システムトレードについて語るスレ

それがね、最大ドローダウンが380pp 平均でも約140pp程度。
最大利確1563pp 平均350ppなんだよ。
教えてあげないけど、トレード数は普通程度だよ。
まあ、こづかい稼ぎだから、1ロットでトレードなんだがな。
生暖かい目でわずかな勝組派を見守ってあげるのが負組の大人。(ｹﾗｹﾗ

べつに儲かると思えば使えばいいと思うけど

>>943
へえーすごいなあーうらやましいなあー

まぁ、オレは教えてくれてもつかわんけどね

自慢するのは別にかまわないが少し煽られたくらいで煽りかえすな。
煽りかえすくらいなら最初から自慢するな。煽るほうもこの程度のものを煽ることないだろ。

俺の経験だとPFは1.3ぐらいでも結構儲かる。

>>946
>まぁ、オレは教えてくれてもつかわんけどね
と言いつつも、興味を示しましたね。(ｹﾗｹﾗ
ｳｲﾔｼじゃ。(ｹﾗｹﾗ

ひょっとして、947は、2ch見てトレードしてる?
いや、間違いなく2ch見てトレードしてるな。(ｹﾗｹﾗ

いやいや
他人が作ったシステムなんて怖くて
とてもとても運用できませんよ

クールなのは倍プッシュだけか

>>937
損切り無しで最大連敗13回ってどゆこと？

>>952
ドテンシステムってことじゃないの

システムトレードに憧れる人が集うスレと聞いてとんできました

システムトレーダーに痺れる憧れるうぅぅぅっ！

>>995
無駄無駄無駄無駄無駄
無駄無駄無駄無駄無駄
無駄無駄無駄無駄無駄

ひでぇ

俺はシステムトレードを止めるぞーーーーー！！

さ〜995はどんな無駄なシステムを紹介してくれるんでしょうかい

最初の一回で勝てば勝率１００％のシステムなんて簡単に作れる。
勝率が低くなって来たら、また新しいシステム作れば、勝率１００％に戻せるし。

最初の1回で負けたら？

なかったことにして仕切り直し

高まる>>995への期待

みんなは年ごとのPFって均一になってる？
俺の場合偏りがありすぎていまのところ実用に耐えない。
たとえば、

トレード回数 :　193
PF累計 :　1.33

各年のPF
1999　0.47
2000　1.48
2001　2.24
2002　4.89
2003　1.11
2004　2.54
2005　2.66
2006　0.71
2007　0.48

まあ、最近になればなるほどダメになっているわけだがw

>>964
かなりばらつく。

2006あたりから急に成績が落ちるのは俺が作るシステムにもよく現れる現象。

>>965
やっぱりそうか。
これは地合とか長期トレンドの動向に左右されるから、仕方ないのかな〜。
複数シグナルを並列して利用することで、トレード回数をさらに増やしてみるか。

仮にトータルのPFが減ったとしても、安定収益を出せる方が、資産も精神も安定しそうだ。

1999 96.24
2000 103.60
2001 42.01
2002 54.91
2003 98.55
2004 70.36
2005 23.12
2006 138.01
2007 130.09

今のシステムで得る差益なんだけど
相性よさそうですね
累計　PF　2.07

完全なシステムトレードじゃないんだけど、リアルのトレード結果を
検証して、手法を調整したいです。

そんな場合におすすめのツールもしくはエクセルのひな型ってありますか？

やっぱエクセルをきちんと勉強して全部自分でしないと無理ですか？

優しくアドバイスお願いします。

エクセルでって、そんなに簡単にできる程度のシステムじゃないと思うけど。
過去数年分のデータを元にシミレーションしまくって条件を調整しているよ。
新薬開発のデータ有れば、新薬作れそうなくらいの膨大な計算量だが、ちょっと前のスパコン並みの処理能力が個人のデスクトップでも利用できるから、遅いながらも実用に成りそうな雰囲気って感じなのに。

