システムトレードについて語るスレ5

▼前スレ　システムトレードについて語るスレ4
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1207994643/

【１】シストレについて語ろう
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1189002879/
【２】システムトレードについて語るスレ
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1194367181/
【３】システムトレードについて語るスレ2
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1203686467/

1分足の過去チャート（ヒストリカルデータ）を全自動で収集するアプリ - AutoForexite -
http://kasege.net/forex/archives/2006/09/forexitedl_autoforexite.html
ヒストリカルデータ・エクスポートスクリプト(MetaTrader 4用)。
http://sufx.core.t3-ism.net/item_153_catid_8_subcatid_4.html
Pan;Excelを用いた売買検証法
http://www.panrolling.com/etc/users/taniguchi/
協栄テクニカル講座-テクニカル序章-
http://www.kyoei-bs.co.jp/home2/tech/index.html
トレプロマスターへの道＿タイコム証券株式会社
http://www.taicom.co.jp/market/torepromaster/index.html

関連スレ
■テクニカルについて語ろう■Part11
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1209620176/
為替やるならこの本を読め Part10
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1210931784/
＊スキャルのスレ＊５
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1210808336/
【MT4】MetaTrader Part12【メタトレーダー】
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1210938006/
【隔離スレ】MetaTrader初心者専用３【ゆとり専用】
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1208255497/
トレーダーの学校Part4
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1212066432/

投資苑 - 心理・戦略・資金管理
http://www.amazon.co.jp/dp/477597100X/
マーケットのテクニカル秘録
http://www.amazon.co.jp/dp/4775970259/
新版 魔術師たちの心理学―トレードで生計を立てる秘訣と心構え
http://www.amazon.co.jp/dp/477597100X/
伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術
http://www.amazon.co.jp/dp/4198624267/
売買システム入門
http://www.amazon.co.jp/dp/4939103315/
トレーディングシステム入門
http://www.amazon.co.jp/dp/4775970038/
トレーディングシステムの開発と検証と最適化
http://www.amazon.co.jp/dp/4775970631/

■その他
株テンプレ置き場 @Wiki - システムトレード
http://www9.atwiki.jp/kabutempra/pages/79.html

【自動】株式トレーディングシステム Part5【売買】
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/tech/1182323579/



株式と先物スレで良スレ探したけど無かった・・・
もう・・・ゴールしてもいいよね？

乙ｶﾚｰ

これは?
おまいら最強のシストレFXプログラムをしてみろよ
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/tech/1211790540/

ＵＳＤが15：00辺りから急に下落して円高になりました
けど原因はなんなのでしょうか・・・？？

1乙

>>7はshine

1乙

株板にあった成績計算フォーム
http://performance.ailab.biz/

あー儲からん、もうやだ。

>>11
(・∀・)人(・∀・)ﾅｶｰﾏ

天井掴みしないと損するぞ

天井底でシグナル出るシステム教えてくれ

後出しシグナルならいくらでも

皆さん、システムトレードのヤメ時ってどうやって決めてますか？
ドローダウンが何％でヤメ、何連敗でヤメとか・・・
やめた後に調子よくなる事があったりして難しいです。

>>16
トレードシステムを運用するシステムを開発すれば無問題

バックテストで一昨年、去年と勝率8%のくせに1000pp引っこ抜けたシステム持ってるが怖くて使えない(;´Д`)

8％ってさすがに偶然の域じゃないのか？　と思ってしまうが

今年に入ってからもすでに500pp以上引っこ抜いてる。
ただ俺が怖くて使えない理由はこのシステムを安全に運用するだけの資金が無いってこと。
最悪ロスカットの積み重ねで資金が尽きてしまう。

くれ！

まーちんげーる？

>>14
シグナルじゃなくてテクニカルならあるけど？

DukascopyのCSVファイル、OpenOffice calc,で開くと値がちゃんと表示されない・・・orz
エクセル買う気もしないしなあああああ

>>24
そこのCSVがどんな形式か知らんが、CSV取り込みのトラブルなんて原因はたかが知れてるぞ。

・"123","456",....という形式のデータを123,456,...だと思って取り込んでいる、またはその逆等
・CSVと言いながら実はタブ区切り・空白区切りだったりした
・長すぎて行数オーバー
・改行コードが合ってない
　（CR/LF、LFのみ、CRのみの３通りがある。比率は９：１：ほぼ０ってな感じだろうけど。）
・文字コードが合ってない（まあ英数字だけのCSVファイルならほぼ関係ないだろうけど。）

OpenOffice.orgが最新版だったら上記を見ながら試してみな。古かったらまずうｐでーとすべし。

>>25
ありがとう。がんがります

>>25
小数点以下の桁数設定をいじったらちゃんと表示された。

>>27
おっとそんな原因だったのか。何はともあれ読めてよかったね。
んじゃまたね。

>>24
Oooは重いのが難点
それを覗けばおれが今までに出会ってきたフリーソフトの中でダントツ1位の神ソフト

そうか？OpenOfficeつかってたが、
Office2007導入したらOooはどうでもよくなったな。

なんつーか、サイヤ人編に突入しているのに、一人だけ地球人が混じっているイメージ

>>30
Office2007がサイヤ人ってことか？
どこらへんが違う？ OpenOfficeを導入しようと思っている矢先なんで。

使ってみた感想は一昔前のエクセルワードみたい
無料だから別にいっかみたいな感じ

そこでLotus 1-2-3ですよ

まあ有料だったら苦情殺到ソフトでは有るな。
互換性低いし。

RSIで30以下で買い。70以上で売りのシステムを組んでみると
大体のパラメータで勝率が45%から55%の間になる。
これだけでは使えないってことね。

3点チャージもどき？

IBMからフリーで「IBM Lotus Symphony」ってやつ出てたね
MS Officeあるから私は不要ですけど

エクセルで週足が自動で取得できるマクロない？

書けばいいんじゃね？

＞38
マダム　FX　で検索してみそ。

>>36
注目する指標が当時と今では入れ替わりが激しい事を踏まえて信用にたるのか？

実戦投入してる人に聞きたいのだが、
今使ってるポジションサイズルールで検証期間中最大のドローダウンを迎えると
資産の何割が減る計算になる？

>>42
俺は７％

7％も減ったら取り戻すの大変だな。
漏れは5%だがこれでも取り戻すの大変。
２％とか３％ぐらいしか勝てないし。orz

俺は42%。。。

みんな数%でやっているのか。

ポジサイズ聞いてるからMDDの事だろうけど
MDDを基準に枚数決定してるから自分も50％引かされる

>>44
７％のドローダウンはでかいけど勝つときはもっと勝てるからもうまんたい

自分の場合は30％でやっています。　多すぎだよな、とは思ってます。
数％という人は一回の取引での過去最大損失ではないんですよね？

>>42
今は少し無理して5%

1-2%リスクで期待できる毎月の稼ぎ ＞ 毎月の出費
になれば精神的にかなり楽だろうと思う。

>>46
MDDがそれ以上大きくならないと考えるなら、５０％だったら、投入資金は確保されたままということだね。

2007/1/1〜2008/5/30までのバックテストで
212回トレード PF1.99のシステムが出来た。
シストレやったことないので試験的に実践投入してみようと思います。
皆さんが使ってるシステムってバックテストだとどれくらいの成績なのでしょうか。

純資産の増加率（あるいは低下率）に対して、ポジションのサイズは一定なの？
純粋に複利でポジション取ると危ないと誰かが雑誌で言ってたが。

>>51
期間短すぎｗ

>>51
PF1.56とPF1.86のを同時運用でやってます。

>>52
ポジションサイズを変える人は少ないんじゃないの？
ドローダウンの影響をもろに食らうから

すいません。
宣伝乙と言われるのを覚悟で質問します。

メールの受信箱に入っていたのですが
http://www.crystal-fx.net/
こういったソフトはいかがなもんでしょうか？

そんなに儲かるシステムならいちいち3万ちょっとで
売らないとおもうのでしょうが・・・。

もう一つ質問なんですが、ここに書いてある利益は本当なのでしょうか？
なにか裏がありそうなんですが・・・。

宣伝乙

そんなに儲かるシステムならいちいち3万ちょっとで売らないと、
おれもおもう
ここに書いてある(って見てないけど)利益が本当かどうかは、
中の人にしかわからない

バックテスト期間に利益が最大になるように調整したモノを実績と称してアホに売る

>>57
ちょｗｗ宣伝乙ってｗ
ワロタ

>>58
あまり意味が分らないのですが　ようするにインチキって
事ですよね？

以前競艇の必勝法みたいなのを買ってしまって　泣きをみたアホですｗｗ
探せば色々ありますが、ほぼインチキとおもっていいですか？

ほぼではない。
間違いなくインチキ。
それに何万つぎ込むくらいなら、良質の本を読んだほうがいいぞ。

>>60
ありがとうございます。
もう少しで買ってしまうところでしたw

良く良く考えるとこんな事で億万長者になれるなら
みなさん苦労しませんよね　orz

>>61
がんばって。

>>56 >>57 >>59

>>56
こんなもん気になるほうがどうかしてると思う。
日足でポン円、検証期間２年未満って論外。

>>53
期間を2005/1/1〜にするとPF1.70になりました。。
やっぱり試験してた期間でカーブフィッティング？してたみたいですね。
出来るだけ自然なロジックにしてたのですがｗ

>>54
複数システムいいですね。私も新しいの作ったら検討してみます。

楽天のRSSと、FXオンラインのDDE試したんだが、
楽天は更新間隔が長くてちっともリアルタイムじゃない。
FXオンラインのDDEは早いけど、切れて更新止まっちゃう。

他にお勧めないですか？

国内業者でシステムトレードできる会社ってありますか？

>>66
あとは、クリック証券のwebサービス、
Interactive Brokersとか

>>67
どこでもできますよ

スレ復旧age

>>68
やっと書き込めるかな？

クリック証券口座あります。はちゅうくんをインスコすれば、
Excelシートから直接現在値読み込めるようになりますか？

>>14

断る

>>67
ウェッブアプリ作れるぐらいだったら、ウェッブで注文できるところなら、どこでもできるはず?

クリック証券のはっちゅう君プラスは、
注文はアドインで全自動システムができそうだけど、現在値取得方法は、外からになるのかな？

>>71
DDEじゃなくてxmlベースのAPIだから、
ExcelならVBAでxmlバラすか（というかログイン処理も必要だし）、
外部アプリ作って、DDEで渡すとかしないといけないと思う。

つか、DDEなら楽天RSSでいけるんじゃね？
RSSって為替あったか知らんけどあったような気がする

>>74
どうりでクリック証券のｗｅｂアプリを見ても分からなかったわけだ。
プログラムの知識がないとxmlはいじれませんね。

楽天のRSSは為替のデータ配信してるんですが、なんと負荷低減の
ためにデータ間引きしてるんです。だから５分足みるとまったくヒゲなしの
チャートになるｗ

マイサーバ（無料）に申し込めば歯抜けデータでなくなるらしいんですが、
今は応募できないみたいです。

でも、ｘｍｌはだめで、DDEを探せばいいとわかりました。ありがとう。

>>75
DDEなら、Interactive BrokersがふつーのプログラマーベースのAPIの他に、
DDEも対応しててExcelシートのサンプルが公式サイトからダウンロードできる。

あと、MetaTraderもDDEサーバーになったはずだから、
MetaTrader入れてみるのも一興かと

>>76
感謝！
MetaTraderインスコしてみました。
そのままではダメで、ツールーオプションのDDEをオンにするに
したら、Excelで読めました。早速月曜から切り替えてみます。
ヒゲなしチャートから脱出できそうです。
（ヒゲなしチャートでも微益でてるんですが。。なぜかｗ）

世の中には終値だけの折れ線グラフで勝負してる人もいてだな

一晩ブン廻していても、一分足の過去データ分析が終わらん。

言語は?

R

C++がいいよ

自作システムって何でつくる？

つくる→つくってる

私はC#ですが言語なんて何でも良いと思うよ
得意な言語なほうが開発速度も速いし
でも極端に実行速度が遅い言語は後で困るかもｗ

どの程度の実行速度を目安にしてますか？

俺はC++

それと開発にかかった期間希望。
出来れば実装にかかった時間のみ教えて。

java + mysql <- 1999年からのtickデータはテキストじゃ、さばききれん

今、開発期間半年経過したとこで、PF2.5 のシステムをフォワードテスト中

ロジックをこまめに変えながら時には絶望しながら1から作り直したりしながら開発するから実装に掛かった期間なんてわかんね
全体的に書けてきた時間は同じく半年ぐらい

>>89
そんな長期間のtickデータなんてどっから取ってきたんだ！kwsk！

PF2.5ってすごいなぁ。
ちなみにトレード回数はどれくらいですか？
私はVQメインでロジック作ってるけどPF2.0の壁が厚い…

PF1.6でいいやって妥協してもう実践投入しちゃってるけど、
改めてPF2越えを目指して研究をやり直してみようかな。

今までの方針だとどうやっても超えそうにないから根本的にやり直さないといけない。
(いくつかバックテストでPF2.0超えたものは作ったけど実践に使えるものは作れなかった。)

VQってなに？

>>93
VQはMT4で結構有名なインジケーターです。
ソースは公開されているので、ちょこっと改造して
自作EAに組み込んだのです。

ヴぇんりなインジくぇーター　の略

９年分のtickってすげー。お宝だな。
バックアップ重要だわ。

>>94
ありがと。

保守

プログラムを組んだりしないしPCの関しては詳しくありませんが、
「自分が決めた一定のルールに従って売買する方法」はシステムトレードと呼べますか？

呼べます

エクセルでいろいろ検証してみたけど俺にはPF1.3が限界のようだ・・・

世の中素晴らしいシステム作る人もいるんですね。
ろくなシステムを作れない僕に、何かヒントをもらえませんか？
僕はMACDとRSIとスローストキャスでやってますが、いまいち勝てません。

ヒント

その数値化したものが本当に役に立つものか検証せよ
価格<数値化したテクニカル
と思っているならバックテストしなければ話にならん

RSIとスローストキャスティクスは人気はあるけどたいした優位性を持ったテクニカルじゃない。
(個人的にはない方がましだと思ってる。)

