【MT4/MT5】インジケータ開発 【信号処理厨隔離ｽﾚ】

インジケータ開発から信号処理専用の話題を分離。
信号処理を死ぬまで語れ

赤・黄色・青



青じゃなくて　緑　だろっ！！！

　終　　　　　　　　了

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全員本スレに戻ってください。

いや俺はわりと信号処理とか興味あるんだが。
でもFFT,ウェーブレットが為替相場をうまくモデル化できるのかっ
てのには懐疑的な気もしてる。
音声認識とかHMMとかの方がまだ期待できるんじゃ?とかsvmとかの
方が使えんじゃね?って気がしてる。

>>4
HMM って何をどう応用するの？

俺はニューラルネットとかやってたけどHMMも似たようなものだと思ってるけど。
過去のパターン（四本値とか）からクラス分類を学習して、未知のデータに適用することで買いか売りかを判定する。

The quontsっていう本だったかで音声認識畑出身のクォンツがでてたな。手法とかはなにも書いてなかったけど。

工場あたりの関係するフォーラムからソースコードを貼れば、信号処理関係の話題にも素人が入ってきやすくなるんじゃないだろうか

信号処理でもパターン認識でも言えることだがなんらかの前処理が必要だと思う。
文字認識でもそうだがデータをそのまま数学的処理に渡すだけだと精度が著しく落ちるはず。
交差点の特徴、傾きなどで次元を十分に落としてからがいいのではと思ってるが。

前処理も一種の信号処理だよね

ずいぶん広義だとは思うが

<<12

今度会社でウェーブレット関連をちょっとやることになったわ。
金融に活かしてみたいがどう使えんのかさっぱりわからんわw

>>13
電気屋がなんかやってた。

> 95 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2011/05/04(水) 15:06:17.96 ID:qDaCwWin
> さて、つまらない議論はそこそこにして、俺は前に進むよ。
> >>71
> > その前に、別なアプローチを試してみようと、新しいインジをコーディングしているところです。
> 新種ウェーブレット ノイズリダクション(の試作品)
> 　ttp://www.debuchan.us/uploda/img/up00004231.gif
> 　　Cyan 　 : IIR-Cutoff Freq 2.22mHz (7.5分)
> 　　Orange　: Wavelet Noise reduction
>
> 悪くは無いかな。

>>13
会社？
何の会社？

普通の開発会社だよ。画像とかでちょっと使うだけ。
まあただノイズ除去しただけで利益に結びつくとは思えんがフィルターのひとつとしてはまあ面白いかもね。

>>13-16
ウェーブレットはJPEG2000に使われているらしいね。
MPEG4も関係しているらしいけど、よく知らない。

ウェーブレットは解析の道具で、ウェーブレット変換した後にどう処理するかで色々と応用が効く。
例えばレベルNをバッサリ消して、逆ウェーブレット変換すればローパス。
全レベルで閾値以下を消せばノイズフィルタ。恐らく、>>14はこれをしているハズ。
あるいは、変換後をある区間にウェーブを当てはめていって行う補完。
エントリーポイント抽出に使えそうなエッジ検出。

マッチング追跡ってのもあって、これを使えば「過去の似た値動き」を見つける事が出来そうな気がする。
補完と合わせて使えば、将来の値動きを予測出来る可能性もあるのかも。

画像では周波数成分に分けて高周波の部分は人間の目でどうせわからない消しちゃえば情報量落とせるでしょ
ってのがウェーブレット圧縮。
金融ならチャートに適用すれば細かい値動きを同様に除去できる。ただそれだけだと移動平均の平滑化とやってることは
それほど変わらない。
なにか大きな優位性がないと組み合わせの中のひとつになるかなと。
あとマッチングならやはり別のパターン認識技術（サポートベクターとか）の方が研究が進んでそうな気がする

亀の甲羅にできたヒビで占うのと、どう違うんだ？

ggrks

>>19
安土桃山時代に帰ったほうがいい

上で前処理の話がでてたけど、株価をニューラルネットで予測する時はフーリエ変換してからの方が良いって論文があるらしいね

>>22
ニューラルネットとフーリエ変換!?
雲を掴む様な話しだな。

ところでfaiさんがR for MT4で新しいことしている。
でもリペイントがあって、毎回結果が違うとか。ふ〜む。

ノイズゲートを自作してみたけど面白い感じになった。
原理は周波数毎のスペクトルをしきい値以下は圧縮

ＬＰＦは高周波をバッサリカットしちゃうけどこっちなら
スペクトルが大きくなってきた高周波はきっちり反映されるから
一気に動く時も時間を待たずともついてきてくれる

MAMAみたいなもんだけどこっちのが使えそうな気がする
あくまで気だけどｗ

>>24
それ、面白そうだね。キャプチャあったらお願いします。

>>24
興味深いな。フーリエ変換? ウェーブレット?
そういえば、昔のカセットテープのドルビーB/Cみたいな、ダイナミックレンジの伸張によるノイズ消しも考えられるな。

> 一気に動く時も時間を待たずともついてきてくれる
この一文からするとフーリエ変換でも、ウェーブレットでも無さそう。
原理をkwsk

EMAみたいな平滑化と比べてどれくらいアドバンテージがあるのかってのがよくわからんよなあ

うぅん、>>24が出来たら高速スキャにも使えるインジになるよ。

ちょろっと覗いてみたが何言ってるかわかんねぇｗ
信号処理の知識は実践で役に立つのか？

こんな感じ

ttp://www.debuchan.us/uploda/thumb/up00005867.jpg
赤：15EMA
白：ノイズゲート
黄：回帰直線を繋げたもの
SamplingRate：128本
Treshold（しきい値）：0.05
Ratio（圧縮比率）：　4:1

ttp://www.debuchan.us/uploda/thumb/up00005868.jpg
赤：10EMA
白：ノイズゲート
黄：回帰直線を繋げたもの
サブ：最新足のDFT
SamplingRate：64本
Treshold（しきい値）：0.015
Ratio（圧縮比率）：　8:1

