シストレについて語ろう

いっぱいありすぎてどれを選んでいいか分からない。

実際に使った事のある人、操作性、利益率、もうかった、損した。

教えて下さい。

>>1
システムは選ぶんじゃなくて作るんだよ。
市販されているものはクズ。

Super FX SYSTEM
http://infocoach.biz/fx/
64,800円

７つのデイトレ＆スキャルテクニック
http://kumax.biz/fx/4.html
49,800円

- AutoForexite -
http://kasege.net/forex/archives/2006/09/forexitedl_autoforexite.html
フリー

おじゃる倶楽部
http://www.e-kabu.ws/ojadev/
31,500円

MetaTrader4、VTTrader(ChartTrader)
http://jidoubaibai.com/MT4VT.html
30,000円

BIG BANG FX-�Xのシステム
http://fx3.info-depart.com/
69,800円

これらを使った事のある人、実際にどんな感じだったのか教えて下さい。

そんな子供騙しシステムが使えるわけないだろw

('A` ;) 　
/(ﾍ ω.)ﾍ

>>２でこのスレは終わった

シストレのサインに従ってるだけじゃ、いつかは負けるし、負けだしたときに立て直すことができない
ロジックを知らなけりゃなおさらだ
システム構築のノウハウを身に付けることだね



と言うことで終了〜

＞2

にある中の、順張り系矢印ぽっちんシステムは
今週のような値動きの少ないもみ合いではダマシだらけで、
素直に従っていれば、トータル大損になっていることだろう。

俺のシステムでは来週はドル円買い。
週明け7時に成り買い、土曜6時に成り売りってルール。

この人のはどう？
大きなドローダウンがあるよ。
http://okumanfx.seesaa.net/article/53913821.html

既に益が出てる

損切りはしない。難平あるのみ

MetaTraderはﾀﾀﾞ
今ｼｽﾄﾚって言ったらMetaTrader以外は使いにくいんじゃないかな

http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1187967816/

保守

直近の高値安値をブレイクしたほうに乗っかる、それだけ。
損切りは逆のパターンで一緒。
利確はその日のレンジの5分の1くらいで。

シスタートレード？

みんなもっと書いてくれ。

>>1
相場の基本を勉強して、自分でシステム作れ。

システムつくるには、ＶＴ，ＭＴ、あるいは、exsel・・・なにがおすすめでつか？

exselは良くない　それは中国の偽者ソフト

>>1

あなたが語りたいのは商材で、自分で作ろうとかいうことじゃないのね・・・＾＾；
商材は勉強がてら調べてみたことがあるよ。
けど結局、基本的なシステムだらけだったんで買わなかったからなんともわからないっす。
紹介ページの中にあることから推測すると、
たいてい、お勧めは対円レートでの取引で時間足は６０〜4時間など。

このことから、どのテクニカルを主要に用いてるのかは容易に想像できるし、
画像のサインのでかたも多少数値をいじっただけのようにみえて、やっぱり、と頷けた。
結論は、あんなものに6万も１０万も出すなということ。

紹介サイトの内容見て、わからないのなら、まずテクニカルを勉強しなさい。
ほとんどの商材は過去に合わせて強引に益をだしたかのように見せてるだけだと感じました。
今後もうまく利がのるようなもんじゃないような気がします・・・。

正直、どれか一つのテクニカルを極めて裁量で一年間売買しても、利益率は変わらないような
ものばかりじゃないでしょうか。
テクニカルを一つ極めてみてくだせぇ。

別に商材批判じゃないですので＾＾；
ただ、少し勉強すればできるようなことだらけなので
今後を見据えてそれくらい勉強しましょうということです。

>>18
中国の偽造ソフトは問題外ｗ

ＶＴかＭＴのどちらかで言えば断然ＭＴです。が、
素人にはわけ分からないと思うんで、
ＭＴから入るのがいいかもね。ＣＭＳとかで自動売買できるしさ。

↑間違い。

ＶＴから入るのがいい。
すまそ。

>>19
>>22
ありが�d。
今まで裁量だけだったんだけれど、テクニカル見て売買してるんだから、その路線の究極はシストレかなぁ、と思いました。

ＭＴでシステムつくるのは、なかなか大変そうですね。ＶＴのビルダーは少し勉強すればいけますかね。
とりあえずこの間、どっちもデモ口座開きました。

も一つ、質問いいですか？
シストレについて勉強するための、おすすめの書籍やＨＰ、Ｂｌｏｇなんかありますかね。

>>20
私もＶＴで使うの一つもってますが、その商材は確かにコンプレックスで現れるサインとほとんど同じですね。
微妙なところがちがっているのでしょうが・・・。表示されるテクニカルもほぼそのまんまですから。

基本的なこと勘違いしてるっぽいけど
シストレってトレーディングルールーをプログラミング自動化するだけだから
ルールを確立出来てない素人がシストレに手出したら　あっという間に破産するょ。
トレーディングルールは、テクニカル指標（例えば移動平均クロスでエントリー）や
マネーマネジメント（資金に合わせたドローダウン）とかを組み合わせたもので
例を挙げるなら

１）日足チャートで2日連続はらみ足になってるチャートを探す　（テクニカル）
２）トレンドラインを使ってチャネルの上下に買い・売り注文を仕掛ける　（テクニカル））
３）注文が執行されたら、チャネル内側10PIPSに即座に逆指値ストップを入れておく
４）・フィボナッチ50％で利食い　（テクニカル的な利食い）
　　・損切りが10PIPSなので20PIPSで利食い　（リスク・リワード　1：2の利食い）

みたいな感じで、仕掛け・手仕舞い・損義理のルールを明確に決めないと意味ないょ。
トレーディング・ルールをかじりたいなら　FXトレーディング　キャシー・リーエン (著)3900円
シストレの組み方知りたいなら　自動売買ロボット作成マニュアル　2900円
が初心者向けですぐ使えると思うょ。
ＶＴとかＭＴでインジケータ作るにしても、テクニカルとマネーマネジメントは勉強しといた方がいいょ。

長文ゴメソ。
あと、他にもトレーディングルールで面白い本あったら、誰かヨロピコ。

>>26
�dくす。
うん、その自動化についての勉強をしたいってわけで。
それと、ＰＦなんかをしっかりと考慮して売買することを考えると、中長期的に見てシストレが自分のやりたい方向だと。
ルールは、いろいろと検討したいとも思っていますが、今現在、自分がやっていることを。ルールを徹底してシステム化させたときにどうなるかっていうことを把握したいんですよね。バックテストでの有効性も見たいですし。

推奨本、ありがとうございます。
ＦＸトレーディングは持ってます。この本を読んでから、シストレを考えるようになりました。
自動売買〜は知りませんでした。しらべてみまつ。

システム作っても最適化がﾏﾝﾄﾞｸせーなー
遺伝的アルゴリズム 　ﾜｹﾜｶﾒ　まーなにも自分でやる事はないんだが
マメな人はﾁﾏﾁﾏいいかも
ただ自動ﾊﾞｲﾊﾞｲはお勧めできんな〜〜

こんな凪相場でも　ﾁﾏｰﾄと益とれるｼｽﾃﾑはもてる
５分足のテキストデータいるけど　それ入れるのが　まーーﾏﾝﾄﾞｸｾｰﾏﾝﾄﾞｸｾｰ

>>27
あー、>>１-3だけ読んで斜め読みしたから、全くの初心者が商材探してると思ってた。ごめんょ。
自動売買ロボット作成マニュアルはエクセルでチャートの取り込み・テクニカル構築・シグナル発生・バックテスト検証法
のやり方がステップごとに書いてあって、株用だけどFXのチャートも取り込める。
一日２〜３時間で１週間もすれば自分で組めるようになると思う。

でも確かMT４ってバック・テスト機能が付いてたと思うから、無料だし簡単だし結局一番早いカモねー。

↓この人の「MT4での自動売買システムの作り方」だけでイイカモょ。
http://forex.toyolab.com/archives/metatrader4/index.html

>>30
こちらこそ、丁寧に説明していただいてありがとうございます。
でも、私１のスレ立て人じゃないでつ（笑
ただ、シストレにとても興味があるので、これから勉強してみようかと。
まぁ、結局自分の欲をコントロールするには私情を介さないことがいちばんかと考えたわけで･･･。
ブログの紹介、ありがとうございます。これはすごく参考になりそうです。
自動売買のほうも詳細説明�dくす。

商材も一つ持っていますが（さっきも書きましたが）、内容がどうなっているのか、やっぱり自分で納得したくて・・・。
きっと、皆さんそうですよね。自分のお金を使うのだから、自分で納得できるシステムでって。

>>パパさんこんにちは。
パパさん、トリがすごいでつね（笑

５分足でもいけるシステムって作れるのかぁ。
私は、時間足〜日足のものをメインに、５分、１５分程度の足でうまく機能するシステムをサブに使ってみたいと思ってまつ。

>>30
そうそう、ＭＴはバックテスト機能ついてるらしいっす。でも、なぜかチャート画面に表示されている分だけしかテストできないそうですよ。
ご存知だったらすみません。
たとえば、過去３年分ぐらいの１時間足や３０分足程度のバックテストを行うためには、他からデータを持ってきて、別のやり方でテストしないとだめってことですよね。

その過去データを入れるのがﾏﾝﾄﾞｸｾｰんだ

>>31
そっか。んじゃこれで本当に最後の補足。
ＭＴ4って確か鯖が糞だったと思う。あと、自動売買に対応してる業者が無かったと思う。
自分で作ったインジケータで売買シグナル発生した時に自分宛にメルで通知するような感じ。
感情を排除したいなら、チャートは見ずにメルのアラートだけ見てエントリーする感じ。
配布されてるインジケータが多いから、参考にはなるカモ？

VTは上で書いてる人いるけど、自動売買対応業者があったハズ。バック・テストはナシじゃないかな？
間違ってたらスマソ。詳しいひと、訂正ヨロ。

VTは業者うようよいるお。

いま思うとシステム用のスレってないんだね。
良いスレになるといいけど、
やっぱ、システム組んでやる奴少なそうだし、すぐに落ちそうｗ

みんなガンガレ

>>34
鯖は業者によるので一概に糞とは言えないかと。

>>30
こんなわかりやすい解説のサイトがあったなんて・・・。
もっと早く知ってれば、こんなに時間かけなくてできてたなｗ
素人の自己流は心身しんどいぜｗ

自動売買システムを組むのではなく、単に発注するソフトを組みたいと思っています
Booker Teaさんのように、指標発表直前にOCOで逆指値注文を発注したいです
しかし、VTAPIやらGain Capitalが公開しているAPIを見てみたのですが、さっぱりわかりません
どこか、丁寧に解説してあるサイトや、そういった発注ソフトをダウンロード出来る所はないものでしょうか？

>>39
マクロでHPにアクセスして注文出すんじゃなくて
APIでシステム接続じゃないとダメなの（・д・｀●）？言語は何使うの？
対応言語はVBとかＣ++とかだょ(*´・ω・)(・ω・`*)ﾈｰ？

>>40
マクロでもAPIでも何でもいいんです^_^;
ただ単に、OCOで逆指値を両方セットする手間さえ省けたらなと思いまして
目標としては、現在レートを取得し、±4pipsに逆指値を即座にセット出来るのを作りたいのです
どこかにいい解説サイトはないものでしょうか？？

無理です。

上下４pipsに逆指値ねぇ。で、次は指定の時間にセットして、その１０秒後に解除したいとか言い出しそうだなｗ

ひまわり証券は長期国債先物取引を一定のルールに従って自動的に
売買できるソフトの提供を始めた。世界的な信用収縮懸念から金利の
変動が激しくなっており、会社員など昼間に取引できない個人投資家
の国債先物取引に需要があると判断した。国債先物取引で、個人に自
動売買のソフトを提供するのは初めて。
　米国で普及しているトレードステーション社の自動売買ソフトをひまわり
証券の仕様で使えるようにした。国債の先物相場が急変動した時の速
やかな損切りや、価格変動を利用した機動的な売買の需要が個人投
資家の間でも高まっているとみている。
　自動売買はシステムトレードと呼ばれ、一定の売買ルールに従ってソフ
トが株式などを自動的に売買する仕組み。

>>41
Booker Teaが誰で何の話してるのかググってみたけどわかんなかった。ごめんょー。
API使って特定の発注ソフトを組むっていうなら、普通に開発環境が必要なハズ。
C++とかVBとかJAVAとかの知識と開発環境が無いと無理とももわれー。
普通にVTのAPI使うなら、VTの自動発注使えばいいと思うんだけど、
あとはDealBook360が一番人気あるって、どっかで聞いた気がするー。

重いのが嫌って事情なら、マクロでも５秒以内に発注できるようなスクリプト組めるって聞いたような。
UWSC使うのがポピュラーって聞いてるー。
↓この人がスクリプト公開してるカモー。内容は保障しないけど。
http://ochite.cocolog-nifty.com/fx/2007/07/fxie_86dd.html

逆指値を両方云々が出来るかは知らないー。商材ネタ臭いんだけど。

>41 できるだろうけど　４ﾋﾟﾋﾟってのが間違え

それと注文スピードは業者の問題
死標時の注文変更不可とか指値スルー　これは回避できない

>>45
わざわざ有難うございました！
やはり少しかじっただけの初心者では難しいようですね。。。
UWSCってやつ勉強して試してみます！

ＶＴの欠点は一度に一つのシステムしか動かせないことかなー

んなことはない

>50　そなの？やり方おせーて

>>47
あ、うん。実際に注文が指値通りに執行されるかどうかとか、スムーズに注文が通るか、とかは業者依存ー。
あくまでもユーザーのＰＣ作業効率の話だょ(*´・ω・)(・ω・`*)ﾈｰ

>>48
↓こっちにオーダーの通し方が書いてあるけど、OCOとか指値入力とかも全部自動化出来るハズ。
http://ochite.cocolog-nifty.com/fx/2007/08/uwsc6fx_1032.html
マクロは手動で出来ることは全部自動化出来るハズだからー。
現在レートの自動取得とか、その値に±4PIPSで発注も出来るハズー。

>52　うい

UWSCってやつは便利だおビデオだね

>>52
さっそくやってみましたが、ちゃんと出来ました
即座に発注したい場合は本当にいいツールですね！
本当色々と教えて頂きありがとうございました m(_ _)m

>>54
ヽ(〃'▽'〃)ﾉ☆ﾟ'･:*☆ｵﾒﾃﾞﾄｫ♪

↓「2秒以内で自動ログイン」っていうのとセットで登録しとくと便利カモ
http://ochite.cocolog-nifty.com/fx/2007/08/fx_1e60.html#more

>>55
早速今使ってる業者のプラットホームで全部の通貨を自動発注できるようにしました＾＾
明日の17:30に英指標があるのでさっそく使ってみます！楽しみだ〜♪
まぁ指標前は結構制限掛かる事が多いんであまり期待はできないのですが。。。
まともにプログラム組めない私には最適ですね^^;

oandaをapi使用せずに自動でできないか考えてみました。
無理でした

おまいらシストレガンガレ！ノシ！ノシ！ノシ！

よくわからんけど、�dくす（笑

お断りDA！（●´・д・｀●）

ってか、土曜日からドル円買いシグナル出てるんだけど・・・
今日のストップ位置：114.66　ターゲット：117.04
ドテンポイント：114.35　ターゲット：112.99

下降トレンド終了シグナル出てる人いる？

>>60
買いシグナル？

すげー。
リーマンの決済報告と共に確かに上がった。。。
でも、指標発表と同時に下がるかも。

ちなにみに、どこのシステム？

>>61
システムっていうか、テクニカルるる。
土曜日にコッソーリ　レンジ上抜けしてたのー。
んでもMACDも移動平均もギリギリの所で踏みとどまったみたいだねー。
ボリン的には終了してる感じだけど・・・。むーん。

やっぱ、俺シストレマンセーだわ。
今までは練り上げたシステムの指示に機械のように従って
着実に利益を上げてきた。

何となく家族と海外旅行や高級車の話をしてたら、
ＦＯＭＣで一儲けしてやろうと、魔が差した。

もうそこにはポジションサイジングやテクニカルはなく単なる半町博打。
今までの努力の結晶を全て吹き飛ばしてしまったよ。勝負するなら、
自分の一番自信のあるシステムでリスク率を高めてすべきだった。

天井Ｌや底Ｓを掴む心理をかなり理解した。本当に狼狽するもんだね。
今でもポンスイ天井Ｌ持ってるが・・・

俺、このポンスイ上手く処理できたシストレに徹するわ。
そして、家族にちょっと贅沢させてやるんだ・・・

>>63
ぇ、ナニソレ、コポペ（・д・｀●）？
シストレってやったことないんだけど、そんなに素晴らしいモンなの？

ていうか、誰か本気でこれからシステム作っていきたいとか思ってる人っていないのかなァー？
配布されてるインジケーター意味も分からず使ったり胡散臭い商材のシグナル頼るんじゃなくて
真面目に一から始めたいって人いたら初心者PT入れてほすぃーんだけど、出来れば回復役で。
ツールは何でもィィョ。MTでもVTでもExcelでも。あわせるョ。盾役のリーダーが居るとこ希望ﾈ。

教えていただけませんか？
スワップ確定は、日本ではＮＹ　ＴＩＭＥが終わる時ですが、これは世界中どこでもそうなんでしょうか？
なぜ、そのようなことを知りたいのかというと・・・

スワップを稼ごうとするために、ＮＹクローズ前は基本的に上がることが多いですよね。
そして、スワップ確定時間後は下がる・・・感覚では８割方このようになるかと思います。
しかも、下がる幅はスワップよりも大きいことがほとんどのように思えます。
ですから、日本の業者がスタートしてすぐにＳでＩＮして、２０〜３０ぴぴぐらいをめどにとるっていう作戦はどうでしょうか。
ロスカットは１０〜１５ぴぴぐらい。
完全に自動化するためには、時間指定で買えることが条件になりそうですが、まぁ、早起きしてがんばってもいいかと思います。
バックテストは可能でしょうか？または、どなたかやられたことがあるとか・・・
そんなくだらないのやるわけないじゃん！っていうおしかりは承知の上で、いかがでしょう？

>>65
すごく惜しいけど、根本的に勘違いしてるの(*´・ω・)(・ω・`*)ﾈｰ
ィィ線いってると思うけど。下がったら上がる、上がったら下がる。
これが約8割の姿だょ。正確には75％の確率。

計算式：（前日高値＋前日安値＋前日終値）÷３
あと、適当に10PIPSとか20PIPSとかでストップ決めちゃうと損切り貧乏になるョ。

>>65
その計算式って、平均足の計算式から前日始値の分を取ったものですが・・・どんな意味が・・・。
65の作戦は、たぶんスプの小さい通貨組み合わせで、小さな利益をコンスタントに取っていこうという方針で。
７５％の確率だとしたら、ストップにかかる分を差し引いて、勝率７０％で１０〜２０pipsってことでどうでしょうかね。
それぐらいにならないかなぁ。

>>65
業者によっても違いますが、基本的にはNYクローズ後になります。
ロンドンの業者でロンドン時間AM0時ちょうどにスワップが付くとこもあります。

完全自動化ならPCを放置しておくだけなんですがね。

スワップの支払いが確実に定時刻で行われる業者であれば、片張りと両建てをその都度どちらかを確実に間違いなく選択出来る
システムで無ければなりません。

ロングがプラススワップのペアの場合で上がるのであれば片張り、下がるのであれば両建てして
両建ての場合、スワップが付いた瞬間Lを決済、Sをそのまま持って両建てた分のスプ分を回収して終わりと
ショートがプラススワップの場合はこれの反対。

言葉で書くと簡単ですがイザやるとなると難しいですよ。
因みにポン円イントラデイ50pip抜きの方が難易度は下がります。

>>67
スワポーははじめから無関係でぇー
所謂、半値戻しとか3分の1戻しとかの影響だって話だょ。フィボナッチでも算出できる。
ていうか、大きく動いた時はフィボナッチで算出するのが美味い。

例をあげると、昨日ドル円116.33まで上がったけど、いま115.73まで戻してるでｼｮ。
他のクロス円も計算式にあてはめてみると大きく外れてないでｼｮ。
NYが取引量多いから目立つけど、香港やロンドンタイムも戻しはあるょ。
どうしてもスワポー云々にこだわりたいなら、それはそれでいんでない（●´・д・｀●）？

>>68
勉強になりました。
前半の作戦は、スワポも掠め取ろうという作戦ですね。
結局、ポン円５０pipsのほうが難易度が低いんじゃ、無理ですね。残念。
あ、最初に私が書いたのは、スワポを取りにいくのじゃなくて、スワポ確定タイム直後に、ＳでＩＮしたらどうかなということでした。

>>69
なんどもありが�d
そうそう、スワポはあくまでもその時間っていう意味で書きました。もしかしたら、スワポのせいじゃなくて、ＮＹクローズで、手仕舞いするから下がるのかもしれません。
とにかく、ＮＹクローズ後は一旦下がる確率が高いのでは？というところから考えてみたわけです。
フィボナッチでその下落率を算出してシステム化したら面白いかもしれませんね。

>>70
そーそー。東京窓明けに計算値を目指す。
NYに大きく下落して下から寄り付いたら、窓明けは上昇。（75％）

フィボナッチョは、大きくブレイクアウトした翌日から、1週間くらいかけて61.8％くらいまで取って行く方法。
移動平均線の状態によっては32％とか50％で利食っちゃう。
そこから更にレンジブレイクして大きく上がったのが9月10日から今日までのドル円上昇。
こういう局面で50MAに頭抑えられちゃうと、次に落ちた時107円くらいまで下落する可能性が高くなる。

これからビデオ（SAW3）観ないといけないから、後はID:UDss5chgに任せた！ﾉｼ

>>57
JAVAを抜けばできる。

63を書いて死亡フラグを立ててたものです。
システムトレーダーになり切れていなかった自分がテーマ。
ばっちり天井ポンスイL完全に撃沈しました。完全に原資割れ。

クロススイスがクロス円よりわずかに反応が遅れていた（気がした）ので、
FOMC後、３回ほどオジスイを注文したのだけど通らなく、「まー似たようなもんか」
という物凄い適当な根拠で、ポンスイを注文。一発で通った。１００枚ね。

