佑が好きで
ファンになろうとしても本田と自分の生活水準や立場を考えてみるとどうだろう
雲泥の差だ、今の自分とは程遠いくらい優れた立場にいる人間を応援する余裕が
あるかという話だ、本田のファンになりたいなら彼のレベルや立場まで這いあがる
事は無理にせよ自分の生活や水準を安定、納得できるものにしないと人を盛りたてる
余裕なんてないという話、その這いあがる武器(シストレ)を育てるのが己だ。

次回は日本の証券業界に一番願う事の話を書きたい。

株にもどって
夫婦で金富子信者教と化し
株生活を意外に満期

ついでに為替もやって暇つぶしに

一分足が今も昔と変わらずこんな感じなんで癒されます。
5年後もきっとこんな検証して哲学みたいなこと言っているかと思うと故郷を持った気がする。
一人暮らししてもさみしくない！

わかるわ〜
その気持ち

変わらない場所があるっていいよね。
お前ら一分足をおいつめちゃだめだよ

そう思うけど、しつこく追い掛け回して粘着するのをどうやら生きがいにしてる奴もいるみたいだからなあ
「楽しいからやってる」やつにそれを止めさせるってのは至難の業だよね

一分足なんて死ねいい
どうせ架空の存在なんだから死なないけど

一分足で癒されてる奴は負けてるやつだろ
同類相憐れむｗｗｗ

えっ、負けてる腹いせに粘着してるんじゃなかったの？？

外野がいがみ合っても仕方がない

スレが荒れるのは、建設的なことを書かないから
手法も書かない

本人の事も書かない
書くのは失敗した結果と泣き言だけ

>>1の
＞このスレの用途はシステムトレードをやっていて感じた事や悩みなど
＞シストレに関する議論.問答などを皆でカキコ.議論する事を目的とするスレです。
このスレのどこに議論.問答の議題があるというのだろう？

これぐらいは答えてやれよ

一分足さん。
・年齢
・収入源
・シストレ検証いつ始めたか
・実践時は種はいくらか

教えてください

叩いている人は武士の情けだと思うよ
専業で2年以上やって物にならないなら辞めたほうがいい
マジで

>>227

自分の検証開始時期や種などのカキコは以前何度もおこなったよ、今のとこ
開発暦は二年半、種は100万と考えた方がよい。

自分が未だに芽が出ない要因は住人が指摘した方向違いの努力だと思う、
つまりカーブフィットを基本とした開発を突き通してきた。
それを考えれば勝てる道を探しきれてはいないのではと思う。

自分は以下の事を考えても結論は...
VARがN本移動平均を上抜きその移動平均を下抜くまでいくら上昇するか？
移動平均を20pip上抜くのと抜かないのとの比率は？　5対5
移動平均を20pip上抜いた中で40pip上抜くのと抜かないのとの比率は？　5対5
移動平均を40pip上抜いた中で60pip上抜くのと抜かないのとの比率は？　5対5
移動平均を60pip上抜いた中で100pip上抜くのと抜かないのとの比率は？　5対5

結局全てが5対5、つまりそこの手数料がかさむので上抜く方に建てても逆に
建てても結果はアウト....
この様に移動平均をどんなに乖離しても乖離幅がましても更に乖離せずに
移動平均戻る確率は決して高くならないと考えられてしまう。

その互角の相場の原理で自分達、個人は勝ち目が見出せないんだなと...

一分足で癒されるってアホだろ
一分足がダメ人間なのは架空の存在だからで
それ見て癒されるやつが実際のダメ人間だからね

何を見て癒されようがまあ、君の知ったことではないけどね

>>228
なんだ、けっこう進んでるじゃん。どこでポジっても五分ってわかってるのね。

さてそこでだ、逆に考えると、もし本当に五分だったら、大半の人が損をして負け続けるのはおかしいでしょ。
つまり、負ける方法がちゃんと存在するってこと。

そして、負ける方法＝勝つ方法、ということ。ま、がんがれ。

>>231
五分つまり 0、そこにコストがかさむから
0-コスト　になるから五分だと負ける。

>>232
コストの分、多数の人が負けてる、という理解なのか。。。orz

基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さん

弟子の一分足が悩んでいますよ

複雑系、カオス、人口無能で問題を解決してやってください

裁量で2003年から、システムで2007年からずっと勝ち続けている

基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんなら簡単ですよね

>>225
え？いやされないの？
じゃあまだまだ心に余裕をもてないおこちゃまだなｗ

勝ち負けじゃねーんだよ。
同級生にひさびさにあったらホストになってたとかヤクザになってたとかしてたら、昔のあいつどこいっちゃったの？って遠くにいっちゃった気がしてさみしいーじゃん。

その点、１分足は年齢的にはおっさんなのに中身は永遠の中２でかわらないんだぜ？
自分も周りも変っていくのにいつまでも変わらないものがある。普通にいやされるだろ

こう考えているのはおれだけじゃないはず！
わかってくれる人いるよね？

一分足は架空キャラだと思ってるから癒されないよ

基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さん

答えはまだですか？

まさか分からないんですか？

裁量で2003年から、システムで2007年からずっと勝ち続けているのは
ウソだったんですか？

複雑系、カオス、人口無能は基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんの脳の構造のことだったんですか？

ろはくが今も頑張って一分足のコメントを推敲してくれているよ

>>235
わかるわかる
何かホッとするわ

これからもその調子で検証生活がんばれよと思う

基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さん

答えはまだですか？

まさか分からないんですか？

裁量で2003年から、システムで2007年からずっと勝ち続けているのは
ウソだったんですか？

複雑系、カオス、人口無能は基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんの脳の構造のことだったんですか？

電波少年的検証生活

手数料分負
普通なら株はじめる前から気がつくことに
５年懸賞応募生活して木ずく
あほさってどうよ

基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さん答えてくれませんね

都合が悪くなると規制に引っかかるのでしょうか？

>>232
一分足さん

あなたのほうから師匠の基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんに質問されてはいかがですか？

あなたの質問なら快く答えてくれると思いますけどｗ

>>243
おまえはここの上手な楽しみ方をしらないな。
粘着しすぎだ

↑
この人何を怒っているのでしょう？

まさか基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんが名無しで？

そんな訳ないですよねｗ

>>232
一分足さん

どうしたのですか？早く質問しないとダメでしょ

生活かかってるんでしょｗ

一分足＝ロハク今日もチンシコした？

まあはい

はい

>>242
？？
どういう意味？
株の他に懸賞応募もやってたの、一分足くん

>248
一分足さん

検証は２年じゃなく５年だったのですね

恥ずかしくて短くした気持ちは分かります

どうして質問されないんですか？

５年かかっても解決できない問題に終止符を打つことができるんですよ

ニートから脱却してリッチマンになれるんですよ

これまでニートとあざ笑っていた人たちを見返してやりましょうよ

一分足＝ロハク今日もチンシコした？

もち

>252
一分足さん

いい年こいてオナニーですか？

中年になっても童貞を守っているのですか？

お金があれば女のほうから寄ってくるのに、どうして質問されないんですか？

基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんが答えられないと思っているからですか？

師匠と言いつつ本心ではバカと思っているのですか？

複雑系、カオス、人口無能の基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんの脳みそでは無理だとでも

17回目の挑戦にてまぐれかもしれないが、できたかもしれない。
コスト込みでPF1.71で損益8627円、売買数381回で期間は
3年と長めに取り17回目のフォワードテストを実施した。
今回のは今までのよりシンプルなものとしたがそれを３個複合するものとした。
一応 フォワードテストでもPF1.57を叩き出したので
月曜から実運用元金３０万でやってみる！ ！
１週間後には運用報告できると思います。

>>254は偽者です。
252の様に千擦の質問に答えてる粘ちゃんは答え方より固ハン則りだと誰にも
判るが、オレの書き方だとあり得る様なリアルなカキコでの固ハン則りはうやむやに
なるし冤罪の際の釈明も難しくなるのでそういう迷惑行為はよして欲しい。

粘着関係の方をお相手するつもりはないけどやはり平気で悪口を書く野郎は
是非とも来て欲しくはない。

>>254
ただ真面目にオレを見てる人としてオレに期待してる回答の実例としてコテハン
拝借して書いたかもしれない。これが理に叶ってるシストレだという事を
オレに伝えるメッセージかもしれない。

>>256
いや、それは考えすぎだ！

>256
一分足さん

いい年こいてオナニーですか？

中年になっても童貞を守っているのですか？

お金があれば女のほうから寄ってくるのに、どうして質問されないんですか？

基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんが答えられないと思っているからですか？

師匠と言いつつ本心ではバカと思っているのですか？

複雑系、カオス、人口無能の基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんの脳みそでは無理だとでも

一番このスレを悩ませているヤツ
http://www.nogyoya.com/html/upload/save_image/5601813_1.jpg

>>254って偽者なのか
道理で文章が普通だと思った

シグナルを発生させる部分は単純で、おおざっぱでいいと思うこのごろだ。ある程度流動性のある銘柄での日足なら、
移動平均からのある程度大きな下方乖離は買い方にとって有利だ。ファンダメンタルで買い方にとって不利になる大きな
歪みがないことを確認できればいい。

いくつかの経済要因と株価の関係を重回帰分析で探るのもありだし、経済要因と株価を人口知能に
食わせてみるのもいいかもしれない。

が、人口知能を使うよりも、人間の自然な知能を使うほうが全体をさらに柔軟にできる。十分な数の予想屋がいて、
彼らの予想は無料で提供されている。かれこれ50年以上、トレーダーにとって予想屋が不足した時期はない。

予想屋のトラックレコードによる重み付けと、現時点での予想の方向性との配列の積の和は、20日程度のトレンドの
予測においては実用性が高い。なぜならば、市場が無秩序と見まごうばかりにノイズに満ちたものであっても、予想屋の
予想にはトレンドがある。当たる奴は当たり続けるし、外れる奴は信じがたいほどの高確率で外れ続ける。予想屋の
好不調の波は短くとも約半年、長ければ数年の波長をもっている。

現在、各予想屋の予想の重みに何か適当なカーネル関数の値を掛けてみることを考えている。

予想屋の饒舌性を考慮するのが数学的には美しいが、饒舌な外れ屋が次も外す確率は、寡黙な当たり屋が次も当てる
確率よりはるかに高く、饒舌性を考慮しなくても実用上問題がないどころか、信頼性はさらに上がるかもしれない。

饒舌性←　これなんてよむの？

>>262

じょうぜつせい

>>254
やめとけ
テクニカルなんて何の役にも立たんから

>>261
予想屋としては、どんな人をチェックしているの？

外し予想屋としては、武者、北浜くらいは知っているが、当たり屋は検討がつかないや。ちょっと前なら中原圭介？

>>265

村瀬は的中率が高いが、具体的な中長期予想ではちょっと寡黙すぎる。

馬淵はここしばらく当たりが多かった。

俺がチェックしている63人の予想屋の中で、ある程度当たると思えるのはこの2人だけで、残りの61人は外れが多い。
だから、たいていの予想屋の予想に俺は負の重みをつけている。

EXCELマクロを使ってデータを取りたいのですが一日のVWAPが半年分ぐらい見られるサイトはないでしょうか？
取りたいのは個別銘柄のみなのですがVWAPが載っているサイトがどうしても見つかりません
よろしくお願いします。。。

嫌だね。。。

予想屋の予想を63人も調べるのって大変だな
当然全部無料の予想なんだよな
たとえ無料でも面倒くさくて真似できないわ

　　　　　　　　　　　 /"　　l　ヽ
　　 　　　 　∧＿∧( 　　,人　)　　　　＜斉藤式いいよ〜
　シコ　　　（　´Д｀|　　　　　　|
　　　　　　/´　　　 |　　　　　　|　　　　＜人口知能いいよ〜
　シコ　　（　 ） ﾟ　 ﾟ|　　　　　　|　　
　　　　　　＼ ＼__, |　 　　　　⊂llll　　＜予想屋の逆張りいいよ〜
　　　　　　　 ＼＿つ　　　　　⊂llll
　　　　　　　 （　　ﾉ　　　　　　ﾉ
　　　　　　　　|　（　_　_　人　_） ＼

　　　　　　　　　　　　路伯

>>267 次の計算で近似している。
１分毎の価格×１分間の出来高　を累計加算していき、
これを１分毎に、当日出来高の累計で割る。

>>269

全部無料情報だ。情報にはたいてい逆張りするのだから、無料情報じゃないとあまり意味がない。大衆に売らせて買い、
大衆に買わせて売るのだ。

予想屋の中長期の予想だけを見ているので、1ヵ月に30件くらいだ。そこに金融工学、伝統的なテクニカルとカオス理論、
マクロのファンダメンタルなどが一通りそろっており、予想屋が自らをアップデートさせていくのだから、俺にとってはむしろ楽だ。

　　　　　　　　　　　 /"　　l　ヽ
　　 　　　 　∧＿∧( 　　,人　)　　　　＜金融工学いいよ〜
　シコ　　　（　´Д｀|　　　　　　|
　　　　　　/´　　　 |　　　　　　|　　　　＜テクニカルいいよ〜
　シコ　　（　 ） ﾟ　 ﾟ|　　　　　　|　　
　　　　　　＼ ＼__, |　 　　　　⊂llll　　＜カオス理論いいよ〜
　　　　　　　 ＼＿つ　　　　　⊂llll
　　　　　　　 （　　ﾉ　　　　　　ﾉ　　　　　＜ファンダメンタルいいよ〜
　　　　　　　　|　（　_　_　人　_） ＼

　　　　　　　　　　　　路伯

現在、私たちの生活には自由な書き込みが出来る掲示板がセットになったニュースサイトが欠かせない存在になりつつあります。ここに挙げるニュース掲示板には驚くほど密度の濃い情報が集まり大変高度な知恵が日々絶えず生み続けられています。
マスメディアの一方通行の情報に身を任せていた皆様へ。本日より目からうろこの毎日を約束します。

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http://www.bbsnews.jp/total2.html

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http://archive.2ch-ranking.net/
【2ちゃんぬる】過去ログ置き場に近いコンセプト。
http://2chnull.info/

>>258
誹謗中傷はやめろ、すごく腹立たしい！

スキャルピングのシステム、どうやって作ればいいかな？

名前　間違えた
スキャルピングシステムで悩んでいます。
どうしたらいいでしょうか？

あなたが何をどのように悩んでいるか誰にもわかりません
エスパーじゃないんですから
あなたがそのようなことも分からない池沼だと言うことは誰でも分かります

一分足＝ロハク＝名無し
いつも使い分けてるから時々間違えるんだ

ばかよばわりしないでくれ！

質問　スキャルピングシステムで悩んでいます。どうしたらいいでしょうか？

回答　あなたが何をどのように悩んでいるか誰にもわかりません
　　　　エスパーじゃないんですから
　　　　あなたがそのようなことも分からない池沼だと言うことは誰でも分かります


もっともな意見だと思うけど、何を怒っているのだろう？

一分足＝ロハクから反論が無い
もっともな意見だと理解できたようだ
ひとつ学習したのだから礼を言うのが当たり前だけれど
それができないところが子供だな

また最適化でなんと3パラでの最大化でデフォルト最大化喰らう。
1パラではなく3パラそろって初期設定値が最大値になる可能性は偶然性の
観点からみても非常に低いはずなのだが...

デフォルト最大化:最大化(最適化)をはじめる前の初期設定のパラの値で最大化した
結果、その値が偶然的に最大値になってしまう現象！
どうやら関連性の強いパラの最大化で歪められてしまい未最大化のパラまで
最適化せずして最大化されてしまうらしい。

>>283

それはそなたの脳が既にカーブフィット脳になっている可能性を示唆している。それ自体は驚くべきことだ。

しかしながら、トレーダーにとって必要なことは、過去の値動きを後解説できるシステムの構築ではなく、未来の
値動きにおいて利益を上げるシステムの構築だ。

トレーディングには相手がいる。過去にあるシステムが利益を積み上げていたら、その反対側には損失を積み上げていた
人がいる。そして、その人は過去と同じ行動を取らない。資金が不足すれば、同じ行動を取りたくでも取れないのだ。

ゆえに、バックテストであまりにも成績の良いシステムやパラメータは、未来にほぼ確実に負ける。

>>283
「最」って漢字使いすぎで読みずらい、どこまで読んだか迷子になっちまったわ

数字いじりばっかしてるとバカになるぞ

＞それはそなたの脳が既にカーブフィット脳になっている可能性を示唆している。それ自体は驚くべきことだ。

つまり脳みそが腐ってると言いたいのですね

脳みその代わりにウンコが入ってると

さすがに複雑系、カオス、人口無能の脳みそをもっている基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんの言葉には重みがありますね

言われる通り自分の頭はカーブフィット脳になってると思う。

自分が多くのロジック、パラをストに必要とする最大理由の一つは値動きは
多種多様で急激に伸びて行くタイプ、ジリジリ伸びて行くタイプなど様々
で多くの値動きに対処できる為にはロジックが少ないと対処が限られるので
多くのロジックを使わないと値動きの多様に対処できる自信がないから。

ただそれが結果的に過去の値動きへの後付になってしまう、自分はもちろん
それを目的として行ってないので、いかにして後付という結果にならないで
済むかを考えなければならない。

>>288
ストひとつでどんな局面でも対応すると何かカッコイイとか思うのかも知れないけどさ
多くの値動きに対応するためには、それぞれのためのストを同時運用して組み合わせればいいだけでしょ。

多様な値動きの中のごく一部のパターンを切り出して対応するのも難しいのに、
ロジックやパラの組み合わせ程度で、様々な値動きに対応できると考えること自体がナンセンスだと思うけどな。

>>288

ファンドに投資するファンドというのがあって、その基本戦略は、最近成績があまり芳しくないファンドに投資しすることだ。

後解説になることを回避したいならば、最近成績が良くないストやパラメータに実弾を投入することだよ。少なくとも、
成績が極めて良いものを避けなければならない。

客家の格言に、「うまい儲けが出た場所には二度と行くな」というのがある。ある銘柄におけるあるストの大儲けは、
少なくとも、その銘柄においてはストを終わらせる。

利益が最大なるストやパラメータを探すのは、既に終わったストやパラメータを探すのと同じことだ。

バックテストでは大したことがないのに、フォワードテストでは驚くほど成績が良い、ということが起こり始めなければ、
システムトレードはあまり儲からない。

実例を挙げれば、斎藤式の5日間と75日間の移動平均を使ったストは、東日本大震災の後の相場で、37連勝し、
投下資金に対して平均で+20.22%の利益を上げた。全資金の10%を各トレードに投下しても、全資金に対して+70%もの
利益を1ヵ月で叩きだしたことになる。しかし、その後に急激に成績が悪くなり、21トレードで9トレードしか勝てず、
平均利益は投下資金に対して+0.48%に落ち込んでいる。

相場心理を考慮すれば、好調期間に上げた利益の少なくとも40%が失われるまで、このストの有効性は
回復しないだろう。もしかしたら、好調期間の利益をすべて失っても、有効性は回復しないかもしれない。

