トレーダーの学校

みんなで経済や相場の勉強をしようぜ！！

お気に入りに追加

とりあえずカキコ。
あとはしのさんにも見かけたら連絡しときます。

とりあえずその時々で思いついたことをテキトーに私は書いちゃうでしょうけども、
なにをどういうふうにやってくかですね。どないしたもんだろう。

おお
書き込みありがとうございます！！
ほんま　どないしましょか？
マンキューの途中からやりなおすか，
もっと読みやすい相場本でメンバー増やすか
ですな。

オリバーベレスの「ディトレード」とかは読みやすそうだけど。
あと，最近，タートルの秘密っていう本読んだけどかなりよかったです。

何？どこからのスレから分離したとか？
それならそれも書いてくれたら良いのに。

前スレ
鴨の学校！！？
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1189349168/

ありがとうございまーす！！！
鴨は縁起悪いんで，名称変更しました！

デイトレードは始める前に読んでおけば良かったとか思いますた
でもある程度やってればそんなに役立たない気がします

ディトレード
確かにあまり役に立たないかも＞＜

>>4
率直に前回のスレの反省会からいきますか。
とりあえず私が思うのは2点。
・3人じゃきつい
・時間量がかかる
特に2点目、私自身11月はあれから昼間は仕事して、
底打ち後のリバウンドに体力で対応すべく夜は2時、3時まで毎日起きてスキャルまで
1トレード当たりのタイムスパンを縮めて戻り売りしまくって、
土日は何もできず寝だめして、と、正直どの道参加するのはきつかったんですよ。

それと私、今年上半期中にドル円100円割れの可能性、十分にあり、と判断してます。
こいつは意地でもどうにか取りに行きます。
今現在の、先週木曜からの下落が中長期トレンドとどうつながるのかはまだ判断材料が不足して分かりませんが。
こうなってくると平日夜はどうにもチャートから目を離せない。

というわけで私の都合ですと、土日の晩の数時間程度でなんとかなる程度の内容じゃなきゃちょっときつかったり。
で、ハードルを下げた上で本スレで参加者募集。
抽象的すぎますが、私の希望はまずそんなのです。

>>9
でも奈々子さんのような上級者が勧めてたりもしますた

>>10
確かに，結構ハードでしたね。
本文を読むだけでなく，
さらにその上に，章末問題を解いてその答えをアップする
ということでレベルがかなり上がっていた気がします。

下手な答え出せないですしね。

流し読みでOKみたいなのりなら，結構楽になっていたはず。

ROMっててすいません

>>11
トレードはじめる前にディトレード読みましたが
意味あったかな？

確かにいい本だと思うし，いままで１０回は読んだけど。

>>13
ぜひぜひ参加してください

なにかみんなで勉強したいことのアイデアください！！？

教科書を決めて、書き込みするスレですか？
「投資苑」

それが一番の選択だと思うけど。

投資苑もってるよー！！

どっちかと言うと金融とか経済のお勉強なスレですよね

相場で勝てるようになれることなら
なんでも勉強します！！

リアルタイムで全員集結には限界があるかもね。
テーマ決めて、交代制で一人が文章で要点を発表し、
それに対して皆でディスカッション・指摘するとか。

たとえば、ある本で、
モリリン（1章）
↓
カモさん（2章）
↓
オイラ（3章）

とか

モリリン（今週のWSJの特出しと今後の展望）
↓
はしのさん（Forex Factoryで新たに入手したテクニカルの報告）
↓
カモさん（○○という書籍で入手した方法の紹介）

みたいな感じ

じゃあ，こういうのはどう？

自分自身で講義する内容のスケージュールを立て，
そのスケジュールどおりに講義をする。
そのスケジュールを変更するのも，本人の自由。
誰にも強制されない。
誰かと，一緒に講義をするのか，自分一人で講義するのかも
自由に選択すればいい。

ふへほ

正月休みも明日で終わりで，かなり残念

正月は酒飲んでポジって，大損こきました。
最低です。
酒飲んでポジルのを
なんどもやめようと思っているのに，いつまで経っても，
同じ間違い（酒飲んでポジって損する）を繰り返していることに
絶望感をおぼえています。

>>21
みんなで読みたい本，ありますか？

モリリン（今週のWSJの特出しと今後の展望）
↓
はしのさん（Forex Factoryで新たに入手したテクニカルの報告）
↓
カモさん（○○という書籍で入手した方法の紹介）

というパターンなら，時間や内容にしばられませんね。
ただ，まとまりがない気もしますが。

正月，酒飲んでポジって６万くらい損しました。
ずっと家にいて，生活費５千円くらいしか使ってないのに＞＜

反省して，もっと謙虚になります。

おー、よかとよ
ＹＯＫＡＴＯＹＯ

おばんどす。
先週金曜、土曜と田舎愛媛の最大傾斜30度オーバーのみかん山(放置中）の手入れして非常に疲れたまま京都に戻ってまいりました。
今足が極めて筋肉痛。30代が近いのを体で知ってしまいました。

それはおいといて、今後の方針ですね。
せっかく頭が複数あることですし、これを活用しない手はないと思うんですよ。
何かしらテーマを事前に決めて、各人それぞれのアプローチを持ち寄ってみるとか。
ファンダよしテクニカルよし、ゼロから自分で考えるもよし、書籍やサイトから見つけ出してくるもよし。

私、これから先どうしても押さえて置きたいテーマが１つあるんです。長くなるので詳細は次のレスにて。

なにより押さえたいテーマってのは、金利差、サブプライムに続く次のトレンドのテーマです。
ファンダ的にこれ以上に重要な今年のテーマは多分、ない。

今現在のトレンドは、言わずと知れたサブプライム発のイベント主導型ドル安トレンド。
サブプライム=円高ドル安の構図が続く限り、とりあえずドル円が上がったら売って、しばらく置いとけばそれで勝てる。
去年7月から現時点まで通用してきた勝ちパターンです。おそらくもうしばらくこの状況は続くでしょう。
となればこれから先の最重要ポイントはひとつ。サブプライム=円高ドル安の構図が崩れるポイントです。

サブプライムはこれから数年間、解決しようのない問題です。
しかしサブプライムが片付くまで今のペースで円高ドル安なんてありえません。あったらドル円が60円とか40円とかになってしまう。
私の想定してるトレンド転換の状況は、サブプライムの余波により散発的な下落が続きつつ、何かしらの要因による上昇がそれを上回る。
「何かしらの要因=次のトレンドのテーマ」を見つけ、そいつの特徴、性質、過去の行動パターンをトレンド転換後可能な限り速やかに調べ上げる。
ここから出てくる利益は目先の100pipsや200pipsとは比較になりませんからね。

ここまで書いといてなんですが、現時点では次の相場のテーマが何かなんて分かりません。残念ながら。
もし仮にドル円が１００円を割り、余りにも円高が行き過ぎた状況が生まれたならば、
アメリカ経済が年後半以降に景気回復し始め米金利が再度上昇傾向になった場合という条件付きで、
円キャリー相場が復活してくるかもなー、くらいにしか今のところは考えてません。

今のところはサブプライム以外の理由でチャートが動いてないかこまめにチェックしつつ、
いつでも使えそうな基本をおさえていくのがいいかなあ＞このスレのテーマ

中国がコケて世界崩壊

>>29
アメリカ本格的に不況突入&五輪前後で中国リセッション&日本も巻き添え
こうなりゃ円安ドル安円キャリー。ありえますね。

>>26
ありがとうございます
あまりくよくよしないことも大切ですよね。

>>27
こんばんは
伊予の国の方でしたか
元カノが伊予の人でした。
愛媛で売られてるポンジュースは濃いんでしたっけ？

それは置いておいて
今の私のブームは債券のお勉強です。
本当に何も知らないので
基礎からお勉強です。
複利とか単利とか。。。
＞＜

それぞれがテーマをいろいろともちよって，
いろいろ試してみるのがいいかもしれないですね。
盛り上がったテーマにフォーカスをあわせていく方向で。。。

>>28
日銀が利下げじゃないでしょうか？

>>29
中国こけたらどうなるんでしょうね？

中国の物価上昇が進んで，金利上昇が進んで，景気が悪くなるとすると，
原油の高騰は終焉を迎える

とマット今井さんはおっしゃってましたが。

アメリカはクレジットカードの問題もあると聞いたのですが、今後為替に影響を与える程、表面化してくる可能性はあるでしょうか？

>>35

こんばんは！
レスありがとうございます。

申し訳ありません，サブプライムローンの詳しい実情は私は存じ上げませんが，
おっしゃるとおり，
確かに，クレジットカードのローンがどうのこうのと聞いたことがありますね。
クレジットカードローンがらみのネガティブなニュースも意識して
チェックするようにしておきます！！
サブプライムローンがらみ（証券化がらみ？）でさらなる下落の可能性があることは
頭にいれておくようにします。

今日は
オージー円
96.48ロング
96.17損きり（マイナス3200円）
96.13ショート
96.25損きり（マイナス1200円）
の悲劇でした。

うげげ。。。＞。＜

>>33
0.50という未だ低すぎる金利下では、
もはや少々のことでは利下げはされないと考えてます。
財務官僚の中では2000年代前半、
利下げしたくともゼロ金利だった時代の教訓として、
なんとか利下げできる金利を維持したい、っつうのが最近の主流と聞きますから。
政治と選挙の絡みで日銀の独立性を無視した話が出てくるかもしれませんが。

>>34
原油の需要面での牽引役は文句なしに中国ですから、
中国景気減速は確実に原油高にブレーキをかけるでしょう。
ただそれ以前に、今の相場なら
ファンダ的な理由なしに投機の仕掛けだけでも1バレル80ドル程度までなら楽勝で落とせるかと。
ここ数日原油と金のチャートの連動が解け気味だし、結構近いかも。

>>35
とりあえずABSですね。車の話は好きなんですが、それは置いといて。
ABS=Asset-Backed Securities、日本語だと資産担保証券。とりあえずここ参照。
http://www.nomura.co.jp/terms/english/a/assetback.html
大雑把に結論を書くと、
住宅ローンから出来たサブプラ証券と同じく、
クレカや車のローンの借金の債権もまた、ABSとして市場に流通。
てことは当然自己破産が増えればまた被害が拡大、ってことになるわけで。
ちなみにアメリカではクレカにもプライムとサブプライムの区別があり、
サブプライムに該当する人はやっぱし高金利。
貯金もなく不景気になったら真っ先にレイオフされる層が今も大量消費して高金利の借金抱えて、
毎月最低支払額のみを返済してる。アメリカはそんな国ですから。

一番気にするべきはやはり雇用統計でしょうね。
失業率がこのまま6%を超えるようなら、GDPの70%とかいうバケモノみたいな個人消費がついに減速し、
実体経済と金融市場両方を巻き込んでの悪循環に突入。
ありえる可能性のひとつとして、失業率が減少に転じるまでは頭にいれておく予定です。

おお、このスレを失念していた(>_<)
まずは読んでみる。

トリップ忘れてた。

>>28
んほー、重いテーマですね。
オイラについて行けるかしら(>_<)
フェレたんのスレとは別のアプローチを考えているのかな？

サブプライム以外の無視できない材料…、
・ユーロの崩壊
・中国、アジア
・中近東の国富ファンド
・ロシア
・エネルギー需要逼迫
ほかはどんなのがあるかな。
ユーロが崩落すれば、ドルが上がるのだろうか。

>>42
・ユーロ
99年のユーロ危機の頃さんざん言われてたそうですが、
各国の求める金融政策の不一致、それに伴うユーロの信用力の下落。
ここ数年やたらと高評価され、チャートにおそらく限界ちかくまで織り込まれただけに、
ぶり返しとしての大規模な調整はあるかも。
アメがもし景気回復しはじめ、そのタイミングでEU内の不協和音が顕在化してくれば起こりえるかと。

・中国
間違いなくバブル崩壊ですね。あとは規模とタイミングだけ。
アメと中国が同時不況なら、輸出先の1位2位に巻き込まれて日本もさらに不況。
結構シャレになってないんですが、これ。

・オイルマネー
運用スタイルもまだよく分かりませんし、保留。
そういやソニーの出井氏が親善大使ということでパイプ役をはじめたそうな。
長期投資メインだろうし、日本株にバリュー投資ってのはありえるかも。
どうでもいいですが、中東と中近東は別物です。

・ロシア
ロシアの政治体制にナンバー2は存在しません。
スターリンとトロツキーの頃からそれはそれは血みどろの歴史が。
プーチンと新大統領、どっちが勝つのやら。経済への影響はわかりません。

・エネルギー
>>38のレスで。
追加。ブッシュは今年、国内の経済政策に没頭せざるをえない以上、
地政学的リスクは去年より減少とみてます。

ドル円109.63ロング109.13ロスカット（マイナス５千円）
のネギカモです。
こんばんは。

モリーさんも，惣さんもさすがっすね。

金利差，サブプライムに続くテーマがなにか…。


１．アメリカの大統領選挙→
　　米中，日米貿易不均衡の解消を米が強くもとめる。→
　　円高，元高→
　　中国景気悪化，消費悪化→
　　日本，米，世界全体の景気悪化


２．バイオエタノール使用の結果，食料品価格上昇がおき，貧困層の反乱やテロの増加→
　　治安維持のため，米がまた戦争をする→
　　オイルマネーを巻き込んだ世界大戦

３．バイオエタノールを始めとした商品高により物価上昇→
　　中国貧困層が食い物を買えない→
　　元高→
　　中国の輸入量，消費量減少→
　　商品価格減少
　　原油価格減少


と考えていたら
次のテーマは
「商品」ではないかと思いました
原油，トウモロコシ，大豆，金，銀，プラチナ


どう？まだまだ？

中東に注目ですね
統一通貨の話しもあるし

加ドル109.12　４枚ロング107.09カット（１０万円マイナス）

下手すぎる。

この加ドル円４万ドルだが，昨日また，酒飲んでポジった。
自分のルールにはちゃんと酒を飲んでポジらないように
と書いてあるのに。

なぜ，書いてあることができないんだろうか？
行動心理学の勉強でもするかな？

それか，おれはアホなのか？
トレードに向いていないのか？

いずれにしても，これから，きちんとルールを守るようにしないと。。。

原油ショートのドバイロング

中東は脱ｵｲﾙﾏﾈｰで、ここぞとばかりに欧米へ進出してきてますね。

ただし統一通貨にしろ先の話しで、「次のﾃｰﾏ」にはならないと思います。

あと，普通に景気動向も注目しとかないと

各国のGDP，雇用，消費，物価
アメリカ，イギリスが減速，EUの景気はまだ少し強いよう

ＦＸより商品のほうが面白いしとりやすい
ＦＸは難しいわ。

原油とかトウモロコシとか？
商品取引はしたことないっす。

ちなみにさっきスティグリッツのミクロ経済学
2回目読破しました。
ネギカモ　エラーイじゃん！


さらにちなみに明日デートしてきます。
看護婦さんと
いいでしょ？

いいなー（ ・∀・）ﾂﾚﾃｹ

惣さんこんばんは
さっそくレスありがとうございます。

いいでしょ。＞＜/
けっこうかわいいこなんですよ。

たまにはいいこともないと人生やってられんって。。。

ミクロ経済学を勉強して感想。。

「機会費用」という概念が一番印象に残りました。
その資源を代替的な次善の目的に使用したときの価値で測られる資源の費用
ってことなんですが，
例えば，専業になったら，
リーマンのときに稼げていた年間４００万というのが，機会費用として計上されるということ。

専業って厳しいなぁ＞＜
道は遠そう＞＜涙

がんばれネギカモ。

少しご無沙汰してました。
仕事>飲み会>仕事>飲み会だけで先週は終了。いかんなー。

>>52
ネギカモさんのケータイにはオニャノコのメアドとTel番が一杯な気がする。いいないいなー。

>>51
数年単位の長期トレンドの中でも定期的にガス抜きされてるだけに、
潜在的なリスクは商品より為替のほうが低い、とか思ってたり。
'future source'で検索して分かるように、
どう見ても商品、特に原油は素人が大量流入するバブルの末期としか思えなくて。
今年死ぬのは原油にレバかけちゃってるアメリカの主婦。そう予言してみる。

>>47
これは私のやり方ですが・・・
1.まず明確にターゲットを決定。今なら米金融不安発の円高ドル安
2.ターゲットが来るまで待つ。ひたすら待つ。
3.a.ターゲットが現れたら狙い撃ち
3.b.結局こなかったら諦める
狙いのターゲットをまずはっきり決めるのが重要ではないかと。

とりあえず保守保守、と。
戻りとサポート抜けたらポジ売り増しのため、チャートに張り付き中。
この円高の勢い、とりあえず来週窓明けまで続くと見てまつ。
円高圏でボラ縮小、株価底打ちとまでいけば、いきなり円キャリーの条件が整うな・・・
なんかしばらくは忙しい日々になりそうな予感。

>>56
こんばんは！！
保守保守と

携帯には女の子の電話がいっぱいはいってます。
大正解です。
けど、９９％以上連絡とっていない人で
もう連絡取れない人ばかりです。
残念。

まったくもてない男です。

看護婦さんもかわいかったけど、
どうだろう？結婚する人ではなさそうな気がするなぁ。

結婚もちゃんと考えてポジらないとだめですよね。

>>56
待つのってほんと難しいんですよね。

今朝、次のことを思いつきました。

「リスクを取る（ギャンブルをする）」
というのはとても気持ちいい。
心理学で言う、快感。

「学習」を「なにかの刺激で動物の行動が変わること」と定義すると

オレの行動が、「ポジル」という快感をもよおす刺激によって
条件付けられ、ポジってしまわざるをえなくなる状況になっている。

と分析しました。

ということで、
「ポジってしまったおれはアホや-」
というようにネガティブにとらえず、
「自分をひとつのブラックボックスと考え、
ＰＬＡＮ酔ってポジをとらないようにするにはどうすればいいか計画をたて、
ＤＯその計画を実行し
ＳＥＥ経過を見
ＣＨＣＫその計画の有効性を確認する。」
という作業をしようと思います。

>>56
簡単に言うと、
ポジポジ病にかかっているということです。
Ｍollyさんはポジポジ病とは無縁ですか？
それが驚きです。

モリモリ病？

日経225先物も取引しています。

14870Ｌ　14050損きり（８万円マイナス）
13700Ｌ　13800離隔（１万円プラス）

ガビョーン＞＜

日本株弱すぎます。


人口減
借金大国
公務員多すぎ

結局、円高の波が来ていますが、それほど日本に魅力はないんでしょうね。
で、考えると、やはり長期的に自分の現金資産の７割くらいは外貨で持っておいたほうが
いいと思うんです。
なので、どこかの通貨を本気で長期的にもつチャンスかもしれないなと思っています。

どこがいいかな。
やはり資源国通貨か？
キャンドルはアメリカがこれだけ弱くなったら持ちたくないし
オージーかな？
元か？ルピーか？中東の通貨も魅力的だけど。

>>61
どうしても計画通りにポジれないんですよ。

そこでいろいろ作戦を立てました。

１．ポジル前にいろいろ書き込むチェックシートを作りました。
　　酔ってませんか？　　　　　　　（はい　いいえ）
　　長期チャートは見ましたか？（はい　いいえ）
　　ストップロスは決めましたか？（いくらですか　　　　）
　　とかの項目があり、
　　それを記入してからポジるようにします
２．ルールを書いてパソコンに貼り付けておく（今もやってますが引き続き）
３．一日の行動を書く
　　（23時から30分２ｃｈをした）とか
４．行動心理学の勉強をする。
５．毎日やらないといけないことの計画を立てる
　　何時から何時まで新聞を読むだとか

とりあえずこの５つ実行してみます。

>>59
>「自分をひとつのブラックボックスと考え、
>ＰＬＡＮ酔ってポジをとらないようにするにはどうすればいいか計画をたて、
>ＤＯその計画を実行し
>ＳＥＥ経過を見
>ＣＨＣＫその計画の有効性を確認する。」

自分自身=ブラックボックス。私も全く同じことを考えてます。
私も最初の1ヶ月、それも損失が月給を超えた段階で理性がストライキ起こしました。
どんな挙動をするのか分からない、システムの最大の不安要素=自分自身。これはいえてると思います。
その後の対策として考えた方法論は2つ。
1.安全系のシステムを売買判断から完全に切り離し、機械的に条件に当てはまるポジを切る
2.裁量を一切用いず、完全システム化

2にもかなり引かれ、一時期C言語を覚えなおそうとかしてた頃もあるんですが、
結局定量化困難なファンダを入力源に含めるべく1.に至りました。
大雑把な概念図としてはこんな感じです。雑すぎですが。

入力源：各種ファンダ要因、チャート>売買判断>安全管理>ポジショニング：出力先

どの道シラフで万全の準備をして判断したとしても、絶対にクソポジは生まれますよ。
どんな条件ならば損切りすべきなのか、これを具体的に箇条書きにしてみるとかどうでしょう？

>>61
いっぺん愛媛のミカン山でしごきあげたろかいなｗ

>>64
しごかれたらアソコが大きくなっちゃう(>_<)

>>62
とりあえず日経はしばらく触らないほうが・・・
さっきニュースチェックしてたんですが、なんか金融担当相がアフォなこといってさらに落としてますね。
あそこは
「わが国の金融機関のサブプライム関連での損害は諸外国よりも軽微であり、
本邦金融市場は健全に機能しております」
と太鼓判を押しとかないと。危機管理の基本がゼロだ。
この調子じゃ12000台までいっても全然驚きませんね。

ただ今現在は明らかに安値圏。
底打ちしてリバウンドして2番底を打って上昇トレンドにのっかって、
買い遅れて後悔したあとでもまだまだ上昇余地は残るはずです。
今ムリしてリスクをとらなくても、安定してチビチビ稼げる相場がそのうち来ますよ。今月中はないだろうけど。

あと外貨についてですが、円高とドル安が一息ついたらユロドル主導でいろいろ落ちてきますよ。
既にこれほどのドル安要因に大してユロドルが反応してません。
これは上昇限界に近づいているサインだと考えてます。
去年までならドル安要因があれば速攻でユロが買われまくってたのに。
外貨預金するならしばらくは手をださずひたすら待ち、
ユロ、原油、資源国のバブルが終了してからがいいでしょうね。
オヤジとオフクロにはこう伝えてます。

オイラはどんどん凄くなっていくモリリンを見習って、ファンダ＋テクニカルが最強と再認識。
いまはその路線を貫くべく修行中。

Cはバックテスト専用に使って、使えそうなシステムならMT4に組み込んでるかな。
サインが出たらピコーンと音が鳴るw

>>66
また売り煽るようなこと言ったのか？w

>>64

>入力源：各種ファンダ要因、チャート>売買判断>安全管理>ポジショニング：出力先

ほんと同じことを考えてますね。
自分に入ってくる情報としては，テクニカル系の情報とファンダ系の情報とあと，友達との会話や，
不安心理をあおる2chのカキコやブログのカキコなどがあるなと考えていて，
ポジッタ時に，何が原因でポジルという行為に至ったのか。
ということをできるだけトレードノートには記録するようにしていました。

有効な方法としては，

入力源：各種ファンダ要因、チャート>売買判断>安全管理>ポジショニング：出力先

やはり基本はこれですね！！

もう少し細かいことをいえば

入力源：各種ファンダ要因、長期チャート>
　　　　　長期戦略を立てる。どの通貨をSかLか？
　　　　　短期チャート，指標>
　　　　　長期戦略と一致した場合エントリー>
　　　　　レバは安全管理で決定>
　　　　　ポジショニング：出力先

というイメージを持っていました。
けどこれを実行するのがまた難しい。

>>65

仲いいですね。

>>67
よりによってこのタイミングで邦銀でもサブプラの被害がいっぱい出てて大変です、とかいってやがりました。
メガバンク3つあわせてもシティバンの10分の1以下やっちゅうのに。
資本規模&直近5年の営業利益からいけば全然大丈夫。なのに今日も売られまくり。もうアフォかと。

>>68
最重要ポイントが抜けてました。
出力先からのフィードバックは不可欠。
こいつが機能する限り、許容範囲内の損失は授業料ですよ。

>>70
EUR/USDの下落予想、ズバリでしたね！
まさにお見事！

>>68
ほんまアウトラインは大体一緒ですね。
フローチャートっぽく私の手法を書くと、
1.ファンダから何を買い、何を売るかを決定
2.週足、日足チャートにはトレンドラインを引き、トレンド続行か転換かを判定
3.1時間〜4時間足チャートでは単純移動平均から当該週の波の中での位置を判定
4.5分足ではチャート形からポジるタイミングを判定
5.日足チャートで見て天井L、底Sの可能性があるとみたら、無条件で切る

ルールを守れるかどうかは、心の余裕じゃないですかね。
今回負けても次は勝てる、という自信がなにより必要では。
きっちり準備して勝つべくして勝つ、ってのが最大の自信源になると思いますよ。

>>71
でもユロドルはポジってないし、きがつけばドル円106.8Sは含み損だったりも。
まあ中長期ではユロドルは落ちてくと見てます。

>>66
ほんと，政治家とか官僚とかに，もう少しトレードしてもらいたいですね。

原油バブルですか。
確かに急落していますが。
けど，なんだかバブルのような気はしないんですよ。
というのは，たくさんの人が豊かになると，
たくさんの人が物を買うようになる。
そうなると物価が高くなるのはあたりまえ。
今の原油は投機が大きく買い上げているという状態ではなく
豊かになったインド人中国人が徐々に原油を使い始めた結果なんじゃないのかなと思っています。

けど，短期（1年）では原油は踊り場に入り，長期的にはまだまだのびるような気がします。

ドルベースでみんな原油の値段を考えているけど
それってドルと原油との関係をみてるんだよね。
通貨インデックスを使って原油を取引するっていう話もあったよね。。。？

>>67
惣さんももりさんもすごいっすね。
Cですか。
ぼくはエクセルのビジュアルベーシックでなんとかしよかな？
と一瞬だけ思ったことがあるくらいです。

>>70
日本の銀行の危機管理能力というか，サブプライムの被害から免れているところに
日本人の誇りを感じてしまいます。


フィードバックの段階も設けたほうがいいと思いながらも，
なかなか実行に移すのは難しく
ただいま，よいながらユロドルSしました。

>>72
この領域になると
２ｃｈに掲載するのがもったいないくらいの領域になりますね。

今井雅人さんという方をご存知ですか？
わたしはすごく尊敬をしています。
彼の著書の「勝利の方程式」をぜひご一読ください。
もともと三和銀行のディーラーで，債券，為替を取引されていたみたいです。
ブログとかもかいてらっしゃいますし，
外為どっとコムではときどきセミナーをされています。

>>72
>>ルールを守れるかどうかは、心の余裕じゃないですかね。
>>今回負けても次は勝てる、という自信がなにより必要では。
>>きっちり準備して勝つべくして勝つ、ってのが最大の自信源になると思いますよ。

おっしゃるとおりです。

>>74
需要が上がり、埋蔵量は減る。
たしかに原油が中長期で上がるのは当然。
ただ程度問題だと思うんです。

94年の米騒動でしたか。
うちの実家の田んぼでも収穫が前年比40%ダウンとかいう、
死んだ爺さんでも80年に一度とかいってた大凶作。
国全体で需要は一定、供給は3割ダウンくらい。
あの時でも国産米の価格は倍どまりですよ。実需オンリーなら値上がり幅なんてそんなもんです。

今の原油はなんだかんだで油田からガススタまで、
供給ラインはキッチリ機能。
その状況で倍倍ゲームで原油高。
さすがに限度ってもんがありますよ。

てかドル円落ちてきてくれないと、ちょっと哀しい。

>>73
酔っ払いが実は次の取引をしていました！！

1.4813　ユロドルS　
1.4623　利確　プラス190ドル（ここでたった１万ユロドルしか売ってないのが痛い）

>>80
いいリカクポイントですねー。
ユロドルは今までの惰性から今後もリバウンドは激しいでしょうから、
逃げ足はやめはいいことかと。

>>81
サンキューです。
ついてました。
さらに
1.4648S　1.4634利確で１４ドルゲットです。
フランスで原発事故があったとか，２ｃｈの市況2のドル円スレでレスあったんですが，
うそですよね？
もし本当なら，Sフルレバが正解なんでしょうが？

