【　】 ＦＸ・さや取り 【　】

さや取り(鞘どり)とは何か？

ＦＸでも出来るの？
どうやるの？
安全・確実なの？

みんなで議論しましょう。

2ゲット？

酸

FX鞘取り意味なし。
以上。

なんかスルスルと沈むんだけど
鞘どりを知ってる人って少ないからかな。

>>4
どのように意味がないのかぐらいは書けよ。
やったことないんだろ。
知らない奴が偉そうなこと言ってんじゃねーよ。

インゲン豆でも食ってろ

楽して手法を手に入れようとする奴…

インゲン豆でも食ってろ

>>6
そもそも鞘取りとは、ＡとＢの通貨の
価格差を利用して儲けるものである。

fxで鞘取りとかバカだろ

サヤ取りって言葉覚えたんか
じゃあ次はＦＸでサヤ取りできないことを覚えるんだな

鞘取りは相場の乱高下にあまり左右さないし、結構効率的。
高レバレッジで仕掛けて最大の鞘が開いたときに反対売買するマニアックな取引。
入念な下調べが必要だが、一度相関関係見つけてしまえばもう楽勝。
後は縮小したときと拡大したときに自動的に売買決済するだけ。

為替と株・商品とか市場間でサヤを研究した方がいいよ。

>>12
レスありがとう。俺の場合、値段に関係なく鞘の拡大縮小を利用して儲けることが出来るから、
トレンドに関係なく利益が上げられるとか、また一度タイミングを逃しても、
またチャンスが来るとか、その程度の知識なんだよね。

結構効率的なの？
ロングとロングでやると思ってたから資金効率はよろしくないかなと思ってたわけ。
今、調べてみたらロングとショートの組み合わせだということなので、これなら効率も良いのかな。
相関関係の高い通貨ペアのロングとショートなら、ある程度高レバでもいけるのかな。
高レバに出来るから効率が高いのか。良く分からんです。とりあえずエクセルでやってみるよ。

>>13
レスありがとう。
株で例えると東証で買って大証で売るみたいな？
ＦＸでも出来るんだろうか。うん、勉強してみる。

　サヤ取りって何かなという人へ
FX さや取り　http://tinyurl.com/5pyz8n

現市場間に裁定が働かない為替で鞘取り？
バカじゃね？
FX商材屋がネタに困って、商品先物や株式市場で
本来の鞘取りが行われてる市場を真似て鞘取りをネタにして商材始めようってこんたんだろ。

例えば、円を使って、ユーロ売−米ドル買の鞘取りするんなら、
ストレートで米ドルでユーロを売ればいいじゃん。
ユロドルショートだな。

FX鞘取りってほざいてるヤツは、商品や株式やってる連中に笑われるぞ。

例えば、円を使って、ユーロ売−米ドル買の鞘取りするんなら、
ストレートで米ドルでユーロを売ればいいじゃん。
ユロドルショートだな。

↑これを否定するバカFX鞘取り屋がいるｗ
同じだっつうの。
ユロとドルのサヤグラフを比価率で書いてみれば解かる。
ユロ/ドルチャート同じになるから。
同じってことは、ユーロとドルの鞘取りこくのなら、
ユロドルで相場張ればよいっつうことだ。

相関係数とか、散布図とか標準偏差を持ち出して鞘取りなんってのはバカｗ

>>15-16
算数じゃあるまいし、予定と実際、理想と現実、それが全く乖離していて全然違うってこと、理解していないんだろうな。
相場はドルを介してでしか換算出来ない通貨と、そうでない通貨とでは全く違うんだよ。

>>15
レスありがとう。
株の世界には「異業種サヤ取り」ってのもあるよ。
「家電メーカーとビールメーカー」、「食品メーカーと自動車メーカー」の
組み合わせなどね。
でも、「異業種？そんなの駄目だよ。アホじゃん」と言う人もいるんだよね。

鞘取りは、鞘が発生するところなら何でも出来るというのが基本だと思う。
だから市場間でなくても鞘さえ発生すればいんじゃねえの？

ところで、
>例えば、円を使って、ユーロ売−米ドル買の鞘取りするんなら、
>ストレートで米ドルでユーロを売ればいいじゃん。
>ユロドルショートだな。

↑この部分がさっぱり分からんのよ。大体同じってだけに思える。
ユロドルをショートして、上がってしまって二度と戻って来なかったら
どうやって利益を出すの？
損切りするしかないと思うけど？

>>14
すみません、通りすがりの者ですが…
あえて論点には触れませんが東証で買って大証で売る
…なんて事出来ません。

>>19
>あえて論点には触れませんが東証で買って大証で売る
>…なんて事出来ません。

もう株から手を引いたんで良く知らないんだけど、
それは、いつから出来なくなったの？規制されたってこと？

東証と大証の両方に上場している会社の株だと
どちらで買った株をどちらで売っても良かったんだけど、
今は禁止されたってことなの？　それはいつごろ？
単に出来ませんではなく、少し詳しくカキコしてくれ。

単なる価格差を鞘と勘違いしてるバカがいる。

しかし、FXサヤトリ商材屋は必死だな。
FXサヤトリ意味なし。

源氏名　さや
いっぱい貢いだぜ

6 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2008/04/21(月) 17:51:19.68 ID:P1+DQo4k
こんなのとつるんでる業者なんて絶対に信用できない。
↓↓↓↓↓↓

243 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2008/04/19(土) 11:51:58.07 ID:nx3rQHna
http://fx-profit-axl8.jp/blog/

↑
このブログにある商材売ってる会社の社長
名前でググってみたらこんな本売ってるんだがｗｗ

↓
http://www.inforeview.net/archives/000020.html

まあ確かにこの商材に興味は惹かれたさ・・・
あぶねぇｗｗｗ

サザから送られてきたメールで知ったんだけど、
サザもこんな事するなんでそろそろヤバイんだろか・・・

7 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2008/04/21(月) 17:52:43.85 ID:P1+DQo4k
特典）1 ｢価値”０”の蔵書を１０万円に換え、情報ビジネスに成功する方法！｣
(通常価格　2,700円)　金井信次著　

価値”０”の蔵書を１０万円に換え、情報ビジネスに成功する方法！
価値”０”の蔵書を１０万円に換え、情報ビジネスに成功する方法！
価値”０”の蔵書を１０万円に換え、情報ビジネスに成功する方法！
価値”０”の蔵書を１０万円に換え、情報ビジネスに成功する方法！
価値”０”の蔵書を１０万円に換え、情報ビジネスに成功する方法！
価値”０”の蔵書を１０万円に換え、情報ビジネスに成功する方法！
価値”０”の蔵書を１０万円に換え、情報ビジネスに成功する方法！
価値”０”の蔵書を１０万円に換え、情報ビジネスに成功する方法！

サザってどうなの？

オカルトですね＾＾

>>21
>単なる価格差を鞘と勘違いしてるバカがいる。

仮に君の言う通り、単なる価格差だとしても
その価格差で儲かるならそれで良いじゃないか。
定義は二の次だよ。講釈ばかりしても儲からないぞ。

鞘取り商材屋ヒッシだな。

FXでもサヤはあるよ。儲かるかはしらんけど

鞘トリはできるよ。
相関が崩れるまではな。

まあ、商品相場なら専用のソフトもあるようだけど、
高いし、FXに使えるのかも知らんのね。
まあ、安いところでエクセルを活用するだよ。
>>28
相関があるかどうか、常に監視しておく必要があるね。
スパンは３ヶ月ぐらいかな。

ＭＴ４からデータをエクスポートして、エクセルで相関を調べて・・だね。
エクセルで鞘を計算するのは便利だけど、鞘の値って一つだからなぁ。

そこで考えた。どうせエクセルでポンッと出来るんだから
４本値同士で引き算するだよ。すると、鞘の値も４本でるやろ。
これをＭＴ４にインポートさせてチャートに表示。
すると見やすいし、インジケーターも使える・・・かも。

1は、あいつかｗ
必死だな、おまえ。
>>1でのコメントで、FXさやは？なんて釣っておいて
結局、おまえの宣伝スレかｗｗｗ

>>30
また例のアホか。
ナショナルのホームベーカリーの話しでもしたいのか？
下げるなよ。

本買ってみます。
アマゾンの中古です。

すみません下げちゃいました
上げときます。

自分もFXでの鞘取りを研究中です。
でも２通貨ペア間のサヤだと変動幅が大きすぎて片張りとリスクが変わらない
感じなので３通貨ペア以上の組み合わせで研究してます。
ここで貰ったツールで試行錯誤してます。
http://quants.blog66.fc2.com/

要するに変動幅の小さいポートフォリオをスワプ狙いでなく
どうにかハイレバでの差益狙いに使えないか試行中です。

自分が思うにFXは鞘取りに向いていると思います。
サヤが一時的に開いても必ず縮小する必然性のある組み合わせが
簡単に作れるからです。

>>18
おれは15じゃないんだけどそれって対円でユロ売り米買い
した場合も同じこと言えない？対円で上昇してそのまま二度と
戻ってこなかったらどうやって利益だすの？
損切りするしかないと思うけど？

初心者すぎて笑われるかもしれないけど
教えてください

自分も1さんじゃないけど代わりに答えると

鞘取りと言うのは本来、同一価値の物が何らかの理由によって一時的に
開いた価格差の収束を狙うものです。
元々同一のものだから収束に必然性がありますからね。

為替の場合はその根拠を高い相関性に置いてます。
したがって相関性が崩れない限りは大丈夫なんじゃないでしょうかｗ

自分は相関性に依存しない手法を試行中ですがね。

>>34
>２通貨ペア間のサヤだと変動幅が大きすぎて片張りとリスクが変わらない

そうなんですか。豪ドルとニュードルの組み合わせが一番多いような気がしますが、
それでも変動幅がありすぎですか。変動幅がないと鞘取りにならないし、
大きすぎるとリスクが大きいし、これは大いに研究の余地がありますね。

教えてもらったリンク先、見ました。そして、すぐに申し込みましたよ。
ありがとうございます。

私のほうは、↓です。
>ハーベストフューチャーズはＦＸ業界で始めて為替サヤ取りを標準装備しました。
>http://click365.han-rei.com/har-1.html

アフィリらしいけど、ハーベストフューチャーズ自体はくりっく365の業者です。
昨日、資料を請求しましたが、ＨＰを見ても「為替サヤ取りが標準装備」だとは
どこにも書いてないような・・・。

あと、エクセルですが、無料のエクセル(OpenOffice.org)は、
エクセルと完全互換だそうで、これも試してみたいです。

>>35
自分もまだ始めてないから偉そうなこと言えないんだけど、知ってる範囲で言うと、

対円でユロ売り米買いした場合、
1、ユーロが上がって損失が出た、ドルも上がって利益が出た。
そして鞘が縮小してたら、ドル−ユーロ＝利益

2、ユーロが下がって利益が出た、ドルも下がって損失が出た。
そして鞘が縮小してたら、ユーロ−ドル＝利益

こんな感じかな。もし鞘が拡大したりユーロが上がってドルが下がった
なんていう股裂きになったら、速やかに損切りするか、あるいは鞘が縮小するまで待つか。

だから、「対円で上昇してそのまま二度と戻ってこなかったら」という疑問はあるだろうけど、
価格差さえ拡大縮小を繰り返していれば、丁度良いときに手仕舞いして利益を確定する。
・・・というのが鞘取りの良いところ・・・らしいよ。

