通貨の相反関係は生かせないのか？

ユーロが買われればドルが売られる
ドルが買われればユーロが売られる

実際は状況によってはドル買いに反応しないユーロ売りもありますし、
ユーロ売りに反応しないドル買いもあります。ですから一概に決めつける事はできませんが
ドル、ユーロというのは相反関係を生みやすい通貨ではあります
特に、買い材料や売り材料が乏しいとき、
反対の通貨が売られることによって買い相場を生むことは、珍しいことではありません

例えばユーロドル買い、ドル円買いでリスクを分散させながら投資する場合
その損益の差額がプラスになったら決済しようと言う方法ですが
ドルが極端に売られてたり、ユーロが極端に売られていたりすると、利益はでません
まら、両方の通貨が売られていても、両方損です。

つまりユーロが極端に買われるか、ドルが極端に買われるか
両方買われるか、この３通りが利益のですパターンなんです

みなさんこうした通貨の相反関係を生かした売買についてはどのようにお考えですか？

なかなかの閑散ぶりに驚いている

日本語でおｋ

１よ、もつかれと言って置こう。

これはね、マジレスするといいんでないかなぇｗ　
両建てなんかとは団地妻。リスクヘッジということですよ。

ただ唯一、ショーター向けではないって部分。全ロング建てなら逆指値に届かなくても
スワポが入るから損失はかなり減る。まぁ金曜みたいなガラでストップ掛かったらドテンすればいいんだけどね。

とりあえず相反関係のある通貨を組み合わせると、損小利大という勝つための
基本原則が守られるよ。

ウソかホントかは実践してみれば分かるけどねｗ

はやぶさとかいう奴がやっているアレのこと？

なんではやぶささんがここで話題になってるの？？
すごいなー。。

2は面白かった。





だがこのスレは伸びない。

ユロドルＬ、ドル円Ｌは遠まわしにユロ円Ｌしてるだけと違いますか

股裂きになって死んだことがある。

>>8
それに気がついて、ユロ円Ｓすれば完璧なヘッジとなる
つまり手数料やスワップ差損で業者に得させようという戦略なんだよ。

例えば
スワップ運用で相反関係を生かせると思います

ユーロ／ＮＺドル売り　　ユーロ／ドル買い

このペアは両方スワップを生むペアです
ユーロを基軸にしてＮＺドルを売り、米ドルを買います

チャートはどちらも長期的に見て買い相場です
ユーロが買われればＮＺドル、米ドルが売られ
ユーロが売られればＮＺドル、米ドルが買われます
リスクを相殺しながらスワップを獲得する手法です

これってどうでしょうか？かなり有効だと思いませんか？
ほっといても利益でますね、何も気にしないで利益が出ますね
イベントリスクも怖くないです

http://hayabu3.blog27.fc2.com/
http://ironcoke.sblo.jp/

等量だとただのNZDUSDだな。

EURNZD S　2枚と、EURUSD L　1枚なら、
NZDEUR LとNZDUSD Lを1万ユーロ分ずつ持ったことになる。
(EURNZDとNZDUSDだと単価が違うので同量持つのは難しい)