テクニカルはただ使うだけじゃどれを使ってもたいして期待値は変わらん、と思う。

サイコロジカルおぬぬめ

サイコロの出た目で売買するんですねわかります

トレンドによって使い分けないとな。
万能なテクニカルなんて物は有りません。

あと、テクニカルの騙しを考慮する事。
万国共通の手法だけに狩る側も当然意識して意図的にゴールデンクロスとか作ろうとしてるし。

>>108

＞ トレンドによって使い分けないとな。
＞ 万能なテクニカルなんて物は有りません。

そんな面倒臭い事しなくていいのにｗ

鯖落ちしたからこっちのスレも復活させる

102です。
MT4でバックテストしましたがいまいちでした。ＢＴでいいＥＡでもフォワードするとだめだったりします。
スローストキャスはだめですか。ドクターなんとかの本に書いていたのを鵜呑みにしていたのですが、残念です、、、。
もっと修行して精進します、、、、。

バックテストで
2007年　PF2.2
2006年　PF0.97
2005年　PF1.1

1.改良を試みる
2.あきらめて白紙に戻す

みなさんどっち？

それだけの情報じゃ何とも言えん

age

>>112
すぐには捨てない・いじらない
PFが違う動きをするシステムを合わせてヘッジする

ココ面白そうですね。
僕もプログラミングでシストレ考えています。
また書き込みさせてください。

1時間足 28EMA 100Shiftと4EMAのクロスで売買
100Shiftって右に移動させるってこと
フィルターつければいけそうな気もするが、どう？

会社辞めてきた後、就職活動も面倒だって理由で
今月から FX システムトレード開発やってみよーかーなー
とか思いつついろいろ情報集めしてるところでここに引っかかりやした。
どこでもよかったんだけど、とりあえずここに足跡残しとく。

といいつつどこかでPG関係の統括やアイデア交換、FX関係の用語説明をしてくれる
優しい人がたむろっているところがあれば教えてくりm(_ _)m。

期間限定(多分今月いっぱいで公開はやめるつもり)で
バーチャルFXのトーレディング結果のリスティングを15分ぐらいの間隔で
自動でアップしてるので、URL 公開しておく。

http://24.pro.tok2.com/~taasaa123/latest/

これ使えるかとか思ったけど、掛け方の参考にしかならなさそうってのと、
なんかログイン後の URL 直打ちでリアルタイムの全購買記録が
とれそうな気もしたけど、業者さんのルールから外れそうって理由で
そこまでは（まだ）やってない。

あとシステムトレード向けの FX業者でいいところがあればこちらも教えてくり。

ここからたどってったリンク先に
シストレFXグランプリ　http://www.fx-gp.com/
てのも見たので、やる気になったらこちらも参加してみたい。
（API 手なずけるの面倒そうだけど、連携手段用意してない マネパでやるよりは
きっと簡単なんでしょーってことで。）

シストレの最先端今どの程度か分かりません。まだその程度の駆け出し。
どのくらい進んでいるかアメリカで調べるのが良いと思うので一度調べてみます。
ヤッパリ　データはリアルタイムで完全自動売買なのかナー・・・。
その辺分かる人　教えて。

>>119
今どのようなルール及びシステムで取引されているかを調べる完全自動システムがある、
と何かで読んだ。

それは反則だよな。

>>120
それは邪道というかやり方汚いですね。スパイウエアでも使ってる？

話は逸れますが、検証が大事であること　最近しみじみと感じました。
バックテストはシストレの要ですね。そんな感じ。

ごめん、書き方が悪かった。
今どのようなルール及びシステムで取引されているかを分析する、だな。

やり方が汚いとか綺麗とか関係ないだろ。
何に反応しているのか、何が有効なのかを探るシステムって意味だろ。

探る→計算する
のほうが理解しやすいか。

自分でアイデア浮かばなくなったとか見つからなくなったら、
その手が出来るならやりたくなる。

検証の重要性を知って先日から検証ソフト作って改良しています。
システム作りの時よりデータ量増えるのでこの辺どうするか。
10年分１度に検証となるとデータ１０年分１度に読み込みとなるので不可能。
結局１０年分の検証は１年ごとに分けてやろうと思っています。

ad_eur_jpy
ad_eur_usd
ad_gbp_jpy
ad_gbp_usd

の数年分のローソクチャートをアップしといたので、ひまな人はど〜ぞ(--;)。

http://24.pro.tok2.com/~taasaa123/
（ｃｓｖデータは ADVFN の有料データ）

javascript 使ってるので、IE以外の連中は画像を落として見るのが吉。

で、これ作ってみての感想だけど、「10年分のデータで」って文句になんか意味ある？

とりあえず私はこれ見て日をまたぐすぃんぐはやらないほうが無難と判断しやした(--;)。

日足のローソクって意味？
何か根本的に間違ってるような。

ただの日足には興味ありません。この中に分足、10秒足、tickを持っている者がいたら、あたしのところに来なさい。以上

分足ならテンプレにありますやん
つーか取引業者が提供するのが筋だよなぁ
相対は業者ごとに値段違うし
完全なシストレだと数値狂いの連続きたら終わる気が・・・

ＢＡＤＴＩＣＫひとつでたらオワリです・・・ってそんなハイレバで自動売買する
ベガス愛好家なんていないよ

>>131
ベガス小僧？ベガスなんて久しぶりに聞いたｗ

ここには面白い人多そう、

日足のローソクも数年分一度に見れれば、それなりに見えるものもあるってことやね。
たとえば、去年と一昨年とその前の「同じ週の同じ曜日」が同じように上がっていたのなら
今年もその日も同じようにあがるのではないか？
たとえば先週の木-金の豪ドルの上げのときも、
明日は下がる見込みはねーやな、と損きりする気分的な役には立つわけだ。
(賢人でないおれにはそういうのが必要なわけやね。)
あと他には、たとえば、ドルが300円以上だった時代も
あったのね〜、とか感慨にふけるとかね(-_-;)。
秒単位の時系列データは メタトレ＋DDE でためる事ができそうだけど、
これ、後々役に立つかな？
それとも「役には立たない」ってことがわかる位には役に立つかな？
ま、これもその気になればっってことで。

おしえて
MT4やCTのインジケーターってやっぱ簡単にはつくれない？
勝てる負けるは別として　たとえばある条件になったら色を変えるとか・・・
その程度ですが
本読んでできるなら、勉強しようと思います
SEクラスの知識とか必要っぽいので

30年で安定して20倍にするものなら比較的簡単に誰でも出来る。
だが、そんなものはいらない。

autoforexite で分単位の時系列ダウンロードしててひまになっちまったい。
(と、言い訳から始めるうちはゲームに参加できんよな(;_;))

>>135

MT4 インストールするとフォルダの中に DDE-sample.xls が
あるので エクセルが入っていればこれで MT4 のリアルタイムデータが
リアルタイムでエクセルのセルに反映される（はず？）

ということで任意のセルに
=IF( (MT4|BID!USDJPY) < 108.01, "買い！！","-")
とか
=IF( (MT4|ASK!USDJPY) > 108.50, "緊急売り！！","-")
とかいれてやればとりあえずインジケーター代わりになる。

VBA は昔いろいろやったんだけど、もうほとんど忘れちまったい。
てことでカラーリングだの時間の調整だののやりかたわかる人がいたら
簡単にサンプルコードの提示よろしくm(_ _)m。

で、おれがここに書き込んでいるのは、近々には情報を得るのが目的ではなく
自分に対して可能性の模索とかをやっているのだな(u_u;)。
風がふけば桶屋がどうのではないけど、
ここへ来た遠因でとりあえず自動ダウンロードのコードの書き方を
見つけられたので礼を言っといてあげよう。
気がむけばいろいろ情報だしていくので give and take してくれる
人が出てきてくれることを期待してるのでよろしく。
まぁ、私が明日にはもうやめてしまっている可能性も高いけど(-_-)。
気分だけで生きてるもんなー。

スレでシステム晒せる人の成績はこのサイトのロボットに比べればかなり優秀かと。

ttp://www.kawasetorihiki.com/systemtrade/feature.html

>>135
簡単だよ
ほとんどネットの情報（ブログ、フォーラム、リファレンスなど）で大丈夫だけど、
ネットの情報収集が面倒なら、書籍「FXメタトレーダー入門」読んで見ればいいと思う。
チュートリアルになってるから誰でも作り始められると思う。

MT4でインジケーター作るためのプログラミング言語は、C言語のサブセット（一部）だけど
言語仕様簡単だから、サンプルとか片っ端から入れてみて真似すればいいと思う。
上の書籍読んでわからなくても、まずは、サンプルやネットで落ちているコードを
”自分で”入力してみて、動かしてみて、改造してみる。
これ言語覚えるときの基本ね。

リアルタイムデータには興味あるのですが　使い方が分かりません。

返信＞＞＞127の人へ
１０年ですが、あまり意味はありません。
只、それだけ長期間検証やっとけばシステムの信頼性増すと思うので。
今の所、無料データのみで進めています。

>>102
平均移動線を使え
トレンドが発生してる時はこれが一番効くぞ

>>141
うっ、つまらんこと書いちまったな＝＞おれ(@_@;)。
当然、おれも開発するときは手の届くものはなんでもぶちこむし、
なければ適当に水増ししてぶちこむぞ。
これらは必要なことだからな(u_u)。
ちなみに ADVFN の有料データは安値高値が始値終値の外に無いとか
結構適当だったので、少なくともここの有料データ使うよりは、
無料のデータ使うほうがよさそうって言っとく。
いや、結局おれも無料データのほう使ってるし(--;)。
無駄にチャート作って喜んでるおれにあまり正論ぶつけんでおくれ。
とかね。

自己卑下せんで、もちっとたのしもうぜ、
あたりまえのものだすより、あさってのもの見るほうがより面白いだろ？
そっちのほうが見識もひろまるしね。

基本的にデータは売れるからねえ。
無料で入手できるなら転売して儲けたほうが、シストレやるより確実に儲かる。

総トレード数    108
○数/勝率   62
×数/負率   46
ＴＯＴＡＬ損益  \570,400
勝ちトレード利益合計    \974,300
負けトレード利益合計    \-403,900
勝ちトレード平均利益    \15,715
負けトレード平均利益    \-8,780
最大利益    \44,900
最大損失    \-17,300
勝率    57.4%
プロフィットファクター（ＰＦ）  2.41
損益率（ペイオフ比率）  1.79
最大ドローダウン    \-74,600

2006年１月から週足を使ったシステムです。損きりのみ設定してＨＩＴしなければ
次週のマーケットｏｐｅｎ時に決済します。損きりにｈｉｔしてしまったらその週は
トレード終了ですので手軽さもあり務めている人にもできると思います。
成績はどうでしょうか？
ちなみにレバを１０倍程度（ＵＳＤ１万ドルに対して証拠金を１０万円設定）で
当初資金を５０万円で複利運用すると
５０万-＞３８６４万になります。危険でしょうか？ｗ

>>145
もっと長い期間でテストして、情報商材にしたら儲かると思う

>>138
FX国内最大サイト?

>>145
キケン？自分で判断できないならここの住民で判断してあげようではないか
まずは手法を書き込むことからはじめようではないか

すみません、ここFXの掲示板ですか？
株式ダメですか？

>>149
株板には無いの？
日経先物とかだったらある程度通じるかもしれないけど。

サンキューセックス

>>150
株板にいたと言うか、株式のシストレにちょくちょく顔出していたんですが、
どうも皆とは毛色が違うみたい。
こちら、皆さん面白そうですね。
開発にキモチ入れてるの伝わるし。
時々書き込みさせてください。

ここは稼ぐ事よりも、チックデータ集めたりシステム組んでるほうが面白いって香具師が多いスレ。

市況2が一番マシでつよ
ソフトウェア板とか株板でも不毛の大地化してます。

ここは稼ぐことよりシストレについて語るところだろ？(-_-;)。

さきほどドルがどかんと落ちましたねー。
AUD も落ちてたから円高かとか思ったけどスイスフランとかは
かわらずでした。
下がっている最中にたまにぼちっぼちっとわずかばかりあがるのは、
あれはその時点時点で利益確保してる大口がいるってことなんだろうな。

マネパが昨日から 0.001 単位対応になったわけだけど、数字見てたら、
というか ドル 107.400 で決済設定してたわけだが、
107.401 で折り返すのを３〜４回みたな(--;)。
とりあえず底だと踏んで手動決済しちまったい。
てことでマネパ は切りのいい数字ではないほうがいいかも
と書いておこう。できれば今週中にマネパのリアルタイムレートの
ログ取りできるようにしたいなーと思ってるけど、
今日もだらだらとつくりたいなー、で終わってしまった(u_u;)。

ま、今日は無事に利益３万円確保できたので安心してねれるやな。
いちおう、元手50万で、月50万以上の利益をだすのを目標に
やってまする。最初に１０万落としたのは痛かったけど、
できればこちこそは今週中にはとりもどしたいなーってことで(-_-;)。

システムトレーダーの俺からするとチャートを見ないとか有り得ん。
俺はチャートを見ないと勝てない。

相場の面白い所は自分の型で勝負出来る所。
相手の土俵でわざわざ戦う必要は無い。
将棋に通ずる所がある。
ちなみに好きな将棋棋士は藤井猛。
藤井システム、最強。

一番変態なのは先物板だよ。あそこはすごいって

>>145

それ使っていずれかのコンテストにエントリーするってのはどう？
賞金でるとこまでいかなくとも、
いちおう実際にプラスになるかマイナスになるかの
判断がわかりやすい形でるでしょう？
ってことで。
0.01 ポイントのタイミングが必要ないなら、
バーチャルFXがお勧め。
手数料と PIPS が大きめなのである程度の期間で掛けるのには
いいと思いまする。

>>157
先物版は確か異世界だな。レベル高いのか変人なのかわからないｗ

先物シストレスレみたけど
うん→こ→りーん
で埋まってたｗまさに糞スレ

初歩でスンマソ。

ＶＴの業者はスプ３〜？

ＣＴはスプ２〜？

だとして、スプ１だと、ＣＴ、ＶＴは無いですよね？

自分は、ＭＪ使いたいんですけど、ＣＴから動かすみたいな感じで
使うっていうのは普通？

聞くのも悪いのでＣＴ、ＶＴの本とか無いですか？

まあ普通の感覚じゃ先物なんてやってられない。

>>161
ありますよ。ＣＴＬのマニュアル本。
通常５万位するみたいですが、サザの口座作れば無料で配布してくれます。

ホームページに出てますので、サザでくぐってみてください。

>>163
サンクス
ただ、サザ１って書いてあるけど、見てたらスプ２とか３が多かった気がする。

緊急報告！
(って２時間もほっぽってからで緊急もくそも無いわな(--;)）
ただいま豪ドルが暴落中(@_@;)。
とりあえず２４時までは下がりつづけると思われ。
もしかすると明日の朝まで下がるかもね。
ま、損を取り返すいい機会だぞ！、
ってことで(^_^;)。
ま、どこまで下がるかは知らないので、
その辺は自己責任でどーぞ。
(まだ落ちるよな(--;))