オジスイなら今頃ウハウハだったのだけど、負けるべくして負けた。
何の優位性もなく、ただ単に狼狽して売り買いを繰り返しただけだもんね。

その他、システム売買を継続しているものは順調に利益が現在進行形で上がってる
けど、今回の失敗の穴埋めには、とてもならない。

さて、フィボナッチの話が出てたので、参考までに９月のドル円フィボナッチゾーンの
サポートを参考までに書いておくよ。

S1 111.59〜110.61（一目の雲よりは、間違いなく、よく止まる）
S2　107.46
※これは月ベースだけど、どの時間枠にもフィボナッチは当然ある

フィボナッチは欧米で意識されてるから、かなり有効なのだけど、バックテストが
難しいので、まったくシステムには取り入れてない。

>>73
あー、ネタじゃなかったんだ。どんまーいョぅ。((*´∀｀))ノ”(ﾉ_＜。)
ってか、そんなに素敵なシステム持ってるなら、何も悲観する必要なさそうなんだけど。
己を鍛え直す絶好の機会だから盾役リーダーかって出なさい！　はい、決定。Σ

あとフィボサポあり。(*≧∇≦)/
ドル円、時間軸的調整キテるっぽいけど、移動平均もMACDも陽転しないまま再度115割れ凸ったら
もう月割れ視野に入れて仕込もうかな〜って感じなの〜ぅ。

>>65のルールをもっぺん整理して定義づけてみようと思うんだけど、損切りの部分がやっぱ引っかかるぅ。
今日は眠いから明日まとめるネ。おやすも〜。(o・ω・)ﾂ

>>73
フィボナッチは欧米以外でも使われてますよ。
またピボットとフィボナッチを組み合わせたのもあります。
ただ、通常フィボナッチは縦方向のみですが、相場は時間軸を伴って動いてるわけですから
横方向も大事だと思います。

ややこしくなるんですが・・・

>>72
javaを抜くことができますか？
appletなのでセキュリティガチガチです。

もしやられてたら、どんな感じでやってるか
触りだけでも教えてください

Appletだろうと抜ける。１年ほど前に抜いてた。
ってかおまいさんは聞きまくってるけど何をやりたいの？
おまいさんのスキルとか属性が何も分からんから何もいえん。

まずは何でもいいからシステムを稼動させたほうがいい。
それから少しずつ充実させること。

色々あれこれショッピングしてても何一つ進まないぞ。
シストレは壁にぶつからないと何も成長しない。

普通のアプレットならリバースなんて軽くいけるが、
oandaのは無理だよ。おまえホントにできたのか？

あと、oandaのデータ抜くぐらいならアプレット解析しなくてもできるし、やってる。
俺がやりたいのは、oandaでポジション取得と発注を外部プログラムから
実行すること。ただし、マウス操作とか画面キャプチャーとかなしで。
できないでほ

APIを叩く必要性があるね

はいはい、出来ないですねー（棒読み

http://kasege.net/forex/archives/2006/09/oanda_1.html

ログインの自動化は2chに書いてあったらしいよ

ああ、それ書いたの俺だよ

おまえらプログラマーか？

これって皿商材のことだろ？

お客様各位


毎々格別のご厚情を賜り、まことにありがとうございます。

最近、弊社為替証拠金取引システムであるチャートトレーダーの
オプション機能である"トレーディングシステム"のプログラムにつきまして、種
々の
お問い合わせをいただいております。
その中に、複数の業者がプログラムを独自に開発し、情報商材として販売してい
るとの
報告をお客様側より何件か受けております。
弊社HPのよくある質問（http://www.fxasec.com/html/faq6.shtml#q1　）にもあ
り
ますように、弊社としては、それらの販売を一切認めておらず、また、許可する
事も
ない旨を予め謳っておりますが、中には弊社と関係があるように見せかけて、ま
た、
利益が確実だとして、販売している悪質なケースもあるようです。　
当該システムは、お客様が独自に開発・利用いただくためにご提供しているもの
です。

弊社、トレーディングシステム（自動売買を可能にするプログラム）は、設定/稼
動
させたプログラムはサーバー側での管理ではなく、個々のパソコン側での管理と
なり、
CTにログインし、お客様のPCが正常に稼動している状態でなければ有効となりま
せん。　
また、システムから発信された注文がマーケットの急激な変動・配信の遅延等に
より
リジェクトされ想定通りに約定されないこともあります。
このシステムはあくまでもオプション機能であり、当該システム利用の上で発生
するすべての問題は、利用者側のリスクとなる旨予め謳っており、それを了承
して頂いた上でご使用を頂いております。

さらに、昨今、マーケットの状況が不安定となる状況が多発し、システム取引で
想定
通りの約定が出来ないケース増大しているため、
弊社と致しましては、当該機能の今年末をもっての休止を含め、トレーディング
システム
の機能の見直しを検討しております。
（トレーリングストップ等一部機能は、本体機能に取込む方向で検討しておりま
す。）

つきましては、お客様のご意見を頂戴致したくご連絡した次第です。
お手数ではございますが、現在、弊社当該システムをご利用中若しくは検討中の
お客様のご意見を頂ければと存じます。

恐縮ではございますが、ご意見などはhttp://www.fxasec.com/html/contactus.shtml
　”お客様係：”にて、お客様　ID番号を明示の上、お願いできればと存じます。


ご協力よろしくお願い致します。

FXA証券（株）
カスタマサポート

>>86
皿以外でも、たくさんいると思うけど・・・。実は、違法だと知らなかった・・・。

正確には、認めない・許可しない・・・か。

人がいっぱい。みんな盛り上がってるﾈ〜　輝いてるﾈ〜。

>>75
それって時間軸にフィボナっちゃうﾔﾂ？（・д・｀●）？ﾗﾘｰ？ﾗﾘｰ？1.28？
みんな色々やってるんだね〜。
なんか色々試してると迷ったり判断遅れたりするから、
結局移動平均3本とトレンドラインだけになっちゃうんだけどぅ・・・。
もっかいターゲットの絞り方を見直してみよぅかと思ったょ。

ど素人っぽい書き込みばっかりだな。特に（・д・｀●）は酷い

良ｽﾚの悪寒？

ぽん円の1時間足で１つのインディケーターだけでバックテストしたら、
PF3.48とか出た。

正直、なんか間違ってると思う。

>>90
あれ？ちがったァ？
横方向っていうから時間軸にあてて期間で転換ポイント測る方法かと思ったんだけどぅ。

>>74
ありがとう。ちょっと元気出して、シストレに励む事にするよ。
ただ、リーダーってのは無理だけど、色々話し合えると良いね。

シストレといっても、色んなスタイルがあるみたいだけど、
俺は裁量一切なしで、ソフトの指示通り売買するスタイルです。
誰がやっても同じ、例えば俺のかみさんがやっても同じ結果になります。

>>75
フィボナッチ時間軸は意識した事無かったなー。
時間の概念って確かに大事みたいだよね。

ラリーウィリアムスも曜日特性を力説してるし、
ワンナイトスタンドも曜日特性を狙ったトレードだしね。

はいはい自己レス乙。なにをあせってるんだかｗｗｗ

>>93
あのね、日足でゾーンやってみたょ。普通にピボより素敵カモ。
エクセルで週とか月足も自動計算できるように作ってみょぅかな〜って思った。
ヒントありがとぅ〜。

>>94
ぇ？なに？どうしたの（・д・｀●）？コノヒト。

全然だめだ、おまえたちは
大事なものが欠けている

それは・・・愛

うっ　おれシストレなんかしてないのに　ｶｷｺしてるん

でも　始めの頃は良スレなのに　だんだん・・・

>>96
そのこころは？

設計思想だな

俺のシステム
総合でPF1.5
(ポンドルのみだとPF2以上)

バックテストの成績ではなく実際のトレードの成績

あたしもな〜んか萎えてきたァ〜（●´・д・｀●）
元々このスレ見るまで、そ〜んなに興味なかったしぃ・・・。
レート取得してチャート描画とかMA,MACD描画とかなら作ったことあるけどぅ。あとMT用の簡単なスクリ。
でもルールが11本あって、シチュエーションごとに使うチャートもフィルタリングするテクニカルも分けてあるし
利食い方法とかストップの置き方とかも違うからぁ
全部ロジカルに定義してバックテストするのって面倒臭そうだし矢印出すだけじゃ意味ないしぃ。

でもいい機会だから一番よく使ってるルールだけでも完全自動化してみるぅ〜。
ってか、フルオートにしちゃってる人達ってその辺どうなんだろぅ？
一番使えるのだけシステム化しちゃってる感じなの？　
まぁ、ぼちぼち始めてみるぅ。みんなもがんばょ〜。

>>102
ポンドルでたくさんとれるってことは
モメンタムベースかな

システム自慢スレ？ｗ

ポンドルでワークするシステムといったら、俺は２個しか作ってない。
実際に１つは運用してるけど、ＰＦ６を超えてる。

単に、それは運用を始めて３回目のトレードで６〜７月のトレンド総取り
したからなんだけどね。今はその貯金をどんどん食い潰してる状態。

特殊な移動平均のクロスオーバーとトレンドフィルターとして、
オシレーター１つの単純なシステム。１％ストップ、リミット無。

>>104
ポンドルでモメンタムって機能するの？
ざっと１０００営業日で検証した結果、ちょっとマシなので、
１０日、メディアン、モメンタムのゼロライン超え、ストップ、リミット無で
ＰＦ１.２５だね。クローズ値だと１.１９．

ストップを最適化すれば、２位まではもっていけるかもだけど。

>>104
ブレイクアウト系です

わぁ、すごい　一気に良スレになってるゃ。
あたしもPF値出せるようになってから参戦しようっと。

まったくの素人です。
シストレについて教えて下さい。

僕の今の取引方法は、JAVAアプレットのチャートをみながらブラウザで売り買いしてます。
（使ってる所はフォーランドオンライン）

みなさんのレスを見てると、自動で売買できるシステムと書いてあるんですが、
それは、証券会社が用意しているプログラムをカスタマイズできるプログラムを作成してるんでしょうか？

それとも、チャートのデータをCSVで保存して、エクセルで自作の指標で分析し、売り買いのポイントを見つけようとしてるんでしょうか？

どちらなんでしょうか？

>>109
どっちもだろ

>>109
児童売買のシステムを作ってる人もいるけど、
俺のは単に売り買いのサインを出すだけのシステム。
このレートになったら買いとか売りとか。
あとは手動で注文を出す。

訂正
児童→自動

>>67
>>65の計算式は、ピボット（PIVOT）と呼ばれるテクニカルの指標です。
ここに詳しく書いてありますよ。
http://gaitameotoko.seesaa.net/article/29271172.html

相場がトレンドを形成してる時の押し目買いは、別の指標を使った方が良いと思います。
（僕はムービングアベレージを使ってます）

>>111
そのシステムは、CSVでデータを持ってきて、エクセルで売り買いのサインを算出してるんでしょうか？

僕の今の売買は、ＣＳＶでデータを持ってきて、エクセルに張り付けて、トレンドとヒゲの長さを分析し、売り買いのサインを算出してます。

ただ、時間がかかるので、買いのサインを逃してる気がしてます。

自動でCSVをダウンロードしたいんですが、方法はありませんか？

時間軸伸ばせばいいんじゃない

楽天RSSつかえばいいんだよ
リアルタイムデータを落とせる

>>114
日足ベースなんで毎朝前日のﾃﾞｰﾀをエクセルに追加してやればその日のサインが出るようになってます。

>>114
ぉ。初心者組ハッケン。ぅぇーぃ。
「データ」メニュー　⇒　「外部データ取り込み」　⇒　「新しいwebクエリ」で、アドレス欄にアドレス入力
じゃダメなのぅ？

ブレイクアウト系のストラテジって、
どんな条件で仕掛＆決済してる？

やっぱ「過去ｎ日間の高値・安値を更新」みたいな？
それともブレイクアウトを検地するインディケーターって
あるんだろうか。

女の子一人雇ってルールに基づいてトレードさせてる。

ブレイクアウト系は、最近ことごとく機能しなくなってきてる傾向がある。
その逆、タートルスープみたいのは未だ有効だけどね。

>>121
やっぱりそうなのか＜機能しなくなってきてる

昨日、「過去ｎ日間の高値・安値を更新」って条件で簡単なストラテジ
作ってバックテストをしてみたんだけど、いまいちだったんだよね。

>>122
どの通貨ペアも、という訳ではなく、数値の設定もあるし、全体の傾向として、
だけどね。現にポンドルのブレイクアウトで設けている人がこのスレにもいるわけだし。

トレンドが素直な、多くはあまり注目されていない通過ペアであれば、
比較的というか、かなり機能したりするので、色々テストしてみるべきだと思う。。

>>121
お盆の動きなんてブレイクアウトまんまじゃないか？

少し補足しておきます。

僕のシステムのブレイクアウトは、
「過去ｎ日間の高値・安値を更新」っていういわゆるチャンネルブレイクアウトではありません。

とある計算式で現在のレートの上下にラインを引き
それを超えたら順張り(上を越えたら買い下を越えたら売り)でポジションを取るというものです。
ブレイクアウトのラインの決め方が多少複雑になっただけで基本的な概念は変わりません。

チャンネルブレイクアウトほどではありませんが、
僕のシステムも天井ロング、底ショートは多いですので、
傾向としては他のブレイクアウト系と同じくいずれ有効性を失うと思います。

>>124
１０００日〜２０００日とか、同じルールで売買した結果では、という事。
お盆みたいな動きが、もしかしたら年数回、定期的に起こるとすれば、
そういうことも言えるようになるけどね。

>>109
あ〜、もしかしてJAVAアプレットのレートをCSV出力してから取り込んでるんだろぅかぁ。。
だったらWebクエリはムリだょ。普通にテーブルベースのページ取り込まないとぅ。
ティックだけならMTからリアルタイムレート引っ張れたカモだけど。ウル覚ぇ〜。

■Web クエリを使用する各種の方法
http://www.microsoft.com/japan/msdn/office/excel2003/odc_xlwebquery.aspx
■Ｗｅｂクエリ情報取得
http://www.freeformat.co.jp/FFFunc197.htm
■7-6.XML (Extensible Markup Language) Web クエリの作成
http://www.eurus.dti.ne.jp/~yoneyama/Excel/mous_jyo/jyo-7.html#webkueri
■為替レートの変動を監視
http://www4.ocn.ne.jp/~yy3/Sub60.html
■NZDの日足データを自動取得してくるエクセル
http://ochite.cocolog-nifty.com/fx/cat7465662/index.html

どこのアプレット？
普通のならCSVで抜けるよ。
アプレットじゃなくてもcmsならxmlで引っ張ってこれるし。
csv形式でzipを引っこ抜けるとこもあるよ

>>128
ぇっ、それじゃ遅いからマクロ化したいんじゃ無いのぅ？
勘違いだったらごめんょぅ。

>>123
おー、そっか、ブレイクアウトはマイナー通貨の方がいけそうだね。
いろいろバックテストしてみます。
ありがと〜

なぁんだ、ID:MrpyAlevは消えたのかァ・・・。
せっかく一緒に何か作ろうと思ったのにぃ。（●´・д・｀●）つまんなーい。

俺はこれ使ってるけど、今のところ勝率8割くらいで絶好調だね。
http://gaitame.sportswalker.net/product/

性能は劣るけど、無料のもあるよ。
9/30までのキャンペーンだから、急いだほうがいいよ。
http://gaitame.sportswalker.net/fxVR.php

>>132
いつもの詐欺師がまた宣伝かよ

>>128

>cmsならxmlで引っ張ってこれるし

それどーやってやるんですか？

>>130
マイナーと逝ってもクロス円とかじゃなくて、オセアニアクロス辺りで。
ましてや、トルコやシンドルやクローナとか言う意味でもなく、そこまでは
さすがにテストしたことが無いｗもしかしたら機能するのかもしれないけど。

頑張ってねー

（ぁ、ぁれ？どうしてみんなCSVとかXMLにデータ変換してから取り込んでるのかな。。
直接Webサイトにアクセスしてデータだけ吸い出した方が早そうなんだけど・・・
更新ボタン押すだけでレート更新できるし・・・何かオトナの事情でもあるのかな。。）

>>131
あ、ごめんなさい
居ます。
おっしゃるとおり、手動で解析するのが遅いからなんとかならないかな？と。
（１分足ぐらいで解析できればいいなぁって思ってました）
でも、ＶＴシステムじゃないと無理そうですね。
http://www.cms-forex.com/ja/platform/VTapi/
C++なんて出来ないしなぁ。。

一緒に作りますか？
僕はエクセルしかできませんけど。
どこかにアップできるサーバーありませんか？

VTはやめたほうがいい
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1187795697/
参考まで

最適化する手間がよ〜〜

お前ら結局バックテストとかMT4つかってるんだろ？

gftのChart　Studio使ってる人いませんか

>>137
ご、ごめん・・・ちょ・・・話が見えないんだけど・・・エクセルでレート落としたいなら

「データ」メニュー　⇒　「外部データ取り込み」　⇒　「新しいwebクエリ」で
アドレス欄に
http://quote.yahoo.co.jp/m3?u　とか
http://money.www.infoseek.co.jp/MnForex/fxlast/?fx=F1001　とか
http://table.yahoo.co.jp/t?s=USDJPY=X&g=w　とか

適当な業者のアドレス入力（もしくゎ参照ボタンで取り込み）で適当なセル指定するだけで取り込めるし

一連の作業をエクセルのツールメニュー⇒マクロ⇒新しいマクロ記録で
録画しとけば自動に出来るんじゃないかなって言ってるんだけど・・・
１分おきだろうが10年だろうが取り込めるし、
ブック開くだけで更新、更新ボタン押せば更新、自動更新何でも出来るでしょ・・・
なにがしたいのかよくわかんないょぅ・・・（つд・｀。）

わっ、しかも　VT APIってVBA対応してんじゃん。Σ

アホばっか

>>140
基本はTrade Station じゃあるまいか？

あぁぁ。アホでごめんょ。
時系列データの１分足がVTしかないってコトなのかな。。全然意識したことなかったょ。
GFTは５分足があるのね。。ようやくみんなの話が分かりかけてきたょ。

VBAも対応してるって

>>147
ぅん、ぅん。それとは別で話の根本がまるっと見えてなかったょ。
即レスで時間軸伸ばせとか言ってる人いたもんね。
みんなカナリ大変なことやってるんだねぇ・・。
あたしやっぱムリかも。自信なくしたょ。牛歩並みに、ゅっくり頑張るけど・・・。

ぇと、もしVBAがムリならMTのHistory Center（←あってるっけ？）でCSVのレート取り込みとか？
UWSCマクロ使うとか・・・Trade Stationとか？
使えるかどうか分かんないけど拾ったから置いとくネ。がんばょ〜。ﾉｼ

↓USWC使った検証データの入手法（ツールあり）
http://systemtraders.blog93.fc2.com/blog-entry-4.html

>>139　におみやげ
↓トレードシステム最適化ツール
http://systemtraders.blog93.fc2.com/blog-entry-26.html

だからｵﾚ　シストレなんてしてないわけで・・・

>>141
いるよ〜ﾉｼ
個人的にはMT4より使いやすいｗ

基本的にリアルタイムで監視と売り買い出来なければ意味がないだろう

>>151
分足解析とかCSV取り込みの話が出てるから
数年分の分足データCSVで買ってバックテストとかしたいのかなって思って・・・
さぐりさぐり外部マクロのリンク貼ってみたんだけど・・
リアルタイムレートならAPI使えなくてもDDE鯖から引っ張れ・・・

って、VTってDDEあんじゃん。Σ

わぁ、あたし完全にスレ汚しだぁね。せっかくの流れぶち壊してごめんょ。（つд｀。）

>>147
技術不足でどんだけ自分が滑稽なことを言ってるのかすらわからんのだろうな

>>152
数年分の一分足

http://www.forexite.com/free_forex_quotes/forex_history_arhiv.html

今日はポン円30分足でDMIをバックテスト。
勝率１０％でPF4.1か…

DMIの細かい負けを排除するのに有効なインディケーターってなんだろ？
とりあえずADXでやってみるかなー

なー
ある手法を試したところ綺麗な右肩下がりだったんだが、
手法を全く逆にしてテストしても右肩下がりになるんだが、

下がり方の角度は違うんだが、どういうことじゃろうか？

>>156
スプとスリッペで削られてるってことだろ

手数料負けというやつだねい

>>156
ある手法ってどんな手法？

手数料負けを克服するのってたいへんだ…orz

>>160
海外の業者使えば？

そこでパンタレイですよ

>>156
何やっても駄目なのって結構あるよ。そっちの方が多いかもしれん。
勝率３０％位でＰＦ０.８とかで、それじゃってことで、
逆にしてみたら、勝率だけ５８％位になって、ＰＦ０.９５とかになったり。

ＭＡＣＤあたりの今ひとつ機能しない指標の生データ
（ストップ、リミットなしの単体）は、よくこんな感じの数値になったりする。
なったりするよ。

>>163
なんでそれが手数料で負けてるって気付かないかね

PF2を超えるシステムでも手数料で負ける場合もあるｗｗｗｗｗｗｗｗ

なぁ、おまいら。

バックテストの期間ってどれくらいにしてますか？
過去1年間くらいが妥当かな、と漏れは思うんだけど…

取引回数が多すぎるとね。
大体日足ベースのシステムだと、年１０〜２０回位が普通なんじゃね？
そうそう手数料負けするもんでもないと思う。

>>166
１年だと少なすぎないか？日足であれば俺は１０００日。
日中足であれば半年。

>>168
そっか、期間を足の種類で決めてるのかー

ｵﾚは2時間足で過去1年。
そう考えると長すぎかな。

>>169
いや、２時間足で１年間機能しているのであれば、それは立派だと思う。
サンプル数は基本的に多い方が良いわけだし、長すぎるって事はなと思うよ。

>>170
いや、それでさ、なかなか2時間足で1年間機能しないから、
みんなはどうしてるのかなー、と思ってｗ

期間じゃなくて回数だろ。普通

ラベル曳く杉で話にならん

>>172
回数が普通なのか…。

でも相場が変化するのって、ある事件があったとき、とかじゃね？
そうするとバックテストは回数じゃなくて期間で考える方が
わかりやすいと思うなー

>>174
おいおい、本気でいってんのか？

>>175
無茶苦茶ﾎﾝｷなんだけどｗ
まぁ、初心者の思うことだから、自分でも自信ないんだけどさｗ

例えば2年前の1年間は90回ヒットして100万円の利益が出るシステムがあったとする。
そのシステムは1年前から現在までの1年間は10回ヒットして-30万円の損失だったとする。

