「低ボラ」究極のポートフォリオ「高利回り」3枚目

語ろうか。

----
週毎のリスク(=標準偏差)
米ドル
1.2%程度
ユーロ
1%程度
英ポンド
1.1%程度
加ドル
1.4%程度
豪ドル
1.3%程度

ボラティリティは
加ドル＞豪ドル＞米ドル＞英ポンド＞ユーロ

前スレでの結論
＊素直にレバを下げろ
＊両建ては無駄

前スレ
「低ボラ」究極のポートフォリオ「高利回り」2枚目
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1180794914/

前スレにあった計算ツール
ttp://www.halb-katze.jp/fx/FXRiskCalc0007.zip
↑は好意で置いてもらっているもの。いつ消えてもおかしくはない。
　機能付加版はVectorでシェア化しているので、金を払いたくない人は上のをベースにすべし。

>>1乙
計算ツールの方も乙であります

ここのツールも結構良い感じだと思うけど。

ttp://gainbyfx.blog48.fc2.com/

自分はポートフォリオに優位性を感じてないので使ってないけどw

ショート用通貨をJPYとSGDに分散するのが一番無難な手法ですかね。

>>4
なんでそれが一番なの？
スイスとかユーロとかも売ればいいじゃん

円を絡めなければ良いんだよ

ずっとトルコにいるつもりで取引するんだ。あるいはずっと南アフリカにいるつもりで、日本は忘れるんだ。

ＵＳＤを買うときには、「わたし　にほんご　わかりませーん」といいながら買うんだ。

>5
日本円とスイスフランは相関が強いので分散効果が期待できないと思うのですが。
最近の円とフランの相関は0.9です。
最近のフランはユーロよりも円に連動しています。
次世代の基軸通貨ユーロをショートするのは危険だと思います。

>>9
相関係数が0.9だろうとまぜた方が安全なんじゃない？
sgd:jpy:chfを2:1:1で保有するとか。
スイスの金利が円より若干高い事を考えてどうかという事を考えたら、まぁ人それぞれだけど
あと、相関係数は計測期間と時期により大きく変わるしな

おれは買い売り両方ともいろんな通貨に分散してる。
今のところ大成功と言えると思う。

買い用通貨
USD,GBP,CAD,NZD,TRY,ISK,HUF,MXN,ZAR

売り用通貨
JPY,CHF,EUR,AUD,SGD,CZK,DKK,OMR

円がなー
俺は今ドル売り欧州とエキゾチック買いだけどきもいぐらい利益出てる
儲ってるけど低ボラとは言えんね

買い用通貨
EUR,AUD,CAD,NZD,TRY,ISK,HUF,MXN,ZAR

売り用通貨
JPY,SGD,CHF,CZK,DKK,SKK,SEK,ILS,USD,GBP

今後金利が下がりそうなUSDとGBPは売り用通貨にしました。
訂正・追加などあれば宜しく。

最近の円高でかなり苦戦している方も多いと思いますが、

私自身このシステムでは結構調子いいですよ。

最初は半信半疑で始めましたが、やってよかったと

今は思ってます。正直ただでいいトレード法が分かれば

一番いいですが、いいものにはそれなりの対価はやはり必要です。

私の回りでも評判いいですし。なにより簡単です。

１日１０分、システムが発するシグナル通りに

トレードするだけの簡単システムです。

自分のトレード方法にお悩みの方は是非ご覧になって下さい。　
　　　　　　　　↓
http://silibank.net/surl/?ALJYU

マジレスすると円、米ドル、ユーロを均等に売って高金利通貨買い。
円、米ドル、ユーロは必ずどれかが上がればどれかが下がる三角シーソーの関係ですから
リスクヘッジにもってこい。

ドルストレート持っててスワップ派気取ってるバカはここにはいないだろうな？ｗ

勝てば官軍

PFなんてただの数字遊びよ
実体経済は「生き物」なんだよ

>>11
ユーロ売ってドル買うのかwww

>13
激しく同意。

>>13
すごく立派な考え方だと思う
>>19
11はスワップ派だと思う

>>13
MXN/JPYで含み損が酷いのですが
復活するのでしょうか？
要は買いよう通貨って普通のクロス円でも通用するんですか？

>>15
いいねそれ
それなら円高ドル安ユーロ高でも高金利通貨が高くなればｳﾏｰになれるな

単純だが効果ありそうだな>>15
去年６月ごろのエマージング危機みたいな状況だけはお手上げだろうけど

保守

　

【バカの証明書】 ショーターのLC寸前まで踏み上げるそうです

　　　比率 評価損益率 平均単価 平均LC価格
＜USドル＞
買建玉 74.1% -5.46% 115.26 102.29
売建玉 25.9% -0.11% 108.85 112.26
＜ユーロ＞
買建玉 52.8% -1.26% 163.64 152.01
売建玉 47.2% -0.98% 160.02 164.80
＜豪ドル＞
買建玉 94.6% -3.13% 98.71 86.04
売建玉 5.4% -0.71% 94.95 100.35
＜英ポンド＞
買建玉 91.1% -1.42% 228.68 211.05
売建玉 8.9% -1.25% 222.64 231.39
＜NZドル＞
買建玉 93.9% -2.24% 84.58 73.71
売建玉 6.1% -1.56% 81.41 85.35

すわぽうまースレの理系学生氏のPF解析してくれ

52 ：理系学生 ：2007/11/30(金) 11:37:00.98 ID:M0/jgFA6
すわぽ 6900
たね 70
キャピ +

56 ：理系学生 ：2007/11/30(金) 18:59:07.80 ID:M0/jgFA6
とるこ らんど NZD ぽん買い
すいす かなだ ゆーろ 円 おーじー ノルウェー 売りです

すわぽうんま

保守

ＦＸに裏技的取引あったんです。

市場の盲点をついて取引する方法もあるんですよ。

ま〜ずるくても自分は稼げればいい

と思いますけどね。

ちなみに勝率は９８％です。

どんな手を使ってでも勝ちたいのであれば

おすすめですよ。

http://j2url.com/g940/

>13
激しく同意!