>>82
マジですかそれ？
ちょい調べてみます。
規模次第ですが、フランスはEU最大の農業国ですから、
風評被害だけでも暴動モノですよ、それ。

日本語英語いろいろ検索してみましたが、ガセネタっぽいですね。
今日は寝ます、おやすみなさいませ。

1.4639ユロドルS1.4651ロスカット　マイナス12ドル
ないです。

がせねたなの？

酔っててもたまに勝てるんですよ。
だから，
ポジポジ病が治らないんだろうけど。。。＞＜

「エントリーと手仕舞いは一体不可分であり、
　資金管理上の理由(総資金に対する評価損益のパーセンテージによる損切りあるいは利益確定)を除いて
　エントリーの理由と手仕舞いの理由は一対一で対応していなければいけない」

途中で送信してしまった。ついでに名前入れ忘れ。

>>86はby自分。
一連のやり取りの中で、おそらくエントリーと同様か、あるいはそれ以上に重要な
「手仕舞い」についてあまり触れられていないことが少し目を引いたので。



なお、ほぼ完全に『ゾーン』からの受け売りになりますが、
それがテクニカルであれファンダであれオカルトであれ、それら単独であれ組み合わせであれ、
トレードのコスト(手数料、スプレッド、“方向性を見極めるためにバッファとしておかねばならない値幅”、等)を
上回るだけの優位性を持った、一貫した手法を持つ、
それが唯一にして絶対の「相場で勝つための方法」であること、
そして、一貫性の確保および優位性に対する確信(優位性の「確認」も服務)がありさえすれば、
「その手法がどんな種類のものか」は限りなくどうでもいいこと、
この2点についてはゆるぎなく確信しています。

ちなみに、優位性の確認だけなら実際にトレードする必要はないですね。
「自分の方法が優位性を持つかどうか」と
「実際に金銭的リスクを背負った状態でその方法をきちんと実行できるか」は分けて考える必要があるし、
前者を検証するのに実際の金銭的リスクを負う必要は無い(むしろ、往々にして邪魔になる)。

訂正
×優位性の「確認」も服務
○優位性の「確認」も含む

このスレ市況２板の中だとなかなかまともなスレだね。
今日から参加させてもらいます。

>>87
マネーマネジメントの取引手法だとストップは機械的に
しかし利益のってきたら利確は裁量ではおこなわずに
ストップの位置を動かして（トレイリングストップ含む）ひたすら利益を増やし
利確のストップに掛かったときが利確だといわれてるようですね。

どうしても損切り遅れたり利確早くしてしまって
自分はいつも利小損大の繰り返しですが・・・

>>86
ファンダメンタルでトレードする場合、仕掛け・手仕舞いの典型的な例がジム・ロジャーズなんだろうね。
よく勧められている機械的なトレールってい、それほどうまく機能しないと思う。

先物は寄りで全玉リカコ。FXは…、刈られたorz
オイラFX下手すぎ(>_<)

メリルリンチはノーポジで静観します。
みなさんはどういう展望でつか？

>>89
個人的には「機械的に」の解釈が間違っていることが多いと思います。


「機械的に」＝「決めたルール通りに」
であって、決して
「何も考えずに固定幅で」
「ルールそのものが優位性を持つかどうかは無視して」
ということではない。

最も単純な固定幅トレイリングストップを使う場合でさえも、
「ストップ幅をいくつにするか」
「そのストップ幅にした理由は何か。なぜそのストップ幅が優位性を生むと考えられるのか」
というところまで踏み込めば、最終的に
「ここから先、ポジションが利益を生む方向へ動く可能性が高いかどうか」
という、ポジションを取り、手仕舞いする“理由”にたどり着かざるを得ないのは明らかで、
その“理由”を抜きにして適当に決めたトレイリングストップがうまく機能しないのは当たり前。

この辺は、テクニカル分析やシストレを志す人が
「適当に指標を選び、無闇にパラメータをいじくるだけのバックテスト→ダメだしの繰り返し」
という罠に陥りがちなところとも関連する話ですね。


大仰な物言いになりますが、基本的には
「マーケットとは(概ね)こういうものである」
というある種の哲学が先にあって、
「何がその哲学を反映しているのか」
という基準から、
「ファンダメンタルなのかテクニカルなのか」
「テクニカルならどの指標を使うのか、パラメータはいくつにするのか」
「その指標の何をもってシグナルと見なすのか」
「いつポジションを取るのか」
「いつポジションを閉じるのか」
ということが演繹的に定められていく必要があるのではないか、
相場で勝つための“一貫性”とは、単に一度決めたことをコロコロ変えないというのではなく、
「マーケットにおける全ての行動が、一貫した哲学に基づいたものでなくてはならない」
という意味なのではないか、とも思います。
(実際は、「マーケットとは(概ね)こういうものである」という哲学とはまた別に
　考えなくてはいけない要素として「資金(≒リスク)管理」、別の言い方をすると
　「マーケットは概ねこういうものではあるが、必ずそうなるとは限らない」
　という観念が絡んでくるのですが、それに踏み込むと果てしなくややこしくなるので割愛)



＞どうしても損切り遅れたり利確早くしてしまって
＞自分はいつも利小損大の繰り返し

については、言うまでもなく
「機械的(前もって決めた通りに)損切り・利確をする」
のが最低条件でしょう。それが出来て初めて、
「自分の手法が優位性を生むかどうか(損小利大になっているかどうか)」
を考えることができるのだから。

>>87で
＞優位性の確認だけなら実際にトレードする必要はない
と言ってるのは、これも踏まえての話です。
当たり前ですが、金銭に絡む欲と恐怖が介在しないバーチャルトレードの方が
機械的(決めた通り)に損切り・利確をしやすいので。

>>91
今日考えられるトリガーはバーナンキの議会証言、メリルの決算、ついでに住宅関連の指標ですね。
今夜は�@106割れ�A106-108のレンジ�B108越え。現状では全て考えられる分水嶺と考えてます。
今昼のチャート&ニュース&本スレをチェックしてたところですが、
メリル決算悪化の噂に反応していないところが気になります。
�@ならホールド継続�A、�Bなら利確、今日はマジでチャートとにらみ合わねば。
てなわけでちょっとレスがしずらかったり。すんません。

>>86
>>89
おひさ&はじめまして。人が増えれば自然と議論がすすむというもの、歓迎いたします。

>「エントリーと手仕舞いは一体不可分であり、
>　資金管理上の理由(総資金に対する評価損益のパーセンテージによる損切りあるいは利益確定)を除いて
>　エントリーの理由と手仕舞いの理由は一対一で対応していなければいけない」
いきなり反論です。
私がファンダメインかつ中長期でのトレンドフォローに徹するトレード方針だからではありますが、
n回目のトレードの手仕舞いのメソッド=n+1回目のトレードのエントリーのメソッドは実行してます。
しかしn回目のトレードのエントリーのメソッド=n+1回目のトレードのエントリーのメソッドであらねばならない必然性はない。
換言すれば一貫した手法でありつづけねばならない理由はない。そう考えてます。

一般性をもつ固定された手法と、特定のトレンドやシチュエーション等にのみ特化された手法。
この2つを比較し、どちらが優位であるかを判定する問題になりますか。
過去に対してならば反則的に後者が優位、未来に対してならば後者は常に未定項、とかに下手に比較するとなってしまいますが。
ただ後者の瞬間的な圧倒的パフォーマンスは損小利大を目指す上で非常に有効な手段になりうる。
この事実と呼べない可能性を私は最重視してます。まー、ギャンブルかもしれない。

ちなみに私の今の手法、イベント主導型の円高ドル安トレンドに最適化しすぎてて、
過去10年のチャートでも今後想定してるチャートでも余裕で負けまくりますね。
そろそろ過去半年間使ってきた、なんかあったら円買っとけ式トレード自体、きっちりと手仕舞いせねば。

>>89
それへの答えは狙ってるターゲットの数だけあるのではないでしょうか。
5分足で見つけたリバウンドの足がかりでエントリーした人。
日足で見つけたトレンドにのっかるべくエントリーした人。
もし両者が偶然同じポジを同じレバで持ったとしても、
手仕舞いのポイントは桁が違って当然なわけで。

損切りをデイトレード並みに、利確を中長期ホールド並みに。
こういう考えで作られた手法こそ、利小損大につながると考えてます。

>>93
どもども、ご無沙汰でした。


さて、携帯からなんでいきなり本題に入ります。
再反論というか質問というか捕捉といいますか。


「あるトレードにおいて判断材料としたファンダ要素は、次のトレードでも同様に判断材料としなくてはならないか？」
という問いがあったとして、それに対する答えは、無論「そうとは限らない」ですが、
それにも関わらず、一貫性についての出張は引っ込めません。
これはいかに。



詳しくはまた明日。

そして名前入れ忘れ

>>95
そうですね、相場のテーマが変化した場合、
まず売り手と買い手のプレイヤー構成が変化し、トレンド転換をもたらす。
また実需、欧米のHF、中東やロシアやアジアの政府系ファンド、日本の個人、年金。
それぞれに売買の方法論がことなるため、
プレイヤー構成の変化はチャート形の変化をもたらす。
そしてチャート形の変化は全ての取引手法にパフォーマンスの変化をもたらす。

ゆえに取引手法をその時々の相場環境に対応させることが安定したパフォーマンスをもたらす。
私の考えはこれです。

>>97
明日と言いつつもう一つ。

謎かけばかりで申し訳ないけれど､
一人で一から十まで説明してしまうのはつまらないのと、
そもそも謎をかけられる機会自体そうそうないので
ここを逃してたまるか、ということでご勘弁。


本題。

まず、前提条件としての「一貫性」の定義、具体的には
「取引手法における約束事の階層化」
及び
「自由度の付与」
この二つの要素によって「一貫性があるかないか」が定まると考えていること、
それを踏まえた上で。

「>>97に対してはほぼ全面的に同意するが、
にもかかわらず、やはり一貫性についての主張を引っ込めるつもりはない」
ということになりますが、
さてこれいかに。

トレードというか、言葉の定義やロジックの議論になっとるな

>>99
まあ割とよくあるパターン…で済ませてもいいんだが、
実のところこれは徹頭徹尾トレードについての、それも極めて重要な話。




かもよｗ

>>86
個人的には、
エントリーはあらゆる条件がそろったAND条件、
エグジットはどれか一つでも崩れたら撤退するOR条件、
こういうように組んで上手く行くケースが多いんじゃないかと最近思えてきた。

>>101をもうちょっとくわしく言うと、
エントリーは
●サブプライムが(ﾟ∀ﾟ)ｱﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬ!状態
●テクニカルで売りサイン
とか複数の要素がそろって、絶好の売り場として機能。
しかし、エグジットは
●サブプライムはまだまだやのに、テクニカルが買いサイン
と1つの前提条件が崩れただけでも成立し得る。
つまり一対一対応ではない。

あくまでトレードの要員は全てトレーダーの「観測」に基づくものだから、
「テクニカルが買いサインなら、サブプライムももうおわりってこと。だから根源を辿ればやっぱり一対一対応。」ってのはなしね。

>>87
はしのさんごぶさたしています。
シンクロニシティですね。
今日、はしのさんのことを考えていたんですよ。
このスレにきてくれたら議論もりあがるだろうなって。

>>87
ゾーンいい本ですね。
あまり教養がなさそうだけど、すごく頭よさそうな人が書いた感が大好きです。

とかいってマークダグラスがめちゃ教養ある人だったらどうしようか。。。。＞＜

>>89
損きりは難しいですよね。
ロスカットラインになると、なかなか自分で切れないですから
ロスカットオーダーを入れておいたほうがいいような気がします。

ぜひぜひこれからも参加してください。

トレイリングストップと、同時に利隔目標というのもあればいいのかな？
と最近思ったりしています。
ところでどんな感じでトレイリングストップオーダー動かしてらっしゃいますか？

僕はストップは動かさず、利隔は勘でやっています。

>>90
先物とは225ですか？
ぼくも225の方がＦＸより成績いいです。

>>91
レス遅すぎで申し訳ない。
メリルは予想通りの損失計上でしたね。

>>106
225です。225は今のところ勝率8割くらいでつ。
FXで勝ちまくってる奴の脳みその構造がどうなっているのか調べてみたいw

>>92
一貫性
は僕の中でもキーワードですよ。
心理的に人間はぶれるので、方針というのをある程度貫く必要がある。
と思っています。

例えば「いったことのないある場所にいこうと思うケド
地図も磁石もなく、ただここから１キロくらいはなれている場所
ということしかわからない状況で、
こっちの道に進もうとして進んでいくとします。
進んでいって、５００ｍくらい進んだところで、
やっぱり違うかもと思って引き返す。」
こんなことをしていてはいつまでたっても目的地につかないですよね。

そんなふうに一貫性について考えていました。
投資哲学ですか。。。

おれも自分なりの哲学を考えよっと。

>>99
ひたすら瑣末な言葉の定義にまでこだわり、
たった数行の前文のためにひたすら数ヶ月間議論する。
そういう思考スタイルもまたいいものですよ。

>>98
すんません、さっき107.04で利確後、既に飲酒レスしてますが。
・取引手法における約束事の階層化
約束事の優先順位、あるいはシステム内での役割を変化させるべきがあるならば、
階層構造を変化させる必要あり。
例えば>>72で書いたのを持ち出すなら、
自分で書いといてなんですが、こいつは強いファンダメンタルファクターが存在しない、
もしくは複数のファンダメンタルファクターが拮抗するケースにおいては機能しません。
なにかしらのファンダ要因がトレンドをもたらす、という前提でのみ有効なシステム。

ファンダを使うべきでない状況は十分存在しえますし、
テクニカルについても同様と考えてます。

まあ最上位にスイッチ回路を置く、と考えれば、無限大の分岐を持つ一貫したシステムとも見なせますが。

・自由度の付与
自由度については制限をもたせることはできません。
チャート、あるいは出てきた結果だけが常に正しい。
ならばあらゆる取引手法は否定されるべき要素を内包しているからです。

そもそも定常的に勝ち続けられるシステムが本当に存在するのか？
私はそこに疑問を持ってます。

しかしこれ、トレード観が浮き彫りになる質問ですね。

>>93


>私がファンダメインかつ中長期でのトレンドフォローに徹するトレード方針だからではありますが、
>n回目のトレードの手仕舞いのメソッド=n+1回目のトレードのエントリーのメソッドは実行してます。
>しかしn回目のトレードのエントリーのメソッド=n+1回目のトレードのエントリーのメソッドであらねばならない必然性はない。
>換言すれば一貫した手法でありつづけねばならない理由はない。そう考えてます。

そんなルールをお持ちなんですか。細かいですね。
例えば
ロングしていて、暴落がきて、もっと下げるかもしれないと思って損切りしたら、
次はショートから入るってことですか？

ちなみにおすすめのルールは
得意淡然、失意泰然です。

>>94
損小利大の心はトレンドを取るということですね。

>>101
>>102
私の場合、エントリー、エクセットともにand,or両方ですね。
それにandでもどちらかが十分に強い場合、ゴーサイン。
十分に強いかどうかの判定はカンでやってたり。
5分足がなんかビックンビックン動いてる、とか、
そういうのを入力源に含めるとなると、
明文化されたルールは作れませんから。

とかいいながらも去年7月から長々とやってたドル円Sレバ-5〜15倍、
結局はサブプラにチャートが反応した時点でエントリー、
さっきの住宅指標への反応でエクセット。
恐ろしくシンプルなルールでのトレードに結果的になりましたが。

てかドル円、落　ち　て　く　ん　な　よ　

>>113
もう手仕舞った？

>>95
ディベートの達人ですか？
盛り上げますね。

>>113
とりあえず爆益オメ！

>>86
エントリーのときに損きり決めとけよってこと！ですよね。

>>108
225は為替より手数料安い？
スプレッドもないし。
それが原因かなと思います。

あと、ＦＸはトレンドフォローの方が勝てそうですが
私は逆張りです。

225は逆張りの方がいいのかも？

>>113
一昨日の暴落予想、見事やったね。
2月にさらに下げるのか、2番底つけて反転するのか、注目だなぁ。

>>118
手数料の1000倍くらいを利食ってるから、手数料は関係ないなー。

>>98
階層構造
自由度

思いっきりシステム用語ですな。まったく理解できん。

心理学の次はコンピュータープログラムか
勉強すること大杉。。。＞＜

ちなみに今日から本格的に心理学を勉強するつもりっす！
基礎の教科書２冊買いました。
教科書の冒頭には

「適当な心理学もどきがはやってるけど
心理学ってのは科学だから、適当な心理学もどきに汚染されないようにね。
あと、基本を押さえとかないと応用の心理学を理解するのは無理だから
基本から勉強しようね」

とか書いてありました。

かっこよすぎです。

>>113
おお。
爆益おめ！！

>>119
スプレッドも手数料と考えればどうです？
ドル円でスプ３銭だとして
その１０００倍なら30円になります。

一方225ミニは手数料スプあわせて100円だとして
その千倍は10万円つまりミニで言うと1000円です。

ドル円の30円と225の1000円はやっぱり違うのでは？

>>119
さりげなく景気のいい話してますな。

私もここから先は正直絞りきれてないんですよ。

・政府系ファンド、欧米のHF、日本の個人、年金は実は大半が無傷のまま待機中。
どんだけあるのかよく分かりません。
こいつらがもう一度市場に流入すればもう一度円キャリートレンドに。

・クレカ、車のローン、その他などなどの米個人向けクレジット。
こやつらもまた「サブプライム」と名づけられた証券をバラまいてやがりまして。しかも損失拡大中。
これに引火爆発すれば、金融不安もう一度。
ドル円100円割れダウ12000割れ日経もう知らね。
アメの個人消費がブっ壊れたら、まじでヤバいんだ。世界中の大半が。

両にらみでしばらくやってくほかないですから、基本ノーポジで酒飲んでますわ。

>>92
>「機械的(前もって決めた通りに)損切り・利確をする」
>「自分の手法が優位性を生むかどうか(損小利大になっているかどうか)」

正におっしゃるとおりです。
よくトレードはメンタルとの戦いと言われますが自分の場合
最初に設定したストップを外したり0.1で始めてからは損切りしなかったりと
気が付いたときには莫大な損切りせざるをえない状況の繰り返しです。
いつもいつも「○十万ふっとんだ・・・もしストップ設定していれば・・・」と後悔しきり。

>>94
>損切りをデイトレード並みに、利確を中長期ホールド並みに。
>こういう考えで作られた手法こそ、利小損大につながると考えてます。

あー、目からウロコです！
自分の場合は損切りが中長期予想の最大ドローダウンで考えて
利確をデイトレやスキャル並にしてしまっているので統一性が無いんですね。
損切りを中長期なら勝率無視して利確も中長期狙うべきですね。
（利確ストップ引っ掛かっても「あのとき利確しとけば○千円！」とかくやしがらない）

>>123
ほんとだ
よく読んだら景気がいい話されてますね。
僕の逆のポジをもたれていたようで。

簡単にトレンドは変わらない
「戻り売りで勝負」
が私の基本方針です。

現在昨年の損益を通算中。

>>122
薄利利確はしないから、
手数料が10倍になっても100倍になっても勝率には影響しないなー。
FXで勝てる人は、OANDAだろうと外コムだろうとイートレだろうと勝率には影響しないのと一緒で。
なんでオイラはFXで勝てないんだろwww

>>123
ベビーブーマー世代の年金引き出しとかがあったね。
たしか2008年くらいからピークのはず。

だけど、ここまで下げ要素が多すぎて、上げ要素がなさすぎたら、それが逆に上げ要素となるような気がする。
いわゆる大衆オシレーターw

>>105
>僕はストップは動かさず、利隔は勘でやっています。

マネーマネジメントの手法では
利確を勘でやるのはその時点でトレードが間違っているそうですよ。
ではストップ損切りを勘で早めにできるかというとまず出来ない。
これこそ利小損大のパターンだそうです。

「損切りは徹底して早く、利は徹底して伸ばす」
「勝率9割でも利小損大ではいつかは破綻する」

ttp://www.geocities.jp/y_infty/index.html
ここのサイトは株投資の方ですがなかなか勉強になります。
市況2板でも「ピットの怪人」みたいな勝ち（生き残り）トレーダーの人の
教えをこいたいですね。

>>124
メンタルとの戦いですかーーー＞＜
いい表現ですね。

○十万吹っ飛んだら、呆然としてしまいますね。
私は最高１日２０飛びました。
もう慣れっこですが＞＜

（利確ストップ引っ掛かっても「あのとき利確しとけば○千円！」とかくやしがらない）
ほんと、私もそう自分に言い聞かせています。
ギャンブルとの違いを見極めるポイントとして。
例えば、「ルーレットで赤黒赤赤と出ていて
私が赤赤黒黒と賭けていたら、最初の赤のみあたりです。
あああのとき赤のままずーと賭けていたら三勝だったのに！！
（赤赤赤赤と賭けていたら三勝だったのに！！）
とくやしがるのは無駄ですよね？
それがギャンブルのもつおそろしさだと自分に言い聞かせています。
過去は簡単に見えるけど未来は難しいです。

>>126
手数料は関係ないとすれば

仮説１
今使っている手法が
向いている相場と向いてない相場があって225は向いているが為替には向いていない

仮説２
225より為替は難しい。
（理由は不明）

仮説３
たぶん直感ですが225の方がボラが大きいです。
無駄な動きが多いというか。
そのため損きりがしやすいのでは？

↑のサイトのランダムウォーク理論とか考えると相場予想なんて諸行無情ですが
丁半博打でも資金コントロールさえできれば生き残れるという事も言えるわけで。
天才的トレーダーは1勝9敗でも稼ぐというのがようやくなんとなく理解できてきた感じ。

http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1196418774/186-189
↑こっちのスレで書いた事だけど現実的にこういう試算してみると
素早い損切りしまくって10勝90敗でもまだ退場しないで済むことがわかります。

予想を当てる事より自己ルールを徹底して
「期待値」がわずかでも＋になる方向へ掛けるだけで長期的には
資金も＋になるというそうですが・・・果たして・・・

>>127
私のオススメはね、実は本スレです。
フェレンギさんやセレポンさんみたく長生きしつつ勝ってる人の方法論、
過去ログ読んだらキッチリ載ってますよ。
本屋で売ってる本は大抵成功談と自慢話ばっかですが、それだけで生き残れるはずもなく。
あのフェレンギさんですらヤバい状況に何度も追い込まれ、そこから立ち上がってきてるんですよ。
あれこそホントお世話になりました。

あとは断末魔スレですね。あれ以上の反面教師はない。

>>128
先ほど貼ったサイトの中のページですが

(3) 確率の過小評価。
コインを１０回投げたとき、同じ面が４回以上続けて出る確率はどのくらいだと思いますか？
４回連続なんてけっこう珍しいと思う人が多いのではないでしょうか。
実際は、４６％です。それほど珍しくはないんですね。５回以上連続でも２１％の確率で起こります。
それほど珍しくはないことを、極端に起こりにくいと思いこんで、「こんなことは偶然では起こりえない」
と考えてしまう傾向があるようです。
ttp://www.geocities.jp/y_infty/random_walk/random_walk.html

つまりルーレットでも4回赤がでる確立は24％存在するわけです。
恐ろしいことにこの4回赤の後で再び4回赤が出る確率も24％・・・

これを知っていればＦＸで予想外れて4回連続損切りする確立も24％あるわけですが
果たして人間の感情としてこれを平然と受け入れて同じことを続行できるのかどうか・・・
マネーマネジメントの手法紹介はよくみるけれども
実際に具体的なトレード結果がなかなか拝見できないのが難点ですね。
（アフィリ目的のバーチャルブログはべつにして）

>>131
>フェレンギさんやセレポンさんみたく長生きしつつ勝ってる人の方法論、

自分は2005年からＦＸやっててこの板も見てるのでコテハン多数みてきましたが
今でも生き残ってる人はほとんどいないですね。

ものすごい強運か動物的勘で爆益たたき出しても一度の大負けで退場とか
株の神様ＢＮＦ氏のような天性のトレーダーとかで、凡人にはあまり参考になりません・・・
('A`)

>>129
おおかた仮説１だろうねー。
本スレの意見を聞いても人それぞれで、仮説２はなさそう。
仮説３はレバレッジの問題だろう。

>>131
さすがモリリン、研究しつくしてるな。
オイラも読んでみるか。
フェレたんのスレを読むだけでもアップアップ状態だけどw

>>132
バックテストやってみると実際それがよくわかるよ。
確率的には起こりうることであっても、
心理的にそれを受け入れることができない or レバが高すぎてアボーン
こういうケースが多いのかもw

多くのコテの方は来なくなっただけで
退場に追い込まれたわけじゃないと思いますよ

>>132
４回ルーレットをまわして赤が４回出る確率は
２分の１の４乗で１６分の１つまり６％から７％の間では？

>>136
10回やって4回連続で出る確率じゃないんですか？

MIXIに旧コテはゾロゾロいたような・・

>>132
乱数でつくったチャートをだすプログラムを
ダウンロードさせていただきました。
もしこれが、本当に乱数でできたチャートなら、びっくりです。

ありがとうございます。

まずもって爆益の人おめです。

＞カモさん
どもども。


で、ぽつぽつと。

>>101-102
表現形式は適当なんで微妙に怪しいがそこは見逃してくれ。
例えば、0か1で表される事象A・Bに対して、
「A=1 and B=1でエントリー」「A=0 or B=0(not(A=1 and B=1))で手仕舞い」
ということだろ。きれいに一対一対応してないかこれ？ｗ

まあこう言うと、当然
「なら　A=0 and B=0 で手仕舞いする場合はどうなんだよ」
と思うだろうから、“一対一対応”は確かにちと不適切だった。悪いね。


基本的には>>117でカモさんが言ってることに近い。つまり、
「例えばA=1 and B=1 でエントリーした時、“AとBがこうなった時には手仕舞いする"
　という条件は決まってるよね」
という話。

言うまでもなく、AとBだけである必要は無いし、それが定量化されていたり、明文化されていたりする必要もない。
例えばAが「強いファンダメンタルファクターが存在していると判断したか」でもいいし、
AとBとCがあって「C=0の時はA・B両方0、C=1の時はA・Bのどちらかが0」とかでもいいし、
AとBとCとDがあって「D=0ならばAとBとC、D=1ならばAとBのみ」といった使い分けも有りうるとD。

ただ、いずれにしても
「AとB(とC、とD･･･)を使う」「AとB(とC、とD･･･)が特定の状況を示せばエントリー/手仕舞い/見送りを指示したと見なす」
ということについては、エントリーの時点で定まっている必要なくね？
(「んなもん決めなくても勘で勝てる」という人もいるかもしれないし、それを否定するつもりは無いが、
　そういう相場の天才でない自分にはそういったルールが必要、っつーことで)

さて、>>140を踏まえた上で、


>>110モリさん

＞まあ最上位にスイッチ回路を置く、と考えれば、
＞無限大の分岐を持つ一貫したシステムとも見なせますが。

ここまで解いてもらえたのは実にありがたい。
>>86からしつこく主張していることを一言で言いますと、
「無限大の分岐を持つけど、その分岐を全部ランダムにたどるわけじゃないよね」
具体的には、例えば>>113の
＞十分に強いかどうかの判定はカンでやってたり。
＞5分足がなんかビックンビックン動いてる、とか、
＞そういうのを入力源に含めるとなると、
＞明文化されたルールは作れませんから。
について、確かに「十分に強いかどうか」の判定基準は状況に応じて無数にありえますが、
しかしながらそれは決して無作為抽出ではなく、
「ファンダメンタル分析とチャートの動きの比較対照によって、
　“ある条件が十分に強いかどうか”の判定が出来る」
という思想に基づいて、そう判断された場合のみが該当するのではないか、ということです。

