【MT4/MT5】 EA開発スレ Part17 ねこといっしょ

開発すれっす。

EAの開発をメインとしたスレです。

▼関連スレ
【MT4/5】MetaTrader初心者専用43【ゆとり隔離ｽﾚ】
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1399897388/

▼参考サイト
MQL言語リファレンス日本語翻訳マニュアル
http://www.metasys-seeker.net/MQL4_Reference_ver1/MQL4_Reference_Contents.html
MetaTraderまとめWiki
http://hikaku.fxtec.info/metatrader/

▼アップローダー
めたとれなうｐろだ
http://u3.getuploader.com/mt
MetaTrader掲示板
http://bbs.fxtec.info/x/c-board/c-board.cgi?cmd=;id=metatrader

▼前スレ
【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part16
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1401538277/

ひかるはあっぷろーどはよ。はよ。

うざ

２ちゃんの古き言い伝えにこうある。
コテが居着いたスレは馴れ合いスレを経て雑談スレと化すだろう。
そして、そのスレは早晩廃れるとｗ

>>964（前スレ）
効率的という言葉だけがピンと来ませんが（ニュアンスは掴めるし色々あると思うので説明は不要です）、その後を読むとレスを解釈してくれた部分は全くもってその通りと言っていいレベルです。

１点だけ、少し書きます。
＞つまり、損切り方向は明確な逆行サインが出るまでは保持すべき
今考えてる一つはMACDの偏差と変化率を加工して使おうって事なんですが、逆行サインとしてではなくてシナリオの許容範囲内かどうかの基準としてです。
見方によっては同じ事ですし、上記はシナリオの終わりにもなりえます。
まあ、詰め切れてない感じです。





＞いいかえるとシナリオ実現可能性が高くなるところを認識して、そこでのみエントリーすることを目指している
取引回数がネックになりそうですが両立できるはずなので、そっちも目指したいんですけどね。。

自分も時間足は３本くらい使わないとだめなんだろうなぁとは感じてます。
全ての相場参加者が自分のEAの時間軸だけ見てる訳じゃあないんだから。
実際、あなたのと似た雰囲気の？決済判定を上位の時間軸に移行して、っていうのも作ったんですが、何もかも未熟過ぎてMQLの勉強にしかなりませんでしたｗ

＞ショットガン
ひとつの完成形なんでしょうね。
羨ましいです。
俺のはまだ机上の空論なので、枠だけでも近いうち形にしたいと思ってます。

今の考えが整理できた上に、多少進めた感じがします。
ありがとうございました。

>>6
こちらこそ今回考えてみて自分が何をしているのかというのが、だいぶ整理できた気がします

自分のシステムもまだまだ完成形というには程遠くて改善が必要だと思っています
お互いがんばりましょう

統計学は習ったばかりだけど、どっかのレスで書いてるとおり
中心極限定理はいくつもの標本の平均について、さらにサンプリングしてみると、それは正規分布に従うという意味だよ。
中心極限定理は未知なる分布を正規分布に置き換えて、統計量を求めるための根拠なの。
前スレから読み直してみてるけど、
元々、期待値(平均)が0である条件なのだから中心極限定理を持ち出さなくても期待値は0なの。

というか、中心極限定理を持ち出す事自体がちょっとおかしいです。

にわか乙

なんだよこのスレタイ
さむ

>>8
wikipediaみてみた。
名前はかっこいいけど、大した事なさそうだな。

つまんないのでネタ投下。
全市場参加者（ポジションベースで）はどれが一番多いんだろう？
とりあえず実需は除いて大体の定義で、
�@長期：500pips以上狙い
�A中期：100pips〜500pips狙い
�B短期：〜100pips狙い
�C超短期：スキャル
自分的には、�Bより�Aや�@の方がかなり多い気がしてるんだけど。
�Cは個人だけだろうし。

投機目的じゃない長期の資本移動は実需扱い？
それとも�@に含む？
俺はそういうのが結構市場に影響を与えていると考えてるんだけど

ある程度定型パターンと言えなくないので除外で。投機目的だけで。

じゃあ、普通に�@�Aかな
ポジションベースなら

>>11
そうだよ。中心極限定理の概念はとてもシンプル。
なんで分かりづらい話になってるのか不思議。
というか、ひかるの話はわかんない。

ばかw

>>8 学生さんですかね。とても解りやすいです。

ひかる本人自身も解ってないと思う。
解らない言葉を説明しようとするから、読んでる俺らがわかるはずがない。

理解できない人に向けて、理解できるよう説明する態度もない。
そもそも、相手を言い負かすために発言しているのだから、
自分自身が解ってなくても全然問題ないんだよ。

やっと追いついた。
長かった。。
口座スクショみたかったなあ。

しかしあれだけ噛み合わない議論をよく続けられたなと感心するわ。

ドテンねえ。
暴落暴騰を 察知した時だけエントリーする。落ち着いたらクローズするみたいなEAだとどういう解釈？

もう。このスレには二度とこない。Hikaru440I

◆Hikaru440I
EA作ってよ　業者どこも使えねーからさ

>>15
やっぱ、そうだよねきっと。
基本的には、金持ち→低レバ→中長期なんだろうね。
ありがとう。

>>22
金持ちが中長期ってのが関係あるかはわからんけど、ポジションベースだと短期のポジションは均して考えることになるから
インパクトが小さくなるんじゃないかと思った

俺は�B�Cだと思うけどね
実需は３〜５％ぐらいともいうし
テクニカルの効き具合をみてもそんな感じ
ドル円だと２０〜５０ぐらい

テクニカルが効く理由ってなんなんだろう？
為替の値動きからして本来的にそうなるのか、
やっぱりそこでしかける人がいるからそうなるのか

>基本的には、金持ち→低レバ→中長期なんだろうね。
なんか、結論ありきだよねｗ
「低レバ→中長期」も立派な手法だと思うよ
自信を持ってそれを研究すればいい

>>19
口座のスクリーンショット見たら次の4つが一枚の写真におさめられていました。

(1)アルパリジャパンの口座書類
(2)手書きの2ちゃんねるのID
(3)口座1の画面(約1億7900万円)
(4)口座2の画面(約3億2000万円)

約5億円弱の資金を口座に入れて運用しているようです。

私のように遥かに少ない資金で運用している場合は、ストップやリミットの値を業者に見られても困りませんが、
多額の資金の場合はポジションにストップやリミットを入れると業者に見られて不利な方向にヒットされる可能性もあるので、ストップやリミットを設定せずにドテンという方法も有効なのかな？

おそらく上記の口座は自分の資金だと思うのですが、以前仲間で出しあった計4億円をFXをやっている人に運用してもらっていたらほぼ0円にされてかなりのトラブルになった経験があり、他人のお金と他人はお金が絡むと怖い存在だとその時痛感しました。

>>22
そもそもポジションベースの定義が明らかじゃなかったけど
一瞬を切り取ってポジション構成比を見るってことでよかったのかな？

>>26
で、いいです。平均な感じで。
判ったから特にどうこうって訳じゃなく、
思い浮かんでなんとなくなんで、
適当な感じで。

>>24
テクニカルって効くのかね。
というか、局面でどれを選ぶかなんでしょうね。

>>25
ありがとう。
彼の言いたいことはよく分かるけど、すべからく決済はドテンであるべきというのは反論の余地があると思うなあ。

え。>>25は4億円とかされたの？それもすごいな。年利3%くらいを期待して任せた感じ？ 私ならスワップ狙いのEA作るかなあ。。

しかし頑張ろうという意欲が今回の騒動で少し湧いたのも事実。結果的にナイスな議論だった。

>>19
>>25

まぁMT4下部の残高の所しか見せてないしスクショは既にうｐ済みだって豪語してたのに
うｐまでに10分以上要している時点で慌ててデモ口座を開設したんだろうねw

あれだけ偉そうに演説しているなら普通口座番号や名義は隠してMT4上部のタイトル
部分も見せるだろう
それをあえてやらないんだから確信犯だよ
しかも複数ID使って自分のコメントを自作自演で擁護までしているw

やっぱ猫なのか？？

粘着消えろよw

素直にすごいとか思えないのかね？
どんなスクショだろうと偽造を疑ったらきりがない。
つか他人の存在が無意味にすらなる。（本当は自分の存在もだけど）

彼はFXをすごく論理的にとらえていると思うけどな。
俺は彼の一番使用に耐えない実践から外されたEAで良いから、
参考にしたいので乞食したいくらいだ。

自分の事褒めるのって恥ずかしくないの？？w

本人扱いかよw
底が浅すぎる。
もっとひねったこと言えんの？

妄想粘着しつこすぎ　ウザすぎ　スレチだから自分でスレ立てて一人でコテ叩きやってろよｗ

期待値ゼロ依存ってランダムトレードだよね？
と、あっさり看破（かつ論理的反証を）した彼が一番賢いなｗ
・・・これが一番、素直な感想だと思う。

自分の事褒めるのって恥ずかしくないの？？w

前スレから読んでてまた話が長くなりそうで、短く質問するけど、
たぶん中心極限定理で、標本が多いと、標準偏差が小さくなるって話だと思うんだけどなんで期待値ゼロなの？

プラスとマイナスが同じ確率で大小振れるけど、標本が多いとめっちゃ低確率のものも出現するから振れ幅は大きくなるが、結局は収束してゆくって話じゃ無いのけ？

んで、ヒカル氏は上か下かわからない時は放っておけば良いと思っていたが、リスクは無限大であると知るに至り、考えが変わった、ということでは。

>>39
私も、だいたいそのような感じに理解しています。

ただ、他の人が言われてるので、期待値がゼロだというのがよくわからない。
期待値というのはゼロ？いろいろ、変わるのでは？

ロジックの有意性を認識できなくなった状態でのトレードについての議論だから、
その間はランダムトレードであり期待値は0

中心極限定理は番外編でしょ
大もとは、期待値ゼロ、すなわち、上がるかもしれない、下がるかもしれない、
だから、（スプがもったいないから）ポジをクローズするな、って話

例えば、期待値３０でエントリーして、目論見通り、３０利益がでました
「よし、リカクしちゃうぞｗ」って人に
「馬鹿野郎！もっと上がるかもしれないんだから、放っとけ」というわけ
「おっ、そうだそうだ、流石、ドテンさん違うね〜」って人と
「いや、俺は期待値３０でトレードしてるんだからリカクさせてくれ」
って人に分かれたって話

えーと、期待値というのは、ゼロになるわけではないですよね
ドテンのために放っておいたとしても、そうでなくても、閉じなかったのがたとえば利益でも、次の取引も、期待値はゼロにはならないのでは？

>>41
でもさ、そのロジックにおいては優位性ががなくなったかもしれないけど、別のロジックでは上下が明確かもしれないじゃんね。
実は負けの方が多いランダムトレードかもしれないわけだから、そんなに単純じゃないよね。

>>39
>プラスとマイナスが同じ確率で大小振れるけど、標本が多いとめっちゃ低確率のものも出現するから振れ幅は大きくなるが、結局は収束してゆく
今までで一番分かりやすい説明だと思う

今度は期待値が0じゃないかで争っているようだけど「どちらかわからない状態」が期待値±0じゃなかったら何なわけ？
期待値が+なら「上がる可能性が高い状態」だし、-なら「下がる可能性が高い状態」ですけど
そんな事言ったら切り取り派の「どちらかわからないからイグジットする」の前提自体がブレ始めるよ

で、否定厨は口座晒さねーの？
言い散らかすだけって楽だよね

>>45
私の口座は寂しい限りなので、枯れ葉にもならんよ。

いや、どちらかわからないのが真であれば、その通りだと思うけど、私的に思うのは、どちらかわからないのは、自分だけだったという可能性があるということかな。

確かにちょっとそのシステムの期待値の話とズレてるね。ゴメン。

サンプルが増えると標準偏差は小さくなるが大体30程度以上であんまり変わらなくなる。
と習った。

つーか、別に言い争ってないだろｗ
>「馬鹿野郎！もっと上がるかもしれないんだから、放っとけ」
>「いや、俺は期待値３０でトレードしてるんだからリカクさせてくれ」
好きな方、選べよｗ
ただ、完全ドテンさんは
愚か者、とか、馬鹿はいつまでたっても理解しない、とか、
私は哀しみを覚える、とか散々言っていただろ
ランダムトレード（のようなもの）をすることがそんなに偉いですか？って話

あまり感情的になるのは、良くないと思う

ランダムウォークから利益は上げられないよね？
あげられるとしたらそれはランダムウォークではない。
あってる？

>>50
理論的には、長期的には、継続的には
上げられないんじゃないかな

>>50
>ランダムウォークから利益は上げられないよね？
>あげられるとしたらそれはランダムウォークではない。
対偶になるからあってるはず

>ランダムウォークから利益は上げられないよね？
≒ランダムウォークから損失は生まれない（もちろん理論的、長期的、継続的の話）
なぜ≒なのかはスプレッドがあるから

>>42の例えも微妙過ぎ
「上がると思ったからLした、上がったからリカクするわ」
「いや、下がると思った時に売れよ、理由もなく決済するな」
「いやでもどっちに行くかわかんねーし恐いから売るわ」
「どっちに行くかわかんないならほっとけばいいよ、やっぱりわかった時に売るべきだよ」
「関係ねーよ！とにかく恐いんだよ！売るわ」
正しくはこう

すまんがその≒がわからん。
スプレッドがあった場合はその分損になるんじゃないの。
とりあえず、スプレッド0での話でいいんだけど。

ランダムウォークでも利益を出す人がいるでしょうし、損失を出す人もいるでしょう。
ただ、それは偶然ですけどね。

これ面白いからちょっと改変してみるわ

A「上がると思ったからLした、上がったからリカクするわ」
B「いや、下がると思った時に売れよ、理由もなく決済するなよ」
A「いやでもどっちに行くかわかんねーし恐いから売るわ」
B「どっちに行くかわかんないならほっとけばいいよ、まだ上がるかもしれないし、下がると思った時に売ればいいよ」
A「関係ねーよ！とにかく恐いんだよ！売るわ」
B「なんで恐いの？それは下がると思ってるからじゃないの？」
A「わかったよ、下がる気がするんだよ、だから売るよ」
B「じゃードテンしようよ」

完

>>54
スプレッドが0ならランダムウォークでは理論的、長期的、継続的には利益も損失も出ない
でもスプレッドがある場合、利益が出ないのはもちろん、エントリーした分だけスプレッドで損失が出る
だから、利益が出ない＝損失が出ない、ではなく、利益が出ない≒損失が出ない
自分で答え出してるよ

いや、その根拠が知りたいんだけど。

>>45
>>39

>プラスとマイナスが同じ確率で大小振れるけど、標本が多いとめっちゃ低確率のものも出現するから振れ幅は大きくなるが、結局は収束してゆく
これは何が収束していくといっているの？
試行回数を増やせば平均が本来の平均（期待値）に収束していくってことだよね
つまり収束していくのは｛試行回数に対する（プラスのときの収支とマイナスのときの収支の合計の絶対値）の比｝＝平均が0に収束していく（期待値0の場合なら）だけで
プラスのときの収支とマイナスのときの収支の合計の絶対値（「どちらかわからない状態」の収支の合計）は試行回数を増やせば傾向としては増大していくよね

別に期待値が0でも0じゃなくてもどうでもいいけど、「どちらかわからない状態」でポジションを閉じないということは
本来のシステムが意図していなかった収支（「どちらかわからない状態」の収支）を取り込むことになる
そして、「どちらかわからない状態」のの収支が0に収束していかないということは、そのシステムの収支は本来のシステムが意図していたものとは違うものになってしまう
スプレッドを節約するために、そんなことする価値があるのかってことでしょ

Hikaru氏はリスクが問題といっていたけど、それに加えて、本来のシステムの優位性を台無しにしてしまう可能性があるよってこと
完全ドテンにするなら本来のシステムの収支に対する「どちらかわからない状態」の収支の影響を評価する必要があるはずだよ

>>56
やだ、Bさん業者の回し者？ｗ

>>60
Aは決済した後、上がると思った場合、もう一度スプレッドを払ってLする、下がると思った場合はS
Bは決済せずに、上がると思った場合、ポジションをそのままにしておく、下がると思った場合はドテンS

業者の回し者はAだよ

>>56
わかりやすい

>>59
毎回同じ主張繰り返してるけどお前しつこい

システムが意図してないとかどうとか…
ドテンは意図してる時しか動かないからドテンなんだっつーの

>>61
Bの言う通りにするとポジを持たない期間が存在しないことになる。
デモトレードでいいから、Bの言うトレードで10万円を3ヶ月公開運用してみれば分かる。
俺の予想通りなら、少なくとも10人中7人は全額失うｗ

>>64
残念ながらそれは裁量次第
大きな動きだけ捉えてドテンしてれば一概にそうは言えない
ていうかドテンが原因ではない

>>63
すまん、消えるわ
もう来ない

>>63はひかる本人？

>>65
その裁量次第とやらを公開でやってみる気ある？
何が原因だろうと、ノーポジ禁止でずっとポジり続ければ大概の者は全額失う。
俺なら出来るというならやってみせてくれｗ

>>68
ノーポジ禁止だとなぜ大概の者は全額失うのか
それは人間は相場を24時間監視できないから

でもシステムは違う

24時間監視できて裁量のある人ならノーポジ禁止でも特に問題はない
俺には無理だけどな、もちろん誰にとっても無理
理解できないかな

>>67
ひかるはこんな短いレスは打てない
ていうかひかるは言われた通りの口座晒して消えたんだから、また来るとしたら普通にコテ付きだろ
負けたんだよお前らは
偉そうに実績見せろって言っときながら言う方は何もしてないしね

ひかるが難しい言葉使いすぎて説明下手くそだったのは100%同意するがな

>>69
あ〜、分かった。
聖杯(24時間365日通じるような勝ち続ける裁量)があると信じてるんだな。
まあ、あるともないとも断言はできないんで、お大事にくらいしか言いようないけど・・・・・・

>>71
つまらん捨て台詞だなおつかれ


俺はドテン型を否定せず、どちらかと言えば肯定するが、切り取り型も否定しない
でもドテン否定派は頑なにドテンはアホだ、危険だ、と発狂し続けるよね
頭の固い人達がたくさんいるって事がよくわかる議論だったね

俺が「切り取り型を否定しない理由」と「否定派が本来すべきだった主張」がよくわかる内容を会話にしたから読んでみてくれや

A「上がると思ったからLした、上がったからリカクするわ」
B「いや、下がると思った時に売れよ、理由もなく決済するなよ」
A「いやでもどっちに行くかわかんねーし恐いから売るわ」
B「どっちに行くかわかんないならほっとけばいいよ、まだ上がるかもしれないし、下がると思った時に売ればいいよ」
A「関係ねーよ！とにかく恐いんだよ！売るわ」
B「なんで恐いの？それは下がると思ってるからじゃないの？」
A「わかったよ、下がる気がするんだよ、だから売るよ」
B「じゃードテンしようよ」
A「下がると思うから売るけどさ、次のエントリーはもっと確実に下がると思う時にしたいんだよ、だからドテンはしない」
B「そっか、それもいいと思うよ」

これでこの議論も終わりだろ

俺はスクリーンショット見てないのでもう一回上げてよ。
見たという奴って自演じゃないの？

A「（まったく、めんどくさいヤツだなぁ）」

>でもシステムは違う
システムもね、精度の高いサインを必要な分だけ登録してあげないと無理なんですよ
一番厳しい条件を設ければ、スプを超える変動分の全てとなるけど
まあ一体全体、何種類のドテンサインが必要なんでしょう？
つまり、システムにとっても、非現実的なんですよ
なのに、なんでそこまで強弁、そして他人を馬鹿にするんですか？

あさんはスクリーンショットを実際に見た？

「あ」ではないけど、前スレのリアルタイムを見てたものです。
ヒカル氏がアップロードしたというページは確かにあった。
でも何故かダウンロードはできなかった。期限の前だったんだけどね。
だから実際には見てない。

書き込みから見て粘着してたやつは見たと思うぞ

いい加減、人の口座なんてどうでもいいじゃない。

だから〜ヒカルがうｐしていたのはMT4下部の残高部分とアルパリジャパンの名刺裏と手書きIDだけ
MT4は2つ重ねてうｐしてたけど、肝心のMT4上部は写していない。

これが何を意味しているかわかる？

口座番号の横のDemoっていう文字列が見えたら困るからだよwww

ヒカルは既に写真は取ってあぷろだにまでうｐ済み、あとはURLを晒すだけと言っていたのに実際には10分以上
後にあぷろだのURLを晒した。

それは利益がどの位あったら良いかを噛み付いていた粘着君から聞いて、それからそれに見合う金額でデモ口座
を開設しただけw

頭の良いやつのやる事じゃねーわなwww

普通は人の理論に噛み付いて論破しようとするやつだったら、口座番号を隠してリアル口座だっていう事がわかる
ようにして残高部分も見せる。
それかMyfxbookで認証済みのリアル口座晒す。

それをやらない時点で奴は理論だけでFXで儲けるという事は出来ない奴って事。

まあヒカルは嘘が簡単にばれたからもう名乗ってはこないと思うよ

>>81
何度も確認されてたんだから、その時にそういう細かい要求は言っておく必要があったんじゃないの？

ヒカルはウプする前から言ってたじゃん。
上げたらあげたでイチャモン付けるんでしょと。その通りだなw

後だしジャンケンの文句じょなくて、お前が見本を見せろよ。

はい、口座うぷよろしく。

>>73
＞A「わかったよ、下がる気がするんだよ、だから売るよ」

そうじゃない
下がる気がするわけではなくて、上がると思う根拠が消えただけ
まだ上がるかもしれないけど下がるかもしれない
だったら下がって損失を被るリスクだけは避けたい
そのためにはもし上がって利益になる機会を喪失したとしても構わないし、スプを余計に支払っても構わない、ってこと

要は、システムに安全性を無視した最大利益を求めるか、それとも多少利益は落ちても構わないから安全性を重視するかの違いに過ぎない

お　ひかる光臨？

>>59が正しい

>>63
＞ドテンは意図してる時しか動かないからドテンなんだっつーの

動くというのは、能動的に売買するその瞬間を指すものではない
ポジションを持っていること、相場に参加していること自体が動いているということ
つまりドテンは年中無休で動いているシステム

そのため常に予期せぬ損失を被るリスクを抱えている
もちろんその対価として予期せぬ利益を享受する可能性も孕んでいて期待値をゼロに収束させるが、
その権利を得んがために大きなリスクを抱え込むことは資金運用者として現実的ではない

