システムトレードについて語るスレ

システムトレード全般について情報交換しましょう。

■テクニカルについて語ろう■Part5
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1191920037/
【Forex】MetaTrader Part�Y【CFD.&Futures】
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1192963578/

▼他の板のシストレ関連
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart8◆◇＠株式板
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1191543125/
RSI・ストキャス・MACD！【part4】＠株式板
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1189766163/
【14】システムトレード研究所 Part.14＠先物板
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1192473924/
【日経225】システムの精度を改良したい！part2
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1189781798/
【自動】株式トレーディングシステム Part5【売買】＠プログラム板
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/tech/1182323579/

ランダムエントリーで、手仕舞い方法のバックテスト中。

とても似た名前のスレッドがあったような気が…

システムで調べたら出てこなかったけど、シスで調べたら出てきたorz

シストレについて語ろう
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1189002879/

鬱だ氏のう

市況2にはシストレのスレ無いようだし期待

あーあったのか

>>5
見つかっちゃったんだけど、どうしよ(>_<)

これはひどい

あっちにオレの書き込み連発しまくったら空気壊しそうだから、とりあえずここ使うわ。

394 名前：惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日：2007/11/06(火) 01:26:11.71 ID:1d8DEgrF
これから、エントリーの部分はランダムなままで、手仕舞いの部分をちょっと作ってみます。

ルール：
・スイング
・完全自動売買にはしない
　　（つまり、たとえば仕事に行っている間には、新規注文を出したり、ストップの位置を変えることはできない。つまり「現実的な」注文のみを許す。これ重要）
・売買単位は常に1枚。（最終的にはオプティマルFを求めてそこからポジションサイズを決めた方がいいんだろうね。）

手始めに、ストップにボリンジャーバンドを使ってみる。
前日の±2σを割ったら手仕舞いということで。
ここで気をつけなきゃいかんのが、closeがストップを割っていなくても、高値や安値がストップを割っていることがあるということ。

396 名前：惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日：2007/11/06(火) 03:45:08.37 ID:1d8DEgrF
そして完成。
結果は火を見るよりも明らか。
・パフォーマンス：−2,341（±2,800）→＋16,773（±3,600）　　（単位：円/枚）
・ドローダウン：−75,300→−47,400　　（単位：円/枚）
ボリンジャーバンドにしてはなかなかやるやないか。

【Romdom Entry＋Random Exit】
Trade Count :　　92　(Long: 46, Short: 46)
Absolute Profit :　-215400
AveProfit /trade :　-2341.3
Drawdown :　　-75300
平均　-2341.304348
標準誤差　2825.163425
中央値 （メジアン）　-1000
標準偏差　27098.01563
最小　-75300
最大　70600
標本数　92


【Romdom Entry＋Bollinger Band Stop】
Trade Count :　　99　(Long: 45, Short: 54)
Absolute Profit :　1660600
AveProfit /trade :　16773.7
Drawdown :　　-47400
平均　16773.73737
標準誤差　3604.711176
中央値 （メジアン）　16800
標準偏差　35866.42335
最小　-47400
最大　93600
標本数　99

397 名前：惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日：2007/11/06(火) 03:48:42.96 ID:1d8DEgrF
あ、しまった、これ↓考慮に入れるの忘れてたw
＞ここで気をつけなきゃいかんのが、closeがストップを割っていなくても、高値や安値がストップを割っていることがあるということ。

しかもストップの決済がストップでのレートじゃなくてcloseでのレートを使ってた…(ﾟ∀｡) orz
両方考慮に入れたら、ドローダウンとパフォーマンス両方が更に改善しそうだな。

今日はもう寝る。

398 名前：惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日：2007/11/06(火) 03:52:32.89 ID:1d8DEgrF
これに限らず、ボリンジャーって右に一個先行させた方がいいと思うがどうよ　＞ＡＬＬ。
さもないと現行レートにピクピク影響されて変な心理的ノイズが入るね。

おやすみ。

399 名前：惣一郎さん ◆EngbV4/M5o [sage] 投稿日：2007/11/06(火) 04:07:08.57 ID:1d8DEgrF
そういえば、スワップってバックテストに含めるべきなんだろうか？
●インカムゲインはチャート外の利益であるから区別して評価すべき
●レートはインカムゲインも含めて全てを折り込むから、バックテストに含めるべき
この２つのアプローチがあると思うけど。

こんどこそおやすみ(>_<)

sage進行でひっそりやる

スワップ益で結果が大きく変わってしまうくらいの手法なら、スワップ狙いに徹したほうがましとおもわれ
よって織り込む必要なしでしょう

あれ？Closeじゃなくて、High, Lowがストップ破ったら手仕舞うようにしたら、パフォーマンスがマイナスになっちまった。
プログラムのバグなのか、真実なのか？

>>13
そうする(｀･ω･´)

>>14
そりゃそうだよね(；´∀｀)

ボリンジャーバンドでトレールやった結果がこれ

Trade Count :　　89　(Long: 44, Short: 45)
Absolute Profit :　-189800
AveProfit /trade :　-2132.58
Drawdown :　　-36900
平均　-2132.58427
標準誤差　2096.198207
中央値 （メジアン）　-7900
最頻値 （モード）　-5800
標準偏差　19775.49434
最小　-36900
最大　65300
合計　-189800
標本数　89

>>11のボリンジャーの結果がｱﾔｼｲ…(¬〇¬;)

Draw Downは飛躍的に減ったけど、
総合的なパフォーマンスはランダムエグジットと変わらず、「役立たず」。
ランダムエグジットは43勝49敗。
Bollingerトレールは33勝56敗。
ちゃぶつきで刈られすぎだな。

寝る

明日以降は
・上記のプログラムのバグ検証
・オシレータを使った手仕舞いの検証
にチャレンジしてみます(´･ω･`)ノ

ボリンジャーをマルチタイムフレームで使ったら？

マルチタイムフレーム？
どういう意味か教えて(>_<)
レスは明日します。

なお、Bollingerの詳細は
・元データは5分足チャート
・ボリンジャーはある特定の時間（たとえば20:00）をサンプリングして、日足単位で計算（期間は20day→20個のデータを使用）
・平均はSMA
です。

違うタイムフレームのデータを使う。
MT4のインディケータではその手のは沢山あるよ。
昼間に画像をうｐするよ。

疲れた。

ポン円Sに爆益をお願いします。
ポンカナSの含み益がたっぷりあるからそう簡単には死なないけど

>>12
＞これに限らず、ボリンジャーって右に一個先行させた方がいいと思うがどうよ　＞ＡＬＬ。

SMAであれボリバンであれ、指標を先行させるのは
「直近の未来において、過去のある時点の値動きが繰り返されるものとする」
という仮定を置いていることになる。

SMA3を例に取れば、時刻t(の終値が出た直後)におけるSMA3は価格Pによって
　　SMA3(t)=(P(t-2)＋P(t-1)＋P(t))/3
時刻t+1におけるSMA3は
　　SMA3(t+1)=(P(t-1)＋P(t)＋P(t+1))/3
で表される。

ここで、SMA3をローソク1本分先行させた場合、それは
　　SMA3(t+1)=SMA3(t)
とすることを意味し、それぞれに上式の右辺を代入して整理すると、
　　P(t-2)=P(t+1)
となる。

これを敷衍すると、パラメータがnのSMAをローソクk本分先行させるとは、
　　「時刻tからt+kまでの価格が、時刻t-n+1からt-n+k+1までの価格と
　　　同じであった場合のSMA」
をプロットしていることになり、これは定性的には
　　「時間幅nを1サイクルとするパターンが、時刻ずれkの間隔で繰り返される」
という仮定を置いている、と考えられる。

※1：テクニカル指標を先行させる時にn=kとすることが多いのはこれが理由ではないかと思う。
　　　時間幅nを1サイクルとするのであれば、時刻ずれがnより小さくなるのは筋が通らない。
※2：ここで言う先行の定義は、SMAをはじめとする「指標を形成する要素が全て等価に扱われる」
　　　ケースでのみ成立するものであり、要素に重み付けをする指標では若干異なる。例えばEMAならば
　　　「時刻tからt+kまでの価格が、現在の価格と同じであった場合」
　　　ということになるが、いずれにしても、
　　　「直近の未来において、過去のある時点の値動きが繰り返される」
　　　という仮定を置いていることには変わりない。


つまり、MAであれボリバンであれ、指標を先行させることは、
チャート上の2点を結んでトレンドラインを引き、それを延長させる(いわゆる「トレンドライン」とは、
ある2点間のモメンタムを取ることであり、それを延長させるのは、直近の未来において
それが継続した場合の仮想的なサポート/レジスタンスの推移を想定していることになる)のと
本質的には変わりなく、トレンドラインにおいて「どの2点を結ぶか(＝どの期間のモメンタムを取るか)」
が問題になるように、最終的には「どの指標を」「どれだけ」先行させるかが問題になってくる、
言い変えれば「ただ先行させればいいってもんじゃない」ということになるのではないかと思う。

･･･余談から入ってしまった。

手仕舞いにテクニカルなシグナルを使うということは、それがオシレータであれトレンドフォローであれ、
「マーケットの方向性を確認(あるいは方向性を予測)して手仕舞いする」
ということであり、方向性を確認、あるいは予測するには、必ずそれ相応の(手数料やスプレッドとは別の)
コストが必要になる。(そのコストは、例えばトレンドフォロー指標であれば「レンジ相場におけるマイナス決済の連続」、
オシレータであれば「トレンド相場における早仕掛け・早手仕舞い」といった形で表れる)
トータルで利益を上げるためには、そのコストの積み重ねを上回るだけのリターンを(トレンドフォローならば
トレンド相場における大きな値幅、オシレータならばレンジ相場におけるプラス決済の回転数によって)取る必要がある。


で、ここから先は憶測になるけれども、
「単一のタイムフレームで、単一の指標を使っていては、コストを上回るだけの優位性は得られない」
言い換えれば
「特定のタイムフレームにおいては、それを十分に長期的に見た場合、ある一定レベル以上の
　マーケットの偏り(トレンド)は発生しない」
のではないかと疑っている。
※1：「十分に長期的」の定義はひとまず置いておく。
　　　日足ならば最低でも3年とか5年とかそういうスケール
※2：「ある一定レベル以上の偏り(トレンド)が発生しない」とは、「長期的に見ればレンジ」ということを言いたいのではなく、
　　　「大きなトレンドが発生している時は、それに相応する大きな逆行(調整)もあるため、
　　　　単一のタイムフレームではいわゆる“ちゃぶつき”で振り落とされてしまう」
　　　のではないか、ということ。

したがって、ちゃぶつきを避ける(大きなトレンドにおける一時的な逆行状態と、反対方向への大きなトレンドとを区別する)ためには、
必然的に>>19の言う「マルチタイムフレーム」、自分が相手取っているメインのタイムフレームよりも
長いタイムフレームでの方向性を考慮する必要があるのではないかと思う。
(一例を挙げると、移動平均線クロスは、ある種のマルチタイムフレーム指標である)

来たな、はしの

ﾚｳﾞｪﾙ高くてわかんねぇ

ああ最後のとこだけはわかった

久々に1000pip抜き達成
ここ数ヶ月なかったから不安だったがシステム信じてよかった。

1000pipおめ。すげえ。

>>21
データ情報量的には
分足⊃5分足⊃時間足⊃日足⊃週足
という包含関係が成り立つから、使っているデータは今の5分足でいいと思ってる。
ただ、使うデータは同じでも、>>21さんのいうように、違うタイムフレームのテクニカルを使用する必要があるかもね。

「ボリンジャーをマルチタイムフレームで使う」場合、どういう使い方があるんだろう。
今は平均期間が20日の日足ベースのボリンジャーを使ってるんだけど、
これを時間足ベースにして、より感度の高いストップを用いたり、
逆に週足ベースにして、ちゃぶつきで刈られないようにしたり、とかかな。


「テクニカル秘録」にも載ってた「ちゃぶつき」って日本語、どうもなじめないな。
原書ではどんな単語が使われているんだろう。

>>22
やぁ、はしの(　´∀｀)ノ
せっかくだし、ここではコテ名名乗ってよ(>_<)

この仮定
＞SMA3をローソク1本分先行させた場合、それは
＞　　SMA3(t+1)=SMA3(t)
＞とすることを意味し、
は間違ってるよ。
代入するまでもなく、この仮定から出てくる結果はSMA3(t)=（定数）、P(t)=（定数）となってしまう。
じゃあ「先行指標を用いることは、レートが常に一定値であると仮定している」というかというと、もちろんそんなわけはない。

なぜ間違っているかというと、SMA3をローソク1本分先行させた「SMＡ」はすでにSMA3ではないから。
SMA3をローソク1本分先行させるってのは、
SMA3’(t+1)=SMA3(t)となる新しいテクニカル「SMA3’(t+1)」を使いましょうというだけで、
「SMA3’(t+1)」を移動平均線とみなしましょうと行っているわけではない。
「SMA3’(t+1)」は移動平均の近似式ではなく、あくまで移動平均を先行させたもの。それ以上でもそれ以下でもない。
イチモクの先行・遅効スパンも同じ。

ボリバンを一日だけ先行させるべきだと思ったのは、
単純に、ストップとして使う場合、現在のレートの変動に対してストップの位置が動いたんでは話にならないから。
「現在のレート±２σ」をストップに使う手もあるんだけど、それだとストップ自身が異常値に影響されやすくなる。
だからこそ移動平均を用いて平均化しているボリンジャーに意義がある。

>>30の最後の「現在のレート±２σ」はちょっと誤解されやすいな。
つまり、「close±２σ」「１２：００でのレート±２σ」みたいに、あらかじめ決めた時点の価格を起点にするということね。


ボリンジャーだと鈍すぎるから、ボリンジャーにEMAを使ってみた。

Bollinger（SMA）
*******************************************
トレード回数 :　105　(Long: 49, Short: 56)
純損益 :　-64800
平均損益 :　-617.143
勝率 (%) :　35.2381
最大勝ち幅 :　80900
最大負け幅 :　-41900
連敗記録 :　8
標準偏差 :　21964.4
標準誤差 :　2143.51
*******************************************

Bollinger（EMA）
*******************************************
トレード回数 :　95　(Long: 42, Short: 53)
純損益 :　-78400
平均損益 :　-825.263
勝率 (%) :　40
最大勝ち幅 :　77600
最大負け幅 :　-39300
連敗記録 :　8
標準偏差 :　20895.2
標準誤差 :　2143.8
*******************************************

かわらねーwww
たぶん、「トレーリングストップを設けることによるドローダウンの回避」以上に意味はないんだろうな。

>>23　はしの
うん、まさにその通りだ(>_<)
サイクル理論的に、現在の価格の方向が様々なサイクルにおいてどの位置に存在するのか、
それがわかれば究極だよね。

サイクル理論とエリオット理論をシステムに取り入れるのって難しそうだな(；´∀｀)
エリオット波動を機械的にカウントできたらいいんだけど。

今後もアドバイスよろしくおねがいしまつm(_ _)m

>>30
＞＞SMA3をローソク1本分先行させた場合、それは
＞＞　　SMA3(t+1)=SMA3(t)
＞＞とすることを意味し、
＞は間違ってるよ。

ああ、申し訳ない。
これはもちろん「SMAが常に一定」なんてことを言いたいのではなく
SMA3’(t+1)=SMA3(t)の書き間違い。
数学的厳密さから離れてる期間が長いといかんね。

もっとも、そのSMA3'(t+1)が
「時刻tの時点では未知であるP(t+1)の代わりに、既知のP(t-2)を用いて
　算出した単純移動平均」
であることには変わりないので、
「先行させた移動平均」＝「直近の未来において過去のある時点での値動きが繰り返されると仮定した場合の移動平均」
という定性的な部分はやっぱり変わらない。


＞ボリバンを一日だけ先行させるべきだと思ったのは、
＞単純に、ストップとして使う場合、現在のレートの変動に対してストップの位置が動いたんでは話にならないから。
＞「現在のレート±２σ」をストップに使う手もあるんだけど、それだとストップ自身が異常値に影響されやすくなる。
というのはよく分かる。というか、これはシステムのバックテストをする際に陥りがちなミス
「時刻tでの指標を算出するのに、その時点では未知の“時刻tを含む時間枠の終値”を使ってしまう
　(未来の値を含めた指標を使うことになるので、見た目上劇的にパフォーマンスが上がってしまう)」
を避けるために必ずやっておかなければいけないことではある。

ただ、これが自分の認識では
「指標を先行させる」のではなく、単に「ストップとして直前の指標を使う」だったもんだからｗ
紛らわしい書き方になってしまった。重ねて申し訳ない。
なので、>>22は「先行させたって意味無いだろ！」ではなく、
「テクニカル指標を先行させることとは」についての一般論として読んでもらえれば。



＞コテ
うーん、いまいち気分が乗らないのでやめとく。

ＧＭＯではっちゅう君ＦＸがリリースされるみたいね。
タカシマが自信まんまんでブログを書いてる。
ちょっと使ってみたいな。
ttp://blog.gmo-sec.jp/?eid=269

>>33
どもサンクスm(_ _)m
「先行」とは書いたけど、単に「便宜上右にシフトしてストップとして使う」という風にして読んでもらえるとありがたい(>_<)


今日は忙しくてコーディングする暇なかったな(；´∀｀)
休日時間ができたら、統計の復習もやってみたい。

統計とか多変量解析の実用的な本ってなかなかいいのないんだよね。
どうも学究的すぎてあまり実用的でないのが多い。
これ1冊あれば大丈夫的な辞書的に使える重厚な本でいいのはないのかな。

あとは統計検定とかに詳しい本だな。
週末に丸善行ってみるか。

>>29
小さなレンジを形成して方向性が無い状態ならチョップゾーンと言うが

ヨコヨコ状態ね。

俺が最も苦手とする時。


Pesavento Patternsを勉強してみなよ。
日本では馴染みが無いが、海外ではよく知られている。
それとElliottならGlenn Neelyの本を読みなよ。

そしてこれが我々が求めた究極のシステム
http://forum.mql4.com/6319

>34
おまえが高島だろ

海外でなじみのある手法より
日本だけでしか使われてない手法の方が
使えるとおもうんだよね
何とはいわないけどさぁ

>>40
テクニカル後進国の日本にそんな手法があるのですか？

ＧＭＯが最近ＡＰＩの公開をＦＸでもしたよ。
ＦＸでＡＰＩ公開してるのはＧＭＯしかないのでそこでやるしかないんじゃない？

商材ブロガー降臨ｗ
ID:7oQodQL+
ID:7oQodQL+
ID:7oQodQL+
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ID:7oQodQL+
ID:7oQodQL+

>>42
VT、MT4じゃ駄目なの？

>>44
そいつマルチだよ

現在全自動のシステムを開発中。
売り買いの判断ロジックが難しくて泣きそう(；´Д｀)
でも楽しいな(´・ω・｀)

ＧＭＯのトレードツールはっちゅう君ＦＸとうとう出た！
ＡＰＩも公開されているし、かなり使いやすそうだね。

ttps://sec.gmo.jp/corp/guide/fx/hatchukun_fx/

最強のトレードツールかも知れんな。

うざいよ

糞ツールの宣伝乙　通報

スパイ(盗聴)ウェアインストールさせようたってそうはいかんよ

自動売買って普通ナニ使ってやるの？

ＧＭＯ証券のトレードツールはっちゅう君ＦＸとうとう出た！
ドル円２銭だし、相当使いやすいね、最強に近い。

ttps://sec.gmo.jp/corp/guide/fx/hatchukun_fx/

威力業務妨害で逮捕
一応糞GMOにも通報しとくわ

GMOの迷惑宣伝行為で威力業務妨害を行っているやつの通報先

ttps://sec.gmo.jp/corp/support/inquiry/



社員やバイトの可能性もあるがなｗ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E7%86%8A%E8%B0%B7%E6%AD%A3%E5%AF%BF

いかん、週末はぜんぜんできなかったorz

テクニカル秘録のシステムテストの章を読み中。
仕掛けはほかの要素と孤立化させて検証するというやり方が興味深い。
デイトレなら12hour、スイングトレードなら5day, 10dayみたいに手仕舞い期間をあらかじめ決めてテストすれば、
自分の売買手法に適合したエントリー手法が確立されるということか。

298ページ
「手仕舞いの手法を、仕掛けの手法の場合と同じように孤立化させることは不可能である」

な、なんだってーーーーーーーーーーーー！！！！
orz

基本的に反対売買のシグナルをエグジットシグナルとするのが一般的だが
FXでデイに固執した場合、タイムセッションで行うのもいいと思う。
そこは自分で色々と試してみるのが良いだろう

エクセルのグラフを使って、バックテストを正しく行えてるか検証してるんだけど、
どうも使い勝手が悪いなぁ(´･ω･`)

Excelのローソクって
・横軸が日、月、年しか使えない。
・MT4みたいにx軸共通で複数のグラフに分割することができない（別々のグラフを作らなきゃいけない）。
　　いちいちx軸のスケールを合わせて上下に並べるのが面倒。
・近似曲線を使って単純移動平均はグラフに追加可能みたいだけど、EMAとかWMAなどは使えない。
VBA使ったらできるのかな。知ってる人いたら教えて(>_<)

>>56
そうですね。
本に書いてある手法に固執せず、いろいろチャレンジしてみますm(_ _)m

グラフ->データの使い方
で、EMA、WMAの表示は解決した(｀･ω･´)
横軸も、グラフオプションでx軸項目軸を自動から項目に変えると日中足も表示できた。
オレが勉強不足だったようだ(´･ω･`)

現在開発中のシステムの勝率が約80%。
しかしシステムの性格上、確実に利益を上げるには98%以上の勝率が必要。
道は長い・・・。

ところで皆はどの単位のデータまで用意してテストしてる？
俺は過去数ヵ月の5秒間隔のレートデータを使ってるんだが。

十年分の分足から必要なものを作る
過去数ヵ月、5秒間隔って一日何回仕掛けるの？

>>61
十年分の1分足ですか・・・。
十年前と言えば赤子のように純粋な高校生だったね(;´Д`)
まあそれはいいとして調べたら多い日で1日20回以上仕掛けてる。
まだ予想と逆に動いた場合の動きが不安定なので実戦投入はしてないけどね。

