シストレ自動売買放置プレイだ！！　part5

>>860
スプ固定業者ならスリペ設定できるんじゃない？

>>860

バックテストデータね
それなら99%実運用しても綺麗な右肩下がりの結果になりますよ

滑る事ももちろん問題だけど
そのテストってティックでテストしてるでしょ?
知らない人多いけどMT4のティックデータは内部で作られたもので全く正しくないからね
それに合わせたバックテスト何て、何の意味も無いですよ
取引回数多いのは大事だけどEAに関しては利幅狭くてエントリー多すぎるのは
99.9% ダメ

内部で作られたってｗ
そりゃMT4馬鹿にしすぎだよ
ヒストリからフルtick拾ってこれるよきっちりね
むしろきっちり過ぎてダメなんだよ
本番ではtick落ちがバンバン発生して酷くシグナルが鈍る
だからBTのがはるかに利益が乗りやすい
その感覚でフォワードすると滑るはシグナル反応しないはで酷いことになる

本番は値が動くとスプレッドもいきなり広がるし
オープンやクローズで再提示もあるしなー。

なかなかうまくいかんねえ。

>>863
ヒストリーデータを使ったバックテストの問題ってのは、そのレートがあくまで過去の注文状況に応じて
形成されたレートであって、テスト時の注文による影響を一切反映しないってことなんですよね。

実際には注文動向によってレート自体が変動してスリッページが発生するわけですからスプ固定業者なら
滑らないなんてことありませんしね。スプを保ったままレートが急変動して滑るだけの話。
MT4なら気配値表示の下のタブで指定通貨のティックチャートを見れば一目瞭然です。
>>862の「内部で作られた」というのは恐らくその事を言われてるのではないでしょうか。

>>861-865 いろいろ意見ありがとうございます。

実は、これはMT４でも、tickでもありません。

１分足のヒストリカルからのバックテストです。

だとしたら、実運用にたえられますでしょうか？

>>863
内部で作られたって言い方が悪かったかな
ここ読むと言った意味わかると思います

ttp://www.softgate.co.jp/ja/resources/blog/item/20130125-mt4-tickfile-ja

>>866
それならやはり低lotで3ヶ月はテスト運用しないと判断つかないですよ

それと低lotだと通用するけどlot数増えた途端に滑りが大きくなるのもあるので
いずれにしてもフォワードテストしないとだめだね

>>867
その話じゃないんだ
スキャルEAを作るならフルtickでテストが出来るって話
その方法も↓ここにあるよ
http://eareview.net/tick-data

>>861->>868
ふむふむ。聖杯というものは、バックテストできる代物ではないということだけは
段々とわかってきたような。。。
結局は、ブッツケ本番リアルマネーで勝負ということですかね？？？

とりあえずリアル口座で1000通貨、最低三ヶ月回してみようぜ。

なあに、大した損は出ない。

>>869
バックテストでできないというか、最適化ありきのバックテストいわゆるカーブフィット作業で魔法のパラメーター探しは意味が無い

貴重な意見をどうもありがとう。
すべりを考慮するというのがいかにむずかしいかよくわかりました。

もし３ヶ月のデータがヒストリカルとほとんどかわららにとしたらこの
自動売買はすごいものになりそうなのかな

ちょっとわくわくしてきました。

キプロスショックの影響か…これはEA止めとかないと取引開始とともにとんでもない所で突っ込み売りする予感。
やはり週末はノーポジが正解ですね。

朝、起きて見ると、持ち越しショートポジが狂い咲き…
取敢えず、手コキ里佳子

これで、一息付けるのか？？？

3月確定損益　+\89,493

キプロスは小国ですが経済への影響力は大ですね〜。
鶺鴒さん、おめ！

私のところでは、4H EAは土日ノーポジのため、影響なし。
日足EAはノーポジだった上、チャートの急変にも反応なし。
つまらんとです・・・。
４H EAは予定通り、朝10時から動かします。

んー、今日は裁量で遊ぶ日かも？w

やはりEA止めてて正解でしたか。
予想通り1.29割れで突っ込み売りするところでした。
その後利抜けする機会は十分ありましたけど、今回はEA任せのままだと
利食いポイント到達前に担がれる可能性が高いように思います。