ここ来てた時にユロルスレにもいたけどEA使ってないよヒカル

１０分とか１時間とか、ドテンしないでポジション持ってるときは意図せず動くリスクって無いの？
リスクはポジション持ってる時間に比例するってだけで、それはドテンしようがしまいが関係ないと思うけどな
最初のほうで話題出たけど、そもそも１週間とか１ヶ月単位でトレードする人もいるんだぜ

>>86
20ポイント差し上げよう

ID:5mHJzEYA
お前また来たかほんとしつけーな
お前の中でそうならずっとそうなんだからそう思っとけばいいよ

どちらにも利点があってロジック次第で有効になる
そういう柔軟な考え方ができないのね
一生自分の信じたやり方に捉われて成長できずにいたらいいよ

大衆というのはコレだから困る

>>85
動くの意味履き違えて何言ってんだこいつ
システムが意図してない部分を取り入れるリスクに対して
ドテン型は常に意図して動いてる(ドテンしている)と言ってるんだろ

ロジックが意図したエントリーにリスクがあると言うのなら
それは全てのトレードに言えることだから元も子もない話だ

>>81
再アップを頼む！

ドテンシステムは「反転すると思った」時にドテンするのであって、
それまでの状態は「まだ反転しない」と思っているのだから、あえて決済する必要はないって事でしょ。
その間のポジションキープ時間をシステムが意図してない時間とは俺も思わないな。

ドテンシステムって、ZIGZAGインジケータの動きを目指すんだよね？
2本のMAのGC・DCとかじゃないよね？
っていうか、そもそもこのスレって実装の話はナシ？

FXのランダムっぷりは数学界でいうと究極のランダムっぷりだよな
何せ地上の様々な要因を人間とシステムが色んな思惑で動かしてるんだから
これをスプ込みで勝てるシステムを作れと言われても

>>94
そもそも、このスレの参加者のうち、書ける人は何人くらいいるんだろうなｗ

理論を知っているから儲かるという訳ではない事を>>96みたいな奴はわからない

エントリーしてからクローズするまでの時間が長いほど、リスクも大きい
業者の鯖落ちも可能性としてはある。

>>96
開発スレなので全員プログラム書ける人ばかりかと思ってましたけど、
”じゃあ、どうやって実装するか”って話にならないので、EA書ける人はあまり居ない感じですかね。

予想ができないから利確するんだと俺は思うけどねぇ。
幸運にも利がのって目標額を稼いだらさっさとクローズして、また確信を持てるポイントを迎えるまで相場の様子をうかがう。

全ての動きを刈り取ろうっていうのは傲慢な考えだわ。

>>99
アルゴリズムの話しを言ってるのか、
純粋な実装の話しを言ってるのか判らないけど、
前者でないとあまり意味ないよね。
後者だとタダのQAになる。
たまにはいいけど。

>>100
予想ができなくなったと予想してるわけだがな
じゃー仮に予想できなくなったとしていつ決済する？
少なくとも「あっもう無理そう」って思った時だよね
それが意味するものってなんだろうね

傲慢だけど開発には必要な考え方だよ

ドテンシステムを勝手に、積極的に利益を刈り取るスキャEAみたいに思わない方がいいよ
少なくともスイング的な動きをさせないと話にならない

いくらか作った事あるけど使えるか使えないかで言うと、どっちとも言えない
別にドテン＝クソとはならないし、開発の視野には充分入る

>>81が本当なら
ヒカルは歴代開発スレにおいて、ネコに次ぐペテン師だったわけだな。
同一人物かもしれんけど。

お前らのことが信じられないんだが、誰か口座うぷしてくれないか？

>>105
信じる必要はないし、どうせ口座見たって信じられない。

初期資金600%増のシステムというのがあるなら見てみたいよなｗ
散々文句つけてる本人がうｐするなら、当然文句のつけようもない形とやらでうｐしてくれるんだろうしｗ

>>101
純粋な実装の話しです。すみません。
ヒカル氏の書き込みを見て、ZIGZAGインジケータみたいに
天井・底値をビシバシ取っていくEAの話しをしているんだろうと勝手に想像してたので、
どうやってそんなもん作るんだろうと考えてました。
でも、いろいろアイデアは湧いてきたので、理論だけでも盛り上がるのは歓迎です。

Hikaruは見せたってこうなるって何度も釘をさしてた
にも関わらず無理矢理アップさせて結局これだろ？
アップさせた奴完全に負け組だよ

信じない信じたくない信じられないなら好きにすればいいけどこれ以上このスレ荒らさないでくれ
この件に限らず、お前らみたいなんはどうせ自分の信じるモノ・コトしか信じないのだから
このスレから何かを得る事は無いし来る意味もないだろう

本人乙。
リアルじゃないから、こうなるって思ったんだろ。
嫌な予測はあたるんだよな。

信じるにも物証がアレでは

俺は>>73が言ってる事にほぼ同意できる
ヒカルの書くレスは分かりにくいどころがわざと分かりにくく書いてるんじゃないかと思うほどごちゃごちゃしてたが、
ドテンでスプレッドを節約するというのは、一つの考え方として状況によってはありだと思う
ただこの部分はぼかしてたようにも見えるけどポジションを持ち続ける危険性についてもっと具体的に議論して欲しかった

実際にポジションを持ち続けるリスクはどういう計算式で求められるのか？
リスクが計算出来ないことは無いと思う

>>95
今日とか見てるとみんな同じニュース見てるとかいうことがよくあって全然ランダムさが感じられないけどな

>>105
そもそも口座を晒して信じる信じないなんて言ってる奴らが馬鹿なんだよ
そういう皮肉のつもりかもしれないけどな

>>112
>今日とか見てるとみんな同じニュース見てるとかいうことがよくあって全然ランダムさが感じられないけどな
そうな〜、だったら、そういうタイミングでポジ持てばいいじゃないの？ランダムに挑んでもしゃーないし？

気持ちの悪い自演だ。IDはいくつあるんだ。
ネコで荒れたときもこんな感じだったわ。

>>113
ただ人格が気に入らないってだけだからね
どう転んでもいちゃもんつけるだろうよ
本当に必要ない奴らだよ

そうだよ。人格だけが問題なんだよ。
議論はおおいに結構。意見の違いがあればそれも参考になる。

ヒカルは、相手を論破するのが目的だったので、彼とは議論できない。

パターンマッチングみたいな事をやっている方いますか？

>>115
お前の発言見てたら逆にネコってやつがいて荒れてた時を見てみたくなったｗ
過去ログ見てみるわｗよっぽどこっぴどくやられたんだろうなｗ

>>118
ああ、俺やってる。未だインジ（エントリー）れべるだけど。
テクニカル、過去の値動き、プライスアクションなど２０ぐらいの要素で
フレームワーク作って
それでパターンを取り出している
イメージと違うかな？

>>120
回答ありがとうございます。
２０ぐらいの要素って凄いですね。
私は過去の値動き(波形)との類似箇所抽出をやりたいなと思っていました。
ただ、処理が重くなりそうな気がしてます。

セントラル短資のみらいチャートみたいなやつか

なんかすごそうだけどそれでかつの難しそう

>>121
いいね。ぜひがんばって
考え方は面白いと思うよ（まあ自分がしてるからだけどねｗ）
確かに、たとえば、ループで直近６０本の状態を１本１本確認しながら
パターン判定をする「要素」を、沢山、作れば、処理は重くなるね
ただ、僕のぼろぱそこんでもなんとかなってる

・OnCalculateで参照するろうそくの数を定数で決めてあげる
＊検証する時はオフラインにする
＊実運用するときは、この定数値を極力小さくする（300とか）
・何度も参照する要素は１度しか生成しない（クラスをうまく利用する）
あと、（処理の重さとは違うのかもしれないけど）
・iCustomで、状態を取り出す（複雑な要素を、段階化してあげる）
な感じかな

>>124
誤解してた、意外とやるね。

完全ドテンの話から、ヒカル氏への個人攻撃になってしまったな。

実際、完全ドテンのメリットというのはスプレッド節約らしいけど、
それは短期の足から長期の足をすれば、いいだけの話だよな。

そこまで、このネタが盛り上がったのが不思議でしかない。

完全ドテンのメリットがスプレッド節約というは一つのパターンでしかない
それだけがメリットというのは極論過ぎる
意見が噛み合うはずもない

ヒカル本人以外は、スプレッド節約とは別のメリットは理解できなかった。
ということだね。
僕も理解できてないけど、まあいいや。飽きた。

まぁ対立してた奴らはそうなんだろうけど実際のところはわからない
Hikaruの人格が気に入らないだけで噛みついてたようにも思えるし
Hikaru以外もドテンの有用性を主張する人はいたけど、多くはスルーされている

完全ドテンにどんな有用性があっても、
デモ口座をアップして騙すような行為するような人は
人格攻撃されても仕方なくね。

その後の本人の釈明もないわけだし。
ここらでこの話題は終了したらどうすかね。

勝手に疑ってるだけじゃん
哀れ過ぎ

お前がやめろよ

デモ口座をうｐされた、騙されたって決めつけてるあたりを見ると
人格にしろ内容にしろ公平に判断出来てるとは思えないけどな

人格攻撃をされても仕方ないような人だから、デモ口座で騙してるに違いない
デモ口座で騙してるようなやつは、人格攻撃をされても仕方ない

ってぐるぐる回ってるようにも見えるし過去スレでこっぴどくやられたひとってことだろうけど
どんな理由でも人格攻撃を肯定する人とはまともな議論ができるとは思わない方がいい
議論に負け始めるとすぐにその人の中で「相手の人格は最悪だ」というふうに認定が行われて議論にならないだろうから

EAに関する議論は大いに結構だし、やめる必要はないだろ
ドテン＝HikaruみたいにHikaruに執着して発狂してる奴が問題
さっさと消えて欲しいわ

とにかく、議論の内容が誰かの口座残高がいくらかだとか、誰それの人格がどうだとかになるのは良くないというのは確か。

>>132
仮に信じられる形でアップされたら「あなたが正しかった、ごめんなさい」ってなるのかな？
なるとしても、ならないとしても哀れだよね、恥ずかしくならないのかな

ヒカル本人が出てこないのに。
どうすんの。「完全ドテン」について、まだ続けるの？

>>136
続ける続けないは流れ次第だけどそこにヒカルは関係ない。
ヒカルが気になって仕方ないんだね。本当邪魔。

完全ドテンはわからんけど、とりあえずは>>73でいいんじゃないの？
なんか「人それぞれ」みたいでさっぱりしないけど

「完全ドテン」の提案した本人が一番わかってんだろう。
本人以外でこの話題続けたいんだったら、
代わりに「完全ドテン」のメリットを簡潔に説明してくれよ。

>>138
まぁ俺もそう思うかな
重要なところでしかエントリー&決済しないスイングタイプならドテンで組めるし
スキャタイプなら逐一ドテンなんてしてられない
用はロジック次第

>>139
お前ほんとめんどくせーな
スレちゃんと読んでんのかよ
完全ドテンを切り出したのはヒカルじゃねーよ
ヒカルは別の書き込みに対して同意する形で議論を始めた

ドテンのメリット・デメリットについても既に散々議論されてるだろが
読んでこいよ

ID:vHk7uy6bもう以後こいつスルーでいこうぜ

>>73は
「上がるという予測、下がるという予測がしっかりしてればドテンしようね。」
という話であって、
むしろ現実は常時予測なんてできないから、予測てきないならポジションを持たない
っていうのが合理的だと思うな。

>>124
MQLがよく分からないなりに、インジケーター作ってみました。
デバッグしきれていませんが、考えていたのはこんな感じです。
http://download1.getuploader.com/g/3|mt/1032/AUDJPYH1.png

検証方法、高速化参考にします。
ありがとうございました。

両建てのほうがスプレッド払う分悪いけど、例えば買いを決済するってことは同じロット数の売りを新しく持って両建てにするのと同じじゃないの？
予測できないのに新たに売りポジションを積みますってのは合理的には見えないけどな

同じ売りでも両建に持ち込むのと、片建てだけ建てるのと違うだろ。
ごっちゃにさせると、収拾つかんわ。

>>144
値動き予測だけ考えれば同じこと。
でも実際はトレードであって、
＞予測できないのに新たに売りポジションを積みますってのは合理的には見えないけどな
が、この流れの核心だった。
ノイズが多くて少し勿体なかったけど、自分的には結論出たんでもういい。

・予測できない部分が本当に予測できないならランダムウォーク
・ランダムウォークならリスクはさておき収支の期待値は±0に収束する
・次のシグナルが決済する前のポジションと同一方向だった場合、スプレッドを得する

ここまでだけどな
理解できない奴はどんまいとしか

当然、このような戦術は相場の極一部を切り取る投機型EAでは考えられないだろう
ほとんどがランダムウォーク部分になってしまうからね
けれどもスイングメインで組んでる人にはそうでもないよ
元々それくらい長期でポジションを張るからね

>>147
重要なのは3つ目だな
ヒカルが新しい知見を得たってのも恐らくこれだろう

予測ができるのであれば、完全ドテンで勝てるでしょうね。

でも、そもそも予測ができるのであれば、そんな決済法を使わず、
適時に注文して適時にクローズすればいい。
予測ができるのであれば、スプレッドなぞ気にしなくても良いだろ。

結局は予測できるかどうかのロジックの方が重要。

>>144
>>146
×予測できないときに新たにポジションを積む
⚪︎予測できないときにポジションをそのままにする

ここにスプレッド節約の真髄があるのになぜ理解しないままレスするかなぁ
むしろ、予測できない時に決済することが合理的じゃないんだよ？
最低でも何らかの予測は立てるべきだよ

つーかこのスレ多分業者沸いてるわ
本当に必要な時しか決済&エントリーしないドテン型は業者が儲からないからね
無駄に議論が熱くなったのもこのせい

＞＞150
「完全ドテン」派でも「スプレッド節約重視」とそうでない人がいるんだな。

＞＞127
>完全ドテンのメリットがスプレッド節約というは一つのパターンでしかない
>それだけがメリットというのは極論過ぎる
>意見が噛み合うはずもない

と書かれたんで
だからスプレッド以外のメリットを考えてたんだ。

だが、やっぱり「スプレッド節約」が最重要ならば少しは議論がかみ合うようになるな。

スプレッド節約が目的で「完全ドテン」するって

スプレッド数pips節約のために、日々数十pips動く相場に対して
予測できなくてもポジション維持とか、無謀すぎやないか。

急激に動く相場で、大損が加速している状態だったら。
もう取り返せないだろ。

もちろん逆も起こりえるんだが、口座は有限じゃないから。
そういう売買だと破綻する確率高いんじゃね。

あと、期待値が0なら損益も0に収束するとか考えている奴。

その考えなら、数回の売買より、1000回の売買の損益は損益は0近くになるってことだが。
もっと、売買を繰り返しても、例えば10000回の売買だとさらに、損益は0に非常に近いってことだよ。

むしろ経験上、回数を増えれば増えるほど、損益は0から離れていくだろ。


ヒカルは「中心極限定理」なぞ持ち出して、期待値（0とは限らない）に収束するとか言ってたよう
だったけど、それもありえない。

期待値0に収束するというのは、そういった、各売買結果のトレードをさらに集計すると損益が0になる。
（標本の標本の平均）
ってことで、決して負けこんでしまったトレードが、さらにトレードを重ねれば損益が0に戻るって
意味じゃない。

そんなものは、理論が云々という前に、自分らの体験で解ることじゃね。（実はこの理論もあるけど）

話を単純にするために

勝った場合→口座残高が1.5倍
負けた場合→口座残高が0.5倍

となるトレードを勝ち→負け→勝ち→負け→と交互に続けた場合次のようになります。

1,000,000円
1,500,000円
750,000円
1,125,000円
562,500円
843,750円
421,875円
632,813円
316,406円
474,609円
237,305円
355,957円
177,979円
266,968円
133,484円
200,226円
100,113円

勝ち負けが交互で同じ回数なのに口座残高が減って行くのは何故でしょう？

それは、対数がまちがってるでしょ。
勝ち1.5倍なら、負けは0.666倍ぐらいにしないと。

>>156

(1)ロット数はエントリー時に口座残高に比例した指定可能な最大ロット数とする
(2)ストップの位置は負けたときに口座残高が1/2になる価格を逆算し求める
(3)ストップとリミットを同じ幅にしてスプレッドを0と仮定

とすれば

勝ちトレード→口座残高+0.5×口座残高→口座残高が1.5倍
負けトレード→口座残高-0.5×口座残高→口座残高が0.5倍

となり
数学的には勝つ確率も負ける確率も同じだけど口座残高が減って行くのではないかな？

それはそのとおり、その条件だと。減っていきます。
でも、これは>>155の条件とは異なります。

追伸

(2)ストップの位置は負けたときに口座残高が1/2になる価格を逆算し求める

という条件で、口座残高を一定に保ちつつ、勝ちトレードと負けトレードを
繰り返すには、

ストップ幅に対して、リミット幅は2倍である必要があります。

このスレもう来る価値もないってことに気付いた
ばいばい

ひかるさん。さようなら。

ID:h16Z6WaG
お前が毎日毎日、馬鹿過ぎる反論と邪魔くさい改行と句読点のいつも同じ文体で
ヒカルをおびき出そうと必死に執着してるのがあまりにも滑稽かつ気持ち悪いから俺も来ない

アホ議論どうぞ続けて

さようなら。ひかるさん。

まあ、このスレEA開発スレを名乗りながら中身は手法スレと大差なかったからな。
プログラミングを前提としないなら潰れていいんじゃね？

>>163
で、君の考える優秀なEAは一体どのようなモノで、君はEAでどれだけ利益を上げているのかな？
これだけスレ荒らしといて逃げるのは許されないよ

>>164
手法スレなんてあんの？

俺は一言も自分のEAが優秀で、利益を上げているなどとは
言ったこともない。

>>160 >>162 >>164 >>165
お前ら、同一人物だろ。週末のこんな時間に突然発生するなんておかしいだろ。
マジ、いい加減にしろよ。ヒカル！

>>166
スレタイちゃんと覚えてないけど、昔あった。
多分、アフィブログの連中が立てたんだろうけどｗ

>>167
＞週末のこんな時間に突然発生するなんておかしいだろ。
確かにｗｗ

まあ、同一人物じゃないだろうが気にすんな。
９割負組みってのはココでも変わらない。

>>157
対数変化率についてはfaiさまのページがわかりやすいので
こちらを参考にしてね。

http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20110208/1297092136

つかれた。寝る。

>>168
さんきゅー

今だとこれだな
儲かる手法を教えあうスレッド その9
ttp://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1403789415/
タイトルからして胡散臭い

>>167
妄想ハンパねーな
そりゃーお前みたいな基地外いたら人も集まるだろ

>>154のレスとかバカ丸出し過ぎる
期待値0が収束しない、回数が増えるほど0から離れる、経験上わかる(はい？
で、最後はなんでパチンコのハマり台は出るとは限らないとか、オカルト話に繋げてんだよ
爆笑ｗ

FXCMからヒストリカルＤＬしてるんだが遅いなぁ

見事に逃げたな。
このスレ立てたのもあいつか？
どうせまた来るんだろ。完全に私物化してるな。

>>159
なるほど
リミットの値幅がストップの値幅の2倍ないと交互に勝っても口座残高をプラスマイナス0に保てないのですね。

現実的にはその条件ではランダム値動きの中で交互に勝ち負けを繰り返すことは出来ず負け数が増え結果的に口座残高が減ってゆくと思います。

つまり福利運用で資産をプラスマイナス０以上に保つには、相場の優位性を利用して勝つ値幅を2倍に増やしても勝ち越す状況を作り出すなどなんらかの工夫をしなければ実現出来ないと理解しています。

口座残高に対して遥かに小さいロット数で勝っても負けても口座残高に影響が無いのであれば数学的に考えても良いと思います。

しかしFXは口座残高に比例したロット数しか持てない仕組みなので、単純な数学的な議論だけでは不足しているように思うのです。

複利は勝てる手法が前提だろ。
ある勝率に対するベストなロット数はケリーの公式で理論的に決まっている。

昨晩の消費レスはスゲー。何があった？

>>176
ググってみたけど難しいなぁ
概念は取り込まないといけないんだろうけど、実装するのは俺には無理っぽい

賭け金比率増やして行くと収支はある点から急降下するのは面白いね

>>176
恥ずかしながらケリーの公式初めて知りました。
ありがとう。

http://www.geocities.jp/y_infty/management/k_formula_1.html

のページを見るとケリーの公式って凄いですね！

自分は損切り位置から逆算して資金の0.5%〜2%/回になる範囲でロット数を自動計算する程度でしたが、うまくやれば凄いことが出来そう。

>>179
それだと多分全然少ないんだよね。
だけどまずは勝率・期待値固定が前提みたいな話だから、EAには組み込みづらい。
そこでさらに、ケリー基準ってのが出てくるんだろうけど、もはや理解不能で読む気なくなったｗ

論理を綺麗に実装できれば一番いいんだろうけど、バックテストで近似値見つけて使えばそれでいいのかなと。
いずれにせよ、固定ロットじゃ効率悪いよってことだろうね。

ごめんなさい、2%/回は全然少ないって程ではないね
感覚的にだけど

完全ドテン
EUR/USD
2011/1〜2014/1 (everytick)
取引回数 500くらい
ロット数 0.1固定
損益 +50万(JPY)
MaxDD(絶対値) 10万(JPY)

こういうのは運用しちゃいかんの？

ポンドルSNYクローズ前に閉じちゃったけど持ってた方が良かったのかな？

>>183
誤爆った。。。

>>172
パチンコをしたことないので、言っている意味が全くわかりません。

ですが、>>154に書いている
期待値が0でも、回数を増えれば増えるほど、損益は0から離れていく（0に収束しない）。
というのはオカルトでもなく、きちんとした理論があります。

ただ、この理論はちょっと難解ですので、説明しがたいです。
興味ある方は、ご自分で調べて頂ければいいと思います。

ですので、理論うんぬんより、経験して解ることなのではと
もし解らないのならばバックテストなどで実験観察してもらうといいと思います。

>>165
で、なんでお前はバカのくせにそんなに偉そうなの？

>>185
それ前スレで終わってるよ
「逆正弦定理は予想の儲けがぴったり０円じゃないと成立しない」らしい

>>187の意味はわからないけど「逆正弦定理」がその論理であることは確か。
その論理がうんぬんという話は、皆が数学者でもあるわけでないので、
その話をすると先の「中心極限定理」のように混沌する。