>>35　続き
鞘取りの場合、両方が利益になることは希で、片方利益、もう片方損失の組み合わせで、
利益−損失＝鞘取りの利益・・なのかな。
証拠金２倍、手数料など２倍、利益ほんのわずか・・・バカバカしいけど、メリットは
鞘が拡大縮小を繰り返しているから、何度でも利益確定のチャンスがあるってことらしい。

例えば片張りショートだと、上がったまま二度と戻ってこなかったら損切りするしかないよね。
あと、メリットは相場の変動と関係ないから、かなりハイレバに出来ることかな。
と言っても時間差があるから、両建てほどの安全性はないようだけど。
あと、ポジションごとにロスカットルール適用の業者は恐いかな。

ttp://johobookoff.hp.infoseek.co.jp/kaitai02.htmlよりFX関連のみ抜粋。　　

　　　商材名 　　　　　　形体 　定価 　売価
11 アービトラージＦＸ ＺＩＰ \79,800 \7,980
16 一級建築士があみだしたガッチリFX投資法 PDF \35,000 \3,500
23 FX大将の簡単FX!カチカチFXゴールデンテクニック PDF \29,800 \2,980
33 ミスターＦＸの外貨投資 PDF　\59,800 \5,980
35 プロファイリングFX投資法 ZIP \39,800 \3,980
67 ミリオネアＦＸ ZIP \59,800 \5,980
72 BIG BANG FX-�V ZIP \69,800 \6,980
89 未来予想型FX-RAYS ZIP \29,800 \2,980
97 黒帯投資法 PDF \39,800 \3,980
118 CYBORG FX ZIP \67,000 \6,700
123 チキンやないのパーソナルデイトレーダーFX ZIP \57,750 \5,770
124 ＦＸで月２００%南緒式デイトレード ZIP \49,800 \4,980
125 BIG BANG FX-�X ZIP \69,800 \6,980
132 Super FX SYSTEM ZIP \64,800 \6,480
134 スゴワザFX ZIP \24,800 \2,480
136 億万長者になるための黄金の投資術FX版 ZIP \49,800 \4,980
138 FX成功法則 PDF \48,000 \4,800
141 FXトレーダーsarahが実践する7つのデイトレ＆スキャルテクニック！ ZIP \59,800 \5,980
142 ダルマ式・ ＦＸシステムデイトレード PDF \19,800 \1,980
143 ショットガンＦＸ ZIP \59,800 \5,980
148 FXビクトリーメソッド PDF \39,800 \3,980
149 FXトレーダーSarahの超シンプル♪システムトレード♪ PDF \69,800 \6,980
151 未来予知線FXトレードの実践 ZIP \29,800 \2,980
152 ロイヤルFX ZIP \59,800 \5,980
165 為替侍の究極FXスワップ運用で不労所得 PDF \39,800 \3,980
166 FXロールオーバー取引でゆがみをもぎ取る ZIP \49,800 \4,980
167 ツァイトブローカーFX ZIP \22,000 \2,200
180 98%のトレーダーが知らないFXの常識１０ PDF \25,100 \2,510
186 BIG BANG FX 6 ZIP \69,800 \6,980
187 モグラトレーディングシステム ZIP \59,800 \5,980
194 為替王の外国為替必修講座 ZIP \24,800 \2,480
195 FX-max Weekly ZIP \65,000 \6,500
196 ゴールデンタイムＦＸ ZIP \29,800 \2,980
197 ＦＸ超サイン ZIP \34,800 \3,480
200 FX完全自動売買システム構築のための250の技 ZIP \9,800 \980
201 FX逆相関トレードツール[スワッピー]ver.2 ZIP \39,800 \3,980
205 FX-max Daily　ZIP \70,000 　\7,000
206 聖杯　秘伝プログラム ZIP \49,800 \4,980
211 スキマ産業的ＦＸトレード法 PDF \30,000 \3,000
221 FXトレンドシステム ZIP \39,800 \3,980
226 フェニックス投資法 ZIP \39,800 \3,980
232 FXスマート・システムトレード法 ZIP \12,800 \1,280
233 ＦＸ　サヤ獲り名人 ZIP \29,800 \2,980
237 One Minute FX　ZIP \49,800 \4,980
239 ユダヤFX ZIP \39,800 \3,980
241 EzAutoFX ZIP \50,000 \5,000
247 FXEZ（エフエックス★イージー) ZIP \29,900 \2,990
251 Mobile-FX ZIP \44,800 \4,480
252 橋爪流インターバンクＦＸ ZIP \29,800 \2,980
253 スゴワザ FX-2nd ZIP \29,800 \2,980
254 スゴワザ FX-3rd ZIP \29,800 \2,980
258 ビッグマネーＦＸ PDF \21,800 \2,180
259 30：2FX運用プログラム ZIP \7,980 \790

鞘とりじゃなくて
ヘッジじゃないか？

過去検証してみろ。
(チャートから値段拾う)

Aという日付時間で、ユロドルショートしたとする。
時が経過する。
Bという日付時間で、そのショートを利食いする。
その利食い金をC円とする。

上記のAでユロ円ショートする。
Bで利食いする。その利食い金をD円とする。
Aでドル円ロングする。
Bで損切りする。その損失金をE円とする。　
ユロ円ショート−ドル円ロングの鞘取りだな。
(鞘取りだから、同時落ち)
その鞘取りの利益をFとする。
F＝D-E

FとCを比べてみｗ

よって、FX鞘取りは、無意味ｗ

鞘鳥するならオプションしろよ。

算数できないリアル池沼がスレ立てるな
目障りだ
ほんといい加減にしてくれ

エクセルですけど、ワードなども入っている
統合ソフトがオフィスですよね。

無料のオフィスの日本語版は、ここで手に入ります。
完全に互換性があるそうなんですよ。
http://ja.openoffice.org/

>>42
2008/2/13
EUR/JPY BUY OPEN 155.54
USD/JPY SELL OPEN 107.04

2008/2/26
EUR/JPY BUY CLOSE 159.47
USD/JPY SELL CLOSE 107.60

EUR/JPY +393PIPS
USD/JPY -56PIPS
TOTAL +337PIPS

2008/2/13
EUR/USD SELL OPEN 1.4533

2008/2/26
EUR/USD SELL CLOSE 1.4823

TOTAL +290PIPS

なぜこうなると思います？ユロ円はユロドルとドル円の合成通貨
ってのはその通りなんだけど、だからってユロドルとドル円が相関
関係にあるとはいえないんですよ。

通貨ペアってのは通貨の相対的な力関係なので、場合によっては
EUR/USDでドルが弱くなることは構わなくでも、ユロ円で円が弱く
なるのは困ることだってあります。

だからユロ円がユロドルとドル円によってレートが生成されるとしても、
イコールにはならんのですわ。

言ってることわかりますかね？

で、上にも書いたけど、相関関係は永遠に続くわけではないし、相関
の数値も変化するので、適当な期間で見直しが必要になるし、ストップ
なしで放置でいいってことにはならんのです。

俺は鞘取り（呼び方はどうでもいい）なんかしないけど、為替の基本
ですよこんなこと。これを理解してなければ、どの通貨が受け皿に
なっているのか判断できないし、複数ペアでスイングなんかできない
でしょうが。

上のチャートで青、赤がUSD/JPY緑、白がCAD/JPY（相関関係が高類似通貨）
下のチャートがUSD/CADで、このチャートの下部でシグナルインディケータ（VQ）
でシグナル↑が出たら、USD/JPYロング、CAD/JPYショートでサヤ取り。。。？
でも之で見れば判る通り、USD/JPYロング、CAD/JPYショートはUSD/CAD
ロングって事ｗ
USD/CADを1日足で1年分見ると凄い変動率ｗｗ
まぁ〜ここ最近は揉み合いが続いているけど、ある日突然USD/CADが急変動
すればUSD/JPY、CAD/JPYのサヤが200〜300Pip位は普通に開く。。。逆サヤ
食らったら普通に死ねるｗ

http://www.death-note.biz/up/img/7506.jpg

↑悪い。間違えた
EUR/USDはBUYです。

>>46
>相関関係は永遠に続くわけではないし、相関
>の数値も変化するので、適当な期間で見直しが必要

当に、この部分が怖いんだよ。。。逆サヤが二度と閉まらない場合が
有るならサヤ取りには向いていない。。。
ガソリン、灯油とか浜銀、千葉銀でサヤ狙った方が生き残れる様な
気がする。。。

EUR/JPY、USD/JPYサヤ取り賛成者から言わせれば当に今は
EUR/JPYショートUSD/JPYロングだな。。。
しかし、こんなに類似していないペアでサヤ取る？。。。ｗ
逆食らったらもう（ｒｙ
http://www.death-note.biz/up/img/7508.jpg

サヤ取りは酷似しているペアが、何かの拍子で一時期少しズレが
出た時に損益が生じるモノじゃなきゃダメｗｗｗ

>>38
>>39
御説明ありがとうございます。理解するには時間が要するので
今は、わかりましたとは言えないです。頭悪くてごめんなさい。

あと>>46がイコールにならないのは
ユロ円1枚Sドル円1枚Lポジッタ場合のドルとユーロの量と
ユロドル1枚Sポジッタ場合のドルとウーロの量が違うだけじゃないですか？

前者は１万ユーロ売り1万ドル買い状態(155万円買いと107万円売りで48万買い)で
後者は１万ユーロ売り1.45万ドル買い状態なので
結果が違うのは当たり前なのではないのですか？
それ以外読み取れないのです、すみなせん

で、もし鞘どりが可能ならヒツジとキウイに相関関係を見て
羊が対円で下がってキウイが対円で上がったなら
羊でLしてキウイでSしろってことですよね

1日のボラティリティも参考にしてポジションサイズも
羊とキウイで変えた方が祖佐宗ですねってことですか

深夜何で眠いですので文章むちゃくちゃですみません

すみなせん、>>52はなかったことにしてください

外為どっとこむの配信レート使って、1日分のティックログで
1. EUR/JPY / USD/JPY
2. EUR/USD
を比較してみたけど、1と2の乖離率がスプレッド以上になった瞬間は
一度たりともなかった。

通貨ペア同士でサヤ取りするよりも
ドル円とドルインデックスみたいに他でできないかな

ハーベストF＝商品先物屋
商品先物屋＝客に両建てさせてでも仕切り拒否して手数料をむさぼる。
ハーベストFが鞘取りなんとかにこだわる理由＝手数料稼ぎをしたいから。

先物屋に騙されるなよ。

儲かる法則は自分だけわかってりゃいいんだよ。
さや取りもおんなじじゃねーの？俺にゃよくわかんけどw

今ならみんなよく知ってるだろうけど、
例えば戦前から土地たくさん持ってる企業の株ばっか買いあさってバブルで大化けして大儲けした人もいるし。
一昔前は不動産の評価額は取得原価基準だったから、戦前取得した土地の簿価が何十円とか何百円で、
財務諸表みても時価の正しい資産の評価額がサッパリわかんなかった。
だから誰も目付けなかったワケさ。

