シストレプログラミングスレ

シストレ技術者のスレです
荒らしはスルーでお願いします

ガオー

銅メダル

なんだかんだいって単純移動平均の交差が一番安定してると思う。
あとはFXだけじゃなくてマーケットを分散させることだね。

早くFXに参入したいなぁ

>>5
今は何を？

シストレでぐぐると怪しげな商材のページばかりヒットする

>>6
株だよ

個別も下手くそなのにFXやって成功してる姿を想像できないので、あたしにゃFXは別の世界のおとぎ話といっしょ。

むしろFXの方がシストレには向いていると思うが。
株の個別銘柄なんかは過去データから予測するのはかなり難しいと思う。

>>10
えっ？ホントに？
情弱だから、そゆことにすぐグラっとなるのよね

FXは銘柄少ないからシステム化する必要ないだろ
個別は銘柄多いからシステム化して効率を図るんだJKR

FXは変動幅で取引を繰り返して利益を得る（と思っている）ので、何回も売り買いするだろうから、
それこそシステムに向いてるんじゃないか？

株はファンタメンタルズが影響ありすぎる。というか、値動きだけじゃなくて、企業の価値を計らなくてはいけないからシストレは難しいんじゃないの?

完全な自動売買システムでファンダメンタルを気にかけてる奴はいないと思うぞ

シストレでファンダも考慮してる奴はいるのかな
そもそもどうやってファンダをシステムに組み込むんだ？
俺が頭悪いだけかもしれんが想像できない

>>16
指標は配信されるからプログラムから参照できるよ。
あと、Webをクロールして文章から市場マインドを解析するようなことをやってる大人がいたはず。

>>17
そういうこともあるんだ、教えてくれてありがとう
指標は確かに組めそうだ、指標によって強気なロジック、弱気ロジックとかってね
しかし、Webのクロールの方は公開された情報に優位性は感じないし、
すでに市場に影響を与えている可能性もあるから、後手後手で悪い結果になりそう

指標は考慮したい要素だね。取り扱いを考えるのが難しいから手を出せていないけど。

経済指標やニュースを組み込めたとしてもどう判断するんだ？
3.11地震の時だって本当はリスク回避で円売りをするはずなのになぜか円高になってたし。
逆にパフォーマンス悪くなりそう。

>>20
指標を扱うのが難しいのは同意だけど、だからと言って考慮しないのも勿体無い。
逆に指標時間を避けたり、発表値が予想と大きく異なるならポジを閉じるというアプローチもあるよ。

>>16
> そもそもどうやってファンダをシステムに組み込むんだ？
>>20
> 経済指標やニュースを組み込めたとしてもどう判断するんだ？
ファンダを正しく理解してないから、そんな風に思うんだろうな。

本来のファンダはサイエンスであり、さまざまな指標から理論価格を算定。
その理論価格より現在価格が下回っていれば買い、逆なら売り。
これが本当のファンダだよ。

理論価格は普通秘密だけど、例えばKlugならデータ提供している。
ttp://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=133630

開発に失敗するたびにいつも音を上げそうになる
つらいなぁ

例えばARCHモデルとかで将来のボラティリティを予測したとして、それで本当にリスクを下げられるのだろうか。

>>22
それはわかるけど、その理論価格が正しいと言う保証はないよね。金利や政策などの政治的要因以外にもヘッジファンドや個人投資家の思惑などの投機筋も考慮しなきゃいけないでしょ。

ファンダメンタルズはわからん。トレンドラインとローソク足の形だけでスキャってるオレには無用の産物だな。

>>25
> ヘッジファンドや個人投資家の思惑などの投機筋
なんらかの方法で、数値化して取り込んでいるんだろうね。
個人投資家の思惑も、強気弱気を投票させて集計してるサイトもあるし。
クソポジチェッカーなんかも、思惑を数値化したものと言えるし。

それにダウが何割、オイルが何割とかをパラにして、現在価格を先取りするモデルを構築…。
正しいかどうかは、BTすれば判るな。
遺伝的アルゴリズムで構築出来そう。
モデル化するのがミソか…　ややこしそう…
だからヘッジはスパコン使っていると言われるのか?

> ファンダメンタルズはわからん。
御意

>>25
理論価格は、自分でモデル式建てて作るもんなんじゃないの？
100%正しいなんて、無理だろうけど、公開されている価格より納得度が高い算出が出来ればやる意味はあると思う。

100%正しいなんてあるわけないだろ。
テクニカル分析と同じだって。55%くらい当たれば十分なんだよ。

理論価格が当たったとはどう判断する？
適正な理論価格があったとしても、そんなものには頓着せず
相場は動くものじゃないのか？
年未満のスパンで当たったとか外れたとか言っても、偶然か
どうかの区別は付かないでしょう。
理論価格が計算できればそれでよしってなら、経済学者には
嬉しい話でしょうが、実際はそんなことはないらしいし。

理論価格なんて毎日変わるんだから、あくまで参考値にしかならんでしょ。
現在価格と理論価格の乖離が大きいものにベットしてもいいし、
理論価格への収束がトレンドとして確認出来るものにベットしてもいいし、好きに使え。

移動平均乖離率をどう使うの？って聞いてるようなもんだ。

それなら、理論価格なんてテクニカル分析と同じような価値しか
ないんだから、面倒なことは考えずに忘れたほうが吉。

としたほうがよくね？

ん？よくわからんが、信頼度でいうならテクニカル分析と同等だろうな。
それを踏まえて使わないってのも全然アリ。
でもテクニカルとは異なる切り口で価格の動きを分析出来るってのが利点であり価値だろ？
組み合わせることで、テクニカル単品よりも利回りが向上するかもしれん。

まぁ手持ちのカードは多いほうがいいと思うぜ。
ただ過度な期待はするだけ無駄だぜ。

微笑ましい

>>29
>理論価格が当たったとはどう判断する？
それは、
>>26
>正しいかどうかは、BTすれば判るな。
だろ?

その理論価格が1時間でも6時間でも一日でも、先行すれば勝ち。
先行出来ればねｗ

統計的な精度を言わないで理論価格をポンと出されてもそのままじゃ役に立たないね。
自分で確かめればいい話ではあるけど、それは大変だ。
欲を言えばどういうモデルを使って算出した値かまで知りたいわ。

お金払って契約すれば全部教えてくれるんだろうな。

儲かったらFXの必要経費にできるお

インヴァストのシストレ２４
を12月やってみた。
30万の赤字
理由、買いのタイミングでないところで次々と買いを入れていく。
かと思えば＋３．０とか−．０７で決済する、おかしい。
それに−７．０とから出発する。実質スプレッドがかなり高い。

プログラミングスレなんだけどね。