>>113の例だと、
「“その条件は十分に強いかどうか”
　“強いファンダメンタルファクターは存在するか”
　といったラベルが貼られた、中身が一部見えているブラックボックス」
みたいなイメージになりますかね。



で、あるトレード観に基づいた取引手法は、
複数のスイッチ回路と上記のブラックボックスの組み合わせによって、
無限ではない、ある限定された広がりを持つシステム、フローチャートとしてイメージできるのではないか、
(無論、必ずしもそのフローチャートを「紙に書ける」必要はありませんし、
　極端な話「入力→ブラックボックス→出力(>>140で言った相場の天才の場合)」でも構いませんｗ
　「無限の分岐のうち、特定のトレード観に合致するルートしか選ばない」ということです)
そして、そのシステムの背後にあるトレード観に変化がなければ、
n回目のトレードとn+1回目のトレードとで、システムの構成(フローチャートの形)に変化は無いのではないか。

と、そういうことが言いたい。


階層化とは「階層構造の固定化」ではなくて「フローチャートとしてイメージできる」ということ。
自由度の付与は「フローチャートは一本道ではない」「ブラックボックスもある」ということ。
とでも言いますか。
(用語だけポンと投げ出す悪い癖を出したにも関わらず、
　ちゃんとそっちの方向で返してもらえて助かりました)



単に
「揺ぎないトレード観が必要だよね」
と言えば良かっただけの話で、それを妙にややこしくしていただけだということに今更気づいたけれども、
「あるトレード観は、最終的に“エントリー/手仕舞い/見送り”に至る具体的な取引手法を伴わなければならない」
と思っている以上こうなるのは必然であり、
トレード観から具体的な取引手法に至るまでのプロセス、その成り立ちについての理解は
多少なりとも深まったからそれで良し。
(と一人勝手に納得。すんませんｗ)

あと、>>110の

＞そもそも定常的に勝ち続けられるシステムが本当に存在するのか？
＞私はそこに疑問を持ってます。

が非常に興味深いのですが、ちょっとまとまってないので保留。

「定常的」や「システム」の定義とかを全部すっ飛ばして乱暴に結論だけを言えば

「存在しうると考えている」

ということになりますが。

はしのえみは儲かっていないな

>>143
何を当たり前のことを。
儲かってないからこそ、あれこれ考えて試行錯誤するんだろ。

儲かっていないなら
一行で足りる説明を数十行にもわたって説明することの是非も議論しようや(笑)

>>145
それはいわゆる一つの悪癖だ。申し訳ない。
邪魔ならNGにでも入れといてくれ。

あら？楽しんで読ませて頂いてますよ

俺もここの受講生になろうかな。今日休みなんでよろしく！

今年は3〜4%原資増やしてるけど、難しい相場になってきたかなと。
テクニカル中心で今までの上昇トレンドや、もちあい相場はまー通用した
んだが、下降トレンドに入ってきている。米の指標が悪いと他の通貨まで
下がるし、テクニカルでは通用しないんだなと。

>>147
恐縮です。
まあやめる気はないというか、やめようとしてもやめられないから悪癖なんですが、
邪魔ならせめて消しておいてもらえれば、ということで。



>>148
よろしく。
他の人は夜になったら来ると思う。


＞テクニカルでは通用しないんだなと。

「特定のテクニカルが通用しない局面」ってのは間違いなくあって、
だからモリさんの言う「状況に合わせて適応させるシステム」の必要性は感じているのだけれども、
「何を」「どうやって」適応させるのかを考えると、
結局それを包括する何らかのアイディアが必要になってきてなかなか難しい。
(例えばテクニカル指標の種類やパラメータ、タイムスケールなどを変えるのであれば、
　「なぜその指標/パラメータ/タイムスケールを選んだのか」を、
　ファンダによる適応なら「なぜその要素が主導的だと判断したのか」といったようなことを
　なんらかの変更を下すたびに問われることになる)

>>148
為替ではテクニカル使用率が株に比べて格段に高い、それを利用して儲ける人達がいる
テクニカル頼みでは生き残れないと思います、ファンダなんて更に

テクニカルなんて現状把握の為のツールですよ、予測に使うものでは無いかと

>>149
よろしく。難しくて頭が痛くなってくる。

>>150
予測はできないだろうけど、勝率の高い行動をとるためには
テクニカル＋ファンダメンタルは必要だと思う。

今月末のFOMCで米ドルの金利が下がりさらにドル安加速で、他のクロスも
引きづられて下げるんじゃないかな。今月末を睨み円安になりにくい状態
に入っているんじゃないだろうか。2月も季節的に円高の確率が高い
らしいし。

予測は出来ないと言いながら、してるじゃないですか。
相場がどちらへ動いてもいいようなトレード戦略を優先するべき！と言うことが言いたいのですよ

下手に予測を立てると心理的な負担が増える→感情的なトレードにつながって、リスクが増すように考えていますので
まぁ私の考えですがね

パンローリングの本で読みましたみたいな考え方ばかりじゃなくて、
もっとインパクトのある考えの持ち主はいないのか？

>>152

なるほどね。それで君は具体的にどういった投資法なのか？　シストレか
なんかかな。

>>153
そんな君には、サイコロトレード！インパクトあるよ

>>154
システムも挑戦したけど俺には無理な感じ
結局はきっちりストップを入れた、トレンドフォローですよ。
普通でスイマセン

>>155
ぐぐってみたが、サイコロの投げ方にもさまざまなスロー方法があるらしいね。
これは侮れん。

そういえば、朝だ徹夜の影響でｻｲｺﾛ振りの練習してたな〜

>>148
>今年は3〜4%原資増やしてるけど

このスレだと何％もうけたとかあまり意味ない話だと思う。
損切りしないで耐えて3〜4％、しかし含み損10％じゃ何それ？って話だし
徹底した損切りで3〜4％増やしているのなら凄いと思うけど
それも運がよかっただけなのか資金管理を徹底しての結果なのかじゃ全く違う。

>>158
よくそんなどうでもいいことにいちいちケチつけられるね

153 ：Trader＠Live! ：2008/01/18(金) 15:36:43.04 ID:to1Ifxhq
パンローリングの本で読みましたみたいな考え方ばかりじゃなくて、
もっとインパクトのある考えの持ち主はいないのか？
159 ：Trader＠Live! ：2008/01/18(金) 22:01:25.69 ID:to1Ifxhq
>>158
よくそんなどうでもいいことにいちいちケチつけられるね


ID:to1Ifxhqおまえは巣に帰れよ

そう言われるとずっといたくなるなあ

みなさま書き込みありがとうございます。
これからもみんなで切磋琢磨していきましょう。

で今日はとんでもないことに気づきました。
モリ-さん惣さんはしのさん89さんその他のななしさんありがとうございます。

おれが儲けられないのは
酒飲んでポジっテルとか待てなかったとか作戦が逆張りだったとかじゃなくただ単に

「おれがあほだから」だった。。。＞＜

トレードの相手をなめすぎてた。

眠いので、レスなどはまた後日でお許しを。おやすみなさい。

初歩的な質問して良い？

日経があがれば、株価があがるから、外人は日本に投資するじゃん？

だから円が買われて円高になると思うんだけど、なぜ円安になるの？

今は逆に日経が下がると何で円が高くなるの？

株あんまりしらんけど外国人投資家が日本株に投資する場合は
為替リスクを回避するために日本でお金借りて運用するんじゃないかな

あとは日経を構成してる銘柄に輸出企業が多く含まれてるからかな

あくまで予想

>>163
日本の低金利（少し前までゼロ金利！※銀行の手数料は別）でお金を借りてきて
それを元手にトレードしてる外人が多かったから（これが円キャリートレード）
世界中の株や商品が下落すると決算にそなえて利益確定で儲かってる株うったり
損失確定する為売ったりして銀行にもお金を返す。

つまり日本の銀行に円が戻ってくるので円高。
昔は逆だったんだけどむずかしく考えずにそういうもんだと思えればいいとおも。

>>165

＞（これが円キャリートレード）

円キャリートレードはわかるよ。
昔、日本の景気が良くバブルだった頃、日本は絵画とか映画会社とか、海外に散々投資してた。
それがバブルが弾けた時、借金を返さなくてはいけないから、海外への資産を売って円を買って借金を返した。
だからバブルが弾けた時、円高になった。

これと同じ理由で海外資産家が日本の金を借りて海外に投資し、景気が悪くなったら円を返すために円を買う。
ここまでは分かるんだよ。

でも、これって海外の景気が悪くなったからからで、日本の景気は関係ないと思うんだよね。
今は日経の株価が下がるのと円高になるじゃん。
これはどういった相関があるのか？知りたいんだよ。

たんにプログラムで連動して売られてるだけなのか？
それとも何か思惑があるのか。

それに８月から１１月にかけて円高が進んだけど、まだ進んでるじゃん？
もし円キャリー解消なら、まだ日本から借りてた金があるって事なのか？


俺のイメージは、なんとなダウとか日経のあげさげにプログラムが連動して
外貨が買われてるだけで、実状とかけはなれたものになってきている。

実状と大きく乖離してるのなら、戻そうと仕掛けてくるような気がしているし、
プログラム連動してるのに格差がどんどん進むのか？

トレーダーの学校だからきいてみたくなったんだよね。
テクニカルだけじゃなくファンダメンタルにも詳しそうな人がいそうだし。

センチメントもお忘れなく。

海外の景気が日本の景気に関係ないなんてことはないお。
輸出・輸入企業、海外進出企業はもちろん、企業提携、金融系企業のポートフォリオなど、
星の数ほどの側面で結びついている。
日本とアメリカを切って切りはなす事なんてできないでしょ？

なぜサブプライムが特に欧州に波及したのか考えてみ？

さらに詳しい解説はモリリンに投げてみるテストw

日経の市場に出回っている浮動株を買っている比率のほとんどが外資ファンド。
外資はサブプライム問題で大損したから、決算前は日本株を現金化して数字を上げる。

円高は日本企業にとってマイナス、業績が悪くなるとまた、買い手が居なくなる。

>>167
８月のサブプライムショックがBNPパリバの決算から始まったよね。
複雑に絡み合ってるのは分かるよ。

聞きたいのは、日経が下がると円高になるのはなぜか？って事。

日経が下がると円キャリー解消になるから？
それとも円高になるから日経が下がる？
円高になるのは、円の価値が高くなるって事なのに、日本の企業の価値が下がる？
変じゃないかそれ？

>>168
ありがと。
その理由なら分かるな。
円高＝日本の企業のマイナスって事で日経が下がってるのか。
日本の企業は業績悪くないのに、外貨のせいで実状と乖離してきたって事なのか？

>>169
ダウが下がると日経がさがることは多かったかな。
円高になってこまる企業もいっぱいあるお〜

因果関係とか相関関係なんて時々刻々と変化するから、
なかなか一般論を適用するのは難しいんじゃないかな。
通貨と株の連動なんて、この一年で強まったり弱まったりの繰り返しだし。

>>170
一度、日経平均とドル円のレートを並べてみて。
相関があることも多いけど、日経が行きすぎているケース、逆相関のケースもいっぱいあるから。

>>172

俺は過去の相関の事をきいてるんじゃなくて、今現在どういう状況なのか知りたいだけ。

ちなみにこれは１１月頃のニュース

【驚異的な相関】
日次ベースの相関を見ると、ドル円とダウは90年以降の約18年間でマイナス0．17と弱い逆相関にあるが、
21日までの30営業日はプラスの0．95と驚異的に強い順相関となっている。また、ユーロドルとダウは2000
年以降の約8年間でプラス0．50と順相関がみられるが、この30営業日に限るとマイナス0．86と強い逆相関
になっている。

13年ぶりドル100円割れも

>>173
そっか、余計なこと行っちゃったみたいだね。ｽﾏｿ

うわ、ちょっと見ないうちに大盛況。
>>166
これは日経-欧州-ダウナスの相関とダウ-ドル円の相関が2つ並存し、
結果的に日経下げ→ダウナス下げ→ドル円下げの流れが発生。
この状況が継続してるもんだから、
システマティックに日経下げたら円買い、のトレードパターンが一般化した。そう解釈してます。

仮に為替相場が実需オンリーだったなら、ID:ivoCIi65のおっしゃるとおりの展開にならなきゃおかしい。
この矛盾を生む原因は、為替相場において投機資金>>>>実需となっている事実から来ていると考えてます。
さらに言えば商品や各種債券証券も同様の状況。

世界各国の株でも為替でも商品でも各種債券証券でも、投機資金の大半の出所は一緒。
欧米HFや日本の個人、年金、アジアやロシアや中東の政府系ソブリンといったところです。
本来無関係なはずのチャート間の相関が強まった時期と、これら投機資金が大量流入した時期は大体一致。
世界的なプレイヤー構成の平準化がもたらした現象と考えてます>>円キャリー、各種チャート間の相関

となると上にいくにせよ下にいくにせよ、プレイヤー構成に変動がない限りは相関は持続しやすいんじゃないかと。

>>176

＞システマティックに日経下げたら円買い、のトレードパターンが一般化した。そう解釈してます。

サンクス
やっぱりそうだよね。
需要と離れた形で、システマティックな為替な投機になってきてるんだよね。
俺の知らない何かがあるのかな？と思ってたんだよ。
誰に聞いても、そういうもんだって事としか言われないし。。

あと、こういうシステマティックな投資をしてると、３〜５年でこういう事が起こりやすいと思うんだよ。
http://www.nobitown.com/dom010517.html

需要と離れた投資は縮まるんじゃなくて、さらに広がっていくような気がしている。
そしていつか崩れる。

って、今がその時なんだろうか？ともちょっと考えている。
（サブプライムショック＝アジア通貨危機と同じ衝撃）

あと上の方（130ぐらい？）に確率があったけど、ポンドすれ上がるか下がるかの確率の話があったので計算してみた。

３０分後の値動きの差を0.05刻みで個数で算出。

あとは個数÷全体個数で率を算出。

そうするとこういう図になる。（３０分足で300足で算出）
http://www3.uploader.jp/user/mt/images/mt_uljp00074.jpg

３０分後、あがるか下がるかは、ほぼ１／２

ランダムにエントリーしたなら、スプレッド分だけ負けると思う。

>>177
市場と実体経済の乖離はソロスが本で書いてる。
市場は事態経済に対して先行するから、市場が行き過ぎて実体経済が頭打ちになったら暴落は近いと

>>177
>って、今がその時なんだろうか？ともちょっと考えている。
>（サブプライムショック＝アジア通貨危機と同じ衝撃）
私も同感です。
お盆の時の爆発的な円キャリー巻き戻しとか、まさにそれかと。
東京の主婦に限らず、誰も彼もが円キャリーしてなきゃあんなことは起こりえない。
相場から多様性が失われれば、いつか破綻する。一般的に成り立つ話だと思います。
なんだかアイルランドのジャガイモ飢饉の話を思い出しました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%A2%E9%A3%A2%E9%A5%89

>>178
教科書どおりの二項分布ですね、やっぱｗ
いかなる手法も期待値に収束するという、ギャンブルの鉄則は知っておかないと。

横やりすまんね。

>>176
＞仮に為替相場が実需オンリーだったなら、ID:ivoCIi65のおっしゃるとおりの展開にならなきゃおかしい。
輸出大国の日本の場合でも？
もちろん原材料費は上がるけど、輸出企業の世界的な競争力は上がり、日経の上げ要素になるかと。
この場合もちろん、日経→為替じゃなくて為替→日経の因果関係になるけどさ。

あと、日経→円の因果関係があるというのは、日経が下げた日はアメリカ・欧州時間になると大きく円高方向に進んだということ？

>>180
正規分布じゃなくて？

>>181
輸出企業の株だけなら、円高と株安が同時進行するのは当然。
為替が帳簿に与える影響にきっちり従ってる。
でもそれだけじゃ説明がつかない。

因果関係のメカニズムについてはちょっと考え中なのでおいといて、
日経とDAXとFTSEとダウナスとドル円がやたらと同一方向。去年から今年にかけてよくあるパターン。
これら全てに共通の要素とはなんなのか？そこがポイントだと思います。

>あと、日経→円の因果関係があるというのは、日経が下げた日はアメリカ・欧州時間になると大きく円高方向に進んだということ？
世界同時株安な日の傾向として、日経でもDAXでもFTSEでもダウナスでも、株が下げたら同時に円高ドル安。
因果関係はおいといて、相関関係は間違いなくありますね。

>>182
・・・そっちだ。

>>181
輸出国世界一はドイツ
その論理なら、ユーロも下がるはずだね。

>>183
なるほどー。
うん、世界同時株安・サブプライム危機の相関関係には激しく同意。
個人的にはダウナス・日経・ドル円の相関を見ると、日経が一番後に来てるように個人的には思ってただけに、
ちょっと食い下がってみた。

たとえば、ドル円に影響を与えうる・相関が起こりうる要素を全て洗い出すとしたらどんな項目があるかな？
（ファンダ・投機・センチメント全て含む）
>>42-43と被るけど、敢えてドル円に絞ることにして、さらに思いつく限り並べてみた。
さらに個別の相関関係を追っていくと何か見えてこないかな(>_<)

●ユロドルとかの他の通貨ペア
●ダメリカ株　（今のところ正の相関）
●日経　　（今のところ正の相関）
●GOLD
●原油
●その他商品
●経済指標（雇用統計、消費者物価指数、）
●安全保障にかかわる国際情勢（戦争、テロ）
●金利＠ダメリカ、日本
●国債格付け＠ダメリカ、日本
●ユーロの構造的な欠陥
●中国バブル
●日銀介入
●FRB介入
●日本の経常収支、貿易収支、旅行収支
●日本の財政赤字
●ダメリカの財政赤字
●ダメリカの経常収支、貿易収支、旅行収支
●国際企業の海外への増資（工場建設とか）
●通貨オプション市場
●ポートフォリオ・インシュアランスの通貨版（マーケットの魔術師で話題になった「プログラム売買」）
●為替取引に伴う税制　（統一課税制度、税率とか）
●大統領・首相選、その他選挙
●要人発言
●マスゴミの報道
●一般人の投資ブーム（株ブーム、FXブーム、国債ブーム、投信ブーム）　（負の相関？）
●ロジャーズ、ソロスあたりの動向
●2chの書き込み　（負の相関？）
●アルタ介入　（負の相関）

>>184
中心極限定理ですな。

>>185
うん、オレが言いたいのは、因果関係・相関関係はそう単純じゃなく、
同時に相反する要員なんて腐るほどあるんだってこと。
だから、日経が上げなら円高にならないとおかしいって考えは危険なんじゃないかと思って、
今回こんなレスをしたのよ。
紛らわしくてゴメンね。

一つのファンダ要因や一つの因果関係でドル円のレートの概略が説明できるなら、それほど楽な相場はないでしょ？

>>187

＞日経が上げなら円高にならないとおかしいって考えは危険なんじゃないか

おかしいと思って原因を探る方が大事じゃないのかな？

関連性がないと思いこんだり、分析ができないと思ったり、
そういうもんだと思いこむ方が危険だと思うが。

>>188
そのとおりなんで、まずは>>186のように他の要因も全て含めて洗い出したんですが…、ダメですか？(>_<)

>>186
>個人的にはダウナス・日経・ドル円の相関を見ると、日経が一番後に来てるように個人的には思ってただけに、

モデルの立て方次第で順番は変わるんじゃないかな。
私は日経がドル円を動かしてるのでもなけりゃ、ドル円が日経を動かしてるわけでもない。
なにかしらの共通要因が日経、ドル円両方を動かしている。
こんな仮定を立てて考えてます。

>ひたすら羅列
どれも重要なのは間違いない。
でも相場を動かしてるのは群集心理。
群集心理ってのは一度に一つのことしか考えず、おまけに3歩歩けば忘れてしまう。
投資家を集めて人気投票して、この中で1位になる要素こそ、その時々の相場のテーマってことに。
極論すればどれか1個でいいような。
それに人の注目してない重要要素を見つけるってのは、数の論理に押しつぶされるリスクが非常にデカいかと。

>>186の全て相関があると思うね

ただ、相関は先行指標、一致指標、遅行指標に分かれると思うよ。

ユーロの構造的な欠陥は先行指標だし、
FRBの介入は予測されるのなら先行指標
ホントに介入されたなら一致指標
経済指標は、一致指標と遅行指標に分かれると思う。
雇用者数は、予測と外れた場合スグに動くから一致指標だし、
ＧＤＰの発表とかは発表されてから、一日書けて値動きするらしいから遅行指標になるらしい。

指標は発表されてから、折り込まれるぐらいどのぐらいの時間を有するかで決まると思う。

俺は経済は、必要なものを必要としてる人に売ったり買ったりする貿易としてのあるべき姿があって、
それが円クロスやサブプライムみたいな投資によって格差がでてきて、
それがある時は収束して、ある時は格差が広がると思う。

広がりすぎた時、暴落がおこるものだと思っている。

だから、輸出が増えればその国の貨幣価値が高くなるという真理があって、
その次にそれがどうやって歪められていってるのかを考え、
それを利用した戦略を練る事が大事だと思うんだが。

>>190
＞モデルの立て方次第で順番は変わるんじゃないかな
つまり、ファンダ的に様々な爆弾を抱えていて、値動きはトライアングルを形成した極度な緊張状態、
この情況で経験的にどっちがナイアガラの最初のトリガーに成り得るかな〜と思って。
経済指標の新たな爆弾が出ることもあれば、
拮抗情況を打ち破る仕掛け、つまり価格の値動き自身がトリガーに成り得るんじゃないかと思ってる。
戦前の世界恐慌のきっかけとなったウォールストリートでの大暴落、あれって何か材料が出たんだっけ？
それとも誰かが最初に仕掛けて雪崩がおきたんだっけ？

＞でも相場を動かしてるのは群集心理。
ここ半年の疑問はそこなんや。
少額の資金を持った多数の投資家の寄せ集めと、
多額の資金と優れた頭脳を抱えたごく少数の投資家（ＨＦや国富ファンドを含む）、
どっちが価格の下支えになり得るとおもう？

＞極論すればどれか1個でいいような。
今はそれがサブプライムによる信用収縮というわけですね。

なんかトレードに不毛なような気がする。分厚い洋物のパン本
はレベルが高く、読破すれば儲けられるみたいなｗ　でも中身は
トレードをするうえでの基本中の基本レベルなんだよねｗ

>>190
＞1位になる要素こそ、その時々の相場のテーマってことに。
うん、そこで敢えて列挙してみて、これらの中でどれが次の1位に成り得るかな〜と考えてるっす(>_<)

>>191
＞だから、輸出が増えればその国の貨幣価値が高くなるという真理があって、
＞その次にそれがどうやって歪められていってるのかを考え、
＞それを利用した戦略を練る事が大事だと思うんだが。
その通りですね。円安による輸出増は長期的には実需による円高要因になる。
否定するような反論になってしまって反省してます。。。m(_ _)m
天の邪鬼な正確は私の悪いところです。

スプレッドの拡大が構造的な変化によるものなのか、それとも加熱した行き過ぎによるものなのか、
それを分析して予測すれば、大きな機会利益を生みますね(>_<)

>>191
>ただ、相関は先行指標、一致指標、遅行指標に分かれると思うよ。

興味深いですね。そういう視点では考えたことありませんでした。
私がやたらと短期トレードが苦手な理由とつながるのかもしれない。
その分類法、来週から試してみます。ゴチです。

>俺は経済は、必要なものを必要としてる人に売ったり買ったりする貿易としてのあるべき姿があって、
>それが円クロスやサブプライムみたいな投資によって格差がでてきて、
>それがある時は収束して、ある時は格差が広がると思う。

ついでに前スレからコピペ。
533 名前：Molly ◆KuQpXV9YLI [sage] 投稿日：2007/11/11(日) 23:17:30.31 ID:R1HYr8v0
考察：
貿易収支、金利と現実の直近数年程度の為替レートとの相関性について

1.貿易収支
現在の為替市場において、貿易収支とレートとの相関性は希薄。
私の想定している理由は2つ。
・経済的に成熟した国家間において、貿易収支の変動は緩やかなものとなり、結果チャートへの影響も限定的。
・実需を上回る投機資金が流入し、相対的に貿易収支の影響が低下

2.金利
現在の円キャリーを発生させ、金利差相場を形作る金利は、名目金利。
インフレによる減価がレートに反映されぬ限り、実需を伴わぬ投機資本にとって金利とは名目金利のみである。
しかし仮に名目為替レートが一定であろうとも、インフレ率に差があれば購買力平価の乖離は増加し続ける。
主要先進国間において、大規模な価格変動以前には大きな購買力平価の乖離がつきもの。例：プラザ合意、ポンド危機。
ついでにビックマック指数によると、ポンドと円の購買力平価の乖離は９２年ポンド危機直前よりも今の現値231のほうが大きかったりする。
私はそれが怖くて円売り高金利通貨買いは原則やってません。
計算できる分、マイナススワップのほうがはるかに安心できるデメリットだと考えてるもので。

>>193
誰が何をやろうとも、基本をきっちり押さえれば初段まではいける。そう思ってます。
それに古典となっている考えを越えるなんて、なかなか出来るものでは。
例えばリスク管理に関し、下記のギャンのルール以上に完成されたものなんて、
書けるもんなら今すぐパンローリングに持ち込みますよ。

投資格言(ギャン理論)

ここでは、ギャン理論を紹介いたします。


第1条 資金管理と損失限度
資金管理は基本中の基本。ギャンは10分の1をルールとしました。
資金配分を厳密にすること。売買に用いる総資金を10等分し、１回の売買における損失限度は総資金の10分の1にすること。


第2条 ストップロスは必須
ストップロスも基本中の基本。損失限度内にストップを必ずおきます。
ストップロスを必ずおくこと。損失限度を計算した上、ポジションを持つと同時に行うこと。

第3条 オーバーポジション厳禁
第1条に通じますが、過剰なポジションは大ケガのもとです。
過剰な売買を決してしないこと。資金配分に従ったポジション量を厳守すること。


第4条 トレーリングストップ
ストップロスを利食いできる点にまで近付けます。
利益を確保した後は損失とならないように、ストップロスを変更すること。

第5条 トレンドフォロー
逆張りは禁物です。トレンドに逆らわないこと。
トレンドに確信が持てないときは売買しないこと。


第6条 迷いは禁物
迷ってポジションを持つ、持ち続けるとたいていは損が大きくなるようです。
迷った時は手仕舞うこと。迷った時はポジションを持たないこと。

第7条 流動性とボラティリティ
為替の場合、マイナー通貨に手を出さないようにしましょう。また、値動きの小さい通貨ペアも避けましょう。
活発に売買され、値動きのある市場で売買を行うこと。

第8条 リスク分散
為替の場合は、メジャー通貨なら単一の通貨ペアに集中してもかまわないでしょう。ただ、取引業者を分散させ、倒産リスクを軽減した方がいいと思われます。
リスクを分散し、資金の集中を避けること。


第9条 指値注文の禁止
ギャンは指値で利益確定することを嫌っていました。
指値をしてはならない。売買の価格を決めず、成り行きで売買すること。

第10条 手仕舞いルール
利益を伸ばすためにも、損失を小さくするためにも、自分で確立したルールに従って手仕舞いしましょう。確固たる理由なしに手仕舞いしないこと。

>>192
それは多額の少数の投資家でしょう。
少額の多数の寄せ集めは、多額の少数の投資家についていくだけでしょう。

だって、俺がそうだから。
ＨＦが仕掛けたら乗るだけだし。

昔、２ｃｈで仕掛けようって言ってた事があったが、100pipも動かせなかったしね。

第11条 余剰資金
利益を売買資金に注ぎ込んで取引を増やさないように。
実現利益は別勘定として保有すること。


第12条 小利益売買の禁止
為替の場合は、スワップ狙いや小さい利幅でのレンジ取引は好ましくないと思われます。わずかな利益狙いの売買（スキャルピング）をしないこと。

第13条 難平禁止
トレンドに逆らう行為は損失を拡大させます。
難平（ナンピン）は決してしてはならない。これはトレーダーがするかも知れない最悪の失敗の１つである。