FX鞘取り推奨者＝詐欺師

スイスのプライベートバンクSYZ&COのデータや、リッチモンドの運用成績の詳細を知り得た投資家の話によれば、
リッチモンドは今年1月に50％超の損失。2007年のリターンは横ばい、2006年と2005年はそれぞれ約24％、18％だった。

リッチモンドは、株式ロング/ショート戦略を用いて集中的な株式投資を行っていたことで知られている。
株式ロング/ショートファンドのマネジャーは、不安定な市場で苦しむことが多く、株式市場ほどの下げはなかったが、
今年1月はマイナス4％以上の苦しい展開となった。

http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp001502.html

気になったんで日足の終値で見てみたんだが
（EUR/USD）×（USD/JPN）＝（EUR/USD）
になってないときは確かにある。2003年とか2円ぐらい
計算値から離れてるときがあった。これは事実

全体的な動きとして
（EUR/USD）×（USD/JPN）＝（EUR/USD）
が基準になってるんだとすれば、離れたプライスは基準値に
戻ろうとすると思うし、実際離れた値は計算値に戻ろうとしている
みたいだ。鞘取りってそういうこと？

ユロ円の間違いだｗ

>>60
思いっきり間違ってるぞ

>>62
ユロドル×ドル円＝ユロ円
じゃないってこと？

サヤ取り否定派もFXでサヤ取りが出来ないとは考えていない、
サヤ取りの手法は使えるが向いていないと言う事
ちょっと見にくいけど↓1週足のガソリンと灯油の合成チャート
http://www.death-note.biz/up/img/7659.jpg

FXの1週足USD/JPN、EUR/JPYの合成チャート
http://www.death-note.biz/up/img/7660.jpg

これを見れば、いかにFXがサヤ取りに向いていない事が判るよね
ガソリンと灯油なら逆サヤ食らっても救われる可能性が非常に高い
USD/JPN、EUR/JPYでサヤ取りし、逆サヤ食らうと、楽に死ねるｗ

本来サヤ取りは、裏目食っても含み損を莫大に抱える事無く離隔が狙える
手法。

>>64
それは単にあなたが研究不足ってことでしょう。

http://paint.s13.dxbeat.com/up/src/paint_6496.jpg

これ、ある通貨ペアの組合せの鞘チャート
二年半ほどの日足データだけど綺麗に約200pips幅のレンジに収まってるでしょ。
これでもFXが鞘取りに向いてない理由ってなに？

ある通貨ペアの組み合わせの鞘チャートつってエクセルのグラフ出されただけじゃ
誰も信用しないぞ。
しかも200ﾋﾟﾌﾟｽ幅だってｗ

>>65
なんである通貨なの？？？
200pips幅と言ったらロングショートで2枚買って100％の振れ幅、そんなの、
本来のサヤ取りとは言えないよ

ロングショートで2枚「ある通貨ペアの組合せ」を仕掛けたとして
200pips逆サヤ食らったら強制ロスカットだよｗ

何度の書くけど、サヤ取りとは酷似している２つの物が、ほんの1時期少し
ズレが生じた時出る利益、含み損がでても安心していられる範囲で動く相場
で仕掛けるもの。
200pipsも動くサヤで安心していられるﾔｼは頭がマヒしているｗ



レバ低くすれば良いじゃん。。って言うのは無しだよ、サヤ取りなんだからｗｗ

何ヶ月も何年もかかって決済するのはサヤ取りとは言えないなｗ

>>68
サヤ取りは、２つのペアが、何ヶ月も何年でも安心出来るサヤ範囲
に有るのが前提という事

過去レスの流れから、何でそれ位読み取れないの？？？？

>>67
頭が悪すぎて返す言葉が無いんだけどw

あのチャートは10万通貨単位で仕掛けて0円から20万円位までしか損益が変動しない
ことを表してるんだけど。

実際にはチャートの天井付近で下方向、底付近で上方向に仕掛けるから一時的に
数万の含み損を抱えるリスクと引換えに数万の利益を狙う手法なんだけど。

あんたが数十万の証拠金で数百万通貨ポジる人なら使えない手法だねw

>>70
それは動きが相殺されてるというより、実質的には小さいサイズで片張りしてるのと同じだからそう見えるだけだよ。

その合成ペアで得られる年間スワップ額と金額ベースでの変動額を比較するとわかりやすい。
無駄に証拠金使って小さなポジション持ってるだけってわかるから。

商品や株式の場合、鞘取りはそれなりに意味があるよ。
実際にはマーケットに存在しないポジションを作り出すことができるからね。

為替の場合、どんな組み合わせでも結局他通貨の片張りにしかならない。
だから、証拠金の無駄なだけなんだよね。
年のボラティリティーが10万通貨で200PIPS＝1万通貨で2000PIPSだからね。
金額ベースで置き換えると意味のないことに気がつくはず。

業者がわざわざ合成してレート出してるのに擬似合成通貨作るなんて手数料の無駄

こうした取引は、さや取りではなくポートフェリオ分散投資の類に属する

USD/JPY 売り -10,000ドル　　　　 1,040,000円
EUR/JPY 買い 10,000ユーロ　　-1,590,000円
-----------------------------------------
JPY -590,000円
USD -10,000ドル
EUR 10,000ユーロ

どうやるなららこのくらいやらないと
GBP/AUD L
GBP/USD L
GBP/JPY L
GBP/NZD S
GBP/CAD S
GBP/CHF S

計算まちがったｗ

誤）　JPY -590,000円
正）　JPY -550,000円

あ〜あ〜

だれかいますか

そもそも為替の場合、一方を買って一方を売る取引なのだからはじめから鞘取りといえる。
ドル円1万Lなら、1万ドルの買い持ちと、同じ額だけの円の売り持ち。
価格自体が鞘って言うことができる。
EUR/GBPなど相関性の高いペアだと比較的レンジになりやすい。
つまり鞘が安定して一定のとこで反転しやすいって事。
このバランスが大きく崩れる＝トレンド発生＝鞘の変動って言える訳だね。
下手に鞘取りなんて考えず、片張りすればいいだけ。

そのとおり。
FXサヤトリ=ハーベスト真下ノミ屋の手数料稼ぎ陰謀詐欺。
それに便乗したサヤトリ商材屋の企み。

>>73
商品や株式は、現物市場と定期市場っていうのがあるからね。
だから、本来の鞘取りが成立する。
また、先物は限月あるしね。
FXでの鞘取りは意味ないね。

FXで鞘取り持ち込んだやつは、なんとかそれで商材ネタにしたり
先物屋の手数料稼ぎ魂胆のハーベ●スト、それらが仕組んでるんだろうね。

勝率50％を確実に越えられれば、FXさや取りでも良いと思うぞ
要するに勝てば良いだけの話だ、ところでさや取りは確実に勝てるのか？

>>80
確実に勝てる手法なんてありません。
そもそも為替で鞘取りする意味がない。
今までの説明見ればわかるはず。

どうしてもしたければ、デモ口座で鞘取りのポジとって
反転ポイントと思われるところで片張りのポジをリアル口座で
持てばいいだけ。

>>80
>>79をよく読め。
現市場間裁定の無い市場で鞘取りってバカがすること。

為替王がサヤ取りに関する質問大募集だってさ
http://blog.livedoor.jp/kawase_oh/archives/51285540.html

「株式は、株単体で売買できる。
しかしＦＸは通貨ペアだから片方を買えば、もう片方は売りになる。
例えばドル/円だが、ドルを買うということは同時に円を売ることになる。
したがって、ＦＸはそれ自体が鞘取りのようなもの。よってＦＸの鞘取りは意味がない」

以前、別スレでこんな↑意見があった。分かったような分からないような変な意見だったなぁ。

>株式は、株単体で売買できる。

これはウソだよ。ＦＸは通貨と通貨のペアだが、株式は、株とお金とのペアなのね。
例えばトヨタの株は、実際にはトヨタ株と日本円のペアだ。すなわち、トヨタ/円というペアなんだよ。

トヨタの株を買うということは、同時に円を売ることになるんだ。
マイクロソフトの株だと、マイクロソフト/ドルというペアなんだな。

>株式は、株単体で売買できる。

普段、常識的にはその通りだけど、それを言ったらドルだって銀行に行けば売ってもらえる。
だからドル単体で売買できるとも言えちゃうわけよ。しかし、本質は「日本円を売ってドルを買う」ことだろ。
トヨタの株も、「日本円を売ってトヨタの株を買う」わけで、本質は同じなんだよ。
だから株で鞘取りが出来るならＦＸでも出来て当然なんだな。うん。

商品はやった事ないんだけど、灯油とガソリンとかの鞘取りってどれくらい稼げるの？
日経とTOPIXなんてのもあるらしいね

>>84
>だから株で鞘取りが出来るならＦＸでも出来て当然なんだな。うん。

当然FXでも鞘取りできますよ。ただ実質的な意味がないといっている。

たとえばドル/円とドル/スイは相関性が高い。
仮に1万ドル/円L、1万ドル/スイSを持った場合どうか？

1万ドル/円L＝1万ドルの買い持ち/同額（1万ドル分）の円の売り持ち
1万ドル/スイスフランS＝1万ドルの売り持ち/同額（1万ドル分）のスイスフランの買い持ち

を保有してることになるが、ドルの買い持ちと売り持分は相殺されるので実質的には
（1万ドル分の）スイスフランの買い持ちと、（1万ドル分の）円の売り持ちを持ってることになり
結局はスイス円ロング（1万ドル分）を保有してるだけといえるわけ。片張りと同じ。
証拠金を無駄に使ってるだけなんだよね。スプレッドの点でも不利。

相関性の話題がよくでる。
互いの通貨で相関性があってこそ鞘取りするっていう理屈も当然。
俺が言いたいのは、その相関性のある通貨同士で、鞘の周期性があるかどうかだ。
鞘の開閉に周期性(サイクル)があってこそ鞘取りが仕掛けられる。
どれほどの鞘拡大で縮小狙いをするのか、どれほどの鞘縮小で拡大狙いをするかだ。

それを知るためには、サヤグラフで判断する。
例えば、ドル/円とユーロ/円の鞘取りをするとしよう。
そこで、サヤグラフを見る(書くわけ)だが、そのサヤグラフって
ユロ/ドルのチャート同じなんだよね。
ってことは、ドル/円とユーロ/円の鞘取りなんかしないで、ユロ/ドル仕掛ければいいだけ
ってことになるんだよねえ。

