「低ボラ」究極のポートフォリオ「高利回り」2枚目

さて語ろうか？

前スレでの参考になる発言集♪

俺は20種類以上の通貨のポートフォリオで運用しています。
以下は一部抜粋

EUR/AUD S
EUR/GBP S
GBP/USD S
GBP/NZD S
EUR/CHF L
USD/CAD L
USD/HKD L
USD/SEK L
AUD/CAD L
AUD/CHF L
NZD/CHF L
NZD/DKK L
NZD/JPY L
GBP/CHF L
GBP/NOK L
EUR/CAD L

このポートフォリオで過去レートを調べたけど
15年間（EURはないので正確ではないが）は安定しています。
ちなみに15年間でのボラは14％未満です。

よく23みたいに通貨分散したつもりだけど全てクロス円という人が
いますが、全然ヘッジ出来て無いんでかなり危険です。
クロス円のみのポートフォリオの場合は、
過去15年間だとボラは40％くらいになります。
これだとレバ３倍でも死ぬ可能性があります。

俺は主要通貨の中では円こそが魔性の通貨だと思ってます。
それに比べたらポンドなんてかわいいですね。
ポンドが魔性の通貨だと思い込んでいるのは実は日本人だけで
日本人以外からは魔性の通貨は円ってのが暗黙の了解だったりしてｗ

続き！

USDJPY USDCHF GBPJPY AUDUSD EURCHF
全部ロングで枚数は研究してね、

私の調べだと究極はこれ↓
USDJPY L 5
EURCHF L 7
GBPCHF L 8
EURHUF S 3
AUDNZD S 5
USDMXN S 2
ZARJPY L 2

ただしデータは2001から現在のものを使用

続き

JPY売とCHF売の比率は１：２ぐらいがいいと思う。
１枚ずつ買っていく場合、買う順番はこんな感じ。

GBP/CHF
NZD/JPY　まずこの２枚でそこそこ安定
USD/CHF
AUD/CHF　買４種揃えて一段落
GBP/JPY
NZD/CHF　
USD/CHF
AUD/JPY　CHF２枚買ったらJPY２枚買うの繰り返し
GBP/CHF
NZD/CHF
USD/JPY
AUD/CHF　完成

ドル円、ＮＺドル円、ドルスイス、ポンドスイスを
２：２：２：１の割合で建てるだけです。

これで、単一通貨ペアの３分の１程度の為替変動になります。

AUD/JPYのLのみが最終結論。

最強です。

あかん。眠たい。。。。
(つ∀-)ｵﾔｽﾐｰ
明日の朝までに、誰か前スレとか張っといてください〜

>>2はゴミだろ

週毎のリスク(=標準偏差)
米ドル
1.2%程度
ユーロ
1%程度
英ポンド
1.1%程度
加ドル
1.4%程度
豪ドル
1.3%程度

ボラティリティは
加ドル＞豪ドル＞米ドル＞英ポンド＞ユーロ

全スレでの結論
＊素直にレバを下げろ
＊両建ては無駄

前スレ
【低ボラ】究極のポートフォリオ【高利回り】
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1162223225/l50

>>2
両建てし過ぎ

>>5
これで、単一通貨ペアの３分の１程度の為替変動になります。

なりません(＞＜)

ポートフォリオめんどくせ派

AUD/JPYのLのみ
の評価は？

ポートフォリオ用ツール発見。
http://www.saza-investment.com/sp/frontier_download.html?mode=download
↑サザのやつだけど。

自分で究極だと思ったＰＦ組めたのなら
是非その限界までレバ上げて1年間放置してもらいたい。
その自信がないならそもそも無駄なお遊びにすぎん。

>>8さん
前スレ張りありがとう♪
あと、突っ込みもありがとう！

前スレ荒れてたから
もう終わりにしようと思ってたんだけど
再開したんだなﾜﾗ

↑前スレ1ね

ポートフォリオの優劣は
シャープレシオで決めるべき。

オージー円単独とか
低レバにしろとかってのは論外だから
スレの趣旨理解してね

>>16
私もそう思います。素直にレバを下げるべきですね。

池沼氏ね

同じレバの割りに、どう組み合わせればリターンを増やせるのか？

そういう通貨の組み合わせを考えるスレなのでは(ry

>19

同意

『期待リターン÷標準偏差』が最大になる組み合わせはを求めればいいわけだよな？
Excelで簡単に求められるじゃん。


終了

単独も比較対照の一つと考えれば？
リターン÷リスクをちゃんと計算して、バックテストやなんかで確認して
もし単独の方が安定して収益が出るなら
それはそれで一つの結論として真摯に受け止めればいいだけ。
まあ、ありえんが

ありえんと言うか>>18って言われるだけ

数字出して検討しないと説得力ないよね
リターン／リスクとかVaR出して議論しよう

ユーロ円ロング
スイス円ショート
という完全な逆相関なはずなのに
両方とも損失が出てる

>>25
ユロスイショートが抜けてたね…

>>1は鬼だろ・・
もう恥ずかし過ぎる前スレ25＝>>2を晒すのはやめてやれよｗ

確かに鬼ですね。私のように優しく『レバ下げろよクズ』と諭してあげるべきだと思います。

じゃあ前スレから良さげな組み合わせを抜粋

AUD/SEK L
CAD/JPY L
CHF/HUF S
EUR/ISK S
GBP/CZK L
MXN/JPY L
NZD/SGD L
TRY/DKK L
USD/RUB L

CAD/JPY　　4買
ZAR/JPY　　5買
GBP/CHF　　1買
TRY/DKK　　4買
USD/JPY　　1買
CHF/HUF　　2売
EUR/JPY　　1買
GBP/JPY　　2買
NOK/JPY　 15買
USD/CZK　　2買
CHF/SKK　　4売
NZD/TRY　　1売

EUR/JPY 1
GBP/JPY 1
CAD/JPY 4
AUD/JPY 7

期待リターン 0.29%
標準偏差 1.03%
(サンプル100本)

重要なのは期待リターンより標準偏差のほうだと思われ。どっちも将来の事は分かんないけど。

AUD/JPYのLのみが最終結論。

最強です。
なぜ?

男なら全力一点買い

30の評価をして下さい。お願いします。

>>34
少なくとも低ボラではないと思う。

保守

ＯＧ円厨うぜぇ

>>2よりはましだろ(笑)

保守

　　 　 　 　 　 ,..-'::::::::::::::::::''''ｰ ..、
　 　 　 　 _..-'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::＼
　　　　 /:::::::::.;;;;;'-ｰ''''ー―ヽ::::::::::::::::ﾞ''､
　　　　/:::／ 　　 　 ;;;;;;;;;;;;;;;;、 ﾞ''ト,:;;;;:::::::!
　　　　l::/ _,,ﾝ'´::;　　　　===､　 .!::::::::＼;;|
　 　 　 !.〃.,彡ﾞﾉ　　　　 　　､......　!::::::,::i;;＼
　　　　|i　.,..　 ,″　　 　 　 　 　 　 !::::l　⌒i::＼ 　　捕手
　　 　 ,i'.!.゛　　 ヽ''　 _,,..､　　　　 .､. !;;;|　し .|::　.〉
　　 　 !　!　　　　ヽ´＿／　　　 　　!　　、.,ノ..../
　　 　 ヽ ! 　 　 　 　,,,,,,..　　　　　　!　　 　i'"
　 　 　 ﾞ'.ｌ.　　　　 　　　　　　　　.ﾉ　　　 .ｌ
　 　 　 　 ヽ　　　 　 　 　 　 、　 _..-ｰ'''^ﾞ￣´ﾞ'''ｰ
　　 　 　 　 ヽ　.... ......--;;''''":;.,;;〆;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::

保守

ここにいるヤツらって一端買ったらずっと売らないの？

>>30って某ブログの人じゃねえ？

みたいね

NZDJPY L4
USDJPY S3

キウイドルじゃん

最強の組合せって何？

ご飯に卵

猫マンマ

ビル・ゲイツ　と　ビル・クリントン

ティムポとマソコ

何この糞スレ・・・

ロング用通貨はリラ、クローナ、ランド、フォリント、ペソ、ニュージー、オージー、ポンド、ドルなど。
ショート用通貨は円、フラン、コルナ、シンガポールドルなどでしょうか。

AUD/CHF L
AUD/CZK L
AUD/JPY L
AUD/SGD L
CAD/CHF L
CAD/JPY L
CAD/MXN S
CHF/HUF S
EUR/CHF L
EUR/CZK L
EUR/GBP S
EUR/ISK S
EUR/JPY L
GBP/CHF L
GBP/CZK L
GBP/JPY L
GBP/SGD L
MXN/JPY L
NOK/JPY L
NZD/CHF L
NZD/CZK L
NZD/JPY L
NZD/SGD L
PLN/JPY L
SEK/JPY L
TRY/JPY L
USD/CHF L
USD/CZK L
USD/ISK S
USD/JPY L
USD/MXN S
USD/RUB L
ZAR/JPY L

採点お願いします。

枚数書けよ

>54
それぞれ一枚ずつです。

CAD/JPY & CAD/MXNってMXN/JPYじゃん。

ユーロ圏、アメリカ圏、オセアニア圏でプラススワップだけで組んだほうが
安定しそうなんだがな。（日本はオセアニアに含む）
基本的な思想は同一経済圏で低金利通貨売り、高金利通貨買いの
ポンスイウマーの延長

原資１００万あたり、
GBP/CHF　L*1
AUD/JPY　L*1.5
CAD/MXN S*1
期待スワップ≒２０％　レバ≒５

age

チャートがリアルタイムになった鴨

>>57
カナダより米売った方がボラティリティは下がるよ。

>>60
そこらへんはリターンとのトレードオフかな。
ポンスイ：ユロポン＝USD/MXN：CAD/MXN
なイメージ

保守

TRY/NZD どうよ？　キウイ売りの方向で
介入介入うるさい国だしよ
政情不安さえなけりゃあ安定してスワップ頂けるんじゃね？

マジレスすると、
セントラル短資に口座つくる
＞AUD/JPY・USD/CADを1：1で各20％下落に耐えられるレバでＬ
＞まず年間見込みスワップの50％の損失確定・再エントリー
＞年末につれ残り50％見込みスワップの損失を調整しながら確定・再エントリー＞年間スワップ分の損失確定＝実質プラマイ０＞税金０＞買付単価下落
＞元に戻せば含み益

年間スワップ以上に損失拡大
＞年明けるまで我慢
＞年明け見込みスワップ分の損失確定
＞いずれ底値拾えます
＞元に戻せば含み益

年間スワップ＜＜含み益の場合
＞税金払うｏｒマイナス出そうなポジションとる。

こんな感じかな。

保守

どんなもん？
AUD/CAD L 1
AUD/CHF L1
CAD/JPY S 1
EUR/JPY S 1
EUR/ZAR S 2
GBP/CAD L 1
GBP/JPY L 1
SGD/JPY S 1
USD/SGD L 1

レバ20　
判定よろしく

Yahoo掲示板で有名な nakikawasemi って人のはどうだろうね？
ttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FNNS&action=l&board=1061457&tid=a5ma1bca5ja59a5afa5oa5a4a5ja5bfa1bca5s&sid=1061457&mid=1440

>>66

金利が低くくてボラがふつう
しかもレバ２０だとすぐMCになってしまう

つまり全然だめってこった

レバ二桁は論外だろ

USD/CHFロング
ZAR/JPYロング
という組み合わせはどうでしょうか？

枚数による

ドルスイなんかこれから確実にジリ下げするポジ選んでどうすんだよ

>>72
確実なんだな？ショートするぞ。

その分ランドがジリ上がると思うのだけど。

>>73
おう、ショートしとけ

こんなとこで俺のポジさらしたのは恥だったな。
ろくなやついねーな

>>70
USD/JPY
ZAR/JPY
のほうがオレ好み。

USD/CHFが安いからこっちをチョイスしてみました。

安定感ではドル円よりドルスイだね。
スワップ減ってきたのが残念だけど。

>>70
単発レスしかしないような無能な連中に求めても意味無いぞ。
好みでもの言うような人間相手にしてたら勝てるわけが無い。
まぁ糞の掃き溜めのスレだな。

>>80
自分が糞だからといってまわりが糞だとは限らんよ。
糞みたいなポートフォリオ乙

保守

保守

http://finance.yahoo.com/q/bc?s=USDAUD=X&t=5y&l=on&z=l&q=l&c=AUDCHF=x,USDCHF=x
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=USDCAD=X&t=5y&l=on&z=l&q=l&c=USDJPY=x,CADJPY=x

ヘッジ売買する側のポジ（USDAUDとUSDCAD）のスワップが小さいのがミソ。
天井圏なり下降局面だけでポジっておけば、というGBP/EUR/CHFの組み合わせの応用。

>>78
77のアドバイスのほうが現時点では正解だったかもね

たしかに過去の値動きからは
USD/JPY
ZAR/JPY
の組み合わせは逆相関になっているのでおすすめ。

ただ、今後もそうであるかはわからない。
ランド保有者増えてるからね。

>>86
逆相関の意味分かって書いてるのか？

>>86

分かってると思うがそれ両方ともクロス円だぞ

>>88
通貨の質が全然違うけどな

過去5年でUSD/JPY,ZAR/JPYは相関係数-0.69なんだが、87が噛み付く理由はなんだろう？

88は逆相関の意味もわからず
条件反射でカキコ。
犬なみだなwww

直近3ヶ月のデータで係数0.83の組み合わせでも
思ったような結果でなかったなあ
5年も取るのかすげえ

>>85
確かに。
ただセン短使ってるんで、USD/CHFロングでスイスフランがgetできる
のでこっちを選んでます。
勿論、安値圏というのも大きいです。

スレ違いですね。

Saza Investmentのポートフォリオツール
ってのを見つけたんだが、コレ使えば
すぐわかるんじゃね？

口座開設の申し込みしてみた

一応通貨ペアを任意で追加削除できるから
他の会社の口座のポートフォリオ構築にもつかえそう。
ここより通貨ペア多いところは無理だけど。

http://www.saza-investment.com/sp/frontier.html

>>90
ドルやランドが強くなったり弱くなったりの相殺には有効でも、
円自体が強くなって円高になるときはは同じ方向に働くから相殺できないってことじゃね？

その円の影響力があんまりないってことが理解できてないんじゃない。
わからなければそれまでですが。

世界同時株安の時ランド落ちてないか？

>>96
つりか？

http://finance.yahoo.com/q/bc?s=USDJPY=X&t=2y&l=on&z=l&q=l&c=ZARJPY=X
2006/6や 2007/3 みたいな世界同時株安→円高騰の時には、クロス円メインだとシねる。

クロス円とドルカナダの組み合わせは
いい具合に逆相関よ
３月の世界同時株安時にもドルカナは上がってたし

カナダドライが一番下がってたのだから当然だろ(笑)

結果だけ見て当然とか言うなよｗｗｗ

記憶ではドルスイも上がってませんでしたっけ？

円独歩高のリスクヘッジは預貯金。
バカかお前は？

円独歩高のリスクヘッジはナンピンだ。円ショートの損は円ショートで埋める！

保守

スワップ派ポートフォリオの良いソフトはないですか？
もちろんフリーでもシェアでもいいです

>>106


>>94

まったり低ボラ通貨を探してるのにスレは荒れてる人が多いのはどうして？

まったり低ボラ通貨なんて無いから

>>99
今回のドル円の急落と、やや遅行してドルカナダ急騰。
今後の参考にするよ。

少なくとも、ドル円で無限ナンピンするよか、
はるかに精神衛生上いいものｗ

皆さん、こんにちは。
参議院選挙は7/29日です。為吉です。


「レンジる技術 fxVTR」うれしい報告が次々届いています。
http://gaitame.sportswalker.net/product/


ご利用者様の声（M・Y様）
------------------------------------------------------
（前略）予想以上の成果に正直驚いています。
昨日から今日にかけてだけで○○万円以上の利益
を上げることが出来ました。
たった1日でこれだけの利益を上げたのは
FXで投資をするようになってから初めてです。

正直、元が取れれば良いなくらい思っていたので
ホントに驚いてます。

これからもどんどん活用して更に利益を上げていけるよう
投資の勉強もしつつ頑張りたいと思います。
------------------------------------------------------

> 正直、元が取れれば良いなくらい思っていたので
たぶん、短期投資はそんな感じですよ。
伸びればいいなぐらいで、早めに仕掛ける。
ダメだと思ったら、すぐ利食いか損きり。

とりあえず、おめでとうございます。
今後もお互いがんばりましょう。


ご興味がある方はご覧ください↓
http://gaitame.sportswalker.net/product/
＊「fxVTR」のデモムービーと「レンジる技術」の立ち読みが可能です。
＊後日、追加のレポートも公開します。

クロス円暴落に合わせてドルカナ上がってるな

ほんとだﾄﾞﾙｵｰｼﾞｰも同じようにあがってるね

ポン羊が上がってるのはなぜだ？

訂正

ポンキウイが上がってるのはなぜだ？

FXは勝てる時だけやるもんだ。
株もそう。
年間通して儲けようとするから失敗する。

暴落するときは投機的通貨ほど下げ幅が大きいからじゃない？
>ポンキウイ

クロス円を日経平均先物売りでヘッジ。
NYダウより下げ幅は大きく、上げ幅は小さい。

ドル哉とドルスィ15枚持ってたおかげで微損ですんだ。

米国発動の攪乱相場なのにUSDが相対的に上がるんだからﾜｹﾜｶﾝﾈ。
まだまだ基軸通貨のドルを元手にエマージング市場に
投資してたカネが母国に巻き戻ってるってことなのか？

えろく静かになったな。大分淘汰されたんだろうな

同意、だいぶ素人さんが淘汰されましたな。
今回の調整で税金対策＆買い増しさせていただいた私は勝ち組ですかねｗ

>>121
多分違うだろ

今から元で100万で買うならこれ最強
GBPJPY L x 20000
EURUSD S x 40000
AUDJPY L x 20000

感謝してもいいよ

実は悪くはないな…

逆相関って何だ？負相関のことか？

こんばんわ。
私が使ってるシンプルなシステムトレードです。
他のシステムトレードとの違いは、シグナルが決まった時間に発生するということです。
シグナルが発生した後、一定の時間を置いてからエントリーするスタイルですので、
初心者でもゆとりを持ったトレードが可能ですよ。ぜひお試しください。

http://www.infocart.jp/af.php?af=10301229&item=17772&url=sarahfx.jp%2Finfocart%2F

保守

どなたか前スレの保管してしてる方いますか？またはアップしてある場所しりませ
んか？　
前スレで５０万コースとか１００万コースとか書いてあったのを見たいのですが
保存するのを忘れていたので。

50万円コース(2006年12月10日現在)

USDCHF　Long×1枚
USDCAD　Long×1枚
EURCHF　Long×1枚
EURJPY　Long×1枚
NZDUSD　Long×1枚

2000年1月〜現在までの最大変動平均：176,200円
99.9%変動区間：378,500円
維持証拠金：100,000円
必要証拠金：478,500円
想定スワップ(日)：376円
想定スワップ(年)：137,240円
想定年利：27.4%

374 名前：波平ノリスケ ◆AlWwZvONsE [sage] 投稿日：2006/12/11(月) 01:29:56.99 ID:vXFHuKsP
100万円コース(2006年12月10日現在)

USDJPY　Long×1枚
USDCAD　Long×1枚
GBPJPY　Long×1枚
GBPCHF　Long×1枚
EURCHF　Long×2枚
EURNZD　Short×1枚

2000年1月〜現在までの最大変動平均：361,300円
99.9%変動区間：829,800円
維持証拠金：140,000円
必要証拠金：969,800円
想定スワップ(日)：954円
想定スワップ(年)：348,210円
想定年利：34.8%

200万円コース(2006年12月10日現在)

USDJPY　Long×2枚
EURCHF　Long×6枚
USDCAD　Long×2枚
GBPCHF　Long×2枚
AUDJPY　Long×2枚
NZDJPY　Long×4枚

2000年1月〜現在までの最大変動平均：801,400円
99.9%変動区間：1,598,400円
維持証拠金：400,000円
必要証拠金：1,998,400円
想定スワップ(日)：2104円
想定スワップ(年)：767,960円
想定年利：38.4%

376 名前：波平ノリスケ ◆AlWwZvONsE [sage] 投稿日：2006/12/11(月) 01:30:33.40 ID:vXFHuKsP
250万円コース(2006年12月10日現在)

USDJPY　Long×3枚
EURCHF　Long×6枚
USDCAD　Long×3枚
GBPCHF　Long×3枚
AUDJPY　Long×3枚
NZDJPY　Long×3枚

2000年1月〜現在までの最大変動平均：933,600円
99.9%変動区間：2,013,000円
維持証拠金：420,000円
必要証拠金：2,433,000円
想定スワップ(日)：2427円
想定スワップ(年)：885,855円
想定年利：35.4%

500万円コース(2006年12月10日現在)

USDCHF　Long×6枚
EURCHF　Long×6枚
USDCAD　Long×6枚
GBPJPY　Long×3枚
GBPCHF　Long×3枚
AUDJPY　Long×9枚
NZDJPY　Long×3枚
EURNZD　Short×3枚

2000年1月〜現在までの最大変動平均：1,923,900円
99.9%変動区間：4,065,000円
維持証拠金：780,000円
必要証拠金：4,845,000円
想定スワップ(日)：4884円
想定スワップ(年)：1,782,660円
想定年利：36.8%

上記書き込みは、遺伝アルゴリズムを応用して最適化計算を行った結果の数十万通りの組み合わせの中から、保有資産に応じた現在の最適のポートフォリオです。
2000年1月1日からのデータを使用しています。
FXCMjで取引可能な全ての通貨ペアを対象にしています。
プラススワップのポジションのみが計算対象です。

「2000年1月〜現在までの最大変動平均」は、
例えば、もし2000年1月1日にポートフォリオを構築して現在まで保有していた場合に経験した最大変動(最大変動当日のpip costを掛けて円換算した値)+2000年1月2日に･･･を日数(約1800)で除した値です。
プラスとマイナスは無視してます。

「99.9%変動区間」は、最大変動平均に標準偏差の3倍を足した値です。最悪(あるいは最高)のタイミングでポートフォリオを構築した場合の最大変動が、この値を超えることはまずありません。

「維持証拠金」はFXCMjに基づいて1枚2万円です。

「必要証拠金」は「99.9%変動区間」に「維持証拠金」を足したものです。

「スワップ」はFXCMjの12月10日現在の値です。

「想定年利」は保有資産に対するスワップ(1年間)の比です。

うわー、助かりました。
お願いした者ではないのですが、今回の暴落でかなり痛手を被り
スワップ派になろうと思ってたもので。。

手元の、ここ一年での計算だと、

>>123 のシャープレシオは　1.35

>>129-131 のシャープレシオは　どれも0.6〜0.8 だけども。。。　
　てか、2000年からだと計算期間長すぎで、現状に即してないんじゃね？

意外と>123が馬鹿に出来ん
実はマジで言ってるのかも・・・

今からスタートだと、
　豪円　　　　3
　ドルカナ　　2
　ランド円　　5
　ドルスイ　　3
だな。

訂正。今からスタートだと、
　豪円　　　　2
　ドルカナ　　3
　ランド円　　5
　ドルスイ　　3
だな。

鳴きカワセミ理論のパクリですか？

ttp://profiles.yahoo.co.jp/nakikawasemi

こいつ。

なきかわせみ、知らんがな。
でも、なかなかいいＰＦっしょ。

123の合成がおもしろかったので、少し工夫してみた。

ペア　　　　　　　　　　スワップ　　ネット持高（万）　　　　年予定利回り
EURUSD  S  ×2　 　-114　　　　　　324
GBPUSD  S  ×1      -29　　　　 　　240
GBPJPY  L  ×1       334              240
AUDJPY  L  ×1       151              102
NZDJPY  L   ×2      392              183