第14条 待つことの重要性
「相場は明日もある」という言葉に通じます。
我慢できずに手仕舞いしたり、待ちきれずにポジションを持たないこと。

第15条 利小損大の禁止

利が乗った時は大きく伸ばし、損が出た時は小さいうちに切りましょう。
小さな儲けと大きな損は避けること。


第16条 ストップロスキャンセルの禁止
第2条とほとんど同じですが、重要なことです。
ストップロスは決してキャンセルしてはならない。


第17条 頻繁売買の禁止
頻繁に売買を繰り返しても、手数料やスプレッドで損をするばかりです。また、ミスも多くなります。過剰に頻繁な売買は避けること。


第18条 ショート（売り）の活用
為替の場合は、売りも買いもどちらも儲けるチャンスがあります。
ロング（買い）だけではなくショート（売り）も活用すること。


第19条 値頃感の禁止
安値覚え、高値覚えは禁物です。「安くなったから、そろそろ買おう」ではなく、「安くなったから、もっと安くなるかも」と考えましょう。
決して値頃感で売買してはならない。


第20条 ピラミッディングのタイミング
早過ぎると、トレンドができていないので、はねかえされてしまうこともあります。ピラミッディング（買い増し、売り増し）のタイミングに注意すること。
レジスタンス・サポートをブレークしてから買い増し、売り増しをすること。

第21条 ピラミッディングの選択
商品や株の場合、銘柄によって上昇トレンドの強いもの、下降トレンドの強いものがあります。
買い増しするときは強い上昇トレンドを示すもの、売り増しするときは強い下降トレンドを示すものを選ぶこと。


第22条 ヘッジの禁止
為替の場合も両建ては禁物です。
同業種他銘柄、あるいは他限月の反対売買等のヘッジ行為はしてはならない。


第23条 理由とルールに基づいた売買
ルールに従うことが重要です。
明確な理由なしにポジションを変えないこと。
明確な理由のもと、明確なルールに従って売買を行うこと。

第24条 利益確保後の売買の禁止
利食いした後、ズルズルと売買を続けると損失につながります。
十分な利益を確保した後は、意味のない頻繁な売買を行わないこと。


第25条 天底に関する憶測の禁止
もうはまだなり、まだはもうなり。
相場の天底に関して勝手な憶測を行わないこと。

第26条 不確かな助言による売買の禁止
市場のうわさ話とか、掲示板の話とかは無視しましょう。
自分より優れた人の場合を除き、他人の助言に基づいた売買は行わないこと。


第27条 損切り後の資金量縮小
負けたら、次は小さく勝負することです。大きく勝負して負け続けると、あっという間に全資金を使い切ってしまいます。
損切りを行ったら、取引量を減らすこと。決して増やしてはならない。

第28条 不適切なポジションメークと手仕舞いの禁止
ポジションを建てる時も手仕舞いする時も、ルールに従うことが重要です。
間違った取引はたとえ一時的に利益を上げられても間違っているのですから、次に同じ事をすると、損をすることになります。
不適切なポジションメークと手仕舞いを避けること。

＞モリリン
ギャンのテクニカルはうさんくさいの多かったから今まであまり見ずにいたけど、
それ頂きますm(_ _)m

>>197
去年5-6月の円キャリー全盛時だと、
多額の少数の投資家が一時的に勝ってましたね。
原油先物でも似たようなことが起こってるそうです。
どちらもありえるんじゃないかなあ。

すんません白状します。
去年3月のキウイ祭りのとき、実は私は決められた時間に思わずショートしてしまいました。
50ﾋﾟﾋﾟくらい戻りがとれたかなあ。

ほほう。両建て禁止ですか。

>>195
非農業部門は発表後、２０分で124pip動いて、１日で193pip動く
ところが、ＧＤＰは発表後２０分後で20pipしか動かないのに一日では123pip動いてるらしい。

おいしいのは、経常収支、耐久財、小売売上、インフレ、ＧＤＰとか。
指標後20分後の値動きの3倍ぐらい動いてるらしい。
2004年のデータだけど。

ギャンって投資じゃ失敗したけど、投資するため講演で生計を立ててたらしいね。
講演はすごい上手かったとか。
死後、遺族が明らかにしたらしいんだけど。

ギャンも、エリオットもダウも、理論を作るのは上手かったとか。

優れた理論家は必ずしも優れた投資家ではない。

まぁ、儲かってない俺が言っても説得力はないが（笑

>>195
＞ポンドと円の購買力平価の乖離は９２年ポンド危機直前よりも今の現値231のほうが大きかったりする。
（´･∀･`）ﾍｰ
まさに高い名目金利につられて、購買力と大きく乖離したポンド買いが続行中というわけか。
今まで以上のポンド危機の危険性もあると。

>>203
あくまでボラティリティーなのかな。
それとも、指標の善し悪し、予想値と比べての善し悪しに対応した値動きなのかな。

>>204
確かに、晩年は金を溶かしてすっからかんになっちゃったって聞いたことがある。

ギャンの理論で一番難しいのは

第15条 利小損大の禁止
利が乗った時は大きく伸ばし、損が出た時は小さいうちに切りましょう。
小さな儲けと大きな損は避けること。

大きな損は分かるが、小さい利は分からない。
だって、20pipの利は駄目で100pipの利にしないと駄目なのか？
そんなんだと負けてばっかりの気がする。。。

>>204
それはいえますね。
基本的には上の28か条を守ってるんですが、
チャンスを確実に取るにはどっかでルールを破る必要が出てきたり。
ここで書いてる理屈くらい、デカいチャンスのためならいつでも投げ出す覚悟です。

>>201
あの祭りに参加してたんですか（ｗ

>>207
大きい小さいは相対的なもので、
たぶんR値
R= 利益 / イニシャルロス
を大きく取れと言うことなんじゃないかな。（イニシャルロスは仕掛け時のストップ幅）

シストレで言うと、いくら勝率が高くても、負けたときの損失に比べて買ったときの利益が少ないと、
資金のボラティリティが大きくなりすぎて、偶然の連敗で破産する可能性があるし、
取引コスト・スリッページ・アクシデントの影響も大きくなってしまうので。

両建てや指値注文の禁止、値動きの小さい通貨ペアは避けるだとかは
ちょっとね。確かに胡散臭いわw

>>207
トレンドフォロー型で数週間〜数ヶ月単位でトレードするなら、
これはかなりいえてると思います。
100pipsや200pipsの利を捨てない限り、500pips抜きは不可能ですから。
デカくポジを育てるのが損小利大の近道と考えてますもので。

そろそろ眠いので寝ます。皆様おやすみなさいませ。

俺がギャンの理論で守ってるのはポジションサイズと両建てとナンピンしない事ぐらいかな。。。

なんで両建て駄目なんだろ？　以前両建てスレちらっと覗いた
程度だったけど、今ないね。

>>214
むしろなぜ両建てがいいと思うの？
サヤ抜きとか以外で。

>>211
そうそう。
指し値禁止ってなんだそれ？って感じだった。
ただ、全部を否定するのはよくないので、なるほどと思った事は守ってる。
ナンピンと両建ては、損切りした方が良かった事の方が多かったから。

あとギャンの理論で一番うさん臭いのは占星術で相場を予想してたから。
そして優れた所は、占星術でも資金管理さえしっかりしてれば勝てると説いたから。

タートルズの本を読むと、指値でトレードしてたし。
指値がなんで悪いのかまったく分からない。

>>215
いやいや例えば高値圏でロングとショートのポジションを持って
て、ロングにはストップいれといて、ショートにはストップ
いれない。ナイアガラが来たとき、ロングはストップかかって
損失ゼロ。ショートは一気に含み益になるんではと考えていた
んで。

なんか駄目なのかな？

>>210
期待値でしょ？
９回負けても１回勝てばプラスになる期待値

でも、そういうトレードってドローダウンがでかくなるし、
たった一回勝てる取引の機会を失うと負けに繋がるから。

勝率は必ずプラス、そして期待値もプラス。
これが勝てるシステム

サラリーマンは毎日ポジれないんだし。

>>218
予想に反して爆上げが来たら、ショートだけを持っている時以上に損失が出るよ。
ナイアガラを予期してるんだったらショートポジションでいいんじゃない？

ロングとショートを同じ枚数同じ値でのポジなら、いくら下がろうが
いくら上がろうが損失はないはず。。どこで決済してもスプレッド分
の損失。

両建てがなんで駄目なのか？
それは外す瞬間を見極めるのに集中力が倍いるからさ。
ロングとショートの二つのポジションを考えないといけないし。
一つなら片方だけ考えれば良いから。

両建ての良いところは、損切りができない時、損切りするまでの考える時間（勇気）を与えてくれる。

片方はずすのは自分ではずすんじゃなくて、逆指値ではずれるん
だが。

>>219
結論は、もちろん勝率とのトレードオフ。

＞でも、そういうトレードってドローダウンがでかくなるし、
＞たった一回勝てる取引の機会を失うと負けに繋がるから。
その代わり、負けているときの資産曲線の傾きがなだらかになるというメリットもある。
そして勝って逆転するときもすぐに取り返せる。

定性的な話は置いておいて、結論から言うと、
オプティマルfというのがあって、複利効果を考えた単純なモデルの場合、
f=（（R+1）P-1）/R
（Rはさっきの話に出た値、Pは勝率）
このfがマイナスの時は統計的には勝てない。

これを見ると、Pが完全な100％で無い限りは、Rがある値以下になると勝てなくなってしまう。
単純にRがでかければでかいほどいいというのはもちろん誤りなんだけど、
Rは勝率に応じてある水準以上にキープする必要が出てくる。

>>221
あ、ゴメン、説明ミス。
まずはしたに行って、ストップを刈られて爆上げした場合。
これがワーストケースになる。

何を言いたいのかというと、ロングのストップ入れた位置をVとすると、
>>218は単純にVの位置にショート逆指値を入れておくのと変わらないということ。
しかも手数料・スプレッドぶんだけ両建てが損をすることになる。

>>223
それは仕方がない両建てじゃなくて、積極的な両建てで、
フーリッシュ・フォー法と呼ばれるシステムトレードだね。

>>225

>>223のやり方は、値が動いた方に大きく動くという考え方。
あがるか下がるか確率は１／２
ある価格で同時に売り買いし、同時に損切りの値段をいれておく。
そうすると、価格は大きく動いた方へ動き続けるので、損切りした方はそこで終わり伸びる方はずっと伸び続ける。

株だと、１０社株を買って、マイナス１０円に逆指し値をいれておく。
そうすると、８社はすぐ落ちるんだけど、残り２社は１００円ぐらい伸びる。

そうすると２００円−８０円で１２０円儲かるというやり方。
２ｃｈの株板だとショットガンって呼ばれてたな。

>>227
下の５行は両建て？

これって両建ではなく、単純な逆指値エントリーでも実現できるんじゃ？

自分の場合逆指値を入れるのは、高値圏ではロングだけ。　安値圏の場合
はショートだけに逆指値をいれる。

高値圏を更新いてたりするのは最高か。例えばAUDJAPが95円に達していた
とする。ここでショートをしかけ、数PIPS上にきたらヘッジでロングを
しかける。この時、逆指値を置くのはロングの方だけで、ショートには
逆指値は置かない。103円に達しました。どうする？　95円で仕掛けた
ロングとショートのポジションを同時に決済する。この時の損失はスプレッド
分とロングとショートを仕込んだ差の数pipsから、数十pips。

ポジションを閉じたと同時に、103円付近でまずショートを仕掛ける。
そしてロングを仕掛けてこちらだけに逆指値を入れる。

これを繰り返してチャンスを待つ。そうナイアガラの暴落を。別にこまめに
離隔チャンスがあれば、そのつど離隔してもいいけど。
下がってきたとき、ロングの方は逆指値にかかり損失はほとんどなく、ショート
は含み益の状態に入る。プラスマイナス考えて圧倒的にプラスだよねー。

>>229
つまり、ドル円が130円の時に両建てし、ロングポジションは129円の所にストップ入れるってことだよね？
これって、ドル円を129円の所に逆指値で新規ショート注文を入れておくのと同じだと思う。

>>230
常に逆指値の新規注文を待機状態にさせておいて、
価格が上がればその都度、逆指値の値を上昇させればいいんじゃ？

盛り上がってますね
>>223
逆指しでエントリーすればいいのでは？

＞＞232　馬鹿すぎて突っ込む気にもならないのが多数だとおもうんだが　お前いいやつだなｗｗ

そんでこのやり方は駄目なのかな？

>>233
逆指値でエントリー？？

>>234
ひょっとしたら自分が気付いていないだけで、
意外なお宝が隠されているかもしれないと思って(>_<)

>>235
見た感じ、逆指値エントリー＝逆指値で新規注文より勝っているとは思えないね。

たまに聞く、両建ての上手い使い方ってこのことか
単に逆指値新規注文を知らないだけなのね

逆指値新規注文知らないわｗ

こらっ

＞＞237 　メリット税金くらいかな　
　　もう一つあるけど取引そのものじゃないかな
　　かかないのが暗黙の了解になってると思うけど
　

逆指値新規注文を知らない場合は
ブレイクアウト系のシグナルは注文どうやってだしてるんだろ

だれかが２ｃｈは議論に向いてないといってたけど
その意味やっとわかった。
いい議題があっても埋もれてしまう。
とりあえず気になったものだけ上げてみました。

>>28
>>42
>>43
相場のテーマ

>>39
サブプライム

>>132
確率，ランダムウォーク

>>64
>>87
>>140
>>141
「一貫性」と
「取引手法における約束事の階層化」


>>169
円高と株安が同時進行するのはなぜ？

＞＞２４１　ひたすら張り付いて手動で成り行きｗｗ

逆指値って株じゃ出来ないんだっけ？

>>244
イートレではできますよ。
やったことないけど。

そんでこのトレード法は有効なのか駄目なのかどちらかな？　

>>245
そうですか。そっちから来た人ならよく知らないのかと。

＞＞２４６
意味なし　
言葉で理解できなければ自分でやってみろ
最初のエントリー成功すること前提で話してない？

358 ：名無しさん＠大変な事がおきました ：04/10/10 03:25:12 ID:4VG/O+5/
両建てのメリット

その１　常に相場に参加していないと気がすまない相場ジャンキーにとっては、
相場に参加している感覚をもちつつも、ポジションを閉じた状態＝リスクゼロの状態に
なることができる。
相場で勝つのに重要な要素である「休む」「静観」ということがし易くなる。

その２　
損切りの際、損を確定することなく含み損のままで損切りすることができる。
建て玉の仕切りによって損失を確定する場合に比べ、精神的に抵抗感が少ない。
結果、損切りをし易くなる。

その他にもあるかもしれないが、新規建て＝仕切り　と　玉外し＝カバー　は
原理的には全く同等のものなので、メリットとしては精神的・感情的なものにならざるを得ない。

359 ：名無しさん＠大変な事がおきました ：04/10/10 03:44:55 ID:4VG/O+5/
デメリットとしては、既出であるが手数料が嵩むこと、証拠金の非効率性が挙げられるだろう。
尚、両建ての場合、仕掛けた段階（＝外した時点）で実現利益がでるので、
利が乗っていく過程を楽しめる人にはトレンドに逆らった早仕掛けを避ける効果がある。
が、早利食いの人は当然、早仕掛けとなってしまうのではないか。

精神的・感情的な面でのメリットしか無いと述べたが、相場で損をする原因は、
大部分が精神的・感情的な部分によるところであろう。
よって、使いようによっては、両建てはある程度の有効性があると思われる。

>>169
ひょっとしたら，
日本はあまりサブプライムの影響をうけてないからかもしれない。

ユーロやドルは毎晩のようにECB，FEDが資金供給しているから，
マネーサプライがあがると，安くなるから，相対的に円が買われる。

ちょっと聞きたいんですけど。
FX暦12ヶ月で、複利運用してます。
最初の種から平均月利を計算してみたら37.5%でした。
平均月利37.5%って、良い方なんでしょうか悪い方なんでしょうか。

両建てをうまく使いこなしてるやつは連敗率がゼロの手法のものをくみあわせてるのが多数だと思うが

>>251
素晴らしすぎます。
もしこのパフォーマンスを維持したまま１０年運用した場合を考えてみてください。

両建ての分の証拠金要らないところなら、資金の効率は多少いいかも

＞＞251　そのままつづけば地球上の資産は全部251のものになるよ

>>250

日本語へんなので書き直しました。

>>169
ひょっとしたら，
日本はあまりサブプライムの影響をうけてないからかもしれない。

ユーロやドルは毎晩のようにECB，FEDが資金供給しているから，
マネーサプライがあがっている。

だから，円が買われる。

よって，トレンドは円買い，株売り。
円買いと株売りは相関する。

>>240
税金対策はよく知られてるし、知ってた
んで、もう一つはゴニョゴニョと誰も喋らない

そのもう一つのやつが気になる
†ケン†さんの言ってる方法以外だとしたらなんだろ
気になるな

ソロスは年30％を20年間やったけど、これも相当凄いことだね

>>253
ありがとう。
平均月利37.5%って、良い方なんですね。
FXに対するイメージでは、もっと儲かると思っていたので、予想していた資産額より大分少ないので気になりました。

>>248

ロングとショートは同時に成り行きで入る。ロングにだけ逆指値
をいれる。そして値が下がるのを待つ。相場が上がり続けたら
ロングとショートのポジションを決済して、上がってきたところで
ロングとショートを仕込む。

ヘッジしているから含み損をかかえることはない。

>>240
>>257
サヤ抜きやアービトラージ以外に何かあるの？

1年で45倍？って凄いんじゃ

＞＞257　そこそこ儲かってるやつが前提で
　国内外　口座　20−50パーセント　
　もう一つ付け足すと完全にわかるので伏せます
わかってもこの話はここで終わりにしましょう

>>262
４．５倍では？

>>263
わかった。

>>264
毎月複利じゃないの？

>>266
そうです。
毎月複利です。

種1,000,000
10年運用で39,475,149,183,087,300,000,000

えーと

それ以上を望むのか、うーむ
まあそろそろ本題に戻ろうぜ

それと、バカっぽくてはずかしいんですけど、逆指値ってストップロスのことで?

どれが本題だっけ？

どこがどう意味がないのかわからないね。もちろん両建ては一時的に
トレンド転換までの避難としても使えるが。

ちなみに初期種5万円で、現在約167万円になってます。

>>273
スゴ〜イ

>>273
下手な入れ知恵しないほうが為になりそうだから
逆指値とかそうゆうことは知らなくてイイよ＞＜

たしかにw
しかしすげーな。

>>275
すみませんでした。
自分なりに調べてみます。

リピートイフダンってあったね。あれこのやり方に使えるでしょ。
外出中でもその値段に達したら、自動で何回でも注文してくれるやつ。

最初の両建て無意味じゃね？
ドル円　107.20で１枚ずつ同時に買いと売りいれたとして
スプ分マイナス　−4pくらいだね　その時点で
逆指値がスパイクではいって　107.70くらいにしとこうか
その時点で逆指値ロング　実質107.76Lの1枚ロング　
高速で下げ出したらまた裂きになっていくんでは？

>>272
両建てはﾉｰﾎﾟｼﾞと基本的に同じなんであまり意味無いっす
むしろスワップの分だけ損

>>277
いちおう
>>270
ストップもそうですが、Askより高い位置でロングか
Bidより安い位置にショートの指値注文入れること

>>270
ロスをストップするから、損切り注目のこと

ではそろそろあたらしい議題でもどう？

今日は，サブプライムの本を読んでいた。

返済できない高利で貸付，それを証券化し，世界中にばらまく，

証券を買った投資家は，借りた人間に催促にいくこともできない。

なぜその証券が買われたかといえば，格付け会社からトリプルAをもらっていたから。

財務諸表を会計士がごまかせば，罪になるが，
格付け会社が格付けをごまかしても罪にならない。

>>281 >>282
ありがとう。
解釈違ってました。
まだまだ用語とかを学ひます。

しかし、みなさん寝ないの？
海外にいるとか？

ギャン理論の中にある小利益売買の禁止って、もっと手数料が
高かった頃の話じゃないんですかね？

>>263
見落としてたありがと
おｋわかった

>>286
ギャンって死ぬ前はほとんどお金なかったらしいよ。

>>285
昼まで寝てたから眠くないんです

＞＞２８５　さっき起きた

wikipediaによるとリチャード・デニスももう過去の人で、ブラックマンデーで
致命的な損害を負ったとも言われている。とか書いてありますね。

日経19日夕刊２面に
モノラインのアムバックというとこの格下げの記事があったけど，モノラインの格下げってそんなにめずらしいことではない？

モノラインというのは債券の保障をするとこだから，
そのモノラインの格下げはそこが保障している債券の格下げも意味するみたい。

まあ死ぬ前には葬式代程度残ってればいいよ

>>289
ﾅｶｰﾏ、さらに夕飯くって横になってたらうたた寝したから寝れねぇ

おれも始めて知ったけど
モノラインは４社あって
MBIA　Ambac　FSA　FGICだってさ。
そのうちのAmbacがダブルAからシングルAになるそうですよ。

よくわからんけど。
今井さんがモノラインがどうのこうのって言ってたし気になっただけ。

>>293
月曜日起きれるか不安＞＜

アメリカの大統領選挙で雇用が焦点になって
反ダンピング制度とかが強烈になってきたら最悪だね。

世界恐慌のときも
ちなみに世界恐慌のときはアメリカがスムートホーレー法という関税をバカ高くする法律をつくった
せいで，不況は長引いたそうです。

今回のサブプライムは先進国で同時に起こっている金融危機です。
先進国で同時に不況がおこったのは世界恐慌のときくらいだそうですよ。

今日読んでいた本は
「サブプライム問題とは何か　アメリカ帝国の終焉　　春山昇華」

くそーっ、マーケットのテクニカル秘録での、ADXの解説わかりにくすぎ

>>297
そうですか、あまり憶えてませんが
売買システム入門にも載ってました

度々すみません。
日経255miniもやってみたいと思ってるんですが、
少なくとも14500までは上がると思ってます。
13700の時にFXで言う10000通貨×1枚を買い、14500で決済した場合、
700円の利益しかならないんですか?

>>299
1枚百単位らしいんで80,000円-手数料ぢゃないでしょうか

やっぱり両建て駄目だわｗ　

>>300
すみません。
800円でした。
なるほど、日経255miniだと1枚100単位でしたか。
日経255の場合だと、800,000-手数料ですね。
個人的には、とっとと日経255miniの口座を開いてれば良かったと後悔してます。
中期的には15500円まで上がると思ってます。

＞＞301　で、　納得したのか？

>>302
225ぢゃないんですか？

>>304
すみません。
225でした。

自分なりに日経225miniの売買をシミュレーションしてみたんですが、
自分では悪くない売買成績かと思うのですが、どうでしょうか。

07.08〜現在 約6ヶ月
13勝1負 +66,72.28円 (勝率94.83%)
最大勝ち +1,524.33円
最大負け -344.95円

何だスレがすごい加速してると思ったら
†ケン† ◆kiM4qXVHAg って両建て厨がわいてたのか。
両建ての話になると必ず荒れるから両建て専用スレにいけよ。

つか初心者だろうけどＦＸ1年やればわかるよ。
両建てってほとんど無意味な馬鹿のやる行為としてしか思われてないから。

>>306
そのままもっと遡って検証してみてから判断するべきだと思います
>>307
もう理解したようなので蒸し返すのはやめましょう

乗り遅れた感あるけどギャンの第15条について。


＞第15条 利小損大の禁止

第15条全体としては、>>219の「期待値が正になるように」という意味で、
その正の期待値を得るための手段としての「利が乗った時は大きく伸ばし」は
「利益は伸ばせる限りどこまでも伸ばせ」という意味だと思う。

で、その「伸ばせる限りどこまでも」に忠実に従うと、第9条
「自ら利益を確定するかわりに、それ以上の利益を得る可能性をなくす
　指値(リミット)注文は使ってはいけない」
になる。ということではないかと。



ギャンとは違って「利益は一定レベルまで伸ばせばいい」という考えなら
その一定レベルの位置に指値(リミット)を置く方法は当然ありということになる。


まあ結局、ストップだろうがリミットだろうが
「どこに置くか」という問題は最後までつきまとう。
「損小利大」という原則は「そうなるように調整しろよ」と言ってるだけで、
「どこに置くべきか」を具体的に指し示すわけではないので、
資金管理上の理由(「含み損益があるラインを超えたら問答無用で手仕舞い」)に基づいて置くのでなければ、
サポートとかレジスタンスとかATRとかR倍数とかを駆使して自分で考えないといけない。




ギャンの28ヶ条は殆ど正しいと思うのだけれども、この15条のように
「それだけでは具体的な“エントリー/手仕舞い/見送り”の判断までブレイクダウンできない項目」
が結構あって、勝てるか勝てないかはその部分にかかってくるのかな、と思わなくもない昨今。

そして、それを踏まえた上での、現時点での個人的最重要テーマはこれ↓

「“トレンド”とは何か」

俺が書いたやり方は駄目だったけど、両建ては研究テーマとしてこれから
も研究はしていこうと思う。両建てスレはなくなったみたい。

個人、企業減税柱に最大１６兆円　ブッシュ米大統領が緊急経済対策

個人、企業減税柱に最大１６兆円　ブッシュ米大統領が緊急経済対策

個人、企業減税柱に最大１６兆円　ブッシュ米大統領が緊急経済対策


これでダウは下げ止まる。この後FRBの０．７５％利下げで上昇トレンド入りする。
決算も終盤でアク抜けしショートカバーが入る展開になろう。

おはよー
昨日途中で寝てしまった。
両建ての戦略は、よく考えたらスプレッド分だけ無駄になるから、暴落時の精神的安定だけだね。
暴落時は判断が遅れると被害が大きくなるけど、両建てしておけば、判断する時間がとりあえずは長くなるし。

そして判断する時間を長くするためにスプレッドという手数料を払わないといけない。

あと、金利差がある通貨の場合、暴落時に仕込んでおいて、ある程度価格が上昇したとき、
ショートをする場合があるから、そういう時は両建てになるかな？

>>293

これか？
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080119AT2M1901519012008.html

米金融保証大手、アムバック格下げ・金融市場混乱に拍車も
【ニューヨーク＝山下茂行】米格付け大手フィッチ・レーティングスは18日、
「モノライン」と呼ばれる金融保証会社大手、アムバック・フィナンシャル・グループの格付けを引き下げたと発表した
アムバックが同日、予定していた資本増強策を撤回したため。

フィッチは実際に保証業務を手掛けるアムバック・アシュアランス・コープなど3社を
従来のトリプルＡからダブルＡに、親会社のアムバック本体をダブルＡからシングルＡに引き下げた。
同時にこれら4社の格付けについて将来的な格下げの可能性も示した。

金融保証会社は証券化商品などの発行主体から保証料を受け取り、
債務不履行（デフォルト）が生じた場合に予定通り元利払いをする。


サブプライムショックで、元金保証会社の支出が多くなるから会社の格付けが下がるって事か。
でも、トリプルＡがダブルAだからなぁ。。。。

>>286
あぁ、そういう事か！
ギャン理論の納得行かないところが分かった気がする。
時代が違うって事か。

両建てはちっと頭が混乱してくるわ。逃げの両建てはありじゃないかなと
思うんだけど。

100円でショート仕込みました。101円になって損義理をするのか両建て
でロング仕込むのか。

この時損義理は1円損失。そんで値が102円に達してから101円まで下げてきた。
この時両建てロングをてじまって、値が100円を目指す可能性も50%あるわけ
で。

逆指値からエントリーはしたことなかったんで、ストップおく
ことしか考えてなかった。

あと両建てで両方にストップをおいて、トレンドがでたら片方は
ストップがかかって、もう片方は利益を伸ばせるやり方とか。
しかし本当に頭混乱してくるわ

ちょっと遅れた感じがするが>>132のサイト

http://www.geocities.jp/y_infty/random_walk/random_walk.html

このチャート、よく見るとおかしいね。
三空をまったく無視したりしてるし、値動きが荒すぎる。

これはパターンがない所にパターンを見出すのが人間なので、
相場はランダムですよって事を言いたいのかな？

>>316
両建ては、相反するポジションを持つから、もともと矛盾が生じてると思うよ。
考えれば混乱するのはあたりまえ。

でも>>132のサイトをみて思ったのは、ランダムな相場でも勝てるシステムを考えればいいんじゃないだろうか？
システム作る人って過去のバックテストしかしてないけど、乱数の相場でテストして勝てるシステムなら、どんな相場でも勝てると思わない？

