【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part16

EAの開発をメインとしたスレです。

▼関連スレ
【MT4/5】MetaTrader初心者専用43【ゆとり隔離ｽﾚ】
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1399897388/

▼参考サイト
MQL言語リファレンス日本語翻訳マニュアル
http://www.metasys-seeker.net/MQL4_Reference_ver1/MQL4_Reference_Contents.html
MetaTraderまとめWiki
http://hikaku.fxtec.info/metatrader/

▼アップローダー
めたとれなうｐろだ
http://u3.getuploader.com/mt
MetaTrader掲示板
http://bbs.fxtec.info/x/c-board/c-board.cgi?cmd=;id=metatrader

▼前スレ
【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part15
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1389026137/

blju

C言語で遺伝的プログラミングのラッパを作成して、
1000本の足毎に自動的に再学習して最適なトレーディングルールを
学習させたいと考えています。

そのために遺伝的プログラミングの最適化関数には、
平均利益やシャープレシオを使用したいのですが、
それらの値を返す関数はないでしょうか。

リファレンス集を参照してもそれらしい関数はありませんでした。
やはり、口座情報や取引情報の関数を応用して自作の関数を作成する、
それしかないでしょうか。

というか、可能ならば、ルールの自動生成や進化はC言語側で行わせて、
生成したルールをメタトレーダーに渡して、メタトレーダー側で
一定期間のストラテジーテスターを動かして売買結果を適応度関数として
C言語に返せればベストですが難しいですよね？

バッチファイルからストラテジーテスターは動かせるみたいですが、
利益等の結果を返せる関数はなく、レポートがファイルで出力されるだけ、
みたいですから…。

おれもGAGPは考えて試そうとこころみたが、そもそも相場の本質とそりが合わないことに気づいてやめたわ

遺伝的アルゴリズムを使おうというのに、
平均利益とか簡単に関数を自作できるのではないかと。
シャープレシオってMT4の情報だけで計算できると思ってる？

難儀な計算はMT4では辛い。当然DLLの利用がいいけど。

やればやるほど、高度なルールは出口が見えなくなる。
C言語や情報処理の勉強にはなるけど、相場には向かない。

ビルド600以降のデコンパイルをする方法があると信じてます。
情報をご存じの方がいれば連絡ください。
よろしくお願いします。

だれかBuild600とBuild610とBuild625のコンパイラをください

7ですが、結局Freelancer.comで依頼してやってもらいました。
BeautiCGさんという人が完璧にこなしてくれました。
ちょっと高かったけどｗ

俺、C言語で遺伝的プログラミングを組むつもり。
平均利益やシャープレシオを利用するんだけど、
言っている意味判るかな？
あ、ごめんごめん。判んないよな？
「地獄のミサワ」

>>9
クラスを含むソースをデコンパイルしてみてほしい。
内部的にどう実装してるのか気になるｗ

BTで今までで一番の手応えを感じたけど、ナンピンシステムなんだよなぁ

7と9に書いた者ですが、騙されてしまいました。
何かおかしなソースコードを渡されてしまった。。
引き続きビルド６００以降のデコンパイル情報を希望します。
お願いします。

どんな内容だったの？
うｐしてみて

>>13
どうせなら誰にいくら騙されたか書いとけばよいのに。

>>14 >>15
恥ずかしいから嫌ですｗ
気付いたときにちょっと凹んだ。

> 完璧にこなしてくれました。
とか言ってたのにか。

好い評価つけてるみたいだが、$80詐欺られたんならそう書いとけよ。
https://www.freelancer.com/u/BeautiCG.html

>>17
偉そうに、うるさいのう。。

調べあげて、リンク貼って、
鬼の首でも取ったように、してやったりみたいな感じですか。

この流れ、テラワロスｗ

　　　　　　　　　　　　　　 ノ´⌒｀ヽ
　　　　　　　　　　　γ⌒´　　 　　 ＼
　　　　　　　　　　.／／ ""´ ⌒＼　　）
　　　　　　　　　　.i /　 ノ　 　 ヽ　 ｉ　）
　　　 　　　　　　 i　　 (･ ）｀ ´( ･） i,/
　　　　　　　　　　ｌ 　　　（__人_）　 |
　　　　　⊂⌒ヽ　＼　　 　｀ー' 　/　/⌒つ
　　　　　　 ＼　ヽ´　　　　　　　　 ヽ　 /
　　　　　　　　＼_,,ノ　　　　　　　|､＿ノ

でも、そういう情報ありがたい

老舗でも出来ない事を聞いた事も無い中華が出来るという時点で不安しかないと思うのだがw

WWIでお願いしますって投げとけよ。
しばらくしたら、誰かデコンパイルしてくれてソースをアップしてくれるでしょ。

でもカペラが無理って言ってる位だからねー

BeautiCGさんは、ちゃんと仕事したんだけど、
includeファイルとかがが足りなくて、依頼主がビルド出来なくて
騙されたって勘違いしているだけじゃないん？


あるいは、もっと低レベルな可読可能言語にデコンパイルしてくれたとかね。
そこそこ実績がある人が、敢えて騙す動機が分からないデス。

>>25
ほんとに？と思ったらホントだった。
build600以上のex4は現状無理だと。

くれくれです、すみません。。。

取引の結果(pt)を時間単位で出力しようとしています。
普通にOrderCloseの際はまぁ、なんとかなると思うのですが。。。
ストップロスとかで、EAからの命令ではない場合のデータ取得方法が分かりません。

どなたか、へるぷみ〜

>>26
だから検証してみたいなと思ってファイルうｐしてっていったんだけどね

“ His work was perfect ”

こんなとこに騙されたとか書いてていいのか？
https://www.freelancer.com/projects/PHP-C-Programming/Please-Decompile-MetaTrader-Build-Again.html

足n本おきに統計をとるインジケータってご存じの方います？

たとえば過去の日足チャートの水曜日の分だけ抜き出して、何回、上がったか、下がったか、値動きの期待値は幾つかを測るインジケータが有ればいいなぁと、、、


作ればいいんですけど(^-^;

>>31
てか、私は騙された愚か者ですって書いてるようなもんで
より多くの詐欺師を集めそうだけど・・・・・・

なんか、色々と憶測が書かれていますが。。
やっと別の人にデコンパイルしてもらいました。
やはり質の悪い２ちゃんは何の訳にも立ちませんね＾＾

って言いながら次の書き込みでは騙されましたっていってたじゃんw

何名かの方からメールいただきました。
今後は個別で情報をやりとりします。

>>35 どういうこと？　
その後、別の人にやってもらいましたって書きましたが。

どういうことなんだろう
俺が流れを理解出来ていないのか、
デコンパイル希望さんがあれな人なのか

>>やはり質の悪い２ちゃんは何の訳にも立ちませんね＾＾
そう思うなら、二度と来ないでねー

デコされるなら、やっぱりウプできないなこりゃ。

デコンパイル出来ないと思うほうがおかしいわ

触っちゃいけない人みたいだな。

>>32
MT４じゃなくてCだけど、
曜日や日付や時間ごとの統計取るってプログラムなら3000円くれるなら。。
一応捨てアド張り。

>>41
すまん、それなら自分で作るわ

自分で作れるのに手間を惜しんでアイデアを２ちゃんで晒すなんて
愚か者のする事だよ

(´・ω・`)

あら、必要なかったのね
上のアドレスは消しちゃったけど
同じようなプログラム必要な人いたら言ってちょうだい
複雑なことでなければできると思うから

別にそんぐらいただでやったるわ
情報共有できたらスレ的にもいいし、ひいては俺のためになる

>>43
そだね(^-^;

いや、たいしたアイデアではないので、だれか知ってるかなぁ〜なんて、、、、思っただけです

だめだった＿|￣|○
あのEAは始値のみではテストできないみたい。open_buystopやlimit使ってたから。

だけど、怪我の巧妙であのEAで利益が出る仕組みが理解できたので、それをEA化しています。

>>32
その程度ならエクセルの関数なんかで十分かと。

バックテスト怖い。
今テストしてるやつ、2012年11月まで
超右肩上がりで、その後プラスになる兆し
のない右肩下がりで移行中。

その境目で何が違うって、多分モデリング
クオリティだと思うんだけど、99%にした
ところであまり意味はないだろうから、
ずっと適当に見ていたんだけど、始値のみ
で動かせばその呪縛から抜け出せると言う
観点に至り、開始値で動くEAを追いかけて
来たけど、あまり意味はなかった。

昔ここにリアルの値動きが精細過ぎて
リアルで通用しないなら、EAに与える情報
を間引くなりして精度を落としてバックテ
スト並みにすればリアルでもバックテスト
通りに通用するようになるのではないか？
と投げかけた時は一笑に付されたのだけ
ど、今回はそれをやってみようと思う。

>>50
ちょっと何言ってるのか分からないw
リアル口座でテストしてたんじゃなかったのかyo！

前スレで言ってたタイムフレームちょっと変えたらとか
11月からいきなり全然変わるって点から察するに
結局のところカーブフィティングかプログラム自体にバグがあるだけに思える

実際の値動きというか約定タイミングのずれとかはリアル口座でないと再現不可能だから
ほんとにごく小額ででもリアルで動かさないと机上の空論以外の何者でもない

ロジックに光明が見えたなら実践あるのみだし
バックテストは初歩的なデバッガみたいなもので、それ以上を求めちゃダメだよ

今年の2月頃から流れが変わったような。
2月以降に合わせるか、2011年の後半からに合わせるか迷ってる。

>>51
タイムフレーム変えて伸びたのは、決済を遅らせたからだよ。

11月から急変するのは、新しいEA。
指値注文したいので、エブリティックに
したんだけど、11月前と後でその差が
あまりにすごくて、笑えてくる。
富士山みたいw

ちなみにこのEAも通貨を選ばないメカニカルトレード。ま、908で書いたEAはだめだったけど未練はない。

で、その方法で勝てるの？
Everytickで確認した上でのOpen price onlyかと思ったらそうじゃなかったとか

指値や逆指値なら、EveryTickでバックテストしなければ
意味ないと思うのだけど？

どういうこと？

>>勝てるの？
2010年からテストすると、3ヶ月でロットが設定上限の50になりました。

ま、取り敢えず明日からデモで走らせます。

>>ま、908で書いたEAはだめだったけど未練はない。

908のロジックはわからないけど。
Open price only　で良い成績なのに　Everytick　でダメ駄目だったら。

新規バーになったときに、目標値（もともとの指値、逆指値の指定値）に達していたら
成り行きエントリーするというようなオーダーに変えてみたら？

商品先物や国内海外株価指数の5分足を2001年頃から持ってる人いない？
もしいたら買い取りたい。
あと2005年以前の指標の日付時間・予想・結果も欲しい。

AutoForexiteが使えなくなって凄い困ってるんだけどどうしたらよい？

ネイティブなら復元はほぼ無理だろ
断片が分かっても意味が無いんだから
さっさとDLLで作れよ
議論する意味も無い

ATRで閑散時にポジションを取らないようにフィルターを入れました。

>>57
ありがと。でも、908には本当に未練がないんだ。

その908のEA収益性を再現した次のEAが>>50なので、
こちらに注力します。

BT結果項目になぜ　損益÷MaxDD$　がないんだろう
一番重要な数値だと思うんだが・・・

>>63
それぐらい自分で見て計算しろよw

build646でコンパイルすると動かないっていうバグがあるのを発見。
build600とか610とかだと動くのに・・・

流石はおそロシア産

>>64
BT結果からソートができないじゃん？

>>66
その2つでソートすれば大体わかるだろ

>>63
MT5のカスタム設定で組み込める

いままで手を替え品を替えやってきたけどどれも通用しなくなってしまった。
アルゴリズムのネタが切れた。

ｍｔ４ですがve4.00にダウングレードしたのですが、メタエディターでＥＡを修正してあえてバグが出るように
書いたのにコンパイルしても何一つ下の枠に表示されません。
原因分かるレベルの人お願いします＞＜

>>70
すいません解決しました、一度ＭＴ４閉じて再度起動してコンパイルしたらエラー出ました。
でもダウングレードしたのはいいけどどうやって強制ｕｐグレードするんでしょう？

>>63見て思った
確かにこの数値は一番重要な気がする

そこで皆に聞きたいのだけど損益/MaxDD$がいくつくらいだったら優秀だと思う？
もちろんある程度取引回数がある事前提で

自分は作れても4~5くらいがいいところかな

>>72
直近一ヶ月で2,3割以下
1年で1割以下ぐらいかな
何ヶ月もドローダウンが続いてると我慢できる気がしない

pepperからメールきてて8/1から600以降しか使えなくなるって

Pepperのアナウンスが一番早かっただけで、
他の業者も7月いっぱいでそうなるでしょ

だろうね
いいよもう、大体変なバグ無くなってるし、
俺自信も509のなんて残ってないから、すぐにでも切ってもらって構わない

646だと仕様によっては動かないっていう重大なコンパイルバグがあるけどね
だからカペラもわざわざ610用も用意したりと面倒な事になっている

MQのビジネス姿勢が全くわからないw

MT5豊嶋本買っといたほうがいいんかな

JN

ストラテジの話もこっちでいいですか

どうぞ

既存のEAの買いと売りを逆にしたいんですけどどこを変えればいいですか？

TYPE_BUYとTYPE_SELLを逆に

>>82
OrderSend()の１番最初の引数を売り買い逆にする
//* OP_BUY 0 成行買い
//* OP_SELL 1 成行売り
//* OP_BUYLIMIT 2 指値買い
//* OP_SELLLIMIT 3 指値売り
//* OP_BUYSTOP 4 逆指値買い
//* OP_SELLSTOP 5 逆指値売り

OrderClose()の方も忘れずにチェック
OrderDelete(),OrderModify()もか
"Order"で検索して全部チェックかな

初心者で初めての自作EAに挑戦したんだけど、コンパイルはエラーと警告ともに０だが
実際デモ講座で実行しても取引してる様子がないんだ、、
そもそもロジックに問題があるってことかもしれないから一応いろいろ頑張って検証して
みたが、俺にはちょっとお手上げだから誰か問題点を指摘してくれ。
（プログラミング自体も全くの初心者なので見苦しいコードだとは思うけど頼む）
コードは全文をアップローダーに”EA”という名前でアップしました。
一応ドテン売買のつもりですｗ

リンク貼ってよw

テスターは動かしたのかな？
リンク求むｗ

ttp://u3.getuploader.com/mt/download/1003/EA.txt

これか

mql4懐かしかった
>>86
俺の環境では最小ロットが0.1だったが、EAでエントリーする最初のロットがそれを下回っていた
最小ロットはMarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT)で出る
あとはテスターでやるとエラーは出てたっぽいけど、とりあえず意図通りには動いている希ガス

ここ最近の全通貨　低ボラ相場に対応するため、スキャEAを作ろうと思ってます。

スキャEAでうまく稼げてる人いますか？

>>91
同じこと感じてました。
EAもそうだけど、スプレッドが小さい業者に乗り換えるのも一つだなって
思って、比較サイト見たりもしてますw
通貨はユロドル対応ですか？

OANDA　JAPANはMT4口座で
ドル円0.3　ユーロドル0.5で狭いよ
ただし5枚までの小口限定だが

OANDA　JAPANってそんな条件いいのか。
サブ口座として作ってEA放置してみるか。

OANDAは両建てできないのがな

OANDAの1取引5万通貨までってのは、
無茶やらない限りは何度かに分けて20枚とかポジとっても大丈夫ってことだよね？

業者だろｊｋ

スプレッドなんかより、勝てるロジックのほうが大事だわ
ロジックも組めてないのにスプ低いとこ行っても意味なし

スプ1未満なら利益出るEA作るのは容易いだろう。
スプ３になるとスプ回収するロジック作るのは相当大変になるけど。

スプ1未満でも利益出るEA作るのは決して簡単じゃないと思う
バックテストだけでそうなるなら簡単だが、実際に動かせばそんな簡単ではない

>>99
スプ1って0.1pipか1pipどっち？

mt4にGMOのチャート取り込んでバックテストしてるんだけど
バックテストそのものの信頼度は別にして他の国内業者でも同じような成績になるかな？

0.1pip なわけないだろｗｗ

OANDAって国内支店作ってレバ２５倍なんでしょ？
まあ凍結しまくりの国内業者より良心的そう

JN

FXDDのデモ口座で、FXDDのヒストリカルデータを用いてEAのバックテストを行っているのですが、不整合エラーで1万くらいの数字が出てしまいます。
これはヒストリカルデータに抜けがあるからでしょうか？
また対策はありますでしょうか？

【EA最適化に！】アルパリジャパンのヒストリカルデータ提供開始のお知らせ
というメールが来ましたね

作ったEAの評価してもらいたいんだけど
ここでおｋ？

FXDDとGMOクリックのデータってどっちがより正確かな？

>>109
データの抜けが少ないとか異常なはずれ値がないとか、正確の判断基準しだいじゃないかな
レート自体を判断基準にするのは難しいと思う
FXではこのレートが正しくてこれ以外は間違いというようなレートは存在しないので

>>110
バックテストの結果が信用できるのはどっちの方かな？

>>108
どうぞ

>>112
ではお言葉に甘えて
2000/01/01〜2017/01/01のUDSJPYです
http://u3.getuploader.com/mt/download/1007/TesterGraph001.gif

>>113
2つのグラフが並んでいるけど単純に固定ロットと複利運用のグラフって事？

>>111
FXDDはバックテストの経験ありで実用上は問題なかった
GMOクリック証券は未経験なので優劣は他の人に譲ります
個人的には過去のレートをトレードするわけじゃなし、別に拘らなくても　…と思う

>>114
その通りです

>>114
たぶん2000年から2014年のテストなんだろうけど、はっきり言うが気を悪くしないでね。
全く使えません。

14年間のテストだったとしたなら、14年間で443回しか取引が無い。
しかもスプレッド1.6でPF1.18じゃあね

もっとスプレッドを2（20)位にして、1年あたり200回は最低でも取引してPFが1.4以上
は無いと実運用は無理だね

がんばれ！

>>111
どっちもやればいいだけのこと。
片方でしか勝てないとかなら
使えないでしょうし。

あのグラフが2ヶ月ぐらいの推移ならいいと思うけど
14年間であの推移だと途中の暗黒期間が長くて怖いかも

何年もヨコヨコとか精神的に耐えられないし時間の無駄

てかレベル高いなマジで
2000年から綺麗な右肩上がりのEAなんて作れんのけ？
オレはPF1.2で満足してるんだが…
誰かくれないかな〜すごいの

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5150579.png
スキャEA、EURUSD 2008/9〜2014/6
スプ0.6に対してExpected payoffが0.8しかないのがいまいち。
SLは最大10ﾋﾟﾋﾟ、TPは制限無し。

2008以前でバックテストしてもプラスになるんなら
スプもっと狭いところで少額で使ってみてもいいんじゃないの。
そのトレード数なら使えるかどうか分かるまでそこまで期間かかりそうにないし。（3か月くらい？）

2000年代前半の1分足のヒストリカルデータとかおかしくね？
陽線が真横にずらりと並んだり、そんなんばっか
例えば.80OPEN→.82CLOSEの陽線が横並びになるっておかしいだろ
.82でCLOSEしたら次の足のOPENは.82付近になるだろ普通
それがワープしてまた.80からOPENしてやがる
そんなんでバックテストして意味あるのかね？

Expected payoffが0.8とかのスキャだと1分足のずれが多いと厳しいか。
俺はforexiteのデータ（もっとおかしいか）でバックテストしてるから
MT4のデータがどれくらいの精度か分からないんだ。
でもEAがエッジをちゃんと捉えてるなら無意味ってことは無いと思う。
それ以前のデータで突然マイナスになるようなら過剰な最適化を疑う。

rsiとか使うとな…

損大利小モデルのEAの方が儲かる気がするんだけど、みなさんはどうですか

コンスタントに負けるEAができました。
反対売買させたいのですが、正反対の売買になりません。
要因は何が考えられるでしょうか？

ifの条件式の部分はそのままで、SLの発注する部分だけを逆にするんだぞ

スプレッドは売買逆にしても逆にはならんよ
「反対に売買したら安定した利益が出るEA」の珍しさは「普通に売買して利益が出るEA」と同じで
大抵のEAは相場の値動きに対するプラスの相関もマイナスの相関もなくスプ負けしていくのばっかりだからなぁ

ちな、損失出たEAなら、その損失をApipとすると、
A - (取引回数xスプレッド）　pip を計算してみればわかるよ

>>123
2008以前はお察し。
>>124
それ、メタ社の足の話だよね。
>>125
forexiteて復活してるの？足全部ある？
>>127
気がするだけじゃないかな。
>>128
まず、スプレッド分以上コンスタントに負けてるのかどうかが重要。
>>129
売買タイプも逆にしないとだめでしょ。
>>130
前の結果は消したのか。
アルゴリズムどう変えたの？

>>131
そんな計算しなくてもExpected payoffの項目見ればいいだけでしょ。

今年は低ボラ対応スキャEAで運用中。

エントリーシグナル：過去の類似値動きを基にした予測アルゴリズム
TP：建玉ｘ50%、または、逆シグナル点灯時
LC：なし。維持率100%での残金不足による強制LC。

ポジションサイズは増やさず、10万ごとに出金。
今のところ1か月に1回は出金できてます。

>>132
変えた部分の方が多すぎて挙げきれないほどだが、
一番端的に言えば、前のシステムは「そもそも学習が正常に行えていなかった！」

・・・ようするにバグです。はい。
今回のはダイジョブ・・・多分。

>>133
ほ、ほら、スプレッドに２を掛けて逆転の成績がわかったりするし・・・（ｱｾｱｾ
正直言うとMT4のバックテストほとんど使ってないから何が表示されるか覚えてなかったり

>>134
それください

forexiteはサイトの仕様が変わって、以前取得できてたアプリが使えなくなっただけで、
今もダウンロードはできるよ。

個人的なEAの条件

・取引一回ごとに複数ポジを取らず、ロット数は一定
（ナンピン、塩漬け、ピラミディングなし）
・取引の判断が、現在のポジ方向によらない
（L持っててもS持ってても同じサインが出る）
・売り買いの比率が一定でTP、SL幅が公平
（ドテン売買のみが好ましい）
・平均損益、取引頻度が期間ごとに一定

他に何かあるかな

スプレッド負け以上だと感じているのですが、確信が持てないので見てもらえますか

初期証拠金 10000.00 スプレッド 2
総損益 -9987.30 総利益 4860.38 総損失 -14847.68
プロフィットファクター 0.33 期待利得 -3.69
絶対ドローダウン 9987.30 最大ドローダウン 10270.82 (99.88%) 相対ドローダウン 99.88% (10270.82)

総取引数 2710 ショートポジション(勝率%） 1220 (64.75%) ロングポジション(勝率%） 1490 (81.34%)
勝率(%) 2002 (73.87%) 負率 (%) 708 (26.13%)
最大 勝トレード 18.49 負トレード -445.71
平均 勝トレード 2.43 負トレード -20.97
最大 連勝(金額) 95 (280.15) 連敗(金額) 235 (-879.85)
最大化 連勝(トレード数) 280.15 (95) 連敗(トレード数) -2308.66 (6)
平均 連勝 17 連敗 6

>>139
これはスプ負けするぞ多分

>>137
そうなんだ。Autoforexiteはもう更新されないのかな。
>>138
そんな話より、もうこの手のスレには来ないんじゃなかったのか。
>>139
コツコツドッカンだね。

>>139
期待利得とスプの単位が同じなら、

-３．６９＝スプ＋予想負け
-１．６９＝予想負け分
１・６９＝反転・予想勝ち分
１・６９−２＝-０．３１　反転・スプ込

って感じで反転してもスプ負けだよ
期待利得ってpipであってんのかな・・・

俺も>>139は実運用は最終的にスプだけ負けると思う。
>>130の人も言っているけど、たまたまできた大負けするEAを売買を逆にしても使えるEAにはならないよ。

>>141
ずいぶん２ちゃんねる見てなかったから忘れてたが、来ないと言ってたのかな
それではさようなら

このテストのスプレッド０．２だと思いますけど、だめですか？

>>145
そのスプなら綺麗な右肩上がりが作れるはず

問題は、ロングもショートも勝率がいいところで、反対売買というのが、
ロングとショートの入れ替えだけで、他の決済等は同じタイミングで
行わなければいけないところだと思うのですが、それがうまくいきません。

ブレークイーブンなど、本来の動きと全く違うことになるのでしょうから、
どうにも頭が混乱します。マイナスからプラテンする前に決済することに
なるのですよね？ 意味あるのかな？ プラスの方がいいような。

>>147
反対にしてあげるからくれっていってんねん(´･ω･`)

そもそもレベルから見て初心者スレにいくべきだと思われ

今年のEA取引成果。

種　200万
建玉　豪ストLongのみ　20枚

1月　取引回数:49、損益+07.28万円
2月　取引回数:57、損益+13.25万円
3月　取引回数:67、損益+20.57万円
4月　取引回数:70、損益+12.27万円
5月　取引回数:31、損益+05.11万円
6月　取引回数:20、損益+04.77万円

やっぱり5月以降の低ボラ相場で取引回数がどんどん減ってきていますね。
でも、これ以上ポジションサイズを増やしたり、ショートに手を出すつもりはありません。

>>150
うまいね。
エッジをちゃんと掴んでるからロングだけにしてるんだろうね。
レベル高いEAだと思うよ。

>>150
いいなぁ

>>148
メアドください。

>>149
否定はしないけど、あちらで質問しても
帰ってくる答えに満足できない気がするので。

それであなたは、プラ転する前に決済する理由はわかるんですか？

>>153
では直してみるからEA送ってみて
[email protected]

一つ補足します。
売買自体の反転はパラメータで対応済みです。

わかりやすく書くと、破綻EAの代表のトラリピを売買だけを反転させても意味ないですよね？
それで済むなら両回転トラリピ最強です。

パス付けてうｐするから好きなパスワードも書いておいてね

送ろうと思ったけど、ブレークイーブンの
反対をSLでやろうとしていたことに気づいた。上がる方なんだから、TPだった。

これでだめだったら送ります…。

反対売買のつもりがどこで間違ったか、ナンピンEAに。

初期証拠金 10000.00 スプレッド 2
総損益 44988.89 総利益 48696.34 総損失 -3707.45
プロフィットファクター 13.13 期待利得 6.02
絶対ドローダウン 73.05 最大ドローダウン 11207.43 (18.76%) 相対ドローダウン 24.06% (6229.90)

総取引数 7471 ショートポジション(勝率%） 4600 (98.61%) ロングポジション(勝率%） 2871 (96.55%)
勝率(%) 7308 (97.82%) 負率 (%) 163 (2.18%)
最大 勝トレード 73.02 負トレード -29.75
平均 勝トレード 6.66 負トレード -22.75
最大 連勝(金額) 4274 (33472.94) 連敗(金額) 99 (-2005.05)
最大化 連勝(トレード数) 33472.94 (4274) 連敗(トレード数) -2005.05 (99)
平均 連勝 3654 連敗 82

おいおいw

2chなんて見てないで
親戚から金を集めて実弾で打つべきだな

総損失3707
最大DD11207
？？？
オレがおかしいのか

自分で作ったはずのEAが何故かナンピンゲールになっている時点で危険すぎるわ
悪い事は言わないからデモ口座で1年間楽しむだけにしておけ

DDに含み損の分も反映されてるってことでしょ。

>>160
実弾行っとく？ これ、３ヶ月半なんだけど、マネーマネジメント掛けると
６ヶ月で30倍に。その後破綻してPF1.06で止まりますｗ

破綻する前に半分でも出金すれば勝ち組？

3ヶ月半かよ

マーチンは入ってないよ。反対シグナルでドテンするはずなんだけど、
売り買いを逆にしてるから、シグナルの発生条件も変わっちゃったみたい。

だから自分で作ったのに自分の意図していない挙動になっているんでしょ？
自分でも原因がわからない物使うの？
あなたの金だから溶けようが知らないが、普通はそんな訳判らない物使えない。

いい加減チラ裏みたいな事ばかり書くなよ
初心者スレで頑張りなさい

ダメだったら送るじゃなかったのかい？

え。作ってみたら意図した挙動と違うことってないの？
すごいねえ。いつもそんなんだよ私は。
試行錯誤して、意図したとおりになるまでひたすら弄くってる。

思いついたことがすぐ意図したとおりに動くなら、どんなにいいか。

>>169
誰でも失敗はある。試行錯誤もある。
しかし、ここはあなたの試行錯誤をいちいち報告するスレじゃないって事に気が付け

>>169
意図した物と違う時はひたすら弄るのではなくまず確認すること

>>164

三ヶ月後にバックテストして
あー、やっとけばよかった
とならないように。

じゃあ、意図したとおりになるまで弄ったらいい。

意図しないものが出来たことを報告してどうする？

ごもっとも。
ずーっと考えていて、つかれて遊びに来たのも事実だけど、せっかくなので
取りあえずメールしてみました。

おっと。通貨は不問、タイムフレームは、長い方が良いです。パスワードは、ファイルネームで。

連絡に使って申し訳ありません。>all

Bursion646になりバグだらけ、一目均衡表はi-custom関数では認識しないし、ＳＬ.ＴＰも
とんでもないところで作動するし、５０９程度の精密性と使いやすさが確立される
までＭＴ−４でのシストレはやめることにして、今日、口座から全額引き出しました。
本当に信じられない出来事でした、ちなみに参考にしていた本の作者のブログ
も閉鎖されたままです、解決策を問い合わせる事もできないしまったくもってもー........