1日20回以上・・・
利少を勝ち数でｶﾊﾞｰするの？

>>63
まあそんな感じですね。
1回負けると最悪10回分以上の利益が消し飛んでしまうので難しいです。
短期より中・長期を狙う方が賢いのだろうか・・・。

人それぞれでしょ

一つのｼｽﾃﾑにこだわる必要ないし、仕掛けのｻｲﾝに凝る必要もない。

今はﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑじゃなくて資金管理ｼｽﾃﾑみたいになってる。

FXだと「円は糞」ｼｽﾃﾑとか「ﾕﾛｿﾞﾝﾋﾞ」ｼｽﾃﾑとか通貨ﾍﾟｱで使い分けても面白いw

>>61
トレードの期間にもよるけど、1分足、5分足、15分足などで差が出ることもありますか？
オレはどんなに多くても最大一日一回しか取引しないから、5分足でも十分すぎるくらいかな、と思っています。

>>62
1日20回、すごいですね。
完全自動売買にしないと身が持たなそうですね。

複利で考えれば勝率第一でもよさそうだ

>>66
1分足なのは元ネタがそうなってるからってだけで、そのまま使ったことはないw
5分、15分の差はあまり意識しないけど、短めは逆張り、長めはﾄﾚﾝﾄﾞﾌｫﾛｰが相性よさげ。
細かい検証はしてない（自分のﾀｲﾑｽｹｰﾙでは気にしないw）

1分、5分足で勝てるシステム組める人は尊敬するな〜〜
30分60分なら意外と簡単に出来たりすると思うけどね。

惣ですね

age

>>71
・・・・

(ﾟ∀ﾟ)ｱｹﾞｱｹﾞ

【Borland Delphi 6 Personal日本語版 入手先】
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/prog/se205882.html
【Delphi 6　導入手順 】
http://www.wikihouse.com/DelphiVIP/index.php?%C6%B3%C6%FE%BC%EA%BD%E7
【インターネットダイレクト(Indy)コンポーネント導入手順 】
http://homepage3.nifty.com/KENCH/open/indy/delphi_indy.htm

動作確認は、メモとIdHttpコンポーネントを貼り付けて以下のコードを書いて実行してみる。
うまくいくとこのスレがメモにダウンロードされる。
Memo1.Lines.Text :=
IdHttp1.Get('http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1144395454/l50');

【デルファイの質問所】
http://hpcgi1.nifty.com/MADIA/DelphiBBS/wwwlng.cgi
http://leed.t.u-tokyo.ac.jp/~takeuchi/delphi/search.cgi
http://groups.google.com/groups/search?hl=ja&q=delphi+

携帯版　為替・FX株式　市場・マーケット情報
http://www.f-ses.com/i/index.html

このサイトどうよ？

おれﾊﾟｽｶﾙしらね〜や
CかC++で不自由しないし
javaでも良いし。

Delphiのエディタがねぇ。おれの体に合わんのだよ。

Delphiなんて発売元が捨てた言語を使わすなｗ
今から始めるならJavaかC#だろ。

javaもC#も計算ばりばりさせるともっさりのｲﾒｰｼﾞがあるのはおじさんだから？

ここ3日間のデータで取引させたら5万が13万になった。
なんかキタコレな感じ(・∀・)
まあ長期でやったら・・・(´・ω・`)

>>80
おお、取引回数は？

まさかｸﾛｽ円Lホールドじゃないよね？w

>>78
JAVAってWEBで公開しない限りはメリット感じないんだけど、どうなの？(・ω・　)
オブジェクト指向を極めたい人にはたまらない言語なのかな。
C#は弄ったことないから分からない。JAVAのパクリってイメージだけど。

統計処理に強い言語ってVBA以外に無いかな。
余分な金はかけられないけどw

JAVA使うんならECLIPSEも

>>82
javaはeclipseやjunitなどの開発環境がメリット。
フロント(or UI)を含めたとっつきやすさがVBAのメリット。

統計処理という点では、今仕事で使ってるMATLABがダントツでいい。
使いやすくて軽くてパワフル。ただし金がかかるｗ

MATLABライクなフリーソフトもいくつかあるけど、
結局相場のシストレ程度ならVBAで十分対応できる予感。

JAVAを使うくらいならC#・VB.NET・C++/CLIと言語が選べる.NET系のほうがいいよ。
C#の言語仕様はJAVAより優れているしね。
開発環境は優秀だし無償で提供されてる。
WindowsのAPIは全て利用できるしC++で作成した資源も最大限に活用可能。
俺はJAVAをやめてC#に移行したよ。

sageを打ち間違えた・・・orz

ぶっちゃけ。言語なんてどうでもいいだろｗ
その言語でしかできないことがあるなら話は別だがな。

色々な言語を使えばわかるが効率がまったく違う。
C++で1週間かかる実装がC#だと2日程度とかざら。

>>88
「勝てるかどうか」という観点からすれば確かに言語は何であってもいいなｗ

もっとも、何かを長く続けるためには
「自分にとって使いやすいツール」を選ぶのことがそれなりに重要なので、
そういう意味で色々と試してみるのは悪くない。



「どれが一番いいか」という比較には殆ど意味がなくて、
「自分にとって使いやすいのはどれか」「それをどのように使うか」が大事なあたり、
ある種テクニカル指標の選び方に通じるところがあるか。

もっと頭が良ければ多言語も扱えるんだろうけど
簡単そうなVBAしか選択肢がなかった
C#は憧れるが敷居高そう

C#も簡単だよ。
オブジェクト指向の概念とか理解しないといけないことはあるけど。

PerlとかRubyばかり使ってたらコンパイルが必要な言語が
面倒すぎて使えない身体になってしまった

Delphiのパスワードは導入wikiに書いてあるよ Delphiで完全自動システムを作ろうぜ!

Delphi厨うざいよ。
すでに将来性の欠片もない言語じゃないか・・・。

将来性とか関係ないだろ 動くものが作れるかどうかだろ　NETは古いパソコンにはきついんだ　特に開発するときに　

これから何年も続けていくなら言語としての汎用性や保守性、将来性は重要。
C#やJAVAはどれをとってもDelphiより数段上。
今時Delphiを薦めるなんてどうかしてるぞ。
それと.NETがきついってどんな環境？
8年使ってるPCで開発もしてるしバリバリ動いてるんだが。

言い忘れたけどDelphi8は.NET製品です。
君が言ってるのはDelphi6だよね。

そういうのはム板なりマ板なりでどうぞ

ｽﾚの流れにﾜﾛﾀ
大量ﾃﾞｰﾀのﾊﾞｯﾁ処理ならCOBOLもﾊﾞﾘﾊﾞﾘ現役ですよw

シストレでマトモに勝ってる人いる？
いなさそうだけど

>>101
ﾉｼ

Delphiを勧めたのは別のやつだ　でもDelphiは使えると思うからインストールして動かしている
NETやJAVAは動作が遅くなるし、環境入れないと動かない　追加無しで高速動作なのはdelphi

>>99
失礼。
板違いだね・・・。

>>100
新規開発でCOBOLは無いけどなｗ
汎用機の時代ではないから当たり前だが。

>>102
原資いくらでどれだけ儲けた？

>>104
バックテスト等が去年終わって今年はテスト運用というかお試し期間
原始は超小額の10万で今40万ほど。

よく考えたら"まともな"勝ちじゃないな。
失礼しました。

>>105
私から見れば十分すぎるほどの成果ですよ・・・。
私は今バックテスト真っ最中です。
自信がついたら試験運用を始めようと思っています・・・。
資金が100万あるのですけどいきなりは怖いですね。

>>104
板違いだけど、新規開発でもUNIXサーバでﾊﾞｯﾁはCOBOLなんてのがまだまだあるぞw
金融関係のｼｽﾃﾑしかやってないから他は知らんが

金融関係はやっぱコボルだろうな　
個人のテクニカルな技や、複雑な処理をNETが代行したりとかいらないからな
あと伝統があって技術者がソースを読みやすい

手動シストレの俺涙目

>>109
誰かにﾌﾞﾛｰｶｰやってくれって頼めば？
ﾘｰﾏﾝﾄﾚｰﾀﾞｰ向けにｼｽﾃﾑに従って注文代行する仕事って違法なのかな？

マシン語とか出来なければシステムトレードじゃないんですか？

そうですね(･ω･)

Excelでマクロ組んで売買サインを出させてます、注文は手動でやってます（＾＾）

　　, -┴- 、
　./,-、,-、,-ヽ ,-‐‐‐-、
　　　　|　　　.|.　　　　|　　　　
　　　　‐――|‐┰┰‐|――‐　
　　　　|　　　.|（￣￣）|　　　　　 それからどしたの？
　　　 〇ニニ|/TTTヽ|ヽ、　　
　　　 J　 　　|LLLLLl|`〇　
　　　　　 (￣￣)―(￣￣)

そろそろGMOの宣伝が来る頃か？

非裁量トレード＝シストレだと思ってたんだけど、
シストレというのは主に、自動売買トレードを意味するもの何ですかね

非裁量＝ｼｽﾄﾚでい〜んじゃね？

カーブフィッティングして勝ち誇ってた時期がありましたｗ

時間軸の異なる移動平均線の組み合わせでボチボチもうかるシステムになるよ

.net系をわざわざ使うメリットってなんだろ？
配布用の汎用ソフトをつくるならともかく、個人利用なら、
Win32 APIをバリバリ使わなくても、C++の標準ライブラリで十分な気がするんだよな。

>>89
＞C++で1週間かかる実装がC#だと2日程度とかざら
ちょっと詳しく聞かせて欲しい(>_<)


で、肝心のバックテストですが、仕事が忙しくて保留中…(；´∀｀)

いずれにせよ、システムを組む際に言語を何にするかは、
それなりに大事ではあるが本質的な問題ではない。

左様

.NETの魅力はライブラリが充実してるので実装が容易なことだと思う。
その気になればC++のライブラリと.NETのハイブリッドなんてことも可能だよ。
メモリの管理に気を配る必要がないってのが一番の魅力だと思うけど。
ただしネイティブに比べれば動作が遅いのとメモリの消費が激しいのが難点。
最近のPCならまったく気にならないレベルだけどね。

肉入りのミジンコさんはいる？

最近の円高でかなり苦戦している方も多いと思いますが、

私自身このシステムでは結構調子いいですよ。

最初は半信半疑で始めましたが、やってよかったと

今は思ってます。正直ただでいいトレード法が分かれば

一番いいですが、いいものにはそれなりの対価はやはり必要です。

私の回りでも評判いいですし。なにより簡単です。

１日１０分、システムが発するシグナル通りに

トレードするだけの簡単システムです。

自分のトレード方法にお悩みの方は是非ご覧になって下さい。　
　　　　　　　　↓
http://silibank.net/surl/?ALJYU

すごい！
が、画期的だ！！

過疎るのはえ〜w

ﾀｰﾄﾙｽﾞの本読んだ人いる？

カカクコムプレミアムの主要通貨のスプレッドです　調べたので使って下さい

string s[]={"AUDCAD","0.001","AUDEUR","0.0005","AUDGBP","0.0005","AUDJPY","0.04",
"AUDNZD","0.0013","AUDUSD","0.0004","CADCHF","0.0008","CADJPY","0.06","CADUSD","0.0004",
"CHFAUD","0.001","CHFJPY","0.04","CHFUSD","0.00027","EURAUD","0.001","EURCAD","0.0012",
"EURCHF","0.0004","EURGBP","0.0003","EURJPY","0.04","EURNZD","0.0012","EURUSD","0.0002",
"GBPAUD","0.001","GBPCAD","0.001","GBPCHF","0.0008","GBPEUR","0.0007","GBPJPY","0.05",
"GBPNZD","0.0035","GBPUSD","0.0004","JPYUSD","0.000003","NZDAUD","0.0012","NZDCAD","0.001",
"NZDCHF","0.001","NZDEUR","0.0007","NZDGBP","0.0005","NZDJPY","0.07","NZDUSD","0.0005",
"USDCAD","0.0005","USDCHF","0.0003","USDJPY","0.02"};

なんでjavaなのですか？

128はC++で動いたコードだよ　Javaではないよ　動くかもしれないけど

何に使うのかさっぱりわからんwww

>>131
バックテストに使うんだよ
あと実取引にも使える
カカクコムが多くの通貨扱っててスプレッドがお買い得

なんで連想配列にしてないの？

売買コストは意外と盲点になる。

はじめて作ったシステムをバックテストしたら
500回のトレードで2000pipsの利益を出すというアホな物だったが、
2000pipsの益という事実だけ見て喜んでいた。
500回の売買のコストを入れたら対して儲からない、
スリッページなどが入れば余裕で赤字になるものだった。

いくらからいくらになるかが大事
あと、グラフの面積を求めるように面積を求めるといい

例えば10万から1000万になったとして、
10万→100円→800万→1万→500万→1円→1000万
とかは危ない

10万→20万→300万→500万→600万→900万→1000万
は安心
これらは面積を比較すれば安心度が出る

たまたま価格が良いのか、継続して儲かっているかはグラフの面積で判る

>>132
ﾊﾞｯｸﾃｽﾄするって当然ﾚｰﾄもｶｶｸｺﾑﾌﾟﾚﾐｱﾑのを使うんだよね？
SAXOって充分なﾊﾞｯｸﾃｽﾄできるほど過去のﾃﾞｰﾀあるんだ、うちに帰ったら見てみよ。ありがとねo(^-^)o

どうでも良いけどよくみたらjavaじゃないじゃん。

あと連想配列ってﾊｯｼｭﾃｰﾌﾞﾙのことか？そっちの方が良いのか？

それで具体的に何をしたいんですか？

何をしたいんだろうね？

っていうかｽﾚたてた本人が来なくなったぞw

サーバーサイドの仕事をしているのに、
eclipse 上に tomcat でも wtp でも無い、
素の Java プロジェクトが増殖して、
挙句、めっきり、HttpClient に詳しくなっている件について。
当該Javaソースには、コメントが妙に少ない件について。

あんなもんソース見りゃわかるんだからコメントなんざいらんだろｗ

そーっすねw

へ・・・・！？

2001年からの40通貨ペアの1秒足っていくらなら買う？　無い区間は補完してあるが

>>145
買うとしたら5万までなら出す。

これ画期的ですごくいいんです。

相場が大きく動く日時を前もって教えてくれます。

具体的には「何月、何日、何時、何分頃

に相場が大きく動く」という情報を

予告する伝達サ−ビスがあるのです。

指令どうりに注文するだけだから簡単ですよ。





http://tinyurl.com/2zxcen

>>147 の母親です。この度はうちの馬鹿息子がこのような糞コピペをして
皆さんに大変な迷惑をかけてしまい申し訳ありませんでした。
母親として、非常に恥ずかしいとともに、何故こんな馬鹿息子を産んでしまったのだろう
という後悔の気持ちで一杯です。
息子は「相場で生きてく」と突然言い出し、エクセルで色々やってみたものの
所詮頭の弱い子ですから上手くいかず、相場で我が家の貯金を溶かしてしまい
困り果てた馬鹿息子が思いついたのが、適当に結果を捏造したエクセルファイルの販売でした。
社会のクズみたいな事をやっている息子の母親として何とお詫びすればよいのやら．．．
何卒、みなさまお許しください。

>>147の書込みを見て欲しい。
なんとつまらない書込みだろうか。
義務教育を終えていない小学生であったとしても
多少のヒネリを加えて書き込む事は容易いはずである。
しかしこの書込み内容からはその形跡は微塵も感じられない。

彼の脳に重大な障害が発生している事は誰の目にも明らかだろう。
恐らく彼は経済的な事情で十分な治療を受ける事が困難な状況に陥っているに違いない。
この一見無意味としか思えない彼の書込みは、
現在の医療システムの見直しを訴えたメッセージなのではなかろうか

>>140
ごめん(>_<)
忙しくてしばらく余裕無かったわ(；´∀｀)

最近、統計を復習中。
大学で勉強してた頃はただ面倒なだけだったけど、
モチベーションがあると面白いね(　´∀｀)

>>127
（まさに）亀レス（笑）ですが、
昨日買って、今まさに、読んでいるところです。
買いか売りかはその人次第だとおもいますが、
しっかりと書いてある本なので、
内容の是非は別として、書店に足を運んで、
手にとって見る価値はあるかな？とおもいます。

本の中で、おもしろいなとおもったフレーズをコピペしてみます。
「１９８３年の秋、個人向けコンピュータを持つ者は限られていた。
　パソコンそのものが、発明されてまだ日が浅かった。にもかかわらず、
　わたしはそれまでの２年間、放課後のアルバイトにアップル][の
　プログラミングをしていた。その当時、システムと呼ばれていたトレード戦略
　を分析するアップル][向けのプログラムを作っていたのだ。」
「驚いたのはふたりが、トレーディングに関してわたしが信じていることに興味を示したのと同じくらい、
　信じていないことにも興味を示した点だった。
　実に多くのトレーダーが、市場の動きをぴたりと当てる秘密の賢者の石の存在を信じているという話を聞いて、
　わたしはまさかと思った。」

(151) あ、タートル流投資の魔術（徳間書店）についてです。

亀本徳間だから安いよな　パンだったら糞翻訳でボッタクってたろうな

タートルズのひみつってこれですか？
http://item.rakuten.co.jp/book/649387/

>>151
いま気付いた。なるほど、まさに亀ﾚｽだな。

>>153
ウィザードブックス「タートルズの秘密」

５８００円＋税

なんかどの言語が使いやすいかで盛り上がってるなｗ
下流工程専門の集いみたいで・・・・・・落ち着く orz


>>105
もし利益が一直線な右肩上がりなら、まともな勝ちじゃね？
根本は「投資」なんだから、１年足らずで資産４倍になれば、
一つのシステム完成としてみていいんじゃないか？

相場チャートみたいにナイアガラとかあったら失敗だけど。

>>150
本ｽﾚでﾊﾞｶやってる暇があったら(ry

おっしゃるとおりですすみません(>_<)

>>157
今時のSEは上流〜下流はこなせるのがﾃﾞﾌｫ
そうじゃないやつは年寄りor新人か単なる頭数

上流ってUMLとか？(・ω・　)

>>160

>今時のSEは上流〜下流はこなせるのがﾃﾞﾌｫ

ってどんだけ小さい仕事してるんだ？ｗｗｗ
まー、小さくても上から下まで全部出来るのも楽しそうだが。
年寄りもいるのかよ・・・悲惨だ。
年寄りで現役SEｗ管理側にまわれなかったのか。

管理職に回ると鬱になって死ぬタイプのSEもいる。

「タートル流　投資の魔術」　徳間書店　定価1700円

「タートルズの秘密」　パンローリング　定価20790円　　・・・　（＾＾；）　

確率過程って、デリバティブの金融工学では重要な理論みたいだけど、
シストレに生かせないかな(・ω・　)
ブラックショールズ方程式とか。

>>165
シストレに使うのは難しいと思う。

理論としてしっかりしすぎてるから現実の市場の動きとあわなくなったときの損失がでかい。
もっと大雑把なものが弾力的に対応できる。

レンジ相場はオーバーシュート気味になった時には戻る法則。
平均ボラから計算してある程度オーバーシュート気味なのかが分かる。

A=2/平均ボラ

B1=Pivot+A
B2~Pivot-A

B1を上限としてB2を下限としてみて、それを超えていく時はどんな時なのかを考えているとホンの少しだけ面白い。
ボラは週足でもいいし、日足で計算しても良い。
デイトレならタイムセッション毎のボラでもいと思う。

>>165
柔軟性が無いよ。

>>165
何でも試す価値はある。
端からはなから否定して見過ごす

誤送信した、もう寝る(･ω･)

ﾊﾞﾛｽwww
かっこつけて慣れないこと言おうとして噛んだみたいだなwww

LTCMが適切な損きり技術を持っていたら今頃どこまで成長しただろう？

>>167

2をボラの平均で割るの？

『FX２４時間フルオートシステムトレード完全自働売買』
http://www.systemtradepro.com/

このストラテジー気になりますね〜

FXCM社がMT4を2008年の初旬に採用するからまだまだ

完全自働売買の波はこのまま収まりそうにないな・・！

>>173

詐欺乙

FXCMも詐欺システムの提供で有名なのにな
馬鹿うけるなｗ

ＦＸＣＭなんて信用できるかよ。

このシステム簡単で

いいですよ。

トレンド相場でもレンジ相場でもど

ちらでも機能するシステムです。

売買シグナルも携帯電話にメール送

信されるのでPCに張り付いていなく

ても、いいのが楽です。実際の売買

指示シグナルです。　　　　　　　　　　

http://go.2ch2.net/u/Bsm7fz

統計の基礎はだいたい思い出せた。
もうちょっと練習してセンスを磨くことにする(｀･ω･´)

>>176

威力業務妨害で個人情報請求しといたから

>>738
どちらも相場、変わってなどいない　　　と思います。

すみません、誤爆しました。

俺も誤爆

今日も誤爆

あ、まだ日変わりしてなかった(>_<)

トレーディングステーション買おうかな。

僕はＰＨＰ４で十分です。
言語に凝ったところで勝てるとは思えないし。
それよりも皆さん、ＢＯＴに感染しないように気をつけてね。
韓国人や中国人が貴方のＰＣを狙ってます。
これに感染すれば貴方のＰＣは思いのまま。
ＰＣのスイッチを入れることも出来るし、リアルアカウントでフォワードテスト
なんかやられた日には目もあてられません。
貴方の口座のお金はスイスの銀行に出金されて、そこからロシア、香港、
マカオ、パナマ・・・、もう分かりません。
出かけるときはモデムの線を外しておくのが吉かと。

そういえば、なんか最近ルーターが落ちまくってた時があったな。

>>185
感染しているかはどうすれば分かるんですか？

>>187
http://www4.himitsukichi.info/up/software/BOT/の、２を見れば良いよ。

日本政府が国費をかけて使い捨てのワクチンを開発して、
無料で配ってるんだから使わない手はない。
しかし、ワクチンまで使い捨てにしなきゃならんとは恐いねぇ。

ボットはあまりにもアップデートが激しいんで市販のワクチンでは
中々捕捉も出来ないのだが、セーフモードでやるとかなりいいぞ。

通常モードでは見つからなかったけど、セーフモードでボット用のワクチンで
やったら一つ見つかったよ。助かったよ。あやうく全財産無くすところだった。
というか見つからなければ更に膨大な借金を作られたりしてな。

