【入門】ＦＸ初心者スレPart60【Noob】
例1
http://market-uploader.x0.com/neo/src/1330348237541.jpg
>>571
ちょっと説明をミスった。例1をの横長グラフを見てください。
前提として、この14種を過去のある期間固定して考える
この前提下で、青点はどのような組み方をもってしても、
ある領域より左上に分布がないことを「証明」をしたのが現代ポートフォリオ理論です。
自分はモンテカルロ法で青点を生成し、そのような性質があることを確認した。
で>>571はリスク利回りをみてミドルリスクミドルリターンと言ってるわけだ。
確かに誤解しやすいと思う。
>>602
現代ポートフォリオ理論は、過去データ期間は好みで選んで理想ポートフォリオを組んでそれに投資しろという内容です。
自分は2000/1/1〜2007/12/31で理想ポートフォリオをくんで、2008/1/1〜でポートフォリオの仕上がりを見る。
理想ポートフォリオとは共分散最小化した点のチョイ上、例1の赤点くらいの感じだ。
この赤点に投資すると、リーマンショックや東日本大震災などのブラックスワンをうまく乗り切っている。
2011年は東京電力が-90％減価してるけど利益になる。
これが適正な分散投資の当たり前の成果です。
後半2行は意味が分からん。株式、Jリート、ゴールド、他のFXはどこいった？
まさか新日本製鉄を為替と思ってる？
何を主張したい？
>>604
拡張一方で整理あまりしてないからちょっとグラフが分かりづらいかな。
3万通貨単位のグラフは、「全期間の口座残高」の黒い折線。
青線と赤線が赤点配分のグラフだよ。
興味のある人は、
自分のメルマガでグラフの見方や、XXXの無いポートフォリオあるからいらっしゃい。
現代ポートフォリオ理論の投資結果グラフも掲載中。
http://melma.com/backnumber_193074/
http://market-uploader.x0.com/neo/src/1330348237541.jpg
>>571
ちょっと説明をミスった。例1をの横長グラフを見てください。
前提として、この14種を過去のある期間固定して考える
この前提下で、青点はどのような組み方をもってしても、
ある領域より左上に分布がないことを「証明」をしたのが現代ポートフォリオ理論です。
自分はモンテカルロ法で青点を生成し、そのような性質があることを確認した。
で>>571はリスク利回りをみてミドルリスクミドルリターンと言ってるわけだ。
確かに誤解しやすいと思う。
>>602
現代ポートフォリオ理論は、過去データ期間は好みで選んで理想ポートフォリオを組んでそれに投資しろという内容です。
自分は2000/1/1〜2007/12/31で理想ポートフォリオをくんで、2008/1/1〜でポートフォリオの仕上がりを見る。
理想ポートフォリオとは共分散最小化した点のチョイ上、例1の赤点くらいの感じだ。
この赤点に投資すると、リーマンショックや東日本大震災などのブラックスワンをうまく乗り切っている。
2011年は東京電力が-90％減価してるけど利益になる。
これが適正な分散投資の当たり前の成果です。
後半2行は意味が分からん。株式、Jリート、ゴールド、他のFXはどこいった？
まさか新日本製鉄を為替と思ってる？
何を主張したい？
>>604
拡張一方で整理あまりしてないからちょっとグラフが分かりづらいかな。
3万通貨単位のグラフは、「全期間の口座残高」の黒い折線。
青線と赤線が赤点配分のグラフだよ。
興味のある人は、
自分のメルマガでグラフの見方や、XXXの無いポートフォリオあるからいらっしゃい。
現代ポートフォリオ理論の投資結果グラフも掲載中。
http://melma.com/backnumber_193074/
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610 ：Trader＠Live!：2012/02/28(火) 00:17:13.81 ID:n1GppeoF
>>609
バラバラの期待収益率と分散を持つ各通貨に対して示された数式を用いて求まった配分比が、
為替換算すると全て同じ(通貨単位で3万)になるのか？って事だよ
少なくとも絶対値比で2.5〜3.5の最大4割幅内にあるって事だよね？
バラバラの期待収益率と分散を持つ各通貨に対して示された数式を用いて求まった配分比が、
為替換算すると全て同じ(通貨単位で3万)になるのか？って事だよ
少なくとも絶対値比で2.5〜3.5の最大4割幅内にあるって事だよね？
611 ：Trader＠Live!：2012/02/28(火) 03:57:30.65 ID:/gT9kiGu
>>609
ポートフォリオを組む際に使ったデータと取り扱いがイマイチ不明。
導出時に用いた値を全て挙げてくれると検証も可能なんだけど。
2000/1/1〜2007/12/31の（為替+スワップ益）ならCADJPY、CHFJPY、EURUSD、USDJPYもプラスで、
2008/1/1時点でSしている理由が分からん。
http://fxdata.ehoh.net/jpy.html 長期為替チャート（円）
http://fxdata.ehoh.net/usd.html 長期為替チャート（米ドル）
もしかして、2000/1/1〜2007/12/31スワップ益（損）のみで判断して下位（プラスが小またはマイナス）を
Sしてるのかとも思ったが、そもそも利益が小プラスのもの（通貨）を売る（Sする）んだろうか？
ポートフォリオを組む際に使ったデータと取り扱いがイマイチ不明。
導出時に用いた値を全て挙げてくれると検証も可能なんだけど。
2000/1/1〜2007/12/31の（為替+スワップ益）ならCADJPY、CHFJPY、EURUSD、USDJPYもプラスで、
2008/1/1時点でSしている理由が分からん。
http://fxdata.ehoh.net/jpy.html 長期為替チャート（円）
http://fxdata.ehoh.net/usd.html 長期為替チャート（米ドル）
もしかして、2000/1/1〜2007/12/31スワップ益（損）のみで判断して下位（プラスが小またはマイナス）を
Sしてるのかとも思ったが、そもそも利益が小プラスのもの（通貨）を売る（Sする）んだろうか？