あらん、ちゃんとお隣の米ドルも落っこちてますね。
米FRBのは意味ないのかな？(@@;)

>>165
安いね。Ｌで攻めてみよう。

タカイデスヨ

クリック証券の自動売買ソフトを使っている人いる？
バックテストもできるんだけど
https://www.click-sec.com/corp/tool/fasta/

とりあえず一休み(--;)。
10万はとりかえしたぜ〜(^^;)v

クリックはあやしいぞ。

>>159
そうそう、沈んでで上がってこないスレに
すんごいの見つけたりする。

たとえば？

(　^ิิ౪^ิ)自分で探せよ

欲掻いて何も考えずボタン押し捲ったら
結局マイナスになっちまったい。
てめぇで朝まで下がると書いて置いて
それを元に作戦ねらんでどうすんだってことだな(;_;)。
ちなみに今日はうまくいけば昨日の値段まで豪ドルは上がる予定！？
いや、去年と一昨年がそうなのだ。
で、昨日今日の動きは株屋ではなく一次産業が収支を行うのにともなった
動きってことやね。
曜日と月末のみに限れば、この日は同じ業者同士が定例の取引をやってる
わけだから同じような動きをする。
豪は米国と違って一次産業が多く特定の日にちを決めて為替を使い、
かつ入れ替わりが少ない、ってことなわけだ。
ということで、ローソクチャート全部見せてやるから
ひまなやつはど〜ぞ(--;)。これ作った理由がまさにこれで、
だから曜日をわかりやすく表示してるわけだな。

http://24.pro.tok2.com/~taasaa123/

あと資料化して売ってくれる奴がいたらおれに連絡してくれ。
適当に分け前決めて自己申告で適当に分け前くれるって程度で可。
条件決めて勝手にやってくれる奴であれば
いろいろ「それらしい資料」をだすぞ（−＿−；）！
とかね。

おまけ(@_@;)
豪ドルの去年・一昨年は、
来週はずっとゆるやかな上がり調子だったと
書いてあげよう(u_u;)ﾅﾝｶｴﾗｿｳﾅｶｷｶﾀﾀﾞﾅ､ｵﾚ。

http://24.pro.tok2.com/~taasaa123/

てことでこのスレの注目度はそれほど高くないらしい、
と判断したわけだ！？

分単位の時系列ダウンしたはいいけど、ぜんぜん「見える可」してねぇや。
下がっていく途中に、ぼちっぼちっとあがるのは、
大口のフラグにひっかかっていた部分だと思われる、ってことから
あるていどそれらの上下幅がわかりそうなものだと
きたいしてるんだけど。

>>174
あれ、その顔文字この板で使えるようになったのか？

システムトレードをやらなくても、裁量トレードでも投資で勝て続けますか？

BNF は160万を200億へ

古手川はちゃんと運用金額に合わせてトレード手法変えてるしなあ。慶大卒だっけ？

BNFは中退でしょ？

あと単位が少し(8?)って所で中退したとの事。

そりゃあれだけ儲かればねｗｗｗ
しかしすごい記憶力やね

いや、でも当時で1000万ギリギリ届かなかったくらいしかもってなかったはず。
その辺の事ならまとめサイト的なところとか専用スレの人とかがくわしいんじゃないか？

北浜も慶応中退だよ

225先物の寄り引けシステムをエクセルで作ろうと思っています
シストレ関係の本かって読んでも難しいです。エクセルの関数もあまりわかっていません。
誰か教えてください

☠

>>186
エクセル使えないなら、エクセル使える人雇えば？

>>186
まずはCSVのデータ落として、それを元にExcelの勉強する。
それ以上のアドバイスは誰もできません。

dbMAGICで作ればいいやん

まずはエクセル覚えるのが先じゃないか。

>>178
自己裁量だとＨＦのはめ込みにまんまとはまって原資を減らすだけ。

利益を出せる基準値をもとに取引をする重要性を感じた。
まあ、それを提示するのがシストレの役割なのだが・・

>>186
自力で出来ない人はその分を金で解決する
検証ソフト買ったり

エクセルでやりたい人はテンプレのパンのをひな型に汁
検証ソフトでも
エクセルの関数程度のは書かなきゃならんし
好きな方をというアレすな

簡単にシストレできるならみんなやってるしなあ。
ヘッジファンドとか人雇ってシストレやってるのに。

個人が簡単にシストレできるはずが無い。

やるのは簡単、儲けられるかどうかは別

エクセル使えなくてもシストレって、方眼紙に手計算とか？

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89
シストレを行うこと≠利益を上げること
ということではない(u_u;)(ﾘﾝｸｻｷﾆｶｲﾃﾙｾﾂﾒｲﾃﾞﾊﾅｲｹﾄﾞﾅ！)。

「シストレを行うこと」の目標＝利益を上げること
のが近いだろうという話。
テクニカルで「損益をこうむるルール」というのを
見つけ出していって残ったものが利益につながるという考え方も
いいんでない？

>>197
なんか、こういうのがいいというのがあれば、
おれがシストレ向け方眼紙印刷システムつくったろか？
お手軽にWEBページで、ちょっと手を掛けてWinアプリで、
なんでもOK。
いろいろ集まったらどっかに売り込みにいくからさ！？(-_-;)

そういや１点だけ。
「勝率の高いシステムトレード」が出来て一般に広まるとする
すると、頭の良い(最先端にいる)トレーダーは当然それを見越し利用して
さらに利益を上げる手法をとる。それより落ちるトレーダーも当然
それにならっていく。
すると、結果的に「勝率の高いシステムトレード」では勝てなくなる。
また新しい理論の構築のしなおし
って思うんだけど、どうかな？

手法が公開された既存システムは、本当に使い物にならなくなるのかな？
それとも、使い物にならなくなったから公開されたのか？
外人さんは結構オープンにやってる人も多い
逆に日本人で公開している人はほとんど見ない

既存システムの裏目を取る手法が主流になっちまったら
それまでのシステムが騙されやすくなっちゃうので
198さんの言うとおりなのだろう
でもその為には、既存システムを討ち取れるぐらいの価格操作を実行できないと
充分なうまみを取れない、株価と違って為替は、この点結構やりにくいんじゃないかな

逆に既存のコピーシステムが増えたり、乗っかって漁夫の利を狙うようなシステムが
人気になったら、余計に儲かるような気さえするんだがね

システムたって、いろいろあるから、一色に染まることはないでしょ。
まあ、一つの方法が流行って、有意性が多少低くなっても、いずれまたぶり返す、この繰り返し。
ベーシックな方法だと、スカートが短くなったり長くなったりするように繰り返しパターンの方が多いのではないのかな、
順張りが有効なときと逆張りが有効なときが繰り返すみたいに

どこかの漫画っぽく、「秘儀システム返し」みたいなことができる期間は少ないと思うけどどう？

パフォーマンスを測る上で、皆さんが抑えている指標を教えてください。
PFだけじゃダメだとは思うんですが…よろしくお願いします。

HPかな
あとMPも高い方がいいな

とりあえず
最大ドローダウン
(金額、回復にかかった日数、連敗数もそれぞれ)

>>186
Excel 関数とかでググって出てくるサイトで勉強すれば1ヶ月くらいで大体のこと出来るようになるよ
それ以上に高度（複雑）なことやりたければ↓のサイトで検索しれ
ttp://www.efcit.co.jp/cgi-bin2/exqalounge.cgi
マクロまで行かなくても十分実用的なの作れるからがんがれ

if average absくらいしか使えてねえけど他に何か便利な関数ってある？

http://news.livedoor.com/article/detail/3705658/
中国当局がウイグルに殺虫剤を空からばら撒いて蚊を撲滅

http://www.reuters.com/article/topNews/idUSPEK18996820080623
オリンピックに協力しないとして中国当局がウイグルのモスクを破壊[06/23]

モスクは違法建築と違法な宗教活動、イスラム聖典のコーランの不法な保有を告発。
「モスクにあったすべてのコーランが当局に押収され、数十人が抑留された」

ウイグル人を虫扱し、通常兵器より安い農薬で
じわじわ肝臓障害や腎臓障害で殺す中国共産党のウイグル人抹殺計画。

>>201
勝率
こう書くと、勝率に拘るようじゃ…ﾌﾟｯ　とか鼻で笑われそうだが
あまりに低すぎると不安に苛まれる
少なくとも勝ちの方が多くないと（5割超）安心して運用できない
トレンドフォローは勝率3〜4割、そんなもんです、とか
その手の本に書いてあっても、頭でわかってても実際運用すると心が折れる

かといって検証値で勝率8割とか出ても
いざ実運用で負けが込むとこれまた穏やかでいられなくなる
心の平穏を保てる勝率をキープできる手法を探すのはホント難しい

>>207
その気持ち良くわかる
でもね、高勝率が本当にいいことなのかな？
この二年間での勝率が80％程度のシステムと50％程度のシステムを作ったんだが
トータルの利益では50％のシステムのほうが遥かに上だった
高勝率を目指すと複雑になってしまい、利益を取り逃がしてしまう可能性が高い
重要なのは勝率ではなくてトータルでどれだけ勝てるのか、あとはリスクコントロールだよ
不安になるのは取引枚数が大きいからだと思う
今の枚数の半分以下にすれば不安もなくなると思うよ
枚数を半分以下にすると利益も半分になっちゃうけど長期間勝ち続ければ枚数も大きくなり、利益も大きくなる
急がばまわれだよ

日本人が公開しないのは・・・。
つまり言わなくてもわかるだろう。

文系タイプの人間はファンダメンタルズを重視する
理系タイプの人間はテクニカルを重視する

あくまでタイプ・思考傾向であって実際の出身では無い

VT系の言語？を何点か見ていたのですが、
正直、この程度しかできないのか？と
思ったのですが勘違いですか？

(WSHの様な拡張機能などがある？）

METATRADERのMQLの方がかなり機能性が良い気がするので
どちらにしようか考え中（至急）なので経験者教えて。

>>211
MT4はDLLをimportして使えるからなんでもできるよ

>>210

俺文系だけどテクニカル派。でもファンダも重要視する。

>>201
>>202
なになに？
HitPoint に MagicPoint に PhysicalFactor ?

>>207
同意。

>>203
>>207-208

201です。レスありがとうございました。
勝率の件ですが、破産確率表を見てしまうと
何はともあれ勝率が高い方が有利なのかなと思ってしまいます。
勝率とペイオフレシオ、どちらも高いに越したことはありませんが・・・

シャープレシオは使いませんか？

>>208
区切りの2000年から今までのデータで検証したら？
オレの自作したシステムも100日から８年分のデータでやったら勝率が落ちたよ。

といっても２％程度の下落。ここらへんがロジックの差なんだろうな。

>>208
勝率は７５％程度だけどwww

>>212
レスありがとう。

Delphiから作れるビルダーみたいなのは無いですよね？

シグナル出して売り買いするだけだ　高機能の必要なし

>>220

マジで言ってるのか？

最初はそれでいいのかも知れないが
改良を重ねて行く内にここをこうしたいと思ったときに
機能がないと大変苦労することがあるのは
実際に自分の思考をプログラムに組んだ事がある人なら分かると思うけどネ。

後で、言語変更する位なら、将来性をみて高機能で組んだ方が良じゃない！？

ＶＴの方が参考プログラムが多いから楽だと思うけどネ。

>210
そうとはいえないと思
原因→結果がはっきりしてないと嫌なのも理系だし
結果から導いた因果関係よくわからないけどとりあえず使える法則性を使おうってのも理系かと
てか関係ねぇんじゃね？

文系タイプの人間はテクニカル無視の精神論で上がるべき、下がるべきだの「自己妄想」を重視し破滅する。
理系タイプの人間はテクニカル重視だが、ファンドのダマシにまんまとハマって破滅する。

>>210は他スレでもう何回か見たぜ
マルチコピペ

どうしてもシステムを教えてほしい人があの手この手で必死に聞き出そうとしていますね
わかります

為替戻してんな〜
夕場は、為替に連動すんのね

>>226
失礼、誤爆

>>186
>>205
if and or count sum max min round　基本
large small 値幅順位算出など、データ分析のときとかで使う
isnumber istext isblank iserror　セルの内容を調べる。if との組み合わせで A1="買い"←A1セルの値が買いのとき、A1<>A2←A1セルとA2セルの値が違ったらみたいなのもよく使う
countif sumif　条件付けたいときに。">0"←0を超える値だけ。"<=0"←0か0未満の値だけ。""←で囲めば文字列もcount可能
countblank　範囲内の空白の数をカウント。複数の条件がすべて一致したかを調べるときとかに。0と1を返すようにして足したり掛けたりするやり方も
row　()内の数字だけ返す。=ROW(A1)→1。列（アルファベット）は関係ない。他の関数に組み込んで使うことが多い
offset　別セルの値を取ったり、参照範囲を可変にしたり。よく使う
indirect　列と行をセルで指定可能になる。使えると便利。=INDIRECT(A1&A2)←A1セルに列（アルファベット）、A2セルに行（数字）を入力しれ。=INDIRECT($A$1&ROW(A1))とかにするとオートフィルでガーっと
index match　別セルの値を検索。使わなくて済む場合も
sumproduct　なんかデータ集計のとこで使ってたけど使い方忘れた。なくても困らない
na　=NA()←#N/Aを返す。チャート（グラフ）で0値が表示されて困るときに
$を付けると絶対参照

基本的な流れは
if で売買とかをした行を出す
row でその行番号を出す
small で行番号列の空白行を詰める
offset で行番号を参照して必要な値を取って計算
最後に集計して勝率とかPFとかを算出

注意点は、今のPCは小数点以下の計算が正確に出来ない（105.40-105.39=0.0100000000000051とかになったりする）ので
前日比くらいは　=((F5*100)-(F4*100))/100　みたいに一度整数にしてから計算したほうがいいと思う

マクドナルド指数とかipod指数とかスタバ指数とかって
聞いたことがあると思う。

おれ、前にネットで世界中の価格表示している店というか
価格を集めて一覧に出来たら面白そうとか
思ったことがあったりするんだが
もう誰かやってたりするだろうか？
世界の amazon で ipod 指数ってのはいまいちだよな〜
とか思ってたりするので、価格が出てるURL とか書いておいてくれれば
適当に数字だけ拾ってきて集めて表示したかったりするので、
ちと一瞬でもひまできたらご協力をm(_ _)m。
とか(u_u;)。

ド素人の私が始めて作ったＨＰです、哀れと思ってくださるなら
どうか覗いて下さいな。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~goryonsan/