ボットは他人のコンピュータを乗っ取って更に他のシステムにハッキングする
ときの踏み台にするから、感染すると、ある日突然警察が逮捕状を持って
君の家に来ることもある。君が犯人でないことを証明出来なければ刑務所行き。

Super FX SYSTEM
http://super-fx-system.seesaa.net/

またおまえか

悪意の認定は確実だね
覚悟しといたほうがいいぞ

最近、市況２の住人少なくなったよね。

http://cs.cyberjunkymonkey.com/index.html?fc=05055

なんだこのスレ。
シストレやってる人っていないの？

シストレで死す

じゃあ、勝てるシステムを考えよう。
過去１年のチャートから単位時間(x)あたりの変動幅(y)を計算して、
ランダムにLかSか発注して利益が最大になる決済条件f(x,y)を求めるってのはどうよ。

データ取得だけどうやってるか誰か教えてくれないかい？
手動で拾ってきて喰わすってのは手間がかかるの。

>>196
俺はＭＴ４で、Alpariから引っ張ってるけど。

AutoForexiteじゃだめなん？

両方ググってみたんですけどAutoForexiteがなんかいい感じ。
お二人様どうもありがとうございました。

>>199
あそこのデータはダブリが多いから気をつけてね。

前スレほど伸びないのは、>>1が悪いのか？

全部１がわる

>>1
氏ね

シストレってテクニカル派とかスキャル派とかある？

"派"で分けるとすれば
ファンダ派テクニカル派で言うとテクニカル派がほとんど。
スキャル派デイトレ派スイング派等時間はさまざま。
あと基本的なスタイルは
トレンドフォロー派とカウンタートレンド派に分けれる。

自分のシステムはスイング系カウンタートレンド派かなあ。
先週から始めたけど、月曜からポジション変わって無いし、収益もヨコヨコでダメ。
見てて面白く無いし、１日１回以上は取引するシステムにしようかなあ。

>>206
発動条件を緩くする方向でなくて
新しいエッジを見つけてそれでやるならいいんじゃない？

エッジを見つけてるわけじゃ無いけど、トレード期間が短くなるよう調節しますた。
どうも調子が悪いと思ったらテクニカルのアルゴリズム間違えてたよ。
明日の朝を楽しみにして寝ようっと。

エントリーは、まったり
利確は、直後の波できっちりと
押し目を作ってもう一旦、上げるとか下げるとかは、人間が考えること
システムには不要

と思ってるけど反論プリーズ

全く同意
期待に沿えず申し訳ない

金利のスワップとオプションでヘッジする方法が確実と思えてきた
だれかオカ（リャ

「バックテストでは良い結果が出たシステムが、フォワードテストではうまくいかなかった」
という話をよく耳にしますが、この原因はなんでしょう？
最適化のし過ぎ以外に考えられる原因しってますか

>>212
最適化しなきゃ勝てないし、最適化しても実運用ではバックテストの成績を超えるのは無理。
過去のチャートと未来のチャートの相関はあまり強く無いからね。

>>212
最適化して得られるパフォーマンスが統計的に有意差があるかどうか検定してないからそうなる
最適化して利益がでるからこのシステム（ルール）は使えると早合点してはいけない
その利益がなんらかの必然で発生するのか、それとも偶然による偏りで発生したのか
それを検定して危険率が5%以下になるところまで厳選しないとフォワードテストで利益の出るシステムは生まれない　（・∀・）

>>212
どういう方法でバックテストをしたかによるよ。
例えばＭＴ４なら、標準で強力なバックテスト機能が備わっているけど、
過去データをダウンロードして、そのままバックテストをすれば
信頼性は４５％に落ちる。
そしてみなさんは、バックテストの結果とフォワードテストの結果が
違うことに驚くけど、信頼性４５％という荒っぽいバックテストでは
違って当然じゃないのかな。
ＭＴ４のバックテストに関しては散々議論されたんで、ここでは省くけど、
君のシステムのマニュアルを良く読んできちんとバックテストをすれば
そんなに違うわけがないと思うよ。
追伸：データは、信頼できるところからダウンしないと駄目だよ。

おまいらのシステムより
２ちゃんの逆張りトレードの方が成績良さそうだな

>>215
データの信頼性のこと言ってるわけじゃないのに。なんか論点ズレてるでしょ

(゜Д゜) ハア??

死すトレ

死すトレで死す、トレーダー

死すと０

>>221
うまいな

>>221
ナイス

>>214
検定方法として、どういった方法があるんですか？

↑ｔ検定とかじゃなくて？

いろんな投資本でメンタルの重要性が言われてますが、そんなに
システムに従うのが難しいかな？どっちかというとロジックが機能しなくて金を失うパターンのほうが多い気がするんだが。

極端に言えば大暴落で売り一色のときに買いのサインを出してるシステムに
絶対に従うことができるほどシステムを信頼できていれば問題なし。
まぁやってみな。

ヒント：完璧で永続的なシステムなどどこにもない

信頼してたのに・・・
システムに裏切られました｡
もう生きていけないっ･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡

>>213
相関性低いんですか、過去の値動きが未来で相関性の高い値動きを確率についての検証は近々やってみようと思ってましたが残念です。
とはいえ、自分で検証してみない限りは詳細がわからないので試してみることにします。

>>214
なるほど、有意差ですか。
統計学はボチボチ勉強中ですが、応用方法を思いつけないのが私のダメなところです。

>>215
MT4はtick値をフラクタルで生成してるみたいなので、その時点で信頼性が低下するのはわかりますが
どういう過程で信頼性が45%になるのかと、信頼できるヒストリカルデータはどこで手にはいるのか
を教えていただけたら幸いです。
ちなみにどこの馬の骨とも分からないような商材に現を抜かすようなことはどう転んでもあり得ないと思います。

死すトレのコツはいかに利益率を落とすか、
損を出す期間を我慢できるか
だな
>>228
最適化は平均の概念に逆行し
シストレとはつまるところ平均化そのものだよ
そのうえで何年も何年も運用して
若干トータル利益がトータル損失を上回るように作ることだね

欲かくと落とし穴に嵌るよ
決して寝てる間に金を稼ぐ夢のマシーンじゃないということ

つまり　未来が過去と同じになることは絶対にない
よって、絶対に未来は予測できない
という厳然たる事実があるわけだから
将来のパフォーマンスを計測することは絶対に不可能である
ということ

だから最適化すればするほど、過去を説明することはできるが、
未来からは遠のいていくわけ

だからあくまで平均化するしかないわけだし、
それが比較的一番信頼できるわけよ

未来が予測できないってのはどうかなあ。
未来レートは予測できないかもしれないけど、
ボラリティはそう変化しないよね。

>>230
それは言い過ぎではないか？
我々は超能力者ではないから未来を予知は出来ない。
しかし、予測することはある程度出来る。
この予測に基づいてトレードしてるんだから
「絶対に未来は予測できない」などと言ったら
丁半賭博になっちゃうよ。

チャートの予測は出来ないけど
おまいらの口座の行く末は、なんとなく予測出来そうな希ガス

永続性のあるものより、アノマリーに注目して年単位くらいで運用するものおもしろいですよ。

>>232
まぁちょっとオーバーだったかもしれないけど、
予測をすることはできるけど、儲かるかどうかは別だろ？ｗ

短期間ならある程度はパターンは適用出来ることもあるけど
相場の動きは常にころころ気まぐれのうにかわるから
過去から永続する共通したパターンを見出すことによって
未来を予測することは不可能。
ちょっと違うのだがカオスに似てる。
てか、カオスより複雑だという研究報告もある。
つまり天気予報より複雑だってことｗ
なにせ、「人間の意志」が絡んでるからね。
まぁ、影響力をもつ参加者全ての頭の中を
実際に観察できるなら話は別だけどね。
それならかなりの確度で予想は当たると思うよ。

それ以外の予測はすべて「過去」の統計にすぎず、
「将来は、ある程度の確率で、
過去に起きたことと同じことが再現されるはず」
という前提に基づいてるわけだから、
その前提が成り立たないなら、その予測はなりたたない。

だからこの前提が崩れない程度に
平均化した状況を設定して最適化するのが
ベターなシステムの設定の仕方ということ

べつにオレはシステムトレード自体を否定してるわけじゃないよ
ただ、時代とともに相場つきは変わっていくのだから
過去のデータを調べても単純に未来には適用できない
ということがいいたいだけ。
だから当然過度の最適化は有害だし、
それに常にシステムも進化させていく必要もあるということ
一般論としてそんな当たり前の話しただけですｗ

もっとも天才的な人間もいるもので、彼らの経験にもとづく「勘」による
予測にはものすごいものがあるらしいけどね。
それは単純に数値化できないという意味でシステムトレードとはまた別のもの。

長文の上に馬鹿…

システムを組んでみる時、過去に合わせて組むことはしちゃいかんでしょ。
バックテストは当然する。過去において利に適ったものかどうか確認するために。
ただ、その過去を取り切るために組んだもので運用しても、たいがい裏切られる。
確固たる自分の意思がシステムに載せられ、それが過去において機能してさえいれば
それでスタートしてみるべきだ。

ここの住人はまだ手法が固まっていないのか？
初心じゃん。

バリバリ初心者どぇーーーっす。

>>235
君は病院に行ったほうが良い。長文のくせに中身が何もない。
自分の書いた文章をプリントして先生に見せるんだ。
「先生、僕ってこんな文章書いちゃうんですけど、どこがおかしいんでしょうか」
と素直に尋ねれば精神科の医者を紹介してくれるだろう。

>>240
ussehaeg

>>212
最適化のしすぎでなければ
たまたまその期間は悪かった。

>>212
適切な評価方法を知らなかった
ドローダウンやPFでシステムを評価した

>>243
ドローダウンやプロフィットファクター以外では、どのような適切な評価方法があるのでしょうか。

猫も杓子もシステムゥ♪

裸にエプロン、プレゼントはわたしとかで判断するなということ

オープンオフィスでシストレってできるかな？

できるんじゃない？

>>244
シャープレシオ

最大行数が65536行だから短いタイムフレームでの長期の検証は厳しいかな
Excel 2007は100万以上の行数に対応したから1分足での長期検証でもしない限りいける

ただ、スプレッドシートでやるのめんどくさくない？

また東大か！恫喝行為を繰り返す社長のブログ炎上
ttp://www.tanteifile.com/newswatch/2007/12/23_02/index.html

今システム組んでるやつっていつになったら金を稼ぐわけ？

システムはもうできているが・・・

【１月】　1月は円安になりやすいがサブプライムが心配だ。２月から本番運用する
【２月】　花粉症でやる気が出ない。３月から本番運用する
【３月】　年度の終わりでタイミングが悪い。４月から本番運用する
【４月】　決算期始めで相場が荒れやすい。５月から本番運用する
【５月】　ゴールデンウィークで相場が閑散となる。６月から本番運用する
【６月】　梅雨で相場が落ち込む。梅雨明けの７月から本番運用する
【７月】　去年の悪夢がトラウマに。８月から本番運用する
【８月】　ロシア危機の悪夢が(ry。９月から本番運用する
【９月】　欧州企業の決算期で相場(ry。１０月から本番運用する
【１０月】　中途半端な時期。ここは雌伏の時。１１月から本番運用する
【１１月】　昨年のサブプライム第二波の悪夢が(ry。１２月から本番運用する
【１２月】　もう今年は終わり。今年はチャンスが無かった。来年から本番運用する

ニートと同レベルかｗ

>>252
締め切りでもあるのか?
出来上がり次第に決まってんだろ

>>251
以前からこいつのシステムって有料にも関わらず嘘八百並べて利益額も嘘っぱちだろって叩かれてたね

>>253
マーク・トゥエイン乙
「十月。これは株に手を出すには特に危険な月だ。そのほか危険な月は、
七月と一月と九月と四月と十一月と五月と三月と六月とニ月と八月、それになんといっても十二月だ」

壊れたクラリネットみたいなもんだ

>>251
ワカバヤシ、イーバンク・・・・

>>253>>257
わろたｗｗ

口座開設なしで分足・時間足のCSVファイルを落とせる所ありますか？

>>260
DukasCopy

forexite でググれ

ところで>>1の惣一郎さん ◆EngbV4/M5oのシステムは完成したのか？
完成したらどっかにうｐしてくれ
せっかくスレ立ち上げたんだから、そのシステムに付いて俺が検証してやろうじゃないか。

>>263
あい(>_<)
まだ完成にはほど遠いorz
現在はシステム検証の検証中w

検証はバックテストも大事だけどリアルマネーでいろいろやってみて気づくこともある。
準備不足ぎみでも小額ではじめたほうが早くシステムが完成する。

ひまわり証券の前日4本足データがWEBクエリで取得しようとすると
エラーになる。。。。。
EXCELぼバージョンによるものだろうか？（2002なんですが）

うんこおいしい

とっておきのブリヌリうんこ捻り出してやんよ！

　　　　ノ|
　　　（￣￣）
　　（￣￣￣）
　　（￣￣￣￣）
　　　　＿＿＿ 　
　　 ,;f　　　　　ヽ 　　
　　i:　　 　　 　　 i
　　|　　　 　　　 　|
　　|　　　　　　　　|　　///;ﾄ,
　　|　　　　^　　^　)　////ﾞlﾞl;
　　(.　　>ﾉ(､_, )ヽ､} l 　 .i .! | 　　　＜ありがたや、ありがたや　
　 ,,∧ヽ　!-=ﾆ=- | │　 　| .| 　　　　
／＼..＼＼｀ﾆﾆ´ !,　{　　 .ﾉ.ﾉ 　
／　 ＼ ＼￣￣￣../　　 / .|
　　

シストレやりたいならコレ読んどけって本ある？

>>270
「ホームレス中学生」　著：麒麟　田村裕　

>270
必勝！スイングトレード５０の法則
北浜　流一郎　監修

　　　　　　　　　　　　　　 _,...-─‐-─…─-....._
　　　　　　　　　　　　...:::´:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::｀::...、
　　　　　　　　　　..::´:::::::::::::::::::＿＿＿__::::::::::::::::::::::::::＼
　　　　　　　　／:::::/:::::::::::／´　　　　　　｀＼::::＼::ヽ::::::ヽ
.　　　　　　／::::::::::l:::／:::/.-::::´￣￣￣ ｀::::-.ヽ:::::ヽ::';:::::::::',
.　　　　　,.':;. -─ ､/::::::/::::::/:::::::::::::::::::::::::ヽ:::::::ヽ::::::V──┐
　　　　 /::::},.─ｬ 7:::::://:::;ｲ::j:::::::';::::::::::::::::::::';:::::::|:::::::::.-､＿｣',
.　　　 /::::::｀ァ´　':::::_j_j__/ |:::|';::::::ヽ:::::';::::::::::::'::_;:|＿::::l　 ヽ:::::!
　　　,′::／＞､_｣:::::::l::|:::|｀ヾ:!､ヽ:::::',＼|ヽ;:イ::l::::|::|::::::ﾄ._,.ベニ._‐､
　 　 |:／／::::::/ ,|;::::::N∨-- ､ ` ＼:ヽ　ヘヾ-f�Yﾉ!:::::j:|',ヽ::::::|　ヽ＼
　　 i´／:::::::; ' ./.|:';::::V/ﾋﾜ‐ﾐT　　　｀`　 'ｲう-ﾐ:ﾊ:〉::/::ﾄヽ ＼　　 ∨萌えって重要
　　 |ｲ:::!:::::/　ﾊ. |:::ヽ::'. ﾏ-ツｿ　　　　　　 ｖヾシ//::/::::|ﾉ::ヽ、ヽ　　　だと思うのよね
　　 |.||::|::/　 i::::｀:';:::::::ヾ、｀¨´ 　 　 　 　 　 ｀¨´,/:;::'::::::l:::|:::小∠._
　　 lハ:l::ｰ､.｣::::::::::';:::::::',　　　　 ､＿’＿,.　　∠イ:::::::::/::/:/ﾘ´-┐ ,!
　　　　|:||::::::|:::::::::::::::､:::::'＼　　　 ｢ヽ　　　　_. イ:/:::::/::/:/ /｀ヽ/ /
　　 　 ヾヾﾄ:|::::::::::|／ ､:::',､::'.丶､_|　| __.　 '´l／ｲ:::::/／ｲ　 /｀ヽ'＾ヽ､＿
.　　 　 　 　 ヽ:::::::|　　 ＼ヽヾ!　 .|　|　　 ∠ｨ´/::／ｌ.ｲ　|　 ′ 　 ｀l　 　 ｀
　　　　　　　,〈 ＼:!',　　　 ヾ､l____｣　|＿_ ＿| ,ｼ'　 　 l.　l.　′　　 /
.　　　　　　/　',　',　',.　 　 　 |＿/ '´-‐-.',__|　　　　/　/　′　　/
.　　　　　 i′　',　',　',.　　 　 |_,/　　 ー-|ﾌ_!　　　/　/　/　　.i^i'
　　　　　　y' 　 ',　',　',　　,.rｧ'　　　 ,rz:ノ ./　　 ,.'　,.'　/　　／J
　　　　　,/　　　 ヽ,.ヽ..ゝ1 | |　　　ノ '’　./　 ／ ／　/.|匸´__　　　　　／
　　　 ／　　 　 ／　　 |　|｜ヽrﾍ´　　　/ ／ ／　.／　|　　　 ｀ｧ､,.　'´

　　　　　　　　　__Ｏ)二)))(・ω・｀)
　　　0二━━ )＿＿＿＿）┐ノヽ
　　　　　　　　　A　　　||ﾐ|＼　くく


　　　　　　　　　__Ｏ)二)))(´・ω・｀)
　　　0二━━ )＿＿＿＿）┐ノヽ
　　　　　　　　　A　　　||ﾐ|＼　くく


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FX業界最大手のFXCM社が認めた、最強の予想のツール「レンジる技術 fxVTR」。
http://gaitame.sportswalker.net/product/
プロのディーラーも使っているらしいです。
FXCM社に口座を持っていない方は、性能は劣りますが無料のもあります。
http://gaitame.sportswalker.net/fxVR.php
1/31までのキャンペーンなので急ぎましょう。

>>275
宣伝乙

http://www.fxwiz.com/wizStrategy.htm

このシグナル気になりますね。

ｷﾞｬｱｧｧｧｧ

自分が困って探していて見つけたサイトなのだが。
他にもヒストリカルデータの取得に困っている人がいれば。

ttp://kasege.net/forex/

ｷﾞｬｱｧｧｧｧ

これ知ってます？？
http://mymintfx2007.web.fc2.com/

どうでかね？？

うわｗ、これはひどい

>>281
（警告！）あなたが今から見ることになる事実は2004年1月〜2006年12月の１年間に外国為替証拠金取引（ＦＸ）で144.3%の利回りを出した自動売買システム「my Mint FX」を使用した結果です。
ﾌﾟｷﾞｬｰ

278 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[] 投稿日：2008/01/02(水) 22:20:53.07 ID:gVRHW71v0
なんかこんなのもありました。
http://mymintfx2007.web.fc2.com/

http://www.systemtradepro.com/index.html

これやってる人いる？

なんだ、タカアンドトシ？

皆さんのシステムは昨年の成績はどうでした？
おれ52回のトレードで合計+4000pipぐらい。
(今のシステムは5月から使い始めた。)

他通貨／米ドル＊米ドル／円の計算結果が
きっちり　他通貨／円　になってる方が少ないと思うんだけど
何で？

ｺﾞﾊﾞｰｸ　orz

>>287
まるでぜんぜん駄目だな
おまいだけ特別に手直ししてやるからうｐ汁

お願いします。
売買ルールは
２日連続して上げたら、寄りで売り、引けで仕切りです。

本格的にシステムトレードしようと考えてるんだが、
ひまわりにするかサザにしようか迷ってる

ウンコを食べるか、おしっこを飲むか。
迷ってる。

両方くっちまえｗ

金に任せてシストレしたいのなら
トレードステーション買って書籍かいあさって
専門のコーチつければベスト。

普通に無駄なくするなら
VT,MQLあたりからはじめて最近出てきたAPI系を視野にいれとけばいい

いまからちょいとバックテストを試みてみる。

ポジションはオブジェクトとして宣言して、内部変数としてストップ、リミット、サイズとかを保持するようにしているんだけど、
ポジション積み増し、一部決済、全決済に対応するようにするのがなかなかうまくいかない。
いままではポジションはポジるか全部投げるかの2者択一でやってたからシンプルだったんだけど。

100万円が1000日で138673万円になるシステムができました
最大ドローダウンは12%です　　明日から運用しようと思います（＾＾）

>>298
最適化無しでそうなったとしたら凄いな。

皆さんの昨年の成績は？

５まんえん

>>297
何を使ってﾊﾞｯｸﾃｽﾄするんだ？
一からｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞしてるんか？

去年は1200%でした。全然だめですね。9000%狙ってたので

>>302
C++を使ってバックテスト用の環境を一から作ってみた。
一度作ったら他のシステム検証にも再利用できるんだけど、
ポジションサイジングを取り込んだりとかみたいに新しいことをやろうとすると、
大幅に変更しなきゃいけなかったりして大変。
拡張性も考えて作ってはいるつもりなんだけど、未熟者ゆえ…

100万円が10日で138673000万円になるシステムができました
最大ドローダウンは12%です　　明日から運用しようと思います（＾＾）

>>304
それならまず設計をちゃんと考えた方がよさそうだな。

リミット、ストップを保持してるなら、決済は自分（オブジェクト）で判断できる。
一つのオブジェクトで一部決済はややこしいから全決済のみ。
一部決済したいなら、その分はポジる時に別にする。
積み増しも新しいオブジェクトを生成するのが良い気がする。

>>306
うん、まさにいまそうなっている。
新規建ごとにオブジェクトを生成して、内部にストップやリミットを保持してる。
一部決済はどうするかな〜、と困ってたんだけど、やっぱ>>306のとおりがいいかもな〜。
オブジェクト内部にエントリー時のレートや時刻も保持しているんだけど、
決済した残りのポジにこれをコピーしなきゃいけないから、一部決済用の関数を作るかな。

>>307
あ、>>306の一部決済の文を誤解してた。
ポジる段階で別々にわけてポジるべし、ということか。
けどそれだとexit時の情報がentry時にも必要になるから、時間を逆行しなきゃいけなくなって、
検証系が複雑になっちゃう。

