【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part15

EAの開発をメインとしたスレです。

▼関連スレ
【MT4/5】MetaTrader初心者専用41【ゆとり隔離ｽﾚ】
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1386557357/

▼参考サイト
MQL言語リファレンス日本語翻訳マニュアル
http://www.metasys-seeker.net/MQL4_Reference_ver1/MQL4_Reference_Contents.html
MetaTraderまとめWiki
http://hikaku.fxtec.info/metatrader/

▼アップローダー
めたとれなうｐろだ
http://u3.getuploader.com/mt
MetaTrader掲示板
http://bbs.fxtec.info/x/c-board/c-board.cgi?cmd=;id=metatrader

▼前スレ
【MT4/MT5】 EA開発研究スレ Part14
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1373882612/

イグッ

もうすぐ、消滅だな。

ＥＡ専用スレ少ないから保守

内容の無いようなスレを保守する意味あるん？

だって内容ある書き込みしたらおまえら儲けちゃうだろ？

保守

自分でプログラム出来る人は尊敬できる。
俺は出来なんだ…

参考書買えば簡単。
１時間もしないうちにＧＣのトレードくらいは組める。
ただスプレッドが広くて思いのほか利益は上がらない。
手早く儲けたいなら手動が良いよ。

【MT4/5】MetaTrader質問スレ　★1
↑このスレはなんだ？開発スレやゆとりスレ以外にもとからあった?

どっかのバカが建てたスレだよ

>>9
俺はソレができなんだ…

１時間でできる人はプログラミング経験者だから気にするな
細かい文法的なことを除けば、実践プログラミングの本を一通りこなせば誰でも組めるようになる

本当に全くのプログラム経験の無い人は、
豊嶋本で理解できるのかな。

遠回りかもしれないけど、普通のC言語なら初心者本たくさんあるし
そっから、関数や配列の概念を身に付けた上で、
豊嶋本なりを攻略した方がいい気がする。

普通のC言語を始めて、、、ポインタでつまずくんだな。。。

ポインタはMQL使わないから飛ばせばいいし。
折角だから将来DLLを使いたいときのために勉強すればいいしね。

C#, Java, JavaScript あたりでいいと思う。
MT4とC言語ってどのみちちっとも似てないし。

>>17
本気で言ってるのか？

本気で言ってるよ。
MT4は見てくれはCに似せてるけれど、Cとは全く別種のシンタックスだよ。
属性持ったオブジェクトがある分今風の言語の方が近い。

MQL組みたいんだから最初からMQLやればいいと思うけどな。
ほんとに基本的な部分はメタシスで基本の項目読めば勉強できるし
わからない部分はネットで調べればいい。
MQLは特に他の言語より初心者向けの記事が多い気がするし
同じ項目についても複数の記事を参照できるネットの方が下手に本買うよりよっぽどわかりやすい

>>16
「ポインタはMQL使わない」　という知識はMQLを知らない初心者にはわからんだろ。

何を飛ばせばいいのか分からないから、
scanf printf の使い方を必死で覚えたり、構造体の意味に悩んだり、
stdio.h とは、コンパイラとは、リンカーとは何ぞやと・・・と遠回りをする羽目になる。

初心者に必要なプログラミングの知識って
変数、条件分岐、ループ、配列　の４つと、MQL固有の関数の使い方だから、
MQLを直接学んだ方が早い。

>>19
MT4にオブジェクトとかないけど、MT5と勘違いしてんのか？
MT4はCをベース、MT5はC++をベースにしてるわけだが。
まさかとは思うが、Object〜()みたいな関数のことを言ってるのか。

ここにCとの違い簡単に書いてあったわ。
http://docs.mql4.com/basis/syntax

>>16みたいなのがまた出てくるとよくないので言っておくと
おれも>>20と同意見。初心者はこんなのに騙されずにMQLを
最初からやればいい。

MQLの理解をしやすくするために、Cを勉強するってのは意味ないんじゃないかと思うけどね。
Cには string なんてないし、
MQL->Win32API のようにポインタを全部 int で表したりなんてことはしないわけで。
ほんとに共通してるのは、void/int 型と、for/if/while といった制御構文とブロックぐらいなんだから、
素直にMQLだけ眼中に入れてればいいと思うけど。

DLL作りたくなったらそのときにCなりC++なりを勉強すればいいわけで。

Cをちょっとかじっただけだったけど、必死こいて勉強したら数ヶ月でそこそこかけるようになった。
しかしwhich文はいまだに書けない。voidって何ってレベル

全然関係ないけど、新しいMT4のfinal betaっぽいのが出てるね
forum.mql4.com/60075

demo.metaquotes.net:443 につないで再起動すると新しくなる。
MetaEditorにデバッガがついたり、TerminalがUAC対応になったりしてる模様。

voidは自作関数の返り値を返さないやつや

実践本を理解できないようなレベルの初心者と、
実践本でどうにかEAなりインジなり作れる初心者では。

勉強のやり方違ってもいいんじゃね。と思うわけだ。
前者なら、とりあえずHalloWorldから初めて
プログラムそのものに慣れるために遠回りしてもいいと思う。

自分が苦労したからってそれを人に押し付けるもんじゃない。

個人的な意見を言ってるだけなのに、押し付けるとかｗ

よっぽどCで苦労したのが多いんだろうな。

まぁ強要はしない。ひとそれぞれだから。

俺もCから始めた。
C→MQL4→C#→C++→MQL5
遠回りしてるｗ

MT4Rのライブラリ使っている人いる？
質問があるのだけど。

いやゆとりの方がいいのかな。

以外とプログラム出来る人は多いと感じるこのスレ

>>35
ゆとりに行こう

（プログラム初心者の）勉強には、excelのマクロ（ＶＢＡ）でいいだろ
解説本が多いのと覚えて無駄にならない
EAで配列（の細かな操作）なんて使わないだろ
考え方だけ知っとけばいい

もちろんＭＱＬをいきなり
やって分かる奴はそれが一番いいけど

また出たよ。
MQLの方がよっぽど簡単。

MQLでできるならそれがいいに超したことない。
世の中には、出来ない人もいる。

じゃ、どうするか。

あきらメロン。

金払って人雇えば解決なり

総当りでやるのでＤＢは必須

デブはピザでも食ってろ。

何を総当りにするのにDBが必須なんだろ？

ヒストリカルデータだってDBだし。。

DBということばが出たからというんじゃないけど。

MQL上でリストデータを使って、データ構造を作った人いる？

>>46
配列でリンクドリストを書いてみたことならあるぞｗ

データ部とポインタ部を作って次のデータにリンクさせるという奴？

>>48
そう、前後へのインデックスと値を持つ[][3]をノードと見立てて、[0][]を空きノードをぶら下げておく
管理ノード、[1][]を始点/終点を兼ねたヌルノード、[2][]以降をデータノードって感じ。
通常のソート関数は使えないんで変形マージソートを専用に書いてみたりもしたけど、まあ実用
性に乏しくて完全にお遊びだったなｗ

使えない？ゆとりで質問してたんだけどな。３次元の配列があって、どうやら無茶な使い方で
エラーがでるんだ。３次元の配列といっても半分以上が空で容量的に持ったいない使い方を
してた。
そしてひらめいたのがリストで、整理されないというのが残念だけど。
メモリの利用を大幅に抑えることができるのではないかと。

問題は実行時（参照に）どのくらい時間がかかるかということ。
やった人がいるなら、ちょっと僕もやって試してみようと思う。

>>50
ゆとりを覗いてみたけど、何がやりたいのか文面からだけではよく分からなかった。
出し入れのコスト自体は大したことないと思うけど、ソートのパフォーマンスはぶっちゃけよくない。
あとはやりたい内容にもよるし、値の型にもよる(int以外だと型変換がバリバリ発生する)。
何をどうしたいのか具体的に話してもらえれば多少は知恵が貸せると思うけど・・・・・・

わざわざ、ゆとりまでありがとう。
僕も説明できるまでは、頭整理してないし、リストの概要しか
わからん。もうちょっと説明できるレベルになれば改めて、意見を伺うよ。
そのときみて、なにかあれば超えかけてくれ。
さんくす。

>>52
用途にあってるかどうかはわからんけど、
データ量が多いならディスクにデータを永続化することを考えてもいいんじゃないかな？
たとえばSQLiteを使う。
http://expertadviser-bighope.blogspot.jp/2011/03/mt4.html

>>52
そもそも何がしたいのか。それがわかれば根本的に解決すると思うが。
多次元配列の半分近くもデータが埋まるならそのままやった方が
速度的にも有利な可能性が高い。
疎な行列ならスパース行列を扱うライブラリを使うとかしてもいいが、
それも何をやりたいかによろ。

>>53,>>54ありがとうございます。
大したアイデアでもないので、、

たとえば3次元の配列があって
Array_Result[A][B][C]
現在の要素数は、
Array_Result[A][3][2917]

BにはMAクロスやRSIなどの個別の番号intが入っている
仮に3つ
[A][0][C] MAクロス1
[A][1][C] MAクロス2
[A][2][C] RSI

Cには指標のプロパティ値をセットした番号intが入っている
仮で2917　例です。
[A][B][0]18-9（MAクロス1　18日と9日）
[A][B][1]18-7（MAクロス1　18日と7日）
*
[A][B][2917]210-3（MAクロス1　210日と3日）

Aには、現在までの個々のトレード結果を"全て"入れる。
一番多いトレードにあわせ、Aの配列数を増やしていく。
というようなものを考えてました。
当然ながらAに入る部分が、頻繁にトレードするものと
なかなかトレードしないものもありまして、、
実際Aの値が3770辺でエラーを起こしました。
仮で[B]を適当に3種にしてますが
テスト段階になれば、もう種類増やすつもりです。
メモリの事をあまり考えず、無茶したような気がします。
先の事を考えるとハードディスクでのDBの利用がいいのかな。
できれば配列のように扱えたら最高ですが、、。

リンク的DBはごっちゃになりそうかな。

よーわからんが、とりあえず、プロパティが1つのものと2つのものと
3つのもので別配列にすればだいぶ減るんじゃないか？

あ。そうですね。
それでだいぶ減るかもしれませんw。

あるいは、パラメーターをハッシュして持つかだな。
少し速度的には不利だけどこっちの方がメモリ効率はいい。
インジのパラメーターをハッシュ関数でハッシュして配列の
インデックスに変換するの。多分ちょっとググれば出てくる。

>>55
いまいちよくわからんけども、とりあえずこうしてみたらどう？

double ma_cross1[2917][A];
double ma_cross2[2917][A];
double rsi[2917][A];

それじゃぁ意味がないどころか、かえって面倒が増えるだけw

あ、でもまぁresizeでエラーは出にくくはなるか。
2917=13^3

要素数2917が固定なら、

double ma_cross1a[500][A];
double ma_cross1b[500][A];
double ma_cross1c[500][A];
double ma_cross1d[500][A];
double ma_cross1e[500][A];
double ma_cross1f[417][A];

とかすれば、変数あたりのメモリ使用量は抑えられる。
変数にアクセスするための関数は作らないといけないけどね

double get_ma_cross1(int prop_index, int a)
{
;;; if (0 <= prop_index && prop_index < 500) return ma_cross1a[prop_index][a];
;;; if (500 <= prop_index && prop_index < 1000) return ma_cross1b[prop_index-500][a];
;;; 以下略
}

そこまでするのは無駄にしか見えんな。
それに、resizeに対応するには[A]を1つめに持ってこないとな。

ああ、ごめんなさい、添え字が逆か
言いたかったのは、とりあえず単純に一変数あたりのメモリ使用量減らせばいいんじゃない？ということね

そもそもこの配列が必要かどうかは考えないの？

いきなりスレの内容がらしくなって、
俺にはさっぱりだww
すげーな皆！

やっぱ直感裁量より、より確実なルールで動くEAのがいいのかなぁ

まぁ確実な手法あってこそだけど。

直感とは、過去の経験に基づく確実なルールである。　（ロシアのことわざ

>>65
何が重要か重要でないかは、作る人によって違うだろ。

純粋にアルゴリズムを考えるのがいいと思う。
他にも応用が効く。

自分の環境（Windows Server 2012R2, 64bit, 8GB）でやってみたら、
double [22300][3][2917] までいけたよ。
>>55はそもそも物理的にメモリが足りてない（1GBとか）環境な気がしてきた。
だとしたら、オンメモリでやるのに無理がある。

ソース: http://pastebin.com/0RMNAjCQ
ログ: http://pastebin.com/018HGGe3

ちなみにMT4自体は32bitアプリだから、64bitのメモリ空間は当然使えてない

>>68
いや、まあ、配列を使って問題を解きたいとか、
配列を使わないと解けない問題なら配列に拘ればいいと思うよ

問題を解くためのアプローチは普通複数考えられるから、
配列を使った正攻法(？)な正面突破が難しいようであれば、
問題を上下左右斜めから眺めれば他の方法もあるかもしれないってだけ

頭堅そう。

>>69
それはヒープがきれいな状態だからだよ。
最近は3GBまで使えるから1.5GB弱までうまくいってるだけ。
元の質問では250MBくらいだけどヒープが分断されてたら
メモリ積んでてもダメなことがあっても全然おかしくない。
>>71
リストを使ってみるとか、配列を必要な分づつ分けるようにしてみるとか、
SQL使ってみるとか、ハッシュ化してみるとか色々案は出たけk度、
配列とリストしか知らない初心者に対してお前は何を提案すんの？

>>73
たぶんデータスヌーピングのようなことがしたいんだろうけど、
質問者が最終的に何をしたいかを明かさないで質問を矮小化しているように思える
少し視野を広げれば簡単に解決するようなことでも、
回答者は矮小化された枠組みの中でしか考えられない

コードはインジやスクリプトとして実行するのか、EAとして実行するのか
配列に数値を収める順番はどういう順番になるのかも不明

一番最初に感じるのは本当にトレードごとのresultがすべて必要なのか？ということ
否であれば問題は解決したようなものでしょう
必要なら次にすべての数値を配列に収める必要があるのかということ
CSVファイルを出力してあとはExcelという手もあるかもしれない
具体的には最終的にやりたいことを理解しないと難しいので質問者次第

ほんと、頭堅そうだな。

というか、面倒くさいから関わりたくないタイプ。

あんたもしつこくて面倒なタイプだな。

いや、目的によって手段が変わるのは当たり前
自分含めて出してる案が全く役に立たない可能性だってあるんだから、
どういう目的にで何を実現したいのかがわかることにこしたことはないよ。
ID:7qz/GPki の言ってることには同意する。

今までのやりとりで十分わかると思うがな。
これ以上追及したところで本人にもわかってないと思うが。

こんなにスレが着いてた。びっくり。
いろいろとみなさんありがとうございます。

まずは僕ののEA作成環境から。まさか晒すことになるとは思わなかった。
メモリ1.5Gの貧相なXPノートで作ってましたw。恥ず。
別な環境でどうなるかはチェックする発想は無かったです。
今、手元にはそのPC無いのでCPUはわからないのですが、
セントリーノのラベルが張ってあったです。

>>74さんのいうとおりで、別な方向から（配列のメモリ最適化以外）の模索も考えました。
でもそれは、かなりマイナーな解決法で、ちょっと特殊なので
今の話の流れが飛んじゃうので時間があれば書きますが、後にします。

問題にあげた点は、55に書いてるとおりです。
わかりずらかったかも知れませんが、それ以上でもそれ以下でもありません。
解決法も、ここに挙がったとおりで十分です。
きっかけにいただいたヒントのおかげで解決できると思います。

現実的な方法は
>>56,>>62のように
配列を分割して、マックス要素数となる配列の影響を少なくする。
の方法だと思います。これは他のコードの影響が最小限で済む方法のように感じました。

ハッシュについては
本で調べてみましたが、おもしろいアルゴリズムだと思いました。
先人たちのアイデアには驚きです。
ただ、自分にはもう少し勉強が必要かと。

リストについては
同じ本でよく調べてみましたが、Cのポインタの利用するコードだったので、
今回は遠慮しました。

DB（SQL）は
大本命です。僕のEAにおいては他にもメモリを多量に使う箇所がありますので
今後の為にも是非マスターしておきたい技術です。
すぐには、無理です。orz

ハッシュやリストについては、データの収め方が変わってしまうのが少々気になりました。
配列やDBはデータ構造がそのままで分かりやすいというのもあります。

みなさん本当にありがとうございました。また勉強させてください。

ちなみに、Windowsは仮想記憶なんで実メモリで制限されるわけじゃ
ない。最近ならデフォで4GB以上になってるんじゃないか?

どうしてもすべての数値を配列に収める必要があるときは面倒なので俺のお勧めを書いておくね
Result[]には利益かpipsが入ると想定

まずResult[]は1次元とする
count[3][2917]にトレード数と
index[3][2917]にResult[]内の先頭indexを保持する
コードはEAではなくインジとして実装して、for{}でbar[最大]〜bar[0]を3x2917回ループする
1回目：[0][0]18-9（MAクロス1　18日と9日） の擬似トレード結果をトレードごとにResult[0〜]に入れ、count[0][0]とindex[0][0]を更新
2回目：[0][1]18-7（MAクロス1　18日と7日） の擬似トレード結果をトレードごとにResult[]の続きに入れ、count[0][1]とindex[0][1]を更新
以下同様
これで少なくとも領域の大きな無駄使いは避けられるはず

EAとしてのトレード結果ではなくインジの擬似トレード結果なので、
若干の違いはあるでしょうからそれが問題となるときは使えません
ま、SQLを勉強するつもりがあるならそれが一番確実

みんな優しいな。

>>80
ちょっと調べてみが、XPだとデフォで実メモリの3倍の仮想メモリを確保
するようになってるみたいだから1.5GBあれば実メモリには関係ない話だな。
もちろん、速度が変わるだけでCPUにも関係ない話。

亀レスすいません。
配列分割案で無事、問題なく稼動しました。ありがとうございました。

>>82さん
ありがとうございます。

提示いただいたアルゴリズムで
例えば[2][150]の結果を参照するとして、
index[2][150] == 1450
count[2][150] == 40
だったとすると、
Result[1450]〜Result[1450-40]を見ると良い
ということですね。
連続したデータならうまくいきますね。
グループトータルアルゴリズムに似てるのかな。

>>84さん
わざわざ調べていただいてありがとうございました。
レスが気になって、タスクマネージャーの「PF使用量」をチェックしながら、その問題のあるインジをテストしてみました。
704MBあたりで例のごとく「Cannot resize the Array」エラーがでてしまいました。
キャプチャしそこねたのですが、「PF使用量」のグラフ的には余裕があった点。
実はテスト中に何度も1GB越えをしていたのですが、そのときはエラーが出ませんでした。
メモリー関係ないのでは、という気もします。問題自体は解決したのですが。
「Cannot resize the Array」がどういう理由で出たのかは謎のままです。

>>85
MT4のビルドいくつ使ってる?
ビルドによっては同じサイズへのreisizeでそのエラーが出ることが
あったのかもしれない。
そうでなければ上で何度も書いてるが、ヒープの分断化が原因。

>>86
ビルドは　Build445
うわ古いw

ヒープ分断でぐぐりました。多分これっぽいです。
いろいろ勉強になります。ありがとうございました。

>>85
よかおめ

もう解決してるので、聞き流す程度でいいです。

>>52 で SQLite を使ったら？って言ってみたんだけど、リンク先の内容がいまいち（なんで自分でコンパイルしてるんだろう、しかも回り道しながら）とか、
MT4用SQLiteラッパー https://github.com/Shmuma/sqlite3-mt4-wrapper が、
なぜか文字列型としてしか永続化できない仕様だったので、
int/double 型の対応と、パラメータバインディングの対応と、それを使ったサンプルを作ってみた。

わざわざこのスレに書くことでもないんだけど、
>>80 で大本命だと言われたので、いい加減なサイトを紹介した懺悔も兼ねて。
https://github.com/micclly/sqlite3-mt4-wrapper/tree/develop
からどうぞ。諸々 README に書いてます。