とりあえず今朝の売りサインはスルーでEA再起動です。

こんにちは。キプロスの件でEURが窓開け下落。EA1のBuyポジがSLしていました。4千円ほどでしたが。
しかしこのEAは思い切りよく負けてくれます。トレンドフォローってこんな感じなんですかね。
ただひたすら信じて耐えるのみですが、マーチンと違って一気に数か月分とか負けることが無いのが救いですね。
FX歴3年余りにして、恥ずかしながらの初体験状態です。(-_-;) ﾄﾚﾝﾄﾞﾌｫﾛｰ ﾊﾞｰｼﾞﾝ ﾅﾉﾃﾞ　ﾔ･ﾔｻｼｸｼﾃｸﾀﾞｻｲ ｵﾈｶﾞｲｼﾏｽ。
Wallstreetはノーポジでしたので没問題（モウマンタイ）でした。

20日から4月5日ぐらいまで仕事の都合で帰国となります。桜の季節ですね。

MT4がBuild451からBuild482にバージョンアップされて、「ワンクリック注文」 なる便利な機能が
追加されたようです。

ただ、私だけの問題かもしれませんが、metaeditor上でのコピペが上手く行かなくなりました。具体的には
一定の範囲を選択してコピーしてペーストすると、コピーした範囲の最後の一部分がペーストされない現象。

とりあえず、Build451に戻しますた。

鶺鴒さん、業者はどこでしょうか？それとも全MT4対象？(導入時期に差はあるでしょうが)

Forex.comは少し前からワンクリック注文含む独自のMT4を提供していますが
使い勝手が激悪だったので、451を使い続けてます。。

>>879 にゃもさん、おはようございます。
最近は、metaeditorに関してはAlpari Japanしか使っておりませんので、
他の業者のことはわかりません。Build482を入れたのは昨日です。

こんにちは。昨日は週明けのユーロ急降下でEA1の資金が一旦127万を割り込みましたが、その後若干戻して
なんとか127万円台をキープしています。
原資我していたWallstreetは1月開始時の原子まで戻してきました。
相変わらずのグダグダ相場ですが何とか踏ん張ってほしいものです。

FXDD出金は未だに実行されておらず、月曜日に再再度の問い合わせメールに対して返信は・・・
一週間前と同じく口座からまだ引き落とされていないので・・・・とのこと。
MT4は2/26時点で残高ゼロですが？の質問には回答無しでした。
paypalともめごとでもあるのでしょうかね。以前銀行へ直接出金の時は対応早かったのですが。
今週中にpaypalへ出金するよう再度申し渡しております。本当、いい加減にしてほしいですね。<(｀^´)>

Alpariでしたか。そのうち他にも来るかなー。

Alpariと言えば、ひさびさにMT4を起動してみたのですが、無効な口座に・・・。orz
Live口座ですが、このところずっと入金もせずに放っておいたので凍結されちゃったんでしょうか。
前に数時間MT4が止まったことがあって、それに腹立てて引き上げたので、パスワードからなにから
何も残っておらず。。。

最近、日足5本でのEAのパフォーマンスを確認したくて、ちょっとまた使ってみようかななんて思って
たんですが・・・。やはりAlpariとは縁がないのかなぁ。

Alpariは最近謎のレート異常とかあまりいい噂を聞きませんが、鶺鴒さんはずっとAlpariを使われて
いるんですよね？今まで特に問題ありませんでしたか？

何処の業者にも一長一短はあるとは思いますが、アルパリに関しては
私としては非常に使いやすいと感じております。特に問題なしです。

>>882
Alpari(pro)の滑りについては先日のレート異常の翌日から嘘のようになくなりましたｗ
今日の仕掛けは22:33(3/19)の1.29156割れの売りでしたが1.29155の逆指値に対して約定が1.29153と完全に合格圏です。
これがずっと続いてくれればいいんですけどねえ。

>>883-884
なるほど、ありがとうございます。
やはりAlpariも真剣に検討してみるかな・・・。まずは凍結を解いてもらわなくては。orz

皆様お疲れ様です

私の口座、今の所先月の負けを取戻し±0に近い所です＾＾
今月でプラス域に入ってくれるといいのですが、、、、、

>>877
トレンドフォローってそんな感じですｗ
思いっきり負けますｗ
そんな雀さんに私の師匠の言葉を贈ります
「そのトレードをこれから行うであろう1000回のトレードのうちの一回だと思いなさい」
私も常にそう考える様クセをつけてます＾＾

上にあった　1回0.76pipsの方　1回のトレードのコストをどの位で設定してるんですかね？
もしスプレッドのみなら私なら使いません
おそらくコスト負けするでしょう、、、、、