そんな低レベルな自問自答は脳内かチラシの裏で

>>309
高ﾚﾍﾞﾙなﾚｽを見せてくれ

馬鹿程、「勘」とか、凡人が到達出来ず、具象化出来ない、
ある意味スピリチュアルな才能を拠り所とする解説に帰結するよなぁ。

会社でもいるんだよなぁ、仕事の話しなのに、アドリブだから説明出来ないとか、
ほざくやつが。

なんだかなぁ。

システムトレード製作日記はじめました☆

まずは、単純移動平均線のゴールデンクロスから検証しています！

http://www.blackbro.net/tr/index.html

ウヒヒ・・・時系列データが飛んだ
保存するときに強制終了てｗｗｗ
もうだめだｗｗｗｗ油断して1月からのバックアップとってなかった
オンギャァァァァァ

突然の書き込み失礼いたします！

システムトレード製作日記はじめました☆

まずは、単純移動平均線のゴールデンクロスから検証しています！

http://www.blackbro.net/tr/index.html

>313
だからあれほどDBにしろと。シャドーDBつくっておけと

ドル円日足で、
2005年、勝率60%、損益+2600PP
2006年、勝率66%、損益+1650PP
2007年、勝率66%、損益+4200PP

このくらいなら優秀なシステムですかね？

>>316
全然だめダメ、俺が手直ししてやるからうぷ汁

はい、お願いします。
２日連続して下げたら、寄りで買い。引けで売りです。

よりって？NYオープンですか？

き・・・寄付

>>316
あー駄目だなー
俺が今回だけ特別に手直ししてやるからうｐして味噌

はい、お願いします。
２５日移動平均線クロスしたら売り。

今日はきれいにスイングがとれた。
調子のいいアルゴリズムは、かわいく思えてくるなあ。
ダメな子もいるけど。

四時間足でもやりたいんですけど、
プログラミングまだまだで手動なので日足のみです

過去ログ見てないので無礼を承知で聞く
「100％メカニカルなトレーディングは丁半博打と同じである」
この命題について数理的に反論できますか？

Ｐ＆Ｆでとことん追い回せば？

相場についていくだけだよーん

>>325
"丁半博打と同じ"
とはどういう意味で同じなのか言ってくれないと答えようがない。

期待値が計算可能と言う点は同じ

すげーな
惣一郎は
でもイグロックメソッド読んでいたら
たいしたシステムでなくても十分で
むしろそれこそが真理なのかなと思った。

システムトレードでデカイ利益だそうとすると、
比較的長い足でニューラルネットワークを使ったトレードやるか、
何らかの規則を作ってｽｷｬやるかになるのかな

ニューラルネットやGAを用いた株価予測って卒論テーマによく使われてるみたいで
PDFがネットにゴロゴロあるけど実際に使えるんだろか？

市況２ではニューラル云々の書き込みはほとんど無いし

大学での卒業研究を元に大儲けしましたっていうトレーダーを聞いたことがない。

だよなぁ。単に長期間のデータが手軽に手に入るってだけで
そもそも目的はニューラルネット・GAで実験して論文書きたいだけだもんなぁ

>>331
自分もニューラルでやってみたが大ハズレのときの大損失が利益を食っちまうことがわかった。

SAXOのデータ取得してる人いる？

ドイツ銀行直のデータらしいからエクセルに入れたいんだけど
取得方法がわからん。。。

仕掛けや手仕舞いの個別テストの体系だった評価方法がいまだに確立できないな…

ニューラルネットワークはこだわれば最強のテクニカルになると信じてるから、実際に作ってみないと気が済まないってのがある
卒研に費やすような1年弱の時間でこだわったものができるとは思えないけど

今のパソコンくらいのスペックがあるなら学習しなくても、力任せに過去のデータから似たような動きを探してきた方が速い気がする

10年ぐらい前に千葉大の助教授が過去の動きをある式で数値化して
それを元に相場を予測するのを教育テレビでやってたけど
その後どうなったんだろう
円相場で勝率7割だったか7割5部だった記憶があるけど

勝率７割でも３割の負けで破産できるからな…。

数学力＆プログラム経験＆アクティブトレーダーの条件を満たす人なんて、そうはいないだろ

エクセルに日足データを蓄積したいんだけど、起動時に新しいセル（日足）を追加できるようなマクロありませんか？

>>341
最後のがな

「人生再起動FXプロジェクト2008」
↑時給２万５０００円↑たった１日１時間。
外貨保証金取引で５０万稼ぐ盲点。FXのカラクリ

http://an.to/?fxfx

>>341
仮に満たしていても、勝てなきゃ意味ないんじゃ…?

>>342
自分で作るのが一番

http://www.saza-investment.com/sp/ai.html
この予測サンプル見てるとニューラルネットが使い物にならないのがよくわかる

株の素人です。システムトレードというのは、
過去の株価とかを使って、翌日の株価とかを予測するものなのですか？？
フリーソフトはありますか？

ググレカス

>>348
株価予測できるのはネ申かデムパだろ
まあググれ

いまは単純に、単一のテクニカルでバックテスト中。
カーブフィッティング抜きでいろんな方法を検証してるんだけど、
なかなか損益分岐点を超えないね。
複数のテクニカルの合わせ技がマストなのかも。

>>351
そんなことでほんとに実運用に至るの？
どんなダメダメな薄利システムでも時間回せば結構な利益になるのに
実損覚悟で運用しながら修正しないと
検証だけしてマーケットに参加しない人になっちゃうよ

>>351
するどいな！

最近思うに、時間は一定ではない。

>>352
一応先ほど、コスト込みでプラスになるやつをいくつか発見しました(>_<)

バックテストで上手くいくテストは、必ずしも実際のトレードで上手くいくとは限らないけど、
バックテストでダメなテストは実際のトレードでもダメなんじゃないかと個人的には思ってます。
あと一息ってとこなんで、長い目でみてやってください(>_<)

>>353
ん？マルチタイムフレームを使えということですか？

ボリンジャーバンド　フィボナッチ　は指数平滑移動平均　でできてる？
検索しても出てきませんでした。

>>314
読みました
期待してます！
エクセルさわるのは楽しいですよね

ショットガンＦＸってなに

>>355
ボリンジャーは別にして、フィボナッチを何だと思ってるの？

>>357
ショットガン片手にFX業者を襲いに行く手法

>>357
右も左も分からない初心者や損しすぎて首が回らなくなった人を
狙い撃ちしようと企む情報商材です。

この世の中そう簡単にうまい話が転がってるわけありません。
儲かる手法があれば商材にして売り出すなんてことをせず
自分で運用する方が良いはず。

FXで儲からないから商材を作って人を騙す商売をしてるんだろう。

>>354
テストデータは日足？時間足？　何年分のデータでやってるの？

>>360
スタイルによって日足、時間足、15分足を使い分けてます。
データは9年分です。

時間足、15分足が9年分もあるの？
日足は9年分じゃ短いなあ統計的に信頼度が落ちる

>>362
そうでつ。
日足は1週間が不均一に6分割されているから、個人的にもあまり信頼してないです。
リーマンの生活に順応させるためにも、トレード回数は1回以下に抑えなきゃいけないんで、
時間軸の設定は悩ましいところですね。

あとは統計的な検定方法が悩ましいところ。
損益の分布は明らかに正規分布から離れてるんで、t検定は使えないし。
マン・ホイットニー検定でやるべきなんだろうか？
みなさんはどうされてますか？
シンプルに、純損益・勝率・ドローダウンなどを指標につかっているのだろうか？

http://gaitame-student.seesaa.net/
これってどうよ？

検証回数 ： 128回
勝率（勝ちトレード/トレード回数）： 97 % (124/128)
平均獲得pips ： 98 pips
総獲得pips ： 12,064 pips
平均ドローダウン ： -3.25 pips
合計ドローダウン ： -13 pips
プロフィットファクター ： 928.0

だとよ。

実際に運用してバックテスト並みの成績が出るとは思えない。

>>364
ありえない数値だな

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11937
ｌこのシステムは有効かな

MOM144 てどんなシステムかなシステムか分かる人いませんか？

勝率97%（笑）

普通システムやっている人間なら、何かがおかしいと気がつくはずなんだがね

そのうち「特別に数人だけに売ります」とか書きそうなフインキだな

自分のシステムの狙いや本質を理解すれば、
バックテストにこだわる必要がないと気づくよ

>>371
そうなんですか？

>>372
本当にそうなんだよ。
原理的に見て機能するはずのシステムであれば
バックテストは補佐的にやるものに過ぎない。

そもそもバックテストの成績のみを根拠としたシステムは危険。

>>373
興味深いですね。
「原理的に見て機能するはず」の判断はどうするのでしょう？
その判断には裁量を入れるのかな？

なんかヒントくれーーーーーっ

>>374
例えば惣一郎さんさんのシステムは何を根拠として開発してますか？
バックテストオンリーでいじってるだけというわけではなく
大体「〜だからこうすれば儲かりそうだ」という理由があるのではないかと思います。

僕のシステムですと
ランダムウォーク理論は間違いでトレンドは存在しうる
というのをはじめとしていくつかの仮定があります。

それらの仮定が満たされさえすれば儲かるようにシステムが組んであって
実際の運用でも利益を出してくれています。

バックテストは確認のため補佐的に行っただけです。

>>376
うん、たしかにいくつかの「儲かるはず」の前提がありますね。
その前提がただの先入観やバイアスなのかどうかを判断し、
使えないようなら棄却する、それがバックテストの位置づけでしょうか。
バックテストに頼りすぎると、ただのカーブフィッティングになってしまいますね。

>>375
サイクルを使え

CCI？

サイクリングやっほー

リサイクルやっほー

なつかしいなw

エクセルで1時間足　7年分処理してたらﾃﾞｰﾀが大きすぎて
止まるようになった
皆さんはどうしてます？　年毎に分割？　アクセス使うといいとか？

>>383
分割は処理が大変そうですねー。

1. エクセルを使わない
2. エクセル2007以降を使う

が現実的のような気も。

MySQLに1分足入れてるお

データベースいじれる人は強いなー(>_<)

8時間足か日足で十分なんでいろいろなペアを
少なくとも10年分くらいまとめてデータ取得できるツールを知りませんか？
1分足を取得できるツールは知ってるんですが
期間がわりと短いのと膨大なデータ量から扱うのが不便なんで、なんかないですかねえ？

あんまりしたこと無いけど
エクセルからSQL発行してMDBに取り込めなかったっけ
SQLなら一定期間を絞れるんじゃね？

エクセルは仕様書が自由に書ける方眼紙程度にしか使ってないからわかんね

いっとくけど
エクセルを使えるようになるのは
手段であって目的ではないからな

ありがとうございます
勉強してみます

>>387
ステアドぷり

>391
便乗質問失礼しました。
[email protected]　です。

>>387
MT4を使っても入手できますよ。

【MT4】MetaTrader Part8【メタトレーダー】
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1198311841/

モンテカルロ法（乱数を発生させて次の日の価格を予測する）を応用して、
システム作ろうと思うんだけど、どんなロジック組んだら良いと思う？

トータルで勝ちになればいいので、負けは気にしません。

>393
ありがとうございます。
皆様の善意によって支えられてます。

>>395
中央共同募金会のCMかと思っちゃった

オシレーター系のライブラリを作ってるんだけど、
RSIの出力とMT4の結果が全然合わないんで四苦八苦。

さっき気付いたんだけど、MT4のRSIってSMAじゃなくてEMAを使って算出してたんだなorz

てゆーか、このMT４での算出方法は合ってるのか？

positive=(PosBuffer[i+1]*(RSIPeriod-1)+sump)/RSIPeriod;
こうなってたけど、
指数移動平滑平均なら、
positive=(PosBuffer[i+1]*(RSIPeriod-1)+2*sump)/(RSIPeriod+1);
じゃないとダメな気が…

EMAじゃなくてSMMAだったorz

なぜコテはずして質問してるのかｗ

乱数によって-1,0,1のどれかを出して、ひたすら足していくプログラム作れば相場の動きを予測できるんじゃね？

MT4はインディケータバッファを色々と弄ってみるのも面白い。
んなわけで週末に20分ほどで作った手法を実験する事にする。

思い付きで作ってみた手法

>>352
> 検証だけしてマーケットに参加しない人になっちゃうよ

まさにオレのことorz

ありがたや

>>400
コテで書き込むとスレ汚しになると思ってw

それにしても、MT4のRSIが厳密な意味でのRSIではなかったとは驚きだ。
好み？それともパフォーマンスがいいから？

MT4のデモで検証する時はミニマムを400ドルくらいでればやるといいよ。
そこから増やし続けられなければアウトと考えてさ。
条件をシビアにしないと意味無くなるよ。

>>406
気に入らなければ新たに自分で作るだけだよ。

シグナルの強度に応じてポジションサイジングを入れたら、パフォーマンスが飛躍的に上昇したお。

>>407
まーね。そういう細かいところを最適化することが本質的とは思えないし、
SMMAはノイズの影響受けにくいみたいだから、これを採用することにした。
MAのライブラリは既に作ってたから、むしろコードがすっきりして良かった。

>>408
ポジションサイジングの効果って無視出来ない大きさだよね。
福利のような効果が得られるから増え始めると凄い増えていく

>>409
うん、初めて入れたときはびっくりした。
それでも今はまだイニシャルリスクを均等にできてなかったり、
オプティマルfが求まってないから、
一段落するのはもうちょっと先かも。
そしたら資産曲線を作ってみて(*ﾟ∀ﾟ)=3ﾊｧﾊｧしてみまつw


オプティマルfが求まったときって、たとえばそれが4.4枚分のポジションやったとして、
この場合の小数点以下はどう扱うべきなんだろ？単純に四捨五入でいいのか、
それとも小数点以下切り捨てまたは切り上げがいいのか。
個人的には切り捨てが適切なような気もするけど。

>>410
後半の1行目
＞たとえばそれが4.4枚分のポジションやったとして、
は
「たとえばある時点でそれが4.4枚分のポジションに相当するとして」
ね

>>411
ちょっと、おまえ。このスレにも出没して意見をしてくれ。
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1199949401/

RSI計算するのに移動平均は関係ないと思うが・・

>>412
みてみまつ

>>413
RSIのもとになるRSは
RS＝（上げたときの上げ幅の平均）/（下げたときの下げ幅の平均）
でしょ？
普通の単純平均だったら、RSを出すのはかく変動幅の合計でもいい。
ただ、MT4ではこれにSMMAをつかっているのよ。
つまり、
RS＝（上げたときの上げ幅のSMMA）/（下げたときの下げ幅のSMMA）
としてるわけ。

>>414
ありがとう。

>>414
> RS＝（上げたときの上げ幅のSMMA）/（下げたときの下げ幅のSMMA）

コードは見てませんが、これが本当なら、RSIの開発者ワイルダーはこれを
Smoothed RSと呼んでいて、決して適当にMT4用のコードにしてるわけでは
ないですよ。

>>416
なるほど。既に公表されているテクニカルということですか。
「Smoothed RS」と呼ばずに、これをRSIとしてMT4に実装したのはなぜなんだろう。
オリジナルと両方を実装すればいいのにな。

サイクルってなんですか？
高橋はサンデーの老害なんですか？

>>418
週刊少年漫画板で聞いてくださいw

新手法、今日は成功。
明日は分からない。

種明かしをすればMulti TimeFrame　GMMAを使ってるだけなんだけど

>>420
おめでとうございまつ。
明日以降の報告にも期待です。

>>421
GMMAはここを見てもらうとして
http://sirofukurou.cocolog-nifty.com/blog/2007/01/gmma_876b.html

始まりはいつも収束しているから扱い易いです。

うーん、ドル円ではうまくいくのに、ユロドルとかポンドルではうまくいかない…orz
パラメーター弄ってもだめ。
そのつもりはなかったけど結果的に最適化になってしまっていたのか、
たんに偶然のいたずらで損益分岐点を超えていただけなのか、
システムと通貨ペアの相性の問題なのか。

薄利のせいかもしれんけど、今回痛感したのは、トータルでみると取引コストの影響はかなり大きいということだなー。

>>422
�dクスです。参考にさせていただきますm(_ _)m

毎日上手くいくシステムなんて無い。
短期間で良いか悪いかなんて判定できない。

> うーん、ドル円ではうまくいくのに、ユロドルとかポンドルではうまくいかない…orz

実はドル円で上手くいく方がたまたまだったのかもよww
ドル円とユロドルの結果が違っても、きちんと合理的に説明できる原因がないのであれば
それは「偶然」である可能性が非常に高い。
具合の悪いときにその都度パラメータを弄るのであれば裁量トレードと同じ。

ドル円とユーロ円に相関があるのであれば、両方で機能しなければならないが、
相関がなければドル円だけ成績がよくても別に問題ではない。
全ての市場を網羅するルールなんてありえない。

惣一郎さんこれどうぞ
bar_close_alarm_V1.zip
http://lib.irxfx.com/index.php

waveファイルはsoundsフォルダーに入れてください。

これの意図は次のバーまでの時間を知るという事に意味がある。

例えば4時間足をベースにしている場合。

1 バーが出来てから1時間で200pip動いた。
2 バーが出来てから3時間で200pip動いた。

両方とも200pip動いてはいるけれども意味が違うという事で

より注意深くならなくてはならないのは1です。

すみません、レスが遅れました。

>>425
＞実はドル円で上手くいく方がたまたまだったのかもよww
うーん、たしかにその可能性は否定できないですw
実際のチャートと売買記録を見くらべっこしながら、
なぜうまく行ったか、なぜうまくいかなかったかの検証をしてみる必要がありますね。

>>426
究極はそこに行きつくんだろうなーと思います。
上の検証を踏まえてみたうえで、もう少し突っ込んでみます。

>>428
最後に値動きがあった時間を表示するプログラムと、
一定の時間前になったらアラームを鳴らすプログラムですね。

これを用いることで、相場の「勢い」を見ようとしているのでしょうか？

>>428
特にb-clock modified LA Silver.mq4が面白いかも。
最後のバーだけは時間間隔が違うため、チャートパターンを錯覚しがちだもんな。
「まだこれだけしか動いていないけど、あと○○分もあるからこれから動くかもしれない。」
「まだ1時間しかたっていないのに、200pipsも動いた。」
こういう知見が得られるということか。

システムとしてはどういう使い方があるだろうなー。

>>423
そもそもバックテスト検証のやりかたが甘かったかも。
2008年のデータはバックテストに入ってなかったから、
これを用いてフォワードテストしてみた。
*******************************************
トレード回数 :　　82　　(Long: 47, Short: 35)
純損益 :　　-353700
平均損益 :　　-4313.41
勝率 (%) :　　15.8537
最大勝ち幅 :　　70800
最大負け幅 :　　-25200
連敗記録 :　　12
*******************************************
全然ダメやんorz

これからはちゃんとフォワードテストもしなきゃな…
1999年〜2005年をバックテスト用、2006年〜2008年をフォワードテスト用に分けるか。
こんな初歩的なことを飛ばしてバックテストだけで一喜一憂していたなんて、オレのバカバカヽ(`Д´)ﾉｳﾜｧｧﾝ!!

うーん、レンジ内のシステムはかなりの勝率のができるんだけど、レンジブレイクしてどんどん流れていくのについていくシステムができない。
何かお勧めのインジケータありますか？

チャネルバンド

今日みたいなだら下げだら上げの日は難しいな。
いつも最適な時間足を見つけるを自動でどうやるか。

最近はよく動いてくれるから取りやすくて助かる

>>434
時間足を使わなきゃいい。

惣ですね

http://jimaku.in/w/3KiAvmzcZbg/iG0aAQMNAIk

ｉｎｃｌｕｄｅ＜ｓｔｄｉｏ．ｈ＞

ｉｎｔ　ｍａｉｎ（ｖｏｉｄ）
｛
　ｉｎｔ　ＦＸ；

ｉｆ（ＦＸ[0]　== FseX）
{
printf("nakadasi");
}
else
{
printf("sotodasi");
}

return 0;
}

全角・・・

そこを突っ込んできたかw

ブロックの中をタブでシフトしないのが気に入らない。

>ＦＸ[0]
配列として宣言してないのに・・・

>FseX
宣言すらされてない・・・

タブは2chに書いても消えるからなあ

あ、やっぱおまいらちゃんと知ってるんだね。
なんかほっとした。

>>443
もうちょっと凝ったやつにしてほしかった。

int a, b;
char c[10];
b=0;
for(a=0;a<10;a++)
{
　c[++b]=0;
}

とかw

あれ、参照じゃなくて代入だとぬるぽが出ない…

そりゃ出ないよｗ
メモリ破壊は起きてるけど

ストキャスティクスの関数ってこんなのでいいの？

？？？のところがわかりません(＞＜)

float class stochastic(int x,int y,int z,String k){

min=p[0];max=p[0];

for(i=0;i<=x;i++){
if(max<p[i]){max=p[i];}
if(min>p[i]){min=p[i];}
}

？？？？？？？？？？

if(k == "Main"){r=per_K;}
if(k == "Signal"){r=per_D;}

return r;
}

ってか、皆スゲーな....
おいらチンプンカンプンだよ....
まず基礎から聞きたい。

なにでやってるんですか？

折れにはそれすらわからない.....

