【シストレ】究極のEAを作るスレ【MT4】

試行錯誤しながら究極のEAを作るスレです。

究極のEAを作るスレです。

「【MT4/MT5】 EA開発研究スレ」もあるのですが、
治安がよろしくないので、別で立てました。

親スレ
「シストレ自動売買放置プレイだ！！」
の雰囲気を踏襲したいので、
なるべく生産的な話題の書き込みをお願いしたいと思います。

誹謗中傷、AA連投、アフィ目的の書き込み、反社会的な書き込みはご遠慮ください。

>>1乙

元スレより参考EA
http://u3.getuploader.com/mt/download/930/Gungnir2.1.mq4
pass:arigatou

今自分のシステムに仮に組み込んでみたけど、ちょっと重いなあ。
理想的には色々な戦略でヘッジするのも良いんだけど、戦略ごとに
EA分けた方が良くない？ あとでくっつける前提で。

本元のの流れ（簡易）

変数宣言
init
int entry_signal
int exit_signal
void exit
void entry

int start
exit
entry
modify
lot
return

void lot
void modify

こんな感じで組んで、エントリーシグナルとイグジットシグナルを各々組めば
委員ジャマイカ

平均移動のゴールデンクロス・デッドクロスで売買するEA作れば稼げるよ
さらにクロスした時の中長期線の傾きもテストしてみると幸せになれるかも
ただ稼げはするが反応が遅すぎる
頭と尻尾はくれてやれとか言うけどしっぽしか取れないこともよくある

>>6
それ作ったけど、ドル円時間足くらいでやると直近は調子いいね
でも同じトレンド相場のユロルとかだとダメになる
不思議だ

変に全部取ろうとしない方がいいよ
いつかやられるし実際不可能　

>>6
ありがとうございます。
このロジックにしようと思ってたんですが、
近いですか？
http://fx.aol.jp/2013062511/

>>5
作っておきながら私も何度か思いました。
ただ、マジックナンバーの設定をまた書くのが面倒なので、
ロジックを一つに絞って、残りの見たくないロジックは/* */で囲ってます。

http://fx.aol.jp/2013062511/
ここに書いてあるロジックを入れてみたんですが、
条件が厳しすぎるのか売買成立しません。

へるぷみー
http://u3.getuploader.com/mt/download/933/Gungnir3.2.mq4
pass:help

initまで読んで力尽きた

>>11
自分は仕様で目がしょぼしょぼ

解決しました

単に売買条件がきびしすぎるだけでした

自分のMt4は最小単位が少数第３位か５位なんで、Pointでpipsの条件をすると、おかしなことになったのですが、
その調整プログラムを追加しました。

あと２ー２のロジックをbarlength
を使ってきれいにして、M15ポンド円でやると
多分プラスの結果だします

早くも過疎化

究極のEAとは何か？！

結局、大体の人にとっては運ゲー
たまたま、あるEAの勝てる期間にそのEAを作り出して、使った後勝ち逃げということ

いや、こういうスレはね、スレ主さんが積極的に盛り上げていかないと駄目なのよ。

バックテストして下さい　→ 動きません　　→こうしました　→　
こうした方がいいんじゃね？　→ このロジック入れてみたら動きません　→
自己解決しました。

んで？ っていう。

もう解決したんで満足しちゃったんじゃない(´・ω・｀)

究極のEAを作るのがスレ主で、その過程を公開しながらいろんな意見を聞きながら作るのかなって勝手に思ってた。
ほかの人がこうしたほうがいいとか、こう作り直したよみたいな流れになるのかなとおもったが、終了になりそうですね。

スレ主の３．２をちょっとソース整えて（ロジックごとのON OFFがしやすいように）
して、ポン円30分足で2009年からバックテスト。


http://fast-uploader.com/file/6936761671974/
最後惜しかったけど、そもそもフィルタなしだからね、まあまあじゃね？
ちなみにロット調整の計数値も、0.1から0.02に変えました。

スレ主は改変プログラム受けとり用に捨てアド取得して欲しい。
uploaderめんどい。

スレ主です。

改良しました
めたとれうｐろだ　の
ZoharEmulator.5.1.mq4　ってやつです。
pass: zohar


>>17
ごめんなさい


>>20
ありがとうございます。
もしよろしければ・・・　pool.froopあっとgmail.com　

スレ主、がんばれ！

こっそり応援してるぞ

>>22
ありがとうございます

すぐにでもすごいEAを作れたらいいのですが、
”ちょっとゆっくり”くらいが性にあっているのかもしれません

スレが落ちませんように・・・

ほとんど負けないEAがあるんだけどこれってすごいの？
自分的にはかなり凄いと思うんだけど
もちろんポジるのも決済も自動

FXでも、株でもない新しい投資手法。
本当に自由を手に入れたいなら、
ほとんどの投資家が知らない「ここ」で勝負しろ！
母子家庭の兼業主婦が発見した、
「ソロモンの聖杯」とは？

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>>24
通貨ペアか検証期間変えてみてごらん
がっかりするから

勝てない戦場にいってごらん
がっかりするから

>>24
EAってポジと決済を自動でするものではないものってあるのかな？
それを自動でするものをEAと呼ぶのだと思ってた私がいる。
ぜひここで公開してみてください。

今日、EAプログラムをはじめてみました。C,C++,Perl,Rubyプログラマです。
いきなりなんですが、Comment()が動作しません。場が開いてないと機能しないのでしょうか？

>>29
月曜になれば分かるよ！

>>29
土日はサーバーと通信できないところがほとんどなので送っても帰ってきません

>>29
関数start()内だけで使用するからでしょ。関数init()内でも使用すれば、ティック
が動いていない時でも動作するでしょう。

>>30-32
ありがとうございます。理解致しました。
init()で使用すると動作しました。色々試してみます。

>>33
https://www.fx1.net/wiki/pmwiki.php/MT4Ticker/MT4Ticker
休みの日はこういうツールで　擬似的に　tick を送って　start を呼ぶのだ

順張りで1から5分足用のEAを組もうと思ってるんだけど順張り用はなかなか難しいな･･･

逆張りのさらに逆張りで順張りのつもり。俺EAはその戦法

順張り押し目買い、すなわち、逆張り　が一番稼げるよ

トレンドフィルターが示す方向のシグナルでポジる一般的なトレード手法で、
エントリーとエグジットにどんな仕掛けがいいと思う？色々やったがどれもダメ。たとえば、
・同期間の2本のMAの1本をシフトさせて、クロスで入ったり出たり　←勝率低過ぎ30％くらい
・ブレイクアウト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←勝率低過ぎ30％くらい
・各種オシレーターの買われ過ぎ売られ過ぎ　　　　　　　　　　　←トレンドのほんの一部分しか取れない
・平均足の色の変化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←伸びた含み益を減らして決済

じゃあこれやってみろカスってのある？

そういや、EAスレって無いの？

>>38

> 伸びた含み益を減らして決済
欲張ったらアカン。
頂点で決済しようとすると、本当に伸びる含み益を逃すことになるよ。
再エントリーを上手く出来るロジックがあるなら別だが…。

>>38
その程度の簡単な方法で勝てるなら、とうの昔に誰かが発見してみんな勝ってるでしょ。

でも、実際はそうなっていない。
ということは、簡単な方法では勝てないってことだ。

>>39
ここだけが残った

トレンドフォローは、勝率は低いが、当たるとデカイ。その結果、トータルで利益が出るというのが基本。
本来は、勝率30％でも十分だと思う。

「トレンドのほんの一部分しか取れない」

これで十分だと思う。昔から、頭も尻尾もくれてやれって言うし。

>>39
あそこは何かとこき下ろしてくる奴がいるからちょうど良かった

>>41
じゃあ勝てる方法ってなんなの？
確率統計使っても勝てる気がしないよ。

>>44
> http://www.bloomberg.co.jp/news/123-MUB3EZ6K50YV01.html
> 10月７日（ブルームバーグ）：ジョン・テーラー氏が創業し、
> かつて世界最大の通貨ヘッジファンドだったＦＸコンセプツが、
> ファンドの清算と従業員の整理を進めている。
> 同社の主要トレーディングプログラムの今年の損失は15％近くに達し、
> ウェブサイトに掲載されたデータによれば、
> ９月26日現在の運用資産額も６億6100万ドル（約640億円）と、
> 2009年の120億ドルから急減している。

世界中から運用のプロを集めた結果がコレだよ。
FXで勝てるなんて考えないほうがいい。

所詮、上がるか下がるかを当てるだけのゲームだからね。
1000人参加者がいれば、運だけで10連勝する人が1人は出てくる。
勝ててる人間が、あれこれ屁理屈を言ったところで、
それはただの偶然の結果にすぎない。


勝てる気がしないと悟った時が、引き際だよ。
FXより株の方が勝てるから。株やろう、株。

>>44

確率統計つかったら勝てるだろ
問題は、適切なモデルかどうか。
モデルが誤りなら、確率統計つかったって負けるだけだろ

モデルが概ね妥当だとしても、
ただ、問題は、損切りと利食いのポイントをきちんとできるかどうか
それだけだ

5分後に上がってるか下がってるか、過去を問わなければ
確率は1／2

過去を参考にするなら、確率は変わる

売られすぎ、買われすぎは、トレンドフォローの考え方からしたら
買われすぎ＝買われ続けているのだから、買いだが
リスクでは逆に動くリスクが高くなる。

これだってすべて確率。

>>46
>過去を参考にするなら、確率は変わ

パラメーターの組み合わせを変えて、例えば100通り検定して、
95%区間の範囲外だから使えると結論出せたのが5通りくらいだったら
それって範囲外だけど偶然の範囲内じゃね？(第1種の誤り)って所から抜け出せない状態だから。
モデルがいけないのかなぁ。

>>45
株は資金少ない(200万くらい)と儲からないイメージだな。

過去のデータに検定して選別して生き残った5通りのパラの組み合わせをFTして
偶然の範囲内ではないと結論付けられる成績残したモノは一つもなかったｗ

富が無限に湧いてくるならヒントや勝てるEAを教えて上げられるんだがねぇ…

みんなが同じもの使い出すと使えなくなるって現象か。
偶然ではなく勝てる方法があると分かるだけでも励みにはなるな。

FXに統計は通用しないよ
統計ってのは、同条件で統計を取る事が前提だけど
相場状況は、常に変化し続けてるので、統計に意味はなさない

>>51
じゃあ、何が通用するのさ？
確率論？

こんな所に書ける訳無い
確率論も、統計の一部だよ
どうやって確率出すかって統計でしょ

なんで相場の全てを説明するようなひとつのモデルを作ろうとするの？
そんなん無理に決まってるやん

>>53
冗談はさておき、
変化する状況に対して、どうやって適応していくか？がポイントだよね。

適応ルールをデータマイニングで見つけ出すのは、ちょっと難しい気がするし、
行動経済学的な考え方でモデル構築する方が手っ取り早いかなあと個人的には思ってる。

でも、相場のことを知れば知るほど、
ファンダメンタルズの理解が不可欠だと痛感してちょっと萎えるわ。笑

事象が到来する確率分布は
まずどんな分布なのかから
正当性をみていかなければならないだろうね

それがモデルの第一歩

事象到来とは、経済指標などもあるが
一番は日々の値動きの範囲。
そして時刻毎の動きの傾向
それらの分布ってことだろうね


時間足や日足でのローソクパターンが
意味する次の蝋燭パターンの予測の分布
もあるとおもうが

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4597141.jpg
昨日から作り始めたEA完成したわ
全通貨、レンジ・トレンド相場両対応
PF６越え
まぁ、使えそうかな

>>57
聖杯おめ！
資産グラフが典型的なアレだけど、実運用楽しみデスなぁ

ところで、メタで安定して収益だしてる人っているんだろうか？
寡聞にして見たことないなあ

>>59
寡聞なら　みたこと無くても当然だな。

>>57バランス曲線とエクイティー曲線の乖離が酷過ぎワロタ。
コノEAって、素人騙しの例の手法を使ってんだろ。

損切りを一度もしないから、1304連勝してるｗ

tickstoryがいまいち上手く使えない
みんな使ってる？
これ使わないと小さい動きをとらえるEAは全部カーブフィッティングだぞ

>>63
使ってるけど、これで数年単位のバックテスト最適化とかめちゃ時間かかるよな

小さい動きをとらえるEAは、実運用では滑りまくるからダメ。

どうせ必死に最適化やるんでしょｗ
でたらめなデータにカーブフィットしても
少しましなデータにカーブフィットしても
カーブフィットに間違いないならリアルじゃ失敗しそう

一つヒントを

１億人参加のじゃんけんトーナメントを開きました
ある男が優勝しました。トーナメントなので、もちろん全勝です
さて、この男が本当にじゃんけんが物凄く強いのか、それとも単に偶然勝ち進んだだけの運が良い男なのか見分ける方法は何でしょう

>>67
その男の目を見れば分かる。

>>67
わからねえ、教えてください

>>67
もう一回トーナメントをやるんだろ

ゲームの特性に注目します。
果たして、「じゃんけんの強い人」は存在し得るのでしょうか？

ルールを丹念に調べて、何の問題もみつからなかった場合、
その男は偶然勝ち進んだだけと考えられます。

クロックというか頭の回転が人間の千倍、手を動かす運動能力が１００倍
煽りや外野の野次に反応しない感情のない安藤ロイド君なら試合はスローモーション
になって勝てるだろうな。

そこはルール改正で乗り切ろう　（ｂｙ　大槻班長

グー・チョキ・パーの3枚のカードから、
事前に相手に見えないように1枚選んでから、
それを双方同時に出す。

どうだ？
これなら、じゃんけんロボみたいな不正はできないだろう？
http://www.youtube.com/watch?v=FokiPmQkUiU

あはは、EAでやってることはこのじゃんけん必勝ロボとなんもかわらんｗｗｗ

お久しぶりです
スレ主です。

スレが落ちていなくてよかったです。
また、別の勝ち負けの話題もなかなか面白いですね

前回のEAの周辺条件を書き換えました。
１、連敗したら一週間停止する機能
２、TP,SLが近過ぎる場合はストップレベル＋スプレッド以上に離す
３、何かしらエラーが出たらポジションをリセットさせる機能
４、特定時間のトレード回数を制限する機能
・・・

その他周辺を堅牢にしました。
これでロジック以外の細かい設定は完了と思います。

これからロジックを細かく調整していきたいと思うのですが、
現在のロジックは
１−１ストキャスティクスをメイン
１−２移動平均線の組み合わせ
２−１デイトレレベルでナイアガラ発生後に逆ポジ
２−２スイングレベルでブレイウアウト後に順張り
です。

それぞれのエントリーとエグジットのための
ロジックに関して何かヒントをいただけないでしょうか。（Q１）

あと、リンク貼ったら中身を診ていただける方いますか？（Q２）

(´・ω・`) ﾄﾞｷﾄﾞｷ

では、

http://u3.getuploader.com/mt/download/939/EALogicMaker6.2.mq4
pass:Iagree

staticとexternが多いのはロジックが４つあるからです。
あと、期間も外部変数に盛り込んだりしていますが、
実際にはほぼ固定です。

現実的な可変パラメタはATRで設定されたStopLossとTakeProfitです。

コメントは古いバージョンのものを指していることも
もしかしたらあると思うので、あまり深く考えないほうがいいと思います。

たまに、＋＋で書けばいいところをわざわざ代入したりしていますが、
それはMQL独特の仕様が心配だったからです。（論理演算の順番とか）

４つのロジックは”仮”でネットから拾ってきたロジックなので、
これからそっちをメインに注力したいと思っていますので、
ロジックに関して何かあればお願いします。

なんで、わざわざ難しい事しようとするかね
ロジックなんてシンプルな奴で勝てるだろ

煮詰まっちゃった
まぁ今のでもいいっちゃいいんだけど
利大損小のスイングタイプなんで
今くらいの値幅だと損だけしてリカクができないから
辛いんだよねぇ

別に難しいことはしてないように見えるが？単にダラダラと羅列されてて読みにくいだけというかｗ
先にフローを書いてビヘイビアを関数で埋めていって意図通りに動くのを確認してから関数を
再利用可能なように汎化して別ファイルへ括り出せば、メインのソースにはフローしか残らない
から殆ど自動的に読みやすいソースになる。

いじりやすいように個々の処理を関数化してくれないとキツイ

>>77
これ作るのに時間はどのくらいかかった？

>>82
一か月くらいかかってます。

以前は学習プログラムを内包させていたんですが、
それが原因のバクを発見するまでに一週間かかりました。

あと、１３０エラー関連の処理に苦労しました。

裁量で糞ポジチェッカーを使っているですが、
シストレの場合、類似のMQL関数がなく、
一番近いのが価格帯別出来高の００作成のインジケーターみたいです。

で、これを買いポジと売りポジに区別したいんですが、
mq4を直接いじるもしくは糞ポジチェッカーに類似のインジケーターを
知ってたりしませんか？

面白そうだし暇だから、無いようなら作ってみようかな
volumeの大きさを価格ごとに合計して並べて、現在の価格より上か下かで色でも変えればいいのかな

糞ポジチェッカーのデータをMT4で読む系のインジ欲しいです！

文字で出てると何とかなるんだけど、画像だと値取るのがかなりキツイだろうなぁ

ぐぬぬ・・・(´・ω・`)

>>75
mt4でヒーヒー言ってる素人プログラマーなんで、参考にさせてもらいます。
すでに知ってるならアレだけど、ザイFXのHPにしろふくろうさんの
mt4インジがたくさんあって自分の視点と違う仕掛けネタの参考になってる。

>>81

エラー関連の処理とポジション時のコメント関連の処理を
すべて関数化しました。

だいぶスッキリしました。
また、数日たったらうｐします。

>>86
クソポジチェッカーに似たインジケーターなら
価格帯別出来高でググるとでてきます。
見た目もかなり近くて「いいじゃん！」
と思ったのですが、

買いポジなのか売りポジなのかがわからんのです。

>>89
どうぞ
ｍｑｌは簡単と言われていますが、意外とエラーがよく出ますので、
これをベースに作ればおｋだと思います。

複利機能が多通過に対応していないみたいだけど
よかったらこれ使ってください。
前にゆとりスレに貼ってくれていたのを少し変えたものです。

extern bool LotManagement = TRUE;
extern int Levarage = 10;
extern double ManualLot = 0.1;
extern double MaxLot = 10.0;
extern double MinLot = 0.01;


double Lots;

Lots = GetLots(Levarage);


double GetLots(double Levarage)
{
if(LotManagement){
double min = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
double max = MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
double lots = AccountBalance()* Levarage / (MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)*AccountLeverage());
lots = NormalizeDouble(MathMax(min,MathMin(max, lots )) ,MathLog(1.0/min)/MathLog(10));
if(MaxLot<lots)lots=MaxLot;
if(MinLot>lots)lots=MinLot;
return(lots);
}else{
double lot=ManualLot;
return(lot);
}
}

あと個人的に役に立つかも？なコード
使わない（(ﾟ�听)ｲﾗﾈ）ならそれはそれでｗ

extern double TrailingStop = 3.0;
extern double TrailingStart = 0.0;
extern bool StealthMode = TRUE;
extern bool SaftyStop = FALSE;
extern double SaftySLpips = 10.0;
extern double SaftyTPpips = 30.0;


if (TrailingStop>0 && StealthMode==TRUE) MoveStealthTrailing();
if(StealthMode==TRUE && StealthClose()==1)AllClose(0);


if (StealthMode){sl=0;tp=0;}
if (StealthMode==TRUE && SaftyStop==TRUE){sl=SaftySLpips;tp=SaftyTPpips;}


if(ticket > 0)
{
if(TrailingStop > 0 && StealthMode==TRUE)
{
if(ordertype==OP_BUY)TrailPrice = Bid - (StopLoss * Val * Point);
}
}


int StealthClose() {
if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) return (0);
if (OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL)
if (OrderType() == OP_BUY && TakeProfit != 0 && (Bid - OrderOpenPrice()) >= (TakeProfit * Val * Point)) return (1);
if (OrderType() == OP_BUY && StopLoss != 0 && (Bid - OrderOpenPrice()) <= ((-StopLoss) * Val * Point)) return (1);
if (OrderType() == OP_SELL && TakeProfit != 0 && (OrderOpenPrice() - Ask) >= (TakeProfit * Val * Point)) return (1);
if (OrderType() == OP_SELL && StopLoss != 0 && (OrderOpenPrice() - Ask) <= ((-StopLoss) * Val * Point)) return (1);

return (0);
}

void MoveStealthTrailing()
{
for(int i=0;i< OrdersTotal();i++){
if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) == true){
if (OrderMagicNumber() == MagicNumber){
if(OrderType()==OP_BUY) {
if ((TrailingStop > 0) && (Bid - (TrailingStop+TrailingStart) * Val * Point >= TrailPrice) && (Bid - (TrailingStop+TrailingStart) * Val * Point) > OrderOpenPrice()) {
TrailPrice = Bid - (TrailingStop * Val * Point);
}
} else if(OrderType()==OP_SELL) {
if ((TrailingStop > 0) && (Ask + (TrailingStop+TrailingStart) * Val * Point <= TrailPrice) && (Ask + (TrailingStop+TrailingStart) * Val * Point) < OrderOpenPrice())
{
TrailPrice = Ask + (TrailingStop * Val * Point);
}
}
}
}
}
}

>>75
正直、エントリーはそれぞれ、ふさわしそうな適当なもので良いと思うよ。

問題はイグジットの考え方。

逆に行ったのか、当てが外れて上下さまよっているのか、もうすぐTPなのか。
いずれにせよ、5分足なら5分足で、1時間足なら1時間足で、
エントリーの根拠になったものが、有効でなくなったのなら、
なるべくすみやかに、利に近いところで決済させたい。

だから、まず”騙し”であった場合の判定のロジックが欲しい。
それには、エントリーの為のロジックがいる。（今ここ）

つまりこうだ。エントリー条件を考える。発注後、エントリー条件が合っていたか、
騙しだったのかの条件を考える。あとは適当にTPとSLを設定すれば、
最初のエントリーの条件がそもそも成立しているかどうかが判断できる。

何々とクロスしました。発注。
でも騙しでした。ここで、逃げ切るロジックに変えた方が良い。

>>Q2
”診る”のはみんなが見てくれると思うよ。
あなたがそれにどのレベルを求めているのか、こちらも判断できない。

そして、読みにくいロジックだと、みんな途中でだれる。
だから、あれほど根幹の流れと、シグナル発生の流れは別々にしろと言ったのに、
もう苦情が出てるじゃないか。

あ、関数化したのね。失礼しました。

しかし、コメント関連？を関数化だと？？？

int signal1
int signal2
int signal3
int signal4
void entry { signal1→signal2→signal3→signal4 }
void exit

int start →　close →filter→　exit → entry→ modify → lot → return

関数化ってこうじゃねえの？

>>91
ありがとうございます。採用しました。

ところで、
lots = NormalizeDouble(MathMax(min,MathMin(max, lots )) ,MathLog(1.0/min)/MathLog(10));
のMathLog(1.0/min)/MathLog(10)がおそらく原因でエラーを起こすのですが、（ここを1にすると動きます）
これって何の処理に当たるのでしょうか？