合計　　　　　　　　　　734/日　　　　1089　　　　　　　　　　2.426%

計算間違っとるorz 

ペア　　　　　　　　　　スワップ　　ネット持高（万）　　　　年予定利回り 
EURUSD  S  ×2　 　 114　　　　　　324 
GBPUSD  S  ×1      -29　　　　 　　240 
GBPJPY  L  ×1       334              240 
AUDJPY  L  ×1       151              102 
NZDJPY  L   ×2      392              183 

合計　　　　　　　　　　962/日　　　　1089　　　　　　　　　　3.224% 

GBPUSD S
GBPJPY L

ポートフォリオとしては意味なし

ぢゃあ、これでどおだ。

ペア　　　　　　　　　　スワップ　　ネット持高（万）　　　　年予定利回り  
EURUSD  S  ×2　 　 114　　　　　　324  
USDRUB  L  ×2        73　　　　 　 236  
GBPJPY  L  ×1       334             240  
AUDJPY  L  ×1       151             102  
NZDJPY  L   ×2      392             183  

合計　　　　　　　　　　1064/日　　　　1085　　　　　　　　　　3.579%  

トルコ円　L5枚
ポンスイ　L2枚
豪ドル円　L5枚
ユロスイ　L3枚

ｻｲｷｮ

手元の、ここ一年での計算だと

>>136 のシャープレシオは 1.14

>>141 のシャープレシオは 1.28
>>143 のシャープレシオ　...　USDRUBのデータが手元にないのでパス

>>144 のシャープレシオは 0.85

クロス円のみじゃ不可能ですかね。。。くりっくなんですけど。

>146
合成ポジって手もあるけど、円の変動激しくてあまりお勧めできない。

合成ポジっていうのはどういうのですか？

>>148
ポジは単純な分数の掛け算でできてる。
例：GBP/JPY = GBP/USD * USD/JPY

なので、逆に割れば、ドルクロスを持てる。

ドルストレートじゃね
JNSはクロスドル取引という独自の呼び方をしているみたいだけど

>>123

マネパで取引できる通貨の組み合わせでは最強っぽい。
期間を一年、二年、三年として全組み合わせのシャープレシオ調べてみたが
全期間通してだと、これよりまともな奴ってほとんど無い(2つほどしかないが僅差)
俺はありがたく一口のった、紙>123

>>123 の組み合わせに　
　　USDCAD 2L 加えると　シャープレシオがもう一段高くなるんだがなぁ。。。
　　だから、うちじゃマネパ口座は2軍扱い。

ヒロセ最強？

>>136が低ボラという点では究極の域だな。

というか>>136の過去5年間の最大損失が1年強分のスマップで相殺される点がイイ！

>>153
複利効果考えると、1000単位でちょくちょくポジ追加してく方が効率いいよ。

皆さん、こんにちは。為吉です。
この度、「買う技術 売る技術」に続く相場分析ツール「レンジる技術 fxVTR」の提供を開始することに至りました。
http://gaitame.sportswalker.net/product/
■利用のメリット
「レンジる技術 fxVTR」を利用すれば、過去の相場から合理的に計算された為替相場のレンジを測ることができます。
そして、あいまいな個人のセンスに依存しないため誰でも約70〜96％の合理的な予測を利用可能です。
なぜ高値掴み、安値掴みをしてしまうのか？
どのあたりで利食いを考えるべきなのか？
そもそも、究極の投資手法や売買サインばかりを追って結果がでない方は、投資手法の前に、相場を「合理的に」測っているのか？
昔から現在まで、様々な投資手法や売買サインが紹介され、絶賛されては、衰退してきました。
おそらく、著名な投資手法の数々はその当時は有効だったのでしょう。
しかし、時間の推移とともに有効でなくなる。
その理由は、相場環境が変化するため。
つまり、究極の投資術は、常に変化する相場に対応し常に変化をする投資術でしょう。
「買う技術 売る技術」の内容は、普遍的な投資術の基礎の基礎でした。
今回の「レンジる技術」の内容は、相場分析が中心となっています。
主な利用価値はレンジ予想となっていますが、2つの分析手法を使うことで、レンジ以前に相場分析を視覚的に行えるようになっています。
■無料版「fxVR」との違いは？
将棋で例えれば、fxVRは「レンジる技術」と比べ、「飛車角落ち」で戦っているようなもの。
そもそも、fxVRは無料での配布であったため自分で使っているシステムの一部を公開しているものでした。
それでも、以下のような感想をいただいています。
----------------------------------------------------------------
先日レンジ予想ツールをダウンロードし、見せていただきました。
使ってまだ数日ですが、率直な感想は「すごい・・・」です。
高値予想で言えば見事にレンジにおさまってますね。
○○で売っている○万円の商材より価値があるかもしれません。
（中略）
このツールは当日のレンジ予想ということですが、もっと長期の予想
レンジも出そうと思えば出せるのでしょうか？私はどちらかというと
中・長期派なのでそちらの方が使えるかもしれません。
----------------------------------------------------------------
確かに今まで感覚で投資をしていた方には有意義なツールであったかもしれません。
しかし、所詮決まった通貨で決まった変数による一面からの相場分析に過ぎません。
「レンジる技術」では、その理論的背景から多面的な相場分析を行います。
そして、バックテストをするだけでなく、最適化もボタン1つで行います。
抽象的な話となりましたが、具体的には主に以下の機能が追加されています。
１．為替レート取得先の分散
２．通貨ペアの増加
３．日足だけでなく、週足や分足、時間足も利用可能。
４．自由な変数設定
５．最適化による精度UP、簡単化
６〜．もう1つの相場分析など
以下で、デモムービー閲覧と一部立ち読みが可能です。
http://gaitame.sportswalker.net/product/

■販売の動機
販売の動機は、「あ〜、全部いっちゃえ！」といった感じです。
無料配布を始めた際、すでにFXCM社に口座を持っている方から有料でも売ってくださいと要望がありました。
でも、無料で手に入れられる方がいる一方で、お金をいただくのは、ちょっと。。。
同じ程度のものを有料ではお渡せない。。。どこまで、お伝えするべきか。。。
投資のシステムというものは、どこでも非公開なものです。企業秘密って言うやつです。
当然、私もお伝えする気はありませんでした。
なぜなら、自分でも利用中で、個人的には非常に有益と考えているからです。
でも、お金をいただく以上、隠すのは失礼ではないかと思い、私が使っているものをすべて公開しちゃえ！という結論に至りました。
「買う技術 売る技術」は基礎の基礎で、雑多にある投資情報で最も重要なものは何か、ということをお伝えしました。
いわゆる、（中級者であれば）常識の常識でほぼ誰も反論できない内容です。
ただ教科書的であるため独自のものを知りたいと言う声もありました。
今回の「レンジる技術」の理屈、および予想ツール「fxVTR」は理論的な背景はありますが、かなり独自にアレンジをしています。
つまり、独自のシステムを知りたい、作りたいという方の要望にも対応していると思われます。
■あなたのレベルは？
「レンジる技術」を読み終え、「fxVTR」を使った後、「こんな相場分析知らないよ、見たことないよ」という方は初心者です。
勝っていても円安の中でたまたまの可能性が高く、負けていれば当然です。
一方、「俺のシステムと似ているな」という方は、最低限マジメに相場分析をしている方であり、応用してご利用ください。
なお、投資の基本の基本は「買う技術 売る技術」であり、これを知らずに、他のことをしても始まりません。
そのため、今回の商品内容は、以下3点となります。
１．レンジ予想ツール「fxVTR.xml」＋「利用方法.pdf」
２．「レンジる技術.pdf」
３．「買う技術 売る技術.pdf」＋「相場予想の小技.xml」
まだ「買う技術 売る技術」を読んでいない方は、同書を読んだ後に、fxVTRを利用をください。
そうしなければ、どうしても逆張り発想の投資となり、せっかくのツールも利用価値が下がってしまいます。
メリットは、
「fxVTR」＝合理的な日々の予想レンジを計ることが可能
「レンジる技術」＝相場分析を独自にアレンジしたものの理解
「買う技術 売る技術」＝投資で最も大切なことの理解
自信度は、
「買う技術 売る技術」が1なら、今回は5ぐらいですね。
現在の円安が永遠に続くわけではないので、相場環境の変化に対応し、長期的な勝ち組になりたい方におすすめです。
http://gaitame.sportswalker.net/product/
↑デモムービー閲覧と立ち読みができます。

>>154
自演乙

>>159

素直じゃないよな、

皆、どこを参考にＰＦとボラ計算してんの？

GBP/JPY L x 10000
EUR/USD S x 20000
TRY/JPY L x 10000
USD/CAD L x 10000

通りすがりの一見だけど、ちょっと上に出てたの改良してみた。これどう？

TRY/JPYのヘッジが薄い気がするなぁ。
相関係数とかTRYについてはよくわからんから何とも言えないけど。
少なくともボラが低いとは言い難いな。

改良してみた。
TRYJPY  L　の代わりにCHFTRY  Sを入れてもいい。


ペア　　　　　　　　　　スワップ　　ネット持高（万）　　　　年予定利回り   
EURUSD  S  ×1　 　  57　　　　　　 163   
USDRUB  L  ×1　 　  36　　　　　　 118  
GBPUSD  S  ×1　 　 -29　　　　　　 240   
AUDJPY  L  ×2　 　  302　　　　　　 204   
NZDJPY  L  ×2　 　  392　　　　　　 183
TRYJPY  L  ×1　 　  400　　　　　　 93
   
合計　　　　　　　　　　1158/日　　　　997　　　　　　　　　　4.239%   

>>162
てもとの、ここ1年での計算だと、シャープレシオは　1.86　

　かなりイイ。　ボラもでかいけどリターンもでかいから　シャープレシオは高いようだ。

>>164
USDRUB 扱ってる業者ってどこですか？

>>165
ＪＮＳです。

低ボラではないけどリターンでカバーがきくかなあと思い考えてみました。



トルコ無視して素直に豪のがこのスレッドとしては正解か？

>>167 シャープレシオ高いほうがええと思うぞ。
　　　　ポートフォリオとしてのボラは、シャープレシオとレバで決まるし。。。

>>167
USDがらみのどっちかがなくなれば、好きなポジです。
トルコで強引にカバーって考えも同意。

>>162

>GBP/JPY L

危なくね？

>>170
そこは、ポートフォリオで相殺ですよ。

種130、採点ヨロ！

ドル円　　　　　Ｌ２
キウイ円　　　　Ｌ３
ドルスイ　　　　Ｌ１
ユロ円　　　　　Ｌ２
オージー円　　　Ｌ４
トルコ円　　　　Ｌ１
ユロアイス　　　Ｓ１０

>>172

どっかで似たようなの見たぞぇ。

>>172
いいと思います。ただボラのデカイEUR/ISKが10枚だと影響されまくりです。

USD/JPY L3
NZD/JPY L2
GBP/CHF L2
EUR/JPY L2
AUD/JPY L3
TRY/JPY L2
EUR/ISK S2

とかのほうがまだ落ち着くと思います
JNSだからか？

南のほうのポジだったか。

>>172

クロス円ばかりで円高で死亡しちゃうよ
ユロアイスも買い杉
レバも高杉

>>172
手元のココ1年での計算だと、シャープレシオ　0.9

手放しに良いとは言えない値だなぁ。。。
ポジリ時に、安値で仕入れて、ちゃんとストップ打ってればいいけども。
一日7000円近いスワポは魅力だけども、種130だと、レバ24倍近いが大丈夫か？
Var99だと -370万だし、Var95 でも-200万近いぞ。

>>172
クロス円が多すぎる。
一概には言えないけど、クロス円の相関係数は＋１に近いぞ。
ここ数年の円安基調だと問題ないけど、これも結果論であって、
円高騰時にはボロボロになるだろう。

>>174

てもとのココ一年での計算だと、シャープレシオ 0.81

スワポ一日3800円弱。 種130だと、レバ16.6。
VaR95 -137万円 , VaR99 -242万円。

　う〜ん　。。。

採点お願いします

ZAR/JPY L12
EUR/JPY L1
USD/CAD L4
USD/SGD L3
GBP/CHF L2
USD/JPY L1
AUD/JPY L1
USD/OMR L5
MXN/JPY L10
EUR/HUF S2
TRY/JPY L1
USD/CZK L3
EUR/ISK S1
USD/CHF L2
GBP/JPY L1

>>180
ちゃんと計算して考えて作った？
なんか一見はむやみやたらにプラススワップペアを羅列しただけのように見える。

>>179 それ、どこの業者ですか？
　ウチが使ってる業者だと、オマーン扱ってないので、計算するための値集めてねーっす。。。

ポートフォリオスレでペッグを含めるのは、ちょっと違う気がするけどね
ペッグ外れた瞬間窓空けで、まず元に戻る可能性は無い訳だし

…なんか採点人さんって
良い人だな

まぁ、初心者な俺にはｼｬｰﾌﾟﾚｼｵやらvar95とか…
分からんのだがw

スレ通して読むと
ｼｬｰﾌﾟﾚｼｵってのは値がＯに近い程ｲｲって事？
教えてｴﾛｲ人

シャープレシオは　リターン÷リスク　で大きいほどいい。　まずは 1.0 以上を目指そう。

VaR95 は 95%の確率で、変動幅はコレ未満に収まる。
VaR99 は 99%の確率で、変動幅はコレ未満に収まる。
放置プレイというか、安眠したいなら、この値が種というかロスカットされない額に収めとくこと。

お宝ポジ仕入れて、利益出る方向でストップいれてく方針なら、VaRはスルーしてエエけども。。。
今日みたいな相場だと、朝起きてポジ確認すると「俺のポジがストップされてるーーー！」（損はないけどね）と悶えるハメに。

てか、ググれ。

185はガチで良い人

185はコテきぼう

>>185
氏ね

塩漬するならvar99、シャープレシオ、通貨分散、相関何が１番重要だろうか？とりあえず昨日の怒涛の値動きでもvar99を予め計算してたからとりあえず安心はできた。

Var99の計算方法がググッても出て来ないんですが
みなさん、どうやて計算してるの？

>>178
１日でボロボロになりますた。

この板、コテつけると、95%の確率で３ヶ月以内に退場するってジンクスあるぞい。。。

>>172
このポジ昨日のおれのポジだろｗ

ﾜﾛﾀ

スイス円Lでいいや

どっかで見たことあると思ったら宮古島先生のﾎﾟｼﾞだったか・・

元２００万で
TRY/JPY 5万　買い
GBP/JPY 5万　買い
はどうでしょうか？VaR95.7の計算の方よろしくおねがいします。

すいません訂正してください。


TRY/JPY 5万　買い
GBP/CHF 5万　買い
はどうでしょうか？VaR95.7の計算の方よろしくおねがいします。

GBP/JPY L ×１
AUD/JPY L ×１
日経平均先物mini 売り　×１

日経先物でヘッジするのでちょっと反則だけど。

手元のここ１年での計算だと、

>>197
シャープレシオ 0.87 ,レバ8.33倍 , VaR95: -120万円弱 , VaR99: -218万円　, スワポ3825円/日

>>198
シャープレシオ 0.92 , レバ8.33倍 , Var95: -88万円 , VaR99: -167万円 , スワポ3140円/日


通貨２ペアだと、あんま効果ないみたいね。。。

これはどうでしょう？

計算お願いいたします。

USD/JPY 3万L
GBP/CHF 5万Ｌ
EUR/ISK 2万Ｓ

>>185さん
俺の考えは全く逆だったわけか…w

今度からは、自分でちゃんとググります
詳しい説明ありがとね♪

>>201

手元のココ1年の計算だと、
シャープレシオ 0.77 , レバ 9.44倍 VaR95: -95万円　, VaR99: -166万円 , スワポ2360円/日

・・・。

例えば2月末の同時株安までの上下落のボラ考えたら
メジャー通貨ではドル円が一番ボラ少ないくないですか？

ユロドル　Ｓ6枚
ドル円　　Ｌ7枚
豪ﾄﾞﾙ�j　Ｌ5枚

>>205
豪ドルドル→ドル円　の合成ポジになってね？

例えば、去年のUSDJPYのボラ9%程度って、結構小さい部類でしょ？

05年にボラ20％という荒れ相場があったわけだし、最低でも過去３年程度のタームで、
計算しなかったら死去確率高いだけじゃん！

何年で取るかは難しいだが1年よりは3年のほうがよいと思う

>>207
３年程度での再計算キボン。

>>190
信頼区間でググると幸せになれるかも。

スワップ派が一種類の通過で買うならドル円なのでしょうか？

一枚当たり貰えるスワップが多いからポン円一種類の低レバナンピン中なんですがナンピンしてたらレバ４ぐらいになってしまいました…

ポン円　一種類は怖いよ。。。　

枚数が少なければ変動に強いかと思ってポン円一種類にしました

１０円単位で急に落ちるとは想定しませんでした、一円単位で買い下がったら予想外のレバ４に…

>>213
レバ　上がるけど、　>>123 の比率にしてみたら？

>>123めちゃくちゃ評判いいな
このスレ内ではベストか

>>214
ありがとうございます
自分の場合は残りの通貨を増やせば良いのですね

これはレバ何倍位でやれば良いのでしょうか？
全力でＯＫ？
徐々に増やすのかな…

123はいいヒントになった。まじで神

>>216
えと、>>123のポートフォリオにするにしても、

リスクを低くすることを優先するか、リターンを多くすることを優先するかで、ポジり方変わるよ。
手元で計算してた結果を、細かい値省いて、大雑把にいうと、

ポン円のポジ数変えずに、>>123　比率にする→　リスクはポン円のみの時とほぼ同じでリターンは約　２倍。
ポン円のポジ数を半分にして >>123　比率にする→　リスクはポン円のみの時の約半分で、リターンは同じ。

ちなみに ポン円のみでレバ４倍のときの　
　ココ3年での計算だと　VaR95: 種の29.4% , VaR99: 種の48.5%
ココ1年での計算だと　VaR95: 種の31.7%, VaR99: 種の51.5%

。。。1年も3年も　誤差の範囲だね。

　そちらでの計算したうえで、リスクをとるかリターンをとるか、悩んでくれい。

　

>>218
難しい計算まで記載して頂いてありがとうございます！
正直わがままな事を言ったので怒られるかもと思っていたのでここまで丁寧に解説頂いて本当に感動しました！

リスクあるが他の通貨を追加で買うか、それともポン円を減らしてリスクを減らして他の通貨を追加と言う事ですね

本当にありがとうございます！
m(_ _)mm(_ _)mm(_ _)m

>>218さま
追加として自分はポン円を減らしてリスクを減らすことにしました！

ポンドがボラ低くておすすめ！

てかレバレッジ15倍って、3パーセントチョイ曲がれば種の半分消えるやん。

>>218
リスク = 損失ではないよ。

VaRにおけるリスクとはリターンの不確実性。

>>123が神っていうけど、難しい計算なしに
最近の相場だと、相当な含み損だよね？

>>244
うん、俺も知りたい。
誰かポートフォリオのプロ説明よろです。

安値でエントリーすれば
何買っても儲かるし。
1週間前>>123を買ってたら大損。
今ポンが239円台で買えないし。豪�jも買えない。
下がりきるまで待たなきゃ。
底で買ってたらヘッジする必要無いし。

ドル円でいうなら、極論100円で100枚って思っておけばいいんだよね。
簡単なことだけど、実際そこまでくると大勢の人間は手が出せない。
ちょっと前のは103円で切り替えしたしね

>>224
VaR、シャープレシオなどをやり直したほうがよいかも。

100円が底と思っても、79円までいくこともあるからな。
底が分かればだれも苦労しない。
その前にこのスレ「低ボラ」だし。それにヘッジのペアでもスワップもらえばいいじゃない。

VaRがやってくれるのはリスクの予測だけだろ。上げ下げなんかワカラン。

結局、ポートフォリオでキャピ相殺＆高利回りってのはナイのかねぇ〜
>>123もタイミング次第っぽいし。
どっちかに転べば少なからず損はするということなのか・・・

>>226

>底で買ってたらヘッジする必要無いし。

これは至言だね。

ただ、一週間前に買った AUDJPYとGBPJPY は含み損すごいけど、
EURUSDはかなりの含み益だしてて、 トータルだと少しの含み損 なハズだよ。

実際試験的に123を1000通貨単位でやってみてたんだけど、実際はヘッジが効いててマイナス補填がある。逆にポン様天上のときは、ユロドルがかなりのマイナスだしてた。


俺は123を自分なりにアレンジ加えて出来るだけ通貨分散させてみた。


123がポートフォリオの基準になるのは確か。そこからシャープレシオなりVaRなり計算して自分のポジ考えればいいと思う。


この一週間の荒れ相場はいろんな意味で参考になったぜ

日経平均先物は為替に連動しやすいので、売りから入ればヘッジとして役に立つ。
手数料もＦＸに比べりゃタダみたいなもんだし、マイナススワップもない。
あとヘッジ側も分散させたほうが安定する。

>>234
NYダウ平均先物ってのは使えませんか?

なんか投稿したのがポツリポツリと・・・そんなにすげー負けてないですよ?
ポン様、値動き荒っぽいけど、233の言うとおり実はポン様「で」ヘッジしてる部分もかなり大きいので。
123の組み合わせにあと3通貨ほど加えると、7月中旬に組んだとして今回の大暴落でも5%位しか
変動しないポートフォリオ組めたりしますしね(FX全体の1/4位をこのポートフォリオで組んでます)

あ、レバは無視です・・計算すらしてないし、私のやり方だとパラメータとして全く意味が無い数値と
思ってるので(ニュアンス判ってもらえるといいけど・・)
単位期間辺りの変動率とかの方がよっぽどリスク評価に影響しますしね。

>> 236
あ、神降臨!
その追加3通貨のヒントをくれませんか?
おねがいします。

つか、普通にユロ円とドルスイで駄目なの？
色々考えたけど、この組み合わせがベストだと思うんだが・・・
何か間違ってるのかな・・・・

>>236
>>123の組み合わせだとレバは気にしなくてもあまり動かない、レバ２０倍でもＬＣは過去データ上は無いと言う事でしょうか？

>>238
2通貨でやるなら

AUDJPY 3L
EURUSD 2S

の方がよさげでないですか?

>>239

うーんと、その辺ってちょいちょいっとExcelで計算してみるとすぐ判るんでは?(^^;
いわゆる「レバ」は気にしませんが、余剰資金として幾ら持たないといけないか?ってのは自分なりの指標でもって
ちゃんと計算しますよ?