>>80おめ。
お前ら頭いいな。俺にはさっぱりだ。
何か例えて説明してくれ。

>>89
牛丼食べたいから今から牛を育てます。

>>88
わざわざありがとうございます。ここまでしていただいたら遣るしかないわ。
SQLとMT4 でぐぐると。多量にページが出るけど、たいていMovableType4ですね。

>>89、>>90
ワロタ。でもそれは真実。

>>91
なんか無理矢理作らせてしまっているみたいで申し訳ない（全然そんなつもりはなかった）
DBとか初めての人だったら、適当な入門サイト探して、
PupSQLite http://www.forest.impress.co.jp/library/software/pupsqlite/ とか
使いながら、create/insert/update/delete の一通りをできるようになるのがいいと思います。
最初からMQLからやろうとすると躓くかもししれない。
入門サイトは、SQLiteを題材に挙げるところ探すといいかな。
MySQLやOracleとはとはカラムの型が違うので、DBが違うと戸惑うと思う。

>>74
ネコだろ。

>>92
ありがとうございます。ここまできたら、、、w。
どうやらSQLiteはRとも親和性あるようなので、MT4だけではできなかったこと
がいろいろできそうな木がします。

複数CPUのマシン組んでる人いる？
今だとどういう組み合わせがコスパいいのかな。

>>93
文体から完全にNEKO殿だね。
よほど>>55のシステムが気になって気になって仕方がなかったのだろう。

どの書き込みが誰とか勝ち組とか負け組とかつまらん詮索はやめようぜ
NekoはMAクロスやRSIなどの単純なものはシストレ失格みたいなことを書いてたから
55に興味はないだろ

Neko殿は、MAやRSIを含めたいろんな値から機械学習でやってたんじゃなかったっけ？

475 名前： ◆N5NekoNeko [FX-AI.com] 投稿日： 2013/11/18(月) 11:02:13.02 ID:4ly/1GuG
まー、ＭＡクロスで順張り〜ＲＳＩいくつで逆張り〜とかは相場の複雑さに比較すれば幼稚すぎるし
そのレベルがシステムトレードだと考えてもらっては困るわな

こんな書き込みはあったが、Nekoが何をしているかは知らないので興味云々は推測でしかない
でも74がNekoじゃないのは74を書いた俺が保証する

お前も程度に合わせて態度を改めろよ。
知りもしないことに口でかすぎ。

>99が74を書きこんだと自白するなら、何故>97でそう言わなかったんだ？

あの、、55を書いたものです。
あまり、この話題には入りたくないですが、、Nekoさんがどなたかは知らないですが、
>>98
>Neko殿は、MAやRSIを含めたいろんな値から機械学習でやってたんじゃなかったっけ？
とあるならば、おそらく僕と似たようなこと考えているのだと思います。

ただ、Nekoさんと違って僕は勉強中です。たぶんレベルが全然違うと思います。
でも同じ事をやろうとするならば、やっぱりその手法は気になりますね。

あと、>>74のいうような方向に向くのは避けたかったのは事実です。
手法がどうのというより。話の方向が飛ぶのが嫌でした。
55で僕が何を尋ねているのかは、伝えたつもりです。わかりずらくてすいません。。

「車が調子悪いので、車の調整の仕方を教えてください。」と訊いているのに。
「車でどこに行くんだ。車じゃなくてもバスでもタクシーでもあるだろう。
どこに行くか教えないで質問に答えるのは限界がある。」

と言われているように感じました。あれ、違うかな。うん。そういうことだよね。

とりあえず、みなさんのおかげで解決した案件です。終わりにさせていただけたら幸いです。

久しぶりに　Neko殿の http://fx-ai.com/ みたけど
EquityGraph　が増えたり減ったりで一定値を保ってるのが凄いw

とりあえず全部ぶち込んでエキスパート設定でいじれるようにできませんか？

>>103
君、見どころあるねw
言いえて妙。

99=97=74=Neko

何と戦っているんだ？
ネコにいじめられた辛い思い出でもあるのか？

Neko様の亡霊に怯えているのさ。

ネコに論争ふっかけられたことは多々あるな。
論争自体は悪い事じゃねえが、上から目線と、自分が不利になっても詭弁でかわす態度は嫌いだね。
74はネコそのものだよ。

第二、第三のNeko殿が　現れてきたとは考えられませんか・・

アホらし、ネコが嫌いならネコと喧嘩してこい
相手にしてもらえんだろうけど、お前の好き嫌いを語るスレじゃないんだ

いじめられたか聞かれたので答えたまでだ。
ネコと喧嘩するつもりもない。
また話がずれてきたな(笑)ネコよ。

ｇｄｇｄ言ってっとvoidさま召喚すんぞ！ｗ

話の流れから、
俺も74=Neko殿だと思うが、そんなことはどうでもええわ。
それより>>95に誰かこたえてやれや。

>>95
今は、マルチコアで満足してる人も多いし、
マルチCPUは高いから、マルチCPUにするぐらいなら複数台にしちゃうんじゃないかな

ASUS　Z8NR-D12　とか安いからこの辺りから組み合わせたら良いんじゃない？
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8200888.html

すまん。
MQLに型変換できる機能がある？

>>117
http://www.metasys-seeker.net/MQL4_Reference_ver1/10-00_ConversionFunctions.html

http://www.metasys-seeker.net/MQL4_Reference_ver1/01-02-01_TypeCasting.html

こういうの？

うん。キャスト。
それだ。ありがとう。

キャストはないよ。
エラーも出ないけど思ったように動かない。

>>116
もっと安いのも出てるけど、最近の円安で寝上がってるみたいだね。
ちょっと調べてみたけど、複数CPUはコストがかかりすぎるねぇ。

DoubleToStr
TimeToStr
StringSubstr

この辺でぐぐれば出てくるな

そういうのは型変換とかキャストとは言わないけどね。

こうしてるが、いいのか？これ。変数名も変わるが。

int a=1;
double b=a;

何の問題もない。>>118の先読んでみたら。

さんきゅ。

例のレスは猫氏なんだろうけど。
いづれ、テキスト同士の言語の相関関係から、本人かどうかを確率で
表せるようになるだろうね。
そうなると、2ちゃんでの自演とかはできなくなる日もあるかも知れない。

確率で表されても困る気がする・・・

猫殿である確率

99%　　なんだ猫か
85%　　猫っぽいな
50%　　猫のような
25%　　猫・・なのか？

NGWord: 猫, neko

もう何だよ嫌いな人も好きな（？）人もみんなしてNeko NEKO ネコ 猫とｗ
殿,様,氏を付けている人は少なくとも嫌いじゃないだろうけど、
正しい指摘に対してそうではないと嘘をつく卑劣な奴だとは思っている？
嫌いな人は何度も恥をかかされた仕返しをネチネチとしたいってことか
74=Nekoと誤解したのは唯一人のミスでないことは認めるけどさ、
馬鹿な真似はやめようぜ

あなたがNeko殿と思って書かせてもらう。
これまでのスレからみて。おそらく74=Neko殿。でもそれはどうでもいい。
かわいそうだけど、>>96の罠が技巧すぎてNeko殿が簡単に引っかかったんだよ。
それ自体どうでもいいことなのに、反応すれば反応するほど、Neko殿が書き込んでいるとしか思えなくさせる。
それに>>96自身複数のIDで自演してるかもしれん。それはわからんけど。
最初からほっとけば良かったと思われ。
それに、正直74=Neko殿であってそれが何の不都合があるか？

よって今後、金輪際反応するな。そうすりゃこのスレも落ち着くよ。

そして気づくことは、Neko殿を嫌う住民が何人かいるという事実。
それは、ご自身の反省も必要だと思うよ

>>131
> あなたがNeko殿と思って書かせてもらう。
この前提が間違っているので後の話はどうでもいいんだけど

> それは、ご自身の反省も必要だと思うよ
この部分は具体的に指摘してほしいな
Nekoかどうかに関わらず知っておくべきことでしょうし、聖人君子とは程遠い存在であることは自覚している
Nekoの名前で書かれたものについて指摘されても困るので、名無しで書かれたものについて

ど〜〜〜〜でもいい

Neko殿大人気だね

そろそろ、Neko殿、登場か…

ワロタ。まだやってたのか？
>>131
ネコでないなら、レスする必要ないでしょ。
他人事に何ムキになってんのよ。

ちょっと可哀想な気もするな。もし俺がネコだったら人間不審になるわ。

ニャーッ！

確率で表せる猫とか量子論の領域だろ。

シュレディンガー猫か

猫話で申し訳ないけど。
これって。どうおもう。

右肩あがりではないけど。負けないシステムと思えば優秀だなと思うが。
http://fx-ai.com/

>>141
猫殿の力作だとは思うけど、
たまたま、ヨコヨコの時の成績だけを見て、負けないシステムと思い込むのは危険。

機械学習といってもあいては確率だからね。絶対に勝つってのはないな。

とりあえずネコは>>103に謝っておけば、一連の騒動は解決じゃねぇの？

人間、誰かしら合わないやつ、反感もってるやつが出てくるものだ
そこで反省など必要ない。当たり障りのない八方美人を目指してもしょうがないし、それは自滅への道だからだ

>>143
謝るならネコじゃなく74を書いた俺ね。質問者には不評だったね。↓は103
> 「車が調子悪いので、車の調整の仕方を教えてください。」と訊いているのに。
> 「車でどこに行くんだ。車じゃなくてもバスでもタクシーでもあるだろう。
> どこに行くか教えないで質問に答えるのは限界がある。」
> と言われているように感じました。あれ、違うかな。うん。そういうことだよね。
これはそういうこと
調整の仕方はいくつも出ているのにあれもできませんこれもできませんとなれば、
修理工場に持って行け（＝金払って業者に作ってもらう）か、
行き先が分かれば電車でもバスでも紹介するよと言われることは不思議なこと？
自分で車が直せないなら諦めるか金で解決するか他の方法を考えるよね普通

…と、こういう態度が顰蹙を買うのだろうから、これは反省すべき点

>>144
まあ反省は反省として…

>>137
冷たいな間違われたほうには同情してくれないのか

>>131
Nekoについては認める人、嫌いな人、反省を促す人、いろいろ複雑みたいだね
これ以降反応するなという忠告には従うつもりだけど宣言まではしない
そういう宣言をすることで却って面倒になる可能性も僅かにあるから

茶番劇だが、おもしろかったよ。いいんじゃね。猫らしいし。

>>146
>冷たいな間違われたほうには同情してくれないのか
>>74が猫に間違われて困ることって何だ？


猫氏と>>74が別人だとしよう。
>>74と猫氏が同一人物であると誤解されて、困るのはどちらか？
困るのは>>74でなく猫氏。

>>74にとって、その後スルーしてもそのまましても全く困らない。
個人も特定されない。むしろ責任を猫氏にかぶせればいい。
猫氏は、困る。大いに困る。コテハンつけて、システムを売ろうとしているから。

これまではあくまでも>>74として現れたわけだ。
これまで、一度たりとも猫氏は登場してない。
なぜか猫氏とは無関係な>>74が猫氏を代弁する形で登場している。
ほっとけばいいのに。
本当なら猫氏が登場し誤解を解くべきだった。

もちろん、猫氏と>>74は同一人物である。
先のスレは
>>99とか
>>108とか
>>112とか
の数々の恥ずかしいレスを全部74の責任に押し付ければいい。という安易な発想上の弁明。
猫にとっては全く無責任な弁明でしかない。

もしくは本当に猫氏の中でとうとう人格が乖離し始めているに違いない。

もう。やめてあげて。別人でいいよ。
ネコがかわいそう。

>>143
> あれもできませんこれもできません
とは全くなってない。
モノ知らない上にウソまで吐くなよ。
知らないなら知らないと最初に断ってから書け。
できればコテつけてな。NGするから。

VPS代って経費にできるよね？
領収書みたいなのってどうすればいいのん？

>>103を書いたものです。
こんな展開になるとは、、。
断っておきますが、僕自身は謝ってほしいとか、弁明してほしいとか
そういうものを全く望んでおりませんので。
>>145のレス自体も意味不明のレスですが、
Nekoさんかどなたか判りませぬが気になさらないで結構です。

>>151
お名前の場合
https://help.onamae.com/app/answers/detail/a_id/8920/kw/%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8

どこのサーバか知らぬが、メールなりなんなりで電子媒体の領収書代わりは存在してるはず

もう。わけわからん。
本物のNekoコテ登場で全てが解決するんじゃね。

サーバ代はやったことないけど、
会社のお金でKindleで電子書籍買ったときは普通に明細画面を印刷して経理に出した。
日付と金額と領収先がわかれば領収書として機能するはず。

ネコだけど、何か質問ある？

同じ時間足でトレード数を1回までにしたいんだけど
どしたらいいですか？
教えてください。

前回エントリーのBarsと現在のBarsを比較
同じなら同じ足だからエントリーしない

>>158
ありがとうございます
やってみます

みなさん。
雇用統計の前後のエントリーを外すロジックって
どうしてます？

何スレなんだよここは

>>160
手作業

>>160
12日を含む週から３週間後の金曜日で該当日を算出
年始の一週遅れも考慮
BT用に特殊な事情で遅れた日も考慮

extern string Label1 = "時間帯";
extern string Label2 = "XXYY形式（XX:時間、YY：分）";
extern int NoTradingStartDate = 2100;
extern int NoTradingEndDate = 2300;

int start()
{
if((DayOfWeek()==5)
&&(Day()>=7)
&&(StrToInteger(DoubleToStr(Hour(),0)+DoubleToStr(Minute(),0))
>= NoTradingStartDate)
&&(StrToInteger(DoubleToStr(Hour(),0)+DoubleToStr(Minute(),0))
< NoTradingEndDate))
{
return(0);
}

後は自分で練り上げてね

こういうのを売ってるやつもいる
http://projectv-japan.com/fxeventdefender/system/

有名なFFCal.mq4を組み込んで使うとかもあるね

年始の対応もだけど、アメリカの祝日も考慮して、
雇用統計だと独立記念日(7月4日)も対応させないとね。
それにサマータイムや、過去のバックテストを考慮するなら、
イレギュラーな発表日とサマータイムの切り替え日時の変更も対応しないと。

>>166
ニッチな需要もあるんだな。

>>168
サマータイムまで正確に考慮したら大変だよ。
数時間の幅を持たせばいいかなと思うけど。

JavaやC#ならサマータイム楽勝なんだけどね。

使ったことないからしったかぶりレベル
http://codebase.mql4.com/7905
この辺参考にすればいいんじゃないかな、サマータイムは。
DST関数が使えると思う。
ただ、なぜか10月までになってるので、11月の間違いではないかと思うけども。

>>169
大変だったよ。
数時間の幅でのトレード制限なら、そこまでしなくてもいいだろうけど。

以前、ロンドン市場の開始時間にエントリーするEAを考えたんだけどね。
サマータイムや、そもそもバックテスト用のチャートの時間とか。
(FXDDはロシアタイムだったけ？)
ロシア時間そのものが過去サマータイムを導入したりしなかったり。
ニューヨークとEUとはサマータイム開始の日が違っていたり。

考えるだけでも、色々大変だったのは覚えている。

質問です。以下はスプレッド、取引手数料を考えない。

PF1のシステムがあるとして、そのシステムが勝率5割とする。
このとき、平均利益幅:平均損幅 = 5:5 = 1:1

PF1のシステムがあるとして、そのシステムが勝率6割とする。
このとき、平均利益幅:平均損幅 = 4:6

PF1のシステムがあるとして、そのシステムが勝率7割とする。
このとき、平均利益幅:平均損幅 = 3:7

でよろしいですか？

逆じゃないの？

ああ。判りにくかったですね。

平均利益幅とは、勝ちのトレードの平均的な利益値(pips)
平均損幅とは、負けトレードの平均的な損値(pips)
の意味です。

だから逆じゃないの？

わかりにくいですか？

平均利益幅とは、勝ちのトレードの「1トレードあたりの」平均的な利益値(pips)
平均損幅とは、負けトレードの「1トレードあたりの」平均的な損値(pips)

という意味です。

普通、PFは利益/損失なので>>174は一般的には間違い。

PFの定義のお話じゃなくて,,。

うーん。まあ自分で考える。
ありがとう。

質問の形だったが、>>174は正しい。
この質問の先の議論をしたかったのだが。

議論にならんわ。

この人が使ってるのはインジケーター何かわかる人いたら教えてください

201 ◆ILoveSex2k sage 2014/01/28(火) 18:15:42.92 ID:/JdnCaN6
FC2ライブ始めました
http://live.fc2.com/98810689

>>182
それ、ナマポインジだよ。ナマポの支給日が近づくとアラートが出るんだ。乞食専用だから一般の人には関係ないよ。

つまんね

>>174で合ってるよ。
総利益/総損失が１なんだから、勝率が上がれば
平均の利益値は減り、損失の平均値は増える。

>>181
正しいと断定するなら、最初から聞かずに、その先の議論から始めろよ
勿体ぶった言い方をするから入り口で躓いたんだよ

>>181
具体的に何を議論したいの？

勝率5割と7割どちらが望ましいか？という話しなら7割だけど。

PFが1で勝率5割でも、じつは勝ち負けの偏りはコイン投げとは違うだろ。コイン投げでは表が出るか裏がでるかは前の事象とは関係ないが、テクニカルに基づく勝敗は前の勝敗につよく依存する。つまり独立ではない。

つまり、テクニカルにおいては前回勝った方にベットしたほうが有利。

続く

コイン投げの二項分布をみると、正規分布に近似できるが、
勝率5割の分布は、短期的には二項分布とは似つかぬ分布となる。だが長期的には正規分布と近似できるだろう。

続く

勝率が6割なら、0.6の二項分布と比べれば良い。
PF1のシステムにおいては、短期の分布を調べて勝率の歪みを利用することで有効なベットなりえる。
PFが1以上になりえる。

>>184のつながる話はこれから続く

174だった。
174の意味はPF から 勝率 と平均利益、平均損失 の値が引き出せる。
PF=1.2
だとしたときの、勝率が5割のとき 平均利益：平均損失は 12:10
他の勝率の場合も同じように計算できる。

続く。かも。

一般にPFが1であるシステムを成績をあげるなら、勝率をあげるか、平均損失に対する平均利益をあげるかのどちらか。
勝率をあげるには、先のレスのように、最近の勝率自体の歪みを利用してベットの量を変更するなどすればよい。

続くのか？

疲れた。続きはいつか。無反応なら終わり。

>>174見るに全く期待できないからいい。
どんだけ儲けてるか最初に言ってからにしろ。

リアルやってないから儲かってないよ。

サイコロの確率と、システムの勝率は異なる。
その歪みを突けば、多少ましなシステムができるはず。

という話をしたかったが辞めた。

とどのつまり、PFが1の場合に限定する必然性は全く無くて、0.9でも1.5 でも何でもいいから
勝率の歪みを利用して相場の変化に適応させれば、より儲かるんじゃね？って話しになる。

そんで、勝率の歪みを直近の何回分のデータを元に判定するか？って考えると
・回数が少ないほど、素早く適応できるが、誤る可能性も高い。
・回数を増やし過ぎれば、そもそも歪みを検出できなくなる。

直近N回分の勝率を利用するシステム作って、Nについてバックテストで全数検索すると
最適な　N　が見つかって、(￣ー￣)ﾆﾔﾘｯ　

・・で、実運用始めると(´・ω・｀)ｶﾞｯｶﾘ…　な結果に終わる。

なるほど、これがカーブフィッティングの怖さか。。。と理解して
そもそも、本当に勝率に歪みが生じているのか？厳密に統計的な検定をしてみたり、
勝率よりも、1つのポジションを開いてから閉じるまでの間の利益がでていた時間比とか、
MAE/MEF比に注目した方がいいんじゃね？
と考えて泥沼にハマっていく


という話をしたかったが辞めた。

そう。
というか俺より解っているんだろう。
N回数においての歪みは、勝率と同じ確率の二項分布の5％でみる。これで回数による誤差の危険をおさえられるかも。
PFを1にしたのは、そのほうがみんなも理解されやすいだろうから。