自分でＣとかで作っちゃうの？　　　
折れからすれば皆神！
ＭＴ4とかも使いたいが、自分でプログラムできない....
ってか、何処で勉強してるの？ググッてもレベル高すぎで取っ掛かりが無い....
覚えたいけど俺にはムリポかなぁ...
きっかけも無いし.....でもなんかやる気だけはあるんだが....
エクセルとかで出来ちゃうの？エクセル全然わかんねーへタレデス。

MetaTrader初心者専用スレ
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1196502089/

>>448
エクセルだとVBAだけど、そんなことはある程度勉強すれば出来るようになるので、
そんなに難しく考えなくてもいい。
いくつか当たってみれば自分に合った奴が見つかるよ。


個人的には、それよりも
「やりたいことを日本語できっちり表現できるか」
を先に考えた方がいいと思うけれど。

時間さえあれば電卓でも十分。

うわ！レスありがとー。涙が出るほどウレシス...
>>450さんが言うように、まず「やりたいことを日本語できっちり表現できるか」ですよね。
ﾙｰﾙを作ってシステムにそれをやらす。
そこの所がもしかしたら一番難しいかも....ですね。
此処のスレの皆さんの発想力はすごいと思います。
ただ漠然と　システムトレードしたい.....では出来ませんからね。
自分にはまだ全然システムにやらせたいルールが無い、というか判らないですね。
移動平均線、とかポリバンとか基本的なことしか判らないですからね。
MT4初心者スレは、ちょくちょ覗いてます。
取っ掛かりは、アプリケーションとして確立しているMTのが良いのですかね？
とにかく何かやりたいので、いろいろ調べてみます。


ところで
ひまわり証券のコレ、皆様はどう思われます？有効に機能しそう（使えそう）だと思いますか？
もちろん、使い方しだいとは思いますが....
これは、確かにシステムトレーデですね。
http://sec.himawari-group.co.jp/sts/index.html

↑スマソ..これFXじゃ無くて、日経225先物みたい.....おはずかし。

C言語が難しいからという理由でMT4を避けてる人もいるけど、MT4で使えるC言語は
一番難しいポインタの概念がないから、他のPerlとかBASICなどに比べて難しいわけではない。
ソフトも情報もタダで手に入るんだから、とりあえず手を出してみると良い。
少々面倒ではあるけどね。

>>447
1行目がなんか変だなぁ。classなのか関数なのか…。

％Kの算出は簡単で、現在値をdouble valueとすると
per_K = 100.0* (value - min)/(max - min)

あと、そのfor構文だと期間が(x+1)のストキャスになるけどいいの？

％Kはいろいろやり方があると思う。
ベタにやるなら、過去の価格・max・minを格納する配列value[], max[], min[]をつくっておいて、
double h=0.0, l=0.0;
for(i=0; i<y; i++)
{
　h+=value[i]-min[j];
　l+=max[i]-min[j]
}
per_D= 100.0*h/l
でいいんじゃないか？

オイラは配列を大量につくるのが好きじゃないから、もう少しやり方を変えてる。

>>450
CやVBAで処理する場合、データを取ってくるのが面倒だから、いまはバックテストや集計にしか使えてない…。
みんなはレートをリアルタイムで取り込んできて計算させて自動売買してるのかな？

メタトレのスレでやれば良いと思うんだが。。。

宣言するときに0.0って書き方するのはどういうことなの？

>>458
整数扱いしないでねっていう意味。

>>458
明示的に単精度小数だぜってコンパイラに教えてるんじゃね？
コンパイラは賢いから0だって暗黙の型変換を行って初期化してくれるし、
doubleなのに単精度ってのも変な話だけど。

>>459
doubleでも必要なものなの？

人の書いたmq4見ててもそういう形になってるの見かけるけど、よくわからなくて

>>462
型宣言なしに変数を扱える言語やvariantな型の場合には
必要なテクニックだったりするけど、型宣言必須な言語では無意味。

>>459>>463
なるほどう。どうもありがとう

皆儲かってるの？

>>465
一応儲かってる

信者かってます

今月8万円くらい

突っ込んできたのはそこか…orz
0.0とかいう書き方するのはオイラの好みだから気にしないで(´･ω･`)

>>460
0.0は単精度扱いって初耳なんだけど、
どのコンパイラでもそうなの？

>>452
TOPSCOLA Forex　でムスるといいぞ

会員にならなくてもシグナルの手法と成果が大まかにわかる
のは賞賛ものです。時間足では今、不調で低迷しているが
日足では結構安定しているのでこの手順を肥やしにするの
もありだ。

日興コーディアル証券版イージーFXとひまわり版TOPSCOLA Forexは
ともに中身は一緒。（リンク先が同じTOPSCOLAだから当たり前か（笑）)

一緒のはずなのに、パフォーマンスがちょと違うのはなぜ？

男は黙ってサッポロビール

おっ漢は黙って残酷ラーメン

ウーン、マンダム

俺が法律だｂｙチャールズブロンソン

地球環境のシミュレートなんかしてないで全力で国庫を増やすシステム研究すればいいのに。

皆は業者をどこ使ってる？
GMOとか論外だよね？

>>477
そんなことに全力出さないでも
ｶﾓ国民が自己資産殖やしてくれるしね。

トレンドフォロー方のシステムトレードは最近マジで儲かるな

�@本ｽﾚを巡回して、ｱﾙﾀ神のﾚｽをDBに蓄積。
�Aｱﾙﾀ神のｴﾝﾄﾘｰと逆にｴﾝﾄﾘｰする。
�Bｱﾙﾀ神の手仕舞い（能動的・受動的問わず）でｲｸﾞｼﾞｯﾄ（ﾘﾐｯﾄ、ｽﾄｯﾌﾟ兼用）。

以下は人力で対応するためにｱﾗｰﾄが必要かな。
・騙し（ｱﾙﾀ神のﾃﾞﾓ取引）
・強制LCﾗｲﾝをﾚｽから把握

例えば
40%の確率で平均400pips儲かって
60%の確率で平均200pips損するようなシステムの場合
平均すると1回のトレードで
400*0.4-200*0.6=40pips
しか稼げないんだよな。
俺のシステムが大体この程度なんだけど少し物足りない。

年間にトレードの機会は150回程度あるから
平均すると年間6000pipsほど儲かるし、
大体そのくらいの実績をあげてるから今まで気にしてなかったけど
もうちょっと儲かるシステムに出来ないかなぁ。
トレードする通貨の数を増やしてトレード回数を増やすことも検証中。

張りを倍プッシュの方向で。
エントリ回数を変える為に通貨種別やルールをいじると期待値が変わっちまう。

>482
勝率が不満なのか？収益が不満なのか？
勝率だったら離隔と損切りの比率換えればいいし、
収益なら投資額上げれば？

ぐはぁ…
先物で4％やられた…orz
システムに従わず、常道的にトレードしたら、損をする。
いい教訓になった。
けど4パーセントの損失は痛いo...rz

>>484
勝率は気にしてないんだけど、収益がちょっとね。
平均40pipsってデイトレーダーレベルじゃないかと思ってしまう。
1000pips以上稼げるときもあるのに平均すると1回40pipsしか稼げてないのが気になる。

数日ポジションを持つシステムなら数百pips程度は稼げていいと思うのに
自分のシステムがその域に届いてないのが不満。

>>486
10万円程度でやってるのかいｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>486
バックテストでためして、かつフォワードテストでも同様のパフォーマンスなの？

>>488
フォワードテストというかもう実際に運用して利益出してる。

>>489
すごいな。継続して利益出し続けてもうどれくらい？

>>490
1年ぐらい前から試験的に運用し始めた。
半年前からトレードする通貨を追加。

全てのペアで利益が出てるわけではないけどトータルでは勝ってる。
(負けてるペアはまだトレード回数が少ないか運が悪いかだと思ってる。)

上の大体6000pipsってのはこのまだ半年しかやってない奴らも1年やったら
合計そのくらいになるって意味。

まだそこまでシステムを信用してないし
フィルター等の改良もやったほうがいいと思うから
あんまり金はつぎ込んでない。

ちなみに今はドローダウンの最中

システム作ってる最中のおれとしては羨ましい

はげどー

相場が完全なランダムウォークならシステム創っても儲からないはず。
そこで、為替変動とランダムウォークを統計的に比較したら、
最近のユロドルは乱数より理論値に近くて驚いた。１年前はそうでもないのに。
取引量が多くてシストレが浸透したらこうなるんだなあ。

4時間足のトレンドに順張りで5分足に逆張りのシステム組んでみた。
プロフィットファクター3．36でやっと実用的な値になってきた。
でも5ヶ月で50回しか取引しない。
1回の取引はほとんど数時間以内に決済されるのでノーポジでチャンスを待っている期間が長すぎ。
この成績のまま取引回数増やしたい。

＞理論値

どうやって計算してるの？

2006-2007で

勝率　20.5％　総取引回数409回
PF2.08　　　差益10647pips

のシステムできたけど・・どんなもん？

>>498
最大ドローダウンと連敗数はどれだけか

>>499
計算します

勝率20％にあなたは耐えられるかな？
おそらく、胃に10個ほど穴が開くと思うよ。

最大負け回数　17
最大連続喪失pips 2100　　　最大ドローﾀﾞｳﾝの計算がイマイチよくわかりません

最大連続利益　　　4102

凄い負け回数・・

連続負けをチェックしてみたら10とか２０の負けの連続だった
コレなら精神的に楽？

>>502
「17連敗、-2000pips減り続け」だけでも問題有りだが、
とにかく最大ドローダウンが分からないと話にならん。

計算できないならグラフ化して目視でもいい。

最大ドローﾀﾞｳﾝ　9.8％

大きすぎるね

＞9.8%

その数字はおかしいな。
仕上がりが+10000pipsで-2000pipsがあるのだから、
その時点で最大ドローダウンが17%以下ということはありえない。

訂正　

最大連続喪失pips 210　　

最大連続利益　　　410

桁間違ってました　すみません・・・

それで差益が10000pipsのままなら驚異のパフォーマンスだが、
そんなことはあるまい。

>>508
正月からずーっとエクセルで計算してて
何度もミスみつけて直してきたけど
まだ若干あると思う

日足と１H足　両方で式入力して検証してるんだけどね

まあ期待値的には+10000はありえない数字ではないか。
勝ちトレード1回あたりの平均利益と
負けトレード1回あたりの平均損失が出れば一発で分かるが。



差益がその数字のままなら、勝率に目を瞑り、
「たまたまその2年、その通貨ペアだけで通用するもの」でないことが確かめられれば
優秀なシステムだろう。

計算しました

1回あたり平均利益　244pips
1回あたり平均損失　　30pips　です

ご意見いただきありがとうございます

(｡?∀?｡)ｷｬﾊ?

>>511
実際にやったら勝てないと思いますよ、それ。

勝たんと打つべからず
負けじと打つべし

by 兼好法師

他の年度で計算してもあまり変わらないんだけど
コスト計算に入れたらほとんど利益残らない
現実は厳しいですね

511の書き込みはまたミスしてて
　平均利益　0.5くらい
　損失　　　10　です

再度訂正

利益　50
損失　10

>>516
400回・勝率20%・平均利益50pips・平均損失10pipsだと、仕上がりは

50×80−10×320＝4000-3200＝800pips


「何もしないよりはマシ」レベルか。

>>497
ランダムウォークは、nステップでのシグマはnの平方根になる。
為替チャートをランダムウォークと比較できるチャートに加工する必要があるけど。
シグマによって順ばり有利、逆ばり有利がすぐわかる。
ただ、逆ばりで儲かるトレード方法ってなかなか無いんだよなあ。
逆ばりで儲かってる人ってどんな方法使ってる？

今使ってるシステム(上に書いたやつ)が勝率が5割を切る上に
連敗しやすい傾向があるから高勝率のシステムをもう一つ作って
補助的に利用しようと思ってるけどなかなか難しい。

一応作ってみたら
平均利益と平均損失の比が1：1で
勝率は55%
雑なアイデアで適当に作ったせいなんだけどしょぼすぎる。
(ちなみにトレンドフォロータイプ)

高勝率を求めるなら逆張りのシステムがいいらしいから
俺も逆張りのシステムで勝ってる人の話を聞きたい。

前回の計算はGBPJPYだったんだけどUSDJPY　の2001-2002で再度計算してみたら
いい感じでした

2年間で (コスト計算なし）

利益　　　　11162pips
PF 　　　　　2.35
取引回数　1291
勝率51％

1回平均利益　30pips
　　　　　損失　13pips

連敗　　　　　　　　10　
最大ドローﾀﾞｳﾝ　7.3％

>>520
2004-2005でやってみな

2004-2005

2年間で (コスト計算なし）

利益　　　　8308pips
PF 　　　　　2.15
取引回数　1207
勝率54％

1回平均利益　24pips
　　　　　損失　13pips

連敗　　　　　　　　9　
最大ドローﾀﾞｳﾝ　7.6％

だいぶ悪くなるな

コストなしでその程度だと、事実上使い物にはならんな。

>>522
どういうトレードルールだ？
普遍的なトレードルールなんて存在しないから
さっさと直近の値動きだけを利用したエッジの効いたシステム考えた方が良いよ
楽して儲けようなんてできないわな
中には、ニューラルネットワーク駆使して稼げる奴もいるみたいだけど

一日のうちに決まった時間(例えばNY時間)にのみ取引するシステムにすれば勝率を上げられるんじゃないと思うんだけど、実際にやってる人居たら参考に意見を聞かせて下さい

むしろNY時間は取引しない方が良いんじゃないのか

>>524
２つの順張り、1つの逆張り　でできてる

今チョット変えたらだいぶ良くなった

俺ももうちょっと詳しくさらしてみる。
[>>519]で作ったといったシステム。
検証期間は2001年6月から2007年8月まで。
ペアはGBP/USD

取引回数　　　　　　　301回
総利益　　　　　　　　44680pips
総損失　　　　　　　 35854pips
取引での利益　　　　8826pips
スプなどのコスト　　1505pips
コストを引いた利益　7321pis

勝率　　　　56%
平均利益　262pips
平均損失　273pips

PFは1.24

ちなみに最適化は行っていない。
適当に作って適当ななパラメータを入れて
そのままフォワードテストしてさらした。

最適化すればもうちょっとましになるかもしれない。

最近になってQQEってプログラムを知ったけど
いいねｱﾚ
あとは短時間での反転は無視できるように
トレンドフィルタをうまく付ければ
爆益じゃんｱﾚ

>>525
2006年までバックテストして構築したルールで
2007年でフォワードテストすると
悲惨なことになる。
なぜなら2007年から株価と連動するようになったせいで、
深夜の値動きが跳ね上がったから2006年までの法則が使えなくなった。

たとえば過去データが右肩上がりの上昇トレンドしか描いてない
データしか無い場合はどうなるんだろうね
それでちゃんとしたシステムは作れるのか？

>>532
作ることは可能だけど、それがちゃんとしたものであるかどうかが分からない。

みなさん、複利運用で計算しないんですか？
勝率５割以上で年間＋１０００ｐｉｐｓもあれば、複利なら爆益の気がしますが。

>>534
ポジションサイズをどの時点で変更＠裁量or自動にするかの違いじゃね？

>>535
　ある程度の勝率があるなら、売買タイミングでなく資金管理のシステムを考えた方がいいんでないですかね？

１回の損失が１００pipsとします。元金１００万を、残金１０万円につき１枚づつポジるとすると、
１０連敗のとき、単利なら死亡ですが、複利なら３７万残る。
１０連勝のとき、単利なら＋１００万ですが、複利なら＋１５９万。

勝率56％で＋7321pipsなんて、もうビル・ゲイツ超えたも同然じゃないですか？

それとも気のせいですか？

どんなに良い結果でも、所詮過去から導いたもの
未来の結果は保証しない

>>536

＞１０連敗のとき、単利なら死亡ですが、複利なら３７万残る。

スワップのこと？

トレードの話です。
１回のトレードで、＋１００ｐｉｐｓになるか、−１００ｐｉｐｓになるかのどっちかだとします。
で、残金１０万につき１枚売買します。

負け続けた場合、
　単利：１００万⇒９０万⇒８０万⇒７０万・・・・２０万⇒１０万⇒０万　　１０回で樹海です。
　複利：１００万⇒９０万⇒８１万⇒７３万・・・・４５万⇒４１万⇒３７万　１０回でも生きてます
という事です。

>>539
なんとなく解った。ありがとう

>>539
毎回10万じゃなくて、資産に対しての複利で投資金額を考えるということですか？
＋複利＆−複利っていう感じで・・・。

>>541
　そのとおりでごいざいます。
　儲かるにつれて投資金額を上げる、損するにつれて投資金額を下げる。
　実践では誰もがやる事なんですが、システムではあまり考えられてないと思うんです。

　これを入れると、勝率・儲けの他に、平均化の要素が加わってくると思うんです。
　２％の確率で１００倍になるトレードより、　５０％の確率で４倍になるトレードの方がいいですからね。

もちろんいれてますよー　＞542

>>542
神でつか？（笑）

たしかに、実践では普通にやるよね。
システムではあまり考えられていないの？

自分のレベルの低さに辟易するが、目からうろこだった・・・ありが�d。

>>544
　人類最大の発明は複利です。
　アインシュタインのセリフですので、神の言葉のようなもんです。
　よい結果が出たらこのスレに報告してください。

最後に、自分の研究中のシステムさらします。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
期間：1999/1〜2007/12（９年間）
取引：317（勝164・負153）勝率52%
利益：8944pips（勝+20415pips・負-11471pips）
１回の取引の期待値：+28pips
１回の最大損失：-130pips（ここにストップ置いてる）
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
この程度ですが、これを複利にすると、
総利益：+5479989pipsになる計算です。

バックテストが長いので、それなりに機能すると思ってます。
今年から実践はじめました。現在+73pips。

>>542
それすると普通は負けるときは大きく、勝つときは小さくになって
破産するんじゃない？

>>546
　逆だよー。くわしく書くよー

１回のトレードで、＋１００ｐｉｐｓになるか、−１００ｐｉｐｓになるかのどっちかだとします。
複利の場合は残金１０万につき１枚売買します。

負け続けた場合
　単利：１００万⇒９０万⇒８０万⇒７０万・・・・２０万⇒１０万⇒０万　　１０回で樹海です
　複利：１００万⇒９０万⇒８１万⇒７３万・・・・４５万⇒４１万⇒３７万　１０回でも生きてます（負けるときは少なく）

勝ち続けた場合
　単利：１００万⇒１１０万⇒１２０万⇒１３０万・・・・１８０万⇒１９０万⇒２００万　　１０回で２倍です
　複利：１００万⇒１１０万⇒１２１万⇒１３３万・・・・２１２万⇒２３３万⇒２５６万　　１０回で２．５倍です（勝つ時は大きく）


このケースが負けるのは、儲けがトントンに近い時です。
＋５０％のトレードと、−５０％のトレードが１回づつの場合
　単利：１００万⇒１５０万⇒１００万　　元本戻しです
　複利：１００万⇒１５０万⇒７５万　　　損してます

つまり、ある程度以上の勝率が必要です。

俺が作るシステムはなぜかPFが2を割ってしまう。
[>>482]は1.33　(実際に運用中)
[>>528]は1.24

PFが高すぎるシステムは胡散臭いと思ってしまうせいかもしれないけれど
せめてPF2ぐらいのシステムを作りたい。

手仕舞いのルールをもう一つぐらい付け加えて
損失を減らすことを検討中。

枚数増やしたとたん負け始めて、減らしたとたん勝ち始めたら
いつまで経っても元種回復せずにジリ貧で破産するだろ

システムも薄氷には変わりないが
スキャでポジポジ病になるよりはマシだとは思う

そりゃお前だけの話だｗｗｗ

PF3を超えるシステムはカーブフィッティングを疑った方が良いそうだ

>>530
それはQQEではなく、QQE_alertのことだと思うぞ。

信者さんが多勢いて、ミクシィにもトピックが立っていて賑わっている。
それなりに儲かっているみたいだね。
でも、QQE_alertの売買シグナルは、後出しだから気をつけて。
画面に買いのシグナルが出て、音声でも知らせてくれる。

ところが、その１０秒後に売りのシグナルが出て、
先に出た買いのシグナルが消えている。そんなことはしょっちゅうだよ。
だから、後からチャートを見ると「凄いっ！！」と思うんだけど、
リアルタイムで使ってみると、あんまり良くないのね。

そりゃあその足の間は上下に動くだろうさ
移動平均だってリアルタイムじゃ値動きにあわせて
先端がうねうね動いてクロスしたり離れたりするだろ?

シグナルが確定した足の次の足でエントリするようにして
バックテストしてみたが、良かったぞ
一本前の足のシグナルが後から消えることあるの?

知らんけどrepaintは基準をcloseじゃなくてopenにすれば起きないんじゃないかなあ

QQEアラートすげーと思ってソース見たらワロタ。
一つ前と現在と一つ後（つまり未来）のデータを比較して売り買いのサイン出してやんの。
リアルタイムで使えないし。
こんなの作る側は実際には使い物ならないのわかってるから、誰かがいたずらか詐欺目的で作成したとしか思えん。

ユーロ円は逆張り方のシステムが勝ちやすい気がする

>>556
しー

>>556
　未来の価格を含めたチャートってのはいくつかあります。
　有名どころではエコーインジケーターなんかがそうです。

　チャートを見るとすげーって思うんですが、結局役立たずでした。

　そんなこんなで、自分は結局チャートで儲けるのは諦めました。

ポートフォリオ３っていうのはどういう意味でしょうか？

>>556
要は
確定済みのシグナル（一本前の足に付随する物）が後で消えたりすることはあるの?ないの?

値が動いてる最中の足ならシグナルがついたり消えたりするのは当たり前。
足が完成してシグナルが確定したら次の足のしょっぱなで仕掛ける、
これはどんなテクニカルでも普通のこと。
仕掛けた後で前の足のシグナルがいつの間にか消えるようなことがあったら一大事。
こういうことがあるのかないのか聞きたい。

>>560
シリーズ三作目最終編

>>561
横レスだけど、シグナルが点いたり消えたりして確定しない場合も多いが、
確定済みのシグナルが消えることもあるよ。
特にタイムフレームが短い場合は良く消えるし、１・２本前に点く。

しかし、「後で消えるということは、確定済みではなかった」ん
だってよ。物は言いようだけどな（笑）。
つまり、当たらなかったシグナルは消えちゃうの。当たったシグナルだけが
残るんだから、後でチャートを見ると凄そうに見えるわけ。

そうは言っても、１時間とか４時間の長いタイムフレームだと
シグナルの通りに売り買いしても利益が出ることがある。
１０連敗なんて人には是非お勧めのソフトだ。勝つことも結構あるよ。

なにその最後の一行
ナメられてる?