興味ある方は、ご自分でバックテストして確かめるのがいい。と思う。

誰か>>182に触れてやれよ
こういうのがあってこそ進展があるというものだろ
口先だけで理論並べても仕方ないよ

>>182
いいよ

>>189
情報が少ない上に微妙過ぎるだろ

BTの結果だけを肴にワイワイいうのアホらしいだろ？
EA開発を名乗るならコードで語れ。
日本語は３行までにしろｗ

>>185,188
ちょっと読んできたけど、その「逆正弦定理」て、ようするに試行回数が充分とれないから、
収束はしないが、ある程度の回数は重ねるので、振り幅が大きくなる.。

んで実際の取引ってのは、後者なのだから0には収束しない、ってだけでは？

みんな難しく言い過ぎ。
自分の中で消化して自分の言葉で語ろうよ。

>>191に激しく同意

コード例とかも出さずに理論を語りたいなら専用スレでも作ってやって欲しい

>2011/1〜2014/1 (everytick)
これ凄い時間かかりそうだな？何分ぐらいかかった？

システムエンジニア的じゃなくてプログラマ的発想だね。

だな

>2011/1〜2014/1 (everytick)
>取引回数 500くらい
この２行見てなんとも思わないのかよ
１日平均１回未満のトレードでeverytick
システムエンジニアならこういうところをチェックしろよ

Everytickは基本じゃん。
どんなトレードかもわからないのにさらにEverytickじゃなければお話にもならない。

>>197
言わんとすることはわかるよ。
その取引数では細かい値動きなんて見てないでしょ（不要でしょ）ってことだと思うが。

ま、でも例えば一時間足トレードだけど、エントリーは5分足で、とかあるしね、そこは何とも言えない。

>>176,179
少し考え直してみたけど、すごく興味深いです。
あるシステムにおいて、勝率と期待損益が十分に収束していれば、

�@総資金に対するロット数の比率は、理想的な値が１点だけ存在する。
�Aゼロからその１点に近づく間は、右肩上がりの傾きが大きくなる。
�Bその１点を越えると、損益の非対称性のデメリットが大きくなる。

まさかこのスレにはいないだろうけど、常時ハイレバが破綻する理由はまさに�Bなんだね。

ああ、ごめん。>>197でかみついてきた理由が分かった。
>>195は>>191,193へのレスだったんだよ。

開発はコードより理論が先だと思うって話。

もちろん理論も重要だが、ここはEA開発スレだぜ？
こういうのを作りたいけど、ここがうまく行かない〜それで理論の話ならわかるが延々と理論の話ばかりじゃ本末転倒だろうって事

それでも理論を中心に語りたいなら理論研究スレでも建ててやればいいんじゃね？

何でもかんでも分ければいいってもんじゃない。少なくともこのスレは両方あった方がいい。
スレ立てたアホが、研究消してねこなんか付けるからこんなことになる。

自分的にはソース晒そうなんて思わないけど、他人が上げる分にはどんどんやれって感じだよ。

ポジション時間とリスクは比例するんじゃなかったっけ？
3年ポジ持ち続けてドローダウン10万、ましてや利益もありて
さして気にするほどでもなさそうじゃん
もっと組むの上手い人ならまだまだ行けるんじゃ？

>>197,198
Everytickはドテンと馴染まないと思うのは俺だけ？
閾値付近で激しく方向を変えそうなんだが。

馴染むとか馴染まないとか意味不明過ぎ。
バックテストがどう動くのかとか、ヘルプやドキュメントで読んだことないの？

>>206
えーと、ドテンはlong,shortを判断するための１つの値を計算する。
その値が閾値を越えているかいないかで方向を変える。
単純なMAクロスなら短期MA-長期MAの値が閾値0を超えていればlong、超えていないときはshort。
引き算しないで大小を判断するほうが普通でしょうけど考え方は同じ。
擬似tickではなくても、実際のtickでは閾値付近で最悪数秒ごとに売買を繰り返す可能性はない？

tickね〜
（１）分足が確定するって結構、意味が大きいと思うけどね
Close値がテクニカルを超える超えないってのも大きい
あと、実際の値動きでは５０秒過ぎに（意味を持つ）値動きをすることもよくある

もちろん、tichレベルで（でも）三尊とかの形成は意味あると思うけどね

>>205
俺もドテンには馴染まないというか、
分足の途中でエントリーするならそれ用の細かなケアが必要だと思うね
１日１回のトレードだったら１分足（５分足）に細心のケアをした方がいい

>>207
一つ前の足で計算すれば良いと思う。
それか、エントリー後○分は新しいエントリーシグナルを無視するとか。

>>207
可能性？
そういうコードならそういう動きをするし、そうじゃないならしない。
バックテストのモードとは関係ない。
>>208
1日1回のトレードならまったく関係ない、って言うのかと思ったらこっちも謎。

バックテストの知識も前提にできないのに話が通じる方が不思議。

ん。close[0]を参照しているのだったら。
バックテストのモードによる違いは大きいのでは？

エブリティックだろうが始値のみだろうがエントリー時のフィルターがしっかりしていなければ
閾値付近でドテンを繰り返すのは同じこと
要はフィルター次第だよ

ティックでドテン繰り返す恐れってどんなフィルターだよｗ
そんな調整もできないレベルなのか？このスレは
スイング系組んだことないのは明らかだな

>>212
ドテンじゃなければそうなんでしょうけど、
ドテンという二者択一が前提なのでフィルタを組み込むのは難しいでしょうね。
フィルタをいくつ入れようが閾値は必要でその付近が難しいのは変わらない気がします。

どこが難しいの？
はっきり言ってレベルが低過ぎるでしょ
全員とは言わないけど見損なったぞ
実際>>182みたいなのは適当なインジケーター使ってすぐにでも作れるし
エブリーティックだろうがドテン繰り返す部分なんてほぼ発生しないわ

ねこといっしょって、トロのゲームの事だと思ってた。


　　　　　　　　　 　／＼
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　　　　　　　　/::.　＼　　　　　.:l
ｷﾀ━━━━/:::. 二ﾆ＞　　∠ﾆヽ━━━━ｯ！！
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　　　　　　　　　 |__|

ドテンはティックが危険って話になってるようだけどeverytickで結果出せてる>>182はどうなるの？
一応基準として知っておきたいんだけど
今までの流れから察するに、ランダムウォーク取り入れすぎてるからただのまぐれ=ゴミって事でええん？

てか182は出てこないのかよ

>>216
FXっておいしいの？
たべられるもの？

バーの途中でオーダーを出すタイプは
バックテストで計るなら他のモードよりeverytickのほうがまし。
っていう感覚で。実際のtickの動きはまた異なる。
バックテスト→デモテスト→小額トレード→本格トレード
というようにオーダーが正しく出されるかを確認してから
本格トレードに入ればいい。かな。

>>218
FXっておいしいの？
⇒にがい
たべられるもの？
⇒たへものが無くなるもの。

>>215
ドテンのように必ずポジを持つという制約がある場合は、
フィルタを組み込んでそれを有効に働かせるのはそれほど単純じゃないでしょう。
シグナルよりもフィルタのほうが方向を変える回数は少ないでしょうから、
フィルタの示す方向にしかポジを持たないなら、それはフィルタよりもシグナルに近くなる。
具体的にシグナルとフィルタでlongの条件(それ以外はshort)を考えると、
非ドテンに比べて一筋縄では行かない。

つーか理想上のドテンは山頂と谷底をほぼ完全に捉えてる筈で
突き詰めればeverytickのスキャル的なものになるんじゃないの
で、それを実践し日に何千回もやって出禁くらったようなのが伝説的トレーダみたいな人達

逆に言えばそれができない不完全なシステムでドテンって
目先上手くいってても半分偶然みたいなものじゃないの

と、ドテン系に興味のない自分はそう思っている

>everytickのスキャル的なもの

これだけで残念。

>>223
せめて何が残念なのかくらい書けよ。

お前も残念。

バカに具体性求めても無駄

自己紹介乙。
無駄なレスする暇あったらドキュメントの1ページでも読んどけ。

mt4のtickに（リアルの)再現性無いよね。

あるのはTickstoryの99.9%モデリングだけ

というかeverytickはMT4側のバックテストのモードであって
EAのロジックが足の始値や終値で売買するものなら閾値どうのこうのは関係ないだろ？

それ以前の問題だよ
まともにプログラム組めるようになれとしか言えない
もしプログラムを組む能力があって本気で言ってるなら発想力がなさすぎるとしか言えない

本当に勝っている人は、自分が勝っているなどと言わないだろうな。

元がツッコミ所多いせいでレスしてる方の内容もズレてる気がする

とりあえず、>>207は低レベル。
ROMってて、初心者かよ！って心の突っ込みが発火したｗ

いかに、自分の能力が高くとも、
発展途上中にある人に向かって、侮辱するのはやめようぜ。

>>235
どんまい

>>229
「Tickstoryの」というからどんなにすごいtickデータかと思ってしまった。
普通の99.9%ティックデータですね。

でも、これでもリアルの再現性はないと思う。

え？

また変何のが湧いてきたなw

>>237よ。じゃTickstory以外で一番優秀なデータがどこにある？
誰もが簡単に入手できるという観点からリアル口座のtickとか言うなよ

いや、ないよ。
言い方が悪かったな。
どんなにtickデータを膨大にしても、リアルにはならないって言う意味でいっただけ。>>228

補足しておくと、tickで動くスキャルEAを99.9%のヒストリカルで右肩上がりができても、
それはリアルには通じることとは同義ではない。（スプレッドはこの際無視してね）

じゃあバックテストは何やっても無意味っていう主張？

>>241
何で話を掏りかえてんだよ。
リアルで取られたtickはそのまま再現できるだろ。

>>241
そんなのはtickじゃなくても分足でも時間足でも日足でも同じこと。

こいつらみんなアホだな

ほう

アホちゃいまんねんパーでんねん

最近自己紹介ばかりするやつが多いな。

リアルで取られたtickとやらを使用して昨日1日のバックテストしてみろよ。

で>>249はバックテストなんて無意味っていう事を主張したいの？

tickなんてコントロールポイントと同じで1分足をさらに細かく分割して再現してるだけだろ？
tick毎の価格データがMT4のどこかに保存されてるとしたらとんでもない容量になるんだが？

とんでもない容量って...
バックテスト時にはtickの動きを再現したファイルを最初に作ってるだろ。
4GBの制限があるからテストは数年分くらいしか一気にはできないけどな。
ほんと、ヘルプくらい読めよ。

MT4のtickはリアルを再現してないよ。
所詮疑似tick

リアルを再現できていれば、バックテストと少なくともデモフォワードテストは
等価となるはず。

ヘルプも読まずに頓珍漢なことをしつこいやつだな。
MT4は分足以上しか保存しないがtickの動きを再現する仕組みはあるんだよ。
TickStoryて単語も出てるんだからちょっとは調べろよ。

>>252
だから保存されてるわけないって話をしてるし
1分足から生成されてるってのも結局合ってるじゃん
何をそんなにイライラしてるんだ？

それに所詮再現は再現だよ
tickを生成するのに参照してるのはせいぜい1分足の始値終値安値高値
それだけの情報で指標時の乱高下等リアルを再現しきれるはずがない
所詮その程度のモノって思ってなきゃダメだろ

>>255
すまん誤解がありそうなので訂正しておく
保存に関してだが、BT時に生成されたtickは保存されているが
リアル口座のMT4がtick値を保存してるわけではないって意味ね
上の方でそのような書き込みがあったから

お前も妄想で語るくらいならヘルプくらい読めって話だよ。

>>257
君ヘルプ好きだね

ヘルプとか最初にちょろっと読んで終わりだけど
どこが間違ってるの？もしよかったら教えてもらいたいんだが

なんかこのスレって変な奴いるよね
どっかの業者くさい臭いがぷんぷんするんだよな

>>254
モデル品質99.9%のデータなんて、もうだいぶん前からあるよね。
昔はどこだったかが無償提供してた。そのために口座も開いたが忘れた。

で、海外フォーラムではその頃99.9%のテスト以外は
糞扱いされてた時期があるんだよ。
でも結局それも幻想だったことを知る羽目になった。

テストは所詮テスト。が、テストで駄目なものがリアルで良かったなんてのも無い。

だから、現実的に言って、テストは必要だが、モデリング品質なんて
そんなに拘っても仕方がない。モデリング品質で左右されるくらい繊細なものなど、
リアルでは長生きできない。

と>>260はぐだぐだ偉そうに語っているが、モデリング90%でも99.9%でも些細な違いなら
>>260は90%以下のモデリング品質でも右肩上がりなら良いEAと思っているの？
n/aになっているのとかいっぱいあるけどw

情報量の薄いヒストリカルデータより中身が10%増の中身が濃いヒストリカルデータでテスト
する方がよりリアルに近づけるでしょ？
それとも誰でも知っている昔話して物知りぶりたかっただけか？？

>>260
誰も未来の話なんてしてない。
元々の論点はリアルに流れたtickが再現できないとお前が否定したんだろ。
>>229は訴えられていいレベル。

229じゃくて>>237な。

「あんだって」
「とんでもねえ、あたしゃ神様だよ 」

>>261
お前もモデリング品質の値がどう計算されてるのかくらい知っとけよ。

ん？　どうした？

ID:yNOKYqQ+が一番偉そうだし何が言いたいのかよくわからない。

とりあえず再現ティックとリアルティックが全然違うのは運用した経験から言って間違いない。

>>262
未来の不確定さにつまずくんじゃなくて、現実とtickデータに差があるから、
mt4のtickデータで通用するものがリアルでは通用しないって話。

すなわちリアルを再現できていない。

それともTickstoryのデータはもっとすごいの？
時系列をさかのぼって、その当時の相場が完全に再現されているの？

tickが同じでもオーダーの通り具合が違えば結果は異なる。
そういうこと。

誰がTickstoryの話を書いたのか知らないが面倒な話になってきちまったじゃねーかw
昔からバックテストの話はよそでやれっていう位喧嘩になるネタだからな
もう辞めておいたら？

オレはモデリング品質99.9%のTickstoryを使った方がより正確なテストを行えると思うよ
でもバックテストなんて所詮リアルに程遠いっていう奴はFXDDやMQのデータを使ったらいいんじゃね？

>>269
それだとデモフォワードには通用することになる。

お前のケースではtickも違うからだろ。

ティックデータだけでリアルを再現できるわけないだろｗ
タイムラグによるスリペが存在するのに

会話さえまともに出来ないのにEAなんて組めるのか？

「…わかった　この話はやめよう ハイ!! やめやめ」(ウルトラマンゾフィーのAA

完全ドテン以降。うさんくさい説明と、相手を小馬鹿にする発言が増えた。

それ以前は過疎ってたけどな

思いっきり話を蒸し返してうさんくさい話を続けると…
ドテンシステムのメリットはスプレッドの節約？
メリットはともかくドテンシステムのそもそもの目的は、ドンチャンのブレイクアウトと同じで、
相場が大きく動いたときは取りこぼすことなく、必ず正しい方向のポジションを持ちたいってことでしょ
ドンチャンは相場が大きく動くときは新高値や新安値を必ず更新することを利用する
ドテンシステムは常に順張りのポジションを持つことで取りこぼしがないようにする

本当の意味の完全ドテンシステムが特異なのは常に上げ下げを予測しなければならない点。

上で馬鹿な話ししてたけど、閾値付近でバッファ持たすなんてのは当たり前ね。
上下２条件だけの単純なドテンシステムなんかも問題外。

大きく動くってのは相対的な比較に基づいた話しでしょう。
つまり、常に予測は必要。
ついでに言うと、順張り逆張りはまた別の話し。

>>277
荒れるくらいなら過疎ってる方が1000倍まし

ドテンドテンってドテン以外に望みはないのかよw
どんだけドテン厨はロジック乞食なのかと思うのはおれだけだろうか

>>281
笑うな！

>「必ず正しい方向の」「常に順張りのポジション」「取りこぼしがない」
自分で書いてて何とも思わないのかよｗ
できたら苦労しねーよ
ええ、もちろん、理論上はできますよ
「精度の高い」サインがあればねｗ

Tickstoryの話題が出てるので便乗で。

Tickstoryの、2004年〜2005年12月くらいのデータって怪しくないですか?
2年で500MBくらいしかない。
2006〜2008年末の2年で4.8GB,
(サブプラ後、リーマン後に大量tickがあるっぽい)
2009〜2014年末の7年で4.4GBもあるのに。
ちなみに、2014年1月から8月までで500MB。

その話以前にそんな10年も前のデータでテストしたって今の相場には通用しないよ
長期バックテスト厨はいい加減無意味だって気が付いたら？
しかもTickstoryのデータって2007年からじゃなかった？

>>285
一応2004年1月1日からは取得可能で、2003年は不可。
しかし、2007年からって情報があるなら、その関係かも。
スキャじゃないのでtickは誤差なですが、1分足の正確なデータは欲しいところ。

過去のBTが今すぐ役に立たないのは間違いないですね。
ただ、また同じパターンの相場が来たときに回避できるモードを作っておこうかと。
2007からは右肩上がりなんだけど、2006から前がダメダメなんですよ。

考えはわかるけど相場って2年前後で大きく動きが変わっているからさ
事実長期BTで凄い結果をアピールしているEAで生き残っているのなんて無いでしょ？
理由はかんたん。1.5年から2年程度で相場の動向が変わっているから
一番わかりやすいのはボラだね
やるならボラの変動率で制御するとか工夫は必要だよ

>>287
そうすると長期間のBTで成績いいといろんな相場を乗り越えたEAてことになるんでないの？

一応、ボラ変動耐性は導入済みです。
入れないと2007から右肩上がりとか無理だったし。
今のところ新しい開発項目がないので、じゃぁフォワードテストの代わりに
追加バックテストするか、とやったらダメダメだったので凹み中です。
(2006はまだ良いけど2004と2005が...)

まぁ、その相場に対応しても、必要十分じゃないってのは間違いないけど、
無いよりはマシかと。

>>288
そんなうまくいくならねw
でもそういかないのが現実だよ
第一ボラがこうだったらこうするというのはバックテスト上の後だしジャンケンであって、ボラがこうだからこうなる傾向と対策はその都度変化する
定義が定まらない上にカーブフィッティングにしかなりえない可能性が高い

>>283
どんな苦労が？「一方向に」が抜けていたから解りにくかった？
相場が「一方向に」大きく動いたときに逆方向のポジションを持つ順張りはない。あるとすれば順張りではない
セットアップやフィルタを実装しない場合、ドテンであれば取りこぼすことなく大きく動いた方向にポジションを取る
一方向に大きく動いたとき必ず正しい方向にポジションを持つのは、順張りのドテンであれば何の苦労もない
これは精度の高いシグナルでなくても可能
問題は一方向に大きく動いたときの利益で動かないときの損失をカバーして余りあるかどうか

>>291
問題は「一方向に動いた」の判定精度と、それがどれ位続くかの判定精度かなぁ。
100%は無いと思いますよ。勝率はそれなりに有りそうだけど。

>>281
ドテンも開発視野に入るというだけでドテン厨などおらんが
トレンドフォロー型と考えれば充分価値のある手法だろうに
むしろドテンはムリゲとか言って自ら開発視野を狭めてる人の方が哀れ

「ドテンはこういうタイプで、こういう風に運用するものだ」
とか少しでも肯定的な意見言うと発狂する否定厨、笑ってしまう

>>292
いや大きく動いた時は100％だよ
そのために小さな動きで往復ビンタされるのを繰り返すんだから

>>291
まあやって（検証して）みればいいじゃない
そしたら、なーんか、フィルターかけたくなるからｗ
ならない、というなら、おめでとう、と言わせてもらうしかない

というかロジックによると思うけどフィルタもまったくいらず
ドテンのみで売買したほうが成績いいものなんてあるのか

ドテンが非難されたのじゃなくて、ヒカルが非難された。

>>292
古き良き時代の古典的なドテンはそんな高尚なものじゃないですよ
動きがあったとしてそれが反転するのか継続するのか予測は難しいだろうという考えです
予測せずにもし継続したときにそれを間違いなく取るためには、すべての動きについていく必要があります
「おー、上行った、ロングだぁ〜」
「今度は下行った、ショートだぁ〜」という風に決してスマートじゃありません
想像通り利確回数が損切り回数を上回るのは難しく勝率は高くありませんが、たまに大きく動くときの大きな利益を狙うものです
一方向の大きな動きについて方向を間違わないための順張り、取りこぼさないためのドテンです

>>295
フィルターというのは１つの考え方だけど、それを入れると「取りこぼさない」を放棄することになるかもしれない
それを放棄するならドテンにする意味は薄れるので別のシステムになるでしょうね

>>298
やってみれば良いと思いますよ。
ただ、EAを作る人なら私を含め、だいたいの人は一回はそういうの作ってるよね?
と付しておきます。

>>298
あなたのはイメージでしかない。
一方向に大きく動くというけど、何がどうなったら大きいのか、どこまでが大きいのか、の定義がない。

要は、オープンとクローズのタイミングが明確でない。だからイメージだけの話し。
過去チャートの一部を切り取って語るとそうなる。

いざ実装しようとすると明確な定義が必要になる。ん？っとなって、でもやってみる。そこでイメージと現実の違い、過去と未来の違いに気づくことになる。
っていうのが、>>299の言いたい事だと思う。

>>300
>>298はドテンがどういうものかって説明してるだけであなたは優位性が高いかどうかって話をしてるから噛み合ってない

まだドテンの話やってんの？？
好きだねーwwwww

>>301
ドテンの話はしてないよ。
一方向に大きく動く、についての話し。

>>300
> 一方向に大きく動くというけど、何がどうなったら大きいのか、どこまでが大きいのか、の定義がない。
何か勘違いしてるみたい。定義がないのは必要がないため。定義しても使い道がない
大きく動くとは結果論であって、それを予測してポジションを取るわけでも、利確の指値を置くわけでもないですよ

>>303
どのような小さい動きでも全部ついてくわけだから大きく動いた時も当然全てについてってる
たとえ人によって定義がちがくてもね

>>304
じゃあさ、例えば、
今Sポジ持ってるとして相場はヨコとする。
その後ブレイクアウト風に、20pp下げてから50pp上げたとする。
どこからが大きく動いたと言える？
どこでドテンする？