携帯の電池が切れそうなので辞める。

そもそもPF=1のシステムが存在するって前提が間違い。
PF1あるならCBでウハウハだろw

>>198は、わかりやすくするためにPF=1と書いてるんだろ。お前バカか。

1+1=2みたいなこと言ってて何いってんだこいつ。

おまえ本当に解ってるのか？
PF0.9でもPF0.95でも成り立つ話なんだけど。

じゃ、訊くがPF0.95で勝率が6割だとしよう。
その時の平均利益、平均損失の割合はいくつだ。
1+1=2までとはいわんが、いままでのレスがわかれば解ける
中学数学範囲だがな。

お前>>188？
> テクニカルに基づく勝敗は前の勝敗につよく依存する
これ、証明してよ。

俺は電池切れ前だから、ロムってる。そいつは知らん。証明なぞしない。経験則でしかない。

リアルやってないのに経験則？
じゃぁせめて検証結果くらい教えてよ。

> 帰納法についてこんな寓話がある．
>
> "ある七面鳥が毎日9時に餌を与えられていて，
> ついに毎朝9時には必ず餌が出るという法則を確立した．
>
> そして、クリスマスの前日，9時が近くなった時，
> 七面鳥は喜んで小屋から出たが，
> 餌を与えられることはなく，
> かわりに首を切られてしまった．"


本質が見えていない時の経験則は恐いよ。

注文が弾かれる上にOrderModify()でのSLTPセットも弾かれて
ストップレスでポジションが放置されるクソ業者があった。クワイ。

業者名ぐらい書いておけば

ThinkForexです。
良さそうな業者に見えるんですけどね。

それはストップレベルが大きいとかじゃなくて？

タオパイパイさんが使ってる喋るEAってどこで入手できるか知ってる人いませんか？

>>211
喋るEA　？
何をしゃべるの？

>>207
もっとエラー処理を頑張りましょう

>>212
http://live.fc2.com/98810689
ドル円売買シグナル発生中とか
ポンド円売買シグナル発生中とか
いろんな通貨のシグナル音声で教えてくれるみたいよ

アラートは自分でプログラムしたって言ってる・・・

喋るEAはDLLで簡単に作れる。あと音声エンジンが必要。
自分のはエントリーの時、SL/TPを読み上げさせてる。

タオパイさんのは.wavを自作しただけなのでは

wavをEAに組み込んだだけだろうね

EAの規模がでかくなると、バグが出やすくなるね。
もう少し、丁寧な書き方しないと。
何が原因かわかりにくくなるわ。

オブジェクト指向とか、
バージョン管理とか、
ユニットテストとか、
本格的に学んだらいいんじゃね・・？

おれは機能ごとにオリジナル関数作ってる。
こういうのをオブジェクト指向っていうのかな？
独学だからその辺がよくわかんないけど、いちいち書くよりミス少ないし処理も速い気がする

うん、それはどちらかと言うとモジュール化かな

MQL、ユニットテストサポートしてなくね？
前に調べたとき、このご時世にユニットテストを（MQL5でも）サポートしてないのはなんだかなあと思った記憶あり。
どうしてもユニットテスト書きたかったらDLLにもってってC/C++のユニットテスト書くしかないよね。

関数化・モジュール化は意識しておくと、プログラムの見通しは良くなりやすいし、
if/forをネストしまくるよりはバグも出にくいからやっておいたほうがいいと思う。再利用性も高くなるし。

バージョン管理は、やってないなら絶対やっておいたほうがいい。
コメントアウトやファイルのコピーで手動バージョン管理なんて前近代的すぎる。
MQL5が使えるようになる次期MT4（2/3に出るのかな？）では、MQL5 storage が使えるようになって、
MetaEditor上でバージョン管理できるので、それから使ってみてもいいかも。
http://www.metatrader5.com/en/metaeditor/help/mql5storage/mql5storage_working

ユニットテストのフレームワークは無いけど、
開発者として、ユニットテストの考え方を知っておけば
テストコード書くときに役に立つでしょう・・・

サポートって.. 一体誰がサポートすべきって話なんだろ。
EAなんて大したサイズでもないのに、ユニットテスト全部通ったぜって
自己満足で終わってそうw

このスレ題もだけど、「開発」という言葉を使うと、
なんか大層なことしてるような気になる。のは僕だけ？

きっと儲けることを諦めたやつが立てたスレなんだろうとw

>>224
確かに、考え方は役には立つと思う。

>>225
サポートって、窓口サポートとかいう方のサポートじゃないよ。

たとえばJavaだったらEclipseなどでJUnitの実行ができるし、
C/C++なら、Visual Studioで（Express版でも）ユニットテストの実行ができる。

MQLだったら、MetaEditorでユニットテストの実行ができたら「ユニットテストをサポートしている」と言える。

あと、
> EAなんて大したサイズでもないのに
ユニットテストをするしないは、本来的にはアプリケーションの規模は関係無いよ。
スレ違いになるからこれ以上深くは言わないけども...

> サポートって、窓口サポートとかいう方のサポートじゃないよ
わかってるよw
ググればいくつかあるようだし、人に頼るのに慣れきってるのもよ
くないと思うよ?w

てか、VCでunit testサポートされたのってつい最近じゃん。

New MQL4 が出たら本気出す。

>>229
http://articles.mql4.com/990
このへんとかね、あるのは知ってるよ。
ユニットテストができないわけじゃないけど、
プロダクションコードを弄らないとユニットテストを実行できなかったり、
そもそもプロダクションコードとテストコードが混在しないといけないのは、やっぱりいただけないよ。

「人に頼るのになれきってるのもよくないと思うよ」の意味はよくわからないけども、
（別にMetaEditor上でなくともコマンドラインから実行可能、とかでもいいんだけど）
提供されてる開発環境で、開発者の負担少なくユニットテストが一発実行できたらいいに越したことはないよ。

まぁがんばれよ、開発w

二次関数近似をEAに組み込んだときはＲで関数を作った。
ＲのUIで動作確認、MQLからはmt4Rで実行している。便利で簡単。

EAバカにしてるやつは一生部屋に引き込もってチャートに張り付こうと考えてるバカなの？

EA作れない＝チャートを言語化できない＝ルールが無い＝勝率利益不安定ってことだから

タオパイパイ　先生、そりゃないっすよぉ。

人間のパターン認識能力をプログラム化するのは、
生半可な知識では無理っすよ。

だからといって最初から作るの諦めてたら一生FX土方だろ

○○と●●がタッチorクロスしたら、△△or▲▲する

EAって、こういうアルゴリズムでしょ？

>>239
○○と●●　の部分を相場に合わせて動的に変更しないと勝てないんすよ。

そこが難しい。

やっぱり一つ覚えの一本調子じゃ勝てんのかのう。

考え方次第ですね。
トレンドフォロータイプならその時のトレンドの起点を感知できれば勝てるわけですし。

俺はタッチとかクロスとか使わないけどね。

MetaTrader 4 Build 600 with Updated MQL4 Language and Market of Applications Released
http://forum.mql4.com/60555

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UPdateしたらインジ使えなくなったわw

Build600

今回のUpdateで仕様が変わってしまったのでArrayCopyRatesを使っていると動かなくなる
あと何点か要素はあるけど

ありがとう。他にも色々あり過ぎてEAもインジもストップしてますわ

Build600になったあと、インジケーターのLabelが枚に行ったり後ろに行ったりします…
プロパティで解決する方法はありますか？

んーどうだろ？
良かったらインジ送ってみて
中身見てみてからじゃないとわからんよ
[email protected]

EA作ってるんだがロングオンリーではバックテストできるんだが
ショートオンリーとロングアンドショートだと130エラーがでる
たまに1440エラーと131だかのエラーがでる

ストップリミット広げたり無くしたりしても直らない
何が間違っているのかわかるひといますか？

ここで説明するのは難しいか…

>>257
ショートの時の注文処理をよく見直す

>>258
それしかないか
一応なんども見直したり書き換えたりしてるんだけど
根本的に他のとこれがおかしいのかもしれないな

>>258に同意
あり得るのはショート側のSLやTPの計算ミスなど
単純にロング部分のコピペをしてSELLに書き換えたりしていると起こりやすいよ
コード晒してくれるのが一番問題解決しやすいけど無理なら自分で地道にチェックするしかないよね

>>260
まさにロングをコピペして逆にしただけ
自分で解決しないと身にならないから出来る限りの自分で頑張る
無理だったらお願いします

頑張って！

一応勝手に予想してみる
・sl/tpのpipを加減算するときに符号がおかしい
・sl/tpのpipを加減算するときにbidとaskを間違えてる

OrderModifyの引数を全部printしてみて、
数値が期待通りの計算結果になってるか、確認してみるのがよいではないか

正論ですね

売れるようになったけど決済しなくなった
もうあしたやるか
ずっと座って文字や記号の修正とか鬱病になるわ
プログラマーとか精神病むんじゃないか

病んでる人は多い業界だよ、と若干マジレスを挟みつつ。
寝て起きたらすっきりしてすぐ解決、というのは普通によくあるからおすすめ。

あ、前の名前がそのままだったw
まいっか。

EAって中卒土方の沖縄土人でも作れるの？

基礎からしっかり勉強すれば中卒だろうが作れるよ。それで儲かるかどうかはまた別の話

本当に中卒なのかな？

できたああああああああああああああああああ！！！！！！！！！

>>272
土方、仕事は？

>>273
昨日ナマポの支給日だからホクホクらしいw

決済タイミングがおかしい・・・
疲れるな

>>275
お前の頭がおかしいからだよ

次スレからEA作れない人は立ち入り禁止にしとけよ

バグの無いEAは作れないが、
デバッグの不可能なEAは存在しない！

コテハンNGにしとけばいいんじゃない

dllからisDemo()やAccountNumber()を呼ぶことはできますか？
dllをプロテクトしてもex4をデコンパイルされたら元も子もないので。
Demoやアカウント番号をウインドウタイトルから取得するしかないのでしょうか？

できるよ

>>281
具体的な方法を教えて下さいお願いしますm(__)m

申し訳ないですが金貰って作っている身ですので

>>283
わかりました。勉強してみます。ありがとうございました。

いえいえ、こちらこそすみません。
でもIsDemo()やAccountNumber()はDLL側に持っていってもmq4側で渡す部分で何かしらDLL側で処理している部分って
バレるから、ウインドウタイトルから取得する方式の方が良いと思うよ。
もちろんそれだけでも狙われるから、そこから少し工夫をした方が良いけど。

で、build600になってもやっぱりそういうプロテクト必要そう？

根幹部分はほぼ9割以上変わらないから必要だと思う

それはbuild600のex4がデコンパイル可能だということ？

デコンパイラーとはいつだっていたちごっこだから

MT5相当になったみたいだけど、MT5もデコンパイラあった?
まぁ原理的に可能というのはわかるんだけどw

聞いた事ないけど出る可能性は限りなく高いと思うよ

じゃあ僕は出ない可能性が高い方にベットしようかなｗ

EA作ろうと思ってメタエディタいじってたら
偶然ウィルス作ってしまって
セキュリティソフトが反応して
MT4が開けなくなったんですけど
こんなことってあるんですか？

ない。

まぁ世界的な新発見は偶然の産物が多いらしいからな

使ってるアンチウィルスが誤検出しただけだ。性能の悪いのを使ってるってことだよｗ

６００で苦労してる人はこのサイトで５０９に戻せるらしいよ。俺は２月5日の復元ポイントで復元した
http://www.softgate.co.jp/ja/resources/blog/item/20120206-avoid-updating-to-mt4-600-ja
コメント欄に５０９に戻すためのファイルも貼られてたよ

この方法で結構稼いだんだけど検証してみたいから誰かEA作って下さい
ドル円で使うのは1分足の平均足スムーズド、パラは2.200.2.200
色変化したら順張り、利益出た状態で色反転もしくは75銭で利確
損切りは25銭
色が反転して同値まで戻ってきた時は25銭行かなくても手仕舞う
レバは10倍でLSどっちもやる

>>298
興味あるわ〜



サッとEA作れる人は尊敬だわ

>>298
妄想で書いてみた
int t_1,t_2;
int h_1=iCustom();
int h_2=iCustom();
if(h_1==1)t_1=OrderSend();
else if(h_2==1)t_2=OrderSend();
//買い
if(h_2==1)OrderClose();
//売り
else if(h_1==1)OrderClose();

ttp://u3.getuploader.com/mt/download/968/HASEA.gif

サッと作ってみたけど色反転の確認に1分足の200期間HAS4回呼ぶからアホみたいに重い
必要な処理だけ残したの作ってもそれでも1か月分のバックテストで20分かかった
フィルター増やして最適化すればもうちょっといけそうだけどやる気が起きない
明日仕事行ってる間に1年分走らせてみる

>>301
おおありがとう！
5分足で40期間でも大体一緒だから(だよね？)そうしたら軽くなるかな？

BT期間が短すぎるが悪くなさそうじゃまいか
まあここ1年は順張り系は何使っても儲かってるんだけどな
ドル円80円前後の時の低ボラ時に儲かっていれば大したもの

80円代のころはFX休んでたから使えるかわからない…
でも代わりにEA作ってくれる優しい人がいてよかった
最近Z80でプログラム勉強したけどチンプンカンプンだったもん

あせんぶら・・？

そうそう
見本通りに16進数打ち込んでいくことしかできなかった
複雑なプログラムを自分でフローチャート作って作れる人尊敬するわ

80年代の俺かよ…

MQL４からZ80機械語かぁ
すげぇ距離感ｗ

ベーマガ思い出すわｗ

MQLのために勉強したんじゃなくてデジタル理論の一環としてだけどねw
オームの法則から始まってトランジスタやダイオードの仕組み学んで最後に簡単なプログラムを作ってみましょうって感じだった
>>301
もし使えそうだったら買い取らせてくれますか？

決まった時間になったら注文出すようにしたいんですけどどうすればいいですか？

>>311
ライオンFX

mt4 時間指定 注文
で検索

>>298
すみません。質問です。
EA初心者なので、お題として取り組んでみたのですが、
>>301 さんのレポート結果と比較しても結果が大きく異なり、私の作ったEAがバグバグだと考えられます。

> ドル円で使うのは1分足の平均足スムーズド、パラは2.200.2.200

パラボリックのパラメータが「2.200.2.200」ということだと思ったのですが、
SARのstep/maxに設定する数値とは違うように思えます。
パラメータの意味を詳しく教えていだけないでしょうか。

>>314
平均足smoothedとかいてあるじゃないか

>>315
ありがとうございます。
恥ずかしながら、 iMA の MODE_SMMA と勘違いしておりました。
謎が解けたので、バグフィックスしてみます。

>>314
ＥＡ初心者ではなく、日本語の初心者と思われる。その調子で質問連発されるのは勘弁な

「パラ」はパラボリックではなく、パラメーターの略なんでしょう。
変な省略するから誤解を招くんだよな。

平均足って言ってるのにいきなりパラボリックの話するかよ
誤解でも何でもねえよ

すいませんmqlでIFO注文は出来ないのでしょうか？
OrderSend(Symbol(), OP_BUYLIMIT, 0.01, 103.000, 5, 102.000, 105.000, "30", 1001, 0 , Green);

すいませんできました。
エラーが無効なストップ値だったので新規買い指値の値が間違ってることに・・

>>298
昨日は稚拙な質問、失礼しました。
作りこみは甘いですが、動作するものができたので
https://github.com/micclly/mt4-expert-heiken-ashi-smoothed
に置いてみました。
build600以降でのみ動作いたします。

ひとつ言い忘れていました。
zip は https://github.com/micclly/mt4-expert-heiken-ashi-smoothed/releases から
最新版をダウンロードしてください。

build509で動くようにできないの？

>>324
なんという屑
案を只で提供してもらっただけでもありがたいと思え

>>322
ありがとうございます！
土日家に帰ったらテストしてみたいと思います！

>>325の意見はもっとも

だけどBuild600からカス状態でこれだけ多くの人がBuild509に戻してまで
使っている現実を見るとBuild509で配布してもらいたいというのもわかる

あとは314氏の神対応に期待するしかない

ごめんなさい、 build509 対応版を出すつもりはないです。
私はEA作成業者ではなく、EA作成を勉強している身なので、
build509 用のコードを書くメリットが私には無いからです m(_ _)m

現行MQL4の遺産が膨大だし、MQL5を使ってMQL4で作った物を書き直す程のメリットをMQL5に感じられないんだよなぁ

逆にMT5の仕様だと両建てできない？とかヒストリーデータを自由に選択できない？とかデメリットの方がユーザーには多そうだし
情報古かったらごめん

このままだとスプ負けだな
いっちょさわったろかとソースを見たが
なんじゃーこりゃー
おれが知ってるMQLは 何処へ…？

>>325
Build600問題アリでBuild509に戻してるやつが多いのを知らないのか？
需要を考えたら、投げるには妥当なレスだと思うぞ
もちろん、投げてみただけであって、強要するものでもないし、ダメならダメでいいわけで

>>330
これがオブジェクト指向の世界なのさ。

老兵は去りゆくのみ・・・

ビルド600が安定してくれば新MQL4を使うのも理解できるけど、MT5はないわ〜
なんでヒストリいじれなくしてるんだろうね。
せっかくマルチコアとかメリットもあるのに、台無しだよ。

しかも両建できないとかNFA・FIFOにがっちり準拠のはず
俺たち末端ユーザーよりもFXCMみたいなMQのソリューション使ってくれる大口を優先したんだろうね

ヒストリがいじれなくしたのは、　タダ乗りユーザを防ぐため。

>>322
BT期間はどれぐらいなんだろ？
これぐらいDDが小さければ、ナンピンを含むポジションサイジングを上手くやりさえすれば
複利運用にも耐えられそうだね

こんな欠陥品を平気で出すようじゃMQ社の技術力も大したもんじゃないな

>>336
さきほど、ブローカー（ヒストリカルデータ）違いのバックテスト結果を2個追加しました (v0.1.5)。
https://github.com/micclly/mt4-expert-heiken-ashi-smoothed/releases

期間はStrategyTester.htm でもご確認いただけますが、以下のとおりとなっています。

MetaQuotes-Demo: 2012.01.02 00:00 - 2013.12.30 23:59 (2012.01.01 - 2013.12.31)
AlpariUK-Demo: 2012.01.02 00:00 - 2014.01.30 23:59 (2012.01.01 - 2014.01.31)
FXDD-Demo: 2012.01.02 08:55 - 2014.01.30 23:59 (2012.01.01 - 2014.01.31)

# MetaQuotes のエンドとAlapri/FXDDのエンドが違うのは、私のミスです。。。

スプ2じゃだめでしょう

>>339
ご指摘ありがとうございます。一桁たりないですね。。
更新します。

更新して v0.1.6 として上げました。
当然のように結果が大きく変わりました。申し訳ありません。 m(_ _)m

何度もすみません。。20は大げさすぎると思うので、
5, 10, 15 を追加することにします。

スリップとかを考慮したらスプ2(20)十分に有意義な値かと
逆にいうとスプ2程度でグタグタになるのであれば危険

スプレッド5/10/15 のバックテスト結果x3ブローカを追加しました。
バージョンはv0.1.6のままです。
平均足のパラメータそのままの状態の場合、スプレッド約1銭を超えるとパフォーマンスが悪くなるようですね。

>>344
まだダウンロードできていませんが、改良ありがとうございます
スプ1でパフォーマンス悪いってことはあんまり使えるロジックじゃなかったってことでしょうか笑

>>345
損益グラフだけでしたら
https://github.com/micclly/mt4-expert-heiken-ashi-smoothed/tree/master/backtests
ここからフォルダを辿るとブラウザでご覧になれます。
spread10 = 1銭、です。

スプ0.5の業者を使えばいいじゃん

>>346
わざわざありがとうございます
スプレッドが1銭違うだけでこんな差が出てしまうんですね…
使うには厳しい感じですかね
相場にたまたま合ってただけか〜

>>345
なんだこいつの手の平の返し方は。
トレーダーとして終わっている。
まるで生活保護を種銭としている朝鮮パチンカスのようだ。
というか、そうに違いない

>>349
すみませんでした
得意顔でロジック晒した割には微妙な感じなのかなと思った照れ隠しだと思って下さい

>>350
発案者だったのか。
だったら問題ないわ、すまん

どちらにしてもメジャー通貨でスプ2未満での成績は無意味だよ
ただのバックテスト無双なだけ

住人の要望に応えただけか自身の勉強のためかはともかく、要望に応えたのは賞賛に値するが
このEAを実用するとしたらエントリーとエグジットの仕掛けをもう少し煮詰めないと使えない

