【低ボラ】究極のポートフォリオ【高利回り】

通貨をうまく組み合わせて
低ボラかつ高利回りのポートフォリオを考えよう

直感で考えてみた

USD/JPY L × 10
EUR/JPY L × 5
AUD/JPY L × 10
ZAR/JPY L × 20
GBP/CHF L × 20

↑だいたいこんな感じじゃないの？

２げｔ

ポンドルSとポン円Lの組み合わせでスワポうまー！
なんて考えた時期もありましたorz

僕のポジにそっくりなんですが。
枚数はちょうど1/5ですけど。

ドクター田平推奨はこんなんだっけ？↓

USD/JPY L × 30
EUR/JPY L × 20
AUD/JPY L × 50

田平のは枚数の割合なのか金額の割合なのかがﾜｶﾝﾈ

男ならZAR/JPYフルレバ

単純にドル売りでオケ。

３ヵ月後に会おう。では。

一方的なドル安とか見ると
ポートフォリオもだいじっすね

ポンスイL　豪ドル円L
以上

前から思ってたんだがZAR/JPYってどこの業者で取り扱ってるの？自分のいまつかってるのはZAR/USDしかないのですけど。
６社くらい乗り換えてるけどその組み合わせのとこがよかったらまた乗り換えようかな。

>>11 すぐに思い浮かぶのは、日短、新日本通商、ヒロセ(ＦＸ２）の３社くらいかな。まだあるかもしれん。

おれはマネパでランド円やってるよ。

やっぱりスワップ狙うとクロス円ロングが中心に
なるけど、こう円高になると辛いね。

スイスを絡めようかしら・・・

誰かこれ↓買って２ｃｈで公開してくれ
http://invest555.wealth-ii.com/

？

？

?

これで相関見ながらポートフォリオ組めばいんでない？
http://www.infocart.jp/af.php?af=10301229&url=portfolio.foraclex.com&item=9028

マルチ乙ではあるが
なかなかの良ツールかもしれんな

多分、相関を利用したポートフィリオ構築を聞いて、excelに相関関数が組み込みで入ってるので
作りましたって感じなのかなぁ。

ふと、GNUのRで真面目にやってみると面白いかもしれないと思ってみた。

サンクスです。よさそうなとこを探してみます(^O^)。
でもいつもはポンドでスウィング専門だったりして。

>>18
俺、それ買っちゃた。すごいけど、
実際買いきるかが問題だな。現在デモ中だが、確実に儲かってるな。
全５０枚で最大含み損６万ぐらい、上出来かな。今のところ。
しかもポん円２２３．２２　１０枚が入っててだが、

>>14
USD/JPY L × 30%
EUR/JPY L × 30%
AUD/JPY L × 40%

そんな単純じゃないだろw
円高にゲロ弱じゃねーかwww

俺は20種類以上の通貨のポートフォリオで運用しています。
以下は一部抜粋

EUR/AUD S
EUR/GBP S
GBP/USD S
GBP/NZD S
EUR/CHF L
USD/CAD L
USD/HKD L
USD/SEK L
AUD/CAD L
AUD/CHF L
NZD/CHF L
NZD/DKK L
NZD/JPY L
GBP/CHF L
GBP/NOK L
EUR/CAD L

このポートフォリオで過去レートを調べたけど
15年間（EURはないので正確ではないが）は安定しています。
ちなみに15年間でのボラは14％未満です。

よく23みたいに通貨分散したつもりだけど全てクロス円という人が
いますが、全然ヘッジ出来て無いんでかなり危険です。
クロス円のみのポートフォリオの場合は、
過去15年間だとボラは40％くらいになります。
これだとレバ３倍でも死ぬ可能性があります。

俺は主要通貨の中では円こそが魔性の通貨だと思ってます。
それに比べたらポンドなんてかわいいですね。
ポンドが魔性の通貨だと思い込んでいるのは実は日本人だけで
日本人以外からは魔性の通貨は円ってのが暗黙の了解だったりしてｗ

　>>22
どんなポートフォリオですか？
教えてくださいませ

>>26
USDJPY USDCHF GBPJPY AUDUSD EURCHF
全部ロングで枚数は研究してね、

全部クロス円とかありえんｗｗ
最低ストレート、クロス円、欧州クロスぐらいは考えてポジルだろ。スワッパーなら

>>25
レバレッジは何倍くらいですか？

ポンスイとキウイ円だけでOK

>>29
約１０倍です。

>>30
その場合だと過去１０年間ではボラは１６％
過去１５年間だと３２％です。
クロス円だけのポジよりかは安定していると思います。

ドルスイ
ポンスイ
ユロスイ
オージー円
キウイ円
すべてロング
かなりバランス(・∀・)イイ

ドル円L　　　３０枚
ドルフランL　２０枚
ドルカナダL　１０枚
ユーロフランL　３０枚
ポンドフランL　１０枚
オージーフランL　２０枚
オージー円L　２０枚
キウイ円L　　１０枚
キウイカナダL　１０枚
リラデンマークL　１０枚

相関係数考えて作ってみた。合成レバ４倍くらい。

何か何処かで漏れが書いたのと似てるね

>>32
何枚ずつくらい買っとります？

こんなポートフォリオも考えてみますた。

羊←豪←米←英←加←欧←水←円

羊/豪 AUD/NZD S
豪/米 AUD/USD L
米/英 GBP/USD S
英/加 GBP/CAD L
加/欧 EUR/CAD S
欧/水 EUR/CHF L
水/円 CHF/JPY L

つまり通貨を数珠繋ぎにしていく

これだとボラやスワッポはどうなりますか、誰かエロイ人教えて下さい？

途中の通貨が相殺されて結局キウイ円Lになるな。
手数料がかなり無駄。
最初からキウイ円買ったほうがまし

単純に相殺にはならんだろ。よく見てみろ。

枚数書いてないからなんともいえんが
かなり無駄が多いのは確か

合成ポジの意味を考えさせられるな



発想はおもしれ〜よ

>>37
キウイ円　単体よりはリスクは減ると思うのですが。。。
どうなんでしょうか？

オセアニア通貨が下がっても、オセアニアに集まってた資金が
必ず世界のどこかに資金が流れるので、その分ヨーロッパや北米の通貨が上がると思うのですが、
もちろん日本にもいくらかは還流するとは思います。（アフリカや南米とかにも資金が向かうのもある）

世界全体で見れば、上がる国もあれば下がる国もあるから、
通貨（資金量）は変わらない気がすると思うのですが。

世界同時株安は起きるけど、
世界同時通貨安は起きないと思うのです。

>世界同時株安は起きるけど、
>世界同時通貨安は起きないと思うのです。

そういう問題じゃないｗ
まあ誰もが1度ははまる罠かな

>>42
どんな罠でしょうか？
ｋｗｓｋ

スプレッド分が無駄という事ですか？

スプレッドが無駄
>>3と同じ罠にはまってる

ポンスイは2.3を切ってくれないとＬはきつい。
今のところポンド関連は静観している。
EUR/AUD,USD/CHFで計２０枚ほど。

>>36
1枚づつとして通産すると
NZD90.2万円分L
USD134.6万円分L
CAD73.6万円分S
CHF56.3万円分S
JPY94.7万円分S

無理矢理当てはめるとこれに近い
USD/CAD0.6枚L
USD/CHF0.5枚L
NZD/JOY1.2枚L

間違ってたら指摘ヨロ

＞羊/豪 AUD/NZD S

誰もこれにつっこまないのかｗ

http://blog.xforce.jp/

>>47

つっこみどころ大杉て
それどころじゃナカタ

ボラに対する利率って観点で考えると
一番優秀なのは何かな？
ポンスイあたりか？

usd/hkd

>>50
過去二年だとポン円ロング

ここ数年のポン様はうそみたいにおとなしいなあ

誰か相関を無料で使える物公開してくれないかな？

それなら２ちゃんねらー全員使うから一気に人気サイトになれると思うけどな。
アフィリもしくは、集客いかして情報商材。
まずは餌をまいてくれ。

つーかないのかな？
有料はいらん。

共分散が求められれば十分だろ。

これはどーだ？

AUDJPY L1
EURJPY L1
GBPJPY L1
ZARJPY L1
CHFJPY S4

フランと他の欧州通貨は連動してるから、円高になっても為替差益は殆ど相殺可能
今後は円安になる可能性が高いから、他の４ペアLの金利と為替差益の２重取りで結果的にはプラス
オージーはユーロ、ポンドとも連動してるからついでだ
枚数の比率なんて関係無い
何故なら、例えばEURGBP,EURCHFなんかの比率もリアルタイムで変動しているからだ
これを調整すんのは、物理的に不可能なんだ

どーだオマエラ？
これに勝るポートフォリオを持ってるヤツは手を挙げろ
ワシがテストしちゃる
しんぷる　いず　べすと　じゃい　わかったかコラ

言い忘れたが、CHFJPYは連動する他のペアに為替差益で相殺できるようにするためだ
スワップ金利はSでマイナスがつくが、他のペアのプラス金利で結局プラスになるんだよ

わかったかおい？

俺は
ユロドルL　25枚
ドルスイL　30枚
です。
有名なミラーチャートに、過去の円換算したときの価値を重ね合わせて
ポジションを作りました。
過去7年分ぐらいしか見てないけど、結構優秀なはず。
逆相関が取れてるので、レバは40倍ぐらいにしてあります。

>>58
CHFを売る→USDを買う→そのUSDを売る→EURを買う→CHFを売ってEURを買うのと似ていないかい？
じゃーEURCHFのLじゃダメなの？

>>59
あくまで俺個人の考察結果なんだけど、ユロスイに限らず、どんなに安定している通貨でも
上下に数パーセントは振れる。
そこで合成ポジションにして一対一で買うのではなく、過去のチャートから考察して
ポジション比率を変えることによりボラを低く設定する。
その際に大事なのは当然スワップがプラスになることと、PIPを円転したときの利益で
考えること。

まだまだ勉強中なんで、たくさん突っ込んでください。

単にユロスイを安いときに買って高いときに売るってのと何が違うのよ？

>>61
どの辺がユロスイを安いときに買って、高いときに売るのと同じに見えるの？
そういった反応は予想してなかったので、もうちっと詳しく書いてください。

でも基本的には
「ユロスイを安いときに買って高いときに売る」
などのタイミングがわかればポートフォリオなどいらないと思う。
そもそもこのスレと根本が違うのでは？

>>62

>過去のチャートから考察してポジション比率を変えることによりボラを低く設定する。

ここを詳しく。

>>63
とても単純です。
手元のチャートの基準日からのユロドル、ドルスイ各通貨の変動PIPは
当然完全に1対１ではないので、ユロドル、ドルスイのポジションを調節することにより
なるべくミラーになるようにしてます。
このときに完全に変動PIPが一致することを狙うより、円転換させたときの差益が
ゼロに近いようにしたら良いのではと考えていろいろ調整してます。

まあ１ついえるのは、>>56も>>58もスプレッドと手数料、スワップスプレッドの無駄だな。
>>56
くりっくで税金節約のため　というなら全てクロス円にするために
わざとこういう手段以外ではあまり意味がない。
ＧＢＰ／ＣＨＦ　Ｌ　ＥＵＲ／ＣＨＦ　Ｌ　ＡＵＤ／ＪＰＹ　Ｌ　ＺＡＲ／ＪＰＹ　Ｌ
例えば今のレートならこれと殆ど変わらないよ。
>>58
ユロスイＬを中心に、微調整をユロドルとドルスイでやる　というならともかく
わざわざ全部をドルストレートで合成する意味がない。
ユロスイＬ　２５枚　ドルスイＳ　２枚
これでほぼ等価

>>65に同意。

>>58はどうせやるならユロスイLを基準にユロドルとドルスイで調整した方がよい。
でもそれをしたとしてもそれほどいいポートフォリオじゃないと思う。

>>65
＞＞ＧＢＰ／ＣＨＦ　Ｌ　ＥＵＲ／ＣＨＦ　Ｌ　ＡＵＤ／ＪＰＹ　Ｌ　ＺＡＲ／ＪＰＹ　Ｌ
＞＞例えば今のレートならこれと殆ど変わらないよ。

全く違うよ
これじゃー円高になったときの相殺が出来ないじゃんよ
フランが他のペアと連動して且つ金利も安いという理由で相殺可能（若干のズレは金利でプラスに出来るし）
キミの組み合わせは金利の事しか考慮してないだろ
円高になったらＡＵＤ／ＪＰＹ　Ｌ　ＺＡＲ／ＪＰＹ　Ｌがマイナス、ＧＢＰ／ＣＨＦ　Ｌ　ＥＵＲ／ＣＨＦ　Ｌは変化無しで相殺は不可能

投資比率を挙げたほうが良くないか？
円ショート総額と外貨ロング比率って感じで。

当方、ドル35%、ユーロ20%、ポンド15%、スイス10%、カナダ、豪7.5%、キウイ、ランド2.5%のバスケット買い。ショートする通貨は円
あとはレバレッジに注意しながらまったりで。

ドル安、ユーロ高の展開になったらユロドルロングでヘッジ。(一時的にドルの比率が下がり、ユーロの比率が上がる)
上げ下げのタイミングが分かるなら分散投資する必要があるのか疑問だけど。

>>65
スイス高になった場合はどうするのじゃ？

>>67
（訂正）スイス高になった場合はどうするのじゃ？

>>68
先物の話か？
＞＞ドル35%、ユーロ20%、ポンド15%、スイス10%、カナダ、豪7.5%、キウイ、ランド2.5%のバスケット買い。ショートする通貨は円
これが現物ならそのまんまで
USDJPY L
EURJPY L
GBPJPY L
CHFJPY L
CADJPY L
AUDJPY L
NZDJPY L
ZARJPY L

と同じ事だ
結局は円をショートして、他の外貨をロングしていることになる
要は、プライベートバンクにでも預金して全部外貨で分散預金すんのと同じだ
金利も入るし、日本円で消費すれば円安にいけばいくほどキミの組み合わせは強くなる

>>70
連動してEURもGBPも上がるから結果的に問題ナシ！！

>>71
単なる投資比率の話。
ブローカーによっては一通貨からエントリー可能だから少額でも細かい投資比率が設定可能。


反対に動くペアを同時に建てるのは不毛だと思われ。

>>56は

AUDJPY L1
EURJPY L1
GBPJPY L1
ZARJPY L1
CHFJPY S4

円ショートの一部を、スイスショートに置き換えてるだけに過ぎないのでは？

AUD/JPY L
AUD/CHF L
GBP/JPY L
GBP/CHF L
ZAR/JPY L
ZAR/CHF L

を作っているのと同じ

豪ドル90万 約18%
ユーロ150万 約30%
ポンド224万 約47%
ランド 15万 約3%

AUD/JPY EUR/JPY GBP/JPY ZAR/JPYの円ショート総額
479万円

スイスフランショート -376万円

差し引き

円ショート 103万円
スイスフランショート 40000スイスフラン(376万円相当)

スイスフランのボラは小さいので通貨ペアの合成としては良いと思う。

>>67
通貨ペアを見て思考停止するのではなく
各通貨を、買い持ち、売り持ちごとに成分分析してみな。
殆ど同じ事になっている事に気づくから。

>>73
本人の好きなペアで良いと思うぞ
考え方１つでそういうふうに組み合わせも変わってくるだろ？
これが為替というものだ
円Sというよりは、他の通貨にフランを加えているだけだ
これがUSDじゃないのにも訳がある
CADも無い

>>74
上記同様
どーせ同じ事になるんなら、本人の好きなペアで良いと思うぞ
全員が同じペア組んだらチャートが水平になっちまう

NZD/AUD
AUD/USD
USD/EUR
EUR/CHF
CHF/JPY

こんなポジもって、全部プラススワップで
しかも通貨分散してて安心、、とかって馬鹿がたくさんいるのは
案外退場しないからなのだろうか？

>>72
> 反対に動くペアを同時に建てるのは不毛だと思われ。

うそーん。負の相関関係同士を最終的にプラススワポになるようにポジルのはリスク管理になるかと
おもうが。

>>75
ショートする通貨を分散させる事は良いことだと思います。

USDとCADはボラが少し高いですね。AUDも高い方ですけど。
ZARも機会があれば調べてみたいです。

>>77
反対に動くペア　ならともかく
同じ通貨の売りと買い　を同時に持つのが不毛だと言っているんだと思われ。

>>77
USD/CHF(L) + EUR/USD(L) = EUR/CHF

ドルが明らかに下げる局面でEUR/USDをUSD/CHFのヘッジにするのは良いとは思いますけど、同時に建てるメリットはないですよね？
ヘッジするにしても上げ下げのタイミングなんてなかなか掴めるものでも無いですし。orz

結局は死なない程度のレバレッジでBuy & Holdが良いのかなと…。

>>80
あぁ、そう言うことか。
>>79と言うことね。

>>65
>ユロスイＬを中心に、微調整をユロドルとドルスイでやる　というならともかく
>わざわざ全部をドルストレートで合成する意味がない。
>ユロスイＬ　２５枚　ドルスイＳ　２枚
>これでほぼ等価

ユロスイLを中心にユロドルとドルスイでやるというのは確かに一考の余地はあるかもしれませんが

>ユロスイＬ　２５枚　ドルスイＳ　２枚
>これでほぼ等価

これはどのような意味ですか？
相関をみてもあまり逆相関になっていなく、ヘッジになっていないと思うのですが。

全部をドルがらみで狙ったわけではなく、ユロスイの安定性、それを作れるユロドル、ドルスイの逆相関、
逆相関を組み立てるためのポジションで残るスワップを考えた結果この組み合わせになりました。
ただ、ポジの枚数に関してはまだ検討中です。
ちなみに8年ほどの毎日の終値から計算しているので、長期の計算がまだできていません。
リスクを減らすという意味ではかなり満足のいく組み合わせが探せそうだと思ったのですが、
リターンが少なすぎますかね？
まだ調べていないのですが、ドル以外で構築するともらえるスワップが多くなったりしますか？

夏からバーチャで色々試していたんだけどレバ１００でわざと満玉張ってやって
みたが円安地合いだったからＬＣかすりもせず生きのこっていやがるんだこれが･･･

なんか逆に悔しいやら虚しいやらで･･･orz

>>82

ユーロ／ドル ｘ ドル／スイス ＝ ユーロ／スイス
って事だと思われ。

この手の取引通貨の合成は業者の都合で取引通貨ペアが限られている時に自分でペアを作る際に使う。

>>74が言うように、買い持ち・売り持ちで成分分析しないと意味が無いと思います。

USDEURGBPCADAUD
USD0.5809 0.5173 0.8134 0.6234
EUR0.5809 0.7161 0.5749 0.5651
GBP0.5173 0.7161 0.5341 0.6195
CAD0.8134 0.5749 0.5341 0.7383
AUD0.6234 0.5651 0.6195 0.7383

クロス円における過去二年間の相関を調べてみました。少なくとも相関係数が1より小さければ分散する意味はあります。

>>58

ユロスイはボラの小ささに関しては文句なしだけど
リターンが少なすぎる。
レバ高くすればリターンが増える代わりにリスクも増えるから
このスレの目標であるローリスクハイリターンにはならないと思われ。

ま、ユロスイはスワップの補助的役割だろ

ところで、高利回りって何パーセントぐらいでしょうか。
自分は20パーセントぐらいかなと思ってます。
この程度だと２，３回のスイングで取れちゃう金額だから低いかな？

定義は必要だな。

高利回りといっても人によって違ったら意味が無いし。
まずはそこをすり合わせよう。

スイングは無視していいんじゃないか？
あれはもう、ジャンル自体が違うよ。

俺は１５％以上で十分高利回りだと思うけどな。
安定的に１５％入ってくれば複利で凄い事になる。


つーことで俺は１５


みんな数字だけ書いてよ。
平均は俺がまとめるよ。
あまりにふざけた奴とかは排除するし。

低ボラの定義も必要でしょうね

>>90
なぁ〜に一人で仕切ってやがんだコラぁ〜？？？
１５なんか１日で達成可能だぜ

つーわけでぇ　定義は５００％な

>>92
いや勝手に仕切ったのは悪かった、スマン。

ただ、定義の無い中で論じあってもゴールが無いじゃん。
９１の言うように低ボラの定義も必要だと思う。

為替に関しては俺等が幾ら買おうが変動する事は無いし、
このスレは超優良スレになる可能性がある。

全員が同じポートフィリオを組んでも全員がハッピーなわけだ。
そこが株とは違うし意味があるスレだ。

リターンとリスクは裏表だからローリスクハイリターンなんて無いと思うんですが。

株式会社ディーシーカード株主に警告

1 ：山田　朝右衛門 ：2005/06/23(木) 16:18:43 ID:UYD55A0M
株式会社ディーシーカード代表取締役　安久　正敏に対し、内容証明郵便により
同社により金員を騙し取られている事実、並びに同社が東大阪簡易裁判所に提起した事件
平成１６年(ハ）第２７３号事件は、虚偽提訴であり犯罪である事実を告げ、
割賦販売法　並びに　貸金業法　に定められた帳簿開示請求をしたが、同人は犯罪を改める事無く
犯行を
続けた。　　帳簿開示請求を拒否すること自体が行政処罰の対象であり、私に届けられた（お届けカード内容）に記載されたカード番号並びにカード番号自体
　まったく同一でなく　これも法令違反による行政処罰対象である。
　第１に請求内容の根拠を提示する事は　法　いぜんに常識である。
　株式会社ディーシーカード提出による入会申し込み書には　
１９９８年１２月１０日の押印があり、関東財務局長（５）第００１４１号
と印字（書体は日本工業規格のものではなくワープロ）されているが、書体自体法令違反であり行政処罰の対象である。
　また、会員規約とワープロの書体で記された横に
９６，１０，１改訂　と記されているが　改定　が正解ではないのか