なぜログを取って割ったのかが、わかりませんでした。

あと、うｐ後に２−２のブレイクアウト系のロジックにエンベロープのトレールを追加しましたが、
トレールの導入はどうしても勝率が下がるので、損小利大のタイプのロジックのみにつけたほうがいいのかなぁ
と思ってます。

１−１のストキャスティックはコツコツ稼ぐタイプなので、
あえてATRで順固定的にSLとTPを決めたほうがいいのかなぁ、と


>>93
”そのエントリー”が本当に正しかったのかを判定するプログラムですね
ちょっと考えさせてください。ブレイクアウト系には必須でしょうし

コメントの関数は単純にロジックナンバーを入れると、
どのロジックで売買したかがわかるように表示させるだけです。

>>93
>何々とクロスしました。発注。
>でも騙しでした。ここで、逃げ切るロジックに変えた方が良い。

「逃げ切るロジック」とはこれ如何に？？？

>何々とクロスしました。発注。
>でも騙しでした。ここで、逃げ切るロジックに変えた方が良い。

こういうのって損切貧乏になる事が往々にしてあるから中々上手くいかない。
早い損切素寒貧ってね。

>>96-97

＞逃げ切るロジックってなんぞ？

TPまで待たずに、ブレークイーブン発動するとか、
その時点でマイナス許容でトレーリング発動とか、
損側に反対売買の逆指し値を置くとか、
色々あると思うが。

＞損切り貧乏になる
じゃあ何を根拠にそのポジもってんの？
TPに掛かることを願ってるだけなの？
ポジを持ってる根拠が消えたのに、まだ持ってる方がまずいでしょ。

これで損切り貧乏になってゆくのなら、そもそもポジを持った根拠が間違っていたといわざるを得ない。

>>96-97,98
これはロジックに依存すると思ってます。

ポジションしてる時間が短いスキャルorデイトレロジックの場合、
ダマシを確認するよりもさっさと切り上げてしまったほうがよくて、

ポジションしてる時間が長い、比較的大きなトレンドに乗るタイプのロジックの場合、
ダマシを確認する必要があると

思ってます。

とくに裁量でやる場合にはポジションの根拠を常に意識しておく必要がありますしね

>>98
ブレークイーブン発動は効果有りだと思う。

マイナス許容でトレーリング発動は、一旦含み益が出たときは有効なんかな？
ただ、行き成り逆行した場合はS/Lに頼らざるを得ない訳で・・・

損側に反対売買の逆指し値を置くとかは、往復ビンタを喰らった経験が何度も
あるんだが・・・

いずれにしても、この程度の事はみんなやってることだと思うんだが・・・

>>100
え？ みんなやってるの？
市販のEAでもあまりやってないと思ってた。
もちろん、やってるもあるけどね。

反対側に逆指し値を置くのも、色々方法論があるよ。

昔2ちゃんにも話題があった、ピンポン法なんて、その最たる物かな。
この手法をメインに置こうとすると失敗するけど、考え方自体は面白いよ。
一応、明記しておくけど聖杯ではない。　ま、もともと相場なんてヨコヨコの動きなんてざらにあるからね。

質問です
>>92のMoveStealthTrailing()内の変数Valは、何の値でしょうか？

こういう良スレあるの知らなかった。
難しいプログラムはかけない素人が作ったEAだけど評価してください。

//uploda.cc/img/img5270b1582da71.jpg
リンク貼れないからこれで許して

・DDはどう下げたらいいのかわからない・すっごい単純なトレンドフォロー。
・最適化はしてない。自分で数回ざっくり数値は調整してるから少しは適化してるけど。
・スプレッドは本来0.8pips位のを3pipsでテストしてる。

アルパリに日本時間の過去チャートDLして使ってるから適合してない。
一応時間フィルターのみ付けてるけど大丈夫かな？
プロの皆様よろしくです。

書き込むの久しぶりすぎてさげ方も忘れてた
ごめんなさい

>>103
今日から1ヶ月、デモ口座か、リアル少額で運用してみれば、
そのEAがどんなに素晴らしいモノであるか、実感できるんじゃないかな。

さて、そろそろ改良版に移りたいと思います。

前回からの更新は、
5.0 SL/TPのOrderModifyをコメントアウト（連敗カウント/ストップ狩り対策/エラー対策のため）
5.1 SendMail修正/ブレイクアウトにトレーリングストップ追加/ベッティングシステム２５％ストップ方式追加
5.2 極狭レンジ相場にはエントリーしないVolatility関数の調整/ ブレイクアウトにエンベロープのトレールを追加
5.3 YersterDayBreak関数を調整/ ポジションが資産の５％以上の損失になったら強制決算する機能を修正
5.4 ブレイクアウトのエグジットにフラクタルを追加/ ２０％ストップシステムとMaxAccountEquityを修正
5.5 pips/pointの修正の記述を簡略化/ TotalProfit,TotalLoss関数追加 /ManageSellOrderModifyErrorを追加し売りポジションのエラー処理を関数化
5.6 ProfitLossとProfitLosspipsを区別し、PF計算はProfitLoss、コメント表示はProfitLosspipsを扱うように修正
5.7 ManageBuyOrderModifyErrorを追加し売りポジションのエラー処理を関数化/ManageBuyOrderCloseError関数とManageSellOrderCloseError関数を追加
5.8 ポジション取得時と決済時のCommentOBJ,Print,SendMailを関数化/　
5.9 PositionProfitLossとpipsの混在を修正/ PF条件を追加
6.0 連敗停止機能のリセット条件を修正
6.1 勝ち負け判定、勝ち負け処理の関数化、ベッティングシステム更新
6.2 ベッティングシステム修正、Print文修正,エラー時のコメント文修正、変数の宣言と位置を修正
6.3 マジックナンバーの外部変数をロジックナンバーに変更/　SLTPの変数変更 / Logic2を更新
6.4 外部変数でメール送信できるようにメール機能を修正/上限取引回数と上限連敗回数のシステムを更新
6.5 セルフロスカット機能更新、週末前に強制決済機能を追加
6.6 ModifiedTimeSystemを導入、指定した時間と分だけ全てずらす
6.7 累積加重プロフィットファクターをエントリーフィルターに導入
6.8 spreadを修正/相場が締まる一時間前にはエントリーしないフィルターを追加/Congratulationsコメントを追加
6.9 サーバー接続確認処理を追加/ポジションとエントリーフィルターを分離/各ロジックを微修正
7.0 ストップ方式トレールを追加
7.1 ストップ方式トレールを削除/超長時間のポジションを決済する機能を正確に記述
7.2 コメントのためのSL/TPStrを関数化と桁を修正/全体の構成を修正
7.3 Lots関数を修正/口座表示を修正/初期レバレッジを50に設定/PFとWeightedPFを追加(close at stopなどで終了するとシステム内のPFとMT4のPFがずれる）
7.4 決済種別のPrint更新/
です。（ファイル名を変えたので、前回のファイルのバージョン数とは関係ありません）

全体的に構成がスッキリしています。
　　　そのほかの変更点は、ordermodifyをコメントアウトして、TPとSLをステルス化したことと
　　　時間を自由に加算して全体を修正できるようにしたことと、ベッティングシステムを強化しています。
　　
　　　結構ユーザーフレンドリーに作ったので変更したいと思いそうなものは外部変数でいじれるようにしてあります。
　　　　　　

そもそも連敗の原因を分析しないと。
EAのプログラミングで対処しようとしても、限界があるよ。

結果が重要。ストラテジテスター晒してほしい。

>>107
実際に連敗しているわけではありません。

ひどい連敗が短期間で発生したら、
ロジックを止められるフェイルセイフのスイッチを作った
と表現したほうが適切でしたね。

その設定とスイッチのオンオフはロジックを組み入れる人の
お好みで、という感じです。

>>106
これは配布してるんですか？

してないと思われ。
テンプレートが出来たから、あとはロジックに移りたいところなのでは？

引き続き>>102の回答募集してますのでよろしくお願いします

>>109
欲しい？

いろいろロジック試して、よさげなのができたら
”こっそり”教えてくれると約束してくれるなら・・・

上の方でロジック付きがあったから勘違いしてた。
ロジック抜きの骨格の部分のEAなのかな？
そうだったら決済時のオフクオート対策とか見てみたい。音声通知機能もほしい。
決済時エラーは命取りになるから、各種エラー対応の挙動が知りたいな。

では、
http://ameblo.jp/malimomonga/entry-11661263783.html
盛り上がって行きましょう

>>111
Valは通貨の小数点以下の数字がブローカーのよって2桁と3桁、4桁と5桁があるので
2桁と4桁なら1を3桁と5桁なら10を掛けて調整します。

使った労力をアフィで回収ということか
なるほどいい宣伝だね

>>116
広告は貼ってません

ここにうｐすると、うｐしたままなのに
「きっともう消えてないだろう」と思う方がいると思うので、
別サイトを一度経由させました。

面白いスレだな、と思ったので、ちょっと参加します

自分は今年春頃まで3年くらい、他人のEAや自作EAで聖杯探しに奔走していましたが、
難しくて諦めました

EAで定義しやすい関数を使っている限り、毎日取引があって長期的に右肩上がりのEAは
作れないと思います
カーブフィッティングになりやすいです
(ただ、経験上、WPR関係は何とか使える気がします)

あるとすれば、HFTのような高速売買くらいでしょうが、
これは普通、ブローカーが受けてくれないです

結局、トレンドラインなどの『裁量テクニカル』を如何に盛り込むかが重要だと思います
スレ主も検討してみて下さい

トレンドラインはなかなかプログラムで再現するの難しいよね

EAにGUI作り込むのってMQL4だけでできるんですか？

DLL使う

フラクタル関数の移動平均で擬似的にトレンドラインを作れないかと思ってる。

>>122
作ってください！！

>>118
OKです。
そのようなレスをお待ちしておりました。

私もこの間まで指標を片っ端から試してました。
シグナルをパラメタ化して、遺伝的アルゴリズムで
”最適解らしきもの”を探していたのですが、

PF１．３で、年利１２０％程度のものは作れるものの
それ以上となると、標準の指標（MQL関数以外も含む）では限界があるようですね。

長期でコツコツ勝つEAというのはヤハリ、少ない年利で収まってしまうようです。

３ヶ月から半年くらいでガッツリ勝ち逃げするEAを目指してます。
（そのためにも％ストップやらベッティングシステムを搭載しています）



WPRよりもストキャスの方がダマシが少なく、柔軟性があるので、
あまりWPRは使っていません。（シンプルな点は好きです）

WPRはもともと株？　か何か用に開発されて
FXでは「あたったらいいんじゃね」的なノリだと開発者も言っていたような気がします。

もしWPRを応用するのであれば、ストキャスのように
移動平均をして、滑らかにすることくらいしか思いつかないのですが、
他に「こうしたらいいんじゃね？」的なものはありますか

http://i.imgur.com/YjUB26w.gif
結構正攻法でできたりする

>>125
トレンドラインも気になるけど、そのホリゾンタルラインも気になる

>>124
> もしWPRを応用するのであれば、ストキャスのように
> 移動平均をして、滑らかにすることくらいしか思いつかないのですが、
これはストキャスそのものなので、使うなら素直にストキャスを使いましょう
WPRはストキャスの使用バリエーションの一つにすぎないですよ

絶対にジャンケンで負けないロボット

http://www.youtube.com/watch?v=ZVNnoOcohaU

絶対にFXで負けないEAを作ってくれ。

一度も売買しないEAを作ればいい

>>123
ちょっと待っててください。
実験してみます。
ただし、インジケータみたいにチャートに表示するのではなく、
ロジックが有効かどうかだけ見てみます。

>>127
そうですね。
計算に上側を使うか下側を使うかの問題に帰着しますね。

実験してみたところ
（５分足、EURUSD、WPRの移動平均で9WPRを３本で平均する。
9本でやると平均化されすぎてシグナルが出ない）
ストキャス以上の結果はでませんでした。


>>129
勝率１００％のEAはストップロスを消して、
初期資産をメチャメチャ大きくすれば
作れると思います。


そういえば最近、他のシストレ系のスレが落ちてますね。

クソポジチェッカーの件ですが、
とりあえずMFI、価格帯出来高あたりで代用しています。

裁量のせいもありますが
こういう系の指標はやはりなんとなく信用に足るように思えてしまいます。

しかし、やはり出来高がティックの回数でしかないというところが
ネックですね。

あと、クソポジチェッカーのように長い期間で設定すると
偏りがなさすぎてシグナルがでないのも問題です。

かと言って短くしてもやりたいこととは違うわけですし。

裁量スイング以外ではあまり望まない方が良いということでしょうかね

究極のEAなんて当たり前だけど存在しない訳で
でも、近いものならあるかなと。

全然無駄、じゃないけどここで試行錯誤したって
自己満足レベルの勝ちきれないシステムが出来上がって
終わりだよ。

スレ内容が初歩過ぎて、究極も失笑ですな。

究極　対　至高の対決が見られるはずだったんだけどねぇ

AutoChartistのデータを使うEAは作れませんかね？

>>124
まず3ヶ月から半年で勝ち逃げって
多少PFが低くても長期的に勝てていろんな相場に適応できるのが究極じゃないのかな
そこら辺の定義はよくわからんけど。
短期間で高勝率、高い利益率のEAを作るなら
通貨を絞って、定期的に同じような動きをする時間帯を探すのが手っ取り早いというか
それしかないような。
朝スキャは典型的な例だよね。

ティックチャートでEA使いたい・・・(´･ω･`)

EA自作出来るなら使えるのでは

>>129
香港ドル ドルのトラリピで、証拠金維持率を大きくとると、よほどのことがない限りまけない。勝てもしないが。

>>137
ティックでのEAって、どんなことやりたいの？

ティックスキャルパーを思い出す。
バックテストでは凄まじいんだけどねえ。
（Dukascopyの100%クオリティのデータでも）

>>140
カオス理論的な何かを使った予測

>>142
フラクタル幾何学ではなくて？

>>143
フラクタルはあまり意識してないかな
結果として予測がフラクタルになるかもしれないけど。

>>124
同じことやってる(考えてる）奴がいるんだな。笑っちまうな

スレ主消えたな

大成功して消えたのなら何より嬉しい

なかなか難しいね。

直前の数十ティックから過去の類似パターンを検索して、
平均と標準偏差からモンテカルロ法で数十ティック先を予測してるんだが
逆指標として使った方がマシなレベル。

そんな単純な方法で儲かるなら、
今頃、世界中お金持ちだらけになってるよ。

>>146
消えてないよ。

マイナス意見をみるとちょっと離れたくなるの

とりあえず、
１〜２週間単位で勝ち逃げできるシステムは作れるようになりました。

MAXで１．３倍くらいになって、
２５％ストップ方式で３〜５％の利回りになるような感じです。

（つまり、途中で負けてしまうので、
そこを中心にPDCA回してる感じです）

ストキャス
乖離率
ブレイクアウト

が一番成績が良いグループなんですが、
これはこの３つが優れた指標というよりも、

指標に対する理解度が大きいような気がします。

変化する市場に適応し続けることでしか勝ち残れないからね。

指標に対する理解度が大きければ、適応させやすいということ。

知恵袋で質問したがまともな答えが返ってこないのでここにのせます。
ＥＡのバックテストで期間のとこって一つしか選べないけどＥＡで何個もの時間足
でテクニカル分析したいときはどうしたらいいの？

>>153
基本的にはバックテストのコマンドラインオプション機能なんかで、
バッチファイルから順番に呼び出すカタチでしか実現するしか無いと思う。

fai さんが過去にブログに書いていたような気がする。

>>153
> ＥＡのバックテストで期間のとこって一つしか選べないけどＥＡで何個もの時間足
> でテクニカル分析したいときはどうしたらいいの？
この期間とは2000/01/01〜2010/01/01のような日付範囲のこと？
それともPeriod(D1,H1,M30 etc)のこと？
前者であれば154の通りだと思うけど質問の後半とはつながっていないような
後者であればどのPeriodを選択するにしても、
他の時間足の4本値やテクニカル指標の値は取得可能なので問題ないでしょう
iClose()やiMA()などについてリファレンスを読むだけかと

>>155後者のPeriodのことです。
例えば15分足のRSIが50以上で30分足のRSIが60以上の時に買い。
とするようなときバックテストとリアルで使うときどのようにしたらいいですか。

>>156
複数の時間足を使うときの運用は最短の時間足チャートでEAを走らせるのが一般的でしょう
例だとM15のチャートでEAを走らせて、バックテストでもM15を選択
M15のRSIの値はiRSI(NULL,0,PERIOD_M15,…)かiRSI(NULL,0,…)で取得
M30のRSIの値はiRSI(NULL,0,PERIOD_M30,…)で取得する

逆にM30のチャートでEAを走らせるように作ることも可能なのでお好みで

余計な0が入ってた
M15のRSIの値はiRSI(NULL,PERIOD_M15,…)かiRSI(NULL,0,…)で取得
M30のRSIの値はiRSI(NULL,PERIOD_M30,…)で取得する

っていうかちょっと調べればわかる程度の努力もしないから知恵袋でもスルーされたんだろうな

>>158ありがとうございます。
それで例の通りRSIのEAをつくってバックテストをしてみたんですが、
15分足、30分足、1時間足で使った時の結果がおなじにならないんですか？

>>160
結果が同じになるかどうかはバックテスト時のモデルや
どのような動作を期待してどのようなコードを書いたかによると思いますよ
擬似ティックが使われるモデルなら完全には一致しないでしょうね

>159
まともな答えが返ってこなかったというのみえませんか？

>161
期間以外はすべて同じにしてわかりやすいように利確損切を５ぴｐ
にしてやりました。
どの時間足でもエントリーポイントが違うのでその理由を教えてほしいです。

ヒストリが無いのかコードのミスなのどういう状況下、状態でバックテストやったのか明らかにしなくてはならない事が有りすぎて明確な答えはでないんじゃないの？

EA自体は正常に動いている前提で話しています

あっそ

>>162
プログラムがどの時間足上でも同じ挙動をするように書かれていると仮定して
バックテストのモデルが全ティックなら似たようなエントリポイントになるはず
全ティック以外ならまったく別なエントリポイントになるでしょう
全ティックなのにまったく別なエントリポイントになるときは、
１行目の仮定が正しくないと思われます

MT4のバックテストはかなり信頼が置けないと思う。
最近は全部99.9%のでやってる。

>>166
なんとか解決できそうです。

俺?EAはどの足で実行しても完全に同じ結果になる。
つまり、そういうことだ。

みなさんはバックテストで
売買回数と最終利益orドローダウンとPFならどちらを優先しますか？
シグナルを多くすると前者がよくなって後者が悪くなります。
どちらを実運用にするか迷ってます。

ブレイクアウトを使っているのですが、
裁量なら美味しいバンドウォークも、シストレではスパン設定が合わないと
往復ビンタを喰らうみたいです。（ドテンじゃなくても）

これがBOの主な敗因の一つでした。

特に、一目仙人の言うところのY波動のときに
シストレのBOは完膚無きまでにボロ負けします。（波長が合わないので）

なので、ZigZagを使って波形パターンを認識させて、
Y波動のときにはエントリーしないようにしてみました。

あとは、ブレイクアウトの期間をそのときどきに合わせる必要があるので、
ストキャスを使って波長を算出して、それをBOのスパンにしています。
（本当はフーリエとかの方がいいんでしょうけど、
　ストキャスのスローが結構キレイだと思ったので）

結果はまだイマイチなのですが、
こういうPDCAを回せば
Lv98まではイマイチでも、Lv100になった途端に”化ける”かなと・・・

長文失礼しました。

>>170
資産と実際の値によりますね。

３つとも平凡（普通）な値なら
最終利益ではないでしょうか。

>>170
ドローダウンは、過去の特定の時期にたまたまそうなっただけの話しなので、
未来での再現性は殆ど無いよ。
売買回数を増やしたほうがいい。

>>172>>173
お二人方ありがとうございます。
あとはカーブフィッティングでないことを祈るだけです笑

例えば5年分のヒストリーを使う場合、頭から4年半の期間で最適化を
行って残りの半年のカーブを見る。
ことぐらいやってるんだｙね？

>>174
ぶっちゃけ、テスト期間は短く、取引回数も少ないけど、勝率が高い・・
そんなタイプのEAをだましだまし使うのが一番儲かる気がするけどね。

フォワードテストでのご武運をお祈りしますわｗ

やってます。10年通しても、一年単位でもすべてテストしました。
すべての期間で利益が出てます。
もっと最適化しようと思えば全然やれると思いますが、
過去にひどい目にあっているので怖くて出来ませんｗｗ

ん？どゆこと？
10年通してってのはどの機関で最適化を行ってどの期間で確認したの
1年単位てのは最初の1年で最適化して残りの9年のカーブを見た？
フォワードテストを理解してないように見えたのは杞憂？

>>176
やっぱそうなんですかね。
そう言う人も結構いるので不安になります…

>>177
2003〜2008まで出まず最適化して
2008〜2013でもテストしました。
最適化といってもストップの大きさぐらいですけど

それから各年でテストして10年間すべての年で利益が出ることを確認したってことです。

間違ってるでしょうか…
自信あったのに不安になってきたｗｗ

それなら大丈夫なんじゃないかな。
フォワードテストとしては2008-2013をやったってことだね。
2003-2008の年ごとはまぁ最適化期間だから＋なのは当然として、最大DDの
2、3倍食らってもいいようにしておけば大丈夫なのでは。

やっぱりフォワードテストを理解してないようにも読めますね。
期間を変えた最適化しかやっていないとも読める。

早く少額でリアル運用してみた方が良いと思う。
滑りまくり、リクォートされまくりでダメダメかもしれないし。

>>180
すごいじゃないですか

それだけ長い期間でもプラスにするのはすごいことですよ。
相場の変化が関係ないということですし。

フラッシュに近いスキャルですかね

>>182
どうやってテストすべきなんでしょうか？

>>183
そうですよね。さっそく10万くらい入ってる口座でEAセットしました。

>>184
スイングのブレイクアウトとトレンドフォローです。
使うのは15分足ですが保有期間は長くて2週間くらいいきます。
個人的な偏見ですがスキャルのEAはスプ広げてテストすると結果が一気に悪化するのでバックテストでの判断は難しいと思ってます。
というか経験上、5分足以下で最適化すると大体過剰フィッティングになります。
通常スプの３倍でテストしても結果が出るようにしています。

>>185
まず、2003-2008で最適化してパラメーターを決定する。
そのパラメーターを使って期間を2008-2013にしてバックテストして結果を
見る。それで右肩上がりが続くか確認する。
ってやったわけじゃないってこと？

>>186
そうやりましたよ。
大丈夫ですよね。
小額投資でも5年位すれば十分に増えるので更なるフォアードテストも兼ねて実運用してみます。

>>187
それ売って下さい。

>>188
売ったほうが儲かるんじゃないかとも思いつつもごめんなさい。
1年後くらいに結果が悪かったら売りますｗｗ

>>189
それじゃあ売りどきを逃すじゃない

>>189
ってことは売り出す＝使えなかったってことじゃないかｗ
誰が買うんだｗ

要は値段ですよねー
1つ100万とかで売れるなら考えるけど10万じゃ安いよなーって
10人限定にして100万、全部売れれば1000万
その1000万でこのEA、3年まわせれば10億稼げる！！

あー夢のような世界だ…

ちゃんとフォワードテストやってたんですね。失礼しました。m(_ _)m
でも早くも話は妄想モードに突入してるｗ

今は比較的シンプルなままでしょうから、販売するときはロジックやパラメータを追加して複雑にしましょう。
そのほうがバックテストの見栄えは格段に良くなりますから。
それと反比例してフォワードの成績は落ちるでしょうけど、気にすることはありません。
市販EAは夢を売る商売であって利益を売るものじゃないですから。
．．．と悪乗りに便乗してみる。

1エントリーあたり1pips稼げるようになった。
スプレッドが0.4pipsとかなら勝てそう。

>>194
それマジで売ってください。

>>195
エントリー数が少なすぎるから調整中(´・ω・｀)

>>196
ブローカーはドコ使ってますか?