>>350
ちなみにエントリーの頻度はどのくらい？
多分レンジで入らないような裁量フィルタがあるんじゃないのかな。

>>353
反転した時の7割ぐらいですかね
ドカンと突き破ってから遅れて反転とかの場合はリバ警戒で少し戻すまで入らないとか、あまりに加速したら反転しなくても利食いとかこのロジックのままってわけじゃなくて近い感じで文章にしただけなので

ttp://u3.getuploader.com/mt/download/969/HASEA2.gif

1年分のバックテストがやっと終わったので
3日もかかったのはなんでなんだぜ
スプはサイバーエージェントで現在のだから16くらい？

>>355
全ティックでやり直してこい

時間でエントリーしたいのですが、ストラテジーテスターの試用足を変えてしまうと勝率などの結果が異なってしまいます。入りたい
時間、決済したい時間にはエントリー、エグジットできているのですが…。
原因がどこにあるのかわからないので、ご教授お願いします。

Everytickでやればそうそう変わらないはず。

//パラメーターの設定//
extern int EntryTime = 6; //
extern int ExitTime = 10; //

extern double Lots = 1.0;
extern int Slip = 10;


//変数の設定//
int Ticket_L = 0;
int Ticket_S = 0;
int Exit_L = 0;
int Exit_S = 0;


int start()
{




//売りポジションのエグジット
if( Hour() == ExitTime
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ) )
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,Lots,Ask,Slip,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}



//売りエントリー
if( (Hour() == EntryTime )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slip,0,0,Comments,MAGIC,0,Blue);
}

return(0);
}

>358
ご回答ありがとうございます。
every tickで検証しています。
プログラムのなかでおかしな点、ありましたら教えて頂きたいです。

>>ID:HvFKhI2v

358氏の回等の通りEvery Tickでテストする、そしてスプレッドを固定してバックテストする
これでだけで同じ結果になるはずだけどな

>>359
コンパイルできなかったので適当に直して動かしてみたが同じ結果になる。

ただ、たまに期間以外のトレードが混じるんだよね。
まぁこれは適当にヒストリーファイルを作ってるせいだとは思うんだけど。

>>361
>>362

ご回答ありがとうございます。

スプレッドも固定しているのですが、同じにならないのです。時間はちゃんと
なっているようなのですが、時間足を変えると同じレートで入っていないのでおかしいですよね…。
コンパイルできなかったのはMAGICのところが入ってなかったからでしょうか？
そこ消して投稿してしまったのですみません。
もしかしたら>>362さんのご指摘にありました、ヒストリカルデータがおかしいところがあるのかもしれません。
もう一度確認してみます。

ご回答ありがとうございました。

違ってるところを見て何がどう違ってるのか確認できないのか？
どこでどう違ってるのか１つ２つくらい書いてみればいいのに。

expartsがフォルダから消えたんだけどどうしたらいいんですか？

>>365
君は、検索するということも知らないのかね？　あまりにもＰＣ初心者レベルすぎて
このスレでは面倒みきれない低レベルのお方だね

検索しまくったけど出てこないからここに聞きました。誰か教えてください。お願いします。心からお願いします。

こちらこそよろしくお願いします

>>365
366が答えてる。
上位のフォルダの中をexpertsで検索すればいい。なければない。

×366
⚪︎367

>>365
http://www.softgate.co.jp/ja/resources/blog/item/20131227-mt4-beta-changes-1-ja

初めてプログラムしてみたけど…
右上にマークが正常に出てるけど売買しないんですけどなんの問題が考えられますか？

エキスパートだか操作履歴だかのタブに何かエラー出てない？

EAスタート
１．いきなりドル円のＳとＬを同時にポジる（両建て）
２．どちらかのポジに利益が出たら決済
３．決済されたポジと同じものを再度ポジる
以下その繰り返し

というようなEAを作りたいんだけど、初心者でも作れるようなサイト、又はソフトはありませんか？

>>373
どこにもエラーは出てないです。テスター自体はふつうに動くんだけど売買しないんです。
試してるだけなんだけど前の足が陽線になら売り前の足が陰線でｲｸﾞｼﾞｯﾄなんてすけど…何足でやっても売買しない…
メディターでもエラーなしです。

スレにうｐしてみたらどうでしょう？

//+------------------------------------------------------------------+
//| 4649.mq4 |
//| Copyright 2014, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2014, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---

//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---

}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---

}
//+------------------------------------------------------------------+

これが新規のテンプレでコレの下に自分で足しました。

//マジックナンバーの定義
#define MAGIC 4649

//パラメーターの設定//
extern double Lots = 1.0; //取引ロット数
extern int Slip = 10; //許容スリッページ数
extern string Comments = ""; //コメント

//変数の設定//
int Ticket_L = 0; //買い注文の結果をキャッチする変数
int Ticket_S = 0; //売り注文の結果をキャッチする変数
int Exit_L = 0; //買いポジションの決済注文の結果をキャッチする変数
int Exit_S = 0; //売りポジションの決済注文の結果をキャッチする変数


int start()
{

//買いポジションのエグジット
if( Open[1]<Close[1]
&& ( Ticket_L != 0 && Ticket_L != -1 ))
{
Exit_L = OrderClose(Ticket_L,1,Bid,10,Red);
if( Exit_L ==1 ) {Ticket_L = 0;}
}

//売りポジションのエグジット
if( Open[1]>Close[1]
&& ( Ticket_S != 0 && Ticket_S != -1 ))
{
Exit_S = OrderClose(Ticket_S,1,Ask,10,Blue);
if( Exit_S ==1 ) {Ticket_S = 0;}
}

//買いエントリー
if( Open[1]>Close[1]
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 )
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 ))
{
Ticket_L = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,1,Ask,10,0,0,"必勝"
,4649,0,Red);
}

//売りエントリー
if( Open[1]<Close[1]
&& ( Ticket_S == 0 || Ticket_S == -1 )
&& ( Ticket_L == 0 || Ticket_L == -1 ))
{
Ticket_S = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,1,Bid,10,0,0,"必勝"
,4649,0,Blue);
}


return(0);
}

どなたかご教授ください。
上の方になにか書かなければいけないんですか？なにかMt4はアップデートでコードも変わったとかなんとか…

動かしているMT4のバージョンがBuild500番台ではないのかい？

必勝ワロタｗ

ビルドは600番です。やけくそになって元からあった上の部分全部削除したらなぜかできました。
必要性ないんですねあの部分。

これじゃCNブローカーではポジらないね

>>372
たまにしか売買しないＥＡなんじゃないの。よくあるよ、そういうのは

>>385
いや陽線でだけでショートするんですよ？またできなくなった。意味わからいです。

グローバル変数の初期化でしょたぶん

mq4とmq5がごちゃまぜになっいるのをMT4で動かそうとしているからじゃないのかな？

損切りした足で条件をみたしているため損きりしたのに即エントリーするのを防ぐ構文教えてください。

損切りした時に変数にTimeを格納して、start関数の頭でTimeと変数が一致したらreturnするようにすればいいんじゃね？

クローズしたローソク足と今のローソク足をコンペア―して同じ足ならfalseって関数を作る
or
クローズしてから一定時間を測るタイマーを作ってコンペア―して一定時間経ってなかったらfalseって関数を作る

>>390
>>391
ありがとうございます。

質問ばかりですみません。
ここにはお世話になりそうです。

ｲｸﾞｼﾞｯﾄなんですけどmaより下何pipsなら利食いするというコードはどう書けばいいですか？
if( ma 〉Cloos［0］××××とかですか？

日本語で処理を書いてコードを当てはめてみるといいよ

MQLの解説本を一冊買ったほうがいいのでは。
プログラムの基本的な書き方から理解が必要、というふうに見えますし。

>>395
いまの時代考えて、お勧めの本ありますか？

>>396
ごめんなさい、MQL本は一冊だけ流し読みした程度で、おすすめできるほどじゃないです。

豊嶋先生の本はやはり基本をバッチリ抑えているからおすすめ

>>398
それ今日Amazonに注文しました。それ読んだら>>393解決できますかね…

Cloos［0］

マーチンゲール型のEA完成
あとはナンピン型とピラミッティング型にチャレンジ
純粋なノーマル型はどうしても作れない。。。

どんなフィルタもルーチンもロット管理の前には霞むからね
結局どのタイミングでLしようがSしようがロットをコントロールして優位に立てなきゃ勝ち目はない
それにロット管理は相場の影響を受けないって利点もある

ノーマル型は、裁量トレードで十分に儲けられる技量をすでに身に付けてるやつでないと
作るのは難しいだろうね。つまり、無理ってことだよｗ

>>403　は、テクニカルだけでは、勝てるEAを作るのは無理だと言いたい
のだろう。うん…

>>389
これ変な方法で自己解決できました。

ん？
どんな方法？
冷静に見ないとバックテスト無双な仕様になってるかもよ？

海外口座で追証食らったことある人いますか？
必要証拠金100パーセントで強制カットの業者で週末持ち越ししなければ大丈夫でしょうか？
少し条件が悪くなってもゼルカット業者を選んだ方がいいのでしょうか？

>>407
追証発生しても数百万くらいで海外から追込み掛けられることないから。

>>408
案外そーゆう業者運営してるのは日本人なんだよな。取り立てないとは言い切れないよ。おれが知ってるだけでも日本人オーナーの海外業者はいくつもある。

日本人がオーナーだとしても海外の法人が国内で合法的に取り立てるのは難しいと思うけどな。
そういう手合は裏とつながってるもんだとか言われちゃうとどうしようもないが。

そもそも海外業者は、日本でいう追証という概念を持たないところが大部分
仕組みというか制度が根本的に違っているので、基本的に心配は無い

>>409
日本人がオーナーだからといって、日本の法律が適用される業者ってわけじゃないよ
あくまでも、ライセンス取得地、及び、本社所在地の金融ルールが適用される
それを無視して強引に取り立てようとするのは違法行為（ヤクザな行為は無視でいい）

>>412
おれがいってるのは法的云々じゃねーよ。どんな手段の取り立てきても強がれる余裕あるなら構わないが、そうじゃないなら甘く見るなって警告だよ

>>411
＞海外業者は、日本でいう追証という概念を持たない

つまり、証拠金よりマイナスになるまでロスカットしないのは、業者の自己責任であって、
それを「赤字になったから、追加証拠金を入金しろ」というのは違法って国が多いのか？
金融関係の法律って、日本国内ですら難しいのに、海外の法律なんて分からんわ・・・

取り立ては手間もコストもかかるので割に合わないんだろう。

追証は残高不足になってから請求されるものじゃないよ。
損切りしたくない心理を利用して追加入金させるのが目的だ。
日本の業者は余裕をもって強制ロスカットしてるので、残高が
マイナスになることはほとんどない。

>>414
法律を脇に置いておいても、基本は、ロスカットの際に、若干、元金が残る形になる
これが、あくまで基本のベースにある

似たようEAが２つあるんだけどみんなならどっち使う？

初期証拠金40万
�@2008〜2013(2013のみ)
総損益　8166p(1327p)
PF 1.23(1.28)
DD 1169p(21.42％)513(10.38％)
勝率 34.7％(30.25％)
PR 2.65(2.95)

�A2008〜2013(2013のみ)
総損益　9214p(1482p)
PF 1.20(1.33)
DD 1271p(26.57％)460(9.2％)
勝率 37.56％(31.65％)
PR 2(2.87)

てかこのレベルじゃ使わない？
2000年〜だとどちらも総損益20000pほどです。

>>417
酷いな。どっちも願い下げだ。もっとマトモなのがいっぱいあるのに、どうしてその２つ？

>>418
う〜んこれはひどいレベルなのか…
自作してるけど基準がわからなくて。
PFは最低1.5はないとムリ？

>>419
ドローダウンが酷い。勝率も悪すぎるな。これ、実際に使ったら、ドローダウンのストレスで
使うのをすぐに止めちゃうのがアリアリと見えるｗ
実際に実践で使う続けるには、そこそこの勝率と小さいドローダウンが必須

>>420
やっぱりドローダウンがこれじゃダメか〜(>_< )2013年だけで作るとPF2DD5％以下とかもできたけどそれ以前がダメダメで…一年結果出てるのより長期で安定してないとダメですよね？

オレはPFはあんま気にしないな
損小利大タイプだとどうしても低くなるからな
特にマーチン

確率論的にEAを作成するなら１分足スキャルが一番適してるのかなと感じ始めた。
理由は１分足に比べて１時間足でトレードすれば、その３６００秒の間に様々な要因が絡みやすく
より複雑な相関関係を築いて予測が困難になりやすい。
１分足であれば６０秒。
1/60の時間で判断するのであれば時間単位に含まれる情報量は少なくなるし、外部要因によって左右されにくくなる。
更に言えば、独自に１秒足でも作れば尚更単純な予測が可能だ。
数値とティックの動く時間、直近１分の高値安値から法則を見出して確率論的に処理すればいい。
最もEAとして単純かつ信憑度の高い手法なんじゃないか？

>>423

スプレッドは大丈夫なんですか？

スプレッド的に最も不利なのがスキャルピングなんだよ。

上がるとか下がるとか言う観点から確率をグラフで描いたら、ポアソン分布だった件

>>417
俺が今使ってる単ポジEA（2008年〜今日迄　EURUSD　ロット0.1　スプ18）
総損益　10,439
PF　1.58
MAX DD　541.95
勝率　53.42％

ＰＦは低くともトレード回数が多くてＤＤが小さめのものが良い
どんなにＰＦが高くとも、トレード回数が少なかったり検証期間が短いものは、短なるカーブフィッティングに過ぎないからね
たとえＰＦが1.1でも、数年間に数万回のトレードが有り、綺麗な右肩上がりなら最高
そういうものの方が安心して使える

数年間に数万回のトレード
ｗｗｗ

Rから、ひっぱて来たデータにNANが含まれていて、
それをMQL側のdouble型の変数に、-1.#IND
として代入されています。

特に、エラーは表示されないのですが、
-1.#INDは、文字列でなく数値として扱っていいでしょうか。
格納されている変数は、大小比較の演算をされますが。
それでも特にエラーがおきないようですが。

Rからデータ引っ張ってくるとか凝った事やろうとしてるのにそれくらい自分で解決できないとかあり得ない。

>>429
ナンピン、ピラミッディング含めれば普通にあるが

>>430
Cなんかだと、数値扱い。なんだが、どんな値と比較しても「等しい」と「未満」が
成立するんだっけか。(-1#IND) == (-1#IND) と (-1#IND)<(-1#IND) が同時に
成立する。

RからだとNaNで出てくるかも。どっかで、0/0とか変な対数とかとってるとかないの？

オレもスイングタイプでなかなか取引しないなぁっていうEAだけど
8年間のBTで1万以上は取引してるし

オレのEAは8年間で取引3000行かないな〜
どの通貨にもある程度同じように通用するから5通貨でポートフォリオ組んでる

>>435
カーブフィッティング大丈夫？

>>434
8年間で1万トレードってスイングなのか？8年の日数より多いぞ

確かにそうだな
そう考えると多いのか
まぁ同時に複数ポジ持ったり両建てしたり色々するからだと思うんだけど
発注から決済まで２〜３日かかるから
なかなか利益が増えてく感覚がなくて物足りないんだけど

基本大きな動きをした時しかリカクしないからだな
だからレンジで稼げるEAを作りたいんだが難しい
きっかけだけでも誰かくれー

>>439
レンジで稼げるEAなんていくらでもあるじゃないの？
問題はレンジなのかトレンドなのか判定会できるかでは？

>>440
レンジで稼げるEAって例えばどんなEA？

>>441
ボリバン逆張りのRSIフィルターとか。
レンジが始まる前に分かってれば使えるけどそれがわからないから使えない。

>>436
ドル円で少し調整したくらい。他の通貨はカーブフィッティングの前に調整もしてない。

なあ、スキャルピングシステムの場合スプの壁が非常に高い訳だが、
スプ1なら数万回トレードしても綺麗な右肩上がりになるってことは、
ロジックは市場に対して優位性を持っていると考えていいんだよな？

>>444
スプ1銭なら持ってるんでない？

>>445
いや、0.1銭

>>433
ありがとうございます。R側でNANを0に換えて返すようにしました。

>>431
解決法は分かっていたんですけど、MT4側において、double型の変数に
-1.#INDが代入されたときの挙動を知りたかったのです。
結局それは、わからないままですが。

2013年5月からEUR/USDの動き方が物凄く変わってるんだけど
同じように感じてる人いない？

おかげでEA作り直しだわ・・・

そんなこと　日常茶碗蒸　じゃないかね

2001~2013年で安定してたEAだからね・・・

>>446
そんな業者なくね？ただのBT無双でしょそれじゃ。

ダメだー
ピラミッティングもナンピンも上手くいかない
うまくいってるひといる？

うまくいったら苦労しねえよ
もうわけわかんねえよ
全てがフィッティングに思えてくる

最新の相場にフィッティングさせ続けることが重要なんだよ

フィッティングした頃にはもうその相場は終わりになるという

フィッティング
↓
既に相場変わってた
↓
フィッティング
↓
既に相場変わってた

以下繰り返し

アレとコレがクロスしたらなんちゃらってのは全部フィッティングだから。

トラリピも結果フィッティングになるしな

>>456
そりゃ、　
昨日の天気にフィッティングして、
今日、傘を持っていくか決めているから
ダメなんだよ。

今日、傘を持っていくかどうかは、今日の雲行きをみないと。

ロジック思いついたんですが試しに作ってくれる方とかいます？

>>459
言いたい事はわかるけど実践していいレベルで
フィッティングするには過去数年は必要じゃない？
その今日っていうのがまぁ間近の事だとして
その間近の短い期間で合わせたフィッティングほど不確かなものはないよ

まぁ、過去数年のフィッティングも
数年も遡ってたら既に相場変わってるから無意味ってなるんだけど

>>460
ここで晒しても問題ない程度なら晒せば誰かが試してくれるんじゃないかな

>>460
オレで作れる範囲なら頑張る

FXの天気は変わりやすい

たどりついたらいつも雨ふり

損小利大タイプだから
大きく動かないと決済ならないのがちゅまらん
今週まだ発注なし
利益も薄いし
なんか他のシステム作りたいなぁ

でも逆張りタイプはどうしてもカーブフィッティングなっちゃうんだよねぇ

１．オーバーシュートで逆張り
２．レンジ（トレンドライン）端で逆張り
３．短期足での順張り

これくらいしかないよなぁ
今まで全部色々試してみたけどどれも上手くいかんかった
というよりテスト上では上手くいっても使ってみるとカーブフィッティングだった

１．長期では順張り、短期では逆張り→長期でブレイクしたら損切り
２．長期ではレンジ内、短期で順張り→長期でブレイクしたら損切り

で考えた方がいいかな

>>469
それは正しい考え

おれも試行錯誤してEA作成に50万くらい掛けたけど儲かってない。しかも開発費取られるわロジックは開発者に話すし、自分でEAつくれないとだめだな。

>>471
本当に要望通りに完成したかどうかは、どうやって確認した？

>>472
バックテストをビジュアルで細かくチェックしたり、デモでしばらく動作確認したりかな

>>471
開発者に教えるなんてもったいないですね。複雑なものなら難しいから仕方ないのかな…

>>474
書けない人の思いつきなんか100%使えないんだから、勿体無いもクソもない。

機械学習系は　思いついても　実装するスキルがないから頼むってのは有りかも。

思いつけば実装できるんだよ

>>475
プログラムの理解と相場理解は別物だろアホすぎ

でも間違いなく
システムチックにやってるつもりでも
裁量混じってるからね
自分であれこれ試しながら修正していける技術がなけりゃシステムトレードはムリだよね

アイデア思いついたらMTなりExcelなり使って自分で確認できないと話にならないな。

FOMC政策金利発表のインパクトをパックテストで解析したいのだが、
過去の発表日時をまとめたデータってありませんかね？

アイデア勝負のこの世界は好きだけど、俺の頭からはどう絞ってもいいアイデア出ないみたいだわ
無能を怨むわ

>>481
FOMCにある

今日一日の検討結果をメモメモ

トレンドかレンジかの判定は、donchian channels の20日間(日足)で判定する。

チャンネルの中と外で戦略を使い分ける。
チャンネル内は逆張り
チャンネル抜けたら順張り

>>482
わかります。その気持。
今度こそ！と思ってバックテストにかけると見事な右肩下がりｗ
そんなことが１０回も続くと、少し鬱になり、チャートも見たくなくなります。
でも４，５日するとまたあれこれ考えを巡らし、たぶん今度こそと思ってデストすると・・・　
やはり右肩下がり　ｗ