>>13
CZKって異様に強くね？
あれ売って大丈夫なん？

記念111.11Ｌｹﾞｯﾂ｡･ﾟ･(ﾉ∀`)･ﾟ･｡
記念111.11Ｌｹﾞｯﾂ｡･ﾟ･(ﾉ∀`)･ﾟ･｡
記念111.11Ｌｹﾞｯﾂ｡･ﾟ･(ﾉ∀`)･ﾟ･｡

CZK売りはやば過ぎる

MXR売りもやばいから注意されたし！

買い用通貨
EUR,AUD,CAD,NZD,ISK,HUF,MXN,ZAR

売り用通貨
JPY,SGD,DKK,SKK,SEK,ILS,USD,GBP

訂正・追加などあれば宜しく。

>>36
なかなかいいねその組み合わせ
うまく売買すれば低ボラでスワポｳﾏｰも可能かも
ただ個人的に最近激しかったCADは触れたくないな

>> 36
EURとDKKって、ほとんど変動ないんじゃない？
買いと売りに分かれてる理由がわかんない、、、

過疎だね

ＯＣＮが書き込み規制されてるからかな？
それとも11月の円高で参加者大量死亡かな？ｗ

本当に最近かきこ減りましたね。ＯＣＮのプロバーダー使ってる人多いって事でしょうか？
まぁ、くだらんカキコが減って嬉しくはあるが。
１２月は取引しない人も多いからかな？

ネタないようなんで、意見求む

ISK/JPY 100
CAD/JPY -1
EUR/JPY -1

EUR/TRY -2
CAD/TRY -1
AUD/TRY -3

AUD/NZD -2

EUR/HUF -1

俺も意見求む
よろしく

GBP/JPY L1
EUR/ZAR S1
NZD/USD L1

>>41

サブプラで氏んだやつが多いんじゃね？

>44
サブプラで芯だって言うか、殆どのPFが役立たずに気づいた
低レバホールドに勝るものなし
アホールドはﾀﾞﾒﾖ

禿同
PFも楽しいんだけど、今回のようなﾄﾞﾙ安相場は低レバが一番安全だった。
今は低レバアホールドしてるけど、相場が落ち着いてきたら再びPFに参戦予定。

低レバでPFが最強ってこったな
PFの効果はキウイ単独ロングより
シャープレシオがせいぜい倍になるって程度

スワップ狙いで通貨分散しない奴はアホタレ

Lion-FX3
AUD/JPY L 1,000/Lot
AUD/USD L 1,000/Lot
EUR/CHF L 1,000/Lot
EUR/JPY L 1,000/Lot
EUR/SGD L 1,000/Lot
GBP/AUD S 1,000/Lot
GBP/NZD S 1,000/Lot
HUF/JPY L 100,000/Lot
NOK/JPY L 10,000/Lot
NZD/JPY L 1,000/Lot
NZD/USD L 1,000/Lot
PLN/JPY L 1,000/Lot
SEK/JPY L 10,000/Lot
USD/HUF S 1,000/Lot
USD/ZAR S 1,000/Lot
ZAR/JPY L 1,000/Lot
採点お願いします。

そんなごちゃごちゃしたのって、どれがどう寄与しているとかちゃんと把握できてるの？
暴落時の対応に迷いはない？

TRY/JPY L
NZD/CHF S
EUR/CZK S
USD/CZK S

チェコおススメ

GBP/JPYL1枚とGBP/AUDL1枚はどうかな？

なぜ買う通貨を変えない？

好きなんだろう

>>52
ポンドを両方買ってるっての理解できてる？

>>55
JPYとAUDが逆に動いてるからいいんでないか？
8月暴落もヘッジになってるようだし
マイナススワポもGBP/AUDなら少ないしな
まあポンにこだわらなければGBP/JPYはトルコにしてもいいと思うが・・・

AUD売りとかありえん

AUD/TRY AUD/NZD売りならまだわかる

俺はAUDは売った事しかねえw
暴落時には真っ逆さまに落ちてくれるからな

AUD/TRY Sはそのまんまで究極のポートフォリオといえるかもね。
中国バブルが崩壊したらAUD/USDも無傷では済まないだろうから、
USD/TRYが激しく逝っても変動は少ないと思う。
ｽﾜｯﾎﾟもかなりいいし資金調達利息でスワップはガンガン増える、1.0800〜1.1000で仕込めた人はホクホクだろう。

独歩安の可能性のあるTRYやZARはPFに組み入れたくないな
俺ならTRY1枚買うならNZD2枚買う

面白味はないがLCの可能性はかなり低いよ

EURCHF　　ロング×２
USDJPY　　ロング×２
GBPZAR　　ショート×１

AUDなら解るが独歩安を警戒する人がNZDを買うってのが理解できないな。
常に過大評価されて落ちるときは一番足が速いし。

USDJPY
これは意味わからない。

なんという過疎

ふと思ったのだが、
相関通貨の
ユーロ円L スイス円S
２：３の割合で両建てするだけでいいんじゃないか？

これよくない？
リスクもほとんどないしさ〜。

http://tinyurl.com/3bb3a7

>>66

だからユロスイロングしろって

>>68
下落リスク考えるなら両建てのほうがいいだろ

どういいのかkwsk

>>70
ギブアンドテイクだ。
まずおまいが指摘したユロスイLを定義した論拠を述べておくれやす。

>>71
すまん　俺もユロスイの合成にしか見えない
２：３の割合のためにペアを分解するの？

>>72
>>69
まあ、ユーロドルがLトレンドの時（今）しか有効そうではないけどなW

66は円高の時にユロ円仕込んで円安時にスイ円を仕込む。って事が言いたいんじゃないか？
タイミングよくそれが出来れば確かに最強だろうけど。

単にユロスイが安いときに買えってことでわ

>>74
YES。

俺は基本ポン円スキャルなのだが、
ポジポジし続けて疲れたらユーロ円押し目辺りを確認してスイス円と両建てしてる。
2;3の割合にするってのはボラもさることながら、最悪持越しでもスワポが＋になるって事。
両建てで少しでも益が出たらリカク。次のユーロ円押し目で再エントリー。
ナイアガラ来てもある程度保険として利くし。
少なくともこの両建てで損したことはいまのところ一度もない。