乱数の発生の仕方が問題になるのかもしれないが。

>>319
MT4のランダムテストのプラグインでバックテストすればよろし
どう設定してもそう場苦役がでるようにはならんよ

>>320
バックテストのランダムか。
まぁ、それでもいいんだろうね。

指標発表時だけやる方が確実じゃね？　確率的に。極めればの話だけど。
まさに損小利大ができるチャンスでしょう。ストップ数pipsに設定して
離隔数十pipsに設定するんだから。

>>322
スリップしまくるでそ

指標って一回上に５０ぴｐ行ってから下に３００ぴｐとか普通にあるからねぇ

>>322 ちゃんと金かけてリアルでトレードして2年後あたりに
　　　　もう一回同じこと考えてみ　　説明しても
　　　　わからない両建てスレの中国人レベル
　　　　いかに意味のないことをいってるかわかるから
　　　　これもゆとり教育の弊害か
　　　　

>>325
君だっけ？　毎度毎度意味不明なこと言っては、教えてあげないもん君はｗ
両建ての効用は税金面以外にもあるというが、なぜそれを書かないのか。
ここはトレーダーの学校スレ。　

それに両建てが意味のないものと説得力ある説明が欲しいね。多分それを
説明することはできないだろう。とりあえず両建てネタになったら荒らす
というのが君のスタイルだからなｗ　両建てにはなにかあるわ、知られては
まずいことが

逆指値でエントリーはいるのも同じジャンっていうことはどうでもいいわけ
で、高値圏で結果的に両建てして、ロングにはストップ、ショートは
そのままにしておいて利益が出る時期を待つのが有効なのかどうなのか？だ
よ。

この場合手数料スプレッド程度はびびたるものとしてそれほど考慮しない
こととする。

>>326
ピンと来たやついるだろ　あれで充分だろ
あと2chスレに裁定なんかを記載することで業者の規制が進んだ歴史や　国税が何をしたか知ってる？　メジャーになってはいけない話なんだよ　それすらわからないのか？
　あのヒントでわからないなら相当頭悪いと思うぞ
　後、俺は両建ては使ってるよ　ヒント書いただろ？連敗率ゼロと
組み合わせることで有益な方向に持っていけると
　お前は何から何まで教えないと理解できないの？　

頭の切れるやつには敵わないわけよｗ　多分君のヒントでわかった
人はいないだろうね。ここのスレはまずほとんどの人は見ないでしょう。
俺にもわかりやすいヒントが欲しいね。

何で連敗率を気にするのか
普通に損切りをして　方張りしても理屈の上では何も変わらない
無限証拠資金を前提にするんならそれで構わない
連敗率と両建てを併用しなければいけないのは有資金のゲームだからに他ならないからだろ

最後のヒントは移動と片方　積み立て
ここでそれは終わりな。頭からならべて文章考えてみな
多くの人間が口をつぐむようになったのはｱﾌﾘブロガーが我が物顔でネタ仕入れて
自分のブログで掻き立てるからだ
どうせお前も小銭ほしさにブログで掻き立てるタイプのアフリ屋だろ？

そういえばどっかのスレで含み益抱えながらTRY/CADを両建てすると
理論上レバレッジどんだけ上げても利益上げれるとか見たなぁ〜〜。

●両建てで損失を繰り越す
例えば、１００万円の含み損が発生しているポジションがあるとします。
これ以上損失を拡大させたくない場合、本来ならポジションを決済して損失を確定するのですが、両建てをすることで１００万円の損失を含み損として次の年に繰り越します。

次の年に１００万円の利益を得たとします。本来なら１５万円の税金（税率１５％の場合）を支払わなければなりませんが、両建てで繰り越した含み損があるので、両建てをしたポジションを決済することで、１００万円の損失が確定されます。

損失の１００万円と利益の１００万円を相殺すれば利益はゼロとなり、税金を払う必要は無くなります。


●両建てで利益を繰り越す
今度は逆に、１００万円の含み益が発生しているポジションがあるとします。
ポジションを決済すれば１００万円の利益が確定するので、１５万円の税金（税率１５％の場合）を支払わなければなりません。しかし、両建てをすれば１００万円の利益は含み益のまま次の年に繰り越すことができます。

次の年に１００万円の損失を出したとします。両建てで利益を繰り越したポジションを決済すれば１００万円の利益が確定されます。

１００万円の利益と１００万円の損失を相殺すれば利益はゼロとなり、税金を払う必要は無くなります。


●両建てのデメリット
両建てのデメリットしては、両建てができない業者があるのと、必要保証金と売買手数料が２倍かかることです。

小さな含み損や含み益の場合は、わざわざ両建てをしてまで節税をする必要はないでしょう

＞＞329
5年前はノーリスクで裁定取引だけで数千万程度余裕で引っ張れた
月曜の朝や指標の時だけでな
コテの一人の馬鹿が調子こいて吹聴したせいでドンドンできなくなっていった
いまじゃできるところなんてほとんどないだろ？
ACMのショートスワップゼロと国内つかって両建て使ったりしてたやつもいただろ
それも3年前に消えた
いまじゃ中東系の業者しか残ってねえしな

２ｃｈのコテが吹聴したぐらいで規制が入るのか？

それは初耳

なんていうコテがどんな事をしたのか知りたいな。

>>330
わからんけど
ポジ保存でそのポジが持つ潜在的な利益確率が変化するからかな？
たとえば急落に遭遇した時点で片方切ればリバウンドに乗れる確率が格段に高くなる
ポジを高い位置で持ちつづけていればその高台に到達する確率を探さなければいけない。

まっ切る判断できればいいのだが、実際切れないのが心理か。

＞＞３３４　吹聴することでやるやつが増えたという話
　

＞＞３３５
やってることは結論的にはそれであってるよ

>>336
それは今でも両建てするメリットがあるが、
そのやり方を言ってしまうとやるヤツが増えて規制が入るから言わないって事か？

業者間のレートの遅延差を利用したやつとか、GFT系と？系でどうたら
こうたらか？

>>333
海外にスワップかからない業者があるらしいけどそれで両建てということか
な？　中東以外にスイスだったかノルウェーにもあったような。

＞＞３３９　GFT系は最初からダメだな
　あそこは100枚程度ですらレートいじくってくって補填しないから
　C系もダメ　99枚にしても認めない
　スイスは全滅だったとおもうがな

>>317
＞これはパターンがない所にパターンを見出すのが人間なので、
＞相場はランダムですよって事を言いたいのかな？
「お前がパターンだと思っているそれは本当にパターンなのか？」
　パターンでないものをパターンだと思い込もうとしてないか？」
という自戒として捉えたい。



「ランダムに作った1枚のチャートがたまたまパターンっぽく見えるから
　パターンなんてものは無い」
という理屈は無いでしょう。

100枚分1000枚分とランダムでチャートを作って、
実際の日足チャートとそのランダムチャートの両方でありとあらゆる指標を使って
(手数料もスプレッドも全く無しの条件で)バックテストしてみて、
「どっちも同じでした。繰り返せばプラマイ0」
という結果が出たのであれば、相場はランダムだと言ってもいいだろうけど。

パラメータ固定の移動平均GC・DCを使った、手仕舞い＝ドテンエントリーのルールだけでも、
ランダムに比べれば有意な優位性が出そうな気がするんだが、
惣さんに軽く検証してもらえないだろうか。
(出なかったら、ちょっと根本的に考えを改めないといけないかも)

いわゆるレンジ状態においては、ランダムを具現している気がする。

実際海外スワップゼロ業者と国内業者との両建ては実際安全に儲けられる
のかどうか？　海外の業者倒産リスクが怖いんだが。

海外業者と国内業者との両建てじゃないでしょ問題は。国税だとか連敗率
ゼロだとかと何の関係が

パソコン工房、“証券会社公認”のデイトレ向けPC発売
アロシステムは、マルチディスプレイ出力対応の
スリムデスクトップPC「BTO SCENAGE SL504MULTI」を発売する。
デイトレ初心者用教材を同梱した“楽天証券公認モデル”“マネックス証券公認モデル”も用意。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0608/24/news032.html

デイトレ/多画面監視用　マルチモニタ パソコンデスク
http://www.nihon-creator.com/MMD/mmd.html

１画面〜８画面までのデイトレモデルを販売
http://www.soldam.net/nt/index.html

>>342
ある意味そうかも
レンジ状態にならないとランダムエントリ（素人）
に勝機は無い、ランダムの方がランダムで
ヒットするというわけで

＞実際海外スワップゼロ業者と国内業者との両建ては実際安全に儲けられるのかどうか
　裁定も含めて　それは昔　スレに書き込んだりしてダメになっていった話

＞誰もしゃべりたがらない話は
これは別の話
連敗率
＞これは俺が使ってる話
全部無関係だよ

別に俺はブログはやってないし、アフィリがどうたらこうたら
はわからん。その連敗率とか国税がやってほしくないらしい両建て
裁定取引のやり方を教えて欲しい。やばいんならメールでも。
そしたらこのタブーは2ちゃんでも2度と書き込まないよ。

マーケットはどんなにランダムに見えてもランダムではないし
もしランダムであるなら絶対に勝つことはできなくなる

＞＞347
やばい話はこれ以上する気がないんで俺的にはどうとも

連敗率云々の話は、トレーダーが飯のタネを誰かに教えるか
という話だからこれはNOだな

両建て裁定取引はもうだめだろ　単なる裁定なら国内で儲かる業者
はあるぞ　トレード1回で証拠金2倍になる業者がね
1回やったら退場だがね

>単なる裁定なら国内で儲かる業者
はあるぞ　トレード1回で証拠金2倍になる業者がね
1回やったら退場だがね

これってハイレバでやって勝率50%ってことで普通じゃん？　

世界中がマーケットな為替でその連敗率と両建てを組み合わせるやり
方を一人に教えたところで大したことないはずだ。教えて世界経済
がかわるとは思えないしｗ

ﾊﾟﾝﾀﾚｲを利用している２ちゃんネットトレーダー

http://www.nicovideo.jp/watch/sm1391697

スレは伸びてるものの、建設的な方向に向かっていないような
無理なお願いかもしれませんが、前スレどこかに上げて頂くわけには
いかないでしょうか？

>>３５０
どこが？50パーセントの勝率なの？
　やれば2倍になるんだぞ　勝率は100パーじゃん
　イカサマの才能ないなｗ
　もう少し考えてみろよ　ノーダメージで土付かずで
　これを連勝に持っていける方法はある


世界中がマーケットな為替でその連敗率と両建てを組み合わせるやり
方を一人に教えたところで大したことないはずだ。教えて世界経済
がかわるとは思えないしｗ
　＞＞それを平然ときけるのはトレーダーじゃないと思うが
　俺は慈善団体じゃねえしｗ
　

君は裏技にやたら詳しいらしいなｗ　こればかりは90%の確率でわかる
ヒントが欲しいね。　

＞＞３５４　Dラーが何を基準にチェックいれて再提示するのか考えてみれ　つまるところお前がお前じゃなくなればいいんだよ
簡単だろ？
長生きしてるトレーダーは皆イカサマに詳しいよ
フェレやセレみたいな三流コテ祭り上げてるようなこのスレじゃお角
はしれてるが・・
　　この話はここで終わり

FX業者は客一人一人に対して違うレートを提示してるのか？
使ってる業者と違うチャート見てるけど　ほとんど差などないけどな
勝ち続けると業者が烏賊様するってこと？
被害妄想じゃね？

＞＞356
じゃあ　なぜ俺はディらーチェックにここまで悩ませられるの？
笑えるようなレート提示されるわけだが？

俺も俺も！！俺にも教えて！！

>>357
他のチャートとそれ程異差が有るなら証拠を保全して
突きつければ良いんじゃね？
意図的にやってりゃ明らかにFX業者のイカサマだろ
業務停止くらいじゃ済まんと思うよ

平気でポジションが約定してなかったことにするS系
チャートをいじって　ついてませんというG系
損がでると約定したことになり益だとサーバーに履歴がありまえんといいはるC系
すぐにディラーチェックになるF系
こいつらの一貫していいはることはチャートは参考値です

これが被害妄想か？

＞＞359　俺はティックレート　よく動く時間は動画保存してるよ
　あとは不具合が起こるとWINSHOTで保存
　チャートなんて意味ないんだよ　
　1本から3本くらい取引繰り返して、お前も一回トラぶってみればわかる　
　あり得ない態度とるから
　

事実ならドンドン公表すりゃ良いじゃん
今ならブログでも2ｃｈでも簡単にできるだろ
何も行動せず一人でモンモンしてても何も変わらんよ

＞†ケン† ◆kiM4qXVHAg

いい加減、無視しといたら？
思わせぶりな事書いても、どうせ役に立たない裏技だろうし。


多分、裏技使って勝ってるヤツがいても、このスレには来ない。
このスレは相場で負け続け、そのためファンダやテクニカルに詳しくなったヤツが意見を交換する場所だから。
（俺もだけど）

>>361
動画保存して業者名も公表すりゃ良いじゃん。なぜしないの？
誰が見ても判るイカサマなら祭りになるだろ

両建てで連敗率ゼロのやり方で、儲けまくってるから業者に
取引なかったことにされたり、不利なレートにされるわけか？

君の資金を俺の口座でその2倍になるやつやればいいと思う。

＞＞３６２　有名な話では？　
　何度も書いたがスレの流れが速すぎて　埋もれてくのよ
　ついていけないしね
　今初めて書いたことじゃないよ
　だから俺は2chを長い間去ってたわけだが？
　とあるところは公表して直々にメールがきて会いたいといわれた
　ところもあるぞ
　後、ブログで公開しても無意味だろ
　アフリブログが多すぎて埋もれてしまう　あいつらの取引してないのが丸わかり　自称億プレーヤーとかぬかしてるブログは全部うそ
　
　

＞＞３６４　想像どおりだよ　
　早い話そういうことだ

>>366
話としては良く聞く話だが　証拠を提示してる奴を見たことが無い
ニコニコに一回ニコニコにでもうｐすりゃ　誰かが事あるごとにリンクしてくれるよ
業者にとってもダメージでかいと思うけどな
なぜイカサマやられてると確信があるのに　『何も行動』　しないのか理解できん

>>367
だから、動画まで保存してんのに何故公表しないの？
業者と話した時に了承を取れば何も問題ないよ？
俺もトラぶったことあるけど　すべてこちらの言うとおりにやってくれたよ

＞＞３６８
理由はいろいろあるんだよ　
税金って高いよねぇ　そういうことで許してくれ

>>370
阿保か

＞＞369　額はどのくらい？

>>372
自分は脱税というイカサマやっといて被害者面すんな　馬鹿

＞＞３７３　脱税はしてないよ
　形式上は

どこかの証券会社のあれか？　決済されるまでは税金かからない

>>374
・業者にイカサマやられてます
・証拠もあります
・でも事情があって公表しません

　こういうのを世間一般でわ　阿保　って言うと思うんだ

＞＞３７６　交渉にはつかうけどね
　これで填補みとめられたの5割下回るかな
　今の証拠金と決済額を天秤にかけた場合　どうしても証拠金
　のほうとっちゃうんだよね　
　税法改正されるまで待ってるんだけどな　

もうそろそろこの話題は終わりにしませんか？

泥沼なこのトピック
逆指値380

スリッペせずに刺さってくれ＞＜

テクニカルの話してるんだったっけか
単なるMA　GC　DCルールは日足で執行した場合、2003−2006だとユーロドルでは
マイナスだったかな　スプレッド入れたらプラスだったが
そういう話をしたいんだっけ

到底わからないようなヒントは勘弁してほしいよなｗ
普通のオツムの人間にイカサマ的なトレード法なんかわからんし。

結局知ったかぶって教えてあげないもん君じゃ

＞＞３８１
お前が金になる話をもってるんなら等価交換
一方的クレクレだからダメなんだよ
お前が何かみつけてるんならそれに見合ったものをあげるよ
ヒントやってその言いぐさだとばかばかしくなるが？

ここはトレーダーの学校スレ。

賢い先生は生徒を教育するでしょ。俺は両建てに興味持ったんで両建て
の使用法と有効性を知りたい。金くださいはいらない。トレードを向上
させたい一身だよ。

>>382
おまえ、リアルで嫌われ者だろ

ひねくれ房はこのスレには要らないよ

以前あった両建てスレをちらっと見たら荒れてたのは知っていた。
損義理は薦めても両建てはタブーみたいな風潮にも違和感は感じて
いた。そろそろこの両建ての問題に突っ込んでみるべきかなと。

>>ID:z5WlEDjW

両建ての話で話せない事があるのは、もう良いんだけどさ。
2chに書き込む時は何使ってるの？

携帯？それともＰＣ？

ＰＣで書き込むなら、最初にメモ帳で書いてから張り付けている？
それともワープロソフトで書いて張り付けている？

＞が全角だったり、>>340とか文字の前に妙な空白があったりして、
すげー気になるんだけどｗ

>>382
教える必要はない

＞＞３８３
ケン君がいまのところだしてる案は廃案と結論づけてます

１疑似両建て
２とりあえずエントリーしてボラでストップきめてブレイクで損切りがわりに逆指値エントリー
して普通どおりにトレードしてハマったら勝率のたかいところで
両建て幅を相殺する方法
3　日足でエントリーして短期で逆ポジションで抜くとか
４　スワップデイ　3日デイだけ　ショート方向をはずすとか

そんなくだらない議論しか残ってないわけだが

そろそろ本題に戻りませんか？

>>384　200営業日ぶりに2cにきてやったが
　そろそろ戻るか
　俺が会話に参加するなんてめったにねえのに、
　俺は旧コテ上位層だがMIXIでみつけたらよろしくｗ
　

>>390
ヒントｷﾎﾞﾝﾇ

飛んだ為替王子じゃねｗ

>>392　あんな雑魚と一緒にしてほしくないです
　　もっと古いコテです
　　

では　またいつか。

穴専？

裁量トレードについて、すごい議論を期待してたが、結局、思わせぶり君だった。。。

200日ぶりにきて、そんだけかよ。
二度と来るなボケ〜。

なんか両建て鞘取りのサイトあるね。会員に入ったら裏技教えて
くれるんかな

200営業日って9ヶ月ぐらい？
久しぶりに来てなぜこのｽﾚなのか気になるとこですが
旧い住人の方々が書き込みにくくならないか心配

引き続きギャンの28ヶ条について。


＞第12条 小利益売買の禁止

は、ものすごく大雑把に言ってしまうと
「取引コスト(手数料＋スプレッド)が10pipsだったら、
　平均して11pips以上の利益が出ない取引手法は使うな。」
ということではないかと思う。
(今は昔に比べて取引コストが安くなってるから、
　>>286の言う通り12条の重要度は低くなっているけれど、
　一応原則としては間違ってない、とでもいいますか)


んでもって、ここで“値動きの幅と時間は多くの場合正比例する”という仮定を持ち込むと
「平均で取引コスト以上の利益が出るような値動きの幅を持つタイムスケールを相手取れ。
　(それより短いタイムスケールでの取引はするな)」
ということになって、

＞第17条 頻繁売買の禁止

につながるのではなかろうか。

勝率１００％さざなみ投資法でもおしえようか？

両建の話しはもうおしまい？

ｸﾘｯｸでｼ

俺は自称ディーラーチェックをくらった裏技師より
ケンくんの天然キャラの方が妙に気になるんだが

>>399
３ぴぴのスプのときに１ぴぴ抜きしても意味ないってことですね？

おいおい、
まーーーーーーた例の馬鹿が沸いてるのかよ。

それに加えて
ID:z5WlEDjW って馬鹿まで参戦かよ。

†ケン† ◆kiM4qXVHAgよ。
ID:z5WlEDjWが言ってるのは「ズレ狙い」。
レート配信の時間のズレ狙いだから当然アングラ真っ黒な手法で違法行為。
どのみちすぐばれるし詐欺行為なので訴訟対象。
今時知ったかぶりでズレ狙いすすめてる ID:z5WlEDjWって・・・

>そろそろこの両建ての問題に突っ込んでみるべきかなと。

そんなに両建てを研究したいなら
†ケン† ◆kiM4qXVHAgは自分で両建てスレ建てて隔離してやってろよ。
わざわざとっくの昔にアホのやる事と断定されてる両建てをここでするな。

>>356
>FX業者は客一人一人に対して違うレートを提示してるのか？
>使ってる業者と違うチャート見てるけど　ほとんど差などないけどな

このスレ読んだ人がＦＸ業者に疑心暗鬼になってるみたいなので一応説明。
客によって提示レートが異なる事があるのは事実。
市場と直結の業者でも相対取引の業者でも。（直結といってもディーラーが相手。）

しかし悪徳業者でもなければ客をだますとかの目的ではない。
レートが悪い方にだされるのは一度に数百枚の高レバスキャルパー。
相対ならカバー取引、直結でも市場で大口注文が約定しないから仕方がない。
（株でも一度に数千単位で注文すれば約定遅れるのは当たり前）

なんか話ぶったぎるようで悪いけどちょっと質問していい？

前にどこかの書き込みで「計算では来週の何日からトレンドがかわる」とか「昼ごろ底をつける可能性が高い」
とか見たんだけどこの「何日」とか「〜頃」とか時間を計算するテクニカルってなにがあるのかな？

その時はほかに指標とか要人発言とかないのに予想はぼちぼちいい線いってたから気になったんだけど、
エリオットとか使ってるのかな？エリオットは突き詰めるとすごいって聞いたことあるし。

エリオットの波動論とかサイクル論とかありますね
うまく機能すれば、天井や底の時期と価格当てられるはずです

>>407
他にトレンドラインや移動平均腺をサポート・レジスタンスと見立てて使う方法とか。

>>403
実際には常にスプレッド込みでの決済で、スプ3固定なら
「1pips抜き」＝「4pipsの値幅を取った」ということになるから、
「平均して1pips抜ける手法」は決して意味が無いわけではありませんが、
想定するタイムスケール(≒値幅)によってその「スプレッド3pips」の重みが全然違うということは、
頭に止めておいた方がいいのかな、と。

サイクル理論は結構凄いかも。去年の10月28日号の有料レポート

先週の注目通貨　
○USD/CHF　米ドル／フラン　（売り　売り増し）
先週のレポートで、「戻りを売られての高値切り下げは、
売り増しのチャンスが続きます。」と書きました。

相場は先週22日に前回10/1安値を更新、ダウントレンドを
継続、すぐさま反発となりましたが、同日の内に高値を
切り下げて下落、24日には陰線にて前日安値を切り下げ
ましたので、この日は売り増しポイントだったと言えます。

今後も同様に高値・安値切り下げの展開が続くと
想定されます。

まだまだ売り相場が続くと考えておりますので、効果的な
売り増しを重ねたいポイントです。
http://www.123profit.jp/images/USD_CHF10_28.gif

○AUD/NZD　（買い　買い増し検討）
先週のレポートで、「アップトレンドが顕著になれば、
短期の買い増しにもトライします。」と書きました。

相場は先週続伸、陽線で高値を切り上げる形で終了しました。
サイクル的にはPCスタートから17週目、徐々に高値を切り
上げる展開となっています。

PC天井を目指す相場でもあります。
トレンドの転換に注意します。
http://www.123profit.jp/images/AUD_NZD10_28.gif


○EUR/GBP　ユーロ／ポンド　（買い　継続）

先週のレポートで、「買いを維持したまま、先週の持ち合い
が上放れとなれば、買い増しのポイントを探ります。」と
書きました。

相場は先週続伸、徐々に持ち合い上放れに向けて上昇を
開始しました。

目指すは9/26高値0.7028（付近）更新であり、同高値を
更新すると上昇が加速するのではないかと想定しています。

サイクル的には、今週がPCスタートから14週目と徐々に
PC天井形成の時間帯へ突入して来ますので、反落に注意し
つつ、買いを維持したいと思います。
一方的なトレンドを形成するような展開になれば、積極的な
買い増しも検討します。

http://www.123profit.jp/images/EUR_GBP10_28.gif

○CAD/JPY　カナダドル／円　（売り　対円通貨全体の見通し）

先週のレポートで、「問題は、このメイントレンドへの
戻りが入った時となります。

もし今後の戻りで、前回最高値10/15　121.26（付近）に
届かずに反落となれば、その時点で高値切り下げがとなり、
二番天井確認となります。」と書きました。

相場は先週始めに安値を付けた後反発、引けて見れば、
同値圏での値位置で終了しました。
週足の足型としては、長い下髭を出現、一旦底入れして
反発していく可能性も出てきました。

今週も先週と同様のスタンスでの注目の時間と
なりそうです。

下落なら売り、上昇なら次回売りのチャンスまでの
待ちと大きな転機を迎えています。

引き続き、毎日の足型、短期のトレンドに注目し判断を
下します。

本文中で言うプライマリーサイクルとはトレードに
おいて最も重要となる平均約18週前後 のサイクルの
ことであり、メジャーサイクルとはプライマリーサイクル
を構成する平均 約6週前後のサイクル、中期サイクル
とはプライマリーサイクルが2〜3個集まってできる長期の
サイクルのことを指します。

＊本文中のPCとはプライマリーサイクルを指し、MCとは
メジャーサイクルのことを指して います。

はしのえみを私の最大のライバルに認定した。
はしのえみ倒す。

>>411
サイクル理論がお好みなら川口のペンタゴンリポートもお口に合うのでは？

>>414
がんがれ。はしのさんを越えるロジックの猛攻勢をかけるんだ！

日曜ちょっと見ないうちに恐ろしくスレが進んでいる。
カモさんのおっしゃるとおり、2chは議論するには速すぎるのかもしれない。
今週あたりノーポジでのんびり考えをまとめてここに書こうかと思ってたんですが、
帰宅するなり念のため刺しといた105.9Sがささっている・・・
どうも今週もさらにトレードに忙しい週になりそうな予感。
とんでもないですな、特に株。日経間違いなく12500まではいくとみた。

>>416
>日曜ちょっと見ないうちに恐ろしくスレが進んでいる。

進めてるのは約二名の荒しだけです。
他の人はﾏﾀｰﾘまともな情報書いてます。
荒しをあぼーんすればスレの速度は非常に遅いままですｗ

アメリカの大統領選は為替に影響する？

共和党政権の1年目はドル高、民主党政権の1年目はドル安

>>418
アメリカの場合、猟官制度の国で大幅な政策変更は常に大統領の交代を伴ってますからね。
仮にオバマあたりが大統領になり、政治経済外交軍事政策が一気に転換、
とかいうような状況が大統領選の過程で見えてきたら、
自然と為替やそれ以外の相場に織り込まれてくると思います。

ただまー、ここからがアメリカのフザけた部分なんですが、
予備選挙が終わり、共和民主両方で候補者が決まってからが政治献金の本番。
マジで選挙資金一桁跳ね上がる。
それとともに各種政策と就任後の重要ポストの割り振りが変わるんです、どうしても。
その段階で誰が、どこから、どのくらいカネをもらってるのか。
私は今年半ばくらいからそこを重点的にチェックしていく予定です。

今更ですが、ジョージ・スカイウォーカー・ブッシュの曽祖父スカイウォーカー氏は
第二次大戦中、中立国経由でアメリカからドイツに石油を輸出してたくらいの死の石油商人。
ブッシュ家はテキサスの石油屋の顔役。
そういう要素もまた、公表された政治献金額の内訳に反映されてるわけで。