>>873-876
みなさん手動でＥＡをストップさせるんですね＾＾
私的にはそれはＮＧなんですがｗ
自分の考えではそれはトータルではマイナスになるんではないかと思っているのですが、、、
こんな時止めるみたいなルールがありますか？

>>886
EA停止の理由は簡単ですよ。
月曜日は取引不能のオセアニア時間に売りポイントを大きく割って設計上のポイントで売買できないのが確定していたからです。

実際6時開始のFXCMでも7時開始のAlpariでも取引時間開始で超絶突っ込み売りになっていたことがわかってます。
確率の面から言えば任意のタイミングでEA止めても長い目で見れば成績に影響は出ません。
設計通りに動かないことが事前に判っているのであれば尚更です。
もっとも裁量でしょっちゅう止めるのなら、その裁量の影響は免れませんけどね。

大きく窓ができるとテクニカルが通用しなくなるし。
グロボ、壁、blade、trendisなんかは窓梅にいかれるとフルボッコだからな。
俺も今週は月曜の夕方くらいまで止めてたわ。

グロボは持ち越しポジションの成績抜群に良いんですけど

皆さま、おはよございます。
むむむむむ、今週はなかなか難しい週のようです。
4H EA、日足EAともいいようにやられております。このままだと今週は大きくマイナスですね。
残り2日、流れが変わるかなー。

>>886
私は自分が手動で使っていたロジックを自動化してますので、手動トレードであればトレードを控えるな
という場合にEAを止めてます。私のシステムは比較的長い足を使ってますので、そこまで相場の急変に
影響されないのですが、雇用統計および今回のキプロス騒ぎのように大きな窓が予想されるときは
若干稼働時間をいじります。そう頻繁ではありませんが。

各EAの長所短所をよく知った上で、手動で柔軟に短所をカバーすることができればそれがベストなのでは
ないでしょうか？EAのロジックに対する信頼を失って、負けが込みそうだからという理由だけでオン・オフを
繰り返すのは論外だと思いますが。

持ち越ししてたった1回でも取り返しのつかない爆損することもあるんだぞ。
だいたいストップあっても意味ないし。持ち越しは。

そんなリスクを犯すのは危険すぎるだろ。

>>891
取り返しのつかない爆損ってどの程度の窓想定してんの？
そんなこと言ったら業者メンテに絡む取引も全部止めてんのか？
大変やろ

今晩はデス。

稼動している6本のEAの内の1本のEA、相場のリズムとEAのリズムが
いつまで経っても合わない為、パラメータの変更を行いました。
昨年末に、5年バックテストして決定したパラでしたのですが。。。

現時点でのA/C　Equity　\1,355,000　付近でございます。

一時は、A/C Ballance　において原資割れを引き起こしておりましたが、
3/19早朝の窓開きで黄泉還りました。私の場合、未だ窓による怖さを経験
したことはないので、週末のポジは決済せずに持ち越しております。

3/18〜22の結果

いや〜あ、ただひたすら右肩下がりの今週でした。私のEAにとってただ苦手な相場つきだったという他
ありません。トレンドフォローなので、もう少し長くトレンドが続いてくれないとどうしようもありません。。

4H EA： -169 pips (-1815円)
日足EA： -600 pips (-5938円)

4H EAはまたもブレークイーブン多数。最後に200pipsのSLをくらって終了でした。orz

日足EAは週初め大きな含み益で始まってホクホクでしたが、相場の乱高下で全部吐き出した上にSL多数。
日足のトレンドフォローってこんなものです。いつか大きく羽ばたく日のために・・・。今はひらすら忍の一字の
ようです。ちなみにこの日足EAは自分で開発したものではなく、友人作なのですが、彼曰く、少なくとも
2,3ヶ月は見守って、だそうです。。とりあえず、問題なく動くことは確認できたので、あとは気絶しておいた
ほうがいいのかも・・・。(^^;) 現時点で含み益が120 pipsほど。来週はどうなるかな・・・。

半マニュアルは今週もリアル多忙のためお休み。日中チャートを見るのはしばらく難しいかもしれません。
やはりFXはEAに任せるしかないようです。

今週は20日夜の仕掛けが利食い指値に届かず反落してしまったためEA分は2勝1敗の微益に留まりました。
週明けEA止めてた分もオセアニア時間から取引できてれば利益になってた計算ですが所詮絵に書いた餅ですね。