これだと売り通貨側の動きはほとんど消えて、純粋にNZDの動きだけに
なってしまう。

ただしNZDはUSDやEURに比べてクロス円ナイアガラ時に暴落する通貨。
リスクは当然ある。

>>13

ちょっと言っている意味がわからない
確かに量は調節する必要がある

クロス円ナイアガラ時にＮＺドルが暴落しやすい

このリスクは
ユーロ／ＮＺドルを多めに売ってヘッジになるのでは？

ユーロよりNZDのほうが落下速度速いってば。
今までのクロス円ナイアガラと同時期のEURNZDのチャート見てみ。
暴騰してるから。

>>15
落下速度ってクロス円でみてる？
ＮＺＤ／ＪＰＹは確かに速く落下してるけど

そもそも>>11の方法ってクロス円関係ないと思うんだよね
対ユーロだから

ユーロドル買い　　ユーロ／ＮＺＤ売りなら
サブライム時はボロ儲けの構造なんだが・・・

おいおい両方マイナスなのにどう足せばボロ儲けになるんだよ！？

EURNZDは７月下旬から8/17まで3100pip以上暴騰してるし、
EURUSDは同時期に400pip落ちてるんだが。

クロス円同士での計算は問題無い。
単価が違うからパーセンテージで計算しないと合わないだけ。

例えばGBPNZDとGBPEURでも同じ計算できる。

>>17
確かに２００７年７月後半から８月にかけて
凄い勢いでユーロ／ＮＺドルは暴騰しているな
確かにこのペアだと痛い結果になる

でも実際ボラティリティはトントンぐらいだな
スワップ益で充分カバーできる範囲だと思うが
どうしてもチャートが大胆に見えてしまうのではないか？

俺がサブプライムってのは
今年に入ってからの２月の後半の事を言ったのだが・・・

よく見たら両方損してたわ

ざっと計算したらEURNZDだけでも1枚で-23万くらいだったぞ。
スワップ1日200円としても1000日以上だが。

2月はどのタイミングでポジるかによるな。
つーか結局タイミング次第になってしまう。
8月だって天井でEURNZD Sポジって、同タイミングでEURUSD Lなら爆益なわけだし。
タイミングに左右されるようじゃヘッジにはならないってこと。

あ、入れ違いで書きこんだ。

ってことは>>11の方法にユーロ円売りで完璧なヘッジか

完璧なヘッジで安心運用だと通貨のペアが３組はいるのかな？
２組でヘッジは無理と考えた方が良さそうか？

ユーロ円売ったとしてもスワップ利益は３組１枚あたり９０円程はでるが

まぁでもあれだ、人間の正常な判断力からして
１ヶ月も損が出続けるペアを保有することはない
相当疑って２日、それ以上続いたら怪しすぎて何かが起きていると判断し
損切りするだろう。

とりあえず、ユーロへの極端な信用は避けるべきと言ったところか

クロス円は問題ないんだっけ？
そこんとこ詳しく知りたいな

…既に2ヶ月以上持ってるが(汗

近代的な通貨の理論では、通貨間の金利差は為替レートで調整される。
実際にも（ＦＸじゃない銀行間の本物の）先物市場での通貨取引は金利差をレートに反映してする。
（１年後のドル円に買いの予約を入れたければ金利差分円高でないと指せないのがルール）

ＦＸ業者はこの金利差のレート変換を再変換してスワップ金利として日建てにするのだが、
本来の為替先物取引では金利差は複利計算する。
＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾
だから複利／単利変換をしているのだが、結果的に売りポジの支払金利は単利で済んでしまい、
買いポジの受け取り金利は複利で受け取れるべきものを単利で済まされている。

と、いうことはようするに（心理的な印象とはまるで逆に）
高金利通貨の売りポジは常にほんの少しだけ有利なんだ。
ただし、買いポジで受け取ったスワップを必ず再投資するのならイーブンになる。

逆に言うと、
スワップを再投資していないのなら絶対確実に複利・単利の計算上じわじわと買いポジが不利になる。
＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾
スワップを再投資すると有利なのではなく、してようやくイーブンなんだ。