GBP/AUD L　とEUR/NZD L　の組み合わせはどう？
マイナススワップも少なくて済むし
欧州LSVSオセアニアLSで上手くいきそうなんだが・・・

間違えた
EUR/NZDはSね

それは

AUDNZD S
EURGBP S

と同じ

EURGBPにAUDNZDを追加する意味をよく考えよう

むずかしいな・・・
あれこれペアの組み合わせや分散考えても
スプと手数料の無駄遣いだな
素直にZAR/JPYやTRY/JPYなど
金利差のでかいペアを低レバで持つか
EURCHFやCHFJPYなどのボラの小さいペアを持つ方がいいかもな

基本的には

高スワップ低レバを、低スワップ高レバでヘッジ

ということになるのだが、そう都合のいいペアは滅多にないからな

トルコ買ってオセアニア売るといった具合か

ありゃ、高ボラだ

この通貨セット（2007年8月31日現在）は過去10年に遡って検証しても
HVは最高でわずか1.40％と、驚異的な安定感を誇っています。
この通貨セットの中の通貨をそれぞれ単独で見てみると、
いずれも10％前後の変動率ですから、
セットでポジションを建てる効果は歴然です。
なぜならこのセットは単なる逆相関というだけの組合せではないからです。

http://swappy.jp/promo/cart.html

>>83
こんなクソ商材なんか買わずともサザに口座開設すリャ自動ポートフォリオソフトダウンロードできるわな。

EUR/ZARショートとEUR/CHFロングで
ZAR/CHF合成を作ってみました

はっきり言ってスイスは最近ヘッジに使えない

>>86
ユーロ三尊形成して独歩安中だけど、
スイスはセオリーどおりしっかりヘッジしてくれているが？

まあ確かにユーロで考えれば最近高すぎるから時期を見たほうがいいような気もするが。

>>87
そう思うかもしれないが数字で見れば最近高金利通貨との相関がかなり弱い

決して変動しない仮想の絶対通貨？を近似出来れば、それに対する各通貨のチャート使って
ポートフォリオ組みやすいかも。
(ポートフォリオ以外にも2国間チャートより動きが予測しやすいかも)
同じこと考えた奴は多数居ると思うが、どういうワードで検索すりゃいいんだか。

CHFみたいな変動少な目の通貨をベースに、主要通貨に対して全面高全面安になった日を調べて
そこを矛盾が出ないようにずらしていく感じ…で出来るのかな？

ポートフォリオ考えてたときにどうしても分からない事がでてきた。


たとえばクロス円でEUR買うより変動が少ないと思い、EUR/CHFをロングしたとする。

損益を円で見たいときはEUR/CHFの価格にCHF/JPYの価格を掛ければ良い。
でも結局それではEUR/JPYと一緒。

つまり日本人がEUR/CHFをロングしても
それは結局EUR/JPYロングしてるのと一緒ってこと？

誰か教えてください。

つ ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ

今だけかも知れんが
ドル円LとユロザーSが素晴らしく逆相関になってるぜ！
ユロザーは爆損だがドル円は場苦役
上手くいけばプラススワポのみでPFが組める！！！

>>89
よくわからないが、円建ての口座なら円は決して変動しないけど

>>90
損益は
EURCHF L = EURJPY L + EURCHF S

EURCHFにCHFJPYを掛けたのは、損益じゃないよ
買ったときの値段を引いてない

>93
いや何と言うか、USDJPYのチャートだけ見るとドル高円安に見えるけど,
世界的に見れば「ドル安円さらに安」な状態…を感覚じゃなく、チャートにして見てみたいわけだ。

この場合、動かない仮想通貨をZZZとすると、JPYZZZとUSDZZZの両方が下落し、
JPYZZZの下落幅のほうが大きい状態になる。
そのJPYZZZとかUSDZZZのチャートってどんな形になるのか。

>>94
動かないってのが、何に対して動かないのかがよく分からない。
仮想の通貨を作って考える事自体が無意味じゃないかな？

何か、絶対的な基準が欲しいのであれば、ゴールドとかを基準にすればいいと思う。

>>95
そのゴールドってのは何建てで評価するの？
日本の業者でやるかぎり評価損益は円貨換算だぜ

俺は建値に対して年最大変動率１．５％ぐらいのｐｆだったらいくらでも
作れる。さらにプラス年利２％という条件が付くとシビアなバランス調整が必要だが
１０個は作れる。ペアは最低１０ペア以上じゃないとろくなもんはできんよ。

興味あるやつはメールくれ　
１．５％（あくまで直近１年（盆、１１月含む）の実績だが）というのは
非常に強力でスプレッド+証拠金+さらに非常事態考えて+０．５％程度の
ドローダウンぐらい考慮してもリスクは３％程度を上限に考えられる。
３０倍ぐらいのレバはストップなしで余裕の放置
実際俺は盆前から７０倍のレバで放置だがＬＣの危険性は全く感じることはなかった

低レバ最強説があるが業者破綻が相次ぐ中無用な証拠金を担保するほうがおれに
とって狂気の沙汰だ。
リスク対リターンの適切なコントロールができればレバレッジなんぞ関係なし
例えばnz/jp オンリーなら４倍が限度　aud/eu ぐらいヘッジかけて１０倍ぐらいは
可能かもしれんがそれも非効率だ。まあこういうのはプロにまかせたほうがいい