>>229
PPPで我慢。

自分でJAVAつかってチャート表示から売買シグナル出すまでやるプログラムを作ってるんだけど、一分足とかってどのくらい前まで遡れたらいいかな？
metatraderみてみたら1Mで二日ほどのチャートを表示してたのかな。

売買シグナル発生に必要な分があれば十分じゃん

バックテストもできる分な。1Mなら２日でいい･･のか？

良いわけない。
ところで１分足使ったシステムなんて作れるもんなの？
スプレッド考えると俺にはとてもじゃないが無理だった。

おじゃまします
VB6で検証ソフト作っています。

まず過去１年間の検証、約１５００銘柄の日足データ１年間分を調べることになります。

今出来てる分では、「期間３ヶ月間、２６日乖離の計算式いれて乖離がー１５％以下を拾う」、が条件だけで９分くらいかかりました。

これ以上速くならないみたい。ダメなのでデータの蓄え方変えてみるつもりです。

最終的には、１０年間のデータを読み込んで１０分くらいで処理が終わるくらいにしたい。

早くするいいアイデアあれば教えてください。PCは６００MHｚなのですが、これで行きたい。
データベースの勉強必要かも。

過去データの分析に時間を割くなんて時間のムダムダ
最近のチャートを見てロジック組まないと・・・・

>>237
そのロジックとやらが有効化どうかを検証するのに、どうしてるの？

直近３カ月を重点的にカバーすればOK

>>236
VBのことは分かりませんが、それだとPCの買い換えを真っ先に考える状況ではありませんか？
私は検証用のローコストなPCを探して、2.5万くらいで新品が手に入りそうです。
それでもベンチマークではPen3 600MHzの10倍ですから、十分実用的です。

パソコン買って、データベースは使わないでC言語つかえばOK

>>236
よく使うインジケーターはあらかじめ計算しておく
できるだけ配列にぶちこんでおく
SQLが使えるやつはできるだけSQLでとる

くらいかな

上にも書いてあるけど
データベースは既存のヒストリカルデータに新規のヒストリカルデータをマージするのはすごく楽なんだけど
ヒストリカルデータの格納先にデータベースを使うとかなりボトルネックになるんで普通にファイルからメモリへすべて読み込んで回した方がシンプルで早い

・・・けどそのまえにCPU貧弱すぎるのでPC買い換えた方がいいですよ。時間をロスするぐらいならさっさとマシンを買い換えた方がお得ですよ。

それにCPUが600MHzならメモリもおそらくすくないでしょう。データベースはけっこうメモリ食いますよ。

クリック証券のＦａｓｔａでバックテストもできるし、特別作る必要ないじゃん。
簡単だからとりあえずこれでやるのはどうだろう？
https://www.click-sec.com/corp/tool/fasta/

ＦＡＳＴＡ糞だよ。

600MHｚって10年前のスペックじゃないか。どんだけ貧乏なんだよ。

600Mhzって無音PCで動かす気なんじゃないか

いまだウィンドウズ９８のころのPCってのは多いよ。家電感覚だと特に。

アルゴリズムを最適化しろ

玄箱/HGでデータ取ってます
マッキントッシュパフォーマ級です

今年40回トレードして勝率80％というシステムをどう思いますか？

40回じゃ少なすぎるかな

特に何とも　
回数やって儲けたシステムは強い

なんか完璧にここのスレタイとシステムの意味が違うような気もしたが・・・、
ということで、あんまこだわらずに、ちと面白いものが出来たということで
リンクをさらしておきやすm(_ _)m。

http://taasaa123.pro.tok2.com/saxo/

『もしかするとストリーミングアプリより一瞬早くレートが変わるかもしれないダイアログ。』
やね。

JAVA アプレット10ヶ連続呼び出ししているので、ちと重いよな。
SAXO が10秒おきに最新の情報送ってくるって設計だから、
とりあえず10ヶならべてみたわけだ(u_u;)。

一応これで、損きりするタイミングを計る役にはたちそうってことで！？

それやるんならECNのレートひっぱってきて、
外為でトレードしたほうがいいじゃないの

マカウザイ。

とりあえず取れるだけとって、データベースにぶち込んでどう使うかは後で考えれば良いかと。

>>236
5万くらい出せば数倍早いマシンがくるわけだがｗ

ちとくだらない質問。

Time　　　　　　　　　　　　　　　　Bid　　　Ask
2008/07/03 20:22:27.468(00.047sec)　106.270　106.290
2008/07/03 20:22:30.218(02.750sec)　106.275　106.295
2008/07/03 20:22:31.593(04.125sec)　106.270　106.290
2008/07/03 20:22:33.531(06.063sec)　106.275　106.295
2008/07/03 20:22:41.593(14.125sec)　106.280　106.300
2008/07/03 20:22:49.656(22.188sec)　106.275　106.295

↑ストリーミング表示のスナップショットを0.05秒おきに
採っていって、数字の変わったときのみ抽出しているわけだけど
だれかこういうデータほしい奴いるか？
つってもデータ残してないからほしくてもこれからなんだが。

どうでもいいが、ストリーミングの表示で最大0.3円のずれ
(0.03ではなく)があったときはおどろいちったい。
システム的にありえることとはいえ・・・。

ちなみにスナップを取れるのは今作ってるアプリの副産物で
シグナルのありかの見当をつけるのと折り返しのタイミングはかる
何かがなかろうか？っていのがあるようだったら使いたいって意図な。

とりあえずレートが折れ変わったところで決済ボタンを押して
くれるところまでつくれればね〜。
プラスだったのがもうちょういもうちょいとか待ってたら
マイナスになってて、面倒になって決算してしまうというところから
抜け出したひ(u_u;)。

そうそう、これまたどうでもいいことなんだが、
ゲームセンターあらしは株ではなく為替でやればいいのにな。
炎のコマでがんがん稼げると手の遅くなったおれはつくづく思った・・・

>>257
むしろそのプログラムに興味があるｗ
自分は好き勝手にいじれるようにデータ取得からチャート表示などまで手作りで以降と思ってるけど、
レート取得を
http://finance.yahoo.com/currency?a=1&s=USD&t=JPYからよみこんでファイルに出力って簡単な操作にしたんだが
106.66
106.71
106.71
106.71
106.63
106.64
106.63
106.63
とまぁ3秒おきなのに8pipばらついたりする。あてにならんのかな？

計測系でも、得られる値は結構ばらついてるから、有為な物をいかに抽出して結果に繋げるか次第と思われ。

>>258
うーん、ソースをどこにするか？という問題もあると思うけど。
確かめてはいないけど、なんとなくリアルタイムっぽいって理由で
マネパのHPの外部ファイルスクリプトを拾うのはどうだ？
PHPで以下のようにして USD/JPY のみ抜き出して表示している。

$file = fopen("http://www.moneypartners.co.jp/rate/rate.js", "r");
if (!$file) { echo "<p>Unable to open remote file.\n"; exit; }
$SRC_TIME = "";
$USD_JPY_BID = "";
while (!feof($file))
{
$line = fgets($file, 1024); // print $line . "<BR>";
if (eregi("rates.src_time = '(.*)'" , $line, $out)) {$SRC_TIME = $out[1];}
elseif (eregi("rates.USD_JPY_BID = '(.*)'", $line, $out)) {$USD_JPY_BID = $out[1];}
}
fclose($file);

print "<PRE>現在のレート\n\n";
print $SRC_TIME ."\n\n";
print "USD/JPN <B>" . $USD_JPY_BID."</B>\n" ;
print "</PRE>"

ファイルの中身はこんな感じでとても持ってきやすい(@_@;)。

rates = new Array();
rates.src_time = '2008/06/29 15:00';
rates.year = 2008;
rates.month = 06;
rates.day = 29;
rates.hour = 15;
rates.minute = 00;
rates.USD_JPY_BID = '106.123';
rates.USD_JPY_ASK = '106.153';
rates.EUR_USD_BID = '1.5787';
rates.EUR_USD_ASK = '1.5791';
rates.AUD_JPY_BID = '101.906';

とか。

クリック証券（旧GMO)のAPI使ってデータ取る方法もあるけど、
何しろ旧GMOだし、たしか5秒おきしか認めてなかった。
一応公式なので、ここ一ヶ月5秒おきに所得してるけど
特に問題なし（デモ口座だけど）


マイナーペア（TRYとか）取るには
>>258さんの
finance.yahoo.comくらいしか知らない。
自分は5分おきにしか所得しに行ってないから、
そんなに秒単位でバラつきがあったとは気がつかなかったなー

s/所得/取得/g

>>260
なるほど。PHPでデータを引っ張ってきているのか。マネパとかの証券会社を指定するとバラツキは生じなさそうですね･･･
しかし自分はプログラムの勉強もかねて、独習２ヶ月のJavaでやってます。
ConnectURL()で接続すると証券会社のレート表示は読み取れず、しかたなく上記URLになったというわけですw

勉強になりまｓ

>>260
簡単なことだった('A`
etherealでキャプチャしたらすぐそのURL出せました。
やっぱyahooファイナンスだとUSD/JPYも決まった行の決まった番号に表示されないし、
ソースから読み出すのが面倒で、、そっちのほうが断然いいですね。ありがとうございました。

勉強になりまｓ

うぁぁぁぁぁぁっぁぁぁぁぁ

システムトレードのプログラムを組んでる人に質問なのですが、プログラムを起動してからの過去レートはどこからもってくるんですか？
バックテスト用のデータは一分刻みであるのですが、最新二日間ほどのデータがないと起動したときの二日前から今までのチャートもかけず…
なにか良い案はないでしょうか

>>268
データたまるまで松

>>268
　過去データが取れるところを使う

>>269
データを待つのに二日起動させるのはかなり厳しいです･･･
>>270
リアルタイムレートは取れても一分データをってのが無かったので質問させていただきました。
そのようなサイトがあるのでしょうか？

>>268
ロシアのサイトに分足データが転がってるぜ。ググればわかる。
まあ、オレもシストレを作ってる口だが、今は日足データだけで十分www

>>271
　俺はマネパから取得してる。
　実際に売買する所から持ってこれなきゃ実戦じゃ役に立たない。

　ま、俺の場合は持ってこれても実戦で役に立ってないが。

>>272
ロシアのサイトですか。探してみます。
私の場合は小まめにトレードをしたいのでやはり分足がほしくなってしまい･･･

>>273
マネパからはリアルタイムレートは取れても一分刻みのデータを置いてたでしょうか？
確かに自分が取引するサイトのデータじゃないと効果が薄いと言うのはわかってますが、最近のデータはどうしてもいるので探していました。

>>274
http://archive.mag2.com/0000223887/20080110102501000.html

勉強になりまｓ

>>268
http://www.10musume.com/

そういやMetaTraderとかはどこからレート持ってきてるんだろうね。

>>274
ハイスピ入れれば取れる。

ハイスピ調べてみました
時系列のデータをCSV形式で出力とかで出来そうですね！
ちょうど口座がもう一つほしかったしマネパ開設してみます
みなさん。ありがとうございました

勉強になりまｓ

>>268
1分足の過去チャート（ヒストリカルデータ）を全自動で収集するアプリ - AutoForexite -
http://kasege.net/forex/archives/2006/09/forexitedl_autoforexite.html

ここのスレの 2番目に出てるやつ。
(おれはこれの存在に気づかづいろいろ探しまわっちった(;_;)。)

説明を読むと オリジナルデータが GMT+1 だから、
この欄に 8 を入れて GMT+9 にすれば日本時間になってる・・・
って理解でいいのかな？

ここのサイトにこの1分足データから5分足や1時間足が作れるあぷりも
あったので、いろいろ使わせてもらってやすm(_ _)mｱﾘｶﾞﾀﾔ。
朝8〜9時ごろには前日(?)分24時間分がまとまっているって
認識でよかったと思ったな。
立ち上げて実行しておけば毎日前日の1分足データがダウンロードできている
ってのはかなり便利。まだ、中身の評価まではできてないんだけど(u_u;)。

>>278
メタトレは最初に登録しているデモ口座からでしょ？
これ海外アプリなんで、英語にうといおれは
こわくて本口座つくるとこまでいってないけど、
本口座作れるところがいろいろあるらしい＆本口座つくったら別の
リアルタイムレートが手に入りそうって期待はあるのよね〜。
(最近の海外アダルトはほとんど日本語のページで決済できるように
なってある意味安心、ある意味価値が落ちた!?・・・。
NakedNewsで日本語の決済ページが出来てたのにはすげーショックだった(;_;)。
ヴィクトリア嬢のファンだったのに！？
ま、日本は大口なんでしょどーせ(-_-;)ｯﾃﾅﾆｶｲﾃﾝﾀﾞ､ｵﾚ｡ﾄｲｲﾂﾂﾏﾀ､ﾄｳﾛｸｽﾙｶﾅ)

いつのまにこのスレがこんなに議論されるようになったんだｗ
けどシストレ仲間が増えるのは嬉しい限り。
>>279
マネパは俺も口座持ってるけどハイスピードFX(?)は使ったことなかったな。現在から過去の一分足データが取れるなんておもわなんだ。
今から何日前までのデータが取れるの？
>>283
そんなだから米ドラマのHEROESでは日本人が外人ヌーディストの家に急にとまりに行くなんて事させられるんだｗ
ヴィクトリアぐぐってくる

シストレやっても儲かりませんね

市販のやつはダメみたいすね。
まあ、本当に儲かるソフトを売るわけはないと思うけど。

本当に儲かっている人っているんですか？　三年以上くらい

>>284
　１分足なら３０００本前まで。

>>236
僕と同じですね。
でも、こちら相当進歩しましたよ、
1年３５秒です。

ぬうう

ひたすらメタトレーダーのスナップショットを取るアプリを作ってみました。

http://taasaa123.pro.tok2.com/0_prog/mtt/

メタトレ DDE サーバーからレートが送られてくるごとに
スナップショットを取っていきます。

//********

ま、リアルタイムのレートを取得して、適当に計算式組み込んで
メタトレ見ながら売り買いの目安のサインを表示するのが目的
だったんだけど、ちとわき道にそれちったな。
今回は用意してないけど、イメージビューワ見たいなのがあれば、
はや送りみたくメタトレがどんな感じでチャートを表示していくか
ってのが見れてこれはこれでなんとなく面白い。

てことで、ひまな人はどうぞってことで(u_u;)。

//********

大昔に取っといた ammazon の ID 引っ張り出してきてアフィリの表示追加したので、
こちらもよろしく(@_@;)。
いちおう、2ch 見にくる連中とは縁のなさそうなやつ選んどいたからな！？

(ﾃｺﾄﾊ､ｵﾚﾆﾓ ｴﾝｶﾞﾅｲﾖﾅｰ(;_;))