ポジション持越しがどうかという件ですが、そのEAのトレードスタイルによるところが大きいでしょうね。
たとえ一時的に大きく含み損抱えても確率の勝利を信じて明確なポイントまではじっと維持し続ける戦略であれば
途中で止めるのはご法度でしょうし、私のEAのように基本デイトレでポジション持っても数時間、あとは待つだけ
というEAであれば場合によって停止させるのもアリなわけです。
自作EAであればトレード戦略については作者が一番詳しいわけですからどうにでも対応可能ですが、
外部から導入したEAであればマニュアルに従って対応するしかないでしょう。

結局そのEAがどういう戦略をとっているかで正解は変わってくるって事になるんじゃないでしょうか。

それにしても最近の相場はストップの位置取りが難しい。
ドル円とかは以前からですが、ユーロドルも明らかにストップ狙いと思われる動きが増えてやりにくいです。
昨日も午前中から育ててた買玉が外出してた隙にサクっと刈られててクラクラしました。
14時過ぎの下落なんてちょうど早朝からのストップをほぼ全部刈りとった位置でぴたりと止まってます。
ニュースなんて口実に過ぎないのが丸分かり。
東京時間にくるとは思ってなかったので油断してました。

初心者向けの本なんかではトレーリングストップで利益確保とか書いてますけどかえって狙われるだけですね。

>>896
そうなんですね…
逆指値注文を出しておかなければストップ狩りを回避できると考えるのは甘いですか？

>>897
ここはシストレスレですからその趣旨から言えば:
事前に逆指値出さなくてもEAで状況監視しながらヤバイポイントでは直前に注文出す事で
ブローカーに先読みされるリスクは低減できますよ。
ただブローカーに注文を隠すことが出来たとしても、他の顧客と同じようなポイントに
ストップを設定していたら同じことですよね。
皆と同じポイントにストップ置いてたら結構高確率で刈られる事になると思います。

ただストップは資金を守る最後の砦なんで最低どこかには設定する必要があります。
許容できる損失は人によって違いますからストップの位置取りも違ってきます。

原則的にチャート上の想定最大逆行幅はある程度決まってすから、資金が少ないからって
ストップを狭く出来るわけではありません。
ボラが大きく保有資金では充分な深さのストップ幅が確保できないなら、利を削っても
ポジションサイズを縮小する、もしくはトレード自体を見送るなどの判断が必要でしょう。

ストップ注文を出すか出さないか以前に、どこに設定するかの方が重要な問題ですね。

TEST

先日、パラメータの変更をしたEA、パラの変更だけではダメなようなので、
ソースコードを大幅に書き換えました。差し替えのタイミングを見計らって
いるところです。これで少しは、ストレスが軽減されると思うのですが。。。

こんばんは。雀です。帰国してから多忙で報告しておりませんでしたが
資金が順調に減っております。(ーー;)
Wallstreetは原資を若干割り込んだところから徐々に復活してきておりますが、
EA1はとうとう1月の利益を食いつぶしました。現在ちょっと思案中です。

鶺鴒さんのEAちょっとバックテストでいじってみたけど、最適化前？の2000年ごろとかあまり良くないですね。

これはその当時と相場が変化しているからだとは思うけど、しょうひきげんとかは

途中で送信してしまった。。
消費期限とかの判断はどうつけようとお考えでしょうか？

私はずっと、相場の変化に依存しない手法を追い求めているのですが、あまりうまく行ってはいません。

>>902,903
公開したEAは複数あるのでどのEAかわかりませんが、すべて3年でカーブフィット
させたパラ設定で公開しております。

3年分のデータというのは、カーブフィットさせ易いし、また、曲者でもありますね。
今私が使っているEAの中には10年オプチしたものもありますし、5年、3年、1年のもの
もあります。

消費期限（賞味期限）に関しては、DDがBTのデータに近づいてきたときを目安にして、
パラの変更をしたり、運用停止したりですが、判断は難しいですね。

>>898
スレ見落としてました・・・・ゴメンなさい
とても勉強になりました！ありがとうございます

3/25〜29の結果

4H EA： +12 pips (106円)

引き続き、しょぼい結果となっております。(^^;)
欧米はイースターだったんですねぇ。毎年イースター前は相場がおかしくなるのでトレードを控えようと
思っていながら、毎年日付の変わる祭日なのでどうも忘れてしまいます。今年はちょうど期末に当たった
こともあり、ダブルパンチでしたね。負けて勝ってこの結果ですが、大きく負けなかっただけ良しとしましょう。