>95
全面高にも全面安にもならない範囲の真ん中を取る感じかな。
通貨バスケットに近い形になるのかな。

>96
うーむ、そこまでやっても2%くらいが限度なのか…思ったほど甘くないな。
最低10ペアだと、0.1枚単位買い足しでの複利運用は遅くなるしな。

>>96
確かに直近一年でシャープレシオ2くらいのポートフォリオならつくれるよ。
ただ各通貨間の相関は日々変化してるから、それをどのスパンで見て、いつポジションを変更するかが難しいと思う。
その辺どうしてる？

>>98
俺が一番重要視するのは直近１年の変動率と利率
各通貨間の相関は全く見ない　日銀が今より１％近い利上げすれば危険性高いだろうから
いったん全ポジ解消だろうな。ドル⇒ユーロへの基軸変動があればこれも全ポジ解消
それ以外の微々たる利上げ、利下げは放置　実際たいして動かない

ttp://www.glitnir.is/Markadir/Gjaldmidlar/GreiningKrossa.aspx
アイスランド中央銀行？のページ。
ここのチャートだと4ペア同時に見ることが出来る。

で、選択できるのが
USD GBP CAD DKK NOK SEK CHF JPY EUR ISK　　　GVT SDR RFI

うち後の3つのうち、SDRはIMFの通貨バスケットで、現在USD:EUR:JPY:GBP=44:34:11:11 。
確かこの4通貨だけで世界の取引量の8割だったか占めてるから、世界平均を結構
近似出来るのかも知れん。
他は調べてもよく判らんが動きもSDRに似てるし、似たような仮想通貨じゃないかと思う。


で、USDSDR EURSDR GBPSDR JPYSDRを比べると、JPYの変動の激しさとか、
USDとEURの逆相関とか判りやすい。
CHFSDRは流石に安定してるが、たまに上に飛んだりする。

>>99
相関が変化したらポートフォリオ全体の変動率が変わるんじゃね？
>>100
SDRってどこの通貨すか？

>101
だから
＞SDRはIMFの通貨バスケットで、現在USD:EUR:JPY:GBP=44:34:11:11
と書いとろーが。4通貨を混ぜたものだ。

そうだよな。何通りのペア合成して苦労してPFしても結局どこか一国が利上げとかで崩れたら1から組みなおさなければならん。
30円まで耐えられるレバでスワポ高い/安い業者2社用意して
両建てしてた方がいいかもな。
業者がつぶれるリスクが伴うが・・・・

ポートフォリオ計算だと変動率何%以内の組み合わせを見つけるわけだが、
応用して、例えば4%以上5%以下みたいな組み合わせ見つけりゃ
天井と底の位置が大体判るからスイングにも使える…んだろか。

低レバでやるなら
NZD/JPY　Ｌ　と　AUD/JPY　Ｓ　の枚数調整だけでよくね？

それ何てAUD/NZDｼｮｰﾄ？
今年底から天井まで1000pips動いてるのに年間スワップが294pips。
トレンドが素直に出るとこが救いか？でもそんなのはいつも同じとは限らない。
ポートフォリオに拘泥しすぎると無駄にリスクを取ることにもなりかねない、
低レバでシンプルなのが一番だよ。

>>104
ふつうのPFの計算は正規分布を仮定してるからﾑﾘ
（値動きはランダムと仮定してる = 特定の周期は存在しない、と仮定してる）

ﾌｰﾘｴ変換でも使ってみれ

>>106
だな。
もっともボラの低いユロドルSで3年間の値幅が5円、1銭で200円動くので
レバ２２まで耐えれる。これ以上のパフォーマンスを探すには>>66のような枚数調整が必要になる。
スプを考慮すると結局はドル円低レバが一番良かったりする。

最強は全体的な底付近で仕込んで放置。
ただし、ポジったとこが底になったという運と、そこまで値段が下がるまで待つ時間が必要。

最強を狙って
ユロザーS10.047とユーポンS0.7218とドル円L108で仕込んだ
ドル円以外は爆損だ／(^O^)＼

訂正：ユロドルじゃなくてユロポン。

円独歩高に対応するためにPFに
ユロザーS
ユロポンS
とユロ売りを入れたら
偉いことに・・・orz

俺もユロとスイを売り通貨に加えてからひどい目に合っている。
素直に円売りだけでよかったような気がする。
もちろんタイミングは計らないといけないが

みんなどういうふうにポートフォリオ組んでる？

>114
高値とか安値とか金利差とかを重視せずに、強い通貨をロングして弱い通貨をショートする。
強い通貨：ユーロ、フラン、豪ドル
弱い通貨：ドル、ポンド、円
以上の通貨をプラススワップになるように組み合わせる。
ロング用通貨の比率はユーロ：豪ドル：その他＝４：３：３になるようにする。
ユーロとフランを売り通貨に加えると酷い目に遭う。
強い通貨をロングして弱い通貨をショートすれば大きく負ける事はないでしょう。

FX業界最大手のFXCM社が認めた、最強の予想のツール「レンジる技術 fxVTR」。
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プロのディーラーも使っているらしいです。
FXCM社に口座を持っていない方は、性能は劣りますが無料のもあります。
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1/31までのキャンペーンなので急ぎましょう。

強い弱いはどう決めんの？
感覚？

あみだくじ

>117
景気とかトレンドで決めます。
逆張りはしません。

>>119
景気とかトレンドってのは具体的にどのような数値であらわれるのですか？

>>119
俺は逆だな　週足や月足見て安くなったら買う
高くなったら売る逆張りしかしない
だから少々含み損抱えることは遭っても
天井Lクソポジアホールドなんてありえない
ユーポンは踏み上げ中だがこれもいずれは調整で下がるでしょう