>238
リスク分散としては間違ってないけど、ベストじゃない。
ユロ円をドルスイじゃヘッジまでは出来ないから。

>>240

この組み合わせのシャープレシオっていくつなんだろう？

そもそも俺にはシャープレシオとVaRの計算の仕方がわからない。
エクセルでそんな簡単に計算できるもんなの？

>>244
高校数学レベル。。。らしい。
ググればポコポコでてくるよ。

期待リターン
標準偏差
相関係数
共分散
回帰分析

辺りでググレ。

http://www.gremlin.jp/yada/j_risk_var_r.htm

>>123
君のポートフォリオって期間別のリスクってどうなってるの？
1日毎
1週間毎
1ヶ月毎
1年毎

資産の変動率の評価って自国通貨だよね？

これからﾄﾞﾙが利下げするらしいから
>>123の方法は
総崩れジャマイカ。
今まではベストだったとしても。。。
これからはユロドルＳはヘッジにならんとオモ。

AUDJPY　Lのヘッジについて、
　EURUSD　S
　USDCAD L
どちらが適していますか？

豪ドル円単独で良いだろ。ヘッジに金払うのは馬鹿らしいから素直にレバ下げろ。

どっちも微妙じゃないの？

これでどうですか？

EUR/JPY L1
NZD/JPY L1
USD/CHF L2
AUD/CAD L1

豪円　　　Ｌ20
ポン円　　Ｌ10
ランド円　Ｌ50
ユロドル　Ｓ30
ドルスイ　Ｌ30
ドルカナ　Ｌ30

スワップ１日13500円、種1000万。どうですか？

急落ヘッジ用にスバらしい通貨ペア見つけたわ。スワップもらいながらヘッジヘッジ

豪円　　　Ｌ10
NZ円　 　Ｌ10　
ユロ円　　Ｌ10
ポン円　　Ｌ 5
ランド円　Ｌ50
ユロドル　Ｓ30
ドルスイ　Ｌ30
ドルカナ　Ｌ30

のがいいかな？

ﾄﾞﾙ円以外は最高値更新したから買えない。
下落リスクの方が高い。

ﾄﾞﾙ円　Ｌ2枚　エントリーは117,5 　
　　　　　　　　　1円下がったら　1枚ずつナンピン

ﾗﾝﾄﾞ円　Ｌ10枚　エントリーは16．50
　　　　　　　　　　50銭下がったら10枚ずつナンピン


ﾄﾞﾙ円、ﾗﾝﾄﾞ円が一番安定しているから
これが最良。

>>254
スバらしい通貨ペアって、どんなペアですか？
これからの金利変動にも対応しうるものですか

これからの金利変動って・・・。

>>258
突き詰めていけば、スワップを絡めたポートフォリオヘッジは金利変動でしょ

金利が上がる下がるあなたに分かるんすか？

>>255
> ユロ円　　Ｌ10
> ユロドル　Ｓ30

それ、ドル円 L10 + ユロドル S20 と 同じにならない?

全知全能の神は、相場をしても退屈でしょうね

今は夏休み中だったなと思い出した

自分の取引できる通貨を5年で相関係数比較してみた
ドルスイ、ユロドル0.97

・・・なんかおかしいみたいだorz

>>256
下落リスクが高いと思うなら素直にショートしろｗ

不可知が前提のVaRや、ポートフォリオ投資なのに何とタイミング派の多い事かｗ

>>255
> ユロ円　　Ｌ10
> ユロドル　Ｓ30

それ、ドル円 L10 + ユロドル S20 と 同じにならない?


同じになったとしても、スワポは同じではない。

トルコ円のヘッジで良いものはないものか？
プラススワポで…

>>265
まぁ、ポジ数の違いでスワポの差はあるけども、ポジ数同じにしたなら、
ユロ円 L10 + ユロドル S30 より、
ドル円 L14 + ユロドル S26 の方が、スワポ多いぞ。
ヘッジ効果同じなら、スワポ多い方選ぶべきじゃね?

両建てしてんのと同じだろ、正味のポジションが減ったからリスクも減るのが当たり前ｗ

265 名前： Trader＠Live! 投稿日： 2007/08/12(日) 15:12:33.99 ID:UnYq2wcV
>>255
> ユロ円　　Ｌ10
> ユロドル　Ｓ30

それ、ドル円 L10 + ユロドル S20 と 同じにならない?


同じになったとしても、スワポは同じではない。


265 名前： Trader＠Live! 投稿日： 2007/08/12(日) 15:12:33.99 ID:UnYq2wcV
>>255
> ユロ円　　Ｌ10
> ユロドル　Ｓ30

それ、ドル円 L10 + ユロドル S20 と 同じにならない?


同じになったとしても、スワポは同じではない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スワップ　　　　　　　利回り
ユロ円Ｌ10 + ユロドルＳ30　　　　352円/日　　　　　　1.97％
　
ドル円 L10 + ユロドル S20　　　　305円/日 　　　　　2.52％　　　　

それ、おかしいお！

>>270は目糞掃除した上で、もう一度モニターの文字数字確認の上、スマプを再計算してくだはい。

しかも、利回りまで計算してるし、恥ずかしいよねｗ

ユロ円L+ユロドルS＝ドル円L

ーー前提ーー (8/11 マネパの値 , 小数点以下四捨五入）
為替
ドル円 118円 , ユロ円 162円 , ユロドル(円換算)162円

スワポ
ドル円 159円 , ユロ円 159円 , ユロドル(円換算)47.2円

ーー計算ーー
ユロ円L10 + ユロドルS30
スワポ： 3006円/日
レバ1額： 64,800,000円
レバ1での利率： 1.69 %

ドル円L10 + ユロドルS20
スワポ： 2534円/日
レバ1額： 44,200,000円
レバ1での利率： 2.09 %

>>270 の値は ひと月位前の値を元にして、スワポの表記を一桁間違えたんでない?
３レスも使って、ハシャグことでもないように思うけども。。。

やはり、

豪円　　　Ｌ20
ポン円　　Ｌ10
ランド円　Ｌ50
ユロドル　Ｓ30
ドルスイ　Ｌ30
ドルカナ　Ｌ30

種1000万円、スワップ13500円／日かな。
週明けより10ヶ月計画でポートフォリオ再構築するか。

レバ・ポートフォリオうんぬんより入金額多いほど業者倒産がリアルに感じられて心配なのだが

業者倒産うんぬんより、レバ・ポートフォリオ計算できない奴のＬＣ＞＞退場がリアルに感じられて心配なのだが。

たしかにオマイはしゃぎすぎ。
さんざん質問しといてその態度ってのも
いかがなもんかな。

悪かった。低レバスワパーで一喜一憂することもなく、休みで暇だった。今は反省してる、これからラーメン喰いにいってくる。

>>266
タイバーツが良いと思うのですがどうでしょう。最近かなり弱い動きみたいだし。なんか取引停止中の所が多いかも。
他にはDKK、NZDが良いんでないかな。

265 名前： Trader＠Live! 投稿日： 2007/08/12(日) 15:12:33.99 ID:UnYq2wcV
>>255
> ユロ円　　Ｌ10
> ユロドル　Ｓ30

それ、ドル円 L10 + ユロドル S20 と 同じにならない?


同じになったとしても、スワポは同じではない。

同じになりません
EURUSD=1.37として

USDJPY L 13.7
EURUSD S 20

で大体同じになります

>>283亀レス1009！いろいろ検討した結果

豪円　　　Ｌ20
ポン円　　Ｌ10
ランド円　Ｌ50
ユロドル　Ｓ30
ドルスイ　Ｌ30
ドルカナ　Ｌ30

でいくことにします。ポン円ユロドル以外は既にそろえてるので、ポン円Ｌ1ユロドルＳ3を月一で10ヶ月かけてそろえてＰＦ
完成させる予定です。

完成ではないね、最良のＰＦは常に変化し続けるからね！

こういうポートフォリオを組む上で参考になる本とかHPとか無いかな？
神がよくやってくれる各種リスクパラメーターとかの計算方法とか。

>>286
http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_portfolio_theory

つーかポンドの値動きが荒いなんて寝言ほざいてる馬鹿を崇めるなよｗ

wikipedia の記載を得意がってだされてもなぁ。
もっと、簡単に計算できる、サイトやらフリーのソフトやらねぇの?

おとなしくsazaに３０万いれてツール使うのがはやいんじゃねーか？

数式あるからそれを基にエクセル組めばいいだろ。池沼か？

sazaのツール使ってみたけどいまいちだな。
ここでポジさらしてくれてる人のほうが参考になるよ。
あと出金手数料３０００円は高杉。
あと２ヶ月口座放置しとくと維持費取られるし。

>>286
http://fx-swap.net/125/126/
ここじゃだめかの？

一日スワップ１５００円くらいの低ボラポートフォリオってありまつか。

種は２００万くらいでつ。
レバ５倍くらいで。

まずは自分でペア考えてみたら?

>>294
これしか考えられない
AUD/JPY　L10

だいたい年利25%は欲張りすぎ
レバ5倍一日1200円ぐらいならこんな感じ

EUR/JPY　L1
AUD/JPY　L4
USD/CHF　L4

ＺＡＲＪＰＹ　Ｌ　50枚


決まり。

年利数%程度だったら、為替じゃなく国債買うわ。

>297
>298

参考になりまつ。
感謝。

USD/CHFはヘッジでつかね？

AUD/JPY　Ｌ４の変わりに


EUR/JPY L1
EUR/USD S2又はS4とか。
USD/CHF L4

これどうでしょうか？
EURとUSD/CHFはヨコヨコで少し仕入れました。

両建てする意図がわからん。

誰かVaRのモンテカルロシミュレーション方式の計算方法を教えてくれー。

と思ったが、わざわざ外部アプリ作るのも面倒だな。Excelで作って売るか。

評判のいいらしい
>>123　のポジ

マネしてポジった奴。

大損じゃ（ｗｗｗｗｗ

>305
おれのことか！？

>>305
おれは速攻処分したw
もうちょっと勉強して再チャレンジします

そもそもどんなにいい成績が出るポートフォリオでも、
一方的なトレンドにゃ勝てないわけで。

それこそ、ポン円1枚Lにヘッジでスイス円2枚Sとかやらないと。

.>305

まんま123のままでポジってるが、言うほど大損してないぜ?(1枚ずつだけど)
GBPJPY,AUDJPYの損をちゃんとEURUSDの益でカバーできてる。

あと数通貨うまい組み合わせが見つかれば結構いいPFになるんでないの?

>>305
こいつ、短期に結果がでるようなスイング向けの組合せと勘違いしてんじゃないの？ｗ
元手15万位で嬉しそうに買って速攻投げてそうだな。

>>123
のポジは、概算だけど差損12〜13万くらいじゃないの。で、swapが1000円ちょっと。
実質、10万ちょいだから、ナイアガラ途中のエントリーにしてはりっぱな方でしょ。
ここで、下げ止まればウマーだしね。

305

スワップ運用をもう一度勉強してこい

比べる為にシャープレシオを計算しますた。

>>238,240
USDCHF 3L , EURJPY 2L で シャープレシオ ココ1年:0.90 , ココ3年: 0.63
AUDJPY 3L . EURUSD 2S で シャープレシオ ココ1年:1.34 , ココ3年: 0.78

>>249
AUDJPY と USDCAD の組み合わせで、シャープレシオが高かったのは、
AUDJPY 3L , USDCAD 2L で　シャープレシオ ココ1年:0.82 , ココ3年:1.07

ちなみに、AUDJPY 3L , USDCAD 2L , EURUSD 2S のシャープレシオは　ココ1年:1.71 , ココ3年 0.94

>>252
シャープレシオ ココ1年:0.86 , ココ3年:0.92

>>253
シャープレシオ ココ1年:1.27 , ココ3年:0.84
種1000万でレバ17.3倍
ココ1年 , VaR95: -145万 , VaR99: -407万
ココ3年 , VaR95: -470万 , VaR99: -864万

>>255
シャープレシオ ココ1年:1.33 , ココ3年:0.86
種1000万でレバ17.6倍
ココ1年 , VaR95: -120万 , VaR99: -377万
ココ3年 , VaR95: -455万 , VaR99: -843万

>>297
シャープレシオ ココ1年:0.91 , ココ3年:0.73
種200万でレバ5.2倍
ココ1年 , VaR95: -32万 , VaR99: -61万
ココ3年 , VaR95: -50万 , VaR99: -85万
　

ふむふむ。

>>313
乙

123のポートフォリオをベースに二通貨追加してみる(半分TRYJPY絡ませたいだけw)
GBPJPY x 1L
EURUSD x 2S
AUDJPY x 1L
TRYJPY x 1L
CHFJPY x 1S

手元の計算だと 1年で1.67、2年で1.69、3年で1.21と出てるんだけど、ほんとか?怪しい
誰か検証して

>>315

データが日足か週足かとかによるけど
おおむねその計算であってるみたい

>>315
こっちの手元dでのシャープレシオの算出だと、
1年:1.56 , 2年:1.58 , 3年:1.14

と出た。こちらは7月末までの値で計算してるまする。
いつからいつまでか値を使うかによって多少変わるけども、、、だいたい合ってますね。

てか、美味しそう。

>>313　押す！

253を改良して、ＮＺ暴落のこのタイミングで
豪円　　　Ｌ20
ポン円　　Ｌ10
ＮＺ円　　Ｌ20
ユロドル　Ｓ30
ドルスイ　Ｌ30
ドルカナ　Ｌ30
ってのはどうだろうか？

>>317
検証ありがと、数値だけみるとよさげですね。
試しに余裕資金になってる80万程で一組買ってしばらく寝かせてみることにしまっす。

>>318

手元のシャープレシオ計算で　1年: 1.35 , 3年: 0.89
種1000万でレバ118.3 倍
ココ1年 , VaR95: -125万 , VaR99: -405万
ココ3年 , VaR95: -472万 , VaR99: -885万

>> 255より若干いい。　
でも リターンも大きくなる分、VaR95 , VaR99 も　大きくなるね。

チラ裏---
　今日の下げで、NZがストップされてた。
　92円で「安い押し目だ！」と思ってた時期が私にもありました。
　まさかネーだろと、ストップ値を85.99にしてたんだけども。。。　はぁ（ため息
　ストップ値の設定も気をつけましょうって事で。

まぁあの時の状況からすると最悪の事態というか、想定を越える下落だもんね。
結果論からするとファンダメンタルズが云々と言う人が出てくるけど、
あのチャートを見る限り単なる押し目にしか見えなかったよ。
いつも計算ありがとう。

クロス円とドルカナっていつもきっちり逆相関になってるね

>>320さん、いつもありがとう！

普段使わないペアいれてみたけどどうでしょう？

ZAR/JPY　L10
USD/CAD　L1
GBP/CHF　L1
AUD/NDZ　S1
EUR/TRY　S1

>>342
私の使ってる業者に EUR/TRYがないので、値集めてなく、チョト計算できません。。。。

>>325
どうですか・・・
これならどうですか？

ZAR/JPY　L10
USD/CAD　L1
GBP/CHF　L1
AUD/NDZ　S1
EUR/JPY　S1
TRY/JPY　L2

↑
そうですかの間違い・・・
あとID変わってるけど324です

>> 326
手元でシャープレシオを計算したところ
　1年：1.0　3年：1.16

ちなみに、
　USD/CAD L4
　GBP/CHF L1
　TRY/JPY L2
この配合の３ペアで、1年：1.27 , 3年：1.36　だった。　
TRY/JPYを軸に相性のいい通貨ペアをみつけると、高い値が出そうな気配がする。。。

>>328
どうもです
TRY/JPY入れるといい感じになりますね

トルコはここから１００分の１とかになったりする可能性もあるからなー。
それが長期運用のヘッジになるとは思えないけど、どうなの？

教えてエロい人

TRYは長期的に見るときつくないかな。AUD,NZD,MXNくらいでいいと思うけど。
USD/CAD L2
GBP/CHF L1
NZD/JPY L1
の方が長期的にはいいと思う。

>>321
結果論も何も、月足みて、円キャリー開始と言われた年の値段みりゃ、
今の値段がおかしすぎることに気づくと思うんだけど。

あれほど巻き戻しに注意といろんなとこに書かれてたのに。
キャリー開始までとは言わないけど、半値は戻ると思うよ、最低でも。

今からクロス円仕込もうと考えてる人は、9月まで待ったほうがいい。
円キャリー解消の目安になってる8月日銀利上げの結果が落ち着いてから。

>>332
円キャリー開始はだいたいどの時期にはじまったんですか？

ＮＺ円が７７
豪円８８
南アフリカ１５．５

ぐらいの時期でしょうか？

>>333
円キャリー自体は1996年からだけど、何回か開始時点の水準に戻ってる。
直近の大底は今年2月の世界2周株安だから、その時点の値段まで、半分は確実に戻ると見ていいかと。

これでスワップだけ抜ける・・・・かもしれない

TRY/JPY L3
NZD/JPY S1
MXN/JPY S9
ZAR/JPY S6

ポートフォリオ計算機
http://www.halb-katze.jp/fx/FXRiskCalc0001.zip

適当に使ってくれ。

>>336
thx
使ってみるよん。

>>336
ちょっと使ってみたけど、ショートポジもった時は枚数にマイナス〜枚って
いれると思うんだけど、それだと投資比率がおかしくなる。
使い方まちがってる？

>>338
ショートもロングも＋方向っす。
スワップ金利でLSの判断させてください。

為替差損じゃなく、スワップとボラで計算するやつなんで。

>>339
レスありがとうございます。もうちょっともてあそんでみます。

>>336
凄いねー。

使い方簡単ガイドみたいなのをさらに詳しくしてくれたら、
めっちゃありがたいです。

>>337
早速使わせてもらってます。

色々とわからないことがあります。
�@試しに現在値を調べて数値を入れてみたら、信頼区間20％のVaRがプラスになるんだけど、
　一回も買値を下回ることがないわけじゃないんだから、リスクがプラスになるっておかしくないですか？
�A一日のスワップの合計が、なぜか合計になってない。初期のもので計算する場合、一番最後のZAR/JPYのスプになっている気がします。
�B一日の終値をつけ加えていくときは、dataの781に数値をつけ加えればいいのかな。
　後は変動によるリスクを正確に測るなら、dataに一日の終値ではなく最安値を入れるべきと思うんだけど、過去の最安値を調べるのは難しいからでＦＡ？

>>333
>>334
あほまるだし
為替はすべてキャリー取引よ
為替始まってからすべて何らかのキャリー
そこぬけのバカどもだ。

変数名を1文字間違えるという凡ミス発見して(´・ω・｀)
http://www.halb-katze.jp/fx/FXRiskCalc.zip

すみませんが、落としなおしてください。

>>343
金利差以外にも変動要因アルだろ　ﾎﾞｹ

まあまあ、カス共。

低ボラを目指す我らは
急落している今こそ、余裕を持って仲良くしましょうよ。

DLできないんだけど俺だけ？

>>342
>１．信頼区間20％のVaRがプラス
ExcelについてるNORMINVを使ってるだけなので、なんとも。。

>２．一日のスワップの合計が、なぜか合計になってない
すみません、凡ミスです。>>344で直しました。

>３．終値
dataの最後に1つずつ付け加えればOKです。
また、別に終値限定ってわけでもないです。同じカテゴリの数字ならなんでもOK。

>>347
>>344に名前変えました。そっちからおとしてくだちい。

>>348
ご丁寧な回答ありがとうございます。
迅速なバージョンアップお疲れ様です。
なるほど、数値は何でも入れられるんですか。
色々と応用がききそうですね。
最適なポートフォリオをみつけて、今日からスワップ生活を満喫します。

>>349
ありがとう！
Macでも使える！！！これはすごい助かる。
終値一覧表をどこから探してくるかだな・・。

>>351
私はこれを使っています。
http://fx.sauder.ubc.ca/data.html

やっぱりショートしにくいので、ショートしやすく修正。
http://www.halb-katze.jp/fx/FXRiskCalc0003.zip

＋枚数でロング、−枚数でショートになるようにしました。
その代わり、ロングとショートのスワップを入力する手間が増えましたが。

>>352
おお、いいね！ホンマにありがとう。
みんなに感謝です

>>353
http://www.halb-katze.jp/fx/FXRiskCalc0003.zip
またポカってたので、もう一度落としなおしてください。
もう寝ます。。

通貨追加して相関係数を出すまではできたけど、
前日比で挫折したw
前日比ないとHV出せないよね。
HV出せないとSRも出せないよね。
もっとexcel勉強しないとダメだわ。

http://www.halb-katze.jp/fx/FXRiskCalc0003a.zip
ショートの時、金利とか無視してました。修正版は↑です。

>>356
通貨増やして算出開始を押せば、前日比シートに前日比が勝手に出ますよ。

全力で

>>357
本当だ・・
readme読んだのに、算出開始ボタンのこと完全に忘れてましたw
ということは相関係数のページもわざわざCURREL関数でいちいち表を追加していく
手間なんて全く必要ないということですね。

>>359
というか、それを自動化したものでしょｗ

そうかw
続きは全部自分でやるならDLする必要ないもんねw

おまぁ、ちょぅと裏こいや！

>>123:08/01(水) 00:07 QjZNYu4e
今から元で100万で買うならこれ最強
GBPJPY L x 20000
EURUSD S x 40000
AUDJPY L x 20000

感謝してもいいよ

>>362
損失はおいくらでつか？？

>>362
４００Ｋ程度ですか？

>>362
スワップで損失補填されるのに何日かかります？

漏れ、それを参考にしてCHFJPY x 2S加えて買ったけど
GBPJPY -25万
AUDJPY -20万
EURUSD +10万(円換算)

あと漏れはCHFJPYのヘッジで+10万差し引きして合計-25万
元手100万で買ってるが、このわけの判らん円高終わるまでもつんでねーの?
(てかこの荒相場で良く持ってるほうだと思うがな)

>>357
SW/Dayのところが、円以外の時に考慮されていない気がします。
円以外の時はスワップ＊枚数＊円転価格で計算するのが正しいのかな？

http://www.halb-katze.jp/fx/FXRiskCalc0003b.zip
SW/Dayが怪しいので見直し。寝る前にやるとダメだねー。

>>367
円転価格はそのポジを持ったときの投資金額にかかります。
スワップが怪しいのは別の原因ですので、修正版の0.3bにしてください。

ポートフォリオで運用するとき、ストップはどれ位の値にしてます?