同じ646でも業者によってバグになったりならなかったり…
これってどういうこと？

.mq4のソースファイルを持っている人は動かなくなったりバグが出たりして、.ex4しか持っていない人は普通に動いているだけだよね。

こんな糞600が8月以降強制使用なのか

2007年以降だと右肩上がりでだけどそれ以前だと綺麗に右肩下がりになるEA出来たんだけどこれって使えるのかな？

>>180
2007でなぜ切り替わったのか理由付けができるなら使える
そういう論理的思考はできないの？

>>181
mt4の昔のチャート見ると変なヒゲ出まくってるからためしに売買逆にしてみたら
アホみたいな勝ち方するから信用できなそう
2007年からのデータはGMOクリックのデータを使ってるんだけど
それ以前でまともなデータないかな？

実はＢursion646で一目均衡表がi-Custom関数では正常に作動しません、勿論、テスターでも
異常を起こします、どなたか解決策をご存知の方よろしく。

iCustom使わないでiIchimokuで処理したらいいじゃね？

>>183
もうやめたんじゃないのかい

>>185少し未練です、スミマセン

最近この手のしつこいのとかチラ裏みたいの多いね

>>187チラ裏とはどういう意味？
しつこいとは？

┐(´д｀)┌ﾔﾚﾔﾚ

＞＞１８９　有難う、少しイラっときましたけど、現状ではもうこれ以上は
何も方策はないようですね。

2ちゃんなんて、チラ裏以上でもないだろ

反対売買にしてくれると言っていた人、どうなったかな？
私のEAのテンプレのコード長いから、寄り道してるかもしれんと思い始めた。

わかりやすく整えているつもりだけど、他人のコードは読みにくいからねえ。
現況報告してくれると、助かります。

>>190
iCustomで一目の値取得して矢印オブジェクトで表示して確認してみた
iCustom関数が正常に動作していないんじゃなくて>>183の書いたコードになにか間違いがあるんだと思うよ
http://kie.nu/1-Ps

＞＞１９０
ご意見ありがとうございます、テスターでの確認も５０９から６００系に変わり、誤認識
しています、勿論、本取引でも同様です、エラーはありません。
参考にした本の作者のブログも閉じられたままです、今もまだ販売されています、出版社に何度かメールしても
無しのつぶてです、ちなみにＦＸのブローカーはＦorex.comです。

さすがにこれは間違いないレベルｗｗ
見ておいて正解だったわ(＊´Д｀)ﾉ

http://yarichin.info/fx.html

うーん。反対売買できない。
ちょっと新しい関数加筆するひつようがありそうなんだけど、頭が回らなくて
手が着かないので、ちょっと離れて休憩することにした。

そのあいだにと、例のナンピンEAになったやつを実弾投入しました。
100$ 0.01ロットスタートです。運が良ければ、3ヶ月後に3000＄になってるかも？
（テストだと100$スタートも一応可能。）

>>196

ずっと思ってたんだが、
新しい関数以前に
修正するたびに
最適化してるんじゃないのか？

だから、
ナンピンEAが意図せず出来たりするんじゃないの？

175 ：前スレ908、128：2014/06/27(金) 21:37:01.10 ID:GLkkYbkB
おっと。通貨は不問、タイムフレームは、長い方が良いです。パスワードは、ファイルネームで。

連絡に使って申し訳ありません。>all

closeがうまく作動してないんじゃないのかね
だからクローズを忘れたまま、次のポジを取ってナンピンになる
さらに単純にSLひっくり返しただけでは反対売買にならない

>>197
オプティは一切やってません。というか、まだその段階まで行っていないので、
パラメータはまだまだ適当ですし、その適当なものでもある程度の方向性がわかるので、
それを見ている段階です。

>>198
そうですね、反対サインでのドテンなのですが、そのナンピン化してしまったやつは、
そこが機能していませんでした。
なので、そこは修正したのですが、相変わらず反対売買にはなりません。

私の言う「反対売買」は
今までBuyしていたものはSellして、
今までBuyをCloseしていた同じタイミングでSellをCloseしたいのです。

しかし、Closeのタイミングが同じにならないのです。その理由として、
ブレークイーブンを使っているのですが、今までBuyがブレークイーブン
していたものを、Sellで同じ動作にしなければいけないことなどがあります。

TP、SLは使っていないので、そのあたりは無問題です。

反対売買するところだけでもソースを貼ってくれないと分からん

BUYのClose条件でSELLをCloseすればいいんじゃね？

エントリーしたときの価格を保存しておいてそれを使えばいいのでは

202のとおりな気がする。

しかし、
元が利小損大なのに、ナンピンEAも利小損大って
気になるのだが。

新しい修正結果が利大なら、損のときの処理をきちんとすれば、
後はいいのでは？

int signal()
にて buy か　sellかを決めて、1 or 2 でリターンした場合に、

int start()中の
ticket() → Buy() or Sell()みたいな感じで発注してます。

なので、反対売買はint signalの 1 → 2 および 2→1 で
発注は反対になります。（元々reversesignal オプションもつけてあるけど）

oppsitecloseというオプションもありまして、これでドテン売買しています。

なので、int signal 内のbuy か sellの判断ロジックが逆転するのかということが、
一番肝要で、その次にブレークイーブンがきちんと反転しているかと言うことになります。

前の方もやってくれているかもしれませんが、どなたか、
我こそはという方が他にもいらっしゃいましたら、メアド晒してください。

ブレークイーブンの反対動作をかいてみたのがこれです。
ご意見あれば幸い。

void Reversemovebreakeven(double Reversebreakevengain,double Reversebreakeven){
RefreshRates();
if(OrdersTotal()>0){
for(i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--){
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if(OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==magic){
if(OrderType()==OP_BUY){
if(nd((Bid-OrderOpenPrice()),dg)>=nd(Reversebreakevengain*pt,dg)){
if((nd((OrderStopLoss()-OrderOpenPrice()),dg)>nd(Reversebreakeven*pt,dg))|| OrderStopLoss()==0){
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss(),nd(OrderOpenPrice()+Reversebreakeven*pt,dg),0,Blue);
return(0);
}
}
}
else{
if(nd((OrderOpenPrice()-Ask),dg)>=nd(Reversebreakevengain*pt,dg)){
if((nd((OrderOpenPrice()-OrderStopLoss()),dg)>nd(Reversebreakeven*pt,dg)) || OrderStopLoss()==0){
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss(),nd(OrderOpenPrice()-Reversebreakeven*pt,dg),0,Red);
return(0);
}
}
}
}
}
}
}

>>205
なんというか。。すっごく読みづらいコードだね。

・void関数なのに、return(0)は間違い。というかreturn自体不要。
しかもfor文の途中でreturnしてるので、これがポジションが更新されない原因では？

・OrderType()<=OP_SELL　は、理解して書いてます？
http://www.metasys-seeker.net/MQL4_Reference_ver1/02-03_TradeOperations.html
OP_BUY=0, OP_SELL=1だから、オープンポジションの場合の条件を意図してるならあってるけど、
通常は
if (OrderType() ==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
とか書いた方が人間が理解しやすいし、保守性もあがりますね。


・ifのネストが深すぎるので、よくわかりません。手書きででもフローチャート書いてみた方がよいのでは。

・インデント、コメントを使った方がいいと思います。これで理解できているならいいけど、意図通り動いていないわけだし。
ifの分岐の前に、
// xxxの場合は、***する
とか。後から見てもすぐ分かるようにした方がよいです。
こんな感じで可視性を上げてください

void Reversemovebreakeven(double Reversebreakevengain,double Reversebreakeven){
// レートの更新
RefreshRates();

if(OrdersTotal()>0){
for(i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--){
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);

// オープンポジションの場合、同値撤退条件を判定する
if(OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==magic){
// 買いポジション
if(OrderType()==OP_BUY){
if(nd((Bid-OrderOpenPrice()),dg)>=nd(Reversebreakevengain*pt,dg)){
if((nd((OrderStopLoss()-OrderOpenPrice()),dg)>nd(Reversebreakeven*pt,dg))|| OrderStopLoss()==0){
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss(),nd(OrderOpenPrice()+Reversebreakeven*pt,dg),0,Blue);
}
}
}
// 売りポジション
else{
if(nd((OrderOpenPrice()-Ask),dg)>=nd(Reversebreakevengain*pt,dg)){
if((nd((OrderOpenPrice()-OrderStopLoss()),dg)>nd(Reversebreakeven*pt,dg)) || OrderStopLoss()==0){
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderStopLoss(),nd(OrderOpenPrice()-Reversebreakeven*pt,dg),0,Red);
}
}
}
}
}
}
}

敵に塩を送らんでもええで。
そのまま損するプログラムを作らせとけ。

void reverseMoveBreakEven(double reverseBreakEvenGain, double reverseBreakEven){
RefreshRates();

int signal;
//ポジションチェック　ない場合
if(OrdersTotal() == 0){
//エントリーする場合
if ((signal = entrySignal()) != 0) {
entry(signal);
}
//ポジションある場合
} else {
for(i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--){
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
//closeする場合
if (isClose()) {
close();
}
}
}
}

EA組んでBTの結果が10年間、年間1500pips安定のルールで3ヶ月前から運用してるが順調で嬉しいわw
資産5万円1000通貨で運営してるからまだ3000円位しか利益ないけどなww
半年以上MQL勉強してようやくむくわれそうwww

>>209
すごいな
うらやましい

>>210
>>150のEAにはかないそうにないけど、完成まで1年半かかったww
余計なソース入ってそうな下手くそEAだから上手く組む人の効率いいソース見てみたいが
うまく動いてるからまあいいのかw
上級者で組んでみたいって人いればルール晒してもいいけど、ソースは恥ずかしいから絶対晒さないwww

>>211

さぁ
とりあえずさらしなさい

>>212
前の時間足のひげと実体を計測してサインをだす
HIGH-LOW>0.6とCLOSE-OPEN<0.2(通貨はポンド円の場合で他通過だと数値変える)
そのうえで次の足できるまでに高値更新したらＬ
損切りと利確はCLOSE-OPENと同数←これ表現するのにめちゃくちゃ苦労したww
このＳ.verはBTですら勝てんかったw

>>209
ドローダウンどんぐらい？

>>214
資産100万の枚数1万固定で最大4％いかないくらい
じわじわ上下しながら増えてく感じで手動だと偏りで負けるかも
枚数も絶妙な資産％依存にしないとそんなに増えないし、この調整で負ける可能性もあるw

close-open<0.2だと、例えばclose==openの場合にSL/TP0になるからだめだよね。
0.2じゃなくて-0.2?

>>209
経験者としてアドヴァイスすると、
少額の取引では上手くゆくことが多い。
金額が大きくなってからが壁。

>>216
ごめんｗどっちも逆に書いてたｗｗ
HIGH-LOW<0.6とCLOSE-OPEN>0.2が正解ｗｗ
>>217
それがこわいから、とりあえず一年安定したら枚数増やさずになるべく通貨と口座分散させるつもりｗｗ

0.6pips以下なんてほとんどないけど、0.6て0.6円？

>>219
pips表記じゃなくてわざわざ円で判断する式にしてるからそう書いたけど、pipsなら60だね

>>212 >>218
このEA作ってみるかー
言ってるパフォーマンスになるなら使わせてもらいますｗ

>>221
完成したら晒してもいいんだよ

どーぞｗ
シンプルなソースできたら見せてくれたら嬉しいｗｗ
自作のごちゃごちゃソースなおしたいｗｗｗ

1時間足で直前の足が陽線で高値−安値が60pips以下、終値−始値が20pips以上の場合に
直前の足の高値を超えたらエントリであってる？
これだと全然だめ

>>224
それでいいんじゃないかな
自作のはインジも作ってわざわざサイン出すのを組み込んでるけど、使う数値全部の宣言忘れなきゃ大丈夫だと思うｗｗ

>>222
晒さねーよ？ｗ
こんな簡単なのだったら、ここにいるやつみんな作れるだろ
手法の主の言うように、ソースの熟練度の差はあるだろうが…

>>226
手法の主としては上級者の効率的なソース見たいのはあるけど、自分に近い初心者が作ったのを上級者が指摘してくれたり、上級者のソース参考にして上達するのもいいと思ってるｗ
作るまですごい苦労したからｗ
単純なルールだから晒して儲けれなくなるとかなさそうだしｗｗ

>>225
てかすごくねそのEA
オレのEA越えてるわマジで。
オレのも15年間で毎年1000pips安定してドローダウンも10万1万通貨固定で20�lくらいだけど1500とか…
ソースくださいお願いします。

>>228
手法も完全に晒してるし、ヒントも出してるんだからＥＡ組めるなら組んでみたらいいよｗ
さっきも書いたけど自分のソース晒すのだけは絶対やらんｗｗｗ恥ずかしいｗｗｗ

スプいくつでやってるの？

>>230
スプ2にしてるけど、乱高下する状況避けるポジ取り考えた手法だから業者によって変えればいいよ

>>213
出来たけどテスター回すと損失になってるなー

> 損切りと利確はCLOSE-OPENと同数←これ表現するのにめちゃくちゃ苦労したww
これもエントリーの1本前の足のClose、Openを基準で合ってますか？

>>232
前足の実体と同数を、前足高値(エントリー)に足したのが利確、引いたのが損切りで間違いないよ
さっきの数値使える通貨はポンド円だけで、通貨違えばサインの数値変えないと損益ばっかになる場合もあるから気をつけてねｗ

全然右肩下がりにしかならないけどなぁ..
例えば今月何度くらいエントリあるの？

ごめんなさい、ポン円のEA見直したら損切りと利確の数値、実体じゃなくてひげも含めた長さにしてたｗ
なのでHigh-Lowの数値に設定し直しお願いします。

>>234
おれも右肩下がりだな
Lしかしなくても。

>>235
それでもダメw
なんか大きな間違いがあるんじゃないのかなぁ

>>209
だから一回晒しなよ
少なくとも209が書いた事によってこれだけ多くの人が検証して、209の主張している結果と違うんだからさ

意図せず書かれた手法以外の要素が入ってるか、微妙に一部
書かれていない要素があるんじゃね？
結果が全てだしそれで勝ってるならそれが正義

っていうか、晒してくれた人に優しくしなきゃ次晒してくれる神が現れなくなるぞｗｗ

例えば6月をBTしたチャートの画像プリーズ。

おれなりの解釈で作ってみた

http://u3.getuploader.com/mt/download/1008/2ch_140704.mq4

>>233
それに作りなおしたけどダメだ
主が意図しない条件が付いてるんじゃないのか…

＞損切りと利確はCLOSE-OPENと同数←これ表現するのにめちゃくちゃ苦労したww
の部分に秘密がある希ガス

　 　∩＿＿＿∩　　 　　　　　　｜
　　 | ノ＼　　　　 ヽ　 　　　　　　|
　　/　　●゛　　● |　　　　 　　　|
　 |　∪　　( _●_)　ミ　 　　　　　j
　彡､　　　|∪|　　 |　　　 　　　 Ｊ
/　　　　 ∩ノ ⊃　 ヽ
(　 ＼　／ ＿ノ　|　 |
.＼　“　　／＿＿|　 |　　　　　　241が欲しかった
　　＼ ／＿＿＿ ／　　　　　　または検証して欲しかったという釣りかもね

それかシフト0で計算している等のありがちなミスか

>>244
ここまでやってくれたらさすがにソース晒してもよくね？とは思うんだけど…

>>246
おれもそう思う

面白そう。私も時間出来たら書いてみよう。

>>241は、slとtpが208の訂正後に言っているのと違うね。

うーん。じさくいんじに

>>249

ホントだ。なおしました
だれかいってくれよんw

http://u3.getuploader.com/mt/download/1009/2ch_140704_2.mq4

これだけの人が検証しても209の言うとおりの成績は出ないって事はやっぱ釣りだったのかもね

自分も暇だったので作ってみたけど、全然ダメだね
右肩下がり。

209の書き込み見ると説明が要領を得てないしプログラム下手そうだから、
全然意図しないものが出来上がっている可能性はありそう

>>209
不特定多数に晒すのが嫌ならメールに送って
中身見ておかしい所チェックしてみるよ
[email protected]

むしろ直らない方がいいのでわｗ

うん、もし説明に従い直したりしたら、せっかく勝てているものが勝てなくなってしまうｗ

仕様は晒してもソースは晒さないと最初から予防線を張っていたり、
短時間に説明が二転三転しているし、やっぱり釣りじゃないかな。
ブレイクアウトに近いものでフィルタに意味があるかは不明、
過去については何とかなってもフォワードじゃ苦労するだろうなというのが第一感。

>>254-255
ﾜﾗﾀw

ロジックさらすのは俺も嫌だから、気持ちはわかる。

誰かバックテストの結果だけでいいからUPしてよ
思う存分自慢してください

http://imgur.com/5w00a4H.png

おーすごいねー

俺も作ってエブリティックでBTしたら意外といい成績かもしれん
出先でvpsだからとりあえず流して後で見てみよう

>>259
うまいですね
バックテスト期間はいつからいつまで？

自分の稼働中EAも晒すよ
ドローダウンがちょい大きいので改良中です

--
通貨ペア AUDJPY (Australian Dollar vs Japanese Yen)
期間 1分足(M1) 2008.01.02 06:58 - 2014.06.10 00:00 (2008.01.01 - 2014.06.10)
モデル コントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない)

テストバー数 1967153 モデルティック数 19856867 モデリング品質 n/a
不整合チャートエラー 0

初期証拠金 50000.00
総損益 20518.27 総利益 46782.34 総損失 -26264.07
プロフィットファクター 1.78 期待利得 12.41
絶対ドローダウン 24142.71 最大ドローダウン 28540.47 (52.47%) 相対ドローダウン 52.47% (28540.47)

総取引数 1654 ショートポジション(勝率%） 279 (80.29%) ロングポジション(勝率%） 1375 (100.00%)
勝率(%) 1599 (96.67%) 負率 (%) 55 (3.33%)
最大 勝トレード 1465.76 負トレード -1445.61
平均 勝トレード 29.26 負トレード -477.53
最大 連勝(金額) 210 (3395.78) 連敗(金額) 2 (-1873.82)
最大化 連勝(トレード数) 3395.78 (210) 連敗(トレード数) -1873.82 (2)
平均 連勝 30 連敗 1

>>262
2007年から今年の5月ぐらいまで
かなり最適化してこれですが今年はマイナスになってるんで
まだ実運用に踏み切れてないですね

取引回数が多いとスプレッドに食われる
取引回数を減らすとカーブフィッティングになる

というループで3年経過した俺に一言

自分のEAは福利利用、ロット可変ですが、こんな感じでした
フォワードテスト中ですが、あまり良くないです
ロングのみのトラリピベースなのでドローダウンは仕方ないと思っています

通貨ペア AUDJPY (AUDJPY、豪ドル/円)
期間 1分足(M1) 2008.01.02 06:58 - 2014.06.10 00:00 (2008.01.02 - 2014.06.10)
モデル コントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない)

テストバー数 2298519 モデルティック数 23457379 モデリング品質 n/a
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 50000.00 スプレッド 50
総損益 72425156.25 総利益 80013681.28 総損失 -7588525.03
プロフィットファクター 10.54 期待利得 6309.91
絶対ドローダウン 12405.95 最大ドローダウン 25808272.30 (37.73%) 相対ドローダウン 74.31% (1210753.20)
総取引数 11478 ショートポジション(勝率%） 0 (0.00%) ロングポジション(勝率%） 11478 (97.89%)
勝率(%) 11236 (97.89%) 負率 (%) 242 (2.11%)
最大 勝トレード 16865.12 負トレード -144865.20
平均 勝トレード 7121.19 負トレード -31357.54
最大 連勝(金額) 6031 (50486786.11) 連敗(金額) 124 (-5595086.08)
最大化 連勝(トレード数) 50486786.11 (6031) 連敗(トレード数) -5595086.08 (124)
平均 連勝 702 連敗 16

今年は1-2月と3月、4月から今に分かれてるよね。
3月以前に合わせる意味が分からない。

>>266
そんな1,2ヶ月しか通用しない手法意味あるの？

>>251

これのパラをHIGH_LOW=1000、CLOSE_OPEN=500にして
ポジションを「Long only」でテストすると。ジャン

http://imgur.com/nrvvLYv

もちろんカーブフィッティングw

>>268

あ、そのままリンクを貼っちゃダメなんだな

>>268

http://imgur.com/nrvvLYv.gif

every tickでやれよ...