ようやく良い感じのが出来たぜ！
先週使ってみたけど全勝w
出来すぎ感タップリだからその内めちゃくちゃ負けるかもしれないけどw

こうなると売ってみたい気持ちがw

>>486
じゃ、売ってくれないか。PayPalかAmazonギフト券で送るよ

>>486
２万円以下なら買う

>>487
Amazonギフト券ってwww

>>488
2万以下おｋです


もう少し反響が集まったら来週中にでも売ってみようと思う
それまでにクソ負けしないといいけどw

Amazonギフト券　は、Amazon使ってる人には現金並に扱いやすいから
少額の取引ではよく使われるんだよ。

>>489
笑ってるけど、匿名性をある程度維持したいやつなんかでは、要望してくることがよくあるよ
使い勝手がいいからね　＞Amazonギフト券

ともかく、検討してくれ。それと、詳細なフォワードデータの公開ね　良くても悪くても巣の数値が知りたい

>>490
>>491

知らなかったわマジで
一つ今日利口になりましたアリガトウ！

先週の結果
18日からだからまだ運用日数少ないけど貼っておくね
ナンピンやマーチンじゃないよ

Gross Profit:93.57
Gross Loss:0.00
Total Net Profit:93.57
Profit Factor:まだ負けてないから未知数w
Expected Payoff:5.50
Absolute Drawdown:0.00
Maximal Drawdown:0.00 (0.00%)
Relative Drawdown:0.00% (0.00)
Total Trades:17
Short Positions (won %):8 (100.00%)
Long Positions (won %): 9 (100.00%)
Profit Trades (% of total):17 (100.00%)
Loss trades (% of total):0 (0.00%)
Largest profit trade:15.59
loss trade:0.00
Average profit trade:5.50
loss trade:0.00
Maximum consecutive wins ($):17 (93.57)
consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count):93.57 (17)
consecutive loss (count):0.00 (0)
Average consecutive wins:17
consecutive losses:0

バックテストはどうなの？

2008年から今年まででPFが約1.6位
トレード数は結構多いから信憑性は高い方だと思うよ
ま、どっちにしてもバックテストなんて参考程度にしかならないよね

今まで作ったEAでバックテストでは最高だったのにフォワードはダメダメなやつばっかりだったからw

>>495
ソース付きで買うならいくら？

ソースはムリポw

>>495
ナンピン無しで4日間で17トレードは結構多いね
6年間のトレード数は？
スプレッドはいくつの設定？

バックテストでマルチタイムでは出来ないんですよね？
例えば、5分、１時間、4時間がゴールデンクロスならロングみたいなロジック、
「マルチタイム対応ＭＡ」みたいなインジを使えば可能でしょうか？
インジを一発変換でＭＴＦ対応してくれるソフトってありませんかね？
一発変換でなくてもいいから簡単作成方法とかないかな。

>>493
通貨は？

>>499
EAで任意の足のインジを取得出来るよ

>>498
495のはフォワードだよ

>>500
単体だと偏るから複数の通貨ペアで使ってるよ

>>499
EAでインジケータの時間足を指定すればいいだけで、比較的簡単です。
勝てるかどうかは別だけど、なぜ勝てないかを知るのは重要。
さらにどこをどうすれば勝てるかを考えるのはもっと重要。
やってみる事です。

>>501,>>503
出来たのか！　ありがとう。

>>502
複数通貨同じロジックなら期待もてるね

>>505
もちろんTPとかのパラは最適化してるけど同じロジックだよ
これで絶好調が続いたらFXで儲かってEA売って儲かってでウハウハかもww
でもこんな事言ってるとマーフィーの法則よろしくドローダウンしそうだなw

>>499
その書きっぷりの勘違いぶりを見ると、勉強不足が酷いな。出直したほうがいい
変換とか考える前に、基本がなってないな

>>506
ちょっとソースから欲しいな〜
いじくりまわしてやりたいw
FTの経過待ってるね〜

ソース公開する程人間出来てませんw
ごめんちゃい

ソースは恥ずかしい！

そーっすか。。

醤油こと

長い間システム作り続けてきたけど
逆張りEAは全てカーブフィッティングになるとしか思えない

そうとは限らないと思うけどな

トレンドフォロー系、ブレイクアウト系だと
作るＥＡが全部2005年2006年はマイナス、その後の年はプラス
という事になるんだけど、これはみんなそうなのかな？

みんなそうなのか？は言い過ぎたかも
みんなそういう傾向はあるのかな？

もしそうなら何か対策とかありますか？

逆張りは
どこまで逆に行くかもわからないし
どこまで戻すかもわからないから

そこをパラメーターで調節してしまうと
確実にカーブフィッティングになる

>>515
トレンドフォローだけど2005普通2006はいい成績だぞ？オレのは2011だけPF1.1割り込んでる

>>517
でも順張りだってセオリーだと思って見ているからだけであって逆張りと同様にわからない
だからライン引いたりバックテストしたりするんであって読めないには変わりないと思ふ

>>518
なるほど、時間軸等によっても変わってきそうですね。
ちなみに自分のは１時間足前後でのものです。

レスありがとうございました

結局、トレンドフォローも逆張りも　閾値の設定次第なんだよ。

ある方向にどれだけ動いたらトレンドとみなす。
それがトレンドの始まりの頃なら利益が出るし、
トレンドの終わり頃なら損失になる。

設定と逆方向に力が働いているから負けが込む
違うロジックを組み合わせれば良い
もしくはフィルターで回避するか

>閾値の設定次第なんだよ。
こんな発想で勝てるのか
素朴な疑問ｗ

>ある方向にどれだけ動いたらトレンドとみなす。
こんな発想で勝てるのか
素朴な疑問part2ｗ

トレンド系作るなら
ボリバンぐらい入れた方がいいんじゃないか
狭い→広がる　トレンド
広い→反転　リバ
リバ→収縮
因みに、リバだったら大体終わる目処が中央のライン
ここまでは絶対にリバリバでエントリーしてはいけないとか
（もちろん）リバ開始の合図は難しいけどボリバン再Ｉｎでロジック作ってるやつは
結構いるんじゃないかな

こういう糞みたいなレンジ相場でも儲けられるEA作りたいんだけど
ムリかなぁ
できてる人いる？

俺も月前半の儲けをちょうど吐き出し終わって今月マイテンしたところだわ

結局のところそこそこのEAは作れても爆益は無理だから
資金がないと無駄な努力で終わるな　悲しいことだわ

XMの障害のせいで利確が損切りになってるorz

うんにゃ、安定した高勝率が確保できてるなら、思い切った高レバぶん回しで
爆益を得るのは可能
セオリー的には、やっていけないやり方だから、やりにくいかも知れんが
やってみると意外とはまるもの
また、過去の市販もののなかに、そうした運用に適したものが存在したりする
何かは教えるつもりがないので、あしからず

勝てない相場の時はとにかく休ませることが肝要

無理に勝負させる必要無し

それってギャンブルだよなぁ
勝率は高いけど
負けた時の損失がでかい

ちょっとできないわ

低レバで損切りしないシステム作りたい

無限の寿命があるのならばともかく、有限の時間軸の中では
たとえ聖杯を手にしたとしても、最後は運次第にならざるを得ない
貧乏人が大儲けをしようとするなら尚更のことそれなりのリスクを取らなければならない

>>531
低レバで損切りしないシステム

　　　　　↓

勝率は高いけど
負けた時の損失がでかい

>>525
トラリピEAを自分なりに改造したものを24日からEA稼動させたのですが
本日は+671pipsで今週は今の所、+1105pipsです
急落時のロジックが上手く働くか不安

>>534
その後のガラでどうなったか続報

>>532
それは聖杯の定義による
有限の時間軸だからこそ機能する聖杯、という存在も否定できないからだ

くだらないな。
みんなが同じことすりゃ、どんな聖杯だって聖杯ではなくなるんよ。

みんなが同じことをするかどうか？
なんて、全員に聞いて回らない限り分からない。
結果、それは運に頼るしかないってことだろ。

>>535
耐えてたみたいで、今日は今の所+151pipsです
2005年からのバックテストでリーマンショックは耐えてましたけど
ただのフィッティングだと思います

いいなー
オレのシステムはこの相場損切りしかしてない

>>537
FX業者が顧客の注文の全てを、そっくりそのまま寸分違わぬ価格と時間で市場に流すのならその通りだが、現実性が全くないな
何より、俺らが戦う(仲良くするという表現でもいいが)のは、外国為替のレートそのものでなく、業者が俺らに提示するレートとスプレッドだ

未だにお前みたいな｢理想市場」を仮定してFXしてる奴がいる事に驚き
俺のトレードもお前のトレードも、市場価格には(どんなに好意的に見たとしても、少なくてもリアルタイムには)反映しない

まぁじっとトレンドを待つ利大システムだからしょうがないが

>>539
ほぼ同値撤退レベルの微益２回、同値２回、負け１２回のほぼ１６連敗の俺と似たようなシステムかな

>>542
なんだそのすごいシステムは。売りと買い逆にしろ

>>543
トレンド出たらその倍以上やられるわｗ

>>540
業者が俺らに提示するレートとスプレッド　との戦いになると、
ますます　運要素が強くなるのでは？

業者のFX収益が好調なら条件も甘そうなイメージがあるけど、
勝ち過ぎると条件が厳しくなって、出禁になるという話も聞くし。

>>545
業者は社内のルールに基づいて調整を行う
損しないようにね
つまり俺らが個人でゼロサムゲームを行う場合、本質的には、業者が食べ残したその業者に口座を持つ奴らの確定損を奪い合う

世界の全トレーダーを相手にするより、こっちのが運要素が強い、つまり確率的な把握性が低いってどういう理屈で？

>>532
人生自体もそうだけど、成功するには、どれだけリスクを取るかだよ
だから、リスクを避けまくるやつには、大きな成功は訪れない
成功の女神は、臆病者のことは嫌いなのだ

ただのギャンブルとチャンスを掴むために一発勝負をかける奴は違うけどな

>>546
「本質的には、業者が食べ残したその業者に口座を持つ奴らの確定損を奪い合う」

という条件下で、その業者内にどれだけの食べ残し確定損が発生するか？は
自分のトレードではコントロール出来ないという意味で運要素だよね。

業者によっては、その確定損が殆ど無いかもしれないし、
確定損はそこそこ残っているが、同時に奪い合う勝ち組の数もかなり多いかもしれない。

この辺りの状況について、業者間に差がなければ、
世界の全トレーダーを相手にする時と運要素は同じとみなせるけれど
実際はそうじゃないから。

もちろん、だから業者選びが重要なスキルなんだって
言ってしまえば、その通りだと思うんだけど。

どっちにしても業者じゃないおれたちが議論したところで所詮は推測論なんだから
いい加減その話題やめない？

だな。ＥＡ開発スレで運の話ってのもないしなｗ

スプレッド30pipsで開発してるけど微益EAしか作れんわ
さすがに条件悪すぎたか？　どれくらいで開発するのがいいんだろう・・・

スプレッド30pipsは流石に無理だろ

恐らくテスターのスプレッド設定が30なのかと

すぷ30で益でるなら神EAじゃねーかw

>>553,554,555
ですよね
初心者が時々やる誤りのような・・・

すぷ３でしょう

ところで、皆は、ＭＴ対応業者使ってるの？
それとも、画面クリックするexe起動で、低すぷ業者？
俺は後者でやろうと思ってるけど、何か問題ある？

毎日指標並みのスプかよ！ムリあるだろ

>>557
画面クリックするexeがどの様なモノか不明ですが・・・
MT4と発注画面の同期や資金及びポジション管理とか面倒そうですね

2005年からのバックテスト上ではスプレッド10pipsまでなら何とか行けました
損益グラフがガタガタですけど

10pips〜30pips(MT4のスプレッド設定でいう100〜300）だとするなら
金とか銀のトレード用って事なのかな？

>>557
国内業者に発注できるDLLを作ってもらって
MQLから呼び出して使ってる。

そういうのって自動売買でアウトにならないものなの？
画面クリックするexeとかは多分何かのマクロだと思うけど
そういうのってツールによってはマクロツールを起動してるだけで検知したりすることもあるみたいだから
怖くてやってない。
でもやってる人いるんなら別に大丈夫なのかな？

>>561
うらやましい。それいいですね。どこの誰に作ってもらいましたか？
おいくらぐらいでした？

>>562
クライアント側の環境なんてさすがに業者は把握できないでしょ。
売買タイミングや、頻度、パターン性をもって判断してるんだと思うよ。
余程凄いタイミングや枚数でなければマークはされないと思う。

>>564
スキャルピングとかしなければバレなさそうですね
注文を頻繁に更新したりするとバレそう・・・例えばEAにトレーリングストップ実装とか
要は負荷をかけなければ、バレないのかと思います

オーダー出すのは簡単だけど、約定したポジションを個別に変更したり決済するのってかなり難しいんじゃないかと思うんだけどそういうこともできるの？
できるんなら10万でも買うんだけどな。

秒スキャとか裁定じゃなくて、5-10ピプスくらいの幅で取引してるけど、
そのくらいなら特に文句言われたことないよ。

自分の場合は超高速は必要ないから、なるべく安く作ってください、
ということで、携帯サイトから発注する（らしい）ものをマネパナノと
GMO向けにお願いした。（GMOは携帯サイトじゃなかったかもしれない）

注文やポジションの管理も付けることはできるって話だったよ。
自分はそれが必要なかったので、新規成行に、決済OCOを
付けるだけにして、その分費用を抑える方を選択した。

>>562
なんでアウトなのか、意味不明なこと言うなよｗ　んなこと規約にでも書いてあるのか？

>>565
トレーリングストップくらい負荷にならないし問題ないよ

>>569
そうですね
昔、Excelで携帯向けサイトにアクセスして自動発注してました
その時トレールも実装してたけど何にも問題はありませんでした
あと、サイトの構造が変わると厄介なんですよね
HTML解析が面倒でやめてしまった

GMOのバイナリでもやってましたが、途中から普通にアクセス出来なくなったりもしたし・・・

>>567
楽天は朝スキャ自動売買やってたら追い出された。
秒単位でのトレードとかしてないし、そんな断定できるわけねーと思って「やってません。
やってると主張する論拠はなんですか？」って食い下がったけど、一方的に指定期日
をもって口座を閉じるから、それまでに出金しないとその後は郵送での対応のみだから(ﾌﾟｷﾞｬﾗ
みたいなメールを送りつけられて仕方なく撤退した。

トレールもストップリミットもMT4側で出来るから発注、決済の数量、タイミングがシンクロ
するプラグインがほしい。（数量は指定でもかまわない）
商材屋さんはこういったトレーダー支援プログラムで頑張って競争してほしい。
スイングEAとかで使い道がある。

MT4-GMOとかお客が多いから商売になるんじゃないだろうか？

ＧＭＯってAPI公開してんの？

>>573
昔してたけど今はしてない

>>564
なるほど、そういうものなのかな。
何で気になったかというと、ネトゲなんかではマクロを起動しているだけで感知してログアウトやＢＡＮになったりする事もあるみたいなので

>>568
凍結になる時って、大抵名目は「自動売買を行っている疑い」というものなんでしょ？
規約にも書いてあることだと思うけどその辺どう思う？

利益を出し続けたら凍結だよ

マクロ使っていいなら、わざわざＭＴ４が使えるというだけで無駄に高いスプレッドを払ってＥＡ動かさなくても
ＭＴ４非採用の低スプ業者で自分で組んだマクロ動かしたほうがコストは安くなるね。
まぁ俺はスキャ系ではないから関係ないっちゃ関係ないけど。

>>577
普通の業者を使って大きい枚数でスキャルやるとツール使ってなくても電話かかってくるらしいね。

儲けてはいかんという事なのか？

個人が儲ければ儲けるほど業者が儲かるのによくわからん話だな

>>575
当方の場合、ＥＡがＯＫとか、スキャルピングがＯＫという業者を最初から確認して選択してるから
そもそも口座開設してからそうした目に遭わないってことだね
まぁ、昔、痛い目に遭った経験があるからこそだけど

スキャルはカバーに回せないから呑み業者にとって取引手数料が増えてもリスクも増大するからな。

>>573
マウスの挙動を記憶させてマクロ化してそれをMT4に連動させる
とかそんな感じなのか？
出来るのだろうか・・・

オーダー用の関数が用意されてたのでは？
マウスを自動で動かすのはwindowsのAPIで出来ると思う

携帯サイトって言ってたからhttpでpostしてるんじゃないかな

ここにもカップラーがいたのか・・・

kabu.com は法人口座限定で
API公開しているから
口座作った

API繋げるとどんなメリットあるの？
自作アプリで発注可能とかそんなかんじ？

すげーな
MQLだけでひーひー言ってるオレにはムリだわ

API公開は、自作アプリと直接つなげられるって事

それでも、毎秒数万回の約定はお断りだそうだ
100回ぐらいなら、システム負荷的にも問題らしい

>>590
ん？100回もダメなんかい。

1000回こえなきゃ
無問題だろう

脱字か

ロジックをやっとこさDLL移植したんだけど
お勧めのプロテクト何か有りますか？

WinLicenseがやっぱ一番いいよ

ちゃんと埋め込みマクロも使ってね＜WinLicense

WLが一番ねぇ。それには賛同しかねるけど、まあここで
質問するくらいの人にはその辺がちょうどいいのかな。

>>594
ライセンス機能が必要なければThemidaで十分だから。

>>597
使いやすさとか機能とかを考えるとあの価格では優秀だと思うけど？
人が書いた物に対して一番ねぇなんていうなら、あなたの考えるよい物を書いてみなよ

>>598
書いてあるじゃんｗ

>>597がThemidaって書いたのは、あくまでWLに対しての比較で機能的に不要なら
下位バージョンのThemidaって書いてるだけでしょ？

そもそもWLって言わなかったら存在しない比較でしょ？
どうせ>>597は知ったかぶりしたいだけで良い物の提案なんかできないのだろうけどねw
しかもDLLプロテクトである程度有名なのは、WL,Themidaとあと一つ程度だしwww

こいつがいいたいのは、Themidaで十分ってことだろ。それ以上突っ込んでも無駄だよ
癇に障る書き方ではあるわなｗ　

Themidaってunpackerで一発解除されてしまうものでもないの？

>>610

うんうん。そうなんだよ。
>>597みたいにソフト開発系スレは人の意見にケチつけるだけで自分から情報発信しないカスが多いよね
どうせ大した物の開発も出来ないカスだろうけどwww


>>602
WL,Themidaはゲームのプロテクトでも多く使われているからアンパッカー側の対応策も多いよね
だからoreansのアップデートに頼る側面は多い
他のプロテクトも似たり寄ったりだけど上手く使う事で解析がかなり面倒なる方法もある

ごめん
>>610 = >>601ねw

他の言語のスレでもよく見るな、しょーもない煽りレスしてるアホ
コミュ障でリアルで誰にも相手されないからせめてネットでは相手してもらいたくて必死なんだろｗ
ゴミレスは無視でいいよ

