【MT4/5】MetaTrader初心者専用23【ゆとり隔離ｽﾚ】

やっぱり、バックテストする度に結果変わる。
EA・Aをコピペしただけの、EA・Aコピー（当然内容同じ）の
二つのEAのバックテスト結果も違う。
iMA(NULL,0,10,0,...
と
int Period=10、iMA(NULL,0,Period,0,...
は、同じ設定のはずなのに結果が違う。
何が原因？

>>952
スプレッドに依存するようなコードを組んでいるとか？
市場が動いている時って毎回スプレッドは変化しているからな

例のsteady winnerのソース記述にて理解に苦しむところがあるので
どなたか納得のいくように説明おねがいします。

void init()　の中で一度　Set_SmartMM_dLots()　が実行されて
ますよね。自分としてはこれで十分だと思うのですが、
int start()　の中でも　Set_SmartMM_dLots()　が記述されています。
これには理由があるのでしょうか？
自分としては　void init()　内で一度処理するだけでも問題ないと
考えているのですが。。。

すごく…上からです…

>>954
なんでお前に納得のいくように説明せにゃならんのさｗ、そんな義務無いわ

まず服を脱ぎます

>>954
start 内のSet_SmartMM_dLots()　をコメントアウトしてバックテストしてみそ。

>>953
スプに依存する、ってどういう意味？
バックテストなんだから同じ期間同じ設定なら結果も同じじゃないの？
酷い時はTotal net profitが三割くらい違う時があって
もう、バックテスト自体が信用できないｗｗ

>>958
ありがとうございます。解決しました。
完全に見落としてました..orz

ウインナーの話が出てたから聞くけど
Version 4.22を0.1Lot固定に改造したEAの2010.01.01-12.31期間の
バックテストの結果って↓と大体同じ？
Bars in test 7204
Ticks modelled 6896589
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 119371
Initial deposit 10000.00
Total net profit 519.45
Gross profit 2956.06
Gross loss -2436.61
Profit factor 1.21
Expected payoff 1.13
Absolute drawdown 10.90
Maximal drawdown 193.83 (1.81%)
Relative drawdown 1.81% (193.83)
Total trades 459
Short positions (won %) 261 (78.16%)
Long positions (won %) 198 (73.74%)
Profit trades (% of total) 350 (76.25%)
Loss trades (% of total) 109 (23.75%)
Largest
profit trade 12.00
loss trade -50.00
Average
profit trade 8.45
loss trade -22.35
Maximum
consecutive wins (profit in money) 24 (239.90)
consecutive losses (loss in money) 4 (-132.08)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 239.90 (24)
consecutive loss (count of losses) -132.08 (4)
Average
consecutive wins 4
consecutive losses 1
ウインナーは拾ったやつだからコード違うかも知らんけど。。。

犯罪者発見！

>>961
それ1分足からデーター生成した物使ってる？
多分正確性が足らない。

>>949
pointはその業者の最小単位。
それが1pipの業者もあれば、0.1pipの業者もある。
0.1pipの桁提示はFractional pip pricingと呼ばれているので、ググってみ。

微力ながら参考までに。　サーバーは　Alpari-Demo - Alpari NZ Limited
一応test前にhistory centerから１分足のEURUSDのデータをDLした。
０．１Lot固定にするためにinitial depositは１０００に設定。

Bars in test 5720
Ticks modelled 8727527
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 342
Initial deposit 1000.00
Total net profit 692.50
Gross profit 2018.43
Gross loss -1325.93
Profit factor 1.52
Expected payoff 2.17
Absolute drawdown 11.00
Maximal drawdown 151.21 (11.79%)
Relative drawdown 11.79% (151.21)
Total trades 319
Short positions (won %) 174 (79.89%)
Long positions (won %) 145 (71.72%)
Profit trades (% of total) 243 (76.18%)
Loss trades (% of total) 76 (23.82%)
Largest
profit trade 10.90
loss trade -51.10
Average
profit trade 8.31
loss trade -17.45
Maximum
consecutive wins (profit in money) 14 (130.48)
consecutive losses (loss in money) 5 (-53.73)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 130.48 (14)
consecutive loss (count of losses) -67.70 (2)
Average
consecutive wins 4
consecutive losses 1

>>959
バックテスト実行時のスプレッドでテストされてしまうから
スプが変動する業者のサーバーを使ってると
毎度違う結果になるらしいぞ
バックテストのスプを固定するスクリプトとかあるらしいからググレ

>>965
Modelling quality n/a なんとかならないの？

>>965

1分足をDLしたら
チャートを一分以外全て閉じてMT4終了
ヒストリーの一分足以外のデーターを全て削除
ついでにtester フォルダの履歴とキャッシュを全て削除
MT4を起動して、スクリプト
period_converter All.mq4　で全ての足を生成
EveryTick　でBTすれば　Modelling quality n/a　にはならないよ。
WinnerはMTFなので１H他１M、5M、１５Mを参照してるから
その足のデーターで整合性を取らないとだめ。
落ちてるやつと正規版のロジックは同じなので改造すれば
2程度のPFになる。
内部のRSIパラ

デフォルト　３５、６５　結構DD有る。
２０，８０まで変更してBTする。
累積RSIに改造＝ブログでは２０，８０になってるけど
累積の場合は３５，６５の方が成績がいい。

こんな感じ

>>963
http://www.fxdd.com/jp/mt1m-data.htmlから落とした1分足データ使ってる。
>>968の手順でデータ作り直してみる。ありがとう。