バックテストを回数で考えると、100回ヒットして70万円の利益。
バックテストを期間で考えると、過去2年間は70万の利益、過去1年間は-30万の損失。
一年前まで通用したシステムが、相場の変化によって通用しなくなった、とわかる。

ちがうかねー

>>176
今年それが通用するかしないかはどうやって判断するんだ？

>>177
去年通用しなかったものが今年通用するってどうやって判断するんだ？

例えば次の２つのシステムがあったとする。
Aシステム＝一昨年は損失100万。昨年は利益100万。
Bシステム＝一昨年は利益100万。昨年は損失100万。

今年通用する可能性が高いと思われるのはAシステムか、Bシステムか。

>>178
総合の成果が0なんだから今年それを使おうとは思わんね

バックテストのその種の問題はある程度仕方がない。
シストレやる奴なら誰でも抱えることだ。

たとえばシャークファンドを例にとって見ると、
MAXIMUM - Dのユロドルは
48回のトレードで4104pips稼いでいる。
しかしよく見てみると、
48回のうち利益の大きかった、７回のトレードの合計が4223pipsの利益。
つまり残り41回のトレードの合計はマイナス。

このシステムが今後も機能するかどうかは、その成績のよかった７回のトレードのような状況が
今後発生するかどうかにかかっている。
しかしその７回のトレード自体がバックテスト期間中に起こったものであり、
実際にシステムを運用している期間にはそのようなトレードは発生していない。

>>178
資金を半分に分けて
AとBのシステムで運用すればええんちゃうのん

シストレといっても今後通用するか、しないかの判断は思いっきり裁量。
そこが腕の見せ所だし、楽しいところでもある。

>>180
シャークファンドってぼろい商売だな。
過去に勝てただけのシステムなら、いくらでも作れるけど。

今だったら、先般のナイアガラに咄嗟に反応したようなシステムと
チャートをアピールしたら、素人が飛びつくかな。
過去成績２年分とかでＰＦだしてさ。

まったく話にならないな。だいたいシャークあたりを例にだしてくるセンスの悪さに気づけよ

俺はシャークファンドなるシステム屋は今回初めてしったけど。
雑誌等でいたずらに紹介されて知名度がそれなりにあるっぽいのに、
実際の運用では機能していない、という悪しき例を挙げているわけだから、
適当な例だとおもう。

さささ

ねえ、最近の有料商材スゴワザってやつどんなのか知ってる人いる？
内容、想像つく？ヒント教えて

詐欺会社
個人情報売りまくられｗ

システムの交換しませんか？
どこかにサーバがあれば、僕のシステムアップしますけど。

ここでいいよ

VTトレダーにトレーディングシステムいろいろついてるけど
検証している人いますか？
システム自体もいろいろあるし設定も変更できるみたいですが・・・。
一から作る技術はないけど既存のものを変更するくらいならなんとかなるかな？？

２週間ぐらい悩み苦しんだプログラムがやっと完成したよ

>>191
どんなシステム？

ビシバシステム

⊂⌒~⊃｡Д｡)⊃

ヒゲの長さ＝（安値−終値or始値） or　（高値−終値or始値）
柱の長さ＝（始値−終値）

単純にヒゲの長さにするか、
それとも柱の長さとヒゲの長さの比にするか。

結構悩む。。。

>>195
ヒゲと柱に本質的な違いはないよ。むしろ同じものと考えておいた方が無難。
たとえば毎時00分が区切りの1時間足があるとして、
これを毎時30分とか毎時45分を区切りにして表示させると、
ヒゲも柱も全然違う形になるからね。

山（谷）の全体的な形は同じでも、個々のヒゲと柱はいくらでも形を変えるから。

つーかどんなシステムも無駄。
システムの評価なんて所詮幻想。
100年分テストしたって、明日からの100年が同じ特徴を持つ相場になるという保証はどこにもない。
運が悪ければテストでは100年連勝、実践では明日から100年連敗。

>>197
初心者乙。

長期の過去の相場に無理やりカーブフィットしたシステムだったらそりゃ無駄でつｗ
君の考え方は基礎の「き」の１ページ目の冒頭。
そこが結論みたいな考えしてるとそりゃかわいそうだけど君には永遠に無理でつ。

くやしいのうｗｗｗくやしいのうｗｗｗ

最適化しすぎで意味のないシステムがあるのは事実だし、

>運が悪ければテストでは100年連勝、実践では明日から100年連敗。
この可能性が0でないことも事実だけど、

きちんと機能するシステムは存在するよ。

何この相場、簡単すぎてあくびが出るわ
MACDだけ抜ける抜けるｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>197
明日からの保証なんてあるはず無いじゃん。欲しいのはエッジ。

過去に勝てなかった手法が今後勝てるようになる確率より、
過去に勝てた手法が今後も勝てる確率の方がよっぽど高いだろ。
俺も素人だけどさ、少なくとも手法のテストは完全にするよ。

素晴らしい相場観を持っている人で、裁量で勝ちまくりの人とか
なら、それは素晴らしいし、羨ましいとも思うよ。

ポジション持つときは、カンで持つよりも、何か指標があった方が勝てる確率があがるだろ。
ディトレするなら１分足と１５分足は必要だし、週単位で考えるなら日足見てるし。
ヒゲの長さは、どのスパンで儲けを考えるかで有効になると思う。
日足はあるけど二日足で分析できるシステム作ってる人とか居ないんじゃないの？

夢見がちなお子様ばかりだな。

オマイラが何年もかかって必死に検討して作成してるシステムなんて何百個並べたって、
東工大修士学生レベルがGA,GPで半日で作れるシステムにすら劣ってるのが現実なわけ。
Thermostat Trading System改良しましたとか、GAとbaisian組み合わせて評価しましたとか、
そのくらい工夫してもまだ有意なシステムなんてできてないのが現実だって理解しろって。

forexiteの20通貨1分足の6年分データと、日足15年分データのいずれでも、5年でドローダウン5％
以下で全通貨ペア平均的に取引して資産6桁増のシステムとか、
そのへんの日曜プログラマですら、GA/GPであらゆるパラメータとアルゴリズムを検討して簡単に見つけ出してるよ。

日足だの何足だの、どのテクニカル指標だの、そんなのはもう全て自動的にほぼあらゆる組み合わせが
全て全自動で検討済み。
なのにオマイラときたら手作業でシステム検討ってもう（ｒｙ

大陸間弾道ミサイルに竹槍で立ち向かってる状態だぞ
オマイラの検討は既に70年くらい前に終わってる話
夢を見るのはかまわないが、たまには現実にも目を向けろよ

変なのがきた

まあこういうのにかぎって理屈ばかりで儲けることができない
複雑なシステムら儲かるわけじゃない
いいシステムは驚くほどシンプル

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htmy/0792376013.html
ほれ。最低限これくらい完全に理解して、これくらいの知識に基づいてそれを改善するレベルになってからやれ。
そうでなければ１００％無駄。既に誰かが検討して却下した案を追従しても無駄。

悪いこた言わないから、いい加減夢から覚めろ。
ホント無駄だって。
ま、自己満足したいだけならいいけどな。

GPなんて通用しねーよ、ﾊｹﾞ

>>207
で、おまえ儲けてるの？ｗ
極端な例だが、移動平均と適切なストップだけで勝つことも可能なのに。
資産6桁増とか言ってる時点で知識自慢の頭悪い発言だという事にきずけよ。

＞日足だの何足だの、どのテクニカル指標だの、そんなのはもう全て自動的にほぼあらゆる組み合わせが
＞全て全自動で検討済み。

ID:5fj9GqXUが適当な思いつきだけで書いてるだけの人間だってすぐ分かるよ。
テクニカルインディケータの数って世界中にどれだけあると思う？
トレステなら既に軽く4000を超える。
俺が常時起動してるMT4ですら既に2000を超えてる。

それらをどうやって自動検証するんだろうねえ。
特にNews Trade専用とか、Dolly系。

おまえら釣られすぎｗ

>>204
竹槍でも根性があれば大陸間弾道ミサイルを追撃できると思うんだ

俺のシステムは実際に俺の金を増やし続けてくれてるから
馬鹿のたわごとはどうでもいいんだ。

一応俺も修士でいろいろ試したけど
システムはシンプルなほうがいいと思ってるよ。

＞一応俺も修士で
＞一応俺も修士で
＞一応俺も修士で
＞一応俺も修士で
＞一応俺も修士で
＞一応俺も修士で
＞一応俺も修士で


だから

>>214

>>204

＞東工大修士学生レベルがGA,GPで半日で作れるシステム
＞東工大修士学生レベルがGA,GPで半日で作れるシステム
＞東工大修士学生レベルがGA,GPで半日で作れるシステム
＞東工大修士学生レベルがGA,GPで半日で作れるシステム
＞東工大修士学生レベルがGA,GPで半日で作れるシステム
＞東工大修士学生レベルがGA,GPで半日で作れるシステム
＞東工大修士学生レベルがGA,GPで半日で作れるシステム



アホなの？

>>209
>頭悪い発言だという事にきずけよ。
>頭悪い発言だという事にきずけよ。
>頭悪い発言だという事にきずけよ。

きずけよ、って２ｃｈ語？


>>210
>テクニカルインディケータの数って世界中にどれだけあると思う？
>トレステなら既に軽く4000を超える。
>俺が常時起動してるMT4ですら既に2000を超えてる。
>それらをどうやって自動検証するんだろうねえ。



だからGA、GP、ベイズ、マイニングが流行ってんだろ。
数千どころか数万のシステムですら家庭のPCで数日で自動的に検証できるし。
遺伝的な検証で1システム数秒〜数十秒のテストだとしても、数日で自動的に数万のシステム検証できる。
5千万くらいの研究予算とってる研究チームであればその2桁上の検証くらいできるだろ。


>>204=207の言ってることは基本的に正しいよ。
シコシコと思いついた手法やテクニカルインディケータ検討するような時代じゃないし。
ただしその先の研究もあるけどねー。
このスレのメインの話題がいつもびっくりするほど時代遅れなのは合意。



ミサイルと竹槍っていうより
予算5000億円くらいかけた埋蔵金発掘プロジェクト v.s. スコップ片手に自力で穴掘る素人
だからなー。





変に養護すると自演乙とか書かれるか？

ヘイズまで持ち出さずともブレイクアウトで楽勝なのにｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
キヨサトもいうように偉人の発言とそこらの曲がり神の発言のどちらを信じるんだ！！きずけよ
ふいんき（なぜか変換できない）がよくない

一度般若で射精して頭でも冷やせ

へーー、じゃあGPの研究者はすげー資産もってんだろうな。
でもそんなの聞いたことねーな。
NNとかGAとか結局つかえねーｎ

>>204>>217
だから？

あなたは今現在どんな手法で取引してるわけ？
GA,NN,ベイズ等々で最適解を見つけてボロ儲けしてるの？
それともテクニカル自体が幻想だと？

そういえばどっかのファンドの何とか博士が
NNとかGPでシステム組んで運用したらしいが
去年はすごい損失だったらしいな

ノーベル賞受賞者２人要するファンドでさえ破綻したんだから東工大Ph.D程度がどうにかできるレベルではないだろｗ

>>222
原因はシステムを過信しすぎて
市場が間違ってると唱えながらつっこんだ事だけどね
天才の驕り

勉強ができるからといって、
事業に成功する能力があるからといって、
トレードに勝てるわけではない。

まあ自分で結果を出せない奴に何を言っても無駄。
自分のシステムで実際にトレードしてなんぼの世界だからね。

おまいらは何故マーケットの値が動くのか考えたことある？

たぶん売り買いする人がいるからだろうね

>>218
雰囲気は「ふんいき」と読みまつ

あまり小難しい事考える必要ないんじゃない？

俺は２〜３の指標と適切なストップを組み合わせたような
７０年位前に検討終了したような単純なシステムで十分利益がでてるよ。
最近、機能するシステムの傾向が変わってきてる気はするけどね。

ＧＡとかＧＰとか、正直全然知らんけど、有効であればそのうち試してみたい。

試す必要ないよ。意味ないから

資金管理だけで勝てるけどなぁ。
みんな月利１００％とか狙ってるの？

一応自前のシステムで年利100%はクリアしてるよ。
GAなんか確実に使い物にならない。

俺も１００％だな。
今年は１００ドルを２００ドルにしたもん

>>204
東工大修士学生レベルが・・・(ry は正しいと思うから分かる。
実際検証くらいツール自分で作れば自動でできる。
ただ、理論武装にしかとれないような不透明な言葉使いが目立って、知識かじりたての人の
煽り方に見える。
その筋の人間なら、自身で研究してきてるだろうから
たとえばどの組み合わせがどれくらいの性能だったかを教えて欲しい。
別に最高のシステムを流せとかじゃない。

何千通りの組み合わせのなかで、苦労しないで検証して月利１００％システムだけど
ランクで言うと上位システムには全然歯がたたないしょぼいシステムでいい。
それか、今はもう使えなくなったシステム。



まー別に人を批判するだけでダダこねて理由つけて流さなくてもいい。
そのときは・・・・なんとなく分かるし。


ではお返事待ってます。

>>233
それ年利でしょっｗ

いやー統計学ってすげー大事だなってつくづく思うこのごろ。

スパコン使ったら小さいノイズまで拾わないか？
1987年10月のブラックマンデーもコンピュータによる自動売買が原因だしね

シストレはエクセルと電卓ぐらいで十分
竹槍で出来る事を大陸間弾道ミサイルでやるやつも居ないだろ

まぁ、竹槍じゃなくて、鉄槍ぐらいは欲しいんだが。

買いシグナル、売りシグナルのフラグってどういう条件で立てて居る？

今考えてるのは、日足や分足で、始値と終値の差があまりない（寄り合い場）状態が続いたとき、
シグナルを出そうと考えてるんだけど、売りにしたらいいのか買いにしたらいいのか、条件が思いつかない。

多分、ファンメンダル的な要素の方が大きいと思うんだけど、
停滞する前のトレンドと、停滞してる期間と、その間の振幅でどっちに振れるのか、
テクニカルだけで判断できそうな気がするんだけど。。。。

わざわざその期間に無理にサイン出すことはしなくていいと思うよ。
持ち合いを抜けたところをサインとするのが一番確実。

>>238
っていうか、そもそも238は相場で稼げる手法を持ってるの？
それを持ってこそ、現実的なシステム設計ができるわけ。
ゴルフは全くできないけど、コースに出た時にどうやってバーディーを取ればよいのだろう。
こんなことを言ってるのと同じだよ。
システム設計っては、下手な鉄砲数打ちゃあたるの指標組み合わせ遊びでもないよ。
相場には、どういったアノマリーがあるのか、自分の相場経験や基本動作をどうロジックに反映させるかがシステム構築だよ。
まずは、相場基本動作やそういったことを身に付けて、裁量で実際に利益が上げられるようそれを目指すべきではないか？

それにね、システム構築屋がファンダメンタルズどうこういうのもおかしい。
システム構築屋は、ファンダメンタルズなど市場を形成する要因は全てチャートに織り込まれてる。という概念を根底にしてるわけですよ。
チャートがどうで、ファンダメンタルズがどうで、手口がどうで、なんて言ってるようでは、良いシステムは構築できませんね。

エクセルと多少のマクロ知ってるやつなら、相場知らなくたって
いじりまわせば、右肩上がりのエクイティカーブが描けますよ。
それで、果たしてフォワードテストした時に、実際に収益が上げられるか疑問。
経験上、まず大きなドローダウン食らって、おじゃん。
詐欺的商材屋が横行してるでしょ。彼らがなぜ詐欺師だなんて叩かれるかわかるでしょ。
相場のその字も全くわかっていなくて、相場で自ら稼ぐことができなくて
そんなやつが、マクロ勝手に走らせて、誰でも作ることができる右肩上がりグラフ作って、それを商材にしてる。
それで、お客が儲からないから、詐欺師だなんだ叩かれてるでしょうに。
それが現実なわけ。
自分で相場の基本を勉強して、チャートを書いて、指標の本質をしっかり経験上学んで、そして自分で金張って、損切り管理、資金管理きちんと身に付けて、
それができてこそ、システムが設計できるわけ。
自分での努力をせずに、システムに目を向けることは、愚の骨頂。

俺は逆に徹底的に利益のでるパズルの組み合わせを試す事から入った。
結果、相場観が養われた。それをまたシステム設計に生かしてる感じ。

>>243
それが本質だと思います。私もそういうことが言いたかったんです。
私も“手法”の構築は、どんな指標でサインを見出すか。
どんな指標で天底を知るか。など相場の基本を身に付けて手法にしました。
それを経て自分の手法が確固たるものになって相場張りました。
それを経て“システム”の構築の時は、243さんがおっしゃる通り、システムに生かしました。
私が、言いたかったのは、その相場観が養ったり、指標の意味を研究をして、次の段階でそれをシステムに生かしていく。
っていうことが言いたかったわけです。

手法の構築(相場観を養ったり、基本を覚えたり、指標の優位性を学んだり)を経た後に
システムの構築にそれを生かすことができる。って言う思いで書きました。

何で長文連発なの？

暇だから

だって土曜日ぢゃん暇ぢゃん♪

システムトレーダーは熟練トレーダーである必要はない

指標、サイン、そんなことにこだわってるうちはダメだよ。
まずFXは当たるも八卦当たらぬも八卦のギャンブルだと理解するのが先決。
そのうえで、運100％のギャンブルをベースに、どうやったら金が得られるか考えるんだよ。
少なくとも運が良ければ100万→1億ってヤツは現実にいるのだから、どうやったら自分がその状況に少しでも近づくことができるか、
そういうことを考えるのが正解。ま、相場の動きを予知できたら楽だけど、それは無理だから。
正しい意味で相場を知る必要があるんだよ。例えば
x *= (rand()%2==0? (0.5), (1.5)); と x *= (rand()%2==0? (0.5), (2.0))
を見て少し立ち止まって考えることができなければダメ。
これ素人の相場の勘違いを端的に表現した2つの式だから。

予測は非常に限定された意味で言えばできなくはないけど、
ドラクエでいうとレベル90とかそのへん。

一番最初に「どうやったら相場を予測できるか？」と問う奴、腐るほど見てきたけど
いったい何を勘違いしているんだろう？って思うね。

>>250
おまえかなりのアホか、凡人の言う意味が全く理解できないネ申だと思う。

東工大先生のシステムロジックを明かすときがやってきましたかな？
それ書いてくれないと話が先にすすみませんよ。

>>249
運100％はギャンブルじゃなくてクジ・当てものの類ですな

システムトレードってプロが「勘でやってるんじゃないっす！」って言い訳する為に使うもんだと思ってた。
手張りでシステム使う人もいるですか。勝てるなら大したもんだ。

ファンダメンタルな要素やアノマリーなどをシステムに組み込むなんて簡単なことじゃんｗ

全てはチャートに織り込まれてる？？？
安い投資本の粗悪な情報に感染されちゃったのかなｗ
まあ儲かってるならそれでいいんじゃねｗ

>>254
手張りって手動ってこと？
自動売買のことをシストレって位置づけてるわけじゃないからアリじゃない？
俺、ＭＴ４のメールで携帯で売買してるよ〜。リーマンなんで。
決済は手動か、指しとく。
自動売買にするとあんまり利益取れない俺みたいな奴で半手動でやる奴って
結構いるんじゃないか？俺だけかorz

シストレと自動売買は別の話で
ニーダフォッファーがシステムどおりしてたら儲けてたのに
って語ってるシーンがNHKのであった気がします

>>256
「個人資産で張ること」の意味で使ってたけど　いまぐぐったら意味違ったらしい。

>>257
システムにサインを出させるですか。大きな時間枠では勝てそうだけど結構取りこぼしがありそうな印象。

>>255は、どんなアノマリをどうロジックに反映させてるん？

とりこぼしは甘受しないと

未来を予測する事はできないのであれば、
過去に優位性があった手法で売買するしかないでは？

>>261
一口に予測と言っても、いろいろな意味がある。
未来予測というのは上げ、上げ、上げときたから次も上げるだろう、というような意味？
それとももっと別の話？

明日からのチャートが、いきなり狂ったように上下してヒットラーの似顔絵を
描いたりはしない、という意味では、予測は成り立つ。
成り立つ場合と、グレーな場合と、成り立たない場合がある。
そのへんは時と場合による。

未来は予測できるよ。

うんそうあね

>>262
似顔絵を描くには線が足りなさ杉だろう、上下に動くだけでは

　　　　　　　(<、,,> ":::::::::::::::::::::::::::: ､
　　　　　 〜〈／::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::)
　　　 　　　〃:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::＜、 あっ、あっ、あん・・・
　　 　　~そ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,） ら・・・らめぇ・・・・
　 ､_　,, /::::::::::::::::::::::::、, r,J●;ヾ:::::::,:::::ヽ そんな・・・・
　 　 `V::::::::::::::::::::､_γ　ヽ≡≡ノ ｀ヾ,_:＜ あんっ・・・あっ・・・
　 　 　ｌ::::::::::::::::::::::く( _ノ⌒￣￣⌒¬｣::::く,
　〜v,ん:::://///::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::///l／!／⌒Y
　　 　 l::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
　､m,.. ,ゞ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
　´　" ~ ﾍ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

なんていうか実際にシストレしてないだろ？ってのが書き込みからよくわかる。聖杯探しに躍起になってる時点で素人丸出しかと

>>267
>>266からそこまで理解できたのですか。
そうでつかそうでつか。
お疲れ様でした。
そろそろオカルト板に帰る時間ですよ。

>>268
煽りにしては下手だね。てんでセンスがない

ここの人たちって、過去（現在）の偉大なトレーダーたちの著書なんて読んだことあるのかなぁ。
為替で財産築くにはいろいろなやり方があって、それぞれがそれぞれのやり方で勝っているんだと思うんだけど。
ファンダのみの人もいれば、チャートがすべてという人もいる、もちろん、シストレで資産を築いた人も現実にいるじゃない・・・。
FXはただのギャンブル？ただのギャンブルで大きな資産を築いた人はやっぱりいないんじゃない？