>>419
訂正：スカイウォーカー>ウォーカー、で。
なんでスターウォーズとごっちゃになってんだか＞私の頭。

保守
緊急利下げで目がさめました！！
今日株買っておけばよかった＞＜

２ｃｈ以外で議論できそうな場所ってないかな？
ミクシィの方がいいかな？
他にいい場所あるかな？
ミクシィと２ｃｈ並行させる？

>>352
前スレの上げ方よくわからないんです。
前スレでは，マンキューのマクロ経済学の輪読をしていました。
７章くらいまでいったところでdat落ちしてしまい，
そのまま流れ解散的になっていました。

>>422
話題というか議題ごとに分けられたら良いかも知れませんね〜
mixiとかみたいにある程度クローズドな場所の方がいいんでしょうか

>>423
ログは、専用ブラウザで保存してます？
それともインターネットエクスプローラーの保存で保存してます？

>>425
ギコナビです。

>>423>>426

前スレのＵＰの仕方ですが、ギコナビなら

　メニュー
　↓
　選択スレッドを保存
　↓
　HTML化する,dat形式のまま

で、htmlかdatを選んでもらって、デスクトップに保存して下さい。

その後、ここでアップロードして下さい。

http://www3.uploader.jp/home/mt/

ところで、サイクル理論について誰か教えてくれませんか？
どんな理論なんでしょうか？

ネットで検索してるんですが、イマイチわからんとです。

>>427
横レスながらdat形式でうｐしました
http://www3.uploader.jp/dl/mt/mt_uljp00076.dat.html
Pass:4989

マクロ経済学をゼロからはじめました！なスレで、
読みづらいしマンキューの本がなけりゃ分かりようがなかったりしますが。

>>422
>>424
２〜３日来れないうちに数百レス、となるともうついていけませんしね。
mixiなりなんなりに移行するのもいいかもしれません。
私はSNSはやってないもので、慣れてるかたに作ってもらいたかったり。

>>428
私はテクニカルは詳しくないもので・・・
はしのさんか惣一郎さんか他のかたが来ないことには。

>>429
サンクス
オトさせて貰いました。

２ｃｈでやるのがいいんじゃないですか？
クローズな所でやっても、仲良しスレで終わってしまうし、多分さびれますよ。
多少荒れたぐらいの方が。

>>430
前スレはまさにそれだったりも。
まー分かってたといえば分かってた話ですが。

今くらいの常駐しなくてもきっちりレス返せるくらいのペースがいいなあ。
ちゃんと下調べして考えをまとめてからカキコできるし。

だから荒らしていたのは二名だけでしょ。
両建て厨とズレ狙いの犯罪者。
こいつらいなくなったからマターリスレに戻ってますよ。

まず2点ほど前置きを。

・別段テクニカル最強だとは思ってないし、テクニカルが必須だとすら思ってない。
　(ただし「自分にとっては」必須で最強)
・テクニカルには全然詳しくない。かろうじて理解したと言えるのは移動平均と
　その延長線上にある移動平均線クロス・MACDのみで(古典テクニカルに関してはいまだ
　完全に手の内に入れたとは言いがたい)、それ以外はどこかで書いてあることの受け売り。

下(詳しくない)はともかく、上に関しては前々からしつこく言い続けてることなんですが、
まあ信じる信じないはお任せしますｗ


>>428
というわけで、殆ど役に立てません。申し訳ない。
サイクル理論に関しては

・マーケットは18週前後(15〜21週程度)でボトム(安値)をつける傾向にある
　(この安値-安値のサイクルを「プライマリーサイクル」と呼ぶ)

・プライマリーサイクル(以下「PC」と表記)はさらに6週前後の小さなサイクル
　(メジャーサイクル。以下「MC」と表記)に分けられ、
　PCが上昇トレンドにある時は、MCの安値と天井が切り上がっていき、
　反対に下降トレンドにある時は切り下がっていく。

くらいしか分かりません。
(もっと小さなトレーディングサイクルとか、サイクルの中の上昇局面と下降局面の長さとかも
　あるようですが、それについては分かりません)


ダウ理論(チャートパターンによる高値安値切り上げ/切り下げ)と基本的には変わらないのですが、
「18週前後のサイクル(上昇局面→下降局面を想定し、そのサイクルの判断には安値のみを用いる」
「大きなサイクルを3つの小さなサイクルに分割し、その組み合わせでトレンドを判断する」
この2点がポイントと言えるのではないかと思います。
(ちなみに、このサイクル理論から「18週前後」の時間的制約を外し、MCを3つではなくもう少し細かく分割し、
　その上昇→下降の組み合わせをある特定のパターンとして定義すると、いわゆるエリオット波動になります)

>>432
ズレ狙いが犯罪ってイマイチわからないんですが。。
それってチャートが遅延するのは業者の努力不足な気がするし。。。
それに遅延してる会社は、指標時はスプレッド大きくしてるし。

あと遅延狙いで両建てするぐらいなら、遅延狙いでポジション取った方が良いような気がするんですけど。

まぁ、荒れるからこの変で。

>>433
サンクス
概要だけ分かりました。
チャートには周期があるって事ですね。
あとは自分で、日足の検証してみます。

>>427

>>429


ありがとうございます。

今週は，疲れました

勝ちましたよ

加ドル　　105.07L２万ドル106.32クローズ　プラス２万
日経225　13110L　ミニ２枚13650クローズ　プラス11万

疲れました。
ほんと。
久々のノーポジおやすみなさい。

けど，今年に入ってからまだマイナス。。。
まぁいいか。ゆっくりやっていきます。

>>435
おそまきながら、おめー。

ここから先の、ドル円必勝法をあえて書いて見ます。
まだ大底には達していませんが、ここからは極低レバでロング。
まずはレバを最大で70円まで耐えられる程度にとどめ、ここから買い下がり。
過去チャート及び購買力平価、そして現状の各種ファンダから見て、70円以下にいたる円高はまず考えられません。
そして大底をうって、明らかに買い場を逃してからジワジワとレバの上限を75円まで、80円までと引き上げ。

これならリスクはかつてないレベルの異常事態でしか気にならない程度に収まりつつ、
リターンは世間一般で投資上手と呼ばれる水準を十分に越えられると推定されます。
まあ、わたしはここからさらにショートで稼ごうとか考えてるギャンブラーですけども。
分かってて出来ないあたり、私は立派な投資家にはなれそうもありません。

>>436
さて、基本的な認識としてケチをつける気は無く(というか、ファンダ分析にケチを
つけられるだけの素養が無い)、
さらに「この辺りでひとまず円高終了じゃね？」的な見通しは大きくずれてないにも関わらず、
あえていちゃもんを2つほどｗ


問1
「“まだ大底には達してない”、“ここから買い下がり”と言うのなら、
　なぜさらに下がったところで仕込もうとしないのか。
　『ここから上がっていくかもしれないからとりあえず今買うべきだ』と言うのなら、
　それは『今が大底である可能性が高い』と判断しているのと同じではないのか。」

問2
「＞わたしはここからさらにショートで稼ごうとか考えてる
　ということは、『ここからさらに下がる可能性が高い』と考えていることになるが、
　それならなぜ買い下がりを推奨するのか。
　『下がったところで買い』とするべきではないのか」



想定するタイムスケール(リスク)の違いによって
「80円までは下がらないと思うからここからは買い主体で仕掛けるべし」
という意見と
「とはいえ一時的に105円より下に下がってくる可能性も高いから短期ではS」
という意見が両立しえることはもちろん承知してますし、
＞分かってて出来ないあたり、私は立派な投資家にはなれそうもありません。
とあるように、自身それを意識した上で”敢えて”そう言っているということは良く分かりますが、
これは先日来しつこく繰り返している
「自分がそのポジションを取る/閉じる理由」に大きく関わってくることだとも思うので、
こちらも“敢えて”問いを発してみた次第。
割とややこしい問題なので気が乗らなければ適当にスルーしてください。



なお、「70円まではいかないだろう」という見解や、
「ここから買い下がり」という手法に対する否定ではない、
ということは重ねて念押ししておきます。

>>437
まずは基礎データとして、購買力平価。
一例としてビックマック指数からの算出レートからすると、ドル円は今現在79円くらいってことに。
ビックマックだけでは物足りませんが、海外生活板で仕入れた情報からいくと、
実感としての購買力平価はまあ、このくらい。
そして有史以来ニクソンショック以降、購買力平価を越える円高は存在していない。
（有史以来ありえなかったドル安円高をもたらすには、
双子の赤字を海外からの投資で補い、
それがなんとか安定継続している現状を崩壊させるだけの材料が必要とみています。
これを満たすほどの理由は、サブプライムにはない。
いつかくるかもしれませんが、今ではない。ここらへん、ツッコミ歓迎です>>All)

前置きは長くなりましたが、本題に。
まずはここから私が下攻めする理由について。
想定している大底は、100〜105もしくは95以下。95〜100の中間値に空白地帯ができる、
異常な状況をこれからごく数ヶ月の期間内で想定しています。

これはファンダやテクから出した答えではありません。
無理が通れば道理が引っ込む。
ポンドル2.0以上、ドルカナパリティ以下において数十年に一度の話が去年存在した。
そういう状況はドル円についても例外であるとは考えていません。

あまり人に勧める話ではないんですが、ポジの生む利益の期待値は値幅×実現可能性。
ここから算出して、損切りに至る可能性のほうが高くとも、それを上回る値幅が存在するならば、勝てる。
そんな理由からのショート戦略です。
10回に一度1000pips以上抜けるなら、ここで10回に9回100pipsの損切りをしたってかまわない。
それが理由です。ですから人には勧めません。
大晦日の朝ドル円112円台のときなら、おせっかいにロングは今だけは止めとけ、ここはショートと大きな声でいいました。
ですが今はそこまでしてとりにいく場面ではない。そうかんがえてます。

問1、問2ともに、スイスさんが去年お盆前、ネットラジオでいってた言葉をお借りしてお答えします。
「満タンの水が入ったコップにだって、まだまだコインをいれても水はあふれない。
しかしいくつコインがはいるのかは誰にも分からない。」
ここから先の底が分かりえない。その事実に対応できる答えは>>436だと考えてます。


あー。読み返してみて何をいいたいのかイマイチはっきりしない。
おまけに2本目のワインは今まさに尽きようとしている。
ツッコミ歓迎です。酒から冷めたころの私がお相手するかと思われます。

>>436
反転を確認してからポジションを積み増していくというのではダメなのかい？
スワップをもらえはするものの、１００円以下に暴落してから１００円台に戻すまでの期間が分からない以上、
必要証拠金に種をついやしたために、それによりその他の機会利益を減らすような気もする。

>>428
主な特徴は
●価格波動は異なる周期を持った波動の重ね合わせである
●サイクルの周期は整数倍により説明できる
●異なる波動は同時に底を付ける傾向にある
●周期が長い波動ほど、その振れ幅も大きい。
こんな感じ。エリオット波動との関連性も見てみると面白いお。

>>439
100円を割る可能性と割らない可能性。
割らない可能性のほうが高いと考えてます。ならばこその100円lowでの極低レバロング推奨。

去年私が考えていたより、積極的な日本買いの理由はここにきて減少してます。
まさかこの期に及んで無意味に鳩山兄弟が罵りあうような状況はがあるとは思ってませんでしたから。
日本政府に向かってアタマを拳でノックしつつ「Are you here？」とかやってみたいくらい。
本来なら今こそが日本の優良企業の株を底値で買いあさるチャンスなのに。
でも今買うのはまだまだヤバい。

あー、なんかまた話題がそれました。
何よりも仮に一旦100円を割れた場合については、理屈をこえたパニックが想定されます。
一旦ヘッジで110円lowでドルを調達した輸出本邦企業がビビって一旦円転するくらいのね。

私の狙ってるのは大穴狙いです。当たればデカいから狙ってるだけです。
人には本命以外は勧める気はありません。ですから本スレにはこの内容は書きません。
とかいいつつ、私自身107以下ではゼンゼンレバかけてないんですけどね。

>>441
モリリンのルールでは

●超低レバ
●指値で買い下がり
●無限ナンピン

だと思うけど、

●超低レバ
●反転サインで買い。曲げたら放置。
●無限ナンピン

はどうかなとおもって。
100円切った場合、パニック的に一直線に暴落するなら、後者の方が含み損のポジを抱えている期間が少ないと思って。

>>442
過去ドル円で100円前後まで突入したケース限定で。

そこで大底を判別することは手法を問わず困難である。当たり前。
容易に見極めがつけられるなら、そりゃま大底で一転張りですよ。
それが不可能だと仮定した場合、どういう手法がリターンを最大化させるのか。
ピラミッディングの有効性を認める答えになると思います。

でもあえて、私は大底までショートします。人にはオススメしません。

>>443
いや、大底を判定すると言ってるんじゃなくて、「反転サイン」ね。
大底を見つけることが可能とは言ってない。

反転サインはネックラインブレイク、ゴールデンクロスなど単純なものから複雑なものまでいろいろ。
あるいはセンチメントやファンダでそれを判定してもいいかも。

もちろん真の大底から反転サインまでの値上がりを逃すことになる。
そこで、前者と後者の得手不得手を聞いてみたかった。

>>438
「一度1000pips抜ければ100pipsの損切りを10回繰り返してもOK」
については、言うまでも無く異論なし。
それこそがギャン他の言う“損小利大”であり、タープの言う“正の期待値”であり、
ダグラスの言う“優位性”でしょう。

しかしながら、>>309で書いたように、それはあくまでも
「損小利大になるような、正の期待値を、優位性を持つような取引をしなさい」
という指針に過ぎず、ある局面における
「ここは買う/売るべし」
という理由をアプリオリに与えるものではない。
したがって、自らの取引手法に損小利大＝正の期待値＝優位性を持たせるためには、
必ず何らかのアイディアを必要とします。


つまり、

＞「満タンの水が入ったコップにだって、まだまだコインをいれても水はあふれない。
＞しかしいくつコインがはいるのかは誰にも分からない。」
＞ここから先の底が分かりえない。その事実に対応できる答えは>>436だと考えてます。
に対して
“「今が満タンである(＝円高トレンドはひとまず一息つきつつある)」
　「しかしながらまだ水はあふれていない(＝しかし反転はしていない)」
　と判断した理由は何か”


＞大晦日の朝ドル円112円台のときなら、おせっかいにロングは今だけは止めとけ、ここはショートと大きな声でいいました。
＞ですが今はそこまでしてとりにいく場面ではない。
についても、
“大晦日ではそう言い、今は言わない理由は何か”

と、重ねて問うことになります。



もちろん、その理由を他人に説明できる必要はないし、
それどころか自分自身に説明できる(明文化されている)必要すらありません。
しかしながら、最終的には「勘」に集約されるものであったとしても、その理由は必ず存在するのであり、
それは>>93の
＞ファンダメインかつ中長期でのトレンドフォローに徹する
に沿ったものである(あるいは、そうでなければ「ファンダメインかつ中長期での
トレンドフォローに徹するトレード方針」とは別の、何らかの“トレード方針”が存在する)はずです。



また無駄に長くなりましたが、要は
「勘なら勘でもちろん何の問題も無いけれど、まだ理詰めで行ける余地はありそうな気がする」
「“ファンダでもテクでもない”と言ってるけど、本当にそうなの？
　実は“ファンダとテク(ニュースとそれに対するマーケットの反応)”じゃないの？」
ということです。(下の方はまるっきり憶測ですが)
ま、入力から出力への筋道が見えてないと安心できない(ブラックボックス嫌い)プロセッサタイプの戯言なんで、
面倒だったら「やかましい。勘なんだからごちゃごちゃ言うな」と一喝してスルーしといてくださいｗ

訂正
×「一度1000pips抜ければ100pipsの損切りを10回繰り返してもOK」
○「一度1000pips抜ければ100pipsの損切りを9回繰り返してもOK」

トレードを楽しむ人と議論を楽しむ人が話をしても交わることはない

これ以上下がるかどうかも分からないし、反転してあがるかもしれないし、それは誰にも分からない。
ただ、底の予想が立っているのなら、それで仕掛けをするのも良いと思う。

もりりんのトレードは、ファンダ分析による底の予想。
それに対する逆張りの仕掛け。
底の予想がついてるが、底まで行くかどうかは分からない。
なら仕掛けた方が利益が食える。ただし、外れたら被害が大きい。

はしのと惣一郎は、反転を確認してから買いに行けば良いとか、
下げる可能性があるのなら待ってから買えば良い安全率の高いトレード。
これは安全率が高い分、仕掛けの時期を遅らせるため利益が減る。

どっちが優れているのかの議論は平行線でしょう。
資金管理を徹底させればどちらも手法でも利益は得られると思うし。
（もりりんはドローダウンがでかくて、はし＆惣一郎のはドローダウンが小さい）

ただ、1000pipとれる話しだけど、1000pipとれる確率は10回に１回の割合じゃなく、30回に1回ぐらいの確率だと思うｗ

あと１ドル７０円を割らない予想は俺も賛成
１ドル95円になったら日銀砲が発射されると予想

日銀砲は出ん。砲手不在のため。

>＞大晦日の朝ドル円112円台のときなら、おせっかいにロングは今だけは止めとけ、ここはショートと大きな声でいいました。
>＞ですが今はそこまでしてとりにいく場面ではない。
>についても、
>“大晦日ではそう言い、今は言わない理由は何か”

まず私は長期戦略はあんましファンダでは考えてません。為替アナリストの森氏の受け売りですが。
天気図見たってスパコンをぶん回したって3ヶ月先の天気は分からないもんです。
為替レートは週足〜月足で見れば大天井と大底に挟まれた巨大なレンジと見立て、そこからショート主体な場面とロング主体な場面を見分ける。
これはまー、チャートを見る限り結構成立している。普段はこれで3〜6ヶ月以降先の予測してます。
こいつからいくと、大晦日の時点では十分な値動きの幅が予期できた。しかし今は出来ない。それが質問への答えです。

しかしこの単純ながら過去チャート上で十分に機能している長期トレード手法が通用しない特異点はどこなのか？大底や大天井が突き破れるときに他ならない。
圧倒的なドル安という共通原因。チャート形の類似性。現状との相場環境の同一性。
これらから大底や大天井が破れた場合のモデルケースとして選択したのは2.0を越えた際のポンドルやパリティを割れた際のドルカナ。
ファンダでいえば、こんなフザけた数字を出す理由なんて無かった。テクでいえば、天井や底付近でオシレータはガシガシ点灯しまくった。
しかし、抜けた。そして暴走するだけ暴走して、帰ってきた。相場が壊れたというほかない。

私が今考えてる手法は、ｌここから相場が壊れるケースに特化したものです。少なくとも今以外では使っちゃいけない手。
今回勝てたとしても、今後の継続性は全く期待できない。だから人には勧めません。
相場が壊れるケースと壊れなかったケース。両方に対応できる手法こそが長期でのリターンの安定性が見込めますから。
まー、私はアホです。相場が壊れることを前提に置くのも、壊れないことを前提におくのも、どちらも十分に愚かだ。

>「“ファンダでもテクでもない”と言ってるけど、本当にそうなの？
>　実は“ファンダとテク(ニュースとそれに対するマーケットの反応)”じゃないの？」
ファンダでもテクでもない手法は使ってますよ。ギャンブル哲学とか。
例えばね、攻めるときにブラフかますやつはいくらでもいるけど、おりるときにブラフかますやつは滅多にいない。
頭隠して尻隠さずですよ。おりるときのパターンをきっちり考えてる人なんて、ゲームを繰り返せば手の内が丸裸に。
これ、相場でも週末の手仕舞いにある程度あてはまるんじゃないかと考えてたり。ですから土曜の未明は可能な限りチャートを見てます。

>>448
>ただ、1000pipとれる話しだけど、1000pipとれる確率は10回に１回の割合じゃなく、30回に1回ぐらいの確率だと思うｗ

一旦ドローダウンがはじまったら私はヤバいですね、マジで。
速攻でポジと今の手法を切って、こっそり建造してる、代わりのもっと安全な手法にちゃんと切り替えられるか？が問題。

今現在のドル円自己ベスト記録はドル円で670pips。
チャンスがあればこいつを更新したくてたまらない。なんせTVゲームの要領で為替やってますから。
PFなんて単語を出されると、私のアホさ加減が浮き彫りに。
でもやめられないんです。これこそ人には止めとけとしか言えませんね。

>>450
例によって馬鹿長いのを読んでいただいで恐縮です。

＞圧倒的なドル安という共通原因。チャート形の類似性。現状との相場環境の同一性。
から、「長期トレード手法が通用しない特異点」がこれからやってくる可能性が高いと判断した、
という点については納得しました。(というよりは「初めからそこに対する異議申し立てはしてない」と言うべきか)

正直、
「それって結局、ファンダとテクじゃないの」
という一抹の疑問はぬぐえてませんが、
ここに突っ込むとまた「ファンダ」と「テク」の定義問題になるのでやめときます。

>>452
ファンダとテクは同じもの映し出した似て非なる写像なんじゃないかと。
厳密に分けることはムリなんじゃないか。

モリリンが最後に言っているのは市場のセンチメントということなのかな。

>>453
>モリリンが最後に言っているのは市場のセンチメントということなのかな。

ですね。投資家心理といいかえてもいいかな。
投資家ってのは各人自分だけは頭がいいと信じつつ、
気付かないうちに間抜けなミスをいくらでもやらかす生き物だと思ってますから。
相手の油断や弱点に付け込む狡猾さはファンダやテクと同じくらい重要なんじゃないかな。

少人数のゲームなら理屈に自信のあるタイプにつけこむの、実はカンタン。
大学時代は麻雀ほとんどしませんでしたね。
自称理論派に聞いても無いのに最適戦略語られたら、そりゃカモってしまいますから。
プレイヤーが数千、数万の多人数ゲームでもなにかしら手はあるんじゃないかとたくらんでます。
弱点のない人間なんぞいるはずがない。

読み返すとはしのさんへのイヤミになっちゃってるなあ・・・すんません。

>>453
そうだねえ。
そこがまさに「定義問題」と言った所以で。
“チャート(過去の価格データ)自体から市場のセンチメントを判断しようとする行為”の総称として
「テクニカル」という言葉を使っているので、なんでもかんでもテクニカルに入れてしまいがちになる。
良く考えれば名前はどうでもいいわな。確かに議論のための議論になってたんで以降できるだけ自粛。



>>454
いやまさしくおっしゃる通り(つけこまれるロジックは、所詮その程度のロジック)なのでお気になさらず。

どちらかというと、それが嫌味になる(「ロジカルであること」と「そのロジックが優位性を持つこと」との区別がついてない)、
と思われていることの方が興味深いですな。

>>455
さらに補足すると、
私の人生経験上つけこむことの困難なロジックな持ち主ほどよくしゃべる。
つけこめないなら勝負しなきゃいいだけの話で。
つけこむことの困難なロジックな持ち主＝ゲームの勝者とは限らない、ってのがいいたかったり。＜このへんがイヤミ

ついでですが、つけこめないロジック、言いかえれば単一の必勝法のあるゲームは人間相手のゲームとして破綻してるわけで。
やってておもしろくもなにもない。
相場にそんなのがあるかどうかは分かりませんが、あってほしくないな、とは願ってます。

>>456
なるほど。
まあつけこむ余地が全く無い(100%勝てる)ロジックはそもそも無いでしょうね。
「時につけこみつ時につつけこまれつつ、トータル収支がプラスになるロジック」を目標に。
(とすると、「リスク管理」＝「1回つけこまれただけで致命傷を負うような張り方はするな」ということになりますか)


そして、そんなロジックは確かに
＞やってておもしろくもなにもない
でしょう。ただそれは「勝つロジック」を志向する時点で諦めなければいけないことなのかな、とも思います。
そして、白状すると、そういう面白さは現時点で既に殆ど無くなってたり。

おっと大事なこと忘れてた。

「現時点で自分が持っているロジックが“勝つロジック”であるとは限らない」
という点についてはまさしくその通りなので、そこのところはやはりお気になさらず。

そういうロジックが存在しうるかどうかは･･･まあそのうち分かるでしょう。
存在しなければ、私は決して勝てない。

話変わりますが
ちょっと勝つと油断してしまいません？

先週は２ｃｈする時間ももったいないくらい、チャートや新聞を読んでいたのに
今日なんてそっこう酒飲んでます。

だめだー＞＜しょぼい、

人間的に成長する方法ってないかなー？

>>459
>人間的に成長する方法ってないかなー？
カンタンになれたら苦労は必要ないよー。
私は大人になるのはやめて、ゲームの得意な子供を目指し中。
サルのごとくゲームにはまる子供のほうがつよいよ、きっと。

>>459
とりあえず何かを決意したら、あとは意地。
理屈は無視、意地のみ。

ありがとうございます。元気出てきたぞ。

よし！！
意地でもこのゲームをマスターするぞ！！

みんなロジックっていうけど、この人どう思う？

http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1200868926/l50

ここの人はドル円専門みたいだから分からないかもしれないが、
ポンド円で感トレードだけで一千万稼いでるんだけど。

このトレードを分析できる人いないかな？

>>463
そのまま勝ち続けられれば真の天才で、
真の天才はロジックを必要としない。

てなとこかな。
しかし一千万は凄い。

>>463
いろんな意味でマネのしようがないですね。
なぜ勝ててるのかが分からないんで、偶然なのか必然なのかの判別を私にはつけられません。

あとポンドは日本時間でポン円、欧州時間でユロポン、アメリカ時間でポンドルが相場を主導する、
非常にややこしい通貨だと認識してます。
主導権交代の流れを見極められるなら利益機会がやたらと多いとは思いますが、
私には分からないんでポン円が主導権を握ってると確信できる場面でしか触らないようにしてます。

ポン円の動きはチャートが比較的綺麗なので読みやすいですよ。
クロス円はどれも比較的チャートが綺麗でテクニカルが通用しやすいです。
ドル円は非常に難しい。

あと勝てる理由はなんとなく分かってきました。
絶対損ぎらないナンピンとか、そういった次元のものではないです。
本人が意識してるかどうかは分かりませんが、ある確率論に基づく行動の気がします。
インタビューしながら強さの秘密を探ってみますが。

>>466
なるほど、テクニカル派の人から見ると分かりやすい、と。興味深いですね。
私はファンダ要因とチャートを対応させるようにしてますんで、
そういう意味では分かりやすいドル円を集中的にやってます。

通じないっていうがそれって目線があってないだけじゃん

おれも１千万ほしい。。（けど税金が高いんだよ）
議論から独走してるけど，ごめんなさい。

一つだけ確かなことは，おれたちにはいつか
死が待っているということ。
ガスバーナーで燃やされても，跡形もなく灰にされても
何も感じない死が。

そして，セックスとはなんだろうか？

フロイトもいうように，
セックスは普通の行動とは異質のもののような気がする。

恋と愛とセックスと家族と人生とは一体どういう関係なんだろうか？
でトレードってそんなに重要か？
みんなパチンコ中毒みたいに中毒になってるだけじゃないの？
少なくともおれは中毒になっているかもしれない。

こんなくだらないゲームさっさとマスターして，
稼いだ金で人生楽しもうぜ！！

おれはFOMC待たずに寝ます。
おやすみー
ノーポジ

>>470
負けてる時は人生について考えるようになるのかなｗ
勝てるようになれば、多分そんな事は考えないと思うよ。

>>471
おっしゃるとおりです。
はやく勝てるようになります。

今はどう考えても下げ相場なので、戻り売りをメインに考えれば勝てるような気がしますね。

ドルは１００円ぐらいを目指してる気がしますし。

>>459
間違っててもいいから自分が正しいと思うやり方は
片っ端から試してみたらいいのに。
失敗を恐れずに自分の理想に向かって行動していれば
それだけで成長して見えるようになるって。

>>474
おお、神さんばんわ。歓迎です。
勝つべくして勝つ。
自分なりの勝ちパターンを手に入れる方法はそれしかないと思います。
ファンダでもテクでもなんでもOK。
何か一つ狙い玉を探し出して、それが来るまで何日でも何ヶ月でもひたすら待つ。
相場に見逃し三振はないんですから。