>>970
レスどうもです。
970さんやこのスレの住人の方々が利用されてる検証ツールは
どうやって手に入れるんですか？
やはり自分で作り上げるんですか？

検証ツール　C言語

>>971
神やブッシュはエクセル関数のみでバックテストしてますよ。
エクセル関数なら、比較的簡単なのでは？

>>970さんの言うように、複雑なシステムになるとお手上げですが、
テクニカルのテストならそれほど難しくはありませんよ。

>>972-973
参考にさせていただきます。
やはり便利なツールはないんですね。

>>969
もしプログラミングが出来ないならEXCELを使った方がいいかも
EXCELなら本屋のOffice関係のコーナーか投資のコーナーに何冊かEXCELでシステムトレードを行う入門書があるはず
EXCELでシステムつくったことないけど結構いろいろ出来ると思う
さらに分析ツールとかVBAとか使えば幅も広がるだろう

為替の場合は取引環境から開発・検証環境までそろったMetaTraderというソフトがあるので
プログラミングが出来るならこれを使うのが一番労力を使わない
プログラミングが出来なくてもいろいろ便利なので要チェック
他にもVT Traderとかあるけど私はあまり知らない

一般的なテクニカル分析によるシストレ以外の事がやりたいなら
自分で作り上げるしかない

>>974
これを本屋で立ち読みしてみてはいかがでしょう？

Amazon.co.jp： 自動売買ロボット作成マニュアル初級編 (現代の錬金術師シリーズ 45): 本: 森田佳佑
http://www.amazon.co.jp/dp/4775990519/
Amazon.co.jp： 自動売買ロボット作成マニュアル~エクセルで理想のシステムトレード (現代の錬金術師シリーズ): 本: 森田佳佑
http://www.amazon.co.jp/dp/477599039X/

>>975-976
皆さん、なんて親切なんでしょう・・・。
ちょっと感動してしまいました。

少し本気で取り組んでみます！

ちなみにMT4はチャート用に使ってます。

今は平均足が気になってるのですが、
例えば、平均足の色が変わったら売り、とかそんな検証も可能なんですか？

>>978
MT4もバックテスト機能はついてますよ。
オイラは使っていませんが。

数値を使って明文化できるルールなら、全てバックテストは可能ですよ。
ただし、トレード回数が極端に少ない場合は、統計的な有意性が得られないから注意してください。
最低でも30回、個人的には100回以上の売買回数が欲しいところです。

>>979
なるほど。
やりがいがありそうですね。

ひとまずは、トレード結果の検証から始めたいです。
エクセルの勉強しなくちゃ・・・。

Excelでシステム作ってるよ　1日2回定時間にレートを手動でコピペして
シートに貼り付ければ後はショートカットキー一発で全自動で処理するようになっている
それでサインが出れば注文と決済は手動で行う　
Excelは会社でも使ってるからMT4を一から覚えるより早く簡単にできた
勉強するならExcelのほうがいいかもな社会人なら覚えたこと仕事にも応用できるし

>>976自動売買ロボの本は、肝心の自動売買のとこが書いてないんだよな。しかもデータ取得元がyahooだし。初心者がExcelの勉強するにはいいかもしれないが、システムは作れない。

エクセルは制限はあるもののシートに時系列データやエントリーの値段が表示できるからプログラムミスには気がつきやすい。有り得ない安値で拾ったりっていうミスは最終的に人の目で確認するしかないからね。

計算なんてソロバンで十分じゃわい

統一したバックテスト環境をつくろうか　データも鯖プログラムも

>>984
ｿﾛﾊﾞﾝで十分と言いつつも電算機使って2chに投稿しているやん。

ﾜﾗﾀよ

>>982
一種の詐欺本ですねw
まあ、エクセルを使ったテクニカルの検証用の本っていう意味ではそれなりに使えるかと。
エクセルにそれなりに熟達している人には無用の本ではある。

>>964
そのシステムと逆相関のPFを持つシステムを
一緒に運用すればいいんじゃないかな

>>988
なるほど、たしかにそれ有効かも。
もし逆相関の指標が見つかったばあい、「なぜ逆相関なのか」がわかればより良いシステムが作れるかもしれん。

シストレか。
何だかんだと一長一短だとつくづく思ふ。
年収支だと利益だとしても月収支でマイナス月があるとめげるよ。
ここ10年のバックテスト、'99 '03 '06 がイマイチだった

>>984
問題は計算できるかどうかじゃなくて、スピード＆効率なんだよねー
MetaTraderなど＞＞＞Excel＞＞＞（越えられない壁）＞＞＞そろばん
となるわけだ

MetaTraderの検証ってtick単位できるんですか？