このsw計算だと、枚数が０枚の時がうまく反映されないよね？
枚数>0 だと、０枚の時はマイナススワポが反映されちゃう？
excel素人だからよくわからんけど。

03Bでもクロス円以外のスワップの計算部分がちょっと変だと思います。
現在UPされているバージョンで
EUR/USD,GBP/USDだけ１枚にした時、R13C7、R13C8が０なので
ここの計算式に円転価格をかけないといけないと思います。

EXCELファイル大変助かっております。ポートフォリオの
見直しに大変役立ちました。

おはようございます。マネパメンテ中でやんのｗ

>>370
スワップ金利は枚数×LまたはSスワップ価格なので、0だと0です。
計算には反映されません。

>>371
スワップの表示が小数点以下0桁ですので、0に見えます。
実際には0.4で扱われていますので、年率には反映されています。
（そもそも0.4があってるかは別ですが。LSスワップには円価格を入れてください）

ところで、前日比の値段だけど、今は『当日値÷前日値』で出してるけど、
『1+(当日値−前日値)/100』にしたほうがいいかな？

前者だと、前日100.05、当日100.00と、前日200.05、当日200.00だと、
200.05から200.00の方が変動率が低い（1.005と1.0025）判定になるんだけど、
後者だとどっちも同じ変動率（1.005）になる。
（このおかげで、ポン円が一番変動率が低い結果になっている）

まあ、これで計算すると、ZAR/JPYがものすごく優秀な結果になるんですが。
（何枚持ってもVaR(99.9)がマイナスにならないとか）

さて、どっちが正しいのやら。

原資２００万で
TRY/JPY 買い　１０万

NZD/TRY　売り １０万
又は（EUR/ISK 売り　１０万)

逆相関なのでヘッジなるとおもうのですが.VaR(99.9)の計算お願いできませんか。
自分のパソコンにエクセル入ってないので、ファイル落としても開けませんでした。

今回の円高で結構やられたので、残りの２００万で運用したいと思ってるのですが
どうでしょう？

TRY/JPY 買い　１
NZD/TRY売り　 １

は俺も狙ってます。 今はトルコのほうが４％くらい高いので
せめてキウイと同額程度になってからポジったほうがいいかと・・・
１０枚だと１年以内で３０万ほど引かされることもありますので。

>>373

> 『1+(当日値−前日値)/100』にしたほうがいいかな？

普通は『当日値÷前日値』でしょう。
10,000円の物が100円安でも200円の物が100円安でも変動したのは同じ100円だから前日比（率）は同じ、では無いと思います。
そもそも100っていう数字自体が前日値の間違いじゃないでしょうか。

> （このおかげで、ポン円が一番変動率が低い結果になっている）

価格*変動率=値幅、ですよね？
ポン円は値幅は大きいけどボラティリティが低いというのは割と一般的に言われていると思います。
ZARは逆でボラティリティは高いです。

>>376
ふむ、それじゃあ1個行追加して、値幅を作ったほうがいいかな。
ボラだけ見て構成すると、値幅広すぎて証拠金ぶっちぎりとか有りそうだし。

>>377
賛成
よろしくお願いします

こんな時期に低ボラもクソもないだろうが。
９月Ｇ７までノンポジ最強。

>>123

8月1日仕込んで本日の最安値で決済

GBPJPY L x 20000 x (241-220) = -420,000
EURUSD S x 40000 x (1.367-1.337) x 113 = +135,600
AUDJPY L x 20000 x (101-86) = -300,000

計　-584,400

殺す気ですか？

原資２００万で
TRY/JPY 買い　１０万

NZD/TRY　売り １０万
又は（EUR/ISK 売り　１０万)

逆相関なのでヘッジなるとおもうのですが.VaR(99.9)の計算お願いできませんか。
自分のパソコンにエクセル入ってないので、ファイル落としても開けませんでした。

今回の円高で結構やられたので、残りの２００万で運用したいと思ってるのですが
どうでしょう？

氏ねばいいんじゃね。

http://www.halb-katze.jp/fx/FXRiskCalc0004.zip
変動幅を追加しました。
ついでにポジションが変動幅分、全部悪化した場合の値も追加しました。
役に立つかどうかは不明。

>>383
毎日の更新作業、ご苦労様

>>383
PGの方ですか？

123って大体２００万あたりのポジションでしょ？
−３０％くらいなら、想定範囲内だろ

>>383
クロス円以外でLSスワップに円転したスワップ値をいれると
金利が１００％を超えてしまうのですが、なぜなのでしょうか？

金利計算とスワップ値で計算の概念が食い違っているように
みえます。

>>387
http://www.halb-katze.jp/fx/FXRiskCalc0004.zip
修正しました。金利計算時に円転価格入れてなかったせいです。

>>385
本職PG（というかSE）です。メインはC/C++ですが。

>>388
仕事の早いSEさん、乙

>>388
修正ありがとうございます。大変助かりました。
でもアドレスはたぶんこっちなのでは？
ttp://www.halb-katze.jp/fx/FXRiskCalc0004a.zip
大変申し訳ないと思いましたが、今までのファイルの
ネーミングルールから推測させていただきました。

>>390
それですね。すみません。

Macじゃそのexcelがうまく機能しないので、
それを参考に自分で同じようなのを１から作ってみた。
クロス円含む８通貨（２年半分）いれてみたんだけど、
SRを１以上にするには、どうしてもZAR/JPY入れないとダメみたいだ。
俺どこかで計算間違ってるからかな？
特にEUR/USDを入れると一気にSRが下がる。
原因はEUR/USDのHV(約7.5%)と実効金利(約1%)が離れ過ぎてるからかな？
だめだわー。さっぱりわからん。
詳しい人に見てもらいたいけど、この.odsで作られたのを、.xlsで出力したら
文字化けとかしちゃうかな。

Trader＠Live! ：2007/08/17(金) 20:43:55.21 ID:wORQbumC
原資２００万で
TRY/JPY 買い　１０万

NZD/TRY　売り １０万
又は（EUR/ISK 売り　１０万)

逆相関なのでヘッジなるとおもうのですが.VaR(99.9)の計算お願いできませんか。
自分のパソコンにエクセル入ってないので、ファイル落としても開けませんでした。

今回の円高で結構やられたので、残りの２００万で運用したいと思ってるのですが
どうでしょう？

直近の崩れたチャートじゃ何計算しても意味ないと思うよ。
もう少し為替安定してからの方がいいと思うけどね。

>>393
やめておいたほうがよい、原資でエクセル買ったらいかがでしょう。

２００万あるんでしょ。
officeパーソナルなら安いから買っておくといいお。

ドル水Ｌ8枚
ポン水Ｌ2枚
ヨロ水Ｌ6枚
スク水Ｌ100枚

ドル円Ｌ2枚
ポン様Ｌ1枚
ヨロ円Ｌ2枚
羊円Ｌ2枚
鳥円Ｌ2枚

ドルカナＬ3枚

dataシートに終値を貼り付けて算出開始を押しても何も起こらないんですが・・・
OOOじゃ使えないのかなー？

うーむHVとSRだけ見て組み合わせると
この組み合わせがいい感じになっちゃうんだけどこんなのでいいのかな

GBP/JPY　L1
ZAR/JPY　L7

>>399
スレタイ読むべき

原資２００万で
TRY/JPY 買い　１０万

NZD/TRY　売り １０万
又は（EUR/ISK 売り　１０万)

逆相関なのでヘッジなるとおもうのですが.VaR(99.9)の計算お願いできませんか。
自分のパソコンにエクセル入ってないので、ファイル落としても開けませんでした。

今回の円高で結構やられたので、残りの２００万で運用したいと思ってるのですが
どうでしょう？

スレの趣旨と違うけど、
米株のボラティリティインデックスの上昇をトリガーにして、
高金利通貨のショートをヘッジで建てるようなシステムが構築出来ればシンプルでいいと思うんだけどな。
結局スイングになるからそう上手くはいかないだろうが。

>>401
コピペしまくってんな、オマイさ自分の文章良く読んでみぃよ。

>>397
ちょwwwwwwwwスク水ﾛﾝｸﾞ100wwww
それはリスクが大きすぎる
ブルマとかメイドにも分散しておいたほうがPF安定するんじゃないの？

スク水Ｌすると、年齢っていうスワポが加算されて美味しくない。
















Ｓするとどうなるんだろ？

スク水はやっぱ○学生でしょ。

-------------------切り取り線----------------------

原資２００万で
TRY/JPY 買い　１０万

NZD/TRY　売り １０万
又は（EUR/ISK 売り　１０万)

逆相関なのでヘッジなるとおもうのですが.VaR(99.9)の計算お願いできませんか。
自分のパソコンにエクセル入ってないので、ファイル落としても開けませんでした。

今回の円高で結構やられたので、残りの２００万で運用したいと思ってるのですが
どうでしょう？

今回みたくドル円が一日で数円動いたり、キウイやポン様が十数円動くと、
VaRの値がどこまでアテになるのか懐疑的になりますね。。。

このスレの住人は生残ったのだろうか

ﾉｼ
含み益全部吐き出しちゃったけど、生きてます…
この辺で下げ止まってくれることを祈る (-人-)

豪円　　　Ｌ　100　　￥14000
スイス円　Ｓ　100　　-￥4000 ＝￥10000
　
今回の暴落でわかった、このペアが最強だった。

単純すぎて涙が止まらない・・・

>>412
今回の暴落に限って言えばNZD/TRY最強
スワップは100枚で\16,730

短期的な損得を比較するのって、意味あるの?
変動が予測の範囲内に収まっていた(る)かどうかが重要なのでは。

もうダメね、単純ポジは。

これからは、ポートフォリオ派に転向します！
数ヶ月かけてみっちり勉強して、今回の損を取り戻す！取り戻す！取り戻す！

ポートフォリオについて、体系的に解説した分かりやすい良書知らない？
株でいうパン系のちゃんとした本がいいな。

儲かってる人は、どういう方法で勉強して勝てるようになった？
おしえてエロい人。

原資２００万で
TRY/JPY 買い　１０万

NZD/TRY　売り １０万
又は（EUR/ISK 売り　１０万)

逆相関なのでヘッジなるとおもうのですが.VaR(99.9)の計算お願いできませんか。
自分のパソコンにエクセル入ってないので、ファイル落としても開けませんでした。

今回の円高で結構やられたので、残りの２００万で運用したいと思ってるのですが
どうでしょう？

>417

何回コピペしてんだよ。
２００万あるならエクセル位買えよ。






って、いうのもなんだからそんな貴殿に耳寄り。
openOfficeっていフリーのエクセル互換のアプリが
あるからそれ使ってみたら？

>>418

398 名前： Trader＠Live! [sage] 投稿日： 2007/08/18(土) 09:03:24.58 ID:K1jKYIGO
dataシートに終値を貼り付けて算出開始を押しても何も起こらないんですが・・・
OOOじゃ使えないのかなー？

エクセル買うのも投資。

>>416
年に何回かある大きな円高でしこんで円安で売るだけ
最大レバ3倍くらいでも年間20〜30％は増えるよ

売り買いのタイミングが不安で、
ここのスレ趣旨的にポートフォリオ組みたいなら
SAZAのツール使うのが一番楽
ある程度資金があればレシオが1.5〜2.0のポートフォリオ組めて
年間20％くらいの利益ならロスカット確率ゼロにできる
あとは半年に一回くらい計算しなおしてポジ調整するだけ
1年単位なら赤字になる確率あるけど
長期投資で赤字になる確率はほとんどない

一年で倍にとかしようとすると何回か成功しても
そのうち飛ぶ確率が高いからやめとけ。
5%のロスカット確率でも30年続ければ8割はロスカットされる

>>417
今回の暴落以前のデータで、

TRY/JPY 10L , NZD/TRY S10
1年： シャープレシオ 1.8 , VaR99: 65万円　
3年： シャープレシオ 1.0 , VaR99: 238万円
　種200万だとこのポジ数はギャンブルかと、あと、トルコ一国に集中してると怖いな。

TRY/JPY 10L , EUR/ISK S10
1年： シャープレシオ 1.1 , VaR99: 329万円　
3年： シャープレシオ 1.2 , VaR99: 270万円
　
コピペ繰り返すのは如何なものかと、、、。

あと、そちらでも検算する環境整えた方がいいと思いますよ。

>>421 同意。

追記というか、

ポートフォリオで運用するさい、
個々の通貨のストップはかからないようにしといたほうがいいかもよ。
全体としてはほぼトントンのキャピなんだけども、構成する個々の通貨では＋と−に分かれるんで、
−になってる通貨がストップされると、ボロボロになってくから。。。

ほんと、始める時期って大切だと思う。
てか、キウイ円で２０円、ポン円で２５円も円高になるとは、想定外だった。。。

>>421,423

レス�d。

年に数回のチャンスで仕込むことにするよ。
今がその時なんだけど、ポートフォリオある程度
マスターするまで円高続いてほすぃ・・・ｗ

>>424

ポートフォリオ組むとリスクが分散されて
クロス円のみにくらべてボラリティは数分の一に下がるから
円高円安はあんま関係なくなる

まあクロス円以外もスワップもらえるように
低金利通貨売って高金利通貨買うから、
円高だと他の通貨ペアもキャリー解消の影響を多少受ける
から円高の時に仕込むにこしたことはないだろうけど。

とりあえず貯金間隔で毎日ぐっすり眠りたいなら
SAZAのツールでレシオが2弱でスワップが3％台中盤
CVが1.5〜2%とかのポートフォリオができるから
統計学的には9割前後の確率で年間黒字
レバ5-6倍、年利15-20％前後でまったり運用するのが吉かな

もうそろそろ究極のポートを晒さないか？

>>426
つ日本国債

>>426
では、まず君から。

１、まずそれっぽい物を誰かが作る。

２、シャープレシオを計算出来る猛者達が微修正をかける。

３、２を繰り返しバージョン２、３、４という風にシャープレシオ数を上げていく。


こんな感じでどうだろうか？

トルコを含むバージョンとか、○○パターン・バージョン○
という風に幾つか作るのも面白いかも。

ぶっちゃけシャープレシオなんてどうでもよくね？

イーバンクの定期預金　3年　L100万

ロト6　L10枚
ミニロト　L10枚
totoくじ　L10枚

俺はできないけど、プログラムとか組んだら、
SRが最大になる組み合わせを自動で探すことはできるんじゃない？

あと、やっぱりいくらSRがよくても、スワップ狙いのPFだと、
こういうときは高金利通貨が売られるから、難しいところだよね。
今回は結果論からいうと、円売りとEUR/USDの比率を上手い事組み合わせてたら、
ヘッジできたようだけどね。

必要なデータと公式分かれば、
エクセルでも幾らでも組めると思う。

皆さん、こんにちは。
突然ですが皆さんは、どのくらいメルマガを購読していますか？
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だが断る

種200で以下のペアを考えています
計算ミスをしていなければ、最近１年間のSRは2くらい
TRY/JPY　L　１
NZD/JPY　L　１
EUR/USD　S　１
USD/ISK　S　３
ペアとしていかがなものでしょうか

>>436
アイスランドと心中したいなら
EUR/ISK　S５
トルコと心中したいなら
TRY/JPY　L５
為替リスクがこわいなら
USD/OMR、USD/HKD全力

http://finance.yahoo.com/charts#chart1:symbol=eurisk=x;range=5d;compare=audeur=x;indicator=volume;charttype=ohlc;crosshair=on;logscale=off;source=undefined

シンプル、だけど雰囲気はかなり良さげ。

トルコとかアイスランドっていうのは
マイペースな動きをしやすい。
つまり他の通貨との相関がころころ変わる。
過去１年で相関係数０．９くらいだった通貨が
次の年には−０．７になったりして安定しない。
なのであんまりあてにしないほうがいいよ。

ここ3年のデータで
買う通貨ペアと売る通貨ペアを円換算で次の割合になるように組むと
スワップ利回り 2.94%
偏差 1.41%
レシオ 2.08　のポートフォリオがおできる
買　ZAR25.25%　USD14.25%　GBP60.5%
売　CAD19.88%　JPY19.75%　CHF40.12%　EUR20.25%

低資金で比較的近づけるには
ZAR/JPY 30000
ZAR/EUR 100000
USD/CAD 20000
GBP/JPY 10000
GBP/CHF 10000
スワップ利回り 3.60%
偏差 1.77%
レシオ 2.04
200万×レバ約5倍

有用な情報をいただき有難うございます

トルコとアイスランドの他通貨との相関が変動しやすいとは、
最近の一年間のみ見ていたので気付きませんでした

一国の通貨との心中はできるだけ避けたいので、
提示していただいたポートフォリオと情報をもとに再検討してみます

Sazaのツールって、会員＋入金しないと、使えね？

>>440
　ZAR/EUR　の単位が一つ間違ってね？

>>443
ZAR/EURは10万であってる。

200万をレバ5倍前後で運用するうち25％をランド買する必要あるから。

ZARは16円くらいだから10万ZAR/EURで円換算すると160万円くらい。
ZAR/JPYが3万×16円で48万で計208万

ZAR買が25％にはちょっと足らんが、ZAR/EURは10000単位じゃ買えないし
ZAR/JPY追加だと円を売りすぎになるからしゃあない

資金が少ないとなかなか>440の理想配分にはならないんだよね
>440のの低資金版だと理想配分より
ドル買・カナダ売・円売が多くて、ランド買・ポンド買・スイス売が少ない。

まあそれでもレシオが2を超えるから統計学的にはかなり確実に黒字になる。

まあレシオをしこしこあげるより早くくりっく365のクロスカレンシーが増えて欲しい

ポン60%って買いすぎの気がする
もうちょい分散した方がいいんじゃね？

>>443
sazaのだと　EUR/ZAR　で注文するはずだけど、そんときに、 10万　Sるの？

>>444 クリックの取り扱い通貨が増える方が早いか、FXトータルで分離課税 20％の方が早いか…

>>445
単一通貨ペアではポンスイが一番レシオが高いから
ここ3年のデータでは計算上はそうなるんだろうね。
確かにポンにあんまり集中するのは望ましくないかも。

ポン集中が心配なら多少レシオは下がるが>440の低資金版
の割合を応用すればポン買の割合は45%くらいに下がってレシオ2.04
だからそっちを参考にしてくれ

>>446
YES
SAZAには30万しか入れてなくてEUR/ZARをSったことないけど
確か10万単位だったから気をつけてくれ

>>448
えと。。。　ZAR/EUR １0万L のつもりで、EUR/ZAR 10万S　すると、とんでもない事にないけど。。。

>>447
そうだね。でもわざわざ減税する方向に動くかなあ。

くりっく365の通貨ペア増の方が現実的な気が。
確か来年度中には対円以外のペアが多少増える予定だったし
ドルカナとポンスイとランド円は増えて欲しいが、
ドルカナとランド円は望み薄かなあ。

ポジ決済するまでスワップが保証金に反映されなくて
分離課税 20％は魅力。せめてセン短の18ペアくらいの
通貨ペアが揃えばポートフォリオスワップ派には最強口座になるんだが・・・
セン短のペアでもレシオ1.9はでるし。

>>449
すまん。ボケてた・・・OTL

160万円相当にするには
EUR/ZAR 1万Sが正しいわ・・・

>>451
検算してみると、ナンじゃこりゃ・釣か？　
てな値がでたけど、突出してる値を一桁減らすと、結構いいSP値だしたから、タイポだろうな〜と確認したかた。

SAZAのツールだと比率までだせるのですか？　いいなぁ。
1000通貨でできるところのペアでいい値ってでませんか？　とか聞いてみたりしてｗ

って、ヒロセなら440できますね。。。

>>440
のポートフォリオ検証してみた。
確かに振幅は比較的小さくて金利が高い → シャープレシオが高い
ただ、振幅の上下運動がけっこう激しくて急上昇急落が多いから
精神的にはちょっと落ち着かないかもしれない。

種300での通貨組み合わせを検討しています
CHF/ZAR S 1
EUR/ZAR S 1
ZAR/JPY L 10
USD/CAD L 2
USD/CHF L 1
EUR/GPB S 1
GBP/CHF L 1
最近の3年間でのSRは2.5程度のはず

GBP/CHFは、ZARの割合を減らすため組み入れました
ZARの割合が多くても問題が少なければ、GBP/CHFをやめて
レバを低くするこを考えています
通貨ペア評価と併せてアドバイスをいただけないでしょうか

保守

>>454

なんだこれがSR=2.5？
計算まちがってると思われ

>>391
ポートフォリオ構築ツールを使わせてもらってます。
おかげさまで先週の暴落直後に良いタイミングでポートフォリオを組めました。

今までttp://fx-swap.net/を参考にちまちま計算してましたが、マクロはやっぱり便利ですね。
（もしかして上記サイトの管理人と同一人物でしょうか？もしそうなら二重に感謝です。）

しかしながら、ツールのショートポジションの計算に間違いがあると思ったので、お知らせいたします。
例えば、EURJPYとGBPJPYは相関が高いため、ロング同士だとほとんどボラティリティが低下しませんが、
どちらかがショートだと劇的に全体HVが低下するはずです。
しかしツールでは全く変化しません。

これはショートの時に相関係数にマイナスをかける補正がされていないためではないでしょうか。
ぜひお手すきの際にでも修正していただければと思います。

あと、最悪値/2を安全水準と考えるのも危険かと思います。

1999年から現在までの任意の一年間（250日)における最大価格変動が最悪値を上回る可能性が５０％程度起こりますし、
最悪値に近い値となることも何度かあります。

これは為替の変動が正規分布ではなく、べき分布に従っているためだと考えられます。

今後ポートフォリオを構築される方は留意されればよいと思います。

>>458
ご指摘ありがとうございます。相関考慮してなかったですね、確かに。
http://www.halb-katze.jp/fx/FXRiskCalc0005.zip

全体HVの算出に相関係数の方向を考慮するように変更しました。
多分、考え方はこれであってると思います。

＞（もしかして上記サイトの管理人と同一人物でしょうか？もしそうなら二重に感謝です。）
残念ながら違いますが、そこのサイトを見てベースを作りました。
で、ちまちま変えるのがめんどいのでマクロ化。

＞最悪値/2を安全水準と考えるのも危険
あれは適当に作ってますから…。各自で判断願います、という感じです。
/2の方はLCライン、もう片方をMCラインと考えて作るのがいいかもしれません。
まあ、ただ単に最悪pipsを円に直してるだけなので、適当にカスタマイズしてください。

>>460
早々に対応していただき、ありがとうございました。

プラススワップだけのポートフォリオよりマイナススワップ通貨ペアを組み入れた方が、
効率が段違いに良いので、それを確認しやすくなってますます便利なツールになったと思います。

それにしても、LCを免れる基準値の設定は本当に難しいですね。
VaRでは250日後の損失期待値しかわかりませんから。

保守

SAXO系でポジる前提で。
・TRYJPY(L)　×1.0（万）

・SGDJPY(S)　×0.5
・EURUSD(L)　×0.5
・AUDUSD(S)　×0.5

全体　HV：2.30%
信頼区間：1.00%
VaR：　　-0.68%
S R：　　2.028

こんな数値出ましたが、何かミスってる？
TRYJPYとNZDJPYのヘッジが利いたことは知ってたから、
AUDNZDの関係から見て、USDAUDである程度は代替できそうとは思ってたし、
円高ヘッジ用のSGD等を加えてみたら、HVがかなり低い結果が出たのだけれども。

>>463
めんどいので計算はしてないけど、少々レシオ下がっても
個人的にはマイナススワポの通貨ペアは入れないほうがベターだと思う。

シャープレシオが同じならレバ調整でリスクも同じと思うかもしれんが
為替レートの変動は正規分布にあんまり従ってない。
正規分布よりスチューデント分布、レヴィ分布、べき分布なんかに比較的近いらしい

そうするとレバを調整して同じシャープレシオ、同じ期待利回りにしても
ハイレバの方がリスクが高くなる

極端な話をするとドル円レバ2倍で年間利回り10%を目指すのと
レシオ3超＆利回り0.1％でレバ100倍とかの仮定ポートフォリオで利回り10％の場合
正規分布なら圧倒的に後者が優秀なポートフォリオだが、
実際には正規分布でないのでかなりの確率で飛ぶ馬鹿ポートフォリオになる

安全に運用したいならレシオ1.5〜2前後、レバ5〜6倍までで利回り10〜20％
を狙うのが吉。レバを10倍以上にするとレシオがいくら高くてもそれなりの
ロスカット確率が出てくる