それは置いといて神さんはちゃんとバットを振るべし。

長期レンジほどトレンドが明確になるのはまさに価格の伸縮性から来ているわけか。

>>476
作用、反作用の法則は為替だと成立すると考えてます。もち長期かつ例えば購買力平価が倍とか半分とかに変わる状況で。
為替は性質上、ふざけたレートには反作用＝名目レートを活かした儲け話が確実についてきますからね。
そしてレートを活かした儲け話が活発になるにはそれ相応の、例えば購買力平価で2倍とかいうレート差が必要。
グローバルな経済活動の変遷とか工場の中国移転とか、そんな形で。

例えば元安ドル高は中国からアメに輸出するには非常に旨い話。
日本じゃ余り報道されてませんが、
中国産製品の輸入＝職の中国への輸出はとっくにアメリカでは深刻な社会問題。日本よりヤバいくらい。
サブプラで焦点となった中流と貧困層の中間にいる人たちなんて、もろにその影響を食らってます。
失業して仕方なしに海兵隊に入ってイラクにいった親戚がいるんです。思わずブッシュに右ストレートをかましたくなったりも。
無事生還したそうで、なにより。

そのへんが大統領選の今年、ワシントンDCが票のために雇用対策＝ドル安政策をとらざるをえない、と判断した理由のひとつだったり。

ねぇ、
ツマンナイ男だって言われない？ｗｗｗ
昔関係あった男にそっくりｗｗｗ
話はツマンナイわ、
セックスは下手だわ。
そっこーメアド変えて
連絡取れないようにしたけどｗｗｗ

>>477
＞反作用＝名目レートを活かした儲け話
一種のアービトラージみたいなものですな。
レートや流通や情報の規制と非合理性があるところに歪みがうまれて、
それによって国家や一部の特権階級やトレーダーが儲かる余地があるということか。

価格伸縮性が十分にあっても、効率的市場仮説が成り立つこととは別問題なんだろうか。
・効率的市場仮説＝過去・現在だけでなく、現状で分かりうる全ての未来の情報もマーケットに織り込み済み
・価格伸縮性がある（市場清算モデル）＝大衆の需給バランスが即座にマーケットに反映される（大衆の合理性/非合理性に関係なく）
という感じで。

＞価格伸縮性が十分にあっても、効率的市場仮説が成り立つこととは別問題なんだろうか。
その辺は伸縮応答性の問題(何をもって「即座に」とするのか)として捉えた記憶がある。

>>479-480
>その辺は伸縮応答性の問題
同感です。うまく書けないんですが私にとって分かりやすいイメージだと、チャート＝スピーカー。
すべての周波数＝タイムスパンが最終的に合わさったインパルス応答。
しかもオーバーシュートがひどくて音が歪みまくるような欠陥品。

本題に入ると、応答速度のいろんな場所でのとんでもない違いは経済学モデルを机上の空論にしてしまってる一因だと思うんです。
金融市場なら、応答時間は一瞬。株とかしょっちゅう報道よりも速く光速を越えてインパルスが届いてるくらいだｗ
しかし実体経済はそうはいかない。
たとえば工業製品。為替レートの変動が採算ラインを変え、重役会議室で輸出のゴーサインが出て、
設備や人員を増強して生産ラインを軌道にのっけて、
さらに新規に貿易相手国内で販路を開拓して実際に店頭に製品が並んで売れるまで。
それなんてプロジェクトX？ってくらいのコストと数ヶ月〜数年の応答時間が必要。
そしてそんなデカいプロジェクトが一度開始しちゃったら、
効率的市場仮説でいう合理的判断に従うことも出来ずひたすら突き進むことしかない。やっぱイヤでもそうなってしまう。
そういう大人の事情が机の上の経済理論にはやっぱし欠けてるとおもいます。

>>481
＞応答速度のいろんな場所でのとんでもない違い

FFTなどの周期信号解析が相場では殆ど役に立たない理由でもありますね。


エリオットやメリマンなどのサイクルを扱う理論が、
ことごとく周期に幅を持たせていたり、そもそも周期を具体的に定めなかったりしているのも、
パラメータ固定のテクニカル指標ではなかなか優位性が得られないのも、
煎じ詰めればこの「相場の非周期性」に起因するような気が。
(そこでパラメータを変更する方向に行けば「最適化」、
　優位性を生む帯域を選び出す方向に行けば「フィルタリング」ということになりますか)

（・∀・）？

>>474
レスありがとうございます。
現在，必死で努力中です！！
めっちゃ成長していってますよ。
半月前の自分と比べるとかなり成長しているのを感じています。

>>475
勝つべくして勝つ。
いい言葉ですね。
ときどき，絶対に損失にならないといえるようなポジをとれるトレードがあります。
それはやっぱり，底値と出会えた瞬間です。
その瞬間を狙って，じーと，待てる精神力が大切だと，切に感じています。

>>478

ああ＞＜
その相手，おれかも

>>476
そんな考え方がありましたか。
もう一回，マクロ経済学勉強しなおさないとと思っていたところです。

なぜドル金利がくんと落ちてもすぐにはドル安進まないのか。
それはもう織り込み済みだから？
あるいは，価格の伸縮性により，今後，徐々に落ちていくから？
僕も後者だと思っています。

>>477
元安誘致で，おいしい話ばかりではないはずと思っていたらやってきました。

元が安いということは，中国内の物がどんどんと海外に流出していきます。
中国の貿易黒字につながりますが，輸入品は高いまま。
国内の物が海外にいくから，国内市場は物不足。
つまり，物価が高くなるわけです。

元を強制的に安値にしておくためには，元を刷りまくるしかないが，
それをするとインフレを招く。
で，今，食料価格が上昇していて，中国国内では，大問題。
つまり隠れた税金を中国国民が支払って，それが貿易黒字になっていた。

今は元高を中国政府が容認しています。
元買いのチャンスかも？

>>479

久しぶりにマンキューマクロ経済学をひも解きましたよ。
この，「知識をおしげもなく丁寧に教えてくれるという態度と，
その知識が体系だっていて深い」という学問の教科書の風格がある，この本は大好きです。
くだらないカスみたいな相場本が多すぎる。


＞価格伸縮性が十分にあっても、効率的市場仮説が成り立つこととは別問題なんだろうか。

価格伸縮性と効率的市場仮説とはまるで別物です。（別問題とはどういう意味か不明）

短期的には価格は硬直的であると仮定するのが多くの場合適切らしいですよ。
ちなみに，伸縮性があるイコール市場清算モデルではないです。
「短期では硬直的でも，長期的には伸縮性がある。」そういう市場清算モデルもあります。
というかそれが一般的では？

そう考えると，効率的市場仮説は，おかしな仮説ですね。
効率的市場仮説が正しいとすると，損きりは不要ということになるのかな？

>>479
>>価格伸縮性が十分にあっても、効率的市場仮説が成り立つこととは別問題なんだろうか。
>>・効率的市場仮説＝過去・現在だけでなく、現状で分かりうる全ての未来の情報もマーケットに織り込み済み
>>・価格伸縮性がある（市場清算モデル）＝大衆の需給バランスが即座にマーケットに反映される（大衆の合理性/非合理性に関係なく）
>>という感じで。

価格が徐々に調整されるという伸縮性がある状況においては，
徐々に価格が下落していくため，
効率的市場仮説による価格も，徐々に下落していく。
というように考えたらどうでしょうか？

「効率的市場仮説には，価格伸縮性さえも織り込まれている。」

よくわからなくなった。。。

ミーゼスとかはどうですか？
スペランデオの本読んで感銘をうけました

マックデーってどう思う？

イマイチ、ロジックが分からないんだけど。

移動平均線がクロスするとなんで買いだったり売りだったり、説明できる？

>>492
＞移動平均線がクロスするとなんで買いだったり売りだったり
移動平均クロスは
「短期の移動平均線の傾きによって示されるトレンド(価格がある方向へ動く割合)が
　一時的に減速したが、再び加速しだした」
ことを意味するから。

短期のトレンドが「減速→加速(あるいは加速→減速)に移った」と判断するための閾値として、
単に「傾きがプラスかマイナスか」「±50pips/dayより大きいか」といった固定値なども考えられるが、
ここでその閾値に“長期の移動平均線”を使っているのが移動平均線クロスの特徴。

例えば、長期の移動平均線が上向きである場合、短期と長期のGCは往々にして
「上昇トレンドにおける押し目形成から再び上昇しだした」ことを、
逆に長期の移動平均線が下向きである場合、短期と長期のDCは往々にして
「下降トレンドにおける戻り局面から再び下降しだした」ことを意味するため、
“移動平均線のGCは買い、DCは売り”という使い方が成立する。
(そういう意味では、移動平均線クロスを使う際は、最低でも
　「長期の移動平均線の傾き」は意識しておく必要があり、
　その長期の移動平均線の傾きを判定するために、さらに長期の移動平均線を用いると
　いわゆる「移動平均線の3本クロス手法」になるのではないかと思われる)

で、移動平均線では、単に
「短期の移動平均線が長期の移動平均線より上にあるか下にあるか」
だけを見ているが、そこで
「短期と長期の移動平均線はどれくらい離れているか」
に着目し、その時間推移を追うことで“トレンドが変化する速度”を把握するようにしたものがMACD、
さらにそのMACDの移動平均を取って、生のMACD値とのクロス(いわゆるMACDのGC・DC)を取ることで
“トレンドが変化する加速度”を把握するようにしたものがMACDヒストグラムということになる。



ただし、移動平均線クロスで長期トレンドの中の押し目や戻りをうまく捕まえるには、
短期と長期のパラメータの組み合わせが重要で、
さらにどんな組み合わせであっても、上で書いた「相場の非周期性」のせいで
“その組み合わせが機能しない局面”が来ることは避けられないので、
単純に移動平均線クロスやMACDだけで勝てるかというと、それはなかなか難しい。
どこかでサイクル的な概念を持ち込む必要があるかもしれない。

訂正。

×で、移動平均線では、単に
○で、移動平均線クロスでは、単に

詳しい説明ありがとう
長期移動平均線を閾値に使ってるから、ＧＣ、ＤＣが買い売りの判断な訳ね。

あと教えて君で申し訳ないんだけど、

ファーストEMA 12
セカンドEMA 26
シグナルライン 9

これって短期移動平均指数線が12本足、長期移動平均指数線が26本足って意味でいいんだよね？

で、シグナルライン9ってのは、9本足をどうやって使ってるの？

>>495
＞長期移動平均線を閾値に使ってるから、ＧＣ、ＤＣが買い売りの判断な訳ね。

極端な話、その閾値はなんでもいいと言えばなんでも良くて、
「水平線を上抜いたら買い、下抜いたら売り」でも全然構わないのだけれど、
>>493で書いたように
「長期トレンドの中の押し目/戻り」を捕まえるには、
長期の移動平均線を使うのが妥当、ということなのだと思う。



＞これって短期移動平均指数線が12本足、長期移動平均指数線が26本足って意味でいいんだよね？
OK。

シグナルラインの9本足は、価格の9本足ではなく、
「EMA12とEMA26から算出されるMACD値」の9バー指数移動平均で、
いわゆるMACDのGC・DCとは、
“MACD値のEMA1とEMA9の移動平均線クロス”のこと。

>>496
なるほど！
シグナルの意味が分かった。
サンクス

このロジックでシステム作って検証してみる。

ばか
ＭＡＣＤはオシオレーターだぞ
ＤＣ、ＧＣする位置が肝心なんだ
ＭＡＣＤ横の数値がだましのフィルターになる

>>497
そのシステムではたいしてもうからんぞ

もうからんつーか
損するな

>>498
これはいいアプローチだ

RBTCオシレータってつまりこれ
ふつうに８．４EMAと14EMAのGC,DCのシステムになると思うんだけど
これでいいのか。

>>481
アンプの出力が大きすぎて入力が歪みまくるし、フィードバックが大きすぎてハウリングも酷いねw

まだ習いたてだからほとんど知らないけど、やっぱり誰かが言ったように心理学の要素が必要だし、
社会・制度の欠陥が折り込みきれていないということか。
外生変数としてそういうものも取り込めたらいいんだろうけど、定量化が難しいかな。

>>482
＞パラメータ固定のテクニカル指標ではなかなか優位性が得られないのも
あるいは、それを使う者が増えてきたからなのかも？

>>489
＞価格伸縮性と効率的市場仮説とはまるで別物です。（別問題とはどういう意味か不明）
＞短期的には価格は硬直的であると仮定するのが多くの場合適切らしい
その場合、短期的には不効率市場にならない？

＞「短期では硬直的でも，長期的には伸縮性がある。」そういう市場清算モデルもあります。
なるほど。つまり、現実に一番近いモデルなわけですね。

>>504
その「特定のテクニカルはそれを使う人が増えると効力を失う」説については
「使う人が増えたから効力を失った」のではなく、
「その効力が知られてから失われるまで使う人が増え続けるため、
　まるで“使う人が増えたから効力を失った”ように見える」のではないか、
言い換えれば、単に
“特定(パラメータ固定)のテクニカルには、それが機能する局面と機能しない局面とがある”
だけのことなのではないかと疑っているｗ

もちろん、あるテクニカルが大流行して、猫も杓子もそれを使い出せば、
その裏をかこうとする動きが出てくることは充分考えられるので、
本当に「使う人が増えたから効力を失った」というケースも有りうるとは思うが、
「特定のパラメータを使った特定のテクニカルに基づいた取引」が、
果たしてマーケットにおいてその裏をかけるくらいの影響力を持ち得るだろうか、
ということを考えると、これは案外難しいような気がする。

いまのドル円みたいな相場だと、日足での単純移動平均系はサインが遅すぎて使い物にならないような。

>>505
その可能性も大いにある(>_<)

オイラの仮説としては、
「市場はゼロサムに近いから、おなじ手法を使う人が増えてくると、
限られたパイを多数で奪い合う形になり、必然的に儲けることが難しくなる」
の可能性もあると思ってる。
「同じ指標を使う人が多いと、それにより値動きがブーストされてより儲けが大きくなる」って書いてる本もあるけど、
特に大口にとっては、多勢でパイを奪い合うよりはその多勢全体を食い物にしたほうが有効だろうし。

じっさいのところは証明が不可能やから分からん(>_<)

>>507
＞「市場はゼロサムに近いから、おなじ手法を使う人が増えてくると、
＞限られたパイを多数で奪い合う形になり、必然的に儲けることが難しくなる」

＞「同じ指標を使う人が多いと、それにより値動きがブーストされてより儲けが大きくなる」


これ、個別のテクニカルとかじゃなくて、
もっと大きな「相場の動き」として考えると、充分成立してないか？

例えば

「相場が大きく上昇して、どいつもこいつも買うことしか考えなくなってくると、
　オーバーシュートの後反落する」
とか
「レンジ相場が続き、皆が皆レンジを意識しだすと、そのレンジをブレイクする」
とか。

>>506
＞「特定のパラメータを使った特定のテクニカルに基づいた取引」が、
＞果たしてマーケットにおいてその裏をかけるくらいの影響力を持ち得るだろうか、
そこだよなー。
単純移動平均とかMACDならあり得るとは思うけど。
大口の機関投資家がどういうツールを使っているかは分からないけど。
かといってマニアックな指標を使うことが必勝法というわけでもないw

あるいは、特定の有効な指標があるとして、それが有効であればあるほど、
それにより食い物にされている人達がだんだん学習してきて防御策をとるようになり、その指標も有効でなくなるとか。

タートル手法が有効でなくなったのはそれが原因のような気がする。

>>508
＞「相場が大きく上昇して、どいつもこいつも買うことしか考えなくなってくると、
＞　オーバーシュートの後反落する」
＞とか
＞「レンジ相場が続き、皆が皆レンジを意識しだすと、そのレンジをブレイクする」

うん、それが個々のメジャーなテクニカルについても言えるんじゃないかと思ってる。

>>510
＞それが個々のメジャーなテクニカルについても言えるんじゃないかと思ってる。


そして

＞「特定のパラメータを使った特定のテクニカルに基づいた取引」が、
＞果たしてマーケットにおいてその裏をかけるくらいの影響力を持ち得るだろうか、

に戻ってくる、とｗ



その時その時で「マーケットの主導権を握っているメジャーなテクニカル」を
判定し、その裏をかくことは果たして可能なのか。
最終的には
「使ってみて駄目だったら使えない」
なんて身も蓋も無い結論になりそうな気がしなくもないｗ

>>511
ﾜﾛﾀw
そのとおりだ。
証明が不可能なことに関する議論はこうなるなw

＞「使ってみて駄目だったら使えない」
テクニカル的に言えば、
これを世界中の何億もの頭脳が同時に並列計算した結果を動的にフィードバックしたものがマーケットなんだろうねw
だが、それがどう影響するのかは不明…とw

主要因を突き止めて裏をかこうとするより、
その影響を緩和できるように自分のツールに柔軟性を持たせる(ある程度の最適化をする)
方向で考えた方がなんぼかマシな気がするなｗ


で、パラメータ変更である程度対応できるような気はするんだが、
そのパラメータを「いつ」「どのように」変えるかが難しい･･･というのは先日から散々繰り返してきた話。

実は、古典テクニカルの強みはまさにこの点にあって、
チャートパターンの判断に曖昧さが混入してくるという欠点と引き換えに、
マーケットの非周期的な動きに対してある程度柔軟に対応が可能になり、
「テクニカル指標におけるパラメータ変更」に似た効果を持たせることが出来る。



「主観を排除して定量化を行えば融通が利かなくなる。」
「融通を利かせようとすれば主観が入り込んでくる。」
この二律背反は、なかなか手ごわいｗ

>>513
最適化か〜。
フォワードテストをすると棄却されっぱなしorz
たとえばMAの期間を20→25にすることでパフォーマンスが劇的に良くなるのは、むしろカーブフィッティングを疑うべきだしな〜。

>>514
そこで例えば
「今はMA10がいい」
「今はMA20がいい」
という判断が出来る何らかの基準があれば、
カーブフィッティングとは異なる、本来の意味での「最適化」が出来るのではないか。

というのは、7割がた妄想ｗ


寝る。おやすみ。

>>515
おやすみ

妄想は９割でしょう

マックデーはオシレーターか。
なるほどー
勉強になるなぁ。

テクニカルで踏み込んだ事が書かれてるのはなんか新鮮ですね

64 ：仮面ライダーFX ◆794RMsV1wo ：2006/07/22(土) 21:19:34.58 ID:k3euzjsG
『MACD』
MACDの日数をいくつか変えて検証してみた。検証した日数は下のとおり。
左から短期ＥＭＡ、長期ＥＭＡ、ｼｸﾞﾅﾙﾗｲﾝの日数。ただしＥＭＡ＝指数平滑移動平均
また、物の本によれば、ｼｸﾞﾅﾙﾗｲﾝには普通の移動平均とＥＭＡを用いるという二つの考え方があった。
それについても検証してみる。
使用したデータは2001/1/1から2006/2/16まで、
ただし、ＭＡＣＤの算出に用いる日数によって、サンプルデータが消費され、実際に売買日数は平等ではない。
しかし、大きな誤差は出ないと判断した。
ＭＡＣＤがｼｸﾞﾅﾙﾗｲﾝを上抜いたら買い。下抜いたら売りのドテンシステム。ストップなどはつけていない。
ｼｸﾞﾅﾙが出たら翌日の寄り付きで売買を行うものとする。

ｼｸﾞﾅﾙﾗｲﾝがＥＭＡのとき
　　　　　純利益/売買回数/期待値/総利益/総損失/ＰＦ
12,26,9：6.52/111/0.06/87.09/80.57/1.08
5.34.7：30.82/145/0.21/123.05/92.23/1.33
5.35.5：38.32/175/0.22/135.24/96.92/1.4
9.17.7：27.84/136/0.20/122.06/94.22/1.3

ｼｸﾞﾅﾙﾗｲﾝがＭＡのとき

12.26.9：16.03/120/0.13/106.66/90.63/1.18
5.34.7：37.72/157/0.24/135.96/98.24/1.38
5.35.5：43.04/183/0.24/145.39/102.35/1.42
9.17.7：39.58/144/0.27/134.18/94.6/1.42

12,26,9のセットは考案者のジェラルド・アペルが推奨したもの
5,34,7は『投資苑』による
5,35,5は海外のフォーラムで外人がすごいと吼えていた
9,17,7はクリス・マニングという人による。

コテの妄想が惨い。
トレンド型オシレータが続いているので
ここは話を変えて、ROCおよびその派生型の検証をおねがいｓますすつつ

>>33
参考になるか分かりませんが・・・・
http://www.k3.dion.ne.jp/~forex/Technical4.htm

よりkwskであれば他スレで意見を求めてみてはいかがでしょうか？
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1199290957/
トレーダーの学校
上級者が結構いる模様です。

・・・・・あ、ここに誘導しようとしてミスったｗ
Ｓｏｒｒｙ！

ROCとかもとれんどふぉろーに使うんじゃないの？

すみません。
>>521で誘導されたヒヨコでつ。
バックテストっていうのは、皆さんどのようにやられているのでしょうか。
メタトレーダーを使ってできるらしいことは教えていただいたのですが、
それ以外には、エクセル？
例えば、
>>519
みたいなものは、どうやって計算するのですか？
まだ生徒にもなれてませんが、教えていただきたいです。

>>524
神や倍プッシュさんはエクセルだったと思います。
オイラはC++
MT4でやろうとしたこともありましたが、
使い慣れた言語でやる方が楽だしカスタマイズしやすいという結論に。
>>524さんも使い慣れたもので計算するのが手っ取り早いですよ。

>>519を出力することとバックテストを行うことはほぼ同義です。
個々の売買の勝ち負け・損益・コストを集計すればいいわけです。

>>524
>>519の人は主にExcelだってゆってました。日足ならExcelで十分な気がします。
自分はMetaTrader4です。
あとはトレードステーションとか自分でプログラム書いてって人もいるんじゃないでしょうか。

Excelを用いた売買検証法
http://www.panrolling.com/etc/users/taniguchi/

[269] エシディシ ◆AC/DC.r8J6 ：2005/05/20(金) 01:57:44 ID:JQu/SoyQ
Excel、ちょっとまじめにやろうとすると使い物になんないっす。
分足データでBBとかMACD出したり、
あるルールを検証しようとして関数入れて計算させたりするとすぐにメモリ不足とかいって落ちます。orz
そもそも分足だと１シート１ヶ月しか入らないし。。。だめぽ
[272] 奈々子 ◆nhreV5qQRU ：2005/05/20(金) 02:08:44 ID:Te+DIEQf
>>269
ぅ〜ん、エクセルの行数制限はぁ６５０００くらいまでぇ、グラフだとぉ３２０００行までだからなぁ
でもぉ結構ぅ便利だぉ。数値だけだとぉわからなくてもぉグラフならぁすぐわかるしぃ
例えばぁこんな感じとかぁさぁ
http://www.uplo.net/www/vip6676.png
[275] ポンL：2005/05/20(金) 02:21:20 ID:XG8GlNYw
>>272
凄い。
いつも為替用エクセルを閉じる時「2-Dグラフで〜〜32000個までです」なんてダイアログが出てきてもうげんなり。
[277] エシディシ ◆AC/DC.r8J6 ：2005/05/20(金) 02:28:00 ID:JQu/SoyQ
>>272 な、なんだこの線は。。。ピーク/ボトムホールド回路の応答みたいな。。。
[278] 奈々子 ◆nhreV5qQRU ：2005/05/20(金) 02:28:14 ID:Te+DIEQf
>>275
データ数はぁちょうど３２０００を超えないようにしてぇファイルを分割してぇ処理したりぃ、
エクセル内からぁBDへクエリ出してぇちゃきちゃきとってくるとぉ楽になるぉ

さっきのぉチャートはぁ、５秒毎にデータを取ってぇ２４時間分（17280個）のデータでぇファイルにしてるぉ
[280] 奈々子 ◆nhreV5qQRU ：2005/05/20(金) 02:34:06 ID:Te+DIEQf
>>277
これはぁ今のぉシステムでもぇ使ってる基礎分析処理データだぉ
次期システム用にぃ一部の処理を流用してぇ、可変期間でぇ高精度にぃトレンドフォローを検出するためのぉデータのチャートだぉ

>>527
随分懐かしいものをｗ

昔の名前で出ています。だな。

FIRMROCって知らなかったけど検証してみようかな
http://www.kyoei-bs.co.jp/home2/tech/tec14.html
ねえポンL

>>525〜>>527
ご丁寧にありがとうございまつ。

シストレスレでもご活躍ですね。

人によって、メタを使ったり、自分でプログラム作って検証したり、
エクセルでしたりと違うんですね。
C++などまったく無理ですので、せめてエクセル、メタあたりでがんばって検証できる
スキルを身につけたいと思いまつ。
深夜にありがとうございました。
皆さんに、爆益あれ！

駄レス失礼します。
テクニカルを未だによく分かってないもんで、一連の流れにレスしたくても出来てなかったり。
分かってもないのにとりあえず>>482のはしのさんのレスにツッコミ。
その原因として考えられるのは、相場の非周期性だけではないと思います。
例えばチャートを無数の周波数(各自固有の振動数をもつファンダ要素がもたらした）が合成された関数と仮定した場合、
SMAを筆頭に、特定の周期を抽出するテクニカルが間違えうる可能性はどこにあるのか？
私の思いつく理由は2つ。
�@特定の周期を抽出するメソッド
�A特定の周期を抽出するという行為そのもの
もし�Aが原因であった場合なら、より多くの周期を同時に扱わない限り対応できないんじゃないかなあ、とか思いました。
xDSLやデジタル放送で使われてる、広域帯で複数の周波数を同時に使う技術体系。
あいつを何かしら活用できるのでは？と思いついたのですが、具体的にどう使えばいいのやら。
頭がモヤモヤとしたままで書いてしまいました。

それは置いといて神さんに続いてセレポンさんまで参戦。そしてちゃんとした議論が交わされている。
このスレも「ねえセレポン」のできるスレに成長したかと思うと感無量です。

>>527
MetaTrader4の場合ドテンとかシンプルなものは↓で出来ます
http://sufx.core.t3-ism.net/item_247.html

MT4の言語のMQLのお勉強は↓辺りで

SKILL UP FX! MQL入門
http://sufx.core.t3-ism.net/catid_8_subcatid_5.html
為替ロボット研究所
http://kawarobo.com/
Toyolab FX MT4入門
http://forex.toyolab.com/archives/metatrader4/index.html
★FXメタトレーダー入門★
http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=3355&c=9784775990636

>>532
うわぁ、こちらもありがとうございます・・・。
勉強しまつ(^.^)

>>531
よく知りませんがOFDMとかですかね

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/OFDM%E3%81%AE%E5%91%A8%E6%B3%A2%E6%95%B0.PNG

>>534-535
そうそう、それです。
他の干渉を十分に避けられる限り、周期はいくつでも同時に選んだっていいのでは？とか思ったり。
相場もまたその答えがなんでか分からんけどフィボナッチやトリボナッチのような特定に収束するのかもしれませんが。

>>531
まず、「特定」＝「単一」ではない、ということを補足しておきます。それを踏まえた上で、



＞もし�Aが原因であった場合なら、より多くの周期を同時に扱わない限り対応できないんじゃないかなあ

これは、「マルチタイムフレームによるスクリーニング」という形で
多くの人が特に意識せずにやっていることだったりしますね。

また、例えばSMA10-20のクロスを例に挙げると、これも
「20バーを基準とする周期を持つトレンドを想定し、
　そのトレンドの中での10バー基準の周期を相手取る」
という意味で、“より多くの周期を同時に扱う”手法の一種だと考えられます。

こういった「より多くの周期を同時に扱う方法」が相場の非周期性への対処法として
有効であることは間違いありません。
方向性としてはそれしか無いのではないかとすら思います。
#もっとも、どれほど多くの周期を同時に扱う技術であろうと、
#それが決まった周期を相手取る限り、原理的には
#「それとは違う周期のトレンドが支配的になった場合に機能しない」
#可能性は残されていますが。



ただし、単に多くの周期を扱えばそれでいいのかというとそうではなく、結局は
「多くの周期を“どう扱うか”についてのアイディア」
(例えば、単純極まりない“移動平均クロスのGCで買い”でさえ、
　「長い周期のMAで示されるトレンドを優先する」という判断がなされている)
が必要になってくるのではないかとも思います。