ＦＸ鞘取り意味無し。

>>86のおっしゃる通り。

百聞は一見にしかず、サヤ取り支持派は、EUR/USD　L1枚ポジって、
すかさずUSD/JPY　S、EUR/JPY　L1枚づつポジれば判る、損益が同じになるはず。。。
で良いんだよね否定派の方々。


じゃあ、EUR/USD　L1枚ポジって、すかさずUSD/JPY　L、EUR/JPY　S1枚づつポジれば
損益が交差し、常に+-0で完全両建って事？。。。。いや、スプを少しぐらい超える誤差
が出てサヤ取れる？？？EUR/USD両建なのにサヤが出たらこの世に無い相場が作り出せる？？

サヤが取れず完全両建でも、USDJPY　Sでスワポ-85円、EURUSD　Sで同じくスワポ-70円
EURJPY Lでスワポ+165円。。。差額プラス10円ｗｗｗ


こんだけ投資して10円って。。。orz

>>89
EUR/USD1万L＝1万ユーロ買い持ち/同額（1万ユーロ分）のドル売り持ち
USD/JPY1万L＝1万ドル買い持ち/同額（1万ドル分）の円売り持ち
EUR/JPY1万S＝1万ユーロ売り持ち/同額（1万ユーロ分）の円買い持ち

1万ユーロの買い持ちと売り持ち分に関しては相殺される。
1万ユーロ分のドル売り持ちと1万ドル買い持ちについては若干売り持分が残る
1万ドル分の円売り持ちと1万ユーロ分の円買い持ちについては若干買い持分が残る

つまり完全に相殺されず、小さいドル/円Sを保有してることになる。
完全に相殺はできていない。

逆に組み合わせても小さいドル/円Lを持ってることになるから+スワップが発生する。
完全にヘッジしてるわけじゃないんだよね。だから無駄に証拠金使って小さなポジ
保有しているだけ。

鞘に周期性が無いんだから鞘取りは意味ねえって。

>>81　89　いろいろ情報あんがと、参考にしてもうちょっと勉強してみるよ
　

>トヨタの株を買うということは、同時に円を売ることになるんだ。
>マイクロソフトの株だと、マイクロソフト/ドルというペアなんだな。
頭大丈夫か？

>>93
理論的には間違ってない。
自分の資産をどう振り分けるかって考えてるだけ。

>>87の説明が的確だな。

>>95
おぉ〜
やはりサヤ取りは、ガソリン/灯油、千葉銀/浜銀、小麦/トウモロコシ、
あんぱん/ジャムぱん、美人/可愛い子。。。だなｗ
俺の生活上で実に相関性が有る。

>>87の説明
間違ってますよ。上で誰かが書いていましたが、ユロ円のレートは
ユロドルとドル円によって決まるはずなんですけど、実際にはズレが
出ます。合成通貨はすべてズレが出ます。

なので、ドルストレート×ドル円とクロス円とは、必ずしもイコールに
なりません。したがって、ユロドルと似たような波形にはなりますが、
まったく同じにはなりません。データがズレてるんだから当たり前です。

こんなこと、文章でうだうだ書くより、日足レートを1年分ぐらい
持ってきて計算してみれば一発でわかることなんですけどねぇ。

で、鞘取りなんですけど、資金効率が悪いから無意味という意見には
賛成です。だけど、効率が悪かろうが良かろうが、実際に相関関係が
強い2つのレートを持ってきてペーパートレードをしてみると、2つのペア
の比率が縮小・拡大したときにポジれば、一定の効果があるのは紛れも
ない事実なわけです。

これは俺が主張してるんじゃなくて、やってみた結果です。

もちろん、なにを基準に縮小・拡大だと判断するの？っていう問題は
あるし、その基準って信用できるの？って問題はありますよ。
でも、ポジる判断材料がまったく分からない人にとって、2つのペア比率
の縮小・拡大は、明確なサインにはなりえますよね。

数字で出てくるんだから分かりやすいし、基準値より縮小してるなら
AロングBショートでいいし、基準値より拡大してるなら、逆でいい。
簡単です。自分が設定した基準値が崩れたレベルにストップ置けば、
リスクも限定できます。

いずれにしても、鞘取りで使う材料ってのは、統計によってしか分から
ないわけですから、相関関係があるかどうかは分かるけど、因果関係
があるかどうかは分からないわけです。

っていうか、そもそも統計によって出てきたものから因果関係を導こう
なんて考えること自体がアフォですよね。

まー、だから何？って感じなんですけど、相関関係が認められる
2つのペアを持ってきて、A/Bで一定期間の平均値を出して、そこから
自分なりの基準値を求めて、基準値より低いか高いかでどっちか
LしてどっちかをSするか決めてトレードするってのも、ぜんぜんアリ
なんじゃないっすかねぇ。

別に俺がやるわけじゃないからってこともあるんだけど、ことさら
肯定も否定もする必要はないと思いますね。やりたきゃやれば？
って感じですかね。

まーでも鞘取りらしきことを語るなら、最低限統計の基礎ぐらいは
勉強してほしいなぁとは思いました。

長文ｽﾏｿ

アホ降臨

>>97

USDJPYとEURJPYと両立てとEURUSDの売買に差があるかどうかだけど、
単位をそろえない売買ではUSDJPYとEURJPYの一部が打ち消しあってほとんど
小さな単位のEURUSDの動きと同じになる。そうすると＋スワップとースワップの差が
激しい上に証拠金もスプレッドも損。そもそも、USDJPYとEURJPYは相関低い。
たぶん、ここで批判されてるのはこんな感じだと思う。

ただ、FXでは商品や株とは違うサヤというか裁定ができるよ。
ポイントは3ペアで売買単位をそろえて両建しても、時間がたてば決済通貨の方の
価値が変わるからその部分にサヤができる。
USDJPY, USDCHF, CHFJPY
GBPJPY, GBPCHF, CHFJPY
とかで計算するとわかるよ。決済日にはCHFJPYの価値が変わる分サヤができるから。
ただ、資金効率が悪い上に長期保有では＋スワップとースワップの差が激しくて、
うまく売買単位そろえるのが難しいから、ほとんど使わないけどねー。

株のさや取りの方が手数料とマイナススワップがないし、安定したペアもあるしラクチン。

>>97

> で、鞘取りなんですけど、資金効率が悪いから無意味という意見には
> 賛成です。だけど、効率が悪かろうが良かろうが、実際に相関関係が
> 強い2つのレートを持ってきてペーパートレードをしてみると、2つのペア
> の比率が縮小・拡大したときにポジれば、一定の効果があるのは紛れも
> ない事実なわけです。
>
> これは俺が主張してるんじゃなくて、やってみた結果です。

それはあたりまえだろ。鞘＝価格だからね。
片張りと同じなんだって。

よくある勘違いとしては例えばUSD/JPYとUSD/CHFは相関関係
あるから鞘取りに適してるっていうやつ。

これはUSD/JPYとUSD/CHFが相関関係が高いのではなく
スイスフランと円が相関関係が高いって言うこと。
ドルが間に入ってわかりにくくなってるだけだ。

つまりCHF/JPYの片張り自体鞘取りしてるようなもんであって、
相関性が高いゆえ価格（鞘）が安定、つまりレンジになりやすいってこと。

相関性の低いペア、例えばGBP/CHFみたいなのはトレンドが出やすく
大きく動く。しかしこのペアはかつて1年くらい相関性があってレンジを作って
逆張りに適していた。この時期GBP/JPYとCHF/JPYなどのペアで鞘取りしたら
うまくいってるはずだが、それはこれらの組み合わせではなくポンドとフランに
相関性があったからに過ぎないんだよね。GBP/CHFがレンジだっただけ。

>>86
>結局はスイス円ロング（1万ドル分）を保有してるだけといえるわけ。片張りと同じ。

質問なんですけど、スイス円ロングの片張りと同じなら
スイス円が値を下げて二度と戻って来ない場合は、どうやって利益を出すのですか。

俺は馬鹿なんで、片張りロングが下げた場合でも利益を出す方法が思いつかないんですよ。
天才的な貴方様に、是非ご教授願いたいのでよろしくお願い致します。

>>102
つ損切り

為替のレートは次のように計算します。

現在のレート

ドル円 102.85
ユーロドル 1.5482
= ユロ円 102.85 x 1.5482 = 159.23

--

ドル円 L ・・・ 1万ドルを買って、1万ドル分円を売っています。
ユロ円 S ・・・ 1万ユーロを買っています。つまり今で言うと1.548万ドル分のユーロを売っています

ドルを1万ドルかって、ユーロを1.548万ドル分売っている

つまり 0.548万ドル分 ユーロを余計に売っています。

= 0.548万ドル分のユーロドルのショートです。


fxの鞘とりは いみがないデス

>>103
>つ損切り

損切りでは利益が出ないと思うんですよ。
何しろ損切りってぐらいですから、
利益が出ないどころか損を出しちゃうわけでしょ。

でも>>86の人は、片張りロングが下げたままでも利益を出す方法が
あると言ってるわけですよ。
でも、どうやったらそんな状態で利益を出せるのか、全然
説明しないんで、それを尋ねてるわけなんですよ。
ひょっとして>>86は、頭がおかしいのでしょうか。
結局は言いっ放しの無責任野郎なんですかね。ど素人のたわごとなんですかね。

>>105
このスレ一通り読んでわからないようなら為替止めたほうがいいよ。

>>105
http://www.death-note.biz/up/img/8312.jpg

上のチャート、グリーン1色がUSD/JPY、　グリーンとオレンジがUSD/CHF、
下のチャートがCHF/JPY

これが、総てを表している。。。

休日に通りがかったので。。。

>105

例えば

USD/JPY　100.00　⇒　104.00
EUR/JPY　160.00　⇒　165.00
EUR/USD　1.6000　⇒　1.5865

になったような状態のことを言いたいんだよね？

この場合、
USD/JPY１枚SとEUR/JPY１枚Lの合成ポジでは5万-4万で1万利益が出るのに
EUR/USD１枚Lの片張りでは135ドルの損失が出る。

これは何でかっつーと、
この合成ポジではEUR買いUSD売りに加えて部分的なJPY売りが存在するのが理由。
EUR/USDが下げても円売り（具体的には小さなEUR/JPY_L）を含む分、
円安相場で利益が出る場合がある訳だ。

逆に言うと、円高相場では片張りのEUR/USD_L（円関係なし）で利益が出ても、
USD/JPY_S, EUR/JPY_Lの合成ポジ（円売り含む）で損失が出ることがある。

ただし、
「USD/JPY１枚L＋USD/CHF１枚S」と「CHF/JPY１枚L」は
扱ってるボリュームが違うだけでCHF買いJPY売りのポジションを
取っていること自体変わりはない。

だから上のような損益の逆転現象は起きない。損益の幅が違うだけ。

結局さや取りにむいてるのは何？
商品、株、日経、この中なら株のさや取りが最も安定して稼げるのかな
もちろん、同グループ会社同士のさや取り

商品先物の同銘柄・異限月、板寄せ銘柄でやるのが一番エエ

ザラバより板寄せのほうがいいの？

理屈なんかはどうでもいいんだよ。

複数の通貨ペアの組合せで変動幅が100pipsとか200pipsとかの
チャートが出来てそのチャートに従ってポジると損益が100pipsとか200pipsとかの
変動幅に収まるんだよ。