>>605
了解ですw

現状その会社の製品しか無いんだな
後はビット計算とか、無駄な分岐とかで誤魔化すとかしかないよな

>>594です

>>594（ >>608 )
WLかThemidaでマクロも使ってDLLをプロテクトして、EA本体はBuild600以降のMT4付属のコンパイラでコンパイルしておいたらいいんじゃないかな

DLLは割ろうと思えばプロテクトをかけている物でもじっくり時間かけてやられたら解析されちゃうけど、ex4側は現状はまだBuild600以降やMT5用ex4のデコンパイラが無いから解析されにくい

プロテクトはあまり神経質になっても仕方が無いと思うよ。
当たり前だろ、とか言われそうだけど、解析されたくないならEAを公開しないのが一番。

ところで、みんなThemidaとかVMProtectとかを使っているのかな。
これらは解除しやすい部類なので、解除できる人口の裾野は広いと思う。
さすがにupx -dみたいな手軽さではないけども。

解除されにくいDLLプロテクトウェアって何があるかな？
WL(Themida),VMP以外におすすめあったら教えて下さい

一応依頼を受けてEA作ったりDLLにプロテクトかけたりしてるので、
詳細は明かせないんだけど、一例を挙げると、中華製のSで始まるプロテクタとか。
ただしPaypalで個人に送金して買うような感じだから、怪しさは半端ない。

結局、解除できる人の裾野の問題だから、どこかで割り切るしかないよね。
解除するやつは何やっても解除しちゃうし。

うーん・・・全然わからないです
そのプロテクタ購入したいのでご連絡いただけませんでしょうか？
[email protected]　です

そういうノウハウで食ってる、というのは大袈裟だけど、
一応お金もらってサービス提供しているのでこれ以上は勘弁。

リバースエンジニアリング系のフォーラムとか巡っていれば
そのうち名前くらいは目にすると思うよ。

バックテストする時なんですが、1.01ロット以上の注文だと
Ordersenderror130
ってなって注文が出せないので、仕方なく1ロットづつ小分けにしてまとめて注文出す方法とってるんですが
みなさんもそうなってます？

>>615
130はストップ値のエラーだから、
ストップ値の計算に問題があるんじゃないの。

エラー130は現在レートとの差が近すぎると出てた
業者によるかもしれないけど、5pips程度で出てたと思う

ストップレベルより、狭い範囲のストップ値を設定したときにでるから、
このひとの場合は、1.01ロット未満の時は異常ないみたいだから、
ストップ値の計算に問題があるんだと思うよ。

ウチはストップを0でも出てた

>>615
俺の場合は（確か）
（デモ口座を登録する時の）口座額？を多くして登録しなおしたら
そのエラーは出なくなった
試してみて

>>617
>>618
ごめんなさい、131の間違いでした
折角返信頂いたのに申し訳ないです

とりあえず、今マイクロのリアル口座で残高がほぼ0になってるので
>>620の通りマイクロじゃない普通のデモ口座作って多めの入金額にしてみます〜

いまトレンドフォロー型両建てマーチンゲールを作ろうと思ってる。
まず買いで0.1枚買いで入ったとする。
そこから2〜3pips上がれば利益確定。
もし5pips下がれば0.2枚売り、そこから5pips下がればプラマイゼロになる。
なので7pips下がれば2pips分の利益でるから利益確定。
ところがそこからまた10pipsあがればそこで0.4枚買いをはいり、そこから7pips上がれば利益確定。
はたまた下がっていってしまったら、15pips下がったら0.8枚売りではいり。。。
の繰り返しのやつです。
このEAなんだけど既にどこかで公開されてたりしますか？
かなり使えると思うんだけど

>>622
無限マーチン？
よっぽど種ないと厳しそう。2年勝ち続けてすべてを失うEAって感じで。
損切りなし？

>>623　
損切りする、1.6枚とかになりだしたら損切りしながらポジション軽くする感じ、そこは
自分で手動でやるよ

でもナンピンじゃなくてトレンドフォローだし、ダイヤモンドフォーメーションって形になればやばい。
けどかなり珍しい形。

今作ってるけど全然わからない(Ｔ▽Ｔ)

追加幅を広くすればするほどそのダイヤモンドフォーメーションの出る確率は低くなるよ

>>622
ロットを順に多くしないと今まで-$分を相殺出来なくなるので
結局ロスカットしやすくなり、保有期間も長くなる

>>順に多くしてるよ、0.1 0.2 0.4 0.8 1.6
と

>>624
それならわからんね〜。最高1.6なら全力が31枚。ドル円だとしたら証拠金役140万円。損切りに裁量がを入れずちまちました利食い(ロット0.1)を31回3pips取っても最高ロット(3.1)で5pipsで切ったら1.7倍近い損失。そのコツコツドカンに耐えられるほどの高勝率あればいけるね。
いい結果待ってるよん。

海外口座じゃないと、証拠金が相殺されないからきついけどね(Ｔ▽Ｔ)
とりあえずEA作ってテストしてみたいです。
ソースコードでわからないとこあるんだけどここで聞いてもいいのかな？

最初にとりあえず０．１枚買いでエントリーし、そこから５pipsあがれば利益確定、もし5pips下がれば0.2枚売りをエントリー。そしてそこから10pips下がれば利益確定するというプログラムを書きたいけど全くわからない。
エントリーして5pips上がれば利益確定、というプログラムはできたけどそこからがわからない。
とりあえず書いてみました。


bool position = false; // ポジションの有無
double a1 , a2;

int start()
{

if(!position) { // ポジション無し

OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 0, 0, 0, "Buy", 0, 0, Blue);
a1 = Ask;
position = true;
}

else { // ポジション有り

if((a1 + 0.05) < Ask) { 　　//そのまま上がって利益確定
OrderSelect(0, SELECT_BY_POS);
OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 3, Green);
position = false;

return(0);
}

（続き）

else if((a1 - 0.03) > Ask ) { 　　　　　//下がってしまって追加
position = false ; 　　　　　　　　　　　　　　←ここらへんの、重ねてエントリーする際の方法が
if(!position) { // ポジション無し 　　　　　　　　よくわからなくて、見よう見まねで書いてみた。
OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.2, Bid, 0, 0, 0, "Buy", 0, 0, Red);
a2 = Bid;
position = true;
}

position=false;
if(!position) {
if((a2 - 0.09) > Bid ) { 　//下がって利益確定 ←ここの書き方もわからない、２つのポジション
OrderSelect(0, SELECT_BY_POS); 　　　　　　　　　　を決済するにはどう書けばいいの？？
OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, 3, Green);
position = false;

return(0);
}

return(0);
}

こんな感じ、これがわかればたぶんゴリ押しで書いていけば完成できそう。。
よろしくお願いします

暇なんでどうぞ

ポジションの数はboolじゃなくてintで良いんじゃない？
pipsは(point*10)で通貨後とに対応できる

ごめんなさい、boolがなにかわからない、ほかの人のをみよう見まねで書いてるだけだから(Ｔ▽Ｔ)

なるほど、pipsそんな表し方あったんだありがとう

それとASK値で買ったものを決済するときはBID値になりますんで
つまりもう一つのスプレッドです

スプレッドは自分が使ってる業者のスプレッドで調整してるからたぶん大丈夫です。
←で書いてるところの仕組みっていうか書き方がわからないー

これ以上はスレ違いになるんで
ご自分で学習してください
それとそのコピペ実用性0です

>>636
手厳しいレスになるけど許してね
まずboolとint程度を人に聞いている状態では幾つ見よう見まねでコードを見ても無理だよ
この辺は初心者向けにEA制作サイトを公開している人がいるから勉強すべき
それか金出してMQLプログラミングの本を読んで勉強すべき

次にこれは基本が出来てからもずっと必要な考え方だけど、どう処理が流れていくかを
日本語で書いてみる事。これすごく重要だよ

例えば
・一定の条件を満たしたら一つ目のポジションを持つ
・一つ目のポジションからナンピン条件にまで価格が変動したら2つ目のポジションを持つ
・2つ目のポジションを持ったら1つ目のポジションのSLとTPの変更が必要になる

なんていう感じにね
自分が思い描いている処理を日本語で書いて、それをコードで表現する
出来上がったら精査して無駄なコードや重複処理が無いかとか、安全対策を追加するとかを行う

どちらにしても基本がわからないまま聞いても無意味になるから誰も教えたくないと思うよ
まずは基本を理解できるよう頑張ろう！

>>622
それ堀手法でしょ？　同じようなEAはあまり見ないね　
一部ではホットな手法だよね
すでに作った人もこれから作る人もいるから細かくアンテナ
張ってたら手に入れられるかもね
でもあんまり期待しないほうがいいよ
バックテストしたら使う気失せるんじゃないかな？ｗ

>>639
バックテストしちゃだめだよ

メディアに出てきてドヤ顔で手法解説してるような奴は総じてゴミっていう事に早い段階で気づくのは大事
そのくらいのコードなら全くの初心者でも２．３日ググってサイト回れば絶対書けるようになる
やっと完成した！！と鼻息荒くしてＢＴし、結果を見て落胆して初めてスタートラインに立んだよなぁ

最適化しまくると、こんなんなるの？
http://u3.getuploader.com/mt/download/988/test.png

ただのマーチンゲールじゃん

>>643
トラリピをベースにしているのでマーチンゲール亜種という事になるのかな
負けてLotを増やす事はしていないけど

すみません。一昨日ＭＴ４デビューした初心者です。
インジケーターに不具合が出て困ってるのですが
某インジケーター集のサイトで「kairi」と
「Period_Converter_Opt.mq4」を無事にインジケーターズのファイルに
ダウンロードしたのですが、ローソク足が更新されても乖離のインジだけ
更新されず、おいてけぼりになります。他のインジはちゃんと進むのに。
あと３分足や２時間足を表示したいのでPeriod_Converter_Opt.mq4入れたの
ですが、マニュアル通り一分足のチャートにカスタムの
Period_Converter_Opt.mq4をドラッグ⇒ドロップが出来ません。
カーソルはドロップ状態で一分足チャートまで持っていけるのですが
ボタン離しても音沙汰なしです。
上記の二つの不具合はどうしたら解決できますか？
どなたか詳しい方おられましたら御教授のほど、お願い致します。

>>645
ゆとりスレ行け

MT4 は Build 600以前のインジは使えないものが多数ある。

バックテストで2年で3倍になるEAもらったけど、勝率13%、最大連敗数26。。。
精神崩壊しそうだわ

>>645
>インジケーターズのファイルにダウンロードした

訳の分らんこというな。初心者スレに行け

使えるEA代高いから不良品出した親に払わせてる
そろそろ自分の口座から出すかな

使えるつっても10/1は外れるから出すのもめんどいな
ハイレバだから物故機もある

自分で開発する頭無いから仕方ないけどさ
100万から出したら完璧なのが買えるのか
それならフルレバも可能だしなあ

>>647 勝率から予想される想定連敗数が少なすぎる。＝＞BT？信憑性が薄い

直感的に使えないと分かるレベル＝＞やめておけ

何故か、このスレだけが、Googleブラウザで見れない。
俺だけ？

短期MAと長期MAがクロスしたらエントリーして利食いは手動。またMAがクロスしたらエントリー利食いは手動。MAクロス1回につき1トレードってどうしたらいいんです？

>>655
それ、もともと搭載されてねーか？

>>654
おまえだけだね

>>655
MT4の初期バージョンの頃から標準搭載だが

意外と儲かるんだよなそれ

MT4のアップデートで
EA入れとくフォルダが変なとこになっちゃって
今まで外付けHDDで持ち歩いてたのが出来なくなったんだけど
これなんとかできないの？
すげえ迷惑なんだけど

>>659
新しいMT4のフォルダ構造を把握して、そちら側も一緒にHDDにコピーすることで
今まで通り、持ち歩くことが可能だ
Build600以降、基本的なフォルダ構成が変更になってしまったため、それに合わせることが必要

Build600からってわけでもないよ。
前からOSのバージョンや業者によっては分かれてた。
今もOSのバージョンや業者によっては同じ場所に入ってるんではないかな。

Windowsの問題だからね。

UACで検索すると対応方法があることはある。

>>661
論点ずらしだな。Windows違いによるなら659はもっと以前に問題を抱えたはずで
659は今回問題が生じたんだから、Build600によるものと捉えてレスするのが正しいんだよ
いたずらに混乱させるようなことをカキコすんのは感心しないね

MT4に限らずシステム系のスレは自分の知識をひけらかして優越感に浸りたいアホが多いからな
そういう奴は他人とまともに会話ができないから注意しても無駄だろうな

何かカキコって久々に見た
古き良き2chて感じが

>>659
AppDate->Roaming->MetaQuotes->Terminal->16進数のどれか->MQL4->Experts
logとかで判別できる
File関係もここだと思う

>>665
君はきっと
MT4の「ファイル」→「データフォルダを開く」で幸せになれると思う

>>659
/portableオプション付けてMT4を起動するようにすれば
インストールフォルダごと持ち歩けるかも（未確認）。

>>661
UAC解除して再インストールしたら構造治ったわ
659ではないけどありがとう

UAC解除は心配もあるから
>>667の方法も試してみる。情報ありがとう

初心者スレでやれ

雑魚な質問ですみません。

MySQLを使って、DB内の値を、配列に格納しようとしています。
プログラム初心者なもので、どうすればいいかよくわかりません。。。

↓的な感じで組んでいます。

string query = "select a,b,c from DB"
mysql_query(mysql,query)

こっからが分からない。
配列array[]に結果を格納するにはどうすればいいんですかね？

>>670

queryを発行したらデータリーダーでデータを読み取らなきゃならないのでないか？
fetchとかreaderとかそんなのないのかい？

MAがGCしてRSIが30を上回ったら買いエントリーしてMAがDCしてRSIが70を下回ったら売りエントリーする。
というロジックでポジションの半分を10pips益が出れば手仕舞いしたいのですがどのようにしたらよいでしょうか。

俺はそういう時flagを使う、例えばだけど

int flag;

GDした時にflag = 1にする
DCした時にflag = 2にする

もしflag = 1の時にRSIが30を超えればロング
もしflag = 2 の時にRSIが７０を下回ればショート

ポジは仮に１枚ポジるなら0.5枚を利食い無し、0.5枚は利食い10ぴぴの２つに分けてエントリーする。
MAクロスした後にRSIが３０を超えたら常にエントリーするか、一度逆にクロスするまで同方向へのエントリーはしないのかでまた変わってくるけど

こんなんでどうかな？

bool GCflag,DCflag,RSI30overflag,RSI70underflag;
これだけフラグ用意して、

GDした時にGCflag = true にする
DCした時にDCflag = true にする
RSIが30を超えれば RSI30overflag = true にする
RSIが７０を下回れば RSI70underflag = true にする

フラグ厨なら　このくらいフラグを多用したいところですね

>>673
ありがとうございます。逆にクロスするまではエントリーなしにしたい場合もご教授できるとありがたいです。

>>675
>>673で書いたやり方でなら、新規注文を出すのと同時にflag = 0 にする。
すると次にＭＡがクロスするまではflagは０のまま＝状態が初期に戻るので、またMAクロスの発生を待つことになる。
こんな感じかな。

あとは作りながら細かい条件を設定していく事になると思うけど。
条件をより細かく設定するなら>>674みたいにRSIのクロスにも別のflagを用意するとか。
あんまり説明上手くなくてごめんね

補足、ロングで考えるなら

・ＧＣ中　+　ＲＳＩ30以上は常にロング
　（無限にエントリーし続けるのでダメ）

・ＧＣ中　+　RSI３０を超えたときに1回だけロング
　（>>676のパターン）

・ＧＣ中　+　RIS３０を超えたときにポジる、RSIが30を下回って再度上回ったらまたロング
　（RSI30付近でちゃぶついたら何度もエントリーするので、例えば同じ足では1度しかエントリーしない等の設定を加える事になる）

>>674
フラグを用意した方が早そうですね。
よければソースを書いていただけますか？フラグの関数自体使用したことがなくて全く分かりません。
>>676
ありがたいです。

>>677
このパターンだと2番をやろうとしているんですが朝から張り付いてやってますけど全く前に進めないです

if(position==0){
if(ma[0]>ma[1] && rsi>50+RSILEVEL)signal=1;
else if(ma[0]<ma[1] && rsi<50-RSILEVEL)signal=2;
}
簡潔に書くとこれ

>>674
>>676
自己解決というかここに書かれてるレスをいろいろ試してたらできました。ありがとうございました。

orderclose関数で簡単に一定の値幅で利食いしたいんですけどif文で(建値から10pips利がのったら利食い)って構文どうしたらいいですか？

過去何日分かの同時刻の値幅を取得したいんですがどうすれば良いですか？
一時間足の場合24本シフトを繰り返しても週をまたぐと一時間ずれてしまって
同時刻のデータが取得できませんでした。

iBarShift()使えばいい。

出来ました、ありがとうございました。

ＦＣ２のFX　自動売買で楽々資産運用 ブログでＥＡの生中継とバックテスト公開してるんで

よかったら見に着てね＾＾

>>686
くっさｗｗ
宣伝するならＢＡＮにビビらずUＲＬ貼れよｗｗｗ

そんな事すらできないチキンがネットで稼ごうなんて妄想もいいとこｗ
一生雑魚養分やってろ

>>687
負けてるやつがなに言っても

オアンダのスプが早朝は4〜5倍とかなんですけどアルパリもそんな感じですか〜？

無料ＥＡいらんかえ〜

オプチテストやる時毎回凄く時間かかる
今ビルド509だけど、アップデートしたら早くなる？

ならない

ありがとう、まだアップデート控えとくわ

>>690
ください欲しいです

上がったら売る
下がったら買う
けどめっちゃ儲かるEAdeath

iMACDの戻り値が異常な値の場合ってありますか？

それ以前のデータが無いんじゃない？
ＭＡＣＤは使ってないからよく知らんけど確かＥＭＡの計算あるよね？
ヒストリーデータの一番頭の部分では直前のデータが無いのでＥＭＡの計算がおかしくなり
結果異常値が帰ってくることはある

直近高値っていい構文ありますか？
zigzagとかかな〜？

iHighesｔ()

シコシコ作ってたらなんか知らんがプロフィットファクターが3.05になった

EMAの構造自体理解してる奴なんてここには０．１％もいないと思う

>>701
このスレには流石にいると思いたい

>>701
このスレ自体に人が少ないから、一人でも居れば割合はかなり大きくなるとおもうぞ。

MACD で出てくる 26EMA で考えると
199日前でさえ，データの重みは 1.65 * 10^(-8) だから
ヒストリデータの最初の方の値となると，ほとんど無視できるんじゃないですかね，しらんけど

>>701
わかるその気持ち
つーかEMAもそうだけどボリバンの構造わかっているやつがどんだけいるか
同じくMACDの構造わかっているやつがどんだけいるか

意味もわからず使っているやつがいかに多いか

MT4_EXPFUNC int __stdcall Calculate_EMA(struct RatesValue* ratesvalue,const int bars,int kikan_ema,double* outputema)
{
//平滑定数
const double SmoothingConstant = 2.0/(kikan_ema+1);
double Sum1 = 0.0;
for(int i=0; i<=kikan_ema-1; i++)
{
Sum1 = Sum1 + ratesvalue[i].CloseValue;
}
outputema[kikan_ema-1] = Sum1/kikan_ema;

for(int i=kikan_ema; i<=bars-1; i++)
{
outputema[i] = outputema[i-1]*(1-SmoothingConstant) + ratesvalue[i].CloseValue*SmoothingConstant;
}
return 0;
}

最適化って、どのくらいの期間やればいいですかね。

ご自身が納得できるまで。

EAでマイナスって有るの？

>>709
聞くなら、他人がわかるように聞け。アホが

インジじゃなくてEAなんですが、任意の時間帯の最高値と最安値を計算する方法を教えてください
できればiCustomは使いたくないです
前日24時間の最高値と最安値であれば自力で書けるのですが、指定した時間となると全然イメージできなくて困ってます

High[iBarshift()]

ありがとうございます
もう少し教えていただけますか？
例えば現在0時だとして、前日の12時から20時からの最高値と最安値を計算する場合はどう書いたらよいでしょうか？

>>708
どのくらいの期間やったら、納得してます?