したがって、
＞広域帯で複数の周波数を同時に使う技術体系
が活用できる可能性はありますし、「うまく」使えば非常に役に立つでしょうが、
＞具体的にどう使えばいいのやら
についてのアイディアが無い以上はどうしようもないというか、むしろそこが肝というか、要は
「ごめん俺には使いこなせない」
ということでｗ

短期と長期の移動平均線とＲＳＩでシステム作ろうと思うんだけど、どんなロジックが良いと思う？

RSIはあまりよろしくないかと思われるのですが・・・
詳しい人、よろしくです。

「RSIが100(0)に近いところに張り付いたら買われすぎ(売られすぎ)」
＝「ここんとこ殆ど戻り無しで上昇(下降)が続いてるからそろそろリバくんじゃね？」

なので、移動平均線と組み合わせてのオーソドックスな使い方は


移動平均線クロスで長めのトレンドを把握しておいて売り買いの方向を決定
　↓
短期のMAよりさらに短い期間のRSIを取り、
買われすぎ領域から下がってくるか、売られすぎ領域から上がってくるタイミングでエントリー
　↓
移動平均線クロスでトレンドが変わりそうになったら手仕舞い


てなところか。
おそらくこれだけだとまだ足りなくて、RSIと2本の移動平均線のパラメータ選択に、
>>536でモリさんが言う「他の干渉を十分に避けられる」だけの一工夫が必要になりそう。

>>540
トレンド判定に移動平均線を使ってエントリーにＲＳＩ
エグジットに移動平均線ですか。

やっぱりそれぐらいですよね。

寝ながら考えてたんですが、考えられるのは

・移動平均線のクロス→トレンド判定
・ＲＳＩの値→エントリ、エグジットのタイミング

パラメータは
・短期、長期の移動平均線の期間
・ＲＳＩの期間

ぐらいですよね。

単純な移動平均線のＧＣ，ＤＣの組み合わせのエントリーエグジットと、
ＲＳＩの組み合わせのエントリーとエグジットのどっちの方が勝率が高くなるのか。
試してみます。

というか誰か検証してくれないかなぁ。。。（難しい。。。。）

>>540 >>541
それだと手仕舞いが遅れすぎないか？
PF>1になるのかな？

>>542
＞手仕舞いが遅れすぎないか？

トレンドをフォローする以上、トレンドが発生してない時(「行ってこい」の時)は当然機能しないね。
(利益が出るかどうかはやってみないと分からない)



いずれにせよ、「レンジ相場での遅すぎる手仕舞いの回避」と「トレンド相場での早すぎる手仕舞いの回避」は
基本的にトレードオフの関係にあるので、そこに手を出すなら出すで、
「今はレンジ相場なのか、トレンド相場なのか」
「この下落はトレンドの反転なのか、トレンド継続中の一時的な戻しに過ぎないのか」
を判定するための方法が必要になる。
分かりやすいところだと、移動平均線と同等のタイムスケールのオシレータを使うとか、
あるいは2本の移動平均のMACDを使うとか。

ふむ。随分長文つづきですな。テクニカルはもっと単純に考える
べきでしょう。

>>544
ケンくんの独自の論理をkwsk

移動平均線も使ってる人ごとに日数設定が違う。通貨ペアごとで日数の設定
を変えるべきだと思うね。その点は自分で研究するわけだけど、同じ設定
で他の通貨ペアでも適してるとは思えない。

あとは一目均衡が有効な通貨ペア、MACDが有効な通貨ペア、ボリンジャーが
有効な通貨ペアなど研究するべきだろうね。

自分はトレンドライン、レジスタンスライン、サポートラインなどを
重要視してるけど、移動平均線やMACD、一目均衡などを絡めて研究
しなくちゃなとは思うね。

手数料無料、米ドルスプレッド一銭のところだと、限りなく勝率
50%に近いと思うから、スプレッド一銭ぽっちを気にしなければ、
100回やって50回は勝てる計算。勝率を50%以上に引き上げるには
やはり勉強努力研究でしょう。

大きく損失を出すようだったり、ロスカットくらっているようなら
サイコロトレードの方がましだと思う。奇数が出たらロング、偶数
ならショートで離隔50pips損義理50pipsなどにして。

ポンドドルで買いを仕掛け、ユーロドルで売りを仕掛ける。
ポンドとユーロは同じ動きだったのに、ポンドが暴落はじめたから二つの価格差はいつか埋まる。
このファンダメンタル戦略はどう思う？（さや取りとかあーびーとラージとか呼ばれてるけど）

>>548
それってユロポンS。
ユロポンが下がると思ってるなら素直にユロポンSすればいいだけ。
つかFXの世界での純粋な意味のサヤ取りは存在しないよ。
やるならオプションとかと組み合わせるもの。

正直に告白すると・・・・俺母親とSEXしたことある
やってる最中は夢中だった・・・orz

あっ、ごばくしました・・・・
もう来ません

？？　授業中にそんな発言したら退学か停学だよｗ

>>549
なるほど
そりゃそうだ。

>>550
マジ？？？
君がいくつの時？母親がいくつの時？

日数や分足など同じく設定すれば２社のＲＳＩの％は同じになりますか？
某２社で違うんですよね。
もしかして、どっちかはテクニカルで買う人間を誘うための偽グラフを流してる？

>>554
会社毎に提示してるレートが違うので全く同じにはならないでしょう
おおきく違うのなら計算方法が違うんでしょうけど

月曜の朝なんかは足の本数が各社ばらばらになるよ

>>554
>>555の可能性か、RSIの途中計算（上昇・下落幅の平均の計算）が異なる可能性があります。
単純移動平均を使うところもあれば、平滑移動平均を使うところも。

>>519
だれだこんなことやってんのは

>>558
神も昔やってたやんw

保守。

しばらく止まっていたので、今からまたマンキューを読みます。

>>551
まさか本物だった？（・∀・；）

GDPの計算は損益計算書の支出と収入から単純に割り出されるのではなく、
どっちかというとキャッシュフローから導かれるのか。

キャッシュフローというか、営業キャッシュフローか。

帰属価値がGDPに入っているのは納得がいかん。
新築を買ったらGDPにカウントされ、
さらにその「架空の家賃」がカウントされてるなんてダブルカウントやないか。

実質GDPって、財・サービスの相対的な価値の変化を反映してないな。
ある年にリンゴ200円、蜜柑100円だからって、いつでもリンゴの価値が蜜柑の価値の２倍であるとはかぎらんだろ。

ああ、p32まで行ったら出てきた。

移転支払いかそうでないかの定義がムズいな。

投資家養成スクールにいかれた方いますでしょうか
どういう感じなのかなとおもっています
お勧めのところあったら情報お願いします

てすと

携帯からです
ニセモノのネギカモが出現してました
アクセス規制にひっかかってカキコミできません
さらに追い撃ちをかけるように酒飲んでまたポジってしまい４万飛ばして猛烈にへこんでいました
復活したらカキコミまたしますそれとマクロの勉強もしたいな
スクールには行ったことないですがセミナーはヒマワリさんと外為さんでたくさんただで受けさせていただいてます
あとマネパとイートレでもときどき。
スクールの受講料とか高そう

>>570
あー、よかった。
書き込み無かったから、心配だた(>_<)

携帯からです
ニセモノのネギカモが出現してました
アクセス規制にひっかかってカキコミできません

惣さんもう本スレに書かないってほんと？

すんません、ご無沙汰してました。
状況はどうにも不透明。ひたすらストロング様子見な日々。
NFPとISMあたりでアメのリセッションは確定しつつあるものの、年末からすでに織り込まれてきただけに反応は限定的。
上に行くにも下に行くにも結局決定打となる材料待ちのまま。ここ数週間同じことしか書いてないな。

ただ時間経過とともにドル円クロス円のボラが縮小し、金融市場が落ち着きを取り戻し、という展開になるならば、円キャリーが一旦はじまるかも。
直近1ヶ月の106-108円とこれから1ヶ月の106-108円、チャートが同じように見えたとしても、意味合いはかなり異なると考えてます。

>>573
毎日本日開店すればいいじゃないか、と思う。

>>573
>>574
惣一郎は犬の名前です。
このたびは私の犬が大変ご迷惑をおかけしましたm(_ _)m

>>571
ありがとうございます。
ようやくアクセス規制から外れました。
長かった＞＜
カキコできないとストレスたまるー＞＜

最近は心理学の本を読んでいて経済関係の情報は日経新聞のみです。

G７では何も決まらなかった
「国の金は出さないが民間の金は受け入れる」
という発言は自分勝手じゃない？
と偉い人がいっていて，
あぁそうなんだ。
と思ってたらさっき，バフェットがモノラインに対して救済策を出したとかいう報道がありましたよ。
ほんまかいな？

米バークシャー、金融保証3社に8000億ドルの地方債再保険を提案＝ＣＮＢＣ

米著名投資家、ウォーレン・バフェット氏は１２日、金融保証会社（モノライン）３社に
対し８０００億ドルの地方債の再保険を申し出たことを明らかにした。１社が提案を拒否する一方、
２社はまだ回答していないという。 　バフェット氏はＣＮＢＣとのインタビューで、自身が率いる投資会社バークシャー・ハサウェイ
がＭＢＩＡ 、アムバック・ファイナンシャル・グループ 、フィナンシャル・ギャランティ・インシュアランス（ＦＧＩＣ）の３社に
再保険を申し出たと述べた。６日にニューヨーク州のディナロ保険局長に宛てた書簡で提案を行ったとしている。
　どの保証会社が拒否したのかは明らかにしなかった。 　ＭＢＩＡ、アムバック、ＦＧＩＣのコメントは得られていない。 　
バークシャーは、よりリスクの高い債務担保証券（ＣＤＯ）などは再保険の対象としない方針。 　
金融保証会社は提案を受け入れれば、リスクの一部をバークシャーに移転できるため、
約８０億ドルの資本が自由になる。その一方で、ＣＤＯ関連の損失が見込まれるなか、
比較的安全な地方債の保証からの収入が減ることになるため、ポートフォリオのリスクが
高まる可能性がある。 　 　

>>576
おかげでダウが狂い上げみたいですね(>_<)

心理学、何系ですか？
フロイトの夢判断くらいしか知りませんが…

アドラーｵﾇﾇﾒ

>>577
たしかにダウは狂い上げしてるんですが、
一社は提案拒否で2社はまだ保留。
内容もバフェットに都合が良すぎ。これ、交渉決裂するのでは？

>>578
日本株はあまり上げませんでしたね。

心理学は基本の教科書を一通り読み終えて
これからは行動心理学を勉強しようと思っています。

酒飲んでぽじるくせが治らないので＞＜

>>579
アルフレッド・アドラーのことですか？
読んでみまーす。

>>580
バフェットは、モノライン3 社に対し、8000 億ドルの地方債の再保険を提案。
世界長者番付2 位だって。
長者番付の13 位はアルワリード王子でシティグループに出資していて，シティは他の米金融大手５ 社
と「プロジェクト・ライフライン」と呼ばれる、住宅ローン救済策を発表した。
担保不動産を３０日間猶予する合意。

なんのことかよくわからんけど，
バフェット金持ちやなー。

またダウがトチ狂ったw

>>581
オイラの銘柄は今日は陰線でしたorz

酒飲んで調子が出る人もいますから、ケースバイケースかも？
オイラはどっちでもダメですが(>_<)

金，金っていうけど，
最近，金で買えないものってなにかと考えている
結構面白い。

なかでも面白いのは，ドラえもんで，やっぱり金では買えない。

基本的なのは，家族，友達，愛情，健康，自分の体，
微妙なのは，自分の技能，自分の考え，知識

よく考えたら，お金で買えるものなんてたかがしれてるなーっておもう。
世界２位のバフェットでも，若さは買えないからなー。

みんな若いうちに若さを満喫しておこうぜ！

>>584
ここから転換していってくれたらうれしいですね。

酒のんで調子でるってそんなことありうるんですか？
酔拳？

今年入ってから，飲酒ポジで20万くらいふっとんでます。
最悪＞＜

リバ取るってどういう意味でしょうか？
どなたか教えてください＞＜

>>587
複数の意味で解釈しちゃったので、答えは2つに。
・リバウンドを取る
下落時のオーバーシュート、とくにナイアガラ直後の戻り上昇を狙う戦術。
テクなりファンダなりで下げすぎてる事実を判別する方法論が必須。
リバ狙いのロンガーは毎回ナイアガラの度に死者続出してます。
リバウンドを狙うなら絶対に直近安値付近にストップを置くことをお忘れなく。

・リパトリ（repatriation）
国外に投資していた資本を国内に戻すこと。会計年度末に顕著。
12月の米系のリパトリによるドル高、２〜３月の日本勢のリパトリによる円高がアノマリーとして代表例。
（個人的には国内勢のリパトリによる円高が今後1ヶ月以内に発生すると見てます。外れても気にしないで）

>>588
ご丁寧にありがとうございました＞＜
すごくわかりました＞＜

私の知り合いに某有名外資系ファンドマネージャーの方がいますが、
先日、その方と為替取引についてお話をすることができましたので報告します。
「ファンドの方はファンダメンタルで売買しているんですか？」と聞いたところ、
「ファンダメンタルで売買したことなど一度もない。」という回答でした。
取引はすべてテクニカルによって機械的に行っているようです。

>>590
いや、ふつうにモデル系ファンドはテクで、マクロ系ファンドはファンダで売買してるわけで。
一部を全体と誤認させる書き方は詭弁では？とか思ったりも。

【ファンドの種類】
マクロ系ファンド・・・ファンダメンタル重視売買
モデル系ファンド・・・テクニカル重視売買

Molly ◆MOLLYzjkLIさん、勉強になります。
これだけ詳しいとトレードの成績もいいんですか？

あと惣一郎さん ◆EngbV4/M5oさんはロスカットされてこれなくなったんですか？

>>593
ざっとトレード履歴を書くと、
デビュー直後の去年1月はポジっては損切り、ポジっては損切りで原資-55%くらい。トチ狂ってました。
2〜7月はユロドルS中心で何度も泣きながらどうにか微益程度。めちゃめちゃ危険なナンピンでなんとか生き残りました。
8〜今年1月はひたすら円買い。爆発的なリターンで一気にプラスに。
平均取得価格ベースでドル円だけでも合計2000pipsくらいとってます。ビギナーズラックかも。
ここ1ヶ月は先月に105.9Sをポジって以降、たまーに戻り売りしつつ、トータルでややマイナス。
108台でもうちょい売り増しとくべきだったと後悔。まーそんなとこです。

知識を増やすことは儲け口を見つけることの必要条件。ただし十分条件ではない。
これが私の考えです。

>>594
2000pipですか！！！
それは凄すぎ〜。

下げトレンドだからショート中心なら確かに儲かったかもしれないですけど、
８月以降にそれを読み切ったのなら、すごいです。

相場を読むことは、さほど重要ではない。
ポジション管理、資金配分、規律を守る精神力などのほうが重要だ。
そして中長期予測は、プロに丸投げしたほうが効率がいい。
短期は予測というよりもテーマと雰囲気を感じ取るべき。

>596
勝ってそうですねー

>>596
本の受売り乙

>>593
わざとレスしないで置いといたんだし、ここでレスしてほしかった。>惣一郎さん
この土日を種族繁栄という大義名分につぎ込んでそうな気もしますが。

>>593
惣一郎は妻の亡き夫です。
５年前、交通事故で帰らぬ人となりました。

>>600
これが最後の言葉ですか？

円高？円安？part3203♪北海道のブラック企業
626 ：惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage]：2008/02/10(日) 22:22:22.60 ID:mxFPp1aP
はいはい。わかった。
もうこのスレには二度と書き込まないよ。
バイバイ。

|_∧
|∀゜）
⊂ノ
|∪

ドアラ グッドウィルドームに立つ!
再生：656,412 | コメント：123,372 | マイリスト：20,506
http://www.nicovideo.jp/watch/sm354359

凄い勢いで踊るドアラ
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http://www.nicovideo.jp/watch/sm1489303

ドアラが異端になった経緯
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ドアラーズブートキャンプ
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http://www.nicovideo.jp/watch/sm409082

>>594
2000pipsって？
20円も抜いたの？
例えば110円10万ドルショート108円利確だと
200pipsって数える？
2000pipsって数える？わけないか＞＜

もし前者なら，124円のときにショートして104円で買い戻してようやく可能な額じゃないの？
もしそうならすごいな。
爆益おめ。
FX歴プラス？
ちなみにおれはマイナス20万円くらいかな。＞＜

>>596
酒飲んでポジらない
とかいう規律すら守れないおれは
負け組み決定＞＜

規律を守る精神力はどうやって鍛えたらいいのですか？

>>596
テーマはモノライン
雰囲気は売り圧力もだいぶ弱くなったなぁー。徐々にもどっていくかなー。

という感じ？

最近の商品高と
バイオエタノールとかいう，飯を燃料にするというトレンドから，
今後，大規模な食糧難が訪れる。

現在も食えなくなっている人は増えているだろう。

そういう人は，反乱を起こすと思う。
どこかで，戦争やテロなどが，近々起こるんじゃないかと思う。

どこで？

ロシアのプーチンが最近調子のってて，
日経新聞には最近，民主化とは逆の動きが目立つという報道があった，
うーん＞＜嫌な予感がするよー。

なんか凄くマトモなｽﾚに育ってるな
市況2らしくない

>>608
ぜひ参加してください。

戦争起こるとしたらオイルをめぐっての戦争になるかな？
というか，石油の利権の国有化が進んでるらしいけど
あんなことしたら，誰も油田開発しなくなるでしょ？
じゃあ，今後さらに需給は逼迫して，ｵｲﾙ高騰。

この前のロシアが政治圧力でサハリンなんちゃらの権利奪ってたよね？
それで今年に入ってプーチンが，開発の技術もとめてきてたけど
プーチンアホじゃね？

誰がそんな国で開発するかよ。
頭パーマンだなー
ロシアVS中東とかロシアVS東欧とかならあまり被害なくていいんだけど。。。

609
日本ならやりかねんな・・
資源国ってだけでそれだけ強気になれるってことなのかも

（ ・∀・) ?

>>610
ロシア油田の開発
福田さんが先頭に立って開発援助してたりして…。

ロシアは本気で石油や天然ガスのパイプを閉じるからなあ・・・そりゃ高圧的にもなれますよ。
あと国有化うんぬんはロシア国内の権力闘争の結果でしかないと思ってます。
債権者から見て一番こわいのは債務不履行。これにつながる話ではない。ゆえに欧米は沈黙。プーチンは計算高いですよ。

ロシア--------------について調べたよ。
GDP増加基調
原油高によって外貨準備高増
雇用環境がよいため，消費拡大
また個人向け融資も加速し，住宅着工件数も増加基調
インフレ

ルーブル高
輸入増加
ルーブル高は輸入増加につながり，国内産業はあまり育っていない
原油以外に競争力のある産業がない。

人口減少（社会的ストレスで寿命が減っている？ほんまかいな？）
株主総会への妨害，会計監査の妨害などがある。
経営情報の開示が不十分なところもある。
中国やキューバ，北朝鮮と違って，複数政党があるため，民主化はこれらの国より進んでいる（？）

双子の黒字　原油高による経常黒字，資本収支も黒字
原油高により，安定化基金を設立。パリクラブ債務を完済

ロシア，日産，スズキがサンクトペテルブルクに自社工場を建てている。

工場生産設備の老朽化が進んでおり，投資の拡大が望まれている。
現状は投資よりも貯蓄に傾いている。

2008年の３月に新大統領が選ばれるので注目！

http://www.murc.jp/report/research/2007/0731.pdf#search='ロシア 経済'

>>614
ロシアの話をチェックするときはまず佐藤優氏のブログを参考にしていたり。
http://www.business-i.jp/news/sato-page/rasputin/200802130009o.nwc
新大統領はメドベージェフ氏。選挙とか民意とか民主主義とか、そんなんとは無関係に既に決定。
これを崩すにはデカい政変とかクーデターとかが必要かと。
プーチンは今後も院政敷く気100%ですよ。引退する気がどこからも感じられない。
ただ今後どこまで続くのかは分かりませんが。

>>614
株式総会の妨害って…日本みたい＞＜

なんだ児童売買のスレかよ
ぺッ！

>>616
今でも鎮静剤をうたれてどっかに連れてかれる人の動画、ロシアからは出てきますからな・・・
チェチェン絡み、ググればいくらでもヤバい話が出てきたり。
ロシアの資源利権と限りなくリンクしてるだけに、あまり外国から叩かれてはいませんが。

臓器売買のために連れ去られる子もいるとか、いないとか・・・

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/220/022009.pdf
pdfで失礼。
ロシアンマフィアはやばいですよ。イタリア並に表と裏が繋がり、もーなんでもあり。
上にあるエネルギー企業の国有化、あれもマフィア取締りとしての側面もあるわけで。
プーチンこそ資源マフィアのボス、縄張り争いしてるだけ、って気もしますが。

>>615
モリさんすごいなー。
ヒュミントの仕事おもしろそう。

まじかよ＞＜
ロシアってそんな国だったの？

>>620
Mollyさんすごいなー佐藤優氏も。



失業した女性は、人身取引のような組織犯罪に対して非常に脆弱になりうるということが指摘されている。
だってさ。
気をつけよー

寝ます

おやすみん！

モリーすげぇな
碩学やな

>>620
ま、日本でも警察を「国営ヤクザ」なんていう左巻きも存在するわけで。
でも、暴力に対抗するには暴力しかないのも現実なんですよね。

お花畑な人は違うみたいだけど…

とりあえず，モリリン目指すか。
恥ずかしながらシナリオ考えてみました。

2/20原油100ドル突破
原油価格上昇の背景としては、ベネズエラ、ナイジェリア、ロシアなどの産油国からの供給懸念、
石油輸出国機構(OPEC)が3 月総会で増産決定をしない(減産決定の可能性は否定された模様)
→原油輸入国から，原油輸出国へ所得移転
→円安，ドル安（原油輸入量アメリカは世界１位，日本は２位）

2/20ドバイの投資ファンドのDICが日本株に投資する記者会見をする。
→オイルマネーの有り余った外貨の投資先
原油に依存した国はボンボンが多いため国内産業が育たない。
→輸入増加，外国へ投資する。
→原油輸出国の貿易黒字のファイナンス
→円高要因？（もっているドルをそのまま使うかもしれないので，ドルには影響がないかも）
→あとエマージング市場にも投資ﾏﾈｰが流出
→政局や金融市場や資本主義が安定した国へ投資ﾏﾈｰが入っていく。

ポールソン
SWFの投資歓迎
→SWFからの投資で市場は安定化，徐々に円安，株高


⇒ドル安，資源国通貨高が続くのでは？

アメリカ投資ファンドKKRの子会社が数十億ドルのCP償還を２度にわたって滞っている

という報道を契機に本日の日本株は下げたらしい。

チャートで安定した成績を残す分析はほとんどない。
なぜならば、そんな有効な分析があれば、みんな金持ちになっている。

またファンダ分析よりチャート分析を重視する投資家は運用リターンは悪い。
そして、ファンダメンタルをマスターするには時間がかかる。

もちろん個人投資家の中にチャート分析を重視し儲けてる人はいる。
しかし、その投資家の勝率はやはり５割に落ちついている。
彼らはリスク管理をしているから儲けてるのであって、チャート分析してるから儲けてるわけではない。

そのためには、専業となり一日チャートに張り付かないといけない。

大した勉強もせず、リスク管理もできない素人が、 勝率５割のトレードを行い、
１回のトレードに払うスワップでどんどん資金が目減りしていく。

確実に資金をなくしたいのであれば、チャートを見ながらディトレードをするのが一番良い方法である。

チャート分析って，分析したつもりにはなれるけど
正しい分析はあまり知られてないと思う。

>>１回のトレードに払うスワップで
(ﾉ∀`) ｱﾁｬｰ

手数料とスプの間違いでしょ？ｗ

２wayでプライス出してるくせに
たたいてもとらない業者はむかつく。
スプみかけよりもっと広いってことやん＞＜

米2月フィラデルフィア連銀業況指数はフィリーってよばれるらしい
おやすみなさい

そのフィリーに踏まれますた

[190] 奈々子 ◆nhreV5qQRU ：2005/05/19(木) 19:28:56 ID:awn3GuPu
>>187
短時間ならぁ大きな値動きを捉えるのはぁ難しくないぉ。でもぉ短期〜長期はぁ難しいぉ。

短期以上はぁトレンドフォロー戦略で仕掛けるべきだけどぉ、そもそもトレンドフォローはぁ仕掛けの失敗の積み重ねによってぇ、
大きなトレンドと掴むからぁ、勝率はぁ悪いしぃ資産増加の偏差が大きくなる傾向がぁあるぉ
こうゆうのはぁ好きじゃないからぁ、たとえ運用収支の伸びが悪くてもぉ利益率が小さくてもぉ、
高い勝率でぇ資産増加を安定させるほうがぁいいぉ

おれもフィリーに踏まれました

>>637
バックテストしたい。
MT４つかえるようになりたい
エクセルでプログラム組みたい＞＜

>>637
そうそう

>>637
トレンドの起こりを捉えるのはやっぱ困難、というか勝率確保はキツいのかな。
最近トレードスタイルを見直し中。私はやっぱボラの少ない相場に対応できない、と再認識。

>>639
・Cでもなんでもプログラミング言語の初級本を1冊こなす
・自分のトレードスタイルをフォローチャートにかきおこす
この２つが出来ればなんとかなるかと。あとは気合と根性で。
しかし勝てるかどうかは別問題、というのはある。

>>641
うん。同意。
勝率は高いに越したことはないけど、なかなかね。
時間の余裕があれば細かい勝ちを積み重ねていくのがいいんだろうけどね

レンジ相場＝周期の短いトレンド相場と考え、それへの対策を全部
「適用タイムスケールの変更(縮小拡大)」に押し込めるべく試行錯誤中。

なんだみんなここにいたのか＾＾

Molly さんて愛媛だったんですか
俺松山市に３年９ヶ月いましたよ＾＾

>>639
神のこの辺り凄いね
[601] 神 ◆794RMsV1wo ：2005/11/06(日) 00:03:25 ID:MBKrw74b
>>599
シストレといっても、俺自身完璧なシストレをしているわけではなくて、
裁量を加えている。
で、研究するためのソフトという意味なら、
MTやVTなどがあると思う。
プログラム言語が出来る人は何だって出来るだろう。
ただ、プログラム言語が出来ないひとはどうすればいいのか。
ノートで売買したらいい。
オレはエクセル使う前はノートに自分のを分析してました。
何冊ノートをつぶしたかわかりません。
一日中計算してた。

>>646
すごいっす。

>>641
もりーさんレスありがとう
がんばります。

今は，経済，心理学の勉強をしているので，それが終わったらコンピューターに進みます。

>>642
・高勝率，超短期売買の戦略と
・低勝率，トレンドフォローの戦略，どちらもただしいと思う。

たしか「ディトレード」に
まず，ディトレを身に付けろ。それは食うために。
その次にスィングを身につけろ。それは富を築くために。

という記述があったような

>>643
トレンドの定義ってなんだろう？

たしかに，１分足チャートにもトレンドはできているような気がする。
それをとらえたら儲かるような気がします。

けど，直感では，２から３ヶ月のトレンドというのは大きなマクロの動きでできると思います。
レンジの中の小さなトレンドを捕らえるのは難しいのでは？と思ってしまう。

レンジでは上値抵抗線と下値抵抗線を引いて，逆張りでエントリーしたらいいっていうよね？

>>644
すごい人が来てくれてうれしいです。

>>645
ちなみにわたしの元カノは愛媛の人です。

>>646
投資苑に
「システムを作って検証することに時間をかけすぎてしまう人が多い。
過去の動きを自分で見ていき，
売買を自分の手で記録しシステムを検証するのが
時間はかかるが，一番いい方法だ。」
という記述があったような。

実際にやっている人がいるとは。。。