私（犯罪被害者）にカード送達時に同封されている　　　お届けカードの内容　　には
関東財務局長（６）００１４１号　と記されているが　
東大阪市簡易裁判所裁判官（銭の虫）　松本　澄清　は　
このデタラメナ偽造書面を根拠に　支払えと言う。
汚職とは言え　この証拠を根拠とした　松本　澄清は

　汚職道　を立派に貫いている　男　である。

ともあれ１９９８年１２月１０日　この詐欺グループ　
株式会社ディーシーカードの登録番号はいったい何番なのでしょうか？
１９９８年１２月１０日　関東財務局長（５）００１４１号が誤りであるとすると
関東財務局長発行の証明書は　関東財務局長が起こした
刑法　第１５８条に係る偽造公文書行使罪が成立することにより
関東財務局長は　　長い旅　　に出る事になる。　　題して『旅立ちの時」
その場合　暖かく見守るつもりである。
株式会社ディーシーカードの株主各位は、自らの資産をこの代表者に託すことは
ドブニ銭を捨てる　に等しい行為であるから、代表者を　江戸ところばらい　にし
直ちに健全な業務活動にもどされるべきである。
この内容については、平成１６年（ハ）第２７３号事件　被告（被害者）が　真正である事を自己の責任をもって証明する。

平成１７年６月２３日

　　　　　　　　通称名　山田　朝右衛門

|
| 中略
|

3 ：山田　朝右衛門 ：2005/06/23(木) 17:04:11 ID:UYD55A0M
東大阪簡易裁判所　裁判官　松本　澄清　賛美歌

１、根拠があろうとなかろうと　受けた仕事はやり通す
２、判決決める裁判官　法の根拠は不要です。
３、その後の事は地裁にて　確認行為はゆるされぬ
４、法の根拠は胸の内、それが心象自由主義
５、見て見ぬ振りのの猿芝居
６、最終手段の　耳無し法一
７、仏作って魂入れず、入れぬ仏に魔が入る
８、ああ今日も又、鬼と仏の二人づれ

　　　　　　　　　　　松本　澄清　賛美歌
　　　　　　　　　　　　（著作権は放棄致します。）

>>94
甘すぎる。
世の中にはハイリスクローリターンなものが溢れている事にも気付け無いのか・・・

そんな馬鹿げたモンは除外してるに決まってるだろが
何をえらそうに

スワップが永久に続くのを前提に考えすぎてないか?
ドルカナ、ポンドル、ユロドル、・・・もうじきスイ円が逆転するのにさ。

スワップが逆転しなそうなの選べや

否定論者は銀行に預けとけ。

少しでも割りの良いローリスクミドルリターンや、ミドルリスクハイリターンを探すスレだ

そもそもＦＸという金融商品がゼロサム以下だからねぇ
九十九里海岸で砂金掘りするようなもんだぞｗ

そりゃ本２〜３冊読んだくらいで分かった気になってやり始めたら死ぬに決まっている

円高のときに上がってしかもスワップたくさんもらえるペアってある？

為替市場がどういう仕組みで動いてるのか未だに分からんｗ

俺も円高の時に反転する通貨をしりたい。

スイスも教えて。

なんかすごい

>>105
素直に円を買いましょう

ドルオマーンｗ

>>104
買い手と売り手の折り合いの付いた所で値が決まるのは、
株も為替もヤフオクも大体同じじゃないか。

すでにしぼみかけたが、みんなの高利回りの定義ってのが気になる。
俺は20%ぐらいが基準かなって思ってる。
せめてフォリントの金利より高い数字にしたい。

>>110
フォリントは財政赤字が半端じゃないから嫌だな
２０１０年のユーロ導入は無理みたいらしいよな

こういうのはどうかな？

１５％
USA／JPN　レバ３
ZAR／JPA　レバ２


２０％
USA／JPAレバ４
ZAR／JPAレバ３


とか。
駄目？
まー１５〜２０あれば十分と思うけどな。

トルコ円レバ１０で短期勝負（１７０％）

>>113
短期は手数料＆スプレッドでやられるし、長期で考えましょうよ。

ドルスイとランド円は逆相関に近い件について

組み合わせの計算方法とか教えてくれたらツール作ってばら撒くぞ。

　　　／) 　／)
　　/ 　⌒　 ヽ　　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　 | ●_　●　 |　＜　 　おう、頼んだぞこの野郎
　(〇 〜　 〇 |　　＼
　/　　　　　　 |　　　 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　|　　　　 |_/　|

>>115
ぜーんぜん

とりあえず相関計算式は分かった。つーか、Excelに最初から入ってるのな。
相関数値出すだけなら誰でも出来そうだな。

スワップ計算はどの時点のスワップ値を基準にすりゃいいんだろうか。

>>112
これを見ると、ランドってスワップ派にとってはほんとに割に合わないなと思う。
超超ハイリスク、ハイリターンってとこか？

>>119
相関計算式教えて。
もしくはお薦めのサイト教えて。

>>120
なぜ、そう思ったの？
レバがかけれないから？

・・・・

期待リターン =AVERAGE(期間毎のリターン)
標準偏差 =STDEV(期間毎のリターン)
相関 =CORREL(通貨A:通貨B)

これくらい？

-3.00%
-0.15%
0.91%
1.67%
1.42%
-0.82%
0.20%
-1.07%
-0.33%
2.11%
-2.57%
1.37%
0.18%
0.54%
0.33%
-1.77%
-2.36%
-0.45%
-2.91%
1.51%
ドル円週足のリターン
0.87%
-0.83%
2.01%
1.05%
1.17%
-1.79%
-0.38%
1.84%
0.03%
-1.28%
-0.18%
1.63%
-0.43%
1.28%
-0.16%
-0.57%
1.01%
0.09%
-1.00%
2.13%
0.55%
-0.89%
0.08%
-1.07%
0.72%
-0.09%
-0.18%

ドル、ユーロ、英ポンド、加ドル、豪ドルの週足データ

期待リターン
0.12%0.15%0.15%0.19%0.12%
スワップ修正後 +(短期金利/48)
0.21%0.20%0.25%0.27%0.23%

標準偏差2σ(95%の確率でこの範囲内に騰落率は収まる)
2.66%1.56%1.86%2.76%2.47%

>>121

ボラとレバの関係。
ランドはまるで超金利スワップうはうは見たいなイメージがあるが、
同金利を得るためのレバはドルのレバとほぼ同じでありながらあのボラは完全に博打。

むしろ
>なぜ、そう思ったの？
>レバがかけれないから？

これはどういう意味？？？

通貨分散についてはこのあたりなんてどう？
http://blog.xforce.jp/2006/11/post_161.html

テス

USD/OMRって為替変動がほとんどなくてスワップが
もらえるらしいけど、どんなもんでしょうかね？

>>129
今40枚持ってるけど、他の通貨や株みたく毎日ハラハラしなくて(･∀･)ｲｲ!!よ。
ペッグ制とスワップが続く限り買い進みまつ。目標400枚！

USD/OMRって金利差何�l？

USD/OMR

証拠金は円だから円の為替レートは影響受けるの？
勉強中なもので、あほな質問だったらすいません。

>>132
証拠金額及びスワップの額に影響を与えるが
通常の変動範囲では非常に微々たる物。

通貨の切り下げがあったら即死だと思うのですが。

一枚あたり、47円程度か…

>>134
賢いな。そうそう。分散するとそれだけ余計なリスクを取り込むのがＦＸの特徴。

一国に集中したほうが危ないと思うんだけど？

そっとしといてやろうぜ

>>133
有り難うございます。
スワップの額にも変動するのでしょうか？

振り込まれる通貨は円と言うことですか？

スイスでドルを買った場合はスイスがスワップとして振り込まれるという解釈は
間違いでしょうか？

ｽｲｽは国なので口座には振り込めません

ところでｸﾞｰｸﾞﾙって知ってますか？

あなたの取引しようとする会社のHPは取引のﾙｰﾙも載ってないのですか？

頭でっかちになるよりデモでやってみて体感するのが早いと思うが

そうだな。
俺も最初はイマイチ分からなかった状態でデモ始めて
ＩＦＤとかＯＣＯ、ＩＦＯとかの使い方から
スワップ、ロスカット、レバレッジとかとにかく
色々なことを憶えていったなぁ
実際やってみるのが最短経路だよやっぱ。

レバは何倍くらいがリスクとリターンのバランスいいんかな？

とりあえず、自分が使ってるCMS社のデータを元に
全銘柄の相関係数を表示するもんと、指定過去日から現在まで持ち続けた場合の
資金変化を出すものは作った。

あとは何が必要だ？

>>143
漏れの場合。
３倍くらいだと、リスクに晒す種銭の割にスワップ少なくて寂しい。
５倍くらいだと､丁度良いくらいで、下げたら買い増すのみ♪とかまだ余裕がある。
８倍くらいになると､下げ局面で損きりしないとまずいんじゃね？って焦りが出てくる。

スワップただ取り
http://fxwin.nm-mky.com/toukou-021.html

これどうよ？
この業者、買いも売りもスワップがゼロらしいから
２つのＦＸ業者で疑似両建てをすれば、為替変動を止めて
スワップだけをただ取りできるらしいのだが。。。

この業者危ないかなぁ？

>>146
業者が違うと口座が違うんだから、片方だけLC食らうのがオチだろ。

USD/HKDも変動率低いみたいだけど
どーでしょう？

ｍ９(･∀･ )それだ！！

>>148
しー

>>150
しー　もなにも、明日寝ている間に米ドル暴落が起きたら即退場だぞボケ
いくらドルべッグ制（若干の変動規制はあるが）でも、おいしくはねーな
何故米政府が香港ドルをペッグ制にしてるのか考えてみろ

日本語でおｋ

>>116
似たような事をやっているんだが、過去10年程度のデータを用いて、
各通貨の枚数を変化させていった時のσと近似直線の決定係数をみて、
良い組み合わせを探している。

それによるとドル円はσを大きくする元凶。。。
ドルスイS+ユロ円L+キウイ円L+ポンスイL
辺りが良い感じ。

今はマクロを組んで全通貨の枚数を総当りで変化させた時の
σやmax, min値等を出力させようかと考え中。

間違えた。。。
ドルスイL+ユロ円L+キウイ円L+ポンスイL

究極のポートフォリオは米ドル/香港ドルのロングだろ。
http://www.info.gov.hk/hkma/eng/press/category/interbank/20060914e1.htm
香港ドルのスワップ金利は４％。(注意：スワップ金利は政策金利6.75%ではなくオーバーナイト金利3.94％)
http://news.www.infoseek.co.jp/reuters/business/story/07reutersJAPAN235253/
少なくとも今後１０年間は今の７．８を中心とした固定相場制が維持される見通し。
また米国と香港ドルの金融政策は連動している。
米ドルの金利が上がれば香港ドルの金利も上がり、米ドルの金利が下がれば香港ドルの金利も下がる。
つまり米ドル/香港ドルのロングは低リスクで１％程度のスワップ金利が手に入る。

>>155
カレンシーボード

USD/HKDはドルペッグが続くかぎりは
かなり優良ペアじゃね？
ほぼノーリスクでスワップもらえる。

香港が中国ということを忘れてるヤツラはこのペアに飛びつくだろうな
明日有事が起こってもアメ公との金利差が同じとでも勘違いしてんだろうけどな
そもそも、金利差自体が雀の涙レベルの小銭で元金に対する利益率も最悪だぞ
為替差益で適当に目を閉じてもこれ以上の利益率は弾き出せるぜ
ま、ガンバレやオマエラ

ていうか、田平のやつ、中身暴露したらいいんじゃないの。
だって、一般的な理論を使ってるんだろ？

いろんなペア組み合わせたり比率変えてみたりして
相当面倒なことやってたんたろ。
プログラム書けばいいのにアフォだよなぁw

香港ドルは人民元切り上げに影響されるでしょ？今後ドルよりかなり強くなりそう

売る通貨
買う通貨
比率
レバレッジ

これだけ決めればいいんじゃないか？

>>162
ポートフォリオを組成するためには、さらに
・期待リターン
・リスク
・各通貨ペアの相関係数
も必要だと思うが？

>>162
リターンとリスクは確かに決めないとならないが、
相関係数は参考にするデータであって、
決める必要はない。（と言うか自分が決めれる物じゃない）

ランドの期待リターンがマイナスな件について…。
週足の標準偏差が2%超えてるし。

どういう計算してんだよw

取り合えず

１．どの項目が必要か決める

２．各項目の数値を決める

３．通貨の種類、組み合わせを決める

という作業が必要なのかな？
勝手に仕切ってすんません。

期待リターンとリスクの計算方法がよく分からん。

期待リターン＝スワップ利率（年利換算）、リスク＝変動率（標準偏差）

あほかｗ

期待リターン＝一定期間におけるリターンの平均値＋スワップ
リスク＝一定期間におけるリターンの標準偏差

ランドのは期待リターンはマイナスだったよ。

みずほ銀行HPから取れる2002/4/1からの日足終値を使って、
試しにEUR/USDの場合の期待リターンとリスクを計算してみた。
計算が面倒なのでスワップ金利は全期間中固定だったと仮定。

EUR/USDロング
スワップ金利：-2.00%（ECB3.25% - FRB5.25%）
期待リターン（スワップ含む）：-3.3536%
リスク：12.2448%

ショートの場合は価格変動による損益とスワップ金利が逆転するので

EUR/USDショート
期待リターン（スワップ含む）：+3.3536%
リスク：12.2448%

期待リターンの計算方法は以下に準じた。
ttp://www2s.biglobe.ne.jp/~yshr-mat/financial2-1.htm

計算方法が間違っていないか激しく気になる。

>>172
激しく間違っていると思われ。

期待リターンは+0.3%
スワップ修正後は+0.3 - 2%÷365
標準偏差は0.57%

ロングのリターン + ショートのリターン = 0

http://uploader.xforce.jp/src/up2592.csv.html

DLパスはxF

>>169,>>171
トン。
てことは、次のようなケースの場合はこういう計算？
USD/JPY日足終値 スワップ
A　118.19　120
B　119.11　120
C　118.50　120
D　117.37　360
の場合、Σ＝(B-A+120)/A*100 + (C-B+120)/B*100 + (D-C+360)/C*100、買い期待リターンはΣ / 3で、
リスクはSTDEV(Σ)*100 でいいのかな？

>>169は間違ってるからｗ

>>175
期待リターン = 変動率の平均値 + 金利差

リスク = 変動率の標準偏差

金利差は日率なら年利を365で割ってちょ、週率なら48で

とりあえず相関表とバックテストを作って見た。
ttp://www.halb-katze.jp/fx/

軽くしろ以外の要望があればヨロ。
回線の問題で軽くするのは無理なんで。

通貨ペアじゃなくて、通貨同士の相関を調べないと意味が無いんじゃない？

この田平の商材はどうなの？
http://fxswapmaster.com/

>>179
相場で儲けてる人が商材で儲ける必要があるのか考えてみるといいかと。

>>177
ちなみに相関のバックテストはいつまでのデータ？
毎日データ更新さるんでしょうか？

激しく良スレの予感！

>>178
三菱フューチャーズ？のもペア同士の相関なんで、こういうものかな、と。
単通貨の相関はまた別のものになりそうな（というか、計算方法が分からない）。

>>181
今置いてあるのはCMSから持ってこれるやつで、11月17日から924日昔まで。
データ更新は最低でも毎週日曜にはやる予定。（平日は更新する時間があるか微妙なんで）

>>177
ポートフォリオの一番変動率が少ない適正枚数が、
自動で計算されるとありがたいですね。

>>184
ユーロに全額投下

>>177
これはいいねー
俺も各通貨ペアの相関係数出したけど合ってるか自信がなかったから参考にさせて頂きます
(特に共分散を求めるときに間違えて時刻がずれたものを使ってないかが心配だったので)

>>177

お疲れ様です

>>177
ありがとう。早速ブクマした。
変動率の計算もして欲しいところ。

あんまり意味ないよ。
べるくさん

>>177
相関係数表は第２通貨を固定して７ｘ７のマトリクスにしたほうが分かりやすいと思います。

http://blog.xforce.jp/archives/correl.gif

円固定で

>>177
乙です。
これ良いね。

やっぱり、ヨーロッパ通貨は相関性高いね。
おもったよりＡＵＤとＮＺＤが相関性高くなかった。

>>177
出来たら視覚的にみやすいようにチャートも出るとありがたいんだけどな。
これがもう少し完璧になったらスレの１に貼ってアフィリしても誰も怒らない予感

使えるものを提供する人間には怒らないね。
田平みたいに商材を売るとかすると軽蔑になるんだが。

おお、これは面白い〜。
暫く色々試してみよう

>>184
さすがに適正枚数計算はオフラインでも数十分かかるので、
もしオフライン版を作ったときには入れますが、Web版はご勘弁。

>>188
変動率は(A-B)/Aで出せるやつかな？　合成したときの計算がよく分からないけど。
単独ならすぐに出来そうなんで、今日入れときます。

>>190
固定というと、USD/JPY、GBP/JPY〜みたいに、右側が同じヤツを集めるってこと？

>>193
AAでいいなら、棒グラフぐらいは作れますが。。
どの結果をどういうチャートにするのか、詳しく書いてくれたら実装方法を考えます。

こんな感じのAAグラフでよろしいでしょうか？　　
　　＿＿＿　　
　 | 　 　 　|＼　.__
　 | 　 　 　|　|　| ||
　 | 　 　 　|　|　| ||
　 | 　 　 　|　|　| ||　　　グラフで比較するとそれほど差はない
　 | 　 　 　|　|　| ||　　　むしろNZDの方が高く感じられる
　 | 　 　 　|　|　| ||
　 | 　 　 　|　|　| ||
　 | 　 　 　|　|　| ||
　 | 　 　 　|　|　| ||
　 | 　 　 　|　|　|_||NZD
　 | 　 　 　|　|／/
　 | 　 　 　|　|　/
　 | 　 　 　|　| /
　 | 　 　 　|　|/
　 | 　 　 　| ./
　 |＿＿＿|/AUD
／　　　　 /

ttp://www.halb-katze.jp/fx/

ということで、平均変動率と、その標準偏差を付け加えておいた。
でも、平均変動率がやたらと小さいのが気になるな。
(当日終値-前日終値)÷前日終値×100で出してるんだけども。

単純に通貨のペアを増やしてもらえるとありがたい

>>199
それはCMS社に文句言ってくれｗ
今あるペアで全部だから、CMSのやつ。

なんでGFTからデータをとらないの？

>>177
乙です。

今更色めきだすようなモノじゃないと思うが・・・
なんでキミタチ盛り上がってるの？

俺にわからない使い方でもあるのだろうか？

>>200
Dukascopyから引っ張る事出来ません？
もし出来たらやりかたをちと教え下さいませんか？

>>203
他に１７７氏より便利なの有れば教えて☆

あんまり意味の無いツールだねｗ

ここ頭いい人ばっかだな
スワップ1日1万越えてる人ざらにいますか？ﾉｼ

ほとんど身内の自演ばっかりじゃないか。
全員消えた

ドルばっかりもってたから死んだよ
ポートフォリオだいじだね

>>177氏のツールの中の計算式教えてください

過去のチャートデータってどこから落とせる？

最強ポートフォリオはランド全力
つーわけで糸冬

>>177
これは面白いですね。
期待してますよ。
これから煽りが頻繁に出てくるでしょうけど負けないでください。
ただの僻みですから。

単相関係数は
A'=(A1+A2+...+An)/n
B'=(B1+B2+...+Bn)/n
Sa=(A1-A')^2+(A2-A')^2+...+(An-A')^2
Sb=(B1-B')^2+(B2-B')^2+...+(Bn-B')^2
Sab=(A1-A')(B1-B')+(A2-A')(B2-B')+...+(An-A')(Bn-B')
として
Sab/√(Sa*Sb)
で求まるはず。
書き方変だね。
Excelで求まるよ。

そうゆう意味で珍しくないっていう人がいたのでは？

俺、1994年頃に大学の宿題で同じようなことやったよ。
たしかLotus 1-2-3だった。

ツールアップマダー？

ひとまず２変数間に線形的な相関関係がある
前提だって事は憶えておいた方が良いと思う。

為替の世界は、ドル高かドル安しかない
通貨ペアをいくつも組み合わせても、つまるところはひとつの片張りになるだけ

>>30さんよりも>>10さんの方がいいんじゃない
安く仕入れて、高く売る　これだけ

>>214
エクセルなら、一発で相関係数が出る関数が入ってるはず
あれは似非だってツッコミが所々で入ってるが

通常のプログラム言語は浮動小数誤差の関係でちゃんとした結果にはならないと聞いたんだけど
Excelはどうなのかね　MS製品ってC言語系で作ってるんでしょ

まっとうな統計屋と言うか、計算屋が絡んだプログラムではその辺の誤差が無視できるように組みます。
エクセルにはそう言うエラーが入ってたり、計算式の定義を間違えて使っているのに「仕様です」と
言ってみたりと言うのが多いらしい。

