◇為替オプションでドボン！

>>183
スポットのストップは逆に危険かも。むしろプットを売り上がったほうがいい。
今の相場ならロングとコール売りのほうが・・・

>>186
オプションの積み増しで大損したから
損切りが手軽なスポットって調整した方が気が楽で

今はちょこまか利食ったりナンピンしたりで
ＥＵＲ／ＪＰＹ関係はプット売り４００万＄　ショート２４０万＄
で大きな変動もなし
離したことろにコール売り１００万＄ぐらい追加してもバランスよさそうだけど
相場が一方通行になると悲惨だから難しい

キウイロングとかにレバかけるより､こういうポジを複数作ってバランスとりながら
レバかける方が手堅そう
ユーロ／スイスでも同じことやってるけどプレミアムがｺﾞﾐのように少ない
後､最近まとめてオプション売ろうとすると､表示値より不利な価格提示される
不公平だわ

>>187
自分の場合たった10万ポンドのオプションでも
表示価格よりも30pip以上不利な提示が良くある。
儲かってる顧客には特に厳しい感じがするな。ディーラーにもよるけど。

オプション決済の裏技として反対ポジションで強制決済する方法をつかってる。
例えばvaluedate1/10のEUR/JPYプット売りストライク150.00JPYを決済する場合
決済取引ではなく新規でvaluedate1/10のEUR/JPYプット買いを行う。

この方法は瞬間的にトレードできるので価格的にも時間的にも有利。
買ったプットは翌々日にプット売りと相殺されて決済される。
決済日が一週間以内だとこの方法は使えないがそれ以外では重宝してるよ。

上げ

>>188
今日は珍しく不利な価格提示されなかった､SAXOの新ソフトは
スポットの価格とオプション価格の関係がわかりやすくていいな
オプション売りは一定以上価格を離すと
急激にオプションの値段が落ちるんだな、いままでびびって離しすぎてたわ

ＥＵＲ／ＪＰＹ・・両建てポジ作ってたけどスポットのショートは
全部利食っちゃって裸で４５０万ドルプット売りが残っちゃったｗ
やっぱり変動激しいと対応が難しいわ

>>190
裸で450万ドル・・・・・・・俺にはできん。

サムライのツールはわけわかめ
いくつにも分かれてて使いにくすぎ
しかも重い
ＰＣ操作が苦手だったら即出金しただろう
これでコスト高なんだからあかんぞ

webバージョンはひとつにまとめろ

参考にどうですか？

http://econsul.uijin.com/

アフィリンク乙

共同正犯として通報した

参考

[1]
>5月26日更新 効果のない攻略法を販売した業者に290万円の支払い命令、岡山地裁

[2]
>【裁判】 「パチンコ、こうすれば当たりが来ます」 ウソ攻略法に６２万払った女性、勝訴…代金返還訴訟

新ポジ
eur／jpy　期日3/1
157.7プット売り　プレミアム1.44
156プット買い　プレミアム0.78

最初からヘッジオプション買いもセットして損失の限度を確定させて
損切りいらず。最大利益は0.66
普通に裸でオプション売るよりましだと思ってぽじったけど
これで勝てるのか不明ｗ

オプション売りの最大の欠点の、曲がったら致命傷の芽を最初から
摘んでるのは精神的に楽で損の計算できるからレバもかけれるね。
しばらくこういうポジ増やして実験してみる

１５６以下になると１．０４の損失が出るね。

>>197
裸売りの恐ろしさ知ってるから
156の１．０４だから最大損も1％未満で気にならん範囲

このやり方・・最大利益0.66 。最大損失１．０４ってことは、
勝率50％なら0.66-1.04＝-0.38で
損益分岐は-0.66だから0.66-0.38＝0.28

期待値0.28の運用ってことか？
この計算で合ってるのか不明だけど、期待値がプラスの運用なら使えるやん
勝率50％仮定
売りプレミアム（最大利益）-（最大損失-最大利益）＝平均期待値