>>288
多様な値動きに対応する為に複数のストを稼動させる事もそれらを一つのスト
に集結させる事も可能なのでは、しかもストの管理も容易なのではと、
自分がやろうとしてる事はまさにそれで、ロジックを同居させてもそれらの
ロジックが他のロジックと混同させず独立性の強いルール(新規決済もロジック
単位で独立)されれば複数のストの運用により近づけられるのでは。

>>290
確かに過去に利益を上げれたロジックは今は通用しないという意見は同感
できる、だからといって過去に不調だったら今の相場に必ずしもマッチング
するとは限らないのでは？
だからこそ自分は数学的に勝つ方法を模索している、つまり勝玉の総計と
負玉の総計がほぼ均等だから我々は勝てない、勝率を上げた分、ペイオフレシオ
は反比例的に下がり勝率を下げれば反比例的に上るので勝率をコントロール
してもペイオフレシオが反比例的に動くので勝玉、負玉の総計つまりPFの
均等的な値は替えられない、なので相場に勝つには数学的にPFをいかに非均等にできる
計算式を開発できるかが相場に勝つキーと考えてる。

なるほど
斎藤式がクソで使えないのが良くわかった
サンクス

>>291

相場に数学的に勝つ方法があったとしても、それにも賞味期限が来るものだ。ショールズはノーベル賞を受賞した
金融工学上の成果を基に、数学的に勝つ方法でヘッジファンドLTCMに参画していたが、ファンドは破綻した。
オプションシステムの設計者自身がオプション取引で失敗するくらいなんだから、数学的な方法へのこだわりを捨て
去るべきだとは思わないかね？

そなたも、まさか、ノーベル賞受賞者より明晰な頭脳と豊富な知識を自らが有していると考えているのではあるまい。

さて、過去に絶好調だったシステムの逆を張るシステムは当然ならが過去に絶不調だったシステムだ。過去に絶好調だった
システムがほぼ確実に未来に敗北するのだから、その逆を張るシステムはほぼ確実に未来に勝利する。

トレーダーの本当の資質は、つまるところ、これまで絶不調だったものに実弾を投下するという非常識な企みを実行に
移せる肝っ玉なのだよ。これが難しいならば、やれることは2つしかない。

1) 諦める。
2) 多数のシステムの好不調を分析し、まさに好調期に入ろうとしているシステムを選択するメタシステムを作る。

多数のシステムの好不調を分析し、まさに好調期に入ろうとしているシステムを選択するメタシステムを作ることが可能なら
株価の好不調を分析し、まさに好調期に入ろうとしているときに買うほうが簡単で確実だよね

わかった
残る選択肢の諦めろということか
諦めろなんて残酷なことがいえないからオブラートに包んだんですね
わかります

でも良く考えると
ありもしない選択肢を書くほうが残酷だよね
鬼だな

>>294

簡単かどうかはわからんが、バフェットはそうしているようだ。そもそも、株の各銘柄はそれぞれとある会社の経営状況を
繁栄している。そして、会社もまた1つのシステムだ。

>>293
言い返しかもしれないがオレの目指す数学的ロジックはあらゆる値動きが
襲ってきても、相場が変ってもPFを数学的にコントロールする事で
数学的法則にはあらゆる値動きも屈服できる様な方式の開発を目指してる。
たしかに上るか下がるかは五分だが相場はジャンケンと違い線を描く性質
、トレンドの方向に線を伸ばす性質を持っている、だからこそ数学的な
方程式で値動きに対する堤防を築ける方法があるのかなと考え挑戦してる。

シンプルなロジックではプロが足元見られるのも簡単でもちろんそれだけでは
対処できる値動きは限られる思う。なのでオレはプロにも見つけられない様な
隠し方見つける為の冒険をしている。

トレンド、もみ合い、ダマシ、どんとこいという式を目指してる。

相場で勝つには
人の褌を遣わず自分の褌で勝負する、勝つには自分でそのロジックを開発する

なるほど、これでは一分足氏が儲けられるようになることは永久にないな。
正しい考えを持っていても勝てるとは限らないのが相場だが、
間違った考えでは絶対に勝てないのが相場でもある。

なかなか相場には正解といったものはないが、この>>298は正解だ。
儲けることができない考え方を問われるなら>>298がまさに見本とすべき答えだ。

そこがまあ一分足の魅力といえばそうなんだが
水面に映る月を捕まえようと手を伸ばし続け、
地平線の彼方に揺らめく蜃気楼を目指していつまでも走り続ける
永遠の夢想家、夢追い人…

それが一分足

すまん
キレイに言い過ぎたｗ

このスレのパターンを空手に例えると

一流空手家になりたい高校生Ａ
とりあえず高校の空手部に入門しろと進める同級生
通信教育で空手の型を学ぶＡ君
あきれる同級生

投資に置き換えると

システムトレーダーになりたい一分足
とりあえず裁量で5割の実力をつけろと進める名無し
数字遊びでシステムをつくる一分足
あきれる名無し

これの無限ループ
永遠の夢想家、夢追い人じゃなくて相場から逃げてるだけ

いやさあ
｢どんな局面であろうと、コレ一本で稼げるものを作りたいんだ！｣
｢万病に効く万能の薬だ、切れない物のない絶対に折れない剣だ！｣

と、見果てぬ夢を見てるところがなんかね
ロマンチストだなと
ま、勝手に思ってるだけなんですけどね…

レスから推測するとシンプルで勝てる値動きと勝てない値動きが明確的でPFもあまり
高くないストこそ通用するスト、もちシンプルなので長期間勝てなくなる事
もありえる。
シストレの世界はやみくもに鎧を纏っても却って勝てなくなる、ホントに
勝ちたいだったら鎧をつけずに裸で闘わないといけない世界だ。

良心的な人ならオレがいつ白旗を揚げるか期待するのが筋という現実！

>>304
いや、白旗は揚げなくてもいいからさ、もうちょっと謙虚になろうよ。

つまり白旗どうでも諦める勇気が必要だと...

諦める以前にまだ何もしてないじゃんｗ

プラットホームで自由自在にテクニカルの検証ができる環境を得たのが自分
にとっては不幸だったかもしれない、エクセルでしか検証できない環境なら
もっと現実味を帯びた手法開発ができたかもしれない。
オートレではサーバでシストレができるサービスだか自作プログラムを持込み
自由自在のシストレはできず、予め用意されてるインジケータを調節して
トレードするサービスなのでルールもシンプルで最小限に限定される、オレは
開発初期の頃、限られたルールでホントに勝てるのかと思ったが、今思うと
ルールが限られてるからこそ検証通りのトレードができる様になる、つまり
オートレはルール限定されてるからこそ正しい基本沿うシストレなんだなと思う。

>>306
なにヒネクレた解釈してんの？言葉どおりだよ。

Ninjaも結構不自由だよ。

例えば、Performanceオブジェクトはそれが属するストの成績しか取ってこないから、他のストの成績を参照できない。

ストに自らの成績とデータの関係を再帰的に次のように

スト(Null, データ)

↓

スト(スト(データ), データ)

↓

スト(スト(スト(データ), データ), データ)

織り込んでいくと、第n世代と第(n + 1)世代でポジションがほぼ同一というところに辿りつく可能性(つまり、本当に数学で
相場がほぼ解ける可能性とか、ほぼ解ける相場とまったく解けない相場を数学的に区別できる
可能性)もなきにしもあらずといったところだが、Ninjaでは検証も難しい。

昨日からLISPをかじりはじめた。

ＢＡＳＩＣで十分
尻でもかじってろ


　　　 ∧＿∧　　　　
　　　（ 　´Д｀）　　
　　　　（￣￣￣￣┴-
　　　　 | 　（ 　 　 *　　＼
　　　　/　 /　　　∧　　　＼
　　　 /　/　　　/ Ｕ＼　　　＼
　　 /　/　（￣）　　|　|＼ 　（￣）
　 /　（　ノ　 （　 　|　| 　＼ ﾉ　（
⊂- ┘（　　　 ） └--┘ （　 　　）
　　　　 ＵＵＵＵ　　　　　　ＵＵＵＵ

実践なしが１匹いる
実践なしの書き込みはずれまくっているので書き込む気にもならない。
実践体験妙味に元ずく極めて困難な思考から編み出したエッジを見つける
のが極めて困難。
そのロジックにしにくい部分をいかにロジックに仕上げるか極めて困難。
この２つが困難かつ楽しい部分である。

これが無理な場合は誰も寄り付かないようなシンプルロジックを使う。
この場合は移動平均の値さえ過剰最適化として排除しなければならない。

２−３年前一分足さんのスレをよく見て勉強させてもらいました
裁量テクニカルトレーダーだったと思うけど現在はシストレを試行錯誤されているようですね
自分は個別株から２２５先物に移りました。そしてFXにも手を広げています

この岡三ブログ
http://blog-traders.okasan-online.co.jp/archives/51710295.html
は自分に対しての忠告としてもよく沿うな。

>>314

ある程度はそうなんだがねぇ、現実に実弾を投入すると、損失が連続発生した場合に、心理的に耐えられる
拠りどころとして確率だけではダメなのだ。システムがもう終わっちゃってるかもしれないという不安は、確率だけでは
乗りこえられない。

運用に際しての重圧に耐えるには、システムがある確率で勝利してきたという検証結果や事実だけではなく、その勝利の
前提となった状況についての理解が必要だ。状況が今も変わっていないならば、システムが勝てる確率もあまり大きくは
変わらない。

運用のよりどころとなる状況は、できれば、市場で頻繁に売買する参加者の心理的な癖からある
程度縁遠いものがいい。前場30分ブレークアウトなんてのは、すぐに使いものにならなくなる。過去1年間にある
通貨建てで回収不能になった債権の総額なんてのは長く使える状況だ。

一分足さ、以前PF２以上の右上がりの戦略を作り勇んでフォワードテストしたら途端に
ひどい右下がりになったという話を証拠のスクリーンショットつきで見せてくれたよな。
けど右下がりで負けなら売り買い逆なら右上がりなんだから、作った戦略を反対に
考えてこの戦略がこの結果になる根拠はなんだろうとかちゃんと考えたかい。やってない
なら今すぐやらなきゃダメだろ。

たとえばその戦略のベースが３０分ブレイクアウトなら、正に有名なタートルスープの
ように逆張り的に機能してるってことだし。また短期逆張り戦略を組んだらダメだったと
いうなら順張りとして有望で、元の戦略を順張りとしてリファインして利確、損切り、参入
時のフィルタなどを調整するとかさ。

>>298
そんなもん無理だろ
相場は常に変化するから決め打ちするしかない
トレンドを待つか、ボックスを待つかだ
あんたの心の問題であってストやシステムの有効性なんてどうでもいいんだ

炉は区の別人格一分足がわざとできないこと言ってるな
できないと分かってるんだろ

某大手FX会社のバーチャル取引で130万人中1位に輝いたトレーダー開発システム。
わずか2カ月弱で500万円を9000万円超にした究極のロジック搭載！
　　↓　　　　　↓　　　　　　↓
http://www.infocart.jp/e/46382/142298/

売買を逆にしてもダメなものはダメ
な〜んでか
逆のロスカットにひっかかるから（検証済み）

何度も書くが売買を逆にしてもダメの最大原因はコストロスだから、そうで
なけりゃ逆にすれば儲かるだろう。くどくいうがどこでポジてもコスト抜きでは
結果は五分だから。

前場30分ブレークアウトは225のトレンド相場では強いだよね、でも最近の
225は方向感の無い値動きで機能しにくいと思う。FXにはあまり関係ないね。

314にリンクしたブログの
「トレーダーは負けない確実な方法を確立するために多くの知識や技術を身
につける努力をしている場合があります。しかし、マーケットに確実を求め
、すべてのトレードで勝とうとすることは、非常に無駄な努力であり、すべて
の時間を犠牲にしたとしても徒労に終わる可能性が高いと思います。」

文章、あまりにも自分がやっている事に対する忠告にマッチしすぎた感じがする。
確かに確実なモノを求め徹底的に値動きをコントロールできる技術を探しまくってる。


一般に公開された手法を真似しただけではこの世界、先ず勝てないと思う、
だからそれは自分で探し出すんだ。

>>322

うむ、「前場30分ブレークアウトなんてのは、すぐに使いものにならなくなる」と俺も書いた。よりどころとすべき状況は、
市場参加者の心理的な癖から縁遠いもののほうがいいのだ。

取引コストが本当に儲からない最大の理由であれば、その銘柄にはそなたが扱っている時間フレームで取引コストを
カバーしてなおかつそなたに利益を提供するのに十分なエネルギーがないことを意味している。銘柄を変えるか、
時間フレームを変えるしかない。

何を探すにせよ、最初から探索範囲を狭めすぎるのは得策ではない。お前の探索範囲に答えがあるとは限らない。

>>323
>心理的な癖から縁遠いもののほうがいいのだ
ブレイクアウトの逆を狙う手法にタートルスープがあるが..
つまり自分に取っては手法の逆利用の発想

結局はそうしても五分の原理でどっちにせよ負ける？？？

時間フレームにキーがあるとオレも考えてる。
だが1分足、10分足、1時間足にせよそれぞれのフレームの範囲に合わせた
ちゃぶつきやダマシがあるのではとチャートを見てそう感じる。

二年半、開発してきて見つけた事は"これでは勝てない"という負の局面は
山ほどあるが、"これなら勝てる"という勝の局面は未だ全然ないんだよね。

>>324

そりゃ、そなたが取ろうとしているのはさざ波のようなものだからね。2年半の開発で簡単に答えが
見つかるようなものではない。

時間フレームが長くなると結構簡単だ。

中央銀行は通貨を発行すると同額を負債勘定に積み上げる。通貨の供給を受けた銀行はそれを運用し、利子つきで
回収しようとする。銀行の業務のすべてが計画通りにうまくいけば、銀行が回収した利子のうち、少なくとも内部留保分は
総額デフレ圧力を生じさせる。当然、これは株価の下げ圧力をかけ、円高を促す。

一方、銀行の融資先会社が倒産すると、債権の一部あるいは全部が回収されない。これはもちろん一時的に銀行を
用心深くするため、一時的に総額デフレ圧力を生じさせる。しかし、債権のうち回収されなかった分は、誰かの手に
渡っており、そのお金は中央銀行や銀行に返さなくて良いお金なのだ。つまり、会社の倒産時には、マクロで
総額デフレ圧力と純額インフレ圧力が同時発生する。極長期で効いてくるのは純額インフレ圧力だ。

純額インフレ圧力の源としての債務不履行額の情報の集計には2ヵ月程度のタイムラグがあるが、突出した額による
株価上昇トレンドは短くても1年くらいは続く。

>>時間フレームが長くなると結構簡単だ
そうかもしれない、しかしフレームが長くなるにつれ売買数も少なくなる
長い開発経験で売買数が少ないとフォワードテストがたとえ通っても信頼
しにくい。FXのフォワードテストやったらフォワード期間の最初から半年
間くらい利延ばししそこから曲線が反転してしまったのもある。
それを考えると自分としてはフォワードテストで売買数が最低250売買数以上あって曲線
が維持できないと信頼できないな。

よくよく考えると聖杯を求める人間と損切りが嫌な人間は同義だな
損切りを嫌う人間が相場で勝てると本気で思ってんのか

>>327
損切りは適切に行うつもりだが、去年の大晦日に忠告されたがリスクを覚悟
するだけでは足りずリスクを受入れる姿勢が必要だと言われた。
オレはリスクを受入れると気構えは出来てないと思う。

つうかつべこべ言わずやったらいいんだよ。
やらなきゃわからないんだから。FXなら100万円くらい使えるなら
1000円単位で売買して経験をつめばいいよ。

>>326

状況の把握における時間スケールと、売買の時間スケールは同じでなくてもよいのだよ。

例えば、各月の買い入れ、売り抜けの成績と、その時点でリアルタイムに入手可能だった2ヵ月前の月別の
債権回収不能額の関係を考慮するなんてことができる。1ヵ月に20回売買するのであれば、その20回をまとめて月別の
債権回収不能額と突き合わせる。

ワロスｗ

>>330
債権回収不能額、難しい発想だな、でもテクニカル以外にも随分詳しくなるのも
トレードで勝つ骨なのかなと感じる。

オレのシストレ初期のエピソードだけど初期の開発でコスト込みでPF2を越え
14ヶ月も月損益勝越したのでいざ実戦してみたら何日も続けて負ける、
「RSI系のシステムは今の相場に機能しにくい」という助言を元に手を引いたが
実戦したのと同時にシステムが機能しなくなる、何てオレは悲運なんだと
思った、つまりカーブフィットを知らずして実戦してたという事、今は笑える。

一分足と呂伯の自演がひどいな

一分足＝基路伯＝粘着
だったらシュールだな、といまふいにおもいましたまる

過疎スレナノニ一分足のレスに呂伯が速攻レスして、また一分足が速攻レスｗ
ひどい自演だｗ

つまらん
おまえの自演認定はつまらん

初心者ですが、株で上手くいっているシステムトレードのソフトをご存知の方、ご紹介願えませんか？

そもそも、システムトレードは役立つものでしょうか？

今年も半年過ぎたし久しぶりに見に来たけど
やっぱり今でも口だけかｗ

また数ヵ月後にトレードしてないぐだぐだっぷりを見に来ますｗ

>>337
毎日お金を儲けてくれるシステムを使ってるとして、キミだったら紹介する？

>>337

一般論だが …

裁量トレードは好不調の波が長い。うまくいっている時にはかなりの期間にわたってうまくいく。

システムトレードは好不調の波が短いことが多い。システムが単純であるほど、好不調の波は短くなる。

裁量トレードがよいかシステムトレードよいかは、トレーダーの性格にかなり左右される。

>>340
成りすましが平気で出来る性格の人は、裁量トレードとシステムトレードのどちらに向いていますか？

>>341

成りすましが仮想人格を演じきることであると理解するならば、成りすましの名手はシステムトレードに向いている。
なぜならば、各システムをトレーダーのように扱い、自らはトレーダー集団を率いる監督役のように振る
舞うことができるからだ。

成りすましが下手なあなたは、システムトレードに向いていないということね

>>343

全ての犬が動物であるという前提から、全ての動物が犬であるという推論をしちゃいけないよ。

まじでシステムトレードに向いていないと思うよ

勘違いでなければ基路伯という人は昔からコテしていたと記憶している
リンダの聖杯だったかリトレイスメントを拾う手法の日本向け改良手法をバックテストしたカキコを覚えている
5-6年前の話