システムにおいて仕掛けの重要性は一割に満たない

指標前後は？

例外ではない

ランダムエントリーでも勝てることは実際に確認したけど
(クロス円では難しい。ポンドルが勝ちやすい。)
ランダムより優れた仕掛け手法が出来たらそれに越したことはない。

４０日後に退出とかそういう超シンプルな手仕舞い手法とくっつけて
仕掛けの手法のみの検証はやってる。

システム全体の検証はまたそのあと。

>>568
ランダムエントリーで手仕舞いをテストした場合、
実際に使用するエントリーに切り替えるとパフォーマンスが悪化したり
イニシャルリスクが大きくなりすぎたりとかはないですか？

個別のテストがどうもうまくいかない…。

手仕舞いはかなり重要なんだけど単独のテストが難しいのが難点だね。
[>>569]の指摘どおりランダムエントリーで勝てた手仕舞い手法が
他のシステムに組み込んでも活躍してくれるとは限らない。

手仕舞いの戦略は仕掛けとの相性が重要だと思う。
個別でのテストは不可能難しいのではないかと。

せいぜい一定期間で手仕舞いする最も単純な奴と比較するぐらいしか出来ない。

今日は単純なトレンドフォロー系のシステムをバックテストしてみます。
項目にPFも加えてみるか。

オイラのシステムはまだ損益分岐点すら超えてないので、あまり参考になりませんが。

ここでのシステムとは何のシステムなのか？
仕掛け（手仕舞い含む）だけ？
レスを読む限りトレードシステムの構成要素（およびそれぞれの要素の重要性）をちゃんと理解している人が少ない印象を受けた。

>>572
もちろんポジションサイジング込み込みなんですけど、今はまだそれにすら至っていませんorz

>>572
俺がシステムと呼ぶのは

仕掛け(どのペアをどのレートでどのタイミングでロングまたはショートするか)
手仕舞い(あらかじめ入れるストップ、損きり、利食いの条件)
ポジションサイジング(これがいいという既に見つけてる)
フィルターとセットアップは検証中だけどまだ有為なものを見つけれてない。

をあわせたもの。

何が重要化で言えばやっぱりポジションサイジングだと思う。
いいシステムであっても連敗することはよくあるので
これが駄目だとすぐ負けてしまう。
勝てるシステムで負けるというのでは最悪。

ただ2chで話して自分のシステム開発にプラスになりうるのは
結局仕掛けと手仕舞いだと思う。
何が重要だと信じるかにかかわらず掲示板での話はこれがメインになりやすい。

あと実行可能かどうかも重要視してる。

心理的な負担の大きなシステム
(100日チャンネルブレイクアウトなど)
は俺には無理だと思ってる。

また頻繁にレートを確認しなきゃならないようなものも難しい。

システムの開発手順でいえば、
セットアップ→仕掛け→手仕舞い（ディザスターストップ含）→ポジションサイジング
だと思っていたんだけど、どうなんだろ？
もちろん後から全体の調整が入るのは言わずもがな。

手仕舞いとポジションサイジングって、その他の要素に大きく影響されるから、一番後になる開発フェーズだと思ってた。

今までいろいろシステムを作ってきた印象としては
仕掛けは意外と適当でも利益は出る。
(シストレ始める前は感で仕掛けて
塩漬けを作らないためにシステムで手仕舞いしてたけどそれで十分勝ててた。)

自分が思うにシステムトレードの最終目的というのは、やはり『完全自動』だと思うんです。
自分がブラブラしてる間にＰＣが稼いでくれる・・・靴屋の小人です。

それを実現するための要素として、エントリ・リミット・ストップ・ポジ数は当然として、アベレージが必要と思ってます。
年単位で勝てるのは当然として、その中の月単位を見てもプラスでないと、為替で食っていけないですね。

そんなシステム存在するかわかんないですが、目標はそこにしてます。

自動で資金を減らしてくれるシステムかもよ

>>580
　減ってもいいんですよ。動かないのが一番ダメ。

　丁半博打で５０％当たる人と３０％当たる人がいたら、３０％の方が役に立ちます。

そろそろ>>572自身の見解を聞かせて欲しいところだ。

負けるシステムの逆が儲かるとは限らない

>>583
ところがそうでも。
おれの採用しているシステムでは、ダマシが７割出る。
これを利用して爆益。笑。

システムトレードとは地味で辛いもの。
決して楽して稼げるものではない。
靴屋の小人に稼いでもらうためには、自分も努力をしないといけない。

一番重要な要素はリスク管理。
ポジションサイジングだけではなく、ありとあらゆるリスクを想定し、
それを許容できなければそのシステムはあなたに向いていない。

http://www.fx-max.net/index.html

コレはなに使ってると思う？
PIVOTみたいなの？

>>585
それは何もシステムトレードに限らないんじゃ・・・

完成。
日足ベースの典型的なドテンシステム。ポジションサイジング無しで、枚数は常に1枚。
パラメタ等の設定は初期設定のみで、最適化は未。
結果はこんな感じ。

*******************************************
通貨：　USD/JPY
期間 :　　1999/1/4 0:0〜2005/12/30 0:0
トレード回数 :　202　(Long: 101, Short: 101)
PF :　　1.27936
純損益 :　407700
平均損益 :　2018.32
勝率 (%) :　41.0891
最大勝ち幅 :　71200
最大負け幅 :　-36900
連敗記録 :　10
標準偏差 :　21387.6
標準誤差 :　1504.83
*******************************************

いちおう損益分岐点より上にあるけど、PF低すぎなので、もうちょっと改良してみます。
トレード回数は2.4回/月と、スイングトレードならこんなものかなぁ。
なお、2006年以降のデータはフォワードテスト用としてバックテスト対象から外しています。

>>588を条件そのままで2006年以降に適用してみた。
結果はダメポw
バックテスト用のパラメータや設定を弄って最適化後、フォワードテストで採択/棄却します。
（ただし最適化においても「カーブフィッティング」はしない）

*******************************************
期間 :　　2006/1/2 0:0〜2008/1/25 0:0
トレード回数 :　61　(Long: 31, Short: 30)
PF :　　0.986333
純損益 :　-6000
平均損益 :　-98.3607
勝率 (%) :　42.623
最大勝ち幅 :　70000
最大負け幅 :　-29900
連敗記録 :　6
標準偏差 :　19032.3
標準誤差 :　2436.83
*******************************************

なお、上の全ての結果はスプ0.03とした300円/枚のコスト込みね。

>>585
　そのとおりだね。
　書き忘れたが、俺のシステムは休日前には必ず決済するようにできてる。

◆オールインＦＸってどうよ？◆３pt

http://live27.2ch.net/test/read.cgi/market/1201101247/

>>591
おまいにホールインしたいぜぇ(*´д`*)

今日は俺のシステムが全く反応しないつまらない日だ。

タープの本を読んだ人の中には
自分のシステムのR倍数での期待値を計算してる人が多いと思うのだけど大体どのくらいになる？
あの本に登場するシステムは期待値が高すぎると思うんだけど。
為替以外の市場を使ってるせいかな？

俺のシステムの場合期待値は0.1Rで
年間取引回数が150だから年間15Rの利益。
しかしあの本には期待値が0.8Rとか1.25Rとかのシステムがたくさんあるように書かれている

0.1Rは低すぎだな
勝率にこだわり過ぎなんじゃないか？

勝率が40%で
損失が平均0.5R
平均利益がその2倍の1Rだと
期待値は0.1Rになっちゃうんだよ。
勝率にはこだわってないんだけどね。

時々2.5〜3R程度の利益を出してるけど平均するとこんなもん。
ちなみに[>>482]のシステム

>>594
R倍数で期待値を出すってのは正直ものすごくアバウトな気がしてしょうがないんですが。

タートルの本で利益、損失をATRで割って期待値を計算するというのがあったんですが
そちらの方が有用かなと自分は思ってます。

Rとしてそれぞれのトレードの最大リスクを使ってるから、
どのくらいのリスクをとってその利益を出たのかを見るいい規準だと思ってる。
ATRを基準にする期待値もいいと思う。
市場のボラにかかわらずシステムを評価できる。
ちなみに俺のシステムだとATRの数倍をストップとして使うことが多いから
俺はどちらで評価しても実質的には変わらない。

質問ぶった切ってすいませんでした。
勢いで書きこんでみました。
ちなみに自分のは0.1なかったり。

がんばります・・・。

>>598
最大損失じゃなくてイニシャルリスクじゃないの？イニシャルリスクと最大損失は違う。
イニシャルリスクの特定が難しい場合は平均損失を使えって書いてたと思うけど。

>>600
そのへんは俺の都合がちょっと入ってる。
ポジションを取った時点でストップを設定しそのストップは決して損が大きくなる方向には動かさない
というルールでシステムを作ることが多いから
初期リスクを最大リスクとして想定している。
(窓が開いたり滑ったりでたまにそれ以上の損失は出るけど)

ポジションを取る時点でリスクが特定できない場合はR倍数での評価はあまり意味がないと思ってる。
([>>597]さんもかいてるけどタートル本の方法等のほうがいいと思う)

ちなみに平均損失を1Rとして使うと
俺のシステムの期待値は0.2R

大ざっぱに分類して出すやつだと2.5Rですね

うーん、みんなすごいなー。
今日は昨日のシステムをもうちょっと改良して検討してみます。

>>601
なるほど。たしかに、移動平均を使ったドテンシステムではイニシャルリスクの計測はほぼ不可能ですね。
かといって平均損失を使うのは確かにナンセンスかも。

タートル本って最近でたこれですね。
Amazon.co.jp： 伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術、カーティス・フェイス
http://www.amazon.co.jp/dp/4198624267/

いろいろいじくってたらGBPで2006-2008

　PF3.33　
　勝率　56％
　差益　22971
　最大ドローﾀﾞｳﾝ4.7％
　
のができた
たぶん何か間違ってると思うから
今日からデモしてみます

ドテン系のシステムはあまりよくないと決め付けてたけど
ドテン系でかなりいいのできた。
最適化無しでPF2.8
検証期間はまだ１年ほどだからもうちょっと長い期間でやってみる予定。

海外フォーラムなども見ていろいろ研究したけれど、
結局どのくらいトレンドが出るかが全てであって、
新しい手法を見つけても、トレンドのある動きが増えるわけではない
重要なのは手仕舞いとポジションサイズとシステム通り実行する精神であると気づいた

メタトレスレでも質問したのですがややスレ違い気味だったのでこちらにマルチさせていただきます
生のレートデータを提供してない害込むやマネパといった一般業者から自作システムにデータを取り込むといったことは可能でしょうか？
以前に奈々子氏が複数鯖からレートを取得して監視しているというような発言を見た気がするんですが
業者から送られてくるデータを抜き取って自分で加工、分析をリアルタイムでやりたいのですが方法がわかりません
業者間のデータは普通暗号化された意味不明の数字の羅列でしょうか
もし同じようなことをされてる方がいましたらアドバイスください
よろしくお願いします

去年のドル円日足で言えば、
119→122→115→124→112→118→107→114の、55円分の動きの何割をとれたかが重要だ
あくまでトレンドフォローの話ですが

>>608
まずはパケット解析から

.45買いサイン出した俺のシステム感激。
売りサインはもう少しで出そう。もう離隔したいんだけど・・・

>>610
うーん、ハッカー並のスキルが要求されそうですね
専用ツール以外でのデータ取得はグレーゾーンかもですね
何か方法はないものか

>>608
MT4知る前は自分の使ってる業者のデータを取り込んでたからわからなくもない。

>>612
あのねー、自分でやろうと思ったら相当時間がかかるから。
DDEでエクセルにデータ転送して、VBAでループ回すぐらいにしとけ。

複数のMT4起動しててDDE使えるかな？

データ解析するだけならすぐだよ。
フラッシュなりJavaアプリなりをデコンしてデータ取り込んでいる部分を参照すればいい

上のほうでちょっと書いたドテンシステムの検証
（まだ最適化はやっていない。もともとポンドルようにつくりドル円で試すのははじめてだから以下はフォワードテストの結果。）
実はオリジナルではなく
本にかかれてたテクニカルをちょっといじってテストしただけなんだが...

2001年6月〜2007年１２月
ドル円

取引回数　174回
勝率　52%
利益 9595pips
PF 2.53
最大利益875pips
最大損失255pips
平均利益 174pips
平均損失　75pips

これはちょっと強すぎると思う。
検証ミスでないならとっくに話題になってていいはずだし。
もしこのテストが事実なら、今実際に稼いでるシステムを即捨ててもいい。

ちなみに平均損失を基準にR倍数の期待値をはかると0.73R
(自分で意味ないとか言ってた評価方法ですが。)

[>>609]
その１年間の利益は約１５円分で、
ちゃぶついたときの損失等があってこの利益が残ったことを考えれば
５５円のうち半分程度は取れてるようです。
必然的に動きの最初と最後を捨てることになるトレンドフォローシステムとしては優秀なほうではないかと思います。

>>613-616
貴重な意見ありがとうございます
何はともあれ実際にプログラム組んでみます
また相談にきますね

VTもDDE使えるよ。
VT本体をインスコするとサンプルが付いてくる。

その本の名前を教えることはできますか？

ちなみに俺は某シグナルやさんの所からデータをもらってる。

>>621
なに使って検証されてますか？

やっと離隔サイン出た
.45L→.85クローズ。
次のサインが出るのはいつのことやら。

やっぱり検証のミスだった。

一応勝てるシステムではあったけど、
ぜんぜん駄目。
ただ、ドテンではなく別のストップと組み合わせればうまくいくかも。

とりあえず、CでNNのシステムができた
あとはCの学習結果を基にMetaTrader用に書き直すだけだ

かなりｗｋｔｋするけど、やっぱ量が多いだけに学習に時間かかるわ

ミスを修正するとポンドルでのPFは1.09でドル円も似たようなもの。
(ドテンシステムならこんなもんだと思う。)
詳しく見ていくと時々ある大きな損が損失の大部分を占めるから
ストップをひとつ加えるだけで使い物になるシステムになりそう。

>>620

http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784537098235

ミラノバッソ

通年でPF2以上のシステムは有るの？
短期（1ヶ月）でならPF6-負けなしな物もできたが通年だと1.3-2程度に落ち着いてしまう。

PFって何ですか？

ぽこちんファイター

>>629
あるよ
インターネット上に無料で落ちてる、当然再検証すべきだけど
添付されてる検証データと違うペアを使って検証するといい

システム使ってる人は買ったものですか？
それとも自分で考えたものですか？

拾ったものです

自分で考えた。
先ほど.70でようやく買いサイン出ました。

拾ったものほど怖いものはない。
自分で理解もせずに使うってのが信じられん

いえいえ、拾い物ほど福があるので御座います。
有難いことで御座います。

>>631
弱そう

拾ったものもいいですよ、自分で安全か検証すればいい
自分が考えた大抵のものは、誰かが既に考え検証し、改良してあるものです
私は自分で考えた(といっても、他人のを改良したのも入ってる)もの使ってますが

あなたが拾ったのは金のシステムですか？銀のシステムですか？

実際に使ってる奴は他の人のアイデアを元に自分で作ったもの。
普段検証してるのは
拾ってきたり本で読んだりしたものとそれをちょっと改良したものがほとんど。
完全なオリジナルはいくつか作って検証したけどあまりよくない。

水銀のシステムです。

俺は、PFよりも勝率とペイオフレシオを気にしている。
後者の2つがよければ当然PFもよくなるので。
たまに勝率が悪いがPFがいいというシステムがあるが、
それは一発ホームラン型、
俺はイチローみたいなアベレージヒッターのシステムじゃないと
運用できん。

調べたんだけど、

ＰＦ　：　総利益 ÷ 総損失
Ｒ倍数　：　平均勝pips÷平均負pips

でいいのかな？

ヒロセ通商に【LION FX】ツールが誕生
時間指定指値注文可能。レバレッジ最大200倍超
取り扱いペア５０通貨。1000通貨から取引可能

>>629
いろいろ検証してみた感じだと、
ポジションサイジングのルール次第では作れる。
単純なトレンドフォロー戦略にポジションの積み増しのルールを加えてやると
勝率は多少落ちるけど
7年でPF2.0が結構簡単に実現した。
ただホームラン狙いすぎてもう少し安定してくれないと使えない。

ポジションサイジングしなくても
フィルターリングするだけでPF３はいける。
ただし、過度にフィルターリングすると
売買回数が減るけど

今日は朝一で50ピピ抜いた後、昼からは全くサイン無し。
音と携帯メールで知らせてくれるまで昼寝してるか・・・

ddd

ddd

ddd

>>647
いいなぁ。
俺が作るフィルターは利益を減らすか過剰な最適化でシステムを壊すかのどちらかばかりだよ。

フィルターかけてPF上げても売買回数が減って年間トータル利益は下がることもあるし
なにより年間で10数回しか売買回数のないシステムなんて統計的に信頼性は低い

>>640
いいえ鉄のシステムです

１５分足とか１時間足とかでやってる人は、
どこでバックテスト用のデータ手に入れてるんですか？

つMetaTrader4

>>656
　早朝レスＴＨＸ。今週末さっそく入れてみまする。

俺システム今日は全くサイン無し。
こういう日もレンジでとれれば良いんだけど。

日足は16（15）時から28（29）時としてみると
ギャップ等の手法が使える

日足でスプ込みでPF2近くのシステムを2,3作ったのですが、売買が年に10回程度、
過去7年のバックテストで売買回数が100回にも満たないシステムのため、
サンプル不足を心配しててまだ実際には運用していません。
皆さんはこういうことで悩んだりはしませんか？

日足未満の足で短期売買のシステムならサンプル不足の不安は解消されると思うのですが、
平日は「仕事（残業）→帰宅→メシ食って即寝る」の繰り返しなので
自動売買じゃないと運用は難しいと思います。

日足未満の足でシステム組んでる方はやはり自動売買されてるのでしょうか。
MT4,VT,UWSC等、手段は色々あるみたいですが少し調べてみたところ
どれも一長一短って感じみたいですね。

>>660
他のペアでも機能するかテストしてみてトレードする通貨を増やすことを検討してみたらいいと思います。

僕が今使ってるシステムもポジション保有期間が長い分取引回数は少ないですが
かわりに多くのペアで同時に運用することで取引回数を増やしています。
当初ポンドルとユロドルのみでやる予定でしたが
ドルスイをはじめとしていろいろなペアを追加した結果
全体の利益の安定性はかなり上昇しています。

>>661
他の通貨ペアでも検証してるのですが、運用に乗せてもいいと思える通貨ペアは
せいぜい２、３程度、あとはパラメータをいじくっても運用に耐えないものです。

ペアを増やして安定性が増せばいいのですが、ドローダウンもほとんど軽減されないので
このシステムはダメかな〜と思ってます。
倍プッシュさんの運用しているシステムのようにペアを組み合わせて
安定性が増すようなシステムじゃないと堅牢なシステムとは言えないですね。

複数のシステムを組み合わせて全体のドローダウンを軽減するのも大事だと思いますが。

>>660

システムに、『しきい値』があればそれを少しづつ変えて試し、売買回数・勝率・リターンをグラフにする。
そのグラフがある程度比例してれば、そこそこの信頼度があると考えられます。
自分の場合、サンプル不足でなくても必ずやってます。


>平日は「仕事（残業）→帰宅→メシ食って即寝る」の繰り返しなので自動売買じゃないと運用は難しいと思います。
わかるよ〜。リーマンはツラいよね。
俺はいつか上司に『為替で食ってくからオマエは一生馬車ウマのように働け』と言って、辞表叩きつける日を目標に頑張ってます。

そろそろａｇｅとこっと。

>>659
詳しく　教えてくださいー

>>664
ｋｗｓｋもないだろ
9時から１５時の値動きを近くにあるべらべっぴんで隠せばいいだけ

べらべっぴんｗｗｗｗｗｗ

俺は逆に東京時間レンジからのブレイクアウトで仕掛けてる

>>663

>システムに、『しきい値』があればそれを少しづつ変えて試し、売買回数・勝率・リターンをグラフにする。
>そのグラフがある程度比例してれば、そこそこの信頼度があると考えられます。

多少パラメータを変えてテストしても損益が極端にバラつかないってこととは意味が違うのかな？


>俺はいつか上司に『為替で食ってくからオマエは一生馬車ウマのように働け』と言って、辞表叩きつける日を目標に頑張ってます。

私もそれを夢見てますが最近ちょっと煮詰まってきたので、
気分転換に流行り？のN225先物の寄り引けシステムでも考えてみようかなと思ってみたり・・・

東京時間とは言わない。
それを言うなら、アジアセッションｗｗｗ

9:00-15:00なんだからいーじゃん別に (-.-

>>667
ブレイクアウトの手仕舞いってどうしてる？

タイムリミットはなんかこれでいいのかって気もするし
目標値設定もボラの違いが日によってでるだろうし
期間を短くした安値線だと明らかに遅いか、早すぎるかになっちゃって設定が難しい。

だから思い出したようにブレイクアウト考えだしてもすぐに行き詰っちゃうのよねｗ

>>671
まだまだお若いのね

>>671
もっと勉強してね。目標値が何で決まるかなどシステムトレードの初歩だぞ。
あと，システムでやりたがる輩が増えてブレイクアウトは騙しにかっかる割合が増えたから
本の受け売りで取引するとだめだぞ。

>>668

>多少パラメータを変えてテストしても損益が極端にバラつかないってこととは意味が違うのかな？
ほぼ同じ意味ですね。


>気分転換に流行り？のN225先物の寄り引けシステムでも考えてみようかなと思ってみたり
もう更新してないようですが、ここで似たような事やってます。

http://blog.livedoor.jp/atrade1/archives/cat_50007608.html

そうそうアプローチはオリジナルであればあるほど良い
他人と同じことをやるのは命取りだ

MT4から過去のデータを取り出す方法ってあるのでしょうか？
自分は今、MT4のチャート上にポインタを置いて手書きでメモしているのですが、面倒くさいです。
csvファイルとかで取り出せるといいんですが。

　　ヒント
￣￣￣￣￣
History Center

>>677
うおーありがとうございます。全然知らなかった。便利ですね。

今自分のシステムを作ってるんですが、バックテストだときれいに右肩上がり。本当にこんなに儲かるのかと不安になります。

MT4のデータはいい加減だから気をつけたほうがいいよ。
サーバー停止で抜けてるところも多いし。

>>676
ヒストリーセンターもいいけど、単にデータ収集ならこちらを薦める
ttp://kasege.net/forex/archives/2006/09/forexitedl_autoforexite.html