>>266
今の流れは9月までは続きそうで。
去年まで利益の出ていたEAでも今年に4月以降損をしているなら、9月まで損をし続けるよ。

>>265
ちょっとまて

これすごくないか

99.90％ならね

コントロールでテストする意味がわからない
始値のみで動かせばいいEAは始値のみでいいんだけど、
足の途中でエントリーする可能性があるやつはevery_tickでやんなきゃ意味ないでしょ

>>275

時間がかかるからだろ
結果がたいして変わらないなら。

>>275

と思ったが >>270 は結構かわるかもしれない
すまんｗ

おれは足ごとのEAしか作らないもので。

1分足のコントロールポイントって
実質everytickじゃないの？

俺は細かい足は信頼できないからコントロールでやってる。
足の途中や指値で売買するってのはどうも信用できない。
手法によっては必要なんだろうけど。

足は人間側の都合で区切った概念にすぎないから
足の途中でエントリーしようがしまいが、
滑るかどうかにはまったく影響しないけどね。

>>278
違うね。
Every tickは足ごとのVolume[]の数だけtickが作られる。
SL/TPが0で売買を始値でしかしないならOpen price onlyで問題ないかな。

>>281

基本的にstart関数はtick毎に呼ばれて
それに合わせてvolumeは足が変わるまで1づつ増えていく
と思ってたんだけど、今、BTしてみたらVolumeって抜け抜けになるのね

いつまでたっても初心者スレ住民だわ

案外モデルの違い、それぞれの使い方って理解されてないのかもな
ステルス指値なんか使ってると、コントロールポイントじゃ絶対にダメだったりする
EAの中身次第ではあるけど、始値のみのEAでもバグが無いように
最終的にはフォワードに近いEverytickでテストするべきだと俺は思ってる

>>282
基本的にはそれであってる。
BT時のモデルや、リアルでもstart()の処理に時間がかかったり、
サーバー側の都合で飛ぶことがあるということ。

>>275
Control pointは1つ下の足までしか使わないから長い足だと誤差が大きくなる。
例えば5分足なら十分時間短縮のメリットはあるね。

そもそもバックテストって
デモ口座とかでリアルタイムじゃ動作結果をすぐ確認できないから
過去データでシミュレートしましょってだけのもんでしょ
なんか妙に過信してる人が多い気がする
仮にBTと同じ値動きがリアルタイムで起きても実際の売買はその通りに出来ない可能性も高いのに

バックテストでさえ勝てないものがリアルで勝てるわけもない。

>>285
時間短縮出来るのはわかる
しかし、時間短縮のメリットって、完全でないにしろ正確性を排除するより大きなものか疑問
5時間が1時間に短縮出来るなら気になるが、
5分が1分に短縮されるんだとしてもeverytickでやるべきじゃないか？
どんだけ複雑なプログラムだったり、処理の多いインジケータ使ってるんだ

数時間とかザラだけどなぁ。
5分しかかからないなら気にすることないよ。

じゃぁ
> 案外モデルの違い、それぞれの使い方って理解されてないのかもな
Control pointの使い方ってどう理解してるわけ？

>>290
個人的にはなくてもいいものだと思ってる

始値のみ…始値でだけ動けば問題ないEA
Control…”ものすごい重たい”EAを最適化する時に、パラメータの傾向だけ見る。信頼性低いから個別の性能評価には使えない。
Every tick…最適化も何も原則これを使う。
パラメータも何もかも決まってるなら、たとえ何時間かかったとしてもEverytickで評価すべき
最終的には全てEverytickにかける

最適化といってもきっと5パターンくらいしか回さない人なんだろうね。

>>292
おいおい勝手に決め付けんなｗ
平均したら毎回数十パターンだぞｗ

てかなんでお前そんなにcontrolにこだわるんだよ
なるべく正確な数値出たほうがいいじゃねーかｗ
俺はた時間短縮のメリットと、正確性を天秤にかけて、
トレードにおいては時間短縮より正確性にこだわったほうがいいと言っているんだ

てかこれって開発スレで議論すべきことじゃないな、悪い

数十でも同じ。
まぁおれなら数十でもControl使うけどね。
1回あたり1分違えば数十分違うのによく我慢できるね。
最終的にEvery tick使うのは当たり前だけど、途中までControlで十分だけどな。
てか、Controlだと精度悪すぎるEAなんてそれこそリアルで危ないと思うけどな。

>>284

everytickでもぬけぬけになるんだね
さっきバックテストしてて同じvolumeが連続した
volumeってこういうもんなんだね

>>294
もういいだろ、お前はcontrolメインで、俺はeverytickメインで
それぞれ自分のトレードに影響ないしな

単にお前のControl pointに対する理解が間違ってるのを指摘しただけだ。

>>297
お前なんなんだよ、間違ってるとこ指摘されてねーよｗ
時間短縮しか言ってねーじゃねーかｗ

だからお前は5分ですむんだろ？
もういいって。

￣￣|　　　　　　　　 　　　　　 　 　　　　 　 ┌‐┐
＿＿|＿ 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　＿l＿_|＿　┌‐┐
　＾ω＾） 　　　 ／⌒ヽ　＼ 　／　　　　　　 （＾ω＾） ＿l＿_|＿
7 ⌒い　　　 _（　＾ω＾） 　 Ｘ.　　　／⌒ヽ　/　　 ヽ　（＾ω＾）
　 　 | l 　 ／ﾌ￣⌒ヽ ｎ／　 ＼　（＾ω＾　）_　　　 l　 /　　 ヽ
　＼　＼ (／l､＿_＼__ソ　　　　 (＾Vヽ ￣ ､ ＼　　　 l　　　　|
　　 ＼ /っ /　,(＿＼　　　　　　　ｰ' 人￣　）(つ
　　　 │／_／　 /__ﾉ　　　　　　　　〈__r‐＼ ＼
＿＿＿)─'　　 └--'　　　　　　　└-┘　　(フ
│ |　│
┤ ト-ﾍ

優秀なEAを作られている方々ってパラメータいくつなんだい
自分の場合、パラメータが4つ以上になるとテストに時間がかかりすぎて却下って感じになるんだが・・・

例えば、期間と利損という二つのパラメータは大体あるとして、そこに何らかのパラメータを加えたとして三つ
この時点でも3年every tickで最適化するとかなりの時間を要するわけだけど、皆さんどうしてるの

自分はこの問題からして、単純なシステムで有効なEAを作るべきだという結論に達したが、一向にうまくいかない

２ｃｈでお互い何の影響もないってこと言い始めたらほとんど何も話せないしなｗｗ
何も実害はないけど全力で意見をぶつけ合うからいいものが生まれる

将棋のBonanzaみたいにパラメータ100万個ありますみたいな猛者はいない？
バックテストどうなってるのか見当もつかんけど。

20個ぐらいならしょっちゅうやってた
ただ、散々やったあげく数字はずれるという結論になった
それ以来、横や斜めにラインを引くEAやブレイク前の価格帯を参考にするような
EAの方向で考えてる

パラメータの数は直接関係ないと思う
おおむね比例して計算量が増えるからその点で時間は増えるだろうけど

言い争い見てて思ったけど
本職レベルのプログラマはここ見てどう思ってるんだろうw
というか、本職プログラマなら普通より高い確率で勝ててるのか
ロジックの良し悪し以外の腕前はあまり影響しなかったりするんだろうか？

コーディング能力とアルゴリズムの優劣は全く関係ない。

腕のいいスタジオミュージシャンが名曲を作れるわけではない。

プログラムの腕はあんま関係ないと思うけどな
ただ、DLLが使えるならDBが使えるじゃんと気づくとアイディアの幅は広がると思う
俺にとっては画期的な気づきだった

>>301
始値でエントリするタイプにすればエントリシグナルの計算は足が変わった
タイミングで1度すればいいだけになるから軽くなるよ。
あと、GAにチェック入れて最適化すればパラメーターがいくら増えようが
最大1万回程度で終わる。
もちろん、パラメーター空間が広ければそれだけカーブフィットの可能性は
上がるけど。

>>308
始値でエントリするタイプは実運用するとどうなりますか
滑りまくりで使えないと判断しましたが

GAはなかなか便利ですよね

>>309

それは始値じゃなくても一緒じゃない
なのでバックテストはしょせんバックテストってことだな・・・

>>309
始値でバックテストして実運用はバーの途中や指値でエントリーすればいいだけじゃん。
秒スキャクラスの超短期でもなけりゃ成績なんてほぼ変わらないだろう。
エントリー時の細かい動きってそんなに重要視することかね？

レートの少しのずれも許せないって業者間アービトラージとか？

>>311
それは全く別の結果というかEAになってしまうと思いますが

every tickでテストしたEAでさえ、積み重なるスリッページで利益が失われてます
自分はかなり重要視しておりますが、BTとスリッページの問題を気にしないというのは一体どんなEAなんですか

あなたのほぼ変わらないだろう。という台詞は実運用した経験から言っているのですか
めちゃくちゃ変わりますよ、それが例えどんなEAでも

おまいら秒スキャが多いのか
俺も最初はそっちで考えてたけど諦めて分足openから4時間足レベルでやってる

>>313
10分とかで手仕舞うようなEAならその通りだと思うよ。
ただ数時間ホールドするようなEAだと、仮にエントリーが10分遅れたとしても
1pipsも期待値に影響が出るようには思えないんだ。

>>315
わかります

やっぱそういうEAを作るべきなのかな？
そういうのもたくさん作ってきたけど、取引回数が減ってフィッティング感が出てきたりするんだよね
少し年数をずらしただけで結果が出せなくなったりとか

ただ1pipsもっていうのはありえないかな
EAが反応する時って大概ピクっと動いた瞬間だし実運用だとかなり滑るよ
個人的に始値は考えられない
BAR形成直後は場合によってはとんでもないスリッページが起こるし
少なくとも0,15,30,45分帯は避ける必要があるよね

出来高の低い時間帯の逆張りとかだと細かい動きも重要なんだろうね。
エントリー時とクローズ時の先端の動きで
期待値の大半を稼ぎ出してしまうようなEAの場合。

逆張りの場合スリッページはプラス要因

計算は足変わりでだけやって指値すれば。
BTの高速化に一番きく方法だけど、それが無理なら地道に高速化するしかない。

ろくにリアルトレードも経験してない初心者は黙っておけよ
BTとFTが大して変わらないなんて、夢を見るのは勝手だがな
わかったような口叩かれると邪魔くさくてしょうがない

すでにあるEAにRSI30から70のあいだは取引しないというフィルタを追加したいんですけどどのようなコードになるでしょうか？

取引判定するif文に条件を付け加えるのじゃダメなのか
if (xxxxxxxxxxxxx
　　　xxxxxxxxxxxxx &&
　　　(rsivValue < 30 || rsiValue > 70))
みたいな
俺はあんまり関数にはしない
MQLに関しては保守性や可読性いうても自分しか見ないし、
関数化して飛ぶほうが逆に可読性低くなるし、本当にどうしても分かりにくいなら
if文を分けるなりネストしたほうが読みやすい
>>205はネスト深すぎるっていうか、あのブロックに意味を込めすぎな気がするけど

>>322
関数呼び出しは数が多くなると動作も遅くなる。これ基本なのだが・・・

たとえば、日足の高値、安値を予測してエントリーすることを考える場合
その予測のために必要な指標を考える。
たとえばrsiが70になった瞬間を日足でみて取引したいなら、それ以下の時間足を考慮してbtする。
ただ、たぶんチャートを15分足にし日足の指標を参照した方が速いな。

>>322
フィルタは条件をブール変数に代入してif文のなかでbool演算するのが楽。
売りと買いの両方を同時に修正できるからね。

あまり細かい動きはどうせリアルでは追えないよね。、
上で誰かが言っていたけど、時間足は勝手に決めたものだから、たとえば同じ
5分足でも、1分前に時間がシフトするだけで、形が全然変わるのだから、そんな
もの当てにはできない。

アルゴリズムの段階では、チャートに依存してはいけないと思う。
あくまでも値動きをする相場でどうやって利益を出すかを考えないといけないのかなと。

ああ、今思い出した昔海外フォーラムにいたとき、勉強になったのが、
EAはエントリーは適当でOKで、手仕舞いだけが重要なのだと気づくEAに出会ったことだ。

そのEA実際は未来を先読みしてしまっていたから、リアルでは通用しない。
ただ、エントリーは変わらない。変わるのは手仕舞いだけ。
しかも先読みするのは一日で、そのHIGHとLOWの値だけ。それで結果が全然違う。
右肩下がりと、一年で億万長者。

･･･ん？ じゃあ高値と安値を予測して、そのEAにぶち込んでやれば。。
と思ったけど、ちと私には荷が重いか……？

>>326
つまるところ、明日どれだけ上がるかどれだけ下がるかだけってことか。。

値動き＝市場の売買であり、人間が起こす行動であるから、必ず偏りがある。
偏りも大きい値動きに対しておこる場合が多く、大きい値動きやその前兆の周辺に
いわゆる儲かる偏りがある可能性が高い。
そして前兆をとらえるのは見る人が限られるオシレータではなく、万人が見るローソク足だと考える。
無数の値動きから推測で明日を予測するよりも、過去のチャートのクセを見つけよう
個人的なEA作る観点なんだけど、みなさんオシレータ使ってるのかな？

ローソク足のクセで作ったことはないです。

328が
本気でオシレーターを使っているかどうかに興味があるように思えませんのでw
勝ってに聞き直しますが、
ローソク足(チャート)のクセでEAを作っている方いらっしゃいますか?

よければうまくいっている結果あげて下さい。
(なお、オシレーターをそのEAで使っているか可能なら触れて下さい。w)

たとえばrsi
足が確定した直後に、その確定した足の高値と安値で計算してる。


基本的にはプライスアクションがすべてで、それを機会に判断させるためにインジケータが必要だ

と考えると、最適化しなくても利益が出るようになった。

まー、取引回数が極端に少なくなるから使い物にならんものばかりだけどな。

バージョン上がってっる　Build 670

2005年〜現在まで全ティックでバックテストしてみましたが、4GB制限で通しで出来ませんでした
2005年〜2009年、2010年〜2014年と分けてテストを行い、ReportManagerでのマージしました
マージ前のモデリング品質は90%程度、ロットは0.1(1万通貨)固定でスプレッド設定は50での結果です

Symbol AUDJPY
Period 2005.04.11 11:10 - 2014.07.08 15:21

Initial deposit 50000.00
Total net profit 232381.30 Gross profit 234774.84 Gross loss -2393.54
Profit factor 98.087 Expected payoff 82.698
Absolute drawdown 0.00 Maximal drawdown 1707.80 (1.022%) Relative drawdown 1.022% (1707.80)
Total trades 2810 Short positions (won %) 0 (100.00%) Long positions (won %) 2810 (99.253%)
Profit trades (% of total) 2789 (99.253%) Loss trades (% of total) 21 (0.747%)
Largest profit trade 474.04 loss trade -1707.80
Average profit trade 84.179 loss trade -113.978
Maximum consecutive wins (profit in money) 1397 (116749.78) consecutive losses (loss in money) 18 (-666.01)
Maximal consecutive profit (count of wins) 117096.70 (1371) consecutive loss (count of losses) -1707.80 (1)
Average consecutive wins 697 consecutive losses 7

これが1000ドルか5000ドルくらいで開始できればいいんだけどね。

結局、勝率の高さ＝ストップの深さだからな
ハイレバでは出来ない定め

480 ：Trader＠Live! [sage] ：2014/07/07(月) 13:56:45.71 ID:bll5h2aT
こんにちわ。
FIXプロトコルでやってる人っていますか？
oanda.jpでFIX APIの契約して、フルスクラッチでクライアント作って、
レート受信するところまで来ました。

↑同じようにやってる人いますか？

>>332
凄いと思ってしまう俺は初心者か。過剰最適化じゃないのかこれ。

>>333
1000通貨でテストしてみました

Symbol AUDJPY
Period 2005.04.11 11:10 - 2014.07.08 17:46

Initial deposit 1000.00
Total net profit 22318.94 Gross profit 23130.27 Gross loss -811.33
Profit factor 28.509 Expected payoff 7.971
Absolute drawdown 0.00 Maximal drawdown 325.00 (12.346%) Relative drawdown 12.346% (325.00)
Total trades 2800 Short positions (won %) 0 (100.00%) Long positions (won %) 2800 (98.643%)
Profit trades (% of total) 2762 (98.643%) Loss trades (% of total) 38 (1.357%)
Largest profit trade 47.42 loss trade -171.16
Average profit trade 8.374 loss trade -21.351
Maximum consecutive wins (profit in money) 1394 (11682.13) consecutive losses (loss in money) 20 (-89.71)
Maximal consecutive profit (count of wins) 11682.13 (1394) consecutive loss (count of losses) -257.47 (5)
Average consecutive wins 276 consecutive losses 4

>>336
過剰最適化かもしれませんね
現在フォワードテストを行っていますが、含み損を抱えている状態です
含み損が大きくなれば、ポジション解消処理が行われるので見守ります

え、これ、トラリピの進化系なんでしょう？ 最適化しちゃったの？

TPやSL、トレーリングの値を最適化しちゃうと、テストで破綻しないトラリピなんてすぐ出来ちゃうような。

>>338
リーマンショックや311を回避したくて最適化しました
TPは最適化で決めてますが、SLは自分の決めたルールに則って決済、トレーリングは実装していません
レンジは一定期間で再計算、テクニカル指標でフィルタしたりしてエントリーポイントを調整しています
含み損抱えている時点でフィルタが有効かは怪しいですが・・・
週足とか平気で使っているので気長にフォワードテストしようと思います
ちなみに、売買ログを確認すると5年保有していたポジションもありました

前日の日本時間とかどのように書くか触りだけでもいいので教えてください

リーマンショックね。
懐かしい。目の前のチャートがえらいことになっていた記憶がよみがえる。
自分のFXPROのチャートでは、ドル円60円台前半付けてたｗ
そのヒストリカルデータもいつの間にやら改ざんされてしまったけど。

自分の考えでは、暴落（暴騰）時には、逆に儲けたい。
トラリピ系の常時ポジションを持つタイプにはその仕組みを実装するべきだと思う。

一応反対売買化の結果を。日足だし細かくないので品質気にしない。
テストバー数 1268 モデルティック数 8007561 モデリング品質 57.22%
不整合チャートエラー 15

初期証拠金 5000.00 スプレッド 現在の (4)
総損益 15759.65 総利益 117611.33 総損失 -101851.68
プロフィットファクター 1.15 期待利得 1.31
絶対ドローダウン 2408.82 最大ドローダウン 18244.22 (46.78%) 相対ドローダウン 61.61% (4158.52)

総取引数 12035 ショートポジション(勝率%） 5982 (8.27%) ロングポジション(勝率%） 6053 (10.31%)
勝率(%) 1119 (9.30%) 負率 (%) 10916 (90.70%)
最大 勝トレード 977.47 負トレード -86.32
平均 勝トレード 105.10 負トレード -9.33
最大 連勝(金額) 22 (6994.73) 連敗(金額) 109 (-4029.33)
最大化 連勝(トレード数) 12889.68 (20) 連敗(トレード数) -4029.33 (109)
平均 連勝 4 連敗 42

テスト期間は1年です。いまいちでした。名無しに戻ります。

うおっと。
何となく2005年からテスター回してみたら…
http://u3.getuploader.com/mt/download/1012/%E3%83%8D%E3%82%BF%E6%8A%95%E4%B8%8B.gif

どこかヒストリカルデータ提供し始めてたな…一応ダウンロードしてみるか。。

あれ、このロダこっちにリンクするのか
http://dl1.getuploader.com/g/3%7Cmt/1012/%E3%83%8D%E3%82%BF%E6%8A%95%E4%B8%8B.gif

えっと、居ないと思うけど、このテスト結果あまり本気にしないようにね。

いつになったらBuild600系のデコンパイラー出るのさっ！
あの老舗も開発難航してるみたいだし

前スレ908、128よ、
ブレークイーブンはどうなった？

>>345
適当に実装しておいた。
マイナス○pipsで、指し値open価格にmodifyみたいな感じ。

やっぱり343の結果は、よく挙動を確認しないと何とも言えないけど、
モデリングクオリティが低いからかなあ。

去年まではそれが通用したんだけどね、とかだったら泣ける。

341はトラリピの反対売買の結果だったのか？
感想とかと一緒にすると何についてなのかわかりづらいと思うぞ。

343は
EURだからなあとおれは思ってしまう。

すまん、ID変わってしまったわ。

>>332
勝率あげるのはストップを深くすればいいだけだろうけど、
ドローダウンの低さが素晴らしいですね！

どういう工夫してるんですか？

1万通貨固定
http://u3.getuploader.com/mt/download/1013/1.gif

複利ON
http://u3.getuploader.com/mt/download/1014/2.gif

スプ0.8でPF1.3でDDが17%オーバーって危険すぎるでしょw

自分も真似してアップロードしてみました
1000通貨、福利利用でロット可変させてバックテストしましたが、やはりドローダウンが悪いです
http://dl1.getuploader.com/g/3|mt/1015/Variable.gif

>>348
システムとして組み入れたのは、資金管理と闇雲にエントリーしない様に(過剰に)フィルタしたくらいです
ロット固定だと良さそうなのですが、ご覧の通りロットを可変させるとドローダウンは悪くなります

トラリピは、くるくるワイドがやはり参考になると思うんだよね。ちゃんと資金管理すれば、すごく安定すると思う。

それでも破綻しないかと言えばそうじゃないし、それをどうするかというのが、頭の使い所なんだろうね。

開発の話でなくて申し訳ないのですが、
実弾投入って怖くないですか?

自分の裁量トレードよりは余程良いのは確定なんですが、
少しづつ増やしていく感じでしょうか？

裁量トレードで悪いイメージが染み付いてしまったようですw

>>353
怖いと感じるロットでやるからですよ
そう感じるならそのロットは大きすぎると思います

>>354
レスありがとうございます。
フォワードも好調なので少ないロットからやってみようと思います。

自分の裁量と違うエントリーやポジションで勝たれるので
自分の中では混乱が増加していくばっかりですが、慣れていくしかないのでしょう。
(自分の感覚とは違うので良いのでしょうけどねw)

良い感覚をEAに教えてもらうんだ、割とマジで

俺のEAのイメージだと、自分の売買ロジックをコードに落とし込んだら
そのロジックに厳格に従って24時間売買してくれるってイメージなんだけど
みんなは違うのかな？

>>355とか>>356をみると、自分では考えられない(思いつかない)売買メソッドでEAが動いてるようだけど
これは他人が作ったEAを使うケースと、自作のEAを使うケースの違いってことなのかな

>>357
もちろんロジック自体は自分の考えた通りなんだけど、
オプチすることによってパラが当初考えていたものとはかなり変わってきて、
エントリータイミングなんかも随分違ってきたりして、
しかもその方が遥かに勝ち易かったりして、EAに教わることも多い

>>357
355だけど、
ロジックは自分で作ったものです。
ただ、
裁量では試したことがありません。

自動売買の経験が完全にゼロのため、
ロジックどおりと言ってもやはり不安に感じます。

勝手に売買してくれる。と思えばいいのか。
少し気が楽になったよ。

トラリピの話題が出ているんで、昔作ったEAを掘り出してテストしたら、
とんでもない結果になった。

めちゃくちゃモデリング品質が低いんで（２５％）、眉唾モンだけれど、
モデリング品質を上げるか、フォワードテストを重ねるか選べと
いったらそりゃあフォワードなんだろうから、今フォワード中。

トラリピってこんなに爆発力あったっけ？ 自分の中の株急上昇。

テストバー数 1024 モデルティック数 655954 モデリング品質 25.00%
不整合チャートエラー 0

初期証拠金 10000.00 スプレッド 現在の (3)
総損益 81233.90 総利益 127070.60 総損失 -45836.70
プロフィットファクター 2.77 期待利得 933.72
絶対ドローダウン 190.60 最大ドローダウン 6796.20 (9.40%) 相対ドローダウン 11.97% (3165.30)

総取引数 87 ショートポジション(勝率%） 35 (68.57%) ロングポジション(勝率%） 52 (65.38%)
勝率(%) 58 (66.67%) 負率 (%) 29 (33.33%)
最大 勝トレード 4924.70 負トレード -1617.30
平均 勝トレード 2190.87 負トレード -1580.58
最大 連勝(金額) 12 (39712.40) 連敗(金額) 4 (-6364.20)
最大化 連勝(トレード数) 39712.40 (12) 連敗(トレード数) -6364.20 (4)
平均 連勝 3 連敗 2

書き忘れた。期間は2014.06.02 00:00 - 2014.07.02 00:00 の1ヶ月間。

昔書いたコードなので、トレーリングの時にorder modify error 1 出まくり。
修正したいけど、全体的に修正入って大がかりになりそうで乗り気になれない。

トラリピとか恥ずかしいから他人に言わないほうがいいよ
典型的なコツコツドカンでお終い
そりゃバックテストならドカンを避けることもできるが、実際は無理ゲーと考えたほうがいい
ドカンが嫌で損切りを考えると損切り貧乏という結果になってしまう
某トラリピ業者の客の多くが去年大損したの知らないの？

いやあ、何の工夫もしないわけないじゃん。

>>364
同じく

工夫したとしても、それが間違いなくワークするのはバックテストまでなんだよね
トラリピの被害者リストに名を連ねないようにご注意を

何故決めつける？
コツコツドカンと言うけど、>>361はコツコツじゃないよ。一ヶ月で8倍になるのをコツコツと言われても。

>>366
工夫をしないより生存率は上がると思ってます

MT4今最新バージョンっていくつ？

マネースクウェアジャパンはトラリピでがっちり！

まだMT4を使ってる人の理由が分からない

>>367
2014.06.02 00:00 - 2014.07.02 00:00の1ヶ月でのみ8倍なんでしょ？

>>372
そこに最適化したという話？
最適化一切してないよ。フィルタも無し。
自分が心配してるのは、モデル品質かなあ。

モデル品質が高い（リアルだ）と通用しな
いのではないかという心配はある。

>>373
取引数100以下でドローダウン元金の5倍ぐらいあるけど1万ぐらい入れてやればいいじゃん

>>361
的を外した質問だったらヌル〜でいいんだけど、
Lotsはいくつで、
最大ポジションはいくつかな？

トラリピ自体良く分かってないから変なこと聞いてかもしれないけど、
複数ポジションをもつものだと思ってたんだけど。

あと、
複利かどうかも、
よろしくお願いします。

>>374
あれ？そこまでドローダウンないよね？




>>375
ロットは、どこまで資金効率高められるかも重要だから、10000ドルスタートだけど10ロットのテストです。まあ、そうじゃなかったら8倍にならないけど。

ポジは5、6個かな。
とはいえ純粋なトラリピじゃないのは確かだけど。

別話題ですまない。
HiLoバンドのMTF版インジってどこかにないかな？

>>376
ポジ5，6個でもトラリピ的に出来るんだね。

純粋じゃないってことだけど
トラリピ的な考えは残ってると思ってもいいのかな？
それとも似たようなものかもしれんけど、
逆張りEAって感じだろうか？
ポジもっと減らせるんなら、
完全に逆張りEAになりそうだね。