強い弱いは一定期間での変動率を見ればわかるのでは。

変動率？
変動率が大きいと強いの？弱いの？
一般にスワップ派は変動率が小さい方がいいはずだが

>120
消費者物価指数（前月比） 消費者物価指数（前年比）
消費者物価指数（食品＆エネルギーを除く）（前月比） 消費者物価指数（食品＆エネルギーを除く）（前年比）
生産者物価指数（前月比） 生産者物価指数（前年比）
生産者物価指数（食品＆エネルギーを除く）（前月比） 生産者物価指数（食品＆エネルギーを除く）（前年比）
小売売上高 小売売上高（自動車を除く）
ＧＤＰ（前期比年率季調済み） 個人消費
ＧＤＰデフレータ
個人所得 個人支出
消費者信頼感指数
景気先行指標総合指数
ミシガン大学消費者信頼感指数
シカゴ購買部協会景況指数
ＩＳＭ製造業景況指数 ＩＳＭ非製造業景況指数
フィラデルフィア連銀指数
ニューヨーク連銀製造業景気指数
企業在庫
卸売在庫
鉱工業生産 設備稼働率
耐久財受注 耐久財受注（除く輸送）
住宅着工件数 中古住宅販売件数
住宅着工許可件数 建設支出（前月比）
新築住宅販売件数
新規失業保険申請件数 失業保険継続受給者数
完全失業率 非農業部門雇用者変化数
平均時給（前月比） 製造業雇用者数変化
平均時給（前年比） 週平均労働時間
貿易収支

その指標をどう使って強い弱いをきめてんの？

渡る世間はクレクレばかりだな

指標なんてのは織り込み済み
これから上がるかこれから下がるかなんてわからない
わからないからスワップ狙いなんじゃないの？

>117
ローソク足と移動平均線を見れば分かるでしょう。

はぁ・・・そうですか
それならスワップ関係なく爆益ですから他のスレに逝ってください

ユーロドル、ロング
オージー円、ロング
だとどうでしょうか
スワップが少し減りますが
ユーロとオージーが金利上昇局面
ドルは金利低下局面
円は金利上昇局面だが限定的と思う

>130
悪くはないと思う。
私もロングをするならユーロか豪ドルと決めていますからね。

>130
ユーロ/円 ロング
オージー/ドル ロング
だとどうでしょうか？
これだと両方プラススワップですよ。

買い用通貨ザートルコキウイ
売り用通貨円ドルユロ

金利の変動より怖いのは為替損益でしょう。

それからローソク足や移動平均線で上がる下がるがわかるならスワップなんか狙わずに勝手に稼いでください

>>13
> 買い用通貨
> EUR,AUD,CAD,NZD,TRY,ISK,HUF,MXN,ZAR
>
> 売り用通貨
> JPY,SGD,CHF,CZK,DKK,SKK,SEK,ILS,USD,GBP
>
> 今後金利が下がりそうなUSDとGBPは売り用通貨にしました。
> 訂正・追加などあれば宜しく。
買い用通貨
EUR,AUD,CAD,NZD,TRY,ISK,HUF,MXN,ZAR

売り用通貨
JPY,SGD,CHF,CZK,DKK,SKK,SEK,ILS,USD,GBP

今後金利が下がりそうなUSDとGBPは売り用通貨にしました。
訂正・追加などあれば宜しく。
> 買い用通貨
> EUR,AUD,CAD,NZD,TRY,ISK,HUF,MXN,ZAR
>
> 売り用通貨
> JPY,SGD,CHF,CZK,DKK,SKK,SEK,ILS,USD,GBP
>
> 今後金利が下がりそうなUSDとGBPは売り用通貨にしました。
> 訂正・追加などあれば宜しく。
買い用通貨
EUR,AUD,CAD,NZD,TRY,ISK,HUF,MXN,ZAR

売り用通貨
JPY,SGD,CHF,CZK,DKK,SKK,SEK,ILS,USD,GBP

実際に自分が売っている通貨はAUD,CAD,USD,CHF
低金利のキャリー通貨は株安などのときに巻き戻しが酷いので、
ある程度下げたとこで拾わないと利益があがらないから仕掛け所が難しい。
寧ろ高金利通貨クロスの方が長期で見た場合に生存率が高そうだ。

>134
ローソク足や移動平均線で相場の上下が予測できるはずがありません。
ローソク足や移動平均線はトレンドフォローのために用いるだけです。
それに含み損を抱えずにスワップ益を得られる方がいいと思います。

>>134
>金利の変動より怖いのは為替損益でしょう。

損失は怖いけど、利益のどこが恐いのかね。
君の頭がおかしいのは良く分かった。

ひょっとして損益の意味を知らないで使ってるのか。
損益は、損失と利益のことだぞ。
在日の使うデタラメな日本語は、もう沢山。
早く粗国に帰ってね。
不良外国人に居られちゃ迷惑なんだよ。

>>138
為替差益と差損を間違っただけだろ。日本人か疑わしいのは文脈すらまともに読めないお前。
揚げ足取りで長文なんて余程必死なんだなｗこれが火病って奴かｗｗｗ

>>139
在日は粗国に帰ってね。

>>140
「祖国」なｗ

>>138
低ボラのポートフォリオを組むなら大きな為替差益が出るということはそのポートフォリオがうまくいってないということ。
だから怖いっちゃ怖い

>>137
トレンドフォローなんて意味あんのかい？

>>141
韓国がまともな国だと思ってる人は居ないよ
粗国であってるんじゃないの？
韓国製→粗品
韓国人のチンポ→粗チン
ハングル板では常識だよ

>125
ちょwwwwwwwwww
おまwwwwwwwwww

>>145
アホか
皮肉だろ

>>138
>>140
こういうのが日本人の品位を落とすんだよね

嘆かわしいですな

>>117
亀レスだけど、こういうの使えばいいんじゃね？
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org0856.gif

保守

>>149
これは何てmq4?