>>464
それだと、今回の暴落の底値付近でレバ10位で仕入れて、利益出る方向でストップ入れといて、ひたすらスワポウマーしてるほうが効率ろさそうだな。

>>465
それができないから、このスレがあるんだろう。

>>465
そうだね。ただレバ10はちょい怖いかも。ドル円105円弱になれば飛ぶけど、
無くはないだろうし

俺は

�@セントラル短資　レシオ1.8〜1.9くらいのポートフォリオレバ6倍で放置。半年毎に見直す

�AAFT　普段はレバ1倍強の外貨定期モード、小幅円高時にレバ2倍程度、
大幅円高時にレバ3〜4倍で買い円安で売る

の2タイプの作戦でやってるけど�Aの口座のが断然成績いいし。
今年は2月の円高と今回の円高でウマー。今回の円高が8割方戻れば
年初の資金が70〜80％増で税金引いても50%は固そう
1.5の10乗で10年後には50倍・・・1.3の10乗でも10年後には13倍・・・
家でも買えばかわいい嫁くるかな？(´・ω・`)

>>466
レバ10はちと怖いが、レバ3くらいならできなくはなくね？

レシオ2前後のポートフォリオでも7〜8倍くらいからロスカット確率
でてくるから安全にいこうと思ったらスワップ利回りはいいとこ20％強
ちょい無理して30％前後

スイングだとさすがにドル円が80円になることはもうないだろうから、レバ3を基本にして
大きな円高でレバ3で仕入れて5％ほど円安になったら売る　or
1円下くらいにトレーリングストップでもかけとく
これを年2〜3回やれば為替差益＋円安になるまでのスワップで30〜50％は楽に増える

欲張って円安じゃないときにレバ上げすぎると結局損するんだよね

>>468
465の
底付近で予定資金を投入できるかって疑問はあるが、
468の内容には同意する

しばらく見ないうちにずいぶん良スレになったね
みんなスレの趣旨をわかってきたみたいだし
スレ立て冥利につきるよ

USDJPY　L　2
TRYJPY　L　3

SGDJPY　S　2
MXNJPY　S　16
AUDNZD　L　4

全体金利　3.63％
全体HV 3.03%
SR 1.201
VaR -3.41%（信頼区間　1.00%）

HVは小さいから、ソコソコ面白いかもね。SRがもうちょい上ならいいのだけれども…

　　　　　　　　　　 ＿　　 lヽ、　 ,,-'/,, -─,-　　　　　　　　　　ククク・・・・・・
　 　 　 　 　 　 ＿_｀ヽ｀`ヽ!　ﾞv'"　〃　.／'"´￣｀`ゝ　　　　　　　むろん・・・と言うか・・・・・・・・
　 　 　 　 　 　 ｀‐:､｀`　ﾐ　 ll　 ll　　〃　〃　"　 "　｀`ゝ　　　　　　　言うまでもなく・・・・・・
.　　　　 　 　 ＜,´ミ　ﾐ　ヾ　lｌ　　〃　,, -─‐-.､_　 ミ　｀ヽ　　　　　わしは　持っておるっ・・・・！
　　　　　　　∠ ll/⌒ﾞ`‐:､.＿_,, -‐''"´　　　　　::::ヽ、 ﾐ 　 l、　　このパーティー会場の誰よりも・・・・・・・・
　 　 　 　 　 ,l,,,/　‐- ､　　　　　 　 ,, -─‐　　　　:::l、 ヾ.　l　　　　持っておるっ・・・・・・・・！
　　　　　　　l,,/　　 ‐ ､｀` ‐--‐''"´,, --‐　　　　　　::l、ｌｌ　ｌ |　　　　　金をっ・・・・・・！
　　　　 ＿_.ｌ_ｌ＿　 .‐ ､｀` ‐--‐''"´,, --　　　＿＿＿_ｌ　 ｌｌ　|　　　円で・・・　ドルで・・・・・・！
　　　　　｀`丶- ､｀ヽ、 ｀` ‐--‐'' ´ 　 , ‐'"´_,, -‐'"´ ::| ll　lｌ |　　　　ユーロで・・・・・・・・
.　　　　　　ｌ|.　 　 `ヽ＼　ﾟ　　　　　※‐''"´　　　　 :::::::|　 ll　|　　　　　元で・・・・！
.　　　　　　ｌ . _二二二_＼　　　 ／ _二二二_　　 :::::／ ll　　ｌ|　　　　持っておるっ・・・・！
　　　　　　ｌ＜´￣￣｡~`y　　　　:v"￣｡￣￣｀ﾞ＞ ::::| lｌ /⌒ヽ|
.　　　　　　|　｀ﾞミ≡≡'〈 　 ｡ 　 :::）ﾞﾐ≡≡≡´　　:::::|　|/⌒ｌ |.l、　ククク・・・・・・　どこに鼠・・・・・・
　　　　　　 |.　　ミ三三;;〉@　　 ::（:::ミ三三彡　ﾟ 　 :::|lll|/⌒l |ll l　　　税務署の輩が
.　　　 　 　 |gヘ､__,ノ:::/　　　@　:::ヽ　｡ヽ､__, 〜●､::| .| ~）ﾉﾉ　 l、　　　潜んでおるか知れんから
.　　　､＿＿|_ヽ､＿ノ:;ｌ　●　｡　;:::::ﾉ、 ヽ､＿_,ノ ＿__l._|,､_ノ　 ll　l、　　大きな声では言えんが
　　　　｀`‐､_ ￣￣￣ .ﾞヽ､＿_,, ‐'"　 ￣￣￣￣　,, ‐''l:::ヽ、ll　　ll l、　　それぞれ・・・・・・・・
.　　　　　 / ||`_‐､＿＿___,.-‐-､＿＿＿＿,,_-‐'ﾆﾆ,:::;| l::::::::ヽ、ll　　l、　　１００億はくだらぬ預金を
　　　　　/ll | |ヽ］_LＬＬＬLlｺｺｺ.ＬＬＬＬＬＬＬＬロ_|ノ:::;ｌ ll|:::::::::::::::l‐:､　.|　　　　持っておるっ・・・・・・・・・・！
　 　 　 /／|ll l. ヾｺ.TTTTTTTTTTTTTTTT」ｺフ:::::;l lll |::::::::::::::::l:::::`:‐
　 　 ._／:::::| lll l、 ﾞU~￣￣￣￣￣￣￣￣∪~:::::::l　l　|::::::::::::::::::l:::::::::　　最近では・・・・・・・・
_,;‐'"::::ｌ:::::::::|　 l l、　　　 ━━━　　　　　:::｡::::::;ノ　|l| |,|::::::::::::::::::l::::::　北半球にばかり金を集中させるのも
:::::::::::::|:::::::::::|. ll　ヽ、 ﾟ　　　　　　　　　 ｡::::::::;／ ‖ lｌ.|,',|::::::::::::::::::|:::　　どうかと思い・・・・・・
::::::::::::|:::::::::::::l、l‖　ﾞ‐､＿＿＿＿＿＿;;:::‐'´ ||| 　 || l,',',|:::::::::::::::::::l　　オーストラリア・ドルも手にした・・・・・・
:::::::::: |::::::::::::::::l、‖　ｌｌ 　　 llｌ　 　 ｌｌ　　 ‖　 　 ||l　/,',','|::::::::::::::::::　　　ほんの５０億ほどだが・・・・・・・・・・・・
:::::::::::|::::::::::::::::::|ヽ、||　　||　　 |l|　　 ||　　 ‖　 l|　/,',',',',|::::::::::::::::　転ばぬ先のなんとやらだ・・・・・・・・・・！
:::::::::::|::::::::::::::::::|',','lヽ、l|　 ‖　　ll|　　‖ 　 l|l　,／/,',',',',|:::::::::::::　　　常にリスクの分散は
:::::::::::|::::::::::::::::::|',',','l lヽ､ |l|　　l|l 　 ‖　 ‖ ,／.//,',',',',','|::::::::::　　　　　怠らないっ・・・・・・・・！

>>471
クロス円ロングとショートを両方やってるから無駄が多いなあ
スプレッド分損するし、マイナススワップも発生するし・・・
円はショートだけにしてドルカナロングを入れるほうが
SRは上がると思うけどね

あとこれからNZDが暴落前の水準に戻っていく可能性考えたら
AUD/NZDのロングなんて買えないはずだが
しかもSRは1.2程度とたいしたことないし・・・

1000万くらいポジるつもりなら

SRが2ある>>440下を訂正したポートフォリオ
（ZAR/EUR　100000　→　EUR/ZAR　S　10000）

で円高のうちにクロス円を買い、ちょい落ち着いたら残りを買えば？

>>465
流石に111円台でレバ１０で仕込める奴は神認定だが、113円辺りでレバ１０でL仕込んでとりあえず114円にストップ置いてスワポウマー企んでる奴なら、ソコソコ居そうだな。

>>474
>>111円台でレバ１０で仕込める奴は神認定


そうか？
嫌味で言うわけではないが、レバ１０なんて１１１円でも危険だろ。
それよりも種銭倍持ってる奴がレバ５で１１１円で仕込んだ方がいいだろ。

結局はデカイ種、低レバ、良ポジ。
このみっつに限る。

少ない種銭、高レバ、良ポジなんて、たかがしれてる。

建値より上にストップ置くんだから危険も糞もないだろ

>>469
そうかな？下落の空気の中では底なんてわからないぞ。
それにリスクは今回のような世界的な円高ショックだけではなく、個々の国別の事情もあったりしないか？
つまり、キウイだけがお国の事情で限りない円高へと転換するようなことはないか？過去にはあるだろ。

476に同意。建値より上、少なくとも損益分岐値より上に置くことがもっとも安全かと思われるが。

>>477
当初から底がわからないという主旨のことを言ってるんだが。

ストップ云々については人それぞれ。
値もタイミングも、安全＝プラスで終わる確率が高いというのであれば
そうかもしれない。

自分はポジションの一部にストップを入れるようにしている

あとUSD/JPYは111→114→111台→116となったが112にストップ入れてたら、
引っかかってることになるだが。

それも許容範囲ってことですよね。

>>479
この例では残念ながらその通りです。トレード益よりもスワップ益と安全性を優先するのでこういうこともやむを得ません。

それでもここで多く出ている「通貨組み合わせ」は、個々の国の事情も発生するので必ずしもリスクヘッジにならないことがある。
第一、効率が悪い。一方が上がっているとき片方は下がることが多い。
それに比べればつねに建値の上にストップを置くことができれば、効率もヘッジもいい。

基本は放置じゃないの？
ストップ置かざるをえないポジを建てる時点で
「低ボラ」究極のポートフォリオじゃないわな

総当りで最適っぽい枚数を探すボタンを追加。
http://www.halb-katze.jp/fx/FXRiskCalc0006.zip

ただ、計算回数がべき乗オーダーで増えるので、
5ペアが限度だと思われます。

先々週の話、ドル円で数円単位のナイアガラが起こってSしてれば暴益って流れの中、
111よりもさらに底があるかもしれんって状況で、111を底と見切って、111で高レバでLして待てる忍耐力は、神認定だと思うぞ。

ポートフォリオの場合でも、完全放置じゃなく、ストップを上手く使う手はありそうなんだよな。
たとえば、今回の暴落の場合で、
クロス円の暴落に対して、ヘッジ側の通貨のキャピが十分にプラス側に動いてくれてれば、
クロス円が早めのストップで清算されてても、もっと下で建て直せる証拠金ができてるんだよな。

相場の動きに張り付いてないとならんけど。

ここでいう究極のポートフォリオというのは、
・どんな状況でも
・単発暴落でも
・テロが起きても

ストップにかからず、常にゼロかプラスの為替差益でスワップをもらい続けることができる、
そんな幻の組み合わせのことですな。

>>485
香港ドルの事ですか？

中国関係はカントリーリスク高すぎだろうｗ

そうそう、このスレの主旨は485の通り。
究極のポートフォリオという、決して手に入らない夢を追い求めるロマンチックなスレなんだってｗ

>>474
>>476
>>477

なんで114円にストップ？俺は反転後に平均価格113円台前半で仕入れてるけど
長期的にはキャリー再開でもっと上がるのは確実だろ。

スワポもらいながら120円近くまで追いかけて、そこからは
1〜2円下にトレーリングストップいれて利確しつつ上値追随するほうがよくね？
レバ3でもこれだけで資金が20％以上増える

相場の格言。
半値戻しは全戻し。
これは全部戻るという意味ではない。
急落後の半値戻しは手仕舞いという意味である。

>>489
「とりあえず」114円にストップな。

スワップ貰い続ける事を優先するか、早期に利確するかは、もうちっと状況見極めたほういいし。
１２０円前後でレンジしてくれてるなら持ち続けるし、今回みたいな暴落で落ち始めたら確定してもいいし。

今>>123の比率で持つと
PF的にはどうなんですか？

100万じゃ、単純計算レバ13位になってますよね

円キャリ再開とか楽観的ですな

アゲることを前提に戦略練っている時点でご都合主義　いかに多く利益を取るかと考える前にいかに損失を減らすかを最初に考えろよ　112円の底なんかいつ抜かれるかわかったもんじゃない　ノー天気

>>495
FXやめて国債でもかっとけば？

スワップ金利大／HV小、という都合のいいポートフォリオねぇ…

高金利通貨ペアとの逆相関が強く、同程度のボラがあり、かつ低スワップ、という
都合のいい通貨ペアをどれだけ探し出せるかどうか、ということかｗ

>>492
123の割合でかつ100万

例えば
1：-2：1　として、大雑把に650万　6.5倍で年20万位　

ドル円　L4　で4.6倍位で年22万位　（95円位まで耐えられる）

上はかなり放置できる（だろう）
下は為替次第で含み損益が出るかもしれない

上にあったエクセルマクロ使って
CAD/JPY　L3
AUD/JPY　L4

で123と似たようなスワポが出るのだが
VaR 1.35%
SR 3.177
0.1%区間で+1%

いいのかこれｗ
怖くて手をだせんｗ

>>499
ここ1年のデータでやると、そんな良い値にはならないから、
多分元データの取り方も考えないとダメだと思われ。

ここ一ヶ月のデータだけでやったらボロボロだったｗ
思いついた時は最悪のデータでやればリスクは取れると思ったんだが

>>440
460のマクロ使って、2003/9/2からの1000営業日４年分のデータで計算したんだけど、
ZARJPY L x3, EURZAR S x1, USDCAD L x2, GBPJPY L x1, GBPCHF L x1の結果、スゴいよ。

全体金利 1.18%、全体HV 7.45%, 信頼区間 1.00%, VaR -16.14%, SR 0.159


なんでこんなにズレているんだろ？

次の命題は『どの期間で調べれば、安心できるポートフォリオになるか』の予感。

とりあえず、データは３年で固定してみてはどうか？

>>503　安心できる計算をするためには、「継続的な」上昇相場と下降相場を、
両方含んだ期間で計算しないとねぇ…
USDJPYで言えば、2005年1月を中心に、前後1年半とか2年含むような期間じゃなきゃ、ね。

このスレは【低ボラ】高利回りのスレで、【低レバ】あほーるどのスレじゃない、
という前提だとそうなるんじゃないか？

取りあえず、こんなポートフォリオができた。
各位の検算、及び厳しい意見を求む。なお、SAXO系でミニマムチャージを払ってもいい前提。

・終値データ　>>352 05/9/2- 1000d
・スワップ　kakaku.com 8/24
・計算マクロ　>>460

USDCAD L x1, GBPJPY L x0.5, GBPCHF S x0.5, TRYJPY L x1
全体金利 3.03%, 全体HV 1.55%, 信頼区間 0.10%, VaR -1.77%, SR 1.949

相関マトリクスを見ると、
GBPJPYに対して、USDCAD -0.75/GBPCHF 0.88で、ヘッジが十分に利いている。
TRYJPYに対して、USDCAD -0.55/GBPCHF 0.58と、弱いながらもヘッジが利く。
結果、あのHVが出てきたのだろう、と思う。


「危険率0.1％のVaRが -2%」と「HV 2%」を切ってる計算結果だし、
レバ25倍ぐらいで実験してみたくなるものだｗ
CHFショートを入れたから、円高に対する備えはビルトインされてるハズだから、
TRY全面安の危機に対するヘッジがどうなるか、だろうか？

GBPJPY LとGBPCHF Sを同数買うのってCHFJPY L買うのとなんか違うの？

>>507　書き間違いがあったから訂正。

【正】USDCAD L x1, GBPJPY L x1, GBPCHF S x0.5, TRYJPY L x1
【誤】USDCAD L x1, GBPJPY L x0.5, GBPCHF S x0.5, TRYJPY L x1

GBPCHFはLじゃないの？

>>509 GBPCHFはSするから、GBPJPY(L)とTRYJPY(L)の値動きのヘッジになる。

あのポジのスワップは、
USDCAD(L) 14.00, GBPJPY(L) 308.00, GBPCHF(S) -125.00, TRYJPY(L) 406.00、であり、
多少のマイナススワップ払うことでHVが大幅低下するんだったら、払うな。

GBPCHF(S)のマイナススワップ利率 -1.61%って、
円高ヘッジ用に一応計算した SGDJPY(S)の利率 -2.01%よりも、小さいマイナススワップだしね。

GBPCHFSがGBPJPYLのヘッジになるのは当たり前じゃん
ポンド買ってポンド売ってるんだから

＞エクセルの作者様

コメントが間違っているので訂正お願いします。
円転価格のコメントで、「EURUSDなら、EURJPY」と現状なってますが、
投資金額の計算が、円転価格×枚数×レートとなっている以上、
「EURUSDなら、USDJPY」の価格が正しくありませんか？

GBPJPY0.5Lとなんか違うんかいな

>>512
http://www.halb-katze.jp/fx/FXRiskCalc0006a.zip
修正しますた。いまだに混乱しますな、円転計算は。

総当り計算って、時間かなりかかるな・・・
9セットやらせたら3時間経っても終わらないのだが・・・

くりっく使用でいいPFは無いですか？

もしくは、メジャーどころのみ使ったPFで・・・
jpy usd eur nzd aud gbp　この辺りまででお願いします・・・

>>510
GBPJPY:L と GBPCHF:Sでヘッジさせるつもりなら、率直に GBPJPYのポジ数減らした方がいいと思うぞ。
TRYは相関関係ありそうで無い通貨だから、ヘッジのつもりの通貨が、ヘッジして欲しい時に、役にたたない可能性高いぞ。

>>516
クロス円のみだとムリ。

クロス円だけだと、動きが一方的だからねぇ。。

ドル香港ドルをスーパーレバレッジで放置はどうだろう

>>520
いまでも安定したプラススワップ貰えてます？

>>490
>>491
>>495
そんなに短期で戻るとは思ってないけど
レバ3倍なら飛ばないだろうから
まったりまってたら1年以内には120円に戻るよ
それで20%の利益なんだから悪くない
まあ最悪戻らなくても延々スワポもらいつづけるでもいいし
超長期的には超少子高齢社会で経済発展があんまみこめない
日本円がますます安くなるのは自明の理

ＮＺＤＪＰＹレバ３で年利２０％とか、
ＺＡＲＪＰＹレバ３で年利３０％とかの方が

10年後、20年後どー相関が変わるかわからない
ポートフィリオ組むより安全じゃないか？

ごちゃごちゃ色々組み合わせて年利２０〜３０％狙って
相関が変わったらマイナスの時に組み替えたり無駄も多い。

それよりストレートにレバ３で歴史上高金利通貨や、
ＢＩＣＳ、ＶＩＳＴＡ関連の高金利通貨を何本もレバ３で走らした方が、
より手堅い気がするんだが、みなはどう思う？

相関は半年位事にもう一度計算しなおしてポジション整理するから意味がある。
そもそも１０年、２０年、同じポートフォリオはあり得ないよ。

レバ３でも結局は高金利政策はそれなりに理由がある。
どうしても外貨が欲しいとかね。
まぁ、結局はリスク管理できてればどっちでもいいが。

>>524
＞＞まぁ、結局はリスク管理できてればどっちでもいいが。



俺もこれは同意なんだが、ポートフィリオの方が無駄が多い気がするんだ。
低レバ高金利通貨円は長期で持って差益がプラスの時に売るという伝家の宝刀を使える。

しかし、ポートフィリオは組み替えに対する手数料損や、
マイナス差益の時の差益損、税金等を考えると長期投資には
無駄も多いと思うんだ。

結局は１０年、２０年後にどっちが増えてるかだろ？
税金先送りで複利の低レバが最強だとおもう。

証拠金をたいして金利の付かない通貨に回して、
高金利通貨のヘッジに回すくらいなら高金利通貨の証拠金に回して低レバ。
こっちの方が長い目で見たときお金は増えてると思うんだ。

みんなはドウ思います？

いや私が落としたのはキンの斧です

ナイアガラの前ではどんなポートフォリオも無力だった。
見事に金利の高い通貨ほど売られ金利の低い通貨ほど買われた。
米ドルだけは現在の金利のわりには売られなかったけど先進国の中で唯一利下げ観測がある
ことを考えればこれも妥当。そういう意味じゃ525の言うように高金利通貨を買って
レバ管理を徹底するってのもアリかな。

>>525
マジレスするとスレ違いだから消えてね

暗きまいちゃんはレズビアンです

マジレスすると女性の本能にはだれでもそういう資質が備わっている。

以下ポートフィリオ禁止な。

ポートフォリオはｏｋ

さらにマジレスすると、低ボラにしたければ為替以外の商品も含めるべき。
為替の中だけで考えてるんじゃ、結局３割〜６割減位にしかならないだろう。
株、先物、国債・・・・・・・・・・・・・・・・・アフィリ・・・・なんでもあるだろ。

ＦＸしか知らない投資初心者は低ボラポーフォリ作るより、テクニカルの勉強に時間割いて
システム作ったほうがいい。

>>515
だから5セット程度が限度だと。
ためしに3セットでやってみて秒数計って、その秒数÷1325を出して、
その後に11の9乗×計算した値をすれば、大体の予測時間出せるよ。

うちのマシンで試算すると2947時間必要みたいだけどｗ

どーやってもAUD/TRYショートでokな感じになってしまいますｗ

>>525
「気がする」「思う」で終わらせず、過去のチャート用いて計算して、数値でしめしてよ。

どんなポートフィリオ組もうが99％勝てないよ、運か放置以外な

>>537
ポートフォリオは戦略あってのリスク回避のいわば防御策なんだが・・・・

ポートフィリオはシラネぼけｗ

昨日の松田哲氏のセミナーでスワップ狙いの長期投資は成り立たないって力説してたな。
生保会社は昔これやって資産運用に失敗したんだって。

>>539
取引活発に行ってもらって手数料でいっぱい儲けたい立場の人のポジトークだからなぁ。

ここはポートフォリオを吊るすスレだよ。
スレタイミレ。

>>539
企業に属する人間のトークは、その反対の行為が大体正解。

生保なんかは我々と違い期限が制約あるからね

>>539

松田さんって
儲かったことのない人だよ

あげくのはては営業に回されたんでは？

フォリオってﾊﾞｶｽ!!ｗｗｗｗｗｗｗｗ
とか思ってた俺は、ポートフェリオだと思ってました＿|￣|○


で、投資センスも学もない俺は、低ボラ探すより、
月々3万円をNZD1,000通貨ﾛﾝｸﾞの方が
簡単でボラも下げれて、高利回りかと思ってる。
ﾄﾞｶﾝと下げたら、余裕資金で買い増し。
ﾍｯｼﾞになるかわからんけど、月5万でｷｳｲ円L1,000通貨、ﾄﾞﾙｽｲL1,000通貨でも良いかと思ってる。