>>306
見てる足やロジックによって変わるでしょ

>>307
それだと>>305で言ってる、
どのような小さな動きでも全部ついてく
にはならないでしょ？

>>308
取引ごとにコロコロエントリーする足やロジックが変わるようなのはドテンというのか？

>>308
例えば1時間足でMAクロスでドテンとかの1つのロジックにおいての小さい動き、大きい動きって話だったんだが

>>306
大きく動きそうだとか、大きく動いたからという理由でドテンするわけじゃありませんよ
予め決められたルールに従い淡々とドテンするだけ(MAクロスをシグナルとするならMAがクロスした時)
ドテンした後すぐ反転して損切りとなるのか、動きが継続して利益となるのか、
大きな動きとなり大きな利益となるのかは神のみぞ知ること
稚拙といえば稚拙なので294で既出なように往復ビンタも珍しくない

>>309
ドテンていうのは現在のポジションを決済して逆のポジションを持つってだけだからそこはなんでもいい。
大きいと小さいの境界を問題にしてる。
そこが日本語だけだから幻想なんですよ。

>>306
ロジック次第な事聞いてどうすんだよ
そんなもん普通のEA作るのに「どこでエントリーする？」って聞いてるのと何ら変わらんよ？

つか質問の意図がわからない
S持っててブレイクアウト風に20pp下げた→S持ってんだから当然そのまま、だろ？
その後50pp上げたなら当然そこでドテン
議論の対象となっているシステムが、それ以外の選択をすることってないと思うんだが

で、もうやめてほしいけどこのシステムが正しいかどうかってのは凄くどうでもいい
このあたりの話はどういうロジックが優秀かって話で、ドテンシステムに対する問題提起になってない

>>311
なるほど。
言いたい事はだいたい解りました。
ドテンというよりトレンドフォローの意味合いが強いようですね。
ありがとうございました。

>>312
騙しも考慮せずすべてのサインに飛びついてるんだからあなたが考える大きいだろうと
私が考える大きいだろうと全てにエントリーしてるんだよ同じロジックの場合ね

>>315
MAクロスの話しでしっくり来ました。
失礼しました。

なんか自分も相当勘違いしてたらしいけど
その他の肯定派から見たドテン手法って本当にこんな解釈で良いの？
これなら自分の中では頭の片隅にも置いておく必要のないものとして完全切り捨てなんだが…
と言うと肯定派にとっては同じ手法の競争相手が消えるわけだから喜ばれそうだがw

>>317
俺はどちらかというと否定派で、
ドテンの話しはもういいよ、が本音なんだけど、やるならできるだけ「完全ドテンシステム」って言葉を使って欲しい。
でないと、論点が曖昧になる。

>>317
俺も否定派だけど話の食い違いで変な方向に行ってたから教えただけ

そもそも売買の基本がドテンでそこから出来るだけ取りこぼしは少なく抑えて、出来るだけ往復ビンタは回避するって意味で
フィルタをかけたり、ストリミ設定したりするから結果的にドテンではなくなると思ってる

この際だから言ってしまうけど普通のEAのイグジット条件をエントリー条件と同じにしてみなよ
簡単ドテンシステムの出来上がりなわけだけど、ポジション時間が極端に短いEAじゃない限り成績上がるよ
あ、とは言っても変更前のEAが利益上げていること前提ね

変更前のEAが利益を上げているということはポジション時、益を取っているということ
ポジション時、益を取っているということは残っているチャート部分で損を避けているということ
よってドテンで繋げると必然的に成績が上がる

これに当てはまらないのは24時間中、数十分くらいの割合でしかポジションを取らない局所型EAかな
みんなそういうのを作ってるってことかな

まぁ、この問題の恐ろしいところは局所型EAでも大体成績伸びてしまうところなんだけどね
（DrawdownはさておきBalanceは伸びる）
この問題をドテン地獄と名付ける
本当かどうかは試してみて欲しい

もうEAがわからなくなってきた。
2013〜今日までのPFが4くらいあってドローダウンが15�lくらいだったらおまえらなら使う？
それ以前はダメダメ…(´･ω･`)
取引回数は584回。

>>322
(最終合計プロフィット/最大DD)と(最大合計ロット/最大DD)はどれ位?

>>323
ロットは1万通貨固定でやったよ。

>>323
1ポジしか取らないのかな?
なら最大合計ロットは1万通貨ね。それで最大DDは?
これが1万通貨単位に必要な金額以上
(最大合計ロットに必要な証拠金額/最大DD < 1) なら使いづらいと思う。

>>325
最大ドローダウンは2万円くらいです。
10万円で1万通貨でBTしました。
みんなどれほどのもん使ってるのかわけがわからなくってきた

>>325
ポジションは分割しません。
完全ドテンというやつです。

>>326
ドル円? ならレバ25の1万通貨で運用してるのは4万円前後、
DD2万円なので実質最大DD50%近い。
2013年以前が酷いなら、最悪100%減資がくるし。
ちょっと使いづらいかなぁ。複利運用しないなら良いけど。

>>326
後は、自分的にはPFなんて飾りだと思うのよねぇ。
総利益:最大DD比が重要で、それが良ければ総資産内の
運用割合を増やせば良いだけだし。

総利益2000, 最大DD 100 = 総利益:最大DD比 20と
総利益1500, 最大DD 50 = 総利益:最大DD比 30の奴なら、
後者の方が同じリスクに揃えると総利益が大きい。

>>326
めちゃくちゃええやん、everytickでしょ？
2013以前が全然ダメっていうのがなかなかに謎だけど・・・
1年8ヶ月で取引回数584回ならそれなりの試行回数があって精度は悪くなさそうだし

午後は下内さんか・・・

1〜2年ならオプチしまくればカーブフィットでメチャクチャ好成績なものはいくらでも作れる
それを相場の変化と勘違いしてる奴もいるが

ほう
じゃメチャクチャ好成績なものがいくらでも作れるならいくつかうｐしてみてくれ
いくらでも作れるんだろ？

その辺で売ってるEA全部そうだろ

>>332はいくらでも直近相場のカーブフィットならいくらでもメチャクチャ好成績なEAが量産できるようだから
簡単に作れないアホカスのオレはぜひ勉強したいから、はようｐしてくれ

>>328
実質5万円というのはどういうことですか？ドル円だから福利で運用するにしても資金の5割以内のレバでやるつもりだけど最大ドローダウンは20�lってところの認識なんだけど？
間違ってます？
>>330
2013以前が全然だめというか2011と2012だけがPF1.1程度です。
またそれ以前ではPF2くらいはありました。

>>336
なるほどね
まぁパラメータはあるだろうから適度に最適化しながら使えばいいね
俺は優秀なシステムだと思うし、素直に羨ましいよ

>>336
2013年の成績は下がるだろうけどその3年合わせてなだらかな右肩上がりになるように調整すれば？

>>336
50%というのは、運用金額に対するDDの話です。
これに「実際には5割以内のレバ」とかの指針が合わさって、
総資産に対するDDになるんだけど、運用時のレバは、各ユーザの考え方次第だから、
EAの性能の話にレバの話を入れたら訳が分からなくなる、って話です。

資産の5割の運用で50%DDだと、実運用時は25%DD想定ですね。
結構良いんじゃ無いですか?

>>339
はいそういう風に実運用しようと思っています。もう2012年から運用しているEAに少しフィルターを入れて作ったので…
運用している物は2008年からきれいに右肩上がりなんですがこれにポートフォリオを加えたくて作成しましたが直近2年くらいがとてもいい成績だったとしたらここのみんななら使用するのか気になったんです。
ありがとうございました。

>>340
PF2↑は羨ましいです。
自分の方法だと、どう頑張っても1.6程度が限界なので。
一応2004年まで対応できたのでこれで運用に回す予定。
ttp://gazo.shitao.info/r/i/20140829183943_000.png
(運用金額は5000)

･･･だけど、どうせまたダメなんだろうなぁ。
5RrvEQHd の言ってることは正しい。

>>340
改良することで利益が増えてるんならいいんじゃね？
利益減らしてPF上げるのはバカのすることだから気を付けてね

>>342
ちなみに何年続けての高いPFを維持していたらカーブフィッティングでないと考えますか？

結局ID:Mw7RsPt8は逃げたかw
こういう奴多いよね〜　人の話にケチつける割に何も残さないで逃げるカスwww

このスレの中にひかるさんのレスがある。
おまいら判るか？俺には判る。
もちろん俺はひかるではない。

ヒカルは特徴的すぎるからわかるだろw

クレクレのチンカスが一番ウゼーけどなｗ

>>347
直近カーブフィッティングならいくらでも良いEAが作れるというからうｐしてくれって言ったんだけど
当のID:Mw7RsPt8は逃げちゃったからね
ねマンカスくんw

完全にカーブフィッティングのみのシステム。最適化の時間を合わせても２０分でできた
煽りじゃなくて本当にこんなのも作れないの(´・ω・｀)
みんなEA作ったことないの？(´・ω・｀)
乞食が集まるスレなの？(´・ω・｀)
http://s1.gazo.cc/up/98049.gif

>>349
こんなやつのために20分間作業するのめんどいじゃん

一番わかりやすいのは猫とヒカルに粘着してる奴だよね(´・ω・｀)
なんの脈絡もなく何かの発作みたいにヒカルが〜っ猫が〜っって言い出すもんね(´・ω・｀)

俺もめんどくさいから作れないけど、俺がやったら２時間はかかるしｗ
さておき、カーブフィッティングし続けるシステム作ればいいんじゃね？

>>349
コードをうｐしない時点でパクリなんだろうなって思うけどw
わざわざスクショうｐしないでコードうｐしたらいいじゃん？
どうせ自分じゃ作れないからパクリEAの最適化厨なんでしょw

>>353
なんで乞食が偉そうにしてるの？(´・ω・｀)
「卑しい卑しい私めに貴方様の使用済みトイレットペーパーの一片で構いませんからどうかお授けください」って言えたらうｐしてあげるよ(´・ω・｀)

>>353様
卑しい卑しい私めに貴方様の使用済みトイレットペーパーの一片で構いませんからどうかお授けください

>>355
しょうがないなぁ

＼　　 　　　　 　　　　　　　�U　　　　　　 　 /
　 ＼　　　　　 　　　　　　　�U　　　　　 　 /
　　　　　　　　　　　　　／￣￣　ヽ,
　　　　　　　　　　　　/　　　　　 　 ',　　　　　　/　　 　　＿/＼／＼/＼／|＿
　　　 ＼　　　 ﾉ//, {0}　 /¨`ヽ　{0}　,ﾐヽ　 　 /　 　　 ＼　　 　　　　　　　／
　　　　　＼ ／　く　ｌ　　 ヽ._.ノ　　　', ゝ　＼　　　 　　 ＜　　 バーカ！　　＞
　　　　　／ ／⌒　ﾘ　　　｀ー'′　　 ' ⌒＼ ＼　　　　／　 　　　　　　　　＼
　　　　　(　　￣￣⌒　　　　　　　　　　⌒￣　＿)　　　￣|／＼/＼/＼/￣
　　　　　　｀￣￣｀ヽ　　　　　　　　　　　/´￣
　　　　　　　　　　　|　　　　　　　　　 　 |
　　−−− ‐　　　ﾉ　 　　　　　　　　　｜
　　　　　　　　　 ／ 　　　　　　　 　 　ﾉ　　　　　　　 −−−−
　　　　　　　　 /　　　　　　　　 　　∠＿
　　−−　　　|　 　 f＼　　　　　　ﾉ　 　 ￣`丶.
　　　　　　　　| 　 　|　　ヽ＿＿ﾉー─-- ､_ 　　）　　　　−　_
.　　　　　　　 ｜　　| 　 　　　　　　　　　/　　/
　　　　 　　 　｜　｜　　　　　　　　　　,'　　/
　　　　／ 　／　　ﾉ　　　　　　　　　 　| 　 ,'　　　 ＼
　　　　　　/ 　 ／ 　 　　　　　　　　 　|　 /　　　　　 ＼
　　　／_ノ　／　 　 　 　　　　　　　　,ﾉ　〈 　 　 　 　 　 ＼
　　　　(　 〈　　　　　　　　　　　　 　ヽ.__　＼　　　　　　　　＼
　　　　　ヽ.＿>　　　　　　　　　　　　　　＼__)

>>353様
卑しい卑しい私めに貴方様の使用済みトイレットペーパーの一片で構いませんからどうかお授けください

>>357
さっさとレス番直して跪け(´・ω・｀)
その小汚いプライドを全部捨てろ(´・ω・｀)
お前は便器にこびり付いた汚れを舐めて辛うじて生きるしか能が無いんだと自覚しろ(´・ω・｀)

結局うそつき君か？

>>359
さっさとレス番直して跪け(´・ω・｀)
その小汚いプライドを全部捨てろ(´・ω・｀)
お前は便器にこびり付いた汚れを舐めて辛うじて生きるしか能が無いんだと自覚しろ(´・ω・｀)

結局うそつき君ってわけね
パクリEAだからうｐできないっていう推理は正しかったねw

>>361
さっさとレス番直して跪け(´・ω・｀)
なんだ？犬語じゃないとわからないのかな？(´・ω・｀)
ワワン！ワーンワン！(´・ω・｀)

ほらほらどうしたのかな？(´・ω・｀)
ご主人様に忠誠を誓えば餌がもらえるよ(´・ω・｀)
ほらほら、レス番直して自分が人間未満のゴミ漁り虫だって自覚しよう？(´・ω・｀)

ただのクソSパクリ野郎だったわけかw

打ち上げMT4はこのままずっと誤訳のままでいいと思えてきた

なんでそこまで強硬にレス番直せないんだろう(´・ω・｀)
どういう意味があるのか説明してくれる？(´・ω・｀)

猫に新しい人格が生まれたという事か。

>>367
また発作を起こした(´・ω・｀)
気に入らない人が現れると全部猫っていうよね(´・ω・｀)
それ統合失調症の初期症状だよ(´・ω・｀)

多重人格の末期ですね。
自分が誰なのか解らないとは。

>>369
早く障害者手帳申請しな(´・ω・｀)
IQ７０以下でももらえるから君なら確実にいける(´・ω・｀)
顔のキモさと体臭がきついのは障害者手帳もらってもどうにもならないけどな(´・ω・｀)
くっさ(´・ω・｀)

なんとかうまいことやって自動で金儲けようって奴らが集まってるんだから仕方ないかもしれないが、ねじ曲がった奴多いよね。
他人を蔑んだりとか妬んだりとかばかりでなく、もっと生産的なスレ進行ができないもんかね。
少なからず、お互い高め合っていいもの作ろうぜって人も見てるのは判ってるんだけども。。

>>370
面白いからもっと頼む

世の中にはマジで月うん千万稼いでるEAってあるんだぜ
確認してないけど

>>373
そりゃロット数の問題だろ

extern int TimeDif=0;
extern int filter_g=0;
extern int filter_t=0;
extern int filter00=0;
extern int filter01=0;
extern int filter02=0;
extern int filter03=0;
extern int filter04=0;
extern int filter05=0;
extern int filter06=0;
extern int filter07=0;
extern int filter08=0;
extern int filter09=0;

int time=0;

int init(){
return(0);}



int start(){
if(time!=Time[1]){time=Time[1];}else{return(0);}

int hoge=TimeHour(Time[1]+TimeDif*60*60)+TimeDayOfWeek(Time[1]+TimeDif*60*60)+TimeDayOfYear(Time[1]+TimeDif*60*60);

if(filter00!=-1 && hoge%(filter00+2+filter_g)==0+filter_t){/*Sell*/}
else if(filter01!=-1 && hoge%(filter01+2+filter_g)==1+filter_t){/*Buy*/}
else if(filter02!=-1 && hoge%(filter02+2+filter_g)==2+filter_t){/*Sell*/}
else if(filter03!=-1 && hoge%(filter03+2+filter_g)==3+filter_t){/*Buy*/}
else if(filter04!=-1 && hoge%(filter04+2+filter_g)==4+filter_t){/*Sell*/}
else if(filter05!=-1 && hoge%(filter05+2+filter_g)==5+filter_t){/*Buy*/}
else if(filter06!=-1 && hoge%(filter06+2+filter_g)==6+filter_t){/*Sell*/}
else if(filter07!=-1 && hoge%(filter07+2+filter_g)==7+filter_t){/*Buy*/}
else if(filter08!=-1 && hoge%(filter08+2+filter_g)==8+filter_t){/*Sell*/}
else if(filter09!=-1 && hoge%(filter09+2+filter_g)==9+filter_t){/*Buy*/}

return(0);}

どうしてこんなものを欲しがるのか理解ができん(´・ω・｀)

久しぶり見に来たけど
ここのスレは相変わらずだね

このスレの住民はヒカルやネコ嫉妬して、粘着しすぎ。
億も稼げないくせに、偉そうなコメばかり。

ヒカルの理論が理解できないならば、なんども読み返せ。
馬鹿な反論するな。
ヒカルの理論についてこれた者だけが億を稼げる。

ヒカルが出てこなくなったのは、粘着野郎のせいだ。
まあそれで億稼げなくなったのは自業自得だけどな。

>>377
むしろこいつが粘着野郎だろ

昔からEA関連スレには基地外が出没するよね
困ったものだ

粘着乙。
反論あるなら、ヒカルみたいに口座をうｐしろや。
話はそれからだ。

ID:Jj2BQNsHはどう見ても粘着野郎だけどヒカルや猫に対する粘着野郎の方が圧倒的に多いからな
最近学習したのかいなくなったみたいだけど

リアル世界で行き場を無くしてネット世界でも行き場が無い粘着野郎や猫やヒカルって生きていて辛くないのかなとふと思った

【MT4/5】MetaTrader初心者専用44【ゆとり隔離ｽﾚ】
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1408239666/77

これってヒカルじゃねーの？

うわ、急に俺じゃありませんてパフォーマンス始めやがった、キモ

自演してまでヒカル叩きたいようにしか見えないから
お疲れさん

で、お前らはヒカル以上の口座を持ってるの？

ん？もしかして質問者が俺じゃないかってことか？
俺はそのスレの82の方なんだがな…
まあ確かに手の込んだことやれば自演である可能性は残るわな

デモ口座の残高ならいくらにでも設定できますが何か？

100万ぐらい預けてくれたら3、4年で100倍にするから誰か貸してくれんかね？
生活費も1000万ぐらい欲しいけど

新BO業者

htt p://bit.l y/1qyCSs0
htt p://bit.l y/1qyCSs0
htt p://bit.l y/1qyCSs0
htt p://bit.l y/1qyCSs0
htt p://bit.l y/1qyCSs0
htt p://bit.l y/1qyCSs0

トレーリングストップ機能のついた、自動取引をしないEAを作りました
過去の指標を使ってきちんと動くかを確かめたいのですが、手動でポジションを取るにはどうすれば良いのでしょうか

エントリしたい特定の日時にポジションを取るコードを入れてバックテスト。

>>392
すみませんがコードを教えてもらえませんか？
調べましたがわかりませんでした

こんな感じ。
extern datetime test_date = D'2014.08.29 21:29';
start() {
　…
　static datetime last_time;
　datetime t = TimeCurrent();
　if (t >= test_date && last_time < test_date) {
　　OrderSend(...);
　}
　last_time = t;
　…

datetimeの後のtest_timeやlast_timeは代入するための枠・・・でしょうか？
last_timeとはなんでしょう？

datatime tにエントリーしたい時間を入れて
datatime tがtest_dataと同じ時間になり、同時にtest_dataがlast_dataより進んでいればエントリーされるということであってますか？
時間の不等号がイマイチわかりません

EAを作りました。
じゃないの？

いや・・・作ったんですけど本当に簡単なやつで・・・
いままたいじってるので自分で完成したと思ったらまた来るのでご指導よろしくお願いします

ゆとりスレで訊いたら？
誰か答えてくれるよ。

とゆうか、ゆとりにヒカルがいたわ。
MT4のタイトルバーのとこの文字列を消す方法訊いてたわ。
「李下に冠を正さず」でやってもらいたい。

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5290572.txt.html

とりあえずできましたが
return value of 'OrderModify' should be checkedが2箇所出ます
なぜでしょう？

もう粘着を超えて恋に近いな

>>400
グーグル翻訳さんとか今時は色々あるだろ？
まず読め！そして読め！とにかく読め！
書いてある通りだ。

どこが変なのかわからないのです

じゃあEA開発は無理だから諦めなさい
金出してEA開発やってる所に依頼してコードを研究したら？

OrderModifyの戻り値はチェックする必要があります
とでましたが、戻り値はreturn(0)ですよね？

MQL言語リファレンス日本語翻訳マニュアルのOrderModifyでも同じ書き方でしたし、さっぱりわかりません

なぜreturn(0)？どうしてそう思うの？

初心者が来るところじゃないんだよ

OrderModify(0,OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Violet)
の頭にif(
尻に==true)
を入れたらエラーが消えましたがこれで大丈夫なんでしょうか

>>407
開発スレと書いてあったのでとりあえず聞いてみたのですがここは知識がある人専用のスレなんですね
失礼しました

ではゆとりスレに行って聞いてくださいな

EA作ってみましたが、なんか荒れてますね。

初心者お断りなのは2chの正しい姿だろ

本日のPivot取得するつもりで、

H=iHigh("USDJPY",PERIOD_D1,1);
L=iLow("USDJPY",PERIOD_D1,1);
C=iClose("USDJPY",PERIOD_D1,1);
Pivot=(H+L+C)/3;

と書いたのですが実際のPivotと違う値が算出されてます
なぜでしょうか
　

間違ってなかったぽいです
すみません・・・

成績のいい違うパラメータのAとBがあって
組み合わせたらorでもandでも成績悪くなったんだけど
どういうふうに組み合わせたら成績良くなるかね？
論理問題みたいでこんがらがる

AorBからAandBの取引を除いても成績上がらん

勝率58％と60％のものを組み合わせて
50％とかになるんだがどういうことだ

非線形だから仕方が無い。

>>416
取引を分けるとA,AとB両方を含む,Bの3つに分けられるよね
AとB両方を含むだけの取引を検証すると成績が下がったわけだから
それを取り除いた場合成績は上がると思うんだけどそうならない

条件A,Bに対して、全ての取引が互いに独立な関係にあれば
単純な論理問題になるんでしょうけど。


おそらく、A＆Bの条件でポジを持ってしまうと、
そのポジを持っている間は、新規にポジを持たないようになってるんでしょ。

それで、A＆Bの条件ではポジを持たないようにすると、
本来、無取引期間になるべき期間に　AのみポジやBのみポジを取ってしまい
それが成績悪化に繋がる・・・みたいな可能性は無いのかい？