ブレイクアウトの騙しｗｗｗｗｗｗｗｗ

メガパー引っかかってろ
これだけはテラパーないぜ、トレンドは死なない

ブレイクアウトの騙しの騙しはブレイクアウト

今年に入ってから逆バリのシステム絶好調だけど
もうそろそろ変え時かもしれない

データは業者によりまちまちだが、やっぱり取引する
ところのデータを使わないとまずいのかな？ヤフーのデータで
検証して、取引は為替どっとコムとか。

逆張りシステムならAUDJPY90円台で仕込めてるだろ？
気持ち悪いくらいどんぴゃしゃだったな

逆バリシステムは1ヶ月ぐらい有効だけど（前回はその期間は勝率100％だったよ）その後トレンド変わったりして
全く役にならなくなるパターンが多いので2月からは手法を変える予定

順張り系の俺のシステムにあったフィルターを検証してみた。
1日のボラが激しくなってるときにはブレイクアウトがだましになりがちだとわかったので
20日ATRよりも10日ATRのほうが大きいときは仕掛けないというフィルター。
(日数は適当で最適化したわけではない)

取引回数は4割ほど減少したにもかかわらず最終的な利益は少し増えた。
(ボラが激しい日は俺のエントリーレートにヒットしてそのまま元に戻るという動きが多いため。)
結構いいフィルターのようだけど、
最大の利益を出したはずのトレードがこのフィルターでは除外されてしまった。
実際にこのフィルターを使うかどうかは微妙。

このフィルターでトレードしないと決めた日は俺のシステムがすばらしい逆指標になっているので
単にトレードをやめるだけでなく売り買い逆に仕掛けてみることも検討中。
これが機能すればトレンドフォローとカウンタートレンドをそのときそのときに応じて使い分けるシステムになる。

>>678
たしかForexFactoryだったと思うけど、普通にHistory Centerから
データを取ってバックテストした場合、結果の信頼性は４５％だって書いてあった。
サーバーによってはデータのダブリもあるから>>680さんの方がいいんでないかな。

１日に１〜２分、週をまたぐと１時間程度のダブリがあるそうだけど、
１ヶ月で数時間もずれちゃうよね。

もう忘れちゃったけど正確なバックテストの仕方が書いてあった。
別のフォルダーにバックテスト専用のＭＴ４をインストールして、
あれを削除してこれを削除してどうたらこうたら・・・。
「これでバックテストの環境が整ったわけです」なんて書いてあった。
あまりにも複雑なんで忘れちゃったけど、きちんとしたバックテストをしないと
危険だってことだね。

今までのシステムにフィルター付けてみたら、取引回数が半分になったがＰＦ２．４に跳ね上がった。スプ３込みで。

そんなワケないよな〜。どっか間違ってるんだろうな〜。

質問なんですけど、システムやってる人は何分足のチャートを見てトレードしているんですか？

>>690
　俺の場合は　10080分足です。
　マジです。

日足

108分足

>>688
早速>>680を使ってみました．バックテストの結果は・・・
History Centerを使ったものとは似ても似つかない汚いものでした・・・．
これじゃ実戦投入できねえ．

しっかしHistory Center怖いですねえｗ

俺は、分足とかじゃなくて、東京足、ロンドン足、NY足でやってる。
そうするとフィルターもかけやすい

QQE_alert をメインにしたSupernovaっていうEAはどうなんだろうね。
↓
Supernova GBP/JPY Mini Trend Catcher
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=44216&highlight=clock

crytenさんは、MT4が好きじゃないそうで、最初はVTトレーダーのシステムだけど、
読み進んで行くとMT4用のSupernovaも作ってくれてる。
俺はMT4用のSupernovaを使ってたんだけど、今一だったんで今は使ってない。

ところが、バージョンの古いSupernovaが「４時間足で」好成績を収めたというレポートがあった。
http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=1823464&highlight=clock#post1823464
結果は→http://www.eneshelvaci.com/supernova/(何故か１時間足でのテスト)・・・これの１番か。

Closed Transactions:　Closed P/L: -190.10
Open Trades:　　　　　Floating P/L: 322.09　と、かなり好成績だ。

ところで、Closed Transactionって何？　Open Tradeとどう違うんだろう（＾＾；）。

>>696
Closed Transactionsは決済しちゃったやつ。
Open Tradeは今もってるやつ。合計すればプラスだね。

でもなんでみんなQQE_alert って言うのだろう？
アラート機能のついたQQEってだけでしょ。

そのまんまだからじゃ。。。。

ゲームボーイもカラーになったときは、ゲームボーイカラーだった。それだけのこと

>>698
えっ、そのまんまでいいじゃん。
MACDアラートとかこの場合言わないでしょ…
とも思ったが、これの設定つーかRSIとのクロスをどうするのかなど
QQEの運用説明が面倒だったのかもしれん…と、自己解決したｗ
そういうわけでスマンかった。

このスレ読むとQQEは前の足のシグナルが後から消えることがあるとか書いてあったけど
QQEアラートのことだよね。
↑↓が出るやつ。

線のクロスだけのただのQQEはそんなことないよね。
それとも線のクロスも後から平行棒に書き換わったりするの?

真面目に答えてあげろよ

俺はTICK！

5分足

週足最強！

にっ日足

256Tick

おしえてください
VTに組み込む商材って、売り買いシグナル発生時のサウンド設定は出来るの？
自分の持っているファイルにしたくて
ＶＴ自体にはそれらしい項目ないけど、やっぱシステムのほうなんですか？

>>700
QQEってのはテクニカル分析の名前（ボリンジャーバンドとかMACDとかみたいな）。
QQEアラートってのはVTでQQEのとあるクロスでサイン、アラートがでるように
トレーディングシステムにしたもの（だと思う。他のバージョンもあるのかもしれん）。
だからQQEというテクニカル自体はVTにインディケーターとして付いているのと一緒。
MACDのとあるクロスでサインがでるシステムならMACDアラートになるのかもしれん。

で、サインの消失等だけどインディケーターのスクリプトは改変不可なので大丈夫。
パッと見、落ちていたQQEアラートにも問題があるように思えないけどね。
まぁこの辺はいろんなタイプが存在するのかもしれんし正直わからん。
俺が拾ったやつのサインは矢印じゃなくて点だったし。

でも正直、そんないいもんかーって思うけどね、QQE。
あまり期待しない方がいいと思うぞ。

>>706
なぜに商材屋に聞かないんだ、喜んで教えてくれると思うぞｗ

[>>687]このフィルターの検証としてとりあえずシステムにしたがって実際にやった昨年のトレードの分析をしてみた。
ボラティリティの高いときに仕掛けたトレードは本当に失敗しやすいのかについて。

ポジをとったときの1日のボラ(pips単位)とその損益(pips単位)の相関性を共分散と相関係数を使って調べてみると、
相関係数は-0.3〜-0.2程度になり弱い逆相関が見られた。

ボラが激しいときはリスクが大きく
リスクと比べて相対的に見た利益が小さいだけだと[>>687]の時点では思っていたけど
絶対量として利益は小さく損失は大きくなる傾向が見付かったのはちょっと面白いと思った。
もうちょっと長期で検証してみる予定。

>>708
相関係数が-0.3〜-0.2程度だと、有意とは言い難いのでは？
散布図を見ても、視覚的に明らかな負の相関はあった？

>>709
そうそう、それが問題。
-0.8ぐらいあってくれれば迷わずこのフィルターをかけるのだけど。
当然ボラティリティが大きなときに爆益が出ることもあるからあまり有意な逆相関にはならない。

ただ、ボラが大きいときはリスクも大きいから
そのときに休めればそれだけでもメリットになる。
このとき生じる機会損失をどう評価するかが問題。

あと長期的に調べる時は相関を調べるのに一工夫必要なことがわかった。

ぐっはぁ！

計算間違ってた

ＰＦ１．７になった

ショック

俺の未来が・・・

>>710
＞相関を調べるのに一工夫必要
ボラと損益をポジションサイズとレートの絶対値で規格化するのかな。

>>712
そうそう、レートで正規化する必要はあると思う。
数年単位で見るとレートが倍近く変化してることがあるから
そのまま単純に相関係数をとっても意味がない。

>>713
なるほど。
指標とリターンの相関係数をとるって考えたこと無かったけど、面白いな。
オイラも導入してみようかな。
シグナルの強度自体の重要性を調べるときに便利そうだね。

1999-2008 で負けなし　44453　PIPS　のシステムを見つけた
おかしいとおもうんだけどね

俺は過去に対して有効なシステムを作ったが
無論、未来には通用しなかった

>>697
レスありがとう。おかげで分かったよ。
つまり、Closed Transactionsの収支は確定益で、
Open Tradeのほうは含み益ってことなんだね。

名前のほうは、間違えてQQEをインストして
「シグナルが出ない」と騒ぐ人がたまに居るし、
他にQQE EAというのもあるし、
紛らわしいからQQE_alertと言ってるんじゃないかな。

一部訂正　やはり間違ってた
未来を見てエントリーしてたみたい

訂正しても8年間で

PFが　21.99　勝率　0.94
8922pips

このぐらいのシステムはあるものなの？
まだミスあるような気もするが・・

あほか

QQEって後付でみてみると結構よさげにみえるけど
実際にサイン見てたらあれはとても自動売買に使えるものじゃないと思う。
トレンドフォローのブレイク狙いみたいなので
ヨコヨコの場合はしょっちゅう天井Lと底S連発して原資減らしまくる。

自動売買なんかしないよ
クロスを見てエントリ、仕切りは裁量だよ
これで1ヶ月2000pipsだが何か?

Excelでさ、average(5:10) を average(1:10) に直そうとした時の話なんだけどさ、

まず５の前に１を書くじゃん。次にＤＥＬ押して５を消すんだ。で、リターン連打。

この時全角文字になってると average(15:10) になっちまうんだな。

ようやく気づいたよ。

またやらかした。
7年間のユロ円でPF4超えのドテンシステム。
明らかにエクセルのセルの設定をミスっているが、
トレーリングストップ系はどこでミスったのか探すのが難しい。

ついにみつけた気がする
今度こそ本物か！

（次にｶﾞｯｸｼ　くるんだけどね・・）

PF3以上のシステム4つみつけた

>>724
水を差すのもアレだけど・・・
オレもそれを過去20回程繰り返してきたよ。
今度こそって思っても大体落胆する羽目になるんだよね。

ポジションサイジングのシミュレーションで、一定額とマーチンゲールとアンチマーチンゲール試したら、マーチンゲールもアンチもかなり勝率高くないと死ねることが分かった。
これって合ってる？

これだけの情報ではなんともいえないけど、
マーチンゲールは長くやったらほぼどこかのタイミングで死ねるね。
ドローダウンを大きくする傾向があるから。
アンチマーチンゲールはポジションサイズに上限を設定して極端に大きなポジションにならないようにしたら
それなりに安定するのではないかと思う。

>>726
実弾でマーチンゲールなんて普通に無理だろｊｋ

＞718
運用してみましょう。
何かが間違えてますので。

他の通貨5つほど試したけど
どれもマアマア良い

まだ落胆モードに入ってないです

エクセルのバックテストはリソースの再利用が難しそうだなぁ。

ミス見つけた！

落胆モードです

システム作る作業ってさ、三途の川のほとりで石を積む作業ににてるよね。

ポジションサイジング以上にスプレッドで悪化する事に気付いた。
tp/sl30pipsでスプ3だと、勝率8割必要になった。
一定額賭けるなら勝率6割でもいけたが両マーチン怖過ぎ。
100pipsにしたら、ぐっと必要勝率下がったので、今度から大きめの幅で取り引きすることにした。

そりゃまあ手数料スプレッド全部込みこみで一定額で勝てなければ
マーチンだろうが逆マーチンだろうが負けるし、収支をプラスに持って行くのはきつくなる。当たり前だ。

マーチンをやってはいけない理由は
「一定額で勝てる(逆マーチンならさらに勝てる)やり方でも高い確率で破産するから」
なので、まずは一定額で勝てることが最低条件。
それを抜きにしてポジションサイジングがどうこう言っても始まらない。

エントリーの仕方については、

まず　�@：　『BBands Long』のほうでトレンド把握します。
Ｌｏｎｇが売りならば、戦略は売り、　Ｌｏｎｇが買いならば、買い戦略のみです。

�A：『BBands Short』　と　『Heiken Ashi Smoothed』　が　『BBands Long』と同じ方向にシグナルが出たら、エントリーです。

※トレンドが発生する前は『BBands Short』　と　『Heiken Ashi Smoothed』が先にシグナル出ているので、『BBands Long』も同じシグナル発生すれば、エントリーです。

�B：『BBands Short』　もしくは　『Heiken Ashi Smoothed』　が反転したら、手仕舞です。

�C：ストップの位置は『Moving Average Simple 21日線』を表示させて、その線より＋２０pipsほどのところに置いて下さい。ＳＭＡの線にカーソルを持っていくとプライスが表示されますので、それを見て設定してください。

短期のシステム作ろうとすると、スプレッドがどれだけ大事かよく分かるな。
うまくいかん・・・

負けの平均が100pipsで
そのうち取引コストが4pips
だとするとコストは4%でしかないが、

負けの平均が20pipsで
そのうち取引コストが4pipsだとすると
コストは20%にもなる。

40pips勝って20pips負けるのを繰り返すようなシステムを作ることは
400pips勝って200pips負けるのを繰り返すようなシステムを作るよりはるかに難しいと思ってる。

俺もスプのせいで日足はあきらめて週足見るようになった。
おかげである程度勝てるシステムにはなった。

ちなみに皆様のスプは幾つ計算ですか？？俺は３です。

4か5で計算することが多い。

手数料10スプ4、計14で計算している。

トントンまではもっていけるが、なかなかプラスにならん。

>>740>>741
なるほどー。
たしかに３では実戦には心許ないとは思ってたんですよねー。
スプ５でＰＦ２．５くらいを目標にしてみます。

有難うございました。参考になりました。

http://www.forex-tsd.com/attachments/expert-advisors-metatrader-4/14351d1156977416-10points-3-mq4-gbpusd.gif

使えるシステムが残ってて
他のﾃﾞｰﾀでも検証した
どの通貨、でも結構いい値
PF　1.49　　1.89 1.52 2.24

勝率も結構高い　8から9割

さて、ミスを探します

これはいける！！　と、一日半かけて検証したシステムのミスを発見。
死んでしまえ



さて、またなんか作ろうか・・・

打倒テクニカルスレage

君たちって検証が趣味なの？

>>747
僕は切手収集が趣味でつ

右肩上がりのいいのができた

ドローダウン　19.8まで調整できたから実用できそう
もうちょっと整理したら実弾投下しようと思う

今のところミス見つかってない
PFはたぶん２以上
(まだ全部のﾃﾞｰﾀ整理が終わってない）

自分はのぞきが趣味です。

オレは女装が趣味です。

>>747
もうシステムをひとつ実践投入してる。
検証はやりすぎと言うことはない。

現行システムの改善案がうまく行けば
R倍数の期待値が0.3R、
PFが1.8程度になってくれそうだ。

>>753
複数の通貨ペアにわたって、その水準にあるの？

オイラが検証しているペアはGBPUSD, USDJPY, EURUSD, EURJPY, GBPJPY, USDCHF, 日経平均、他に個別の株銘柄。
通貨ペアによってはPF<1以下になるものもあって、特にユロ円、ドルスイが酷い…。

>>754
トータルがこの水準になる。(はず)
ポンドルなんかに限ればもっといい成績になる。

ユロ円ではあまりいい成績ではないのだけど
その原因がわかればもっといいシステムが作れると思う。

>>753
例えば、ドル円では年間何ﾋﾟﾋﾟの利益ですか？
ピンとこないもので

>>753
ドル円ですか。
ドル円とクロス円(ポンド円は除く)はどうも自分のシステムと相性が悪いらしく
あまり期待できません。
(もともとポンドル等のストレート向けに作ったシステムなので)
一応ドル円でもやってますが改善版でも年間500pips程度ではないかと思います。
(ドル円のみだと期待値0.2R、PF１.2〜1.3程度なので)

俺の場合はドル円は裁量のほうが勝てます。

そうなんですか。
話は変わりますが、ストレートだけに有効とかクロス円だけに有効だとかってのはどうなんでしょう？
批判ではないんですが、同じ通貨取引のチャートなんだから通用するはずだと思うんですよ。
もちろん長期ＡＴＲが一定以上だとか値動きに関わることで、通用するしないってのはわかりますが。

利益の大小はあっても大体どのペアでも利益が出るように考えて組んでますよ。
でもなぜかユロ円では負けるんです。

ちなみにクロス円はストレートと比較してボラティリティが高い傾向がありますので
それがトレンドフォローを難しくしています。
(それでもポン円では勝てるのですがユロ円では。)

ここで言うボラティリティは
一日の変動幅がレートの何%に相当するかで比較しています。
そうしないとクロス円とストレートを比較できないので。

いまのところ、まだまともそうなテクニカルでも、勝てる通貨ペアと負ける通貨ペアが半々くらいだ（ ´Д⊂ヽ

損してる人のレスを読むたびにポジションサイジングとリスク管理って大事だなと思う。

すべてのビジネスの基本なんだろうね＞ポジション・・
FX勉強してよかった

投資苑なんかだとひとつのポジションでとるリスクは資金の2%以下にしろと書いてある。
本によってはリスクをそれ以下にすることが推奨されている。
一見臆病すぎるように見えるけど良く考えるとこれは妥当な水準だと思う。
年利で30〜50%程度を安定してとることを狙う場合、
ひとつのポジションで平均いくら稼げばいいのか
そのためにどのくらいのリスクをとるのか
を考えるとそのくらいのリスクでちょうどいいとわかる。

　端末変えたらマクロで計算するの２時間かかってたのが１５分になった。
　こっちの投資も大事ですな。

>>764
　自分の場合、１取引リスク最大で１０％で設定してます。
　資金が少ない最初は多少損しても追銭しやすいので、リスクを取っても一気に底上げしようと思ってます。
　資金が溜まったら安定運用を考える予定です。

>>759
祟りじゃー。・・・と言うのは大げさだが、
ユーロ円で負ける人は先祖供養が足りない証拠だ。
お盆とかお彼岸とかしてる？
してないだろ。先祖をないがしろにすると良くないよ。
お盆とお彼岸をして、お釈迦様の誕生日は全力ハイレバで祝う。
そして、しっかりとクリスマスをする、それが真の日本人ぞ。

今使ってるシステムは成り行き注文は使わないからいいんだけど、
始値や終値で取引するタイプのシステムって実行するの難しくない？

>>767
むしろ実行しやすいと思うが？

お寝坊さんね（ﾁｭｯ

◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart9◆◇
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/stock/1201426085/

109 名前：101[sage] 投稿日：2008/02/10(日) 04:44:54.26 ID:/9PunXdl
気が向いたから成績計算フォーム作った
http://performance.ailab.biz/

デイリーベースの資産履歴を入れて、ボタン押すだけ。
サンプルは最近の日経平均株価を入れてる

計算方法ワカンネ('A`)　って人はどうぞ。

・サンプルの成績
運用日数 25日
初期資産 13017.24円
最終資産 14691.41円
取引回数 24回
勝率 54.17%
純損益率 12.86％
日率換算利回り 0.49％
月率換算利回り 10.16％
年率換算利回り 227.29%
シグナル発生頻度 100%
最大ドローダウン 9.28%
年率ボラティリティ 40.78%
年率シャープレシオ 5.57
プロフィットファクター 1.64
ペイオフレシオ 1.39

まったくの初学者で恐縮なんですが、全銘柄分の日足四本値みたいなものは
証券会社に口座を持てばCSVでダウンロードできるようになったりするのでしょうか？

あるいは証券会社によってCSVダウンロードの対応・非対応が違っていたり
しますか？

>>771
meta traderっていうフリーソフトを使えば、四本足をダウンロードできる

かつてファンだった某シグナル屋のサイトからエクセルファイルは頂いてる。

>>771
ｙａｈｏｏでいーじゃん。５０日づつなんでちょっと面倒だが。

SHARKか

日足だと何日分ぐらいの検証なら大丈夫かな？
３年ぐらいなら検証できるんだけど。。

人によって違うと思うけど
01〜07年で検証して
さらに
06〜07年に限っても利益が出てるかを見てる。

05〜07までは検証して利益でてるんだけど。。（パラメータを３年分で最適化してるからだけど）
05以前はデータがなくて。。。

人によって違うのは、日足に検証にどのぐらい過去に遡るか、一般的なルール（信用度？）みたいなものがないから？

オレは1999〜2005と2006〜2008に分けて検証しています。
2006〜2008は単純フォワードテストもかねています。

ある程度一次情報に近いデータということで証券会社からのダウンロードを
考えていたんですが、やはりYahooの情報が定石なのかも知れませんね。

>>773

シグナルは勝ててました？成績は？

>>781
そのシグナル屋さんがシグナル屋になるまでファンだったんですよ。
目標とする人が数人いてその１人だったのですが、
その人が相場ではなくシステムの配信やセミナーで稼ぎはじめたさいに
ファンをやめました。

彼の顧客が勝ってるかどうかはわかりませんがシグナルのトータルの成績は一応プラスのようです。

>> 782

丁寧な回答ありがとうございます。

確かに、パフォーマンス結果については悪意無く掲載していますね。
週明けのギャップが発生した際に、実際のシグナルの価格が、パフォーマンスの通りに約定されているわけではないので、リアルと若干乖離はある気もしますけど。

目標とする人ですか、シストレで参考になる人っていますかね？

>>780
やぷーで落とすならライブドアファイナンスでもおｋ

ヤフーで取得できる過去のデータは何年分くらいでしょうか？
ちなみに日足です

>785
1301極洋がどこまで遡れるかYahooFinanceで調べてみ
最近は自分で調べるのが損とでも思う層が増えてるのか？・・・

IEを自動操作させる汎用ライブラリから開発しようぜ

言語はC++にしよう
AxWebBrowser submit　で検索すると自動操作関係の文書でてくるよ

>>786
相手にすな
スルーしろ

自動化の参考文書みつけてきたよ

web1
http://www2s.biglobe.ne.jp/~iryo/vba/IE/web1.html#no01

VC++ WebBrowser COMメモ(Hishidama's VC++ WebBrowser-control Memo)
http://www.ne.jp/asahi/hishidama/home/tech/vcpp/webbrowser.html

Projects-A Workshop
http://investor.a-auc.jp/workshop.php?pd=order

IE上のコントロール
http://rararahp.cool.ne.jp/cgi-bin/lng/vc/vclng.cgi?print+200604/06040013.txt