恐るべきことにこれがきちんと書いてある本を俺はただの一冊しか知らないし、その本でさえ
ちょいとコラムに書いてあるだけなのだった。２ちゃんやネットでは一生懸命検索しても出てこない。
ＦＸ業者は銀行間取引においては通常の取引（つまり複利計算）で金利を処理しているので、
自社顧客の相対で、買いポジに対して複利を支払わなくて済んでいる分だけ、
買いポジが多いほど業者に有利な筈である。しかし実際は高金利通貨の売りポジは圧倒的に少ないだろう。
ようするに「誤解」を源泉として儲けているのだった。ＦＸ業者はスプレッドや手数料で儲けているだけではない、
高金利通貨の売りポジ−買いポジの差だけ儲けているのだ。ここを厳密に計算してみようかと以前
思ったこともあったが面倒なのでやめたｗ
複利計算を公平にきちんと処理しようとすると、ＦＸの取引形態そのものに無理があるので、しょうがない
と言えばしょうがないのだが・・・

saxo系は複利計算だな。
ただ含み損抱えたときは複利が不利。

あとドル円クロス円だと円の利率が0に近いから単利でも複利でも差は無いに等しい。
（ペアの右側の利率が複利になる）

俺は発見したよ
３ヶ月の期間なら
リターン３０％で
リスクを相殺しながら
得ることはできる

この先、世界情勢は不安定になるだろう
その時、買われるのは中立衛星国のスイスだ

相反関係って何語？
｢相反する｣は｢あいはんする｣って動詞だし……。

相関って言いたかったんじゃね？

マジレスしたついでに少し役立つURL貼っておく
ttp://hojin.ctot.jp/markets/correlation.html

>>25
記事見て何か勘違いしてるな
通貨先物が何かわかってない
複利ってのは先物のレートの算出方法であって
普通のFXには関係ない
FXは直物取引であって先物ではない
検索して出てこないのは当たり前だな

FXは直物取引で約定したら取引は終わってる
だがそれだとポジを維持できないから
日々決済と新たに建て直す作業を行ってポジを維持する
ロールオーバーって奴だ
FXは毎日決済だから1日分の金利
1年物の先物価格は1年後の決済だから1年分の金利
金利は長期の方が高くなるから先物が有利になるわな
業者が悪いわけではない

なぁ　ポンド／スイスを買ってドルスイス売るとするよな
２つのチャートは正の相関を持っているから
片方売って片方買えばある程度の損益は相殺できるわけだ
しかもポンドスイスの方がドルスイスのマイナススワップ差し引いても
一枚当たりのスワップが１００円以上でる


で。これを４００倍の口座で１００万円の資金で３ヶ月持ったとするじゃん
４００倍だと証拠金がむっちゃ安いから
１組あたり１００００円以内で組めるんだしかも一日スワップが１００円以上つく

で
これを１００組つくって
１００００×１００＝１００００００円証拠金をつかうわな、そしてスワップ益が
１００円×１００組×９０日＝９０００００円　　　９０万円だ

スワップは１００円以上つくから３ヶ月で証拠金に対して２００％　２倍でることになる

で例えば、こういうペアは予想通りに損益を相殺してくれるとは限らないんだ
ある程度の損を見越して５０００００円の損失がでていたとしよう
それでも　９０万円−５０万円＝４０万円
つまり３ヶ月で４０％の利益率なわけだ

これを皆さんこれをどう思いますか？

ポンスイロング！100枚！

おい!!俺は今必勝法を晒しているんだぞ
なのに何だカキコの無さは

やっぱりこの板は負け犬の巣窟なんだな
市況２ってこんなもんなんだな
ダセぇよおまえ等

一生負けてろ

>>34
気長に待たなきゃならないスワップ派のくせに短気だなw

>>34は早漏すぎ
スキャルでもやってな

おとなしくポンドルでもやってな
バーカ

よくポンドスイス買ってドルスイス売ったら
それは遠回しにポンドドル買ってるだけだろ

っていう馬鹿がいるんだけど、遠回しに買ってるから
リスク回避になってるってことが何でわからないんだろうね

正の相関関係はどう説明するんだろうね
まぁ馬鹿だから説明できないんだろうけど

流れを読めないお前が馬鹿
>>1はそんな事考えてねえだろ

USD/JPYとAUD/JPYとEUR/CHF（全部L）の相関がいいと誰か言ってた。