準備データの整形をエクセルでやって、計算はS言語(GNU Rとか)でやると幸せになれるっぽい。

なるほど　結局はExcelは目安程度か・・・

ちゃんとした結果にはならないっていうのはどういうこと？
小数点以下何桁からしか変わらないとかだったら
それによって投資判断が変わることもないと思うのだけど

小数第８位とかそういう桁が誤差あっても関係ないだろｗ
木を見て森を見てない典型ｗｗｗ

相関係数がいくつならとか明確な基準が示せてるわけじゃないと
か認識してますか？
誤差を気にするより177のバックテストの結果を基準にする前に
事を証明する必要があるんじゃない？

ポートフォリオ理論ってそうゆう所を証明してるんですかね。

相関係数の時間変化もちゃんと計算しろよ

ごめんなさい。
まずは、２変数の関連を数値化するに当たって数値化する為の
前提条件が成り立ってるのかを考える必要があると書いたつも
り。
ポートフォリオ理論は無知なので叩かないで。

>>223
この手のページは探すとゴロゴロでてきますよ。
ttp://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/Hanasi/excel/index.html

>>228
ありがとうございます
勉強してみますわ

合成ポジションをつくるってことは、３つのスレとも
同じこと考えてるのか〜
スワップ自慢　第三章
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1161038057/
【低ボラ】究極のポートフォリオ【高利回り】
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1162223225/
【EURUSD】合わせ鏡の奇妙な関係【USDCHF】
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1141212223/

http://science4.2ch.net/test/read.cgi/math/1152449095/

ポートフォリオの質問はスレ違いでしょうか？

とりあえず、次に入れてほしい機能の募集をしてみる。

シャープレシオ

てか177の標準偏差って1年の日足データを使って計算しただけでしょ？
USD/JPYの標準偏差で５３％？どえっりゃーことになとる〜ぅで
1年の標準偏差ではないね

エクセルで十分じゃね？

>>233
EURZAR,USDZAR,EURTRY,USDTRY,USDMXN,EURHUFの追加おながいしまつ。
ZARJPYとかは相関が高くなるからｲﾗﾈ

まぁなんとかみんなで究極を見つけましょうや。
おれも調べてるところだす。

私の調べだと究極はこれ↓
USDJPY L 5
EURCHF L 7
GBPCHF L 8
EURHUF S 3
AUDNZD S 5
USDMXN S 2
ZARJPY L 2

ただしデータは2001から現在のものを使用

>>234
計算式を詳しく。
（リターン（1日）−スワップ（1日））÷標準偏差（リターン全体）でいいのか？

>>237
CMSだと対応してないんだ。ごめん。
無料で、テキストベースのcsvか、タブ区切りの数年分のデータが取れるとこがあれば対応できるけども。


最適枚数チェックは土日が休めたら考えてみる。ただし、こっちで計算したものをHTMLで載せるだけになるとおも。
今考えてるやり方（総当り）だと、計算に数時間かかる見込みなんで。

177氏、あんたすごいね
そんな技術を持たない漏れには神にも等しい存在

>>241
しかし、本業プログラマからすれば遊びながら作れるレベルだったりする罠
公開してるヤツも、作成時間は4時間程度ですよ。

アレに自分で取り込んだ日足データを読み込めるような機能をつけて、
オフラインで使えるようにして、最適枚数チェッカつければ6000円ぐらいで売れるんだろうか。
作れる側からすれば、ぼったくりもいいとこなんだがｗ

それをみんなに公開してくれる117氏だから
すごいのですよ。

ＦＸにおけるlinuxのような存在を目指すか？

スワップ派なら週足位で管理するのが良いと思うよ。日足でやるとスワップが誤差だって気付くからｗ

「こんなこといいな、できたらいいな」ってレベルの話だけど、
こういうのってデスクトップでも実行できるようにはできないの？

別に出来たところでメリットはないか･･･釣ってくるorz

> ボスねずみ 　
> 　 　｜　　　　　親ねずみ
> 　　ﾅｵ 　＋ <-----> 大波軍団 <-----> MID
> 　 　　　　｜
> 　 　直　 ＋−00 ゆき姉
> 　 　系　 ｜
> 　 　子　 ＋−05 fc八八八
> 　 　子　 ｜
> 　 　ね　 ＋−07 taka
> 　 　ず　 ｜
> 　 　み　 ＋−08　ＦＸマニュアル比較委員会
> 　 　　　　｜
> 　 　　　　＋−33 借金王
> 　 　　　　｜
> 　 　　　　＋−44 侍
> 　 　　　　｜
> 　 　　　　＋−55 真弓
> 　 　　　　｜
> 　　　　　 ＋−66−−−− 密度−＋66 は子（孫、密度部隊）ねずみに再配分
> 　 　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　｜
> 　 　　　　＋−67 ダメおやじ　　　　＋−為替熊・kawasech4（青い）・RUE・サイゴウ・キッド
> 　 　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　為替一撃・gpapa・外為主婦・マダイ・サイゴウ
> 　 　　　　＋−77 はんぞ・面　　　　 　　　外為のスケ・あまちゃん・なかば・FX秘め（ネカマ）
> 　 　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　肉満・陰フォーマン・宇イン・FX球麿
> 　 　　　　＋−78 真悟　　　
> 　 　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　
> 　 　　　　＋−88 yamamomo　　　
> 　 　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　
> 　 　　　　＋−99 sarah

177氏完成楽しみにしてます。
アホな叩きは絶対沸いてくるので無視で。

クレクレ厨も無視で

バックテストで最良の結果が出た＝リスクが低い
では無いと思うんだけど？

リスク計測用のExcelシート作ったお。

DLKey xF
http://uploader.xforce.jp/src/up3067.rar.html

>

>>250
一つの目安にはなるでしょ

>>251
これって何の役にたつの？
EURJPYだけでしょ？？？

使い方がワカンネ

とりあえず週足か月足じゃないと面倒だってことは同感。
なにをもって最強の組み合わせとするかを決めれば
エクセルでけっこう楽に求められると思うんだけどな。
とりあえずシャープレシオを最大値とする組み合わせでも決めたらどうだろう。
それと、この場合のシャープレシオを計算するなら、無リスクリターンってのは円で運用したときのリターンだと思う。

ttp://www.halb-katze.jp/fx/

シャープレシオらしきものを追加しますた。多分計算間違ってる。
式は（期間中平均利益−スワップ益）÷利益標準偏差。

それっぽい値にはなるけども、役に立つかは微妙。

あげ

>>257
面白いですね
これからの戦略に役立つかどうかは微妙だけど

>>257
乙です。
今、投資暦ってカレンダーと生き残りのディーリングって本を買う気満々だから
暇があったらアマゾンのアフィの個別リンクよろしく。一応火曜まで待つね。

>>257
生き残りのディーリングおｋです。
投資暦は今確認したらアマゾンだと
3〜5週間かかるみたいだから今回はごめんです。

>>177
一気に全ての相関を見れるのはかなり便利だね。
あれを定期的に更新してくれるならかなり助かる。
公開ありがとう

NZD/CHF
AUD/CHF

と南アフリカ買いの円とスイスも入れて欲しい

ペアで考えるからややこしくなる。ごく短期的な変動をのぞけばマクロ的に考えて
それぞれの通貨をの買／売の量が等しければどういうペアで買っても同じ。
ただし同じ通貨の売りと買いを同時に持つという遠回りをしなければ。

同じ通貨の売りと買いを同時に持つのはスプレッドとスワップ損を考えると全くの無駄。
複数ペアにすることでリスクヘッジできると勘違いしがちだが、
運用資金が同じならどんなに安定したペアを追加するしてもリスクは増加する。
そのぶんスワップも増えるならいいが、スワップを減らす売りと買い同時持ちは
余剰資金を減らしてリスクを増やすだけ。

同様にZARやHKDやその他のマイナー通貨を追加するのはリスク分散どころか
リスクを増やすだけ。

そう考えると基本は、

買：NZD AUD USD GBP CAD EUR
売：CHF JPY

これしかない。あとはこの中で比率をどうするかという問題だけ。

この基本パターンでは売通貨が２つしかないため、変形するとしたら

買：NZD AUD USD GBP CAD
売：EUR CHF JPY

ただし安定して売通貨でい続けることが見込まれるCHF JPYと違い
EUR（やCAD）を売通貨とするペアは、スワップが負になるリスクを秘めている。
スワップが負になった場合このペアだけ仕切るのは為替差損が大きく、困難だろう。
売通貨を増やすリスク分散メリットと負スワップペアを抱えるデメリットを
秤にかける必要がある。

>>264
書き忘れ。同じ比率ならペアは多ければ多いほど短期的なリスクを分散できる。
したがってJPY売りのNZD AUD USD GBP CAD EURと
CHF売りのNZD AUD USD GBP CAD EUR、
計12ペアをすべて（業者がすべて扱っているのならば）持つことになる。

>>264
>同様にZARやHKDやその他のマイナー通貨を追加するのはリスク分散どころか
リスクを増やすだけ。

ぜんぜん同様じゃない。
ＺＡＲとかＭＸＮ、ＴＲＹなどのエキゾチック通貨は
相関が低いからリスク分散にはなるよ。

>>266
相関を下げる効果より、ZARやHKD自身が急落するリスクの方がはるかに大きい。

理屈を簡単に書いておくと、相関がまったくない（つまり相関係数０）のランダムノイズを
２つ足すとノイズは√２倍になりシグナルは２倍になるので相対的なノイズレベルが
１／√２になる。
これを為替で考えるとシグナルがスワップ益に相当する。
スワップ益に対する下落リスクが同程度の無相関のペア２つを君合わせると
スワップ益に対する下落リスクはそれぞれ単体で持った場合の１／√２（約０．７倍）になる。

おそろしくて単体で持てないほどスワップ益に対する下落リスクの大きいペアが、
分散リスクで０．７倍になったって焼け石に水。

177さんお疲れ様です。

177さんの相関表、常にスワップ益が＋となる方向で買う（売る）ことにして
計算しないと、あまり意味がないと思いますよ。
例えばEUR/USDとUSD/CHFは高い逆相関になっているから
USD/CHFとEUR/USDを両方買えばｳﾏｰかというとEUR/USDはスワップポイントが
マイナスだから相殺しちゃって意味がないわけで。というか、ハナからEUR/CHFを買えと。

　＞というか、ハナからEUR/CHFを買えと。

シー　それ言っちゃ、このスレ　終了しちゃうから、黙って！

レバレッジ１倍で１００万円分買（売）った場合のスワップポイント

\1,396　USD/JPY
\0,813　EUR/JPY
\1,270　GBP/JPY
\1,561　AUD/JPY
\0,362　CHF/JPY
\1,896　NZD/JPY
\1,092　CAD/JPY
\0,488　EUR/USD@
\0,076　GBP/USD@
\1,006　USD/CHF
\0,190　AUD/USD
\0,510　NZD/USD
\0,306　USD/CAD
\0,371　EUR/GBP@
\0,409　EUR/CHF@
\0,229　EUR/CAD
\0,825　GBP/CHF

@付のは売る。すべてスワップ益が出る方向。

オーソドックスにいくならこう
\1,896　NZD/JPY
\1,561　AUD/JPY
\1,396　USD/JPY
\1,270　GBP/JPY
\0,813　EUR/JPY
\1,092　CAD/JPY
\1,006　USD/CHF
\0,825　GBP/CHF
\0,409　EUR/CHF@

売通貨を３つにしたければこう
\1,896　NZD/JPY
\1,561　AUD/JPY
\1,396　USD/JPY
\1,270　GBP/JPY
\1,092　CAD/JPY
\1,006　USD/CHF
\0,825　GBP/CHF
\0,488　EUR/USD@

>>272
ん？EUR/CHFは買いかな？
やっぱたいていはJPYとCHFの売りになるよね

ごめん誤植
EUR/CHFに@はつかない

EURとCHFは相関が高いので、CHFに加えて無理にEURを売通貨に加えるのは
メリット薄い気はする。
JPYはCHFより不安定だからCHF２：JPY１ぐらいの配分が良さそう。
金がなきゃとりあえずこの４枚だけでもそこそこ安定しそう。

\1,896　NZD/JPY
\1,092　CAD/JPY
\1,006　USD/CHF
\0,825　GBP/CHF

どっちにしろ円高ドル安が来たらどうしようもないけど。

>>275
かなりの識者と拝見しました。
俺の考えとかなり近いからあなたの意見を聞きたい。

まさに円高ドル安対策を教えて下さい。
FXの場合と、FXに限らずのアドバイスが欲しいです。

>>276
急激な下げ局面に入った段階で円売ポジション仕切って逆に円買い

スワップ派というのは「円高ドル安が来ないという賭けに乗ってる」だけであって、
どんな局面でもスワップ益だけで行けるなんて幻想だわさ

まれに見る良スレ鴨

プラススワップのペアだけで分散しようと欲張るから、円とスイスがらみだけになっちまう。
スワップ０（多少のマイナスでも）でも、為替変動リスクを減少させてくれるようなペアを
検討すべきでは。

>>279
スワップ０で無相関の玉を増やすのは為替変動リスクを増やすだけだよ。
スワップ０（多少のマイナスでも）で強いマイナス相関の通貨があればいいが、
そんな通貨は存在しない。

無相関・０スワップのペアを追加するだけで為替変動リスクが減るなら、
為替だけでなくさらに商品先物をやればリスクが減ることになる。
同じ運用資金でリスク源増やして利益期待値かわらず、それでリスク減るわきゃない。

＞スワップ派というのは「円高ドル安が来ないという賭けに乗ってる」だけであって、
＞どんな局面でもスワップ益だけで行けるなんて幻想だわさ

そうかもしれんねー。
年利１５％を出来るだけ長期に獲得するとすれば（目標３０年）、
あなたならどの組み合わせに、レバレッジや配分はどうします？

３０年は無理っしょ
年利６０％で５年の方がまだ現実的

USD/JPY ロング8
HKD/JPY ショート70
これで実質USD/JPYをショートしながらスワップというポジションを得られる。

ttp://www.halb-katze.jp/fx/

盛り上がってますね。

とりあえず、自分で使ってて不便だったので、購入時と最終時のポジを表示するように修正しました。
ただ、買い増しにはまだ対応してません。
そのうち買い増しの方法を日付でなく、何日以上かつ何pip以上上下に変更しようと思ってます。

マイナー通貨に関してはデータを取れる場所が分からないので、しばらくは現在のペアのまま行く予定です。

>>280
＞スワップ０（多少のマイナスでも）で強いマイナス相関の通貨があればいいが、
＞そんな通貨は存在しない。

ん？おれがちょっとデータ取っただけでも結構あるぞ。
どのペアがいいのかは結論は出てないが。

なにもリスク分散を通貨だけで行おうとせず、
円高時に利益が大きくなる輸入企業の株を買い持ちするというのは？
これならマイナス金利払わなくても済むし、円高ヘッジになる。

USD/JPY
EUR/JPY
GBP/JPY
CAD/JPY
AUD/JPY

を任意の割合でロング

円高局面ではCHF/JPYのショートで調整

外貨ロングの割合変更は対ドルならEUR/USD、GBP/USD、USD/CAD、AUD/USDのドル売り買いポジで対処

キャリートレードの巻き戻しが怖ければポジション量自体を調整

OANDAみたいに1単位からやれるブローカーだときめ細かいポジション管理が出来るよ。

NZD/JPY
AUD/JPY
USD/JPY
GBP/JPY

NZD/CHF
AUD/CHF
USD/CHF
GBP/CHF

これを各１２．５％ずつ持つのと、
JPYだけで各２５％もしくはCHFだけで各２５％ずつ持つのは
どっちがお勧めだと思う？

細かいツッコミどころは沢山あると思うけど大体の話。

前者では。

うーんスワップ派の良いＰＦといえばやはりクロス円しかないのかにゃ？

>円高時に利益が大きくなる輸入企業の株を買い持ちするというのは？
>これならマイナス金利払わなくても済むし、円高ヘッジになる。

つ tp://swap.sakura.ne.jp/011.htm (株式を担保にスワップ派)

業者はどこがいいのかね？
一般にセン短がいいと言われてるけど
外貨同士のペアのスワップがいまいちだから
そこがネック

>>293
個人的には先端はお勧めできない
会社の信用度は抜群ですが
証拠金の拘束率が高いのと
スワップが常時振り込まれるのが痛い
たとえば年間３０万のスワップ益があったとして
含み損のポジがあるときは立て直せばいいのですが
含み損のポジがないと税金払うしかないので
スワップは決済時に確定するところのほうがお勧めです
どうせスワップでやるんだったら１００円で１０枚も２０枚も立てないでしょ

>>294
セン短のＨＰで税金についてのところに見てください。
税金の課税対象となるのは決済したものだけで未決済のものは課税とはならない。
よって決済しない限り無税。

>>295
先端のスワップは確定益なので
年間２０万超えたら課税対象ですよ

セン短の外貨で受け取った利益の税金がよくわからん

>>284って
USD/HKDだよな？(；^ω^)

>>289
JPY売とCHF売の比率は１：２ぐらいがいいと思う。
１枚ずつ買っていく場合、買う順番はこんな感じ。

GBP/CHF
NZD/JPY　まずこの２枚でそこそこ安定
USD/CHF
AUD/CHF　買４種揃えて一段落
GBP/JPY
NZD/CHF　
USD/CHF
AUD/JPY　CHF２枚買ったらJPY２枚買うの繰り返し
GBP/CHF
NZD/CHF
USD/JPY
AUD/CHF　完成

キャリトレ解消で一斉にアボーン

>>299
1：２の理由と、買う順番の理由も教えて欲しいです。

NZD/JPY
AUD/JPY
USD/JPY
GBP/JPY
NZD/CHF
AUD/CHF
USD/CHF
GBP/CHF

のあなたが考える１００％での比率も教えて。
条件はスワップ益で年利１５〜２０％確保。

どれだけの原資を運用するつもり何ですか？
500万円〜1000万円のことを考えてるの？

>>285

177さんお疲れ様です

>>302
１億有ります。
金利生活がしたいです。

オイラも昔は、相関関係とか考えたけどさ
実際に10枚以上ポジション持って、一日で10万円口座残高が
変動する目に遭ったら、事前に考えて「理屈」なんて吹っ飛んでしまったよ

正直、羊円とかキウイ円を５枚でも買った経験のある人は、
別の視点から物を考えるとおもうけど

1000千万以上の資金運用をどうしても為替でしたいのなら、
FXよりも、証券会社で米国国債を少しずつ買うくらいにして
おいたほうがいいんじゃないの。

まあそうだろうな
1億でレバ5倍とかやっちゃったら
少ない日でも100万、酷い日だと1000万くらい変動する
年利20パーも貰いたかったら、全部失う覚悟がいる

３０００万でレバ２．５倍だったらどうなの？
２倍でもいいけど。

ここの人たちが真面目で真剣であることはわかるんだけど、
実戦実務現場と理論理屈は違うもの
現場からのレスがここではどうもネグレクトされてる気がする
デモすらしてないんじゃないかという気がする。

お金持ちのひとはとりあえず、授業料と思って、100万円だけ、
FXで運用してみる。
１年後に120万なり150万に増やし確定申告をやってみてから、
本隊を投入したほうがいいよ。

やはりスワップ生活の最大の弱点は円高の際のヘッジだと思うのですが
通貨に限らず株や債権などでもよいので円高またはドル安になると確実にあがるものを
ヘッジで購入するのもアリかなと思っておりますが
なにがよろしいでしょうか？

本気で大量の資金を運用するなら、業者選びが問題になる。
海外業者は、扱いペアは多いかもしれないけど、
去年レフコ問題があったばかり。虎の子がかえってこず、
泣きみてる人も多い。
海外業者で取引するこうゆうリスクも考慮する必要がある。

国内業者は、多少は海外業者よりも信用調査はやりやすい。
しかし税金との関係で、スッワプ益や為替差損がどう課税されるかを
上でもあったように、把握する必要がある。
そもそもその業者で取り扱ってない通貨ペアはポジれない。
合成ポジつくなら、拘束される証拠金が増えちゃう。

究極のポートフォリオが「見つかった」としても
それを実現できる業者がなければダメじゃん。

>>308
現場からのレスって具体的にどれ？

>>304はこれを読め！！！！！！！！！！！！！！！
よかったなこれで全部解決したな
http://www.7hills.ne.jp/index.html

国内で信用できる業者は先端くらいですか？

信用つうことなら害コムあたりも悪くなかろ
手数料が高いけど

外コムの通貨ペアがもっと多かったら、外コムだけでやります

100万を元手に運用始めたけど、50万失ってはじめてリスクヘッジについて考えるようになった。
損失30万くらいまでは、次があると思ってたが、なかなかないもので。
まだ20代半ばのリーマンだから、いい授業料だと思ってる。
もうちょい経験積めば、30代で大きな資金を動かしてもペースを保てる気がする。