そんな古い話をもちだして呂伯＝一分足を否定しようとしても遅い
呂伯＝一分足だとはっきりしてるんだよ

>>337
> 初心者ですが、株で上手くいっているシステムトレードのソフトをご存知の方、ご紹介願えませんか？
>
> そもそも、システムトレードは役立つものでしょうか？

ttp://str.toresume.com/strdetail/117/
最近ではこれが評判がいい。５９８００円也。ただしこれを使うにはシステムトレードソフトの
イザナミが必要。こっちは１５８０００円也。
　役に立つかというなら、結果的にこのストラテジー（ソフト）が勝ち続けるならとてつもなく
役に立つ。金の卵を産むガチョウと同じ。ただ世の中そうそう甘くない。この作者トレシズさんが
作った同様のソフト１３本から出たばかりの１本を除いた１２本のうち、勝ってるのが２本、
負けてるのが５本、トントンが５本。勝ちを引く確率は六分の一ということになる。このサイトには
合計数十本のソフトが売ってるから、それらを比較検討するのもいいだろう。ひとつ言っておくと
今勝ててるからといって今後も勝ち続けらるとは限らない。勝ち続ける自信を持つのは
半端なことでは無理だ。

>>348

そう、システム開発でやっていることは、トレシズ氏も一分足氏も大して変わりはなさそうに俺には見える。しかし、
システムを売り込む才覚には差があるようだ。

そう、システム開発でやっていることは、路伯氏も基路伯氏も一分足氏も大して変わりはなさそうに俺には見える。
頭の悪さが同一人物を証明している。

人おのおのの頭の中に何をすればよい方向に導けるかのシグナルを出す機能
がある。もちろん自分の頭の中にも

そして我のその機能は自分に「この格差社会の中、何の特技がない自分は
どうやって生きようと思ってるのか？ならばトレードの技術を極め自分の
力で財を築きなさい。」というシグナルがでた、それは自分の人生をよりよい
方向に導く為のその機能なりのシグナルだと考え私はそれに従っているだけ。

しかしこのトレードの世界、経験豊富な初心者が数いないと成り立たない世界
ではない？

このシグナルは人生をよくする事を唄い文句にして我を騙し落とし実際は人生
を徹底して蝕んでやろうとする欺策ではないのか？折角従ったシグナルだから
そうだと私は思いたくない。

>>351
超高品質な燃料投下さる

まるでオレの挑戦はなんだかトレードいう彼女に凄く思いを寄せていて何度も
告白する度に振られ続けるがそれでもめげずにアタックしつづけるという感じ。
全身全霊の執念でアタックを続ければいつかは彼女も振り向いてくれると信じる

107です。

3月下旬にスタートして、6月上旬までは好調でしたが、ここにきて急速に悪化。
ドローダウンが過去最悪レベルに近づいてきました。

ストラテジーを信じきれるかどうか、
自分が試されているような気がする・・・

>>354

儲かったら、また大きなドローダウンが発生するまで休んでいればよかったのに。

>>355
それじゃ大きなドローダウンがいつまでも発生せず勝ちまくりだった場合はどうなるんですか。
みすみす目の前の勝利の山を見過ごすんですか？裁量でトレードをとめたらもはやシステム
トレードではなくなりますよ。

>>356
そんなこたあない。

>>356

いつでも仕掛け、いつまでも勝ち続けるシステムなんて、システムトレードが始まってからの歴史で
実現例があるんだろうか？

ありそうにないことを期待してシステムトレードを続けるのはきっと辛い。

システムが頻繁に売買するのであれば、システムが描く資産曲線を株の銘柄のように扱い、テクニカル分析でも使って、
「買われすぎ」「売られすぎ」のように、「勝ちすぎ」「負けすぎ」を判定する方が長続きしそう。

↑あほすぎる
１０７が正解

今日も負けた・・・
とうとう、DDが過去最悪レべルに並んでしまった。
負けているときに、どういう行動をとるかが、大事なんだろうと思う。

やめてしまうか
原因を考えて、ストを改良するか
ひたすら耐えるか

>>360
自己流の考え方かもしれないがオレなら実戦する前にどれだけDD幅が広がる
まで続けるかを決めると思う。フォワードテストにおいて出たMDDを基準にね。
たとえばそのMDDの2倍更新したら辞めるとか、アメリカの機関ではMDDの3倍
更新するまでそのシステムを続けるらしい。

>>360

>>107には、「バックテストしてみたら、偶然にも、現在のドローダウン値が、
過去最悪のレベルなので、明日からエントリーしてみます。」と書いてある。

>>354には、「3月下旬にスタートして、6月上旬までは好調でした」と書いてある。

過去最悪時に始めるのは一般的に良いことだ。

好調と不調を合わせて1つの波と考える。1つの波の間に例えば100回のトレードがあるならば、好調期を取り、不調期を
避けることは十分に可能だろう。

一方、タートルズの手法をシステム化したものだと、好不調の波を細かく刻めないし、勝率が低くても、大きな利益に
繋がる勢いには必ず乗るのが真髄なので、不調期を避けることはできない。

＞過去最悪時に始めるのは一般的に良いことだ

つまり全力ナンピンをやれということだな

>>363

ナンピンは含み損が発生している銘柄での同方向ポジションの拡大のことで、システムによる運用の開始、中断、
再開とは関係がない。

なんで？
過去最悪がわかるんでしょ？
これ以上下がる確率が低いのがわかるのなら全力だろうが

どんな場合でも全力はないだろ。

最初に仕掛けた時より期待値が高いのならロットを増やすのは当たり前

>>365

ナンピンはポジションに含み益た出た時に、ポジションを拡大することだろう。

俺が考えているのは、頻繁に売買する短期システムであれば、

1) 資産曲線が過去最高値をある程度大きく更新したら、実運用を中断し、仮想運用期に入る
2) 仮想運用期にシステムが大きな仮想ドローダウンを見せたら、実運用を再開する

ということ。

2) 仮想運用期にシステムが大きな仮想ドローダウンを見せたら、実運用を再開する


つまり

最初に仕掛けた時より期待値が高いのならロットを増やすのは当たり前


わかる？

>>369

でも、中断から再開するんだから、ナンピンするのではないよ。ポジションが既に存在する銘柄でポジションを
拡大するのではない。

今日も、ほんの僅かではあるが、負けた。

光が見えない・・・

誰もが通る道、ここを乗り越えれば、強くなれるはず・・・

>>370
理解できないのかｗｗｗ

こないだロハクが投資化は今までと同じ行動は取らないとカキコしてたが
明らかにそれが今まで通用した手法が通じなくなり逆に通用しなかった手法
が通じる様になる根本である事には間違いない、それでおのおのの手法には
得意な値動きと苦手な値動きが互角なくらいはっきし上述の様に通用したり
しなかったりするわけだ。

そしてオレがやってるロジックの詰込みはその同じ行動を取らない事により
今までのやり方が通用しなくなっる際の対処であると思う。
だがよく考えてみよう、その同じ行動を取らないというアクションは幅広い
時間単位の次元に別れ、それぞれの次元に様々な異なる行動をとる様に投資家達
はしてるのではないだろうか？五分足、一時間、日足。月足、一年足、五年足、
極端には10年足、30年足とレベルと多種の時間フレーム毎にそれぞれの
オリジナルの行動パターンがありその枠ないでの様々な行動がある事を。

なので詰込みロジックでバックテスト期間の例えば5年間枠の行動の多様性には
対処できたかもしれない、だか10年間枠、20年枠とおのおの時間枠毎にオリジナル
の行動の多様性がある以上、例えばフォワード期間も合わせた10年枠の行動の
多様性には対処できずカーブフィティングという結末になるのではないだろうか？

今日もオナニーした・・・まで読んだ

>>373

前にもどこかでいったことがあるが、テクニカルはシステムでも裁量でもMっ気のある奴に向いている。女神の
微笑みではなく、女王の鞭打ちを求めよ。

>>375
女王の鞭打ち、詳しく説明して欲しい。

テクニカルがオカルトと言われれば考えても異論の余地はないが、本気で
実戦を目指してるから自分なりテクニカルの新たな有効的活用を探してるだけ。

>>376

500円で買った株が値下がりし、3日後に400円で損切りしたとする。その2日後に再び500円に上昇したら、Sの
発想では買いにくい。ここで考えるべきことは、テクニカルな発想では買いにくい価格まで株価が速やかに
上昇した理由だ。自分の時間フレームやお気に入りのテクニカル指標ではまだ捉えられない何か大きなことが
起こっていると考えられる。500円で買ったことが損切りにつながり、短期間で500円まで株価が戻ってきたら、また
買うべきなのだ。特に、パラボリックで前回損した価格で再度仕掛けることは、大きな利益につながることが多い。

>>377
なるほど買値の500円と仕切値の400円で身近なレンジを構成してるという発想
だと500円は高値で買うに危険だが本気で儲けたいならもっと大局的に相場
の流れを掴みその500円で再度ポジらないといざという時儲けられないし、
相場の値動きで不透明な動きからトレンドが発生する切っ掛けが発するものだと
いう事か...

それにしてもこのスレはある時は過疎りある時は賑わうのムラが激しいな。

>>378

加えて、かつて短期間に損失が発生した価格に同じ手法で仕掛けてくる奴は少数派だから、その価格の安全性は逆に
大きく高まっている。

>>379
これはよいヒントだ、これよく研究してみるとする。


今作ってるストは売買数はもう少し欲しいが今のとこコスト込みでPF2を越えMDDも3%前後
という低リスクな検証データが出てる、ここまでMDDを低くできたのは225の
検証以来か、楽しみだ..フフフ...

>>375-380
オナニー６回もしてるじゃないか
よく頑張った..フフフ

結果はいつものパターンかな..フフフ

>>375-380
TENGAを６回使った
ってまで読んだ

>>375-380
もう精子は無くなったのか？　..フフフ...

しばらくの間、某用事で家を離れるため開発の現場を離れる事になった。
つまりチャートソフトによる検証ができなくなるという事。

今の自分は、シンプルなのを作り賞味期限切れでやられるか、それとも
テクニカルに対する数学力をもっと磨き堅実なモノを目指すかの葛藤で
答えの出しようがない。シンプルなものを見つけようとチャートを睨んでも
コレならいけると太鼓判を押せる様なアノマリは見つからない。それが
見つけられたとしてもいつ賞味期限が切れるか分からない。テクニカルで
勝てる様になるには最低限トレンドを感じ取れる様になる必要があるが
それが出来る様になってもまだまだ相場に通用できるまでは程遠い、それくらい
トレンドの流れを不透明にして自由自在にうごめく値動きは当たり前だからだ。

開発の現場から離れてる時も自分にとってはその時間を無駄にはできない
PCレスの状態だからこそ、その間に色々なアイデア、ネタを考え纏めて置く必要
がある、そういう時だからこそチャートと格闘している時には閃かないネタも
思いつくはずだ。
色々な良き土産を沢山もって開発の現場に帰りたい...

ひとまわり成長して一分足が復活するのを、オレたちは待ってるゼ！

呂伯、いい加減一分足のキャラ設定成長させてやれよ

無理
本来なら基路伯が一分足にアドバイス
一分足が開眼して常勝トレーダーに変身
基路伯は神になる手順だけれど
路伯自体が負け組なので有効なアドバイスができない
よって一分足のキャラは成長しないｏｒｚ

急落銘柄と急騰銘柄の数に基づき、市場全体で値動きに統一感が強くなったら上昇、弱くなったら下降する指数を
作った。集計窓を25日間としても、やや先行しすぎる感じがしたので、さらに平滑定数1/13で平滑化し、RF指数と
呼ぶことにした。

RF指数が+域から-域にあるいは-域から+域に移行した時を区画の区切りとし、トレンドが2区画にわたって続いた後で、
区画の区切りが発生すれば仕掛けシグナルとした。最近ではこんな感じになっている。日付はシグナル発生の翌日だ。

2010.01.07: RF = +0.2, TOPIX = 931.85 long
2010.01.13: RF = -0.0, TOPIX = 944.02 square
2010.08.27: RF = -0.6, TOPIX = 819.62 long
2011.02.15: RF = -0.3, TOPIX = 962.57 short
2011.06.20: RF = -0.0, TOPIX = 806.83 long

TOPIX全体の傾向を掴む指数としてはなかなかのものに仕上がっている。

急落と急騰の判定パラメータを大きく変えてみても、

2009.08.13: RF = +0.2, TOPIX = 968.41 short
2010.03.16: RF = +0.2, TOPIX = 938.10 square
2010.07.23: RF = +0.4, TOPIX = 841.29 long
2011.02.02: RF = +0.1, TOPIX = 929.64 square
2011.03.03: RF = -0.2, TOPIX = 948.69 short

タイミングに違いはあれ、有効性は失われていないように見える。集計窓と平滑定数の設定は十分に堅牢だ。

まぁ、これを個別銘柄の売買に生かすのはまだまだ難しいが……

一分足とうとう今の設定に飽きたか
次はどんな名前でどんな設定で現れるのか

>>385
一分足存分に働いて戻ってきてくれ。しかし一分足が戻るまでこのスレの
存在価値がなくなるな。一分足とロハク同一説を叫ぶ荒らしがいてくれるから
スレ落ちの心配はないだろうけど。

>>386,390,391

一分足＝基路伯の名無しバージョン

マジで下手くそだからすぐばれる

やっぱり路伯は頭が悪いｗｗｗ

某用事→避暑地の別荘で休暇だろｗ

某用事
福島原発修理高額バイト行って来きまー

ここに住んでた１匹の某用事
福島原発修理高額バイト行って来きまー

一分足さんは出て行った
でも基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんがいる限り大丈夫
さあ書き込んでくださいよ
基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さん

ロハクどこいったのかな？
二人同時に消えたのはなぜ？

一分足＝呂伯だからな
>>391みたいな名無しも呂伯

>>397

俺は毎日書きこんでいるのではないよ。

--

これは最近の研究の途中経過をまとめたものだ。

最近の研究は回帰直線、相関係数^2、可変長レンジあたりをうろうろしている。これらは機関でしばしば逆張り対象の
フィルタリングに使われているようだが、俺はむしろきわめて荒っぽい銘柄で順張りをやるのに向いていると考えている。

荒っぽい値動きで、複雑な手法群が全面的に敗北に追い込まれていることが最初の前提になる。現在の注目銘柄は、
例えば、9501東京電力だ。

回帰直線と相関係数^2の計算期間を48日間に固定する。相関係数^2を基に、レンジの計算期間を48.5日間を中心に
弾力的に変化させる。

回帰直線の傾き < 0である期間に、相関係数^2 < 0.75でありつづけたならば、銘柄には近い将来に暴騰する可能性が
高い。

回帰直線の傾き < 0、相関係数^2 < 0.25となったら、その後にレンジの下限を下に更新してはいけない。

予想屋トラックレコード旧型ではすでに陽転

2011.06.10 817.38 +0.30 -0.09
2011.06.13 812.26 -0.10 -0.09 bear
2011.06.14 822.86 -1.10 -0.16
2011.06.15 824.65 -0.55 -0.18
2011.06.16 812.41 -0.55 -0.20
2011.06.17 805.34 -0.96 -0.25
2011.06.20 806.83 -0.96 -0.29
2011.06.21 815.73 -0.96 -0.34
2011.06.22 828.99 -0.83 -0.37
2011.06.23 825.51 -0.97 -0.40
2011.06.24 833.20 -0.46 -0.41
2011.06.27 825.64 -0.21 -0.40 bull
2011.06.28 830.34 -0.21 -0.38
2011.06.29 844.11 -0.12 -0.37
2011.06.30 849.22 +0.04 -0.34
2011.07.01 853.86 -0.08 -0.33

しているが、新型も今週末で陽転することが見込まれる。また5日間と75日間の移動平均で稼げる夏になりそうだ。

押し目買い向けの予想屋トラックレコード新型でも陽転を確認した。

2011.06.10 817.38 +0.14
2011.06.13 812.26 -0.20 bear
2011.06.14 822.86 -1.18
2011.06.15 824.65 -0.62
2011.06.16 812.41 -0.62
2011.06.17 805.34 -0.52
2011.06.20 806.83 -0.48
2011.06.21 815.73 -0.42
2011.06.22 828.99 -0.26
2011.06.23 825.51 -0.36
2011.06.24 833.20 -0.23
2011.06.27 825.64 -0.21
2011.06.28 830.34 -0.20
2011.06.29 844.11 -0.17
2011.06.30 849.22 -0.08
2011.07.01 853.86 +0.06 bull

新型はTOPIX予想に失敗しているのだが、6月13日から30日までの押し目買いの平均リターンは投入額に対して
-2.82%であり、押し目買いで損失が出やすい期間を回避するという本来の目的を果たしている。

・9898 … 56 → 72

押し目買い成功。

帰ってきた、遠いトコに行ってた。
いろいろやり方について考えた。

有用なストが作れる様にこれからも頑張ります。

お、思ったより早い復帰だな
滝にでも打たれてきたのか？

>>404
旅行だったので半月程度離れてました。
実際に滝にうたれました、打たれたといっても渋きを浴びる程度だったが。
その滝の向こうにはトレーダには憧れの地があるんですね..