条件式が間違ってる可能性は？
Aという条件と一口に言っても、パラメータは一つではないだろうから。

安くEAまともに作ってくれるとこ教えくれ

どこもだいたい同じだろ

システム開発ってのは要件定義から始まるんだけど、これは顧客メインの工程。
顧客の担当者とSEが優秀だと、顧客の要望に沿ったいいシステムが出来るんだけど、大抵はうまくいかない。
最大と言っていい理由は、顧客が何を求めているのか自分自信が理解していないから。
それを引き出して整理するのがSEの役目。
EA作成代行業者に優秀なSEが居るとは思えない。
なので結局、自分で勉強した方が早い。

ものづくりの製造業ですらそれは同じ。
ものができて始めて、これじゃないとか当たり前。
同じ言葉で語っていないから、分かり合えることはない。

kzわかる？？

絡んで欲しいわけじゃないわけだが

（横レスだけど）
一応念のため書いとくと
>>424　の　「kz」って「kuzu」じゃないぞ
>>420　に対する誠実な回答　俺は好印象を受けた　ぐぐるぐらいした方がいい

真逆だけどなw

んもう！SetIndexBufferのリミットいい加減に増やしてよ！！

512で足りないとか、それは根本から見直した方がいい。

え？8つじゃなかったの？

いつの時代の話をしてんねん・・・

kzは絡みづらいの略だろ？

高くてクズじゃね？

kz フィルターのことかと。。

こんなＥＡが欲しい
※円は各自pips等で読み替えて見てください
買い始めロジックローソク足始値←無料EA作成だとなさそう･･･
100円買い0.01売り0.01
1度目99円（売りTP）買い0.01売り0.04（買いトータルロットの2倍）
(1)2度目98円全決済
(2)2度目100円（1度目の買いTP）売り0.01買い0.1
3度目101円全決済

変更箇所：マジックナンバー、TP、固定ロット、変動ロット（資産の10%〜0.01%）
業者に見積もり出してもらったんだけど、金なくて･･･
EA開発スレだったので作成できる方、くれとは言いません。（上記業者に頼むから）
このEAがいい感じかダメっぽいか検討お願いしたいです。

>>435
レンジ相場だとドテンで膨らませたロット分損していく仕組みであってる？

ん？100→99→100→99→98と動いたらどうなるの？

>>436
そうなりますね。
(2)2度目のようなTP間をいったりきたりすると口座は飛びます。
TPをどれくらい取るかが重要なところだと思います。
小さすぎるとレンジにつかまり大きすぎても2度目のTPに届かずレンジにつかまる。
EUR/USDだとTP100〜150pipsくらいでうまくいくかなと思い書き込みさせて頂きました。

>>437
100売り0.01買い0.01
99（売りTP）買い0.01売り0.04
100（買いTP）売り0.01買い0.1
99（売りTP）買い0.01売り0.22
98全決済

>>439
間違った0.22→0.24

優位性はあると思うんだけど。
スプレッド次第だなぁ。
スプレッドが広いとTPに係る前に元の価格に戻りやすいねぇ。

ID違いますが>>435の人です。
>>441
来月FXDDのMT4口座で行えればと思ってます。数万で…
目標は全通貨M1でフル稼働（笑）

よくわからんけど両建てはアホのすることだから途中で読むのやめた

同じようなEAをテストしているけど
俺も両建てをできるだけ避けたほうがいいと思う。

>>444
ポイントが二回順張りするとポジションを持たないというところだったんだけど
やっぱ無理なのかな？
そちらのEAは両建のポジションをずっと持つようなEAですか？

仕組み上、両建てになるのは仕方ない。
でも逆指値で注文したりとか工夫してる。

それでも簡単には行かないねぇ。

指標の時に両建てするじゃん
どっちかにめっちゃ動くじゃん
トレーリングストップでうまいこときるじゃん
戻ってきたら残りのポジも売ればさいつよじゃね？

戻ってこなかったらさいよわじゃね？

必ず戻るって

>>449
それをEAに組み込んで成功しそうですか？

だったら両建てせずにトレーリングエントリーした方が得じゃね？

両建ては、あの手の話と同じだよね
まんじゅう？とお釣りのやり取りで、
なんだか、いつのまにか、だまされちゃうって話
これ、落語かなんかだっけなあ？

>>452
ちなみに、あなたはどのくらい勝ってるの？

「壺（つぼ）算」だった

両建てのメリットは税金対策のみでしょ。
あとはポジションを取った位置を覚えておくくらいだけど、スプレッド
払ってまで両建てる意味はないし。

複数のEA動かしてると結果的に両建てになってることはある。
どのEAが立てたポジかに関わらず合算しちゃう方が効率がいいと思いつきはするんだけど
これが割と一筋縄ではいかない。

MT5なら強制的にそうなっちゃうね。
つまり、VOM相当のことをやればいいと。
まぁ厳密には難しいだろうけど。

OnTester()の出力結果を2つ以上表示させることは可能ですか？
それと利益関係なくバックテスト内での勝率の最大の借金数を知る方法を教えてください

借金数てなんだ。
初めて見た。いや、2度目だな。

野球用語か？

DD（ドローダウン）のことじゃなかろうか？

>>459
利益は無視して勝ちを1負けを-1としてカウントした場合の最大ドローダウンです
バイナリーでのハイローのバックテストをしたいので

両建ては全て片建てに変換できるんだよ
もう少し頭を使ってみよう
証拠金が増えるだけで何の意味もない

スプレッドな

そんな噛みつかんでも…
いいとこどりすれば、いいんじゃない？

>>464
そこを指摘するなら正しくは「スプレッドもな」だろ…

( ´∀｀)　モナー

最近、BTLMとかku-chartとか見ないけど
どうなりました？

探さなければ見つからない。
見つからないものは見えない。

so what?

>>435のような両建て取引を片建てだけに変換して取引すると、
かえってスプレッドのコストが増える。
買いと売りのロット数を頻繁に変えてオーダーを出すような取引は両建てでも悪くない。

総取引ロット数は増えるの？減るの？
スプレッドのコストは増えるの？減るの？

以下はコピペだけど。

たとえば買いをずっと1ロット持っていたとして、
断続的に0.2ロット 1.3ロット 0.4ロットと売りを入れるとする。

これを両建てだと
買い1ロット
売り0.2ロット→決済
売り1.3ロット→決済
売り0.4ロット→決済
とオーダーを出せばよい。

方建てだと（保有ポジを分割できない場合）
買い1ロット→決済
買い0.8ロット→決済
買い1ロット→決済
売り0.3ロット→決済
買い1ロット→決済
買い0.6ロット→決済
買い1ロット

こうなっちゃう。
両建てだとスプレッド分、損するというけど。
むしろ方建てだと取引回数が多くなってそれも疑問。

両建てのメリットは明白だと思うのす。

保有ポジを分割できない場合とは具体的にどういう場合？
ポジの一部決済ができない業者があるの？

>保有ポジを分割できない場合
こんな条件つけたら当たり前だろう。説明も無駄に長い。
そんな業者でやりたいなら0.1lotづつ立てとけばいい。

MT4
>保有ポジを分割できない。

MT5
>保有ポジを分割できるんじゃなかったけ？


ロット数を限定できるなら、0.1ロットずつ建てればいいけどね。
それらを全て管理するのも大変でね？

保有ポジというか、マジックナンバ毎に管理されてるのは
分割できないっていう感じかな。

MT5はどうなっているかしらんけど。

なんだそりゃ。

MT4で保有ポジの一部決済をしている俺はハッカーなのか
OrderClose()にロット数が指定できるので一部決済OKな仕様だよね

ロット数が変動したり、買いと売りのロットが均衡しないときは
両建ても悪くないということだわさ。

荒れるからそのHNはやめて

まぁ別にお前が無駄にスプレッドを払うのを誰も否定はしないが。

ごめん。全部俺の誤解だ。許せ。

何この低脳スレ
まず売り0.1買い0.1はニュートラル（保有無し）と変わらんから・・・
そこから売り0.1を決済して買い0.1が残ったとする
この流れは保有無しから買い0.1をエントリーしたのと何も変わらない
スプレッドを損してる上、ニュートラル状態で証拠金を無駄に必要とする

売り0.1買い0.1から→買い0.1を足し、売り0.1買い0.2になった場合も同じ
保有無し→買い0.1エントリーと何も変わらない
このパターンの場合、証拠金が通常の3倍も必要っていうさらに無駄でしかない行為

両建てってのは全てにおいて無駄でしかない愚かな行為
メモ帳にでもしたいなら勝手にすれば

> まず売り0.1買い0.1はニュートラル（保有無し）と変わらん

理論的にはそうなんだけど、現実は違う、特にEAでリアルに売買する場合は
全然違うから面白いんだよねｗ

>>485
何が違うのか教えてくれると助かるのだが。

同じ値段（タイミング）で同時に売りと買いの注文を出すのは単なるムダだと思うけど
EAの売買ロジックによっては両建てを許可してるほうがよかったりするね。

すでに買いポジを保有してるときに売りサインが出たとして
A：買いポジは決済、売りポジを立てる
B：買いポジを保有したまま売りポジを立てる、買いポジの決済は所定の決済条件によって行う

みたいにロジック切り替えて最適化してみると後者の方が安定してたりすることもあるんだよな
トラリピ系のEAとかは両建て許可してる方が成績上がりやすいんじゃない？

安定もだけど。
ロットの管理も両建ての方がシンプル。
複数のロジックをおなじEAで運用したとき、両建てになるときあると思うけど、それを無理に片建てにするのは面倒じゃない？

>>487
なるほど、解説ありがとうございます。

>>488
さらになるほど。
複数ロジックを同EAで動かしたこと無かったから考えもしなかった。。。
ありがとうございました。

>>488
ところで複数ロジックを同EAで動かすメリットって何かあります？
ソースが複雑になり、エラーの発見が難しくなるような気が・・・

>>491
BTがやりやすいのとOrder*の同期が要らないのが楽なんじゃね？

例えば買いトラリピと売りトラリピをまとめて一つのEAでまとめたら、バックテストで統合的に成績が解るとか？

>>492
>>493
ありがとうございます。
多通貨ペア売買にこだわるあまり、1通貨ペアでの考えが全くありませんでした。
勉強になりました。

>>487
>>488
ロジック自体に両建て組み込んでるやつを批判してるだけで
それは両建て否定派もわかってるでしょ

まぁ究極言うとロジックが違っても売りと買い両方持ってる意味ないけど
遊びも持たせないと相場の変化に対応できないからね

豊嶋さんの新しい本には、両建てを片建てにする方法(関数)が載ってるらしいけど、MT4でも使えるのかな？

>>457
VOMって何？電圧計の事？
>>496
オーダーを出す前に、成り行き中の注文と、これからオーダーを出す注文の
買いと売りの差額を計算してそれによって、成り行き中の注文を一部決済するか。
さらに注文を加えるか。みたいなものだと予想。読んでないけど。

>>497
そうそう。
電流計とペアで使ってね。

>>483
ヒカルってこんなすぐに自分の間違いを認める正確だったけ？

ヒカルはホントは良い奴なんだぜ

良い奴か悪い奴かの話はしてないだろ
論点ずらしちゃいかんよ
少なくとも理系なら

理系とか関係無くお前がアスペなだけ

ごめん。全部俺の誤解だ。許せ。

引き分けはカウントせずに勝率を出したいです。
サンプルコードがあれば教えて頂きたいです。

>>504
スプレッド1足してバックテストやれば？

複数通貨ペアEA運用している人います？
ロット数って通貨ペアごと変更してます？

>>505
おお！なるほど！
あざーす！

>>506
複数通貨でやってるけど、ロット数は証拠金の2%固定でやってる。

それ固定じゃなくね

>>508
ありがとうございます。
ポートフォリオ理論？のリスク分散効果をシステムに組み込んでいたら
アドバイスいただければと思いまして。
何通貨くらいで動かしてます？
自分は10通貨で動かしてます。

>>509
確かに！

バックテストのチャートの発注と決済を結ぶ青いラインが背景色に溶け込んでハイパー見づらいんだがどうにかならないのか
LineColorChangerってのは拾ったけど文字化けしまくりで使えないし

ラインが見えやすい色に背景色変えてTesterって名前で定型チャートとして保存するのはどうか

>>509
固定じゃ無かったですね。

>>510
デモ口座では7通貨で動かしてるけど、
リアル口座では、デモ口座で右肩上がりな3通貨で動かしてます。
残りの4通貨はデモ口座で半年くらい様子見してるけど、
微妙に右肩下がりなのでリアルでは動かしてない。

各通貨の値幅とかでロット数変えてあげるのがベストだと思うけど、
良い計算式が思いつかないので、負けた時に精神的に痛くない程度（今は2%）に設定してます。

>>512
それが背景色変えるとどの色も劇的に見にくいんだなこれが
赤の方が薄まったりローソク足やその他の線が全般的に見えにくくなる
良い色あったら教えてくれ

>>513

ありがとうございます！
リアル口座で運用してるの凄いですね。
自分は複数通貨eaについては、デモ稼働1年のものと、
3日のものがあり、リアル稼働はありません。
1年のものは、半年くらいで利益が20万円になったあと、、
ずっと増減無しなのでリアルに行けずです。。。
3日のものは、損益確定が-3万円で保有ポジションは+30万円くらいです。


ポートフォリオ理論の計算式って難しいんですね。
賢い人ちょっとヒントくれたら嬉しいんですがｗ

話をぶったぎるが今更朝スキャを新発売するクソオンがクソすぎる

年間-12万pipsの爆損EAが完成したんだけど誰かいらない？

>>517
スプとトレード数は？

通常の2倍の3pipsに設定して年間600回

スプレッド0.1pipsでもそれだけ負けるならば是非欲しいな。

リスク分散といっても
通貨の選択によっては本当に分散できているか気をつけないと。

>>521
例えば？

私感では　金　オイルの
1分足eaとかを動かしてるが、オイル側に　えぐい逆張りがどうしても出るが、
金で相殺して+-をノーマライズする。
もちろん逆の時もあるし、大手ファンドの一斉の動きには通用しない場合もあるけど

例えば。
ドル円とユロドル、ポンドルなどと、ドルスレートだけで組んでみたとする。
で、ドルが原因で為替が変化したら、それは分散できてるとは言わないじゃね。

だから、分散したいのであれば、同じ通貨を使わないようにペアを組むとかしたほうがいいんじゃね。

あと、オーストラリアドルとニュージーランドドルは同じような値動きだから
これらとペアを組む通貨は、それぞれ分散されているというのは思えない。

同じように、ユーロとポンドも同じような通貨。

これはそれぞれ相関関係が高い通貨なので、これらとペアを組む通貨について
分散されているとは思えない。

>>524

なるほど！ありがとうございます！！

自作でまだ作れないレベルで、WEB上のEAジェネレーターを
使って手直しして作ってます。
たぶん散々既出でしょうが、OrderModifyで書かれているのは
損切りしたかどうかとかカウント出来ないもんでしょうか？

OrderModifyって注文の更新だよね
損切りしたかどうかは、決済済みのオーダーをOrderSelectで回して調べるんじゃない？

MACD使ったEAってどんなのありますか？
シグナルと交差以外、ゼロと交差以外で。

>>529
以外と言えるかどうかはわからんが、差分をフォレスト表示して増減を色分け
これが一番反応が早い

すみません。
どなたか知っていたら教えて下さい。
MT4って変数・配列使いすぎると落ちることってありますか？

>>531
ねーよｗ
使いすぎの程度が不明だが

>>532
ありがとうございます。
static変数を配列含め50くらい設定していて、
変数を1つ減らしたら落ちなくなりました。。。

filewriteで250列書き込もうとしたらコンパイルすら出来なかった
仕様ならしようがないな

あれ？コンパイル出来た
何度もエラー吐いてたのに
たまにあるんだよなこういう謎の意地悪コンパイルが

やっぱ出来ない
列数に上限がある
もういい諦めた

ヘルプに63個までって書いてるやんけ('A`)

インジを小分けしてiCustomで分担すればいいんじゃね？

>>538
サンクス
代替手段で結局列数を削減したので次回で試してみるよ
ちなみにEAだった

★質問

インディケーター集みたいなサイトが以前あったけど
BUILD600になってからそういった最新の言語に対応したインディケーター集のサイト知らない？？
そろそろあってもいい頃だと思うんだけど

いまだに build が安定しないのに・・・

>>540
マルチシネ

Grid_v1_02 というのが最新のMT4バージョンbuild711になったときに一部表示がおかしくなってしまいました。
このインジの最新MT4に対応しているものを手に入れたいのですがどこにありますか？
ぜひ教えてください。

>>543
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1402571086/161
みてみ

>>544
どゆこと？？

>>545
探しものがリンク先にあるから、読むといいよ。

単に配列をオーバーして入力してるんじゃね。

デモで動かしたいのでどなたかサンプルEA下さい

ジェネリックって使える？

まぁ安いのはいいよね。
人によっては微妙な成分の違いが問題らしいけど。

>>546
いやそのリンクとんでたらいまわしにされてるだけかと　

マルチシネ

バックテストに遺伝的アルゴリズム使ってる？
どういう時に使えば良いのだろうか・・

>>553
最適化時に総当りでなく、正確さよりスピードを優先する設定。

>>553
パラメータの組合せが1000通りなら、総当り、いわゆる全数検索すればいいけど、
組合せが数億通りになると、遺伝的アルゴリズムを使って
少ない試行回数でそこそこ良い結果の得られるパラメータを得ようって気になるわけさ。

だれか、
「どのような結果が得られた実践で動かすべきか」を論理的に説明してくれ

>>556
「小規模で良いので実践で利益が出たら、それは実践で動かすべき。」

>>557
その方法では　実践期間中に偶然に良い結果が得られただけなのかどうかが判別できないのではないかな

>>558
まさにそのとおりなんだが、ある前提のもとではそれが唯一の答えになるんさ。

>>559
それってベイズ主義的な考え方からその結論に至った　であってる？

テクニカルというのは、過去の値動きパターンが繰り返されるということを前提にしてる。

任意の期間を無作為に抽出して、BTを繰り返して、結果がある程度収束したところがそのEAの性能って事でいいでしょ。

抽出した期間の長さを伸ばした方が収束しやすいのは直感的に解る。
逆に、テストするたびに成績がバラバラな場合は期間が短いと言える。

過去10年で数十〜数百とか十分なサンプルが取れれば、FTでも実践でも似た結果になると考えていいでしょう。
50年とか100年に一度の変動とかは相手にしなくていいでしょ。
EA止めりゃいいだけだし、その前に資金管理で対応するべき問題。

>>560
まぁ、、そうだね。。

グリッド線のインジで
例えば10ぴぴごとにラインをひきたいときに
みなさんはどのインジつかってますか？

おしえてください

metaeditor起動すると8toinfinity.com.sgてところに勝手にアクセスするのですが
ウイルスですかね・・？

どんなダサダサのブローカーのMT4使ったらそうなるん？

>>563
Round Numbers Beige

ルーレットで赤が連続5回出たとする｡
次にどちらに賭けるか？
みたいなもの、数学者ならルーレットを廻す事象は独立なのでどちらに賭けても同じと考える。
統計学者はルーレットに偏りがあるかと考え赤に賭ける。
ギャンブラーは、そう連続する事ははあり得ないと考えて黒に賭ける。

ごめんなさい。誤爆でした。

>>567
真のギャンブラーは、玉の投げ手が好きな場所に自由自在に入れられることを知っているので、
その場の賭け状況から、投げ手がどこに入れたがっているのか？を予測して賭けるんだ。

>>566
RoundNr.mq4のことですか？？
これクロス円はいいとして
ユロるとか1.24300　とかの表記のものはできなくないですか？？

真のギャンブラーはルーレットをやらない

>>570
いや、そのままRound Number Beige.mq4
ググれば出てきますし、EURUSDでも表示できますよ。

>>570
間違った。Round Numbers Beige.mq4です。
ここにアップしときました。
ttp://fast-uploader.com/file/6968155893624/

>>573
ありがとうございます
alertbandってなにかわかりますか？

>>574
ソースを見る限りalertbandは使われてないので、意味は無いです。
まだ作りかけだったのかな。

>>575
ありがとうございます！！

SetIndexArrowの矢印の代わりに自作した画像を表示させたいのですが
やりかたがわかりません。どなたか教えてくれませんか？

ifdocoを繰り返すeaのソースは、
ないでしょうか。

>>578
簡単に作れる。1万で引き受けよう

おれなら口座縛りでただで作ろうw

移動平均線クロス（ゴールデンクロス、デッドクロス）で買い、売りというEAは
無条件でずーっと繰り返すとトータルで大きく負けるわけです。
ならば、その全く逆をやるというEAはないのでしょうか？

>>581
負ける原因がスプレッドだから、ひっくり返しても同じこと

>>579
>>580
他にほしい人がいるかもしれません。
freeでお願いします。

>>583
お前は図々しいやつだな

>>584
eaで気付け

売買条件が一致したら画面の右から左に自作した魚画像を流したいのですが
やりかたがわかりません。教えてくれませんか？

>>586
魚群かよww

>>586
それは、別アプリにした方が楽かも。
魚画像を流すアプリを作っておいて、MT4から起動するイメージ。

>>583
俺は２万で作ってあげられるが、
それを君が無料で配布するのは自由だよ。

魚群ワロタｗｗ

>>589
残念です。お金がありません。

自分で作ってみたら？
仮に作ってもらったとしても、不具合あったりとか、結果がよくないとか、そういう事はよくあるよ。
その度に他人に調整してもらうのは時間も掛かるし非効率。

>>591
とりあえず、借金ということにしていて、
投資で儲けたお金で払ってくれたらええよ？

今日発見したバグを1件報告。

1: 注文にT/Pを設定する。
2: T/Pで約定される。
3: OrderSelect(チケット番号, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADE) が何故か true を返す
4: その後に OrderCloseとかしようとするとエラーが出る
5: OrderSelect後にOrderCloseTime() > 0 なので、見分けは付く

... なんじゃそら。ずいぶんとハマった。S/Lでも同じかも。
ちなみに、build 670 なので、700系では改善してるかも

チケット指定ならTRUEだろ。MODE_TRADEは無視されるので仕様通り

マジで!?ってDoc確認してきたらマジだった。
思い込みってダメだねぇ。
情報サンクス!