と、勝手に思ってるんですが、ベテランの皆さん、いかがでしょう。

半分に溶けるってどんなレバレッジですか？(；^ω^)

なんか、ここはレベル低いね。
笑っちゃうような内容もチラホラ

２０％とるなら、ドル円を１１０円でレバ5倍でロングでいけそう。
119.3円で利益確定で。

>>318
とてもハイレベルなレスですね。

>>318
発想が可哀相なくらい安易杉

為替差損を含めても安定的に純益年率２０％程度を研究しているんだろ
そのぐらい分からないのか･･･
だいたい金利差も長期投資なら結構変動するものと捉えなければいかんだろ

>>318
笑っちゃうような内容もチラホラ


これなんかそうだねｗ
＞２０％とるなら、ドル円を１１０円でレバ5倍でロングでいけそう。
＞119.3円で利益確定で。

>>318
>>318
>>318
>>318
>>318

あーあ、笑われちゃったｗ

つい数年前までは、USDの政策金利は1.0％の低金利通貨、
今や5.25％で高金利通貨系に変化した以上、
数十年に渡って、ショート通貨でいられるほどの低インフレ国はどこか、
という視点も必要かもね。

今はUSDはロングする通貨だけど、たった３年前はUSDすらショートする通貨だっただろうし。
バブル崩壊直前は、円はロングする通貨だったろうし、
数十年タームでスワップを稼ぎ続けるとなると、
ポートフォリオの入れ替え理論をキッチリ組み込まないと。

この意味では、CHFショートは不動だろうし、JPYCHFの為替変動をどうヘッジしながら、
どの高金利通貨をどのタイミングでロングするか、という議論のような希ガス

スワップ益を気にしない、というのが一番のリスクヘッジなんじゃないか。
スワップ益のために1$=100円切っても耐えられるようなナンピン地獄とか、アホすぎる。
スワップ作戦はリスキーだから、低レバが必須になる。
ふつうに為替差益を狙っていけばレバをずっと高くとってもむしろ低リスク。

変動はナンピン買い上げで平均化、利益はスワップのみの完全スワップ派より、
何ヶ月分のスワップ益を得たら利確、益でるまで塩漬けのスワング派のが効率はよさげ。

いずれにせよ、年単位で耐えられる資産とハートを持ってないとダメだが。

安く買って、高くなるまで、辛抱して、売る
安くなるまで、じーと、辛抱して、仕込みを待つ

辛抱することが　一番のヘッジかもしれん
まあ身も蓋もない結論だけど。

スポポ派と差益派は最初からPF組むスタンスが違うから
リスクの捉え方がそもそも違うのでは。
どっちつかずなのが一番よくないと思う。
自分はスワポでやる口座と差益でやる口座をわけて
わけのわかんないPFにならないようにしてる。

漏れの場合はスワッポはセン短でやるようにしてる。
あそこはスワッポいいし手数料高いから
短期売買したくなる衝動を抑えることができてちょうどいいｗ

>>327はヘッジの意味さえ理解してない模様（・б・）

スワップで誤魔化されてるけど、ゼロサムゲームだからなぁ。

ドル円・金先物同時ロングってどうよ。

ドルスイとユーロ円はきれいな逆相関だよ

今ドル円とランド円を3枚ずつ、
ユロ円、キウイ円、ユロスイ、ドルスイ、ポンスイを1枚ずつ
ロングしてるんだけど次に増やすべきはどのペアか
御教示頂けませんか？

セントラル短資でやってます。

>>333ドルスイとユーロ円いいかもしれないですね！どちらもまずまずのプラススワップ
ですし申し分なと思います
ためしにポートフォリオに組み込んでみたいと思います

>>334

ペアのバランスはいいと思うけど
ユロスイとドルスイをセン短でやるのはよくない。
セン短はこの2つのペアのスワップ悪いから。

増やすのはオージー円ポンスイあたりじゃない？

他社にはないセン短のメリットは外貨ペアの利益を外貨で受け取れることじゃね？
外貨での利益は円転しない限り税金つかないってのが大きいYO

外貨でスワップたまる
↓
その外貨を証拠金にしてポジション増やす
↓
外貨でスワップたまる
↓
以後繰り返し

>>337
円通貨の確定利益だけが課税対象じゃないよ。

税務署に問い合わせたら
円転した時点で課税されると言われますたが何か？

>>339
いい税務署にめぐり合えてオメ。

>>336
ありがとうございます。
年末は相場が荒れそうなので年明けに様子を見て
ポジってみたいと思います。

クロス円で 9USD 分 Long ....(a)
クロス円で 70HKD 分 Short ....(b)
ここで USD = 7.77778×HKD で完全に一定と仮定する ...(c)

合成ポジション (a)+(b) = ZERO 実質ノーポジションなのに、
スワップが得られる 実質無限大の利回り ?
もしこれで利益が得られないとすれば、
仮定 (c) になにか問題がある ?
あるいは、スワップの変動リスクがある ?

>>342
そんな餌には釣られないぞ(；^ω^)

>>342
1ドル100円として

(a)… 9USD Long(+) + 9USD分の円 Short(-)

(b)… 70HKD Short(-) + 7HKD分の円 Long(+)


(a) + (b) = 9USD Long + 70HKD Short + 9USD分の円 Short(-) + 7HKD分の円 Long(+)

9USD分の円 Short(-) = 7HKD分の円 Long(+)

∴(a) + (b) = 9USD Long(+) + 70HKD Short(-)

これって何てUSD/HKD Long？

あ〜ドルが100円になったらレバ４倍位で安心にドカンと仕込めるのになぁ･･･

ドル円はまだそんな安くないからアレだけど
ドルスイスは相当安いぞ
仕込みどきかなーと思うのだがどうよ？

>>346
おれは1.15台近くまで待つ。もうちょいかな。
今はﾕﾛｶﾅＳ。こっちで利益出したら移動予定。
ほかにも狙い目なのは結構あるな。チャンスだらけ。

いや、1.15まではさすがに無理だな。
1.18に逝ったら考えるか。
あと、USDNZDも、もうちょいしたら面白くなるかも。

5月に1.19を割り込んでから、再びそのレベルにくるまでに7ヶ月かかってる上に
結局安値更新は出来ずに小反転したから、1.18に行くとしても結構先の話だぞ、きっと。


なので1.187にストップ入れてとりあえず仕込んだ。

>>349
まぁ、来週の動き次第だな。
ﾕﾛとｽｲｽ、ｶﾅとｱﾒは似たような動きするから、上がったらおれも美味しいけど。
でも、年末までもう一波乱ある予感も。ﾄﾞﾙｽｲは来年に仕込みたい。
swapが結構つくから、ここのスレ的にはかなりいい組み合わせかも。
でもドルだからなぁ…。タイミングが難しい。

>>350
上がるにしろ下がるにしろ年明け仕掛けの方が無難ではあるね。

まあストップさえ入れておけばどっちに転んでも問題なし。
1.187割り込むようならそれこそどこまで下がるか分からないから、
ひとしきり下がってまた反転の兆しが来たところで仕込む。

>>351
どんなに下がっても、1.1を切ることないだろ？
そこまで耐えられるレバにしとけば、安心して放置できる。
swapつくし、いずれは上がるだろうから、ストップは勿体ない気が。
昨日みたいに値動きが荒くなって狩られる場合もあるし。

>>352
1.1では耐えられないレバだからストップを入れているってことさ。

反転の判断が間違ってなければ昨日のようなことがあっても1.187を割り込むことは無いだろう。
一方で判断が間違ってれば、いずれは割り込むし、そこまで下がって即反転、なんてことはまずありえない。

枚数を半分にすれば1.1でも耐えられるのでストップを置く必要はないんだが、
ここは狩られるリスク(俺の見込みではかなり小さい)を余計に背負ってでも、レバを挙げて大きなリターンを取りにいく。
で、反転の判断が間違ってる可能性はもちろんあるので、その時のためのストップ、ってわけ。

そういう意味ではスレ違いだ。すまんね。

>>353
なるほどな。スタンスの違いか。
おれも、今のﾄﾞﾙｽｲとｶﾅﾕﾛはリスクが少ないと見てる。ｶﾅﾕﾛのほうが少ないと思ったんで、そっちに投じたが。
結構な腕の持ち主と見た。利益凄そうだ。

>>354
実は一昨日始めたばかり。

>>355
その割には、目の付け所がいいな。知識ありそうだし。
１度痛い目に合うと、慎重なスタンスになったりするかも。
それでも攻め重視ならかっこいいな。おれにはむりぽ。

>>356
お褒めに預かり恐縮至極。

＞１度痛い目に合うと、慎重なスタンスになったりするかも。
いやいや結構慎重ですよｗ
レバを上げたといっても5→10で、ストップでマイナス食らって原資8%減。
ついでにドルスイはいつか上がるからこのマイナスを回収できる見込みは充分以上にある。

>>357
ドルの雲行きが怪しいから、お気を付けて。
これだけ財政赤字なのも、過去になかった。
だから、最安値を更新することだってあり得る。

その点、カナダは財政黒字。
swapはたいしてつかないけど、魅力的、ｶﾅﾕﾛｗ
いずれにせよ、お互い儲かるとええな。

>>358
ご忠告ありがたく。


スレ違いな話ばかりじゃなんなので。

超長期のポジション保持を前提とすると、
雲行きが怪しくない(100%安心な)通貨は無いわけで、
そこのリスクをどうやって減らすかも少し考えていた。

スワップを貰うことを前提とするなら、まずはクロス円を軸に北米・欧州・オセアニアに振り分けることを思いつく。
実際、基軸通貨としての信頼性を考えればドルとユーロは外せない。
(ユーロと豪ドル、NZドルは今仕込むにはレートが高すぎるので、しばらく待ってから仕込むことになるが)

というわけでドル円、ユロ円、羊円を持ったとする。
これだけだと円高に弱いので、クロス円以外のペアを考える。

当然ながらここで浮上してくるのはスイス。
ドルスイ、ユロスイ(ポンスイ)、どちらもそこそこのスワップがあって、かつ円と無関係。

あとはマイナススワップでない範囲で欧州-北米-オセアニアのクロスを仕込めば、
まず大抵の事態には対応できるのではないかな、と。



カナダが近年でもかなり弱くなっていて、ユーロがますます強くなってる今、
CADロング(カナ円、カナユロ)は確かに狙い目だ。いい情報を有難う。

追記。

＞欧州-北米-オセアニアのクロス
の具体的な組み合わせについて。

>>359の例で言えば、
ドル-ユロ-羊のクロスはそれぞれのクロス円を持っている以上
リスクヘッジ効果は低いので、出来れば他の通貨にしたい。
そこで浮上してくるのがポンド、カナダ、NZなど。
キウイドル、カナユロあたりか。

もっとも、ここまで行くと最早定型では括れないので、結局は
「状況を見ながら対応していくのが最強。レバが低けりゃ怖いもん無し」
という、身もふたも無い答えになってしまうｗ

>>360
安い時に仕込んで高い時に売る。
当たり前だけど、これが理想なんだよな。
最悪のケースまで耐えられる状態にしておいて、
結構安くなった時に仕込み、しばらく我慢ってのが、おれのスタンスかな。
ﾄﾞﾙｽｲはswapｳﾏｰだから、タイミングを見計らってるよ。
このまま上がったら、諦める。
1.18台になったら発射だ。
とりあえず、ｶﾅﾕﾛが0.67になったら利確予定。平均0.654で仕込んでる。
ttp://finance.yahoo.com/q/bc?s=CADEUR=X&t=2y&l=off&z=m&q=c&c=

で、一旦上がった後、ｶﾅ・ﾄﾞﾙともに急落し、１月に最安値で仕込むってのが最高のﾊﾟﾀｰﾝ。
こんな調子よくいく訳ないけどな。

下げ局面になったら仕切って、場合によっては売りで利鞘を取るのが一番の
リスクヘッジだと思う。
そうするとペアの数を増やしすぎるのは逆に不利じゃないか。
素人がそんな数多くのペア管理できんし、できたとしてもそんな手間かけるぐらいなら
スキャルやった方がローリスクで稼げる。

円要因で変動するペア……NZD/JPY AUD/JPY CAD/JPYのうち一つ
ドル要因で変動するペア……USD/CHF
それ以外の要因で変動するペア……GBP/CHF

この３つに絞るってのはどうだ。

>>361
ドルスイはスワップ戦略の基幹ペアの一つに考えているので、
1.18まで下がってくれれば俺としてもうれしい限り。
長期的なリスク低下というメリットを考えれば、
一時的にストップにかかることによる損失などどうということもない。

カナユロも考えてみるかなｗ
今の状態だと合成でやるしかないけどｗ


>>362
＞下げ局面になったら仕切って、場合によっては売りで利鞘を取るのが一番の
＞リスクヘッジだと思う。
スイングを併用するのならその通りだと思う。
実際問題自分でもそうするつもりなので、無闇にペアを増やすことは無い。
当面はドルスイとドル以外のクロス円しか考えてないし。
>>359-360はあくまでも「出来る限り完全放置に近い形でリスクをヘッジするには」という思考実験だと考えてもらえれば。

>>363
おれも合成さｗ
いろんなポジを持てない性質なんで、多くて２つだ。今はｶﾅﾕﾛのみ。
それにしても、今はﾕﾛとｽｲが強すぎだ。
いろいろ考えると難しいが、為替は奥が深くて面白い。
あと30〜40年はやってそう。一財産築けてるとええな。

自分にとって適正なポジションの数は、実際にやっていきながら模索していくしかないかな。
一応2社×20ポジション、通貨ペア10種までの範囲で、保有ポジの数量と購入レートとストップの値を入れれば
通貨ペアごとの平均購入レート、各ポジがストップにかかった時の損失、
全ポジがストップにかかったとしてMCが来るまでの余力が出るような管理シートは作ったけど、
とても10個も20個も管理できるとは思えないｗ


>>364
合成だと逆指値でストップを掛けられないのが厄介でｗ

＞一財産築けてるとええな。
だといいな

>>365
あぁ、確かに。ストップかけられんから、おまいさんみたいなスタンスには向いてないな。考えてなかった。

ﾕﾛﾄﾞﾙの動きが04年末みたくなりそう。
これから２週間がﾄﾞﾙ安になりそうな気がして。
円はさらに弱いから、05年のような水準まで落ちないと思うし、実感しづらいが。
ﾄﾞﾙｽｲ仕込むのは予定通り、12月の末〜１月初めだな。1.15ｶﾓﾝ。

>>362
いろいろ考えてみて、やはり>>10>>30に戻るわけだ

ポンスイをこの前の2.335でなぜ仕込まなかったのかと激しく後悔

ドル円をこの前の１０２円でなぜ仕込まなかったのかと激しく後悔

NZ円を68円(ry

究極のポートフォリオといったら
ロング系
羊系 よりもっともswapがよい
NZD/JPY 約230万円分 long
米系 よりもっともswapがよい
USD/JPY 約230万円分 long
欧系 よりもっともswapがよい
GPB/JPY 約230万円分 long
---------------------------------
合計 約 690万円分 外貨long

ショート系
羊系 米系
なし
欧系
EUR/JPY 約155万円分 short
CHF/JPY 約 95万円分 short
そのほか系
HKD/JPYかSGD/JPYかのいずれか 約150万円分 short
---------------------------------
合計 約 400万円分 外貨short

合計 (実質日本円のポジション)
約 690万円分 - 約 400万円分 = 290万円 short

でいこうと思います。１０年後に笑ってられるかご教授願います。

>>371
素直にGBP/CHFやEUR/GBP買っとけ。
JPY買いとJPY売りで合成するのはスワップの差額分と実質レバレッジが大幅低下する分
損だぞ。
円クロスしか選択肢がないくりっく365前提ならしょうがないが。

50万円コース(2006年12月10日現在)

USDCHF　Long×1枚
USDCAD　Long×1枚
EURCHF　Long×1枚
EURJPY　Long×1枚
NZDUSD　Long×1枚

2000年1月〜現在までの最大変動平均：176,200円
99.9%変動区間：378,500円
維持証拠金：100,000円
必要証拠金：478,500円
想定スワップ(日)：376円
想定スワップ(年)：137,240円
想定年利：27.4%

100万円コース(2006年12月10日現在)

USDJPY　Long×1枚
USDCAD　Long×1枚
GBPJPY　Long×1枚
GBPCHF　Long×1枚
EURCHF　Long×2枚
EURNZD　Short×1枚

2000年1月〜現在までの最大変動平均：361,300円
99.9%変動区間：829,800円
維持証拠金：140,000円
必要証拠金：969,800円
想定スワップ(日)：954円
想定スワップ(年)：348,210円
想定年利：34.8%

200万円コース(2006年12月10日現在)

USDJPY　Long×2枚
EURCHF　Long×6枚
USDCAD　Long×2枚
GBPCHF　Long×2枚
AUDJPY　Long×2枚
NZDJPY　Long×4枚

2000年1月〜現在までの最大変動平均：801,400円
99.9%変動区間：1,598,400円
維持証拠金：400,000円
必要証拠金：1,998,400円
想定スワップ(日)：2104円
想定スワップ(年)：767,960円
想定年利：38.4%

250万円コース(2006年12月10日現在)

USDJPY　Long×3枚
EURCHF　Long×6枚
USDCAD　Long×3枚
GBPCHF　Long×3枚
AUDJPY　Long×3枚
NZDJPY　Long×3枚

2000年1月〜現在までの最大変動平均：933,600円
99.9%変動区間：2,013,000円
維持証拠金：420,000円
必要証拠金：2,433,000円
想定スワップ(日)：2427円
想定スワップ(年)：885,855円
想定年利：35.4%

500万円コース(2006年12月10日現在)

USDCHF　Long×6枚
EURCHF　Long×6枚
USDCAD　Long×6枚
GBPJPY　Long×3枚
GBPCHF　Long×3枚
AUDJPY　Long×9枚
NZDJPY　Long×3枚
EURNZD　Short×3枚

2000年1月〜現在までの最大変動平均：1,923,900円
99.9%変動区間：4,065,000円
維持証拠金：780,000円
必要証拠金：4,845,000円
想定スワップ(日)：4884円
想定スワップ(年)：1,782,660円
想定年利：36.8%

上記書き込みは、遺伝アルゴリズムを応用して最適化計算を行った結果の数十万通りの組み合わせの中から、保有資産に応じた現在の最適のポートフォリオです。
2000年1月1日からのデータを使用しています。
FXCMjで取引可能な全ての通貨ペアを対象にしています。
プラススワップのポジションのみが計算対象です。

「2000年1月〜現在までの最大変動平均」は、
例えば、もし2000年1月1日にポートフォリオを構築して現在まで保有していた場合に経験した最大変動(最大変動当日のpip costを掛けて円換算した値)+2000年1月2日に･･･を日数(約1800)で除した値です。
プラスとマイナスは無視してます。

「99.9%変動区間」は、最大変動平均に標準偏差の3倍を足した値です。最悪(あるいは最高)のタイミングでポートフォリオを構築した場合の最大変動が、この値を超えることはまずありません。

「維持証拠金」はFXCMjに基づいて1枚2万円です。

「必要証拠金」は「99.9%変動区間」に「維持証拠金」を足したものです。

「スワップ」はFXCMjの12月10日現在の値です。

「想定年利」は保有資産に対するスワップ(1年間)の比です。

　　　 　 　 ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ!!　　 　 　 　 　 ∩　　 ∩
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　　　 　 　 （ヨ,,. i　　 　 　 　 　 　 |　 |　　/　.ﾉ　 　 　 　 i　.,,E）
ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ!!　　＼ ＼　　　　　 　 　 |　 |　 /　/ 　 　 　 　 /　/
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>「99.9%変動区間」は、最大変動平均に標準偏差の3倍を足した値です。
>最悪(あるいは最高)のタイミングでポートフォリオを構築した場合の最大変動が、この値を超えることはまずありません。

保有期間の間に１日でも（正確には一瞬でも）最悪値を引いたらアウトなのだから
このリスク見積もりは低すぎないか？
EUR/JPYだけとっても2000年には90円台を割り込んだことがある。
このような状況ではEUR/CHFも大幅安なはずで、とてもそのレバレッジで
持ちこたえられるとは思えないが？

50万円コースの場合、2000年10月のEURJPY90円の時は、
ちょうどUSDCHFがヘッジになってたようです。
EURCHFは非常に安定感があるため、あまり影響がなかったようです。
ちなみにこのポートフォリオの最高pipsは2002年2月26日、最低2004年11月24日
その差4794pips(円換算では361,600円)でした。

いずれにせよ、いくら「99.9%変動区間」を超える変動が1/1800であったとしても、
過去7年間、それも日足終値のデータに基づいているため、
今後これを上回る変動が一瞬でも来ないという保障はまったくありません。
(理論的にはいつの日か上回ります)
私自身は「99.9%変動区間」は運用に耐えるに十分な資金量の目安と考えてますが、
最終的なご判断は、各個人の責任においてお願いいたします。

過去二年で週足±2σ超えならかなりの頻度で出ている件について。

まあしかし
ドル円ユロ円に加えて
欧州クロス(ユロスイ)、北米クロス(ドルカナ)、北米-オセアニアクロス(キウイドル)だから、
まずまずバランスとしては悪くないよな。