結局、ポートフォリオ組んで上手くいってる奴っていないの？

12月に試してみようと色々考えたが
為替と株でヘッジならともかく
為替のみならどう組み合わせても
単なる合成ポジの延長にしかならないので
深く考えるのはやめたw

どっかのスレで誰かがレスしてたが
低レバでクロス円に偏らずにドルと円とユロ売って
トルコや笊やアイスを買うくらいの
分散で十分だ

一部で絶賛されてる某ケロ氏も利益のほとんどがトルコ絡みだからな
この１年金利込みで最も強かった通貨がトルコリラ
トルコ死んでたらあのPF目も当てられないよ

>>153
マイナー通貨をいっぱい混ぜて、どれくらい意味があるのかねえ

>>155
いや正直意味無いと思うよ
どうせポジってホールドするなら
低レバでスワップの大きい物にしたほうが
暴落しても単純に回復が早いと思っただけだからw
後は売る通貨を主要通貨のドル円ユロの3つに分けて
円独歩高のリスクを回避してるだけ
スイス強すぎてスイスショートとか
殆ど役立たずだしかといってマイナススワポのポジを
増やしてまでレバ上げるくらいなら
素直に低レバで高金利をポジるほうが良いかなって思って・・・
もしなんかいいPF思いついたら教えてくれ

円・ユーロ・ドル・スイスを各25%S
トルコ・ランド・オーストラリア・アイスランド各25%Lでどう？

TRYとZARは単独でポジるよりカントリーリスク軽減されていいと思う。

>>156
スワポのほとんどつかないSGDを売る→SGD独歩高が怖いので北欧通貨などにも分散、ということなんだろうけど

>>158
カントリーリスク２倍とかいうことは無い？
「下手な双発機は単発機に劣る」っていう言葉があるんだけど、
２つ有るエンジンの片方が故障すると飛んでいられない双発機は
危険度２倍ってわけだ。

でも位置的にも離れてるし、同時に潰れることは無いと思うが。

トルコに10投資するよりトルコに5アイスに5の方が安全ってことだ。
で、結局ポートフォリオ組んで成功してるやつはいないわけか？

何を持って成功というのか
利回りとドローダウンか

減るもんじゃないんだから、教えてくれてもいいのにネ

あ、アイスだと減るかもしれんな

>>156
ちなみに今の俺のPFは
JPY50% CHF20% USD20% EUR10% S
TRY30% ZAR30% ISK20% MXN10% HUF10% L
こんな感じ。
スレタイどおり高利回りだが
おもいっきりスワップ狙いの円売りのために円高でやられてるorz

思ったことは円売りポジが多くて危ないから解消してUSDとGBPをSしたい。
CHFやSGD売るくらいなら円売りの方がマシ。
L用通貨のMXNやHUFなんて正直いらなかったｗ
オセアニアとCADはSもLもイケそうなんでスルー。

結局CAD/TRYが究極ってことだ。

>117
そんな事も分からないんですか？

>>166
俺もわからない。教えてくれ
わかれば差益で億万長者になれるな

ユーロドルをショートすれば勝てるよ

>167
現在ポンドが弱いというのはご存知ですか？

>>169
マジですか？？
すげー安いじゃないと思って　
押し目買いーっていっぱい買っちゃった

>>169
なるほど
ということは今すぐ全力ショートして爆益ですね
どうもありがとうございました

>>169
それは結果論だろ
じゃあこの先もポンドは下がり続けるのか？

釣りすぎ釣られすぎ

NOK/JPYってどうよ？
2004年以降は綺麗な上昇チャート。
ttp://finance.yahoo.com/currency/convert?from=NOK&to=JPY&amt=1&t=5y
政策金利5%
対外債務無し、双子の黒字
原油、天然ガス（ＳＷＦも有り）
一人あたりＧＤＰ世界２位
ＥＵの景気悪化＋原油安にならない限り長期的にはＮＯＫの大幅下落はほぼ無い。
スプが広めなので長期投資なら相当ウマーー。
GFT、猫ヒロセ、ＳＡＸＯ等で買える。
ノルウェーはクロス円で買えるからいいよな
金利的にも悪くはないし少なくともポンドなんて買うよりはましだろう。

>>174
ポートフォリオスレなんだからそれだけじゃなんとも

今からでもユーロドルショートで勝てるよ

今から最強通貨のユーロ売って最弱通貨のドル買うの？

将来もしﾕﾛﾄﾞﾙの金利差が逆転したら
えらいことになるな…

>>178
サブプライムの片付け方によっては、3年以内に逆転するかもな。
今も、金利引下げ方向で調整してるような口ぶりだし。

>125
そんな事も知らないんですか？

みなさん　PF機能してる？
漏れのは場苦役でちゃってるんですけど
PFとしてはだめね。

>>181
俺のは±2%をうろちょろ
月利8%ぐらいでまわしてるからまぁまぁかな

また嘘ばっかり…

為替でインカム狙いとかPFって意味あるん？
教科書的にはアメリカと日本の金利が4％と0.5％としたら
長期的に年間3.5％ずつ円が強くなる。
ニュージーランドとスイスの金利が8％と2.5％なら
長期的には年間5.5％ずつスイスフランが強くなる。つまりゼロサムゲームな訳。
理論上スワップ狙いは業者にに支払うコスト分だけ期待値マイナスって事になる。