4HEAの方は変更したSLを元に戻しました。やはり4H足となるともう少しゆとりが必要だったようです。
またブレークイーブンもあまりに頻繁にかかるようになったので、発動タイミングをもう少し遅らせてみました。
来週からは相場も元に戻るでしょうから、これでまた様子を見てみます。

日足EAの方はなにやら致命的なバグが見つかったとのことで、差し替え版待ちとなっています。
致命的といっても、そのバグはまだ発動しておらず未然に防げていますので良かったです。ただし・・・
今までのトレードぶりを見る限り、ちょっと私の好みとは違うかな・・・というところが気になります。
せっかくかなり益が乗っているのにトレールもなにもせず、マイ転してSLということが多すぎるような。
作者曰く、長い目で見ればこの方が絶対に利益が大きい、の一点張りで戦略を変えるつもりはなさそうです。。
修正版が上がってきたら、デモでしばらく動きを見守ってみようと思います。

鶺鴒さん、お返事ありがとうございます。

そうですか、三年ですか。
リーマンショック後の相場ということになるのでしょうか。
勝ち逃げがむつかしいのは、ギャンブルと同じなのかもしれませんね。

私も初めてPFが2を超えるものが出来たのですが、月曜日からデモでフォワードテストを始めますがバグか何かで出た成績でないことを祈ります。(^^;;

我建超世願　必至無上道　斯願不満足　誓不成正覚　．．．

四誓偈は、『無量寿経』というお経のなかの一節なのですが、毎日唱えていると
わかったような気になってくるのですが、実は何にもわかってはいない　orz

関数のDLL化に取り組み始めましたが、お経よりも難しい。何が何やらさっぱりで
ございます。千回位繰り返し唱えるとわかったような気になるのかもしれない。こ
れも毎日の修行が大切なのか？？？


>>907
PF2以上とは羨ましい限りでございます。

皆様お疲れ様です

３月の成績　　+9820円　　トレード回数　１３回

なんとか勝ち越せましたｗ
ＥＵＲＵＳＤでダマシを結構食らったので、それがなければ勝ち額がもっと多かったのですが、、

>>887
>確率の面から言えば任意のタイミングでEA止めても長い目で見れば成績に影響は出ません
もう少し説明して頂けるとありがたいですｗアタマワルインデス＾＾

>>890
>手動で柔軟に短所をカバーすることができればそれがベストなのでは
手動にして返って裏目に出たケースはないでしょうか？毎回正しい選択が出来ればいいですが

私がガチガチに保守的かもしれませんね
もしその様にＥＡを止める必要があるのならばそれもルール化してロジックに組み込むべきと考えます

>>891
それはポジションの量がかなり大きいのでは？

>>894
日足のトレンドフォローですかー　短期で区切った成績は乱高下が予想されますねー＾＾
平均の保有期間はどんなもんですか？バグがあった様ですね　発動せずなによりでした

>>904
ＥＡによって最適化の期間が違うんですね　期間が違う理由はなんですかね？
自分ならどのＥＡもありったけのデータで最適化をしますが

>>909
＞>>887
＞>確率の面から言えば任意のタイミングでEA止めても長い目で見れば成績に影響は出ません
＞もう少し説明して頂けるとありがたいですｗ

１回１回のトレードの成否は基本的に独立しているからです。
例えば、正しく作られたサイコロを３回投げて全て１が出る確率は1/216になりますが、
既に２回連続で１が出た後にもう一度１が出る確率は、以前の結果に関わらず1/6なのと同じです。
任意のタイミングで止めようがどうしようが、最終的には大数の法則によってあるべき確率に収束します。

ただし上記はあくまでも原則であって絶対ではありません。
相場の先行きは市場参加者の動向、特にメジャープレイヤーの戦略に依存するところが大きいので
市場参加者の構成やその資金の性格によって通用するロジックが変わってきます。
メジャープレイヤーの投資戦略が修正されればそれ以前とそれ以後の相場は別物と言っていいくらいに
変わりますから、バックテストの期間が長ければ長いほどいいと言うわけでもないんですね。
いま儲かってるロジックでも、ある日を境にぱったりダメになることは珍しくありません。
ですから売買ロジックの定期的な検証と微調整は不可避だと思います。