>>197
基本ペッパーです。
低スプならOANDAかな。
低い時で0.2ぐらい。

>>198
OANDA使ってるけどスプ0.2はないでしょw

>>199
いや低い時は0.2〜0.3あるよ。
ドル円とユロルね。

oanda japanでOrderSend()関数が機能しないのは俺だけ?

Trade が許可されているか調べるべき。

>>187
それなら大丈夫かも。
2013年までの動きを見越したつくりになってる可能性があるから未知の
期間でのFTあった方がいいけど。
例えば2012年のBTの結果はどんな感じ? BTの結果レポート見せてくれると
ありがたいな。

パラメータ多くすると右往左往して嫌になる

>>203
頭付けてください。
//uploda.cc/img/img5280e9935b4e2.jpg

スイングでトレンドフォローなんで月単位では勝てないときは全然勝てません

レバ3？
だとするとカーブ的にはアレだけどかなりいいんでない？

これは？
http://1750000fx.com/

>>207
詐欺

>>206
単利の載せようと思ったのにレバ3になってるorz
時間フィルターしか付けてないので曲線はあまりよくないですけど
これくらいのほうがいいと思ってあえてガチガチにはしてません。

おれ結構、自由自在にEA作れるんだけど、
ニコ生主をやろうと思うんだけど需要ある？

>>210
僕も前やってましたが実際に儲かってないので
くれくれ厨にしか需要なかったですｗｗんで詰んなくてやめちゃいました
でもやるなら僕は見に行きますよ

>>210
俺も見に行くお放送しておくれ(´・ω・｀)

ＥＡの生放送ってポジを頻繁にとって売るやつだったらおもしろいけど、
ポジをなかなかとらないＥＡの生放送ならしゃべりで間を持たすの
大変そう。

>>211 そうなんですか？そういう放送があったとは知らなかったです。
>>212　まだ考え中なんですけどね。
>>213 放送用にはスキャ用のEA作って回していれば面白いと思うから、スキャ用
のEAを作るかもしれない。

>>201
オマエだけだ
このド素人w
そんなEAがオアンダで動くわけねーだろ
アルパリなら動くかもなw

「EAの成績を左右するのは運であり、性能にあらず」
by　キケロ

「EAの運命はすべて、チェスというよりも、むしろ宝くじであろう」
by　エレンブルグ

「良いEAでも偶然によって失敗し、悪いEAでも偶然によって成功する」
by　ナポレオン

「高成績は、そのEAの真価よりも、運によって与えられる」
by　モンテーニュ

「もしも市場が常に合理的だったら、私は今頃、街角で物乞いをしていたでしょう」
by　ウォーレン・バフェット

「私より美人はたくさんいたわ。勝負は運で決まったんだと思うわ」
by　マリリン・モンロー

「結局は運とセンス。偶然の重なり合いであって、必然性というものはない」
by　利根川進

「成功は運のおかげである」
by　松下幸之助

「EAの運を支配するのは、
神様でも他人でもありません。

運の流れをつくっていくのは自分なんだ
という気持ちを持つことです。

運が悪ければ、それを自覚して
修正する努力をすればいいのです。」

ｂｙ　桜井章一

>>217
それはもうオカルトだな。

また雑談スレがひとつ生まれたか

>>201
海外フォーラムだけど似たような話のっとる。
ttp://www.myfxbook.com/jp/community/programming/cant-fix-ordersend-error-130/545067,1

要は、OrderSend()では TP,SL 指定するな (両方 0にしとけ）
Orderが通った後で、OrderModify()使って TP,SL 直せって話。

MT4のテスターって滑らない前提でシミュレーションしてるの？
滑りまでシミュレーションしてる？

>>221
すべらない

すべらんなぁ

>>201
どういう注文、設定が機能しないのか不明だが、201の人が言っているように
成り行き方式でなくカウントダウン方式のブローカが多いよ
どこのブローカでも通用するEAを作成するならカウントダウンに対応した
プログラムにしたほうがいいよ

oanda japanはカウントダウン方式じゃなかった気がする
確か両建てが出来ないらしいからそれが原因じゃないか

>>222
ありがと

Oandaはカウントダウン方式(Market Execution)だから、成行きのTPやSLを
入れるとOrderSend関数はエラーになる。AlpariはInstant Execution（成行き）
だから大丈夫。

1枚がけで月あたり1万プラスにするためにはどういうEAが必要か。
pips値でいくと月あたり平均100pips必要で、月平均20エントリするデイトレ
タイプだとすると、1エントリに必要な獲得pipsは平均5pips。
平均5pips獲得するためのパラメーターは、例えば
勝率70%ならTP/SL=30/53pipsとかTP/SL=50/100pipsなど。
勝率50%ならTP/SL=30/20pipsとかTP/SL=50/40pipsなど。
勝率33%ならTP/SL=30/7.30pipsとかTP/SL=50/17pipsなど。

そういう皮算用がまったく通用しないのが市場

この間のECB利下げでストップが8.0pips滑って約定してたは

start関数って時間かかる処理してもだいじょうぶ？

大丈夫。

>>232
サンクス

startの処理中にティック動いたらさらにstart呼ばれるの？

呼ばれない。

>>234
なるほど
まだ処理中かどうかをMT4が見てくれるんだな。
ありがとうございました。

EAで税金収めるほどもうかった話なんて聞いたことない

脱税で捕まった奴いるじゃんｗ

今年は低レバで130万位かな
EAと言うよりMT4でシグナル発生したら他社のアプリで売買を自動化って感じ

>>237
誰それ？kwsk
業者間アービのいんちきEAのことじゃないよな？

>>239
別にインチキではないだろ
派手にやらかすとすぐに凍結されたり滑らされたりするだけ

業者のVPS使わずに、
高速スキャルでなければ、

業者はトレーダーがEAを使っているのか
裁量かわからないよね？

>>241
確証もソースもないけど
ふつうに考えればバレバレじゃないの？

>>241
業者側はわかりますよ。

>>243
もしかして、チャートに引いている利確ライン、トレンドラインなんかも
業者に全部バレてたりするの？？

>>244
普通に考えてみろよ。
業者の提供するプラットフォームなんだから
筒抜けに決まってんだろ。

むしろ分からないと思う根拠が知りたいわｗ

もしEAをアルゴリズム極秘で作りたいなら
プロセス間通信やネットワーク通信使って別プログラムにした方がいいな。

>>245
だってアプリはメタクォーツって所が出してて、FX業者とは独立してるんじゃないの？

ゆとりに行け。

>>247
おまえ、わざと釣ってるだろｗ

業者はEAのコードは分からないよ。
ハッカー、クラッカーは別だけどね

>>250
ソース頼む。
技術的には業者やメタからピンポイントで顧客のすべてを見るのは可能なんだから。
業者が出す金のレベルでできることが違うんじゃないかと予想ｗ

>>251
http://forum.mql4.com/36469

そのための無償VPSですよ・・・

>>251
http://forum.mql4.com/48613

>>253
無料VPSは危険っすよね

>>252>>254
ななめ読みしかしてないが、どれがソースなのかわからんのだが。
勝手に読むのが違法だからやってない、みたいなことを信じる人はいないよね。

>>256
ネットワークのトラフィックをモニタすれば分かるみたいな。
MT４の使用人口は膨大だから、もしそのような事があれば
すぐに検出されてもおかしくないが、まだそのようなケースは
ないということ。

この、論理を論破できる？

暗号化通信なんだからそんなにチェックしてる人間が多いとも思えんが。
例のプラグインの話さえ出てきたの最近だろ？

それに、MT4はクラック対策も結構やってるからモニタされてそうなら怪しい
動きはしないってことも簡単だろう。

>>258
>>259

EAのコードを取られているって証明できれば、世界的に有名になれるよ。

>>255
無料かどうかは関係ないな。
業者が提供するのは確実だろうがｗ

>>260
で、結局ソースは無し？

取られてる証拠がなかなか出ないな

そうそう取りたいEAがないからじゃね？

業者が提供するＶＰＳは怪しいと思うけど、そもそも業者が顧客の使ってるＥＡをMT4経由でゲットできるんなら、わざわざＶＰＳ提供しないんじゃないかな
ＭＴ４で取れないからＶＰＳ提供してＥＡ取ろうとしてるように見える
メタクオーツにＥＡの内容が渡ってる説だったら、暗号化されてても業者以外のipと通信してたらわかるでしょ
ネットワーク監視しなくてもクライアン逆アセンブルして通信関連のところから逆算すればある程度わかるし
そのくらいのことやった人が一人もいないとは思えん

>>265
だからMT4経由だと別料金(高額/選ばれたあなただけに!w)なんじゃね？
メタが業者経由でアクセスするんでしょ。
逆アセンブルするのもそう簡単にはいかないようになってるとも思うが、
実際やる時だけプログラムを注入すれば問題ない。

今は逆アセンブルは簡単で、特定のソフト使えばドラッグ＆ドロップするだけで構造がフローチャートで出るものもある
やる時だけプログラムを注入とかは意味が分からん
そもそも「白いカラスが居ない」っていうのは何とでも言える悪魔の証明だから、本来は「白いカラスが居る」っていう証拠を出すほうに立証責任がある
たとえば、「あなたのパソコンは超技術で国にハッキングされててすべてのファイルは国が自由に見れる」っていうのに反論できんでしょ

>>267
MT4で実際それできたん？
そもそも>>257に対して断言するならソース出せって話なんだが。

それに白いカラスは結構いるぞ？
ニュース見ないのか？
311のせいで増えたのかも知れんが。

ソースだせっていうけどさ、本当はソースだすのは「データとられてる」って断言してる側なんだけどな

白いカラスっていうのは、こういうのでよく出る例え
現実にいるかどうかは関係ない

いや、技術的には可能だと言ってるだけ。

「超技術で国が俺のＰＣをハッキング！」ってのも技術的に可能だけど、「それが実際に行われてる」ってのはまた別だよね

>>273
わからんやつだな。
技術的には可能なのに>>257と断言するからソースだせってこと。
メールや電話でテロとか出すとマークされるとか、アメリカじゃぁ
普通にやってたんだろうけどさ。つか、超技術でもなんでもない。

だからさ、技術的には可能だけど確率的にばれずにやるのは実質不可能じゃん
そりゃ、これまでの膨大な数の利用者の誰一人、逆アセンブルもネットワーク監視もやってなくて、
かつ、何にもしなくても手数料ウハウハのメタクオーツが一発廃業の危険を冒してまで、素人の今後使えるかどうかわからないＥＡを監視して、さらにそれを欲しがってればあり得るよ。
技術的に可能ってのは「物理的にあり得なくない」って意味で可能だよ
でも、「駅前の目立つ場所に１年間、拾われない財布が落ちてる」ってのは技術的に可能だけど、確率的にまずあり得ないし、それがある心配をする必要ないでしょ

ソース出せっていうけど、ソース出す必要があるのは「ある」という側。
「あるに違いない」ってだけが根拠なのは陰謀論とか妄想っていうんだよ

私がブローカーの立場だったら、
わざわざEAを抜き取って面倒なことするよりも、
そのEAの注文をコピーすることを考えますね・・。

やってないに違いない。
で信用できる人とは話が通じないのは仕方ない感じなのかなw

MT4利用者が膨大、って時点で普通の人が聞くとハァ？て感じだと思うが。

やってるに違いない、っていうのと「やってる証拠がない」っていうのは全く立場が違うよ
あとソースはないのかな？

>>275
じゃぁいわゆる悪魔のプラグインてやつに対してはどういうご意見で？

>>278
何のソースだよ。

ＶＤＰがＭＴ４クライアントに仕込まれてるって考えてるのかな

考えてないよ。

>>280
確率的にまずありえない、ってことを「ある」っていうなら、「あるっていう証拠（ソース）」を出す必要があるよね
ネットワーク監視、あるいは逆アセンブルで「ＥＡを業者に送ってる」っていう証拠

>>282
じゃあ今の話とどういう関係があるのか教えてください

それはあなたの言う超技術じゃないの？
　何にもしなくても手数料ウハウハのメタクオーツが
　一発廃業の危険を冒してまで、
てのとは関係ないの？

>>285
VDPがってこと？
ＶＤＰはメタクオーツじゃなくて業者が利益得るためにやってることで、しかも注文受けるサーバー側の設定でしょ
検証可能な「ＭＴ４クライアントがＥＡの情報を送ってる」っていうのとどういう関係が？
あと「ＭＴ４クライアントがＥＡを送ってる」ソースは？

うーん、ちょっと最初からちゃんと読んでくれない？

なんか、EAを抜き取られていないソースだせとうるさいけど、
EAを抜けとられているソースをまず提示しないと、
取られていないソースなんかだせやしないんだけど。。。

37rpbkD9 はEAを技術的に抜き出すのは可能って言っているけど、
じゃあ抜き出したソースを出してみろって。

論議はそのあとだろ。

しっかり反論できないならそういえばいいのに
次の反応を予想するなら「技術的に可能だって言ってるだけでソースは出せない」ってことを、
できるだけ予防線張って、プライドが傷つかないように分かりづらく婉曲していってくるだろうな

いや、答えてるのに同じ質問ばかりするからさ...

とりあえず、おれはEA抜かれるよりVDPで利益抜かれる方がイヤ。

>>289
「技術的に可能だって言ってるだけでソースは出せない」
ってなんだよ。お前も可能と認めるならソースはいらんだろ。

おれが言ってるのは抜いてる抜いてないじゃなく、技術的に可能かどうか。

>>291
>>292
予想通りな反応だね　お疲れ

>>288
どうでもいいが、お前の
　この、論理を論破できる？
についてはどうなんだ？論破されたでいいのか？

>>293
はいはい、お疲れ。
ちゃんと読むクセつけようね。

病人紛れ込んでてうぜー

VDPでユーザー毎にレート操作できるからなぁ…

やっと始めてのEAが作れた。
でもまともに取引できるほど金ないからボーナスまで我慢。

>>298
どんなの？

初めての究極のEAに期待

他人が欲しがるようなEAなんてだれも使ってないだろ

>>299
FX自体初心者だからこの手法がなんて呼ばれてるのかはわからないけど
過去のデータから動きが似てるのを探し出して
統計から十分信頼できると判断したら取引する。
見てるのはUSDJPYのティックデータだけ。

ボーナスまで待たずとも今すぐデモで走らせて現実を叩き付けられればいいよ

>>303
今開設してきた

>>302
そのtickデータはどこで仕入れたの？

>>302
それは、「二度あることは三度ある手法」ですね。

過去のデータから上手く特徴量を抽出できていれば、
そこそこ儲かりますよ。

>>305
ここから9月分と10月分をダウンロードして使ってる。
http://ratedata.gaincapital.com/

>>306
そんな名前なのか・・・
あまり期待せずやってみる

>>307
かたじけない
感謝する

ティックデータなんて業者毎に違うけど、大丈夫かい？

違わなくてもどうせ通用しないから心配するだけ無駄

セントラル短資FXのみらいチャートっつうのが
過去のチャートパターンから似たようなの探して表示するってやつだな。
実際儲かるかどうかは賛否あるようだが。

ティックのEA見てみたいな。

どういうパラメターでやるのかな。

そうそう、MT4ってティックにインジケータ表示できないからティック重視の人には不便だよね

ティックなんか見てても勝てるようにはならんよ
4時間より短い足は不要

業者によって時間違うからむしろ4時間足以上が不要w
1時間で全部やらないとね。

業者の違い如きでぶれるやり方の時点でダメダメ

2007/4-2012/4までで最適化、2012/4からはフォワード相当。
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4666568.png
Rが1になるように最適化してみたが、なかなかいけるんじゃないか。

>>317
このチャートはなんで作った？

作りたかったからさ！
いや、別にただのExcelだが。

>>317
Rってのは何のR？

単に損益だよ。

バックテストはしたの？

そのグラフがBTとFTの結果だけど。

>>323
凄いね。
MT4の結果のスクショもアップしと。
ちなみにどういう手法？

もっとポジ数を取るように最適化しなおさないとなと。
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4666690.png

やっぱりフラッシュに近いスキャルはショートの方がロングよりも良いんだね

いや、全然スキャじゃないよ？

じゃあ、俺も間違って作ったセミHFT・EA.
ロングしかしないEA.

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4666711.png

ちなみに、アベノミクス開始から初めていれば
余裕で億ってた。

業者でもないのにHFTなんて意味ないでしょ。
それとも業者なの？

ドル円の値動きに沿った損益になってるねｗ
と、いうことは...

面白い資産曲線だね。

やっぱり、多少欠点があるにしても
良い結果を誰かが出しているってのは
いいね

>>329
レベル低いなw

セミHFTだよ。
ファンドのHFTは1分間に数千回とかトレードするけど、
俺の間違って作ったEAは1分間に６０回ぐらいじゃなかったかな。
普通に可能だけど。

先読みなしの高頻度に意味があるとは思えないけど。
スプで削られて終わりじゃないのか。

>>333
スプも入れてテストしているんだけど。

それ、MT4の擬似tickじゃなくてちゃんとどっかの実tickでやってんの？

>>335
あのね、ティックバイバイじゃないからww

１分足以下のティックの動きは、アレ使って再現してるの？

毎秒60回かと思ったら毎分60回か。

>>336
秒単位でやるならtickの質が問題だろ。

普通のHFTは
買った瞬間もうすぐに売るけど、
俺の間違って作ったHFTもどきEAはHFTというよりも
鬼ピラミディングに近い。

買ったらしばらくホールドして、あるパラメターで決済する感じ。

このEAは消したけど。。。

HFTを理解してないのになんでHFTとか言うんだろう。

>>341
お前が英語を分かっていないだけだよ。
HFT = High Frequency Trading.

High frequencyは相対的な言葉だからね。
お前は名詞とか分かっていないからな。

Compared to your fricking EA, my EA is trading in High Frequency.
Get it!?