新たなやり方が思いついたので今まで作りこんでたストを最後まで作りこむ
事をやめる事にしたのでケジメとしてフォワードテストを実施

バックテストの成績は以下の通り
検証期間04/1/1~07/12/31
銘柄　ユロドル
損益5661.1pip　PF2.14 売買数200回 MDD -2.88%　コスト 6.6pip
フォワードテストをした損益曲線は以下の通り
http://fono.jp/uploader/src/file_3102.jpg

なんと今までの様にフォワード期間に入り右肩下がりではなく横ばい、今まで
のフォワードテスト中では一番いい成績。結局、PFは崩壊したのは間違いないので
「不可」の評価。

今後は自分のイメージに合うスト作りを目指したい！

>>406
マジレスすると、最後まで作り込まなかった為だと思う。
ま、いつも皆に指摘されていることだけど。このあたりで作り込みは止めとけって。
そのアドバイスをいつも無視するが、今回はたまたま無視しなかった結果だろうね。

>>406
これって、ユーロドルのチャートに、そっくりなんだが・・・

上がったら利が出て、下がったら損するストって、当たり前すぎて、
作るだけ無駄なような・・・

何度もフォワードテストでの惨敗を繰返してるのでここまで作りこんだらいつもの結果
になる事が頭に染み付いている。
今回はいままでやらない違う新たなやり方で検証してみようとしてる。
値動きのコントロールに挑戦しようとするからインチキ白星に踊らされ貴重な
時間を蝕まれてゆくんだ。

ニート君の半月の旅行の費用はだれが出したのだろう？
数十万はかかってるはず
資産は100万のはずなのに

１ケ月に一つもストの結果を出せないペースなのに帰ってくるなりテスト結果の発表
旅行じゃなくて引きこもっていただけじゃ

ウソを重ねると精神まで蝕まれるらしい

人の話聞かないのは呂伯＝一分足で一分足が虚像だからだよ
呂伯が実体

・9898 … 35 → 57

上場銘柄を幅広く狙う戦略で、同じ銘柄で何度もシグナルが発生するのは良くない兆候であることが多いが、9898では
今回も勝ちトレードとなった。

予想屋トラックレコードによるフィルタリングの効果もあるとは思うが、もしかしたら、ある程度の期間にわたって低空飛行を
続けた銘柄には、特に、75日間と5日間の移動平均を用いた押し目買いのような戦術がうまくいくのかもしれない。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89

>>413

そこに、「広義では、自分自身のシステム（それがテクニカル分析であろうと、ファンダメンタル分析であろうと）を持って
取引を行うこともシステムトレードと言われている」と書いてあるよ。俺のシステムはファンダメンタル分析を含む。

一本足はどうやって生計たててるの？
バカちゃんとしてデイトレスレにいた頃から考えるともう6年近く建つんじゃないか？

「したがわえい」とか一時期はやってたよな。

バカちゃん＝一本足＝基路伯
バカは治ってないらしいｗ

・6459 … 374 → 394

これは大きくファンダメンタル寄りのシステムだが、最近はあまり元気がない……

基路伯はどうやって生計たててるの？
バカちゃんとしてデイトレスレにいた頃から考えるともう6年近く建つんじゃないか？

「したがわえい」とか一時期はやってたよな

>>418
基路伯は兼業

一分足は呂伯の空想上の人物だから生計なんて関係ない
呂伯が実体

基路伯が兼業って怪しいと思わないか？
一分足も呂伯も架空の人物だろ

ただ一つだけ断言できる
こいつは頭が悪い

いや、何か俺の知らない難しそうな知識とか理論知ってるんで頭は良いんだ思うよ。
たしか一時期3億までいったけど、そこから大きく減らしてからシストレに目覚めたとか読んだ気が・・・

商品先物で１億だろ

頭の良さが相場での成功で決定的に大きい要因だとは思わない。頭が良いことよりも、自分の頭の向き不向きと限界を
熟知していることの方が大事だろう。

相場で俺は頭が悪い。はっきりいって馬鹿だ。1億円が3ヵ月で蒸発したのは、うまくいきすぎていた状況を全体的に
見る発想が欠けていたからだ。

本当に相場において突出した才能を持っている人は極めて少ない。何しろ、ノーベル賞受賞者すらファンドを潰してしまう。

しかし、相場で成功する人の数はもうちょっと多い。天才ではない成功者は、多様な経験を統合する能力、ある程度の
柔軟性、そしてある程度の傲慢さと謙虚さ（このバランスが実に難しい）を持ち合わせているように思われる。

さて、>>421みたいに俺より頭が良いと自負してそうな人は、何のためにここで時間を割いているんだろうか？

ここに来る人は優越感に浸るために来てるに決まってるだろ
時間を割いてもらってるんだ
ありがたく感謝しろよ

ライフワークじゃね？
毎日もしくは定期的にやらないとウンコの出が悪いのかもしれん

一億が減ったから気が狂って
一分足っていう架空のアホキャラを演じるようになったんですね

ちょっと違う
アホキャラを演じてるんじゃなくて、根っからの馬鹿なんだ
基路伯が馬鹿なことは本人も認めている

いやいや、結局ファンというか中毒なんだよ。
普通こんなスレ見ないからねｗ

>>427
このおっさん一億負けてんのか
気が狂っても仕方ないな
お気の毒ｗｗｗ

次スレのスレタイを考えてやったぞ

[一億負けて]一分足のシステムトレード[精神分裂]

>>408
> >>406
> これって、ユーロドルのチャートに、そっくりなんだが・・・

くそワロタｗ

どっちにしても3年で200回売買ではサンプルが少なすぎるだろ
最低でも1日1回で3年なら600回以上でないと話にならん

>>430

10ヵ月で、120万 → 1億 → 50万だ。種を基準に70万、最大額を基準に9950万円負けた。

>>432
標本数を増やすため過去4年分を検証期間してして短い分足で検証しようとしても
為替の一ザラバは5日間なので2日以上ポジる玉もザラなので売買数は増やそうにも
増やせない...だから今度は5年間分で検証する事にした

>>433
すぐばれるウソをつくのは頭が悪い証拠
99.99％あり得ない数字の変遷だわ
なぜだかわかるまい

まだキモイ粘着野郎いたのかｗｗｗｗｗｗ

粘着してる奴は基路伯を論破してみろよｗｗｗ

無理なんだろうけどｗｗｗｗｗ

>>434
週持ち越しは禁止、というルールでやってるの？

>>436
基路伯
99.99％あり得ない数字の意味が分からないからといって名無しはダメだろ
煽っても教えてやらねーよ
恥をさらし続けるがいい

ちゃんと嘘をついてゴメンナサイといえる人間じゃないと生き残れない

>>434

20個くらいストを作って、完全ブラインドフォワードテスト、つまり、今後の価格で
フォワードテストでもしてみればどうだろうか？

n年後、成績が良かったものについて、フォワードテストしなかった2n年間についてバックテストを行い、
フォワードテスト期間の方が成績が良かったものを採用すればいい。

ロバート・フィッシャー曰く:


` Investors must be highly skilled to identify trading concepts that did not perform well in the past but will
` perform well in the future.

ざっと訳せば、「投資家は過去の成績は良くなかったが、未来に成績が良くなりそうなトレーディングコンセプトを
見分けるための優れた技能を持たなければならない」ということか。

>>437
もちろん

>>441
なるほど。でも、それだと正しい検証結果が得られないじゃん。

ポジった時点では２日保持になるかどうか不明なんでしょ？
あらかじめ週末を越えるかどうかわかるとか？
それとも月〜水曜以外はポジらない、というルールなのかな。

よくある方法では、上記の理由で土曜のニューヨーククローズで切ったりするね。

>>434
ザラバが5日間って考えが間違いじゃないの？
ギャップなんて無視して、1日単位で考える方が効率的
どうせ朝のメンテ時間に一時的に売買できない業者が多いんだから

>>443
そういう業者の方が少数派だろ。

それに、週明けのギャップを無視するかどうかはトレードスタイル次第だよ。
一般的に分足などの短期トレーダは無視しない方が安全だわな。

一分足＝基路伯＝名無し


436 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2011/07/26(火) 16:58:42.35 ID:GbytFYea0
まだキモイ粘着野郎いたのかｗｗｗｗｗｗ

粘着してる奴は基路伯を論破してみろよｗｗｗ

無理なんだろうけどｗｗｗｗｗ

つまりこのスレは一人の人間による壮大な自演だということねｗ

オレの場合、一種のロジックを試すためだけに沢山のパラが必要になる。
それはロジックの効率的作用を目指す為、一分足家の伝統芸を必ず用いる
習慣が根付いてしまっている。その伝統芸はオリジナリティが高く家の
秘法なので書けないが...
パラが多い分、一つのストを作るにも複雑でかったるく時間が掛かる...

8848 … 126 → 116

損切り。

>>447
オレの場合、一種の自演を試すためだけに沢山の登場人物が必要になる。
それは自演の効率的作用を目指す為、一分足家の伝統芸を必ず用いる
習慣が根付いてしまっている。その伝統芸はオリジナリティが高く家の
秘法なので書けないが..見破られているｗ.
登場人物が多い分、一つの自演を作るにも複雑でかったるく時間が掛かる...

>>448
それはどういう戦略でエントリーしたんだ？

>>450
トレンドフォロー系じゃない？ 1週間ぐらいのタームの。

トレンドフォローってさ、期間をある程度長くしないと勝てなくないか？
逆に言えば、期間を長くとって資金拘束許せば比較的容易に勝てるとは思うんだけど・・・

ちなみに株式ね。

>>452
そりゃやり方次第だよ。
ブレイクアウトでエントリーするタイプのルールだと、一回レンジに戻る可能性が高いから
期間を長く取らないといけないという話ならそうだよ。
期間の長短でエッジが逆に働く。タートルズの本にも書いてある。

>>450

ボロ株トレンド追従。ただし、当面は1銘柄に資金の2%くらいを投じる試し打ち。

ブラインドフォワードでちょっと前に9898の5 → 33があったから、あまり調子の良くない時期に実弾試し打ちを
始めてしまったのかもしれない。

>>451

計算の窓は48日間だ。ただし、ブレイクアウトで入るのではない。ブレイクアウトで入れば、レンジ期間中の最も不利な
価格で入ることになるから、それは避けたい。

>>453

そう、ブレークアウトはレンジに戻る可能性が高い。トレンドが一方的なものになりやすい商品先物ですら、ブレークアウトが
トレンドを決定的なものにする確率は30%くらいだ。そして、そういうトレンドが特に大きなものばかりになるとは限らない。

昔、originalturtles.comにタートルズの手法を記した無料PDFファイルがあったが、そこに書かれていたことが
正しいのならば、タートルズはブレークアウトが起こった価格に後から指し値を置いていた。そして、2N損切りは、
ブレークアウトが起こった価格ではなく、指し値に実際にかかった価格を基準にしていたことになる。この違いはとても
大きい。仕掛けでスリッページコストはマイナスになるからだ。

結構長くポジション持つんだね。
そういえば手仕舞いにエッジがあるシステムを最近使ってないな……

>>454

6年も相場やってて、まだ資金の2%くらいを投じる試し打ちですか
頭が悪いから？
才能がないから？
100年やっても無理だろwww

>>456

新しいシステムの運用開始時に1銘柄に資金の2%を投入するのは常識的だろう。

バタフライ効果が不利に働くなどの問題がないことが確認できれば、1銘柄に7%から10%くらいまで投入することになる。

>>455

このシステムの狙いはポジションに対する100%以上の利益だから。

買い入れた株の数が同じならば、200円で買って220円で売っても、5円で買って25円で売っても、利益は同じだ。
200円で買って195円のところに損切り逆指し値を入れるのであれば、5円で買った場合に損切り逆指し値は理論上
0円のところに入れることになる。会社が倒産しない限り、株価は0円に到達しない。つまり、0円というのはノイズが
到達しない株価だ。

株価が極端に安くなると、資金に対して小さなポジションとなるように買い入れ、株価が数倍になるまで放置している
トレーダーが多くなる。株はトレンド追従が有効でないことが多いが、株価が極端に安ければゲームは別物になる。

>>458
問題です
5円の株価が10円になる確率と0円になる確率はどちらがどれぐらい高いでしょう？
システムで簡単に出るから知ってるよね

>>459
それは自分の開発の持論では5円の株価かが10円になるか0円になるかは
五分だという事を肝に銘じなきゃならない。

>>459

俺がやっていることは個別の価格分析だけでなく、ファンダメンタル分析や市場分析を含めているから、価格だけについての
設問には意味がない。

>>460
ちょっと違う
30年ぐらい年間で統計とってみなよ
すべての統計が一致している
五分五分とか言うのは検証してない証拠
プログラムすら組めないのならシストレは無理だよ

>>461

ならば次からここに書かないでね
ここはシステムトレードだから別のスレでも立ち上げればいいよ
検証もなしに意味不明なことを書く人は必要ないね

>>462
オレの目指しているのはザラバなどの短期戦略だから。
ザラバばかりの検証を行ってるので、どこで建てても五分の原理に振り回され
それがオレの相場復帰への致命傷となっている。

検証経験を重ねるとチャートに対する攻略案が数多く思い当たるのだけど
どれだけ攻略案を貯めても相場に通用する力にならない「継続は力なり」を
否定し兼ねない有様、オレの頭に浮かぶ攻略案とは雑念でしかないものだろうか？

なぜ五分五分と言い切れるのか？
根拠は？
短期の足で分析してもわかることじゃない？

>>464
短期のみでは確かにマクロレベルの値動きは不透明、だがオレがやれるとしたら
短期がベスト...

>>463
どこで建てても五分というのは優れた洞察ではあるね。
ただ、もしそうであるなら、負け続ける人間が出る理由がない。

この一見矛盾した二つの事項をどう捉えどうシステムを組むか、だよね。

5円の株価が10円になる確率と2.5円になる確率を比較せねば
エッジは表出しないのではないか？

5円の株価が10円になる確率と０円を調べると
エッジと数字の誤差が混ぜ合わされ
エッジと数字の誤差が区別つけられない。

数字的には
２倍上昇＝５０％下落
であり
５円上昇＝５円下落は元から間違っている。

一分足＝基路伯
またコテ間違えてるぞー

学習能力ないなwww


> 458 名前：基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日：2011/07/30(土) 07:52:01.74 ID:LEBBebRb0 [2/3]
> >>455
>
> このシステムの狙いはポジションに対する100%以上の利益だから。
>
> 買い入れた株の数が同じならば、200円で買って220円で売っても、5円で買って25円で売っても、利益は同じだ。
> 200円で買って195円のところに損切り逆指し値を入れるのであれば、5円で買った場合に損切り逆指し値は理論上
> 0円のところに入れることになる。会社が倒産しない限り、株価は0円に到達しない。つまり、0円というのはノイズが
> 到達しない株価だ。
>
> 株価が極端に安くなると、資金に対して小さなポジションとなるように買い入れ、株価が数倍になるまで放置している
> トレーダーが多くなる。株はトレンド追従が有効でないことが多いが、株価が極端に安ければゲームは別物になる。
>
> 459 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2011/07/30(土) 11:09:28.49 ID:kbPXGgNs0 [2/3]
> >>458
> 問題です
> 5円の株価が10円になる確率と0円になる確率はどちらがどれぐらい高いでしょう？
> システムで簡単に出るから知ってるよね
>
> 460 名前：勝てないシストレの考え方なら一分足！[] 投稿日：2011/07/30(土) 17:00:54.05 ID:OUbJG7H/0 [1/3]
> >>459
> それは自分の開発の持論では5円の株価かが10円になるか0円になるかは
> 五分だという事を肝に銘じなきゃならない。

一分足＝基路伯の文体が似てきた
最近は面倒くさくなってきたんだろな
以前は一分足は意味不明な文章だったのにな

>>459
一つだけいえる事は、株価は所詮1円(廃止になれば0円)までしか落ちないけど、
上がった場合は10円どころか100円いやそれ以上にも上がる「可能性」はある。可能性はね・・・

最近の一分足＝基路伯はたるんでいる

>>445で一分足＝基路伯＝名無しの自演が見破られる

>>460で検証していないデタラメを書いていることと
プログラムの作成能力がないことが発覚

>>458-460で一分足＝基路伯＝名無しの自演が再び見破られる

もっと複雑に自演して俺たちを楽しませてくれよ
自演当てクイズのスレとしては簡単すぎる

プログラムが作れないシステムトレーダーってギャグのつもりかなｗｗｗ

>>462
ファンダメンタルを使うとシストレじゃないとかすげーｗｗｗ

またロハクの自演がばれたののか

何度同じことを繰り返せば気が済むのだろうorz

・7201 … 773 → 827

これはトレンド追従システムによるもの。低PSRで流動性に優れる銘柄が市場全体に先駆けて上昇した場合、
ファンダメンタルを考慮せず、勢いだけに乗る。ボロ株狙いのトレンド追従システムも実はこれから派生した。（もっとも、
7201日産自動車のファンダメンタルがそう悪くないことをあらかじめ知ってはいたのだが。）

--

・9501 … 399 → 432

これは斉藤式の1つで、(終値 < 5日間移動平均 * 0.9) and (終値 > 75日間移動平均)で買い入れるシステムにより
始まったトレードだったが、予想屋トラックレコード新の陰転により、斉藤式の売り抜け条件に達する前に売り
抜けることになった。

予想屋トラックレコードは新旧同時に陰転した。

旧型(トレンド追従用)

2011.06.27 825.64 -0.21 -0.40 bull
2011.07.29 841.37 +0.06 +0.32 bear

新型(押し目買い用)

2011.07.07 870.48 +0.12 bull
2011.07.29 841.37 -0.21 bear

新型は押し目買い用なので、全体については当たっていないことが多いが、個別銘柄の押し目買いに限定すれば
旧型より信頼性が高い。

>>476
基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんどうしたのですか？

そんな無意味なこと書いても仕方がないでしょ？

プログラムが作れないデタラメ野郎と言われてるのですよ

くだらないこと書いても検証なしじゃ誰も信じてくれませんよ

5円の株価かが10円になるか0円になるかなんて
10分あればコーディング可能な簡単なプログラムですよ

早く全銘柄を30年ぐらいテストして検証結果を見せつけてくださいよ

>>477

必要がないことを知らないでおくこともまた1つの知恵なのだよ。知ってしまうことで、過剰なカーブフィットが生じる危険性を
大きくすることもあるからだ。

俺は株価が単に5円になればよいとは考えていない。5円株がその後に追加条件を満たすことが重要だと考えている。
その中でも最も重要なことは、その銘柄が俺に出会うことだ。

俺に出会わなかった5円株のその後について、俺は知らない方がいい、多分。

>>478
>必要がないことを知らないでおくこともまた1つの知恵なのだよ。知ってしまうことで、過剰なカーブフィットが生じる危険性を
>大きくすることもあるからだ。
チャートの値動きを制御する方法を沢山知ってしまったから実際カーブフィット
に翻弄されるいい例がまさにソレガシという訳か...
必要以上に知ってしまう事は雑念他ならないという事か、それがどうにかして
役立つ道はないかしら？

>>478
＞必要がないことを知らないでおくこともまた1つの知恵なのだよ

こんな言い訳通用しませんよ
必要がないことがなぜわかるのですか？
頭おかしいでしょ
狂ってるのですか？

>>478
＞俺は株価が単に5円になればよいとは考えていない。5円株がその後に追加条件を満たすことが重要だと考えている。
＞その中でも最も重要なことは、その銘柄が俺に出会うことだ。

なに話をそらしているのですか？
5円の株価かが10円になるか0円になるかについての確率の話です
理解できないのですか？

>>478
＞俺に出会わなかった5円株のその後について、俺は知らない方がいい、多分。

はあ？ここはシステムトレードのスレですよ
システムトレードの意味分かってるのですか？

>>478
もともと、低位株の話をしているのはあなたですよ
5円の株価を出したのもあなたです
それについて多数のコメントもついています
早く全銘柄を30年ぐらいテストして検証結果を見せて、プログラムを作れることを証明してくださいよ

それとも、プログラムが作れないのに嘘八百のシステムを語る詐欺師を認めてしまうのですか？
これって腐った蛆虫野郎のことですよ

>>479

バックテストが過剰なカーブフィットにつながっているのならば、開発過程からまずはバックテストを外してしまうこともできる。

システムプロトタイプを20個くらい開発し、明日からのデータで2年間ブラインドフォワードテストを行えばいい、それで利益を
出したシステムは、カーブフィットの結果ではない可能性が高い。

優秀な結果を残したシステムについては、バックテストをフォワードテストより前の4年間のデータで行う。バックテストの
結果はあまり良くない方がいい。過去にあまり芳しくなかった手法は、好調期間に入っても、あまり真似されない。

俺の経験では、こうしてできたシステムは、その後2年間くらいは使える。その2年間にまた20個くらいのプロトタイプを
ブラインドフォワードテストすればいいのだ。

>>480-483

あることを調べなくても勝てているのであれば、そのことを調べる必要はない。

銘柄が俺と出会う経路を俺は設定している。これもシステムの構成要素の1つだ。2005年からの
ブラインドフォワードテストでは、経路を通れた5円株が10円になる確率は100%だった。