総取引数100未満のEAになんの意味があるのかわからない

>>378
トラリピって、トラップリピートイフダン
だから、その意味ではまんまその通りなん
だけど、今世の中に出回っているタイプ
とは違うって意味で。

でもEAの最終更新日は2年前だけど、その時の自分にはこの使い方はできなかった。

全てのパラメータをオプティマイズかければ良かったのかw

意味なんてないよ。
ロジックが見えない以上、他人が提示したどんな期間のバックテストも意味なんかない。
急変時にどんな挙動になるかは、リアルでしかわからないしね。

今のところフォワードも順調。来週辺りから100ドルでスタートしてみる。

>>380
レスありがとう。
トラリピは考えたことがなかったけど、
少しアンテナはってみるよ。

それとなんだが、
379が言うのも一理と言うか、もっともで
さすがに1ヶ月は短いし、
週末に2年ぐらいでまわしてくれないかな？

固定ロットだから、どんどん破綻しなくなるだけだよ？それでも結果欲しい？しかも品質25%程度のテストだよ？

見て欲しいのは、ちゃんと負けてるとこ。

なぜたった１ヶ月の結果なのか。
大人なら察してあげましょう。

一ヶ月ならいくらでもPF10越え作り出せるわ

1分足だから品質25%なんじゃないの。

>>386
あ、すまんwテストバーの数でてたね

じゃあ、長くしたらダメだったということで。

>>383
固定ロットの10000＄スタートで50000＄ドローダウンあるのに何も思わないの？
ていうか明らかにロット大きすぎでしょ100分の1ぐらいしないとただのギャンブルになる
多分逆張りだろうけどトレンドが発生したら終わり

50000ドルのドローダウン？
？？？

>>376
トラリピは、幅広く、ロットも最小でやっておけば、まず失敗しない。
含み損が一定額に達したら逆方向に、トラリピで同時に抱えるポジションと同数か倍もてば、
一方向に進んでも大丈夫。

まぁ、気の長い人にしか向きませんが。

トラリピの期待値は、どのようなパラメータであれ常にマイナスだよ
破産する確率から手数料分（スプレッド）を引いた額しか収益は期待できない

トラリピ・塩漬けをロジックの中心に置くシステムは全部同じで、期待値はマイナス

ちなみにどのようなパラメータでもっていうのは、トラリピに途中でポジを全決済する機能を加えたり、
売り買い両方のトラリピを同時進行したり、複数通貨でトラリピしたり、変動方向にポジを取るようにしたりするのも含む

利益を増やしたり、含み損になってる期間を減らそうと思えば破産確率を増やす必要があり、それに伴って取引回数が増えスプの負担は増す
また、取引回数にスプを掛けた分だけ理論上の損益直線は下がっていき、上がることはない

>>390
すまん
何故か総損失をドローダウンだと勘違いしてた

>>393
その嘘ホント？
まあリアルで結果が出たら報告することにするよ。
テストでは絶対破綻しない。これは間違いない。
2005年スタートで今2010年。1万ドルが127万ドルになってる。
ロット固定だからいくらテストし続けても破綻しない。
せいぜい連敗が続いても20連敗。それならたぶん3万ドルくらいのはず。

見飽きた。止める。おお19連敗、3万ドル。
それが断続的に続いたのか、最大ドローダウンは99680＄だったよ。

1万ドルスタートの１０ロットは明らかにリスクオーバーだけど、
100ドル0.1ロットならやって見る価値はあると解った。

ま、とにかくこれはテスト上。あとはリアルで答えを出すしかない。

よく「破産しないから負けではない」って認識があって、「破産しない＝徐々に利益が上がる」っていう誤解をしてる人が結構いるけど
上がった利益以上の含み損が延々続くって状況も、一般的には充分負けだからね
もちろん、「含み損があっても耐えてればいつか回復する」って反論もあるかもしれないけど、基本的には含み損が増える確率の方が高いし、
その含み損を取り返そうとすれば破産する確率は更に上る

トラリピ押してるのって、「トラリピで投資」とか謳ってる業者何じゃないかと思うよ
あるいはリボ払いがお得！と思うような人とか・・・

画像を作ってみた
http://i.imgur.com/UdZiHFE.gif

>>395

聖杯は一般人が見過ごしてるところにある
見つけたんだな。おめでとう
おれも早く見つけたい

>>396
いや、トラリピに関するあなたの認識は、一般的にいって間違っていないと思うよ。
同意する。
トラリピ業者は、半分詐欺だと思うよ。絶対NDDではないよね。

EAでも同じだね
「常に１ポジのみ、ロット一定、両建てなし、塩漬けなし、ピラミッティングなし、ナンピンなし」の条件で安定した利益の出ないシステムを
トラリピ使って利益が出るようにしても全く意味が無い

MT4EAエディタで今週からEAの制作を始めたんだけど、バックテストをすると１回も取引しないで終了してしまう
自分なりに調べてもみたんだけど一向に原因が分からず作業が３日前から進んでない
FXに関しても先週始めたばかりだから、設定している数値で取引が成立しないのかな？　って思って色々弄ってみたけど解決せず……
どうか、アドバイスをお願いします

http://u3.getuploader.com/mt/download/1016/%E8%A9%A6%E4%BD%9C%EF%BC%92%E5%8F%B7%E6%A9%9F1.mq4

>>396の画像作る行動力に敬礼

>>399
今回のEAは違うけど、塩漬けが膨らまず一定で、残高だけが増えて行くEAはあなたにとっては価値がないんだろうけど、思考する価値の在る題材だよ。

ごめん、くだらないことだけど、書かずにはいられない

マネーマネジメントで福利を搭載してみた。
2か月でロットエラー。MaxLotsのところ書き間違えていて、機能してなかったのだけど、
ふと「専業トレーダーへの道」を思い出した。
目標としていた人にやっと追いついたのか？

>>400
細かく見れてないけど、
iIchimokuの最後から2つ目のパラメーターがおかしいのがトレードされない原因と思います。
0が間違い。
http://www.metasys-seeker.net/MQL4_Reference_ver1/02-11_IchimokuKinkoHyo.html


/*
dIndiVal[0] = iIchimoku(NULL,PERIOD_M1,9,26,52,0,0);
dIndiVal[1] = iIchimoku(NULL,PERIOD_M1,9,26,52,0,1);
dIndiVal[2] = iIchimoku(NULL,PERIOD_M1,9,26,52,1,0);
dIndiVal[3] = iIchimoku(NULL,PERIOD_M1,9,26,52,1,1);
*/
dIndiVal[0] = iIchimoku(NULL,PERIOD_M1,9,26,52,1,0);
dIndiVal[1] = iIchimoku(NULL,PERIOD_M1,9,26,52,1,1);
dIndiVal[2] = iIchimoku(NULL,PERIOD_M1,9,26,52,2,0);
dIndiVal[3] = iIchimoku(NULL,PERIOD_M1,9,26,52,2,1);


これでとりあえずトレードはされると思われる。

>>404
分かりました、早速書き換えてみます。アドバイスありがとうございます

>>402
そんなシステムがあれば思考する価値どころか大金積んで買ってもいい。
でも話が上手すぎて現実的じゃないな。

ぼくもほしいです

自称天才の俺様が考えてみよう

有料で依頼しても良いんだが
あんまロジックを晒したくないんだな
ここなら凄そうな人いそうだから
faiくん並の技術あって本当に儲かるなら
無料で作ってもいいって人いるかね？
それかどっかオススメのEA作成があったら教えてくれ
絶対に他には漏らさないで
自分だけで稼ぐ分にはおｋだけどさ

じゃあオレで作れる範囲なら無料でやってやるよ
[email protected]

でも抽象的できちんとした説明がきちんと出来ないようなロジックなら作らないから

例えばあるロジックに対して
スプレッドが大きくなる可能性がある
指標前などにポジションを保有している場合
Forex Event Defenderみたいに取得して
EAを停止するんではなく両建てにして逃れ
その後スプレッドが平常通りになった場合
再度ロジック通りの処理をしていくなんてことは余裕？

スプ拡大を恐れて指標時に両建てで対抗って一旦ポジ閉じることと同じだから
そういう無意味なコーディングに時間とらされるのは作る方もモチベーション上がらないと思う

だな

ここの住人のコーティング能力なんて大したことないとこの前思った。

↑
と、ここの住人がいってます

w

mt4 からビジュアルスタジオで作った dll に　
string 型を参照渡し（dll内でstringを変更しｍｔ４に戻す）する方法
がわかりません。
一般の参照渡しの方法をどなたかご教示願えないでしょうか。

>>417
方法１
MQL4側：string dll_func(string s);
DLL側：wchar_t* dll_func(wchar_t* s)
{ /*sの内容を適当に書き換え*/ return s; }
-
利点は手軽、難点は引数のstring内を手繰っても安全なのか分からん。

方法２
MQL4側：string dll_func(int i[], string s);
DLL側：wchar_t* dll_func(wchar_t* i, const wchar_t* s)
{ /*sを読んで書き換え結果をiへ書き出して*/ return i; }
-
利点は安全、難点は関数のシグネチャが不恰好。

ここで良く上がるEAは資金の10�lくらいでBTテストしたのが多いよね。
これどうなのか教えてくれ。

これ2014年のみなんだけど評価くらさい。


http://www.fastpic.jp/images.php?file=5849684812.png

これが2004〜やつです。。
PF2行ってないと話にはなりませんか？

http://www.fastpic.jp/images.php?file=3210698296.png

アドバイスを貰ってやっとまともに自作EAが動いたから歓喜してたんだけど、他のインジケータの設定したらまた取引しなくなってしまった。
MT4EAエディタで作成してるんだけど、使い方間違ってる訳では無さそうだし…何がいけないんだろ
原因が分からないから作業が遅々として進まない。

アドバイスくださると非常に助かります

http://u3.getuploader.com/mt/download/1017/%E8%A9%A6%E4%BD%9C%EF%BC%92%E5%8F%B7%E6%A9%9F%EF%BC%93.mq4

あとEAを自作してる初心者におすすめなサイトなんかを教えてくださると嬉しいです

>>419
それ以上にするとストップに引っ掛かっちゃうからでそ

>>422
ifのネストが深すぎて解析する気にはならないけど、

if( iBuyCnt < 5 ){
Print("##### iBuyCnt < 5 #####", iBuyCnt);
if( dIndiVal[1] <= dIndiVal[3] ){
Print("##### dIndiVal[1] <= dIndiVal[3] #####", dIndiVal[1], ," ", dIndiVal[3]);
if( dIndiVal[0] > dIndiVal[2] ){
Print("##### dIndiVal[0] > dIndiVal[2] #####", dIndiVal[0], " ", dIndiVal[2]);

こんな感じにデバッグ用のPrint文入れて、どこまで行ってるか確かめてみては？
ていうのもあるんで、

if( iBuyCnt < 5 && dIndiVal[1] <= dIndiVal[3] && dIndiVal[0] > dIndiVal[2] && 〜 ){

て、した方がまだいいと思いますよ。

あと、あくまで俺ならだけど、
double dIndiVal[INDIVAL_CNT]　は全部同じ配列にしないで、
dIndiValiIchi_10
dIndiValiIchi_11
dIndiValiIchi_20
dIndiValiIchi_21
dIndiValiBands_20
dIndiValiBands_21
とかにします。

>>422
補足：Print文入れてテストする時は期間短めに。
いっぱいループするような場所だと
〜 \Terminal\ 〜 \tester\logs　配下？にログいっぱい吐いちゃうんで。
今の時代のハードディスク容量からしたら微々たるもんだろうけど念のため。

>>424
そういう方法もあるのですか。わかりました、試してみます。
うぅむ、プログラムを弄るのは難しそうですね。
私FXとEAは今週始めたばかりなので、ネットで調べたり本を読んだりして何とかやってみたいと思います。
アドバイスありがとうございました。

>>422
Line 112
if(dHeikinVal[1]close[1]>open[1] dHeikinVal[0] || true)
に修正

ドル円1分足でテスト　平均足が2本連続で陽線のときに
112行目以降の条件を満たす　ローソク足は存在しないのかも
これ以上は疲れたので追いません

>>426
ぱっと見、条件が厳しそうなんで、どこかのif文ではじかれて、
OrderSend　まで辿り着いてないんだと思いますよ。

自分が思った通りのロジックをそのままEAにしたい気持ちはよ〜く解りますが、
初めのうちはシンプルなものがいいですよ。その方がEA作るコツを習得しやすいんで。
今週始めたってことはプログラミング経験はあるんでしょう。
急がば回れです。あと、継続は力なりです。
お互い頑張りましょう。

>>422
Line 112
if(dHeikinVal[1]>dHeikinVal[0]||true)
に修正

ドル円1分足でテスト　平均足が2本連続で陽線のときに
112行目以降の条件を満たす　ローソク足は存在しないのかも
これ以上は疲れたので追いません

>>428
条件厳しいのですか。考えた事無かったんですけど、確かに言われてみればあれもこれもと付け加えすぎた気がします。
はい、最初は必要最低限のシンプルなEAで練習してみたいと思います。
ありがとうございます、一緒に頑張っていきましょう。

>>429
条件が厳しいのですか、了解しました。
言われてみて気がついたんですが、条件の書き方を間違ってしまったかもしれません。
アドバイス本当にありがとうございます。凄い助かります。

>>422
気になるのはshift=0とshift=1使ってるよね
shift=0って未定値だと思うんだけどｔｉｃｋごとに何度も条件が真偽きりかわってオーダーがめちゃくちゃにならない？
shift=1,2にすべきなんじゃないかなぁと・・・

あとこんな関数作った方がいいよ
わかりやすいし無駄な計算もしない
今のdIndiVal使うやり方じゃ使わない計算も毎回やってる
bool GoldenCross(){
s1=1 ,s2=2;
short0 = iMA(NULL,0,5,0,0,0,s1);
short1 = iMA(NULL,0,5,0,0,0,s2);
long0 = iMA(NULL,0,25,0,0,0,s1);
long1 = iMA(NULL,0,25,0,0,0,s2);
return ( short1<=long1 && short0>long1 )
}

>>432
なるほど、わかりました。shiftを1と２にしてみます。
関数に関しましてはまだプログラムの組み方が分からないので、勉強して理解出来るようになったらやってみます。
アドバイスありがとうございます。

勝ててるEAって、えてしてフィルタリングが優秀なんだよね

>>332　の人はいい感じと思います

>>434
その結果の最大ドローダウンって含み損どうなってんのかな？
それも含めての結果なら素晴らしいと思うんだけど

>>435
ReportManagerでマージしたと言ってるから、
信憑性はちょっと怪しいけど。小保方流の改ざんがないとも限らんで　（｀ェ´）

当然、DDには含み損も含まれるよ。

勝率が99%だから、損切なしトラリピタイプだと思うんだけど、
損切もロジックにゼロではないようだし。

それにしてはリーマンショックを潜っている上にドローダウン1%台ってとんでもない数字だと思う。

怪しいよ〜

>>436
ご指摘通り、ReportManagerのマージ結果が駄目でした
最大ドローダウンですが、何故か総損失の-1707.80を拾ってしまっています
2005年〜2009年、2010年〜2014年で分けた時の結果をアップしました
http://dl6.getuploader.com/g/3%7Cmt/1018/2005-2014.png
申し訳ありませんでした

テストしたEAはトラリピベース、フィルタあり、損切ありです

売買ログの情報だけではドローダウンは算出できないのは当たり前ですね
失礼しました

>>393
そのとおりだな。
FXの期待値＝取引回数×スプレッド損失
ということをどれだけの人が理解していることか。
加えるなら、利益に対するスプレッドの比率が非常に重要になるんだよな。
スプレッドの比率を適正にして、トレイリングストップ機能でも付けとけば
ランダムトレードでも利益が望めるモデルはいくらでもある。
聖杯とかうんぬんいう前に、FXの確率的な学習をしとかないと砂上の楼閣だな。
EA作るやつは、破産の法則くらいは最低限理解しとけよ。

>>439
利益に対するスプレッドの比率が非常に重要

まさにそのとおり

破産の法則じゃなくて破産確率で調べた方がいいね。

>>437
素晴らしい直線

超セレブ（）な須山尚靖くんのEA販売を生暖かくヲチする会の会員を大募集しております

>>437
まぁ損切りありなら一発破産はないだろうから大丈夫そう
でも単利より複利で爆発的に増やしたほうがいいんでない？

適正なケチを付けに来ました

>>439
>ランダムトレードでも利益が望める
ということについて、無い、ということはないが、本来的にエントリーとエグジットは等価値
もしエントリーがランダムで、エグジットにも「変動方向を予測する」というエッジがない、あるいは無いとみなせるのであれば、それは明らかにただのカーブフィッティングになる
エグジットが有意義なものであれば、それはエントリーにも適用できるはずなので、わざわざエントリーをランダムにするのは無意味に片腕を縛って試合をするようなものだ

>>437
「AUDJPYで買いのみ」のシステムなのでフィルタの質と公平性が問題
例えば、フィルタと言っても単純に２００８年中盤から２００９年の３月くらいまでを取引しないようにしてしまって、
残りの期間は適当に下がった所に買いを入れるロジックにしておけば安定した成績が出る通貨だからね

全く同じフィルタ、全く同じパラメータ、全く同じロジックを反転させて売りオンリーのシステムを、同じ期間にテストしてみるといいかもしれない

>>445
適正な内容だと個人的には思うけど、
まあ抑えて、抑えて。
ケチをつけられれば、人間おもしろくないからさ。

でも、ほんとためになります

2008年6月2日〜2009年3月30日までをテストしてみました
取引は1000通貨で左の結果がLot0.01固定、右が福利とトレーリングを使用しています
トレーリング機能は実装してませんでしたが、独自のものを組み込んでみました
最後の資産減少はバックテスト終了時に保有していたポジションの強制決済です
http://dl6.getuploader.com/g/3|mt/1019/2008-2009.png

んー、チェンジ！

>>448
成績を見るに、最適化したのかわからないけど、おそらく>>437とパラメータが違うか、別のロジック入ってるよね

>>437と同じパラメータだと>>448は違う結果になりそうだし、
>>448のシステムをそのまま何もいじらず、>>437の期間テストすると>>437とは違う結果が出そう

>>448
おや。急にDDが大きくなりましたね。別のEAなのかな？
でも、2008-2009を乗り切れてプラスで終われているのは基本的に良いEAだと思います。

リーマンショックの相場はあまりに大きく動いてるから、
ここをフィルタしようとするのはどうなのかなぁと常に悩ましい。
同じロジックを2010年以降に動かすと、トレード回数も減るし、利幅も低くなってしまうしね。

やっぱりその時々の相場にあったEAってあるんだろうな

>>450
トラリピは駄目と切り捨てたのならそれ以上のコメントは必要ないでしょう。
基本的に損切りなしだとバックテスト無双のものは簡単にできてしまう。

リーマンショック級が再来したら、
滑りまくり、スプ広がりまくり、約定できない阿鼻叫喚になりそう

安心しきってたEA組も悲惨なことになるんだろうな

自分は、損切しないロジックでも、エントリー時に必ず遠目のLCは入れるようにしてます。
LCに近づいたら、ずらせばいいからね

短時間で連続エントリーしないような保険も必要よね

>>422
何よりも見づらいしわかりづらいな
自作関数を作れるようになってもっと簡易にプログラムの塊を部品化するといい
理屈が分かればもう作れるレベルだと思いますよ

ストップロスってリーマンで機能したっけ？

>>451
同一EAですが、証拠金とLotが違います
解りづらくしてすみません
今回は初期証拠金50000USDでテストしました
http://dl6.getuploader.com/g/3|mt/1020/2008-2009_2.png

バックテストでスプレッドの広がりや約定拒否が再現できればいいのですが・・・無理ですね

> 自分は、損切しないロジックでも、エントリー時に必ず遠目のLCは入れるようにしてます。
> LCに近づいたら、ずらせばいいからね
参考になります

有効証拠金残高のグラフが真の資産曲線だと思った方がいいよ

>>457
承知しております
自分のEAは有効証拠金残高の値を利用しています

>>452
まーそうだね　それだけというのもちょっとさびしいかと・・・

>>457
ナンピン系の場合、バックテストの結果に描かれる緑の線も結構あてにならないよ
トレードが行われた時しか描かれないから、損を持ってる間に取引しなければ、損益グラフ上に含み損が表れないことも多い

スルーしてる俺らが実は一番さみしい…

新作EAできました。どうでしょうか？


通貨ペア AUDUSD (Australian Dollar vs US Dollar)
期間 1分足(M1) 2012.01.02 08:55 - 2014.07.07 23:59 (2012.01.02 - 2014.07.08)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
テストバー数 927843 モデルティック数 33001036 モデリング品質 25.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 5000000.00 スプレッド 現在の (20)
総損益 1466011.39 総利益 1466011.39 総損失 -0.00
プロフィットファクター 期待利得 32578.03
絶対ドローダウン 513472.79 最大ドローダウン 784824.88 (13.74%) 相対ドローダウン 13.74% (784824.88)
総取引数 45 ショートポジション(勝率%） 0 (0.00%) ロングポジション(勝率%） 45 (100.00%)
勝率(%) 45 (100.00%) 負率 (%) 0 (0.00%)
最大 勝トレード 185126.95 負トレード -0.00
平均 勝トレード 32578.03 負トレード -0.00
最大 連勝(金額) 45 (1466011.39) 連敗(金額) 0 (-0.00)
最大化 連勝(トレード数) 1466011.39 (45) 連敗(トレード数) -0.00 (0)
平均 連勝 45 連敗 0

取引数45回の結果に安心して金を掛けられるのならいいんじゃね？

勝率100％の聖杯じゃん
さっさと全財産リアル口座に突っ込んで運用すべきだわ
羨ましいわー

FTでも通用する確率を導き出す方法ってないかな？

その金額をデポジットできるの？
せめて1000から5000から始めて、そこから
満足できる結果にならないと砂上の楼閣だよ。

ところで、みんなはどんな成績になるとでフォワードしたいと思う？
もしくは実弾投入する？
テストはモデル品質99.9%でやってるの？ 期間はどうしてる？
ちょっと気になったんで。

いろいろな回答期待してます。

テストだけ良いのか、実弾に耐えられるのかの見極めができない。
特に、勝率１５％未満のEAだと、大数の負けの波にいずれくるであろう
大きな勝ちを当てにしているわけで、フォワード掛けても、
これがマイナスの波の中なのか、実弾には耐えられないものなのかの
判断にかなりの日数を要するわけで、
SET AND FORGET IT を字面まんまに実践しそう。

>>467
ある程度の期間フォワードして同じ結果になるかバックテストやればいいんじゃない？
まぁ普通にその手法が使えなくなってる可能性もあるが

>>468
今フォワードに掛けてはいるんだけど、テストと違って時間の流れが
遅く感じてしまう。フォワードに掛けながら、通貨を変えたり期間を
変えてテストを繰り返してるんだけど、モデリング品質が低いから
意味があるのかないのかも見当つかない。

通貨の得手・不得手はテストで目に見えるんだけど、それすらリアルでは
どうなのかと思ってしまう。

口座純資産、利用可能な証拠金、保有ポジション数をファイルに出力処理を組み込んで、1時間足の始値のデータを出力してみました
5分毎やティック毎でも出せますが、データ量が多くなるのでやってません
グラフ化はExcel2003で行いました
http://dl6.getuploader.com/g/3|mt/1022/2005-2014_2.png

ほほう。みてくれの数字はいいけれど、
結局ロングオンリーで未来の相場が通用するかってのが焦点かと思う
そこについてはどう考えてるんですか？
スレの流れ詳しく追ってないから既出なら失敬

フィルタでエントリーを絞り、損切ルールで適度な損切が出来れば良いと思ってます
豪ドルのスワップに頼るところもあるのでスワップが下がるとあまり良くないです
フォワードテスト中ですが、今朝は損切処理が施行されたようで1ポジションが損切されました

相場の流れに影響を受けすぎるEAは結局使えないんだよね
どんな相場でも利を伸ばし損が少なく勝率は4割り程度

長く運用出来るのは、こんな平凡なEA

>>473
勝率なんかはその人のリスクリワード比率によって変わるでしょ
どんな相場でもってそれ聖杯じゃん

同意。
相場によって成績が変わるのは当たり前。

たとえ仮に相場によってロジックが切り替わるとしても

詐欺臥龍FXみたいな感じじゃね？

あれはまあ、一つの方法論じゃね？
自分で組んだ方が早いけど。

取り巻き死ねよ
>>477　テメーの事だよ

臥龍FXって何なの？
死ねとか物騒な話だけど、そんなに恨みを買うようなロジックなの？

ちげーよw
てか取り巻きなんているの？

ロジック晒すと訴えるとか言われるから
書けない。
と書きながらロジック？と思ってしまった。w

何のことなのかさっぱりわからんけど、何か人から恨みを買うような問題があるEAって事なのか？

簡単に書くと、使い方を教えてくれないのが問題だと思う。それと、ブログの公表利益にはとても追いつけない（筈）事か。
あんなに早く膨らむ筈がない。

使い方も糞もねーよ
あんなもんすぐ破産だ
詐欺師ヤローが

>>484
そんなのに騙されるのは自己責任でもある

このEAの真偽はひとまず置いておいて、
騙される方が悪い的な指摘はおかしいと
思う。

騙す騙されるの話では、騙す方が悪いに決まってる。

結局どんなロジックなの？？

詐欺師が訴えるはずないだろw

特定商違反の場合には、税金でも未申告多数の可能性あり。
口座履歴で全てアウトだから。
メールヘッダーで中継かましてるとこは間違いなく怪しい。
取巻き連中が海外の写真などを使っているところや
明らかに情報操作が行われてるのは組織的な犯行。

ヤラセって事なのか？

最近転売屋を訴えて示談になったケースを報告してるから、実際訴えてると思われ。
まあ詐欺ではない。が、誇大広告ではある、、、気がする。

ヒント：[sage]　擁護　単発湧

なんだかよくわからないままだが、酷く恨みを買っているEAという事だけはわかったw

>>486
そりゃ騙す方が悪いのは大前提で騙されないように注意するのは自分だってことだよ
治安の悪い国にお遊び気分で旅行に行くやつとか俺は考えられないけどね

その商品を知ってるわけじゃないけど、特定商取引法の順守だけじゃなくて投資助言・代理業務に当たらないのか、
投資助言・代理業者として登録してるのか、金商法に違反しないのか気になる所ではある