The word is relative.
じゃポネーゼ君、分かったかい？

>>342
なんだよ朝鮮人
ハングル掲示板でもいけよ

少しはググれよ。

>>343
　は？w
朝鮮人はお前だろ。

>>344 Yeah , I work for google stupid! HAHA

また珍妙なのが出てきたな...
こんなのが潜伏してたんだな。

>>346
グーグルのアルゴをテストしている数少ない日本人はこの俺ですけど。
グーグルに依頼されてね！どうだい！？

なんのこっちゃ。

>>348
君、HIGH FREQUENCYの意味分かっている。
説明はよ

自作EAを動かし始めたけどまだエントリーしない。
もうちょっと閾値下げるかな。

テストでは一週間に15回エントリーで合計25pipsなんだけどな。

結局BTの自慢野郎しかいないみたいだね

買いのみや売りのみのEAって何の魅力も感じないんだけど

どちらかに偏った性質の通貨があったとして
それを利用して勝率を上げたんだろうけど
今後もそれがずっと続くと思っているの？

>>352


買いのみのEAなんかテスト段階のEAでしかないんですけど。

BTの結果じゃなくてmyfxbookのリンクを晒してよね

>>353
テストだからなんだと言うの？
いずれにしても意味のない行為だと思いますが

L/S個別にパラ持ってたら両方やるからと言って意味がないということか。
そんなことないと思うけどね。

ユロスイ専門のEAかもしれんぞ

>>352
バックテスト自体売り買い両方あったとしても
偏りを探すことだと思うし、過去の偏りが今後続く前提じゃないと
バックテストに意味はないんじゃないかな？
例えば移動平均のクロスでいい結果が出たとして、
それがトレンドの機転になる確立が高いということがバックテストで証明できるって感じで。

なんで意味がないと言われるのか、
貴重な意見として理由を教えていただきたいです。

本心では、意味があることだと分かっているけれど、
それを隠すために、嘘を付いている可能性があるよ

儲かってて勝ち組を増やしたくない場合だな。0.1%くらいか。
あとは負けてて何に対しても否定するやつ。99.9%。

>>358
バックテストは偏りを探すこと、その通りだと思いますが、偏りの性質が違うと思います
むしろ偏りと呼べるのかさえわかりません

例えばある通貨の「5年前の値」と「今の値」を比べて、上に動いていたとします
その通貨でLのみEAを作り5年間でBTすると、かなり雑な作りでも勝てる事がわかります
いえ、むしろランダムエントリーでも勝てます
これは単純に、5年前の値と比べて上に動いた分だけ、Lの勝率が上がりSの勝率が下がったからです

これでも偏りを見つけたと思えますか？

もし仮に、上記のような値動きに関係なく勝てているとしましょう
それはもう「真の偏り」を見つけているのと同じですからLやSのみに頼る必要はないんですよ
両方で利益を積み重ねていけばいいんです

どうですか？
もし何か反論があればお聞かせください
とても興味があります

>>361
そういうことでしたか。すいません。
異論ありません。

まぁ効率を無視すればLでもSでも同じように通じる偏りもあるだろうけど、
片方にしか通じないのもあるだろう。

ファンダメンタルに基づく長期的な値動きを高確率で予測できるなら、
Lのみ戦略も悪くないと思うけどね。

>>364
そういう話になりますよね

その場合はトレンドの変化を「裁量」で見極める必要がありますね
やっぱりEAとしてはどうなんでしょうね

「真の偏り」とやらは裁量で見極めないのか。

そんな裁量持ってるやつがこんなとこに居るかよ
1年前にここまで円安になると予想した奴がどれほどいたか

>>363
>>366
自分は片方にしか通じないものは「結果がもたらした必然」だと思いますね
つまり先ほど申し上げたように、上がってきた通貨ならL、下がってきた通貨ならSが有効であるというだけです
その通貨が今後も絶対に確実に、一方向に動き続けると断定できない限りとても危険です
もしそれ以外の理由で片方にしか通じない偏りがあるのだとしたら、興味はありますね
ぜひお聞かせ頂きたいです

上で言う「真の偏り」は裁量が見極めるものではありません、EAが判断するものです、当然です
そのために皆考えるのではありませんか？

そんなもので勝ち続けられたら誰も苦労しないよ

>>369
生産性のない書き込みですね
考える事を諦めているならROMってお零れ探していたらどうですか

>>368
長期でレートが騰がっているからlongが有利
そう考えるのは当然だけど話はそこまで単純じゃないよ
騰がっているか下がっているかそのバイアスを消したチャートや、
バイアスを逆にしたものを用意してテストすれば予想に反したことも起きる
long,short片方だけに興味がないならそれでいいけど、
別に他人のテストまで否定しなくてもいいんじゃない？

よくわからんけど、おれはまだ「真の偏り」ってのは見つけられてないから
Sのみの>>317で行くからいいや。

100人いたら99人が退場するような場でないと10万→1000万は期待できない
そう思いませんか？
100回入金したら99回ゼロ退場するような場でないと10万→1000万は期待できない
そう思いませんか？

>>371
自分は闇雲に否定して気分よくなりたいだけの人間ではないですよ
否定する事で新しい知恵が得られるかもしれないと思っていたりもします
要は色々な意見を交わしたいわけです

あなたの言っている事もわかりますが
「そうじゃないかもしれない」と言っているだけで核心には至っていませんね
具体的にどのようなシステムならそうなると思いますか？

あえて断言しますと、LS片方のみのEAで長期レート変動に頼っていないもの、それは片方でなくても利益を出せます
そして逆に、LS片方のみのEAで両方にすると利益が出なくなるもの、それは長期レート変動に頼った欠陥EAです

つまり片方エントリーのみで利益をあげているEAは
up主が両方にすればさらに利益が上がることに気付いていないか
見栄えを重視しただけの欠陥EAということになります

前者は非常に可能性が低いと考えられますので、興味がなくなるわけです

Sのみに有効な偏りってのがないならそうだね。

人に難癖付ける奴は速攻NG入れたは。

難癖付ける前に君のパーフェクトEAを見せてみろっていうもんだ！

ネガティブ人間撲滅せよ！

パーフェクトEA作れないのに人のテスト段階で作ったEAにいちゃもんつけて
くる奴ってなんなの？こっちとしては師ねっていう感じなんだけど。

>>375
Sのみが例外である理由を聞かせてください

>>373
おもわない。トレンドにのることが大切。みんなが売りたいと思うときに即座に売り、買いたいと思うときに即座に買うだけ。
個人投資家のボリュームなんざたかがしれてる。

お前らが儲かっていないことだけは厳然たる事実

>>374
LとSでは性質が違うんだから、片方だけで設けるというのは有効なシステムとして成立する。

株なんかと勘違いしてる初心者ばかり

>>381
言っちゃうのか、あえて言わなかったのに。

>>381
どのように性質が違うのでしょうか？
BTした時、そのBT期間、開始から終了までに、上に動いたか下に動いたか
ただそれだけです、それが性質です、性質だと思い込んでいるだけです

>>375
Sのみが例外だなんて言ってないよ？

ほんとに「真の偏り」わかってるんなら十分じゃないの？

>>373
>100人いたら99人が退場するような場でないと10万→1000万は期待できない
>そう思いませんか？
>100回入金したら99回ゼロ退場するような場でないと10万→1000万は期待できない
>そう思いませんか？

　これは間違いだな。理由はね

１００人の参加者がいるとする。
相場に1001のお金が入っているとすと、
A1は200のお金を動かす
B2は100
C3は100
D5からD17は50(合計600)
残りの参加者83名で合計10しか動かさない。

トレンドを作るとはAからDのやつら。
弱小83名のトレーダーはトレンドに乗れば儲かる。
AからDの作ったトレンドの逆いけば損するだけの話。
ようは、どんだけAからDの奴らから巻き上げられるかが勝負っていうことですね。

>>374
「かもしれない」じゃなく「単純じゃない」^^
long,shortは同じという前提のようなものがあるようだけど

今からギャンブルをしてもらいます
あなたがlongかshortを選択した後にコンピュータが乱数で50の通貨ペアを決め、
あなたの選択通りのポジションを取り１年後にすべて決済します
50の通貨ペアについてすべてlongかすべてshortかの二者択一です
どうします？選択しないといけないなら私なら躊躇なくlongしますが

>>386
>相場に1001のお金が入っているとすと

訂正：合計1010のお金が相場にあるとする

>>385
「真の偏り」はいくつか見つけていますが十分ではありません
よりよくするために、勉強するためにここに来ています

Sのみに有効な偏りが存在すると自分の考え方が間違っている理由を聞かせてください

>>389
それ、「真の偏り」じゃないんじゃないの？

ちょっと質問の意味がわからないのでもう一度いい？

たとえば豪ドルなんかは、ジリジリ上げて、ドカンとおちる。スワップもある。だから、上昇トレンドを見つけて、ストップロスをあげながら買い増しするという戦略が、売りよりもリスクがすくない。

>>390
売りにも買いにも通用する偏りは投資家心理によるものです
それは信憑性のある偏りです、少なくともLのみやSのみで捉える偏りよりはあります

あなたは>>375で
Sのみに有効な偏りってのがないならそうだね。
と言っています

Sのみに有効な偏りがあるとそれは間違ってる、という意味になります
その理由を聞かせてください

>>387
少し納得できる部分があります
自分には限りなく小さく、重視しない方がいい性質に思えますが・・・

でも、ありがとうございます

うん？
いや、単にSのみの偏りってのがないなら>>374はその通りだねってことなん
だが、どこかおかしいか？

>>394
「Sのみの偏りってのがないなら」
なぜそう思うのか理由を聞きたいだけです

日本語は話せますか？

失礼なやつだな。

「自分は日本語を理解できている」と信じて疑わない奴がいるな

>>383
おれもそう思ったよw
さすが究極のEAを作るスレだな
とうとうバラしちゃったか。

勝てるなんて言ってるやつは初心者かそれを騙そうとしてる偽善者のどちらかしかいない

>>374
> 具体的にどのようなシステムならそうなると思いますか？
これに答えるのを忘れてた
ブレイクアウトでも移動平均線のクロスでもいいけどトレンドフォローとします
ある通貨ペアがソーサーボトムとVトップを形成する確率が高いときは、
longは初動に近いところでエントリできますが、shortは遅れることになる
この通貨ペアが長期では下がっていたとしてもshort有利とは必ずしもならない

ドルストレートのオセアニア通貨は長期では上昇してlongが有利なのは当然ですが、
長期で下落するようにバイアスを変更してもlong,shortの有利さはきれいには逆転しません
（swapを考慮しなくても）

片方エントリーのみで利益出すEAが胡散臭いのは事実
まともな作りなら条件を反転して反対エントリーも追加した方が利益出るのが当たり前
もしそうじゃないEAだったら恐くて実運用なんてとてもできないよ

buy on dip
急落したら買って戻ったら売る。
逆ってどうやんの？

sell on rallies
高騰したら売って戻ったら買う。

さて、ここで問題です。
この場合、SとLは独立ですか？

・・・・

もうあきらめろって
EAなんかで儲かるのは運のいい奴だけ
ごく一部の勝ち組だけが派手な成績になって目立つだけ
100人に1人の運を持ってると自認してないならやめとけ
必要なのは運だけ
運以外の要素で勝てることなんかないんだからいい加減夢追いかけるのやめた方がいいよ
才能や努力や苦労なんていらないから
いろんなテクニカルをとっかえひっかえ使って試してもいいのはBTだけで実践ではダメだとわかるから

>>406
EAってMT４のEXPERT ADVISORをEAって呼んでいるだけで、
基本アルゴ売買のことだから。
君は世界のファンドはバリューファンド以外のところは殆どアルゴ売買
しているのを聞いた事ある？

アルゴっていうのは相場によって少し変えるのが正しい。
君がイメージしているのは何年間も放置しても儲けられるようなアルゴ。
確かにそういうのは難しいかもしれないけど、正しいアルゴの使い方は
相場によって使うアルゴ(EA)を変える／いじる方法。

KNOWLEDGE IS POWER!
HEEHAA I WORK FOR GOOGLE! GOOGLE HASNT PAID ME
FOR THIS MONTH THOUGH.
FUCK GOOGLE.

・うまくいかなくなりうるものは、うまくいかなくなる
・うまくいかなくなるいくつかの方法があるとき、そのうちでも最悪のものが起こる
・うまくいかなくなる方法がない時でも、うまくいかなくなる
・もし何かがうまくいっているようなら、あなたは何かを見落としている
・うまくいっている状態とは、失敗する直前の状態を言う
・小さな利益の後には常に大きなDDが控えている。
・DDの法則：これ以上はないだろうと思えば、ある
・うまくいかなくなりうるものは、すでにうまくいっていない。あなたがそれに気付いていないだけ

>>407
そのアルゴ売買の9割が破たんして消えていってるのを聞いた事ある？

>>409
それはありえないね。だって相場の８割位はアルゴ売買の戦いだからw

>>407
すばらしいよ
激しく同意する

君はEAを開発する時に、あえて片方エントリーのみとする事について、どう思う？

それと最後の英文は、どんな意味？

>>411
>君はEAを開発する時に、あえて片方エントリーのみとする事について、どう思う？

例えば大きな足で明確なトレンドをあるパラメターで検出しているのなら、
片方エントリーは有効だと思うけど。
大きな足で上へのトレンドを検出
小さい足で押し目買い(ロングのみ)。

>>410
入れ替わりが激しいのも知ってるだろ？
この板の住民と同じで

>>413

相場の参加者が100人だとする。
相場に流れている資金が1010だとする。

Aは200の資金を動かす
BとCは各100の資金を動かす
D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,Oは各50の資金を動かす。

残りの87人はみんな合わせても10の資金しか動かさない。

87人の弱小トレーダーの入れ替わりが激しくても、相場への影響はないし、
余り意味を持たない。

なんか自分だけ大口の13人にいるかのような上から目線だね
その上位13人だって入れ替わりが激しいって言ってるの

>>415
すまん、上から目線のつもりではないんですが不快な思いをさせてしまったら
ごめんね。

上位大口の入れ替わりが激しいのは正直分からないけど、
なんかソースとかある？

http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/28968/

>>417
リンクありがとう。

破綻するファンドの運用資金量や、相場に流れている資金量に対する%と破綻した理由などが分からないから全うな分析ができません。

http://diamond.jp/articles/-/33453

これは面白いかな

第１章 敗者にならないゲーム
市場を上回ろうとする機関投資家の大多数は市場に負けている。
なぜなら、今や市場取引の90%超が機関投資家の取引である。
そのため、機関投資家そのものが「市場」であり、顧問料、売買手数料その他コスト分、機関投資家は自分自身に勝つことはできないのである。
機関投資家が市場を支配するようなってきたことで、資産運用は、「敗者にならないことを目指すゲーム」へと変質した。
すなわち、市場に勝つ唯一の方法は、競争相手のミスを発見し、それを利用することとなった。
第２章 それでも市場に勝ちたいなら
「敗者のゲーム」において、アクティブ運用における成果は、他人の失敗のうえに成り立つ。
しかし、長期にわたり市場に勝ち続けられるほど、競争相手の裏をかき、出し抜いてきた例はほとんど見られない。
では、市場に勝てないのなら、なぜゲームに参加するのか。

>>412
わかるよ

それは大きな足で下へのトレンドを検出したら
小さい足で押し目売り
というシステムもEA内に組み込める、ということになるよね？

結果、片方エントリーのみとする必要はないと思うんだよ

>>421
そうですね。個人個人のEAの使い勝手によると思う。
例えばロングだけのEA,ショートだけのEA,　ナンピンEAとか
事細かくEAを管理したい人は片方エントリーだけのEAだけでもいいんじゃない。

俺の読んでるブログの人毎日20pips近く取ってるんだけどさすがにありえないよな？
しかも一日で1600pips取ったこともあるし。約定履歴ものせてるけど加工してるとしか思えん

>>422
ああなるほどね
管理の仕方の問題か・・・確かにその通りだ

素直に納得できたよありがとう

>>423
自分はそういうのは信じないなあ
わざわざブログを書くという行為自体でもう疑ってしまうし

約定履歴載せてるとのことだけど
保有中のポジションを公開してるかどうかが一つの目安だと思うよ
約定履歴は、決済後（事後）ならいくらでも加工できるけど
保有宣言から決済までの流れは訂正きかないからね

保有宣言はしてないな
そもそもスキャっぽいEAだから多分保有宣言してる間に決済されて無理なのかも

今見直したら1つのEAじゃなくて4つくらいの設定の合計だった

>>426
保有宣言してないのなら怪しいね〜
アクセス増やしてアフィで稼ぐ、みたいなの多いから

それと、保有宣言しててもダメな場合もある
ブログっていうのは書き込み時間を非表示にしたり1日前の記事を書いたりできるからね
完全にリアルタイムで保有宣言から決済までの流れを見届けるまで信じない方がいいかなあ

>>+QM6ocrn
横からすまんが一言言わせてくれ。

俺は EA開発時、適切なフィルターを見つけるためにあえて片張の損益曲線を出させてる。
Lのみ、Sのみ、それぞれ出した後、それを重ねて観察する。
一方が利益上げてる同時期に、他方が下げてるってのが観察できて、
そこで初めて長期のトレンドが影響してるのではないかという発想に至る。
ならば、MACD とか使ってトレンドフィルター入れてトレンドに逆行する
シグナルはカットしてみようかってことになる。
逆にLのみ、Sのみの損益曲線が両方下げている期間があるのなら、
そこは相場が凪なのかもしれない。あるいは、逆にレンジが大きすぎるのかもしれない。
ならば ADX とかフィルタにしてノートレードにするか、あるいは ATR とか基準にして
TPやSL のレベルを変えてみたらどうかとかといったアイデアが沸いてくる。
LとS の両方混じった損益曲線見てても、どんなフィルタ入れたらいいかが見えてこない。

>>429
適切なフィルター=過去のカーブフィット

>>429
手っ取り早く通貨の性質を捉えるために片張りのEAを使うって事かな？
その使い方は正直、納得できるよ

ただ上の方で言った「片張りで利益出すEAは胡散臭い」っていうのは変わらないかなあ
だってそういうEAって簡単に作れるじゃない

1年でポン円L放置1トレードで3200Pipだからね

それはそうと
ポン円　ユーロ円なんかの合成通過にテクニカルなんか通用するってのもおかしい話で

ところで、「真の偏り」ってなんなの？
どうやって検証してるの？
円キャリーとか中値上げとかそういうのとは違うの？
つまり、金利差とか実需とか、普通に言われてるものとは違うの？
まぁこれだと思いっきり偏ってるから違うってことなんだよね？
あるいは、プロスペクト理論に基づくようなもの？
そうだとしてもLとSで心理は違うわけだから違うんだよね。
いったい何が「真の偏り」でどうやって検証したんだろう...

合成通貨ペアだって動意してる通貨によっては十分テクニカルは通用
すると思うけどな。
そもそも、ローソク足でさえテクニカルだって言う意見もあるわけだし。

テクニカルは通じない、でもロウソク足は通じるって意見だとしよう。
ロウソク足は4本値で構成されるけど、そのうち例えば終値に注目すると、
これは周期1の単純移動平均なわけだけど、この周期1なら通用するけど
周期2になったとたんまったく通用しないってことはまぁないのではないか。
つまり移動平均は使えないことはない。
ちょっと厳しいかw

単純化すれば、　過去の価格情報だけから未来を予測できるか？　ってことでしょ。


過去の価格から未来を予測できない・・ならば、
過去の価格をこねくり回したテクニカルでも予測できないし、


過去の価格から未来を予測できる・・ならば、
その予測方法をテクニカル分析のひとつとして定義すればいい。

しかしこれは難しい話だね。
予測があたったかどうかの定義が難しい。期限を切らなければ
必ず当たるわけだし。
テクニカルのみを使ってる個人の勝ち組はいるのか？
これはいるということでいいと思うけど、これからも長期にわたって
勝てるのかというとそうではないかもしれない。
スキャはかなり有効な手法だと思うけど、これすら保証はないわけだからね。

そんなのこねくり回しただけで勝てるなら世の中あぶく銭だらけだよ

なんだよそれ。真面目に答えろよ。

FXの収益の源泉は基本的に、
「自販機に忘れられた小銭を集める」モデルだと思う。

-----------------------------------------------------------
誰もそんな小銭に興味を持たなければ、
近隣の自販機のお釣り口を調べてまわるだけで、お小遣いがゲット出来る。


その地域にライバルが出現すると、どんどん稼げなくなる。
「忘れられた小銭」自体は以前と同様に存在しているのにね。


効率よく稼げないとわかると、誰もそんな小銭に興味を持たなくなる。
→最初に戻る。
-----------------------------------------------------------


ライバルが現れても、遠くの街にゆけば、良い狩り場が見つかるかもしれない。
一方、電子マネーが普及すると、「忘れられた小銭」自体が消えてしまい稼げなくなる。

つまり、自分で自動販売機を設置して小銭を回収するわけですね。

いや、いまいちピンとこなかったw

すごい盛り上がってますね。
面白いレスが多いですしおすし

長文読める人だけ読んでね
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ちょっと前の話題ですが、
S、L片方のみのエントリーのEAが長期的な価格の上下とは独立して
成果を挙げられることは十分可能性としてあります。

というのもざっくり言うと、
波動論（エリオットも一目も）から、上がる波動と下がる波動は
上下対象ではないからです。

（ちなみに実際に2012年12月から3月末の５分足をエクセルで実験してみたところ、
相場(EURUSD)はたとえ長期で値があがっているにもかかわらず、
陽線の方が陰線よりも少ない本数になりました。

少なくとも”実験した期間においては”上がるときは急激に上がり、下がるときは緩やかにさがる
ということが言えます。（特殊な相場だった可能性はもちろんありますけどね）
※詳しい実験結果が知りたい人はレスしてください。

なので、そういった波形的な性質から、
現在の相場を計測する指標を組み込んで、
Sのみ、Lのみにする手法を開発することは
”不可能ではない”と言えます。（効率的かどうかはｒｙ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

過去のデータから未来を予測できるかどうかは、
相場がランダムウォークなのか否かという議論によくなってしまうのですが、

答えはランダムウォークか否かではなくて、カオス性を有するか否かに帰着させたほうが
議論に発展性があると思います。

フラクタル性があるからといってカオスだ、なんて短絡的には言えませんが、
リアブノフ指数が０以上ならカオスであり、
為替においては０以上です。

なので、
過去のデータを再現なく分析すれば未来は予測できる
という努力は徒労に終わる可能性が高く、

EAが目指すべき方向性は
「未来を予測することはできないけど、
稼ぐことができるシステム」
だと思ってます。（矛盾しているようですが、していない）

1年後の天気を予測することは出来ないけれど、
1時間後の天気は大体想像がつくのと同じね。


今、土砂降りの雨が振っていれば、1時間後も雨と予想すればだいたい当たるし、

「過去に土砂降りだったからと言って、
1時間後も雨が降っているとは限らないじゃないか！」

と真顔で主張する人のことはあまり気にしなくて良いと思う。

つまり、イスカンダルのトーフ屋ゲームということですな。

>イスカンダルのトーフ屋ゲーム

JavaScript 版見つけたよ
ttp://homepage3.nifty.com/SIKI/toufu.html

これって常に100個ずつ作り続けるのがノーリスクで
国債保有してるのと同じって考ればいいんだな。

過去の特定の時間足、例えば09時の時間足が陽線か陰線かを
抽出する方法、チャートを追いかける以外にありませんでしょうか？

豆腐屋ゲームか。
外国(アメリカ)だと、レモネード売りになるんだよね。

>>447
エクセルでもつかえば。

>>443
>（ちなみに実際に2012年12月から3月末の５分足をエクセルで実験してみたところ、
> 相場(EURUSD)はたとえ長期で値があがっているにもかかわらず、
> 陽線の方が陰線よりも少ない本数になりました。

これ、みてみたけど2012年の12月から2013年の3月末までって上がってないよね。
むしろ下がってる。足の数は陽線11806本、陰線11736本、値変わらず518本で
僅かに陽線が多い。
期間間違えてる？
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4671108.png

チャートの動きを波形の重ね合わせとして1つの関数で表せば、
未来の値動きも正確に予測できるんじゃね？

>>450
普通、下り最速だから気になったんだけど、結果は思った通りだった。
>>451
そう単純でもない。

>>450
仕事早いですね
ありがとうございます。

確かに値が上がってますね。
ちょっと確認してみます。

もし間違えていたとすると、
・エクセルが強制停止を何回かしたこと
・期間がきっかり12月１日〜３月末でなかった可能性
・データがそもそも抜けている、異なる値（多分これ)
があるかと・・・

>>452
私もそう思っていました。
豪ドル円を見ても顕著ですし

ただ、今回は２０１２年から続く円安相場で
流れが変わったのかなぁ、なんて

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ところで、
テクニカル指標ってその多くが
移動平均線由来かRSI派生のものですけど、

今の相場がどのような相場かを測る有名な方法が、
ADX,ATR、（SNR）くらいしかないのって、
テクニカル開発屋さんが儲からないからなのでしょうかね。

mqlに純粋にVolatilityを測る指標すら入ってないのは
完全なシストレではなく、裁量が前提としてあるから、
「ボラなんて見ればわかるじゃん」的な背景でもあるのでしょうか。

と、エントリーフィルターを作っていて愚痴りました

キミも半年後に自分の書き込み見て、なんて世間知らずだったんだと顔真っ赤にする事だろう

>>444
天気は因果関係が分かってるんでしょ？
為替が上がる理由は、買いが強いからだけど、何で買いが強いのか4本値から分かるのか？
分からないなら、天気と同じではないと思うけど。

>>412
eurchfでトラリピとかも実質Lベースじゃの。

>>455
国債の金利が動くのが先

>>456
それは水銀が1.2を底に無制限介入を表明してるからでしょ？
あの表明が今も有効なのかは分かったもんじゃないが・・・・・・
てか、1.2際を這ってた頃、美味しい思いした人は一杯いたはずｗ

>>458
ちゃう。1.2が切り上げられたらマズイからSはダメ。ほとんど危険域で動いてるからS保持はリスクが高い

野良EAでいいのを見つけて
ストラテジーテスターの取引種別タブで"Buy"や"Sell"などは分かるんですが
"Delete"って何ですか？

ゆとり。

国、通貨によって経済の基盤がそれぞれ違うから、
ファンダメンタルを考慮した買い、売り、一方だけのシステムがあっても全然おかしくない。

んでこの中にEAでまともに儲けてる人何人いるの？
毎年マイナスの人のどや顔理論信じても意味ないよ

私はそこそこ儲かってますよ。

どんなロジックでも全自動で放置するだけってのは
儲からないことが多いな。

半自動で裁量を加えないと厳しい。

>>465
仰る通りで、放置したままで賞味期限もなく、ダマシにも耐えコンスタントに
勝てるような究極のロジックなど存在する筈もないですからね

「真の偏り」とやらを使えばいける。

＞＞４６５
＞＞４６６
根拠は？

経験?　