うんポートフォリオの選択自体はとても参考になった。
ただそのレバで「入れっぱなし放置で５年間」とかやったらまず破綻すると思うよ。
損切りちゃんとやるなら別だけど、損切りちゃんとやるならUSD/CHF一本に全力投球すれば
もっとレバ上げてもいけると思わんでもなかったり。

＞＞波平ノリスケ さん
お久しぶりです
１年前出してくださっていた、EUR/GBPは
その後どうなりました？

>>382
±2σなら95%区間ですが、ご指摘の通りかなりの頻度で逸脱した値が生じます。
今回の計算では±3σなので、99.7%が区間内に収まるはずです。
さらに、ランダムウォーク理論に基づき、プラスマイナスの逆転と、
時間を逆転させた値動きも計算に含んでますので、「99.9%変動区間」としています。
ランダムサンプリングで検証した結果、「99.9%変動区間」を上回った最大変動は
確認できませんでした。
しかし、ご不安な方は±4σ(99.9937% )を目安にされるのも良いかと思います。

>>384
今回の計算は、いかにLCにかからず最大スワップを得られるかを主題にしています。
そのため、名目上は完全放置のBuy and Hold推奨です。
ただし、スワップの変動によって最適ポートフォリオは変化しますので、
ポートフォリオの組み替えが必要になることもあります。
そのため、実際の運営では完全放置は不可能と思われます。
ちなみにUSDCHF1枚のみだと、最大変動平均434100円、
99.9%変動区間675600円、年利5.9%となります。

>>385
以前のつたないテクニカルを参照していただけたなら恐縮です。
しかし、市場はランダムウォーク(に近似)であるという確信を持った現在、
テクニカルによる運用は完全に破棄しました。
結局、EURGBPは約500pipsのプラスでした。

>>386
>ちなみにUSDCHF1枚のみだと、最大変動平均434100円、
>99.9%変動区間675600円、年利5.9%となります。

それって今現在のUSD/CHFの値が長期的に見てほぼ底打ってることを
無視してない？　単に変動幅だけから今後の上下を推定しているような。

>>386
おっしゃるとおりです。
単純に過去7年の変動を機械的に計算した結果にすぎません。
しかし、市場がランダムウォークならば、底や天井、トレンドなどを
考慮する必要はないと考えてます。

市場が短期変動に対してランダムウォークなのは個人的には同意だが、
１０年単位の最安値・最高値が無視できるというのはリベラルすぎじゃないのか。
それでいて過去の変動幅と相関だけが生きると考えるのは無理ありすぎだと思う。

>>390
リベラルすぎるというご指摘もごもっともで、それに異論はありません。
私自身も、今現在より大きくUSDCHFが大きく値を下げることはまずないと思います。
しかし、そのようなファンダメンタル的な考えをポートフォリオの構築に応用する技術は、
私は持ち合わせておりません。

また、最大値・最高値を含む値段の変動と相関はいうなれば縦軸と横軸のような関係で、
個別に考慮することが可能ではないでしょうか？
例えば、値段の変動は将来の天気の予測、
相関は地域間の同時点の天気のようなものととらえています。

>>391
複数ペアの相関を調べるプログラムを作るより、１ペアについて過去７年の値と
現在値の相関を調べるプログラムを作る方が簡単でないかい？

現在値に対して今後n年の値の分布を予測するとして、
これが波平ノリスケさんの計算だといまは現在値を中央にした正規分布になってるだろうから
それを左右に偏った変形正規分布に手直しすればいいだけでは。

>>392
単独通貨ペアのみの計算は簡単ですが(USDCHFの結果は>>386にあります)、
複数ペアを組み合わせた計算を行わないとポートフォリオの検証ができません。

>>393
すばらしいアイディアだと思います。
対数変換や角変換を適用するということですね。
ただ、どのタイミングでどのような変換をするのかの判断は、
残念ながら私にはできかねます。

>>394
俺も計算したいから単独通貨ペアのみの計算方法教えて。

波平氏に敬礼！

マーケットはランダムウォークではない
という結論に達したと思うが
いまさら蒸し返して何をしたいのだろう。

あとは経済学部の大学生が１〜２年目に
お勉強するようなどうでもいいネタだしｗ。

低レベル。

そうだね、みんなが感心したり、尊敬したりする人にはどうしても嫉妬しちゃうよねーｗ。

そうだね

>>397
( ﾟдﾟ )

>>395
任意の日とそれ以外の全ての日のpip差に、クロス円以外ではpips costを乗して、
それらの最大値と最小値の逆数の大きい方を算出します。
それをすべての日について計算し、その平均値と標準偏差を求めるだけです。
Excelとhistorical dataがあれば、手間はかかりますが簡単に計算できます。

historical dataは
ttp://research.stlouisfed.org/fred2/categories/158
をご参照下さい。
ドルストレートの日足と月足だけですが、米連邦準備銀行のデータですので
信頼性が高く、実際に欠損値もほとんどありません。

投資一般板の糞スレでも指摘したが
相変わらず無知を晒してますなぁ・・・。

文句ばっか言ってないでおまえが考えろやkasu

くっくっくｗ

また波平ノリスケの自演癖かい

手間はかかりますが簡単に言うと
年利の意味さえ理解してない気配ガス･･･。

今からドルスイ買っとけきゃおｋ

>>407
噴くかね？
仕込んだよ。

>>407
同意。

>>408
噴くかどうかではなく、ここから大きく下げるリスクが非常に小さいのがポイント。

>>397
同意。
たしかにレベルは低いが
初心者が自分の身の丈にあった議論をするのはOKだと思う。

う〜ん、なんか小難しいことは良くわかんないので ぷらすわっぽ表作って
感覚的に運用してます。
利確のみ損切りなしで。

スワップ派だから損切りは必要ない
はたしてそうかな

ぶっちゃけ、何派でも損切りラインをしっかりしておかないと再起不能になるしな。
4000pipぐらい余裕あるならいいけど。


∩´・ω・)∩＜勤務先のリリースやらなにやらで何も出来んでスマソ

いやまじで損きりしない。
っていか、指値すら置かない。
ぷらすわっぽしか買わず、ツール立ち上げて益出てるのを適当に決済。
感覚的に（←重要）ヘッジになるようにホジる。難しいことはあまり考えない。
LC食らってもヒロセのﾐﾆだからまぁそんなに痛くは無い。
LCまでは200pip程度。

１７７氏乙。

お気に入りに入れときました。
今ならそのジャンルの日本一使いやすいサイト
の座も狙えると思うんで頑張って下さいまし☆

個人的には
・折れ線グラフを表示して欲しい（視覚的にわかりやすい）
・過去のデータを古いところまで欲しい（長期投資派には有り難い）

http://fx.sauder.ubc.ca/data.html

だと１９７１年位からデータあります。
使い方わからなかったらまた聞いてください。

また身内のやらせか。

波平ノリスケの都落ちおめ

修行者は日本人じゃないのかもしれんが
相変わらず間違った語句を使いまくってるようだな。

177はwinnyでファイル配りまくったfxscの人？

ワラタｗ

ユロ円とドルスイの逆相関っぷりｳﾂｸｼｽ

ＵＳＤ／ＯＭＲ以外になにがあるのかと。

>>422
1枚ポジるのにいくら位必要？

46,000円くらいじゃなかったっけ？

>>424
レバ何倍で？

豪ドル／低金利通過は金と似たような動きする
金が上がると最近のドルは下落するので
豪ドルロング＋ドルロングは低ボラ効果あり
逆にキウイロング＋ドルロングは最悪の愛称

( ﾟ,_ゝﾟ)ﾅﾜｹﾈｰﾀﾞﾛ

>>422
通貨の切り上げ、切り下げにはどーやって対処するの？

ポートフォリオ組んだつもりなのに全ポジ上がってしまった。。

全ポジ上がるということは、全ポジが下がる可能性もあるわけだよな……
折れのPFも全部上がってしまった

セン短申し込んだけど
よく見るとここのペアも今買いにくいの多いな・・・・どうすんべPF

ドルスイ、ドルカナ
はなかなかのタイミングかと。
月足ベースでね。
ランド円も悪くないと思う。

EUR/CHFってどうかな

悪くないじゃね？

円高のとき上がるプラススワップのペアってないの？

それはなんというか
全然関係ない欧州のとか買うべきなんじゃ

どぞ

GBP/CHF L
EUR/JPY L
AUD/USD L

さらに円高兆候が見られる場合は

CHF/JPY S

ポンスイロングとかスイ円ショートとか
クロス円しかない業者だと選択できないのがイタス
ユロ円ロングってマイナススワポじゃなかったか？

>>438
イマイチ言いたいことの意味がわからないんだが・・・。
少なくとも、ユロ円ロングはプラススワポ。

>>438
いまいちどころかさっぱわからん

>>438
ポンスイロングしたければ、ポン円ロングスイ円ショートを組み合わせる
スイ円はクロス円じゃないか
ユロ円ロングはプラススワップだ

君はFXに向かない　破産する前にやめとけ

>>437
ドルスイＬも加えたほうがいいかもね。
けっこう最強かもわからんね。

ドルスイL+NZドルLなんてどうでしょうか？
ドルがあがればNZがさがるみたいなんで。
うちの業者NZスイがないので。

欧州通貨とオセアニア通貨は
正相関の関係があるから
組み合わせると低ボラの良ペアになるね。

>>444
今年の春頃、ユロ羊とユロキウイがどれだけ暴れまわったことか・・・・・・

USD/DKK　L
USD/HKD　L

ドル安の時はこれが良い。

USD/DKKはLS共にマイナススワポの業者があるから気をつけよう。


円高は

USD/ZAR S
SGD/JPY L
GBP/CHF L

USD/DKK　L

↑これってどういうメリットあるの？

>>447
今俺が取引してる業者ではドル円ロングの2.62倍のスワポなんだな
勿論ロングした時のスワポね。

ドル円が1.87ドル

1万通貨単位。

1.62倍・・・間違えた。

なあなあ、ＵＳＤなんて2004年には金利１％だぜ。
10年見越して考えればＵＳＤでスワッポうまーはやはり危険だよな

無難に５％以上の通貨を買うべきだよな
売る通貨は別として

あげ

あげ

えぶり

DAY

USDHKDってどうなんですか？

ええんやない？

>>455
【HKD】香港ドルについて
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1167891486/

ベッグ制通貨で分散投資すればいい

USD/OMR 49.47
USD/HKD 27.48
EUR/LVL 36.16
USD/BHD 19.78

上はカミ
下はゴミ

マイナス
USD/AED
EUR/DKK　
EUR/EEK


知らん（今日SWP見られん）
USD/JOD
USDKWD

＞４５８
上はカミ
下はゴミ

ってどういう意味？

おれも知りたい

>>459
下は売りも買いもマイナススワップのベッグ制通貨

究極のポートフォリオなら、

為替には全体資金の20％位が妥当。
そのなかで好きにすれば？

その20％という数字の根拠は？

言い切るのはちょっと言い過ぎかな。人によって違うものだしね。
為替は（俺はレバ高めなので）ハイリスクハイリターン。
リスクが高いものは20〜30位かと思ってる。俺は他にもワラントとかやってみたいものもあるし、20がギリギリ。
それだけだよ。
割合増やすにしても、やばいときに追加資金できるようにしておかないと。

ただ、自分の得意分野に資金を集中させるのも一つの手だから
為替で利益出せるならまとめてもいいんじゃないかな。

俺は為替はヘタレっぽいので少なめかも。原資から大きくマイナスだから。

>461
ありがとん。

上が神ペア
下がゴミペア
ってことね、理解した。

USD/HKDって
7.8以上はほとんど行かないんだよね？
ショートしておｋ？

俺もUSD/HKDをLongしようとしてFX Onlineに口座開設中だけど
高すぎなんでショートしようと思ってる。

ユーロ・ドル　と　ドル・スイス
をポジろうと思うんだけど。
３：４でＯＫ？
エロい人教えろ。

相関を考えたらユロ円とドルスイだろ

ボラ最低で考えろ。
　　ボラ　ユロ円・ドルスイ　>　ユロドル・ドルスイ
スワップ　ユロ円・ドルスイ　<　ユロドル・ドルスイ

これでＯＫ？

>>468
それなら
ユーロスイスと変わらないじゃん

んじゃそれで

出直してくるよ。スマン

468 名前： Trader＠Live! 投稿日： 2007/01/15(月) 23:02:19.96 ID:BeZNNeFC
ユーロ・ドル　と　ドル・スイス
をポジろうと思うんだけど。
３：４でＯＫ？
エロい人教えろ。

470 名前： Trader＠Live! 投稿日： 2007/01/15(月) 23:13:30.59 ID:BeZNNeFC
ボラ最低で考えろ。
　　ボラ　ユロ円・ドルスイ　>　ユロドル・ドルスイ
スワップ　ユロ円・ドルスイ　<　ユロドル・ドルスイ

これでＯＫ？

めんどくさいからOKでいいよ

>>474
あー、はいはい、OK、OK。
これで満足か？(笑)

ボラ　ユロ円・ドルスイ　>　ユロドル・ドルスイ
スワップ　ユロ円・ドルスイ　>　ユロドル・ドルスイ

ロングするならこれが正しいよ（笑）

つまり今からだと、ユロ円とドルスイをロングすればいいって事でつね

でつ

ドルオマンはもう使いものにならない？

円高のとき上がるプラススワップのペアってないっすか？

それはないっすよ。
スイスで絡ませるか、ヘッジで金との関係が強いランド円とかにするか
ユロドルもスワップ逆転はしょっちゅうあったし　今はドルが上だけど

ランドはリスクが高すぎてヘッジにならんだろ。

>>482それはみんなが求めている究極の通貨だね
あったら是非教えて欲しいものです

スイス/円Sを絡ませるのって
要するに○○スイ作ってるだけなんだよね

>>484
それはみんなが求めている究極の通貨だね
漏れも今朝思った
>>481の究極の質問を見て、5分ほど思考停止後に
逆に円安の時に下がったﾌﾟﾗｽｽﾜｯﾌﾟのﾍﾟｱあったかな？って
はたと考えた・・・やっぱ無い

XAU/USDのショートを噛ませればいいんじゃね？

>>486
円高のときに利益が出るといえば、海運やハイテク株をいじるべきかｗ

円安である時、USD/CADは下がり続けた。と言う事はだな
円高である時、USD/CADは上がり続けるんだよ
相関関係からもそれは明白に示されるｗｗ

>>488
確かにヘッジが通貨である必要は無い罠
無配の輸出関連銘柄空売りという手もあるし。
まあ今の地合でそれやるのは少し厳しいか・・・・・・。

そうだよね、FXで限界かんじたら株だよね
漏れは株に詳しくないけど
円安で輸出関連の株が上下するの知ったのは最近

逆に株やってて、日経平均の上値が重たくなってきて
円安だからっていまさらFX始める奴はもっとかわいそうだと思う
ﾏﾈｰって本にもFXの特集組んでてﾜﾛﾀよ・・・

自分は昨年11月に日経が結構下がった頃にFXはじめた。
直後に円高が来た時にポジった115円台のドル円が
今のところはスワポうまーなお宝ポジになってるけど
12月に円安になってからはどれにも手が出せなくなった。
11月に買ったドル円とキウイを温めながら、今はまたーり機会待ち。
はじめるタイミングってのが確かにあるね、自分は運がよかったと思う。

USD/SEK１０枚買ったが急落。。。
まだ落ちるかなー

ポジションをもったことを忘れてる程度が一番儲かる。スワップ派は
羊キウイランドあたりは、金利も圧倒的だし　羊なら10年持って買値がだいたい55円下がるしね　キウイランドはもっと・・・

ここの住人はどんなﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ組んいるのかな？
漏れはﾄﾞﾙ円をどこで仕込んだとか、ｽｲｽをどこから売ってるとか
大まかにしか把握していないけど、金利の高い通貨買って
金利の安い通貨売って、なおかつ分散しておいて
ﾎﾟｼﾞが腐った時に捨てる作業している
USDJPY0.1ﾛﾝｸﾞを　ﾄﾞﾙ　B0.1　JPY　S0.1
と分けてみるとこうなった

分散状況　2007/01/30　ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ計：1.0
USD　B　0.4　S　0
GBP　B　0.2　S　0
AUD　B　0.2　S　0
NZD　B　0　　S　0
EUR　B　0.1　S　0.3
CAN　B　0.1　S　0.2
CHF　B　0　　S　0.3
JPY　B　0　　S　0.2
　：合計　B　1.0　S　1.0　　
意見聞く前にとりあえず自分の状況晒してみた
皆さんは？　（＊B=ﾛﾝｸﾞ）

>>495
どんなものを持ってるかは知らんが

とりあえず、
EUR　B　0.1　S　0.3
CAN　B　0.1　S　0.2

これは

EUR　B　0.　S　0.2
CAN　B　0　S　0.1

こうすべきでしょ
スプレッド・手数料とスワップの無駄だよ

>>496
ﾚｽｻﾝｸｽ、そっか、無駄を省くのも手か
ぶっちゃけこんな組み方だとﾄﾞﾙとﾎﾟﾝﾄﾞが弱くなったら
すぐｱﾎﾞｰﾝなんだけど、まぁ深いことは考えない事にしている
余裕資金だし・・・
これでもﾕﾛ買いが少なくて不安な時もあるんだけど
手数料は問題ない、無料のところでやってる
ｽﾜｯﾌﾟはﾎﾟｼﾞｼｮﾝ全部ﾌﾟﾗｽだけど、
もっと効率のいい組み方ありそうですね
歴3年でｽﾜﾊﾟｰにｺﾝﾊﾞｰﾄしたから、どうなることやら・・・orz

USD/JPYと逆相関でプラススワップのペアを探してみたんだけどあったよ。
相関係数−０．７くらいのやつなら。
ふつうの業者じゃ扱ってなさそうだけど。

ドルストレートのペアならもういいから(;-_-+

円ｽﾄﾚｰﾄとﾄﾞﾙｽﾄﾚｰﾄと、以下ﾕｰﾛ、ｽｲｽ、ｶﾅﾀﾞ・・・
果たしてどれがｵｽｽﾒ？

最近研究中なのだがUSD/JPYまたはUSD/CHFに対するヘッジとして
以前はAUD/USD GPB/USDを使用しておりました
最近ではAUD/SGD GBP/SGDでのヘッジを研究中です
スワップもしっかり入ってきますし相関性も高いです
ただひとつ問題なのがSGDが上昇トレンド中だということです
（下降トレンドまたは利下げになればかなりウマーだと思いますが）
このペアの組み合わせは是か否はみなさんの意見をお願いします

>>501

＞最近研究中なのだがUSD/JPYまたはUSD/CHFに対するヘッジとして
＞以前はAUD/USD GPB/USDを使用しておりました

いきなり、全否定するみたいで悪いんだけど
これ全く意味ないよ

AUD/JPY
AUD/CHF
GBP/JPY
GBP/CHF

より、スワップ、手数料、スプレッド分損するだけだから
直接上に並べたものを持ったほうがいい


＞最近ではAUD/SGD GBP/SGDでのヘッジを研究中です
チャート見てないし
シンガポールの経済なんて知らないんだけど
こっちのほうがまだヘッジになるよ

対円、スイスで羊と£をロングでヘッジとはずいぶん面白いこと言うね。
PFの話なのに相関は無視する気かよｗ

普通に主要クロス円全部買ってると儲かってるってレポートあったな
円高に向かっても、必ず２つくらいは耐えたり、逆いってるのがあるから

その程度は円高とは言わないでしょ
真の円高は今で言う所のキャリートレードが飽和限界点に達して
一気に調整されるときだ
このときのヘッジは全部切って円買い以外には無いｗ

円全面高が確定してるなら、CHF/JPYのショートで○○/CHFに変換すればいいんじゃね？
リスク取りたくないならレバレッジなんか掛けるなよｗ

USD/JPY L [email protected]
EUR/JPY L [email protected]
GBP/JPY L [email protected]
CAD/JPY L [email protected]
AUD/JPY L [email protected]

日本人なら円だけを売っていればいいのでは？

>>507
で、前面円高時に死ぬ、と？
余剰金でやってないと出来ないな〜。

円高のときに上がる株とか投信ってないかな？

>>508
資金調整だけで何とかなるだろ。

沢山儲けたいとリスクを取りたくないは両立しない。

>>8に意見を求めたい件

外国為替必修講座
継続して稼ぎ続けるために

http://www.infotop.jp/click.php?aid=2256&iid=771

>>509
日産

三洋電機も追加

>>511
季節外れなのに富士登山に行ったらしいよ。

明らかに上がりすぎのとき利ぐうか迷うな

永久保存版の建値だったら、両建てで差益狙った方がいいかもな。

普通のだったら、○年分とか○ヶ月分超えてたら仕切る。
このやり方はスワング派だけども。

通貨間の相関を調べてるブログがあった。
http://blog.xforce.jp/2007/02/excel_1.html

>>518
いつも宣伝乙w

こんなんどうよ。多変量対応よ。
http://portfolio.foraclex.com/

気になるんだが>>507は実際の保有枚数？それとも理想？

漏れも気になってた

　　ドル円　１１７．４１　2枚
　豪ドル円　　８６．２０　2枚
　ユーロ円　１５４．４０　1枚
ＮＺドル円　　８１．４０　1枚
ドルスイス　　１．３６０　1枚
　ＺＡＲ円　　１６．０３　10枚