こんなやつが宣伝するEAなんて・・・ま、本人かもな
http://blogs.yahoo.co.jp/fxgannbaruzo/32847449.html

パクリ元
http://ameblo.jp/dokumocafe045/entry-11570144086.html

いや、流れ的に擁護って俺なんだろうけど単にスマホで書いてることが多いだけ。

そして、バックテスト繰り返すと分かるが、設定によっては気の長い話だが、5年後にちょっと嬉しいくらいの利益は望める。俺的には却下だが。

年利10%〜20%程度を目標にしたEAを作る方がよいね。

年利100%を越えるようなEAは、ほぼ例外なくおかしなことやってる。
カーブフィッティングの可能性も高く、相場が変わればすぐに勝てないロジックになる。

フィルターを変えたりパラメータを調整してBTして有意な成績をシステムに採用。
FTで調子悪いなら退避する。この繰り返しで秋田。

グランビルの法則の
上抜けてから一回目の押しでエントリー
みたいなEAって作れる？

>>500
グローバル変数にbool flagって作って
if(移動平均が上昇&&価格が移動平均の上)フラグ = True
flag==true＆＆オシレーターの反発シグナル
とかどう？

両建てをして、片側10pipsで損切り、もう片方をトレールするのを繰り返した場合、みんなの経験則的な第一感では資産曲線はどう推移すると思う？

通貨ペアとトレールルールにもよるけど、
そこそこ儲かる。

押しとか前回の揉めたところとか、そういうのはいくらか作ってみたことある
何を持って押しとするか、どの程度の押しをサインにするかはパラになるけど、
結果的になんかこの方向の気がして、だったらEAより裁量のほうがよくね？ということで
裁量の方向の勉強を増やした

いい流れだ

開発スレのあるべき姿だね

>>502
両建てをするタイミング、トレールのルールが未定では評価のしようが無い
そのやり方なら両建てをしないで、今から10pips動いたら逆張りでエントリーしてトレールした方が最初の損する片張りのスプ分得するし、
なによりエントリーのタイミングやトレールのルールこそがEAのキモなのだから、そこが抜けていては話にならない

ダウ理論EAをうまく実装できた人いる？

ブレイクアウトか騙しかの判定が難しい。

×　逆張り
○　順張り

いきなり答え出たｗ

次の問題>>508
＞ダウ理論EA、ブレイクアウトor騙し判定

そこの天才、華麗にソリューション頼む。

>>508
> ブレイクアウトか騙しかの判定が難しい。

その判定境界値を市場に合わせて変化させないと無理だよ

トレンドの転換シグナルをどう定義づけるかが肝だね
まあこれがあればダウ理論もなにもいらないんだけどｗ

オマイラはまだまだ甘いわ　順張方向への逆張りじゃ
安く買って、高く売る　売買の順番を厳守させればDDは最小化出来る
全ての答えはweekl pibot.mq4にある　週ピボの上下動でトレンド判定
トレンド方向への逆張り　検証してみろ　年利7000％はそこにある

>>513
まじでか
ありがとう。

>>513
70倍とはすごいね
EA作ってあげてくれよ
簡単なコードだろ

>>513
それグランビルの2だよね
ピボか、オカルトじみて好きじゃなかったが検証してみる

確かにグランビルの2は上手くやると好成績を上げるよ
ただしエントリー時の騙しを如何に減らすかがミソかな

グランビルの欠点はストップを規定していないこと
ストップの置き方しだいで有能にも無能にもなる

「最高のエントリーは最高のイグジット」
グランビルにストップは要らない、むしろ邪魔
ドテンでおｋ

そのぶんエントリーを磨くことが重要

初心者です。ひとつだけmt4について質問させてください。
前はチャートの下に各ペアのタブが出てて、並び替えに便利だったのですが、いつの間にか、タブが表示されなくなりました。戻し方教えてください。

表示→チャートバー

AccountBalance()が代入不可なので、
Depositという変数を使ってDenitにPrintで損益計算してるんですが、
これだとGAが使えなくて大変です
GAの数式的なところが分からないので何とかパラメーターをランダムに生成して、
最良結果をはじき出したパラメーターを取得したいのですが、
そもそもGAなしのバックテストは1期間で終了しまい、
例えば1月から12月をボタン1回押して何度もというテストはできないですよね
何か打開策などないですか・・・
今のところマウス操作をスクリプトにして乗り切ってますが、
パソコンがバックテストに占有されてしまいます

意味不明。
代入不可だからって何が問題なんだ？

>>523
コマンドラインからのバックテストを調べて.

>>525
MQLにこんな機能が・・・
さっそくやってみます
ありがとうございました

ReportManagerでマージした結果をエクセルで複利計算したいんですがどうしたらいいでしょう？
MT4の様に取引の度にロット数変える様な計算はできますか？

今まで結構フィッティングカーブやプログラムミスなんかで幾度となく爆益の夢見せられてまたさっきも夢だったことが判明してもう心が折れそうです

フィッティングカーブｗｗ

ダルビッシュかよ

>>528
気持ちはわからないでもない。

>>528
プログラムミスは仕方ないけど
オーバーフィッティングの方は、パルドのWFTで開発すればなくせるかもね

最適化しまくって2007年から今年までの相場で右肩上がりになるようなEA出来たんだけど
これがそうそう崩れることはないと思うんだけどカーブフィッティングになるのかな？

>これがそうそう崩れることはないと思うんだけど

俺にはこれが理解出来ない、
というかそんな事を思っていた素人時代があったな

>>532
ストリミ設定してないならいける可能性高いと思うよ

>>532
いくつか別の時期のデータでバックテストして利益が出たら本物
崩れるならただのオーバーフィッティング

FTを擬似的に行うには、例えば・・・
20130701〜20131231までBTしてパラメーター抽出
20140101〜20140630まで上記のパラメーターでテスト
なんて事をするとFTっぽい事ができるんだが
スプ拡大やスリッページやらなんやらあるからこれでFTできたってことにはならない、注意

>>534
むしろそれが重要なパラメータなんだよな…

>>535
MT4のデータは信用出来ないから他のとこの実際配信したデータ使用してるんだけど
そこだと2007年からしかないんですよね
他にヒストリカルデータ入手出来るとこありますかね？

>>537
ボラも毎年全然違うし長期にこだわっても意味は無いと思う
実際長期BTでの成績誇張しているEAで今だに生き残っているEAなど見たことない

>>537
データの入手先は・・・管轄外です
手に入るデータだけで交差検定してみてとしか言えないかな

実弾投入してテストしたほうが早くね？
1000通貨とか100通貨とかでやれば、そんなに負けても痛くないっしょ。

実弾テストは時間がもったいない気がしてしまうんだよな
もっと速い方法があるんじゃないかと模索している間に簡単に1ヶ月ぐらい経つんだが

矛盾した文章だな
まあ行動するかどうかじゃねぇ
脳内で楽しむのもよしだ

>>531
ググったら情報があまり出て来ない
今日もまたどえらい夢見せられて禿げ上がりそうなので、
しばらくプログラミングは休憩して気力を回復させてからWFTなるものに挑戦してみる

FXDDのデータでバックテストしたら全く違う結果になって落ち込み中です…
プログラム確認したらちょっとミスが発覚したので直してトライしてみます

>>543
ん、説明が足らんかったか、悪いね。
WFT（Walk-Forward Test）はロバート・パルドがオススメしてるテスト手法だ。
交差検定（交差検証）とよく似た手法で、>>536が言ってるのもこれの事だと思う。
参考書は↓が良いんじゃないかな。
アルゴリズムトレーディング入門
ロバート・パルド (著), 山下恵美子 (翻訳)

期間Aで最適化したEAを期間Bでテスト。
期間Bで最適化したEAを期間Cでテスト。
これを続けていって２項分布B(テスト回数、1/2)で検定すれば良いの？

>>546
“２項分布で検定する”がいまいち理解できてなくて、合ってるか答えられないんだけど、
最適化→テストを何回か実行して、最後に全テスト結果を検証するっていう手法は合ってると思う・・・

>>545
これは書店の書棚で見た覚えが
ちょっと見てくる
ありがとう

mt5ならさくっとできる

初心者ならmt4はやめてmt5から始めたほうがいいかもね。粗悪なソースも少ないし。

普通にチャート読むだけならMT4でいいと思うけど
EA作る人ならMT5一択だと思う

だけど国内業者がねぇ

あれ？MT5(MQL5)って両建てできないんじゃなかった？

MT5ってフォワードテスト標準装備なのか・・・
UWSCでコネコネやってた意味がなくなっちゃいましたのん

今更な質問かもしれないけど
あらゆるEAの中で一番精度が悪いEAの売り買いを逆にしてみたらとんでもなく稼げるEAが出来たりするんでしょうか

>>554
んなことはない。

>>554
書けるようになった人は誰もが必ず試してみる。
っで、そもそも逆ってなんだろ？という根源的な部分に気付いて一皮剥けるｗ

>>554
基本的にはスプ負けの度合いが大きいか小さいかだろう

>>554
ほとんどスプ原因で反対にしても余計負ける。
BTしていく上で反対売買も狙いながら数撃ちゃ当たる方式ならスプは1でBTしていくといいよ。

反転させてスプ負けしないぐらい勝てるEAができたとしても、
今度はそれがたまたまその相場に合っていただけではという疑問が出る

ヒストリーデータが違うと、
バックテストの結果も結構違うね。

VOL_opt.pl　でvolume を削減するとテスト結果変わるんだろうか・・・

>>561
タイミングいいね
俺もやろうとしたんだがなんかエラー出てしまう

>>562
https://twitter.com/Catherinefx/status/492787510813020160
対応版でエラー？

5時間バックテストして、
何も思わず最適化のチェックを外さずスタートを押してしまい、
全部データが消え俺の5時間もどこかへ消えた

同じ計算なら速攻で再現されるんじゃね？

速報：GMOクリック証券2時間以上鯖落ち中ｗ

GMO使ってる奴、いるの？

今口座開設申し込んだ

俺はYJFXにクレーム入れといた

さすがにこれは間違いないレベルｗｗ
見ておいて正解だったわ。

http://beaty-voice-cuty.info/one.html

絶対に買わないでおくわ

とりあえずYJFXにクレーム入れとくわ

クロスリテイリングにマルサ入ったって記事あったな。やりすぎたか。

>>570
見たとこ、長期移動平均線をサポート（レジスタンス）ラインと見なして、
抜いたら逆張りするってだけのロジックなんだけど、年率とかどうなんじゃろ。

誰か適当に最適化して検証してくだちぃ

GMOの過去のヒストリカルデータでスプレッドの拡大はデータに反映されてるのでしょうか？

>>575
データみたら売値しかないのはすぐ分かると思うけど。

>>576
そうなんですかありがとうございます
スプレッド広がる時ってaskとbidのどっちが広がるんでしょうか？
それとも両方同じぐらい広がるのでしょうか？

>>577
スレチだし、マルチポストには答える気ないね。

＃MTF_Heikin AshiにSSRCかShaffTrendcycle合わせてみい
トレンド判定は平均足、エントリートリガーにssrcかトレンドサイクルや
リカコはペペでもええし、3_level_zz_semaforでもええわ
PFが3以上なら買うてもええで　単体でも収支が+になるインジ合わせんかい
お遊びでやるなら時間の無駄や　勝てるロジックが無いプログラマーではええＥＡはできんな
オマケや　トレンド補強にheikin ashi ma　俺様はユロルにおるからな
意味がわからんボンクラに用事は無いわ

リペイントするインジでEA作れって言われてもねw

リペイントはするものだと思った方が返って気が楽
それよかPF3とか、世に出回るわけないじゃん。年に数回の取引とかなら別だけど。

アフォかリペイントはどれでもしとるわ
もうボンクラの質問には答えん

自分で作れよクズ

http://forex-pt.com/backdata005/6pair.htm　現実には普通に出とるわ
PFだけなら猿でも上げれるぞ MM使えば簡単に上がる
ヒントは３つや　トレンド判定　エントリーポイント　リカコ
まだまだ遠いな　

海外じゃPF３とか余裕やぞ　オマイラはレベルが幼稚園なんやな
mqlいじれるだけの猿には作れんわ　わしらからのヒントをありがたく思え
profit factor 4でググってみい　また来週や　せいぜい俺様を驚かせて見ろ
別の意味で驚かせてもらったわ

http://www.myfxbook.com/members/keltnerpro/keltnerpro/949598

>>582
あんたの使っているやつはリペイントするのばっかりなんだだろうけど
世の中のインジはリペイントしないEAの方が多いんだけどねw

>>579
ここまで真面目に答えてくれるとは思わなかったよ・・・なんという親切
正直お宅が教えてくれた情報の大半理解できてないんだけど、調べてみるわ

脊髄反射で罵ったり煽ったり、まともに議論する気のない連中もいるようだけど、
見捨てないでまた顔を出してくれると嬉しい

話に出てくるＳＳＲＣって何かと思って調べてみたんだけど、
分からないところがあったんで、誰か教えてくれると助かります。

ＳＲＣはおそらくSpearman's Rank Correlationの略で、
ＳＳＲＣはこれに何らかの追加要素を加えたものだと思うんだけど、
その追加要素が分かりません。

調べたら↓のサイトにＳＳＲＣインジケータのソースコードが置いてあったんで、
読んでみたんだけど「snake range」とか「snake price」とか出てくるから、
これかなと思ってるんだけど、合ってますかね？
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=272796

あと肝心の「snake range」とか「snake price」がどういった何なのかもいまいち分かってないんで、
そっちも教えてもらえると助かります。

ちなみに、Spearman's Rank Correlationが
テクニカル分析でよく聞くＲＣＩと同じものを指している事とか、
どういう用途で使われるテクニカル指標かは分かってるつもりです。

BT結果とリアルの結果が違うから
コードをよく見たら変なミスしてた
そんなコード書いた俺の脳はどこか変で
その俺を作った環境も変で
この俺を教育したこの国も変ということになる
その国を作ってる日本人みんな変で
その日本人を作った祖先もみんな変で
全ての起源を辿ると
ビッグバンが失敗していたことが分かった

キチガイきてんね

そだね。
間違いが許容されることの重大さに気づいてないね。

時間指定で15時にMAがGCなら16時から20時まで買いといった場合どのようなコードになるでしょうか？

初心者スレでどうぞ

色々作ったけどもうさ
ベッティングシステムが最強だよね？
誰か最強と言ってくれ

最強・・・・だな。

>>592
【MT4/5】MetaTrader初心者専用43【ゆとり隔離ｽﾚ】
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1399897388

ようやくそこそこまともに動きそうなEAできた。
過去データ取得とかBT面倒なんだけど、
タダで１〜５年くらいでやってくれる暇な人いる？ｗ

短期間ＢＴ（３ヶ月程度）の感じだと、+3%/月くらいの期待値かと思ってる。
ex4しか渡す気ないけど、結果見ればロジックは容易に想像はつく。

とりあえず上げてみた
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5242787.zip.html
ＤＬパス：stap
解凍パス：cell
21時半までには消す予定

ドル円かユロルの1hか4hでの運用を想定
致命的なドローダウンが起こらないか確認したい
気が向いたらお願いします

ドル円1H4年間で+13%でした

(・∀・)ｲｲﾈ!!

>>599
ドローダウンがですよね？利益がじゃないですよねｗ
全然いけるレベル、一応は使えるなと。
ありがとうございました＾＾

>>601
利益でした。最大ドローダウンは24%くらい

>>602
まじかｗｗ
次回作がんばります。
いずれにせよ、お手数おかけしました。
ありがとうございました。

次回作は物理学の法則を当てはめた万能型を考えてるんだけど、
そういうのやった事ある人いない？

ボリンジャーで位置、MACDで力学的なベクトル。
慣性力と復元力をモデル化してみたいな。

>>597
来るのが遅かったか・・・今からでも一枚噛ませてくれないかな？
俺さ、UWSCっていうWindows動かすスクリプトみたいな奴でテストスクリプト作ってるのよ。
（参考：http://www.uwsc.info/index.html）

そのスクリプトでは、
１、バックテスト期間1で色々な変数組み合わせをテスト
２、各テスト結果を評価（※）し、序列1位の変数組み合わせを決定
３、序列1位の組み合わせを使ってバックテスト期間2でテストし結果を評価
っていう工程をまとめてやるようにしてるんさ。
ちなみにウォークフォワードテストのやり方を意識してこういう工程にしてる。

んで、（※）の各テストの結果を評価っていうところでは、
勝率、平均利益、平均損失、Profit Factor、平均連勝数、平均連敗数、・・・
みたいな観点で評価をしてる。

どの観点で序列1位を決めるかはスクリプトをいじればすぐ変えられるし、
評価の観点が足りないなら言ってくれればすぐ作るよ。

実行結果は↓みたいなファイルを出力するから、テスト後はそれ送るわ。
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5243823.xls.html
（Passは597のID）

気長に待ってるから、任せてみたくなったら声を掛けてくり

>>605
すごいね！キーマクロの汎用版みたいな感じかな。
俺もある程度テスト環境整えないとダメだな＞＜。面倒だけどｗｗ

とりあえず再アップした
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5244040.zip.html
ＤＬパス：stap
解凍パス：cell
>>605がDLしたら消します。しなくても今日中には消します。

実は２、３週前からFT仕掛けてるんだけど、
外部エキスパートなんちゃらのチェックはずれててエラー出てたｗ
EAは比較的初心者なもんで。。
短期（３か月程度）で使えるかな？って感じの結果出たドル円４ｈとユロル１ｈでやってるんで、
ドル円４ｈの１年以上の結果だけでも頂けるとありがたいです。

ロジックの概要は以下の通り。

・ボリンジャーが一定幅（500pips）以上で、かつclose[0]が一定値（±2.65σ）を外側に越えたら逆張りエントリー。
・同一足で１回のみエントリー。
・close[0]がEMA5を内側に跨いだら全決済。
・口座残額、証拠金維持率でエントリー抑止。

一応の適当な最適化はしてる。一定幅（500pips）、一定値（±2.65σ）。
ので、あまりいじらない方がいいと自分では思ってる。

改造するなら、
一定幅を、一定期間のATRやボリンジャー最大値から算出するようにする。
同一足でナンピンエントリー。
って感じだけど、
頭が次回作に行きたがってるのでｗ

状態方程式みたいな概念でEA作った人の話が聞きたいんだけどなぁ

何を聞きたいのさ・・・？

実現可能性みたいなの
成功したなら、詳細は明かさないだろうけど、可能だという事実？有望さが明確になるとありがたい
失敗したなら、そこに盲点はなかったのか？あと少し足りなかったんじゃないか？みたいな感じ

概念は固まっているが、完成していないので検証できないレベルのはある
MQL勉強するのが億劫でなあ…

>>610
俺の一歩先を行ってるな

>>597
おお、もう来てたかサンクス。
とりあえずEAはDLしたよ。

UWSCは覚えとくと何かと便利よん。
つっても俺も使いこなせてないけどｗ

ロジックの話は、俺じゃ相談にならんだろうなぁ
テストの仕方は勉強してみたけど、まだEA作成には着手してないのよ・・・

そしたら、変数組み合わせの最適化はしないで、
とりあえずドル円で一年以上の期間でテストして、
その結果をファイル出力すればいいのかな？

何か追加で評価したい観点があったら一応教えてちょ。
できる範囲でコーディングしてみます。

あとこれは個人的なお願いなんだけど、
「BBEntDev」と「BBMinWidth」を俺のスクリプト使って最適化してみたいのよ
そんで、申し訳ないんだけどソースをちょっと修正してくれないかな？
そんなに面倒なことじゃなくて、この2つの変数の定義順を1番目と2番目にして欲しいってだけ
（externとかinputで定義してるところの話ね）

どうしてそんなことしなくちゃいけないかって言うと、
ただの技術不足です・・・
UWSCを使ってMetaTraderに入力する時に、
画面上の座標を指定して入力するようにコーディングしちゃってるのよ。
本当は変数名を指定してパラメータを与えるようにするべきなんだけど、
MetaTraderはなんかUWSCでは扱いにくくて・・・

嫌だったら全然構わないんで、よかったらお願いします

>>612
おお、来たかサンクス＾＾

パラメータの順番変えました。
// 外部パラメータ
extern double BBEntDev = 2.65; // エントリーする標準偏差の倍率
extern double BBMinWidth = 500.0; // エントリーする最小バンド幅（±２）
extern int slpips = 1500; // ストップロス（pips）
extern int tppips = 2000; // テイクプロフィット（pips）
extern double StopMarginPer = 175.0; // Stop証拠金維持率
extern double Lots = 0.2; // オーダーロット数／回
extern int Slippage = 50; // スリッページ（pips）
extern double LimitAccountBalance = 5000000000.0; // Limit口座残額
extern double StopAccountBalance = 250.0; // Stop口座残額

無視していいと思ってるけど、一応可能性のあるストップロスを３番目にしときました。

ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5244248.zip.html
passは前のと一緒です。

評価観点は、「取引回数」と「総損益」があると嬉しいです。
ドル円４ｈの１年以上でお願いします。
気が向いたらでいいので、ユロルの１ｈと４ｈも試してみて、
ドル円４ｈより使えそうなら、ここにレスしてくれるとありがたい。

>>613
早速対応してくれたのか、ありがと
DLしました
とりあえずは最適化するのはBBEntDevとBBMinWidthだけにしておこうかな。

そんじゃ、評価観点の「取引回数」と「総損益」は、
上でアップしたファイルのBTResultシートに出るようにしとくわ
これって注文番号や残高の最後のセルの値でいいのかな？

あとテストはユロルの1hと4hもね、了解了解

じゃあスクリプト修正したらぼちぼちテストしてみるけど、
俺ってばそんなに手が速い方じゃないから、
少し待たせるかもしれんので、そこはご容赦くだちぃ

UWSCと言うのは使った事が無いけど、エキスパート設定画面はTab、カーソルで項目指定できるみたい
F3でスタート値、F4でステップ値、F5でストップ値の設定が可能でF3、F4でチェックボックスにチェックされるっぽい
チェックの外し方はワカランですが・・・

>>615
情報サンクス
なるほど、ある程度はキー入力で操作できるのか
これなら他の端末でも動きそうだな・・・
いずれスクリプト修正したら公開して試してもらおうかしら

>>614
他のシートがあったのかｗｗ１シートだと思ってました。
失礼しました。今のままで十分です。
まったく急いでないです。
よろしくお願いします。

>>617
了解了解、んじゃテスト内容はそのまんまねｗ
んで早速テスト・・・と思ったんだけどちょっとスクリプトの修正が・・・
入力変数に整数しか対応させてなかったもんで、少数も入力できるようにしなきゃ

そんじゃ、終わったらファイルあげときますんで

>597
テストしたよ
ちょっと弄った

総損益 2016.56 総利益 5369.43 総損失 -3352.87
プロフィットファクター 1.60 期待利得 6.77
絶対ドローダウン 129.07 最大ドローダウン 644.88 (5.80%) 相対ドローダウン 5.80% (644.88)

総取引数 298 ショートポジション(勝率%） 95 (48.42%) ロングポジション(勝率%） 203 (74.38%)
勝率(%) 197 (66.11%) 負率 (%) 101 (33.89%)
最大 勝トレード 88.80 負トレード -312.52
平均 勝トレード 27.26 負トレード -33.20
最大 連勝(金額) 14 (414.30) 連敗(金額) 6 (-181.23)
最大化 連勝(トレード数) 419.44 (11) 連敗(トレード数) -428.42 (5)
平均 連勝 3 連敗 2

>>617
テスト終わったよ、↓が実行結果ね。
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5245168.xls.html
Passは597のID

テスト結果自体は問題なく得られたんだけど、少し残念なお知らせが。
BBMinWidthの最適化ができませんでした
原因は、多分ソースコードじゃないかな・・・
入力のBBMinWidthを変化させても実行結果が寸分違わず同じになってるから、
プログラム内部でBBMinWidthの代わりに固定値か何かを使ってる部分とかない？

それはさておき、とりあえず実行結果の見方を説明しておくね
長いから分割するわ

まず「0-0」みたいな名前のシートは各変数組み合わせのバックテスト結果。
1行目に変数組み合わせの具体的な値が書かれてるわ

次にBTResultのシート。
各変数組み合わせの実行結果を↓の観点で集計した表になってる
・勝率：全取引の中で、利益の出た取引（利益が0のものは含まない）の比率
・最大利益：全取引の中で、利益が最も大きかった取引の利益
・平均利益：利益が出た取引だけを集め、その平均値を求めたもの
・標準偏差（平均利益）：上記の平均利益の標準偏差（値のばらつき）。小さいほど良い
・最大損失：全取引の中で、損失が最も大きかった取引の損失
・平均損失：損失が出た取引（利益が0のものを含む）だけを集め、その平均値を求めたもの
・標準偏差（平均損失）：上記の平均の標準偏差。やはり小さいほど良い
・平均純利益（標準偏差考慮）：｛平均利益−標準偏差（平均利益）｝＋｛平均損失−標準偏差（平均損失）｝
・Profit Factor：総利益／総損失
・最大連勝
・平均連勝数
・最大連敗
・平均連敗数
・資産の最大成長：損益カーブの頂点の値
・資産の最大ドローダウン：損益カーブの最底辺の値

最適化に使ったテスト期間は2005/01/10-2012/08/07（7年強）

次にWFTResultのシート。
上記のバックテスト結果から最良の組み合わせを選択し、
その組み合わせを使って別の期間でテストをした結果が記録されてる。
また、この結果の集計データはBTResultのシートの2行目に載せてる。