トレードに思想はいらない

>>270
いや、ただのギャンブルで大きな資産を築いた人もいる。
本質的にはFXもギャンブルも変わらない。
投資だとだいぶ違うんだろうけど。

詐欺で大金せしめるのもギャンブルだとオモ
捕まるまでは孫の誕生日に100万あげたりゴルフ場で万札ばらまいたり

ギャンブルとの違いは、期待値がプラスかマイナスかの違い。
ブラックジャック以外は、期待値がマイナス確定。

一応ビデオポーカーの中に期待値プラスが混ざってることがある。

おまいらギャンブラーだったのか・・・。

資産運用ってわけじゃないのか。。。

>>276
FXは資産運用でやってますよ。
システムが実際にPF約1.8の結果を出し続けてくれてます。

>>261
リアルで頭悪いのがわずか2行で良く表現されてるな。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%95%E9%80%A3%E9%8E%96
とりあえず↑これ理解してから来い。その2行が如何にアホなこと書いてるか理解できるようになるから。
分からなければさらにモンテカルロでググれ。

>>261
だよな。それ必死に否定してる奴は頭悪すぎて過去の検証の仕方を思いっきり
間違ってる馬鹿だけだよｗ
自分のシステムが糞なのを自分の頭の出来のせいにしたくないんだろうが。

せっかく辛口でヒント与えてやっても、結局信じたいもの信じるだけなんだよな。
まぁｶﾞﾝｶﾞﾚ。
ある程度理屈理解しなくても自然に50人に1人くらいは満足できる勝ち逃げできるだろうよ。
他は素寒貧だけどな。

しっかり理屈理解すりゃ50人に1人になれる確率を高めることができるんだけどな。

お馬鹿さんが多いと、俺が儲かる確率が増えて嬉しい。
おまいらその調子でがんばれ。

この世で、本当の意味で自分の失敗に直面しなくてはならない職業は、
おそらくトレーダーだけなのです。

天気予報ならありうるがトレーダーが？うははは、これは孔明のわなだ

相場の上げ下げが
偶発的に起こってると考えてる人と
意図的に動くと考えてる人とでは
到底理解し得ない
小口投資家のシステムとは
意図的に動かそうとする大口投資家の動きを知ろうとする試み

カーゴカルトと言う言葉をご存知だろうか
テクニカルもファンダもこれに陥る危険性がある
テクニカルがこうだから
ファンダがああだから
相場が動くのではない
相場に影響力を行使できる人々の動機として
テクニカル・ファンダが存在する
それ以外の人々がおこがましくもそれらを動機付けしては負ける

こんな風に考えてんだけどどうよどうよ

>>278
いや、マジで難しいね、こりゃｗ
バックテストとフォワードテストだけじゃ、駄目って事？

間違いなく過去の値動きに影響を受けてるでしょ。マルコフ性を持ち出すのはお門違い

現実を見ることの出来ないあたまでっかちなんだよ

EXCELでドテンする式がわからん・・・

思うんだけど、
ここってすでに出来上がったテクニカルを使って構築したくて議論する人と
あらゆるものを一から理解してその知識から持論のシステム構築をすることを議論してる
神的な方の2パターンの人種がいる気がします。

別にどっちが間違ってるわけでもないと思う。
ただ確実に後者の人の発言は荒れる原因なのでここはスレ違いだと思う。
語りたいなら別にスレ作ったほうがいいよ。
初心者お断り・・・みたいな。

俺は後者の難しい話はわからないけど、ここ6年、年利は２〜４割コンスタンスに取れてるので
表面だけのシステム構築でも十分だと感じてます。
多分、そういう人たちが議論する場だと思う。

>>291
どのレスから神の存在を感じたんだ？

連休明けでみてみれば、>>239以外まともな答えはないな。
>>240-242みたいなシストレの思想について熱く語られてもなぁ。
読むだけ無駄だった。
まったく役に立たない。。。
儲けられる手法の一つでも語って欲しいわ。

つ　言い出しっぺの法則

>>292
すまん神じゃなくネ申の間違い。

別に既存のテクニカルをゴミだと考える奴は少数派ではないと思うんだが。
付和雷同じゃ儲からんでしょ。

ARCHモデルくらいは勉強したほうがいいよ。
原始的インジケータを全否定するつもりはないけど。

本当の初心者は、バックテストさえすることなく、
一見、機能しているかのように見えるテクニカルで売買し、
一喜一憂しているわけで。

少なくとも、そのレベル以上のレスであれば、俺には有意義。

エクセル使えない私はシストレ負け組ですか？

Excelは使えないとダメでしょ社会人として

最低でもVBでプログラム組めないときついんじゃないかな。

>>297

為替レートの場合であれば，ある期間大きく円高方向に変化した場合はそ
の後で逆に円安方向に大きく変化する期間が続くという性質です．このような
性質を「分散の不均一性（heteroscedasticity）」と呼んでいます．
このような分散の不均一性を組み込んだ時系列モデルがＡＲＣＨであり，２０
０３年ノーベル経済学賞を受賞したエングル（R.F. Engle）が１９８２年に発
表したモデルです．
ＡＲＣＨモデルでは，今期の分散が過去の分散に依存することをモデルに組み
込みます．これが，分散不均一の自己回帰過程（ＡＲＣＨ）の意味です．

AR(1)モデルの１つであるランダムウォークの誤差項を入れ換えてARCHを説明
します．これが一番わかりやすいと思います．

ランダムウォーク：　　y(t) = y(t-1) + u(t)　　　　　　　　　　　　（７）
　　　　　　　　　　　　u(t)はホワイトノイズ

ＡＲＣＨモデルでは，上の攪乱項u(t)はホワイトノイズではなく，以下のu(t)
で置き換えます．
　　　　y(t) = y(t-1)　+ u(t)　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８）
　　　　u(t) = v(t) SQRT(a0 + a1 u(t-1)^2)　　　　　　　　　　　（９）

ここで，v(t)が平均０，分散１のホワイトノイズになります．a0 > 0，
　0 < a1 < 1　です．SQRTは平方根を意味します．
上のモデルでは，分散が１期前の分散に依存するのでARCH(1)といいます．
残差の２乗は１期前の残差の２乗に依存します．a0=1　and a1=0 のとき，
ARCHはランダムウォークと同じになります．


調べたけど意味がイマイチわからん。
これってどうやってシステム組んだらいいんだ？

金融工学は現実には通用しません、時間の無駄です
資金管理ぐらいは利用できるでしょうが

１年足とかで使えば通用するかもよ

>>293
>>240-242はあらしだから気にするな
無視してくれ
すごい勢いで答えるスレをはじめとして複数スレを荒らしまくってる奴だから
http://hissi.dyndns.ws/read.php/livemarket2/20071006/SzNORTNzZ3U.html
http://hissi.dyndns.ws/read.php/livemarket2/20070920/UFFBRTl4Umw.html
http://hissi.dyndns.ws/read.php/livemarket2/20070921/U2NMajR3VE8.html
http://hissi.dyndns.ws/read.php/livemarket2/20070922/eFJwQTdTNVo.html

シストレの人達は大きな指標のときはどうしてんの？

指標のときもポジってはじめてシストレというものだろう。

>>307
同意。

〉302
それ前半の説明は間違いだなあ。アーチは円高
や円安といった方向は示唆しない。アーチで
言えることはボラが高くなるとしばらくボラが
高い時期が続くということだけ。
使い方としてはボラの高低でポジションの大きさ
を変えてインフォメーションレシオを上げるとかね。
BGIのキャリートレードモデルとか使ってたはず。

だれかAR系モデルでシステム組んだ人いる？
ソースコードのアップ希望。

ボラが高くなる程度の事であれば、古典代表的テクニカルのボリンジャー
あたりでも十分対応すると思うのだが。

実際、ボリンジャーでトレードはしないけど、％ストップやＡＴＲに基づいた
ストップ、そこから逆算で導かれるポジションサイジング等々で、同様な
概念は取り入れられると思うのだが。

違うかね？

〉310
エクセルのlinest関数でできるよ。
〉311
単一通貨ならボリンジャーで似たようなことは
できるかも。
平均分散法のように複数通貨を扱っててボラの値
が欲しい場合はボリンジャーでは無理だなあ。
まあアーチなんて知らなくてもいいけどね。

>>312
なるほど。複数通貨のボラってのが、ポイントみたいだね。

ボリンジャーって単なる移動標準偏差

ほ

おまえらなんで俺の姉ちゃんがトレードしてんの知ってんだ？

「まぐまぐ」でＦＸ関係のメルマガや、あるいはいろいろな商材ありますが、
あれって「買い」「売り」は指定するけど 決済時期は指定しないですよね。
成績見ると決済したのは１日あるいは２日後だったりしてしかも
プラスで終わっていたりして。マイナスもあるけどうまく帳尻を合わせて結果、プラスとか。
決済についても明確な指示がないとメルマガ発行者の思惑に任せきりでメルマガ上では
プラスとなり信頼性ないですよね。
例えば、「売り」「買い」の指示があり、決済時は明確（例えばその日のＮＹクローズ）で
あれば、商材（メルマガ）の情報にも信頼性があると思うのですがどうでしょうか。
決済時期が適当だと、わざとプラス時に決済したように見せかけて「驚異の勝率！！」
とか唱い文句にされそう。
決済も明確に指示されていてかつプラスで終わっているようなメルマガや商材ないですかね。

メルマガや商材はすべて詐欺と思ったほうが確実

今日からEXCELでシストレやってみる

http://aimeijisys.seesaa.net/

>>320
田原総一郎ﾜﾛｽ

http://aimeijisys.seesaa.net/category/3161336-1.html

これどういうシステムなんだろ。気になる

>>322
勝率高い割りに利益少ないな・・正直といえば正直だが、どういうサインでポジってるのか公開してないのが痛い。
"ai明治FX独自のシステムトレードを公開・検証”ってるんだから、基本戦略くらい公開してもいいのにね。

トータルでは、全て負け越しているようだが・・・
およそ使う気になれんな。

>322

勝率はいいみたいだけど、いつ買って（売って）、いつ決済したかわからないから
ブログ管理者の好き勝手に結果は出来上がる。
サラリーマンはこういうシストレは使えない。
例えば、購入時期と決済時期が明確であれば結果について嘘もつけないから
データに信頼性が持たせられるのでは。
例えば、
http://blog.livedoor.jp/sgr00540/
とか。まだデータが少ないが２、３ヶ月後に結果がどうなっているか見物。

>>324
1トレードのドローダウンが大きいような気がする。
99勝1敗でも、1敗で99勝分を吐き出してしまうほどの

リミットを超浅めで決めうちしてるから勝率がいいのは当たり前。だがペイオフレシオが低すぎで一撃で沈む。
実際、差損益は全てマイナス。使ったら間違いなく逝く。

日高義樹のリポート比べればどちら信憑性がたかいの？

テクニカルじゃなくて、金利差を利用したモデルを使ってる人いる？

>>329
？金利差は毎日変わるもんでないけど・・
各国のイールドカーブの形状予測するのは債券トレーダーの仕事だし

>>329
金利市場とかDCFモデルって知ってるかｗ

人を馬鹿にしたような発言は良くない。

たしかに。すまんかった

素直に反省できることはトレーダーとして大事な資質だ。

ええ話や

〉330
金利の予測ではなくて、各国の短期金利差を期待リターンにして
ウェイトの最適化をおこなう手法。
UIPが成立しないというアノマリーを利用した手法なんだけど。

http://zaraba.qp.land.to/up/src/1192334605887.jpg
ひまわりのあれ

>>337
見づらい
PrintScreenでうｐしる

>>337
これ使ってスクショ取って
http://www.woodybells.com/winshot.html

移動平行線だけのルールをベースに、全時間足の主要指標を組み合わせて
過去データで勝率が高いルールを自動生成するってロジック作ってみたんだけど
そのルール達フォワードテストで見事に軒並み負け越しました。

システム作るときって、作り手の思想っていうか、何でこのシステムは勝てるのかっていう
明確な理念がないと駄目なのかなと悩み中です。

ちなみにシステム作る力はあるかもしれませんが、FXに関してはずぶの素人です

>>340
機能する概念があってそれを元にシステムを構築しないと勝てるシステムは作れないよ。
バックテストのくりかえしで出来たようなものは最適化されすぎて実際の
運用では勝てない。

理念より理論だな。

数学的な証明までは要らんが、少なくとも科学である必要がある。

システムトレード売買シグナル配信サービス
www.alterknowledge.net/fx/systemtrade/index.html

社員乙とか言わないで

やっぱりそうですか・・・ご指摘ｔｈｘです

>>342
理論というか、
そのルールが勝てるかどうかを理論的に証明するってのは、
結局、過去データの成績と未来の予測成績と関連性が立証出来ないから難しそうですね。

例えフォワードテストをして勝ったとしても、テストを完了した段階でそれは
過去データの成績になってしまうという意味で

2007年10月13日
トレードシグナル公開のお知らせ
ようやく新しい動きです。
過程をフルにすっ飛ばして書きますが、トレードシグナルの公開はじめます。
っていうかはじめました。

■ FX トレードシグナル配信所！（ただいま準備中）
http://kasege.net/trade-signal/

>>343
信者乙

>>344
言い訳するには前提とする伺うナニかが必要何ｄぇ酢

モデル系ファンドの本読んでみたら？洋書であるよ。
もっとも債券、株式、商品とか常時監視できないときついだろうけど。
為替レートの推移だけでやるのは限界あると思う。

せめて株もやるべし。
システムトレードは無駄に自動売買つくるより、半裁量制が一番。
まー、ニートかニートレーダーにしか進めんがの。
社会人はあきらめて月５０ぴｐ目標にでもすれば、イジイジしなくても
いいの作れるよ。

>>345
6マソさんはフルレバブログの中の人だったの？！

要はシステムのロジックに一般性があるかどうか。
バックテストからロジックを生み出すことはできない。

OLの攻略法
ttp://fxpivot.blog103.fc2.com/

詐欺師しね

>>345
本人乙

スイングを感覚でやってきて失敗したトレーダーです．
仕切り直しでスキャルをデモからやってみる予定ですが，
まあまあのシステムを作ったとして完全にしたがったとするとどれくらい負けますか？
逆に勝っている人は自分の直感をどれくらい使っていますか？
もう一点馬鹿な質問ですがシステムに従うならスキャルよりスイングの方がいいでしょうか？

＞システムを作ったとして完全にしたがったとするとどれくらい負けますか？
中途半端なシステムだと数回のトレードで全財産を失う

＞勝っている人は自分の直感をどれくらい使っていますか？
自分は３％くらい。１００回のうち３回くらいはシステムに逆らう。

＞システムに従うならスキャルよりスイングの方がいいでしょうか？
自分の経験でいうと勝率や利益が一番高いのは超短期のスキャル。
ポジを持つのは長くて数分。
ただスキャルのシステムは毎秒データ処理をするので売買をAPIで自動化しないと体力的に無理。

システムに従って手動でトレードするとなると
せいぜい５分足あたりのスイングが限界じゃないかと。
お勧めは日足でのサポートブレイクアウトモデル。以外と負けない。

ひどいシステムだと、そもそもシステムと呼べない。
本人だけが舞い上がってることに気付いてないパターンが一番悲惨だね。

移動平均を過去データにカーブフィッティングしただけのシステムとか、
9割が上げトレンドのデータでしか検証してないのに爆益システムだと思い込むとか、
ナチュラルに手数料負けスプ負けしてるのをド忘れしてるとか、
具体的な売り買いについて無知なのに必ず好きな値段で約定させられると思ってたりとか。

まあ全部昔の俺だけどな。近親憎悪。

移動平均は侮れないぞ。

>>355
ｵﾏｲはｵﾚかｗ

誰しも通る道だよね。

モミモミ状態での取引を排除するには標準偏差ボラティリティを使うといいよ

勝率９９パーセントシステム完成したー
一回の負けで利益吹っ飛びますが。
あ〜疲れた。
ウンに任せて、やってみよー。

■ＦＸで勝つためにはレジスタンスとサポートを押さえる事。

FiboPivインジケータ

http://www.fxgaitamecafe.com/cgi-bin/cbbs/cbbs.cgi?mode=al2&namber=122&rev=&no=0

>>359　kwsk

>>346
遅レスだけど、
「為替レートの推移だけでやるのは限界あると思う。」
ってあるけど、完全自動のシステム作ってる人で
為替レートの推移以外の要素でシストレしてる人っている？

やるとしたら
・ダウ、日経平均などの情報を外部のhtmlからリアルタイムに取り込んで要素に組み込む
とか？

為替レートだけのシステム作りに限界感じつつあるので
他意はなく単純な疑問で聞いてみました。

9割以上勝てるシステムの例を教えていただけないでしょうか？？？
真似するつもりはありません。
ただ研究する判断材料としてほしいです。
真似すれば勝てるものではないと思っていますので。
いまいちこの辺りは調べても載っていないのですが、
参考になるシステムはありますでしょうか？

9割以上勝てるスキャルシステムの例を教えていただけないでしょうか？？？
真似するつもりはありません。
ただ研究する判断材料としてほしいです。
真似すれば勝てるものではないと思っていますので。
いまいちこの辺りは調べても載っていないのですが、
参考になるシステムはありますでしょうか？

ばかめ。>>364
調べてもあるわけねえだろ。死ねよ。
人に聞いてはならぬことを聞いてるんだぞ貴様。
てめえで努力して身に付けるんだろうが。
死ね

ばかめ。>>364
調べてもあるわけねえだろ。死ねよ。
人に聞いてはならぬことを聞いてるんだぞ貴様。
てめえで努力して身に付けるんだろうが。
死ね

>>363
売ってるシステムを片っ端から買って比較してみれば？

>>364
ヒント。
利益はこまめに１０ぴｐ取り。
ただし一回の損失で大きく吹っ飛ぶ。

どーゆーやりかたか分かっただろ。
絶対マネすんなよｗ多分、システム構築するうえで
誰でも通る初歩的な一つの考え方だからｗ
っつっても、一応、益は乗るんだけどね。

リミットの10倍のストップを設定して、ランダムにポジションを取れば
勝率9割近くは勝てるはず

さらに、ストップさえ設定しなければ資産が続く限り勝率10割

ﾊﾞｶかこいつら

>>364
そこまで勝率に拘るのであれば>>369の4行目。

そそ。
なんかわけ分からなくなってきたから
初心に戻ってここ一週間バカを極めてみたんだ。

ややこしいこと辞めて勝率９．９割に
持って行くことに全力を注いでみたｗ
基本はみんなの思ってるとうり、アホ戦法。
でも結局あんがいややこしいシステムになった。。。

あほくさいかもしれんが、過去６年検証して、年に平均２５10ぴｐ取り。
俺の行き詰った頭じゃこれが限度。
怒涛のカーブフィットを実行すると年平均8000pipsに出来た。。。。

昨日の夕方から今現在、走らせた結果９０ぴｐ取れた。
投資額定額にして１年間走らせてみるぜっ。

みんなシステム作る時に何種類位のテクニカル使ってるわけ？
単にボリバン，何本かのMA，ストキャを二つ位の時間足に当ててる位シンプルなわけ？
自分も作ってるけど他人のと比較して議論しあえたらいいよな
てかいろんな人のパラメータが載ってるサイトとかはないわけ？

自分で検証すれば？
普通はみんなそうしてるよ。
それができないなら、商材でも買えばよい。

まずは自分のを晒すことだね
でないと２ｃｈの風潮からして教えて君は叩かれるだけ

>>362
これは俺もちょっとやってみたいと思ってるけど、
検証が難しくてねー。全く手付かず。

例えば思いつきでかけば、
ダウが１％以上動いた翌東京寄り付きでポジションをとり、
１８時にポジションを仕切る、値幅１％でOCOとか。

ダウが１％以上動くのが年何日あるのかも知らんけど。

>>373
俺は大体２種類の指標＋仕切りのルールの組み合わせだね。
古典的なテクニカルを馬鹿にする人もいるけど、俺にはこれで十分だな。

それより競馬やろうぜ

>>378
どうぞどうぞ

>>372
勝率上げるためにストップを大きくしてるようなシステムなら
過去の勝率が10割に近くても、一発退場の危険性があるから注意必要だよ
特にカーブフィットしてるならなおさらです

>>373
おいらの一番取れるシステムは４つのシステムを合体させた合体型。
時間足は６０分、二時間。
>>377のようにメインは古典的なもの８種類の組み合わせだよ。
別に難しいこと組み込まなくても、古典的テクニカルの組み合わせに、
さらに別システムを組み合わせての繰り返しで、だまし減らすだけでも
十分な利益はとれるから、俺もこれで十分。


>>380
そうなんです。アホを極めてみたところで、
取引量は常に一定で小額にしなくちゃいけないとこがネックになった。
カーブフィットは自分の持ってる低頭脳で最大限検証した結果、これくらいの
取り数になりました。
とりあえず、一年走らせてみます。

PFの目標というか、いくつ以上を目安にしていますか?
古典テクニカルで検証して数年通算、年間ベースで2.0を越すものは
なかなか見つからない ('A`)

2001〜2007年の通算で1.4
毎年1.1以上のシステムじゃあ実用にならんですよね

PFの目標というか、いくつ以上にする事を目安にしていますか?
古典テクニカルで検証して数年通算、年間ベースで2.0を越すものは
なかなか見つからない ('A`)

2001〜2007年の通算で1.4 (カーブフィット無し)
毎年1.1以上のシステムじゃあ実用にならんですかね

4つのシステムを合体させてる人なんて初めて聞いた．．．
買ってきたやつを組み合わせて4つ全てでシグナルが出た場合のみポジとるの？
ポジチャンスが週一とかそんな感じになりそう

>>381
4つのシステムを合体させてる人なんて初めて聞いた．．．
買ってきたやつを組み合わせて4つ全てでシグナルが出た場合のみポジとるの？
ポジチャンスが週一とかそんな感じになりそう