確かにその通りだけど
2年に1回くらい調整すればいいシステムなら作れるよ

>>468
プログラムでは対応できない事態が起きたりするんだよ。

移動平均線を基にしたインジケーターってMACD、ボリンジャーバンドのほかに何がある？

過去の値動きによってエントリーし、
実際の値動きによってイグジットする

>>471
smoothed　 が付くインジはどれも移動平均使ってるよ

>>468
あくまで個人的な経験上の結論ながら、巷の先生方がいくら力説されようと、
所詮インディケーターは値動きに追従した後追いに過ぎず、所詮、先の値動きを
予測できるような理想のロジックなどあり得ないのです。
それが証拠に、相場環境に対応する究極ロジックのつもりでも、裁量ではとても
考えられないような高値圏での買いや安値圏での売りのように、みすみすの
負け戦的なエントリーも避けられず、妥協を強いられることになる筈です。

まー、ＭＡクロスで順張り〜ＲＳＩいくつで逆張り〜とかは相場の複雑さに比較すれば幼稚すぎるし
そのレベルがシステムトレードだと考えてもらっては困るわな

で、デスヨネー

困るのか

困らんでしょ。
単純にして勝つのは難しい≠複雑にすれば勝てる だから。

シストレなら勝てるかも知れないと思う人が居なくなる
↓
シストレ提供業者が衰退する
↓
現役システムトレーダーは困る・・・


という図式があるので、あまり短絡的に捉えられては困るって意味では。。

なんでそこで困るの。

あぁ、自分で作らない人がか。
しかしそれだとスレ違いだから違うか。

シストレ提供業者　ってブローカーのことね。＾＾；

商材屋さんも困るでしょう。
でも、爆益EAが複雑な構造かというとそうでもないよ。
作ったことあるから言えます。

爆益EAなんて大概商売用の偽者かアホの自己満

ほどよいドローダウンとほどよい利益の方がよっぽど現実的

爆益＜爆損

色々インジ見てたけど、かち上げる時って規則性ないんだねえ。
指標に合わせないとだめか。

>>486
hma、ma、ボリバンetc短期長期
条件がいろいろ重なった時

MA由来の指標には、

乖離率・乖離線
オーサムオシレーター
DPO
バランスオブパワー
エルダー
ブルパワー
ベアパワー
MACD
プライスオシレーター
アリゲーター
ACオシレーター
パスファインダー
DSL
GMMA（パーフェクトオーダーとか）
・・・
があります。


確かに、RSIやストキャス系の逆張り指標は
裁量では考えられないようなときに
シグナルをだすし、

MA由来の順張り系の指標もチャートの形から
おかしなときにシグナルを出す時があります。

これがおかしいかどうかを裁量で判断している基準は、
チャートの波形やボラや通貨特性などが９割位を占めるのではないでしょうか。
（残りの数％は”感”か）

これらを地道に一つ一つ定量的、もしくは定性的にロジック化（言語化）
していく過程は、シストレの強みだと言っていいと思います。

最後の”感”が結果に有利に優位かどうかは不明ですし。。。



EAやインジケータを販売する”シストレ”が詐欺まがいかもしれない、
というのは事実ですね。
だからこそEAは自作ベースでなければならない・・・とか

顧問業の登録が必要でないEAの販売は
ビジネス的には参入障壁が薄く、市場も需要も大きいのにもかかわらず、
EA業者に大手や有名どころが相対的に成長しにくいというのは・・・おっと誰か来たようだ

長文書くなら自分がまずどのくらい勝ってるのか言ってほしいな。
無駄に読まなくていいように。

どんな聖人君子がいうことでも、ホームレスがいうことでも、正しいことは正しいし間違っていることは間違っている
また、社会的に成功している人ほど、話者の名刺や見かけよりも話の中身をよく聞く傾向がある

話してる人がどれだけ儲かっているかは話の内容や正誤にまったく関係ないことだよ
>>488役に立つことをいっているかはまた別だけどね

アホ？

月平均ウン千万利益出してる俺が言うけど・・・

って一文がついてたら信用するのか？

ついてなかったら信用するのか？

市況2板用AA Wiki
http://wikimatome.jp/wiki/2ch%E5%B8%82%E6%B3%812%E6%9D%BF%E3%81%A7%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8BAA%E9%9B%86

>>487
いちいち反論するつもりはないのですが、フィルター効果を期待して数多くの
インジケーターを使ったところで、所詮、どれも値動きに追従した後追いに過ぎず、
シグナルの発生回数が減るだけで、ダマシの防止策として教科書通りの有効な
手立てにはならない筈です

相場の動きが小さいとEA作っても効率悪いんだよね。
でも相場の動きが大きくなるタイミングを計るインジなんて見たこと無い。
このあたりがクリアできれば何か進展するんじゃない？

>>495
その教科書の名前は？
>>496
進展してからお願いします。

ボケでやってるのか、本当に中学生か何かなのか判断しかねるな
中学生にしてももう少し理解力がありそうだが・・・

おいおいマジかよ。
そりゃ詐欺サイトが多いわけだなw

>>497
ガヤのつもりだろうが、あまりにも単純で低レベルすぎるよ

負けてるやつはレスしないでくれるかな。

>>495の行っていることは正しいか間違っているかで言えば、
正しい方に近いと思う。

インジケーターをかせね合わせられるのは
せいぜい２つか３つまでで、
それ以上になるとシグナルがなくなってしまう。

かといってシグナルがでるように同じようなインジで
重ね合わせてもダマシに対して意味がない。

となると、やはり別の切り口の指標が必要になってくると思うのですが、
そういった意味で有効な手段とは何だと思いますか

そういうレベルの話はここでは誰も望んでない。

いかに正確に値幅を推定するか？が重要かと存じます。

短かい足で回転のよいEAを少額資金で回して資産を年数十倍に
増やそうという願望で開発している者が多いようだが、実際に
成功している者はこのスレにいるのか？
あまり短い時間区分でチャートの癖を追ってもノイズに振り回される
のが落ち。一流ファンドはチャートだけでなくファンダも数値化して
システムに組み込んでいるのが常識・すなわち同じアルゴといっても
数週間単位の取引だ。高頻度取引なんて巨額のシステム投資を負担して私設市
場作って取引コストも大幅削減できるような大手投資家でなければ
負けるに決まっている。
結論＞100万未満の種で金持ちになりたいなら、BNFくらいの天才でない
と無理。EAなんて触ってないで、フルレバ裁量で己の才能に賭けるべき。
その才能がないならば、ファンダの勉強しながら、まず500万以上貯めよ。

市況2板のAAまとめ
http://wikimatome.jp/wiki/2ch%E5%B8%82%E6%B3%812%E6%9D%BF%E3%81%A7%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8BAA%E9%9B%86

その他AAまとめ
http://wikimatome.jp/wiki/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA:%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88

>>502
俺のやっていることで言えば特定の条件だけにあうインジケーターをたくさん
つくっておくことだな。
汎用的なインジケーターを多数組み合わせても意味が無いと思う。

俺は自作のインジケーターに対していろんな情報ファイルを読ませながら
運用しているよ。

>>507
>俺は自作のインジケーターに対していろんな情報ファイルを読ませながら運用しているよ。
キーロジックに対して本当にそれが可能ならば、正に究極のEAと言えるのでは…

今逆張りのEAつくってるんだけど、一日足の高値の−５ぴｐ
に入ったらショートするのってどうするの？

high関数を使うまではわかるんだけどhigh
だと変化している価格がでるので価格をいれるのもおかしいですしわかりません

>>508
う〜ん俺はキーロジックなんて無いと思ってるんだよ。
だから特定の条件だけにあうインジケーターをたくさんつくっている。

週足の流れや他通貨、株、指標などでいろんな条件が切り替わってくるから、
そのことをインジケーターというかインジケーター切り替え指示
スクリプトに教えてごちゃごちゃやるｗ

サポート、レジスタンスというものが必ずあるのなら、何らかのインジケータが市場をよく表している。
騙しは、インジケータ表示してるやつらを騙すためなんだから、騙されるフィルタのかけ方なら、必ず騙される。

だから、インジケータが云々より、しっかり資金管理して、決まった値段で買い、決まった値段で売るのが正しい。

そもそも、eaなんざ、手抜きトレードなんだから、一攫千金ねらうと失敗のもと。稼ぎすぎず負けすぎず、がちょうどいい。

>>509
だれか教えて

>>510
思いもよらないタイミングでポジった挙句、結局は討ち死に導くようなありきたりの
後追いロジックとは違って、再三見直す必要もないので、たとえ放置していても
仕掛け的なサプライズに巻き込まれない限り大負けすることもないと思うのですが、
戦績としては如何なものでしょうか？

負け組の書き込み、勘弁してほしいです。

偽の勝ち組が横行しているネット上でそれを唱えてもどうしようもない。
負け組みどころかEA作成とは関係ない人の書き込みも多いでしょう。
信用や吸収すべきかもしれない情報は自分で判断する必要がある。
それができないで混乱の素になるなら近付かないほうがいい。

しかし、どうして負け組ほど饒舌なのかね。

>>516
おまえを筆頭になｗ

言葉も意味も知らないのか。

>>518
おまえを筆頭になｗ

ゆとりにでも行ってろ。

他人の勝ち負けを気にしている時点で、
負け組の乗る泥船に片足突っ込んでるんだよ・・・

むしろ、自分以外全員負け組がいいよね。

うんにゃ、自分が勝ってりゃ、他はどうでもええ

いや、俺はみんなの喜ぶ顔が見たいんだよ．．．

>>513
俺がやっているのは、裁量トレードの一部自動化ってイメージなんで
具体的な数字をだすと誤解するやつがでてくるんで書かない。
はっきり言えば裁量トレードの能力次第だな。
運用に要する時間的な手間がものすごく大きいし、裁量をおきかえようと
するとプログラムが物凄く巨大になる。

>>「再三見直す必要もないので、たとえ放置していても 」
裁量トレードの一部自動化なんで12時間以上放置しておくと新規エントリーは
しない。
特定の条件だけにあうインジケーターをたくさん作っているため再三見直す必要あるし、巨大なので直すのも大変。

>>525
>俺がやっているのは、裁量トレードの一部自動化ってイメージなんで…
>はっきり言えば裁量トレードの能力次第だな
どれだけ時間を費やして優れたEAを作ったつもりでも、裁量の要素を加えない限り
どうあがいてみても微益が関の山で勝ち目がないことに気付いた時点で、詳細までは
明かせないまでも、日中足ベースのEAに対して、ある日足の指数を日々手動で入力
することで無意味なエントリーを回避できるようになったのですが、これを自動化
する術を持ち合わせていない者からすれば羨ましい限りです。

安定して利益の出せるEAは作れたけど
ニートで種が30万しかない俺は確実に負け組だわ
泣けてきたわ

ちょっと目を離した隙にエントリーチャンス逃してるな〜そうだ、この短い時間だけ代わりにEAにエントリーして貰おうかな

――その後、壮絶なプログラムとの戦いが始まった

>>527
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1382625667/?v=pc
配信すれば？

なんかいい取引きルールなんてないもんかね

>>527
安定して利益でるならその30万だまって増やせるだろw

>>531
ずっと開発しててわかった事がある
安定して利益が出せても種が大きくなきゃ
利益-生活費で考えると全然増えないって事

何もしてなくても使うお金ってあるでしょ
30万でEA運用しても何にもならないんだよ

>>532
ハイレバでやったらどうかね？

>>533
確かにハイレバで回せばマシにはなるけど恐いね

所詮この世界は種だよ
レバ上げれば年利200%は軽く超えるだろうけど
種30万じゃ30万増えるだけ・・・生活費の方が高い

逆に1000万とか持て余してる人からすれば神EA
結局貧乏人は金持ちにはなれん
例外的な天才でない限りな・・・

>>534
わかったからとりあえず働け

>>532
ならそのEA買うよ。いくらなら売るつもりある？

>>534
俺の種500円なんだけどｗｗ
何のインジを使ってんのか教えなされ・

>>536
利益は出てるもののプログラミングは独学の素人級だから
人に売っていいような内容じゃないよ

>>537
言ってしまうとインジは使ってない
High[]、Low[]、Close[]、こんなんばっか

>>538
どんな計算使ってんのさ。移動平均線？標準偏差？

Close　を使えば、どんなインジの計算値も計算できるからな。
インジを使う必要性はない罠。

プログラミングはど素人なのですが
プログラミングの仕方が全く分からなくても、
条件を選択すればその通りにプログラミングしてくれ、
お好みのインジケータやEAが出来てしまうというとてもツールがあるときいたんですが
なんていうやつでしょうか？

>>541
別に関係者でもないので決して宣伝するつもりはありませんが、実際に使ってみたところ、
プログラミングの知識を必要とせず、MT4に対応する殆どのロジックが作成可能なソフトは
カナダのモラニスで

EAの作成についてはMolanis Strategy Builder for MT4 US$69.99→US$59.49(−15%)
インジの作成についてはMolanis Technical Indicator Builder for MT4 US$29.99→US$25.49(−15%)
因みにセット版ならばUS$84.99→US$72.24です。

いずれにしても、10日間は無料でトライアル使用することができますので、一度試されてから
検討する方が良いでしょうね。

尚、下記のオンディマンドセミナーで詳しく解説しています。
ttp://www.jikiden.co.jp/modules/myalbum/photo.php?lid=568&cid=4
ttp://www.jikiden.co.jp/ond/yamanaka_120709/
ttp://www.jikiden.co.jp/ond/yamanaka_121002/

一日1回チャート見てIFOやOCOで注文入れるくらいで十分
EA開発など時間の無駄

>>541
補足になりますが、あまり感心しないものの、FOREX.comで口座を開設して10万円を入金すると
Molanis SBを無償で使用できると聞いたことがあります。

山中乙。

>>542
ありがとうございます
とりあえず体験版をつかってみます

>>546
MT4やモラニスに関してのエキスパートである山中氏が、サポート掲示板
ttp://ascendant.bbs.coocan.jp/を運営していますので、もし質問等があれば
直接問い合わせる方が良いのかもわかりません。

エキスパートww
是非、使えるものの１つでもうｐって欲しいものですな。

>>548
今はセミナー屋さんでも、この業界での豊富な経験は否めないでしょう
従って、全て真に受けるのではなく、自分自身にとって必要な部分だけを吸収して
スキルアップにつなげれば良いのでは…

EA開発など時間の無駄

てす

齊藤トモラニ氏の新刊「FXデイトレード」で紹介されているインジWBR(Win-Bollin-RSI)は、
果たして使いものになるのかどうか半信半疑なのですが、詳しい方はおられますでしょうか？

>>552
あるインジが使い物になったとしよう。

そのインジを使って万人が稼ぐことができるなら、日本の貧困問題は一挙に解決するはずだ。
ところが、実際はそんなことは起きないのだから、全てのインジは本質的に使い物にならないと言える。


こういう疑問をインジ作者にぶつけると、
・きちんと練習して、上手く使いこなせるようになる人は少ない
・ファンダメンタルと組み合わせるセンスが必要
・メンタルのコントロールが難しい　
などと言い始める。


結局、
そのインジを上手く使える人にとって、使い物なるだけの代物にすぎないわけだ。

さて、問題のWBRであるが、
これは、齊藤トモラニ女史の力作であるから、必ず使い物になるはずだ。
Win-invest といえば、杉田勝　先生のシグナル配信が好成績で・・・
おっと、誰か来たようだ。

>>553
早速、参考になるレス頂きありがとうございます。

>>123

今更だけど、フラクタル由来のトレンドラインインジケータ
http://kimama00.atgj.net/indicators-k%20to%20o-/00-lineman_v103

>>555
懐かしい！昔ラインマン専用スレあったよね

途中荒れてコアなメンバーは地下に潜って活動してるみたいだけど

トモラニってやつのブログみてきたけどあのサインで勝てるようには思えないな
どうせ遅延シグナルだろ
解説や予想も日ごとに反対むいてたりするしチャートが何にも見えてないんじゃないかな

むしろ遅延ではないシグナルなんぞ見たことがない

モンテカルロ法使ったeaってできないのかね？

できるっしょ

聖杯はもしかしたら存在するのかもしれない
だが聖杯を使ったからといって有限の時間と資金の中で勝てるかどうかは運次第
結局すべては運次第だってことだ

それまで勝ち続けていたEAが突然勝てなくなると誰もがこう言う
相場が変わったのだ

いや、そうではない
運が悪くなった、ただそれだけのことだ

>>561
だがな、
目の前に現れた　運　を掴むことが出来るのは、
常に　運　をつかもうと努力している者だけだ。

サイコロを振って1の目が出た時には7倍の配当をもらえる権利（聖杯）をお前にやろう
所持金は1000万円
1回の掛け金は100万円の倍数で上限は無い
そのかわり所持金が無くなった時点でおまえの命をいただく
金は命より重いからな
さあ好きなだけ張るがよい

16%の確率で死ね・・・と？

バルサラの破産確率によれば100万円(10%)かけた場合の破産確率は41.5%。
ケリー基準/オプティマルfは2.8%=28万円でこの場合の破産確率は4.2%。

掛け金を10万にした場合の破産確率は0.015%。

破産しないことが目的なら1000円でも100円でもちまちま賭けてればいいんじゃね？
てかFXやめればいい

”1回の掛け金は100万円の倍数で上限は無い”

>>568
聖杯があるのに使わないのは相当アホでは？
>>569
お前はどういう計算で16%ってのを出したのか言ってみろよ。

>>570
てかルールを守れよｗ
賭けってのはルールってもんがあるんだよ

簡便法を使っただけ。

役立たずだな。

そんなことはないよ

１度も掛けずに所持金１０００万もらっておくのが一番良いかもね。

それだと、俗にいう何もしないリスクを抱えてしまう。
だったら１０００万のうちの１万を短期間で１０００万にすればいいじゃない、
失敗しても再起が簡単、ドローダウンが大きくても生き残れば勝ち。
２０００千万になったらまた２万でやればいいしね。
ギャンブルと違うのはそれが運に頼らずできてしまうこと。
もちろんそんなEAの作り手は神に選ばれる必要があるけどね。

運がどうの言ってる人はEAの状況自己分析機能を強化しよう。

何もしないリスク　と　何かをするリスク　を天びんに掛けて
何かをするリスクがあまりにも重かったら、
何もしないリスクを取るべき。

てか、とてもEAを本格的に作ったことのある人間の言葉とは思えない

1万を短期間で1000万にするためには、超短期間で1万を失うリスクを取らねばならない
あっという間に1万スリました、さてあなたはどうしますか？
その繰り返し

totoBIGで十億狙うのがベストの選択・・・ではないわな

BIG の控除率は 55%
競馬が 25%
バイナリオプションが 20%
普通の FX が 2%

好きなの選んで賭けてくれ

>普通の FX が 2%

間違った。
1$=100円として、スプ 2銭なら 0.02%だった。

これに対して HIGH/LOW タイプのバイナリで、
配当 1.8倍なんてのは、ぼったくり過ぎじゃないか。

だいぶスレ住人が変わってしまったみたいですね。

荒れた後に過疎るのは荒らし対策として良いと思ったんですが・・・


■最近の検証結果
・エンベロープタッチ、長期順張り、短期逆張り手法
→まぁまぁ。エンベロープはボリバンよりも安定しているけど、
トレンドラインに比べると価格に反応してしまう。
かと言ってスパンを長くするとトレンド変化の反応が遅れてしまう。

・トレンド自動ツール（SHI＿CHANNEL_FAST）＋長期順張り、逆張り
→エンベロープよりはいいかも。
トレンドラインのリペイントが多いかな。
他人が作ったインジは使いにくい、というか使いこなすまでが・・・。
発展性は結構あるかも。

・ANGLEMA
昔の書き込みで”MAを微分して・・・
の手法を参考にテスト。
結果はトントン。これも理屈がシンプルだから発展性は結構あると思う。
MTFMAと連動させるとシグナルはいいけど、回数がかなり減った。

今更だけど、
裁量で授業料をたくさん払う人って大変だなぁ、と改めて思う。
バックテストで手法検証できるのってそうとう有利だなぁ、と。
ネットの手法が嘘かどうかも見破れるし、利点欠点も勉強しやすい。

あと、もしこのスレを見ている人で、
今までに資金を１０倍以上にした人がいたら聞いてみたい。

その手法にたどり着くまでのプロセスは
１、偶然みつけた
２、いろいろ考えて、論理的に導いた
３、１と２半々くらい
４、人に教えてもらった
５、その他

どれに当たるだろうか
参考までにお願いしたい。

>>583
２　が大半。
導き出すのに４年掛かったけど。

>>583
5だな。

>>585
５の人は、「神の啓示を得た」　とか、一言欲しいかも。

神の啓示を得たんだったら
１、偶然みつけた
になりそう。

ＦＸのスプ負担は取引の期間で変わるからなぁ
スプ2pipで取引が平均100pip幅なら負担割合2%だけど、10pipなら20%だし
ドル円のレートとスプ比べるのはあんまり適切じゃあないな
ハイローみたいな短期のやつは、動く値幅と比べるとあんま変わらんのかもしれんな

２０％は誤差大きすぎるか　約16.6%だね

>>586
神の啓示って
オカルトかよ。

そうじゃなくて
誰もがEA化困難と思われていた
手法をEA化に成功した。

>>583
おれも5だな
ロット間違ってハイレバ起きてびっくり

>> 590

>誰もがEA化困難と思われていた
>手法をEA化に成功した。

それで資金１０倍にできたのなら、それは「聖杯」ってことか？
じゃ、５　「聖杯を得た」　でいいんじゃねｗ

>>592
別に聖杯ではないよ。
勝ったり負けたりの繰り返しなんで。

ただ長期に渡って勝ち越してるだけ。

シミュレーションでは　勝率５１％　でも、長期的には右肩上がりになるからねえ。

この位の差だと、短期的には　勝ったり負けたりの繰り返しにしかみえない。

人はそれを聖杯と呼ぶ

テスター画像ないですか？資金１０倍にできたやつでいいです。

長期で利益出てるけど緩やかだから退屈・・・

回答ありがとうございます。
ほかの方の回答もまだまだお待ちしてます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今までに資金を１０倍以上にした人がいたら聞いてみたい。