こんなポートフォリオだが、このままでいいのだろうか？
レバは、8倍程度。
向こう3年乗り切れるか教えて。。

>>523
去年の夏ごろから最近にかけて取引したってところか。

もちろんロングだよな？
スワップを引き出さずにレバを8以下に守ってたら大丈夫だろ。

>>523
俺だったらドル円、羊円、ユロ円、キウイ円、ランド円は買値に、
ドルスイは1,23あたりにストップを入れておく。

そうか、、、やっぱりストップ入れといた方がいいのかな？

>５２４　まさに、その通り。スワップを大幅に損益が上回ってるので
　　　　悩ましいところです。どーもでした。

ぶっちゃけ円高になったら全滅しちゃうな
ポンスイ、ユロスイ、ドルスイを増やすといいと思われ

ドルスイ4枚
ユロスイ2枚
ポンスイ1枚
キウイ円1枚
羊円1枚
ランド円3枚
すわっぽ1150円/日くらい

でどざんしょ

なかなかよいと思われ

円高、スイス高で亜ボーンだな

しかもﾄﾞﾙｽｲｽ4枚って、ｸﾛｽ円6〜8枚分のﾎﾞﾗあるよ

>>530
じゃあ、円かスイス以外に
売りに適してる通貨ってあるのか？

コリアウォン

>>533
扱ってる会社ほとんどないでそ

>>532
BGP,AUD,NZD,EUR

つCAD

>>531
どんな計算してるんだよ？(;-_-+

目分量　ﾎﾟﾝ円以外

>>538
ここＰＦスレなんだしせめて1年間のヒストグラムくらいは見てから言おうな

このｽﾚ、超ｲﾝﾃﾙ入ってる
怖いぉｰ
計算出来なし頭弱いからついていけないよ
| 彡　　 ｻｯ

1 名前：Trader＠Live![sage] 投稿日：2006/10/31(火) 00:47:05.39 ID:rG1RS6/d
通貨をうまく組み合わせて
低ボラかつ高利回りのポートフォリオを考えよう

>>535
BGP,そんな通貨ない

AUD,金利高い

NZD,金利高い

EURこれから金利上がる、金利高い

ドルと金が逆相関に近い関係だから
ドル買いと金に連動しがちなランド買いを組み合わせるのは悪くない。
下がってきた方を先に買って、もう片方を後で買う
無事に両方ポジれたら、個々の差益は見ないで合計の差益で見るようにする。
そうすれば無駄に焦らないと思うよ。

確かに
円高リスク対策でスイからませるより
クロス円で単純に分散させるのが最良策だったりする

　　　　　　　　　　　∧＿∧　　　　　　
　　　　　∧＿∧ 　（´<_｀　 ） 　
　　　　 （　´_ゝ`）　/　　　 ⌒i
　　　　／　　　＼　 　　　 |　| 　　 こーゆー大ﾎﾞｹには
　　　 /　　　　/￣￣￣￣/　| 　　　　　突っ込こまねえのかよなぁ
　 ＿_(__ニつ/　 FMV　 / .| .|＿＿＿＿
.　　　 　 ＼/＿＿＿＿/　（u　⊃ 　　　ヒストグラム見るのに必死なんだよ

>>544
すまん。仕事行ってたよorz

スイスショートはどれも過去20年・10年・5年で見て中間〜安値圏。
今から歴史的安値圏まで下がっても手持ちの金で耐えられる。
あと、欧州クロスなら鯔低めだし（VaR面ではあまりメリットないけど）

クロス円は5〜6年周期で爆上げ爆下げしてるから、次の5年は爆下げするかもと思うと
資金全部円キャリーに突っ込むのはちょっと…

>>531
1.05−4.00（くらいだったっけ？）の変動の中での1.25だから
買ってもいいかなーと思ってたり。ダメ？

>>495です。ｽｲｽ円L追加しました
分散状況　2007/02/14　ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ計：1.1
USD　B　0.4　S　0
GBP　B　0.2　S　0
AUD　B　0.2　S　0
NZD　B　0　　S　0
EUR　B　0.1　S　0.3
CAN　B　0.1　S　0.2
CHF　B　0.1　S　0.3
JPY　B　0　　S　0.3
　：合計　B　1.0　S　1.0
＊USDJPY0.1ﾛﾝｸﾞを　ﾄﾞﾙ　B0.1　JPY　S0.1
として分割
ﾕｰﾛ高には弱いです

>>548
意味不明
スプと手数料の無駄

スプと手数料だけならいいけど
スワップも減るからな

ドル持ちすぎに感じる。
ロングのみの通貨同士の相関がやや高めに見える

これだとショートフォール率高くない？

素直にレバ下げろよ。

件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 京都(土) 11R ワイド　 03−13 10,000円
合計 10,000円

保守

>>553
どこが低ボラなんだyo!

どうでもいいけど、このまま円売りのポジションもってればいいの？
あと、円高はいつ来るの？　えらいひと見解を聞かせて。　マジで。

来月ぐらい

ルーブルは、ドルとユーロの通貨バスケット制。
これを使えばいいポートが作れそうだね。

高金利のZARJPYに対し直近1年、3年で相関がもっとも低いのはGBPJPYとの結果がでました。
この組み合わせでのPFはいかがなものでしょうか?
100万突っ込んで
ZARJPY:100,000
GBPJPY: 20,000
円高に弱いのでGBPJPYを10,000にして今安いUSDCHFあたりも一緒に持つものありかと...
えろいひとこんなんどうでしょう？

ドルスイ弱い時にランドが高めってのが今の状態かなあ。
この前、ランド下がってきた時にランドを一部決済しちゃったんだけど
おかげで今のドルスイのヘッジに少し足りなくなってしまったｗ
ヘッジのつもりで買ったら、ペアを崩さないで考えないとだめだね。
まだまだ修行がたりないようだ。

サザからリリースされたソフトいじって遊んでる人居る？

昨日から今日にかけてで、被害が少なかったポートフォリオ持ちはいるかえ？

USDHKD信者のおれは余裕のよっちゃん

2％も下げてないし余裕だと思われ。

なあ、おまいら
>>507って今生きてると思うか？？

Trader＠Live! sage New! 2007/02/02(金) 23:28:51.63 ID:uQgspbSO
USD/JPY L [email protected]

普通に生きてるだろ。どーせオアンダあたりじゃね？

>562
正月の雑煮がぜんざいの地域出身の人ですか？俺はそうですが。
今回、被害莫大です。
今後のためにアドバイスお願いします。
現在、
EURJPY long 100,000
PLNJPY long 125,000
NOKJPY long 100,000
MEXJPY long 300,000
ZARJPY long 100,000
含み損、限界に近いです。

今日ある雑誌がきっかけでローリスクミドルリターンの
ポートフォリオを自分なりに調べてみたら

USDJPYロング
AUDUSDロング
の組み合わせだと両方＋スワップで反対の値動き動き
しやすいことに気づいた。
もう実践している人が居たら運用レポートｷﾎﾞﾝ

アドバイスもへったくれも全部クロス円じゃねーかよ

>>568
んー、時々繰り返されてる気配だけど
　そ　れ　、　A　U　D　/　J　P　Y　ロ　ン　グ　と　違　う　の　？

>>570
AUDJPYロングだとAUDUSDロングと似たような動きしてませんか？
私がUSDJPYロング←→AUDUSDロングだとかなりヘッジして
くれそうなのですが。
もちろん月足を見ての話です。

私が　→　私が見た限り

くく 最初からホントは AUD/JPY なんてモノは存在しない
USD/JPYとAUD/USD で創ってるだけなんだよ

>>571
んー、判らんか…

実際に計算してみたらどうでしょう？ある一定期間ロングしたとして、両者で差があるかどうか…
(多分、AUD/USDの決算時のレート処理は会社で異なると思うけど、決算時のUSD/JPYのレートにより
折角のAUD/USDのスワップの価値がどうなるかは…)

あとは、USD/JPYのASKとAUD/USDのASKを掛け算したものと、AUD/JPYのASKを比べてみるのも
いいかと。

そうですね。
日足で見てみましたが、どちらも同じ枚数ポジっておけば
ヘッジされそうな気がします。
私はGMOですがAUDUSDロングも僅かですがプラススワップ
付いてますのでかなり魅力的ですｗ
でも、完全に逆の動きをするわけでも無いので、両方含み損が
出たときに耐えられるかどうかが問題になりますね。
スワポを稼ぎつつ含み益が出た時点で隔離してポジりなおした
方が良いのかな。
実はUSDJPYロングだけ持っててかなりの含み損抱えてるので、
ナンピンする代わりにAUDUSDロングしようと思ってます。

今回はドル、クロス円暴落してドルスイやユロスイ、ランド円も暴落。
分散してたのに全部暴落してんじゃねーか！！！

うそつき！！なにがドルスイとキウイ円は逆相関だ！ランドも。
ロングだとどのポジも暴落かよ！

ドルカナは逆に上がってたお

>>それはドルより、カナダの方が弱いから
　　チャート的には上がってるんですか、そうですか。

>>576
それは円高とスイス高が同時に進行したから
　下がってるんですか、そうですか。

じゃあこういうのはどうだ

ポンスイを他ペアでヘッジしなさい

>>568
横からスマン。
考えてみたけど、それってやっぱり単なる両建てだと思うよ。

例えば、
USD/JPYをすでに100枚ロングしてる時に、
AUD/USDを0.7800で100枚追加ロングするとする。
この時のポジは
USD/JPY 100L
AUD/USD 100L
だよね。だけどちょっと考えてみると、

AUD/USDを0.7800で100枚ロングするってのは、
AUD/JPYを100枚ロングしてUSD/JPYを78枚ショートするのと全く同じだよな？（スプ無視で考えた場合）
だから、さっきのポジはこう置き換えて考えられるはずだ。

USD/JPY 100L　USD/JPY 78S
AUD/JPY 100L

↑これってドルの部分が両建てになってるから、実質的なポジションは
USD/JPY 22L
AUD/JPY 100L
になるんじゃないか？

両建ての部分がある為、２００枚分の証拠金を使ってるはずなのに、
１２２枚分の取引しかしてない事になるよな。
これってかなり無駄だよな？（スプ+手数料、レバ上昇、スワップ減少）

以上、>>568のやろうとしている事はヘッジではなくただの両建てだ。
両建てはスワップ派に必要ないから、やめておいた方がいい。
何か間違ってたら、誰か指摘してくれ

>>568
計算はあってます
結局、どんなポートフォリオを組んでも
今回の暴落を避けることはできなかった、ということでしょう

あえて言うなら
高金利/JPY　ロング
CHF/JPY　ショート
これが最強だったと。

ポンスイすら死にそうなんでダメかも

投入資金400万(含み益+250万)で、すわぽ一日6千円
13通貨に分散してて2/15から今日までの含み益の目減り額50万円
今日は5万程だが増えたお、俺様のポートフォリオって無敵じゃなかろうか・・・・

>>585
> ポートフォリオ
kwsk

ドルと金が一緒に下がるとどうにもならないね。
でもドルスイは先行して下げてはいたけど、
他が超絶ナイアガラの時には下げなかったから
持ってて悪くないとオモタ。
低ボラも大事だけど、最後はやっぱ低レバにつきるね。

ノウハウを確立した２００５年５月以降は、一度も負けることなく
　資金を殖やし続けています。月利２５％で勝率ほぼ１００％。パートナーメールで売買ポイントも随時配信。
ちなみに今回の円高でも大丈夫でした。
一度ご覧になってみてください。
http://2ch2.net/.l?=610E

最近は円高とフラン高が同時に進行したり、
円安とフラン安が同時に進行したりしていますよね。
対円と対フランで分散していたのに全く意味がありませんでした。
なぜ円とフランが連動するのでしょうか？

スイ円ショートでしのげると思われ。

それ単なる○○スイじゃん

>>589

＞なぜ円とフランが連動するのでしょうか？

キャリートレード用通貨だから

ﾋﾟｺｰﾝ（AA略
スイ円ロングしてれば当分は無敵じゃね？

ポン円ＬとポンスイＳって、どうなんすかね？
スイ円ロングと同じってことだけど、
スワポも少し付くし円高の時も安定している気がするんだけど。

確信をついた一言を言おう！

どんなにあれこれ考えて
通貨を分散しても為替変動リスクは無くならないよ

両建て以外は

誤爆

確信→核心

>>594

単な水煙ロングじゃん
安定してる気がするだけでなんの意味もないお

>>594
安定が欲しい人はFXはやめといたほうがいい

>>593
スイス円の月足を見ると
NZより危険な薫りw

主要国通貨(米ドル、ユーロ、ポンド、加ドル、豪ドル、スイスフラン)の円高に対する反応度を調べてみたのですが、
北米通貨＞豪ドル＞ユーロ、ポンド＞スイスフランの順でした。

円独歩高局面では円ショートの1.5倍から2倍程度のスイ円ショートを仕掛ければカバー出来るみたいです。


平時
USD/JPY L
EUR/JPY L
GBP/JPY L
CAD/JPY L
AUD/JPY L

非常時
USD/JPY L
EUR/JPY L
GBP/JPY L
CAD/JPY L
AUD/JPY L

CHF/JPY L

こんな感じで行けば効率的かなと思います。

誤 : CHF/JPY L 正 : CHF/JPY S

CHF/JPY L は　S　じゃねの？
俺はいつもこの「非常時」の状態でやってる

おれは常時円ショートの倍のスイスショートを入れてる

非常時のポジションは

USD/CHF L
EUR/CHF L
GBP/CHF L
CAD/CHF L
AUD/CHF L

+

CHF/JPY S

に変形するわけです。

平時からやってるとスワップ＆手数料の無駄なので必要なときだけ出動すればいいのかなと思います。
何時出動なのか分からないのが問題ですが。orz

個人的には低レバに勝る安心は無いと思っています。

>>604
その平時と非常時じゃないときはどうやって見極めるんだ？
平時と非常時が見極められるのなら
非常時には決済すればいい

>>605
つヒント：合成ポジションてかちゃんと断ってるでしょうに。

>>605
＞その平時と非常時じゃないときはどうやって見極めるんだ？
それが分かれば苦労はしませんｗ
敢えて言うなら円高の時としか…。

＞平時と非常時が見極められるのなら
＞非常時には決済すればいい

逆だと思いますが？

ニューヨーク証券取引所（NYSE）に、円連動ＥＴＦ（FXY）が上場しました。
いやぁ、海外のＥＴＦは、多彩ですねぇ。
通貨に連動するＥＴＦがあるんですね。
クロス円ロングと円連動ＥＴＦロングによって円高に対するリスクヘッジが出来るのではないでしょうか？
ttp://www.tv-tokyo.co.jp/biz/nms/days/070214/n1.htm

>>608
両建て話はいい加減ウザイ

ポートフォリオ作成ツール作ったので宣伝します。
http://blog.xforce.jp/2007/03/excel_portfolio_optimization/

トルコリラやアイスランドクローネなどのマイナー高金利通貨もあって
なおかつセン短なみにスワップポイントの高い業者はどこですか？

>>611
マイナー高金利通貨ならかなりぼった繰られても
先端よりスワップいいから
ｊんｓかみすたをえらべ

>>612
有り難うございます。
ミスターとＪＮＳはどっちがスワップいいのでしょうか？

アイスランドはクローナなわけだが

>>613
おなじ
jnsは信託
ミスターは違う

ミスターのほうが少し自己資本が上

ミスターは今月は手数料が１９８００円定額

ドル/円50
ユーロ-円20
ポンド/円10
カナダ/円20
AD/円20
NZ/円10
ランド/円4
シンガポール/円10
トルコ/円3
ユーロ/ISK5

￥ｅｎに載ってた、はやぶさと同じ通貨ペアでポジればもうかるかな？

ドル／スイス　４万買い
ＮＺドル／円　３万買い

こんな感じなんだけど

>>617
歴史的に逆相関だから、両方とも底値で仕込めたら儲かるだろうが
今はドルスイ多め、キウィ少なめで仕込むとき。
今両方仕込んだら将来、一方は含み損になる。

ただ、ドルスイは歴史的底値に向かっている。
今は買いではない。1.18-1.19を示現するまではじっと待ちだ。

どっちにしろキャリートレードが否定されたら終了。

ポンスイ　1枚L　@2.3600
ドル円　　1枚L　@117.00
ドルスイ　1枚L　@1.223
ドルカナ　1枚L　@1.766
カナ円　　1枚L　@99.52

マイポジ分析だれかよろしく。
ちなみに次狙ってるのはオセアニア買い円売りか、
スイス売り円買い。

キャリー通貨と言えば、円とスイスフランだが、他にはないのかな？

>>620
ドルキャリーが本家本元

>>619
両建ては証拠金の無駄。

チェココルナも金利低いよ
ほとんど話題にもならんが

チェコはどんどん高くなってるけどね

>>619
カナダショートしつつロングとか意味がないな。

オセアニアでも買っとけ

米ドル／円：500万ドルロング
香港／円：3800万香港ドルショート

FXの合成ポジションだけで、為替リスク殆どなしで年収800万円超は可能。

俺がこのスレで最強だろｗ
香港通貨当局のニュースだけ見てりゃいいだけなんだからｗｗｗ

それ単なる・・・・

>>627
金利差裁定取引ですが、何か？
俺より優れたPF組んでるのか？おめぇはよ？？？ｗｗｗｗｗ

>>626
素直にドル香港でいーんじゃね？(ﾌﾟ

>>626
少し上にスクロールしてみれば？

>>629
ドル／香港だと殆どの業者でスワップ金利が低迷して旨味がないのが
分からないんだろ？ボケ！ｗｗｗｗｗ
セントラル短資で、合成ポジションを組んだ方が、利回りが遥かによいのは
スワップ派の常識なんだがｗ
また、合成ポジだと、円高が進み過ぎた時に香港ドルショートを一部
利食う、円安が進み過ぎたときに、香港ドルショートを多めにするなど
調整もできる点も有利なんだが、そんなことも知らないのか？この無知が！ｗｗｗ

>>628
ポートフォリじゃなくて単なるＵＳＤ／ＨＫＤロングじゃんｗ

>>631
先生、どれくらい利回りが良くなるか教えてください！！

>>632
シンプルイズベスト。
米ドル買い、香港ドル売り以外の待機資金は、
円建てＭＭＦで運用。
低ボラ高利回りの究極だ。米ドル買い、香港ドル売りのポジで年利回り14％はいくしな。

高ボラで高利回りなら株式や商品などいろいろ手段があるが、
低ボラ限定なら、俺のやり方がベストだよ。

来年以降もそれで儲けられるといいね。

ちなみに、円待機資金は、3月などの権利取りが多い月に、
証券口座に送金し、買い残が異常に多い優待銘柄を現物買い＆信用売りで
権利を取り捲る。これも低リスクで高利回りを上げる一つのやり方。

>>634
低ボラ高利回りの究極だ。米ドル買い、香港ドル売りのポジで年利回り14％はいくしな。

年後半米利下げするので無理です＞＜

>>636
金利差が縮小して旨味がなくなったら、もちろん即撤退する。
その監視だけは頻繁にしている。

>>637

すでに>>155あたりで話はすんでまつｗ
つーか、いまごろ「俺のやり方」ってｗｗｗ

>>638
まぁ、俺は今まで十分美味い汁を吸ってきたから、
俺のやり方をここに披瀝しているわけで、
ダメになったらすぐ止めるよｗ

>>641
何処の業者がスワップいいか
分けたほうがいいかusd/hkdがいいかなんて
何ヶ月も前からここで話されてます＞＜

【HKD】香港ドルについて
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1167891486/

>>640
いや、>>155の連中とちょっと違うのは、米ドルと香港ドルのポジ調整が
適宜できる点にあるんだが。ＵＳＤ／ＨＫＤロングような能のないやり方
とは訳が違う。

>>642
それの話の先鞭の先鞭を付けたのは実は俺なんだけどｗｗｗ

>>644
はいはいわろすわろす

まぁ、ＵＳＤ買い、ＨＫＤ売りの旨味のあるうちは一日でも早く始めて
ダメになったらすぐ止めればいいってだけの話。
俺はいつでも撤退してもいいと思っているんでここに書いてるだけｗｗｗ

このスレアホばっかだなｗｗｗｗｗｗｗｗ

じゃあみんなが推奨するポートフォリオはなんなんだよ？オチがないぞ！！

ドルスイの4本値ってどこでみられまか？ひまわりから消えちゃった。

>>646
一日も早く始めて小銭を稼ぎ
ダメになったら大損するだけの話
ってことか

USD/HKDレバ35倍より
USD/CHFレバ8倍を推奨
高レバは危険！

>>650
ダメになってもすぐには大損しないよ。気付くのが遅ければアウトだが。
USD/HKDレバ10倍以内ならいまのところ安全。
>>651
USD/CHFはレバ8倍でも危険。せいぜい3倍以下。9.11のような事件が
起きたら3倍でもあぼーんかもなｗ