すべてでシグナルと言うか、ある程度裁量で
それぞれのシステムの動きを分析してポジを建てるんじゃないかな

移動平均２本+１指標で勝てるよ。

ストキャスのみで勝てるよ

移動平均２本+１指標のみで自動売買してるの？
騙しが多過ぎて死なない？？？

移動平均は専用スレがあるんだからそっちでやれよ

ボタンひとつで買えるものがある。プライスレス

>>383
他のスレで教えてもらった7-9-17のMACD単体でも、十分1.5位あった。
CAD、CHF絡みでは機能しなかったけど、全体的にまずまずだった。

最高の結果がでたのは、GBP/USDで1.8だったかな。
日足ベース、1000営業日の検証結果。

なお、エントリーにこれ使って、仕切りに全く違うルールを加え２〜３日程度
保有する短期システムにして実弾投入してるけど、凄まじいPFになってるよ。

あと、こんな本当のことを書くのは、２ちゃんからもらったヒントだったから、
２ちゃんに返す意味で。

>>392
氏ね

バックテストでなく実際に運用しているシステムで
PFは大体1.8〜2.0を少し超えるぐらい
をいったりきたりしてるシステムを持ってる。(実際に運用してる途中なのでPFはトレードのたびに変動)

順張り+トレーリングストップの単純な奴。
手仕舞いのルールを工夫すれば2.5ぐらいは狙えそうなんだけど、
変にいじってシステムが機能しなくなるのが怖い。

>>392
GBP-USD の MACD 7-9-17 って PF1.1位にしかならなかったよ。

そもそもGBP-USDでMACD単体じゃあまり使えない気がする。MACD単体
で使えそうなのは円絡みの方が有望みたいだ。4-8-3でPF1.5とか、
俺が使い方を間違っているのかも知れんけど

MACD単体では対円相場以外では絶対やめたほうが良い＾＾；

日本語でおｋ

>>395
俺の検証結果では、3000日で1.33、2000日で1.38、1000日で1.80
検証の仕方と検証の期間で随分と変わるもんだ。

データベンダーの差や、取引時間の差ってのもあるのかもね。
ちなみに、上記結果は、毎朝９時に全ての注文したと仮定してる。
この1000日位の収益曲線がきれいな感じ。

>>396
9-12-26MACDだと、どの相場においても勝てないわけだが。
週足のドル円であれば、２０００年位までは機能してたけど。
むしろ今は、サインの完全逆でちょっと勝てるくらいかなｗ

確かに、単体ではトレードするにはちょっと物足りないね。

通貨ペアによって相性が良い悪い、ってそもそもダメなんじゃね？

>>398
パラメータの調整での利益って
身を委ねるの怖そうだね

俺シストレやったことないんだけど、
pfが1.5位あるシステムでバックテストに成功していたら、
自動売買で年30%位狙えるわけ？
もちろん波乱の年もあるだろうが。。。

>>401
売買機会がどのくらいの頻度で訪れるのかとか、ポジションサイズなどにも依存する。

>>402

�dクス

まだ株から移ってきたばかりで、
どの方法で攻めていこうか検討中。
株の場合銘柄選びだけど、
為替はどう攻めたらいいのやらと。
30%かどうかはわからないけど、
シストレだと結構堅実なのかな？

まあ最後ボタンを押すのは、人間にしたいけど。

>>401
テスト期間のグラフ→／
実戦投入後のグラフ→／＼

システムの定常的なPFなんて計れないよ
あくまで「特定のテストデータに対するPF」ってことを忘れずに
どんなシステムもただの気休め

>>404

つまりシストレはあくまで1つのテクニカル分析に過ぎないから、
感覚トレードと同様に
人の裁量でエントリーしないと儲からないということ？

俺は感覚派スキャラなんだが，シストレって過去10年毎月比較的コンスタントに勝っていてフォワードテストもよかったらかなり儲かるわけ？
実際のところシステムトレーダーは何割位生き残ってるの？
このスレ見てかなり興味沸いた
それともやっぱり感覚には勝てないの？

>>405
人の裁量でエントリーしても儲からないよ
普通の人はね

相場で生き残るために必要なのは、リスク感覚ぶっ壊すことと、欲豚にならないこと
この2点だけ

まぁそれを徹底するためにシステム使うのもアリだけど、
リスク感覚や欲で結局システム動かしたり止めたり再検討したりしてたらまるで意味無し

システム自体はどんな分析でもエントリ法でも全く同じだよ
少なくとも「絶対にやってはいけない」ことだけやらないようなルールでさえあれば実は何でも同じ
値動きの過去と未来の相関なんて、せいぜいボラリティ部分くらいしか証明されてないし
方向性の相関が証明されたらノーベル賞もの、つーか、市場が成り立たなくなるのですぐ法で規制されるよ

>>407
裁量でも儲からない
シストレしても、方向性の相関性が証明出来ないから、
結局ランダムでポジションとるのも同じって事？

シストレ作り初めて痛感してるのは、
結局自分の感覚で、このルール勝てそうってルール（例えばMACDのゴールドクロスとか)
作って、それをバックテストするの繰り返しで一時的に勝てるルールを作れても、
テスト期間を増やしていくと最終的にプラスマイナス０に収束していく事が多いです。

それじゃ過去と未来の方向性の相関って無いんじゃないの？
じゃあ勝てるシストレって作れないんじゃないの？
とスランプ中です。

こう、既存の指標の組み合わせとか、そんなのじゃ勝てそうに無い気がしてます。
もっと根本のアルゴリズムから見直さないと・・・って気がしてます。

移動平行線だけで勝てるとか言う人がいるけど、テスト結果だけ見ると信じられないです。
指標の組み合わせだけで本当に儲かるシストレ完成してる人って本当にいるの？

シストレは自分の感覚を数値・算式化する作業。
効果は、時間にとらわれない利便性と、けしてファビョらない鉄の精神。

MACDは結局移動平均線の差に過ぎないからね。
親玉の移動平均線の交差のシステムが効力を失っている以上
MACDが通用しなくなるのも時間の問題だった。

>>407

じゃあシムテム作って完全自動売買にしてるの？

勝率55%とかPF1.3とかのｼｽﾃﾑなら比較的簡単に作れるが、その程度なら裁量でも普通に出せる。
裁量で負ける奴は大体ルールを作らずに常にﾎﾟｼﾞｼｮﾝを持つ場合が多いから
最低限乗り降りのルールを決めてそれを守るなら
あとは外部環境なんかを考慮した裁量の方が効率がいい。これが俺の結論。

俺も裁量。
売買ルールに基づいて執行してるので俺はそれもシステムだと思う。

非常にレベルの高いレスと
非常にレベルの低いレスが混在してるな、
ここは。

システムと裁量の違いってなんですか？

>>414
こういう不毛な書き込みはやめてください。

究極のシステムはスプレッドという壁を越えて、１分足でも勝ってしまうんだろうな。

現実に裁量取引で99％の参加者が退場する世界だからね。
生き残るには信頼に足るシステムを構築するしかないんだよ。

平凡な人間が裁量で勝ち続けるのは100%不可能というのが俺の結論。

全てを裁量にするからいけないんだ、裁量はワンポインだけに使えば役に立つ
人間の経験と瞬時の判断は捨てがたいものがあるよ
システムトレードにワンポイント裁量を加えてパフォーマンスを向上させることはできる

感覚とか裁量そのものがシステム化されてたら最高ってことか

>>408
ランダムエントリでも同じだよ
結局のところ対象のテストデータにゆるやかにフィットさせてるだけ
ただし、多くの場合人間の判断（欲や不安）こそ最大の障害
それを取り除くだけで、勝ち残れる確率が飛躍的に高まる
7割くらいは欲や不安で自爆するだけ
欲や不安の無い精神異常者こそ最強のトレーダーだという結果もそのせい
要するにリスク無視、利益無視で手仕舞う精神異常者風のトレードシステムが作れれば確率的には勝ち残りやすくなる
精神異常者の方がはるかに好成績という実験結果もあるからそれと同じ状況にするだけ

PFやペイオフレシオは、いくら全体として良くても、トレードする銘柄で高くなければ意味がない。
逆に言うと、全体としていくら良い結果が出ている手法でも、トレードする銘柄でその結果が得られる訳ではない。

その銘柄に合った手法でトレードするのがいい。

PFとペイオフレシオが落ちてきた所で、その銘柄とはおさらばする。

>>421
> ただし、多くの場合人間の判断（欲や不安）こそ最大の障害
> それを取り除くだけで、勝ち残れる確率が飛躍的に高まる

全くその通りだと思う。その手法がシストレなのか、それ以外の方法なのか、
って事になるだろうね。俺は自分の判断をシステムに全て反映できたわけ
では無いけど、シストレを選んだ。

指標にもトレンドがあって、ここ３年位機能の仕方が随分と変わってきている。
俺は、その辺りの研究に力を入れていて、それはランダムエントリーを上回る
結果を残せると確信してる。

>>421
言いたい事はなんとなく判るんだけど、

・仕掛けはランダムエントリでも同じ
・手仕舞いは利益無視で明確なルールを使えば勝率が上がる
って矛盾してない？
自分が仕掛けていようといまいと、市場の動きは関係ないでしょう？
理解違ってたらごめん

今日軽く構築やってみたけどスプで全然違うな．．．
やっぱりスプ1程度のところで指標時を除いてやって行くのが得策な気がしてきた．
MJとオアンダを使い分けるとかで

システムトレードの定義と裁量トレードの定義がわからないです。
例えば、、
MA10と20がGCになったらL。DCになったらS
っていう手法でトータル勝ってきた実績があってこれを執行していくことはシステムですか？裁量ですか？

>>426
システムトレード
１回でもサインをスルーしたら裁量トレード

そんな完全に切り分けなくても、ほどよくシステム、ほどよく裁量でいいんじゃね

>>427
なるほど。
なんとなく意味が解かりました。
メソッド的な分け方ではなくて、自分で確立した売買手法、ルールをやりぬきとおしていくことをシステム。
そのルールを自分の思惑や感情などで破ることを、裁量。
ってことなんですね。

どのシステム選んでいつ初めて、いつ終わるのかは裁量なんだけどね。
システム運用システムをつくるのもいいかもしれない。

>>429
あらかじめ決めておいたルールで売り買い、エントリー、クローズを執行するのがシステムトレード
それ以外は全て裁量トレードだよ　

たしかに自分のシステムのトレードを見てると
「信じられねー！8時間ねばって300ピピゲットかよ」
とかいうのがよくある。しかも寝てる間に。

俺にはとてもそんな真似できないから今はすべてMyPC君にまかせてるよ。

>>431
具体的にその裁量って何ですか？
ヤマカンですか？
私思うけど、相場の手法を確立してそれやっていくのが相場だと思ってました。
だから、システムと裁量を区分けする理由がわからないんです。
言い方変えれば、手法確立せずにやるのは、相場だとは思ってないし、
ルールを破ることも相場だと思ってないんです。あくまでも私の考えですが。

>>433
ある手法があり、取引したとする。

誰がやっても同じトレード結果になるのがシステム。
違う結果になるとすればトレード手法であり、裁量が入っている。

そんな感じじゃねー

その裁量って言うのが、思惑とか、自分の精神的な部分での変更とかなんでしょうね。
私自身も、自分で決めたルールやサインまで待てずに、余計なことをしてしまいます(汗
それが、たまたま良い結果になったらよけいにタチ悪いですよね。
自分の売買手法ルール(システム)も、守れないときがあるのですから、
人のシステムを使いこなすって、相当精神力が必要ですね。
相場のこと全くわからない素人なら、守れるのでしょうけど＾＾；

>>433
だからその確立した相場の手法、ルールに常に従うのがシステムトレードだよ
具体的に裁量ってのはヤマカンとかファンダメンタルによる常識的判断とか
マーケットの急変による恐怖心とかいろんな理由でルール通りにやらない
トレードのことだよなあ

>>434
そうだね　その例えはわかりやすい　その通りだ

いろいろ、勉強になりました。
自分で確立した売買ルールを守って貫いていくことがシステム。
(厳密には、システマティックに執行していく)
そのルールを破ることが、裁量っていう結論に自分なりに達しました。
ってことは、裁量で売買をやってますって、恥ずかしくていえないですね＾＾；
ルールを破ってますってことを言ってるのと同じですから。
トータル勝つには、システム売買っていうことになるのでしょうね。
ありがとうございました。

でも、突発的にルールを変えることも重要なのかも。
相場の瞬時な流れとか、情勢とか、システムに組み込まれていないから。
ルールを破る＝悪 って言い方をしてしまってごめんなさい>>437で。反省します。
裁量＝長年の経験による第六感とか、相場の匂いをかぎつけるとか、相場師てき勘とか。
そういう、良い部分もあって、それを発揮してルール変更(良い意味での)していければ。。
マジで、勉強になりましたし、反省も出来ました。新しいもの発見できました。
ありがとうございました。よき裁量判断が出来るような経験も踏んでいきたいです。

>>437
それはちょっと違う、裁量ってのはルールに縛られないのが裁量なんだ
自分の経験と相場観をフルに使って臨機応変にマーケットの動きから
利益を出そうするのが裁量であって　システムトレードが科学なら裁量トレードは芸術なんだ
裁量が恥かしいのはではなく利益を出せないことが恥ずかしいことであり
システムでも利益が出せなければ同じように恥ずかしいことなんだよ

>>439
はい、おっしゃる通りです。
>>437を書いた後に間違いが気がついて、>>438に訂正しました。
>>439のコメントにもとても重みがありそのコメントを充分にかみ締めます。
ご指摘ありがとうございました。

もし、明日の寄りでシステムが買いシグナルだしたら、買いますか？

北浜が推奨している銘柄をシステムが買いシグナルだしても
買いますか？

質問の意図がわからないけど、自分は完全自動のシステム目指してるから「買う」です

でも、ルールの要素に、重要指標発表日にはポジションとらないっての組み込むのもいいのかもね

>>443
そういったアノマリーも組み込んでも良いですね。

それから、FXも曜日のアノマリーの有効性を検証された方いらっしゃいますか？

裁量やったこと無い人のほうがシストレに向いてそうですね。

>>442
マスダとアケチ、キタハマは日本が世界に誇る投資家。
そのキタハマを足蹴にしおってプンスカ





http://www.forex-tsd.com/151109-post1.html

ところでコレどう使えますか？
HLバンドえいじとSARを組合したドテン式。

>>445
裁量やったことないと、高値と安値の間ならどこでもポジれると思い込んで
失敗したり、その日の底や天井で買ってしまって益を減らしたりすることもある。

実際は、急激に動いているときほどスプは広がるし、指値がささらないし、
ストップは滑るし、成り行き注文は値が開く。
取れると思っていたアノマリの大部分は、そうやってこぼれていく。

初心者（FX初心者ではなくシストレ初心者）ですが、
自分のPCを常時接続する必要のない自動売買システムはありますか？
自分で検索した限りでは見つかれなかったもので。。

精神科逝ってこい

専鯖

>>448
一日一回しかシグナルを出さないような日足ベースのシステムなら常時接続しなくていいんじゃない？

>>448
日足のシステムをExcelで自作。データは業者のツールからコピペ。
これ最強。

自宅だと停電リスク通信障害リスクがあるから嫌なのかえ？
・海外業者で業者のサーバー上に売買システムを登録して運用するサービスがあった気がする
・ハウジングサービスでデータセンターに鯖を置いてその上で自動売買ステムを運用

よく聞くのはFXCMのやつだけどあれはSRベースだったかな、それともカスタム＆FXTSベースでできたっけ？
他にはTSベースで暗号化したELで対応とか、MT4ベースのMQL4を暗号化したもので対応とか色々とあったような。

完全に自動売買でぼろ儲けしてる方いますか？
当方感覚派スイングトレーダーです

俺におまいらの口座パスワード教えろ。
増やしてやるよ。
これ最強の自動売買。

IF-OCOでエントリー注文、ストップ、リミットを予約し、あとは放置。
エントリーが約定する保障はないが、これも一応シストレの一種だよな？ｗ

それは執行が自動なだけ。シストレってのはエントリーポイントやリミットやストップがルール化されて決定されること。
執行方法が自動か手動かはシストレに関係ない。

当方VisualTraderのAPI(java)でシステム構築中です
過去データのバックテストはAutoForexiteのデータを使用させてもらってます。

国内の業者でAPI提供してるとこって他になかったので、
選択肢はこれしか無かったんだけど他にも同じような事しようとしてる人いる？

>>459
っつーかAPI提供されてんの？
俺、VC+で座標取ってﾏｳｽｲﾍﾞﾝﾄｴﾐｭって売り買いさせてたりしてんのに(笑)

数字は自作串ﾄﾝﾈﾙさせて取ってる

>>460
http://forum.vtsystems.com/index.php

>>460
お前は俺か。俺はVB。

>>460
http://www.cmsfx-japan.com/platform/about_api.html

完全自動売買で儲けてるやつなんかいねーだろ

>>464
もしいないのなら最初の一人になるだけです

オマイラ，メタで自動売買してるわけ？
pf高かろうが無理だろ？
やってるやついるの？

>>465
ｶｺｲｲｗｗｗ

>>460
業者どこ？

http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=2266&c=2011047300006

VTからMTに移ろうと思うのですが、
MTのSQL言語は難しいでしょうか？
C言語の基本なら完璧に理解できます。

(￣□￣;)!!　

>>470
難しくはないよ。VTは以前使ってたけど移りたい気持ちはよくわかる。

プログラムは着せ替えMASL以来ですがSQLは理解できますか？

土・日の処理はどうしてる？

誰か >>470 のSQLのところをつっこんでやれよｗ

>>470
メタの言語は独特だぉ

>>470
Cの基本が出来てればリファレンスの関数だけ覚えて
１〜２個インジケーターのソース眺めればカンタン

リファレンス印刷したいんだけどよい方法ないですかね？
関数の一覧表だけでもいいんだけど。

画面キャプ

>>478
必要なのをローカルに落として編集してコピーしよう
http://docs.mql4.com/
Post#21以降
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=4497

システムトレーダー目指して、入金する前に1年ほどシステムを試行錯誤していた。
日足システムだったので年利20％は厳しいか？という感じのシステムだった。

しかし、いざ始めてみると裁量デイトレ、裁量スイングでも十分儲かることに気付いた。
システムの判断を見てからトレードしてるから、相対的に優位にトレードできてるだけ
かもしれんが・・・。

やってみて分ったこと。実際にお金を使って裁量やってみないとダメですね。

過去のチャートだけじゃその場の雰囲気というか、刈るか刈られるかというか、
人間が感じる恐怖や重圧なんかが一切分らない。分らないから嵌めこまれる。
分らないからシステムを疑ってしまう。

ある程度取引すると、素人と玄人の動きの区別もつくようになるし、自分の精神が
耐えられる最大DD、最大連続含み損期間も分かってくるし。
本当に自分はトレードが好きなのか？トレードは自分を幸せにしてくれるのか？
っていう哲学的な答えも、なんとなく見えてくるからね。

>>481
おまえ、さては悟ったな？

裁量で勝てない人がシステムやっても勝てないというのは事実だと思う

ため込んだデータとかプログラムとかどう保管してる？
別ハードディスクにバックアップはしてあるけど、
火事とか、泥棒があったらおしまいだし。

いろいろ考えると不安。
暗号化したファイルをp2pで放流しておくのが一番安心なのかな

>>484
複数のオンラインストレージに保管

信託銀行に預ける

紙に印刷、これ最強

銀行の貸金庫

基本はDVDで家事の危険も考慮すると複数のオンラインストレージだろうな

ＧＭＯのＦＸＡＰＩきましたね。やっとこ

石に刻み印して地中に埋め遺跡化

みんなはシストレどこで勉強したの？

バックテストとか初心者向けサイト教えて

>>492
はっきり言うけど君はいつまで経ってもFX上達しないと思うよ
それくらい調べればいくらでも出てくるし
最近は書籍だってある
君みたいな人が目に付く高額な情報商材買っちゃうから皿にたいなのが沸いてきちゃうんじゃん
頼むから自分で調べる技術を身につけてね
そんなんじゃないといつまで経っても力がつかないからね

>>492
まずは工場見学からはじめよう

>>492

■FXシステムトレードに使うツール　IEの自動化ソフト
http://ochite.cocolog-nifty.com/fx/2007/07/fxie_86dd.html
■Web クエリを使用する各種の方法
http://www.microsoft.com/japan/msdn/office/excel2003/odc_xlwebquery.aspx
■Ｗｅｂクエリ情報取得
http://www.freeformat.co.jp/FFFunc197.htm
■7-6.XML (Extensible Markup Language) Web クエリの作成
http://www.eurus.dti.ne.jp/~yoneyama/Excel/mous_jyo/jyo-7.html#webkueri
■為替レートの変動を監視
http://www4.ocn.ne.jp/~yy3/Sub60.html
■NZDの日足データを自動取得してくるエクセル
http://ochite.cocolog-nifty.com/fx/cat7465662/index.html
■MT4での自動売買システムの作り方
http://forex.toyolab.com/archives/metatrader4/index.html
■FiboPivインジケータ
http://www.fxgaitamecafe.com/cgi-bin/cbbs/cbbs.cgi?mode=al2&namber=122&rev=&no=0
■ FX トレードシグナル配信所！
http://kasege.net/trade-signal/

書籍
■FXトレーディング　キャシー・リーエン (著)3900円
■自動売買ロボット作成マニュアル　2900円

普通にトレードステーション使ってる人って少ないのかねえ。

日本工場へ見学しましすた

日本工場・・・重い上に過疎？最近できたばかりなの？

交換駅使ってますよ。

日本工場の管理人が独りで書き込んでるから自作自演みたいでﾜﾛﾀ

>>496
先物にスレがあるよ

さっき来たスパムを調べたら、
スパムメーラー作った会社がインチキシステムも売ってる。
突っ込みどころ満載なので燃料投下晒し上げ。
http://to-more-system.com/
http://fx-system.zai3.net/

裁量で勝てないのにシステム構築しようとしてるヤシなんているのか？
それって負けるためのマゾシステムじゃんｗ

一理あるがちょっとずれてる。

まあ、システムってのは自分の考えを数値化するもんだからな

裁量で勝てないのは
１．実践してるルールそのものに誤りがある
２．勝てるルールは持ってるがそのルールが守れない
のどちらか、もしくは両方だから、一概に裁量で勝てない＝シストレしても勝てない
にはならないんじゃないか？