インフィニティシステムＦＸってどうなん？

>>291
メタトレーダーヒストリカルデータ再生ソフト？に発展するみたいなのかな？

メタトレーダー自体に過去データを再生する機能があったような

スクリーンショットが取りたければこんな感じでMQLだけで出来るのに＞＜
extern int width=640;
extern int height=480;
int bar=0;
int start(){
if(Bars!=bar){
WindowScreenShot(StringConcatenate(Symbol(),"_",Period(),"_",TimeToStr(Time[0],TIME_DATE),"_",TimeHour(Time[0]),"_",TimeMinute(Time[0]),".gif"),width,height);
bar=Bars;
}
return(0);
}

delphiでDDEってとりっぱぐれ多くない？

>>293
>>294
おれの本命は『マネパハイスピ直接コントロール』だから、
DDE をとりっぱぐれようが、スクリーンショットが他でもとれようが
どうでもいいのだっ！(-_-;)ﾊｽﾞｶｼｲｲ ｲﾜｹﾀﾞﾅ。

ちなみにこれ、昨日まではスクリーンショットの機能なぞついてなくて、
たまたま PrintWindow なるのもを見かけたのでつけてみたのだな。
クラス名していすればなんでもOKらしいから応用利くしね。

//****

FXメタトレーダー入門は手元にあったりするんだが全然読んでないなー。
とりあえずソースコードはサンクスねm(_ _)m。
なんかの参考にさせてもらいやす。

>>296
何を目指してるのかいまいちわからんけど
たんに独自の指標がほしいだけなら
ハイスピからデータ取って計算するより
ハイスピ用のプログラム書いて直接表示させた方が早いような

>>297
ハイスピ版はアプリでボタン押せるところまで来てるんで、
バグってばばばっと勝手に買われるのがいやだから ちと封印(?)してるのだ！？。

ま、それ以前に何目指してるのかすぐにわかるようでは面白みがないだろ！？
ってことで、かなりほしいと思ってた為替天気予報がぱくれた(-_-;)ので
さらしといてあげよう。

http://taasaa123.pro.tok2.com/i/mp2/tenki6.php

０時過ぎて表示がバグってたら、ネタだと思って笑ってやってくれ(@_@;)。

なんだかんだであんなインチキくさい(ｼﾞﾌﾞﾝﾃﾞｲｯﾃﾄﾞｳｽﾝﾀﾞﾛﾈ(-_-;))ＨＰでも
アフィリエイトの登録が順調に承認されてるんで、とりあえず、登録できた
アフィリの分だけなんか変り種のページを作りたいな〜、みたいなね。
（なんか G00gleAds が一時間で承認おりて一番早かったな。
amazon のはったり(-_-;)がきいたか、はたまたそういうゆるいところなのか！？）

とか(u_u;)。

なんだアフェをやりたいのか。

１月くらいから半年くらいシストレで自動売買やってるけど
なかなかいい感じ。USDJPY1万ドルの売買で毎月＋１〜５万。

7月の売買ログつるしてみる。いまのところ全勝。+23100円

建レート,埋レート,損益,決済時刻
106.72,106.17,5499.999999999972,Wed Jul 02 21:44:03 JST 200
106.89,106.67,2199.9999999999886,Fri Jul 04 22:32:33 JST 2008
107.61,107.45,1599.999999999966,Tue Jul 08 01:21:33 JST 2008
106.79,107.16,3699.9999999999036,Tue Jul 08 11:08:35 JST 2008
106.39,106.91,5199.99999999996,Tue Jul 08 20:22:59 JST 2008
105.78,106.27,4899.99999999996,Sat Jul 12 02:35:22 JST 2008

歪みねぇな

>300
なかなかいいじゃん。
どんなテクニカルつかってる？

小数計算おかしいですよ

演算の順番変えればいいだけだと思う。
割り算はなるべく一番最後がいいよ。

みなさん、こんにちは。
システムトレードで自動売買をされてる方に質問ですが、
フォワードテストで年間３倍くらいになった人はいますか？

と言うか、どれくらいの利益を皆さん狙っているのでしょうか？
年、２０〜３０％くらいならシステムだけでも行けそうなんですが、
それ以上だと、裁量が必要な気がします。

ボラの高さによって、システムを変更したり、する方法を取ってる方はいますか？
質問ばかりですいません。

>>305
勝ってあたりまえみたいな考え方はやめたほうがいい。

小数がおかしいのはjava.lang.Doubleのせいだ。
まあ、別にトレードに影響はないので放置してる。

>>302
使ってるテクニカル手法自体はかなり単純。ただ
�@直近のデータに手法のパラメータを適応
�A異常値を検出したときの売買停止
の2点に注力おいてる。テクニカルの手法を
組み合わせただけなら別に自分でプログラム組む必要ないしな・・・

特に�Aが重要っぽい。7月の売買クライアントは
新しく作った�Aがうまくいって全勝してる。

基本スタンスは「いかに損しないか」
これ結構大事

decimalでおｋ

俺もJavaでつくってるわ。いろいろ機能入れすぎたかもしれん･･･w

＞307
それ販売してください。

なにやらνウェ●ズとやらでカリスマの人が売買サイン発信を月1万ではじめたらしいが、やってる人いる？

DBにレート突っ込んでこねこねするにはjavaって便利だしなあ。大掛かりでは有るけど。

損を取り戻すのは大変だしな。
特に大きく負けたのを取り返そうとがんばると余計に傷が深くなる。orz
リスク低くて確実に取れる所の抽出を重視している。

SuperFxSystem買ったらサーバー立てなきゃと思ってたら
WEBエディションとか言うのを作者が提供してた
とりあえず登録して使ってみたが一応ちゃんと利益出て感心した
売り買いのシグナルはあまりでないけど
一回あたりのピプスは40から80くらい
対象通貨はポンド円

システムトレード作ってるとこなんですけど、ドル円の時系列データーが欲しいです。
東京市場終値とニューヨーク市場終値が知りたいんですけど、どこにいけばあるでしょうか？
誰か教えてください。よろしくお願いします

>>314
>>2

うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

ttp://money.www.infoseek.co.jp/MnForex/fxlast/
インフォシークマネーに時系列があります。終値は日本時間で翌日の午前6時現在の取引値（当日のニューヨーク市場の終値）となっています。
終値が日本時間で当日の午後5時か6時くらいのものが見れるとこはないでしょうか？すいません。

>2にある- AutoForexite - をデスクトップにDLしたのですが、Zip形式ファイルですよね。
ここからどうやって起動したらいいんでしょうか？
説明にある7-zip32.dll もDLしたんですけどそれもZip形式ファイルなんでどうやったらいいかわかりません。

普通のZIPならlhacaとかでいいよ。
7ZIPは特殊なZIPだから、特殊なやつにぶちあたったときに使えばいい。

lhacaダウンロード→自己解凍→それを使って7-zip32.dllを解凍

>>317
「終値」の考え方をなおしたほうがいいのでは？？

>>318
キツい事を言うようかもしれんが、
そんなことも調べられない（調べようとしない）で
システムトレードなんて作れるわけないよ。

足し算を知らないのに掛け算を教えてと言われても困るでしょ？
それと同じで最低限のスタートラインには立って欲しい。

それはどうかな。
最終的に微分方程式を解くまでになりたいから、
今ここで足し算教えてくれ、と言っているように聞こえるな。

方向性としては決して間違ってないｗｗｗ

318です
>>319さんのおかえで今できました！
やさしく教えてもらってありがとうございました。つまらない質問でみなさんすいませんでした。

そんな言われると後で皮肉言ってた自分が
すごい悲しくなる・・・



これからもがんばってください！

>>324
おう、がんばれよ
まだまだ先は長いぞ！
あとで「システムトレード」の内容について
一緒にキャッチボールできるようになるといいよな。
待ってるよ。

>>325
まあ、ここは2chだからｗ

FXAのCTのストラテジテスターは簡単に損益が見れて良いね、
完成度の高そうなシステムばかりだし。
どれも爆損が目立ちますが、売買シグナルを逆にしたら
どうなるのでしょうか？　損益が単純にプラマイが逆になると思って
いいのでしょうか？

自分で検証すればいい。できるよ。

聞くより自分で検証してその結果を書けってことだな

>>327
スプとスワップと手数料が0なら全くそのとおり。

分足はほぼマイナスになるみたい。
スプのコストがでかいんだろうね。

ところで、「ＱＱＥ」をEXCELで計算したいんだけど
ちょっと難しくてわかりません、完成されたテンプレを
公開してるとこしりませんか。

聖杯ktkr

ttp://www.uploda.org/uporg1550301.jpg

>>332
あーぜんぜん駄目だな
俺がチェックしてやるからうｐして味噌

>>333

USD/JPY
ttp://www2.uploda.org/uporg1551330.jpg

EUR/USD
ttp://www.uploda.org/uporg1551335.jpg

まったく同じロジック、パラメータの結果。
期間は1999/1/1〜2008/7/18。

クロス円と比べてユロドルのパフォーマンスが悪いのが気になるのと、
Modelling Qualityが25%なのがね。。。

>>157

ってゆぅ〜かぁ〜

このスレ立てたの先物スレの人なんじゃないの？

俺はずっとそぉ思ってたんだけど？

>>334
仕方ないな。
俺がチェックしてやるからうｐして味噌

いま自動売買ソフト作ってるんだけど、言語では使えても肝心のEMAとかの計算式をしらなかったｗ
EMAはEMA＝前日EMA＋2÷（n＋1）×（当日終値−前日EMA）
ということだけど、当日終値って今現在のレートを入れたらいいのかな？
1分足とかに表示するEMAはどう計算したらいいのかって相談なんですが・・

予断ですがSQLでも250万のデータの読み込みには30秒もかかるんですねｗ

今現在の終値は無いのだから本当は2本前-1本前にしないといけないのだけど、
どうしても今の足の値を使いたければ、終値は現在値になる。

>>338
やはりそうなりますよね。ありがとうございます。

商業アプリでもないのにJavaでGUI作るんじゃなかった・・無駄に時間かかってしまった

でも後でウェブベースにするときとかでも応用は利くと思うよ＞ジャバ

250万行のテキストデータでの処理にはもっと時間がかかる。
オンメモリに載るようにメモリ増設したり、インデックスを工夫すればもっと速くなる悪寒。

>>340
そうですね；がんばります。
ところで、上であげた式でいくと前日EMAというのが、日が変わった瞬間(私は東京時間を採用しました)に、
前日EMA=EMAと代入すると、かなりこの日をまたいだ瞬間のEMAの値の差が開いてくるのですが
前日EMAはそれまで一日中かわらずに、日が変わった瞬間に変更するものなのでしょうか？
日が変わったときにそれまでのEMAが前日EMaとなるので・・
今の式は

EMA=前日EMA+2.0/(n+1)*(分足のclose - 前日のEMA) として
日をまたいだ瞬間に
前日EMA=EMA
と代入しています。
寝てなくて文章が変かもしれません・・・部屋にクーラーがほしいです

あぁ･･･すごい勘違いしてたかも
日足だから前日終値
分足だと前分終値ということか

>>342
私の部屋にいらっしゃい

ちょっとお聞きしたいんですが、みなさん過去の政策金利のデータってどこで手に入れてますか？
各国の中央銀行のサイトとかで1つずつ根性で集めてます？
それか、システム検証の際に金利は考慮してないのかな？

金利は考慮しない

>>344
多少は載ってるぞ
http://www.dragonfx24.com/market/world/data/kinri/index.html

>>346 thx!

>>345 よく考えてみると、確かにそこまで金利の変化を考慮する必要ないかも知れませんね。
金利が変わった時点ではほとんど織り込まれてるだろうし。

お二方、ありがとうございました。

ファンダメンタルズ要因はすべて無視しないときりがないよ
だから普通はシストレとはいえ、テロ対策として
ストップだけは入れるんだし。

>>347
週足とかでやるんならスワップ金利自体は結構響いて来ると思うけど

>>347
もう解決してしまったのかもしれませんが、丁度自分も探してたところでして、
http://www.kawaselife.com/market/kinnri.html
ここが自分が見つけた中では見やすかったです。

短期システムは一応できたんで、長期放置システム構築の為にちょっと検証してみます。

>>349
やっぱそうですよね。
その辺きっちり考慮しないと、リスク／リターンの比率が変わってきますしね。

>>350 ありがとうございます！　使わせてもらいます。

>>343
一分足に重ねるEMAはどう計算するんでしょう??

テロの可能性も考慮すべきか。
ホワイトハウスやペンタゴンのRSSでも受信してトリガにするか。

トリガがないとトイレもいけない体になってんじゃね？ｗ

久々に新システムの開発中

今あるシステムのサブで使う短期逆張りのシステムを作ろうとしているのだが、
今の俺の能力だとなかなか検証ができないのが痛い...