それを鞘取りと呼ぼうがポートフォリオと呼ぼうがどうでもいいよ。

あとは実際に使える手法かどうか実践するだけだよ。

>>112
確かに儲かればいいんだけどね。
でも、鞘取りに幻想持ってる人おおいよね。

株、商品、為替でも何でも鞘取りの「さや」ってのは合成ポジションの「価格」
に過ぎないからね。一定のとこで反転する保証はないんだよ。
ペアのバランスが崩れれば一方方向のトレンドが発生するわけだし。
（順張りでしかけるならそれもありだが。）

まあ、それも正論ではあるけど
どんなものにも保証なんてないしね。
極端な話し、近所のコンビニに買い物に行ったら
米軍の戦闘機が墜落して店が無くなってたなんてことも
全く無いわけでも無い。
道を歩けば隕石が落ちてきて不運な死を遂げるかもしれないし。
つまりこの世に完全な保証は無いってことなんだな。

話をまとめると…
運とセンスだよ。

長持ちするのと、遠くに飛ばすのと、どっちのサオがえええんじゃあ

為替王、サヤ取り完全否定
http://blog.livedoor.jp/kawase_oh/archives/51288190.html

完全否定も糞も算数できたら分かるわな

本当のサヤとりをするなら
EUR/USD
USD/CHF

USD/CHFの動きはEUR/USDによるもの。
なぜならUSD/CHFは合成ペア。
EUR/CHFはほとんどUSD/CHFを動かせない。
逆にUSD/CHFがEUR/CHFを動かしている。

これなら１日１枚ずつでスワポ８０円くらい。
ただし入場のタイミングは考えないとだめ。

他のサヤとりは厳しい。元々本命のAUDとNZDはサヤが開きすぎた。
もう過去のデータはあてにならないかもしれない。

>>119
結局EUR/CHFでしょ？意味ナイじゃん。

せめてやるならEUR/CHFとUSD/JPYみたいな組み合わせにしないと。
これなら1つだけの片張りペアには還元できない。4ペアの組み合わせだしね。
もちろん有効性については不明。

FXの鞘取り自体には否定的だが一応例を挙げてみた。

>>120
4ペアではなく4通貨の組み合わせか。
EUR/CHF、USD/JPY、GBP/AUDの組み合わせなら6通貨。
まあ、組んだとしても複雑すぎてよくわからない。

>>120
EUR/USD＆USD/CHF＝EURCHFと思っているのは間違い。
そもそも売りの通貨がUSDとCHFで違うわけだから、JPYの変動によって損益は異なってくる。
為替王の説明もUSD/JPYの動きを無視しているから間違っているよ。
AUD/JPY売りとNZD/JPY買いがAUD/NZD売りになるわけがない。
実際に計算してみればわかるよ。

あのさ、俺頭悪いからよく分からんけれども、2006年から現在までの
クロス円をいちいちエクセルで計算してみたんだが、結局ドル円を介して
計算しなきゃいかんペアって、どれもきっちり計算どおりにはならんのだ。

文章で理路整然と説明されると思わず納得しそうになるが、結局
2組みのペアをLSするのとドルストレート片張りとでは明らかに違う
んだよ。ペアによって差の大小はあるんだが、完全に一致しない。
上でさんざん意味内とか書いてるやつ、具体例を出して分かりやすく
説明してくれんか。

チャート画像なんかどうでもいいから具体的な計算例を見せてくれ。

>>122
124 名前：Trader＠Live![sage] ：2008/05/13(火) 19:36:19 ID:xxxxxxxxxx
>>122
EUR/USD買いとUSD/CHF売りの両者のUSDの額を同じにすれば
EUR/CHF買いになる。EURとCHFの額も同じになるから。

AUD/JPY売りとNZD/JPY買いも、両者のJPYの額を同じにすれば
AUD/NZD売りになる。AUDとNZDの額も同じになるから。

>>123
たしかに若干違うみたい。為替王に質問しようかな？

でも、ここで言う鞘取りの鞘って、片張りと合成ポジで作ったものとの
差額のことではないよ。念のため。

>>122
あまりの頭の悪さに感動した。

俺の知能では理解できん！
誰か分かりやすく懇切丁寧に説明してくれ。

2007年11月5日　日足終値
�@ドル円　114.76円
�Aオージー円　105.93円
�Bオージードル　0.9436

�Cキウイ円　87.87円
�Dキウイドル　0.7657

�Eオージーキウイ　1.2081

■上記を元に計算すると
オージー円は
�@×�B＝108.29円となり、実際のレートと+239PIPS違う
キウイ円は
�@×�D＝87.87円となり、実際のレートと同じ
オージードルは
�A÷�@＝0.9231となり、実際のレートと-205PIPS違う
キウイドルは
�C÷�@＝0.7657となり、実際のレートと同じ

クロス円を元にしたオージーキウイは
�A÷�C＝1.2056となり、実際のレートと-25PIPS違う
ドルを元にしたオージーキウイは
�B÷�D＝1.2323となり、実際のレートと+242PIPS違う

わけわからん。

鞘グラフを書いてみろ。
周期性がないだろ。
周期性の無いものにどうやって鞘の開閉度合いを判断するんだ？
仕掛けの判断ができないじゃないか。
FXサヤトリなんか成り立つわけないじゃん。
サヤトリのメッカの商品先物やってる俺が言うんだから間違いない。

>>127
それどこのデータよ？
俺の使ってるmeta4のデータではこうなってる

2007年11月5日　日足終値
ドル円　　　　　114.17
オージー円　　105.31
オージードル　0.9210

で、ドル円×オージードルは105.15で、実際のレートより0.16pips違う
俺は詳しくないけどbitとask違うしスプ程度の誤差じゃねーの

老春の候、ますますご壮健のこととお慶び申し上げます。

GFT系だと

2007年11月5日　日足終値
USD/JPY　　114.32
AUD/JPY　　105.32
AUD/USD　　0.9211

で、(AUD/USD)*(USD/JPY)=105.3002
実際のAUD/JPYと2pipしか違わないね。やっぱレートが変かな。

ってかさ。為替王のAUD/JPY、NZD/JPY合成ポジに対する見解読んだんだけど、

ttp://blog.livedoor.jp/kawase_oh/archives/51288888.html

「AUD/JPYとNZD/JPYの組み合わせは、AUD/NZDに完全に一致します」
なんて端的に書かないで、

「両通貨ペアで、ポジション総額を枚数で適切に調整した場合は」
って但し書きを付けないと混乱の元だと思うんだけどな。

>>126
おバカさんに説明してあげよう。

例えばこうしよう。ポジションはそれぞれ1万。
EUR/CHF　1.62 単独L
EUR/USD　1.55 L
USD/CHF　1.045 L

んで、こうなったとする。
EUR/CHF 1.6224
EUR/USD 1.56
USD/CHF 1.04

結果はこうだ。
EUR/CHF 1.6224-1.62=24CHFの益
EUR/USD 1.56-1.55=100USDの益
USD/CHF 1.04-1.045=50CHFの損

CHF1=JPY99.3, USD1=JPY104.6と仮定すると
EUR/CHF単独L　24CHFx99.3=2382円の益
EUR/USD L＋USD/CHF L　100USDx104.6-50CHF*99.3＝5495円の益

実際に計算してみないでEUR/USD+USD/CHF=EUR/CHFなんていっている奴は
イメージでもモノをいっているだけ。頭と手を動かせよ。もっと。

>>133
前提が間違ってる。

>例えばこうしよう。ポジションはそれぞれ1万。
>EUR/CHF　1.62 単独L
>EUR/USD　1.55 L
>USD/CHF　1.045 L

1万EUR/CHFLを合成で作りたい場合

1万EUR/USD　L＋1万ユーロ分のUSD/CHF　Lが必要
額をあわせないといけない。

君の場合、1万USD/CHF　Lで合成ポジを作ってる。
だから計算が合わない。

ついでに言うとBIDとASKを統一して
後から各通貨のスプレッドを加減するべき。

ここにでてくる数値はBIDに統一してみると・・

EUR/CHF　+20（24-スプ4）

EUR/USD　+97（100-スプ3）
USD/CHF　-53（-50-スプ3）

CHF1=JPY99.3, USD1=JPY104.6と仮定すると

EUR/CHF単独L　20CHFx99.3=1986円の益

EUR/USD L　97USDx104.6＝10146.2円の益
USD/CHF L　53CHFx99.3x1.56＝8210.124円の損
（1万ユーロ分のUSD/CHFのため変化後のユロドル
のレート1.56をかける）

合成ポジションの合計損益1936.076円の益

こうしてみると誤差は50円もない。1万通貨だから0.5PIPSの
誤差でしかない。

>>135
>USD/CHF L　53CHFx99.3x1.56＝8210.124円の損
>（1万ユーロ分のUSD/CHFのため変化後のユロドル
>のレート1.56をかける）

この計算おかしいでしょう？CHF/JPYが99.3ｘ1.56＝154.9ってありえないじゃん。

>>136
確かに1万USD/CHFが53PIPSの含み損なら金額で99.3*53＝-5262.9円
でも仮に倍の2万通貨分のUSD/CHFならその倍額の損でしょ？
含み損が53PIPSとしても。

でもここであげてるUSD/CHFは1万ユーロ分のUSD/CHFです。
つまり1.56万USD/CHFってことだよ。だから損益に1.56掛けるの。

ここまで言えばさすがに分かるだろ？

>>137
わざわざ複雑に言っているとしか思えないな。
ようはEUR/CHFを2万ポジション持てば結局損益は変わらないってことをいいたいんでしょ。
それなら納得だが。

>>138
ちょっと意味不明。EUR/CHFを2倍？

前の文章でUSD/CHF2万の例を出したのは損益計算の例としてだよ。
このケースで合成ポジションに必要なUSD/CHFは1.56万通貨分。

さっきお宅の損益計算で出てきたUSD/CHFは１万通貨分しかないから計算が
あわないって指摘したまで。

CHF/JPY＝９９．３円って1スイスフラン＝99.3円ってことでしょ？
１万通貨なら1PIPSあたり９９．３円だけど1.56万通貨ならさらに1.56掛けなきゃ成らないでしょ？
10万通貨でスイス円やる場合1PIPSで993円も動くわけだよね。

>>139
ちょっと整理。
今回の話の前提はEUR/USDの買いとUSD/CHFの買いはすなわちEUR/CHFを買っているのと同じという指摘。
そしてそれは違うんじゃないということで例をだした。

EUR/CHF　1万買い

EUR/USD　1万買い　＋　USD/CHF　1万買い

んで値が動いた時の損益はどうなるかという分析で、計算してみたわけだ。
ポイントはUSD/JPYが104.6でUSD/CHFが1.04なら確かにCHF/JPYは99.3ではなく100.58になる。
その点は決済時のレートの前提が間違っていたわけだが、それでもEUR/CHFの損益は