２のケースならシステム化する事による救いがある。
また、シストレの強みはバックテストで客観的にそのルールが勝てるルールか
判断できることだから、１のケースの人も自分の誤りに気づくことができるから、
どちらのケースも意味が無い事はない。

エクセルの関数でつまづくオレ涙目ｗｗｗ

んなもん俺もつまずいとったわｗｗｗ

俺はVBAの変数で後から見てわかりやすい名前考えたり
今後も使いやすいようにレイアウト考えるところが苦手で躓いてる

>>506
は？
勝てるルールじたいそれがそもそも、システムだろ。
むしろ、実践してるルールが誤りってことは、システムがおかしいから。

相場の売買ルール＝システム だろ。

>>508
オレはなるべく紙に書いて整理してから
入力するようにしてるｗｗｗ
何がしたいのかそれを細かく分けていって
関数を当てはめる
そのあいだずっと涙目ｗｗｗ

どうやってスイスイ作れるようになった？

>>510
初心者か？
株為替でいう「システム」は
パソコンに組み込んでトレードする
という意味が一般的。まぁ空気読んで解釈すべき。

>>512
> >>510
> 初心者か？
> 株為替でいう「システム」は
> パソコンに組み込んでトレードする
> という意味が一般的。まぁ空気読んで解釈すべき。

システムは分かったがトレードするとはどういうこと？

>>512
残念ながらルールのことをシステムっていうのが一般的

h

>>511
> どうやってスイスイ作れるようになった？

エクセルで最初にやり始めたとき、俺学生だったんだけど、今IT業界にいるから
いつの間にか・・・だね。そのうち頭で簡単なアルゴリズム組めるようになるよ。
>>513
売買する。

>>514
株為替の場合。

まぁ空気読んで解釈すべき。

↑こいつばかですか？

>>516
あのね、パソコンで作るからシステムっていうわけじゃないんだよ。
例えばね、MA10とMA20がGCしたらL、DCしたらSっていうのもシステムなわけ。
パソコンを利用するのは、MAのGC DCでほんとうに良きPFが出るのかどうか、過去を検証するのに手計算では面倒なので、エクセルマクロなど使って楽しましょう。
ってとこなんですよ。

そんなことより早く俺に
最強のシステム送ってこいやー

http://url.ms/xI
http://url.ms/xI
http://url.ms/xI

>>519
まずは住所とFXのIDとパスワードを

>>519
君の本名の現住所を教えてくれたら宅急便で送るわ

>>522
　　l;;;三ミﾐ゛　　　　 ゛　　　　　　　 '三ﾐ',
.　 lﾆ=-‐ミ　　　　　　　　　　 ...:　　 ﾐミ::l　　　　　　　 ＿＿＿
　　!三二';　　　　..　　　　 ....:::　　　　"';::l　　　　　 ／　　 　　 ＼
　　l-=ﾆ彡　　　::　　　　　　　 _.-‐=､　i/ヽ　　　　 |　　| 　十　　|
　 　!三彡'　　_,=-;;_-..､　　 :::',,..ﾆ-‐-､ ',~iｌ　　　　.|　　ﾚ　(｣ヽ　 |
　 　 'i,;'彡　 '" __,,...二.,_::　　ｉ .ｨ''ｔ_ﾃ` li"ﾚ|　　　　 |.　　l　　、　　|
　　　,''-彡‐,_,'"､‐''ｔ_ｱ> ）‐=ヽ.__..,,　‐' .::iﾉ　　　　 |　　 ﾚ　. ヽ　 |
　　　',ヽ~;"　 `　.._＿,,.. '　 　:::..　　　...:: l'　　　 _ノ　　　 (⌒)　　.|
　　　 ヽ`､!、　　　　　　　　　 ;;::';:.　　　 |　 　 　￣ヽ　　　「 　　/
　　　　 ＼`､　　　　　.'゛ '‐- .:''＾　 '､　　!　　　　　　 ＼ 　・　.／
　　　　　　`-､　　　　'　　　　.::　__.､ i　,.'ヽ_　　 　 　 　 ￣￣
.　　　　　　　　' 、　　　;''-‐‐'' ~_　'　' /　 .〉＼

まじでエクセルの関数のコツが知りたい。
数こなすしかないのか。。。

>>524
数個覚えたら終わりだろ
よっぽど難しい事しようとしてるの？

>>524
とりあえず本屋で関数辞典を買え
おれが使ってるのはナツメ社のExcel2000関数ハンドブックだ
このシリーズは安くて情報量が多いからお得だと思う

>>525
いや使うのは１０個くらいでどれを使うかも分かってるんだけど（本とかブログで覚えた）
組み合わせというかロジックを組み立てるコツがわからん。
あと日々の作業としては一個一個四本値をコピペしなきゃいけないんかね？
株では自動更新できるように作ったけど、FXとかだとみんなどうしてるの？

>>527
基本的なロジックはアルゴリズムの本とか読めばいいんでないかなあ
あとは、創意工夫で、数こなして慣れるしかない、でそれを苦しみと感じるなら
プログラミングには向いてないとおもう

>>527
データーソースがweb上にあるなら自動で取り込めるはず
ぐぐればきっとでてくる

シストレとは直接関係なくて恐縮なのですが妥当なスレが見つからなかったので
ここで質問させていただきます。

以下のようなことをやりたいのですが、それができる業者はありますでしょうか？
たとえば現在ドル円が120円だとします。このとき、

「もし119円まで下がったら逆指値で119.50ロングの注文を生じさせ（有効にさせ）、
同時にOCOでストップ119.20、リミット119.80の注文も入れたい」

ということをやりたいのです。

※120円の時点で指値で119.50ロングの注文を入れるのではなく、
「119円まで下がった場合にのみ有効になる逆指値の119.50ロング」という意味です。

530です。
もちろん119円まで下がるのを待ってから注文入れればいいのですが、
24時間チャートに貼り付くわけではないので・・・。

シスタートレード
姉妹交換

修道女交換

別に適当にやればできるとおもうけどなぁ
ロジックとかそんな難しいこと考えなくても

>>530
単に特定条件でIFO注文入れればいいだけならプログラムも難しくないと思う
ただし経済指標発表10秒前に指すとか、現在のレートの±10ポイントに指すようなものだと
取引業者の注文執行能力に依存するから簡単じゃなくなるかも

>>535
なんで普通にしゃべるん？

>>536
最近普通のしゃべりになったんですよ
奈々子氏は

ぼくちんがかわりにかいかいどくどくでｋななおｋｄさんｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>535
指標後10分の根に＋１０銭でエントリーってまままままままま
まさかアレですか？まさかさかなかなかサカナをたべｒつお

>>530
デフォルトで、それが出来る業者は無いと思うよ。
VTとかで自分でプログラムが組めるのなら、出来る業者はあると思うけど。
（CMSとか）

　

前日の終値と高値がほぼ一致する場合、買い
前日の終値と安値がほぼ一致する場合、売り

で、損切りと利確の値を決めて、１時間足で過去１ヶ月ぐらいのバックテストしたいんだけど、何かヒントありませんか？

ちなみにツールはエクセルだけで、データはCSVデータです。

>>542
俺のプログラム売る。２００１年から今日までバックテストできるぞ。

あとバックテスト期間が１ヶ月というのは無意味だと思うし、
そのルールもフォワードテストにおいては利益でない。
断言できる。

そんな誰でもやるようなやり方じゃ利益でないぞ。。。

>>545
ますぷろはBO狙いで勝ち組
BOって誰でもやるやり方ではないと？

シストレで勝ちたい？

http://equity.web.fc2.com/

シストレならイシイのアラートです。
但し逆張り用

5MAと15MAのGCで買い、DCで売りなんだけど、15MAが上向き
のときに翌日の寄り付き買いというフィルターを追加してやると
うまくいくね。ちなみにドル円と225先物しか効果ないみたい
だけど。何事も単純が一番いい。

あと数日でバックテストが終わりそう。
テスト運用始めることになるけど、
もう今からドキドキわくわく中。

TSDって何を見たらいいの？
よくわからん

なにそれ？？

ゆとり教育っておそろしいな。

ゆとりの俺でもわかりますが

TSDで星マークがついてるのはどういう意味があるんですか？

Rating

撃墜数

ゆとり度

計画にはゆとりを持ちましょう

自分のシステムを信じきれず、自己解釈でトレードして原資減りまくり。
システムに従えば儲かると頭では分かっていても負け続けています。泣きそうです。

で、システムに従おうとした途端、システムも負け始める罠

猿がダーツ投げた方が儲かるんじゃね？

きっと、私は発注の指値や枚数まですべてをシステムに任せないとだめなタイプの人なんですね。
ほとんど狼狽損きりと呆然LCで負けたようなものです。

今思えば、ネットの賭けポーカーや賭け麻雀で勝ったことないです。
心理面で負け癖がついているのだと思います。

種は1/4残っているので、追加入金できるまで、しばらくバーチャで自分に合った売買のしかたを
検証してみます。長々と愚痴ってしまいすみません。

自分でシステム組めるなら完全自動売買にしてみては？
俺も同じような性格なんで、気持ちは分かる。
自動売買に以降してからは¨負け癖¨とかオカルト的な考えはなくなったよ。

ただ、移行したらしたでシステムの有効性だとかインフラ周りのメンテの心配が出て来るけども…。
どちらが良いかは貴方次第。

あ、
そうだ！

FXトレーディング （キャシー・リーエン）


なんかすごく気になる本。
他に読んだ人いたら、感想ヨロシコ。

>>566
悪くはないけど良くもない
読まないよりは読んだほうが良い
そんな本

>>567
為替本のスレと間違えて書きこんでしまった。
親切にありがとう＾＾）

ところで、
ＯＬのＰＩＶＯＴってなんであたるんだ？
調整値ロジックはどんなだろ？
裏技はブレイクアウトか？

裁量でするか、システムでするか迷っています。
最近裁量は負けてばかり！

システムは勝ち続けています。
でもこのシステムあの暴落の時でもサイン1回50Pips抜きで終わり
なんか納得行かないんですよね。

勝率は70％位ありますPFは2.5　Maxddは128pips
最初は45％〜55％位のシステムでしたが、
市場の環境を加味したら60〜80％の勝率になりました。
これを使った方がいいのですかね？

>>570
５０ぴぴしか抜けなかったらといって八つ当たりはいけないなぁ
暴落に乗じて抜けなかったのではなくシステムに準じて損しなかった
と考えるべきだろ。一時の値動きで乗り換えるならやめたほうがいいよ。

>>571
アドバイスありがとうございます。
このシステム少し不安な部分があるので、そこを改善していきたいと思います。

損をしないシステムが一番ですよね！

シストレでレンジ相場とトレンド相場の見分けつけられるの？

トレンドとは一方向に継続的な値動き
レンジとは範囲内の継続的な値動き

トレンド、レンジの定義は人によって違う
あくまでも自分基準のトレンド、レンジは判別可能とだけ言っとく

すげー成績の悪いシステムでけた
逆にポジったら儲かったりしてw

メカ北浜キタ！

>>575
のったぁあああああ

>>573
ADX使えばいいじゃない

黄金波動システムだな

シグナル発生で矢印出るモノが多いと思います
チャートに複数のシステムを取り込みたいと考えてまして
色を変えるか矢印から他の形に変えたいと思ってます
プログラムは、まったく苦手ですが簡単に変更出来る方法やホームページありませんか？

ｃｔもしくはVTの方法が嬉しいです
CT、VTでは不可能な場合はMT4での方法教えて下さい

MT4ならSetIndexArrow();のコードを変更する。

右側の数値がコード、それを変更してコンパイル。
勿論MetaEdtitorで

コードはここを見てくれればいいから
http://docs.mql4.com/constants/wingdings

>>582さん
さっそく丁寧に有難うございます
助かります

ちなみに色は変えれますか？

やはりmt4ですかね
本当はCT使いたいです

明日、582さんが爆益あげるよう祈ってます　サンキュー

>>573
トレンドモードと周期モードはわかるけど、1/4周期ずれるかな

>>583
色も変更可能です。

カラーネームを直接入れるようになってます。
赤ならRedというように

ソースを見てみると分かりますよ。

使える色はこれで
http://docs.mql4.com/constants/colors

RGBコードを直接入れてあるのもありますが殆どそういうのはありません。

なんかこのスレ、よさそうダナ。
もうちょっと勉強してから参加させてもらうよ。

>>583
585に補足しておくと色は、例によって256進数です
50,40,30←というカスタムの色をソースで指定する場合は、50+(40*256)+(30*65536)といった風に計算した値を指定すればOKなんです

age

分身スレ3部作

脱http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1193744517/
皿http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1193716482/
女http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1193687101/

基準がわからないのですが、
勝率75％、プロフィットファクターが3.5のシステムは良い方なのですか？
Mddは150pip
ここ2週間は勝ち続けています。

>>590
あーぜんぜん駄目だな
手直ししてやるからうｐ汁

PF　4.13　勝率56％　年間（今年）　99.88円の利益

週1回程度しか（計39回）取引できないけど　これって悪い方ですか？

みなさんはどうなんでしょう？

>>592
あーぜんぜん駄目だな
手直ししてやるからうｐ汁

2週間で35回の取引　1枚の運用で10万の利益だ！！

>>594
あｰぜんぜん駄目だな手直ししてやるからうp汁

俺も手直し手伝ってやろうか。

そうかぜんぜん駄目か、恥ずかしいから見せられないね。
もう少し勉強してくる。

乞食が増えただけ

もうすこしスパイスが必要だね。
俺が直してやるよ。倍以上取れるようになるよ。

俺が、直してやる。

>599　スパイスのおかげで、勝率70％　PF5.4　利益　107.94円/年

まであがったよ。

勝率とPF上げようとすると、どうしても利益が落ちるけど
まだ、スパイス足りないかなぁ？

>>600
あｰぜんぜん駄目だな手直ししてやるからうp汁

俺に手直しさせてください
うｐしてください

しょうがねぇなー
ＰＦ3以上の物だけ特別に手直ししてやるから誰かうｐ汁

　∧＿∧　　　　　　
　(　･ω･)＝つ≡つ　ぽまいらまとめて手直ししてやんよ
　(っ　≡つ＝つ
　/　　　) ﾊﾞﾊﾞﾊﾞﾊﾞ
　( /￣∪

>>604
　　　　 ∧＿∧ 　　　　　∧＿∧
　；;;；;、(･ω(:;(⊂≡⊂＝（・ω・｀）
　　　　(っΣ⊂≡⊂＝⊂≡　⊂)
　　　　/　　　) ﾊﾞﾊﾞﾊﾞﾊﾞ (　　　＼
　　　　( /￣∪ 　　　　　∪￣＼ )

　 ∧＿∧　　　　 .・,'∧＿∧;，.
　（　・ω・）＝つ≡つ);;)ω；`)
　(っ　≡つ＝つ　　 (っ　 ⊂) >>605
　/　　　) ﾎﾞｺﾎﾞｺ　　|　 x　｜
　( /￣∪　　ﾎﾞｺﾎﾞｺ∪￣ ∪

>>1-604
　ｵﾗｵﾗ　　　ｵﾗｵﾗ　　　ｵﾗｵﾗｵﾗ　　ｵﾗｵﾗｵﾗｵﾗ
　　　ｵﾗｵﾗ∧＿∧　∧＿∧∧＿∧ｵﾗｵﾗ
　　　 ∧＿∧ω;;(∩( ∩;;ω),つ);ω∧＿∧
　　　（ ω;;(とミ∧_il!|∧lll　彡＿∧彡つ);;ω)
　　　 ∧＿∧ﾐ(∩∧＿∧彡づ);;∧__∧⊂)ｵﾗｵﾗｵﾗ
　　　（ ω(と≡⊂( ・ω・ )⊇≡づ);;ω ）__ ＼
　　　(⊂　 と＝ど(⊂　 っ)づ＝つ≡⊃)　＼ )
　　　/ﾍ＿∧〃∧__i!l|ミﾍ＿∧ミ＿∧ﾐ∧＿∧＼ｵﾗｵﾗｵﾗ
　　　( ω(と彡(ω;;(し ﾐＪ);;ω )つ);ω)ミ⊃);;ω)　)
　ｵﾗ(っ　 つ /　　　 )(　　　　)　　　＼　　　⊂)ｵﾗｵﾗ
ｵﾗ /　　　)　`ｕ-ｕ'.ｵﾗ∪￣∪ｵﾗ`ｕ-u'　　　　＼ｵﾗｵﾗ
　　,( /￣∪ｵﾗｵﾗ ｵﾗｵﾗｵﾗ 　ｵﾗｵﾗｵﾗ∪￣＼ )

だんだん自棄になってきてるなｗ

自前のシステムで取引してるトレーダーはまだ少なそうだね。
全体の10%もいないんだろうな。

取引合計　36.00
勝率　52.78%
負率　47.22%
PF　5.58
損益レシオ　0.20

損益　50.96円/年

損益レシオがダメだよね？
価値ある？

手直ししてやるからｒｙ

いや、マジで悩んでるんだけど。
損益レシオ　って　高いことに　越したことは無いんだろうけど

0.2って　どうなのよ。

リアルだと最大連敗回数がめちゃくちゃ重要。
運用開始直後に負けまくって資金が半減するようじゃ、心が折れちゃうからね。

勝率、勝ち平均、負け平均を使って、Excel上で簡単な取引シミュレートをしてみることを
お勧めする。その上で、レバを上げられるほど信頼できるか？と自分に問うのだ。

>>610
マジレスすると年に36回？程度の取引しかしないシステムなら、
最低でも勝率60%超えてないときびしい。可能なら70%以上は欲しい。

理由は、5連敗とかすると資金が吹き飛ぶだろうし、吹き飛ばないように
レバを下げると、モチベーションが維持できないだろうから。

>613-614　みんなありがとう。・ﾟ・（ﾉд｀）・ﾟ・。
もうちょい改良してみるよ。

>最大連敗回数
>5連敗
>モチベーションが維持

そうなんです。この辺で毎回へこむ。
負けが続くと、確かに心配になるし、心が折れそうになる。
トータルで勝てるかも知れないけど、それまで最初の資金が持つかどうか・・・。

今、ホントにスランプで真剣に悩んでる。


改良結果また報告するよ。

ありがとう。

がんばれ。
手直ししてやるから・・・は冗談で、
どこらへんを発想転換したら、以前よりこの部分が改良できた。
でも、逆にここが弱くなった的な報告を期待しているよ。

>616　サンクスです。
まだ半分も改良が 終わってないorz
いかんせん、Excelですので 弄る時間がかかります。

日曜の夜までには終わらせたい。

>>617
さて日曜の夜なんだが進捗状況はどうかね？
ぜんぜん駄目だったら手直ししてやるからうｐ汁

お疲れ様です。結果報告します。

結果　使い物にならない。
理由　各年ごと適切なパラメーター設定が必要なため。
（誤差のレベルではなかった。）

パラメーター値　40％の時
00〜05年を計測すると、
PF1.15　勝率52％　損益レシオ　1.04　利益　36.50円　取引回数　768回　まで落ちる。

00〜07年
PF1.28　勝率53％　損益レシオ　1.12　利益　83.92円　取引回数　1017回

07年（1月〜11月）
PF2.09　勝率64％　損益レシオ　1.17　利益　26.26円　取引回数　106回

特定日にしぼると
PF4.21　勝率84％　損益レシオ　0.94　利益　13.67円　取引回数　22回

これで良かったと思ったらつかの間・・・。
各年ごと分けてみたが、07年がパラメーター40％なのに対して
05年が　1〜10％じゃないと利益が出ない。

で、破産確率 90％orz

視点を変えて、日足から週足に変えてみた。
00〜07年
PF1.13　勝率51％　損益レシオ　1.10　利益　43.84円　取引回数　1058回

これもダメ。


で、

少し疲れたので日経225で

00年〜07年まで　40％試しに　やってみた。
PF1.92　勝率59％　損益レシオ　1.30　利益　5029.78円　取引回数　196回

07年最高値
PF3.13　勝率55％　損益レシオ　2.56　利益　784.00円　取引回数　22回


前々から薄々気がついていたが、ボラが大きいと反応するらしい。


為替だと　どういう訳か、04年・05年だけ上手く機能していない。

今使っているのはブレイクアウト系のシステム

一体どんなスパイスを足したら良いんでしょう？

>618　自分の不甲斐なさに　心が折れそうです。

利益が少ないのは、ポン円　1枚のみ　で設定したからです。
普段はクロス円全般（主にGBP/JP　NZD/JP CAD/JP）を使います。

ドルストレートだと、どうしても年 5〜10円（07年）ぐらいしか利益が出ません。
他の年数を計測してないので まだ分かりませんが。

ため息　何回出たことか・・・。

あーぜんぜん駄目だな
手直ししてやるからうｐ汁

今は一ヶ月ごとにシステムの見直しをしながら運用しているけど、
そういうのはだめだろうな！
ちなみに一ヶ月の成績は

PF2.7　勝率67％　損益レシオ　1.35　利益　140000円　取引回数　39回

こんなのじゃーだめだろうな

>>622
あーぜんぜん駄目だな
手直ししてやるからうｐ汁

曜日ごとにシステムの特性変えるとか
時間ごとに変えるとか
月ごとに変えるとか
いいかもしれんね

>>619
これはﾏｼﾞﾚｽなんだが…

>為替だと　どういう訳か、04年・05年だけ上手く機能していない。

これについては諦めろ。
マーケットは常に変化しているのだから。

>625　確かにその通りですよね。

シストレしてる人が誰しもあたる問題だと思うのですが、
どの状況になって　パラメーターの変更をするのかが悩み所です。

>624　＞月ごと変える
っていう発想はありませんでした。
少し時間が必要ですが、試してみます。

それにしても、みんな 優しいな。・ﾟ・（ﾉд｀）・ﾟ・。
ありがとう。

ここって2チャンの億トレーダーが手直ししてくれるの？
ならうpしようかな(^O^)/

>>627
バーチャトレーダーのオレが手直ししてやるからうｐ汁

2chにいる億トレーダーが一丸となって1つのシステムを構築したらすごいことになりそうね。
皆それぞれに主張しまくってまとまらない気もするがｗ

億ﾄﾚｰﾀﾞｰ達はそんな事する必要性ないと思う(･ω･)