御教授お願いします。

生保は８０年代前半にキャリートレードで大儲けしたんだが
プラザ合意後の超円高で大損こいたんだよな

>>546
キウイ円のチャートみると怖くて買えん。
てか、スレ違い。

日本はアメリカの一蓮托生なのだから、
結局ドル円ですよ。

>>548
ありがとうございます。
ｽﾚ違いな書き込みしてスミマセン。。

総当り計算を途中で止めたら、後でそこから再開できる様になるとうれしいかも

あのポートフォリオの数字の意味を、念のために知りたいのだけれども。

Historical Volatilityで表示される％って、
「ある期間」における上下振動する平均的な幅、と理解してるのだけれども、
この場合の期間って、250営業日、つまり約１年、ということでOKだろうか？

とすると、全体のHVが２％、と表示されているのであれば、
「過去の相場の平均的な動きをする」という仮定において、
約１年間でその合成ポジションのキャピタルの損益は、±２％の範囲に収まる、
という意味でOKなのだろうか？

2003年9月2日からの1000営業日のデータを用いて、
いろいろと検証して正しいであろう数値を入力した結果、かなり面白いポジが出来た。

直近のサブプライム・ナイアガラや今年3月のチャイナは計算値に入ってるし、
更に去年の春のワシントンG7ショック、一昨年冬の米本国投資法ショック、
更に2004年の円高相場すら計算済み。恐らく信頼性が高いもの、と信じたい。

まだ通貨ペアの選択とかに、改良の余地はあるだろうが、それはご愛嬌、ということで。
SAXO系でミニマムチャージを支払うことを厭わない前提。

EURZAR(S) x0.5, USDCAD(L) x0.75, GBPJPY(L) x0.75, TRYJPY(L) x1.0, EURCHF(S) x0.5,
EURDKK(S) x0.5

全体金利 4.05%、全体HV 2.24%、VaR -2.87%（危険率 0.1％）、SR 1.809

1/1000のVaRが -162,409だし、タネ20万でレバ28倍で、近々実験してみようか？
相関関係さえ活きている前提なら、1/1000クラスの危機が起きてもタネはキープする計算だし、
レバ28倍で年利100％超え、ではあるw

EURZARとかEURDKKが入ってるのが良いですね。

>>553

つ>>464

>為替レートの変動は正規分布にあんまり従ってない。
>正規分布よりスチューデント分布、レヴィ分布、べき分布なんかに比較的近いらしい

値動きの激しい高金利通貨が多いし、相関関係も結構すぐに変わるし。
正規分布よりテールはかなり厚くなるよ
レバ28倍は相当な高確率で飛ぶと思われ。

EURDKKって、ほとんど変動しないと思うのですが、
EURDKKを抜くとどれくらいの影響があるのでしょうか？
よかったら教えて下さい。

メジャー通貨の組み合わせで考えるほうが長期的に考えれば
いいんじゃないかと思う。
GBP,EUR,CHF,USD,CAD,JPY,AUDの７つ（NZDは微妙）

買いやすい通貨
GBP,EUR,USD,CAD,AUD

売りやすい通貨
EUR,CHF,USD,CAD,JPY,
を組み合わせたほうが安定はすると思う。

EUR,USD,CADは売りでも買いでも組み合わせていける通貨です。

俺は３年でPF：０．７〜０．８の組み合わせしか、見つかられなかったけどな。

トルコ円でレバ2倍が一番だったりする

結局素人は低レバ、暴落時に買出動これしかない

５通貨のペアで、全体金利 4.65%、HV 2.61%、VaR（99.9）-3.42%、SR 1.779、という
優良なポートフォリオが試算できた。
なので、計算期間の最終日にそのポジを構築したと仮定して、
そのポジの評価額が、計算期間内（1000営業日）でどんな推移を辿ったのか、という計算をしてみた。

10万円のタネでレバ37.72倍という、極端な設定を行えば、
VaR（99.9）は -129.16%（-129,160） であるわけだが、
1000営業日におけるキャピタル益は、Max 176,229（益）〜 Min -110,334（損）という結果。

この結果だけで言えることは、VaR（99.9）という非常に厳しい条件に、更に多少の余裕を見ておけば、
万や億に一度の不幸が起きない限りはタネ銭完全喪失、という危機を避けられそう、
という結果となった。

計算期間の中に、４〜５回は円高ナイアガラが含まれているし、
この５ぺア、円ショートの比率が約40％ぐらいあるなかで、VaR（99.9）-3.42%を維持してるのは、
中期的にキチンと逆相関となる通貨を見つけられた要因が大きいのだろう、と思う。

逆に言えば、VaR（99）とかVaR（95）程度だと、タネ銭完全喪失の危機は避けられないね。

http://www.halb-katze.jp/fx/FXRiskCalc0006b.zip
自動計算のペア限界数を7に、組み合わせ枚数を10-ペア数にしました。
常識的な時間の範囲で計算できるぎりぎりのところです（最大数で約１〜３時間）。
枚数を増やしたり、ペア数を増やすと、3時間が9時間や27時間になるので。。

>>560 のレバ37.72倍における、キャピの損益（円換算値）の度数分布。
全くスワップ益を無視した数値なので念のため。

-10万円（タネ銭完全喪失）超えは、１日（06年6月23日）
タネ喪失寸前の-9万円台が３日、-8万円台が３日。

去年の5月15日から7月24日までが、怒涛の連続マイナスが続く悪魔の日々。
直近でも、8/8の＋105,195から8/16の−70,649のナイアガラがある。

恐らく年単位で見れば、高値−安値のボラは、VaR（99.9）の絶対値×２はありえる結果。
円安の極値でポジったとドヘタクソ・ポジだと仮定して、
VaR（99.999）の数値程度の上下変動はありえるもの、と見ておけば、
実践上はＯＫというラインだろうか？

>>562
その通貨をさらさないと、議論の仕様が無い。

為替差益・差損も計算に入れるべきでは？金利だけってｗ

>>562
こちらも同じような結果です。

1999年から2178日間のデータに基づいた全体HV-0.09%のポートフォリオですが、
金利0%にした場合のVaR(99%)で-124%、(99.9%)で-164%になります。

しかし、実際のこの期間内の任意の250日間における(最大値-最小値)は
最大で-290%を超えていました。

（ちなみに、全期間を通じての(最大値-最小値)は-296%でした。)

やはり安全のためには、金利0%時のVaR(99.9%)×２ぐらいが目安となりそうです。

>>565
ボラティリティマイナスはありえないだろｗ

通貨ペアを隠したオナニーの公開がはやってんのか？
同じ奴だろうけど（ｗ

ﾍﾟｱ晒さないと何の意味も無いよな…
晒したところで問題ないだろｗ

こんな良スレあったんだ。昔のスワップ狙いのスレ関係は糞ばっかだったからなあ。
俺みたいに２ちゃんを捨てて自分でツール作ってる人も多いはずｗ

>>539
正しくは「松田さんは長期投資スワップ派で儲けている人を知らない」ね。
儲けてる人はいるけど、アホールドじゃないよ。
２５０円からの下り坂ではいったん利食いして様子見してるよ。
彼らは儲けることより破産しないことが第一だからね。

>>544
それは言いすぎ。１０億単位で儲けたのは事実だよ。
銀行からご褒美ももらってるし。

ただ、その後に大負けしてるのに過去の栄光にずっとすがってる人。
腕があるなら相場で食ってるよ。
彼の話は過去の例は参考になるが、今後の見通しはスルーすべし。

SAZAのツール使ってる人、使い勝手はどう？

高金利通貨３種ロング、低金利通貨３種ショート
を組みあわせたETFのDBVはこのスレ的にどんなもんでしょう。
コストはFXより高めながら、レバレッジの管理は楽。ETF現物
ホールドならロスカットもマージンコールも無し。10年間の
バックテストの結果は年複利で12%（税引き前）

http://www.powershares.com/products.aspx?ticker=dbv
http://www.dbfunds.db.com/dbv/index.aspx

>>571
ボラティリティも小さいし、かなり良さそうだね。
日本の証券会社でも扱ってほしいなあ・・・

>>571
オセアニア２種類もあるのにアジア通貨危機乗り越えたのは
評価していい。
俺のポートフォリオからドルカナ抜いて、NZD/SEKを追加すると
これになるな

いまさらでつがﾄﾙｴﾝLｷｳｲSが良い感じになってきまちたo(^-^)o

SAZAのツールを使うのが一番確実じゃないの？
ツールの間違いも無いだろうし。

誰か使ってみてよ。

>>575

>>440がSAZAのツールで出したポートフォリオらしいよ
まあ>>440はミスで>>451が正しいみたいだけど
SR　2以上あるし、結構いいんじゃね？でもレバは抑え目にな

>>560
正規分布じゃないし、相関関係も変動するから
万が一とか億が一とかよりもっともっとリスク高いって何度いえば・・・。
計算に用いた過去の期間中に良い結果だったポートフォリオだから
SRが高くて、結果的にそのレバで飛ばなかったのであって
これからもそうであるとは限らない。

http://www.imes.boj.or.jp/japanese/kinyu/2004/kk23-b2-1.pdf
まあこれでも読んで勉強汁

ちなみにSRが2以上ってことは正規分布で
相関関係がそのまま維持されると95%以上黒字になるけど、
経験分布を用いて計算したり、後から実際に評価してみると
80％くらいしか黒字にはならん。レバ20倍くらいでも数年に一度は飛ぶリスク。
スワポねらいのポートフォリオでレバ37倍とかありえない。

トルコ。。。大統領選の結果がアレっぽいのでスゲー怖いんだが。。。まじで手をだすの？

>>576 VaR(99.9）×２、つまりは（VaR 99.999）ぐらいの
ドローダウンはあるってその後書いてあるじゃんｗ

さらに、タネ10万程度の捨ててイイ程度の原資スタートだったら、
レバ37倍に賭ける価値はあると思うけどね。
更に言えば、タネが100万とか1000万あるなら、そこまでリスク取る必要はないだろうし。


05年のドル円20％のボラ、06年の９％の低ボラ相場を計算期間に入ってるわけだから、
ボラ30〜40％台の大荒れ相場が、ここ10年以内に発生するかどうか、だわな。
円安に転ぶ分には、外貨建ての円換算値が上昇するから、
つまりは、リスクとして、超円高に転ぶような日本の反映（高金利）が来るかどうか、だね。
800兆の負債を抱える財務省が、超円高に転ぶように日銀を誘導できるかどうか…

>>578
だから、お前のはペアさらさないから議論の対象になってない。

「凄いいいのが出来た〜俺って凄いでショー。」がしつこい。

挙句に好意的にレスくれた奴に顔真っ赤にして反論。
馬鹿じゃねーの？

自信たっぷりの糞ペアさらしてみろ。
さらさないならチラシの裏に書いとけボケ

ポトフォ
なんて三井住友三菱駿河横浜銀行の陰謀だ
いい加減目を覚ませ

同時に組むはあり得ない
あらこれ安いわねポチで組む

>>578
まず、ポジをさらしてくれ。
でないとコッチで検討しようがない。

俺にとってのポートフォリオは、いわばデザインの作品集だ。

576で紹介してあった論文では2000〜3000ぐらいのデータを分析対象にしていたけど、
信頼性高いポートフォリオの計算にはそれぐらい必要なんかな？

それとVaRって一定期間「後」の損益確率かと思っていたけど、期間「内」なんですか？

>>578
( ﾟдﾟ)ﾎﾟｶｰﾝ　何も理解してねえ・・・
単一通貨のボラの話じゃねえよ、
ポートフォリオ全体のボラの話。

ドルが高ボラか低ボラかなんかは問題じゃねえ〜
為替レートの変動は正規分布じゃないし、
通貨ペア間の相関は変化する。

だから過去の相関を用いて正規分布と仮定して
計算したポートフォリオのリスクはあてにならねえっつうの
特に高レバだとそれが顕著なの
金利が4.65％でSR1.8でレバ37倍とかありえないから

ちなみに正規分布で計算しても変動係数が2.61だと2σが5.22％だから
レバ20倍弱で飛ぶ。期間中内のある日に2σの外に出ている確率は
4.56％でそれを一度もひいてはいけないのだからほぼ確実に飛ぶ
37倍てｗ　正規分布ですらまともに計算できてねえｗ　ﾃﾗﾜﾛｽ

:::::::::::/　　　　　　　　　　 ヽ::::::::::::
:::::::::::|　　ば　　本　　き　　i::::::::::::
:::::::::::.ゝ　か 　 当 　 み　 ﾉ:::::::::::　
:::::::::::/　 だ　　に　　は　ｲ:::::::::::::
:::::　 |　　な。　　　　　　　ﾞi　　::::::
　　　＼_ 　　　　　　　 ,,-'
――--､..,ヽ__　　＿,,-''
:::::::,-‐､,‐､ヽ.　)ノ　　　　　 ＿,,...-　
:::::_|/ ｡|｡ヽ|-i､　　　　　 ∠＿:::::::::
／. ` ' ● '　ﾆ ､　　　　 ,-､ヽ|:::::::::
ニ　＿_ｌ＿_＿ノ　　　　 |・ |　|, -､::
/￣　＿　　| i　　　　　ﾟr ｰ'　　6 |::
|(￣`'　　）/ /　,..　　　 i　　　　　'-
`ー---―' / '（__ ）　　　ヽ 、　　　
====（ i）==::::／　　　　　　,/ﾆニニ
:/ 　　 　ヽ:::i　　　　　　　/;;;;;;;;;;;;;;;;

>>585 思い込みがキツい人だねぇｗ

だから、実践上、VaR（99.9）とか、VaR（99.999）でタネ銭キープだったら、
ハイレバでもタネ銭崩壊しないんじゃないか、って書いてあるじゃんｗ

更に、タネ10万程度だったら、マージンコール喰らっても、死ぬほどのリスクじゃないだろ、
という意味を理解できないのかねｗ

もっと言えば、あの試算には「スワップ益を100％無視」してるから、
スワップ込みなら、生き長らえる確率は高まるわけなんだけどね。
ポートフォリオポジを作って直後に、 VaR（99.999）級の下げが来たらマージンコールだけど、
250営業日乗り切れれば、レバが半分になるわけだしね。

タネ1000万でレバ37倍張るのはバカだ、には同意するけど、
タネ10万でギャンブルするのは、年収次第ではありえるとは思うよ。

>>585 一個補足ね。

＞為替レートの変動は正規分布じゃないし、
＞通貨ペア間の相関は変化する。

これを言い出したら、相関を元に正規分布を仮定するポートフォリオ理論の全否定にならないか？
なんでキミがこのスレに常駐するのか、全く良くわかんねぇやｗ

>>586
ごちゃごちゃのたわまんのお前の自慢のポートフォリオさらせや。



お前の選択肢は御託に見合うポートフォリオをさらすか、

尻尾巻いて逃げるかのどっちかだ。




さらしもせず、ウンチクのたまうな。
出すもんださんと、がたがたがたがたキモイ。

>>586
おまいは言語障害なのか？本当にキモイなwww
通貨ペア晒さないと
前提となる計算が合ってるかも分かんねぇだろ

議論する気がないならｵﾅﾇｰでもして寝てろ

37倍って、USDHKD？

何このスレ・・・

ｷﾓ─(´ﾟωﾟ｀|||)─ｲ!!!

http://www.halb-katze.jp/fx/FXRiskCalc0007.zip

簡単なバックテストを追加。フォワードテストはできないので、正しいとは限りませんが、
ペアの良し悪しの判断基準にどうぞ。

じゃポアソン分布ってことで

いやいや、アーラン分布ですよ。

>>587
だから正規以外の分布でリスク計算するのが
経済学の主流になりつつあんの・・・
まあ自信あるなら実際にそのポジとって飛べばいいんじゃないｗ

まあくやしかったら

>ちなみに正規分布で計算しても変動係数が2.61だと2σが5.22％だから
>レバ20倍弱で飛ぶ。期間中内のある日に2σの外に出ている確率は
>4.56％でそれを一度もひいてはいけないのだからほぼ確実に飛ぶ
>37倍てｗ　正規分布ですらまともに計算できてねえｗ　ﾃﾗﾜﾛｽ

これにでも反論してみろやｗ
正規分布でスワップ計算に入れても飛ぶ可能性大だからｗ

>タネ10万でギャンブルするのは、年収次第ではありえるとは思うよ。

年収が多いならタネを多くして低レバ安全策です。
10万でハイレバなんてニートかワープアの発想だなｗ

結局、通貨ペアさらせない時点で自信ないってこった。
株ならともかく、ＦＸの世界でさらして損になることなんてないしな。

馬鹿が世界最高だと思い込んでるポートフォリオを
さらすのが勿体無いとか勘違いで悦に浸ってるってところかな。

さらすか、消えるかの２択なのに、さらさずに数字の薀蓄って馬鹿だね

　　　　　　　　 ,. -ｰ冖'⌒'ｰ-､ 　　　　　　　　ふんっ。これだけ書けばもう反論できないだろう。
　　　　　　　,ノ　　>>596　　　 ＼　　　
　　　　　 　/　,r‐へへく⌒'¬､　 ヽ 　この僕に刃向かおうなんてモー娘でもない限り不可能なんだよ。
　　　　　　 {ノ へ.._、 ,,／~`　　〉 　｝　　　　,r=-､
　　　　 　／プ￣`y'¨Y´￣ヽ―}j=く　　　　/,ミ=/ 僕の知識を甘く見ちゃいけないよ！
　　　　ノ　/レ'>-〈＿ｭ`ー‐'　　ﾘ,ｲ} 　　　〃　/
　　　/　_勺 ｲ;；∵r;==､､∴'∵;　シ　 　 〃　/ 　ふんっふんっふんっ。
　　,/　└' ノ ＼ 　 こ¨｀　　　 ノ{ー--､〃__/
　 人＿_/ー┬ 个-､＿_,,..　‐'´ 〃`ァーｧー＼ ふんっふんっ。それにしても圭ちゃんのパンツ欲しいな。
. /　　　|／　|::::::|､　　　　　　　〃　/:::::/　　　 ヽ
/　　　｜ 　 |::::::|＼､_________／' 　 /:::::/〃




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｧ　 　∧＿∧　ｧ,､
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,､'` ｡ﾟ( ﾟ^∀^ﾟ)ﾟ｡,､'`
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 '` 　 ( ⊃ ⊂)　　'`

自分で見つけてニヤニヤしてるだけでわ？
まぁ実際にポジる度胸があるかどうかだが。

バーチャになら躊躇無くポジれるぜ！

外野だが抽象的にウンチクだけ言うやつはうざいかも

罵倒すれば、ポジが公開されるだろうって思惑のヤシ、多すぎ。

>>602
レバ３７倍のフォリオを誰が欲しがるんだよ。
相関が崩れた瞬間アボーン？

ドル香港レバ１００買ったほうがまっしだね（ｗ

お前空気嫁よ。
つーか頭使えよ。

先月からＦＸ始めたど素人なんですが・・・。

暴落時のリスクヘッジが目的のポートフォリを目指してるんでしょ？
だったら、なんで過去何年とかのデータを基に計算してるんでしょ？
なんで上昇時、平常時（定義をどうするかはともかく）のデータ大い
に含んだデータを基に計算するんでしょ？

暴落時（定義をどうするかはともかく）のデータで相関を考えないの
はなぜでしょ？暴落時対策なのに。過去のチャートから考えて、もし
かしたら究極のポートフォリオの結論が全く別の物になる可能性があ
るように思えます。

シンプルな考えですが、過去のレスを読んでも、お一人もそんな視点
で考えてる方がいないようなので・・・。

なにか理由があるはずと思い質問させていただきました。諸先輩方、
ヨロシクお願いいたします。

短期的には大暴騰/大暴落でも、長期的には収束すると見込めるから

じゃね？

過去何年間の間に暴落は起きなかった、と言いたいわけか？

>>604
暴落に関わらず、いつでもよいパフォーマンスを発揮するPFを作りたいんじゃ。
暴落時のみでチューニングしたPFが、非暴落時にうまくいくとは限らん。

というか、たぶんうまくいかない。
学習データとしてありえないと思う。

>>604
俺も今年から始めた素人だけど、言ってる意味がわからん。
ポートフォリオ組むときって、まず過去の暴落時、
どこまで落ちたかを最優先にして組まないか？
上昇時のことなんて考えてないんだけど。
各通貨に分散させるのは、その波動を少しでも平坦にならすためであって
将来の暴落のその瞬間にどうなるかってのは、そんなもの誰にも判らないよ。

ていうか、暴落時のことを考えているから、最大予測損失額が計算できるんだよな。
たしかに未来に過去１〜３年（ポートフォリオを計算する期間によって変わる）に起きなかった暴落が起こることはあって、
結果的には計算外の損をする可能性もある。
しかし、先のことはわからんから、過去の暴落時のデータを参考に行うしかない。

604-
何言ってるんだか・・という気分になるが、こういうところから良い議論になることが多いんだよな

未来を予測できないんだから、一方的な上昇も、ナイアガラも、
多くの事象が含まれた期間のデータを使うのが良いと思ってる。

相関係数は、そういう複数の事象を経て、ペア間の関係を数値化したものだし。
一方的な事象だけでチェックすると、ろくな目にあわん。
（例えば円独歩高が原因のナイアガラのデータだけ拾ってきて、ペア円同士の相関が＋だ、とか）

とはいえ、ブッシュがイランを空爆したりすると、相関関係まで変わったりするからねぇ。

相関係数とは別に、通貨のパワーバランスを評価する方法を考えたほうがいいかもしれんね。

暴落時の事ばかり考えてるなら
基本的に放置プレイなＰＦは向かないし
それなら暴落時のみに為替差益狙えば良いんじゃね

平時はプラスｽﾜｯﾎﾟを狙い、暴落時には耐える
これは２つで１セットであり、暴落時のみを考えたＰＦはアリエナイ

損より益が出る様に組むわけで
損しない事にのみ突出したいなら為替には手を出さずに貯金でも…

ガンダーラを探し続けるスレはここですか？

ポートフォリオ+資金管理が大切かな。

どっちか一方に偏ると非常時には耐えられない。
資金管理も含めて、安全と呼べるしな。

相関で変動が抑えれるからハイレバ。
ってのは違う気がするな。

ポートフォリオが崩れた時の非常時でも、低レバでしのぐ。
これが２重の安全だと・・・俺はおもう。

特に最近円関連の相関なんてあってないようなもんだし。



それと最近、スイス円を売れば円高対策になるとかみるけど、
それって単なるＺＡＲスイスや、ＮＺＤスイスでスイス高なら意味無いんじゃ無いの？
手数料や、証拠金も無駄だし。

最近の円安円高は、円キャリー発端だから、円しか影響しない＝クロス円がヘッジ。
もちろん、しばらくすれば、円が関係ない動きも出てくるだろうけど。

突き詰めれば、現物最強になるからねぇ。

１０００万の種銭で米ドル円Ｌ115.00*100枚　スイス円95.00Ｓ*100枚してみました。必要証拠金は4.5+3.5で8万*100で800万。スワップで約1万円。

証拠金足りないでしょうか・・・　1500まではもっていけるんですが・・・

ポートフォリオで儲かるのなら国家予算投入して日本の借金を返済しろ

>>618
ドルエンロングとスイス円ショートでリスクヘッジになるの？

ならない

なるよ

>>618
ここ１年のトレンドからすると年−３００
スワッポでプラマイ０か

先のことは誰にもわからんが

>>618
一応ドルスイは底値圏だし、力関係はほとんどかわらんし、
まあいいんじゃない？たぶんクリックだと思うけど。

＞623
年間で最高マイナス３００ですか　なるほど

＞624
その通りです　くりっくなので証拠金はかさみますがこのようなヘッジしか効かせられません
ユニマットを使っているのでスワップで新規ポジが取れますし、長期ホールドを目指してみようかと思います。