EUR/CHF単独L　24CHFx100.58=2412円の益
EUR/USD L＋USD/CHF L　100USDx104.6-50CHF*99.3＝5431円の益

になるから、EUR/CHFを単独で買うより利益は多い。
ただEUR/CHFを2万買うというのであればスプレッドを考慮すると変わらないというのはわかる。

ところがUSD/CHFを1.56通貨分という話がでてきた。
あなたは詳しそうだから、そこのところわかりやすく説明してくれないかな。

以前、バケツ大佐というコテハンがいてだな
あいつ何人殺したんだろう…

>>140
何回も言ってますが、額を同じにしないとだめって言う事。

EUR/CHF片張り1万買＝1万ユーロの買い/同額（１万ユーロ分）のスイスフランの売り
○/△のペアの○と△は同額の売りと買い（又は買いと売り）って事が前提。
為替ってのは片張りの状態で鞘取りしてるみたいなもの。

でEUR/USD買いとUSD/CHF買いで合成のEUR/CHF1万買を作る場合もやはり

EUR/USD買いも１万ユーロ分必要。＝1万ユーロの買い/同額（１万ユーロ分）のドルの売り
USD/CHF買いも1万ユーロ分必要。＝1万ユーロ分のドルの買い/同額（１万ユーロ分）のスイスフランの売り

あなたのさっきからあげてるUSD/CHF1万通貨買いは
1万ドルの買い/同額（１万ドル分）のスイスフランの売り

1万ユーロ分のドルの買い/同額（１万ユーロ分）のスイスフランの売りと額が違う。

1万ユーロ分のドルって言うのは1ユーロ＝1.56ドルだとすれば1.56万ドルって言うことになるよね？
1万ドルじゃありません。まずここを理解してないと勘違いする。

他の例で上げましょう。
EUR/GBP片張り1万買＝1万ユーロの買い/同額（１万ユーロ分）のポンドの売り
これをEUR/CHFと、GBP/CHFでEUR/GBP1万買にするにはどうすればいいか？

EUR/CHFの買いとGBP/CHFの売りで再現できますが、両者とも１万ユーロ分に揃える必要がある。

EUR/CHF買いは1万通貨でOK。＝1万ユーロの買い/同額（１万ユーロ分）のスイスフランの売り
しかしGBP/CHF売りは１万通貨では×。
何故なら１万ポンド売り/同額（１万ポンド分）のスイスフランの買いになってしまうから。
ここで必要なのは1万ポンド分ではなく、1万ユーロ分のポンド。

今朝のEUR/GBPの始値は0.7953（MT4　FXDDより）なので、大体1GBP＝1.31700EUR・・になる。
つまり1万通貨GBP/CHF売り＝１.3170万ユーロ売り/同額（１.3170万ユーロ分）のスイスフランの買い
となってしまって1万ユーロをオーバーしてしまう。

これを打開するにはGBP/CHFは１万通貨ではなく0.7953万通貨持つ必要がある。
必要なのは1万ユーロ分のポンドだから。

つまりEUR/GBP1万買を合成ポジションで作る場合

EUR/CHF1万買い＝1万ユーロの買い/同額（１万ユーロ分）のスイスフランの売り
GBP/CHF0.7953万売り＝0.7953万ポンドの売り（1万ユーロに相当）/同額（0.7953万ポンド分）のスイスフランの買い

こうすればすべての通貨が同額になるし、スイスフランの売り買いは相殺して消えるでしょ？
残るのは1万ユーロの買い/同額（１万ユーロ分のポンド）のポンド売り。EUR/GBP1万買になる。

逆にあなたの提案した組み合わせを考えてみる。

EUR/CHF　1万片張り買い

合成ポジ　EUR/USD　1万買い　＋　USD/CHF　1万買い

合成ポジの組み合わせは
1万EUR買い/同額（1万ユーロ分）のUSD売り
1万USD買い/同額（１万ドル分）のフラン売り

簡単に言って、　１万ユーロ買/１万ドル分と同額のフラン売り（売り買いが均衡してない。）
EUR/CHF1万片、１万ユーロ買/１万ユーロ分のドル（1.56万ドル）と同額のフラン売り

なので合成のほうは正確なEUR/CHFとバランスが違うから差額が生じる。
儲かるかどうかは不明だが、EUR/CHF１万片張りより確実に小さいポジションを保有してるだけでしょう。

>>144
小さいってのは変かな？
CHFの影響力が小さいって事か。

EUR高CHF安の時は生粋のEUR/CHFより儲けは出るか。
逆に作用した場合、CHFのヘッジの効果が小さいからより損するって事かな？

このへんは曖昧なのですみません。

どうでもいいよw
鞘取りとは全く関係の無い話。
鞘取りに関する根本的な理解不足。

EUR/USD＆USD/CHF＝EURCHFと思っているのは間違い。

これはある意味正しい。なぜなら額を揃えないとだめだから。
全部1万通貨にするとそろわないもんね。

全部同額に調整すればEUR/USD＆USD/CHF＝EURCHFに成るってことだ。
今日食い違いがあったのは結局この点だよね。

>>132を読んでみれば分かるよ。

>>146
たしかにどうでもいい。為替で鞘取りなんてやらないし。
商品や株式の鞘取りもやったこともないからね。

でもいろいろ議論して分かったのは結局「さや」ってのは
AとBがある程度相関性があって、それらの額をそろえ
A買い/B売り（A売り/B買い）っていう合成ポジションを作ったときの「価格」でしょ？

そう考えると鞘の反転を期待する逆張り的な手法と
鞘の拡大、縮小がさらに進むと思って仕掛ける順張り的な手法があるわけだ。

鞘取りはやったことないけど、誰か知ってる人教えてくれない？

>>140

あまりの頭の悪さに感動中ｗ

>>148
あまりの頭の悪さに感動中ｗ

>>148
悪い、間違えたｗ

AUD/NZDするより、AUD/JPYとNZD/JPYの鞘取りするほうが儲かって、じつはそれよりも、AUD/USDとUSD/JPYの鞘取りとNZD/USDとUSD/JPYの鞘取りの鞘取りをする方が儲かるということか？

最初の前提が正かどうかが問題だな。おいらは否定的だけど。

ttp://www.gain-fx.com/
↑で、やたら推奨してるGBP/JPY 1枚 × EUR/JPY 1.5枚・・・

↓2007年9月頃からのEUR/GBP上昇で相関崩れて監視銘柄から外れてるしｗ
ttp://www.sigma358.net/demo/fx

>>154
GBP/JPYを1万通貨単位買い　,EUR/JPYを1万5,000通貨売りでしょ？
EUR/GBPの売り見たいなものを作ろうとしてるわけだ。

2007年9月以前のEUR/GBPは大体1EUR＝0.68GBP
ということは1GBP≒1.470588・・でおおざっぱに1.5とみなしうるわけだね。
だからEUR/JPYを1万5,000通貨にして合成のEUR/GBP　Sを作ったと。

けどEURとGBPのバランスが崩れEURが一方的に上昇すれば
EUR/GBPの上昇につながるわけだから、合成のEUR/GBPの売りは苦戦するわけだ。
仮にEURに変動がなくてもGBPが大幅に下落してバランスが崩れれば同じことだね。

それにしても、ここの代表って見た目メチャあやしい。

　　

結局、GBP/JPY買とEUR/JPY売で考えた場合

【両ポジを同額で建てたと考えた場合】
GBP/JPY買とEUR/JPY売の合成はEUR/GBP売と同じ。
GBP/JPY↑↑、EUR/JPY↑となってサヤが開く現象はEUR/GBP↓と同じ。
引き続いてGBP/JPY↓↓、EUR/JPY↓となればEUR/GBP↑なって元の水準へ。
この他、どういうサヤの開閉の仕方であれ、
相関を伴った両ペアの微妙な価格変動は、EUR/GBPがレンジにあることと一致。
サヤのボリバンで逆張りするのはEUR/GBPのボリバン逆張りとほぼ同じ。

【両ペアの額が一致しない（例えば1枚ずつ）の場合】
買…GBP　売…EUR,JPY　となるため、上の要素にJPYの影響が加わる。
EUR/GBPをJPYで部分的にヘッジしているような状況。

どちらにせよGBPやEURの暴騰・暴落で相関が崩壊、EUR/GBPがトレンドに移行し
サヤの周期性は崩れる。その場合、建玉不均等な方が円ヘッジ出来ている分
まだ被害は少なく、円の状況次第では利が出ていることもあり得る。

こんな風に考えてるんですがどんなもんでしょ？

>>155 解説ありが�d　その通りだね

>>152
それはない。AUD/NZD1万と同じポジを合成で作る場合AUD/JPYとNZD/JPYを全部
同額、この場合は1万AUDと同額にしないと成り立たない。

AUD/JPYとNZD/JPYを1万通貨にするのとは意味が違う。
そうするとAUDとNZDの額が同じではなくなるから。

いちいち計算しないけどペアの額が多いほうの通貨が上昇すれば片張りのAUD/NZDより
利益は出るが、逆に動いた場合はより一層損が生じるだけだからね。

>>156 GBPの暴落はヘッジできないか。。汗

>>159
�@GBP/JPYを1万通貨単位買い　�AEUR/JPYを1万通貨売りの場合。

�@は1万GBP分の円売りを保有　�Aは1万EUR分の円買いを保有
GBP＞EURなので円売り分の方が多く残る。

円がGBPやEURよりも下げてる状態なら円の部分は利益になるかな？

あー、そうか。勘違いした。大丈夫か。

やりたい人はやればいいんじゃない？

上のほうの説明でわからないようなら もう説明むりだから。

少なくても、上に出てた変なFX鞘取り教材に騙されないですむから、このスレは意義があるよ。

>>148
よくわかった。ありがとう。
FXの鞘とりは買いの通貨単位が違うから、そこに着目しているといえるね。
合成ペアを買うのとは目的も異なってくる。
株の鞘取りなんかはむろん株価は異なりかつ相関性があるものに買いと売りを仕掛けるわけだから、
FXでも同じことができるとは思う。
ただ本当に相関性があるペアはEURとCHF以外ないような気がする。

>>164
おまえ、本当はよく分かってないだろ？

>>164
株でも何でも売り買いの金額を同じにするんじゃなかったっけ？

FXの1枚っていうのは○/×の○に合わせて言ってるから、通貨ごとに異なるのは当たり前。
だから枚数そろえるとかするんでしょ？（金額を合わせるため）

金額が異なると>>158でいったことが起こるわけ。それは鞘取りとは別物。
たんなるポートフォリオでしょ。

EURとCHFはヨーロピアンカレンシー同士だから相関性はあるよ。EURとGBPも。
これらのペアは比較的レンジで推移してるからね。いつバランスが崩れるかは分からんけど。

>>160でも述べたけど、EUR/JPY、GBP/JPY1万通貨同士でEUR/GBPみたいなものを作ろうとすると
金額の異なるEURとGBPと、両者の差額分の円まで残ってしまい計算が複雑になるよね。
3通貨の動向に気を遣わないとならない。（円の影響は小さいだろうが）