ドルスイはけっこうボラ高いしその割にスワップ少ない。
単独での使用はおすすめできんお。

ドルスイのロングは1.19まで待て！

>>654
出た、2ちゃんねるラインｗｗｗ

>>626
香港政府が日曜に通貨切り上げしたら一発で全財産破産だね。
業者によるけど追証求められるかも。
それにニュースになるころにはとっくにレートは動いてるよ。

過去の切り上げの推移でも見てくれば？

>>656
ttp://blog27.fc2.com/h/hayabu3/file/usdhkd_19962006.png
全然余裕じゃん

>>647>>648
このｽﾚの住人は人の批判ばっかりだよ
じゃあ、てめーはどうなんだ？ってＷ
あと、ﾃｸﾆｶﾙの事言うと猛烈に食らいつく香具師もいるから要注意
逆に先生！先生！しつもーん！っておだてるといいかもよＷ
ﾎﾞﾗとかﾄﾞﾙｽﾄﾚｰﾄとか言い出すとｲﾝﾃﾙ入ってますｽｲｯﾁはいるらしい・・・

たぶん一部の香具師なんだろうけど

>>856
香港ドルは元のように切り上げはそう簡単にできないんだがｗ
香港通貨当局は当面ペッグ制は維持すると明言しているし、
ある日突然のペッグ制廃止宣言はしない。

まぁそうは言っても、ソロスがかつて無制限にポンドを売り捲くって
イングランド銀行を破綻させたようなことが香港ドルでも突然
起こるリスクはあるので、全資産を証拠金にするのは止めるべきだな。

ちなみに、ＦＸは維持率を下回ったら自動強制決済されるのが普通なので
株の信用取引のような追証は通常発生しない。

ということで、米ドル買い、香港ドル売りだけでいいんだよ、リスク資産はね。
あとは円建てＭＭＦで待機資金を運用するのが最強。

>>659
ペッグ先を人民元に切り替えるって噂はずっとあるよ。
香港政府はそりゃあそういうだろうよ。

田平先生のポートフォリオはおすすめですよ。
通貨をうまく組み合わせた低ボラかつ高利回りの究極のポートフォリオです。
為替の動きに一喜一憂する事も無く、ほったらかしにしておくだけで莫大なスワップが入ってきます。
その精度の高さとブレの少なさには驚きました。
ttp://fxswapmaster.com/

どんなペア使ってるの？

ＧＢＰ／ＣＨＦ　Ｒ１
ＥＵＲ／ＺＡＲ　Ｓ１
ＥＵＲ／ＪＰＹ　Ｒ２
ＵＳＤ／ＪＰＹ　Ｒ１
ＮＺＤ／ＵＳＤ　Ｒ１
１日７５０円Ｘ　のスワップ
最強ポートフォリオだと思うがどうかな？

>>664
rって何？

RONGに決まってるだろ
常識的に考えて・・・・！！

>>1

ＥＵＲ／ＺＡＲ　Ｓ１
ＥＵＲ／ＪＰＹ　R1

ＵＳＤ／ＪＰＹ　Ｒ１
ＮＺＤ／ＵＳＤ　Ｒ１


まあ、建値によるけど
ここら辺無駄

>>665
ごめんＬに訂正

>662
毒ター田●の推奨するポートフォリオは

USD/CHF L
GBP/CHF L
EUR/CHF L

AUD/JPY L
NZD/JPY L


だろｗ

こないだの円高、スイス高の状況を見てりゃ
どうなるか分かるだろっｗ
（ ´,_ゝ`）ﾌﾟｯ ...

全てのポジがロングじゃあかんよな

>>670
ナゼ？

なぜランドはスルーなのだ。
ランドはスワポウマーではないのか？

いいかげんオチを出したらどうだ？無駄にレスのびるぞ。
あの究極のポートフォリオは結構皆知ってるだろ

>>664-666
ｿﾛｽ

>>672
ランドは1枚38円くらい
1円の変動埋めるのにスワップで263日もかかる
ドル円1枚150円だと65日

ランド10枚持てばいいのかもしれんが変動も大きくなるから怖いな
そんなに動く通貨じゃねえか・・・

政変とかエイズとかで怖いとかそんなんじゃねえの

>>664
逆相関で為替リスクも小さく全て＋スワップ
ドクターＯＯのポートフォリオより勝ると思うが
もっといいポートフォリオあるのかな？

>>676
ＥＵＲ／ＺＡＲ　Ｓ１
ＥＵＲ／ＪＰＹ　R1

ＵＳＤ／ＪＰＹ　Ｒ１
ＮＺＤ／ＵＳＤ　Ｒ１

これ意味ないでしょ

TRYJPY L
EURISK S
NZDJPY L
AUDJPY L
ZARJPY L
GBPCHF L
EURHUF S
USDCHF L
USDHKD L
USDMXN S

>>677
上のペアはカバーしあってた時期あったけど下のペアーはたしかに
意味なかったかな
昨年９月から半年間ポジキープできて７５００Ｘ１８０＝１３５万
のスワップポイントで為替差益は３９０万は運がよかった
調度いい見直しの機会になりました

そろそろ１つ代表的（何が代表かもわからんが）なポートフォリオ案を出して、それを改良していくのはどうだろう。
AUD/JPY L
AUD/CHF L１
GBP/JPY L１
GBP/CHF L１
ZAR/JPY L１
ZAR/CHF L１

どんな意見だしたってｸｿﾐｿ言われるのがｵﾁだよ

>680
最近は円高とフラン高が同時に進行したり、
円安とフラン安が同時に進行したりしているので
対円と対フランで分散してもあまり意味が無いと思う。
678さんのポートフォリオはなかなかいいと思うが。

金利狙いの新興混ぜると
それがトンでもないことになった場合　他も台無しになるんじゃなかろうか
口座分けるなりストップ置いたりで損失許容額を指定する前提なのかい

本気でRONGだと思ってないよね？

EUR/HUF　S　１０

お勧めの証券会社を教えてください
短期と中期でおねがいします。
基本的には小遣い目的のスワップ狙いと
短期の運用をしたいのです。
おねがいします。

過去のデータからするとEUR/JPYロングが一番安定してるんだよな
そろそろ天井、そろそろ…
と皆が叫びながらここまできてしまった・

見事に対円と対フランが連動しているな。
対円と対フランで分散してもあまり意味が無いという事が証明された訳だ。

それぞれ何パーセント動いてるの？

保守

それでも分散しないよりはだいぶまし

>>689
フランのほうがボラは小さい

そろそろ代表的なポートフォリオ案を出して、それを改良していくのはどうでしょう。
対円と対フランだけで通貨分散している人がいますが、
最近は円高とフラン高が同時に進行したり、
円安とフラン安が同時に進行したりしているので
対円と対フランだけで分散してもあまり意味が無いと思います。
AUD/JPY L
NZD/JPY L
ZAR/JPY L
MXN/JPY L
USD/CHF L
GBP/CHF L
EUR/CHF L
EUR/HUF S
EUR/ISK S
EUR/LVL L
USD/MXN S
USD/HKD L
USD/BHD L
TRY/DKK L
訂正・追加等あれば宜しく。

円売りとスイス売りのポジションばっかだったら、
CHFJPYのショートを少々ブレンドすりゃいいだろ。
マイナススワップはポートフォリオに対する保険代と思えばいいし。

MXN/JPY
EUR/LVL
USD/BHD

↑マイナーすぎるので却下

AUD/JPY L
NZD/JPY L
ZAR/JPY L
USD/CHF L
GBP/CHF L
EUR/CHF L
EUR/HUF S
EUR/ISK S
USD/MXN S
USD/HKD L
TRY/DKK L

GBP/CHF L
NZD/JPY L
USD/TRY S
くらいでいけそう。

羊カナダ
ドルスイ
ユロ円
すべてＬでど〜っすか

>>697

リスクは低めだがリターンも低いからいまいち

ZAR/TRYの組み合わせの方が激しい

>>693
同意
最近は、円とフランは連動性が高いから分散の意味なし

その他のキャリー通貨として、デンマーク、チェコなんか、
フランについで低いけど、どう？

このスレ記念にとっておくといいよ。
あとで自分のレベルの低さに笑えるからｗ
ああ恥ずかしい

どーでもいいけどRONGはないだろRONGはｗ
素で間違えてるとしか思えんｗ

Wrongと言いたかったのかな

>>700デンマークの何処が低いんだよw

ポン様のボラが一番低いんだよな。意外にも。

USD/JPY 1L
AUD/JPY 1L
CAD/JAP 1S

ドルカナ、オーカナ

ドル円、ＮＺドル円、ドルスイス、ポンドスイスを
２：２：２：１の割合で建てるだけです。

これで、単一通貨ペアの３分の１程度の為替変動になります。

http://www.halb-katze.jp/fx/
これを最新データで計算しなおしてちょうだい。

>708
対円と対フランだけで通貨分散している人がいますが、
最近は円高とフラン高が同時に進行したり、
円安とフラン安が同時に進行したりしているので
対円と対フランだけで分散してもあまり意味が無いと思います。

ネタにマジレス。
集中投資しなきゃ儲かるもんも儲からん。

スワップ総計 143,416
現在所持損益 665,832
期間中最大損益 684,926
期間中最小損益 -105,920
期間中利益平均 187,296.0
期間中標準偏差 194,233.38
シャープレシオ？ 0.23
575,762.75 〜 -201,170.75 の収益が95%で見込まれる
ペア 枚数 方向 購入時レート 現在レート 差益 利息 差益＋利息
EUR/USD 1 BUY 1.2011 1.3141 133125 -32032 101093
GBP/JPY 1 BUY 204.96 230.96 260000 96096 356096
NZD/JPY 1 BUY 79.85 81.09 12400 53508 65908
CHF/JPY 1 BUY 89.68 96.97 72900 12012 84912
AUD/CAD 1 BUY 0.8619 0.9055 44385 13832 58217

SAZAが無料で出してる「Frontier」ってなにげに結構いいね。

>713
無料じゃないでしょ。
口座開設に30万必要だったり、(これはすぐ出金してしまえば良いが
出金手数料がかかる)
取引無しで口座維持する場合には2ヶ月で1万必要だったり。

Frontier目当てで口座開設申込書取り寄せたんだけど、出金手続きも
面倒そうなので躊躇してる。

きわめて単純に

AUD/JPY L 1
NZD/JPY L 1
CHF/JPY S 2

を試してみた人はないですか？

>>715

オセアニアが滅亡したら氏ぬじゃん

kどうやっても為替ペアのみで分散は不可能。
1通貨のみで一点買いのほうが儲かりますよ。
また、時間を分散して買ってゆくほうが良い

一点買い＋オプションプット買い・・これだけでやってますが下手な株式投資
よりも儲かります

貧乏人は集中投資！

>>712
幾らじゃなくて割合で求めるべきだと思われ

NZD/CHF L 10

オセアニアはアメリカよりも欧州に連動するし
今までの最低値でも0.65までしかいってない
0.50までいっても十分に耐えられる

NZD/CHF一本か+AUD/CHFが最強でしょ

>>719
それ俺もいいと思った。でもそれを取り扱ってる業者が
ええらく少なくて、スワップだけ受け取りたいとなると皆無なのよね。
先端でその組み合わせやってくれないかなあ。

EUR/JPY L
AUD/JPY or NZD/JPY L

円高局面ではCHF/JPY S

【都知事選】浅野史郎氏、志同じならと民団に支援を要請
ttp://news21.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/117462%33990/

東京都の人は、ぜひ読んでみてください。
現在、朝鮮総連や民団その他の反日団体が、総がかりで浅野を応援しています。
浅野が知事になれば、たぶん東京は終了します。

スイスショートで高金利ロングのヘッジにするっていうのがよく出るけど
どのくらい有効なのかな

>>723
円ショートを相殺してるだけでは？

売り買いに分けて見るよろし

>>719
チャート探したけど見つからない…

世界最高金利の通貨ってトルコリラ？

TRYJPY L
USDHKD L
USDCZK L
USDCAD L
AUDCHF L
AUDNZD S
EURISK S

ｽﾜｯﾎﾟｳﾏｰ(・∀・)

いいセン行ってるが↓が無駄

AUDCHF L
AUDNZD S

GBPTRY　S
EURTRY　S

USDCZK L
これ大丈夫？

種400で、今建てて99年からの変動幅の平均値から3σ分下落しても耐えられる
組み合わせ探してみました。（クリックでやっているのでクロス円のみ）
　USD/JPY 5L
　EUR/JPY 1S
　GBP/JPY 2L
　AUD/JPY 1S
　NZD/JPY 7L
　CHF/JPY 7S
　CAD/JPY 1S

これだと今建てた場合ギリギリ耐えられてスワポ年66マソ狙えそう。
　最大下落幅　　1,724,397
　その時のレバ　7.32（計算違うか？）

でも種もっと大きくならないとスワッポだけでの生活はムリか・・・

>>731
くりっくだと大変？
でも、なかなかいいと思う

USDCZK
てどこの通貨だよｗ

俺のポートフォリオ（´・ω・｀）
GBPCHF 1L
TRYJPY 2L
ZARJPY 2L
USDCHF 1L
EURUSD 1L

>>732

建てた順に決済されるのが精神的に惜しい場合があるw
あと使っているのがスタアセなんだけど、毎週注文入れ直すのがマンドイ

業者リスクは負いたくないし、マイナー通貨で勝負打つ勝ちがあるかどうか
まだ分析もできていない（というかデータが手に入らん）ので今のところは
クリックで十分かなと。

どこかに99年から今日までのマイナー通貨のデータがあればそれも含めて
最適組み合わせ探してみたいんだけどねー

ドル円　　Ｌ1
豪円　　　Ｌ1
スイス円　Ｓ2

これ最強！

厳密にではないがドルスイと豪スイじゃん

もう面倒だから、羊円一本全力でいきます＝＝３！！

考え方としてはそれなりにアリかとは思う・・・
高金利ペアオンリーなら同じスワップ額狙いでも自然に低レバにできるわけだしね　多少コワイけど

行き着く先は低レバTRY/JPYオンリー

やはり、

ユーロ円　L1
スイス円　S1

これしかないだろ。

ユロスイでいいだろ

今のポジション

EUR/CHF 1L
EUR/JPY 1L
NZD/USD 1L
USD/CAD 1L
USD/CHF 1L
HKD/JPY 2L
ZAR/JPY 4L

採点お願いします

EUR/CHF 1L
EUR/JPY 1L
NZD/USD 1L
USD/CAD 1L
USD/CHF 1L
HKD/JPY 2L
ZAR/JPY 4L

NZD/USDとUSD/CADとUSD/CHFが相殺されて無駄。
あとHKD買うくらいならUSD買え。
AUDとGBPも欲しいところ。

もう〜
このところ、ずっとポートフォリオ作りばっかりで、疲れてきたお(⊃д｀)
なかなかいいのが見つからない。

まともな返事期待しないほうがいいよ
ｱｲﾃﾞｱ持ってきてもｸｿﾐｿに言われるだけ（一部の人だろうけど

漏れは世界同時株安ん時に死んだ事にしてｺｺ来るの辞めた
主要通貨に分散させ、全く損きりなしでちゃっかり生き残ってるけど（笑

最終的には、ビバレッジの問題でしょうか？

>>746 ｺｺ来るの辞めたって？

遺言さ

>>747
ビバレッジだとぉ！

>>750
ﾜﾛｽｗ

>>747
全国的にビバレッジが減少しているという現実をどうお考えでしょうか？

これからCHFのショートポジションを取るのはおすすめできない。
スイスはフラン安を嫌ってるし年内あと２回以上の利上げは確定的。
ショート用通貨を円とフランに分散したところでこの前のキャリトレ巻き戻しのような事態では
実際意味を成さなかったし。それならフランに分散するぶん低レバにして円ショートのみに
したほうが効率がいい。むしろ今後はスイ円ロングなんかがリスクも低いし面白いかもしれない。

AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/NZD, AUD/USD,
CAD/JPY, CHF/HUF, CHF/JPY, CHF/SKK, EUR/AUD,
EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/ISK, EUR/JPY,
EUR/NZD, EUR/USD, GBP/AUD, GBP/CHF, GBP/CZK,
GBP/JPY, GBP/NZD, GBP/SKK, GBP/USD, HKD/JPY,
MXN/JPY, NOK/JPY, NZD/CHF, NZD/JPY, NZD/USD,
SEK/JPY, TRY/DKK, TRY/JPY, USD/CAD, USD/CHF,
USD/CZK, USD/HKD, USD/ISK, USD/JPY, USD/OMR,
USD/MXN, USD/SGD, USD/SKK, USD/ZAR, ZAR/JPY
採点お願いします。

>>754
LS wo kake

>>754
ﾔｹｸｿだろ？
ここにいる先生が、人が出してきたｱｲﾃﾞｱをｸｿﾐｿ言うからって（笑

ゆとり乙

GBP/JPY L1
CHF/JPY S2
採点よろ
ここ4年のデータで計算すると、hvが2%以下、30万突っ込んでもロスカット食らわず。
金利20%以上のPFとなる。計算間違ってるのか?
をしへてｴﾛいひと!

これはなんかもう一種の芸なのでしょうね

>>758
その種ならくりっくは損だと思うけど？

>>758
つポンスイ

円、スイショートを機動的に切り替えられるのは良いと思われ。

クロス円で分散してもせいぜい週足で0.2％程度しかリスク減らないですね。

レバ20倍で4％の違いをどう見るか…。

デイトレで元金１００万で1万円手堅く取る方法考えた方が良くね？

ドル円　　　　　L1
ユロ円　　　　　L1
キウイ円　　　　L1
ランド円　　　　L1

http://www.k-zone.co.jp/td/index.html

保守

マジレス。
普段はノーポジ。
相場が大きく動いた時だけ集中投資するのが最強。

元本引き出して利益だけで稼いでいくのが最強だろ。
レバ200倍で飛んでも痛くないし、儲かればそれはそれで、スワップ用に口座移動。

99年以降の政策金利の推移データってどこかにうぷされてないでしょうか？

USDとGBPは日付まで入ったのが見つかったのですが、EUR・AUD・NZD・CAD・CHF
のがなかなか見つからないもので・・・

金利の推移と通貨の推移に相関があるならそれも見越してポジ考えないと
いかんのかなと思ったまでは良かったのですが、金利推移がどうにも手に
入らなくて・・・

どなたか教えて頂けるとうれしく。mOm

＞＞７６９
ユーロなら日銀のｈｐにあるお。ドルとポンドと併記。

>>770

どもです。
助かりました。

他の国のも日付入りで発見できました。
金利が変わったときに建て玉をどう変化させるか分析したいと思います。

さて、どうなるかなー

あげ

ドル円を買い、東工先物のゴム売りで、スワップ狙いをしようと思うのですが
やってる方いらっしゃいますか？

>>720
それ、MJの新しいシステムだとでできるよ。

>>758
あの有名な商材の内容とほとんど一緒だな

俺はポン円 232.87L　をキープ中

1枚だけ
しかしバーチャｗ

あぅ
誤爆した

キウイスイス　　10L
ポンドスイス　　10L
ドル円　　　　　10L
ランド円　　　　50L

バランスかなりいいと思う。

トルコリラってポートフォリオに入れたらまずいかな？（´・ω・｀）

ドルスイ　L40
ユーロ円　L10
ポンド円　L5
豪円　　　L10
NZ円　　　L10

ってのはどーだろう？
ドルスイとクロス円とで損益が相殺され、スワップ月30万円。
これを資本金1000万円からスタート。
採点よろ、

>>780
マジの採点だと、かぎりなく０点。
ドルスイが入っているので１点くらいはあげたい。

理由は言うまでも無く、まったく損益が相殺されないから。
昨日の各通貨の値と、今の値を比べてみて。
あまり損益の変動がないものが、良いポートフォリオであり、高得点。

>>781
昨日の各通貨の値と、今の値を比べてみて・・・

と言われましても何十銭〜1円の変動があり、十枚単位ですと数万円〜10万の変動に
なりますが、何も昨日今日で儲け出すわけじゃありませんから。
月足チャートは御存知？

おれのポートフォリオ！

ＵＳＤ/ＪＰＹ　Ｌ１００枚
ＨＫＤ/ＪＰＹ　Ｓ７８０枚
ポジるタイミングを調整して、
合成ＵＳＤ/ＨＫＤのＬ。実質7.52
レバ１００倍だよ。最強でしょ！

>>780
ただのキャリートレードじゃん。
スイス高、円高時に嫌な気分になりそうだね。

円キャリーの場合って、
体（労働力）を売って円を買って
ポートフォリオ完成させるんじゃないの？

これだけ、天井と底近辺を正確に示すサイン↑・↓が今まであったでしょうか・・・？
多くの投資家が損失を出した、2月27日~28日の大暴落時においても、きっちり大勝（350pips）です。
○で囲んだ部分が、トレンドが出ている際の、売買サインです。
パソコンを使える方なら、たった60分でシステムが始動開始です。
http://lllllllllll.net/osjiw

ドルスイ　 レバ１０　今すぐ買えるだけロング

これが最強

ドルスイとか言ってまだ下がんだろｗ
こんだけスイス弱いのに上がんねーし
今後スイス利上げ、アメの利下げ等が考えられるとロングできませんよ ヾ(oﾟωﾟo)ﾉﾞ
1.19までは買うなよ！

