神が親身になって初心者の質問に答えるスレPart2

＜一目均衡表＞

一目均衡表は一目山人によって作られた、日本発のテクニカル分析だ。
昭和十年に作られたというから、そうとうな歴史を誇る。

一目はチャート上に以下の線を描く。
基準線＝（26日最高値＋26日最安値）/２
転換線＝（9日最高値＋9日最安値）/２
先行スパン＝（基準線＋転換線）/２を２６日後に書き込む
先行スパン2＝（過去52日の高値＋安値)/2を２６日後に書き込む。
遅行スパン＝当日の終値を２６日前に書き込む。

一目を見るためには、他にもＮ波動とかいろいろあるけど、ここでは割愛する。
一目が買いを示唆するのは以下のとおり。
１・転換線が基準線を上抜いたとき
２・当日終値が雲を上抜いたとき
３・遅行スパンが２６日前の価格を上抜いたとき。
以上のすべてを満たしたとき、三役好転といって、もっとも強い買いのシグナルを出す。

ここでは以下のとおりバックテストをしてみた。
１．転換線と基準線のクロスで売買。上抜いたら、翌日始値で買う。下抜いたら翌日始値で売る。
２．遅行スパンが２６日前の価格を上抜いたら翌日始値で買い。下抜いたら翌日始値で売る。
データはドル円2002/1/1から2005/11/4まで。期日に深い意味は無く、たまたま手元にあったデータだ。

１・利益：-266p,回数：44回、期待値：-6p、ＰＦ：0.94
２・利益：-1208p,回数82回、期待値-15p、ＰＦ：0.78

見事なまでの負のバイアスだ。
これらには原因がある。
シグナルが遅いこと。
エントリーはそこそこだが、エグジットが非常に遅いこと。
考えてみれば、一目山人が研究した株式市場は週６日。
そして為替の市場は24時間も開いている。そこで、期日をそれぞれ以下のようにしてバックテストを再開してみる。
基準線は9日、転換線は3日、遅行スパンは9日。
データとルールは前に行ったとおり。

３・利益：546P,回数：117回、期待値：5ｐ、ＰＦ：1.08
４・利益：1567p,回数：143回、期待値：11p、ＰＦ：1.23

期間を変更することで、それぞれ利益がでるようになった。
これをさらにパワーアップさせるために、オレはオレ独自の新しい指標を考案した。

つづく。