ところで、去年の暴落後、しばらく
ロスタイム、インデックス売買の入った方向に3時8分あたりからきっちり30秒間隔で600枚前後の中途半端な成り行き注文が
板のあるなし関係なく出続ける法則があったけど
ここのところはちょっと変わってきてるようだ
1/5
引け3/0
11:07:42 成行 909 売 361(9030)287(9020)138(9010)
11:09:07 引け成り 351 買 351(9070)
1/6
引け16/18
15:07:34 成行 351 売 116(9070)235(9060)
15:07:40 成行 585 売 117(9060)457(9050)
1/7
引け15/36
15:06:29 9240 500 買 343(9240)
15:07:26 引け成り 548 買 548(9240)
15:07:27 成行 488 売 393(9240)95(9230)
15:07:32 成行 665 売 498(9230)167(9220)
15:09:37 9240 500 売 219(9240)
15:09:53 9240 500 売
1/8
引け40/41
15:00:20 8890 300 売 239(8890)
15:07:35 成行 729 買 372(8870)357(8880)
15:07:41 成行 909 買 73(8880)688(8890)144(8900)
15:08:21 引け成り 305 売 305(8870)
1/9
引け16/13
15:03:07 8830 350 売 350(8830)
15:07:29 成行 595 買 408(8840)187(8850)
15:07:35 成行 932 買 325(8850)604(8860)
つまり15時7分40秒前後に、1発か2発900枚クラスの成り行きを板に関係なく発射しそれっきり
方向も特にインデックスの方向と一致してないし
現物との絡みの注文だとは思うんだが