ネット弁慶はいいかげんにしてほしい

>>352
前日EMAのとこを一分前EMAにすりゃいい

秒単位でリアルのレートを業者（じゃなくてもいいけど）から
自動取得するような事って可能ですか？

それを元に発注したいのですが

秒単位でリアルのレートを業者（じゃなくてもいいけど）から
自動取得するような事って可能ですか？

それを元に発注したいのですが

>>358
他所の業者のレートで発注ってあぶないぞ。
20ぴぴ以上離れたケースもあるし。

>>358
出来る。プログラムかじったものなら
てかこのスレ見直せば書いてなかったか？

>>358
普通に MT4 でプログラム組むのが一番早いと思う。
言語定義覚える必要はあるけど、他の言語からのインターフェイス
作るのは結構大変。
どっかでページ作って MT4 の作成ＰＧで公開してもよさげなところだけでも
公開しといてくれれば出来るコメントがあればしてあげやう(^_^;)。

ちなみに、為替＆株での本質的な部分で、株では禁止されていて、
為替ではどうか(対象が大きすぎるため制限できない部分とも思ってるが)
知ってる奴＆コメントあればよろしく。

為替にしろ株にしろ、より多くの人が買っているときに売るのは損なわけだ。
その逆もやはり同じ。てことは、
「もし利益率の高いシステム」を多くの人が使い、また、みなが売る時に売る、
みなが買う時に買うを実践できれば、それは、より損益が出にくい
システムになるともいえる。
ま、いくところまでいけば結局ババ抜きになるんだけど、
たとえばここに来るようなあぶれたデイトレやろうだけなら、
そこまでは全然たらんだろうね、ってことだな。
逆にいえば、結局相場を動かせるほどにはならないだろうってことでも
あるんだけれど(-_-;)。

とりあえず、いま、1〜60分の平均足を組み合わせてのシグナル発信アプリ
を作ってるので、運良くできて、ＨＰに公開できたら見にきてくり。
いちおうＨＰで２〜３分毎更新てレベルで準備中ってことで。
(u_u;)ﾃﾞｷﾙﾄｲｲﾅー。

自分はMTが何か嫌で自作になったな。
基本的には
URLにつなぐ→データを引っ張る→いろんな計算結果含めデータベースに
あとは自分のシステムでバックテストするだけだし
好きなようにGUI作れるし気に入ってる。
むしろ難しいのは売買システム。
結局今はシンプルなので小さいけど安定した利益でてるけどやっぱり高みを目指したいよね。
大学で学んだ時系列解析とか不確定要素、多変数微分とかを取り入れたりと遊んでるけど、面白い結果が出たりする。

皆さんレスありがとうございます
私は汎用機のプログラムは数年程度経験ありですが
オープン系はほぼ初心者なので、
これから勉強せねばというところです
親切な人が多そうですね、ここは(･`ω´･)ノ

>>360
どこのレートを取ってくるかが重要になりそうですね
そもそも色んな所から取れるのかというのも自分は不明ですが。。

>>361
すみません
思いついて、これってできたら面白そうと思ったら
スレは全部読まないうちに質問してしまいました
先頭から少しずつ読んでます

>>362
MT4で検索したらあるわあるわ、
システムトレードの王道という感じでしょうか
私もプログラム作れるようになりたいですが
C言語に似てるというMT4は敷居が高そうな気が(´･ω･)

>>363
＞URLにつなぐ→データを引っ張る→いろんな計算結果含めデータベースに
私はこういうイメージを持っていました

あと、最近知ったクリック証券のFASTAという
自動売買ツールが結構使えそうだなと思っていますが
このスレの方々はそうではないかもしれないですね＾＾；

北禿先生の逆張りが有効だよ

マネパのスレに書いたらこのスレに誘導されました。

再掲します
++++++++++++++++++++

ハイスピでチャート右クリックで分析ツールを選択して表示されるウィンドウに
「売買信号」とタブがあり、そこを見ると6種類ぐらいその売買信号が選択できるんだが・・・・

だれかこれ使っている方います?

ちといろいろ試そうと思っているんだが・・

日付を見ると2004年からあるようなのだが
すでに話はおわっているものなの?

（過去スレ読み返していないのですません）

ぜひお勧めを教えてください。

++++++++++++++++++++

トレンドフォローだから、最期は必ず負ける

って記事を見かけたんです。
トレンドフォローは揉みあいでは死亡ってのは分かるけど、
みんなも最後には負けるって結論を持っていたりするの？

自分はトレンドフォロー型のシストレがすべて負けるとは思わないです。
もみ合いで死亡という可能性については同意です。

ただどんなシステムでも、負けるまでやめないのなら最後は負けます。
負ける確率がほんの少しでもあれば。

順張りならエントリ回数少な目で大きくとる
逆張りならエントリ回数多めで細かく取る

トレンドフォローなのになんでちゃぶついてるときまで売買サインが出るの？
ちゃぶつきってそもそもトレンドがないってことじゃないのかな
最後って言うのがよくわからないけど負ける（破産する）のって逆張りのが
多い気がするけどね

>>367
トレンドフォローというか損小利大は幻想だから
利を伸ばそうとする奴はまず勝てない　（・∀・）

>>371
まじめに言ってる？

利を伸ばそうとするとストップ深くするから、大きくやられるしな。
難しいので、簡単に損も利も小さくこつこつと取って行ってる。

結局はファンダメンタルズを考慮しないと
難しいってことなんじゃね？

>>374
ファンダメンタルズを無視したら
勝てるようになった

>>370
トレンドフォロー型のロジック使ってるけどバックテストだと損小利大になってるよ。
2007/1/1から今日まででやるとPF1.5、勝率3割5分くらいで
最大利益500pipオーバー最大損益120pipみたいな感じ。

>>376
最大損益って…

最近多いよｗ

利益←→損益　だと思ってる輩がｗｗ

損益⇔益損
じゃねえの？

マジレス
利益＋損失＝損益
俺は損失が多いので損益がマイナスだ。

この流れでマジレスが出るとは驚いたｗ

>>376の最後の1行を超訳すると、

損失を無視した時の利益の最大値は500pipオーバー
(利益−損失)の最大値は120pip

みたいな感じ?

>>381
損失の符号がネタだろw
損小利大って言ってるんだから

>>382
？

>>383
「損失が-100pip」のように符号付きで評価するときは
利益＋損失＝損益
損失は大きい方が儲かる

「損失が100pip」のように箱号無しで評価するときは
利益−損失＝損益
損失は小さい方が儲かる

損大利大より損小利大の方が儲かるときは後者
てかおれがマジレスしちゃったじゃないか

×箱号
○符号

恥ずかしいからって、もういいよｗ

悪いが意味わからん

損益厨って言いたくなるほど損益に反応しちゃう人が最近増えた
そもそも間違っている奴が増えたってのがあるけど、傍から見てこれほどどうでもいいと思えることもない

>>386
もし恥ずかしいとすれば、マジレスと称したネタにマジレスしたもまい
おれは単にネタを書き続けてるだけ

>>387
マジレスが矛盾してる

間違いが広まったらイヤな気がするがなぁ
ボラティリティのことボラリティとか言う人もいるし

>>390
そうだけどここで注意したところで・・・って位よく見かけるからね＞損益の誤用

そのうち「国語に関する世論調査」の例題に出るよｗ

だからもういいってｗ
おれが謝罪すればすむのか？

大変申し訳ございませんでした。

どっちにしろ、損(害)←→益という対立関係にあることは覚えといた方がいいわな

農作物の害虫アブラムシの駆除に益虫のナナホシテントウムシを使ったとかな

>>393
すまんすまん、おれもつい悪のりしてしまった
もう消えるから、以下スルーでよろしく

あと気になるのは
「利食い」っていう立派な日本語があるのに
「利確」「離隔」という奴が増えたこと
一方「損切り」は「損切り」のままで「損確」とか言わないのは不思議ｗ

>396
里佳子はかわいいから

うーわホントだ
俺は「損益」はちゃんとつかってるけど
「離隔」ってつかっちゃうわ
俺ダセェ

離隔は２ちゃんトレード用語だからいいんじゃね？
そもそも誤字文化がはやりやすい世界だから
損益も浸透するかもｗ

「LC」が強制決済の意味で通じるｗ不思議ｗ

「利食い」って昔のじいちゃん相場師が使う言葉みたいでがめついイメージがあるんだよね
個人的には「利益確定」→「利確」のほうが言葉としてスマートだと思うな

>>392
マイクロソフト社へ苦情を出しとけ。

LCといえば、ラブコスメ。

はわわー

で、シストレで俺より儲かってる奴はいるんですか？

淡々と話題が進む良いスレだったのにどうでも良いことに突っかからないで欲しいなぁ
面白くない

今度売買も全て自動化させようか迷ってるけど、やっぱ怖いよね

>>406
くすくす、おれは面白いけどな(^_^;)ﾖﾝﾃﾞﾃ ﾌｷﾀﾞｼﾁｯﾀｲ。ﾋﾄｿﾚｿﾞﾚｯﾃｺﾄﾀﾞﾅ。
いま、今年始から一昨日分までの日本時間１０分足朝7:00〜翌朝7:00の半年分のディリーチャートを作成してて
明日ぐらいには自分とこHPにアップしたいと思ってたりしてるので、運良く挫けずアップできたら見にきてね！？
いや、違った、そういうのを見て、値動きが堅実なところのみ自動で動かすってのも勝率上げる
ひとつの手だよね、って言いたいわけだ。
私的には、月初めと月末と曜日初めと曜日終わりとその他ところどころで値動きが極端になるところと
だらだらしたところとがあるんではないかと期待してるんだけど、まぁ、チャートを見てて気づくものが
あればいいなって感じやね。

>>362
自己レスなんだけど、ちと興味を引くニュースがあったので、
覚書代わり(?)に残しておきたい。

　　2008/07/26 米ＣＦＴＣ、原油先物など価格操作の疑いでファンドを提訴
　　提訴されたのは、グローバルファンドのオプティバー・ホールディングで、ファンドの最高経営責任者（ＣＥＯ）、
　　トレーディング部門責任者を含む社員３人が、２００７年３月に原油・ガソリン・ヒーティングオイル先物取引で価格操作を行い、
　　約１００万ドルの利益を得た疑いが持たれている。

一社で出来るものとはしらなんだ(-_-;)。

　　オービー氏は、提訴された３人が有罪となった場合、多額の罰金が科せられることになると述べたが、
　　刑事責任が問われるかについてはコメントしなかった。

やぱし、見解としてはそうなるのね(u_u;)。どこの刑事さんが担当するんでしょ。
で、どうでもいいんだけど、この罰金ってやぱし「米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）」が受け取って、
この委員会の運営社員達のお給料になるのかしらん(@_@;)ｯﾃﾄｺｶﾞｷﾆﾅｯﾀﾉﾖﾝ。

下世話なお話でしたm(_ _)m。

陰線は一発ででるのに陽線はでないんだこれが

>>406
俺も自動売買まで夢見てるけど
今はまだ怖いね。

>>409

シストレでたんたんとトレードするだけでも
退屈なのに自動売買なんかにしたら・・・

その退屈から解放されて他に好きなことが出来るのでは？

好きなことない・・・
シストレしてる人は毎日何してるんだろう？
２ちゃんか読書、ＴＶ、勉強？

>>412
俺はオナニーだな。

>>412
タイムマシンの研究をしてる。
時間がいくらあっても足りない！！

>>412
散歩したりネトゲしたり・・・
でも常に今のシステムの改良や新システムのことばかり考えてしまう。

>>410
俺、本業が別にあるのよ

オナニーなんて数回やれば飽きるだろ。

女は奥が深くて結構金つぎ込んで遊んでるが飽きない。
いろんなのが居るよ。

また新しいシステム作ったり
考える時間ができるじゃないか
ああ、楽しいなー

俺は完璧すぎてダメなんだ。
年トータルだと２００％以上必ず勝つとわかってるのに。
１ヶ月でも負ける月があると嫌なんだ。
全勝じゃないと気がすまないんだ。

うーん、おれまたくだらないこと書いっちまったかな。
>>おれは面白いけどな(^_^;)ﾖﾝﾃﾞﾃ ﾌｷﾀﾞｼﾁｯﾀｲ。ﾋﾄｿﾚｿﾞﾚｯﾃｺﾄﾀﾞﾅ。
↑これは激しく撤回させてくり。406の人の方が正しかったと後悔しまする(;_;)。

//*****

今回は思いっきり力技だが、10分足/24時間チャート画像を1万枚以上アップしといたので
今回はちと感心してやってくれ(-_-;)ｲﾔ、ﾍﾞﾂﾆｼﾅｸｯﾃﾓ ｲｲｹﾃﾞﾄﾞｻ。

http://taasaa123.pro.tok2.com/latest/indexall.html

米ドルペアに関しては2008年は全部上げたので、↑ここの通貨ペアのところを
クリックして画像がある日付であれば、その日のチャートが見れるようにしてみたわけだ。

前後の値動きがわかるわけだから、こやつらはこういうときに買ったり売ったりしてるのが
まるわかり(?)ってわけだな。日本時間朝7:00始まり翌朝7:00終わりでほぼ揃えられたんで、
それなりにわかりやすくなってる。

てことで、参考にしたい奴は見にくるよーに。で、微妙に数字があってないような気がする
部分もいくらかあったような気がしたけど、そういうのは気づかなかったことにしといてな！？
(u_u)ﾃﾞｰﾀ ﾘｮｳｶﾞ ｵｵｽｷﾞﾃ､ｾｲｷﾞｮﾃﾞｷﾝﾉﾖ。

わーすごーい

>>419←こいつ童貞だろ アホ過ぎ

>>422
アホなのは同意だが童貞かどうかはわからんぞ

妥協ができる能無しはええのう。うらやましいのう。

ワイルダースムージングの方法を
ご存知の方おられますか？
RSIをスムージングしたいけど、
単純移動平均したものとは違いますよね？

パターン化される手法は突破される。
相手はスパコン使ってるし。

完璧な相手なんて妄想追求しすぎて、相手が居ない訳だな。分かるよ。
多少は妥協したほうが、相手見つかるよ。
高学歴で高年収でも、マンコ臭いとかさ。

>>425
ttp://en.wikipedia.org/wiki/Relative_strength_index

>427
あ...ありがとうございます。
少々難しく感じますが今後に活かしたいと思います。

>>426
スパコン　ＷＷＷ
スッポンパッコン

スパコン使ってる外資のファンドや証券会社がなんでサブプライムで
大損失だしてるんでしょうね。
自分には判りませんね。なんちて

>>426
容姿度外視かｗ

スパコンもソフトなければただの暖房器具

>>426
パターン化がダメとなると、
我々素人はサイコロ振って決めるしかありませんね。
なにしろ相手はスパコンですから。
スパコン。
スパコン最強ｗ

スパコンって、久々に聞いたわ

スーパーコンボ？

1年で３倍になるロジックあるんですけど、
毎年、ひと月で３０％程度のドローダウンする月が１ヶ月だけでます。
実用に耐えるうものでしょうか

レバ下げレバ

一年で3倍にはならないけど30％のドローダウンはでるシステムを使ってる俺に謝れ。

>>436
その月は休んだら？

いつでるかわかんないから休めませんよ。

１月から１１月までに出なければ１２月は休めばいいじゃん
確率の問題だよチミィ
サイコロは６回振ったら必ず１の目が１回は出るんだからｗ

>>441
必ずは出ないだろうに

>>440
レバとドローダウンは自身の資金管理次第だから、心配ならレバ下げるしかないね。

>>441
必ずは出ないよ・・・サイコロ振ったこと無いだろ。確率の勉強しなおせ。

マジレスかよｗ

マジレスなんてまじれすか

しかし、本当にスパコン使ってるとこあるんか？
気候変動解析みたいに、全世界の金の流れの解析とか

ベクトル演算するなら速いよ

スーパーファミコン

ス　パ　 　 　コン

>>446
株のアルゴリズム売買のシステム構築してるところの
近くで仕事してたけど（ようは別部署が担当してた）、
スパコンでやってるところはなかったな。
為替はもっと金かかってなさそうだからないでしょ。

データ量や計算量を多くしてよい結果がでるものでもないでしょうに。
突き詰めるほど優秀なものはシンプルになるっていうし。

スパコンなんて使ってるのは外資だろ。
国内はそろばんが主流だしな。

１／６の確率ってことは６回ポジれば必ず儲かるってことだけどな。

計算量の話だと、
「物理学者、ウォール街を往く」では、ソロモンにはスーパーコンピュータ（その当時のね）
があって、計算に10分かかった、とある（何の計算かというと不動産担保証券の計算w)。