778 ：Trader＠Live!：2014/10/11(土) 22:59:15.74 ID:IL+2u/R5
はじめましてペッパー難民です
このスレの人はどこにうつるんでせう？

779 ：Trader＠Live!：2014/10/12(日) 11:27:00.21 ID:0+3WpYkX
MyfxmarketsかExcelmarketsだな

780 ：Trader＠Live!：2014/10/12(日) 21:46:54.20 ID:Jg/7WiaG
>>779
二つともなかなか良さそうですね
口座開設して試してみます

781 ：Trader＠Live!：2014/10/13(月) 02:13:14.51 ID:/Xe0wE/2
612 ：Trader＠Live!：2014/09/19(金) 02:04:49.83 ID:IkTOmtAX
期間限定5000円キャッシュバックキャンペーンのお知らせ
http://114kaigaifx.blog.fc2.com/blog-entry-17.html

Myfx Markets、
キャッシュバックキャンぺーンやってるな

５０００円だけどｗ

だれかこの手法をEA化してください！
ttp://fxscalping.web.fc2.com/page21.html

移動平均じゃなくて、個々の6つの点で比較して（エントリを決する）というのがミソなんだと思う。
移動平均では急激に上がって、後は緩やかに下がるような場合、
急激に上がったトコが影響してしばらくMAは上向きであり、ダマシになってしまうが、
この方法では一定間隔の点の数の寡少によって決するのでそのようなダマシに合いにくいわけだ。

トレンドフォローのスキャルピングだな、近いものを作ったことがあるけど
数ヶ月シミュレーションすると限りなくマイナスになったので止めた
シンプルな判断は賛成なんだがね
ちなみにトレンドの変化が微妙だった時、乱数でロング/ショートの判断をしたら収支がプラスになったこともある。。難しいね

これって、10分足作って陽線の数と陰線の数を比べてるってことでおｋ？

今日一日中EA作ってたがさっぱり儲かるもん作れんな

>>601
だれでも簡単に作れたなら、日本の貧困問題はとっくに解決してるさ。

含み損が出ることを許せるなら、
トラリピEAが稼げるぞ、
まあ時間はかかるけどね

>>601
次スレのスレタイにしてもいいぐらい端的にみんなの状況を表している

儲かってる奴は黙ってるもんな

みなさん　時間軸のグリッドのインジなにつかってますか？

いまいち評価の仕方がわからん。

アルゴリズム：シンプルなMACDにひとコショウ
期間：2011.01-2013.12
短期MAのperiodをパラメータにしてバックテスト。

結果はどのパラメータでもプラスになり、MT4の返す結果はいい感じだった。
でも、この時たまたま全体がよかったのでは？という可能性はどのようにして取り除くことができるか？
それがはっきりしないと不安で大駆けできない。。

バックテストでやるから分かんねえんだよ
実際の相場で動かしてみろ
それで儲けたら勝ち、損したら糞EA

>>607
少額で賭けて、種銭を増やすんだ。
種銭が増えてしまえば、不安なく大賭けできるようになる。

上昇トレント中の押し目INを機械的に狙いたいのですが、
見逃し（本来INすべきなのに見逃す）と空振り（すべきでない場所でIN）が多くてうまくいきません。

押し目を中々作らずつに上げたり、過敏に設定すると早漏inするんじゃないかな？
そんなもん。

>>610
どうなれば上昇トレンドで、
どうなれば押し目か定義出来て無さそう
出来てるならちゃんと守ればいいだけ
守れないのはシステムやソフトの問題じゃなく人間の問題

押し目ＥＡって実は難しいんだよね
「トレンド」で押し目することは諦めて
「強いトレンド」を定義することから始めた方がいいと思う

MT5のストラテジーテスター、CPUを分散させたり3Dグラフを表示したり、
可変スプレッドに対応したり、色々な機能が追加されたようだけど
過去チャートのデータ量が少な過ぎないかこれ？

１分足だと一年分ぐらいしか出てこないし、外からインポートも出来ないし
これでバックテストしても期間が少なすぎてMT4から移れないぽ

先週気がついたエントリー条件を追加しといと良かったかわ。旧EAを動かしてるデモ口座はバク損や。あぶね。

DLmarketで評価高いEAいくつか買ってきてデモで試したら
一夜で100万が13万になっててワロタ
EAで稼ぐって難しいのな

>>616
ほんまゴールドラッシュのつるはし売りやな

名もなきEAを買うのは怖いから俺はアホリエイターどものMyfxbookを見て検討している
もちろん自己アフィリが出来る所なら自己アフィリでな
アホリエイターも使いようだよ

クソオンのEAもクソが多いよ

DLmarketで目立ってるEAっていくつかあるけど大体同じ人が作ってるんじゃないの？
文体もそっくりだし。ヤフオクだと同一人物が出品してるよね。

あと、
http://kaigai-fx.info/
↑　それらのEAを購入した人が成績を検証してるけど、、、

なんだこれ
お疲れ様でしたって感じだな
http://www.openterrace.jp/detail.html?id=572

宣伝乙

テクニカル以外を使ったエントリー・イグジットのロジックを考えるとき、みんなどうしてる？ていうか使ってる？

個人的にはbtも実運用もやってみて、テクニカル指標だけで十分だと思ってるんだけど、なんとなく気にはなるので考えてみようかなぁというところです。

損益または変動幅%、PIPSなどザックリでおk

381 ：Trader＠Live!：2014/10/11(土) 15:27:54.72 ID:VdGhMtAH
Pepperstone（ペッパーストーン）の日本居住者向けサービス停止が
決定したことを受け、XMでは急遽、
Pepperstone ECN口座利用者の移行受入れとして、
ECN の 「XM Zero(ゼロ)」を提供することになりました。

http://xmfan.blog.fc2.com/blog-entry-75.html


ペッパーの客の奪い合いが始まったようだね。

382 ：Trader＠Live!：2014/10/11(土) 15:35:09.53 ID:bIGOd3VX
入出金手数料が無料のままみたいだから、
他の条件もよければ、
XEマーケットでもいいかも



XEもECNはじめたね

みんな並行していくつくらいEAを走らせている？

サーバから一時的に切断したいんだけどこれってMQLでできないのでしょうか。
IsConnectedで接続の有無を確認、AccountServerで接続中のサーバを確認できるようです。

目的としては、モバイル環境での通信を減らす事を考えています。
Tick毎の受信ではなく例えば5分おきにデータを取得すれば通信料とそれに掛かるバッテリーを節約できますので。

タスクスケジューラーかなんかでMT自体を5分に一回起動するとか！？荒技だな

AndroidでもDLLの呼び出しが使えたか分からないけど、
MQLからDLLを呼び出し、DLLからMT5のメモリをいじってログアウトさせるとか

久しぶりに以前のコードを漁ってたら頭おかしいようなコードがボロボロ出てきて泣きそう
たしかにあのころは毎日20時間近くＥＡ書いてたもんな・・・
あのころみたいにもう一回頑張ろう

今朝から実弾初陣開始の人生を掛けた新開発EA（開発期間６ヶ月）が
早速１勝０敗になったようなので記念カキコしときます＾＾
夜までに１０勝０敗いくだろうなwktkｗ
もちろんナンピン、両建て、マーチンなし！

どうせTP/SL比が1：10とかなんだろ

カーブフィッティング対策ってみんなどうしてるー？

・最適化期間と別期間でバックテスト
・フィルタ前のロジックを単純に
・取引回数多めに

以外になにかある？

最適化をやらない。

>>632
コンスタントに利益が出るロジックでないものが結果に表示されてしまうから
カーブフィッティングが起こるのだと思うから、
前月の月初より増えていないものはエラー出させて(zero divideとか)オプティマイズ結果に表示されないようにしてる

この条件で1、2年もやればカーブフィッティングどころか何も残らないが、
それは条件なしでやったものがカーブフィッティングだったからだと思ってる

変な話、カーブフィッティング対策が必要な手法はやめた方がいいと思うよ
たとえば、maのspanが20か21なんてどうでもいい話
20か21に拘るんじゃなくて
20と100の関係性に注目して手法を考えた方がいい
・・・っていうスタンスで俺はやってる

>>634
ローリングオーバーってやつだよね、ふだんはトントンだけどあるときだけ爆益って結果は確かにカーブフィッティングだろうね、一年間単体で月単位で勝ち続けるeaってのもまぁ難しいだろうけど…

>>635
パラメータに依存しないロジックをってことだよね。わりと既存のテクニカルの使い方をそのままのものか、ちょっと使い方変えたようなのしか今まで作れてないからイマイチ作り方のノウハウがないんだよね、やっぱチャート見ながらロジック考える感じ？

わりとちょっと使い方変えただとか、そのままのを組み合わせるだけでも一年間右肩上がりのものも作れたから(勿論失敗作もある)、独自の指標の必要性に首をかしげてる

エントリーイグジットが完全オリジナルのもので、GCとか既存のテクニカルより安定しているかつ取引回数も多いようなもの作れてる？

一年間て、もちろん実運用の話です

EAの何が良いって、チャートを研究しているだけだといたずらに過ぎるだけの時間でも
コードに向かうと勝手に頭と指が動き出し、その後チャート見ながら検証するときも
不思議と頭が働くこと

コード書いてる時はいいけど、つまずくと一気に眠くなる

いまこのページに、自分の場合では
「エコトレFX　業界初の新機能で投資資金の（3ヶ月で）2.1倍達成FX自動売買はポートフォリオ運用の時代へ」
ていうひまわり証券のバナーが表示されてる。
なんでもその場その場で最適のストラテジーを自動選択および自動併用する業界初のシステムで、
3ヶ月で資産2.1倍を達成してしまったのだという。

業者任せのシストレは契約がきつすぎる
自作EAならまだ誤動作で損失でても諦めつくけど

アイネット証券
>2014年10月15日20時38分の取引約定処理につきまして、
>売買システム製作者より開示されたコンセプトと異なる取引がございました。
>
>本件につきましては、店頭外国為替証拠金取引約款・規定集第５条(免責事項)
>に記載のとおり、また、現時点におけるお客様の経済利益等に鑑みまして
>ポジションの復旧は致しません。何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
>
>この度はお客様に多大なご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。
>ご不明な点がございましたらお問い合わせいただきますよう、宜しくお願い致します。

MT4で時間足のHigh[1094]とかLow[1094]では値を取得出来るけど
High[1095]とLow[1095]になると値が取得出来ません
これ以上過去のバーの値を取得出来る方法ありますでしょうか？
オプションの最大バー数は最大の2147483647でも他にしても同じ結果でした

ハイレベルだな

>>642
無いものは取得できませんね

バックテストした成果と
実質とでは
成果はどうですか？

桜井会長（在特会）ＶＳ橋下徹（大阪市長）【真のフルバージョン】マスコミに説教する場面から
ttps://www.youtube.com/watch?v=xvSoxcV6mlc

今のポジション数を格納する変数の名前に悩んでるんだが、しっくりくる変数名を誰か命名してくれ！

糞ポジz

>>647
positionとcurrentの組み合わせ
pos_cur とか PosCurrent とか

NumberOfCurrentPosisions
NCP

current volume
curVol

>>649
posって使ってる人多いけどどーゆう意味？totallotsにしようかなと思ったけど、pos絡めた方が一般的かな？

>>649
すまん、positionの略だったか

>>650
>>651
一度のレスで返信すべきだたw
参考にしてみるよ！ありがとう！

>647
lotbank

縁起を担いでminusとかdownとかは使わないようにしてる

保有しているポジションの数なら、やっぱりLots系がいいんじゃない？
なんとなく。

小幅だけど安定して利益出るようになったらEA作る意欲一気に失せた。
レバ上げると絶対DD喰らうと思ってるから小銭しか稼げないが。

>>658
コツコツドカンだ
暫くは楽しんで稼げばいいよ、
その内に調子に乗ってドカンとやられて
またここに戻ってくる
やられてからでないと目が覚めないものだ

ドカン喰らいたくないから小銭しか稼げないって話じゃないの？

ビギナーなのかな？
小銭を稼いでいる内に、気持ちが変わってくるんだよ
結構簡単だとか、もしかして自分には才能があるのでは、とかね
そこで大きく勝負に出て負ける、
調子に乗ってナンピンでやられる
人の感情は経験してないとなかなか想像は難しいね

>>661
MT4以外のデモで1ヶ月くらい気軽にそれやってて、ずいぶんやられた
性格的に自動の方がいいだろうと思って、MT4のデモで1ヶ月ほどEA書いてみてるけど、なかなか勝率が上がらないものだね

え。TPが浅くてSLが・・・まあいいや。

>>662
俺がやってるのは自作のEAだけど
低レバなので完全放置で、
毎日数千円ずつ増える感じだ

それで空いた時間で勉強なり、
EAの改造なりをやってる
モニタにかじりついてFXをするのは時間の無駄な気がしてならん

なんだこいつ

リアルのティックデータでテストをするから、どうしても調整の過程で
カーブフィッティングになるんであって、ランダムなデータを生成して、
それで勝てるEAを開発すればいいんでないかな？

>>666
それは値動きがランダムだって前提だよね。
仮にそうだとしても同じ結果になるでしょ。

>>664のようなEA作りたい

自演バレバレだよ業者

>>668
自動売買について少し考え方を変えてみる必要がある
システム＝高度なことが出来る
というより
つまらない、くだらない、低レベルな
事も淡々と24hやってくれるという事。

例えば、1ポジションの利益が10円のトレードも1000回やれば1万になるということ

これは、あくまで「例」として言っているので、勘違いして噛み付かないようにw

1分足はランダムね。

長い足よりランダム要素が強いってだけな

2010年1月から2014年10月までの約58ヶ月で820トレード、PF1.22、Expected Payoff 5.93のEAできた
最大DD7.61％
同じパラメータで年ごとのBTもやってみたけどどの年もプラス
こんくらいのEAなら価値あるかなFTまだだけど
ここ1年に絞って調整するとPFが1.67行くんだが

Lotは１万通貨で10000ドル→14866ドルになってる
最大DD見る限りもう少しロットは増やせそうかな

4時間と1時間の移動平均は良いね。

機械学習取り入れている人いる？

機械学習って、ようはパラメータ最適化だよ?
何ら特別なものじゃないよ。

学習とはちょっと違うけど、値動きをパターンに分けて一度統計を取って
その統計を元にトレードするのを作ったことはある
当然その期間はすさまじい勢いで右肩上がりだったが、統計した期間を抜けたあとは
残念ながらだった
ある程度の期間から偏りを導き出せれば、それ以降も継続すると思ったんだが・・・
結局何を学習させるかが大事であって

ここのブログの人のinon_harvesterって
良さそうだがどう思う?

ttp://ameblo.jp/i-no-n

ランダムウォークで勝つには
この辺が現実的なのかな?

どこが？
本人か？

クソオンはほぼクソしかないから注意な
しかもわずかな良品もパクリベースだからどうにもならん

DLmarketは？

め糞はな糞だな
クソオンのお前には嬉しいだろうけど

>>678
長期的に継続しなくても、統計をとった後短期的にでも「当然」有効なのであれば、
そのサイクルを繰り返せばよいのでは？

その可能性についてはどう？
自分も短期的にある傾向が持続する可能性にかけて今いろいろ調べているところ

スプレッド０ならテキトーにエントリーしてイグジットするロジックでも期待値０だよな
それでBTして右下がりになるって事は条件逆にした方がいいのか…凹む

>>684
しばらく続くような傾向の特性を持つことを統計したのなら意味があったのだと思うが、
残念ながら俺の作ったものはそうではなかった
逆にそこにエッジはないんだと分かったのが収穫といえば収穫かもしれない
今思えば、そのとき統計したデータは時間を決めうちしてた時点でエッジがあるわけなかった

うーん
なんで初期に作ったテキトーさ満載のロジックの方が
いろいろ考えて組んだロジックよりも優秀なんだろなー

>>685
�@為替相場がテクニカル的にランダムだとして
�Aそのロジックのもたらす結果が収束するに十分な期間のＢＴ
をした場合に、期待値ゼロになる。
自分は、ある条件下で、�@は成立しない思ってる。ここにいる輩は大抵そうでしょう。
あなたの場合、多分�Aを満たしてない。

相場の状態が、上げ・下げ・横の３つの状態だとすると、
トレンドフォローの方が有利なんだよねやっぱり。
とりあえず、カウンタートレンドはもういいや。

今、i7 4770k使ってるんだけど4790kにすると3.5GHz→4GHzになるからバックテスト速くなるかな？
AMD FX-9590なんかは4.7GHzもあるんだけどやっぱだめなのかな
MT4のためのCPU比較サイトみたいのないですか？

>>689
トレンドの転換の判定制度が高ければ
トレンドフォロー最強、でも難しいでしょ

なぜ、「多分�Aを満たしてない。」とわかるの？
質問は、スプレッドが0のとき右下下がりができたら、売買を逆にするのは？
というだけの話でないのかい？

>>690
MT5にしたほうが早い

ある時点を境に劇的に相場つきが変わることもあるので、
十分な期間のBTにはそれほど意味はないかもしれない。
それよりできるだけ多くの通貨ペアで試すほうが有効じゃないかな。

イグジットがトレイリングに代表されるような、値動きが不利になったときに仕切るルール
だと右肩下がりになりやすいよね。
右肩下がりの原因がイグジットのルールだと、売り買いを逆にしてもたぶん同じ。

>>692
わかってる訳じゃないけど経験上想像がつく

単にわかってないのですね。

スプレッド0テストは自分も行ってて。
そのテスト方法は有益だと思います。

もちろん、トレード数は少なくては意味ないですけど。

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>>696
カーブフィッティングの逆になってるだけでしょって言ってるだけですよ。
スプレッドどうこうじゃなくて、期間の取り方やテストの方法論に問題があるんじゃないですかと。

ノンカーブフィッテングで、スプレッド0テストで右下がりなら、
素直に売買を逆にすれば、優秀じゃないすか？

あ、スプレッドは考慮してないから、優秀とはいえないね。
でも優位性はあると思うよ。

利小損大だと2007年くらいまでは右肩上がりでそれ以降はダメ
利大損小だとその逆
みたいな感じなんだよなぁ

で、オレのシステムは利大損小ばっかなわけだが
果たしてそれでほんとにいいのかっていうのは常にあるね

OANDAが5本足になったらしいぞ
やっぱ日足は5本だよな

安くてお薦めのVPS教えておくれよ

LinuxのVPSでやればいいじゃん。Linuxならどこも安いだろ？

そんなの安いPC買って24h稼働で問題なし
一番ランニングコストが安い

>>705
PCの電気代ってバカにできないんだが。

>>703
さくらインターネットの1500円のプラン
さくらは安定性は高いしWindowsインストールのブログ・エントリーとかも転がってる

俺もデータセンターのVPSに置く方がいいなぁ。
自宅サーバ信用ならんから。

いつ大地震が来るか分からないしね

あと、ハードディスクは壊れる。
壊れ方によってサルベージできるかどうかは不明。
SSDだとほぼ絶望的。
ハードディスクならRAIDがあるが信頼性の高いRAIDカードは高いし小型PCはサイズ的に入らないこともあるし、その分電気代も増える。
データセンターのVPSならそのあたりを含めて安心できる。
あとパソコンの壊れる箇所としては電源だな。24*365運用だとなかなかシビアなところ。
サーバーだと電源を2つ積んでいて運用中の交換も可能。
自宅でやるリスクは意外なほど高い。

>>706
ノートでクロック下げてモニター切る
電気代月に100円台だぞ
あんたどこに住んでんだ？

あと365日稼働なんてしなくていい
週に5日間でだけだよ
2万円のPCで全く問題なし
ソースは俺

稼動させる価値のあるEAが完成してる前提だからお金の心配は
あんまりいらないんじゃね？

コスト意識はどんな場合にも必要
スプレッドもスワップも考慮すべき

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338 ：Trader＠Live!：2013/11/04(月) 23:04:55.12 ID:tFlFxBer1

http://xmfan.blog.fc2.com/blog-entry-47.html
大切なお客様へ
いつもお世話になっております。
特別な贈り物として、当社によって選ばれた限られた数のお客様に対し、
ご入金なしのボーナスとして10000をお客様の口座へ付与させていただきました。
これらの資金でお取引いただき、
お客様ご自身で弊社の優れた執行をご体験いただくよう、
個人的にご招待させて頂きます。
お客様が得られたすべての取引利益は全額ご出金いただくことができます。

・XEで前に30万とかしたんだけどいきなり2万ボーナスきたわｗｗ
神すぎるｗｗ
これで全部取り返すぜｗｗｗ
・やった、10000円もらった！
って10000＄の奴いるのかよｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
・俺も１００００ドルきた
・10万円ボーナス来たが、戸惑いを隠せないんだが。。。
どうやって増やそうかな
XM (XEMarkets)利用者から
ボーナスがもらえたという報告多数
・しばらく利用していなかったけどボーナスが届いた。
・5000-20000円程度もらえた報告がチラホラ。
・なにここ勝手に5000円口座に振り込んだよメールが来た、、、
・俺は十万ふりこまれた
・なんか3万貰えた。神業者やん。雇用統計に掛けるか


過去スレ見てたらあったけど、
このサプライズボーナス、
去年の秋だったんだよね。
今年もやってくれないかな。
業者の人、このスレ見てたら今年もやってちょ。



こういう海外業者に賭けた方がよくね？

>>711
ほう。
PCで電気代月に100円ねぇ。。。
まあ、それはいいや。
俺はそれよりも会社で社内のパソコン管理とデータセンターでサーバーの管理をしているがパソコンだとだいたい3年を過ぎると壊れ始めるのが出てくる。
だいたいがハードディスクだが、自分でサルベージできる人ならいいがそうでない場合はなかなか厳しい。
仮にサルベージ出来たとしても予備のハードディスクと接続用のアダプター(ノートの場合)またはケーブルが必要でサルベージ用のソフト。
これは無料で落ちているからCD-Rに焼けばいいんだがやったこと無いヤツがこれをやるのは厳しいと思うよ。
物理的なコピーで容量が大きいほど比例して時間がかかるから100GBで約2時間ハードディスクにもよるがノート用のは一般的には転送策度が遅いから更に時粥がかかる。
500GBとか1TBだとそれだけで1日作業になる。
俺は自分でそれはしたくないからVPSおすすめするけどね。
まあ常に同じ環境を再現できるように同じ環境のPCを用意していて
1台が壊れたら必ずもう1台を買い足すというようになっているんなら何も言わないが。
あとはSSDは万が一壊れたらその瞬間諦めた方がいい。
ハードディスクと違って部分的に壊れるわけじゃなくて読み込み不可能になることがほとんど。
外部デバイスやクラウドにバックアップ取る習慣のない人にはお勧めしないな。
まあ、電気代は普通のノートで300〜500円程度。デスクトップ＋モニターでその倍程度高性能ビデオカードやRAID組んでいればもっと掛かるが。