経路を通れなかった銘柄に興味はない。経路を通れなかった銘柄がその後どうなっても、俺のトレードに関係はない。

ただ一つ言える事は、5円の株を5円で買ったり売ったりする事はおそらく難しいわな。
仮に6円で買ったとしてもそれだけで20％も割高な訳だし。

結論。低位株は除外。

>>485
基路伯の文章には特徴があるね

＞あることを調べなくても勝てているのであれば、そのことを調べる必要はない。
いかにも勝っている口ぶり
勝っているはずなのに日替わりで手法が違う不思議

＞銘柄が俺と出会う経路を俺は設定している。これもシステムの構成要素の1つだ。2005年からの
＞ブラインドフォワードテストでは、経路を通れた5円株が10円になる確率は100%だった。
すごい手法を持っていると自慢
しかし詳細の手法は絶対に書かないから他人には検証できない

＞経路を通れなかった銘柄に興味はない。経路を通れなかった銘柄がその後どうなっても、俺のトレードに関係はない。
経路などと言葉で条件を付けて正当化


これの繰り返し

詳細の条件を書かずに勝ってると書けば、なんでも正当化できると考えてるようだ

http://fx-on.com/systemtrade/once.php?i=909&gclid=CMG4t7C6saoCFYImpAodgXHG9Q
http://slashdot.jp/developers/article.pl?sid=11/08/02/094235&threshold=-1

>>487

条件の詳細を書かなかったのは、書いてほしいという要請がなかったからだ。

本家シストレスレでは具体的な式まで全部書いていたが、検証報告をする奴は誰もいなかった。また、具体的な式まで
書くとスレが荒れる傾向もあった。

>>489
＞本家シストレスレでは具体的な式まで全部書いていたが、検証報告をする奴は誰もいなかった。

じゃあ俺が検証できるように詳細の計算式が書かれているプログラムをアップしてくれよ
2005年からのブラインドフォワードテストで、経路を通れた5円株が10円になる確率は100%だったプログラムでいいから
俺が再検証する

＞また、具体的な式まで書くとスレが荒れる傾向もあった。
これは経路などと言葉で条件と同じで、詳細を書かないための予防線かい？

>>490

アルゴリズムの解説はするが、PowershellとC#での実装をアップロードするつもりはない。実装をアップロードすれば、
儲けのあるビジネスへの参入障壁が低くなりすぎるからだ。俺はお前との議論をある程度有意義なものだと感じているが、
自分のビジネスを大きな危険にさらしてまでもそういう議論をやりたいと思っているのではない。

-- ステップ1 --

売買代金 / 最小売買金額 > 5000となる銘柄を売買代金が多い方から100個集めた銘柄リストを生成する。

この銘柄リストを同じ長さの記憶リストに記憶させる。

次の日には再び新しい銘柄リストを生成し、前日の記憶リストの上位から比較していき、最初の相違を修正するために、
記憶リストを更新する。記憶リストのさらに下に修正に必要な銘柄が存在する場合、相違点のところまでその銘柄を
浮上させる。修正に必要な銘柄が記憶リストに存在しない場合、相違点のところに新しく銘柄を挿入する。挿入処理の
前に記憶リストで最下位だった銘柄は削除されることになる。

修正した相違点の1つ下にマーカーをつける。マーカー点にも相違がみられれば、マーカー点でも最初の相違点と同様の
修正を行うが、並び替えによって相違が修正されれば、マーカーはさらに1つ下に移動する。挿入によって相違が
修正されれば、マーカーは消え、次の日に最初の相違点の1つ下に新しく設定される。

5円株はまずマーカー点で捕捉されることになる。

市場で大型銘柄間の循環物色が盛んである場合、マーカーは記憶リストの上の方に留まることが多くなり、5円株は
捕捉されにくくなる。

--

続きはまた明日。

市況1板のスレが一部しか表示されない。
節電か。　朝から重かったし。

>>491
＞次の日には再び新しい銘柄リストを生成し、前日の記憶リストの上位から比較していき、最初の相違を修正するために、
＞記憶リストを更新する。

この行以降はプログラムじゃないと意味が全く分からん
この処理を100日間実行した結果と、100日目だけを実行した結果とは同じじゃないのか？
マッチングを例で示してくれ

前日順位　銘柄コード

１　　　　　　　1001
2 　　　　　1002
3 1003
4 1004

当日順位　銘柄コード

１　　　　　　　1004
2 　　　　　1001
3 9003
4 1002

ステップ１の結果
１　　　　　　　？
2 　　　　　？
3 ？
4 ？

この場合どんな結果になるんだ？


ステップごとに結果を書いてくれ
この場合は8ステップだ


�@次の日には再び新しい銘柄リストを生成し、前日の記憶リストの上位から比較していき、最初の相違を修正するために、記憶リストを更新する。
�A記憶リストのさらに下に修正に必要な銘柄が存在する場合、相違点のところまでその銘柄を浮上させる。
�B修正に必要な銘柄が記憶リストに存在しない場合、相違点のところに新しく銘柄を挿入する。
�C挿入処理の前に記憶リストで最下位だった銘柄は削除されることになる。
�D修正した相違点の1つ下にマーカーをつける。
�Eマーカー点にも相違がみられれば、マーカー点でも最初の相違点と同様の修正を行う
�F並び替えによって相違が修正されれば、マーカーはさらに1つ下に移動する。
�G挿入によって相違が修正されれば、マーカーは消え、次の日に最初の相違点の1つ下に新しく設定される。

>>493

長さが20の記憶リストで実例を示すことにしたい。左が番号、中央が銘柄リスト、右が記憶リストだ。見栄えのために、
番号に「*」が付いていることがあるが、意味はない。

*1 9501 9501
*2 8306 8306
*3 7201 7201
*4 8411 8411
*5 4680 4680
*6 8604 8604
*7 6665 6665
*8 8591 8591
*9 8308 8308
10 9831 9831
11 5020 5020
12 1321 1321
13 4689 4689
14 8574 8574
15 4755 4755
16 6773 6773
17 8473 8473
18 6770 6770
19 1306 1306
20 5002 5002

今日は初日なので、銘柄リストをそっくりそのままコピーして記憶リストを生成した。相違点の修正もなく、マーカーも
当然存在しない。

長期にわたって低迷したボロ株が急浮上するには、そのボロ株が注目される必要がある。

市場全体で大きな上下動がなく、大型銘柄間での循環物色もない寂しげな日に、筋の人たちはこつこつと買い集めた
ボロ株の株価を吊り上げるため、自分たちで出した売り注文を買い注文で食っていく。5円で1000万株を保有している
場合、6円で10万株の売り注文を出し、この売り注文を自分たちで食えば、残りの990万株の株価を1円引き
上げることができる。

売買代金が急増したボロ株は、売買代金ランキングに見慣れない銘柄として登場する。株価も上昇しているため、
株価上昇率ランキングにも多分登場する。市場が寂しく、他の銘柄が注目されていない時ほど、ボロ株が
目立つことによる効果は大きい。

>>495

そんなこと書く暇があったら494の続きを書きなよ

あまり勝てる気がしないシストレスレですな、ここ

>>494
http://www.rupan.net/uploader/download/1312420396.png

何度も跳ね返されてもシストレを諦めないのは、今の自分とオサラバするのも目的だ。
ニーちゃんでコレといった特技もない自分、人に自慢できるモノが何にもない
年齢も若くない、肩身が狭い、格好悪い...
はっきし言えば自分そのものが錆びてしまってると思う。
そんな錆々野郎の自分の人間としての魅力をどこに感じられようか？

そしてその自分を替えれるワンチャンスがこのシストレ....
正直、赤錆びた自分を務めるのも疲れてきてる、しかし人生何かしら一花咲かせたい
その新しい自分を切替える事を目指して茨の道だか自分なりに頑張っている。
新しい自分を欲しくて欲しくて溜まらないのだ...

>>496

俺が何を狙って経路を設計しているのかを説明するのは有意義だと考えた。

記憶リスト修正前

*1 9501 9501
*2 8306 8306
*3 7201 7201
*4 8411 8411
*5 4680 4680
*6 8604 8604
*7 6665 6665
*8 8591 8591
*9 8308 8308
10 9831 9831
11 5020 5020
12 1321 1321
13 4689 4689
14 6773 8574 ←最初の相違点
15 4755 4755 ←マーカー点
16 8574 6773 ←最初の相違点まで浮上すべき銘柄
17 6770 8473
18 8473 6770
19 1306 1306
20 5002 5002

14番目に最初の相違点が生じ、相違点まで浮上すべき銘柄が16番目に存在する。

--

最初の相違点まで浮上すべき銘柄を浮上させると、マーカー点でも修正が必要になる。

*1 9501 9501
*2 8306 8306
*3 7201 7201
*4 8411 8411
*5 4680 4680
*6 8604 8604
*7 6665 6665
*8 8591 8591
*9 8308 8308
10 9831 9831
11 5020 5020
12 1321 1321
13 4689 4689
14 6773 6773
15 4755 8574 ←マーカー点
16 8574 4755 ←マーカー点まで浮上すべき銘柄
17 6770 8473
18 8473 6770
19 1306 1306
20 5002 5002

マーカー点での相違を修正し、マーカー点を1つ下に移動し、本日の記憶リスト修正は終了する。

*1 9501 9501
*2 8306 8306
*3 7201 7201
*4 8411 8411
*5 4680 4680
*6 8604 8604
*7 6665 6665
*8 8591 8591
*9 8308 8308
10 9831 9831
11 5020 5020
12 1321 1321
13 4689 4689
14 6773 6773
15 4755 4755
16 8574 8574 ←マーカー点
17 6770 8473
18 8473 6770
19 1306 1306
20 5002 5002

今日捕捉された銘柄はない。

なるほど。売買代金の変化を横断的に見るわけだねー。

>>501、502
意味が全然わからん
どのステップの説明をしてるんだ？

�@次の日には再び新しい銘柄リストを生成し、前日の記憶リストの上位から比較していき、最初の相違を修正するために、記憶リストを更新する。
�A記憶リストのさらに下に修正に必要な銘柄が存在する場合、相違点のところまでその銘柄を浮上させる。
�B修正に必要な銘柄が記憶リストに存在しない場合、相違点のところに新しく銘柄を挿入する。
�C挿入処理の前に記憶リストで最下位だった銘柄は削除されることになる。
�D修正した相違点の1つ下にマーカーをつける。
�Eマーカー点にも相違がみられれば、マーカー点でも最初の相違点と同様の修正を行う
�F並び替えによって相違が修正されれば、マーカーはさらに1つ下に移動する。
�G挿入によって相違が修正されれば、マーカーは消え、次の日に最初の相違点の1つ下に新しく設定される。


このステップごとに説明してくれ

>>501-502
このアルゴリズムで、>>495の 売買代金が急増した仕手株が発見できるようになるのか？

>>504

�@�A … >>501の記憶リストの14番目に銘柄リストと比べての最初の相違点があり、16番目から銘柄を浮上させた。
�B�C … 16番目に浮上すべき銘柄が存在したため、この日は該当しなかった。
�D … 最初の相違点の修正後、15番目にマーカーをつけた。
�E … 最初の相違点の修正後の記憶リストの16番目から、15番目まで銘柄を浮上させた。
�F … マーカーは15番目から16番目に移動した。
�G … この日は該当しなかった。

>>505

効率は褒められるものではないが、市場が寂しげな日に、売買代金が急増したボロ株が、ある程度の安全性を伴って、
俺に出会うことになる。（もっと積極的にボロ株を探す方法としては、銘柄リストの作成時に、「60ヵ月移動平均から下方に
80%乖離している」みたいな条件を付けることが考えられるが、安全性はかなり下がる。）

裁量トレーダーは人気銘柄を覚え、不人気銘柄を忘れ、見慣れない銘柄に驚く。記憶リストとその操作は、覚え、忘れ、
驚くことをエミュレートしている。

--

これはまだ経路のステップ1で、銘柄はステップ2にてさらに篩にかけられる。

-- ステップ2 --

ステップ1で捕捉された日に、

　終値 < 5年間最高値 / 10

であること。

この条件を満たさなかった銘柄も、記憶リストには残る。その後株価が下がって、終値 < 5年間最高値 / 10となっても、
無効だ。いったん記憶リストから外れ、再び捕捉された時に、終値 < 5年間最高値 / 10となっていればいい。
旧JAL株みたいなのはステップ2で避けられる。

なんか複雑だよねー

売買代金で順位付けして順位の変動を見るだけで同じくらいのエッジが得られそうな気がする。

>>506
ステップごと説明せんとわからんと何度言ったら

＞�@�A … >>501の記憶リストの14番目に銘柄リストと比べての最初の相違点があり、16番目から銘柄を浮上させた。
16番目から銘柄を浮上の意味が分からん。14番目と16番目を入れ替えるということか？

＞�B�C … 16番目に浮上すべき銘柄が存在したため、この日は該当しなかった。
意味が分からん。この日は該当しなかったとは何のことだ？

＞�D … 最初の相違点の修正後、15番目にマーカーをつけた。
マーカーは相違点の次の順位には必ず付けるのか？
例えば5位から1位に上がった場合は2位から5位までマーカーがつくのか？

＞�E … 最初の相違点の修正後の記憶リストの16番目から、15番目まで銘柄を浮上させた。
�@�Aと同じで意味が分からん
浮上させるときの動作はなんだ？

＞�F … マーカーは15番目から16番目に移動した。
なんでだ？

＞�G … この日は該当しなかった。
はあ？

浮上とはなんだ？
順位１と順位5を入れ替えるとかの表現をしてないから、まじでまったくわからん

このステップごとに説明をつけて変更前、変更後の例をあげてくれ

>>508

�@�Aについて:

14 a
15 b
16 c

16番目にある銘柄cを14番目に浮上させる場合、まずはcを引き抜く。

14 a
15 b
16

次に、bを16番目に、aを15番目に移動する。

14
15 a
16 b

そして、14番目に引き抜いていたcを入れる。

14 c
15 a
16 b

14番目と16番目を入れ替えるのではない。

//

�B�Cについて:　相違点を修正するのに必要な銘柄が既に記憶リストに存在したため、新銘柄の挿入と記憶リストの
最下位銘柄の削除は生じなかった。

�Dについて: マーカーが存在しない場合、マーカーは修正された相違点の1つ下に置かれる。

�Eについて: �@�Aの手順で説明した。

�Fについて: 「並び替えによって相違が修正されれば、マーカーはさらに1つ下に移動する」がルールだからだ。

あるいは、リストに同じ銘柄が複数個所には存在しないので、$Arrayの中で$Valueを$Positionに移動または
挿入するのは、Powershellではこんな感じ。

param([object[]]$Array, $Value, [int]$Position)

if($Position -ge $Array.Length){throw}

$Temp = $Array | ?{$_ -ne $Value}
$NewArray = @()

for($i = 0; $i -lt $Array.Length; $i++){

  if($i -eq $Position){$NewArray += $Value}
  else{
    $NewArray += $Temp[0]
    $Temp = $Temp[1..($Temp.Length - 1)]
    }

  }

if($NewArray.Length -gt $Array.Length){$NewArray = $NewArray[0..($NewArray.Length - 2)]}
return $NewArray

>>509
�@�Aについては理解できた

順位1から順位20まで繰り返した結果は銘柄リストと同じになると思うが意味あるの？
マーカーつけるため？

�B�CもＯＫ

＞�Dについて: マーカーが存在しない場合、マーカーは修正された相違点の1つ下に置かれる。
＞�Fについて: 「並び替えによって相違が修正されれば、マーカーはさらに1つ下に移動する」がルールだからだ。
これは同じ作業を重複して書いてるのか？
例えば5位から1位に上がった場合で2位だけにマーカーをつける理由は？
そもそもマーカーは何のためにあるのか？

>>510
他言語でも理解できるかと思ったが無理だった
ＢＡＳＩＣに置きなおしてくれ

d

g

>>511

一度に変更されるのは、最多で、最初の相違点とマーカー点の2ヵ所だけ。それゆえ、大型株間で循環物色が盛んな
場合、銘柄リストに対して記憶リストが大きく遅れることになる。遅れが大きい間は、ボロ株がマーカー点で捕捉される
可能性も下がる。

最初の相違点とマーカー点での作業はほとんど同じ。だが、マーカー点で銘柄リストに記憶リストが持たない銘柄が
存在すれば、マーカー点は消える。次の日のマーカー点の再出現位置は、最初の相違点の1つ下になる。市場の変化が
激しいほど、マーカー点の再出現位置は上の方になり、やはり、ボロ株がマーカー点で捕捉される可能性は下がる。

最初の相違点で捕捉された大型株に逆張りを、マーカー点で捕捉されたボロ株に順張りを行うのが狙いなので、2つの
点で銘柄を捕捉する。

修正前

*1 9501 9501
*2 8306 8306
*3 7201 7201
*4 8411 8411
*5 4680 4680
*6 8604 8604
*7 6752 6665 ←最初の相違点
*8 8591 8591
*9 6665 8308
10 8001 9831
11 8308 5020
12 9831 1321
13 5020 4689
14 1321 6773
15 4689 4755
16 6773 8574 ←マーカー点
17 4755 8473
18 8574 6770
19 6770 1306
20 8473 5002

最初の相違点で銘柄リストの6752は記憶リストに存在しないので挿入される。6752は大型株逆張り狙いのために
捕捉されるが、これは今回のボロ株狙いの話とはあまり関係がない。5002は記憶リストから消える。マーカー点での
銘柄リストの6773は記憶リストのさらに上にあるため、マーカー点では何も行われず、マーカー点の移動もない。

--

修正後

*1 9501 9501
*2 8306 8306
*3 7201 7201
*4 8411 8411
*5 4680 4680
*6 8604 8604
*7 6752 6752
*8 8591 6665
*9 6665 8591
10 8001 8308
11 8308 9831
12 9831 5020
13 5020 1321
14 1321 4689
15 4689 6773
16 6773 4755 マーカー点
17 4755 8574
18 8574 8473
19 6770 6770
20 8473 1306

まぁ、この例示は多分本日まででよいように思う。実際の記憶リストの長さは20ではなく100だ。

>>514
＞一度に変更されるのは、最多で、最初の相違点とマーカー点の2ヵ所だけ。
？

＞。それゆえ、大型株間で循環物色が盛んな場合、銘柄リストに対して記憶リストが大きく遅れることになる。
？

＞遅れが大きい間は、ボロ株がマーカー点で捕捉される可能性も下がる。
売買金額ベスト100だとボロ株自体が入ってこない
入ってくるのはかなり仕手化が進んだ後のはず

＞最初の相違点とマーカー点での作業はほとんど同じ。
？

＞だが、マーカー点で銘柄リストに記憶リストが持たない銘柄が存在すれば、マーカー点は消える。
？

＞次の日のマーカー点の再出現位置は、最初の相違点の1つ下になる。
？

＞。市場の変化が激しいほど、マーカー点の再出現位置は上の方になり、やはり、ボロ株がマーカー点で捕捉される可能性は下がる。
？

＞最初の相違点で捕捉された大型株に逆張りを、マーカー点で捕捉されたボロ株に順張りを行うのが狙いなので、2つの
点で銘柄を捕捉する。
？


悪いが何書いてるのかさっぱりわからん
510のプログラムを読める人なら説明していることを理解できるだろうが、、
おそらく、今までの説明だけでは誰も理解することは不可能だろう