GPU(NVidiaとか）を数値計算に使う話題の中では、オプションの価格計算も取り上げられていた。

でも、いちばん計算量が要りそうなのは、「マーケットの魔術師」？にあったいやみな
やつが、市場の歪みを発見するのに使っているやつじゃないかな。
googleのサーバー群を使えば、大儲けの悪寒。

>>1/6の確率は6回ポジれば必ず儲かる

いんにゃ
6回連続で儲かるときもあれば6回連続で負けるときもある
同じ条件で何百何千というエントリを繰り返して十分な母数を得て、
最終的に1/6という数字を出せるだけ
ミクロな範囲で6回に1回なんだな、と思い込んでしまうのは甘い

「6回に1回というリズムできれいに勝ち負けが並ぶこと」それ自体の
確率は、1/6どころじゃない低さ

だからある売買モデルを作って、システムが出した確率どおりの勝率を得たかったら
ホントは何百回何千回と、どんなに負けてもエントリできる資力がないと意味が無い
だけどとてもムリだしそんな資力があったらトレードなんかしない

だから、せめて数十回連続で負けても退場しなくて済むだけのお金を用意してから
シストレは始めるべきだ、などというのが通説となっている
一回の負けは全資金量の5%に抑える、（許容負け回数は20回と想定している）
などというのもコレを保つため

またマジレスかよｗｗｗ

>>454
でも、たまたま10回勝ってしまうと、レバあげてしまって、1回の負けで半分以上持って行かれたりMCハマーなことになるんだよね。
買っても、枚数増やさない人だけが生き残る。これ格言な。

勝ち続ければレバそのままでも枚数増えるから
十分複利にはなるんだけどな。

そもそも２回連続で負けるようなものを使う気になれないよ。
そんなのなら使わないほうがいい。

２回連続で負けないものって存在するの？

ｎ回以上負けないシステムは存在しない

458は低レバスワッパーってことですね。

シストレスレだろここはｗ

誰が低レバやねん

2回以上負けない手法は消去法で低レバスワップ狙いしかないと思ったのだが、
他にあるの？

取引単位のこといってるのと違うよ。
１日トータルでってことを言ってるのさ。

ｎ回分の収支がｍ回連続でマイナスにならないシステムはない。

なるほど、日足もしくは、負けた日は終了ということですね。

>>453
かなりどうでもいいけど、それ計算量じゃなくて計算時間

>>460 >>464 >>466
k回目(k<n)で退場すれば反例作れる
という訳で >>467 が正しい

だとすると、負けたら終了じゃなく退場だけどなｗ

レバなしで、利がでたらリカク　利がないときはずっと塩付けシステムだったら
死ぬときの損切り or 対象の消滅、システムの消滅　など、１回の負けがすべての終了だから、
２回連続で負けることはないんじゃない？？

１勝５敗でもトータル勝ちなら勝ちってことだよ。６回を１セットとして考えるんだ。
それを１０セットで連続負けるなら使えないといってるわけだよ。

99.9999%の確率で勝てるシステムでも、連敗したら意味ないし。
資金減らないシステム作るには勝率100%のシステム作るしか道はないのか？

連敗してもトータルで勝てるシステムを考えればいいじゃない。

>>473
トータルで勝てるシステム、おしえてあげるよ。

１：　Ｌでぽじる。（ＳでもＯＫ）
２：　１週間後、レート表を見て、勝っていたら離隔、負けていたら１の２倍の量をポジる。
　　　このとき、１でＬだったら、ここでもＬをポジらないといけない。ドテンは禁止。
３；　２から１週間後、レート表を見て、勝っていたら全額離隔。負けていたら、さらに２倍の量をポジる。
４；　３から１週間後、勝っていたら全額離隔。負けていたら、さらに２倍（ｒｙ

国が滅びる、みたいな局面ならともかく、それ以外であれば、負け続ける確率ってのは限りなく０に近いことを
生かしたシステム。

気をつけねばならないのは、勝っていたら離隔すること。

負け続けることが確率的に少ないのと同様に、勝ち続けることも確率的には少ない。

>>474
マーチンゲールはやめとけ・・・

おお、これはやってみる価値はある。

無い無い

PIDSP4というのが今、MT4やってる人の間で流行中らしいので見てみたが
要するに3月中旬以降ってことですよね？

何が3月中旬以降？フォワードテスト？
PIDSP4に興味があるなら、全く同じ4XPROっていうEAが1年間無料で日本の業者から配布されているから検索してみるといいよ。
ナンピンEAだから破産しないだけの資金は用意しておいてね。
ちなみにこの業者はSHARKをREVOLUTIONという名前でボッタクリ販売してた業者。
海外業者からEAを仕入れて、高額で国内販売するビジネスモデルらしい。

今日変なメールで届いたよ。4XPRO。
ナンピン系の糞システムだったんでソッコー消した。

>>479
日本語マニュアルが手に入ったのでちょっとうれしい。
1年デモできるんだから、デモと同じポジ取るEAあるから、1年無料で使えるし。
リアルで使うかわからんが。

>>480
４つくらいメール来てたわ
なにかダウンロードした時にでもメール晒したんだろうか
覚えがないやﾊﾊﾊ

>>471
だからぁ
確率ってのは、n回を1セットなんて
勝手に決められるもんじゃないんだってば

仮に勝率1/6のシステムが出来上がったからって
連続負けは5回まで見越しときゃいいってのは違う
それで10回負けたら見込み違いだから
そのシステムは放棄だってことにもならない

読めないのは「確率【分布】」なんだよ
その偏りに耐えられる資金管理が必要なんだよ

ただの釣りだろ

マジレスが異様に多いスレだなしかしｗ
中学生でもわかる確率論も知らないやつが
シストレスレにいるわけないだろｗｗｗ

マーチンゲールとナイチンゲールをいつも見間違える

お釜には興味が無い。

結局負け続けても耐えられる資金が無いと勝てないってパチンコみたいだな。
勝つまで玉入れないと負けるみたいな。

>>485
そうか?
学校で習う確率って「n回のうちm回の割合で」ってしか教えないじゃん。
確率の計算の仕方は教わるけど、だからって
結果が「偏る」ことには想像もつかない、って連中は意外と多いと思うぞ。

「n回やったんだからm回は出ないと『おかしい』」って発想。

それがそのままトレードをかじって
ぽっとこういうスレに来て、
だから何回ワンセットって発想が出てきちまう。

>>488
偏りになると確率ではなく統計学だな。
ｎ回とｍ回云々については母数がそれなりに大きいと
信頼できるとみなされる。
しかしどうやっても100%とか0%にはならないんだけどなｗ

>>487
パチンコでさえ漫然と打ってば負ける
「こういう目のときに後何回で・・・云々」という所謂優位性が存在する

>>490
いや、それオカルトだろｗ
いきつくところは1000円で何回転できるかにつきる。

ってこれはスレチだがｗ

勉強になりまｓ
。レベル高いです。

全然高くないぞ。
マジレスはいいね。

日本人は確率苦手な人多いと思うよ
統計はもっと苦手
なぜならば、入試に出さない大学が多いから

そうだったのか。
どこぞのFXヘボスレと比べてそこらへんは
知ってて当然だと思ってたが違うのか。

そうとわかればマジレスしまくるかなｗｗｗ

ゆとり教育で確率とか統計もやらなくなちゃったの？

ゆとりじゃない世代だけど、コイン投げでたまたま10回連続で表が出ているとして、
次の一投で表が出る確率は？ ＝1/2 というのが全く理解できない人がかなり居るっぽかった。

コインを疑ってるんだろ。おれでもそうするかもｗ

1回1回単体では常に５０％だけど。
10回連続で表が出てかつその次で表が出る。ってなイメージで捉えてるんじゃないのかな？

なるほど、>>499は逆に出にくいと判断したわけか。
それもありだなｗｗｗ

ぎゅわんぶらあ自己中心派で、そういうヤクマンの話があったなｗ

11回コイン投げて、11回連続で表が出る確率自体は５０％じゃないからね。
これを2000セットやって、５０％の確率で11連続表とか出たらそれこそ驚愕。
１００％無いとは言い切れないけど。

ゆとりじゃなくても、高校までの確率は大したことなかったよ。
大学で、中心極限定理が大切じゃとか習ったけど、なんのことだかわすれちゃった。

毎日パチンコ屋に通えば母数が増えるから１年ぐらい通えば充分信用できるし、勝率が一定なら勝てる回数も多くなるという物だよ。
パチンコの勝率なんて当局により指導されてるし。

為替はランダムじゃないんだよ。
今から、離隔・損切１０円でドル円
１０回連続ショートで勝ったら、次の一回は必ずロングで勝てる。

なんで確率論になってるわけ

必ずって言う奴は信じるなってバッチャが言ってた

大事なのは
「理論上の確率のとおりに出目が並ぶ【確率】」（??）が低くても耐えられること
資金的にも精神的にも

あるバックテストで、1000回トレードして勝率1/2という結果を得た
システムがあったとしよう
その結果を20回ごとに切り分けて、不特定な場所を取り出してみたら
　・10連敗後の10連勝
　・1勝1敗を10セット繰り返し
　・5連勝、10連敗、5連勝
こんな感じだったとする
どれも勝率に直せば1/2

ところが、最初の10連敗でスッカラカンになって後の10連勝を
味わうことなく退場していく輩の多いこと多いこと
それよりも前に、5連敗くらいでそのシステムの運用を
投げ出してしまうケースはさらに多い
そういう輩には
「1/2なんだから勝ち負けが交互に来ないのは【おかしい】」
という固定観念がどこかしらある
現実の事象ではミクロな局面で結果が「偏る」ということを
本当に理解し、受け入れられる人間がそれ程多いとは思えない

息子と一緒にサイコロを6回振っみたら、ピンの目が1回も出なかった、
1/6なんだから出なきゃ「おかしい」、と教師のところへ乗り込むモンペもいるｗ

>>505
それは、どんなに勝ちを求めて手法を工夫しても
結果として帰着する現象が勝ちと負けの2通りしかないから

2通りの現象は繰り返せば繰り返すほど確率1/2に収斂していく
「大数の法則」でググってみよう

最終的に勝ち負け1/2になったとしても、勝ちの大小は違うわけで、
その１勝でどんだけ大きく勝つかってことだよ。
勝ち負けの大きさが違えば一概に1/2でも無意味ってことにはならないから。

道理で数学者で金持ちになった奴がいないわけだw
バカ丸出しだな。

いやいや、本当の数学者は金に興味ないから

数学者は損切りするよりも原因を追求するのが先だからｗ

高名な経済学者が取引に失敗して
「相場の方が間違ってんだ！」って逆切れしたって話は有名だよね

100人のうち90人が「カラスが白い」って言えば
一旦はそれを素直に認めないといけない世界だからなｗ

ニューラルネットを使ったシステムを作りたいけど、何を出力にすればいいかわからない
天井と底にどれだけ近いかがわかればいいんだけど、予測精度のいいモデルが思いつかない

何かアイデアをください。

> ニューラルネットを使ったシステムを作りたい

手段が目的になってる好例(笑)

自動学習ってこと？
ちょっと詳しく聞きたいな。

まてまて、結局それは標準偏差で移動平均との差を割るとか
そういう方向に行ったりするんじゃね？
最後はボリンジャーバンドを自分で作ってしまう自己満足みたいなｗ

すいません。2000年以降くらいからのCME225先物の４本値が欲しいです。
いいサイトご存知ないでしょうか？有料でも構いません。

http://www5.atpages.jp/quote/rate.php?symbol=t102&date=20000000

結局１０００回のトレードで勝率0.5なら、５００回は耐えられる資金が無いとシストレでは儲からないってことだよな。
シストレって案外儲からない気がする。

そあうだよ

>>519
eSignalかInteractiveBrokersに口座を開設するか・・・。
或いはトレステ2000買ってひまわりに口座を開設するか・・・

或いはトレステ2000買ってひまわりに口座を開設するか・・・

は大証だ
ごめん。

>>521
1年で倍にした、とかはシストレの世界では幻想だよ

ヘボ裁量 ＜ ヘボシステム ＜ |収支プラスの壁| ＜ まともなシステム ＜
|才能の壁| ＜ まともな裁量 ＜ |神に隔てられし壁| ＜ カリスマトレーダー

こんな感じじゃね?