億あればレバ２倍でもスワップだけで年800〜1000万稼げるでしょ。
リスク管理さえしっかりしてたら安泰だろうな。

>>626
まったく同じ悩みを抱えています
問題は、月ごとにパラメータを見直しても、
前月の最高益を出すパラメータの組み合わせが、
今月通用する保障がないのが痛いところ

過去に思いつきで試しにやってみたのが
１．ＥＭＡクロスだけのルールを作る
　　（本当はもちょっと細かいルールですが）
２．Ｎ日ＥＭＡとＭ日ＥＭＡのクロスでＮとＭをパラメータ化
３．前月の最高益のパラメータの組み合わせを今月に適用するルールを作成
４．３のルールで2001-2007まででバックテスト
です

結果、どの時間足でやってもマイナスでした
マイナスというかスプレッド払ってる分だけ綺麗に負け越し

あまりいい情報ではないけど参考になれば

クロスでやるのってうまくいかんでしょ。
短いほうの真の平均値のブレイクで順張りするとか、
長いほうのMAの傾き見て初押しを狙うとか。

結局、シストレといっても
ファンダメンタルを考慮した裁量が必要なんだよね

そうなんだよね。ｻﾌﾞプラ前までは順調だったのが
サブプラで全部吹き飛んだ。

0.1枚でもいいから実際に相場で取引していないとわからないこともあるよ。
一般に、トレンドフォロー型のシステムはちゃんと作ってあれば大暴落でも
適切にポジを切り替えるけど、逆張り型、サイクル型、ポジション中立型の
システムは絶対的な損切りルールなり取引停止ルールなりを作っておかないと
LTCMみたいなことになるね。

>>634
トレンドフォローなら必要ないと思う。
逆張り系はフィルターつけたほうがいいと思うけど。

>>633
亀本の受け売りか

>>633
誤解させてるようで申し訳ないが、EMAのクロスが良い悪いの問題ではなくて
先月までの実績で完璧にカーブフィッティングされたパラメータを自己回帰的に
適用し続けてもそれほど効果は無かったって事を言いたかった

トレンド周期そのものに周期ってあるのかな？と思って試してみました。

MAMAってどうなの？

>>634
小さい稼ぎでもいいならシストレで取れるよ。
通貨の需要という点をメインに考えて。

×時〜×時までの間がエントリー期間。
過去のその間のボラリティや値動きを、参考に何パーセントの上げで
通貨需要が高いと判断させる。
損切りも決済もボラ変化に対応型。
時期限定のシステムと、日々ある需要を狙うシステム
３種類２年半前に完成させて、５０万で永遠、走らせてる。
今７００万ちょい。

んで、２００万スタートの半裁量システムが１０万きったｗｗｗｗ
こっちはもうそろそろ１０００通貨単位取引検討中ｗ
やっぱ、

俺には裁量向いてないらしい。

>>641
２つは思いつくな、３つめは何だろ。

自作のシステムを使って1年で3万が27万になった。
ロスカットがなければ50万はいってた・・・。
しかしまあまあ上出来かな？

>>644
あーまったく駄目だ駄目だ
手直ししてやるからうｐ汁

勝てるシステムを持ってるけど、ある程度儲かってくると、
裁量で一発当てたくなる。そして、マイナスから再出発の繰り返し。
もう病気なんじゃないかと思うよ。

裁量、シストレ、どちらに向いているかではなく、
トレード自体に向いていないのでは？と考え直し、２ヶ月くらい休んでる。

含損のポジションをもってると気が休まるタイプでしょ

>>643
三つ目は案外無謀かも知れないと予想。

独自の解析法を考え出したので過去のデータで有効性を確認中。
誰もが使ってる解析方法じゃ金持ちにはなれないと思う。

>>649
有効性が確認できたらおじちゃんだけにおしえてくろくろ

この際、あれだ。手直し大会と言うことで、みんなまとめてうｐ！

資金を1年で倍にする人と1ヶ月で倍にする人の違いってなんだろうね？
俺にはわからないよ。

有効なシステムというのは公開されたら有効でなくなるのです
公開されたシステムでは公開した方もされた方も共に儲けることはできません
誰も得はしないのです。ですから有効なシステムは公開してはいけません
それがお互いの為なのです（＾＾）

>>652
リスク感覚と資産管理能力の差だと思う

リスクが正確に見積もれるとそのぶんシビアな資産管理が
可能だから、能力差は少なくとも二乗になるんじゃないかな。

>>652
俺も知りたいよ。
ただ、さすがに1ヶ月で倍になるシステムで長続きしている人を見たことは無いよ

>>652
ポジションサイズ。

資産管理はなんちゃってモンテカルロでやってみると分かりやすいんだけど、
基本的にハイレバは退場（≒資産半分以下）するよ。死ぬのが早いか遅いかだけ。

でも宝くじ買うよりはマシだから、最初にハイレバで運試しするのはアリかも。

>>657
0.1枚からの金丸法は？9の次2.7で

>>658
ぐぐったけど、デメリット書いてあるやんｗ

＞実は結構高確率で3連敗する

資産管理って、要するに↑でも死なないように工夫すること。

>>657
レバで生死決めてるようじゃギャンブルから抜け出せてない証拠。
まずは>>654が言ってる意味でも理解汁。

>632　レス遅くなってすいません。
00年〜07年まで月ごとパラメーター変えたテストがやっと終わりました。

結果　損益レシオ　利益ともに向上しました。
PFは下がったものの、04年　05年も無事クリア
ネックだった損益レシオも 0.2 から 1.00 以上になりました。

最大損失は04年10月の　-1.48円（勝率　50.00％　PF　0.62　損益レシオ　0.62）
最大利益は07年03月の　9.28円（勝率　91.67％　PF　37.50　損益レシオ　3.41）

まだ一通貨のロングしか試してないのですが、マイナスで終わる年が無くなりました。

いかんせん、Excel関数ですのでパラメーター決定が1〜100までの値を手入力orz

変更内容は
勝率や損益の高い数字を最適化パラメーターにしたのをやめて
前月のPFが高い数字を最適化パラメーターにあてました。

参考までにどうぞ。
もう少し他の調整しながら他の通貨も試したいと思います。

このスランプから希望が見えました　みんなありがとう。・ﾟ・（ﾉд｀）・ﾟ・。

なんだ、そうだったんだ。そりゃそうだわな。
ＦＸ２年で、１０億稼いだ８９歳の爺さんのスレでこんなのあった。

>>マスコミがまたこうやって、ＦＸで２年で１０億とか囃し立てると、勘違いの犠牲者が
膨大に増加するんだろうな。
８９歳でもこんだけできるのか！と勘違いする輩。

お門違いもいいとこだ。
このじいさん、実際には１０億どころか、一億も稼いでいない。
こないだの４億のオバちゃんも同じことだ。
口座残高が１０億を超えただけのことです。
含み損が同じくらいあるということについては何も触れていないから、タチが悪い。
純利益が１０億超えいる人間が税金の申告をしないわけがない。
隠せるはずがないからだ。
去年までは、税金に対しての、取引会社による説明が不十分であったため、
含み損が膨れて、実際の利益が出ていないから、申告はしなくてもよいだろうと、
無知な勘違い初心者が多く発生してしまった。
普通に考えればわかることだが、課税は口座の確定金額に対して、掛かる。
そんなことも分かっていない人間がビックリするほどいる。
　
始めは、私も彼らに対して、この年齢で有り得ないなと、あっぱれの感想を抱いていた。
２００５年からの長期の上昇トレンドに、たまたまハイレバホールドしていたにちがいないと
思っていた。デイトレでは考えられないと。この高齢では。
しかしだ、２００５年までの期間での利益で、更に、２００６年でその利益のほとんどを
解かしている。
このことが分かった瞬間にナゾが解けた。
素人が一番簡単に儲けれる相場が持ち合い相場だ。
売り買い両建て、損切りないで膨大の利益がでる。同じ位置に戻ってくるわけであるから、
損がない状態になる。
ここから、相場に参加した人間は必ず、勘違いし、有頂天になり、自分を天才だと思うのである。
しかし、ひとたび、持ち合いを抜けて、長期トレンドに入ってしまうと、
身動きがとれなくなってしまう。
ほとんどの素人は損切りが出来ない、両建てで攻めていると必ず、スクエアになり、
雁字搦めになってしまう。
これがお決まりのパターンだ。
両建ては持ち合いでは有効であるが、そんな状態は永遠には続くわけがない。
増えるのは口座残高だけなのである。素人は口座が増えれば儲けていると錯覚してしまう。
ところが、それに比例して、含み損も増えるという負のスパイラルに突入する。

結局、スクエアの幅から、かけ離れ、戻るまで身動きがとれなくなる。
その年に全て、決済してしまえば、いいのだが、せっかく苦労して増やした口座を減らすのが
いやなのと、まだ、含み損を減らす可能性があると信じ、持ち越してしまう。
そして、次の年、気づくのである。
含み損は減らせないということに。
素人が一度、スクエアにしてしまうと、もう終わりである。
片方を必ずはずせなくなる。スクエアの幅が広すぎるからである。

それに気づいて、一斉に決済して、利益確定したときにはもう、
人生破滅というシナリオになる。

去年の確定利益分の税金が払えなくなる（もともと、利益などでていないのだが）。
忘れたころに、税務署員がやってきて、気づくというわけだ。

ＦＸは誰でも、一時的には莫大な利益を上げることはできるが、長い間、儲け続けると
いうことは不可能なのである。ということを肝に銘じてほしいものである。
１パーセントにも満たない長けた、ごく限られた人間だけが勝ち続ける
それが相場の世界なのである。

長えーよ　全部読んだ俺も俺だけど

ヒント： 縦読み

だれか>>662の文を２ちゃん用にまとめてやってくれ。

コピペなんだろうけど纏めてみた

『それが相場の世界』

なんとわかりやすい。

FXの参加者のうちどれぐらいの割合の人がシステム持ってトレードしてるの？
とりあえずファンドとこのスレの住人はシストレだろうけど

>>661
このあたりでうｐしてくれよ。
http://www3.uploader.jp/home/mt/

俺も使って見たい。

>>668
システム持ってないで、トレードしてるやつってこの世にいるのか？

>>668
君は滅茶苦茶狭い範囲しか見てないな。
この板でも利用者のいるMetaTrader用のインディケータを開発してる人が世界中にいる現実を知れ。

やっぱり半分ぐらいはいるってことか？

>>670
裁量でやってるひともいるよ

ボクの頭脳がシステムさ

ちょっと待て。使っている奴の割合ではなく、
使って勝っている奴の割合がどれほどかが重要じゃないのか？？

>>639
はい。
ボラティリティーの変動には周期性があるペアもある。
変動率の差で一割から二割ぐらいの違いしかでないんですけど、
成績のいい方法ががらっと変わるのであら不思議。

>>676
ボラは0,1%刻みで見てみよう

ここ1週間で勝率100%のシステムは1ヶ月では惨敗。
ここ1ヶ月で勝率99%のシステムは半年では惨敗。
ここ半年で勝率90%のシステムは・・・
難しい・・・orz

>>678
勝率を重要視すると負けるよ

>>679
勝率よりも結果として利益が出るようなシステムが良いのかな？
益は大きく、損は小さくが理想？

>>680
連敗しないことと順張りを心がければ
それなりに満足できるものが作れるよ

勝率を重要視するのはわるいことじゃないよで
でも６０％くらいじゃあねぇ

為替初心者でシストレ初心者です。
1つの売買ルールのみで稼ごうってのは無理ですね・・・。
様々な売買ルールとパラメータを市場の状況に応じて適切に切り替えてくれるシステムが理想なのかなと。
これって普通なのだと思いますけど・・・。
プログラミングには自信があるのでコツコツやっていこうと思います。

>>683
今後も成果報告よろ

>>682
うっそ。オレ６０％のシステム使い続けてるよ・・・

時には涙で画面が見えなくなることも歩けど。

ショットガンFXとミリオネアFX使ってますよ。
涙で画面が見えません…。

http://grandlineex.blog122.fc2.com/

>>686
商材を全否定するつもりはないがその２つは最悪クラス。
他のブログとか読んで情報収集することを勧める。

ショットガンとかミリオネアとかもう名前だけでダメ臭ｗ
虎の子のお金を気前よくそんなシステムに注ぎ込む人もいるのだなぁ。
カモとはよくもまぁ言ったものだ。

10分足を使っての売買ルールをいくつか作ってみました。
パラメータの調整をおこなっているのですが市場が動かない時期はまったく反応しない・・・
もっと長期のデータを利用するルールを考えてみます。

はじめは単純なブレイクアウトとかでやってみたら？

ブレイクアウトは当たり外れがでかい気がする。
基本とはいえ初心者がやるにはハイリスクすぎないか？

ﾌﾞﾚｲｸｱｳﾄといえば石井ちゃん

俺のシステムはブレイクアウト系で勝率は45%ほど。
10種類のペアでやってるからトータルではそれなりに安定してるけど、
やっぱりドローダウンはでかい。

初心者向けではないと思う。

>>685
俺も使ってるのは60くらい

>>693.694
時間軸は？

ブレイクアウト系って時間軸でかなり違う物になるよな

>>695
日足でやってる

日足が一番ベターだよね。
なにより気長にやれるのがいい。

うん
にっそくがいいよね

でも日足は短期で稼ぎたい人には向かないね。
十分な資金を使ってお小遣い稼ぎって程度ならいいけど。
私は分単位の足データはおろか時単位でも怖くて使えないチキンですが・・・。

日ソクって儲かるわけがない　日ソクでは予測不可能

それは市場の中長期的な動きを読むのがヘタだからでは・・・。
100万使って月1万儲けるくらい気長にいこうや。

たとえば日ソクから要人発言や、同時多発テロを予測できるか　できないだろう
しかし、ティックなら、あがった瞬間が見えてしばらくあがりやすいことが判明する

日足みてポジとる方は大きなトレンドで動き取ってるから
発言だテロだので動いた1円程度はノイズに過ぎない
トレンドが転換したときの利益は10円単位になる

目先の数10銭追いかけるトレーディング法のほうがよっぽどリスキーだぞ702君

もっとも効率よい取引ができたとすると、長期より目先の10銭を確保した方が増えることは明白
細かい波で、売りと買いで増やせる　長期はその機会を全て失っている

たとえば100円が半年で90円になったとしても、その途中で1円程度の変化が何度もあったはずだ
10円より1円の利益確保のほうがよく、更に50銭などのほうが良い　

そういうの失敗したら泣きをみるからやめとき。

手法によるとしかいえないな。
超短期は、勝率が高く安定していればレバ高めで資金効率も上がるが、
勝率が低く不安定ならレバ低めで資金効率で長期の積み増し投資に負けることもあるし。

分足追い出したらきりがない
スキャして億納税してるんならそれが正しい方法なんろうな
スキャなんぞ下手に欲かいてＬＣ喰らうのが決まりみたいなもんだろ
円安方向のトレンド捕まえてアホールドがＦＸの醍醐味

経済学でランダムウォークっていうのがあるんだ
トレンドというものは後付でしかないだろう　あと確率的にもニッソクベースではあてにしにくい
ティックなら一日100で超える取引が可能

分足を重視する人ほど高レバで取引するよね。
そんなに短期間で失敗無く儲けられるとでも思ってるんだろうか。

実際日足で勝ててる

皆さん始めまして。
市況板はとても勉強になります。時々お邪魔させて頂きます。

>>709
トレンドが後付け？？？？？？？？？？？？？？
心臓が止まるかとｵﾓﾀよｗ
なんで、後付けなんだよ！

i9stttvg←こいつのカキコざっと読んだが、香ばしい。
突っ込みどころ満載。マジで。

システム語るやつが予想と予測のわかってねえし。>>i9stttvg←こいつ

雑談はsageでやれよ

>>709
それにランダムウォークが経済学って言ってるし。
それに、コイントス確率論がなんでトレンドと結びつくんだよ(げらげら)

雑談じゃねえし。
真面目なシステムスレを守るため、馬鹿を排除しておいたほうがいいだろ>>716

バカの話を鵜呑みにした初心者が犠牲にならぬよう願います。
いやマジで。

日足って、ヒソクって読むの？

約定は通称ヤクテイ、正式ヤクジョウだよね？
まえ、どっかのスレで一目をイチメっていってた人いたけど・・・。

恥かきたくないなら自分で調べる癖をつけようね。

日足 ひあし

始値←しね
建玉←けんだま

>>721
ﾏｼﾞﾚｽされるとは・・・。

すみません。質問です。ここはシストレスレで多くの方がカキコしてます。
自分のシステムのドローダウンを予測して、そこだけトレードを休むと云う
システムを採用されている方はいらっしゃるのでしょうか？

>>725
後になってみればドローダウンと大きな利益がある程度周期的に出てるのがわかるけど、
事前にそれを察知するのは難しい。

>>725です

>>726さん
貴重なご意見、ありがとうございます。
本なんかを読むと、ラリーウィリアムズさんなんかも、この事に気づいている
ような気がするのですが…ご意見いかがでしょう？

約定←やくてい

いやな雰囲気ふいんきですね
破綻はじょうしそうです

損益に周期が出るということは、システムが見落としている要素があるということ。
なぜそうなるのか理解しないまま使い続けるなら、ブラックボックスシステムと同じ。
怖い。

>>730
俺のシステムの場合は
トレンドの出てない時期に負けて
トレンドが出たら勝てるというだけのことだよ。

>>729さん
雰囲気悪くしてしまったらすみません。

ただ>>726さんの意見は、自分にとってはとても貴重な意見でした。
ありがとうございました。

仕掛けたその日から利益が発生します、慣れてきたらこれを繰り返していけば利益がどんどん増えていくシステムです。ですので、この商材の手順で商材を手に入れた日から即実行してもらいます。そして、その場で利益が発生する実感を味わってください。

ttp://mo-v.jp/?c322

付け加え
自分のは>>726さんに、かなり近いシステムだと思います。

>>733

af=infoca0422

通報した

>>725
なぜ、ドローダウンを把握する必要があると思う？

作ったシステムが、一定周期で勝ちトレンド、負けトレンドを繰り返しているから、
その周期もパラメータに追加して、負けトレンドの時にトレードしないようにしたい。
って事をいってるんじゃないの？

作戦としてはいいと思うよ。
でも、そういうフィルタかけまくると、カーブフィッティングに陥りやすいので注意

裁量でやってる人でも、自己ルールでフィルタかけてる人はいるね。
負け続けた次の日は枚数を極端に減らしてトレードする、とか。
最高のトレードができた日は、50pp以上動く気配がないときはそれ以上トレードしない、とか。
これらのフィルタはトレード癖で負けるのを防ぐ意味があると思う。

>>783
俺もそのやり方だな、負ける度に取引枚数を減らす
自分の相場観が今の相場に合ってないと思ったらちょっと休んでデモで感覚をつかむ

日足のみで勝ち続けている人っていますか？

日足だと、政治的、経済的要因が強すぎて正直シストレで勝てる自信がない

一日単位のボラの変動のほんの数%が拾えるシステム構築を目指してる
15分、1時間、4時間足を主に使ってる

>>741
要因が何であれトレンドさえ生じてくれれば日足のシステムで勝てるよ。


>>740
ちょっと上を読んでください。

相場の流れに乗れば良いのだ。
自分の相場勘をマーケットに押し付けても成功しないことが多いのは、相場勘はあくまで相場勘であって相場そのものでは無いからだ。

日足の5日移動平均線が最強のツール

>>743
相場の流れを読んで乗ってくれるというシステムを作るのが難しいわけで・・・

日足が嫌いな理由がもうひとつあって、
バックテストするときに、どうしても他の足に比べてシステムの
トレード回数が少なくなるのも嫌いな理由

いっぱいトレードして、それでも安定して勝ってるシステムのほうが安心しない？

いっぱいすると手数料キツイんちゃうのん？

20〜40銭程度とっても短期スキャルと同じだからなあ

話聞いてると、タイムスパンがごちゃごちゃだなｗ
日足がキライとか、スキの問題じゃねえつうの。
売買参加スパンがそれぞれ違えば、見る足が違って当然だろｗ

売買参加スパンをどれを選択するかは、その人がどういうシステムを
構築したいかのポリシーの話になってきちゃうんだよね。

俺は短期で、多少手数料が高くても、ちまちま売買するシステムを構築しようとしている
日足が嫌いなのは、個人的な意見なのでもうレスつけんでくれ

俺は両足のほうが歩きやすいがねぇ。
やっぱひとそれぞれなんだろうね＾＾
どーでもいいけど、
ここシストレ板だよｗｗｗ

死すトレ

>>712
ｾﾝｾｰ！ここにもきてんのかいな

>>743
俺もそれには同意する。

その手の手法は沢山見たきたけど、帰結する所は同じなんだな。
如何にしてノイズに振り回されないように効率良くトレードをするかというところ

でも、集中力が続かない人には無理な手法が大半だね。

749って馬鹿丸出し

こんな夜更けに盛り上がってまつね

1日10銭動いてくれたら十分稼げるよ。
その10銭を確実に逃さないシステムを組めばいいんだよね。

システムが使えるかどうか調べる有効な指標を見つけた
2秒、3秒・・・ごとに区切って最大値、最小値を求めて、スプレッド分を引いて最大利益を求める
この値を使ってもっとも良い取引が出来た場合と比較して何分の一かを調べる

>>756
確実に逃さないシステム作れたら苦労しないよ・・・orz

>>736
返事が遅れてしまってすみません。

特にドローダウンを把握の必要は感じないのですが。
もし、これが実践できたら、ビックリするような成績を残せるかもしれない…
のではないか？

今は研究中で、いつか試しに実験的に実践してみたいとは思ってます。

あとは、この周期性を予測できる人がこのスレにいるのかなぁ？
と単に思って質問しました。

＞あとは、この周期性を予測できる人がこのスレにいるのかなぁ？

この周期性を予測する技術を相場に応用している人がこのスレにいるのかなぁ？

でした。

>>759
>あとは、この周期性を予測できる人がこのスレにいるのかなぁ？

その前に、予想と予測の違いを明確に理解して無いと本質はつかめないと思いますが。

>特にドローダウンを把握の必要は感じないのですが。
ドローダウンを把握しないで、どうやって資金管理計画が成り立つのですか？

>>761
予想と予測の違いについては、広辞苑で調べてみます。

ドローダウンの時期や規模が予測できなくても儲かるから。

貴方が今後の値動きはこうなると判断した理由を理論的に説明できますか？
できないのならそれは予想にすぎない。

>>762
儲かるならそれでいいじゃないですか。
なにも、ここに登場してあれこれ議論しなくても。
その儲かるシステムを稼動し続けていれば良いのではないんですか？

っていうかですね。
ドローダウンもそのシステムの中の一つの要素なんですよ。
絶対にドローダウンってあるわけだから。
そのドローダウンがあってもトータル儲かるならそれはそれで良いでしょ。
あまりにもそれが大きければ、システム線形変更すればよいし。
ドローダウンを予測するとか、私には不可解。
そのシステムのドローダウンを知る＝そのドローダウン×ｎ倍の資金力を備える。
こんな考え方では、だめでしょうか？725さん。