俺の理解力の無さと君の説明力の無さと両方あると思うが、これ以上やり取りしても無駄だと思うから辞めにするかい？

>>516

説明し、コードも書き、例示もしたが、これで内容が伝われなければ、こちらとしてもどうしようもない。俺はBASICを
知らないので、PowershellからBASICに書き換えることもできない。しかし、理解している人もいるかもしれないので、
経路の残りも一応説明していくことにしたい。

-- ステップ 3 --

レンジ期間tの初期値を48、終値の回帰直線の傾きをs、相関係数の2乗をrとする。

ｒが前日のｒ大きければ、

　当日のt = 前日のt * 48 / 49

rが前日のrより小さければ、

　当日のt = 前日のt + 1

レンジの最安値を求める際には、tの整数未満の部分を切り上げたものを使う。

以下、銘柄が捕捉された当日の判定で、

sが負の値である直近の期間に、価格はt日間レンジの最安値に触れていてはいけない。

sが負の値である直近の期間に、rは0.75を超えていてはいけない。

-- ステップ4 --

最新の年度決算で、PBR < 1

--

これで銘柄は経路を通過し、俺に出会う。もちろん、5円株ばかりではない。

・東京白金 … 売り込み4479 → 買い戻し4347

途中はらはらさせられもしたが、無事に利食いとなった。一般に、株価の暴落で貴金属を買い入れるのは、先進国では
正しくないことが多い。「Cash is the king」という言葉もある。

>>517
プログラムの開発を複数の人間で行った経験がないからだろうが
今後のために仕様の説明のコツをいくつか書いておこう

一番重要なことは、「相手に説明する」ではなく「相手に理解させる」という意識を持つことだ

自分の頭の中身を他人に理解してもらうには自分のレベルの言葉で話すのではなく
レベルを一段落として話さないと相手には伝わらない
マーカーを例に挙げると、君の中ではマーカーの目的、用途が頭にあるが
他人には全く分からないので、仕様の説明に入る前に用語としての説明が必要なわけだ

説明の手順はプログラム開発と同じで、大まかに描くと
�@概要設計
全体の目的
概要フロー
用語集

�A詳細設計
個々のステップの列挙
ステップごとに目的、詳細説明、具体的な例示

ステップごとに相手の質疑応答を受けないと相手にはどの説明をされているか理解できないよ
例えば516で？ばかりだったのはそれが大きな原因だ

もしこれからも理論を書くつもりがあり、相手に理解させる意識があるのなら
その点に気を付けないと、相手が理解できない独りよがりな文章になる

説明力をあげるならＳＥとしての知識を積むことだね
または部下に仕事をさせてみることだ
プログラマーにコーディングさせて失敗しても、部下が失敗しても自分の責任になるから
おのずと説明が丁寧かつ詳細になる

追記
519は置き土産のつもりね
もうここには来ないから

観察期間が動的に変化するってすごいな。

カーブフィッティングし放題な気がする。

経験と理解をしている人にしか結局は伝わることのない世界。
レベルを一段も二段も下げて説明してもわからない奴には
トコトンつきっきりで長い時間と経験を積ませながら理解させるしかない。
誰がそんな馬鹿げたことをするだろうか。それだけのことだわな。

一匹まったく理解できない輩が悔し紛れに無関係の世界の話を必死にレスして消えていったな。
恐らくは取るに足らないプライドのためだろうが、なんとまあ気の毒な人がいたもんだｗ

まぁ本来、基路伯には説明してやる義理もないからねー

開発経験は2年+3/2年なのに未だに有効なスト一つ出てこない、ホントに屈辱的
でマジで歯痒い！

経験して感じたがあくまでもバックテストの結果だがトレンドフォローする
長距離ポジ的な方法だとよい成績のが作れるがスキャルピングなど短いpip
で勝ち抜く戦略はなかなか良い成績にするのは難しい。
今も作ってるが勝率が64%なのにPF0.61　アーーー

一分足のアホはNeftciあたりからやり直した方がいいじゃなかろうか

>>524

突き詰めれば、トレーダーの心理から相場が作られるのだ。心理は起因であり、相場は結果だ。

　心理→ 相場

トレードを全く行わない場合、開発者にはトレーダーの心理状態についての洞察が乏しくなる。相場データで開発と
検証を繰り返しても、終わった相場について巧みな後解説をやっているだけになることがある。

一方、少しでもトレードを行っていれば、発想の出発点が相場より手前になることもある。

>>526
実戦しないと上達できないという事か？
過去のチャートを長めにとり大局的に見てベストなモノなら大数の法則に
頼る形で勝てるのではと考えてたが？
しかし実戦は今の状況では決してやれない...

>>526
俺このスレ最近から見てるからよく知らないんだけど、気になってることがある。

基路伯さんは、システムを開発する言語やアルゴリズムは知ってるようだが、
ぶっちゃけ、どのくらい株で儲けてるの？　
去年１年間の利益とか、最近だと8029ルックに乗ったかどうか、そのあたり教えてください。
もし百万以上の利益があるならば、その取引を証明する意味で、取引明細の画面コピーをＵＰお願いします。

>>527

...1, 2, 3...なら、x[n + 1] = x[n] + 1かもしれない。

...1, 2, 3, 5...なら、x[n + 1] = x[n - 1] + x[n]かもしれない。

...1, 2, 3, 5, 7...なら、x[n + 1] = x[n - 1] * 2 + 1かもしれない。

...1, 2, 3, 5, 7, 12...ならどうかね？

数列の法則性の問題でも、それまでのデータで回答者が推定した式に反する次の項を出題者が用意するのはそれほど
難しくないことがある。

トレーディングでは、ある程度の損切りの発生は現実問題として避けられない。エラーの存在がある
程度許される。そのため、10年間の過去データで勝てるはずのシステムが次の5年間でうまくいかなかった場合、
合計15年間の過去データーで勝てるはずのシステムを新たに構築することは実に簡単だ。だが、勝てるはずのシステムが
未来に勝てるかどうかは全く別の話になる。

>>528

そのあたりのことについては過去にいろいろあった。結果、俺は当面自分自身のことについて何も証明しないことにした。

>>529
大数の法則で信頼するとする...
売買数30個に通用するロジック、売買数が少なすぎて不信頼
売買数100個に通用するロジック、売買数がまだまだ少なく不信頼
それじゃあ売買数1000個に通用するロジックならどうか？
売買数1000個だと数もとても多くなり大数の法則の観点で数学的常識から
見ても信頼が持てそうだ.....
しかしまさかまさかだと思うが売買数が大数になってもそのロジックを
信頼する事はできない、
自分もテクニカルにおいてこれだけ大数に通用するロジックでもそれ以外の
データに通用しない(カーブフィッティング)という現象、常にあまりにも
不思議すぎる数学的な魔術に感じるほどずっと疑問に思ってる、それにしても
テクニカルて魔法みたいだな。

最近面白いものを見つけた。

http://swamicharts.com/Swami/Pages/SwamiAroon.aspx

このSwamiシリーズは、テクニカル指標を幅広い複数のパラメーターで計算し、全ての結果を色の違いを用いて
同じ欄にプロットするというもの。アルーンだけでは大した指標ではないが、Swami化すると面白い。

>>530
今年も見るだけ相場乙です！

損しなくていいなｗ

>>532
あんたもオレみたいに万年デモトレから抜け出せないの？

書式フォーマットは、
「日付 TOPIX 高流動銘柄数 急落銘柄数 (急落銘柄数基準値) 急騰銘柄数 (急騰銘柄数基準値)」だ。

基準値は銘柄数に平滑変数(平滑定数ではない)で平滑したものだ。

07/11 870.16 504 0 (2) 3 (5)
07/12 857.19 505 0 (2) 3 (5)
07/13 860.53 530 0 (2) 4 (5)
07/14 856.88 513 0 (2) 4 (5)
07/15 859.36 550 0 (2) 4 (5)
07/19 853.75 522 0 (2) 3 (5)
07/20 860.66 515 0 (2) 3 (5)
07/21 860.11 485 0 (2) 5 (5)
07/22 868.81 488 0 (2) 1 (5)
07/25 861.91 507 0 (2) 2 (5)
07/26 866.20 507 0 (2) 3 (5)
07/27 859.11 491 1 (2) 5 (5)
07/28 848.37 495 1 (2) 5 (5)
07/29 841.37 487 1 (2) 0 (5)
08/01 851.70 486 1 (2) 3 (5)
08/02 843.96 500 0 (2) 2 (5)
08/03 826.75 490 0 (2) 4 (5)
08/04 826.36 467 0 (2) 4 (5)
08/05 800.96 480 0 (2) 1 (5)
08/08 782.86 487 0 (2) 2 (5)

昨日の時点では、まだまだ突っ込み買いができる水準ではなかった。むしろ、急騰銘柄数のほうが多く、どうも機関を
中心としてトレーダーたちが相場を甘く見ているという印象が強かった。

>>530
あるストラテジーのバックテスト結果が、未来において再現するには何が必要だか分かる？
過去データをテクニカル分析こねくり回してバックテストしたところで、
単にそれは遊んでるだけで何の意味もないから。

>>535
それは自己式論になるが思うに、簡潔にいえばどんな値動きにも通用できる
様なロジックだと思う。
自分がやってるのはそのロジックではないので未来ら通用しない。
そのロジックを探す事は極めて難しいがあえてオレはそれを求めて頑張ってる。
素人のオレがファンダや心理を占ってもまず勝てる筈がない...

>>536

金融市場における売買手法は変化し続けている。人類はまだどんな値動きにも適用できる固定的なロジックを
発見していない。そして、もしもそのような固定的ロジックが発見されても、それを売買において使用した瞬間に、市場は
そのロジックを織り込み始め、やがてはそのロジックではつかめない動きをすることになる。

必要なのはロジックそのものが自ら進化することだ。一分足氏に必要なのは人工知能を実装する
プログラミング技術だろう。

>>537
固定的なロジックを発見する事じたいある意味エジソンみたいなレベルだね
ある意味、人名事典に載せられる様な発明家。

どんな値動きも対処可能な固定的ロジックでさえ織り込まれる、完璧に見えるのに
物理的観点からみても織り込まれるとは考えられない、何故なのかと感じる。
それくらい値動きのパターンは無限大という事か？

1万種類の値動きに通用するロジック
しかし値動きは百万、それどころか一億種類以上
なので固定的ロジックにも限界があると考えればシェアなのか？

人工知能、即刻勉強せんとあかんな。

二人ともシストレの陥りやすいワナにはまっているように思うな。
路氏はファンダを織り込んだシステムを組んでいるからそれでも通用するんだろうけど
一分足氏はファンダを織り込むことはないだろうから、人工知能まで逝ったらもう厳しいように思うよ。

値動きが一定のロジックで予測不可能になってしまう理由はとても簡単なの。
その時の市場参加者が誰か知らないし、それを予測する方法なんてあるわけないじゃん。
それだけのことだよ。

「人工知能」なんて魅力的な言葉に惑わされちゃいけないよ --> 一分足氏
一分足氏が今やってる複雑なロジックを組み合わせることと、それほどの違いはないって。
根本の処で「値動きの理由」を誤解していると通用しそうな気がするんだろうけどね。

路氏の誤誘導があんまりだと思ったんで老婆心ながらレスしてみた。

>>538
ちなみに、固定的なロジックで値動きを捉えることは不可能だよ。
まずこの「不可能である」を原点としないと、昔ならいざ知れず、今のFXの世界では永遠にさまようだけ。
一分足氏がよく主張してる「不可能への挑戦」とかそういう問題じゃなくて、
「1+1=3」という計算を元に、ロケットを月に到達させようとしているようなもんだって理解しようよ。
まずは「1+1=2」。ここを原点に発展させようよ。

「だから人工知能だ」となるのかもだけどさ。
ともかくがんばってね。応援してるよ。

>>539、>>540
オレはおっしゃる通りファンダメンタルは全く持ち込んでない作り方で、
値動きを捉えるロジックを追及、開発をひたすらつづけている。

もち、市場参加者は多様だし心理面も様々である事は理解はしているが、
チャートみると、上の要因はともかく、一本の線となり値動きしているのでは
思える、線だからこそそれをどうにか捉えれば勝てる様になるのではと常に
そう思い込んでいる。だからそれが屈しても屈しても諦めない大きな理由の一つだと思う。

確実な手法を得るという事が月に到達と推測すればいいと思うが、不可能かも
しれないと分かっていても、逆に可能性を感じていて、そして※現実的な
シストレでは今の自分の資金力に対処できないと感じやり方を変えられてない。
正直、短い分足を捉えるという事に強い魅力が心に染み付いてしまってる。

※現実的なシストレ=一定期間(三ヶ月くらい)を1スパンとしてそれぞれの
スパンの相場の動き方の違いをみてスパン毎に異なるストを走らせるやり方
もち短期間しかストは通用せず、相場の動き方がいつ変るかも分からないので
変化がおきればDDも大きくなる事も予測できよう。

>>541
不可能だから諦めなさいという話じゃないってば。
固定的なロジックでは予測不可能であることを完全に理解した上で
「ならばどうすれば儲けられるシステムを組めるか」を深く考えないと出口がないよ、という話だよ。

そのひとつの答えが路氏のいう「人工知能」かも知れない。
でも、人工知能に答えを求めるのは、正しい方向を向いているようで実はそうではないということさ。

まして原点を理解していないのに人工知能に向かえば、よりいっそう混迷するだけのことだしね。
それでいて「人工知能という難題に向かってるわたくし」に満足しそうだしさ。
人口知能を実装するスキルなんて一分足氏には無駄な遠回り以外の何物でもないと思うよ。

実は、固定的なロジックであっても儲けることは可能なんだよ。
ただ一分足氏は「1+1=3」を正しい解として、その上に組み上げようとしてるから永久に組みあがらないことが明確なだけで。

固定的な方法でも利益を出すことは可能だが、そういう方法の有効性には時間的な限りがある。市場は変化するので、
有効な方法は移り変わるのだ。

市場の変化を学習し、手法を変化させ続けなければ、トレードはやがて儲からなくなる。トレーダーが新しいシステムを
開発するか、あるいは、システムに自己進化の仕組みを持たせたり、、システムを自動生成するマザーシステムを
作ったりなど、システムトレーダーが利益を出し続けられる方向性は結構はっきりしている。

トレーダー自身がシステム開発に苦労するのであれば、人工知能を使う方がいいこともあるだろう。

年金ファンドなどでは、市場間の関係性の解明などに、人工知能は既に使われている。

どんなシステムを想定してるかわからんけど、
テクニカルでやるなら賞味期限が切れるというより
儲かる期間と儲からない期間があるというのが
より実状に即した認識だと思う。

人工知能てか機械学習はまあ有効なこともあるけど、
労多くして益少なしだと思う。
俺は一分足には勧められないなー

一分足がクソ戦略を作り続けている理由が
単に資金量の問題であるなら
いかなる相場にもマッチする必要はないし、
機械学習もいらない。

まぁ、やりたいならをやったらいいとは思うけどね。
すくなくとも勉強にはなるし

（ブラインドフォワードテスト：斉藤式押し目買いからの発展）

斉藤式突っ込み買いには

・25日間移動平均乖離率
・5日間移動平均乖離率
・流動性
・該当銘柄数

という条件があったが、押し目買いには、

・75日間移動平均乖離率
・5日間移動平均乖離率
・流動性

だけで、該当銘柄数が条件とされていない。

突っ込み買いのほうは予想屋トラックレコード旧が陰状態でも利益を出すことが多いため、該当銘柄数を加えれば、
押し目買いでも予想屋トラックレコード旧に反して利益が出せるかもしれない。そこで、押し目買いにも
該当銘柄数条件を設定してみた。

・予想屋トラックレコードが陰状態
・75日間移動平均乖離率
・75日間移動平均乖離率該当銘柄数
・5日間移動平均乖離率
・5日間移動平均乖離率該当銘柄数
・流動性

シグナルの最初の2つは成功した。

・2158 … 12700 → 20000 （仮想）
・3042 … 47000 → 53100 （仮想）

シグナル数は極めて少ないが、各トレードでリターンが大きければ、論理和的に現行システムに追加できるかもしれない、
と期待しつつ、ブラインドフォワードテストを継続する。

>>534

>基準値は銘柄数に平滑変数(平滑定数ではない)で平滑したものだ

　 平滑変数ということは、適用するα値(平滑値)を、なんらかの関数によって変化させているのだと思うが、
どんな関数を使用しているの？

>>542-544

折角、素晴らしいレス貰いながら返すコメントが思い当たらない。
それくらい今の自分は相場に関する幅広い知識よりも自分が狙うテクニカルでの
攻略法にしか関心がない。それ以外のものには目を向ける余裕がなく結果的に
視野の狭い考えの下で開発を続けてる。視野を広く持てればロハク並みの
パンチの効いたレスを返せるけど。

自分は人工知能というのを意識して開発はしてない、もっとも意識するは
曲線を競技の世界の様に対戦相手を考えいかに相手の弱点や性質、動き方
を研究しつつその相手に勝つにはという意識で進めている。

>儲かる期間と儲からない期間があるというのが
>より実状に即した認識
その実状を自分も知っているにも関わらず自分の開発方針と相反する事情
自分のやり方を強く期待してしまってるので根本からその実状を否定してしまってる。

また呂伯と一分足と名無しで自演してるのか

>>546

該当銘柄数がその平滑平均の半分以下ならば、αを0にする。それ以外ではα = 1/64だ。世界中の全市場で、
80%の確率にて18±3週間のサイクルが生じるらしいので、21週間のほうに合わせるとと1/63になる。俺はもうちょっと
肉を切らせる間合いに踏み込みたいので、基本的に1/64にしている。

アホみたいな単純な方法だが、相場の山と谷を急騰銘柄数と急落銘柄数の両方で計ったところ、俺の
想像よりずっとしぶといシステムができあがった。

突っ込み買いタイミング判定例

・急落銘柄数 > 急落銘柄数平滑平均 * 4
・急落銘柄数 > 急騰銘柄数平滑平均 * 3 （←間違いやすいので要注意）

>549
　thanks!