もしこの方程式であってるなら期待値大きいペアと価格でどんどん
ポジ作ればいいことになる。
でもこの方法はプットとコールのスプレッドが狭くて
ある程度プレミアムもあるペアでしか使えない

勝率５割仮定の時点で損益分岐は意味無くなる。
（最大利益＋最大損失）÷２が正解　つまり期待値はマイナス0.38

正確には確率密度関数から計算するんだけどね。
こういうポジたくさん作るといずれ破綻するよ。

期待値がプラスになるポジは通常あり得ない。

>>199
ないす指摘。期待値マイナスですか・・

オプション取引の参考となるおすすめ書籍って何ですか？

「カプランのオプション売買戦略」

OPできる会社もっと増えてほしいね

>>203
死者ももっと増えてしまうよ

とりあえずﾊﾞｹﾂが大きくならないと掬えない

くりっく３６５オプションとかできないかなぁ。
どうも今ある通貨オプション業者は怪しげで取引しかねる。

−−−

昔は香港(だったっけ)に通貨オプションを売る業者がたくさんあったとか。
その業者は一切ヘッジとかしてなくて、オプションがOTMになれば丸儲け。
オプションがITMになれば・・・店を閉じて逃亡。
(都市伝説かも知れないけど、昔聞いた話)

xPressTradeに申し込んでみました
本日郵送
また経過報告します。

>>207
おお〜〜〜！俺もそこどうしようか悩んでたんだ。
経過報告よろしくお願いしますね。

AUD−JPY　のスワップポジションを持っていますが、これのヘッジ（円高対策）
を作りました。

USD-JPYの　114円のプット買い。満期１ヵ月後
EUR−USDの　プット売り1.28

豪ドルが円高になれば、ドル円も円高になるので、良いと思いますが。

結構考えたのですが、AUD−JPYよりUSD-JPYの方がスプレッドが狭くて得なような
気がする。

少々の円高(４円）前後は我慢するとして、９８年のLTCMのようなときだけ
ヘッジとなればよいと考えます。

ユーロがドルに対して急落したらお仕舞いじゃないかな。
プット売りはかなりリスキーかと。

すなおにAUD−JPYのプットを買えばいいんじゃないか？
６ヶ月ものOTMなら安く済むと思うんだが。

サムライはアメリカンタイプのオプションだから手数料は高いがいいかもしれん
あと操作が面倒な事と会社が大丈夫かなって感じだな
電話で聞くと操作の説明とかはちゃんとしてくれる

明日から通貨ＯＰ参入します
よろしゅう！

>>212
十分気をつけて！オプションはまじ怖いからね。

為替オプをやる前に読んでおいた方がいい本ってある？

増田氏の著書は一応読んであるけど、怖くて実弾で売買したことがない
デモ口座で事前に失敗を経験してそこから学ぶのが一番なのかな

>>214
増田さんの本読んだんなら、アメリカの証券会社に口座開いて
安めの株とかＱＱＱＱとかでやってみればいいんじゃないかな。
為替よりは大怪我しないと思うよ。

>>215
増田さんの本には、通貨オプションは上級者向けって書いてあったけど。
でも、FXやる身としては通貨オプションは魅力的で、いい業者さえ見つかればやってみたい。

やっぱりサクソしかないんじゃないだろうか。
為替オプションは、相対取引のほうが満期等で自由度がある。
オプション＋売りだとかなり有利に戦える。

本当に顧客に有利になるような商品は絶対に業者は提供しない。
サクソでもオプションのスプレッドは９pipもある。連中はノーリスクでうまー。

冷静に考えればオプションのポジはスポットと実質変わらない。
上にもあるけどオプションと現物でポジをどう構築しても期待値はマイナス。
オプション売買で破滅していく輩がいかに多いか。