その手法にたどり着くまでのプロセスは
１、偶然みつけた
２、いろいろ考えて、論理的に導いた
３、１と２半々くらい
４、人に教えてもらった
５、その他

どれに当たるだろうか
参考までにお願いしたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


とりあえず、（自称でも）資金を増やした人がこのスレにいる
ということはわかりました。

ほかのスレの自称稼いだ人よりもどことなく落ち着いているし、
恐らくその通りなんでしょう・・・

右肩上がりだけよりも、勝ったり負けたりしてトータルで勝っている方が
説得力ありますよね

シストレってMT4でFX限定かい？
バイナリーオプションで2で資金が14倍位になったよ

複利で投資額増やしていった人は100倍になった人もいたが

EA開発歴３年以上
期間2000〜現在
経済指標フィルター無し、窓フィルター無し
シグナルの重ね掛け無し
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4699216.jpg
最低1000万は種が無いと生きていけないという現実・・・

>>599
FX×MT４×シストレ　のつもりでしたが、
バイナリーオプションでも類似している点はあると思います。

BOは価格を提示する側の独壇場のイメージがあるのですが、
ユーザー側が勝てる方法があるとすれば、
参加者が増えるまでは有効かもしれません。

BOでシストレっていうのも聞いたことがないですし・・・
（私が聞いたことがないだけかも）

ストップ狩り返し、みたいに逆手に取る方法があったりしても
おかしくはないのかも

わざわざ控除率のバカ高いBOにネギ背負って行くことないよ

>>600
これ初期投資$1000じゃないの？

>>600
スプは考慮してる？
トレードするのはシグナルが出た足の次の足の寄り付き？

ロットを一定にしてどうなるのかだよね

まあナンピンすれば大抵勝てるからな
これだけ綺麗な右肩上がりの直線にするには、ナンピンするかシグナルの出た足でトレードするようなエセ聖杯しか有り得ない
つーかこれだけ安定した右肩上がりなら複利運用すればあっという間に巨万の富になるだろ

>>600
レバレッジいくつ？
俺は悪くないと思うけど
５分足以下専用なら微妙な気もする

短い足使うとスプに喰われて大抵ポシャるよな

てかスプレッドいくつに設定してるんだろ
1銭とか3銭での結果も見せてほしいね、すべりも考慮して
多分ひどい結果になると思われ

この特徴的な利益曲線みれば、どういう決済してるか分かりそうなもんだが・・・

エロAAのことですか？(´・ω・｀)

ポジ１ならPF1.7という検証も当然しとるよ（依存じゃなくて効率な
ナンピン以上の技術が中々発想的に出てこないのが俺の限界
期間とか回数絞ればこんな数値は幾らでも誤魔化せる

ナンピン型というより塩漬け型だし、このタイプでＰＦはあんまり意味なくね
あとナンピン型は数の上では取引回数多いけど、ポジションをゼロにする回数は期間と比べて極端に少ないから
実質的に取引回数はかなり少ない＝フィッティングしやすいよね
あとナンピンが経って、理論的にはかなり効率悪いよね

200ドルで始めても絶対破産しないEAが出来た
1年に数回から数年に一度、数倍の資産になるからそういう時に出金して勝ち逃げする感じ
ロット上げても同じように推移するけど約定拒否とかスリップが酷くなるだろうし高額運用は無理だろうなあ

ttp://gyazo.com/1d52f46d2b49e9e8a608a82fb71e27c8.png

負けるけど破産はしないし、大きなトレンドが来るとガシガシ稼いでくれるEA
といっても人が作ったやつのパラメーターいじりまくっただけだけども
スプは1pipsです
てかSLって2pips離れてないと入れられないんだっけ、物理的に不可能なんかこの設定・・・

2万くらい入れて放置してたら気がついた頃にお小遣いもらえるかもって思ったけど甘かったなあ

砂糖に蜂蜜かけたくらい甘いな。

脳みそに練乳かかってんのかな

>>615
ＳＬはブローカー次第だな。
制限無いところもある。

堅牢なEAができたら貧乏人は借金でもした方がいいのかな
数十万での運用じゃお遊びにしかならないんだよな

金があれば爆益EAなんて要らない・・・結局は金持ちが勝つ世界・・・

>>615
負けない手法は勝てない手法
てか間違いなくスプに喰われてジリ貧になる
だいいち勝ち逃げなんて人間が一番出来ない行動だ
勝った方法を一生封印するなんて出来るはずがない
人間は負けて初めてやめる
それが嫌なら勝ち続けるしかない

>>619
そらそうだろ
金利以上のパフォーマンスがでるなら
借金はすべきだわ

>>619,621
１０万で勝てないなら１０００万でも勝てんよ
それより勝てるeaを開発した方が富豪への道は近い
借金なんて銀行の”餌”になるだけじゃんｗ

今回の安倍ノミクスだって高レバでやれば金持ちになれるチャンスはあったんだよ

色々なテクニカル指標を見てきたけど
結局は移動平均線が１番と思う。
昔から言われてるゴールデンクロスで買い、デッドクロスが最強。プログラムしやすいし

>>623
レンジで負けまくるだろ

>>622
何を言ってるんだ？
勝てるEA作っても10万しか持ってなきゃ意味がないって話をしてるのに

複利なしの前提なのかな
勝てるEAなら複利すれば原資の大きさ関係ないんじゃないの？
それとも原資の大きさに物を言わせるナンピン投資法？

レバ888やXEとかレバ500のFXDDのなら10万の種でも増やせるんじゃね

×レバ888やXE
○レバ888のXE

堅牢なEAならレバ100でさえ耐えれる気がしないけどな。
逆にバックテストで耐えれるならカーブフィッティングの可能性大。
でなければ1年で10万が億行く聖杯かな？
ある程度のドローダウンは覚悟しないと堅牢なつくりにはなりがたいと思う。

>>626
複利だろうが原資の大きさは重要だろうよ


原資が大きい者はEAに性能を求めない
金持ちが勝つ世界であってるよ

ダメな奴は何をやってもダメ

>>630

>原資が大きい者はEAに性能を求めない

全く同意だ。

例えば、日足ベースのトレンドフォロー型ロジックには、優位性があったとしても
エントリ回数は限られるし、長期に渡って損益が横ばいの期間もある。
しかし、資金のある奴なら、このロジックで複数の銘柄に仕掛けられる。
（FX だけでなく、CFD なんかにも）
分散投資の効果でリスクは低減する一方、トータルでエントリ数が増えるから
１銘柄に投資するより、トータルの損益曲線はよりなめらかに伸びていく。

しかし、資金の無い奴は、分散投資ができない。
仮に優位性があったとしても、長期に渡って損益が横ばいだったり、
エントリすらしないようなロジックを使い続けることなんかできないだろう。
こうなると、短期売買のロジックに頼らざるを得なくなってくるし、
一つの EA 一つの銘柄で、収益を上げようと躍起になる。
そして、それこそが聖杯だと思い込んでしまう。

その最後の一文の意味がわからんのはおいておいても、スレタイ読めん？

最後の一文の意味 =
バカな奴は何を言ってもダメ

バカ=
バックテストで損益がまっすく右上がりの直線となるEAが究極だと信じて疑わない奴

EA業者「そんなものが長期のフォワードで使えないことが判ってるから他人に売ってるんだろーがｗ」

スレタイ読めや。

>>632
大体その通りだけど
分散投資じゃなくてもこの話はできる

例えば年利100%のEAを原資10万で1年運用しても10万しか儲からないが
原資1000万の人が運用すれば1000万儲かる
全く同じEAを使っているにも関わらずここまで差が出る

原資10万の人にとっては年利100%のEAなどゴミにしか見えないが
原資1000万の人にとっては年に1000万稼ぎ出す神EAに見えるわけだ

そしてここで最後の文が出てくる
原資が少ない人ほど爆益EA(聖杯)に憧れ、苦しみ、無駄をする

日本語も読めんのか。

なんかいっぱい沸いてきたけど言ってる方もどうせ開発する能は無いんだろ？
このスレ長い事、開発的な話もなくこんな様子だし、今更どうこう言うことでもないだろう

年100％を10年くりかえしたら100000％

>>640
で？　としか言いようがない

金を産むマシーン　究極のEAはすでに実在するが、隠されている。

それは短期間で資金を１０倍にする機械。
例えるなら海賊の宝の地図、打ち出の小槌。
現代の宝島。

「隻腕の男に気をつけろ！」と教授は言った。
もう物語は始まっている。

ほんと、負け組の発想力にだけは感心するわw

EAの自作なんて趣味の領域だからなぁ
儲けるだけならゴールデンスパイダーとか使えば済む話だし

今までに市販のEAを買ってコードを読んだことがある方に質問です。

Q1　コードは何行くらいでしたか？（DLL、INCLUDE、IMPORTを除く）
　　〜２００、　　２０１〜５００、　５０１〜１０００、　１０００〜２０００、　２００１〜

Q2　マネーマネジメントの設定はできましたか
　　１ロットの詳細な設定があった
　　２レバレッジの設定があった
　　３ロスカットの設定ができた
　　４最大ドローダウンでストップする設定があった
　　５複利、単利の設定ができた
　　６入金、出金の命令があった
　　７その他

Q3　手仕舞いの条件には（１，２以外に）何がありましたか？
　　１ロジックによる手仕舞い（デッドクロスとか）
　　２損切りによる手仕舞い
　　３利確による手仕舞い
　　４時間による手仕舞い
　　５エントリーの根拠が薄くなったために手仕舞い
　　６週末の手仕舞い
　　７指標発表前の手仕舞い
　　８急激な相場の変化による手仕舞い
　　９その他

最近、WindowsVPS安いね。
初期費用0円で月額780円とか。

>>645
市販のＥＡなんか使わないよ。

>>645
そもそも、市販EA でコード公開してるのなんてあるん？
肝心のロジックは DLL化されてるし、ex4 部分も最近のはデコンパイル無理じゃね。

>>646
やすいですね。どこですか？

>>649
ここです。
でも、データセンターがアメリカにあるのかな？

http://winvps.webk.net/

↑
その WEBKEEPERS って GMO グループなんだな。
お名前 com のとサービス被っるてけど↑の方が安いじゃん。

やすいですね。検討してみます！

780円ですか安いですね

「ちゃいか」という店のカウンターで話し始めたその男、磯出波則は亀のプリントがあるくたびれたアロハ
を着ていた。
「ああ、もう伝説の部類だがな、俺が見たのは確か３年前くらいだった。５万ドルが破綻ナシに一月で
170万ドルになっていた。優秀なHFでも年３０％〜４０％の利回りなのに３０倍以上のプロフィット、しかも
１月でだ。爆益とかそういうレベルじゃないなにか恐ろしいものを感じた。まだネットのどこかで息を潜め
ているかもしれない。あれが本当なら労働の上位互換だ。それに証券業や商材屋が客の金にたかるの
を根本から否定するテーゼ。つまり、儲かるなら自分でやれってやつ。俺も半信半疑だったが、その半年後・・・」

>>654
つまんねーよ

>>653
ミラトレの実態がわかって、とうとう見切ったの？

>>553
ちと違うな。初期口座金額、最大DD の見積り、ロット数の設定、モデルが妥当でない場合の判断の仕方

これがひとつでも違うだけで、損益額はものすごい変わるからな。使い方が悪い、というのはある。
そういうのを自動で判別して最適化できればいいんだけどな。

>>637
最小ロットと原資の比の問題
ある程度資金があれば、ポートフォリオが組めるし、比率も最適化できる。

>>651
評判は……

スレ主です。
伸びているので改めてスレの注意書きを

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【内容について】
・目的：”究極のEA”を作ること。

・”究極のEA”は予め定義されていません。”究極のシステム”とは何かを
　議論することも対象にしています。

・EAのベースコードは下にあります。（※あくまで参考までに）
　http://ameblo.jp/malimomonga/

・議論の内容はMQLでも手法でもマネーマネジメントでも、関係があることならOK
　（ただしゆとりスレで良いような内容はゆとりスレへどうぞ）

・ゆとりスレでも開発スレでもインジスレでもありません。
　それらをマクロに考えるようなスレです。

・祭りよりもひっそりとした良スレでありたい（希望）


【書き込みについて】

・可能な限り否定的な文は肯定的な文にする。（これ重要）

・コテハンOK.（みんなが嫌がらなければ）

・根拠なしに、大前提を否定するような書き込みは禁止。
　（ex.「シストレなんて無駄」、「FXは詐欺」→　「○○だから××」）
・何の生産性のない書き込みは控えてください。

・荒らし、巨大AA、他人の迷惑になるような行為はもちろん禁止。
　（そのように判断されたレスがあった場合は自覚しましょう）

・９５０が次スレを立てる。それが行われない場合は９８０が後任

・どんなにスレが伸びても、partは１０で打ち切り
（それ以上になると過去の前例から駄スレになるから）

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こんなんでどうでしょうか。
（いっときは落ちそうになったのにあれですが・・・

このベースコードあまりにも長すぎて読む気がしないんだけど・・・

>>658
右肩上がりの曲線まで否定までされたら
もう何も話せなくなるよね
後、ナンピン＝悪、みたいな考えが定着してるのも違和感有る

単ポジ右肩上がりだと文句ないんだけどね
MT4で鋸型の損益グラフって、適当にフィッティングさせた後、ナンピン塩漬けでポジ取りまくるバックテスト聖杯の典型だから・・・

>>658
究極の定義ねえ
そんな難しく考えなくても俺なら究極のEAなんて簡単に作れるわ

俺の裁量をそのままプログラミングすればいいんだろ？

俺の裁量
これで俺は100万円を100円にした


究極に負けるEAならまかせとけ！

+提案+

優秀な、又は秀逸なストラテジーテスターを集めて評価してみればいいのでは
ないでしょうか？

まず、去年のATC 2012　一位　http://championship.mql5.com/2012/en/users/chuliweb

他も募集。

まだまだ初心者です。(^_^;)
パンローリングのメタトレーダー入門→メタトレーダー実践をやっていて
実践のほうのリスト４．１GenericSystem1の売買シグナルのところに平均足システムが作りたくて
↓のようにしたんですがコンパイルは成功しましたがバックテストがうまくできません。
どこがダメなのか教えていただけないでしょうか(>_<)


int EntrySignal(int magic)
{
// オープンポジションの計算
double pos = MyCurrentOrders(MY_OPENPOS, magic);

int ret = 0;


if(pos <= 0 &amp;&amp; ((Open[1]+Close[1])/2<Open[1]+High[1]+Low[1]+Close[1])/4) ret = 1;
if(pos >= 0 &amp;&amp; ((Open[1]+Close[1])/2>Open[1]+High[1]+Low[1]+Close[1])/4) ret = -1;

return(ret);
}

if(pos <= 0 && ((Open[1]+Close[1])/2<Open[1]+High[1]+Low[1]+Close[1])/4) ret = 1;
if(pos >= 0 && ((Open[1]+Close[1])/2>Open[1]+High[1]+Low[1]+Close[1])/4) ret = -1;

左括弧の位置が変じゃね？

>>664
うん。括弧の位置がおかしい。
正しくはこんな感じか。
if(pos <= 0 && ((Open[1]+Close[1])/2<(Open[1]+High[1]+Low[1]+Close[1])/4)) ret = 1;

だがしかし、それ以前にこのロジックが自体がおかしい。
これだと、普通のロウソク足で、上ヒゲが下ヒゲより長ければロングしてるだけ。
陽線か陰線かすらも見てない。
平均足の始値は (Open+Close)/2 じゃなく、(１つ前の平均足Open+1つ前の平均足Close)/2

それと、コードについての質問は、初心者スレか質問スレで聞いた方が吉。
「平均足が陽線ならロング」をどうコーディングしたらいいかなんて、
このスレで聞いてもスルーされるか罵倒されるかどっちか。

>>667
このような質問に対して、罵倒したり、「ゆとりに池」とか言ってる内に、
開発スレは消滅したんじゃないの？

丁寧に答えてあげたあんたはえらいと思うよ。うん、、、

>>668
そういう理由も少しはあったかもしれないけど、いいかげん飽きたんじゃないかな
バックテスト＆バックテスト＆バックテスト、最適化＆最適化＆最適化
利益とPFとDDではどれを優先すればいいですか？
いつまでたってもこの永久ループじゃうんざりもするでしょう

投資一般板の一分足氏は5年間このようなことを続けて一切進歩せず、
運用できるEAを作成できないでいる
いまのところここのスレ主さんも同じ轍を踏む悪寒

>>669
EAを開発し始めてから2年半程度だけど、この間に色んなEAを作っては棄てを繰り返して
きたけど、今使っているのは初期の段階で開発した単一ポジのEAを改良したもの。

個人的には、最優先項目は最大DD、次に利益といったところ。勝率は気にしない。実際、
勝率100％のEAは作った経験があるよ。でも、使っていないというか使えない…

後マージン％も見といたほうが方がいいよ
どの水準の％が危険水域なのかはDDじゃ中々わからんし
実際使うと成るとDD30%~50%位のリスクは普通だろうし

>>667
ありがとうございます。おかげさまでバックテストは成功しました。（*^_^*）
）が抜けてました。　
でもご指摘の通り取引したところを見ると正しい平均足システムにはまだなっていないようです。
なんとか改善してみます。

>>668
このスレはエキスパートスレなんだ

平均足（ＨＭＡ）って、後付でかわらない？
＊４５分時のデータが４６分時の値動きによって変わる、ということ
チャートを後からみると、最強なんだけど、リアルタイムだと？？？になる

ＨＭＡっていわれてもどっかから拾ってきたインジ？
HMAの数値自体は変わらないはずだけど
今適当に検索して紹介されてたHMAのインジは後だしでサイン（色）が変わるインチキインジだったわ
とりあえずソース嫁

インチキというか、ピークサーチ用だから
リペイントするのは当たり前・・・

使用目的を誤ったらあかんね。

後だしを容認できる奴もいるんだな
俺は無性に腹が立つ
せめて未確定の部分はグレーで示すなり変更しないと使う気にならない

>>676
自分で作れよ低脳

いつの間にか流れが速くなったな。
ようやくここまで読んだ。

同じ目線で作ったロジック（トレンドフォローなど）だと違うインジ使っても同じような資産曲線になりますね。
中々自分が追い求めるようなスコアを出すEAが完成してくれない・・・・・

ぶっちゃけ超難しい。

>>679
そだよね。ea は資金管理のアルゴリズムがメインで、どこでエントリーするか、なんてのはトラリピで十分なんだよね。

なんとなく、裁量の延長で、インジケータコテコテにしちゃうけど。

じゃあ資金管理で究極を目指せばいいんじゃね？

いや、資金管理は堅牢な優位性とペアにしないと駄目でしょ
トラリピじゃあかんと思うよ

>>683
まぁ、トラリピは、極端な例なんだけどさ。でも、ここまで落ちても破産しないというラインを過去のデータから推定して、スワップ効かせながら運用したら、どんどんリスクは下がる。

だから、トラリピは一番シンプルで、かつ手動でやるには面倒だけど、自動化すれば粛々とルーチンをこなす、ある意味究極のeaになるとおもうよ。

みんなもうすうす気づいてるとおもうけど、損益曲線で、だいたいどういう「資金管理」をしているのはわかるけど、
「どのインジケータを使ったか」は、分かりにくいよね。要はそういうこと。
自動売買においては、資金管理>>売買ストラテジーだということが言いたかったんです。
売買は、移動平均２本くらいにまかして、処理を軽くして、あとは資金管理にリソースを回すべきなんじゃないかな。

いわゆる資金管理っていうのは予測が有効である前提で行うものだよ
有効でない予測方法、つまりスプレッドに負ける予測方法を採用したうえで、
どれだけ資金管理って名前で実質予測回数を減らしても、結局はフィッティングにしかならないし
バックテストでいくら良い結果がでても気休めでしかない

まったく有効でないシステムでも、資金管理って名目でナンピンとか塩漬けとかマーチンゲールを設定値変えて
テストしまくればいくらでもいい成績のグラフが作れるから、予測手法の検討は本心では諦めてて、
「予測手法なんて適当でも利益が出るシステムは作れる」って思い込みたい人にはうってつけだけどね

簡単に言えば、例えば表裏が出る確率は完全に公平なコイントスで表が出たら掛け金の一定倍をもらえるとする
ＦＸの場合にはスプレッドがあるから、適当な予測に基づく場合は、このコイントスの払い戻し金が2.0以下、たとえば1.9とか1.8とかになるわけだ
予測手法というのはこの払戻金をどうにか2.0に、できれば2.1とか2.5とか、3とかに持っていく行為
資金管理っていうのは、それにいくら賭けるかを決める行為でしかない

賭け方によっては最大の効率を出したり、倍率が2.0を切ってるのに「一見」利益が上がる賭け方、
「以前の出た目に当てはめたら、倍率が2.0切ってるのに賭け方を工夫して一見常勝に見える賭け方」があるかもしれない
でも実際は、倍率を何とか2.0以上に持っていくことしか本来的に勝てるシステムということにはならないし
賭け方の工夫に寄って立つ方法はごまかしでしかない

トラリピでも下限を0円にすれば絶対に負けないわけだけどな。

どんなトレード手法も、損切りしないで
次のポジを持ついくようにすれば、絶対負けないわけで、
それが可能な程度に、１ポジの大きさを小さく、証拠金を多く持て・・・。

それが、資金管理の要諦かな？　と思ってるです。

この場合、いつ勝てるのか分からないという、、
時間を担保にしたトレードを行っているという認識です。

実際に通貨の価値が０になる事態をまずないとしても、絶対負けないというのは無理があるな

理論的には含み損と確定損失は同等の扱いなんだけど、今まで決済した利益以上の含み損で延々停滞し続ける事態を負けと呼ばないなら、
まぁ負けは無いと言えるけどね

>>689
どんな手法でもというのは違うな。
トラリピの場合はポジ数が有限だけど、適当な手法で損切りしないなら
損が無限に積みあがる。

資金管理が大事なのは、人間は往々にして博打掛けしちゃうからなんだよね。
最後に全額かけちゃうみたいな。
それを機械的にコントロールするのに意味があるんで、資産管理にリソースを注ぐのはいいことだと思いますよ。