　ちょっと混乱してきた。

　(1) 「高流動銘柄数」の定義を教えてください。

　(2) .「急落銘柄数」、「急騰銘柄数は、昔のグリーンシグナルの書き込みの時の定義でカウントしたものだよね？
　「急落銘柄数基準値」、「急騰銘柄数基準値」は、その平滑移動平均(SMMA)だと思っていたのだけど、間違ってます？


　　急落銘柄数 <= 急落銘柄数基準値/2 ならば α=0
　　そうでなければ α=1/64

　　急落銘柄数基準値 A(n)
　　急落銘柄数 c

　　A(n)=α*c+(1-α)*A(n-1)

　　c>A(n)*4 ならは、突っ込み買い

　という解釈で良いの？

　もしそうなら、急落銘柄数が少なすぎる(?)場合には、今回のデータは異常値として排除して前回の基準値をそのまま使うという一種のフィルターという事でしょうか？

(3)
>21週間のほうに合わせるとと1/63になる
　平滑移動平均(SMMA=RMA) α=1/(21*5) =1/105
　指数平滑移動平均(EMA) α=2/(21*5+1) =2/106=1/53

　1/63にならない気がしますが…

>>550

高流動性銘柄は売買代金が平均以上の銘柄のことで、その数は株価をつけた銘柄の数の1/8ほどになることが多い。

急落銘柄の定義は適当でいい。さしあたって、

・25日間移動平均乖離率 < -25% and
・5日間移動平均乖離率 < -10%

とか。-25%のところを-15%に変えてもいいと思う。俺はどっちも使っている。

俺の突っ込み買いでは、急落銘柄数の基準値だけではなく、急騰銘柄数の基準値による条件も満たさなければならん。

・急落銘柄数 > 急落銘柄数平滑平均 * 4 and
・急落銘柄数 > 急騰銘柄数平滑平均 * 3

俺の記述に不備があった。「and」を明記すべきだった。

突っ込み買いの機会を与えてくれるのは相場全体の急落だ。相場全体の急落の基準は急落に合わせて基準を
変動させるべきなので、それ以外の日々を排除する。急騰の基準も同じだ。

--

(3)については俺のうっかりだ。まぁ、1/64でうまくいっているので、当面このままということになりそう。理論上は
1/54にすべきだと思うので、設定を変更してのテストを並行で行うことにする。

>>551
　thanks!

>設定を変更してのテストを並行で行うことにする。

　結果も書き込んでくれると嬉しい。

>>547
＞視野を広く持てればロハク並みのパンチの効いたレスを返せるけど。

自画自賛ｗｗｗ

呂伯＝一分足
チンシコしてたのも呂伯＝一分足

さらに言うならそういうアンタも呂伯＝一分足

554は違うと思うぜ
呂伯＝一分足は確定してるけど

またまたご謙遜を
呂伯＝一分足さん

じゃ、俺も呂伯＝一分足でいいかな？

ユーアーウェルカム！
あなたもわたしも呂伯＝一分足！
人類これみな呂伯＝一分足〜ナリ☆

キチガイと一緒にされて喜んでるアホがいるな

>>560
よう、呂伯＝一分足

あんなキチガイと一緒にするなよ

精神分裂症のウソつき野郎だぜ

はいはい、わかってますって呂伯＝一分足さんｗ
案外シャイなんですね、呂伯＝一分足さんってｗｗ

あんなキチガイと一緒にするなよ

精神分裂症のウソつき野郎だぜ

６年間もシストレ研究して未だにまともなシステム作れない池沼と一緒にするなよ

まあまあいいじゃありませんか呂伯＝一分足さん
貴方が呂伯＝一分足だってことはここだけの話ってことでｗ

じゃぁ俺も呂伯＝一分足でｗｗｗ

参照：>>545

（ブラインドフォワードテスト：斉藤式押し目買いからの発展）

6256 … 227100 → 252000 （仮想）

あと1つ銘柄が残っているが、テストの初回は勝利に終わったといっていいだろう。2年間のテストで大きな問題が
生じなければ、実弾投下ということになる。

このレスで急落銘柄を

・終値 < 25日間移動平均 * 0.75
・終値 < 5日間移動平均 * 0.9

と定義する。

現在、高流動性銘柄は460から500ほどだが、その中で、急落銘柄数の特殊平滑平均は2.3である。

市場全体で日々値をつけている銘柄は3770ほどだが、その中で、急落銘柄数の特殊平滑平均は52.8である。

高流動性銘柄は急落からの回復がはるかに迅速だ。突っ込み買いも押し目買いも高流動銘柄に限る、と思う。

斉藤式突っ込み買いの流動性条件は1000万円以上だったが、その条件のシグナル数100以上で出動するよりも、
流動性条件を3億5000万円あたりに引き上げ、シグナル数15以上で出動する方が、多分、安全性が高い。

＞○○○○、と思う。
＞多分、○○○○

この人本当にシストレしてるの？

＞2年間のテストで大きな問題が生じなければ、実弾投下ということになる。

やっぱりこの人あやしい
なぜ検証しないの？１時間あればできるでしょ？

>>569
システマティックにトレードはしてるけど、検証はしてないということじゃないかな。

かくいう俺も検証くん的な資金がどうなるっつー検証ってしてないんだよなー

あるシグナルがあったとして、適当な期間でのボラティリティに対するリターンが
平均どんくらいで、どのくらいばらついてるかぐらいしか見てない。

あとほとんど儲かってないｗ

>>569-570

過去のデータに既に遭遇している俺が、過去のデータについてバックテストしても、それは後解説にすぎない。

アルゴリズムのちょっとした工夫で、バックテスにて勝率100%となるシステムなど簡単に生成できるが、それは未来において
何の意味もないのだよ。

俺の検証は、まず、ブラインドフォワードテストから始まる。

>>571
儲かってないのはすぐわかったよ
＞斉藤式突っ込み買いの流動性条件は1000万円以上
資金量は100万程度かな

>>572
テストに2年間かけるの？
シストレの意味ないじゃん

＞過去のデータに既に遭遇している俺が、過去のデータについてバックテストしても、それは後解説にすぎない。

＞アルゴリズムのちょっとした工夫で、バックテスにて勝率100%となるシステムなど簡単に生成できるが、それは未来において
何の意味もないのだよ。

やっぱりおかしいわ。この人
検証なしで適当に作ったシステムを２年かけてテストするなんて
50回作って失敗したら寿命が来るよ

>>574

20くらいのシステムを並行でブラインドフォワードテストしているのだから、1つのシステムの開発に必要な平均時間は
1ヵ月とちょっとくらいだ。

ブラインドフォワードテストには過剰なカーブフィットもない。

総じて開発効率は悪くない。

世の中には知らないでおいた方がいいことがいくつかある。開発中のシステムのバックテストでの成績もその1つだと俺は
考える。

＞ブラインドフォワードテストには過剰なカーブフィットもない。
その検証もしてないんでしょ？

＞総じて開発効率は悪くない。
１時間でできることを1ヵ月とちょっとかけるのはおかしいよ

＞世の中には知らないでおいた方がいいことがいくつかある。
その取捨選択は？
検証もしてないのに

>>575
そもそも２年のテストを無事通過して利益出してるシステムあるの？

フツーに考えると……

例えば移動平均線のクロスで売買するシステムがあるとする。

長短2本の移動平均線に対して日数のパラメータが一つずつ、計2つのパラメータがあると。

これ、いろんな組み合わせをとれるわけで、過去2年のデータを使って、総当りでバックテストすれば
利益の出た組み合わせが簡単に見つかる。

でもこれ多分未来には同じ程度には効かないんだよね。カーブフィッティングしちゃうから。

同様に、同じ組み合わでを2年間リアルタイムで検証したとして、
一番成績の良いパラメータを残すと。

これがバックテストしたときより良くなるかっつーと、当然そんなことはないわな。

結局カーブフィッティングってのは、検証の内容次第で、
バックテストかフォワードテストかってのは関係ないのよ。

この話つづく……

>>578

将来にカーブフィッティングが発生するかしないかを事前に検証する方法は書かないでね
手法よりも重要だから

>>578
念のためもう一度書くけど
将来にカーブフィッティングが発生するかしないかを事前に検証する方法は
ここの基路伯や一分足をはじめシストレやってるほとんどの人が知らないんだから
優位性を失わないために絶対に書かないでね
お願いだよ

>>578
オレの場合、長短2本の移動平均線だけ等、単純な条件で最適化するとコスト
込みの状態でやってるが、何百パターン全て損益マイナスという事が多い。
複雑にやるからこそコスト込みでも素晴らしい成績のストを作る事ができる。
もちこの素晴らしいはバックテストで検証した偽者と化したカーブフィット
の上での成績。

>>576

ブラインドフォワードテストは未来のデータで行うものだ。未来のデータに対して過剰なカーブフィットを行うことは
不可能なのだよ。

>>578

パラメータが少し違う似たシステムを20個検証するのではなく、発想から全く異なるシステムを20個検証している。

例えば、

・5日間移動平均乖離率と75日間移動平均を使った押し目買いシステム
・価格データ間引きシステム
・予想屋トラックレコードシステム
・新聞朝刊第1面システム
・個別銘柄財務分析システム
・大型倒産情報システム
・記憶リストシステム
・不動産屋からの電話システム
・海外ファンド空売り情報システム

とか。

私が購入したシステムの中で一番良いシステムでした
http://jyeinnni.web.fc2.com/

将来にカーブフィッティングが発生するかしないかを事前に検証する方法なんて俺は知らないよｗｗｗ

まぁ、元データに対するパラメータの数が3個を超えるものはだいたいヤバいよね。

例えば、価格っていう元データを移動平均だのRSIだの変形しても価格は価格だから
別に情報量が増えてるわけじゃないんだよ。

>>582 みたいに、財務とか新聞とか元データが増えるならいいんだけどね。

なんの話しようとしてたか忘れちゃったｗ

ともかく、ブラインドフォワードテストだからカーブフィッティングしないわけじゃないし、
バックテストだからカーブフィッティングするというわけでもないんだ。

基路伯がカーブフィッティングから逃れられてるとしたら、
ブラインドフォワードテストだからではなくて、
発想から全く異なるシステムを20個検証しているからだよ。

あ、そうだ、知らないでおいた方がいいことの話だ。

果たして、世の中には知らないでおいた方がいいことがあるのか？

について今度書く……かも……

>>582
＞ブラインドフォワードテストには過剰なカーブフィットもない。
その検証もしてないんでしょ？

＞総じて開発効率は悪くない。
１時間でできることを1ヵ月とちょっとかけるのはおかしいよ

＞世の中には知らないでおいた方がいいことがいくつかある。
その取捨選択は？
検証もしてないのに

そもそも２年のテストを無事通過して利益出してるシステムあるの？

種がないのに不動産屋からの電話かかってくるの？

>>584
検証されてない発想から全く異なるシステムを10000個検証すると、2年間のテスト結果はトータルで勝率5割になる
その中で結果の良いシステムを運用しても長期間運用すれば勝率5割になる
たとえ運用期間中結果が良いシステムだけを選択しても、結果が良いシステムだけを使い続けるのは不可能だから勝率5割になる
勝率5割でも連続負けはあるから、いづれ破産するね

（ブラインドフォワードテスト：斉藤式押し目買いからの発展）

・4576 … 180 → 165 （仮想）

損切りとなった。

斉藤式オリジナルでは、

・3857 … 317 → 445 （参考）

というのがあったので、あまり愉快ではない。

>>584

俺は5日間移動平均と75日間移動平均の乖離率を使う押し目買いシステムをブラインドフォワードテストしているが、
計算期間についても、乖離率についても、パラメータ設定は1つだ。

押し目買いでは、25日間移動平均乖離率の設定に-15%と-25%があるが、どちらかを選択しているのではなく、
論理和的に組み合わせているのだから、パラメータ設定はやはり1つになる。どちらで出た買いシグナルも等しく有効だ。

パラメーター設定をしらみつぶし的に調べているのではないのだよ。

比べれば、バックテストでは、パラメータ設定を1つ検証する場合でも、価格データに既に遭遇したトレーダーの脳が
当人にとって不随意に過剰なカーブフィットを行った可能性が残る。

そもそも、ブラインドフォワードテストでパラメータ設定のしらみつぶしは結構困難だ。

2つの移動平均とそれぞれの乖離率を使用するとしよう。移動平均の計算期間を最大75日だとしても、計算期間の
設定だけで74 * 73 = 5402通りあることになる。それぞれの移動平均で乖離率を1%刻みで-25%から25%まで
調べたとすれば、乖離率設定で51 * 51 = 2601種類になる。全ての組み合わせならば、5402 * 2601 = 14050602
通りになる。

バックテストで最大の不安材料はトレーダーの脳だ。トレーダーが何気なく選んだ設定は、既に遭遇済みのデータに
合わせて脳が過剰にカーブフィットして生み出したものかもしれない。

この何気なく選んだ設定の有効性は、過去データでバックテストしても証明されない。必要なのは、トレーダーがまだ
遭遇していない未来のデータでテストを行うことだ。

基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 のまとめ

・検証してないシステムを2年かけてテスト

・１時間でできることを1ヵ月かけても開発効率は悪くない

・世の中には知らないでおいた方がいいことがいくつかあると言えばなんでも解決

・２年のテストを無事通過して利益出してるシステムは無い

・不動産屋からの電話かかってくるのは単なる見栄

・14050602通りのプログラムが困難

ブラインドフォワードテストってなんのことやら分からんからググッてみたら
このスレがズラッと出てきて結局分からん。ｗ

まぁバックテストでもフォワードテストでも好きなだけやっとけって感じ。
どっちも長期間やったからってシステムの堅牢性には全く関係ないから。

オレもぐくったらココが出た。
ブラインドフォワードテストの詳しい説明、オレも願いたい..

ウォークフォワードテストっていうんじゃないか？普通

皆人はすでに過去のチャートを見ている
よって過去のデータをもとにする
バックテスト、フォワードテストはその見たチャートの記憶の分量は分はカーブフィット
している
よって発明したロジックは未来のデータでフォワードテストしなければ
カーブフィットは除去できない

いつまでたってもシステムで成功しないのはこの指摘の部分が大半を占めている

フォワードテストはパーフェクトに正しい。

ブラインドフォワードテストはパーフェクトに正しい。

オレのやってるフォワードテストはカーブフィットしてしまうチャート操縦
の現実を鮮やかに見せ付ける、フォワードテストの向こうに行ける事は今の
オレに夢の境地。

今月は寄り引け戦略ですらもの凄く勝ててる人が多いんじゃなかろうか

一分足がデモで楽しんでる間に、今年も既に50％以上資金が増えたｗ

一生デモ、お疲れさまですｗ

基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 は逃げたようだなｗ

>>597
まさに弱肉強食すっ！

>>592-593

ウォークフォワードというのは、例えば、6年間の過去データを4年間と2年間に区切り、4年間のデータで最適化し、
2年間のデータでフォワードテストを行うという場合も含む。

ブラインドフォワードあるいはブラインドウォークフォワードというのは、トレーダーが遭遇していない未知のデータで行う
テストのことだ。用例として

http://www.etrackrecords.com/Blog/

` You will also find an update in my on-going “blind walk forward” simulated reports.

（現在進行中の『ブラインドウォークフォワード』のシミュレートされた報告の更新も見つかるだろう）

なんてのがある。

Robert W. Colbyの«The encyclopedia of technical market indicators»には、

` All this initial data is considered to be seen data, so it will not be counted in our walk-forward, blind
` simulation performance evaluation in Step 9.

（この最初のデータのすべては見られたデータであると考えられるので、ステップ9でのウォークフォワードでブラインドな
シミュレーション成績評価で計算に入れられない。）

という記述がある。

さて、バックテストは一見無害に思えるかもしれないが、もしも脳が不随意に過剰なカーブフィットを行う神経回路を既に
有するに至っているならば、バックテストの結果を知ることで、その神経回路は肯定的な評価を受け、
強化されることになる。一分足氏のように、実際のトレードを行っていない人にとっては、ブラインドフォワードテストは
極めて重要だろう。あるいは、人工知能を用い、人工知能がデータについて過剰なカーブフィットを行う様子を
観察することも有益だと思う。

基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 のまとめ

・検証してないシステムを2年かけてテスト

・１時間でできることを1ヵ月かけても開発効率は悪くない

・世の中には知らないでおいた方がいいことがいくつかあると言えばなんでも解決

・２年のテストを無事通過して利益出してるシステムは無い

・不動産屋からの電話かかってくるのは単なる見栄

・14050602通りのプログラムが困難

・人工知能とか意味不明な固有名詞が大好き

基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 のまとめ

システム開発手順


�@14050602通りのプログラムが困難なので
�A思いつきの検証してないシステムを2年かけてテスト
�B１時間でできることを1ヵ月かけても開発効率は悪くない
�C２年のテストを無事通過して利益出してるシステムは無い

会話の癖

・常に上から目線
・世の中には知らないでおいた方がいいことがいくつかあると言えばなんでも解決
・不動産屋からの電話かかってくるとか見栄を張る
・人工知能とか意味不明な固有名詞が大好き
・英語ができるのをアピールする

資金量

銘柄の絞り込みに一日売買金額1000万以上としていることや
低位株しか売買報告されていないことと、複数銘柄を売買している形跡がないため
100万円程度が資金量と推察される

トレード回数

日足の売買で回転が効かず資金不足も手伝ってトレード回数はかなり少ない

投資経験

６年

性格

精神分裂症の疑い大
コテが２種類、名無しを含めると３重人格をこなすが、何回もばれている
ばれてるのに強引に続ける厚顔無恥さはある意味賞賛に値する
素直でない性格では歪んだ視点でしか物事を見れないため、システム開発手順やロジックそのものに悪影響を与えている
シストレは開発よりも運用がはるかにむづかしいので、万が一に利益が出せるシステムを偶然に手に入れても
性格が災いして運用できないだろう

家族構成

６年に渡って遊んでいるので、親が金持ちの可能性は大きい
日常生活でこの性格を出すと誰もも寄り付かないので、かなりの確率で独身だと予想
幼稚な性格を考慮すると、結婚どころか童貞の疑いあり

斉藤氏の入門株のシステムトレード って新しい本どうなの？
あれ使えるの？

直近で超高速アルゴ取引が空前の利益を上げた

通貨投資戦略新しい資産クラスの理論と実際シティバンク銀行個人金融部門
移動平均の周期をオプティマイズしても、売買頻度を上げることは可能であるが最終的な成績は殆ど変化がないという記載を読んで、改めてカーブフィッティングの恐ろしさを感じました

EAを試行錯誤で作成してテストを行って来ましたがMT4の殆どの組込み関数では恐らく大した成績が上がらないであろうと感じました
インジケータを使ってEA化しても単純なものでは勝てるようなインジケータはないことも実感しました

スクール売買しか活路がないのではないかというのが自己分析の結果です
スクール売買といいますのは

>>607
移動平均はただのその時点での平均価格であって、現状確認に使うもので、売買シグナルに使うからダメなんでしょう
現在価格が平均価格より上になったから買う！のではなく上になったから買いを意識するって感じ

移動平均の上と下で適当な期間のリターンの統計取ってみてもほとんどエッジないよ。
移動平均の上、下っていう分類はほとんどする意味ないと思う。

それは統計の取り方（分析手法）に問題があるんですよ。
反対に考えて、MAの上下にエッジが出現する状況を分析するとかね。

>>609
スクール水着なら興味あるが....

