【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part18 [転載禁止]©2ch.net

そんなもんで死ぬようなら普段の片張り状態で死なないのか？

>>934
必ずレスが付くコピペか？ｗ

両建て・マーチンの話題は放置でいいと思う。

どうした、荒れてるな

初めてマーチン組み入れてみた。
…なんかいいなコレ
もしかしていける⁈

レバ１まで想定してポジション取れば最強

>>951
>既にロングを持っている状況でショートの判定が出たなら、
>両建てにするよりロングを手仕舞うように発注するほうがスプレッドの拡大で負うリスクは小さくなる

上でも既に例を書いたけど
ショートが短期で長期のロングの間に収まるような場合
売買回数が一往復分増えてしまうんだよ？

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両建てについてはこれでいいんじゃねーの、どうせつまらないやりとりにしかならないだろうから

ごめんなさい、これで最後にする

>>958
もしかして、短期エントリーのタイミングで口座全体ではドテンさせるようなことを考えているなら、それは異なる複数の戦略がそれぞれ判定してるものじゃない、他の戦略の状態と相互作用する全体で一つのグループ戦略
俺が言っているのは例えば、ロング１のEAとショート１のEAがいたら、口座全体ではノーポジになる、これで売買回数が増えることはない

�@ロング新規→ショート新規（両建て）→ショート決済→ロング決済
�Aロング新規→ロング決済　　　　　→ロング新規　→ロング決済

�@が両建て派
�Aが両建て否定派

スプレッドコストは変わらない
スプレッド拡大でどうのこうの心配するほどハイレバしない
�Aのシステム作るより�@の方がコードが簡単

どうして複数の異なる戦略で枚数だけは同じと考えるのか理解できない

１．わざと曲解している
２．ポートフォリオという発想が全くない
３．単なるア○

きっと１だと思う

>>962
部分決済できない業者使ってるのか

>>961
スワポは差額分損だよね
あと両建ての後、追加ポジションを取るとき逆ポジ決済でエントリーとみなすなら、
システムが複雑になるだけで両建てする意味がない

まっ、俺も最後にしておこう

>>960
お前が最初に俺の書き込みに対して言ってきたのは
安くなるってことであって同じってことじゃなかったってことを
すっとぼけて話を進められても正直馬鹿らしいわ

以上

EA開発が上手くいかない大きな理由は定義が曖昧だからじゃないかと思う

・レンジ相場とトレンド相場
・ボラの大小
・レバの高低
・カーブフィッティングの程度
・ドローダウンやＰＦの大きさ
等々

だからどうという事はないけど、ただそう思っただけ

スイングとスキャルとでは結果的に一時的に両建てが発生するのはどうしようもない
スイングではＬ中でも短期的には下落することもあるから当然スキャル的には
ショートするわけで、両方ロジックを混在させるためには両建ては必須
別ＥＡなら絶対

口座を分けりゃ、もはや両建てですらない

1時間足maクロス10000パターンで3分2秒かかっていたところを
2.09秒で終わらすことに成功
オマンコじゃヴぁじゃヴぁで並列処理を使ってみたけど、普通にすると4.2秒ほど

FX初心者…
ea制作期間1週間
デモ1週間(バックテスト無し)
本口座1週間
6通貨監視(統計と確率だけの理論式だけ)
累積1時間足でopen値で判定

1週間の成績
+185pips/-28pips
5勝2負
ペイオフレシオ2.64

バックテストもしてないし、取引回数も少ないですが、皆様の判定はいかがでしょうか？

そんなの判定のしようもないだろ
バックテストしないのはなんでなん？

>>970
理論式だけが強靭ならバックテストは必要ないかと…

デモと本口座で分かった事は、統計が吐き出す数値に誤差があること。なので、バックテストするのに意味はないのではないかと…

>>972
デモと本口座の間で誤差があったのなら
デモでフォワードテストしても意味なくて
本口座でバックテストした方が意味ある

って普通考えそうなもんだが

統計的にって、個々の値動きが独立だって仮定でやってるの？

全くランダムにやってもその試行回数なら結果はなんとでもなる

バックテストなんてクリックするだけ
どうせうまくいかなかったんだろ
全額突っ込んで養分になってくれ

>>973
どうやって本口座でバックテストするの？

> 本口座でバックテストした方が意味ある
これは新しい

>>974
ランダムウォークと定義して、正規分布の組合せからベイズ統計でごにょごにょしてます。なので変数は一切使ってないので、最適化？なんてのも出来ません。
初心者なので、個々の値動きが独立？なんて言われてもピンとこないですけど、読んだ本は、古いリスクマネジメント関連一冊、古いオプション関連一冊、バリュー関連一冊だけです。
分散投資ではなくて、集中型なのでどのポジションをオープンするかには、統計的意味があると思ってます。

GBMでもGMMでもカルマンでもパーティクルでも、
それだけで簡単にいくなら苦労しないんだけどなぁ。

>>976
当然MT4だろ？
ヒストリーデータは幾らでも自分で加工可能
tick見てるんならともかく一時間足始値なら全く問題なし

あれ？
データが違うとか本口座接続でやりたくないとか
って意味じゃなくて本当にバックテストのやり方が分からないとかそういう話？

>>978
答えになってないから多分ダメっぽい

個々の値動きは独立はランダムウォークって意味で解釈したつもり。個々の値動きは独立？って書いたのは相関係数を意味してるのかなーと思って？と書いてみました。

マーケットの魔術師システムトレーダー編とかいろいろ読んだけど
MAやRSIなどのいわゆるインジケーター使ってる奴なんていなかったんだよね
なのでインジを使った取引してても迷宮をさ迷うことになると思う

>>980
あーなるほど参考になりました！

>>984
それは古い本だからじゃないの？

皆さんは収益率なのかリターンなのか、どちらで見てますか？

収益率だとレバレッジが関係してくるのでなんだか違うような気がするのですが、
リターンだと、例えばUSDJPYの1週間のopen-closeのパフォーマンスに対して、どれだけのリターンを得たか？で判定してるのですか？

期待リターンとも違うしなぁ…

初心者なので古参の皆様教えて下さいませ

両方
どちらかに決めなくてもいいんでね

1ヶ月以上のDDがないこと、だけ

おまいら最大DDはどれくらいまで許容してる？

>>989
それいいね。参考にさせてもらいます。

サポレジを見て判断するEAってないんですかね
サポレジを表示するインジはあるけどEAってどうなんだろ
テクニカル的にはサポレジが最強だと思うんだけど、ヒゲとか実体とか引き方が結構ファジーになるから難しいんですかね

むしろサポレジを組み込まずに効率のいいEAが作れるなら教えて欲しい

俺はサポレジなんて概念いらない派

>>994
何を使うの？

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俺もサポレジなんて使ったこと無い

>>997
何を使うの？

サポレジは現象（結果）であって本質（原因）じゃない、って考え
テクニカルとろうそくの並び（時間）を使う
むしろ、サポレジでＥＡって具体的にはどうしてるの？

それ分からないならEA開発やめた方がいいぞ

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