IEコンポーネントの使い方 [VC++の使い方]
http://www.nitoyon.com/vc/tips/ie_component.htm

Formタグ内のInput(type = button)をクリック
http://www.ujasiri.com/prglib/vc/ie/vc_ie_ClickButton.html

C++でWebページのラジオボタンをクリックするには
http://hpcgi1.nifty.com/MADIA/Vcbbs/wwwlng.cgi?print+200606/06060037.txt

不思議な事に作っても提供しようとは思わない。
金くれるなら別だけど。

だれかウエブのコントロール作ってくれないの?
UWSCでやるしかないか・・・

計算はC言語でやってウェブアクセスは、UWSCやPerlでやればよいか・・・
http://builder.japan.zdnet.com/news/story/0,3800079086,20364865,00.htm

ロングだけ、もしくはショートだけってルールは
相場の流れが変わったときに利益出せないからやっぱダメですかね〜？
マイナススワップの方向にポジ取りたくないというチキンな考えからなのですが。

売り買いはUWSCで良いとして、精密なティックデータが取れないと勝敗に大きな影響でると思いますが
みなさんはどのようにして入手してますか

>>794
　儲けのチャンスが半分になるって事になるよ。
　スワップごときに負けるようなシステムじゃ使い物になんないよ。

>>795
　ＵＷＳＣは、ＩＥが画面を表示し終わったというサインが受け取れないから、結構な待機時間をとらないと１００％は成功しない。
　あと、ＥＸＣＥＬとのやりとりに問題が起きる事があるらしい。詳しくはココをみるといいかも。
　http://blog.livedoor.jp/atrade1/archives/cat_50007608.html

　精密なデータではないが、リアルタイムデータはＥＸＣＥＬのＷＥＢクエリを使って取り込んでた事がある。
　取得元はくわしくは書かないが、超時空要塞みたいな名前のＦＸ会社のＨＰ。

BusyWait(IE)は

世界標準の「tradestation 2000i」
http://www.multicharts.jp/ts2000i/autotrade.php
定価40万円を、

一万円で売ります。
完全に動きます。
世界の投資家は全員使っています。
[email protected]

>>797
　ヘルプに載ってる以上の事は知らなかった。出来るみたいだね・・。情報提供に感謝。

　そして皆さんすいません。俺はウソつきです。

>>798

通報

もう逃げられないね

一万は安くね？うさんくさいほどに

送料着払いで受け取ってﾜｸﾃｶしながら再生したら相撲の録画だった
みたいな感じなんだよきっと

>>801
俺は１万円よりも　『完全に動きます』　って表記がうさんくさいと。

為替データをウェブから読み込むDLL、
データから計算してシグナルを出すDLL、
シグナルを読み取って発注するUWSCスクリプト
をつくろう
まずは1分足か5分足でUSDJPY限定でバーチャルFXでやってみよう

3つに分割するひとで、データ収集、思考、取引ルーチンが個別に開発でき他のサイトにも対応できる

3つに分割する事で、データ収集、思考、取引ルーチンが個別に開発でき他のサイトにも対応できる

>>804 最近のは一枚の画像で表示してるみたいだが、どうやんの？

FXオンラインデモ、Metatraderデモ、楽天はDDE通信でプログラムからデータ取ることが出来る
あとは自分で解析して持ってくる　しかしこれはやり方を公開すると良くない

リアルタイムデータが取れそうな所　やってはいないがウェブ上で無料で表示している所
暗号化などされていないで簡単に取れればよいが・・・

http://www.dukascopy.com/
http://www.mj-net.jp/
http://www.neetrade.net/market/forex/
http://money.www.infoseek.co.jp/MnForex/
https://sec.gmo.jp/
http://www.fxonline.co.jp/market/rates.html
http://blog.goo.ne.jp/maou0415/e/3bcc1172114f6fa1c3ee60c652411e3a
http://wikiwiki.jp/fxmemo/?MetaTrader#w3569dd5

過去の一分足が入手できるアプリ　AutoForexite

metatraderからデータ取得する方法でやってみます
http://www.metaquotes.net/downloads
ここから落とせます
進展したら書き込みます　言語はc++です

DLLが作れるなら
なぜにここでUWSCが出てくるの？

UWSCだとウェブ操作は簡単の為　C++とかだと面倒

その理由ならC#でやればいいんでね？
C++だとCOM操作めんどいけどC#ならクラスになってるから楽だぞ
障害が起これば即損失に繋がるシステムに例外に貧弱なUWSCを使うのはどうかと

あとあと上手くいったら、UWSCスクリプトをC++に変換する部分を作ればよい　試しに簡単なやつで作る
UWSCにはIE操作を記録するアプリが付いている

株の寄り引きでの也買いだとシミュレーションとトレードの乖離は少ないと思うのですが、
為替はリアルタイムで値動きしているため売買をどのタイミングですべきか悩んでいます。

VTやMTなどリアルタイム系なら問題ないとは思うのですが、
自前でシステムを構築する場合、

ポジション取るとき：
１．少々の値動きは目を瞑って成りで売買
２．指値をして買えない時はポジらない
３．その他の案？

ポジション解消するとき：
１．一定時間でポジ解消
２．一定の幅に達したら利食い＆ロスカット
３．その他の案？

どれが一番良い組み合わせでしょうか？
せっかくのサインを見逃すのはおしいので、

ポジるとき：１
ポジ解消のとき：１を基本に２を幅を広く設定

みたいにしようかと思うのですが、
ご意見をお伺いしたいと思い投稿してみました。

みんながんばれよ

日足の始値で成り行きでポジろうとすれば
不利なレートになることもあれば有利なレートになることもあるから
トータルで考えれば少しの値動きは無視していいと思う。
1と2なら１でいいのではないかと。
自分は3.その他(逆指値でポジる)をやってる。

Metatraderからリアルタイムデータを落とすやつできたよ　拡張子はexe
http://para-site.net/up/data/19085.jpg

自前でDDE通信出来なくてこれ使ったよ　上のファイルと同一ディレクトリにおく
http://guutaranoheya.web.fc2.com/software/dderecv.html#download

Metatraderを起動してDDEのチェックをいれれば取得できる

>>819

良い仕事してるねぇ
便乗して、俺も何か作ってみるか

ddeの.Netラッパーがあるからそれを使うとddeの知識なくてもC#とかで
Tickデータを簡単に取得できるよ。ググれば英語のサイトでMT4から取得の
サンプルプログラムもある。

データ取得、思考、売り買いを今日中につくって連続稼働するやつをうpしようと思ったけど眠くなったよ
データ抜かれるとか心配あるだろうから、完成品はすべてソースのみの公開にしよう　各自でコンパイルする

ここに丸々DDEのサンプルソースがのってるけど上手く動かせない
http://hp.vector.co.jp/authors/VA016117/ddecli.html

NDdeつかえば楽

サービスだ。俺が参考にしたのはココ。
死ぬほど簡単にMT4経由でDDE取得ができる。

4xlab.net/cs/forums/136/ShowPost.aspx

どとねっとはべんりだなー

c++のMT4取得ソースも乗せておく　>>819のDDE通DLLを使うやつ
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <process.h>
#include <time.h>
using namespace std;
HANDLE ibent;
unsigned WINAPI tuk(void *x);
main(){
ibent = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);
for(int n=0;n<32;n++)_beginthreadex(NULL, 0, tuk, (void*)n, 0 ,NULL);
while(1)WaitForSingleObject(ibent, INFINITE);}
char tuka[32][7]={"EURUSD","USDJPY","USDCHF","GBPUSD","AUDUSD","USDCAD","NZDUSD","GBPJPY","GBPCHF","GBPCAD","EURGBP",
"EURCHF","EURJPY","EURTRY","USDTRY","TRYJPY","GLD","SLV","OIL","USDZAR","EURAUD","AUDJPY","EURCAD","CHFJPY","AUDNZD","NZDCHF","NZDJPY","AUDCAD","CADJPY","ZARJPY","USDNOK","GLDJPY"};
unsigned WINAPI tuk(void *x){
int n=(int)x;
typedef unsigned int (WINAPI *FNC)(const char*, const char*, const char*, char *, DWORD);
typedef BOOL (WINAPI *FND)(unsigned int , DWORD );
HMODULE hd = LoadLibrary("DDERecv.dll");
FNC DRStart = (FNC)GetProcAddress(hd, "DRStart");
FND DRWaitUpdate = (FND)GetProcAddress(hd, "DRWaitUpdate");
char pBuffer[0x100];
unsigned int handle=NULL;
handle = DRStart("MT4","BID",tuka[n],pBuffer, 0x01);
if(handle==NULL)cout<<tuka[n]<<" load err\n";
for(;;)if(DRWaitUpdate(handle, 100) == TRUE){
time_t timer; struct tm *ts;
time(&timer); ts = localtime(&timer);
printf("%02d:%02d:%02d %s %f \n",
ts->tm_hour,ts->tm_min,ts->tm_sec,tuka[n],atof(pBuffer));
SetEvent(ibent);}}

ここ数日でスレのレベルが上がりすぎてついていけん・・・

最近デイトレ始めようと思って、とりあえずＥＸＣＥＬにデータ取り込むの作った。会社はマネパ。

�@マクロからＵＷＳＣ実行。
�AＵＷＳＣで、ＨｙｐｅｒＳｐｅｅｄのＣＳＶデータダウンロード
�Bマクロに戻って、ＣＳＶの中から差分だけを取り出してチャートを更新。


結果としては成功なんだが、なぜかアナログな感じがする・・・

>>819

DDEは精度かなり落ちるぞ
念のため


>>828

UWSCがアナログ

>>827
C++だと大変だね。。C#+NDde+MT4でたまに1日分のTICKをXMLに落として
取得してるけど満足いくデータが取れてる。俺みたいにいまさらDDEって人間には
NDde+MT4はお勧めだな。

シストレスレって最後は必ずデータ取得スレになるなw

ｄｄｅはとりっぱぐれがある。
信頼性が低い

JavaやJava scriptやFlashやMT4の配信先を突き止めて直接取得すれば精度良いだろうけど
そしたらソースをうp出来なくなるよ

>>829
　そんな気がしてた

>>831
　売買サインはテクニカルスレだからね。


　ところでさ、２４ｈ稼動させるに相応しいＰＣってあるかな？
　やっぱサーバーの方がいいのか？

テクニカルオンリーのシストレ派なのに
テクニカル派の人たちとはぜんぜん話が合わない。

>>834
PCは別に普通のでもいいんじゃないかな。サーバはうるさいし。
でもUPSくらいはあったほうがいいでしょうね。
バックアップ回線とかまで考え出すと維持費がかさみそう・・・

プログラムなんかわけわかんねーよ
printf からなにも進歩できん

>>834
漏れはファンレスCPU(C7)とあまったノートHDDで鯖立てて、linux+rubyでデータ取得させてる。

個人で使用する鯖なら、PCもOSもなんでもいいと思うよ。
上の鯖の前はPentium2/400ノート、OSはNT4WSでやらせてたから。

UPSは、停電で鯖止まっても最悪壊れてもあまり問題ないのでなし。

・・・Delphiしか使えん
データベースに時系列データをガンガン放り込み、自作したアルゴリズムを適用して予測しようと思っている
残念なのは本業でシステム開発やってるので、自宅に帰ってきたらヤル気が起きないこと

ID:5rslFkqbさんｽｺﾞｽ…(・ω・　)
週末に熟読して勉強させていただきますm(_ _)m

>>836
>>838

つけっ放しで外出とかがちょっと怖いんです。
昔ＦＭ−ＮＥＷ７というＰＣ持ってたんですが、マジで火を吹いた事があるんで。

もはやトラウマです。

>>841
今のPCなら大丈夫だと信じよう
俺は自分のポジが火を噴くのを恐れている

害コムからリアルタイムに為替データが取れるURLを発見。
これで十分だな。
ソースを参照していけば見つかる。

>>842 俺は今のところ半焼ですんでるよ。

シストレ目指して商材買いまくったけど外ればっかり
ってまだ３つしか買ってないが。
オススメはある？
聖杯って商材が良いって話を聞くが。
後，下記ブログで商材と同じような手法エクセルを口座開設で
無料配布してて，ゲットしてみたんだがロジックはわからん。
http://fxpivot.blog103.fc2.com/blog-entry-494.html
でも結構良い感じやからとりあえずこれで運用してみようと
思うが，他に儲かるような商材や参考書籍ってあるもんか？

商材は全て詐欺と思って問題ない

そっか〜
ありがと
とりあえずブログでゲットした無料のエクセル手法でやってみるわ。
買った商材よりもマシそうやからな。
ちなみに俺が買った商材は
某商材ブログでオススメの３つの自動売買の商材だった

アフィリエイトをやらない人もアフィリエイトの仕組みを知っておくべき。

商材なんてかうなよ。

自演馬鹿は消えろ

商材は殆ど詐欺だぜ
本当に儲かる手法なら商材として公表せず
自己運用すればいいだけの話
この矛盾に気付かないヤシはアフォ

自己運用したいんだけど種銭がないんです

商材の逆張りしてもあかんのか？

高確率で損するシステムだったら逆張りおｋじゃまいか
だけど高確率で曲げるシステムは良システムとも言える。
駄目システムとは良くも悪くも損得に偏りが無い
だから駄目システムは逆張りしても順張りしても取引コスト分損して意味ナス
世の中に出回ってる商材なんて短期的に収益を上げられても
ずっと使って行けば勝率0に収束する駄目システムばかりだぜｗ

高確率で負けるなんてあり得ないよ
少なくとも勝とうとして作ってる手法だからさ
どんだけ負けててもその後同じ調子で負けるとは言い切れない

糞システムはずーーーっと使っていけばPF1に収束
これ定説

商材の手法使って相場で儲けて蔵が建ったなんて話聞いた事ないなｗ

商材で蔵が建つほどの金額を損しました

おい儲かる商材教えれ

>>859
パンローリングから書籍と言う形で発売されているものをお勧めします。

UWSCがシグナル監視しようとしたけど、シグナル出す方がUWSCに発注だけさせてUWSCが終了する方がよさそう
毎回、ログインからやり直すけど安定度が高そう

>845
あー。それか。
暇なOLのPIVOTちゃんだろｗ

>>856
出鱈目に売買すると仕掛ける度にスプレッドの分だけ負けるからPF1になんかならないよ。右肩下がりになるよ。

>>863
そこら辺は解かって言ってるよ
その前の俺のレスに書いてるでしょ

>>861
だね。
プログラムは素人な俺でも、WSHメインでリアルタイムレート取得やって、
UWSCで発注、C++でテクニカル解析って感じで安定なシステムが出来た。
発注に10秒以上かかるのが難点だけど。

ロリコン五代死ね。
マザコン五代死ね。
童貞五代死ね。

姪の裸にチンポ起てる五代死ね。

バックテストは株や商品でもやってますか？色んな市場で機能しないと実用に耐えないらしけど

大豆で勝てることは確認しました。

商品はストップで売買できない、机上の空論システムになったりして

それがなければ大豆相場にも実際に投入するんだけどね…

>>856
手数料とスプレッドがあるから、ずっと使い続けるとマイナスになるよ。

賞品がでる無料のところ
バーチャルFXは携帯サイトがあり軽い

無料オンライントレードゲーム｜FXカフェ
http://tradecafe.jp/fx/


FX｜外国為替コンテスト｜バーチャルFX
http://www.virtualfx.jp/

FXカフェは違ったよ　賞品でない

この手のプレゼントサイト作って、良いトレードを集めて、儲けるってのは良いかもな。

trade station いきなり買うってできないので、
chart studio でストラテジー書いてます。

printデバッグ中。

バーチャルFX機械禁止だって・・　１時間に一回とかなら平気かな


08年01月28日　バーチャルFXの禁止行為について

【3】ソフトを用いた機械的な売買はご遠慮ください。
『バーチャルFX』では、外部のアプリケーションソフトを用いて、ごく短時間のあいだに機械的に売買を繰り返す行為を
禁止しています。また、アプリケーションソフトの使用が当方にて確認できなくとも、明らかに通常のプレイでは
考えられない高サイクルで売買を行なっているケースも同様とみなします。

要は短時間のスキャはなしってすればいいんだよ。
システムの盲点をついてトレードするのは不正。


アプリつかってもスイングなら不正じゃないってことにすれば。

>>876
それ、２ちゃんの検証スレで騒いでいたからね。

>>874
２ちゃんで宣伝している幾つかのは同じやつがその目的でやっているよ。
指摘したら宣伝自重したけど。

スイングじゃ分らないだろうな。

システムトレードを行う上で、有効なロジックがあれば交換しませんか？
私のロジックもPF２は超えています。　全く性質の異なるロジックであれば、お互いがヘッジの役目を果たすので、安定して収益を上げられるといいますよね。
私の作ったシステム単体での運用ではなく、他のシステムとの並行運用を目指します。
ですので、私のロジックを譲る代わりに、ロジックアイデアの提供をお願いします。
ただし、最低でもPFならば1.6以上、勝率なら56％以上のロジック限定でお願いします。

なんちゅー分りやすい乞食だ。

>>880

まずはおまえのスペックをだせ

まさかPFと勝率しか用語しらないんじゃないだろうな？ｗｗｗ

>>880
サユリ69ラブなんてアカウント名を付けるヤシなんか信用出来ません＞＜

( ﾟ∀ﾟ)ｱﾊﾊ八八ﾉヽﾉヽﾉヽﾉ ＼ / ＼/ ＼

メタボなむっさい男なんだろうな

[781]さゆり [[email protected] ] 2008/02/08(金) 22:23:33 ID:dlK0Rr24
AAS
日経先物のシステムトレードの情報交換しませんか？　
使えそうなロジックがあればお互い交換してほしいです♪
相関性の少ないロジックなら、並行運用すれば安定した利益を出せるといいますものね。
私のシステムロジックは、勝率６０％、ＰＦは２．３です。ですので、最低でもＰＦ１．７程度のあるシステムロジックであれば、交換を希望します。



　　他の板でも同じような事してる人なんて信用できませんっ＞＜

おまえら、、、暇だな・・・・ｗ

今ドルが横ばいで注文だす気しない

バックテストで異常データが多いと駄目だけど正当性を測る指標はありませんか

10　9　15　8　なら15が異常値とわかりますよね
これをx y z wで表して、直線xyで4点目を近似するとほぼwになりそうです
直線xz や yz で4点目を近似すると値がずれますらz値が変だとわかります
変な点がいくつあるか求めればデータの正当性が測れそうです

>>889>>890
　乖離率異常で弾けばいんじゃね？
　ただ、実際に付いた値を無視しても良い事無いと思うね。

実際の値ではない異常データを見分けたいんですよ

>>893
　本当に為替の話？
　どこのＦＸ業者のデータ？

>>892
それだと死票時の飛びも無視してしまうでしょ
久々に斬新なバックテスト法を学んだよｗ

日足の終値のみを利用するシステムなら異常レートは避けやすい。
ストップが入れられないから実用的ではないと思うけど。

一応、ティックデータを基準で考えてます　だから急騰している場合でも坂になっているだけで
異常データと判別されるわけではないです

普通に複数の業者のヒストリカルデータを取ってきて比較すればいいっしょ

>>896
　坂のなのか異常値なのかは、その後の値動き次第で決まる。つまり予想には向かないね。
　ただの分析に使いたいんなら、エコーインジケーターで滑らかにして、乖離率で弾くのがいいんでない？

　これが俺の結論。

最低3つないと比較できないですよ　過去のティックはなかなか手に入らない

>>896
いやいやｗ
普通にいろいろな要因で値は吹っ飛ぶから
ティックなら尚更

毎週月曜の最初の値が異常値扱いっ・・・!

急騰は異常値では無いです　送信エラーやサーバーエラーであり得ない数値のときがエラーです

穏やかなドル円ですら指標時は100ピピぐらい余裕で吹っ飛ぶけど

ティックで線としてつながっていれば正常なんです　

＞送信エラーやサーバーエラーであり得ない数値のときがエラーです
何言ってるのかわかんなかったが、これで判った。

エラーが多発する時点で、インフラ見直した方がいいな。
そんな状況でシステムトレードなんてできるはずないし。

バックテストのときに使うデータが正当なものであることを確かめたいんです
まえにデータを細かくする為複数業者のデータ混ぜたら異常値が出まくりました　レートに誤差がある為です

もともとティック足や１分足のチャートには正確性は期待できないらしいよ。
(とどこかで読んだ。)

平均して使うとか、実験とか経験してれば基本だけどな。
明らかに異常値は除外するようなプログラム書けば良いだろうし。
あくまで相対取引だから全世界統一的なのは先物とかを見たほうが良いよ。

というか為替のシステムトレードって異常値（NZDJPY200円！とかは除く）込みで考えるのが常だろ
理論上、儲かるシステム組むぐらいだったら誰でもできるっつの
力の入れどころ間違えすぎだろ…可哀想に

プロトタイプができた
DBから５年分のデータを読んで表示しているだけ
TChartだと綺麗に表示できないかな・・・

もう少し暇な時間があれば

ttp://www2.uploda.org/uporg1259160.png

yamasaはきらいです
海物語サイコー

パーフェクトオーダーは最強のシステムだ。
みんな、これ使って儲けようぜ！

>>912
　商材詐欺登場

パーフェクトオーダーでパーフェクトロスだ

PF5、勝率85％のシステムができた。一応、ドル円、ユーロドル、225先物、S&P500ではワークする。バグは見つかりませんでした。

俺がポンドルでも検証してやるからアップ頼むわ

OK
350日SMAを終値が下回ったら、翌日始値で売り、逆に
上回ったら買い。ドテンシステムね。

350日MAか。
期間によっては確かにすごい利益になるよね。

すまん、冗談だよ
何足かと売買回数だけ教えてくれ

>>919
そこはさらっと検証して返そうぜ

日足で350日SMAとさっきは終値ってかいたけど、350日SMAと20日SMAの
クロスのほうが成績はいい。

ドル円（2000/1/31〜2007/10/17）
売買回数：７回
勝率：57.1％
PF：10.24
純利益：32.9円
MDD：1.9円

ユロドル（2000/4/27〜2007/11/9）
売買回数：6回
勝率：16.1％
PF：1.88
純利益：0.1444＄
MDD：0.0816＄

225先物（1997/5/30〜2007/12/6）
売買回数：11回
勝率：45.4％
PF：4.19
純利益：12510円
MDD：2760円