円が弱くなる、だろw

>>184
チャート見てからもの言えよ、相場が教科書通りに動くとでもおもってるのかｗ

月利8%ならトルコのみでもレバは7倍、ヘッジがあればずっと高いだろう。
丸代金のボラが0.6%以下なんて、月利が出せるような期間では絶対にありえない。

>>187
レバはヘッジ含めて30倍くらい
HVはトルコ3倍と同じくらいだから、危険には変わりないが種が低額なんで遊び半分でやってる

0.25％分ユーロより上回ってるアメリカだケド、
多くの声があるように次回0.5％の利下げがあれば、金利差逆転です。

>>184
それはあくまでとんでもなく長いスパンでの話だろ。世界的な好景気、景気上昇局面では低金利通貨は
キャリートレードの対象としてガンガン売り飛ばされて「教科書的な」実際の価格から乖離していく。
そこで手仕舞えば別に勝つことは難しくない、エントリーの時期さえ間違えなければね。
つまり「スワップ派≒超長期スイング派」と考えればいいんだよ。

メジャー通貨に限ってファンダメンタル的視点から見れば
買い用通貨：ユーロ、豪ドル
売り用通貨：円、ドル、ポンド
以上の通貨を適当に組み合わせるのが有効だと思う。

そういうのはスワップ狙いじゃなくね？

キャピで損しないのがすわぽ派の大前提

>>191
そううまくいくかねえ

短期ならともかくスワポ派でポンを売りで持つのは
無駄な気がする。

保守

>195
理由は何ですか？

クロス円、今回最後のほうは高金利通貨ほど落ちてたように思うけど
ポートフォリオ組んでた奴、無事だった？

>>198
俺は無事。キャピ-8%くらいの時が一番やばかったな

>>198
高金利通貨ホルダーが耐えきれなくなってブン投げという印象だった
次回は落ちるタイミングのずれを利用して建てたい

>>199
ここで売り玉外すつもりある？

今日はTRYが案外強いな。
ISK NOK SEK辺りがそれ以上に下げまくってる。
SEKなんか特に高金利ってわけでもないのにな。

>>201
ないかな。ユーロなんかはこっから上がりそうな気はするけど上がる下がるの予想に基づいた取引はしたくないし。
今回の下落で、少しトルコを増やせたので満足。

ポートフォリオに限らず、合成ポジの片方だけ外すと大抵ロクなことにならんよな。

>125
救いようがない奴だな。

LCされても良い金額で実験中の俺のPF

円とドルは同時に巻き戻される事が多いから
TRY/JPY L　1枚
AUD/USD S　1枚
USD/CAD L　1枚
を1セット

ボラの大きい通貨同士で
EUR/ZAR S　2枚
GBP/JPY S　1枚
の1セット

上手くいくかはまだ未知数

同じ通貨ペアを
クリック業者でＳ
スワポ高の業者でＬ
ドル円だったら15円耐えられるレバで放置してればおＫ
一万通貨で1日2、30円は取れる。
様子を見て損してる→得してる業者に資金移動
究極のポートフォリオｗ

得してる業者→損してる業者じゃないの？
てかくりっくのマイナススワップってそんな安いのか？

>>208
この先どうなるかわからんが、今のところいけそう。NZDだと20円くらい差がある。

レバ5倍くらいが限界で、ほぼノーリスク？で金利5%以上なら、やっぱり金持ち向けか。

でも、税金面がな
どんどん下がってく状況でクリックで益がでるならいいけど
上がってく状況だと相対のほうの税金がきついよな。
合算できないのはつらい。

>>154で出てきた某ケロ氏って年率40%を〜ってブログの人だと思うけど、
この人の複雑なポジションのSR(HV7.630% 金利5.686%)より、
TRY/JPY単独LのSR(HV10.08% 金利15.75%)のが高くない？
まあ、何か俺が勘違いしてるんだろうけどさ。

>>209
そりゃいいな。
だがほんとならくりっくでマイナススワップ持つ奴たくさんでそう
>>211
トルコのHVそんな低いか？

>>154
あそこの中の人はPF組む際に最も重要視するのはファンダメンタルだそうだ。
だから多くのトルコホルダーみたいに単に高金利に目がくらんだだけじゃなく、
ファンダ分析をした上でトルコが強くなると踏んでリラを大目のPFにしたんでしょ。

>>212
一瞬ソープでエイズが流行ってるのかと

>>213
金利とボラとファンダ以外に何があるのか問いたい

過去チャートをいくつも合成して変動調べるんじゃないの？

PF組む時に重要なファンダってなんだ？
トルコはヨーロッパだからユーロと連動するだろ みたいな？

しかし、トルコリラの長期チャート見ると、本当に価値がゴミ屑みたいに落ちてるからな・・・。
キャリートレードで何十年も利益が出るのか？と言う事について無い頭を振り絞って考えた結果、
凄く単純な答えに辿り着いたのだが、プロが気付かない訳が無いので、間違っていると思うが、チラ裏で。

為替は長期的には購買力平価に等しくなると言うのが現在の主流派。勿論上下のブレは大きいが、ドル円なんかも
購買力平価を中心にしてブレているように見える。（昔は一ドル３６０円だったしね）
相対的購買力平価は、両国のインフレ率の差で決まる。

対してスワップポイントは通貨間の金利差、現在では主に短期市場の政策金利差である。

もし、政策金利差がインフレ率の差より大きければ、先渡し市場での１年後のレートが購買力平価より低い＝割安
と言う事になる。例えば、日本の金利０．５％　インフレ率０％　豪の金利６．５％、インフレ率３％とすると、
購買力平価に従うと、豪ドルは円に対して一年で３％減価する。対して、スワップポイントは６％である。
と言う事は、減価分を差し引いても３％儲かると言う事になる。

ＦＸそのものには、リスクプレミアムが無いと言われるが、政策金利には各中央銀行の考えるインフレリスクプレプレミアムが
入っているのではないか？そして、そのリスクプレミアムを取り続ける＝キャリートレードを続ければ利益が出ると言う事。