713
High[iHighest(iBarshift())]

>>715

すみません。やはり全然わかりません。
例えば現在0時だとして、前日の12時から20時からの最高値と最安値を計算する場合はどう書いたらよいでしょうか？

>>714
言っても、信じられないと思うくらい短いよ。

High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,8,iBarshift(NULL,0,TimeCurent()-14400))]

>>718
ありがとうございます!
応用的な例で教えていただきたいのですが、現在時が何時であっても自動的に前日の12時から20時
の最高値と最安値を計算する場合はどう書いたらよいでしょうか？

>>719
失せろカス

>>719
プログラミングの初歩もわからないみたいだし
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1392108485/
こっちにいったら？

>>720
なぜカス呼ばわり??
インジ使ってiCustom呼び出しだと重くなりがちなのでEA側だけで計算処理したいだけなのですが。。。

>>722
このスレは達人級の人が集っているらしいからな。
レヴェルの低い質問は嫌われるのかも。

>>722
そうなのですね。では初心者スレにて再質問してみます
スレ汚し失礼しました

>>705
所詮オカルトだよ
名前はかっこいいからカッコつけたい人は重視するけど
一般的なテクニカル指標なんて数学的理論的な裏付けなんて殆どない

終値と言う名のテクニカル指標だけは重要視してるけどな。

>>725
おまえバカだろう

>>725
オカルトって言葉を使いたかっただけなのですね

>>725
テクニカル指標に数学的裏付けなんて必要ない。根拠は大衆心理にあり、数学にあるわけじゃないのだから

>>729
いいこと言うね

大衆心理を数値化するきあたり、数学的な根拠が必要になるんだがな。

>>731
だよなぁ。

大衆心理を数値化しなくていいだろ。
価格情報からいろいろこねくり回して、使えれば使う。
使えなければ使わない。ただそれだけ。

数学的な根拠がないものの筆頭って
髭とかのローソク足の判断か？
酒田五法とかな

数学的な根拠があるものも、前提が覆ってるものも多いからな

>>717
どのくらい?

数学的な根拠を必要としているアホの馬鹿を証明するのに数学的根拠など必要ない。
アホは自ずとアホであり、勝つ奴は自然に勝つ。
数学的根拠は後からついてくる。数学的根拠が明らかになりバカでも分かる頃には、陳腐化していて役に立たない。

テクニカル指標は、大衆心理を相手にしているのではなく、チャート、正しくは価格の時系列変化を相手にしている。だから数学的な根拠がある。
テクニカルが示す値が○○だからそろそろ買いだ、とか判断するのはトレーダーの心理の問題だから、数学的な根拠は希薄である。
しかし、バックテストをして、テクニカルがこれこれの場合、○○の条件でエントリーすると利益の期待値は○○だ
となれば、統計の問題なので数学的な根拠がある。

>>737
その最後の統計の問題が怪しいことこの上ない
バックテストででた期待値や分散を正確に推定する為に標本の数は？
つまり過去100年分のデータを使ってバックテストしても、出てきた期待値が正確な確率が5%しかないという可能性もある
そこまで計算してやってるなら是非教えて欲しいけど、
そういった統計学的な問題が置いてきぼりで出てきた期待値を信じて取引してる奴が大半だろ

簡単な両建てナンピンシステムをＥＵＲ／ＵＳＤで最適化したら
５年でやっと資金１２０％　ＭＤ１７．５％
システム改善の余地はありそうだけど
とほほです

>>738
無限の母集団からいくつかのサンプルをとりだすとして
とりだしたサンプル数に対して95％の確率で、平均値の上限値と下限値
を求められる。いわゆるT検定。

まったくトレードには使えなかったけどｍｍｍ

要するに、ＥＡの信頼性を考えたときに、次の点が合致すれば本物だろう。

１．１年のサンプル数が２００エントリーくらいある
２．直近２年のＢＴ
３．他の通貨でもある程度使え、最悪マイナスにならない
４、ＰＦが１．３４以上はある
５、ドローダウンが30％以下

３については、ＳＬなど幅変更は認めるが、システムの基本構造は同じでないとならない

今まで知る限り見たことない。

>>738
そこまでレベル低くないだろ

問題は正規分布を仮定しているというところ

>>741
全然、要してないぞ・・・

>>741
暴落が起ったら即で終了だな
07,08は貴重なデータだと思う

>>744
取引回数を多くして、売り方向にのみエントリすればたぶん問題ない。

EMAの構造について詳しく説明できる方いましたら聞かせて頂きたいです。

>>746
ただの減衰重み付き移動平均だよ。

>>746
>>706のソースを借りると
outputema[i] = outputema[i-1]*(1-SmoothingConstant) + ratesvalue[i].CloseValue*SmoothingConstant;
EMAの現在値=EMAの現在値-1*(1-EMA比率)+終値*EMA比率
開始はMA等で代用し回数を重ねるごとに近似化していく
比率の元となる定数は２でそれより小さければ、ＭＡに近くなり
大きくなれば終値にちかくなる

>>748
ありがとうございます。単純移動平均と比べて反応が早いのは
近似値を求めているからでしょうか？数学的に理解できません。
構造を理解すれば何か新しいことに気づけることに期待して
質問しました。

>>749
最近のデータを重視するように重み付けをしているから

>>749
例えば３期間の移動平均を考えた場合、

単純移動平均は、
昨日の終値の重みが 1/3
一昨日の終値の重みが 1/3
３日前の終値の重みが 1/3
になるのは分かるよね？

今日の単純移動平均値＝ (昨日の終値 + 一昨日の終値 + ３日前の終値) /3
＝昨日の終値 *1/3 + 一昨日の終値 *1/3 + ３日前の終値*1/3


EMAも、
今日のEMA移動平均値＝ 昨日の終値 *a + 一昨日の終値 *b+ ３日前の終値*c ・・・・
という式でも計算できることは分かるかな？


もし、この係数 a が、 1/3 より大きければ、
３期間のEMA は　3期間単純移動平均　より直近の終値の影響を大きく受けることになるんだ。

とても分かりやすい解説ありがとうございます
その係数は相場によって変化させるべき値ですか？
反応が早いのが最大の武器。
どのように活用すべきか悩みます

>>752
変化させるべきだよ。

わかりました。
今は指数移動平均を常にローソク足に
くっついた状態（短期間）で利用して
いますが、正しい使い方だと思いますか？

>>754
いいえ。

騙まし討ちが多くなってきた

>>751
これをみて納得できないのは俺だけではないはずだ

>>757
>>751 に書いてあるのは，直近の値を重くしているっていう "イメージ" だからね
さらに詳しく説明するとなると，厳密な数式を持ち出すしかないと思う

ただ，"今日の値" が含まれていないのは，誤りだね

>>757
ん？　何処が納得できない？

変なことは書いてないつもりだけど。

最も単純な式が最も効率よく稼げると思うのだが

その式が見つからない

誰かヒントくれ

複雑な思考プロセスを経ないと単純な式は見つからないよ
単純な式は複雑な式にも変換できるわけで
その変換プロセスの理解が一番重要
単純な式（だけ）では実用的でない

>>760
高値＝買いたいと思った人が全員買った時
安値＝売りたいと思った人が全員売った時

トレンド＝高値又は安値に向かう過程

これが全て。

単純
なんて奥の深い言葉なんだ・・・

テクニカルだとＰ＆Ｆとかフィボナッチ思い浮かんだ

作ったＥＡが円のペアなら動いて、ユーロドルとか
円が絡まない通貨ペアは動かないんだけど
誰かヒントをください。

桁数が間違っているんだろう

実際は地雷やら時限爆弾の様なメガオーダーに左右される訳だから
俺たちみたいな雑魚はボラが収まったレンジ内で小競り合いをするしかない
ボラが高いとどうしても不利な条件になる

>>766
それはEAの組み方次第じゃない？

>>765
EURUSDのPointをPrintで表示したら　
０（ゼロ）って表示されるんですけど０（ゼロ）でいいんですか。

USDJPYなら0.001って表示されるんですけど・・・

もしよろしかったら教えてください。

>>768
Print(DoubleToStr(Point));

>>769
ありがとうございます。試してみます。

AutoForexite使えなくなってない？

>>771
その手のヒストリーデータ収集ソフトは全滅だよ
理由はBuild600からTickの構造が変わったから

>>772
まじか・・・

有名所だとTichStoryとかもダメ

そうなの？Build509のままでTickStoryの方もアップデートしてないから
普通に使えてて気付かなかった。

>>772
771はそれとは関係ないかもしれない
ウチでもサイトのテキストファイルがダウンロードできなくて(no strings now)になってしまう
windows updateあたりでセキュリティ関係が書き換えられたかなと疑っている

tickごとの値動き回数と出来高の数値に差があるんだけど値動きしなくても出来高って変化するものなん？
この差に何かあるようなないような気がして調べてみたいのだが意見くれ

>>776
全く同じ
no strings nowと出る

>>777
そりゃそうだろ。同値で取引成立してんだから、値動き無くても出来高は変化する

>>778
改めて見てみるとForexiteのサイトデザインが変わってる
これが原因ならプログラムのソースがないと直せそうにないな
デザイン変更とエラーのタイミングが一致するかは不明だけど

セキュリティの問題なのかサイトデザインの問題なのかどっちだろ？

CやPHPでできそうだけど…

どちらにしてもForexiteみたいな精度の低いデータに価値ないでしょ

MT4で構造体やクラスが使用できるようになったみたいですが、
MT4/5ではポインタ使えないんですよね？

それなら、リストや木構造などのデータ構造はどう表現するのでしょう？

遺伝的プログラミング実装したいので木構造を使いたいのですが…。

>>783
DLL使おうよ

>>784
ありがとうございます。やっぱりそれしかないですよね…。

『猫でもわかるWindowsプログラミング』という本を読んで、
http://blog.livedoor.jp/regular_bound/archives/53965238.html
http://blog.livedoor.jp/regular_bound/archives/53972389.html
などを参考にしてdllを作ろうとしていますがぶっちゃけ難しい…。

どなたかライブラリをラップしてdllを作成し、外部のプログラム
から呼び出す方法について詳しく書いてある本があれば教えて
いただけないでしょうか。

ポインタないとできないってのが意味不明やな

リンクリストなら配列コピーして追加かな

>>786
リスト構造って前後のノードをポインタ参照で連結することで表現すると思うのですが…。
リストを1つのノードに複数のノードを連結できるように拡張することで木構造が表現できます。

>>787ありがとうございます。やってみます。

>>788
ポインタ参照ってなんだろ

参照はあるよ？

前後のノードの参照を持っていればいいだけっしょ
Javaのリンクリストとかのソースを見ればわかるっしょ

ポインタが表面上実装されてない言語なんてたくさんあるけど
リスト構造なんて普通に実装できるっしょ

>>790
済みません。MQL以外には基本C言語とC++しか
勉強していなくて、アルゴリズムとデータ構造も
『プログラミングの宝箱 アルゴリズムとデータ構造』
という本1冊読んだだけの未熟なプログラマーです。

恥ずかしい…。首つってこよう…。

>>791
sampleの付属のソースぐらい見ないの？？
普通にmqhファイルで載ってる
arrayやstringの実装してるじゃん

トレーリングストップって、価格が変わったり足がクローズする度にやってたら、なかなかうまくいかないけど

maのクロスが起きるときは、トレンドが減速しているときなので、
クロスのタイミングでトレールするか買い増しするか、決済するか
適当なフィルターで決めれば良いのか、、、、

maは
日足なら5,3
4h足なら12,2
の線形果汁

クロスじゃなくて、距離の変化が０になるところ。macdで計算するよりfast/slowとしたほうが簡単。

30分足で16,2くらいかな。

http://iup.2ch-library.com/i/i1190508-1399603870.jpg
期間2007~2009
USDJPY
フィルター無し
久しぶりに手ごたえの有る数値・・・がきた

>>795
lotsとinitial depositがわからないから何とも

FXDDの2005年以降あたりからの過去データを落として使っていますが
サマータイムがいつ切り替わったかが分かりません。

ググっても過去のFXDDの正確なサマータイム切り替え日は見つかりませんでした
分かる方いましたら教えていただけないでしょうか、お願いしますｍ(_ _)ｍ

>>797
http://www.fxddjpblog.com/2014/03/04/15580/

いつのまにか業者のGMTが変わってると大変だな。
14年3月にGMT+2からGMT+3になったって、今見れる14年3月以前の過去データもちゃんとGMT+3に変更されてるのかな？

>>799
サマータイムじゃん。サマータイム導入してる標準時なら、3月と11月ごろに切替してるよ。
MT4でも、業者が切り替えしてるよ。(標準時のままのところもあるみたいだけど。

あと、過去も変更って・・・・。サマータイム知らない？

いやサマータイムの話ではなくてGMTの話なんだが？

いま質問の意味を理解した。
俺が言いたかったのは業者のGMTがある年度を境に
GMT+2から+3(+1から+2かも)へ変わったことあったよねって話。alpariNZとか。
これはサマータイムとは関係ないので>>798とは関係ない話だった。

データにタイムゾーンを入れて欲しいものだ

>>802
GMTが変わったんではなくて、タイムゾーンが変わったんだよな？

MetaTraderはなんでサーバ時間をUTC限定にしなかったのかな。
JForex使ってるけれど、こっちは時間の扱いがほんとうに楽。

>>802
業者内での変更は少し面倒だね。
alpari全般でだから、NZ、UK、Japanもだね。
Japanの「システム情報」にその時のお知らせが残ってるね。
通知あって、それ以降で口座開設した人は気をつけないね。

>>803
EAの時間制御がめんどかった。MT6から追加されるかな。

タイムゾーンを変えた結果、採用してる標準時(GMT±X)が変わるだから、
細かいことはいいじゃない。

>>805
修正:：
通知あっても、それ以降で口座開設した人は気をつけないとね。

取引開始から終了までの時間を取得したい場合、どうすればいい？

>>807
追記　損益の期待値を出したいので、秒単位で取得したい

//開始
int temp=TimeCurrent());
//終了
int h= TimeHour(TimeCurrent()-temp);
int m= TimeMinute(TimeCurrent()-temp);
int s= TimeSeconds(TimeCurrent()-temp);
s+=h*3600+m*60;

//修正
//開始
int temp=TimeCurrent());
//終了
int s= TimeCurrent()-temp;

質問させてください。
MT4からshell32.dllを使用して外部プログラム（メモ帳）を呼び出したいのですが、
以下エラーとなって呼び出せません。

2014.05.13 19:24:45.394 CallMemopad GBPJPY,M1: error(5004):
IsDllsAllowed()はちゃんとtrueが返っていることは確認済です。
どなたか原因がわかりませんでしょうか？

MT4のバージョンは646です。
コードは以下です。

//----------------------------------------

#import "shell32.dll"
int ShellExecuteA(int hWnd,int Verb,string File,int Parameter,int Path,int ShowCommand);
#import

int init()
{
if(IsDllsAllowed()== true ){
Print("true");
}else{
Print("false");
}
}

int start()
{
ShellExecuteA(0,"open","C:/Windows/notepad.exe","","",1);
return(0);

}

>>810
ありがと！助かった！！

>>811
notepadを呼ぶのに使ってるわけじゃないけど自分が使ってるものは
ShellExecuteA を
ShellExecuteW にしたら大丈夫だった

813さああああん！すごい！呼び出せましたああああ！

Build6xx以降では unicode version の ShellExecuteW を使う必要があるみたいですね。

最適化したら１年半で取引回数40
ドローダウン5％以下
資産約50％増
PF3.58のEAあるけど欲しい？

過剰最適化感がするんで微妙だが
くれるんなら欲しいかな

トレードが400回ならまあまあかな
4000回なら割といいかもね

じゃあ決まった時間に上下に逆指値置いてLP/SLも設定できるEA作ってくれたら考えるわ

40回程度の取引数ならPF2ケタでも普通に作れるだろ
てかなんでBTをそんな短期間＆少回数しか行わないんだ？

期待値の高い所で、張りまくれば回数なんて幾らでも稼げるけどな
重要なのは適度にポジが分散していてピンポイントで良ポジをつかむ事

＞決まった時間に上下に逆指値置いてLP/SLも設定できるEA

このＥＡが欲しいのなら素直に作ってくださいお願いしますって言えばいいのにｗ
初めて3日程度の人でも作れると思うけど

>>818
ちょっといじって2010年から4年半で
取引数750回
ドローダウン8％
PFはだいぶ下がって1.29
プラス約100％
こんな感じになったけどどうかな？

>>823
ロジックによる
順張り系なら実運用で糞の役にも立たない事が判明する

>>824
何で？

連敗も含めた最大DDが8％なら複利でも行けそうな気がするけどな

>>821
＞期待値の高い所で、張りまくれば回数なんて幾らでも稼げるけどな

フィルタリングして回数を稼ぐって矛盾してないか？

ＦＴＰでファイルにアクセスするのに、ＡＰＩを使用したサンプルファイルはない？
ＨＴＴＰはあるので、たぶん同種のＡＰＩで変更すればいけそうだけど

>>825
every tickと実際のティックは全然違う
順張りではエントリータイミングに相当差が出る
指標の動きに対してエントリーしてる部分があったらもう致命的

>>829
指標時の事はわかるが逆張りとの違いは？

>>830
逆張りは滑る方向が違うし、滑らない事の方が多い
仮に滑って損するシステムならそれはもう逆張りじゃない

株価のCSVデータをMT4用にアレンジしてインポートしてバックテストすることは可能ですか？
もしくはやってらっしゃる方いますか？

>>831
成り行きだと一緒じゃないのか？
指値と逆指値なら違うけど

>>833
順張り＝エントリーが遅れると利益が減る
逆張り＝エントリーが遅れると利益が増える

妄想乙

妄想じゃないよ
わざわざ教えてやる意味もないわけだけど

順張りってのは常に張りたい方向と同じ方向に動いた時に反応するもの
指標にしてもそうじゃないにしてもスリッページはかなりの頻度で起こる
ずれた分だけBTより利鞘が減る

FTしてる人間ならわかるはずだがね

>>832
自分の預金口座の残高でも血圧の推移でも、何でもインポートしてバックテストは可能
USD口座であれば???USD、JPY口座であれば???JPYにインポートがお勧め
こうすれば利益は直感と一致するはず

そもそも業者の取引形態を定義しない事にはこんな議論は無駄
呑み１００％の業者なら何でも有りだ

>>834
それが本当ならそれだけでEAが組めるな

>>839
組めるわけないじゃん。イグジット次第なのに。

>>840
エントリー、イグジットどっちなんだ？

>>841
すまん、どっちもだ
いずれにしてもエントリー→イグジットで取引は成り立つもの
>>834だけでEAが組めるわけない

個人的な結論だと大きな動きに反応しないかつBT結果がいいものが優秀なEAと考える
優秀というかFTした時に劣化が少なくそのまま力を発揮する

過去に長期新値更新系のEAを作って動かした事があるけど
全く使い物にならないレベルでエントリーが遅かったよ

少なからずEA動かして、観察してたやつはわかるよな
ステルス逆指って危ない
スリップ許容度の設定次第では数十ピプス遅れて約定なんてのもある

かといって、逆指を予め出しておく形だと、原則滑らないバックテストとの乖離が生まれる

>>843
ステルス指値(逆指値)の発注の件をたまにみるのだけど。
これ作るの難しい？
トレーディングプールを配列か何かで自前で用意するのかな。
複数注文できればいいんだけど。

>>844
トレイリングストップは自分で作れる？
作れるならステルスも作れるはずだけど

これでもわからないなら初心者スレへどうぞ

なるほど、トレイリングストップのようなものだね。
豊嶋さんの作例を理解できるというレベルだけど。

ただ複数のステルスオーダーを出すというのなら大変かなと思うのだ。
マジックナンバやlot数を管理するするような
仮想的なトレーディングプールが必要だなあ。
それを利用できたら、OrderSend()にちかい形でステレス指値を発注できる。