ここでナンピンとか、マーチンとかの話をもってくるのはどうかと思います。

まぁ資金管理にリソースを割くな？とはいわないけどさ

いや、まぁ、資金管理に全力を注いで、予測方法は適当でも、まぁ、いいんじゃないかな　ガンバ

しかし、資金管理するのにリソースがどうのなんて言うレベルでリソースが
必要なのか？
どうも話がかみ合わないよね。

予測が適当でもいいとは言ってないけどな。

例えば、予測の度合いに対してベットを変動させるとか
保有資金の変動に対してベットを変える。
やりこもうと思えば、資金管理のシステム作成にも注ぐべきものはある。

その程度、勝てるシステムに作るのに比べたら誤差レベルじゃないのか。

>>694
トラリピが負けないなんて書いて話を噛み合わせようとするほうが無理だよ
資金管理は大事としてもエッジがあることが前提になるでしょ
資金管理で期待値の正負は逆転できなくて、効率や安全性を左右するだけ
短期的な勝ち逃げを目指すなら大きなリスクを負って、
ナンピンやマーチンゲールもありかもしれないけどトラリピはないな

勝てるシステムを探しているようだが、まずはゲームが続けられるシステムが大事だと。
予測することは不完全だが。資金管理においては、ベット側にコントロールできる。

まぁ、そんなシステムはツマンナイわな。

>>698
もう少しよく読めよ。
>>699
勝てないシステム運用するほどバカはいないでしょ。

勝てるシステム=期待値がプラスのシステムとして、
それに飛び付くのは危険じゃない？

誰が飛びついたんだ？

それは知らん。

>>701
期待値がプラスであることをどのように検証したか
その検証方法が適切であれば資金管理を当てはめればいいんじゃない？
最適化で多くのパラメータ範囲で爆益になったなんてのは論外としても

そこは、大事な事ね。でも、それは置いといて。
期待値がプラスであることが確実であっても、
一度のトレードに資金を全額をぶちこむ人はいない。

分散という言葉を知らなくても、分散を意識している。

自分のいう資金管理とは、資金の変動=分散を管理すること。
勝てばいいのでなく、ましてやナンピンやマーチンのように勝負をごまかすのでもない。

あーツマンナイねぇ。

もちろん、期待値が一番重要なのは理解してるよ。

varianceと違う意味で使って欲しくないな。

ばらつきの度合いの意味で書いてますよ。
シャープレシオの標準偏差も似たような考え方です。厳密には違うけど。

統計学の分散と違う意味でという意味なんだがどうでもいい。

？
統計学の分散の意味もばらつきの度合いですよ。

だろ？
だからどうでもいい。

なんのこっちゃw

話が通じないんだからしょうがない。

何がわからないのかい？
統計学は奥が深いので、全部を理解しているわけではないが、このスレのレベルの事ならだいたい答えられるよ。
ただ、資金管理と分散の関係が判らないのなら、シャープレシオをググった方が、早いけどね。

スレの話から脱線したけど、スレ主のソースは解りづらいね。
start()の中にある機能を、できるだけ関数に移した方が良くない？
そうすれば、ソースレベルで関数を足したり引いたり話ができるんじゃない？

こんなのはどう？
double LotsOptimized()
{
double FreeDepo, Risk;
if (FixedLot == true) { Lots = fLot; return(Lots); }
FreeDepo = NormalizeDouble(AccountBalance()-AccountMargin(),Digits);
Risk = NormalizeDouble((FreeDepo*RiskOfAccountEquity),Digits);
Lots = NormalizeDouble(Risk/StopLoss*0.1,Digits);
if (Lots < MinimumLots) Lots = MinimumLots;
if (Lots > MaximumLots) Lots = MaximumLots;
return(Lots);
}

void Close_BS_Signal()
{
double Spread = MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)*Point;
double b, s;

for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
if (OrderType() == OP_BUY) // 買いポジの場合
{
if ( )
OrderClose( OrderTicket(), OrderLots(), Bid, Slippage, Blue);
}
else if(OrderType() == OP_SELL) // 売りポジの場合
{
if ( )
OrderClose( OrderTicket(), OrderLots(), Ask, Slippage, Red );
}
}

void Open_BS_Signal()
{
bool TradeAllowed = true;

// 注文シグナルチェック
if (TradeAllowed == true)
// 買いシグナル
if ( )
OrderSend(Symbol(), OP_BUY, LotsOptimized(), Ask, Slippage, 0, 0, "", MagicNumber, 0, Blue);
// 売りシグナル
else if ( )
OrderSend(Symbol(), OP_SELL, LotsOptimized(), Bid, Slippage, 0, 0, "", MagicNumber, 0, Red);
}

int start()
{
int i;
RefreshRates(); // 価格更新

for (i=0; i<OrdersTotal(); i++) // ポジションチェック
if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) && OrderSymbol() == Symbol())
if (OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL)
{
Close_BS_Signal(); // 手仕舞い判定へ
return(0);
}
Open_BS_Signal(); // エントリー判定へ
return(0);
}

まだEA作成始めて1周間程度ですが、どのEAもほぼstart内で完結してるものばかりでなんだかなぁと。
処理速度を優先したらそうなるんですかね？

>>705は分散投資的な話じゃないのか。
無理矢理話を変えてるようにしかみえないが。
やっぱり話が通じないのだろう。
>>715
せめてコンパイルくらい通せよ。

>>717
> 自分のいう資金管理とは、資金の変動=分散を管理すること。
705ではこう書いてあるのだから明らかにvarianceの意味
あなたの理解力が不足しているだけ

分散も知らないやつがそんなこと気にするかよ。
シャープレシオの式も知らないのか？
分散だけ気にしてどうするよ。
それならちゃんとシャープレシオて書いとけ。

シャープレシオと書いていないのは、シャープレシオは米国国債などの安全な投資と比べて、対象の投資のリスクを比較する計算式なの。
俺の話とはちょっと違う。
だけど、分母の標準偏差の考え方は、先の分散の話と同じ。

分散投資？w

あーツマンナイねぇ。

うん、つまらん
何をすっとんきょうなやりとりをしているのかと思えば、
分散投資の話と勘違いしてたというオチとは
705のどこをどう読めば分散投資の話になるのか
理解力不足というより想像力が逞し過ぎるのかもね

しかし、資産曲線の評価関数でもっといいのはないのかな。
理想曲線との相関の高さだけだといまいちなんだよね。
誤差の分布をどう評価するのがいいか、統計学得意な人教えてよ。

意外と素直ね。
資金曲線に標準偏差をいれるようなものはよく見るね。
わかりやすく例えると、資金曲線にボインジャーバンドを入れて振れ幅をみたりとか。

ボインとかおっさんか。
今欲しいのはこの2つの資産曲線のどちらがいいのかを決める方法だ。
それぞれ上から全体、理想直線との誤差、右端部分を拡大したもの。
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4727420.png
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4727421.png

>>713
で、この誤差の分布を評価するいい方法教えてくれないかな。
多分一様に分布してたり滑らかに変化しているような状態がいいのでは
ないかと思うんだけど、Rを含めた評価方法を頼むよ。

本当に理論的にそれでいいのかは分からないが、個人的には理論的に正しいって思ってるのはあるなぁ
共有する気はないけど、数値入力すればスコアでもでる計算機でも作ろうかな
あと相関だけで見るなら取引なしの平行線が一番いいってことになるわけで、正しいとは思えないが

そりゃPFだって負けなけりゃ取引1回で無限大だしわかってるさ。
いつもいつも的外れなうえに嫌味なやつだな。

>>725と同一人物なのかわからんけど、

なんかくどくど嫌味っぽく書きそうになったので、じゃあ簡潔に

真ん中の理想直線との誤差は意味ないね

シャープレシオの求め方
(ファンドの平均リターン-安全資産利子率)÷標準偏差

んで、MT4ではどうやって計算するの？俺にも解るように誰か解説しろ、お願いします。

>>730
ここにMT5での求め方書いてあるね。MT4なら取引履歴をなめて自分で
計算するしかない。
http://system-trading.jp/toyoshima/index.php?ID=136

>>730
> シャープレシオの求め方
> (ファンドの平均リターン-安全資産利子率)÷標準偏差

まず、安全資産利子率　は無視してよろしい。

あとは、
> 一定の期間（例えば１ヶ月）における収益率を各月分求め、
> その平均を標準偏差で割ったものとして算出すればいい。


訳だが、期間で区切らず、トレード毎の計算でも自己評価用なら良いのでは。

>>731 >>732 回答ありがとう。
ただ、こういった議論はある程度の「究極のEA」ができてからするべきことですよね。
自分自身のEAで、ポジを持った時点でほぼ間違いなく確定していることは、「最大損失」
だけなんですよね。皆さん、どんな優秀なEAを使ってられるのでしょうか？

実際お前らが弄ってる数字やら大層なロジックやらって
実際の話通用してるの？って事だよな
みんな実の数値しか興味ないってことを前提に議論しろよ

また頭の悪そうなレスだな...

個人的にはバックテスト結果の評価に興味はない
バックテスト結果の回帰直線との相関や分散を気にするよりも、
バックテストとフォワードの相関のほうが100倍大事でしょうからね
そこに相関がなければバックテスト結果の評価は無意味になってしまう

自分の資金に余るほど有効な戦略をたくさん持っているなら、
どの戦略にどれだけのリスクを割り当てるのか、似たようなことを真剣に考える必要はある
幸か不幸かそんな贅沢な状況にはないし、これから先も100%ない orz
真剣に考えたところで過去を振り返ることはできても未来を予見できるわけもなく、
単純な均等分割やナイーブ予測以上の判断は難しいだろうな

これから先も100%ないなら何もすることなくていいな。

結局、統計の話は誰もしてくれないのか。

知る者は言わず言う者は知らず・・・（老子

>>713も、もうここ見てないんだろうなぁ…

713じゃないし、統計学詳しくないけど、俺が今考えた。

725 は、全テスト期間の損益曲線の単回帰直線求めて、その傾きを A、分散を R^2 として、
A/R 値をもって評価しても、誤差の出現頻度の偏りを織り込めてないってことを指摘したいんだよね？
でも 731 のブログで述べられてるシャープレシオの求め方は

> 一定の期間（例えば１ヶ月）における収益率を各月分求め、その平均を標準偏差で割ったものとして算出します

と書かれてるわけで、要は

1.　全テスト期間を N個に区切る
2.　各期間毎に、損益曲線の単回帰式を求め、その傾きを ai (i=1〜N) とする。
3.　ai の平均値 / ai の標準偏差 をシャープレシオとし、その大小で損益曲線の優劣を決める。

ってことでしょ。
誤差の出現頻度に偏りがある場合、＋誤差が多く出現する期間の ai は A より大きくなるし
−誤差が多く出現する期間の ai は A より小さくなるはず。
一方、誤差の出現頻度に偏りがなければ、どの期間の ai も A に近い値を示すはず。
つまり、ai の標準偏差が、誤差の出現頻度も含めた評価となりえるんじゃないかな。

あとは N をどこまで大きくとるのかってことだけど、仮に極限まででかくとると、
ai は１トレードあたりの損益を示すことになるわけで、
結局、「１トレードあたりの平均損益/その標準偏差」　となるわけだけど、
この値ってなんか特殊な名前ついてるんだっけ？
（シャープレシオと呼ぶには、元々の定義からかけ離れているような気がする）
さらに、N をでかく取ったからといって、損益曲線の良し悪しを正しく表せてるのかも疑問。

なんせ、今俺が考えただけだし。
あとは他の人が考えてくれ。

標準偏差を使うってことはガウス分布を仮定するわけで、
そもそもその分布を問題にしてるんだからだめでしょ。

「正規分布ではない」という仮定は 725 の図の
回帰直線周りの残差の分布に対してじゃないのか？
一方、741 は ai の分布のことを言っている。
確かに ai とて、正規分布が仮定できるのかは甚だ疑問なんだけど
この仮定に立たないと、シャープレシオ自体が意味を成さなく
なってしまうんじゃないか。
別に 741 は特殊なことを言っているのではなく、
単にシャープレシオの具体的な計算方法を述べているだけ。
要は A/R ではなく、ai の平均と偏差から求めようってこと。

まず、Rは分散じゃなくて相関係数ね。
で、回帰直線との誤差はそのaiの誤差の分布に従うと思うのだけど違う?
そもそもシャープレシオは関係ないから無視してもらっておｋ。
直接的に調べるかどうかはともかく、その誤差の分布が偏るのをどう
評価すればいいかってのが知りたいところで、偏差が小さいからって
特定の場所に集中してるとダメじゃない。最後の最後で垂れてるとか。

最後の最後で〜は、　
直近のデータを重く評価して、古い過去のデータを軽く評価するような
時間減衰重み付けみたいなのを導入しないと無理なんじゃないかね。。

そういう単純な重み付けは最後の手段として、Rを含めてどう評価すれば
いいかを統計学的に知りたいのよ。
Rは1にできるだけ近い方がいいけど、誤差が悪い偏りならRを犠牲にする
わけだから。

>>744
>まず、Rは分散じゃなくて相関係数ね。
ああ、Relation の R だったか。
てっきり、Risk (期待利回りからのブレという意味でのリスク）だと思ってた。

>回帰直線との誤差はそのaiの誤差の分布に従うと思うのだけど違う?
確かに、そのとおりだと思う。
でも、ai ブレ具合が、残差（回帰直線からの誤差）の偏り具合に従うのなら、
ai のブレ具合を数値化することは、まさに残差の偏り具合を把握することにならないかな。
ai の分布が正規分布に従わないとしても、ai の偏差を知っておくことは意味があると思えるんだ。

>最後の最後で垂れてるとか。
これは俺も多いに気になるところで、直近の損益曲線が垂れている場合

1) 損益曲線の落ち込みは一時的なもの、よってこのままこの EA を使い続ける
2) このロジックの優位性は消えた。よってこの EA を捨てる

のどちらを選ぶかの基準が欲しい。
しかし ai が正規分布に従わないのなら、直近の ai のブレが -2σを下回ったから
2 を選ぶというような選択方法は意味がないってことだよね。


>>745
「ロジックの優位性が消えている」ということを、なるべく正確にかつ早めに判断したいわけで、
重み付けでそれがかなうなら、多いに取り入れたい。
だけど、具体的にどう計算したらいいのかがわからなくて悩んでる。
おそらく、EA 使って奴みんなの悩み。

>>744
あともう一点。
R の相関係数ってのがピアソンの積率相関係数のことなら、
これを適用できるのは「偏差の正規分布が仮定」されることが前提じゃなかったかな。

あと俺は、君の R 使った評価方法を否定する気は一切ないからね。
むしろいいアイデアをもらったと感謝している。
もし、ピアソンがダメというなら、スピアマンにしてみたっていいじゃんてだけの話。

別にダメと言ってるわけじゃなく、誤差の分布を含めた評価法が知りたいの
だけど。
スピアマンての見てみたけど、結局分布を仮定しないだけで分布そのもの
については考慮されないのでは？

うん。
スピアマンを使ったからといって、誤差分布の偏り具合の問題自体を解決してるわけじゃないよ。
ただピアソンを使える前提が「偏差の正規分布」にあり、今は「正規分布ではない」という
仮定にたっての議論だから、これだと R 値を使っての評価云々自体が意味をなさなくなるんじゃないかと危惧しただけ。
でも相関係数の求め方は一つじゃなく、スピアマンとかなら「正規分布ではない」という仮定にたったとしても
R 値での評価は無意味じゃないよねと言いたかった。
（別に俺もピアソンがダメと思っている訳じゃないし、誰も思ってないのならピアソンでもいいんだ）

ただ、肝心の誤差分布の偏り具合を R の計算に絡めて盛り込めるかというと、俺には全くわからない。
だから、一旦 R から離れて「ai の偏差」という別の代替方法があるかもと提案してみたわけ。

そもそも答えを最初から知ってたら、こんなまわりくどい議論しないで、そのものズバリを書き込んでるよ。
このスレに答え知ってる人いるんなら、黙ってないで教えて欲しいよ。
725の話は、このスレにこそふさわしい、まともな議題だと思うし。

まさに、>>739だな。

みんなの会話の半分しか理解してませんが、725のグラフについて私からレベルの低い話を、、。

相関分析と回帰分析は本来違うものですが、725では2変数の単回帰分析ですので、
このR^2を平方根すれば相関係数rが計算できます。
�@
R^2 = 0.9971
r=0.9985
�A
R^2 = 0.9981
r=0.9990

どちらにしても、１に大変近い値なのでぶれの少ない（分散の小さい）資産曲線だと思います。
通常はr=-0.3〜0.3ぐらいでしょうかね。0.5を超えるだけでもすごいと思いますので。
これはかなり優秀だと思います。
どちらのシステムが優良かというと、�@と比べ�Aの方が傾きが若干大きいし、相関係数も若干強いので�Aが良いかと思います。ですが大きな差はないのではと。

自分ならこのデータがリアルトレードの結果であれば、そのまま使い続けます。
ですがバックテストの結果であるならば、この結果を疑います。r=0.99というのは異常です。ほぼ一直線ですよ。。
他のペアでテストしなおしたり、スプレッドの値を見直したり、スリップが起きないことを前提にテストしていないかとか。当然カーブフィットの可能性も考えます。

シャープレシオについては、あくまでも資金管理と分散の関係を示すのに都合のいい指標を示してる
だけで、これをそのままMT4に導入するのは無理があると思います。
豊嶋さんのブログのシャープレシオをだいぶ意訳されてますが、たぶんこっちがわかりやすいですね。

直線との誤差のグラフ（真ん中のグラフ）は、自分は使えると思います。この最大値を許容できるのであればストップロスの目安になるかと。もおもいます。

それはそうと、ゆとりスレでソースコードの質問をさせていただきました。
ちょっとマニアックな質問ですのでハイレベルなみなさん、どうぞご教示いただけたらありがたいです。

まあこういう一直線の資産曲線は大抵シグナルにインチキ（というか見逃し）があるもんだ。
たとえば終値が5MAより高くて安値が5MAより低い時はレートが5MAにタッチした瞬間に5MAの値で買うEAとかなｗ

まぁFX用のEAじゃないんだけどMT4でも検証してるからそれはない。

株や先物用だったらスプレッドを考慮していないと直線的に儲かる資産曲線が出来る
これも見逃しやすい

そのあたりはかなり控えめ(スプレッドで言えば大きめ)で見てる。

もしナンピンしていないのだったら、サインの出た足の翌足の始値を成り行きでエントリー＆イグジットするタイプではないね
サインの出た足で入ってるか、あるいは指値を使ってるんじゃない？

まず、本題が終わらないことにはなぁ。

ステレオタイプに分類すれば725を見て
興味を示すのがブラックボックス使い、
興味を示さないのが自作派ということになるのかな。
725の話はこのスレにふさわしいという意見もあるけど、
（国内）と（海外）に分かれたEAスレのほうがふさわしい気がする。
ブラックボックスは勝ち負けだけですべての判断を下す必要があるので、
そういうことについてはあちらのほうが詳しいでしょう。

自作派はEAの拠って立つところを理解しているはずなので、
それを監視すれば今が想定通りの状況なのか、要注意な状況なのか、
それともとても困った状況なのか資産曲線を見なくてもある程度判断できる。
今が想定通りの状況なら資産曲線のブレを気にしても仕方ない。

分類しなくていいから。

初心者で申し訳ないけど、資産グラフが直線ということは固定ロットという意味で良いですか？

自作派ですが。725のロジックには興味ないです。
もともとは、資金管理も大事じゃないか？
という流れからここまでの話になったのです。
でもNEKOさんのように、資金管理に価値を置かない人がいてもいいと思います。

資金管理に価値を置かないっていうかさ、資金管理って言葉の使われ方が間違ってるんだよね
まっとうな資金管理はすごーく重要だと思うよ
でも常に１ポジしか持たずにナンピン塩漬けなしで固定ロットなら、資金とリスクリターンから公式当てはめて、許容できる確率求めてロット設定するだけが資金管理
ナンピンをいくつまでにするかとか、マーチンでロットの倍率をいくつにするかなんて本来資金管理とは言わないし
そもそも有効なシステム作る手間に比べたら、本来の資金管理の方法を定める事なんて1/1000も労力使わないんだから重きの置きようがない
重要だからもう一度言うけど、ナンピンをいくつまでにするかとか、マーチンでロットの倍率をいくつにするかなんて本来資金管理とは言わないし、
無価値だと思ってるのはそれ。

2回目だけどさ、725の中央のグラフって意味ないよね　システムの内容に予断を持たないとしても
一つはバックテストをなぜやるのかっていう理由で
二つは適当にスパイク設定してみればわかるけど、そもそも回帰直線を設定してるのに、なぜその誤差の分布になるのかって理由で

そういいながら、資金管理をマーチンやナンピンに結びつけて、レスの意味を勘違いして、
リソースを注ぐなら勝手にどうぞ、と言ったのは、誰か忘れた。

まっとうな資金管理→そもそもリソース言うほど手間がかからない
資金管理という名前の何か→？

（どちらかわからないが）”資金管理”にリソースを注ぎたい→ご自由に

例えば、>>681の"資金管理"っていうのは明らかに後者だよね

俺なんか、5年程度BTやって出た最大DD×2倍＋必要証拠金（レバ25）で1個のEA動かしてるけど、
これじゃ、ダメなんか？

というか、コテハン止めたら？
数年前からNEKOさんすごいなぁって、思っててある意味リスペクトしてたけど。
今、自分の理論を押しつけるただの痛い人になってるよ。

>>768
そうだね（その返しは論理的にどうかと思うけど）
ここも壮大なスレタイの割には、明後日の方向向いてるというか
同じ質問しても普通の通貨スレのほうが分かってる人が多いな

バーイ

予言しておこう。

また出てくる。

これの意味がわからないな。何を言おうとしているのか。
>2回目だけどさ、725の中央のグラフって意味ないよね　システムの内容に予断を持たないとしても
>一つはバックテストをなぜやるのかっていう理由で
>二つは適当にスパイク設定してみればわかるけど、そもそも回帰直線を設定してるのに、なぜその誤差の分布になるのかって理由で

NEKOは無限にある母集団でさえも、その分布が解ってんだよ。

>>766
リソースって、必ずしも計算量ではないよ。

>>762
たぶんそうだと思うよ
それ以外にも一般的に直線的な右肩上がりを見たときは、
詐欺の類か壮大なオーバフィット、もしくはナンピン,マーチン,トラリピなどの
口座破綻級の大ドローダウンを運命付けられた手法の可能性が高いと判断する
見る価値もなく、騙されちゃいけないし、そういう資産曲線を目指すのも大いに疑問
一般的にはね

まあ、究極のEAなんだから、エッジのあるシステムで、資金管理も完璧に決まってるだろw

俺は、◆N5NekoNeko さんは、インジで世話になった事もあるし、このスレに
必要な人「もしかして猫？」だと思うし、また、出てきてほしいね。議論なんて
徹底的にやればいいんだよ。