270 名前：ゆゆる＠(∩・∀・) ◆Nrczy8VVEQ [] 投稿日：2006/05/31(水) 00:32:37 ID:CXM64WwO
>> 267
そうですね！
裁量売買のことをdiscretionary tradingというようですけれども、
もとになったラテン語の動詞discernoは、分けるという意味で、
そこから「分別」にもなり、他方では「控え目、謙虚」にもなったとか。
裁量と聞くとなんとなくただ好きにやるというニュアンスを感じてしまう
のですが、ふむふむと思うところがありました。

シストレとか言っても半分くらいは負けるんだよね
勝率なんてよくても60％超えないだろ
そんな簡単じゃないよな

>>519
http://www.cme.com/ftp.wrap/japanese

でもさ、裁量ってシストレ以上に不安要素満載だよね。
シストレは定量的に損失を予想できるから、対策できるけど、裁量はそういった部分がおろそかになって、
俺Tueeeeeeeか、MCかの2択になってしまわないか？

130 名前：Molly ◆MOLLYzjkLI [sage] 投稿日：2008/07/15(火) 02:29:59 ID:Ne7Ktzqh
>>127
独断と偏見でレスしてみる。
裁量でトレードするメリットは、
事前に固定したメソッドでは認識困難な程度まで状況認識を細分化、緻密化できるという点にあると思ってます。

んで、
・このメリットを生かせるくらいに毎回チマチマコツコツ丁寧に状況判断を行う
・勝率、換言すれば統計学をウンヌンできる程度の試行回数をこなす
この２つの両立は現実問題作業量がデカすぎて兼業じゃまずムリだと思ってたり。

ただのノイズに過ぎない値動きに意味付けしようとしてる感じ

>>529
裁量だからって売買ルール作って守っていくのは同じだからシストレとあまり変わらんと思う
損失も大体分かるし、わからないとしたらただ滅茶苦茶なだけかと

>>351
まぁ、そういうことなんだけどさ・・・

>>532
そうそう裁量は過去の経験を脳みそで瞬時にバックテストしてるだけでシストレと変わりはない　
ただ裁量には記憶違いと思い込みの罠が潜んでいる

おまいらの考えた糞アルゴリズムだとシステム化しても、裁量と変わらないと思われ。

勝率５０％も無いと思うよ。敗北率９０％ぐらいだろ。

システムにも騙しの罠が有るから、変な所でシグナル出して糞ポジ生産するのは同じ。

上のほうでも出てましたがちょっと理解しにくいので質問させていただきます。
上はEMAでしたが、私のが会いRSIで計算式は
RSI（％） ＝A／（A＋B）×100
A＝N日間の上昇幅の平均（N日間のうち上昇して終わった日の上昇幅の合計をNで割る）
B＝N日間の下落幅の平均（N日間のうち下落して終わった日の下落幅の合計をNで割る）
とのことでしたが、これは日足のRSIの計算式なのでしょうか？上のEMAでは
前日EMAを一分前EMAとすれば分足となると書いてありましたが、ではこれではN分間の上昇平均とすればいいのですか？

>>537
ゆとりスレで聞いたほうがいいぞ。
君の理解通り単位が日で統一されているのだから日足のRSIの計算式。

〜日前とか〜分前で混乱しちゃうなら、該当チャートの〜本前とバーの数に置き換えれば勘違いしないで済むよ。

>>538
いいえ、ケフィアです。

>>539
お前誰？

>>540
すっげーシステム完成させたなっ！

>>541
お前のノリのよさは異常

>>542
つまんねえからもうやめろｗ

>>544
いいからUp

age

システムで勝てると思ってるやつは馬鹿。
世界の一流トレーダーはみな裁量だよ。

こんなとこで釣りが出るタイミングじゃないと思ったがｗ

>>547
裁量をシステム化できないやつは馬鹿

>>548
天才現る

>>549
まだおまえらやってんのかｗｗｗ

>>550
ゼットン最強www

>>551
おまえにだけ特別に教えてやろう。
GBP/JPYの15分〜4時間足でやると
プラスになるシステムになりやすい。

うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

>>553
そんなに簡単に儲かるなら誰も苦労してない。
システム化すれば良いって話じゃないし。

>>554
なら自分がやってみろこのクズ！

hage

>>556
逆張りすれば15連勝のシグナルを教えてあげよう。

それは俺の勘だ。

>>557
つまんね

>>558
おまえのほうがなｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

市場はランダムウォークだから、
おまえらがいくら頑張ったって無駄だよ。

>>560
死ね

>>561
結局システムだから儲かるのではなくて運だね。

))562
↑今の流行りはこれ

))563
真面目な話、パラボリックって使い道あります？
どうも使いこなせない俺がいる。

>>564
RSIで充分。

))563
stop

ちょっと話題が古いけど
本当にランダム性があるっていうのは
表と裏が交互にくるんじゃなくて（じゃないと周期性があるってことに）
何回か表や裏が連続するのが
ランダムなんだよね。
まあ、この表や裏が続く回数もランダムだけどね。

ところで先週の一方向の動き、システムで勝てましたか？

SuperFxSystemとビックバンFXの元ネタってどのインジケータ？

うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

FXDDのAutoトレードやってる人いますか？
デモもあるみたいだけど使い方がよくわからんです。

>>571
実際MACDやRSIってトレードで使って勝っている人います？
よくある使い方だとジリ貧で負けるように思うんですよ。

>>572
賛成

>>573

マジ？

>>574
MACDやRSIで勝ってるよ、MACDはパラメーターいじってるけど
あとストキャスティック

一つのオシレータでも、日足で見るのか、チックで見るのかに寄って違うし。

>>576
基本はオシレータだと日足ですかね。

よく言われるのが・・・
MACDだとクロスで売買。
ストキャRSIは売られすぎゾーンで買い。またはその逆。

も、もしかして、おいらの基本が間違ってる？？

いい加減アンカ飽きろよ

検証くんコンボ

ローソク足も立派なテクニカル指標だぞ

>>580馬鹿に正論吐いても無駄

>>580
ほんとにおまえは馬鹿だな

>>582
なんだここは？
自分の投稿にレスするのが流行ってるのか？

もう荒らし行為として通報した方がいいかもね

>>581
>>582
お前らもな

天井L、底Sする人の心理を垣間見た気がする。

初歩的な質問ですいません
VTでは5000本足が表示されるそうですが、そんなに表示されません
何か設定があるのでしょうか？

シストレはプログラムが分からないとできないものなんですか？

できないものなんです

そんなことないよ。
単純なチャート売買も組み合わせとルール決めてやれば立派なシストレですよ。
複雑にすればいいってもんじゃないし。

自動化するならプログラミングできないとだめだがシストレはルールが明確に決まっているかどうかだけだし

どーも
自分が作ったルールをバックテストしてみたいのですが
この場合はやはりプログラミングが必要になってきますか？

俺はエクセル関数だけでがんばってるぜ？

俺は関数電卓だけで（ｒｙ

俺は方眼紙だけで（ｒｙ

おれは全て暗算

代わりに垢三平、三羽を検証してください。

>>587
完全手計算で検証／エクセルで自作マクロを作って検証／
検証ソフトで検証／検証ソフトを自作して検証
のどれかを選ぶことになります。
一般的に考えて一番簡単高機能なのは検証ソフトの使用だと思います。
検証ソフトの専用プログラミング言語は簡単なのでチャレンジしてみては？

>>598
いいから、力抜けよ。

>>599
だら〜

>>600
だら〜

>>601
ゆうろ〜

シグナル配信のメールを受け取って自動で売買できるプログラムはないかな
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se115105.html
これつかってできそうなきもするが自分には無理だった

メールでやるのは危険でしょ。
遅延もあるし。
やるんなら、どこかのレンタル鯖に
cgi置いて、そこでシグナル受け渡ししたほうが
安全。

皆さん、ＣＭＥの４本値はどこから入手してますか？
↓はＯＰＥＮが表示されない事が多くて困っています。

http://www.cme.com/trading/dta/del/delayed_quote.html?ProductSymbol=NK&ProductFoiType=FUT&ProductVenue=R&ProductType=idx

ttp://nagamochi.info/src/up10371.png

VC2003でぼちぼち作ってます。まだローソク足だけ。
MT4とか使ったほうが早いのかなぁ

>>606
レン鯖落ちる事も考慮すべき。

fxwifeって何か

>>605
レートはどこから取ってるの？
MT4を知ってて自力で作ろうとしている理由が分からないが、
MQLで出来ないことをやりたいなら、MT4用のDLLを作った方が早くない？

単なるオナニーツールです

>>608
自分が使ってる国内の業者からレート取ってる。
他人のソフトで金賭けて負けたら嫌だからってのもあるけど…。
やっぱ効率悪いね。

>>609
まぁそうだね。

>>610
MT4を使って絶望したなら分かる話だ。

>>570

システムトレード屋さんしか使っていない「カーブフィッティング」という用語に激しく違和感を感じるんだけど、
英語のCurve fittingにはOverfittingとかOverestimateの意味ないよね？

違和感を感じるという言い回しに激しく違和感を覚えるんだけど

どっちでもいいよ。
最適化には違いないんだから。

専門用語は一般用語と違うことが多々ある。
たとえば船の甲板。パンピーは「かんぱん」と読むが、専門家・業界人は「こうはん」と読む。

>>613
ことトレーディングシステムにおいては、
カーブフィッティングであること自体にネガティブな意味があるよね
逆にサイエンスの分野でoverfittingなんて聞いたことない

自動売買用のアプリ作ってて、リアルタイムで現在時点までのMT4の分足時系列を取得できると
便利だよな
と3ヶ月ぐらい思いつづけてようやく(?)先週MT4の言語仕様見ながら作っちまったい。
てことで、とりあえずわずかばかりの自己満足のためだけにアップしといたげよう(-_-;)ｲﾔﾐﾅ ｶｷｶﾀ ﾔﾅ､ﾜﾚﾅｶﾞﾗ。

スクリプトフォルダに突っ込んでどれかしらのチャートで実行すれば毎分3秒時点で設定したCSVデータを
出力するので、別アプリからは毎分10秒あたりで読み込めば、うまくつながるかも！？
というやつやね。
CSV データは C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\files に毎分保存しに行くんだけど、
排他処理なんぞは当然考えてないので注意すること
ここでは1分足なので、それぞれのチャート自体は1分足設定で表示しとかないといけないかもしれないので
こちらも注意すること。
起動は一つのチャートでのみ行うこと。CSVデータ自体は日本時間で出力するようになってる（と思う）。
// GetHistory_1min_zikeiretu_log.mq4
#property copyright "Copyright 2008, taasaa"
#property link "http://taasaa123.pro.tok2.com/"
// put in a "C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\scripts\GetHistory_1min_zikeiretu_log.mq4"
// and choose the "Execute on Chart" on the Navigater Window
// csv data put on a "C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\files" evrey a minute
int init(){return(0);}
int start()
{
while(IsStopped()==false){
Comment( Symbol() , " ",TimeToStr(TimeLocal(),TIME_DATE|TIME_SECONDS) , " " ,TimeSeconds( TimeLocal() ) );
if( 3 != TimeSeconds( TimeLocal() ) ){ Sleep(1000); continue; }
RefreshRates();
SaveCsv( "USDJPY" );
SaveCsv( "AUDJPY" );
SaveCsv( "EURJPY" );
SaveCsv( "GBPJPY" );
}}
int SaveCsv( string xSymbol ){int i,handle,zArrSize ;int zDivHour,zIntMax;datetime zArrDate[];
double zArrOpen[],zArrHigh[],zArrLow[],zArrClose[];double zDblDivHour;
handle=FileOpen( StringConcatenate( xSymbol ,"1.csv" ) ,FILE_WRITE|FILE_CSV,",");
if(handle<0) return(0);
ArrayCopySeries(zArrDate ,MODE_TIME , xSymbol ,PERIOD_M1);ArrayCopySeries(zArrOpen ,MODE_OPEN , xSymbol ,PERIOD_M1);
ArrayCopySeries(zArrHigh ,MODE_HIGH , xSymbol ,PERIOD_M1);ArrayCopySeries(zArrLow ,MODE_LOW , xSymbol ,PERIOD_M1);
ArrayCopySeries(zArrClose,MODE_CLOSE, xSymbol ,PERIOD_M1);
zArrSize = ArraySize( zArrDate );
zDivHour = TimeHour(TimeLocal()) - TimeHour(zArrDate[0]);
zDblDivHour = zDivHour * (D'1980.01.01 01:00:00' - D'1980.01.01 00:00:00');
FileWrite(handle,"# ", xSymbol, "(",TimeToStr(TimeLocal(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),")", " End Time is " ,
TimeToStr( zArrDate[0]+zDblDivHour,TIME_DATE|TIME_SECONDS));
zIntMax = ArraySize( zArrDate );
if( 5000 < zIntMax ){ zIntMax = 5000; } // 5000 / 24 / 60 = about 3.5 days
for( i=zIntMax-1; i>-1; i--){ FileWrite(handle, TimeToStr( zArrDate[i]+zDblDivHour,TIME_DATE),
TimeToStr( zArrDate[i]+zDblDivHour,TIME_SECONDS) , zArrOpen[i] , zArrHigh[i] , zArrLow[i] , zArrClose[i] ); }
FileClose(handle);
return(0);
}
//*******************************************
うーん、あとどうでもいいんだけど、virtual-FX のリスティングは以下のフリーサーバーに移したので、
好きな奴はこちらを見るように！？。
http://www.tok2.com/home/taxxxsa87/latest/
とかね(u_u;)。

>>617
試してないけど、便利そうですな。

波形屋さん的には、近似曲線を得たいなら、まずは騙しとかのノイズ分を除去しないと駄目なのでは？と思うが。

まあその近似曲線を得た所でどうなんだ？と思うが。

>>619
結局ランダムウォークでだめっしょ。
レンジ逆張りしようが、ブレイク順張りしようが天地取ろうとしたら逆に動いて、
ノイズ分を除去すれば頭と尻尾をくれてやりすぎて身がない。

資金管理をしっかりして、利隔付低レバ高金利通貨Lがいつの時代も唯一勝てる手法じゃないだろか。

専門用語は一般用語と違うことが多々ある。
たとえば競売。パンピーは「きょうばい」と読むが、専門家・業界人は「けいばい」と読む。

>>619
そうなんだよ。
大学で統計学ならったし、実験もいろいろやったので
きれいな波形を作るだけならなんとかなるんだが
「それで？」なんだよなーｗ

勝率　　　　　79％
損益レシオ　1
ＦＰ　　　　　　3.87

これ使い物になるかな？

FPってなに？

勝率50%以上ペイオフレシオ1以上なら
やってみればいいんじゃない

>624
間違いでした
Ｘ ＦＰ　 ○ ＰＦ

検証期間、取引回数とかは？
期間が短かったり回数が少ないと単なるカーブフィッティングの可能性が高いと思うし。

フィッテングしても、それは使うべきだと思うよ。

期間は　　　　1年
取引回数　101回
平均収益　7200円
平均損益　7000円


単純なブレークアウトシステムです。

最大連続負け回数　3
最大ドローダウン　　21000円

勝率79％

ほぼ一直線に右肩上がりに収益が上がっています
手数料は引いた数字です

自分の場合は過去8年検証しているのですが、
大抵はある一年だけ突出して良い結果が出ている、などということが多いです。
直近のチャートを見てこんな手法とかいけるんじゃね？と思ったときは特にです。

順調に利益が出なくなったら即刻使うのを止めて新しい手法を考える、
というのでなければ検証期間を長くすることをおすすめします。

単純に>>623の結果で年間取引き回数が101回なら自分は使います。

>631
貴重なご意見ありがとうございます。

確かに長い期間検証するとむらがありますが、

順調に益が出なくなったときは新しい手法なり基準点の変更をしようと思います。

このシステムは勝率80％以上のものが自分に作れるか？
ということを基準に作ってみました。

今使っているのは
勝率　　　　　　　　　　56％
損益レシオ　　　　　　3.75
ＰＦ　　　　　　　　　　　4.89
年間取引回数　　　　160
連続負け回数　　　　　　5
最大ドローダウン　90000円

平均足の1時間なんかで上昇2回目の終値Lエントリー
下降2回目終値イグジット＋Sエントリー
上昇2回目終値イグジット…ってのをやったら勝てる気がしてるが甘い?

>>633
そのくらいなら、メモ帳や表計算ソフトでしこしこできるでしょ。
そのくらいやってから結果上げたほうが意見しやすいし、自分のスキル上げにもなるぞ。

>>634
ですね。
プログラムてか全く知らないんですけど頑張ってみます

ＯＯのワンデイドレードが1時間足になっただけみたいなｗｗｗ