かも。０から作るのは難儀なのでライブラリかサンプルがあれば
と思ったが、さすがにないよなあ。

>>823
1取引当りのpipsも書いてくれないと判断できない

>>846
本のアルゴリズムが理解できるなら簡単だ
サンプルは本のコードだな、それをちょろっといじるだけ

平均足って見た目使える感じだけど実際にバックテストして
研究された方いますか？

>>849
作って試してみればいいじゃない
平均足の場合、ローソクと終値が違うから、稼げそうに見えたりするんだよな

>>846
基本が理解できてないからそんな話になるんだよ
やはり初心者スレでやるべき
その調子じゃOrderSelectの話から教えないといけない

何年もバックテストかけてる人ってその期間ニートなわけ？

バックテストに費やす一生か。
・・・流石にそんな奴いないだろｗｗｗ

>>852
それフォワードテストの話じゃないのか

>>852
相場は遊びじゃないぞ！仕事をやめて真面目にやれ！

>>818のような取引回数を実現するには
EA1 取引回数100回
EA2 取引回数200回
EA3 = EA1とEA2を合わせて取引回数300回
こういう風に単純なロジックのEAを複数組み込んで取引回数稼ぐEAもアリなの？

>>856
なしじゃないかな？
オレも最低でも取引回数1000以上5年以上の取引ないと信用できないな。自分で作っても心配になる。
ちなみに使ってるEAは2000年からで8000回くらいのトレードある。毎年PF平均1.2くらいだけど…
まぁ分足EAなら年数は関係ないのかな

それだと1取引当りの期待値小さそうですね
自分は単独でも有効なEAを組み合わせるのはアリかと思ったけど、
というかアリにしないと取引回数稼げないｗまぁ人それぞれというか結果次第ですかね

>>856
ありといえばありだけど、
それだとポートフォリオの意味合いに近くなるかな

取引回数については多ければ多いほど統計的にも信用が高くなるけど、
何回以上を良しとするかは統計学をベースに、自分で決めていいと思うよ

枚数固定でBTした場合、100万スタートで300万になった時に100万のDDを喰らったら33％のDDになるけど、
もしそれをスタート直後に喰らってたら破産してたってことだよな？
まあ実際には破産する前に業者ロスカットに引っ掛かってるだろうけど
てことは枚数固定の場合は、エントリーするたびに毎回資産残高をスタート時と同額に戻しておかないと、
ロスカットに引っ掛からずに完走できたかどうかわからんってこと？

Maximal Drowdown見ればよろしい

枚数固定だったら資産残高によって余力が大幅に変わるからBTの成績も変わってくるんじゃないの？

>>860
もしくは１万ごとに0.01加算していくとか

枚数固定なら獲得ピップスを調べればいいだけやん

>>850
まだEAを自由自在に作れないから検証は難しいです

＞平均足の場合、ローソクと終値が違うから、稼げそうに見えたりするんだよな
これはどういう意味でしょうか？
赤、青のバーがどのような理屈、計算によってできたのか
ご存知でしたらご指導を頂きたいです

なぜ検索しないんだ

>>862
枚数固定でなぜそうなる？
言いたいのは複利？意味わからん

DD%の下りはわかるけど%で見るからじゃん
MaxDD見ればいいだけだよもう少し頑張れよ

>>867
レバ25倍（国内個人）で資産100万で20枚固定ならすぐピキューンになるが、
資産1000万で20枚固定ならなかなかならんだろ？

>>865
ググってすぐにわかる基本部分は自分で押さえろよ。ここで聞くのは、さらに突っ込んだキモ部分とか
どうしてもわからないこととか

>>865
残念だが、面倒くらいからいやだ
わからない事をすぐggれないレベルなら退場待ったなしだ

>>868
レポートの項目一つ一つを見てみれば、>>867 の言ってることがわかるはず

>>868
それだとDD%は減るがMaxDDは変わらないね
あなたが知りたいのはMaxDDのことだと思うから調べてみな

うん、最大損失額を初期投資額で割った割合を参考にして判断しろっていうのは判ってるんだけど、
言いたいのはそこじゃなくて、100万ならロスカットに引っ掛かって大損で終わったはずのトレードが、
150万なら余力があるためロスカットにギリギリ引っ掛からずにそこから持ち直してプラスで終わるケースもあるよねってこと
そうなった場合、当然BTの成績は大きく変わってくる
MT4の最大損失額が評価損も含めた上でのものならいいのだけれど、MT4の最大損失額は確定損だけだよね？

もうかける言葉も見つからんレベルだわ・・・割合は関係ねえよ
意地張ってねえで検索してこいボケが
MaxDDは絶対値であって、割合ではない、初期投資額など関係ない
100万なら、150万ならとか・・・そんなもん資産多めに設定しておいて
自分の作ったEAがいくらまで損失出したからわかればそれで充分だろ
頭大丈夫？

だぶん、根本的に数字に弱い人なんだろうね。救い難いわ

>>873
Maxialdrawdown=最低残高/最高残高*100
Relativedrawdown=最低純資産/最高残高*100
損失額じゃなくて残高、もしくは純資産な
基本DD%=Relativedrawdownで良いと思う

>>873
あなたが言ってるのは含み損の話かな
それは損益グラフに確定損益は青線含み損益は緑線で出てくるから
それを見て自分で判断するしかないね

スプレッド3.0Pips（MT4だと30？）で取引回数100、総損益1000.00のEAがあったとして
これがスプレッド2.0Pipsだった場合で考えると総損益は2000.00、で合ってる？

>>878
ロット数による
2000-1000なのか10000-9000かも分からんし

>>879
レスあり
ロット数は0.1仮定

>>879
ごめん
0.1仮定で、お願いします

最近算数の計算出来ない養分増えてるのか？

ここにもたくさんいるな
解答者も含めて

2pips=$200
3pips=$300
loss=10000*差額

１０年バックテストで
PF1.30
リスクリターン率9.28
のＥＡが出来た。

>>885
リアルトレードでの報告期待して待ってるよ！

>>885
レポート貼ってくださいな

取引サーバから自分のMT4にレートが渡される遅延時間を知る方法ってないですかね
MT4からの発注の遅延時間は手作りEAで測定できるんですけれども

およそpingの応答時間で代用できるだろ

ですよね・・・

すでに出したオーダーのオーダーコメントとマジックナンバーの変更って
どうやっても出来ないのかな？

>>891
普通に、取り消し　→　新規オーダー　だろ

共通ライブラリから作ろうと思ってるんですが、
完成度の高いサンプルソース乗せてるお薦めサイトありません？

豊嶋さんのは書籍の内容としては素晴らしいのですが、
サンプルソースはちょっと実戦には向かないので。

>>893
LibOrderReliable_V1_1_4.mq4　みたいなやつとか？

>>893
http://ahahafx.comffered.com/p/mt4ea.html
とかは？

>>894-895
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

一週間に一度、自動で最適化するeaってないんかな。

>>897
土日に1時間もほっとけば出来るだろ

>>898
そういう意味じゃないだろうな
毎週自動でインジケータのパラメータが変わるって事だろう？

出来るだろうけど、その最適化のロジックをどうするかって話だな
ただのカーブフィッティングにしか思えないってのもある

>>897
あるよ。

あるけど、そんなのはEAじゃなくて
外部ツールにやらせるのがスジだと思うけど。

>>900
おすすめの外部ツール教えてください

EA初心者です。。。以下を教えてください。
<構築したいもの>
一つのEAの中に、複数のエントリー条件を入れる(MagicNoで識別)
イグジットの際に、成績を記録
記録した中から期待値の高いMagicNoの上位のみ、エントリーするようにする
<質問内容>
成績を記録するのに、MySQLを使った方法で構築してみましたが、うまくいきません。
※よくわからんエラーが出る。。。
CSVにした方が簡単な気がするんですが、いかがでしょう？
良ければご意見下さい。

また、CSV化を進める場合、i/o方法がよくわかりません。。。
分かりやすいHP等あれば教えてください。

以上、くれくれすみません。
EAマスターになったら恩返しします。

>>902
うーん、、、
たんなる思いつきだけど、
間にexcelをかましたほうが自由度が高いかもね。

どういうエラーなのかエラーコードpls

成績がパッとしないロジックに、あるフィルターを追加したら
買いで有意なロジックと売りで有意なロジックとその他に分かれた。
これは過剰最適化なのだろうか。

買い専用、売り専用に分けるか、買い売りで矛盾が生まれないように組み合わせるか。

売りは動きが早いから、買いのドテンでは勝率が下がる。

ちょっといいですか。

今、昔作ったEAをおもむろにパラメータ変更して、バックテストをしているのだけど、
ちょっとおもしろい結果が出始めているので、相談です。

（開始バランスがやけに多いけど、特に意味はありません。）

開始一年で、4000くらいの取引。ロット0.1固定で-700＄くらい。

http://ux.getuploader.com/Legerd/download/12/TesterGraph.gif

これもしかしてキャッシュバック使えば儲かる？
ちなみに完全にメカニカル取引。テクニカルは何もなし。
今書いたりUPLOADしながら、時間がたったんで、確認したらさらに
10ヶ月くらい経っていて、累計6500取引で、+1400＄くらい。

この素材、どうしたらおもしろくなるかな？
メカニカルだから、SLとTPとブレークイーブン、トレーリングしかないんだけど、
ここらの値をオプチするべきか、なぜ右肩下がりに損をしないかを理解するために
時間を費やすべきか、キャッシュバック口座開いて実弾投入するのか、何がいい
のだろう？

意見PLZ

あれ。画像見えん。
画像アップローダーの方がいいのか？

http://iup.2ch-library.com/i/i1204217-1401152112.gif

キャシュバックをスプに置き換えて試してみれば良いじゃないか

もしスプを最小にすると綺麗な右肩上がりになるのなら、何らかのエッジが存在すると考えて研究を続けたまえ

俺の意見は逆で、勝ちも負けもしないものを深く考えても意味があるとは思えない
年間4000も取引があるならデモで走らせればいいよね
結果を見通せるまでそんなに時間はかからないでしょ

>>908
キャッシュバックが大きくてスプが比較的小さい業者のデモでまずは動かしてみればいいと思うよ

意見いろいろありがとう。

スプ変えてテストしたくても、バックテストまだ終わらない。
ちなみにUSDJPY ５M 始値のみ。

EA的に every tick とopen price onlyで挙動が異なるか覚えてないけど、
必要であれば、そう改変するつもりなので、そこはスルーしてください。

でもだんだん右肩上がりに変わりつつあります。

http://iup.2ch-library.com/i/i1204272-1401163867.gif

3年半で取引 12000 で 利益 4300と

何かエッジがあるんだろうな･･･という気がしてきました。
ちょっと取引数が減ってきたのは、値動きの傾向が関係してるのかな？

でも、メカニカルのエッジって何だろう？という素朴な疑問があります。

バックテスト終了。
http://iup.2ch-library.com/i/i1204450-1401185474.jpg

結局、また戻ってきて +1316＄で終了。
一時+5000＄くらいまで行ったので、ドローダウンは3627＄を計上してしまった。

総取引 15216 年平均 3500 くらい。
キャッシュバックは結局、スプレッドとの兼ね合いがあるから、
仮にペッパーだとすると 1 LOTで 3 $ 程度。年間 350 LOTだから、1050 $。

ドローダウンが3627 $だか割に合わなくなる可能性があるってことか。。。
どうやらまずは、損をしていない仕組みを理解するのが先のようだ。

>>914
なかなかじゃない?

もしスプが0.1でさくさく約定したら
簡単に勝てるのにな…
スプって恐ろしい

>>915
古いバージョンを使い続けているからわからないのだが
スプレッド　現在の(5)

というのは。5pips の事？5points の事？

キャッシュバックに使う為だとしても右肩上がりなのは大前提だろうに
何を悩んでるのだろう。

build600対応デコンパイラーってまだないのかな
明らかにパクり物売っている奴がいるんだが中身が見えん・・・

build600対応デコンパイラはあるよ。現に、デコンパイルしたことがある

教えてくだされ

え。
延々と横ばいを続けられるのなら、キャッシュバックに最適だと思ったけど、
なにか問題あり？

>>916
その後だめでした。残念。

>>918
5 points です。あ、そうか。このバックテストコミッションが入ってない。
ペッパーのRAZORなので。2くらいにしなきゃだめだった。

右肩だだ下がりになるかも。
とりあえず2 pipsにして、15分足にして、ちょっとメカニカルの幅を広げて・・・、
再トライ！

。。。大体同じ感じで推移してます。
取引数は減ったけど、へこみもだいぶん平らになりました。

ところで、メカニカルトレードって何？という方のために、補足します。
ローソクが確定した瞬間に、前のローソクの始値と終値から一定値離れた
ところをSLやTPに設定したり、前のローソクが陰線だったら、buyとかsellとか
明確な決まりを作って、機械的に取引することです。

私はこういう単純なEAが大好きなのです。自分自身が単純なんで。

>>923
どゆこと？
キャッシュバックで稼げるということ？

本当に今後も横ばいで推移できるならいいけどね

右肩上がりのEAでも実戦で使ってみるとぜんぜん使えないってのはよくある話
まして微妙な成績のEAが今後も同じように資産曲線が推移できるのかな？

645バージョンもバグがひどすぎますが、皆様はどう対応されているのですか？
」

>>926
主なところどんなところ？

自分のバージョン見たら646だった。特に問題おきてないわ

>>925
そりゃあ、本当のところは実弾投入しないと解らない。

なので、open price onlyの仕様になっているか確認したら、
少額小ロットで実弾投入してみます。

テストでは、200$スタート0.1ロットが可能なので、それでやってみます。
http://iup.2ch-library.com/i/i1205227-1401274765.gif

1000$につき0.1ロットくらいのMM掛けられると面白そうなんだけどな。

スプ2pipsだったらこの取引回数なら綺麗な右下がりになると思うけどな
スプ20でBTはやってみたのかい？

ごめんなさい、646でした、勝手に売買したり、WARNINGの嵐で、パソコンに張り付きでとてもシストレ
とは言い難い、参りました。

スキャルだとキャッシュバック認められない場合もあるらしいけど

スプレッド0できれいな右方上がりできたんだけど。
残念な結果になりそうで、スプレッドを入れてテストする気がしない。

スプレッド0ならば大概は右肩上がりでしょうね・・・

なぜスプ0でテストしてしまうのか…

>>931
600以前の書き方のままなら、素直にバージョンダウンすれば？

600以上にバージョンが上がったとき、動かなかったので
素直にstrictで全部書き直したし

たとえば、負けてるテスト結果があったとして、
スプレッドが原因なのか。システム自体に優位性が無かったのか。
を調べるため、、といってみる。

スプ0でテストってどうやってやるんだ？
0でやると現在のスプになってしまうんだが

2000年からPF1.1切ってないEAあるんだけどそれならキャッシュバックのやつできるかな〜？
取引総数8000回くらい。年間500くらい。平均1.3くらいのだけど
>>937
個人が最低スプでできる範囲外のスプでBTしても意味なくね？

スプ0でEA作ると取引回数が多いものにバイアスかかってしまうからだめだよな

そういうこともあるんですか

どちらにしてもスプ負けするようなロジックにエッジは無いと思われ

いやあるだろ
スプ0でもエッジが無ければずっと右肩上がりにはならんだろ
もちろん十分な期間と回数での話な

スプレッドが存在する限りスプ負けするようなロジックにエッジは無いよ

>>943
スプ0なんていくらでも右肩上がりのEA作れますやん

スプ0で右肩下がりになるロジックを見つければ
売買を反転させれば右肩上がり

横一線のロジックを見つけるのはすごく難しい

> 横一線のロジックを見つけるのはすごく難しい
つ MathRand()

>>947
ランダムウォークだから元に戻るとは言えないよ〜

そりゃ変動も最終的な横一線からの乖離もあるさ
でもスプ0で横一線を目指すという目的なら、乱数が一番簡単でたぶん最強だろうって話

ランダムウォーク仮定するならただ売っとくだけとか買っとくだけでいいだろ。

あれ？乱数とランダムウォークは関係ないというか、乱数は相場のランダムウォークを前提としない

MathRandで売り買いした結果がランダムウォーク

うん、俺のイメージしたのはそれ
利益が増えたり減ったり、最終的に大きく増えも減りもしないもの
「横一線」の解釈がちがうのかな？
各トレードすべて利益0で仕切る究極の横一線を目指すなら乱数では怪しげ

そのランダムウォークが
利益0に戻る確率は100%だけど、戻る時間の期待値は無限大なんだな

要はランダムウォークで有限期間だと
最終的に大きく増えたり減ったりしてしまう可能性がかなりあるんよね

再帰性があるトレードを作るのは難しいよ

確かに乱数だと取引回数をいくら増やしても損益計は0に収束はしない
時間を区切ると、時間に対する損益のブレは大きいかもしれない
これは他のロジックを考えても同じじゃないかな

スプレッド0のテスト
http://u3.getuploader.com/mt/download/998/01.bmp

11ヶ月で14倍まで増えたが、logが大量すぎてテストがストップw
スプレッドの前にトレード数を抑える方法を考えないと、、。

3秒くらいで同値で退すればいいだけだろ

スプ0のテストのやり方教えろください

スプレッドの窓に直接0を入力

>>959
そうすると現在のスプになってしまうんだが…
俺だけなのか？

自分のテストは古いMT4のバージョンで、faiさまのツールを
利用している。
ツールのアドレスを張るのは憚るから、ググッて下さい。
今のMT4で使えるか良く分かりませんけど、、。

>>959
いつも任意のスプを手入力してたからスプ０も出来ると思ってた
ごめんね

>>961
�dクス
11か月で14倍は凄いな
スプ入れても十分いけるんじゃね？

いやあ。
自分でいうのもなんだけど、これはチートみたいなものだと思う。
鵜呑みにはしてないよ。

多すぎる取引も気になるし。
も少しスプ0の状態で、プロパティを調整してシステムの傾向をつかめたら、
少しづつスプを上げてテストするよ。ありがとう。

ddが大きくてスプ計算してなくて14倍
実際はどこまで落ちる想定で動かさなければいけないだろうね

上の方でBuild600対応のデコンパイラーがあるっていう人いたけど本当かな？
ソフトの名前も出せないから嘘って事かねぇ

いや、もう嘘で良いじゃん。
そこまでして欲しいEAが在るわけでも、ロジックが知りたいものが在るわけでもないでしょ？

何故なら本当に価値の在るEAが、世に出回っているとは思えない。

デコンパイラーがあれば人の手法も研究できるじゃん

そのひとの手法に価値があれば、ね。

Build600対応のデコンパイルサービスがあるんだよ。デコンパイルしてもらったから
存在自体に間違いは無いよ。おまえらもデコンパイルしたかったらやってもらえばいい
サービス提供先は自分で探してね。２ちゃんに晒すと潰されることが多いから晒さない

デコンパイルしてもらいたいEAが無いね

ちょっとタイムフレーム変えたら、こんな結果になりました。

1000$スタート
http://iup.2ch-library.com/i/i1206663-1401453077.jpg

あの横横のEAが、何も変えていないとは思えないような結果に。
何となくその理由は察していますが、信じられない好成績に戸惑い気味。

もしかしたらもしかするのか？
人生満塁ホームラン出たのか？

ちなみにロット0.1固定。
MM掛けてテストしたいけど、今はそれより検証を急ぎたい・・・。

>>972
さっさとリアル口座で動かしなよ。
検証なんか同時並行で良いじゃん。

>>972
始値のみでのトレードなら信憑性は高いね
満塁ホームランおめでとう

EAあるある。
自分が信じていた手法をEAに落としてバックテストしてみたら、ビックリするぐらいマイナスだった。。。

>>972
リアルで動かして、どっちに転んだとしても経過報告してね
期待してる

奇麗なグラフですね。
これは、期間的にどれくらい？

>>970
じゃあメールで教えてくださいな
晒さないならいいでしょ？

[email protected]

>>972
なんだろうな

・バーの本数の割にトレード数多いな
・本数と開始時期からして2時間足？
・そんなに遠くに指値置いて意味あんの？

いずれにせよ中身気になるわ
0.1lotの実弾とか、フォワードやってみたらいいんでない