テスト期間は2012/08/08-2014/08/08（2年間）
大事なのは最適化の期間とフォワードテストの期間が被らないようにすることと、
フォワードテストの期間はできるだけ直近の期間を選ぶこと。

ちなみに、最良の変数組み合わせの選び方だけど、システム堅牢性の観点から、
平均純利益（標準偏差考慮）の値が最も大きなものを選ぶようにしてる。

例えば、利益の出た取引のうち9割が5pipsで残り1割が100pipsの場合、
総利益や平均利益はそこそこ良い結果になるけど、
標準偏差は大きいので、結果として評価値は低くなる。
一方、10割10pipsの場合、総利益や平均利益は劣るけど、
標準偏差は小さいので評価値は高くなるという寸法。

最後にWFTEfficのシート。
ここでは最適化された変数組み合わせによるバックテスト結果と、
それらの変数で実施されたウォークフォーワードテストの結果を、
比較して百分率の形で表してる。
ウォークフォワード効率って呼んでるんだけど、
これはリアルタイムトレードを行った際、バックテスト結果と比べて
どの位パフォーマンスが落ちるのか、大体の目安になります。
利益や連勝数ならパーセンテージが大きい方が、
損失や連敗数ならパーセンテージが小さい方がより良いシステムです。

少し説明が雑なんで、分からないところとかあると思うので、
なんかあったら質問してね。

あと他の時間足や通貨ペアのテストだけど、
最初に言ったBBMinWidthの問題が解消するまでは控えておこうと思います。
意外とこのテスト長いのよ・・・5時間くらいかかったかな

>>617
あーごめん、BBMinWidthの話俺の勘違いだったわ
結果をよく見たらちゃんと変化してた

そしたら、このまま次の時間足でテストするわ
明日にはUSDJPYのH1のテスト結果が渡せると思う

>>622
結果受領しました。明日精査してみます。
USDJPYのH1はおそらくH4より悪い結果になります。
なのでユロルのH1かH4の方がいいです。
でもたぶん実運用するにしてもドル円H4だから無理しないでください。
本当にありがとう。

>>619
自分的にはドローダウン許容内のようです。
負トレード -312.52　はおそらくエントリー時のSLですね。
SLも変えたほうがいいかもしれないのが判りました。
ありがとうございました。

＞ＤＬした人、同じようなロジック試す人
何の権利も主張しませんが、何の責任も負いません。
念のため。

>>621
気になる点を２点ほど。

�@「損益」か「残額」の値がおかしい様子。以下の計算が成立しない。
　　今回の残額　＝　今回の損益　＋　直近の残額
　　最後の残額　＝　初期の残額　＋　損益の総和

�ABTResultシートの「最大利益」が疑わしい。（データかなぁ）
　　416.05（2008.10.08 14:00っぽい）
　　812.33（2011.04.01 07:02っぽい）
日足データしかないのでなんとも言えないけど、上のはリーマンの影響なのかぁ？
0.2ロットだから約200pipsと約400pipsゲット。。
とても、一撃でそんなに取れるロジックとは思えないのだがｗ

（おまけ）
ボリンジャーをメインで使ってるくせに標準偏差ってよく解からずかつ興味もあまりないんだけどもｗ
・平均純利益（標準偏差考慮）：｛平均利益−標準偏差（平均利益）｝＋｛平均損失−標準偏差（平均損失）｝
これって、大丈夫なん？直観的に違和感があるんだけど。
例えば、BTResultシートの１行目、左から
46　32　-5　26　で平均純利益＝-18　になってる。　
儲かってるのに損してる感じ。。
そんなもんなのかね。。。

>>625
大したロジックでもなさそうだから次の開発すれば？

>>626
そのつもり
テストしてもらったのにフィードバックしないのは失礼

>>623
了解、次はユロルのH1かな

あ、でも実はUSDJPYのH1はもうテストしちゃったのよね・・・
昨日レス書いた後すっげー眠くてさ、>>623を読まずにテスト仕掛けて寝てたんだわ
なので、とりあえず結果あげときます。
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5246309.xls.html
Pass：4CgRJgaM

今後は寝る間にテストしていこうと思うんで、ユロルは明日以降になるかな

>>625
あーごめん、またレス見ないで投稿しちゃったわ・・・
結果の疑わしいところは、こっちでも見てみるわ

あかーん完全に俺のミスだわ・・・

とりあえず�@の数字が合わないってところを検証してるんだけど、
スクリプトのミスっぽい。
MetaTraderのバックテスト結果をコピーしてExcelに貼り付けて、
計算しやすくするため値が変化しない行を削除してるんだけど、
その処理で消しちゃいけない行を消してるっぽい
だから間が抜けて数字が合わなくなるんだと思う。

こんな稚拙な結果渡して本当に申し訳ない
ひとまずアップしたファイルは削除しておきます

�Aの方も問題箇所探して修正しておくわ
全部の修正が終わったらもう一回テストしてみるので、
もし良かったらもう一度見てくれると嬉しい

それから、平均純利益（標準偏差考慮）については、
俺が勝手に考えて使ってる指標なんで、
専門の人から見たらおかしいってのはやっぱりあると思います。
この数字は、平均利益から平均損失を引いて、
さらに値のばらつきの分だけ不利になるように計算してるので、
ほとんどの場合でマイナスになるようにできてます。
平均純利益っていう言葉を使ったのがまずかったのかもしれんね。
誰かドンピシャな言葉考えてくれると超嬉しい

>>630
かまへんかまへん
結果のデータ量多いからｗだいたいの感じは掴めたし、助かりましたよ。
本職はＳＥだから少し仕事してる気にはなったけどｗｗ

�Aは本当にそういう結果なのかもしれない。
けど、データの欠落とかが原因じゃないかなぁとは思う。
その辺が自分でテスト環境整えるの面倒くさい最大の理由ではあるんだけども。

標準偏差絡みのことはよく解りません。

誤解を恐れず感想を書かせてもらうと、
パラメータの最適化は、
・必ずしも複数同時に最適化する必要はない。
・荒くやって、当たりをつけてからその辺りだけを細かくやった方が効率的。
もっと言うと、あまり最適化に振り回されない方がいいです。
ダメなものはダメなので。
ざっくりと使えるシステムだと判ってから、運用に向けて細かく検証するのがあるべき姿かと思います。

>>631
そういってもらえると助かります
てか本職ＳＥなのかｗ
下手な仕事は見せられんなｗｗ

えーと�Aの結果について俺も気になったから、もう一度テストしてみたんだけど、
どうやらMetaTraderのテストの時点でこの結果が出てるようだね。
一応エビデンス取ったんで良かったら見てみて↓
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5246586.xls.html
Pass：xKyQ5h5+

バーから離れた位置でポジションを取って、すぐに現在のバーで決済って処理をしてるみたいなんだけど、
ちょっとこれは原因が分からないので、誰か詳しい人いたら教えて欲しいです・・・

最適化については、仰る通りこだわりすぎたらダメなようね
今回のそっちの目的は最適化じゃなくて、長期のテスト結果が見たかっただけな訳だし、
ちょっと余計な手間を掛け過ぎちゃってるかな俺。

そしたら、他の足とかユロルとかは最適化しないで、
とりあえず今のパラメータで長期の結果を取って渡すわ
んで今後いけそうなEAができたら、そいつをスクリプトで最適化してみましょかね
もちろん、そっちが俺にやらせてもいいって思えたなら、だけど

EAがないのでわからないけど
110401 07:00のレートがぜんぜんちがうんじゃない？

>>632
エビデンスとかってｗ
せっかくのお盆休みなのに仕事思い出すじゃねーかｗｗ
同じ業界か経験者ですな＾＾

07:00でオープン、07:02にクローズ。業者の開始時間？
下髭は無いみたいだしね。
やっぱヒストリカルデータが原因っぽい。
>>633
だよね、きっと。

＞ちょっと余計な手間を掛け過ぎちゃってるかな俺。
目的が何かによるよね。
テスト手法の精度を上げるという意味では、色んな経験はプラスになると思うよ。

次回作はかなり本気度高いので、核心部分は誰にも教えませんｗ

>>634
おーやっぱどこもエビデンスって言うんだｗ
お察しの通り元プログラマですｗ

＞テスト手法の精度を上げるという意味では、色んな経験はプラスになると思うよ。
うん、ありがと
遠回りだとは思うけど、無駄ではないと自分でも思ってるよ


>>633,634
言われた通り、調べたら110401 07:00の値だけおかしかったわ・・・
見せるまでもないかもだけど、一応キャプチャ取ったので良かったら↓
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5246765.xls.html
Pass：sVC9eY1+
（上でアップしたファイルにシート追加しただけです）

でもなーんで1個だけデータがおかしかったんだろ？
前後の価格からするとデータ不備と考えざるを得ないよね・・・

使ってるデータなんだけど、サイトで１分足データをＤＬして、
そこから各時間足のデータを作ってテストしてます
当然自動更新されないように配慮してる

ちなみにＤＬしたサイトは↓です
ttp://www.fxdd.com/mt/jp/forex-resources/forex-trading-tools/metatrader-1-minute-data/

もしかしたら、俺の環境に消し忘れたデータが残ってて、
んでインポートしてもたまたま上書きされなくて残ってたのかな？

>>635
きっとFXDDのデータが
もともとおかしいのですよ

>>636
マジで？
じゃあ、ヒストリカルデータの入手先考えなきゃね・・・
有料サービスとかになると敷居が高いなぁ、どうしよ

>>637
正確性を求めたら多分キリがないよ。
目的を果たせればいい訳だし、今のまま都度対応で十分でしょう。

一応、自分なりに調べてみた。
ttp://konnafx.exblog.jp/14176398/
どうしても気になるのなら、バックアップ取って入れ替えもありかもだけど、
今より正確な保障もないし、手間考えるとコストパフォーマンス悪いと思いますよ。
今回はいろいろありがとうございました。またいずれ＾＾ノ

Alpariのでも使えば

>>638,>>639
データの入手先は色々あるんやね
情報サンクスです

いろいろ・・・あんまり役に立ってない気がするけどねｗ
そんじゃ、またいつか。

>>640
楽しかった
以上ｗｗ

スプレッドが0のとき、右肩直線のグラフで喜んでたんだけど1pips程度のスプレッドで1PFに満たない結果。
まあ、良く聞く話だけど、ちょっと疑問。

自分はスプレッドを除いて20pips分のTPと40pips分のSLを設定している。
一方でスプレッドは1pipsなのだから利益になった分に対して1/20だけ損するというのなら解る。
つまり、全体の利益が0のスプレッドより19/20になったということになるなら解る。
でも実際には1pips分のスプレッドの影響はそれ以上あるわけだが。
このあたりの理由を教えてくだされ。

平均利益がコンマ数pipsだったてだけだろ。

なるほど平均利益からスプレッド分を引いたのが妥当な値ということですね。
あらがとす。

>>642
利益だけでなくすべてのトレードに対してスプレッドがかかるわけだから
テクニカル的な損切りならすべての損切りにもスプ分マイナスされるし
ストップ設定されてるなら1pip手前で助かってたのが全部引っかることになる
単純に利益分から引かれるわけじゃない

勝っていたものが負けてしまうという現象も考慮すべしということですかね。
平均利益からのスプレッド分の差。と
勝率の低下。
あたりをチェックをしてみます。

平均利益の小ささ、つまり売買回数の多いスキャルピングにとってスプの壁が如何に大きいかってことだね

平均利益を大きくするためには、ある程度大きな時間足で運用せざるを得ない。
1時間足未満では無理なんじゃないかって感じがしてるんだけど、どうかね？

>>648
ポン円で高値安値40本更新したらその方向きポジションとる。反対でドテンする。1分足。PF10越えるぞ。
2014〜やってみろ！発狂できる。2回発狂できる。

>>649
すごいな、今度やってみる。
が、何かからくりがありそうで怖い。

>>649
安値からS、高値からL、ドテンだけが決済タイミングだとしたらおかしくね？
勘違いならすまん。

>>651
なんでおかしいの？

高値＞安値、は変わらないから順張りだと常に損切りになるんじゃない？
当日ね高値、安値ではないってこと？

規約とかキモすぎww
ttp://www.dlmarket.jp/products/detail.php?product_id=275931

>>654
半角と全角が入り乱れる奴は信用しない

ロットが可変だったので単純に、利益額からpipsを計算できなかった。残念。
>>649 はタートルの手法？

完全ドテンシステムしか作れない病の俺はいつまで経っても成長できないわ

完全ドテンシステム　こそひとつの理想形だと思うけどね。

俺は完全ドテンシステムは欲張り型と考えてる
理想を言えば相場は「上がる可能性が高い状態」か「下がる可能性が高い状態」かの二択
ただしそれは相場を完璧に見極められる場合だと思うわけだ

完璧に見極めるなんて欲張りな話で、それを不可能とする場合
相場には「どちらに動くかわからない状態」が存在して三択になる

そのうち二つを切り取りながら利益を重ねていくのが現実的と思う

でも俺はいくら作ってもドテンシステムばかりになってしまう
だって仕方ないでしょ、利確、損切したところでドテンした方が利益が増えるんだもの・・・

完全ドテンシステムってなんだよ。意味不明。

必ずドテンになるなら、逆向きに最初からポジション取ればいいだけじゃないの？

>>660
なんで分からないの？
Lする決済するそこでSする決済するのループだろ。
Lしてて下がると思うから決済するんだからそこでSしないのはおかしな話だと思うけどなオレは。

どでんは、h/fも得意な「トレンドフォロー戦略」です！って言えばいいんだよ

完全途転システムって難しそう
損切りの嵐になりそうな気がする

マーチンみたいな手法で何度もサンプルテストすれは。ドローダウンまでの回数を度数分布にとれば正規分布になるんじゃね。
だとしたら正規分布の頂点とまじわる直前まで目指してマーチンを繰り返すのはどうです？

Seconds()はtick更新毎にしか取得できませんよね？
if(Seconds()==55)という条件式があったら、
サーバ時間が55秒時点でtickが更新されない場合はプログラム自体処理されません
tick更新がされなくても時刻を取得しプログラムを実行させる方法はあるのでしょうか

1秒の間に一度もtickが回らないという事？

>>659
俺も三択が正しいと思う。
さらには、フラグでなく確率で売買を制御するべきだと思ってる。

ドテンの方が利益が多いように見えるのは時間辺りの売買回数が多くなるからでしょう。

そのシステムの本質が優れたものならば、どちらか判らない状態を無視するのは、運任せのランダムさを取り込む事になるので、当初のアイデアを台無しにしかねない。

>>665
start関数はtickが来た時に処理されるので、MQLのstart関数を使う限りは不可能。

>>665
ティックが動かないのに処理を変えたいというケースがあるとは考えづらい。

55秒経過したら何かしたいというのなら、
== を >= にするのが一般的じゃないかな。

>>665

OnInit(){}の中でEventSetTimer()を呼び出し、OnTimer(){}の中でも EventSetTimer()呼び出すコードにしておけば、OnTimer()を任意のタイミング呼ばせることが可能になると思う。

>>667
俺も三択で考えるべきだとは思ってるんだけどね
スイングしすぎなのかわからないけど損切りした部分と次にエントリーする部分をドテンで繋げた方がほとんどの場合利益が出る
言うならば>>661の言葉を借りて
>Lしてて下がると思うから決済するんだからそこでSしないのはおかしな話だと思うけどなオレは。
まさにこんな状態

それで、「どちらに動くかわからない状態」をニュートラルとしてポジションを取らず
上がるか下がるか、可能性が高い状態だけを抜き取ってポジションを取るやり方にすると必然的に利鞘が減る
そしてスプレッドに食われる
逆にドテンの方は利益こそ出るものの取引回数が減ってフィッティング感が出る
期間を変えると利益が出ないなどの症状に
この繰り返しでかれこれ3年経過

才能なさすぎておわっとる

>>668,669
やはり無理ですよね
ちなみに特定の時間になったら変数を初期化したいというもので>=では代替ができません
頭の片隅にでも置いて少しずつ解決策を考えていきたいと思います
ありがとうございました

>>671
深く考えずに言ってみるけど、
「どちらに動くか判らない状態」は、利確するか、損切りは保留、新規エントリーはしないが正解じゃないかね。

>>672
初期化した変数を使うのは、ティックが動いた時じゃないの？
特定の時間を使う直前に変えた所で不都合があるとは思えないけど。。

「どちらかわからない状態」で持ってるポジションを決済すると、単純に考えて５０％の確率で次の取引分のスプレッドを損する
言い方を変えれば、どちらかわからないにも関わらずポジを閉じるなら、スプの５０％を無駄に業者に支払う

つまり買いポジを「どちらかわからない状態」の時に決済すると、次の変動というかエントリーが上だった時に再度買いで入る分スプ損だし、
売りポジなら逆に次の変動が下だった時に再度買いで入る分スプ損
究極的には常にポジを持ち常にドテンするのが最適な効率を出すことになる

>>672

>>670でも言ってくれてるみたいだけど、ちょっと前のMQLのバージョンアップでティック更新に関係なく呼び出されるOnTimerってのが追加されたから、
「Seconds()==55」って形でも動作させれらるよ
使い方はググってね

ちなみに >>675の”決済”は利確も損切りも関係ない
というか、相場の変動方向を判断する際に「現在持っているポジの損益額」は全く関係なく、よって本来はシステムがそれを参照する必要も無い

>>675
なるほど。言いたい事はよく解りました。
けど、元々、スプを振り切るようなシステム・ロジックでないと使えないわけで。
省スプレッドの効率のために本来あるべき姿を歪めるのは、本末転倒である気がしてならないのよ。

>>675
全く同じ事を考えたことがある・・・

>>672
直前のstart()が呼ばれた時間を取っておいて今の時間がその特定の時間を跨いでたら初期化すればいい。

>>673
「どちらに動くか判らない状態」ではポジションを閉じるためにあるEAの損切り部分のパラメータを最適化する
するとそのパラメータは「どちらに動くかわからないから損切りするパラメータ」ではなく
「反転するから決済するパラメータ」になっている、というスパイラルですね
結果、そこでドテンした方がいいオチになるわけです

>>677
相場の変動を判断するためにはその通りでしょう。
けど、ギャンブルは勝ち逃げの積み重ねが基本だぜ。

>>681
損切りは「どちらか判らない状態」から「ポジと逆方向に動きそう」に遷移してから実行したらいいんじゃないですかね。
そこではドテンって事になる。
利確は上記の２状態に遷移したら実行する。

>>678
極端なこと言っちゃえば、「予測精度」と「省スプレッド」がシステムを作る上での課題の”全て”だよ
（「省スプレッド」に関しては理論的な最適解が明確だから、手間を掛ける時間に関して言えば９９％が「予測精度」になるけど・・・）

利確タイミング、損切りタイミングというのは結局はまやかしで、それをすることが本当に理論的に正しい場所ならば、そこでドテンをするのが本来の最適解

>>682
「勝ち逃げ」というのはつまり、「利益が出たポジションを閉じて、ポジションの合計をニュートラルな状態にする」という処理を想定してるように見えるけど、
自分のポジションにどれだけの利益が出ているか、どれだけの損が出ているかは相場の動きとは全く関係が無い情報
つまり、どれだけ含み益を持っていようが、どれだけ含み損を持っていようが、相場の動く方向には影響せず、同時に決済のタイミングは総合的な成績にも影響しない
同時に「自分が次に取るポジションも予測不能」
（予測が可能なら「自分の予測の予測」を用いて更に良いエントリーが出来るのでシステムのロジック自体が間違っている・最適でない）

インパクトがあるかわからないけど、
損切りだろうが利確だろうが０決済だろうが、最終的な収益を構成する上で何の違いもなく「ただスプレッド損」であるだけ

トレードは単純化すれば「コインを投げて表が出たら掛けた金額の（２＋X）倍もらえる、ただし１回振る毎に掛けた金額のY％が手数料となる」というゲームで、
Xが予測精度、Yが少スプレッドによって確定されるものといえる

決済のタイミングを最適な地点からずらすことによって、コインの表、裏の出た履歴が変わり、短期的には最適な決済よりも利益が上がるように見えることもある
しかし、長期的な視点で見ればXないしYの値は悪化するので最適な決済よりも最終的な利益は少なくならざるを得ない

逆に言えば、ドテンの繰り返しで利益が上がらないのならば、どのような決済方法を用いても利益は上がらないし
そのようなシステムで利益が上がったとしてそれは、施行の繰り返しの中で偶然コインの表・裏の履歴が偏った結果であって、バックテストのみのフィッティングにしかならない

ドテンで往復ビンタされるリスクもあるし、
様子見の時間も必要だよ。

ドテンシステムって常にポジ持つことにならない？

>>683
「利確」と「損切り」の間には何の違いもないよ
いくら含み益があろうが含み損があろうが、どちらも「ポジションの決済」という行為でしかなく、含み損・益の有無で処理条件に違いを付ける理由も何一つ無い

>>683
ごめん、損切りって部分は全部決済に変えてくれ・・・文章が下手くそだった
損切、利確に関わらず、決済のパラメータってのは最適化するとほとんどの場合が反転のポイントになるんだよね

そうならないEAってポジションを持つ時間がかなり短いにも関わらず大きなEAを取る完璧なEAだと思うけど
鞘ってのは限られてるし果たしてそんなEAが作れるのか疑問
自分が作れないからそう思うだけなのかもしれないけどね

>>685
予測ができない、ないししていないという前提の下なら
往復ビンタされるリスクと、逆に利益が出るリスクは同一

もし含み損、含み益が大きくなることによってロスカットの危険を感じているようなら、
細かくポジションを取った場合にもあなたが感じていないだけで、決済をしない場合と同様以上のリスクが内在されているはずなので
取引ロットを少なくすることをお勧めする

もちろん、手動売買で２４時間チャートを見られない、という自体だと対象外だから「常にドテン」というのはシストレ限定だけどね

>>687
大きなEA×
大きな利鞘○

ゴメン

>>688
俺のは時間もエントリーとイグジットの重要なポイントだからドテンは使えん

>>690
関係ないと思うなぁ

>>684
あなたの考えだと、相場の動きの全てをできるだけ正確に予測する事が必要になる。

目的は、相場の予測でなくて利益を残す事なのでそんな必要はたぶんない。
むしろ有利な局面を切り取る方が現実的。

例えば、じり上げ濃厚だけど下げ出したら大きく下げるだろうって局面で、往復取ろうなんて考えない方がいいと、俺は思う。

あと、予測もドテンも0,1だけには嵌められないと思います。
予測にも当然強弱があるし、ドテンてのはポジが負から正に変わる、またはその逆の過程なだけであって、LポジSポジにも大小を設けるべき。ナンピンでもピラミッティングでもいいと思うけど。

なんでも単純化しすぎると本質を見失う事になりかねない。悪気はないよ、考え方の違いとも思います。

ベストな解は求めなくても良いんじゃない？
ベターで良いじゃん。

儲かれば何でも良いよ。

最高の戦略は、特定の戦略を持たないことだって。

価格が上がるか下がるかだけならドテンもありだけど、実際はもう一つヨコヨコっつのがあるからね。
完全ドテンは考えない。

>>692
値動きのどれだけを予測可能か、ということではなく
１日の内、どのくらいの期間を取引するか、ということだと思うけどね

たとえば、１日１０分の値動きしか予測しないのなら、特定のロット数で理論的に最大利益を出すのならやはりドテン売買で、サインの出ない23時間50分はポジションを持ち続けることになる
この場合、ドテンで無い場合（ドテン以外の方法で決済する）と比べて利益額は大きくなるが同時にリスクも高まるので、
（予測精度、予測時間の均衡によるものだけど、）現実的な範囲では取引可能なロット数がドテンでない場合と比べて少なくなり、結果として利益額も少なくなる

逆に２４時間取引を行うなら、つまり多くのシステムでは、予測精度に関係なくドテン売買の方が優秀になる・・・
いや・・・しかし・・・理論的にはポジションが０になるタイミングはありえないんだが、逆に考えると・・・確かに、固定ロットで売り・買いどちらかっていうのも違うな・・・

このスレのシリーズを結構見てるけど、初めて役に立つ知見というか、考える切っ掛けがあったような気がする。
ありがとう。つまりリスクを一定に保つという視点で考えるべきだな。うん、もっと考えてみる。
本当に初めてだわー　なんか効率が劇的にアップしたシステムが作れそうだわーマジで

>>693
ベストな解こそ最もベターだし、ベストな解を見つけようとすることでしかよりベターな解は見つからないよ。
ベターな解がありながら、より「ベターではない」解を選択する意味も無いしね

>>695
ヨコヨコを想定しているからこそ、値動きがわからない位置では決済を行わず、きっかけがある時点にドテン

要するに、想定される利益と損失からポジションの利得が生まれるのに対して、リスクはそうではないということだな

ナンピンシステムを作ったり、両建てについて深く考えたりすると
決済や損切り、利確はエントリーと同一だということがわかるんだよな

エントリーしたら必ずイグジットしなあかんしなあ

ナンピン前提でスプは手数料と割り切って
最初から両建てで利鞘が取れるかやってみたことあるけど
結局どこかで勝負することになるｗ

まあ、反発ポイント→兆候→エントリー（→イグジット）とあって
より確からしき（反発ポイント→兆候）を探すのに四苦八苦するわけだけど
完全ドテンは、全ての種類の、（反発ポイント→兆候）を洗い出しますよ、
ってことだからね
その志はよし、だね
俺もそんな感じでチャート研究して、
実際は、その一部を使う感じだけど、志は一緒だよ

>>699
当たり前すぎるところだけど重要なところ
結局マネーシステム系はそこなんだよな

価格かランダムであり、テクニカルが役に立たないと気づきはじめると。
マーチンや両建てやトラリピを研究はじめるが、どっかでいままで溜め込んだ口座残高を全額かけた大勝負がおこる。w