そもそもドルを買うのが信じられない
ここ数十年で一番減価してるしこれからも一番減価する確率が高いのに

>>782
うーん、これで最後。
だから、何十万、何百万と上下しちゃいけないのよ、良いポートフォリオは。
何百万の爆益、激損が発生しちゃいけないの、わかる？
ま、分からなきゃ分からないで別にいいが。俺の金じゃないし。

ドルスイとクロス円、とくにキユィは逆相関て聞いてたが、2月末暴落はどれもこれも暴落してたよ。
お陰で引退余儀なくされた(>_<)

期待リターンと標準偏差のバランスが大事だろ。

え、ドルスイは２月末の時は割と踏ん張ってたと思うけどなあ。
1.24以上で持ってたらきつかったかもしれないけど。
他が高いと低くなるから、仕込むなら今みたいな時にどうぞ。

クロス円を万遍無く分散させれば週足で標準偏差が0.2〜3％もマイナスにできるぞ。レバ5倍で1％前後も減らせるなら儲け物だと思うが？

>>790
良いポートフォリオなんて所詮結果論。将来の事は誰にもわからん。

おれのポートフォリオ！

ＵＳＤ/ＪＰＹ　Ｌ１００枚
ＨＫＤ/ＪＰＹ　Ｓ７８０枚
ポジるタイミングを調整して、
合成ＵＳＤ/ＨＫＤのＬ。実質7.52
レバ１００倍だよ。最強でしょ！

トルコリラ入れると一気にリターンが増えるお(　´ー｀)ﾉ

って、長期的にスイス絡みの通貨は今何が買いなの
ドルスイだめぽ？

保守

クロス円に対するドルスイの逆相関は
この１〜２年崩れちゃってるね

主要国通貨でCHFと逆相関の通貨なんてねーよ

おれのポートフォリオ！

ＵＳＤ/ＪＰＹ　Ｌ１００枚
ＨＫＤ/ＪＰＹ　Ｓ７８０枚
ポジるタイミングを調整して、
合成ＵＳＤ/ＨＫＤのＬ。実質7.52
レバ１００倍だよ。最強でしょ！

無難なところで、

・ユロ円＋ドルスイ　の組み合わせ
・ドル円＋ユロスイ　の組み合わせ
・組み合わせするくらいなら、その資金でレバ下げる

の三択でいいんじゃないか？　エマージング通貨は別口座で隔離。

>>803
ユーロ円＋ドルスイもドル円＋ユーロスイも同じことでしょう。（割合は別にして）

買いが高金利通貨、売りが低金利通貨とするとキャリーの巻き返しに対応するのが難しいなぁ・・・。
お金って簡単に貯まらないよね。

ホモ

うほっ

バイ

グロソブ＋ドルスイ

何気にローリスクｗ

ドルスイL　+　ユロ円L

ドルカナL　+　豪円L

を月一で買い付けるのはどーだろう？レバ4〜5倍で。

究極のポートフォリオは既に25で結論が出ていると思うんですけどね。
25さんのポートフォリオなら、キャリーの巻き返しにも対応できますし。

>>25がいまのところいちばんいいの？
枚数はどうしたらいいの？
いま500万あるんだけど、それぞれ何枚ずつポジればいいか教えて

クロス円オンリーで年に一度起こるか起こらないかのに備えればよろし。

>>25は、EURとUSDとAUDとGBPが売りと買いで相殺されてるけど？
それとCADが売り通貨になってるのも気になる。
EUR/CADのロングはマイナススワップだよね？
色々な通貨ペアを組み合わせてボラを下げたとしても、
拘束される資金が増えたり、スワップが減っては本末転倒ではないかと。
だったらその分レバ下げればいいじゃん。

と、FX歴一ヶ月のど素人が玉砕覚悟で言ってみました。

×　EURとUSDとAUDとGBPが売りと買いで相殺されてるけど？
○　EURととAUDとGBPが売りと買いで相殺されてるけど？

×　EURとUSDとAUDとGBPが売りと買いで相殺されてるけど？
○　EURとGBPが売りと買いで相殺されてるけど？

低レバに勝る、低ボラ無しだって結論出てたんじゃないの？
金利差が逆転しない限りは、元々低レバ or 給料をつぎ込んでレバ下げたヤツの勝ちだよｗ

低いボラってことならこの組み合わせどう？
USD/JPY 4L
EUR/JPY 4S
GBP/JPY 4L
AUD/JPY 4L
NZD/JPY 4L
CHF/JPY 5S
CAD/JPY 4S

くりっく用だから全部クロス円だけど、99年以降ならσ＝35マソ。
年にスワポ69マソ位になるはずだから、割合良いんではないかと。

計算はちょっと変則的なんだけど、
　この指数＝（買い玉合計額-売り玉合計額）
としてそのσを小さく、スワポを大きくできる組み合わせを探しますた。

つまりこの建て方なら平均値スタートなら99.8％の確率で最大105マソまでの
下落に耐えられれば生き残れると。（残り0.2％はシランw）

なかなかいいと思われ。

ただちょっと注文をつけると
リターンがやや少ないのと
振幅が小さい割りにアップダウンが激しいのが欠点かな

そろそろMyポジ晒して自己満に浸るだけじゃなくて比較する基準を設けた方が良いと思うんだけど。

>>817
週足で標準偏差どれくらい？金額ベースじゃなくて％で。
自分はクロス円のみ分散させているけど、1%を切るか切らないかの所。レバレッジは5倍以内。
ここ2年ちょいでで標準偏差の2倍を超えるドローダウンが5回出たけど追証で凌いでる。
つい最近の-4σのドローダウンにはかなり焦ったｗ

σが1%以下でレバ5倍以内なら
-4σのドローダウンでもまったく余裕のはずだが？
計算間違ってない？

週で二割やられるのは結構焦るよ。

証拠金200万
建玉1000万
で4％＝40万だからそれで二割。レバ二桁はギャンブルだわ。

>>819
週足の標準偏差とは？
もしかして週足の終値だけで計算した場合ってことですかね。

ちなみにあの計算は日足の始値・高値・安値・終値全て含めて算出してます。
１日を４点サンプリングしたものと考えています。

その上での99年以来の確率的最安値をAVE-3σとして、自分のレバで耐えきれる
かどうかという見方をしています。（AVE=721マソ）

買い玉だけの合計額は2070マソで、それから見たらσ＝1.6％ですね。

証拠金400マソでギリギリ安定運用できるレベルかなと。

他の組み合わせ試しても、証拠金に対して20％のスワップが限度っぽい
んですが、他の組み合わせでそれ以上になっている人っていますかね。

>>822
週足の変動"率"の標準偏差を求めるだけでOK

ドルオマーンって今はもうイマイチになっちゃったんだっけ？

最近回復したって話だぜ

フルレバ200倍、400倍でも問題ないポジションがあるはず

>>823

日足のデータしか持ってないんで週足に変換するのメンドイ。

ところで、日足で金額の標準偏差求めるのと、週足で変動率の標準偏差
求めるのってどういう違いがある？

変動率だとベースになる金額上がってきた時に変動率が同一でも実際に
動く金額が大きくなっているからそっちで標準偏差求めてしまうと想定
する金額の変動幅が価格帯によって変わってしまって危ないと思うんだ
けど。

それに、週足って日足を解像度落としただけのデータだから、それで
わざわざ算出する必要性がよくわからんです。

誰か解説よろ。

>>827
金融資産のリスク評価は普通％で計算する。
ポン円の1円と、ドル円の1円は違うでしょ？

＞変動率だとベースになる金額上がってきた時に変動率が同一でも実際に
動く金額が大きくなっているからそっちで標準偏差求めてしまうと想定
する金額の変動幅が価格帯によって変わってしまって危ないと思うんだ
けど。
は意味不明。

期間は別に日次でも、週次でも、月次でもいいんじゃねーの？マッタリ派なら毎日レートなんて見ないし。

>828

>金融資産のリスク評価は普通％で計算する。
>ポン円の1円と、ドル円の1円は違うでしょ？

あ、そういう意味での変動率ってことね。
それなら意味わかります。

ちなみに、私の計算は（スワップ合計額/変動額のσ）が最小、という条件で
組み合わせを探索しています。

この時、例えばドル円L１枚、スイ円S１枚が適正な組み合わせだったとした
場合、ドル円やスイ円がどの価格水準であっても１円の変動は１円と見なす
ので最大損失の見通しが立てやすくなります。

これを変動率の標準偏差で見た場合、例えばσ＝2.5％だったとして4σまでの
下落を想定したとすると
　ドル円120円、スイ円90円の場合　（120-90）×σ×4＝3
　ドル円100円、スイ円90円の場合　（120-90）×σ×4＝1
となり、その時の価格によって想定される下落幅に違いが出てしまうんでは
ないかと。

それだとわかりにくいです。

>>期間は別に日次でも、週次でも、月次でもいいんじゃねーの？マッタリ派なら毎日レートなんて見ないし。

日々データしか持っていないのでそれで計算していますが、わざわざ週足や
月足に点数を減らして算出する必要性がわかならいです。

データの点数が多い方が精度は上がると思うのですが。

漏れもしかして何か勘違いしている？

横レスすまんがお前のやり方で精度を高めればどうなるか自ずと見えてくると思うよ。
かなり硬い考え方しか出来ないみたいだし失敗して成長したほうがいいと思う

>>829
差益は含めないの？

>>829
標本は200本前後拾えばボラティリティの推測は出来る。求めたところクロス円(週足)なら標準偏差は1%前後。
標準偏差の何倍までの変動なら対応できるか？が重要で、あとは上に行くか下に行くかは神のみぞ知る。期待リターンと標準偏差のバランスを見つつ…。

個人的にはファットテールなんかを考えると、-5σ位まで考慮しないと安心出来ない。レバレッジ10倍だと一週間で原資が半分にるレベル。

>>831

>差益は含めないの？

買った瞬間から落ちても耐えられるか、という見方をする為に使っている
ので含めていないです。

>標本は200本前後拾えばボラティリティの推測は出来る。求めたところクロス円(週足)なら標準偏差は1%前後。

週足200週分ってことですか。
日足8年分の標準偏差だと1.6％でしたから、ちょっと狭めに出ているんですね。

>標準偏差の何倍までの変動なら対応できるか？が重要で、あとは上に行くか下に行くかは神のみぞ知る。期

そうそう、それを見るために算出しているんです。
でも他の組み合わせでも５倍を超えるとアウトっぽいですね。

もっと安定する組み合わせってクロス円以外も含めたらあるんでしょうか。
ちょっと気になりますね。

ﾄ､トルコが！！！！！！！！

どど・・どうした？

CAD/JPY　　4買
ZAR/JPY　　5買
GBP/CHF　　1買
TRY/DKK　　4買
USD/JPY　　1買
CHF/HUF　　2売
EUR/JPY　　1買
GBP/JPY　　2買
NOK/JPY　 15買
USD/CZK　　2買
CHF/SKK　　4売
NZD/TRY　　1売
採点お願いします。

新興国通貨の割合が多いから簡単に死ねるな。レバ五倍以上はやばい。

ボケ防止にいい、多種にわたる張り方だな。

キングオブスワポの異名をとる
TRY/JPYが無いのはなんで？

それとCHFは有事の際の保険の意味合いで買うのが良い通貨であって
低金利だからと言って売ってばかりいると
何かあったときにヤバイんじゃね？
（ｵﾚは万一の時に備えCHF/JPYのLは保険料を貰いながら保険かけている）

>>836

最近は割と安定しててスワップも多くていいけど
新興多いから下がるときはとんでもなく下がる怖さがある。
トルコはもうちょい少なめがいいんじゃね？

ドルスイとドルカナ、迷いませんか？
長期で保有したらやはりスワップが多いドルスイに軍配？

ドルスイとかドルカナより
ドルチェコとかドルシンガポールがおすすめ

>>842ドルチェコとかドルシンガポールですか？
ＪＮＳで見てきます。スワッポウマーですか？

レバ５倍になるように業者に証拠金預けて高金利通貨ロング、
その証拠金の５０％以上をイーバンク１ヶ月定期。

要するにＦＸ投資資金の１／３以上を円預金にして円高時に追加投入ってのが
最強の円高対策だと思うようになってきた。

素直に証拠金として突っ込んでレバ下げればいいじゃん。

相場を見れる状態だったらクイック入金出来る会社だと
ナイアガラが来た時即入金出来るので、余剰金は小額でも金利が付く。

ポートフォリオは幻想にすぎないのか？

素直にレバ下げればいいじゃんって結論が出たはず。

>>842
頭大丈夫か＿？

つーか、売り買い具体的に教えてくれよ
それらを何対何で売るとか買うとか・・・

俺昨日、ポートフォリオを計算してくれるやつをエクセルで作ったけどな。
>>850も作ればいいじゃん。
間違っても法外な値段つけて売ってる商材なんか買うなよ。

>>845
証拠金には金利がつかない。
それにＦＸとは通貨取引だけだから、自己資金の円も考え方をかえれば、立派な
投資。
そもそも円高にたいしてヘッジしたなら素直に円を持てば良いだけ。１００％逆相関
なんだから。スイスフランを売る方法もあると思うが、金利を払う必要がある。
プラススワップのみで円高ヘッジと考えれば、

低レバ＋ネット銀行円預金しかないと思う。

それに日本の金利が上昇する場合のヘッジにもなるし。

USD/CHF　L1
AUD/JPY　L1
NAD/SEK　L1

採点お願いします

↑
訂正　NZD/SEK

>>853

通貨の相関を考えていてなかなか良いと思うけど
時に相関を無視して全部下がる時があるし下がり方も急激なのが欠点。
レバ5倍以内なら問題はなさそうだが。

ありがとうございます
SEK扱ってる業者の口座を持ってないので
とりあえずデモでポジってみます。

TRY/JPY
ISK/JPY
BRL/JPY
MNT/JPY
IQD/JPY
KPW/JPY
SOS/JPY

採点おながいしまつ　(`・ω・´)シャキーン!!

ドルカナＬと円Ｓだ！

ドル円、クロス円で両建てするのはただのバカ

>>857
どれがＬ、Ｓなのかわからんちん。

AUDCAD L
AUDCHF L
AUDCZK L
AUDJPY L
AUDSEK L
AUDSGD L
CADCHF L
CADJPY L
CADMXN S
CHFHUF S
DKKJPY S
EURAUD S
EURCHF L
EURCZK L
EURGBP S
EURHUF S
EURISK S
EURJPY L
EURNZD S
EURRON S
EURSGD S
GBPAUD S
GBPCAD L
GBPCHF L
GBPCZK L
GBPHUF S
GBPJPY L
GBPMXN S
GBPNOK L
GBPNZD S
GBPSEK L
GBPSGD L
GBPSKK L
MTLUSD S
MXNJPY L
NOKJPY L
NZDCHF L
NZDCZK L
NZDJPY L
NZDSEK L
NZDSGD L
PLNJPY L
SEKJPY L
SGDJPY L
TRYDKK L
USDCHF L
USDCZK L
USDISK S
USDJPY L
USDMXN S
USDRUB L
USDSKK L
ZARJPY L

採点お願いします。

>>861
両建て状態になってる通貨が多く、
スワップが損している。
何をかって何を売っているのか把握してポジを整理したほうがいい。

つーかすげえな・・・それだけのポジよく管理できるな。

今のポジ

ドル/円　1枚L
ユーロ/円 3枚L
豪ドル/円 3枚L
ドル/スイス　4枚L
NZD/円 5枚L
ランド/円 4枚L
ポンド/スイス　2枚L

1枚ごと買って今の状態。現在全ポジ（１枚単位で）為替損益＋
はやぶさっていう人のを多少見習ってるのだが、どうだろう？

ドル吸い６枚1.21
ポン吸い１枚2.35
湯路吸い３枚1.61
ドル円１枚116
羊円１枚91
キウィ円１枚81
ランド円２枚16
瑞西円▲２枚97

でどざんしょ
ドルスイ買いすぎたか…。

>>864

クロス円ばかりなので円高になったら全滅。
ドルスイスが多少ヘッジになるかもしれないけど焼け石に水だろう。
3月の暴落時には相当ダメージをうけたはず。
ポンスイも最近はクロス円と同じような動きになってきて
分散の効果が薄れてきている。

レバレッジも書こう。でないと評価のしようが無いと思われ。

＞８２０

それはマンコにつっこむ
バイブのことだろw
いい加減にしろよなw

fxはマスターベーションとちがうぜ兄弟？

>>864

なんで、今の円安状況の中で
クロス円ばっかり買っているの？

スワップがいいから？？

もっと割安な組み合わせいっぱいあるじゃん。
円高来ても耐えられるレバもしくはナンピン資金があるなら
いいけどさ、

>>861
つーか、どれくらい儲かっているのか、書いてよ。

ＯＴＬ/ＪＰＹ S

orz/jpy s


漏れの人生採点よろしくおながいしまつ
(´･ω･`)ｼｮﾎﾞｰﾝ 　　

>>871
　　　　　　 ／::＾'´::::::::::::i、::::::::::::::::::::::::::::＼
　　　　　‐'7::::::::::::::::::::::::ハ:ハ::|ヽ:::;、::::::::::::丶
　　　　 ／::::::::::::::/!i::/|/　 ! ヾ　リハ:|;!、:::::::l
　　　　/´7::::::::::〃|!/_,,、　　 ''"゛_＾`''`‐ly:::ト　　　
　　　 　 /|;ィ:::::N,、‐'゛_,,.＼　　 ´''""'ヽ　 !;Ｋ
　 　 　 　 ! |ハト〈 　,r''"゛　 ,　　　　　　　リイ)|　　　　死ねばいいと思うよ
　　 　 　 　 　`y't　　　　 ヽ' 　 　 　 　 /／
　　　　　　　　 ! ぃ、 　 　 、;:=＝ヲ　　 〃　　　　　
　　　　　　　　　｀'' へ、 　 ` ‐ '゜ 　 .イ
　　　　　　　　　　　 　 `i;、　　 　 ／ l　　　　　　　　　
　　　　　　　　 　　 　 　 〉　` ‐ ´ 　 l`ヽ
　　　　　　　　　　　　／　!　 　 　 　 レ'

>>869
クロス円が多いのはやっぱりスワップが多いからなぁ。

レバ5倍程度。
2月下旬〜3月頭程度の下げでは為替損益マイナスにはならない。
ちなみに、レバが上がらないよう、ナンピンはあまりせず、
買った値段まで下がったら売り、また下で買い直す作戦。

3月程度の下げなら助かったかも知れんけど
去年のＧ７後の下げくらいだったらやばかったんじゃね？

つ　ＤＱＮ/ＪＰＹ　　フルレバでＬ

>>873
売ったとたんに上がっていって、下で買い直す
ことができなかったということは無いのかな？
スワップ波にとってはある意味往復ビンタっぽいんだけど

クロス円は200日移動平均より下で買えば大丈夫だろ。待てない馬鹿が大損物故くｗ

ポンド相場高騰の本当の黒幕は？
http://megalodon.jp/?url=http://bizplus.nikkei.co.jp/keiki/body.cfm%3fi%3d20070320kk000kk&date=20070510055321

保守

EUR/JPY L１
EUR/ZAR S１

これが旬でしょう

880にもなって
ZAR/JPYかよ。。。

ボンスイとユーロドルがいいと思った

>>882
ユーロドルはマイナススワップの方向に相当動いたけどな

で？もう結論はでたのか？



　　皆が納得してるやつが

>>884
848でしょ。
ヘッジポジションはその都度変わる。

トルコ円ロング
ランド円ショート


トルコランドというペアがあればなあ
どちらも流動性死んでるから無理だけどさ

トルコ円ロング


レバ１倍


　　　結論でました。

結局常にＰＦの中身を適時更新していく他ない
これはつまり相場予想そのもの
だったら差益狙った方がいいじゃない
と思うのは俺だけですか？

共分散や行列の計算もエクセルで組み立てていますが、肝心のお金がないです

ユロスイとドルスイ

これでどう？

ドル/スイ　L
豪/カナダ　L
ユーロ/円　L

なかなか

保守

>>891
効率いいと思うよ。2年目にリターンとリスクが逆転するし。

>>894
はぁ？

>>894
意味が分かりません。

>>894
日本語でおｋ

>884
今までのレスの中で一番まともなのは25のポートフォリオです。
現段階においては25よりも優秀なポートフォリオは出てきていません。
891も悪くないとは思いますが。

円/ドルS
円/ユーロS
円/ﾎﾟﾝﾄﾞS

25って重複しすぎじゃん

>>848が最強だろ。貧乏人乙ｗｗｗ

USD/JPY
EUR/JPY
GBP/JPY
CAD/JPY
AUD/JPY
ZAR/JPY
TRY/JPY

1枚ずつ。レバは5倍以内。
貧乏人は分散投資なんて考えるなよｗｗｗ

スワップ狙いも兼ねていますが、宜しくお願いします

USD/JPY L1
AUD/JPY L4
EUR/USD S1
USD/CAD L8
EUR/GBP S1
GBP/CHF L1

現在USD/JPY L4のタイミング待ちしてます(何となく)