>>611

一糞足さん
コテつけないの？

>>612
それは状況の方にエッジがあるんじゃないかな。
それと比べるとMA上下の分はあってもゴミみたいなもんな気がする。

>>615
状況の方にあるって・・・・そんな。
シストレスレですよね？ここ。

違います
お笑いの部屋です

それは失礼しますたｗ

>>616
それは >>612 に言ってくれよｗｗｗｗｗ
MAの上下だけ取り出してエッジが無いときに
エッジの出る状況を分析するなら
状況にエッジがあるに決まってんじゃんか

日本語でＯＫ

>>619
それ以上恥をさらすな。周りのｸｽｸｽ声が聞こえないか？
ホントにお笑いの部屋だわｗ

「エッジがあるに決まってる」って、それがどういう意味なのか理解してないだろ。
「決まってる」なら、おまえはすでに神だ。

te

>>621
まぁ決まっているは言い過ぎた（組み合わせでたまたま機能している場合はある）けど、
エッジが存在する前提の話じゃないの？

ｸｽｸｽ

決めつけもよくないけど、人の間違いをクスクス糞のカスみたいに笑ってるやつもキモいな
こんな屑が親になっててモンペアとかゆとり親になるんだぜ

予想屋トラックレコード旧が陽転したようだ。

2011.07.29 841.37 +0.06 +0.32 bear
2011.08.01 851.70 -0.07 +0.30
2011.08.02 843.96 -0.19 +0.27
2011.08.03 826.75 -0.52 +0.22
2011.08.04 826.36 -0.85 +0.15
2011.08.05 800.96 -0.57 +0.10
2011.08.08 782.86 -0.32 +0.08
2011.08.09 770.39 -0.32 +0.05
2011.08.10 776.73 -0.57 +0.01
2011.08.11 770.88 -0.82 -0.04
2011.08.12 768.19 -1.46 -0.13
2011.08.15 777.12 -1.46 -0.21
2011.08.16 779.06 -1.84 -0.31
2011.08.17 776.65 -1.84 -0.41
2011.08.18 767.31 -1.43 -0.47
2011.08.19 751.69 -1.39 -0.53
2011.08.22 742.84 -1.27 -0.57
2011.08.23 750.39 -1.52 -0.63
2011.08.24 742.24 -1.49 -0.69
2011.08.25 751.82 -1.29 -0.72
2011.08.26 756.07 -0.58 -0.72 bull (prov)

土曜日や日曜日にも追加予想が公表されることもあるので、この陽転はまだ暫定ではある。

ｸｽｸｽ

>>627
クスクス笑うなら１分足＝基路伯より有用な情報晒せゆとり

（　´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ

>>628
名無しの呂伯だな

>>630
正解です

ってか使える情報がないのがこのスレｗ

お笑いのスレだからなw

移動平均も含めあらゆるテクニカルはすべてカーブフィティングである
ではどうすれば良いか
それは
スクール




















水着





テッシュ改造 ロボット

（ブラインドフォワードテスト：斉藤式押し目買いからの発展）

・3857 … 372 → 378

結果は勝利だが、経過は危うかった。

ｸｽｸｽ

テクニカルとファンダメンタルのほど良いブレンドを考えてみる。

理論株価 = 理論時価 / 株数

理論時価 = 予想自己資本 * 総資産回転率 * 財務倍率 * 予想時価売上高倍率

予想自己資本 = 自己資本 + 予想純利益 - 予想配当総額

予想時価売上高倍率 = 基準時価 / 予想売上

基準時価 = (年足3本高値平均 * スコア + 年足3本安値平均 * (4 - スコア))

スコア = (売上利益率が増えると予想されれば、1) + (自己資本が増えると予想されれば、１) +
　(自己資本利益率が増えると予想されれば、1) + (財務倍率が10倍以下ならば、1)

基準株価と売上から算出される予想時価売上高倍率が、業種や銘柄の独特の状況により生じる差異を吸収する。

もちろん、予想売上、予想純利益、予想配当総額が難題として残るが……

>>637
最近、一本糞で書かないからつまんないよ
めんどくさいの？

>>637への訂正

基準時価 = (年足3本高値平均 * スコア + 年足3本安値平均 * (4 - スコア)) / 4

基路伯さん短期（日中足）で勝てる方法おしえてくださいいぃぃぃ

>>640

俺はデイトレードをやらない。

--

（ブラインドフォワードテスト：斉藤式押し目買いからの発展）


・2158 … 20900 → 23000

まぁまぁの結果だが、この銘柄はもともと割高感が強かった。

>>641
テストで勝って嬉しいのかい？

>>642

テストでの仮想の勝利は本物の勝利ほどうれしくはないが、俺はシステムを実際に使用する前に
ブラインドフォワードテストをすることにしている。

>>643
ブラインドフォワードテストで生き残って
実際に運用しているシステムあるの？

>>643

日本人？

>>644

あるよ。

・斉藤式押し目買い + 予想屋トラックレコード新
・斉藤式突っ込み買い + 山と谷の計測
・ファンダメンタル割安優良中期
・（商品先物）ダイナミック期間レンジ + ストキャスティクス統計 + MACD
・（商品先物）ダイナミック期間レンジ

>>646


あるならテスト中の結果を張り付けるな

運用しているシステムに絞って前日に書け

結果書くだけなら100％誰でも勝てるわ

検証はこっちでするので手法だけ黙々と書け
結果もサインもうざいだけ

>>647

シグナルを書きこむとスレが荒れた。だからもうやらない。

>>648

これまでの経験上、シグナルを書き込んだり、手法だけを買いこんだら、やっぱりスレが荒れた。

だから、テストや実運用の結果を書き、要請に応じて手法を書くことにしている。

・東京白金 … 売り込み4556 → 買い戻し4610

損切り。

>>650
お前のやってることは

サニックス 374売り 334買戻し　大勝ちしました

これを書いてると同じことだ
これがわからないバカなら死ね


これからは結果を書くと荒れるぞ
テスト中の手法も書くな

>>651

「サニックス 374売り 334買戻し　大勝ちしました」と書いてもいいと思う。

じゃあ書いてあげるよｗｗｗ

カーブペッティング

>>652
書こうと思ったが基路伯のようなウソツキになりたくないのでやめた
荒らすことにする

（ブラインドフォワードテスト：斉藤式押し目買いからの発展）

・1919 … 91 → 91

　　　　　　　　 ＼　 　 　 ／ ＼　 　 　 ／ ＼　 　 　 ／
　　　　・　　　　　 ＼　／ ＼　／ ＼　／ ＼　／
　　　　　　　　；(●))(●)(●)(●)llll)(●)(●)(●)((●)；
　　　　　　　(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●))(●)(●)
　＼＿＿ (●)(●)●)●)(●))(●)(●)(●)(●)(●))(●)＿＿／　カサカサ
　　　　　　(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)
　 　＿＿(●)(●)((●)((●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)＿＿
　／　　(●)(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)　　 ＼
　 　＿ (●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)))(●)(●)(●)(●)＿　
　／　　(●)(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)　 ＼
　　 　＿(●)(●)●)(●)(●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)＿
　　　　　　(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)
　 　＿＿(●)(●)((●)((●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)＿＿
　／　　(●)(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)　　 ＼
　 　＿ (●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)))(●)(●)(●)(●)＿　
　／　　(●)(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)　 ＼
　　 　＿(●)(●)●)(●)(●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)＿
　　　　　　(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)
　 　＿＿(●)(●)((●)((●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)＿＿
　／　　(●)(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)　　 ＼
　 　＿ (●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)))(●)(●)(●)(●)＿　
　／　　(●)(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)　 ＼
　　 　＿(●)(●)●)(●)(●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)＿
　　／　 (l●)(●)(●)(●)))(●)(●)(●)(●)(●)(●)(●l；)　　＼
　　|　.　 (l；●)(●)(●))(●))(●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)　　　 |
　　|　　.　(0●)(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)(●))(●)Ｏ)　　　　|.　　　カサカサ
　 ,;;　　　　(：●)●)(●)(●)(●)(●)(●)(●))(●))(●；)　　　　　　。
　　　　　　　(о●)(●))(●)(●))(●)(●)(●)(●)●0)
　　　　　　　　 ( ;●ξ●：)( ;●ξ●：( ;●ξ●：( ;）

基路伯さん
短期で勝てる方法教えて下さい

呂伯＝一分足なのに
なんでデイトレードやらないの？
おかしいね

１分足さん
短期売買の手法教えて下さい
実弾で勝負しないのなら私が代わりに実弾でやります

一分足は手法を書かないよ。
あるいは手法を書かないキャラだよ。

「禁断の市場」を読んで、
ボラティリティを計る手段として、
フラクタルが有用か理解できた。

オレの持ってる手法は全て今のところ屑ばかり、磨けば使い物になると期待は
しても.. だからと言って公開ではない、自分が磨いてもモノにならないモノ
も人が磨けばモノになる可能性もあるから。

こないだ「日本人がfxで勝てない理由」をちろっと立ち読みしたら、複雑
に深く物事を考えるやり方が逆に勝てない理由でバカほど勝てると書かれてたが
まさに深く考えてやっても勝てる方法を掴めない自分と一致してる。
そころでその勝てるバカとはどういうバカでなくては勝てないのだろうか？

勝てる人は嘘をつかない正直で素直な人

負けるバカは一分足＝基路伯のようなウソツキ野郎

投資に完璧や全勝を求めるのは、遠回り
勝つことばかりかんがえると
負けのストレスが上がる
負けを避けようとすると勝ちを遠ざける

>>665
>勝つことばかりかんがえると
>負けのストレスが上がる
それはオレの裁量時代の最大の課題だった、利持ちの玉をビビッて早利食い
しない様に努力した、225で含益50円のを損切った事もやってのけた、あれは
急速に数十円動いた。その様に負けのストレスはメンタルの問題なので
シストレとは別問題と扱ってる。
シストレはあくまでも結果第一だからメンタル問題は別にせねばいけない。
だから実戦前にいくらDD幅が延びたら引っ込めるか明確なルールを決めてやる必要が
ある。

また嘘をつく
基路伯は実践やってるだろーが
基路伯は息を吸うように嘘をつく

新たなロジックを試す時こういう現実になやまされる。
あるタイプの値動きに対して利益を上げられる可能性がある反面、もう一方のタイプの
値動きに対しては利益を減らす、常に異タイプの相反的な値動き同士との足の引っ張り
合いの現実に振回される、結局はそれらの値動きを損徳を天秤に掛けて
僅かに利益の方向へ重みがあるならロジックを加えるという繰返しだ。
全てのタイプの値動きの相性にマッチするロジックなんてまずない。
オレの場合はそうやって成績をジリジリ伸ばし最後はフォワードテストで空中分解！

とまあ、これが「人はなぜ過剰カーブフィットをするのか」という典型的な見本です。

> 全てのタイプの値動きの相性にマッチするロジック
> そうやって成績をジリジリ伸ばし

このあたりが資産を失うために大切なポイントです。
みなさんも、こういう考え方に陥らないよう、十分に気をつけましょう。

一分足は悪質だよ
呂伯が絶対に勝てそうにない考え方を集めたキャラが一分足だからね
勝てないシストレの考え方なら一分足といいながら未だに一分足トレードを捨てないとか有り得ない
呂伯＝一分足
チンシコしてたのも呂伯

だよなぁ
普通、同一人物認定されたら違うと言う証拠をみせて証明しようとするよね

１分足ってパラメーター命のカーブフィット野郎キャラ役だろ
次は「わりと勝てそうなシストレの考え方は一時間足！」とかで演じたらどうだい？ｗ

それは無理だろ
基路伯の脳みそじゃ勝てそうなシストレなんて作れないｗ
今まで書かれたロジックなんてひどいもんだ
マジでバカだと思うよ

>>668

全てのタイプの値動きを取ろうとせず、比較的稀な形の値動きを狙えばいい。

（　´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ

>>673
そういう事を考えるのが素人にとって最善の策だと思う。
稀な値動きだとその分、サンプル数が限られるのが難点なのでは？
信頼できる検証結果の条件がサンプル数の多さで大数の法則に従う形の信頼性。
そんな自分はサンプル数を多くして大数の法則に訴えて信頼性を狙おうとしている。
稀な値動きのみポジっても売買数が100未満ならそれだけで信頼するにも難が
あるのでは？
自分は売買数を多くして短期間で大幅利益を狙う大変難関な冒険だと敢えて
分かってても挑戦し続けている。
かと言って現実的な儲かる値動きと儲からない値動きが明確なストではDDが
大きすぎる為、今の資金力ではできない。

自分のテーマは
なぜデイトレをする輩がいる？デイトレでガッポリ稼げるのにその手法を
そのまま自動化したのがシストレなので、できないはずがないのでは？
シストレでできないならば、それはデイトレのルールに充分に合わせられては
ないのでは？今の自分はそれに気付き始めてると思う。

>>675

仮に大数の法則が相場に当てはまるのだとしたら、保有期間が短いファンドほど成績が悪いという統計結果も
無視できないことになる。

いや、そもそも、大数の法則に従うのならば、相場であるトレーダーが叩きだす利益の期待値はゼロを下回ってしまう。

一分足氏が大数の法則を信じるのならば、なぜトレードを志向するのかい？

また、トレードの数多くの形態の中で、なぜデイトレードを志向するのかい？

それは、一分足氏が、自分もまた大数の法則に反する少数派に入れるエッジを持ちえると信じているからではないか？

相場で利益を上げようとすることは、大数の法則への反逆に他ならない。

>そもそも、大数の法則に従うのならば、相場であるトレーダーが叩きだす利益の期待値はゼロを下回ってしまう。

スリペなどのコストが負担になるから大数の法則に従うトレードのデフォルト
的な考え方は、コイントスでトレードする形になるから期待値は得られないと
解釈すればいいのかな。

自分の言う大数の法則は沢山のサンプル数に対してロジックが通用すれば
サンプル数の多さに比例して多種の値動きに通用するという事が言えるから
そういう面で大数の法則を信頼指標と考えてる。

>>677
つまり、ロハクはお前はトレードに向かないからやめろと遠回しに言ってるのが理解できないのか？ｗ

また呂伯が自分（一分足）に何か言ってるよ
自分に向かって言い聞かせるってのは心理学的に有効なのかもしれんが、掲示板で自演しないでくれる

自演に気が付いた人が多くなったからね

大数の法則で基路伯と一分足が別々の意見を書いて別人を装っても今更遅いわｗｗｗ

才能があるからあの世界でプロになれる、才能がないからあの世界でプロに
なる事は難しい、でもどうしてもフロになりたい、だから努力する、努力
すれば才能がなくてもプロになれるかもしれない、自分にトレードの才能
があるとは思ってない、しかし今の自分にトレードが必要、自分もトレード
の腕を極めたい、だからこんなにフラれまくってもめげずに努力してる。

原文

才能があるからあの世界でプロになれる、才能がないからあの世界でプロに
なる事は難しい、でもどうしてもフロになりたい、だから自演する、自演
すれば才能がなくてもプロになれるかもしれない、自分にトレードの才能
があるとは思ってない、しかし今の自分にトレードが必要、自分もトレード
の腕を極めたい、だからこんなにフラれまくってもめげずに自演してる。

>>677

スリッページはあるトレーダーに不利に働いても、別のトレーダーには有利に働くから、全トレーダーを考える際には
無視できる。

トレーダーは手数料を支払う。だから、全トレーダーのリターンの平均は必ずゼロを下回る。全トレーダーに大数の法則を
適用すれば、結論は明らかだ。全体として、トレードは儲からない。そして、デイトレードーは特に不利だ。一方、
取引仲介業の収益は必ずプラスになる。（もちろん、収益から経費を差し引いて残った分がプラスとは限らないが。）

仲介業者の基本戦略は、トレーダーになるべく頻繁にトレードさせることだ。デイトレーダーと長期トレーダーが同じくらい
儲かっていたら、デイトレーダーをなるべく目立たせ、長期トレーダーをなるべく目立たなくさせる。

実際のトレードでは大数の法則が必ずしも正しくはないので、デイトレードでもちゃんと時代の寵児が現れる。
デイトレードが儲かるということを大衆に信じ込ませるために必要な事例は常にどこかに転がっているのだ。

こうして、トレーダーをサンプルとした大数の法則から考えて明らかに不利であるデイトレードに、生真面目だが視野が狭い
トレーダーを追いこむ、というビジネスモデルが出来上がる。このビジネスモデルのカモは、大数の法則に反して、大きな
利益を上げられる機会に恵まれるのはデイトレードだと信じてしまう。

>>683
当てずっぽ、思いつきで飛び込んだら必ずコイントスになり手数料を支払う
事によるリターンダウンになる事は裁量経験者としての自分でも目に見えてる。
だからこそ、コイントスにならない様な手法を確立させる必要がある、どうやって
チャートは動いてるのか、確かにそれは人が作るものだがそれは曲線になる。
曲線は多種多様な動きをするがその曲線の流れについていける法則を死に物狂い
になって追求すればその答えは見つかるのでは考え自分は長いデモトレ生活
になっても頑張ってる。つまりコイントスから距離を置ける様な方式を探す
事だ。多種多様な予想不可能な曲線で襲ってくる相手も必ずどこかにスキが
あるのでは、自分は値動きそのものを人が作る、人の心理...と考える事は
「自分は自信がない」と考えてしまう様なマイナス思考だからいつか手法
を確立させ相場に戻る事を目指す為にも曲線を試合での対戦相手と踏まえ
プラス思考で頑張ってるわけ。
ロハクの意見はマジで正論、だがそれを受入れる事は挑戦に対し直ぐに白旗
を上げる様なものなのであえて自分をその思考に追い込んでいる。

努力したらプロになれるというのはあたかも正論に見えるが、間違いだろｗ
それに気付かない限り上達はしないと思うよ

例えば、異常者を治療するに当たって、極度の破壊された人間でなければ、まず自分が病気であるという事を自覚させる
自覚してはじめて正常に戻す治療工程が実行される。

基路伯＝一分足のキチガイを治療するには
まず二重人格者を自覚させないと

>>684

一分足氏は大数の法則への反逆者なのに、戦略の重要な根拠を大数の法則としている。それでは大数の法則に
反する勝利を手にすることはできないよ。

仲がいいジキルとハイドだなあ

まるで肥溜めとクソ虫のようだ

>>687
自分の手腕に期待しすぎてマジでロハクとのシストレ議論を展開してた。
自分も開発始めて日が経って自己流ではあるが自分のシストレ論が頭の中で
煮詰められていた。
自分の述べた事は人が読めば非現実的だと思われても仕方ない、ただあくまでも
姿を隠しスレで議論、カキコした開発生活の一部分の中途報告であるから人に
知られてない部分がまだまだあると思う。

自分でも今やってる努力が無駄なのか意味があるのか正直やりながら戸惑いと
葛藤の連続である事はいうまでもない。
あくまでも競争の世界である以上、壁を乗り越えるにはやはり自分の力で
乗り越える気概と努力が必要不可欠。