いくら説明したところで考ええようともしていないし、さわりすら分からないということが分かるというのは悲しいことだね

>>699
最初から両建てｗ意味がわからんｗ
両建てで売り買いLotsが同じ時、それはノーポジと一緒
どちらかを決済した時点でエントリーした事になる

>>702
価格自体はランダムでもいいんですよ。
実際は全くのランダムではないけど。
テクニカル指標と比較した時に、時間的な変化率の濃淡を抽出できればいい。

資金の運用方法はまた別の話しで、効率に関係してくるのでこれはこれで考えないといけない。

>>703
問題は「どちらかわからない状態」が利益にも損失にもつながらないというのは
あくまで理論的、長期的にしかいえないということだと思うけど

短期的には偏りが生じる以上、スプレッドを節約するためにランダムさを取り込む
ことがシステムにとって割に合うかは疑問
極端な例を出すと、指標後の動きは予測不能で長期的には利益にも損失にもならないと
考えられるけれど、スプレッドを節約するためだけに指標時もポジションを保持することが
システムにとって良いことなのか

>>704
そうなんだけどそん時はねー
俺なりに深く考えた結果そうなったｗ

本当にノーポジじゃ損得ないし
上か下かもわからんし
で、とりあえず相場に入っとけーって感じだったけど
これだよ・・・

＞エントリーしたら必ずイグジットしなあかんしなあ

ナンピン前提って言うのは
ピラミッドも含めて複数ポジ前提ってことで
イーブン＋αの全決をメインにしてたけど
ポジはいたずらに増やすもんじゃないね

>>706
それは逆じゃないか？
理論的、長期的により利益が出る方を選んでいないにも関わらず、
ベストな手法と比較して短期的により良い成績が出たとしても、その結果は単なる偶然の産物ということになるだろう

>>709
そうじゃなくて、実運用を考えるときには効率性より安定性を優先すべき場合があるということ
どんなに効率が良くても、エントリーチャンスが極端に少なかったり、勝率が異常に低かったりする
システムは実用的ではないし、そういう意味でベターな解がありながら、より「ベターではない」解を
選択する意味がある場合もある
個人的には相場というのはほとんど「どちらかわからない状態」だと考えているので、効率を犠牲にしても
ランダムさを避けて安定性を得る方がシステムとしては実用的なのではないかと思う

いいたいことは、理論的に最適なシステムと実運用を考えたときの最適なシステムは別なんじゃないかなということ

「どちらかわからない状態」が本当にどちらかわからないなら
どちらかに動く可能性は5:5、つまりリスクとリターンが5:5で期待値も±0

であるならば、ポジションを持っていてもなんら問題ない
わかった時に動けばいい

「どちらかわからない状態」だから決済する、というのは建前で、
結局のところ「損失が出るかもしれないと思う」から決済するのであって、
それはつまり反転するかもしれないと思っているのと同一である

であるならば、ドテンすべきである


ごめん、ちょっとふざけてる

ポジションを持っていてもなんら問題ないかどうかは相場において「どちらかわからない状態」が
どの程度存在するかというのが影響するとは思うけどね

もし「どちらかわからない状態」がほとんどないなら、システム自体の利得に対してランダムさの影響は
十分小さくなるので、効率を優先することが合理的ともいえる
それに対して、「どちらかわからない状態」が占める割合が多い場合には、ランダムさが与える影響が
大きくなってしまうので、その影響を排除した方がシステムとしては良くなると思う
例えば、ランダムさの影響が大きい場合にはドローダウンが大きくなる可能性がある

>>710
効率と安定のバランスを取る、つまり資金に対するリスク量を一定にする必要はあるが、持っているポジを閉じて余分にスプレッドを払うなんて無駄な方法を取る必要はない
そもそも「効率を犠牲にするか、安定を犠牲にするかの二者択一」ではなく、二者択一である必要もない。そのことは言わずもがなあなたもわかっているだろうが、
しかし「いちいちポジを閉じる」という方法は「効率と安定」を無意味に二者択一にして、その上で「安定」を選んでいるのだよ

何の予測もしない場所でいちいちポジを閉じるのが、取引を始める前にまず両建てをしてからどちらかを決済するのと同じように無駄だとなぜ思わないのだろうな

>>713
>>712にも書いたけど、安定というよりはこの場合、最大ドローダウンに問題が出る可能性がある
何の予測もしない場所でポジションを持っているということは、システム自体のドローダウンに
加えて、ランダムさによるドローダウンが発生することになる

その影響はシステムによって違うだろうし、一概にポジションを閉じることが正しいとはいえない
かもしれないけど、無駄だとは思わないけどな

例えば、指標時を例にとると
ポジを保有しといて、方向性が確定してから、ドテンなりするわけでしょ？
その時に既に、スプレッドを大幅に超える分を損してる（場合もある）

あとレンジの場合も、方向性が定まらないとする
でもレンジ幅がスプレッドを超えるのはざらだよね？

こういったケースでは、いったんイグジットすることが合理的だと思うんだけど

完全ドテンは、
市場の迷い幅が小さい、突然の大きな動きがないことを前提にしてない？

>>715
逆を考えてない
もしそのままいい方向に動いた時はそれと同じくらいの利益がある
だから期待値は±0

わからないのにあえて決済する必要もない
むしろわからないこそ、そのままにしておく

どうしてEAを組んでる者として「どちらかわからない」と「どちらかわかる」が出てくるのか意味がわからない。何のための期待値なんだよ。全部「どちらかわからない」だろ。
>>715
してないよ。指標にしても方向が出たと思ったところで結局はそこを境に反転する可能性もあるわけだから。

>>716
利益には限りがないけど損失には限界があるよ
無限の資産で考えた場合あなたの理論が正しいのかもしれないけど
効率は落ちても損失は限定しないと普通の人は破産する

>>714
昨日考えが変わった部分なので、まだ講釈する段階には無いのかもしれんが・・・

とりあえず、ドローダウンと逆の利益については、わかっているというかテーマの外なので置いておいて、

確かにリスクを一定値に維持する必要はあるが、MT4のEAならポジションの分割決済ができる
最少ロットの取引で、かつかなり許容リスクがタイトか資金が少ないならポジションが０になることはあるが、実用的なシステムでポジションが０になることは無いだろうな
また、もちろんその際にも決済のスプレッド負担を勘案する必要があるから、実際ポジションを０にすべきタイミングはゼロと言ってもいい
（最少ロットで破産確率が許容範囲外になるという状況が起こるなら、システム自体を見直すべきだろうから）

ピラミディング・ナンピンについては否定派だったんだけど、ここにきてピラミディング・ナンピンの必要性が出てくるとは、ネズミの嫁入りとはこういう気分なんだなー

>>719
暗黒面からの誘惑に流されてはいけない…

>>717
言葉が変化してるだけっつーか「どちらかわかる」は元から無い
もともとの言葉は「可能性が高い状態」かそうでないか
それなら相場に存在するだろう

>>718
そうは言っても決済することの意思が「方向のストップ」なのだから仕方ない
これは意思的な問題というより、多くの場合、最適化によりシステムが導いてくれる

システムが導いた利確・損切りの位置は、反転すべきポイントになっているのだから仕方ない

>>720
ｗｗｗ

エントリーとイグジットは対になってるけど
ドテンポイントだけ見ると同じ方向に同時に２つポジションとるみたいな気になって
どうしても分散したくなっちゃうｗ

>>721
ということはすべてのEAはドテンにすれば成績良くなるのかね？

>>723
固定Pipsを参照するEAとか、シンプルなトラリピ系はそうならないと思う
決済部分をパラメータで最適化するEAならほぼほぼそうなると思う

最適化で、どの条件でどういう風に決済すれば結果が良くなるのか、がわかるじゃん？
それはそこで決済したらより多くの利益を確定できたか、より少ない損失に抑えられた、のどちらかになる
それはやっぱり、その後反転したことを意味してる
だからそこでドテンしていれば、その先のポジション時間についてはわからないにしても
少なくともその先反転していた（というか反転しているケースが多かった）ということになる

その後どれくらいのポジションを持つかはまたシステムによるだろうけど
ある程度ポジション時間が長くてそれがループするようであれば、やっぱり完全ドテンシステムになっちゃうよね

トラリピ系作ってる人にはだいぶ興味ない話かもしれない・・・

というか、トラリピとか考えなしの無限ナンピン系は基本的にどうあがいても期待値マイナス、破産確実なものばっかりやし
元々何の優位性が無いシステムについて、ドテンを利用してスプ分の無駄を少々省いたところで優位性が無いことは変わらんよ

金融において、リスクというのは期待値からの標準偏差のことだけど。
ここでのリスクは、想定する損失額ということかしら。

リスクを標準偏差ととられるなら、どっちに行くか判らない状態でポジションを持たない、そもそもスプレッド分はリスクじゃないしね。

>>726
スプレッドはリスクじゃないけど、それ以前の問題で確定的な損失じゃん

というわけで今回の問題とはあんまり関係ないんだけど、期待値からの標準偏差ってのは入門用に単純化した（というか単純化しすぎた）説明なんじゃないかな
実際のところは、条件が違うのに同一の分布を仮定していいのかって所も問題だし、損失に確率を加重して積分したのに、資産額と会わせて許容される破産確率に入れるって所でしょう

やればやるほどスプレッドの壁は厚いからなぁ

>>724
昨日も少し話が出てたけど（>>671）、完全ドテンシステムで最適化することの危険性はないかな？

完全ドテンシステムの問題のひとつとして、理想的には期待値0と考えている部分についても
実際には損益が発生していて、その影響が結構大きい（だから収支が改善する）というのがある気がする
そうすると本来のシステムの優位性以外からの利益を考慮することになり、カーブフィッティングに
なって再現性が失われそうだけど

>>729
MT4でバックテストやると大いに問題あり
本格的にやるなら自作することをおすすめする

金融(学)のリスクは、期待値からの標準偏差であって、そんな難しい事を知ってないと理解出来ないしろものじゃないと思うよ。
スプレッドを含めた期待値がマイナスだとしましょう。
この期待値自体はリスクとは言わない。
問題は期待値に対してどれだけ損益がぶれるかがリスクとしている。
どっちいくか判らない状態っていうのは期待値が0で標準偏差も不明なのだから、この状態でボジションを持つのは、伝統的な金融学ではあり得ない。

ただギャンブルとして考えるなら、いかに標準偏差をひろくとれるか？がカギになるからどちらにいくか判らない状態でボジションを持つのも合理的ではある。

といっても金融学のリスクリワードは、期待値が0以上の場合を前提にしてると思うから。国債や株とか。
まぁ、ここでの議論にはあてはまらないかもね。

>>731
「リスクをどのように算出するか」っていうのは今回重要な部分ではないんだけど、一応、
「期待値からの標準偏差」でリスクを評価するっていうのは、分布が比較をする各々の条件で同一だと仮定した場合だよね
分布形状が違う場合は同一の標準偏差であってもリスクが同じとは言えないし、特にポジションについては個別の条件で分布が変わりやすいから標準偏差のみによる比較はかなり簡易的なものにしかならない
そもそもなんで、期待値からの標準偏差でリスクが想定できるのか考えた方がいいのでは

期待値が０以上の場合を前提、とかはあんまり関係ないかなー

「どっちかわからない状態」ってのについては認識にずれがある気がするけど、
「標準偏差が不明」（≒リスクが不明）っていうのは、「原理的にわからない」というのではなく、単に「システムがそれを計算（or把握）してない」ってだけで、
原理ではなくシステム側の不備でしょう

標準偏差が不明って書いたけど、それは無限大を意味してるんだよ。
分布については金融学においては過去の結果をサンプルとしている。分布の形は正規分布を前提。
期待値と標準偏差が分かればその「投資」が比較できる。

こう書いてみてFXは投資じゃないね。金融学の話を持ち込んで合わない事に気付いた。

横道それて悪かったが、これをギャンブルとしてみると。
標準偏差を大きくさせるのは理にかなっているし、ポジションを持ったままというのは、テラ銭も節約できる。
で理解した。

>>734
>標準偏差が不明って書いたけど、それは無限大を意味してるんだよ。
>分布については金融学においては過去の結果をサンプルとしている。分布の形は正規分布を前提。

だからさー、無限大ってのは状況をちゃんと把握できてない（してない）から、あなたが勝手に無限大って仮定してるだけじゃん
分布の形を正規分布に仮定するってのも、古いっていうか、「とりあえず一律に正規分布にしとこう」っていう実態に即してない、説明する時だけの簡易的な慣習でしょ
そもそも金融学？っていうか金融工学だか、数理ファイナンスだかわからんけど、なーんか入門書だけ読みましたって感じじゃないの？

母集団が無限にあるのだから正しい分布なんて分かるわけないじゃん。
その為に正規分布を仮定して使うんだろ。

なので仮定の上での話ではある。

標準偏差が無限大なのに？ｗ

語りえぬものについては沈黙しなくてはならない、ってのは意味が違うけど、
あんまり適当なこと言わないほうがいいよｗ

なに難しい話してんの

うん。確かに標準偏差が無限大という表現は誤りだな。

相場をブラックボックスと見立てて、上下どっちに行くか
予想がつかないものとして、単純に値動きに追随する
システムを組めないか思案中。
もちろん、この場合も最大の敵は、スプレッドだ。

一つ前の足と現在の足を比べて高かったら買い。安かったら売り。
これを工夫していけばどうすかね？

それだと小刻みに損するので、2秒前＜1秒前＜今だったら買い、
条件変わらなければ買い増しして、
２秒前より下がってたら全放出、てな感じのを考えてる
連続買い、一気売りが頻発するはずなので、スキャルOKのとこでしか
運用できないっぽいのが悩みかな

で、トレンドが続いたら古いのから利確して、ひたすら値動きに追随させる
変化あるまで放置の方がいいんだろうけど、買い切っても反転しない
そんなトレンドはそうそうなかろう、と
２秒毎に上下するレンジだけが鬼門
個人的に、「尺取り虫」と名前をつけて、ルーチンを工夫してるけど、
今のところBASICでしか組めない俺はSQL入門者

ああ、秒ってのは言葉のあやで、単位時間をどうするかも悩みどころ

SQL　×
MQL　○

誤入力すまん

MQLとSQLと書き間違えるだけでぜんぜん印象が違うな。

秒足みたいなインジケータがあれば簡単に出来そうね。

単位時間は短い方が、トレンドの急激な変化にも追随できていいんだが
短いと売買の頻度が高い分、儲けがスプに思いっきり食われる
ドル円のような変化の少ない場がいいのか、ポンドルの方が
食える幅が大きくて有利になるのか
その辺は、試してみないと何とも言えんけどね

MT4だとスプレッドきついもんなぁ。
MT4の売買シグナルをPCが拾って、他の非MT4業者で実行させる。
みたいな儲者いる？

ブラウザベースのツールを提供している業者なら出来そうな気もするんだが。

>>748
ドル円ならネイチャーFX(だっけ？)
それ以外ならスプレッド狭い業者を探せばそんなに変わらないと思うだよな

>>747
pipsだとどの時間枠を見てもGBPUSDはUSDJPYの1.5倍くらい動いたと思う
でもヒストリカル・ボラティリティを計算すればUSDJPYのほうが大きかったような
GBPUSDは株でいう値嵩株のようなもので証拠金は高いし、
扱いが難しい通貨ペアという印象しかないな orz

>>748
FXではないですが・・・
MT4でシグナル発生させてExcelでシグナル受けてブラウザ(Flash)で発注してました。
知恵がなかったのでシグナルの受け渡しはファイルを使ってました。

ポジション管理、デバッグに実弾使用と面倒だと思います。

>>751
やってみたいとは思ったけど、ホントにやってる人がいるんだな！
そのFLASHは元からファイルを読み込むような仕様だったの？自分で解析した？

>>752
UWSC使えば？

JavaSqriptならハックできる。かな。

>>753
ありがとうぐぐってみます。

>>752
やっていたのはバイナリオプションです。
業者サイトでログインするとブラウザ内でFlashが動作している感じでした。
仕方がないのでDLLを使ってマウス操作をオートメーション化して発注してました。
Flash解析とか大した事してなくてスミマセン。

HTMLの発注画面であれば、数年前に楽天証券で発注、決済、トレールを実験的にExcelで行った事があります。
解析さえ出来れば注文は一瞬でした。

私は使った事ありませんが、友人はUWSC使って株取引してました。
画面との同期はどの様に行うのだろう・・・

お前らときたら。。
ちょっと前までレス少な過ぎてつまらなかったのに、今日は読むの大変だったんだけどｗｗ

もっとメタな部分が大切だと思うんだけどね。

スプの不利は、企業に例えれば法人税みたいなもんでしょ。
まずは事業内容が優れたビジネスモデルに基づいたものでないと話にならない。

それを導き出すためにテクニカル視点で相場を解析する訳だけど、大事なのは解析作業自体よりもそれに臨む哲学みたいなものなのかなと。
前の例だと企業理念って感じかな。

で、今の自分の場合は以下のような原則を柱にしようとしてる。
・価格は2σに約95%収まる
・価格は直前の過去に影響を受ける
（この意味で価格の変化は全くのランダムではない）
・その他、教えないw
当たり前の事だけどね。
だからどうって事はないです。
開発作業めんどくさいから、ココでレス読んだり書いたりしてる方が楽しいんだよね〜

uwsc mt4 でググッたらたくさん出てきた。
みなさんありがとう。
両建てとか待機注文とかトレールとかできればいいな。もうちょっと研究します。

ひょっとして、これから先も旧MT4のままでいいっていうことかな。

>>748
ttp://d.hatena.ne.jp/aquil/20100508/1273326442

非MT4業者まで対応とか凝ったことする余力がないわ
MT4のスプが問題ならPepperStoneて業者が神だよ

儲かりはじめてくると滑らせてくるクソ拭きみたいな紙だけどねw

儲かったことないからその辺はわからんわ
つうかロジックさえ固まってないから実弾投入以前の問題なんだけど

結局いちばん稼いでくれてるのは
すごくシンプルなロジックのEAなんだよなぁ。

すいません、こちらのインジのエラー修正出来る方おられますか？


全部は出していませんが。



http://gyazo.com/026332a0a6991afafc073cd44d561b37


http://gyazo.com/810700fe1348756cebdf1e4d424af50d

>>765
複雑な優位性を正確に抽出するのは難しい。
また、それを純粋に実装するのも難しいからでしょうね。

>>766
return(0);
何返すべき文か判らないけど、戻り値を設定してないだけな気がする。

シンボルがないってアラート内容だから、そこだけ直しても正常に動かないんじゃないかな。
ロジックか使い方が間違ってる。

そうなんですか、分かる人がいれば連絡用のメルアド書こうと思って。

回答聞いてもも正直さっぱり分からないんです。でも有難うございます。


難しいエラーの部類に入るのなら諦めるべきか。

>>770
何も難しくないが、>>766の内容で返せる答えは>>767が全てだろう。

有料のインジを色変えたいので　デコしたものですけど。

あ〜、それで晒せないのか、そら難儀だな。
かといって、どうすることもできんが・・・・・・

>>772
今まで動いてて、色変えてからも動いてるのなら気にする必要はないと思うよ。

ある条件下でシンボル（通貨ペア）が正しくないってアラート上げる文なので、アラート上がってないのなら、普通はその条件に当てはまらない。
レアなエラー処理の部分と言える。

コード見ちゃうと気持ち悪いけどね。
だから人の作ったのは信用したくない。

それでも動いていたものが動かなくなったのなら、コンパイラのアップデートが原因な気がする。
そのソースでは以前のコンパイラでないと正しい実行ファイルができないってパターン。この場合は、買ったままのex4を使うしかない。

嗚呼、出来ました。７６８が全てですね。

晒したいのはやまやまですが〜　微妙なとこですが　一覧館のADX系インジです。有難うございました。

表示がいまいちおかしいですが、動かないってことではなさそうです。有難うございました。

RSIでバックテスト15年動かしたら、右肩上がりでした。
1時間足、30分足、15分足、5分足、1分足と検証していくと、時間が短いと取引回数が増えて利益も出る。
PF最小1.8から最大2.6です。
やっていて思ったことは、複雑にしていくよりシンプルにしていく方が結果がよくなりました。
最初にめちゃめちゃ複雑なルールを作り、バックテストの値動きを見ながら要らない部分を削る作業を繰り返します。
フォワードテストがんばります。

>>777
すこすぎワロタ
さすがラッキーセブンだな！
どの通貨でやったのかわからんが単純にRSIの逆張りじゃ15年間PF1.8はきびしそうだから順張りでのロジックかな

>>778
通貨はドル円とユロ円です。
777取っちゃいましたw

逆張りと順張りしますよ。
さすがにどちらか一方だと数ヶ月持たせるのがやっとだと思います。

トレンドや通貨の強さ、勢い、等々を
やたらめったに突っ込んだり、組み合わせたりした汚いものを作りましたね^^;

>>777
スプレッドは？
無しなら、適正な値を設定して進めた方がいいと思いますよ。

フォワードテストがダメだったら、来月か再来月にアップしますね。
その時はみんなで弄くってください。EA供養お願いします！


おやすみなさい

>>781
スプはドル円4pp、ユロ円6ppでしました。

ちょっとやってる奴ならすぐわかるけどな
週末に良くあることｗ
おやすみ

>>782
人のソースは見たくないけど、結果楽しみに待っとくからね。
おやすみ〜

ちょっと前に出てた完全ドテンシステムだけど何がおかしいかわかったから一応書いとく

完全ドテン化でスプレッド分効率が良くなるっていうのは期待値が0であれば、長期的に
収支が0に収束していくということを前提にしているけれど、これが間違い
例えば勝：負が1：1だとして、大数の法則が保証するのは試行回数に対する勝ち負けの差の
比率が0に収束していくことであって、差の絶対値はむしろ増大していく
つまり期待値0の部分の収支の影響は長期的に増大していくことになる

もともと一日のうち23時間ポジションを保持するシステムとかであれば、完全ドテン化による
収支への影響は比較的小さいかもしれないが、ほとんどのシステムでは完全ドテン化することは
ランダムエントリーのシステムにするってこととあまり変わらないことになる
スキャルEAの決済をドテンでつなげばどうなるかと考えるとわかりやすいだろうか

完全ドテン化で収支が改善しても、それはたまたまランダムエントリーがうまくいく期間だった
というだけの可能性が高いと思う

>>786
気持ちいいくらいにそのとおり

あの人が言いたかったのは最高の損切りポイントはつまりそこから反転した確率がかなり高いということだから
そこからまたエントリーすればいんじゃねってことだからまた違うと思う

>>786
そんなこと言ったらスキャEAの決済ですら、たまたまランダム決済がうまくいっただけって話になって元も子もないんだが
何を持って決済するのかって言ったらそこで決済するのがBESTだったからであって、完全ドテン化はさておきそこでドテンすべきだったことに変わりは無い

お主は決済部分にロジックを使うことも、パラメータで最適化する事もないと申すか

おかしいも何も
完全ドテンやろうと思えば
・全ての種類の反転ポイントを網羅
・単一的な、例えば値幅で４０を反転サインとする
後者の場合は、再ドテンを更に１０進んだ場合にするとか必要だけど、
経験的にそんな単純な話でないと感じている人が多いはず

前者に関してはいえば、それが１％（１種類）でも可能なら
そもそも、スプレッドのリスクなんてケチなこといってないで
そこまで自信のあるその反転ポイントでエントリーすりゃいいじゃねーかと思う

>>786
マジで？暇だからいいけどさ。

色々からみ合って間違ってるから複雑なんだけど、まず、

>完全ドテン化でスプレッド分効率が良くなるっていうのは期待値が0であれば、長期的に
>収支が0に収束していくということを前提にしているけれど、これが間違い

ってのは、まず「完全ドテン化〜」の部分関係ないよね。
あと、

>完全ドテン化でスプレッド分効率が良くなるっていうのは期待値が0であれば、長期的に
>収支が0に収束していくということを前提にしている

ってのは、ちょっと違うわなー

あなたがいっていることは、ドテンかどうかに関係なく、またFXの取引かどうかも関係無く、サイコロでもコインでもいいんだけど、
「取引の実際の収支累計と、理論的な収支累計の差は、取引回数が多くなるごとに広がっていくことが多い」ってことだね
（あなたが３００年ちょっと前に発見してれば、歴史に名が残ったのに・・・残念！）

でもさ、ちょっと上記のことをもうちょい考えてみると、「ということは、取引回数（試行回数）は少なければ少ない方がよい！」って事になって
「あれ？なんかおかしいな？」って思わない？

統計の授業に”大数の法則”ってワードが出てきたら、恐らく同じ時間内で中心極限定理とか分散の加成性とかも出てくるんだけど、
詳しく言うなら、分布形状によらず、特定の母集団から抽出した標本の平均値は、サンプル数が増えていくほど母集団平均に近づいていく。
つまり、標本nの場合、母集団の平均X、標準偏差σならば、nが大きくなるに従って「標本の平均」は平均X、標準偏差σ/(n)^0.5に近づく

具体的に言うなら、例えば１回で得られる利益の期待値がAの時、100回取引を繰り返すなら、
その累計が平均値100A、標準偏差10σの正規分布に近づくんだけど、10000回取引を繰り返すなら、
累計は平均値10000A、標準偏差は　100σ　（←重要）　の正規分布に近づく。
確かに幅で言えば広がるんだけど、よく考えれば当たり前のことで、実際は理論値に近づいてるんだから数繰り返すほうが有利だわな。