最低でもBS式の数学的意味が理解出来るくらいに勉強はしたほうがいい。
オプションは資産保全のためにコストをかける保険だということは忘れないでほしい。

いろんなオプション戦略を考えたけど
最期は今後の相場観に行き着くんだよな。

ttp://up.spawn.jp/file/up4836.jpg
xPressTradeｱｶｳﾝﾄできた
JPYの3月限の画面なんだけど
倍率とかいくらになるのかわからない
0.8317ってのは100円=$0.8317って事だと思うんだけど
8500のCallが0.210でValue$262？？？
1000倍だとすれば10万円？
ｺｽﾄがｽﾜｯﾌﾟ込みで$262てことなのかな〜
10万円で$262ってのは高すぎるし
う〜ん
OP経験はN225OPなんでよくわからないｗ

>>220
わからないなら調べる
それがまとものな人間のすることだ
http://www.cme.com/trading/prd/contract_spec_opt_JY2466.html

>>221
ありがとう
調べ方すら知らなかったぽ

でも、10万倍っすか？
100円=0.8317 だからその10万倍として1枚1000万円？！
Strike8500が$0.21なんでﾌﾟﾚﾐｱﾑ$21000？！
手数料が$12.5と。
なんか間違ってるような気がする

あとValue262 Ol928ってのがまだ意味不明

なんだかダメだめだな
まずだ、原資産の円先物のコントラクトサイズは1250万円だ
それで0.008317を小数点以下が長いと表示しにくいから0.8317としている
つまりだ、0.000001で$12.5の価値ということ
要するに、円先物1枚のドル建て価値が12,500,000円×0.008317=103,962.5ドル

ストライク8500というのは原資産でいう0.008500で
オプションのプレミアムも小数点以下の桁が多いいと見難いから
プレミアムの表示を0.000210を0.210と表示している
つまり210×1.25ドル=262.5ドル
オプションのプレミアム表示が一桁ずれるのは、ハーフティックの0.0000005で
帳入れされるからなのね

Volume OpenInterest くらいは分かってほしいところだ

シカゴで鴨ネギにならないように勉強してね

>>220
こっこれは参考になるよ。感謝感謝。
基本的には日経OPと同じだから単位に気をつければOKじゃないかな。
俺もこの画面見て勉強するよ。

age
>>198の方法だけど結構良い感じだぞ
曲がったときも自動的に損失限定されるので
以前のようなスパイラル的な大損はなくなった
ドル金以外の売りは全部買いで保険かけるようにしている。
無駄がでるけど、裸売りよりましだ

落ちそうなのでage

国内FX業者でオプションできるようになればいいのに。
とりあえず、買いのみでもいいから。
昔はトレイダーズでやってたけど今は休止中。
今やってるのはサムライFXだけ。でもこんな怪しい業者とは取引したくないし。

もちろん売りもできたらいいんだけどね。カバーポジションない場合は証拠金多めに取ればいいんだし。

トレイダーズ証券の通貨オプションとダブルノータッチオプションに
「※現在お取引を休止させていただいております。」って書いてあるぞ

ttp://www.traderssec.com/lineup/index.html

>>228
なんでだろうね。
儲からない？
人気ない？
オプションが仕組んである仕組預金なんかは人気なのにね。

為替eワラントがおすすめ。

>>229
儲からないってことはないと思うけど。
投資投機じゃない実需の企業向けの奴だけど
上司が東京三菱とかみずほのﾊﾞﾘｱｵﾌﾟｼｮﾝの説明読んでた
なんかいまいちわかってなさそうだったけど

>>231
分かってない人が手を出すと大やけど。
銀行側が持ってきた話ならなおさら。

>>232
実需向けのﾍｯｼﾞ
掛け捨ての保険みたいな使い方だろうから
裸売りじゃないし大火傷ってことにはならないんじゃ？

普通は為替予約で済ますからオプションなんて使わないよ。
銀行が手数料稼ぎたいだけ。

>>233
保険に使うならバリアオプションにする必要ないんじゃないの？