ちなみに、下記の方がこんなことを書いてらっしゃる。
http://ameblo.jp/fx-asami/entry-10056665418.html
http://ameblo.jp/fx-asami/entry-10055922153.html

VARで計算すればいいでしょ

だいたいじょうきょうがわかりました　ありがとうございます

いかにもな怪しい商材がほしいなんて言ってる人は、やはり初心者なんだろう。

そういう人は、どうしても自分で売買しなきゃ気が済まないんだろう。
しかし、なんでわざわざ為替をやるかということそのものを考え直した方がいいんだろうね。

日本株、外国株、指数・商品先物、不動産投資。
これらすべてに、直接買うか、ファンドで運用するかの選択肢がある。
本当に為替をやるべきなのか、自分でわざわざ売買する必要があるのかを、自分の負えるリスクと資金の兼ね合いからもう１度考え直してみてはいかがだろうか。

まあ為替の値動きだけを見ていても失敗するだけですよと。
明確なトレンドが現れた時期に何があったかよく調べてみましょう。
多くの場合は理由があるから。

資産をファンドに預けたら確実に食われるぞ。
優良ファンドは個人を相手にはしてないしする必要もない。
個人の資産を当てにしないといけないファンドが信用できるか？

理由なんて後付けですから

>>771
いつ誰が何に関しての発言や発表を行うかを把握しておかないと痛い目みるよ。
要人の発言などはリアルタイムに確認する癖をつけといたほうがいい。
意味がないと思うならそれは勝手ですがね。

ファンダメンタルを完全に無視することが重要。

要人の発言で右往左往したくないんで、システム組むんですよ

ファンダもテクニカルも完全に無視
勘だメンタルが重要

■++

半裁量でやるときの検証って、クローズと平均足クローズどちらを参考にしたら
いいと思います？
たいてい、利益がクローズに比べて平均足クローズのほうが倍近くまで伸びるんだけど、
どう思う？
リスク面考えるとクローズで見るべきかな？

その質問、本気でいってるのか？

俺は、カンダメンタルズ分析を軸としてシステムを作った。

システムは何で作ってる？
やはりエクセルが一番なのかね。

>>780
作るのは君の脳。
検証するのは手計算ではたいへんだから、エクセル、

>>781
エクセルが一番だなんて嘘はやめろ

>>782
一番なんていってませんよ。
検証する端末なんか、そろばんもあるだろし、
手計算もあるだろうし、エクセルもあるだろうし、
ロータスもあるだろうし、いろんなものがありますな。
まさか、おたくさんは、そういった端末がシステムを作ってるくれるとでも思って？

ガキの頃そろばん二つをローラースケートみたいにして遊んでたら
親父にぶたれた

それ以来そろばんは苦手です

俺はそろばん分解して玉少なくしたら
先生に怒られた

それ以来そろばんは苦手です

俺は指を詰めて九本しかないから

手計算も苦手です

>>737　の意見の大体こんな感じです。

>>765　の
＞そのシステムのドローダウンを知る＝そのドローダウン×ｎ倍の資金力を備える。
＞こんな考え方では、だめでしょうか？725さん。

これは、すでに構築されているという過程です。

とにかく、いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。

ちなみに俺は目も見えないので

エクセルも苦手です。

R

>>784
あるあるｗ

おまえら・・・w

予想とか予測という表現はよくないですね
ある根拠を元に　測定し計り　それをパラメータに加え　ルール化する

>>792
マンドクセ

ぽまいら、どんな仕切使ってる？
定率ストップ？
定量（pips）を決めるやつ？
期限ストップ？
移動平均？
テクニカル？

ATR？

シャンデリア？

トレイリング？

俺はトレンドフォロー型なので移動平均がメイン。

移動平均のルックバック期間をバーの数だけ引いていくの？

1つの指標だけで売買を行おうとすると痛い目見る。
複数で確認するべし。
移動平均以外で何を使っているかは企業秘密。

漏れはバー5本で仕切り

過去の高値・安値更新やATRなど。

金山方式でやってたけどね。おれわな

ATRを使ったストップは気に入ってるけど最近のポン円でやると凄まじいことになるから困ってる。

カーブフィッティングについてなんですが...
これはトレード結果にムラが出やすいってニュアンスでいいのかな？

>>802
違う。ひどいときにはランダムエントリー＆ランダムクローズにも負ける。

MT本何日に出るか知ってる？

結局のところ最強の分析法は？

ない

結局のところ最狂の分析法は？

冷静なら目視が最強

しかし人は自らの願望から離れた判断を得意としないのです・・・。

まあいずれにせよ
利益にこだわらなければ
確率は1/2＋運
必死になって分析して損してる奴がほとんどだろ
引きが強けりゃ勝てるだろ

みんなストップいろいろなのね。勉強になるわ。ありがとう。

ところで金山式って？

ぐぐってきた。世の中には沢山の金山式があることを知った。

トレードステーション買おうかな

>>813
とりあえずこのお試し版を買ってみるという方法もあると思うけど。
買わなくてもトレードステーション証券に口座を開けば、TradeStation8なら使えるよ。
トレードステーション以外にも、最近はいろんなソフトが出ているみたいだけど。

DVD 見てさわってわかる! トレードステーション入門
ttp://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784775962084

トレードステーション落としたけど使い方わからん

トレステはおもちゃであってシストレするもんではないぞ

ひまわりのトレードシグナルでもいいよね。

>>814
トレステ証券で口座を開くと購読料金が安くなるんだよね。
そういえば拡張DLLてC++以外でも書けるようになったのかな？
Delphiで書けると個人的に好都合。

普通にかけるよ

ポンド円で、ブレイクアウト系のシステム作ってみました。

http://www.vipper.net/vip400804.zip

前日の高値、安値を超えた所でエントリーして、利確するシステムです。

どのぐらい超えたらエントリーして、どのぐらいでエグジットするかは自分で設定します。

パスワードはIDです。

日足でしか検証してないので、実際はもっと成績が悪いと思いますが、
これからシステム作る人の勉強になれば。

たへはひ三浦を目下ももる

>>820
ありがとうございます。

今日、エクセルを買ってきたところなんで、これから勉強していこうかと思ってます。

＞822

エクセル、買ったの？？

エクセルは便利だよ。
トレード中はMT4使ってるけど、システムの検証はエクセルでやることが多い。
コード書くよりも簡単だし、グラフがすぐ見られるので重宝してる。

Excelはその気になればVBAでプログラミングもできるよ。
いろいろと重宝するのは確か。

シストレ用のプログラムって、Excelで出来るようなもんで勝てるのかなあ。
過去6年の1分足を使ってC++で創ってみたけど、４時間足でPCの能力が限界になった。
30分足用に最新のPCが欲しいぜ。

買ったの？！？

ティックデータで出来るよ　Cなら　プログラムのやり方が下手なんでしょ
一ヶ月分のデータごとにメモリを書き換えていけば対して容量食わない　
floatで4バイトだから、秒足を記録してもたいしたことはない

俺のシステムは5秒ごとのデータを５年分持たせてもまだ大丈夫。
作り方が悪い。

float型で秒足を記録すると
(60 * 60 * 24 * 31 * 4) / (1 024 * 1 024) = 10.2Mバイト必要

反対の通貨ペアを取り扱っていたとして、スプレッドを同じ割合で付くとき
売りでも買いでも同じでしようか?

通貨ペアUSDJPY で、売100円　買100.03円　が101円になるとすると
JPYUSDで、売　0.01ドル　買0.010003ドル　が、0.009901ドルになります

USDJPYで買いをするのと、JPYUSDで売るのでは違いがあるんでしょうか?

GBP/NZDとNZD/GBPとはピップコストが何故か違う

アービトラージできる？

むりぽ
EUR/AUDとAUD/EUAでも同じ事が言える。

羊ユロの方がピップコストが高い。

>>809
コンピュータのほうはさらに判断は苦手なんじゃない？
ゲームなんかだと強いCOMってみたことないし
チェスはチャンプに勝ったけど、将棋はアマトップに勝てないし
囲碁はもっとひどいレベル
戦略ものの洋ゲームなんかでも上位レベル選択ではこっそりチート要素入れないと
強いCOM実現できなくて人とのバランスが取れない

麻雀の場合だと積み込みをやるCOMなら人間は勝てない。

字一色
四暗刻
大四喜

こんな役を作り上げる事も可能だからね。
一発で人間がハコにされるｗ

ポーカーも確率計算してくるCOMだと
人間はちょっとやそっとの腕じゃ勝てないな。

ブラックジャックは必勝法あるから引き分けだろうけど。

>>836
コンピュータは苦手なわけじゃない。
現実的に人間と同じレベルで判断させようとすると現状の性能では追いつかないだけ。

>>822なんですが、買ったらいけなかったんですかね

>>840
まあなんだな。
買ってよかったんじゃないか？

>836
実はコンピュータ将棋最強のボナンザは、渡辺竜王でさえ十分にひやりとさせるレベルにまできているよ。
その他については836の言うとおりだけど。

>>840
俺はExcelを買うのはいいと思う。
自分で何に意味があって何に意味がないのか地道に検証できるようになることは、
ゴミになるだけの市販システムを買うことに比べたらずっといい。

>>820
これって指値が通った後に
リミットとストップのどっちにヒットするのが先か分かんなくね?

極端な話、判定で○になってる日の全てが
実は日中の値動きではストップを巻き込んでマイナス決済されてから
リミットに届く形になってた、としても
期待値はプラスで出ちゃうよね

>>844
そのとおり。
日足でしか検証してないので、実際はもっと成績が悪いとかいてありますし。

手直しお願いします。

>>844
追加
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1196433521/384

あなたが持っているFX商材を、私の持っている商材と交換しませんか？

〜ブログOPEN記念企画！〜
只今、商材提供者には、
今後私の手に入れた商材全てをプレゼントします。

http://fxhappythanks.seesaa.net/

FX商材交換.com

売買判断ロジックをプラグイン化して様々な売買ルールで運用とテストができるシステムを開発した。
レートの自動取得プラグインや自動売買プラグインも作れるようにしたので
とりあえずGMOの提供しているWEBサービスに対応済み。
我ながらすばらしいシステムっす(・∀・)
問題は売買判断ロジックなんだけどね。

>>848
うｐ

まずソースをきれいにして安定動作を確認したらうｐするよ。
来年から運用テストと実践投入を開始する予定だから急ピッチで行う。
それと.NETで開発してるのでその辺の知識とそれなりの環境が無いと難しいかと。

思考ロジックはﾓﾚが作るから共同開発しよう

共同開発は考えてないけどプラグインの仕様は公開する予定。
勝手に作って勝手に公開なりしてくれって感じ？

自信のある判断ロジックはできた。
仕事にいってる間に発注されるはずだったのに
外為どっとコムで自動発注に失敗した．．．OTL
いつになったら運用開始できるんだろう。

外為どっとコムて自動発注できたっけ？

面倒だけど、UWSCとか使えばできた・・・はずなんだけど。
分足は取りやすいし。

外為ドットコムとバーチャルFXと、kakakuドットコムのインターフェースが欲しいな

てす

ｐ

ｐ

ティックの自動取引出来るインターフェースある？　ティックなら自信あり
注文が直ぐ通って、10秒以内に決済できるシステムとサーバー
これ有れば金持ちになれる
既に実験済みのシステムが完成していて提供してくれるなら、思考ルーチンと交換しよう

CMSなら

ティックでって事で

kakaku.comプレミアムのスプレッドを基準にしている為、これより手数料が高い所では通用しない可能性はある
しかし安ければより儲かる

CMS手数料無料

現在のバックテストのパフォーマンスは、レバレッジなしで一ヶ月で0.2％〜0.3％の増加です
レバ100倍で、シグナルを正しく守れれば20％増が見込めます　
ティックのシステムを提供してくれれば交換します

レバ１００で一ヶ月２０％って一気に大損して終わりそうｗ

>>866
大損しないですよ　10秒程度で決済しますから負けてもスプレッド分ですよ　買ってほっておくのではないです
だからちゃんと処理出来るシステムが必要です

スワップは丸1日ポジってないと入らないんではなかった？
デイトレ中心なので知らんけど。

ポジが精算時刻を跨ぎさせすればいい
たとえば午前6時59分に買って7時1分に決済するだけでも付く
ただしスワップが付いたら
直後にすぐ決済しようと考えてる奴が大勢いるので
そいつらの注文でたいてい下がる

そんなのでつくのか・・・
まあ下がるなら大した儲けにはならなさそうだね。

ティックってどうせレンジブレイクアウトだろｗ

http://www.traderssec.com/ts/system_trade/index.html

tradestudum
これどう？

ティックデータ入手と、安定動作するツールとFX会社の研究しようぜ

共同でとか言ってる奴は楽して儲けようって魂胆見え見え。

秒足でハイレバ勝負とか、サーバ停止するたびに大損して意味無いんじゃない。
確実に発注できるシステムが欲しいってのは同意。
GMOじゃなあ・・・。

安定動作するFX会社を研究しようといってるぞ

基本的にJavaや専用ツール使う会社は、解析難しいよなあ
ウェブかAPIのところでないと　どこがあるかあげてみよう

まず自分があげろや。

あああ

InterBank BrokersのAPIがいいと思われ。

Forex Broker Ratings 2007-2008
http://www.goforex.net/forex-broker-ratings.htm

http://www.interactivebrokers.com/jp/
interactivebrokers

SDK用意されてるよ
http://www.mbtrading.com/sdk.asp

ＣのＤＬＬが使える安定したインターフェース作ってくれ〜　こちらは思考ルーチンと過去のティックデータを提供するからさ

とりあえず、データを統一して誰のルーチンがすぐれているか比較する?
2ヶ月分ほどこちらが用意したデータをうｐするからパフォーマンス調べてくれるか

ちら裏だけど、おらのシステムだと、今の状況で米ドルL、豪ドルSする。
普通に考えて間違ってる気がするが、PCが勝手にトレードするからしょうがない。

自動注文は何で発注してる？
成行？指値？

俺のアホシステムはドルカナダロングしてやがるよ。

一ヶ月ﾉｰﾎﾟｼﾞ。
ある意味素晴らしい

>>887
成行
将来のある一定期間に上がるか下がるか予測してるだけなんで。

あ

お前ら売買ルール晒せ。
世のため人のためだ。

>>892
下がったときに買って、上がったときに売っている。
順調だ。

>893
おまい天才！
すぐ試してみる

下がったときに売って、上がったときに買う。
それが人としての道。

人間一芸ともいう

ほんの少し上がったらL
ほんの少し下がったらS

おまいら信奉してるシステムトレーダーっているか？
俺はいないが

>>898
本当はいるんでしょ？
言っちゃいなよ
卒業後に後悔するんだから

PIVOTにはCCIとかDMIがサブパラであうかな？
CCIのパラメータを通貨ごとの周期をだしてやっているひといる？

PIVOTって当たればでかいけど、外れると結構痛いね。
トレンドが変わった時とか。

大抵のシステムは、いまドルカナを買いサインだしてるだろ
だからage

うちのは出してる、お前らのはどーよ

俺のは2時間だけど、
出てるよ↑

つーか、よくドルカナとかやるなぁ。

>>902
俺もロング。

>>902
オレのうんこシステムではショートでつ

シストレする前に過去の異常データを見つけ出す必要があるよなあ
発見方法を解明した
秒の値と価格の値　date[n], kakaku[n] と、基準の位置　Ｋに対して、
date[K]とdate[K+1]、date[K]とdate[K+2]、date[K+1]とdate[K+2]のデータから線形にdate[K+3]の値を予測する
それらの誤差から、異常値を算出する

所詮後付け

シストレでもオマイラのサインが一致したら逆に動くんだな　ﾜﾛﾀ

日足のピボットでB2、LBOPを算出して
B2 - LBOP が 20pips以上あった日は出動、B2まで下げたら買い
(B2-LBOP)pipsぶん戻したら利食い
利食えなかったら当日終値（NY〆）で仕切り

…で、やってみた
ドル円(1990-2007)、ユロドル(1999-2007)、ポン円(1992-2007) それぞれ検証したら
ﾏﾀｰﾘだけど良いプロフィットカーブ描いてくれましたよ
LBOPまで落ち込んでも、そこで損切るより当日終値まで
耐えてから切った方が多少の戻しもあるから有利
（時にはプラスで終える事も）

>>908
そのときはL継続中だったが、すぐSサインで反転したよ。

うそこけ

ドルかななんてやってない
ポンドルだろ、情交

システムが出来上がったら
他人とサインが重なるかどうかココで確かめるのがいいかもなｗ
もちろん他人とサインが重なれば糞システム決定

纏まった個人のストップロスは刈られる運命だから当然かｗ

すっごいトステム出来たー

システムキッチンでも新調したのか？

リフォームしたんじゃない？

全面改装かいｗ

毎日数ppとるの疲れた
やっぱ日足のがいい

そんな取引はニートしか無理だぜ・・・

>>909
それ、俺も考えたんだけど、スプレッドを考慮すると、どうやってもマイナスになった。
勝率をいじるために、買いと売りを逆転させても駄目だった。

試したのがポンドだからかなぁ。。。

さてボーナスでましたよと。
すべてシストレにつぎ込みますよと(・∀・)

システムの開発費なのか？
運用資金なのか？

>>922
そら運用資金なんじゃね？

運用資金だろうなぁ。

また糞システムによる犠牲者が発生するわけだな。

一日何回くらい取引するシステムがいい？

週に1回ぐらい

IS-Fもニュルで7分37秒台を出したらしいがそこのところどう考えてるのか。

素で誤爆(´・ω・`)

>>860
遅レスだが、こっちとまったく逆の悩み抱えてるな

こちらCMSが提供してるJavaのAPIで自動取引のシステム構築まで終わったところ
・ティックの自動取引機能
･主要指標の取得機能
・バックテストから最適化ルールの生成機能
・若干メモリリークはあるが24時間稼動テストまで済み
とかいろいろやってます

あとは安定したルールが見つかれば・・・という所
現役ＳＥで、経済の話は畑違いでさっぱりわからないのが悩みどころ

でも、進捗にとらわれず自分の好きにプログラムしてるだけでも楽しいんだよなぁ。

CMSは、デモ口座とライブ口座でイベントの上がり方が違うので苦労します・・・

>>930
交換しますか
精度を良くする為（細かくする為）に複数サイトからティックデータを入手して合成していたのですが
一秒間で100円から101円の、99円ような変化をする部分が出てきてしまい、
今データ生成部分から見直しているところだったりします　
十分なパフォーマンスが出せたらまた書き込みます

>>931
あら、いらっしゃったのね
申し出ありがたいですが、もう少し自力で頑張ってみたいと思っています

・複数通貨ペアデータを同時使用したマルチファクターモデルでのバックテスト機能とか
・ダウデータとかと連動して売買できるように拡張とか
・複数ルールを結合して最適ルールの生成機能とか（遺伝的アルゴ組むのがいいのかなぁ）
色々試してみたい事はいっぱいあります

市場に精通された人から見たらそんなの意味無いよ。と言われるかもしれませんが・・・

しばらくこのスレにいますので、何かあればまた書き込みます

自分でシステム書いてみたくてこのスレを覗いてみたが、データを入手するところから苦労するとは。
取引の仕方から勉強中なんだけど道は遠いなぁ。

>>933
とりあえずMetaTrader4をどうぞ

>>934
ども。参考にしますです。

￥en SPAに乗ってた津島明憲のシストレって
自分でテクニカルの数値とか変えれるんかな？

60min
勝率45％
PF2
バックテストでは3年間運用しても問題なく利益がでるみたいです。
チャンネルブレイクのシステム作ったけど
勝率を60％位にできたらいいな〜〜

なにかヒントありませんか？

チャンネルブレイクアウト系で
高勝率を求めるとたいていの場合PFは１を下回る。

DDが少なければそれで十分では？

>938
ありがとうございます。
いろいろ試したんですが上手くいかなかったので、
助かりました！！

以外と安定して収益が上がるのでこれで運用してみようかと検討中です。

>939
ありがとうございます
MaxDDは 340pips

大きすぎますか？

>>937
ブレイクアウト系システムは勝率はだいたい3割ぐらいだよ
45%あるなら上等じゃね　どうしても上げたければ別に
フィルターをかける必要がある　

ちゃんとおしえろやー

>942
ありがとうございます

利益確定システムと損きりシステムを組み込んだら50％ぐらいにはなりました。
1枚を100日運用して利益が60万ほどです。

フィルターも研究してみます。

みなさんやさしいですね感謝しています。

今8つのシステムを稼動させているのですが、そのうちの一つが足をひっぱりすぎで困ります。
抜いてやろかとも思いますが逆相関なだけで、実はお助けシステムではないかとも。
でも昨日まで月利12％だ〜と思ってたものが二日で4％にまで擦り減ったのはこいつのせい…
悩ましすぎる…

>>945
止めればいいじゃないか。
逆相関のシステムを同時に動かすなんてアホとしか・・・。
普通は市場の状況に応じて使い分けるでしょ。

最近、気になってるのがタートルズの秘密

このタートルズの投資戦略は、昔から知られている20日ブレイクアウト手法なのだが、
デニス／エックハートのコンビはその手法を洗練・進化させ、あらゆる市場に通用するものにした。

これってどんな手法なのか知ってる人居る？
ただのブレイクアウト系？

これでシステム組もうかと思ってるんだけど。。

単純なブレイクアウトは時限つきとか移動平均フィルターとかP/Lフィルターとかを
適用しないと使い物にならなくなってるよ