別にメインの仕事が別にあってこれが趣味ならどうでもいいが
そのパソコン壊れて数日間のロスが致命的とか言うなら予備のパソコンと同じ環境を用意しておくことだな。
少しの金ケチってえらいことになった自分を想像して何が必要かを考えて準備できるものは準備して
それが面倒なら安いVPS使うという選択肢は決して高いコストではないと思うがな。

心配なら2〜3万のPCを数年ごとに買い換えれば十分
俺のmt4用PCは6年前のノートだ、ずっと電源ONだ
予備のPCは10年以上前のもの
EAのソースだけバックアップすれば問題なし
割り切って使えば問題ないと思うがなぁ
真面目なこと言うがmt4なんて対したソフトじゃねえよ

読んでたらマシーンのクラッシュが怖くなってきたｗ
とりあえずSSDだけバックアップしとこ

以上VPS業者のCMでした

ノートパソコンなら、バッテリ積んでるから急な停電でも、直ぐに止めるなり対処できるでしょ。
少ない資金だとVPSのような固定費は結構痛い。
何より、顧客のEAを盗むようなプロバイダもあるから怖い。

停電時のことを考えるなら、
本体とモニタとルーターにUPS付けて、モバイルwifiルーターも用意しとかないとだな
モバイルwifiルーターは使った時だけ費用かかるのもあるから敷居は低いか

ちょっと知恵を拝借したいんだが
どの通貨ペアにぶっこんでもそれなりに動くEAを作ろうと思ってるんだけど
通貨ペアによって平均的なボラティリティって全然違うじゃん？
それを自動でいい感じにさせる処理を作ろうと思ってるんだけど
平均的なボラティリティってどうやって取得するもんかな？
直近10週くらいの週足の値幅とかから算出？
似たようなことやってる人いないかな

>>721
ノートなら数時間は大丈夫だけど
停電の時は動かなくてもいいでしょ
何日も止まるわけではないし
こういうこと言い出すと
みんな極端にリスクを嫌うがやりすぎだわ
次は隕石が落ちてきても大丈夫なように対策とか出てくるなw

>>723
平均的なボラティリティーの定義はなにかな

まぁデスクトップPCだと、まれに停電でHDD一発KOってことがあるから・・・

あー
散歩してるときに思いついたアイデア忘れてしまったー
なんだっけー

停電でHDあぼんはありえるが、
その対策はそんなに重要ではないんじゃねえの(バックアップと少々のお金で復帰可能)
それより自分自身の健康維持に注力したほうがよさそうだ

システムドライブごと逝っちゃうと、しばらくPC丸ごと使えない〜ってことになるからな
つっても、システム稼働用のPCあるなら複数台PCあるはずだから心配ないのか？

昔と違ってかなり安くなってきてるし、システム動かすとかに関係なくUPS１個は置いておいたほうがいいと思うけどね

>>725
1日にこんくらいは動くだろーとか
こんくらい動いたら今日はけっこう動いたねーといえるみたいなのが判断できるようなサムシング

停電でマシンがアボンはどうでもいいけれど、ポジションを適切な処理されないまま放置されるのが一番怖い。

>>731
スマフォから決裁か注文変更すればどうだ

PC壊れるのって３年に１度あるかないかだろ
・逆さしいれる
・ネットで代替アクセス（スマホ、旧ＰＣ、漫画喫茶）することを想定する
・プログラムは最新のものをバックアップ
これ以上でもこれ以下でもないと思うんだけど
頭いい奴はあれこれ考えて大変だなｗ

>>730
こんくらいってどれくらい？

過去の結果をEAで計算できるが、
未来がどうなるとは誰もわからん

過去の変動幅が、大きいのか小さいのかを判断するのは人間だよ

人間の判断をEAが代行しているだけでEA自身が何か答えを出すということはない

だからまず初めに人間が、定義を作る必要がある、何を持って大きいとするか？

せっかくコンピュータを使うならコンピュータに得意なことをさせればいいのに

>>732
VSPても宅サーバでもどちらもそうするだろうけれど、
VPSなら監視サービスとかもオプションで簡単に使えるから楽だ。

監視って何をチェックするの？
サーバーがフリーズしてないかとか
mt4が起動しているとかなの
その手のものは自作出来るので必要ないかなと。。

>>734
いちいち人のいうことにケチつけたり否定しないと気が済まないタチなの？
未来はわからんとかそんな判りきったことは聞いてないんだけどな
大きいなーって感想を機械に言わせたいわけじゃないしそんくらい読んでわかると思うんだが
まぁもういいや

サーバ落ちや回線断だね。
そりゃ自前で用意してもいいけれど、それなりの品質を求めるとコストもそれなりになるからなぁ。
そういうのが好きな人は時間と知識を使って自前で用意すればいいと思う。
私はちゃんとテストするのは取引システムだけでたくさんだよ。

こんな話題ですら殺伐とできるおまえらすごい

なんだか儲かってない人が多そうだな
喧嘩してるわけじゃないのに
そんなにアツくならなくていいよ、
スルーしてちょーだい、ただ仕事柄、
経験者としての話をしてるだけだよ

俺もコンスタントに利益出して早くこのスレ卒業したい

ユロスイ向けのEAつくるだけでもそこそこ利益だせるだろう

ボラティリティを計るATRってのがMT4に標準であった…
これってあんま使われてないらしいけどEAによってはけっこう重宝しそうだな
ボラに合わせてSLとか設定する時とか

いいかげんおまいらMT5に移行汁よ

使える業者少ない

>>746
そこなんだよね
国内のメジャーどころがサービス開始すりゃすぐにでも口座開設するのに

今までのEAやインジケータを棄てざるを得ないMT5は普及しないんじゃない。
恐らくMT4を改良していくしか無いのかも。

表示していないチャートの現在の5Mの高値安値を取得するにはどうすればよいのでしょう？
iHigh、iLow 関数で取った値は直近のものではないようです。

１にしてるところを０にするんだよ

iHigh( "USDJPY", PERIOD_5M, 0 ) と書いていますが、毎回同じ数字が帰ってきて現在の値が反映されません。

>>751
そこは間違ってないんじゃない
変数の代入とかミスってるんでしょ

ArraySetAsSeriesじゃね？

今度こそ完成だ
やっと・・・やっとできた
何度もカーブフィッティングにやられてきたが
今度こそは打ち勝てる
あとは祈るだけだ

おめでとう

>>754
おめでとうー

何をもって　「できた」と判定した？

usdjpyで期間10年のpf1.3のが出来てやったーって喜んでたんだけど
eurusdでバックテストしたら全然駄目だった
こういうのって通貨ごとに調整しなきゃ駄目なもの？

通貨が違っても同じ値動きだと？

>>758
うん…むり？

グランビルの法則のようなごく基本的なロジックしか使ってないから
どの通貨でも共通で行けると思ったんだけど
甘かったか

forex.com なら一定の取引額（たいした額じゃない）があればVPS無料で使えるよ

継続的に勝てるEAを作れるかどうかが、生死の分かれ目だからね、精進するしかない。
このスレに来るような人は裁量でやってたらいつかは必ず、感情に呑まれて「ドカン⇒死」をやってしまうはずだからね。

・裁量⇒いつか必ずドカン死あるのみ。
・ダメEA（大部分）⇒ジリ貧

>>759
無理だと思う、俺もいろいろやったが
シミュレーションではなく、実弾でテスト、「調整」が必要だと思うなぁ

遅延型オシの逆・systemとかが今フィッティングしてるんでしょ

中間部分を抜くような・・

いかにその時期に合わせたカーブフィッティングをするかって事なのかな

カーブフィッティングも自分でやるeaを作りたい

カーブフィッティングでいいなら375にソースがある

カーブフィッティングのフィットって言葉は適切なのだろうか
一つ一つ検証していくと、たしかに結果はいいけど、
微妙に自分の想定と違っていて、その期間に合っているEAではなく
ただのラッキーではと思い始めた

結局レンジかトレンドかに行き着く気がする

カーブフィッティングって意味なくね

トレンドフォローって難しくない？
自分はモノにできなかった
多通貨でBTわりといい感じのもできたけど実運用ではダメだった

ちょっと聞きたいんだけど
EAの中で乖離率を使いたくて組み込んだんだけどうまく値が帰ってこないから
値を返すだけのEA作ってみたらやっぱりおかしい

kairi_pt = iCustom(NULL,0,"kairi",14,0,1);
Print(kairi_price);

ってやると2147483647.0って値が帰ってくる
これって２の32乗？
つまり振り切った値が帰ってくるんだけど何が間違ってんの…
チャートに乖離率のオシレーター表示して値見ると普通に0.5とか1.0なのに

ごめん変数の名前変わってた
コード２行目は　Print(kairi_pt);　ね

自己解決
変な値を返してくる謎は解明してないけどEAの中でiMAから乖離率計算させた
これだとちゃんとした値取得できるわ

その値はEMPTY_VALUEだね。
試してないから知らんけど、可能性としては
　kairi.ex4がない
　kairiの引数は3つだけどperiodしか指定してしていないので
　変な値が使われてる
とか。引数が足りない時はデフォパラが使われるはずだけどMT4が
バグってるのかも知れない。

>>774
ありがとう
やっぱそういう値が帰ってきてたのか
俺の持ってるkairiが変なヤツなのかも

ところで上昇トレンドと下降トレンドって上昇の方がEAで利益出すの難しくない？
下降トレンドで利益が出るのはけっこうできるんだけど
上昇で利益出るのはパラ逆転してもなかなかできないし利益出ても緩やかになっちゃう
やっぱ下りの方が勢いがあるからなのか

漠然としたイメージで恐縮なんですが、
ｍｔ4上で売買サインが出たとして、それをMT4と提携していないFX会社で
発注するシステムを作ることは個人レベルで可能でしょうか
その場合の必要な言語と環境をご教授いただければ幸いです

>>777
余裕で可能。C言語

>>778
市販の本だと楽天のRSSを通して云々ということですが、RSSは必須ですか？楽天以外のその他の会社で
WinAPIを使ってBrowser操作をシミュレートするプログラム（イメージとして自動でブラウザ開き発注ボタン押すような）
でも構わないのですが。ちなみにｈｔｍｌとｃssは初級レベルならわかります。

こんなスレあったんですね、自分も苦労しました。
皆さん頑張ってください

今のMT4なら外部のプログラム無しで HTTP アクセスできるよね。
InternetOpenW() あたり使って。

MT4と提携していないFX会社

って、自動売買禁止じゃないの？

>>782
凍結覚悟なんだろ

MT4口座作って、MT4で自動売買させたほうが面倒臭くなくて良いと思うけど。

どなたか助けて欲しいのだけど、tickstoryで
＞ダウンロード中にエラーが発生しました：リモート サーバーに接続できません。（URL：http://www.dukascopy…

とか出て、データをダウンロードできなくなってるんだけど、どういった要因が考えられるんでしょうか？
半年くらい前に一部やった時はできたんですが、昨日と今日やってみたら何をしても
どの通貨も落とせないんだけども、何か不味いことしてるのかなあ。

tickstoryのバージョンが古いんじゃない？

>>786
調べたけど最新でした
もう、１からインストール全部やり直すしかないかなあ…それぐらいしか思いつくことないし

となると、面倒だけどそれが一番早いかもね

もう一個フォルダ作ってそこでインストールし直しなりして
上手くいったらデータだけ普段使うものと置き換えれば

787だけど、仕方ないので全て再インスト。
CドライブがいっぱいになったんでAppData移動とか色々苦労したが
一応なんとかできたんで報告だけ。

>>789
どうも。読む前に実行しちゃってたんでそれはやってないです。

>>790
display文入れるならログはこまめに消した方がいいよ

レンタルサーバ使おうと思ってるんだが、どこが良い？

>>792
さくらかサーバーマン(DTI)か。
両方ともVPSで使っている。
無料もなくはないが使いやすいところはなかった。

>>793
それってWindows入れなきゃいけないの？

WINEでWindowsエミュレートじゃね？

wineのエミュ力(ぢから)はそんなに強くないからなぁ。
たぶん無理やね。

http://awoni.net/hosting

TimeCurrentやTimeLocalはtick単位、つまり1pointでも動かないと取得できないですけど、
MT4で例えば00:00:00.00に何が何でも絶対発注する手段はないですかね

さくらはWindows　CDアップロードしてOSインスコできるよ
詳しくはググれ

自宅鯖(debian)上のwineでmt4動かしてるけど、なんとか動いてるよ。たまにおかしくなるけど。

自宅鯖ならwindowsでやればいいじゃない
趣味？

WineでMT4はトラブルの元だから止めておけ
やるなら、さくらVPSでWindowsの方が1000倍よい

さくら&Ubuntu14.04&wineでいけるよ。

急にＭＴ４のバックテストの速度が速くなった…なんで？

月1000円前後の仮想ウィンドウズｖｐｓってどうなん？
今、お名前com使ってんだけど半額くらいだから保険のため
2社に分散しようかと思ってんだけど。問題なければ。ただ安かろう悪かろうじゃ意味ないし

正直、高いところを使うぐらいなら、適当なＰＣを購入して
それ専用に使った方がマシな気もするし、
安いとこは性能わるそうだしセキュリティも心配だし
どうなんだろう

情弱はそんなところで悩んでるのか
大変だなｗ

稼げてればそんな事気にせず安定してるところ選べるのにな

稼げてるけどねえｗ
むしろだから気にしてるわけだがな

この話に参加してる人はみんな稼動させるEAを持ってるのだろうか
俺にはない

さくら業者うざっw

すぐ業者扱いするやつって頭悪いの？
こんな過疎スレにざわざ営業しにくるわけないじゃんｗ

EA用途じゃないけど、俺も一番最初に契約したのはさくらだった
さくらがいいっていうより、サイトの雰囲気や名前、価格などから
なんとなく信用できそうに見えて使ってる人も多いのだと思う
実際にどうなのかは別にして

さておき、このところEAとは結局裁量の手法を編み出すことと
変わらないなぁと感じてる
ここ三日ぐらい、EA作ってるはずなのにコードも書かずチャートとにらめっこｗｗ

裁量の手法編み出すにも結局EA化してバックテストに掛けなきゃ
有効かどうかわかんないしね

>>814
人間が無意識にやってる事って凄いなぁと思う今日この頃

>>815
だよねー
目で見れば一瞬でわかるようなわかりやすいサポレジとかトレンド転換部分とかも
EAに判断させようとなると頭抱える

コード化することはしばらく悩んだらわりとなんとかなると思うけど、
結局問題になるのはそれがサポレジだとして機能するのかどうか、
どんなサポレジなら機能するのか、機能するかどうかはどの要素に依存しているのか、
というようなところで、結局それはEAであろうと裁量であろうと当たる壁に思う

意味のあるフィルターの条件で悩んでる。
取引回数２００回で買に有意のルールがあるとする。
フィルターAを入れて取引回数８０、５０、７０回に分かれたとする。これを a、b、c とする。
a は買に有意。b は買だが有意とは言えない。c は売だが有意とは言えない。
このフィルターAは意味があるのだろうか。

さっぱりわからん
bは買だが有意とはいえないってどういうことなんだ

例えば期待損益は買いでプラスだが区間推定の端の方はマイナスに突っ込んでる場合は有意とは言えない

フィルタを入れて回数が分かれるってのが意味わからん。
バックテスト期間中右上がり、フォワードテスト中も右上がりならいいんじゃねーの？

エントリポイントをMAの傾きで絞る場合
右上がり、右下がり、それ以外
これフィルターって言わない？

それならMAフィルタと言ってもいいな。
で、答えだが、有意なんだったら意味があるんだろ。

日本語でおk

ティックが動くとEAのプログラムが動くんだよね
ティックが動くのって、かならず上か下しかないのかな
「同値だけど動いた扱い」という状態はないと考えていいのかな

システムトレード系で活発で興味深いブログ無い？
気が付いたら数年前に参考にしてたところがほとんど活動してない。
(とあるなんちゃらとか)

みんな頑張ってEA作ってるかー
俺は心が折れそうだが頑張る

どんなの作っても長い期間でやるとプラマイゼロあたりに落ち着くのが哀しい
期間絞ってやれば右上がりならなるけど

>>827
その期間で全ポジクローズして再スタートではダメなの？

>>828
いやバックテストの話ね
やっぱどんな相場でも機能するものとかは厳しいのかな

プラマイゼロってことはスプレッド分は稼げてるってこった。
もう少しだよ。

>>827
俺も多分同じ所で躓いてる。
いくらやってもサンプル数が多くなるほど期待損益は小さくなっていくんだよな・・・

>>827
心が折れたので今日で2週間お休み
MT4じゃない奴もデモしてて、口座をやっと作ったけどまだ手付けてない
そろそろまた作らないと

やはりみんな通る道なのか…がんばろう

裁量だと当たり前のようにスルーするような場所もEAだと条件さえ合えば入っちゃって
それをひとつひとつ条件で潰していくのもオーバーフィッティングになっちゃいそうで
うーん悩ましい

逆張り型EAが好パフォーマンスと聞いて心が折れちゃったけど、最適化しようと頑張っている内に
鋭い裁量EA（実際にはマニュアル売買だが。裁量感は、あんま無い）になって終い
、どっちがどっちか解らなくなってしまう

折半弁当みたいな、放置できるような材料相場だから

>>784
スプレッドがなあ

>>835
SPドル円 0.3銭
割り切って米ドルだけならSPは無視できる

ネイチャーFX？ってとこがドル円0.2くらいじゃなかった？
約定力は知らない

俺XEだけど最低でも2銭くらいからだからやっぱ厳しいのかな…

624 ：Trader＠Live!：2014/10/17(金) 23:27:08.41 ID:rKl2eZzi
381 ：Trader＠Live!：2014/10/11(土) 15:27:54.72 ID:VdGhMtAH
Pepperstone（ペッパーストーン）の日本居住者向けサービス停止が
決定したことを受け、XMでは急遽、
Pepperstone ECN口座利用者の移行受入れとして、
ECN の 「XM Zero(ゼロ)」を提供することになりました。

http://xmfan.blog.fc2.com/blog-entry-75.html


ペッパーの客の奪い合いが始まったようだね。

382 ：Trader＠Live!：2014/10/11(土) 15:35:09.53 ID:bIGOd3VX
入出金手数料が無料のままみたいだから、
他の条件もよければ、
XEマーケットでもいいかも



XEもECNはじめたね

>>838
ゼロスプレッドではないの？
まぁ、取引手数料ありの
スプゼロか、手数料無し、ボーナスありのスプ広めかの
選択なんだろうけど、迷うよね。
一長一短だよね

種も増えたし、ナンピン系のEA欲しいんだけど、お勧めある？予算1-3万ぐらい。

日本人は原油と
ドル円ロングで大丈夫…　(´・ω・｀)

hacked、envy、warrior
好きなの選べ

フォワードテストしたことないが、バックテストで良い結果がでたやつを評価してくれて、こちらもいい実験台になると思っていきなり大金回さしてもらったのがさっそく大赤字をぶっこいてしまった。。
申し訳が立たない。。

死ねと言われて然るべきレベル。。

p

フォワードテストは後出しジャンケンだから勝って当然

バックテストだったww

>>841
ここは自分で開発するスレだ

>>817だけど、ごめん、「コード化することはしばらく悩んだら
わりとなんとかなると思う」と書いたもののそうでもない状況に直面中

>>840
少なくとも0.5銭ぶんくらいは得するみたいだからゼロ口座にするかは悩んでる
EA者としてはボーナスなんかよりスプの方が大事だから口座作るかな…

>>844
バックテストは調整かけりゃPF4とかいくしなぁ
いきなり現生ぶちこむにしても小ロットで様子みないとね
出資側が納得して金出したんなら勉強になったしいいんじゃね

>>852
カーブフィッティングとかほぼないようなやつだったから変に自信持ってしまったわ。
それにしても、責任感じてか吐き気がとまらん。。

>>853
ちなみに大金っておいくらまんえん？

うーん
１年間に３回くらいしかエントリーしないけどパラメータ同じでどの通貨ペアでやっても
PF3.0くらいのEAができあがった…

通貨ごとに調整しちゃうとPF7.0とかいくけどカーブフィッティングになるから統一した
これを複数通貨で回して数年気絶しておくのがいいのかな

年３回なんて大博打じゃん
いいもわるいも気絶しとくしかないと思う

でも過去10年でどの主要通貨ペアでやってもプラスだから博打ではないような
エントリーできるかまったく動かないかという意味では博打だけどw

それはどの通貨ペアでやってもプラスになるようにカーブフィッティングしたってだけじゃ

20〜30回の結果だけでは統計的な根拠も薄いし危険だな
1回しくじったら回復を待つ間の時間が精神的に持たないと思う
資金も時間も勿体無すぎて

自分の自慢のスキャルEA（実弾運用）がこの2日間でたった22PIPSでした
裁量スキャルスレによればここ2日で100PIPS続々みたいですし、
こちらはスプが広く不利なせいもあるけど24時間稼動してるのに完敗です
早くオセロ将棋ソフトのように人間どもめを打ち倒したい

2日間の結果でどうのこうのと。。

ＰＦ信者ってアフォだね　期待値以外は見る必要なし

>>854
50ほど。。

PFも一定期間の期待値なんだけどね
まーPFよりは回数と最終損益（Profit）に対してのドローダウンの方が重視するな
多くてもドローダウンが半分以下じゃないと怖い

消費大国への道（´･ω･`）金融緩和 カネでジャブジャブ

日本国民がドルを買い占め、日銀が円を刷り続ければ
みんなハッピーなんじゃないか?… ＼(^o^)／

確かに、PFは1単位損失に対しての利益の平均値(=期待値)といえるね。

普通の期待値（損益/取引回数）より、ＰＦが勝っている点は
取引価格の数値にかかわらず、それを比較できる点。
例えば、Ａのシステムをドル円でテストして、
Ｂのシステムをユロドルでテストしたとする、
その結果から、ＡとＢの優劣を決めようとしたとき
その場合は期待値よりＰＦを用いた方がいい。

どのくらい儲かるかなんて贅沢なことは最初は考えなくていいのでは
部分的最大ドローダウンが最小になるようなストラテジーを探すのがおすすめ
どのくらい安定してプラスになるかが一つの数値によってわかる

ポジションのオープン時とクローズ時の情報(日時、レート、変数の値など)を
ファイルに出力してExcelで分析してるんだけど、S/LやT/Pで決済されると情報が取れない。

今のところOnTickごとにOrderを監視する方法を考えてるけど、それしかないのかな？

OnTrade

>>869
ありがとう。
MT4ではダメだったけどMT5ならできそう。

初心者が飛びつき買い（売り）をして、一番まずいところでようやく損切りする、そんなやり方の、
新規ボタンだけ逆エントリ（決済は初心者と同時）をするような
常勝ごちそうさまEAを作りたいのが夢

作りたいのが夢ならもう叶ってるだろｗ

これは良いツッコミｗ

ネコ氏の人工知能とやらのＥＡの再々々復帰はまだですかねえ？
（笑いの）ネタとして楽しみにしてるんですが。

１００万→５０万 と ５０万→１００万 (１/２倍と２倍)は等価じゃない。
１００万→５０万 と １００万→１５０万 (１/２倍と１．５倍)は等価である。
つまり、原資１００万で始めて一回目の取引で運悪く負けて５０万になった場合と、
次の取引で５０万から７５万に戻すのが同じ難しさ。
まだ結論出てないけどFXって実はもの凄く不利なゲームなんじゃないかと思えてきた。

1回目に勝って2回目に負けても同じこと

初心者は2倍にするか0にするかの賭けに出て失敗するんだけどな

>>875
原資に対してn％賭けるってやり方だとそう。
原資に関わらず固定額を賭けるなら１行目も等価になるよ（スプは考慮外として）

等比数列と等差数列の違いだなあ。

初心者みたいな話題でスレのレベルが低いなぁ

しかし何で夏時間なんて不合理なもんが世界的に採用されてるのか判らん
国によって導入時期も違うし過去データの検証やろうと思うと面倒でかなわんな
存在するメリットよりもデメリットの方が遥かに多い気がする

>>881
一時の勢いと、その後は慣習として残った感じだっけ?