全くの素人なんで自信は０です。

俺の頭が悪すぎて理解できない

>>217
そうかもしれんがノイズが大きすぎてポジションをとる位置でかなり変わるよね
とくにレバ上げればノイズもその分大きくなるし

具体的に言うと、上記のＡＵＤ／ＪＰＹで考えれば、
日本円
１００００円　　　１年後→　　　１００５０円
１豪ドル１００円と仮定する
豪ドル　　　
１００ドル　　　　　　　→　　　１０６ドル　　　
金利平価によると、１年後のレートは９４．８１ドルになるはず。この差、５．１９ドルが
スワップポイント。

ところが、実際の為替市場は購買力平価によって動くという説がある。
ある商品の値段が
日本円で
１００００円　　　１年後→　　１００００円

ＡＵＤ／ＪＰＹ＝１００

豪ドル
１００ドル　　　　１年後→　　１０３ドル
この場合の一年後のレートはＡＵＤ／ＪＰＹ＝９７．０９ドルになるはず。
この状態で、金利平価に基づくスワップポイントを加えると、１０２．２８ドルで、
インフレ率の高い豪ドルは経済学の教えるとおり、価値が落ちているにも関わらず、
キャリートレードを行った投資家は資産が増えている事になる。

これが本当なら、ＦＸの期待リターンはゼロサムではなく、通貨ペアを選べば、プラスサムと
言う事になる。


　　　

>>220訂正
一年後の豪ドル資産は１０５．２８ドルでした。

>>220再々訂正。
キャリートレード一年後の豪ドル資産は１０５．１９ドルで、レートが金利平価なら９４．８１、購買力平価なら９７．０９
と言う事かな。日本の金利支払いがあるからね。

と言う事は、手数料によるけど、レバ１倍ならＦＸより直接外貨ＭＭＦを買った方が得だな。

>>219
それはその通りですけど、株も同じですからね。資産運用の世界では、リスクプレミアムを取り続ければ長期的に儲かる
のが定石ですから、ＦＸにもリスクプレミアムが存在するならば、株式と同じように長期投資の対象になり得るという
のが私の言いたい事です。勝つか負けるかだけの世界で無いと言う事です。勿論、この場合のＦＸ投資法はスワップ狙いと言う事です。

>>217
自分も全く同様の考え方でスワップ狙いをやってる。
名目金利−インフレ率＝実質金利がリターンという考え方。
豪ドルレバ２で金利12％ではなく6％弱のリターンを期待する投資法。
この説なら南アランドの弱さも説明が付く。南アのインフレ率は年７〜８％で推移している。
となると実質リターンは３％台。これじゃあ低い流動性、カントリーリスク、高ボラを背負ってまで
ランドを買う価値が無い。先進国通貨でもほぼ同様のリターンが期待できるのだから。
近年トルコリラが強くなったのはインフレが収まって実質金利が一気に跳ね上がったから。

上記の考え方ではいろんなスワップ派ブログに書いてある「スワップで年利ウン十％」みたいな
煽り文句は間違いだって事になる。

>>222
なるほど、僕のﾚｽは議論の本質から外れてたみたいですね。失礼

当方理系で経済学には疎いんだけど各国中央銀行はインフレ率よりさらに数%高い金利を設定してるって事？
んでその数%の部分が多い通貨を買って少ない通貨を売ればいいのか？

みんないろいろ考えてるんだね
俺は何にも考えずドルコスト
機械的に買ってる

トルコリラ、HVもうちょっと高かったみたいだわ。
http://www.quantsworks.sakura.ne.jp/report/fx_20071203.pdf

これ見ると南アも優秀だね。
アイスランドクローナはどんなもんかな。

金利：ボラ比はトルコが突出して高いからなあ

ほかに買いたい通貨がないのが悩みどころ

>>227
うーん。同意。

今のところ、
CAD、DKKがヘッジとして優秀
SGDはさっぱり
USDもだめだね

dkkとeur連動してるからeurも優秀

HVが2%かそこらのポートフォリオ組んでて、
それにZAR入ってた場合はどのくらい変動したんだろ？
停電騒ぎは予想外だと思ったが、案外平気だったのか？

変なPFあった　EUR/CHFとかってどこの業者もあるもんか？外コムじゃPFは作れんてことか
http://portfolio-navi.com/sub7demo.html

EURJPYとCHFJPYに分解すりゃ近いのは出来るだろ。

>>232
EUR/CHFはどちらも有力通貨だし、あるのは珍しくない。
本来ならZAR/JPYよりもあって当然な気がする。

2007/6/5　ZAR/JPY 10,000
2007/6/6　TRY/JPY 10,000
2007/7/9　TRY/JPY 20,000
2007/7/27　ZAR/JPY 10,000
2007/8/15　ZAR/JPY 10,000
2007/8/16　ZAR/JPY 10,000
2007/8/16　TRY/JPY 10,000
2007/8/21　MXN/JPY 50,000
2007/10/22　TRY/JPY 5,000
2007/11/13　ISK/JPY 500,000
2008/1/16　TRY/JPY 5,000
2008/1/16　ZAR/JPY 10,000
2008/1/21　ZAR/JPY 10,000
2008/2/6　ZAR/JPY 10,000
メインの低レバ(2〜3倍)アホールドのポジション状況です。
デイトレ・スィングをメインにやっていたが疲れるので昨年6月からは、アホールダーになりました。暴落までスワップためて買う手法です。(たまに意味もなく買うときもある）
大きく為替相場が動いた時期だか今のとこ・・・

　　　・スワップによる利回　34.02%
　　　・2008年1月現在では、
　　　　　　　理論資産変動　118.06%
　　　　　　　実質資産変動　102.06%　と
なんとか資産は2.06%だけ増えている。買値に戻ると理論資産になる。
はやく買値にならないかな〜

保守

シャープレシオから見ると、CADとZARは売り通貨に入れたほうがよくないか