真々・スワップ派のFX

>>18
俺エクセルでやってるけどそのツールHV計算の詳細が書いてないんね。
Moving Windowで計算するか√Tで計算するか、Windowはどのくらいの長さにするか。
一長一短でそのくせかなり違う数字が出るから金融機関のリスク管理でも頭を悩ます問題なのに。

参考までに。
ttp://www.craft.titech.ac.jp/~nakagawa/dir2/doc_lectures/MOT2006_1/Lect3.pdf
これの7ページあたり。俺は週次データを√Tで計算させてる。欠点はトレンドの存在が無視されてしまうことなんだよなー。