日足の区切りもそれぞれ違っててめんどい
ていうか3時間分くらいしかないローソクができるのやめてくれ

夏時間が朝6時に太陽が昇るとする
冬時間に朝7時に太陽が昇るとする

この場合サマータイム期に1時間早く出社することで1時間早く帰れることになる
これお得だよねってだけじゃ多くの国がサマータイムを導入する理由にはならない
ちゃんと太陽が出ている明るい時間帯に合わせて働くことで節電できる
この節電の経済的規模がちょっとどころではないので多くの国が取り入れてるわけだ
あと犯罪が減るとか色々あるけどそこら辺はWikiに詳しく書いてある
なお日本でも戦後の混乱期にサマータイムを導入しようとしていたが、
食糧不足で早く家に帰っても腹減って寝られないとかなんとか諸説ある
　

wikiペディア読んでないけど何年か前の試算では
帰宅後の各家庭のエアコンの消費量が上がるから
逆に消費量が増えるみたいな話し合ったけど
あと都内で打ち水やるとかえって湿度が上がって駄目なんだっけ

wikiさえ読もうとしない怠け者が反論だけは持ち出してきて笑えるなｗ

だってその程度の話だもん

もっと買ってくれないと売れないんですけど

誤爆

ちょっと思いついたのでCCIのみでEA作ったら、意外に成績が良かった。
つっても7月からのバックテストのみだけど。
というわけで、いまデータダウン中。
今まで手先のプログラムで何とかしようとしすぎていたかも知れん。

通貨ペア
期間 1時間足(H1) 2009.11.13 00:00 - 2014.11.12 23:59 (2014.07.01 - 2014.11.25)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター
テストバー数 31159 モデルティック数 71713491 モデリング品質 99.90%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 100000.00 スプレッド 現在値 (20)
総損益 78027.32 総利益 163808.35 総損失 -85781.03
プロフィットファクター 1.91 期待利得 147.78
絶対ドローダウン 1152.55 最大ドローダウン 26197.15 (16.11%) 相対ドローダウン 16.11% (26197.15)
総取引数 528 ショートポジション(勝率%） 227 (28.63%) ロングポジション(勝率%） 301 (50.17%)
勝率(%) 216 (40.91%) 負率 (%) 312 (59.09%)
最大 勝トレード 5360.75 負トレード -1045.96
平均 勝トレード 758.37 負トレード -274.94
最大 連勝(金額) 19 (22921.92) 連敗(金額) 26 (-8726.59)
最大化 連勝(トレード数) 39484.13 (10) 連敗(トレード数) -8726.59 (26)
平均 連勝 6 連敗 9
（実際のテスト期間は7月から今日までで、上に書いてあるのは取得したデータ期間）

こんな感じなんだけど、この成績がアベノミクスに依存していないことを祈るのみ。
（明らかにショートとロングで成績が違うから）

>>891
単利なら総DDがヤバすぎるぞ?

>>892
これリスク高めの複利のデータです。
3か月で70%増なので、ドローダウンそんなに高くないような。

まあでも、さっきcciとemaで別の作ったらPF5超えてたから、たまたまcciが相場にあっているだけかも。

CCIだけでそれって凄い気もしたけど複利か
相場が変わったらいきなり落ちそうな気もするな
資産曲線が12年単体と13年単体も右肩だったらいいかも

個人的には2009年以降でずっと右肩上がりじゃないと
使う気にならないけどなぁ。

アベノミクスが始まってから
１０５円、１２０円が１つの目安って言われてたからなあ
１０５円は麻生と米担当者との会話うんぬん
１２０円は国内に工場が回帰する目安

むしろ、この期間でも、（オシレータ使うなら）
ｓで勝てる手法（ea）を探せと

いやいや、上げ相場ならLで勝てばいいんでないの？ 同じEAで下げ相場にも対応できてるなら問題ないかと。

ショートでも勝ててるならいいんじゃないの？
個人的にはオシレータだけで勝てるとは思えないんだよなあ
上げ相場下げ相場判断つきなら十二分だと思うけど
>>891
ショートでも勝ててるの？
場況判断はしてる？
なら脱帽です　うらやましい

確かに俺の作った大量のEAの中でもオシレータでの逆張り系のが成績いいけどな
順張りタイプはBT結果が良くても↓コツコツ↑ドカンのドカンがヘタすると数ヶ月に１回とかになっちゃう

>>900
俺も順張り系だからその気持ちわかるw
１年でプラスだったらOKと割り切ってのんびり構えてる。

俺は前張り系だからなぁ

そりゃそうですよ
相場の基本は上がれば下がり（下がれば上がり）、伸びれば縮む（縮めば伸びる）ですからね　ﾋﾋ

>>899
バックテストを見る限り、どうやら相場状況にかかわらず勝てるらしい。
ただし、順張りなので、コツコツ負けてる期間が結構長い。

それこそリアルだとメンタル的にきつそう。
set and forget it を地でいった方が良いかもしれない。

データ取ったので、2009年末からのテスト。
夢を見たいから複利w 3000$スタート


通貨ペア
期間 1時間足(H1) 2009.11.13 00:00 - 2014.11.12 23:59
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター
テストバー数 31159 モデルティック数 71713491 モデリング品質 99.90%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 3000.00 スプレッド 現在値 (20)
総損益 2364659.73 総利益 5101700.96 総損失 -2737041.23
プロフィットファクター 1.86 期待利得 340.93
絶対ドローダウン 419.06 最大ドローダウン 351305.85 (16.19%) 相対ドローダウン 38.75% (9085.82)
総取引数 6936 ショートポジション(勝率%） 3463 (41.52%) ロングポジション(勝率%） 3473 (44.77%)
勝率(%) 2993 (43.15%) 負率 (%) 3943 (56.85%)
最大 勝トレード 70455.55 負トレード -13595.44
平均 勝トレード 1704.54 負トレード -694.15
最大 連勝(金額) 33 (127365.80) 連敗(金額) 48 (-2007.27)
最大化 連勝(トレード数) 518934.09 (10) 連敗(トレード数) -116129.93 (26)
平均 連勝 5 連敗 7

とりあえずフォワード開始してて、数日では答えが出ないと思うけど、
答えが出たら一応報告するつもり。

しかし如何せん種がないから困ったものだｗ
本物だったらファンドに売るしかない？

2chで営業ですか？

え、2ちゃんにファンド来てるの？

ファンド？ 個人に売る気まんまんじゃねーかw
こんな所で営業してないでクソオンとかで売ったら？

そんなつもりじゃないっていうなら、ここで晒せよ
晒さないならいちいち成績うｐせんでいいからw

本当に勝てるEA小売りしてどうするよ。
小売りしたほうが金になるから売るんでしょ？
勝てるEAは運用したほうが金になるから、小売りはしない。

じゃあここでいちいち成績書かなくていいよ
うざいだけだからよ

まぁ・・・・その期間、それだけのデータだと何とも言えない
一番引っかかるのは期間の数字によって黒が白になるcciってところ
でも、本当に白かもしれんし何とも言えない

よくわからん。
成功例がもしあるなら、励みになると思うんだが。
俺自身、本当に儲かる個人で作れるEAがあるのかと、暗い気持ちになったことが何度もある。開発してる心理ってそんなもんじゃね？

ちなみにこのEAは、エントリー条件は10行満たない。イグジットはドテン。

あとから売りますとか言わなきゃいいけどなw

1000万くらい出してくれるなら売るw

>>911
そうか、cciだから期間が存在するのか。
パラメータのあるEA久々過ぎて忘れてた。帰ったらオプチして見るわ。
もうちょいドローダウン抑えたいところ。

複利は資産の増減が大きいから、手法自体の評価をみたいなら単純なマネーマネジメントからチェックしたら如何？
複利は、勝てると自信をもってから、設定するといいんじゃない？

別にあとから売ったっていいじゃん
スレ的には自分で運用する目的に絞ることは無い
まぁ売り出したとしたら作者が運用しにくい何かがあるんだろうなとは勘ぐっちゃうけどw

ところで結果の数字よりも資産曲線が気になるな
トレンドに乗る系だと基本ジリ負けが続いて数回の爆益で収支がプラスってのもよくあるけど
１年くらい下がりっぱなしの期間とかあると怖くて運用できんしな
というかそういうのなら割と作れちゃうよね…

CCIはRSIの4倍強の感度だから、細かい最適化すると良い結果になるよ。

2000万で売ってくれ
円とは言わないが

そいやオシレータ系はいろいろ使うけどCCIは裁量でもほとんど使った事ないな…
見てみるか

>>917
勘ぐるのはいいことだ。論理的思考の現れ。

>>920
え、ドル!？ 売った。

しかしちょっと、え。。？と思う事態に遭遇。ティックモデル品質の低いブローカーでテストしたら、全然ダメだった。基本変なフィルタかけてないし、シンプルなロジックだけに意味不明。

フォワード期間ある程度とって、その期間のバックテストかけて違う結果になるようだったら失敗なので、その時はロジック晒します。

ウォンです

ウォンかよ

>>918
資産曲線

http://u3.getuploader.com/mt/download/1039/CCI2012-2014r.gif
http://u3.getuploader.com/mt/download/1040/CCI2012-2014%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E8%A4%87%E5%88%A9.gif

ハイリスクの方がロット上限に達して曲線が安定して見える不思議。
取引数が多いから俯瞰的になって比較的なだらかに見えるが、実際は損切りの方が多い。
だから、リアルマネーでやると胃が痛そう。

>>924
複利じゃ解りづらい
単利で頼む

>>925
いまcciの"期間"でオプティ中にて新たにテストできません。
12、14、16、18 と来て、どれもあまり大差なし…か

>>924の下の画像のロット上限以降が単利と同じカーブ。
どっちにしろ俯瞰的になるから、なだらかに見えるよ。

>>925
>>891の時の曲線があった。微妙に複利だが、これが分かりやすいと思う。
http://u3.getuploader.com/mt/download/1041/CCI.gif

エントリーもイグジットもcci？

>>927
キッチリ損切りしていてDDが小さいから複利運用向きだね
取引回数が多いことも複利効果を増している
このキッチリした損切りはどうやってるの？
定数によるストップ指定？

ドテンだからね、ショートのエントリーがロングのイグジット。
ここら辺は前スレのHikaru氏の影響かもしれんね。 考えてみると確かにドテンは論理的。

損切りはしてないよ。

って、まだ本物の確証がないのに、アドバイスになるのか？ｗ
少なくともバックテスト無双のアドバイスにはなるか。

自分も5年くらい前にCCIとグランビルを組み合わせたドテンシステムを作って結構好成績だった記憶がある
1H足を使っているのなら、1M足にしてパラを全部60倍してみると新たな発見があるかもね

パス 損益 総取引数 プロフィットファクター 期待利得 ドローダウン $ ドローダウン %
1　　　　　　　68307.17　　6936　 1.76　 9.85　 4660.67　 31.76
2　　　　　　　58196.16　　7032　 1.59　 8.28　 6964.37　 35.45
3　　　　　　　61422.82　　6936　 1.59　 8.86　 7770.65　 35.40
4　　　　　　　68383.49　　6740　 1.65　 10.15　 10036.47　 36.53
5　　　　　　　60701.24　　6673　 1.56　 9.10　 10779.12　 43.53
6　　　　　　　57190.45　　6487　 1.50　 8.82　 12326.76　 49.60

うーん、まだ途中だけど。利益はあまり変わらないけど、期間が長くなると
明らかにドローダウンは増加傾向にあるな。

そもそもCCIでトレンドの初動についていくロジックだから、ドテンまでの猶予が長いと
その分ドローダウンも多いというわけか。 逆にもっと敏感にした方が良いのかも知れないな。
とはいえ、5分足とかあり得ないけど。ノイズかトレンドかの見極めが勝負の分かれ目だから。

>>932
ありがとう。今のもう少し調整したらやってみる。
完成前にいじり出すと、そっちに移って元には戻れなくなるのがいつものパターンだからｗ
脈がありそうだから、これをひとまず完成させたい。
相場への最適化はしないけど、改善できるところはしていくつもり。

こりゃ多分バグってるよ
診てやっても良いが？
晒すのがいやならメアド教えるよ

まじ？
バグってるかの見極め方教えてよ。
晒すの嫌だならメアド教えるよ。

この先upしろ、しないならゴミだ、クズだ、消えろ！
なんて人が増えてくるだろうから、ほどほどにしたほうがいいんじゃないの？

どこがバグってるんだ？
上手いこと言ってパクろうとしてないかw

結局上手く行ったのかどうかは後で教えて欲しいな

ｽｸﾘﾙ が、顧客ID、mail売り始めたっぽい。
他に知る人いないからｗ

他の通貨でもテストしてみてよ。

EA屋は土日もやることあるのがいいよね
構想に作成とチェックと調整が追いつかないが楽しい

>>940
通貨毎に特性があるから、ダメな場合は多いよ?
というか、共通で使えるのを探すのは遠回りが多い

通貨ごとの特性ってなんだろうね？
マイナーは置いておいて、メジャー通貨の場合、あまり「信用」は変わりない気もするし、
そうかと思えば変動の激しい通貨もあるしねえ。

見方を変えれば、1pipの価値は通貨ごとに同じかどうか？と言うのはとても面白い問題かも知れないね。
うまく活用すれば聖杯になるかも？ 次の研究テーマはこれで行くか。

とりあえず、フォワードテストやってみて挙動がおかしくなければ
10万円ぐらいを投入してみたら？最初は倍の20万を目標として。

俺は普通のテクニカル手法では勝てないと思っているけど、
それが誤りであればいいね。頑張ってくれ。

僕はドル円の日本時間帯だけ使用してください（＝レンジのみにしか対応できずトレンドだと大損）、とか
ポン円の欧州時間帯だけ使用してください（＝逆）とか
そういうEAは信用しないことにしてる。
その時間の動きが変わったら全く対処不能となるから。

せめて「レンジ重点で、トレンドではそれを判定して休止します」、ならいいんだけどね。

トレンドとレンジを見分けさせるのが一番難しいね

本当のこと言えば、トレンドかレンジは
後になってみないと分からん
過去を振り返るとトレンドが出てる、
レンジ相場だったと、言うことはよくある話だわ

時間枠にも依るしな
それが事前に判りゃ苦労しない

だから俺のEAは、トレンドやレンジなど
相場判断をしない仕組みにしたはw
これなら悩みは少ない、
月3-5%位しか増えないが負けなくなった

俺は逆に時間帯を意識した戦略しか興味ないなぁ。
いつでも、どの通貨でも通用するアルゴリズムなど無いと思ってる。

>>949
それカーブフィッティングでなければかなり凄いぞ

>>949は、超優良ファンド並みであるという事でよろしいか？

俺は時間帯は信じないなあ。
もちろん傾向はあるが、あてにはできないという意味で。
との通貨でも、というのは理想だけど難しいね。

時間帯の傾向つかもうとしてエクセルで検証とかはしてるけど
昔はともかく最近はオセアニア時間や日本時間にもそこそこの動きがあったりするから油断ならねー
前に流行ったアジアンスキャルも最近はダメらしいしな

>>951-952
まだ数ヶ月しか経過してないので
たまたまということで。。
でも多少派手に相場が動いた時にたいしたDDが出なかったので、以外といけるかもなんて思ったりしてる、
まあとりあえず基本的な戦略をいじらずに1年くらい動かす予定

ちなみに実弾での運用結果だよ
儲かったので来月旅行行ってくるw

>>955
取引回数にもよるけど、数ヶ月じゃ話にならない。
悪気はないよ。もっと長期でバックテストした方がいい。

バックテストは終わってる何年間分もやってる、問題なし

今話してるのは実際の運用に切り替えた後の話ね

ＢＴの想定どおり？
３〜５％は？

バックテストは2-3%だった
あれは使ってる為替のデータの精度の問題もあるしね

２０〜３０％／年、ってことだよね
それなら悪くないじゃん
幸運を祈る

次スレキボンヌ

ID:7UU+inh1
この人のうｐした画像全部消えてる見たかったな

>>961
EAで自動的に立ててくれればいいのにね

>>962
消えてない。2ちゃんブラウザで見えないだけ

ちなみに、スレタイのねこって何？

コテハンに居るらしい。
前スレのHikaruとそのコテを同一人物と思っていた奴が、スレを立てたらしい。
よって、特に意味はない。付けなくていい。

猫ってのはこのサイトやってるやつでしょ。
http://fx-ai.com/
何回目かのリセットでも失敗してるみたいだけど、これドテンシステムだよね。

次スレ
【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part18 [転載禁止](c)2ch.net
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1417338076/

>>968
天才乙

10年間連続でほぼほぼ右肩上がりのプラスの結果がでたんだが、
EAまだ初めてから間もないので大金つっこんでいいのかどうか悩んでる。。

http://download1.getuploader.com/g/3%7Cmt/1042/USDJPY.png
http://u3.getuploader.com/mt/download/1042/USDJPY.png
スプレッド: 5
PF: 1.18

アドバイスたのむ

マジレス、大金は突っ込むな
少なめの証拠金で小さなポジでやればいい

>>878
でもいつかはロット上げないと複利実現できないでしょ？
10万増えたら+1ロット みたいなやり方と
2倍に増えたら2倍のロット みたいなやり方はどっちが有利なんだろう

>>776
株なら売り買いがあるけど為替だと二通貨間の力関係だから上も下もないのでは？

>>972
>>176参照
実際に導き出すのは難しいけど、論理的に最適解が存在する。

>>495
例えばある瞬間に
1ヶ月保有することを見込んでLする人と10分保有することを見込んでSする人がいて、
どちらも正しい判断だったとする。
これをEAの中の複数ロジックだと置き換えると両建ても意味があるんじゃないのですか？

>>972
損益の非対称性を乗り越えてなるべくな期待値を得るための手法ですね。

でも定理を使うのに必要な勝率は期間によって移り変わっていき、なおかつ事前に予知することはできない。

結局カーブフィッティングのための定理に過ぎないんじゃ？

どてん思考は、相場を上がるか下がるかの二極で考えてるんだろうな。

EAスレなのに、たまにテクニカル全体についての面白そうな話が出るな
でも、EAを考えるというよりテクニカルの研究をしてる感じになってくるのは分かる

>>976のアンカー間違えました。
×>>972 ○>>974
それとFXがコインなどのキャンブルと違うところは自分で勝ち負けを決められるところにありますよね。

ナンピンEAのように10年待って勝つから勝率100%という例もあります。
逆に期間をズームインしていくと、バイナリーのように勝率は限りなく50%に近づきますね。

すると保有期間と勝率の関係を通貨ごとに統計をとって関数化すれば、ケリーの定理が使える！？

>>976
相場のポジションサイジングに使うなら懸念の通りでしょうね
論理的な最適解は実際的、実践的じゃないからケリーは忘れてもいいかも
相場に応用しても過去に依存した数値しか計算できない

>>976
個人的には、結局トータルポジションのMAXレバ（証拠金維持率）をいくつにするかだけだと思ってます。
感覚的に５〜１０倍がリスクと効率の折り合うところなんだろうなと。

>>977
相場を二極でとらえているんじゃなくて、ポジった後んい出来ることが
二つあるということ。持ち続けるか、清算するかだ。

上がると思うならロングを持つべきだし、下がると思えばショートすればいい。

ただし付け加えると、判らなないなら保留にしておけばいいということで、
ここに反発する人は大勢いる。

>>970
スプレッド5って、5 points ? 50points ？
その微妙な右肩上がりだと、モデル品質あげてみた方が良いかも。
Dukascopyから落とすか、tickstory インスコするべし。

モデル品質あげてみて、その上でPF1.18なら、少額からリアル運用してみれば
いいのではないかな？

先が予想できないなら、ポジションを閉じようよw

for文4重入れ子で557億回、
実際のEA内のfor文が1回0.01秒かかるとしてBT終了まであと17年7ヶ月・・・

0.01秒はかからないだろうが、工夫のしようがあると思われ。。

そんな貴方にOpenCL！と思ったけどmql5でしか使えないんだな。残念！ｗ

>>971
>>983
アドヴァイスどーも

1時間足しかみてないのでtick品質は関係ないとは思う
tickデータ収集方法しらんかったから使わしてもらうが