こういうのはもはや鞘取りとはいえない。
件の詐欺師でさえ、当時のEUR/GBPのレートを元に1：1.5に調整してるわけだし。

そもそも鞘取りって2つの投資対象の「相関性」に着目してる訳だから、額は同じじゃないとだめだろ。
額が違ったらヘッジの意味もなくなるしね。

為替の場合片張り状態で最初から同額の別通貨で売り買いをなしてるわけだし。
（相関性はペアごとに違うし、鞘取りを意図したものでは当然ない）

株や商品の場合○/×ペアってのはもともと存在しないしね。人工的に作り出すわけだ。

無理に解釈すれば証券口座の通貨との鞘取りともいえるが、相関性は考えてないよね。

輸出企業とか輸入企業は、為替の影響をモロに受けやすいよね。
だから収益、すなわち株価がドル円のレートに敏感に反応する。
だから、例えば、トヨタ株とドル円の鞘取りなんてのも面白いかも。

鞘取りってのは株なら株同士、通貨なら通貨同士と決まったわけじゃないんだよ。
もうね、相関性があって鞘さえあって周期性があれば何でも有りなんだよ。

>>169
はいはい。がんばってちょうだい。
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=7203.t&d=c&k=c3&c=USDJPY=X&p=m65,m130,s&t=2y&l=on&z=l&q=l

しかしスレ170もあって誰もオプションに触れないのはどういうことなんだろう。

相関性ある通貨はあるにきまってる。オージーが円安でキウイが円高になるってありえないからな。
しかし鞘の周期性がどこにある？サヤグラフ書いても周期性なんかないぞ。
どうやってサヤトリするのか教えて欲しいもんだねぇ。

171>
FXの鞘取りはありえると思います。
商品の鞘取りからFXに変えたけど
20日平均の鞘から、かい離1ドルとか、2ドル鞘が乖離すると20日平均へ
何日かでタッチしに行くのだけど、それを地道に繰り返し取ってるよ。

他には、GBP/J買い18万-USD/J売り18万で、仕掛けた時の鞘が97.12で
そのままSWpを貰い続けて放置してるよ。
5/16現在はGBP/Jの1日Swp+252円、USD/Jの1日Swp-59円
差し引き+193円×18=3,474円
鞘の縮みMAXは終値ベースで97.10近辺で、この前のドル/円が95円辺りになった
あの時に、日中鞘96.60まであったな・・・
5/16現在鞘は99.50だね。
過去に鞘82.00位があるので、SWpを積み増して耐えられるようにするのが
課題かな。短期間にキャピタルゲインがSwp1年半分位つけば、仕切るのもありかもね。

他にも狙い目の鞘は、AUD/J売り-USD/J買い
この鞘は現在4.87で、20日平均鞘6.01位なので、たぶん短期間で50Pips〜100Pipsは取れると思います。
そのほかにCAD/J売り-UAD/J買いで、この鞘は値が並べば必ずCAD/Jが落ちて行きます。
短期50Pipsはすぐ抜けますよ。鞘チャートでこれらを確認してみてください。

鞘取りは開き閉じを取る以外に、有利な鞘でSwpを取り続けるときにも有効ですね。
鞘を組んでから、相場が上がろうが下がろうが、SWpを安心してもらい続けられます。

あほと言われようが、わけわかめと言われようが、実際に利益をあげられるFX鞘取りは
ありですよ。/JPYをはさまなくて、直接GBP/USDで取引しても、JPYを挟もうが
個人の好き勝手でいいと思われます。

訂正
CAD/J売り-UAD/J買いで、
CAD/J売り-USD/J買いで、

>>172
AUD/JとUSD/Jのサヤグラフって、AUD/USDのチャートと同じになるが。
どこに周期があるんだい？

周期になるかどうか解らんが、20日平均線に乖離してるだろ・・・
くっついたり離れたり、それを取るんだよ。

僕のさやも取られそうです・・・

>>174
本当はやってないんだろ？
鞘グラフを作るのはかなり手間なんだが
反対派の君が作るわけが無い。
作る能力すらないのではと俺は疑っている。
周期と言っても３０日ごとに開いたり閉じたりしてます、
なんていうものだと思ったら大間違いだよ。
片張りトレードだってそんな都合の良い周期はないだろ。

01 100000 10 +5p +5000
02 105000 10 +5p +5000
03 110500 11 +5p +5500
04 116000 11 +5p +5500
05 121500 12 +5p +6000
06 127500 12 +5p +6000
07 133500 13 +5p +6500
08 140000 14 +5p +7000
09 147000 14 +5p +7000
10 154000 15 +5p +7500
11 161500 16 +5p +8000
12 169500 16 +5p +8000
13 177500 17 +5p +8500
14 186000 18 +5p +9000
15 195000 19 +5p +9500
16 204500 20 +5p +10000
17 214500 21 +5p +10500
18 225000 22 +5p +11000
19 236000 23 +5p +11500
20 247500 24 +5p +12000
21 259500 25 +5p +12500
22 272000 27 +5p +13500
23 285500 28 +5p +14000
24 299500 29 +5p +14500
25 314000 31 +5p +15500
26 329500 32 +5p +16000
27 345500 34 +5p +17000
28 362500 36 +5p +18000
29 380500 38 +5p +19000
30 399500 39 +5p +19500
31 419000

あほどもはスレ一通り読めよ。
これだけ説明しても分からない奴っているんだ。

まあ、大方の人はどっちが正しいか分かってるはずだし。

わかった、どんなペアでも持ってりゃ助かるって事だね

>>177
はあ？
比価を計算してエクセルで書かせれば10分もかからんだろ。
比価でグラフを書いてみろ。AUD/USDチャート同じになるから。

片張りに周期？アホか。
あるわけねえだろ。

>>175
MAからの乖離で取るのなら片張りだって出来るじゃん。

ここは、詐欺師鞘取り商材屋の詐欺専用スレッドだな。

半年前に鞘取りをやったことがあります。
その時のことをちょっと書きますね。

レバ１００倍の業者で、１０万円の証拠金で１万通貨ずつポジりました。
表計算を使って、鞘グラフを作って相関関係を確認しての計画でした。

１回目と２回目は予定通り、それぞれ１万円ほどの利益を取りました。
確か、１回当たり３〜４日間ぐらいだったと思います。
詳しく記録を調べれば、正確に判るけど、面倒なので記憶に頼って書いてます。

そして運命の３回目・・・ なんと！　鞘が離れたまま帰ってこなかったのです。
鞘を信じてお帰りを待ちましたが、結局強制ロスカット。

ＦＸでの鞘取りのメリットは、相場が大きく変動しても まったく問題ないことです。
その事は当時、承知していました。

でも、結局強制ロスカットを喰らって知りました。
相場の変動には耐えられても、相関関係が崩れたら意味無いことを。

つまり結論を言うと、
【何時やって来るか判らない、相場の変動と言うリスク】が、
【何時やって来るか判らない、相関関係の崩れと言うリスク】に変わるだけです。

要は問題の根底の部分は同じってことですね。


そんな俺は、今まで寝ていたけど、
再び鞘取りをメインで始めるべく研究を開始しました。
さて、どうなることやら・・・

そもそも鞘取り自体が、そんなに優位性のある手法なのかって疑問がある。

さやって本質的には合成ポジションの価格に過ぎないわけだし。
売り買いの対象になってるペアの相関性がいつ崩れるとも分からないしね。
しかもここの鞘取りってさや反転逆張りのケースしか想定してない。

183はバカですか？
サヤグラフで相関を確認？
バカ丸だし

>>185はもっとバカ丸出しじゃないの？

フルレバFX日記その1【30000円スタート】
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/market/1210811316/

あ〜うっとうしいねぇ。
個人がFXで鞘取りをやろうがやるまいが、片張りをしようがどうでもええやないか。
鞘取りも、片張りも同じようにリスクもあるし、好きな取引を個人が納得してやってるのだから
はなから否定したり、意地っぱりというか実際に鞘を研究して儲けてる人もいるんやから、
それでええやないの。片張りで儲けてる人もすごいことやんか。
わざわざ鞘を組む人も、片方はずしたり、片方組み替えたり、SWp受取の技で鞘で蓋したり、
有効な手段だから鞘やってるのやろ。
片張りも、儲けはでかいし、取れるならそれでええやないの。
鞘取りも相関、逆相関で短期でとれたり失敗したり、片張りも同じことやろ。
どちらの取引も研究して努力して取ってる人がいる以上、頭から否定するのは
おかしいと思うで。

>>188
確かにずっとやってる人についてはもうはかまわないよ。
なに言っても無駄なんだろうしね。両建てのスレと同じにおいがする。

けどFX初心者には為替においてはこの手法は無意味って事を知ってもらいたいの。
それと詐欺教材にも引っかかって欲しくないし。

>>188
あんたは大人だよ。
いきなり失礼な言葉でバカ呼ばわりとかせずにきちんと議論してくれてるからね。
そういう人には、きちんと返事を書く気になるよ。

まぁ初心者には鞘取りという概念自体がむずかしぃからね。
商品のガソリンでも勉強して、シーズナブルスプレッドでも勉強してから
鞘について研究すればいいかもね。

でも、172さんのように、Swpを受け取る為に鞘で蓋をしたり、片方を外したり
組み換えしたり、上級者は必ずやってるからね。有効なんだよ。
まったくの無意味ってことを・・・というくだりは正確には間違いだね。
ただし、あんたの言うとおり、初心者には難しいと思うよ。

それとついでに書き込みしておくが、鞘取りはその手法にもよるが、
相関が必ずしもなくても鞘はとれるのだよ。その辺こだわって書き込み否定してるひとがいるけれども。。
いちいち説明できないのが残念だけどね。鞘の概念がある人は解ってると思うのだが。
逃げるのではなく、長々と説明をするのは頭が悪いので誰かほかにお願いするとして、、

もう一つ、182さんのように片張りのMAと鞘のかい離MAを一緒にするなんて、
もう少しでいいから、鞘を勉強してほしいね。わかる人は今、うんうんんうと
頷いてるだろうがね。

さいごにこの手法は無意味ではないよ。たしかに有効だよ。
ただかなりむつかしいかもね。それは片張りと同じだと思うよ。
つまり、好き嫌いでええのとちがうかな。
まぁあんたの言う通り、初心者にはいきなりはむつかしすぎるね。
たしかに、一理はある。でも無意味ではないよ。
おわり。

>>190
すごい釣りですね？

ん?釣りとはどういう意味かな?
真面目に返答したつもりだが

>>192
IDくらいちゃんと確認してから投稿してください（笑）

サヤグラフで相関を知る？
げらげら。
相関グラフと鞘グラフの違いもわからんのか。

うむそうじゃな・・・たしかに189じゃったな、失礼つかまつった。

>>194
そういうこと言うくせに
一言も説明できないオマエって惨めな奴だな。

会議でも「ここは一つ慎重にやったほうが良いと思います」
しか言わない奴がいるんだ。
「では、どのようにしたら良いかね」と訊かれると
「いえ、ですから、慎重にやったほうが良いということです」
と答えるんだ。君はそういうタイプなの？