ネコのレスは半分はまともだが、半分は詭弁だよ。
まともな話でも、本に書いてあるレベルを越えない。
反論されると難解な語句を使って煙にまく。最後には バーイだ。

コテで続けるのは2ちゃんでの宣伝だろ。
シグナルで儲けたいと思ってんだろ。
だから、自分の理論が一番に立派であることを示したいんだよ。
実際には、その宣伝の効果は疑問だがな。

資金管理なんて
ある手法を取り続けた時に
１０％減らしたらならやめましょう（見直しましょう）
ぐらいでいいんじゃないか

逆にいうとそれ以外の何があるんだ？

>>778
１回にいくら賭けるか？　って重要じゃない？

大数の法則に従わせるなら、１回の賭け金は最小金額に近いほうが良いけど、
あまりに賭け金が小さいと大きな利益を得るまでに時間がかかり過ぎてしまう。

ロットの最適化、売り増し・買い増しをするかどうかの判断、ヘッジ、、、etc

まぁ、資金管理の手法は売買ストラテジーに内包されてる場合があるから、明確に区別は難しいかもな。

おまいら頭いいな

頭つかわないで、どうするの？
適当にやってたら食われるだけだよ。

固定ロットだけでは資産グラフは直線にならないよ
EA作った事ある人ならわかるはずでしょ
固定ロットかつ、ExitがPips指定されているものだよ

トレード中のＤＤも含めて直線的だったら凄いんだけどね

1の書き込みも無くなったね。
さすがに、一人だけで組んでたら、あほらしくなったかもね。

めっちゃ儲かったのでFX引退したんだよ。

MT4のEAって何Lot位までなら問題なく約定できるのですか？

>>783
お前優しいな

>>788
これは業者のビジネルモデルに依存します。

平均的なブローカーは、
極小ロットの注文は丸呑みして、まとめてからカバー、
大ロットの注文は即座にカバー
します。

カバーとは、
顧客が1ロット買った＝ブローカーが1ロット売った　時に、
ブローカーが1ロット　をカバー先銀行から買うことを言います。
これによって、ブローカーは為替変動リスクを抑えることができるわけです。


極小ロットで丸呑みされている間は、短時間で問題なく約定します。
しかし、大ロットの場合は、カバー注文が成立してからの売買になるため、
時間が掛かります。

顧客が10ロット買い注文を出す。
↓
ブローカーがカバー先銀行に買い注文を出す。
↓
銀行への注文が成立する。
↓
ブローカーが顧客に売る。


何ロットが、その境目になるか？は業者次第で、
4.5ロットまでは丸呑み、5ロットからはカバー先行の業者であれば、
4.5ロットまでは素早い約定が期待できます。

この辺りはロット数を変えて約定時間を計測するしか調べようがありません。

更に追加で言うと、ロット数以外にも顧客の売買状況から
顧客毎に区別した対応が可能だったりします。

稼ぎまくるハイリスク顧客の注文は全てカバー
ブローカーに利益ばかりもたらす顧客の注文は丸呑み

なんて設定もできるので、闇は深いです。

ありがとうございます。非常に参考になりました。

>>786
１だけど、それもある。
せっかくアップしたけど、あんまり使われてないようだしね・・・

でも、正直言うと”聖杯らしきもの”ができたのもあるよ。
これからリアルで試してみます。

今はEAのロジックにあった業者の口座を新たに開設しまくってます。

>>793
> でも、正直言うと”聖杯らしきもの”ができたのもあるよ。
> これからリアルで試してみます。

聖杯おめでとう〜

>>793
それ公開してください

>>793
前にアップしたEAって何処にあるのですか？

>>796
このスレのどこかにあったよ。
>>793
何ヶ月もかけて、一人で作ったEAなんだから。
わざわざ公開する必要はないんじゃないの？
作成に協力するひとも皆無だったし、
このEAでテスト結果を批評しあうことも無かったし、
苦労もせず結果だけ知ってEAを得ようとする人を
みると、なんだかなって思うわ。

>>797
いや、コードは読んだんだけどさ……ねぇ。

んだんだ。協力しなかったのは事実だけどさ……ねぇ。

公開してくれたら、テストしまくって、良いと思う機能があれば自分のシステムに組み入れるかな？
このスレにフィードバックはしないけど。

くれくれ厨はマジ、うざ。

あのさ、くれくれ厨と馬鹿にするけど仕方ないでしょ
プログラムを書く人と書けない人、後者のほうが圧倒的に多い
このスレだって後者のほうが多いと思うよ
完成品を貰う以外にできることはない

書ける人は798,799のようにイラネとなってしまう
EAの場合人それぞれポリシーのようなものがあって、
それが一致しないと興味は湧かないし、発言や協力も難しい
スキャルシステムに対して「そもそもシステム売買というものは日足以上で〜」
と演説されても困るだけでしょうから

１です。(スマホから）

元のソースコードはスレの上の方にあります。
仮ブログからダウンロードできます。

基本はあれを元にしています。

mtfで環境認識をさせて、
その上で最適なロジックをその時々にあわせて選択する方式です。

これにはサポレジやらトレンド判断指標やら使っています。


そこら辺が通常のeaと一番違うかと
思います。

コアロジックはぶっちゃけ
何でも良かったみたいですが、

やはりシンプルなロジックの方が
良かったです。(小並感)

atrに代わるオリジナル指標arlを
ノイズの判定とボラティリティの判断に
利用しています。

ちなみに私もプログラムが書けない人でしたが、
勉強すればできるようになりますよ

みんなで一つの究極のEAを作ろうというのは無理だな。
１の頑張りに群がるハイエナと、自分でつくれっからと様子見の人。

実際は自分で苦労して、よし行けると思うようなEAじゃないと運用は無理でしょ。
成績が落ちた時に、それでも任せるか任せられないか
適切な判断をくだせるのはそのロジックを良く知っているひとだけ。

１とハイエナが同じEAを運用しても、おそらくその結果は異なるだろうな。

みんなで一つの究極のEAを作ろうというのは無理だな。
１の頑張りに群がるハイエナと、自分でつくれっからと様子見の人。

実際は自分で苦労して、よし行けると思うようなEAじゃないと運用は無理でしょ。
成績が落ちた時に、それでも任せるか任せられないか
適切な判断をくだせるのはそのロジックを良く知っているひとだけ。

１とハイエナが同じEAを運用しても、おそらくその結果は異なるだろうな。

作ったEAやそのソースを公開しなくていいから、1のバックテスト結果を評価するスレにしたらどうすか？

1は早く聖杯とやらを公開しろよ。
俺らがリアルでテストしてデータ提供すれば
ギブアンドテイクやん。

>>806
１です。
バックテストのグラフからだけでも注文方式、資金管理、ベッティング、SLTP方式、
コアロジックに関わる様々な情報が
わかってしまうので、本命のシステムのバックテスト結果は上げないと思います。

バックテストの評価は過去スレによさげなツールがあったので、
それを使っています。

ちなみに、
ウォークスルーテスト（プログラム用語ではない方）：クリア
フォワードテスト、デモテスト：クリア
リアル少額テスト：今ここ
軍資金投資：次ここ

こんな感じです。

希望としては、
FXの域を超えて、先物や株式取引に応用できるようなシストレの考察をしたいと考えています。
その方がリスクヘッジにもなりますし、トレーダー寿命が延びそうです。。

それは1の労力に対して、得るものは釣り合わんやろ。

ちっちぇーやつだな。
そんなやつがこんなタイトルのスレ立てるも烏滸がましい。

>>808
はよ公開して。
公開しないのなら君のオナニー話に過ぎないぞ。
こちとらロジックも何も知らないＥＡで
資金がどうのとか言われても・・・・

はー・・・・？としか言いようがないだろ？
公開しないなら書かれてもねえ。

>808
妥当な判断とおもす。

途中までは公開してんだろうに。

ケチくせー野郎だな。
公開しななら出てくるな。

どんだけ器の小さいオカマだよ。

何、マジ切れしてんだよ。
たかが他人が作ったEAじゃねえか。

次のバージョンアップでmql5が使えるようになったら、みんなでフレームワークを書いてみるのが楽しいかもな。
フレームワークなら売買ロジックを抜いた状態で作れるから、各自の秘密を邪魔しないし、他人の視点が
入るから本当の意味で再利用性の高いものが書けて誰も損しない。

ライブラリと関数で近いことはできたんだろうけどな。
今回は1がガチガチstart()埋めちゃて、1でなければ、進行できなくなったな。

書ける人も、あのソースでは、どうにもならんとか思ったんじゃない？

反応が薄かったのもそこらへんにも原因はあったかもな。

テンプレソースを新しくわかりやすく書こうとも思ったんですが、
自分にとってあまりメリットがないのでモチベがあがりませんでした。

そんで、
プログラムが書けなくて、勉強する予定もない人に朗報です。

EAを作れるサイトがあります。
普通こういうソフトは有料で販売されているんですが、
無料ですよ。

http://sufx.core.t3-ism.net/ExpertAdvisorBuilder/index.html

これを使えばみんなでいろいろできるんじゃないかな？

ようそんなんでスレ立てたな。

>>818
これは便利でいいね！紹介どうも（*^_^*）
さっそくお気に入りに入れといた。
使い方を慣れるのに少し時間がかかりそうだけどみんなで協力していきましょう。

有料で良いから日本語でEA作れるサイト無いですか？

>>821
全てが日本語ではありませんが、プログラミングの知識がなくても実に簡単にEAの作成が出来る
Molanis Strategy BuilderというカナダのMT専用EA作成ソフトは御存知でしょうか。
スタンダード版ならUS$69.99が15%引きのUS$59.49で購入可能です。

今なら素敵なトートバックは付いてこないのか？

EAクリエイター

>>821
もし、モラニスを試してみるつもりなら、10日間は無料でトライアル版を使える筈です。

モラニスのHP見てみましたがStandard版はソースが出力されないんですね
EA作ったらソースをいじりたいくなるはず
Pro版は$149.99ってちょっと足踏みしてしまうなあ

そんなの使い方覚えるくらいなら、MQL覚えた方が早くないか？

>>826
仰るように、スタンダード版ではEX4ファイルのみで、MQL4ファイルも望むのであれば
プロ版が必要になりますね。

しかし、あくまで自分の頭の中にあるロジックに基づくストラテジーをモラニスで作成し、
ファイルに保存した上でコンパイルしてEA化する手順なので、EAのロジックを変更する
場合も、MQL4ファイルで変更部分を書き換えるよりも、モラニスに保存したファイルを
訂正して新規EAを作成する方が簡単ではないかと思います。

どうしても、MQL4ファイルが必要ならプロ版になりますが、最近になってプロ版は
キャンペーンで20%引き(US$149.99→US$119.99)で購入出来るようになった筈です。

詳しくは山中氏のオンデマンドセミナー全3部作を視聴されたら如何でしょうか。

第1回オンデマンドセミナー
http://www.jikiden.co.jp/modules/myalbum/photo.php?lid=568&amp;cid=4

第2回オンデマンドセミナー
http://www.jikiden.co.jp/modules/myalbum/photo.php?lid=578&amp;cid=4

第3回オンデマンドセミナー
http://www.jikiden.co.jp/modules/myalbum/photo.php?lid=614&amp;cid=4

やっぱりそんなことするよりMQL覚えた方が早いな。応用も効くし
MQL覚えても勝てるものが作れる可能性は低いかもだけど

自演乙。

究極のＥＡまでの道のりは遠いな

結論から言うと結局辿り付けない

わかるやつにはわかる

俺にはわかるよ

これは背理法によって証明できるね。

究極のEAが存在すると仮定する。
そのEAを使えば、必ず利益が出るのだから、
世界の貧困問題はただちに解決しているはずだ。


しかし、現実にはそうなっていない。
ゆえに、究極のEAは存在しない。

（ただし世界中のすべての人間がそのＥＡを知っており、その成績を信じ、かつ十分な量の運用資産があり、十分な時間運用したとする）

アホか

>>835
ま、あくまでも　究極のEAに対する究極の仮定だからねｗｗｗ

アホだ。

で、このスレは1の究極のオナニースレであったんだが。
次のスレはどうする。
数学や統計学ゃ確率、金融工学(笑) の知見をEAに活用する
雑談スレはあったてもいいと思う。

あと、基本的なプログラムはゆとりでやるとして、計算の最適化とかのアルゴリズムや、DLLやRのインターフェースとかはこっちでもいいんじゃね。

オナニースレは言い過ぎじゃないかな
EAを作る方も使う方も始めた頃は何から何まで勘違いしている
まあそんなもんじゃないの
勘違いでもしなきゃ始める人はずっと少ないと思うよ
今はその時期は卒業したと思っても、1年か2年後に今を振り返れば、
あの頃はまだまだ勘違いしてたってことになるでしょう
もしまだ続けていたとしたらね

雑談スレはあってもいいけど結局BT自慢大会にしかならないような

こういう勘違いオナニー野郎よりBTの1つの方がよっぽど意味がある。
オナニーしたいなら>>1みたいに自分でスレ立ててやってろ。

>>839
DLLについて話せる奴このスレにいるか？
ゆとりの方がレス付きいいぞ？ｗ
てか、このスレって書ける奴、数人しかいない悪寒。

>>841
うんうん、BT（というより最適化だよね）結果が大事、始めた頃は俺もそう思ってたよ
BT自慢はEAスレの宿命みたいなものだから、やりたい人はやればいいんじゃないの
841が作る人か使う人か知らないけど、使う人なら最適化くらいしかやることはないだろうし

誰も大事だなんて言ってないのに何言ってんだこいつ。

とりあえず自治厨は出てこなくていいよ…
ほんと、アホに多いから困る。

野良猫さえ寄り付かなければなんでもいいよ。

ゆとりというのは、ゆとりのある人達による、高額ロット専用のブルジョア達が集うスレだ。
ということなら、人生の一発逆転を狙う貧乏人が集うスレがあってもいいな。

バックテストの時間を早くするためにパソコンを買うとしたら、どのスペックをあげればいいの?

cpu のへるつ

自分の脳みそのすぺっく

>>850
言えてるｗ

プログラム書くのは2~3日で長くても1周間だけど最適化はパラメータと期間の全検証しないといけないから2週間近くかかる。
ウォークフォワードテスト、ウォークバックワードテストを含んだBTを
自動化してグラフも別途作成してくれる支援ツールとか欲しいなぁと思うのですよ。

正直な話BT効率さえ上がったらEA開発は今の数倍楽になる

BTなんてざっとで良いんだよ。
エラーが出ないかどうかの確認程度だな。
最適化に時間を割いても無駄だと思うよ。
2度と同じ相場は来ないのだし。

>>852
MT4のウォークフォワードは　ツール売ってたような？

あと話は変わるけど、見本EAとか見てて思ったんだけどひとつひとつの動作はモジュール化して
関数ひとつにつき一連の処理ひとつにしたほうがいいと思う。
例えば、

void エントリー()
{
TradeAllowed = true;
フィルター1();
フィルター2();
フィルター3();
if(TradeAllowed == true)
　if(エントリー処理にまつわる色々) // ここも関数化するとプログラムがスマートになる
　 // 処理部分 OrderSend等
}
void フィルター1()
{
// ex) MA Cross判定
}
void フィルター2()
{
// ex) 乖離率判定
}
void フィルター3()
{
// ex) StoのCross判定
}

みたいな感じね。
こうやってひとつひとつの動作で処理を分けると他人とアイデアを共有する際や新しいアイデアが思い浮かんだ時に
プログラムに実装しやすくなるし、別のEAで同じ処理があった場合は再利用がしやすくなる。

特にこういうスレを活用したいならこの考え方を知らないと、どこからどこまでプログラムを公開していいのか
わからなくて、結局出し惜しみに繋がるから、ぜひとも開発者の皆には知っておいて欲しいところ。

>>854
売ってるのかー。
安いなら買ってもいいな

>>855
(・∀・)ｲｲﾈ!!

後出しじゃんけん的プログラム（mt4）をEBAYで購入したけど、
ブローカーに絞られるから、一長一短だなー。
某海外ブローカーで、
今は対策されないブローカーもあるけど、徐々に厳しい＾＾；
あと究極のEAかしらないけど、レーダー探索（造語でsorry)機能は
ビジュアルでわかりやすいし、ポジ狙いも表記してくれるEAはおすすめ。
究極のEAは、多分値段が超高いかも。
（もちろん、いろんなソフトの機能をぱくれば・・lol)
なんて人いるとおもうけど、
私はEA使う前は、ローソクだけでトレードしてたし。

オプティマイゼーションしてるんだけど、
資産曲線の直線性を表示してくれる方法はないかな?

例えば時間と資産の相関係数なんかを表示してくれる方法。

>>859
Excel使うか自分で計算かな。

MT4決済専用のアプリケーションが欲しくて見積もり出したら10万以上する事が判明。
MT4発注君のようなやつで、決済専用だけどいくつかの機能を持たせたやつを作りたいけど
格安でやってくれるような業者はないかね〜
予算は３万くらいなんだが。（スレチだったらごめん）

>>861
まず,機能の詳細を書くべきだろ？

格安で頼むんなら、余計に仕様を明確にして、
要件定義と仕様作成費用を省けるくらいにしないと。

要件定義とか仕様作成に別料金取るとことかあるんか。

>>848
同時に複数のBTをやるならi7、しないならi5の速いやつ。
自作なら2600Kを5GHzくらいで回すのが一番コスパがいいかな。

>>862
何か結構難しそうですね〜

まあどんな機能が欲しいのか書いてごらんよ。
要件定義が漠然としてるアプリケーションなんて面倒で誰も作りたがらないよ

金出して業者にって話なのにわけのわからない上から目線のやつばかりだなw

俺の考えだと安く済ませたいならここに機能書いて善意の誰かが作ってくれるのを期待するけどなぁ

そりゃまぁお前みたいなのがそのつもりで>>861と書いたんなら>>862とか
>>866とか言われても文句はないわなw

いや別に、　ちゃんと機能を詳しく書いてくれて、
それが万人の役に立って、且つ、簡単にできるものなら
作ってあげようかとおもったんだがｗ

難しいなら仕方ない。

>>863
寧ろそこが一番時間を食うし、後からここが違うのそこが違うのと言われると無限の労力が掛かる('A`)
問題は、仕様を書ける人間は自分で組めるからお金をくれず、お金をくれる相手には真っ当な
仕様を期待できないという美味しくない現実ｗ

>>863
要件定義が一番手間だと思うんだ。

アホ自慢はいいから。

ttp://u3.getuploader.com/mt/download/952/sisaku1.mq4
pass:ultimate

逆ナンピン増し玉上等EA見本
初期エントリーの部分は見ればわかると思いますが、
ただ買うだけになってるので、自分の好きなようにカスタマイズしてください。

口座仕様で200ポジションを超えると強制決済するようになってます
ナンピンより効率は悪いけど生存率は高いかなってイメージ

あと、ひとつの口座につきひとつのEAしか稼働出来ないので、気になる人は直した方がいいかも。
現状ポジション数が増えるのは仕方ないんで割り切って使っていますが・・・。

改良すれば使えるんじゃないかなーって手応えはあるんですよね。
良かったらフィードバックください。

まあ、正直使えないと思います

で？
とっととEA作れよハゲどもw

ハゲじゃないもん
薄毛だもんっ
失礼しちゃうわね

おまえら。






あけましておめでとう。

逆マーチンならわかるけど、逆ナンピンってなんだ？

アップロードしてるんだからプログラム読むか動かすかしてくれよ

まあ、なにはともあれあけましておめでとう

ゴミ。

逆ナンピンって逆張りナンピンってことか。
紛らわしいな。
いらね。

普通のナンピンって完全な一方通行の相場になると負けやすいけど、
逆ナンピン（逆張り+増し玉）は一方通行になっても利益が出せるってのがコンセプト。

逆ナンピンすることで損失を挟み込んだ上で、更に一方通行になった時にピラミッディングすることで
片側に重み付けをして損失をゼロに出来るんじゃないかって思ったのね。

実際最初のエントリーに優位性があれば機能しやすい戦略だと思うのよ。
100pips前後のレンジで小康状態が長く続いちゃうとポジションが積み重なってスプレッドに負けちゃうけどさ

戻りを狙うナンピンと、トレンドフォローに徹する逆ナンピン（逆張り+増し玉）
前者は利益率が高いし、後者は安定しやすい。

あくまでも初期エントリーの優位性があってこその戦略だと思う
トレンドさえあれば損失がゼロに出来るから、組み合わせて使ってみてほしいなあ
そして出来ればいい結果が出たら教えて欲しいｗ

自分のゴミくらい自分で処理しろ。

Test

なんかもっといいシステムトレードソフトはないかなあ。

PostgreSQLみたいなDBから4本値はとってきて、eclipseのプラグインで動くやつがあればいいんだけどなあ。

バックテストをして、資産曲線の時間と総獲得pipsの相関係数が知りたいんだ。

作ればいいじゃん

ポジション数決めるCodeって何処に書いてあるの？

トンチンカンな質問かも知れませんが
既にあるポジションのマジックナンバーを後から変更する事は可能でしょうか？

>>890
不可です

>>890
一度決済して、すぐに新しいマジックナンバーでポジションを撮り直せば(・∀・)ｲｲﾈ!!

マジックナンバーは変えられないけど
なんらかの配列を用意してなんらかのフィルタにかかった時にオーダーナンバーを取得して配列にスタックする
みたいなことすれば似たような処理が出来るんじゃない？

>>891-893
ありがとうございます。
配列か〜　ちょっと調べてみます。

>>828
旅行で返信遅くなった
情報ありがと
ちょっとセミナーみてみます
あらためてあけましておめでとうございます

>>895
蛇足ながら、MTやモラニスに関して、もし、わからないことがあれば、
下記のセミナーサポート掲示板で質問すれば、山中氏が回答してくれます。

ttp://ascendant.bbs.coocan.jp/

>>874
いいね。でも、増し玉したあとの決済はLならポジションの高い方から片付けていったほうが安全かな。

>>897
ちなみに、このルーチンではLだけあるいはSだけのほうが安定しているね。

おめでとうございます。
今年は不屈の闘志を組込んで何が何でも利を残すＥＡを
作るぜ。休み中に卑怯なロジックを構築してやる

>>896
ありがと。
セミナー見たけどその中でも紹介されてたね。

インジなんかの組み合わせて簡単にＥＡ作れるのは便利。
細かいところはこのツールに任せてロジックの組み立てに専念
できるところがいいね。
でもいちばんの課題は利益の出るロジックをどう作るか。
これまでそれで七転八倒してる。

今いちばん欲しいのはチャートパターン認識出来るツールだなあ。
たぶんそんなのあっても市販されないだろけど。