ポン様の値幅は、CHF円の2.5倍だから、同じ数立てたらヘッジにならんような。
CHF/JPY:GBP/JPY＝５：２ぐらいがちょうど良いバランスだと思う。

んー？ヘッジになるのか。

627はドル円、スイス円についてです

しまった、ドル円か。
ドル円：スイ円だと７：５がちょうど良いかと。
100枚L：71枚Sぐらいですな。

HVとかシャープレシオとかカテナチオとかレベルの高いスレで、こんな質問するの悪いけど、
ドル/円　買い
ポンド/ドル　買い
ユーロ/円　売り
ってダメ？
ユーロとポンドって相関係数高いから、ユーロ≒ポンドって考えれば、
ユーロ円ドル3通貨全部に売りと買い混ざって、2通貨ペアでスワップ貰えるんだけど、あんま意味無い？

ポンド円買い、ユーロ円売り

ユロポン

>>631
あー、ドル混ぜる必要ないのか。
両建てみたくなって、手数料分損すんのかな。

USDOMR最強

>>634
それ目を付けて調べたけどうさんくさい主婦系ブログしか出てこなくてこれはだめだと思った
USDHKD勉強する

ペッグってある日突然崩壊するかもしれないし怖くないか？
もし金曜のアメリカ終了後にペッグ外されたら
目も当てられないような窓開けが待ってる気が・・・

金曜でなくても、ドル○%ユーロ○%バスケット等発表された瞬間に、
その値まで窓開け

>>636
だから短期間で集中的に稼ぐのが正解
USDOMRだとレバ50で年100％超えるから月8％くらい稼げますね
100万で1ヶ月拘束で8万の益
悪くないでしょ　どんなキャンペーンよりうま〜
問題は1ヶ月と決めてても結局欲望には勝てずやめられないでずっとひっぱってそのうちペッグ制崩壊でアボンが大半なんだろうとｗ

いやそもそもレバ50っておかしいだろｗ

>>639
ここ数年のチャートみてみることだね
異常値とかもまざってるけどほとんど動いてない状態
だからレバ50とかでもいけるんだよ
ただカカクの条件が9月末で改悪されるからレバ50は実質ムリになる
カカクはロスカットで考えると実質レバ65倍あたりでLC　この条件がかわる
10月以降はヒロセでレバ40あたりでポジるひと増えるんじゃないかなｗ
端数落として100万で30枚　で月68000円程度ですな
こういう通貨は低レバで粘るより高レバで短期　このほうが安全でっせ

>>640
ペッグ制は崩壊崩壊居る人がいるからどうもなぁって気分になるけど試しに50万ぐらいから入れてみようかな

まぁトルコがらみとか次のカイバくるまでオマンでしのいでる人多いんじゃないかな
いまオマンはスワポバブルだしｗ
まぁやるならオマンスレ一読することです

オマーンはドルとユーロのバスケット制にする可能性もあるし
そうなったらハイレバでやってる人は窓明け追証で。。。

だから短期間と・・・
いま錬金術にはまちがいないので結局リスクをどうとるかってことですな
低レバで生き残ったところでじわじわ落ちて回復させるのに数年へたすりゃ一生益転こないってこともありえるよ
こんな政治的な通貨は長期でなんてやるもんじゃねえ　USDHKDも同じ

USDOMRはリスキーダイス

>>516

漏れクリックでやってるよ。
　種　350マソ
　USD　4L
　EUR 4S
　GBP 4L
　CHF 5S
　CAD 4S
　AUD 4L
　NZD 4L

ボラの計算方法がちょっと他の人と違うと思うけど、各通貨の値動きの差損を合計して
そこからσ求めている。（絶対値としての差損を最小にしたかったので）

1998/12/15以降でσ＝38.63マソだから、今玉建てたとして３σ下値を想定すると115.89
マソの下落は見込むことになるかな。

スワップが大体2000円程度だから、
　利回り 3.2％
　リスク 1.7％
ってところかと。

玉建てたところから歴史的な安値か平均-3σまでの下落で、種が半減するレバを自分の
限界として考えまつ。

あ、あともう少し保守的に対処するなら、L玉だけストップ入れておくのが良いかも。
買いの方が多いので、その方がダメージ押さえ易いかと。

今回の下落では何もしないでいた場合の半分の損で済んだし。

PF組むときにみなさんどの分布使っています？

漏れは正規分布が分かり易いのでそれ使ってますが、よりシビアに見られるものが
あるならそれも試してみたいのですが、イマイチ各分布の得手不得手がよく理解で
きず・・・


あと、HVは通常各通貨の前日比の標準偏差を250倍して算出し、PFのHVはそれと相関
値とから算出していると思いますが、どうもPFに組み込んだ各通貨それぞれの値動きか
ら出した差損の標準偏差と比べると違う結果になるような・・・

個別通貨のHVと相関値から算出するPFのHVって、もしかして突発的な値動きなどは
反映されていないですかね？

どちらの計算の方がより適しているのか、イマイチ理解できず・・・

どなたか解説して頂けるとありがたく。mOm

これからPF始めようって言う場合には安値圏内に入っているLを先に買って　Sはアゲるにつれナンピンのように仕込んでいくのがいいですか

＞646
米ドル13枚普通にもって105円までいってもマイナス130万でしょ
スワポが2000円くらい　350万あればよゆうじゃない？

そのリターンだとわざわざ複雑にさせる意味があまりない気がしまつ。

例えばドルやポンなら10円20円離されても
LCされなきゃ年単位でレート戻ってくる可能性あるけど
ペッグ崩壊でレート崩壊したらアホールドしても絶望的だからな
かつて円がペッグしてた時代の
ドル円360円に戻るなんて誰も思わないだろ
ペッグ崩壊なんて不意打ちでやられる可能性大だし
やはりペッグ通貨をPFに入れるのは怖い

>>649

確かにUSDは他の主要通貨と比べてもボラ6％程度と低めなんで、これ１点集中も
考えたのですが、
　・USDの利回り5％でボラ6％だとシャープが1を切る
　・3σまで想定すると種半減するレバは2.5倍程度が限度
　（124→101.7を想定したことになる）
　・通貨１点集中は避けたかった
といった理由でシャープが大きくなる組み合わせを探してみました。

クリックでなければポンスイなどを直接組み合わせられるんですけどね。

まあでも買い玉は下にストップを、売り玉は上にストップを置けるので自分としては
ポンスイなどよりは逆にやりやすいと感じています。

>>586
君も落ち着いたほうがいいよ。
君の考え方が正しかったら前世紀に流行ったキャリートレードファンドの大量崩壊なんて
あるわけ無いでしょ。
彼らも正規分布や安易な相関係数で試算してたんだから。

最近も、安易な理論で立てた新規のファンドがどんどん飛んでるよ。
ハーバード大MBAとかの名義借りて英語のメールさえ書ければアラブ系なんて
簡単に数千万単位で金出してくれるからね。

正規分布と相関係数だけで完璧！って思考停止するんじゃなくて、もっと議論を昇華してよ。
じゃないと、詳しい人とか出てきてアドバイスなんてしないよ。

一瞬また先になっただけでロスカットになるような物は
ポートフォリオとは呼ばない。

３７倍の時点で他をどう取り繕おうと論外。
ペアを隠してパフォーマンスを誇る時点で基地外。

結局omr全力売り

>>654
仕切りはおはやめに・・・

＞651
確かに通貨一点はこわいですねぇ
ボクもくりっくなんですがなるべくシンプルにしたくて
米ドルL5：スイスS6を試してたんですが、証拠金の効率が悪いのが難点です。

米ドルが115円から105円までいったとして　マイナス50万
スイスが96円から90円まで落ちたとしてプラス36万

トータルでマイナス14万　ナイアガラがきてもこの程度かな？

>>657
じゃ 1L：1.5S

＞658
いや　ただの推測ですから　105円ナイアガラがきたときの

ギリギリ狙わなくても最悪この程度まで予測しておけばヘッジとしては十分なのかなーと思ってます
ひたすらにスワップで

ポンド円Ｌ　スイス円Ｓ

1：3（ナイアガラ）
↓
1：1
↓
1：2（現在）

>>660
いつ頃から？
うまくいってますか

基本的な比率は例えばポン円とスイ円　ならポンスイを基準に1：2.44
ドル円とスイ円ならドルスイ基準に1：1.21
とかにすりゃぁいいだけのような
どっちみちナイアガラ時とかあうことねえし

>>656

確かに効率の点では悪いんですが、どのみちレバ５〜６倍が限度だと思って
いるので気にしないでいます。

それよりは買い玉は下に、売り玉は上にストップ入れることができるので、
今回のようなナイアガラの時には逆に助かったかなと。

単にアホールドするよりは含み益の下落幅が半分にできましたし。

＞662
通貨の比率が　変動の比率とはやはり同期するんでしょうか

＞663
ナイアガラのときはLはストップで損きりして、Lを下で取り直しですか？
Sは爆益でしょうね

ナイアガラのときにいちいちLを処分するのではPFってわけではないですね

>>663
ドル円112円でストップとかしてたら、
悲惨・・・

>>664

今回のナイアガラではSは爆益でした。
ユロ167S、スイ101S、カナ107Sをアホールドしてましたので。

この方法の欠点は、含み益がもの凄く膨らむ代わりに確定損も膨らむので、よくみたら
引出可能額が殆どなかった、なんてことがある点でしょうか。

私は最後のナイアガラの直前に60マソ切っているのに気づいて慌ててS玉手仕舞い
しました。w

あれでLC食らったら寂しすぎる。

>>665

やはりそういう恐れはありますよね。
今のところは上手いこと買い戻しできていますが。

でも大負けしないことが目的なので良しとしています。

まあ、あれだね。最初からスワッポン狙いでポジらず、100pipi単位くらいで離隔＆ナンピンしてくスーイング式が賢いやり方だね。結果、下がり続け無限ナンピンでポジ増えて初めてスワッポワー。これで買い付け単価＝含み損も半減！

ちなみに私のやり方は、
豪円Ｌ　　　100pipi毎/10000通貨
ＮＺ円Ｌ　　100pipi毎/10000通貨
ランド円Ｌ　 50pipi毎/50000通貨
ユロドルＳ　 50pipi毎/10000通貨
ドルスイＬ　 50pipi毎/10000通貨
ドルカナ　　 50pipi毎/10000通貨
各、離隔＆ナンピン。これで結構ぬけるんです！
まあ、スワッポン生活なんてあんまあてにしないこったね。

まあ、細かい所は随時ボラ＆値で変更だけど現時点ではこれ最強！

1日100ぴぴ以上はナンピンしないなどのマイルールで
ナイアガラもダイジョウＶ

目標は、

［宮古島移住］目指せＦＸ月収30万円［農業やるぞ！］

>>670
私のファンですか？ｗｗ

550 ：ちんぽっぽ(*^ω^*) ◆TinPOntins ：2007/09/05(水) 23:27:48.28 ID:T532Sr1b
これから最低半年ほどは
頭悪い才能無いアホールドの奴等が大変な相場になりそうだな本当

>>666

カナ107S→117S
こんな数字間違っているようでよくこんなのやっているな・・・おれ・・・orz

＞667
100ﾋﾟﾋﾟで1枚ナンピンってどんだけ証拠金少ないんだ？　100枚もいかねえじゃん

手入れ場だよ

>>667
ドル買いに傾きすぎてると思う。

その構成でドルカナＬとユロドルＳは必要ないかな？

ドルトルコＳでもいれてみますか

宮古島＝ポジポジ・・＞無限ナンピン＞超ハイレバうっひょ〜！＞カクヘン大当たり＞ポジポジ・・＞無限ナンピン＞超ハイレバうっひょ〜！＞ロスカットなりました、さようなら。＞規模縮小ポジポジ・・＞無限・・・

実は大負けしてる自称相場師!?　でＯＫ？

>>677
負けてもなければたいして儲かってもいない。
そして相場師なんてたいそうなもんじゃないっす。
ごくごく一般的な初心者トレーダーですよｗ

一般的な初心者トレーダーがコテ名乗るのはどうかと・・・
コテを名乗り続けるのは色んな批判を受けるため精神的な強さや自信みたいなのは人より強いから相場に向いてそうではある
ちなみにこの市況2板で3年前にコテランキングつけたときのコテは33人いたんだが現在も書き込みがあるのは11人
いまだに2ｃｈに常駐してかきこんでる人は数人ってとこですなぁ
3年で6割は確実に消える　一般の生存率よりは高いかｗ

初心者がコテ名乗ったって別にいいじゃん。
気に食わなきゃあぼーんすればいいんだから、どちらかと言うと有難いよ。
むしろ679みたいなのが名無しで粘着(ry

　　　だ　 　 本 　　 　 |' 　 　 　 ＼|　l　　 　 　 ｌ l l　／´　　∨　'　　 |　　　ら　　 こ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 |　　　　　　 ヽ !　　　　　ｌ j／　　 　 　 ∨　／ |
　　　/ /　　 当　　　　 |　　　　　　　 ',　　　 l　 ｌ/ 　 　 　 　 　 }／ 　 |　　　が　　 れ
　　 °° 　 　 　 　 　 |　　　　　　 　 ',　 　 ｌ　/　　　　　　　　/__ _ 　｣
　　　　　　　 の　　　　｜ ､　　　　　 　 ',　　ｌ /　　　　 　 l 　 /￣ __／|　　　：　　 か
　　 　 　 　 　 　 　 　 /ヽ |　　 　 ヽ、　 ',　l/　　 　 　 　 | _/　／_ |＿＼
　　　 　 　 　地　　　/ ∨ ' ,.へ、 　 ヾ　 ∨　　 ,.　 ／＼ ',｀y'／ j｜=-‐_,>
　　　　　　　　　　　Λ､Λ く＿　＼　　ﾞ　｜　／,／　_ ___〉 /､ソ ／ __ ￣￣＼＿＿＿
　 　 　 　 　 獄 　 Λ　ーﾍ　＼｀`o､＼.　} !{'´／,.o'´　／´/‐' ／　　＿二ﾆ=--
　　　　 　 　 　 　 ＼＞,--ﾍ ー｀ニ=≧ｦj_l_ﾋ≦=ﾆニ´　 /-＜二￣
＿＿＿＿_______/フ´..:Λ　　',　 　 　 　 　 ﾄ､　_　 　 　 /　　/:::::::::｀ヽ、
　　 　 　 　 　 ／　　.:l　:ヽ　 ヽ.　 　 r‐､､_j/,.ィ ｝　　／　　/::::::::::　 　 ＼ ＿＿_
　　　 ______ ／　 ..::::::::| .:::::::＼　 ＼　｀ ヽ二ン　　／/　 ／::::::::::::::...　　／＿_￣｀＼
__ ／´￣￣_＞､ :::::::::::!.:::::::::::. ｀:‐ ,,_＼　´￣´ ／.:.:/ ／:::::::::::::::::::::::::∠ ＿＿ ￣＼/¨
　｀ヽ／￣ ＿＿＼:＿＿ __::::::::＼:::ヽ｀:｀:ー‐'´::￣￣:::::_,,. -‐¬''"´/＿＿＿　￣∨::::
.　: :::∨￣　 ＿＿_ヽ :.:.:.:.:...￣ﾌ⌒V__＼.:::::::::::ノ,. ‐''"´　 ......:.:.:::::::/＿＿　　 ￣∨:::::::
:　 .:.::::∨￣　＿＿＿',:::::::::::::/　 　 !:.:.:｀＼::／´　　 ......:.:.::::::::::::::::/＿＿　￣￣∨:::::::::
:　 :.:.::::::∨￣　　　 　 }::::::::::/　　　 |::::::::::::::l　 　 ..:.:::::::::::::::::::::::::: {　　 　 ￣￣∨:/:.:.
　 .:.:.::::::/￣￣￣￣￣＼／　　　 丿::::::::::: |　 ..:.::::::::::::::::::::::::::: ／￣￣￣￣￣∨:.:
. .:.:.::::::::|　 l￣￣￣,二У＿,＞ｰく::::::::::::::::::|　.:::::::::::::::::::::::::::／　 ／ ￣￣￣ｌ　 |:::.:

この人どうでしょうか？
http://blog.livedoor.jp/nyankotokenken/

>>682
この先も円高不安あるのに１００枚買うなんてアホすぎる、即退場だな。
あまりに馬鹿すぎるのであきれた。

>>682

100万→6万→奇跡の大逆転！って感じの商材でも販売したいんだろ？
書き込みも荒れてるし、投資版の電車男にでもなるつもりか？
ある意味注目だな。

100ロングしても良いんだよ。
ロスカットしなければ

１００万で１００枚じゃ上下のブレに耐えられないじゃんか。
デモで何を学んだのか。

ZAR/JPY100枚なら大丈夫さ！

今朝の下げで、もう既にロスカットになってるじゃん。アホすぎる

>>688
それどころか9月7日夜中に死んだみたいよ。はええなｗ

ｱﾌｫな質問ですまんが
全部プラススワップでなおかつ安全なPFってないか？
マイナススワップペアを入れるくらいなら
低レバ買い下がりに徹した方がいい気がしてさ

定期預金

>>690
オマン

>>691
今の俺のポジはレバ1.5倍だから定期よりまだマシだろ?

>>690
ドルペッグ通貨をポジるほど恐ろしいモノはない
ドル円360円時代のように
ペッグが外れたとたん二度と戻らないレートになるからな
しかも不意打ちでやられる可能性大(´；ω；｀)

やはり低レバを維持しながら買い下がるか・・・

トルコ円Ｌ×１、キウイ円Ｓ×１

トルコとキウイが同じ金額になったらやるといい

豪円　　　Ｌ1
ユロスイ　Ｌ1
ドルカナ　Ｌ2

>>695
ドルスイはいかがでしょうか？
ドルカナのLは支払いになる可能性が・・・

>>690

>>440を>>451（EUR/ZARを10000Sが正）で修正
すべてプラススワップでレシオ2超え
とりあえずいままでウォッチして、
ちゃんと計算されてるのが確認されたPFの中ではレシオが一番高いっぽい
ポン買いの割合が高いのがやや気になるが。

>>440ではレバ5倍でもタネ200万必要ってなってるけど
ヒロセでやれば低レバでも可能だろう

>>696

>>440を>>451（EUR/ZARを10000Sが正）で修正

ZAR/JPY 30000L
EUR/ZAR 10000S
USD/CAD 20000L
GBP/JPY 10000L
GBP/CHF 10000L

これのドルカナ2万の分をドルスイ1万とドルユロ1万に振り分けるといいんじゃね？
偏差が大きくなるが利回りも大きくなるからレシオはまあまあの値を維持するハズ
偏差が大きくなる分レバは低めにな

>>690
ドル円とランド円はどうだ
確か相関係数マイナスだったはず

>>698
レス有難う御座います。
ドルユロ1万はEUR/USDの売りで良いでしょうか？

GBPCHF 0.3L
USDSGD 1.4L
ZARJPY 0.5L

ってどうなんでしょう？
計算上では、SPは1.2以上はありそうなんですけども。。。

データ取得期間＝Ｘ年とすると

Ｘ＋１年に一度の暴落で死ぬ

>>690
ドルスイ１：キウイ円１

と、書いてみたが同時にポジッた私は今のとこ両方下がってるので、
オススメは出来ない。
エントリー時期が悪かったのもあるが。

上に書いてる人がいるけど、レバ1.5倍でトルコかランドを
ちびちび買っていくのが鉄板っぽい気はする。

低レバスレも見てるけど、スイスでヘッジとか言っても、
大国同士で戦争でも始まったら、スイス独歩高もありえるし、
適度に分散＆低レバ買い下がりが一番だろう。

>>703
すいません。低レバのスレ探したのですが、目がチカチカしてなかなか
探せ出せません。お手数ですが貼り付けお願い出来ないでしょうか？

ドルカナいれたポートフォリオやってたけど、７〜９月は
ほとんど役に立たなかったな。ドルカナいれて、３〜４通貨いれるより
分散してもあまり意味ないから２通貨でかつ別手法でつみまして
行くほうがいい気がしてきた。

つ　ポンスイ（欧州通貨クロスならなんでもOK）定期購入（レバ４〜５くらい）＋
　　　ドル円１１２から１００まで買い下がりでスイング（１０００ピピで利益確定。レバ３〜５目安）

>>682
いや、それはネタブログでＦＡ。
さすがに今ブログ初めて二日で終わる奴はいないだろ。

保守

>>701
たしかにシャープレシオは高いけど、
チャートでみるとUSDSGDのジリ下がりの影響が色濃くでて、
去年あたり買ってたら、スワップ分以上にキャピで損失でてるんでない？
しかもUSDSGDが大きく戻す気配ないし。


ジリ下がりでもボラが低いとシャープレシオは良い値を出すのな。
やっぱ、ポートフォリオで合成した場合のチャートも見ておかないと危険かもなぁ。

>>690
>>マイナススワップペアを入れるくらいなら
>>低レバ買い下がりに徹した方がいい気がしてさ

この理論そのものに無理がある。
おまぃさんの理論でいくと、
ポン円L＋スイス円Sを持つのはダメだが
ポンスイLを持つのはOKという理論になる。
言うまでもないがポン円L＋スイス円S＝ポンスイLなのだから、
個々のペアがプラスかマイナスかに拘る理由な必然的に無くなることになる。

>>709
率直に、ポンスイL　ポジればいいのにと思うのだけど、
あえて、ポン円Lとスイス円Sを持つと理由ってなにかあるんですか？

ポンスイとユロスイだけ持ってれば幸せwin

>>710
ちゃうちゃう、漏れがポン円L＋スイス円Sを持てと言ったのではなく
>>690氏の理論でいくと誰かがポンスイLを持つのはOKだけど、
別の誰かが例えばクリックで同じことをやろうとしてポン円L＋スイス円Sを持つのは
NGということになって理論的におかしいと言おうとしただけ。

ポートフォリオって単に通貨を分散させることだと思っていました。
なので分散させてスワップ狙っていました。

USD/JPY L5
EUR/JPY L5
GBP/JPY L5
NZD/JPY L3
AUD/JPY L3
CAD/JPY L3
CHF/JPY L2

レバは50倍ほどでしたが、これだけ分散させれば大丈夫だと
思っていたのですがロスカットになりました。

>>713クロス円は動きが一緒なの。下がるときは皆下がる。
クロス円ではない通貨、EUR/AUDとかも混ぜる。

>>712
ああ、クリックでの次善の手って事ね。納得した。

>>713
レバレッジ低ければアリだと思うよ。変に両建てするバカより無駄なく稼げる。

>>713

俺も似たような感じだ
トルコ円L
ランド円L

オールクロス円Lオンリーだ
その代わりレバは最大2倍までにしてる
最初はスイスSも入れようと思ったこともあったが
スイスショートがあんな事になるんだから
やはりレバを抑えるのが一番安心する・・・