期待値０の時は逆正弦定理ってことなんだろうけど、もし自分でプログラムっていうか、エクセルでも使えるなら
例えば勝率50%じゃなくて、50.5%とか、51%とか55%、60%、70%、あるいは逆に49%、40%、30%とかで累積のグラフプロットしてみれば、
理論値のグラフ（勝率>50%なら右上がり、<50%なら右下がり）と完全に一致することはほとんど無いが、
複数の実際の損益グラフの集まりは理論値のグラフを中心に右肩上がり（または右肩下がり）になり、逆のパターン、
つまり勝率>50%なのに回数を重ねる程右肩下がり、または勝率<50%なのに回数を重ねる毎に右肩上がりになるのはありえないと分かるはず

あーわかりにくいかな

>>792
で、どっちでやろうとしてるの？
・全ての種類の反転ポイントを網羅
・単一的な、例えば値幅で４０を反転サインとする

Hikaru440I さんは賢いな。

>>793
私が言ってることを全く理解してなくても、逆によく理解していたとしても、
なんで「で、」って言葉の後に、その２択になるのかな

>>791
すげぇ頭いいんだね何言ってるか全然わからん

前聞いたときに全てのロジックでドテンすべきだといってたけど
どうしてもそうは思えないんだよね
どういう理屈なの？

>>795
極論てきにいえば（発想のありかたとしては）、列挙した２択でしょ
違うというなら、他の選択肢をあげてほしい

えーとね、まー私も考えが変わった部分があるからあれなんだけど、
まぁ最初からまとめると、

まず、なぜ負けるのか、つまり「期待値が０より小さくなるのか」って考えると、狙って損してるんじゃなければ、完全にスプレッドのせいだわな
スプレッドが０ならランダムエントリーでも期待値は０なわけで、システムを動かしたとしても、
現在の地点から未来の特定地点の資金を予測すると、現在より多い確率も少ない確率も５０％：５０％なわけだ

逆にいうと、”利益が出るシステムを作る”というのは、
「システムの予測精度」つまり「スプレッド０の状態の期待値」と「スプレッド」を競争させて、
いかに「期待値」を勝たせるか、スプレッドより大きくするかというのが　”全て”　なわけ。

で、ドテンをする、というのは、「期待値」に「全く」影響せず、かつ「スプレッド」をドテンしない場合と比較して、約50%にする方法（当社比）

ん？ということは全くデメリットないじゃん！すごいじゃん！
ってのが考えだったんだけど、ここからが考えが変わった部分

まず、システムの運用は、稼働させることによるリスクというものを考えなくてはいけないが、
リスクってのは「期待値の大きさ」とは、これまた”まったく”　（・・・というと語弊がありそうだけど）、ほぼ、９９％関係無いんだな
利益と損失の差が期待値なんだけど、この期待値から利益は全くわからん！（・・・というとやはり誤解を招きそうだが・・・）

たとえば、今１００万円持っていて、無くなったら座ってる椅子が爆発して確実に死ぬとしよう
そして、もちろんできるだけ大量に、安定して金を儲けたいと思っている

そして、例えば投資先として、参加費１００万円を払えば、１００面サイコロを５回振って、１００回連続で１が出れば「∞円」もらえるという勝負があったとしよう
どんなに確率が低くても、成功した時の賞金が無限なんだから、期待値は大いに（というか無限に）プラスだし、参加費いくら払おうとずっと参加すべきなのか・・・
と思えなくも無いが、実際はそんなことは無いわな。
１００回連続じゃなくて１回でもやばそうな気がするし、６面サイコロを１回振るだけでも参加費１００万円ならやめておきたい

じゃー具体的に、実際の取引で、どういうふうにすりゃええねん、ってことが分かったわけだが、ここに書くには余白が狭すぎる

>>796
実際の値を入れてみるとわかりやすいんじゃないかな
１回の期待値が１円（１回スイッチを押すと、よく分からん確率で損することもあるけど平均して大体１円儲かる）とすると、
１００回スイッチを押せば、理論的には１００円くらい儲かります。ただし、儲けは上下に10単位くらいバラつきます
１００００回スイッチを押せば、理論的には１００００円くらい儲かります。ただし、儲けは上下に100単位くらいバラつきます。
確かに、バラつき自体は増えてるけど、よく考えると、基本的には多く押すほど利益は安定してるよねってこと
でも、儲けがピッタリ、全く誤差なく０円なら、押せば押すほどバラつきが増えるだけ　「逆正弦定理」で調べればグラフの形は出てくると思う

>>788
>>789
その部分は理想論な気がするけど正しそうな気もするんでちょっと考えるわ

>>791
>>786が言いたいのは、
常時ポジションを持たないシステムを完全ドテン化して常時持つようにした場合に、
本来ポジションを持っていなかった期間の収支の影響がスプのマイナス分の影響より大きくなるってだけ。

>>797
まー、前に言っていた方法なら、単純に、

・Lサインが出た場合、Sを持っていたら閉じてLポジを開く。TP,SLは設定しない。
・Sサインが出た場合、Lを持っていたら閉じてSポジを開く。TP,SLは設定しない。

TP、SLを含め、分からない所で取引する（オープンorクローズする）必要はないし、全ての値動きを網羅する必要もない。
ただし、資金が無限大にあるのではない場合はリスクの適正化をする必要があるわけだが、
突き詰めて行った結果、やはり持っているポジが０になるタイミングは（基本的には）ないんだな

>>791
>「ということは、取引回数（試行回数）は少なければ少ない方がよい！」

そうは言ってないよ
完全ドテンシステムの損益は本来のシステムの損益＋期待値0部分の損益になるよね
本来のシステムの損益＞＞期待値0部分の損益であれば、数を繰り返すことで収支は本来のシステムの損益の理論値に近づくはず
それに対して本来のシステムの損益＜＜期待値0部分の損益であれば取引回数を繰り返したときの収支が期待値0部分の損益に
支配されてしまうんじゃないかってこと
期待値0部分の損益が長期的に0に収束するならそれでも問題ないけど、そうじゃないからどちらかわからないときには
ポジションを閉じて、できるだけ期待値0部分の損益の影響を小さくすることが必要なんじゃないかな

>>800
そんな感じかな

>>800
>>802

ま、全否定してるように見えるかもしれないけど、そうじゃなく、「常にポジションを持ち続ける」ことによるリスクは確かにあるよ
が、それはスプレッドとは別次元で、その「リスク」ってのは期待値に影響しない。
対して、スプレッドは期待値に影響するし、システムを使う・使わないを選択する以前に、システムが使える・使えない、というのが期待値に影響し
リスクの最適化をするなら、より「使える」システムにするのがドテンという方法

わかりづらいかなー
つまり、適切な調整をするなら、　必　ず　「常にポジションを持ち続けるリスク」よりも「システムの改善度」（安定性・期待値）が大きいということになる

>>803
何か急に分かった
やっぱドテン使えねぇよ

ブラック・スワンは怖いですからね

リスクが具体的にどう違って、リターンが具体的にどう違うってことは誰も考えないのかな

まあ、分かってないってことは、分かってないってことを分かってないってことだからな

分かったというか思い出したんだが、誰が何処に募金しようと私には止めようがないことだったわ

>>806
例えばRSIでエントリーボリバンタッチでイグジットだった場合（買いも売りも両方ね）
ドテンしちゃうとロジック自体変わっちゃうわけだけどどうなんの？

なるほど、「ドテンをしない」ということも、同様に、「リスクが適切に調整されていない」ということなんだな
というか、「ドテンをしない」ということは、更に加えて「利益も適切に調整されていない」ということか

>>807
値は適当でいいけど、例えばRSIがどうなったら買い・売り、ボリバンがどうなったら買い決済・売り決済なのかわかれば答えられるかな

3行以下にしろ。話が長い割に中身がない。

関係ないが、こいつ、またいい感じのシグナル出してるみたいだな。
http://fx-ai.com/

>>807
RSI30以下で買い、70以上で売り
ボリバン下タッチで買いポジ決済、上タッチで売りポジ決済

>>809
だいぶ前に止まってるみたいだが

昔の人が言ってたじゃないか。
頭と尻尾はくれてやれと。

>>810
間違えた>>808へのレスね

>>810
RSI３０以下で買い、７０以上で売り
ボリバン下タッチで売り、上タッチで買い

の２つのシステムになる。
ただし、RSIが３０にタッチする前でも後でも、ボリバン下タッチで売り、RSIが７０以上になる前でも上タッチで買いをし、逆のパターンも同じ
また、更に最適にするならそれぞれロットも異なる

ポジションを持つ条件になってるのに単純に分けられないだろ。

もう来ないと言ってたやつも話が長かったな、そういえば。

>>815
そう正解

>>814
それただの二つのロジックになっただけだよねw
ポジション数も2つになったりするしどこがドテンなの？

エントリーとエグジットのルールが違う場合、２つのシステムに単純に分けられないというか、分けなくてもドテン売買の形に出来る例もあるし、分けられる例もある
一応具体例を求めたんだが、この場合は分けられる

>>816
３行以上の文章を読むと地獄に落ちる宗教に入ってる人？

>>806
アプローチの仕方が違うだけ。

ひかるさんは、値動き全体を優位性を抽出するための対象としてる。
おそらくこのスレの住民の殆どは、あるパターンが出現した場合のみをその対象としてる。

後者の方が近道だと思えるから。
仮の話しだけど、RSI85以上で逆張りエントリー80以下でイグジットするってシステムが、PF5だったとする。
これをわざわざRSI15以下でドテンするようになんてしないでしょう。
期待値下がるのが直感的に解る。

十分な期待値が得られるエッジなら、ノーポジの期間の為替相場はこの世に存在しなくて構わないって考え方。

実際には、色々問題が出てきてなかなか使えるものは無い訳だけど。
それでも、俺は値動き全体を相手にするよりは可能性があると思える。

さらに言うと、一つ一つの期待値の高いシステムを同時稼働で増やして行けば、相場がこの世に存在しなくていい期間は少なくなる。スプの節約はそうなってから考えればいい。

>>818
別にそんな宗教には入ってないが、無駄に長文書くな。
ポジる回数が相当多くなるケースもあると思うが、同じというなら証明頼むよ。
ポジればポジるだけスプ分損するんだろ？

>>818
確認だけどあなたの考えでは最高の損切りポイントは最高のエントリーポイントだよね？

>>817
仮の話だけど
もし、RSI30以下で特定ロットの買いを行うなら、「RSI３０以下は（特定ロット分に対応したリスク・・・一定では無いわけだが）買い側にエッジがある」ということになる
「RSI７０以上」の場合、同じく売り
「ボリバンXXX決済」もそれぞれ、買い、売りにエッジがある
（あるいはエッジがあると見做している）

ということは、
１．RSIのシステム
RSI３０で買い、RSI７０で売り、逆ポジを持っていればドテン
２．ボリバンのシステム
（ボリバン〜で〜〜〜、同様）
という２つのドテンシステムとなる

ただし、元々のシステムは「RSI〜で買い」のポジションを持った後、RSIの値によって決済をしない
また、逆に「RSI〜で買い」のポジションを持った後、RSIの値によって買い増しもしない
更に言えば「RSI〜で買い」のポジションを持った後は、RSIの値がどうなろうと、（どちらにタッチしようと、いくらになろうと＝買い・売りどちらだろうと）
「ボリバン〜」の条件を満たすまで、ポジション増減行為を一切しない。
つまり、RSIの値を関知していないので、ポジション増減行為が独立だと言える。
（加えて、その「ポジション増減行為を一切しない」というのは、RSIの値を関知していない（≒条件と成っていない）にも関わらず、RSIによる取引を行っていない（＝禁止している）
また、逆に言えば、ボリバンタッチを検知していないにも関わらず、ボリバンタッチによるエッジを利用しないというのは、ランダムな禁止にあたるので、単純に考えれば取引機会は約２倍になる）

ま、２つのシステムを同時に、同ロットで、常にロットを変えずに動かしてれば、偶然決済になるタイミングはあるが、それって結局、
「リスク管理の無視度」「リターン管理の無視度」が相互に上がるにつれて、

”常にポジを持つ可変ロット”→”たまにポジを消す同一ロットドテン複数システム”→”ドテン無し、決済エントリー”

とアナログに移行していってる経過なんだよな

>>820
考えても分からないから質問してるというのは理解するが、証明しろ、でも長文は書くなというお願いはちょっと辛いな

完全ドテンシステムで頭に浮かぶ現象

(1)Lポジ保持→下落開始→Sシグナル発生せず下落継続→マージンコール発生→証拠金不足で取引継続不可状態に

(2)(1)を防止するためGCやDCでドテンするシステムにした場合もみ合い相場が長期継続した時にドテンする度に損失が積み重なりマージンコール発生

(3)(1)と(2)を改善するためにロット数を極限まで少なくすると利益が出なくなる

>>821
言葉尻を捉えるようだけど、厳密に言うとちょっと違うかな

相場の方向と現在持っているポジの損益は関係ない
Lポジを決済するべき地点がSポジエントリーの最高の地点
Sポジ決済をするべき地点がLポジエントリーの最高の地点

何が言いたいのかさっぱりわからん。
その長文で証明のつもりなのか？
そもそも、ポジる数が必ず増えるのに同じじゃないと直感では思うのだが。
まぁ無限の時間で比べるなら同じとかそういう類なんだろな。

こいつは2週間前で止まってるのか？
またそのうちクリアするんかな。
http://fx-ai.com/

>>825
まーあなたの質問には答えられてないし、直感で違うから違うと思う言われても困るんだが、
もし同リスク、同期待値の取引をするなら、１００回するのと１００００回するのを比べると、１００００回の方がスプレッド負担が大きいから不利だと思うの？

不利かどうかじゃなくて、同じかどうかだろ。

お前らがいい加減な決済してるってのはよくわかった
決済条件のロジック化、または最適化でエントリーポイントが見つかるということがわからないとはね

>>828
んー
じゃあ、もっと単純に、スプレッドの負担は増えてると思う？

と、思ったら話をすりかえてるのか。
>>810をお前の言う方法で分けても同じというのをわかりやすく説明してくれよ。

>>831
あなたが言ったことに答えてると思うんだけどな
なんか意固地になってない？

ちなみに何行だと読める？

読めるというか、「わかりやすい説明」という方が適切か

>>824
よーし言質取ったでーw
その考えが大いに間違ってる

めんどくさいから簡潔に言うけどエントリーはスプも入れてPF1以上になる場所（高ければ高いほどいい）
決済はPF1以上からPF1以下になったその瞬間の場所（1に近いほどいい）
理解できるかな？

で、今度はごまかしか。
>>827に答えておくと、今いち何が言いたいのかよくわからんが、そもそも
リスクは関係ない。
その期待値というのにスプレッドも含んでいるなら関係ない。

>>834
PFっていうのは何についてのPF？
ポジション？損益？

>>835
822読んでないなら短くしようと思ったんだけどね
>リスクは関係ない。
>その期待値というのにスプレッドも含んでいるなら関係ない。
というふうに書かれると、私は長文書かれるより理解が難しいと感じるが、あなたは理解できるのかな。
関係ない？ってのがよく分からんが、不利だと考えてるの？そうでないと？

>>788
>>789
遅くなったけど、考えまとまったんで書くわ

ロジックの組み方っていうのは、まず何らかの原理があって、それを表現するにはどうするかって考えるよね
例えば、「こういうときには上昇する可能性が高い」、だから「それを表現するにはこのインジを使う」みたいに
最適化って言うのは、調整みたいなものでそこからロジックが導かれるわけじゃない

で、この原理の部分に普遍性があるから再現性のあるロジックになるわけ
ロジックが保証するのは、条件が満たされているときは「上昇する可能性が高い」または「下落する可能性が高い」ということだけ
条件が満たされていないときは「どちらに動くかわからない」ということになる

確かに最適化することで最高の損切りポイントは見つかるけど、それは普遍的な原理に裏打ちされたものではない
つまり、最適化した相場に依存するもので他の相場では再現性がない可能性が高いことになる
インジの意味も理解しないで適当に組み合わせたロジックでは、どんなに最適化しても再現性のないものになる可能性が高いのと同じ

結局ロジックによって決済するのは「どちらに動くかわからない」からということ
「どちらに動くかわからない」ときにポジションを閉じるべきという理由はこれまでに書いた通り

>>936
関係ないんだから変わらない、つまり不利じゃない。
ここまで言わんとわからん？
そんなことより、>>810とお前の分け方が同じになる説明をわかりやすく説明してくれよ。
>>822を読んでわかったというやつなんてほとんどいないと思うんだが。
まぁ、当然お前はそうは思ってないのだろうから無理だとは思うが。

>>836
説明下手なんだよね

じゃあ損益比を1:1にして考えて
この場合スプ入れて上がる確率が50％より高いと買い、逆だと売りだよね？
ポジを持ったら決済するポイントはその持った方向に進む確率が50％を下回った時だよね（最高のポイントは49.999…％と限りなく50に近づく）
そこでドテンするとどうなりますか？
正解は50.000…1％-スプの取引になります

>>837
「どちらに動くかわからない」から決済するロジックなんてロジックじゃない
ロジックは確実に「○○で決済するのが一番良かった」と教えてくれる
決済していなければ当然損失が出ていたのだから、一つのエントリーポイントを教えてくれている

>>837
３回目くらい言ってるが、「私も考えが変わった部分があるのでなんだが」ということで同じような内容だけど、

「開いているポジションによるリスク」というのは確かにある。
だがそれは、取引頻度、相場の状況、資金、ロットその他で上下するもので、一定でもなければ、常に「ポジを閉じるコスト」＜「ポジションを開き続けるリスク」となるものではない
場合によっては「全てのポジを閉じる」ことでしか釣り合わないことも無くはないが、それは最小ロット時に破産の可能性があるときであり、現実的な状況では無いと言ってよい
つまり、

最初は私は「１ポジ同ロットドテン」というある種極端な考えだったが、対して「ポジを持つことによるリスクを避けるためにポジを必ずいちいち閉じる」という極端を相互に考え合わせて今の結論になったわけだが、
本当に分からんのかなー・・・

>>838

>>820では「ポジを取る回数が増えるからその分スプレッドで不利になるだろ」って指摘してるんじゃないの？
不利にならないんなら取引回数が増えるだけで、要するに存在する無駄を削り落としてデメリット無くロジックを純化できてるじゃん
「前段階のエッジを全て含んでいる上位互換」じゃダメ、全く同一の無駄がなくちゃダメってことじゃないよな

充分わかりやすく、というか漏れがないように出来るだけ詳しく書いたんだが、
詳しく書くのと簡便に書くのの一般的な均衡点ってのがいまいちよく分からん。
何行くらいで書けばいいのか言ってくれればできるだけその範囲で書くよ

なんだ、これ...
詭弁のテンプレでも貼ろうかととも思ったが、そのレベルでもないか。
そもそも、同じシステムじゃない前提なのに期待値諸々同じと仮定できんだろ。

いや、もちろん、お前は同じシステムだと思ってるだろうが、そこを聞いてるんだよ。
ほんとにわかんないの？

>>842
あなたの宗派では、特に理由も示さず「奴は詭弁だ！」と言えば「その通りだ！」ってことになるの？

ならないよ。
3行以内で書く努力をしろ。

>>840
ロジックってそんな完璧なものじゃないと思うよ
確かに過去についてなら、ロジックは確実に「○○で決済するのが一番良かった」と教えてくれるかもしれないけど
それは未来を保証するわけじゃない
バックテストをやったことがあるならわかるんじゃないかな

>>829
に誰も反論しない時点でお察し
エントリーもイグジットも目的は同じ
どちらかわからない状態でエントリーなんてしないよね
エントリーだけじっくり考えて決済はいい加減
そんなプログラム組んでるようじゃ理解できるはずもない

>>846
それはエントリーも一緒だよね
区別してる事がおかしいって気付かない？

>>843
>お前は同じシステムだと思ってるだろうが、そこを聞いてるんだよ。

あなたのレスは短すぎて分からんよ。主語が無かったり、対象語がなかったり、理由が無かったりで読み取れん
１０行以上で書くように努力してくれ

> そんなことより、>>810とお前の分け方が同じになる説明をわかりやすく説明してくれよ。

これ、読めてないの？
今度はまたそんな攻撃か。いい加減にしろって感じだな。

>>849
>>839のレスに答えてくれないね
間違ってないと思うけど

後PFは総利益÷総損失のことなので
何についてとかありませんよ

>>851
ごめん　見逃してた　書く

>>850
同じにはならん
前の段階（ドテンではない１つのシステム）の取引をすべて取り込み、スプレッド負担を押さえて、かつ期待値が高いシステムになる

ここの議論を見てて思うんだが、
どっちのEAがより儲かってるかで優越を決めればいいんじゃなかろか。
大事なのは正しい理論かどうかじゃなくて、儲かる理論かどうかでしょう？

>>848
区別してないんだけどな
「どちらに動くかわからない」→「上昇する可能性が高い」でエントリー
「上昇する可能性が高い」→「どちらに動くかわからない」で決済
だよ

fai君EA作ってくんないかな

>>853
は？なんだそれ。翻すならそれなりに書けよ。こんな時だけ1文かよ。
お前の分け方>>822にすれば例えば元のシステムがポジ持ってない時に
RSIが行ってこいを繰り返せば無駄にスプ分マイナスって行って元より
よほど不利だと思うんだが。
そういう不利分をカバーできるエッジがあるというなら説明してくれ。

>>837
つくづく、あなたとは近い所にいる気がする。

ただ前も書いたけど「どちらか判らない状態」に遷移した場合は、利確のみするべきだと思う。

極端な話、スプを無視すれば、利確ってのはいつでもいい。
理由は、口座残高が増えるから。
ポジを無くす決済であるならば、その時点から初めてトレードしたのと同じ事。

同じ理由で、損切りの方はすべきでない。
プラスに向かう可能性がある以上、逆の方向性が明らかになるか、利確できるようになるまではホールドするべき。

考え方の話しであって、ロジックは難しくなるけども。

で、その結果が何回目か知らんがこれ、と。
http://fx-ai.com/

>>851
また迂回しそうだが、まずPFについて書かなくてはいけないかもしれない
PFはシステムの損益やリスクを決定しない（関係ない、とまでは言わないが）
PFの計算は利益/損失だが、実際に上がる利益はその比ではなく差だし、取引間隔や順序が恣意的でないのなら（例えば無限ナンピン、塩漬け、ピラミッティング等）
リスクは（MT4のバックテストみたいな、ポジを閉じた時点のみの損益じゃなく含み損益も含む）ポジションの損失額だ
要するにリスクというのは、「破産するリスク」ということだ

で、私はPFを全く重要視していないし、ドテンの計算に用いているわけでもない。またスプレッドをわざわざ抜いて利益を求めてるわけでも無い
（というか利益に恣意的でない）
あえてあなたの言っているPF（というか、ポジションの今後の損益の確率比？）を、ドテンをする時点で求めたとしたら
”充分にエッジがあるロジックなら”、例えば利益７５：損失２５の時にドテンをしていたり、
あるいは利益６０：損失４０の時に取引しているかもしれないし、時々利益３０：損失７０の時かもしれない

ただ一つ言えるのは、あくまで「利益を最大化する」という視点でタイミングは求めるものだし、
PFが１ってのはそのタイミングじゃないし、そもそもPFなんて全く利用してないし、
PFはシステムの損益やリスクを決定しないし、５０％より高くなったらってタイミングでもない。（利益が最大でない）

というか、利益が最大ってのは私がシステムを作る場合においてで、たとえばRSIとかボリバンのやつみたいな一般化されたドテンの例には関係ない

もう一度いうと、PFは全く使ってもいなければ関係もない


>>857
マジで分からんのかな
それはスプ分マイナスなんじゃなく、期待値分マイナスなだけ
RSI、ボリバン、それぞれエッジがあれば（実際、今回はそのエッジが無いわけだが）そのエッジを順当に拡大したものになる
元々の期待値がマイナスなものの、マイナス成分（スプレッド）を何パーセント減らした所でマイナスにしかならんよ
取引あたりのマイナス幅はスプ節約分減るがな

そもそも、元のシステム>>810ではポジを持っている時のボリバンでの決済に優位性を仮定している。
ところが、お前の同じだというドテン分割システムはそうじゃない。
これだけでも違うものだと考えられる。

>>848
>>855
ごめん、見当違いの事書いたかも

ロジックに再現性があるためには、その名の通り裏付けとなる論理が必要で、その論理っていうのは
基本的にはエントリーから決済までしかカバーできないってこと
エントリー前、決済後は保証外なので、最適化してもエントリー前、決済後は再現性がない可能性が高い
ロジックがインジとパラメーターだけでできてると思ってるなら、これ以上議論しても無駄な気がする

>>854
連続型と抽出型って感じかな
どこにエッジを見出してるかでで変わりそうだけど
議論はおおいにけっこうじゃないか

>>861
ドテンシステムに有意性を仮定してないのはあなたでしょ

RSI,ボリバンに有意性があろうとなかろうと、私はどちらでもいいけど、

>RSIが行ってこいを繰り返せば無駄にスプ分マイナスって行って元より
>よほど不利だと思うんだが。

ってのはあなたが勝手に「ドテンシステムは有意性が無くて、前のはある」って、不公平で勝手な仮定してるだけ
「RSI、ボリバンによるエントリーにエッジがある」って公平に仮定するなら、
取引回数が増えるだけで、「行って来いで無駄にスプ分マイナス」にはならんよ
詭弁のテンプレ貼ろうか？

そんな有意性とか仮定してないし。
お前がドテン分割システムしても同じだと言ってるんだろ。
おれは、どうして同じになるのかを聞いている。
これを詭弁と言わずになんと言うのか。

>>865
いや仮定してるんだが
「同じものじゃなく上位互換になる」ってのは未読？

有意性がどうでもいいなら話は続かんな。
有意性ないならランダムエントリする回数を変えても損するのは同じって言ってるようなもんだろ。
まぁ、それでもエントリする回数が増えれば損も増えるから同じだとは思わんけどな。

同じじゃないって言ってんのに、「お前は〜と〜が同じだって言ってるが」って言い続けるのは後が続かないからかな