>>196
あなたでも誰でもいいけど、FXの鞘とりで過去にうまく言った例
具体的に示してくれない。
今仕掛けてるものとかには触れなくていいからさ。

�@どんな組み合わせだったか？何の売りと買いの組み合わせか？
�A�@の比率。例えばGBP/JPYを1万通貨単位買い　,EUR/JPYを1万5,000通貨。
�Bうまく言った期間。何年何月から〜何年何月まで。
�C仕掛けた日と手仕舞いの日。
�D�Cの仕掛け手仕舞いの根拠は？どういうサイン？

せめてこのくらい示してもらわないと、具体性に欠けるんだけど。

そろそろキチガイコテが沸いて出て両建てスレと同じ道をたどる　に1000点

サヤグラフで相関を知るって一言でバカ発言だろが。いちいち説明？あほか

否定することしか出来ない ID:/D0LUlDyはもっとあほだけどな。

煽られて手法を明かすマヌケは普通いないだろ。

手法は色々あって、人それぞれだよ。
良いと思った手法。
悪いと思った手法。
人それぞれ皆違うんだよ。

自分が良いと思った手法を研究すればいいじゃん。
否定する人は何の目的でここに来てるの？
自分が良いと思った手法のスレに行って研究をした方がいいんじゃねーの？

>>201
だから過去の手法でいいっていってるの。

>そして運命の３回目・・・ なんと！　鞘が離れたまま帰ってこなかったのです。
>鞘を信じてお帰りを待ちましたが、結局強制ロスカット。

この時点での具体的内容を教えてください。もう失敗したんだからいいでしょ？
�@どんな組み合わせだったか？何の売りと買いの組み合わせか？
�A�@の比率。例えばGBP/JPYを1万通貨単位買い　,EUR/JPYを1万5,000通貨。
�Bうまく言った期間。何年何月から〜何年何月まで。
�C仕掛けた日と手仕舞いの日。
�D�Cの仕掛け手仕舞いの根拠は？どういうサイン？


>ＦＸでの鞘取りのメリットは、相場が大きく変動しても まったく問題ないことです。
>その事は当時、承知していました。
>でも、結局強制ロスカットを喰らって知りました。
>相場の変動には耐えられても、相関関係が崩れたら意味無いことを。

これは矛盾してる。何故なら相関関係の崩れ＝相場の変動
鞘取り自体を本質的に理解してない証拠。

>>202
>そして運命の３回目・・・ なんと！　鞘が離れたまま帰ってこなかったのです。

オマエってホント馬鹿。
鞘取りでもちゃんとストップロス入れるんだよ。
鞘取りだからロスカットが無いなんて言ってる馬鹿はオマエですか。

>>203
オマエがコイツにオマエっていうな！（笑）
でも反省はしてるみたいですよ。
私じゃないので間違えないでね。

>>202
過去の手法（失敗した手法）を改善して完成度を上げていくのに、それを公開したらダメでしょ。
自分で行き詰まって、誰がに知恵を借りる目的なら公開することはあるかもね。

指摘の矛盾については、指標時の変動のことを指している。
「相関関係の崩れも相場の変動」
と、定義したら お宅の言う通り矛盾という解釈になる。

お宅が知りたがっている �@〜�Dは、
まさにそれを自ら探し出すことが、手法の構築であり、努力なんですよ。


今、過去の記録をチョイと調べてみた。
するとリアル口座とデモ口座の両方でポジッていた。

デモ口座の方が２日前から始めてる。
当時の俺はデモ口座で上手く行ったから、リアル口座で始めたようだ。
どちらの口座も同じ通貨ﾍﾟｱの組み合わせ。（当たり前だわな。）
それぞれ、デモ口座で４回、リアル口座で５回チャレンジしている。

デモ口座は、＋５６、＋９８、＋４３、−２７ ピピと言う成績。
４回目だけが損失で、しかも決済の時間だけが１時間１１分ずれていた。
その他は全て、ポジを建てた時間と決済の時間は一致していた。
俺のことだから損失を取り戻そうとしてルールを破ったのだろう。

リアル口座は、−１、＋１３、＋５６、−３４、−４１１ ピピと言う成績。
１回目と４回目と５回目が損失で、４回目の決済の時間だけが１時間以上ずれていた。
その他は、ポジを建てた時間と決済の時間は所々 ２〜４分のズレがあった。
やはり欲が絡んでルールを破っていたのだろう。

デモ口座の４回目とリアル口座の４回目のＩＮの時刻は １２分違い。
決済の時間は １８分違っている。
どうやら両口座で平行してポジを取ったようだ。

リアル口座だけ、その後に５回目のチャレンジをして強制ロスカットを喰らっている。

以上が半年前のバカな俺の記録だ。
こうして見ると問題点は、手法以外にも大きな要因を抱えているようだ。
特に、４回目の結果で相関関係が崩れ始めていることに気が付かなければならないのに、
強引にチャレンジしているところはアホ過ぎる。

因みに今回は、ポジを建てていないものの、１５日に開始した検証で今のところ＋２８４ピピとなっている。
ペアの組み合わせは半年前とは別の組み合わせだ。

それにしても自分の記憶が これほどいい加減だったとは・・・

>>205
>>205
なるほど。まあ手法は別にいいです。
鞘取りっていう手法自体はとっくに公になってるわけだし。
それに鞘取り自体を否定してるわけじゃなくて、FXには不要って言ってるだけ。
以下その根拠を述べます。反論があればどうぞ。

�@同銘柄の鞘取りが無い
まあ、当たり前ですよね。USD/JPY　LとUSD/JPY　S同枚数の売り買いなんて
何の意味も無いし。鞘が変化するわけないし（スワップの変化でむしろ悪化）。
商品みたいな同銘柄異限月ではないからこの組み合わせはありえない。

�A異銘柄間の鞘取り
FXの場合は主にこれですよね。当然金額を合わすため枚数を調整する。
簡単にするため1万通貨同士で額の揃うUSD/JPY1万買いUSD/CHF1万売りで説明。
（当然USD/JPYとUSD/CHFは相関性ありと仮定して）

USD/JPY1万買い＝USD1万通貨買い/同額（USD1万通貨分）の円売り
USD/CHF1万売り＝USD1万通貨売り/同額（USD1万通貨分）のスイスフラン買い

為替のペアって言うのは片張りの段階で同額の別通貨の売り買い（又は逆）の組み合わせです。
つまり初めから鞘取りみたいなもの（当然ペアは初めから固定で相関性のあるなしは別）

で、上記の組み合わせは同額のUSDの売り買いでUSDの動きは相殺されてしまうので
残ったのは「USD1万通貨分のスイスフラン買い」と、「USD1万通貨分の円売り」のみが残ります。
でもこれって片張りの「スイスフラン買い/円売り＝CHF/JPY　L」（USD1万通貨分。CHF/JPY1万じゃない）
の事なんですよね。証拠金とスプレッド分無駄なんですよ。
実際かこのチャートで検証すればすぐわかります。

じゃあ額の揃わない通貨を1万通貨同士で組み合わせたらどうか？
これは散々議論しました。とりあえず>>119から>>147迄を見ればわかります。
鞘取りとは別物。

ならば額を同じに枚数を揃え、EUR/JPY　LとGBP/CHF　S見たいな組み合わせはどうか？
（ここでもEUR/JPYとGBP/CHFは相関性ありと仮定。）

これだと同時に4つの通貨を監視しなくてはならず。相関性のチェックが難しい。
確かに1つの通貨ペアには還元できないが、複雑になるだけで意味があるとは思えない。

とまあこんなところが今のところの否定の根拠です。


　

>>206
�A異銘柄間の鞘取り
の
額の揃う組み合わせでの検証、
改めてやってみました。（額の揃わない組み合わせは、ダメなことは解っているので問題外。）

検証に使ったペアの組み合わせは別のペアですが、複数行ないました。
結果は お宅の言う通りでした。
何れも、俺の作った鞘グラフと直接のペアのチャートは 見事に ほぼ一致しました。

実は半年前の時も この検証はやっているんです。
その時は、今回のように複数行なわず、一組だけ行ないました。
しかも結果は一致しなかったんですよ。
そして、【鞘グラフと直接のペアのチャートは 一致しない。】と結論づけて、鞘取りを研究し始めたんです。

半年前の検証は何か勘違いをして別のチャートと比較してしまったんでしょう。
今回は、良く確認して複数の検証をしたので間違いありません。

■結論■
鞘取りは、二つのペアを使って行なう限り、意味はない。
但し、「ほぼ一致」と書いたように、
鞘グラフと、直接のペアのチャートは完全一致では なかったので、そこに本物の鞘が存在している。
しかし、この鞘はとても小さなもので、取るためには ３ペアをポジらなければならず、
３ペア分のスプやスワップを考えると、研究する価値はないだろう。


個人的には、自分が間違っていたことは悔しいが、
それが判ったことは良かったと思っている。
もしこのスレを見なかったら、書き込まなかったら、その間違いに気がつかずに、
間違った方向に無駄な努力をして、尚且つ またもや無駄な損失を出していただろう。
サンキュー！！

それは良く分かったんですけど一つ疑問が残りました。

>>206さんの理論によると、USDJPYとJPYUSDは、全く100％、完全に
逆相関のはずですよね。したがってサヤグラフは常にゼロのはずですよね。

ところが二枚のチャートを比べてみると、いくらか違うのです。
違うというのは完全な逆相関になっていないという意味です。
世の中は理屈どおりには行かないのです。

鞘取りをする人は現実を見る。
鞘取りを否定する人は机上の空論しかしない。・・・そんなところなんでしょうか。

逆ですよね＾＾

>>208

JPY/USDペアって先物表示では無いかい？

先物と直物との理論的な乖離が発生すると
大人たちが自動売買ですぐさま乖離を埋めにくるから
仮にサヤが発生したとしても、ホンの一瞬だけでは？
その一瞬をかいくぐって売買できるかな〜？

鞘取りか・・・昔に研究したな。
初めに手がけたのがAUD/NZDだった。
中期で１０円以上相場が大きく動くときはどちらかに差が開く。
その終焉が分からない限り方張りと同じ。
終焉を狙うにしても方張りで狙うことと同じ。USD/CADもEUR/GBPも同じ。
組み合わせて複合しないとだめだね。
結論はスプレッドの低いドルの低レバ１本の方がマシ。

>>208
>USDJPYとJPYUSDは、全く100％、完全に逆相関のはずですよね

そんなわけないだろｗ

同時に６つまでの通貨ペアを一つのチャートに描画する。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnForex/fxcomchart.html
これさえ使えば相関関係は一目瞭然。

>>212
208は完全な逆相関ではないと言ってる。オマエ馬鹿？

FXサヤトリ笑止千万。

王様がＦＸのさやとりはありえな言ってカレンダーを未だに売ってます