どっちのノイズゲートも4WMAで平滑化してある
何か可能性がありそうだし、いろいろ改造してみるよ

URLみすったｗ

ttp://www.debuchan.us/uploda/img/up00005867.gif
ttp://www.debuchan.us/uploda/img/up00005868.gif

追加のアイディアとして閾値を超えた高周波に
エキスパンダー（コンプレッサーの逆）してやれば
追従性は更に上がるかもしれない

>>26
普通にＦＦＴでやってるよ
ＬＰＦだったら高周波を切り捨てるわけだから
時間経過がないと追いかけてこないでしょ？
でもこっちなら高周波成でもしきい値を超えたら
そのまま反映させるわけだから追従性が上がる

なんか凄い＠＠

>>33
FFTなんだ。>>30を見ると、
> SamplingRate：128本
> サブ：最新足のDFT
> SamplingRate：64本
DFTとも書いてあるけど、次数が2の累乗だからFFTなのね。
原理は理解しますた。

それにしても、64とか128とかでも有効に働くのね。
前に考えたことがあったんだけど、その時は次数を1024で考えてて、これでは遅延が大きいなとポイしちゃった。
目からウロコ…。凄いな。
その次数で効果があるんなら、Waveletでも行けるかもしれんね。

> ＬＰＦだったら高周波を切り捨てるわけだから
> 時間経過がないと追いかけてこないでしょ？
うん、LPFはそうだよね。その遅延が悲しいんだよね。

IIRをベースにして作った自作インジと比較たくて、M1を間引いてM15にプロットして、それと>>31と合成してみたw
ttp://www.debuchan.us/uploda/img/up00005870.png
閾値で切るって、いいかもしんない…。

> でもこっちなら高周波成でもしきい値を超えたら
> そのまま反映させるわけだから追従性が上がる
左下に貼り付けたFFT、FXはランダムウォークだとかホワイトノイズだって時々聞くけど、そうじゃないと思うんだよね。
本当にランダムウォークでホワイトノイズだったら、FFTすると横並びなノイズとして観測出来る筈。
でも、実際には左下のFFTみたく、周波数軸を対数にすれば右下がりの直線にノイズが乗ったチャートになる。
つまりこれは、FXは完全なランダムウォークとは言えないし、ホワイトノイズでも無いと思う。

何が言いたいかと言えば、このFXの特性ならLPFでもそこそこ使えると思っているんだ。
このFFTの-30dBに目分量で横線を引いたけど、ここから下がノイズっぽいところ。
最大は+20dBだから、-30dBは全体の0,4%位のところ。
>>30のFFTで横(レベル)で切るか、IIRで縦(周波数)で切るかだね。
どっちが有効なんだろ〜。

>>27
EMAとの違いは、
ttp://www.debuchan.us/uploda/img/up00005870.png
の左下のFFTに線を書き加えてみた。

ノイズゲートは、赤線の真っ直ぐな線を抽出するアプローチだと思う。
IIRフィルタは、ある特定の周波数から上をバッサリ切り捨てるアプローチ。
EMAはなだらかな特性だから、その中間ってことになるよ。

にたスレあったよ

>>29
まあこういうアプローチもあるってくらいで・・。研究と実用には壁があるのはどの世界でもだしな

上のノイズゲートとか作ってて思ったけどスペクトルを対数に直そうとしたら
どういう形でいくか悩む・・・
つまり0dbの定義をどうするかなんだけど。
エーラース先生に習って日々の取引レンジの平均でいってみるかなぁ？

おい次のスレタイは、数学手法探求スレにしようぜ。
もちろん中身もそういう話題でな。
個人的には統計手法とかもいいな。ベイズ推定とか誰かネタ出してくれよ

ロケット工学投資法って本読んだ人いる？
Amazonで見る限りここのスレの内容に近いっぽいんだけど

>>41
投資の現役引退したら読もうと思ってるw

>>39
> エーラース先生に習って日々の取引レンジの平均でいってみるかなぁ？
M15で64/128足なら大体一日だから、いいんでない?

>>41
>>39さんは読んでいるみたいね < エーラース先生に〜
「ロケット工学」がなんか気に入らなくて食わず嫌いしてたけど、エーラース先生って電気工学の人だったんだ。
しかも、「1976年より個人トレーディングを始め、1978年にMESA理論を開発し、 〜 1997年にR-MESAシステムを開発、R-Mesa3はS&P500先物システムで常にトップランクに位置」 なんだってさ >>38
MESA理論開発してから、R-MESAを作るまでなんで20年かかったのか不思議だけど。DOSだとメモリが足りなくて、最初のシステムはWindows95上だったとかw
それでMESAはMaximum Entropy Spectral Analysis(最大エントロピー・スペクトル解析)の略とか。最大エントロピー法となんか関係あるんかいな?

ググったらこんなスペアナを見つけた。通過ペアのスペクトラムを見るのにいいかも。
　スペクトル解析 SPCANA
　　ttp://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se181251.html
　　 ●MEM(最大エントロピー法)によるスペクトルの評価ができます。

>>43
おっと、紛らわしい
> DOSだとメモリが足りなくて、最初のシステムはWindows95上だったとかw
これは俺の冗談

ロケット工学の学者さんが大量リストラされてウォール街に流れて今の金融工学の基礎を作ったんだったかな