>>717
新興国ばかりだとボラ高いから、先進国通貨を一大陸一通貨位で建てては？

ユロかポン
カナダかコメ
羊かキウイ

もちろんレバには注意しつつ。

>>717
レスありがとうございます。
大変失礼な物言いになってしまいますが、その投資法だと
いちばん中途半端な投資法になってしまうと思います。

ギャンブルに近い形で行なう方法と、安全と安定を重視して行なう方法が
あるかと思いますが、貴殿の方法はどちらでもない中途半端になってしまうかと。

ギャンブルならTRY/JPYやZAR/JPYのロングオンリーでいいのですが、
もう少しレバレッジを上げないとあまり意味がありません。

安全と安定を重視するならクロス円のロングだけでなく様々な通貨を
できれば10通貨ペアくらいを用いてしっかりポートフォリオを行なう必要があります。

TRY/JPYやZAR/JPYのロングをレバレッジ2倍で持つのはいかにも中途半端で、
安全性を追求するならUSD/JPYをレバレッジ4倍で持った方がまだ安全ですし、
ギャンブル性を追及するならレバをもっと上げないと意味がないと思います。

生意気を言って申し訳ありませんでした。
お気を悪くされたらすみません。

EURJPY L1
CHFJPY L3
EURCHF L1
EURNZD S1
GBPEUR S2
GBPAUD S1

を構築してみた

>>719
717ではないが、、、
中途半端って事は全然ないでしょ。

投資のやり方は様々

ギャンブルに近い形で行なう方法と、安全と安定を重視して行う方法しか
認めないっていうのは経験の浅い子供の意見にしか見えん。

クロス円ロングオンリーの低レバアホールドは
ハイリターンのメリットもなく、種のほぼ全面保護のメリットもないからな。
唯一ロスカットのリスクがほとんど無いことだけがメリットで、それ以外のメリットは見つからない。

ハイリターンを求めるならレバもっと上げるべきだし、
リスク削減を求めるならPF組むべきだし。
低レバクロス円ロングオンリーだとロスカットにはならないかわりに種が全く保障されない。

スイスが利上げしたから10倍レバのスイス円で良いよ

>>723
計算してみれ。
利上げでスイスのスワポが75円になったとしてもポンドの4倍以下。
いくらスイスのボラが低いとはいえポンドの1/4よりは大きい。
だったらスイス4枚持つよりポンド1枚持つ方が安全だしスワポは多い。
レバ10でスイス4枚持つなら、レバ6〜7でポンド1枚持てる。
よってどう考えてもポンドの方が得。

これでドルが利下げしたら　円ドルスイスの三大キャリーになると思われる
多分今よりボラ低くなるんじゃないの

唯一ロスカットのリスクがほとんど無いことだけがメリットで
↑
なんか・・・ハイリターンよりもここが一番メリットに感じる俺はもしかしてｱﾌｫですか？？

ロスカットがされないのと種の保証が無いの違いを分からないのがアホ

>>726
あれ？アホールドスレと同じ人か？
ロスカットのリスクが無いのは勿論大きなメリットなのだが、
PF組めばロスカットのリスクはそのまま（またはもっと減らすことができて)、
大暴落時のキャピ損リスクにも対応できると言いたかっただけで、
ハイリターンを強調したわけではない。ハイリターンはただ例に出しただけ。
決してオススメはしない。

>>725
ドルがヘッジ通貨に使えるくらい利下げ（2.5％以下）してくれたら嬉しいねｗ

>>728
同じ人です
ぶっちゃけ未だにめちゃくちゃ悩んでます
やはりPFを意識した方がいいのか
LCされない低レバでいけばいいのか・・・
種の保証に関しては例えばドル円60〜120円のレンジ相場で
いずれ買値にもどって来るまで待てばいいだけなので
気にしてはいないのですが
・・・悩みます　永遠のテーマになりそうですw

>>729
今でも高金利通貨のキャリーなら円よりはドルだと思うけどなｗ

Marketivaに口座作って１万ドル入金する。
Marketiva口座で羊円Ｓ１枚とドル円Ｓ１枚、日本のＦＸ口座で羊円Ｌ１枚

業者の倒産リスクがメチャメチャ恐いが、ボラなしでスワップ抜ける

>>732
wkrysk

日本もスワップ無しの口座出来ないかな

>>728
＞PF組めばロスカットのリスクはそのまま（またはもっと減らすことができて)
ここのところ具体的にしないと、まったく説得力がないぞ。

てか
レバレッジを下げる事で減らせるリスク＞分散で減らせるリスク

って結論が出てるのにｗ

>>736
自分の妄想を勝手にすべての人に通用する結論とするな
相場の怖さを全然理解していない

>>737という妄想は聞き飽きたお。

分散のためにレバが上がるなんて愚の骨頂だろ(笑)

>>738
レバレッジはコントロールするもの

レバ放置＋自分勝手な思い込みのレンジ幅＋いつかは戻るよ妄想＝最狂

何の反論にもなってませんが？

素直にレバ下げろ馬鹿。相場勘に自信があるならトレードしろってことでOK？

大学生はまだ夏休み中だったなでおＫ

>>737
とりあえずボラティリティの計算が出来るようになってから書き込もうね(´∀｀）

VARの向こう側に何があるかな？

正規分布がマーケットを近似するモデルとして不完全なのは百も承知だけどそれが何か？(笑)

天は彼を見放した

俺様の勝ちのようだな

結局PF組んだって、ここの人達が言うところのリスク低減ってのは
クロス円が同じ様に動いた場合の話であって、ヘッジ用に売ってる
通貨が暴騰したり、スワッププラスにするための高金利通貨（GBPとか
NZDとか）が暴落したらそれまでだろう
その可能性が円の暴騰と比べてどうか、って話で、同じ量のスワップ
を目指すのにPF組んだ方が絶対安全なんてこたぁ無いと思うんだがね？
例えば100万円で1000円/dayを3年放置してスワップだけで原資分戻すための
非常に安全なPFをご教授願えませんか？
人にもよるけど、トルコ2.5枚ってのは十分ありえる選択肢だと思うし、
AUDJPYのSなどでヘッジして4枚づつ買う方が確実に安全とも言い切れないし、
ドル6枚は100円割れ程度で破綻するから安全とも言いがたい

安全だけどスワップの低いPFをレバ高くするのは果たして安全なのか？
このスレの目標からすれば、100万でスワップ1000円とか1つの基準を決めて
どんだけレバかけるのかまで考えて安全性を考えた方がいいと思う

どうせ結論はでないんだから今のままでもいいんでね？

>結局PF組んだって、ここの人達が言うところのリスク低減ってのは
>クロス円が同じ様に動いた場合の話であって、ヘッジ用に売ってる
>通貨が暴騰したり、スワッププラスにするための高金利通貨（GBPとか
>NZDとか）が暴落したらそれまでだろう
失礼、これはちと言い過ぎた
もっとちゃんと考えてPF作ってる人達がこのスレにはいるね

GBPAUD S
CHFJPY L
EURCHF L
EURGBP L
USDCHF L

「絶対安全なの」とか言い出すと「為替は止めとけ」の結論しかでなくなると思うよ。
どうやってリスクを少なくしてリターンを大きできるか？　を相談したいところだけど・・・、
儲かりそうな組み合わせを、公開する人はあまりいないので、相談にならないってのが、
今のスレの雰囲気なんだよなぁ。。。

シャープレシオが上がるのを優先でポートフォリオを考えているけど、>>701　みたく、
変動すくなくジリ下がりしててキャピで損する場合でも、シャープレシオは高い値が出ちゃうんで、
どうしたもんかなぁ〜と、悩み中。

スイス利上げでおわた

ひとつ言っていい？
最適なPF、最も低リスクでハイリターンな組み合わせは、
都度変化していて一定ではないという点は大事ではないかと。
どこかの国が金利を変更すれば最適PFは変化する。
とくに先日のスイスの金利変更はPF全体に多大な影響を与えている。
あと、金利とは別に前年と比べてボラが変化した通貨があれば
それでまた最適PFは変化する。
絶えず変化しているんだよ。

とりあえず>>2みたいな両建てしてボラ下がったとか言ってるバカは退場しろ。

>>755
同意。両建てには何の意味もないからね。
因数分解（ポンスイＬのかわりにポン円Ｌとスイ円Ｓを持つ）ならば
時と場合によっては意味があるケースもあるけど、
両建てはホント何の意味もないからな。

>>748
PF理論のすごいところはね
USD/JPY　Lを3枚もつよりも
USD　に１　AUDに２　GBPに３　CHFに４　HKDに５　CADに６と数字をふって
サイコロを3回投げてでた目の通貨を1枚づつ買うほうが
USD/JPY　3枚持つよりも　キャピロスが少なくなる確立が高いという点

あと基本的にPFってのは　儲けるためじゃなくて
損しないためのものだよ　

サイコロの話をした最後に「確立」と書くネタ？

実際運用してる人はお盆とかこないだのナイアガラの時どうだったの？

俺全部クロス円につぎこんでたからすごい反省してる。レバ２倍だったからまだ生きてるけど。
FX以外の投資もするようになったよ。いくら通貨分散しててもFXに全力は危険すぎる

チャイナショックの時やお盆の時のナイアガラは水が高いところから低いところへ流れるがごとく
見事に金利の高い通貨から順にほぼ比例して売られ金利の低い通貨ほど順に買い戻された。
（３月上旬のZAR、お盆のときのNZDは特に大きく売り込まれたけど）
だからどんなPF組んでてもみんなそれなりのダメージは受けたよ。
NZDロングが多かった人はかなりきつかっただろうね。だからこそこういう「地雷」の被害を
最小限にとどめるためにもできるだけ多くの通貨を分散して買うべきなんだ。

>>760
ﾚﾊﾞ10程度だったけど損失130万くらいでたな
もうそこから100回復したけど

>>760
スイスとユーロクロスを20枚ずつ180枚持ってて利上げの瞬間数十万ずつ損が出て悲鳴上げながら損切ってしまった

ここで聞くのはスレ違いかも知れませんが、
クロス円主要通貨の歴史（過去の暴落の背景等）を詳しく説明している本、
又はHPをご存知の方教えていただけないでしょうか？
チャートを見ていてなぜ下落しているかを知りたくなったのでお願いします。

>>765
見返りに有力情報を提供してください

確認してから1976年からの歴史ファイルをＰＤＦで差し上げます
ちなみに某ファンドに勤務してるときに会社から貰ったものです

自分のPFのボラを求めようとしているのですが、ヒストリカルボラティリティと
過去の価格の対数正規分布から求めた場合の標準偏差とでは値が違って
出てきます。

皆さんはどっちを使っています？

ものによっては倍くらい開きが出るのですが、こういう場合は大きい方を採用
したほうが良いのでしょうか・・・

>>754
最適じゃなくてもいいから堅牢性の高いモデルを構築すべきだとは思わないの？
説明変数を増やせばR^2は大きくなるけどモデルとしては使えないのと同じ

>>757
100万円ずつならともかく外貨1枚ずつならそれは間違いだろ

俺のポートフォリオ、今年毎月始めから１ヶ月に一枚ずつ
積み立てて、期間と通貨分散してきたのに全部
マイナスわろた。俺涙目orz
USD/CAD AUD/JPY GBP/CHF
毎月始めに各１枚ずつロング

>>770
お気の毒です。始めた時期が悪いとしかいいようがない。
分散するのも大事だけど、この水準以下じゃないと買わないというルールも
加えてみては？時期の分散に縛られて天井近辺でポジることは無いと思うよ。

>>770
自分ならUSD/CADはいれないな。そのほかは別にホールドでもいいと思うが、
長期、低レバならさ。

>>772USD/CADよりUSD/CHFのほうがよさげのような？

>>770
AUD/JPYのここ五年の平均は82で、最小は63、今はカナーリ高水準だよ
ロングアホールドとしては今AUD/JPYを買うのははどうかと思うけどね
まだUSD/JPYの方が平均がここ5年の平均が114なんで、トライする価値あり

私も　「低ボラ」究極のポートフォリオ「高利回り」　に興味があり
金融工学などを勉強したいと思います。
いくつかぐぐってはいるのですが
お役立ちサイト等あれば教えてください。

そもそもそんな聖杯があるのなら、世の金融工学を駆使したヘッジファンドがこんなに損失を計上することもないわな。

金融工学の入り口程度だったら、萌える経済研究所でも行けばいいんでは。
ttp://fmdoll.web.fc2.com/

USDCADやUSDCHFより
USDSGDのほうがいいと思う

USDCAD程じゃないけど、
USDSGDもジリ下がりで、スワポ以上にキャピでマイナスになるよ。。。

短期ならいいかも知れんけども。

USDSGDを買うのはクロス円のヘッジのためだよ。
このスレはポートフォリオスレなんだから
キャピの議論はスレ違い

>>780

>>701みたく、シャープレシオが1以上で安定してても、
一昨年辺りに始めてたら、スワップ収入以上にキャピで損してて、キャピの回復の見込みがまるでない。
ってなパターンもあるので、注意したほうがいいよ。

てか、シャープレシオの計算って、日々の変動が少なければジリ下がりでも高い数値だすのな。
バックテストチャート作ってみて吹いたは。

キャピの回復がどうこうってのは結果論だろが。
ほんとに回復しないと思ってるなら全力ショートしとけや

全力ショートしたほうがマシなポートフォリオが　シャープレシオが１を越えてる事実の方が怖いよ。

ショートと言うより、マイナススワップのポジね。

日本語でおｋ

中国語でもおｋ

>>783

すまんおれもわからん
おまえ国語力低いだろｗｗｗ

スレチだが先月のナイアガラでは、
別業者の休眠口座（もともと15万ほどの残高が残っていた）で
急いで全力ショートしたら（負けても損失は15万以内なので気楽だった）、
3日後には15万が180万になった！

スワップ口座の方はアホールドのままだったから100万くらい含み損が増えたがｗ

>>785-787
さーせん。　煽りに弱いのよ。

このスレの趣旨にそって、低ボラの高利回りのポートフォリオ探そうと試算してて、
高いシャープレシオのポートフォリオがみつかったんで、
ポジル前に念のためにポートフォリオのチャート作ってみたら、
5年前〜１年前の期間にポジっていれば、スワップ益以上にキャピ損がでるってなシロモノだったので、
シャープレシオが高ければイイってな考えが急に怖くなったんすよ。

計算方法をよくみると、日々の変化が少なければリスクが低いという結果になるんですね。
日々の変化が少なくジリジリと下がる、というかジリジリ含み損が増えてくパターンは対象外って事に気づいてなかった俺がマヌケですた。　orz

USD/SGD、去年の11月に底反転を期待してポジったが
底抜けて逃げ遅れ、半年ばかりもってたが
６月に上げて傷が浅くなったところでなんとか捨てられたよ。

当たり前だけど、USD/SGDとかUSD/CADみたいに
中長期で下げトレンドでてるようなのにはスワップ派は関わらないほうがいいね。

>>789
>ポジル前に念のためにポートフォリオのチャート作ってみたら、

慎重なんだな。
いや、良いことだとは思うけど。

>>789
標準偏差の計算の仕方が間違ってるだろ
日々の差分とってどうするよ

シャープレシオに標準検査使うのか？

>>789

http://fffx.net/17/186/001408.php
↑ここの計算方法って間違ってるの？

ご存知であれば、正しい計算方法教えてください。

794は、>>792への質問です。

793は無視してくれ

>>795
シャープレシオ　計算方法でググレ

>>797
ググって調べてるけど、どこも同じ計算方法なんだけども・・・。

シャープレシオはアテにならん。ってのが結論でいいの？

>>799
シャープレシオ”単独”だけを信用してはいけないってことだろ

害こむ仕様
eur/jpy 1
aud/jpy 1
usd/chf 2
完璧じゃね？

ボラ最強ですか？

>>801
単純だけど悪くないポートフォリオと思う。
でもユーロよりポンドの方がいいと思うから
GBPJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
USDCHF 4
↑の方がよりいい気がする

>>803
なるへそ。
スワポが減ってもリスク回避なら
どうじゃろ下
GBP/JPY1
AUD/JPY1
NZD/JPY1
USD/CHF2
EUR/USD-2

っていうか
結局
>>123
なのかなぁ。

>>805
>>123は普通に崩れる。

AUD/NZD　S2
EUR/CHF　L2
ZAR/JPY　L2

AUD/NZDは1.2で仕込みたいね・・
ってチャート目の前で見てながらポジれなかったよ・・・

>>803
いくらSRよくても、ここら辺り全部高水準じゃん
GBPJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
今エントリーすべきではないと思う
もちろん、これらが今後も上昇、もしくは最低限でも安定し続けると信じているなら別だけどさ

SRがよくて、合成チャートを作ってみて、直近３年で現在値が平均下回ってないと
購入するきがおきないだろう。常識的に考えて・・・

これやってみろ。スワップ200円くらいでローリスク。
GBPJPY　L×2
EUR JPY  S×3

ユーロ売りはやる気が起きん
強すぎる

>>811
スワポ通貨、ヘッジ通貨とも分散させた方が安全でないか？たとえば
GBPJPY　L×1
NZDJPY　L×1
AUDJPY　L×1
EURJPY　S×2
CHFJPY　S×2

>>813
これ値動きが同じだから鞘取りも兼ねるのよ。
今はちょうど仕込み時

>>813

976 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2007/08/16(木) 15:17:17.50 ID:qAV1CNjg
SPAの記事見て日興でFX始めたばかりで全銘柄１枚ずつ買って放置してました。
なんか保証金消えてるんですが誰か助けて・・・

2007/07/20 00:17 ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ/円 新規 買 10,000 117.06 \800
？リアルタイム ？ ？ ？ ？ ？ ？
2007/07/20 00:17 ｽｲｽﾌﾗﾝ/円 新規 買 10,000 101.65 \800
？リアルタイム ？ ？ ？ ？ ？ ？
2007/07/20 00:14 英ポンド/円 新規 買 10,000 250.13 \800
？リアルタイム ？ ？ ？ ？ ？ ？
2007/07/20 00:14 ？ＮＺドル/円 新規 買 10,000 96.75 \800
？リアルタイム ？ ？ ？ ？ ？ ？
2007/07/20 00:14 豪ドル/円 新規 買 10,000 107.45 \800
？リアルタイム ？ ？ ？ ？ ？ ？
2007/07/20 00:13 ？ユーロ/円 新規 買 10,000 168.69 \800
？リアルタイム ？ ？ ？ ？ ？ ？
2007/07/20 00:13 ？米ドル/円 新規 買 10,000 122.07 \800
？リアルタイム


987 名前：976[sage] 投稿日：2007/08/16(木) 15:20:20.77 ID:qAV1CNjg
スワップ金利狙いだったので放置でよいと思ってました。
今日までお盆休みなので開いてみて唖然・・・・・


1000 名前：976[sage] 投稿日：2007/08/16(木) 15:23:32.22 ID:qAV1CNjg
>989
株で開いている口座が日興なので・・・

もう株とFXで種無しです。

>>815
全ロングじゃ死ぬのは当たり前だろｗ
>>813は4枚ほどS混ぜてるぞ。

>810
どんなツールでバックテストしているんですか
いいのがあったら教えていただけますか？

>>817
俺は810じゃないけど、そんなのエクセルがあればできるだろ
過去の日足データを貼り付けて、その横の列にそれらかけるそれぞれの枚数の合計が来るようにすればいいじゃん

保守

暇つぶしに晒し。

CHF/JPY　2S
GBP/JPY　1L
ZAR/JPY　2L

全体金利　2.42%
全体HV　　1.47%
信頼区間　0.10%
VaR　　　　-2.13%
SR　　　　　1.644

これで1年で大体11万ほど。

クロス円が堅調だと
ここのスレや低レバアホルスレ、低ボラPFすれが閑散とするよな。
負けが込んでるときばっかり出入りしてさ
益が出てくると、ナイアガラ忘れてハイレバスキャルとかやってんだぜ
さる以下

そうでない人はお利口

ん？ここがPFスレか・・。
0.1枚コツコツスレとかね。

単純明快効果のほどはわからんがやらないよりはマシなPF。

トルコ円ロング１
スイス円ショート１

以上。

>>823
トルコに対してスイスでヘッジだと気休めくらいにしかならない
気がするのだがどう？
CHFTRYのチャート見るとサブプライム直撃してるし

8/16サブプライムショック時は円ショートが積み上がった状態だったから
TRY/JPYが最も変動率が大きくて危険だと思う人が多いんだろう。
長期で見るとクロストルコはどれもさほど変わらないが、
カカク以外のSAXO系ならCHF/TRYは資金調達利息が16.5％付くから金利差縮小のヘッジになるかもね。

どうみてもタイバーツでヘッジが最強でしょ。

EUR、CAD、AUDのロングポジションが積み上がっているみたいで、要警戒水準じゃないかな。
jp.reuters.com/article/forexNews/idJPnJT803816320070928

なんか計算式で相関関係とか低ボラとかのわかるやつに
したのポジやってほしいんですができますか？

トルコ/円Ｌ１枚
ポンド/スイＬ１枚
ニュー/ドルＬ１枚
ユーロ/ランドＳ１枚

初心者な質問ですいませんが、
米ドル/円 S1枚
ユーロ/米ドル S1枚
ユーロ/円 L1枚
だと、為替差益は全く変動せずただマイナススワップが発生するということでOKですか？

トルコ/円のスワップ一番高いところはどこ？

>>828
業者による

>>828
いや、そうはならない。
仮にドル円115、ユロ円160とした場合、

ドル円S　160/116枚（約1.5枚）
ユロドルS　1枚
ユロ円S　1枚

これでそれぞれが対等となり為替損益がプラマイゼロになる。
マイナススワップになるかどうかは業者によるが、
プラススワップになる業者は（たぶん）一つもないだろう。
（あったら俺それやるよｗ）

×ユロ円S　1枚
○ユロ円L　1枚

USD/HKD L はもうだめかな？

>>830 >>831 >>832
ありがとうございました！

保守

計算お願いいたします。

USD/JPY 2L
USD/CHF 2L
CHF/JPY 1L
ZAR/JPY 4L
AUD/JPY 1L
NUD/JPY 1L
CAD/JPY 1L

円高で樹海逝き必死？

ポートフォリオになってない
以上

JNSで出来るだけハイレバ

TRY/JPY S1
CHF/TRY S1
CHF/JPY L1

ほぼ合成両建て
最初は-スワップだが日を重ねる毎に+スワップへ向かって行く。

これ最強

＞最初は-スワップだが日を重ねる毎に+スワップへ向かって行く。

なんで？

出来るだけハイレバなら、
信託始まってからならヒロセトレーダーの方が良いな
ただCHF/TRY=1前後から乖離すると調整が必要だよな

資金調達コスト

>>838
マイナススワップ、為替損益含めて、含み損が増えてきたポジは1回決済
して建て直し、含み益が溜まったポジはキープして資金調達コストを増やし
ていく、って感じですよね？
おそらく稼ぎ頭になるであろうCHFTRYがだらだら下がると含み益増えなくて
しょんぼりじゃないのかな？

保守

↓の評価をお願いします

ポジション入替え

NZD/CAD @7 B
GBP/CHF @2 B
ZAR/JPY @7 B
USD/MXN @6 S
GBP/JPY @1 B
EUR/ZAR @3 S
HKD/JPY @72 B

1,211,774 → 1,206,966 (-4,807)

今日は、ポートフォリオ入替えをした。
前回のポートフォリオの利益が乗ってきたので、決済をした。
（約35万円の利益）

http://blog.livedoor.jp/kawase_taro/?blog_id=2554672