>>966
そんな仕様だったのかｗありがとう。調べてみます。

>>965さんもバックテストありがとう。

>>961
ウインナーは取引回数が多いからスプレッドが結果に大きく影響する
どこの業者でテストしたかが問題だな

SWのiTimeを使ったMTFって、使ってるインジケーターを
diStochastic81= iStochastic(NULL, TF, 55*5*TF, 15*5*TF, 〜)
とかにして、外部パラにしたTFを任意に選び
BTして最適なパターンを探すということ？

>>971

>>925
を参照

別のPCに現状のMT4の設定状態のまま、移すにはどうしたらよいのでしょうか？
インジは移せたのですが、画面の配置が初期状態になってしまいました。
画面の配置を同じ状態にする方法を教えてください。

フォルダまるごとCOPY

次スレは>>980が立ててね

>>972
ヘッダのTimeframeの変数と各インジケータのTimeframeの変数は別物ということ？

で、明示的にタイムフレームを指定して、各インジケータのTimeframeの変数の値をオプティマイズするという意味？

タイムフレームの部分は
// indicators
以降
double diWPR1=iWPR(NULL,1,155,0);
↓省略
double diRSI93=iRSI(NULL,1,3,PRICE_CLOSE,0);
の部分
time frameの数字　
例’
1 →　PERIOD_M1
---------------
その後、ヘッダー部分で
extern int x = y
int z;

タイムフレームを指定出来るように
-------------
ｘはタイムフレーム変数
ｙはタイムフレーム
デフォルトは適当に１，５，１５のいずれかを指定
------------
start ()
{
以下の部分に

int a=iTime(NULL,x,0);
if(x==0 || a!=x)x=a;else return(0);
を追加。
各変数の値は適当に変更
例；　x →　tfm
テスト時に x=1､5,15を指定して
それぞれ1分、5分、15分チャートでOPT,BT。
>>928　のパラを変更してOPT。
以上

改造した物はMTF専用として、１，５，１５足のチャートにて稼働
１Mがよさげ､でも自由だけど１Hは未改造で稼働、違うタイミングでポジれば成功
未改造品を同じように稼働しても同じタイミングでポジ取るので駄目。

誤り

int a=iTime(NULL,x,0);
if(x==0 || a!=x)x=a;else return(0);

正しい
int a=iTime(NULL,x,0);
if(x==0 || a!=ｚ)z=a;else return(0);

亀レス
>>512
> 実稼動時にも、内部でループ処理のある移動平均だけでも
> ５回計算させている
もしSMAなら合計値を保持。
次に計算する時は最古値分だけ減じて、最新値を加算。
このケースでは5回の加算が2回の加減算になるだけだけど、これが100回200回になるとかなり演算量を減らせられる。
SMAならね。

>>977
補足ありがとうございます。
ちなみに
1 →　PERIOD_M1
これって定数定義だから必要ないですよね？
あとzは次回tick時の確認用。

てっきりインジケーターのtime frameを動的に変更して、それぞれの時間足にあった
インジケーターを設定値するんだと思っていました。

FX業者へのクイック入金が幅広く対応してる銀行ってどこですか？

>>981
正解ｗ
累積RSIは２０，８０じゃなくて３５，６５で動かした方がいいよ。
１M、５Mがいいです。

国内業者の話ならスレ違いだろ
MT4ならpaypalかマネブとかになるからな

業者スレ行け

>>983
ながながありがとうございます。
帰宅したら弄ってます。

やっとモヤモヤがなくなりそうですw

バックテストってテスト中に一時停止のやり方教えてください
お願いします

一時停止は出来ません

Visual Modeでバックテストをやっていれば一時停止は可能だけどね

>>987
>>988
ありがとうございます

バックテストのためにヒストリセンタから1，15，30分足のデータインポートして
15分足でバックテストかけたら
TestGenerator:unmatched data error (volume limit 100 at 2010.11.16 00:15 exceeded)とかいうのを連発して
一度もポジションとらずに終了してるんですが

これってヒストリセンタのデータが壊れてるんでしょうか？

>>990
メッセージ通りvolumeの値が変なんでしょうけど、それと売買しないのは
別問題だと思います。EAがvolumeを参照してるならその可能性もあるが、
volumeはブローカーごとにまったく違うので、ほとんどのEAはvolume
なんか見ない。

>>990
Order_Send()のTP、LC、ロットとかおかしいかったとき出たことあるよ。
業者によっては逆指し何ピピ以上じゃなきゃダメとかあるから、そのへんじゃないか？
おれもまだ始めたばかりだから確信はないけど。

>>990
ほかにもログにエラーが出てるだろ？
それを見るべきだ

>991-993
ありがとうございました。

>991
ヒストリセンタから時間軸関係なく全データdownloadしたら直りました。

>992
ロットがおかしかったのは、GetLastErrorででて、それは修正した後だったんです。
センタから全データダウンロードしらこのエラーは止まりました。

>993
修正後残っていたエラーはこのエラーのみでした。
ただし、数十行ありましたけど。

エラーはない
ポジらない

自作EAならプロミスしかないだろうな

expert advisorsにないってるEAの名前を
変更したいのですができますか？

>>996
できますよ

>>997
方法教えてください

教えねーぜククク・・・
９９９・・・

1000げとおおおおおおおおおおおおおおおおお

このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。